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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM N-Q

 

 

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED

MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

Investment Company Act File Number 811-05601

SEI Institutional International Trust

(Exact name of registrant as specified in charter)

 

 

SEI Investments

One Freedom Valley Drive

Oaks, PA 19456

(Address of principal executive offices) (Zip code)

c/o CT Corporation

155 Federal Street

Boston, MA 02110

(Name and address of agent for service)

Registrant’s telephone number, including area code: 1-800-342-5734

Date of fiscal year end: September 30, 2016

Date of reporting period: June 30, 2016


Item 1.     Schedule of Investments


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK — 93.6%

   

Argentina — 0.0%

   

Ternium ADR

    23,969        $ 457     
   

 

 

 

Australia — 2.0%

   

AGL Energy

    47,298        683     

Alumina

    147,971        144     

Amcor

    35,122        393     

APA Group

    113,788        788     

Aristocrat Leisure

    155,504        1,613     

Australian Stock Exchange

    11,545        395     

Bank of Queensland

    7,178        57     

BlueScope Steel

    53,962        259     

Brambles

    179,103        1,666     

Caltex Australia

    189,229        4,546     

Challenger

    74,453        482     

CIMIC Group

    16,152        433     

Cochlear

    18,748        1,703     

Commonwealth Bank of Australia

    55,444        3,090     

CSL

    165,045        13,863     

CSR

    263,582        721     

Dexus Property Group

    30,670        207     

Downer EDI

    267,999        765     

Fortescue Metals Group

    229,826        610     

GPT Group

    6,585        27     

Insurance Australia Group

    1,219,170        4,982     

Macquarie Group

    28,789        1,486     

Newcrest Mining *

    175,705        3,035     

Northern Star Resources

    302,396        1,121     

OZ Minerals

    295,659        1,260     

Qantas Airways

    1,652,590        3,491     

Ramsay Health Care

    11,020        593     

REA Group

    6,419        286     

Rio Tinto

    5,995        205     

Scentre Group

    164,715        607     

Seek

    28,041        320     

Sims Metal Management

    104,947        619     

South32

    597,699        685     

Star Entertainment Grp

    154,008        623     

Telstra

    148,458        618     

TPG Telecom

    44,293        396     

Transurban Group

    151,827        1,363     

Treasury Wine Estates

    106,696        739     

Vicinity Centres

    105,002        261     

Vocus Communications

    72,572        470     

Westfield

    24,523        196     
   

 

 

 
      55,801     
   

 

 

 

Austria — 0.3%

   

ANDRITZ

    84,234        3,967     

Erste Group Bank

    24,228        550     

OMV (A)

    90,699        2,549     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

   

Raiffeisen International Bank Holding

    13,334        $ 167     
   

 

 

 
      7,233     
   

 

 

 

Belgium — 1.9%

   

Ageas

    320,727        11,079     

AGFA-Gevaert *

    70,231        228     

Anheuser-Busch InBev (A)

    8,867        1,163     

Barco

    2,100        137     

Bekaert

    19,586        849     

Colruyt

    39,749        2,193     

Delhaize Group

    25,330        2,662     

Groupe Bruxelles Lambert

    89,520        7,327     

KBC Group

    292,774        14,353     

Ontex Group

    358,388        11,252     

UCB

    2,025        152     

Umicore

    3,701        191     
   

 

 

 
      51,586     
   

 

 

 

Brazil — 0.2%

   

Cia Energetica de Minas Gerais ADR (A)

    237,782        526     

Embraer

    1,040,700        5,659     

JBS

    113,100        353     

Raia Drogasil

    9,100        180     
   

 

 

 
      6,718     
   

 

 

 

Canada — 2.8%

   

Agrium

    87,791        7,938     

Alacer Gold *

    131,900        313     

Alimentation Couche-Tard, Cl B

    110,900        4,738     

Bank of Montreal

    13,400        845     

Cameco

    526,948        5,781     

Canadian Imperial Bank of Commerce

    61,100        4,565     

Canadian Natural Resources (A)

    249,716        7,699     

Canadian Pacific Railway

    67,055        8,636     

Centerra Gold

    59,400        352     

CGI Group, Cl A *

    20,100        854     

Cogeco Communications

    21,600        1,128     

Constellation Software

    16,700        6,430     

Enerflex

    21,000        173     

Entertainment One

    106,941        247     

Gildan Activewear

    396,000        11,538     

Home Capital Group, Cl B (A)

    119,900        2,956     

Linamar

    21,100        748     

Lucara Diamond

    63,300        170     

Magna International, Cl A

    97,200        3,394     

Peyto Exploration & Development

    62,900        1,680     

Rogers Sugar (A)

    30,600        139     

Royal Bank of Canada (A)

    78,600        4,620     

Suncor Energy

    61,291        1,691     

Toronto-Dominion Bank

    11,100        474     

Yamana Gold

    132,200        684     
   

 

 

 
      77,793     
   

 

 

 
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  1


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

China — 1.2%

   

Alibaba Group Holding ADR *(A)

    51,100        $ 4,064     

Baidu ADR *

    78,900        13,030     

Ctrip.com International ADR *(A)

    168,500        6,942     

Tencent Holdings

    416,900        9,563     
   

 

 

 
      33,599     
   

 

 

 

Denmark — 2.3%

   

Chr Hansen Holding

    103,578        6,806     

Coloplast, Cl B

    101,405        7,582     

DSV

    10,601        447     

Genmab *(A)

    5,046        927     

H Lundbeck

    16,273        611     

ISS

    287,132        10,798     

Jyske Bank

    43,682        1,661     

Novo Nordisk ADR

    179,545        9,656     

Novozymes, Cl B

    154,242        7,410     

Pandora

    64,395        8,792     

Scandinavian Tobacco Group (B)

    282,956        4,627     

Vestas Wind Systems

    63,967        4,355     

William Demant Holding *(A)

    19,665        382     
   

 

 

 
      64,054     
   

 

 

 

Finland — 0.6%

   

Elisa, Cl A

    22,619        866     

Fortum

    10,111        162     

Neste (A)

    185,231        6,625     

Orion, Cl B

    61,183        2,369     

Sampo, Cl A (A)

    33,151        1,351     

Stora Enso, Cl R

    420,845        3,375     

UPM-Kymmene

    168,774        3,083     
   

 

 

 
      17,831     
   

 

 

 

France — 8.7%

   

ABC arbitrage (A)

    16,852        117     

Aeroports de Paris

    991        109     

Air Liquide (A)

    29,500        3,089     

Airbus Group (A)

    1,856        107     

Arkema

    50,544        3,891     

Atos

    29,616        2,460     

AXA

    6,209        123     

BNP Paribas (A)

    269,379        11,951     

Boiron

    1,900        149     

Bureau Veritas

    5,924        125     

Capgemini

    6,565        572     

Carrefour (A)

    390,922        9,669     

Christian Dior

    13,623        2,195     

Cie des Alpes

    3,261        67     

CNP Assurances (A)

    19,539        289     

Dassault Systemes

    9,285        706     

Elior Group (A)(B)

    118,600        2,586     

Engie

    762,129        12,306     

Essilor International

    65,643        8,694     

 

 
Description    Shares     

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Euler Hermes Group

     11,800         $ 990     

Eurazeo

     1,943         116     

Eurofins Scientific

     9,759         3,624     

Gecina

     1,687         230     

Hermes International

     13,425         5,037     

Ipsen (A)

     30,854         1,902     

IPSOS

     21,769         620     

Lagardere

     7,350         161     

Legrand

     152,003         7,835     

L’Oreal (A)

     4,919         947     

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

     37,645         5,707     

Nexans (A)

     9,391         395     

Nexity

     8,116         413     

Nokia

     2,157,255         12,192     

Orange (A)

     755,873         12,356     

Pernod Ricard (A)

     39,450         4,396     

Peugeot *(A)

     171,994         2,073     

Publicis Groupe (A)

     151,688         10,230     

Renault

     6,311         482     

Rexel (A)

     323,209         4,073     

Sanofi

     307,088         25,577     

Schneider Electric (A)

     293,173         17,340     

SCOR

     24,509         732     

Societe BIC

     2,286         323     

Sodexo

     33,119         3,566     

SPIE (A)

     183,020         3,287     

Suez

     21,800         341     

Technicolor

     207,801         1,298     

Technip

     5,627         306     

Teleperformance

     4,248         362     

Thales

     109,096         9,106     

Total

     703,783         33,880     

UBISOFT Entertainment *

     6,237         229     

Valeo

     176,778         7,881     

Veolia Environnement (A)

     55,679         1,207     

Vetoquinol

     569         23     

Vinci

     13,158         934     

Zodiac Aerospace

     13,132         309     
     

 

 

 
        239,685     
     

 

 

 

Germany — 5.5%

     

Adidas

     20,795         2,973     

Allianz

     53,592         7,672     

BASF

     6,600         505     

Bayer

     132,805         13,342     

Brenntag

     62,857         3,041     

Continental

     32,911         6,217     

Deutsche Boerse

     102,697         8,407     

Deutsche EuroShop

     6,956         319     

Deutsche Lufthansa (A)

     325,063         3,814     

Deutsche Telekom

     37,240         635     

Deutsche Wohnen

     46,576         1,585     
 

 

2  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Evonik Industries

    108,889        $ 3,244     

Fresenius

    17,951        1,317     

Fresenius Medical Care

    8,278        719     

GEA Group

    53,800        2,538     

Gerresheimer

    20,399        1,569     

Hannover Rueck

    47,113        4,923     

HeidelbergCement

    11,308        852     

Henkel

    4,358        470     

Hochtief

    49,760        6,411     

Infineon Technologies

    10,501        152     

Kloeckner (A)

    76,510        844     

Koenig & Bauer

    7,283        369     

Krones

    9,931        1,049     

LANXESS

    1,132        50     

Linde

    83,484        11,667     

Merck

    51,484        5,237     

Metro

    5,673        174     

Muenchener Rueckversicherungs

    17,178        2,875     

Nordex *

    46,187        1,310     

OSRAM Licht

    39,001        2,018     

ProSiebenSat.1 Media

    34,797        1,525     

QIAGEN *

    21,530        468     

Rheinmetall

    3,952        234     

SAP

    457,330        34,198     

SAP ADR (A)

    83,500        6,264     

Siemens

    92,647        9,487     

Software

    7,695        262     

STADA Arzneimittel

    7,027        363     

Symrise

    18,451        1,260     

TUI

    156,224        1,765     

Vonovia

    10,926        399     
   

 

 

 
      152,523     
   

 

 

 

Hong Kong — 2.4%

   

AIA Group

    2,744,493        16,671     

Chaoda Modern Agriculture *

    2,440,000        54     

Cheung Kong Infrastructure Holdings

    102,000        881     

China Merchants Holdings International

    1,401,338        3,749     

China Mobile

    1,268,740        14,629     

CLP Holdings

    86,500        883     

CNOOC

    9,184,000        11,509     

Hang Seng Bank

    22,200        381     

Henderson Land Development

    808,940        4,575     

HK Electric Investments & HK Electric

   

Investments (A)(B)

    399,500        373     

HKT Trust & HKT

    375,000        542     

Hysan Development

    33,000        147     

IMAX China Holding *(A)(B)

    1,123,558        5,518     

Link REIT

    36,000        246     

MTR

    177,000        898     

Power Assets Holdings

    57,500        529     

Samsonite International

    1,136,100        3,159     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Techtronic Industries

    160,000        $ 669     
   

 

 

 
      65,413     
   

 

 

 

India — 0.3%

   

HDFC Bank ADR

    112,410        7,458     

Tata Motors ADR

    16,674        578     

WNS Holdings ADR *

    13,053        353     
   

 

 

 
      8,389     
   

 

 

 

Indonesia — 0.1%

   

Telekomunikasi Indonesia Persero

    4,560,300        1,379     
   

 

 

 

Ireland — 0.3%

   

CRH

    35,337        1,021     

Experian

    387,393        7,379     

Kerry Group, Cl A

    1,719        152     

Paddy Power Betfair

    4,081        428     
   

 

 

 
      8,980     
   

 

 

 

Israel — 1.5%

   

Bank Hapoalim

    168,673        852     

Bank Leumi Le-Israel *

    51,653        182     

Bezeq Israeli Telecommunication

    2,608,327        5,174     

Check Point Software Technologies *(A)

    99,400        7,920     

Teva Pharmaceutical Industries ADR

    518,352        26,037     
   

 

 

 
      40,165     
   

 

 

 

Italy — 1.3%

   

Atlantia

    65,871        1,640     

Azimut Holding *

    187,685        3,054     

Brembo

    108,023        5,946     

DiaSorin

    7,443        456     

Enel

    155,054        688     

EXOR

    75,024        2,754     

Fiat Chrysler Automobiles (A)

    183,009        1,123     

Intesa Sanpaolo

    357,169        678     

Leonardo-Finmeccanica *

    58,552        593     

Luxottica Group

    18,314        889     

Mediaset

    325,039        1,134     

Prysmian

    48,864        1,070     

Recordati

    105,450        3,171     

Salini Impregilo

    116,063        329     

Saras (A)

    692,920        1,206     

Tenaris (A)

    782,162        11,292     

Terna Rete Elettrica Nazionale

    142,172        791     
   

 

 

 
      36,814     
   

 

 

 

Japan — 17.2%

   

ABC-Mart

    1,800        121     

Adastria

    45,400        1,798     

Aeon

    9,400        147     

Ajinomoto

    16,300        385     

Alfresa Holdings

    27,600        577     

Amada Holdings

    47,800        485     

Arcland Sakamoto

    33,400        371     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  3


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Asahi Glass

    305,000        $ 1,654     

ASKUL

    124,845        4,620     

Bandai Namco Holdings

    7,700        199     

Calsonic Kansei

    95,000        723     

Canon Marketing Japan

    90,800        1,658     

Casio Computer (A)

    30,800        443     

Central Japan Railway

    22,600        4,027     

Coca-Cola West

    12,800        363     

Dai Nippon Printing

    761,000        8,486     

Daiichi Sankyo

    244,900        5,960     

Daikin Industries

    48,900        4,113     

Daikyo

    635,000        921     

Daito Trust Construction

    38,000        6,206     

Daiwa House Industry

    173,700        5,103     

Dentsu

    3,200        150     

Don Quijote Holdings

    79,596        2,959     

East Japan Railway

    175,900        16,313     

Fuji Film Holdings

    538,171        20,899     

Fuji Heavy Industries

    46,112        1,581     

Fujitsu

    312,000        1,146     

Fujitsu General

    55,000        1,223     

Furukawa Electric

    832,000        1,929     

Geo Holdings

    20,000        270     

Hisamitsu Pharmaceutical

    11,500        664     

Hitachi

    2,930,000        12,250     

Hitachi Construction Machinery

    12,400        180     

Hitachi High-Technologies

    4,500        123     

Hoshizaki

    7,500        734     

Hoya

    4,700        168     

Idemitsu Kosan

    7,300        158     

Iida Group Holdings

    120,400        2,458     

Itochu

    70,500        860     

Japan Airlines

    356,000        11,492     

Japan Exchange Group

    7,700        88     

Japan Prime Realty Investment, Cl A

    79        341     

Japan Real Estate Investment, Cl A 

    73        452     

Japan Retail Fund Investment, Cl A 

    125        320     

Japan Tobacco

    546,644        22,037     

JX Holdings

    36,300        142     

Kajima

    18,000        125     

Kakaku.com

    22,400        444     

Kaken Pharmaceutical

    7,500        492     

Kaneka

    43,000        287     

Kansai Paint

    285,600        5,766     

Kao

    106,631        6,224     

KDDI

    648,400        19,835     

Keihan Holdings

    81,000        563     

Keio

    28,000        264     

Keyence

    22,600        15,438     

Kikkoman

    23,000        848     

Koito Manufacturing

    185,610        8,550     

Komatsu

    313,700        5,456     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Konami Holdings (A)

    63,900        $ 2,442     

Kose

    4,700        398     

Kyowa Hakko Kirin

    36,000        616     

Kyudenko (A)

    19,000        565     

Lawson

    3,100        248     

M3

    7,400        258     

Mabuchi Motor

    181,300        7,638     

Maeda Road Construction

    36,000        615     

Makita

    15,500        1,032     

Marui Group

    35,200        473     

Medipal Holdings

    35,300        581     

MEIJI Holdings

    19,300        1,979     

Miraca Holdings

    76,500        3,318     

Mitsubishi Chemical Holdings

    146,200        668     

Mitsui Chemicals

    118,000        432     

Mixi

    64,900        2,668     

Mizuho Financial Group

    1,324,600        1,933     

Mochida Pharmaceutical

    3,300        267     

MS&AD Insurance Group Holdings

    436,800        11,269     

Nabtesco

    79,100        1,885     

Nagoya Railroad

    99,000        559     

Nexon

    12,100        179     

NGK Insulators

    3,000        60     

Nichi-iko Pharmaceutical

    18,800        384     

Nidec

    7,100        538     

Nikon (A)

    374,400        5,081     

Nintendo

    1,800        259     

Nippo

    28,000        478     

Nippon Building Fund, Cl A

    77        477     

Nippon Electric Glass

    30,000        126     

Nippon Paint Holdings

    8,400        207     

Nippon Telegraph & Telephone

    106,300        5,000     

Nippon Telegraph & Telephone ADR

    254,494        11,982     

Nisshin Seifun Group

    33,600        541     

Nitori Holdings

    11,800        1,433     

Nomura Real Estate Master Fund 

    80        127     

NTT Data

    50,400        2,384     

NTT DOCOMO

    509,494        13,823     

Obayashi

    98,300        1,047     

Obic

    5,900        325     

Oenon Holdings

    44,000        86     

Oji Holdings

    113,000        435     

Ono Pharmaceutical

    49,700        2,160     

Otsuka Holdings

    111,500        5,168     

Panasonic

    517,400        4,491     

Park24

    13,500        464     

Pigeon

    185,964        5,539     

Rinnai

    4,300        379     

Rohm

    147,300        5,793     

Ryohin Keikaku

    3,800        930     

Saizeriya

    28,900        516     

Santen Pharmaceutical

    303,900        4,780     
 

 

4  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Secom

    5,300        $ 392     

Sekisui House

    495,500        8,676     

Seven & I Holdings

    180,200        7,559     

Shimadzu

    34,000        510     

Shimamura

    3,200        476     

Shimano

    6,200        945     

Shionogi

    47,000        2,572     

Showa Shell Sekiyu (A)

    30,300        282     

SMC

    22,700        5,566     

Sohgo Security Services

    9,000        445     

Sony

    30,000        886     

Sumitomo Chemical

    680,000        2,795     

Sumitomo Dainippon Pharma

    23,600        411     

Sumitomo Mitsui Financial Group

    528,900        15,225     

Sumitomo Mitsui Trust Holdings

    2,908,220        9,456     

Sundrug

    68,900        6,470     

Suntory Beverage & Food

    47,500        2,154     

Suzuken

    12,300        387     

Sysmex

    93,900        6,462     

Taiheiyo Cement

    189,000        447     

Taisei

    45,000        370     

Taisho Pharmaceutical Holdings

    1,400        148     

Teijin

    662,000        2,194     

Temp Holdings

    129,600        2,226     

Terumo

    17,000        726     

THK

    19,000        323     

TIS

    46,400        1,069     

Tochigi Bank

    65,000        225     

Toho Gas

    63,000        516     

Tohoku Electric Power

    7,600        96     

Tokio Marine Holdings

    352,200        11,675     

Tokyo Electric Power Holdings *

    437,100        1,848     

Tokyo Electron

    4,300        364     

Tokyu

    21,000        185     

TonenGeneral Sekiyu

    10,000        91     

Toppan Printing

    83,000        716     

Topre

    63,900        1,359     

Toridoll.corp

    24,900        670     

TOTO (A)

