NPORT-EX 1 sit_nportex_wolvdmnt.htm SCHEDULE F FOR VALIDATION PURPOSES ONLY - [772571.TX]

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Equity Fund

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK — 92.9%

    

Argentina — 0.0%

    

Ternium SA ADR

     19,877       $ 446  
    

 

 

 

Australia — 2.7%

    

Altium Ltd

     34,002       816  

Alumina Ltd

     512,510       838  

Aristocrat Leisure Ltd

     678,086       14,618  

ASX Ltd

     31,001       1,792  

Avita Medical Ltd *(A)

     30,073,601       8,864  

BlueScope Steel Ltd

     608,623       5,146  

Caltex Australia Ltd

     8,910       155  

Challenger Ltd

     10,302       48  

CIMIC Group Ltd

     36,074       1,133  

Coca-Cola Amatil Ltd

     96,571       693  

Cochlear Ltd

     81,993       11,901  

Computershare Ltd

     96,628       1,099  

CSL Ltd

     124,319       18,757  

Downer EDI Ltd

     147,742       717  

Fortescue Metals Group Ltd

     1,405,171       8,894  

Goodman Group

     114,723       1,210  

Iluka Resources Ltd

     136,000       1,028  

Insurance Australia Group Ltd

     1,253,315       7,265  

Lendlease Group

     117,612       1,073  

Macquarie Group Ltd

     14,933       1,314  

Newcrest Mining Ltd

     24,635       552  

Northern Star Resources Ltd

     11,091       91  

Qantas Airways Ltd

     2,343,806       8,882  

Rio Tinto Ltd

     54,916       3,999  

Santos Ltd

     724,389       3,599  

SEEK Ltd

     39,185       582  

South32 Ltd

     3,439,266       7,675  

Treasury Wine Estates Ltd

     66,401       695  

Woodside Petroleum Ltd

     7,453       190  
    

 

 

 

       113,626  
    

 

 

 

Austria — 1.0%

    

Avita Medical Ltd ADR *

     2,852,265       17,655  

BAWAG Group AG *(B)

     224,602       9,428  

Erste Group Bank AG *

     56,659       2,106  

OMV AG

     178,711       8,721  

Raiffeisen Bank International AG

     51,376       1,207  

voestalpine AG

     6,326       196  
    

 

 

 

       39,313  
    

 

 

 

Belgium — 1.2%

    

Ageas

     385,812       20,083  

Colruyt SA

     12,143       705  

Groupe Bruxelles Lambert SA

     115,033       11,303  

KBC Group NV

     122,592       8,047  

Proximus SADP

     29,818       880  

UCB SA

     93,217       7,741  

Umicore SA

     15,704       504  
    

 

 

 

       49,263  
    

 

 

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Brazil — 0.0%

    

TOTVS SA

     86,300       $ 990  
    

 

 

 

Canada — 3.2%

    

Alimentation Couche-Tard Inc, Cl B

     123,354       7,779  

Canadian Imperial Bank of Commerce (A)

     179,410       14,139  

Canadian Natural Resources Ltd

     519,856       14,021  

Canadian Pacific Railway Ltd

     74,714       17,576  

Constellation Software Inc/Canada

     600       567  

Dollarama Inc

     176,667       6,228  

Encana Corp

     2,619,035       13,468  

Gildan Activewear Inc

     423,753       16,434  

Manulife Financial Corp

     609,174       11,095  

Royal Bank of Canada

     149,493       11,906  

Suncor Energy Inc

     232,333       7,263  

Toronto-Dominion Bank/The

     187,186       10,961  
    

 

 

 

       131,437  
    

 

 

 

China — 1.2%

    

Alibaba Group Holding Ltd ADR *

     72,580       12,299  

Baidu Inc ADR *

     122,618       14,390  

China Communications Services Corp Ltd, Cl H

     2,553,584       1,981  

Hollysys Automation Technologies Ltd

     242,788       4,613  

Kingsoft Corp Ltd *

     290,000       627  

Sinotruk Hong Kong Ltd (A)

     153,254       265  

Tencent Holdings Ltd

     320,700       14,474  
    

 

 

 

       48,649  
    

 

 

 

Denmark — 2.3%

    

AP Moller - Maersk, Cl A

     163       190  

Chr Hansen Holding A/S

     131,157       12,335  

Coloplast A/S, Cl B

     9,554       1,081  

Demant A/S *

     15,700       489  

DSV A/S

     91,215       8,971  

GN Store Nord A/S

     61,706       2,884  

H Lundbeck A/S

     177,657       7,029  

ISS A/S

     549,289       16,603  

Novo Nordisk A/S, Cl B

     395,240       20,172  

Orsted A/S (B)

     36,597       3,169  

Rockwool International A/S, Cl B

     2,519       644  

Scandinavian Tobacco Group A/S (B)

     1,398,914       16,329  

SimCorp A/S

     36,045       3,492  

Tryg A/S (A)

     23,381       761  
    

 

 

 

       94,149  
    

 

 

 

Finland — 0.7%

    

Elisa OYJ, Cl A

     27,749       1,356  

Fortum OYJ

     80,898       1,790  

Neste Oyj

     472,079       16,042  

Orion Oyj, Cl B

     103,112       3,785  

Stora Enso OYJ, Cl R

     102,724       1,209  

UPM-Kymmene OYJ

     107,750       2,868  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Valmet OYJ

     57,986       $ 1,447  
    

 

 

 

       28,497  
    

 

 

 

France — 7.9%

    

Aeroports de Paris

     6,078       1,074  

Air Liquide SA

     76,145       10,670  

Airbus SE

     15,792       2,242  

Akka Technologies

     4,517       326  

Alstom SA *

     12,938       601  

Arkema SA

     39,547       3,683  

BNP Paribas SA

     335,978       15,980  

Bollore SA

     51,226       226  

Bouygues SA

     5,771       214  

Carrefour SA (A)

     1,651,951       31,943  

Casino Guichard Perrachon SA (A)

     3,844       131  

Christian Dior SE

     1,035       543  

CNP Assurances

     36,439       828  

Covivio

     7,765       814  

Criteo SA ADR *

     60,571       1,042  

Danone SA

     46,518       3,947  

Dassault Aviation SA

     458       659  

Dassault Systemes SE

     3,835       613  

Edenred

     38,354       1,959  

Eiffage SA

     15,499       1,535  

Electricite de France SA

     114,446       1,445  

Engie SA

     339,099       5,151  

EssilorLuxottica SA

     159,874       20,892  

Gaztransport Et Technigaz SA

     5,621       564  

Gecina SA

     3,810       571  

Hermes International

     6,416       4,634  

Iliad SA

     2,073       233  

Ingenico Group SA

     45,823       4,059  

Ipsen SA

     57,008       7,790  

IPSOS

     18,645       493  

Kering SA

     6,751       3,999  

Korian SA

     12,028       458  

L’Oreal SA

     44,324       12,644  

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

     55,919       23,836  

Neopost SA

     14,441       309  

Pernod Ricard SA

     129,556       23,909  

Peugeot SA

     467,710       11,542  

Publicis Groupe SA (A)

     253,514       13,404  

Remy Cointreau SA

     564       81  

Rexel SA

     190,436       2,421  

Safran SA

     36,451       5,349  

Sanofi

     222,022       19,193  

Sartorius Stedim Biotech

     9,958       1,573  

Schneider Electric SE

     58,554       5,318  

SCOR SE

     33,377       1,466  

SES SA, Cl A

     67,460       1,056  

Societe BIC SA

     3,065       234  

SPIE SA (A)

     237,047       4,408  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Suez

     27,782       $ 402  

TechnipFMC PLC

     282,353       7,267  

Teleperformance

     2,735       549  

Thales SA

     93,968       11,627  

TOTAL SA

     572,627       32,133  

Ubisoft Entertainment SA *

     188,102       14,746  

Valeo SA

     32,354       1,054  

Vivendi SA

     51,893       1,431  
    

 

 

 

       325,271  
    

 

 

 

Germany — 7.4%

    

adidas AG

     52,143       16,122  

Allianz SE

     60,387       14,579  

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (A)

     309,474       14,717  

Axel Springer SE (A)

     3,167       223  

BASF SE

     376,514       27,407  

Bayer AG

     254,415       17,656  

Brenntag AG

     146,038       7,203  

CompuGroup Medical SE

     6,788       549  

Continental AG

     38,406       5,608  

CTS Eventim AG & Co KGaA

     181,573       8,461  

Deutsche Boerse AG

     62,914       8,913  

Deutsche Lufthansa AG

     394,763       6,775  

Deutsche Post AG

     800,470       26,344  

Deutsche Telekom AG

     380,469       6,591  

Deutsche Wohnen SE

     35,082       1,289  

Gerresheimer AG

     120,118       8,857  

Hamburger Hafen und Logistik AG

     21,501       569  

Hannover Rueck SE

     7,332       1,187  

HOCHTIEF AG

     22,457       2,739  

Infineon Technologies AG

     370,333       6,558  

Innogy SE (B)

     24,080       1,144  

Linde PLC

     140,351       28,234  

Merck KGaA

     3,689       386  

MTU Aero Engines AG

     8,910       2,126  

QIAGEN NV *

     5,213       212  

RWE AG

     29,496       728  

SAP SE

     347,166       47,743  

SAP SE ADR (A)

     81,828       11,194  

Scout24 AG (B)

     105,326       5,604  

Siemens AG

     178,683       21,284  

Siltronic AG

     14,292       1,046  

Talanx AG

     7,946       345  

TUI AG

     151,091       1,483  

Uniper SE

     43,887       1,331  

United Internet AG

     5,323       176  

Vonovia SE

     41,336       1,977  

Wirecard AG

     4,504       759  
    

 

 

 

       308,119  
    

 

 

 

Greece — 0.0%

    

Aegean Airlines SA

     12,601       117  
    

 

 

 

 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Hong Kong — 2.3%

    

AIA Group Ltd

     2,424,400       $ 26,145  

ASM Pacific Technology Ltd

     18,700       192  

Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd *

     2,440,000       23  

China Merchants Port Holdings Co Ltd

     2,107,720       3,583  

China Mobile Ltd

     2,931,240       26,695  

CLP Holdings Ltd

     81,500       899  

Country Garden Services Holdings Co Ltd

     402,000       929  

Dairy Farm International Holdings Ltd

     40,800       292  

Galaxy Entertainment Group Ltd *

     657,000       4,428  

Hang Seng Bank Ltd

     81,200       2,022  

Hebei Construction Group Corp Ltd, Cl H

     1,038,500       780  

HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd

     472,000       483  

HKT Trust & HKT Ltd

     686,000       1,089  

Hong Kong & China Gas Co Ltd

     458,300       1,016  

Hysan Development Co Ltd

     53,000       274  

Link REIT

     93,000       1,143  

Logan Property Holdings Co Ltd

     214,000       346  

Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR

     11,291       245  

NagaCorp Ltd

     286,000       352  

Samsonite International SA (B)

     3,717,511       8,527  

Swire Pacific Ltd, Cl A

     87,500       1,075  

Techtronic Industries Co Ltd

     1,982,000       15,171  

Wharf Holdings Ltd/The

     79,000       209  

Wharf Real Estate Investment Co Ltd

     155,000       1,092  
    

 

 

 

       97,010  
    

 

 

 

Hungary — 0.0%

    

MOL Hungarian Oil & Gas PLC

     128,857       1,433  
    

 

 

 

India — 0.4%

    

HDFC Bank Ltd ADR

     125,247       16,287  
    

 

 

 

Ireland — 1.6%

    

AIB Group PLC

     2,769,264       11,340  

Experian PLC

     624,677       18,954  

ICON PLC *

     108,273       16,671  

Kerry Group PLC, Cl A

     103,351       12,358  

Ryanair Holdings PLC ADR *

     130,169       8,349  
    

 

 

 

       67,672  
    

 

 

 

Israel — 1.6%

    

Bank Hapoalim BM *

     878,266       6,528  

Bank Leumi Le-Israel BM

     2,546,791       18,394  

Check Point Software Technologies Ltd *

     166,536       19,253  

First International Bank Of Israel Ltd

     57,640       1,459  

Israel Chemicals Ltd

     133,589       701  

Israel Discount Bank Ltd, Cl A

     574,044       2,346  

Mizrahi Tefahot Bank Ltd *

     54,493       1,259  

Nice Ltd *

     24,203       3,298  

Nice Ltd ADR *(A)

     82,831       11,348  

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR *

     35,720       330  
    

 

 

 

       64,916  
    

 

 

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Italy — 2.4%

    

Banca Mediolanum SpA

     52,461       $ 387  

Davide Campari-Milano SpA

     25,681       252  

Eni SpA

     48,229       802  

ERG SpA

     85,176       1,746  

EXOR NV

     127,560       8,948  

Ferrari NV

     7,622       1,240  

Fiat Chrysler Automobiles NV

     478,388       6,682  

Hera SpA (A)

     361,886       1,386  

Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

     22,541       233  

Moncler SpA

     36,141       1,548  

Nexi SpA *(B)

     403,100       4,159  

Piaggio & C SpA

     140,715       414  

Poste Italiane SpA (B)

     89,045       939  

PRADA SpA (A)

     2,351,272       7,268  

Recordati SpA

     221,109       9,231  

Saras SpA

     692,920       1,045  

Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA

     122,640       2,278  

Telecom Italia SpA/Milano *

     1,846,033       982  

Tenaris SA

     1,435,361       18,814  

UniCredit SpA

     2,387,810       29,438  
    

 

 

 

       97,792  
    

 

 

 

Japan — 15.8%

    

77 Bank Ltd/The

     71,900       1,058  

Aeon Co Ltd

     120,700       2,074  

AGC Inc/Japan (A)

     146,000       5,048  

Alfresa Holdings Corp

     29,100       718  

Arcland Sakamoto Co Ltd

     33,873       415  

Asahi Group Holdings Ltd

     34,800       1,565  

Asahi Kasei Corp

     10,400       111  

Astellas Pharma Inc

     31,600       450  

Bandai Namco Holdings Inc

     248,900       12,082  

Bank of Kyoto Ltd/The

     4,900       189  

Bridgestone Corp (A)

     194,800       7,670  

Canon Marketing Japan Inc

     144,800       3,157  

Capcom Co Ltd

     174,900       3,510  

Casio Computer Co Ltd

     32,400       402  

Chiba Bank Ltd/The

     41,000       200  

Chubu Electric Power Co Inc

     74,600       1,047  

Chugoku Electric Power Co Inc/The

     51,900       654  

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (A)

     88,700       2,247  

Concordia Financial Group Ltd

     45,600       170  

CyberAgent Inc

     13,000       471  

Dai Nippon Printing Co Ltd

     486,500       10,368  

Daiichi Sankyo Co Ltd

     124,800       6,527  

Daikin Industries Ltd

     83,500       10,901  

Daito Trust Construction Co Ltd

     63,600       8,108  

Daiwa House Industry Co Ltd

     218,500       6,370  

East Japan Railway Co

     194,300       18,178  

Eisai Co Ltd

     23,400       1,323  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Electric Power Development Co Ltd

     7,000       $ 159  

FamilyMart UNY Holdings Co Ltd

     50,800       1,213  

FANUC Corp

     119,600       22,124  

Fast Retailing Co Ltd

     1,100       665  

FUJIFILM Holdings Corp

     235,300       11,931  

Fujitsu Ltd

     177,700       12,390  

Glory Ltd

     5,600       148  

Goldcrest Co Ltd

     13,992       246  

GungHo Online Entertainment Inc *(A)

     25,240       698  

Hakuhodo DY Holdings Inc

     131,900       2,221  

Haseko Corp

     515,300       5,213  

Hikari Tsushin Inc

     1,700       371  

Hino Motors Ltd

     21,400       180  

Hitachi Construction Machinery Co Ltd

     9,400       244  

Hoya Corp

     129,600       9,929  

Idemitsu Kosan Co Ltd

     44,656       1,343  

IHI Corp

     24,600       593  

Iida Group Holdings Co Ltd

     12,500       202  

ITOCHU Corp

     239,400       4,578  

Japan Airlines Co Ltd

     32,000       1,023  

Japan Post Bank Co Ltd

     167,800       1,704  

Japan Post Holdings Co Ltd

     313,900       3,554  

Japan Prime Realty Investment Corp, Cl A 

     113       490  

Japan Real Estate Investment Corp, Cl A 

     86       524  

JXTG Holdings Inc

     611,400       3,033  

Kansai Paint Co Ltd

     20,700       434  

Kao Corp

     98,100       7,475  

KDDI Corp

     1,072,900       27,320  

Keihan Holdings Co Ltd

     18,600       811  

Keio Corp

     15,700       1,033  

Keisei Electric Railway Co Ltd

     7,100       259  

Keyence Corp

     43,200       26,516  

Kikkoman Corp

     28,700       1,249  

Kirin Holdings Co Ltd (A)

     112,300       2,422  

Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd

     2,400       172  

Kohnan Shoji Co Ltd

     18,600       387  

Kokuyo Co Ltd

     60,300       844  

Konami Holdings Corp

     112,600       5,278  

Kose Corp

     58,600       9,828  

Kyoritsu Maintenance Co Ltd (A)

     67,400       3,147  

Kyushu Electric Power Co Inc

     45,900       451  

Mabuchi Motor Co Ltd (A)

     406,500       13,903  

Marubeni Corp

     463,900       3,070  

Marui Group Co Ltd

     22,700       462  

McDonald’s Holdings Co Japan Ltd

     10,600       467  

Mebuki Financial Group Inc

     96,300       251  

Medipal Holdings Corp

     24,100       532  

Mitsubishi Chemical Holdings Corp

     34,500       241  

Mitsubishi Corp

     68,700       1,811  

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

     1,410,800       6,704  

Mitsui & Co Ltd

     35,900       584  

Mixi Inc

     141,600       2,840  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Mizuho Financial Group Inc

     1,864,800       $ 2,702  

Mizuno Corp

     20,600       466  

Mochida Pharmaceutical Co Ltd

     6,200       264  

MS&AD Insurance Group Holdings Inc

     604,000       19,173  

Nabtesco Corp

     7,000       194  

NET One Systems Co Ltd

     459,500       12,645  

NGK Spark Plug Co Ltd

     26,800       503  

Nidec Corp

     12,300       1,681  

Nihon Unisys Ltd

     117,900       3,956  

Nikon Corp

     363,400       5,140  

Nippon Building Fund Inc, Cl A

     183       1,253  

Nippon Prologis REIT Inc

     79       182  

Nippon Telegraph & Telephone Corp

     169,700       7,902  

Nippon Telegraph & Telephone Corp ADR

     486,568       22,623  

Nissan Chemical Corp

     26,500       1,194  

Nisshin Seifun Group Inc

     34,500       787  

Nomura Real Estate Holdings Inc

     10,100       217  

Nomura Real Estate Master Fund Inc 

     255       392  

North Pacific Bank Ltd

     232,900       553  

NTT Data Corp

     310,900       4,141  

NTT DOCOMO Inc

     61,400       1,432  

Obic Co Ltd

     10,900       1,234  

Oji Holdings Corp

     70,300       406  

Oriental Land Co Ltd/Japan

     22,700       2,811  

Otsuka Corp

     66,400       2,672  

Pan Pacific International Holdings Corp

     10,100       641  

Panasonic Corp

     815,200       6,792  

Park24 Co Ltd

     17,100       398  

Persol Holdings Co Ltd

     239,200       5,619  

Recruit Holdings Co Ltd

     56,200       1,875  

Resona Holdings Inc

     158,600       660  

Rohm Co Ltd

     207,100       13,917  

Ryohin Keikaku Co Ltd

     2,500       452  

Sanwa Holdings Corp

     643,900       6,921  

SBI Holdings Inc/Japan

     26,000       644  

SCSK Corp

     119,100       5,859  

Seiko Epson Corp

     14,800       234  

Seiko Holdings Corp

     28,400       578  

Sekisui House Ltd

     743,400       12,251  

Seven & i Holdings Co Ltd

     518,100       17,542  

SG Holdings Co Ltd

     8,700       247  

Sharp Corp/Japan

     21,700       238  

Shinsei Bank Ltd

     21,500       334  

Shionogi & Co Ltd

     165,100       9,515  

Shiseido Co Ltd

     27,500       2,073  

Shizuoka Bank Ltd/The

     33,100       244  

Showa Corp

     45,600       615  

SMC Corp/Japan

     20,300       7,569  

Sompo Holdings Inc

     330,400       12,760  

Sony Financial Holdings Inc

     31,700       761  

SUMCO Corp (A)

     35,900       427  

Sumitomo Corp

     216,700       3,283  
 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd

     90,100       $ 1,708  

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

     452,000       15,967  

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc

     438,422       15,894  

Suzuken Co Ltd/Aichi Japan

     16,600       974  

T&D Holdings Inc

     51,200       556  

Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd

     7,500       576  

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

     1,267,200       44,965  

Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR

     83,793       1,483  

Takuma Co Ltd

     34,900       434  

TDK Corp

     3,600       279  

Terumo Corp

     71,700       2,136  

TIS Inc

     76,700       3,908  

Toho Gas Co Ltd

     15,100       556  

Tohoku Electric Power Co Inc

     18,500       187  

Tokio Marine Holdings Inc

     37,600       1,884  

Tokyo Electric Power Co Holdings Inc *

     915,600       4,776  

Tokyu Corp

     25,200       447  

Tomy Co Ltd

     55,500       645  

Tosoh Corp

     14,200       200  

Toyo Seikan Group Holdings Ltd

     27,000       536  

Toyota Motor Corp

     126,400       7,846  

Toyota Motor Corp ADR

     148,433       18,404  

United Urban Investment Corp

     403       676  

Wacoal Holdings Corp

     418,852       10,874  

Yamaha Corp

     27,400       1,302  

Yamato Holdings Co Ltd

     55,200       1,123  

Yaskawa Electric Corp

     7,400       251  

Yokogawa Electric Corp

     13,500       265  
    

 

 

 

       654,104  
    

 

 

 

Malta — 0.0%

    

BGP Holdings *(C)

     198,683        
    

 

 

 

Mexico — 0.3%

    

Alfa SAB de CV, Cl A

     458,438       449  

Mexichem SAB de CV

     231,283       487  

Wal-Mart de Mexico SAB de CV

     3,487,100       9,509  
    

 

 

 

       10,445  
    

 

 

 

Netherlands — 6.4%

    

ABN AMRO Bank NV

     81,140       1,739  

Aegon NV

     289,717       1,444  

AerCap Holdings NV *

     203,376       10,578  

Akzo Nobel NV

     195,629       18,411  

ASML Holding NV

     91,750       19,198  

ASR Nederland NV

     204,535       8,329  

Basic-Fit NV *(B)

     227,348       8,013  

Heineken Holding NV

     97,131       10,210  

Heineken NV

     86,947       9,717  

ING Groep NV

     2,493,318       28,950  

Koninklijke Ahold Delhaize NV

     680,272       15,322  

Koninklijke DSM NV

     134,489       16,648  

Koninklijke KPN NV

     1,376,687       4,233  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Koninklijke Philips NV

     252,532       $ 10,981  

Koninklijke Volkerwessels NV

     31,666       637  

NN Group NV

     123,921       4,996  

NXP Semiconductors NV

     85,734       8,369  

Randstad NV

     37,158       2,044  

RELX PLC

     79,579       1,928  

Royal Dutch Shell PLC, Cl A

     571,723       18,692  

Royal Dutch Shell PLC, Cl B

     670,080       22,011  

Royal Dutch Shell PLC ADR, Cl B (A)

     278,352       18,299  

Unilever NV

     22,255       1,357  

Wolters Kluwer NV

     316,682       23,088  
    

 

 

 

       265,194  
    

 

 

 

New Zealand — 0.1%

    

Air New Zealand Ltd

     708,250       1,260  

Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd

     73,060       759  

Ryman Healthcare Ltd

     22,276       176  

Spark New Zealand Ltd

     145,489       391  
    

 

 

 

       2,586  
    

 

 

 

Norway — 2.0%

    

Adevinta ASA, Cl B *

     679,211       7,488  

Aker BP ASA

     7,719       222  

Atlantic Sapphire AS *

     2,932,767       33,366  

DNB ASA

     98,335       1,830  

Equinor ASA

     71,030       1,403  

Magseis Fairfield ASA *(A)

     6,345,950       8,708  

Mowi ASA

     1,232,278       28,827  

Salmar ASA

     9,184       400  

Telenor ASA

     111,568       2,370  
    

 

 

 

       84,614  
    

 

 

 

Portugal — 0.2%

    

Altri SGPS SA

     55,465       386  

EDP - Energias de Portugal SA

     99,359       378  

Galp Energia SGPS SA, Cl B

     401,083       6,177  
    

 

 

 

       6,941  
    

 

 

 

Russia — 0.1%

    

Tatneft PJSC ADR

     73,492       5,424  
    

 

 

 

Singapore — 1.2%

    

CapitaLand Commercial Trust

     114,000       183  

City Developments Ltd

     1,961,900       13,732  

ComfortDelGro Corp Ltd

     113,600       223  

DBS Group Holdings Ltd

     1,159,000       22,239  

Genting Singapore Ltd

     466,300       317  

Hong Leong Finance Ltd

     68,524       138  

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

     1,035,000       8,721  

Singapore Exchange Ltd

     381,600       2,234  

Singapore Technologies Engineering Ltd

     75,100       230  

United Overseas Bank Ltd

     20,300       392  
    

 

 

 

       48,409  
    

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

South Africa — 0.1%

    

Investec PLC

     416,323       $ 2,697  

Reunert Ltd

     92,931       445  

Telkom SA SOC Ltd

     141,818       927  
    

 

 

 

       4,069  
    

 

 

 

South Korea — 1.9%

    

BNK Financial Group Inc

     233,297       1,513  

Daelim Industrial Co Ltd

     14,905       1,485  

KT Corp ADR

     432,095       5,345  

LG Display Co Ltd *

     41,127       636  

LG Electronics Inc

     46,129       3,168  

Meritz Securities Co Ltd

     156,827       728  

Samsung Electronics Co Ltd

     623,783       25,391  

SK Innovation Co Ltd

     23,209       3,196  

SK Telecom Co Ltd

     86,872       19,486  

SK Telecom Co Ltd ADR

     742,654       18,381  
    

 

 

 

       79,329  
    

 

 

 

Spain — 1.2%

    

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA

     173,761       6,948  

Amadeus IT Group SA, Cl A

     183,302       14,541  

Applus Services SA

     49,105       668  

Banco de Sabadell SA

     147,865       153  

Bankinter SA

     114,397       789  

CaixaBank SA

     2,269,310       6,507  

Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA

     57,814       1,312  

Enagas SA

     10,045       268  

Endesa SA

     15,314       394  

Mapfre SA

     90,080       264  

Naturgy Energy Group SA

     63,264       1,746  

Red Electrica Corp SA

     23,009       480  

Repsol SA

     105,277       1,653  

Telefonica SA

     596,508       4,905  

Unicaja Banco SA (B)

     11,477,455       10,260  
    

 

 

 

       50,888  
    

 

 

 

Sweden — 1.5%

    

AddTech AB, Cl B

     4,795       146  

Assa Abloy AB, Cl B

     219,851       4,974  

Atlas Copco AB, Cl A

     255,289       8,166  

Axfood AB

     48,823       967  

Betsson AB

     203,606       1,247  

Epiroc AB, Cl A

     33,344       347  

Epiroc AB, Cl B

     49,755       493  

Hexagon AB, Cl B

     257,251       14,296  

ICA Gruppen AB (A)

     90,647       3,900  

Lundin Petroleum AB

     19,430       603  

Millicom International Cellular SA

     234,630       13,213  

Sandvik AB

     118,212       2,174  

Swedbank AB, Cl A

     267,019       4,013  

Swedish Match AB

     118,489       5,006  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Swedish Orphan Biovitrum AB *

     132,051       $ 2,546  

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Cl B

     38,126       362  

Telia Co AB

     88,263       392  
    

 

 

 

       62,845  
    

 

 

 

Switzerland — 7.4%

    

ABB Ltd

     1,334,589       26,815  

Adecco Group AG

     259,037       15,585  

Alcon Inc *

     234,644       14,507  

Aryzta AG *

     2,870,877       3,295  

Baloise Holding AG

     10,010       1,774  

Barry Callebaut AG

     371       745  

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

     233       3,032  

Cie Financiere Richemont SA

     129,169       10,975  

Dufry AG

     2,222       188  

Geberit AG

     18,435       8,622  

Givaudan SA

     2,286       6,462  

Julius Baer Group Ltd

     187,575       8,361  

Kuehne + Nagel International AG

     1,566       233  

Lonza Group AG

     31,096       10,506  

Nestle SA

     160,063       16,591  

Novartis AG

     309,901       28,352  

Partners Group Holding AG

     13,703       10,780  

Roche Holding AG

     193,578       54,529  

Schindler Holding AG

     2,525       559  

SGS SA

     3,354       8,555  

SIG Combibloc Group AG *

     514,972       5,926  

Sika AG

     70,572       12,059  

Sonova Holding AG

     52,468       11,936  

Straumann Holding AG

     375       331  

Swiss Life Holding AG

     30,627       15,197  

Swiss Re AG

     44,382       4,517  

Swisscom AG

     2,642       1,328  

Tecan Group AG

     3,617       939  

Temenos AG *

     418       75  

UBS Group AG

     1,745,018       20,707  

Vifor Pharma AG

     9,178       1,328  

Zurich Insurance Group AG

     9,098       3,172  
    

 

 

 

       307,981  
    

 

 

 

Taiwan — 0.6%

    

Eva Airways Corp

     1,302,000       627  

Li Ming Development Construction Co Ltd

     9,000       12  

MediaTek Inc

     787,000       7,956  

Mirle Automation Corp

     447,000       689  

Simplo Technology Co Ltd

     158,000       1,274  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

     316,585       12,401  

Zhen Ding Technology Holding Ltd

     84,000       269  
    

 

 

 

       23,228  
    

 

 

 

Thailand — 0.0%

    

Bangchak Corp PCL

     949,800       945  
    

 

 

 

 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Turkey — 0.1%

    

Akbank T.A.S. *

     2,676,315       $ 3,147  

Turkiye Halk Bankasi AS *

     1,180,311       1,171  
    

 

 

 

       4,318  
    

 

 

 

United Arab Emirates — 0.0%

    

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

     615,520       779  
    

 

 

 

United Kingdom — 13.8%

    

3i Group PLC

     155,521       2,204  

Abcam PLC

     45,083       846  

Admiral Group PLC

     22,763       640  

Anglo American PLC

     55,014       1,572  

Antofagasta PLC

     15,837       187  

Aon PLC

     52,200       10,074  

Ashtead Group PLC

     39,519       1,134  

AstraZeneca PLC

     296,037       24,256  

Auto Trader Group PLC (B)

