NPORT-EX 2 SIT.htm SCHEDULE F FOR VALIDATION PURPOSES ONLY - [847503.TX]

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Equity Fund

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK — 95.8%

     

Argentina — 0.4%

     

MercadoLibre Inc *

     17,228        $ 16,983  
     

 

 

 

Australia — 3.2%

     

a2 Milk Co Ltd *

     637,869        8,211  

Aristocrat Leisure Ltd

     583,229        10,384  

ASX Ltd

     35,377        2,086  

Avita Therapeutics Inc *

     633,575        3,926  

BHP Group Ltd

     289,338        7,193  

BlueScope Steel Ltd

     896,249        7,268  

Coca-Cola Amatil Ltd

     97,367        586  

Cochlear Ltd

     7,705        1,012  

Coles Group Ltd

     262,376        3,128  

CSL Ltd

     98,093        19,553  

CSR Ltd

     792,249        2,020  

Evolution Mining Ltd

     999,775        3,950  

Fortescue Metals Group Ltd

     1,663,612        16,023  

Goodman Group

     29,499        304  

Harvey Norman Holdings Ltd (A)

     896,394        2,204  

IGO Ltd

     309,188        1,038  

Insurance Australia Group Ltd

     55,585        222  

Lendlease Group

     117,635        1,014  

Macquarie Group Ltd

     14,538        1,204  

Magellan Financial Group Ltd

     23,120        943  

Newcrest Mining Ltd

     333,344        7,350  

Orica Ltd

     348,066        4,027  

Orora Ltd

     1,270,565        2,222  

OZ Minerals Ltd

     226,684        1,735  

Qantas Airways Ltd (A)

     1,172,137        3,091  

REA Group Ltd

     5,094        381  

Rio Tinto Ltd

     13,078        886  

SEEK Ltd

     25,202        383  

Sonic Healthcare Ltd

     21,741        459  

South32 Ltd

     4,509,621        6,380  

Sydney Airport

     31,884        126  

Technology One Ltd

     127,798        778  

Wesfarmers Ltd

     15,402        479  

Woolworths Group Ltd

     28,861        743  
     

 

 

 

        121,309  
     

 

 

 

Austria — 0.3%

     

ANDRITZ AG

     5,489        200  

BAWAG Group AG *

     327,874        11,368  

Erste Group Bank AG *

     21,501        509  

voestalpine AG

     9,404        203  
     

 

 

 

        12,280  
     

 

 

 

Belgium — 1.2%

     

Ageas SA/NV *

     539,634        19,190  

Colruyt SA

     35,887        1,977  

Groupe Bruxelles Lambert SA

     110,243        9,267  

KBC Group NV

     70,688        4,085  

Proximus SADP

     12,888        263  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

UCB SA

     79,274        $ 9,211  
     

 

 

 

        43,993  
     

 

 

 

Canada — 1.2%

     

Alimentation Couche-Tard Inc, Cl B

     69,340        2,167  

Canadian Natural Resources Ltd

     232,634        4,022  

Canadian Pacific Railway Ltd

     53,934        13,772  

Manulife Financial Corp

     472,353        6,406  

Nutrien Ltd (A)

     339,890        10,885  

Power Corp of Canada (A)

     57,596        1,010  

Stantec Inc

     68,200        2,099  

Sun Life Financial Inc

     140,300        5,139  
     

 

 

 

        45,500  
     

 

 

 

China — 2.0%

     

Alibaba Group Holding Ltd ADR *

     24,558        5,297  

Baidu Inc ADR *

     279,716        33,535  

BeiGene Ltd ADR *

     1,956        369  

Beijing Capital International Airport Co Ltd, Cl H

     4,738,000        2,979  

China Communications Services Corp Ltd, Cl H

     4,389,584        2,743  

China Lesso Group Holdings Ltd

     635,000        829  

Industrial & Commercial Bank of China Ltd, Cl H

     10,122,000        6,147  

STMicroelectronics NV

     111,156        3,043  

Tencent Holdings Ltd

     233,100        15,031  

Vipshop Holdings Ltd ADR *

     326,821        6,507  
     

 

 

 

        76,480  
     

 

 

 

Denmark — 2.2%

     

Carlsberg A/S, Cl B

     65,067        8,634  

Coloplast A/S, Cl B

     25,171        3,911  

Demant A/S *

     100,039        2,649  

DSV PANALPINA A/S

     113,970        13,967  

Genmab A/S *

     10,407        3,497  

H Lundbeck A/S

     169,348        6,390  

Novo Nordisk A/S, Cl B

     368,131        23,985  

Novozymes A/S, Cl B

     35,861        2,081  

Orsted A/S

     35,892        4,168  

Pandora A/S

     33,989        1,858  

ROCKWOOL International A/S, Cl B

     13,318        3,623  

Scandinavian Tobacco Group A/S

     644,917        9,549  

Tryg A/S

     6,242        182  
     

 

 

 

        84,494  
     

 

 

 

Finland — 0.6%

     

Elisa Oyj, Cl A

     23,880        1,452  

Fortum Oyj

     80,898        1,547  

Kone Oyj, Cl B

     9,875        680  

Metso Oyj (A)

     19,617        643  

Neste Oyj

     9,228        362  

Nokia Oyj

     1,229,753        5,407  

Orion Oyj, Cl B

     183,545        8,862  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

UPM-Kymmene Oyj

     55,198        $ 1,601  

Wartsila OYJ Abp, Cl B

     128,817        1,072  
     

 

 

 

        21,626  
     

 

 

 

France — 8.5%

     

Air France-KLM *(A)

     797,762        3,650  

Air Liquide SA

     35,453        5,137  

Airbus SE

     109,441        7,838  

Alstom SA

     18,517        864  

Amundi SA

     11,275        887  

Arkema SA

     21,041        2,021  

BioMerieux

     1,498        206  

BNP Paribas SA

     581,792        23,254  

Bollore SA

     2,538,995        7,990  

Bouygues SA

     5,771        199  

Capgemini SE (A)

     37,092        4,279  

Carrefour SA (A)

     1,098,428        17,015  

Casino Guichard Perrachon SA

     4,831        179  

Covivio

     7,765        565  

Credit Agricole SA

     1,053,740        10,109  

Criteo SA ADR *

     60,571        690  

Danone SA

     129,297        8,968  

Edenred

     46,418        2,025  

Eiffage SA

     15,499        1,422  

Engie SA

     1,075,852        13,351  

EssilorLuxottica SA

     54,965        7,079  

Eurofins Scientific SE

     881        556  

Gecina SA

     7,468        925  

Hermes International

     6,416        5,390  

ICADE

     5,827        407  

Iliad SA

     947        185  

Ingenico Group SA

     11,181        1,790  

Ipsen SA

     33,962        2,901  

IPSOS

     18,645        469  

Kering SA

     4,181        2,284  

La Francaise des Jeux SAEM (A)

     41,793        1,297  

Legrand SA

     17,358        1,327  

L’Oreal SA

     12,008        3,861  

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (A)

     34,257        15,229  

Nexans SA

     13,555        635  

Pernod Ricard SA

     91,658        14,463  

Peugeot SA

     447,567        7,343  

Publicis Groupe SA

     381,789        12,410  

Remy Cointreau SA

     1,710        233  

Renault SA

     97,999        2,502  

Rexel SA

     345,570        3,966  

Safran SA

     44,305        4,463  

Sanofi

     488,488        50,058  

Sartorius Stedim Biotech

     26,668        6,780  

Schneider Electric SE

     81,273        9,093  

SEB SA

     1,948        323  

SES SA, Cl A

     22,095        151  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Suez SA

     74,531        $ 877  

Teleperformance

     46,206        11,779  

Thales SA

     162,602        13,177  

TOTAL SA (A)

     391,276        15,116  

Ubisoft Entertainment SA *

     93,203        7,703  

Valeo SA

     8,569        227  

Veolia Environnement SA

     64,696        1,464  

Vinci SA (A)

     29,855        2,756  

Vivendi SA

     123,472        3,178  
     

 

 

 

        323,046  
     

 

 

 

Germany — 9.6%

     

adidas AG

     11,764        3,108  

Allianz SE

     185,677        38,133  

BASF SE

     419,818        23,628  

Bayer AG

     514,028        38,273  

Beiersdorf AG

     16,382        1,865  

Brenntag AG

     102,158        5,387  

Carl Zeiss Meditec AG

     2,107        207  

CECONOMY AG

     237,111        833  

Continental AG

     24,546        2,417  

CTS Eventim AG & Co KGaA

     95,240        3,985  

Delivery Hero SE *

     9,818        1,018  

Deutsche Boerse AG

     38,861        7,059  

Deutsche Post AG *

     935,530        34,475  

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA *

     219,531        18,935  

Gerresheimer AG

     107,800        9,983  

Hamburger Hafen und Logistik AG

     24,359        414  

Hannover Rueck SE

     11,244        1,947  

HelloFresh SE *

     93,801        5,027  

Infineon Technologies AG

     815,086        19,343  

KION Group AG

     131,407        8,166  

Knorr-Bremse AG

     1,718        175  

LANXESS AG *

     8,656        459  

Linde PLC

     55,667        11,830  

MTU Aero Engines AG

     9,213        1,603  

Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen

     25,272        6,589  

Puma SE

     14,339        1,115  

QIAGEN NV *

     79,482        3,416  

Rheinmetall AG

     33,653        2,941  

RWE AG

     136,805        4,812  

SAP SE

     256,183        35,993  

SAP SE ADR

     68,469        9,585  

Scout24 AG

     73,681        5,744  

Siemens AG

     459,354        54,489  

Telefonica Deutschland Holding AG

     52,647        156  

Uniper SE

     43,887        1,419  

United Internet AG

     5,203        222  
     

 

 

 

        364,751  
     

 

 

 

Greece — 0.0%

     

Aegean Airlines SA *

     12,601        56  
     

 

 

 

 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Hong Kong — 1.5%

     

AIA Group Ltd

     1,754,400        $ 16,400  

ASM Pacific Technology Ltd

     61,800        657  

Chaoda Modern Agriculture Holdings
Ltd *

     2,440,000        12  

CITIC Ltd

     839,084        792  

CK Asset Holdings Ltd

     248,500        1,483  

Country Garden Services Holdings Co Ltd

     402,000        1,880  

Galaxy Entertainment Group Ltd

     345,000        2,350  

Hang Lung Properties Ltd

     73,000        173  

Henderson Land Development Co Ltd

     46,000        175  

HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd

     472,000        490  

HKT Trust & HKT Ltd

     686,000        1,008  

Hong Kong & China Gas Co Ltd

     806,715        1,248  

Hongkong Land Holdings Ltd

     482,200        2,003  

MTR Corp Ltd

     37,500        195  

Nine Dragons Paper Holdings Ltd

     1,683,000        1,533  

Power Assets Holdings Ltd

     234,000        1,272  

Samsonite International SA

     1,754,611        1,789  

SJM Holdings Ltd

     8,483,340        9,471  

Swire Pacific Ltd, Cl A

     278,000        1,472  

Techtronic Industries Co Ltd

     1,153,500        11,380  

West China Cement Ltd

     4,068,000        748  

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd

     2,323,000        1,798  
     

 

 

 

        58,329  
     

 

 

 

India — 0.3%

     

HDFC Bank Ltd ADR

     180,834        8,221  

Infosys Ltd ADR

     496,780        4,799  
     

 

 

 

        13,020  
     

 

 

 

Indonesia — 0.0%

     

Bank Mandiri Persero Tbk PT

     3,010,500        1,047  
     

 

 

 

Ireland — 1.5%

     

CRH PLC

     43,804        1,510  

Experian PLC

     510,437        17,930  

ICON PLC *

     101,390        17,080  

Kerry Group PLC, Cl A

     65,287        8,120  

Ryanair Holdings PLC ADR *

     198,937        13,197  
     

 

 

 

        57,837  
     

 

 

 

Israel — 1.3%

     

Azrieli Group Ltd

     6,589        299  

Bank Hapoalim BM

     347,111        2,074  

Bank Leumi Le-Israel BM

     2,056,553        10,328  

Check Point Software Technologies
Ltd *

     191,290        20,550  

Elbit Systems Ltd

     4,487        616  

ICL Group Ltd

     112,477        335  

Israel Discount Bank Ltd, Cl A

     106,911        326  

Mizrahi Tefahot Bank Ltd

     80,687        1,512  

Nice Ltd *

     21,808        4,074  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Nice Ltd ADR *

     56,792      $ 10,747  
     

 

 

 

        50,861  
     

 

 

 

Italy — 2.6%

     

A2A SpA

     804,681        1,142  

Assicurazioni Generali SpA *

     511,028        7,757  

Banca Mediolanum SpA

     244,812        1,770  

Enel SpA

     854,367        7,398  

ERG SpA

     44,453        963  

EXOR NV

     115,844        6,676  

Ferrari NV

     54,815        9,390  

Fiat Chrysler Automobiles NV

     495,169        5,046  

Hera SpA

     636,483        2,401  

Intesa Sanpaolo SpA

     2,094,380        4,032  

Leonardo SpA

     395,594        2,645  

Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

     115,653        836  

Nexi SpA *

     316,515        5,501  

Poste Italiane SpA

     89,045        778  

Prysmian SpA

     7,837        182  

Recordati SpA

     212,736        10,651  

Snam SpA

     22,842        112  

Telecom Italia SpA/Milano

     926,457        363  

Tenaris SA

     888,739        5,789  

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA

     77,584        535  

UniCredit SpA

     2,804,686        26,010  
     

 

 

 

        99,977  
     

 

 

 

Japan — 16.0%

     

77 Bank Ltd/The

     62,400        934  

Advantest Corp

     37,100        2,123  

Air Water Inc

     12,200        172  

Alfresa Holdings Corp

     8,100        169  

Amada Co Ltd

     13,700        112  

Arcland Sakamoto Co Ltd

     33,873        593  

Asahi Group Holdings Ltd (A)

     33,400        1,173  

Asahi Intecc Co Ltd

     6,500        184  

Astellas Pharma Inc

     116,000        1,937  

Bridgestone Corp

     192,800        6,203  

Brother Industries Ltd

     12,100        219  

Calbee Inc

     5,800        161  

Canon Marketing Japan Inc

     106,500        2,171  

Capcom Co Ltd

     193,300        7,077  

Casio Computer Co Ltd

     32,400        568  

Chugai Pharmaceutical Co Ltd

     35,400        1,897  

Chugoku Electric Power Co Inc/The

     13,600        182  

Dai Nippon Printing Co Ltd

     491,900        11,282  

Dai-ichi Life Holdings Inc

     249,300        2,970  

Daiichi Sankyo Co Ltd

     27,900        2,278  

Daikin Industries Ltd

     40,400        6,509  

Daito Trust Construction Co Ltd

     79,200        7,282  

Daiwa House Industry Co Ltd

     298,000        7,031  

Daiwa House REIT Investment Corp, Cl A

     341        803  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Disco Corp

     5,200        $ 1,261  

DMG Mori Co Ltd (A)

     144,600        1,770  

East Japan Railway Co

     129,200        8,957  

Eisai Co Ltd

     40,200        3,189  

FANUC Corp

     100,300        18,084  

Fast Retailing Co Ltd

     500        287  

FUJIFILM Holdings Corp

     213,800        9,151  

Fujitsu Ltd

     129,000        15,126  

Glory Ltd

     57,200        1,302  

Hakuhodo DY Holdings Inc

     134,800        1,604  

Haseko Corp

     563,400        7,103  

Hikari Tsushin Inc

     1,400        320  

Hirose Electric Co Ltd

     5,100        560  

Hitachi Ltd

     399,200        12,692  

Hitachi Metals Ltd

     43,500        519  

Hoshizaki Corp

     11,000        944  

Hoya Corp

     79,100        7,539  

Hulic Co Ltd

     48,100        452  

Idemitsu Kosan Co Ltd

     15,000        320  

ITOCHU Corp

     192,500        4,149  

Itochu Techno-Solutions Corp

     13,800        520  

Itoki Corp

     21,300        68  

Japan Airlines Co Ltd

     319,000        5,789  

Japan Post Bank Co Ltd

     21,400        159  

Japan Post Holdings Co Ltd

     313,900        2,238  

Japan Prime Realty Investment Corp, Cl A 

     47        138  

Japan Real Estate Investment Corp, Cl A 

     56        288  

JFE Holdings Inc

     21,000        151  

Kakaku.com Inc

     9,400        238  

Kansai Paint Co Ltd

     29,000        612  

Kao Corp

     43,000        3,409  

KDDI Corp

     385,300        11,563  

Keihan Holdings Co Ltd

     9,900        441  

Keikyu Corp

     14,200        218  

Keisei Electric Railway Co Ltd

     2,900        91  

Keyence Corp

     28,200        11,801  

Kintetsu Group Holdings Co Ltd

     22,800        1,024  

Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd

     3,900        343  

Kokuyo Co Ltd

     122,200        1,477  

Komatsu Ltd

     634,200        12,992  

Konami Holdings Corp

     139,800        4,662  

Kose Corp

     1,200        145  

Kuraray Co Ltd

     14,600        153  

Kurita Water Industries Ltd

     6,500        181  

Kyowa Kirin Co Ltd

     12,400        326  

Kyushu Electric Power Co Inc

     25,200        212  

Lawson Inc

     5,400        271  

LINE Corp *

     4,500        226  

Lion Corp

     10,100        243  

LIXIL Group Corp

     49,500        692  

M3 Inc

     76,900        3,273  

Mabuchi Motor Co Ltd

     389,800        12,430  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Marubeni Corp

     30,300        $ 137  

Marui Group Co Ltd

     30,900        559  

MINEBEA MITSUMI Inc

     64,600        1,173  

Mitsubishi Electric Corp

     195,700        2,546  

Mitsubishi Materials Corp

     7,400        157  

Mitsui & Co Ltd

     46,100        682  

Mitsui Chemicals Inc

     7,400        155  

Mixi Inc

     141,600        2,500  

Mizuno Corp

     33,400        643  

MS&AD Insurance Group Holdings Inc

     633,400        17,380  

Murata Manufacturing Co Ltd

     177,500        10,416  

Nagoya Railroad Co Ltd

     14,500        409  

Nexon Co Ltd

     293,600        6,637  

NGK Insulators Ltd

     12,900        179  

NH Foods Ltd

     9,900        400  

Nihon M&A Center Inc

     32,273        1,474  

Nihon Unisys Ltd

     159,700        4,994  

Nikon Corp

     206,700        1,734  

Nintendo Co Ltd

     33,100        14,806  

Nippon Building Fund Inc, Cl A (A)

     84        481  

Nippon Paint Holdings Co Ltd (A)

     27,200        1,979  

Nippon Prologis REIT Inc

     341        1,038  

Nippon Shinyaku Co Ltd

     3,400        278  

Nippon Telegraph & Telephone Corp

     491,100        11,455  

Nippon Telegraph & Telephone Corp ADR

     840,932        19,543  

Nitori Holdings Co Ltd

     3,500        687  

Nomura Real Estate Holdings Inc

     6,200        115  

Nomura Real Estate Master Fund Inc 

     761        916  

Nomura Research Institute Ltd

     57,000        1,558  

North Pacific Bank Ltd

     143,900        278  

NTT DOCOMO Inc

     414,900        11,052  

Obic Co Ltd

     8,000        1,401  

Odakyu Electric Railway Co Ltd

     6,600        162  

Oji Holdings Corp

     36,000        165  

Omron Corp

     22,100        1,481  

Oracle Corp Japan

     3,300        392  

Oriental Land Co Ltd/Japan

     24,100        3,182  

Orix JREIT Inc

     99        130  

Osaka Gas Co Ltd

     8,600        170  

Otsuka Corp

     150,600        7,945  

Pan Pacific International Holdings Corp

     9,500        209  

Panasonic Corp

     965,200        8,429  

Persol Holdings Co Ltd

     139,100        1,914  

Pigeon Corp

     4,600        178  

Recruit Holdings Co Ltd

     91,500        3,156  

Rinnai Corp

     1,800        150  

Rohm Co Ltd

     201,900        13,487  

Sankyo Co Ltd

     57,400        1,388  

Santen Pharmaceutical Co Ltd

     11,600        214  

Sanwa Holdings Corp

     715,100        6,425  

SCSK Corp

     44,500        2,167  

Secom Co Ltd

     52,400        4,584  
 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Seiko Holdings Corp

     37,900        $ 602  

Sekisui House Ltd

     949,800        18,091  

Seven & i Holdings Co Ltd

     391,500        12,791  

SG Holdings Co Ltd

     11,000        359  

Shimadzu Corp

     12,900        344  

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

     83,600        9,793  

Shinsei Bank Ltd

     39,000        471  

Shionogi & Co Ltd

     78,600        4,925  

Shizuoka Bank Ltd/The

     24,800        160  

SMC Corp/Japan

     3,200        1,641  

Softbank Corp

     69,900        891  

Sompo Holdings Inc

     139,200        4,789  

Sony Corp ADR

     77,850        5,382  

Sony Financial Holdings Inc

     31,700        763  

SUMCO Corp

     46,400        718  

Sumitomo Corp

     163,600        1,874  

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

     457,000        12,864  

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc

     365,822        10,271  

Sundrug Co Ltd

     11,800        391  

Suzuki Motor Corp

     227,237        7,719  

T&D Holdings Inc

     115,400        986  

Taiyo Nippon Sanso Corp

     11,200        187  

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

     850,800        30,537  

Teijin Ltd

     19,600        312  

Terumo Corp

     105,300        4,000  

THK Co Ltd

     11,600        290  

TIS Inc

     238,900        5,066  

Tobu Railway Co Ltd

     28,300        936  

Toho Gas Co Ltd

     4,300        216  

Tohoku Electric Power Co Inc

     17,100        163  

Tokio Marine Holdings Inc

     116,500        5,077  

Tokyo Electric Power Co Holdings Inc *

     1,117,600        3,437  

Tokyo Electron Ltd

     49,700        12,277  

Tokyo Gas Co Ltd

     7,400        177  

Tokyu Fudosan Holdings Corp

     43,200        202  

Tomy Co Ltd

     121,800        961  

Toppan Printing Co Ltd

     158,000        2,640  

Toshiba Corp

     169,400        5,438  

Toyo Suisan Kaisha Ltd

     3,300        185  

Toyota Industries Corp

     17,100        906  

Toyota Motor Corp

     106,500        6,683  

Toyota Motor Corp ADR

     115,231        14,477  

Tsuruha Holdings Inc

     5,900        813  

Universal Entertainment

     317,053        6,167  

Welcia Holdings Co Ltd

     9,000        725  

Yakult Honsha Co Ltd

     4,100        241  

Yamada Denki Co Ltd

     32,900        163  

Yamazaki Baking Co Ltd

     16,500        284  

Yaskawa Electric Corp

     32,900        1,147  

Z Holdings Corp

     51,900        254  
     

 

 

 

        609,209  
     

 

 

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Malaysia — 0.0%

     

PIE Industrial BHD

     191,400        $ 58  
     

 

 

 

Malta — 0.0%

     

BGP Holdings *(B)

     198,683        –    
     

 

 

 

Mexico — 0.6%

     

Arca Continental SAB de CV

     1,940,380        8,473  

Becle SAB de CV

     1,481,400        2,832  

Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Cl O *

     1,077,720        3,709  

Wal-Mart de Mexico SAB de CV

     2,517,400        5,989  
     

 

 

 

        21,003  
     

 

 

 

Netherlands — 5.8%

     

Aalberts NV (A)

     44,615        1,477  

Aegon NV

     802,552        2,408  

AerCap Holdings NV *

     67,333        2,074  

Akzo Nobel NV

     324,062        29,246  

Altice Europe NV *

     132,765        517  

Arcadis NV

     26,727        485  

ArcelorMittal SA

     299,342        3,210  

ASML Holding NV

     37,084        13,698  

ASR Nederland NV

     180,815        5,595  

Galapagos NV *

     31,525        6,198  

Heineken Holding NV

     49,620        4,092  

Heineken NV

     81,111        7,510  

ING Groep NV

     4,872,361        34,077  

James Hardie Industries PLC

     70,581        1,362  

Koninklijke Ahold Delhaize NV

     587,859        16,084  

Koninklijke DSM NV

     100,606        14,003  

Koninklijke Philips NV

     419,060        19,652  

Koninklijke Vopak NV

     3,233        171  

NN Group NV

     132,632        4,463  

NXP Semiconductors NV

     52,339        5,969  

PostNL NV

     967,598        2,091  

Randstad NV

     143,200        6,434  

Royal Dutch Shell PLC ADR, Cl B

     429,732        13,085  

Unilever NV

     61,388        3,275  

Wolters Kluwer NV

     328,272        25,750  
     

 

 

 

        222,926  
     

 

 

 

New Zealand — 0.1%

     

Air New Zealand Ltd (A)

     310,008        266  

Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd

     145,610        3,327  

Meridian Energy Ltd

     39,886        124  
     

 

 

 

        3,717  
     

 

 

 

Norway — 1.9%

     

Adevinta ASA, Cl B *

     287,349        2,899  

Aker BioMarine AS *

     350,435        4,208  

Atlantic Sapphire ASA *

     2,275,092        29,794  

Equinor ASA

     544,173        7,763  

Gjensidige Forsikring ASA

     23,275        429  

Kahoot! AS *(A)

     4,279,644        14,196  

Kalera AS *

     5,998,813        10,466  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Mowi ASA

     48,646        $ 924  

Orkla ASA

     19,622        172  

Vaccibody AS *

     224,719        3,424  
     

 

 

 

        74,275  
     

 

 

 

Portugal — 0.1%

     

EDP - Energias de Portugal SA

     317,966        1,519  

Jeronimo Martins SGPS SA

     95,437        1,671  
     

 

 

 

        3,190  
     

 

 

 

Singapore — 0.7%

     

City Developments Ltd

     1,883,900        11,447  

DBS Group Holdings Ltd

     490,400        7,345  

Hong Leong Finance Ltd

     68,524        123  

Mapletree Commercial Trust

     332,900        464  

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

     1,022,635        6,635  

UOL Group Ltd

     90,600        442  

Wilmar International Ltd

     189,200        556  
     

 

 

 

        27,012  
     

 

 

 

South Africa — 0.0%

     

DataTec Ltd

     100,188        153  

Investec PLC (A)

     416,323        833  
     

 

 

 

        986  
     

 

 

 

South Korea — 1.7%

     

BNK Financial Group Inc

     341,203        1,424  

Kangwon Land Inc

     356,167        6,405  

KT Corp ADR

     432,095        4,209  

Kumho Petrochemical Co Ltd

     101,720        6,329  

LG Electronics Inc

     48,203        2,552  

LMS Co Ltd/South Korea

     37,789        318  

NCSoft Corp

     2,016        1,496  

Samsung Electronics Co Ltd

     418,556        18,568  

SK Telecom Co Ltd

     54,848        9,666  

SK Telecom Co Ltd ADR

     787,189        15,208  
     

 

 

 

        66,175  
     

 

 

 

Spain — 1.5%

     

Aena SME SA

     29,915        4,007  

Amadeus IT Group SA, Cl A

     247,203        12,926  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

     2,283,294        7,892  

Banco Santander SA

     3,802,858        9,324  

CaixaBank SA

     3,293,485        7,076  

Cellnex Telecom SA

     42,564        2,603  

Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA

     57,814        1,083  

Endesa SA (A)

     119,702        2,956  

Ferrovial SA

     74,960        2,000  

Grifols SA

     19,061        581  

Unicaja Banco SA

     11,477,455        5,914  
     

 

 

 

        56,362  
     

 

 

 

Sweden — 2.1%

     

Assa Abloy AB, Cl B

     354,903        7,279  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Atlas Copco AB, Cl A

     262,068        $ 11,166  

Atlas Copco AB, Cl B

     17,723        656  

Axfood AB

     53,152        1,163  

Betsson AB

     124,312        872  

Byggmax Group AB

     148,444        704  

Elanders AB, Cl B

     3,872        22  

Epiroc AB, Cl A

     111,449        1,396  

Epiroc AB, Cl B

     72,504        890  

Essity AB, Cl B

     306,320        9,915  

Getinge AB, Cl B

     131,282        2,451  

Hennes & Mauritz AB, Cl B

     159,502        2,332  

ICA Gruppen AB *

     104,794        4,980  

Industrivarden AB, Cl C

     17,235        393  

Investor AB, Cl B

     23,128        1,229  

L E Lundbergforetagen AB, Cl B

     14,039        641  

NCC AB, Cl B

     151,777        2,467  

Sandvik AB

     182,586        3,456  

Skanska AB, Cl B

     59,364        1,213  

SKF AB, Cl B

     218,502        4,100  

Swedbank AB, Cl A

     177,955        2,285  

Swedish Match AB

     184,533        13,024  

Tele2 AB, Cl B

     21,047        280  

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Cl B

     362,723        3,364  

Volvo AB, Cl B

     230,302        3,627  
     

 

 

 

        79,905  
     

 

 

 

Switzerland — 9.7%

     

ABB Ltd

     957,223        21,708  

Adecco Group AG

     352,505        16,678  

Alcon Inc

     186,979        10,824  

Baloise Holding AG

     10,010        1,507  

Barry Callebaut AG

     585        1,119  

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

     228        2,893  

Cie Financiere Richemont SA

     328,433        21,146  

Coca-Cola HBC AG

     449,761        11,304  

Credit Suisse Group AG *

     622,730        6,519  

dormakaba Holding AG

     2,588        1,418  

EMS-Chemie Holding AG

     222        173  

Geberit AG

     1,715        862  

Givaudan SA

     650        2,432  

Julius Baer Group Ltd *

     130,230        5,511  

Kuehne + Nagel International AG

     2,342        392  

Logitech International SA

     8,706        569  

Lonza Group AG

     14,440        7,652  

Nestle SA

     278,766        30,913  

Novartis AG

     621,720        54,419  

Partners Group Holding AG

     9,411        8,579  

Roche Holding AG

     168,074        58,537  

Schindler Holding AG

     21,416        5,098  

SGS SA

     2,295        5,642  

SIG Combibloc Group AG

     415,398        6,743  

Sika AG

     71,086        13,759  
 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Sonova Holding AG *

     54,737      $ 10,958  

Straumann Holding AG

     900        778  

Swatch Group AG/The

     36,836        7,389  

Swiss Life Holding AG

     23,946        8,919  

Swiss Prime Site AG

     22,921        2,132  

Swiss Re AG

     55,094        4,281  

Swisscom AG

     2,475        1,300  

Tecan Group AG

     3,228        1,147  

Temenos AG

     28,687        4,495  

UBS Group AG *

     2,237,480        25,939  

Zurich Insurance Group AG

     15,557        5,510  
     

 

 

 

        369,245  
     

 

 

 

Taiwan — 1.5%

 

  

Acter Group Corp Ltd

     76,000        539  

Chicony Electronics Co Ltd

     570,000        1,646  

Chipmos Technologies Inc *

     1,201,000        1,386  

Compal Electronics Inc

     2,005,000        1,309  

eGalax_eMPIA Technology Inc

     406,000        857  

Foxconn Technology Co Ltd

     605,000        1,160  

Global Mixed Mode Technology Inc

     91,000        492  

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

     2,283,000        6,689  

Kindom Development Co Ltd

     351,000        372  

Lite-On Technology Corp

     2,332,000        3,660  

MediaTek Inc

     752,000        14,833  

Micro-Star International Co Ltd

     423,000        1,546  

Mirle Automation Corp

     624,000        825  

Simplo Technology Co Ltd

     246,000        2,669  

Sitronix Technology Corp

     173,000        911  

Supreme Electronics Co Ltd

     688,000        697  

Synnex Technology International Corp

     1,787,000        2,525  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

     

Ltd ADR

     228,545        12,975  

Topco Scientific Co Ltd

     219,000        814  

TXC Corp

     563,000        1,224  
     

 

 

 

        57,129  
     

 

 

 

Turkey — 0.0%

 

  

Turkiye Halk Bankasi AS (A)

     1,180,311        1,111  
     

 

 

 

United Arab Emirates — 0.0%

 

  

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

     432,296        435  
     

 

 

 

United Kingdom — 12.5%

 

  

3i Group PLC

     185,977        1,921  

Admiral Group PLC

     17,903        508  

Aggreko PLC

     165,796        910  

Anglo American PLC

     256,189        5,982  

Antofagasta PLC

     15,937        185  

Ashtead Group PLC

     71,237        2,406  

Associated British Foods PLC

     29,245        693  

AstraZeneca PLC

     83,724        8,761  

AVEVA Group PLC

     12,837        652  

Aviva PLC

     3,496,517        11,898  
     
Description    Shares      Market Value
    ($ Thousands)
 

COMMON STOCK (continued)

 

  

