Division | Statements of Net Assets as of | Statements of Operations for the Year Ended | Statements Of Changes in Net Assets for the Two Years Ended | Financial Highlights for Two Years Ended | ||||||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
M Capital Appreciation Fund | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
M International Equity Fund | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
M Large Cap Growth Fund | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
M Large Cap Value Fund | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I Shares | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class Shares | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Service Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya High Yield Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Large Cap Value Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Service Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Retirement Growth Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class ** | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Service Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Institutional Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Global Bond Portfolio - Service Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® Baron Growth Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® Invesco Comstock Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® Invesco Global Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Initial Class | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Growth and Income Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 |
Division | Statements of Net Assets as of | Statements of Operations for the Year Ended | Statements Of Changes in Net Assets for the Two Years Ended | Financial Highlights for Two Years Ended | ||||||||||
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya International Index Portfolio - Class I * | December 31, 2022 | For the period from July 8, 2022 to December 31, 2022 | For the period from July 8, 2022 to December 31, 2022 | For the period from July 8, 2022 to December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya Small Company Portfolio - Class S | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | December 31, 2022 | ||||||||||
** Name changed during the | ||
* Funds opened during the |
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 4,656 | $ | 67,650 | $ | 44,805 | $ | 33,763 | $ | 11,175 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 4,656 | 67,650 | 44,805 | 33,763 | 11,175 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 4,656 | $ | 67,650 | $ | 44,805 | $ | 33,763 | $ | 11,175 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 189,662 | 897,217 | 905,897 | 2,216,879 | 941,446 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 5,546 | $ | 73,195 | $ | 43,820 | $ | 41,267 | $ | 13,431 |
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | M Capital Appreciation Fund | M International Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 23,597 | $ | 158 | $ | 5,080 | $ | 12,477 | $ | 9,069 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 23,597 | 158 | 5,080 | 12,477 | 9,069 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 23,597 | $ | 158 | $ | 5,080 | $ | 12,477 | $ | 9,069 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 627,071 | 14,623 | 217,300 | 590,230 | 751,966 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 23,251 | $ | 183 | $ | 5,074 | $ | 15,370 | $ | 9,096 |
M Large Cap Growth Fund | M Large Cap Value Fund | Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I Shares | VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class Shares | Voya Balanced Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 2,944 | $ | 1,670 | $ | 1,439 | $ | 424 | $ | 9,602 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 2,944 | 1,670 | 1,439 | 424 | 9,602 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 2,944 | $ | 1,670 | $ | 1,439 | $ | 424 | $ | 9,602 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 126,958 | 117,996 | 53,706 | 14,936 | 735,823 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 3,537 | $ | 1,515 | $ | 1,425 | $ | 388 | $ | 10,868 |
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Service Class | Voya High Yield Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 62,537 | $ | 559 | $ | 16,343 | $ | 17,928 | $ | 17,887 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 62,537 | 559 | 16,343 | 17,928 | 17,887 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 62,537 | $ | 559 | $ | 16,343 | $ | 17,928 | $ | 17,887 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 5,883,173 | 63,130 | 16,343,794 | 17,928,414 | 2,170,741 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 74,346 | $ | 690 | $ | 16,344 | $ | 17,928 | $ | 21,034 |
Voya Large Cap Growth Portfolio - Institutional Class | Voya Large Cap Value Portfolio - Institutional Class | Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Service Class | Voya Retirement Growth Portfolio - Institutional Class | Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 43,809 | $ | 17,264 | $ | 23,517 | $ | 27,901 | $ | 15,340 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 43,809 | 17,264 | 23,517 | 27,901 | 15,340 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 43,809 | $ | 17,264 | $ | 23,517 | $ | 27,901 | $ | 15,340 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 4,434,186 | 3,301,072 | 2,478,141 | 2,614,926 | 1,574,940 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 70,448 | $ | 23,526 | $ | 25,123 | $ | 33,158 | $ | 18,523 |
Voya Retirement Moderate Portfolio - Institutional Class | Voya U.S. Stock Index Portfolio - Institutional Class | VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class | VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Service Class | VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 10,273 | $ | 162,565 | $ | 9,354 | $ | 10,244 | $ | 28,337 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 10,273 | 162,565 | 9,354 | 10,244 | 28,337 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 10,273 | $ | 162,565 | $ | 9,354 | $ | 10,244 | $ | 28,337 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 1,089,365 | 10,302,152 | 998,338 | 479,386 | 2,363,419 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 12,335 | $ | 160,418 | $ | 11,109 | $ | 10,655 | $ | 43,416 |
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Institutional Class | VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Institutional Class | VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Institutional Class | Voya Global Bond Portfolio - Service Class | Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 31,244 | $ | 104,026 | $ | 29,015 | $ | 10,413 | $ | 10,593 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 31,244 | 104,026 | 29,015 | 10,413 | 10,593 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 31,244 | $ | 104,026 | $ | 29,015 | $ | 10,413 | $ | 10,593 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 2,201,830 | 4,189,540 | 2,919,084 | 1,273,015 | 1,169,205 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 37,995 | $ | 116,044 | $ | 31,024 | $ | 13,498 | $ | 11,206 |
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Initial Class | VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | VY® Baron Growth Portfolio - Initial Class | VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Initial Class | VY® Invesco Comstock Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 2,545 | $ | 53 | $ | 12,423 | $ | 7,565 | $ | 11,542 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 2,545 | 53 | 12,423 | 7,565 | 11,542 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 2,545 | $ | 53 | $ | 12,423 | $ | 7,565 | $ | 11,542 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 245,928 | 4,416 | 509,979 | 470,768 | 551,181 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 3,084 | $ | 53 | $ | 13,603 | $ | 7,759 | $ | 9,974 |
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Initial Class | VY® Invesco Global Portfolio - Initial Class | VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Initial Class | Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 9,173 | $ | 11,754 | $ | 12,922 | $ | 39,419 | $ | 47 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 9,173 | 11,754 | 12,922 | 39,419 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 9,173 | $ | 11,754 | $ | 12,922 | $ | 39,419 | $ | 47 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 223,995 | 773,312 | 849,028 | 4,605,082 | 4,481 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 9,792 | $ | 15,628 | $ | 15,304 | $ | 53,335 | $ | 49 |
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | Voya Growth and Income Portfolio - Class I | Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 208 | $ | 95 | $ | 9,883 | $ | 10,288 | $ | 28,591 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 208 | 95 | 9,883 | 10,288 | 28,591 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 208 | $ | 95 | $ | 9,883 | $ | 10,288 | $ | 28,591 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 17,293 | 8,219 | 585,492 | 936,161 | 1,364,086 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 189 | $ | 105 | $ | 14,464 | $ | 9,365 | $ | 33,622 |
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | Voya International Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 10,732 | $ | 7,955 | $ | 39,027 | $ | 43,892 | $ | 12,056 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 10,732 | 7,955 | 39,027 | 43,892 | 12,056 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 10,732 | $ | 7,955 | $ | 39,027 | $ | 43,892 | $ | 12,056 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 619,965 | 407,515 | 3,938,188 | 953,351 | 459,278 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 12,584 | $ | 8,246 | $ | 36,784 | $ | 35,202 | $ | 12,094 |
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | Voya Small Company Portfolio - Class S | Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 6,704 | $ | 5,402 | $ | 6,425 | $ | 8,478 | $ | 13,541 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 6,704 | 5,402 | 6,425 | 8,478 | 13,541 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 6,704 | $ | 5,402 | $ | 6,425 | $ | 8,478 | $ | 13,541 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 254,038 | 171,725 | 509,485 | 693,201 | 1,483,141 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 5,833 | $ | 6,521 | $ | 7,081 | $ | 10,637 | $ | 16,173 |
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 17,133 | $ | 6,314 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 17,133 | 6,314 | ||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 17,133 | $ | 6,314 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 4,158,659 | 386,440 | ||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 27,393 | $ | 8,135 |
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 47 | $ | 247 | $ | 611 | $ | 628 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 35 | 174 | 94 | 86 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 35 | 174 | 94 | 86 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 12 | 73 | 517 | 542 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 21 | 1,096 | 437 | (604) | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 797 | 10,994 | 4,683 | 4,978 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 818 | 12,090 | 5,120 | 4,374 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,136) | (41,561) | (15,100) | (13,989) | (2,293) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (1,318) | (29,471) | (9,980) | (9,615) | (2,165) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (1,306) | $ | (29,398) | $ | (9,463) | $ | (9,073) | $ | (2,179) |
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | M Capital Appreciation Fund | M International Equity Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 105 | $ | 4 | $ | 94 | $ | — | $ | 253 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 69 | 1 | 20 | 97 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 69 | 1 | 20 | 97 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 36 | 3 | 74 | (97) | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 697 | — | 95 | (117) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 1,260 | 9 | 175 | 1,083 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,957 | 9 | 270 | 966 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (10,841) | (36) | (652) | (3,748) | (1,719) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (8,884) | (27) | (382) | (2,782) | (1,714) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (8,848) | $ | (24) | $ | (308) | $ | (2,879) | $ | (1,526) |
M Large Cap Growth Fund | M Large Cap Value Fund | Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I Shares | VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class Shares | Voya Balanced Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | — | $ | 34 | $ | 7 | $ | 7 | $ | 186 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (16) | 26 | 2 | 4 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 51 | 47 | 32 | (3) | (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 240 | 77 | 144 | — | 1,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 291 | 124 | 176 | (3) | 1,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (1,278) | (190) | (517) | 32 | (3,559) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (987) | (66) | (341) | 29 | (2,283) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (1,003) | $ | (40) | $ | (339) | $ | 33 | $ | (2,129) |
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Service Class | Voya High Yield Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 1,965 | $ | 18 | $ | 252 | $ | 248 | $ | 1,118 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 288 | — | 126 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 288 | — | 126 | — | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 1,677 | 18 | 126 | 248 | 1,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (2,261) | (1) | — | — | (369) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 195 | 45 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (2,066) | 44 | — | — | (369) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (11,419) | (171) | — | — | (3,554) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (13,485) | (127) | — | — | (3,923) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (11,808) | $ | (109) | $ | 126 | $ | 248 | $ | (2,873) |
Voya Large Cap Growth Portfolio - Institutional Class | Voya Large Cap Value Portfolio - Institutional Class | Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Service Class | Voya Retirement Growth Portfolio - Institutional Class | Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | — | $ | 267 | $ | 395 | $ | 477 | $ | 296 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 226 | 66 | 99 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 226 | 66 | 99 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (226) | 201 | 296 | 440 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (1,297) | (1,235) | (149) | (122) | (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 16,894 | 9,877 | — | 3,860 | 1,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 15,597 | 8,642 | (149) | 3,738 | 1,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (35,399) | (9,519) | (1,567) | (9,722) | (5,097) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (19,802) | (877) | (1,716) | (5,984) | (3,292) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (20,028) | $ | (676) | $ | (1,420) | $ | (5,544) | $ | (3,028) |
Voya Retirement Moderate Portfolio - Institutional Class | Voya U.S. Stock Index Portfolio - Institutional Class | VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class | VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Service Class | VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 231 | $ | 2,308 | $ | 317 | $ | 139 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 55 | 1,008 | 34 | 38 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 55 | 1,008 | 34 | 38 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 176 | 1,300 | 283 | 101 | (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (120) | 2,861 | (162) | (111) | (267) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 1,220 | 17,237 | 543 | 1,381 | 8,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,100 | 20,098 | 381 | 1,270 | 8,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (3,192) | (60,580) | (3,921) | (2,091) | (18,221) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (2,092) | (40,482) | (3,540) | (821) | (9,907) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (1,916) | $ | (39,182) | $ | (3,257) | $ | (720) | $ | (10,035) |
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Institutional Class | VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Institutional Class | VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Institutional Class | Voya Global Bond Portfolio - Service Class | Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Initial Class | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 2 | $ | 1,664 | $ | 650 | $ | 291 | $ | 500 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 181 | 267 | 108 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 181 | 267 | 108 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (179) | 1,397 | 542 | 246 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (573) | 141 | (1,805) | (199) | (694) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 5,989 | 13,471 | 3,031 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 5,416 | 13,612 | 1,226 | (199) | (694) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (12,525) | (30,171) | (2,946) | (2,516) | (887) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (7,109) | (16,559) | (1,720) | (2,715) | (1,581) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (7,288) | $ | (15,162) | $ | (1,178) | $ | (2,469) | $ | (1,134) |
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Initial Class | VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | VY® Baron Growth Portfolio - Initial Class | VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Initial Class | VY® Invesco Comstock Portfolio - Initial Class | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 100 | $ | 1 | $ | — | $ | 22 | $ | 214 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 3 | — | 39 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 3 | — | 39 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 97 | 1 | (39) | (5) | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 53 | 0 | (277) | 285 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 370 | 9 | 1,323 | 1,221 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 423 | 9 | 1,046 | 1,506 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (1,105) | (13) | (5,162) | (2,880) | (434) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (682) | (4) | (4,116) | (1,374) | (142) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (585) | $ | (3) | $ | (4,155) | $ | (1,379) | $ | 41 |
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Initial Class | VY® Invesco Global Portfolio - Initial Class | VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Initial Class | Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 166 | $ | — | $ | 156 | $ | 0 | $ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 22 | 37 | 57 | 224 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 22 | 37 | 57 | 224 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 144 | (37) | 99 | (224) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (28) | (33) | (190) | 788 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 1,370 | 1,969 | 2,153 | 10,299 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,342 | 1,936 | 1,963 | 11,087 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,315) | (7,668) | (3,352) | (24,440) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (973) | (5,732) | (1,389) | (13,353) | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (829) | $ | (5,769) | $ | (1,290) | $ | (13,577) | $ | (11) |
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | Voya Growth and Income Portfolio - Class I | Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 7 | $ | 7 | $ | 120 | $ | 303 | $ | 260 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | — | — | 27 | 29 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | — | — | 27 | 29 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 7 | 7 | 93 | 274 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 3 | 1 | (620) | 490 | 1,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 28 | 23 | 1,396 | 370 | 7,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 31 | 24 | 776 | 860 | 8,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (90) | (83) | (2,723) | (1,838) | (16,311) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (59) | (59) | (1,947) | (978) | (7,424) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (52) | $ | (52) | $ | (1,854) | $ | (704) | $ | (7,306) |
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | Voya International Index Portfolio - Class I* | Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 114 | $ | 70 | $ | 0 | $ | 231 | $ | 103 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 39 | 24 | 101 | 316 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 39 | 24 | 101 | 316 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 75 | 46 | (101) | (85) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (8) | (256) | 72 | 4,854 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 2,685 | 1,155 | — | 4,582 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 2,677 | 899 | 72 | 9,436 | 2,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (4,921) | (2,249) | 2,243 | (30,030) | (6,482) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (2,244) | (1,350) | 2,315 | (20,594) | (3,743) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (2,169) | $ | (1,304) | $ | 2,214 | $ | (20,679) | $ | (3,692) |
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | Voya Small Company Portfolio - Class S | Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 97 | $ | — | $ | 52 | $ | — | $ | 315 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 31 | 19 | 20 | 47 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 31 | 19 | 20 | 47 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 66 | (19) | 32 | (47) | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 373 | 41 | (93) | (406) | (217) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | — | 571 | 512 | 2,521 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 373 | 612 | 419 | 2,115 | (217) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (937) | (2,646) | (2,036) | (3,963) | (2,041) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (564) | (2,034) | (1,617) | (1,848) | (2,258) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (498) | $ | (2,053) | $ | (1,585) | $ | (1,895) | $ | (2,010) |
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 67 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 67 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (67) | (23) | |||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (1,458) | (276) | |||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 10,912 | 1,133 | |||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 9,454 | 857 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (14,991) | (2,544) | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||
on investments | (5,537) | (1,687) | |||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | (5,604) | $ | (1,710) |
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 5,240 | $ | 88,173 | $ | 49,936 | $ | 43,465 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (1) | (7) | 500 | 969 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 244 | 16,966 | 1,652 | 387 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 1,123 | 1,356 | 9,232 | (2,108) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 1,366 | 18,315 | 11,384 | (752) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | 1,830 | 1,558 | 1,405 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (180) | (4,159) | (1,389) | (839) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (130) | (2,402) | (1,501) | (1,173) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (1) | (308) | (419) | (185) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (37) | (2,783) | (2,019) | 1,217 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (348) | (7,822) | (3,770) | 425 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 1,018 | 10,493 | 7,614 | (327) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 6,258 | 98,666 | 57,550 | 43,138 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 12 | 73 | 517 | 542 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 818 | 12,090 | 5,120 | 4,374 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,136) | (41,561) | (15,100) | (13,989) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (1,306) | (29,398) | (9,463) | (9,073) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | 1,781 | 1,521 | 1,229 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (97) | (1,317) | (1,187) | (1,091) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (159) | (2,413) | (1,631) | (1,189) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (15) | (374) | (261) | (146) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (25) | 705 | (1,724) | 895 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (296) | (1,618) | (3,282) | (302) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (1,602) | (31,016) | (12,745) | (9,375) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 4,656 | $ | 67,650 | $ | 44,805 | $ | 33,763 |
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 12,948 | $ | 29,479 | $ | 195 | $ | 3,962 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 94 | (73) | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 2,434 | 5,746 | 6 | 645 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (1,741) | 2,051 | (11) | 315 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 787 | 7,724 | (2) | 1,038 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 824 | 884 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (374) | (805) | — | (64) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (403) | (1,006) | (4) | (216) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (6) | (371) | — | (24) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (478) | (1,453) | (1) | 976 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (437) | (2,751) | (5) | 810 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 350 | 4,973 | (7) | 1,848 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 13,298 | 34,452 | 188 | 5,810 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (14) | 36 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 128 | 1,957 | 9 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,293) | (10,841) | (36) | (652) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (2,179) | (8,848) | (24) | (308) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 622 | 871 | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (321) | (1,050) | — | (112) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (351) | (1,044) | (6) | (294) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (38) | (22) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 144 | (762) | — | (146) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 56 | (2,007) | (6) | (422) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (2,123) | (10,855) | (30) | (730) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 11,175 | $ | 23,597 | $ | 158 | $ | 5,080 |
M Capital Appreciation Fund | M International Equity Fund | M Large Cap Growth Fund | M Large Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 13,702 | $ | 10,036 | $ | 3,485 | $ | 1,523 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (109) | 181 | (20) | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 2,557 | 115 | 831 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (193) | 713 | (97) | 384 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,255 | 1,009 | 714 | 437 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 30 | 49 | 50 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (104) | (149) | (133) | (66) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (79) | (143) | (68) | — | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (474) | (43) | (143) | (142) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (627) | (286) | (294) | (172) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 1,628 | 723 | 420 | 265 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 15,330 | 10,759 | 3,905 | 1,788 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (97) | 188 | (16) | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 966 | 5 | 291 | 124 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (3,748) | (1,719) | (1,278) | (190) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (2,879) | (1,526) | (1,003) | (40) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 31 | 41 | 56 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (120) | (162) | (128) | (81) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (3) | (5) | (7) | (9) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 118 | (38) | 121 | (22) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 26 | (164) | 42 | (78) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (2,853) | (1,690) | (961) | (118) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 12,477 | $ | 9,069 | $ | 2,944 | $ | 1,670 |