     67,028       467  

Aviva PLC

     2,491,665       13,208  

Balfour Beatty PLC

     2,483,272       7,648  

Bank of Ireland Group PLC

     1,743,248       9,064  

Barclays PLC

     12,353,949       23,553  

Berkeley Group Holdings PLC

     7,276       346  

BHP Group PLC

     40,477       1,038  

BP PLC

     3,403,736       23,765  

BP PLC ADR

     157,112       6,552  

British American Tobacco PLC

     661,970       23,160  

British Land Co PLC/The

     25,721       176  

BT Group PLC, Cl A

     1,133,624       2,834  

Bunzl PLC

     439,377       11,615  

Burberry Group PLC

     22,496       533  

Burford Capital Ltd

     171,691       3,387  

Carnival PLC

     150,901       6,681  

Centrica PLC

     118,482       132  

Cobham PLC *

     8,845,252       11,995  

Compass Group PLC

     1,139,345       27,362  

Computacenter PLC

     62,379       1,057  

CRH PLC

     229,621       7,487  

Croda International PLC

     25,865       1,685  

DCC PLC

     86,248       7,706  

Dialog Semiconductor PLC *

     9,593       387  

Direct Line Insurance Group PLC

     46,741       197  

easyJet PLC

     15,049       183  

Electrocomponents PLC

     56,838       458  

Evraz PLC

     990,183       8,383  

Ferguson PLC

     237,028       16,893  

Ferrexpo PLC

     524,939       1,853  

Fevertree Drinks PLC

     145,284       4,286  

Fresnillo PLC

     20,214       224  

G4S PLC

     75,662       200  

Games Workshop Group PLC

     7,754       490  

GlaxoSmithKline PLC

     537,883       10,793  

Hargreaves Lansdown PLC

     48,139       1,176  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Hays PLC

     1,583,408       $ 3,166  

HSBC Holdings PLC

     697,173       5,829  

Inchcape PLC

     122,789       963  

Indivior PLC *

     568,551       309  

InterContinental Hotels Group PLC

     9,770       643  

International Consolidated Airlines Group SA

     508,597       3,087  

Intertek Group PLC

     30,747       2,153  

Investec PLC

     407,105       2,648  

J Sainsbury PLC

     313,791       783  

Johnson Matthey PLC

     209,174       8,862  

Kingfisher PLC

     4,528,094       12,385  

Legal & General Group PLC

     1,232,003       4,226  

Lloyds Banking Group PLC

     27,157,298       19,559  

London Stock Exchange Group PLC

     190,968       13,333  

Meggitt PLC

     32,942       220  

Micro Focus International PLC

     457,926       12,029  

National Grid PLC

     1,222,741       13,007  

NMC Health PLC (A)

     17,596       538  

Pagegroup PLC

     128,208       837  

Pearson PLC

     293,912       3,065  

Persimmon PLC

     52,847       1,343  

Prudential PLC

     1,698,842       37,102  

QinetiQ Group PLC

     319,745       1,137  

Reckitt Benckiser Group PLC

     100,797       7,972  

RELX PLC

     764,886       18,588  

Rentokil Initial PLC

     2,279,892       11,534  

Rolls-Royce Holdings PLC

     1,963,455       21,001  

Royal Bank of Scotland Group PLC

     5,800,199       16,225  

RSA Insurance Group PLC

     197,746       1,452  

Schroders PLC

     56,717       2,202  

Segro PLC

     191,650       1,781  

Spectris PLC

     137,856       5,049  

SSE PLC

     1,220,898       17,434  

SSP Group Plc

     130,608       1,140  

St James’s Place PLC

     554,342       7,747  

Standard Chartered PLC

     209,066       1,900  

Tate & Lyle PLC

     228,715       2,149  

Taylor Wimpey PLC

     86,891       174  

Tesco PLC

     5,346,142       15,425  

Vodafone Group PLC

     8,301,618       13,663  

Wm Morrison Supermarkets PLC

     490,592       1,257  
    

 

 

 

       571,804  
    

 

 

 

United States — 4.3%

    

Accenture PLC, Cl A

     93,566       17,288  

Akoustis Technologies Inc *(A)

     511,290       3,272  

ASML Holding NV, Cl G

     40,170       8,352  

Atlassian Corp PLC, Cl A *

     17,637       2,308  

Axis Capital Holdings Ltd

     337,488       20,131  

Chubb Ltd

     95,146       14,014  

Coca-Cola European Partners PLC

     15,087       852  

Core Laboratories NV (A)

     45,136       2,360  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Flex Ltd *

     1,066,873       $ 10,210  

Guidewire Software Inc *

     47,590       4,825  

IQVIA Holdings Inc *

     30,271       4,871  

Mettler-Toledo International Inc *

     20,000       16,800  

Microsoft Corp

     82,283       11,023  

Nomad Foods Ltd *

     300,879       6,427  

QIAGEN NV *

     57,287       2,323  

ResMed Inc

     105,233       12,842  

Sensata Technologies Holding PLC *

     215,213       10,545  

Shopify Inc, Cl A *

     66,705       20,021  

Visa Inc, Cl A

     48,239       8,372  
    

 

 

 

       176,836  
    

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $3,556,477) ($ Thousands)

       3,845,726  
    

 

 

 

PREFERRED STOCK — 1.6%

    

Germany — 1.1%

    

Bayerische Motoren Werke AG (D)

     2,878       179  

Sartorius AG (D)

     4,702       965  

Volkswagen AG (D)

     251,505       42,452  
    

 

 

 

       43,596  
    

 

 

 

South Korea — 0.5%

    

Hyundai Motor Co (D)

     111,832       7,661  

Samsung Electronics Co Ltd (D)

     398,400       13,198  
    

 

 

 

       20,859  
    

 

 

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

PREFERRED STOCK (continued)

    

Total Preferred Stock
(Cost $64,496) ($ Thousands)

 

    $ 64,455  
    

 

 

 

     Number of
Rights
   

RIGHTS — 0.0%

    

Spain — 0.0%

    

Repsol SA *

     80,242       45  
    

 

 

 

Total Rights
(Cost $—) ($ Thousands)

 

    45  
    

 

 

 

     Shares    

AFFILIATED PARTNERSHIP — 3.0%

 

 

SEI Liquidity Fund, L.P.
2.400% **(E)

     124,464,158       124,471  
    

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $124,464) ($ Thousands)

 

    124,471  
    

 

 

 

CASH EQUIVALENT — 0.9%

    

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl F
    2.140%**

     37,554,955       37,555  
    

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $37,555) ($ Thousands)

 

    37,555  
    

 

 

 

Total Investments in Securities — 98.4%
(Cost $3,782,992) ($ Thousands)

 

    $ 4,072,252  
 

 

 

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2019, is as follows:

 

           
Type of Contract    Number of
Contracts
Long
     Expiration
Date
     Notional Amount
(Thousands)
   Value
(Thousands)
   Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
(Thousands)

Euro Stoxx 50

     1,180        Sep-2019        $ 46,232        $ 46,575        $ 96  

FTSE 100 Index

     274        Sep-2019        25,603        25,697        (16

Hang Seng Index

     32        Jul-2019        5,820        5,838        18  

SPI 200 Index

     106        Sep-2019        12,120        12,197         

TOPIX Index

     217        Sep-2019        31,129        31,239        48  
        

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

           $     120,904        $         121,546        $ 146  
        

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $4,139,217 ($ Thousands).

*

Non-income producing security.

**

Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2019.

 

Investment in Affiliated Security.

 

Real Estate Investment Trust.

 

Expiration date not available.

(A)

Certain securities or partial positions of certain securities are on loan at June 30, 2019. The total market value of securities on loan at June 30, 2019 was $81,903 ($ Thousands).

(B)

Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2019, the value of these securities amounted to $69,778 ($ Thousands), representing 1.7% of the Net Assets of the Fund.

(C)

Level 3 security in accordance with fair value hierarchy.

(D)

There is currently no rate available.

(E)

This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2019 was $124,471 ($ Thousands).

ADR — American Depositary Receipt

CHF — Swiss Franc

 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Equity Fund (Continued)

 

Cl — Class

FTSE— Financial Times and Stock Exchange

L.P. — Limited Partnership

Ltd. — Limited

PJSC — Public Joint-Stock Company

PLC — Public Limited Company

REIT — Real Estate investment Trust

SPI — Share Price Index

TOPIX - Tokyo Price Index

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2019, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities   Level 1     Level 2    Level 3    Total    

Common Stock

   $ 3,814,544      $ 31,182      $      $ 3,845,726  

Preferred Stock

    64,455                   64,455  

Rights

    45                   45  

Affiliated Partnership

          124,471             124,471  

Cash Equivalent

    37,555                   37,555  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Investments in Securities

   $   3,916,599      $   155,653      $       –      $   4,072,252  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Other Financial
Instruments
  Level 1     Level 2    Level 3    Total  

Futures Contracts*

       

Unrealized Appreciation

   $ 162      $      $      $ 162  

Unrealized Depreciation

    (16                 (16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Other Financial Instruments

   $ 146      $      $      $ 146  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Futures contracts are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2019, there were transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities. The primary reason for changes in the classifications between Levels 1 and 2 occurs when foreign equity securities are fair valued using other observable market-based inputs in place of the closing exchange price due to events occurring after the close of the exchange or market on which the investment is principally traded.

For the period ended June 30, 2019, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2019 ($ Thousands):

 

Security Description   Value at
  9/30/2018  
  Purchases at
Cost
  Proceeds from
Sales
  Realized Gain   Change in
Unrealized
Appreciation
  Value
6/30/2019
  Shares   Income   Capital Gains

SEI Liquidity Fund, L.P.

  $ 248,878   $ 906,486   $ (1,031,011)   $ 96   $ 22     $ 124,471       124,464,158       $ 1,488       $ —  

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl F

  153,816   74,809   (191,070)       37,555   37,554,955   1,285  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totals

  $ 402,694   $ 981,295   $ (1,222,081)   $ 96   $ 22     $ 162,026       162,019,113       $ 2,773       $ —  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    9

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Equity Fund

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK — 93.3%

    

Argentina — 0.3%

    

Arcos Dorados Holdings Inc, Cl A

     202,100       $ 1,472  

Banco Macro SA ADR

     7,781       567  

Cresud SACIF y A ADR *

     78,626       824  

IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR*

     67,500       660  

IRSA Propiedades Comerciales SA ADR

     1,831       38  

MercadoLibre Inc *

     1,223       748  

Ternium SA ADR

     17,078       383  
    

 

 

 

       4,692  
    

 

 

 

Austria — 0.1%

    

Erste Group Bank AG *

     42,105       1,565  
    

 

 

 

Brazil — 7.0%

    

Ambev SA *

     506,000       2,361  

Atacadao SA *

     908,000       5,217  

B2W Cia Digital *

     870,584       7,444  

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

     646,324       6,329  

Banco Bradesco SA ADR *

     1,095,981       10,763  

Banco BTG Pactual SA *

     66,181       872  

Banco do Brasil SA *

     162,419       2,279  

Banco Santander Brasil SA

     146,800       1,756  

Banco Santander Brasil SA ADR

     172,500       2,048  

BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA *

     627,830       3,628  

BRF SA *

     156,483       1,198  

BRF SA ADR *(A)

     348,200       2,646  

CCR SA

     646,800       2,314  

Cia Siderurgica Nacional SA

     107,412       465  

Construtora Tenda SA

     93,202       580  

Cosan Ltd, Cl A *

     40,385       540  

Cosan SA

     261,400       3,160  

Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes

     650,708       3,516  

Duratex SA

     588,700       1,808  

Energisa SA

     446,504       5,359  

Eneva SA *

     95,847       603  

Engie Brasil Energia SA

     78,750       896  

Hapvida Participacoes e Investimentos SA

     379,404       3,874  

Hypera SA *

     144,100       1,124  

IRB Brasil Resseguros S/A

     39,081       1,015  

JBS SA

     203,139       1,116  

Kroton Educacional SA

     430,200       1,232  

Localiza Rent a Car SA

     285,800       3,034  

Lojas Renner SA

     135,477       1,661  

Magazine Luiza SA

     27,545       1,500  

MRV Engenharia e Participacoes SA

     388,328       1,991  

Notre Dame Intermedica Participacoes SA

     538,377       5,620  

Petrobras Distribuidora SA

     69,958       456  

Petroleo Brasileiro SA

     21,549       335  

Petroleo Brasileiro SA ADR *

     798,214       12,428  

Porto Seguro SA

     97,788       1,327  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA

     111,107       $ 672  

Rumo SA *

     1,766,618       9,587  

Sul America SA

     224,761       2,203  

Telefonica Brasil SA ADR

     223,319       2,908  

TIM Participacoes SA ADR *

     109,500       1,639  

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

     92,364       659  

Vale SA ADR, Cl B *

     303,545       4,080  
    

 

 

 

       124,243  
    

 

 

 

Canada — 0.9%

    

Autohome Inc ADR *(A)

     17,682       1,514  

First Quantum Minerals Ltd

     1,154,944       10,995  

Parex Resources Inc *

     213,856       3,438  
    

 

 

 

       15,947  
    

 

 

 

Chile — 0.4%

    

CAP SA

     34,027       389  

Cencosud SA

     306,334       600  

Cervecerias Unidas ADR

     11,598       328  

Cia Cervecerias Unidas SA ADR

     57,325       1,619  

Colbun SA

     1,409,028       290  

Empresas CMPC SA

     311,960       855  

Inversiones La Construccion SA

     18,184       303  

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR (A)

     67,622       2,104  
    

 

 

 

       6,488  
    

 

 

 

China — 19.3%

    

Agricultural Bank of China Ltd, Cl H

     10,435,932       4,368  

Alibaba Group Holding Ltd ADR *

     250,266       42,408  

Angang Steel Co Ltd, Cl H (A)

     589,073       268  

Anhui Conch Cement Co Ltd, Cl H

     993,164       6,223  

ANTA Sports Products Ltd

     402,069       2,761  

Asia Cement China Holdings Corp

     360,000       578  

Baidu Inc ADR *

     66,093       7,757  

Bank of China Ltd, Cl H

     9,665,000       4,083  

Baozun Inc ADR *(A)

     83,054       4,141  

BeiGene Ltd ADR *

     5,146       638  

Bilibili Inc ADR *(A)

     233,578       3,800  

Bosideng International Holdings Ltd

     2,848,000       791  

CGN Power Co Ltd, Cl H (B)

     3,949,000       1,087  

Changyou.com Ltd ADR *

     63,162       607  

China Coal Energy Co Ltd, Cl H

     1,383,000       575  

China Communications Services Corp Ltd, Cl H

     2,372,000       1,840  

China Construction Bank Corp, Cl H

     15,009,000       12,929  

China Everbright Bank Co Ltd, Cl A

     3,046,200       1,691  

China Merchants Bank Co Ltd, Cl H

     516,076       2,573  

China Molybdenum Co Ltd, Cl H

     3,804,000       1,203  

China National Building Material Co Ltd, Cl H

     428,892       376  

China Petroleum & Chemical Corp, Cl H

     3,796,000       2,580  

China Telecom Corp Ltd, Cl H

     1,426,000       717  

China Vanke Co Ltd, Cl H

     533,400       2,001  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd, Cl A

     873,668       $ 1,598  

CITIC Securities Co Ltd, Cl H

     895,000       1,865  

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd, Cl H

     698,000       413  

Country Garden Holdings Co Ltd

     990,000       1,505  

CRRC Corp Ltd

     4,934,408       4,124  

Ctrip.com International Ltd ADR *

     212,332       7,837  

Dongyue Group Ltd

     1,135,000       697  

Focused Photonics Hangzhou Inc, Cl A

     738,101       2,572  

Great Wall Motor Co Ltd, Cl H (A)

     981,500       702  

Guangzhou R&F Properties Co Ltd

     1,236,800       2,378  

Hangzhou Robam Appliances Co Ltd, Cl A

     811,366       3,199  

Han’s Laser Technology Industry Group Co Ltd, Cl A

     320,700       1,605  

Industrial & Commercial Bank of China Ltd, Cl H

     33,165,419       24,198  

JD.com Inc ADR *

     198,784       6,021  

Jiangxi Copper Co Ltd, Cl H

     771,000       1,026  

Longfor Group Holdings Ltd

     213,000       803  

Momo Inc ADR *

     160,056       5,730  

NetEase Inc ADR

     25,375       6,490  

New Oriental Education & Technology Group Inc ADR *

     65,537       6,330  

Ping An Insurance Group Co of China Ltd, Cl A

     137,400       1,774  

Ping An Insurance Group Co of China Ltd, Cl H

     1,857,357       22,300  

Qudian Inc ADR *

     30,009       225  

SINA Corp/China *

     92,500       3,990  

Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd, Cl H

     1,566,000       621  

Sinopharm Group Co Ltd, Cl H

     570,000       2,006  

Sinotruk Hong Kong Ltd (A)

     2,003,000       3,466  

Sohu.com Ltd ADR *(A)

     135,900       1,903  

Tencent Holdings Ltd

     1,484,290       66,990  

Tencent Music Entertainment Group ADR *

     82       1  

Tingyi Cayman Islands Holding Corp

     1,892,000       3,158  

Tsingtao Brewery Co Ltd, Cl H

     506,000       3,222  

Uni-President China Holdings Ltd

     3,320,400       3,698  

Vipshop Holdings Ltd ADR *

     231,395       1,997  

Weibo Corp ADR *(A)

     114,307       4,978  

Weichai Power Co Ltd, Cl H

     1,133,000       1,914  

Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd, Cl A

     1,448,300       2,859  

Wuliangye Yibin Co Ltd, Cl A

     145,500       2,498  

Yanzhou Coal Mining Co Ltd, Cl H

     428,791       401  

Yum China Holdings Inc

     29,439       1,360  

Zhejiang Expressway Co Ltd, Cl H

     2,622,000       2,762  

Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd, Cl A

     2,422,029       2,373  

Zhejiang Semir Garment Co Ltd, Cl A

     1,282,775       2,066  

Zhongsheng Group Holdings Ltd

     2,893,500       8,056  

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd, Cl H

     1,089,647       5,739  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

ZTO Express Cayman Inc ADR *

     256,594       $ 4,906  
    

 

 

 

       340,351  
    

 

 

 

Colombia — 0.6%

    

Bancolombia SA ADR, Cl R

     154,939       7,908  

Ecopetrol SA

     1,710,958       1,558  

Ecopetrol SA ADR

     38,523       704  

Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR

     17,844       142  

Interconexion Electrica SA ESP

     35,665       199  
    

 

 

 

       10,511  
    

 

 

 

Cyprus — 0.1%

    

TCS Group Holding PLC

     91,885       1,654  
    

 

 

 

Czech Republic — 0.2%

    

Komercni banka as

     70,400       2,808  
    

 

 

 

Egypt — 0.2%

    

Commercial International Bank Egypt SAE

     698,945       3,090  
    

 

 

 

Greece — 0.5%

    

Eurobank Ergasias SA *

     4,029,596       3,969  

Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA

     77,761       1,992  

National Bank of Greece SA *

     1,068,886       2,934  
    

 

 

 

       8,895  
    

 

 

 

Hong Kong — 8.6%

    

3SBio Inc *(A)

     2,926,500       5,027  

A-Living Services Co Ltd, Cl H (B)

     1,080,500       1,828  

ASM Pacific Technology Ltd

     283,400       2,902  

BAIC Motor Corp Ltd, Cl H (B)

     3,972,000       2,491  

Beijing Enterprises Water Group Ltd

     9,786,000       5,812  

Brilliance China Automotive Holdings Ltd

     4,731,203       5,232  

Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd *

     2,056,181       20  

China Aoyuan Group Ltd (A)

     319,000       448  

China Conch Venture Holdings Ltd

     588,000       2,077  

China Everbright Bank Co Ltd, Cl H

     1,633,000       748  

China Everbright International Ltd

     5,597,100       5,165  

China Everbright Ltd

     1,274,000       1,882  

China Gas Holdings Ltd

     1,227,200       4,563  

China High Precision Automation Group Ltd *

     1,385,624        

China Hongqiao Group Ltd

     603,000       425  

China Medical System Holdings Ltd

     3,202,000       2,935  

China Mengniu Dairy Co Ltd

     1,772,459       6,863  

China Mobile Ltd

     1,378,800       12,557  

China Mobile Ltd ADR

     162,885       7,377  

China Overseas Grand Oceans Group Ltd

     662,000       292  

China Resources Gas Group Ltd

     296,000       1,468  

China Resources Land Ltd

     180,000       793  

China State Construction International Holdings Ltd

     4,037,123       4,144  

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd

     2,556,591       6,839  

China Unicom Hong Kong Ltd

     654,000       717  

CIFI Holdings Group Co Ltd

     1,902,000       1,254  

CIMC Enric Holdings Ltd

     1,066,000       860  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

CITIC Ltd

     1,171,000       $ 1,688  

CITIC Telecom International Holdings Ltd

     1,336,000       530  

CNOOC Ltd

     9,326,200       15,949  

Future Land Development Holdings Ltd

     370,000       487  

Geely Automobile Holdings Ltd

     3,220,000       5,507  

Genscript Biotech Corp *(A)

     538,000       1,351  

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd, Cl H

     104,000       469  

Haier Electronics Group Co Ltd

     1,440,800       3,984  

Hisense Home Appliances Group Co Ltd, Cl H

     580,000       704  

Hua Hong Semiconductor Ltd (B)

     243,000       470  

Huatai Securities Co Ltd, Cl H (A)(B)

     2,510,800       4,319  

Kingboard Laminates Holdings Ltd

     1,767,500       1,620  

Kunlun Energy Co Ltd

     1,036,000       903  

Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

     1,972,000       1,381  

Li Ning Co Ltd

     1,424,500       3,359  

Link REIT

     165,438       2,033  

Logan Property Holdings Co Ltd

     924,000       1,495  

Metallurgical Corp of China Ltd, Cl H

     1,527,525       409  

Shenzhen Expressway Co Ltd, Cl H

     406,000       488  

Shimao Property Holdings Ltd

     676,000       2,059  

Shui On Land Ltd

     1,182,080       274  

Sino Biopharmaceutical Ltd

     1,793,301       1,834  

SJM Holdings Ltd

     3,601,000       4,098  

Sunac China Holdings Ltd

     662,909       3,258  

Sunny Optical Technology Group Co Ltd

     493,900       5,102  

Techtronic Industries Co Ltd

     216,925       1,660  

Times China Holdings Ltd

     391,000       783  

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd

     1,265,800       831  
    

 

 

 

       151,764  
    

 

 

 

Hungary — 0.3%

    

MOL Hungarian Oil & Gas PLC

     319,717       3,555  

OTP Bank Nyrt

     64,358       2,566  
    

 

 

 

       6,121  
    

 

 

 

India — 8.8%

    

ACC Ltd

     69,930       1,583  

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

     62,147       1,224  

APS Holdings Corp *

     1        

Ashok Leyland Ltd

     464,235       587  

Axis Bank Ltd

     320,319       3,752  

Bajaj Auto Ltd

     56,922       2,331  

Balrampur Chini Mills Ltd

     267,367       539  

Bharat Electronics Ltd

     913,220       1,488  

Bharat Heavy Electricals Ltd

     431,844       458  

Cipla Ltd/India

     331,567       2,658  

CreditAccess Grameen Ltd *

     94,215       709  

Cummins India Ltd

     239,289       2,649  

Dr Reddy’s Laboratories Ltd

     49,429       1,826  

Dr Reddy’s Laboratories Ltd ADR

     20,928       784  

GAIL India Ltd

     496,159       2,242  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Godrej Properties Ltd *

     47,800       $ 694  

GRUH Finance Ltd

     250,192       1,001  

Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd

     64,994       220  

HCL Technologies Ltd

     180,629       2,786  

HDFC Bank Ltd

     174,683       6,184  

HDFC Bank Ltd ADR

     48,281       6,278  

Hero MotoCorp Ltd

     73,234       2,739  

Hindustan Petroleum Corp Ltd

     164,115       690  

Hindustan Unilever Ltd

     127,476       3,301  

Housing Development Finance Corp Ltd

     390,235       12,393  

ICICI Bank Ltd

     1,623,542       10,281  

ICICI Bank Ltd ADR

     573,707       7,223  

ICICI Lombard General Insurance Co Ltd

     168,917       2,723  

Infosys Ltd

     451,484       4,788  

Infosys Ltd ADR

     181,002       1,937  

ITC Ltd

     343,592       1,363  

JM Financial Ltd

     528,780       588  

Larsen & Toubro Ltd

     134,668       3,030  

Mahindra & Mahindra Ltd

     157,169       1,492  

Manappuram Finance Ltd

     491,210       983  

Metropolis Healthcare Ltd *(B)

     66,204       932  

Motherson Sumi Systems Ltd

     1,551,081       2,740  

Muthoot Finance Ltd *

     135,441       1,265  

Power Finance Corp Ltd *

     380,369       739  

Power Grid Corp of India Ltd

     2,578,880       7,730  

REC Ltd

     1,167,263       2,787  

Reliance Industries Ltd

     553,788       10,053  

Reliance Industries Ltd GDR (B)

     598,657       21,641  

Shriram Transport Finance Co Ltd

     224,046       3,507  

Tata Chemicals Ltd

     160,741       1,459  

Tata Consultancy Services Ltd

     114,207       3,685  

Tata Motors Ltd *

     115,353       272  

United Spirits Ltd *

     314,306       2,663  

UPL Ltd

     131,408       1,785  

Wipro Ltd

     193,717       787  
    

 

 

 

       155,569  
    

 

 

 

Indonesia — 1.7%

    

Astra International Tbk PT

     10,150,800       5,353  

Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT

     1,386,100       903  

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

     42,157,405       13,010  

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT *

     4,418,500       1,079  

Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT

     3,968,500       1,329  

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT

     633,600       455  

Map Aktif Adiperkasa PT *

     3,611,900       1,483  

Mitra Adiperkasa Tbk PT

     4,749,700       303  

Pakuwon Jati Tbk PT

     7,881,500       407  

Perusahaan Gas Negara Tbk PT

     10,355,600       1,547  

Surya Citra Media Tbk PT

     7,271,000       829  

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

     9,307,600       2,727  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Wijaya Karya Persero Tbk PT

     2,256,200       $ 388  
    

 

 

 

       29,813  
    

 

 

 

Malaysia — 0.5%

    

AMMB Holdings Bhd

     189,653       194  

Inari Amertron Bhd

     5,163,975       1,999  

Malayan Banking Bhd

     998,400       2,146  

Malaysia Building Society Bhd

     20        

MISC Bhd

     280,475       485  

RHB Bank Bhd

     545,200       738  

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd

     385,428       639  

Telekom Malaysia Bhd

     2,021,400       1,957  

UEM Sunrise Bhd *

     2,109,395       408  
    

 

 

 

       8,566  
    

 

 

 

Mexico — 2.4%

    

Alfa SAB de CV, Cl A

     708,700       694  

America Movil SAB de CV ADR, Cl L

     83,235       1,212  

Arca Continental SAB de CV

     125,300       677  

Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand

     818,244       1,254  

Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand ADR

     376,078       2,877  

Cemex SAB de CV ADR

     158,083       670  

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR

     59,380       3,690  

Fomento Economico Mexicano SAB de CV

     488,129       4,718  

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR

     20,155       1,950  

Gruma SAB de CV, Cl B

     66,555       626  

Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Cl O

     1,808,744       10,496  

Grupo Mexico SAB de CV, Ser B

     803,884       2,139  

Grupo Televisa SAB ADR (A)

     224,325       1,893  

Infraestructura Energetica Nova SAB de CV

     632,119       2,485  

Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Cl A

     377,997       702  

Megacable Holdings SAB de CV

     118,100       503  

Mexichem SAB de CV

     920,881       1,937  

Qualitas Controladora SAB de CV

     191,603       537  

Wal-Mart de Mexico SAB de CV

     1,489,394       4,062  
    

 

 

 

       43,122  
    

 

 

 

Netherlands — 0.1%

    

SBM Offshore NV

     77,668       1,502  

VEON Ltd ADR

     307,960       862  
    

 

 

 

       2,364  
    

 

 

 

Pakistan — 0.0%

    

Oil & Gas Development Co Ltd

     681,000       561  
    

 

 

 

Panama — 0.2%

    

Copa Holdings SA, Cl A

     46,718       4,558  
    

 

 

 

Peru — 0.7%

    

Cia de Minas Buenaventura SAA ADR

     141,400       2,357  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Credicorp Ltd

     47,959       $ 10,979  
    

 

 

 

       13,336  
    

 

 

 

Philippines — 0.8%

    

Ayala Corp

     64,160       1,120  

Ayala Land Inc

     2,646,800       2,624  

BDO Unibank Inc

     1,385,725       3,786  

First Gen Corp

     783,754       410  

Globe Telecom Inc

     12,972       573  

GT Capital Holdings Inc

     93,920       1,723  

Manila Electric Co

     49,730       376  

Megaworld Corp

     6,367,403       758  

Metropolitan Bank & Trust Co

     2,266,160       3,151  
    

 

 

 

       14,521  
    

 

 

 

Poland — 1.0%

    

CD Projekt SA

     7,503       433  

Dino Polska SA *(B)

     190,375       6,683  

Grupa Lotos SA

     31,630       718  

Orange Polska SA *

     448,179       803  

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

     38,100       919  

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

     240,244       2,759  

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

     373,136       4,369  

Warsaw Stock Exchange

     27,245       314  
    

 

 

 

       16,998  
    

 

 

 

Portugal — 0.3%

    

Galp Energia SGPS SA, Cl B

     378,889       5,836  
    

 

 

 

Qatar — 0.1%

    

Commercial Bank PQSC/The

     278,400       351  

Qatar International Islamic Bank QSC

     347,200       714  

Qatar Islamic Bank SAQ

     124,950       570  
    

 

 

 

       1,635  
    

 

 

 

Russia — 5.9%

    

Detsky Mir PJSC

     952,100       1,295  

Gazprom PJSC

     504,140       1,861  

Gazprom PJSC ADR

     1,186,165       8,686  

Inter RAO UES PJSC

     7,360,000       528  

LUKOIL PJSC ADR

     194,135       16,333  

Mail.Ru Group Ltd GDR *

     142,606       3,679  

MMC Norilsk Nickel PJSC ADR

     23,561       531  

Mobile TeleSystems PJSC ADR

     113,175       1,054  

Novatek PJSC GDR

     7,292       1,560  

Rosneft Oil Co PJSC GDR

     720,705       3,324  

Sberbank of Russia PJSC

     712,430       2,694  

Sberbank of Russia PJSC ADR

     1,823,258       27,891  

Tatneft PJSC ADR

     10,300       760  

X5 Retail Group NV GDR

     289,322       9,921  

Yandex NV, Cl A *

     611,154       23,224  
    

 

 

 

       103,341  
    

 

 

 

 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Singapore — 0.1%

    

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd

     896,200       $ 1,014  

Yanlord Land Group Ltd

     324,200       309  
    

 

 

 

       1,323  
    

 

 

 

South Africa — 4.1%

    

Absa Group Ltd

     55,496       693  

African Rainbow Minerals Ltd

     50,812       656  

AngloGold Ashanti Ltd

     179,427       3,232  

AngloGold Ashanti Ltd ADR

     51,800       922  

Barloworld Ltd

     151,094       1,371  

Bid Corp Ltd

     159,890       3,481  

Bidvest Group Ltd/The

     52,050       699  

Capitec Bank Holdings Ltd

     55,621       5,123  

FirstRand Ltd

     736,984       3,583  

Foschini Group Ltd/The (A)