B&M European Value Retail SA

     1,371,015      $ 6,749  

BAE Systems PLC

     145,306        871  

Balfour Beatty PLC

     2,108,434        6,814  

Barclays PLC

     14,342,344        20,337  

Barratt Developments PLC

     1,197,601        7,391  

BHP Group PLC

     541,650        11,156  

BP PLC

     2,195,083        8,399  

British American Tobacco PLC

     442,555        17,031  

BT Group PLC, Cl A

     1,904,952        2,704  

Bunzl PLC

     432,116        11,618  

Compass Group PLC

     665,687        9,194  

Computacenter PLC

     62,379        1,266  

CRH PLC

     270,211        9,256  

Croda International PLC

     17,639        1,148  

Dart Group PLC

     61,134        636  

DCC PLC

     119,940        10,015  

Diageo PLC

     114,927        3,813  

Dialog Semiconductor PLC *

     45,565        2,098  

easyJet PLC

     464,137        3,921  

Electrocomponents PLC

     861,430        7,173  

Evraz PLC

     1,119,775        4,030  

Ferguson PLC

     168,840        13,782  

Ferrexpo PLC

     524,939        1,129  

Fevertree Drinks PLC

     283,292        7,197  

GlaxoSmithKline PLC

     670,993        13,616  

GVC Holdings PLC

     19,876        182  

Halma PLC

     61,890        1,765  

Hays PLC

     1,583,408        2,340  

Howden Joinery Group PLC

     244,560        1,678  

HSBC Holdings PLC

     68,570        321  

Imperial Brands PLC

     100,603        1,919  

Inchcape PLC

     205,091        1,243  

Indivior PLC *

     568,551        583  

InterContinental Hotels Group PLC

     4,226        187  

International Consolidated Airlines Group SA

     717,328        1,994  

Intertek Group PLC

     23,894        1,613  

Investec PLC

     657,648        1,321  

J Sainsbury PLC

     960,913        2,475  

JD Sports Fashion PLC

     14,985        116  

Johnson Matthey PLC

     158,354        4,125  

Keywords Studios PLC

     73,666        1,658  

Kingfisher PLC

     4,348,234        11,862  

Kingspan Group PLC

     11,870        771  

Legal & General Group PLC

     3,008,952        8,208  

London Stock Exchange Group PLC

     146,059        15,126  

M&G PLC

     758,648        1,576  

Melrose Industries PLC

     896,379        1,276  

Micro Focus International PLC

     382,051        2,039  

National Grid PLC

     974,019        11,939  

Ninety One PLC *(A)

     353,463        905  

Ocado Group PLC *

     5,768        145  

Pagegroup PLC

     97,734        459  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Pearson PLC

     27,694        $ 197  

Prudential PLC

     1,622,665        24,551  

QinetiQ Group PLC

     171,097        629  

Reckitt Benckiser Group PLC

     101,501        9,316  

RELX PLC

     1,094,562        25,420  

Rentokil Initial PLC

     912,076        5,759  

Rightmove PLC

     663,224        4,496  

Rio Tinto PLC ADR

     79,425        4,462  

Rolls-Royce Holdings PLC

     3,302,131        11,632  

Royal Bank of Scotland Group PLC

     7,503,686        11,353  

Royal Mail PLC

     646,648        1,458  

RSA Insurance Group PLC

     56,868        289  

Sage Group PLC/The

     98,271        818  

Schroders PLC

     22,001        804  

Segro PLC

     191,650        2,122  

Severn Trent PLC

     26,384        809  

Smith & Nephew PLC

     821,923        15,373  

Smiths Group PLC

     36,581        641  

Smurfit Kappa Group PLC

     101,952        3,411  

Spectris PLC

     125,288        3,910  

Spirax-Sarco Engineering PLC

     11,027        1,364  

St James’s Place PLC

     408,356        4,829  

Standard Life Aberdeen PLC

     398,581        1,324  

Tate & Lyle PLC

     239,520        1,979  

Taylor Wimpey PLC

     2,771,903        4,916  

Tesco PLC

     4,941,464        13,947  

Unilever PLC

     36,791        1,980  

Vodafone Group PLC

     14,896,493        23,702  

WH Smith PLC

     226,366        3,079  

Wm Morrison Supermarkets PLC

     171,009        404  
     

 

 

 

        478,060  
     

 

 

 

United States — 5.2%

 

  

Accenture PLC, Cl A

     67,546        14,503  

Aon PLC, Cl A

     39,866        7,678  

ASML Holding NV, Cl G

     35,225        12,964  

Atlassian Corp PLC, Cl A *

     41,302        7,445  

Autoliv Inc

     8,286        535  

Avita Therapeutics Inc *

     502,116        15,335  

Axis Capital Holdings Ltd

     308,388        12,508  

Axonics Modulation Technologies Inc *

     239,966        8,425  

Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd *

     64,534        4,718  

Coca-Cola European Partners PLC

     142,173        5,368  

Flex Ltd *

     1,018,773        10,442  

Lululemon Athletica Inc *

     65,657        20,486  

Mettler-Toledo International
Inc *

     10,220        8,233  

Microsoft Corp

     7,217        1,469  

Nomad Foods Ltd *

     320,168        6,868  

Oncocyte Corp *

     1,872,964        3,577  

ResMed Inc

     76,878        14,761  
     
Description    Shares      Market Value
    ($ Thousands)
 

COMMON STOCK (continued)

 

  

Sensata Technologies Holding PLC *

     59,813        $ 2,227  

Shopify Inc, Cl A *

     24,715        23,459  

STERIS PLC

     56,651        8,693  

Wix.com Ltd *

     28,497        7,301  
     

 

 

 
        196,995  
     

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $3,404,969) ($ Thousands)

 

     3,659,382  
     

 

 

 

PREFERRED STOCK — 1.8%

 

  

Germany — 1.3%

     

FUCHS PETROLUB
SE (C)

     4,122        166  

Henkel AG & Co
KGaA (C)

     97,580        9,094  

Sartorius AG (C)

     3,953        1,308  

Volkswagen AG * (C)

     250,001        38,211  
     

 

 

 
        48,779  
     

 

 

 

South Korea — 0.5%

 

  

Hyundai Motor Co (C)

     132,660        6,128  

Samsung Electronics Co Ltd (C)

     381,858        14,892  
     

 

 

 
        21,020  
     

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $72,143) ($ Thousands)

 

     69,799  
     

 

 

 
     Number of
Rights
        

RIGHTS — 0.0%

 

  

Taiwan — 0.0%

 

  

Simplo Technology Co Ltd *

     5,445        –    
     

 

 

 

Total Rights
(Cost $—) ($ Thousands)

 

     –    
     

 

 

 
     Shares         

AFFILIATED PARTNERSHIP — 1.8%

 

  

SEI Liquidity Fund, L.P.
    0.190% **(D)

     66,622,209        66,656  
     

 

 

 

Total Affiliated Partnership (Cost $66,642) ($ Thousands)

 

     66,656  
     

 

 

 

Total Investments in Securities — 99.4% (Cost $3,543,754) ($ Thousands)

 

     $ 3,795,837  
  

 

 

 
 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Equity Fund (Continued)

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2020, is as follows:

 

           
Type of Contract    Number of
Contracts Long
     Expiration
Date
     Notional Amount
(Thousands)
   Value
(Thousands)
   Unrealized
Depreciation (Thousands)

SPI 200 Index

     2        Sep-2020        $ 207        $ 203        $ (2)  

TOPIX Index

     4        Sep-2020        598        578        (11)  
        

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

           $             805        $             781        $             (13)  
        

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $3,817,992 ($ Thousands).

*

Non-income producing security.

**

The rate reported is the 7-day effective yield as of June 30, 2020.

 

Real Estate Investment Trust.

 

Expiration date not available.

(A)

Certain securities or partial positions of certain securities are on loan at June 30, 2020. The total market value of securities on loan at June 30, 2020 was $62,092 ($ Thousands).

(B)

Level 3 security in accordance with fair value hierarchy.

(C)

There is currently no rate available.

(D)

This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2020 was $66,656 ($ Thousands).

ADR — American Depositary Receipt

Cl — Class

L.P. — Limited Partnership

Ltd. — Limited

PJSC — Public Joint-Stock Company

PLC — Public Limited Company

REIT — Real Estate investment Trust

SPI — Share Price Index

TOPIX - Tokyo Price Index

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2020, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities   

Level 1

($)

    

Level 2

($)

    

Level 3

($)

    

Total

($)

 

Common Stock

     3,625,789          33,593          –          3,659,382    

Preferred Stock

     69,799          –          –          69,799    

Rights

     –          –          –          –    

Affiliated Partnership

     –          66,656          –          66,656    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

     3,695,588          100,249          –          3,795,837    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                             
Other Financial Instruments   

Level 1

($)

     Level 2
($)
     Level 3
($)
    

Total

($)

 

Futures Contracts*

           

Unrealized Depreciation

     (13)        –          –          (13)  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Other Financial Instruments

     (13)        –          –          (13)  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

*Futures contracts are valued at the unrealized depreciation on the instrument.

For the period ended June 30, 2020, there were transfers in or out of Level 3.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2020 ($ Thousands):

 

Security Description   9/30/2019   Purchases at Cost   Proceeds from
Sales
  Realized Gain   Change in
Unrealized
Appreciation
  Value 6/30/2020   Shares   Income   Capital Gains

SEI Liquidity Fund, L.P.

    $122,509     $582,228     $(638,106)     $18     $7     $66,656   66,622,209     $861     $ —

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl F

  83,730   164,946   (248,676)           436  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Totals

    $206,239     $747,174     $(886,782)     $18     $7     $66,656       $1,297     $ —
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Amounts designated as “—“ are $0 or have been rounded to $0.

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    9

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Equity Fund

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK — 95.3%

 

  

Argentina — 0.4%

 

  

MercadoLibre Inc *

     6,210      $ 6,122  
     

 

 

 

Austria — 0.1%

 

  

Erste Group Bank AG *

     85,983        2,035  
     

 

 

 

Brazil — 4.6%

 

  

Ambev SA

     724,600        1,885  

Arezzo Industria e Comercio SA

     118,000        1,023  

Atacadao SA

     696,013        2,536  

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

     601,820        6,104  

Banco Bradesco SA ADR

     870,509        3,317  

Banco do Brasil SA

     477,613        2,805  

Banco Santander Brasil SA

     294,800        1,522  

BRF SA *

     483,253        1,896  

CCR SA

     511,200        1,353  

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR

     51,414        540  

Cia de Saneamento do Parana

     132,783        765  

Cosan Ltd, Cl A

     32,486        489  

Cosan SA

     256,721        3,358  

CPFL Energia SA *

     133,655        750  

Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes

     273,398        1,155  

Duratex SA

     428,200        1,006  

Energisa SA

     455,268        4,122  

Gerdau SA ADR (A)

     604,235        1,789  

Grupo SBF SA *

     205,975        1,233  

Hypera SA

     345,062        2,093  

JBS SA

     268,880        1,046  

Lojas Renner SA

     111,100        853  

Notre Dame Intermedica Participacoes SA

     258,677        3,225  

Petrobras Distribuidora SA

     298,489        1,168  

Petroleo Brasileiro SA

     21,549        178  

Petroleo Brasileiro SA ADR

     1,036,048        8,568  

Porto Seguro SA

     78,057        726  

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA

     132,618        704  

Rumo SA *

     2,220,232        9,114  

SLC Agricola SA *

     130,921        567  

Suzano SA

     55,400        373  

Telefonica Brasil SA ADR

     77,006        682  

TIM Participacoes SA ADR

     42,119        545  

TOTVS SA

     519,357        2,213  

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

     49,707        258  

Vale SA ADR, Cl B

     202,607        2,089  

WEG SA

     81,666        764  

YDUQS Participacoes SA

     125,688        778  
     

 

 

 

        73,592  
     

 

 

 

Canada — 0.9%

 

  

First Quantum Minerals Ltd

     1,496,997        11,892  

Pan American Silver Corp

     52,557        1,597  
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Parex Resources Inc *

     140,397      $ 1,687  
     

 

 

 

        15,176  
     

 

 

 

Chile — 0.2%

 

  

Banco Santander Chile ADR

     30,666        503  

Enel Chile SA

     15,439,414        1,155  

Falabella SA

     227,607        721  

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR (A)

     35,993        939  
     

 

 

 

        3,318  
     

 

 

 

China — 25.3%

 

  

Communication Services — 7.8%

 

  

Baidu Inc ADR *

     27,070        3,245  

Focus Media Information Technology Co Ltd, Cl A

     4,688,841        3,701  

JOYY Inc ADR *

     54,181        4,798  

Momo Inc ADR

     171,716        3,002  

NetEase Inc ADR

     35,497        15,242  

Tencent Holdings Ltd

     1,356,477        87,468  

Tencent Music Entertainment Group ADR *

     105,400        1,419  

Weibo Corp ADR *

     29,983        1,007  

Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd, Cl A

     657,900        4,354  
     

 

 

 

        124,236  
     

 

 

 

Consumer Discretionary — 7.7%

 

  

Alibaba Group Holding Ltd ADR *

     318,280        68,653  

ANTA Sports Products Ltd

     68,000        606  

Baozun Inc ADR *(A)

     105,271        4,048  

Bosideng International Holdings Ltd

     1,972,855        619  

Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd, Cl A

     503,293        1,579  

Hangzhou Robam Appliances Co Ltd, Cl A

     1,279,350        5,648  

Huazhu Group Ltd ADR

     22,384        785  

JD.com Inc ADR *

     189,226        11,387  

New Oriental Education & Technology Group Inc ADR *

     31,160        4,058  

Pinduoduo Inc ADR *

     14,462        1,241  

Shenzhou International Group Holdings Ltd

     45,700        554  

Suofeiya Home Collection Co Ltd, Cl A

     801,649        2,743  

TAL Education Group ADR *

     10,445        714  

Trip.com Group Ltd ADR *

     135,528        3,513  

Vipshop Holdings Ltd ADR *

     101,945        2,030  

Yum China Holdings Inc

     32,660        1,570  

Zhongsheng Group Holdings Ltd

     2,356,867        13,211  
     

 

 

 

        122,959  
     

 

 

 

Consumer Staples — 0.9%

 

  

Angel Yeast Co Ltd, Cl A

     245,400        1,720  

Kweichow Moutai Co Ltd, Cl A

     10,400        2,153  

Tsingtao Brewery Co Ltd, Cl H

     132,000        997  

Uni-President China Holdings Ltd

     646,000        647  

Wens Foodstuffs Group Co Ltd

     1,008,819        3,118  

Wuliangye Yibin Co Ltd, Cl A

     166,000        4,021  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Yonghui Superstores Co Ltd, Cl A

     1,714,900      $ 2,275  
     

 

 

 

        14,931  
     

 

 

 

Energy — 0.3%

 

  

China Oilfield Services Ltd, Cl H

     810,000        731  

Offshore Oil Engineering Co Ltd, Cl A

     3,604,792        2,323  

Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd, Cl A

     465,497        2,052  
     

 

 

 

        5,106  
     

 

 

 

Financials — 4.0%

 

  

Agricultural Bank of China Ltd, Cl H

     8,762,000        3,528  

Bank of China Ltd, Cl H

     12,791,472        4,742  

China Construction Bank Corp, Cl H

     16,839,328        13,665  

China Life Insurance Co Ltd, Cl H

     1,233,498        2,477  

China Merchants Bank Co Ltd, Cl H

     834,966        3,854  

CITIC Securities Co Ltd, Cl H

     327,000        622  

Industrial & Commercial Bank of China Ltd, Cl H

     19,009,619        11,544  

Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd, Cl A *

     1,900,074        2,020  

Ping An Insurance Group Co of China Ltd, Cl A

     77,500        783  

Ping An Insurance Group Co of China Ltd, Cl H

     2,031,504        20,395  
     

 

 

 

        63,630  
     

 

 

 

Health Care — 1.0%

 

  

Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd, Cl A *

     337,400        4,786  

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd, Cl A

     522,100        1,553  

Sinopharm Group Co Ltd, Cl H

     1,710,454        4,398  

Zai Lab Ltd ADR *

     8,078        663  

Zhejiang NHU Co Ltd, Cl A

     1,074,369        4,447  
     

 

 

 

        15,847  
     

 

 

 

Industrials — 1.6%

 

  

China Communications Services Corp Ltd, Cl H

     779,332        487  

China Lesso Group Holdings Ltd

     2,184,000        2,852  

CRRC Corp Ltd

     1,814,762        769  

NARI Technology Co Ltd, Cl A

     1,057,083        3,044  

Shenzhen Inovance Technology Co Ltd, Cl A

     282,200        1,521  

Sinotruk Hong Kong Ltd

     1,463,580        3,804  

Zhejiang Expressway Co Ltd, Cl H

     6,548,000        4,649  

Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd, Cl A

     954,285        1,574  

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd, Cl H

     327,400        836  

ZTO Express Cayman Inc ADR

     149,542        5,490  
     

 

 

 

        25,026  
     

 

 

 

Information Technology — 1.1%

 

  

Beijing Sinnet Technology Co Ltd, Cl A

     1,342,247        4,963  

Beijing Thunisoft Corp Ltd, Cl A

     345,714        1,382  

Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd, Cl A

     278,926        1,095  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Kingdee International Software Group Co Ltd

     506,000      $ 1,188  

Sangfor Technologies Inc, Cl A

     139,691        4,073  

Shenzhen Sunway Communication Co Ltd, Cl A

     564,590        4,246  
     

 

 

 

        16,947  
     

 

 

 

Materials — 0.7%

 

  

Anhui Conch Cement Co Ltd, Cl H

     1,019,963        6,874  

China National Building Material Co Ltd, Cl H

     1,084,733        1,156  

Huaxin Cement Co Ltd, Cl A *

     272,500        917  

Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd, Cl A *

     384,413        2,116  
     

 

 

 

        11,063  
     

 

 

 

Real Estate — 0.2%

 

  

Country Garden Holdings Co Ltd

     482,000        594  

KWG Group Holdings Ltd

     1,541,803        2,597  

Longfor Group Holdings Ltd

     163,697        781  
     

 

 

 

        3,972  
     

 

 

 

        403,717  
     

 

 

 

Colombia — 0.2%

 

  

Bancolombia SA ADR, Cl R

     76,005        2,000  

Ecopetrol SA ADR

     73,423        817  
     

 

 

 

        2,817  
     

 

 

 

Cyprus — 0.1%

 

  

TCS Group Holding PLC GDR

     76,983        1,571  
     

 

 

 

Czech Republic — 0.2%

 

  

Moneta Money Bank AS

     1,201,812        2,727  
     

 

 

 

Denmark — 0.1%

 

  

Carlsberg A/S ADR, Cl B

     47,700        1,260  
     

 

 

 

Egypt — 0.1%

 

  

Commercial International Bank Egypt SAE

     525,769        2,106  
     

 

 

 

Germany — 0.3%

 

  

Delivery Hero SE *

     47,769        4,953  
     

 

 

 

Greece — 0.4%

 

  

Eurobank Ergasias Services and Holdings SA*

     5,653,895        2,619  

Hellenic Telecommunications Organization SA

     62,188        841  

JUMBO SA

     25,080        451  

OPAP SA

     214,697        2,042  
     

 

 

 

        5,953  
     

 

 

 

Hong Kong — 9.6%

 

  

3SBio Inc *

     2,542,000        3,253  

AIA Group Ltd

     442,400        4,136  

A-Living Services Co Ltd, Cl H

     1,424,687        7,242  

ASM Pacific Technology Ltd

     291,600        3,101  

AviChina Industry & Technology Co Ltd, Cl H

     1,455,000        665  

BAIC Motor Corp Ltd, Cl H

     9,312,000        4,064  

Beijing Enterprises Holdings Ltd

     914,000        3,066  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Beijing Enterprises Water Group Ltd

     3,576,000      $ 1,399  

Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd *

     2,056,181        10  

China Conch Venture Holdings Ltd

     359,000        1,523  

China Education Group Holdings Ltd

     1,150,000        1,858  

China Everbright Bank Co Ltd, Cl H

     1,181,611        446  

China Gas Holdings Ltd

     1,358,800        4,189  

China High Precision Automation Group Ltd *

     1,385,624         

China Medical System Holdings Ltd

     2,180,000        2,589  

China Meidong Auto Holdings Ltd

     284,000        702  

China Mobile Ltd

     1,286,909        8,735  

China Resources Beer Holdings Co Ltd

     173,465        970  

China Resources Cement Holdings Ltd

     1,010,203        1,241  

China Resources Gas Group Ltd

     129,560        633  

China Resources Land Ltd

     426,000        1,614  

China State Construction International Holdings Ltd

     2,607,123        1,528  

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd

     482,400        776  

China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd

     591,500        719  

Chinasoft International Ltd

     1,530,004        844  

CNOOC Ltd

     9,879,462        10,927  

Country Garden Services Holdings Co Ltd

     290,801        1,360  

Far East Horizon Ltd

     705,884        600  

Galaxy Entertainment Group Ltd

     112,800        768  

Geely Automobile Holdings Ltd

     2,930,000        4,627  

Haier Electronics Group Co Ltd

     1,039,407        3,149  

Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd *

     150,000        713  

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd

     136,100        5,822  

Huatai Securities Co Ltd, Cl H

     2,561,200        4,101  

Innovent Biologics Inc *

     126,000        942  

JD.com Inc, Cl A *

     89,250        2,669  

Kaisa Group Holdings Ltd

     1,557,000        593  

Kingboard Laminates Holdings Ltd

     1,387,500        1,405  

Kunlun Energy Co Ltd

     1,260,000        824  

Li Ning Co Ltd

     923,840        2,972  

Link REIT

     390,438        3,195  

Livzon Pharmaceutical Group Inc, Cl H

     125,072        635  

Logan Group Co Ltd

     4,104,000        7,329  

Lonking Holdings Ltd

     2,166,000        659  

Luye Pharma Group Ltd (A)

     1,261,500        777  

Meituan Dianping, Cl B *

     402,938        8,991  

Minth Group Ltd

     762,000        2,177  

Nine Dragons Paper Holdings Ltd

     717,070        653  

Q Technology Group Co Ltd (A)

     603,000        793  

Shenzhen International Holdings Ltd

     382,500        613  

Shimao Group Holdings Ltd

     221,498        941  

Sino Biopharmaceutical Ltd

     564,846        1,068  

SJM Holdings Ltd

     3,235,000        3,612  

Sun Art Retail Group Ltd

     486,887        836  

Sunac China Holdings Ltd

     298,909        1,257  

Sunny Optical Technology Group Co Ltd

     509,000        8,178  

Techtronic Industries Co Ltd

     193,925        1,913  
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Tianneng Power International
Ltd (A)

     514,000      $ 878  

Times China Holdings Ltd

     300,371        559  

Topsports International Holdings Ltd

     763,000        977  

United Laboratories International Holdings Ltd/The (A)

     668,602        581  

West China Cement Ltd

     2,948,000        542  

Wuxi Biologics Cayman Inc *

     70,361        1,294  

Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd (A)

     1,246,000        1,237  

Xiaomi Corp, Cl B *

     567,600        945  

Xinyi Glass Holdings Ltd

     1,580,000        1,937  

Yihai International Holding Ltd

     83,000        853  

ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd, Cl H *(A)

     450,800        2,247  

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd

     1,714,710        1,327  
     

 

 

 

        153,779  
     

 

 

 

Hungary — 0.6%

     

OTP Bank Nyrt

     31,531        1,107  

Richter Gedeon Nyrt

     376,491        7,778  
     

 

 

 

        8,885  
     

 

 

 

India — 8.1%

     

Alembic Pharmaceuticals Ltd

     87,416        1,053  

Ambuja Cements Ltd

     274,909        703  

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

     112,256        2,004  

Bata India Ltd

     48,113        830  

Bharti Airtel Ltd *

     464,176        3,448  

Dr Reddy’s Laboratories Ltd ADR

     25,380        1,345  

Escorts Ltd

     211,960        2,914  

HCL Technologies Ltd

     347,913        2,571  

HDFC Bank Ltd

     349,461        4,912  

HDFC Bank Ltd ADR

     71,400        3,246  

Hero MotoCorp Ltd

     140,953        4,743  

Hindalco Industries Ltd

     379,893        734  

Hindustan Unilever Ltd

     80,880        2,329  

Housing Development Finance Corp Ltd

     420,820        9,771  

ICICI Bank Ltd

     2,035,902        9,555  

ICICI Bank Ltd ADR

     483,251        4,489  

ICICI Lombard General Insurance Co Ltd

     187,287        3,134  

Infosys Ltd

     463,430        4,542  

Infosys Ltd ADR

     265,853        2,568  

Ipca Laboratories Ltd

     36,366        807  

ITC Ltd

     3,677,230        9,479  

JM Financial Ltd

     528,780        483  

LIC Housing Finance Ltd

     194,234        677  

Mahindra & Mahindra Ltd

     282,139        1,903  

Manappuram Finance Ltd

     516,889        1,034  

Metropolis Healthcare Ltd

     66,204        1,186  

Motherson Sumi Systems Ltd

     1,397,693        1,751  

Mphasis Ltd

     135,743        1,577  

Multi Commodity Exchange of India Ltd

     127,988        2,165  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Muthoot Finance Ltd

     115,536      $ 1,644  

Petronet LNG Ltd

     257,849        878  

Power Grid Corp of India Ltd

     367,533        850  

Reliance Industries Ltd

     739,013        16,560  

SBI Cards & Payment Services Ltd

     97,142        812  

Shriram Transport Finance Co Ltd

     194,903        1,776  

Spandana Sphoorty Financial
Ltd *

     100,930        738  

Tata Consultancy Services Ltd

     254,430        6,992  

Torrent Pharmaceuticals Ltd

     25,055        789  

UltraTech Cement Ltd

     55,843        2,872  

United Breweries Ltd

     120,102        1,648  

United Spirits Ltd *

     253,792        1,991  

UPL Ltd *

     460,510        2,596  

Vedanta Ltd

     518,151        730  

WNS Holdings Ltd ADR *

     17,029        936  

Zee Entertainment Enterprises Ltd

     710,339        1,613  
     

 

 

 

        129,378  
     

 

 

 

Indonesia — 0.8%

     

Ace Hardware Indonesia Tbk
PT *

     15,522,300        1,643  

Astra International Tbk PT

     2,483,700        837  

Bank Central Asia Tbk PT

     1,730,867        3,456  

Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT

     1,768,400        568  

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

     22,389,205        4,788  

Indofood Sukses Makmur Tbk
PT *

     2,458,477        1,124  

Kalbe Farma Tbk PT

     8,412,200        861  

Map Aktif Adiperkasa PT *

     458,200        81  
     

 

 

 

        13,358  
     

 

 

 

Malaysia — 0.5%

     

Dialog Group Bhd

     832,400        704  

Frontken Corp Bhd

     1,091,900        646  

Inari Amertron Bhd

     5,267,575        2,105  

Kossan Rubber Industries

     561,200        1,123  

MISC Bhd

     193,347        347  

RHB Bank Bhd

     2,319,800        2,603  
     

 

 

 

        7,528  
     

 

 

 

Mexico — 1.5%

     

America Movil SAB de CV ADR, Cl L

     202,443        2,569  

Arca Continental SAB de CV

     133,800        584  

Fibra Uno Administracion SA de CV

     401,100        316  

Fomento Economico Mexicano SAB de CV

     497,929        3,074  

Gruma SAB de CV, Cl B

     371,696        4,008  

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Cl B

     151,300        1,086  

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR *

     4,203        472  

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Cl B *

     34,680        386  

Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Cl O *

     1,562,255        5,377  

Grupo Mexico SAB de CV, Ser B

     1,273,684        2,943  

Infraestructura Energetica Nova SAB de CV

     136,200        390  

Orbia Advance Corp SAB de CV

     536,072        788  
     
Description    Shares    Market Value
($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV *

     82,200      $ 591  

Qualitas Controladora SAB de CV

     191,603        750  

Wal-Mart de Mexico SAB de CV

     528,889        1,258  
     

 

 

 

        24,592  
     

 

 

 

Netherlands — 0.2%

     

Prosus NV *

     42,595        3,972  
     

 

 

 

Panama — 0.1%

     

Copa Holdings SA, Cl A

     42,498        2,149  
     

 

 

 

Peru — 0.4%

     

Credicorp Ltd

     41,807        5,588  
     

 

 

 

Philippines — 0.5%

     

Ayala Land Inc

     308,200        210  

BDO Unibank Inc

     1,345,455        2,660  

First Gen Corp

     783,754        387  

Globe Telecom Inc

     38,040        1,581  

International Container Terminal Services Inc

     698,958        1,444  

Metropolitan Bank & Trust Co

     2,341,944        1,752  
     

 

 

 

        8,034  
     

 

 

 

Poland — 0.8%

     

Dino Polska SA *

     150,862        7,680  

Grupa Lotos SA

     50,448        769  

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

     31,231        496  

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

     474,574        3,483  
     

 

 

 

        12,428  
     

 

 

 

Portugal — 0.1%

     

Jeronimo Martins SGPS SA

     53,351        934  
     

 

 

 

Qatar — 0.2%

     

Commercial Bank PSQC/The

     420,581        439  

Masraf Al Rayan QSC

     782,506        821  

Qatar Gas Transport Co Ltd

     1,069,057        765  

Qatar National Bank QPSC

     330,342        1,579  
     

 

 

 

        3,604  
     

 

 

 

Russia — 3.9%

     

Detsky Mir PJSC

     1,276,591        1,802  

Gazprom PJSC

     708,130        1,920  

Gazprom PJSC ADR

     218,365        1,184  

LUKOIL PJSC ADR

     214,323        15,938  

Magnit GDR *

     87,369        987  

Mail.Ru Group Ltd GDR *

     155,152        3,452  

MMC Norilsk Nickel PJSC ADR

     57,450        1,513  

Novatek PJSC GDR

     751        107  

Sberbank of Russia PJSC

     556,572        1,584  

Sberbank of Russia PJSC ADR *

     1,331,586        15,105  

X5 Retail Group NV GDR

     64,741        2,301  

Yandex NV, Cl A *

     342,124        17,113  
     

 

 

 

        63,006  
     

 

 

 

 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Saudi Arabia — 0.3%

     

Al Rajhi Bank

     140,498        $ 2,122  

Arab National Bank

     85,784        435  

Riyad Bank

     88,377        397  

Samba Financial Group

     127,127        911  

Saudi Arabian Fertilizer Co

     73,780        1,467  
     

 

 

 

        5,332  
     

 

 

 

South Africa — 3.5%

     

Absa Group Ltd

     148,252        734  

AngloGold Ashanti Ltd

     59,215        1,728  

AngloGold Ashanti Ltd ADR (A)

     235,784        6,953  

Bid Corp Ltd

     167,828        2,743  

Bidvest Group Ltd/The

     42,195        345  

Capitec Bank Holdings Ltd

     91,018        4,520  

FirstRand Ltd

     2,778,653        6,127  

Gold Fields Ltd ADR

     87,860        826  

Impala Platinum Holdings Ltd

     157,107        1,055  

JSE Ltd

     193,854        1,358  

Kumba Iron Ore Ltd

     20,143        542  

Mediclinic International PLC

     190,802        631  

Mr Price Group Ltd

     508,083        4,198  

MultiChoice Group

     108,913        666  

Naspers Ltd, Cl N

     91,227        16,695  

Nedbank Group Ltd

     86,105        506  

Old Mutual Ltd

     2,120,785        1,476  

RMB Holdings Ltd

     724,589        69  

Sanlam Ltd

     216,409        737  

SPAR Group Ltd/The

     53,999        535  

Standard Bank Group Ltd

     596,543        3,557  

Woolworths Holdings Ltd/South Africa

     352,776        674  
     

 

 

 

        56,675  
     

 

 

 

South Korea — 12.6%

     

BGF retail Co Ltd

     13,442        1,553  

Celltrion Healthcare Co Ltd *

     6,013        548  

Celltrion Inc *

     7,812        1,995  

Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp

     7,769        701  

CJ CheilJedang Corp

     2,976        812  

CJ ENM Co Ltd

     84,226        7,815  

Com2uSCorp

     29,920        2,936  

Coway Co Ltd

     64,235        3,859  

Daelim Industrial Co Ltd

     10,636        730  

DB HiTek Co Ltd

     40,164        968  

DB Insurance Co Ltd

     22,093        787  

DoubleUGames Co Ltd

     14,651        975  

Douzone Bizon Co Ltd

     14,738        1,260  

GS Holdings Corp

     64,038        1,939  

Hana Financial Group Inc

     123,087        2,801  

Hite Jinro Co Ltd

     22,928        841  

Hotel Shilla Co Ltd

     2,086        124  

Hugel Inc *

     1,285        507  

Hyundai Department Store Co Ltd

     14,893        701  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd

     24,149        $ 461  

Hyundai Motor Co

     10,141        833  

Iljin Materials Co Ltd

     40,497        1,694  

Kakao Corp

     26,603        5,970  

Kangwon Land Inc

     84,771        1,524  

KB Financial Group Inc

     65,180        1,856  

Kia Motors Corp

     104,867        2,824  

Kumho Petrochemical Co Ltd

     12,870        801  

LG Chem Ltd

     16,468        6,760  

LG Corp

     51,996        3,076  

LG Electronics Inc

     23,765        1,258  

LG Household & Health Care Ltd

     1,576        1,769  

LG Innotek Co Ltd

     9,473        1,395  

Meritz Securities Co Ltd

     237,662        603  

NAVER Corp

     27,507        6,155  

NCSoft Corp

     23,194        17,211  

NHN Corp *

     4,926        341  

NongShim Co Ltd

     2,775        845  

Orion Corp/Republic of Korea

     50,608        5,644  

POSCO ADR

     18,699        693  

Posco International Corp

     59,658        698  

Samsung Biologics Co Ltd *

     5,525        3,586  

Samsung C&T Corp

     10,055        979  

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

     33,580        3,650  

Samsung Electronics Co Ltd

     1,525,193        67,660  

Samsung Engineering Co Ltd *

     67,144        690  

Samsung SDI Co Ltd

     8,903        2,726  

Shinhan Financial Group Co Ltd

     30,500        735  

SK Holdings Co Ltd

     6,394        1,561  

SK Hynix Inc

     205,670        14,666  

SK Telecom Co Ltd

     27,007        4,760  

Ssangyong Cement Industrial Co Ltd

     162,404        691  

WONIK IPS Co Ltd

     129,705        3,887  

Yuhan Corp

     20,407        862  
     

 