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I Shares | VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class Shares | Voya Balanced Portfolio - Class I | Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 1,641 | $ | 383 | $ | 11,811 | $ | 83,652 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 2 | (1) | 163 | 2,144 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 87 | (6) | 571 | (25) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 276 | 76 | 1,009 | (3,205) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 365 | 69 | 1,743 | (1,086) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 40 | — | 508 | 2,026 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (71) | (8) | (1,549) | (1,413) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (37) | (10) | (495) | (2,681) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (1) | (6) | (165) | (692) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (99) | (3) | 191 | 3,584 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (168) | (27) | (1,510) | 824 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 197 | 42 | 233 | (262) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 1,838 | 425 | 12,044 | 83,390 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 2 | 4 | 154 | 1,677 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 176 | (3) | 1,276 | (2,066) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (517) | 32 | (3,559) | (11,419) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (339) | 33 | (2,129) | (11,808) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 27 | — | 487 | 1,738 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (32) | (19) | (365) | (2,704) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (38) | (14) | (450) | (2,583) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (5) | — | (114) | (1,011) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (12) | (1) | 129 | (4,485) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (60) | (34) | (313) | (9,045) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (399) | (1) | (2,442) | (20,853) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 1,439 | $ | 424 | $ | 9,602 | $ | 62,537 |
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Service Class | Voya High Yield Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 584 | $ | 21,084 | $ | 14,600 | $ | 21,723 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 22 | (132) | — | 1,118 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 31 | 5 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (16) | — | — | (85) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 37 | (127) | 4 | 1,073 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 76 | 1,120 | 1,213 | 653 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (76) | (1,308) | (3,224) | (774) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (32) | (1,679) | (1,647) | (825) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (114) | (89) | (45) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 29 | (3,303) | 2,259 | 1,183 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (3) | (5,284) | (1,488) | 192 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 34 | (5,411) | (1,484) | 1,265 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 618 | 15,673 | 13,116 | 22,988 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 18 | 126 | 248 | 1,050 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 44 | — | — | (369) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (171) | — | — | (3,554) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (109) | 126 | 248 | (2,873) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 61 | 916 | 2,062 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (650) | (1,270) | (1,211) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (31) | (1,894) | (1,829) | (931) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (12) | (186) | (46) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 20 | 2,184 | 5,787 | (599) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 50 | 544 | 4,564 | (2,228) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (59) | 670 | 4,812 | (5,101) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 559 | $ | 16,343 | $ | 17,928 | $ | 17,887 |
Voya Large Cap Growth Portfolio - Institutional Class | Voya Large Cap Value Portfolio - Institutional Class | Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Service Class | Voya Retirement Growth Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 61,600 | $ | 16,725 | $ | 27,367 | $ | 33,460 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (288) | 385 | 272 | 661 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 13,137 | 300 | 71 | 2,366 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (1,721) | 3,530 | (524) | 1,860 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 11,128 | 4,215 | (181) | 4,887 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 1,579 | 522 | 623 | 1,465 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (1,479) | (297) | (363) | (2,380) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (1,836) | (610) | (750) | (1,059) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (1,905) | (190) | (45) | — | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (2,876) | (937) | 2,880 | (2,580) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (6,517) | (1,512) | 2,345 | (4,554) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 4,611 | 2,703 | 2,164 | 333 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 66,211 | 19,428 | 29,531 | 33,793 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (226) | 201 | 296 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 15,597 | 8,642 | (149) | 3,738 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (35,399) | (9,519) | (1,567) | (9,722) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (20,028) | (676) | (1,420) | (5,544) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 1,337 | 483 | 523 | 1,209 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (1,462) | (356) | (229) | (431) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (1,871) | (671) | (821) | (1,014) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (922) | (59) | (67) | (2) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 544 | (885) | (4,000) | (110) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (2,374) | (1,488) | (4,594) | (348) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (22,402) | (2,164) | (6,014) | (5,892) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 43,809 | $ | 17,264 | $ | 23,517 | $ | 27,901 |
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Institutional Class | Voya Retirement Moderate Portfolio - Institutional Class | Voya U.S. Stock Index Portfolio - Institutional Class | VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 16,507 | $ | 10,605 | $ | 182,255 | $ | 10,625 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 352 | 210 | 1,093 | 276 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 759 | 488 | 27,513 | (24) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 1,229 | 363 | 19,209 | 3,158 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,340 | 1,061 | 47,815 | 3,410 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 1,121 | 253 | 3,030 | 387 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (470) | (32) | (9,011) | (190) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (416) | (399) | (5,076) | (382) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (134) | — | (2,351) | (2) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (81) | 1,116 | (3,155) | (594) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 20 | 938 | (16,563) | (781) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 2,360 | 1,999 | 31,252 | 2,629 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 18,867 | 12,604 | 213,507 | 13,254 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 264 | 176 | 1,300 | 283 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,805 | 1,100 | 20,098 | 381 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (5,097) | (3,192) | (60,580) | (3,921) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (3,028) | (1,916) | (39,182) | (3,257) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 639 | 307 | 2,669 | 302 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (143) | (400) | (2,331) | (287) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (393) | (297) | (5,306) | (405) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (282) | (36) | (4,195) | (15) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (320) | 11 | (2,597) | (238) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (499) | (415) | (11,760) | (643) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (3,527) | (2,331) | (50,942) | (3,900) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 15,340 | $ | 10,273 | $ | 162,565 | $ | 9,354 |
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Service Class | VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Institutional Class | VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Institutional Class | VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 8,906 | $ | 43,900 | $ | 36,302 | $ | 104,489 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 106 | (178) | (65) | 982 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (65) | 5,617 | 2,156 | 15,149 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 2,473 | (9,769) | 4,393 | 3,832 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,514 | (4,330) | 6,484 | 19,963 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 276 | 1,051 | 934 | 4,699 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (228) | (703) | (992) | (5,133) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (310) | (989) | (1,025) | (4,185) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (16) | (94) | (269) | (1,679) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 709 | 53 | (1,172) | 7,968 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 431 | (682) | (2,524) | 1,670 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 2,945 | (5,012) | 3,960 | 21,633 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 11,851 | 38,888 | 40,262 | 126,122 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 101 | (128) | (179) | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,270 | 8,314 | 5,416 | 13,612 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,091) | (18,221) | (12,525) | (30,171) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (720) | (10,035) | (7,288) | (15,162) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 181 | 874 | 789 | 4,288 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (243) | (531) | (1,070) | (3,124) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (328) | (878) | (1,056) | (4,340) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (18) | (357) | (137) | (1,391) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (479) | 376 | (256) | (2,367) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (887) | (516) | (1,730) | (6,934) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (1,607) | (10,551) | (9,018) | (22,096) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 10,244 | $ | 28,337 | $ | 31,244 | $ | 104,026 |
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Institutional Class | Voya Global Bond Portfolio - Service Class | Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Initial Class | Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 28,934 | $ | 14,252 | $ | 11,165 | $ | 2,609 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 457 | 303 | 228 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (774) | 457 | (57) | 43 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 7,331 | (1,502) | 1,087 | 365 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 7,014 | (742) | 1,258 | 459 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 713 | 339 | 449 | 334 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (616) | (293) | (439) | (64) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (788) | (345) | (449) | (79) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (95) | (28) | (264) | — | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (2,783) | 67 | 1,186 | (83) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (3,569) | (260) | 483 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 3,445 | (1,002) | 1,741 | 567 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 32,379 | 13,250 | 12,906 | 3,176 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 542 | 246 | 447 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,226 | (199) | (694) | 423 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,946) | (2,516) | (887) | (1,105) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (1,178) | (2,469) | (1,134) | (585) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 649 | 289 | 344 | 224 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (541) | (185) | (205) | (75) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (874) | (361) | (526) | (74) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (52) | (107) | (30) | (86) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (1,368) | (4) | (762) | (35) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (2,186) | (368) | (1,179) | (46) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (3,364) | (2,837) | (2,313) | (631) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 29,015 | $ | 10,413 | $ | 10,593 | $ | 2,545 |
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | VY® Baron Growth Portfolio - Initial Class | VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Initial Class | VY® Invesco Comstock Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 46 | $ | 16,144 | $ | 8,340 | $ | 10,201 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 1 | (49) | 11 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | — | 1,275 | 204 | (191) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 12 | 1,737 | 2,589 | 3,256 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 13 | 2,963 | 2,804 | 3,231 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | 415 | 251 | 581 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (596) | (129) | (582) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (1) | (521) | (383) | (488) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (105) | (19) | (296) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (1) | (410) | (1,153) | (713) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (2) | (1,217) | (1,433) | (1,498) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 11 | 1,746 | 1,371 | 1,733 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 57 | 17,890 | 9,711 | 11,934 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 1 | (39) | (5) | 183 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 9 | 1,046 | 1,506 | 292 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (13) | (5,162) | (2,880) | (434) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (3) | (4,155) | (1,379) | 41 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | 343 | 196 | 506 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (435) | (253) | (714) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (1) | (545) | (402) | (553) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (20) | (3) | (28) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | — | (655) | (305) | 356 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (1) | (1,312) | (767) | (433) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (4) | (5,467) | (2,146) | (392) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 53 | $ | 12,423 | $ | 7,565 | $ | 11,542 |
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Initial Class | VY® Invesco Global Portfolio - Initial Class | VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 9,396 | $ | 16,772 | $ | 12,560 | $ | 49,858 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 124 | (50) | 71 | (272) | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 191 | 1,692 | 370 | 9,192 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 1,403 | 750 | 3,136 | (2,511) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 1,718 | 2,392 | 3,577 | 6,409 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 359 | 562 | — | 908 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (231) | (592) | (427) | (870) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (360) | (498) | (216) | (1,363) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (221) | (46) | (155) | (323) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (38) | (638) | (268) | (1,241) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (491) | (1,212) | (1,066) | (2,889) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 1,227 | 1,180 | 2,511 | 3,520 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 10,623 | 17,952 | 15,071 | 53,378 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 144 | (37) | 99 | (224) | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,342 | 1,936 | 1,963 | 11,087 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,315) | (7,668) | (3,352) | (24,440) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (829) | (5,769) | (1,290) | (13,577) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 349 | 509 | — | 838 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (167) | (642) | (479) | (901) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (384) | (470) | (248) | (1,345) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (39) | (20) | (10) | (173) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (380) | 194 | (122) | 1,199 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (621) | (429) | (859) | (382) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (1,450) | (6,198) | (2,149) | (13,959) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 9,173 | $ | 11,754 | $ | 12,922 | $ | 39,419 |
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | Voya Growth and Income Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 68 | $ | 236 | $ | 595 | $ | 10,293 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 1 | 5 | 13 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1 | 11 | 115 | 5,207 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 4 | 25 | (61) | (2,427) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 6 | 41 | 67 | 2,868 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | — | — | 223 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (3) | (1) | (88) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (3) | (6) | (284) | (370) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | — | (1) | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (3) | (10) | (285) | (250) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 3 | 31 | (218) | 2,618 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 71 | 267 | 377 | 12,911 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 2 | 7 | 7 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 5 | 31 | 24 | 776 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (18) | (90) | (83) | (2,723) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (11) | (52) | (52) | (1,854) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | — | — | 125 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (1) | (5) | (18) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (4) | (6) | (225) | (418) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (9) | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | — | — | — | (857) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (13) | (7) | (230) | (1,174) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (24) | (59) | (282) | (3,028) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 47 | $ | 208 | $ | 95 | $ | 9,883 |
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 12,694 | $ | 31,505 | $ | 11,317 | $ | 7,601 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 323 | 206 | 83 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 409 | 3,684 | 954 | (14) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 1,883 | 5,021 | 2,138 | 2,060 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,615 | 8,911 | 3,175 | 2,081 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 596 | 212 | 383 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (448) | (175) | (325) | (264) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (562) | (603) | (387) | (260) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (43) | (17) | (12) | (4) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (532) | (650) | (109) | (607) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (989) | (1,233) | (450) | (971) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 1,626 | 7,678 | 2,725 | 1,110 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 14,320 | 39,183 | 14,042 | 8,711 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 274 | 118 | 75 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 860 | 8,887 | 2,677 | 899 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (1,838) | (16,311) | (4,921) | (2,249) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (704) | (7,306) | (2,169) | (1,304) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 563 | 188 | 366 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (858) | (416) | (272) | (281) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (554) | (628) | (434) | (302) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (24) | (41) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (2,455) | (2,389) | (778) | 975 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (3,328) | (3,286) | (1,141) | 548 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (4,032) | (10,592) | (3,310) | (756) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 10,288 | $ | 28,591 | $ | 10,732 | $ | 7,955 |
Voya International Index Portfolio - Class I* | Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | — | $ | 58,477 | $ | 17,861 | $ | 7,990 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | — | (50) | 139 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | — | 6,383 | 1,653 | 483 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | — | 10,415 | 2,505 | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | — | 16,748 | 4,297 | 1,726 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | 1,375 | 226 | 272 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (2,352) | (334) | (332) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | — | (2,146) | (310) | (270) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (422) | (4) | (22) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | — | (514) | (2,133) | (1,493) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | — | (4,059) | (2,555) | (1,845) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | — | 12,689 | 1,742 | (119) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | — | 71,166 | 19,603 | 7,871 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (101) | (85) | 51 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 72 | 9,436 | 2,739 | 373 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 2,243 | (30,030) | (6,482) | (937) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,214 | (20,679) | (3,692) | (498) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 381 | 1,216 | 192 | 177 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (240) | (1,932) | (2,726) | (169) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (516) | (2,145) | (329) | (270) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (241) | (1,968) | (40) | (4) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 37,429 | (1,766) | (952) | (403) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 36,813 | (6,595) | (3,855) | (669) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 39,027 | (27,274) | (7,547) | (1,167) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 39,027 | $ | 43,892 | $ | 12,056 | $ | 6,704 |
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | Voya Small Company Portfolio - Class S | Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 7,271 | $ | 6,416 | $ | 10,605 | $ | 13,697 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (10) | 24 | (56) | 216 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 989 | 260 | 106 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (159) | 629 | 1,383 | (791) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 820 | 913 | 1,433 | (319) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 215 | 230 | 209 | 330 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (62) | (108) | (126) | (271) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (188) | (191) | (301) | (401) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (144) | (2) | (56) | (92) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (110) | 335 | (535) | (348) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (289) | 264 | (809) | (782) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 531 | 1,177 | 624 | (1,101) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 7,802 | 7,593 | 11,229 | 12,596 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (19) | 32 | (47) | 248 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 612 | 419 | 2,115 | (217) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,646) | (2,036) | (3,963) | (2,041) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (2,053) | (1,585) | (1,895) | (2,010) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 195 | 151 | 163 | 237 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (216) | (71) | (352) | (303) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (175) | (158) | (315) | (339) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (7) | (5) | (19) | (49) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (144) | 500 | (333) | 3,409 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (347) | 417 | (856) | 2,955 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (2,400) | (1,168) | (2,751) | 945 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 5,402 | $ | 6,425 | $ | 8,478 | $ | 13,541 |
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2021 | $ | 21,366 | $ | 8,210 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (80) | (29) | |||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 3,698 | 776 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (1,219) | (447) | |||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,399 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 413 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (1,028) | (156) | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (650) | (208) | |||||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (132) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (204) | (1,269) | |||||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (1,601) | (1,435) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 798 | (1,135) | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2021 | 22,164 | 7,075 | |||||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (67) | (23) | |||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 9,454 | 857 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (14,991) | (2,544) | |||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (5,604) | (1,710) | |||||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 384 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (328) | (54) | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (655) | (207) | |||||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (23) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 1,195 | 1,049 | |||||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 573 | 949 | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (5,031) | (761) | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | $ | 17,133 | $ | 6,314 |
AIM Variable Insurance Funds: | Voya Investors Trust: (continued) | |||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Institutional Class | |||||||
American Funds Insurance Series®: | VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Institutional Class | |||||||
Growth Fund - Class 2 | VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Institutional Class | |||||||
Growth-Income Fund - Class 2 | VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Institutional Class | |||||||
International Fund - Class 2 | Voya Partners, Inc.: | |||||||
BlackRock Variable Series Funds, Inc.: | Voya Global Bond Portfolio - Service Class | |||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Initial Class | |||||||
Fidelity® Variable Insurance Products II: | Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Initial Class | |||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | |||||||
Fidelity® Variable Insurance Products V: | VY® Baron Growth Portfolio - Initial Class | |||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Initial Class | |||||||
Fidelity® Variable Insurance Products: | VY® Invesco Comstock Portfolio - Initial Class | |||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Initial Class | |||||||
M Fund, Inc.: | VY® Invesco Global Portfolio - Initial Class | |||||||
M Capital Appreciation Fund | VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | |||||||
M International Equity Fund | VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Initial Class | |||||||
M Large Cap Growth Fund | Voya Strategic Allocation Portfolios, Inc.: | |||||||
