NPORT-EX 2 SIT_Schedule_F.htm SCHEDULE F FOR VALIDATION PURPOSES ONLY - [187512.TX]

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Equity Fund

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK — 96.5%

     

Argentina — 0.2%

     

MercadoLibre Inc *

     6,171          $ 9,613  
     

 

 

 

Australia — 2.4%

     

Australia & New Zealand Banking Group Ltd

     382,365        8,081  

BlueScope Steel Ltd

     896,249        14,776  

CSL Ltd

     50,065        10,719  

CSR Ltd

     792,249        3,426  

Fortescue Metals Group Ltd

     1,702,688        29,835  

James Hardie Industries PLC ADR *

     9,012        308  

Orora Ltd

     1,270,565        3,176  

Rio Tinto Ltd

     191,479        18,205  

South32 Ltd

         7,692,615        16,922  

Westpac Banking Corp

     447,956        8,680  
     

 

 

 

                114,128  
     

 

 

 

Austria — 0.3%

     

ANDRITZ AG

     72,724        4,086  

OMV AG

     63,838        3,631  

Verbund AG, Cl A

     58,369        5,375  

voestalpine AG

     21,087        859  
     

 

 

 

        13,951  
     

 

 

 

Belgium — 0.2%

     

Etablissements Franz Colruyt NV

     83,113        4,648  

Groupe Bruxelles Lambert SA

     37,508        4,197  

Umicore SA

     27,872        1,702  
     

 

 

 

        10,547  
     

 

 

 

Brazil — 0.1%

     

Magazine Luiza SA *

     1,301,100        5,484  
     

 

 

 

Canada — 1.8%

     

Air Canada, Cl A *

     781,200        16,087  

Alimentation Couche-Tard Inc, Cl B

     40,800        1,501  

Birchcliff Energy Ltd

     139,860        587  

BRP Inc

     17,900        1,402  

Canadian Natural Resources Ltd

     78,800        2,864  

Canadian Pacific Railway Ltd

     160,990        12,382  

Canfor Corp *

     120,381        2,757  

Cascades Inc

     149,184        1,838  

CI Financial Corp

     146,500        2,691  

Empire Co Ltd, Cl A

     125,100        3,950  

goeasy Ltd

     2,600        333  

Intertape Polymer Group Inc

     98,500        2,286  

Magna International Inc, Cl A

     203,209        18,834  

Onex Corp

     125,094        9,093  

Russel Metals Inc

     31,084        850  

Stella-Jones Inc

     58,300        2,101  

Tourmaline Oil Corp

     52,800        1,511  

Transcontinental Inc, Cl A

     54,873        1,032  

Viemed Healthcare Inc *

     48,900        351  
     

 

 

 

        82,450  
     

 

 

 

China — 0.8%

     

Beijing Capital International Airport Co Ltd, Cl H *

     7,930,000        5,259  

Shenzhou International Group Holdings Ltd

     293,500        7,411  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Tencent Holdings Ltd

     105,300          $ 7,919  

Vipshop Holdings Ltd ADR *

     862,459        17,318  
     

 

 

 

        37,907  
     

 

 

 

Denmark — 2.8%

     

Ambu A/S, Cl B

     150,825        5,799  

AP Moller - Maersk A/S, Cl B

     6,827        19,625  

Carlsberg AS, Cl B

     31,574        5,886  

Danske Bank A/S

     32,164        566  

DSV PANALPINA A/S

     75,205        17,540  

GN Store Nord AS

     45,662        3,989  

H Lundbeck A/S

     91,125        2,899  

Jyske Bank A/S *

     48,296        2,337  

Novo Nordisk A/S, Cl B

     468,381        39,245  

Orsted AS

     67,697        9,501  

Pandora A/S *

     82,175        11,047  

ROCKWOOL International A/S, Cl B

     3,026        1,473  

Royal Unibrew A/S

     5,526        704  

Vestas Wind Systems A/S

     263,222        10,276  
     

 

 

 

                130,887  
     

 

 

 

Finland — 0.9%

     

Fortum Oyj

     52,402        1,445  

Kesko Oyj, Cl B

     135,892        5,020  

Kone Oyj, Cl B

     183,717        14,990  

Neste Oyj

     146,007        8,942  

Orion Oyj, Cl B

     248,353        10,676  
     

 

 

 

        41,073  
     

 

 

 

France — 12.7%

     

Air Liquide SA

     138,660        24,281  

Airbus SE *

     157,473        20,251  

Alstom SA

     196,633        9,931  

AXA SA

     1,453,489        36,861  

BioMerieux

     23,803        2,766  

BNP Paribas SA

     196,837        12,342  

Bollore SA

     3,938,473        21,111  

Carrefour SA

     1,575,024        30,978  

Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Cl B

     13,356        2,130  

Credit Agricole SA

     1,886,417        26,429  

Criteo SA ADR *

     60,571        2,740  

Danone SA

     585,348        41,213  

Engie SA

     1,660,201        22,748  

Eurazeo SE

     21,824        1,902  

Eurofins Scientific SE

     155,736        17,804  

Ipsen SA

     62,682        6,521  

IPSOS

     18,645        786  

L’Oreal SA

     20,274        9,035  

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

     17,957        14,083  

Orange SA

     1,091,000        12,440  

Orpea SA

     4,250        541  

Pernod Ricard SA

     81,055        17,994  

Publicis Groupe SA

     505,882        32,360  

Rexel SA *

     312,272        6,532  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Sanofi

     558,824          $ 58,557  

Sartorius Stedim Biotech

     43,901        20,768  

Schneider Electric SE

     59,545        9,369  

Societe Generale SA

     470,748        13,878  

Sodexo SA *

     166,500        15,540  

Stellantis NV *

     1,473,319        28,899  

Thales SA

     206,297        21,049  

TotalEnergies SE (A)

     559,336        25,309  

Ubisoft Entertainment SA *

     84,601        5,923  

Valeo

     132,447        3,985  

Vinci SA

     104,076        11,107  

Vivendi SE (A)

     238,120        8,000  

Wendel SE

     30,167        4,057  
     

 

 

 

        600,220  
     

 

 

 

Germany — 8.7%

     

adidas AG

     70,282        26,163  

Aroundtown SA (A)

     202,832        1,583  

BASF SE

     314,067        24,746  

Bayer AG

     161,717        9,821  

Bayerische Motoren Werke AG

     188,917        20,009  

BioNTech SE ADR *

     33,200        7,433  

Carl Zeiss Meditec AG

     50,735        9,804  

Continental AG *

     61,690        9,070  

Daimler AG

     346,949        30,982  

Deutsche Bank AG *

     1,092,915        14,239  

Deutsche Boerse AG

     56,709        9,899  

Deutsche Post AG

     416,701        28,345  

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA

     323,050        26,833  

GEA Group AG

     88,914        3,602  

Hamburger Hafen und Logistik AG

     14,977        377  

HeidelbergCement AG

     40,133        3,443  

Infineon Technologies AG

     373,982        14,999  

KION Group AG

     208,559        22,230  

Linde PLC

     33,762        9,743  

Merck KGaA

     111,197        21,323  

Rheinmetall AG

     42,432        4,192  

RWE AG

     659,504        23,901  

SAP SE

     331,362        46,700  

Siemens AG

     254,197        40,280  

zooplus AG *

     5,648        1,830  
     

 

 

 

                411,547  
     

 

 

 

Hong Kong — 1.9%

     

AIA Group Ltd

     870,000        10,811  

ASM Pacific Technology Ltd

     49,000        664  

Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd *

     2,440,000        16  

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd

     991,400        2,265  

CK Asset Holdings Ltd

     83,500        576  

Hong Kong & China Gas Co Ltd

     671,650        1,043  

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd

     303,994        18,116  

Link REIT ‡

     93,300        904  

Sands China Ltd *

     2,329,200        9,808  

SJM Holdings Ltd *

     21,616,340        23,604  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Techtronic Industries Co Ltd

     502,500          $ 8,774  

WH Group Ltd

     5,599,000        5,032  

Wuxi Biologics Cayman Inc *

     522,598        9,576  
     

 

 

 

        91,189  
     

 

 

 

India — 0.2%

     

HDFC Bank Ltd ADR

     118,035        8,631  
     

 

 

 

Indonesia — 0.1%

     

Bank Mandiri Persero Tbk PT

     12,636,900        5,142  
     

 

 

 

Ireland — 1.0%

     

Experian PLC

     244,554        9,412  

ICON PLC *

     132,510        27,391  

Ryanair Holdings PLC ADR *

     101,817        11,018  
     

 

 

 

        47,821  
     

 

 

 

Israel — 1.0%

     

Bank Hapoalim BM *

     1,575,374        12,647  

Bank Leumi Le-Israel BM *

     2,466,490        18,742  

Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd*

     619,676        675  

Check Point Software Technologies Ltd *

     53,327        6,193  

FIBI Holdings Ltd *

     17,608        659  

First International Bank Of Israel Ltd/The *

     50,557        1,620  

Isracard Ltd *

             

Israel Discount Bank Ltd, Cl A *

     273,744        1,304  

Mizrahi Tefahot Bank Ltd *

     82,408        2,539  
     

 

 

 

        44,379  
     

 

 

 

Italy — 3.0%

     

Assicurazioni Generali SpA

     397,365        7,966  

Azimut Holding SpA

     89,617        2,177  

Banca Mediolanum SpA

     299,871        2,917  

Buzzi Unicem SpA

     48,769        1,294  

CNH Industrial NV

     1,388,131        22,923  

De’ Longhi SpA

     14,333        624  

DiaSorin SpA

     20,052        3,793  

Enel SpA

     2,648,911        24,603  

Eni SpA

     60,733        740  

EXOR NV

     42,748        3,425  

Ferrari NV

     40,094        8,273  

FinecoBank Banca Fineco SpA *

     570,224        9,941  

La Doria SpA

     11,734        265  

Mediaset SpA *(A)

     360,579        1,302  

Moncler SpA

     82,186        5,561  

Nexi SpA *

     302,567        6,642  

Stellantis NV *

     179,252        3,519  

Tenaris SA

     445,121        4,852  

UniCredit SpA

     2,596,478        30,638  
     

 

 

 

                141,455  
     

 

 

 

Japan — 16.6%

     

77 Bank Ltd/The

     67,964        746  

Advantest Corp

     160,800        14,502  

AEON Financial Service Co Ltd

     188,200        2,220  

Ajinomoto Co Inc

     129,700        3,370  

Asahi Group Holdings Ltd

     205,800        9,625  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Asahi Kasei Corp

     63,800        $ 702  

ASKUL Corp

     101,000        1,576  

Bridgestone Corp

     556,900        25,364  

Brother Industries Ltd

     62,600        1,250  

Canon Inc (A)

     129,500        2,932  

Canon Marketing Japan Inc

     92,900        2,162  

Capcom Co Ltd

     371,000        10,864  

Credit Saison Co Ltd

     39,200        478  

CyberAgent Inc

     474,500        10,196  

Dai-ichi Life Holdings Inc

     32,900        603  

Daito Trust Construction Co Ltd

     78,800        8,626  

Daiwa House Industry Co Ltd

     252,500        7,587  

Daiwa Securities Group Inc

     108,300        595  

DeNA Co Ltd *

     14,900        317  

Denso Corp

     139,800        9,546  

Disco Corp

     17,300        5,292  

FANUC Corp

     77,600        18,734  

Fujitsu Ltd

     224,005        41,980  

Glory Ltd

     84,500        1,753  

GungHo Online Entertainment Inc *

     48,700        970  

H.U. Group Holdings Inc

     30,700        792  

Hakuhodo DY Holdings Inc

     117,100        1,819  

Hitachi Ltd

     414,367        23,748  

Iida Group Holdings Co Ltd

     92,600        2,386  

Isuzu Motors Ltd

     55,700        736  

ITOCHU Corp

     245,400        7,075  

Japan Exchange Group Inc

     412,542        9,181  

Japan Post Holdings Co Ltd

     46,800        384  

Japan Tobacco Inc (A)

     95,400        1,804  

Kao Corp

     268,700        16,547  

KDDI Corp

     435,900        13,608  

Keyence Corp

     16,800        8,487  

Kirin Holdings Co Ltd

     240,000        4,684  

Kokuyo Co Ltd

     221,300        3,459  

Konami Holdings Corp

     11,700        703  

Konica Minolta Inc

     129,100        714  

K’s Holdings Corp

     252,100        2,901  

Lasertec Corp

     52,800        10,271  

Lawson Inc

     162,900        7,544  

Mazda Motor Corp

     207,900        1,956  

Mitsubishi Chemical Holdings Corp

     125,900        1,059  

Mitsubishi Electric Corp

     1,083,600        15,743  

Mitsubishi Estate Co Ltd

     4,900        79  

Mitsubishi Heavy Industries Ltd

     66,600        1,962  

Mixi Inc

     114,700        3,028  

Mizuno Corp

     41,500        883  

MS&AD Insurance Group Holdings Inc

     120,000        3,468  

Murata Manufacturing Co Ltd

     313,700        23,973  

Nihon Kohden Corp

     11,400        326  

Nihon Unisys Ltd

     148,700        4,475  

Nikon Corp

     513,800        5,486  

Nintendo Co Ltd

     39,100        22,765  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Nippon Steel Corp

     69,200          $ 1,168  

Nippon Telegraph & Telephone Corp

     556,200        14,505  

Nitori Holdings Co Ltd

     33,800        5,987  

Nitto Denko Corp

     61,600        4,601  

Nomura Holdings Inc

     2,015,100        10,309  

Okuwa Co Ltd

     63,100        618  

ORIX Corp

     546,266        9,226  

Otsuka Corp

     83,300        4,376  

Panasonic Corp

     1,735,500        20,101  

PeptiDream Inc *

     193,600        9,506  

Persol Holdings Co Ltd

     112,300        2,221  

Rakuten Group Inc *

     790,058        8,926  

Recruit Holdings Co Ltd

     183,993        9,068  

Rinnai Corp

     5,600        533  

Rohto Pharmaceutical Co Ltd

     15,300        412  

Ryohin Keikaku Co Ltd

     945,200        19,842  

Sankyo Co Ltd

     141,700        3,622  

Sanwa Holdings Corp

     178,600        2,195  

SBI Holdings Inc/Japan (A)

     390,931        9,256  

Secom Co Ltd

     63,000        4,793  

Seiko Epson Corp

     16,100        283  

Sekisui House Ltd

     135,300        2,778  

Seven & i Holdings Co Ltd

     435,900        20,803  

Sharp Corp/Japan *

     175,900        2,905  

Shimamura Co Ltd

     57,900        5,561  

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

     90,249        15,108  

Shiseido Co Ltd

     78,700        5,794  

SoftBank Group Corp

     52,200        3,657  

Sompo Holdings Inc

     245,000        9,064  

Sony Group Corp

     92,300        8,994  

Sony Group Corp ADR

     239,616        23,295  

Sumitomo Chemical Co Ltd

     126,100        669  

Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd

     101,000        2,118  

Sumitomo Forestry Co Ltd

     40,300        739  

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

     1,161,200        40,070  

Sumitomo Rubber Industries Ltd

     204,900        2,830  

Sysmex Corp

     62,000        7,374  

T&D Holdings Inc

     579,500        7,498  

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

     810,500        27,158  

TDK Corp

     12,600        1,531  

Teijin Ltd

     168,500        2,570  

TIS Inc

     160,400        4,100  

Tokyo Electron Ltd

     35,353        15,315  

Tokyo Seimitsu Co Ltd

     10,600        480  

Tomy Co Ltd

     133,700        1,147  

Toshiba Corp

     130,600        5,654  

Toyo Suisan Kaisha Ltd

     8,700        335  

Toyota Industries Corp

     174,678        15,124  

Universal Entertainment *

     396,253        8,797  

Yamada Holdings Co Ltd

     1,013,900        4,686  

Yamaha Motor Co Ltd

     68,600        1,867  

Yamazaki Baking Co Ltd

     44,100        622  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Z Holdings Corp

     2,012,019          $ 10,094  

ZOZO Inc

     60,900        2,071  
     

 

 

 

        786,392  
     

 

 

 

Jordan — 0.1%

     

Hikma Pharmaceuticals PLC

     120,861        4,084  
     

 

 

 

Malta — 0.0%

     

BGP Holdings *(B)

     198,683         
     

 

 

 

Mexico — 0.9%

     

Arca Continental SAB de CV

     2,744,250        15,900  

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR

     281,505        23,790  

Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Cl O

     665,083        4,288  
     

 

 

 

                43,978  
     

 

 

 

Netherlands — 5.8%

     

Adyen NV *

     2,864        6,998  

Akzo Nobel NV

     424,527        52,459  

ArcelorMittal SA

     450,708        13,817  

ASM International NV

     5,695        1,871  

ASML Holding NV

     68,124        46,809  

ASR Nederland NV

     160,858        6,217  

BE Semiconductor Industries NV

     19,785        1,679  

ING Groep NV

     758,790        10,024  

James Hardie Industries PLC *

     128,283        4,360  

Koninklijke Ahold Delhaize NV

     1,529,539        45,474  

Koninklijke DSM NV

     51,437        9,601  

Koninklijke Philips NV

     249,506        12,365  

PostNL NV

     1,207,552        6,547  

Prosus NV

     93,488        9,143  

Randstad NV

     209,833        16,050  

RELX PLC

     266,755        7,112  

Wolters Kluwer NV

     249,527        25,070  
     

 

 

 

        275,596  
     

 

 

 

New Zealand — 0.0%

     

Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd

     23,275        506  

Fletcher Building Ltd

     79,636        421  

Mainfreight Ltd

     5,727        308  
     

 

 

 

        1,235  
     

 

 

 

Norway — 0.0%

     

Norsk Hydro ASA

     82,251        525  
     

 

 

 

Peru — 0.1%

     

Credicorp Ltd *

     37,750        4,572  
     

 

 

 

Poland — 0.0%

     

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA

     178,350        313  
     

 

 

 

Saudi Arabia — 0.5%

     

Bank AlBilad *

     80,939        792  

Rabigh Refining & Petrochemical Co *

     428,522        2,685  

Saudi Basic Industries Corp

     552,353        17,938  

Saudi Industrial Investment Group

     105,734        987  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Saudi Kayan Petrochemical Co *

     474,940          $ 2,287  
     

 

 

 

        24,689  
     

 

 

 

Singapore — 0.3%

     

DBS Group Holdings Ltd

     372,800        8,268  

Golden Agri-Resources

     2,198,400        376  

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

     301,900        2,684  

Wilmar International Ltd

     190,300        637  
     

 

 

 

        11,965  
     

 

 

 

South Africa — 0.1%

     

DataTec Ltd

     100,188        193  

Investec PLC (A)

     416,323        1,665  
     

 

 

 

        1,858  
     

 

 

 

South Korea — 2.9%

     

AMOREPACIFIC Group

     7,012        399  

BNK Financial Group Inc

     691,155        4,744  

Hana Financial Group Inc

     90,133        3,686  

Kangwon Land Inc *

     761,631        18,193  

Kolon Industries Inc

     15,690        1,126  

KT Corp ADR

     100,388        1,400  

LG Electronics Inc

     112,632        16,352  

Samsung Electronics Co Ltd

     491,920        35,251  

SK Hynix Inc

     296,195        33,535  

SK Telecom Co Ltd

     84,160        23,914  
     

 

 

 

        138,600  
     

 

 

 

Spain — 2.6%

     

Aena SME SA *

     91,663        15,034  

Amadeus IT Group SA, Cl A *

     710,221        49,962  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA *

     2,186,318        13,555  

Banco Santander SA *

     3,590,728        13,710  

CaixaBank SA (A)

     4,548,883        13,993  

Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA

     57,814        1,189  

Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA

     9,269        642  

Repsol SA (A)

     116,492        1,458  

Siemens Gamesa Renewable Energy SA *

     353,645        11,810  
     

 

 

 

                121,353  
     

 

 

 

Sweden — 3.8%

     

Atlas Copco AB, Cl A

     132,888        8,142  

Atlas Copco AB, Cl B

     12,342        649  

Axfood AB

     66,076        1,829  

Betsson AB, Cl B

     131,332        1,072  

Byggmax Group AB

     122,242        1,109  

Electrolux AB, Cl B

     559,602        15,527  

Epiroc AB, Cl A

     324,180        7,392  

Essity AB, Cl B

     580,634        19,268  

Evolution AB

     93,976        14,861  

Getinge AB, Cl B

     217,298        8,202  

H & M Hennes & Mauritz AB, Cl B *

     485,580        11,526  

Hexagon AB, Cl B

     229,850        3,408  

Husqvarna AB, Cl B

     921,233        12,248  

Kinnevik AB *(A)

     237,795        9,526  

Lundin Energy AB

     19,853        703  
 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Nordnet AB publ

     44,319          $ 749  

Sandvik AB

     155,780        3,982  

Securitas AB, Cl B (A)

     1,247,440        19,706  

Svenska Cellulosa AB SCA, Cl B

     115,990        1,902  

Svenska Handelsbanken AB, Cl A

     114,247        1,290  

Swedish Match AB

         2,710,138        23,127  

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Cl B

     1,035,474        13,023  
     

 

 

 

        179,241  
     

 

 

 

Switzerland — 9.9%

     

ABB Ltd

     575,613        19,547  

Adecco Group AG

     173,578        11,804  

Alcon Inc

     111,622        7,823  

Cie Financiere Richemont SA, Cl A

     192,878        23,360  

Coca-Cola HBC AG *

     809,049        29,216  

Credit Suisse Group AG

     1,036,239        10,865  

dormakaba Holding AG

     2,973        2,028  

Geberit AG

     11,736        8,811  

Julius Baer Group Ltd

     23,487        1,534  

Kuehne + Nagel International AG

     56,478        19,344  

Logitech International SA

     140,308        17,016  

Lonza Group AG

     25,044        17,768  

Nestle SA

     310,985        38,764  

Novartis AG

     345,079        31,479  

Partners Group Holding AG

     827        1,254  

Roche Holding AG

     231,136        87,156  

Schindler Holding AG

     29,462        9,020  

SFS Group AG

     2,834        408  

Sika AG

     30,036        9,830  

Sonova Holding AG

     46,176        17,384  

STMicroelectronics NV

     264,141        9,587  

Swatch Group AG/The

     181,415                62,294  

Tecan Group AG

     11,170        5,539  

UBS Group AG

     290,578        4,451  

Vifor Pharma AG

     34,188        4,429  

Zurich Insurance Group AG

     45,577        18,303  
     

 

 

 

        469,014  
     

 

 

 

Taiwan — 1.6%

     

Asustek Computer Inc

     933,000        12,440  

Compal Electronics Inc

     5,264,000        4,223  

Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

     2,308,000        16,319  

Gigabyte Technology Co Ltd

     445,000        1,717  

Global Mixed Mode Technology Inc

     91,000        767  

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

     2,300,000        9,245  

Lite-On Technology Corp

     1,773,000        3,665  

MediaTek Inc

     267,987        9,253  

Novatek Microelectronics Corp

     233,000        4,173  

Sitronix Technology Corp

     173,000        1,943  

T3EX Global Holdings Corp

     1         
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

     109,312          $ 13,135  
     

 

 

 

        76,880  
     

 

 

 

United Kingdom — 10.2%

     

Abrdn Plc

     136,761        512  

Anglo American PLC

     589,833        23,406  

Ashtead Group PLC

     130,320        9,657  

AstraZeneca PLC

     81,246        9,745  

Aviva PLC

     527,765        2,959  

B&M European Value Retail SA (A)

     1,255,693        9,943  

Balfour Beatty PLC

     1,188,220        5,033  

Barclays PLC

     18,168,203        42,948  

BP PLC

     10,454,871        45,495  

BP PLC ADR

     572,022        15,113  

British American Tobacco PLC

     421,108        16,289  

Compass Group PLC *

     636,312        13,379  

Computacenter PLC

     62,379        2,216  

Diageo PLC

     715,720        34,220  

Evraz PLC

     1,669,026        13,650  

Ferguson PLC

     60,781        8,438  

Ferrexpo PLC

     524,939        3,102  

Glencore PLC *

     2,591,162        11,077  

Hays PLC *

     1,779,388        3,899  

IG Group Holdings PLC

     186,542        2,183  

Imperial Brands PLC

     39,076        841  

Indivior PLC *

     204,652        437  

Investec PLC

     732,515        2,917  

Kingfisher PLC

     2,307,405        11,619  

Land Securities Group PLC

     511,152        4,769  

Legal & General Group PLC

     1,129,142        4,018  

London Stock Exchange Group PLC

     26,628        2,932  

M&G PLC

     555,976        1,758  

Next PLC *

     68,244        7,406  

Ninety One PLC

     375,849        1,148  

Pagegroup PLC *

     97,734        755  

Plus500 Ltd

     133,218        2,457  

Prudential PLC

     2,224,443                42,207  

QinetiQ Group PLC

     196,336        932  

Reckitt Benckiser Group PLC

     54,094        4,780  

RELX PLC

     267,686        7,096  

Rio Tinto PLC

     95,018        7,809  

Rio Tinto PLC ADR

     79,425        6,663  

Rolls-Royce Holdings PLC *

     22,725,130        31,054  

Royal Mail PLC

     729,803        5,821  

Schroders PLC

     23,720        1,151  

Smith & Nephew PLC

     748,879        16,165  

THG PLC *

     629,490        5,305  

Thungela Resources Ltd *(A)

     36,946        102  

Unilever PLC

     352,816        20,619  

Vodafone Group PLC

     356,692        598  

Weir Group PLC/The *

     362,977        9,281  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

WH Smith PLC *

     411,967        $ 9,154  
     

 

 

 

                483,058  
     

 

 

 

United States — 3.0%

 

  

Accenture PLC, Cl A

     64,639        19,055  

Aon PLC, Cl A

     23,058        5,505  

Aptiv PLC *

     59,138        9,304  

ASML Holding NV, Cl G

     16,507        11,404  

Atlassian Corp PLC, Cl A *

     46,013        11,819  

Coca-Cola Europacific Partners PLC

     35,363        2,098  

EPAM Systems Inc *

     14,327        7,320  

IHS Markit Ltd

     87,290        9,834  

Inmode Ltd *

     12,047        1,141  

Lululemon Athletica Inc *

     24,122        8,804  

Mettler-Toledo International Inc *

     6,102        8,453  

Nomad Foods Ltd *

     575,916        16,281  

ResMed Inc

     45,895        11,314  

Shopify Inc, Cl A *

     7,677        11,216  

STERIS PLC

     33,820        6,977  

ZIM Integrated Shipping Services Ltd *

     42,791        1,923  
     

 

 

 

        142,448  
     

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $3,731,950) ($ Thousands)

 

     4,562,225  
     

 

 

 

PREFERRED STOCK — 0.3%

 

  

Germany — 0.3%

 

  

Henkel AG & Co KGaA (C)

     20,571        2,172  

Porsche Automobil Holding SE (C)

     30,705        3,290  

Sartorius AG (C)

     8,924        4,646  

Schaeffler AG (C)

     106,067        979  

Volkswagen AG (C)

     8,619        2,159  
     

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $12,639) ($ Thousands)

 

     13,246  
     

 

 

 

EXCHANGE TRADED FUND — 0.2%

 

  

United States — 0.2%

 

  

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

     116,170        9,181  
     

 

 

 

Total Exchange Traded Fund
(Cost $9,038) ($ Thousands)

 

     9,181  
     

 

 

 

             Face Amount
(Thousands)
    

CONVERTIBLE BONDS — 0.0%

 

  

Credit Suisse Group Guernsey VII CV to 115.607

     

3.000%, 11/12/2021

   CHF  381        462  
     
Description    Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

CONVERTIBLE BONDS (continued)

 

  

Credit Suisse Group Guernsey VII CV to 23,121.387

     

3.000%, 11/12/2021 (D)

   CHF  2,200        $ 2,662  
     

 

 

 

Total Convertible Bonds
(Cost $2,819) ($ Thousands)

 

     3,124  
     

 

 

 

             Number of
Rights
    

RIGHTS — 0.0%

 

  

Taiwan — 0.0%

 

  

Simplo Technology Co Ltd *

     5,445         
     

 

 

 

Total Rights
(Cost $—) ($ Thousands)

 

      
     

 

 

 

             Shares     

AFFILIATED PARTNERSHIP — 1.9%

 

  

SEI Liquidity Fund, L.P.
0.030% **(E)

     88,522,120        88,552  
     

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $88,541) ($ Thousands)

 

             88,552  
     

 

 

 

CASH EQUIVALENT — 1.3%

 

  

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl F

     

0.010%**

     61,708,659        61,709  
     

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $61,709) ($ Thousands)

 

     61,709  
     

 

 

 

Total Investments in Securities — 100.2%
(Cost $3,906,696) ($ Thousands)

 

     $ 4,738,037  
     

 

 

 

 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Equity Fund (Concluded)

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2021, is as follows:

 

           
Type of Contract    Number of
Contracts
     Expiration
Date
     Notional Amount
(Thousands)
     Value
(Thousands)
    

Unrealized

Depreciation
(Thousands)

 

Long Contracts

              

Euro STOXX 50

     523        Sep-2021          $ 26,122          $ 25,153          $ (412)    

FTSE 100 Index

     97        Sep-2021          9,700          9,354          (144)    

Hang Seng Index

     23        Aug-2021          4,280          4,240          (38)    

SPI 200 Index

     50        Sep-2021          6,993          6,778          (39)    

TOPIX Index

     112        Sep-2021          20,057          19,607          (157)    
        

 

 

    

 

 

    

 

 

 
           $             67,152          $             65,132            $            (790)    
        

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $4,727,792 ($ Thousands).

*

Non-income producing security.

**

The rate reported is the 7-day effective yield as of June 30, 2021.

 

Investment in Affiliated Security.

 

Real Estate Investment Trust.

 

Expiration date not available.

(A)

Certain securities or partial positions of certain securities are on loan at June 30, 2021. The total market value of securities on loan at June 30, 2021 was $76,250 ($ Thousands).

(B)

Level 3 security in accordance with fair value hierarchy.

(C)

No interest rate available.

(D)

Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2021, the value of these securities amounted to $2,662 ($ Thousands), representing 0.1% of the Net Assets of the Fund.

(E)

This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2021 was $88,552 ($ Thousands).

ADR — American Depositary Receipt

CHF — Swiss Franc

Cl — Class

CV — Convertible

EAFE — Europe, Australasia and Far East

ESG — Environmental, Science and Governance

ETF — Exchange-Traded Fund

FTSE — Financial Times Stock Exchange

L.P. — Limited Partnership

Ltd. — Limited

MSCI — Morgan Stanley Capital International

PLC — Public Limited Company

REIT — Real Estate investment Trust

SPI — Share Price Index

TOPIX—Tokyo Price Index

 

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2021, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in
Securities
  

Level 1

($)

    

Level 2

($)

     Level 3
($)
    

Total

($)

 

Common Stock

     4,562,225          –          –^          4,562,225    

Preferred Stock

     13,246          –          –          13,246    

Exchange Traded Fund

     9,181          –          –          9,181    

Convertible Bonds

     –          3,124          –          3,124    

Rights

     –          –          –          –    

Affiliated Partnership

     –                  88,552          –                  88,552    

Cash Equivalent

             61,709          –          –          61,709    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

     4,646,361          91,676          –          4,738,037    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                             
Other Financial
Instruments
  

Level 1

($)

    

Level 2

($)

     Level 3
($)
    

Total

($)

 

Futures Contracts*

           

Unrealized Depreciation

     (790)        –          –          (790)  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Other Financial Instruments

     (790)        –          –          (790)  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

^One security with a market value of $0.

*Futures contracts are valued at the unrealized depreciation on the instrument.