 

 

        200,716  
     

 

 

 

Switzerland — 0.1%

     

Wizz Air Holdings Plc *

     33,675        1,397  
     

 

 

 

Taiwan — 13.4%

     

Accton Technology Corp

     971,200        7,533  

Airtac International Group

     183,000        3,219  

ASE Technology Holding Co Ltd

     1,316,372        3,035  

Asia Cement Corp

     2,374,000        3,509  

ASMedia Technology Inc

     54,000        2,664  

Asustek Computer Inc

     165,862        1,219  

Bizlink Holding Inc

     465,000        3,332  

Casetek Holdings Ltd *

     226,000        506  

Catcher Technology Co Ltd

     504,040        3,812  

Cathay Financial Holding Co Ltd

     989,000        1,403  

Chailease Holding Co Ltd

     1,655,680        7,017  

Chilisin Electronics Corp

     418,000        1,280  

Chroma ATE Inc

     670,000        3,465  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

     

Chunghwa Telecom Co Ltd

     245,000        $ 973  

Compeq Manufacturing Co Ltd

     478,000        779  

CTBC Financial Holding Co Ltd

     6,489,688        4,480  

Delta Electronics Inc

     526,000        2,999  

Elite Material Co Ltd

     421,400        2,287  

eMemory Technology Inc

     118,200        1,980  

Fubon Financial Holding Co Ltd

     2,822,000        4,207  

Globalwafers Co Ltd

     232,000        3,195  

Hiwin Technologies Corp

     615,019        6,134  

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

     479,000        1,403  

Hotai Motor Co Ltd

     25,000        597  

Kinsus Interconnect Technology Corp

     365,000        876  

LandMark Optoelectronics Corp

     201,000        1,979  

Largan Precision Co Ltd

     17,446        2,420  

Lite-On Technology Corp

     712,270        1,118  

MediaTek Inc

     623,137        12,292  

Mega Financial Holding Co Ltd

     772,177        808  

Merida Industry Co Ltd

     365,000        2,493  

Micro-Star International Co Ltd

     1,020,000        3,729  

momo.com Inc

     29,000        707  

Nien Made Enterprise Co Ltd

     95,000        926  

Novatek Microelectronics Corp

     405,000        3,143  

Parade Technologies Ltd

     173,600        5,816  

Pegatron Corp

     510,016        1,108  

Powertech Technology Inc

     896,130        3,288  

Poya International Co Ltd

     33,000        655  

President Chain Store Corp

     91,000        914  

Realtek Semiconductor Corp

     140,000        1,430  

Ruentex Development Co Ltd

     431,000        746  

Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/ The*

     309,000        477  

Silergy Corp

     46,890        3,094  

Silicon Motion Technology Corp ADR

     79,808        3,892  

Simplo Technology Co Ltd

     57,000        619  

Sinbon Electronics Co Ltd

     148,000        749  

Sino-American Silicon Products Inc

     306,155        994  

SinoPac Financial Holdings Co Ltd

     2,115,665        778  

Synnex Technology International Corp

     604,000        854  

Taiwan Cement Corp

     423,000        613  

Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd

     1,278,000        897  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

     5,623,952        59,896  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

     136,052        7,724  

Taiwan Union Technology Corp

     177,000        863  

Topco Scientific Co Ltd

     115,000        427  

Tripod Technology Corp

     203,000        905  

Unimicron Technology Corp

     532,000        907  

Uni-President Enterprises Corp

     1,995,000        4,816  

United Integrated Services Co Ltd

     113,000        774  

United Microelectronics Corp

     5,157,480        2,794  

Win Semiconductors Corp

     304,681        3,108  

Wistron Corp

     1,029,718        1,251  
     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

Yageo Corp

     91,000        $ 1,185  

Yuanta Financial Holding Co Ltd

     2,070,123        1,222  
     

 

 

 

        214,315  
     

 

 

 

Thailand — 2.0%

     

Advanced Info Service PCL

     598,600        3,600  

Carabao Group PCL

     189,300        641  

Carabao Group PCL NVDR (A)

     328,400        1,108  

Charoen Pokphand Foods PCL

     1,836,600        1,886  

Charoen Pokphand Foods PCL NVDR

     1,342,100        1,381  

Com7 PCL

     2,125,600        1,962  

CP ALL PCL

     1,111,900        2,450  

Home Product Center PCL

     17,688,254        8,861  

Minor International PCL NVDR (A)

     2,591,664        1,708  

PTT Exploration & Production PCL NVDR

     235,200        696  

PTT PCL

     1,857,300        2,288  

PTT PCL NVDR

     1,020,900        1,250  

Thai Beverage PCL

     4,431,850        2,161  

Thanachart Capital PCL NVDR

     618,700        715  

Tisco Financial Group PCL NVDR

     335,034        755  
     

 

 

 

        31,462  
     

 

 

 

Turkey — 0.9%

     

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS

     160,960        767  

Ford Otomotiv Sanayi AS

     59,475        618  

Haci Omer Sabanci Holding AS

     629,042        852  

Koza Altin Isletmeleri AS *

     69,194        847  

Migros Ticaret AS *

     302,862        1,710  

Turk Hava Yollari AO *(A)

     1,099,900        2,017  

Turk Telekomunikasyon AS

     579,385        688  

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

     636,269        1,529  

Turkiye Garanti Bankasi AS

     1,754,163        2,176  

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (A)

     2,141,623        1,742  

Ulker Biskuvi Sanayi AS *

     201,675        718  
     

 

 

 

        13,664  
     

 

 

 

United Arab Emirates — 0.3%

     

Aldar Properties PJSC

     3,783,298        1,839  

Dubai Islamic Bank PJSC

     1,048,656        1,093  

Emaar Properties PJSC

     1,655,948        1,237  
     

 

 

 

        4,169  
     

 

 

 

United Kingdom — 1.1%

     

Anglo American PLC

     122,275        2,839  

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR *

     66,132        821  

KAZ Minerals PLC

     633,874        3,945  

NAC Kazatomprom JSC GDR

     57,894        802  

Network International Holdings PLC

     149,433        818  

Novatek PJSC GDR

     8,676        1,247  

Polymetal International PLC

     167,775        3,356  

Polyus PJSC GDR

     13,922        1,171  

Rio Tinto PLC

     39,310        2,225  

Tullow Oil PLC (A)

     2,838,015        1,133  
     

 

 

 

        18,357  
     

 

 

 

 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares    Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

 

  

United States — 0.7%

     

Liberty Latin America Ltd, Cl C *

     97,722        $ 922  

Pagseguro Digital Ltd, Cl A *

     190,095        6,718  

Southern Copper Corp

     49,467        1,967  

StoneCo Ltd, Cl A *

     34,508        1,338  
     

 

 

 

        10,945  
     

 

 

 

Vietnam — 0.2%

 

  

Hoa Phat Group JSC *

     1,883,862        2,184  

Vincom Retail JSC *

     1,461,675        1,561  
     

 

 

 

        3,745  
     

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $1,272,478) ($ Thousands)

 

     1,523,359  
     

 

 

 

PREFERRED STOCK — 1.0%

 

  

Brazil — 0.6%

     

Banco Bradesco SA (B)

     330,158        1,260  

Bradespar SA (B)

     89,428        594  

Centrais Eletricas Brasileiras SA (B)

     90,100        527  

Cia Energetica de Minas Gerais (B)

     174,300        352  

Cia Paranaense de Energia (B)

     51,677        576  

Itau Unibanco Holding SA (B)

     198,853        931  

Itausa SA (B)

     553,805        974  

Lojas Americanas SA (B)

     75,000        441  

Petroleo Brasileiro SA (B)

     851,612        3,378  
     

 

 

 

        9,033  
     

 

 

 

Chile — 0.0%

 

  

Embotelladora Andina SA (B)

     278,442        682  
     

 

 

 

South Korea — 0.4%

     

LG Household & Health Care Ltd (B)

     1,262        765  

Samsung Electronics Co Ltd (B)

     145,731        5,683  
     

 

 

 

        6,448  
     

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $15,522) ($ Thousands)

 

     16,163  
     

 

 

 

     Number of
Rights
    

RIGHTS — 0.0%

 

  

Taiwan — 0.0%

 

  

Simplo Technology Co Ltd *

     1,414        –    
     
Description   

Number of

Rights

   Market Value
    ($ Thousands)

RIGHTS (continued)

     

Thailand — 0.0%

     

Minor International PCL, Expires 07/26/2020*

     316,057        $ 14  
     

 

 

 

Total Rights
(Cost $—) ($ Thousands)

 

     14  
     

 

 

 

     Number of
Warrants
    

WARRANTS — 0.0%

 

  

Thailand — 0.0%

     

Minor International PCL, Expires 09/30/2021 *

     162,947        6  
     

 

 

 

Total Warrants
(Cost $—) ($ Thousands)

 

     6  
     

 

 

 

             Face Amount
(Thousands)
    

DEBENTURE BOND — 0.0%

 

  

Brazil — 0.0%

 

  

Vale, Ser 1997

     

0.000% (C)(D)

   BRL 8        –    
     

 

 

 

Total Debenture Bond
(Cost $—) ($ Thousands)

 

     –    
     

 

 

 

     Shares     

AFFILIATED PARTNERSHIP — 1.4%

 

  

SEI Liquidity Fund, L.P.

     

0.190% **(E)

     22,849,787        22,865  
     

 

 

 

Total Affiliated Partnership (Cost $22,852) ($ Thousands)

 

     22,865  
     

 

 

 

CASH EQUIVALENT — 1.3%

 

  

SEI Daily Income Trust, Government Fund,
Cl F

 

0.030%**

     20,119,849        20,120  
     

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $20,120) ($ Thousands)

 

     20,120  
     

 

 

 

Total Investments in Securities — 99.0%
(Cost $1,330,972) ($ Thousands)

 

   $ 1,582,527  
  

 

 

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2020, is as follows:

 

           
Type of Contract    Number of
Contracts Long
     Expiration
Date
     Notional Amount
(Thousands)
     Value
(Thousands)
     Unrealized
Depreciation (Thousands)
 

MSCI Emerging Markets

     491        Sep-2020      $ 24,200      $ 24,199      $ (1
        

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Equity Fund (Concluded)

 

  

Percentages are based on Net Assets of $1,598,255 ($ Thousands).

*

Non-income producing security.

**

The rate reported is the 7-day effective yield as of June 30, 2020.

Real Estate Investment Trust.

‡‡

Expiration date not available.

(A)

Certain securities or partial positions of certain securities are on loan at June 30, 2020. The total market value of securities on loan at June 30, 2020 was $19,006 ($ Thousands).

(B)

There is currently no rate available.

(C)

Perpetual security with no stated maturity date.

(D)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on changes in current interest rates and prepayments on the underlying pool of assets.

(E)

This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2020 was $22,865 ($ Thousands).

ADR — American Depositary Receipt

BRL — Brazilian Real

Cl — Class

GDR — Global Depositary Receipt

JSC — Joint-Stock Company

L.P. — Limited Partnership

Ltd. — Limited

MSCI —Morgan Stanley Capital International

NVDR — Non-Voting Depositary Receipt

PJSC — Public Joint-Stock Company

PLC — Public Limited Company

REIT — Real Estate investment Trust

Ser — Series

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2020, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities  

Level 1  

($)

  Level 2 
($)
  Level 3 
($)
 

Total

($)

Common Stock

    1,364,239       159,120             1,523,359  

Preferred Stock

    15,398       765             16,163  

Rights

    14                   14  

Warrants

          6             6  

Debenture Bond

                       

Affiliated Partnership

          22,865             22,865  

Cash Equivalent

    20,120                   20,120  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Investments in Securities

    1,399,771       182,756             1,582,527  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Other Financial Instruments  

Level 1

($)

  Level 2
($)
  Level 3
($)
 

Total

($)

Futures Contracts*

       

Unrealized Depreciation

    (1                 (1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Other Financial Instruments

    (1                 (1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Futures contracts are valued at the unrealized depreciation on the instrument.

For the period ended June 30, 2020, there were no transfers in or out of Level 3.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2020 ($ Thousands):

 

Security Description   Value
 9/30/2019 
 

Purchases at

Cost

  Proceeds from
Sales
  Realized Gain   Change in
Unrealized
Appreciation
 

Value

6/30/20

  Shares   Income   Capital Gains

SEI Liquidity Fund, L.P.

  $48,638   $162,734   $(188,513)   $1   $5   $22,865   22,849,787   $255   $—

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl F

  29,816   198,304   (208,000)       20,120   20,119,849   180  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Totals

  $78,454   $361,038   $(396,513)   $1   $5   $42,985     $435   $—
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS — 91.7%

 

  

Australia — 1.8%

     

Australia & New Zealand Banking Group

     

4.500%, 03/19/2024 (A)

         $ 200        $ 217  

Australia & New Zealand Banking Group MTN

     

5.000%, 08/16/2023

   AUD 750        583  

3.625%, 07/18/2022

   EUR 300        364  

Australia Government Bond

     

4.750%, 04/21/2027

   AUD 820        721  

4.500%, 04/21/2033

     195        191  

3.750%, 04/21/2037

     393        367  

3.250%, 04/21/2025

     843        659  

3.000%, 03/21/2047

     1,723        1,510  

2.750%, 04/21/2024

     1,230        925  

2.750%, 05/21/2041

     322        266  

BHP Billiton Finance

     

4.750%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.363%, 04/22/2076

   EUR 101        115  

Commonwealth Bank of Australia MTN

     

3.000%, 05/03/2022

     330        393  

0.375%, 04/11/2024

     455        522  

National Australia Bank

     

5.000%, 03/11/2024

   AUD 750        594  

National Australia Bank MTN

     

2.250%, 06/06/2025

   EUR 206        259  

Westpac Banking Corp MTN

     

1.500%, 03/24/2021

     220        251  

0.500%, 05/17/2024

     885        1,021  
     

 

 

 

        8,958  
     

 

 

 

Austria — 1.4%

     

JAB Holdings BV

     

1.000%, 12/20/2027

     400        436  

Republic of Austria Government Bond (A)

     

4.150%, 03/15/2037

     326        615  

3.650%, 04/20/2022

     1,135        1,373  

2.400%, 05/23/2034

     110        165  

2.100%, 09/20/2117

     50        110  

0.850%, 06/30/2120

     40        50  

0.750%, 10/20/2026

     749        906  

0.750%, 03/20/2051

     515        649  

0.500%, 02/20/2029

     885        1,062  

0.000%, 07/15/2024 (C)

     765        879  

Republic of Austria Government Bond, Ser 97-6

     

6.250%, 07/15/2027

     525        869  
     

 

 

 

        7,114  
     

 

 

 

Belgium — 2.4%

     

Anheuser-Busch InBev MTN

     

2.250%, 05/24/2029

   GBP 205        262  

1.500%, 03/17/2025

   EUR 415        490  

1.125%, 07/01/2027

     230        264  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Anheuser-Busch InBev Finance

     

2.600%, 05/15/2024

   CAD 550        $ 417  

KBC Group

     

4.250%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.594% (E)

   EUR 200        214  

Kingdom of Belgium Government Bond

     

4.250%, 03/28/2041 (A)

     470        930  

3.750%, 09/28/2020 (A)

     2,126        2,412  

3.750%, 06/22/2045

     259        512  

3.000%, 06/22/2034 (A)

     346        546  

2.600%, 06/22/2024 (A)

     243        307  

1.700%, 06/22/2050 (A)

     320        467  

1.600%, 06/22/2047 (A)

     351        496  

1.000%, 06/22/2031 (A)

     490        615  

0.900%, 06/22/2029 (A)

     305        377  

0.800%, 06/22/2025 (A)

     263        315  

0.500%, 10/22/2024 (A)

     1,367        1,603  

0.200%, 10/22/2023 (A)

     273        315  

0.000%, 10/22/2027 (A) (C)

     1,425        1,635  

Kingdom of Belgium Government Bond, Ser 44

     

5.000%, 03/28/2035 (A)

     64        123  
     

 

 

 

        12,300  
     

 

 

 

Brazil — 0.2%

     

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie B

     

6.000%, 08/15/2050

    BRL 1,203        929  

Odebrecht Finance

     

7.125%, 06/26/2042 (B)

         $ 280        14  

4.375%, 04/25/2025 (B)

     200        12  
     

 

 

 

        955  
     

 

 

 

Canada — 6.3%

     

Bank of Montreal

     

0.750%, 09/21/2022

   EUR 235        270  

Bank of Montreal MTN

     

0.125%, 04/19/2021

     280        316  

Bank of Nova Scotia MTN

     

0.750%, 09/17/2021

     570        648  

Bell Canada MTN

     

4.700%, 09/11/2023

   CAD 80        65  

Canada Housing Trust No. 1 (A)

     

2.250%, 12/15/2025

     2,235        1,776  

1.750%, 06/15/2022

     2,465        1,858  

Canadian Government Bond

     

5.750%, 06/01/2033

     1,205        1,436  

5.000%, 06/01/2037

     816        992  

2.750%, 12/01/2048

     400        422  

2.750%, 12/01/2048

     300        316  

2.500%, 06/01/2024

     1,761        1,402  

2.250%, 06/01/2029

     3,965        3,359  

1.500%, 06/01/2026

     7,545        5,904  

1.000%, 09/01/2022

     525        391  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

1.000%, 06/01/2027

   CAD 1,375        $ 1,050  

0.750%, 09/01/2021

     655        484  

Canadian Imperial Bank of Commerce

     

0.239%, 07/25/2022 (C)

   EUR 445        503  

Canadian Natural Resources MTN

     

2.890%, 08/14/2020

   CAD 1,355        997  

Export Development Canada MTN

     

2.400%, 06/07/2021

   AUD 1,259        882  

Husky Energy

     

4.400%, 04/15/2029

         $ 205        205  

Province of Manitoba Canada

     

3.850%, 12/01/2021

   CAD 710        547  

Province of Ontario Canada

     

4.700%, 06/02/2037

     1,355        1,409  

4.650%, 06/02/2041

     540        582  

2.800%, 06/02/2048

     2,200        1,905  

2.600%, 06/02/2025

     1,614        1,287  

2.400%, 06/02/2026

     585        465  

Province of Ontario Canada MTN

     

0.449%, VAR ICE LIBOR GBP 3 Month+0.090%, 11/10/2020

   GBP 600        741  

Province of Quebec Canada

     

6.250%, 06/01/2032

   CAD 720        798  

3.500%, 12/01/2048

     520        510  

Rogers Communications

     

4.000%, 06/06/2022

     165        128  

Toronto-Dominion Bank

     

0.000%, 02/09/2024 (C)

   EUR 490        556  
     

 

 

 

        32,204  
     

 

 

 

China — 4.3%

     

China Development Bank

     

4.880%, 02/09/2028

   CNY 10,600        1,646  

3.650%, 05/21/2029

     14,350        2,065  

3.480%, 01/08/2029

     23,680        3,358  

China Government Bond

     

3.390%, 03/16/2050

     23,990        3,260  

3.250%, 06/06/2026

     54,010        7,848  

3.130%, 11/21/2029

     9,740        1,405  

3.120%, 12/05/2026

     13,090        1,880  

Prosus

     

3.680%, 01/21/2030 (A)

         $ 275        288  

Weibo

     

3.500%, 07/05/2024

     200        207  
     

 

 

 

        21,957  
     

 

 

 

Colombia — 0.5%

     

Colombian TES

     

10.000%, 07/24/2024

   COP 1,833,400        603  

7.750%, 09/18/2030

     2,685,700        786  

7.500%, 08/26/2026

     1,100,600        335  

7.250%, 10/18/2034

     164,600        46  

7.000%, 05/04/2022

     521,100        149  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

7.000%, 06/30/2032

    COP 968,800      $ 266  

6.000%, 04/28/2028

     1,690,100        459  

5.750%, 11/03/2027

     176,100        47  
     

 

 

 

        2,691  
     

 

 

 

Czech Republic — 0.2%

 

Czech Republic Government Bond

     

4.700%, 09/12/2022

    CZK 7,470        347  

2.500%, 08/25/2028

     14,630        703  
     

 

 

 

        1,050  
     

 

 

 

Denmark — 0.4%

     

Danske Bank

     

3.875%, 09/12/2023 (A)

         $ 270        286  

Danske Bank MTN

     

5.875%, VAR EUR Swap Annual 7 Yr+5.471% (E)

    EUR 344        389  

Kingdom of Denmark

     

4.500%, 11/15/2039

    DKK 2,040        580  

1.500%, 11/15/2023

     4,025        649  

Orsted

     

6.250%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.750%, 06/26/2099

    EUR 210        268  
     

 

 

 

        2,172  
     

 

 

 

Egypt — 0.0%

     

Egypt Government International Bond MTN

     

4.750%, 04/11/2025 (A)

     170        185  
     

 

 

 

Finland — 0.4%

     

Finland Government Bond (A)

     

2.000%, 04/15/2024

     482        596  

1.375%, 04/15/2047

     130        191  

0.500%, 09/15/2029

     445        535  

Nordea Kiinnitysluottopankki MTN

     

0.250%, 03/18/2026

     480        555  
     

 

 

 

        1,877  
     

 

 

 

France — 8.4%

     

BNP Paribas MTN

     

3.375%, 01/23/2026

    GBP 490        660  

1.250%, 03/19/2025

    EUR 174        201  

BNP Paribas Home Loan SFH

     

0.375%, 05/07/2025

     400        464  

BPCE

     

5.150%, 07/21/2024

         $ 310        346  

BPCE MTN

     

1.125%, 01/18/2023

    EUR 300        341  

BPCE SFH MTN

     

3.750%, 09/13/2021

     200        236  

Bpifrance Financement

     

0.064%, 11/25/2022 (C)

     600        679  

Caisse Francaise de Financement Local MTN

     

3.000%, 10/02/2028

     100        142  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

0.500%, 01/19/2026

   EUR 500        $ 586  

Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama

     

6.000%, 01/23/2027

     200        269  

Cie de Financement Foncier

     

0.375%, 12/11/2024

     300        347  

Cie de Financement Foncier MTN

     

5.500%, 01/26/2027

   GBP 387        623  

CNP Assurances

     

1.875%, 10/20/2022

   EUR 200        229  

Credit Agricole Home Loan SFH MTN

     

1.250%, 03/24/2031

     300        385  

0.250%, 02/23/2024

     700        803  

Dexia Credit Local MTN

     

0.625%, 02/03/2024

     200        231  

0.500%, 01/17/2025

     300        347  

0.000%, 05/29/2024 (C)

     1,200        1,359  

Electricite de France MTN

     

5.375%, VAR EUR Swap Annual 12 Yr+3.794% (E)

     200        242  

4.000%, 11/12/2025

     350        471  

2.250%, 04/27/2021

     100        114  

Elis SA

     

1.000%, 04/03/2025

     100        102  

Engie

     

3.250%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.169% (E)

     500        587  

Engie MTN

     

0.875%, 03/27/2024

     300        346  

0.375%, 02/28/2023

     100        113  

Europcar Mobility Group (A)

     

4.125%, 11/15/2024

     100        86  

4.000%, 04/30/2026

     170        143  

French Republic Government Bond OAT

     

5.750%, 10/25/2032

     403        778  

4.500%, 04/25/2041

     580        1,196  

4.000%, 10/25/2038

     345        649  

4.000%, 04/25/2055

     195        452  

3.250%, 05/25/2045

     2,061        3,828  

1.750%, 05/25/2023

     2,359        2,832  

1.750%, 06/25/2039 (A)

     60        86  

1.750%, 05/25/2066 (A)

     165        264  

0.750%, 05/25/2028

     5,205        6,342  

0.500%, 05/25/2029

     1,398        1,674  

0.000%, 03/25/2025 (C)

     1,268        1,460  

0.000%, 02/25/2021 (C)

     2,055        2,317  

0.000%, 05/25/2021 (C)

     1,685        1,902  

0.000%, 05/25/2022 (C)

     868        986  

0.000%, 11/25/2029 (C)

     1,360        1,555  

Loxam SAS

     

3.500%, 04/15/2022

     200        218  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Orange MTN

     

2.500% (E)

    EUR 500        $ 595  

1.750%, VAR EUAMDB05+2.181%, 03/19/2169

     400        437  

SNCF Reseau MTN

     

2.000%, 02/05/2048

     300        423  

SNCF Reseau EPIC MTN

     

5.500%, 12/01/2021

    GBP 205        271  

4.250%, 10/07/2026

    EUR 200        287  

2.250%, 12/20/2047

     300        446  

1.125%, 05/19/2027

     300        365  

1.125%, 05/25/2030

     200        246  

Societe Generale

     

4.250%, 04/14/2025 (A)

         $ 325        344  

Societe Generale MTN

     

1.125%, 01/23/2025

    EUR 100        113  

Suez

     

2.875%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+2.504% (E)

     300        339  

TOTAL MTN

     

3.875%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.783% (E)

     115        133  

3.369%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.350% (E)

     260        310  

Total Capital International MTN

     

4.250%, 11/26/2021

    AUD 640        458  

UNEDIC ASSEO MTN

     

1.250%, 05/25/2033

    EUR 700        890  
     

 

 

 

        42,648  
     

 

 

 

Germany — 5.0%

     

Allianz

     

2.241%, VAR Euribor 3 Month+2.650%, 07/07/2045

     600        701  

BMW Finance MTN

     

0.875%, 11/17/2020

     585        659  

0.454%, 01/29/2021

     JPY 200,000        1,850  

Bundesobligation

     

0.000%, 10/13/2023 (C)

    EUR 2,816        3,239  

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe

     

4.000%, 01/04/2037

     411        795  

3.250%, 07/04/2042

     1,121        2,219  

2.500%, 08/15/2046

     931        1,753  

0.500%, 02/15/2026

     138        166  

0.250%, 02/15/2027

     2,160        2,577  

0.281%, 08/15/2026 (C)

     1,882        2,204  

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Ser 03

     

4.750%, 07/04/2034

     95        185  

Cheplapharm Arzneimittel GmbH

     

3.500%, 02/11/2027 (A)

     191        208  

Daimler International Finance BV MTN

     

0.250%, 11/06/2023

     430        470  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Deutsche Telekom International Finance BV MTN

     

0.625%, 04/03/2023

   EUR 330      $ 375  

IHO Verwaltungs GmbH

     

3.625%, 05/15/2025 (A)

     175        195  

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

     

2.600%, 06/20/2037

   JPY 160,000        2,116  

0.500%, 09/15/2027

   EUR 510        610  

0.125%, 06/07/2023

     1,135        1,301  

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau MTN

     

2.800%, 02/17/2021

   AUD 1,230        860  

1.125%, 09/15/2032

   EUR 500        647  

1.125%, 05/09/2033

     220        286  

Landwirtschaftliche Rentenbank MTN

     

0.625%, 05/18/2027

     225        270  

Volkswagen Bank GmbH MTN

     

0.625%, 09/08/2021

     200        224  

Volkswagen International Finance

     

1.125%, 10/02/2023

     400        449  

Volkswagen Leasing GmbH MTN

     

1.125%, 04/04/2024

     520        581  

WEPA Hygieneprodukte GmbH

     

2.875%, 12/15/2027

     298        327  
     

 

 

 

        25,267  
     

 

 

 

Hungary — 0.2%

     

Hungary Government Bond

     

3.000%, 06/26/2024

   HUF 297,650        1,013  
     

 

 

 

Indonesia — 0.4%

     

Indonesia Government International Bond

     

8.375%, 03/15/2034

    IDR 1,407,000        1,575  

1.450%, 09/18/2026

   EUR 300        333  

Indonesia Government International Bond MTN

     

2.150%, 07/18/2024 (A)

     200        231  
     

 

 

 

        2,139  
     

 

 

 

Ireland — 0.6%

     

AerCap Ireland Capital DAC

     

6.500%, 07/15/2025

         $ 200        210  

4.500%, 09/15/2023

     205        205  

AIB Group MTN

     

4.263%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+1.874%, 04/10/2025 (A)

     450        479  

Allied Irish Banks MTN

     

4.125%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.950%, 11/26/2025

   EUR 177        199  

CRH Funding MTN

     

1.875%, 01/09/2024

     310        365  

Ireland Government Bond

     

5.400%, 03/13/2025

     351        503  

1.500%, 05/15/2050

     250        346  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

1.100%, 05/15/2029

   EUR 670        $ 833  
     

 

 

 

        3,140  
     

 

 

 

Israel — 0.3%

     

Israel Government Bond

     

5.500%, 01/31/2042

   ILS 276        142  

4.250%, 03/31/2023

     2,521        810  

2.000%, 03/31/2027

     925        295  
     

 

 

 

        1,247  
     

 

 

 

Italy — 6.0%

     

Assicurazioni Generali MTN

     

5.500%, VAR Euribor 3 Month+5.350%, 10/27/2047

   EUR 230        294  

Enel

     

3.500%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.564%, 05/24/2080

     175        203  

Enel Finance International MTN

     

5.750%, 09/14/2040

   GBP 145        276  

5.625%, 08/14/2024

     160        233  

Eni

     

4.250%, 05/09/2029 (A)

         $ 515        557  

Intesa Sanpaolo MTN

     

5.017%, 06/26/2024 (A)

     530        543  

3.625%, 12/05/2022

   EUR 200        246  

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

     

5.000%, 09/01/2040 (A)

     1,393        2,346  

3.750%, 05/01/2021 (A)

     386        447  

3.500%, 03/01/2030 (A)

     665        901  

3.350%, 03/01/2035 (A)

     1,493        2,043  

3.100%, 03/01/2040 (A)

     975        1,303  

3.000%, 08/01/2029

     1,609        2,092  

2.800%, 03/01/2067 (A)

     90        112  

2.700%, 03/01/2047 (A)

     55        69  

2.450%, 09/01/2033 (A)

     552        687  

2.450%, 09/01/2050 (A)

     1,155        1,362  

2.000%, 02/01/2028

     894        1,075  

1.850%, 07/01/2025 (A)

     4,585        5,435  

1.650%, 12/01/2030 (A)

     1,509        1,749  

1.350%, 04/15/2022

     4,630        5,317  

0.950%, 03/01/2023

     2,479        2,838  

UniCredit MTN

     

6.572%, 01/14/2022 (A)

         $ 350        370  

4.875%, VAR EUAMDB05+4.739%, 02/20/2029

   EUR 220        255  
     

 

 

 

        30,753  
     

 

 

 

Japan — 15.8%

     

Development Bank of Japan

     

2.300%, 03/19/2026

   JPY 220,000        2,292  

1.050%, 06/20/2023

     87,000        824  

Government of Japan 2 Year Bond

     

0.100%, 01/01/2022

     26,950        251  
 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Government of Japan 10 Year Bond

     

0.900%, 06/20/2022

   JPY 859,850        $ 8,133  

0.100%, 06/20/2026

     74,300        697  

0.100%, 03/20/2027

     71,550        672  

0.100%, 06/20/2027

     125,400        1,178  

0.100%, 03/20/2030

     140,900        1,315  

Government of Japan 20 Year Bond

     

1.900%, 09/20/2022

     406,050        3,935  

1.700%, 06/20/2033

     1,207,550        13,374  

1.400%, 09/20/2034

     444,650        4,793  

1.000%, 12/20/2035

     50,000        514  

0.700%, 03/20/2037

     38,450        378  

0.500%, 09/20/2036

     451,400        4,311  

0.200%, 06/20/2036

     169,400        1,547  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 106

     

2.200%, 09/20/2028

     14,550        160  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 128

     

1.900%, 06/20/2031

     17,150        190  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 140

     

1.700%, 09/20/2032

     527,900        5,811  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 143

     

1.600%, 03/20/2033

     58,550        640  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 144

     

1.500%, 03/20/2033

     149,750        1,621  

Government of Japan 30 Year Bond

     

0.800%, 09/20/2047

     549,500        5,414  

0.300%, 06/20/2046

     119,100        1,042  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 29

     

