☒ | ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
☐ | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
Commission File Number 0-20355 | ||
A. Full title of the plan and the address of the plan, if different from that of the issuer named below: | ||
Costco 401(k) Retirement Plan | ||
B. Name of issuer of the securities held pursuant to the plan and the address of its principal executive office: |
Page | |||||
Financial Statements: | |||||
Supplementary Information: | |||||
Exhibits: | |||||
2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||||||||
Investments at fair value: | |||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corporation common stock | $ | 10,260,421 | $ | 8,450,171 | |||||||||||||||||||||||||
Common commingled trust funds | 6,250,834 | 5,368,077 | |||||||||||||||||||||||||||
Separately managed accounts | 3,354,012 | 2,815,472 | |||||||||||||||||||||||||||
Registered investment company funds | 1,895,869 | 1,602,636 | |||||||||||||||||||||||||||
Investments at contract value: | |||||||||||||||||||||||||||||
Fully benefit-responsive investment contracts | 1,543,736 | 1,381,266 | |||||||||||||||||||||||||||
Total investments | 23,304,872 | 19,617,622 | |||||||||||||||||||||||||||
Receivables: | |||||||||||||||||||||||||||||
Notes receivable from participants | 469,416 | 532,927 | |||||||||||||||||||||||||||
Employer contributions | 417,147 | 376,072 | |||||||||||||||||||||||||||
Total receivables | 886,563 | 908,999 | |||||||||||||||||||||||||||
Non-interest bearing cash | 1,770 | 1,437 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets available for benefits | $ | 24,193,205 | $ | 20,528,058 |
2020 | |||||||||||||||||||||||
Net investment income: | |||||||||||||||||||||||
Net appreciation of investments | $ | 4,166,352 | |||||||||||||||||||||
Interest | 35,266 | ||||||||||||||||||||||
Dividends | 416,018 | ||||||||||||||||||||||
Total net investment income | 4,617,636 | ||||||||||||||||||||||
Interest on notes receivable from participants | 26,415 | ||||||||||||||||||||||
Contributions to the Plan: | |||||||||||||||||||||||
Employee | 774,604 | ||||||||||||||||||||||
Employer | 489,526 | ||||||||||||||||||||||
Total contributions | 1,264,130 | ||||||||||||||||||||||
Distributions to participants and other | (2,243,034) | ||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets available for benefits | 3,665,147 | ||||||||||||||||||||||
Net assets available for benefits, beginning of year | 20,528,058 | ||||||||||||||||||||||
Net assets available for benefits, end of year | $ | 24,193,205 |
Years of service | Percentage vested | |||||||||||||||||||||||||
Under 2 years | 0% | |||||||||||||||||||||||||
2 years | 20% | |||||||||||||||||||||||||
3 years | 40% | |||||||||||||||||||||||||
4 years | 60% | |||||||||||||||||||||||||
5 years | 100% |
December 31, 2020: | Level 1 (in 000's) | ||||
Investments, at fair value: | |||||
Costco Wholesale Corporation common stock | $ | 10,260,421 | |||
Common commingled trust funds | 6,250,834 | ||||
Separately managed accounts | 3,354,012 | ||||
Registered investment company funds | 1,895,869 | ||||
Total investments in fair value hierarchy | $ | 21,761,136 |
December 31, 2019: | Level 1 (in 000's) | ||||
Investments, at fair value: | |||||
Costco Wholesale Corporation common stock | $ | 8,450,171 | |||
Common commingled trust funds | 5,368,077 | ||||
Separately managed accounts | 2,815,472 | ||||
Registered investment company funds | 1,602,636 | ||||
Total investments in fair value hierarchy | $ | 18,236,356 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registered investment company and common commingled trust funds: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds | New Perspective Fund R6 | ** | $ | 460,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO | Income Institutional | ** | 470,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | Retirement Balanced Trust H | ** | 27,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2005 Active Trust H | ** | 20,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2010 Active Trust H | ** | 45,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2015 Active Trust H | ** | 136,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2020 Active Trust H | ** | 424,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2025 Active Trust H | ** | 734,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2030 Active Trust H | ** | 821,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2035 Active Trust H | ** | 734,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2040 Active Trust H | ** | 855,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2045 Active Trust H | ** | 953,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2050 Active Trust H | ** | 601,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2055 Active Trust H | ** | 685,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2060 Active Trust H | ** | 208,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2065 Active Trust H | ** | 1,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price | TRP Ret 2020 Active Trust -Income H | ** | 1,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Extended Market Index Institutional | ** | 21,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Total International Stock Index DX Institutional | ** | 41,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Total Bond Market Index Fund Institutional | ** | 131,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Institutional Index, Plus | ** | 769,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total registered investment company and common commingled trust funds | 8,146,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separately managed accounts: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-Cap Growth Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acadia Healthcare Co. Inc. | Common Stock | ** | 9,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acadia Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc. | Common Stock | ** | 26,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AirBNB Inc. - Class A | Common Stock | ** | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaska Air Group Inc. | Common Stock | ** | 5,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Align Technology Inc. | Common Stock | ** | 6,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceutical Inc. | Common Stock | ** | 6,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameren Corporation | Common Stock | ** | 4,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphenol Corp. - Class A | Common Stock | ** | 6,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Technologies Inc. | Common Stock | ** | 7,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurant Inc. | Common Stock | ** | 10,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantor Inc. | Common Stock | ** | 15,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avery Dennison Corp. | Common Stock | ** | 11,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball Corp. | Common Stock | ** | 33,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentley Systems Inc. - Class B | Common Stock | ** | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill.com Holdings Inc. | Common Stock | ** | 3,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Knight Inc. | Common Stock | ** | 12,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston Beer Company Inc. - Class A | Common Stock | ** | 1,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Horizons Family Solutions | Common Stock | ** | 1,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions | Common Stock | ** | 5,670 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker Corp. | Common Stock | ** | 19,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Stores Inc. | Common Stock | ** | 21,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BWX Technologies Inc. | Common Stock | ** | 9,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Casey's General Stores Inc. | Common Stock | ** | 15,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalent Inc. | Common Stock | ** | 31,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE Global Markets Inc. | Common Stock | ** | 12,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceridian HCM Holding Inc. | Common Stock | ** | 16,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | Common Stock | ** | 12,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrix Systems Inc. | Common Stock | ** | 7,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognex Corp. | Common Stock | ** | 3,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colfax Corp. | Common Stock | ** | 12,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper Cos Inc./The | Common Stock | ** | 21,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corning Inc. | Common Stock | ** | 10,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Costar Group Inc. | Common Stock | ** | 16,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc. - Class A | Common Stock | ** | 7,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dentsply Sirona Inc. | Common Stock | ** | 3,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Docusign