For the period ended June 30, 2021, there were transfers in or out of Level 3.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2021 ($ Thousands):    

 

Security Description   Value 9/30/2020   Purchases at
Cost
  Proceeds from
Sales
  Realized Loss   Change in
Unrealized
Appreciation
  Value 6/30/2021   Shares   Income   Capital Gains

SEI Liquidity Fund, L.P.

    $ 94,836     $ 551,481     $ (557,764)     $(3)       $ 2     $ 88,552   88,522,120     $ 528     $—

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl F

  71,397   232,846   (242,534)       61,709   61,708,659   4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totals

    $ 166,233     $ 784,327     $ (800,298)   $(3)     $ 2     $ 150,261       $ 532     $—
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Amounts designated as “—“ are $0 or have been rounded to $0.

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Equity Fund

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK — 95.7%

 

  

Argentina — 0.1%

     

Ternium SA ADR

     23,178        $ 891  
     

 

 

 

Austria — 0.1%

     

Erste Group Bank AG

     74,686        2,740  
     

 

 

 

Brazil — 4.0%

     

Ambev SA

     429,100        1,459  

Ambev SA ADR

     620,074        2,133  

Arezzo Industria e Comercio SA

     158,900        2,997  

B2W Cia Digital *

     120,600        1,598  

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

     1,519,826        5,073  

Banco Bradesco SA ADR *

     1,152,183        5,911  

Banco do Brasil SA

     772,328        4,944  

Banco Santander Brasil SA

     233,600        1,891  

Banco Santander Brasil SA ADR

     108,700        891  

CCR SA

     288,300        772  

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR *

     161,260        1,193  

Cia Energetica de Minas Gerais ADR

     408,628        973  

Cosan SA

     1,063,200        5,054  

CPFL Energia SA

     487,000        2,607  

CSN Mineracao SA

     3,923,102        7,154  

Diagnosticos da America SA *

     133,700        1,633  

Energisa SA

     385,364        3,560  

Gerdau SA ADR

     595,901        3,516  

Hapvida Participacoes e Investimentos SA

     278,758        858  

JBS SA

     199,967        1,163  

Magazine Luiza SA *

     162,635        686  

Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA*

     218,700        1,024  

Natura & Co Holding SA *

     94,039        1,059  

Petrobras Distribuidora SA

     315,421        1,675  

Petroleo Brasileiro SA

     21,549        264  

Petroleo Brasileiro SA ADR

     660,265        8,075  

Porto Seguro SA

     107,757        1,148  

Rumo SA *

     1,287,837        4,928  

SLC Agricola SA

     130,921        1,331  

TIM SA/Brazil *

     304,100        699  

TIM SA/Brazil ADR *

     42,119        485  

Ultrapar Participacoes SA

     162,300        595  

Vale SA ADR, Cl B

     228,963        5,223  

WEG SA

     101,100        678  
     

 

 

 

        83,250  
     

 

 

 

Canada — 1.3%

     

Autohome Inc ADR

     51,617        3,302  

Endeavour Mining PLC

     57,098        1,227  

First Quantum Minerals Ltd

     622,121        14,353  

Ivanhoe Mines Ltd, Cl A *

     506,197        3,659  

Pan American Silver Corp

     55,579        1,588  

Parex Resources Inc *

     145,350        2,430  
     

 

 

 

        26,559  
     

 

 

 

Chile — 0.4%

     

Banco de Chile

     7,169,086        714  
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Banco Santander Chile ADR

     38,859        $ 772  

CAP SA

     41,742        722  

Falabella SA

     690,711        3,101  

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR

     66,402        3,143  
     

 

 

 

        8,452  
     

 

 

 

China — 21.9%

     

360 DigiTech Inc ADR *

     28,193        1,180  

AAC Technologies Holdings Inc

     377,500        2,824  

Agile Group Holdings Ltd

     1,328,000        1,720  

Agricultural Bank of China Ltd, Cl H

     10,350,000        3,598  

Alibaba Group Holding Ltd *

     1,020,208        28,902  

Alibaba Group Holding Ltd ADR *

     150,815        34,202  

Angang Steel Co Ltd, Cl H

     1,340,000        849  

Anhui Conch Cement Co Ltd, Cl H

     804,500        4,268  

ANTA Sports Products Ltd

     68,000        1,601  

Baidu Inc ADR *

     31,962        6,517  

Bank of China Ltd, Cl H

     16,357,000        5,877  

Bank of Communications Co Ltd, Cl H

     2,166,000        1,456  

Baoshan Iron & Steel Co Ltd, Cl A

     100         

Beijing Sinnet Technology Co Ltd, Cl A

     1,339,495        2,984  

Bilibili Inc ADR *

     39,056        4,759  

Bosideng International Holdings Ltd

     5,094,816        3,641  

BYD Co Ltd, Cl H

     52,370        1,566  

China CITIC Bank Corp Ltd, Cl H

     2,543,000        1,205  

China Construction Bank Corp, Cl H

     14,581,328        11,472  

China Lesso Group Holdings Ltd

     2,212,959        5,460  

China Longyuan Power Group Corp Ltd, Cl H

     2,801,238        4,826  

China Merchants Bank Co Ltd, Cl H

     996,267        8,499  

China National Building Material Co Ltd, Cl H

     1,084,733        1,274  

China Petroleum & Chemical Corp ADR

     31,609        1,612  

China Shenhua Energy Co Ltd, Cl H

     673,500        1,320  

Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd, Cl A

     64,300        1,862  

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd,
Cl H *(A)

     642,500        1,618  

Dongfeng Motor Group Co Ltd, Cl H

     3,090,647        2,778  

ENN Energy Holdings Ltd

     369,700        7,036  

Fangda Carbon New Material Co Ltd, Cl A

     1,126,181        1,296  

Fujian Green Pine Co Ltd, Cl A

     1,332,300        4,346  

Ginlong Technologies Co Ltd, Cl A

     41,820        1,169  

Haier Smart Home Co Ltd, Cl A

     1,116,561        4,482  

Haier Smart Home Co Ltd, Cl H

     778,158        2,716  

Haitian International Holdings Ltd

     227,000        761  

Hangzhou Robam Appliances Co Ltd, Cl A

     364,266        2,624  

Huadong Medicine Co Ltd, Cl A

     164,000        1,164  

Huazhu Group Ltd ADR *

     101,533        5,362  

Industrial & Commercial Bank of China Ltd, Cl H

     17,223,068        10,113  

iQIYI Inc ADR *

     236,600        3,686  

JD.com Inc ADR *

     96,214        7,679  

Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd, Cl A

     4,056,174        3,888  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Kweichow Moutai Co Ltd, Cl A

     9,400        $ 2,994  

KWG Group Holdings Ltd

     3,325,803        4,454  

Longfor Group Holdings Ltd

     110,365        618  

LONGi Green Energy Technology Co Ltd, Cl A

     189,800        2,612  

Lufax Holding Ltd ADR *(A)

     351,542        3,972  

Luxshare Precision Industry Co Ltd, Cl A

     225,400        1,605  

Momo Inc ADR *

     107,192        1,641  

NARI Technology Co Ltd, Cl A

     934,199        3,363  

NetEase Inc ADR

     139,585        16,087  

New Oriental Education & Technology Group Inc ADR *

     75,900        622  

NIO Inc ADR *

     58,872        3,132  

Oppein Home Group Inc, Cl A

     74,854        1,645  

PetroChina Co Ltd, Cl H

     3,856,000        1,877  

PICC Property & Casualty Co Ltd, Cl H

     4,446,000        3,893  

Pinduoduo Inc ADR *

     18,919        2,403  

Ping An Insurance Group Co of China Ltd, Cl A

     1,089,600        10,839  

Ping An Insurance Group Co of China Ltd, Cl H

     1,855,875        18,174  

Poly Developments and Holdings Group Co Ltd, Cl A

     1,925,926        3,585  

Sangfor Technologies Inc, Cl A

     123,391        4,954  

Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd, Cl A

     159,400        3,684  

Shenzhou International Group Holdings Ltd

     46,086        1,164  

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd, Cl A

     802,898        2,482  

Sinopec Engineering Group Co Ltd, Cl H

     1,508,462        977  

Sinopharm Group Co Ltd, Cl H

     623,200        1,854  

Sinotrans Ltd, Cl H

     1,734,907        722  

Sinotruk Hong Kong Ltd

     1,260,403        2,701  

Songcheng Performance Development Co Ltd, Cl A

     1,138,900        2,962  

Suofeiya Home Collection Co Ltd, Cl A

     179,000        671  

Tencent Holdings Ltd

     958,936        72,113  

Tingyi Cayman Islands Holding Corp

     498,000        994  

Trip.com Group Ltd ADR *

     102,331        3,629  

Tsingtao Brewery Co Ltd, Cl H

     273,000        2,939  

Tuya Inc ADR *

     27,026        662  

Uni-President China Holdings Ltd

     3,053,000        3,369  

Vipshop Holdings Ltd ADR *

     227,127        4,561  

Want Want China Holdings Ltd

     1,170,000        829  

Weichai Power Co Ltd, Cl H

     1,647,000        3,661  

Wingtech Technology Co Ltd, Cl A

     290,300        4,343  

Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd, Cl A

     1,146,600        4,257  

WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd, Cl A

     1,506,800        3,605  

Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd, Cl A

     253,560        2,366  

Xianhe Co Ltd, Cl A

     717,973        4,223  

Xtep International Holdings Ltd (A)

     1,845,000        3,478  
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd, Cl A

     367,297        $ 2,543  

Yanzhou Coal Mining Co Ltd, Cl H

     832,000        1,119  

Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd, Cl A

     452,600        3,931  

Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd, Cl A *

     1,218,200        3,021  

Yum China Holdings Inc

     11,405        756  

Yunnan Baiyao Group Co Ltd, Cl A

     122,000        2,183  

Zai Lab Ltd ADR *

     4,164        737  

Zhejiang Expressway Co Ltd, Cl H

     3,236,000        2,879  

Zhejiang Juhua Co Ltd, Cl A

     1,804,102        2,464  

Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd, Cl A

     414,986        1,329  

Zhongsheng Group Holdings Ltd

     976,500        8,123  
     

 

 

 

        453,993  
     

 

 

 

Colombia — 0.1%

     

Ecopetrol SA ADR

     76,184        1,114  

Grupo de Inversiones Suramericana SA

     295,617        1,464  
     

 

 

 

        2,578  
     

 

 

 

Czech Republic — 0.1%

     

CEZ AS

     62,110        1,842  

Moneta Money Bank AS

     223,429        849  
     

 

 

 

        2,691  
     

 

 

 

Germany — 0.2%

     

Delivery Hero SE *

     34,409        4,546  
     

 

 

 

Greece — 0.3%

     

Alpha Services and Holdings SA *

     1,540,516        1,970  

Eurobank Ergasias Services and Holdings SA*

     3,052,267        3,077  

Hellenic Telecommunications Organization SA

     62,188        1,043  

OPAP SA

     44,843        676  
     

 

 

 

        6,766  
     

 

 

 

Hong Kong — 10.3%

     

Akeso Inc *

     185,000        1,492  

Alibaba Health Information Technology Ltd*

     726,000        1,610  

A-Living Smart City Services Co Ltd, Cl H

     1,647,750        8,201  

ASM Pacific Technology Ltd

     242,200        3,281  

Beijing Enterprises Holdings Ltd

     783,500        2,780  

Bilibili Inc, Cl Z *

     36,060        4,439  

Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd *

     2,056,181        14  

China Cinda Asset Management Co Ltd, Cl H

     3,753,000        715  

China Education Group Holdings Ltd

     718,000        1,601  

China Everbright Bank Co Ltd, Cl H

     8,364,470        3,414  

China Gas Holdings Ltd

     518,400        1,582  

China High Precision Automation Group Ltd*

     1,385,624        –    

China Hongqiao Group Ltd

     841,000        1,139  

China Medical System Holdings Ltd

     2,690,443        7,085  

China Meidong Auto Holdings Ltd

     548,000        2,988  

China Merchants Port Holdings Co Ltd

     1,546,000        2,258  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

China Resources Land Ltd

     2,066,000        $ 8,367  

China Resources Pharmaceutical Group Ltd

     1,481,000        923  

China Southern Airlines Co Ltd, Cl H *

     3,990,000        2,476  

China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd

     512,000        916  

China Yuhua Education Corp Ltd

     2,838,000        2,569  

Chinasoft International Ltd

     628,074        1,145  

CITIC Ltd

     1,172,000        1,263  

Country Garden Services Holdings Co Ltd

     865,461        9,350  

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

     1,408,400        2,038  

Dali Foods Group Co Ltd

     494,344        295  

Far East Horizon Ltd

     705,884        738  

Fuyao Glass Industry Group Co Ltd, Cl H

     114,000        803  

Galaxy Entertainment Group Ltd *

     814,800        6,521  

Geely Automobile Holdings Ltd

     2,752,000        8,664  

GF Securities Co Ltd, Cl H

     241,013        312  

Greentown Management Holdings Co Ltd

     3,201,113        2,222  

Guangzhou Automobile Group Co Ltd, Cl H

     2,990,000        2,684  

Hisense Home Appliances Group Co Ltd, Cl H

     85,463        118  

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd

     110,200        6,567  

Hopson Development Holdings Ltd

     507,900        2,328  

Huazhu Group Ltd *

     132,000        708  

Innovent Biologics Inc *

     64,656        754  

JD.com Inc, Cl A *

     258,900        10,182  

Kingboard Holdings Ltd

     296,500        1,646  

Kingboard Laminates Holdings Ltd

     2,602,000        5,837  

Kuaishou Technology, Cl B *(A)

     48,700        1,222  

Kunlun Energy Co Ltd

     7,574,000        6,983  

Lenovo Group Ltd

     4,064,659        4,674  

Li Ning Co Ltd

     534,894        6,530  

Lonking Holdings Ltd

     2,166,000        700  

Meituan, Cl B *

     541,800        22,353  

Nine Dragons Paper Holdings Ltd

     1,712,000        2,196  

Postal Savings Bank of China Co Ltd, Cl H

     4,433,000        2,985  

Q Technology Group Co Ltd

     463,585        950  

Sands China Ltd *

     389,600        1,641  

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd, Cl H

     260,000        607  

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd, Cl H

     2,090,609        4,566  

Shenzhen International Holdings Ltd

     14,524        20  

SITC International Holdings Co Ltd

     387,000        1,617  

Sunny Optical Technology Group Co Ltd

     133,302        4,212  

Tianneng Power International Ltd (A)

     514,000        899  

Topsports International Holdings Ltd

     705,000        1,155  

Vinda International Holdings Ltd (A)

     343,000        1,056  

WH Group Ltd

     5,772,000        5,188  

Wuxi Biologics Cayman Inc *

     182,726        3,348  

Xiaomi Corp, Cl B *

     887,951        3,087  

Xinyi Glass Holdings Ltd

     654,000        2,665  

Xinyi Solar Holdings Ltd

     4,474,000        9,656  
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Yadea Group Holdings Ltd

     520,000        $ 1,118  

Yuexiu Property Co Ltd

     712,026        759  
     

 

 

 

        212,212  
     

 

 

 

Hungary — 1.1%

     

MOL Hungarian Oil & Gas PLC *

     100,460        800  

OTP Bank Nyrt *

     192,699        10,387  

Richter Gedeon Nyrt

     415,572        11,077  
     

 

 

 

        22,264  
     

 

 

 

India — 9.9%

     

ACC Ltd

     37,370        1,013  

Adani Green Energy Ltd *

     44,251        670  

Ambuja Cements Ltd

     793,709        3,638  

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

     63,975        3,116  

AU Small Finance Bank Ltd *

     131,378        1,831  

Aurobindo Pharma Ltd

     83,856        1,089  

Axis Bank Ltd *

     79,815        803  

Bajaj Auto Ltd

     33,363        1,855  

Bharat Electronics Ltd

     542,788        1,300  

Cipla Ltd/India

     84,040        1,099  

Container Corp Of India Ltd

     308,793        2,901  

Divi’s Laboratories Ltd

     13,524        802  

EPL Ltd

     881,676        3,321  

GAIL India Ltd

     364,186        733  

GMM Pfaudler Ltd

     25,956        1,635  

HCL Technologies Ltd

     782,650        10,356  

HDFC Bank Ltd

     349,148        7,036  

HDFC Life Insurance Co Ltd

     72,493        669  

Hero MotoCorp Ltd

     108,709        4,245  

Hindalco Industries Ltd

     149,015        746  

Hindustan Petroleum Corp Ltd

     283,134        1,117  

Hindustan Unilever Ltd

     63,683        2,117  

Housing Development Finance Corp Ltd

     551,934        18,380  

ICICI Bank Ltd

     1,109,675        9,419  

ICICI Bank Ltd ADR *

     496,921        8,497  

ICICI Lombard General Insurance Co Ltd

     125,647        2,649  

Indus Towers Ltd

     158,583        509  

IndusInd Bank Ltd

     333,047        4,554  

Infosys Ltd

     278,599        5,925  

Infosys Ltd ADR

     533,407        11,303  

InterGlobe Aviation Ltd *

     128,386        2,966  

IRB Infrastructure Developers Ltd

     925,902        2,010  

ITC Ltd

     396,601        1,082  

JM Financial Ltd

     394,379        470  

Jubilant Foodworks Ltd

     21,720        900  

LIC Housing Finance Ltd

     194,234        1,228  

Mahindra & Mahindra Ltd

     188,695        1,974  

Manappuram Finance Ltd

     516,889        1,173  

Maruti Suzuki India Ltd

     14,705        1,487  

Motherson Sumi Systems Ltd

     547,703        1,784  

Oil & Natural Gas Corp Ltd

     1,027,423        1,627  

Petronet LNG Ltd

     2,166,737        6,582  

Power Grid Corp of India Ltd

     343,635        1,074  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Reliance Industries Ltd

     790,364        $ 20,431  

SBI Cards & Payment Services Ltd *

     289,851        3,784  

Spandana Sphoorty Financial Ltd *

     115,304        1,025  

State Bank of India

     1,162,456        6,556  

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

     127,076        1,155  

Tata Consultancy Services Ltd

     276,844        12,461  

Tech Mahindra Ltd

     48,422        714  

Torrent Power Ltd

     566,161        3,504  

TVS Motor Co Ltd

     309,777        2,586  

UltraTech Cement Ltd

     45,165        4,117  

United Breweries Ltd

     118,474        2,305  

UPL Ltd

     250,506        2,672  

Vedanta Ltd

     599,974        2,122  

Wipro Ltd

     237,287        1,742  

WNS Holdings Ltd ADR *

     17,029        1,360  
     

 

 

 

        204,219  
     

 

 

 

Indonesia — 0.8%

     

Astra International Tbk PT

     7,034,900        2,397  

Bank Central Asia Tbk PT

     1,663,873        3,457  

Bank Mandiri Persero Tbk PT

     2,115,387        861  

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

     24,427,449        6,637  

Indofood Sukses Makmur Tbk PT

     4,569,500        1,946  

Sarana Menara Nusantara Tbk PT

     6,321,155        540  

Telkom Indonesia Persero Tbk PT

     5,535,800        1,203  
     

 

 

 

        17,041  
     

 

 

 

Jordan — 0.1%

     

Hikma Pharmaceuticals PLC

     60,530        2,045  
     

 

 

 

Kuwait — 0.0%

     

National Bank of Kuwait SAKP

     234,875        662  
     

 

 

 

Malaysia — 0.2%

     

Frontken Corp Bhd

     1,061,103        733  

Genting Bhd

     657,900        781  

Kossan Rubber Industries

     750,364        582  

Public Bank Bhd

     701,000        694  

Telekom Malaysia Bhd

     451,805        661  
     

 

 

 

        3,451  
     

 

 

 

Mexico — 1.8%

     

Alfa SAB de CV, Cl A

     3,821,251        2,864  

America Movil SAB de CV ADR, Cl L

     103,692        1,555  

Cemex SAB de CV ADR *

     1,251,935        10,516  

Coca-Cola Femsa SAB de CV

     281,063        1,489  

Fomento Economico Mexicano SAB de CV

     435,861        3,691  

Grupo Bimbo SAB de CV, Ser A

     58,416        129  

Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Cl O

     1,331,400        8,584  

Grupo Mexico SAB de CV, Ser B

     771,259        3,640  

Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Cl A

     453,870        807  

Megacable Holdings SAB de CV

     295,238        1,050  

Qualitas Controladora SAB de CV

     191,603        898  

Wal-Mart de Mexico SAB de CV

     492,300        1,610  
     

 

 

 

        36,833  
     

 

 

 

Netherlands — 0.3%

     

InPost SA *

     133,140        2,672  
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Prosus NV

     33,466        $ 3,273  
     

 

 

 

        5,945  
     

 

 

 

Norway — 0.1%

     

Yara International ASA

     41,436        2,182  
     

 

 

 

Peru — 0.1%

     

Credicorp Ltd *

     15,131        1,833  
     

 

 

 

Philippines — 0.1%

     

Globe Telecom Inc

     22,335        842  

Monde Nissin Corp *

     4,899,100        1,658  
     

 

 

 

        2,500  
     

 

 

 

Poland — 1.1%

     

Allegro.eu SA *

     167,449        2,886  

Bank Polska Kasa Opieki SA

     45,168        1,104  

Cyfrowy Polsat SA

     94,327        742  

Dino Polska SA *

     99,082        7,285  

PGE Polska Grupa Energetyczna SA *

     565,725        1,398  

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

     130,323        2,628  

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA

     557,169        976  

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA *

     191,537        1,903  

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

     281,789        2,717  
     

 

 

 

        21,639  
     

 

 

 

Qatar — 0.1%

     

Commercial Bank PSQC/The

     450,763        652  

Industries Qatar QSC

     181,359        660  

Ooredoo QPSC

     343,423        688  

Qatar Gas Transport Co Ltd

     1,069,057        881  
     

 

 

 

        2,881  
     

 

 

 

Russia — 3.8%

     

Alrosa PJSC

     530,920        977  

Detsky Mir PJSC

     1,383,557        2,864  

Gazprom PJSC

     772,433        2,975  

Gazprom PJSC ADR

     557,429        4,259  

Inter RAO UES PJSC

     9,685,000        621  

LUKOIL PJSC ADR

     257,439        23,701  

Magnit GDR *

     142,579        2,074  

Magnit PJSC GDR

     13,117        190  

MMC Norilsk Nickel PJSC ADR

     21,267        721  

Mobile TeleSystems PJSC ADR

     576,648        5,340  

Polyus PJSC

     10,604        2,056  

Rosneft Oil Co PJSC

     453,810        3,547  

Sberbank of Russia PJSC

     500,471        2,094  

Sberbank of Russia PJSC ADR

     882,512        14,724  

Surgutneftegas PJSC ADR (A)

     426,112        2,118  

X5 Retail Group NV GDR

     61,014        2,139  

Yandex NV, Cl A *

     128,327        9,079  
     

 

 

 

        79,479  
     

 

 

 

Saudi Arabia — 1.0%

     

Al Rajhi Bank

     129,492        3,833  

Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co

     20,504        893  
 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Najran Cement Co

     140,369        $ 904  

Riyad Bank

     371,261        2,623  

Sahara International Petrochemical Co

     137,842        1,127  

Saudi Basic Industries Corp

     75,727        2,459  

Saudi Industrial Investment Group

     153,420        1,432  

Saudi National Bank/The

     350,154        5,378  

Saudi Telecom Co

     55,549        1,949  
     

 

 

 

        20,598  
     

 

 

 

Singapore — 0.0%

     

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd

     741,483        778  
     

 

 

 

South Africa — 3.9%

     

Absa Group Ltd *

     148,252        1,409  

African Rainbow Minerals Ltd

     42,322        757  

Bid Corp Ltd *

     192,608        4,176  

Capitec Bank Holdings Ltd

     34,264        4,047  

Cie Financiere Richemont SA

     114,053        1,387  

Exxaro Resources Ltd

     87,967        1,038  

FirstRand Ltd

     1,777,428        6,671  

Gold Fields Ltd

     73,411        660  

Gold Fields Ltd ADR

     576,544        5,131  

Impala Platinum Holdings Ltd

     97,797        1,613  

Kumba Iron Ore Ltd

     85,935        3,855  

Mr Price Group Ltd

     374,306        5,519  

MTN Group *

     225,329        1,629  

Naspers Ltd, Cl N

     96,376        20,237  

Nedbank Group Ltd *

     397,454        4,756  

Old Mutual Ltd

     1,769,511        1,673  

Sasol Ltd *

     72,896        1,113  

Shoprite Holdings Ltd

     355,015        3,865  

Sibanye Stillwater Ltd

     1,948,658        8,142  

SPAR Group Ltd/The

     51,118        648  

Thungela Resources Ltd *

     6,761        18  

Vodacom Group Ltd (A)

     152,991        1,380  

Woolworths Holdings Ltd/South Africa *

     327,499        1,236  
     

 

 

 

        80,960  
     

 

 

 

South Korea — 13.6%

     

Amorepacific Corp

     5,009        1,121  

BGF retail Co Ltd

     2,824        450  

Celltrion Healthcare Co Ltd *

     –          –    

Cheil Worldwide Inc

     128,186        2,863  

CJ CheilJedang Corp

     16,531        6,767  

CJ ENM Co Ltd

     48,067        7,798  

CJ Logistics Corp *

     1,164        183  

Coway Co Ltd

     72,615        5,075  

Daewoo Engineering & Construction Co Ltd *

     145,572        1,028  

DB HiTek Co Ltd

     15,206        843  

DB Insurance Co Ltd

     27,627        1,344  

Doosan Bobcat Inc *

     27,797        1,185  

E-MART Inc

     6,871        976  

Fila Holdings Corp

     67,196        3,473  

GS Engineering & Construction Corp

     23,818        907  
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

GS Holdings Corp

     68,292        $ 2,805  

Hana Financial Group Inc

     356,818        14,591  

Hankook Tire & Technology Co Ltd

     68,926        3,164  

Hyosung TNC Corp

     1,925        1,538  

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd

     24,991        1,294  

Hyundai Glovis Co Ltd

     7,005        1,300  

Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd

     28,700        650  

Hyundai Mobis Co Ltd

     28,675        7,435  

Hyundai Motor Co

     4,855        1,033  

Kakao Corp

     51,928        7,516  

KB Financial Group Inc

     104,787        5,192  

Kia Corp

     73,717        5,865  

Korea Gas Corp *

     24,162        792  

Korea Investment Holdings Co Ltd

     13,803        1,262  

Korea Petrochemical Ind Co Ltd

     12,886        2,723  

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd *

     11,047        1,314  

Kumho Petrochemical Co Ltd (A)

     5,806        1,129  

LG Chem Ltd

     14,075        10,623  

LG Electronics Inc

     44,261        6,426  

LG Innotek Co Ltd

     4,185        829  

Lotte Chemical Corp

     4,177        974  

Lotte Shopping Co Ltd

     9,270        951  

Mando Corp *

     43,007        2,540  

NAVER Corp

     25,249        9,361  

NCSoft Corp

     18,253        13,291  

NICE Information Service Co Ltd

     33,434        745  

Orion Corp/Republic of Korea

     31,147        3,277  

Pan Ocean Co Ltd

     385,134        2,921  

PI Advanced Materials Co Ltd

     51,704        2,525  

POSCO

     13,652        4,219  

POSCO ADR

     37,440        2,874  

Posco International Corp

     47,262        978  

Samsung Biologics Co Ltd *

     5,316        3,970  

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

     28,895        4,541  

Samsung Electronics Co Ltd

     1,152,985        82,623  

Samsung Engineering Co Ltd *

     56,801        1,205  

Samsung SDI Co Ltd

     1,297        804  

Shinhan Financial Group Co Ltd

     30,500        1,099  

SK Hynix Inc

     183,811        20,811  

SK IE Technology Co Ltd *

     5,200        845  

SK Innovation Co Ltd *

     2,894        759  

SK Telecom Co Ltd

     18,233        5,181  

SK Telecom Co Ltd ADR

     21,617        679  

S-Oil Corp *

     12,929        1,177  

Soulbrain Co Ltd/New (A)

     8,951        2,613  
     

 

 

 

        282,457  
     

 

 

 

Switzerland — 0.1%

     

Wizz Air Holdings Plc *

     20,750        1,338  
     

 

 

 

Taiwan — 14.3%

     

Accton Technology Corp

     176,200        2,090  

Acer Inc

     882,000        927  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

ASE Technology Holding Co Ltd

     193,552        $ 778  

Asia Cement Corp

     1,371,000        2,495  

Asustek Computer Inc

     91,067        1,214  

AU Optronics Corp

     688,000        559  

Cathay Financial Holding Co Ltd

     937,000        1,813  

Chailease Holding Co Ltd

     977,670        7,106  

Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd

     662,000        1,111  

Chicony Electronics Co Ltd

     244,000        704  

China Steel Corp

     373,000        530  

Chunghwa Telecom Co Ltd

     907,000        3,711  

CTBC Financial Holding Co Ltd

     9,224,000        7,515  

Delta Electronics Inc

     683,000        7,427  

Eclat Textile Co Ltd

     35,000        824  

Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

     520,000        3,677  

Formosa Chemicals & Fibre Corp

     635,000        1,930  

Formosa Plastics Corp

     216,000        798  

Formosa Sumco Technology Corp

     404,000        2,740  

Fubon Financial Holding Co Ltd

     3,948,477        10,473  

General Interface Solution Holding Ltd

     155,000        687  

Gigabyte Technology Co Ltd

     247,000        953  

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

     989,000        3,976  

Innolux Corp

     715,000        533  

Keystone Microtech Corp

     166,000        2,163  

LandMark Optoelectronics Corp

     241,000        2,292  

Largan Precision Co Ltd

     41,000        4,562  

Lite-On Technology Corp

     684,000        1,414  

MediaTek Inc

     412,001        14,225  

Mega Financial Holding Co Ltd

     615,000        725  

Merida Industry Co Ltd

     207,000        2,325  

Micro-Star International Co Ltd

     1,279,000        7,230  

Nan Ya Plastics Corp

     640,000        1,911  

Nien Made Enterprise Co Ltd

     159,000        2,360  

Novatek Microelectronics Corp

     33,000        591  

Parade Technologies Ltd

     34,600        1,720  

Phison Electronics Corp

     59,000        1,016  

Pou Chen

     707,000        997  

Powertech Technology Inc

     378,250        1,459  

Quanta Computer Inc

     543,000        1,705  

Realtek Semiconductor Corp

     67,053        1,215  

RichWave Technology Corp

     223,000        3,878  

Silergy Corp

     13,790        1,876  

Silicon Motion Technology Corp ADR

     14,166        908  

Simplo Technology Co Ltd

     41,000        528  

SinoPac Financial Holdings Co Ltd

     2,082,000        1,027  

T3EX Global Holdings Corp

     215,000        2,010  

Taishin Financial Holding Co Ltd

     2,039,000        1,116  

Taiwan Cement Corp

     3,378,000        6,183  

Taiwan Paiho Ltd

     815,000        2,984  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

     5,624,278        120,106  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

     111,793        13,433  
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Tong Hsing Electronic Industries Ltd

     470,313        $ 3,587  

Unimicron Technology Corp

     738,000        3,417  

Uni-President Enterprises Corp

     2,662,000        6,994  

United Microelectronics Corp

     2,188,272        4,170  

Wiwynn Corp

     186,000        6,656  

WPG Holdings Ltd

     817,250        1,499  

Yang Ming Marine Transport Corp *

     323,000        2,116  

Yuanta Financial Holding Co Ltd

     1,509,627        1,455  
     

 

 

 

        296,424  
     

 

 

 

Thailand — 1.4%

     

Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR

     1,308,816        939  

Central Pattana PCL

     1,351,800        2,214  

Charoen Pokphand Foods PCL NVDR (A)