2.400%, 09/20/2038

     119,300        1,499  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 30

     

2.300%, 03/20/2039

     387,700        4,826  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 33

     

2.000%, 09/20/2040

     212,700        2,570  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 36

     

2.000%, 03/20/2042

     252,050        3,083  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 37

     

1.900%, 09/20/2042

     166,850        2,015  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 38

     

1.800%, 03/20/2043

     207,550        2,474  

Government of Japan 40 Year Bond

     

0.400%, 03/20/2056

     328,900        2,839  

Government of Japan 40 Year Bond, Ser 6

     

1.900%, 03/20/2053

     38,700        497  

Mitsubishi UFJ Financial Group

     

0.339%, 07/19/2024

   EUR 250        278  

Mizuho Financial Group MTN

     

0.956%, 10/16/2024

     385        438  

Mizuho Financial Group Cayman 3

     

4.600%, 03/27/2024 (A)

         $ 450        490  

Takeda Pharmaceutical

     

1.125%, 11/21/2022 (A)

   EUR 430        491  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

0.750%, 07/09/2027

   EUR 125        $ 140  
     

 

 

 

        80,732  
     

 

 

 

Luxembourg — 0.1%

     

Prologis International Funding II

     

2.375%, 11/14/2030

     410        520  

SIG Combibloc PurchaseCo Sarl

     

1.875%, 06/18/2023 (A)

     114        130  
     

 

 

 

        650  
     

 

 

 

Malaysia — 1.2%

     

Malaysia Government Bond

     

4.181%, 07/15/2024

   MYR 3,360        837  

4.048%, 09/30/2021

     3,380        808  

3.955%, 09/15/2025

     3,440        860  

3.885%, 08/15/2029

     2,032        511  

3.882%, 03/10/2022

     568        136  

3.828%, 07/05/2034

     1,675        412  

3.795%, 09/30/2022

     3,430        828  

3.502%, 05/31/2027

     6,800        1,664  
     

 

 

 

        6,056  
     

 

 

 

Mexico — 2.1%

     

Alfa

     

5.250%, 03/25/2024 (A)

         $ 205        218  

Mexican Bonos

     

8.000%, 11/07/2047

   MXN  18,935        918  

7.750%, 11/23/2034

     4,820        237  

7.750%, 11/13/2042

     25,845        1,222  

7.500%, 06/03/2027

     2,763        133  

6.500%, 06/09/2022

     4,063        182  

5.750%, 03/05/2026

     14,711        654  

Mexican Bonos, Ser M

     

6.500%, 06/10/2021

     5,356        235  

Mexican Bonos, Ser M20

     

10.000%, 12/05/2024

     46,790        2,436  

8.500%, 05/31/2029

     33,938        1,738  

7.750%, 05/29/2031

     25,298        1,237  

Mexican Bonos, Ser M30

     

10.000%, 11/20/2036

     22,113        1,293  

8.500%, 11/18/2038

     3,304        170  
     

 

 

 

        10,673  
     

 

 

 

Netherlands — 2.7%

     

ABN AMRO Bank

     

4.750%, 07/28/2025

         $ 305        336  

ABN AMRO Bank MTN

     

1.250%, 01/10/2033

   EUR 300        391  

Akzo Nobel Sweden Finance MTN

     

2.625%, 07/27/2022

     340        402  

BNG Bank MTN

     

0.500%, 04/16/2025

     225        262  

0.250%, 02/22/2023

     1,505        1,718  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Cooperatieve Rabobank UA

     

3.750%, 07/21/2026

         $ 250        $ 275  

3.250%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.702% (E)

   EUR 200        206  

Cooperatieve Rabobank UA MTN

     

5.250%, 09/14/2027

   GBP 195        290  

4.625%, 05/23/2029

     130        190  

1.250%, 05/31/2032

   EUR 300        389  

Heineken MTN

     

1.000%, 05/04/2026

     335        388  

ING Groep

     

5.750%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.342% (E)

         $ 200        199  

Intertrust Group BV

     

3.375%, 11/15/2025 (A)

   EUR 180        201  

Lincoln Financing SARL

     

3.625%, 04/01/2024 (A)

     170        174  

Nederlandse Waterschapsbank MTN

     

1.250%, 05/27/2036

     281        368  

0.625%, 01/18/2027

     225        267  

Netherlands Government Bond (A)

     

4.000%, 01/15/2037

     389        738  

2.750%, 01/15/2047

     190        369  

2.500%, 01/15/2033

     550        833  

2.000%, 07/15/2024

     345        429  

0.500%, 07/15/2026

     570        681  

0.500%, 01/15/2040

     804        999  

0.250%, 07/15/2025

     922        1,081  

0.000%, 01/15/2022 (C)

     914        1,036  

0.000%, 07/15/2030 (C)

     865        1,002  

NXP BV

     

3.150%, 05/01/2027 (A)

         $ 455        482  

Q-Park Holding

     

2.000%, 03/01/2027

   EUR 122        127  
     

 

 

 

        13,833  
     

 

 

 

New Zealand — 0.8%

 

  

New Zealand Government Bond

     

6.000%, 05/15/2021

   NZD 971        656  

5.500%, 04/15/2023

     1,608        1,184  

3.000%, 04/20/2029

     873        667  

2.750%, 04/15/2025

     1,289        920  

1.500%, 05/15/2031

     451        307  

New Zealand Local Government Funding Agency Bond

     

4.500%, 04/15/2027

     479        379  
     

 

 

 

        4,113  
     

 

 

 

Norway — 0.7%

 

  

DNB Bank

     

6.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+5.080% (E)

         $ 355        364  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Equinor MTN

     

5.625%, 03/11/2021

   EUR 216        $ 252  

2.000%, 09/10/2020

     285        322  

Norway Government Bond (A)

     

3.000%, 03/14/2024

   NOK 2,516        287  

2.000%, 05/24/2023

     5,738        625  

2.000%, 04/26/2028

     3,738        431  

1.750%, 02/17/2027

     4,149        466  

1.750%, 09/06/2029

     2,174        249  

1.500%, 02/19/2026

     2,403        265  

1.375%, 08/19/2030

     1,510        168  
     

 

 

 

        3,429  
     

 

 

 

Poland — 0.2%

 

  

Republic of Poland Government Bond

     

2.750%, 10/25/2029

   PLN 1,493        424  

2.500%, 07/25/2027

     1,860        513  
     

 

 

 

        937  
     

 

 

 

Portugal — 0.6%

 

  

EDP - Energias de Portugal

     

4.496%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.287%, 04/30/2079

   EUR 300        358  

EDP Finance MTN

     

2.000%, 04/22/2025

     260        313  

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (A)

     

4.100%, 04/15/2037

     277        462  

2.200%, 10/17/2022

     775        924  

1.950%, 06/15/2029

     199        255  

0.700%, 10/15/2027

     735        856  
     

 

 

 

        3,168  
     

 

 

 

Qatar — 0.1%

 

  

Qatar Government International Bond

     

3.400%, 04/16/2025 (A)

         $ 385        419  
     

 

 

 

Saudi Arabia — 0.1%

 

  

SABIC Capital II BV

     

4.000%, 10/10/2023 (A)

     345        367  

Saudi Government International Bond MTN

     

2.375%, 10/26/2021 (A)

     275        279  
     

 

 

 

        646  
     

 

 

 

Singapore — 2.5%

 

  

Singapore Government Bond

     

3.500%, 03/01/2027

   SGD  1,341        1,135  

3.375%, 09/01/2033

     112        102  

3.125%, 09/01/2022

     2,088        1,588  

3.000%, 09/01/2024

     5,560        4,403  

2.875%, 07/01/2029

     1,258        1,054  

2.750%, 04/01/2042

     114        104  

2.750%, 03/01/2046

     200        187  

2.375%, 07/01/2039

     1,171        995  

2.250%, 08/01/2036

     412        338  
 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

2.125%, 06/01/2026

   SGD 1,259        $ 981  

2.000%, 07/01/2020

     1,609        1,153  

1.250%, 10/01/2021

     150        109  

Temasek Financial I MTN

     

2.375%, 01/23/2023 (A)

         $ 495        516  
     

 

 

 

        12,665  
     

 

 

 

Slovak Republic — 0.0%

 

  

Slovakia Government Bond

     

3.375%, 11/15/2024

   EUR 75        98  
     

 

 

 

Slovenia — 0.1%

 

  

Slovenia Government Bond

     

1.250%, 03/22/2027

     305        372  
     

 

 

 

South Africa — 0.1%

 

  

Anglo American Capital MTN

     

1.625%, 09/18/2025

     220        247  
     

 

 

 

South Korea — 0.6%

 

  

Hyundai Capital Services MTN

     

3.500%, 03/30/2022

   AUD 680        471  

Korea Treasury Bond

     

3.000%, 09/10/2024

   KRW  1,254,790        1,126  

2.000%, 03/10/2049

     361,670        327  

1.875%, 06/10/2029

     401,030        348  

1.500%, 12/10/2026

     994,000        838  
     

 

 

 

        3,110  
     

 

 

 

Spain — 4.4%

 

  

Arena Luxembourg Finance

     

1.875%, 02/01/2028

   EUR 175        179  

Ayt Cedulas Cajas Global

     

3.750%, 12/14/2022

     600        739  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

     

5.875%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+5.660% (E)

     200        218  

2.250%, 06/12/2024

     200        247  

Banco Santander

     

5.250%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.999% (E)

     200        212  

5.179%, 11/19/2025

         $ 400        450  

1.000%, 03/03/2022

   EUR 400        459  

Bankia MTN

     

3.750%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.624%, 02/15/2029

     200        222  

CaixaBank

     

1.250%, 01/11/2027

     500        612  

Gas Natural Fenosa Finance BV MTN

     

1.250%, 04/19/2026

     300        351  

Instituto de Credito Oficial MTN

     

6.000%, 03/08/2021

     180        211  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Spain Government Bond

     

6.000%, 01/31/2029

   EUR 104        $ 173  

5.750%, 07/30/2032

     102        184  

4.900%, 07/30/2040 (A)

     28        54  

4.700%, 07/30/2041 (A)

     781        1,484  

3.450%, 07/30/2066 (A)

     240        443  

2.350%, 07/30/2033 (A)

     705        959  

1.950%, 07/30/2030 (A)

     141        182  

1.850%, 07/30/2035 (A)

     135        174  

1.600%, 04/30/2025 (A)

     572        696  

1.500%, 04/30/2027 (A)

     393        484  

1.400%, 04/30/2028 (A)

     1,009        1,238  

1.250%, 10/31/2030 (A)

     1,465        1,775  

1.200%, 10/31/2040 (A)

     1,170        1,347  

1.000%, 10/31/2050 (A)

     621        651  

0.800%, 07/30/2027 (A)

     3,965        4,655  

0.600%, 10/31/2029 (A)

     151        173  

0.500%, 04/30/2030 (A)

     251        284  

0.050%, 10/31/2021

     852        963  

0.000%, 04/30/2023 (C)

     1,452        1,645  

0.000%, 01/31/2025 (C)

     557        629  

Telefonica Europe BV

     

4.375%, VAR EUR Swap Annual 6 Yr+4.107% (E)

     300        347  
     

 

 

 

        22,440  
     

 

 

 

Supra-National — 2.8%

 

  

Asian Development Bank MTN

     

2.350%, 06/21/2027

    JPY  290,000        3,151  

European Financial Stability Facility MTN

     

0.500%, 07/11/2025

   EUR 695        820  

European Investment Bank

     

1.900%, 01/26/2026

    JPY 397,500        4,097  

European Investment Bank MTN

     

1.250%, 05/12/2025

   SEK 13,180        1,481  

1.000%, 03/14/2031

   EUR 405        516  

0.250%, 10/14/2024

     156        181  

0.250%, 09/14/2029

     745        887  

European Stability Mechanism MTN

     

1.000%, 09/23/2025

     570        689  

European Union MTN

     

2.875%, 04/04/2028

     575        806  

International Bank for Reconstruction & Development MTN

     

2.800%, 01/13/2021

   AUD 1,230        858  

International Finance MTN

     

2.375%, 07/19/2023

   CAD 1,000        773  
     

 

 

 

        14,259  
     

 

 

 

Sweden — 0.7%

 

  

Kommunivest I Sverige AB MTN

     

1.000%, 10/02/2024

   SEK 5,830        647  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Skandinaviska Enskilda Banken MTN

     

0.250%, 06/20/2024

   EUR 460        $ 528  

Stadshypotek MTN

     

0.375%, 02/22/2023

     485        555  

Swedbank

     

5.625%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.134% (E)

         $ 200        202  

Swedbank Hypotek

     

0.375%, 03/11/2022

   EUR 360        409  

Sweden Government Bond

     

3.500%, 06/01/2022

   SEK 3,040        351  

3.500%, 03/30/2039

     1,205        202  

1.000%, 11/12/2026

     1,725        200  

Vattenfall

     

3.000%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+2.511%, 03/19/2077

   EUR 175        202  

Vattenfall MTN

     

6.250%, 03/17/2021

     213        250  
     

 

 

 

        3,546  
     

 

 

 

Switzerland — 0.8%

 

  

Credit Suisse MTN

     

0.750%, 09/17/2021

     220        250  

Credit Suisse Group

     

7.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.600% (E)

         $ 286        297  

7.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.600%
(A)(E)

     200        208  

Credit Suisse Group Funding Guernsey MTN

     

1.250%, 04/14/2022

   EUR 295        337  

Government of Switzerland

     

2.000%, 04/28/2021

   CHF 735        793  

2.000%, 05/25/2022

     75        83  

1.500%, 04/30/2042

     408        598  

1.250%, 06/11/2024

     405        460  

Swiss Re Finance Luxembourg

     

5.000%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.582%, 04/02/2049 (A)

         $ 200        224  

UBS MTN

     

4.750%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.400%, 02/12/2026

   EUR 200        229  

UBS Group

     

6.875%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.590% (E)

         $ 200        210  

UBS Group Funding Switzerland

     

1.750%, 11/16/2022

   EUR 427        495  
     

 

 

 

        4,184  
     

 

 

 

Thailand — 0.5%

 

  

Thailand Government Bond

     

4.875%, 06/22/2029

   THB  16,455        692  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

4.675%, 06/29/2044

   THB  20,805        $ 1,017  

3.650%, 12/17/2021

     11,020        373  

3.625%, 06/16/2023

     5,375        190  

3.300%, 06/17/2038

     3,522        142  
     

 

 

 

        2,414  
     

 

 

 

Turkey — 0.1%

 

  

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO

     

2.375%, 05/04/2021

   EUR 265        294  
     

 

 

 

United Arab Emirates — 0.1%

 

  

Abu Dhabi Government International Bond MTN

     

2.500%, 04/16/2025 (A)

         $ 255        268  

DP World Crescent MTN

     

4.848%, 09/26/2028

     265        279  
     

 

 

 

        547  
     

 

 

 

United Kingdom — 7.3%

 

  

Barclays Bank MTN

     

10.000%, 05/21/2021

   GBP 180        238  

BAT International Finance MTN

     

1.250%, 03/13/2027

   EUR 333        369  

BG Energy Capital MTN

     

2.250%, 11/21/2029

     400        507  

BP Capital Markets

     

4.375%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.036% (E)

         $ 470        477  

BP Capital Markets MTN

     

1.117%, 01/25/2024

   EUR 165        190  

0.831%, 11/08/2027

     130        144  

Centrica MTN

     

4.375%, 03/13/2029

   GBP 164        238  

4.250%, 09/12/2044

     100        152  

CK Hutchison Finance 16 II

     

0.875%, 10/03/2024

   EUR 212        237  

CNH Industrial Finance Europe MTN

     

2.875%, 05/17/2023

     220        259  

1.750%, 09/12/2025

     130        147  

Coca-Cola European Partners

     

2.375%, 05/07/2025

     400        491  

DS Smith MTN

     

1.375%, 07/26/2024

     430        486  

Gatwick Funding MTN

     

5.250%, 01/23/2024

   GBP 250        336  

GlaxoSmithKline Capital

     

0.000%, 09/12/2020 (C)

   EUR 595        668  

Heathrow Funding MTN

     

2.750%, 08/09/2049

   GBP 160        197  

1.875%, 05/23/2022

   EUR 235        268  

HSBC Holdings

     

4.041%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+1.546%, 03/13/2028

         $ 255        282  
 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

3.000%, VAR BPSW1+1.650%, 07/22/2028

   GBP 167        $ 218  

HSBC Holdings MTN

     

6.000%, 03/29/2040

     145        228  

Imperial Brands Finance

     

0.500%, 07/27/2021

   EUR 150        168  

Nationwide Building Society MTN

     

4.625%, 02/08/2021

     550        636  

0.500%, 02/23/2024

     225        259  

Northumbrian Water Finance

     

6.875%, 02/06/2023

   GBP 190        270  

Rolls-Royce MTN

     

0.875%, 05/09/2024

   EUR 140        142  

Royal Bank of Scotland Group

     

2.628%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+2.320% (E)

         $ 200        182  

Santander UK Group Holdings PLC MTN

     

3.625%, 01/14/2026

   GBP 100        134  

Santander UK PLC MTN

     

4.250%, 04/12/2021

   EUR 350        407  

Severn Trent Utilities Finance MTN

     

3.625%, 01/16/2026

   GBP 175        246  

Sky PLC MTN

     

6.000%, 05/21/2027

     50        82  

2.500%, 09/15/2026

   EUR 205        259  

2.250%, 11/17/2025

     275        339  

Standard Chartered

     

2.270%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+1.510% (A)(E)

         $ 500        402  

Thames Water Utilities Finance MTN

     

4.625%, 06/04/2046

   GBP 155        279  

United Kingdom Gilt

     

5.000%, 03/07/2025

     109        167  

4.500%, 12/07/2042

     230        516  

4.250%, 12/07/2040

     349        735  

4.250%, 12/07/2046

     1,372        3,182  

4.250%, 12/07/2049

     108        263  

4.000%, 03/07/2022

     126        166  

3.750%, 07/22/2052

     80        189  

3.500%, 01/22/2045

     848        1,727  

3.250%, 01/22/2044

     400        776  

2.750%, 09/07/2024

     321        443  

2.500%, 07/22/2065

     1,717        3,762  

2.250%, 09/07/2023

     127        169  

1.750%, 09/07/2022

     785        1,009  

1.750%, 01/22/2049

     1,535        2,447  

1.500%, 07/22/2047

     386        579  

1.000%, 04/22/2024

     131        168  

0.875%, 10/22/2029

     4,279        5,655  

0.750%, 07/22/2023

     2,303        2,917  

0.625%, 06/07/2025

     577        737  

0.500%, 07/22/2022

     135        169  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

0.125%, 01/31/2023

   GBP  136        $ 169  

United Kingdom Gilt - Inflation Linked

     

1.250%, 11/22/2027

     264        437  

Western Power Distribution West Midlands PLC

     

5.750%, 04/16/2032

     100        178  

3.875%, 10/17/2024

     230        315  

Wm Morrison Supermarkets MTN

     

3.500%, 07/27/2026

     225        311  

Zurich Finance PLC MTN

     

6.625%, 10/30/2049 (D)

     235        313  
     

 

 

 

        37,436  
     

 

 

 

United States — 8.5%

 

  

AbbVie (A)

     

2.625%, 11/15/2028

   EUR 100        127  

2.300%, 11/21/2022

         $ 800        827  

Alleghany

     

3.625%, 05/15/2030

     336        357  

Altria Group

     

3.125%, 06/15/2031

   EUR 208        254  

2.200%, 06/15/2027

     191        225  

American Honda Finance

     

1.950%, 10/18/2024

     159        188  

0.350%, 08/26/2022

     375        419  

American Tower

     

1.300%, 09/15/2025

         $ 535        537  

AT&T

     

2.875%, VAR EUAMDB05+3.140% (E)

   EUR 200        213  

1.800%, 09/05/2026

     365        428  

0.800%, 03/04/2030

     310        332  

AutoNation

     

4.750%, 06/01/2030

         $ 172        186  

Bank of America

     

6.500%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+4.174% (E)

     67        72  

Bank of America MTN

     

2.375%, 06/19/2024

   EUR 835        1,008  

Bank of New York Mellon

     

4.700% (D)(E)

         $ 107        111  

Baxter International MTN

     

0.400%, 05/15/2024

   EUR 405        458  

Becton Dickinson

     

0.632%, 06/04/2023

         $ 200        223  

Berkshire Hathaway

     

0.625%, 01/17/2023

   EUR 265        302  

Berkshire Hathaway Finance

     

2.625%, 06/19/2059

   GBP 144        221  

Boardwalk Pipelines

     

4.800%, 05/03/2029

         $ 119        127  

Booking Holdings

     

4.100%, 04/13/2025

     80        90  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    9

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
       Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

2.375%, 09/23/2024

         $ 355        $ 423  

Broadcom

     

4.250%, 04/15/2026 (A)

     195        217  

Capital One Financial

     

3.800%, 01/31/2028

     130        145  

1.650%, 06/12/2029

   EUR 300        337  

0.800%, 06/12/2024

     291        318  

Carnival

     

1.625%, 02/22/2021

     180        184  

1.000%, 10/28/2029

     316        182  

Carrier Global Corp

     

1.923%, 02/15/2023 (A)

         $ 290        296  

Catalent Pharma Solutions

     

2.375%, 03/01/2028 (A)

   EUR 119        126  

Centene

     

4.250%, 12/15/2027

         $ 63        65  

Charles Schwab

     

5.375%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.971% (E)

     395        422  

Chubb INA Holdings

     

1.550%, 03/15/2028

   EUR 325        384  

0.875%, 06/15/2027

     115        130  

0.300%, 12/15/2024

     190        211  

Citigroup

     

2.040%, 09/16/2020

    JPY  200,000        1,860  

1.750%, 10/23/2026

   GBP 200        251  

0.457%, 02/18/2021

    JPY 100,000        927  

Citigroup MTN

     

1.500%, VAR Euribor 3 Month+1.074%, 07/24/2026

   EUR 105        122  

0.750%, 10/26/2023

     365        415  

Clean Harbors

     

4.875%, 07/15/2027 (A)

         $ 124        127  

Comcast

     

0.750%, 02/20/2032

   EUR 180        196  

CyrusOne

     

1.450%, 01/22/2027

     154        166  

DH Europe Finance

     

1.700%, 01/04/2022

     150        172  

1.200%, 06/30/2027

     335        389  

DH Europe Finance II

     

0.450%, 03/18/2028

         $ 154        169  

Digital Euro Finco

     

2.625%, 04/15/2024

   EUR 175        210  

Dover Corp

     

0.750%, 11/04/2027

     440        473  

Ebay Inc.

     

2.700%, 03/11/2030

         $ 150        159  

EOG Resources

     

4.375%, 04/15/2030

     115        137  

Exxon Mobil

     

4.327%, 03/19/2050

     200        249  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

0.835%, 06/26/2032

   EUR 600        $ 663  

FedEx

     

0.700%, 05/13/2022

     108        122  

Fidelity National Information Services

     

0.625%, 12/03/2025

     185        206  

Ford Motor Credit

     

3.157%, 08/04/2020

         $ 700        696  

Ford Motor Credit MTN

     

3.021%, 03/06/2024

   EUR 170        182  

GE Capital UK Funding Unlimited MTN

     

6.250%, 05/05/2038

   GBP 165        260  

5.875%, 11/04/2020

     500        626  

5.875%, 01/18/2033

     160        238  

General Electric

     

0.875%, 05/17/2025

   EUR 180        195  

General Motors Financial MTN

     

0.955%, 09/07/2023

     540        579  

Goldman Sachs Group

     

2.625%, 04/25/2021

         $ 425        432  

Goldman Sachs Group MTN

     

2.000%, 07/27/2023

   EUR 900        1,053  

1.625%, 07/27/2026

     170        199  

Harley-Davidson Financial Services

     

0.900%, 11/19/2024

     335        353  

Infor

     

1.750%, 07/15/2025 (A)

         $ 122        122  

International Business Machines

     

2.850%, 05/13/2022

     990        1,036  

International Business Machines MTN

     

0.875%, 01/31/2025

   EUR 593        682  

International Game Technology PLC

     

3.500%, 07/15/2024

     170        185  

IQVIA

     

2.875%, 06/15/2028 (A)

     180        201  

Johnson Controls International PLC

     

1.375%, 02/25/2025

     395        454  

JPMorgan Chase MTN

     

1.090%, VAR Euribor 3 Month+0.760%, 03/11/2027

     810        928  

Lear

     

3.800%, 09/15/2027

         $ 193        196  

3.500%, 05/30/2030

     81        81  

Liberty Mutual Group

     

3.625%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.700%, 05/23/2059

   EUR 300        324  

Marriott International

     

4.650%, 12/01/2028

         $ 120        124  

MassMutual Global Funding II MTN

     

0.850%, 06/09/2023 (A)

     998        1,002  

Mastercard

     

1.100%, 12/01/2022

   EUR 445        511  
 

 

 

10    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

McKesson

     

0.625%, 08/17/2021

   EUR 355      $ 399  

Medtronic Global Holdings SCA

     

1.125%, 03/07/2027

     400        469  

0.250%, 07/02/2025

     115        128  

Metropolitan Life Global Funding I MTN

     

1.950%, 01/13/2023 (A)

         $ 1,000        1,035  

Molson Coors International

     

2.750%, 09/18/2020

   CAD 1,105        813  

Moody’s

     

1.750%, 03/09/2027

   EUR 265        321  

Morgan Stanley

     

1.875%, 03/30/2023

     490        571  

Morgan Stanley MTN

     

1.375%, 10/27/2026

     360        422  

0.141%, VAR Euribor 3 Month+0.400%, 05/21/2021

     850        956  

National Grid North America MTN

     

1.000%, 07/12/2024

     300        346  

National Oil Well

     

3.600%, 12/01/2029

         $ 205        201  

Noble Energy

     

3.250%, 10/15/2029

     205        186  

ONEOK

     

5.850%, 01/15/2026

     228        260  

Philip Morris International

     

0.625%, 11/08/2024

   EUR 285        321  

Philip Morris International MTN

     

2.875%, 03/03/2026

     170        212  

1.875%, 03/03/2021

     300        341  

Plains All American Pipeline

     

4.500%, 12/15/2026

         $ 71        74  

3.550%, 12/15/2029

     174        170  

PNC Financial Services Group

     

2.200%, 11/01/2024

     885        938  

PNC Funding

     

3.300%, 03/08/2022

     150        156  

Principal Life Global Funding II

     

1.250%, 06/23/2025 (A)

     315        316  

Prologis

     

0.375%, 02/06/2028

   EUR 300        330  

0.250%, 09/10/2027

         $ 161        177  

Prologis MTN

     

3.000%, 01/18/2022

   EUR 115        134  

Prudential Financial

     

5.875%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+4.175%, 09/15/2042

         $ 199        212  

Ross Stores

     

4.800%, 04/15/2030

     150        180  

Schlumberger Finance France SAS

     

1.000%, 02/18/2026

   EUR 305        347  
     
Description    Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Seagate HDD Cayman

     

4.750%, 06/01/2023

         $ 6      $ 6  

Southern Power

     

0.856%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+0.550%, 12/20/2020

     400        400  

Starbucks Corp

     

1.300%, 05/07/2022

     350        355  

Toyota Motor Credit MTN

     

1.800%, 07/23/2020

   EUR 115        129  

0.625%, 11/21/2024

     465        528  

UnitedHealth Group

     

1.250%, 01/15/2026

         $ 175        178  

US Bancorp MTN

     

0.850%, 06/07/2024

   EUR 226        257  

Verizon Communications

     

4.016%, 12/03/2029

         $ 391        466  

0.875%, 04/08/2027

   EUR 175        199  

Verizon Communications MTN

     

4.750%, 02/17/2034

   GBP 170        285  

4.050%, 02/17/2025

   AUD 680        518  

ViacomCBS

     

3.700%, 06/01/2028

         $ 180        196  

Walt Disney

     

2.650%, 01/13/2031

     240        254  

Wells Fargo MTN

     

2.125%, 12/20/2023

   GBP 345        437  

2.000%, 04/27/2026

   EUR 210        252  

1.375%, 06/30/2022

   GBP 195        242  

WPC Eurobond BV

     

1.350%, 04/15/2028

   EUR 405        447  

ZF North America Capital

     

2.750%, 04/27/2023

     200        223  
     

 

 

 

        43,204  
     

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $453,449) ($ Thousands)

 

     467,142  
     

 

 

 

U.S. TREASURY OBLIGATIONS — 5.4%

 

  

U.S. Treasury Bills

     

0.082%, 07/02/2020 (C)

         $     26,191        26,191  

U.S. Treasury Inflation Protected Securities

     

0.750%, 07/15/2028

     303        342  

U.S. Treasury Notes

     

2.625%, 12/15/2021

     220        228  

1.625%, 11/15/2022

     432        447  

1.500%, 08/15/2022

     437        449  
     

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligations
(Cost $27,622) ($ Thousands)

 

     27,657  
     

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    11

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

MORTGAGE-BACKED SECURITIES — 0.3%

 

Agency Mortgage-Backed Obligation — 0.2%

 

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes,
Ser 2015-DNA1, Cl M2

     

2.035%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+1.850%, 10/25/2027

         $ 104      $ 104  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes,
Ser 2016-HQA1, Cl M3

     

6.535%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+6.350%, 09/25/2028

     212        223  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes,
Ser 2017-DNA1, Cl M1

     

1.385%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+1.200%, 07/25/2029

     23        23  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes,
Ser 2017-DNA2, Cl M2

     

3.635%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+3.450%, 10/25/2029

     470        476  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014-C04, Cl 2M2

     

5.185%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+5.000%, 11/25/2024

     229        236  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2016-C04, Cl 1M2

     

4.435%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+4.250%, 01/25/2029

     78        81  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2016-C07, Cl 2M2

     

4.535%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+4.350%, 05/25/2029

     102        105  
     

 

 

 

        1,248  
     

 

 

 

Non-Agency Mortgage-Backed Obligation — 0.1%

 

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Ser 2004-6, Cl 3A

     9        8  

4.606%, 09/25/2034 (D)

     
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

 

COMM Mortgage Trust,
Ser 2014-CCRE14, Cl A3

     

3.955%, 02/10/2047

         $ 70        $ 75  

JPMorgan Mortgage Trust, Ser 2004-A5, Cl 3A1

     

3.456%, 12/25/2034 (D)

     29        28  

LSTAR Commercial Mortgage Trust, Ser 2016- 4, Cl A2

     159        161  

2.579%, 03/10/2049 (A)

     

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-C28, Cl A3

     

3.290%, 05/15/2048

     108        115  

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-C30, Cl A3

     

3.411%, 09/15/2058

     75        81  
     

 

 

 

        468  
     

 

 

 

Total Mortgage-Backed Securities (Cost $1,711) ($ Thousands)

 

     1,716  
     

 

 

 

COMMERCIAL PAPER — 0.2%

     

AT&T

     

2.013%, 08/13/2020

     900        900  
     

 

 

 

Total Commercial Paper
(Cost $898) ($ Thousands)

 

     900  
     

 

 

 

Total Investments in Securities — 97.6% (Cost $483,680) ($ Thousands)

 

     $ 497,415  
     

 

 

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2020, is as follows:

 

Type of Contract   Number of
Contracts Long
(Short)
              Expiration
Date
        Notional Amount
(Thousands)
    Value
          (Thousands)
    Unrealized Appreciation
(Depreciation) (Thousands)
 

Australian 3-Year Bond

    12       Sep-2020       $ 969       $ 967       $  

Australian 10-Year Bond

    13       Sep-2020       1,324       1,332        

Australian 10-Year Bond

    (14     Sep-2020       (1,421     (1,434     (4

Canadian 5-Year Bond

    (21     Sep-2020       (1,934     (1,966     (4

Canadian 10-Year Bond

    29       Sep-2020       3,239       3,275       (7

Canadian 10-Year Bond

    (40     Sep-2020       (4,389     (4,517     (9

Euro

    (240     Sep-2020       (33,978     (33,760     217  

Euro-Bob

    40       Sep-2020       6,055       6,064       (1

Euro-Bob

    21       Sep-2020       3,158       3,184       12  

Euro-BTP

    4       Sep-2020       640       646       14  

Euro-Bund

    10       Sep-2020       1,971       1,983       31  

Euro-Bund

    9       Sep-2020       1,777       1,784       6  

Euro-Buxl

    22       Sep-2020       5,296       5,435       193  

 

 

12    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Type of Contract   Number of
Contracts Long
(Short)
              Expiration
Date
        Notional Amount
(Thousands)
    Value
          (Thousands)
    Unrealized Appreciation
(Depreciation) (Thousands)
 