     140,672       1,799  

Gold Fields Ltd ADR

     115,062       622  

JSE Ltd

     241,237       2,395  

Kumba Iron Ore Ltd

     40,011       1,417  

MTN Group Ltd

     131,545       996  

Naspers Ltd, Cl N

     65,331       15,843  

Nedbank Group Ltd

     85,374       1,533  

Netcare Ltd

     977,760       1,247  

Old Mutual Ltd

     1,377,841       2,071  

Petra Diamonds Ltd *(A)

     1,651,395       414  

RMB Holdings Ltd

     507,117       3,035  

Sanlam Ltd

     111,796       620  

Sasol Ltd

     93,006       2,310  

SPAR Group Ltd/The

     169,102       2,240  

Standard Bank Group Ltd

     694,145       9,681  

Telkom SA SOC Ltd

     188,088       1,230  

Truworths International Ltd

     674,348       3,347  

Vodacom Group Ltd

     172,156       1,461  
    

 

 

 

       72,021  
    

 

 

 

South Korea — 12.6%

    

Cheil Worldwide Inc

     136,093       3,465  

CJ Logistics Corp *

     3,458       403  

Com2uSCorp (A)

     29,335       2,579  

Daelim Industrial Co Ltd

     13,582       1,353  

Daesang Corp

     7,724       162  

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd *

     17,958       509  

DB Insurance Co Ltd (A)

     48,769       2,505  

Doosan Bobcat Inc

     75,408       2,377  

Douzone Bizon Co Ltd

     26,932       1,451  

Fila Korea Ltd

     12,600       837  

GS Engineering & Construction Corp

     14,417       504  

Hana Financial Group Inc

     41,597       1,347  

Hanwha Chemical Corp

     25,763       507  

Hotel Shilla Co Ltd

     34,930       2,934  

Hyosung Advanced Materials Corp *

     1        

Hyosung TNC Co Ltd

     2        
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Hyundai Department Store Co Ltd

     8,309       $ 595  

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd

     55,326       2,568  

Hyundai Glovis Co Ltd

     4,003       558  

Hyundai Mobis Co Ltd

     4,829       985  

Hyundai Motor Co

     51,765       6,276  

Innocean Worldwide Inc

     5,160       319  

IS Dongseo Co Ltd

     10,615       355  

JB Financial Group Co Ltd

     39,964       205  

Kakao Corp (A)

     18,748       2,135  

Kangwon Land Inc

     58,036       1,520  

KB Financial Group Inc

     68,301       2,712  

KB Financial Group Inc ADR

     11,197       442  

KCC Corp

     4,777       1,140  

Kia Motors Corp

     89,498       3,410  

Korea Zinc Co Ltd

     2,131       879  

KT&G Corp

     29,387       2,507  

Kumho Petrochemical Co Ltd

     13,500       1,139  

LG Chem Ltd (A)

     12,754       3,916  

LG Corp

     41,519       2,765  

LG Electronics Inc

     16,000       1,099  

LG Household & Health Care Ltd

     2,245       2,553  

LG Uplus Corp

     123,248       1,548  

Lotte Chilsung Beverage Co Ltd

     11,420       1,696  

Lotte Confectionery Co Ltd (A)

     4,258       636  

Lotte Corp (A)

     25,996       991  

Lotte Data Communication Co

     5,017       178  

LOTTE Fine Chemical Co Ltd

     10,878       497  

Medy-Tox Inc

     88       34  

MegaStudyEdu Co Ltd

     10,405       314  

Meritz Securities Co Ltd

     166,026       771  

NAVER Corp

     43,763       4,321  

NCSoft Corp

     26,652       11,010  

Netmarble Corp *(A)(B)

     16,848       1,649  

NHN Corp *

     6,045       405  

Orion Corp/Republic of Korea (A)

     38,778       3,107  

Partron Co Ltd (A)

     187,508       2,882  

POSCO

     7,082       1,500  

Samsung Biologics Co Ltd *(A)(B)

     3,768       1,044  

Samsung C&T Corp

     6,637       550  

Samsung Electronics Co Ltd

     1,724,328       70,189  

Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd

     4,683       1,087  

Samsung Life Insurance Co Ltd (A)

     23,024       1,667  

SK Hynix Inc

     333,931       20,100  

SK Innovation Co Ltd

     23,121       3,184  

SK Telecom Co Ltd

     61,811       13,865  

SK Telecom Co Ltd ADR

     274,320       6,789  

S-Oil Corp (A)

     32,655       2,367  

WONIK IPS Co Ltd

     77,624       1,610  

Woongjin Coway Co Ltd (A)

     70,803       4,746  

Woori Financial Group Inc

     289,939       3,528  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Youngone Corp

     14,002       $ 452  
    

 

 

 

       221,728  
    

 

 

 

Switzerland — 0.1%

    

Wizz Air Holdings Plc *(B)

     31,771       1,378  
    

 

 

 

Taiwan — 8.8%

    

Accton Technology Corp

     630,200       2,668  

Airtac International Group

     235,681       2,641  

ASE Technology Holding Co Ltd

     817,372       1,618  

Asia Cement Corp

     1,164,000       1,782  

Catcher Technology Co Ltd

     584,040       4,184  

Cathay Financial Holding Co Ltd

     2,380,000       3,295  

Chailease Holding Co Ltd

     169,000       699  

Chang Hwa Commercial Bank Ltd

     750,000       506  

Chicony Electronics Co Ltd

     187,000       460  

Chlitina Holding Ltd

     103,000       887  

Chunghwa Telecom Co Ltd

     266,000       968  

Coretronic Corp

     522,772       730  

CTBC Financial Holding Co Ltd

     2,299,000       1,580  

Cub Elecparts Inc

     3        

Delta Electronics Inc

     594,000       3,012  

Elite Advanced Laser Corp

     189,605       330  

Elite Material Co Ltd

     680,400       2,053  

eMemory Technology Inc

     168,200       2,052  

Feng TAY Enterprise Co Ltd

     94,000       732  

Fubon Financial Holding Co Ltd

     1,732,000       2,557  

Globalwafers Co Ltd

     317,000       3,210  

Highwealth Construction Corp

     388,000       618  

Hiwin Technologies Corp

     257,300       2,154  

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

     2,570,003       6,404  

Hota Industrial Manufacturing Co Ltd

     1        

LandMark Optoelectronics Corp

     192,000       1,617  

Largan Precision Co Ltd

     12,446       1,545  

Lite-On Technology Corp

     710,000       1,040  

Makalot Industrial Co Ltd

     90,000       609  

MediaTek Inc

     1,790,568       18,102  

Merida Industry Co Ltd

     418,000       2,470  

Nanya Technology Corp

     421,000       874  

Parade Technologies Ltd

     185,600       3,155  

Phison Electronics Corp

     42,000       383  

Powertech Technology Inc

     177,000       433  

Radiant Opto-Electronics Corp

     182,000       609  

Realtek Semiconductor Corp

     78,000       574  

Silicon Motion Technology Corp ADR

     61,009       2,708  

Sino-American Silicon Products Inc

     250,000       657  

SinoPac Financial Holdings Co Ltd

     3,308,000       1,390  

Taiwan Business Bank

     2,673,000       1,175  

Taiwan Mobile Co Ltd

     176,000       694  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

     6,424,276       49,434  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

     222,042       8,697  

Taiwan Styrene Monomer

     156,910       124  
     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

Tripod Technology Corp

     327,000       $ 1,158  

Unimicron Technology Corp

     505,000       573  

Uni-President Enterprises Corp

     1,219,000       3,246  

United Microelectronics Corp

     1,272,000       571  

Win Semiconductors Corp

     528,976       3,389  

Wistron Corp

     574,000       447  

Yageo Corp

     238,000       2,023  

Yuanta Financial Holding Co Ltd

     2,151,000       1,292  

Zhen Ding Technology Holding Ltd

     316,000       1,011  
    

 

 

 

       155,140  
    

 

 

 

Thailand — 2.6%

    

Advanced Info Service PCL

     351,000       2,495  

AP Thailand PCL NVDR

     1,956,113       501  

Bangkok Bank PCL

     833,200       5,352  

Charoen Pokphand Foods PCL NVDR

     749,900       691  

Com7 PCL

     1,107,500       787  

CP ALL PCL

     2,236,000       6,270  

CP ALL PCL NVDR

     1,366,963       3,833  

GFPT PCL NVDR

     417,914       230  

Home Product Center PCL

     12,929,354       7,378  

Krung Thai Bank PCL NVDR

     1,214,400       772  

Minor International PCL NVDR

     2,901,947       3,880  

PTT Exploration & Production PCL NVDR

     234,600       1,033  

PTT PCL

     1,014,600       1,613  

Robinson PCL (A)

     1,153,100       2,115  

Siam Cement PCL/The

     328,700       5,059  

Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR

     856,600       754  

Srisawad Corp PCL

     894,700       1,641  

Thai Union Group PCL NVDR

     922,900       551  

Thanachart Capital PCL NVDR

     568,300       1,029  

Tisco Financial Group PCL NVDR (A)

     235,900       719  
    

 

 

 

       46,703  
    

 

 

 

Turkey — 1.0%

    

Akbank T.A.S. *(A)

     1,677,939       1,973  

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS

     161,832       557  

BIM Birlesik Magazalar AS

     46,366       638  

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS

     457,729       623  

Ford Otomotiv Sanayi AS

     114,747       1,240  

KOC Holding AS

     219,059       664  

Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS,
Cl B *(B)

     168,906       1,174  

Sok Marketler Ticaret AS *

     1,098,866       1,816  

Tekfen Holding AS

     114,542       514  

Turk Hava Yollari AO *

     920,755       2,052  

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

     1,435,553       3,177  

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR *

     54,935       301  

Turkiye Garanti Bankasi AS *

     1,061,406       1,670  

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS

     1,241,819       1,114  
    

 

 

 

       17,513  
    

 

 

 

 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

COMMON STOCK (continued)

    

United Arab Emirates — 0.3%

    

Emaar Properties PJSC

     3,846,477       $ 4,633  
    

 

 

 

United Kingdom — 1.7%

    

Anglo American PLC

     104,523       2,984  

Etalon Group PLC GDR

     56,800       127  

KAZ Minerals PLC

     747,648       5,745  

Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR

     66,837       615  

Mail.Ru Group Ltd GDR *

     14,949       381  

Network International Holdings PLC *(B)

     107,891       814  

NMC Health PLC (A)

     90,564       2,770  

Novatek PJSC GDR

     15,339       3,252  

Polyus PJSC GDR

     18,455       853  

Rio Tinto PLC

     76,578       4,757  

Tullow Oil PLC

     2,380,510       6,347  

Vivo Energy PLC

     515,437       870  
    

 

 

 

       29,515  
    

 

 

 

United States — 0.9%

    

Bizlink Holding Inc

     674,000       4,665  

Corp America Airports SA *

     122,959       992  

Liberty Latin America Ltd, Cl C *

     133,869       2,301  

Pagseguro Digital Ltd, Cl A *(A)

     132,200       5,152  

Southern Copper Corp

     14,226       553  

StoneCo Ltd, Cl A *

     57,600       1,704  
    

 

 

 

       15,367  
    

 

 

 

Vietnam — 0.1%

    

Vincom Retail JSC

     1,314,375       1,906  
    

 

 

 

Total Common Stock (Cost $1,425,790) ($ Thousands)

       1,645,576  
    

 

 

 

PREFERRED STOCK — 2.1%

    

Brazil — 1.6%

    

Banco Bradesco SA * (C)

     414,466       4,091  

Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (C)

     90,198       564  

Centrais Eletricas Brasileiras SA (C)

     49,200       461  

Cia Brasileira de Distribuicao ADR * (C)

     183,957       4,503  

Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (C)

     184,800       1,194  

Cia Paranaense de Energia (C)

     51,677       659  

Itau Unibanco Holding SA (C)

     761,476       7,194  

Itau Unibanco Holding SA ADR (C)

     354,181       3,336  

Itausa - Investimentos Itau SA (C)

     221,611       747  

Petroleo Brasileiro SA (C)

     557,759       3,972  

Petroleo Brasileiro SA ADR, Cl A (C)

     101,585       1,443  

Telefonica Brasil SA (C)

     51,299       670  
    

 

 

 

       28,834  
    

 

 

 

Colombia — 0.1%

    

Grupo Aval Acciones y Valores SA (C)

     1,797,174       720  
    

 

 

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

PREFERRED STOCK (continued)

 

 

South Korea — 0.4%

    

Samsung Electronics Co Ltd (C)

     203,096       $ 6,728  
    

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $29,204) ($ Thousands)

 

    36,282  
    

 

 

 

    

Number of

        Participation

Notes

   

PARTICIPATION NOTES — 1.0%

 

 

China — 0.6%

    

Offshore Oil Engineering, Expires

     4,338,839       3,529  

Oppein Home, Expires 05/03/2024

     91,097       1,417  

Ping An Insurance, Expires 09/23/2019

     417,100       5,369  
    

 

 

 

       10,315  
    

 

 

 

India — 0.0%

    

Motherson Sumi Systems Ltd, Expires 09/21/2021 *

     77,500       137  
    

 

 

 

Luxembourg — 0.2%

    

Beijing Sinnet Technology Co Ltd, Expires *

     618,015       1,509  

Hoa Phat Group JSC, Expires 11/20/2020 *

     1,750,862       1,744  
    

 

 

 

       3,253  
    

 

 

 

Switzerland — 0.1%

    

Han’s Laser, Expires 03/27/2020

     546,350       2,735  
    

 

 

 

United States — 0.1%

    

China Merchants Energy Shipping Co Ltd, Expires *

     1,417,698       900  

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd, Expires *

     1,082,330       1,023  
    

 

 

 

       1,923  
    

 

 

 

Total Participation Notes
(Cost $17,183) ($ Thousands)

 

    18,363  
    

 

 

 

     Face Amount
(Thousands)
   

DEBENTURE BOND — 0.0%

    

Brazil — 0.0%

    

Vale, Ser 1997
0.000%, 03/30/2168 (D)

   BRL 8        
    

 

 

 

Total Debenture Bond
(Cost $—) ($ Thousands)

 

     
    

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

     
Description    Number of
Warrants
  Market Value
    ($ Thousands)

WARRANTS — 0.0%

    

Thailand — 0.0%

    

Minor International PCL, Expires 12/31/2021 *

     162,947       $  
    

 

 

 

Total Warrants
(Cost $—) ($ Thousands)

 

     
    

 

 

 

     Shares    

AFFILIATED PARTNERSHIP — 3.2%

    

SEI Liquidity Fund, L.P.
2.400% **(E)

         56,736,034       56,743  
    

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $56,736) ($ Thousands)

 

    56,743  
    

 

 

 

     
Description    Shares   Market Value
    ($ Thousands)

CASH EQUIVALENT — 1.5%

    

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl F
    2.140%**

     26,734,106       $ 26,734  
    

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $26,734) ($ Thousands)

 

    26,734  
    

 

 

 

Total Investments in Securities — 101.1%
(Cost $1,555,647) ($ Thousands)

 

    $ 1,783,698  
    

 

 

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2019, is as follows:

 

Type of Contract    Number of
Contracts
Long
             Expiration
Date
       Notional Amount
(Thousands)
   Value
    (Thousands)
   Unrealized
    Appreciation
(Thousands)

MSCI Emerging Markets

     488        Sep-2019        $ 24,554        $ 25,703        $ 1,149  
        

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $1,763,461 ($ Thousands).

*

Non-income producing security.

**

Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2019.

 

Investment in Affiliated Security.

 

Real Estate Investment Trust.

(A)

Certain securities or partial positions of certain securities are on loan at June 30, 2019. The total market value of securities on loan at June 30, 2019 was $38,204 ($ Thousands).

(B)

Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2019, the value of these securities amounted to $45,510 ($ Thousands), representing 2.6% of the Net Assets of the Fund.

(C)

There is currently no rate available.

(D)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on changes in current interest rates and prepayments on the underlying pool of assets.

(E)

This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2019 was $56,743 ($ Thousands).

ADR — American Depositary Receipt

BRL — Brazilian Real

Cl — Class

GDR — Global Depositary Receipt

JSC — Joint-Stock Company

JSE — Johannesburg Stock Exchange

L.P. — Limited Partnership

Ltd. — Limited

MSCI — Morgan Stanley Capital International

NVDR — Non-Voting Depositary Receipt

PJSC — Public Joint-Stock Company

PLC — Public Limited Company

REIT — Real Estate investment Trust

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2019, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities   Level 1     Level 2    Level 3    Total    

Common Stock

   $ 1,645,576      $      $      $ 1,645,576  

Preferred Stock

    36,282                   36,282  

Participation Notes

    18,363                   18,363  

Debenture Bond

                       

Warrants

                       

Affiliated Partnership

          56,743             56,743  

Cash Equivalent

    26,734                   26,734  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Investments in Securities

   $   1,726,955      $   56,743      $         –      $   1,783,698  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Other Financial Instruments   Level 1     Level 2    Level 3    Total  

Futures Contracts*

       

Unrealized Appreciation

   $ 1,149      $      $      $ 1,149  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Other Financial Instruments

   $ 1,149      $      $      $ 1,149  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Futures contracts are valued at the unrealized appreciation on the instrument.

For the period ended June 30, 2019, there were transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities. The primary reason for changes in the classifications between Levels 1 and 2 occurs when foreign equity securities are fair valued using other observable market-based inputs in place of the closing exchange price due to events occurring after the close of the exchange or market on which the investment is principally traded.

For the period ended June 30, 2019, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2019, there were no transfers into Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2019 ($ Thousands):

 

Security Description   Value at
  9/30/2018  
  Purchases at
Cost
  Proceeds from
Sales
  Realized Gain   Change in
Unrealized
Appreciation
  Value
6/30/2019
  Shares   Income   Capital Gains

SEI Liquidity Fund, L.P.

  $ 66,697   $ 198,777   $ (208,770)   $ 32   $ 7     $ 56,743       56,736,034       $ 421       $ —  

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl F

  12,932   171,473   (157,671)         26,734       26,734,106       420       —  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totals

  $ 79,629   $ 370,250   $ (366,441)   $ 32   $ 7     $ 83,477       83,470,140       $ 841       $ —  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    9

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS — 92.5%

    

Australia — 2.0%

    

Australia & New Zealand Banking Group

    

4.500%, 03/19/2024 (A)

         $ 200       $ 212  

Australia & New Zealand Banking Group MTN

    

5.000%, 08/16/2023

   AUD 750       595  

3.625%, 07/18/2022

   EUR 300       383  

Australia Government Bond

    

4.750%, 04/21/2027

   AUD 820       726  

4.500%, 04/15/2020

     185       133  

4.500%, 04/21/2033

     195       189  

4.250%, 04/21/2026

     1,425       1,201  

3.750%, 04/21/2037

     393       365  

3.000%, 03/21/2047

     795       685  

2.750%, 04/21/2024

     1,230       933  

2.750%, 05/21/2041

     322       263  

Australia Government Bond, Ser 124

    

5.750%, 05/15/2021

     1,615       1,233  

BHP Billiton Finance

    

4.750%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.363%, 04/22/2076

   EUR 101       124  

Commonwealth Bank of Australia

    

4.500%, 12/09/2025 (A)

         $ 200       213  

Commonwealth Bank of Australia MTN

    

3.000%, 05/03/2022

   EUR 330       411  

0.375%, 04/11/2024

     455       531  

National Australia Bank

    

5.000%, 03/11/2024

   AUD 750       602  

National Australia Bank MTN

    

2.250%, 06/06/2025

   EUR 206       267  

Westpac Banking Corp MTN

    

1.500%, 03/24/2021

     220       258  

0.500%, 05/17/2024

     455       534  
    

 

 

 

       9,858  
    

 

 

 

Austria — 1.2%

    

JAB Holdings BV

    

1.250%, 05/22/2024

     200       237  

Republic of Austria Government Bond

    

4.150%, 03/15/2037 (A)

     326       610  

3.650%, 04/20/2022 (A)

     290       370  

3.150%, 06/20/2044 (A)

     521       948  

2.400%, 05/23/2034 (A)

     110       163  

2.100%, 09/20/2117 (A)

     75       132  

1.500%, 02/20/2047 (A)

     95       130  

0.750%, 10/20/2026 (A)

     749       918  

0.500%, 02/20/2029 (A)

     885       1,062  

0.000%, 07/15/2024 (A)(B)

     765       893  

Republic of Austria Government Bond, Ser 97-6

    

6.250%, 07/15/2027

     288       501  
    

 

 

 

       5,964  
    

 

 

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Belgium — 2.3%

    

Anheuser-Busch InBev MTN

    

2.250%, 05/24/2029

   GBP 205       $ 259  

1.500%, 03/17/2025

   EUR 415       507  

1.125%, 07/01/2027

     230       270  

Anheuser-Busch InBev Finance

    

2.600%, 05/15/2024

   CAD 550       422  

Kingdom of Belgium Government Bond

    

4.250%, 03/28/2041 (A)

   EUR 440       853  

3.750%, 09/28/2020 (A)

     2,126       2,552  

3.750%, 06/22/2045

     229       437  

3.000%, 06/22/2034 (A)

     346       542  

1.700%, 06/22/2050 (A)

     320       429  

1.600%, 06/22/2047 (A)

     310       410  

1.000%, 06/22/2031 (A)

     1,149       1,427  

0.800%, 06/22/2025 (A)

     3       4  

0.800%, 06/22/2027 (A)

     245       300  

0.800%, 06/22/2028 (A)

     1,249       1,529  

0.500%, 10/22/2024 (A)

     1,100       1,313  

Kingdom of Belgium Government Bond, Ser 44

    

5.000%, 03/28/2035 (A)

     64       123  
    

 

 

 

       11,377  
    

 

 

 

Brazil — 0.3%

    

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie B

    

6.000%, 08/15/2050

   BRL 1,041       1,213  

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie F

    

10.000%, 01/01/2021

     3       1  

Minerva Luxembourg

    

6.500%, 09/20/2026 (A)

         $ 290       302  

Odebrecht Finance

    

7.125%, 06/26/2042 (C)

     280       18  

4.375%, 04/25/2025 (C)

     200       12  
    

 

 

 

       1,546  
    

 

 

 

Canada — 8.0%

    

Bank of Montreal

    

0.750%, 09/21/2022

   EUR 235       277  

Bank of Montreal MTN

    

0.125%, 04/19/2021

     280       322  

Bank of Nova Scotia MTN

    

0.750%, 09/17/2021

     570       665  

Bell Canada MTN

    

4.700%, 09/11/2023

   CAD 80       67  

Canada Housing Trust No. 1

    

3.800%, 06/15/2021 (A)

     1,305       1,040  

2.250%, 12/15/2025 (A)

     2,235       1,760  

1.750%, 06/15/2022 (A)

     2,465       1,892  

Canadian Government Bond

    

5.750%, 06/01/2033

     1,205       1,404  

5.000%, 06/01/2037

     816       948  

2.750%, 12/01/2048

     400       382  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

2.750%, 12/01/2048

   CAD 150       $ 143  

2.500%, 06/01/2024

     1,043       840  

2.250%, 06/01/2029

     3,537       2,902  

1.750%, 09/01/2019

     2,247       1,719  

1.500%, 06/01/2026

     7,545       5,801  

1.000%, 09/01/2022

     1,268       958  

1.000%, 06/01/2027

     1,375       1,017  

0.750%, 09/01/2021

     655       494  

Canadian Imperial Bank of Commerce

    

0.195%, 07/25/2022

   EUR 445       511  

CDP Financial

    

4.400%, 11/25/2019 (A)

         $ 850       857  

Export Development Canada MTN

    

2.400%, 06/07/2021

   AUD 1,259       902  

National Bank of Canada

    

1.500%, 03/25/2021

   EUR 345       406  

Ontario Treasury Bill

    

2.257%, 07/10/2019 (B)

   CAD 7,000       5,354  

Province of British Columbia Canada

    

3.250%, 12/18/2021

     1,150       913  

Province of Manitoba Canada

    

3.850%, 12/01/2021

     710       571  

Province of Ontario Canada

    

4.700%, 06/02/2037

     1,355       1,374  

4.650%, 06/02/2041

     540       563  

2.800%, 06/02/2048

     2,200       1,791  

2.600%, 06/02/2025

     1,614       1,282  

2.400%, 06/02/2026

     585       460  

Province of Ontario Canada MTN

    

1.650%, 06/08/2020

   JPY 100,000       943  

Province of Quebec Canada

    

6.250%, 06/01/2032

   CAD 720       794  

3.500%, 12/01/2048

     520       484  

Rogers Communications

    

4.000%, 06/06/2022

     165       133  
    

 

 

 

       39,969  
    

 

 

 

China — 0.1%

    

Tencent Holdings MTN

    

3.975%, 04/11/2029 (A)

     260       272  

Weibo

    

3.500%, 07/05/2024

     200       201  
    

 

 

 

       473  
    

 

 

 

Colombia — 0.4%

    

Colombian TES

    

10.000%, 07/24/2024

   COP 1,833,400       692  

7.750%, 09/18/2030

     2,160,100       759  

7.500%, 08/26/2026

     1,100,600       380  

7.000%, 05/04/2022

     521,100       171  
    

 

 

 

       2,002  
    

 

 

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Czech Republic — 0.1%

    

Czech Republic Government Bond

    

4.700%, 09/12/2022

   CZK 7,470       $ 367  

2.500%, 08/25/2028

     6,710       326  
    

 

 

 

       693  
    

 

 

 

Denmark — 0.4%

    

Danske Bank

    

3.875%, 09/12/2023 (A)

         $ 270       275  

Danske Bank MTN

    

5.875%, VAR EUR Swap Annual 7 Yr+5.471%, 10/29/2049

   EUR 344       413  

Kingdom of Denmark

    

4.500%, 11/15/2039

   DKK 2,040       594  

1.500%, 11/15/2023

     4,025       674  

Orsted

    

6.250%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.750%, 06/26/3013

   EUR 210       283  
    

 

 

 

       2,239  
    

 

 

 

Egypt — 0.0%

    

Egypt Government International Bond MTN

    

4.750%, 04/11/2025 (A)

     170       198  
    

 

 

 

Finland — 0.3%

    

Finland Government Bond

    

2.000%, 04/15/2024 (A)

     482       616  

0.500%, 09/15/2029 (A)

     445       534  

Finland Government Bond MTN

    

1.375%, 04/15/2047 (A)

     130       180  
    

 

 

 

       1,330  
    

 

 

 

France — 8.0%

    

BNP Paribas

    

3.375%, 01/09/2025 (A)

         $ 395       402  

BNP Paribas MTN

    

3.375%, 01/23/2026

   GBP 240       324  

BPCE

    

0.550%, 07/10/2019

   JPY 200,000       1,857  

BPCE MTN

    

1.125%, 01/18/2023

   EUR 300       352  

BPCE SFH

    

1.750%, 11/29/2019

     600       689  

BPCE SFH MTN

    

3.750%, 09/13/2021

     200       249  

Bpifrance Financement

    

0.055%, 11/25/2022 (B)

     600       692  

Caisse Francaise de Financement Local MTN

    

3.000%, 10/02/2028

     100       144  

0.500%, 01/19/2026

     500       591  

Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama

    

6.000%, 01/23/2027

     400       567  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Cie de Financement Foncier

    

0.375%, 12/11/2024

   EUR 300       $ 353  

Cie de Financement Foncier MTN

    

5.500%, 01/26/2027

   GBP 387       636  

CNP Assurances

    

4.500%, VAR Euribor 3 Month+4.600%, 06/10/2047

   EUR 200       266  

1.875%, 10/20/2022

     200       239  

Credit Agricole Assurances

    

4.750%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+5.350%, 09/27/2048

     100       132  

Credit Agricole Home Loan SFH MTN

    

1.250%, 03/24/2031

     300       377  

Dexia Credit Local MTN

    

0.625%, 01/21/2022

     1,550       1,809  

0.625%, 02/03/2024

     200       236  

0.500%, 01/17/2025

     300       354  

Electricite de France MTN

    

5.375%, VAR EUR Swap Annual 12 Yr+3.794%, 01/29/2168

     200       259  

4.000%, 11/12/2025

     350       494  

2.250%, 04/27/2021

     100       119  

Engie MTN

    

0.875%, 03/27/2024

     300       356  

0.375%, 02/28/2023

     100       116  

Europcar Mobility Group

    

4.000%, 04/30/2026 (A)

     170       198  

French Republic Government Bond OAT

    

5.750%, 10/25/2032

     403       794  

4.500%, 04/25/2041

     580       1,185  

4.000%, 10/25/2038

     345       644  

4.000%, 04/25/2055

     56       122  

3.250%, 05/25/2045

     2,061       3,713  

1.750%, 05/25/2023

     2,690       3,350  

1.750%, 06/25/2039 (A)

     60       83  

1.750%, 05/25/2066 (A)

     165       231  

0.750%, 05/25/2028

     5,205       6,386  

0.500%, 05/25/2029

     372       445  

0.000%, 05/25/2021 (B)

     1,685       1,944  

0.000%, 05/25/2022 (B)

     868       1,008  

0.000%, 03/25/2025 (B)

     230       268  

0.000%, 02/25/2020 (B)

     1,990       2,275  

0.000%, 02/25/2021 (B)

     2,055       2,367  

Orange MTN

    

2.500%, 03/01/2023

     500       623  

RCI Banque MTN

    

0.375%, 07/10/2019

     450       512  

SNCF Reseau EPIC

    

5.500%, 12/01/2021

   GBP 205       288  

4.250%, 10/07/2026

         $ 200       299  

2.250%, 12/20/2047

   EUR 300       425  

1.125%, 05/19/2027

     300       369  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

1.125%, 05/25/2030

   EUR 200       $ 246  

Total Capital International MTN

    

4.250%, 11/26/2021

   AUD 640       477  
    

 

 

 

       39,865  
    

 

 

 

Germany — 5.0%

    

BMW Finance MTN

    

0.875%, 11/17/2020

   EUR 585       676  

0.454%, 01/29/2021

   JPY 200,000       1,860  

Bundesobligation

    

0.000%, 04/05/2024 (B)

   EUR 2,738       3,218  

Bundesrepublik Deutschland

    

4.000%, 01/04/2037

     411       798  

3.250%, 07/04/2042

     1,542       2,999  

0.250%, 02/15/2027

     2,160       2,603  

0.245%, 08/15/2026

     1,882       2,227  

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe

    

2.500%, 07/04/2044

     390       694  

2.500%, 08/15/2046

     130       236  

0.500%, 02/15/2026

     863       1,054  

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Ser 03

    

4.750%, 07/04/2034

     95       188  

Deutsche Telekom International Finance BV MTN

    

1.375%, 12/01/2025

     165       200  

0.625%, 04/03/2023

     330       385  

Gemeinsame Deutsche Bundeslaender

    