M Large Cap Value Fund | Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | |||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust®: | Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | |||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio -Class I Shares | Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | |||||||
Van Eck VIP Trust: | Voya Variable Funds: | |||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class Shares | Voya Growth and Income Portfolio - Class I | |||||||
Voya Balanced Portfolio, Inc.: | Voya Variable Portfolios, Inc.: | |||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | |||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio: | Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | |||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | |||||||
Voya Investors Trust: | Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | |||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | Voya International Index Portfolio - Class I | |||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | |||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Service Class | Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | |||||||
Voya High Yield Portfolio - Institutional Class | Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | |||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio - Institutional Class | Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | |||||||
Voya Large Cap Value Portfolio - Institutional Class | Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | |||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Service Class | Voya Small Company Portfolio - Class S | |||||||
Voya Retirement Growth Portfolio - Institutional Class | Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | |||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Institutional Class | Voya Variable Products Trust: | |||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio - Institutional Class | Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | |||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Institutional Class | Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | |||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class | ||||||||
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Service Class | ||||||||
Current Name | Former Name | ||||||||||
Voya Investors Trust.: | Voya Investors Trust.: | ||||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class | VY® Clarion Global Real Estate Portfolio - Service Class | ||||||||||
Voya Investors Trust: | Fund Closure Date | ||||
VY® T. Rowe Price International Stock Portfolio - Institutional Class | 7/8/2022 | ||||
Voya International Index Portfolio - Class S | 7/8/2022 |
Voya Investors Trust: | Fund Open Date | ||||
Voya International Index Portfolio - Class I | 7/8/2022 |
Purchases | Sales | ||||||||||
(Dollars in thousands) | |||||||||||
AIM Variable Insurance Funds: | |||||||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | $ | 844 | $ | 331 | |||||||
American Funds Insurance Series®: | |||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | 14,068 | 4,619 | |||||||||
American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | 6,282 | 4,363 | |||||||||
American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | 7,484 | 2,266 | |||||||||
BlackRock Variable Series Funds, Inc.: | |||||||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | 1,261 | 1,039 | |||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products II: | |||||||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | 2,390 | 3,101 | |||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products V: | |||||||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | 13 | 6 | |||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products: | |||||||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | 474 | 646 | |||||||||
M Fund, Inc.: | |||||||||||
M Capital Appreciation Fund | 1,374 | 362 | |||||||||
M International Equity Fund | 876 | 852 | |||||||||
M Large Cap Growth Fund | 548 | 281 | |||||||||
M Large Cap Value Fund | 285 | 261 | |||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust®: | |||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I Shares | 244 | 157 | |||||||||
Van Eck VIP Trust: | |||||||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class Shares | 7 | 37 | |||||||||
Voya Balanced Portfolio, Inc.: | |||||||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | 2,339 | 1,173 | |||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio: | |||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | 9,952 | 17,124 | |||||||||
Voya Investors Trust: | |||||||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | 124 | 11 | |||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | 5,172 | 4,502 | |||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Service Class | 11,670 | 6,858 | |||||||||
Voya High Yield Portfolio - Institutional Class | 1,425 | 2,603 | |||||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio - Institutional Class | 18,954 | 4,658 | |||||||||
Voya Large Cap Value Portfolio - Institutional Class | 11,665 | 3,075 | |||||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Service Class | 6,356 | 10,653 | |||||||||
Voya Retirement Growth Portfolio - Institutional Class | 5,132 | 1,180 | |||||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Institutional Class | 2,778 | 1,063 | |||||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio - Institutional Class | 1,689 | 709 | |||||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Institutional Class | 21,285 | 14,505 | |||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class | 1,235 | 1,052 | |||||||||
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Service Class | 1,693 | 1,097 | |||||||||
VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Institutional Class | 11,487 | 3,550 | |||||||||
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Institutional Class | 8,066 | 3,986 | |||||||||
Purchases | Sales | ||||||||||
(Dollars in thousands) | |||||||||||
Voya Investors Trust (continued): | |||||||||||
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Institutional Class | $ | 17,275 | $ | 9,340 | |||||||
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Institutional Class | 8,355 | 6,966 | |||||||||
Voya Partners, Inc.: | |||||||||||
Voya Global Bond Portfolio - Service Class | 803 | 924 | |||||||||
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Initial Class | 1,985 | 2,718 | |||||||||
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Initial Class | 824 | 402 | |||||||||
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | 10 | 2 | |||||||||
VY® Baron Growth Portfolio - Initial Class | 1,734 | 1,762 | |||||||||
VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Initial Class | 3,055 | 2,605 | |||||||||
VY® Invesco Comstock Portfolio - Initial Class | 3,263 | 3,484 | |||||||||
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Initial Class | 1,716 | 823 | |||||||||
VY® Invesco Global Portfolio - Initial Class | 2,862 | 1,358 | |||||||||
VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | 2,310 | 918 | |||||||||
VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Initial Class | 17,807 | 8,113 | |||||||||
Voya Strategic Allocation Portfolios, Inc.: | |||||||||||
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | 7 | 13 | |||||||||
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | 36 | 8 | |||||||||
Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | 30 | 229 | |||||||||
Voya Variable Funds: | |||||||||||
Voya Growth and Income Portfolio - Class I | 1,963 | 1,647 | |||||||||
Voya Variable Portfolios, Inc.: | |||||||||||
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | 969 | 3,653 | |||||||||
Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | 8,075 | 3,735 | |||||||||
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | 5,675 | 4,056 | |||||||||
Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | 3,061 | 1,313 | |||||||||
Voya International Index Portfolio - Class I | 38,492 | 1,780 | |||||||||
Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | 6,042 | 8,140 | |||||||||
Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | 4,727 | 7,949 | |||||||||
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | 1,437 | 2,040 | |||||||||
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | 868 | 663 | |||||||||
Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | 1,801 | 840 | |||||||||
Voya Small Company Portfolio - Class S | 2,738 | 1,121 | |||||||||
Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | 4,560 | 1,357 | |||||||||
Voya Variable Products Trust: | |||||||||||
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | 12,683 | 1,264 | |||||||||
Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | 3,137 | 1,078 | |||||||||
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Units Issued | Units Redeemed | Net Increase (Decrease) | Units Issued | Units Redeemed | Net Increase (Decrease) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AIM Variable Insurance Funds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | 925 | 11,660 | (10,735) | — | 11,724 | (11,724) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series®: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | 61,626 | 79,742 | (18,116) | 0 | 79,072 | (79,072) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | 44,090 | 102,842 | (58,753) | — | 64,062 | (64,062) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | 87,477 | 95,382 | (7,905) | 6,430 | 0 | 6,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Variable Series Funds, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | 62,404 | 59,935 | 2,470 | 0 | 17,512 | (17,512) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products II: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | 39,879 | 78,957 | (39,077) | 0 | 48,059 | (48,059) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products V: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | 54 | 358 | (304) | — | 217 | (217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | 9,873 | 22,410 | (12,537) | 25,772 | 0 | 25,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Fund, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Capital Appreciation Fund | 6,736 | 6,386 | 350 | — | 10,218 | (10,218) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M International Equity Fund | 37,196 | 42,793 | (5,597) | 0 | 12,826 | (12,826) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Large Cap Growth Fund | 7,098 | 6,182 | 916 | — | 4,737 | (4,737) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Large Cap Value Fund | 5,773 | 8,063 | (2,291) | 0 | 5,144 | (5,144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust®: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I Shares | 3,051 | 4,176 | (1,124) | — | 3,818 | (3,818) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Eck VIP Trust: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class Shares | 52 | 920 | (868) | 0 | 737 | (737) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Balanced Portfolio, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | 47,551 | 63,911 | (16,360) | — | 61,810 | (61,810) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Units Issued | Units Redeemed | Net Increase (Decrease) | Units Issued | Units Redeemed | Net Increase (Decrease) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | 508,658 | 947,181 | (438,523) | 32,522 | 0 | 32,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Investors Trust: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | 5,399 | 2,056 | 3,344 | — | 25 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | 526,370 | 476,161 | 50,209 | 0 | 481,932 | (481,932) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Service Class | 917,761 | 590,990 | 326,771 | — | 106,175 | (106,175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya High Yield Portfolio - Institutional Class | 85,283 | 300,867 | (215,584) | 16,454 | — | 16,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio - Institutional Class | 59,298 | 96,747 | (37,449) | 0 | 89,517 | (89,517) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Large Cap Value Portfolio - Institutional Class | 66,334 | 116,351 | (50,016) | — | 55,316 | (55,316) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Service Class | 390,379 | 754,712 | (364,333) | 183,555 | 0 | 183,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Growth Portfolio - Institutional Class | 71,284 | 86,155 | (14,870) | — | 177,085 | (177,085) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Institutional Class | 38,332 | 59,755 | (21,423) | 898 | 0 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio - Institutional Class | 18,760 | 38,860 | (20,100) | 46,663 | — | 46,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Institutional Class | 117,659 | 369,703 | (252,044) | 0 | 354,204 | (354,204) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class | 43,725 | 82,285 | (38,559) | — | 49,296 | (49,296) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Service Class | 10,100 | 35,304 | (25,203) | 13,230 | 0 | 13,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Institutional Class | 193,910 | 214,044 | (20,134) | — | 24,048 | (24,048) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Institutional Class | 63,628 | 101,155 | (37,527) | — | 45,224 | (45,224) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Institutional Class | 84,323 | 178,453 | (94,130) | 28,862 | — | 28,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Institutional Class | 115,971 | 163,424 | (47,453) | — | 79,684 | (79,684) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Partners, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Bond Portfolio - Service Class | 55,483 | 80,659 | (25,175) | — | 12,063 | (12,063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Initial Class | 125,092 | 200,789 | (75,697) | 29,926 | — | 29,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Initial Class | 25,547 | 28,321 | (2,774) | 6,331 | — | 6,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | — | 33 | (32) | — | 28 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Baron Growth Portfolio - Initial Class | 15,671 | 39,668 | (23,997) | — | 24,287 | (24,287) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Initial Class | 72,286 | 100,390 | (28,104) | — | 44,997 | (44,997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Comstock Portfolio - Initial Class | 83,440 | 91,892 | (8,452) | — | 36,165 | (36,165) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Initial Class | 12,366 | 30,224 | (17,858) | — | 13,518 | (13,518) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Global Portfolio - Initial Class | 38,054 | 51,055 | (13,001) | — | 26,354 | (26,354) |
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Units Issued | Units Redeemed | Net Increase (Decrease) | Units Issued | Units Redeemed | Net Increase (Decrease) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Partners, Inc. (continued): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | 666 | 13,894 | (13,228) | — | 16,863 | (16,863) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Initial Class | 153,329 | 168,264 | (14,936) | — | 46,605 | (46,605) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Portfolios, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | 18 | 625 | (607) | — | 115 | (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | 14 | 268 | (254) | — | 294 | (294) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | 3 | 8,460 | (8,457) | — | 9,790 | (9,790) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Variable Funds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Growth and Income Portfolio - Class I | 17,941 | 55,406 | (37,464) | — | 8,632 | (8,632) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Variable Portfolios, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | 52,803 | 265,591 | (212,788) | — | 60,351 | (60,351) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | 14,907 | 86,156 | (71,249) | — | 27,820 | (27,820) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | 73,447 | 102,545 | (29,097) | — | 3,777 | (3,777) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | 48,533 | 34,760 | 13,772 | — | 21,062 | (21,062) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya International Index Portfolio - Class I | 3,975,729 | 215,888 | 3,759,842 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | 39,820 | 131,805 | (91,985) | — | 54,417 | (54,417) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | 73,321 | 138,603 | (65,281) | 0 | 44,109 | (44,109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | 33,332 | 50,884 | (17,552) | 0 | 43,334 | (43,334) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | 8,674 | 14,345 | (5,671) | — | 4,402 | (4,402) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | 46,894 | 31,316 | 15,578 | 8,722 | 0 | 8,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Small Company Portfolio - Class S | 15,578 | 47,757 | (32,179) | 0 | 27,968 | (27,968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | 322,848 | 109,010 | 213,838 | — | 55,977 | (55,977) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Variable Products Trust: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | 44,912 | 31,620 | 13,292 | — | 24,125 | (24,125) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | 74,980 | 41,734 | 33,247 | — | 41,614 | (41,614) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 178 | $25.94 | to | $29.40 | $4,656 | 0.86% | 0.00% | to | 0.75% | -21.13% | to | -20.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 188 | $32.89 | to | $37.00 | $6,258 | 0.66% | 0.00% | to | 0.75% | 26.79% | to | 27.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 200 | $25.94 | to | $28.97 | $5,240 | 1.23% | 0.00% | to | 0.75% | 12.98% | to | 13.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 217 | $22.96 | to | $25.44 | $5,022 | 0.96% | 0.00% | to | 0.75% | 27.98% | to | 28.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 241 | $17.94 | to | $19.73 | $4,361 | 0.92% | 0.00% | to | 0.75% | -10.08% | to | -9.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 900 | $67.94 | to | $78.76 | $67,650 | 0.30% | 0.00% | to | 0.75% | -30.45% | to | -29.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 918 | $79.38 | to | $112.41 | $98,666 | 0.22% | 0.00% | to | 0.75% | 21.07% | to | 21.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 997 | $65.07 | to | $92.15 | $88,173 | 0.30% | 0.00% | to | 0.75% | 50.94% | to | 52.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,153 | $42.79 | to | $60.59 | $67,182 | 0.75% | 0.00% | to | 0.75% | 29.82% | to | 30.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,278 | $32.72 | to | $46.33 | $57,028 | 0.45% | 0.00% | to | 0.75% | -1.01% | to | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 814 | $41.31 | to | $57.33 | $44,805 | 1.19% | 0.00% | to | 0.75% | -17.11% | to | -16.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 873 | $49.46 | to | $68.65 | $57,550 | 1.13% | 0.00% | to | 0.75% | 23.16% | to | 24.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 937 | $39.86 | to | $55.32 | $49,936 | 1.27% | 0.00% | to | 0.75% | 12.70% | to | 13.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 964 | $35.10 | to | $48.72 | $45,308 | 1.68% | 0.00% | to | 0.75% | 25.20% | to | 26.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,048 | $27.83 | to | $38.63 | $39,051 | 1.49% | 0.00% | to | 0.75% | -2.53% | to | -1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 932 | $23.35 | to | $38.14 | $33,763 | 1.63% | 0.00% | to | 0.75% | -21.37% | to | -20.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 940 | $29.47 | to | $48.14 | $43,138 | 2.50% | 0.00% | to | 0.75% | -2.22% | to | -1.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 933 | $29.92 | to | $48.87 | $43,465 | 0.58% | 0.00% | to | 0.75% | 13.11% | to | 13.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,037 | $26.25 | to | $42.88 | $42,480 | 1.43% | 0.00% | to | 0.75% | 21.95% | to | 22.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,174 | $21.36 | to | $34.90 | $39,297 | 1.60% | 0.00% | to | 0.75% | -13.79% | to | -13.12% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 499 | $20.57 | to | $22.79 | $11,175 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -16.69% | to | -16.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 497 | $24.69 | to | $27.15 | $13,298 | 0.83% | 0.00% | to | 0.75% | 5.60% | to | 6.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 514 | $23.38 | to | $25.52 | $12,948 | 1.23% | 0.00% | to | 0.75% | 19.84% | to | 20.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 535 | $19.51 | to | $21.14 | $11,179 | 1.26% | 0.00% | to | 0.75% | 16.83% | to | 17.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 596 | $16.70 | to | $17.95 | $10,569 | 0.92% | 0.00% | to | 0.75% | -8.24% | to | -7.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 517 | $41.96 | to | $47.92 | $23,597 | 0.36% | 0.00% | to | 0.75% | -26.92% | to | -26.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 556 | $57.42 | to | $65.09 | $34,452 | 0.05% | 0.00% | to | 0.75% | 26.75% | to | 27.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 604 | $45.30 | to | $50.97 | $29,479 | 0.14% | 0.00% | to | 0.75% | 29.47% | to | 30.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 660 | $34.99 | to | $39.08 | $24,777 | 0.37% | 0.00% | to | 0.75% | 30.46% | to | 31.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 755 | $26.82 | to | $29.73 | $21,645 | 0.63% | 0.00% | to | 0.75% | -7.20% | to | -6.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 10 | $15.53 | to | $17.74 | $158 | 2.18% | 0.00% | to | 0.75% | -13.63% | to | -12.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 10 | $17.98 | to | $20.38 | $188 | 2.09% | 0.00% | to | 0.75% | -1.37% | to | -0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 11 | $18.23 | to | $20.51 | $195 | 2.11% | 0.00% | to | 0.75% | 8.58% | to | 9.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 11 | $16.79 | to | $18.75 | $185 | 2.78% | 0.00% | to | 0.75% | 8.88% | to | 9.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 11 | $15.42 | to | $17.09 | $175 | 2.23% | 0.00% | to | 0.75% | -1.28% | to | -0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 151 | $31.50 | to | $35.98 | $5,080 | 1.73% | 0.00% | to | 0.75% | -5.80% | to | -5.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 164 | $33.44 | to | $37.91 | $5,810 | 1.99% | 0.00% | to | 0.75% | 23.90% | to | 24.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 138 | $26.99 | to | $30.37 | $3,962 | 1.62% | 0.00% | to | 0.75% | 5.76% | to | 6.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 132 | $25.52 | to | $28.50 | $3,560 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | 26.34% | to | 27.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 176 | $20.20 | to | $22.38 | $3,732 | 2.10% | 0.00% | to | 0.75% | -9.05% | to | -8.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Capital Appreciation Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 230 | $53.97 | to | $63.54 | $12,477 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -18.74% | to | -18.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 230 | $66.42 | to | $77.62 | $15,330 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 16.85% | to | 17.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 240 | $56.84 | to | $65.93 | $13,702 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 16.83% | to | 17.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 206 | $48.65 | to | $56.00 | $10,081 | 0.35% | 0.00% | to | 0.75% | 27.89% | to | 28.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 204 | $38.04 | to | $43.46 | $7,783 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -14.78% | to | -14.14% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M International Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 450 | $19.95 | to | $23.49 | $9,069 | 2.55% | 0.00% | to | 0.75% | -14.82% | to | -14.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 456 | $23.42 | to | $27.36 | $10,759 | 2.46% | 0.00% | to | 0.75% | 10.21% | to | 11.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 469 | $21.25 | to | $24.64 | $10,036 | 1.51% | 0.00% | to | 0.75% | 8.09% | to | 8.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 462 | $19.66 | to | $22.63 | $9,159 | 2.85% | 0.00% | to | 0.75% | 19.44% | to | 20.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 464 | $16.46 | to | $18.81 | $7,694 | 1.49% | 0.00% | to | 0.75% | -21.17% | to | -20.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Large Cap Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 61 | $45.69 | to | $53.79 | $2,944 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -25.96% | to | -25.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 60 | $61.71 | to | $72.11 | $3,905 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 20.60% | to | 21.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 65 | $51.17 | to | $59.36 | $3,485 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 27.92% | to | 28.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 74 | $40.00 | to | $46.05 | $3,086 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 35.09% | to | 36.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 91 | $29.61 | to | $33.84 | $2,847 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -5.67% | to | -4.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Large Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 48 | $32.97 | to | $38.53 | $1,670 | 1.99% | 0.00% | to | 0.75% | -2.20% | to | -1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 50 | $33.71 | to | $39.09 | $1,788 | 1.63% | 0.00% | to | 0.75% | 29.06% | to | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 56 | $26.12 | to | $30.07 | $1,523 | 1.64% | 0.00% | to | 0.75% | -3.90% | to | -3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 62 | $27.18 | to | $31.05 | $1,779 | 1.84% | 0.00% | to | 0.75% | 20.59% | to | 21.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 63 | $22.54 | to | $25.55 | $1,489 | 1.23% | 0.00% | to | 0.75% | -12.70% | to | -12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 37 | $36.22 | to | $41.37 | $1,439 | 0.41% | 0.00% | to | 0.75% | -19.06% | to | -18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 38 | $44.75 | to | $50.73 | $1,838 | 0.40% | 0.00% | to | 0.75% | 22.57% | to | 23.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 42 | $36.51 | to | $41.08 | $1,641 | 0.51% | 0.00% | to | 0.75% | 18.65% | to | 19.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 45 | $30.77 | to | $34.36 | $1,473 | 0.57% | 0.00% | to | 0.75% | 24.93% | to | 25.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 51 | $24.63 | to | $27.30 | $1,354 | 0.47% | 0.00% | to | 0.75% | -6.42% | to | -5.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 11 | $38.45 | to | $41.96 | $424 | 1.72% | 0.00% | to | 0.75% | 7.58% | to | 8.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 12 | $35.74 | to | $38.72 | $425 | 0.50% | 0.00% | to | 0.75% | 18.03% | to | 18.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 12 | $30.28 | to | $32.56 | $383 | 0.83% | 0.00% | to | 0.75% | 18.24% | to | 19.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 13 | $25.61 | to | $27.33 | $338 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 11.01% | to | 11.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 16 | $23.07 | to | $24.43 | $375 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -28.82% | to | -28.27% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 464 | $19.25 | to | $21.82 | $9,602 | 1.72% | 0.00% | to | 0.75% | -17.88% | to | -17.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 481 | $23.44 | to | $26.36 | $12,044 | 1.66% | 0.00% | to | 0.75% | 15.07% | to | 15.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 542 | $20.37 | to | $22.74 | $11,811 | 2.29% | 0.00% | to | 0.75% | 9.99% | to | 10.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 581 | $18.52 | to | $20.52 | $11,427 | 2.46% | 0.00% | to | 0.75% | 18.26% | to | 19.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 646 | $15.66 | to | $17.23 | $10,678 | 2.19% | 0.00% | to | 0.75% | -7.56% | to | -6.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3,206 | $18.22 | to | $21.29 | $62,537 | 2.69% | 0.00% | to | 0.75% | -15.10% | to | -14.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3,645 | $21.46 | to | $24.89 | $83,390 | 2.97% | 0.00% | to | 0.75% | -1.60% | to | -0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3,612 | $20.88 | to | $25.11 | $83,652 | 3.46% | 0.00% | to | 0.75% | 6.96% | to | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3,740 | $19.37 | to | $23.29 | $80,572 | 3.41% | 0.00% | to | 0.75% | 9.04% | to | 9.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3,959 | $17.63 | to | $21.20 | $77,964 | 3.67% | 0.00% | to | 0.75% | -1.27% | to | -0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 39 | $13.54 | to | $14.56 | $559 | 3.09% | 0.00% | to | 0.75% | -18.14% | to | -17.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 35 | $16.54 | to | $17.65 | $618 | 3.66% | 0.00% | to | 0.75% | 5.28% | to | 6.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 35 | $15.71 | to | $16.64 | $584 | 2.76% | 0.00% | to | 0.75% | 15.26% | to | 16.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 40 | $13.63 | to | $14.33 | $575 | 3.74% | 0.00% | to | 0.75% | 17.50% | to | 18.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 41 | $11.60 | to | $12.11 | $495 | 2.99% | 0.00% | to | 0.75% | -7.94% | to | -7.