     1,342,100        1,110  

Chularat Hospital PCL NVDR

     7,040,338        874  

Home Product Center PCL

     16,815,554        7,555  

Kasikornbank NVDR

     230,200        847  

Ngern Tid Lor PCL *

     2,414,900        3,127  

PTT Exploration & Production PCL NVDR

     334,100        1,220  

PTT PCL NVDR

     3,252,641        3,983  

Siam Cement PCL/The

     158,300        2,134  

Thai Beverage PCL

     3,986,450        2,002  

Thai Union Group PCL, Cl F

     3,286,900        2,031  

Tisco Financial Group PCL NVDR

     283,400        783  
     

 

 

 

        28,819  
     

 

 

 

Turkey — 0.4%

     

Akbank TAS

     2,194,963        1,334  

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS

     386,070        800  

Haci Omer Sabanci Holding AS

     629,042        644  

KOC Holding AS

     300,637        634  

Turk Telekomunikasyon AS

     642,472        491  

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

     873,689        1,619  

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS

     2,624,104        2,308  
     

 

 

 

        7,830  
     

 

 

 

United Arab Emirates — 0.5%

     

Aldar Properties PJSC

     1,132,702        1,178  

Emaar Properties PJSC

     5,451,838        6,175  

Emirates NBD Bank PJSC

     314,840        1,136  

First Abu Dhabi Bank PJSC

     335,295        1,524  
     

 

 

 

        10,013  
     

 

 

 

United Kingdom — 1.3%

     

Anglo American PLC

     54,501        2,173  

Antofagasta PLC

     115,555        2,291  

Fix Price Group Ltd GDR *

     365,888        3,202  

Hochschild Mining PLC

     648,159        1,374  

Kaspi.KZ JSC GDR

     55,755        5,299  

NAC Kazatomprom JSC GDR

     51,104        1,482  

Network International Holdings PLC *

     513,058        2,592  

Polymetal International PLC

     115,324        2,477  

Polyus PJSC GDR

     9,560        927  

Rio Tinto PLC

     33,852        2,782  
 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Tullow Oil PLC *(A)

     2,904,993        $ 2,386  
     

 

 

 

        26,985  
     

 

 

 

United States — 0.6%

     

DiDi Global Inc ADR *

     28,629        401  

Flex Ltd *

     38,255        684  

Full Truck Alliance Co Ltd ADR *

     37,495        764  

Pagseguro Digital Ltd, Cl A *

     74,398        4,160  

Southern Copper Corp

     24,900        1,602  

Star Bulk Carriers Corp

     74,416        1,708  

Vasta Platform Ltd, Cl A *

     98,815        802  

XPeng Inc ADR *

     31,335        1,392  
     

 

 

 

        11,513  
     

 

 

 

Vietnam — 0.3%

     

Hoa Phat Group JSC

     1,556,922        3,484  

Vincom Retail JSC *

     2,413,945        3,330  
     

 

 

 

        6,814  
     

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $1,412,796) ($ Thousands)

        1,982,181  
     

 

 

 

PREFERRED STOCK — 2.3%

     

Brazil — 0.8%

     

Banco Bradesco SA *(B)

     2,053,582        10,534  

Cia Energetica de Minas Gerais (B)

     850,400        2,057  

Cia Paranaense de Energia (B)

     516,770        608  

Itau Unibanco Holding SA (B)

     265,983        1,581  

Petroleo Brasileiro SA (B)

     308,100        1,807  
     

 

 

 

        16,587  
     

 

 

 

Chile — 0.1%

     

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Cl B (B)

     57,056        2,711  
     

 

 

 

South Korea — 1.4%

     

Hyundai Motor Co (B)

     50,326        5,150  

LG Chem Ltd (B)

     8,499        2,894  

LG Electronics *(B)

     20,313        1,420  

Samsung Electronics Co Ltd (B)

     299,551        19,604  
     

 

 

 

        29,068  
     

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $37,636) ($ Thousands)

 

     48,366  
     

 

 

 

     Number of
Rights
    

RIGHTS — 0.0%

 

  

Hong Kong — 0.0%

 

  

Shimao Group Holdings Ltd *

     3,893        1  

Taiwan — 0.0%

     

Simplo Technology Co Ltd *

     1,414         
     

 

 

 

Total Rights
(Cost $—) ($ Thousands)

 

     1  
     

 

 

 

     
Description    Number of
Warrants
   Market Value
($ Thousands)

WARRANTS — 0.0%

 

  

Thailand — 0.0%

     

Minor International PCL, Expires 07/31/2023 *

     1        $ –    

RS PCL, Expires 12/31/2024 *

     186,420        –    
     

 

 

 

Total Warrants
(Cost $—) ($ Thousands)

 

     –    
     

 

 

 

     Face Amount
(Thousands)
    

DEBENTURE BOND — 0.0%

 

  

Brazil — 0.0%

 

  

Vale, Ser 1997

     

0.000% (C)(D)

   BRL 8        –    
     

 

 

 

Total Debenture Bond
(Cost $—) ($ Thousands)

 

     –    
     

 

 

 

     Shares     

AFFILIATED PARTNERSHIP — 1.0%

 

  

SEI Liquidity Fund, L.P.

     

0.030% **(E)

     19,580,436        19,588  
     

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $19,583) ($ Thousands)

 

     19,588  
     

 

 

 

CASH EQUIVALENT — 0.6%

 

  

SEI Daily Income Trust, Government Fund,
Cl F 0.010%**

     12,344,025        12,344  
     

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $12,344) ($ Thousands)

 

     12,344  
     

 

 

 

Total Investments in Securities — 99.6%
(Cost $1,482,359) ($ Thousands)

 

     $ 2,062,480  
  

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Equity Fund (Concluded)

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2021, is as follows:

 

           
Type of Contract    Number of
Contracts
     Expiration
Date
     Notional Amount
(Thousands)
     Value
(Thousands)
     Unrealized Appreciation
(Thousands)
 

Long Contracts

              

MSCI Emerging Markets

     198        Sep-2021        $ 13,520          $ 13,524          $ 4    
        

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $2,070,860 ($ Thousands).

*

Non-income producing security.

**

The rate reported is the 7-day effective yield as of June 30, 2021.

 

Investment in Affiliated Security.

 

Expiration date not available.

(A)

Certain securities or partial positions of certain securities are on loan at June 30, 2021. The total market value of securities on loan at June 30, 2021 was $17,199 ($ Thousands).

(B)

No interest rate available.

(C)

Perpetual security with no stated maturity date.

(D)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on changes in current interest rates and prepayments on the underlying pool of assets.

(E)

This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2021 was $19,588 ($ Thousands).

ADR — American Depositary Receipt

BRL — Brazilian Real

Cl — Class

GDR — Global Depositary Receipt

JSC — Joint-Stock Company

L.P. — Limited Partnership

Ltd. — Limited

MSCI —Morgan Stanley Capital International

NVDR — Non-Voting Depositary Receipt

PJSC — Public Joint-Stock Company

PLC — Public Limited Company

Ser — Series

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2021, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities  

Level 1  

($)

  Level 2 
($)
  Level 3 
($)
 

Total

($)

Common Stock

    1,972,183       9,998             1,982,181  

Preferred Stock

    48,366                   48,366  

Rights

    1                   1  

Warrants

                       

Debenture Bond

                       

Affiliated Partnership

          19,588             19,588  

Cash Equivalent

    12,344                   12,344  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Investments in Securities

    2,032,894       29,586             2,062,480  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Other Financial Instruments   Level 1
($)
  Level 2
($)
  Level 3
($)
 

Total

($)

Futures Contracts*

       

Unrealized Appreciation

    4                   4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Other Financial Instruments

    4                   4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Futures contracts are valued at the unrealized appreciation on the instrument.

For the period ended June 30, 2021, there were no transfers in or out of Level 3.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2021 ($ Thousands):

 

Security Description   Value
 9/30/2020 
 

Purchases at

Cost

  Proceeds from
Sales
  Realized Gain/
(Loss)
  Change in
Unrealized
Depreciation
 

Value

6/30/2021

  Shares   Income   Capital Gains

SEI Liquidity Fund, L.P.

  $20,023   $121,529   $(121,963)   $2   $(3)   $19,588   19,580,436   $209   $—

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl F

  27,199   160,725   (175,580)       12,344   12,344,025   1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Totals

  $47,222   $282,254   $(297,543)   $2   $(3)   $31,932     $210   $—
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS — 89.1%

 

  

Australia — 2.6%

     

Australia & New Zealand Banking Group MTN

     

5.000%, 08/16/2023

   AUD  750        $ 617  

3.625%, 07/18/2022

   EUR  300        371  

Australia Government Bond

     

4.750%, 04/21/2027

   AUD  820        749  

4.500%, 04/21/2033

     195        192  

3.750%, 04/21/2037

     1,463        1,374  

3.250%, 04/21/2025

     843        697  

3.000%, 03/21/2047

     2,513        2,159  

2.750%, 04/21/2024

     1,230        992  

2.750%, 06/21/2035

     1,243        1,044  

2.750%, 05/21/2041

     829        684  

2.500%, 05/21/2030

     923        758  

2.250%, 05/21/2028

     33        27  

1.750%, 06/21/2051

     1,345        892  

Commonwealth Bank of Australia MTN

     

3.000%, 05/03/2022

   EUR  330        403  

0.375%, 04/11/2024

     455        551  

Glencore Finance Europe MTN

     

1.500%, 10/15/2026

     120        149  

National Australia Bank

     

5.000%, 03/11/2024

   AUD  750        628  

National Australia Bank MTN

     

2.250%, 06/06/2025

   EUR  206        269  

Westpac Banking MTN

     

1.250%, 01/14/2033

     310        406  

Westpac Banking Corp MTN

     

0.500%, 05/17/2024

     885        1,075  
     

 

 

 

        14,037  
     

 

 

 

Austria — 1.3%

     

JAB Holdings BV

     

1.000%, 12/20/2027

     400        485  

Raiffeisen Bank International

     

2.875%, VAR EUAMDB05+3.150%, 06/18/2032

     400        518  

Republic of Austria Government Bond (A)

     

4.150%, 03/15/2037

     326        618  

2.400%, 05/23/2034

     110        167  

2.100%, 09/20/2117

     50        98  

0.850%, 06/30/2120

     9        10  

0.750%, 10/20/2026

     1,614        2,033  

0.750%, 03/20/2051

     515        630  

0.023%, 02/20/2031 (B)

     730        866  

0.000%, 04/20/2025 (B)

     647        783  

Republic of Austria Government Bond, Ser 97-6

     

6.250%, 07/15/2027

     525        875  
     

 

 

 

        7,083  
     

 

 

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Belgium — 1.7%

     

Ageas

     

1.875%, VAR Euribor 3 Month+3.100%, 11/24/2051

   EUR  200      $ 239  

Anheuser-Busch InBev MTN

     

2.250%, 05/24/2029

   GBP  205        297  

1.150%, 01/22/2027

   EUR  230        288  

Kingdom of Belgium Government Bond

     

4.250%, 03/28/2041 (A)

     470        936  

3.750%, 06/22/2045

     259        510  

3.000%, 06/22/2034 (A)

     346        554  

2.600%, 06/22/2024 (A)

     243        316  

1.700%, 06/22/2050 (A)

     321        460  

1.600%, 06/22/2047 (A)

     351        491  

1.000%, 06/22/2026 (A)

     370        471  

1.000%, 06/22/2031 (A)

     490        638  

0.900%, 06/22/2029 (A)

     832        1,069  

0.800%, 06/22/2025 (A)

     263        329  

0.500%, 10/22/2024 (A)

     267        328  

0.200%, 10/22/2023 (A)

     695        840  

0.000%, 10/22/2027 (A)(B)

     1,133        1,371  

Kingdom of Belgium Government Bond, Ser 44

     

5.000%, 03/28/2035 (A)

     64        124  
     

 

 

 

        9,261  
     

 

 

 

Brazil — 0.0%

     

OEC Finance

     

2.135%, 12/26/2046 (B)

         $ 152        16  

8.376%, 10/25/2029 (B)

     103        11  
     

 

 

 

        27  
     

 

 

 

Canada — 7.2%

     

1011778 BC ULC

     

3.875%, 01/15/2028 (A)

     143        145  

Bank of Montreal

     

0.750%, 09/21/2022

   EUR  235        283  

Bell Canada MTN

     

4.700%, 09/11/2023

   CAD  80        69  

Canada Housing Trust No. 1 (A)

     

2.250%, 12/15/2025

     2,235        1,893  

1.750%, 06/15/2022

     2,465        2,019  

Canadian Government Bond

     

5.750%, 06/01/2033

     1,205        1,418  

2.750%, 12/01/2048

     400        388  

2.750%, 12/01/2048

     300        291  

2.500%, 06/01/2024

     1,397        1,188  

2.250%, 06/01/2029

     1,314        1,142  

1.500%, 06/01/2026

     7,545        6,244  

1.500%, 06/01/2031

     268        218  

1.000%, 09/01/2022

     525        427  

1.000%, 06/01/2027

     1,375        1,105  

0.500%, 09/01/2025

     1,874        1,490  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Canadian Imperial Bank of Commerce

     

0.239%, 07/25/2022 (B)

   EUR  445      $ 530  

Canadian When Issued Government Bond

     

2.000%, 12/01/2051

   CAD 514        430  

Cenovus Energy

     

4.400%, 04/15/2029

         $ 146        165  

CPPIB Capital MTN

     

0.250%, 04/06/2027

   EUR  1,765        2,140  

Government of Canada

     

3.500%, 12/01/2045

   CAD 158        171  

Ontario Teachers’ Finance Trust

     

2.000%, 04/16/2031 (A)

         $ 1,914        1,939  

0.500%, 05/06/2025

   EUR  1,066        1,300  

Province of Alberta Canada MTN

     

1.000%, 11/15/2021

   GBP  650        900  

Province of British Columbia Canada

     

2.950%, 12/18/2028

   CAD  1,653        1,455  

Province of Ontario Canada

     

4.700%, 06/02/2037

     1,355        1,432  

4.650%, 06/02/2041

     540        584  

2.800%, 06/02/2048

     2,200        1,842  

2.600%, 06/02/2025

     1,614        1,378  

2.400%, 06/02/2026

     585        497  

Province of Ontario Canada MTN

     

0.250%, 12/15/2026

   GBP  2,337        3,135  

Province of Quebec Canada

     

6.250%, 06/01/2032

   CAD  720        817  

3.500%, 12/01/2048

     520        496  

Province of Quebec Canada MTN

     

3.700%, 05/20/2026

   AUD  568        475  

Rogers Communications

     

4.000%, 06/06/2022

   CAD  165        137  

Toronto-Dominion Bank

     

0.000%, 02/09/2024 (B)

   EUR  490        587  
     

 

 

 

        38,730  
     

 

 

 

Cayman Islands — 0.0%

 

Odebrecht Holdco Finance Ltd

     

2.041%, 09/10/2058 (B)

         $ 311        3  
     

 

 

 

China — 8.1%

 

China Development Bank

     

4.880%, 02/09/2028

   CNY  10,600        1,778  

3.700%, 10/20/2030

     16,750        2,626  

3.650%, 05/21/2029

     18,120        2,831  

3.480%, 01/08/2029

     23,680        3,660  

3.390%, 07/10/2027

     9,530        1,474  

3.230%, 01/10/2025

     11,360        1,764  

China Government Bond

     

3.810%, 09/14/2050

     53,310        8,461  

3.280%, 12/03/2027

     55,350        8,686  

3.270%, 11/19/2030

     22,180        3,479  

3.020%, 10/22/2025

     100        16  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

2.880%, 11/05/2023

   CNY  15,680      $ 2,435  

2.850%, 06/04/2027

     12,510        1,915  

2.680%, 05/21/2030

     9,380        1,397  

1.990%, 04/09/2025

     12,970        1,941  

Prosus NV

     

2.031%, 08/03/2032

   EUR  245        299  

Sinopec Group Overseas Development 2018

     

2.700%, 05/13/2030

         $ 280        289  

Tencent Holdings Ltd MTN

     

2.390%, 06/03/2030

     285        284  

Weibo

     

3.500%, 07/05/2024

     200        211  
     

 

 

 

        43,546  
     

 

 

 

Colombia — 0.5%

 

Colombian TES

     

10.000%, 07/24/2024

   COP  1,833,400        560  

7.750%, 09/18/2030

     3,567,200        995  

7.500%, 08/26/2026

     1,100,600        312  

7.250%, 10/18/2034

     313,200        82  

7.000%, 06/30/2032

     1,115,400        291  

6.000%, 04/28/2028

     1,690,100        435  

5.750%, 11/03/2027

     176,100        45  
     

 

 

 

        2,720  
     

 

 

 

Czech Republic — 0.2%

 

Czech Republic Government Bond

     

4.700%, 09/12/2022

   CZK  7,470        365  

2.500%, 08/25/2028

     14,630        712  
     

 

 

 

        1,077  
     

 

 

 

Denmark — 0.4%

 

Danske Bank MTN

     

5.875%, VAR EUR Swap Annual 7 Yr+5.471% (C)

   EUR  344        422  

Denmark Government Bond

     

0.000%, 11/15/2031 (A)(B)

   DKK  2,049        324  

Kingdom of Denmark

     

4.500%, 11/15/2039

     2,040        572  

Kommunekredit MTN

     

0.125%, 09/26/2040

   EUR  275        297  

Orsted

     

6.250%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.750%, 06/26/2099

     210        278  
     

 

 

 

        1,893  
     

 

 

 

Egypt — 0.0%

 

Egypt Government International Bond MTN

     

4.750%, 04/11/2025 (A)

     170        210  
     

 

 

 

Finland — 0.4%

 

Finland Government Bond (A)

     

0.875%, 09/15/2025

     355        447  

0.125%, 04/15/2052

     135        140  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

0.000%, 09/15/2030 (B)

   EUR  680      $ 812  

Nordea Bank Abp MTN

     

6.125%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+3.388% (C)

         $ 200        220  

Nordea Kiinnitysluottopankki MTN

     

0.250%, 03/18/2026

   EUR  480        584  
     

 

 

 

        2,203  
     

 

 

 

France — 7.9%

     

BNP Paribas

     

6.750%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.916% (C)

         $ 340        352  

BNP Paribas MTN

     

3.375%, 01/23/2026

   GBP  490        739  

1.250%, 03/19/2025

   EUR  375        464  

0.500%, VAR Euribor 3 Month+0.730%, 02/19/2028

     200        237  

BNP Paribas Home Loan SFH

     

0.375%, 05/07/2025

     400        487  

BPCE

     

1.000%, 01/20/2026 (A)

         $ 950        937  

BPCE MTN

     

2.000%, 06/05/2025

   AUD  440        340  

1.125%, 01/18/2023

   EUR  300        363  

Bpifrance

     

0.064%, 11/25/2022 (B)

     600        717  

Caisse Francaise de Financement Local MTN

     

3.000%, 10/02/2028

     100        145  

0.500%, 01/19/2026

     500        614  

Cie de Financement Foncier

     

0.375%, 12/11/2024

     300        365  

Cie de Financement Foncier MTN

     

5.500%, 01/26/2027

   GBP  387        669  

CNP Assurances MTN

     

2.500%, VAR Euribor 3 Month+3.650%, 06/30/2051

   EUR  200        254  

Credit Agricole

     

7.875%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.898% (C)

         $ 200        226  

Credit Agricole Assurances

     

4.750%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+5.350%, 09/27/2048

   EUR  200        290  

Credit Agricole Home Loan SFH MTN

     

1.250%, 03/24/2031

     300        396  

0.250%, 02/23/2024

     700        845  

Dexia Credit Local MTN

     

0.625%, 02/03/2024

     200        244  

0.500%, 01/17/2025

     300        365  

0.000%, 05/29/2024 (B)

     1,200        1,438  

Electricite de France

     

5.625%, VAR USD Swap Semi 30/360 10 Yr Curr+3.041% (A)(C)

         $ 200        215  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Electricite de France MTN

     

5.375%, VAR EUR Swap Annual 12 Yr+3.794% (C)

   EUR  200      $ 266  

4.000%, 11/12/2025

     350        488  

Elis SA

     

1.000%, 04/03/2025

     100        118  

Engie MTN

     

0.875%, 03/27/2024

     300        365  

French Republic Government Bond OAT

     

5.750%, 10/25/2032

     181        350  

4.500%, 04/25/2041

     369        759  

4.000%, 10/25/2038

     99        186  

4.000%, 04/25/2055 (A)

     139        312  

2.750%, 10/25/2027

     242        343  

2.500%, 05/25/2030

     238        346  

1.750%, 05/25/2023

     2,359        2,925  

1.750%, 06/25/2039 (A)

     60        86  

1.500%, 05/25/2050 (A)

     1,380        1,901  

0.750%, 05/25/2028

     279        353  

0.500%, 05/25/2029

     213        265  

0.500%, 06/25/2044 (A)

     1,380        1,563  

0.000%, 03/25/2025 (B)

     1,456        1,761  

0.000%, 02/25/2023 (B)

     1,007        1,207  

0.000%, 02/25/2024 (B)

     1,040        1,253  

0.000%, 02/25/2026 (B)

     1,284        1,554  

0.000%, 11/25/2029 (B)

     7,548        9,001  

0.000%, 11/25/2030 (B)

     270        319  

SNCF Reseau MTN

     

2.000%, 02/05/2048

     300        420  

SNCF Reseau EPIC MTN

     

5.500%, 12/01/2021

   GBP  205        289  

4.250%, 10/07/2026

   EUR  200        292  

2.250%, 12/20/2047

     300        445  

1.125%, 05/19/2027

     300        381  

1.125%, 05/25/2030

     200        256  

Societe Generale

     

4.250%, 04/14/2025 (A)

         $ 325        353  

Societe Generale MTN

     

1.125%, 01/23/2025

   EUR  100        123  

Societe Nationale SNCF

     

1.000%, 05/25/2040

     700        822  

Societe Nationale SNCF MTN

     

0.625%, 04/17/2030

     100        122  

SPCM SA

     

2.000%, 02/01/2026 (A)

     117        141  

Suez

     

2.875%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+2.504% (C)

     300        375  

TotalEnergies MTN (C)

     

3.369%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.350%

     260        342  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

1.750%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+1.765%

   EUR  115      $ 140  

TotalEnergies Capital International MTN

     

4.250%, 11/26/2021

   AUD  640        488  

UNEDIC ASSEO MTN

     

1.250%, 05/25/2033

   EUR  700        922  

Westfield America Management

     

2.625%, 03/30/2029

   GBP  155        218  

2.125%, 03/30/2025

     210        297  
     

 

 

 

        42,849  
     

 

 

 

Germany — 4.0%

 

ADLER Group

     

3.250%, 08/05/2025

   EUR  200        245  

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe

     

4.000%, 01/04/2037

     411        794  

3.250%, 07/04/2042

     954        1,874  

1.250%, 08/15/2048

     1,424        2,130  

0.500%, 02/15/2026

     138        172  

0.000%, 08/15/2030 (B)

     3,413        4,178  

0.000%, 05/15/2035 (B)

     671        797  

Cheplapharm Arzneimittel GmbH

     

3.500%, 02/11/2027 (A)

     191        229  

Daimler International Finance BV MTN

     

0.250%, 11/06/2023

     430        514  

Deutsche Bank MTN

     

1.000%, VAR Euribor 3 Month+1.600%, 11/19/2025

     400        484  

Deutsche Bank NY

     

2.129%, VAR United States Secured Overnight Financing Rate+1.870%, 11/24/2026

         $ 415        421  

Deutsche Telekom MTN

     

1.750%, 12/09/2049

   EUR  100        123  

Deutsche Telekom International Finance

     

BV MTN

     

0.625%, 04/03/2023

     225        271  

E.ON MTN

     

0.000%, 12/18/2023 (B)

     550        655  

HeidelbergCement Finance Luxembourg

     

MTN

     

1.625%, 04/07/2026

     400        506  

HOCHTIEF MTN

     

1.750%, 07/03/2025

     400        502  

IHO Verwaltungs GmbH

     

3.625%, 05/15/2025 (A)

     175        211  

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

     

2.600%, 06/20/2037

   JPY  160,000        2,013  

0.500%, 09/15/2027

   EUR  510        634  

0.125%, 06/07/2023

     1,020        1,226  

Landwirtschaftliche Rentenbank MTN

     

0.625%, 05/18/2027

     225        281  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Merck Financial Services GmbH MTN

     

0.125%, 07/16/2025

   EUR  400      $ 479  

Siemens Financieringsmaatschappij

     

1.200%, 03/11/2026 (A)

         $ 775        775  

TK Elevator Midco GmbH

     

4.375%, 07/15/2027 (A)

   EUR  240        297  

Volkswagen International Finance

     

3.875%, VAR EUR Swap Annual 9 Yr+3.958% (C)

     300        395  

1.125%, 10/02/2023

     400        487  

Volkswagen Leasing GmbH MTN

     

1.125%, 04/04/2024

     520        636  

WEPA Hygieneprodukte GmbH

     

2.875%, 12/15/2027

     298        349  
     

 

 

 

        21,678  
     

 

 

 

Hungary — 0.2%

 

Hungary Government Bond

     

3.000%, 06/26/2024

   HUF  297,650        1,045  
     

 

 

 

Indonesia — 0.7%

 

Indonesia Treasury Bond

     

8.750%, 05/15/2031

   IDR   3,212,000        255  

8.375%, 03/15/2034

     20,797,000        1,586  

7.500%, 06/15/2035

     2,199,000        157  

7.375%, 05/15/2048

     7,641,000        540  

7.000%, 09/15/2030

     2,246,000        160  

6.500%, 06/15/2025

     3,917,000        283  

6.500%, 02/15/2031

     7,809,000        534  

5.500%, 04/15/2026

     1,557,000        108  

1.450%, 09/18/2026

   EUR  300        370  
     

 

 

 

        3,993  
     

 

 

 

Ireland — 0.8%

 

AerCap Ireland Capital DAC

     

4.500%, 09/15/2023

         $ 205        220  

CRH Funding MTN

     

1.875%, 01/09/2024

   EUR  310        385  

Ireland Government Bond

     

5.400%, 03/13/2025

     351        507  

1.500%, 05/15/2050

     250        344  

1.100%, 05/15/2029

     670        868  

0.177%, 10/18/2031 (B)

     1,194        1,392  

Smurfit Kappa Acquisitions ULC

     

2.875%, 01/15/2026

     265        348  
     

 

 

 

        4,064  
     

 

 

 

Israel — 0.2%

 

Israel Government Bond

     

5.500%, 01/31/2042

   ILS  675        327  

2.000%, 03/31/2027

     925        306  
 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Israel Government Bond - Fixed

     

1.000%, 03/31/2030

   ILS  593      $ 181  
     

 

 

 

        814  
     

 

 

 

Italy — 5.0%

     

Assicurazioni Generali MTN

     

5.500%, VAR Euribor 3 Month+5.350%, 10/27/2047

   EUR  230        336  

Enel Finance International MTN

     

5.750%, 09/14/2040

   GBP  145        302  

Eni

     

3.375%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.641% (C)

   EUR  135        170  

FCA Bank MTN

     

1.000%, 11/15/2021

     700        834  

Intesa Sanpaolo MTN

     

3.625%, 12/05/2022

     200        251  

2.125%, 05/26/2025

     330        420  

0.750%, 12/04/2024

     350        425  

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

     

5.000%, 09/01/2040 (A)

     1,285        2,418  

3.850%, 09/01/2049 (A)

     393        679  

3.500%, 03/01/2030 (A)

     211        311  

3.100%, 03/01/2040 (A)

     122        183  

3.000%, 08/01/2029

     1,609        2,275  

2.700%, 03/01/2047 (A)

     55        78  

2.450%, 09/01/2033 (A)

     98        135  

2.150%, 03/01/2072 (A)

     241        279  

2.000%, 02/01/2028

     381        500  

1.850%, 07/01/2025 (A)

     2,274        2,899  

1.800%, 03/01/2041 (A)

     247        306  

1.700%, 09/01/2051 (A)

     191        219  

1.500%, 04/30/2045 (A)

     412        474  

0.950%, 03/01/2023

     3,272        3,967  

0.950%, 12/01/2031 (A)

     1,650        1,973  

0.950%, 03/01/2037 (A)

     1,549        1,749  

0.149%, 04/01/2026 (B)

     2,535        2,993  

0.000%, 04/15/2024 (B)

     1,429        1,704  

Societa Cattolica Di Assicurazione SPA

     

4.250%, VAR Euribor 3 Month+4.455%, 12/14/2047

     200        267  

UniCredit MTN

     

4.875%, VAR EUAMDB05+4.739%, 02/20/2029

     220        284  

1.250%, VAR Euribor 3 Month+1.600%, 06/16/2026

     460        564  
     

 

 

 

        26,995  
     

 

 

 

Japan — 12.4%

     

Development Bank of Japan

     

2.300%, 03/19/2026

   JPY  130,000        1,294  

Development Bank of Japan MTN

     

0.875%, 10/10/2025

   EUR  1,145        1,415  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Government of Japan 10 Year Bond

     

0.400%, 06/20/2025

   JPY  64,950      $ 597  

0.100%, 06/20/2026

     74,300        676  

0.100%, 03/20/2027

     71,550        652  

Government of Japan 20 Year Bond

     

1.900%, 09/20/2022

     406,050        3,748  

1.700%, 06/20/2033

     1,166,750        12,447  

1.400%, 09/20/2034

     444,650        4,633  

1.000%, 12/20/2035

     50,000        499  

0.700%, 03/20/2037

     38,450        368  

0.500%, 09/20/2036

     451,400        4,204  

0.200%, 06/20/2036

     169,400        1,513  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 140

     

1.700%, 09/20/2032

     33,600        356  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 143

     

1.600%, 03/20/2033

     40,300        425  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 144

     

1.500%, 03/20/2033

     87,200        910  

Government of Japan 30 Year Bond

     

0.800%, 09/20/2047

     709,500        6,684  

0.300%, 06/20/2046

     74,600        629  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 29

     

2.400%, 09/20/2038

     119,300        1,440  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 30

     

2.300%, 03/20/2039

     387,700        4,625  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 33

     

2.000%, 09/20/2040

     212,700        2,468  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 36

     

2.000%, 03/20/2042

     252,050        2,951  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 37

     

1.900%, 09/20/2042

     166,850        1,930  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 38

     

1.800%, 03/20/2043

     207,550        2,369  

Government of Japan 40 Year Bond

     

0.400%, 03/20/2056

     331,950        2,687  

Government of Japan 40 Year Bond, Ser 6

     

1.900%, 03/20/2053

     38,700        466  

Japan Finance Organization for Municipalities MTN

     

0.050%, 02/12/2027

   EUR  440        526  

Japan Government Ten Year Bond

     

0.100%, 09/20/2027

   JPY  297,250        2,708  

0.100%, 03/20/2029

     35,900        327  

Japan Government Thirty Year Bond

     

0.600%, 09/20/2050

     79,100        697  

0.300%, 06/20/2046

     85,800        725  

Mitsubishi UFJ Financial Group

     

0.339%, 07/19/2024

   EUR  250        300  

Mizuho Financial Group Cayman 3

     

4.600%, 03/27/2024 (A)

         $ 450        491  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Nissan Motor

     

2.652%, 03/17/2026

   EUR  165      $ 213  

NTT Finance

     

1.162%, 04/03/2026 (A)

         $ 345        344  

Takeda Pharmaceutical

     

1.125%, 11/21/2022 (A)

   EUR  430        519  

0.750%, 07/09/2027

     125        152  
     

 

 

 

        66,988  
     

 

 