Euro-Buxl

    (19     Sep-2020       $ (4,528     $ (4,694     $ (208

Euro-OAT

    1       Sep-2020       188       188        

Euro-OAT

    (3     Sep-2020       (556     (565     (8

Euro-Schatz

    53       Sep-2020       6,733       6,675       10  

Japanese 10-Year Bond

    22       Sep-2020       31,347       30,986        

Japanese 10-Year Government Bond E-MINI

    (5     Sep-2020       (709     (704     1  

Long Gilt 10-Year Bond

    3       Oct-2020       511       510       1  

Long Gilt 10-Year Bond

    3       Oct-2020       509       510       1  

U.S. 2-Year Treasury Note

    (75     Oct-2020       (16,561     (16,562     (1

U.S. 2-Year Treasury Note

    17       Oct-2020       3,752       3,754       2  

U.S. 5-Year Treasury Note

    (39     Oct-2020       (4,895     (4,904     (9

U.S. 5-Year Treasury Note

    (35     Oct-2020       (4,391     (4,401     (10

U.S. 10-Year Treasury Note

    65       Sep-2020       9,028       9,047       19  

U.S. 10-Year Treasury Note

    36       Sep-2020       4,997       5,010       14  

U.S. Ultra Long Treasury Bond

    12       Sep-2020       2,613       2,618       5  

U.S. Ultra Long Treasury Bond

    9       Sep-2020       1,978       1,963       (15

Ultra 10-Year U.S. Treasury Note

    (16     Sep-2020       (2,505     (2,520     (15
     

 

 

   

 

 

   

 

 

 
        $ 10,218       $ 9,904       $ 235  
     

 

 

   

 

 

   

 

 

 

A list of the forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2020, is as follows:

 

Counterparty            Settlement Date                                Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
          (Depreciation)
(Thousands)
 

ANZ

     08/27/20        USD        2,527        SGD        3,577      $ 39  

Bank of America

     07/02/20        USD        117        EUR        104         

Bank of America

     07/02/20        USD        136        JPY        14,589        (1

Bank of America

     07/02/20        GBP        706        USD        870        (2

Bank of America

     07/14/20        USD        2,354        RUB        171,492        49  

Bank of America

     08/05/20        USD        129        NOK        1,248         

Bank of America

     08/05/20        NOK        4,375        USD        453        (1

Bank of America

     08/13/20        KRW        1,315,008        USD        1,093        (4

Bank of America

     09/15/20        EUR        18,944        USD        21,549        239  

Barclays PLC

     07/02/20        SGD        21        USD        15         

Barclays PLC

     07/02/20        USD        88        GBP        70        (1

Barclays PLC

     07/02/20        CHF        89        USD        93        (1

Barclays PLC

     07/02/20        USD        80        AUD        117         

Barclays PLC

     07/02/20        USD        31        AUD        45         

Barclays PLC

     07/02/20        NZD        70        USD        45         

Barclays PLC

     07/02/20        NZD        100        USD        63        (1

Barclays PLC

     07/02/20        USD        203        NOK        1,926        (3

Barclays PLC

     07/02/20        USD        65        CHF        62        1  

Barclays PLC

     07/02/20        USD        155        CHF        146        (1

Barclays PLC

     07/02/20        USD        100        SEK        937        1  

Barclays PLC

     07/02/20        USD        174        SEK        1,613        (1

Barclays PLC

     07/02/20        USD        66        NZD        103         

Barclays PLC

     07/02/20        USD        221        NZD        339        (2

Barclays PLC

     07/02/20        USD        31        CAD        43         

Barclays PLC

     07/02/20        USD        327        CAD        443        (2

Barclays PLC

     07/02/20        GBP        384        USD        483        9  

Barclays PLC

     07/02/20        GBP        147        USD        181         

Barclays PLC

     07/02/20 - 08/05/20        USD        1,133        EUR        1,013        5  

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    13

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                                Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
          (Depreciation)
(Thousands)
 

Barclays PLC

     07/02/20        USD        212        EUR        188      $ (1

Barclays PLC

     07/02/20        CAD        1,412        USD        1,041        4  

Barclays PLC

     07/02/20        SEK        1,454        USD        157        1  

Barclays PLC

     07/02/20 - 08/05/20        SEK        1,176        USD        126         

Barclays PLC

     07/02/20        AUD        177        USD        123        1  

Barclays PLC

     07/02/20        AUD        6,526        USD        4,440        (53

Barclays PLC

     07/02/20        USD        14        JPY        1,559         

Barclays PLC

     07/02/20        USD        8,435        JPY        906,689        (31

Barclays PLC

     07/02/20        NOK        457        USD        49        1  

Barclays PLC

     07/02/20 - 07/15/20        NOK        13,964        USD        1,372        (76

Barclays PLC

     07/02/20        EUR        313        USD        354        3  

Barclays PLC

     07/02/20 - 08/05/20        EUR        54,698        USD        60,984        (489

Barclays PLC

     07/02/20        THB        76,749        USD        2,409        (74

Barclays PLC

     07/02/20        JPY        3,654,820        USD        34,001        124  

Barclays PLC

     07/02/20        JPY        117,548        USD        1,083        (7

Barclays PLC

     07/23/20        USD        431        IDR        6,215,845        (2

Barclays PLC

     07/23/20        USD        384        INR        30,108        14  

Barclays PLC

     07/23/20        USD        500        INR        37,716        (1

Barclays PLC

     07/23/20        INR        49,174        USD        643        (7

Barclays PLC

     07/23/20        IDR        19,332,340        USD        1,327        (8

Barclays PLC

     08/05/20        USD        121        CNY        856         

Barclays PLC

     08/05/20        PLN        3,559        USD        897        (4

Barclays PLC

     08/13/20        USD        281        MYR        1,166        (8

Barclays PLC

     08/13/20        USD        1,063        KRW        1,308,908        29  

Barclays PLC

     08/20/20        USD        1,100        TWD        32,305        7  

Barclays PLC

     08/20/20        TWD        24,884        USD        836        (17

BMO Capital

     07/02/20        USD        1,402        EUR        1,236        (14

BMO Capital

     07/02/20        CAD        20,297        USD        15,001        99  

BMO Capital

     08/05/20        CAD        20,059        USD        14,682        (50

BNP Paribas

     07/02/20        USD        794        GBP        623        (25

BNP Paribas

     07/02/20        USD        1,271        BRL        6,845        (24

BNP Paribas

     07/02/20        USD        221        EUR        198        1  

BNP Paribas

     07/02/20        USD        2,272        EUR        2,012        (12

BNP Paribas

     07/02/20        PLN        3,560        USD        889        (11

BNP Paribas

     07/02/20 - 08/05/20        NZD        3,707        USD        2,367        (19

BNP Paribas

     07/02/20        USD        8,818        JPY        945,260        (56

BNP Paribas

     07/02/20 - 08/05/20        MYR        17,424        USD        4,047        (20

BNP Paribas

     07/02/20        HUF        76,500        USD        244        1  

BNP Paribas

     07/02/20        JPY        3,651,713        USD        34,071        223  

BNP Paribas

     07/17/20        GBP        703        USD        870        2  

BNP Paribas

     07/17/20        ZAR        17,868        USD        1,031        5  

BNP Paribas

     07/23/20        USD        931        IDR        13,268,398        (15

BNP Paribas

     07/29/20        USD        1,218        PLN        4,851        10  

BNP Paribas

     08/13/20        AUD        9,270        USD        6,463        82  

BNP Paribas

     08/05/20        AUD        5,722        USD        3,924        (15

BNP Paribas

     08/06/20        USD        1,696        CAD        2,271        (28

BNP Paribas

     08/06/20        CAD        1,765        USD        1,266        (30

BNP Paribas

     08/13/20        USD        1,080        CNH        7,664        2  

BNP Paribas

     08/27/20        USD        1,085        SGD        1,512        (1

 

 

14    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                                Currency to Deliver
(Thousands)
                               Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
          (Depreciation)
(Thousands)
 

Brown Brothers Harriman

     07/17/20        USD        339        ZAR        6,274      $ 21  

Brown Brothers Harriman

     07/17/20        USD        206        GBP        167         

Brown Brothers Harriman

     07/17/20        USD        293        GBP        234        (4

Brown Brothers Harriman

     07/17/20        ZAR        6,271        USD        341        (19

Brown Brothers Harriman

     08/06/20        USD        110        CAD        149        (1

Brown Brothers Harriman

     08/06/20        NZD        781        USD        500        (3

Brown Brothers Harriman

     08/06/20        EUR        1,229        USD        1,389        7  

Brown Brothers Harriman

     08/06/20        USD        1,478        EUR        1,303        (13

Brown Brothers Harriman

     08/07/20        USD        937        JPY        100,882        (1

Brown Brothers Harriman

     08/13/20        CNY        62,808        USD        8,859        (12

Brown Brothers Harriman

     08/28/20        USD        1,200        CHF        1,160        27  

Citi

     07/02/20        USD        1,359        BRL        7,208        (46

Citi

     07/02/20        BRL        6,829        USD        1,284        40  

Citi

     07/15/20        USD        2,365        NOK        23,169        37  

Citi

     07/15/20        USD        2,559        CLP        1,964,811        (164

Citi

     07/15/20        SEK        31,529        USD        3,227        (159

Citi

     07/15/20        CLP        2,518,833        USD        3,064        (7

Citi

     07/15/20        COP        7,859,809        USD        2,009        (91

Citi

     07/17/20        GBP        9,265        USD        11,332        (116

Citi

     07/29/20        PLN        8,492        USD        2,020        (127

Citi

     08/06/20        EUR        1,477        USD        1,672        12  

Citi

     08/07/20        MXN        29,274        USD        1,276        16  

Citi

     08/20/20        TWD        47,448        USD        1,597        (30

Citi

     08/28/20        CHF        1,163        USD        1,213        (17

Citigroup

     07/02/20        CAD        20        USD        15         

Citigroup

     07/02/20        USD        144        CAD        195        (1

Citigroup

     07/02/20        USD        212        CNY        1,496         

Citigroup

     07/02/20        USD        29        SEK        274         

Citigroup

     07/02/20        USD        218        SEK        2,020        (1

Citigroup

     07/02/20        USD        142        GBP        115         

Citigroup

     07/02/20 - 08/05/20        USD        571        GBP        460        (3

Citigroup

     07/02/20        NOK        2,211        USD        233        3  

Citigroup

     07/02/20        MXN        45,692        USD        2,061        83  

Citigroup

     07/02/20        EUR        1,618        USD        1,839        22  

Citigroup

     07/02/20        EUR        83,117        USD        92,537        (816

Citigroup

     08/05/20        USD        289        EUR        258        1  

Citigroup

     08/05/20        USD        522        JPY        56,300         

Citigroup

     08/05/20        ILS        4,438        USD        1,293        9  

Citigroup

     08/05/20        CNY        5,058        USD        714         

Credit Suisse First Boston

     07/02/20        USD        595        EUR        530        1  

Credit Suisse First Boston

     07/15/20        NOK        10,724        USD        1,050        (62

Credit Suisse First Boston

     07/17/20        USD        1,077        ZAR        17,911        (48

Credit Suisse First Boston

     07/29/20        USD        2,089        PLN        8,433        43  

Credit Suisse First Boston

     08/27/20        SGD        3,598        USD        2,534        (46

Credit Suisse First Boston

     08/28/20        CHF        1,146        USD        1,214        2  

Deutsche Bank

     07/23/20        USD        836        INR        63,163        (1

Goldman Sachs

     07/02/20        USD        171        EUR        151        (1

Goldman Sachs

     07/02/20 - 08/05/20        USD        285        ZAR        4,960         

Goldman Sachs

     07/02/20        TRY        2,018        USD        298        4  

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    15

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                             Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Goldman Sachs

     07/02/20 - 08/05/20      TRY      14,281      USD      2,068      $ (4

Goldman Sachs

     07/02/20      ZAR      7,852      USD      457        5  

Goldman Sachs

     07/02/20      ZAR      17,682      USD      1,006        (12

Goldman Sachs

     07/14/20      RUB      81,454      USD      1,178        36  

Goldman Sachs

     08/05/20      EUR      90      USD      101         

Goldman Sachs

     08/06/20      CAD      16,006      USD      11,541        (213

Goldman Sachs

     08/07/20      USD      1,316      MXN      29,455        (48

Goldman Sachs

     08/13/20      MYR      1,173      USD      286        12  

HSBC

     07/02/20      USD      1,102      GBP      883        (11

HSBC

     07/02/20      GBP      1,500      USD      1,873        20  

HSBC

     08/06/20      NZD      1,349      USD      857        (11

HSBC

     08/20/20      USD      1,386      TWD      40,457        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD           PLN      1         

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      5      HUF      1,542         

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      39      MXN      882        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      285      ZAR      4,960        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      322      CAD      435        (2

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      239      NZD      374        2  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      172      NZD      265        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      107      AUD      156         

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      306      AUD      441        (3

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      140      SEK      1,308        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      443      SEK      4,111        (2

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      NZD      355      USD      230        2  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      NZD      247      USD      158        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      AUD      285      USD      197        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      AUD      370      USD      254        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      USD      117      NOK      1,134        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      559      NOK      5,243        (15

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      SEK      456      USD      49        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      SEK      246      USD      26         

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      CAD      432      USD      320        3  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      CAD      362      USD      265        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      TRY      971      USD      141        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      964      JPY      104,980        9  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      591      JPY      63,318        (4

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      EUR      2,023      USD      2,290        18  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      EUR      78      USD      87         

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      2,353      CHF      2,259        31  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      USD      189      CHF      177        (2

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      NOK      1,845      USD      195        4  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      NOK      1,093      USD      112        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      USD      678      GBP      549        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      USD      3,745      GBP      3,018        (15

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      CHF      213      USD      226        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      CHF      4,369      USD      4,549        (62

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      GBP      254      USD      318        4  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      GBP      11,138      USD      13,697        (66

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      USD      1,467      EUR      1,308        3  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      USD      11,088      EUR      9,789        (94

 

 

16    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                             Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      CZK      25,007      USD      1,030      $ (24

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      JPY      35,585      USD      332        3  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      JPY      52,733      USD      484        (5

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 08/05/20      CNY      204,205      USD      28,622        (239

JPMorgan Chase Bank

     07/06/20      USD      437      CLP      352,133        (8

JPMorgan Chase Bank

     07/06/20      CLP      352,133      USD      446        16  

JPMorgan Chase Bank

     07/15/20      USD      1,793      RUB      123,160        (67

JPMorgan Chase Bank

     07/17/20      GBP      1,155      USD      1,430        2  

JPMorgan Chase Bank

     07/20/20 - 07/21/20      THB      134,214      USD      4,336        (7

JPMorgan Chase Bank

     07/22/20      NZD      15,036      USD      9,769        92  

JPMorgan Chase Bank

     07/22/20      IDR      13,454,589      USD      943        13  

JPMorgan Chase Bank

     07/23/20      USD      629      IDR      10,071,137        67  

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      AUD      24      USD      17         

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      USD      828      PLN      3,255        (5

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      CAD      2,593      USD      1,910        6  

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      USD      3,877      GBP      3,119        (23

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      USD      5,570      NOK      53,376        (36

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      USD      6,391      SEK      60,021        55  

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      CHF      6,809      USD      7,177        (17

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      SGD      10,007      USD      7,174        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      EUR      23,762      USD      26,690        (11

JPMorgan Chase Bank

     07/29/20      USD      68      BRL      354        (4

JPMorgan Chase Bank

     07/29/20      MXN      55,692      USD      2,486        85  

JPMorgan Chase Bank

     07/29/20      KRW      1,083,156      USD      896        (7

JPMorgan Chase Bank

     07/29/20      JPY      3,131,943      USD      29,251        206  

JPMorgan Chase Bank

     07/30/20      USD      319      COP      1,189,125        (2

JPMorgan Chase Bank

     08/05/20      USD      42      SGD      58         

JPMorgan Chase Bank

     08/05/20      SGD      6,747      USD      4,849        11  

JPMorgan Chase Bank

     08/05/20      ZAR      13,134      USD      761        8  

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      114      NZD      179        1  

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      80      NZD      123        (1

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      84      CAD      116        1  

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      120      CAD      162        (1

Morgan Stanley

     08/05/20      USD      59      GBP      48         

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      USD      173      GBP      139        (2

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      312      NOK      2,907        (11

Morgan Stanley

     07/02/20      AUD      62      USD      43        1  

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      AUD      323      USD      221        (2

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      USD      310      CHF      296        2  

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      79      CHF      75         

Morgan Stanley

     07/02/20      NZD      286      USD      185        1  

Morgan Stanley

     07/02/20      NZD      248      USD      158        (1

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      USD      170      AUD      248        1  

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      636      AUD      915        (6

Morgan Stanley

     07/02/20      TRY      971      USD      141        (1

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      46      JPY      4,969         

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      USD      1,093      JPY      116,921        (9

Morgan Stanley

     07/02/20      CAD      160      USD      118        1  

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/06/20      CAD      1,146      USD      839        (2

Morgan Stanley

     07/02/20 - 07/15/20      USD      1,391      SEK      12,969        2  

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    17

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                             Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      130      SEK      1,206      $ (1

Morgan Stanley

     07/02/20      GBP      742      USD      942        25  

Morgan Stanley

     07/02/20 - 07/17/20      GBP      1,482      USD      1,830        (2

Morgan Stanley

     07/02/20      CHF      112      USD      119        1  

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      CHF      2,319      USD      2,441        (9

Morgan Stanley

     07/02/20      ILS      4,438      USD      1,265        (17

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      1,130      EUR      1,008        2  

Morgan Stanley

     07/02/20      USD      4,830      EUR      4,276        (28

Morgan Stanley

     07/02/20      NOK      1,235      USD      130        2  

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      NOK      6,163      USD      634        (5

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      DKK      15,724      USD      2,360        (11

Morgan Stanley

     07/02/20      SEK      300      USD      33         

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      SEK      29,475      USD      3,137        (27

Morgan Stanley

     07/02/20 - 09/10/20      EUR      13,474      USD      15,260        109  

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/06/20      EUR      57,563      USD      63,892        (794

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/05/20      JPY      7,035,767      USD      65,808        554  

Morgan Stanley

     07/02/20 - 08/07/20      JPY      1,842,836      USD      16,919        (165

Morgan Stanley

     07/14/20      USD      659      RUB      49,208        31  

Morgan Stanley

     07/14/20      RUB      44,533      USD      637        13  

Morgan Stanley

     07/28/20      USD      655      TRY      4,517         

Morgan Stanley

     08/04/20      USD      1,327      BRL      7,224        (14

Morgan Stanley

     08/05/20      CZK      25,007      USD      1,050        (5

Morgan Stanley

     08/05/20      HUF      74,958      USD      237         

RBC

     08/05/20      USD      663      JPY      71,398        (1

RBS

     07/15/20      USD      1,414      COP      5,316,018        6  

Standard Chartered

     07/02/20      USD      56      SGD      79        1  

Standard Chartered

     07/02/20      USD      171      AUD      245        (2

Standard Chartered

     07/02/20      SGD      6,747      USD      4,775        (61

Standard Chartered

     07/23/20      INR      29,681      USD      391        (2

Standard Chartered

     07/23/20      IDR      9,963,413      USD      618        (71

Standard Chartered

     08/05/20      USD      375      EUR      334         

Standard Chartered

     08/05/20      THB      76,749      USD      2,485        1  

Standard Chartered

     08/05/20      HUF      239,691      USD      761        1  

Standard Chartered

     08/20/20      USD      1,341      TWD      39,508        13  

State Street

     07/02/20      GBP      198      USD      244        (1

State Street

     07/02/20      AUD      218      USD      145        (5

State Street

     07/02/20      USD      361      CHF      345        3  

State Street

     08/05/20      USD      211      GBP      171        1  

State Street

     07/02/20      USD      362      GBP      291        (2

State Street

     07/02/20      USD      872      CAD      1,200        8  

State Street

     07/02/20 - 08/05/20      EUR      3,120      USD      3,524        19  

State Street

     07/02/20 - 08/05/20      USD      6,930      EUR      6,172        5  

State Street

     07/02/20      JPY      61,681      USD      566        (6

State Street

     08/05/20      USD      329      CNY      2,332         

State Street

     08/05/20      MXN      49,920      USD      2,150        (1

TD Securities

     07/02/20      USD      632      JPY      67,518        (6

TD Securities

     07/02/20 - 08/05/20      GBP      31,223      USD      38,716        137  

UBS

     07/02/20      EUR      73      USD      82         

UBS

     07/02/20      USD      260      CNY      1,869        4  

UBS

     07/02/20      USD      447      JPY      48,369        2  

 

 

18    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
    

            

           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

UBS

     07/02/20      MXN      5,110      USD      230      $ 9  

UBS

     08/06/20      USD      806      EUR      713        (5
                 

 

 

 

                    $ (2,253
                 

 

 

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2020, is as follows:

 

Credit Default Swap  
Counterparty   Reference Entity/ Obligation   Buy/Sell
Protection
  (Pays)/Receives
Rate
  Payment
Frequency
  Termination
Date
  Notional
Amount
(Thousands)
  Value
(Thousands)
    Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
(Depreciation)
(Thousands)

Goldman Sachs

  CMBX.NA.BBB.6   Sell   3.00%   Monthly   05/11/2063   $(882)     $ (276     $ (106)       $ (170
             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty   Fund Pays     Fund Receives     Payment Frequency     Termination
Date
    Currency     Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Thousands)

Deutsche Bank

   
China 7-Day Reverse
Repo Rate
 
 
    2.985%       Quarterly       06/03/2024       CNY       23,220       $ 101       $       $ 101  

Deutsche Bank

   
China 7-Day Reverse
Repo Rate
 
 
    2.755%       Quarterly       09/09/2024       CNY       31,000       28             28  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                $ 129       $       $ 129  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A list of the open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2020, is as follows:

 

Credit Default Swaps  
Reference Entity/
Obligation
   Buy/Sell
Protection
     (Pays)/
Receives Rate
    Payment
Frequency
     Termination
Date
     Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

CDX.NAHYS33V8.5Y

     Buy        5.00%       Quarterly        12/20/2024        76       $       $ (2     $ 2  

CDX.NAHYS33V8.5Y.555067

     Buy        5.00%       Quarterly        12/20/2024        37             (1     1  

CDX.NAHYS33V8.5Y.558246

     Buy        5.00%       Quarterly        12/20/2024        27                    

CDX.NAHYS33V8.FY.556984

     Buy        5.00%       Quarterly        12/20/2024        76             (1     1  

CDX.NAHYS34V5.5Y

     Sell        5.00%       Quarterly        06/20/2025        (169     (1     2       (3

ITRAXX EUROPE SERIES

     Sell        1.00%       Quarterly        12/20/2024        (2,400     28       32       (4

ITRAXX EUROPE SERIES

     Sell        5.00%       Quarterly        12/20/2024        (1,006     (20     43       (63
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  $ 7       $ 73       $ (66
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest Rate Swaps  
Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination
Date
  Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

1.6460%

  6-MONTH GBP - LIBOR   Semi-Annual   10/03/2047   GBP     460       $ (187     $       $ (187

CHINA 7-DAY REVERSE REPO RATE

  5.635%   Semi-Annual   02/28/2025   GBP     1,230       24             24  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              $ (163     $       $ (163
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $509,741 ($ Thousands).

 

(A)

Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2020, the value of these securities amounted to $78,023 ($ Thousands), representing 15.3% of the Net Assets of the Fund.

 

(B)

Security is in default on interest payment.

 

(C)

Zero coupon security. The rate shown on the Schedule of Investments is the security’s effective yield at the time of purchase.

 

(D)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on changes in current interest rates and prepayments on the underlying pool of assets.

 

(E)

Perpetual security with no stated maturity date.

AUD — Australian Dollar

BRL — Brazilian Real

CAD — Canadian Dollar

CHF — Swiss Franc

Cl — Class

CLP — Chilean Peso

CNH — Chinese Yuan Offshore

CNY — Chinese Yuan Onshore

COP — Colombian Peso

CZK — Czech Koruna

DKK — Danish Krone

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    19

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Continued)

 

EUR — Euro

FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation

FNMA — Federal National Mortgage Association

GBP — British Pound Sterling

HUF — Hungarian Forint

ICE— Intercontinental Exchange

IDR — Indonesian Rupiah

INR — Indian Rupee

ILS — Israeli New Sheckels

JPY — Japanese Yen

KRW — Korean Won

LIBOR — London Interbank Offered Rate

MTN — Medium Term Note

MXN — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

NOK — Norwegian Krone

NZD — New Zealand Dollar

PLC — Public Limited Company

PLN — Polish Zloty

RUB — Russian Ruble

SGD — Singapore Dollar

SEK — Swedish Krona

Ser — Series

THB — Thai Bhat

TRY — Turkish Lira

TWD — Taiwan Dollar

USD — U.S. Dollar

VAR — Variable Rate

ZAR — South African Rand

 

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2020, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities    Level 1
($)
   

Level 2

($)

    Level 3
($)
    

Total

($)

 

Global Bonds

           467,142              467,142  

U.S. Treasury Obligations

           27,657              27,657  

Mortgage-Backed Securities

           1,716              1,716  

Commercial Paper

           900              900  
  

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

           497,415              497,415  
  

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 
         
Other Financial
Instruments
   Level 1
($)
   

Level 2

($)

    Level 3
($)
    

Total

($)

 

Futures Contracts*

         

Unrealized Appreciation

     526                    526  

Unrealized Depreciation

     (291                  (291

Forwards Contracts*

         

Unrealized Appreciation

                     2,958                      2,958  

Unrealized Depreciation

           (5,211            (5,211

Centrally Cleared Swaps

         

Credit Default Swaps*

         

Unrealized Appreciation

           4              4  

Unrealized Depreciation

           (70            (70

Interest Rate Swaps*

         

Unrealized Appreciation

           24              24  

Unrealized Depreciation

           (187            (187

OTC Swaps

         

Credit Default Swaps*

         

Unrealized Depreciation

           (170            (170

Interest Rate Swaps*

         

Unrealized Appreciation

           129              129  
  

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Other Financial Instruments

             235       (2,253                 –        (2,288
  

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

* Futures contracts, forwards contracts and swap contracts are valued at the net unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2020, there were no transfers in or out of Level 3.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

 

20    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

International Fixed Income Fund (Concluded)

 

As of June 30, 2020, the International Fixed Income Fund is the seller (“providing protection”) on a total notional amount of $2.0 million. The notional amounts of the swaps are not recorded in the financial statements. The notional amounts approximate the maximum potential amount of future payments that the Fund could be required to make if the Fund were the seller of protection and a credit event was to occur. Those credit default swaps (“CDS”) for which the Fund is providing protection at the balance sheet date are summarized as follows:

 

WRITTEN CREDIT DERIVATIVE CONTRACTS    SINGLE NAME CREDIT DEFAULT SWAPS          CREDIT DEFAULT SWAP INDEX          
REFERENCE ASSET   

Corporate

Debt

    

Sovereign

Debt

    

Asset Backed

Securities

    

Corporate

Debt

     Total  

Fair value of written credit derivatives

     $-        $-        $(275,250)        $6,260        $(268,990)  

Maximum potential amount of future payments

     -        -        882,000        3,574,860        4,456,860  

Recourse provisions with third parties to recover any amounts paid under the credit derivative (including any purchased credit protection)[1]

     -        -        -        -        -  

Collateral held by the Fund can obtain upon occurrence of triggering event

     -        -        -        -        -  

[1] Potential recoveries would include purchased credit derivatives to the extent they offset written credit derivatives which have an identical underlying, or a netting arrangement or credit support annex with the counterparty. There may be other potential recoveries from recourse provisions where agreements cover multiple derivative arrangements but those amounts have not been included.

 

MAXIMUM POTENTIAL AMOUNT OF FUTURE PAYMENTS BY CONTRACT TERM  
      0-6 MONTHS      6-12 MONTHS      1-5 YEARS      5-10 YEARS      > 10 YEARS      Total  

Current credit spread* on underlying (in basis points)[1]

     $-        $-        $-        $-        $-        $-  

0-100

     -        -        2,400,000        -        -        2,400,000  

101-200

     -        -        -        -        -        -  

201-300

     -        -        -        -        -        -  

301-400

     -        -        -        -        -        -  

> than 400

     -        -        1,174,860        -        882,000        2,056,860  

Total

     $-        $-        $3,574,860        $-        $882,000        $4,456,860  

[1] If Management uses credit ratings to evaluate the credit risk of an underlying asset, it may use such ratings in its disclosure by replacing credit spreads by credit ratings.    

* The credit spread on the underlying asset is generally indicative of the current status of the underlying risk of the Fund having to perform. The spread also reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into a contract. Higher credit spreads with a shorter contract term is indicative of a higher likelihood of performance by the Fund.