Inc. | Common Stock | ** | 18,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar General Corp. | Common Stock | ** | 17,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar Tree Inc. | Common Stock | ** | 13,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domino's Pizza Inc. | Common Stock | ** | 4,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Dash - Class A | Common Stock | ** | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Dash - Restricted Class A Lockup Shares | Common Stock | ** | 1,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Draftkings Inc. - Class A | Common Stock | ** | 3,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dun & Bradstreet Holdings Inc. | Common Stock | ** | 3,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc. | Common Stock | ** | 9,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegris Inc. | Common Stock | ** | 11,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equifax Inc. | Common Stock | ** | 13,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etsy Inc. | Common Stock | ** | 10,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eversource Energy | Common Stock | ** | 3,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exact Sciences Corp. | Common Stock | ** | 8,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exelixis Inc. | Common Stock | ** | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Below | Common Stock | ** | 3,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Five9 Inc. | Common Stock | ** | 3,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleetcor Technologies Inc. | Common Stock | ** | 15,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortive Corp. | Common Stock | ** | 12,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Payments Inc. | Common Stock | ** | 4,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GoHealth Inc. - Class A | Common Stock | ** | 1,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. | Common Stock | ** | 16,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hologic Inc. | Common Stock | ** | 37,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IAC/InterActive Corp. | Common Stock | ** | 8,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICU Medical Inc. | Common Stock | ** | 6,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEX Corp. | Common Stock | ** | 18,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEXX Laboratories Inc. | Common Stock | ** | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Incyte Corp. | Common Stock | ** | 11,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Inc. | Common Stock | ** | 23,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INPHI Corp | Common Stock | ** | 6,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionis Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 7,975 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JAND Inc. DBA Warby Parker - Class A | Common Stock | ** | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Hunt Transport Services Inc. | Common Stock | ** | 16,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemper Corp. | Common Stock | ** | 3,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc. | Common Stock | ** | 19,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR & Co. Inc. | Common Stock | ** | 10,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | Common Stock | ** | 12,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leidos Holdings Inc. | Common Stock | ** | 3,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lululemon Athletica Inc. | Common Stock | ** | 2,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MarketAxess Holdings Inc. | Common Stock | ** | 7,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriott International - Class A | Common Stock | ** | 6,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials | Common Stock | ** | 4,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Match Group Inc. | Common Stock | ** | 27,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim Integrated Products | Common Stock | ** | 15,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM Resorts International | Common Stock | ** | 11,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc. | Common Stock | ** | 29,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Molina Healthcare Inc. | Common Stock | ** | 4,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplan Corp. | Common Stock | ** | 4,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
National Instruments Corp. | Common Stock | ** | 10,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nCino Inc. | Common Stock | ** | 1,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences Inc. | Common Stock | ** | 5,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc. | Common Stock | ** | 11,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Corporation of America | Common Stock | ** | 4,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pershing Square Tontine Holdings Inc. - Class A | Common Stock | ** | 4,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD Inc. | Common Stock | ** | 3,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRA Health Sciences Inc. | Common Stock | ** | 13,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Procore Technologies Private Placement | Common Stock | ** | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC Inc. | Common Stock | ** | 2,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quidel Corp. | Common Stock | ** | 5,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | Common Stock | ** | 4,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reynolds Consumer Products Inc. | Common Stock | ** | 4,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivian Automotive Series D Convertible | Common Stock | ** | 3,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivian Automotive Series E Convertible | Common Stock | ** | 1,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roper Technologies Inc. | Common Stock | ** | 12,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross Stores Inc. | Common Stock | ** | 7,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM International Inc. | Common Stock | ** | 6,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seagen Inc. | Common Stock | ** | 11,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sealed Air Corp. | Common Stock | ** | 9,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SelectQuote | Common Stock | ** | 1,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sempra Energy | Common Stock | ** | 10,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyworks Solutions Inc. | Common Stock | ** | 11,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Finance (DBA Sofi) VC | Common Stock | ** | 2,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Splunk Inc. | Common Stock | ** | 11,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprouts Farmers Market Inc. | Common Stock | ** | 1,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS&C Technologies Holdings | Common Stock | ** | 4,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleflex Inc. | Common Stock | ** | 33,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminix Global Holdings Inc. | Common Stock | ** | 14,747 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Textron Inc. | Common Stock | ** | 21,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tradeweb Markets Inc.- Class A | Common Stock | ** | 10,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TransUnion | Common Stock | ** | 15,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TreeHouse Foods Inc. | Common Stock | ** | 5,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultragenyx Pharmaceutica Inc. | Common Stock | ** | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vail Resorts Inc. | Common Stock | ** | 10,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veeva Systems Inc. - Class A | Common Stock | ** | 15,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture Global LNG, Inc., Series B Private Placement | Common Stock | ** | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture Global LNG, Inc., Series C Private Placement | Common Stock | ** | 1,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc. | Common Stock | ** | 16,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VF Corp. | Common Stock | ** | 6,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Webster Financial Corp. | Common Stock | ** | 6,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services | Common Stock | ** | 7,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WEX Inc. | Common Stock | ** | 5,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XILINX Inc. | Common Stock | ** | 8,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZYNGA Inc. - Class A | Common Stock | ** | 8,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcon Inc. | Foreign Stock | ** | 8,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkermes PLC | Foreign Stock | ** | 5,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptiv PLC | Foreign Stock | ** | 17,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Argenx SE - ADR | Foreign Stock | ** | 8,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendis Pharma A/S - ADR | Foreign Stock | ** | 2,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlassian Corp. PLC - Class A | Foreign Stock | ** | 11,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Axis Capital Holdings LTD | Foreign Stock | ** | 7,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarivate PLC | Foreign Stock | ** | 17,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farfetch Ltd. - Class A | Foreign Stock | ** | 4,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IHS Markit LTD | Foreign Stock | ** | 8,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkland Lake Gold LTD | Foreign Stock | ** | 7,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell Technology Group LTD | Foreign Stock | ** | 23,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrigo Co. PLC | Foreign Stock | ** | 8,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotify Technology SA | Foreign Stock | ** | 11,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waste Connections Inc. | Foreign Stock | ** | 5,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JAND Inc DBA Warby Parker, Series AA Convertible | Preferred Stock | ** | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Procore Technologies Series B Convertible | Preferred Stock | ** | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roofoods (Deliveroo) Series G Convertible Preferred | Preferred Stock | ** | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roofoods Limited (Deliveroo) | Preferred Stock | ** | 2,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collective US Govt. STIF 5 BPS | Bond | ** | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peshing Square Tontine Holdings Inc. | Warrants | ** | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Treasury Reserve Fund | Money Market Securities | ** | 27,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Cap Value Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | Common Stock | ** | 3,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AES Corp. | Common Stock | ** | 1,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc. | Common Stock | ** | 2,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. - Class C | Common Stock | ** | 13,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameren Corporation | Common Stock | ** | 2,185 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American International Group | Common Stock | ** | 5,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | Common Stock | ** | 2,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthem Inc. | Common Stock | ** | 2,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | Common Stock | ** | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | Common Stock | ** | 6,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avery Dennison Corp. | Common Stock | ** | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp. | Common Stock | ** | 5,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Becton Dickinson and Co. | Common Stock | ** | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston Scientific Corp. | Common Stock | ** | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | Common Stock | ** | 5,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp. | Common Stock | ** | 1,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | Common Stock | ** | 4,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Centene Corp. | Common Stock | ** | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrix Systems Inc. | Common Stock | ** | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | Common Stock | ** | 1,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Danaher Corp. | Common Stock | ** | 7,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deere & Co./Co | Common Stock | ** | 5,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc. | Common Stock | ** | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc. | Common Stock | ** | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuPont De Nemours Inc. | Common Stock | ** | 1,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc. | Common Stock | ** | 1,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eli Lily & Co. | Common Stock | ** | 1,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entergy Corp | Common Stock | ** | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG Resources Inc. | Common Stock | ** | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equitable Holdings Inc. | Common Stock | ** | 3,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | Common Stock | ** | 2,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity National Info Services Inc. | Common Stock | ** | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | Common Stock | ** | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv Inc. | Common Stock | ** | 1,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeport-Mcmoran Inc. | Common Stock | ** | 1,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. | Common Stock | ** | 6,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Co. | Common Stock | ** | 4,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc. | Common Stock | ** | 2,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group | Common Stock | ** | 1,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc. | Common Stock | ** | 4,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. | Common Stock | ** | 2,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | Common Stock | ** | 1,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | Common Stock | ** | 5,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubbell Inc. | Common Stock | ** | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Paper Co. | Common Stock | ** | 4,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobs Engineering Group Inc. | Common Stock | ** | 2,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | Common Stock | ** | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | Common Stock | ** | 5,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc. | Common Stock | ** | 1,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft Heinz Co. | Common Stock | ** | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | Common Stock | ** | 1,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennar Corp. | Common Stock | ** | 1,174 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Nation Entertainment Inc. | Common Stock | ** | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsh & McLennan Cos. | Common Stock | ** | 1,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriott International Inc. - Class A | Common Stock | ** | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald's Corp. | Common Stock | ** | 2,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metlife Inc. | Common Stock | ** | 2,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM Resorts International | Common Stock | ** | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | Common Stock | ** | 3,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | Common Stock | ** | 9,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley | Common Stock | ** | 14,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextera Energy Inc. | Common Stock | ** | 9,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp. | Common Stock | ** | 4,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nvidia Corp. | Common Stock | ** | 2,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc. | Common Stock | ** | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Corp. Of America | Common Stock | ** | 5,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip Morris International | Common Stock | ** | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group | Common Stock | ** | 3,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PPG Industries Inc. | Common Stock | ** | 2,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Financial Group | Common Stock | ** | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prologis Inc. | Common Stock | ** | 7,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group | Common Stock | ** | 2,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | Common Stock | ** | 8,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell Automation Inc. | Common Stock | ** | 1,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roper Technologies Inc. | Common Stock | ** | 1,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross Stores Inc. | Common Stock | ** | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesfore.com Inc. | Common Stock | ** | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab (Charles) Corp. | Common Stock | ** | 3,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sempra Energy | Common Stock | ** | 5,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Co./The | Common Stock | ** | 3,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Copper Corp | Common Stock | ** | 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc. | Common Stock | ** | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stryker Corp. | Common Stock | ** | 2,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities Inc. | Common Stock | ** | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | Common Stock | ** | 1,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. | Common Stock | ** | 2,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | Common Stock | ** | 6,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Companies Inc. | Common Stock | ** | 2,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Travelers Companies Inc. | Common Stock | ** | 1,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | Common Stock | ** | 2,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service - Class B | Common Stock | ** | 2,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