 

Kuwait — 0.1%

     

Equate Petrochemical MTN 2.625%, 04/28/2028 (A)

         $ 297        300  
     

 

 

 

Luxembourg — 0.1%

     

Prologis International Funding II

     

2.375%, 11/14/2030

   EUR  200        274  
     

 

 

 

Malaysia — 1.4%

     

Malaysia Government Bond

     

4.392%, 04/15/2026

   MYR  1,562        405  

4.232%, 06/30/2031

     635        164  

4.181%, 07/15/2024

     3,360        853  

3.955%, 09/15/2025

     5,146        1,308  

3.885%, 08/15/2029

     2,032        514  

3.882%, 03/10/2022

     568        139  

3.828%, 07/05/2034

     3,036        728  

3.795%, 09/30/2022

     3,430        847  

3.733%, 06/15/2028

     1,586        399  

3.502%, 05/31/2027

     7,477        1,860  

3.478%, 06/14/2024

     1,055        263  

2.632%, 04/15/2031

     766        174  
     

 

 

 

        7,654  
     

 

 

 

Mexico — 1.6%

     

Mexican Bonos

     

8.000%, 11/07/2047

   MXN  15,967        845  

7.750%, 11/23/2034

     3,714        197  

7.750%, 11/13/2042

     25,845        1,333  

7.500%, 06/03/2027

     12,847        672  

5.750%, 03/05/2026

     14,711        718  

Mexican Bonos, Ser M20

     

10.000%, 12/05/2024

     32,032        1,797  

8.500%, 05/31/2029

     8,114        448  

7.750%, 05/29/2031

     19,502        1,034  

Mexican Bonos, Ser M30

     

10.000%, 11/20/2036

     17,044        1,079  

8.500%, 11/18/2038

     2,546        141  

Mexico Government International Bond

     

2.875%, 04/08/2039

   EUR  280        345  
     

 

 

 

        8,609  
     

 

 

 

Netherlands — 1.9%

     

ABN AMRO Bank

     

4.750%, 07/28/2025

         $ 305        342  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

ASR Nederland

     

3.375%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.000%, 05/02/2049

   EUR  255      $ 338  

BNG Bank MTN

     

0.250%, 02/22/2023

     1,260        1,513  

Cooperatieve Rabobank UA

     

4.375%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.679% (C)

     200        263  

Cooperatieve Rabobank UA MTN

     

5.250%, 09/14/2027

   GBP  195        324  

4.625%, 05/23/2029

     130        214  

1.250%, 05/31/2032

   EUR  300        396  

Heineken MTN

     

1.000%, 05/04/2026

     335        416  

ING Groep

     

5.750%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.342% (C)

         $ 200        221  

Intertrust Group BV

     

3.375%, 11/15/2025 (A)

   EUR  180        218  

Nederlandse Waterschapsbank MTN

     

1.250%, 05/27/2036

     281        372  

0.625%, 01/18/2027

     225        280  

Netherlands Government Bond (A)

     

4.000%, 01/15/2037

     166        316  

2.500%, 01/15/2033

     550        845  

2.000%, 07/15/2024

     345        442  

0.500%, 07/15/2026

     570        711  

0.354%, 01/15/2052 (B)

     421        447  

0.314%, 01/15/2038 (B)

     596        684  

0.000%, 01/15/2027 (B)

     685        833  

0.000%, 07/15/2031 (B)

     1,014        1,213  

Q-Park Holding

     

2.000%, 03/01/2027

     122        138  
     

 

 

 

        10,526  
     

 

 

 

New Zealand — 0.8%

     

New Zealand Government Bond

     

5.500%, 04/15/2023

   NZD  1,997        1,519  

3.000%, 04/20/2029

     345        267  

2.750%, 04/15/2025

     1,289        961  

2.750%, 04/15/2037

     80        59  

1.750%, 05/15/2041

     124        76  

1.500%, 05/15/2031

     1,643        1,119  

New Zealand Local Government Funding Agency Bond

     

4.500%, 04/15/2027

     479        387  
     

 

 

 

        4,388  
     

 

 

 

Norway — 1.0%

     

DNB Bank

     

6.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+5.080% (C)

         $ 355        368  
 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Equinor MTN

     

6.875%, 03/11/2031

   GBP  185      $ 377  

Norway Government Bond (A)

     

3.000%, 03/14/2024

   NOK   3,690        453  

2.000%, 05/24/2023

     5,358        639  

2.000%, 04/26/2028

     2,234        272  

1.750%, 03/13/2025

     1,213        145  

1.750%, 02/17/2027

     6,153        737  

1.750%, 09/06/2029

     4,183        503  

1.500%, 02/19/2026

     9,174        1,085  

1.375%, 08/19/2030

     2,078        242  

1.250%, 09/17/2031

     6,520        749  
     

 

 

 

        5,570  
     

 

 

 

Oman — 0.0%

     

Oman Government International Bond

     

6.250%, 01/25/2031 (A)

         $ 200        215  
     

 

 

 

Peru — 0.0%

     

Volcan Cia Minera SAA

     

4.375%, 02/11/2026 (A)

     21        21  
     

 

 

 

Poland — 0.2%

     

InPost

     

2.250%, 07/15/2027 (A)

   EUR   204        242  

Republic of Poland Government Bond

     

2.750%, 10/25/2029

   PLN  1,493        429  

2.500%, 07/25/2027

     1,860        520  
     

 

 

 

        1,191  
     

 

 

 

Portugal — 0.6%

     

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (A)

     

4.100%, 04/15/2037

   EUR  277        492  

2.200%, 10/17/2022

     775        953  

1.950%, 06/15/2029

     492        671  

0.700%, 10/15/2027

     735        916  
     

 

 

 

        3,032  
     

 

 

 

Qatar — 0.1%

     

Qatar Petroleum

     

2.250%, 07/12/2031 (A)

         $ 300        297  
     

 

 

 

Romania — 0.1%

     

Romania Government Bond

     

3.650%, 07/28/2025

   RON  1,540        385  

Romanian Government International Bond MTN

     

1.375%, 12/02/2029

   EUR  287        339  
     

 

 

 

        724  
     

 

 

 

Saudi Arabia — 0.1%

     

Saudi Government International Bond MTN

     

2.375%, 10/26/2021 (A)

         $ 275        277  
     

 

 

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Singapore — 1.9%

     

Singapore Government Bond

     

3.500%, 03/01/2027

   SGD  1,341      $ 1,129  

3.375%, 09/01/2033

     112        98  

3.125%, 09/01/2022

     3,592        2,758  

3.000%, 09/01/2024

     4,204        3,359  

2.875%, 07/01/2029

     136        113  

2.750%, 07/01/2023

     1,013        787  

2.750%, 04/01/2042

     114        97  

2.750%, 03/01/2046

     200        173  

2.250%, 08/01/2036

     162        126  

2.125%, 06/01/2026

     1,259        990  

Temasek Financial I MTN

     

2.375%, 01/23/2023 (A)

         $ 495        510  
     

 

 

 

        10,140  
     

 

 

 

Slovak Republic — 0.0%

     

Slovakia Government Bond

     

3.375%, 11/15/2024

   EUR  75        101  
     

 

 

 

Slovenia — 0.1%

     

Slovenia Government Bond

     

1.250%, 03/22/2027

     556        719  
     

 

 

 

South Africa — 0.1%

     

Anglo American Capital MTN

     

1.625%, 09/18/2025

     220        277  

1.625%, 03/11/2026

     230        289  
     

 

 

 

        566  
     

 

 

 

South Korea — 0.9%

     

Hyundai Capital Services MTN

     

3.500%, 03/30/2022

   AUD  680        521  

Korea Housing Finance

     

0.010%, 06/29/2026 (A)

   EUR  150        179  

Korea Treasury Bond

     

3.000%, 09/10/2024

   KRW  1,206,590        1,119  

2.625%, 09/10/2035

     240,610        224  

2.000%, 06/10/2031

     100,190        88  

1.875%, 06/10/2029

     401,030        352  

1.500%, 12/10/2026

     994,000        865  

1.500%, 12/10/2030

     1,178,530        992  

1.250%, 03/10/2026

     101,780        88  

1.125%, 09/10/2025

     665,210        577  
     

 

 

 

        5,005  
     

 

 

 

Spain — 4.1%

     

AYT Cedulas Cajas Global FTA

     

3.750%, 12/14/2022

   EUR  600        754  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

     

2.250%, 06/12/2024

     200        256  

Banco de Sabadell

     

0.625%, VAR EUSA1+0.970%, 11/07/2025

     400        478  

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Banco Santander

     

5.179%, 11/19/2025

         $ 400      $ 457  

2.749%, 12/03/2030

     200        198  

1.000%, 03/03/2022

   EUR  400        479  

CaixaBank

     

1.250%, 01/11/2027

     500        638  

1.125%, 11/12/2026

     300        367  

CaixaBank MTN

     

1.375%, 06/19/2026

     300        372  

Naturgy Finance BV

     

4.125%, VAR EUR Swap Annual 8 Yr+3.353% (C)

     200        249  

Naturgy Finance BV MTN

     

1.250%, 04/19/2026

     300        375  

Spain Government Bond

     

6.000%, 01/31/2029

     80        137  

4.700%, 07/30/2041 (A)

     478        937  

3.450%, 07/30/2066 (A)

     272        496  

2.700%, 10/31/2048 (A)

     604        939  

2.350%, 07/30/2033 (A)

     523        745  

1.950%, 07/30/2030 (A)

     104        141  

1.850%, 07/30/2035 (A)

     830        1,124  

1.600%, 04/30/2025 (A)

     209        267  

1.500%, 04/30/2027 (A)

     393        510  

1.400%, 04/30/2028 (A)

     635        823  

0.850%, 07/30/2037 (A)

     670        782  

0.600%, 10/31/2029 (A)

     116        142  

0.500%, 04/30/2030 (A)

     188        227  

0.500%, 10/31/2031 (A)

     1,490        1,769  

0.054%, 01/31/2028 (B)

     3,295        3,900  

0.000%, 05/31/2024 (B)

     2,802        3,362  

0.000%, 01/31/2026 (B)

     770        923  

Telefonica Europe BV

     

4.375%, VAR EUR Swap Annual 6 Yr+4.107% (C)

     300        386  
     

 

 

 

        22,233  
     

 

 

 

Supra-National — 2.0%

     

Asian Development Bank MTN

     

2.350%, 06/21/2027

   JPY  290,000        3,006  

European Financial Stability Facility MTN

     

0.500%, 07/11/2025

   EUR  1,420        1,745  

European Investment Bank

     

1.900%, 01/26/2026

   JPY  50,000        492  

European Investment Bank MTN

     

1.250%, 05/12/2025

   SEK 13,180        1,598  

0.250%, 10/14/2024

   EUR 156        190  

European Stability Mechanism MTN

     

1.000%, 09/23/2025

     570        716  

European Union MTN

     

0.000%, 03/04/2026 (B)

     1,976        2,389  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

International Finance MTN

     

2.375%, 07/19/2023

   CAD 1,000      $ 836  
     

 

 

 

        10,972  
     

 

 

 

Sweden — 0.7%

     

Kommunivest I Sverige AB MTN

     

1.000%, 10/02/2024

   SEK 5,830        699  

Skandinaviska Enskilda Banken MTN

     

0.250%, 06/20/2024

   EUR 460        556  

Stadshypotek MTN

     

0.375%, 02/22/2023

     485        583  

Swedbank (C)

     

6.000%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.106%

         $ 200        206  

5.625%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.134%

     200        216  

Sweden Government Bond 1.000%, 11/12/2026

   SEK 8,210        1,012  

0.125%, 05/12/2031 (A)

     5,095        582  
     

 

 

 

        3,854  
     

 

 

 

Switzerland — 0.4%

     

Credit Suisse Group (C)

     

7.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.600%

         $ 286        311  

7.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.600% (A)

     200        218  

Credit Suisse Group Funding Guernsey MTN

     

1.250%, 04/14/2022

   EUR 295        354  

Government of Switzerland

     

1.500%, 04/30/2042

   CHF 408        577  

1.250%, 06/11/2024

     405        464  

Swiss Re Finance Luxembourg

     

5.000%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.582%, 04/02/2049 (A)

         $ 200        227  
     

 

 

 

        2,151  
     

 

 

 

Thailand — 0.3%

     

Thailand Government Bond

     

4.875%, 06/22/2029

   THB 16,455        643  

4.675%, 06/29/2044

     17,119        734  

3.300%, 06/17/2038

     3,522        124  

2.125%, 12/17/2026

     7,336        243  
     

 

 

 

        1,744  
     

 

 

 

United Arab Emirates — 0.1%

     

DP World Crescent MTN

     

4.848%, 09/26/2028

         $ 265        305  
     

 

 

 

 

 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

United Kingdom — 7.2%

     

Aviva

     

6.125%, VAR UK Govt Bonds 5 Year Note Generic Bid Yield+2.850%, 11/14/2036

   GBP 220      $ 371  

Barclays MTN

     

4.000%, 06/26/2029

   AUD 500        408  

BAT Capital

     

4.906%, 04/02/2030

         $ 105        121  

BAT International Finance MTN

     

2.250%, 09/09/2052

   GBP 100        103  

1.250%, 03/13/2027

   EUR 333        406  

BAT Netherlands Finance BV MTN

     

3.125%, 04/07/2028

     160        216  

BG Energy Capital MTN

     

2.250%, 11/21/2029

     400        542  

BP Capital Markets (C)

     

3.625%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.120%

     495        638  

3.250%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.880%

     400        508  

BP Capital Markets MTN

     

1.117%, 01/25/2024

     165        202  

0.831%, 11/08/2027

     130        159  

Cadent Finance MTN

     

2.750%, 09/22/2046

   GBP 100        144  

2.625%, 09/22/2038

     100        143  

Centrica MTN

     

4.375%, 03/13/2029

     164        269  

CK Hutchison Finance 16 II

     

0.875%, 10/03/2024

   EUR 212        258  

CK Hutchison Group Telecom Finance

     

1.500%, 10/17/2031

     330        407  

CNH Industrial Finance Europe MTN

     

2.875%, 05/17/2023

     220        275  

1.750%, 09/12/2025

     130        164  

CPUK Finance

     

3.690%, 08/28/2028

   GBP 100        153  

3.588%, 08/28/2025

     215        321  

DS Smith MTN

     

1.375%, 07/26/2024

   EUR 430        528  

Gatwick Funding MTN

     

5.250%, 01/23/2024

   GBP 250        381  

Heathrow Funding MTN

     

2.750%, 08/09/2049

     160        219  

1.875%, 05/23/2022

   EUR 235        283  

HSBC Holdings

     

6.375%, VAR USD ICE Swap 11:00 NY 5 Yr+4.368% (C)

         $ 200        223  

6.000%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+5.338% (C)

   EUR  200        260  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

3.000%, VAR BPSW1+1.650%, 07/22/2028

   GBP 167      $ 249  

HSBC Holdings MTN

     

6.000%, 03/29/2040

     70        139  

INEOS Quattro Finance

     

2 2.500%, 01/15/2026 (A)

   EUR 235        281  

Natwest Group

     

3.622%, VAR UK Govt Bonds 5 Year Note Generic Bid Yield+3.550%, 08/14/2030

   GBP 245        361  

2.467%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+2.320% (C)

         $ 200        198  

Northumbrian Water Finance

     

6.875%, 02/06/2023

   GBP 190        288  

Rolls-Royce MTN

     

0.875%, 05/09/2024

   EUR 140        163  

Santander UK Group Holdings PLC MTN

     

3.625%, 01/14/2026

   GBP 100        152  

Sky PLC MTN

     

2.250%, 11/17/2025

   EUR 275        358  

Standard Chartered (A)

     

1.696%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+1.510% (C)

         $ 500        483  

1.456%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 1 Yr+1.000%, 01/14/2027

     355        352  

Thames Water Utilities Finance MTN

     

4.625%, 06/04/2046

   GBP 155        301  

United Kingdom Gilt

     

5.000%, 03/07/2025

     43        70  

4.500%, 12/07/2042

     279        626  

4.250%, 03/07/2036

     56        111  

4.250%, 09/07/2039

     53        111  

4.250%, 12/07/2040

     1,368        2,902  

4.250%, 12/07/2046

     476        1,090  

4.250%, 12/07/2049

     108        258  

3.500%, 01/22/2045

     902        1,825  

3.250%, 01/22/2044

     457        883  

2.750%, 09/07/2024

     806        1,204  

2.500%, 07/22/2065

     1,197        2,429  

2.250%, 09/07/2023

     19        28  

1.750%, 09/07/2022

     2,090        2,945  

1.750%, 09/07/2037

     74        112  

1.500%, 07/22/2047

     194        284  

1.250%, 10/22/2041

     79        110  

1.000%, 04/22/2024

     52        74  

0.875%, 10/22/2029

     864        1,214  

0.750%, 07/22/2023

     948        1,328  

0.625%, 06/07/2025

     52        73  

0.625%, 10/22/2050

     896        1,052  

0.500%, 10/22/2061

     828        904  

0.375%, 10/22/2026

     2,298        3,166  

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    9

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

0.125%, 01/30/2026

   GBP 1,858      $ 2,542  

0.125%, 01/31/2028

     460        619  

United Kingdom Gilt - Inflation Linked

     

1.250%, 11/22/2027

     272        485  

United Kingdom Treasury

     

4.750%, 12/07/2038

     51        111  

Vodafone Group MTN

     

4.200%, 12/13/2027

   AUD 490        410  

Western Power Distribution West Midlands PLC

     

3.875%, 10/17/2024

   GBP 230        346  

Wm Morrison Supermarkets MTN

     

3.500%, 07/27/2026

     100        144  

Zurich Finance PLC MTN

     

6.625%, 10/30/2049 (D)

     235        347  
     

 

 

 

        38,830  
     

 

 

 

United States — 9.7%

     

AbbVie

     

2.300%, 11/21/2022

         $ 800        821  

Air Lease

     

4.625%, 10/01/2028

     32        36  

3.625%, 04/01/2027

     21        23  

1.875%, 08/15/2026

     220        220  

Air Lease MTN

     

2.875%, 01/15/2026

     79        83  

Aircastle

     

5.250%, 08/11/2025 (A)

     261        293  

5.000%, 04/01/2023

     4        5  

4.400%, 09/25/2023

     50        54  

4.250%, 06/15/2026

     4        4  

4.125%, 05/01/2024

     22        23  

Alleghany

     

3.625%, 05/15/2030

     305        337  

Ally Financial

     

4.700%, VAR H15T7Y+3.481% (C)

     116        118  

Altria Group

     

3.125%, 06/15/2031

   EUR 310        423  

2.200%, 06/15/2027

     330        422  

American Express (C) 3.584%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+3.428%

         $ 14        14  

3.404%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+3.285%

     29        29  

American Honda Finance

     

1.950%, 10/18/2024

   EUR 159        201  

American Tower

     

1.300%, 09/15/2025

         $ 535        536  

0.875%, 05/21/2029

   EUR 420        502  

Apple

     

0.700%, 02/08/2026

         $ 880        870  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Ardagh Metal Packaging Finance USA

     

2.000%, 09/01/2028 (A)

   EUR 250      $ 297  

AT&T

     

2.875%, VAR EUAMDB05+3.140% (C)

     200        242  

1.800%, 09/05/2026

     365        466  

1.650%, 02/01/2028

         $ 870        864  

1.600%, 05/19/2028

   EUR 170        216  

Aviation Capital Group LLC (A)

     

5.500%, 12/15/2024

         $ 80        90  

4.375%, 01/30/2024

     27        29  

3.875%, 05/01/2023

     12        13  

3.500%, 11/01/2027

     8        8  

1.950%, 01/30/2026

     51        51  

Axalta Coating Systems LLC

     

3.375%, 02/15/2029 (A)

     210        205  

Bank of America

     

6.500%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+4.174% (C)

     67        76  

Bank of America MTN

     

2.375%, 06/19/2024

   EUR 835        1,063  

Becton Dickinson

     

1.213%, 02/12/2036

         $ 129        151  

0.632%, 06/04/2023

     200        240  

Berkshire Hathaway

     

0.500%, 01/15/2041

   EUR 170        180  

Berkshire Hathaway Finance

     

2.625%, 06/19/2059

   GBP 144        229  

Block Financial

     

2.500%, 07/15/2028

         $ 300        301  

Booking Holdings

     

2.375%, 09/23/2024

     355        451  

0.500%, 03/08/2028

     110        132  

Bristol-Myers Squibb

     

0.537%, 11/13/2023

     950        951  

Broadcom

     

5.000%, 04/15/2030

     185        218  

Capital One Financial

     

3.935%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+3.800% (C)

     109        109  

1.650%, 06/12/2029

   EUR 300        377  

0.800%, 06/12/2024

     291        353  

Carnival

     

1.000%, 10/28/2029

     316        307  

CCO Holdings

     

4.500%, 06/01/2033 (A)

         $ 127        130  

Charles Schwab

     

5.375%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.971% (C)

     395        437  

0.750%, 03/18/2024

     420        422  

Charter Communications Operating

     

3.900%, 06/01/2052

     225        229  

 

 

 

 

10    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Chubb INA Holdings

     

1.550%, 03/15/2028

   EUR 325        $ 415  

0.875%, 06/15/2027

     115        141  

0.300%, 12/15/2024

     190        227  

Citigroup

     

4.000%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.597% (C)

         $ 71        73  

Citigroup MTN

     

1.250%, 04/10/2029

   EUR 170        212  

0.750%, 10/26/2023

     115        139  

Comcast

     

0.250%, 05/20/2027

     190        226  

CyrusOne

     

1.450%, 01/22/2027

     254        307  

Dell International

     

4.000%, 07/15/2024

         $ 405        440  

Delta Airlines Inc

     

4.500%, 10/20/2025 (A)

     125        134  

DH Europe Finance II

     

1.800%, 09/18/2049

   EUR 105        130  

Digital Dutch Finco BV

     

0.625%, 07/15/2025

     350        423  

Digital Euro Finco

     

1.125%, 04/09/2028

     510        625  

Discover Bank

     

4.682%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+1.730%, 08/09/2028

         $ 400        425  

Discovery Communications

     

5.300%, 05/15/2049

     18        23  

5.200%, 09/20/2047

     36        45  

4.650%, 05/15/2050

     14        16  

Emerson Electric

     

0.375%, 05/22/2024

   EUR 350        421  

Enable Midstream Partners

     

4.950%, 05/15/2028

         $ 39        45  

4.400%, 03/15/2027

     214        236  

Essential Properties

     

2.950%, 07/15/2031

     179        179  

Exxon Mobil

     

0.835%, 06/26/2032

   EUR 600        710  

FedEx

     

0.450%, 05/04/2029

     327        386  

Fidelity National Information Services

     

0.625%, 12/03/2025

     185        224  

0.125%, 12/03/2022

     500        596  

GE Capital Canada Funding MTN

     

4.600%, 01/26/2022

   CAD 899        743  

GE Capital UK Funding Unlimited MTN

     

6.250%, 05/05/2038

   GBP 165        340  

5.875%, 01/18/2033

     160        302  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

General Motors Financial

     

4.000%, 10/06/2026

         $ 145      $ 160  

General Motors Financial MTN

     

0.955%, 09/07/2023

   EUR 275        332  

Gilead Sciences Inc

     

0.750%, 09/29/2023

         $ 725        725  

Goldman Sachs Group

     

0.627%, VAR United States Secured Overnight Financing Rate+0.538%, 11/17/2023

     715        715  

Goldman Sachs Group MTN

     

2.125%, 09/30/2024

   EUR 885        1,120  

1.625%, 07/27/2026

     170        215  

Harley-Davidson Financial Services

     

3.875%, 05/19/2023

     110        140  

0.900%, 11/19/2024

     335        406  

Hilton Domestic Operating

     

3.625%, 02/15/2032 (A)

         $ 215        212  

Host Hotels & Resorts

     

3.500%, 09/15/2030

     200        210  

IHS Markit

     

4.750%, 08/01/2028

     17        20  

4.250%, 05/01/2029

     72        83  

Intercontinental Exchange

     

0.700%, 06/15/2023

     535        537  

International Business Machines

     

2.850%, 05/13/2022

     990        1,013  

0.300%, 02/11/2028

   EUR 240        285  

International Flavors & Fragrances

     

1.800%, 09/25/2026

     100        128  

Interpublic Group of Cos Inc/The

     

2.400%, 03/01/2031

         $ 101        101  

IQVIA

     

2.875%, 06/15/2028 (A)

   EUR 180        220  

Jazz Securities DAC

     

4.375%, 01/15/2029 (A)

         $ 290        301  

Johnson Controls International PLC

     

1.375%, 02/25/2025

   EUR 395        490  

JPMorgan Chase (C)

     

7.900%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+3.470%

         $ 91        91  

3.976%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+3.800%

     78        78  

3.465%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+3.320%

     46        46  

JPMorgan Chase MTN

     

1.090%, VAR Euribor 3 Month+0.760%, 03/11/2027

   EUR 660        815  

Las Vegas Sands

     

3.900%, 08/08/2029

         $ 275        293  

Lear

     

3.500%, 05/30/2030

     42        45  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    11

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Level 3 Financing

     

3.750%, 07/15/2029 (A)

         $ 150            $ 146  

Levi Strauss & Co

     

3.500%, 03/01/2031 (A)

     47        47  

Liberty Mutual Group

     

3.625%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.700%, 05/23/2059

   EUR 300        371  

Marriott International

     

4.650%, 12/01/2028

         $ 120        137  

MassMutual Global Funding II MTN

     

0.850%, 06/09/2023 (A)

     998        1,008  

Mattel Inc

     

3.750%, 04/01/2029 (A)

     138        144  

Medtronic Global Holdings SCA

     

1.375%, 10/15/2040

   EUR 110        133  

1.125%, 03/07/2027

     400        501  

0.250%, 07/02/2025

     115        138  

Metropolitan Life Global Funding I MTN

     

1.950%, 01/13/2023 (A)

         $ 1,000        1,024  

Mondelez International

     

0.250%, 03/17/2028

   EUR 470        553  

Moody's

     

1.750%, 03/09/2027

     375        481  

Morgan Stanley

     

3.794%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+3.610% (C)

         $ 23        23  

0.406%, VAR Euribor 3 Month+0.698%, 10/29/2027

   EUR 360        428  

Morgan Stanley MTN

     

1.375%, 10/27/2026

     360        453  

0.529%, VAR United States Secured Overnight Financing Rate+0.455%, 01/25/2024

         $ 1,000        1,000  

National Grid North America MTN

     

1.000%, 07/12/2024

   EUR 300        366  

National Oil Well

     

3.600%, 12/01/2029

         $ 205        214  

Netflix Inc

     

3.625%, 05/15/2027

     200        273  

Newell Brands Inc

     

4.700%, 04/01/2026

     140        156  

Office Properties Income Trust

     

4.500%, 02/01/2025

     270        293  

ONEOK

     

6.350%, 01/15/2031

     89        115  

Oracle

     

3.650%, 03/25/2041

     370        392  

Organon

     

4.125%, 04/30/2028 (A)

     290        296  

Paysafe Finance

     

3.000%, 06/15/2029 (A)

   EUR 245        286  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Philip Morris International

     

1.450%, 08/01/2039

   EUR 115      $ 132  

0.625%, 11/08/2024

     285        345  

Philip Morris International MTN

     

2.875%, 03/03/2026

     170        228  

Pioneer Natural Resources

     

2.150%, 01/15/2031

         $ 196        192  

Plains All American Pipeline

     

4.500%, 12/15/2026

     204        229  

3.550%, 12/15/2029

     79        83  

PNC Financial Services Group

     

2.200%, 11/01/2024

     885        928  

PNC Funding

     

3.300%, 03/08/2022

     150        153  

Principal Life Global Funding II

     

1.250%, 06/23/2025 (A)

     315        317  

Prudential Financial

     

5.875%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+4.175%, 09/15/2042

     199        210  

PVH Corp

     

3.125%, 12/15/2027

     215        289  

Ross Stores

     

4.700%, 04/15/2027

     265        306  

Sabra Health Care LP

     

3.900%, 10/15/2029

     280        296  

Schlumberger Finance France SAS

     

1.000%, 02/18/2026

   EUR 305        378  

Simon International Finance SCA

     

1.250%, 05/13/2025

     134        166  

Sirius XM Radio

     

4.000%, 07/15/2028 (A)

         $ 145        149  

SLM

     

4.200%, 10/29/2025

     165        177  

Starbucks Corp

     

1.300%, 05/07/2022

     350        353  

Time Warner Cable

     

5.750%, 06/02/2031

   GBP 295        522  

T-Mobile USA

     

3.375%, 04/15/2029

         $ 52        54  

2.875%, 02/15/2031

     77        76  

2.625%, 04/15/2026

     131        134  

2.625%, 02/15/2029

     87        86  

Toyota Motor Credit MTN

     

0.625%, 11/21/2024

   EUR 465        566  

Tyco Electronics Group

     

0.113%, 02/16/2029

     308        354  

UnitedHealth Group

     

1.250%, 01/15/2026

         $ 175        177  

US Bancorp MTN

     

0.850%, 06/07/2024

   EUR 226        275  

Verisign Inc

     

2.700%, 06/15/2031

         $ 99        101  
 

 

 

12    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Verizon Communications

     

4.016%, 12/03/2029

         $ 391      $ 448  

2.100%, 03/22/2028

     445        454  

0.875%, 04/08/2027

   EUR 175        215  

Verizon Communications MTN

     

4.750%, 02/17/2034

   GBP 170        306  

4.050%, 02/17/2025

   AUD 680        560  

Vornado Realty

     

3.400%, 06/01/2031

         $ 213        220  

Wabtec Transportation Netherlands BV

     

1.250%, 12/03/2027

   EUR 202        241  

Wells Fargo

     

3.900%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.453% (C)

         $ 132        137  

Wells Fargo MTN

     

2.125%, 12/20/2023

   GBP 345        492  

2.000%, 04/27/2026

   EUR 210        270  

1.375%, 06/30/2022

   GBP 195        272  

0.500%, 04/26/2024

   EUR 500        602  

Welltower Inc

     

4.500%, 12/01/2034

   GBP 140        236  

Western Union

     

2.750%, 03/15/2031

         $ 355        354  

WPC Eurobond BV

     

1.350%, 04/15/2028

   EUR 405        497  
     

 

 

 

        52,373  
     

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $465,624) ($ Thousands)

        481,287  
     

 

 

 

U.S. TREASURY OBLIGATIONS — 7.8%

 

U.S. Treasury Bill

     

0.027%, 08/19/2021 (B)

         $ 31,690        31,688  

U.S. Treasury Bond

     

2.169%, 11/15/2050 (B)

     1,473        789  

U.S. Treasury Notes

     

0.500%, 03/31/2025

     94        94  

0.375%, 03/31/2022

     1,081        1,083  

0.375%, 01/31/2026

     380        372  

0.125%, 11/30/2022

     8,322        8,317  
     

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligations
(Cost $42,387) ($ Thousands)

 

     42,343  
     

 

 

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($Thousands)

MORTGAGE-BACKED SECURITIES —0.2%

 

  

Agency Mortgage-Backed Obligation — 0.2%

 

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2016-HQA1, Cl M3

     

6.442%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+6.350%, 09/25/2028

   $ 190      $ 202  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2017-DNA2, Cl M2

     

3.542%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+3.450%, 10/25/2029

     470        491  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014-C04, Cl 2M2

     

5.092%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+5.000%, 11/25/2024

     100        102  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2016-C04, Cl 1M2

     

4.342%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+4.250%, 01/25/2029

     61        64  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2016-C07, Cl 2M2

     

4.442%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+4.350%, 05/25/2029

     84        88  
     

 