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,486 | $11.00 | $16,343 | 1.57% | 0.75% | 0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,436 | $10.91 | $15,673 | 0.00% | 0.75% | -0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,918 | $10.99 | $21,084 | 0.25% | 0.75% | -0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,516 | $11.04 | $16,738 | 1.92% | 0.75% | 1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2,244 | $10.91 | $24,479 | 1.59% | 0.75% | 0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,268 | $12.17 | to | $14.19 | $17,928 | 1.60% | 0.00% | 1.33% | to | 1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 942 | $12.01 | to | $14.00 | $13,116 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | to | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,048 | $12.01 | to | $13.99 | $14,600 | 0.24% | 0.00% | 0.21% | to | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,288 | $11.98 | to | $13.96 | $17,973 | 1.69% | 0.00% | 1.75 | to | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,197 | $11.77 | to | $13.72 | $16,415 | 1.46% | 0.00% | 1.33% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya High Yield Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,751 | $10.07 | to | $10.35 | $17,887 | 5.47% | 0.00% | to | 0.75% | -12.96% | to | -12.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,966 | $11.57 | to | $11.80 | $22,988 | 5.35% | 0.00% | to | 0.75% | 4.52% | to | 5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,950 | $11.07 | to | $11.21 | $21,723 | 5.17% | 0.00% | to | 0.75% | 5.23% | to | 5.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 5/9/2019 | 1,919 | $10.52 | to | $10.58 | $20,249 | (a) | 0.00% | to | 0.75% | (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 798 | $52.13 | to | $59.54 | $43,809 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -31.02% | to | -30.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 835 | $75.57 | to | $85.66 | $66,211 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 18.65% | to | 19.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 925 | $63.69 | to | $71.66 | $61,600 | 0.46% | 0.00% | to | 0.75% | 29.90% | to | 30.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,034 | $49.03 | to | $54.75 | $52,847 | 0.71% | 0.00% | to | 0.75% | 31.80% | to | 32.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,140 | $37.20 | to | $41.24 | $44,101 | 0.70% | 0.00% | to | 0.75% | -2.23% | to | -1.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Large Cap Value Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 575 | $28.72 | to | $31.42 | $17,264 | 1.45% | 0.00% | to | 0.75% | -3.95% | to | -3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 625 | $29.90 | to | $32.46 | $19,428 | 2.52% | 0.00% | to | 0.75% | 26.05% | to | 27.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 680 | $23.72 | to | $25.56 | $16,725 | 2.11% | 0.00% | to | 0.75% | 5.47% | to | 6.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 688 | $22.49 | to | $24.05 | $15,966 | 2.11% | 0.00% | to | 0.75% | 24.19% | to | 25.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 771 | $18.11 | to | $19.22 | $14,371 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | -8.49% | to | -7.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,671 | $11.87 | to | $18.03 | $23,517 | 1.49% | 0.00% | to | 0.75% | -5.64% | to | -4.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2,036 | $12.58 | to | $18.97 | $29,531 | 1.42% | 0.00% | to | 0.75% | -0.87% | to | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,852 | $12.69 | to | $19.00 | $27,367 | 2.08% | 0.00% | to | 0.75% | 2.42% | to | 3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,931 | $12.39 | to | $18.41 | $28,113 | 1.66% | 0.00% | to | 0.75% | 3.25% | to | 4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,696 | $12.00 | to | $17.70 | $24,047 | 1.47% | 0.00% | to | 0.75% | 0.33% | to | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Growth Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,214 | $21.18 | to | $23.39 | $27,901 | 1.55% | 0.00% | to | 0.75% | -16.97% | to | -16.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,229 | $25.51 | to | $27.95 | $33,793 | 2.08% | 0.00% | to | 0.75% | 15.12% | to | 15.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,406 | $22.16 | to | $24.10 | $33,460 | 2.56% | 0.00% | to | 0.75% | 13.23% | to | 14.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,491 | $19.57 | to | $21.12 | $31,124 | 2.40% | 0.00% | to | 0.75% | 21.18% | to | 22.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,663 | $16.15 | to | $17.30 | $28,425 | 2.19% | 0.00% | to | 0.75% | -7.71% | to | -7.04% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 704 | $20.27 | to | $22.38 | $15,340 | 1.73% | 0.00% | to | 0.75% | -16.62% | to | -15.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 726 | $24.31 | to | $26.64 | $18,867 | 2.18% | 0.00% | to | 0.75% | 13.55% | to | 14.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 725 | $21.41 | to | $23.29 | $16,507 | 2.50% | 0.00% | to | 0.75% | 12.74% | to | 13.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 737 | $18.99 | to | $20.50 | $14,794 | 2.38% | 0.00% | to | 0.75% | 19.51% | to | 20.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 780 | $15.89 | to | $17.03 | $13,043 | 2.34% | 0.00% | to | 0.75% | -6.64% | to | -5.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 547 | $18.20 | to | $20.09 | $10,273 | 2.02% | 0.00% | to | 0.75% | -15.51% | to | -14.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 568 | $21.54 | to | $23.60 | $12,604 | 2.30% | 0.00% | to | 0.75% | 9.23% | to | 10.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 521 | $19.72 | to | $21.45 | $10,605 | 2.45% | 0.00% | to | 0.75% | 11.66% | to | 12.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 551 | $17.66 | to | $19.06 | $10,003 | 2.41% | 0.00% | to | 0.75% | 16.64% | to | 17.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 546 | $15.14 | to | $16.22 | $8,507 | 2.23% | 0.00% | to | 0.75% | -5.43% | to | -4.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3,769 | $41.69 | to | $47.96 | $162,565 | 1.23% | 0.00% | to | 0.75% | -18.95% | to | -18.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 4,021 | $51.44 | to | $58.74 | $213,507 | 1.11% | 0.00% | to | 0.75% | 27.42% | to | 28.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 4,375 | $40.37 | to | $45.76 | $182,255 | 1.77% | 0.00% | to | 0.75% | 17.22% | to | 18.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 4,881 | $34.44 | to | $38.74 | $173,419 | 1.62% | 0.00% | to | 0.75% | 30.16% | to | 31.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 5,371 | $26.46 | to | $29.54 | $146,180 | 1.77% | 0.00% | to | 0.75% | -5.36% | to | -4.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 665 | $13.23 | to | $14.77 | $9,354 | 2.80% | 0.00% | to | 0.75% | -25.67% | to | -25.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 704 | $17.80 | to | $19.72 | $13,254 | 2.64% | 0.00% | to | 0.75% | 33.13% | to | 34.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 753 | $13.37 | to | $14.70 | $10,625 | 4.97% | 0.00% | to | 0.75% | -5.71% | to | -5.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 755 | $14.18 | to | $15.48 | $11,221 | 2.74% | 0.00% | to | 0.75% | 23.41% | to | 24.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 824 | $11.49 | to | $12.45 | $9,896 | 5.48% | 0.00% | to | 0.75% | -9.46% | to | -8.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 293 | $32.64 | to | $37.28 | $10,244 | 1.26% | 0.00% | to | 0.75% | -6.56% | to | -5.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 318 | $34.93 | to | $39.60 | $11,851 | 1.34% | 0.00% | to | 0.75% | 28.00% | to | 28.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 305 | $27.29 | to | $30.70 | $8,906 | 1.81% | 0.00% | to | 0.75% | 2.13% | to | 2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 331 | $26.72 | to | $29.84 | $9,409 | 2.22% | 0.00% | to | 0.75% | 23.82% | to | 24.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 391 | $21.58 | to | $23.92 | $9,010 | 1.55% | 0.00% | to | 0.75% | -14.23% | to | -13.58% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,491 | $18.00 | to | $20.51 | $28,337 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -26.47% | to | -25.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,511 | $24.48 | to | $27.68 | $38,888 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -10.49% | to | -9.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,535 | $27.35 | to | $30.70 | $43,900 | 0.54% | 0.00% | to | 0.75% | 32.70% | to | 33.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,897 | $20.61 | to | $22.96 | $40,813 | 0.13% | 0.00% | to | 0.75% | 31.11% | to | 32.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,939 | $15.72 | to | $17.38 | $31,830 | 0.88% | 0.00% | to | 0.75% | -17.18% | to | -16.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 666 | $45.12 | to | $51.90 | $31,244 | 0.01% | 0.00% | to | 0.75% | -18.17% | to | -17.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 704 | $55.14 | to | $62.97 | $40,262 | 0.39% | 0.00% | to | 0.75% | 17.82% | to | 18.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 749 | $46.80 | to | $53.04 | $36,302 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 15.64% | to | 16.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 770 | $40.44 | to | $45.52 | $32,193 | 1.18% | 0.00% | to | 0.75% | 25.80% | to | 26.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 819 | $31.90 | to | $35.91 | $27,200 | 0.68% | 0.00% | to | 0.75% | -11.01% | to | -10.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,454 | $48.83 | to | $75.59 | $104,026 | 1.45% | 0.00% | to | 0.75% | -12.62% | to | -11.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,548 | $55.46 | to | $85.86 | $126,122 | 1.10% | 0.00% | to | 0.75% | 17.78% | to | 18.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,519 | $46.73 | to | $72.35 | $104,489 | 1.47% | 0.00% | to | 0.75% | 17.39% | to | 18.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,620 | $39.51 | to | $61.17 | $94,411 | 1.81% | 0.00% | to | 0.75% | 23.78% | to | 24.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,569 | $31.68 | to | $49.05 | $73,188 | 2.45% | 0.00% | to | 0.75% | -0.02% | to | 0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 617 | $36.65 | to | $48.44 | $29,015 | 2.12% | 0.00% | to | 0.75% | -3.95% | to | -3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 664 | $37.87 | to | $50.05 | $32,379 | 1.88% | 0.00% | to | 0.75% | 24.74% | to | 25.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 744 | $30.14 | to | $39.83 | $28,934 | 4.78% | 0.00% | to | 0.75% | 0.50% | to | 1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 754 | $29.76 | to | $39.33 | $29,066 | 2.77% | 0.00% | to | 0.75% | 25.74% | to | 26.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 841 | $23.49 | to | $31.05 | $25,674 | 2.43% | 0.00% | to | 0.75% | -9.78% | to | -9.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Bond Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 754 | $13.00 | to | $14.94 | $10,413 | 2.46% | 0.00% | to | 0.75% | -19.10% | to | -18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 779 | $16.07 | to | $18.32 | $13,250 | 2.60% | 0.00% | to | 0.75% | -5.75% | to | -5.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 791 | $17.05 | to | $19.30 | $14,252 | 2.55% | 0.00% | to | 0.75% | 8.05% | to | 8.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 855 | $15.78 | to | $17.73 | $14,157 | 2.73% | 0.00% | to | 0.75% | 6.84% | to | 7.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 952 | $14.77 | to | $16.47 | $14,764 | 3.53% | 0.00% | to | 0.75% | -2.89% | to | -2.14% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 730 | $14.13 | to | $15.31 | $10,593 | 4.26% | 0.00% | to | 0.75% | -9.60% | to | -8.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 805 | $15.63 | to | $16.81 | $12,906 | 2.35% | 0.00% | to | 0.75% | 11.25% | to | 12.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 776 | $14.05 | to | $14.99 | $11,165 | 3.08% | 0.00% | to | 0.75% | -1.47% | to | -0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 853 | $14.26 | to | $15.10 | $12,449 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | 15.93% | to | 16.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 823 | $12.30 | to | $12.94 | $10,353 | 2.21% | 0.00% | to | 0.75% | -15.58% | to | -14.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 173 | $14.06 | to | $14.86 | $2,545 | 3.51% | 0.00% | to | 0.75% | -19.20% | to | -18.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 175 | $17.40 | to | $18.25 | $3,176 | 1.90% | 0.00% | to | 0.75% | 16.54% | to | 17.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 169 | $14.93 | to | $15.55 | $2,609 | 2.01% | 0.00% | to | 0.75% | 13.36% | to | 14.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 168 | $13.17 | to | $13.61 | $2,273 | 2.48% | 0.00% | to | 0.75% | 22.06% | to | 22.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 181 | $10.79 | to | $11.07 | $1,994 | 1.39% | 0.00% | to | 0.75% | -9.71% | to | -8.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | $44.83 | to | $51.20 | $53 | 1.37% | 0.00% | to | 0.75% | -6.10% | to | -5.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | $47.74 | to | $54.11 | $57 | 1.94% | 0.00% | to | 0.75% | 26.63% | to | 27.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | $37.70 | to | $42.42 | $46 | 2.17% | 0.00% | to | 0.75% | 3.06% | to | 3.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | $36.58 | to | $40.85 | $46 | 2.20% | 0.00% | to | 0.75% | 29.99% | to | 30.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | $28.14 | to | $31.19 | $45 | 1.82% | 0.00% | to | 0.75% | -14.80% | to | -14.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Baron Growth Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 243 | $47.28 | to | $54.01 | $12,423 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -24.08% | to | -23.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 267 | $62.28 | to | $70.60 | $17,890 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 19.84% | to | 20.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 291 | $51.97 | to | $58.48 | $16,144 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 32.54% | to | 33.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 326 | $39.21 | to | $43.79 | $13,572 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 37.92% | to | 38.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 357 | $28.43 | to | $31.51 | $10,753 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -2.40% | to | -1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 262 | $26.80 | to | $30.38 | $7,565 | 0.26% | 0.00% | to | 0.75% | -14.32% | to | -13.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 290 | $31.28 | to | $35.19 | $9,711 | 0.49% | 0.00% | to | 0.75% | 33.50% | to | 34.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 335 | $23.43 | to | $26.16 | $8,340 | 0.79% | 0.00% | to | 0.75% | 9.08% | to | 9.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 346 | $21.48 | to | $23.81 | $7,858 | 0.71% | 0.00% | to | 0.75% | 19.47% | to | 20.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 374 | $17.98 | to | $19.77 | $7,123 | 0.48% | 0.00% | to | 0.75% | -18.12% | to | -17.52% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Comstock Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 257 | $38.55 | to | $47.77 | $11,542 | 1.82% | 0.00% | to | 0.75% | -0.12% | to | 0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 265 | $38.31 | to | $47.48 | $11,934 | 1.79% | 0.00% | to | 0.75% | 32.34% | to | 33.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 301 | $28.73 | to | $35.61 | $10,201 | 2.29% | 0.00% | to | 0.75% | -0.96% | to | -0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 349 | $28.79 | to | $35.69 | $11,763 | 2.32% | 0.00% | to | 0.75% | 24.55% | to | 25.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 415 | $22.94 | to | $28.43 | $11,096 | 2.07% | 0.00% | to | 0.75% | -12.82% | to | -12.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 262 | $31.46 | to | $36.76 | $9,173 | 1.67% | 0.00% | to | 0.75% | -8.31% | to | -7.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 280 | $34.31 | to | $39.78 | $10,623 | 1.48% | 0.00% | to | 0.75% | 17.94% | to | 18.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 294 | $29.09 | to | $33.48 | $9,396 | 1.73% | 0.00% | to | 0.75% | 9.16% | to | 9.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 317 | $26.65 | to | $30.45 | $9,270 | 2.14% | 0.00% | to | 0.75% | 19.19% | to | 20.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 325 | $22.36 | to | $25.35 | $7,944 | 2.01% | 0.00% | to | 0.75% | -10.13% | to | -9.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Global Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 354 | $30.62 | to | $34.97 | $11,754 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -32.42% | to | -31.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 367 | $45.31 | to | $51.37 | $17,952 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 14.51% | to | 15.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 393 | $39.57 | to | $44.53 | $16,772 | 1.04% | 0.00% | to | 0.75% | 26.83% | to | 27.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 433 | $31.20 | to | $34.85 | $14,514 | 0.51% | 0.00% | to | 0.75% | 30.82% | to | 31.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 471 | $23.85 | to | $26.44 | $11,998 | 1.83% | 0.00% | to | 0.75% | -13.87% | to | -13.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 212 | $57.43 | to | $66.58 | $12,922 | 1.12% | 0.00% | to | 0.75% | -9.03% | to | -8.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 225 | $47.03 | to | $72.63 | $15,071 | 0.93% | 0.00% | to | 0.75% | 28.84% | to | 29.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 242 | $36.23 | to | $55.96 | $12,560 | 1.18% | 0.00% | to | 0.75% | -0.20% | to | 0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 273 | $36.04 | to | $55.66 | $14,133 | 1.22% | 0.00% | to | 0.75% | 25.51% | to | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 299 | $28.50 | to | $44.01 | $12,296 | 1.36% | 0.00% | to | 0.75% | -12.62% | to | -11.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 796 | $47.65 | to | $54.43 | $39,419 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -24.91% | to | -24.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 811 | $63.46 | to | $71.94 | $53,378 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 12.96% | to | 13.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 857 | $56.18 | to | $63.22 | $49,858 | 0.09% | 0.00% | to | 0.75% | 30.83% | to | 31.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 963 | $42.94 | to | $47.95 | $42,847 | 0.31% | 0.00% | to | 0.75% | 36.19% | to | 37.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,054 | $31.53 | to | $34.95 | $34,340 | 0.18% | 0.00% | to | 0.75% | -3.96% | to | -3.24% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | $19.28 | $47 | 3.64% | 0.75% | -17.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 23.25 | $71 | 2.88% | 0.75% | 8.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3 | 21.46 | $68 | 2.96% | 0.75% | 9.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3 | $19.58 | to | $21.96 | $67 | 3.13% | 0.00% | to | 0.75% | 13.97% | to | 14.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 4 | $17.18 | to | $19.12 | $61 | 3.15% | 0.00% | to | 0.75% | -4.77% | to | -4.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 8 | $24.25 | to | $27.81 | $208 | 3.03% | 0.00% | to | 0.75% | -19.94% | to | -19.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 8 | $30.29 | to | $34.48 | $267 | 1.99% | 0.00% | to | 0.75% | 16.46% | to | 17.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 8 | $26.01 | to | $29.38 | $236 | 1.78% | 0.00% | to | 0.75% | 13.58% | to | 14.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 9 | $22.90 | to | $25.68 | $214 | 2.52% | 0.00% | to | 0.75% | 21.87% | to | 22.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 9 | $18.79 | to | $20.91 | $183 | 1.77% | 0.00% | to | 0.75% | -9.01% | to | -8.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 4 | $21.95 | to | $25.18 | $95 | 2.91% | 0.00% | to | 0.75% | -18.76% | to | -18.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 12 | $27.02 | to | $30.76 | $377 | 2.67% | 0.00% | to | 0.75% | 12.96% | to | 13.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 22 | $23.92 | to | $27.02 | $595 | 2.35% | 0.00% | to | 0.75% | 11.88% | to | 12.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 32 | $21.38 | to | $23.97 | $764 | 2.90% | 0.00% | to | 0.75% | 18.38% | to | 19.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 41 | $18.06 | to | $20.10 | $824 | 2.36% | 0.00% | to | 0.75% | -6.76% | to | -6.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Growth and Income Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 321 | $28.54 | to | $50.96 | $9,883 | 1.05% | 0.00% | to | 0.75% | -15.34% | to | -14.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 358 | $33.71 | to | $59.75 | $12,911 | 1.03% | 0.00% | to | 0.75% | 28.03% | to | 29.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 367 | $26.33 | to | $46.32 | $10,293 | 1.31% | 0.00% | to | 0.75% | 16.40% | to | 17.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 385 | $22.62 | to | $39.50 | $9,296 | 1.61% | 0.00% | to | 0.75% | 27.87% | to | 28.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 461 | $17.69 | to | $30.65 | $8,628 | 1.97% | 0.00% | to | 0.75% | -5.15% | to | -4.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 671 | $14.78 | to | $15.68 | $10,288 | 2.46% | 0.00% | to | 0.75% | -5.62% | to | -4.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 884 | $15.66 | to | $16.49 | $14,320 | 2.63% | 0.00% | to | 0.75% | 20.00% | to | 20.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 944 | $13.05 | to | $13.64 | $12,694 | 2.18% | 0.00% | to | 0.75% | -1.58% | to | -0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 956 | $13.26 | to | $13.75 | $12,979 | 2.80% | 0.00% | to | 0.75% | 20.77% | to | 21.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,082 | $10.98 | to | $11.30 | $12,100 | 5.38% | 0.00% | to | 0.75% | -9.56% | to | -8.87% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 718 | $37.60 | to | $43.94 | $28,591 | 0.77% | 0.00% | to | 0.75% | -19.66% | to | -19.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 789 | $46.80 | to | $54.27 | $39,183 | 1.02% | 0.00% | to | 0.75% | 28.29% | to | 29.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 817 | $36.48 | to | $41.99 | $31,505 | 1.15% | 0.00% | to | 0.75% | 15.04% | to | 15.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 716 | $31.71 | to | $36.23 | $23,244 | 1.53% | 0.00% | to | 0.75% | 29.06% | to | 30.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 728 | $24.57 | to | $27.86 | $18,396 | 1.46% | 0.00% | to | 0.75% | -7.49% | to | -6.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 238 | $41.21 | to | $48.15 | $10,732 | 0.92% | 0.00% | to | 0.75% | -14.93% | to | -14.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 267 | $48.44 | to | $56.18 | $14,042 | 1.00% | 0.00% | to | 0.75% | 26.77% | to | 27.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 270 | $38.21 | to | $43.98 | $11,317 | 1.33% | 0.00% | to | 0.75% | 7.45% | to | 8.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 338 | $32.37 | to | $40.63 | $13,117 | 1.48% | 0.00% | to | 0.75% | 26.14% | to | 27.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 397 | $25.47 | to | $31.97 | $12,128 | 1.20% | 0.00% | to | 0.75% | -15.01% | to | -14.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 191 | $34.22 | to | $45.18 | $7,955 | 0.84% | 0.00% | to | 0.75% | -14.64% | to | -14.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 177 | $39.79 | to | $52.54 | $8,711 | 0.75% | 0.00% | to | 0.75% | 27.50% | to | 28.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 198 | $30.98 | to | $40.90 | $7,601 | 0.97% | 0.00% | to | 0.75% | 4.59% | to | 5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 220 | $29.39 | to | $38.81 | $8,038 | 1.02% | 0.00% | to | 0.75% | 20.89% | to | 21.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 226 | $24.13 | to | $31.86 | $6,826 | 0.99% | 0.00% | to | 0.75% | -13.06% | to | -12.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya International Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 7/8/2022 | 3,760 | $10.37 | to | $10.62 | $39,027 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 5.71% | to | 6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 720 | $59.69 | to | $66.13 | $43,892 | 0.40% | 0.00% | to | 0.75% | -30.54% | to | -30.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 812 | $85.94 | to | $94.51 | $71,166 | 0.50% | 0.00% | to | 0.75% | 29.68% | to | 30.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 867 | $66.27 | to | $72.33 | $58,477 | 0.57% | 0.00% | to | 0.75% | 37.43% | to | 38.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 960 | $48.22 | to | $52.24 | $47,012 | 0.96% | 0.00% | to | 0.75% | 34.81% | to | 35.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,075 | $35.77 | to | $38.46 | $39,012 | 1.13% | 0.00% | to | 0.75% | -1.70% | to | -0.95% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 229 | $50.33 | to | $55.76 | $12,056 | 0.65% | 0.00% | to | 0.75% | -20.65% | to | -20.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 294 | $63.43 | to | $69.76 | $19,603 | 1.07% | 0.00% | to | 0.75% | 26.46% | to | 27.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 338 | $50.16 | to | $54.76 | $17,861 | 1.48% | 0.00% | to | 0.75% | 20.93% | to | 21.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 409 | $41.48 | to | $44.93 | $17,751 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | 30.36% | to | 31.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 233 | $31.82 | to | $34.21 | $7,769 | 1.91% | 0.00% | to | 0.75% | -4.19% | to | -3.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 166 | $38.80 | to | $42.99 | $6,704 | 1.33% | 0.00% | to | 0.75% | -6.19% | to | -5.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 183 | $41.36 | to | $45.48 | $7,871 | 2.35% | 0.00% | to | 0.75% | 22.08% | to | 22.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 227 | $33.88 | to | $36.98 | $7,990 | 0.98% | 0.00% | to | 0.75% | 0.71% | to | 1.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 284 | $33.64 | to | $36.44 | $9,938 | 2.54% | 0.00% | to | 0.75% | 25.01% | to | 25.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 325 | $26.91 | to | $28.94 | $9,048 | 2.54% | 0.00% | to | 0.75% | -7.33% | to | -6.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 106 | $48.04 | to | $53.23 | $5,402 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -27.52% | to | -26.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 112 | $66.28 | to | $72.89 | $7,802 | 0.23% | 0.00% | to | 0.75% | 11.45% | to | 12.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 116 | $59.47 | to | $64.91 | $7,271 | 0.26% | 0.00% | to | 0.75% | 33.82% | to | 34.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 113 | $44.44 | to | $48.14 | $5,234 | 1.05% | 0.00% | to | 0.75% | 33.86% | to | 34.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 147 | $33.20 | to | $35.69 | $5,069 | 0.70% | 0.00% | to | 0.75% | -5.84% | to | -5.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 232 | $26.02 | to | $29.05 | $6,425 | 0.74% | 0.00% | to | 0.75% | -21.27% | to | -20.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 216 | $33.05 | to | $36.63 | $7,593 | 0.63% | 0.00% | to | 0.75% | 13.50% | to | 14.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 208 | $29.12 | to | $32.03 | $6,416 | 0.91% | 0.00% | to | 0.75% | 18.66% | to | 19.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 238 | $24.54 | to | $26.79 | $6,142 | 1.05% | 0.00% | to | 0.75% | 24.25% | to | 25.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 309 | $19.75 | to | $21.40 | $6,396 | 1.36% | 0.00% | to | 0.75% | -11.95% | to | -11.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Small Company Portfolio - Class S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 338 | $24.30 | to | $26.73 | $8,478 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -17.49% | to | -16.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 370 | $29.45 | to | $32.16 | $11,229 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 13.62% | to | 14.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 398 | $25.92 | to | $28.09 | $10,605 | 0.30% | 0.00% | to | 0.75% | 11.20% | to | 12.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 499 | $23.31 | to | $25.07 | $11,993 | 0.15% | 0.00% | to | 0.75% | 24.92% | to | 25.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 446 | $18.66 | to | $19.92 | $8,525 | 0.25% | 0.00% | to | 0.75% | -16.70% | to | -16.06% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,046 | $12.49 | to | $13.95 | $13,541 | 2.41% | 0.00% | to | 0.75% | -13.80% | to | -13.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 833 | $14.49 | to | $16.05 | $12,596 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | -2.56% | to | -1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 889 | $14.87 | to | $16.36 | $13,697 | 2.80% | 0.00% | to | 0.75% | 6.37% | to | 7.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 638 | $13.98 | to | $15.26 | $9,449 | 2.57% | 0.00% | to | 0.75% | 7.54% | to | 8.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 632 | $13.00 | to | $14.09 | $8,690 | 2.55% | 0.00% | to | 0.75% | -1.14% | to | -0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 337 | $47.34 | to | $55.74 | $17,133 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -25.62% | to | -25.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 323 | $63.65 | to | $74.39 | $22,164 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 11.22% | to | 12.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 348 | $57.23 | to | $66.38 | $21,366 | 0.11% | 0.00% | to | 0.75% | 40.10% | to | 41.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 389 | $40.85 | to | $47.03 | $16,979 | 0.29% | 0.00% | to | 0.75% | 28.38% | to | 29.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 453 | $31.82 | to | $36.36 | $15,278 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -8.19% | to | -7.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 220 | $26.80 | to | $40.28 | $6,314 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -23.67% | to | -23.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 187 | $35.11 | to | $52.38 | $7,075 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 3.91% | to | 4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 229 | $33.79 | to | $50.04 | $8,210 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 25.38% | to | 26.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 208 | $26.95 | to | $39.60 | $6,008 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 24.77% | to | 25.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 216 | $21.60 | to | $31.51 | $4,979 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -16.51% | to | -15.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | As investment Division had no investments until 2019, this data is not meaningful and is therefore not presented. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | As investment Division had no investments until 2022, this data is not meaningful and is therefore not presented. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Fund Inception Date represents the first date the fund received money. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | The Investment Income Ratio represents dividends received by the Division, excluding capital gains distributions, divided by the average net assets. The recognition of investment income is determined by the timing of the declaration of dividends by the underlying fund in which the Division invests. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | The Expense Ratio considers only the annualized contract expenses borne directly by the Account, excluding expenses charged through the redemption of units, and is equal to the mortality and expense as defined in the Charges and Fees note. Certain items in this table are presented as a range of minimum and maximum values; however, such information is calculated independently for each column in the table. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Total Return is calculated as the change in unit value for each Policy presented in the Statements of Assets and Liabilities. Certain items in this table are presented as a range of minimum and maximum values; however, such information is calculated independently for each column in the table. |