United Rentals Inc. | Common Stock | ** | 2,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. | Common Stock | ** | 2,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa Inc. - Class A | Common Stock | ** | 1,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co./The | Common Stock | ** | 4,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. | Common Stock | ** | 2,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Welltower Inc. | Common Stock | ** | 1,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Westrock Co. | Common Stock | ** | 3,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weyerhauser Co. | Common Stock | ** | 2,852 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams Companies Inc. | Common Stock | ** | 2,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yum! Brands Inc. | Common Stock | ** | 4,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc. | Common Stock | ** | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Liquide SA | Foreign Stock | ** | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASML Holding NV-NY Reg. SHS | Foreign Stock | ** | 1,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bausch Health Companies Inc. | Foreign Stock | ** | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BHP Groups Ltd. - Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 1,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chubb Ltd. | Foreign Stock | ** | 2,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Covestro AG | Foreign Stock | ** | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson Controls International | Foreign Stock | ** | 2,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linde PLC | Foreign Stock | ** | 4,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | Foreign Stock | ** | 3,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | Foreign Stock | ** | 5,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | Foreign Stock | ** | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SE | Foreign Stock | ** | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collective US Govt. STIF 5 BPS | Bond | ** | 1,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Government Reserve Fund | Money Market Securities | ** | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Small-Cap Core Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 Devices Inc. | Common Stock | ** | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Place for Rover Inc PP | Common Stock | ** | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acadia Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleron Pharma Inc. | Common Stock | ** | 2,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accolade Inc. | Common Stock | ** | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptive Biotechnologies | Common Stock | ** | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ADT Inc. | Common Stock | ** | 1,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Advantage Solutions Inc. | Common Stock | ** | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings | Common Stock | ** | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agios Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 1,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Lease Corp. | Common Stock | ** | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcoa Corp. | Common Stock | ** | 1,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignment Healthcare Partners LP | Common Stock | ** | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allbirds Common Stock PP | Common Stock | ** | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allogene Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altimeter Growth Corp. | Common Stock | ** | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amedisys Inc. | Common Stock | ** | 4,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Campus Communities | Common Stock | ** | 2,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apellis Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcutis Biotherapeutics Inc. | Common Stock | ** | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Technologies Inc. | Common Stock | ** | 1,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvinas Inc. | Common Stock | ** | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurant Inc. | Common Stock | ** | 3,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atea Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Capital Bancshares | Common Stock | ** | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atricure Inc. | Common Stock | ** | 1,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avanos Medical Inc. | Common Stock | ** | 2,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avidity Biosciences Inc. | Common Stock | ** | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Axonics Inc. | Common Stock | ** | 547 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AZZ Inc. | Common Stock | ** | 2,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankunited Inc. | Common Stock | ** | 3,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellring Brands Inc. - Class A | Common Stock | ** | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BJ's Restaurants Inc. | Common Stock | ** | 2,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blueprint Medicines Corp. | Common Stock | ** | 2,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton Holding | Common Stock | ** | 2,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston Beer Company Inc. - Class A | Common Stock | ** | 8,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridge Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Horizons Family Solutions | Common Stock | ** | 2,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brink's Co./The | Common Stock | ** | 3,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker Corp. | Common Stock | ** | 3,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Burlington Stores Inc. | Common Stock | ** | 6,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BWX Technologies Inc. | Common Stock | ** | 1,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable One Inc. | Common Stock | ** | 6,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cactus Inc. - Class A | Common Stock | ** | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal-Maine Foods Inc. | Common Stock | ** | 2,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
California Water Service Grp. | Common Stock | ** | 1,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitol Federal Financial Inc. | Common Stock | ** | 1,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cara Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CareDx Inc. | Common Stock | ** | 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalent Inc. | Common Stock | ** | 5,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavco Industries Inc. | Common Stock | ** | 1,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE Global Markets Inc. | Common Stock | ** | 3,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerevel Therapeutics Holdings - Private Placement | Common Stock | ** | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceridian HCM Holding Inc. | Common Stock | ** | 4,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certara Inc. | Common Stock | ** | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chart Industries Inc. | Common Stock | ** | 4,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkr Inc. Private Placement | Common Stock | ** | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chesapeake Utilities Corp. | Common Stock | ** | 2,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuy's Holdings Inc. | Common Stock | ** | 1,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinemark Holdings Inc. | Common Stock | ** | 1,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Banking System Inc. | Common Stock | ** | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Healthcare Trust Inc. | Common Stock | ** | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Software Inc. | Common Stock | ** | 1,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Country Healthcare Inc. | Common Stock | ** | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfirst Bankshares Inc. | Common Stock | ** | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS Corp. | Common Stock | ** | 2,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubesmart | Common Stock | ** | 1,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubic Corp. | Common Stock | ** | 2,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Denny's Corp. | Common Stock | ** | 1,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Devon Energy Corp. | Common Stock | ** | 1,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc. | Common Stock | ** | 2,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimy Technology Group Inc. | Common Stock | ** | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogwood State Bank, Non-Voting, PP | Common Stock | ** | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogwood State Bank, Voting, PP | Common Stock | ** | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domitar Corp. | Common Stock | ** | 1,173 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc. | Common Stock | ** | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Shack Inc. | Common Stock | ** | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drill-Quip Inc. | Common Stock | ** | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Duck Creek Technologies Inc. | Common Stock | ** | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