3.500%, 10/07/2019

     650       748  

IHO Verwaltungs GmbH

    

3.625%, 05/15/2025 (A)

     175       204  

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

    

2.600%, 06/20/2037

   JPY 65,000       887  

0.500%, 09/15/2027

   EUR 510       612  

0.125%, 06/07/2023

     1,135       1,325  

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau MTN

    

3.750%, 05/29/2020

   NZD 483       331  

2.800%, 02/17/2021

   AUD 1,230       884  

1.125%, 09/15/2032

   EUR 500       634  

1.125%, 05/09/2033

     220       279  

Landwirtschaftliche Rentenbank MTN

    

0.625%, 05/18/2027

     225       272  

ProGroup

    

3.000%, 03/31/2026

     125       147  

Volkswagen Bank GmbH MTN

    

0.625%, 09/08/2021

     200       230  

Volkswagen International Finance

    

1.875%, 03/30/2027

     500       590  

1.125%, 10/02/2023

     600       697  
    

 

 

 

       24,978  
    

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Ghana — 0.0%

    

Kosmos Energy

    

7.125%, 04/04/2026 (A)

         $ 200       $ 202  
    

 

 

 

Guernsey — 0.1%

    

Credit Suisse Group Funding Guernsey MTN

    

1.250%, 04/14/2022

   EUR 295       348  
    

 

 

 

Hungary — 0.1%

    

Hungary Government Bond

    

3.000%, 06/26/2024

   HUF 75,010       284  
    

 

 

 

Indonesia — 0.1%

    

Indonesia Government International Bond

    

1.450%, 09/18/2026

   EUR 300       349  

Indonesia Government International Bond MTN

    

2.150%, 07/18/2024 (A)

     200       242  
    

 

 

 

       591  
    

 

 

 

Ireland — 0.7%

    

AIB Group MTN

    

4.263%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+1.874%, 04/10/2025 (A)

         $ 450       463  

Allied Irish Banks MTN

    

4.125%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.950%, 11/26/2025

   EUR 177       211  

Bank of Ireland MTN

    

0.375%, 05/07/2022

     555       645  

CRH Funding MTN

    

1.875%, 01/09/2024

     310       380  

Europcar Mobility Group

    

4.125%, 11/15/2024 (A)

     100       119  

Ireland Government Bond

    

5.400%, 03/13/2025

     351       529  

4.500%, 04/18/2020

     205       243  

2.000%, 02/18/2045

     180       255  

0.900%, 05/15/2028

     685       839  
    

 

 

 

       3,684  
    

 

 

 

Israel — 0.2%

    

Israel Government Bond - Fixed

    

4.250%, 03/31/2023

   ILS 2,521       807  

2.000%, 03/31/2027

     925       271  
    

 

 

 

       1,078  
    

 

 

 

Italy — 4.1%

    

Assicurazioni Generali MTN

    

5.500%, VAR Euribor 3 Month+5.350%, 10/27/2047

   EUR 230       300  

Enel

    

5.000%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.648%, 01/15/2075

     105       123  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Enel Finance International MTN

    

5.625%, 08/14/2024

   GBP 160       $ 239  

Eni

    

4.250%, 05/09/2029 (A)

         $ 515       539  

Intesa Sanpaolo MTN

    

5.017%, 06/26/2024 (A)

     330       331  

3.625%, 12/05/2022

   EUR 200       257  

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

    

5.000%, 09/01/2040 (A)

     1,510       2,298  

3.850%, 09/01/2049 (A)

     860       1,132  

3.750%, 05/01/2021 (A)

     386       468  

3.500%, 03/01/2030 (A)

     831       1,066  

3.350%, 03/01/2035 (A)

     2,378       2,988  

3.100%, 03/01/2040 (A)

     975       1,164  

3.000%, 08/01/2029

     351       433  

2.800%, 03/01/2067 (A)

     90       96  

2.450%, 09/01/2033 (A)

     552       636  

2.000%, 02/01/2028

     1,242       1,438  

1.850%, 05/15/2024

     470       550  

0.950%, 03/01/2023

     1,530       1,741  

0.900%, 08/01/2022

     209       239  

0.050%, 04/15/2021

     3,610       4,099  

UniCredit MTN

    

4.875%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+4.739%, 02/20/2029

     220       264  

Unione di Banche Italiane

    

1.000%, 01/27/2023

     185       219  
    

 

 

 

       20,620  
    

 

 

 

Japan — 19.3%

    

Development Bank of Japan

    

2.300%, 03/19/2026

   JPY 220,000       2,375  

1.050%, 06/20/2023

     132,000       1,286  

Government of Japan 2 Year Bond

    

0.100%, 11/01/2020

     713,200       6,647  

0.100%, 04/01/2021

     139,650       1,303  

Government of Japan 5 Year Bond

    

0.100%, 12/20/2019

     187,100       1,739  

0.100%, 03/20/2020

     344,050       3,200  

Government of Japan 10 Year Bond

    

0.900%, 06/20/2022

     859,850       8,247  

0.100%, 06/20/2026

     39,650       377  

0.100%, 03/20/2027

     71,550       683  

0.100%, 06/20/2027

     142,600       1,361  

Government of Japan 20 Year Bond

    

1.900%, 09/20/2022

     406,050       4,028  

1.700%, 06/20/2033

     1,207,550       13,831  

1.400%, 09/20/2034

     444,650       4,954  

1.000%, 12/20/2035

     50,000       530  

0.700%, 03/20/2037

     92,700       940  

0.500%, 09/20/2036

     451,400       4,434  

0.200%, 06/20/2036

     169,400       1,586  
 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 106

    

2.200%, 09/20/2028

   JPY 14,550       $ 165  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 128

    

1.900%, 06/20/2031

     17,150       197  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 140

    

1.700%, 09/20/2032

     709,350       8,072  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 143

    

1.600%, 03/20/2033

     58,550       662  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 144

    

1.500%, 03/20/2033

     149,750       1,674  

Government of Japan 30 Year Bond

    

0.800%, 09/20/2047

     525,950       5,465  

0.300%, 06/20/2046

     134,250       1,234  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 29

    

2.400%, 09/20/2038

     119,300       1,561  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 30

    

2.300%, 03/20/2039

     347,650       4,509  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 33

    

2.000%, 09/20/2040

     212,700       2,682  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 36

    

2.000%, 03/20/2042

     93,850       1,200  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 37

    

1.900%, 09/20/2042

     62,100       784  

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 38

    

1.800%, 03/20/2043

     259,650       3,236  

Government of Japan 40 Year Bond

    

0.400%, 03/20/2056

     304,100       2,815  

Government of Japan 40 Year Bond, Ser 6

    

1.900%, 03/20/2053

     38,700       529  

Government of Japan CPI Linked Bond

    

0.100%, 03/10/2026

     347,229       3,343  

Mizuho Financial Group MTN

    

0.956%, 10/16/2024

   EUR 385       452  

Mizuho Financial Group Cayman 3

    

4.600%, 03/27/2024 (A)

         $ 250       266  

Takeda Pharmaceutical

    

1.125%, 11/21/2022 (A)

   EUR 430       506  
    

 

 

 

       96,873  
    

 

 

 

Luxembourg — 0.1%

    

Arena Luxembourg Finance

    

2.875%, 11/01/2024

         $ 165       194  

Enel Finance International MTN

    

5.750%, 09/14/2040

   GBP 145       251  

Samsonite Finco SARL

    

3.500%, 05/15/2026

   EUR 100       116  
    

 

 

 

       561  
    

 

 

 

Malaysia — 1.0%

    

Malaysia Government Bond

    

5.734%, 07/30/2019

   MYR 2,233       542  

4.181%, 07/15/2024

     3,360       839  

4.048%, 09/30/2021

     3,380       831  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

3.955%, 09/15/2025

   MYR 3,440       $ 852  

3.882%, 03/10/2022

     780       191  

3.795%, 09/30/2022

     3,430       840  

3.654%, 10/31/2019

     1,771       429  

3.480%, 03/15/2023

     1,135       275  

3.441%, 02/15/2021

     491       119  
    

 

 

 

       4,918  
    

 

 

 

Mexico — 1.7%

    

Alfa

    

5.250%, 03/25/2024 (A)

         $ 205       219  

Mexican Bonos

    

8.000%, 06/11/2020

   MXN 13,336       695  

7.750%, 11/13/2042

     2,983       154  

7.500%, 06/03/2027

     2,435       126  

6.500%, 06/09/2022

     22,900       1,161  

5.750%, 03/05/2026

     11,907       564  

Mexican Bonos, Ser M

    

6.500%, 06/10/2021

     9,962       509  

Mexican Bonos, Ser M20

    

10.000%, 12/05/2024

     46,790       2,715  

7.750%, 05/29/2031

     28,570       1,503  

Mexican Bonos, Ser M30

    

10.000%, 11/20/2036

     11,460       724  
    

 

 

 

       8,370  
    

 

 

 

Netherlands — 3.5%

    

ABN AMRO Bank

    

5.750%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+5.452%, 03/22/2168

   EUR 400       479  

ABN AMRO Bank MTN

    

1.250%, 01/10/2033

     300       378  

Akzo Nobel Sweden Finance MTN

    

2.625%, 07/27/2022

     340       420  

BNG Bank MTN

    

0.500%, 04/16/2025

     225       267  

Cooperatieve Rabobank UA

    

3.750%, 07/21/2026

         $ 250       256  

Cooperatieve Rabobank UA MTN

    

5.250%, 09/14/2027

   GBP 195       294  

4.625%, 05/23/2029

     130       191  

1.250%, 05/31/2032

   EUR 300       378  

Heineken MTN

    

1.000%, 05/04/2026

     335       398  

ING Bank

    

5.800%, 09/25/2023 (A)

         $ 315       348  

ING Groep

    

3.550%, 04/09/2024

     325       336  

Intertrust Group BV

    

3.375%, 11/15/2025 (A)

   EUR 180       217  

Lincoln Financing SARL

    

3.625%, 04/01/2024 (A)

     170       200  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Nederlandse Waterschapsbank MTN

    

1.250%, 05/27/2036

   EUR 281       $ 354  

0.625%, 01/18/2027

     225       270  

Netherlands Government Bond

    

4.000%, 01/15/2037 (A)

     389       742  

2.750%, 01/15/2047 (A)

     190       357  

2.500%, 01/15/2033 (A)

     550       839  

2.000%, 07/15/2024 (A)

     345       444  

0.500%, 07/15/2026 (A)

     570       692  

0.500%, 01/15/2040 (A)

     804       961  

0.250%, 01/15/2020 (A)

     3,195       3,655  

0.250%, 07/15/2025 (A)

     922       1,098  

0.250%, 07/15/2029 (A)

     440       522  

0.000%, 01/15/2022 (A)(B)

     914       1,059  

0.000%, 01/15/2024 (A)(B)

     2,023       2,366  
    

 

 

 

       17,521  
    

 

 

 

New Zealand — 1.1%

    

New Zealand Government Bond

    

5.500%, 04/15/2023

   NZD 1,608       1,253  

3.000%, 04/15/2020

     1,626       1,107  

3.000%, 04/20/2029

     2,480       1,881  

2.750%, 04/15/2025

     1,502       1,092  

New Zealand Local Government Funding Agency Bond

    

4.500%, 04/15/2027

     479       375  
    

 

 

 

       5,708  
    

 

 

 

Norway — 0.6%

    

DNB Bank

    

6.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+5.080%, 03/26/2168

         $ 355       374  

Equinor MTN

    

5.625%, 03/11/2021

   EUR 216       271  

2.000%, 09/10/2020

     285       333  

Norway Government Bond

    

3.000%, 03/14/2024 (A)

   NOK 1,972       249  

2.000%, 05/24/2023 (A)

     4,771       576  

2.000%, 04/26/2028 (A)

     2,106       259  

1.750%, 02/17/2027 (A)

     2,135       257  

1.750%, 09/06/2029 (A)

     1,625       196  

1.500%, 02/19/2026 (A)

     2,163       256  
    

 

 

 

       2,771  
    

 

 

 

Poland — 0.8%

    

Republic of Poland Government Bond

    

4.000%, 10/25/2023

   PLN 1,401       408  

3.250%, 07/25/2025

     1,890       539  

2.750%, 04/25/2028

     2,820       779  

2.500%, 07/25/2026

     1,560       425  

2.000%, 04/25/2021

     4,961       1,340  

1.500%, 04/25/2020

     1,100       295  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Republic of Poland Government Bond, Ser 1019

    

5.500%, 10/25/2019

   PLN 1,045       $ 284  
    

 

 

 

       4,070  
    

 

 

 

Portugal — 0.6%

    

EDP - Energias de Portugal

    

5.375%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+5.043%, 09/16/2075

   EUR 200       245  

EDP Finance MTN

    

2.000%, 04/22/2025

     260       322  

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

    

4.125%, 04/14/2027 (A)

     640       948  

4.100%, 04/15/2037 (A)

     277       472  

2.200%, 10/17/2022 (A)

     775       956  
    

 

 

 

       2,943  
    

 

 

 

Qatar — 0.2%

    

Qatar Government International Bond

    

3.375%, 03/14/2024 (A)

         $ 1,100       1,136  
    

 

 

 

Saudi Arabia — 0.1%

    

SABIC Capital II BV

    

4.000%, 10/10/2023 (A)

     345       358  

Saudi Government International Bond MTN

    

2.375%, 10/26/2021 (A)

     275       275  
    

 

 

 

       633  
    

 

 

 

Singapore — 1.6%

    

Singapore Government Bond

    

3.500%, 03/01/2027

   SGD 1,040       855  

3.125%, 09/01/2022

     2,088       1,612  

3.000%, 09/01/2024

     2,649       2,071  

2.750%, 03/01/2046

     200       153  

2.250%, 08/01/2036

     250       181  

2.000%, 07/01/2020

     3,260       2,417  

Temasek Financial I MTN

    

2.375%, 01/23/2023 (A)

         $ 495       498  
    

 

 

 

       7,787  
    

 

 

 

Slovak Republic — 0.0%

    

Slovakia Government Bond

    

3.375%, 11/15/2024

   EUR 75       102  
    

 

 

 

Slovenia — 0.1%

    

Slovenia Government Bond

    

1.250%, 03/22/2027

     305       383  
    

 

 

 

South Africa — 0.0%

    

Sappi Papier Holding GmbH

    

3.125%, 04/15/2026 (A)

     100       117  
    

 

 

 

South Korea — 0.4%

    

Hyundai Capital Services MTN

    

3.500%, 03/30/2022

   AUD 680       493  
 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Korea Treasury Bond

    

3.000%, 09/10/2024

   KRW 884,000       $ 820  

1.500%, 12/10/2026

     994,000       854  
    

 

 

 

       2,167  
    

 

 

 

Spain — 5.1%

    

Ayt Cedulas Cajas Global

    

3.750%, 12/14/2022

   EUR 600       776  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

    

5.875%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+5.660%, 12/24/2167

     200       235  

2.250%, 06/12/2024

     200       256  

Banco de Sabadell

    

0.875%, 11/12/2021

     400       469  

Banco Santander

    

5.179%, 11/19/2025

         $ 400       435  

3.306%, 06/27/2029

     200       202  

1.000%, 03/03/2022

   EUR 400       472  

Bankia

    

0.875%, 01/21/2021

     300       348  

CaixaBank

    

1.250%, 01/11/2027

     500       617  

Gas Natural Fenosa Finance BV MTN

    

1.250%, 04/19/2026

     300       359  

Iberdrola Finanzas MTN

    

1.000%, 03/07/2025

     500       597  

Instituto de Credito Oficial MTN

    

6.000%, 03/08/2021

     180       226  

Kutxabank

    

1.250%, 09/22/2025

     300       368  

Spain Government Bond

    

6.000%, 01/31/2029

     104       182  

5.750%, 07/30/2032

     102       191  

4.900%, 07/30/2040 (A)

     810       1,591  

4.700%, 07/30/2041 (A)

     344       667  

4.200%, 01/31/2037 (A)

     113       198  

3.450%, 07/30/2066 (A)

     240       426  

2.900%, 10/31/2046 (A)

     365       565  

2.350%, 07/30/2033 (A)

     507       701  

1.950%, 07/30/2030 (A)

     141       185  

1.600%, 04/30/2025 (A)

     711       888  

1.500%, 04/30/2027 (A)

     4,380       5,495  

1.450%, 04/30/2029 (A)

     1,401       1,757  

1.400%, 04/30/2028 (A)

     508       635  

0.450%, 10/31/2022

     753       880  

0.250%, 07/30/2024 (A)

     936       1,088  

0.050%, 10/31/2021

     2,742       3,155  

Spain Government Bond MTN

    

0.600%, 10/31/2029 (A)

     1,244       1,438  

Telefonica Emisiones SAU MTN

    

1.528%, 01/17/2025

     200       244  
    

 

 

 

       25,646  
    

 

 

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Supra-National — 4.1%

    

Asian Development Bank MTN

    

2.350%, 06/21/2027

   JPY 290,000       $ 3,262  

European Financial Stability Facility MTN

    

1.800%, 07/10/2048

   EUR 540       766  

1.700%, 02/13/2043

     340       470  

0.500%, 07/11/2025

     695       829  

0.400%, 02/17/2025

     1,695       2,008  

0.200%, 04/28/2025

     600       703  

European Investment Bank

    

1.900%, 01/26/2026

   JPY 397,500       4,238  

European Investment Bank MTN

    

1.250%, 05/12/2025

   SEK 13,180       1,510  

1.000%, 03/14/2031

   EUR 405       506  

0.250%, 10/14/2024

     1,725       2,035  

0.250%, 09/14/2029

     745       868  

European Stability Mechanism MTN

    

1.000%, 09/23/2025

     570       702  

European Union MTN

    

2.875%, 04/04/2028

     575       824  

International Bank for Reconstruction & Development MTN

    

2.800%, 01/13/2021

   AUD 1,230       883  

International Finance MTN

    

2.375%, 07/19/2023

   CAD 1,000       783  
    

 

 

 

       20,387  
    

 

 

 

Sweden — 0.9%

    

Kommunivest I Sverige AB MTN

    

1.000%, 10/02/2024

   SEK 5,830       654  

Skandinaviska Enskilda Banken

    

3.020%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+0.570%, 09/13/2019 (A)

         $ 200       200  

Skandinaviska Enskilda Banken MTN

    

5.750%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+3.850%, 05/13/2168

     465       469  

Stadshypotek MTN

    

0.625%, 11/10/2021

   EUR 530       619  

Svenska Handelsbanken

    

5.250%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+3.335%, 12/29/2049

         $ 325       327  

Swedbank

    

6.000%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.106%, 03/17/2168

     200       200  

Swedbank Hypotek

    

0.375%, 03/11/2022

   EUR 360       418  

Sweden Government Bond

    

3.500%, 06/01/2022

   SEK 3,040       367  

3.500%, 03/30/2039

     1,205       203  

1.000%, 11/12/2026

     1,725       203  

Sweden Government Bond, Ser 1047

    

5.000%, 12/01/2020

     3,370       392  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Vattenfall

    

3.000%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+2.511%, 03/19/2077

   EUR 175       $ 206  

Vattenfall MTN

    

6.250%, 03/17/2021

     213       269  
    

 

 

 

       4,527  
    

 

 

 

Switzerland — 1.0%

    

Aquarius & Investments for Swiss Reinsurance

    

6.375%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+5.210%, 09/01/2024

         $ 340       342  

Credit Suisse MTN

    

0.750%, 09/17/2021

   EUR 220       257  

Credit Suisse Group

    

7.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.598%, 06/11/2168 (A)

         $ 270       297  

7.500%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.600%, 01/17/2168 (A)

     200       214  

2.125%, VAR BPSW1+1.230%, 09/12/2025

   GBP 250       315  

Government of Switzerland

    

2.000%, 04/28/2021

   CHF 735       793  

2.000%, 05/25/2022

     75       83  

1.500%, 04/30/2042

     408       566  

1.250%, 06/11/2024

     405       460  

Novartis Finance

    

1.125%, 09/30/2027

   EUR 440       538  

Swiss Re Finance Luxembourg

    

5.000%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.582%, 04/02/2049 (A)

         $ 200       214  

UBS MTN

    

4.750%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+3.400%, 02/12/2026

   EUR 200       243  

UBS Group Funding Switzerland

    

1.750%, 11/16/2022

     427       514  
    

 

 

 

       4,836  
    

 

 

 

Thailand — 0.4%

    

Thailand Government Bond

    

4.875%, 06/22/2029

   THB 11,215       456  

4.675%, 06/29/2044

     20,805       890  

3.650%, 12/17/2021

     11,020       375  

3.625%, 06/16/2023

     5,375       187  
    

 

 

 

       1,908  
    

 

 

 

Turkey — 0.1%

    

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO

    

2.375%, 05/04/2021

   EUR 265       299  
    

 

 

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

United Arab Emirates — 0.1%

    

DP World

    

2.375%, 09/25/2026 (A)

   EUR 295       $ 351  
    

 

 

 

United Kingdom — 9.7%

    

Anglian Water Services Financing

    

6.875%, 08/21/2023

   GBP 230       358  

Anglo American Capital MTN

    

1.625%, 09/18/2025

   EUR 220       260  

Arqiva Financing MTN

    

4.040%, 06/30/2020

   GBP 220       286  

Barclays MTN

    

2.000%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+1.900%, 02/07/2028

   EUR 380       425  

Barclays Bank MTN

    

10.000%, 05/21/2021

   GBP 180       263  

BAT International Finance MTN

    

1.250%, 03/13/2027

   EUR 333       375  

BP Capital Markets MTN

    

1.526%, 09/26/2022

     350       420  

1.117%, 01/25/2024

     165       196  

Centrica MTN

    

4.375%, 03/13/2029

   GBP 164       242  

4.250%, 09/12/2044

     100       147  

CK Hutchison Finance 16 II

    

0.875%, 10/03/2024

   EUR 212       246  

CNH Industrial Finance Europe MTN

    

2.875%, 05/17/2023

     220       273  

Coca-Cola European Partners

    

2.375%, 05/07/2025

     400       506  

Diageo Finance MTN

    

0.250%, 10/22/2021

     240       276  

DS Smith MTN

    

1.375%, 07/26/2024

     430       500  

EC Finance

    

2.375%, 11/15/2022 (A)

     100       116  

Gatwick Funding MTN

    

5.250%, 01/23/2024

   GBP 250       366  

GlaxoSmithKline Capital

    

0.000%, 09/12/2020 (B)

   EUR 595       679  

Heathrow Funding MTN

    

2.750%, 08/09/2049

   GBP 160       200  

1.875%, 05/23/2022

   EUR 235       281  

HSBC Holdings

    

4.250%, 03/14/2024

         $ 505       533  

3.000%, VAR BPSW1+1.650%, 07/22/2028

   GBP 167       222  

Imperial Brands Finance

    

0.500%, 07/27/2021

   EUR 150       172  

InterContinental Hotels Group MTN

    

3.750%, 08/14/2025

   GBP 174       240  
 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

International Game Technology

    

4.750%, 02/15/2023

   EUR 160       $ 203  

Lecta

    

6.500%, 08/01/2023 (A)

     113       97  

Lloyds Banking Group

    

4.582%, 12/10/2025

         $ 445       464  

Lloyds Banking Group MTN

    

1.000%, 11/09/2023

   EUR 280       323  

Nationwide Building Society MTN

    

4.625%, 02/08/2021

     550       677  

2.000%, VAR EUR Swap Annual 5 Yr+1.500%, 07/25/2029

     605       690  

0.500%, 02/23/2024

     225       264  

Next Group

    

3.625%, 05/18/2028

   GBP 190       251  

Northumbrian Water Finance

    

6.875%, 02/06/2023

     190       288  

Rio Tinto Finance MTN

    

2.875%, 12/11/2024

   EUR 290       378  

Royal Bank of Scotland Group

    

4.650%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+2.320%, 09/29/2017

         $ 200       190  

Royal Bank of Scotland Group MTN

    

2.500%, 03/22/2023

   EUR 465       562  

Santander UK Group Holdings PLC MTN

    

3.625%, 01/14/2026

   GBP 100       136  

Santander UK PLC MTN

    

4.250%, 04/12/2021

   EUR 350       431  

1.125%, 01/14/2022

     330       387  

Severn Trent Utilities Finance MTN

    

3.625%, 01/16/2026

   GBP 175       245  

Sky PLC MTN

    

6.000%, 05/21/2027

     50       83  

2.500%, 09/15/2026

   EUR 205       265  

2.250%, 11/17/2025

     275       351  

SSE PLC MTN

    

0.875%, 09/06/2025

     395       459  

Standard Chartered

    

4.093%, VAR ICE LIBOR USD 3 Month+1.510%, 07/30/2167 (A)

         $ 500       420  

Thames Water Utilities Finance MTN

    

4.625%, 06/04/2046

   GBP 155       252  

Unilever NV

    

0.375%, 02/14/2023

   EUR 220       255  

United Kingdom Gilt

    

4.750%, 12/07/2030

   GBP 115       207  

4.500%, 12/07/2042

     230       471  

4.250%, 06/07/2032

     1,720       3,027  

4.250%, 03/07/2036

     435       802  

4.250%, 12/07/2040

     470       913  

4.250%, 12/07/2046

     980       2,026  

3.750%, 09/07/2020

     2,950       3,890  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

3.750%, 07/22/2052

   GBP 80       $ 164  

3.500%, 01/22/2045

     1,445       2,631  

3.250%, 01/22/2044

     400       696  

2.750%, 09/07/2024

     200       282  

2.500%, 07/22/2065

     1,584       2,781  

1.750%, 09/07/2022

     654       863  

1.625%, 10/22/2028

     329       448  

1.500%, 07/22/2047

     455       582  

1.250%, 07/22/2027

     1,015       1,342  

1.000%, 04/22/2024

     6,019       7,793  

0.750%, 07/22/2023

     2,170       2,777  

Vodafone Group MTN

    

1.000%, 09/11/2020

   EUR 355       409  

Wales & West Utilities Finance PLC

    

6.250%, 11/30/2021

   GBP 240       342  

Western Power Distribution West Midlands PLC

    

5.750%, 04/16/2032

     100       173  

3.875%, 10/17/2024

     230       322  

Wm Morrison Supermarkets MTN

    

3.500%, 07/27/2026

     225       312  

Zurich Finance PLC MTN

    

6.625%, 10/30/2049 (D)

     235       336  
    

 

 

 

       48,842  
    

 

 

 

United States — 6.6%

    

Allergan Funding

    

2.625%, 11/15/2028

     100       125  

Altria Group

    

1.700%, 06/15/2025

   EUR 210       248  

American International Group

    

2.493%, VAR ICE LIBOR GBP 3 Month+1.705%, 03/15/2037

   GBP 100       106  

AT&T

    

1.800%, 09/05/2026

   EUR 720       887  

Bank of America MTN

    

2.375%, 06/19/2024

     835       1,050  

1.625%, 09/14/2022

     261       312  

1.379%, VAR Euribor 3 Month+1.030%, 02/07/2025

     165       196  

Baxter International MTN

    

0.400%, 05/15/2024

     405       466  

Becton Dickinson Finance

    

0.632%, 06/04/2023

     200       230  

Berkshire Hathaway

    

0.625%, 01/17/2023

     265       309  

Berkshire Hathaway Finance

    

2.625%, 06/19/2059

   GBP 144       193  

Boardwalk Pipelines

    

4.800%, 05/03/2029

         $ 119       124  

Broadcom

    

4.250%, 04/15/2026 (A)

     133       135  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    9

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Capital One Financial

    

0.800%, 06/12/2024

   EUR 171       $ 196  

Carnival

    

1.625%, 02/22/2021

     180       210  

Celanese US Holdings

    

3.500%, 05/08/2024

         $ 215       221  

Chubb INA Holdings

    

1.550%, 03/15/2028

   EUR 325       393  

0.875%, 06/15/2027

     115       133  

Citigroup

    

2.040%, 09/16/2020

   JPY 200,000       1,899  

Citigroup MTN

    

0.750%, 10/26/2023

   EUR 365       425  

Clean Harbors

    

5.125%, 07/15/2029 (A)

     43       44  

4.875%, 07/15/2027 (A)

     124       126  

Comcast

    

3.450%, 10/01/2021

         $ 965       993  

CVS Health Corp

    

3.125%, 03/09/2020

     835       838  

DH Europe Finance

    

1.700%, 01/04/2022

   EUR 350       416  

Digital Euro Finco

    

2.625%, 04/15/2024

     175       219  

Dover MTN

    

2.125%, 12/01/2020

     267       313  

FedEx

    

0.700%, 05/13/2022

     108       125  

Fidelity National Information Services

    

1.500%, 05/21/2027

     400       475  

Fiserv

    

1.125%, 07/01/2027

     405       467  

Ford Motor Credit MTN

    

3.021%, 03/06/2024

     170       205  

0.121%, VAR Euribor 3 Month+0.430%, 05/14/2021

     750       844  

GE Capital UK Funding Unlimited MTN

    

6.250%, 05/05/2038

   GBP 165       276  

General Electric

    

1.500%, 05/17/2029

   EUR 170       191  

General Motors Financial MTN

    

0.955%, 09/07/2023

     540       619  

Goldman Sachs Group

    

5.500%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.623%, 02/10/2168

         $ 69       71  

2.625%, 04/25/2021

     425       426  

Goldman Sachs Group MTN

    

2.000%, 07/27/2023

   EUR 900       1,094  

1.625%, 07/27/2026

     170       205  

Halfmoon Parent

    

4.125%, 11/15/2025 (A)

         $ 136       145  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

IHS Markit

    

4.125%, 08/01/2023

         $ 326       $ 339  

4.000%, 03/01/2026 (A)

     85       88  

International Business Machines

    

2.850%, 05/13/2022

     990       1,007  

International Business Machines MTN

    

0.875%, 01/31/2025

   EUR 593       697  

Iron Mountain

    

3.000%, 01/15/2025

     130       153  

Johnson Controls International PLC

    

1.375%, 02/25/2025

     395       472  

JPMorgan Chase MTN

    

1.090%, VAR Euribor 3 Month+0.760%, 03/11/2027

     390       459  

Kraft Heinz Foods

    

2.000%, 06/30/2023

     235       283  

Mastercard

    

1.100%, 12/01/2022

     445       526  

McKesson

    

0.625%, 08/17/2021

     355       410  

Medtronic Global Holdings SCA

    

1.125%, 03/07/2027

     400       475  

0.250%, 07/02/2025

     115       130  

Micron Technology

    

4.640%, 02/06/2024

         $ 258       269  

Molson Coors International

    

2.750%, 09/18/2020

   CAD 1,105       847  

Moody’s

    

1.750%, 03/09/2027

   EUR 265       326  

Morgan Stanley

    

1.875%, 03/30/2023

     490       593  

Morgan Stanley MTN

    

1.375%, 10/27/2026

     360       430  

0.087%, VAR Euribor 3 Month+0.400%, 05/21/2021

     850       969  

National Grid North America MTN

    

1.000%, 07/12/2024

     300       353  

Panther BF Aggregator 2

    

4.375%, 05/15/2026 (A)