December 31 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||
Admitted Assets | ||||||||||||||
Cash and invested assets: | ||||||||||||||
Bonds | $ | 24,476,528 | $ | 25,694,336 | ||||||||||
Preferred stocks | 8,579 | 11,048 | ||||||||||||
Common stocks - unaffiliated | 85,122 | 72,966 | ||||||||||||
Common stocks - affiliated | 161,374 | 147,248 | ||||||||||||
Mortgage loans | 2,631,708 | 2,452,617 | ||||||||||||
Contract loans | 1,522,059 | 1,529,796 | ||||||||||||
Derivatives | 217,376 | 523,548 | ||||||||||||
Other invested assets | 1,040,021 | 930,102 | ||||||||||||
Cash, cash equivalents and short-term investments | 419,142 | 366,847 | ||||||||||||
Total cash and invested assets | 30,561,909 | 31,728,508 | ||||||||||||
Deferred and uncollected premiums | (7,316) | 72,796 | ||||||||||||
Accrued investment income | 215,763 | 214,404 | ||||||||||||
Reinsurance balances recoverable | 499,382 | 588,183 | ||||||||||||
Federal income tax recoverable | 21,081 | — | ||||||||||||
Indebtedness from related parties | 4,125 | 420 | ||||||||||||
Net deferred tax asset | 147,331 | 110,201 | ||||||||||||
Other assets | 66,825 | 89,286 | ||||||||||||
Separate account assets | 1,364,350 | 1,787,549 | ||||||||||||
Total admitted assets | $ | 32,873,450 | $ | 34,591,347 |
December 31 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
(In Thousands, except share and par amounts) | |||||||||||||||||
Liabilities and Capital and Surplus | |||||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||
Policy and contract liabilities: | |||||||||||||||||
Life and annuity reserves | $ | 18,031,064 | $ | 18,616,260 | |||||||||||||
Deposit type contracts | 2,210,800 | 1,922,678 | |||||||||||||||
Policy and contract claims | 426,431 | 444,623 | |||||||||||||||
Dividends payable | 23,074 | 23,778 | |||||||||||||||
Total policy and contract liabilities | 20,691,369 | 21,007,339 | |||||||||||||||
Interest maintenance reserve | 1,184,062 | 1,664,151 | |||||||||||||||
Accounts payable and accrued expenses | 16,771 | 16,405 | |||||||||||||||
Liabilities withheld for reinsurance counterparties | 7,170,255 | 7,315,828 | |||||||||||||||
Payables under reinsurance contracts | 438,459 | 289,195 | |||||||||||||||
Current federal income taxes payable | — | 19,929 | |||||||||||||||
Indebtedness to related parties | 77,072 | 9,335 | |||||||||||||||
Asset valuation reserve | 300,157 | 276,419 | |||||||||||||||
Net transfers from separate accounts due or accrued | 2,394 | (3,684) | |||||||||||||||
Derivatives | 17,549 | 45,740 | |||||||||||||||
Borrowed money and interest thereon | 3,007 | 237,863 | |||||||||||||||
Other liabilities | 341,680 | 711,674 | |||||||||||||||
Separate account liabilities | 1,364,350 | 1,787,549 | |||||||||||||||
Total liabilities | 31,607,125 | 33,377,743 | |||||||||||||||
Capital and surplus: | |||||||||||||||||
Common stock: authorized 149 shares of $20,000 par value; 144 shares | |||||||||||||||||
issued and outstanding | 2,880 | 2,880 | |||||||||||||||
Aggregate write-ins for other than special surplus funds | 380,778 | 413,048 | |||||||||||||||
Surplus notes | 123,000 | 123,000 | |||||||||||||||
Paid in and contributed surplus | 922,808 | 882,808 | |||||||||||||||
Unassigned surplus | (163,141) | (208,132) | |||||||||||||||
Total capital and surplus | 1,266,325 | 1,213,604 | |||||||||||||||
Total liabilities and capital and surplus | $ | 32,873,450 | $ | 34,591,347 | |||||||||||||
Years ended December 31 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
Premiums and other revenues: | |||||||||||||||||||||||
Life, annuity, and accident and health premiums | $ | 478,488 | $ | 16,652,837 | $ | 385,443 | |||||||||||||||||
Net investment income | 1,191,984 | 1,104,422 | 582,048 | ||||||||||||||||||||
Amortization of interest maintenance reserve | 99,738 | 95,955 | (3,212) | ||||||||||||||||||||
Commissions, expense allowances and reserve adjustments | |||||||||||||||||||||||
on reinsurance ceded | 86,772 | 674,660 | (193,868) | ||||||||||||||||||||
Other revenue | 160,130 | 133,664 | 73,942 | ||||||||||||||||||||
Total premiums and other revenues | 2,017,112 | 18,661,538 | 844,353 | ||||||||||||||||||||
Benefits and other expenses: | |||||||||||||||||||||||
Death benefits | 813,925 | 834,634 | 404,888 | ||||||||||||||||||||
Annuity benefits | 292,715 | 307,881 | 8,933 | ||||||||||||||||||||
Disability benefits | — | — | (296,809) | ||||||||||||||||||||
Surrender benefits and withdrawals | 831,595 | 647,779 | 249,600 | ||||||||||||||||||||
Interest and adjustments on contract or deposit-type contract funds | 133,653 | 26,487 | 12,143 | ||||||||||||||||||||
Other benefits | 12,044 | 15,429 | 1,514 | ||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in life and annuity reserves | (585,196) | 10,794,058 | 187,124 | ||||||||||||||||||||
Net transfers from separate accounts | (45,761) | (48,809) | (39,498) | ||||||||||||||||||||
Total benefits and other expenses | 1,452,975 | 12,577,459 | 527,895 | ||||||||||||||||||||
Insurance expenses and other deductions: | |||||||||||||||||||||||
Commissions and expense allowances | 79,851 | 1,298,144 | 117,145 | ||||||||||||||||||||
General expenses | 268,640 | 237,466 | 70,566 | ||||||||||||||||||||
Insurance taxes, licenses and fees | 13,495 | 15,398 | 16,148 | ||||||||||||||||||||
Assumed modified coinsurance reserves | (439,013) | 2,719,206 | (70,389) | ||||||||||||||||||||
Net interest maintenance reserve transfers under reinsurance | 66,498 | 1,359,787 | (12,842) | ||||||||||||||||||||
Deferred gain on reinsurance | — | 438,863 | — | ||||||||||||||||||||
Other deductions | 226,813 | 560,602 | 196,328 | ||||||||||||||||||||
Total insurance expenses and other deductions | 216,284 | 6,629,466 | 316,956 | ||||||||||||||||||||
Income/(Loss) from operations before policyholder dividends, | |||||||||||||||||||||||
federal income taxes and net realized capital gains | 347,853 | (545,387) | (499) | ||||||||||||||||||||
Dividends to policyholders | 17,133 | 31,561 | 7,964 | ||||||||||||||||||||
Income/(Loss) from operations before federal income taxes | |||||||||||||||||||||||
and net realized capital gains | 330,720 | (576,948) | (8,463) | ||||||||||||||||||||
Federal income tax expense (benefit) | (5,622) | (59,971) | 28,557 | ||||||||||||||||||||
Income/(Loss) from operations before net realized capital gains | 336,342 | (516,977) | (37,020) | ||||||||||||||||||||
Net realized capital (losses) gains | (133,974) | (81,708) | (9,713) | ||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $ | 202,368 | $ | (598,685) | $ | (46,733) |
Common Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Amount | Aggregate Write-Ins For Other Than Special Surplus Funds | Surplus Notes | Paid-in Surplus | Unassigned Surplus (Deficit) | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2019 | 144 | $ | 2,880 | $ | 281,541 | $ | 252,013 | $ | 588,156 | $ | (243,529) | $ | 881,061 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | — | — | — | — | — | (46,733) | (46,733) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax | — | — | — | — | — | 54,517 | 54,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net deferred income tax | — | — | — | — | — | 39,844 | 39,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in nonadmitted assets | — | — | — | — | — | (47,015) | (47,015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in liability for reinsurance in unauthorized and certified companies | — | — | — | — | — | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in asset valuation reserve | — | — | — | — | — | (6,145) | (6,145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in surplus notes | — | — | — | (33,006) | — | — | (33,006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred gain on reinsurance of existing business | — | — | (14,952) | — | — | — | (14,952) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of gain on reinsurance | — | — | (19,563) | — | — | — | (19,563) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other post-employment benefits | — | — | — | — | — | (159) | (159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prior period adjustments | — | — | — | — | — | (13,590) | (13,590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2020 | 144 | 2,880 | 247,026 | 219,007 | 588,156 | (262,747) | 794,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | — | — | — | — | — | (598,685) | (598,685) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax | — | — | — | — | — | 272,407 | 272,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net deferred income tax | — | — | — | — | — | 304,943 | 304,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in nonadmitted assets | — | — | — | — | — | (240,054) | (240,054) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in liability for reinsurance in unauthorized and certified companies | — | — | — | — | — | (7) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in asset valuation reserve | — | — | — | — | — | (159,471) | (159,471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in surplus notes | — | — | — | (96,007) | — | — | (96,007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital contribution | — | — | — | — | 772,197 | — | 772,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasi-reorganization | — | — | — | — | (477,545) | 477,545 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain on reinsurance deferred and recognized | — | — | 191,837 | — | — | — | 191,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of gain on reinsurance | — | — | (25,815) | — | — | — | (25,815) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in pension and other post-employment benefits | — | — | — | — | — | (2,063) | (2,063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2021 | 144 | 2,880 | 413,048 | 123,000 | 882,808 | (208,132) | 1,213,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | 202,368 | 202,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax | — | — | — | — | — | (202,692) | (202,692) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net deferred income tax | — | — | — | — | — | (57,635) | (57,635) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in nonadmitted assets | — | — | — | — | — | 32,096 | 32,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in liability for reinsurance in unauthorized and certified companies | — | — | — | — | — | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in asset valuation reserve | — | — | — | — | — | (23,738) | (23,738) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital contribution | — | — | — | — | 90,000 | — | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of gain on reinsurance | — | — | (32,270) | — | — | — | (32,270) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholder distribution | — | — | — | — | (50,000) | — | (50,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prior period adjustments | — | — | — | — | — | 94,539 | 94,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2022 | 144 | $ | 2,880 | $ | 380,778 | $ | 123,000 | $ | 922,808 | $ | (163,141) | $ | 1,266,325 |
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||
Operating activities: | ||||||||||||||||||||
Premiums, policy proceeds and other considerations received, | ||||||||||||||||||||
net of reinsurance paid | $ | 525,382 | $ | (3,024,443) | $ | 344,568 | ||||||||||||||
Net investment income received | 1,246,120 | 1,129,054 | 582,867 | |||||||||||||||||
Commissions and expenses paid | (171,171) | (642,825) | (234,206) | |||||||||||||||||
Benefits paid | (2,016,202) | (1,814,050) | (525,043) | |||||||||||||||||
Net transfers from separate accounts | 51,839 | 50,637 | 41,931 | |||||||||||||||||
Dividends paid to policyholders | (17,837) | (12,832) | (8,339) | |||||||||||||||||
Federal income taxes recovered (paid) | (29,482) | — | 62,083 | |||||||||||||||||
Miscellaneous income | 227,420 | 254,285 | 118,560 | |||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operations | (183,931) | (4,060,174) | 382,420 | |||||||||||||||||
Investment activities: | ||||||||||||||||||||
Proceeds from sales, maturities or repayments of investments: | ||||||||||||||||||||
Bonds | 5,838,449 | 9,335,048 | 899,048 | |||||||||||||||||
Stocks | 55,182 | 16,231 | 52,312 | |||||||||||||||||
Mortgage loans | 317,153 | 316,689 | 125,619 | |||||||||||||||||
Other invested assets | 85,384 | 362,809 | 46,438 | |||||||||||||||||
Net gain (loss) on cash and short-term investments | 31 | 1,501 | 17 | |||||||||||||||||
Miscellaneous proceeds | 125,598 | 32,501 | 106,608 | |||||||||||||||||
Total proceeds from sales, maturities or repayments of investments | 6,421,797 | 10,064,779 | 1,230,041 | |||||||||||||||||
Cost of investments acquired: | ||||||||||||||||||||
Bonds | 5,200,850 | 10,356,257 | 1,387,553 | |||||||||||||||||
Stocks | 29,678 | 36,806 | 15,397 | |||||||||||||||||
Mortgage loans | 513,110 | 238,651 | 67,721 | |||||||||||||||||
Other invested assets | 229,581 | 429,903 | 85,950 | |||||||||||||||||
Miscellaneous applications | 127,128 | 240,964 | 88,165 | |||||||||||||||||
Total cost of investments acquired | 6,100,348 | 11,302,581 | 1,644,786 | |||||||||||||||||
Net decrease in contract loans | 7,452 | 29,138 | 5,662 | |||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investment activities | 328,901 | (1,208,664) | (409,083) | |||||||||||||||||
Financing and miscellaneous activities: | ||||||||||||||||||||
Other cash provided (applied): | ||||||||||||||||||||
Borrowed money | (235,000) | 235,000 | — | |||||||||||||||||
Surplus note | — | — | (33,006) | |||||||||||||||||
Net deposits on deposit type contracts | 288,122 | 822,786 | 80,426 | |||||||||||||||||
Net capital and surplus paid in | 40,000 | 579,117 | — | |||||||||||||||||
Funds withheld under reinsurance treaty | — | — | (20,539) | |||||||||||||||||
Other cash (applied) provided | (185,797) | 3,760,230 | (11,783) | |||||||||||||||||
Net cash (used) provided in financing and miscellaneous activities | (92,675) | 5,397,133 | 15,098 | |||||||||||||||||
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents and short-term investments | 52,295 | 128,295 | (11,565) | |||||||||||||||||
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||
Cash, cash equivalents and short-term investments: | ||||||||||||||||||||
Beginning of year | 366,847 | 238,552 | 250,118 | |||||||||||||||||
End of year | $ | 419,142 | $ | 366,847 | $ | 238,552 | ||||||||||||||
Note: Supplemental disclosures of cash flow information for non-cash transactions: | ||||||||||||||||||||
Noncash capital contribution from parent | $ | — | $ | 60,982 | $ | — | ||||||||||||||
Assets acquired from reinsurance treaties | — | 16,531,143 | — | |||||||||||||||||
Contribution of Roaring River II, Inc from parent | — | 76,000 | — | |||||||||||||||||
Surplus note forgiveness | — | 96,006 | — | |||||||||||||||||
Transfer of Roaring River IV Holding, LLC to Voya Financial, Inc. | — | 39,908 | — | |||||||||||||||||
Investment exchange | 217,113 | — | — | |||||||||||||||||
Interest capitalization | 25,251 | — | — | |||||||||||||||||
LP stock distribution | 894 | — | — |
December 31 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||
Net deferred tax asset | 285,489 | 311,986 | |||||||||
Investment income due and accrued | — | 5,660 | |||||||||
Other | 4,451 | 4,390 | |||||||||
Total nonadmitted assets | $ | 289,940 | $ | 322,036 |
2022 | 2021 | |||||||
(In Thousands) | ||||||||
Amount of admitted balance that could be realized from an investment vehicle | $ | 10,910 | $ | 15,854 | ||||
Percentage Bonds | 40 | % | 40 | % | ||||
Percentage Stocks | 60 | % | 60 | % | ||||
Book/Adjusted Carrying Value | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | ||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
At December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||
Bonds | |||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury securities and obligations of U.S. government corporations and agencies | $ | 341,497 | $ | 5,125 | $ | 52,459 | $ | 294,163 | |||||||||||||||
States, municipalities, and political subdivisions | 916,323 | 1 | 208,203 | 708,121 | |||||||||||||||||||
Foreign other | 3,379,899 | 11,242 | 617,480 | 2,773,661 | |||||||||||||||||||
Foreign government | 289,290 | 2,349 | 55,405 | 236,234 | |||||||||||||||||||
Corporate securities | 12,954,043 | 16,935 | 2,952,671 | 10,018,307 | |||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 1,882,309 | 19,631 | 456,551 | 1,445,389 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 2,579,255 | 874 | 535,676 | 2,044,453 | |||||||||||||||||||
Other asset backed securities | 2,133,912 | 101 | 107,723 | 2,026,290 | |||||||||||||||||||
Total bonds | $ | 24,476,528 | $ | 56,258 | $ | 4,986,168 | $ | 19,546,618 | |||||||||||||||
Preferred stocks | |||||||||||||||||||||||
Preferred stocks - unaffiliated | $ | 8,579 | $ | — | $ | 517 | $ | 8,062 | |||||||||||||||
Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | ||||||||||||||||||||
Common Stocks | |||||||||||||||||||||||
Common stocks - unaffiliated | $ | 89,412 | $ | 369 | $ | 4,659 | $ | 85,122 | |||||||||||||||
Book/Adjusted Carrying Value | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | ||||||||||||||||||||
At December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
Bonds | |||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury securities and obligations of U.S. government corporations and agencies | $ | 995,803 | $ | 171,560 | $ | 21,939 | $ | 1,145,424 | |||||||||||||||
States, municipalities, and political subdivisions | 1,112,697 | 39,715 | 9,442 | 1,142,970 | |||||||||||||||||||
Foreign other | 3,605,441 | 193,123 | 48,994 | 3,749,570 | |||||||||||||||||||
Foreign government | 334,626 | 16,732 | 10,386 | 340,972 | |||||||||||||||||||
Corporate securities | 14,466,976 | 830,104 | 213,291 | 15,083,789 | |||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 1,894,599 | 44,604 | 43,832 | 1,895,371 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 2,045,765 | 59,642 | 29,830 | 2,075,577 | |||||||||||||||||||
Other asset backed securities | 1,238,429 | 14,876 | 8,024 | 1,245,281 | |||||||||||||||||||
Total bonds | $ | 25,694,336 | $ | 1,370,356 | $ | 385,738 | $ | 26,678,954 | |||||||||||||||
Preferred stocks | |||||||||||||||||||||||
Preferred stocks - unaffiliated | $ | 11,048 | $ | 191 | $ | 110 | $ | 11,129 | |||||||||||||||
Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | ||||||||||||||||||||
Common stocks | |||||||||||||||||||||||
Common stocks - unaffiliated | $ | 73,643 | $ | 92 | $ | 769 | $ | 72,966 |
Less than 12 Months | Greater than 12 Months | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Gross Unrealized Losses | Fair Value | Gross Unrealized Losses | Fair Value | Gross Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
At December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | $ | 10,441,943 | $ | 2,331,849 | $ | 7,672,554 | $ | 2,654,319 | $ | 18,114,497 | $ | 4,986,168 | |||||||||||||||||||||||
Preferred stocks | — | — | 2,928 | 517 | 2,928 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
Common stocks | 6,708 | 4,344 | 120 | 315 | 6,828 | 4,659 | |||||||||||||||||||||||||||||
At December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | 12,327,491 | 372,095 | 331,469 | 13,644 | 12,658,960 | 385,739 | |||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stocks | 5,390 | 110 | — | — | 5,390 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
Common stocks | 4,267 | 709 | 392 | 60 | 4,659 | 769 |
Book/Adjusted Carrying Value | Fair Value | |||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||
Maturity: | ||||||||||||||
Due in 1 year or less | $ | 148,585 | $ | 146,592 | ||||||||||
Due after 1 year through 5 years | 1,032,061 | 954,974 | ||||||||||||
Due after 5 years through 10 years | 2,409,117 | 2,100,447 | ||||||||||||
Due after 10 years | 14,291,289 | 10,828,473 | ||||||||||||
17,881,052 | 14,030,486 | |||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 1,882,309 | 1,445,389 | ||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 2,579,255 | 2,044,453 | ||||||||||||
Other asset backed securities | 2,133,912 | 2,026,290 | ||||||||||||
Total | $ | 24,476,528 | $ | 19,546,618 |
2022 | 2021* | 2020 | |||||||||||||||
(Dollars In Thousands) | |||||||||||||||||
General Account | |||||||||||||||||
Number of CUSIPs | 53 | 38 | 41 | ||||||||||||||
Aggregate Amount of Investment Income | $ | 29,343 | $ | 7,455 | $ | 900 | |||||||||||
* 2021 did not include amounts related to certain bond tender transactions. See Corrections of Error in Note 1. |
Investment | Number of 5GI Securities | Aggregate Book/Adjusted Carrying Value (BACV) | Aggregate Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds - AC | 13 | 12 | $ | 2,938 | $ | 483 | $ | 3,340 | $ | 574 | |||||||||||||||||||||||||
LB&SS- AC | 16 | 16 | 2,042 | 2,322 | 3,193 | 6,431 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 29 | 28 | $ | 4,980 | $ | 2,805 | $ | 6,533 | $ | 7,005 | |||||||||||||||||||||||||
AC- Amortized Cost LB- Loan-backed Securities SS- Structured Securities |
Commercial | ||||||||||||||||||||
All Other | Mezzanine | Total | ||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||
December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||
Recorded investment (all) | ||||||||||||||||||||
Current | $ | 2,572,018 | $ | 59,690 | $ | 2,631,708 | ||||||||||||||
Participant or Co-lender in a Mortgage Loan Agreement | ||||||||||||||||||||
Recorded Investment | $ | 2,099,301 | $ | 59,690 | $ | 2,158,991 | ||||||||||||||
December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
Recorded investment (all) | ||||||||||||||||||||
Current | $ | 2,452,617 | $ | — | $ | 2,452,617 | ||||||||||||||
Participant or Co-lender in a Mortgage Loan Agreement | ||||||||||||||||||||
Recorded Investment | $ | 2,014,194 | $ | — | $ | 2,014,194 |
Commercial | ||||||||||||||||||||
Insured | All Other | Total | ||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||
December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||
Average recorded investment | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
Interest income recognized | — | — | — | |||||||||||||||||
Recorded Investments on nonaccrual status | — | — | — | |||||||||||||||||
Amount of interest income recognized using a cash-basis method of accounting | — | — | — | |||||||||||||||||
December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
Average recorded investment | $ | — | $ | 23,029 | $ | 23,029 | ||||||||||||||
Interest income recognized | — | 1,220 | 1,220 | |||||||||||||||||
Recorded Investments on nonaccrual status | — | — | — | |||||||||||||||||
Amount of interest income recognized using a cash-basis method of accounting | — | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||
Average recorded investment | $ | — | $ | 22,517 | $ | 22,517 | ||||||||||||||
Interest income recognized | — | 965 | 965 | |||||||||||||||||
Recorded Investments on nonaccrual status | — | 910 | 910 | |||||||||||||||||
Amount of interest income recognized using a cash-basis method of accounting | — | 972 | 972 |
December 31 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||
Realized capital gains/(losses) | $ | (530,317) | $ | 303,441 | $ | 14,646 | ||||||||||||||
Amount transferred to IMR (net of related taxes of | ||||||||||||||||||||
$(102,779) in 2022, $78,594 in 2021, and $6,099 in 2020) | 386,645 | (295,663) | (22,945) | |||||||||||||||||
Federal income tax benefit (expense) | 9,699 | (89,485) | (1,414) | |||||||||||||||||
Net realized capital gains/(losses) | $ | (133,973) | $ | (81,707) | $ | (9,713) |
Amortized Cost Basis Before Other-than-Temporary Impairment | Other-than-Temporary Impairment Recognized | ||||||||||||||||||||||
Interest | Non-interest | Fair Value | |||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
OTTI recognized as of December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
Aggregate intent to sell | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Aggregate inability or lack of intent to hold to recovery | 55,129 | — | 6,381 | 48,748 | |||||||||||||||||||
Total | $ | 55,129 | $ | — | $ | 6,381 | $ | 48,748 | |||||||||||||||
Amortized Cost Basis Before Other-than-Temporary Impairment | Other-than-Temporary Impairment Recognized | ||||||||||||||||||||||
Interest | Non-interest | Fair Value | |||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
OTTI recognized as of December 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||
Aggregate intent to sell | $ | 203 | $ | 12 | $ | — | $ | 191 | |||||||||||||||
Aggregate inability or lack of intent to hold to recovery | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Total | $ | 203 | $ | 12 | $ | — | $ | 191 | |||||||||||||||
CUSIP | Book/Adjusted Carrying Value Amortized Cost Before Current Period OTTI | Present Value of Projected Cash Flows | Recognized Other-Than-Temporary Impairment | Amortized Cost After Other-Than-Temporary Impairment | Fair Value at Time of OTTI | Date of Financial Statement Where Reported | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12668BSN4 | $ | 987 | $ | 355 | $ | 633 | $ | 355 | $ | 355 | 12/31/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