 

 

        947  
     

 

 

 

Non-Agency Mortgage-Backed Obligation —0.0%

 

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Ser 2004-6, Cl 3A

     

2.602%, 09/25/2034 (D)

     9        8  

JPMorgan Mortgage Trust, Ser 2004-A5,

     

Cl 3A1 2.371%, 12/25/2034 (D)

     24        26  

LSTAR Commercial Mortgage Trust, Ser 2016-4, Cl A2

     

2.579%, 03/10/2049 (A)

     138        140  
     

 

 

 

        174  
     

 

 

 

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $1,098) ($ Thousands)

 

     1,121  
     

 

 

 

Total Investments in Securities — 97.1%
(Cost $509,109) ($ Thousands)

 

   $ 524,751  
     

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    13

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2021, is as follows:

 

Type of Contract   Number of
Contracts
        Expiration    
Date
        Notional Amount
(Thousands)
  Value
      (Thousands)      
  Unrealized Appreciation/
(Depreciation) (Thousands)

Long Contracts

         

Australian 10-Year Bond

    15       Sep-2021       $ 1,598       $ 1,590       $  

Australian 10-Year Bond

    6       Sep-2021       652       636       3  

Australian 3-Year Bond

    12       Sep-2021       1,080       1,049       (3)  

Canadian 10-Year Bond

    7       Sep-2021       834       823       10  

Euro-Bob

    4       Sep-2021       637       636        

Euro-BTP

    15       Sep-2021       2,697       2,693       12  

Euro-Bund

    66       Sep-2021       13,749       13,510       77  

Euro-Buxl

    5       Sep-2021       1,210       1,205       23  

Euro-Buxl

    1       Sep-2021       241       241        

Euro-Schatz

    25       Sep-2021       3,325       3,325        

Japanese 10-Year Bond

    24       Sep-2021       33,159       32,801       47  

Japanese 10-Year Government Bond E-MINI

    8       Sep-2021       1,106       1,094       2  

Long Gilt 10-Year Bond

    3       Oct-2021       540       531       4  

U.S. 5-Year Treasury Note

    16       Oct-2021       1,972       1,975       3  

U.S. 10-Year Treasury Note

    25       Sep-2021       3,293       3,313       19  

U.S. Long Treasury Bond

    25       Sep-2021       3,926       4,019       93  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        70,019       69,441       290  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short Contracts

         

Australian 3-Year Bond

    (17     Sep-2021       $ (1,535     $ (1,487     $ 4  

Canadian 5-Year Bond

    (19     Sep-2021       (1,963     (1,911     3  

Canadian 10-Year Bond

    (17     Sep-2021       (2,021     (1,998     (14)  

Euro

    (240     Sep-2021       (36,623     (35,595     1,028  

Euro-Bund

    (13     Sep-2021       (2,725     (2,661     (14)  

Euro-OAT

    (8     Sep-2021       (1,547     (1,509     (6)  

Euro-Schatz

    (62     Sep-2021       (8,488     (8,245     1  

Long Gilt 10-Year Bond

    (3     Oct-2021       (532     (531     (2)  

U.S. 2-Year Treasury Note

    (78     Oct-2021       (17,209     (17,185     24  

U.S. 5-Year Treasury Note

    (117     Oct-2021       (14,453     (14,441     12  

U.S. 10-Year Treasury Note

    (9     Sep-2021       (1,189     (1,193     (3)  

U.S. Ultra Long Treasury Bond

    (13     Sep-2021       (2,416     (2,505     (90)  

U.S. Ultra Long Treasury Bond

    (5     Sep-2021       (965     (963     2  

Ultra 10-Year U.S. Treasury Note

    (92     Sep-2021       (13,311     (13,543     (231)  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (104,977     (103,767     714  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        $ (34,958     $ (34,326     $ 1,004  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A list of the forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2021, is as follows:

 

Counterparty            Settlement Date                      Currency to Deliver
(Thousands)
                     Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
          (Depreciation)
(Thousands)
 

ANZ

     08/25/21        AUD        11,330        USD        8,780      $ 274  

Bank of America

     07/02/21        AUD        790        USD        611        18  

Bank of America

     07/02/21        SGD        2,603        USD        1,967        30  

Bank of America

     07/02/21        BRL        4,759        USD        941        (7

Bank of America

     07/28/21        USD        1,173        RUB        87,118        16  

Bank of America

     08/03/21        EUR        32,847        USD        39,635        658  

Bank of America

     08/03/21        EUR        1,106        USD        1,312        (1

Bank of America

     08/04/21        PLN        3,559        USD        943        8  

Bank of America

     08/04/21        CZK        25,007        USD        1,173        10  

Barclays PLC

     07/02/21        USD        19        AUD        25         

Barclays PLC

     07/02/21        USD        30        GBP        21        (1

Barclays PLC

     07/02/21        USD        36        CAD        44        (1

 

 

14    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty   Settlement Date                  Currency to Deliver
(Thousands)
                 Currency to Receive
(Thousands)
    Unrealized
Appreciation
        (Depreciation)
(Thousands)

Barclays PLC

    07/02/21       SEK       73       USD       9       $  

Barclays PLC

    07/02/21       USD       143       ZAR       2,050       1  

Barclays PLC

    07/02/21       USD       183       SEK       1,520       (5)  

Barclays PLC

    07/02/21       USD       551       NOK       4,602       (16)  

Barclays PLC

    07/02/21 - 08/04/21       USD       1,105       NZD       1,531       (35)  

Barclays PLC

    07/02/21 - 08/04/21       NZD       2,937       USD       2,110       58  

Barclays PLC

    07/02/21       DKK       5,649       USD       927       26  

Barclays PLC

    07/02/21       USD       6,853       EUR       5,650       (153)  

Barclays PLC

    07/02/21       NOK       9,646       USD       1,154       33  

Barclays PLC

    07/02/21       TRY       2,530       USD       298       6  

Barclays PLC

    08/04/21       TRY       12,025       USD       1,358       (3)  

Barclays PLC

    07/02/21       ZAR       28,988       USD       2,106       76  

Barclays PLC

    07/02/21 - 08/04/21       GBP       35,319       USD       49,509       720  

Barclays PLC

    07/02/21       MXN       44,332       USD       2,218       (8)  

Barclays PLC

    07/02/21 - 08/04/21       EUR       119,355       USD       144,273       2,690  

Barclays PLC

    07/15/21       IDR       8,329,367       USD       563       (10)  

Barclays PLC

    08/04/21       ILS       2,941       USD       907       4  

Barclays PLC

    08/04/21       HUF       314,649       USD       1,070       7  

BMO Capital

    07/02/21       EUR       702       USD       854       22  

BMO Capital

    07/02/21       USD       752       EUR       617       (20)  

BNP Paribas

    07/02/21       MYR       8,712       USD       2,103       5  

BNP Paribas

    08/04/21       MYR       8,712       USD       2,094       (4)  

BNP Paribas

    07/15/21       CLP       1,007,987       USD       1,420       36  

BNP Paribas

    08/04/21       AUD       100       USD       76        

BNP Paribas

    08/04/21       CAD       209       USD       168       (1)  

BNP Paribas

    08/04/21       JPY       80,436       USD       727       2  

BNP Paribas

    08/16/21       EUR       18,062       USD       22,079       641  

BNP Paribas

    08/25/21       USD       1,061       AUD       1,407       (5)  

BNP Paribas

    09/16/21       ZAR       10,256       USD       718       7  

Brown Brothers Harriman

    07/15/21       SEK       19,890       USD       2,338       11  

Brown Brothers Harriman

    07/16/21       USD       112       CAD       135       (2)  

Brown Brothers Harriman

    07/16/21       CAD       1,827       USD       1,511       36  

Brown Brothers Harriman

    08/03/21       USD       444       EUR       363       (13)  

Brown Brothers Harriman

    08/03/21       EUR       2,722       USD       3,285       56  

Brown Brothers Harriman

    08/05/21       CHF       535       USD       587       8  

Brown Brothers Harriman

    08/25/21       USD       976       AUD       1,259       (31)  

Brown Brothers Harriman

    08/26/21       GBP       141       USD       197       3  

Brown Brothers Harriman

    08/26/21       GBP       217       USD       299        

CIBC

    07/02/21       USD       215       EUR       176       (7)  

CIBC

    08/04/21       USD       7,840       JPY       868,514       (11)  

Citi

    07/15/21       USD       551       CLP       393,305       (10)  

Citi

    07/15/21       USD       581       IDR       8,306,612       (10)  

Citi

    07/15/21       INR       87,080       USD       1,177       7  

Citi

    07/16/21       CAD       13,949       USD       11,143       (122)  

Citi

    07/22/21       KRW       1,147,931       USD       1,026       9  

Citi

    07/22/21       KRW       661,808       USD       583       (3)  

Citi

    08/26/21       GBP       7,427       USD       10,447       187  

Citi

    08/27/21       MXN       20,619       USD       1,017       (12)  

Citi

    09/16/21       CNH       86,353       USD       13,261       (32)  

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    15

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
      (Depreciation)
(Thousands)
 

Citigroup

     07/02/21        GBP        53        USD        74        $ 1  

Citigroup

     07/02/21        USD        74        JPY        8,100        (1 )   

Citigroup

     07/02/21        USD        74        NOK        618        (2 )   

Citigroup

     07/02/21        USD        149        CHF        135        (3 )   

Citigroup

     07/02/21        USD        151        CAD        185        (1 )   

Citigroup

     07/02/21        NZD        206        USD        149        5  

Citigroup

     07/02/21        USD        223        EUR        183        (6

Citigroup

     07/02/21        USD        224        NZD        315        (4

Citigroup

     07/02/21        USD        274        MXN        5,528        4  

Citigroup

     07/02/21        USD        285        ZAR        4,100        2  

Citigroup

     07/02/21        AUD        290        USD        223        6  

Citigroup

     07/02/21        CAD        537        USD        444        10  

Citigroup

     07/02/21 - 08/04/21        EUR        600        USD        715        3  

Citigroup

     08/04/21        USD        588        CNY        3,806         

Citigroup

     07/02/21        USD        953        CNY        6,088        (11

Citigroup

     07/02/21        ZAR        4,100        USD        294        7  

Citigroup

     07/02/21        NOK        4,602        USD        550        15  

Citigroup

     07/02/21        CNY        149,125        USD        23,363        284  

Citigroup

     08/04/21        CNY        153,209        USD        23,656        (22

Citigroup

     07/02/21        JPY        6,040,930        USD        55,322        894  

Citigroup

     08/04/21        SGD        2,354        USD        1,756        4  

Citigroup

     08/04/21        DKK        5,649        USD        908        6  

Citigroup

     08/04/21        MXN        38,804        USD        1,948        6  

Commonwealth Bank Of Australia

     08/04/21        USD        6,362        EUR        5,330        (37

Credit Suisse First Boston

     08/05/21        CHF        901        USD        1,002        26  

Deutsche Bank

     08/03/21        BRL        4,759        USD        960        15  

Goldman Sachs

     07/02/21        USD        144        TRY        1,265        2  

Goldman Sachs

     07/02/21        USD        296        TRY        2,530        (5

Goldman Sachs

     07/02/21        USD        551        EUR        452        (15

Goldman Sachs

     07/02/21        CNY        2,177        USD        341        4  

Goldman Sachs

     07/02/21        TRY        2,570        USD        301        6  

Goldman Sachs

     07/02/21        TRY        10,720        USD        1,226        (8

Goldman Sachs

     08/04/21        GBP        254        USD        351         

Goldman Sachs

     08/05/21        USD        1,571        CHF        1,438        (14

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        USD        14        GBP        10         

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        USD        17        JPY        1,900         

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        USD        19        AUD        25        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        NZD        25        USD        18        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        USD        149        CNY        956        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        SEK        1,350        USD        162        5  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        USD        2,789        EUR        2,314        (44

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        ILS        2,941        USD        906        3  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21 - 08/04/21        RON        3,124        USD        766        14  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        PLN        3,559        USD        969        34  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        CNY        5,033        USD        787        8  

JPMorgan Chase Bank

     08/04/21        CNY        3,420        USD        528        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/06/21        USD        2,574        PEN        10,259        104  

JPMorgan Chase Bank

     07/06/21 - 08/05/21        PEN        20,518        USD        5,250        (116

JPMorgan Chase Bank

     07/14/21        USD        1,790        EUR        1,504        (7

 

 

16    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                                Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
          (Depreciation)
(Thousands)
 

JPMorgan Chase Bank

     07/14/21        EUR        19,854        USD        24,125        $ 574  

JPMorgan Chase Bank

     07/15/21        USD        1,031        NOK        8,583        (34 )   

JPMorgan Chase Bank

     07/15/21        SEK        12,518        USD        1,462        (2 )   

JPMorgan Chase Bank

     07/21/21        USD        2,308        JPY        254,705        (12

JPMorgan Chase Bank

     07/21/21        JPY        1,953,472        USD        17,804        198  

JPMorgan Chase Bank

     07/23/21        USD        558        COP        2,067,640        (5

JPMorgan Chase Bank

     07/26/21        IDR        37,026,170        USD        2,557        16  

JPMorgan Chase Bank

     07/26/21        IDR        3,419,707        USD        235         

JPMorgan Chase Bank

     08/04/21        EUR        3,644        USD        4,325        1  

JPMorgan Chase Bank

     08/19/21        USD        1,147        JPY        126,404        (7

JPMorgan Chase Bank

     08/23/21 - 09/09/21        THB        134,214        USD        4,274        87  

JPMorgan Chase Bank

     08/24/21        USD        441        ILS        1,432        (1

JPMorgan Chase Bank

     08/24/21        ILS        7,208        USD        2,206        (8

JPMorgan Chase Bank

     08/27/21        USD        994        MXN        20,449        26  

JPMorgan Chase Bank

     08/27/21        MXN        20,918        USD        1,052        8  

JPMorgan Chase Bank

     09/09/21        CNY        27,310        USD        4,242        33  

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        USD        292        CAD        354        (7

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        GBP        314        USD        438        4  

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        USD        1,608        NOK        13,388        (51

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        USD        1,634        GBP        1,152        (44

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        CAD        2,008        USD        1,647        25  

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        SEK        3,685        USD        431         

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        AUD        4,645        USD        3,606        118  

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        USD        5,140        SEK        42,576        (157

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        CHF        6,809        USD        7,597        214  

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        NOK        7,804        USD        914        7  

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        NOK        2,020        USD        235         

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        NZD        14,242        USD        10,257        311  

JPMorgan Chase Bank

     09/14/21        SGD        10,659        USD        8,022        92  

JPMorgan Chase Bank

     09/16/21        ZAR        10,256        USD        718        6  

JPMorgan Chase Bank

     09/20/21        USD        1,688        RUB        123,160        (21

JPMorgan Chase Bank

     09/20/21        MXN        64,461        USD        3,193        (12

JPMorgan Chase Bank

     09/23/21        USD        437        KRW        493,996         

JPMorgan Chase Bank

     09/23/21        KRW        2,191,561        USD        1,959        20  

Morgan Stanley

     07/02/21        USD        20        JPY        2,200        (1

Morgan Stanley

     07/02/21        USD        85        CHF        77        (2

Morgan Stanley

     07/02/21        USD        131        GBP        95         

Morgan Stanley

     07/02/21        USD        149        CNY        950        (2

Morgan Stanley

     07/02/21 - 08/04/21        USD        591        EUR        496        (2

Morgan Stanley

     07/02/21        USD        1,094        AUD        1,413        (33

Morgan Stanley

     07/02/21        CHF        2,293        USD        2,556        75  

Morgan Stanley

     07/02/21        USD        3,577        CAD        4,326        (83

Morgan Stanley

     07/02/21 - 08/04/21        AUD        6,594        USD        5,100        149  

Morgan Stanley

     07/02/21 - 07/15/21        EUR        13,145        USD        16,098        507  

Morgan Stanley

     08/04/21        EUR        188        USD        223         

Morgan Stanley

     07/02/21 - 08/04/21        SEK        13,986        USD        1,652        16  

Morgan Stanley

     07/02/21        CZK        25,007        USD        1,199        36  

Morgan Stanley

     07/02/21 - 08/04/21        CAD        36,672        USD        30,108        491  

Morgan Stanley

     07/02/21        HUF        314,649        USD        1,102        39  

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    17

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                                Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
          (Depreciation)
(Thousands)
 

Morgan Stanley

     07/15/21        USD        284        CLP        208,896        $ 2  

Morgan Stanley

     07/15/21        USD        1,153        INR        87,529        23  

Morgan Stanley

     07/15/21        USD        1,043        INR        77,462        (3 )   

Morgan Stanley

     08/04/21        USD        73        NOK        618        (1

Morgan Stanley

     08/04/21        GBP        203        USD        280         

Morgan Stanley

     08/04/21        USD        311        NZD        445         

Morgan Stanley

     08/04/21        NOK        13,845        USD        1,631        21  

Morgan Stanley

     08/04/21        ZAR        26,938        USD        1,894        15  

Morgan Stanley

     08/04/21 - 08/19/21        JPY        6,166,943        USD        55,726        137  

Morgan Stanley

     09/16/21        CNH        1,587        USD        243        (1

RBC

     07/02/21        USD        1,061        EUR        886        (10

RBC

     08/04/21        USD        214        AUD        283        (2

RBC

     08/04/21        AUD        6,394        USD        4,838        38  

Standard Chartered

     07/02/21        MYR        707        USD        171         

Standard Chartered

     08/04/21        MYR        707        USD        170         

Standard Chartered

     07/02/21 - 08/04/21        THB        109,470        USD        3,459        43  

Standard Chartered

     07/22/21        USD        1,615        KRW        1,810,674        (11

Standard Chartered

     08/04/21        GBP        2,292        USD        3,191        25  

State Street

     07/02/21        GBP        326        USD        451         

State Street

     07/02/21        CNY        1,062        USD        166        2  

State Street

     07/02/21        USD        1,098        CHF        985        (32

State Street

     07/02/21        EUR        1,916        USD        2,343        70  

State Street

     07/02/21        NOK        4,199        USD        508        20  

State Street

     07/02/21        SEK        13,743        USD        1,666        60  

TD Securities

     07/02/21        AUD        100        USD        75         

UBS

     07/02/21        USD        188        SGD        249        (3

UBS

     07/02/21        USD        620        JPY        68,047        (7

UBS

     07/02/21        NZD        670        USD        488        20  

UBS

     07/15/21        USD        566        CLP        405,645        (9

UBS

     07/28/21        RUB        43,733        USD        606        9  

UBS

     08/04/21        CHF        1,096        USD        1,196        10  
                 

 

 

 
                    $ 9,297  
                 

 

 

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2021, is as follows:

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty   Fund Pays     Fund Receives     Payment Frequency     Termination
Date
    Currency     Notional
Amount
(Thousands)
   

Value

(Thousands)

  Upfront
Payments
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Thousands)

Deutsche Bank

   
China 7-Day Reverse Repo
Rate
 
 
    2.985%       Quarterly       06/03/2024       CNY       23,220     $     48     $     –     $     48  

Deutsche Bank

   
China 7-Day Reverse Repo
Rate
 
 
    2.755%       Quarterly       09/09/2024       CNY       31,000       27             27  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                $ 75       $       $ 75  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Continued)

 

A list of the open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2021, is as follows:

 

Interest Rate Swaps  
Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination Date   Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
 

Upfront
Payments/
Receipts

(Thousands)

  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

BRL/CDI/1D/T247/0.00000

  4.915%   Annually   01/02/2023   BRL     9,678     $ (59   $     –     $ (59

BRL/CDI/1D/T247/0.00000

  4.94%   Annually   01/02/2023   BRL     5,658       (34           (34

BRL/CDI/1D/T247/0.00000

  4.945%   Annually   01/02/2023   BRL     5,062       (31           (31

.8%

  NY/REPO/1W/
CNRR007/0.00000
  Quarterly   04/02/2026   CNY     12,090       2             2  

6-MONTH GBP - LIBOR

  5.635%   Semi-Annually   02/28/2025   GBP     1,230       (1           (1

1.6460%

  6-MONTH GBP - LIBOR   Semi-Annually   10/03/2047   GBP     460       (83           (83

6-MONTH GBP - LIBOR

  .385%   Semi-Annually   07/20/2050   GBP     225       (52           (52
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              $ (258     $       $ (258
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentages are based on Net Assets of $540,427 ($ Thousands).

(A)

Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2021, the value of these securities amounted to $73,330 ($ Thousands), representing 13.6% of the Net Assets of the Fund.

(B)

Zero coupon security. The rate shown on the Schedule of Investments is the security’s effective yield at the time of purchase.

(C)

Perpetual security with no stated maturity date.

(D)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on changes in current interest rates and prepayments on the underlying pool of assets.

 

AUD — Australian Dollar
BRL — Brazilian Real
CAD — Canadian Dollar
CHF — Swiss Franc
Cl — Class
CLP — Chilean Peso
CNH — Chinese Yuan Offshore
CNY — Chinese Yuan Onshore
COP — Colombian Peso
CZK — Czech Koruna
DAC — Designated Activity Company
DKK — Danish Krone
EUR — Euro
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
FNMA — Federal National Mortgage Association
GBP — British Pound Sterling
HUF — Hungarian Forint
ICE— Intercontinental Exchange
IDR — Indonesian Rupiah
ILS — Israeli New Sheckels
INR — Indian Rupee
JPY — Japanese Yen
KRW — Korean Won
LIBOR — London Interbank Offered Rate
LLC — Limited Liability Company
Ltd. — Limited
MTN — Medium Term Note
MXN — Mexican Peso
MYR — Malaysian Ringgit
NOK — Norwegian Krone
NZD — New Zealand Dollar
PEN — Peruvian Nuevo Sol
PLC — Public Limited Company
PLN — Polish Zloty
RON — Romanian Leu
RUB — Russian Ruble
SEK — Swedish Krona
Ser — Series
SGD — Singapore Dollar
THB — Thai Bhat
TRY — Turkish Lira
USD — U.S. Dollar
VAR — Variable Rate
ZAR — South African Rand
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    19

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

International Fixed Income Fund (Concluded)

 

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2021, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities    Level 1
($)
    

Level 2

($)

    Level 3
($)
    

Total

($)

 

Global Bonds

     –          481,287         –          481,287    

U.S. Treasury Obligations

     9,106          33,237         –          42,343    

Mortgage-Backed Securities

     –          1,121         –          1,121    
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

     9,106          515,645         –          524,751    
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 
          
Other Financial Instruments    Level 1
($)
    

Level 2

($)

    Level 3
($)
    

Total

($)

 

Futures Contracts*

          

Unrealized Appreciation

     1,367          –         –          1,367    

Unrealized Depreciation

     (363)          –         –          (363)   

Forwards Contracts*

          

Unrealized Appreciation

     –                10,682         –                10,682    

Unrealized Depreciation

     –          (1,385)        –          (1,385)   

OTC Swaps

          

Interest Rate Swaps*

          

Unrealized Appreciation

     –          75         –          75    

Centrally Cleared Swaps

          

Interest Rate Swaps*

          

Unrealized Appreciation

     –          2         –          2    

Unrealized Depreciation

     –          (260 )        –          (260)   
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Other Financial Instruments

     1,004          9,114         –          10,118    
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

* Futures contracts, forwards contracts and swap contracts are valued at the net unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2021, there were no transfers in or out of Level 3.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

 

20    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS — 94.7%

     

Angola — 0.9%

     

Angolan Government International Bond

     

9.375%, 05/08/2048

         $ 2,800        $ 2,923  

8.250%, 05/09/2028

     1,085        1,132  

Angolan Government International Bond MTN

     

9.125%, 11/26/2049 (A)

     670        685  

9.125%, 11/26/2049

     409        418  

8.000%, 11/26/2029

     2,631        2,696  

8.000%, 11/26/2029 (A)

     731        749  

Republic of Angola Via Avenir II BV MTN

     

7.867%, VAR ICE LIBOR USD 6 Month+7.500%, 07/01/2023

     3,173        3,150  

Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC

     

6.927%, 02/19/2027

     2,819        2,607  
     

 

 

 

        14,360  
     

 

 

 

Argentina — 1.3%

     

Argentine Republic Government International Bond

     

1.000%, 07/09/2029

     6,975        2,641  

0.500%, 07/09/2029

   EUR 13        6  

0.125%, 0.500%, 07/09/2021,

07/09/2030 (B)

         $ 25,845        9,258  

0.125%, 07/09/2030

   EUR 403        164  

0.125%, 1.125%, 07/09/2021, 07/09/2035 (B)

         $ 3,421        1,083  

0.125%, 2.000%, 07/09/2021, 01/09/2038 (B)

     3,404        1,283  

0.125%, 2.500%, 07/09/2021, 07/09/2041 (B)

     5,587        1,992  

0.125%, 1.125%, 07/09/2021, 07/09/2046 (B)

     4,726        1,517  

Mercadolibre Inc

3.125%, 01/14/2031

     651        638  

MSU Energy

6.875%, 02/01/2025 (A)(C)

     285        225  

Provincia de Buenos Aires

     

7.875%, 06/15/2027 (D)

     350        156  

5.375%, 01/20/2023 (D)

   EUR 620        285  

Provincia de Cordoba 5.000%, 12/10/2025 (A)

         $ 531        407  
     

 

 

 

        19,655  
     

 

 

 

Armenia — 0.1%

     

Republic of Armenia International Bond

     

3.600%, 02/02/2031

     1,005        948  

3.600%, 02/02/2031 (A)

     449        424  
     

 

 

 

        1,372  
     

 

 

 

Azerbaijan — 0.7%

     

Republic of Azerbaijan International Bond

     

5.125%, 09/01/2029

     1,711        1,918  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Southern Gas Corridor CJSC

     

6.875%, 03/24/2026 (A)

         $ 1,437        $ 1,718  

6.875%, 03/24/2026

     4,125        4,930  

State Oil of the Azerbaijan Republic

     

6.950%, 03/18/2030

     2,380        2,996  
     

 

 

 

        11,562  
     

 

 

 

Bahamas — 0.0%

     

Bahamas Government International Bond

     

8.950%, 10/15/2032 (A)

     510        578  

6.000%, 11/21/2028

     200        202  
     

 

 

 

        780  
     

 

 

 

Bahrain — 0.9%

     

Bahrain Government International Bond

     

7.000%, 10/12/2028 (A)

     507        568  

6.750%, 09/20/2029 (A)

     721        791  

6.750%, 09/20/2029

     200        219  

6.125%, 08/01/2023

     520        559  

5.625%, 09/30/2031 (A)

     1,284        1,300  

5.625%, 09/30/2031

     528        535  

5.450%, 09/16/2032 (A)

     1,779        1,765  

5.450%, 09/16/2032

     2,836        2,814  

Bahrain Government International Bond MTN

     

6.250%, 01/25/2051

     941        894  

5.250%, 01/25/2033 (A)

     2,284        2,222  

4.250%, 01/25/2028

     597        597  

CBB International Sukuk Programme WLL

     

3.950%, 09/16/2027

     679        692  

Oil and Gas Holding BSCC (A)

     

8.375%, 11/07/2028

     560        655  

7.625%, 11/07/2024

     794        888  
     

 

 

 

        14,499  
     

 

 

 

Belarus — 0.4%

     

Development Bank of the Republic of Belarus JSC

     

6.750%, 05/02/2024

     672        613  

Republic of Belarus International Bond

     

7.625%, 06/29/2027

     353        343  

6.378%, 02/24/2031

     1,100        953  

6.200%, 02/28/2030

     1,440        1,249  

6.200%, 02/28/2030 (A)

     89        77  

5.875%, 02/24/2026

     1,842        1,700  

Republic of Belarus Ministry of Finance

     

6.378%, 02/24/2031 (A)

     899        779  
     

 

 

 

        5,714  
     

 

 

 

Belize — 0.0%

     

Belize Government International Bond

     

5.000%, 02/20/2038

     1,145        471  
     

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Benin — 0.1%

     

Benin Government International Bond

     

6.875%, 01/19/2052 (A)

   EUR 939        $ 1,156  

6.875%, 01/19/2052

     158        194  

4.875%, 01/19/2032

     102        121  
     

 

 

 

        1,471  
     

 

 

 

Bermuda — 0.2%

     

Bermuda Government International Bond

     

4.750%, 02/15/2029 (C)

         $ 1,204        1,401  

3.717%, 01/25/2027

     1,081        1,181  

2.375%, 08/20/2030 (C)

     221        220  
     

 

 

 

        2,802  
     

 

 

 

Brazil — 6.3%

     

Brazil Letras do Tesouro Nacional

     

7.296%, 07/01/2023

   BRL 14,000        2,406  

7.252%, 01/01/2024 (E)

     58,000        9,549  

4.441%, 01/01/2022

     62,000        12,015  

2.575%, 07/01/2021 (E)

     28,238        5,628  

Brazil Loan Trust 1

     

5.477%, 07/24/2023 (A)

         $ 873        906  

5.477%, 07/24/2023

     194        201  

Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

     

5.333%, 02/15/2028

     1,855        2,007  

5.333%, 02/15/2028

     1,176        1,272  

5.333%, 02/15/2028 (A)

     157        170  

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie B

     

6.000%, 08/15/2026

   BRL 1,000        799  

6.000%, 05/15/2045

     818        717  

6.000%, 08/15/2050

     1,670        1,489  

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie F

     

10.000%, 01/01/2023

     77,155        15,962  

10.000%, 01/01/2025

     33,353        7,015  

10.000%, 01/01/2027

     25,876        5,466  

10.000%, 01/01/2029

     25,306        5,360  

10.000%, 01/01/2031

     5,135        1,079  

Brazilian Government International Bond

     

5.625%, 01/07/2041

         $ 1,107        1,203  

5.625%, 02/21/2047

     709        772  

5.000%, 01/27/2045

     2,338        2,362  

4.750%, 01/14/2050

     1,300        1,262  

3.875%, 06/12/2030

     3,110        3,136  

3.750%, 09/12/2031

     4,420        4,360  

2.875%, 06/06/2025

     970        997  

Centrais Eletricas Brasileiras

     

4.625%, 02/04/2030 (A)

     226        233  

CSN Islands XI

     

6.750%, 01/28/2028 (A)

     592        655  

CSN Resources (A)

     

7.625%, 04/17/2026

     530        572  

4.625%, 06/10/2031

     695        710  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Gol Finance

     

7.000%, 01/31/2025 (A)(C)

         $ 998        $ 963  

Guara Norte Sarl

     

5.198%, 06/15/2034 (A)

     550        573  

Iochpe-Maxion Austria GmbH

     

5.000%, 05/07/2028 (A)

     581        590  

JBS USA Food

     

5.750%, 01/15/2028 (A)

     466        498  

Klabin Austria GmbH

     

3.200%, 01/12/2031 (A)

     897        880  

Minerva Luxembourg

     

4.375%, 03/18/2031 (A)

     1,334        1,325  

MV24 Capital BV

     

6.748%, 06/01/2034 (A)

     659        729  

Petrobras Global Finance BV

     

5.500%, 06/10/2051

     457        457  

StoneCo

     

3.950%, 06/16/2028 (A)

     1,470        1,466  

Suzano Austria GmbH (A)

     

7.000%, 03/16/2047

     399        540  

6.000%, 01/15/2029

     288        343  

5.000%, 01/15/2030

     494        560  
     

 

 

 

        97,227  
     

 

 

 

Cameroon — 0.1%

     

Republic of Cameroon International Bond

     

9.500%, 11/19/2025 (A)

     250        294  

9.500%, 11/19/2025

     220        259  

5.950%, 07/07/2032

   EUR 543        644  

5.950%, 07/07/2032 (A)

     250        296  
     

 

 

 