    19,700        786     

Toyo Seikan Group Holdings

    25,900        495     

Toyota Motor

    107,600        5,354     

Toyota Motor ADR

    111,433        11,142     

Trend Micro

    16,900        606     

Tsuruha Holdings

    89,152        10,811     

Ube Industries

    1,875,000        3,105     

Wacoal Holdings

    689,704        6,829     

Warabeya Nichiyo

    13,300        245     

West Japan Railway

    33,100        2,097     

Yamada Denki

    44,900        237     

Yamaha

    26,200        706     

Yamazaki Baking

    332,000        9,286     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Zenkoku Hosho

    13,100        $ 477     
   

 

 

 
      475,718     
   

 

 

 

Jordan — 0.1%

   

Hikma Pharmaceuticals (A)

    43,645        1,440     
   

 

 

 

Luxembourg — 0.1%

   

APERAM (A)

    61,933        2,180     
   

 

 

 

Malaysia — 0.0%

   

Tenaga Nasional

    322,500        1,130     
   

 

 

 

Malta — 0.0%

   

BGP Holdings *

    198,683        –     
   

 

 

 

Mexico — 0.3%

   

Cemex ADR *

    373,804        2,306     

Mexichem

    240,361        502     

Wal-Mart de Mexico

    2,218,272        5,288     
   

 

 

 
      8,096     
   

 

 

 

Netherlands — 7.1%

   

AerCap Holdings *

    79,900        2,684     

Akzo Nobel (A)

    353,360        22,218     

ArcelorMittal

    66,520        305     

ASML Holding (A)

    184,440        18,204     

Heineken

    13,999        1,292     

Heineken Holding

    40,772        3,325     

ING Groep

    1,345,105        13,778     

James Hardie Industries

    56,921        879     

Koninklijke Ahold

    634,890        14,088     

Koninklijke DSM (A)

    214,369        12,438     

Koninklijke KPN (A)

    227,753        827     

Koninklijke Philips

    185,606        4,632     

NN Group

    31,064        856     

NXP Semiconductors *(A)

    46,600        3,651     

PostNL *

    946,783        3,886     

Randstad Holding (A)

    1,969        79     

Refresco Group (A)(B)

    304,411        4,525     

RELX

    1,056,721        18,363     

Royal Dutch Shell, Cl A

    390,019        10,667     

Royal Dutch Shell, Cl B

    1,042,156        28,613     

Royal Dutch Shell ADR, Cl B (A)

    242,785        13,596     

Unilever (A)

    166,062        7,767     

Wolters Kluwer

    242,788        9,891     
   

 

 

 
      196,564     
   

 

 

 

New Zealand — 0.1%

   

Air New Zealand

    193,571        290     

Fisher & Paykel Healthcare

    31,502        225     

Meridian Energy

    206,328        388     

Ryman Healthcare

    28,854        192     

Spark New Zealand

    135,057        342     
   

 

 

 
      1,437     
   

 

 

 
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  5


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Norway — 1.7%

   

Aker Solutions

    803,083        $ 3,407     

B2Holding *

    1,336,856        1,933     

DnB

    15,957        190     

DNO *

    2,426,977        2,705     

Gjensidige Forsikring

    210,987        3,507     

Grieg Seafood

    897,454        5,810     

Marine Harvest

    264,695        4,422     

Norsk Hydro

    109,053        396     

Norwegian Air Shuttle *(A)

    105,121        3,639     

Norwegian Finans Holding *

    488,786        4,498     

Orkla

    77,405        684     

Petroleum Geo-Services (A)

    687,348        1,627     

Statoil

    203,671        3,490     

Storebrand, Cl A *

    252,399        951     

Telenor

    504,543        8,326     

Veidekke (A)

    197,868        2,362     
   

 

 

 
      47,947     
   

 

 

 

Poland — 0.0%

   

Emperia Holding *

    4,811        67     

Polski Koncern Naftowy Orlen (A)

    13,890        243     
   

 

 

 
      310     
   

 

 

 

Portugal — 0.5%

   

Galp Energia, Cl B

    849,159        11,819     

Jeronimo Martins

    37,502        592     
   

 

 

 
      12,411     
   

 

 

 

Russia — 0.2%

   

Rosneft GDR

    88,700        452     

Yandex, Cl A *

    262,550        5,737     
   

 

 

 
      6,189     
   

 

 

 

Singapore — 0.8%

   

City Developments

    1,382,900        8,396     

ComfortDelgro

    334,800        687     

DBS Group Holdings

    328,000        3,859     

Jardine Cycle & Carriage

    20,800        567     

Oversea-Chinese Banking

    929,000        6,021     

Singapore Airlines

    224,100        1,780     

Singapore Exchange

    152,700        868     

Singapore Press Holdings

    50,100        148     

Suntec Real Estate Investment Trust

    107,000        141     
   

 

 

 
      22,467     
   

 

 

 

South Africa — 0.3%

   

Investec (A)

    601,325        3,703     

Liberty Holdings

    47,052        390     

Sappi *

    124,207        582     

Sasol

    22,667        616     

Shoprite Holdings

    257,923        2,919     

SPAR Group

    13,435        185     
   

 

 

 
      8,395     
   

 

 

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

South Korea — 3.2%

   

Cosmax (A)

    78,477        $ 11,692     

Korea Electric Power

    9,971        524     

KT&G

    64,047        7,590     

LG Display ADR

    215,154        2,494     

Modetour Network (A)

    53,720        1,294     

Samsung Electronics

    20,469        25,448     

Shinhan Financial Group

    358,000        11,814     

SK Hynix

    7,965        226     

SK Innovation

    4,098        502     

SK Telecom

    74,994        14,037     

SK Telecom ADR

    572,886        11,985     
   

 

 

 
      87,606     
   

 

 

 

Spain — 1.5%

   

ACS Actividades de Construccion y Servicios

    194,439        5,293     

Aena (A)(B)

    5,803        762     

Almirall

    69,060        1,031     

Amadeus IT Holding, Cl A (A)

    58,518        2,563     

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

    390,295        2,208     

Bankinter

    20,342        131     

CaixaBank (A)

    2,077,388        4,557     

Enagas

    16,213        493     

Ferrovial

    71,623        1,393     

Grifols ADR

    783,901        13,068     

Iberdrola

    588,397        3,990     

Industria de Diseno Textil

    135,870        4,536     

International Consolidated Airlines Group

    98,612        487     

Red Electrica

    15,990        1,428     

Zardoya Otis (A)

    27,881        261     
   

 

 

 
      42,201     
   

 

 

 

Sweden — 1.4%

   

Assa Abloy, Cl B

    71,165        1,453     

BillerudKorsnas

    67,924        1,008     

Bonava, Cl B *

    39,765        479     

Electrolux, Cl B

    220,587        5,975     

Fingerprint Cards, Cl B *(A)

    191,938        1,842     

Granges

    59,798        515     

Hufvudstaden, Cl A

    9,220        144     

Husqvarna, Cl B

    129,116        957     

ICA Gruppen

    4,278        143     

Industrivarden, Cl C

    7,785        126     

Intrum Justitia

    11,105        346     

Investor, Cl B

    71,270        2,375     

L E Lundbergforetagen, Cl B

    16,420        932     

Lundin Petroleum *

    30,888        558     

Mycronic

    29,296        218     

NCC, Cl B

    39,765        917     

Nordea Bank

    352,758        2,967     

Oriflame Holding *

    15,241        385     

Peab

    134,731        1,018     

Securitas, Cl B

    50,259        769     
 

 

6  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Skanska, Cl B

    22,751        $ 473     

Svenska Cellulosa, Cl B

    159,015        5,071     

Swedish Match

    13,566        470     

Swedish Orphan Biovitrum *

    36,855        450     

Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR (A)

    1,139,812        8,754     

Volvo, Cl B

    40,918        402     
   

 

 

 
      38,747     
   

 

 

 

Switzerland — 8.7%

   

Actelion

    29,686        4,999     

Aryzta

    192,148        7,101     

Chocoladefabriken Lindt & Sprungli

    170        1,998     

Cie Financiere Richemont

    173,412        10,139     

Clariant

    239,632        4,055     

Coca-Cola HBC

    648,142        13,215     

Dufry *

    97,819        11,729     

Emmi

    1,144        698     

Galenica

    3,005        4,052     

Geberit

    3,110        1,179     

Givaudan

    4,367        8,790     

Julius Baer Group

    210,153        8,408     

Lonza Group

    48,950        8,121     

Nestle

    193,136        14,946     

Novartis

    430,357        35,472     

Partners Group Holding

    13,024        5,586     

Roche Holding

    116,608        30,792     

Schindler Holding

    8,827        1,602     

SGS

    6,381        14,632     

Sika

    203        851     

Sonova Holding

    27,000        3,575     

Swiss Life Holding

    19,834        4,577     

Swiss Prime Site

    3,503        318     

Swiss Re

    83,044        7,246     

TE Connectivity (A)

    65,600        3,746     

Tecan Group

    3,617        565     

UBS Group

    1,266,839        16,384     

Wolseley (A)

    13,737        712     

Zurich Insurance Group

    57,062        14,074     
   

 

 

 
      239,562     
   

 

 

 

Taiwan — 0.6%

   

Hon Hai Precision Industry

    1,927,968        4,953     

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR

    450,845        11,826     

United Microelectronics ADR

    257,109        511     
   

 

 

 
      17,290     
   

 

 

 

Turkey — 0.1%

   

Turkiye Is Bankasi, Cl C

    326,161        518     

Turkiye Vakiflar Bankasi Tao, Cl D (A)

    758,569        1,196     
   

 

 

 
      1,714     
   

 

 

 

United Kingdom — 15.0%

   

3i Group

    259,045        1,908     

Abcam

    25,880        269     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Admiral Group (A)

    31,613        $ 868     

Aon

    59,000        6,445     

ARM Holdings ADR

    157,205        7,154     

Ashtead Group (A)

    388,216        5,595     

Associated British Foods (A)

    106,122        3,879     

AstraZeneca

    85,823        5,152     

Aviva

    2,331,902        12,293     

BAE Systems

    92,366        654     

Balfour Beatty (A)

    1,679,004        4,827     

Barclays

    7,788,841        14,509     

Barratt Developments

    66,630        363     

Berendsen

    99,932        1,639     

BHP Billiton

    125,033        1,590     

BP (A)

    265,106        1,559     

BP ADR

    133,714        4,748     

British American Tobacco

    332,455        21,698     

British Land

    122,590        999     

BT Group, Cl A

    954,843        5,291     

Bunzl (A)

    245,974        7,597     

Carnival

    475,187        21,096     

Cobham

    1,593,341        3,377     

Compass Group (A)

    846,570        16,194     

DCC

    46,740        4,150     

Diageo

    413,714        11,592     

Dialog Semiconductor *

    47,761        1,432     

Direct Line Insurance Group

    216,619        1,008     

Dixons Carphone

    114,535        493     

Domino’s Pizza Group

    1,259,310        5,594     

DS Smith

    2,174,000        11,245     

Fresnillo

    35,494        781     

Genus

    21,832        453     

GlaxoSmithKline

    765,048        16,547     

Greggs

    52,652        684     

Hammerson

    16,982        123     

Hargreaves Lansdown (A)

    41,481        697     

Home Retail Group

    259,410        527     

Howden Joinery Group

    607,400        3,133     

HSBC Holdings (A)

    1,993,035        12,383     

Imperial Brands

    41,265        2,256     

Imperial Brands ADR

    6,254        683     

Inchcape

    57,618        487     

Indivior

    282,556        948     

Inmarsat

    59,905        649     

Intertek Group

    12,927        604     

ITV

    290,675        706     

J Sainsbury (A)

    129,615        407     

JD Sports Fashion

    13,514        209     

John Wood Group

    60,945        560     

Johnson Matthey

    9,170        346     

Land Securities Group

    74,119        1,038     

Legal & General Group

    1,175,525        3,020     

Lloyds Banking Group

    18,047,801        13,094     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  7


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

London Stock Exchange Group

    30,788        $ 1,046     

Marks & Spencer Group (A)

    365,705        1,557     

Mediclinic International (A)

    22,598        331     

Merlin Entertainments (A)(B)

    1,790,847        10,637     

Mitie Group (A)

    1,662,416        5,531     

Mondi

    227,149        4,259     

National Grid

    87,283        1,285     

Next (A)

    15,860        1,051     

Pagegroup

    707,728        2,837     

Persimmon

    75,671        1,479     

Petrofac

    34,832        366     

Prudential (A)

    612,085        10,364     

QinetiQ Group

    319,745        951     

Randgold Resources

    2,252        254     

Reckitt Benckiser Group

    139,135        14,008     

Regus

    177,425        691     

RELX (A)

    491,946        9,129     

Rentokil Initial

    4,898,213        12,689     

Rexam

    58,484        512     

Rightmove (A)

    11,198        552     

Royal Bank of Scotland
Group *(A)

    4,446,799        10,227     

SABMiller

    61,135        3,582     

Sage Group (A)

    58,929        515     

Schroders (A)

    85,554        2,703     

Segro

    116,190        648     

Severn Trent

    7,976        261     

Shire

    11,702        730     

Sky

    17,928        204     

Smiths Group

    15,142        234     

Spectris (A)

    129,756        3,174     

SSE (A)

    537,632        11,254     

SSP Group

    35,012        132     

St. James’s Place

    281,576        2,982     

TalkTalk Telecom Group (A)

    1,203,585        3,560     

Taylor Wimpey

    501,571        893     

Tesco (A)

    3,495,317        8,218     

Travis Perkins (A)

    182,780        3,638     

Unilever

    14,206        682     

United Utilities Group (A)

    74,351        1,031     

Vodafone Group

    7,021,897        21,480     

Wm Morrison Supermarkets (A)

    51,413        130     

Worldpay Group *(B)

    632,200        2,296     

WPP

    595,957        12,440     
   

 

 

 
      416,096     
   

 

 

 

United States — 3.3%

   

Accenture, Cl A

    40,345        4,571     

Axis Capital Holdings (A)

    202,547        11,140     

Chubb (A)

    84,740        11,076     

Cognizant Technology Solutions, Cl A *

    137,316        7,860     

Core Laboratories (A)

    68,505        8,487     

Dave & Buster’s Entertainment *

    92,695        4,337     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

Flextronics International *

    536,917        $ 6,336     

Gilead Sciences

    88,928        7,418     

HealthEquity *

    101,092        3,072     

ICON *(A)

    158,870        11,123     

Lazard, Cl A

    128,915        3,839     

ManpowerGroup

    78,102        5,025     

Nielsen Holdings (A)

    99,700        5,181     

PrairieSky Royalty (A)

    4,994        93     

Taro Pharmaceutical Industries *

    15,343        2,234     
   

 

 

 
      91,792     
   

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $2,631,776) ($ Thousands)

   

    2,587,712     
   

 

 

 

PREFERRED STOCK — 1.3%

   

Brazil — 0.0%

   

Metalurgica Gerdau, Cl A

    1,058,100        654     
   

 

 

 

Germany — 0.9%

   

Bayerische Motoren Werke

    4,087        261     

Fuchs Petrolub

    7,052        277     

Henkel

    44,135        5,385     

Porsche

    3,275        152     

Volkswagen

    142,594        17,279     
   

 

 

 
      23,354     
   

 

 

 

South Korea — 0.4%

   

Hyundai Motor

    67,632        5,544     

Samsung Electronics

    5,239        5,406     
   

 

 

 
      10,950     
   

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $44,278) ($ Thousands)

      34,958     
   

 

 

 
    Number of
Rights
       

RIGHTS — 0.0%

   

Australia — 0.0%

   

Vocus Communications, Expires 07/21/2016 *

    8,154        6     
   

 

 

 

Spain — 0.0%

   

ACS Actividades de Construccion y Servicios *

    194,439        137     
   

 

 

 

Total Rights
(Cost $—) ($ Thousands)

      143     
   

 

 

 
 

 

8  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

AFFILIATED PARTNERSHIP — 13.4%

  

 

SEI Liquidity Fund, L.P.
0.430% **(C)

    371,652,895        $ 371,653     
   

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $371,653) ($ Thousands)

      371,653     
   

 

 

 
    Face Amount
(Thousands)
       

U.S. TREASURY OBLIGATION — 0.4%

  

U.S. Treasury Bills
0.433%, 08/18/2016 (D)(E)

    $ 11,600        11,596     
   

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligation
(Cost $11,593) ($ Thousands)

      11,596     
   

 

 

 
    Shares        

CASH EQUIVALENT — 1.3%

   

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl A
0.170% **

    36,907,901        36,908     
   

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $36,908) ($ Thousands)

      36,908     
   

 

 

 

Total Investments — 110.0%
(Cost $3,096,208) ($ Thousands) @

      $ 3,042,970     
   

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2016, is as follows:

 

 

 
Type of Contract   

Number of

Contracts

Long

     Expiration Date     

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

DJ Euro Stoxx 50 Index

     549         Sep-2016         $181   

FTSE 100 Index

     153         Sep-2016         1,014   

Hang Seng Index

     16         Jul-2016         110   

SPI 200 Index

     42         Sep-2016         (5)   

Topix Index

     102         Sep-2016         (731)   
        

 

 

 
           $569   
        

 

 

 

For the period ended June 30, 2016, the total amount of all open futures contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

Percentages are based on a Net Assets of $2,765,883 ($ Thousands).

 

* Non-income producing security.

 

**  Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2016.

 

  Investment in Affiliated Security.

 

  Real Estate Investment Trust.

 

  Expiration date unavailable.

 

(A) This security or a partial position of this security is on loan at June 30, 2016. The total market value of securities on loan at June 30, 2016 was $361,009 ($ Thousands).

 

(B) Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2016, the value of these securities amounted to $31,324 ($ Thousands), 1.1% representing of the net assets of the Fund.

 

(C) This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2016 was $371,653 ($ Thousands).

 

(D) Security, or portion thereof, has been pledged as collateral on open futures contracts.

 

(E) The rate reported is the effective yield at time of purchase.

@ At June 30, 2016, the tax basis cost of the Fund’s investments was $3,096,208 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $222,033 ($ Thousands) and $(275,271) ($ Thousands), respectively.

ADR — American Depositary Receipt

Cl — Class

DJ — Dow Jones

FTSE — Financial Times and Stock Exchange

GDR — Global Depositary Receipt

L.P. — Limited Partnership

SPI — Share Price Index

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2016 ($ Thousands):

 

 

 
Security Description   

Value at

9/30/2015

    

Purchases at

Cost

    

Proceeds

from Sales

    

Realized Gain

(Loss)

    

Change in Unrealized

Appreciation

(Depreciation )

    

Value

6/30/2016

    

Dividend

Income

 

 

 

SEI Liquidity Fund, L.P.