17311YAB9 | 3,976 | 3,780 | 196 | 3,780 | 3,780 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31325URK4 | 2,683 | 1,392 | 1,292 | 1,392 | 1,392 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3132HTZX7 | 6,691 | 4,599 | 2,092 | 4,599 | 4,599 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136A1LJ2 | 775 | 496 | 279 | 496 | 496 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AEDC8 | 50 | 33 | 16 | 33 | 33 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ARMA3 | 455 | 308 | 146 | 308 | 308 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ATFX7 | 2,194 | 1,428 | 766 | 1,428 | 1,428 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AU4G3 | 582 | 409 | 173 | 409 | 409 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B2CG5 | 488 | 305 | 183 | 305 | 305 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137AXJ95 | 669 | 467 | 203 | 467 | 467 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137AYAK7 | 689 | 353 | 336 | 353 | 353 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137B7BP3 | 4,509 | 3,304 | 1,205 | 3,304 | 3,304 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137B8BK2 | 4,265 | 2,686 | 1,578 | 2,686 | 2,686 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BSHH9 | 934 | 588 | 345 | 588 | 588 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393G6F6 | 228 | 178 | 50 | 178 | 178 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393JC89 | 514 | 402 | 112 | 402 | 402 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393MP39 | 384 | 322 | 61 | 322 | 322 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393T5J1 | 268 | 232 | 36 | 232 | 232 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393TVC7 | 439 | 313 | 126 | 313 | 313 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393UCD3 | 669 | 571 | 97 | 571 | 571 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393WWX3 | 125 | 91 | 34 | 91 | 91 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394EKT4 | 205 | 157 | 47 | 157 | 157 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394ETR9 | 105 | 94 | 10 | 94 | 94 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394F4L6 | 137 | 97 | 40 | 97 | 97 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394KKV5 | 441 | 367 | 74 | 367 | 367 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394KZD9 | 443 | 370 | 73 | 370 | 370 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394U2Y7 | 200 | 156 | 44 | 156 | 156 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394VGQ7 | 605 | 452 | 153 | 452 | 452 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394XDK9 | 210 | 151 | 59 | 151 | 151 | 12/31/2022 |
CUSIP | Book/Adjusted Carrying Value Amortized Cost Before Current Period OTTI | Present Value of Projected Cash Flows | Recognized Other-Than-Temporary Impairment | Amortized Cost After Other-Than-Temporary Impairment | Fair Value at Time of OTTI | Date of Financial Statement Where Reported | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31395CY54 | 484 | 346 | 137 | 346 | 346 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395DPQ6 | 42 | 25 | 16 | 25 | 25 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395PE40 | 248 | 135 | 113 | 135 | 135 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396AAP9 | 1,025 | 820 | 205 | 820 | 820 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396JPN9 | 488 | 339 | 149 | 339 | 339 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396K5P3 | 713 | 476 | 237 | 476 | 476 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396TZH9 | 568 | 408 | 160 | 408 | 408 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397KRN3 | 636 | 444 | 193 | 444 | 444 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398NL28 | 516 | 320 | 197 | 320 | 320 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398RLT0 | 4,259 | 3,508 | 751 | 3,508 | 3,508 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38374CDT5 | 1,150 | 929 | 221 | 929 | 929 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38374E6P7 | 759 | 628 | 132 | 628 | 628 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38374FK45 | 580 | 477 | 104 | 477 | 477 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38374GYL0 | 123 | 94 | 29 | 94 | 94 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377QGM3 | 948 | 544 | 404 | 544 | 544 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377VY67 | 3,912 | 3,095 | 817 | 3,095 | 3,095 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38379BGA0 | 442 | 315 | 128 | 315 | 315 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38379WFS6 | 544 | 333 | 210 | 333 | 333 | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68402BAC0 | 11,033 | 10,680 | 353 | 10,680 | 10,680 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B3H52 | 4,430 | 2,687 | 1,743 | 2,687 | 2,687 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
225458X45 | 2,278 | 1,901 | 377 | 1,901 | 1,901 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B1DK7 | 2,429 | 1,642 | 787 | 1,642 | 1,642 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59025CAD2 | 1,291 | 1,051 | 241 | 1,051 | 1,051 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BW5X8 | 1,351 | 802 | 549 | 802 | 802 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137B5SC8 | 1,320 | 787 | 533 | 787 | 787 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ANWU7 | 1,322 | 773 | 549 | 773 | 773 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30247DAE1 | 619 | 559 | 60 | 559 | 559 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394FJ30 | 893 | 456 | 437 | 456 | 456 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AQWF3 | 606 | 366 | 240 | 366 | 366 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397N3G8 | 612 | 355 | 257 | 355 | 355 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396Q5E5 | 568 | 350 | 218 | 350 | 350 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396VKN7 | 525 | 346 | 179 | 346 | 346 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396NLG9 | 504 | 343 | 160 | 343 | 343 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LLW8 | 614 | 339 | 276 | 339 | 339 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LMF4 | 572 | 336 | 236 | 336 | 336 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394ETM0 | 623 | 326 | 297 | 326 | 326 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3128HUCK5 | 503 | 310 | 193 | 310 | 310 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398PVV8 | 577 | 273 | 304 | 273 | 273 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398GYX1 | 539 | 255 | 284 | 255 | 255 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396RQA8 | 471 | 247 | 224 | 247 | 247 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398SY98 | 563 | 244 | 318 | 244 | 244 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397T3F7 | 578 | 244 | 334 | 244 | 244 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393X5Y9 | 440 | 226 | 214 | 226 | 226 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136A6PZ1 | 474 | 225 | 249 | 225 | 225 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397UN62 | 443 | 222 | 222 | 222 | 222 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38376JV35 | 421 | 208 | 212 | 208 | 208 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92917BAC8 | 325 | 205 | 120 | 205 | 205 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LRB8 | 340 | 202 | 137 | 202 | 202 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38378P8Y7 | 402 | 191 | 211 | 191 | 191 | 9/30/2022 |
CUSIP | Book/Adjusted Carrying Value Amortized Cost Before Current Period OTTI | Present Value of Projected Cash Flows | Recognized Other-Than-Temporary Impairment | Amortized Cost After Other-Than-Temporary Impairment | Fair Value at Time of OTTI | Date of Financial Statement Where Reported | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38377WG65 | 417 | 184 | 233 | 184 | 184 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396VN46 | 368 | 184 | 184 | 184 | 184 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398KCB4 | 382 | 181 | 201 | 181 | 181 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377TQ53 | 462 | 172 | 289 | 172 | 172 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BBPE4 | 379 | 162 | 217 | 162 | 162 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377LL48 | 337 | 162 | 175 | 162 | 162 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38375KJJ2 | 310 | 156 | 154 | 156 | 156 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31282YNS4 | 277 | 156 | 121 | 156 | 156 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397R4G8 | 338 | 155 | 183 | 155 | 155 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397YW72 | 302 | 148 | 154 | 148 | 148 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38374EP35 | 270 | 145 | 125 | 145 | 145 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397USA8 | 341 | 141 | 201 | 141 | 141 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ANMD6 | 333 | 140 | 193 | 140 | 140 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ALLV1 | 306 | 140 | 166 | 140 | 140 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397AZX4 | 230 | 134 | 96 | 134 | 134 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31282YNU9 | 243 | 131 | 112 | 131 | 131 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3128HUBP5 | 217 | 126 | 91 | 126 | 126 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395NLC9 | 246 | 121 | 125 | 121 | 121 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397YZ20 | 250 | 116 | 134 | 116 | 116 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397GRK8 | 237 | 114 | 124 | 114 | 114 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396RKW6 | 217 | 111 | 106 | 111 | 111 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397KF89 | 219 | 107 | 112 | 107 | 107 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136A4CD9 | 232 | 97 | 136 | 97 | 97 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396H2E8 | 167 | 91 | 76 | 91 | 91 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398QRT6 | 210 | 90 | 120 | 90 | 90 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38374KKX0 | 177 | 86 | 92 | 86 | 86 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397UGY9 | 185 | 85 | 100 | 85 | 85 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396PZF1 | 179 | 85 | 94 | 85 | 85 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377WGK4 | 161 | 63 | 98 | 63 | 63 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137ALWU9 | 228 | 63 | 165 | 63 | 63 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397YSN2 | 133 | 62 | 71 | 62 | 62 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LD56 | 97 | 55 | 42 | 55 | 55 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31282YYA1 | 87 | 47 | 41 | 47 | 47 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396HH51 | 88 | 45 | 43 | 45 | 45 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3128HUA84 | 87 | 45 | 42 | 45 | 45 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3128HUA50 | 73 | 35 | 37 | 35 | 35 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398VLL8 | 78 | 33 | 45 | 33 | 33 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395BGL1 | 75 | 31 | 44 | 31 | 31 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31392HZL0 | 41 | 25 | 17 | 25 | 25 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38375LUL2 | 67 | 24 | 43 | 24 | 24 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AGCZ3 | 58 | 21 | 37 | 21 | 21 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396L3N8 | 44 | 21 | 23 | 21 | 21 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137AQSS8 | 50 | 19 | 31 | 19 | 19 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398SF40 | 40 | 19 | 22 | 19 | 19 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38378UB89 | 44 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38378P7C6 | 44 | 15 | 28 | 15 | 15 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38374VUT4 | 22 | 15 | 7 | 15 | 15 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38374M7D5 | 24 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397P4L1 | 23 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31392CRB2 | 16 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9/30/2022 |
CUSIP | Book/Adjusted Carrying Value Amortized Cost Before Current Period OTTI | Present Value of Projected Cash Flows | Recognized Other-Than-Temporary Impairment | Amortized Cost After Other-Than-Temporary Impairment | Fair Value at Time of OTTI | Date of Financial Statement Where Reported | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38375PYP0 | 19 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LT34 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377F2Z3 | 14 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396QCH0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397MQ75 | 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38378EPB3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
312913JL1 | — | — | — | — | — | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136A1LJ2 | 1,181 | 850 | 331 | 850 | 850 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ANRY5 | 966 | 545 | 421 | 545 | 545 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ARMA3 | 777 | 504 | 273 | 504 | 504 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AU4G3 | 998 | 641 | 357 | 641 | 641 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B2CG5 | 837 | 545 | 292 | 545 | 545 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BGFU8 | 1,310 | 903 | 408 | 903 | 903 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396JPN9 | 827 | 547 | 280 | 547 | 547 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396K5P3 | 1,048 | 778 | 270 | 778 | 778 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396VKN7 | 824 | 551 | 273 | 551 | 551 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377XDM1 | 669 | 388 | 281 | 388 | 388 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38379BGA0 | 779 | 479 | 300 | 479 | 479 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AAYK5 | 1,367 | 1,076 | 292 | 1,076 | 1,076 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ANWU7 | 2,079 | 1,521 | 558 | 1,521 | 1,521 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AQWF3 | 964 | 685 | 279 | 685 | 685 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ATFX7 | 3,674 | 2,474 | 1,200 | 2,474 | 2,474 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AXYA7 | 5,397 | 3,754 | 1,643 | 3,754 | 3,754 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B1DK7 | 3,519 | 2,760 | 759 | 2,760 | 2,760 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B3H52 | 7,554 | 5,002 | 2,552 | 5,002 | 5,002 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B5TC9 | 1,182 | 840 | 342 | 840 | 840 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137AMQL4 | 2,305 | 1,540 | 765 | 1,540 | 1,540 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137ARKM7 | 1,307 | 929 | 378 | 929 | 929 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137B5SC8 | 2,007 | 1,542 | 465 | 1,542 | 1,542 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137B6V57 | 938 | 617 | 320 | 617 | 617 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BSHH9 | 1,469 | 1,053 | 416 | 1,053 | 1,053 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BW5X8 | 2,524 | 1,543 | 981 | 1,543 | 1,543 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BXSJ2 | 1,514 | 1,065 | 450 | 1,065 | 1,065 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BYPE4 | 5,640 | 4,319 | 1,321 | 4,319 | 4,319 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137FBX84 | 6,033 | 4,618 | 1,416 | 4,618 | 4,618 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394ETM0 | 966 | 711 | 255 | 711 | 711 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396NLG9 | 855 | 571 | 284 | 571 | 571 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398NL28 | 888 | 602 | 286 | 602 | 602 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377QGM3 | 1,876 | 1,095 | 781 | 1,095 | 1,095 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38379DCX0 | 650 | 379 | 271 | 379 | 379 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38379WFS6 | 1,003 | 638 | 366 | 638 | 638 | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 50,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securities with no amount disclosed represents an OTTI of less than $1. |
December 31, 2022 | |||||||||||
Aggregate Amount of Unrealized Losses | Aggregate Fair Value of Securities with Unrealized Losses | ||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||
Less than 12 months | $ | 410,808 | $ | 2,366,601 | |||||||
Greater than 12 months | 689,392 | 2,462,116 | |||||||||
Total | $ | 1,100,200 | $ | 4,828,717 |
December 31, 2021 | |||||||||||
Aggregate Amount of Unrealized Losses | Aggregate Fair Value of Securities with Unrealized Losses | ||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||
Less than 12 months | $ | 74,558 | $ | 3,336,254 | |||||||
Greater than 12 months | 4,630 | 159,196 | |||||||||
Total | $ | 79,188 | $ | 3,495,450 |
Description | Amount of Impairment | |||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||
BLACKSTONE EQ MANAGED ACCT PORT LP | $ | — | $ | — | $ | 58 | ||||||||||||||
BLACKSTONE MARKET OPPORTUNITIES FU PRVT | — | — | 35 | |||||||||||||||||
EAST LODGE EUROPEAN ABS FUND | — | — | 661 | |||||||||||||||||
EIG ENERGY FUND XIV LP | — | — | 933 | |||||||||||||||||
ENERGY CAPITAL PARTNERS, LP PRVT | — | — | 40 | |||||||||||||||||
SHELTER GROWTH OPPOR FUND LTD | — | — | 2,561 | |||||||||||||||||
Total | $ | — | $ | — | $ | 4,288 |
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||
Gross investment income: | ||||||||||||||||||||
Equity securities | $ | 5,692 | $ | 3,330 | $ | 3,050 | ||||||||||||||
Bonds | 929,774 | 764,574 | 449,847 | |||||||||||||||||
Mortgage loans | 100,392 | 96,917 | 61,082 | |||||||||||||||||
Derivatives | 41,564 | 144,694 | 9,903 | |||||||||||||||||
Contract loans | 74,320 | 66,543 | 50,107 | |||||||||||||||||
Other invested assets | 106,979 | 122,917 | 65,039 | |||||||||||||||||
Other | 3,290 | 578 | 1,937 | |||||||||||||||||
Total gross investment income | 1,262,011 | 1,199,553 | 640,965 | |||||||||||||||||
Investment expenses | (70,027) | (95,131) | (58,919) | |||||||||||||||||
Net investment income | $ | 1,191,984 | $ | 1,104,422 | $ | 582,046 |
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Account | Separate Account | Total | General Account | Separate Account | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership stock - Class A | $ | 500 | $ | — | $ | 500 | $ | 500 | $ | — | $ | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Activity stock | 73,750 | — | 73,750 | 64,525 | — | 64,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess stock | 1,636 | — | 1,636 | 1,066 | — | 1,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregate total | $ | 75,886 | $ | — | $ | 75,886 | $ | 66,091 | $ | — | $ | 66,091 |
Amount Pledged at End of Reporting Period | Maximum Amount Pledged During Reporting Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Carrying Value | Aggregate Total Borrowing | Fair Value | Carrying Value | Aggregate Total Borrowing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General account | $ | 2,124,298 | $ | 2,834,631 | $ | 1,650,000 | $ | 2,175,676 | $ | 2,837,873 | $ | 1,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Separate account | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,124,298 | $ | 2,834,631 | $ | 1,650,000 | $ | 2,175,676 | $ | 2,837,873 | $ | 1,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General account | $ | 2,248,695 | $ | 2,033,918 | $ | 1,445,000 | $ | 2,273,726 | $ | 2,036,819 | $ | 1,295,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Separate account | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,248,695 | $ | 2,033,918 | $ | 1,445,000 | $ | 2,273,726 | $ | 2,036,819 | $ | 1,295,000 |
General Account | Separate Account | Total | Funding Agreements Reserves Established | |||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Debt | $ | — | $ | — | $ | — | XXX | |||||||||||||||||||
Funding agreements | 1,650,000 | — | 1,650,000 | $ | 1,645,651 | |||||||||||||||||||||
Other | — | — | — | XXX | ||||||||||||||||||||||
Aggregate total | $ | 1,650,000 | $ | — | $ | 1,650,000 | $ | 1,645,651 | ||||||||||||||||||
As of December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Debt | $ | — | $ | — | $ | — | XXX | |||||||||||||||||||
Funding agreements | 1,445,000 | — | 1,445,000 | $ | 1,369,682 | |||||||||||||||||||||
Other | — | — | — | XXX | ||||||||||||||||||||||
Aggregate total | $ | 1,445,000 | $ | — | $ | 1,445,000 | $ | 1,369,682 |
Gross (Admitted & Nonadmitted) Restricted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Account | Total Assets | Total From Prior Year | Increase/(Decrease) | Total Nonadmitted Restricted | Total Admitted Restricted | Gross (Admitted & Nonadmitted) Restricted to Total Assets | Admitted Restricted to Total Admitted Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Asset Category | Total Assets | Supporting Separate Account Activity* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLB capital stock | 75,886 | — | 75,886 | 66,091 | 9,795 | — | 75,886 | 0.2 | % | 0.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On deposit with states | 27,081 | — | 27,081 | 27,027 | 54 | — | 27,081 | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pledged as collateral to FHLB (including assets backing funding agreements) | 2,834,631 | — | 2,834,631 | 2,033,918 | 800,713 | — | 2,834,631 | 8.6 | % | 8.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative pledged collateral | 18,593 | — | 18,593 | 3,733 | 14,860 | — | 18,593 | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total restricted assets | $ | 2,956,191 | $ | — | $ | 2,956,191 | $ | 2,130,769 | $ | 825,422 | $ | — | $ | 2,956,191 | 9.0 | % | 9.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Subset of Total General Account Gross Restricted Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross (Admitted & Nonadmitted) Restricted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Account | Total Assets | Total From Prior Year | Increase/(Decrease) | Total Nonadmitted Restricted | Total Admitted Restricted | Gross (Admitted & Nonadmitted) Restricted to Total Assets | Admitted Restricted to Total Admitted Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Asset Category | Total Assets | Supporting Separate Account Activity* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLB capital stock | $ | 66,091 | $ | — | $ | 66,091 | $ | 46,094 | $ | 19,997 | $ | — | $ | 66,091 | 0.2 | % | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On deposit with states | 27,027 | — | 27,027 | 26,941 | 86 | — | 27,027 | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pledged as collateral to FHLB (including assets backing funding agreements) | 2,033,918 | — | 2,033,918 | 983,486 | 1,050,432 | 2,033,918 | 5.8 | % | 5.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative pledged collateral | 3,733 | — | 3,733 | 1,778 | 1,955 | — | 3,733 | 0.0 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total restricted assets | $ | 2,130,769 | $ | — | $ | 2,130,769 | $ | 1,058,299 | $ | 1,072,470 | $ | — | $ | 2,130,769 | 6.1 | % | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Subset of Total General Account Gross Restricted Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collateral Assets | Book/Adjusted Carrying Value (BACV) | Fair Value | % of BACV to Total Assets (Admitted and Nonadmitted)* | % of BACV to Total Admitted Assets** | ||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
General Account | ||||||||||||||||||||||||||
Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments | $ | 189,572 | $ | 189,572 | 0.60 | % | 0.60 | % | ||||||||||||||||||
Total collateral Assets | $ | 189,572 | $ | 189,572 | 0.60 | % | 0.60 | % | ||||||||||||||||||
*BACV divided by total assets excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
The Company has not received collateral reflected as assets in the separate account. | ||||||||||||||||||||||||||
Amount | % of Liability to Total Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Recognized Obligation to Return Collateral Asset (General Account)* | $ | 189,572 | 0.63 | % | ||||||||||||||||||||||
*BACV divided by total liabilities excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
Collateral Assets | Book/Adjusted Carrying Value (BACV) | Fair Value | % of BACV to Total Assets (Admitted and Nonadmitted)* | % of BACV to Total Admitted Assets** | ||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
General Account | ||||||||||||||||||||||||||
Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments | $ | 366,847 | $ | 366,847 | 1.05 | % | 1.05 | % | ||||||||||||||||||
Long term bonds owned | 110,017 | 110,017 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
Total collateral Assets | $ | 476,864 | $ | 476,864 | 1.36 | % | 1.36 | % | ||||||||||||||||||
*BACV divided by total assets excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
**BACV divided by total admitted assets excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
The Company has not received collateral reflected as assets in the separate account. | ||||||||||||||||||||||||||
Amount | % of Liability to Total Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Recognized Obligation to Return Collateral Asset (General Account)* | $ | 476,864 | 1.51 | % | ||||||||||||||||||||||
*BACV divided by total liabilities excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2022 | As of December 31, 2021 | |||||||||||||
Collateral Type: | (In Thousands) | |||||||||||||
Cash | ||||||||||||||
Held- OTC Contracts | $ | 189,572 | $ | 476,864 | ||||||||||
Held- Cleared Contracts | — | — | ||||||||||||
Pledged- Cleared Contracts | — | 1,930 | ||||||||||||
Securities | ||||||||||||||
Held | $ | — | $ | — | ||||||||||
Delivered | 18,593 | 1,803 |
Notional Amount | Carrying Value | Fair Value | |||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
December 31, 2022 | |||||||||||||||||
Derivative contracts: | |||||||||||||||||
Credit contracts | $ | 148,500 | $ | 2,297 | $ | 3,302 | |||||||||||
Equity contracts | 2,606,232 | 190,864 | 190,836 | ||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 88,194 | 4,458 | 11,492 | ||||||||||||||
Interest rate contracts | 55,540 | 1,288 | (9,409) | ||||||||||||||
Total return swaps | 74,000 | 920 | 920 | ||||||||||||||
Total derivative contracts | $ | 2,972,466 | $ | 199,827 | $ | 197,141 | |||||||||||
December 31, 2021 | |||||||||||||||||
Derivative contracts: | |||||||||||||||||
Equity contracts | $ | 2,424,056 | $ | 478,667 | $ | 478,768 | |||||||||||
Foreign exchange contracts | 51,667 | 177 | 3,315 | ||||||||||||||
Interest rate contracts | 58,666 | (230) | (7,841) | ||||||||||||||
Total return swaps | 94,000 | (806) | (806) | ||||||||||||||
Total derivative contracts | $ | 2,628,389 | $ | 477,808 | $ | 473,436 |
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Carrying Value | % | Carrying Value | % | |||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | (In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||
Loan-to-Value | ||||||||||||||||||||||||||
0% - 50% | $ | 2,262,164 | 86.0 | % | $ | 2,194,128 | 89.5 | % | ||||||||||||||||||
50% - 60% | 344,698 | 13.1 | % | 193,381 | 7.9 | % | ||||||||||||||||||||
60% - 70% | 24,846 | 0.9 | % | 38,789 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||
70% - 80% | — | — | % | 26,320 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,631,708 | 100.0 | % | $ | 2,452,617 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Debt Service Coverage Ratio | ||||||||||||||||||||||||||
Greater than 1.5x | $ | 1,943,079 | 73.8 | % | $ | 2,049,127 | 83.5 | % | ||||||||||||||||||
1.25x to 1.5x | 254,717 | 9.7 | % | 313,696 | 12.8 | % | ||||||||||||||||||||
1.0x to 1.25x | 137,329 | 5.2 | % | 63,106 | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||
Less than 1.0x | 296,583 | 11.3 | % | 26,689 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,631,708 | 100.0 | % | $ | 2,452,617 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
As of December 31, 2022 | As of December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Property Type | Carrying Value | % | Carrying Value | % | ||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | (In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||
Apartments | $ | 944,800 | 35.9 | % | $ | 827,669 | 33.7 | % | ||||||||||||||||||
Hotel/Motel | 64,581 | 2.5 | % | 84,112 | 3.4 | % | ||||||||||||||||||||
Industrial | 354,503 | 13.5 | % | 232,527 | 9.5 | % | ||||||||||||||||||||
Mixed Use | 9,165 | 0.3 | % | 4,849 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||
Office | 321,758 | 12.2 | % | 344,277 | 14.0 | % | ||||||||||||||||||||
Other | 323,225 | 12.3 | % | 282,853 | 11.5 | % | ||||||||||||||||||||
Retail | 613,676 | 23.3 | % | 676,330 | 27.6 | % | ||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,631,708 | 100.0 | % | $ | 2,452,617 | 100.0 | % |
As of December 31, 2022 | As of December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Region | Carrying Value | % | Carrying Value | % | ||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | (In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||
Pacific | $ | 729,773 | 27.6 | % | $ | 664,266 | 27.0 | % | ||||||||||||||||||
South Atlantic | 546,816 | 20.8 | % | 471,290 | 19.2 | % | ||||||||||||||||||||
West South Central | 238,795 | 9.1 | % | 212,588 | 8.7 | % | ||||||||||||||||||||
East North Central | 280,208 | 10.6 | % | 266,256 | 10.9 | % | ||||||||||||||||||||
Middle Atlantic | 368,681 | 14.0 | % | 371,590 | 15.2 | % | ||||||||||||||||||||
Mountain | 306,515 | 11.7 | % | 293,146 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||
West North Central | 80,995 | 3.1 | % | 86,401 | 3.5 | % | ||||||||||||||||||||
New England | 44,130 | 1.7 | % | 50,443 | 2.1 | % | ||||||||||||||||||||
East South Central | 35,795 | 1.4 | % | 36,636 | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,631,708 | 100.0 | % | $ | 2,452,617 | 100.0 | % |
Year of Origination | 2022 | 2021 | ||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||
2022 | $ | 501,541 | $ | — | ||||||||||
2021 | 236,095 | 234,439 | ||||||||||||
2020 | 60,161 | 74,399 | ||||||||||||
2019 | 121,822 | 179,786 | ||||||||||||
2018 | 270,688 | 286,007 | ||||||||||||
2017 | 233,373 | 255,399 | ||||||||||||
2016 and prior | 1,208,028 | 1,422,587 | ||||||||||||
Total | $ | 2,631,708 | $ | 2,452,617 |
General Account | Separate Account Non-Guaranteed | Total | % of Total | ||||||||||||||||||||
(In thousands) | |||||||||||||||||||||||