East West Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 2,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EastGroup Properties Inc. | Common Stock | ** | 4,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Solutions Inc. | Common Stock | ** | 4,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enanta Pharmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Capital Group Inc. | Common Stock | ** | 1,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerpac Tool Group Corp. | Common Stock | ** | 2,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegris Inc. | Common Stock | ** | 7,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Bancshares Inc.- Class A | Common Stock | ** | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCO Technologies Inc. | Common Stock | ** | 3,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Euronet Worldwide Inc. | Common Stock | ** | 2,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FB Financial Corp. | Common Stock | ** | 2,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Signal Corp. | Common Stock | ** | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiesta Restaurant Group | Common Stock | ** | 1,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
First Bancshares Inc./MS | Common Stock | ** | 1,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust | Common Stock | ** | 1,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Below | Common Stock | ** | 1,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Five9 Inc. | Common Stock | ** | 5,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flame Biosciences, Inc. Private Placement | Common Stock | ** | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G1 Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation Bio Co. | Common Stock | ** | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentherm Inc. | Common Stock | ** | 2,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar Industries Inc. | Common Stock | ** | 3,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Blood Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 1,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Graco Inc. | Common Stock | ** | 2,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasshopper Bancorp Voting, PP | Common Stock | ** | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haliburton Co. | Common Stock | ** | 2,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanger Inc. | Common Stock | ** | 2,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanover Insurance Group Inc. | Common Stock | ** | 2,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haynes International Inc. | Common Stock | ** | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Helios Technologies Inc. | Common Stock | ** | 1,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Commerce Corp. | Common Stock | ** | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Financial Corp. | Common Stock | ** | 1,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage-Crystal Clean Inc. | Common Stock | ** | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HMS Holdings Corp. | Common Stock | ** | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Bancshares Inc. | Common Stock | ** | 2,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homology Medicines Inc. | Common Stock | ** | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huron Consulting Group Inc. | Common Stock | ** | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrofarm Holdings Group Inc. | Common Stock | ** | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICU Medical Inc. | Common Stock | ** | 2,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idacorp Inc. | Common Stock | ** | 2,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IGM Biosciences Inc. | Common Stock | ** | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inari Medical Inc. | Common Stock | ** | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Inc. | Common Stock | ** | 4,086 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Insmed Inc. | Common Stock | ** | 2,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intella Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investors Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 1,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iovance Biotherapeutics Inc. | Common Stock | ** | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
iRhythm Technologies Inc. | Common Stock | ** | 4,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jand Inc. DBA Warby Parker Class A Common | Common Stock | ** | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JBG Smith Properties | Common Stock | ** | 2,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
John Bean Technologies Corp. | Common Stock | ** | 3,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Knight-Swift Transportation | Common Stock | ** | 3,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Sciences Inc. | Common Stock | ** | 4,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kratos Defense & Security | Common Stock | ** | 2,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Landstar System Inc. | Common Stock | ** | 1,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corp. | Common Stock | ** | 6,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Oilfield Services - Class A | Common Stock | ** | 1,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Littelfuse Inc. | Common Stock | ** | 2,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Oak Bancshares Inc. | Common Stock | ** | 2,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnolia Oil & Gas Corp - Class A | Common Stock | ** | 1,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan Associates Inc. | Common Stock | ** | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matson Inc. | Common Stock | ** | 3,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meridian Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 1,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meritor Inc. | Common Stock | ** | 3,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa Laboratories Inc. | Common Stock | ** | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MGE Energy Inc | Common Stock | ** | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michaels Companies Inc./The | Common Stock | ** | 1,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesex Water Co. | Common Stock | ** | 1,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minerals Technologies Inc. | Common Stock | ** | 2,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Molina Healthcare Inc. | Common Stock | ** | 6,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monro Inc. | Common Stock | ** | 2,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MS Instruments Inc. | Common Stock | ** | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA Safety Inc. | Common Stock | ** | 1,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mueller Water Products Inc.- Class A | Common Stock | ** | 1,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
National Cinemedia Inc. | Common Stock | ** | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
National Instruments Corp. | Common Stock | ** | 3,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nCinco Inc. | Common Stock | ** | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nCinco Inc. Private placement | Common Stock | ** | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevro Corp. | Common Stock | ** | 2,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextera Energy Partners LP | Common Stock | ** | 1,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextier Oilfield Solutions Inc. | Common Stock | ** | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern Corp. | Common Stock | ** | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NuVasive Inc. | Common Stock | ** | 1,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Street Health Inc. | Common Stock | ** | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odonate Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ollie's Bargain Outlet Holdings | Common Stock | ** | 4,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