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    21

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS — 95.7%

     

Albania — 0.0%

     

Albania Government International Bond

     

3.500%, 10/09/2025

   EUR 403        $ 457  
     

 

 

 

Angola — 1.2%

     

Angolan Government International Bond

     

9.500%, 11/12/2025

         $ 2,476        2,219  

9.375%, 05/08/2048

     3,852        3,121  

8.250%, 05/09/2028

     2,601        2,133  

Angolan Government International Bond MTN

     

9.125%, 11/26/2049

     1,061        857  

9.125%, 11/26/2049 (A)

     3,449        2,787  

8.000%, 11/26/2029 (A)

     2,753        2,257  

8.000%, 11/26/2029

     817        670  

Republic of Angola Via Avenir II BV MTN

     

7.869%, VAR ICE LIBOR USD 6 Month+7.500%, 07/01/2023

     4,281        3,173  

4.981%, VAR ICE LIBOR USD 6 Month+4.500%, 12/07/2023

     552        494  
     

 

 

 

        17,711  
     

 

 

 

Argentina — 1.7%

     

Adecoagro

     

6.000%, 09/21/2027 (A)(B)

     892        837  

Argentine Republic Government International Bond

     

7.820%, 12/31/2033 (C)

   EUR 2,191        1,022  

7.820%, 12/31/2033 (C)

     16,966        7,979  

7.500%, 04/22/2026 (C)

         $ 4,194        1,686  

7.125%, 06/28/2117 (C)

     1,392        537  

6.875%, 04/22/2021 (C)

     3,218        1,336  

6.875%, 01/26/2027 (C)

     1,264        504  

6.875%, 01/11/2048 (C)

     2,515        973  

6.625%, 07/06/2028 (C)

     1,605        634  

5.875%, 01/11/2028 (C)

     1,014        403  

5.625%, 01/26/2022 (C)

     1,539        634  

3.370%, 5.250%, 03/31/2029, 12/31/2038 (C)(D)

     1,000        390  

5.250%, 01/15/2028 (C)

   EUR 1,820        747  

5.000%, 01/15/2027 (C)

     553        228  

4.625%, 01/11/2023 (C)

         $ 2,443        1,014  

4.500%, 09/30/2020 (C)

     1,507        763  

3.380%, 4.470%, 03/31/2029, 12/31/2038 (C)(D)

   EUR 7,800        3,262  

3.375%, 01/15/2023 (C)

     680        289  

Provincia de Buenos Aires

     

7.875%, 06/15/2027 (C)

         $ 350        143  

5.375%, 01/20/2023 (C)

   EUR 620        272  

Provincia de Cordoba

     

7.125%, 06/10/2021 (A) (C)

         $ 531        326  

Rio Energy

     

6.875%, 02/01/2025 (A) (C)

     1,040        653  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

YPF MTN (E)

     

32.229%, VAR 30-35d Argentina BADLAR Private Banks+4.000%, 07/07/2020 (C)

   $ 368        $ 74  
     

 

 

 

        24,706  
     

 

 

 

Armenia — 0.0%

     

Republic of Armenia International Bond

     

3.950%, 09/26/2029

     758        731  
     

 

 

 

Azerbaijan — 1.1%

     

Republic of Azerbaijan International Bond

     

5.125%, 09/01/2029

     1,711        1,793  

4.750%, 03/18/2024

     400        426  

Southern Gas Corridor CJSC

     

6.875%, 03/24/2026 (A)

     1,437        1,652  

6.875%, 03/24/2026

     5,005        5,755  

State Oil of the Azerbaijan Republic

     

6.950%, 03/18/2030

     2,110        2,485  

6.950%, 03/18/2030

     200        235  

State Oil of the Azerbaijan Republic MTN

     

4.750%, 03/13/2023

     1,300        1,350  

4.750%, 03/13/2023

     2,353        2,443  
     

 

 

 

        16,139  
     

 

 

 

Bahrain — 0.5%

     

Bahrain Government International Bond

     

7.000%, 10/12/2028

     788        877  

6.750%, 09/20/2029

     200        219  

6.125%, 08/01/2023

     520        550  

5.625%, 09/30/2031 (A)

     1,826        1,844  

5.625%, 09/30/2031

     200        202  

CBB International Sukuk Programme SPC

     

6.250%, 11/14/2024 (A)

     1,377        1,460  

Oil and Gas Holding BSCC

     

8.375%, 11/07/2028 (A)

     560        616  

8.375%, 11/07/2028

     547        602  

7.625%, 11/07/2024 (A)

     1,158        1,252  
     

 

 

 

        7,622  
     

 

 

 

Belarus — 0.4%

     

Republic of Belarus International Bond

     

7.625%, 06/29/2027

     1,000        1,029  

6.200%, 02/28/2030

     358        342  

Republic of Belarus Ministry of Finance

     

6.378%, 02/24/2031

     721        695  

6.378%, 02/24/2031 (A)

     2,790        2,689  

5.875%, 02/24/2026

     476        461  

5.875%, 02/24/2026 (A)

     410        397  
     

 

 

 

        5,613  
     

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Belize — 0.0%

     

Belize Government International Bond

     

4.938%, 02/20/2034

         $ 1,117        $ 452  
     

 

 

 

Benin — 0.1%

     

Benin Government International Bond

     

5.750%, 03/26/2026 (A)

   EUR 1,688        1,753  
     

 

 

 

Bermuda — 0.3%

     

Bermuda Government International Bond

     

4.854%, 02/06/2024

         $ 868        948  

4.750%, 02/15/2029

     1,204        1,356  

3.717%, 01/25/2027

     1,521        1,612  
     

 

 

 

        3,916  
     

 

 

 

Brazil — 5.2%

     

Brazil Letras do Tesouro Nacional (F)

     

11.065%, 07/01/2021

   BRL 5,000        890  

10.726%, 01/01/2022

     8,000        1,394  

Brazil Loan Trust 1

     

5.477%, 07/24/2023 (A)

         $ 1,230        1,236  

5.477%, 07/24/2023

     217        218  

Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

     

5.333%, 02/15/2028

     1,745        1,756  

5.333%, 02/15/2028

     1,176        1,183  

5.333%, 02/15/2028 (A)

     202        203  

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie F

     

10.000%, 01/01/2031

   BRL 7,428        1,641  

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie B

     

6.000%, 05/15/2045

     562        426  

6.000%, 08/15/2050

     1,435        1,108  

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie F

     

10.000%, 01/01/2021

     1,510        285  

10.000%, 01/01/2023

     77,185        15,972  

10.000%, 01/01/2025

     32,832        7,007  

10.000%, 01/01/2027

     41,212        8,913  

10.000%, 01/01/2029

     37,729        8,267  

Brazilian Government International Bond

     

5.625%, 01/07/2041

         $ 360        373  

5.625%, 02/21/2047

     1,876        1,951  

5.000%, 01/27/2045

     2,078        1,995  

4.625%, 01/13/2028

     812        849  

3.875%, 06/12/2030

     5,696        5,493  

2.875%, 06/06/2025

     993        981  

Centrais Eletricas Brasileiras

     

4.625%, 02/04/2030 (A)

     226        216  

CSN Islands XI

     

6.750%, 01/28/2028 (A)

     592        507  

CSN Resources (A)

     

7.625%, 02/13/2023

     694        645  

7.625%, 04/17/2026

     763        662  

Gol Finance

     

7.000%, 01/31/2025 (A)(B)

     998        559  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

JBS Investments II GmbH

     

5.750%, 01/15/2028 (A)

         $ 466        $ 461  

Minerva Luxembourg

     

6.500%, 09/20/2026 (A)

     741        747  

MV24 Capital BV

     

6.748%, 06/01/2034 (A)

     1,215        1,154  

Nexa Resources

     

5.375%, 05/04/2027 (A)

     2,891        2,797  

Petrobras Global Finance

     

BV 6.900%, 03/19/2049

     2,296        2,416  

6.750%, 06/03/2050

     596        613  

5.999%, 01/27/2028

     437        458  

5.600%, 01/03/2031

     827        831  

5.093%, 01/15/2030

     256        255  

Suzano Austria GmbH (A)

     

7.000%, 03/16/2047

     399        438  

6.000%, 01/15/2029

     688        742  

5.000%, 01/15/2030

     494        500  

Votorantim Cimentos International

     

7.250%, 04/05/2041

     536        613  
     

 

 

 

        76,755  
     

 

 

 

Cameroon — 0.0%

     

Republic of Cameroon International Bond

     

9.500%, 11/19/2025 (A)

     324        324  
     

 

 

 

Cayman Islands — 0.3%

     

Bioceanico Sovereign Certificate Ltd

     

2.505%, 06/05/2034 (F)

     2,028        1,425  

Neon Capital MTN

     

2.015%, 01/06/2028 (F)(G)

   JPY 326,989        2,267  
     

 

 

 

        3,692  
     

 

 

 

Chile — 1.9%

     

Banco de Credito e Inversiones

     

3.500%, 10/12/2027 (A)

         $ 1,046        1,100  

Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos

     

6.000%, 01/01/2043

   CLP 1,515,000        2,725  

4.700%, 09/01/2030 (A)

     815,000        1,195  

Cencosud

     

4.375%, 07/17/2027 (A)

         $ 1,819        1,850  

Chile Government International Bond

     

3.860%, 06/21/2047

     2,939        3,478  

3.500%, 01/25/2050

     1,694        1,906  

2.550%, 01/27/2032

     1,777        1,850  

2.450%, 01/31/2031

     3,190        3,305  

Empresa de Transporte de Pasajeros Metro

     

3.650%, 05/07/2030 (A)

     217        234  

Empresa Electrica Angamos

     

4.875%, 05/25/2029 (A)

     2        3  

Empresa Nacional del Petroleo

     

3.750%, 08/05/2026 (B)

     1,031        1,064  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Geopark

     

6.500%, 09/21/2024 (A)

         $ 492        $ 452  

Nacional del Cobre de Chile

     

5.625%, 10/18/2043

     442        574  

4.500%, 09/16/2025 (A)

     2,281        2,555  

4.375%, 02/05/2049 (A)(B)

     506        576  

3.750%, 01/15/2031 (A)

     234        255  

3.700%, 01/30/2050 (A)

     1,216        1,243  

3.625%, 08/01/2027 (A)(B)

     368        394  

3.625%, 08/01/2027 (B)

     353        378  

3.150%, 01/14/2030 (A)

     897        933  

3.150%, 01/14/2030

     300        312  

3.000%, 09/30/2029 (A)

     1,006        1,040  
     

 

 

 

        27,422  
     

 

 

 

China — 1.9%

     

Alibaba Group Holding

     

4.200%, 12/06/2047

     310        382  

Charming Light Investments MTN

     

4.375%, 12/21/2027

     1,341        1,507  

China Government Bond

     

3.390%, 03/16/2050

   CNY 8,350        1,135  

3.130%, 11/21/2029

     6,500        938  

3.120%, 12/05/2026

     9,040        1,298  

2.940%, 10/17/2024

     10,330        1,485  

2.680%, 05/21/2030

     10,160        1,416  

1.990%, 04/09/2025

     33,270        4,586  

China Government International Bond (B)

     

3.250%, 10/19/2023

         $ 1,762        1,904  

1.875%, 12/03/2022

     752        771  

China Minmetals

     

4.450%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 3 Yr+6.070%, 11/13/2168

     640        646  

3.750%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.717%, 05/13/2169

     2,047        2,062  

Chinalco Capital Holdings

     

4.250%, 04/21/2022 (B)

     740        745  

4.100%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+5.788%, 03/11/2169

     224        225  

CNAC HK Finbridge

     

5.125%, 03/14/2028

     780        903  

3.375%, 06/19/2024

     292        303  

Dianjian Haiyu

     

4.300%, 12/20/2168

     204        206  

Dianjian International Finance

     

4.600%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+6.933%, 07/19/2168

     303        308  

ENN Clean Energy International Investment

     

7.500%, 02/27/2021

     475        479  
     
Description            Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Huarong Finance 2017

     

4.500%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+7.773%, 07/24/2168

         $ 1,378        $ 1,385  

Leader Goal International Ltd MTN

     

4.250%, 07/19/2168 (G)

     212        213  

Minmetals Bounteous Finance BVI

     

3.375%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+5.209%, 09/03/2168

     805        805  

Sinopec Group Overseas Development 2018

     

2.700%, 05/13/2030 (A)

     835        858  

2.500%, 08/08/2024

     3,010        3,120  

Tencent Holdings LTD MTN

     

3.240%, 06/03/2050 (A)

   THB 450        451  

Wanda Properties International

     

7.250%, 01/29/2024

         $ 400        376  
     

 

 

 

        28,507  
     

 

 

 

Colombia — 5.4%

     

Colombia Government International Bond

     

3.125%, 04/15/2031

     2,279        2,262  

3.000%, 01/30/2030

     3,679        3,644  

Colombian TES

     

10.000%, 07/24/2024

   COP 8,980,700        6,246  

7.750%, 09/18/2030

     4,787,100        4,331  

7.500%, 08/26/2026

     2,033,500        9,749  

7.250%, 10/18/2034

     9,872,900        2,745  

7.000%, 05/04/2022

     7,602,900        2,173  

7.000%, 06/30/2032

     9,154,500        2,510  

6.250%, 11/26/2025

     2,448,500        9,400  

6.000%, 04/28/2028

     9,179,900        10,638  

5.750%, 11/03/2027

     259,700        2,759  

4.750%, 04/04/2035

     1,170,600        997  

2.250%, 04/18/2029

     805,600        555  

Ecopetrol

     

6.875%, 04/29/2030

         $ 3,269        3,747  

5.875%, 09/18/2023

     537        575  

5.875%, 05/28/2045

     420        441  

Emgesa ESP

     

8.750%, 01/25/2021

   COP 870,000        237  

Empresas Publicas de Medellin ESP (A)

     

8.375%, 11/08/2027

     1,760,000        492  

7.625%, 09/10/2024

     3,116,000        863  

Financiera de Desarrollo Territorial Findeter

     

7.875%, 08/12/2024 (A)

     1,127,000        319  

7.875%, 08/12/2024

     884,000        251  

Grupo Aval

     

4.375%, 02/04/2030 (A)

         $ 812        772  

Republic of Colombia

     

9.850%, 06/28/2027

   COP 5,060,000        1,704  

8.125%, 05/21/2024

         $ 908        1,092  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

7.750%, 04/14/2021

   COP 3,331,000        $ 914  

7.375%, 09/18/2037

         $ 749        1,026  

6.125%, 01/18/2041

     1,584        1,978  

5.625%, 02/26/2044

     132        158  

5.200%, 05/15/2049

     531        623  

5.000%, 06/15/2045

     2,792        3,162  

4.500%, 01/28/2026

     581        629  

4.375%, 03/21/2023

   COP      2,871,000        769  

4.125%, 05/15/2051

         $ 755        759  

4.000%, 02/26/2024

     965        1,017  
     

 

 

 

        79,537  
     

 

 

 

Costa Rica — 0.6%

     

Costa Rica Government International Bond

     

7.158%, 03/12/2045

     2,576        2,144  

7.158%, 03/12/2045 (A)

     1,295        1,078  

7.158%, 03/12/2045

     912        759  

7.000%, 04/04/2044

     1,208        992  

7.000%, 04/04/2044

     230        189  

6.125%, 02/19/2031

     2,984        2,577  

4.375%, 04/30/2025

     662        592  

4.250%, 01/26/2023

     670        634  

Instituto Costarricense de Electricidad

     

6.375%, 05/15/2043

     250        185  

Republic of Costa Rica

     

5.625%, 04/30/2043 (A)

     450        336  
     

 

 

 

        9,486  
     

 

 

 

Croatia — 0.2%

     

Croatia Government International Bond

     

6.625%, 07/14/2020

     467        468  

6.375%, 03/24/2021

     633        655  

2.750%, 01/27/2030

   EUR 839        1,058  

1.500%, 06/17/2031

     650        728  
     

 

 

 

        2,909  
     

 

 

 

Czech Republic — 1.6%

     

Czech Republic Government Bond

     

4.200%, 12/04/2036

   CZK 16,120        994  

2.750%, 07/23/2029

     124,520        6,179  

2.500%, 08/25/2028

     41,920        2,015  

2.400%, 09/17/2025

     99,550        4,587  

2.000%, 10/13/2033

     44,060        2,104  

1.200%, 03/13/2031

     35,380        1,536  

1.000%, 06/26/2026

     16,430        708  

0.950%, 05/15/2030

     122,330        5,218  
     

 

 

 

        23,341  
     

 

 

 

Dominican Republic — 1.3%

 

Dominican Republic International Bond

     

11.250%, 02/05/2027

   DOP 14,500        248  

8.900%, 02/15/2023 (A)

     43,400        684  

7.450%, 04/30/2044

         $ 782        803  

7.450%, 04/30/2044 (A)

     687        706  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

6.850%, 01/27/2045

         $ 2,391        $ 2,286  

6.850%, 01/27/2045 (A)

     479        458  

6.600%, 01/28/2024

     656        688  

6.500%, 02/15/2048

     3,120        2,874  

6.400%, 06/05/2049

     1,974        1,801  

6.000%, 07/19/2028

     246        247  

5.950%, 01/25/2027

     638        642  

5.875%, 04/18/2024 (A)

     71        73  

5.875%, 01/30/2060

     1,790        1,532  

5.875%, 01/30/2060 (A)

     2,066        1,768  

5.500%, 01/27/2025

     949        960  

4.500%, 01/30/2030 (A)

     3,240        2,931  
     

 

 

 

        18,701  
     

 

 

 

Ecuador — 0.7%

     

Ecuador Government International Bond

     

10.750%, 03/28/2022 (C)

     3,023        1,466  

10.650%, 10.750%, 07/31/2020,
01/31/2029 (A)(C)(D)

     3,066        1,262  

10.650%, 10.750%, 07/31/2020,
01/31/2029 (C)(D)

     976        402  

10.650%, 10.750%, 07/31/2020,
01/31/2029 (A)(C)(D)

     94        39  

9.650%, 12/13/2026 (A) (C)

     206        88  

9.625%, 06/02/2027 (C)

     777        331  

9.625%, 06/02/2027 (A) (C)

     700        298  

9.500%, 03/27/2030 (C)

     3,384        1,438  

9.500%, 03/27/2030 (A)(C)

     988        420  

8.875%, 10/23/2027 (A) (C)

     2,029        852  

8.875%, 10/23/2027 (B)(C)

     6,435        2,703  

7.950%, 06/20/2024 (C)

     515        252  

7.775%, 7.875%, 07/23/2020, 01/23/2028 (C)(D)

     3,536        1,450  
     

 

 

 

        11,001  
     

 

 

 

Egypt — 2.2%

     

Egypt Government International Bond

     

18.000%, 11/06/2028

   EGP  30,307        2,228  

17.700%, 08/07/2025

     29,457        2,058  

16.300%, 04/09/2024

     15,034        991  

16.100%, 05/07/2029

     14,920        1,016  

8.875%, 05/29/2050 (A)

         $ 2,200        2,171  

8.700%, 03/01/2049

     600        587  

8.700%, 03/01/2049 (A)

     529        518  

7.903%, 02/21/2048 (A)

     421        388  

7.625%, 05/29/2032 (A)

     6,795        6,623  

7.625%, 05/29/2032

     446        435  

5.577%, 02/21/2023 (A)

     378        386  

Egypt Government International Bond MTN

     

8.500%, 01/31/2047

     4,131        4,028  

8.150%, 11/20/2059 (A)

     485        450  

8.150%, 11/20/2059

     277        257  

7.053%, 01/15/2032

     1,621        1,536  
 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

7.053%, 01/15/2032 (A)

         $ 547        $ 518  

6.375%, 04/11/2031

   EUR 1,230        1,274  

6.375%, 04/11/2031 (A)

     503        521  

6.125%, 01/31/2022 (A)

         $ 865        886  

5.625%, 04/16/2030 (A)

   EUR 1,010        1,021  

5.625%, 04/16/2030

     3,322        3,358  

4.750%, 04/11/2025

     457        497  

4.750%, 04/16/2026

     670        712  
     

 

 

 

        32,459  
     

 

 

 

El Salvador — 0.6%

     

El Salvador Government International Bond

     

8.250%, 04/10/2032 (A)

         $ 326        297  

Republic of El Salvador

     

8.625%, 02/28/2029

     734        701  

8.250%, 04/10/2032

     3,032        2,767  

7.750%, 01/24/2023

     2,488        2,323  

7.650%, 06/15/2035

     499        433  

7.625%, 02/01/2041

     327        277  

7.125%, 01/20/2050

     813        659  

5.875%, 01/30/2025

     1,589        1,394  
     

 

 

 

        8,851  
     

 

 

 

Gabon — 0.3%

     

Gabon Government International Bond

     

6.625%, 02/06/2031

     603        537  

6.625%, 02/06/2031 (A)

     536        478  

Gabonese Republic

     

6.950%, 06/16/2025 (A)

     1,725        1,616  

6.375%, 12/12/2024

     1,247        1,179  
     

 

 

 

        3,810  
     

 

 

 

Georgia — 0.0%

     

Republic of Georgia

     

6.875%, 04/12/2021 (A)

     66        67  
     

 

 

 

Ghana — 1.4%

     

Ghana Government International Bond

     

24.750%, 07/19/2021

   GHS         

19.750%, 03/25/2024

     5,311        927  

19.000%, 11/02/2026

     11,055        1,753  

10.750%, 10/14/2030

         $ 4,097        4,906  

8.950%, 03/26/2051 (A)

     2,294        2,095  

8.750%, 03/11/2061 (A)

     343        310  

8.750%, 03/11/2061

     233        210  

8.627%, 06/16/2049 (A)

     593        535  

8.125%, 03/26/2032 (A)

     1,163        1,092  

7.875%, 03/26/2027 (A)

     1,357        1,341  

7.875%, 03/26/2027

     72        71  

7.875%, 02/11/2035 (A)

     1,897        1,717  

7.875%, 02/11/2035

     1,055        955  

7.625%, 05/16/2029

     658        619  

7.625%, 05/16/2029 (A)

     653        615  

6.375%, 02/11/2027 (A)

     2,568        2,398  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Kosmos Energy

     

7.125%, 04/04/2026 (A)

         $ 190        $ 167  

Republic of Ghana

     

8.125%, 01/18/2026 (A)

     83        84  

Tullow Oil

     

7.000%, 03/01/2025 (A)

     800        502  
     

 

 

 

        20,297  
     

 

 

 

Guatemala — 0.1%

     

Comunicaciones Celulares Via Comcel Trust

     

6.875%, 02/06/2024 (A)

     390        399  

Guatemala Government Bond

     

6.125%, 06/01/2050

     204        236  

4.900%, 06/01/2030

     1,292        1,380  
     

 

 

 

        2,015  
     

 

 

 

Honduras — 0.1%

     

Honduras Government International Bond

     

6.250%, 01/19/2027

     326        347  

5.625%, 06/24/2030 (A)

     736        749  

5.625%, 06/24/2030

     299        304  
     

 

 

 

        1,400  
     

 

 

 

Hong Kong — 0.1%

     

NWD

     

4.125%, 07/18/2029

     757        746  
     

 

 

 

Hungary — 1.3%

     

Hungary Government Bond

     

6.750%, 10/22/2028

   HUF 489,630        2,136  

6.375%, 03/29/2021

         $ 2,228        2,317  

5.500%, 06/24/2025

   HUF 500,750        1,909  

5.375%, 03/25/2024

         $ 1        1  

3.000%, 06/26/2024

   HUF 413,620        1,407  

3.000%, 10/27/2027

     1,192,460        4,116  

3.000%, 08/21/2030

     438,920        1,498  

2.750%, 12/22/2026

         1,072,960        3,654  

2.500%, 10/24/2024

     653,680        2,185  

Hungary Government International Bond

     

1.750%, 06/05/2035

   EUR 265        293  
     

 

 

 

        19,516  
     

 

 

 

India — 0.2%

     

Adani Electricity Mumbai

     

3.949%, 02/12/2030 (A)

         $ 540        502  

Export-Import Bank of India MTN

     

3.250%, 01/15/2030 (A)

     1,060        1,047  

Network i2i

     

5.650%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.277%, 04/15/2169 (A)

     324        313  

Power Finance MTN

     

3.950%, 04/23/2030 (A)

     569        539  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Vedanta Resources

     

8.250%, 06/07/2021

       $ 820      $ 715  
     

 

 

 

        3,116  
     

 

 

 

Indonesia — 7.0%

     

Indonesia Asahan Aluminium Persero

     

6.757%, 11/15/2048 (A)

     331        402  

6.757%, 11/15/2048

     257        312  

5.800%, 05/15/2050 (A)

     1,727        1,930  

5.710%, 11/15/2023 (A)

     618        669  

5.450%, 05/15/2030 (A)

     1,051        1,172  

4.750%, 05/15/2025 (A)

     1,370        1,462  

Indonesia Government International Bond

     

9.000%, 03/15/2029

   IDR 2,750,000        3,313  

8.750%, 05/15/2031

     779,000        4,616  

8.500%, 10/12/2035

       $ 1,969        3,059  

8.375%, 03/15/2024

   IDR 173,000        1,498  

8.375%, 03/15/2034

     2,065,000        10,453  

8.375%, 04/15/2039

     3,070,000        6,106  

8.250%, 05/15/2029

     5,484,000        4,879  

8.250%, 06/15/2032

     2,030,000        875  

8.250%, 05/15/2036

     2,516,000        5,263  

8.125%, 05/15/2024

     6,235,000        5,636  

7.750%, 01/17/2038

       $ 1,797        2,708  

7.500%, 08/15/2032

   IDR 6,770,000        1,844  

7.500%, 05/15/2038

     8,662,000        4,020  

7.000%, 05/15/2022

     233,000        2,901  

7.000%, 05/15/2027

     3,129,000        4,419  

6.625%, 05/15/2033

     4,323,000        1,554  

6.125%, 05/15/2028

     9,066,000        594  

5.625%, 05/15/2023

     3,267,000        226  

5.250%, 01/08/2047 (A)

       $ 170        213  

4.750%, 02/11/2029

     985        1,141  

4.350%, 01/08/2027

     450        499  

4.350%, 01/08/2027 (A)

     206        229  

4.100%, 04/24/2028

     450        498  

3.500%, 01/11/2028

     2,300        2,445  

1.400%, 10/30/2031

   EUR 300        318  

0.900%, 02/14/2027

     428        455  

Indonesia Government International Bond MTN

     

5.250%, 01/17/2042

       $ 2,680        3,317  

5.125%, 01/15/2045

     410        502  

4.625%, 04/15/2043

     1,564        1,791  

4.125%, 01/15/2025

     826        897  

3.850%, 07/18/2027

     400        433  

Indonesia Treasury Bond

     

7.500%, 06/15/2035

   IDR 1,796,000        2,198  

7.500%, 04/15/2040

     4,771,000        329  

7.000%, 09/15/2030

     92,000        4,138  

6.500%, 06/15/2025

     2,680,000        3,675  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

JPMorgan Chase Bank MTN

     

7.500%, 06/15/2035 (A)

   IDR 1,500,000        $ 2,868  

Medco Bell Pte

     

6.375%, 01/30/2027 (A)

        $ 466        397  

Pertamina Persero MTN

     

6.450%, 05/30/2044

     789        1,006  

4.700%, 07/30/2049 (A)

     244        263  

3.650%, 07/30/2029 (A)(B)

     1,035        1,077  

Perusahaan Listrik Negara

     

1.875%, 11/05/2031 (A)

   EUR 691        713  

Perusahaan Listrik Negara MTN

     

6.150%, 05/21/2048 (A)

        $ 657        816  

6.150%, 05/21/2048

     250        311  

4.375%, 02/05/2050 (A)

     265        271  

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

     

4.325%, 05/28/2025

     2,135        2,339  
     

 

 

 

        103,050  
     

 

 

 

Iraq — 0.1%

     

Iraq International Bond

     

5.800%, 01/15/2028

     879        791  
     

 

 

 

Israel — 0.6%

     

Bank Leumi Le-Israel

     

3.275%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+1.631%, 01/29/2031 (A)

     431        418  

State of Israel

     

4.500%, 04/03/2120

     1,840        2,374  

3.875%, 07/03/2050

     3,774        4,477  

2.750%, 07/03/2030

     1,196        1,316  
     

 

 

 

        8,585  
     

 

 

 

Ivory Coast — 0.7%

     

Ivory Coast Government International Bond

     

6.875%, 10/17/2040

   EUR 1,515        1,587  

6.625%, 03/22/2048

     1,552        1,576  

6.625%, 03/22/2048

     271        275  

5.875%, 10/17/2031

     1,729        1,821  

5.875%, 10/17/2031 (A)

     1,403        1,477  

5.750%, 12/31/2032

        $ 1,317        1,292  

5.750%, 12/31/2032

     490        481  

5.250%, 03/22/2030

   EUR 855        892  

5.125%, 06/15/2025

     371        418  
     

 

 

 

        9,819  
     

 

 

 

Jamaica — 0.2%

     

Government of Jamaica

     

7.875%, 07/28/2045

        $ 2,228        2,722  
     

 

 

 

Jordan — 0.2%

     

Jordan Government International Bond

     

7.375%, 10/10/2047

     693        712  

7.375%, 10/10/2047 (A)

     428        440  
 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.850%, 07/07/2030

         $ 1,140        $ 1,140  

4.950%, 07/07/2025 (A)

     1,230        1,230  
     

 

 

 

        3,522  
     

 

 

 

Kazakhstan — 1.5%

     

Development Bank of Kazakhstan

     

4.125%, 12/10/2022

     770        799  

Kazakhstan Government International Bond

     

4.875%, 10/14/2044

     764        968  

Kazakhstan Government International Bond MTN

     

6.500%, 07/21/2045

     330        488  

KazMunayGas National JSC

     

6.375%, 10/24/2048 (A)

     2,522        3,172  

5.750%, 04/19/2047 (A)

     3,012        3,507  

5.750%, 04/19/2047

     63        73  

5.375%, 04/24/2030 (A)

     1,834        2,075  

5.375%, 04/24/2030

     3,678        4,161  

4.750%, 04/24/2025 (A)

     732        787  

3.875%, 04/19/2022

     2,377        2,428  

KazTransGas JSC

     

4.375%, 09/26/2027 (A)

     932        998  

4.375%, 09/26/2027

     2,251        2,409  
     

 

 

 

        21,865  
     

 

 

 

Kenya — 0.5%

     

Kenya Government International Bond

     

8.250%, 02/28/2048

     1,793        1,764  

8.250%, 02/28/2048 (A)

     654        644  

8.000%, 05/22/2032

     2,122        2,090  

7.250%, 02/28/2028

     559        551  

7.000%, 05/22/2027

     1,594        1,570  

7.000%, 05/22/2027 (A)

     671        661  

6.875%, 06/24/2024

     473        480  

6.875%, 06/24/2024 (A)

     289        293  
     

 

 

 

        8,053  
     

 

 

 

Kuwait — 0.1%

     

Kuwait International Government Bond

     

3.500%, 03/20/2027

     418        466  

2.750%, 03/20/2022

     645        665  

Meglobal Canada ULC MTN

     

5.875%, 05/18/2030 (A)

     222        250  

NBK Tier 1 Financing 2

     

4.500%, VAR USD Swap Semi 30/360

6 Yr Curr+2.832%, 05/27/2169 (A)

     513        486  
     

 

 

 

        1,867  
     

 

 

 

Lebanon — 0.2%

     

Lebanon Government International Bond

     

8.250%, 05/17/2034 (C)

     4,532        725  

8.200%, 05/17/2033 (C)

     2,700        432  

6.650%, 04/22/2024 (C)

     2,250        384  

6.000%, 01/27/2023 (C)

     560        97  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Lebanon Government International Bond MTN

     

8.250%, 04/12/2021 (C)

         $ 1,073        $ 196  

7.000%, 03/20/2028 (C)

     2,432        389  

6.850%, 05/25/2029 (C)

     387        65  

6.650%, 02/26/2030 (C)

     1,225        205  

6.600%, 11/27/2026 (C)

     2,201        372  

6.400%, 05/26/2023 (C)

     1,555        265  

6.100%, 10/04/2022 (C)

     1,573        280  

6.100%, 10/04/2022 (C)

     569        101  
     

 

 

 

        3,511  
     

 

 

 

Luxembourg — 0.0%

     

Millicom International Cellular

     

6.250%, 03/25/2029 (A)

     449        479  
     

 

 

 

Malaysia — 5.4%

     

1MDB Energy

     

5.990%, 05/11/2022

     2,000        2,075  

1MDB Global Investments

     

4.400%, 03/09/2023

     2,000        1,891  

4.400%, 03/09/2023

     7,400        6,996  

Malaysia Government Bond

     

5.248%, 09/15/2028

   MYR 1,050        286  

4.935%, 09/30/2043

     2,200        588  

4.921%, 07/06/2048

     1,768        474  

4.893%, 06/08/2038

     800        218  

4.642%, 11/07/2033

     500        133  

4.392%, 04/15/2026

     3,480        884  

4.232%, 06/30/2031

     1,200        306  

4.181%, 07/15/2024

     4,186        1,042  

4.160%, 07/15/2021

     1,920        458  

4.059%, 09/30/2024

     8,576        2,130  

3.955%, 09/15/2025

     36,283        9,069  

3.906%, 07/15/2026

     16,152        4,021  

3.899%, 11/16/2027

     2,500        625  

3.885%, 08/15/2029

     29,633        7,458  

3.882%, 03/10/2022

     5,848        1,404  

3.828%, 07/05/2034

     120        30  

3.800%, 08/17/2023

     30,074        7,325  

3.795%, 09/30/2022

     3,200        773  

3.757%, 04/20/2023

     13,915        3,378  

3.757%, 05/22/2040

     1,500        356  

3.733%, 06/15/2028

     12,719        3,138  

3.659%, 10/15/2020

     36,600        8,582  

3.620%, 11/30/2021

     18,334        4,371  

3.502%, 05/31/2027

     2,450        600  

3.480%, 03/15/2023

     2,858        688  

3.478%, 06/14/2024

     6,160        1,493  

3.418%, 08/15/2022

     10,450        2,499  

Malaysia Government Investment Issue

     

4.369%, 10/31/2028

     1,200        310  

4.070%, 09/30/2026

     6,500        1,636  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

Malaysia Sukuk Global

     

3.179%, 04/27/2026

         $ 1,777      $ 1,935  

Petronas Capital MTN (A)

     

4.550%, 04/21/2050

     563        713  

3.500%, 04/21/2030

     2,200        2,444  
     

 

 

 

        80,329  
     

 

 

 

Mauritius — 0.1%

 

Liquid Telecommunications Financing

     

8.500%, 07/13/2022 (A)

     836        824  
     

 

 

 

Mexico — 8.4%

 

America Movil

     

7.125%, 12/09/2024

   MXN 18,110        812  

Axtel

     

6.375%, 11/14/2024 (A)

         $ 713        740  

Banco Mercantil del Norte (A)

     

7.500%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 10 Yr+5.470%, 09/27/2168

     476        448  

6.750%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.967%, 09/27/2168

     609        576  

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC

     

3.800%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.000%, 08/11/2026 (A)

     1,015        990  

3.800%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.000%, 08/11/2026

     844        823  

Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand

     

5.375%, 04/17/2025 (A)

     414        453  

Cemex (A)

     

7.375%, 06/05/2027

     572        581  

5.450%, 11/19/2029

     750        693  

Cometa Energia

     

6.375%, 04/24/2035 (A)

     675        702  

Comision Federal de Electricidad

     

7.350%, 11/25/2025

   MXN 39,785        1,624  

5.750%, 02/14/2042 (A)

         $ 500        530  

4.750%, 02/23/2027 (A)

     458        481  

Industrias Penoles

     

5.650%, 09/12/2049 (A)

     359        391  

Mexican Bonos

     

8.000%, 11/07/2047

   MXN 60,700        2,943  

7.750%, 11/23/2034

     39,185        1,925  

7.750%, 11/13/2042

     94,898        4,486  

7.500%, 06/03/2027

     185,618        8,947  

6.500%, 06/09/2022

     12,008        537  

5.750%, 03/05/2026

     87,650        3,894  

Mexican Bonos, Ser M20

     

10.000%, 12/05/2024

     305,382        15,901  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
     Market Value
  ($ Thousands)
 

GLOBAL BONDS (continued)

 

8.500%, 05/31/2029

   MXN 55,069      $ 2,821  

8.000%, 12/07/2023

     19,699        939  

7.750%, 05/29/2031

     123,383        6,034  

Mexican Bonos, Ser M30

     

8.500%, 11/18/2038

     86,861        4,460  

Mexican Udibonos

     

4.000%, 11/15/2040

     37,716        1,858  

4.000%, 11/03/2050

     40,013        2,035  

Mexico City Airport Trust

     

5.500%, 07/31/2047 (A)

         $ 715        633  

Mexico Government International Bond

     

5.000%, 04/27/2051

     928        1,000  

4.750%, 04/27/2032

     7,369        8,124  

4.500%, 04/22/2029

     2,486        2,701  

4.500%, 01/31/2050

     893        921  

Mexico Government International Bond MTN

     

5.750%, 10/12/2110

     1,906        2,116  

4.750%, 03/08/2044

     386        409  

Minera Mexico

     

4.500%, 01/26/2050 (A)

     627        625  

Petroleos Mexicanos

     

9.500%, 09/15/2027

     169        171  

7.690%, 01/23/2050

     114        95  

7.690%, 01/23/2050 (A)