        1,493  
     

 

 

 

Cayman Islands — 0.1%

     

Neon Capital MTN

     

2.015%, 01/06/2028 (F)

   JPY 286,072        2,125  
     

 

 

 

Chile — 1.3%

     

ATP Tower Holdings LLC

     

4.050%, 04/27/2026 (A)

         $ 255        262  

Banco de Credito e Inversiones

     

3.500%, 10/12/2027 (A)

     1,046        1,122  

Bonos de la Tesoreria de la Republica

     

2.000%, 03/01/2035

   CLP 1,393,429        1,958  

1.900%, 09/01/2030

     1,260,928        1,808  

1.500%, 03/01/2026

     636,931        919  

Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos

     

2.800%, 10/01/2033 (A)

     990,000        1,105  

Cencosud

     

4.375%, 07/17/2027 (A)

         $ 1,819        1,989  

Chile Government International Bond

     

3.500%, 01/25/2050

     1,722        1,802  

3.100%, 05/07/2041

     1,674        1,676  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

2.550%, 01/27/2032

         $ 1,031        $ 1,054  

2.450%, 01/31/2031

     4,001        4,071  

Empresa de Transporte de Pasajeros Metro

     

3.650%, 05/07/2030 (A)

     217        234  

Empresa Nacional del Petroleo

     

3.750%, 08/05/2026

     749        783  

Nacional del Cobre de Chile

     

5.625%, 10/18/2043

     442        589  

3.750%, 01/15/2031 (A)

     234        255  

3.150%, 01/14/2030

     500        524  

3.000%, 09/30/2029

     224        233  
     

 

 

 

        20,384  
     

 

 

 

China — 4.4%

     

Blossom Joy

     

3.100%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+5.799% (G)

     202        206  

China Government Bond

     

3.810%, 09/14/2050

   CNY 9,340        1,482  

3.720%, 04/12/2051

     2,600        408  

3.390%, 03/16/2050

     8,350        1,222  

3.280%, 12/03/2027

     55,590        8,724  

3.270%, 11/19/2030

     22,100        3,466  

3.130%, 11/21/2029

     6,500        1,005  

3.120%, 12/05/2026

     9,040        1,409  

3.020%, 10/22/2025

     43,500        6,760  

2.880%, 11/05/2023

     25,000        3,882  

2.850%, 06/04/2027

     41,980        6,427  

2.680%, 05/21/2030

     51,050        7,603  

1.990%, 04/09/2025

     60,830        9,105  

China Government International Bond

     

3.250%, 10/19/2023

         $ 1,192        1,269  

0.550%, 10/21/2025

     1,150        1,131  

0.400%, 10/21/2023

     2,410        2,410  

China Minmetals

     

3.750%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.717% (G)

     2,047        2,088  

Chinalco Capital Holdings

     

4.250%, 04/21/2022

     740        752  

4.100%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+5.788% (G)

     224        232  

2.125%, 06/03/2026

     413        411  

CNAC HK Finbridge

     

4.125%, 07/19/2027

     200        217  

3.875%, 06/19/2029

     400        424  

Country Garden Holdings

     

4.800%, 08/06/2030

     407        424  

Dianjian Haiyu

     

4.300% (G)

     204        212  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Dianjian International Finance

     

4.600%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+6.933% (G)

         $ 303        $ 312  

ENN Clean Energy International Investment

     

3.375%, 05/12/2026 (A)

     945        963  

Huarong Finance 2017

     

4.500%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+7.773% (G)

     1,795        1,212  

Huarong Finance 2017 MTN

     

1.463%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+1.325%, 07/03/2023

     200        148  

Huarong Finance II MTN

     

5.500%, 01/16/2025

     310        229  

3.625%, 11/22/2021 (C)

     400        368  

Leader Goal International Ltd MTN

     

4.250% (F)(G)

     212        216  

Meituan

     

3.050%, 10/28/2030

     204        201  

Minmetals Bounteous Finance BVI

     

3.375%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+5.209% (G)

     805        825  

Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands

     

3.080%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+5.256% (G)

     285        284  

Shimao Group Holdings

     

5.600%, 07/15/2026

     400        420  

Sinopec Group Overseas Development 2018

     

2.300%, 01/08/2031 (A)

     696        694  

Tencent Holdings Ltd MTN

     

3.240%, 06/03/2050 (A)

     450        440  

Wanda Properties International

     

7.250%, 01/29/2024

     600        598  

Wanda Properties Overseas

     

6.950%, 12/05/2022

     200        200  

6.875%, 07/23/2023

     232        229  
     

 

 

 

        68,608  
     

 

 

 

Colombia — 5.3%

     

Colombia Government International Bond

     

4.125%, 02/22/2042

     3,230        3,146  

3.875%, 02/15/2061

     827        740  

3.250%, 04/22/2032

     4,705        4,608  

3.125%, 04/15/2031

     2,646        2,589  

3.000%, 01/30/2030

     1,457        1,427  

Colombian TES

     

10.000%, 07/24/2024

   COP 20,024,400        6,112  

7.750%, 09/18/2030

     14,113,400        3,937  

7.500%, 08/26/2026

     29,694,400        8,420  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

7.250%, 10/18/2034

   COP 18,253,800        $ 4,785  

7.000%, 05/04/2022

     1,660,200        459  

7.000%, 06/30/2032

     11,905,300        3,106  

6.250%, 11/26/2025

     29,413,500        7,987  

6.000%, 04/28/2028

     29,906,500        7,691  

5.750%, 11/03/2027

     34,702,000        8,900  

3.000%, 03/25/2033

     1,507,400        1,099  

Ecopetrol

     

6.875%, 04/29/2030

         $ 492        594  

Empresas Publicas de Medellin ESP (A)

     

8.375%, 11/08/2027

   COP 2,351,000        595  

7.625%, 09/10/2024

     3,116,000        839  

Financiera de Desarrollo Territorial Findeter

     

7.875%, 08/12/2024 (A)

     1,127,000        306  

7.875%, 08/12/2024

     884,000        240  

Geopark

     

5.500%, 01/17/2027 (A)

         $ 974        984  

Gran Tierra Energy

     

7.750%, 05/23/2027 (A)

     293        260  

Grupo Aval

     

4.375%, 02/04/2030 (A)

     812        803  

Republic of Colombia

     

9.850%, 06/28/2027 (C)

   COP 5,060,000        1,613  

7.375%, 09/18/2037

         $ 749        984  

6.125%, 01/18/2041

     2,378        2,813  

5.625%, 02/26/2044

     132        149  

5.200%, 05/15/2049

     1,060        1,161  

5.000%, 06/15/2045

     2,741        2,912  

4.500%, 01/28/2026

     581        634  

4.500%, 03/15/2029

     721        786  

4.375%, 03/21/2023

   COP 2,871,000        786  

4.000%, 02/26/2024

         $ 908        962  

SierraCol Energy Andina

     

6.000%, 06/15/2028 (A)

     672        680  
     

 

 

 

        83,107  
     

 

 

 

Costa Rica — 0.6%

     

Costa Rica Government International Bond

     

7.158%, 03/12/2045 (A)

     665        693  

7.158%, 03/12/2045

     3,960        4,129  

7.158%, 03/12/2045

     500        521  

7.000%, 04/04/2044

     1,208        1,247  

7.000%, 04/04/2044

     230        238  

6.125%, 02/19/2031 (C)

     1,818        1,927  

4.375%, 04/30/2025

     393        406  

Instituto Costarricense de Electricidad

     

6.375%, 05/15/2043

     250        220  

Republic of Costa Rica

     

7.000%, 04/04/2044 (A)(C)

     563        581  
     

 

 

 

        9,962  
     

 

 

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Croatia — 0.1%

     

Croatia Government International Bond

     

1.500%, 06/17/2031

   EUR 650        $ 802  

1.125%, 03/04/2033

     452        532  
     

 

 

 

        1,334  
     

 

 

 

Czech Republic — 1.3%

     

Czech Republic Government Bond

     

2.750%, 07/23/2029

   CZK 55,670        2,771  

2.500%, 08/25/2028

     78,720        3,833  

2.400%, 09/17/2025

     165,160        7,913  

2.000%, 10/13/2033

     46,630        2,201  

1.200%, 03/13/2031

     29,710        1,305  

1.000%, 06/26/2026

     45,580        2,051  
     

 

 

 

        20,074  
     

 

 

 

Dominican Republic — 1.5%

     

Dominican Republic International Bond

     

11.250%, 02/05/2027

   DOP 14,500        305  

8.900%, 02/15/2023 (A)

     4,600        85  

7.450%, 04/30/2044 (A)

         $ 687        827  

6.850%, 01/27/2045

     2,091        2,363  

6.600%, 01/28/2024

     656        726  

6.500%, 02/15/2048

     3,121        3,405  

6.400%, 06/05/2049

     806        866  

5.950%, 01/25/2027

     259        291  

5.875%, 04/18/2024 (A)

     71        75  

5.875%, 01/30/2060

     2,782        2,772  

5.875%, 01/30/2060 (A)

     720        718  

5.500%, 01/27/2025

     949        1,042  

5.300%, 01/21/2041

     4,346        4,335  

4.875%, 09/23/2032

     424        437  

4.875%, 09/23/2032 (A)

     641        660  

4.500%, 01/30/2030

     3,319        3,394  

4.500%, 01/30/2030 (A)

     755        772  
     

 

 

 

        23,073  
     

 

 

 

Ecuador — 0.9%

     

Ecuador Government International Bond

     

9.365%, 07/31/2030 (C)(E)

     292        161  

6.699%, 07/31/2030 (A)(C)(E)

     1,613        889  

0.500%, 5.000%, 07/31/2021, 07/31/2030 (A)(B)

     4,645        3,960  

0.500%, 1.000%, 07/31/2021, 07/31/2035 (B)(C)

     4,107        2,813  

0.500%, 1.000%, 07/31/2021, 07/31/2035 (A)(B)

     6,222        4,262  

0.500%, 0.500%, 07/31/2021, 07/31/2040 (A)(B)(C)

     1,585        981  

0.500%, 0.500%, 07/31/2021, 07/31/2040 (B)

     1,550        959  
     

 

 

 

        14,025  
     

 

 

 

 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Egypt — 3.4%

     

Egypt Government Bond

     

14.664%, 10/06/2030

   EGP 4,750        $ 300  

14.556%, 10/13/2027

     11,537        730  

14.483%, 04/06/2026

     19,047        1,209  

14.406%, 07/07/2027

     17,842        1,126  

14.382%, 01/12/2031

     9,502        592  

14.292%, 01/05/2028

     19,000        1,190  

14.196%, 07/07/2023

     21,779        1,389  

14.060%, 01/12/2026

     44,207        2,774  

Egypt Government International Bond

     

18.000%, 11/06/2028

     30,307        2,203  

17.700%, 08/07/2025

     29,457        2,059  

16.300%, 04/09/2024

     15,034        999  

16.100%, 05/07/2029

     14,920        1,007  

15.900%, 07/02/2024

     20,628        1,363  

8.875%, 05/29/2050 (A)

         $ 1,674        1,802  

8.875%, 05/29/2050

     300        323  

8.700%, 03/01/2049 (A)

     816        861  

8.700%, 03/01/2049

     600        633  

7.903%, 02/21/2048 (A)

     1,061        1,049  

7.903%, 02/21/2048

     762        753  

7.625%, 05/29/2032 (A)

     3,430        3,636  

7.625%, 05/29/2032

     4,332        4,592  

Egypt Government International Bond MTN

     

8.500%, 01/31/2047

     2,970        3,093  

8.150%, 11/20/2059 (A)

     1,019        1,019  

8.150%, 11/20/2059

     277        277  

7.500%, 02/16/2061

     1,119        1,047  

7.053%, 01/15/2032 (A)

     547        560  

6.375%, 04/11/2031

   EUR 1,080        1,334  

6.125%, 01/31/2022 (A)

         $ 385        393  

5.625%, 04/16/2030

   EUR 732        871  

4.750%, 04/11/2025 (A)

     673        832  

4.750%, 04/11/2025

     457        565  

4.750%, 04/16/2026

     670        828  

Egypt Treasury Bills (E)

     

13.346%, 10/05/2021

   EGP 95,375        5,875  

12.499%, 07/06/2021

     88,125        5,610  
     

 

 

 

        52,894  
     

 

 

 

El Salvador — 0.5%

     

El Salvador Government International Bond

     

9.500%, 07/15/2052

         $ 2,309        2,269  

8.250%, 04/10/2032 (A)

     200        189  

Republic of El Salvador

     

8.625%, 02/28/2029

     41        40  

8.250%, 04/10/2032

     1,259        1,193  

7.750%, 01/24/2023

     1,630        1,610  

7.625%, 02/01/2041

     527        464  

7.125%, 01/20/2050

     640        544  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.875%, 01/30/2025

       $ 1,414        $ 1,304  
     

 

 

 

        7,613  
     

 

 

 

Ethiopia — 0.0%

     

Federal Democratic Republic of Ethiopia

     

6.625%, 12/11/2024 (A)

     296        273  
     

 

 

 

Gabon — 0.1%

     

Gabon Government International Bond

     

6.625%, 02/06/2031 (A)

     613        617  

Gabonese Republic

     

6.375%, 12/12/2024

     1,084        1,154  
     

 

 

 

        1,771  
     

 

 

 

Georgia — 0.1%

     

Georgia Government International Bond

     

2.750%, 04/22/2026 (A)

     979        994  
     

 

 

 

Ghana — 1.4%

     

Ghana Government International Bond

     

24.750%, 07/19/2021

   GHS         

19.750%, 03/25/2024

     5,311        957  

19.000%, 11/02/2026

     11,055        1,925  

10.750%, 10/14/2030

         $ 2,404        3,035  

8.950%, 03/26/2051 (A)

     1,443        1,425  

8.875%, 05/07/2042 (A)

     426        430  

8.875%, 05/07/2042

     1,286        1,298  

8.750%, 03/11/2061 (A)

     77        74  

8.750%, 03/11/2061

     693        665  

8.627%, 06/16/2049 (A)

     593        570  

8.625%, 04/07/2034

     2,500        2,579  

7.875%, 03/26/2027 (A)

     653        690  

7.875%, 02/11/2035

     1,114        1,097  

7.750%, 04/07/2029

     870        888  

7.625%, 05/16/2029

     995        1,006  

7.625%, 05/16/2029 (A)

     908        918  

6.375%, 02/11/2027

     1,016        1,021  

6.375%, 02/11/2027 (A)

     451        453  

Republic of Ghana

     

8.125%, 01/18/2026 (A)

     420        453  

Republic of Ghana Government Bonds

     

20.750%, 03/06/2023

   GHS 1,920        346  

19.250%, 12/18/2023

     5,450        975  

Tullow Oil (A)

     

10.250%, 05/15/2026

         $ 810        850  

7.000%, 03/01/2025

     783        694  
     

 

 

 

        22,349  
     

 

 

 

Guatemala — 0.2%

     

Guatemala Government Bond

     

6.125%, 06/01/2050

     609        745  

5.375%, 04/24/2032

     281        326  

4.900%, 06/01/2030

     1,164        1,309  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

4.500%, 05/03/2026

        $ 649      $ 711  
     

 

 

 

        3,091  
     

 

 

 

Honduras — 0.1%

     

Honduras Government International Bond

     

6.250%, 01/19/2027

     326        356  

5.625%, 06/24/2030 (A)

     736        770  

5.625%, 06/24/2030

     299        313  
     

 

 

 

        1,439  
     

 

 

 

Hong Kong — 0.0%

     

NWD

     

4.125%, 07/18/2029

     757        789  
     

 

 

 

Hungary — 1.3%

     

Hungary Government Bond

     

6.750%, 10/22/2028

   HUF 489,630        2,135  

5.500%, 06/24/2025

     338,870        1,301  

4.000%, 04/28/2051

     124,570        465  

3.250%, 10/22/2031

     794,110        2,839  

3.000%, 06/26/2024

     285,900        1,004  

3.000%, 10/27/2027

     984,150        3,473  

3.000%, 08/21/2030

     727,940        2,563  

3.000%, 10/27/2038

     138,140        454  

2.750%, 12/22/2026

     910,960        3,174  

2.250%, 04/20/2033

     112,880        358  

1.500%, 04/22/2026

     188,890        622  

Hungary Government International Bond

     

5.750%, 11/22/2023

        $ 66        74  

1.750%, 06/05/2035

   EUR 265        333  

1.500%, 11/17/2050

     255        281  

Republic of Hungary

     

5.375%, 02/21/2023

        $ 696        752  
     

 

 

 

        19,828  
     

 

 

 

India — 0.3%

     

Adani Electricity Mumbai

     

3.949%, 02/12/2030 (A)

     540        538  

Export-Import Bank of India MTN

     

3.250%, 01/15/2030

     1,060        1,077  

2.250%, 01/13/2031

     615        569  

Network i2i

     

5.650%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.277% (A)(G)

     275        295  

Power Finance MTN

     

3.950%, 04/23/2030 (A)

     569        585  

Vedanta Resources

     

7.125%, 05/31/2023

     200        185  

6.375%, 07/30/2022

     350        345  

Vedanta Resources Finance II

     

13.875%, 01/21/2024 (A)

     286        313  
     

 

 

 

        3,907  
     

 

 

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Indonesia — 6.6%

     

Indonesia Asahan Aluminium Persero

     

6.757%, 11/15/2048

        $ 257        $ 333  

5.800%, 05/15/2050 (A)(C)

     1,165        1,375  

5.710%, 11/15/2023 (A)

     618        682  

4.750%, 05/15/2025 (A)

     240        265  

Indonesia Government International Bond

     

9.000%, 03/15/2029

   IDR 42,750,000        3,413  

8.500%, 10/12/2035

        $ 1,359        2,174  

8.375%, 03/15/2024

   IDR 20,173,000        1,519  

8.375%, 04/15/2039

     72,056,000        5,501  

8.250%, 05/15/2029

     68,743,000        5,279  

8.250%, 06/15/2032

     12,030,000        924  

8.250%, 05/15/2036

     66,108,000        4,995  

8.125%, 05/15/2024

     77,129,000        5,801  

7.750%, 01/17/2038

        $ 1,797        2,717  

7.500%, 08/15/2032

   IDR 26,770,000        1,945  

7.500%, 05/15/2038

     58,662,000        4,141  

7.000%, 05/15/2022

     40,233,000        2,860  

7.000%, 05/15/2027

     66,663,000        4,869  

6.625%, 05/15/2033

     24,323,000        1,669  

6.125%, 05/15/2028

     9,066,000        625  

5.625%, 05/15/2023

     1,885,000        133  

5.250%, 01/08/2047 (A)

        $ 170        216  

3.500%, 01/11/2028

     1,913        2,088  

2.850%, 02/14/2030

     2,352        2,438  

1.400%, 10/30/2031

   EUR 195        235  

1.100%, 03/12/2033

     380        440  

Indonesia Government International Bond MTN

     

5.250%, 01/17/2042

        $ 2,985        3,717  

5.125%, 01/15/2045

     210        260  

4.625%, 04/15/2043

     880        1,018  

3.750%, 06/14/2028

   EUR 307        432  

Indonesia Treasury Bond

     

8.750%, 05/15/2031

   IDR 62,105,000        4,933  

8.375%, 03/15/2034

     121,065,000        9,232  

7.500%, 06/15/2035

     26,096,000        1,858  

7.500%, 04/15/2040

     21,439,000        1,513  

7.000%, 09/15/2030

     44,210,000        3,148  

6.500%, 06/15/2025

     58,731,000        4,246  

6.500%, 02/15/2031

     12,708,000        869  

5.500%, 04/15/2026

     81,000,000        5,605  

Medco Bell Pte

     

6.375%, 01/30/2027 (A)

        $ 466        480  

Pertamina Persero

     

2.300%, 02/09/2031 (A)

     1,375        1,315  

1.400%, 02/09/2026

     916        897  

Pertamina Persero MTN

     

6.450%, 05/30/2044

     529        689  

3.650%, 07/30/2029 (A)

     1,035        1,103  
 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Perusahaan Listrik Negara

     

1.875%, 11/05/2031 (A)

   EUR 691      $ 798  

Perusahaan Listrik Negara MTN

     

6.150%, 05/21/2048 (A)

        $ 657        829  

6.150%, 05/21/2048

     250        316  

4.375%, 02/05/2050 (A)

     265        271  

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

     

4.325%, 05/28/2025

     2,135        2,385  

Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara MTN

     

3.000%, 06/30/2030

     565        566  
     

 

 

 

        103,117  
     

 

 

 

Iraq — 0.1%

     

Iraq International Bond

     

5.800%, 01/15/2028

     1,443        1,396  
     

 

 

 

Israel — 0.9%

     

Bank Leumi Le-Israel

     

3.275%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+1.631%, 01/29/2031 (A)

     431        441  

Bank of Israel Bill - Makam

     

0.000%, 09/02/2021 (E)

   ILS 17,225        5,286  

Israel Treasury Bills MOF

     

0.000%, 08/31/2021 (E)

     1,925        591  

Leviathan Bond (A)

     

6.750%, 06/30/2030

        $ 394        444  

6.500%, 06/30/2027 (C)

     959        1,065  

State of Israel

     

4.500%, 04/03/2120

     4,523        5,710  
     

 

 

 

        13,537  
     

 

 

 

Ivory Coast — 0.6%

     

Ivory Coast Government International Bond

     

6.875%, 10/17/2040

   EUR 1,169        1,512  

6.625%, 03/22/2048

     2,469        3,067  

6.625%, 03/22/2048

     481        598  

5.875%, 10/17/2031

     1,929        2,459  

5.875%, 10/17/2031 (A)

     205        261  

5.750%, 12/31/2032

        $ 885        886  

5.250%, 03/22/2030

   EUR 299        370  

4.875%, 01/30/2032

     463        548  
     

 

 

 

        9,701  
     

 

 

 

Jamaica — 0.1%

     

Digicel International Finance (A)

     

8.750%, 05/25/2024

        $ 530        552  

8.750%, 05/25/2024

     435        453  
     

 

 

 

        1,005  
     

 

 

 

Jordan — 0.2%

     

Jordan Government International Bond

     

7.375%, 10/10/2047 (A)

     228        240  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

7.375%, 10/10/2047

   $ 142      $ 149  

5.850%, 07/07/2030 (A)

     1,498        1,558  

4.950%, 07/07/2025

     1,300        1,349  
     

 

 

 

        3,296  
     

 

 

 

Kazakhstan — 1.2%

     

Development Bank of Kazakhstan

     

4.125%, 12/10/2022

     770        802  

Development Bank of Kazakhstan JSC

     

2.950%, 05/06/2031 (A)

     995        990  

Kazakhstan Government International Bond

     

4.875%, 10/14/2044

     710        891  

4.875%, 10/14/2044 (A)

     318        399  

KazMunayGas National JSC

     

6.375%, 10/24/2048 (A)

     1,587        2,101  

5.750%, 04/19/2047 (A)

     2,052        2,562  

5.750%, 04/19/2047

     63        79  

5.375%, 04/24/2030 (A)

     984        1,176  

5.375%, 04/24/2030

     3,728        4,456  

4.750%, 04/24/2025 (A)

     732        820  

3.500%, 04/14/2033

     1,832        1,899  

KazTransGas JSC

     

4.375%, 09/26/2027

     1,205        1,338  

4.375%, 09/26/2027 (A)

     165        183  

Tengizchevroil Finance International

     

3.250%, 08/15/2030 (A)

     450        458  

2.625%, 08/15/2025

     1,071        1,099  
     

 

 

 

        19,253  
     

 

 

 

Kenya — 0.4%

     

Kenya Government International Bond

     

8.250%, 02/28/2048

     1,154        1,269  

8.250%, 02/28/2048 (A)

     654        719  

8.000%, 05/22/2032

     639        719  

7.000%, 05/22/2027

     1,394        1,530  

6.300%, 01/23/2034 (A)

     2,333        2,327  

6.300%, 01/23/2034

     341        340  
     

 

 

 

        6,904  
     

 

 

 

Kuwait — 0.1%

     

Meglobal Canada ULC MTN

     

5.875%, 05/18/2030 (A)

     222        274  

NBK Tier 1 Financing 2

     

4.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 6 Yr Curr+2.832% (A)(G)

     513        535  
     

 

 

 

        809  
     

 

 

 

Lebanon — 0.2%

     

Lebanon Government International Bond

     

8.250%, 05/17/2034 (D)

     4,532        567  

8.200%, 05/17/2033 (D)

     2,700        343  

6.650%, 04/22/2024 (D)

     2,250        282  

6.000%, 01/27/2023 (D)

     560        71  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Lebanon Government International Bond MTN

     

8.250%, 04/12/2021 (D)

        $ 1,073      $ 134  

7.000%, 03/20/2028 (D)

     1,850        231  

6.850%, 05/25/2029 (D)

     387        49  

6.650%, 02/26/2030 (D)

     1,225        154  

6.600%, 11/27/2026 (D)

     2,201        274  

6.400%, 05/26/2023 (D)

     1,555        196  

6.100%, 10/04/2022 (D)

     1,777        227  

6.100%, 10/04/2022 (D)

     569        72  
     

 

 

 

        2,600  
     

 

 

 

Luxembourg — 0.0%

     

Millicom International Cellular

     

6.250%, 03/25/2029 (A)

     403        440  
     

 

 

 

Macau — 0.0%

     

Studio City Finance (A)

     

6.500%, 01/15/2028

     371        397  

6.000%, 07/15/2025

     142        149  
     

 

 

 

        546  
     

 

 

 

Macedonia — 0.0%

     

North Macedonia Government International Bond

     

1.625%, 03/10/2028

   EUR 296        346  
     

 

 

 

Malaysia — 6.1%

     

1MDB Energy

     

5.990%, 05/11/2022

        $ 1,000        1,035  

1MDB Global Investments

     

4.400%, 03/09/2023

     4,000        4,031  

4.400%, 03/09/2023

     7,400        7,457  

Malaysia Government Bond

     

5.248%, 09/15/2028

   MYR 1,050        288  

4.935%, 09/30/2043

     2,200        578  

4.921%, 07/06/2048

     1,768        455  

4.893%, 06/08/2038

     800        209  

4.642%, 11/07/2033

     500        131  

4.392%, 04/15/2026

     3,480        902  

4.254%, 05/31/2035

     3,300        828  

4.232%, 06/30/2031

     1,200        310  

4.181%, 07/15/2024

     20,513        5,206  

4.160%, 07/15/2021

     20        5  

4.065%, 06/15/2050

     3,719        860  

4.059%, 09/30/2024

     8,576        2,173  

3.955%, 09/15/2025

     30,757        7,820  

3.906%, 07/15/2026

     16,152        4,108  

3.900%, 11/30/2026

     2,006        510  

3.899%, 11/16/2027

     3,026        768  

3.885%, 08/15/2029

     24,960        6,318  

3.882%, 03/10/2022

     4,459        1,089  

3.828%, 07/05/2034

     26,509        6,358  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

3.800%, 08/17/2023

   MYR 31,953      $ 7,982  

3.795%, 09/30/2022

     3,200        790  

3.757%, 04/20/2023

     14,611        3,631  

3.757%, 05/22/2040

     9,482        2,147  

3.733%, 06/15/2028

     19,541        4,915  

3.620%, 11/30/2021

     4,183        1,015  

3.502%, 05/31/2027

     7,185        1,788  

3.480%, 03/15/2023

     9,914        2,449  

3.478%, 06/14/2024

     6,160        1,534  

3.418%, 08/15/2022

     10,450        2,562  

2.632%, 04/15/2031

     12,463        2,835  

Malaysia Government Investment Issue

     

4.369%, 10/31/2028

     1,200        312  

4.119%, 11/30/2034

     5,564        1,359  

4.070%, 09/30/2026

     6,500        1,663  

Malaysia Wakala Sukuk

     

2.070%, 04/28/2031 (A)

        $ 1,230        1,240  

Petronas Capital MTN

     

4.550%, 04/21/2050

     1,718        2,115  

3.500%, 04/21/2030

     2,200        2,410  

2.480%, 01/28/2032 (A)

     2,540        2,552  
     

 

 

 

        94,738  
     

 

 

 

Mauritius — 0.0%

     

Liquid Telecommunications Financing

     

8.500%, 07/13/2022 (A)

     496        500  
     

 

 

 

Mexico — 6.5%

     

America Movil

     

7.125%, 12/09/2024

   MXN 18,110        905  

Axtel

     

6.375%, 11/14/2024 (A)

        $ 713        738  

Banco Mercantil del Norte (A)(G)

     

7.500%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 10 Yr+5.470%

     476        538  

6.750%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.967%

     609        655  

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC

     

3.800%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.000%, 08/11/2026 (A)

     1,015        1,012  

3.800%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.000%, 08/11/2026

     844        842  

Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand

     

5.375%, 04/17/2025 (A)

     414        470  

Cemex (A)

     

5.450%, 11/19/2029

     750        825  
 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.125%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.534% (G)

        $ 200        $ 206  

3.875%, 07/11/2031

     572        581  

Cometa Energia

     

6.375%, 04/24/2035 (A)

     216        248  

Comision Federal de Electricidad

     

7.350%, 11/25/2025

   MXN 39,785        1,901  

5.750%, 02/14/2042 (A)

        $ 500        554  

4.750%, 02/23/2027 (A)

     458        511  

3.348%, 02/09/2031 (A)

     391        388  

FEL Energy VI Sarl

     

5.750%, 12/01/2040 (A)

     191        202  

Industrias Penoles

     

5.650%, 09/12/2049 (A)

     359        430  

Mexican Bonos

     

8.000%, 11/07/2047

   MXN 61,317        3,244  

7.750%, 11/23/2034

     46,960        2,489  

7.750%, 11/13/2042

     76,027        3,920  

7.500%, 06/03/2027

     136,525        7,146  

6.500%, 06/09/2022

     8,698        441  

5.750%, 03/05/2026

     87,650        4,280  

Mexican Bonos, Ser M20

     

10.000%, 12/05/2024

     194,015        10,882  

8.500%, 05/31/2029

     7,575        419  

8.000%, 12/07/2023

     30,252        1,592  

7.750%, 05/29/2031

     54,563        2,893  

Mexican Bonos, Ser M30

     

8.500%, 11/18/2038

     161,516        8,946  

Mexico Cetes

     

4.003%, 07/01/2021 (E)

     349,787        1,757  

Mexico City Airport Trust

     

5.500%, 07/31/2047 (A)

        $ 715        725  

Mexico Government International Bond

     

5.000%, 04/27/2051

     1,632        1,852  

4.280%, 08/14/2041

     2,523        2,648  

3.771%, 05/24/2061

     1,331        1,237  

2.659%, 05/24/2031

     4,445        4,342  

Mexico Government International Bond MTN

     

5.750%, 10/12/2110

     1,446        1,727  

4.750%, 03/08/2044

     386        426  

Minera Mexico

     

4.500%, 01/26/2050 (A)

     627        701  

Orbia Advance

     

6.750%, 09/19/2042 (A)

     538        706  

Petroleos Mexicanos

     

9.500%, 09/15/2027

     280        333  

9.500%, 09/15/2027

     169        201  

7.690%, 01/23/2050 (A)

     975        938  

7.690%, 01/23/2050

     410        395  

7.470%, 11/12/2026

   MXN 15,660        705  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

7.190%, 09/12/2024

   MXN 45,182        $ 2,144  

6.950%, 01/28/2060

        $ 890        788  

6.950%, 01/28/2060 (A)

     864        765  

6.875%, 10/16/2025

     213        236  

6.840%, 01/23/2030

     2,693        2,775  

6.625%, 06/15/2035

     4,965        4,795  

6.500%, 01/23/2029 (A)