     106       125  

Philip Morris International

    

0.625%, 11/08/2024

     285       331  

Philip Morris International MTN

    

1.875%, 03/03/2021

     300       353  

PNC Funding

    

3.300%, 03/08/2022

         $ 150       154  

Priceline Group

    

2.375%, 09/23/2024

     355       447  

Prologis MTN

    

3.000%, 01/18/2022

   EUR 115       140  

Realty Income

    

3.250%, 06/15/2029

     315       321  
 

 

 

10    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

Santander Holdings USA

    

3.700%, 03/28/2022

         $ 460       $ 471  

Seagate HDD Cayman

    

4.750%, 06/01/2023

     17       18  

4.750%, 01/01/2025

     123       124  

Southern Co/The

    

2.750%, 06/15/2020

     700       702  

Sprint Spectrum

    

4.738%, 03/20/2025 (A)

     265       275  

Terraform Global Operating

    

6.125%, 03/01/2026 (A)

     55       55  

Toyota Motor Credit MTN

    

1.800%, 07/23/2020

   EUR 115       134  

0.625%, 11/21/2024

     465       542  

United Technologies Corp

    

1.250%, 05/22/2023

     225       267  

1.150%, 05/18/2024

     164       194  

US Bancorp MTN

    

0.850%, 06/07/2024

     226       266  

Verizon Communications

    

4.016%, 12/03/2029 (A)

         $ 391       423  

0.875%, 04/08/2027

   EUR 175       204  

Verizon Communications MTN

    

4.750%, 02/17/2034

   GBP 170       273  

4.050%, 02/17/2025

   AUD 680       518  

Wells Fargo MTN

    

2.125%, 12/20/2023

   GBP 345       448  

Wells Fargo & Co MTN

    

2.000%, 04/27/2026

   EUR 210       263  

1.375%, 06/30/2022

   GBP 195       247  

Western Digital Corp

    

4.750%, 02/15/2026

         $ 328       322  

WPC Eurobond BV

    

2.125%, 04/15/2027

   EUR 380       454  

XPO Logisitics Inc

    

6.750%, 08/15/2024 (A)

         $ 194       207  

ZF North America Capital

    

2.750%, 04/27/2023

   EUR 200       240  
    

 

 

 

       33,294  
    

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $448,791) ($ Thousands)

 

    463,449  
    

 

 

 

U.S. TREASURY OBLIGATIONS — 4.8%

 

 

U.S. Treasury Bill

    

2.159%, 07/23/2019 (B)

         $ 22,821       22,792  

U.S. Treasury Inflation Protected Securities

    

1.250%, 07/15/2020

     1,186       1,194  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

U.S. TREASURY OBLIGATIONS (continued)

 

 

0.750%, 07/15/2028

         $ 302       $ 315  
    

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligations
(Cost $24,299) ($ Thousands)

 

    24,301  
    

 

 

 

COMMERCIAL PAPER — 0.8%

    

Credit

    

2.162%, 07/09/2019 (B)

     2,500       2,498  

Hydro-Quebec

    

2.027%, 07/08/2019 (B)

     1,445       1,444  
    

 

 

 

Total Commercial Paper
(Cost $3,943) ($ Thousands)

 

    3,942  
    

 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES — 0.6%

 

 

Agency Mortgage-Backed Obligation — 0.5%

 

 

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-DNA1, Cl M2

    

4.254%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+1.850%, 10/25/2027

     321       325  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-DNA2, Cl M2

    

5.004%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+2.600%, 12/25/2027

     45       46  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-HQA2, Cl M2

    

5.204%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+2.800%, 05/25/2028

     86       87  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2016-DNA1, Cl M2

    

5.304%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+2.900%, 07/25/2028

     146       147  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2016-HQA1, Cl M3

    

8.754%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+6.350%, 09/25/2028

     250       287  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2017-DNA1, Cl M1

    

3.604%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+1.200%, 07/25/2029

     220       221  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2017-DNA2, Cl M2

    

5.854%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+3.450%, 10/25/2029

     470       503  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014-C01, Cl M1

    

4.004%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+1.600%, 01/25/2024

     28       28  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    11

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

 

 

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014-C04, Cl 2M2

    

7.404%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+5.000%, 11/25/2024

         $ 312       $ 342  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2016-C04, Cl 1M2

    

6.654%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+4.250%, 01/25/2029

     95       102  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2016-C05, Cl 2M1

    

3.780%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+1.350%, 01/25/2029

     4       4  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2016-C06, Cl 1M1

    

3.704%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+1.300%, 04/25/2029

     257       258  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2016-C07, Cl 2M2

    

6.754%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+4.350%, 05/25/2029

     153       163  

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2017-C01, Cl 1M1

    

3.704%, VAR ICE LIBOR USD 1 Month+1.300%, 07/25/2029

     91       91  
    

 

 

 

       2,604  
    

 

 

 

Non-Agency Mortgage-Backed Obligation — 0.1%

    

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Ser 2004-6, Cl 3A

    

4.750%, 09/25/2034 (D)

     12       12  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

 

 

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CR8, Cl A4

    

3.334%, 06/10/2046

         $ 76       $ 79  

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-CCRE14, Cl A3

    

3.955%, 02/10/2047

     70       75  

Credit Suisse First Boston Mortgage Securities, Ser 2005-C2, Cl AMFX

    

4.877%, 04/15/2037

     2       2  

JPMorgan Mortgage Trust, Ser 2004-A5, Cl 3A1

    

4.388%, 12/25/2034 (D)

     39       40  

LSTAR Commercial Mortgage Trust, Ser 2016- 4, Cl A2

    

2.579%, 03/10/2049 (A)

     159       159  

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2006- T21, Cl D

    

5.767%, 10/12/2052 (A)(D)

     17       4  

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, Ser 2013-C5, Cl A4

    

3.185%, 03/10/2046

     100       103  

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-C28, Cl A3

    

3.290%, 05/15/2048

     120       124  

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-C30, Cl A3

    

3.411%, 09/15/2058

     80       84  
    

 

 

 

       682  
    

 

 

 

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $3,212) ($ Thousands)

 

    3,286  
    

 

 

 

Total Investments in Securities — 98.7%
(Cost $480,245) ($ Thousands)

 

    $ 494,978  
    

 

 

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2019, is as follows:

 

Type of Contract    Number of
Contracts
Long (Short)
               Expiration
Date
         Notional Amount
(Thousands)
  Value
          (Thousands)
  Unrealized
Appreciation/
      (Depreciation)
(Thousands)

Australian 3-Year Bond

     38        Sep-2019        $ 3,002       $ 3,068       $ 5  

Australian 10-Year Bond

     8        Sep-2019        787       806       3  

Australian 10-Year Bond

     (42)        Sep-2019        (4,157     (4,234     (9

Canadian 5-Year Bond

     (30)        Sep-2019        (2,755     (2,789     5  

Canadian 10-Year Bond

     9        Sep-2019        974       984       (1

Canadian 10-Year Bond

     16        Sep-2019        1,683       1,750       13  

Euro

     (240)        Sep-2019        (34,175     (34,340     (164

Euro-Bob

     41        Sep-2019        6,276       6,277        

Euro-Bob

     (91)        Sep-2019        (13,577     (13,932     (57

Euro-BTP

     47        Sep-2019        7,143       7,188       42  

Euro-Bund

     (9)        Sep-2019        (1,770     (1,770      

Euro-Bund

     40        Sep-2019        7,680       7,869       82  

Euro-Buxl 30 Year Bond

     (6)        Sep-2019        (1,330     (1,386     (38

Euro-Buxl 30 Year Bond

     6        Sep-2019        1,328       1,386       39  

 

 

12    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Type of Contract    Number of
Contracts
Long (Short)
               Expiration
Date
         Notional Amount
(Thousands)
  Value
          (Thousands)
  Unrealized
Appreciation/
      (Depreciation)
(Thousands)

Euro-OAT

     (11)        Sep-2019        $ (2,000     $ (2,065     $ (32

Japanese 10-Year Bond

     19        Sep-2019        26,853       27,132       70  

Japanese 10-Year Government Bond E-MINI

     (29)        Sep-2019        (4,103     (4,142     (10

Japanese 10-Year Government Bond E-MINI

     31        Sep-2019        4,382       4,428       12  

Long Gilt 10-Year Bond

     (10)        Sep-2019        (1,639     (1,658     (13

Long Gilt 10-Year Bond

     5        Sep-2019        822       829       1  

U.S. 2-Year Treasury Note

     69        Oct-2019        14,788       14,847       59  

U.S. 5-Year Treasury Note

     (75)        Oct-2019        (8,752     (8,862     (110

U.S. 5-Year Treasury Note

     103        Oct-2019        12,167       12,170       3  

U.S. 10-Year Treasury Note

     (14)        Sep-2019        (1,792     (1,792      

U.S. 10-Year Treasury Note

     5        Sep-2019        626       640       14  

U.S. Ultra Long Treasury Bond

     (1)        Sep-2019        (177     (178      

Ultra 10-Year U.S. Treasury Note

     (14)        Sep-2019        (1,916     (1,934     (18

Ultra 10-Year U.S. Treasury Note

     1        Sep-2019        134       138       4  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           $ 10,502       $ 10,430       $ (100
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A list of the forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2019, is as follows:

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                             Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Bank of America

     07/03/19      USD      4      GBP      3        $  

Bank of America

     07/03/19      NZD      40      USD      26         

Bank of America

     07/03/19      USD      1,557      JPY      167,298        (4

Bank of America

     07/03/19 - 08/07/19      EUR      30,639      USD      34,709        (279

Bank of America

     07/11/19      USD      1,313      PLN      4,936        11  

Bank of America

     08/06/19      USD      24      CAD      32         

Bank of America

     08/06/19      USD      661      RUB      41,972        2  

Bank of America

     08/06/19      DKK      7,862      USD      1,201        (3

Bank of America

     08/06/19      CAD      18,966      USD      14,472        (55

Barclays PLC

     07/03/19      USD      17      GBP      13         

Barclays PLC

     07/03/19      USD      28      SEK      266         

Barclays PLC

     07/03/19      CAD      42      USD      32        (1

Barclays PLC

     07/03/19      USD      47      NZD      71         

Barclays PLC

     07/03/19      USD      75      NOK      653        1  

Barclays PLC

     07/03/19      NZD      118      USD      78        (2

Barclays PLC

     07/03/19 - 08/06/19      USD      176      CHF      172        1  

Barclays PLC

     07/03/19 - 08/06/19      USD      306      AUD      437        2  

Barclays PLC

     07/03/19 - 08/06/19      USD      590      EUR      518        2  

Barclays PLC

     07/03/19      NOK      1,016      USD      118        (1

Barclays PLC

     07/03/19      SEK      1,304      USD      139        (1

Barclays PLC

     07/03/19      JPY      1,533      USD      14         

Barclays PLC

     07/03/19 - 08/06/19      CHF      2,008      USD      2,060        (8

Barclays PLC

     07/03/19 - 08/06/19      USD      2,622      CAD      3,453        21  

Barclays PLC

     07/03/19      USD      3,295      JPY      354,755        (2

Barclays PLC

     07/03/19 - 08/06/19      AUD      8,218      USD      5,759        (14

Barclays PLC

     07/03/19      GBP      11      USD      14         

Barclays PLC

     08/06/19      GBP      12,318      USD      15,645        (57

Barclays PLC

     07/03/19 - 08/06/19      EUR      79,782      USD      89,388        (1,503

Barclays PLC

     09/11/19      TWD      61,057      USD      1,946        (33

BMO Capital

     07/03/19      USD      3,435      JPY      372,549        23  

BMO Capital

     07/03/19      JPY      2,489,251      USD      22,950        (156

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    13

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                             Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

BNP Paribas

     07/03/19      USD      499      NZD      755      $ 9  

BNP Paribas

     07/03/19      GBP      2,248      USD      2,843        (18

BNP Paribas

     07/03/19 - 08/06/19      NZD      11,607      USD      7,716        (82

BNP Paribas

     07/03/19      SEK      14,238      USD      1,497        (38

BNP Paribas

     07/03/19      CZK      16,323      USD      706        (25

BNP Paribas

     07/24/19      USD      1,029      CAD      1,366        17  

BNP Paribas

     08/06/19      ILS      3,960      USD      1,110        (4

BNP Paribas

     09/05/19      USD      638      AUD      911        3  

BNP Paribas

     09/12/19      CHF      1,309      USD      1,348        (5

BNP Paribas

     09/18/19      ZAR      13,852      USD      959        (14

Brown Brothers Harriman

     07/10/19      USD      3,932      EUR      3,471        23  

Brown Brothers Harriman

     07/10/19 - 08/29/19      EUR      12,650      USD      14,304        (155

Brown Brothers Harriman

     07/11/19      PLN      1,220      USD      321        (6

Brown Brothers Harriman

     07/11/19      USD      1,257      PLN      4,801        30  

Brown Brothers Harriman

     07/24/19      USD      182      CAD      242        3  

Brown Brothers Harriman

     08/29/19      USD      316      MXN      6,333        10  

Brown Brothers Harriman

     08/29/19      MXN      6,231      USD      311        (10

Brown Brothers Harriman

     09/05/19      AUD      7,716      USD      5,358        (67

Brown Brothers Harriman

     09/18/19      USD      960      ZAR      13,859        14  

BT Brokerage

     07/03/19      USD      112      EUR      99        1  

BT Brokerage

     07/03/19 - 08/06/19      EUR      2,036      USD      2,322        (2

BT Brokerage

     08/06/19      JPY      44,007      USD      410         

CIBC

     07/03/19      EUR      602      USD      672        (13

CIBC

     07/03/19      JPY      56,800      USD      524        (3

Citi

     07/10/19 - 07/22/19      EUR      27,204      USD      30,624        (395

Citi

     07/11/19      USD      655      HUF      184,838        (3

Citi

     07/11/19      USD      658      CZK      14,854        7  

Citi

     07/16/19      USD      364      INR      25,743        8  

Citi

     08/22/19      USD      1,039      SGD      1,409        4  

Citi

     08/26/19      USD      309      KRW      362,183        5  

Citi

     09/20/19      SEK      19,799      USD      2,150        3  

Citigroup

     07/03/19      USD      30      GBP      24         

Citigroup

     07/03/19      USD      34      AUD      49         

Citigroup

     07/03/19      AUD      68      USD      47         

Citigroup

     07/03/19      NOK      120      USD      14         

Citigroup

     07/03/19      CAD      123      USD      92        (2

Citigroup

     07/03/19 - 08/06/19      EUR      426      USD      486        (1

Citigroup

     07/03/19      PLN      5,635      USD      1,471        (40

Citigroup

     08/06/19      MXN      39,531      USD      2,050        5  

Citigroup

     07/03/19      MXN      39,531      USD      2,000        (57

Citigroup

     08/06/19      NZD      22      USD      15         

Citigroup

     08/06/19      USD      588      EUR      516        1  

Credit Suisse First Boston

     07/10/19      EUR      798      USD      897        (12

Goldman Sachs

     09/12/19      USD      1,321      CHF      1,300        22  

Goldman Sachs

     09/12/19      JPY      574,863      USD      5,407        41  

HSBC

     07/03/19 - 08/06/19      EUR      14,837      USD      16,929        (13

HSBC

     07/10/19      USD      1,294      EUR      1,138        3  

HSBC

     08/06/19      SGD      1,281      USD      947        (1

HSBC

     09/11/19      USD      232      TWD      7,174        1  

 

 

14    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                             Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19      USD      417      JPY      44,810      $ (1

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19      USD      722      COP      2,411,944        31  

JPMorgan Chase Bank

     08/02/19      USD      584      COP      1,864,019        (4

JPMorgan Chase Bank

     08/02/19      BRL      3,773      USD      985        3  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19      BRL      3,773      USD      925        (60

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19      MXN      33,519      USD      1,747        2  

JPMorgan Chase Bank

     08/02/19      MXN      33,519      USD      1,734        (2

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19      COP      547,925      USD      163        (8

JPMorgan Chase Bank

     08/02/19      KRW      1,835,000      USD      1,587         

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19      KRW      1,835,000      USD      1,539        (50

JPMorgan Chase Bank

     08/02/19      JPY      3,093,235      USD      29,007        220  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19      JPY      3,138,045      USD      28,495        (631

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      USD      111      GBP      88        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19 - 08/06/19      AUD      201      USD      140        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19 - 08/06/19      USD      232      NOK      2,000        3  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19 - 08/06/19      USD      249      CAD      332        5  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      USD      260      SEK      2,468        6  

JPMorgan Chase Bank

     08/06/19      USD      14      SEK      133         

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      CAD      276      USD      208        (4

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      USD      410      AUD      591        5  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      USD      504      CHF      498        7  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      USD      574      NZD      871        10  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19 - 08/06/19      NZD      616      USD      408        (5

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      EUR      680      USD      761        (14

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      CHF      2,156      USD      2,170        (41

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19 - 08/06/19      USD      3,215      JPY      348,117        17  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19 - 08/06/19      USD      3,797      EUR      3,360        29  

JPMorgan Chase Bank

     08/06/19      NOK      5,834      USD      686         

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      NOK      3,086      USD      358        (4

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      GBP      12,172      USD      15,354        (138

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19 - 08/06/19      SEK      20,086      USD      2,166        (4

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      HUF      74,958      USD      258        (6

JPMorgan Chase Bank

     08/06/19      THB      57,993      USD      1,894        1  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      THB      57,993      USD      1,834        (57

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      JPY      638,205      USD      5,926        2  

JPMorgan Chase Bank

     07/10/19      EUR      3,912      USD      4,415        (43

JPMorgan Chase Bank

     07/11/19      CZK      14,843      EUR      575        (9

JPMorgan Chase Bank

     07/11/19      HUF      185,158      USD      642        (11

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      PLN      2,395      USD      630        (13

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      USD      2,667      NOK      23,282        66  

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      CAD      2,743      USD      2,051        (49

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      USD      3,337      SEK      31,680        84  

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      AUD      3,541      USD      2,433        (54

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      CHF      3,755      USD      3,764        (96

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      USD      5,460      GBP      4,355        88  

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      SGD      8,463      USD      6,188        (72

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      NZD      10,746      USD      7,010        (210

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      EUR      17,247      USD      19,351        (326

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      THB      164,634      USD      5,273        (99

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    15

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
                             Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      HUF      1,103,286      USD      3,827      $ (73

JPMorgan Chase Bank

     08/06/19      PLN      5,635      USD      1,507        (6

JPMorgan Chase Bank

     08/22/19      SGD      879      USD      649        (1

JPMorgan Chase Bank

     08/26/19      USD      1,681      KRW      1,944,370        1  

JPMorgan Chase Bank

     08/28/19      GBP      7,865      USD      10,042        6  

JPMorgan Chase Bank

     09/11/19      USD      1,347      JPY      143,883        (4

Morgan Stanley

     07/03/19      USD      14      CAD      19         

Morgan Stanley

     07/03/19      USD      44      AUD      64         

Morgan Stanley

     07/03/19      NZD      46      USD      31         

Morgan Stanley

     07/03/19 - 08/06/19      CAD      57      USD      44         

Morgan Stanley

     07/03/19      CHF      104      USD      105        (1

Morgan Stanley

     07/03/19 - 08/06/19      USD      162      NOK      1,393        2  

Morgan Stanley

     07/03/19      USD      372      NZD      562        6  

Morgan Stanley

     07/03/19 - 08/06/19      USD      720      EUR      633        1  

Morgan Stanley

     07/03/19      SGD      1,281      USD      929        (17

Morgan Stanley

     07/03/19      ILS      3,960      USD      1,092        (18

Morgan Stanley

     07/03/19      NOK      4,564      USD      522        (13

Morgan Stanley

     07/03/19      DKK      7,862      USD      1,178        (21

Morgan Stanley

     07/03/19 - 08/06/19      USD      8,741      JPY      941,239        14  

Morgan Stanley

     07/03/19 - 08/20/19      EUR      17,895      USD      20,329        (124

Morgan Stanley

     07/03/19 - 08/06/19      GBP      24,207      USD      30,723        (111

Morgan Stanley

     07/03/19 - 08/06/19      JPY      5,793,967      USD      53,787        (104

Morgan Stanley

     07/11/19      USD      646      PLN      2,427        5  

Morgan Stanley

     07/11/19      PLN      3,639      USD      948        (28

Morgan Stanley

     08/06/19      SEK      52      USD      6         

Morgan Stanley

     08/06/19      USD      62      GBP      49         

Morgan Stanley

     08/06/19      USD      1,291      RUB      84,012        34  

Morgan Stanley

     08/06/19      CZK      16,323      USD      729        (2

Morgan Stanley

     08/06/19      HUF      74,958      USD      264        (2

Morgan Stanley

     08/21/19      MYR      2,801      USD      674        (4

National Bank of Australia

     07/03/19      USD      4,188      JPY      454,248        28  

National Bank of Australia

     07/03/19      JPY      4,148,752      USD      38,254        (256

RBC

     07/03/19      AUD      8,195      USD      5,721        (30

RBC

     07/10/19      CAD      7,000      USD      5,338        (20

RBS

     07/10/19      USD      716      EUR      631        2  

RBS

     07/16/19      ILS      4,746      USD      1,338        6  

RBS

     08/02/19      USD      661      BRL      2,534        (1

Standard Chartered

     07/02/19      USD      662      BRL      2,534        (1

Standard Chartered

     07/16/19      USD      276      INR      19,489        6  

Standard Chartered

     07/16/19      INR      44,577      USD      631        (14

Standard Chartered

     07/24/19      CAD      18,674      USD      13,891        (408

Standard Chartered

     08/22/19      SGD      3,211      USD      2,356        (20

Standard Chartered

     09/11/19      USD      1,326      TWD      40,944         

State Street

     07/03/19      USD      90      CAD      121        2  

State Street

     07/03/19      CHF      139      USD      139        (3

State Street

     07/03/19      USD      1,354      JPY      146,852        10  

State Street

     07/03/19      EUR      1,743      USD      1,956        (29

State Street

     07/03/19      USD      2,192      GBP      1,731        11  

State Street

     07/03/19      USD      11,350      EUR      9,976        11  

 

 

16    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
    

            

           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

State Street

     07/03/19      CAD      22,230      USD      16,590        $ (422

TD Securities

     08/06/19      AUD      109      USD      76         

UBS

     07/03/19      USD      59      EUR      52         

UBS

     07/03/19      USD      267      JPY      29,000        2  

UBS

     07/03/19 - 08/06/19      EUR      2,826      USD      3,204        (17

UBS

     09/11/19      USD      429      TWD      13,270        1  
                 

 

 

 

                    $ (5,846
                 

 

 

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2019, is as follows:

 

Credit Default Swaps  
Counterparty   Reference Entity/
Obligation
   

Buy/Sell

Protection

    (Pays)/
Receives
Rate
    Payment
Frequency
    Termination
Date
    Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
    Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

Credit Suisse

    CMBX.NA.BBB.6       Sell       3.00%       Monthly       05/11/2063       $(127)       $(13)       $ (9)       $ (4

Credit Suisse

    CMBX.NA.BBB.6       Sell       3.00%       Monthly       05/11/2063       (134)       (13)       (8)       (5

Deutsche Bank

    CMBX.NA.BBB.6       Sell       3.00%       Monthly       05/11/2063       (406)       (41)       (29)       (12

Goldman Sachs

    CMBX.NA.BBB.6       Sell       3.00%       Monthly       05/11/2063       (1,345)       (134)       (165)       31  
             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                $(201)       $ (211)       $ 10  
             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest Rate Swap  
Counterparty   Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination
Date
  Currency   Notional
Amount
(Thousands)
  Value
(Thousands)
  Upfront
Payments
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Thousands)

Deutsche Bank

  2.985% FIXED   3-MONTH CNY - CNRR   Quarterly   06/03/2024   CNY   23,220     $ 17       $       $ 17  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A list of the open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2019, is as follows:

 

Credit Default Swap  
Reference Entity/
Obligation
  

Buy/Sell

Protection

     (Pays)/
Receives
Rate
    Payment
Frequency
     Termination
Date
     Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
   Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
   Net Unrealized
Appreciation
(Thousands)

iTRAXX Europe S31

     Sell        1.00%       Quarterly        06/20/2024      $ (2,340     $ 56        $ 42        $ 14  
               

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                  $ 56        $ 42        $ 14  
               

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Interest Rate Swaps  
Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination
Date
  Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

0.201%

  6-MONTH EUR - EURIBOR   Annually   01/15/2024   EUR     4,500       $ 111       $       $ 111  

6-MONTH GBP -  LIBOR

  1.646%   Semi-annually   10/03/2047   GBP     460       (60           (60
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              $ 51       $       $ 51  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $501,252 ($ Thousands).

 

(A)

Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2019, the value of these securities amounted to $76,294 ($ Thousands), representing 15.2% of the Net Assets of the Fund.

 

(B)

Security is in default on interest payment.

 

(C)

Zero coupon security. The rate shown on the Schedule of Investments is the security’s effective yield at the time of purchase.

 

(D)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on changes in current interest rates and prepayments on the underlying pool of assets.

AUD — Australian Dollar

BRL — Brazilian Real

CAD — Canadian Dollar

CHF — Swiss Franc

Cl — Class

CNY — Chinese Yuan

COP — Colombian Peso

CZK — Czech Koruna

DKK — Danish Krone

EUR — Euro

FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation

FNMA — Federal National Mortgage Association

GBP — British Pound Sterling

HUF — Hungarian Forint

ICE— Intercontinental Exchange

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    17

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

International Fixed Income Fund (Continued)

 

ILS — Israeli New Sheckels

INR — Indian Rupee

JPY — Japanese Yen

KRW — Korean Won

LIBOR — London Interbank Offered Rate

L.P. — Limited Partnership

MTN — Medium Term Note

MXN — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

NOK — Norwegian Krone

NZD — New Zealand Dollar

PLC — Public Limited Company

PLN — Polish Zloty

RUB — Russian Ruble

SEK — Swedish Krona

SGD — Singapore Dollar

THB — Thai Bhat

TWD — Taiwan Dollar

USD — United States Dollar

VAR — Variable Rate

ZAR — South African Rand

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2019, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities   Level 1   Level 2   Level 3   Total

Global Bonds

    $         –       $ 463,449       $         –       $ 463,449  

U.S. Treasury Obligations

          24,301             24,301  

Commercial Paper

          3,942             3,942  

Mortgage-Backed Securities

          3,286             3,286  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Investments in Securities

    $       $   494,978       $       $   494,978  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Financial Instruments   Level 1   Level 2   Level 3   Total

Futures Contracts*

       

Unrealized Appreciation

    $     352       $       $         –       $ 352  

Unrealized Depreciation

    (452                 (452

Forwards Contracts*

       

Unrealized Appreciation

              1,001                 1,001  

Unrealized Depreciation

          (6,847           (6,847

OTC Swaps

       

Credit Default Swaps*

       

Unrealized Appreciation

          31             31  

Unrealized Depreciation

          (21           (21

Interest Rate Swaps*

       

Unrealized Appreciation

          17             17  

Centrally Cleared Swaps

       

Credit Default Swaps*

       

Unrealized Appreciation

          14             14  

Interest Rate Swaps*

       

Unrealized Appreciation

          111             111  

Unrealized Depreciation

          (60           (60
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Other Financial Instruments

    $ (100     $ (5,754     $       $ (5,854
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Futures contracts, forwards contracts and swap contracts are valued at the net unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2019, there were no transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2019, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

As of June 30, 2019, the International Fixed Income Fund is the seller (“providing protection”) on a total notional amount of $2.0 million. The notional amounts of the swaps are not recorded in the financial statements. The notional amounts approximate the maximum potential amount of future payments that the Fund could be required to make if the Fund were the seller of protection and a credit event was to occur. Those credit default swaps (“CDS”) for which the Fund is providing protection at the balance sheet date are summarized as follows:

 

WRITTEN CREDIT DERIVATIVE CONTRACTS    SINGLE NAME CREDIT DEFAULT SWAPS          CREDIT DEFAULT SWAP INDEX          
REFERENCE ASSET   

Corporate

Debt

    

Sovereign

Debt

    

Asset Backed

Securities

    

Corporate

Debt

     Total  

Fair value of written credit derivatives

     $-        $-        $(201,038)        $55,983        $(145,055)  

Maximum potential amount of future payments

     -        -        2,012,000        2,340,000        4,352,000  

Recourse provisions with third parties to recover any amounts paid under the credit derivative (including any purchased credit protection)[1]

     -        -        -        -        -  

Collateral held by the Fund can obtain upon occurrence of triggering event

     -        -        -        -        -  

[1] Potential recoveries would include purchased credit derivatives to the extent they offset written credit derivatives which have an identical underlying, or a netting arrangement or credit support annex with the counterparty. There may be other potential recoveries from recourse provisions where agreements cover multiple derivative arrangements but those amounts have not been included.

 

MAXIMUM POTENTIAL AMOUNT OF FUTURE PAYMENTS BY CONTRACT TERM  
      0-6 MONTHS      6-12 MONTHS      1-5 YEARS      5-10 YEARS      > 10 YEARS      Total  

Current credit spread* on underlying (in basis points)[1]

     $-        $-        $-        $-        $-        $-  

0-400

     -        -        2,340,000        -        -        2,340,000  

> than 400

     -        -        -        -        2,012,000        2,012,000  

Total

     $-        $-        $2,340,000        $-        $2,012,000        $4,352,000  

[1] If Management uses credit ratings to evaluate the credit risk of an underlying asset, it may use such ratings in its disclosure by replacing credit spreads by credit ratings.

* The credit spread on the underlying asset is generally indicative of the current status of the underlying risk of the Fund having to perform. The spread also reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into a contract. Higher credit spreads with a shorter contract term is indicative of a higher likelihood of performance by the Fund.