     7,985        6,664  

7.470%, 11/12/2026

   MXN 175,079        5,924  

7.190%, 09/12/2024

     108,672        3,987  

6.950%, 01/28/2060

         $ 3,107        2,388  

6.950%, 01/28/2060 (A)

     3,398        2,612  

6.840%, 01/23/2030 (A)

     1,768        1,556  

6.840%, 01/23/2030

     3,342        2,942  

6.625%, 06/15/2035

     4,400        3,580  

6.500%, 01/23/2029 (A)

     785        685  

6.500%, 01/23/2029

     1,055        920  

6.490%, 01/23/2027 (A)

     62        57  

6.350%, 02/12/2048

     678        504  

6.350%, 02/12/2048 (A)

     430        319  

5.950%, 01/28/2031

     1,490        1,229  

5.950%, 01/28/2031 (A)

     2,188        1,805  

5.625%, 01/23/2046

     253        180  

5.350%, 02/12/2028 (A)

     1,079        906  

4.500%, 01/23/2026

     1,273        1,111  

Petroleos Mexicanos MTN

     

6.875%, 08/04/2026

     415        392  

6.750%, 09/21/2047

     553        425  

4.875%, 02/21/2028

   EUR 755        733  

United Mexican States MTN

     

6.050%, 01/11/2040

         $ 1,116        1,361  
     

 

 

 
        123,699  
     

 

 

 

Mongolia — 0.4%

 

Development Bank of Mongolia

     

7.250%, 10/23/2023 (A)

     784        753  
 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Mongolia Government International Bond

     

5.625%, 05/01/2023

         $ 2,087        $ 2,084  

Mongolia Government International Bond MTN

     

8.750%, 03/09/2024

     1,951        2,088  

5.125%, 12/05/2022

     500        495  
     

 

 

 

        5,420  
     

 

 

 

Morocco — 0.0%

     

Morocco Government International Bond

     

1.500%, 11/27/2031

   EUR 611        637  
     

 

 

 

Mozambique — 0.2%

     

Mozambique International Bond

     

5.000%, 09/15/2031 (A)

         $ 3,120        2,645  
     

 

 

 

Namibia — 0.0%

     

Namibia International Bonds

     

5.250%, 10/29/2025

     379        384  
     

 

 

 

Netherlands — 0.0%

     

Minejesa Capital BV

     

5.625%, 08/10/2037 (A)

     96        98  
     

 

 

 

Nigeria — 0.9%

     

IHS Netherlands Holdco

     

8.000%, 09/18/2027 (A)

     510        514  

Nigeria Government International Bond

     

9.248%, 01/21/2049

     322        325  

8.747%, 01/21/2031

     1,719        1,715  

8.747%, 01/21/2031 (A)

     1,582        1,578  

7.875%, 02/16/2032

     1,803        1,695  

7.875%, 02/16/2032 (A)

     588        553  

7.696%, 02/23/2038

     3,863        3,515  

7.696%, 02/23/2038 (A)

     601        547  

7.143%, 02/23/2030

     682        635  

Nigeria Government International Bond MTN

     

6.500%, 11/28/2027 (A)(B)

     2,480        2,351  

6.500%, 11/28/2027

     530        503  
     

 

 

 

        13,931  
     

 

 

 

Oman — 0.8%

     

Oman Government International Bond

     

6.750%, 01/17/2048 (A)

     1,334        1,151  

6.750%, 01/17/2048

     8,049        6,942  

5.625%, 01/17/2028 (A)

     366        341  

4.750%, 06/15/2026

     900        831  

3.625%, 06/15/2021

     1,326        1,316  

Oman Government International Bond MTN

     

4.875%, 02/01/2025 (A)

     1,117        1,079  
     

 

 

 

        11,660  
     

 

 

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Pakistan — 0.4%

     

Pakistan Government International Bond

     

8.250%, 09/30/2025 (B)

         $ 1,000        $ 1,037  

8.250%, 09/30/2025 (A)

     714        740  

7.875%, 03/31/2036

     200        193  

6.875%, 12/05/2027

     1,314        1,293  

6.875%, 12/05/2027 (A)

     796        783  

Third Pakistan International Sukuk

     

5.500%, 10/13/2021

     1,201        1,169  
     

 

 

 

        5,215  
     

 

 

 

Panama — 0.8%

     

Aeropuerto Internacional de Tocumen

     

6.000%, 11/18/2048 (A)

     672        736  

5.625%, 05/18/2036

     555        595  

Cable Onda

     

4.500%, 01/30/2030 (A)

     208        211  

Empresa de Transmision Electrica

     

5.125%, 05/02/2049 (A)

     635        743  

Republic of Panama

     

9.375%, 04/01/2029

     1,004        1,524  

8.125%, 04/28/2034

     478        688  

4.500%, 04/01/2056

     3,599        4,404  

3.750%, 03/16/2025

     1,165        1,260  

3.160%, 01/23/2030

     2,099        2,255  
     

 

 

 

        12,416  
     

 

 

 

Papua New Guinea — 0.3%

     

Papua New Guinea Government International Bond

     

8.375%, 10/04/2028

     531        510  

8.375%, 10/04/2028 (A)

     3,374        3,239  
     

 

 

 

        3,749  
     

 

 

 

Paraguay — 0.2%

     

Paraguay Government International Bond

     

6.100%, 08/11/2044

     1,010        1,242  

5.400%, 03/30/2050

     571        661  

4.950%, 04/28/2031

     847        945  
     

 

 

 

        2,848  
     

 

 

 

Peru — 3.2%

     

Abengoa Transmision Sur

     

6.875%, 04/30/2043 (A)

     267        344  

Fondo MIVIVIENDA

     

7.000%, 02/14/2024 (A)

   PEN  3,704        1,162  

Inkia Energy

     

5.875%, 11/09/2027 (A)

         $ 359        354  

Kallpa Generacion

     

4.125%, 08/16/2027 (A)

     723        737  

Peru Government Bond

     

5.350%, 08/12/2040 (A)

   PEN 708        201  

Peruvian Government International Bond

     

8.200%, 08/12/2026

     7,759        2,837  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    9

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

8.200%, 08/12/2026

   PEN 3,397        $ 1,242  

6.950%, 08/12/2031

     27,176        9,356  

6.950%, 08/12/2031

     154        53  

6.900%, 08/12/2037

     2,480        843  

6.900%, 08/12/2037

     7,121        2,419  

6.850%, 02/12/2042

     613        204  

6.550%, 03/14/2037

         $ 309        470  

6.350%, 08/12/2028

   PEN  1,570        526  

6.350%, 08/12/2028

     346        116  

6.350%, 08/12/2028 (A)

     1,465        491  

6.350%, 08/12/2028

     5,940        1,990  

6.150%, 08/12/2032 (A)

     21,790        7,042  

5.940%, 02/12/2029 (A)

     367        120  

5.700%, 08/12/2024 (A)

     4,932        1,621  

5.400%, 08/12/2034 (A)

     4,002        1,193  

5.350%, 08/12/2040

     7,330        2,081  

2.844%, 06/20/2030

         $ 1,661        1,781  

2.783%, 01/23/2031

     1,840        1,962  

2.392%, 01/23/2026

     1,475        1,534  

Petroleos del Peru

     

5.625%, 06/19/2047

     1,993        2,333  

5.625%, 06/19/2047 (A)

     366        428  

4.750%, 06/19/2032

     1,843        2,046  

4.750%, 06/19/2032 (A)

     1,201        1,333  
     

 

 

 

        46,819  
     

 

 

 

Philippines — 0.4%

     

Philippine Government International Bond

     

4.000%, 01/15/2021

     157        159  

3.900%, 11/26/2022

   PHP 45,000        912  

3.750%, 01/14/2029

         $ 2,772        3,164  

2.457%, 05/05/2030

     1,490        1,561  
     

 

 

 

        5,796  
     

 

 

 

Poland — 3.0%

     

Republic of Poland Government Bond

     

5.000%, 03/23/2022

     2,784        2,986  

3.250%, 07/25/2025

   PLN  10,346        2,941  

2.750%, 04/25/2028

     21,486        6,029  

2.750%, 10/25/2029

     25,298        7,189  

2.500%, 01/25/2023

     16,804        4,498  

2.500%, 04/25/2024

     6,060        1,652  

2.500%, 07/25/2026

     26,843        7,399  

2.500%, 07/25/2027

     16,396        4,522  

2.250%, 04/25/2022

     13,055        3,430  

2.000%, 04/25/2021

     912        234  

1.750%, 07/25/2021

     5,000        1,287  

1.555%, 07/25/2020 (F)

     10,140        2,563  
     

 

 

 

        44,730  
     

 

 

 

Qatar — 1.3%

     

Qatar Government International Bond

     

5.750%, 01/20/2042 (A)

         $ 574        823  

5.103%, 04/23/2048 (A)

     694        943  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

5.103%, 04/23/2048

         $ 676        $ 919  

4.817%, 03/14/2049

     3,737        4,911  

4.817%, 03/14/2049 (A)

     573        753  

4.400%, 04/16/2050

     400        495  

4.000%, 03/14/2029

     781        898  

4.000%, 03/14/2029 (A)

     2,833        3,258  

3.750%, 04/16/2030

     800        911  

3.750%, 04/16/2030 (A)

     4,027        4,586  

3.400%, 04/16/2025

     854        929  
     

 

 

 

        19,426  
     

 

 

 

Romania — 1.4%

     

Government of Romania

     

5.850%, 04/26/2023

   RON 7,190        1,772  

Government of Romania MTN

     

6.125%, 01/22/2044

         $ 370        485  

Romania Government Bond

     

4.850%, 04/22/2026

   RON 7,895        1,932  

4.400%, 09/25/2023

     790        188  

Romanian Government International Bond

     

5.125%, 06/15/2048

         $ 838        989  

5.000%, 02/12/2029

   RON 8,095        2,017  

4.500%, 06/17/2024

     8,245        1,975  

4.250%, 06/28/2023

     2,730        646  

4.000%, 10/27/2021

     10,545        2,470  

3.624%, 05/26/2030 (A)

   EUR 417        505  

Romanian Government International Bond MTN

     

4.625%, 04/03/2049

     278        357  

4.125%, 03/11/2039

     1,908        2,361  

3.875%, 10/29/2035

     330        399  

3.375%, 02/08/2038

     973        1,112  

3.375%, 01/28/2050

     1,660        1,806  

2.124%, 07/16/2031

     158        169  

2.000%, 01/28/2032

     950        994  
     

 

 

 

        20,177  
     

 

 

 

Russia — 6.1%

     

Gazprom OAO Via Gaz Capital

     

5.150%, 02/11/2026 (A)

         $ 2,673        2,967  

Gtlk Europe Capital DAC

     

4.650%, 03/10/2027

     596        586  

GTLK Europe Capital DAC

     

4.949%, 02/18/2026

     968        981  

GTLK Europe DAC

     

5.950%, 07/19/2021

     470        481  

Rusal Capital DAC

     

5.125%, 02/02/2022

     860        864  

Russian Federal Bond - OFZ

     

8.500%, 09/17/2031

   RUB  176,982        3,001  

8.150%, 02/03/2027

     827,610        13,386  

7.950%, 10/07/2026

     743,883        11,866  

7.750%, 09/16/2026

     68,909        1,090  
 

 

 

10    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

7.700%, 03/23/2033

   RUB  370,970        $ 5,957  

7.700%, 03/16/2039

     54,617        898  

7.650%, 04/10/2030

     66,443        1,057  

7.250%, 05/10/2034

     329,847        5,138  

7.100%, 10/16/2024

     132,767        2,013  

7.050%, 01/19/2028

     953,320        14,594  

7.000%, 08/16/2023

     321,552        4,807  

6.900%, 05/23/2029

     334,404        5,076  

6.000%, 10/06/2027

     16,284        235  

Russian Foreign Bond - Eurobond

     

7.500%, 03/31/2030

         $ 2        2  

5.875%, 09/16/2043

     3,000        4,213  

5.250%, 06/23/2047

     1,000        1,320  

4.750%, 05/27/2026

     1,600        1,822  

4.375%, 03/21/2029

     4,800        5,454  

SCF Capital Designated Activity

     

5.375%, 06/16/2023 (A)

     729        778  

Vnesheconombank Via VEB Finance

     

6.902%, 07/09/2020

     1,310        1,311  

6.800%, 11/22/2025

     580        691  

6.800%, 11/22/2025 (A)

     150        179  
     

 

 

 

        90,767  
     

 

 

 

Saudi Arabia — 1.3%

     

Acwa Power Management And Investments One

     

5.950%, 12/15/2039 (A)

     1,742        1,876  

Saudi Arabian Oil MTN

     

4.250%, 04/16/2039 (A)

     2,330        2,592  

4.250%, 04/16/2039

     2,150        2,392  

2.875%, 04/16/2024

     660        686  

Saudi Government International Bond

     

5.250%, 01/16/2050 (A)

     326        419  

Saudi Government International Bond MTN

     

5.000%, 04/17/2049 (A)

     1,013        1,252  

5.000%, 04/17/2049

     803        992  

4.500%, 10/26/2046

     580        666  

4.500%, 10/26/2046 (A)

     220        253  

4.500%, 04/22/2060 (A)

     2,246        2,582  

3.250%, 10/22/2030 (A)

     3,329        3,569  

2.750%, 02/03/2032

     946        971  

2.750%, 02/03/2032 (A)

     927        951  
     

 

 

 

        19,201  
     

 

 

 

Senegal — 0.1%

     

Senegal Government International Bond

     

6.750%, 03/13/2048

     460        444  

6.250%, 07/30/2024

     877        918  
     

 

 

 

        1,362  
     

 

 

 

Serbia — 0.8%

     

Republic of Serbia

     

7.250%, 09/28/2021

     437        465  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

Serbia International Bond

     

1.500%, 06/26/2029

   EUR 3,454        $ 3,633  

Serbia Treasury Bonds

     

5.875%, 02/08/2028

   RSD 203,510        2,309  

4.500%, 01/11/2026

     211,800        2,199  

4.500%, 08/20/2032

     177,880        1,822  

3.750%, 01/17/2022

     159,400        1,563  
     

 

 

 

        11,991  
     

 

 

 

South Africa — 4.6%

     

Eskom Holdings SOC

     

7.125%, 02/11/2025 (A)

         $ 2,085        1,930  

7.125%, 02/11/2025

     1,430        1,323  

5.750%, 01/26/2021 (A)

     1,681        1,599  

5.750%, 01/26/2021

     665        633  

Eskom Holdings SOC MTN

     

8.450%, 08/10/2028 (A)(B)

     471        439  

7.500%, 09/15/2033

   ZAR 35,200        1,461  

6.750%, 08/06/2023

         $ 1,556        1,472  

6.750%, 08/06/2023 (A)

     1,329        1,257  

6.350%, 08/10/2028 (A)

     322        322  

Republic of South Africa

     

10.500%, 12/21/2026

   ZAR 245,044        16,086  

9.000%, 01/31/2040

     83,611        3,977  

8.875%, 02/28/2035

     56,143        2,779  

8.750%, 01/31/2044

     85,589        3,883  

8.750%, 02/28/2048

     156,051        7,071  

8.500%, 01/31/2037

     114,313        5,318  

8.000%, 01/31/2030

     63,249        3,363  

7.000%, 02/28/2031

     51,041        2,415  

6.500%, 02/28/2041

     16,423        601  

6.300%, 06/22/2048

         $ 964        904  

6.250%, 03/31/2036

   ZAR 68,414        2,615  

5.875%, 09/16/2025

         $ 790        837  

5.750%, 09/30/2049

     4,237        3,676  

5.650%, 09/27/2047

     386        335  

5.000%, 10/12/2046

     357        292  

4.875%, 04/14/2026

     300        300  

4.850%, 09/27/2027

     420        411  

4.850%, 09/30/2029

     1,475        1,395  

SASOL Financing USA

     

5.875%, 03/27/2024

     442        393  

Transnet SOC MTN

     

9.500%, 05/13/2021 (A)

   ZAR 6,760        395  
     

 

 

 

        67,482  
     

 

 

 

South Korea — 0.2%

     

Export-Import Bank of Korea MTN

     

8.400%, 11/30/2021

   IDR 2,400,000        1,572  

7.250%, 12/07/2024

     700,000        47  

Korea International Bond

     

2.500%, 06/19/2029

         $ 583        638  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    11

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

2.000%, 06/19/2024

     $ 1,026        $ 1,069  
     

 

 

 

        3,326  
     

 

 

 

Spain — 0.1%

 

  

AI Candelaria Spain SLU

     

7.500%, 12/15/2028 (A)

     975        985  
     

 

 

 

Sri Lanka — 0.9%

 

  

Sri Lanka Government International Bond

     

7.850%, 03/14/2029

     1,598        1,041  

7.550%, 03/28/2030

     1,689        1,094  

6.850%, 03/14/2024

     512        356  

6.850%, 11/03/2025

     1,339        890  

6.825%, 07/18/2026 (A)

     1,584        1,038  

6.825%, 07/18/2026

     500        327  

6.750%, 04/18/2028 (A)

     5,224        3,383  

6.750%, 04/18/2028

     1,052        681  

6.350%, 06/28/2024 (A)

     1,294        893  

6.250%, 07/27/2021

     1,834        1,568  

6.200%, 05/11/2027

     1,262        817  

5.875%, 07/25/2022 (A)

     308        237  

5.750%, 04/18/2023

     1,302        911  

5.750%, 04/18/2023 (A)

     1,031        722  
     

 

 

 

        13,958  
     

 

 

 

Supra-National — 0.5%

 

  

African Export-Import Bank MTN

     

3.994%, 09/21/2029 (A)

     363        357  

Banque Ouest Africaine de Developpement (A)

     

5.000%, 07/27/2027

     865        900  

4.700%, 10/22/2031

     683        687  

European Bank for Reconstruction & Development MTN

     

6.450%, 12/13/2022

     9,486,000        653  

European Investment Bank MTN

     

8.500%, 09/17/2024

   ZAR 9,200        602  

Inter-American Development Bank MTN

     

7.875%, 03/14/2023

   IDR 880,000        3,603  

International Bank for Reconstruction & Development MTN

     

7.450%, 08/20/2021

     914,700        763  
     

 

 

 

        7,565  
     

 

 

 

Thailand — 2.7%

 

  

Thailand Government Bond

     

5.670%, 03/13/2028

   THB 3,000        130  

3.775%, 06/25/2032

     210,074        8,472  

3.650%, 06/20/2031

     84,500        3,337  

3.625%, 06/16/2023

     55,000        1,939  

3.400%, 06/17/2036

     212,056        8,564  

3.300%, 06/17/2038

     62,930        2,528  

2.875%, 12/17/2028

     104,796        3,846  
     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

2.875%, 06/17/2046

   THB 3,431        $ 130  

2.400%, 12/17/2023

     88,000        3,021  

2.125%, 12/17/2026

     38,176        1,322  

1.875%, 06/17/2022

     20,000        665  

1.600%, 12/17/2029

     46,631        1,562  

1.600%, 06/17/2035

     27,023        879  

1.450%, 12/17/2024

     85,200        2,839  
     

 

 

 

        39,234  
     

 

 

 

Trinidad & Tobago — 0.2%

     

Trinidad & Tobago Government International Bond

     

4.500%, 06/26/2030 (A)

         $ 1,265        1,241  

4.375%, 01/16/2024

     1,287        1,300  
     

 

 

 

        2,541  
     

 

 

 

Tunisia — 0.4%

     

Banque Centrale de Tunisie

     

8.250%, 09/19/2027

     337        306  

Banque Centrale de Tunisie International Bond

     

6.375%, 07/15/2026

   EUR 2,170        2,175  

5.750%, 01/30/2025

         $ 646        598  

5.625%, 02/17/2024

   EUR 2,080        2,144  
     

 

 

 

        5,223  
     

 

 

 

Turkey — 2.5%

     

Export Credit Bank of Turkey (A)

     

6.125%, 05/03/2024

         $ 247        240  

5.375%, 10/24/2023

     1,033        996  

5.000%, 09/23/2021

     538        539  

Export Credit Bank of Turkey MTN

     

5.375%, 02/08/2021 (A)

     896        899  

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama

     

5.800%, 02/21/2022 (A)

     2,770        2,802  

QNB Finansbank

     

6.875%, 09/07/2024 (A)

     613        625  

Republic of Turkey

     

4.875%, 04/16/2043

     6,327        4,877  

TC Ziraat Bankasi MTN (A)

     

5.125%, 05/03/2022

     1,063        1,040  

4.750%, 04/29/2021

     561        561  

Turkey Government International Bond

     

16.200%, 06/14/2023

   TRY  11,584        1,960  

12.200%, 01/18/2023

     6,050        935  

11.000%, 03/02/2022

     28,809        4,320  

10.700%, 08/17/2022

     21,356        3,203  

8.500%, 09/14/2022

     3,864        556  

7.625%, 04/26/2029

         $ 347        365  

7.250%, 12/23/2023

     1,717        1,785  

6.875%, 03/17/2036

     1,757        1,708  

6.125%, 10/24/2028

     605        586  

6.000%, 01/14/2041

     308        265  

5.750%, 03/22/2024

     683        677  
 

 

 

12    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

5.750%, 05/11/2047

         $ 1,506        $ 1,226  

5.600%, 11/14/2024

     870        855  

5.250%, 03/13/2030

     1,876        1,679  

5.125%, 02/17/2028

     242        222  

4.875%, 10/09/2026 (B)

     1,017        942  

4.250%, 04/14/2026

     338        308  

3.000%, 08/02/2023

   TRY 10,913        1,688  

Turkiye Garanti Bankasi

     

6.125%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.220%, 05/24/2027 (A)

         $ 656        612  

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari

     

6.950%, 03/14/2026

     500        515  

Yapi ve Kredi Bankasi MTN

     

5.850%, 06/21/2024 (A)

     429        413  
     

 

 

 

        37,399  
     

 

 

 

Ukraine — 2.8%

 

  

Government of Ukraine

     

7.750%, 09/01/2023

     376        394  

Metinvest BV

     

7.750%, 10/17/2029 (A)

     619        577  

NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance

     

7.625%, 11/08/2026 (A)

     990        960  

7.125%, 07/19/2024

   EUR 720        788  

Ukraine Government International Bond

     

17.000%, 05/11/2022

   UAH 71,848        2,945  

16.000%, 08/11/2021

     148,624        5,884  

15.840%, 02/26/2025

     66,553        2,861  

15.700%, 01/20/2021 (A)

     48,000        1,865  

9.750%, 11/01/2028

         $ 3,117        3,550  

8.994%, 02/01/2024

     1,384        1,485  

8.994%, 02/01/2024 (A)

     155        166  

7.750%, 09/01/2020

     656        656  

7.750%, 09/01/2021

     1,448        1,491  

7.750%, 09/01/2022

     1,030        1,071  

7.750%, 09/01/2023 (A)

     266        278  

7.750%, 09/01/2024 (A)

     245        255  

7.750%, 09/01/2025

     200        208  

7.750%, 09/01/2025 (A)

     1,116        1,163  

7.750%, 09/01/2026

     3,669        3,817  

7.750%, 09/01/2026 (A)

     45        47  

7.750%, 09/01/2027 (A)

     223        231  

7.750%, 09/01/2027

     1,030        1,069  

7.375%, 09/25/2032

     3,344        3,356  

6.750%, 06/20/2026 (A)

   EUR 351        400  

6.750%, 06/20/2026

     1,299        1,481  

4.375%, 01/27/2030 (A)

     961        925  

3.000%, 05/31/2040 (A)(G)

         $ 2,206        2,030  

0.000%, 05/31/2040 (G)

     866        797  

Ukreximbank Via Biz Finance

     

9.625%, 04/27/2022 (A)

     713        723  
     

 

 

 

        41,473  
     

 

 

 

     
Description          Face Amount
(Thousands)
   Market Value
($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

 

  

United Arab Emirates — 1.7%

     

Abu Dhabi Crude Oil Pipeline

     

4.600%, 11/02/2047 (A)

         $ 3,268        $ 3,861  

4.600%, 11/02/2047

     330        390  

3.650%, 11/02/2029 (A)

     1,994        2,223  

Abu Dhabi Government International Bond

     

4.125%, 10/11/2047 (A)

     824        1,004  

3.125%, 09/30/2049

     693        722  

3.125%, 09/30/2049 (A)

     3,256        3,390  

Abu Dhabi Government International Bond MTN

     

3.875%, 04/16/2050 (A)

     1,499        1,770  

3.875%, 04/16/2050

     460        543  

3.125%, 04/16/2030 (A)

     1,413        1,554  

3.125%, 04/16/2030

     980        1,077  

2.500%, 04/16/2025 (A)

     3,135        3,294  

DP World MTN (A)

     

6.850%, 07/02/2037

     432        525  

5.625%, 09/25/2048

     1,711        1,865  

4.700%, 09/30/2049

     282        276  

Emirate of Dubai Government International Bonds MTN

     

5.250%, 01/30/2043

     490        545  

MDC-GMTN BV MTN

     

4.500%, 11/07/2028 (A)

     1,346        1,575  

MDGH - GMTN BV MTN

     

3.700%, 11/07/2049 (A)

     711        751  

Sharjah Sukuk Program MTN

     

3.854%, 04/03/2026

     359        379  
     

 

 

 

        25,744  
     

 

 

 

United Kingdom — 0.3%

 

  

Standard Chartered Bank MTN (A)

     

8.375%, 10/18/2039

   IDR 797,000        1,529  

8.250%, 05/18/2029

     930,000        3,049  
     

 

 

 

        4,578  
     

 

 

 

United States — 0.3%

 

  

JPMorgan Chase Bank MTN

     

7.000%, 09/18/2030 (A)(G)

     7,028,000        4,616  
     

 

 

 

Uruguay — 0.9%

 

  

Republic of Uruguay

     

5.100%, 06/18/2050

         $ 961        1,240  

Uruguay Government International Bond

     

9.875%, 06/20/2022

   UYU 42,797        1,008  

8.500%, 03/15/2028

     8,397        180  

4.975%, 04/20/2055

         $ 961        1,231  

4.375%, 10/27/2027

     3,061        3,497  

4.375%, 01/23/2031

     5,394        6,305  
     

 

 

 

        13,461  
     

 

 

 

Uzbekistan — 0.1%

 

  

Republic of Uzbekistan Bond MTN

     

5.375%, 02/20/2029

     983        1,072  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    13

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description         Face Amount
(Thousands)
  Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

   

4.750%, 02/20/2024

  $ 632     $ 665  
   

 

 

 

      1,737  
   

 

 

 

Venezuela — 0.1%

   

Petroleos de Venezuela

   

9.750%, 05/17/2035 (C)

    1,000       25  

9.000%, 11/17/2021 (B)(C)

    4,300       103  

6.000%, 05/16/2024 (C)

    10,192       245  

6.000%, 05/16/2024 (C)

    7,785       187  

6.000%, 11/15/2026 (C)

    13,215       317  

5.500%, 04/12/2037 (C)

    1,740       42  

5.375%, 04/12/2027 (C)

    4,563       109  

Venezuela Government International Bond

   

9.250%, 09/15/2027 (C)

    2,300       132  

9.250%, 05/07/2028 (C)

    2,941       169  

8.250%, 10/13/2024 (C)

    3,304       190  

7.750%, 10/13/2019 (C)

    3,976       239  
   

 

 

 

      1,758  
   

 

 

 

Vietnam — 0.0%

   

Mong Duong Finance Holdings BV

   

5.125%, 05/07/2029 (A)

    692       694  
   

 

 

 

Zambia — 0.1%

   

First Quantum Minerals (A)

   

7.500%, 04/01/2025

    412       395  

 

     
Description         Face Amount
(Thousands)
  Market Value
    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

   

6.875%, 03/01/2026

  $ 411     $ 389  

Zambia Government International Bond

   

5.375%, 09/20/2022

    1,053       552  

5.375%, 09/20/2022 (A)

    794       416  
   

 

 

 

      1,752  
   

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $1,474,533) ($ Thousands)

 

    1,414,966  
   

 

 

 

AFFILIATED PARTNERSHIP — 1.2%

   

SEI Liquidity Fund, L.P.

   

0.190% **(H)

    17,412,386       17,421  
   

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $17,413) ($ Thousands)

 

    17,421  
   

 

 

 

Total Investments in Securities — 96.9%
(Cost $1,491,966) ($ Thousands)

 

  $ 1,432,387  
   

 

 

 

    Contracts    

PURCHASED OPTION* — 0.0%

   

Total Purchased Option(I)
(Cost $279) ($ Thousands)

    26,834,317     $ 10  
   

 

 

 

 

 

A list of the purchased option contracts held by the Fund at June 30, 2020, is as follows:

 

Description    Number of Contracts      Notional Amount
(Thousands)^
     Exercise Price    Expiration Date    Value
(Thousands)

PURCHASED OPTION — 0.0%

 

           

Call Options

              

September 2020, USD Call HKD Put*

     26,834,317        $ 279        $7.85        9/19/2020        $ 10  
     

 

 

          

 

 

 

Total Purchased Option

        $ 279              $ 10  
     

 

 

          

 

 

 

^Represents cost.