       $233,929           $1,111,411           $(973,687)           $—           $—           $371,653           $1,543     

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl A

     91,924           211,727           (266,743)           —           —           36,908           132     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Totals

       $325,853           $1,323,138           $(1,240,430)           $—           $—           $408,561           $1,675     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  9


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Equity Fund (Concluded)

    

 

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2016, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

 

 
Investments in Securities   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

 

 

Common Stock

  $ 2,587,712      $      $      $ 2,587,712   

Preferred Stock

    34,958                      34,958   

Rights

    143                      143   

Affiliated Partnership

           371,653               371,653   

U.S. Treasury Obligation

           11,596               11,596   

Cash Equivalent

    36,908                      36,908   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Investments in Securities

  $ 2,659,721      $ 383,249      $      $ 3,042,970   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
       

 

 
Other Financial Instruments   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

 

 

Futures Contracts *

       

Unrealized Appreciation

  $ 1,305      $      $      $ 1,305   

Unrealized Depreciation

    (736                   (736
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Other Financial Instruments

  $ 569      $      $      $ 569   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

*Futures contracts are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2016, there were no transfers between Level 2 into Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

10  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Equity Fund

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK — 91.6%

   

Argentina — 0.7%

   

Arcos Dorados Holdings, Cl A *

    254,900        $ 1,216     

Cresud SACIF y A ADR *

    52,900        747     

IRSA Inversiones y Representaciones ADR *

    39,800        669     

MercadoLibre

    24,971        3,513     

YPF ADR

    238,584        4,581     
   

 

 

 
      10,726     
   

 

 

 

Austria — 0.1%

   

Erste Group Bank

    68,904        1,563     
   

 

 

 

Brazil — 6.7%

   

Ambev

    443,500        2,637     

Ambev ADR

    1,205,525        7,125     

B2W Cia Digital *

    1,042,779        3,066     

Banco Bradesco ADR (A)

    1,274,320        9,952     

Banco do Brasil

    558,980        2,966     

Banco Santander Brasil ADR (A)

    297,638        1,697     

BB Seguridade Participacoes

    459,800        4,006     

BM&FBovespa

    200,000        1,112     

Braskem ADR

    223,775        2,652     

BRF

    34,100        477     

BRF ADR

    153,174        2,134     

BTG Pactual Group

    45,500        260     

CCR

    862,916        4,525     

CETIP - Mercados Organizados

    53,900        734     

Cielo

    322,176        3,394     

Cosan Industria e Comercio

    381,715        3,966     

Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes

    337,400           1,073     

EDP - Energias do Brasil

    89,300        380     

Embraer ADR

    50,400        1,095     

FPC Par Corretora de Seguros

    368,100        1,505     

Gerdau ADR

    904,084        1,645     

Hypermarcas

    557,260        4,044     

JBS

    288,000        899     

Lojas Renner

    541,300        4,016     

Mahle-Metal Leve

    60,200        431     

MRV Engenharia e Participacoes

    657,400        2,194     

Multiplus

    85,500        943     

Petroleo Brasileiro ADR *(A)

    1,486,060        10,640     

Raia Drogasil

    55,300        1,096     

Rumo Logistica Operadora Multimodal *

    1,693,552        2,601     

Sao Martinho

    40,300        665     

Smiles

    74,600        1,117     

Telefonica Brasil ADR (A)

    421,331        5,730     

TIM Participacoes ADR

    377,700        3,985     

Totvs

    127,700        1,208     

Ultrapar Participacoes

    57,800        1,281     

Vale ADR, Cl B (A)

    218,785        1,107     

Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao

    61,300        520     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

   

WEG

    80,700        $ 346     
   

 

 

 
      99,224     
   

 

 

 

Canada — 0.7%

   

First Quantum Minerals

    785,988        5,489     

Pan American Silver

    116,541        1,917     

Parex Resources *

    182,956        1,763     

SEMAFO *

    357,608        1,707     
   

 

 

 
      10,876     
   

 

 

 

Chile — 0.8%

   

Banco de Chile

    12,357,827        1,321     

Banco Santander Chile

    22,200,451        1,073     

Cia Cervecerias Unidas ADR (A)

    61,391        1,433     

Embotelladora Andina ADR, Cl B

    8,038        170     

Enersis Americas ADR

    248,487        2,132     

Enersis Chile ADR

    90,721        529     

SACI Falabella

    423,480        3,223     

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR (A)

    78,900        1,950     
   

 

 

 
      11,831     
   

 

 

 

China — 15.9%

   

AAC Technologies Holdings

    213,680        1,834     

Agricultural Bank of China

    12,921,932        4,753     

Alibaba Group Holding ADR *(A)

    215,124        17,109     

Angang Steel (A)

    9,268,722        4,171     

Anhui Conch Cement

    1,843,500        4,477     

ANTA Sports Products (A)

    365,069        736     

Baidu ADR *

    125,617        20,746     

Bank of China

    16,671,105        6,701     

Beijing Capital International Airport

    1,344,000        1,462     

Changyou.com ADR *

    122,200        2,449     

China Communications Services

    2,710,000        1,423     

China Construction Bank

    20,789,379        13,862     

China Life Insurance

    289,000        625     

China Merchants Bank

    492,076        1,100     

China Oilfield Services (A)

    1,030,000        798     

China Petroleum & Chemical

    9,409,839        6,868     

China Shenhua Energy

    818,500        1,521     

China Telecom

    3,634,000        1,635     

China Vanke

    1,833,024        3,625     

Chongqing Rural Commercial Bank

    1,999,612        1,020     

CITIC Securities

    1,961,900        4,357     

Cogobuy Group *(A)(B)

    790,000        1,282     

Ctrip.com International ADR *(A)

    126,393        5,207     

Datang International Power Generation

    2,374,000        664     

Dongfeng Motor Group

    1,094,000        1,153     

Guangzhou R&F Properties

    1,752,400        2,227     

Huaneng Power International

    1,148,000        712     

Industrial & Commercial Bank of China

    33,878,768        18,836     

JD.com ADR *(A)

    96,510        2,049     

Jiangsu Expressway

    2,178,000        3,040     

KWG Property Holding

    1,640,370        957     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  1


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

   

Longfor Properties

    460,000        $ 602     

NetEase ADR (A)

    17,937        3,466     

New Oriental Education & Technology Group ADR (A)

    58,779        2,462     

Peak Sport Products (A)

    500,000        150     

PetroChina

    750,000        517     

PetroChina ADR

    67,770        4,603     

PICC Property & Casualty

    2,701,800        4,275     

Ping An Insurance Group of China

    2,393,000        10,643     

Qunar Cayman Islands ADR *

    12,400        369     

SINA *

    161,300        8,367     

Sinopec Engineering Group

    1,257,000        1,142     

Sinopharm Group

    362,000        1,737     

Sohu.com *

    203,483        7,704     

TAL Education Group ADR *

    20,030        1,243     

Tencent Holdings

    1,546,135        35,464     

Tingyi Cayman Islands Holding (A)

    1,546,000        1,472     

TravelSky Technology

    1,439,000        2,776     

Tsingtao Brewery

    306,000        1,070     

Uni-President China Holdings (A)

    4,189,400        3,549     

Vipshop Holdings ADR *

    174,596        1,950     

Want Want China Holdings (A)

    1,484,000        1,060     

Weibo ADR *

    33,500        952     

Zhejiang Expressway

    1,524,000        1,443     

Zhuzhou CRRC Times Electric

    353,975        1,965     
   

 

 

 
      236,380     
   

 

 

 

Colombia — 0.4%

   

Almacenes Exito

    51,103        250     

Bancolombia ADR, Cl R (A)

    67,878        2,370     

Cementos Argos

    245,762        1,007     

Cemex Latam Holdings *

    323,422        1,401     

Interconexion Electrica ESP

    160,890        494     
   

 

 

 
      5,522     
   

 

 

 

Czech Republic — 0.3%

   

Komercni Banka

    91,440        3,429     

Moneta Money Bank *(B)

    246,249        725     
   

 

 

 
      4,154     
   

 

 

 

Egypt — 0.1%

   

Commercial International Bank Egypt GDR

    93,823        335     

Global Telecom Holding SAE GDR *

    464,061        862     
   

 

 

 
      1,197     
   

 

 

 

Greece — 0.2%

   

Eurobank Ergasias *

    2,414,990        1,505     

National Bank of Greece *

    7,530,353        1,638     
   

 

 

 
      3,143     
   

 

 

 

Hong Kong — 7.7%

   

AIA Group

    492,100        2,989     

Beijing Enterprises Holdings

    533,700        3,035     

Brilliance China Automotive Holdings

    5,673,708        5,882     

Chaoda Modern Agriculture *

    2,056,181        45     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

   

China Conch Venture Holdings (A)

    713,000        $ 1,420     

China Everbright

    1,366,000        2,654     

China Everbright Bank

    2,503,000        1,142     

China Everbright International

    4,098,100        4,593     

China Galaxy Securities

    1,591,500        1,440     

China High Precision Automation Group (C)

    1,385,624        –     

China Medical System Holdings

    4,478,200        6,869     

China Mengniu Dairy

    2,630,930        4,611     

China Mobile

    1,829,041        21,089     

China Mobile ADR

    118,140        6,840     

China Overseas Land & Investment

    112,000        355     

China Power International Development

    1,676,000        622     

China Resources Power Holdings

    648,000        977     

China State Construction International Holdings

    3,530,814        4,651     

China Taiping Insurance Holdings *

    968,182        1,824     

CIFI Holdings Group

    1,342,000        331     

CNOOC

    5,057,907        6,338     

Fuyao Glass Industry
Group (A)(B)

    634,667        1,469     

Galaxy Entertainment Group

    1,147,000        3,443     

Geely Automobile Holdings

    11,931,700        6,516     

Haier Electronics Group

    1,982,000        3,063     

Hengan International Group

    74,000        623     

Hua Hong Semiconductor (B)

    1,324,100        1,241     

Lee & Man Paper Manufacturing

    3,187,960        2,370     

People’s Insurance Group of China

    3,420,000        1,321     

Qinqin Foodstuffs Group Cayman *

    14,800        20     

Shanghai Fosun Pharmaceutical Group

    349,500        860     

Shanghai Industrial Holdings

    534,000        1,216     

Shimao Property Holdings

    889,000        1,133     

Skyworth Digital Holdings

    1,604,000        1,321     

SMI Holdings Group (A)

    9,116,000        865     

Sunny Optical Technology Group

    1,991,507        7,012     

Techtronic Industries

    446,500        1,868     

Tianneng Power International (A)

    860,000        586     

Xinyi Solar Holdings (A)

    2,768,000        1,102     
   

 

 

 
      113,736     
   

 

 

 

Hungary — 0.5%

   

Magyar Telekom

    142,287        224     

MOL Hungarian Oil & Gas

    12,228        709     

OTP Bank

    78,576        1,764     

Richter Gedeon Nyrt

    204,480        4,074     
   

 

 

 
      6,771     
   

 

 

 

India — 8.4%

   

Aurobindo Pharma

    453,187        5,003     

Axis Bank

    561,303        4,450     

Bajaj Auto

    36,700        1,466     

Bharat Financial Inclusion *

    272,257        3,001     

Bharat Petroleum

    115,809        1,845     

Cairn India

    828,140        1,732     

Ceat

    36,640        457     
 

 

2  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

   

Cummins India

    261,069        $ 3,295     

Dabur India

    830,707        3,805     

Dewan Housing Finance

    628,450        1,904     

Glenmark Pharmaceuticals

    511,053        6,078     

HCL Technologies

    252,850        2,741     

HDFC Bank ADR

    93,535        6,206     

Hindustan Petroleum

    131,101        1,941     

Hindustan Unilever

    199,018        2,653     

Hindustan Zinc

    144,735        388     

Housing Development Finance

    70,470        1,312     

ICICI Bank ADR (A)

    954,391        6,852     

IFCI

    1,964,487        783     

Indian Oil

    150,526        986     

IndusInd Bank

    207,135        3,419     

Infosys

    439,858        7,647     

Infosys ADR (A)

    117,790        2,102     

InterGlobe Aviation *(B)

    175,512        2,640     

ITC

    225,376        1,231     

JSW Steel

    8,227        179     

Maruti Udyog

    49,190        3,058     

NHPC

    885,231        331     

NTPC

    948,764        2,201     

Oil & Natural Gas

    557,929        1,795     

Parag Milk Foods *(B)

    460,375        1,897     

Piramal Enterprises

    9,604        206     

Power Finance

    242,859        613     

Power Grid Corp of India

    1,470,009        3,558     

Prestige Estates Projects

    601,800        1,661     

Reliance Capital

    226,221        1,347     

Reliance Industries

    199,295        2,871     

Reliance Industries GDR (B)

    422,008        12,102     

Rural Electrification

    62,939        162     

SH Kelkar (B)

    360,419        1,138     

Shriram Transport Finance

    152,803        2,733     

Sun Pharmaceutical Industries

    44,359        504     

Sun TV Network

    173,574        939     

Syndicate Bank *

    396,022        428     

Tata Chemicals

    191,289        1,223     

Tata Consultancy Services

    116,201        4,402     

Tata Motors ADR (A)

    72,120        2,500     

Vedanta

    783,762        1,544     

Wipro

    163,131        1,352     

Wipro ADR (A)

    28,060        347     

Zee Entertainment Enterprises

    366,265        2,482     
   

 

 

 
      125,510     
   

 

 

 

Indonesia — 2.6%

   

AKR Corporindo

    2,477,300        1,204     

Astra International

    5,689,100        3,194     

Bank Central Asia

    1,936,100        1,957     

Bank Negara Indonesia Persero

    7,069,000        2,789     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten

    4,107,500        $ 351     

Bank Rakyat Indonesia Persero

    5,942,095        4,867     

Bumi Serpong Damai

    8,270,000        1,326     

Gudang Garam

    559,900        2,935     

Indofood CBP Sukses Makmur

    325,600        425     

Kalbe Farma

    13,260,200        1,539     

Link Net

    3,163,700        972     

Matahari Department Store

    1,619,200        2,454     

Pakuwon Jati

    20,902,000        978     

Semen Indonesia Persero

    1,168,300        830     

Sumber Alfaria Trijaya

    37,219,400        1,684     

Tambang Batubara Bukit Asam

    1,571,300        919     

Telekomunikasi Indonesia Persero

    27,665,682        8,363     

United Tractors

    1,753,100        1,961     
   

 

 

 
      38,748     
   

 

 

 

Jordan — 0.2%

   

Hikma Pharmaceuticals (A)

    76,245        2,516     
   

 

 

 

Kashmiri — 0.0%

   

Advanced Process Systems *

    27,625        421     
   

 

 

 

Malaysia — 0.8%

   

AirAsia

    4,435,000        2,860     

AMMB Holdings

    867,400        956     

Astro Malaysia Holdings

    2,051,400        1,489     

Berjaya Sports Toto

    155,200        117     

British American Tobacco Malaysia

    53,251        696     

Inari Amertron

    2,433,375        1,793     

Malayan Banking

    113,800        230     

MISC BHD

    134,000        248     

Petronas Chemicals Group

    480,500        788     

Petronas Gas

    202,700        1,113     

Public Bank

    67,200        324     

Sunway

    351,300        261     

Tenaga Nasional

    94,200        330     

Top Glove

    407,200        464     

UEM Sunrise

    2,661,895        684     

Westports Holdings

    181,900        189     
   

 

 

 
      12,542     
   

 

 

 

Mexico — 4.3%

   

Alsea

    229,900        867     

America Movil, Ser L

    2,608,374        1,589     

America Movil ADR, Ser L

    154,375        1,893     

Arca Continental

    350,500        2,493     

Cemex ADR *

    777,160        4,795     

Coca-Cola Femsa ADR

    17,346        1,439     

Controladora Comercial Mexicana *

    214,300        377     

El Puerto de Liverpool

    52,200        547     

Fomento Economico Mexicano

    324,300        2,975     

Fomento Economico Mexicano ADR (A)

    41,434        3,832     

Gentera

    333,300        592     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  3


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

 

Grupo Aeroportuario del Pacifico, Cl B

    143,300        $ 1,460     

Grupo Bimbo, Ser A

    258,400        803     

Grupo Financiero Banorte, Cl O

    2,418,655        13,396     

Grupo Financiero Santander Mexico ADR (A)

    274,478        2,495     

Grupo GICSA *

    1,892,700        1,318     

Grupo Mexico, Ser B

    1,393,900        3,237     

Grupo Televisa ADR

    235,175        6,124     

Industrias Bachoco ADR

    4,165        206     

Infraestructura Energetica Nova

    639,200        2,670     

Inmobiliaria Vesta

    1,652,000        2,539     

Kimberly-Clark de Mexico, Cl A

    106,100        248     

La Comer *

    214,300        208     

Megacable Holdings

    117,700        473     

Nemak (B)

    1,470,817        1,707     

Telesites *

    1        –     

Unifin Financiera

    635,100        1,577     

Wal-Mart de Mexico

    1,933,955        4,610     
   

 

 

 
      64,470     
   

 

 

 

Pakistan — 0.3%

   

Engro Fertilizers

    2,550,000        1,570     

United Bank

    1,660,800        2,806     
   

 

 

 
      4,376     
   

 

 

 

Peru — 0.8%

   

Cia de Minas Buenaventura ADR *

    191,247        2,285     

Credicorp

    60,447        9,329     
   

 

 

 
      11,614     
   

 

 

 

Philippines — 1.2%

   

Aboitiz Equity Ventures

    223,420        368     

Aboitiz Power

    591,300        579     

Ayala

    204,210        3,692     

BDO Unibank

    1,271,153        3,028     

Cebu Air

    201,950        421     

Globe Telecom

    4,770        241     

GT Capital Holdings

    9,315        286     

International Container Terminal Services

    766,504        1,003     

Metro Pacific Investments

    1,800,500        267     

SM Investments

    115,120        2,380     

SM Prime Holdings

    3,855,921        2,250     

Universal Robina

    645,980        2,869     

Vista Land & Lifescapes

    2,371,200        270     
   

 

 

 
      17,654     
   

 

 

 

Poland — 0.3%

   

Asseco Poland

    32,702        432     

Energa

    107,575        259     

Eurocash

    95,941        1,118     

KGHM Polska Miedz (A)

    40,740        683     

PGE Polska Grupa Energetyczna

    310,307        929     

Tauron Polska Energia (A)

    1,276,860        918     
   

 

 

 
      4,339     
   

 

 

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

 

Portugal — 0.2%

   

Galp Energia, Cl B

    135,018        $ 1,879     

Jeronimo Martins

    92,726        1,464     
   

 

 

 
      3,343     
   

 

 

 

Qatar — 0.3%

   

Barwa Real Estate

    161,740        1,466     

Commercial Bank QSC

    62,585        636     

Doha Bank QSC

    48,771        473     

Industries Qatar QSC

    27,533        741     

Ooredoo QSC

    32,985        801     

United Development

    64,728        341     
   

 

 

 
      4,458     
   

 

 

 

Romania — 0.1%

   

Banca Transilvania

    2,426,362        1,240     
   

 

 

 

Russia — 5.4%

   

Etalon Group GDR

    56,800        139     

Gazprom ADR

    1,756,339        7,550     

Lukoil ADR

    303,231        12,612     

Magnit GDR (A)