 

 

18    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS — 93.8%

     

Albania — 0.0%

     

Albania Government International Bond

     

3.500%, 10/09/2025

   EUR 403        $ 486  
     

 

 

 

Angola — 0.7%

     

Angolan Government International Bond

     

9.500%, 11/12/2025

         $ 1,402        1,606  

9.375%, 05/08/2048 (A)

     1,201        1,323  

9.375%, 05/08/2048

     2,610        2,874  

8.250%, 05/09/2028 (B)

     859        919  

Republic of Angola Via Avenir II BV MTN

     

9.713%, VAR ICE LIBOR USD 6 Month+7.500%, 07/01/2023

     3,849        4,219  

6.908%, VAR ICE LIBOR USD 6 Month+4.500%, 12/07/2023

     690        658  
     

 

 

 

        11,599  
     

 

 

 

Argentina — 3.0%

     

Adecoagro

     

6.000%, 09/21/2027 (A)

     1,071        1,023  

Agua y Saneamientos Argentinos

     

6.625%, 02/01/2023

     1,230        911  

Argentina POM Politica Monetaria

     

63.239%, VAR Argentina Central Bank 7 Day Repo Rate+0.000%, 06/21/2020

   ARS 2,467        57  

Argentina Treasury Bond

     

2.500%, 07/22/2021

     2,000        74  

Argentine Bonos del Tesoro

     

18.200%, 10/03/2021

     5,928        96  

Argentine Republic Government International Bond

     

8.280%, 12/31/2033

         $ 1,262        1,030  

7.820%, 12/31/2033

   EUR 5,377        5,009  

7.820%, 12/31/2033

     11,791        11,145  

6.875%, 04/22/2021

         $ 6,659        5,843  

6.875%, 01/11/2048

     855        633  

5.875%, 01/11/2028

     5,379        4,088  

5.000%, 01/15/2027

   EUR 2,065        1,712  

3.380%, 12/31/2038

     8,640        5,593  

3.375%, 01/15/2023

     680        602  

Autonomous City of Buenos Aires Argentina

     

54.389%, VAR 30-35d Argentina BADLAR Private Banks+3.750%, 02/22/2028

   ARS 30,497        626  

52.119%, VAR 30-35d Argentina BADLAR Private Banks+3.250%, 03/29/2024

     48,886        944  

52.119%, VAR 30-35d Argentina BADLAR Private Banks+3.250%, 03/29/2024

     17,544        338  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER

     

4.000%, 03/06/2020

   ARS 22,963        $ 784  

4.000%, 03/06/2020

     333        12  

Bonos de la Nacion Argentina En Moneda Dua

     

4.500%, 02/13/2020

         $ 2,783        2,532  

Provincia de Buenos Aires

     

7.875%, 06/15/2027

     2,762        2,051  

5.375%, 01/20/2023

   EUR 620        535  

Provincia de Cordoba

     

7.125%, 06/10/2021 (A)

         $ 531        462  

Provincia del Chaco Argentina

     

9.375%, 08/18/2024

     404        297  

Rio Energy

     

6.875%, 02/01/2025 (A)(B)

     1,571        1,191  

6.875%, 02/01/2025

     195        148  

Transportadora de Gas del Sur

     

6.750%, 05/02/2025 (A)

     238        230  

YPF

     

8.500%, 06/27/2029 (A)

     570        561  

YPF MTN

     

48.750%, VAR 30-35d Argentina BADLAR Private Banks+4.000%, 07/07/2020

     368        142  
     

 

 

 

        48,669  
     

 

 

 

Azerbaijan — 1.0%

     

Republic of Azerbaijan International Bond

     

5.125%, 09/01/2029

     1,861        1,944  

4.750%, 03/18/2024 (B)

     400        420  

Southern Gas Corridor

     

6.875%, 03/24/2026 (A)

     1,437        1,666  

6.875%, 03/24/2026 (A)

     1,216        1,409  

6.875%, 03/24/2026 (B)

     3,895        4,515  

State Oil of the Azerbaijan Republic

     

6.950%, 03/18/2030

     2,310        2,732  

6.950%, 03/18/2030

     611        723  

State Oil of the Azerbaijan Republic MTN

     

4.750%, 03/13/2023

     2,353        2,447  

4.750%, 03/13/2023 (B)

     1,300        1,352  
     

 

 

 

        17,208  
     

 

 

 

Bahrain — 0.6%

     

Bahrain Government International Bond

     

7.500%, 09/20/2047 (A)(B)

     1,582        1,673  

7.000%, 01/26/2026

     410        442  

7.000%, 01/26/2026 (A)

     295        318  

7.000%, 10/12/2028 (A)

     1,154        1,242  

6.750%, 09/20/2029 (A)

     1,899        2,006  

6.750%, 09/20/2029

     200        211  

6.125%, 08/01/2023 (B)

     520        548  

6.000%, 09/19/2044 (A)

     743        680  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    1

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

6.000%, 09/19/2044

         $ 200        $ 183  

Oil and Gas Holding BSCC

     

8.375%, 11/07/2028

     821        913  

8.375%, 11/07/2028 (A)

     560        623  

7.625%, 11/07/2024 (A)(B)

     1,158        1,253  

7.500%, 10/25/2027

     200        210  
     

 

 

 

        10,302  
     

 

 

 

Belarus — 0.1%

     

Republic of Belarus International Bond

     

7.625%, 06/29/2027

     1,000        1,139  

6.200%, 02/28/2030

     358        383  
     

 

 

 

        1,522  
     

 

 

 

Belize — 0.1%

     

Belize Government International Bond

     

5.000%, 02/20/2034

     1,944        1,176  
     

 

 

 

Benin — 0.1%

     

Benin Government International Bond

     

5.750%, 03/26/2026 (A)

   EUR 1,231        1,430  
     

 

 

 

Bermuda — 0.2%

     

Bermuda Government International Bond

     

4.854%, 02/06/2024

         $ 868        940  

4.750%, 02/15/2029

     1,204        1,327  

3.717%, 01/25/2027

     1,521        1,550  
     

 

 

 

        3,817  
     

 

 

 

Bolivia — 0.1%

     

Bolivian Government International Bond

     

4.500%, 03/20/2028

     1,881        1,827  
     

 

 

 

Brazil — 6.8%

     

Brazil Letras do Tesouro Nacional (C)

     

11.295%, 01/01/2020

   BRL 14,000        3,544  

11.065%, 07/01/2021

     5,000        1,160  

10.726%, 01/01/2022

     8,000        1,791  

8.523%, 07/01/2020

     17,181        4,234  

8.172%, 04/01/2020

     8,000        1,998  

Brazil Loan Trust 1

     

5.477%, 07/24/2023 (A)

         $ 1,533        1,595  

5.477%, 07/24/2023

     217        225  

Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

     

5.333%, 02/15/2028

     1,176        1,211  

5.333%, 02/15/2028 (B)

     2,561        2,638  

5.333%, 02/15/2028 (A)

     224        231  

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B

     

6.000%, 08/15/2020

   BRL 2,318        2,027  

6.000%, 05/15/2045

     562        641  

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie F

     

10.000%, 01/01/2021

     82,656        22,766  

10.000%, 01/01/2023

     64,278        18,416  

10.000%, 01/01/2025

     22,277        6,531  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

10.000%, 01/01/2027

   BRL 24,002        $ 7,144  

10.000%, 01/01/2029

     19,032        5,791  

Brazilian Government International Bond

     

4.625%, 01/13/2028

         $ 285        299  

4.500%, 05/30/2029

     6,452        6,626  

CSN Resources

     

7.625%, 02/13/2023 (A)

     694        732  

7.625%, 04/17/2026 (A)

     763        809  

6.500%, 07/21/2020

     100        103  

Federal Republic of Brazil

     

8.250%, 01/20/2034

     748        998  

6.000%, 04/07/2026

     1,238        1,425  

5.625%, 01/07/2041 (B)

     347        372  

5.625%, 02/21/2047

     193        206  

5.000%, 01/27/2045

     3,238        3,201  

Gol Finance

     

7.000%, 01/31/2025 (A)(B)

     1,720        1,677  

JBS Investments GmbH

     

7.250%, 04/03/2024

     1,034        1,073  

6.250%, 02/05/2023 (A)

     517        527  

Minerva Luxembourg

     

6.500%, 09/20/2026 (A)

     2,267        2,361  

NBM US Holdings

     

7.000%, 05/14/2026 (A)(B)

     428        450  

Nexa Resources

     

5.375%, 05/04/2027 (A)

     2,891        3,038  

Petrobras Global Finance BV

     

6.900%, 03/19/2049

     1,756        1,870  

Rumo Luxembourg

     

7.375%, 02/09/2024 (A)

     898        969  

Suzano Austria GmbH

     

7.000%, 03/16/2047 (A)

     399        454  

6.000%, 01/15/2029 (A)

     688        750  

5.000%, 01/15/2030 (A)

     494        501  

Ultrapar International

     

5.250%, 06/06/2029 (A)

     774        791  

Votorantim Cimentos International

     

7.250%, 04/05/2041

     275        328  
     

 

 

 

        111,503  
     

 

 

 

Cameroon — 0.1%

     

Republic of Cameroon International Bond

     

9.500%, 11/19/2025 (A)

     1,398        1,516  
     

 

 

 

Cayman Islands — 0.0%

     

Bioceanico

     

3.017%, 06/05/2034 (A)(C)

     754        507  
     

 

 

 

Chile — 2.2%

     

Banco de Credito e Inversiones

     

3.500%, 10/12/2027 (A)

     1,046        1,055  
 

 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos

     

6.000%, 01/01/2020

   CLP 80,000        $ 123  

6.000%, 01/01/2043

     3,025,000        6,213  

5.100%, 07/15/2050

     285,000        518  

5.000%, 03/01/2035

     3,025,000        5,266  

4.700%, 09/01/2030 (A)

     1,100,000        1,823  

4.500%, 02/28/2021

     350,000        540  

4.500%, 03/01/2021

     680,000        1,049  

4.500%, 03/01/2026

     670,000        1,083  

4.000%, 03/01/2023 (A)

     120,000        187  

Cencosud

     

4.375%, 07/17/2027 (A)

         $ 1,819        1,821  

Chile Government International Bond

     

5.500%, 08/05/2020

   CLP 323,000        488  

3.500%, 01/25/2050

         $ 3,544        3,612  

Empresa Electrica Angamos

     

4.875%, 05/25/2029 (A)(B)

     1,208        1,260  

Empresa Nacional del Petroleo

     

4.750%, 12/06/2021

     1,635        1,704  

3.750%, 08/05/2026

     749        768  

Geopark

     

6.500%, 09/21/2024 (A)

     492        507  

Nacional del Cobre de Chile

     

5.625%, 10/18/2043

     442        548  

4.500%, 09/16/2025 (A)

     2,281        2,475  

4.375%, 02/05/2049 (A)

     4,186        4,441  

3.625%, 08/01/2027

     353        366  
     

 

 

 

        35,847  
     

 

 

 

China — 1.7%

     

Alibaba Group Holding

     

4.200%, 12/06/2047

     310        326  

Charming Light Investments MTN

     

4.375%, 12/21/2027 (B)

     1,600        1,667  

China Government International Bond

     

3.250%, 10/19/2023

     3,466        3,616  

China Minmetals

     

4.450%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 3 Yr+6.070%, 11/13/2167

     640        647  

3.750%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.717%, 05/13/2168

     2,047        2,031  

Chinalco Capital Holdings

     

4.250%, 04/21/2022 (B)

     740        736  

CNAC HK Finbridge

     

5.125%, 03/14/2028 (B)

     4,649        5,119  

4.625%, 03/14/2023

     928        969  

3.375%, 06/19/2024

     592        592  

Dianjian Haiyu

     

4.300%, 12/20/2167

     204        207  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Dianjian International Finance

     

4.600%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+6.933%, 07/19/2167

         $ 303        $ 310  

HBIS Group Hong Kong

     

4.250%, 04/07/2020

     684        684  

Huarong Finance 2017

     

4.750%, 04/27/2027

     977        1,016  

4.500%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+7.773%, 07/24/2167

     1,378        1,385  

Leader Goal International Ltd MTN

     

4.250%, 07/19/2167 (D)

     212        214  

Sinopec Group Overseas Development 2016

     

2.750%, 09/29/2026

     1,066        1,039  

Sinopec Group Overseas Development 2017

     

3.625%, 04/12/2027

     2,458        2,535  

Sinopec Group Overseas Development 2018

     

4.250%, 09/12/2028 (B)

     4,270        4,610  
     

 

 

 

        27,703  
     

 

 

 

Colombia — 5.4%

     

Colombia Government International Bond

     

5.200%, 05/15/2049

     1,558        1,766  

4.500%, 03/15/2029

     3,706        4,047  

Colombian TES

     

10.000%, 07/24/2024

   COP 37,680,600        14,222  

7.750%, 09/18/2030

     2,982,500        1,048  

7.500%, 08/26/2026

     30,754,200        10,621  

7.250%, 10/18/2034

     17,211,100        5,801  

7.000%, 05/04/2022

     33,139,400        10,899  

7.000%, 06/30/2032

     9,451,300        3,122  

6.250%, 11/26/2025

     31,502,600        10,182  

4.750%, 04/04/2035

     1,170,600        1,164  

Ecopetrol

     

5.875%, 09/18/2023

         $ 836        924  

Emgesa ESP

     

8.750%, 01/25/2021

   COP 870,000        283  

Empresas Publicas de Medellin ESP

     

8.375%, 02/01/2021

     3,962,000        1,274  

8.375%, 11/08/2027 (A)

     1,760,000        571  

7.625%, 09/10/2024 (A)

     3,116,000        982  

Financiera de Desarrollo Territorial Findeter

     

7.875%, 08/12/2024 (A)

     1,127,000        375  

7.875%, 08/12/2024

     884,000        294  

Republic of Colombia

     

9.850%, 06/28/2027

     5,060,000        1,986  

8.125%, 05/21/2024

         $ 1,127        1,386  

7.750%, 04/14/2021

   COP 3,331,000        1,086  

7.375%, 09/18/2037

         $ 1,091        1,484  

6.125%, 01/18/2041

     1,584        1,960  

6.000%, 04/28/2028

   COP 21,137,100        6,616  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    3

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.000%, 06/15/2045

         $ 3,822        $ 4,218  

4.500%, 01/28/2026 (B)

     1,303        1,407  

4.375%, 03/21/2023

   COP 2,871,000        873  
     

 

 

 

        88,591  
     

 

 

 

Costa Rica — 0.4%

     

Costa Rica Government International Bond

     

7.158%, 03/12/2045

         $ 1,643        1,647  

7.158%, 03/12/2045

     1,171        1,174  

7.158%, 03/12/2045 (A)

     1,037        1,040  

7.000%, 04/04/2044

     1,208        1,199  

7.000%, 04/04/2044

     230        228  

4.250%, 01/26/2023

     870        857  

Instituto Costarricense de Electricidad

     

6.375%, 05/15/2043

     250        209  
     

 

 

 

        6,354  
     

 

 

 

Croatia — 0.5%

     

Croatia Government International Bond

     

6.625%, 07/14/2020

     2,180        2,264  

3.000%, 03/20/2027

   EUR 1,450        1,924  

2.750%, 01/27/2030

     2,169        2,865  

1.125%, 06/19/2029

     963        1,097  
     

 

 

 

        8,150  
     

 

 

 

Czech Republic — 1.4%

     

Czech Republic Government Bond

     

4.200%, 12/04/2036

   CZK 28,000        1,676  

2.750%, 07/23/2029

     115,370        5,737  

2.500%, 08/25/2028

     41,920        2,038  

2.400%, 09/17/2025

     144,900        6,843  

2.000%, 10/13/2033

     36,060        1,655  

1.000%, 06/26/2026

     32,290        1,398  

0.950%, 05/15/2030

     69,140        2,900  
     

 

 

 

        22,247  
     

 

 

 

Dominican Republic — 1.0%

     

Dominican Republic International Bond

     

11.250%, 02/05/2027

   DOP 14,500        316  

9.750%, 06/05/2026 (A)

     25,300        513  

8.900%, 02/15/2023 (A)

     65,750        1,303  

7.450%, 04/30/2044 (A)

         $ 687        796  

6.875%, 01/29/2026

     1,585        1,789  

6.850%, 01/27/2045

     830        908  

6.850%, 01/27/2045 (A)

     479        524  

6.850%, 01/27/2045

     400        438  

6.600%, 01/28/2024

     656        727  

6.500%, 02/15/2048

     2,817        2,975  

6.400%, 06/05/2049 (A)

     1,440        1,507  

6.400%, 06/05/2049

     511        535  

6.000%, 07/19/2028

     1,221        1,317  

6.000%, 07/19/2028 (A)

     621        670  

5.950%, 01/25/2027

     1,663        1,792  

5.875%, 04/18/2024 (A)

     71        76  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.500%, 01/27/2025

         $ 428        $ 455  
     

 

 

 

        16,641  
     

 

 

 

Ecuador — 1.0%

     

Ecuador Government International Bond

     

10.750%, 01/31/2029 (A)

     1,995        2,249  

10.750%, 01/31/2029

     573        646  

10.500%, 03/24/2020

     232        242  

9.650%, 12/13/2026 (A)

     660        715  

9.625%, 06/02/2027

     777        837  

8.875%, 10/23/2027

     3,828        3,981  

8.875%, 10/23/2027 (A)

     245        255  

7.950%, 06/20/2024 (B)

     2,776        2,908  

7.875%, 01/23/2028 (A)

     1,832        1,811  

7.875%, 01/23/2028

     2,497        2,469  

Petroamazonas EP

     

4.625%, 02/16/2020 (A)

     348        347  
     

 

 

 

        16,460  
     

 

 

 

Egypt — 2.3%

     

Egypt Government International Bond

     

18.000%, 11/06/2028

   EGP 30,307        2,009  

17.700%, 08/07/2025

     29,457        1,883  

16.300%, 04/09/2024

     15,034        909  

16.100%, 05/07/2029

     14,920        900  

14.800%, 01/30/2023

     65,021        3,774  

8.700%, 03/01/2049 (A)

         $ 329        354  

7.903%, 02/21/2048 (A)

     421        426  

5.577%, 02/21/2023 (A)

     741        753  

Egypt Government International Bond MTN

     

8.500%, 01/31/2047 (A)

     934        989  

8.500%, 01/31/2047

     5,659        5,991  

7.600%, 03/01/2029 (A)

     1,928        2,033  

6.375%, 04/11/2031 (A)

   EUR 1,981        2,292  

6.375%, 04/11/2031

     442        511  

6.125%, 01/31/2022 (A)

         $ 865        892  

5.625%, 04/16/2030

   EUR 3,322        3,694  

5.625%, 04/16/2030 (A)

     2,714        3,018  

4.750%, 04/11/2025 (B)

     457        531  

4.750%, 04/16/2026

     2,311        2,644  

Egypt Treasury Bills (C)

     

19.791%, 11/26/2019

   EGP 6,300        352  

19.773%, 08/13/2019

     75,650        4,448  
     

 

 

 

        38,403  
     

 

 

 

El Salvador — 0.5%

     

Republic of El Salvador

     

8.250%, 04/10/2032

         $ 700        771  

8.250%, 04/10/2032 (A)

     326        359  

7.750%, 01/24/2023

     1,690        1,810  

7.650%, 06/15/2035

     1,153        1,199  

7.625%, 02/01/2041

     327        345  

7.375%, 12/01/2019

     1,647        1,661  
 

 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.875%, 01/30/2025

         $ 2,141        $ 2,133  
     

 

 

 

        8,278  
     

 

 

 

Gabon — 0.0%

     

Gabonese Republic

     

6.950%, 06/16/2025 (A)

     465        464  
     

 

 

 

Georgia — 0.0%

     

Republic of Georgia

     

6.875%, 04/12/2021 (A)

     66        69  
     

 

 

 

Ghana — 1.1%

     

Ghana Government International Bond

     

19.750%, 03/25/2024

   GHS 5,311        968  

19.000%, 11/02/2026

     11,055        1,976  

10.750%, 10/14/2030 (A)

         $ 777        982  

10.750%, 10/14/2030

     4,683        5,916  

8.950%, 03/26/2051 (A)

     864        894  

8.950%, 03/26/2051

     211        218  

8.627%, 06/16/2049 (B)

     1,337        1,348  

8.125%, 03/26/2032 (A)

     2,637        2,677  

7.875%, 03/26/2027 (A)

     1,110        1,168  

7.875%, 03/26/2027

     307        323  

7.625%, 05/16/2029 (B)

     420        427  

Tullow Oil

     

7.000%, 03/01/2025 (A)

     660        671  
     

 

 

 

        17,568  
     

 

 

 

Guatemala — 0.2%

     

Comunicaciones Celulares Via Comcel Trust

     

6.875%, 02/06/2024 (A)

     390        403  

Guatemala Government Bond

     

6.125%, 06/01/2050 (A)

     425        445  

4.900%, 06/01/2030 (A)

     2,001        2,056  

Industrial Senior Trust

     

5.500%, 11/01/2022

     499        508  
     

 

 

 

        3,412  
     

 

 

 

Honduras — 0.0%

     

Honduras Government International Bond

     

6.250%, 01/19/2027

     326        350  
     

 

 

 

Hungary — 2.0%

     

Hungary Government Bond

     

6.750%, 10/22/2028

   HUF 343,770        1,647  

6.375%, 03/29/2021

         $ 3,340        3,565  

5.500%, 06/24/2025

   HUF 300,750        1,284  

5.375%, 03/25/2024 (B)

         $ 1,107        1,248  

3.000%, 06/26/2024

   HUF 884,280        3,346  

3.000%, 10/27/2027

     3,041,400        11,345  

2.750%, 12/22/2026

     1,072,960        3,954  

2.500%, 10/24/2024

     1,603,030        5,901  
     

 

 

 

        32,290  
     

 

 

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

India — 0.2%

     

Adani Ports & Special Economic Zone

     

4.375%, 07/03/2029 (A)

        $ 810        $ 822  

State Bank of India

     

4.000%, 01/24/2022

     822        840  

Vedanta Resources

     

8.250%, 06/07/2021

     820        851  
     

 

 

 

        2,513  
     

 

 

 

Indonesia — 6.6%

     

Eterna Capital Pte

     

8.000%, 12/11/2022

     97        81  

7.500%, 12/11/2022

     499        500  

Indika Energy Capital III Pte

     

5.875%, 11/09/2024 (A)

     330        322  

5.875%, 11/09/2024

     236        231  

Indonesia Asahan Aluminium Persero

     

6.757%, 11/15/2048

     1,530        1,880  

6.757%, 11/15/2048 (A)

     232        285  

5.710%, 11/15/2023 (A)

     618        678  

Indonesia Government International Bond

     

9.000%, 03/15/2029

   IDR 61,750,000        4,815  

8.750%, 05/15/2031

     60,779,000        4,672  

8.500%, 10/12/2035

        $ 1,704        2,566  

8.375%, 03/15/2024

   IDR 60,173,000        4,489  

8.375%, 09/15/2026

     31,281,000        2,351  

8.375%, 03/15/2034

     85,494,000        6,415  

8.375%, 04/15/2039

     70,046,000        5,157  

8.250%, 05/15/2029

     61,055,000        4,581  

8.250%, 06/15/2032

     12,030,000        886  

8.250%, 05/15/2036

     69,210,000        5,152  

8.125%, 05/15/2024

     55,650,000        4,144  

7.750%, 01/17/2038

        $ 1,797        2,598  

7.500%, 08/15/2032

   IDR 26,770,000        1,837  

7.500%, 05/15/2038

     76,662,000        5,184  

7.000%, 05/15/2022

     40,233,000        2,838  

7.000%, 05/15/2027

     89,269,000        6,167  

6.625%, 05/15/2033

     64,339,000        4,135  

6.125%, 05/15/2028

     68,570,000        4,468  

5.625%, 05/15/2023

     121,661,000        8,224  

5.250%, 01/08/2047 (A)

        $ 170        196  

4.750%, 02/11/2029

     985        1,094  

4.450%, 02/11/2024

     1,741        1,849  

4.350%, 01/08/2027 (A)

     2,704        2,889  

1.450%, 09/18/2026

   EUR 313        364  

Indonesia Government International Bond MTN

     

5.250%, 01/17/2042

         $ 2,366        2,695  

5.125%, 01/15/2045

     410        462  

4.750%, 01/08/2026

     2,159        2,349  

4.625%, 04/15/2043

     925        978  

4.125%, 01/15/2025

     400        420  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    5

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

3.850%, 07/18/2027

         $ 3,978        $ 4,109  

3.750%, 06/14/2028

   EUR 824        1,120  

Perusahaan Listrik Negara MTN

     

6.150%, 05/21/2048 (A)

         $ 857        1,018  

6.150%, 05/21/2048

     250        297  

5.450%, 05/21/2028 (A)

     262        290  

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

     

4.400%, 03/01/2028

     573        610  

4.325%, 05/28/2025

     530        560  

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III MTN

     

4.450%, 02/20/2029

     1,113        1,192  

Star Energy Geothermal Wayang Windu

     

6.750%, 04/24/2033

     1,077        1,085  
     

 

 

 

        108,233  
     

 

 

 

Iraq — 0.2%

     

Iraq International Bond

     

6.752%, 03/09/2023 (A)

     960        985  

5.800%, 01/15/2028

     1,554        1,528  

5.800%, 01/15/2028

     624        613  
     

 

 

 

        3,126  
     

 

 

 

Ivory Coast — 0.8%

     

Ivory Coast Government International Bond

     

6.625%, 03/22/2048

   EUR 1,035        1,149  

6.625%, 03/22/2048

     171        190  

6.375%, 03/03/2028 (A)

         $ 439        435  

6.125%, 06/15/2033

     920        857  

6.125%, 06/15/2033 (A)

     375        349  

5.750%, 12/31/2032

     4,040        3,923  

5.750%, 12/31/2032

     3,413        3,314  

5.250%, 03/22/2030

   EUR 1,578        1,754  

5.125%, 06/15/2025

     1,371        1,627  
     

 

 

 

        13,598  
     

 

 

 

Jamaica — 0.1%

     

Government of Jamaica

     

7.875%, 07/28/2045

         $ 1,419        1,752  
     

 

 

 

Jordan — 0.1%

     

Jordan Government International Bond

     

7.375%, 10/10/2047 (A)

     1,629        1,677  

7.375%, 10/10/2047

     493        507  
     

 

 

 

        2,184  
     

 

 

 

Kazakhstan — 1.5%

     

Development Bank of Kazakhstan

     

4.125%, 12/10/2022

     770        781  

Kazakhstan Government International Bond MTN (B)

     

6.500%, 07/21/2045

     330        457  

2.375%, 11/09/2028

   EUR 556        685  

KazMunayGas National JSC

     

6.375%, 10/24/2048 (A)

         $ 2,613        3,113  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.750%, 04/19/2047 (A)

         $ 3,042        $ 3,441  

5.750%, 04/19/2047

     63        71  

5.375%, 04/24/2030 (A)

     1,834        2,031  

5.375%, 04/24/2030 (B)

     4,726        5,233  

4.750%, 04/24/2025 (A)

     2,068        2,205  

4.750%, 04/19/2027 (A)

     1,703        1,826  

3.875%, 04/19/2022

     2,577        2,631  

KazTransGas JSC

     

4.375%, 09/26/2027

     1,322        1,346  

4.375%, 09/26/2027 (A)

     932        949  

Nostrum Oil & Gas Finance BV

     

7.000%, 02/16/2025 (A)

     441        279  
     

 

 

 

        25,048  
     

 

 

 

Kenya — 0.4%

     

Kenya Government International Bond

     

8.250%, 02/28/2048

     660        686  

8.000%, 05/22/2032

     1,209        1,277  

8.000%, 05/22/2032 (A)

     663        701  

7.000%, 05/22/2027 (A)

     1,921        2,005  

6.875%, 06/24/2024 (A)

     654        696  

6.875%, 06/24/2024

     473        503  
     

 

 

 

        5,868  
     

 

 

 

Lebanon — 0.7%

     

Lebanon Government International Bond

     

7.250%, 03/23/2037

     472        363  

6.850%, 03/23/2027

     515        407  

6.750%, 11/29/2027

     51        40  

6.000%, 01/27/2023

     864        725  

Lebanon Government International Bond MTN

     

8.250%, 04/12/2021

     1,828        1,723  

8.250%, 04/12/2021

     4,369        4,119  

6.650%, 11/03/2028

     2,298        1,803  

6.650%, 02/26/2030

     282        217  

6.600%, 11/27/2026

     93        74  

6.150%, 06/19/2020

     1,356        1,305  

6.100%, 10/04/2022

     995        846  

5.450%, 11/28/2019

     232        230  
     

 

 

 

        11,852  
     

 

 

 

Lithuania — 0.1%

     

Lithuania Government International Bond

     

7.375%, 02/11/2020

     1,319        1,358  
     

 

 

 

Luxembourg — 0.1%

     

Millicom International Cellular

     

6.250%, 03/25/2029 (A)

     1,028        1,103  
     

 

 

 

Malaysia — 4.4%

     

1MDB Energy

     

5.990%, 05/11/2022

     2,000        2,087  
 

 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

1MDB Global Investments

     

4.400%, 03/09/2023

         $ 1,000        $ 949  

4.400%, 03/09/2023

     8,600        8,165  

Malaysia Government Bond

     

5.248%, 09/15/2028

   MYR 1,050        285  

4.935%, 09/30/2043

     2,200        583  

4.642%, 11/07/2033

     4,200        1,093  

4.392%, 04/15/2026

     3,480        883  

4.232%, 06/30/2031

     6,200        1,560  

4.181%, 07/15/2024

     4,186        1,045  

4.160%, 07/15/2021

     12,113        2,948  

4.059%, 09/30/2024

     8,000        1,991  

3.955%, 09/15/2025

     19,922        4,931  

3.899%, 11/16/2027

     2,500        615  

3.889%, 07/31/2020

     7,629        1,860  

3.885%, 08/15/2029

     1,500        371  

3.882%, 03/10/2022

     8,608        2,113  

3.800%, 08/17/2023

     30,074        7,373  

3.795%, 09/30/2022

     3,200        784  

3.757%, 04/20/2023

     13,915        3,408  

3.733%, 06/15/2028

     3,500        852  

3.659%, 10/15/2020

     1,419        345  

3.654%, 10/31/2019

     31,500        7,636  

3.620%, 11/30/2021

     21,660        5,278  

3.502%, 05/31/2027

     1,050        252  

3.492%, 03/31/2020

     25,134        6,097  

3.480%, 03/15/2023

     2,858        693  

3.418%, 08/15/2022

     10,450        2,532  

Malaysia Government Investment Issue

     

4.369%, 10/31/2028

     1,200        306  

4.070%, 09/30/2026

     6,500        1,617  

Malaysia Sukuk Global

     

3.179%, 04/27/2026

         $ 2,728        2,798  
     

 

 

 

        71,450  
     

 

 

 

Mauritius — 0.1%

     

Liquid Telecommunications Financing

     

8.500%, 07/13/2022 (A)

     1,286        1,283  
     

 

 

 

Mexico — 7.4%

     

America Movil

     

7.125%, 12/09/2024

   MXN 18,110        886  

Axtel

     

6.375%, 11/14/2024 (A)

         $ 713        726  

Banco Mercantil del Norte

     

7.500%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 10 Yr+5.470%, 09/27/2167 (A)

     1,356        1,371  

6.750%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+4.967%, 09/27/2167 (A)

     609        607  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Banco Nacional de Comercio Exterior SNC

     

3.800%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.000%, 08/11/2026 (A)

         $ 1,852        $ 1,866  

3.800%, VAR US Treas Yield Curve Rate T Note Const Mat 5 Yr+3.000%, 08/11/2026

     2,836        2,858  

Cemex

     

7.750%, 04/16/2026

     670        739  

Cometa Energia

     

6.375%, 04/24/2035 (A)

     716        736  

Comision Federal de Electricidad

     

7.350%, 11/25/2025

   MXN 39,785        1,812  

5.750%, 02/14/2042 (A)

         $ 500        527  

4.750%, 02/23/2027 (A)

     458        470  

Elementia

     

5.500%, 01/15/2025

     670        645  

Mexican Bonos

     