One Gas Inc. | Common Stock | ** | 3,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 1,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlet Medical Inc. | Common Stock | ** | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Premier Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 2,262 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papa John's Intl. Inc. | Common Stock | ** | 4,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parsons Corp. | Common Stock | ** | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pax Labs - Class A | Common Stock | ** | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paycom Software Inc. | Common Stock | ** | 3,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF Solutions Inc. | Common Stock | ** | 1,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennant Group Inc./The | Common Stock | ** | 1,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennymac Financial Services | Common Stock | ** | 3,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumbra Inc. | Common Stock | ** | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PGT Innovations Inc. | Common Stock | ** | 1,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Financial Partners | Common Stock | ** | 3,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Holdings Inc. | Common Stock | ** | 3,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRA Group Inc. | Common Stock | ** | 1,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Holdings Corp. | Common Stock | ** | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Holdings Corp. - Class A | Common Stock | ** | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prog Holdigns Inc. | Common Stock | ** | 3,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proofpoint Inc. | Common Stock | ** | 3,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Bancshares Inc. | Common Stock | ** | 2,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence Service Corp. | Common Stock | ** | 2,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PS Business Parks Inc./CA | Common Stock | ** | 3,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC Therapeutivs Inc. | Common Stock | ** | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulmonx Corp. | Common Stock | ** | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaker Chemical Corp. | Common Stock | ** | 3,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quidel Corp. | Common Stock | ** | 5,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius Health Inc. | Common Stock | ** | 1,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapt Theraputics Inc. | Common Stock | ** | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reata Pharmaceuticals Inc.- Class A | Common Stock | ** | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Robin Gourmet Burgers | Common Stock | ** | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regency Centers Corp. | Common Stock | ** | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Replimune Group Inc. | Common Stock | ** | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc. | Common Stock | ** | 2,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RH | Common Stock | ** | 2,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivian Automotive Ser D CV | Common Stock | ** | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivian Automotive Ser E CVT PFD ST | Common Stock | ** | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rush Enterprises Inc. - Class A | Common Stock | ** | 2,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Insurance Group Inc. | Common Stock | ** | 1,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saia Inc. | Common Stock | ** | 2,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanderson Farms Inc. | Common Stock | ** | 2,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Spring Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 1,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scholar Rock Holding Corp. | Common Stock | ** | 1,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seacoast Banking Corp./FL | Common Stock | ** | 2,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seagan Inc. | Common Stock | ** | 1,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seer Inc. | Common Stock | ** | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selective Insurance Group | Common Stock | ** | 3,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SelectQuote Inc. | Common Stock | ** | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Semtech Corp. | Common Stock | ** | 1,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Titan Inc. Private Placement | Common Stock | ** | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Signature Bank | Common Stock | ** | 2,894 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siteone Landscape Supply Inc. | Common Stock | ** | 5,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SJW Group | Common Stock | ** | 2,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline Champion Corp. | Common Stock | ** | 1,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Corp. | Common Stock | ** | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
South State Corp. | Common Stock | ** | 3,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwest Gas Holdings Inc. | Common Stock | ** | 3,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SPX Corp. | Common Stock | ** | 1,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS&C Technologies Holdings | Common Stock | ** | 4,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
State Auto Financial Corp. | Common Stock | ** | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepstone Group Inc. - Class A | Common Stock | ** | 2,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterling Bancorp Inc. | Common Stock | ** | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Madden Ltd. | Common Stock | ** | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoneridge Inc. | Common Stock | ** | 1,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Education Inc. | Common Stock | ** | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc. | Common Stock | ** | 5,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminix Global Holdings Inc. | Common Stock | ** | 1,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetra Tech Inc. | Common Stock | ** | 1,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TG Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapeuticsmd Inc. | Common Stock | ** | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermon Group Holdings Inc. | Common Stock | ** | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toast Inc. Private Placement | Common Stock | ** | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toro Co. | Common Stock | ** | 2,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treehouse Foods Inc. | Common Stock | ** | 2,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tri Pointe Group Inc. | Common Stock | ** | 1,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricida Inc. | Common Stock | ** | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning Point Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 1,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Physical Therapy Inc. | Common Stock | ** | 2,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Common Stock | ** | 4,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Upwork Inc. | Common Stock | ** | 3,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UTZ Brands Inc. | Common Stock | ** | 1,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture Global LNG, Inc., Series B | Common Stock | ** | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture Global LNG, Inc., Series C | Common Stock | ** | 1,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vroom Inc. | Common Stock | ** | 2,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Webster Financial Corp. | Common Stock | ** | 1,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Alliance Bancorp | Common Stock | ** | 3,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Workiva Inc. | Common Stock | ** | 1,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xencor Inc. | Common Stock | ** | 1,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Inc. | Common Stock | ** | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentalis Phrmaceuticals Inc. | Common Stock | ** | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zynga Inc.