    115,427        3,857     

MegaFon GDR

    67,228        704     

Mobile TeleSystems ADR

    243,183        2,014     

NovaTek GDR

    34,066        3,427     

Novolipetsk Steel GDR

    204,253        2,635     

Rosneft GDR

    1,007,877        5,142     

Sberbank of Russia ADR (A)

    2,417,064        21,099     

Severstal GDR

    140,054        1,548     

Sistema GDR

    113,760        856     

Surgutneftegas ADR

    161,438        828     

Tatneft PAO ADR (A)

    55,502        1,686     

TMK GDR

    113,371        312     

X5 Retail Group GDR *

    483,981        9,638     

Yandex, Cl A *

    274,836        6,005     
   

 

 

 
      80,052     
   

 

 

 

Singapore — 0.0%

   

Asian Pay Television Trust

    974,100        384     
   

 

 

 

South Africa — 4.7%

   

Alexander Forbes Group Holdings

    3,366,889        1,543     

AngloGold Ashanti ADR *

    58,100        1,049     

Aspen Pharmacare Holdings

    116,918        2,911     

AVI

    96,691        549     

Barclays Africa Group

    180,114        1,767     

Barloworld

    73,229        364     

Bid *

    159,570        3,007     

Bidvest Group

    118,580        1,124     

DataTec

    74,779        225     

FirstRand

    1,852,464        5,690     

Foschini Group (A)

    52,192        495     

Gold Fields

    389,045        1,901     

Impala Platinum Holdings *

    256,739        820     

Imperial Holdings

    70,055        715     
 

 

4  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

   

Investec

    422,202        $ 2,602     

Kumba Iron Ore (A)

    74,595        563     

Liberty Holdings

    252,237        2,091     

Life Healthcare Group Holdings

    1,078,356        2,672     

MMI Holdings

    517,291        803     

Mondi

    166,287        3,065     

MTN Group

    191,119        1,870     

Murray & Roberts Holdings

    420,128        338     

Naspers, Cl N

    85,834        13,211     

Netcare (A)

    279,781        598     

Petra Diamonds (A)

    1,461,154        2,246     

RMB Holdings

    195,531        749     

Sappi *

    180,100        844     

Sasol

    132,133        3,591     

SPAR Group

    79,152        1,089     

Standard Bank Group

    467,433        4,060     

Steinhoff International Holdings

    115,265        663     

Telkom

    168,000        764     

Tongaat Hulett

    19,087        152     

Truworths International

    146,868        862     

Tsogo Sun Holdings

    405,609        740     

Vodacom Group (A)

    189,058        2,171     

Wilson Bayly Holmes-Ovcon

    37,124        319     

Woolworths Holdings

    255,740        1,462     
   

 

 

 
      69,685     
   

 

 

 

South Korea — 12.5%

   

Amorepacific (A)

    804        302     

BGF retail (A)

    25,774        4,777     

CJ CGV (A)

    25,282        2,283     

Coway (A)

    110,604        10,055     

DGB Financial Group (A)

    123,841        935     

Dongbu Insurance (A)

    79,722        4,797     

GS Retail (A)

    14,756        701     

Hana Financial Group (A)

    74,782        1,512     

Hankook Tire (A)

    44,735        1,984     

Hanon Systems (A)

    87,850        804     

Hansae (A)

    38,992        1,281     

Hanwha Life Insurance (A)

    164,417        827     

Hanwha Techwin (A)

    65,287        2,773     

Hite Jinro (A)

    39,824        826     

Hyosung (A)

    9,502        1,036     

Hyundai Development (A)

    137,377        4,740     

Hyundai Marine & Fire Insurance (A)

    105,799        2,697     

Hyundai Mobis (A)

    2,429        532     

Hyundai Motor (A)

    40,789        4,818     

Kangwon Land (A)

    49,771        1,802     

KB Financial Group (A)

    9,614        272     

KB Financial Group ADR (A)

    64,497        1,836     

KCC (A)

    8,106        2,685     

Kia Motors (A)

    47,626        1,788     

Korea Aerospace Industries (A)

    57,440        3,677     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

   

Korea Electric Power

    8,122        $ 427     

KT&G (A)

    48,802        5,783     

LG (A)

    44,159        2,444     

LG Chem (A)

    3,063        698     

LG Uplus

    256,205        2,428     

Lotte Chemical (A)

    7,849        1,945     

Lotte Chilsung Beverage (A)

    1,807        2,801     

Lotte Confectionery (A)

    17,100        2,906     

LS Industrial Systems

    14,086        584     

Mando (A)

    15,753        2,975     

NAVER (A)

    18,331        11,334     

NCSoft (A)

    16,914        3,485     

Orion

    3,674        3,017     

Poongsan (A)

    22,792        579     

POSCO (A)

    22,745        4,001     

Posco Daewoo (A)

    33,211        726     

S-1, Cl 1 (A)

    13,626        1,277     

Samlip General Foods (A)

    6,006        979     

Samsung Electronics (A)

    37,800        46,995     

Samsung Life Insurance (A)

    25,835        2,254     

SFA Engineering (A)

    54,028        2,342     

Shinhan Financial Group (A)

    54,461        1,797     

SK Hynix (A)

    213,132        6,046     

SK Innovation (A)

    13,118        1,607     

SK Telecom

    8,435        1,579     

SK Telecom ADR

    366,420        7,665     

Sung Kwang Bend (A)

    62,144        499     

Tongyang Life Insurance (A)

    57,460        508     

Viatron Technologies (A)

    16,845        346     

Vieworks (A)

    39,445        1,709     

Woori Bank

    171,561        1,418     

Yuhan (A)

    9,517        2,538     
   

 

 

 
      185,432     
   

 

 

 

Taiwan — 10.1%

   

Accton Technology

    1,952,700        2,632     

Advanced Ceramic X *

    247,300        1,372     

Advanced Semiconductor Engineering

    5,187,570        5,951     

Airtac International Group

    233,547        1,748     

Asustek Computer

    257,000        2,124     

Casetek Holdings

    167,000        589     

Catcher Technology

    413,040        3,080     

Cathay Financial Holding

    841,004        917     

Chailease Holding

    155,404        253     

Cheng Shin Rubber Industry

    667,000        1,405     

China Steel Chemical

    121,000        402     

Chunghwa Telecom

    111,000        401     

Compal Electronics

    2,423,000        1,527     

CTBC Financial Holding

    1,233,088        647     

Delta Electronics

    646,100        3,147     

Eclat Textile

    397,006        3,849     

Elite Advanced Laser

    303,400        1,431     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  5


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

 

eMemory Technology

    217,800        $ 2,147     

Farglory Land Development

    471,043        545     

Formosa Plastics

    272,000        658     

Foxconn Technology

    1,223,000        2,884     

Fubon Financial Holding

    3,091,000        3,637     

Hermes Microvision

    114,600        4,672     

Highwealth Construction

    1,731,100        2,870     

Hiwin Technologies

    193,630        900     

Hon Hai Precision Industry

    3,400,367        8,736     

Hota Industrial Manufacturing

    1,128,884        5,314     

Hu Lane Associate

    381,600        1,638     

Inventec

    1,980,000        1,414     

Kenda Rubber Industrial

    224,702        357     

Kingpak Technology *

    62,600        614     

King’s Town Bank

    424,000        281     

Largan Precision

    31,000        2,874     

Lite-On Technology

    1,301,296        1,785     

MediaTek

    918,100        7,032     

Merida Industry

    397,000        1,675     

Micro-Star International

    606,000        1,116     

Nan Ya Plastics

    831,000        1,581     

Pegatron

    966,000        2,043     

Powertech Technology

    1,130,000        2,519     

Realtek Semiconductor

    380,173        1,187     

Sercomm

    458,700        1,029     

Silicon Motion Technology ADR

    87,928        4,203     

Simplo Technology

    414,000        1,444     

Taiwan Semiconductor Manufacturing

    7,265,490        36,800     

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR

    387,955        10,176     

Tung Thih Electronic

    120,000        1,912     

Uni-President Enterprises

    174,000        343     

Vanguard International Semiconductor

    710,000        1,162     

WPG Holdings

    1,246,000        1,452     

Yuanta Financial Holding

    5,018,677        1,627     
   

 

 

 
      150,102     
   

 

 

 

Thailand — 1.9%

   

AP Thailand NVDR

    2,502,800        526     

Bangkok Bank NVDR (A)

    205,800        932     

Bangkok Bank Foreign (A)

    399,100        1,850     

Bangkok Dusit Medical Services

    2,282,000        1,553     

Bangkok Dusit Medical Services, Cl F (A)

    559,200        381     

Bangkok Expressway & Metro

    10,318,800        2,026     

Central Pattana

    1,472,600        2,511     

CP ALL

    1,162,700        1,665     

CP Seven Eleven PCL (A)

    504,500        722     

Delta Electronics Thailand

    601,300        1,170     

Hana Microelectronics

    292,900        246     

Home Product Center

    5,733,300        1,617     

Krung Thai Bank NVDR (A)

    1,633,900        760     

Land & Houses

    2,771,500        716     

Minor International NVDR

    942,100        1,084     

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

  

 

PTT

    251,350        $ 2,251     

PTT Exploration & Production

    342,039        819     

PTT Global Chemical

    1,536,600        2,607     

PTT Global Chemical NVDR

    358,200        608     

Sino-Thai Engineering & Construction

    2,503,000        1,702     

Thai Oil (A)

    407,500        699     

Thai Union Group NVDR

    1,437,500        901     

Thanachart Capital NVDR (A)

    971,100        968     

Tisco Financial Group

    276,600        390     

Tisco Financial Group NVDR

    162,300        229     
   

 

 

 
      28,933     
   

 

 

 

Turkey — 2.2%

   

Akbank

    1,627,640        4,672     

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii (A)

    204,070        1,381     

Arcelik

    101,568        672     

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret (A)

    684,998        2,245     

Coca-Cola Icecek

    185,203        2,267     

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi

    3,325,091        3,322     

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari

    1,104,418        1,564     

Ford Otomotiv Sanayi

    75,458        804     

KOC Holding

    336,154        1,539     

TAV Havalimanlari Holding

    189,282        814     

Tekfen Holding (A)

    398,631        1,025     

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi

    334,797        2,756     

Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri

    20,995        467     

Turk Hava Yollari *(A)

    491,498        981     

Turkcell Iletisim Hizmetleri ADR *

    120,935        1,107     

Turkiye Garanti Bankasi

    1,045,160        2,771     

Turkiye Is Bankasi, Cl C

    837,643        1,331     

Turkiye Vakiflar Bankasi Tao,
Cl D (A)

    168,945        266     

Ulker Biskuvi Sanayi

    420,134        3,074     
   

 

 

 
      33,058     
   

 

 

 

United Arab Emirates — 0.7%

   

Abu Dhabi Commercial Bank

    560,791        923     

Air Arabia

    1,323,129        473     

Aldar Properties

    1,223,402        896     

Dubai Investments

    930,975        519     

Dubai Islamic Bank

    453,787        632     

Emaar Properties

    3,085,681        5,223     

First Gulf Bank PJSC

    255,598        877     

Union National Bank

    145,237        162     
   

 

 

 
      9,705     
   

 

 

 

United Kingdom — 0.3%

   

SABMiller

    68,280        3,966     
   

 

 

 

United States — 0.2%

   

Freeport-McMoRan

    184,990        2,061     
 

 

6  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Equity Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

COMMON STOCK (continued)

   

PriceSmart

    13,465         $ 1,260     
   

 

 

 
      3,321     
   

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $1,434,317) ($ Thousands)

      1,360,992     
   

 

 

 
            Number of
Participation
Notes
       

PARTICIPATION NOTES — 2.6%

   

China — 0.8%

   

China Vanke, Expires 06/29/20 *

    351,357         1,291     

China Vanke, Expires 08/29/16 *

    222,400         815     

Huangshan Tourism Development, Expires 11/06/20 *

    260,819         627     

Inner Mongolia, Expires 12/12/16 *

    1,135,626         2,841     

Poly Real Estate Group, Expires 02/21/21 *

    2,238,800         2,991     

Wuliangye Yibin, Expires 06/29/20 *

    664,000         3,250     
   

 

 

 
      11,815     
   

 

 

 

India — 1.4%

   

Axis Bank, Expires 06/13/18 *

    690,587         5,455     

Britannia Industries, Expires 05/03/21 *

    49,480         2,026     

IRB Infrastructure Developers, Expires 06/25/20 *

    1,018,020         3,217     

Tata Motors, Expires 06/25/20 *

    878,770         5,976     

UPL, Expires 03/18/19 *

    176,493         1,438     

Zee Entertainment Enterprises, Expires 09/03/19 *

    377,347         2,551     
   

 

 

 
      20,663     
   

 

 

 

Saudi Arabia — 0.1%

   

Al Tayyar, Expires 03/05/18 *

    43,600         415     

Al Tayyar Travel Group, Expires 03/05/18 *

    12,884         122     

Al Tayyar Travel Group, Expires 03/05/18 *

    94,180         904     

Mouwasat Medical Services, Expires 09/20/17 *

    22,699         776     
   

 

 

 
      2,217     
   

 

 

 

Switzerland — 0.2%

   

CITIC Securities, Expires 10/22/19 *

    1,049,727         2,563     
   

 

 

 

Vietnam — 0.1%

   

Hoa Phat Group, Expires 07/24/18 *

    547,260         963     
   

 

 

 

Total Participation Notes
(Cost $39,185) ($ Thousands)

      38,221     
   

 

 

 
    Shares         

PREFERRED STOCK — 1.9%

   

Brazil — 1.7%

   

Banco Bradesco

    276,120         2,169     

Braskem

    104,700         621     

 

 
Description   Shares    

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

PREFERRED STOCK (continued)

  

 

Cia Brasileira de Distribuicao

    58,600         $ 852     

Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar ADR (A)

    177,715         2,586     

Cia Energetica de Minas Gerais

    319,900         722     

Cia Energetica de Sao Paulo, Cl B

    258,400         952     

Cia Paranaense de Energia

    93,800         851     

Itau Unibanco Holding

    679,406         6,417     

Itau Unibanco Holding ADR (A)

    554,804         5,237     

Itausa - Investimentos Itau

    430,384         1,008     

Petroleo Brasileiro ADR, Cl A *

    344,317         2,000     

Suzano Papel e Celulose, Cl A

    191,700         679     

Telefonica Brasil

    31,200         427     

Vale ADR, Cl B

    59,211         237     
   

 

 

 
      24,758     
   

 

 

 

Colombia — 0.0%

   

Bancolombia

    62,401         545     
   

 

 

 

South Korea — 0.2%

   

Samsung Electronics (A)

    2,172         2,242     
   

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $34,311) ($ Thousands)

      27,545     
   

 

 

 

EXCHANGE TRADED FUND — 0.5%

  

 

United States — 0.5%

   

iShares MSCI Emerging Markets ETF

    234,832         8,069     
   

 

 

 

Total Exchange Traded Fund (Cost $8,033) ($ Thousands)

      8,069     
   

 

 

 
    Face Amount
(Thousands)
       

DEBENTURE BOND — 0.0%

   

Brazil — 0.0%

   

Vale, Ser 1997

   

0.000%, 09/30/2049 (D)

  BRL        –     
   

 

 

 

Total Debenture Bond
(Cost $—) ($ Thousands)

      –     
   

 

 

 
    Shares        

AFFILIATED PARTNERSHIP — 15.1%

  

 

SEI Liquidity Fund, L.P.
0.430% **(E)

    224,649,905          224,650     
   

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $224,650) ($ Thousands)

      224,650     
   

 

 

 
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  7


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Equity Fund (Concluded)

    

 

 

 
Description   Shares    

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

CASH EQUIVALENT — 0.5%

   

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl A 0.170% **

    6,684,976        $ 6,685     
   

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $6,685) ($ Thousands)

      6,685     
   

 

 

 

Total Investments — 112.2%
(Cost $1,747,181) ($ Thousands) @

      $ 1,666,162     
   

 

 

 

Percentages are based on a Net Assets of $1,485,392 ($ Thousands).

 

* Non-income producing security.

 

** Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2016.

 

  Investment in Affiliated Security.

 

  Real Estate Investment Trust.

 

(A) This security or a partial position of this security is on loan at June 30, 2016. The total market value of securities on loan at June 30, 2016 was $218,746 ($ Thousands).
(B) Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2016, the value of these securities amounted to $24,201 ($ Thousands), 1.6% representing of the net assets of the Fund.

 

(C) Securities considered illiquid. The total value of such securities as of June 30, 2016 was $0 ($ Thousands) and represented 0.0% of Net Assets.

 

(D) Variable Rate Security — The rate reported on the Schedule of Investments is the rate in effect as of June 30, 2016.

 

(E) This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2016 was $224,650 ($ Thousands).

@ At June 30, 2016, the tax basis cost of the Fund’s investments was $1,747,181 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $111,364 ($ Thousands) and $(192,383) ($ Thousands), respectively.

ADR — American Depositary Receipt

BRL — Brazilian Real

Cl — Class

ETF — Exchange Traded Fund

GDR — Global Depositary Receipt

L.P. — Limited Partnership

MSCI — Morgan Stanley Capital International

NVDR — Non-Voting Depositary Receipt

Ser — Series

USD — U.S. Dollar

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2016 ($ Thousands):

 

 

 
Security Description   

Value at

9/30/2015

    

Purchases at

Cost

    

Proceeds

from Sales

    

Realized Gain

(Loss)

    

Change in Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

    

Value

6/30/2016

    

Dividend

Income

 

 

 

SEI Liquidity Fund, L.P.

