NPORT-EX 2 NPORT_5623433530296319.htm iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Schedule of Investments (unaudited)

November 30, 2020

   

iShares® Currency Hedged MSCI Emerging Markets  ETF

(Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security   Shares     Value  

Investment Companies

    
Exchange-Traded Funds — 100.0%            

iShares MSCI Emerging Markets ETF(a)

    3,678,469     $ 179,251,794  
   

 

 

  

Total Investment Companies — 100.0%
(Cost: $159,679,009)

       179,251,794  
   

 

 

  

Total Investments in Securities — 100.0%
(Cost: $159,679,009)

       179,251,794  

Other Assets, Less Liabilities — 0.0%

       13,028  
   

 

 

  

Net Assets — 100.0%

     $   179,264,822  
   

 

 

  

 

(a)

Affiliate of the Fund.

 

Affiliates

Investments in issuers considered to be affiliate(s) of the Fund during the period ended November 30, 2020 for purposes of Section 2(a)(3) of the Investment Company Act of 1940, as amended, were as follows:

 

Affiliated Issuer   Value at
08/31/20		     Purchases
at Cost		     Proceeds
from Sales		     Net Realized
Gain (Loss)		     Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		     Value at
11/30/20		     Shares
Held at
11/30/20		     Income    

Capital

Gain
Distributions
from
Underlying
Funds

  

BlackRock Cash Funds: Treasury,
SL Agency Shares(a)

  $ —     $ 0 (b)     $ —     $ —     $ —     $ —       —     $ 4     $ —  

iShares MSCI Emerging Markets ETF

     183,522,705       9,573,566       (30,465,084 )      2,924,350       13,696,257       179,251,794       3,678,469       —       —  
       

 

 

    

 

 

    

 

 

      

 

 

    

 

 

  
        $ 2,924,350     $ 13,696,257     $ 179,251,794       $ 4     $ —  
       

 

 

    

 

 

    

 

 

      

 

 

    

 

 

  

 

  (a) 

As of period end, the entity is no longer held.

 
  (b) 

Represents net amount purchased (sold).

 

Forward Foreign Currency Exchange Contracts

 

Currency Purchased      Currency Sold      Counterparty    Settlement Date      Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  
BRL      44,972,000      USD      8,343,939      MS          12/03/20      $ 50,230  
CLP      865,300,000      USD      1,129,345      MS          12/03/20        6,432  
CNY      1,414,000      USD      213,357      MS          12/03/20        1,370  
EUR      187,000      USD      220,453      MS          12/03/20        2,615  
HKD      333,370,000      USD      43,001,644      MS          12/03/20        8,107  
INR      83,476,000      USD      1,122,061      MS          12/03/20        5,126  
KRW      29,067,166,000      USD      26,243,319      MS          12/03/20        18,316  
MXN      3,025,000      USD      144,192      MS          12/03/20        5,467  
MYR      12,867,000      USD      3,153,975      MS          12/03/20        4,468  
RUB      356,994,000      USD      4,644,592      MS          12/03/20        31,697  
THB      97,211,000      USD      3,203,846      MS          12/03/20        9,703  
TRY      4,387,000      USD      560,502      MS          12/03/20        162  
TWD      599,825,000      USD      21,012,944      MS          12/03/20        25,532  
USD      20,230      CLP      15,355,000      MS          12/03/20        75  
USD      76,599      CNY      503,000      MS          12/03/20        214  
USD      2,037      MXN      41,000      MS          12/03/20        9  
USD      40,752      RUB      3,103,000      MS          12/03/20        106  
USD      5,544      TRY      43,000      MS          12/03/20        48  
USD      22,954,347      TWD      651,144,000      MS          12/03/20        115,890  

 

 

  1

Schedule of Investments (unaudited) (continued)

November 30, 2020

   

iShares® Currency Hedged MSCI Emerging Markets  ETF

 

Forward Foreign Currency Exchange Contracts (continued)

 

Currency Purchased      Currency Sold      Counterparty    Settlement Date      Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  
USD      4,102      ZAR      63,000      MS          12/03/20      $ 35  
ZAR      7,117,000      USD      442,755      MS          12/03/20        16,757  
USD      22,890      CNY      151,000      MS          01/06/21        20  
USD      400,004      EUR      334,000      MS          01/06/21        1,116  
USD      872,776      INR      64,794,000      MS          01/06/21        636  
USD      3,013,107      KRW      3,339,288,000      MS          01/06/21        1,402  
USD      392,528      MXN      7,940,000      MS          01/06/21        1,059  
USD      421,664      ZAR      6,556,000      MS          01/06/21        265  
USD      8,755,907      CNY      57,765,320      MS          01/07/21        7,560  
USD      1,688,599      EUR      1,410,000      MS          01/07/21        4,634  
USD      13,610,554      INR      1,010,257,000      MS          01/07/21        13,685  
USD      24,279,486      KRW      26,887,588,000      MS          01/07/21        29,781  
USD      2,827,439      MXN      57,199,000      MS          01/07/21        7,649  
USD      14,729      MYR      60,000      MS          01/07/21        5  
USD      173,516      TWD      4,941,000      MS          01/07/21        28  
USD      6,067,657      ZAR      94,352,000      MS          01/07/21        3,761  
USD      65,292      RUB      5,005,000      MS          01/12/21        29  
                   

 

 

  
                      373,989  
                   

 

 