     785        807  

6.500%, 06/02/2041

     201        180  

6.350%, 02/12/2048

     981        836  

6.350%, 02/12/2048

     678        578  

6.350%, 02/12/2048 (A)

     430        366  

5.950%, 01/28/2031 (A)

     540        525  

5.950%, 01/28/2031

     1,490        1,448  

5.950%, 01/28/2031

     2,082        2,023  

5.625%, 01/23/2046

     253        206  

5.350%, 02/12/2028

     908        893  

5.350%, 02/12/2028 (A)

     279        274  

Petroleos Mexicanos MTN

     

6.875%, 08/04/2026

     713        779  

6.750%, 09/21/2047

     3,710        3,283  

6.750%, 09/21/2047

     553        489  

4.875%, 02/21/2028

   EUR 755        908  
     

 

 

 

        101,049  
     

 

 

 

Mongolia — 0.3%

     

Development Bank of Mongolia

     

7.250%, 10/23/2023 (A)

        $ 784        844  

Mongolia Government International Bond

     

5.125%, 04/07/2026

     381        406  

4.450%, 07/07/2031 (A)

     415        405  

3.500%, 07/07/2027 (A)

     415        408  

3.500%, 07/07/2027

     300        295  

Mongolia Government International Bond MTN

     

8.750%, 03/09/2024

     1,951        2,244  

5.125%, 12/05/2022

     500        520  
     

 

 

 

        5,122  
     

 

 

 

Morocco — 0.3%

     

Morocco Government International Bond

     

4.000%, 12/15/2050

     1,049        970  

3.000%, 12/15/2032

     3,403        3,282  

2.375%, 12/15/2027

     745        732  

OCP

     

3.750%, 06/23/2031 (A)

     202        204  
     

 

 

 

        5,188  
     

 

 

 

Mozambique — 0.1%

     

Mozambique International Bond

     

5.000%, 9.000%, 09/15/2023, 09/15/2031 (A)(B)

     2,503        2,117  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    9

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.000%, 9.000%, 09/15/2023, 09/15/2031 (B)

   $ 200        $ 169  
     

 

 

 

        2,286  
     

 

 

 

Netherlands — 0.1%

     

Minejesa Capital BV (A)

     

5.625%, 08/10/2037

     297        321  

4.625%, 08/10/2030

     386        409  

VEON Holdings BV

     

3.375%, 11/25/2027 (A)

     549        552  
     

 

 

 

        1,282  
     

 

 

 

Nigeria — 0.7%

     

IHS Netherlands Holdco

     

8.000%, 09/18/2027 (A)

     299        324  

Nigeria Government International Bond

     

9.248%, 01/21/2049

     322        367  

8.747%, 01/21/2031

     957        1,086  

8.747%, 01/21/2031 (A)

     535        607  

7.875%, 02/16/2032 (A)

     723        778  

7.875%, 02/16/2032

     2,491        2,681  

7.696%, 02/23/2038

     2,619        2,683  

7.696%, 02/23/2038 (A)

     601        616  

7.143%, 02/23/2030

     682        719  

Nigeria Government International Bond MTN

     

6.500%, 11/28/2027 (A)

     667        707  

6.500%, 11/28/2027

     130        138  
     

 

 

 

        10,706  
     

 

 

 

Oman — 1.1%

     

Oman Government International Bond

     

7.375%, 10/28/2032 (A)

     1,181        1,348  

7.000%, 01/25/2051 (A)

     448        455  

7.000%, 01/25/2051

     200        203  

6.750%, 10/28/2027

     3,535        3,959  

6.750%, 01/17/2048

     3,079        3,060  

6.750%, 01/17/2048 (A)

     808        803  

6.250%, 01/25/2031 (A)

     954        1,024  

6.250%, 01/25/2031

     793        851  

4.750%, 06/15/2026

     900        933  

Oman Government International Bond MTN (A)

     

6.000%, 08/01/2029

     1,051        1,117  

4.875%, 02/01/2025

     717        751  

Oman Sovereign Sukuk

     

4.875%, 06/15/2030 (A)

     1,475        1,513  

OQ SAOC MTN

     

5.125%, 05/06/2028 (A)

     273        274  

Oryx Funding Ltd

     

5.800%, 02/03/2031 (A)

     204        215  
     

 

 

 

        16,506  
     

 

 

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Pakistan — 0.3%

     

Pakistan Government International Bond

     

8.250%, 09/30/2025

   $ 1,000        $ 1,106  

7.875%, 03/31/2036

     200        205  

Pakistan Government International Bond MTN (A)

     

7.375%, 04/08/2031

     1,094        1,125  

6.000%, 04/08/2026

     1,209        1,224  

Third Pakistan International Sukuk

     

5.500%, 10/13/2021

     737        741  
     

 

 

 

        4,401  
     

 

 

 

Panama — 1.4%

     

Aeropuerto Internacional de Tocumen

     

6.000%, 11/18/2048 (A)

     1,372        1,491  

5.625%, 05/18/2036

     555        596  

AES Panama Generation Holdings SRL

     

4.375%, 05/31/2030 (A)

     492        514  

Banco Nacional de Panama

     

2.500%, 08/11/2030 (A)

     791        766  

C&W Senior Financing DAC

     

7.500%, 10/15/2026 (A)

     677        711  

Cable Onda

     

4.500%, 01/30/2030 (A)

     208        219  

Empresa de Transmision Electrica

     

5.125%, 05/02/2049 (A)

     635        705  

Panama Bonos del Tesoro

     

3.362%, 06/30/2031

     1,853        1,849  

Panama Government International Bond

     

4.500%, 04/16/2050

     2,558        2,901  

2.252%, 09/29/2032

     5,299        5,079  

Republic of Panama

     

9.375%, 04/01/2029

     804        1,189  

8.125%, 04/28/2034

     478        687  

4.500%, 04/01/2056

     444        502  

3.870%, 07/23/2060

     1,290        1,316  

3.750%, 03/16/2025

     1,109        1,204  

3.160%, 01/23/2030

     1,762        1,848  
     

 

 

 

        21,577  
     

 

 

 

Papua New Guinea — 0.0%

     

Papua New Guinea Government International Bond

     

8.375%, 10/04/2028

     282        280  

8.375%, 10/04/2028 (A)

     275        273  
     

 

 

 

        553  
     

 

 

 

Paraguay — 0.3%

     

Bioceanico Sovereign Certificate Ltd

     

2.471%, 06/05/2034 (E)

     1,666        1,229  

Paraguay Government International Bond

     

6.100%, 08/11/2044

     1,010        1,255  

5.400%, 03/30/2050

     571        666  

4.950%, 04/28/2031

     540        620  
 

 

 

10    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

2.739%, 01/29/2033

         $ 674      $ 655  
     

 

 

 

        4,425  
     

 

 

 

Peru — 2.1%

     

Abengoa Transmision Sur

     

6.875%, 04/30/2043 (A)

     263        335  

Fondo MIVIVIENDA

     

7.000%, 02/14/2024 (A)

   PEN 3,704        1,040  

Inkia Energy

     

5.875%, 11/09/2027 (A)

         $ 359        370  

Kallpa Generacion (A)

     

4.875%, 05/24/2026

     263        277  

4.125%, 08/16/2027

     936        960  

Minsur

     

6.250%, 02/07/2024

     317        339  

Nexa Resources

     

5.375%, 05/04/2027 (A)

     2,591        2,782  

Peru Government Bond

     

5.350%, 08/12/2040

   PEN 708        163  

5.200%, 09/12/2023

     800        228  

Peruvian Government International Bond

     

8.200%, 08/12/2026

     15        5  

8.200%, 08/12/2026

     3,397        1,101  

6.950%, 08/12/2031

     2,515        737  

6.950%, 08/12/2031

     154        45  

6.900%, 08/12/2037

     1,944        538  

6.850%, 02/12/2042

     613        165  

6.350%, 08/12/2028

     5,940        1,735  

6.350%, 08/12/2028

     1,570        458  

6.350%, 08/12/2028 (A)

     1,465        428  

6.350%, 08/12/2028

     346        101  

6.150%, 08/12/2032

     4,466        1,222  

5.940%, 02/12/2029

     367        105  

5.700%, 08/12/2024 (A)

     4,932        1,434  

5.400%, 08/12/2034

     4,002        988  

5.400%, 08/12/2034

     1,243        307  

3.230%, 07/28/2121

         $ 1,961        1,718  

2.783%, 01/23/2031

     1,785        1,818  

1.250%, 03/11/2033

   EUR 2,088        2,407  

Petroleos del Peru

     

5.625%, 06/19/2047 (A)

         $ 917        978  

5.625%, 06/19/2047

     5,577        5,945  

4.750%, 06/19/2032

     1,569        1,647  

4.750%, 06/19/2032 (A)

     1,201        1,261  

Republic of Peru

     

3.750%, 03/01/2030

   EUR 200        284  
     

 

 

 

        31,921  
     

 

 

 

Philippines — 0.9%

     

Philippine Government International Bond

     

5.000%, 01/13/2037

         $ 519        652  

3.900%, 11/26/2022

   PHP 45,000        928  

3.750%, 01/14/2029

         $ 982        1,112  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

3.700%, 03/01/2041

         $ 1,340      $ 1,450  

3.200%, 07/06/2046

     1,090        1,091  

3.000%, 02/01/2028

     262        283  

2.950%, 05/05/2045

     1,752        1,690  

2.650%, 12/10/2045

     1,624        1,501  

2.457%, 05/05/2030

     647        672  

1.950%, 01/06/2032

     1,702        1,676  

1.750%, 04/28/2041

   EUR 402        472  

1.648%, 06/10/2031 (C)

         $ 1,928        1,861  
     

 

 

 

        13,388  
     

 

 

 

Poland — 1.5%

     

Republic of Poland Government Bond

     

5.000%, 03/23/2022

     2,530        2,617  

3.250%, 07/25/2025

   PLN 6,568        1,878  

2.750%, 04/25/2028

     8,263        2,353  

2.750%, 10/25/2029

     10,483        3,015  

2.500%, 01/25/2023

     2,743        746  

2.500%, 04/25/2024

     8,185        2,264  

2.500%, 07/25/2026

     11,843        3,298  

2.500%, 07/25/2027

     6,708        1,875  

1.250%, 10/25/2030

     15,616        3,971  

0.750%, 04/25/2025

     3,311        866  
     

 

 

 

        22,883  
     

 

 

 

Qatar — 1.8%

     

Ooredoo International Finance MTN

     

2.625%, 04/08/2031 (A)

         $ 363        367  

Qatar Government International Bond

     

5.103%, 04/23/2048 (A)

     2,408        3,197  

5.103%, 04/23/2048

     567        753  

4.817%, 03/14/2049 (A)

     1,036        1,333  

4.817%, 03/14/2049

     3,037        3,906  

4.400%, 04/16/2050 (A)

     1,155        1,406  

4.400%, 04/16/2050

     725        882  

4.000%, 03/14/2029 (A)

     985        1,134  

4.000%, 03/14/2029

     267        307  

3.750%, 04/16/2030

     2,841        3,214  

Qatar Petroleum (A)

     

3.300%, 07/12/2051

     2,484        2,484  

3.125%, 07/12/2041

     1,192        1,188  

2.250%, 07/12/2031

     3,226        3,192  

1.375%, 09/12/2026

     4,000        3,996  

State of Qatar

     

6.400%, 01/20/2040 (A)

     547        801  
     

 

 

 

        28,160  
     

 

 

 

Romania — 1.8%

     

Government of Romania

     

5.850%, 04/26/2023

   RON 1,720        441  

Government of Romania MTN

     

6.125%, 01/22/2044

         $ 398        544  

Romania Government Bond

     

4.850%, 04/22/2026

   RON 1,945        511  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    11

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

4.750%, 10/11/2034

   RON 870      $ 224  

4.400%, 09/25/2023

     790        199  

4.150%, 01/26/2028

     9,880        2,531  

4.000%, 10/25/2023

     3,430        856  

3.650%, 07/28/2025

     17,295        4,324  

3.650%, 09/24/2031

     5,510        1,340  

3.250%, 06/24/2026

     2,360        580  

Romanian Government International Bond

     

5.000%, 02/12/2029

     8,095        2,182  

4.250%, 06/28/2023

     2,730        682  

3.000%, 02/14/2031

         $ 1,338        1,386  

2.750%, 04/14/2041 (A)

   EUR 380        447  

Romanian Government International Bond MTN

     

6.750%, 02/07/2022

         $ 1,064        1,104  

6.125%, 01/22/2044 (A)

     468        639  

4.625%, 04/03/2049

   EUR 1,568        2,353  

4.125%, 03/11/2039

     822        1,153  

3.875%, 10/29/2035

     330        459  

3.375%, 02/08/2038 (A)

     241        313  

3.375%, 01/28/2050

     2,100        2,653  

2.875%, 03/11/2029

     215        282  

2.500%, 02/08/2030 (A)

     657        836  

2.124%, 07/16/2031

     158        193  

2.000%, 01/28/2032

     400        479  

2.000%, 04/14/2033

     530        623  
     

 

 

 

        27,334  
     

 

 

 

Russia — 5.1%

     

Gazprom OAO Via Gaz Capital (A)

     

5.150%, 02/11/2026

         $ 2,673        3,006  

4.950%, 02/06/2028

     640        715  

Gazprom PJSC via Gaz Finance

     

4.599%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.264% (A)(G)

     774        807  

Gtlk Europe Capital DAC

     

4.650%, 03/10/2027

     596        623  

GTLK Europe Capital DAC

     

4.949%, 02/18/2026

     718        765  

Rusal Capital DAC

     

5.125%, 02/02/2022

     860        867  

Russian Federal Bond - OFZ

     

8.500%, 09/17/2031

   RUB 176,982        2,671  

8.150%, 02/03/2027

     821,910        11,892  

7.950%, 10/07/2026

     267,449        3,827  

7.700%, 03/23/2033

     151,607        2,176  

7.700%, 03/16/2039

     54,617        791  

7.650%, 04/10/2030

     7,375        105  

7.250%, 05/10/2034

     354,014        4,913  

7.100%, 10/16/2024

     151,477        2,092  

7.050%, 01/19/2028

     488,300        6,726  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

7.000%, 08/16/2023

   RUB 219,831      $ 3,026  

6.900%, 05/23/2029

     403,763        5,505  

6.000%, 10/06/2027

     16,284        212  

4.500%, 07/16/2025

     577,868        7,265  

Russian Federal Inflation Linked Bond

     

2.500%, 07/17/2030

     517,492        6,946  

Russian Foreign Bond - Eurobond

     

7.500%, 03/31/2030

         $ 2        2  

5.875%, 09/16/2043

     1,800        2,401  

5.250%, 06/23/2047

     1,000        1,256  

5.100%, 03/28/2035

     4,400        5,230  

4.375%, 03/21/2029 (C)

     4,400        4,956  

Vnesheconombank Via VEB Finance

     

6.800%, 11/22/2025

     580        684  

6.800%, 11/22/2025 (A)

     150        177  
     

 

 

 

        79,636  
     

 

 

 

Saudi Arabia — 1.0%

     

Global Sukuk (A)

     

1.602%, 06/17/2026 (C)

     1,680        1,679  

0.946%, 06/17/2024

     1,830        1,828  

Saudi Arabian Oil MTN

     

4.250%, 04/16/2039 (A)

     920        1,029  

4.250%, 04/16/2039

     160        179  

Saudi Government International Bond

     

5.250%, 01/16/2050

     680        890  

5.250%, 01/16/2050 (A)

     652        853  

4.375%, 04/16/2029 (A)

     639        740  

Saudi Government International Bond MTN

     

5.000%, 04/17/2049 (A)

     200        252  

4.625%, 10/04/2047 (A)

     781        931  

4.500%, 04/17/2030 (A)

     463        545  

4.500%, 10/26/2046

     580        679  

4.500%, 10/26/2046 (A)

     423        495  

3.250%, 10/26/2026 (A)

     1,884        2,052  

3.250%, 10/22/2030

     1,834        1,974  

3.250%, 10/22/2030 (A)

     762        820  

2.250%, 02/02/2033 (A)

     1,199        1,165  
     

 

 

 

        16,111  
     

 

 

 

Senegal — 0.2%

     

Senegal Government International Bond

     

6.750%, 03/13/2048

     1,622        1,635  

5.375%, 06/08/2037 (A)

   EUR 396        462  

5.375%, 06/08/2037

     268        313  

4.750%, 03/13/2028 (A)

     113        140  
     

 

 

 

        2,550  
     

 

 

 

Serbia — 0.3%

     

Serbia International Bond

     

3.125%, 05/15/2027

     320        422  

2.125%, 12/01/2030

         $ 917        869  

1.650%, 03/03/2033

   EUR 270        313  

1.500%, 06/26/2029

     1,584        1,892  

 

 

 

 

12    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Serbia Treasury Bonds

     

5.875%, 02/08/2028

   RSD 38,770      $ 468  

4.500%, 01/11/2026

     27,640        305  
     

 

 

 

        4,269  
     

 

 

 

South Africa — 6.0%

     

Eskom Holdings SOC

     

7.125%, 02/11/2025 (A)

         $ 2,948        3,110  

Eskom Holdings SOC MTN

     

8.450%, 08/10/2028 (A)

     353        399  

7.500%, 09/15/2033

   ZAR 35,200        1,870  

6.750%, 08/06/2023 (A)

         $ 1,063        1,110  

6.750%, 08/06/2023

     846        883  

Republic of South Africa

     

10.500%, 12/21/2026

   ZAR 159,722        12,715  

9.000%, 01/31/2040

     62,829        3,863  

8.875%, 02/28/2035

     157,020        9,982  

8.750%, 01/31/2044

     123,142        7,308  

8.750%, 02/28/2048

     163,191        9,673  

8.500%, 01/31/2037

     188,228        11,332  

8.250%, 03/31/2032

     109,286        6,989  

8.000%, 01/31/2030

     88,000        5,844  

7.000%, 02/28/2031

     51,041        3,067  

6.500%, 02/28/2041

     19,088        898  

6.300%, 06/22/2048 (C)

         $ 1,664        1,816  

6.250%, 03/31/2036

   ZAR 68,414        3,399  

5.875%, 09/16/2025

         $ 790        892  

5.750%, 09/30/2049

     3,193        3,263  

5.650%, 09/27/2047

     386        393  

5.000%, 10/12/2046

     357        338  

4.850%, 09/27/2027

     420        451  

4.850%, 09/30/2029

     2,096        2,223  

Sasol Financing USA

     

6.500%, 09/27/2028

     360        405  

4.375%, 09/18/2026

     351        363  

SASOL Financing USA

     

5.875%, 03/27/2024

     442        472  
     

 

 

 

        93,058  
     

 

 

 

South Korea — 0.2%

     

Export-Import Bank of Korea MTN

     

8.400%, 11/30/2021

   IDR 22,400,000        1,564  

7.250%, 12/07/2024

     700,000        51  

Korea Expressway Corp

     

1.125%, 05/17/2026

         $ 367        365  

Korea International Bond

     

1.000%, 09/16/2030 (C)

     791        750  
     

 

 

 

        2,730  
     

 

 

 

Spain — 0.1%

     

AI Candelaria Spain SLU

     

7.500%, 12/15/2028 (A)

     975        1,088  
     

 

 

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Sri Lanka — 0.8%

     

Sri Lanka Government International Bond

     

7.850%, 03/14/2029

         $ 1,598      $ 1,007  

7.550%, 03/28/2030

     3,079        1,918  

6.850%, 03/14/2024

     512        353  

6.850%, 11/03/2025

     1,339        890  

6.825%, 07/18/2026 (A)

     909        577  

6.825%, 07/18/2026

     500        318  

6.750%, 04/18/2028

     3,312        2,051  

6.750%, 04/18/2028 (A)

     5,097        3,156  

6.350%, 06/28/2024 (A)

     864        590  

6.200%, 05/11/2027

     1,186        726  

5.875%, 07/25/2022 (A)

     308        259  
     

 

 

 

        11,845  
     

 

 

 

Supra-National — 0.7%

     

Africa Finance

     

2.875%, 04/28/2028 (A)

     2,759        2,767  

African Export-Import Bank (A)

     

3.798%, 05/17/2031

     200        205  

2.634%, 05/17/2026

     766        776  

African Export-Import Bank MTN

     

3.994%, 09/21/2029 (A)

     363        382  

Banque Ouest Africaine de Developpement (A)

     

5.000%, 07/27/2027

     865        962  

4.700%, 10/22/2031

     683        738  

2.750%, 01/22/2033

   EUR 204        253  

European Bank for Reconstruction & Development MTN

     

6.450%, 12/13/2022

   IDR 9,486,000        670  

Inter-American Development Bank MTN

     

7.875%, 03/14/2023

     44,650,000        3,240  

International Bank for Reconstruction & Development MTN

     

7.450%, 08/20/2021

     10,914,700        754  
     

 

 

 

        10,747  
     

 

 

 

Tanzania — 0.0%

     

AngloGold Ashanti Holdings

     

3.750%, 10/01/2030

         $ 229        236  
     

 

 

 

Thailand — 2.3%

     

Thailand Government Bond

     

5.670%, 03/13/2028

   THB 3,000        119  

3.775%, 06/25/2032

     181,773        6,726  

3.650%, 06/20/2031

     78,000        2,844  

3.625%, 06/16/2023

     30,000        992  

3.400%, 06/17/2036

     207,584        7,364  

3.300%, 06/17/2038

     79,072        2,779  

2.875%, 12/17/2028

     62,796        2,165  

2.875%, 06/17/2046

     3,431        112  

2.400%, 12/17/2023

     88,000        2,869  

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    13

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

2.125%, 12/17/2026

   THB 15,000      $ 497  

2.000%, 12/17/2031

     66,700        2,123  

1.875%, 06/17/2022

     20,000        632  

1.600%, 12/17/2029

     7,000        219  

1.600%, 06/17/2035

     27,023        788  

1.585%, 12/17/2035

     31,515        910  

1.450%, 12/17/2024

     85,200        2,733  

1.250%, 03/12/2028

     434        13  

0.950%, 06/17/2025

     67,000        2,112  
     

 

 

 

        35,997  
     

 

 

 

Trinidad & Tobago — 0.1%

     

Trinidad & Tobago Government International Bond

     

4.500%, 08/04/2026

         $ 264        278  

4.375%, 01/16/2024 (C)

     1,022        1,076  
     

 

 

 

        1,354  
     

 

 

 

Tunisia — 0.1%

     

Banque Centrale de Tunisie International Bond

     

6.375%, 07/15/2026

   EUR 622        681  

5.625%, 02/17/2024

     496        548  
     

 

 

 

        1,229  
     

 

 

 

Turkey — 2.1%

     

Export Credit Bank of Turkey (A)

     

6.125%, 05/03/2024

         $ 247        255  

5.375%, 10/24/2023

     1,033        1,061  

5.000%, 09/23/2021

     538        541  

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama (A)

     

5.800%, 02/21/2022 (C)

     1,479        1,506  

5.125%, 06/22/2026

     1,442        1,441  

QNB Finansbank

     

6.875%, 09/07/2024 (A)

     613        663  

TC Ziraat Bankasi MTN

     

5.125%, 05/03/2022 (A)

     1,063        1,082  

Turkey Government Bond

     

12.600%, 10/01/2025

   TRY 33,198        3,260  

11.700%, 11/13/2030

     4,073        361  

9.000%, 05/04/2022

     3,294        355  

Turkey Government International Bond

     

10.600%, 02/11/2026

     13,916        1,255  

7.250%, 12/23/2023

         $ 1,061        1,144  

6.875%, 03/17/2036

     2,482        2,506  

6.375%, 10/14/2025

     200        209  

6.350%, 08/10/2024

     294        308  

6.000%, 01/14/2041

     308        278  

5.950%, 01/15/2031

     4,210        4,122  

5.875%, 06/26/2031

     1,788        1,735  

5.750%, 03/22/2024

     200        207  

5.750%, 05/11/2047

     883        754  

5.125%, 02/17/2028

     442        429  

4.875%, 10/09/2026

     2,032        1,987  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

4.750%, 01/26/2026

         $ 4,362      $ 4,289  

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari

     

6.950%, 03/14/2026 (A)

     500        555  

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO

     

6.500%, 01/08/2026 (A)

     379        388  

Ulker Biskuvi Sanayi

     

6.950%, 10/30/2025

     871        945  

Yapi ve Kredi Bankasi MTN

     

5.850%, 06/21/2024 (A)(C)

     429        441  
     

 

 

 

        32,077  
     

 

 

 

Uganda — 0.2%

     

Republic of Uganda Government Bonds

     

17.000%, 04/03/2031

   UGX 8,240,600        2,707  
     

 

 

 

Ukraine — 2.4%

     

NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance

     

7.625%, 11/08/2026 (A)

         $ 990        1,023  

7.125%, 07/19/2024

   EUR 720        886  

State Agency of Roads of Ukraine

     

6.250%, 06/24/2028

         $ 2,409        2,406  

Ukraine Government International Bond

     

17.000%, 05/11/2022

   UAH 71,848        2,763  

16.000%, 08/11/2021

     148,624        5,489  

15.840%, 02/26/2025

     66,553        2,656  

9.750%, 11/01/2028 (A)

         $ 375        447  

9.750%, 11/01/2028

     1,111        1,323  

8.994%, 02/01/2024

     827        916  

7.750%, 09/01/2024 (A)

     131        143  

7.750%, 09/01/2025 (A)

     2,103        2,302  

7.750%, 09/01/2026 (A)

     169        186  

7.750%, 09/01/2026

     1,653        1,824  

7.750%, 09/01/2027

     2,152        2,367  

7.750%, 09/01/2027 (A)

     223        245  

7.375%, 09/25/2032

     4,101        4,310  

7.253%, 03/15/2033

     743        774  

7.253%, 03/15/2033 (A)

     297        309  

6.876%, 05/21/2029

     1,725        1,790  

6.750%, 06/20/2026

   EUR 1,299        1,680  

3.000%, 05/31/2040 (A)(F)

         $ 2,206        2,614  

1.258%, 05/31/2040 (F)

     410        486  

Ukreximbank Via Biz Finance

     

9.750%, 01/22/2025

     272        291  
     

 

 

 

        37,230  
     

 

 

 

United Arab Emirates — 1.4%

     

Abu Dhabi Crude Oil Pipeline

     

4.600%, 11/02/2047 (A)

     3,268        3,852  

4.600%, 11/02/2047

     330        389  

3.650%, 11/02/2029 (A)

     207        230  

Abu Dhabi Government International Bond

     

4.125%, 10/11/2047 (A)

     824        982  

 

 

 

 

14    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Abu Dhabi Government International Bond MTN

     

3.875%, 04/16/2050

         $ 260      $ 299  

1.625%, 06/02/2028 (A)

     2,338        2,329  

DAE Funding LLC

     

3.375%, 03/20/2028 (A)

     550        562  

DP World MTN (A)

     

6.850%, 07/02/2037

     210        284  

5.625%, 09/25/2048

     439        548  

4.700%, 09/30/2049

     134        148  

DP World Crescent MTN

     

4.848%, 09/26/2028

     475        546  

DP World Salaam

     

6.000%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+5.750% (G)

     877        964  

Emirate of Dubai Government International Bonds MTN

     

5.250%, 01/30/2043

     490        552  

Finance Department Government of Sharjah MTN

     

4.000%, 07/28/2050 (A)

     1,627        1,491  

Galaxy Pipeline Assets Bidco

     

2.940%, 09/30/2040 (A)

     593        589  

2.940%, 09/30/2040

     3,622        3,595  

2.625%, 03/31/2036 (A)

     580        569  

2.625%, 03/31/2036

     261        256  

2.160%, 03/31/2034

     1,286        1,262  

MDC-GMTN BV MTN

     

4.500%, 11/07/2028 (A)

     1,105        1,286  

MDGH - GMTN BV MTN

     

3.950%, 05/21/2050

     200        228  

3.700%, 11/07/2049 (A)

     711        776  

Sharjah Sukuk Program MTN

     

3.854%, 04/03/2026

     359        386  
     

 

 

 

        22,123  
     

 

 

 

United Kingdom — 0.2%

     

Standard Chartered Bank MTN (A)

     

8.375%, 10/18/2039

   IDR 20,797,000        1,588  

8.250%, 05/18/2029

     14,336,000        1,101  
     

 

 

 

        2,689  
     

 

 

 

United States — 0.5%

     

JPMorgan Chase Bank MTN (A)

     

7.500%, 06/15/2035

     41,500,000        2,955  

7.000%, 09/18/2030 (F)

     57,637,000        4,105  

Sagicor Financial

     

5.300%, 05/13/2028 (A)

         $ 520        538  
     

 

 

 

        7,598  
     

 

 

 

Uruguay — 0.7%

     

Republic of Uruguay

     

4.375%, 12/15/2028

   UYU 9,530        259  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Uruguay Government International Bond

     

9.875%, 06/20/2022

   UYU 53,504      $ 1,262  

4.975%, 04/20/2055

         $ 661        852  

4.375%, 10/27/2027

     2,310        2,653  

4.375%, 01/23/2031 (C)

     5,111        5,947  
     

 

 

 

        10,973  
     

 

 

 

Uzbekistan — 0.1%

     

Republic of Uzbekistan Bond MTN

     

5.375%, 02/20/2029

     833        931  

3.700%, 11/25/2030 (A)

     524        521  

Uzauto Motors AJ

     

4.850%, 05/04/2026 (A)

     727        731  
     

 

 

 

        2,183  
     

 

 

 

Venezuela — 0.2%

     

Petroleos de Venezuela

     

9.750%, 05/17/2035 (D)

     1,000        42  

9.000%, 11/17/2021 (C)(D)

     4,300        185  

6.000%, 05/16/2024 (D)

     10,192        433  

6.000%, 05/16/2024 (D)

     7,785        331  

6.000%, 11/15/2026 (D)

     13,215        562  

5.500%, 04/12/2037 (D)

     1,740        74  

5.375%, 04/12/2027 (D)

     4,563        194  

Venezuela Government International Bond

     

9.250%, 09/15/2027 (D)

     2,300        239  

9.250%, 05/07/2028 (D)

     2,941        301  

8.250%, 10/13/2024 (D)

     3,304        340  

7.750%, 10/13/2019 (D)

     3,976        408  
     

 

 

 

        3,109  
     

 

 

 

Vietnam — 0.1%

     

Mong Duong Finance Holdings BV

     

5.125%, 05/07/2029 (A)

     1,111        1,114  
     

 

 

 

Zambia — 0.3%

     

First Quantum Minerals (A)

     

7.500%, 04/01/2025

     404        419  

6.875%, 03/01/2026

     403        422  

6.875%, 10/15/2027

     529        577  

Zambia Government Bond

     

13.000%, 01/25/2031

   ZMW 30,744        584  

Zambia Government International Bond

     

8.970%, 07/30/2027 (A)

         $ 957        600  

8.970%, 07/30/2027 (D)

     625        392  

5.375%, 09/20/2022 (C)(D)

     3,226        2,023  

5.375%, 09/20/2022 (A)(D)

     299        188  
     

 

 

 

        5,205  
     

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $1,480,065) ($ Thousands)

 

     1,471,873  
     

 

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    15

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   

Market Value

    ($ Thousands)

AFFILIATED PARTNERSHIP — 1.6%

 

  

SEI Liquidity Fund, L.P.