       $135,645             $632,985             $(543,980)           $—             $—           $224,650           $897     

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Cl A

     12,203           196,228           (201,746)           —           —           6,685           661     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Totals

       $147,848             $829,213             $(745,726)             $—             $—             $231,335             $1,558     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2016, in valuing the Fund’s investments carried at value ($ Thousands):

 

 

 
Investments in Securities   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

 

 

Common Stock

  $ 1,360,992      $      $      $ 1,360,992   

Participation Notes

           38,221               38,221   

Preferred Stock

    27,545                      27,545   

Exchange Traded Fund

    8,069                      8,069   

Affiliated Partnership

           224,650               224,650   

Cash Equivalent

    6,685                      6,685   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Investments in Securities

  $ 1,403,291      $ 262,871      $      $ 1,666,162   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

For the period ended June 30, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2016, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

8  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS — 92.5%

  

Argentina — 0.1%

  

Argentine Republic Government International Bond

     

6.250%, 04/22/2019 (A)

  $     238          $ 248     

Provincia de Buenos Aires

     

5.750%, 06/15/2019 (A)

      179          181     

Provincia de Cordoba

     

7.125%, 06/10/2021 (A)

      280          281     
     

 

 

 
        710     
     

 

 

 

Australia — 2.3%

     

Aurizon Network MTN

     

2.000%, 09/18/2024

  EUR     300          327     

Australia & New Zealand Banking Group MTN

     

3.625%, 07/18/2022

      300          403     

Commonwealth Bank of Australia MTN

     

1.375%, 01/22/2019

      560          647     

Government of Australia

     

4.500%, 04/15/2020

  AUD     270          223     

4.500%, 04/21/2033

      285          274     

3.750%, 04/21/2037

      845          747     

3.250%, 04/21/2025

      3,440          2,829     

2.750%, 04/21/2024

      1,785          1,411     

Government of Australia, Ser 122

     

5.250%, 03/15/2019

      2,000          1,634     

Government of Australia, Ser 124

     

5.750%, 05/15/2021

      1,800          1,596     

National Australia Bank MTN

     

2.625%, 01/13/2017

  EUR     370          417     

Queensland Treasury, Ser 17

     

6.000%, 09/14/2017

  AUD     780          610     

Westpac Banking MTN

     

1.500%, 03/24/2021

  EUR     220          262     

1.375%, 04/17/2020

      230          270     
     

 

 

 
        11,650     
     

 

 

 

Austria — 0.3%

     

Republic of Austria

     

4.150%, 03/15/2037 (A)

      115          215     

3.650%, 04/20/2022 (A)

      290          397     

3.150%, 06/20/2044 (A)

      150          266     

1.950%, 06/18/2019 (A)

      280          334     

1.650%, 10/21/2024 (A)

      225          286     
     

 

 

 
        1,498     
     

 

 

 

Belgium — 1.3%

     

Anheuser-Busch InBev MTN

     

2.000%, 03/17/2028

      400          479     

2.000%, 03/17/2028

      600          721     

0.875%, 03/17/2022

      560          638     

Barry Callebaut Services

     

2.375%, 05/24/2024

      100          112     

Kingdom of Belgium

     

3.750%, 06/22/2045

      393          751     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

3.000%, 06/22/2034 (A)

  EUR     350          $ 546     

1.000%, 06/22/2031 (A)

      710          840     

0.800%, 06/22/2025 (A)

      715          844     

Kingdom of Belgium, Ser 44

     

5.000%, 03/28/2035 (A)

      150          295     

Kingdom of Belgium, Ser 58

     

3.750%, 09/28/2020 (A)

      496          652     

Kingdom of Belgium, Ser 69

     

1.250%, 06/22/2018

      545          627     
     

 

 

 
        6,505     
     

 

 

 

Brazil — 1.1%

     

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie F

     

10.000%, 01/01/2025

  BRL     9,450          2,639     

10.000%, 01/01/2027

      9,001          2,472     

Embraer Overseas

     

5.696%, 09/16/2023

  $     40          41     

Petrobras Global Finance

     

8.750%, 05/23/2026

      370          372     

Vale Overseas

     

5.875%, 06/10/2021

      169          169     
     

 

 

 
        5,693     
     

 

 

 

Canada — 6.5%

     

Bank of Nova Scotia MTN

     

0.750%, 09/17/2021

  EUR     570          658     

Bell Canada MTN

     

5.000%, 02/15/2017 (A)

  CAD     270          213     

4.700%, 09/11/2023

      80          70     

3.350%, 06/18/2019

      29          23     

3.250%, 06/17/2020

      95          77     

Canada Housing Trust No. 1

     

3.800%, 06/15/2021 (A)

      6,785          5,922     

CDP Financial

     

4.400%, 11/25/2019 (A)

  $     850          935     

Cenovus Energy

     

5.700%, 10/15/2019

      89          94     

3.000%, 08/15/2022

      22          20     

Government of Canada

     

5.750%, 06/01/2033

  CAD     1,140          1,417     

5.000%, 06/01/2037

      1,300          1,578     

4.250%, 12/01/2021

      4,479          4,345     

4.000%, 06/01/2041

      1,035          1,161     

3.500%, 12/01/2045

      165          179     

2.250%, 06/01/2025

      2,207          1,888     

1.750%, 09/01/2019

      1,000          799     

0.750%, 03/01/2021

      1,395          1,083     

Husky Energy

     

7.250%, 12/15/2019

  $     53          60     

Muskrat Falls

     

3.630%, 06/01/2029 (A)

  CAD     340          305     

NOVA Chemicals

     

5.250%, 08/01/2023 (A)

  $     150          151     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  1


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Province of British Columbia

     

3.250%, 12/18/2021

  CAD   1,150       $ 979     

2.250%, 03/01/2019

    575       459     

Province of Manitoba Canada

     

3.850%, 12/01/2021

    710       617     

Province of Ontario Canada

     

3.500%, 06/02/2024

    1,200       1,048     

3.450%, 06/02/2045

    245       215     

3.150%, 06/02/2022

    2,000       1,694     

2.600%, 06/02/2025

    1,614       1,321     

2.400%, 06/02/2026

    585       468     

2.100%, 09/08/2018

    1,295       1,023     

Province of Quebec Canada

     

4.500%, 12/01/2018

    1,190       995     

3.500%, 12/01/2045

    145       127     

3.000%, 09/01/2023

    500       422     

2.750%, 09/01/2025

    2,175       1,796     

2.500%, 04/20/2026

  $   70       72     

Rogers Communications

     

4.000%, 06/06/2022

  CAD   165       139     

Royal Bank of Canada

     

1.625%, 08/04/2020

  EUR   290       345     

Yamana Gold

     

4.950%, 07/15/2024

  $   316       311     
     

 

 

 
        33,009     
     

 

 

 

China — 0.1%

     

Sinopec Group Overseas Development

     

2.625%, 10/17/2020

  EUR   240       284     

Tencent Holdings MTN

     

3.375%, 05/02/2019 (A)

    390       405     
     

 

 

 
        689     
     

 

 

 

Colombia — 0.0%

     

Ecopetrol

     

7.375%, 09/18/2043

  $   121       120     

5.875%, 05/28/2045

    109       95     
     

 

 

 
        215     
     

 

 

 

Czech Republic — 0.1%

     

Government of Czech Republic

     

4.700%, 09/12/2022

  CZK   4,150       219     

3.875%, 05/24/2022

  EUR   50       68     

Government of Czech Republic, Ser 51

     

4.000%, 04/11/2017

  CZK   8,050       340     
     

 

 

 
        627     
     

 

 

 

Denmark — 1.2%

     

Danske Bank

     

5.375%, 09/29/2021 (B)

  GBP   170       233     

3.875%, 10/04/2023 (B)

  EUR   150       176     

3.500%, 04/16/2018

    155       184     

Kingdom of Denmark

     

4.500%, 11/15/2039

  DKK   1,300       368     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

4.000%, 11/15/2017

  DKK   1,600       $ 254     

3.000%, 11/15/2021

    21,800       3,840     

1.500%, 11/15/2023

    670       112     

0.100%, 11/15/2023

    5,830       925     
     

 

 

 
        6,092     
     

 

 

 

Finland — 0.4%

     

Government of Finland

     

2.625%, 07/04/2042 (A)

  EUR   55       92     

1.500%, 04/15/2023 (A)

    340       422     

0.875%, 09/15/2025 (A)

    1,150       1,369     
     

 

 

 
        1,883     
     

 

 

 

France — 5.8%

     

ALD International MTN

     

2.000%, 05/26/2017

    500       565     

Arkema MTN

     

3.850%, 04/30/2020

    200       253     

1.500%, 01/20/2025

    300       347     

AXA MTN

     

5.625%, 01/16/2054 (B)

  GBP   302       391     

BNP Paribas

     

5.019%, 12/31/2049 (B)

  EUR   250       284     

BNP Paribas Home Loan MTN

     

3.125%, 03/22/2022

    200       263     

BPCE

     

6.117%, 10/29/2049 (B)

    150       175     

5.250%, 04/16/2029

  GBP   100       135     

1.750%, 11/29/2019

  EUR   600       712     

Bureau Veritas

     

3.125%, 01/21/2021

    100       120     

Caisse Centrale du Credit Immobilier de France MTN

     

1.125%, 04/22/2019

    100       116     

Caisse de Refinancement de l’Habitat

     

3.750%, 12/12/2016

    400       452     

3.500%, 04/25/2017

    350       401     

Caisse Francaise de Financement Local MTN

     

4.875%, 07/03/2017

    220       257     

3.625%, 02/26/2018

    63       74     

Christian Dior

     

1.375%, 06/19/2019

    300       342     

Credit Agricole

     

6.637%, 05/29/2049 (B)

  $   515       507     

Credit Agricole Home Loan MTN

     

3.250%, 03/23/2017

  EUR   100       114     

2.875%, 09/09/2016

    300       335     

Dexia Credit Local MTN

     

2.000%, 01/22/2021

    200       242     

1.625%, 10/29/2018

    565       654     

1.375%, 09/18/2019

    500       583     

0.625%, 01/21/2022

    1,550       1,771     
 

 

2  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Electricite de France

     

6.500%, 01/26/2019 (A)

  $     250          $ 281     

Elis

     

3.000%, 04/30/2022

      250          275     

Europcar Groupe

     

5.750%, 06/15/2022

  EUR     145          167     

France Government Bond OAT

     

0.500%, 05/25/2025

      3,855          4,444     

0.500%, 05/25/2026

      150          172     

0.250%, 11/25/2020

      450          514     

0.000%, 05/25/2020

      1,590          1,797     

French Treasury Note

     

1.000%, 07/25/2017

      850          960     

Government of France

     

4.750%, 04/25/2035

      85          163     

4.500%, 04/25/2041

      220          447     

4.000%, 10/25/2038

      285          527     

3.250%, 05/25/2045

      1,155          2,035     

2.500%, 05/25/2030

      1,975          2,808     

0.500%, 11/25/2019

      2,040          2,341     

Klepierre MTN

     

1.000%, 04/17/2023

      100          114     

Loxam SAS

     

7.000%, 07/23/2022

      150          177     

Publicis Groupe

     

1.125%, 12/16/2021

      600          687     

Rexel

     

3.250%, 06/15/2022

      240          268     

SES

     

3.600%, 04/04/2023 (A)

  $     425          428     

Societe Generale

     

6.999%, 12/29/2049 (B)

  EUR     150          179     

5.922%, 04/05/2017 (A)(B)

  $     180          181     

Synlab Bondco

     

6.250%, 07/01/2022 (A)

  EUR     160          188     

TOTAL MTN

     

2.625%, 12/29/2049 (B)

      200          206     

Unibail-Rodamco MTN

     

2.375%, 02/25/2021

      500          615     

Valeo MTN

     

1.625%, 03/18/2026

      100          118     

Wendel

     

2.500%, 02/09/2027

      300          332     
     

 

 

 
        29,517     
     

 

 

 

Germany — 7.6%

     

Allianz

     

0.271%, 07/07/2045 (B)

      800          833     

Bundesobligation

     

0.000%, 04/09/2021

      4,715          5,381     

Bundesrepublik Deutschland

     

6.250%, 01/04/2030

      770          1,592     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

4.000%, 01/04/2037

  EUR     200          $ 392     

2.500%, 07/04/2044

      2,905          5,085     

2.500%, 08/15/2046

      200          357     

2.250%, 09/04/2020

      250          312     

2.250%, 09/04/2021

      7,950          10,140     

2.000%, 01/04/2022

      100          127     

0.500%, 02/15/2026

      300          354     

Bundesrepublik Deutschland, Ser 00

     

5.500%, 01/04/2031

      470          938     

Bundesrepublik Deutschland, Ser 03

     

4.750%, 07/04/2034

      480          974     

Bundesschatzanweisungen

     

0.000%, 09/15/2017

      1,500          1,679     

Continental MTN

     

3.125%, 09/09/2020

      600          749     

Deutsche Bank MTN

     

5.000%, 06/24/2020

      450          526     

Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond

     

0.100%, 04/15/2023

      3,932          4,702     

E.ON International Finance MTN

     

6.000%, 10/30/2019

  GBP     300          455     

FMS Wertmanagement

     

1.125%, 12/07/2016

      600          804     

Grand City Properties

     

1.500%, 04/17/2025

  EUR     1,400          1,527     

HeidelbergCement MTN

     

2.250%, 06/03/2024

      350          390     

KFW

     

3.375%, 08/30/2017

  CHF     370          398     

ProSiebenSat.1 Media

     

2.625%, 04/15/2021

  EUR     300          354     

RWE Finance MTN

     

6.500%, 08/10/2021

      120          170     

Vier Gas Transport GmbH MTN

     

2.875%, 06/12/2025

      200          264     

Volkswagen Financial Services MTN

     

1.750%, 08/21/2017

  GBP     230          308     
     

 

 

 
        38,811     
     

 

 

 

Ghana — 0.1%

     

Republic of Ghana

     

8.500%, 10/04/2017

  $     106          107     

7.875%, 08/07/2023

      200          174     
     

 

 

 
        281     
     

 

 

 

Greece — 0.0%

     

Hellenic Republic Government Bond

     

4.750%, 04/17/2019 (A)

  EUR     65          65     
     

 

 

 

Guernsey — 0.1%

     

Credit Suisse Group Funding Guernsey MTN

     

1.250%, 04/14/2022

      245          266     
     

 

 

 
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  3


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Hong Kong — 0.1%

  

Hutchison Whampoa Finance 14

     

1.375%, 10/31/2021

  EUR     550          $ 627     
     

 

 

 

Indonesia — 0.2%

     

Indonesia Government International Bond MTN

     

2.875%, 07/08/2021

      730          843     
     

 

 

 

Ireland — 2.6%

     

AIB Mortgage Bank MTN

     

2.625%, 07/29/2016

      400          445     

0.625%, 07/27/2020

      305          346     

Ardagh Packaging Finance

     

4.125%, 05/15/2023 (A)

      245          276     

Bank of Ireland MTN

     

4.250%, 06/11/2024 (B)

      1,020          1,100     

Bank of Ireland Mortgage Bank

     

1.750%, 03/19/2019

      450          524     

0.500%, 01/20/2020

      305          344     

Ireland Government Bond

     

4.500%, 10/18/2018

      345          426     

4.500%, 04/18/2020

      5,300          6,943     

2.000%, 02/18/2045

      1,750          2,286     

1.000%, 05/15/2026

      75          87     

0.800%, 03/15/2022

      300          348     
     

 

 

 
        13,125     
     

 

 

 

Israel — 0.0%

     

Israel Government Bond

     

4.250%, 03/31/2023

  ILS     750          236     
     

 

 

 

Italy — 8.3%

     

Assicurazioni Generali MTN

     

7.750%, 12/12/2042 (B)

  EUR     300          385     

Banca Monte dei Paschi di Siena MTN

     

4.875%, 09/15/2016

      700          784     

Banco Popolare SC MTN

     

3.500%, 03/14/2019

      350          399     

Buoni Poliennali Del Tesoro

     

4.000%, 02/01/2037

      555          818     

Edison MTN

     

3.875%, 11/10/2017

      600          701     

Eni MTN

     

3.625%, 01/29/2029

      600          832     

FCA Capital Ireland MTN

     

2.875%, 01/26/2018

      210          242     

2.625%, 04/17/2019

      350          407     

Generali Finance MTN

     

4.596%, 11/30/2049 (B)

      550          568     

Intesa Sanpaolo MTN

     

5.017%, 06/26/2024 (A)

  $     200          183     

1.125%, 03/04/2022

  EUR     200          222     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

     

5.500%, 11/01/2022

  EUR     3,255          $ 4,697     

5.000%, 08/01/2034

      335          545     

5.000%, 09/01/2040

      1,000          1,685     

4.750%, 09/01/2021

      3,250          4,414     

4.750%, 09/01/2044 (A)

      300          502     

4.500%, 03/01/2024

      1,750          2,450     

4.000%, 09/01/2020

      2,355          3,031     

3.750%, 05/01/2021

      561          725     

3.750%, 09/01/2024

      1,265          1,699     

3.500%, 03/01/2030 (A)

      1,290          1,760     

3.250%, 09/01/2046 (A)

      775          1,034     

2.600%, 09/15/2023

      983          1,277     

2.500%, 12/01/2024

      350          433     

2.000%, 12/01/2025

      1,975          2,338     

1.500%, 08/01/2019

      1,145          1,329     

1.350%, 04/15/2022

      4,347          5,052     

1.150%, 05/15/2017

      1,245          1,399     

0.750%, 01/15/2018

      720          810     

0.450%, 06/01/2021

      525          586     

LKQ Italia Bondco

     

3.875%, 04/01/2024

      109          124     

Snam MTN

     

1.375%, 11/19/2023

      125          147     

UniCredit MTN

     

5.750%, 10/28/2025 (B)

      350          403     

Wind Acquisition Finance

     

4.750%, 07/15/2020 (A)

  $     200          196     
     

 

 

 
        42,177     
     

 

 

 

Japan — 20.7%

     

Government of Japan 10 Year Bond

     

0.900%, 06/20/2022

  JPY     94,950          994     

0.800%, 09/20/2023

      627,050          6,614     

0.400%, 06/20/2025

      300,000          3,105     

0.300%, 12/20/2024

      281,100          2,880     

Government of Japan 10 Year Bond, Ser 301

     

1.500%, 06/20/2019

      85,300          876     

Government of Japan 10 Year Bond, Ser 308

     

1.300%, 06/20/2020

      295,600          3,067     

Government of Japan 10 Year Bond, Ser 313

     

1.300%, 03/20/2021

      750,000          7,871     

Government of Japan 10 Year Bond, Ser 314

     

1.100%, 03/20/2021

      157,700          1,640     

Government of Japan 20 Year Bond

     

1.700%, 06/20/2033

      456,500          5,758     

1.400%, 09/20/2034

      558,000          6,801     

1.000%, 12/20/2035

      50,000          576     

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 106

     

2.200%, 09/20/2028

      46,600          587     

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 112

     

2.100%, 06/20/2029

      249,200          3,143     
 

 

4  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 128

     

1.900%, 06/20/2031

  JPY     55,000          $ 697     

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 140

     

1.700%, 09/20/2032

      34,850          437     

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 143

     

1.600%, 03/20/2033

      298,400          3,707     

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 144

     

1.500%, 03/20/2033

      146,650          1,798     

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 55

     

2.000%, 03/21/2022

      107,000          1,184     

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 99

     

2.100%, 12/20/2027

      352,000          4,343     

Government of Japan 30 Year Bond

     

1.500%, 03/20/2045

      17,500          235     

1.400%, 12/20/2045

      31,000          411     

0.300%, 06/20/2046

      13,000          133     

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 30

     

2.300%, 03/20/2039

      312,800          4,541     

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 33

     

2.000%, 09/20/2040

      627,000          8,842     

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 34

     

2.200%, 03/20/2041

      55,700          815     

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 36

     

2.000%, 03/20/2042

      94,450          1,355     

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 38

     

1.800%, 03/20/2043

      346,250          4,846     

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 44

     

1.700%, 09/20/2044

      207,000          2,888     

Government of Japan 40 Year Bond, Ser 6

     

1.900%, 03/20/2053

      44,000          693     

Government of Japan 5 Year Bond

     

0.300%, 09/20/2018

      713,600          7,048     

0.200%, 06/20/2019

      275,000          2,721     

0.100%, 03/20/2020

      470,550          4,657     

Government of Japan 5 Year Bond, Ser 106

     

0.200%, 09/20/2017

      850,000          8,336     

Japan Treasury Discount Bill

     

0.000%, 08/01/2016

      100,000          975     

SMFG Preferred Capital

     

10.231%, 01/25/2029 (B)

  GBP     475          959     
     

 

 

 
        105,533     
     

 

 

 

Luxembourg — 0.3%

     

Altice Financing MTN

     

5.250%, 02/15/2023

  EUR     235          263     

Eurofins Scientific

     