8.000%, 11/07/2047

   MXN 14,317        758  

7.750%, 11/23/2034

     14,324        749  

7.750%, 11/13/2042

     146,708        7,573  

7.500%, 06/03/2027

     298,640        15,514  

5.750%, 03/05/2026

     37,179        1,759  

5.750%, 03/05/2026

     87,650        4,148  

Mexican Bonos, Ser M20

     

10.000%, 12/05/2024

     418,763        24,303  

8.500%, 05/31/2029

     20,000        1,107  

8.000%, 12/07/2023

     75,143        3,995  

7.750%, 05/29/2031

     121,103        6,370  

Mexican Bonos, Ser M30

     

8.500%, 11/18/2038

     42,182        2,350  

Mexico City Airport Trust

     

5.500%, 07/31/2047 (A)

         $ 715        713  

5.500%, 07/31/2047

     466        464  

Mexico Government International Bond

     

4.500%, 04/22/2029

     1,388        1,488  

4.350%, 01/15/2047

     713        707  

4.150%, 03/28/2027

     1,346        1,411  

3.750%, 01/11/2028

     2,176        2,217  

Mexico Government International Bond MTN

     

5.750%, 10/12/2110

     3,576        3,907  

4.750%, 03/08/2044

     386        403  

Petroleos Mexicanos

     

9.500%, 09/15/2027

     169        193  

7.470%, 11/12/2026

   MXN 175,079        7,200  

7.190%, 09/12/2024

     108,672        4,697  

6.625%, 06/15/2035

         $ 3,100        2,864  

6.500%, 01/23/2029 (A)

     785        760  

6.500%, 01/23/2029

     2,841        2,749  

6.350%, 02/12/2048

     878        754  

6.350%, 02/12/2048 (A)

     742        637  

5.625%, 01/23/2046

     65        52  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    7

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.375%, 03/13/2022

         $ 1,094        $ 1,102  

5.350%, 02/12/2028 (A)

     1,079        982  

4.500%, 01/23/2026 (B)

     2,443        2,243  

4.250%, 01/15/2025

     407        376  

Petroleos Mexicanos MTN

     

6.750%, 09/21/2047

     553        493  

6.375%, 01/23/2045 (A)

     806        693  

4.875%, 02/21/2028

   EUR 755        839  

Trust F

     

6.390%, 01/15/2050 (A)

         $ 970        994  
     

 

 

 

        120,807  
     

 

 

 

Mongolia — 0.4%

     

Development Bank of Mongolia

     

7.250%, 10/23/2023 (A)

     784        817  

Mongolia Government International Bond

     

5.625%, 05/01/2023

     2,887        2,939  

Mongolia Government International Bond MTN

     

8.750%, 03/09/2024

     1,951        2,203  

Trade & Development Bank of Mongolia MTN

     

9.375%, 05/19/2020 (A)

     355        369  

9.375%, 05/19/2020

     350        363  
     

 

 

 

        6,691  
     

 

 

 

Montenegro — 0.0%

     

Montenegro Government International Bond

     

3.375%, 04/21/2025

   EUR 563        668  
     

 

 

 

Morocco — 0.1%

     

OCP

     

6.875%, 04/25/2044 (A)

         $ 995        1,138  
     

 

 

 

Namibia — 0.0%

     

Namibia International Bonds

     

5.250%, 10/29/2025

     379        380  
     

 

 

 

Netherlands — 0.1%

     

Minejesa Capital BV

     

5.625%, 08/10/2037 (A)

     96        101  

4.625%, 08/10/2030 (A)

     599        605  

Petrobras Global Finance BV

     

5.750%, 02/01/2029

     983        1,025  
     

 

 

 

        1,731  
     

 

 

 

Nigeria — 1.9%

     

Nigeria Government International Bond

     

13.980%, 02/23/2028

   NGN 773,531        2,102  

9.248%, 01/21/2049

         $ 282        319  

8.747%, 01/21/2031

     2,749        3,059  

8.747%, 01/21/2031 (A)

     535        595  

7.875%, 02/16/2032

     3,714        3,880  

7.696%, 02/23/2038

     3,863        3,918  

7.143%, 02/23/2030

     1,011        1,022  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

7.143%, 02/23/2030 (A)

         $ 809        $ 818  

Nigeria Government International Bond MTN

     

7.625%, 11/28/2047 (A)

     114        114  

6.500%, 11/28/2027

     680        681  

6.500%, 11/28/2027 (A)(B)

     2,986        2,988  

Nigeria OMO Bill (C)

     

17.259%, 01/30/2020

   NGN 751,213        1,941  

17.183%, 12/26/2019

     540,940        1,417  

17.127%, 12/19/2019

     541,020        1,420  

17.070%, 12/12/2019

     541,021        1,425  

16.883%, 12/05/2019

     1,637,936        4,319  

Nigeria Treasury Bill

     

15.892%, 02/27/2020 (C)

     229,138        586  
     

 

 

 

        30,604  
     

 

 

 

Oman — 0.7%

     

Oman Government International Bond

     

6.750%, 01/17/2048 (A)

         $ 808        712  

6.750%, 01/17/2048

     4,090        3,604  

6.500%, 03/08/2047 (B)

     3,629        3,130  

6.500%, 03/08/2047 (A)

     482        416  

5.625%, 01/17/2028 (A)

     2,318        2,194  

5.375%, 03/08/2027 (A)

     471        442  

3.625%, 06/15/2021 (B)

     1,326        1,306  
     

 

 

 

        11,804  
     

 

 

 

Pakistan — 0.2%

     

Pakistan Government International Bond

     

8.250%, 09/30/2025 (B)

     1,000        1,096  

8.250%, 09/30/2025 (A)

     714        783  

7.875%, 03/31/2036

     200        201  

6.875%, 12/05/2027 (B)

     1,328        1,342  
     

 

 

 

        3,422  
     

 

 

 

Panama — 0.5%

     

Aeropuerto Internacional de Tocumen

     

6.000%, 11/18/2048

     884        1,041  

6.000%, 11/18/2048 (A)

     413        487  

Empresa de Transmision Electrica

     

5.125%, 05/02/2049 (A)

     635        694  

Panama Government International Bond

     

4.500%, 05/15/2047

     1,170        1,320  

Panama Notas del Tesoro

     

3.750%, 04/17/2026 (A)

     1,730        1,788  

Republic of Panama

     

9.375%, 04/01/2029 (B)

     1,004        1,505  

8.125%, 04/28/2034

     478        676  
     

 

 

 

        7,511  
     

 

 

 

Papua New Guinea — 0.1%

     

Papua New Guinea Government International Bond

     

8.375%, 10/04/2028 (A)

     1,287        1,371  
 

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

8.375%, 10/04/2028

         $ 282        $ 300  
     

 

 

 

        1,671  
     

 

 

 

Paraguay — 0.3%

     

Paraguay Government International Bond

     

6.100%, 08/11/2044

     1,010        1,202  

6.100%, 08/11/2044 (A)

     530        631  

5.600%, 03/13/2048

     1,383        1,561  

5.400%, 03/30/2050 (A)

     693        769  

5.400%, 03/30/2050

     367        407  
     

 

 

 

        4,570  
     

 

 

 

Peru — 2.7%

     

Abengoa Transmision Sur

     

6.875%, 04/30/2043 (A)

     273        309  

Financiera de Desarrollo

     

3.250%, 07/15/2019

     1,198        1,196  

Fondo MIVIVIENDA

     

7.000%, 02/14/2024 (A)

   PEN 3,704        1,216  

3.500%, 01/31/2023 (A)

         $ 300        305  

Inkia Energy

     

5.875%, 11/09/2027 (A)

     359        368  

Kallpa Generacion

     

4.125%, 08/16/2027 (A)

     723        745  

Lima Metro Line 2 Finance

     

5.875%, 07/05/2034

     320        341  

Peru LNG Srl

     

5.375%, 03/22/2030 (A)

     754        809  

Peruvian Government International Bond

     

8.200%, 08/12/2026

   PEN 963        364  

8.200%, 08/12/2026

     8,208        3,098  

8.200%, 08/12/2026

     11,712        4,421  

6.950%, 08/12/2031

     2,240        798  

6.950%, 08/12/2031

     9,890        3,523  

6.900%, 08/12/2037

     13,289        4,717  

6.900%, 08/12/2037

     1,947        691  

6.900%, 08/12/2037

     1,696        602  

6.850%, 02/12/2042

     613        218  

6.550%, 03/14/2037

         $ 520        733  

6.350%, 08/12/2028 (A)

   PEN 1,465        500  

6.350%, 08/12/2028

     1,570        536  

6.350%, 08/12/2028

     346        118  

6.350%, 08/12/2028

     5,940        2,027  

6.150%, 08/12/2032 (A)

     13,992        4,665  

5.940%, 02/12/2029 (A)

     3,863        1,279  

5.700%, 08/12/2024 (A)

     4,932        1,629  

5.625%, 11/18/2050

         $ 823        1,134  

5.400%, 08/12/2034 (A)

   PEN 554        172  

4.125%, 08/25/2027

         $ 607        676  

2.844%, 06/20/2030

     2,035        2,045  

Petroleos del Peru

     

5.625%, 06/19/2047

     2,272        2,585  

5.625%, 06/19/2047 (A)

     366        416  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

4.750%, 06/19/2032

         $ 633        $ 692  

4.750%, 06/19/2032 (A)(B)

     613        671  
     

 

 

 

        43,599  
     

 

 

 

Philippines — 0.3%

     

Philippine Government International Bond

     

4.000%, 01/15/2021

     2,215        2,265  

3.900%, 11/26/2022

   PHP 45,000        858  

3.750%, 01/14/2029

       $ 2,134        2,329  
     

 

 

 

        5,452  
     

 

 

 

Poland — 2.6%

     

Republic of Poland Government Bond

     

6.375%, 07/15/2019

     3,189        3,192  

5.000%, 03/23/2022

     733        787  

3.250%, 07/25/2025

   PLN 20,110        5,733  

2.750%, 04/25/2028

     16,318        4,509  

2.500%, 01/25/2023

     41,804        11,459  

2.500%, 04/25/2024

     6,060        1,663  

2.500%, 07/25/2026

     23,621        6,442  

2.500%, 07/25/2027

     2,577        700  

2.250%, 04/25/2022

     13,062        3,555  

2.000%, 04/25/2021

     912        246  

1.750%, 07/25/2021

     5,000        1,344  

1.555%, 07/25/2020 (C)

     10,140        2,678  
     

 

 

 

        42,308  
     

 

 

 

Qatar — 1.1%

     

Qatar Government International Bond

     

5.750%, 01/20/2042 (A)

         $ 574        744  

5.103%, 04/23/2048

     2,005        2,388  

5.103%, 04/23/2048 (A)

     720        858  

4.817%, 03/14/2049 (A)

     2,882        3,303  

4.817%, 03/14/2049

     5,201        5,961  

4.500%, 04/23/2028 (A)

     650        727  

4.000%, 03/14/2029 (A)

     3,911        4,214  
     

 

 

 

        18,195  
     

 

 

 

Romania — 1.5%

     

Romanian Government International Bond

     

5.800%, 07/26/2027

   RON 4,050        1,052  

5.125%, 06/15/2048 (B)

         $ 1,410        1,575  

5.000%, 02/12/2029

   RON 10,630        2,611  

4.850%, 04/22/2026

     20,495        5,051  

4.250%, 06/28/2023

     14,590        3,521  

4.000%, 10/27/2021

     10,545        2,548  

3.250%, 04/29/2024

     3,720        858  

Romanian Government International Bond MTN

     

6.750%, 02/07/2022

         $ 1,748        1,919  

4.625%, 04/03/2049 (A)(B)

   EUR 922        1,270  

4.625%, 04/03/2049

     528        726  

4.125%, 03/11/2039

     528        689  

3.875%, 10/29/2035

     1,570        2,048  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    9

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

3.375%, 02/08/2038

   EUR 973        $ 1,195  
     

 

 

 

        25,063  
     

 

 

 

Russia — 6.1%

     

Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance

     

5.875%, 11/07/2021 (A)

         $ 1,116        1,123  

Gazprom OAO Via Gaz Capital

     

5.150%, 02/11/2026 (A)

     1,623        1,728  

GTH Finance BV

     

6.250%, 04/26/2020 (B)

     580        588  

GTLK Europe DAC

     

5.950%, 07/19/2021

     470        486  

Ritekro (E)

     

10.490%, 11/07/2022 (C)

     914        675  

Rusal Capital DAC

     

5.125%, 02/02/2022

     860        865  

Russian Federal Bond - OFZ

     

8.500%, 09/17/2031

   RUB 176,982        3,065  

8.150%, 02/03/2027

     755,066        12,594  

7.950%, 10/07/2026

     423,241        6,958  

7.750%, 09/16/2026

     68,909        1,121  

7.700%, 03/23/2033

     209,200        3,403  

7.500%, 08/18/2021

     21,285        341  

7.250%, 05/10/2034

     324,551        5,068  

7.100%, 10/16/2024

     124,175        1,958  

7.050%, 01/19/2028

     1,041,377        16,290  

7.000%, 08/16/2023

     402,085        6,327  

6.900%, 05/23/2029

     481,563        7,433  

Russian Foreign Bond - Eurobond

     

7.500%, 03/31/2030

         $ 2        3  

5.875%, 09/16/2043 (B)

     2,200        2,672  

5.625%, 04/04/2042

     800        938  

5.250%, 06/23/2047 (B)

     5,400        5,965  

5.100%, 03/28/2035

     1,000        1,086  

5.100%, 03/28/2035 (A)

     8,400        9,131  

4.750%, 05/27/2026

     1,600        1,704  

4.375%, 03/21/2029

     4,000        4,147  

4.250%, 06/23/2027

     1,200        1,239  

SCF Capital Designated Activity

     

5.375%, 06/16/2023 (A)

     729        754  

Vnesheconombank Via VEB Finance

     

6.902%, 07/09/2020

     1,310        1,348  

6.800%, 11/22/2025

     580        638  

6.800%, 11/22/2025 (A)

     150        165  
     

 

 

 

        99,813  
     

 

 

 

Saudi Arabia — 1.1%

     

Acwa Power Management And Investments One

     

5.950%, 12/15/2039 (A)

     1,524        1,577  

Saudi Arabian Oil MTN

     

4.375%, 04/16/2049 (A)

     758        769  

4.250%, 04/16/2039 (A)

     6,370        6,449  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

3.500%, 04/16/2029 (A)

         $ 1,715        $ 1,737  

2.875%, 04/16/2024 (A)

     521        524  

Saudi Government International Bond

     

4.375%, 04/16/2029 (A)

     1,419        1,533  

Saudi Government International Bond MTN

     

5.000%, 04/17/2049

     2,920        3,198  

5.000%, 04/17/2049 (A)

     623        682  

4.500%, 04/17/2030

     855        932  

4.500%, 10/26/2046

     1,064        1,081  
     

 

 

 

        18,482  
     

 

 

 

Senegal — 0.3%

     

Senegal Government International Bond

     

6.750%, 03/13/2048

     943        885  

6.250%, 05/23/2033 (A)

     151        146  

4.750%, 03/13/2028

   EUR 2,723        3,108  
     

 

 

 

        4,139  
     

 

 

 

Serbia — 0.9%

     

Republic of Serbia

     

7.250%, 09/28/2021

         $ 2,897        3,174  

7.250%, 09/28/2021 (A)

     200        219  

Serbia International Bond

     

1.500%, 06/26/2029

   EUR 1,556        1,768  

Serbia Treasury Bonds

     

5.875%, 02/08/2028

   RSD 435,640        4,844  

4.500%, 01/11/2026

     211,800        2,144  

3.750%, 01/17/2022

     350,070        3,428  
     

 

 

 

        15,577  
     

 

 

 

South Africa — 3.6%

     

Eskom Holdings SOC

     

7.125%, 02/11/2025 (A)

         $ 1,941        2,034  

7.125%, 02/11/2025 (B)

     1,430        1,499  

5.750%, 01/26/2021

     665        670  

5.750%, 01/26/2021 (A)

     659        664  

Eskom Holdings SOC MTN

     

7.500%, 09/15/2033

   ZAR 35,200        1,909  

6.750%, 08/06/2023 (B)

         $ 1,556        1,629  

6.350%, 08/10/2028 (A)

     322        348  

Republic of South Africa

     

10.500%, 12/21/2026

   ZAR 128,616        10,307  

9.000%, 01/31/2040

     96,611        6,451  

8.875%, 02/28/2035

     49,978        3,382  

8.750%, 01/31/2044

     47,150        3,045  

8.750%, 02/28/2048

     38,362        2,453  

8.500%, 01/31/2037

     42,699        2,764  

8.250%, 03/31/2032

     73,045        4,825  

7.000%, 02/28/2031

     37,572        2,281  

6.500%, 02/28/2041

     6,319        320  

6.300%, 06/22/2048

         $ 964        1,059  

6.250%, 03/31/2036

   ZAR 68,414        3,571  

5.875%, 09/16/2025

         $ 2,364        2,589  

5.875%, 06/22/2030

     1,402        1,520  
 

 

 

10    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.650%, 09/27/2047

         $ 386        $ 396  

4.875%, 04/14/2026

     2,618        2,707  

4.850%, 09/27/2027

     820        845  

SASOL Financing USA

     

5.875%, 03/27/2024

     442        479  

Standard Bank Group

     

5.950%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+3.754%, 05/31/2029

     200        208  

Transnet SOC MTN

     

9.500%, 05/13/2021 (A)

   ZAR 6,760        489  
     

 

 

 

        58,444  
     

 

 

 

South Korea — 0.4%

     

Export-Import Bank of Korea MTN

     

8.400%, 11/30/2021

   IDR 22,400,000        1,583  

7.250%, 12/07/2024

     700,000        48  

Korea International Bond

     

2.500%, 06/19/2029

         $ 2,705        2,693  

2.000%, 06/19/2024

     1,800        1,794  
     

 

 

 

        6,118  
     

 

 

 

Spain — 0.1%

     

AI Candelaria Spain SLU

     

7.500%, 12/15/2028 (A)(B)

     1,269        1,396  
     

 

 

 

Sri Lanka — 1.4%

     

Sri Lanka Government International Bond

     

7.850%, 03/14/2029

     1,598        1,648  

7.850%, 03/14/2029 (A)

     408        421  

7.550%, 03/28/2030

     405        406  

6.850%, 03/14/2024

     1,212        1,238  

6.850%, 11/03/2025

     1,339        1,343  

6.825%, 07/18/2026 (A)

     1,584        1,578  

6.825%, 07/18/2026

     500        498  

6.750%, 04/18/2028 (A)

     5,224        5,048  

6.750%, 04/18/2028

     321        310  

6.350%, 06/28/2024 (A)

     1,910        1,908  

6.250%, 07/27/2021

     1,834        1,857  

6.200%, 05/11/2027

     730        692  

5.875%, 07/25/2022 (A)

     1,755        1,761  

5.875%, 07/25/2022

     567        569  

5.750%, 04/18/2023 (A)

     2,108        2,090  

5.750%, 04/18/2023

     1,252        1,241  
     

 

 

 

        22,608  
     

 

 

 

Supra-National — 0.4%

     

Banque Ouest Africaine de Developpement

     

5.000%, 07/27/2027 (A)

     865        891  

European Bank for Reconstruction & Development MTN

     

9.250%, 12/02/2020

   IDR 9,210,000        672  

European Investment Bank MTN

     

8.500%, 09/17/2024

   ZAR 9,200        683  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Inter-American Development Bank MTN

     

7.875%, 03/14/2023

   IDR 50,880,000        $ 3,765  

International Bank for Reconstruction & Development MTN

     

7.450%, 08/20/2021

     10,914,700        784  
     

 

 

 

        6,795  
     

 

 

 

Suriname — 0.0%

     

Suriname Government International Bond

     

9.250%, 10/26/2026

         $ 361        336  
     

 

 

 

Thailand — 2.7%

     

Thailand Government Bond

     

5.670%, 03/13/2028

   THB 3,000        126  

4.875%, 06/22/2029

     22,000        893  

3.775%, 06/25/2032

     290,700        10,967  

3.650%, 06/20/2031

     84,500        3,154  

3.625%, 06/16/2023

     55,000        1,916  

3.400%, 06/17/2036

     234,056        8,681  

3.300%, 06/17/2038

     14,500        531  

2.875%, 12/17/2028

     304,342        10,543  

2.875%, 06/17/2046

     3,431        112  

2.550%, 06/26/2020

     40,000        1,314  

2.400%, 12/17/2023

     50,000        1,668  

2.125%, 12/17/2026

     52,817        1,736  

1.875%, 06/17/2022

     57,000        1,863  
     

 

 

 

        43,504  
     

 

 

 

Tunisia — 0.1%

     

Banque Centrale de Tunisie International Bond

     

5.750%, 01/30/2025 (B)

         $ 646        600  

5.625%, 02/17/2024

   EUR 1,650        1,864  
     

 

 

 

        2,464  
     

 

 

 

Turkey — 4.6%

     

Export Credit Bank of Turkey

     

8.250%, 01/24/2024 (A)

         $ 423        442  

6.125%, 05/03/2024 (A)

     547        525  

5.375%, 10/24/2023 (A)

     1,033        977  

5.000%, 09/23/2021 (A)

     538        523  

Export Credit Bank of Turkey MTN

     

5.375%, 02/08/2021 (A)

     896        883  

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama

     

5.800%, 02/21/2022 (A)(B)

     2,770        2,780  

QNB Finansbank

     

6.875%, 09/07/2024 (A)

     613        627  

TC Ziraat Bankasi

     

4.250%, 07/03/2019 (A)

     940        940  

TC Ziraat Bankasi MTN

     

5.125%, 05/03/2022 (A)

     1,063        995  

5.125%, 09/29/2023 (A)(B)

     655        588  

4.750%, 04/29/2021 (A)

     561        542  
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    11

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

Turkey Government International Bond

     

16.200%, 06/14/2023

   TRY 20,814        $ 3,527  

12.200%, 01/18/2023

     22,055        3,336  

11.000%, 03/02/2022

     34,649        5,185  

10.700%, 02/17/2021

     6,560        1,009  

10.700%, 08/17/2022

     26,936        3,942  

10.600%, 02/11/2026

     11,760        1,574  

10.500%, 08/11/2027

     9,242        1,194  

10.400%, 03/20/2024

     2,250        308  

9.500%, 01/12/2022

     13,693        1,978  

9.400%, 07/08/2020

     22,531        3,513  

9.200%, 09/22/2021

     9,387        1,379  

9.000%, 07/24/2024

     2,381        305  

8.500%, 09/14/2022

     4,534        623  

7.625%, 04/26/2029

         $ 3,061        3,134  

7.400%, 02/05/2020

   TRY 10,971        1,756  

7.375%, 02/05/2025

         $ 655        676  

7.250%, 12/23/2023

     2,782        2,874  

7.100%, 03/08/2023

   TRY 64,043        8,172  

6.875%, 03/17/2036

         $ 1,117        1,070  

6.125%, 10/24/2028

     1,712        1,614  

6.000%, 03/25/2027

     633        601  

6.000%, 01/14/2041

     2,398        2,068  

5.750%, 03/22/2024 (B)

     683        666  

5.750%, 05/11/2047

     2,447        2,050  

5.200%, 02/16/2026

   EUR 1,502        1,726  

5.125%, 03/25/2022

         $ 573        565  

5.125%, 02/17/2028

     5,636        5,035  

4.875%, 10/09/2026

     1,327        1,188  

4.625%, 03/31/2025

   EUR 699        793  

4.250%, 04/14/2026

         $ 338        295  

3.000%, 08/02/2023

   TRY 9,837        1,636  

Turkiye Garanti Bankasi

     

6.125%, VAR USD Swap Semi 30/360 5 Yr Curr+4.220%, 05/24/2027 (A)

         $ 1,170        988  

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari

     

6.950%, 03/14/2026

     500        502  

Yapi ve Kredi Bankasi MTN

     

5.850%, 06/21/2024 (A)(B)

     429        399  
     

 

 

 

        75,503  
     

 

 

 

Ukraine — 1.8%

     

Ukraine Government International Bond

     

15.700%, 01/20/2021 (A)

   UAH 48,000        1,779  

9.750%, 11/01/2028

         $ 736        831  

8.994%, 02/01/2024

     1,973        2,148  

8.994%, 02/01/2024 (A)

     155        169  

7.750%, 09/01/2022

     830        877  

7.750%, 09/01/2025 (A)

     2,041        2,110  

7.750%, 09/01/2026

     5,896        6,071  

7.750%, 09/01/2026 (A)

     249        256  

7.750%, 09/01/2027

     1,811        1,861  
     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

  

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

     

7.750%, 09/01/2027 (A)

         $ 866        $ 890  

7.375%, 09/25/2032

     1,746        1,715  

7.375%, 09/25/2032 (A)

     1,235        1,213  

6.750%, 06/20/2026

   EUR 1,122        1,353  

6.750%, 06/20/2026 (A)

     2,663        3,212  

3.112%, 05/31/2040 (A)(D)

         $ 4,685        3,350  

2.388%, 05/31/2040 (D)

     70        50  

Ukreximbank Via Biz Finance

     

9.625%, 04/27/2022 (A)

     856        889  
     

 

 

 

        28,774  
     

 

 

 

United Arab Emirates — 0.6%

     

Abu Dhabi Crude Oil Pipeline

     

4.600%, 11/02/2047

     1,485        1,630  

4.600%, 11/02/2047 (A)

     4,688        5,144  

3.650%, 11/02/2029 (A)

     1,574        1,654  

Abu Dhabi Government International Bond

     

3.125%, 10/11/2027

     654        678  

Emirate of Dubai Government International Bonds MTN

     

5.250%, 01/30/2043

     685        743  

MDC-GMTN BV MTN

     

4.500%, 11/07/2028 (A)

     548        612  
     

 

 

 

        10,461  
     

 

 

 

United Kingdom — 0.3%

     

Standard Chartered Bank MTN

     

8.375%, 10/18/2039 (A)

   IDR 20,797,000        1,531  

8.250%, 05/17/2029 (A)

     40,930,000        3,071  
     

 

 

 

        4,602  
     

 

 

 

United States — 0.1%

     

JBS Investments II GmbH

     

7.000%, 01/15/2026 (A)

         $ 942        1,020  
     

 

 

 

Uruguay — 0.7%

     

Uruguay Government International Bond

     

4.375%, 10/27/2027

     5,292        5,715  

4.375%, 01/23/2031

     4,522        4,893  

4.125%, 11/20/2045

     346        353  
     

 

 

 

        10,961  
     

 

 

 

Uzbekistan — 0.1%

     

Republic of Uzbekistan Bond MTN

     

5.375%, 02/20/2029

     213        227  

4.750%, 02/20/2024 (B)

     632        660  
     

 

 

 

        887  
     

 

 

 

Venezuela — 0.6%

     

Petroleos de Venezuela

     

9.750%, 05/17/2035 (F)

     1,000        240  

9.000%, 11/17/2021 (B)(F)

     4,300        989  

6.000%, 05/16/2024 (F)(G)

     10,192        1,529  

6.000%, 05/16/2024 (F)

     7,785        1,168  

6.000%, 11/15/2026 (F)(G)

     13,215        1,982  
 

 

 

12    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

GLOBAL BONDS (continued)

    

5.500%, 04/12/2037 (F)

         $ 1,740       $ 270  

5.375%, 04/12/2027 (F)

     4,563       684  

Venezuela Government International Bond

    

9.250%, 09/15/2027 (F)

     2,300       650  

9.250%, 05/07/2028 (F)

     2,941       776  

8.250%, 10/13/2024 (F)

     3,304       875  

7.750%, 10/13/2019 (F)

     3,976       1,024  
    

 

 

 

       10,187  
    

 

 

 

Zambia — 0.2%

    

Zambia Government International Bond

    

8.970%, 07/30/2027

     780       523  

8.500%, 04/14/2024 (A)

     1,851       1,240  

5.375%, 09/20/2022

     1,695       1,121  

5.375%, 09/20/2022 (A)

     105       70  
    

 

 

 

       2,954  
    

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $1,534,281) ($ Thousands)

 

    1,534,396  
    

 

 

 

     
Description   

      Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

U.S. TREASURY OBLIGATION — 0.1%

 

 

U.S. Treasury Bond

    

2.875%, 05/15/2049

   $ 2,645       $ 2,838  
    

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligation
(Cost $2,796) ($ Thousands)

 

    2,838  
    

 

 

 

     Shares    

AFFILIATED PARTNERSHIP — 5.3%

    

SEI Liquidity Fund, L.P.