     

0.030% **(H)

     25,120,248        $ 25,125  
     

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $25,123) ($ Thousands)

 

     25,125  
     

 

 

 

Total Investments in Securities — 96.3%
(Cost $1,505,188) ($ Thousands)

 

     $ 1,496,998  
     

 

 

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2021, is as follows:

 

Type of Contract   Number of
Contracts
  Expiration
Date
            Notional Amount
(Thousands)
  Value
(Thousands)    
  Unrealized Appreciation/
(Depreciation) (Thousands)

Long Contracts

         

R2040 Bond Future

    229               Aug-2021       $ 1,489        $ 1,404        $ (2

R213 Bond Future

    837       Aug-2021       5,519       5,194       (22

U.S. 2-Year Treasury Note

    16       Oct-2021       3,531       3,525       (6

U.S. 5-Year Treasury Note

    45       Oct-2021       5,563       5,554       (9

U.S. 10-Year Treasury Note

    117       Sep-2021       15,430       15,503       73  

U.S. Ultra Long Treasury Bond

    52       Sep-2021       9,587       10,020       433  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        41,119       41,200       467  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short Contracts

         

90-Day Euro$

    (51     Dec-2023       $ (12,619     $ (12,607     $ 13  

Euro-Bob

    (35     Sep-2021       (5,740     (5,568     (7

Euro-Bund

    (106     Sep-2021       (22,245     (21,698     (158

Euro-Buxl

    (37     Sep-2021       (9,047     (8,918     (157

Korea 10-Year Bond

    (29     Sep-2021       (3,271     (3,239     1  

U.S. Long Treasury Bond

    (9     Sep-2021       (1,409     (1,447     (38
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (54,331     (53,477     (346
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        $ (13,212     $ (12,277     $ 121  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A list of the open forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2021, is as follows:

 

Counterparty            Settlement Date                                Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Barclays PLC

     07/06/21        USD        1,047        EUR        880      $ (3

Barclays PLC

     07/06/21        EUR        2,093        PLN        9,520        19  

Barclays PLC

     09/22/21        USD        549        TRY        5,038        7  

Barclays PLC

     09/15/21        USD        5,983        TRY        53,505        (49

Barclays PLC

     09/15/21        USD        9,094        MXN        183,141        17  

Barclays PLC

     09/15/21        USD        10,041        MXN        200,103        (85

Barclays PLC

     09/15/21        MXN        24,353        USD        1,170        (42

Barclays PLC

     09/15/21        ZAR        182,749        USD        13,252        571  

Barclays PLC

     09/15/21        COP        10,659,568        USD        2,967        121  

Citigroup

     07/01/21        USD        1,298        THB        41,337        (9

Citigroup

     07/01/21 - 09/15/21        THB        327,946        USD        10,496        265  

Citigroup

     07/02/21        CNY        8,462        USD        1,327        17  

Citigroup

     07/02/21        USD        10,367        BRL        55,956        784  

Citigroup

     08/03/21        USD        8,567        BRL        42,187        (186

Citigroup

     07/06/21        USD        1,291        ZAR        18,839        28  

Citigroup

     07/06/21 - 09/15/21        USD        3,604        ZAR        50,184        (112

Citigroup

     07/06/21 - 09/15/21        EUR        5,265        USD        6,297        47  

Citigroup

     07/06/21        ZAR        5,429        USD        394        14  

 

 

16    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                                Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Citigroup

     07/06/21        EUR        5,540        PLN        25,277      $                         70  

Citigroup

     07/06/21 - 07/07/21        EUR        2,435        PLN        10,879        (29 )     

Citigroup

     07/07/21        PLN        9,945        EUR        2,206        4  

Citigroup

     07/06/21        PLN        10,163        EUR        2,220        (37

Citigroup

     07/09/21        USD        1,206        TWD        33,279        (11

Citigroup

     07/09/21        USD        1,074        INR        80,938        14  

Citigroup

     09/16/21        USD        2,665        INR        197,196        (36

Citigroup

     07/09/21        USD        3,860        CNY        25,427        74  

Citigroup

     09/15/21        USD        4,234        CNY        27,201        (44

Citigroup

     07/09/21        INR        93,538        USD        1,229        (28

Citigroup

     07/12/21        USD        2,498        SGD        3,306        (38

Citigroup

     07/12/21        SGD        3,313        USD        2,475        10  

Citigroup

     07/15/21 - 10/27/21        EGP        94,184        USD        5,817        (88

Citigroup

     07/16/21        USD        1,249        KRW        1,394,031        (13

Citigroup

     07/16/21 - 09/15/21        USD        6,208        PEN        24,163        122  

Citigroup

     07/16/21        RUB        308,649        USD        4,222        5  

Citigroup

     07/16/21        RUB        55,740        USD        733        (28

Citigroup

     07/19/21        KRW        267,859        USD        239        2  

Citigroup

     07/23/21        MXN        49,742        USD        2,520        28  

Citigroup

     07/26/21 - 09/15/21        USD        3,099        PHP        150,951        (15

Citigroup

     07/26/21        TWD        36,167        USD        1,299         

Citigroup

     08/03/21        BRL        5,732        USD        1,156        17  

Citigroup

     08/19/21        IDR        19,214,897        USD        1,330        14  

Citigroup

     08/24/21        USD        1,325        VND        30,595,162        2  

Citigroup

     09/15/21        EUR        1,497        HUF        531,881        17  

Citigroup

     09/15/21        USD        4,389        HUF        1,250,527        (168

Citigroup

     09/15/21        USD        6,069        CZK        126,438        (191

Citigroup

     09/27/21        USD        2,573        CLP        1,894,277        24  

Citigroup

     09/15/21        USD        6,294        CLP        4,525,844        (89

Citigroup

     09/15/21        USD        10,088        PLN        37,032        (356

Citigroup

     09/15/21        PEN        13,401        USD        3,495        (17

Citigroup

     09/15/21 - 09/27/21        USD        3,885        MXN        79,195        51  

Citigroup

     09/15/21        USD        10,322        MXN        205,316        (107

Citigroup

     09/15/21        HUF        775,838        EUR        2,217        15  

Citigroup

     09/15/21        CLP        431,852        USD        600        8  

Citigroup

     09/15/21        CLP        426,713        USD        580        (5

Citigroup

     09/15/21        COP        22,872,835        USD        6,049        (56

Citigroup

     10/06/21        EUR        580        RON        2,891        5  

Citigroup

     06/30/22        EUR        348        RON        1,762         

Goldman Sachs

     09/29/21        USD        231        THB        7,442        1  

Goldman Sachs

     07/01/21        USD        657        THB        20,530        (17

Goldman Sachs

     07/02/21        USD        930        BRL        4,915        49  

Goldman Sachs

     08/03/21 - 09/02/21        BRL        22,114        USD        4,389        6  

Goldman Sachs

     07/02/21 - 09/02/21        BRL        50,555        USD        9,680        (346

Goldman Sachs

     07/06/21        EUR        133        USD        158        1  

Goldman Sachs

     07/06/21        USD        3,646        ZAR        50,384        (119

Goldman Sachs

     07/06/21 - 09/15/21        EUR        13,920        PLN        63,253        100  

Goldman Sachs

     07/06/21 - 09/30/21        EUR        4,221        PLN        18,883        (51

Goldman Sachs

     07/06/21 - 09/15/21        PLN        22,510        EUR        4,925        (71

Goldman Sachs

     07/06/21        ZAR        19,224        USD        1,365        20  

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    17

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                                Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Goldman Sachs

     09/15/21 - 10/01/21        ZAR        36,106        USD        2,497      $ (6

Goldman Sachs

     07/14/21 - 09/24/21        USD        1,965        KZT        852,398                                17  

Goldman Sachs

     07/15/21        EGP        17,162        USD        1,045        (46 )     

Goldman Sachs

     09/15/21        USD        995        PEN        3,921        32  

Goldman Sachs

     07/16/21        USD        1,256        PEN        4,739        (17

Goldman Sachs

     07/16/21        USD        1,343        RUB        102,503        58  

Goldman Sachs

     09/15/21        USD        8,316        RUB        606,474        (102

Goldman Sachs

     07/23/21 - 09/15/21        USD        3,423        MXN        69,422        48  

Goldman Sachs

     09/15/21        USD        1,842        MXN        36,856        (8

Goldman Sachs

     08/18/21 - 12/16/21        USD        3,055        UAH        86,557        26  

Goldman Sachs

     09/10/21        ILS        2,613        USD        804        2  

Goldman Sachs

     09/15/21        EUR        899        HUF        314,162        (7

Goldman Sachs

     09/15/21        USD        6,998        CLP        5,027,788        (105

Goldman Sachs

     09/15/21        USD        9,677        TWD        265,264        (106

Goldman Sachs

     09/15/21        USD        2,006        PLN        7,637        1  

Goldman Sachs

     09/15/21        USD        8,864        PLN        32,600        (296

Goldman Sachs

     09/15/21        MXN        13,161        USD        655         

Goldman Sachs

     09/15/21        CZK        42,345        EUR        1,663        7  

Goldman Sachs

     09/15/21        CLP        1,258,112        USD        1,740        15  

Goldman Sachs

     09/15/21        CLP        348,854        USD        473        (6

Goldman Sachs

     10/06/21        EUR        2,111        RON        10,507        13  

JPMorgan Chase Bank

     07/01/21        THB        34,263        USD        1,100        31  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21 - 09/27/21        USD        6,317        CNY        41,115        16  

JPMorgan Chase Bank

     07/09/21        USD        524        CNY        3,347        (6

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21        BRL        9,840        USD        1,928        (33

JPMorgan Chase Bank

     07/02/21 - 08/05/21        IDR        284,459,497        USD        19,788        245  

JPMorgan Chase Bank

     07/06/21        EUR        412        PLN        1,871        3  

JPMorgan Chase Bank

     07/06/21 - 07/26/21        USD        460        IDR        6,652,431        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/19/21 - 08/16/21        USD        5,521        ZAR        80,046        56  

JPMorgan Chase Bank

     07/06/21 - 08/16/21        USD        701        ZAR        9,753        (18

JPMorgan Chase Bank

     07/06/21 - 09/30/21        EUR        10,077        USD        12,092        126  

JPMorgan Chase Bank

     07/06/21 - 10/06/21        USD        14,331        EUR        11,934        (170

JPMorgan Chase Bank

     07/06/21 - 08/16/21        ZAR        50,770        USD        3,587        36  

JPMorgan Chase Bank

     07/06/21 - 07/19/21        ZAR        353,435        USD        24,138        (572

JPMorgan Chase Bank

     07/07/21        PLN        9,952        EUR        2,205        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/21/21        USD        2,595        KRW        2,930,432        2  

JPMorgan Chase Bank

     07/09/21        USD        2,505        KRW        2,783,176        (36

JPMorgan Chase Bank

     07/09/21 - 07/21/21        TWD        72,473        USD        2,614        12  

JPMorgan Chase Bank

     07/26/21        TWD        36,167        USD        1,298        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/14/21        PEN        7,744        USD        2,045        21  

JPMorgan Chase Bank

     07/12/21 - 07/26/21        PEN        3,204        USD        828        (10

JPMorgan Chase Bank

     07/14/21        USD        686        KZT        295,404        5  

JPMorgan Chase Bank

     07/16/21        RUB        127,906        USD        1,741        (7

JPMorgan Chase Bank

     07/22/21        USD        1,321        UAH        38,652        86  

JPMorgan Chase Bank

     07/23/21        USD        92        COP        349,697        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/23/21 - 09/15/21        COP        40,563,145        USD        11,169        333  

JPMorgan Chase Bank

     07/23/21        COP        250,850        USD        66        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/26/21        USD        1,438        TRY        12,294        (40

JPMorgan Chase Bank

     07/26/21        SGD        1,758        USD        1,306        (2

JPMorgan Chase Bank

     08/19/21        IDR        19,214,897        USD        1,332        16  

 

 

18    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                                Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase Bank

     07/27/21        IDR        53,707,464        USD        3,647      $ (40

JPMorgan Chase Bank

     08/04/21 - 09/03/21        USD        3,565        MYR        14,747        (13

JPMorgan Chase Bank

     08/17/21        USD        161        MXN        3,288        3  

JPMorgan Chase Bank

     08/17/21        PLN        408        USD        108         

JPMorgan Chase Bank

     08/17/21        USD        3,210        PLN        12,157        (15

JPMorgan Chase Bank

     08/17/21        MXN        4,192        USD        208        (1

JPMorgan Chase Bank

     08/17/21        USD        6,704        RON        27,443        (104

JPMorgan Chase Bank

     08/23/21        USD        3,411        BRL        18,111        176  

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        USD        116        BRL        582        (1

JPMorgan Chase Bank

     08/23/21        USD        10,305        KRW        11,681,625        36  

JPMorgan Chase Bank

     08/23/21        USD        540        KRW        610,013         

JPMorgan Chase Bank

     09/03/21        MYR        4,390        USD        1,060        2  

JPMorgan Chase Bank

     09/09/21        USD        106        CNY        692        1  

JPMorgan Chase Bank

     09/07/21 - 09/09/21        USD        18,391        CNY        118,286        (163

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        USD        1,372        CLP        985,039        (21

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        USD        4,504        HUF        1,283,476        (172

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21 - 09/15/21        USD        7,553        CZK        156,997        (254

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        BRL        1,081        USD        217        4  

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        BRL        23,246        USD        4,549        (44

JPMorgan Chase Bank

     09/13/21        CLP        985,039        USD        1,340        (11

JPMorgan Chase Bank

     09/15/21        RON        37,514        USD        9,242        231  

JPMorgan Chase Bank

     09/20/21        USD        511        PHP        24,673        (9

JPMorgan Chase Bank

     09/20/21        USD        1,633        THB        50,939        (44

JPMorgan Chase Bank

     09/20/21        RUB        224,886        USD        3,082        39  

JPMorgan Chase Bank

     09/29/21        USD        353        THB        11,264        (2

JPMorgan Chase Bank

     09/30/21        JPY        243,598        USD        2,201        4  

JPMorgan Chase Bank

     10/06/21 - 06/30/22        EUR        2,897        RON        14,539        14  

Merrill Lynch

     09/15/21        USD        9,241        RUB        674,117        (111

Merrill Lynch

     09/15/21        USD        22,381        PLN        82,672        (653

Morgan Stanley

     07/06/21        EUR        252        USD        301        2  

Morgan Stanley

     07/06/21        USD        3,330        EUR        2,798        (11

Morgan Stanley

     07/06/21        PLN        12,507        EUR        2,764        (8

Morgan Stanley

     07/07/21        EUR        1,931        PLN        8,624        (25

Morgan Stanley

     07/23/21        USD        1,241        BRL        6,883        128  

Morgan Stanley

     09/10/21        PHP        17,839        USD        362        (2

Morgan Stanley

     09/15/21        EUR        1,104        HUF        392,934        15  

Morgan Stanley

     09/15/21        EUR        2,793        CZK        71,458        5  

Morgan Stanley

     09/15/21        HUF        4,503        EUR        13         

Morgan Stanley

     09/15/21        CZK        44,004        EUR        1,730        9  

Morgan Stanley

     09/15/21        CZK        6,428        EUR        252         

Morgan Stanley

     10/08/21        USD        4        CNY        28         

Standard Bank

     07/06/21 - 09/15/21        USD        4,876        EUR        3,996        (136

Standard Bank

     07/15/21        EGP        41,916        USD        2,572        (92

Standard Bank

     07/26/21        SGD        1,758        USD        1,308         

Standard Bank

     08/04/21 - 09/15/21        EUR        19,049        USD        23,011        402  

Standard Bank

     09/02/21        USD        5,200        BRL        28,025        345  

Standard Bank

     09/15/21        USD        201        PEN        782        4  

Standard Bank

     09/15/21        USD        1,612        MXN        33,240        42  

Standard Bank

     09/15/21        USD        3,185        MYR        13,157        (16

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    19

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty    Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                   Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
        (Depreciation)
(Thousands)

Standard Bank

     09/15/21      USD      7,829      KRW      8,729,559      $ (103

Standard Bank

     09/15/21      CLP      436,447      USD      589        (10

Standard Chartered

     07/01/21      USD      395      THB      12,297        (11

Standard Chartered

     07/15/21      USD      4,549      MYR      18,750        (34

Standard Chartered

     07/23/21      USD      2,502      COP      9,246,087        (27

Standard Chartered

     07/27/21 - 08/19/21      USD      2,555      IDR      36,797,693        (33

Standard Chartered

     08/19/21      IDR      3,773,289      USD      262        4  

Standard Chartered

     09/10/21      PHP      11,540      USD      239        4  

Standard Chartered

     09/15/21      USD      1,617      CLP      1,157,103        (31

State Street

     07/02/21      USD      537      BRL      2,934        48  

State Street

     07/06/21      USD      546      ZAR      7,612        (13

State Street

     07/06/21 - 09/27/21      USD      3,036      EUR      2,536        (24

State Street

     07/06/21      EUR      12,318      USD      15,019        410  

State Street

     07/09/21      USD      247      CNY      1,606        1  

State Street

     07/16/21      USD      4,581      RUB      354,739        266  

State Street

     07/23/21      COP      9,246,087      USD      2,575        100  

State Street

     09/15/21      USD      621      MXN      12,590        6  

State Street

     09/15/21      USD      710      MXN      14,238        (1

State Street

     09/15/21      MXN      6,770      USD      337         

State Street

     09/27/21      USD      2,494      KRW      2,828,231        8  
                 

 

 

 

                  $ (210
                 

 

 

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2021, are as follows:

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty   Fund Pays     Fund Receives     Payment
Frequency
    Termination
Date
    Currency     Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

Goldman Sachs

   
3-MONTH MOSCOW PRIME
OFFERED RATE - RUB
 
 
    6.29%       Annually       12/14/2021       RUB       535,000       $ 224       $     $ 224  

JPMorgan Chase

   
1-DAY-CLP-Sinacofi Chile
Interbank Rate Avg
 
 
    3.430%       Semi-Annually       05/10/2022       CLP       420,527       15             15  

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       5.900%       Monthly       09/12/2022       MXN       75,956       10             10  

Goldman Sachs

    1-DAY BRL - CETIP       11.985%       Annually       01/02/2023       BRL       3,000       313             313  

Goldman Sachs

    1-DAY BRL - CETIP       10.04%       Annually       01/03/2023       BRL       5,012       394             394  

Goldman Sachs

   
3-MONTH MOSCOW PRIME
OFFERED RATE - RUB
 
 
    7.072%       Annually       04/02/2023       RUB       715,570       81             81  

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       6.355%       Monthly       05/21/2025       MXN       23,145       (3           (3

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       6.205%       Monthly       12/08/2025       MXN       16,624       (10           (10

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       6.165%       Monthly       03/05/2026       MXN       47,200       (38           (38

JPMorgan Chase

    28-DAY MXN - TIIE       6.13%       Monthly       06/18/2026       MXN       40,000       (40           (40

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       6.381%       Monthly       09/16/2026       MXN       26,000       (14           (14
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               $ 932       $     $ 932  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A list of open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2021, are as follows:    

 

Interest Rate Swaps  
Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination Date   Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

1.960%

  1-DAY-CLP - 

Sinacofi Chile
Interbank Rate Avg

  Semi-Annually   12/12/2021   CLP     2,569,905     $ (14   $     $ (14

1-DAY-CLP-Sinacofi Chile Interbank Rate Avg

  .36%   Semi-Annually   06/17/2025   CLP     1,931,133       (183           (183

 

 

20    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination Date   Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

1-DAY-CLP - Sinacofi Chile Interbank Rate Avg

  1.16%   Semi-Annually   06/23/2025   CLP     2,335,691     $ (248   $     $ (248

28-DAY MXN - TIIE

  4.85 FIXED   Monthly   07/25/2025   MXN     6,144       (18           (18

1-DAY-CLP - Sinacofi Chile Interbank Rate Avg

  .6325%   Semi-Annually   01/12/2026   CLP     597,888       (60           (60

1.32% FIXED

  6-MONTH CZK -
PRIBOR
  Semi-Annually   02/10/2026   CZK     57,984       73             73  

0.995%

  6-MONTH THB -
BIBOR
  Semi-Annually   03/01/2026   THB     91,000       22             22  

1.1%

  6-MONTH THB -
BIBOR
  Semi-Annually   03/10/2026   THB     95,000       9             9  

1-DAY-CLP - Sinacofi Chile Interbank Rate Avg

  .26%   Semi-Annually   03/16/2026   CLP     1,623,158       (111           (111

28-DAY MXN - TIIE

  .815%   Monthly   04/06/2026   MXN     27,590       (43           (43

1-DAY-CLP - Sinacofi Chile Interbank Rate Avg

  .48%   Semi-Annually   04/12/2026   CLP     746,301       (43           (43

1.81% FIXED

  6-MONTH CZK -
PRIBOR
  Semi-Annually   05/13/2026   CZK     55,861       13             13  

2.78 % FIXED

  7-DAT CNY
FIXING REPO
RATES
  Quarterly   07/01/2026   CNY     18,000                    

28-DAY MXN - TIIE

  7.72%   Monthly   12/03/2026   MXN     8,000       20             20  

28-DAY MXN - TIIE

  7.51%   Monthly   04/20/2027   MXN     8,110       17             17  

28-DAY MXN - TIIE

  .45% FIXED   Monthly   04/01/2025   MXN     27,064       1             1  

5.915%

  1-DAY COP-
COLUMBIA IBR
  Quarterly   05/15/2029   COP     3,600,000       (18           (18

6.9225%

  28-DAY MXN -
TIIE
  Monthly   08/31/2029   MXN     42,602       (6           (6

6.82%

  28-DAY MXN -
TIIE
  Monthly   09/10/2029   MXN     33,993       7             7  

6-MONTH PLN - WIBOR

  1.75%   Annually   02/26/2030   PLN     4,531       5             5  

1-DAY COP - COLUMBIA IBR

  5.47%   Quarterly   03/11/2030   COP     879,919       4             4  

.33%

  1-DAY-CLP -
Sinacofi Chile
Interbank Rate
Avg
  Semi-Annually   06/05/2030   CLP     830,041       86             86  

.21%

  1-DAY COP-
COLUMBIA IBR
  Quarterly   07/08/2030   COP     266,911       (8           (8

1-DAY-CLP - Sinacofi Chile Interbank Rate Avg

  .145%   Semi-Annually   08/24/2030   CLP     444,725       (98           (98

6-MONTH CZK PRIBOR

  .395%   Annually   11/12/2030   CZK     62,500       (58           (58

6-MONTH CZK PRIBOR

  1.38%   Annually   11/13/2030   CZK     62,479       (60           (60

1.3965%

  3-MONTH KRW
- KWCDC
  Quarterly   02/05/2031   KRW     1,600,000       46             46  

1.495% FIXED

  3-MONTH KRW
- KWCDC
  Quarterly   02/19/2031   KRW     1,600,000       34             34  

4.88%

  1-DAY COP-
COLUMBIA IBR
  Quarterly   03/16/2031   COP     1,954,438       (37           (37

1.88% FIXED

  6-MONTH CZK -
PRIBOR
  Annually   05/13/2031   CZK     29,319       3             3  

6-MONTH PLN - WIBOR

  1.905%   Annually   05/18/2031   PLN     2,145       9             9  

5.37

  1-DAY COP-
COLUMBIA IBR
  Quarterly   06/21/2029   COP     1,800,000       9             9  

1-DAY BRL - CETIP

  .455%   Annually   01/02/2025   BRL     3,591       (27           (27

1-DAY BRL - CETIP

  6.82%   Annually   01/02/2025   BRL     3,362       (26           (26

1-DAY BRL - CETIP

  .65%   Annually   01/02/2025   BRL     12,389       (191           (191

1-DAY BRL - CETIP

  5.89%   Annually   01/03/2022   BRL     27,057       7             7  

1-DAY BRL - CETIP

  2.99%   Annually   01/03/2022   BRL     20,697       (55           (55

1-DAY BRL - CETIP

  .885 FIXED   Annually   01/03/2022   BRL     15,625       (43           (43

28-DAY MXN - TIIE

  6.745%   Monthly   06/23/2022   MXN     26,758       16             16  

28-DAY MXN - TIIE

  6.71%   Monthly   07/07/2022   MXN     37,637       22             22  

1-DAY BRL - CETIP

  .43%   Annually   01/02/2023   BRL     12,558       94             94  

6.97% FIXED

  1-DAY BRL -
CETIP
  Annually   01/02/2023   BRL     18,754       4             4  

1-DAY BRL - CETIP

  5.25%   Annually   01/02/2023   BRL     11,519       (62           (62

6.23% FIXED

  1-DAY BRL -
CETIP
  Annually   01/02/2023   BRL     41,890       97             97  

1-DAY BRL - CETIP

  6.61%   Annually   01/02/2023   BRL     4,693       (6           (6

1-DAY BRL - CETIP

  5.655   Annually   01/02/2023   BRL     2,705       (11           (11

1-DAY BRL - CETIP

  9.255%   Annually   01/02/2023   BRL     2,368       20             20  

1-DAY BRL - CETIP

  .77 FIXED   Annually   01/02/2023   BRL     6,361       (5           (5

1-DAY BRL - CETIP

  .23 FIXED   Annually   01/02/2023   BRL     5,579       (13           (13

28-DAY MXN - TIIE

  .55% FIXED   Monthly   04/13/2023   MXN     52,615       (20           (20

1.1675% FIXED

  3-MONTH PLN -
WIBOR
  Annually   07/02/2023   PLN     50,317                    

28-DAY MXN - TIIE

  .01%   Monthly   11/22/2023   MXN     148,276       (114           (114

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    21

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

                 
Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination Date   Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

7.7325% FIXED

  1-DAY BRL -CETIP   Annually   01/02/2025   BRL     10,902     $ (15   $     $ (15

1-DAY BRL - CETIP

  .77 FIXED   Annually   01/02/2025   BRL     4,102       (33           (33

28-DAY MXN - TIIE

  .47%   Monthly   06/19/2024   MXN     95,833       (55           (55

1.7

  6-MONTH CZK -
PRIBOR
  Semi-Annually   06/18/2024   CZK     105,843       6             6  

1.9865%

  6-MONTH PLN -
WIBOR
  Semi-Annually   03/25/2024   PLN     12,430       (83           (83

28-DAY MXN - TIIE

  .1525%   Monthly   02/22/2024   MXN     123,473       (88           (88

6.69% FIXED

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   05/27/2031   MXN     7,233       (8           (8

1-DAY BRL - CETIP

  .99%   Annually   01/02/2024   BRL     6,670       (83           (83

1-DAY BRL - CETIP

  5.715%   Annually   01/02/2024   BRL     3,999       (37           (37

1-DAY BRL - CETIP

  .5 FIXED   Annually   01/02/2024   BRL     4,808       (27           (27

1-DAY BRL - CETIP

  5.9725%   Annually   01/02/2024   BRL     5,677       (45           (45

1-DAY BRL - CETIP

  5.56%   Annually   01/02/2024   BRL     18,819       (191           (191

1-DAY BRL - CETIP

  .76%   Annually   01/02/2024   BRL     8,953       (82           (82

.45% FIXED

  1-DAY BRL -
CETIP
  Annually   01/02/2024   BRL     9,407       (9           (9

1-DAY BRL - CETIP

  4.835%   Annually   01/02/2024   BRL     21,544       (288           (288

2.12% FIXED

  6-MONTH PLN -
WIBOR
  Semi-Annually   07/02/2031   PLN     11,367                    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            $ (1,998   $     $ (1,998
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Percentages

are based on Net Assets of $1,554,021 ($ Thousands).

**

The rate reported is the 7-day effective yield as of June 30, 2021.

 

Investment in Affiliated Security.

(A)

Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2021, the value of these securities amounted to $249,735 ($ Thousands), representing 16.1% of the Net Assets of the Fund.

(B)

Step Bonds – Represents the current rate, the step rate, the step date and the final maturity date.

(C)

Certain securities or partial positions of certain securities are on loan at June 30, 2021. The total market value of securities on loan at June 30, 2021 was $22,751 ($ Thousands).

(D)

Security is in default on interest payment.

(E)

Zero coupon security. The rate shown on the Schedule of Investments is the security’s effective yield at the time of purchase.

(F)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on changes in current interest rates and prepayments on the underlying pool of assets.

(G)

Perpetual security with no stated maturity date.

(H)

This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2021 was $25,125 ($ Thousands).

BRL — Brazilian Real

BIBOR — Bangkok Interbank Offered Rate

CETIP — Central of Custody and Financial Settlement of Securities

CLP — Chilean Peso

CNY — Chinese Yuan Onshore

COP — Colombian Peso

CZK — Czech Koruna

DAC — Designated Activity Company

DOP — Dominican Peso

EGP — Egyptian Pound

EUR — Euro

GHS — Ghanaian Cedi

HUF — Hungarian Forint

IBR — Interbank Rate

ICE — Intercontinental Exchange

IDR — Indonesian Rupiah

ILS — New Israeli Sheqel

INR — Indian Rupee

JPY — Japanese Yen

JSC — Joint-Stock Company

KRW — Korean Won

KWCDC — South Korean Won 3 Month Certificate of Deposit

KZT — Kazakhstani Tenge

LIBOR — London Interbank Offered Rate

L.P. — Limited Partnership

LLC — Limited Liability Company

Ltd. — Limited

MTN — Medium Term Note

MXN — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

PEN — Peruvian Nuevo Sol

PHP — Philippine Peso

PLN — Polish Zloty

PLC — Public Limited Company

PRIBOR — Prague Interbank Offered Rate

RON — Romanian Leu

RSD — Serbian Dinar

RUB — Russian Ruble

Ser — Series

SGD — Singapore Dollar

THB — Thai Bhat

TIIE — Interbank Equilibrium Interest Rate

TRY — Turkish Lira

TWD — Taiwan Dollar

UAH — Ukrainian Hryvnia

UGX — Ugandan Shilling

ULC — Unlimited Liability Company

USD — United States Dollar

UYU — Uruguay Dollar

VAR — Variable Rate

VND — Vietnamese Dong

WIBOR — Warsaw Interbank Offered Rate

ZAR — South African Rand

ZMW — Zambian Kwacha

 

 

 

22    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2021

Emerging Markets Debt Fund (Concluded)

 

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2021, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities   

Level 1

($)

    Level 2
($)
    Level 3
($)
    

Total

($)

 

Global Bonds

     –         1,471,873       –          1,471,873  

Affiliated Partnership

     –         25,125       –          25,125  
  

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

     –         1,496,998       –          1,496,998  
  

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 
                           
Other Financial Instruments    Level 1
($)
    Level 2
($)
    Level 3
($)
    

Total

($)

 

Futures Contracts*

         

Unrealized Appreciation

             520                    520  

Unrealized Depreciation

     (399                  (399

Forwards Contracts*

         

Unrealized Appreciation

                 6,067                    6,067  

Unrealized Depreciation

           (6,277            (6,277
Other Financial Instruments    Level 1
($)
     Level 2
($)
    Level 3
($)
    

Total

($)

 

OTC Swaps

          

Interest Rate Swaps*

          

Unrealized Appreciation

     –                1,037                   –                1,037  

Unrealized Depreciation

     –          (105     –          (105

Centrally Cleared Swaps

          

Interest Rate Swaps*

          

Unrealized Appreciation

     –          624       –          624  

Unrealized Depreciation

     –          (2,622     –          (2,622
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Other Financial Instruments

             121        (1,276     –          (1,155
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

*Futures contracts, forwards contracts and swaps are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2021, there were no transfers in or out of Level 3.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2021 ($ Thousands):

 

Security Description    Value 9/30/2020    Purchases at Cost    Proceeds from
Sales
   Realized Gain/
(Loss)
   Change in
Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Value

6/30/2021

   Shares    Income    Capital Gains

SEI Liquidity Fund, L.P.

   $15,318    $95,947    $(86,140)    $1    $(1)   $25,125    25,120,248    $60    $—
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

     

 

  

 

Amount designated as “-” are $0 or have been rounded to $0.

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2021    23