-Class A | Common Stock | ** | 2,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abcam PLC - Sponsor ADR | Foreign Stock | ** | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Argenx SE - ADR | Foreign Stock | ** | 4,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendis Pharma A/S - ADR | Foreign Stock | ** | 5,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Axis Capital Holdings LTD | Foreign Stock | ** | 2,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluescape Opportunites ACQ | Foreign Stock | ** | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarivate PLC | Foreign Stock | ** | 4,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer Modelling Group LTD | Foreign Stock | ** | 344 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellium SE | Foreign Stock | ** | 2,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crispr Therapeutics AG | Foreign Stock | ** | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descartes Systems Grp./The | Foreign Stock | ** | 4,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERO Copper Corp. | Foreign Stock | ** | 2,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Essent Group LTD | Foreign Stock | ** | 2,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstService Corp. | Foreign Stock | ** | 5,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagship Communities REIT UT | Foreign Stock | ** | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Franco-Nevada Corp. | Foreign Stock | ** | 1,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend Biotech Corp. ADR | Foreign Stock | ** | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiragtx Holdings PLC | Foreign Stock | ** | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomad Foods LTD | Foreign Stock | ** | 1,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Star Resources LTD | Foreign Stock | ** | 3,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novanta Inc. | Foreign Stock | ** | 4,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchard Therapeutics PLC | Foreign Stock | ** | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Inc. | Foreign Stock | ** | 1,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | Foreign Stock | ** | 1,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seven Generations Energy | Foreign Stock | ** | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoneco LTD | Foreign Stock | ** | 1,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
West Fraser Timber Co. LTD | Foreign Stock | ** | 2,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1stdibs.com, Inc., Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Place For Rover, Inc. | Preferred Stock | ** | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allbirds, Inc. Series A Convertible | Preferred Stock | ** | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allbirds, Inc. Series B Convertible | Preferred Stock | ** | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allbirds, Inc. Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allbirds, Inc. Series Seed Convertible | Preferred Stock | ** | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Health Series E Convertible | Preferred Stock | ** | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caris Life Sciences Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cava Group Series E Convertible | Preferred Stock | ** | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkr, Inc. Series C Convertible Private Placement | Preferred Stock | ** | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkr, Inc. Series D Convertible Private Placement | Preferred Stock | ** | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Convoy Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Convoy Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmers Business Network | Preferred Stock | ** | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexe Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haul Hun Series B Convertible | Preferred Stock | ** | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Honor Technology Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jand Inc., DBA Warby Parker | Preferred Stock | ** | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jand Inc. DBA Warby Parker Series E Convertible | Preferred Stock | ** | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
National Resilience | Preferred Stock | ** | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuro Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roofoods Limited (Deliveroo) Series G Convertible | Preferred Stock | ** | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roofoods Limited (Deliveroo) | Preferred Stock | ** | 1,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seer Class A Common Lockup | Preferred Stock | ** | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seismic Software Series E Convertible | Preferred Stock | ** | 424 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seismic Software Series F Convertible | Preferred Stock | ** | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicetitan, Inc., Series A-1 Convertible | Preferred Stock | ** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicetitan, Inc., Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toast Inc. Series B Convertible | Preferred Stock | ** | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toast Inc. Series D Convertible, Private Placement | Preferred Stock | ** | 2,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toast Inc. Series F Convertible | Preferred Stock | ** | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xometry, Inc. Series A-2 Convertible | Preferred Stock | ** | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xometry, Inc. Series B Convertible | Preferred Stock | ** | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xometry, Inc. Series C Convertible | Preferred Stock | ** | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xometry, Inc. Series D Convertible | Preferred Stock | ** | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xometry, Inc. Series E Convertible | Preferred Stock | ** | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xometry, Inc. Series Seed-1 Convertible | Preferred Stock | ** | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collective US Govt. STIF 5 BPS | Bond | ** | 1,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Treasury Reserve Fund | Money Market Securities | ** | 4,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Advatange Solutions Inc. | Warrants | ** | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasshopper Bancorp WTS Inc. | Warrants | ** | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UTZ Brands Inc. | Warrants | ** | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Equity Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFLAC Inc. | Common Stock | ** | 3,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mettler-Toledo International | Common Stock | ** | 2,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AAC Technologies H-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 1,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ABB LTD-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adecco Group AG-Reg.-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Liquide-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz SE-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc.-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AXA -Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 4,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancolombia S.A.-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BASF SE-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BHP Group LTD-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas-ADR | Foreign Stock | ** | 3,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
British American Tobacco-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compass Group PLC-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Continental AG-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Credicorp Ltd. | Foreign Stock | ** | 2,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CSL LTD-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dassault Systemes S-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 1,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diageo PLC-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB ASA-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge Inc. | Foreign Stock | ** | 2,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanuc Corp.-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 1,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co.-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Givaudan-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Fin Banorte-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 5,033 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkel KGaA-Sponsored ADR PFD | Foreign Stock | ** | 2,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Oil LTD | Foreign Stock | ** | 3,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JGC Corp.-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 1,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kering-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Komatsu LTD -Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubota Corp.-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L'oreal-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTN Group LTD-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Muenchener Rueck-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nestle SA-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitto Denko Corp.-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novartis AG-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo-Nordisk A/S-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orix-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan Pacific International Holdings | Foreign Stock | ** | 2,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prudential PLC-ADR | Foreign Stock | ** | 3,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roche Holdings LTD-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell-Sponsored ADR-B | Foreign Stock | ** | 3,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryanair Holdings PLC-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik AB-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SAP SE-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens AG-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore Telecommunication-ADR | Foreign Stock | ** | 1,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sysmex Corp.-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Electron LTD-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | Foreign Stock | ** | 2,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