3.375%, 01/30/2023

      300          337     

2.250%, 01/27/2022

      200          220     

Holcim Finance Luxembourg MTN

     

1.375%, 05/26/2023

      600          685     
     

 

 

 
        1,505     
     

 

 

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Malaysia — 0.2%

   

Malaysia Government Bond

     

5.734%, 07/30/2019

  MYR     1,500          $ 398     

3.955%, 09/15/2025

      1,475          370     

3.418%, 08/15/2022

      445          109     
     

 

 

 
        877     
     

 

 

 

Mexico — 1.6%

     

Mexican Bonos

     

8.000%, 06/11/2020

  MXN     58,346          3,464     

7.750%, 11/13/2042

      11,690          737     

5.750%, 03/05/2026

      24,060          1,294     

Mexican Bonos, Ser M

     

6.500%, 06/10/2021

      5,356          303     

Mexican Bonos, Ser M20

     

10.000%, 12/05/2024

      19,807          1,377     

Mexican Bonos, Ser M30

     

10.000%, 11/20/2036

      1,235          94     

Petroleos Mexicanos MTN

     

1.875%, 04/21/2022

  EUR     380          388     

United Mexican States MTN

     

1.625%, 03/06/2024

      416          465     
     

 

 

 
        8,122     
     

 

 

 

Netherlands — 3.2%

     

ABN AMRO Bank MTN

     

6.375%, 04/27/2021

      245          325     

2.875%, 06/30/2025 (B)

      550          624     

2.875%, 01/18/2028 (B)

      200          226     

Achmea MTN

     

4.250%, 02/04/2025 (B)

      200          194     

Achmea Bank MTN

     

2.750%, 02/18/2021

      150          182     

Achmea BV MTN

     

6.000%, 04/04/2043 (B)

      210          243     

Bharti Airtel International

     

4.000%, 12/10/2018

      270          322     

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
BA MTN

     

6.875%, 03/19/2020

      300          389     

2.500%, 05/26/2026 (B)

      260          294     

Cooperatieve Rabobank UA

     

6.910%, 06/10/2038 (B)

  GBP     325          506     

Deutsche Telekom International Finance MTN

     

4.250%, 07/13/2022

  EUR     455          623     

ING Bank MTN

     

3.375%, 03/23/2017

      125          143     

3.000%, 04/11/2028 (B)

      500          564     

Kingdom of Netherlands

     

5.500%, 01/15/2028

      295          532     

4.000%, 01/15/2037 (A)

      300          577     

3.750%, 01/15/2042 (A)

      60          121     

2.750%, 01/15/2047 (A)

      1,950          3,544     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  5


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

     

2.000%, 07/15/2024 (A)

  EUR     625        $ 815     

1.250%, 01/15/2019 (A)

      485        564     

0.250%, 01/15/2020

      340        389     

0.250%, 07/15/2025 (A)

      1,170        1,333     

0.250%, 07/15/2025 (A)

      574        654     

NN Group

     

4.625%, 04/08/2044 (B)

      625        701     

Rabobank Capital Funding Trust IV

     

5.556%, 12/31/2019 (B)

  GBP     153        209     

Repsol International Finance MTN

     

3.625%, 10/07/2021

  EUR     100        127     

RWE Finance MTN

     

6.500%, 04/20/2021

  GBP     245        384     

Schaeffler Finance

     

2.500%, 05/15/2020

  EUR     315        356     

Shell International Finance

     

2.250%, 01/06/2023

  $     555        557     

2.000%, 11/15/2018

      560        570     

TenneT Holding

     

2.125%, 11/01/2020

      350        423     
     

 

 

 
        16,491     
     

 

 

 

New Zealand — 0.6%

     

Government of New Zealand

     

5.500%, 04/15/2023

  NZD     320        277     

3.000%, 04/15/2020

      1,435        1,057     

2.000%, 09/20/2025

      1,600        1,228     

Reynolds Group Issuer

     

5.750%, 10/15/2020

  $     175        181     

Westpac Securities MTN

     

0.875%, 06/24/2019

  EUR     100        114     
     

 

 

 
        2,857     
     

 

 

 

Norway — 0.3%

     

DNB Bank

     

6.012%, 01/29/2049 (B)

  GBP     150        201     

Government of Norway

     

4.500%, 05/22/2019 (A)

  NOK     2,120        283     

3.750%, 05/25/2021 (A)

      830        114     

2.000%, 05/24/2023 (A)

      645        83     

Kommunalbanken MTN

     

1.000%, 03/15/2018 (A)

  $     800        802     

SpareBank 1 Boligkreditt MTN

     

2.375%, 11/22/2016

  EUR     170        191     
     

 

 

 
        1,674     
     

 

 

 

Panama — 0.1%

     

Carnival

     

1.875%, 11/07/2022

      390        452     
     

 

 

 

Poland — 0.5%

     

Republic of Poland

     

3.250%, 07/25/2025

  PLN     3,367        879     

2.500%, 07/25/2018

      710        182     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

     

2.000%, 04/25/2021

  PLN     765      $ 192     

Republic of Poland, Ser 1019

     

5.500%, 10/25/2019

      1,520        429     

Republic of Poland, Ser 1021

     

5.750%, 10/25/2021

      3,490        1,035     
     

 

 

 
        2,717     
     

 

 

 

Portugal — 0.5%

     

Obrigacoes do Tesouro

     

4.800%, 06/15/2020 (A)

  EUR     1,070        1,333     

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

     

2.875%, 10/15/2025 (A)

      1,197        1,326     
     

 

 

 
        2,659     
     

 

 

 

Romania — 0.0%

     

Romanian Government International Bond MTN

     

4.625%, 09/18/2020

      40        51     

3.625%, 04/24/2024

      20        25     
     

 

 

 
        76     
     

 

 

 

Singapore — 0.3%

     

Government of Singapore

     

4.000%, 09/01/2018

  SGD     495        391     

3.125%, 09/01/2022

      275        222     

3.000%, 09/01/2024

      170        138     

Temasek Financial I MTN

     

2.375%, 01/23/2023 (A)

  $     495        510     
     

 

 

 
        1,261     
     

 

 

 

Slovak Republic — 0.1%

     

Slovakia Government Bond

     

3.375%, 11/15/2024

  EUR     110        154     

SPP-Distribucia

     

2.625%, 06/23/2021

      400        476     
     

 

 

 
        630     
     

 

 

 

South Africa — 0.1%

     

Republic of South Africa

     

8.000%, 01/31/2030

  ZAR     6,910        428     
     

 

 

 

South Korea — 0.7%

     

Korea Treasury Bond

     

4.250%, 06/10/2021

  KRW     1,270,230        1,256     

4.000%, 12/10/2031

      708,440        820     

3.750%, 12/10/2033

      190,350        220     

3.500%, 03/10/2024

      194,510        194     

3.250%, 09/10/2018

      520,990        472     

3.000%, 09/10/2024

      186,630        181     

2.750%, 03/10/2018

      511,230        455     

2.750%, 12/10/2044

      85,050        94     
     

 

 

 
        3,692     
     

 

 

 
 

 

6  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Spain — 4.3%

  

Banco de Sabadell

     

0.875%, 11/12/2021

  EUR     400          $ 458     

Banco Popular Espanol

     

4.000%, 10/18/2016

      100          112     

3.750%, 01/22/2019

      100          122     

2.125%, 10/08/2019

      100          119     

Bankia

     

4.125%, 03/24/2036

      350          538     

BBVA International Preferred SAU

     

5.919%, 10/18/2008 (B)

  $     335          334     

CaixaBank

     

0.388%, 01/09/2018 (B)

  EUR     200          222     

Cirsa Funding Luxembourg

     

5.875%, 05/15/2023

      165          184     

5.750%, 05/15/2021

      100          114     

Criteria Caixa MTN

     

1.625%, 04/21/2022

      800          880     

Ferrovial Emisiones MTN

     

3.375%, 06/07/2021

      475          599     

Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico MTN

     

4.125%, 03/17/2017

      200          229     

2.250%, 12/17/2016

      700          785     

Government of Spain

     

6.000%, 01/31/2029

      465          784     

5.900%, 07/30/2026 (A)

      38          61     

5.500%, 07/30/2017 (A)

      315          371     

5.500%, 04/30/2021 (A)

      3,980          5,551     

4.700%, 07/30/2041 (A)

      1,229          2,032     

4.400%, 10/31/2023 (A)

      388        543     

4.200%, 01/31/2037 (A)

      475          723     

3.800%, 04/30/2024 (A)

      1,000          1,352     

2.900%, 10/31/2046 (A)

      920          1,152     

2.750%, 10/31/2024 (A)

      790          999     

2.150%, 10/31/2025 (A)

      290          350     

1.950%, 07/30/2030 (A)

      570          664     

1.600%, 04/30/2025 (A)

      350          406     

1.400%, 01/31/2020

      885          1,032     

0.500%, 10/31/2017

      550          616     

Santander Consumer Finance

     

0.900%, 02/18/2020

      300          333     

Telefonica Emisiones MTN

     

5.375%, 02/02/2018

  GBP     185          262     
     

 

 

 
        21,927     
     

 

 

 

Supra-National — 0.7%

     

European Investment Bank

     

2.750%, 09/15/2021

  EUR     1,000          1,291     

1.900%, 01/26/2026

  JPY     50,000          587     

1.250%, 05/12/2025

  SEK     7,500          911     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

   

International Bank for Reconstruction & Development MTN

     

1.000%, 12/28/2016

  GBP     600          $ 803     
     

 

 

 
        3,592     
     

 

 

 

Sweden — 0.9%

     

Kingdom of Sweden

     

3.500%, 03/30/2039

  SEK     545          94     

1.500%, 11/13/2023

      1,020          135     

1.000%, 11/12/2026

      1,250          158     

Kingdom of Sweden, Ser 1047

     

5.000%, 12/01/2020

      3,700          544     

Kingdom of Sweden, Ser 1052

     

4.250%, 03/12/2019

      5,275          705     

Nordea Bank MTN

     

4.000%, 03/29/2021

  EUR     255          322     

Skandinaviska Enskilda Banken MTN

     

7.092%, 12/29/2049 (B)

      210          251     

1.500%, 12/15/2021

  SEK     5,000        617     

Stadshypotek

     

4.500%, 09/21/2022

      4,000          576     

4.250%, 10/10/2017

  AUD     600          455     

Svenska Handelsbanken

     

2.656%, 01/15/2024 (B)

  EUR     336          386     

Swedbank Hypotek MTN

     

1.000%, 12/16/2020

  SEK     2,900          352     

Vattenfall

     

3.000%, 03/19/2077 (B)

  EUR     175          159     
     

 

 

 
        4,754     
     

 

 

 

Switzerland — 1.0%

     

Aquarius and Investments for Zurich Insurance MTN

     

4.250%, 10/02/2043 (B)

      100          121     

Credit Suisse NY MTN

     

3.625%, 09/09/2024

  $     260          269     

Credit Suisse

     

5.750%, 09/18/2025 (B)

  EUR     250          294     

Dufry Finance

     

4.500%, 07/15/2022

      235          272     

4.500%, 08/01/2023

      100          116     

Glencore Australia Holdings MTN

     

4.500%, 09/19/2019

  AUD     900          650     

Glencore Finance Europe MTN

     

3.375%, 09/30/2020

  EUR     145          164     

Glencore Funding

     

2.125%, 04/16/2018 (A)

  $     242          236     

Government of Switzerland

     

3.500%, 04/08/2033

  CHF     100          169     

3.000%, 05/12/2019

      160          184     

2.000%, 04/28/2021

      1,070          1,262     

2.000%, 05/25/2022

      110          133     

1.500%, 04/30/2042

      150          217     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  7


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

   

1.250%, 06/11/2024

  CHF     100          $ 119     

UBS Group Funding Jersey

     

4.125%, 09/24/2025 (A)

  $     220          228     

UBS MTN

     

6.625%, 04/11/2018

  GBP     150          220     

6.375%, 07/20/2016

      160          214     
     

 

 

 
        4,868     
     

 

 

 

Thailand — 0.2%

     

Thailand Government Bond

     

4.675%, 06/29/2044

  THB     1,800          71     

3.650%, 12/17/2021

      16,020          502     

3.625%, 06/16/2023

      7,815          248     
     

 

 

 
        821     
     

 

 

 

Turkey — 0.1%

     

Republic of Turkey

     

9.400%, 07/08/2020

  TRY     1,325          470     

5.500%, 02/16/2017

  EUR     50          57     
     

 

 

 
        527     
     

 

 

 

United Arab Emirates — 0.0%

   

Abu Dhabi National Energy MTN

     

3.625%, 06/22/2021 (A)

  $     219          228     
     

 

 

 

United Kingdom — 12.1%

     

AA Bond

     

4.720%, 07/02/2043

      500          690     

Anglian Water Services Financing

     

6.875%, 08/21/2023

  GBP     230          408     

Arqiva Financing MTN

     

4.040%, 06/30/2020

      220          306     

Aviva MTN

     

3.375%, 12/04/2045 (B)

  EUR     500          511     

Bank of Scotland

     

7.281%, 05/29/2049 (B)

  GBP     950          1,406     

Barclays Bank MTN

     

10.000%, 05/21/2021

      180          298     

BAT International Finance MTN

     

7.250%, 03/12/2024

      250          451     

5.375%, 06/29/2017

  EUR     425          497     

Bishopsgate Asset Finance

     

4.808%, 08/14/2044

  GBP     172          254     

Boparan Finance MTN

     

4.375%, 07/15/2021

      160          162     

BP Capital Markets

     

2.177%, 09/28/2021

  EUR     245          296     

1.270%, 09/26/2018 (B)

  $     110          110     

British Telecommunications MTN

     

1.750%, 03/10/2026

  EUR     500          579     

Canary Wharf Finance II

     

6.455%, 04/22/2030

  GBP     15          30     

5.952%, 01/22/2035

      20          35     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Channel Link Enterprises Finance

     

3.090%, 06/30/2050 (B)

  EUR     700          $ 747     

Coventry Building Society MTN

     

4.625%, 04/19/2018

  GBP     230          329     

CPUK Finance

     

3.588%, 02/28/2042

      400          539     

Delphi Automotive

     

1.500%, 03/10/2025

  EUR     300          328     

Direct Line Insurance Group

     

9.250%, 04/27/2042 (B)

  GBP     100          159     

Eversholt Funding MTN

     

6.697%, 02/22/2035

      100          183     

FCE Bank MTN

     

4.825%, 02/15/2017

      200          273     

1.625%, 09/09/2016

  EUR     100          111     

First Hydro Finance

     

9.000%, 07/31/2021

  GBP     220          387     

HBOS Capital Funding

     

6.461%, 11/30/2049 (B)

      115          158     

HSBC Holdings

     

2.500%, 03/15/2027

      600          715     

Imperial Brands Finance MTN

     

2.250%, 02/26/2021

  EUR     400          475     

International Game Technology

     

4.750%, 02/15/2023

      160          184     

Lloyds Bank MTN

     

1.375%, 09/08/2022

      420          478     

1.000%, 11/19/2021

      300          335     

Lloyds Banking Group

     

7.000%, 12/29/2049 (B)

  GBP     750          942     

Mondi Finance MTN

     

3.375%, 09/28/2020

  EUR     400          497     

1.500%, 04/15/2024

      900          1,026     

National Westminster Bank

     

6.500%, 09/07/2021

  GBP     550          817     

6.500%, 09/07/2021

      220          327     

Nationwide Building Society MTN

     

4.625%, 02/08/2021

  EUR     550          738     

4.125%, 03/20/2023 (B)

      795          908     

0.500%, 10/29/2019

      345          381     

Noble Holding International

     

3.950%, 03/15/2022

  $     99          69     

Northumbrian Water Finance

     

6.875%, 02/06/2023

  GBP     190          328     

6.000%, 10/11/2017

      500          709     

Rio Tinto Finance MTN

     

4.000%, 12/11/2029

      165          239     

RL Finance Bonds No. 2

     

6.125%, 11/30/2043 (B)

      100          138     

Royal Bank of Scotland MTN

     

6.934%, 04/09/2018

  EUR     300          360     

3.875%, 10/19/2020

      123          159     
 

 

8  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

   

Royal Bank of Scotland Group

     

7.640%, 09/29/2017 (B)

  $     200          $ 190     

Santander UK MTN

     

6.222%, 05/29/2049 (B)

  GBP     170          227     

4.250%, 04/12/2021

  EUR     350          465     

1.125%, 01/14/2022

      330          369     

Santander UK Group Holdings

     

7.375%, 06/24/2022 (B)

  GBP     250          310     

Sky MTN

     

1.500%, 09/15/2021

  EUR     200          229     

Standard Chartered

     

6.409%, 01/30/2049 (A)(B)

  $     300          270     

United Kingdom Gilt

     

5.000%, 03/07/2018

  GBP     575          832     

4.500%, 09/07/2034

      370          725     

4.500%, 12/07/2042

      1,500          3,203     

4.250%, 12/07/2027

      125          224     

4.250%, 06/07/2032

      110          206     

3.750%, 07/22/2052

      375          799     

3.500%, 01/22/2045

      970          1,806     

3.250%, 01/22/2044

      910          1,623     

2.750%, 09/07/2024

      850          1,310     

2.500%, 07/22/2065

      475          854     

2.250%, 09/07/2023

      2,325          3,446     

2.000%, 07/22/2020

      2,150          3,068     

2.000%, 09/07/2025

      4,810          7,043     

1.750%, 07/22/2019

      1,295          1,812     

1.500%, 01/22/2021

      275          386     

1.250%, 07/22/2018

      350          478     

United Kingdom Treasury

     

5.000%, 03/07/2025

      1,430          2,589     

4.750%, 12/07/2030

      1,035          2,004     

4.750%, 12/07/2038

      350          738     

4.250%, 03/07/2036

      595          1,152     

4.250%, 09/07/2039

      1,170          2,330     

4.250%, 12/07/2040

      500          1,010     

4.000%, 03/07/2022

      1,200          1,927     

Wales & West Utilities Finance

     

6.250%, 11/30/2021

      240          395     

Western Power Distribution West Midlands

     

3.875%, 10/17/2024

      230          342     

Yorkshire Water Services Bradford Finance

     

6.375%, 08/19/2039

      100          204     
     

 

 

 
        61,638     
     

 

 

 

United States — 5.8%

     

21st Century Fox America

     

4.500%, 02/15/2021

  $     75          84     

Aetna

     

3.200%, 06/15/2026

      250          257     

2.750%, 11/15/2022

      40          41     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Altria Group

     

4.750%, 05/05/2021

  $     180          $ 205     

4.250%, 08/09/2042

      265          290     

American International Group

     

5.750%, 03/15/2067 (B)

  GBP     150          201     

Amgen

     

1.250%, 02/25/2022

      550          631     

Anthem

     

4.650%, 01/15/2043

  $     110          115     

2.300%, 07/15/2018

      150          152     

AT&T

     

5.875%, 04/28/2017

  GBP     200          278     

4.875%, 06/01/2044

      130          205     

Bank of America MTN

     

2.375%, 06/19/2024

  EUR     410          500     

0.559%, 03/28/2018 (B)

      300          331     

0.287%, 09/14/2018 (B)

      375          411     

Berkshire Hathaway

     