    

2.400% **(H)

     86,369,226       86,368  
    

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $86,369) ($ Thousands)

 

    86,368  
    

 

 

 

Total Investments in Securities — 99.2%
(Cost $1,623,446) ($ Thousands)

 

    $ 1,623,602  
    

 

 

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2019, is as follows:

 

Type of Contract    Number of
Contracts
Long (Short)
               Expiration
Date
         Notional Amount
(Thousands)
  Value
          (Thousands)
  Unrealized
Appreciation/
      (Depreciation)
(Thousands)

Euro-Bund

     (147)        Sep-2019        $ (28,248     $ (28,917     $ (263

Euro-Buxl 30 Year Bond

     (19)        Sep-2019        (4,222     (4,390     (110

R023 Bond Future

     568        Aug-2019        4,102       4,231       65  

R186 Bond Future

     1,532        Aug-2019        11,918       12,433       294  

R2032 Bond Future

     490        Aug-2019        3,239       3,330       42  

R2035 Bond Future

     164        Aug-2019        1,124       1,152       11  

R2040 Bond Future

     767        Aug-2019        5,008       5,122       43  

R208 Bond Future

     112        Aug-2019        799       819       7  

R209 Bond Future

     359        Aug-2019        1,882       1,927       17  

R213 Bond Future

     791        Aug-2019        4,816       4,971       82  

U.S. 10-Year Treasury Note

     188        Sep-2019        23,691       24,058       367  

U.S. Ultra Long Treasury Bond

     44        Sep-2019        7,624       7,813       188  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           $ 31,733       $ 32,549       $ 743  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A list of the open forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2019, is as follows:

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
    

            

           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Barclays PLC

     09/18/19      USD      1,690      TRY      10,524        $ 60  

Barclays PLC

     09/18/19      PEN      5,120      USD      1,512        (41

Barclays PLC

     09/18/19      USD      13,892      PLN      52,256        149  

Barclays PLC

     09/18/19      IDR      132,742,255      USD      9,126        (181

Barclays PLC

     09/23/19      USD      1,240      CLP      865,699        37  

BT Brokerage

     08/06/19      TRY      6,464      USD      1,095        (2

BT Brokerage

     08/28/19 - 09/18/19      EUR      4,805      CZK      123,542        38  

BT Brokerage

     08/30/19      USD      974      THB      29,883        2  

BT Brokerage

     09/18/19      COP      3,280,334      USD      1,017        (2

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    13

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
    

            

           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Citigroup

     07/03/19      USD      1,059      EUR      939        $ 10  

Citigroup

     07/03/19      USD      1,290      PEN      4,249        2  

Citigroup

     07/03/19 - 09/18/19      EUR      3,212      USD      3,634        (32

Citigroup

     07/03/19      USD      18,516      MXN      358,029        117  

Citigroup

     11/01/19      USD      324      MXN      6,344         

Citigroup

     07/03/19 - 07/17/19      USD      19,956      BRL      77,614        283  

Citigroup

     07/03/19      MXN      101,285      USD      5,224        (48

Citigroup

     07/05/19      USD      791      JPY      85,459        3  

Citigroup

     07/05/19      JPY      85,459      USD      792        (1

Citigroup

     07/05/19      KRW      3,118,939      USD      2,640        (60

Citigroup

     07/09/19 - 09/18/19      USD      5,727      ZAR      84,179        197  

Citigroup

     07/10/19      USD      2,753      KRW      3,141,937        (33

Citigroup

     07/17/19 - 12/18/19      PEN      8,141      USD      2,460        (8

Citigroup

     07/24/19 - 08/07/19      EUR      1,391      HUF      449,846        2  

Citigroup

     07/24/19      HUF      349,557      EUR      1,075        (9

Citigroup

     07/31/19 - 09/23/19      USD      6,057      CLP      4,227,419        175  

Citigroup

     07/31/19      CLP      761,526      USD      1,108        (15

Citigroup

     08/06/19 - 09/18/19      USD      4,071      TRY      24,605        93  

Citigroup

     08/06/19 - 09/18/19      USD      11,835      THB      368,677        207  

Citigroup

     08/07/19      EUR      554      PLN      2,385        8  

Citigroup

     08/07/19 - 10/09/19      USD      1,285      GHS      7,398        57  

Citigroup

     08/07/19      PLN      2,600      EUR      604        (8

Citigroup

     08/12/19      IDR      46,231,833      USD      3,216        (42

Citigroup

     08/21/19      USD      2,717      TWD      84,337        13  

Citigroup

     08/21/19 - 02/03/20      USD      7,458      NGN      2,822,324        258  

Citigroup

     08/23/19      USD      4,579      ILS      16,526        71  

Citigroup

     08/23/19      ILS      9,281      USD      2,596        (16

Citigroup

     09/04/19      BRL      10,513      USD      2,703        (24

Citigroup

     09/09/19      USD      2,643      INR      185,166        16  

Citigroup

     09/13/19      USD      398      UYU      13,787        (12

Citigroup

     09/18/19      USD      813      HUF      229,199         

Citigroup

     09/18/19      USD      1,139      COP      3,666,851        1  

Citigroup

     09/18/19      USD      3,126      CZK      70,596        40  

Citigroup

     09/18/19      EUR      4,299      RON      20,900        101  

Citigroup

     09/18/19      TRY      7,966      USD      1,277        (47

Citigroup

     09/18/19      USD      20,070      CNY      139,374        218  

Citigroup

     09/18/19      HUF      1,434,142      USD      4,992        (95

Citigroup

     09/18/19      COP      23,709,308      USD      7,152        (218

Citigroup

     10/18/19      USD      511      CNH      3,586        11  

Citigroup

     10/18/19      CNH      1,387      USD      206        4  

Citigroup

     12/19/19      NGN      1,520,033      USD      3,923        (199

Goldman Sachs

     07/03/19      USD      858      MXN      16,574        4  

Goldman Sachs

     07/03/19      EUR      2,250      USD      2,530        (33

Goldman Sachs

     07/03/19 - 07/05/19      USD      15,213      EUR      13,563        234  

Goldman Sachs

     07/09/19 - 09/18/19      USD      7,169      ZAR      105,732        298  

Goldman Sachs

     07/09/19 - 09/04/19      ZAR      98,249      USD      6,632        (290

Goldman Sachs

     07/10/19      USD      2,716      KRW      3,159,950        19  

Goldman Sachs

     07/17/19 - 09/04/19      USD      3,109      BRL      12,289        84  

Goldman Sachs

     09/23/19      USD      3,742      CLP      2,627,343        132  

Goldman Sachs

     07/18/19      USD      3,770      CLP      2,500,000        (85

 

 

14    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
    

            

           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Goldman Sachs

     07/24/19      EUR      4,486      HUF      1,459,116        $ 39  

Goldman Sachs

     07/24/19 - 08/07/19      HUF      757,742      EUR      2,357        12  

Goldman Sachs

     07/25/19 - 09/04/19      USD      5,743      RUB      376,533        196  

Goldman Sachs

     07/25/19 - 09/04/19      RUB      290,186      USD      4,402        (165

Goldman Sachs

     07/31/19      IDR      791,017      USD      55        (1

Goldman Sachs

     07/31/19      CLP      1,444,203      USD      2,087        (42

Goldman Sachs

     08/01/19 - 12/18/19      TRY      79,215      USD      12,297        (946

Goldman Sachs

     08/06/19      USD      645      KZT      250,000        11  

Goldman Sachs

     08/06/19 - 09/18/19      USD      5,225      TRY      32,760        231  

Goldman Sachs

     08/07/19      PLN      5,217      EUR      1,208        (21

Goldman Sachs

     08/07/19      EUR      9,454      PLN      40,751        143  

Goldman Sachs

     08/21/19 - 08/26/19      TWD      162,782      USD      5,188        (82

Goldman Sachs

     08/21/19 - 11/20/19      NGN      1,019,033      USD      2,590        (206

Goldman Sachs

     08/23/19      USD      542      ILS      1,959        10  

Goldman Sachs

     08/23/19      ILS      9,212      USD      2,573        (19

Goldman Sachs

     08/28/19      CZK      60,517      EUR      2,328        (51

Goldman Sachs

     08/29/19      MYR      2,437      USD      582        (8

Goldman Sachs

     09/04/19      BRL      3,217      USD      824        (11

Goldman Sachs

     09/18/19      EUR      77      CZK      1,995        1  

Goldman Sachs

     09/18/19      USD      208      COP      687,009        5  

Goldman Sachs

     09/18/19      USD      664      IDR      9,466,171         

Goldman Sachs

     09/18/19      EUR      4,820      RON      23,350        93  

Goldman Sachs

     09/18/19      MXN      84,760      USD      4,350        (5

Goldman Sachs

     10/18/19      USD      2,742      CNH      19,055        28  

Goldman Sachs

     11/20/19      USD      4,062      NGN      1,531,242        110  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19 - 08/02/19      USD      4,527      TRY      27,232        143  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19 - 08/07/19      USD      4,797      ARS      219,447        262  

JPMorgan Chase Bank

     08/02/19      USD      894      ARS      39,552        (3

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19 - 08/02/19      USD      7,518      CZK      170,924        136  

JPMorgan Chase Bank

     07/30/19 - 08/02/19      BRL      24,814      USD      6,468        9  

JPMorgan Chase Bank

     07/02/19 - 07/25/19      BRL      24,366      USD      6,262        (85

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      USD      858      EUR      763        10  

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      PEN      5,687      USD      1,697        (33

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      USD      4,376      MXN      84,895        43  

JPMorgan Chase Bank

     11/01/19      USD      13,875      MXN      271,487        (25

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19      EUR      38,767      USD      43,725        (426

JPMorgan Chase Bank

     07/03/19 - 07/30/19      MXN      379,913      USD      19,775        17  

JPMorgan Chase Bank

     07/05/19 - 08/06/19      USD      3,225      THB      101,625        89  

JPMorgan Chase Bank

     07/05/19 - 08/05/19      USD      6,898      EUR      6,062        18  

JPMorgan Chase Bank

     07/09/19      USD      3,045      ZAR      44,440        104  

JPMorgan Chase Bank

     07/17/19      USD      1,615      BRL      6,536        88  

JPMorgan Chase Bank

     07/17/19      BRL      2,139      USD      543        (15

JPMorgan Chase Bank

     07/23/19      EUR      33,428      USD      37,766        (367

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      EUR      1,548      HUF      502,119        9  

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      THB      102,328      USD      3,278        (61

JPMorgan Chase Bank

     07/24/19      HUF      2,654,987      EUR      8,208        (20

JPMorgan Chase Bank

     07/25/19      USD      2,338      PHP      122,174        46  

JPMorgan Chase Bank

     07/25/19      USD      2,733      RUB      173,361        7  

JPMorgan Chase Bank

     07/25/19      USD      8,765      RON      37,246        202  

JPMorgan Chase Bank

     07/25/19 - 07/26/19      PEN      15,488      USD      4,641        (67

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    15

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
    

            

           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase Bank

     07/25/19      ARS      30,000      USD      648        $ (36

JPMorgan Chase Bank

     07/25/19      RUB      439,050      USD      6,790        (147

JPMorgan Chase Bank

     07/25/19      CLP      1,286,055      USD      1,841        (55

JPMorgan Chase Bank

     07/25/19      IDR      3,006,088      USD      209        (4

JPMorgan Chase Bank

     07/25/19      COP      12,865,855      USD      3,919        (88

JPMorgan Chase Bank

     09/18/19      USD      14,643      THB      456,259        264  

JPMorgan Chase Bank

     07/30/19      USD      697      THB      21,339        (1

JPMorgan Chase Bank

     07/30/19      USD      20,214      PLN      75,448        38  

JPMorgan Chase Bank

     07/30/19 - 09/04/19      ZAR      101,283      USD      6,992        (163

JPMorgan Chase Bank

     07/30/19 - 09/06/19      PHP      275,295      USD      5,252        (113

JPMorgan Chase Bank

     07/31/19      USD      739      IDR      10,692,003        15  

JPMorgan Chase Bank

     07/31/19 - 08/06/19      USD      2,147      KZT      839,909        58  

JPMorgan Chase Bank

     07/31/19      USD      4,163      CLP      2,760,408        (94

JPMorgan Chase Bank

     07/31/19      CLP      2,638,629      USD      3,839        (51

JPMorgan Chase Bank

     07/31/19 - 08/12/19      IDR      18,353,263      USD      1,259        (35

JPMorgan Chase Bank

     08/06/19      USD      375      TRY      2,455        42  

JPMorgan Chase Bank

     08/01/19      USD      1,384      TRY      8,100        (5

JPMorgan Chase Bank

     08/05/19      EUR      963      USD      1,098        (2

JPMorgan Chase Bank

     08/06/19      TRY      24,360      USD      3,807        (328

JPMorgan Chase Bank

     08/06/19 - 08/30/19      THB      100,817      USD      3,262        (30

JPMorgan Chase Bank

     09/18/19      RON      15,854      EUR      3,289        (44

JPMorgan Chase Bank

     09/18/19      COP      4,714,448      USD      1,471        6  

JPMorgan Chase Bank

     10/18/19      CNH      21,085      USD      3,012        (53

JPMorgan Chase Bank

     02/03/20      NGN      681,434      USD      1,767        (66

JPMorgan Chase Bank

     10/19/20      USD      208      UYU      7,800        (4

Merrill Lynch

     08/05/19      USD      1,252      ARS      61,256        124  

Merrill Lynch

     12/19/19      USD      1,857      NGN      700,497        42  

MIMLIC

     12/19/19      USD      525      NGN      198,374        13  

Standard Bank

     07/03/19      USD      432      PEN      1,438        6  

Standard Bank

     07/03/19 - 07/05/19      USD      1,583      EUR      1,408        21  

Standard Bank

     07/03/19 - 09/18/19      EUR      8,048      USD      9,129        (83

Standard Bank

     07/05/19      USD      2,650      KRW      3,107,150        40  

Standard Bank

     07/05/19      THB      89,574      USD      2,818        (104

Standard Bank

     07/09/19 - 09/04/19      ZAR      39,843      USD      2,731        (82

Standard Bank

     07/10/19      KRW      3,158,225      USD      2,779        45  

Standard Bank

     07/17/19      UGX      20,462,779      USD      5,360        (169

Standard Bank

     07/24/19      EUR      2,683      HUF      865,485        (2

Standard Bank

     07/25/19 - 09/18/19      USD      8,321      RUB      544,131        226  

Standard Bank

     07/25/19      RUB      220,132      USD      3,357        (122

Standard Bank

     07/31/19 - 09/23/19      USD      5,001      CLP      3,509,918        174  

Standard Bank

     07/31/19 - 09/18/19      IDR      51,810,288      USD      3,565        (79

Standard Bank

     08/07/19      EUR      2,566      PLN      11,075        43  

Standard Bank

     08/07/19 - 09/11/19      USD      2,848      GHS      16,267        103  

Standard Bank

     08/13/19 - 08/30/19      MYR      41,414      USD      9,874        (148

Standard Bank

     08/21/19 - 11/20/19      NGN      2,032,073      USD      5,224        (351

Standard Bank

     08/30/19      USD      1,603      MYR      6,698        18  

Standard Bank

     09/04/19      USD      2,416      BRL      9,364        13  

Standard Bank

     09/18/19      USD      1,069      PHP      55,940        19  

Standard Bank

     09/18/19      USD      6,470      HUF      1,822,471        (5

Standard Bank

     09/18/19      USD      16,538      ZAR      248,869        941  

 

 

16    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty            Settlement Date                              Currency to Deliver
(Thousands)
    

            

           Currency to Receive
(Thousands)
     Unrealized
Appreciation
           (Depreciation)
(Thousands)

Standard Bank

     09/18/19      MXN      50,640      USD      2,608        $ 6  

Standard Bank

     09/18/19      TWD      300,161      USD      9,574        (156

Standard Chartered

     07/03/19      BRL      42,614      USD      11,114        (4

Standard Chartered

     07/24/19      USD      2,752      KRW      3,187,102        6  

Standard Chartered

     07/30/19      PHP      9,839      USD      192         

Standard Chartered

     07/31/19      USD      2,512      IDR      35,862,574        19  

Standard Chartered

     08/06/19      USD      519      THB      15,960        2  

Standard Chartered

     10/09/19      USD      11,015      BRL      42,614        3  

State Street

     07/03/19      USD      1,352      MXN      26,000        1  

State Street

     07/03/19      USD      3,078      EUR      2,723        23  

State Street

     07/03/19      EUR      7,331      USD      8,305        (44

State Street

     07/03/19      MXN      64,726      USD      3,290        (79

State Street

     07/05/19      EUR      1,653      USD      1,884        2  

State Street

     07/17/19      BRL      10,884      USD      2,763        (73

State Street

     07/31/19      USD      1,328      CLP      920,709        30  

State Street

     08/05/19      USD      5,192      EUR      4,542        (5
                 

 

 

 

                    $ 364  
                 

 

 

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2019, are as follows:

 

Credit Default Swaps  
Counterparty   Reference Entity/
Obligation
 

Buy/Sell

Protection

  (Pays)/
Receives
Rate
  Payment
Frequency
  Termination
Date
  Notional
Amount
(Thousands)
  Value
(Thousands)
    Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase

  Argentina   Sell   5.00%   Quarterly   06/20/2023   $(1,895)     $(276)       $ 124       $ (400

Citigroup

  Argentina   Buy   5.00%   Quarterly   06/20/2024   700     114       117       (3

Citigroup

  Argentina   Sell   5.00%   Quarterly   06/20/2024   (660)     (107)       (134)       27  

Citigroup

  Argentina   Buy   5.00%   Quarterly   06/20/2024   809     132       116       15  

JPMorgan Chase

  Argentina   Sell   5.00%   Quarterly   06/20/2024   (420)     (68)       (108)       40  

Credit Suisse

  Ecuador   Sell   5.00%   Quarterly   12/20/2019   (2,100)     7       (17)       23  
             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                $(200)       $ 98       $ (298
             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross Currency Swaps  
Counterparty    Fund Pays     Fund Receives     Payment
Frequency
    Termination
Date
    Currency     Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payment
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

Goldman Sachs

     18.230%       3-MONTH LIBOR -USD       Quarterly       12/09/2024       TRY       2,301       $ (208     $       $ (208
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (208           (208
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty   Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination
Date
  Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
    Upfront
Payments
(Thousands)
    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase

  6-MONTH
HUF -BUBOR
  0.845%   Semi-Annually   10/10/2019   HUF     3,000,000     $ (83   $     $ (83

Goldman Sachs

  8.220%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/02/2020   BRL     4,194       87             87  

JPMorgan Chase

  11.460%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/02/2020   BRL     3,649       126             126  

JPMorgan Chase

  12.130%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/02/2020   BRL     3,480       139             139  

JPMorgan Chase

  12.130%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/02/2020   BRL     5,738       226             226  

JPMorgan Chase

  6-MONTH
HUF -BUBOR
  0.693%   Semi-Annually   04/20/2020   HUF     1,750,000       (25           (25

Goldman Sachs

  12.725%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     10,608       834             834  

JPMorgan Chase

  9.110%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     3,303       71             71  

JPMorgan Chase

  9.610%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     4,626       145             145  

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    17

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Counterparty   Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination
Date
  Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
    Upfront
Payments
(Thousands)
    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

JPMorgan Chase

  10.890%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     170     $ 6     $     $ 6  

JPMorgan Chase

  10.040%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     3,557       127             127  

JPMorgan Chase

  9.275%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     5,815       160             160  

JPMorgan Chase

  8.870%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     8,089       192             192  

JPMorgan Chase

  9.180%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     3,419       88             88  

Goldman Sachs

  9.005%   3-MONTH MOSCOW
PRIME OFFERED
RATE - RUB
  Annually   02/21/2021   RUB     1,080,956       204             204  

Goldman Sachs

  5.370%   28-DAY MXN - TIIE   Monthly   03/17/2021   MXN     46,500       (141           (141

Goldman Sachs

  7.515%   3-MONTH MOSCOW
PRIME OFFERED
RATE - RUB
  Annually   06/10/2021   RUB     1,020,770       (121           (121

JPMorgan Chase

  6-MONTH
HUF -BUBOR
  1.378%   Semi-Annually   06/17/2021   HUF     654,998       (36           (36

Goldman Sachs

  2.208%   6-MONTH PLN - WIBOR   Annually   11/16/2021   PLN     6,842       40             40  

Citigroup

  2.431%   6-MONTH PLN - WIBOR   Annually   12/14/2021   PLN     11,000       86             86  

Goldman Sachs

  1.265%   6-MONTH HUF -
BUBOR
  Semi-Annually   01/10/2022   HUF     1,537,322       (105           (105
    3-MONTH MOSCOW
PRIME
             

Goldman Sachs

  8.110%   OFFERED RATE - RUB   Quarterly   03/23/2022   RUB     715,570       78             78  
    1-DAY CLP - SINACOFI
CHILE
             

JPMorgan Chase

  3.430%   INTERBANK RATE
AVG
  Semi-Annually   05/10/2022   CLP     420,527       18             18  

Goldman Sachs

  5.900%   28-DAY MXN - TIIE   Monthly   09/12/2022   MXN     75,956       (229           (229

Goldman Sachs

  0.839%   6-MONTH HUF -
BUBOR
  Annually   09/21/2022   HUF     1,390,000       27             27  

Goldman Sachs

  11.985%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/02/2023   BRL     3,000       302             302  

Goldman Sachs

  10.040%   1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/03/2023   BRL     5,012       346             346  

Goldman Sachs

  6.355%   28-DAY MXN - TIIE   Monthly   05/21/2025   MXN     23,145       (73           (73

Goldman Sachs

  6.205%   28-DAY MXN - TIIE   Monthly   12/08/2025   MXN     16,624       (65           (65

Goldman Sachs

  6.165%   28-DAY MXN - TIIE   Monthly   03/05/2026   MXN     47,200       (196           (196

JPMorgan Chase

  6.130%   28-DAY MXN - TIIE   Monthly   06/18/2026   MXN     40,000       (178           (178

Goldman Sachs

  6.381%   28-DAY MXN - TIIE   Monthly   09/16/2026   MXN     26,000       (97           (97
             

 

 

   

 

 

   

 

 

 

               $ 1,953      $      $ 1,953  
             

 

 

   

 

 

   

 

 

 

A list of open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2019, are as follows:

 

Credit Default Swap  
Reference Entity/
Obligation
  

Buy/Sell

Protection

     (Pays)/
Receives Rate
    Payment
Frequency
     Termination
Date
     Notional
Amount
(Thousands)
     Value
(Thousands)
   Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

Argentina

     Buy        1.00%       Quarterly        06/20/2024      $ 1,340        $ 220        $ 244        $ (24
                

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                   $ 220        $ 244        $ (24
                

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Interest Rate Swaps  
Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination
Date
  Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

1-DAY BRL - CETIP

  7.450%   Annually   01/02/2020   BRL     67,046     $ (121   $     $ (121

6-MONTH CZK - PRIBOR

  1.700%   Semi-Annually   06/18/2024   CZK     140,000       (9           (9

6-MONTH CZK - PRIBOR

  1.640%   Semi-Annually   06/21/2024   CZK     14,000       1             1  

12.340%

  1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/02/2025   BRL     5,215       235             235  

7.815%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   02/20/2025   MXN     25,000       31             31  

7.720%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   12/03/2026   MXN     8,000       8             8  

7.915%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   01/22/2027   MXN     41,115       63             63  

7.510%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   04/20/2027   MXN     8,110       2             2  

6-MONTH PLN - WIBOR

  1.999%   Semi-Annually   03/25/2024   PLN     19,000       (31           (31

3-MONTH HUF - BUBOR

  2.379%   Semi-Annually   06/07/2028   HUF     279,795       (51           (51

6-MONTH HUF - BUBOR

  2.969%   Semi-Annually   02/08/2029   HUF     900,000       (51           (51

6-MONTH HUF - BUBOR

  2.265%   Semi-Annually   04/24/2029   HUF     150,000       (15           (15

1-DAY COOIS + 0 BPS IBRCOL

  5.915%   Quarterly   05/15/2029   COP     3,600,000       (59           (59

8.080%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   05/21/2029   MXN     11,000       22             22  

 

 

18    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

Fund Pays   Fund Receives   Payment
Frequency
  Termination
Date
  Currency   Notional
Amount
(Thousands)
    Value
(Thousands)
  Upfront
Payments/
Receipts
(Thousands)
  Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
(Thousands)

8.065%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   05/22/2029   MXN     17,773       $ 34       $       $ 34  

8.625%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   05/22/2029   MXN     14,227       27             27  

8.000%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   05/23/2029   MXN     22,188       37             37  

3-MONTH HUF - BUBOR

  2.439%   Semi-Annually   06/08/2028   HUF     220,205       (44           (44

7.990%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   05/23/2029   MXN     17,449       29             29  

6-MONTH PLN - WIBOR

  1.987%   Semi-Annually   03/25/2024   PLN     22,000       (34           (34

11.475%

  1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/02/2023   BRL     3,524       112             112  

7.060%

  1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     15,395       64             64  

1-DAY BRL - CETIP

  7.888%   Annually   01/04/2021   BRL     12,602       87             87  

7.065%

  1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/04/2021   BRL     30,771       128             128  

28-DAY MXN - TIIE

  8.090%   Monthly   01/28/2021   MXN     133,260       (51           (51

28-DAY MXN - TIIE

  8.125%   Monthly   01/28/2021   MXN     60,000       (24           (24

28-DAY MXN - TIIE

  8.145%   Monthly   01/28/2021   MXN     136,359       (56           (56

6-MONTH PLN - WIBOR

  1.785%   Semi-Annually   03/25/2021   PLN     52,500       5             5  

9.255%

  1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/02/2023   BRL     2,368       44             44  

28-DAY MXN - TIIE

  7.478%   Monthly   06/11/2021   MXN     300,385       (72           (72

6.233%

  1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/03/2022   BRL     8,733       2             2  

6.240%

  1-DAY BRL - CETIP   Annually   01/03/2022   BRL     14,709       4             4  

7.575%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   01/28/2022   MXN     67,966       16             16  

1.480%

  3-MONTH HUF - BUBOR   Annually   04/12/2022   HUF     1,189,405       17             17  

1.471%

  3-MONTH HUF - BUBOR   Annually   04/12/2022   HUF     1,210,595       16             16  

6.745%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   06/23/2022   MXN     26,758       (22           (22

6.710%

  28-DAY MXN - TIIE   Monthly   07/07/2022   MXN     130,137       (115           (115

2.263%

  6-MONTH PLN - WIBOR   Annually   11/12/2021   PLN     7,000       22             22  

1-DAY COP - IBRCOL

  5.370%   Quarterly   06/21/2029   COP     1,800,000       (5           (5
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              $ 246       $       $ 246  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $1,636,103 ($ Thousands).

 

**

Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2019.

 

 

Investment in Affiliated Security.

 

(A)

Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2019, the value of these securities amounted to $249,524 ($ Thousands), representing 15.3% of the Net Assets of the Fund.

 

(B)

Certain securities or partial positions of certain securities are on loan at June 30, 2019. The total market value of securities on loan at June 30, 2019 was $83,701 ($ Thousands).

 

(C)

Zero coupon security. The rate shown on the Schedule of Investments is the security’s effective yield at the time of purchase.

 

(D)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on changes in current interest rates and prepayments on the underlying pool of assets.

 

(E)

Level 3 security in accordance with fair value hierarchy.

 

(F)

Security is in default on interest payment.

 

(G)

This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2019 was $86,368 ($ Thousands).

ARS — Argentine Peso

BADLAR — Buenos Aires Deposits of Large Amount Rate

BRL — Brazilian Real

BUBOR — Budapest Interbank Offered Rate

CETIP — Central of Custody and Financial Settlement of Securities

Cl — Class

CLP — Chilean Peso

CNH — Chinese Yuan Offshore

CNY — Chinese Yuan Onshore

COP — Colombian Peso

CZK — Czech Koruna

EUR — Euro

GHS — Ghanaian Cedi

HUF — Hungarian Forint

ICE — Intercontinental Exchange

IDR — Indonesian Rupiah

ILS — Israeli New Sheckels

INR — Indian Rupee

JPY — Japanese Yen

JSC — Joint-Stock Company

KRW — Korean Won

KZT — Kazakhstani Tenge

LIBOR — London Interbank Offered Rate

L.P. — Limited Partnership

Ltd. — Limited

MTN — Medium Term Note

MXN — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

NGN — Nigerian Naira

PEN — Peruvian Nuevo Sol

PHP — Philippine Peso

PLN — Polish Zloty

PRIBOR — Prague Interbank Offered Rate

RON — Romanian Leu

RSD — Serbian Dinar

RUB — Russian Ruble

SAR — Saudi Riyal

THB — Thai Bhat

TIIE — Interbank Equilibrium Interest Rate

TRY — Turkish Lira

TWD — Taiwan Dollar

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    19

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

UGX — Uganda Dollar

USD — United States Dollar

UYU — Uruguay Dollar

WIBOR — Warsaw Interbank Offered Rate

VAR — Variable Rate

ZAR — South African Rand

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2019, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities   Level 1   Level 2   Level 3^   Total  

Global Bonds

    $         –       $ 1,533,721       $ 675       $ 1,534,396  

U.S. Treasury Obligation

          2,838             2,838  

Affiliated Partnership

          86,368             86,368  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Investments in Securities

    $       $   1,622,927       $   675       $   1,623,602  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Other Financial Instruments   Level 1   Level 2   Level 3   Total  

Futures Contracts*

       

Unrealized Appreciation

    $ 1,116       $       $         –       $ 1,116  

Unrealized Depreciation

    (373                 (373

Forwards Contracts*

       

Unrealized Appreciation

              7,352                 7,352  

Unrealized Depreciation

          (6,988           (6,988

OTC Swaps

       

Credit Default Swaps*

       

Unrealized Appreciation

          105             105  
Other Financial Instruments   Level 1   Level 2   Level 3   Total  

Unrealized Depreciation

          (403           (403

Cross Currency Swaps*

       

Unrealized Depreciation

          (208           (208

Interest Rate Swaps*

       

Unrealized Appreciation

          3,302             3,302  

Unrealized Depreciation

          (1,349           (1,349

Centrally Cleared Swaps

       

Credit Default Swaps*

       

Unrealized Depreciation

          (24           (24

Interest Rate Swaps*

       

Unrealized Appreciation

          1,006             1,006  

Unrealized Depreciation

          (760           (760
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Other Financial Instruments

    $     743       $     2,033       $     –       $     2,776  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund has significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets. Management has concluded that Level 3 investments are not material in relation to net assets.

*Futures contracts, forwards contracts and swaps are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2019, there were no transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2019, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

 

 

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2019 ($ Thousands):

 

Security Description   Value at
  9/30/2018  
  Purchases at
Cost
  Proceeds from
Sales
  Realized Gain   Change in
Unrealized
Appreciation
  Value
6/30/2019
  Shares   Income   Capital Gains

SEI Liquidity Fund, L.P.

  $ 30,585   $ 225,124   $ (169,355)   $ 11   $3     $ 86,368       86,369,226       $ 75       $ —  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totals

  $ 30,585   $ 225,124   $ (169,355)   $ 11   $3     $ 86,368       86,369,226       $ 75       $ —  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of June 30, 2019, the Emerging Markets Debt Fund is the seller (“providing protection”) on a total notional amount of $5.1 million. The notional amounts of the swaps are not recorded in the financial statements. The notional amounts approximate the maximum potential amount of future payments that the Fund could be required to make if the Fund were the seller of protection and a credit event was to occur. Those credit default swaps (“CDS”) for which the Fund is providing protection at the balance sheet date are summarized as follows:

 

WRITTEN CREDIT DERIVATIVE CONTRACTS    SINGLE NAME CREDIT DEFAULT SWAPS          CREDIT DEFAULT SWAP INDEX          
REFERENCE ASSET    Corporate
Debt
     Sovereign
Debt
     Asset Backed
Securities
     Corporate
Debt
     Total  

Fair value of written credit derivatives

     $-        $(445,011)        $-        $-        $(445,011)  

Maximum potential amount of future payments

     -        5,074,629        -        -        5,074,629  

Recourse provisions with third parties to recover any amounts paid under the credit derivative (including any purchased credit protection)[1]

     -        -        -        -        -  

Collateral held by the Fund can obtain upon occurrence of triggering event

     -        -        -        -        -  

[1] Potential recoveries would include purchased credit derivatives to the extent they offset written credit derivatives which have an identical underlying, or a netting arrangement or credit support annex with the counterparty. There may be other potential recoveries from recourse provisions where agreements cover multiple derivative arrangements but those amounts have not been included.

 

MAXIMUM POTENTIAL AMOUNT OF FUTURE PAYMENTS BY CONTRACT TERM  
      0-6 MONTHS      6-12 MONTHS      1-5 YEARS      5-10 YEARS      > 10 YEARS      Total  

Current credit spread* on underlying (in basis points)[1]

                 

0-400

     $-        $-        $-        $-        $-        $-  

> than 400

     -        -        2,974,629        -        2,100,000        5,074,629  

Total

     $-        $-        $2,974,629        $-        $2,100,000        $5,074,629  

[1] If Management uses credit ratings to evaluate the credit risk of an underlying asset, it may use such ratings in its disclosure by replacing credit spreads by credit ratings.

 

 

20    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019

SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2019

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

 

 

* The credit spread on the underlying asset is generally indicative of the current status of the underlying risk of the Fund having to perform. The spread also reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into a contract. Higher credit spreads with a shorter contract term is indicative of a higher likelihood of performance by the Fund.

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2019    21