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2020, is as follows:

 

Type of Contract    Number of
Contracts Long
(Short)
     Expiration
Date
     Notional Amount
(Thousands)
  Value
(Thousands)
  Unrealized Appreciation
(Depreciation) (Thousands)

Euro-Bund

     (75)        Sep-2020      $ (14,670   $ (14,869   $ (146

Euro-Buxl

     (17)        Sep-2020        (4,086     (4,200     (99

R023 Bond Future

     579        Aug-2020        3,278       3,657       79  

R186 Bond Future

     1,003        Aug-2020        5,716       6,639       381  

R2032 Bond Future

     506        Aug-2020        2,275       2,611       123  

R2035 Bond Future

     937        Aug-2020        4,269       4,816       154  

R2037 Bond Future

     423        Aug-2020        1,749       1,958       50  

R2040 Bond Future

     383        Aug-2020        2       2        

R208 Bond Future

     114        Aug-2020        628       686       1  

R213 Bond Future

     811        Aug-2020        3,412       3,972       238  

U.S. 10-Year Treasury Note

     (18)        Sep-2020        (2,491     (2,505     (14

U.S. Long Treasury Bond

     (21)        Sep-2020        (3,735     (3,750     (15

 

 

 

14    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Type of Contract    Number of
Contracts
Long (Short)
     Expiration
Date
     Notional Amount
(Thousands)
   Value
(Thousands)
   Unrealized Appreciation
(Depreciation) (Thousands)

U.S. Ultra Long Treasury Bond

     52        Sep-2020      $ 11,363      $ 11,344      $ (19
        

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

         $ 7,710      $ 10,361      $ 733  
        

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

A list of the open forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2020, is as follows:

 

Counterparty    Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                   Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
        (Depreciation)
(Thousands)

Barclays PLC

     09/16/20      TWD      201,097      USD      6,868      $ (48

Citigroup

     07/02/20      USD      1,115      BRL      5,820        (55

Citigroup

     07/02/20 - 09/21/20      PHP      492,523      USD      9,795        (72

Citigroup

     07/03/20 - 09/17/20      USD      5,122      EUR      4,565        7  

Citigroup

     07/03/20 - 07/07/20      USD      6,041      EUR      5,358        (22

Citigroup

     07/03/20 - 09/16/20      EUR      15,165      USD      17,194        145  

Citigroup

     07/03/20 - 07/07/20      EUR      22,287      USD      24,566        (467

Citigroup

     07/06/20 - 09/15/20      EUR      3,407      RON      16,601        8  

Citigroup

     07/13/20 - 09/04/20      KRW      3,165,498      USD      2,640        5  

Citigroup

     07/15/20 - 07/21/20      HUF      2,147,609      EUR      6,105        53  

Citigroup

     07/21/20      HUF      74,088      EUR      209         

Citigroup

     07/21/20      EUR      500      CZK      13,523        8  

Citigroup

     07/21/20      EUR      4,168      HUF      1,456,960        (66

Citigroup

     07/22/20 - 01/27/21      EGP      79,341      USD      4,735        (91

Citigroup

     07/28/20      USD      492      PLN      1,947         

Citigroup

     07/28/20      USD      790      KRW      963,030        13  

Citigroup

     07/28/20 -09/16/20      USD      7,034      ZAR      123,519        29  

Citigroup

     08/07/20      USD      1,198      ZAR      20,314        (33

Citigroup

     08/04/20      USD      6,782      BRL      35,299        (362

Citigroup

     08/04/20 - 09/02/20      BRL      19,663      USD      3,783        209  

Citigroup

     09/02/20      BRL      12,761      USD      2,318        (1

Citigroup

     08/06/20      USD      1,024      MXN      24,695        40  

Citigroup

     09/17/20      USD      18,528      MXN      422,775        (412

Citigroup

     08/06/20      MXN      25,710      USD      1,152        45  

Citigroup

     08/07/20      USD      379      RUB      27,083         

Citigroup

     08/07/20      USD      6,931      RUB      476,766        (266

Citigroup

     08/07/20      ZAR      18,305      USD      1,067        17  

Citigroup

     08/07/20      ZAR      26,567      USD      1,516        (7

Citigroup

     08/21/20      PLN      11,543      EUR      2,576        (24

Citigroup

     08/26/20      UGX      5,687,700      USD      1,431        (77

Citigroup

     08/28/20      JPY      247,453      USD      2,317        21  

Citigroup

     08/31/20 - 09/16/20      USD      6,283      CNY      44,861        46  

Citigroup

     09/16/20      USD      186      RON      794        (2

Citigroup

     09/16/20      PLN      3,724      USD      942         

Citigroup

     09/16/20      TRY      4,503      USD      636        (8

Citigroup

     09/16/20      USD      1,489      CZK      35,291        1  

Citigroup

     09/16/20      USD      7,001      CZK      164,804        (46

Citigroup

     09/16/20      PEN      42,044      USD      12,185        298  

Citigroup

     09/16/20      TWD      244,965      USD      8,392        (33

Citigroup

     09/16/20      CLP      562,652      USD      687         

Citigroup

     09/16/20 - 09/18/20      INR      717,288      USD      9,361        (64

Citigroup

     09/16/20      HUF      1,692,563      USD      5,510        147  

Citigroup

     09/18/20      EUR      448      PLN      2,006        4  

Citigroup

     12/07/20      USD      338      UYU      13,787        (24

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    15

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty    Settlement Date            Currency to Deliver
(Thousands)
           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
        (Depreciation)
(Thousands)

Goldman Sachs

     07/02/20      USD      2,321      PHP      116,959      $ 26  

Goldman Sachs

     07/02/20 - 09/02/20      USD      14,447      BRL      75,529        (705

Goldman Sachs

     07/06/20      USD      699      EUR      622         

Goldman Sachs

     07/03/20      USD      961      EUR      853        (2

Goldman Sachs

     07/03/20      EUR      4,181      USD      4,720        25  

Goldman Sachs

     07/03/20      EUR      840      USD      926        (17

Goldman Sachs

     07/06/20      EUR      1,612      RON      7,807        1  

Goldman Sachs

     07/09/20 - 09/16/20      USD      6,692      KRW      8,006,081        (18

Goldman Sachs

     07/15/20      EUR      2,014      HUF      718,245        13  

Goldman Sachs

     07/21/20      EUR      2,024      CZK      55,649        73  

Goldman Sachs

     07/21/20      CZK      114,186      EUR      4,203        (93

Goldman Sachs

     07/29/20      NGN      1,094,519      USD      2,834        30  

Goldman Sachs

     08/05/20      USD      2,381      TRY      16,268        (26

Goldman Sachs

     08/05/20      TRY      16,742      USD      2,445        21  

Goldman Sachs

     08/05/20 - 08/10/20      TRY      36,128      USD      4,928        (299

Goldman Sachs

     08/06/20      USD      1,086      MXN      26,841        70  

Goldman Sachs

     08/06/20      USD      1,825      MXN      42,169        (8

Goldman Sachs

     08/06/20      MXN      4,558      USD      186        (10

Goldman Sachs

     08/07/20 - 09/16/20      ZAR      47,504      USD      2,797        75  

Goldman Sachs

     08/07/20      ZAR      82,141      USD      4,695        (16

Goldman Sachs

     08/10/20 - 09/16/20      USD      5,483      CZK      128,973        (40

Goldman Sachs

     08/10/20      CZK      28,409      USD      1,189        (9

Goldman Sachs

     08/21/20      EUR      1,729      PLN      7,829        36  

Goldman Sachs

     08/31/20 - 09/16/20      USD      24,287      CNY      172,863        87  

Goldman Sachs

     09/02/20 - 10/02/20      BRL      14,640      USD      2,730        71  

Goldman Sachs

     09/11/20 - 09/16/20      USD      12,837      THB      396,618        (4

Goldman Sachs

     09/16/20      USD      1,167      PEN      4,106        (6

Goldman Sachs

     09/16/20      USD      1,424      ZAR      24,150        (45

Goldman Sachs

     09/16/20      USD      7,308      PLN      28,732        (40

Goldman Sachs

     09/16/20      USD      10,461      CLP      8,181,715        (472

Goldman Sachs

     09/16/20      PEN      13,156      USD      3,815        96  

Goldman Sachs

     09/16/20      SGD      15,816      USD      11,394        51  

Goldman Sachs

     09/16/20      COP      40,794,695      USD      10,829        (21

Goldman Sachs

     11/19/20      EGP      22,636      USD      1,360        3  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20 - 09/02/20      USD      1,733      BRL      9,416        (19

JPMorgan Chase Bank

     07/02/20      BRL      6,680      USD      1,259        43  

JPMorgan Chase Bank

     08/28/20      USD      27      EUR      24         

JPMorgan Chase Bank

     07/03/20      USD      1,193      EUR      1,052        (12

JPMorgan Chase Bank

     07/03/20      AUD      1,680      USD      1,105        (51

JPMorgan Chase Bank

     07/03/20 - 08/28/20      EUR      22,406      USD      25,232        40  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/20      EUR      2,181      USD      2,425        (25

JPMorgan Chase Bank

     07/09/20      KRW      2,893,800      USD      2,394        (13

JPMorgan Chase Bank

     07/13/20      USD      2,428      IDR      34,488,809        (31

JPMorgan Chase Bank

     07/15/20      USD      494      PHP      24,673        2  

JPMorgan Chase Bank

     07/15/20 - 07/27/20      USD      2,541      IDR      35,793,753        (57

JPMorgan Chase Bank

     07/15/20 - 07/20/20      USD      3,909      KRW      4,712,187        15  

JPMorgan Chase Bank

     07/15/20 - 07/22/20      USD      8,194      CLP      6,436,490        (346

JPMorgan Chase Bank

     07/15/20 - 09/02/20      BRL      22,100      USD      4,298        279  

JPMorgan Chase Bank

     07/15/20 - 07/20/20      RUB      233,607      USD      3,366        94  

JPMorgan Chase Bank

     07/15/20      CLP      1,637,212      USD      2,081        85  

 

 

 

16    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty    Settlement Date            Currency to Deliver
(Thousands)
           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase Bank

     07/15/20 - 07/20/20      KRW      4,712,187      USD      3,909      $ (16

JPMorgan Chase Bank

     07/16/20      USD      1,318      PEN      4,540        (34

JPMorgan Chase Bank

     07/16/20 - 07/22/20      PEN      15,488      USD      4,468        87  

JPMorgan Chase Bank

     07/16/20      COP      12,368,701      USD      3,380        75  

JPMorgan Chase Bank

     07/20/20 - 07/27/20      IDR      206,964,165      USD      14,373        78  

JPMorgan Chase Bank

     07/16/20      IDR      35,095,877      USD      2,424        (11

JPMorgan Chase Bank

     07/20/20      USD      1,174      MYR      5,029         

JPMorgan Chase Bank

     07/20/20      USD      3,781      TRY      26,108        12  

JPMorgan Chase Bank

     07/20/20 - 07/29/20      USD      7,818      BRL      40,266        (492

JPMorgan Chase Bank

     07/21/20      EUR      3,910      HUF      1,375,433        (34

JPMorgan Chase Bank

     07/21/20      CZK      20,704      EUR      770        (9

JPMorgan Chase Bank

     07/21/20      HUF      708,625      EUR      2,022        26  

JPMorgan Chase Bank

     07/22/20 - 08/19/20      USD      5,384      ZAR      100,802        393  

JPMorgan Chase Bank

     08/19/20      ZAR      1,103      USD      63         

JPMorgan Chase Bank

     07/22/20      ZAR      145,800      USD      7,699        (675

JPMorgan Chase Bank

     07/27/20      SGD      3,046      USD      2,134        (50

JPMorgan Chase Bank

     07/28/20      USD      1,971      PLN      7,778        (4

JPMorgan Chase Bank

     07/28/20 - 08/20/20      USD      4,678      MXN      104,651        (168

JPMorgan Chase Bank

     08/05/20      USD      504      EUR      449        1  

JPMorgan Chase Bank

     08/05/20      USD      1,236      EUR      1,095        (6

JPMorgan Chase Bank

     08/05/20      EUR      11,988      USD      13,124        (349

JPMorgan Chase Bank

     08/06/20 - 08/20/20      MXN      38,900      USD      1,749        74  

JPMorgan Chase Bank

     08/20/20      MXN      4,173      USD      169        (10

JPMorgan Chase Bank

     08/07/20      RUB      89,801      USD      1,288        32  

JPMorgan Chase Bank

     08/10/20      EUR      545      CZK      14,586        3  

JPMorgan Chase Bank

     08/13/20      TRY      21,144      USD      2,783        (271

JPMorgan Chase Bank

     08/20/20      USD      2,181      PLN      9,231        154  

JPMorgan Chase Bank

     08/20/20      USD      1,701      PLN      6,675        (12

JPMorgan Chase Bank

     08/20/20      USD      4,090      RON      18,495        192  

JPMorgan Chase Bank

     08/20/20      USD      887      RON      3,799        (8

JPMorgan Chase Bank

     08/20/20      RON      5,609      USD      1,265        (34

JPMorgan Chase Bank

     08/21/20      EUR      7,088      PLN      32,279        196  

JPMorgan Chase Bank

     08/21/20      PLN      9,348      EUR      2,112        10  

JPMorgan Chase Bank

     08/21/20      PLN      13,874      EUR      3,116        (7

JPMorgan Chase Bank

     08/26/20 - 09/03/20      USD      2,291      INR      175,058        13  

JPMorgan Chase Bank

     08/26/20      INR      173,540      USD      2,262        (24

JPMorgan Chase Bank

     08/27/20      USD      631      UAH      16,250        135  

JPMorgan Chase Bank

     09/11/20      USD      896      THB      27,734        2  

JPMorgan Chase Bank

     09/11/20      THB      16,443      USD      533        1  

JPMorgan Chase Bank

     09/16/20      USD      2,022      PEN      7,126        (7

JPMorgan Chase Bank

     09/16/20      COP      4,496,733      USD      1,201        5  

JPMorgan Chase Bank

     09/17/20      USD      105      CZK      2,461        (1

JPMorgan Chase Bank

     09/17/20      USD      4,233      HUF      1,283,476        (166

JPMorgan Chase Bank

     10/19/20      USD      208      UYU      7,800        (28

Merrill Lynch

     09/02/20      USD      5,884      BRL      30,760        (295

Merrill Lynch

     09/16/20      USD      242      RUB      16,828        (8

Morgan Stanley

     09/18/20      PLN      3,045      EUR      682        (3

Standard Bank

     07/03/20      USD      1,141      AUD      1,680        16  

Standard Bank

     08/05/20      EUR      775      USD      876        5  

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    17

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
    

            

           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Standard Bank

     07/03/20      EUR      524      USD      586      $ (3

Standard Bank

     07/03/20 - 09/16/20      USD      14,424      EUR      13,114        307  

Standard Bank

     07/03/20 - 09/16/20      USD      2,946      EUR      2,612        (12

Standard Bank

     07/28/20 - 09/16/20      USD      11,951      ZAR      205,149        (222

Standard Bank

     07/28/20      ZAR      33,781      USD      1,945        6  

Standard Bank

     08/03/20 - 11/02/20      NGN      953,157      USD      2,088        (297

Standard Bank

     08/06/20      MXN      21,550      USD      955        26  

Standard Bank

     09/02/20      USD      4,108      BRL      21,981        (114

Standard Bank

     09/09/20 - 09/23/20      UGX      7,513,879      USD      1,847        (138

Standard Bank

     09/16/20      USD      3,576      IDR      51,784,696        (53

Standard Bank

     09/16/20      TWD      23,141      USD      780        (15

Standard Bank

     09/16/20      IDR      14,353,108      USD      975        (2

Standard Bank

     09/17/20      USD      685      MXN      15,560        (18

Standard Chartered

     07/02/20 -10/02/20      USD      11,538      BRL      60,561        (538

Standard Chartered

     07/02/20 - 09/02/20      BRL      54,227      USD      10,293        420  

Standard Chartered

     07/06/20      USD      2,329      IDR      33,706,955        25  

Standard Chartered

     07/10/20      USD      2,408      IDR      33,820,221        (53

Standard Chartered

     07/06/20 - 09/03/20      IDR      73,404,095      USD      5,125        71  

Standard Chartered

     07/13/20      USD      2,405      MYR      10,244        (15

Standard Chartered

     07/28/20      USD      2,375      KRW      2,923,975        63  

Standard Chartered

     07/13/20      USD      2,445      KRW      2,904,208        (27

Standard Chartered

     07/21/20      CZK      18,403      EUR      667        (26

Standard Chartered

     07/27/20 - 08/07/20      USD      3,349      RUB      235,617        (53

Standard Chartered

     07/28/20 - 09/18/20      USD      6,851      INR      523,249        42  

Standard Chartered

     08/21/20      MYR      4,085      USD      961        7  

Standard Chartered

     08/21/20 - 09/28/20      MYR      40,543      USD      9,449        (21

Standard Chartered

     09/16/20      COP      1,147,302      USD      317        11  

State Street

     07/03/20      EUR      470      USD      528         

State Street

     07/03/20 - 08/05/20      EUR      1,824      USD      2,019        (30

State Street

     07/03/20 - 08/05/20      USD      3,917      EUR      3,446        (46

State Street

     07/15/20      EUR      2,006      HUF      716,802        18  

State Street

     08/06/20      USD      2,453      MXN      54,233        (117

State Street

     08/06/20      MXN      39,132      USD      1,729        43  

State Street

     08/06/20      MXN      17,903      USD      734        (37

State Street

     08/07/20      USD      2,689      ZAR      46,765        (8

State Street

     08/07/20      ZAR      56,316      USD      3,248        18  

State Street

     08/21/20      EUR      2,101      PLN      9,237        (26

State Street

     09/18/20      USD      2,351      PLN      9,202        (23
                 

 

 

 

                  $ (4,282
                 

 

 

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2020, are as follows:

 

Cross Currency Swaps  
Counterparty    Fund Pays     Fund Receives     Payment
Frequency
    Termination
Date
    Currency     Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payment
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase

     3-MONTH USD - LIBOR       12.90%       Quarterly       10/07/2025       TRY       3,070       $ (82     $       $ (82

JPMorgan Chase

     3-MONTH USD - LIBOR       11.065%       Quarterly       12/07/2025       TRY       2,351       49             49  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 $ (33     $       $ (33
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty   Fund Pays     Fund Receives     Payment Frequency     Termination
Date
    Currency     Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

Goldman Sachs

    1-DAY BRL -CETIP       12.725%       Annually       01/04/2021       BRL       10,608     $ 721     $   –     $ 721  

JPMorgan Chase

   
1-DAY BRL -
CETIP
 
 
    9.61%       Annually       01/04/2021       BRL       4,626       139             139  

JPMorgan Chase

   
1-DAY BRL -
CETIP
 
 
    10.89%       Annually       01/04/2021       BRL       170       6             6  

JPMorgan Chase

   
1-DAY BRL -
CETIP
 
 
    10.04%       Annually       01/04/2021       BRL       3,557       120             120  

JPMorgan Chase

   
1-DAY BRL -
CETIP
 
 
    9.275%       Annually       01/04/2021       BRL       5,815       159             159  

JPMorgan Chase

   
1-DAY BRL -
CETIP
 
 
    8.87%       Annually       01/04/2021       BRL       8,089       197             197  

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       5.37%       Monthly       03/17/2021       MXN       46,500       11             11  

Goldman Sachs

   


3-MONTH
MOSCOW PRIME
OFFERED RATE -
RUB
 
 
 
 
    7.515%       Annually       06/10/2021       RUB       1,020,770       292             292  

JPMorgan Chase

    1.3775%      

6-MONTH
HUF -
BUBOR
 
 
 
    Semi-Annually       06/17/2021       HUF       654,998       (13           (13

Goldman Sachs

   
6-MONTH PLN -
WIBOR
 
 
    2.208%       Annually       11/16/2021       PLN       6,842       68             68  

Citigroup

   
6-MONTH PLN -
WIBOR
 
 
    2.431%       Annually       12/14/2021       PLN       11,000       125             125  
   
3-MONTH
MOSCOW PRIME
 
 
               

Goldman Sachs

   
OFFERED RATE -
RUB
 
 
    6.29%       Annually       12/14/2021       RUB       535,000       122             122  

Goldman Sachs

   
6-MONTH HUF -
BUBOR
 
 
    1.265%       Semi-Annually       01/10/2022       HUF       1,537,322       (77           (77

JPMorgan Chase

   


1-DAY-CLP -
SINACOFI CHILE
INTERBANK RATE
AVG
 
 
 
 
    3.430%       Semi-Annually       05/10/2022       CLP       420,527       31             31  

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       5.900%       Monthly       09/12/2022       MXN       75,956       103             103  

Goldman Sachs

   
6-MONTH HUF -
BUBOR
 
 
    0.8385%       Annually       09/21/2022       HUF       1,390,000       52             52  

Goldman Sachs

   
1-DAY BRL -
CETIP
 
 
    11.985%       Annually       01/02/2023       BRL       3,000       309             309  

Goldman Sachs

   
1-DAY BRL -
CETIP
 
 
    10.04%       Annually       01/03/2023       BRL       5,012       402             402  

Goldman Sachs

   


3-MONTH
MOSCOW PRIME
OFFERED RATE -
RUB
 
 
 
 
    7.072%       Annually       04/02/2023       RUB       715,570       410             410  

Goldman Sachs

   

China 7-Day
Reverse Repo
Rate
 
 
 
    2.77%       Quarterly       07/05/2024       CNY       7,557       8             8  

Goldman Sachs

    7D CNY CNRR007       2.894%       Quarterly       10/14/2024       CNY       12,730       34             34  

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       6.355%       Monthly       05/21/2025       MXN       23,145       69             69  

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       6.205%       Monthly       12/08/2025       MXN       16,624       45             45  

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       6.165%       Monthly       03/05/2026       MXN       47,200       124             124  

JPMorgan Chase

    28-DAY MXN - TIIE       6.13%       Monthly       06/18/2026       MXN       40,000       100             100  

Goldman Sachs

    28-DAY MXN - TIIE       6.381%       Monthly       09/16/2026       MXN       26,000       80             80  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              $   3,637     $   –     $   3,637  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A list of open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2020, are as follows:

 

Credit Default Swap  
Reference Entity/ Obligation    Buy/Sell
Protection
     (Pays)/
Receives Rate
    Payment
Frequency
     Termination Date      Notional Amount
(Thousands)
     Value
(Thousands)
   Upfront Payments/
Receipts
(Thousands)
   Net Unrealized
Depreciation
(Thousands)

CDX.EM.33.V1

     Buy        1.00%       Quarterly        06/20/2025        11,767        $ 524        $ 678        $ (154
                

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                   $ 524        $ 678        $ (154
                

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Interest Rate Swaps  
Fund Pays   Fund Receives     Payment
Frequency
    Termination Date     Currency     Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

8.09%

    28-DAY MXN -TIIE       Monthly       01/28/2021       MXN       133,260     $ (114   $     $ (114

1-DAY BRL - CETIP

    .37 FIXED       Annually       01/04/2027       BRL       2,330       18             18  

28-DAY MXN - TIIE

    7.72%       Monthly       12/03/2026       MXN       8,000       51             51  

28-DAY MXN - TIIE

    4,85% FIXED       Monthly       07/25/2025       MXN       6,144                    

1-DAY0CLP-SINACOFI CHILE

    1.16%       Semi-Annually       06/23/2025       CLP          

INTERBANK RATE AVG

            2,335,691       (2           (2

6-MONTH HUF - BUBOR

    9925%       Semi-Annually       06/23/2025       HUF       734,635       (29           (29

1-DAY-CLP-SINACOFI CHILE

    .355%       Semi-Annually       06/19/2025       CLP          

INTERBANK RATE AVG

                                    1,901,167       21             21  

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    19

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination
Date
  Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

1-DAY-CLP-SINACOFI CHILE

  .36%   Semi-Annually   06/17/2025   CLP        

INTERBANK RATE AVG

            1,931,133     $ 22     $     $ 22  

0.644 FIXED

  6-MONTH PLN -
WIBOR
  Semi-Annually   06/09/2025   PLN     11,248       (20           (20

STANDARD CHARTERED BANK

  1.84%   Quarterly   05/26/2025   CNY        

LONDON

            17,000       (49           (49

28-DAY MXN - TIIE

  6.45% FIXED   Monthly   04/01/2025   MXN     27,064       85             85  

.725%

  6-MONTH HUF
- BUBOR
  Annually   03/25/2025   HUF     598,334       (3           (3

.62 FIXED

  28-DAY MXN -
TIIE
  Monthly   03/21/2025   MXN     19,328       66             66  

5.0975%

  INR - MIBOR   Semi-Annually   02/26/2025   INR     270,915       (161           (161

5.08125%

  INR - MIBOR   Semi-Annually   02/25/2025   INR     541,829       (317           (317

1-DAY BRL - CETIP

  6.455%   Annually   01/02/2025   BRL     3,591       29             29  

28-DAY MXN - TIIE

  7.51%   Monthly   04/20/2027   MXN     8,110       48             48  

1-DAY BRL CETIP

  6.82%   Annually   01/02/2025   BRL     3,362       27             27  

2.969%

  6-MONTH HUF
- BUBOR
  Semi-Annually   02/08/2029   HUF     200,000       (44           (44

5.37

  1-DAY COP -
COLUMBIA IBR
  Quarterly   06/21/2029   COP     1,800,000       (44           (44

6-MONTH PLN - WIBOR

  1.0%   Semi-Annually   06/12/2030   PLN     8,141       (32           (32

.84 FIXED

  6-MONTH CZK -
PRIBOR
  Semi-Annually   06/09/2030   CZK     29,359       (25           (25

.78 FIXED

  6-MONTH CZK -
PRIBOR
  Semi-Annually   06/09/2030   CZK     29,379       (17           (17

1-DAY-CLP – SINACOFI CHILE

  .33%   Semi-Annually   06/05/2030   CLP        

INTERBANK RATE AVG

            830,041       (96           (96

1-DAY COP - COLUMBIA IBR

  5.45%   Quarterly   03/12/2030   COP     1,338,006       (33           (33

1-DAY COP - COLUMBIA IBR

  5.47%   Quarterly   03/11/2030   COP     879,919       (22           (22

1-DAY COP - COLUMBIA IBR

  5.4%   Quarterly   03/11/2030   COP     2,751,828       (65           (65

6-MONTH PLN - WIBOR

  1.75%   Annually   02/26/2030   PLN     11,700       249             249  

1.61%

  6-MONTH HUF
- BUBOR
  Semi-Annually   01/17/2030   HUF     135,000       (13           (13

1.81%

  6-MONTH CZK -
PRIBOR
  Semi-Annually   01/17/2030   CZK     10,000       (48           (48

1.805%

  6-MONTH PLN -
WIBOR
  Semi-Annually   12/17/2029   PLN     11,500       (264           (264

1.4925%

  6-MONTH CZK -
PRIBOR
  Semi-Annually   11/18/2029   CZK     33,000       115             115  

6.82%

  28-DAY MXN -
TIIE
  Monthly   09/10/2029   MXN     33,993       (140           (140

6.9225%

  28-DAY MXN -
TIIE
  Monthly   08/31/2029   MXN     42,602       (189           (189

3-MONTH ZAR - JIBAR

  8.49%   Quarterly   07/18/2029   ZAR     10,000       (9           (9

5.915%

  1-DAY COP -
COLUMBIA IBR
  Quarterly   05/15/2029   COP     3,600,000       (123           (123

1-DAY BRL - CETIP

  .65%   Annually   01/02/2025   BRL     12,389       10             10  

1-DAY BRL - CETIP

  .77 FIXED   Annually   01/02/2025   BRL     4,102       32             32  

6-MONTH HUF - BUBOR

  0.81%   Annually   09/12/2024   HUF     75,000       1             1  

6-MONTH HUF - BUBOR

  .645&   Annually   06/25/2022   HUF     1,811,931       (1           (1

28-DAY MXN - TIIE

  6.745%   Monthly   06/23/2022   MXN     26,758       52             52  

6-MONTH HUF - BUBOR

  675%   Annually   06/23/2022   HUF     1,807,262       31             31  

1-DAY BRL - CETIP

  2.99%   Annually   01/03/2022   BRL     20,697       5             5  

1-DAY BRL - CETIP

  5.89%   Annually   01/03/2022   BRL     27,057       203             203  

1.960%

  1-DAY-CLP -
SINACOFI
CHILE
  Semi-Annually   12/12/2021   CLP        
  INTERBANK
RATE AVG
          2,569,905       (71           (71

1-DAY COP - COLUMBIA IBR

  4.81%   Annually   11/19/2021   COP     29,005,671       200             200  

6-MONTH CZK - PRIBOR

  2.135%   Annually   11/18/2021   CZK     155,000       168             168  

1-DAY COP - COLUMBIA IBR

  4.9%   Annually   11/18/2021   COP     26,994,329       192             192  

6-MONTH PLN - WIBOR

  2.263%   Annually   11/12/2021   PLN     7,000       46             46  

6-MONTH CZK - PRIBOR

  2.225%   Annually   11/11/2021   CZK     40,000       41             41  

6-MONTH CZK - PRIBOR

  2.07%   Annually   09/30/2021   CZK     121,000       105             105  

6-MONTH CZK - PRIBOR

  2.1%   Annually   09/30/2021   CZK     150,349       130             130  

8.145%

  28-DAY MXN -
TIIE
  Monthly   01/28/2021   MXN     136,359       (118           (118

8.125%

  28-DAY MXN -
TIIE
  Monthly   01/28/2021   MXN     60,000       (52           (52

28-DAY MXN - TIIE

  6.71%   Monthly   07/07/2022   MXN     37,637       73             73  

1-DAY BRL - CETIP

  6.475%   Annually   01/02/2023   BRL     16,116       158             158  

1-DAY BRL - CETIP

  5.25%   Annually   01/02/2023   BRL     11,519       59             59  

1-DAY BRL - CETIP

  6.61%   Annually   01/02/2023   BRL     4,693       48             48  

1.675%

  6-MONTH CZK -
PRIBOR
  Semi-Annually   07/17/2024   CZK     21,146       (45           (45

 

 

20    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Fund Pays   Fund Receives     Payment
Frequency
    Termination
Date
    Currency     Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

1.64

    6-MONTH CZK - PRIBOR       Semi-Annually       06/21/2024       CZK       14,000     $ (29   $     $ (29

28-DAY MXN - TIIE

    .47%       Monthly       06/19/2024       MXN       95,833       9             9  

1.7

    6-MONTH CZK - PRIBOR       Semi-Annually       06/18/2024       CZK       140,000       (306           (306

.65 FIXED

    6-MONTH PLN - WIBOR       Annually       03/26/2024       PLN       2,804       5             5  

.63 FIXED

    6-MONTH PLN - WIBOR       Annually       03/26/2024       PLN       3,196       5             5  

1.9865%

    6-MONTH PLN - WIBOR       Semi-Annually       03/25/2024       PLN       14,396       (206           (206

.26%

    3-MONTH ZAR - JIBAR       Quarterly       06/12/2030       ZAR       46,513       (60           (60

.5 FIXED

    1-DAY BRL - CETIP       Annually       01/02/2024       BRL       4,808       40             40  

1-DAY BRL - CETIP

    5.76%       Annually       01/02/2024       BRL       8,953       40             40  

28-DAY MXN - TIIE

    .55% FIXED       Monthly       04/13/2023       MXN       52,615       65             65  

.23 FIXED

    1-DAY BRL - CETIP       Annually       01/02/2023       BRL       5,579       49             49  

.77 FIXED

    1-DAY BRL - CETIP       Annually       01/02/2023       BRL       6,361       69             69  

1-DAY BRL - CETIP

    9.255%       Annually       01/02/2023       BRL       2,368       47             47  

1-DAY BRL - CETIP

    11.475%       Annually       01/02/2023       BRL       3,524       96             96  

1-DAY BRL - CETIP

    5.655       Annually       01/02/2023       BRL       2,705       18             18  

5.56%

    1-DAY BRL - CETIP       Annually       01/02/2024       BRL       18,819       65             65  

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

    6.845%       Quarterly       06/26/2030       ZAR       46,513       (27           (27
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              $ 19       $       $ 19  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $1,477,635 ($ Thousands).

*

Non-income producing security.

**

The rate reported is the 7-day effective yield as of June 30, 2020.

(A)

Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2020, the value of these securities amounted to $271,746 ($ Thousands), representing 18.4% of the Net Assets of the Fund.

(B)

Certain securities or partial positions of certain securities are on loan at June 30, 2020. The total market value of securities on loan at June 30, 2020 was $13,899 ($ Thousands).

(C)

Security is in default on interest payment.

(D)

Step Bonds – Represents the current rate, the step rate, the step date and the final maturity date.

(E)

Level 3 security in accordance with fair value hierarchy.

(F)

Zero coupon security. The rate shown on the Schedule of Investments is the security’s effective yield at the time of purchase.

(G)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on changes in current interest rates and prepayments on the underlying pool of assets.

(H)

This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2020 was $17,421 ($ Thousands).

(I)

Refer to table below for details on Options Contracts.

AUD — Australian Dollar

BADLAR — Buenos Aires Deposits of Large Amount Rate

BRL — Brazilian Real

BUBOR — Budapest Interbank Offered Rate

CETIP — Central of Custody and Financial Settlement of Securities

CLP — Chilean Peso

CNY — Chinese Yuan Onshore

COP — Colombian Peso

CZK — Czech Koruna

DAC — Designated Activity Company

DOP — Dominican Peso

EGP — Egyptian Pound

EUR — Euro

GHS — Ghanaian Cedi

HUF — Hungarian Forint

ICE — Intercontinental Exchange

IDR — Indonesian Rupiah

INR — Indian Rupee

JIBAR — Johannesburg Interbank Agreed Rate

JPY — Japanese Yen

JSC — Joint-Stock Company

KRW — Korean Won

LIBOR — London Interbank Offered Rate

L.P. — Limited Partnership

Ltd. — Limited

MTN — Medium Term Note

MXN — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

NGN — Nigerian Naira

PEN — Peruvian Nuevo Sol

PHP — Philippine Peso

PLN — Polish Zloty

PLC — Public Limited Company

PRIBOR — Prague Interbank Offered Rate

RON — Romanian Leu

RSD — Serbian Dinar

RUB — Russian Ruble

Ser — Series

SGD — Singapore Dollar

THB — Thai Bhat

TIIE — Interbank Equilibrium Interest Rate

TRY — Turkish Lira

TWD — Taiwan Dollar

UAH — Ukrainian Hryvnia

UGX — Ugandan Shilling

USD — United States Dollar

UYU — Uruguay Dollar

WIBOR — Warsaw Interbank Offered Rate

VAR — Variable Rate

ZAR — South African Rand

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2020, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    21

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Investments in
Securities
  

Level 1

($)

    Level 2
($)
    Level 3
($)(1)
    

Total

($)

 

Global Bonds

           1,414,892       74        1,414,966  

Affiliated Partnership

           17,421              17,421  
  

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

           1,432,313       74        1,432,387  
  

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 
                           
Other Financial
Instruments
  

Level 1

($)

    Level 2
($)
    Level 3
($)
    

Total

($)

 

Purchased Options

           10              10  

Futures Contracts*

         

Unrealized Appreciation

             1,026                         –              1,026  

Unrealized Depreciation

     (293                  (293

Forwards Contracts*

         

Unrealized Appreciation

                 4,899              4,899  

Unrealized Depreciation

           (9,181            (9,181

Centrally Cleared Swaps

         

Credit Default Swaps*

         

Unrealized Depreciation

           (154            (154

Interest Rate Swaps*

         
Other Financial Instruments    Level 1
($)
     Level 2
($)
    Level 3
($)
    

Total

($)

 

Unrealized Appreciation

            2,793                   –        2,793  

Unrealized Depreciation

            (2,774            (2,774

OTC Swaps

          

Cross Currency Swaps*

          

Unrealized Appreciation

            49              49  

Unrealized Depreciation

            (82            (82

Interest Rate Swaps*

          

Unrealized Appreciation

                  3,727                    3,727  

Unrealized Depreciation

            (90            (90
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Other Financial Instruments

             733        (803            (70
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

(1) A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund has significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets. Management has concluded that Level 3 investments are not material in relation to net assets.

*Futures contracts, forwards contracts and swaps are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2020, there were no transfers in or out of Level 3.

 

 

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2020 ($ Thousands):

 

Security Description    Value 9/30/2019      Purchases at Cost      Proceeds from
Sales
    Realized Gain/
(Loss)
     Change in
Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
     Value 6/30/2020      Shares      Income      Capital Gains  

SEI Liquidity Fund, L.P.

   $ 87,228      $ 220,225      $ (290,048   $ 6      $ 10      $ 17,421        17,412,386      $ 162      $  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Amount designated as “-” are $0 or have been rounded to $0.

 

 

 

22    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2020

Emerging Markets Debt Fund (Concluded)

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2020    23