1.125%, 03/16/2027

      297          325     

0.500%, 03/13/2020

      570          639     

Citigroup MTN

     

2.375%, 05/22/2024

      700          848     

ConocoPhillips

     

5.750%, 02/01/2019

  $     420          462     

Continental Resources

     

5.000%, 09/15/2022

      74          72     

Devon Energy

     

5.000%, 06/15/2045

      270          252     

DH Europe Finance

     

1.700%, 01/04/2022

      1,435          1,698     

Diamond Offshore Drilling

     

4.875%, 11/01/2043

      173          123   

Discovery Communications

     

1.900%, 03/19/2027

  EUR     360          360     

FedEx

     

1.000%, 01/11/2023

      560          630     

General Electric

     

5.500%, 01/08/2020

  $     88          101     

5.300%, 02/11/2021

      205          238     

4.625%, 01/07/2021

      108          122     

2.700%, 10/09/2022

      320          336     

1.875%, 05/28/2027

  EUR     800          981     

Goldman Sachs Group

     

2.625%, 08/19/2020

      350          420     

2.625%, 04/25/2021

  $     425          431     

2.000%, 07/27/2023

  EUR     230          269     

Harmon Finance International

     

2.000%, 05/27/2022

      1,500          1,678     

Honeywell International

     

1.300%, 02/22/2023

      240          278     

HSBC Holdings

     

2.950%, 05/25/2021

  $     375          379     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  9


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

 

Illinois Tool Works MTN

     

3.000%, 05/19/2034

  EUR     200          $ 271     

INEOS Group Holdings

     

5.750%, 02/15/2019

      350          390     

Jefferies Group MTN

     

2.375%, 05/20/2020

      700          778     

JPMorgan Chase

     

3.200%, 06/15/2026

  $     425          437     

1.072%, 05/30/2017 (B)

  GBP     100          133     

Kinder Morgan

     

2.250%, 03/16/2027

  EUR     409          417     

Lam Research

     

2.800%, 06/15/2021

  $     359          367     

Mellon Capital III

     

6.369%, 09/05/2066 (B)

  GBP     300          400     

Merck

     

1.125%, 10/15/2021

  EUR     400          466     

Molson Coors Brewing

     

1.250%, 07/15/2024

      310          347     

Mondelez International

     

2.375%, 03/06/2035

      250          283     

1.625%, 03/08/2027

      300          332     

1.000%, 03/07/2022

      200          225     

Morgan Stanley

     

2.375%, 03/31/2021

      500          600     

1.875%, 03/30/2023

      490          570     

1.750%, 01/30/2025

      205          233     

Nabors Industries

     

5.100%, 09/15/2023

      93          83     

National Capital Trust I

     

5.620%, 12/17/2018 (A)(B)

  GBP     35          47     

5.620%, 09/29/2049 (B)

      150          203     

Nordea Bank MTN

     

2.250%, 05/27/2021 (A)

  $     425          430     

Odebrecht Finance

     

7.125%, 06/26/2042

      280          120     

ONEOK Partners

     

3.800%, 03/15/2020

      128          131     

Owens Corning

     

6.500%, 12/01/2016

      9          9     

Philip Morris International

     

2.900%, 11/15/2021

      325          343     

2.875%, 05/30/2024

  EUR     100          128     

2.875%, 03/03/2026

      435          562     

Plains All American Pipeline

     

3.600%, 11/01/2024

  $     155          146     

PNC Funding

     

5.125%, 02/08/2020

      300          336     

3.300%, 03/08/2022

      150          159     

Priceline Group

     

1.800%, 03/03/2027

      380          400     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

 

Principal Financial Group

     

1.850%, 11/15/2017

  $     175        $ 176     

Prologis International Funding II MTN

     

2.875%, 04/04/2022

  EUR     220          271     

Prologis

     

3.375%, 02/20/2024

      300          384     

3.000%, 01/18/2022

      250          308     

Prudential Financial

     

5.625%, 06/15/2043 (B)

  $     226          236     

Republic Services

     

4.750%, 05/15/2023

      155          177     

Ryder System MTN

     

5.850%, 11/01/2016

      116          118     

S&P Global

     

4.400%, 02/15/2026

      313          351     

Sabine Pass Liquefaction

     

5.625%, 04/15/2023

      195          196     

Santander Issuances

     

5.179%, 11/19/2025

      400          400     

Seagate HDD Cayman

     

4.750%, 06/01/2023

      101          86     

4.750%, 01/01/2025

      123          97     

Societe Generale MTN

     

2.500%, 04/08/2021 (A)

      500          509     

Thermo Fisher Scientific

     

1.500%, 12/01/2020

      426          491     

T-Mobile

     

6.500%, 01/15/2026

      175          185     

United Technologies

     

1.800%, 06/01/2017

      201          203     

1.125%, 12/15/2021

      390          447     

Valeant Pharmaceuticals International

     

4.500%, 05/15/2023 (A)

  EUR     170          143     

Verizon Communications

     

1.625%, 03/01/2024

      700          822     

Weatherford International

     

4.500%, 04/15/2022

  $     20          17     

Wells Fargo MTN

     

4.600%, 04/01/2021

      75          84     

Williams Partners

     

3.900%, 01/15/2025

      128          116     

ZF North America Capital

     

2.750%, 04/27/2023

  EUR     200          228     
     

 

 

 
        29,734     
     

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $464,250) ($ Thousands)

     
 
  
471,582  
  
  
     

 

 

 
 

 

10  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES — 2.9%

  

Agency Mortgage-Backed Obligation — 0.4%

     

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2014-DN1, Cl M1

     

1.446%, 02/25/2024 (B)

  $   223       $ 223     

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2014-HQ2, Cl M1

     

1.896%, 09/25/2024 (B)

    241       242     

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-DNA1, Cl M2

     

2.303%, 10/25/2027 (B)

    490       490     

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-DNA2, Cl M2

     

3.046%, 12/25/2027 (B)

    205       208     

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-DNA2, Cl M1

     

1.596%, 12/25/2027 (B)

    266       266     

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-HQ1, Cl M1

     

1.496%, 03/25/2025 (B)

    99       99     

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-HQ2, Cl M1

     

1.546%, 05/25/2025 (B)

    271       271     

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-HQA2, Cl M2

     

3.253%, 05/28/2028 (B)

    270       276     

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2016-DNA1, Cl M2

     

3.325%, 07/25/2028 (B)

    276       283     

FHLMC, Ser K501, Cl X1A, IO

     

1.509%, 08/25/2016 (B)

    138       –     
     

 

 

 
        2,358     
     

 

 

 

Non-Agency Mortgage-Backed Obligation — 2.5%

     

Banc of America Commercial Mortgage, Ser 2007-5, Cl A4

     

5.492%, 02/10/2051

    109       113     

Banc of America Commercial Mortgage, Ser 2015-UBS7, Cl A4

     

3.705%, 09/15/2025

    20       22     

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Ser 2004-6, Cl 3A

     

2.938%, 09/25/2034 (B)

    55       53     

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-PW13, Cl AJ

     

5.611%, 09/11/2041 (B)

    241       241     

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-T24, Cl A4

     

5.537%, 10/12/2041

    29       29     

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-PW15, Cl A4

     

5.331%, 02/11/2044

    45       46     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

 

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-PW16, Cl A4

     

5.720%, 06/11/2040 (B)

  $   23       $ 24     

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-PW17, Cl A4

     

5.694%, 06/11/2050 (B)

    165       170     

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-T26, Cl A4

     

5.471%, 01/12/2045 (B)

    61       62     

Citigroup Commercial Mortgage Trust, Ser 2008-C7, Cl A4

     

6.345%, 12/10/2049 (B)

    393       409     

Citigroup Commercial Mortgage Trust, Ser 2014-GC19, Cl D

     

4.900%, 03/10/2047 (A)(B)

    20       16     

Citigroup Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-GC29, Cl A3

     

2.935%, 04/10/2048

    30       31     

Citigroup Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-GC29, Cl A4

     

3.192%, 04/10/2025

    15       16     

Citigroup Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-GC31, Cl A4

     

3.762%, 06/10/2025

    65       72     

Citigroup Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-GC35, Cl A4

     

3.818%, 11/10/2025

    55       61     

Citigroup Mortgage Loan Trust, Ser 2005-2, Cl 1A4

     

2.946%, 05/25/2035 (B)

    432       402     

COBALT Commercial Mortgage Trust, Ser 2006- C1, Cl AM

     

5.254%, 08/15/2048

    35       35     

COMM Mortgage Trust, Ser 2006-C8, Cl A1A

     

5.292%, 12/10/2046

    107       108     

COMM Mortgage Trust, Ser 2012-CR1, Cl A3

     

3.391%, 01/15/2022

    15       16     

COMM Mortgage Trust, Ser 2012-CR4, Cl A3

     

2.853%, 10/15/2045

    130       136     

COMM Mortgage Trust, Ser 2012-CR5, Cl A3

     

2.540%, 12/10/2045

    125       129     

COMM Mortgage Trust, Ser 2012-CRE4, Cl XA, IO

     

1.923%, 12/15/2045 (B)

    170       14     

COMM Mortgage Trust, Ser 2012-LC4, Cl A4

     

3.288%, 12/10/2044

    120       128     

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CCRE9, Cl A4

     

4.238%, 07/10/2045 (B)

    90       102     

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CR10, Cl A4

     

4.210%, 08/10/2046 (B)

    80       90     

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CR6, Cl A4

     

3.101%, 03/10/2046

    60       64     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  11


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CR6, Cl D

     

4.311%, 02/10/2023 (A)(B)

  $     515          $ 462     

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CR8, Cl A4

     

3.334%, 06/10/2046

      130          139     

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CR9, Cl A3

     

4.022%, 07/10/2045

      50          56     

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-LC13, Cl A5

     

4.205%, 09/10/2023

      45          51     

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-CCRE14, Cl A3

     

3.955%, 02/10/2047

      70          78     

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-CR16, Cl A4

     

4.051%, 03/10/2024

      25          28     

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-CR19, Cl A5

     

3.796%, 08/10/2047

      65          72     

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-CR21, Cl A3

     

3.528%, 12/10/2047

      75          81     

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-SAVA, Cl A

     

1.585%, 06/15/2034 (A)(B)

      125          125     

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-UBS2, Cl A5

     

3.961%, 03/10/2047

      25          28     

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-UBS4, Cl A5

     

3.694%, 08/10/2047

      95          103     

COMM Mortgage Trust, Ser 2015-3BP, Cl A

     

3.178%, 02/10/2035 (A)

      100          105     

COMM Mortgage Trust, Ser 2015-CR23, Cl A4

     

3.497%, 05/10/2048

      80          86     

COMM Mortgage Trust, Ser 2015-CR24, Cl A5

     

3.696%, 08/10/2055

      90          99     

COMM Mortgage Trust, Ser 2015-DC1, Cl A5

     

3.350%, 02/10/2048

      155          165     

COMM Mortgage Trust, Ser 2015-LC19, Cl A4

     

3.183%, 02/10/2048

      70          74     

COMM Mortgage Trust, Ser 2015-PC1, Cl A4

     

3.620%, 07/10/2050

      50          54     

Commercial Mortgage Loan Trust, Ser 2008- LS1, Cl A4B

     

6.094%, 12/10/2049 (B)

      196          203     

Commercial Mortgage Pass Through

     

Certificates, Ser 2012-CR3,
Cl A3

     

2.822%, 10/15/2045

      70          73     

Commercial Mortgage Pass Through

     

Certificates, Ser CR14, Cl XA, IO

     

0.857%, 02/10/2047 (B)

      687          25     

Commercial Mortgage Pass-Through

     

Certificates, Ser 2008-C1, Cl A3

     

6.066%, 02/15/2041 (B)

      55          57     

Commerical Mortgage Trust, Ser 2007-GG11, Cl A4

     

5.736%, 12/10/2049

      210          219     

Commerical Mortgage Trust, Ser 2007-GG9, Cl AM

     

5.475%, 03/10/2039

      370          376     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Ser 2007-C3, Cl A4

     

5.700%, 06/15/2039 (B)

  $     131          $ 133     

Credit Suisse First Boston Mortgage Securities, Ser 2005-C2, Cl AMFX

     

4.877%, 04/15/2037

      27          25     

CSAIL Commercial Mortgage Trust, Ser 2015- C2, Cl XA, IO

     

1.055%, 06/15/2057 (B)

      538          29     

CSAIL Commercial Mortgage Trust, Ser 2015- C3, Cl A4

     

3.691%, 08/15/2048

      45          49     

CSAIL Commercial Mortgage Trust, Ser 2015- C3, Cl D

     

3.508%, 08/15/2048 (B)

      75          53     

CSAIL Commercial Mortgage Trust, Ser 2015- C4, Cl A4

     

3.808%, 11/15/2048

      155          171     

CSAIL Commercial Mortgage Trust, Ser 2016- C5, Cl XA, IO

     

1.214%, 11/15/2048 (B)

      998          68     

Eddystone Finance, Ser 2006-1, Cl A2

     

1.114%, 04/19/2021 (B)

  GBP     89          116     

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2013-C01, Cl M1

     

2.453%, 10/25/2023 (B)

  $     72          72     

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014- C01, Cl M1

     

2.046%, 01/25/2024 (B)

      497          498     

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014- C02, Cl 2M1

     

1.396%, 05/25/2024 (B)

      11          11     

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014- C04, Cl 2M1

     

2.553%, 11/25/2024 (B)

      143          144     

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2015-C02, Cl 2M1

     

1.653%, 05/25/2025 (B)

      54          54     

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2016-C02, Cl 1M1

     

2.588%, 09/25/2028 (B)

      449          453     

GE Commercial Mortgage Trust, Ser 2007-C1, Cl AM

     

5.606%, 12/10/2049 (B)

      35          34     

GS Mortgage Securities II, Ser 2007-GG10, Cl A4

     

5.794%, 08/10/2045 (B)

      135          138     

GS Mortgage Securities II, Ser 2012-ALOH, Cl A

     

3.551%, 04/10/2034 (A)

      100          108     

GS Mortgage Securities II, Ser GC30, Cl A4

     

3.382%, 05/10/2050

      160          171     
 

 

12  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description       Face Amount
(Thousands)
  Market Value
    ($ Thousands)
 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

GS Mortgage Securities Trust, Ser 2011-GC5, Cl XA, IO

     

1.454%, 08/10/2044 (A)(B)

  $   357       $ 18     

GS Mortgage Securities Trust, Ser 2013-GC13, Cl XA, IO

     

0.265%, 07/10/2046 (B)

    2,836       21     

GS Mortgage Securities Trust, Ser 2014-GC18, Cl A4

     

4.074%, 01/10/2047

    95       106     

GS Mortgage Securities Trust, Ser 2014-GC20, Cl D

     

4.867%, 04/10/2047 (A)(B)

    80       60     

GSR Mortgage Loan Trust, Ser 2005-AR1, Cl 4A1

     

2.452%, 01/25/2035 (B)

    106       100     

JPMBB Commercial Mortgage Securities, Ser 2014-C23, Cl XA, IO

     

0.869%, 09/15/2047 (B)

    989       39     

JPMBB Commercial Mortgage Securities, Ser 2014-C26, Cl A4

     

3.494%, 01/15/2048

    15       16     

JPMBB Commercial Mortgage Securities, Ser 2015-C27, Cl A4

     

3.179%, 02/15/2048

    25       26     

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-LDP8, Cl A4

     

5.399%, 05/15/2045

    8       8     

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-LDP9, Cl A3

     

5.336%, 05/15/2047

    116       117     

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-C1, Cl A4

     

5.716%, 02/15/2051

    39       41     

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-CB19, Cl A4

     

5.699%, 02/12/2049 (B)

    184       189     

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2008-C2, Cl A4

     

6.068%, 02/12/2051

    28       29     

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2008-C2, Cl A4FL

     

1.947%, 02/12/2051 (B)

    320       309     

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2012-C8, Cl E

     

4.658%, 10/15/2045 (A)(B)

    100       94     

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2012-C8, Cl A3

     

2.829%, 10/15/2045

    135       141     

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2012-LC9, Cl A5

     

2.840%, 12/15/2047

    135       141     

 

 
Description       Face Amount
(Thousands)
  Market Value
    ($ Thousands)
 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2014-INN, Cl A

     

1.362%, 06/15/2029 (A)(B)

  $   130       $ 128     

JPMorgan Mortgage Trust, Ser 2004-A5, Cl 3A1

     

2.543%, 12/25/2034 (B)

    80       79     

LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2007- C6, Cl A4

     

5.858%, 07/15/2040 (B)

    137       140     

LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2008- C1, Cl A2

     

6.248%, 04/15/2041 (B)

    44       46     

LSTAR Commercial Mortgage Trust, Ser 2016-4, Cl A2

     

2.579%, 03/10/2049 (A)(B)

    159       159     

Merrill Lynch Mortgage Trust, Ser 2006-C2, Cl AM

     

5.782%, 08/12/2043 (B)

    118       118     

ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Ser 2007- 5, Cl AM

     

5.419%, 08/12/2048

    40       41     

ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Ser 2007- 5, Cl A4

     

5.378%, 08/12/2048

    113       114     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2012-C5, Cl A4

     

3.176%, 08/15/2045

    40       43     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2013-C10, Cl A4

     

4.219%, 07/15/2046 (B)

    120       135     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2013-C12, Cl A4

     

4.259%, 10/15/2046 (B)

    65       73     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2014-C14, Cl A5

     

4.064%, 01/15/2024

    25       28     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2014-C17, Cl A5

     

3.741%, 08/15/2047

    65       71     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2014-C19, Cl A4

     

3.526%, 12/15/2047

    55       60     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2015-C20, Cl A4

     

3.249%, 02/15/2048

    65       69     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2015-C22, Cl A4

     

3.306%, 05/15/2046

    60       64     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2015-C26, Cl XA, IO

     

1.128%, 10/15/2048 (B)

    134       10     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  13


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description       Face Amount
(Thousands)
  Market Value
    ($ Thousands)
 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2006-T21, Cl E

     

5.326%, 10/12/2052 (A)(B)

  $   10       $ 9     

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2006-T21, Cl D

     

5.326%, 10/12/2052 (A)(B)

    15       14     

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2007-HQ13, Cl A3

     

5.569%, 12/15/2044

    95       98     

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2007-IQ14, Cl A4

     

5.692%, 04/15/2049 (B)

    160       163     

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2008- TOP29, Cl D

     

6.275%, 01/11/2043 (A)(B)

    35       35     

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2012-C4, Cl A4

     

3.244%, 03/15/2045

    140       149     

Morgan Stanley Re-REMIC Trust, Ser 2010- GG10, Cl A4A

     

5.794%, 08/15/2045 (A)(B)

    246       251     

SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust, Ser 2015-5AVE, Cl A2B

     

4.144%, 01/05/2035 (A)(B)

    120       120     

SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust, Ser 2015-5AVE, Cl A1

     

3.872%, 01/05/2035 (A)(B)

    135       133     

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, Ser 2012-C3, Cl A4

     

3.091%, 08/10/2049

    40       42     

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, Ser 2013-C5, Cl A4

     

3.185%, 03/10/2046

    130       138     

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, Ser 2013-C6, Cl A4

     

3.244%, 04/10/2046

    40       43     

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, Ser 2013-C6, Cl A3

     