December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||
Individual Annuities: | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||||||||||||||
With market value adjustment | $ | 254,749 | $ | — | $ | 254,749 | 14.5 | % | |||||||||||||||
At book value less current surrender charge of 5% or more | 2,064 | — | 2,064 | 0.1 | |||||||||||||||||||
At fair value | — | 10,977 | 10,977 | 0.6 | |||||||||||||||||||
Total with market value adjustment or at fair value | 256,813 | 10,977 | 267,790 | 15.2 | |||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal (without adjustment): | |||||||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 882,060 | — | 882,060 | 50.0 | |||||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 612,643 | — | 612,643 | 34.8 | |||||||||||||||||||
Total gross individual annuities reserves | 1,751,516 | 10,977 | 1,762,493 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 1,625 | — | 1,625 | ||||||||||||||||||||
Total net individual annuities reserves | $ | 1,749,891 | $ | 10,977 | $ | 1,760,868 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment for the first time within the year after the statement date | $ | 165 | $ | — | $ | 165 | |||||||||||||||||
Group Annuities: | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||||||||||||||
With market value adjustment | $ | 4,700 | $ | — | $ | 4,700 | 0.4 | % | |||||||||||||||
Total with market value adjustment or at fair value | 4,700 | — | 4,700 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal (without adjustment): | |||||||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 1,748 | — | 1,748 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 1,327,325 | — | 1,327,325 | 99.5 | |||||||||||||||||||
Total gross group annuities reserves | 1,333,773 | — | 1,333,773 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Total net gross annuities reserves | $ | 1,333,773 | $ | — | $ | 1,333,773 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment for the first time within the year after the statement date | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
Deposit Type Contracts (no life contingencies): | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal (without adjustment): | |||||||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | $ | 303,595 | $ | — | $ | 303,595 | 13.7 | % | |||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 1,907,965 | — | 1,907,965 | 86.3 | |||||||||||||||||||
Total gross deposit type contracts reserves | 2,211,560 | — | 2,211,560 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 761 | — | 761 | ||||||||||||||||||||
Total net deposit type contracts reserves | $ | 2,210,799 | $ | — | $ | 2,210,799 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment for the first time within the year after the statement date | $ | — | $ | — | $ | — |
General Account | Separate Account Non-Guaranteed | Total | Percent of Total | ||||||||||||||||||||
December 31, 2021 | (In Thousands) | ||||||||||||||||||||||
Individual Annuities: | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||||||||||||||
With market value adjustment | $ | 320,640 | $ | — | $ | 320,640 | 16.0 | % | |||||||||||||||
At book value less current surrender charge of 5% or more | 3,859 | — | 3,859 | 0.2 | |||||||||||||||||||
At fair value | — | 12,741 | 12,741 | 0.6 | |||||||||||||||||||
Total with market value adjustment or at fair value | 324,499 | 12,741 | 337,240 | 16.8 | |||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 1,026,534 | — | 1,026,534 | 51.1 | |||||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 646,393 | — | 646,393 | 32.2 | |||||||||||||||||||
Total gross individual annuities reserves | 1,997,426 | 12,741 | 2,010,167 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 1,545 | — | 1,545 | ||||||||||||||||||||
Total net individual annuities reserves | $ | 1,995,881 | $ | 12,741 | $ | 2,008,622 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment in the year after the statement date | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
Group Annuities: | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||||||||||||||
With market value adjustment | $ | 5,154 | $ | — | $ | 5,154 | 0.4 | % | |||||||||||||||
Total with market value adjustment or at fair value | 5,154 | — | 5,154 | 0.4 | |||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 2,194 | — | 2,194 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 1,417,641 | — | 1,417,641 | 99.5 | % | ||||||||||||||||||
Total gross group annuities reserves | 1,424,989 | — | 1,424,989 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 77 | — | 77 | ||||||||||||||||||||
Total net group annuities reserves | $ | 1,424,912 | $ | — | $ | 1,424,912 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment in the year after the statement date | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
Deposit Type-Contracts (no life contingencies): | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal (without adjustment): | |||||||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 175,512 | $ | — | $ | 175,512 | 9.7 | % | ||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 1,638,393 | — | 1,638,393 | 90.3 | % | ||||||||||||||||||
Total gross deposit type contracts reserves | 1,813,905 | — | 1,813,905 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 761 | — | 761 | ||||||||||||||||||||
Total net deposit fund liabilities reserves | $ | 1,813,144 | $ | — | $ | 1,813,144 | |||||||||||||||||
Amount with current surrender charge of 5% or more in the current year that will have less than a 5% surrender charge in the year subsequent to the balance sheet year | $ | — | $ | — | $ | — |
December 31 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
Life & Accident & Health Annual Statement: | |||||||||||||||||
Exhibit 5, Annuities Section, Total (net) | $ | 2,943,984 | $ | 3,169,869 | |||||||||||||
Exhibit 5, Supplemental Contracts with Life Contingencies Section, Total (net) | 139,680 | 141,389 | |||||||||||||||
Exhibit 7, Deposit - Type Contracts, line 14, column 1 | 2,210,800 | 1,922,678 | |||||||||||||||
Total Life & Accident & Health Annual Statement | 5,294,464 | 5,233,936 | |||||||||||||||
Separate Accounts Annual Statement: | |||||||||||||||||
Exhibit 3, Annuities Section, Total (net) | 10,977 | 12,741 | |||||||||||||||
Total Separate Accounts Annual Statement | 10,977 | 12,741 | |||||||||||||||
Combined Total | $ | 5,305,441 | $ | 5,246,677 |
Account Value | Cash Value | Reserve | |||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
December 31, 2022 | |||||||||||||||||
General Account: | |||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal, surrender values, or policy loans: | |||||||||||||||||
Term policies with cash value | $ | — | $ | 204,823 | $ | 743,968 | |||||||||||
Universal life | 8,664,668 | 8,547,244 | 8,411,585 | ||||||||||||||
Universal life with secondary guarantees | 2,440,651 | 2,285,794 | 7,094,784 | ||||||||||||||
Indexed universal life | 2,393,701 | 2,248,802 | 2,158,798 | ||||||||||||||
Indexed universal life with secondary guarantees | 167,470 | 126,407 | 335,525 | ||||||||||||||
Other permanent cash value life Insurance | 1,902,237 | 2,947,380 | 2,430,696 | ||||||||||||||
Variable life | 5,846 | 5,846 | 5,830 | ||||||||||||||
Variable universal life | 1,028,542 | 1,032,824 | 1,001,487 | ||||||||||||||
Miscellaneous reserves | — | — | 138 | ||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal or no cash values: | |||||||||||||||||
Term policies without cash value | XXX | XXX | 7,000,622 | ||||||||||||||
Accidental death benefits | XXX | XXX | 1,467 | ||||||||||||||
Disability - active lives | XXX | XXX | 33,278 | ||||||||||||||
Disability - disabled lives | XXX | XXX | 87,034 | ||||||||||||||
Miscellaneous reserves | XXX | XXX | 2,341,535 | ||||||||||||||
Total gross life insurance reserves | 16,603,115 | 17,399,120 | 31,646,747 | ||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 3,168,484 | 3,358,435 | 16,699,347 | ||||||||||||||
Total net life insurance reserves | $ | 13,434,631 | $ | 14,040,685 | $ | 14,947,400 | |||||||||||
Separate Account with Nonguaranteed | |||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal, surrender values, or policy loans: | |||||||||||||||||
Variable Universal life | $ | 1,357,026 | $ | 1,313,907 | $ | 1,355,731 | |||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | |||||||||||||||||
Total gross life insurance reserves | 1,357,026 | 1,313,907 | 1,355,731 | ||||||||||||||
Total net separate account with nonguaranteed life insurance reserves | $ | 1,357,026 | $ | 1,313,907 | $ | 1,355,731 |
Account Value | Cash Value | Reserve | |||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
December 31, 2021 | |||||||||||||||||
General Account: | |||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal, surrender values, or policy loans: | |||||||||||||||||
Term policies with cash value | $ | — | $ | 178,974 | $ | 689,648 | |||||||||||
Universal life | 8,853,848 | 8,728,776 | 8,576,174 | ||||||||||||||
Universal life with secondary guarantees | 2,546,993 | 2,356,606 | 7,026,827 | ||||||||||||||
Indexed universal life | 2,194,458 | 2,026,689 | 2,161,201 | ||||||||||||||
Indexed universal life with secondary guarantees | 152,638 | 108,255 | 297,107 | ||||||||||||||
Other permanent cash value life Insurance | 1,963,986 | 3,021,641 | 2,522,774 | ||||||||||||||
Variable life | 4,502 | 4,502 | 4,483 | ||||||||||||||
Variable universal life | 991,126 | 995,840 | 944,224 | ||||||||||||||
Miscellaneous reserves | — | — | 138 | ||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal or no cash values: | |||||||||||||||||
Term policies without cash value | XXX | XXX | 7,521,017 | ||||||||||||||
Accidental death benefits | XXX | XXX | 1,558 | ||||||||||||||
Disability - active lives | XXX | XXX | 39,286 | ||||||||||||||
Disability - disabled lives | XXX | XXX | 90,231 | ||||||||||||||
Miscellaneous reserves | XXX | XXX | 2,573,326 | ||||||||||||||
Total gross life insurance reserves | 16,707,551 | 17,421,283 | 32,447,994 | ||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 3,245,511 | 3,376,846 | 17,142,991 | ||||||||||||||
Total net life insurance reserves | $ | 13,462,040 | $ | 14,044,437 | $ | 15,305,003 | |||||||||||
Separate Account with Nonguaranteed | |||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal, surrender values, or policy loans: | |||||||||||||||||
Variable universal life | $ | 1,774,421 | $ | 1,705,675 | $ | 1,771,119 | |||||||||||
Total gross life insurance reserves | 1,774,421 | 1,705,675 | 1,771,119 | ||||||||||||||
Less reinsurance ceded | — | — | — | ||||||||||||||
Total net separate account with nonguaranteed life insurance reserves | $ | 1,774,421 | $ | 1,705,675 | $ | 1,771,119 |
December 31 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
Life & Accident & Health Annual Statement: | |||||||||||||||||
Exhibit 5, Life Insurance Section, Total (net) | $ | 13,362,532 | $ | 13,551,703 | |||||||||||||
Exhibit 5, Accidental Death Benefits Section, Total (net) | 589 | 616 | |||||||||||||||
Exhibit 5, Disability – Active Lives Section, Total (net) | 5,880 | 6,352 | |||||||||||||||
Exhibit 5, Disability – Disabled Lives Section, Total (net) | 62,458 | 67,118 | |||||||||||||||
Exhibit 5, Miscellaneous Reserves Section, Total (net) | 1,515,942 | 1,679,213 | |||||||||||||||
Total Life & Accident & Health Annual Statement | 14,947,401 | 15,305,002 | |||||||||||||||
Separate Accounts Annual Statement: | |||||||||||||||||
Exhibit 3, Life Insurance Section, Total (net) | 1,355,731 | 1,771,119 | |||||||||||||||
Total Separate Accounts Annual Statement | 1,355,731 | 1,771,119 | |||||||||||||||
Combined Total | $ | 16,303,132 | $ | 17,076,121 |
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
Gross | Net of Loading | Gross | Net of Loading | ||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
Ordinary renewal | 571 | (6,305) | 86,286 | 79,545 | |||||||||||||||||||
Group life | (11) | (17) | (26) | (30) | |||||||||||||||||||
Group annuity | (106) | (106) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Total | $ | 454 | $ | (6,428) | $ | 86,273 | $ | 79,528 |
Overfunded | Underfunded | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
Pension Benefits | |||||||||||||||||||||||
Benefit obligation at beginning of year | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 18,624 | |||||||||||||||
Business combinations, divestitures, curtailments, settlements and special termination benefits | — | — | — | (18,624) | |||||||||||||||||||
Benefit obligation at end of year | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Postretirement Benefits | |||||||||||||||||||||||
Benefit obligation at beginning of year | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 205 | |||||||||||||||
Business combinations, divestitures, curtailments, settlements and special termination benefits | — | — | — | (205) | |||||||||||||||||||
Benefit obligation at end of year | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Pension Benefits | Postretirement Benefits | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
Fair value of plan assets at beginning of year | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Reporting entity contribution | — | 1,428 | — | 18 | |||||||||||||||||||
Plan participants' contributions | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
Benefits paid | — | (1,428) | — | (19) | |||||||||||||||||||
Fair value of plan assets at end of year | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — |
Pension Benefits | Postretirement Benefits | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
Components: | |||||||||||||||||||||||
Prepaid benefit costs | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Overfunded plan assets | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Accrued benefit costs | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Liability for pension benefits | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Assets and Liabilities recognized: | |||||||||||||||||||||||
Assets (nonadmitted) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Liabilities recognized | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Unrecognized liabilities | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Pension Benefits | Postretirement Benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest cost | — | — | 580 | — | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Transition asset or obligation | — | — | 577 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Gains and losses | — | — | 1,178 | — | — | (171) | |||||||||||||||||||||||||||||
Prior service cost or credit | — | — | — | — | — | (111) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total net periodic benefit cost | $ | — | $ | — | $ | 2,335 | $ | — | $ | — | $ | (276) |
Pension Benefits | Postretirement Benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items not yet recognized - prior year | $ | — | $ | 6,719 | $ | 6,850 | $ | — | $ | (1,655) | $ | (1,944) | |||||||||||||||||||||||
Net transition asset or obligation recognized | — | — | (577) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Net prior service cost or credit recognized | — | — | — | — | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net gain and loss arising during period | — | — | 1,624 | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net gain and loss recognized | — | (6,719) | (1,178) | — | 1,655 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
Items not yet recognized - current year | $ | — | $ | — | $ | 6,719 | $ | — | $ | — | $ | (1,655) |
Pension Benefits | Postretirement Benefits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net prior service cost or credit | — | — | — | — | — | (299) | |||||||||||||||||||||||||||||
Net recognized gains and losses | — | — | 6,719 | — | — | (1,356) |
2022 | 2021 | ||||||||||
Weighted average discount rate | — | % | — | % | |||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
Weighted average discount rate | 0.00 | % | 0.00 | % | 3.36 | % | |||||||||||
December 31, 2022 | December 31, 2021 | ||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||
Non-Guaranteed Separate Accounts | |||||||||||
Premium, consideration or deposits for the year | $ | 39,294 | $ | 43,398 | |||||||
Reserves for separate accounts with assets at: | |||||||||||
Fair value | $ | 1,366,708 | $ | 1,784,220 | |||||||
Total reserves | $ | 1,366,708 | $ | 1,784,220 | |||||||
Reserves for separate accounts by withdrawal characteristics: | |||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||
At fair value | $ | 1,366,708 | $ | 1,784,220 | |||||||
Total reserves | $ | 1,366,708 | $ | 1,784,220 |
December 31, 2022 | December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Product or Transaction | Legally Insulated Assets | Not Legally Insulated Assets | Legally Insulated Assets | Not Legally Insulated Assets | ||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Individual life | $ | 1,357,026 | $ | — | $ | 1,774,448 | $ | — | ||||||||||||||||||
Individual annuity | 7,324 | — | 13,101 | — | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 1,364,350 | $ | — | $ | 1,787,549 | $ | — |
Year ended | Risk Charges | |||||||
(In Thousands) | ||||||||
2022 | $ | 22 | ||||||
2021 | 21 | |||||||
2020 | 21 | |||||||
2019 | 21 | |||||||
2018 | 24 |
Year ended December 31 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
Transfers as reported in the summary of operations | |||||||||||||||||
of the separate accounts statement: | |||||||||||||||||
Transfers to separate accounts | $ | 39,294 | $ | 43,398 | $ | 47,770 | |||||||||||
Transfers from separate accounts | (85,055) | (92,207) | (87,268) | ||||||||||||||
Transfers as reported in the summary of operations | $ | (45,761) | $ | (48,809) | $ | (39,498) |
Resolution Life Colorado Inc. | ||
Security Life of Denver Insurance Company | ||
Roaring River II, Inc. | ||
Midwestern United Life Insurance Company | ||
Security Life of Denver International Limited | ||
Year ended December 31 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
Federal tax (benefit) expense on operations | $ | (5,622) | $ | (59,971) | $ | 28,557 | |||||||||||
Federal tax (benefit) expense on capital gains and losses | (9,699) | 89,485 | 1,414 | ||||||||||||||
Total current tax (benefit) expense incurred | $ | (15,321) | $ | 29,514 | $ | 29,971 |
12/31/22 | 12/31/21 | Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary | Capital | Total | Ordinary | Capital | Total | Ordinary | Capital | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross DTAs | $ | 508,372 | $ | 130,730 | $ | 639,102 | $ | 631,047 | $ | 43,209 | $ | 674,256 | $ | (122,675) | $ | 87,521 | $ | (35,154) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statutory valuation allowance adjustments | — | 99,910 | 99,910 | — | — | — | — | 99,910 | 99,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted gross DTAs | 508,372 | 30,820 | 539,192 | 631,047 | 43,209 | 674,256 | (122,675) | (12,389) | (135,064) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonadmitted DTAs | 285,489 | — | 285,489 | 311,986 | — | 311,986 | (26,497) | — | (26,497) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotal net admitted DTAs | 222,883 | 30,820 | 253,703 | 319,061 | 43,209 | 362,270 | (96,178) | (12,389) | (108,567) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred tax liabilities | 75,552 | 30,820 | 106,372 | 208,860 | 43,209 | 252,069 | (133,308) | (12,389) | (145,697) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net admitted DTA (DTL) | $ | 147,331 | $ | — | $ | 147,331 | $ | 110,201 | $ | — | $ | 110,201 | $ | 37,130 | $ | — | $ | 37,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2022 | 12/31/2021 | Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary | Capital | Total | Ordinary | Capital | Total | Ordinary | Capital | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Federal income taxes paid in prior years recoverable through loss carrybacks | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Adjusted gross DTAs expected to be realized (excluding the amount of DTAs from (a)) after application of the threshold limitation (the lesser of (b)1 and (b)2 below) | 147,331 | — | 147,331 | 110,201 | — | 110,201 | 37,130 | — | 37,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Adjusted gross DTAs expected to be realized following the balance sheet date | 147,331 | — | 147,331 | 110,201 | — | 110,201 | 37,130 | — | 37,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Adjusted gross DTAs allowed per limitation threshold | XXX | XXX | 167,849 | XXX | XXX | 165,510 | XXX | XXX | 2,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Adjusted gross DTAs (excluding the amount of DTAs from (a) and (b) above) offset by gross deferred tax liabilities | 75,552 | 30,820 | 106,372 | 208,860 | 43,209 | 252,069 | (133,308) | (12,389) | (145,697) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Deferred tax assets admitted as the result of application SSAP No. 101 Total | $ | 222,883 | $ | 30,820 | $ | 253,703 | $ | 319,061 | $ | 43,209 | $ | 362,270 | $ | (96,178) | $ | (12,389) | $ | (108,567) |
2022 | 2021 | ||||||||||
(Amounts in Thousands) | |||||||||||
Ratio percentage used to determine recovery period and threshold limitation amount | 786.6 | % | 766.9 | % | |||||||
Amount of adjusted capital and surplus used to determine recovery period and threshold limitation | $ | 1,432,336 | $ | 1,393,053 |
12/31/2022 | 12/31/2021 | Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary | Capital | Ordinary | Capital | Ordinary | Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Amounts in Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted gross DTAs | $ | 508,372 | $ | 30,820 | $ | 631,047 | $ | 43,209 | $ | (122,675) | $ | (12,389) | |||||||||||||||||||||||
Percentage of adjusted gross DTAs by tax character attributable to the impact of tax planning strategies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Admitted Adjusted Gross DTAs | $ | 222,883 | $ | 30,820 | $ | 319,061 | $ | 43,209 | $ | (96,178) | $ | (12,389) | |||||||||||||||||||||||
Percentage of net admitted adjusted gross DTAs by tax character admitted because of the impact of tax planning strategies | 1.75% | 0.00% | 20.59% | 0.00% | (18.84)% | 0.00% |
12/31/2022 | 12/31/2021 | Change | |||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
Deferred tax assets: | |||||||||||||||||
Ordinary: | |||||||||||||||||
Unearned premium reserve | $ | 1 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||
Policyholder reserves | 157,004 | 210,431 | (53,427) | ||||||||||||||
Investments | 76,140 | 143,150 | (67,010) | ||||||||||||||
Deferred acquisition costs | 246,532 | 264,082 | (17,550) | ||||||||||||||
Policyholder dividends accrual | 4,846 | 4,993 | (147) | ||||||||||||||
Compensation and benefits accrual | — | 3 | (3) | ||||||||||||||
Receivables - nonadmitted* | 935 | 2,110 | (1,175) | ||||||||||||||
Net Operating loss carry-forward | 15,730 | — | 15,730 | ||||||||||||||
Tax credit carry-forward | 482 | 482 | — | ||||||||||||||
Other | 6,702 | 5,795 | 907 | ||||||||||||||
Gross ordinary deferred tax assets | 508,372 | 631,047 | (122,675) | ||||||||||||||
Nonadmitted | 285,489 | 311,986 | (26,497) | ||||||||||||||
Admitted ordinary deferred tax assets | 222,883 | 319,061 | (96,178) | ||||||||||||||
Capital: | |||||||||||||||||
Investments | 30,820 | 43,209 | (12,389) | ||||||||||||||
Net capital loss carry-forward | 99,910 | — | 99,910 | ||||||||||||||
Subtotal | 130,730 | 43,209 | 87,521 | ||||||||||||||
Statutory valuation allowance adjustment | 99,910 | — | 99,910 | ||||||||||||||
Admitted capital deferred tax assets | 30,820 | 43,209 | (12,389) | ||||||||||||||
Admitted deferred tax assets | $ | 253,703 | $ | 362,270 | $ | (108,567) | |||||||||||
Deferred tax liabilities: | |||||||||||||||||
Ordinary: | |||||||||||||||||
Investments | $ | 32,854 | $ | 159,448 | $ | (126,594) | |||||||||||
Deferred and uncollected premiums | 4,411 | 4,583 | (172) | ||||||||||||||
Policyholder reserves | 16,780 | 36,441 | (19,661) | ||||||||||||||
Total ordinary deferred tax liabilities | 54,045 | 200,472 | (146,427) | ||||||||||||||
Capital: | |||||||||||||||||
Investments | 52,327 | 51,597 | 730 | ||||||||||||||
Total capital deferred tax liabilities | 52,327 | 51,597 | 730 | ||||||||||||||
Total deferred tax liabilities | $ | 106,372 | $ | 252,069 | $ | (145,697) | |||||||||||
Net admitted deferred tax assets (liabilities) | $ | 147,331 | $ | 110,201 | $ | 37,130 | |||||||||||
* Includes other nonadmitted assets |
Year Ended December 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount | Effective Tax Rate | Amount | Effective Tax Rate | Amount | Effective Tax Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Amounts In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary (loss) income | $ | 330,721 | $ | (576,948) | $ | (8,463) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital (losses) gains | (143,673) | 7,777 | (8,299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total pretax (loss) income | 187,048 | (569,171) | (16,762) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expected tax (benefit) expense at 21% statutory rate | 39,280 | 21.0 | % | (119,526) | 21.0 | % | (3,520) | 21.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in actual tax reported resulting from: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends received deduction | (1,733) | (0.9) | % | (846) | 0.1 | % | (905) | 5.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest maintenance reserve | (88,176) | (47.0) | % | 327,494 | (57.4) | % | 2,796 | (16.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Reinsurance | (6,777) | (3.6) | % | 34,865 | (6.1) | % | (7,248) | 43.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
NOL adjustment | — | — | % | (507,278) | 89.1 | % | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Change in valuation allowance | 99,910 | 53.4 | % | — | — | % | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Other | (1,377) | -0.9 | % | (11,462) | 2.0 | % | 1,067 | (6.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Total income tax reported | $ | 41,127 | 22.0 | % | $ | (276,753) | 48.7 | % | $ | (7,810) | 46.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Current income taxes incurred | $ | (15,321) | (8.2) | % | $ | 29,514 | (5.2) | % | $ | 29,971 | (178.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||
Change in deferred income tax* | 56,448 | 30.2 | % | (306,267) | 53.8 | % | (37,781) | 225.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Total income tax reported | $ | 41,127 | 22.0 | % | $ | (276,753) | 48.6 | % | $ | (7,810) | 46.5 | % |
Year of Origination | Year of Expiration | Amount | |||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
Net capital loss carry-forward | 2022 | 2027 | $ | 475,764 | |||||||||||||
Total Net capital loss carry-forward* | $ | 475,764 | |||||||||||||||
Net operating loss | 2022 | NONE | $ | 74,905 | |||||||||||||
Total Net operating loss carry-forward* | $ | 74,905 | |||||||||||||||
*Tax allocation agreement allows for members of the consolidated group to share losses generated on a separate company basis. |
December 31 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||
Common stock (cost - $67,246 in 2022 and $107,246 in 2021) | $ | 161,373 | $ | 147,248 | |||||||
Total investment in subsidiaries | $ | 161,373 | $ | 147,248 |
December 31 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||
Statements of operations | |||||||||||||||||
Premiums | $ | 1,155,062 | $ | 5,176,647 | $ | 853,920 | |||||||||||
Benefits and other expenses | 1,365,901 | 1,994,645 | 1,505,956 | ||||||||||||||
Statements of admitted assets, liabilities, and capital and surplus | |||||||||||||||||
Deferred and uncollected premiums | 496,621 | 531,926 | |||||||||||||||
Policy and contract liabilities | 17,207,151 | 17,528,928 |
Date Issued | Interest Rate | Original Issue Amount of Note | Is Surplus Note Holder a Related Party (Y/N) | Carrying Value of Note Prior Year | Carrying Value of Note Current Year* | Unapproved Interest And/Or Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4/2021 | 5% | $ | 123,000 | N | $ | 123,000 | $ | 123,000 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | XXX | $ | 123,000 | XXX | $ | 123,000 | $ | 123,000 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Current year Interest Expense Recognized | Life-To-Date Interest Expense Recognized | Current Year Interest Offset Percentage (not including amounts paid to a 3rd party liquidity provider). | Current Year Principal Paid | Life-To-Date Principal Paid | Date of Maturity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 6,048 | $ | 12,232 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | 1/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 6,048 | $ | 12,232 | XXX | $ | — | $ | — | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||
Are Surplus Note payments contractually linked? (Y/N) | Surplus Note payments subject to administrative offsetting provisions? (Y/N) | Were Surplus Notes proceeds used to purchase an asset directly from the holder of the surplus note? (Y/N) | Is Asset Issuer a Related Party (Y/N) | Type of Assets Received Upon Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Amount of Assets Received Upon Issuance | Book/Adjusted Carry Value of Assets | Is Liquidity Source a Related Party to the Surplus Note Issuer? (Y/N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | — | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | — | XXX |