United Overseas Bank-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 3,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen AG-Unsponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Walmart De Mexico-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodside Petroleum-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WPP PLC-Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 2,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Federated Government Obligations Fund | Money Market Securities | ** | 2,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Cap Growth Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abiomed Inc. | Common Stock | ** | 21,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc. | Common Stock | ** | 22,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | Common Stock | ** | 37,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Align Technology Inc. | Common Stock | ** | 31,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | Common Stock | ** | 42,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | Common Stock | ** | 22,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomarin Pharmaceutical Inc | Common Stock | ** | 8,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | Common Stock | ** | 30,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | Common Stock | ** | 23,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Costar Group Inc. | Common Stock | ** | 11,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp. | Common Stock | ** | 16,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estee Lauder Companies - Class A | Common Stock | ** | 14,245 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exact Sciences Corp. | Common Stock | ** | 27,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook Inc.-Class A | Common Stock | ** | 41,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEXX Laboratories Inc. | Common Stock | ** | 30,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumina Inc. | Common Stock | ** | 22,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | Common Stock | ** | 26,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Match Group Inc. | Common Stock | ** | 16,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI Inc. | Common Stock | ** | 27,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nike Inc.- Class B | Common Stock | ** | 36,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nvidia Corp. | Common Stock | ** | 33,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paypal Holdings Inc. | Common Stock | ** | 37,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roku Inc. | Common Stock | ** | 8,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce.com Inc. | Common Stock | ** | 28,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarepta Therapeutics Inc. | Common Stock | ** | 15,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicenow Inc. | Common Stock | ** | 37,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. | Common Stock | ** | 18,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Splunk Inc. | Common Stock | ** | 25,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Square Inc.- Class A | Common Stock | ** | 21,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Companies Inc. | Common Stock | ** | 18,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | Common Stock | ** | 17,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. | Common Stock | ** | 26,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa Inc.- Class A Shares | Common Stock | ** | 36,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
New Oriental Education - Sponsored ADR | Foreign Stock | ** | 36,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trane Technologies PLC | Foreign Stock | ** | 21,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreyfus Treasury & Agency Cash Mgnt. # 521 | Money Market Security | ** | 10,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total separately managed accounts | 3,354,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fully Benefit-Responsive Contracts: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Preservation Portfolio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Reserve Inv Fund | Mutual and Trust Fund | ** | 64,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Short Term Common: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
American General Life | Mutual and Trust Fund | ** | 72,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass Mutual SIC | Mutual and Trust Fund | ** | 83,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prudential Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 82,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 61,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Life Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 82,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 74,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NY Life Bldg Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 83,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transamerica Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 76,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Life | Mutual and Trust Fund | ** | 62,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Int Term Common: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass Mutual SIC | Mutual and Trust Fund | ** | 88,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prudential Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 87,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 114,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Life Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 87,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American General Life | Mutual and Trust Fund | ** | 47,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 48,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NY Life Bldg Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 88,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transamerica Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 49,894 |
(a) (b) Identity of issuer, borrower, lessor, or similar party | (c) Description of investment | (d) Cost | (e) Current value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Life | Mutual and Trust Fund | ** | 115,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* T. Rowe Price Managed Bond: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass Mutual SIC | Mutual and Trust Fund | ** | 9,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prudential Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 8,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 9,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Life Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 8,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American General Life | Mutual and Trust Fund | ** | 6,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 6,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NY Life Bldg Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 9,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transamerica Building Block Trust | Mutual and Trust Fund | ** | 6,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Life | Mutual and Trust Fund | ** | 9,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fully Benefit-Responsive Contracts | 1,543,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Costco Wholesale Corporation | Common stock | ** | 10,260,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | 23,304,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Participant loans | Interest rates of 4.25% to 11.50% maturing through 2036 | __ | 469,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 23,774,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Indicates a party-in-interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Information is not required as investments are participant directed |
COSTCO 401(k) RETIREMENT PLAN | |||||||||||
June 24, 2021 | By: | /s/ PATRICK J. CALLANS | |||||||||
Date | Patrick J. Callans Executive Vice President Costco Wholesale Corporation |