  
BRL      1,529,000      USD      288,083      MS          12/03/20        (2,690 ) 
CLP      55,365,000      USD      72,878      MS          12/03/20        (206 ) 
CNY      59,175,320      USD      8,993,960      MS          12/03/20        (7,735 ) 
EUR      1,390,000      USD      1,662,755      MS          12/03/20        (4,655 ) 
INR      1,010,257,000      USD      13,657,843      MS          12/03/20        (16,216 ) 
MXN      60,408,000      USD      2,996,770      MS          12/03/20        (8,140 ) 
RUB      17,271,000      USD      226,730      MS          12/03/20        (496 ) 
THB      4,219,000      USD      139,571      MS          12/03/20        (102 ) 
TRY      379,000      USD      49,647      MS          12/03/20        (1,210 ) 
TWD      51,736,000      USD      1,816,598      MS          12/03/20        (1,991 ) 
USD      8,008,339      BRL      46,501,000      MS          12/03/20        (671,223 ) 
USD      1,170,123      CLP      905,310,000      MS          12/03/20        (18,170 ) 
USD      8,953,933      CNY      60,086,320      MS          12/03/20        (170,635 ) 
USD      1,838,535      EUR      1,577,000      MS          12/03/20        (42,633 ) 
USD      42,986,682      HKD      333,370,000      MS          12/03/20        (23,070 ) 
USD      14,612,977      INR      1,093,733,000      MS          12/03/20        (155,837 ) 
USD      25,613,587      KRW      29,067,166,000      MS          12/03/20        (648,049 ) 
USD      2,971,021      MXN      63,392,000      MS          12/03/20        (165,239 ) 
USD      3,081,039      MYR      12,867,000      MS          12/03/20        (77,403 ) 
USD      4,664,347      RUB      371,162,000      MS          12/03/20        (197,529 ) 
USD      3,253,464      THB      101,430,000      MS          12/03/20        (99,555 ) 
USD      555,091      TRY      4,723,000      MS          12/03/20        (48,515 ) 
USD      14,612      TWD      417,000      MS          12/03/20        (14 ) 
USD      6,472,308      ZAR      105,488,000      MS          12/03/20        (338,554 ) 
ZAR      98,434,000      USD      6,361,454      MS          12/03/20        (6,035 ) 
USD      980,800      BRL      5,287,000      MS          01/06/21        (5,615 ) 
USD      171,965      CLP      131,954,000      MS          01/06/21        (1,355 ) 
USD      1,323,904      HKD      10,263,000      MS          01/06/21        (254 ) 
USD      105,359      MYR      430,000      MS          01/06/21        (166 ) 
USD      657,687      THB      19,916,000      MS          01/06/21        (581 ) 
USD      104,434      TRY      829,000      MS          01/06/21        (230 ) 

 

 

2  

Schedule of Investments (unaudited) (continued)

November 30, 2020

   

iShares® Currency Hedged MSCI Emerging Markets  ETF

 

Forward Foreign Currency Exchange Contracts (continued)

 

Currency Purchased      Currency Sold      Counterparty    Settlement Date      Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  
USD      2,007,805      TWD      57,209,000      MS          01/06/21      $ (451 ) 
MXN      235,000      USD      11,617      MS          01/07/21        (32 ) 
USD      8,114,561      BRL      43,740,000      MS          01/07/21        (45,965 ) 
USD      1,107,456      CLP      847,795,000      MS          01/07/21        (6,132 ) 
USD      40,629,161      HKD      314,965,000      MS          01/07/21        (8,443 ) 
USD      147,318      INR      10,946,000      MS          01/07/21        (3 ) 
USD      298,675      KRW      331,200,000      MS          01/07/21        (32 ) 
USD      2,867,777      MYR      11,712,000      MS          01/07/21        (6,388 ) 
USD      2,911,908      THB      88,180,000      MS          01/07/21        (2,626 ) 
USD      557,249      TRY      4,426,000      MS          01/07/21        (1,334 ) 
USD      21,057,205      TWD      599,825,000      MS          01/07/21        (3,812 ) 
USD      4,683,726      RUB      359,846,000      MS          01/12/21        (8,474 ) 
                   

 

 

  
                      (2,797,795 ) 
                   

 

 

  
     Net unrealized depreciation         $ (2,423,806 ) 
                   

 

 

  

Fair Value Measurements

Various inputs are used in determining the fair value of financial instruments. For description of the input levels and information about the Fund’s policy regarding valuation of financial instruments, refer to a recently published shareholder report. Shareholder reports are available on the Fund’s website at iShares.com and on the U.S. Securities and Exchange Commission website at sec.gov.

The following table summarizes the value of the Fund’s investments according to the fair value hierarchy as of November 30, 2020. The breakdown of the Fund’s investments into major categories is disclosed in the Schedule of Investments above.

 

      Level 1        Level 2        Level 3        Total  

Investments

                  

Assets

                  

Investment Companies

    $ 179,251,794        $                —        $ —        $ 179,251,794  
  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Derivative financial instruments(a)

                 

Assets

                  

Forward Foreign Currency Exchange Contracts

    $ —        $ 373,989        $ —        $ 373,989  

Liabilities

                  

Forward Foreign Currency Exchange Contracts

      —          (2,797,795 )         —          (2,797,795 ) 
  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  
   $ —        $ (2,423,806 )       $                 —        $ (2,423,806 ) 
  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

 

  (a) 

Shown at the unrealized appreciation (depreciation) on the contracts.

 

 

Counterparty Abbreviations
MS    Morgan Stanley & Co. International PLC
Currency Abbreviations
BRL    Brazilian Real
CLP    Chilean Peso
CNY    Chinese Yuan
EUR    Euro
HKD    Hong Kong Dollar
INR    Indian Rupee
KRW    South Korean Won
MXN    Mexican Peso
MYR    Malaysian Ringgit
RUB    New Russian Ruble
THB    Thai Baht
TRY    Turkish Lira
TWD    New Taiwan Dollar
USD    United States Dollar
ZAR    South African Rand
 

 

 

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