Aggregate Fair Value | Carrying Value | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | $ | 19,546,618 | $ | 24,476,528 | $ | 154,122 | $ | 17,334,993 | $ | 2,057,503 | |||||||||||||||||||
Preferred stock | 8,061 | 8,579 | — | 5,031 | 3,030 | ||||||||||||||||||||||||
Common stock (unaffiliated) | 85,122 | 85,122 | — | 75,886 | 9,236 | ||||||||||||||||||||||||
Mortgage loans | 2,422,294 | 2,631,708 | — | — | 2,422,294 | ||||||||||||||||||||||||
Contract loans | 1,522,059 | 1,522,059 | — | 1,522,059 | — | ||||||||||||||||||||||||
Other invested assets | 121,142 | 138,922 | — | 80,963 | 40,179 | ||||||||||||||||||||||||
Cash equivalents and short-term investments | 301,432 | 301,432 | 266,432 | 35,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
Derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||
Credit contracts | 3,302 | 2,297 | — | 3,302 | — | ||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 207,671 | 207,670 | — | 34,851 | 172,820 | ||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 11,493 | 4,460 | — | 11,493 | — | ||||||||||||||||||||||||
Interest rate contracts | (7,747) | 2,949 | — | (7,747) | — | ||||||||||||||||||||||||
Separate account assets | 1,364,350 | 1,364,350 | 1,355,931 | 8,419 | — | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | $ | 25,585,797 | $ | 30,746,076 | $ | 1,776,485 | $ | 19,104,250 | $ | 4,705,062 | |||||||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplementary contracts and immediate annuities | $ | 189,865 | $ | 241,373 | $ | — | $ | — | $ | 189,865 | |||||||||||||||||||
Deposit type contracts | 1,980,802 | 1,969,426 | — | 1,980,802 | — | ||||||||||||||||||||||||
Derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 16,807 | 16,807 | — | 16,807 | — | ||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
Interest rate contracts | 742 | 742 | — | 742 | — | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | $ | 2,188,217 | $ | 2,228,349 | $ | — | $ | 1,998,352 | $ | 189,865 |
Aggregate Fair Value | Carrying Value | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | $ | 26,678,953 | $ | 25,694,336 | $ | 675,425 | $ | 24,837,133 | $ | 1,166,395 | |||||||||||||||||||
Preferred stock | 11,128 | 11,048 | 7,559 | — | 3,569 | ||||||||||||||||||||||||
Common stock | 72,966 | 72,966 | 4,369 | 66,091 | 2,506 | ||||||||||||||||||||||||
Mortgage loans | 2,555,918 | 2,452,617 | — | — | 2,555,918 | ||||||||||||||||||||||||
Contract loans | 1,529,796 | 1,529,796 | — | 1,529,796 | — | ||||||||||||||||||||||||
Other invested assets | 122,346 | 111,360 | — | 122,346 | — | ||||||||||||||||||||||||
Cash equivalents and short-term investments | 22,079 | 22,079 | 3,500 | 18,579 | — | ||||||||||||||||||||||||
Derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 521,613 | 521,613 | — | 84,279 | 437,334 | ||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 3,097 | 1,515 | — | 3,097 | — | ||||||||||||||||||||||||
Interest rate contracts | (199) | 420 | — | (199) | — | ||||||||||||||||||||||||
Separate account assets | 1,787,549 | 1,787,549 | 1,770,281 | 17,268 | — | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | $ | 33,305,246 | $ | 32,205,299 | $ | 2,461,134 | $ | 26,678,390 | $ | 4,165,722 | |||||||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplementary contracts and immediate annuities | $ | 288,564 | $ | 267,950 | $ | — | $ | — | $ | 288,564 | |||||||||||||||||||
Deposit type contracts | 1,735,761 | 1,654,727 | — | 1,735,757 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 42,946 | 42,946 | — | 42,946 | — | ||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | (219) | 1,338 | — | (219) | — | ||||||||||||||||||||||||
Interest rate contracts | 8,448 | 1,455 | — | 8,448 | — | ||||||||||||||||||||||||
Short-term debt | 235,000 | 235,000 | — | 235,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | $ | 2,310,500 | $ | 2,203,416 | $ | — | $ | 2,021,932 | $ | 288,568 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Bonds: | |||||||||||||||||||||||
Foreign | $ | — | $ | 19 | $ | — | $ | 19 | |||||||||||||||
Residential mortgage-backed | — | 345 | — | 345 | |||||||||||||||||||
Preferred stock | — | 5,031 | 102 | 5,133 | |||||||||||||||||||
Common stock | — | 75,886 | 9,236 | 85,122 | |||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Equity contracts | — | 34,617 | 172,820 | 207,437 | |||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | — | 1,117 | — | 1,117 | |||||||||||||||||||
Interest rate contracts | — | 2,949 | — | 2,949 | |||||||||||||||||||
Separate account assets | 1,355,931 | 8,419 | — | 1,364,350 | |||||||||||||||||||
Total assets | $ | 1,355,931 | $ | 128,383 | $ | 182,158 | $ | 1,666,472 | |||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||||||||
Deposit type contracts | $ | — | $ | 323,775 | $ | — | $ | 323,775 | |||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Equity contracts | — | 16,807 | — | 16,807 | |||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||
Interest rate contracts | — | 742 | — | 742 | |||||||||||||||||||
Total liabilities | $ | — | $ | 341,325 | $ | — | $ | 341,325 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Bonds: | |||||||||||||||||||||||
Foreign | $ | — | $ | 48 | $ | 13 | $ | 61 | |||||||||||||||
Residential mortgage-backed | — | 1,485 | — | 1,485 | |||||||||||||||||||
Preferred stock | 2,000 | — | 102 | 2,102 | |||||||||||||||||||
Common stock | 4,369 | 66,091 | 2,507 | 72,967 | |||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Equity contracts | — | 84,279 | 437,334 | 521,613 | |||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | — | 1,039 | — | 1,039 | |||||||||||||||||||
Interest rate contracts | — | 420 | — | 420 | |||||||||||||||||||
Separate account assets | 1,770,280 | 17,268 | — | 1,787,548 | |||||||||||||||||||
Total assets | $ | 1,776,649 | $ | 170,630 | $ | 439,956 | $ | 2,387,235 | |||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||||||||
Deposit type contracts | $ | — | $ | 175,508 | $ | — | $ | 175,508 | |||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Equity contracts | — | 42,946 | — | 42,946 | |||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | — | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||
Interest rate contracts | — | 1,455 | — | 1,455 | |||||||||||||||||||
Total liabilities | $ | — | $ | 219,991 | $ | — | $ | 219,991 |
Description | Beginning of the Year | Transfers into Level 3 | Transfers Out of Level 3 | Total Gains and (Losses) Included in Net Income | Total Gains and (Losses) Included in Surplus | Purchases | Issuances | Sales | Settlements | End of the Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign | $ | 13 | $ | — | $ | (13) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stock | 2,507 | — | — | — | (4,322) | 11,051 | — | — | — | 9,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 437,334 | — | — | 104,303 | (335,214) | 82,863 | — | (116,466) | — | 172,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total return swaps | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 439,956 | $ | — | $ | (13) | $ | 104,303 | $ | (339,536) | $ | 93,914 | $ | — | $ | (116,466) | $ | — | $ | 182,158 |
Description | Beginning of the Year | Transfers into Level 3 | Transfers Out of Level 3 | Total Gains and (Losses) Included in Net Income | Total Gains and (Losses) Included in Surplus | Purchases | Issuances | Sales | Settlements | End of the Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 13 | $ | (27) | $ | 27 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | — | 102 | — | — | — | — | — | — | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stock | 2,496 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 2,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 295,149 | — | — | 160,544 | 123,782 | 74,212 | — | (216,353) | — | 437,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total return swaps | (44,592) | — | — | — | — | — | — | — | 44,592 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 253,053 | $ | 102 | $ | — | $ | 160,557 | $ | 123,766 | $ | 74,239 | $ | — | $ | (216,353) | $ | 44,592 | $ | 439,956 |
Investment Income Earned: | |||||
U.S. government bonds | $ | 12,368 | |||
Other bonds (unaffiliated) | 917,406 | ||||
Preferred stocks (unaffiliated) | 415 | ||||
Common stocks (unaffiliated) | 5,277 | ||||
Mortgage loans | 100,392 | ||||
Contract loans | 74,320 | ||||
Short-term investments | 2,089 | ||||
Other invested assets | 106,979 | ||||
Derivative instruments | 41,564 | ||||
Aggregate write-ins for investment income | 1,201 | ||||
Gross investment income | $ | 1,262,011 | |||
Mortgage Loans (Book Value): | |||||
Commercial mortgages | $ | 2,572,018 | |||
Mezzanine | 59,690 | ||||
Total mortgage loans | $ | 2,631,708 | |||
Mortgage Loans by Standing (Book Value): | |||||
Good standing | $ | 2,631,708 | |||
Total mortgage loans by standing | $ | 2,631,708 | |||
Other long-term assets (statement value) | $ | 1,003,652 | |||
Contract loans | $ | 1,522,059 | |||
Bonds and Stocks of Parents, Subsidiaries and Affiliates (Book Value): | |||||
Bonds | $ | — | |||
Common stocks | $ | 161,373 | |||
Total bonds and stocks of parents, subsidiaries and affiliates | $ | 161,373 |
Bonds and Short-term Investments by NAIC Designation and Maturity: | |||||
Bonds and Short-term Investments by Maturity (Statement Value): | |||||
Due within 1 year or less | $ | 529,278 | |||
Over 1 year through 5 years | 3,308,383 | ||||
Over 5 years through 10 years | 4,486,159 | ||||
Over 10 years through 20 years | 7,389,278 | ||||
Over 20 years | 8,763,430 | ||||
Total by maturity | $ | 24,476,528 | |||
Bonds and Short-term Investments by NAIC Designation (Statement Value): | |||||
NAIC 1 | $ | 13,267,403 | |||
NAIC 2 | 10,333,238 | ||||
NAIC 3 | 710,466 | ||||
NAIC 4 | 151,904 | ||||
NAIC 5 | 8,864 | ||||
NAIC 6 | 4,654 | ||||
Total by NAIC Designation | $ | 24,476,529 | |||
Total bonds and short-term investments publicly traded | $ | 13,004,247 | |||
Total bonds and short-term investments privately placed | $ | 11,472,281 | |||
Preferred stocks (statement value) | $ | 8,579 | |||
Common stocks, including subsidiaries (market value) | $ | 246,496 | |||
Short-term investments (book value) | $ | 35,000 | |||
Cash equivalents | $ | 266,432 | |||
Financial options owned (statement value) | $ | 207,437 | |||
Financial options written and in force (statement value) | $ | (16,807) | |||
Financial collar, swap and forward agreements open (statement value) | $ | 8,963 | |||
Financial futures contracts open (current value) | $ | 233 | |||
Cash on deposit | $ | 117,710 | |||
Life Insurance in Force: | |||||
Industrial | $ | 91,324 | |||
Ordinary | 350,154,015 | ||||
Group life | 88,105 | ||||
Total life insurance in force | $ | 350,333,444 | |||
Amount of accidental death insurance in force under ordinary policies | $ | 312,433 |
Life Insurance Policies with Disability Provisions in Force: | |||||
Ordinary | $ | 2,324,997 | |||
Group life | $ | — | |||
Supplementary Contracts in Force: | |||||
Ordinary-not involving life contingencies: | |||||
Amount on deposit | $ | 17,674 | |||
Amount of income payable | $ | 7,664 | |||
Ordinary-involving life contingencies: | |||||
Amount on deposit | $ | — | |||
Amount of income payable | $ | 14,150 | |||
Group-not involving life contingencies: | |||||
Amount on deposit | $ | — | |||
Amount of income payable | $ | — | |||
Group-involving life contingencies: | |||||
Amount on deposit | $ | — | |||
Amount of income payable | $ | — | |||
Annuities: | |||||
Ordinary: | |||||
Immediate-amount of income payable | $ | 50,584 | |||
Deferred-fully paid account balance | $ | 405,131 | |||
Deferred-not fully paid account balance | $ | 821,372 | |||
Group: | |||||
Amount of income payable | $ | 808 | |||
Fully paid account balance | $ | 1,792 | |||
Not fully paid account balance | $ | — | |||
Accident and Health Insurance Premiums in Force: | |||||
Ordinary | $ | — | |||
Group | $ | — | |||
Deposit Funds and Dividend Accumulations: | |||||
Deposit funds-account balance | $ | 1,847,496 | |||
Dividend accumulations-account balance | $ | 73,777 |
Claim payments for the years ended December 31: | |||||
Group accident and health: | |||||
2022 | $ | — | |||
2021 | $ | — | |||
2020 | $ | — | |||
2019 | $ | — | |||
2018 | $ | — | |||
Prior | $ | — | |||
1 Issuer | 2 Description of Exposure | 3 Amount | 4 Percentage of Total Admitted Assets | ||||||||||||||||||||
2.01 | FANNIE MAE | MBS/CMO | $ | 270,397,082 | 0.9 | % | |||||||||||||||||
2.02 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES | MBS/CMO | $ | 216,790,233 | 0.7 | % | |||||||||||||||||
2.03 | FREDDIE MAC | MBS/CMO | $ | 211,096,027 | 0.7 | % | |||||||||||||||||
2.04 | Midwestern United Life Insurance Company | COMMON STOCK | $ | 159,433,534 | 0.5 | % | |||||||||||||||||
2.05 | CLOVER FUNDING I LLC | BONDS | $ | 132,000,777 | 0.4 | % | |||||||||||||||||
2.06 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST | MBS/CMO | $ | 118,101,024 | 0.4 | % | |||||||||||||||||
2.07 | GAM RESECURITIZATION TRUST | MBS/CMO | $ | 112,296,541 | 0.4 | % | |||||||||||||||||
2.08 | BX TRUST | MBS/CMO | $ | 105,563,103 | 0.3 | % | |||||||||||||||||
2.09 | FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | MBS/CMO | $ | 97,132,163 | 0.3 | % | |||||||||||||||||
2.10 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER | BONDS | $ | 93,590,286 | 0.3 | % |
Bonds | 1 | 2 | Preferred Stocks | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.01 | NAIC 1 | $ | 13,267,402,810 | 42.1 | % | 3.07 | NAIC 1 | $ | 3,445,600 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.02 | NAIC 2 | $ | 10,333,238,157 | 32.8 | % | 3.08 | NAIC 2 | $ | 5,031,400 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.03 | NAIC 3 | $ | 710,465,914 | 2.3 | % | 3.09 | NAIC 3 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.04 | NAIC 4 | $ | 151,903,807 | 0.5 | % | 3.10 | NAIC 4 | $ | 102,000 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.05 | NAIC 5 | $ | 8,863,612 | 0.0 | % | 3.11 | NAIC 5 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.06 | NAIC 6 | $ | 4,654,075 | 0.0 | % | 3.12 | NAIC 6 | $ | 0 | 0.0 | % |
4.02 | Total admitted assets held in foreign investments | $ | 4,226,187,889 | 13.4 | % | ||||||||||||
4.03 | Foreign-currency-denominated investments | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||
4.04 | Insurance liabilities denominated in that same foreign currency | $ | 0 | 0.0 | % |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
5.01 | Countries designated NAIC-1 | $ | 3,671,886,398 | 11.7 | % | |||||||||||||||
5.02 | Countries designated NAIC-2 | $ | 442,532,183 | 1.4 | % | |||||||||||||||
5.03 | Countries designated NAIC-3 or below | $ | 111,769,308 | 0.4 | % |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
Countries designated NAIC - 1: | ||||||||||||||||||||
6.01 | Country 1: CAYMAN ISLANDS | $ | 1,148,686,109 | 3.6 | % | |||||||||||||||
6.02 | Country 2: UNITED KINGDOM | $ | 563,724,605 | 1.8 | % | |||||||||||||||
Countries designated NAIC - 2: | ||||||||||||||||||||
6.03 | Country 1: MEXICO | $ | 212,386,128 | 0.7 | % | |||||||||||||||
6.04 | Country 2: PERU | $ | 42,775,488 | 0.1 | % | |||||||||||||||
Countries designated NAIC - 3 or below: | ||||||||||||||||||||
6.05 | Country 1: COLOMBIA | $ | 26,676,065 | 0.1 | % | |||||||||||||||
6.06 | Country 2: LIBERIA | $ | 19,200,000 | 0.1 | % | |||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
7. | Aggregate unhedged foreign currency exposure | $ | 16,636,521 | 0.1 | % |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
8.01 | Countries designated NAIC-1 | $ | 16,636,521 | 0.1 | % | |||||||||||||||
8.02 | Countries designated NAIC-2 | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
8.03 | Countries designated NAIC-3 or below | $ | 0 | 0.0 | % |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
Countries designated NAIC - 1: | ||||||||||||||||||||
9.01 | Country 1: UNITED KINGDOM | $ | 11,878,130 | 0.0 | % | |||||||||||||||
9.02 | Country 2: LUXEMBOURG | $ | 4,758,391 | 0.0 | % | |||||||||||||||
Countries designated NAIC - 2: | ||||||||||||||||||||
9.03 | Country 1: | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
9.04 | Country 2: | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
Countries designated NAIC - 3 or below: | ||||||||||||||||||||
9.05 | Country 1: | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
9.06 | Country 2: | $ | 0 | 0.0 | % |
1 Issuer | 2 NAIC Designation | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
10.01 | PALMER SQUARE CLO LTD | 1 | $ | 57,261,758 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.02 | NSW ELECTRICITY | 2 | $ | 56,264,931 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.03 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT | 1 | $ | 53,425,113 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.04 | VODAFONE GROUP PLC | 2 | $ | 50,139,266 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.05 | HAFSLUND E-CO AS | 1 | $ | 48,885,930 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.06 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 1 | $ | 45,687,325 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
10.07 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | $ | 45,284,587 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
10.08 | SHELL INTERNATIONAL FIN | 1 | $ | 43,923,372 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
10.09 | XLIT LTD | 1 | $ | 42,538,844 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
10.10 | NSW PORTS | 2 | $ | 42,446,774 | 0.1 | % |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
11.02 | Total admitted assets held in Canadian investments | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
11.03 | Canadian-currency-denominated investments | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
11.04 | Canadian-denominated insurance liabilities | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
11.05 | Unhedged Canadian currency exposure | $ | 0 | 0.0 | % |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
12.02 | Aggregate statement value of investments with contractual sales restrictions | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
Largest three investments with contractual sales restrictions: | ||||||||||||||||||||
12.03 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
12.04 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
12.05 | $ | 0 | 0.0 | % |
1 Issuer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13.02 | Midwestern United Life Insurance Company | $ | 159,433,534 | 0.5 | % | |||||||||||||||
13.03 | FEDERAL HOME LOAN BANK | $ | 75,885,700 | 0.2 | % | |||||||||||||||
13.04 | VERITAS CAPITAL FUND | $ | 33,500,509 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.05 | INSIGHT VENTURE PTNRS | $ | 28,291,132 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.06 | VISTA EQUITY PARTNERS | $ | 27,093,368 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.07 | GREEN EQUITY INVESTORS | $ | 25,427,449 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.08 | Crescent Direct Lending Fund | $ | 24,789,521 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.09 | POMONA CAP | $ | 24,668,334 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.10 | BERKSHIRE FUND | $ | 23,720,202 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.11 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | $ | 21,477,970 | 0.1 | % |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
14.02 | Aggregate statement value of investments held in nonaffiliated, privately placed equities | $ | 991,090,411 | 3.1 | % | |||||||||||||||
Largest three investments with contractual sales restrictions: | ||||||||||||||||||||
14.03 | FEDERAL HOME LOAN BANK | $ | 75,885,700 | 0.2 | % | |||||||||||||||
14.04 | VERITAS CAPITAL FUND | $ | 33,500,509 | 0.1 | % | |||||||||||||||
14.05 | INSIGHT VENTURE PTNRS | $ | 28,291,132 | 0.1 | % |
1 Fund Manager | 2 Total Invested | 3 Diversified | 4 Nondiversified | ||||||||||||||||||||
14.06 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||
14.07 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||
14.08 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||
14.09 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||
14.10 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||
14.11 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||
14.12 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||
14.13 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||
14.14 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||
14.15 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
15.02 | Aggregate statement value of investments held in general partnership interests | $ | 902,522,733 | 2.9 | % | |||||||||||||||
Largest three investments in general partnership interests: | ||||||||||||||||||||
15.03 | VERITAS CAPITAL FUND VI LP | $ | 33,500,509 | 0.1 | % | |||||||||||||||
15.04 | INSIGHT VENTURE PTNRS X LP | $ | 28,291,132 | 0.1 | % | |||||||||||||||
15.05 | VISTA EQUITY PARTNERS FUND VI | $ | 27,093,368 | 0.1 | % |
1 Type (Residential, Commercial, Agricultural) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
16.02 | Commercial | $ | 69,364,172 | 0.2 | % | |||||||||||||||
16.03 | Commercial | $ | 54,590,857 | 0.2 | % | |||||||||||||||
16.04 | Commercial | $ | 40,780,571 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.05 | Commercial | $ | 39,921,502 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.06 | Commercial | $ | 35,966,069 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.07 | Commercial | $ | 30,000,000 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.08 | Commercial | $ | 29,829,907 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.09 | Commercial | $ | 29,578,135 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.10 | Commercial | $ | 25,800,671 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.11 | Commercial | $ | 25,639,547 | 0.1 | % |
Loans | ||||||||||||||||||||
16.12 | Construction loans | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
16.13 | Mortgage loans over 90 days past due | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
16.14 | Mortgage loans in the process of foreclosure | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
16.15 | Mortgage loans foreclosed | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
16.16 | Restructured mortgage loans | $ | 0 | 0.0 | % |
Residential | Commercial | Agricultural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan to Value | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 | above 95% | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | 91 to 95% | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03 | 81 to 90% | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04 | 71 to 80% | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05 | below 70% | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 2,572,017,880 | 8.2 | % | $ | 0 | 0.0 | % |
Largest five investments in any one parcel or group of contiguous parcels of real estate. | ||||||||||||||||||||
Description 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
18.02 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
18.03 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
18.04 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
18.05 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
18.06 | $ | 0 | 0.0 | % |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19.02 | Aggregate statement value of investments held in mezzanine real estate loans: | $ | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||
Largest three investments held in mezzanine real estate loans: | ||||||||||||||||||||
19.03 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
19.04 | $ | 0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
19.05 | $ | 0 | 0.0 | % |
At Year End | At End of Each Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1st Quarter 3 | 2nd Quarter 4 | 3rd Quarter 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01 | Securities lending agreements (do not include | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held as collateral for such transactions) | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20.02 | Repurchase agreements | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.03 | Reverse repurchase agreements | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.04 | Dollar repurchase agreements | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.05 | Dollar reverse repurchase agreements | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 |
Owned | Written | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Hedging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Income generation | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
21.03 | Other | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | % |
At Year End | At End of Each Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1st Quarter 3 | 2nd Quarter 4 | 3rd Quarter 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Hedging | $ | 1,677,051 | 0.0 | % | $ | 1,875,334 | $ | 1,809,688 | $ | 1,749,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Income generation | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | Replications | $ | 148,500,000 | 0.5 | % | $ | 0 | $ | 1,672,911 | $ | 148,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22.04 | Other | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 |
At Year End | At End of Each Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1st Quarter 3 | 2nd Quarter 4 | 3rd Quarter 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01 | Hedging | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 2,066,170 | $ | 3,121,144 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23.02 | Income generation | $ | 0 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23.03 | Replications | $ | 0 | 0.5 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23.04 | Other | $ | 2,777,853 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | $ | 3,071,742 |
Gross Investment Holdings* | Admitted Assets as Reported in the Annual Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Categories | Amount | Percentage of Total | Amount | Securities Lending Reinvested Collateral Amount | Total Amount | Percentage of Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Bonds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Governments | $ | 1,512,996 | 5.0 | % | $ | 1,512,996 | $ | — | $ | 1,512,996 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
All Other Governments | 268,319 | 0.9 | 268,319 | — | 268,319 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. States, Territories and Possessions, etc. Guaranteed | 43,483 | 0.1 | 43,483 | — | 43,483 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Political Subdivisions of States, Territories, and Possessions, Guaranteed | 60,512 | 0.2 | 60,512 | — | 60,512 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Special Revenue & Special Assessment Obligations, etc. Non-Guaranteed | 1,428,736 | 4.7 | 1,428,736 | — | 1,428,736 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial and Miscellaneous | 20,072,557 | 65.7 | 20,072,557 | — | 20,072,557 | 65.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrid Securities | 461,709 | 1.5 | 461,709 | — | 461,709 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated Bank loans | 628,216 | 2.1 | 628,216 | — | 628,216 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Bonds | $ | 24,476,528 | 80.2 | % | $ | 24,476,528 | $ | — | $ | 24,476,528 | 80.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stocks: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) | $ | 8,579 | 0.0 | % | $ | 8,579 | $ | — | $ | 8,579 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Stocks | $ | 8,579 | 0.0 | % | $ | 8,579 | $ | — | $ | 8,579 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial and miscellaneous (Unaffiliated) Other | 85,122 | 0.3 | 85,122 | — | 85,122 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent, Subsidiaries and Affiliates Other | 161,373 | 0.5 | 161,373 | — | 161,373 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks | $ | 246,495 | 0.8 | % | $ | 246,495 | $ | — | $ | 246,495 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Mortgages | 2,572,018 | 8.4 | 2,572,018 | — | 2,572,018 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mortgage Loans | $ | 2,631,708 | 8.6 | % | $ | 2,631,708 | $ | — | $ | 2,631,708 | 8.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash | $ | 117,710 | 0.4 | % | $ | 117,710 | $ | — | $ | 117,710 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Equivalents | 266,432 | 0.9 | 266,432 | — | 266,432 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Investments | 35,000 | 0.1 | 35,000 | — | 35,000 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments | $ | 419,142 | 1.4 | % | $ | 419,142 | $ | — | $ | 419,142 | 1.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Contract Loans | 1,523,587 | 5.1 | 1,522,059 | — | 1,522,059 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives | 217,376 | 0.7 | 217,376 | — | 217,376 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Invested Assets | 1,003,652 | 3.3 | 1,003,652 | — | 1,003,652 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables for Securities | 26,354 | 0.1 | 26,354 | — | 26,354 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-ins for Invested Assets | 10,015 | 0.0 | 10,015 | — | 10,015 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Invested Assets | $ | 30,563,438 | 100.0 | % | $ | 30,561,909 | $ | — | $ | 30,561,909 | 100.0 | % |