2.971%, 04/10/2046

    70       73     

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Ser 2012-LC5, Cl D

     

4.776%, 10/15/2045 (A)(B)

    35       33     

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-LC22, Cl A4

     

3.839%, 09/15/2058

    35       39     

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-NXS1, Cl D

     

4.104%, 05/15/2048 (B)

    65       50     

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2011- C4, Cl A4

     

4.902%, 06/15/2044 (A)(B)

    120       136     

 

 
Description       Face Amount
(Thousands)
    Market Value
    ($ Thousands)
 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2011- C5, Cl A4

     

3.667%, 11/15/2044

  $     45          $ 49     

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2012- C10, Cl A3

     

2.875%, 12/15/2045

      195          204     

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2012- C6, Cl D

     

5.756%, 04/15/2022 (A)(B)

      55          56     

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2012- C8, Cl A3

     

3.001%, 08/15/2045

      20          21     

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2012- C9, Cl A3

     

2.870%, 11/15/2045

      75          79     

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2014- C20, Cl A5

     

3.995%, 05/15/2047

      65          72     

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2014- C21, Cl A5

     

3.678%, 08/15/2047

      60          65     

WFRBS Commerical Mortgage Trust, Ser 2013- C15, Cl A3

     

3.881%, 08/15/2046

      70          77     
     

 

 

 
        12,657     
     

 

 

 

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $15,028) ($ Thousands)

        15,015     
     

 

 

 

U.S. TREASURY OBLIGATIONS — 2.0%

  

 

U.S. Treasury Bills

     

0.240%, 09/22/2016 (C)(D)

      9,640          9,634     

U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds

     

0.250%, 01/15/2025

      280          284     
     

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligations
(Cost $9,916) ($ Thousands)

        9,918     
     

 

 

 

CORPORATE OBLIGATIONS — 1.0%

  

 

United States — 1.0%

     

Anadarko Petroleum

     

6.375%, 09/15/2017

      87          92     

Charter Communications Operating

     

4.908%, 07/23/2025 (A)

      375          410     

3.579%, 07/23/2020 (A)

      180          188     

CNA Financial

     

7.250%, 11/15/2023

      110          134     

Cox Communications

     

2.950%, 06/30/2023 (A)

      127          122     
 

 

14  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

 

 
Description       Face Amount
(Thousands)
   

Market Value 

    ($ Thousands) 

 

 

 

CORPORATE OBLIGATIONS (continued)

  

 

Diamond 1 Finance

     

5.450%, 06/15/2023 (A)

  $     240        $ 249     

4.420%, 06/15/2021 (A)

      240        247     

EnLink Midstream Partners

     

4.150%, 06/01/2025

      250        230     

Enterprise Products Operating

     

5.950%, 02/01/2041

      70        82     

GE Capital International Funding

     

2.342%, 11/15/2020 (A)

      554        571     

General Motors Financial

     

1.989%, 04/10/2018 (B)

      328        329     

Hewlett Packard Enterprise

     

4.900%, 10/15/2025 (A)

      350        366     

Marathon Oil

     

6.600%, 10/01/2037

      97        98     

Mylan

     

3.150%, 06/15/2021 (A)

      349        354     

Navient MTN

     

5.500%, 01/15/2019

      248        248     

Pioneer Natural Resources

     

4.450%, 01/15/2026

      75        82     

PNC Bank

     

2.700%, 11/01/2022

      445        450     

S&P Global

     

5.900%, 11/15/2017

      325        344     

Sunoco Logistics Partners Operations

     

4.250%, 04/01/2024

      136        137     

Time Warner

     

4.875%, 03/15/2020

      150        167     

Williams Partners

     

4.000%, 11/15/2021

      150        146     
     

 

 

 
        5,046     
     

 

 

 

Total Corporate Obligations
(Cost $4,865) ($ Thousands)

        5,046     
     

 

 

 

ASSET-BACKED SECURITY — 0.0%

  

Other Asset-Backed
Securities — 0.0%

     

Volta Electricity Receivables,
Ser 2013-1, Cl SNR

     

4.172%, 02/16/2017

  EUR     58        65     
     

 

 

 

Total Asset-Backed Security
(Cost $75) ($ Thousands)

        65     
     

 

 

 

Total Investments — 98.4%
(Cost $494,134) ($ Thousands) @

    $ 501,626     
     

 

 

 

 

 
Description         Contracts     Market Value
    ($ Thousands)
 

 

 

PURCHASED SWAPTION(E) — 0.0%

  

 

CAD Put MXN Call, Expires 08/12/2016,

     

Strike Price $13.90*

      4,750,000        $ 24      
     

 

 

 

Total Purchased Swaption
(Cost $66) ($ Thousands)

        $ 24      
     

 

 

 

WRITTEN SWAPTIONS (E) — 0.0%

  

 

CAD Put MXN Call, Expires 08/12/2016

     

Strike Price $14.70*

      (4,750,000     $ (17)     

CAD Put MXN Call, Expires 08/12/2016

     

Strike Price $13.35*

      (4,750,000     (3)     

GBP Put USD Call, Expires 07/08/2016

     

Strike Price $0.80*

      (3,629,000     (1)     
     

 

 

 

Written Swaptions

     

(Premiums Received $84) ($ Thousands)

        $ (21)     
     

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2016, is as follows:

 

 

 
Type of Contract   

Number of

Contracts

Long (Short)

    Expiration Date    

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

Australian 10-Year Bond

     31        Sep-2016        $40   

Australian 10-Year Bond

     36        Sep-2016        49   

Australian 3-Year Bond

     1        Sep-2016          

Canadian 10-Year Bond

     (16)        Sep-2016        (14)   

Canadian 10-Year Bond

     (10)        Sep-2016        (29)   

Euro

     (180)        Sep-2016        430   

Euro-Bob

     37        Sep-2016        30   

Euro-Bob

     (39)        Sep-2016        (57)   

Euro-BTP

     (5)        Sep-2016        (11)   

Euro-Bund

     10        Sep-2016        19   

Euro-Bund Index

     63        Sep-2016        77   

Euro-Bund Index

     (12)        Sep-2016        (48)   

Euro-Buxl 30 Year Bond

     9        Sep-2016        142   

Euro-Buxl Index

     (7)        Sep-2016        (118)   

Euro-Schatz

     56        Sep-2016        12   

Japanese 10-Year Bond

     3        Sep-2016        21   

Japanese 10-Year MINI

     73        Sep-2016        43   

Long Gilt 10-Year Bond

     (26)        Sep-2016        (108)   

Long Gilt 10-Year Bond

     50        Sep-2016        312   

Short Gilt Future

     (5)        Sep-2016        (3)   

U.S. 10-Year Treasury Note

     (169)        Sep-2016        (371)   

U.S. 2-Year Treasury Note

     (52)        Sep-2016        (80)   

U.S. 5-Year Treasury Note

     (20)        Sep-2016        (20)   

U.S. 5-Year Treasury Note

     42        Sep-2016        94   

U.S. Long Treasury Bond

     23        Sep-2016        211   

U.S. Long Treasury Bond

     (2)        Sep-2016        (19)   

U.S. Ultra Long Treasury Bond

     (31)        Sep-2016        (340)   

Ultra 10-Year U.S. Treasury Bond

     (35)        Sep-2016        (177)   
      

 

 

 
         $85   
      

 

 

 
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  15


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

For the period ended June 30, 2016, the total amount of all open futures contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

A list of the forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2016, is as follows:

 

 

 

Settlement

Date

     

Currency

to Deliver

(Thousands)

         

Currency

To Receive

(Thousands)

   

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

07/01/16-03/08/17

  USD     469        ARS        7,986        $32   

07/05/16-12/12/16

  ARS     2,396        USD        156        1   

07/05/16-08/03/16

  NZD     6,385        USD        4,491        (50)   

07/05/16-07/29/16

  USD     11,370        GBP        8,003        (672)   

07/05/16-08/05/16

  USD     13,020        JPY        1,358,130        234   

07/05/16-08/03/16

  USD     15,142        EUR        13,662        48   

07/05/16-08/12/16

  AUD     20,486        USD        15,211        (24)   

07/05/16-09/09/16

  SEK     22,738        USD        2,710        21   

07/05/16-01/04/17

  BRL     29,113        USD        8,047        (899)   

07/05/16-08/03/16

  DKK     53,404        USD        8,009        28   

07/05/16-09/08/16

  CAD     56,757        USD        44,048        334   

07/05/16-08/03/16

  GBP     71,561        USD        100,302        4,639   

07/05/16-08/19/16

  EUR     265,594        USD        297,022        1,754   

07/05/16-08/05/16

  JPY     15,628,889        USD        147,772        (4,706)   

07/12/16-07/12/16

  USD     2,615        ZAR        39,223        59   

07/12/16-07/29/16

  ZAR     29,737        USD        1,955        (71)   

07/15/16-07/15/16

  USD     1,361        INR        91,730        (5)   

07/15/16-07/15/16

  USD     2,187        MYR        8,914        32   

07/15/16-07/29/16

  SGD     3,598        USD        2,665        (9)   

07/15/16-07/29/16

  MYR     12,474        USD        3,164        54   

07/20/16-07/20/16

  CNY     24,588        USD        3,729        34   

07/29/16

  USD     112        NOK        940        1   

07/29/16

  USD     132        NZD        185        (1)   

07/29/16-07/29/16

  USD     351        AUD        471        (1)   

07/29/16-07/29/16

  USD     441        SEK        3,744        2   

07/29/16

  USD     647        MXN        12,091        7   

07/29/16

  ILS     777        USD        202          

07/29/16

  CHF     2,375        USD        2,449        7   

07/29/16-07/29/16

  NOK     4,050        USD        488        4   

07/29/16-07/29/16

  PLN     10,815        USD        2,786        57   

07/29/16

  CZK     13,857        USD        578        8   

07/29/16

  THB     26,964        USD        765        (2)   

07/29/16-08/04/16

  MXN     116,135        USD        6,134        (144)   

07/29/16-07/29/16

  KRW     4,200,106        USD        3,627        (15)   

08/05/16-08/05/16

  USD     3,582        TWD        115,607        11   

08/05/16-08/05/16

  TWD     145,210        USD        4,471        (43)   

08/10/16

  USD     1,284        TRY        3,913        65   

08/10/16-08/10/16

  TRY     2,499        USD        843        (18)   

08/18/16-08/18/16

  USD     1,405        RUB        91,770        14   

09/08/16

  USD     210        CAD        269        (3)   

01/04/17

  USD     1,706        BRL        6,397        186   
         

 

 

 
            $969   
         

 

 

 

A list of the counterparties for the open forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2016, is as follows:

 

 

 
Counterparty   

Currency to

Deliver

($ Thousands)

    

Currency to

Receive

($ Thousands)

    

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

Bank of America

     $(12,914)         $13,000         $86   

Barclays PLC

     (30,984)         31,656         672   

BNP Paribas

     (62,163)         62,110         (53)   

Brown Brothers Harriman

     (315,322)         314,723         (599)   

BT Brokerage

     (5,492)         5,492           

Citigroup

     (49,805)         52,564         2,759   

Credit Suisse First Boston

     (1,680)         1,660         (20)   

Deutsche Bank

     (3,999)         4,018         19   

Goldman Sachs

     (16,079)         15,852         (227)   

HSBC

     (20,545)         20,700         155   

ITG

     (10,373)         10,137         (236)   

JPMorgan Chase Bank

     (48,400)         48,073         (327)   

Morgan Stanley

     (3,404)         3,415         11   

National Bank of Australia

     (7,759)         7,681         (78)   

Northern Trust

     (56,033)         54,071         (1,962)   

RBC

     (9,706)         9,780         74   

Royal Bank of Scotland

     (8,578)         8,595         17   

U.S. Bancorp

     (17,803)         18,345         542   

UBS

     (35,233)         35,393         160   

Westpac Banking

     (427)         403         (24)   
        

 

 

 
           $969   
        

 

 

 

For the period ended June 30, 2016, the total amount of all open forward foreign currency contracts, as presented in the table above are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

 

16  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Continued)

    

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2016, are as follows:

 

 

 
Interest Rate Swaps  

 

 
Counterparty    Fund Pays    Fund Receives    Termination Date    Currency   

Notional Amount

(Thousands)

   

Net Unrealized

Depreciation

($ Thousands)

 

 

 

Citibank

   2.83%    3 Month USD - LIBOR    08/08/23    USD      6,000        $(754)     

Citibank

   EU CPI Overall Excluding Tobacco    1.22%    04/03/19    EUR      2,450        (45)     

Citigroup

   3.79%    6-Month GBP - LIBOR    05/19/19    GBP      2,500        (328)     
                

 

 

 
                   $(1,127)     
                

 

 

 

 

 

 
Credit Default Swaps  

 

 
Counterparty   

Reference

Entity/Obligation

  

Buy/Sell

Protection

  

(Pays)/Receives

Rate

   Termination
Date
  

Notional

Amount

($ Thousands)

    

Net Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($Thousands)

 

 

 

Credit Suisse

   CMBX-BBB--303961    Sell    3.00    05/11/49      $(373)         $1      

Credit Suisse

   CMBX-BBB--304019    Sell    3.00    05/11/49      (127)         —      

Credit Suisse

   CMBX-BB-311106    Sell    5.00    05/11/49      (240)         (1)     

Credit Suisse

   CMBX-BBB--294513    Sell    3.00    05/11/49      (460)         2      

Credit Suisse

   CMBX-BB-242767    Sell    5.00    05/11/49      (370)         13      
                 

 

 

 
                    $15      
                 

 

 

 

A list of open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2016, are as follows:

 

  

 

 
Interest Rate Swaps  

 

 
Counterparty    Fund Pays    Fund Receives   

Termination

Date

   Currency   

Notional

Amount

(Thousands)

    

Net Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

Citibank

   3.34%    6-Month GBP - LIBOR    01/17/44    GBP      1,000         $(692)     

JPMorgan Chase Bank

   6-Month JPY - LIBOR    1.56%    11/28/33    JPY      600,000         1,508      

JPMorgan Chase Bank

   1.90%    6-Month EUR - EURIBOR    03/24/24    EUR      2,200         (321)     

JPMorgan Chase Bank

   2.87%    6-Month GBP - LIBOR    02/14/24    GBP      250         (52)     

JPMorgan Chase Bank

   1.49%    6-Month EUR - EURIBOR    11/21/23    EUR      5,500         (826)     

JPMorgan Chase Bank

   1.49%    6-Month EUR - EURIBOR    09/12/18    EUR      7,000         (292)     

Morgan Stanley

   2.13%    3-Month USD - LIBOR    11/09/25    USD      2,240         (162)     
                 

 

 

 
                    $(837)     
                 

 

 

 

For the period ended June 30, 2016, the total amount of all swap agreements, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

Percentages are based on a Net Assets of $509,805

($ Thousands).

 

(A) Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2016, the value of these securities amounted to $53,216 ($ Thousands), 10.4% representing of the net assets of the Fund.

 

(B) Variable Rate Security — The rate reported on the Schedule of Investments is the rate in effect as of June 30, 2016.

 

(C) Security, or portion thereof, has been pledged as collateral on open futures contracts.

 

(D) The rate reported is the effective yield at time of purchase.

 

(E) For the period ended June 30, 2016, the total amount of open purchased swaptions, written options and written swaptions, as presented in the Schedule of Investments, are representative of the volume of activity for these derivative types during the period.

 

* Non-income producing security.

@ At June 30, 2016, the tax basis cost of the Fund’s investments was $494,134 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $25,141 ($ Thousands) and $(17,649)

($ Thousands), respectively.

ARS — Argentine Peso

AUD — Australian Dollar

BRL — Brazilian Real

CAD — Canadian Dollar

CHF — Swiss Franc

Cl — Class

CNY — Chinese Renminbi

CPI — Consumer Price Index

CZK — Czech Koruna

DKK — Danish Krone

EUR — Euro

EURIBOR — Euro London Interbank Offered Rate

FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation

FNMA — Federal National Mortgage Association

GBP — British Pound Sterling

ILS — Isreali Shekel

INR — India Rupee

IO — Interest Only

JPY — Japanese Yen

KRW — Korean Won

LIBOR — London Interbank Offered Rate

MTN — Medium Term Note

MXN — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

NOK — Norweigan Krone

NZD — New Zealand Dollar

PLC — Public Limited Company

PLN — Polish Zlotty

RUB — Russian Ruble

SEK — Swedish Krona

Ser — Series

SGD — Singapore Dollar

THB — Thai Bhat

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  17


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

International Fixed Income Fund (Concluded)

    

 

TRY — Turkish Lira

TWD — Taiwan Dollar

USD — U.S. Dollar

ZAR — South African Rand

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2016, in valuing the Fund’s investments and other financial instrments carried at value ($ Thousands):

 

 

 
Investments in Securities   Level 1       Level 2       Level 3       Total    

 

 

Global Bonds

    $ –          $ 471,582        $ –          $ 471,582     

Mortgage-Backed Securities

    –          15,015          –          15,015     

Corporate Obligations

    –          5,046          –          5,046     

Asset-Backed Security

    –          65          –          65     

U.S. Treasury Obligations

    –          9,918          –          9,918     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Investments in Securities

    $ –          $     501,626        $ –          $     501,626     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
       

 

 
Other Financial Instruments   Level 1       Level 2       Level 3       Total    

 

 

Purchased Swaptions

    $ 24          $ —        $ —          $ 24     

Written Swaptions

    (21)          —          —          (21)     

Futures Contracts *

       

Unrealized Appreciation

    1,480          —          —          1,480     

Unrealized Depreciation

    (1,395)          —          —          (1,395)     

Forwards Contracts *

       

Unrealized Appreciation

    —          7,632          —          7,632     

Unrealized Depreciation

    —          (6,663)          —          (6,663)     

OTC Swaps

       

Interest Rate Swaps *

       

Unrealized Depreciation

    —          (1,127)          —          (1,127)     

Credit Default Swaps *

       

Unrealized Appreciation

    —          16          —          16     

Unrealized Depreciation

    —          (1)          —          (1)     

Centrally Cleared Swaps

       

Interest Rate Swaps *

       

Unrealized Appreciation

    —          1,508          —          1,508     

Unrealized Depreciation

    —          (2,345)          —          (2,345)     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Other Financial Instruments

    $ 88          $ (980)        $     —          $ (892)     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

* Futures contracts, forwards contracts, and swap contracts are valued at the net unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2016, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

18  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS — 96.1%

  

Angola — 0.3%

  

Angolan Government International Bond

     

9.500%, 11/12/2025 (A)

  $     3,715          $ 3,679     

Republic of Angola Via Northern Lights III

     

7.000%, 08/16/2019

      609          613     
     

 

 

 
        4,292     
     

 

 

 

Argentina — 3.8%

     

Arcor SAIC

     

6.000%, 07/06/2023 (B)

      183          183     

Argentina Bonar Bonds

     

33.117%, 10/09/2017 (C)

  ARS     4,870          358     

31.664%, 03/01/2018 (C)

      4,696          331     

Argentine Bonad Bonds

     

2.400%, 03/18/2018

  $     1,568          1,479     

Cablevision

     

6.500%, 06/15/2021 (A)(B)

      214          218     

City of Buenos Aires Argentina

     

7.500%, 06/01/2027 (B)

      969          1,010     

Letras del Banco Central de la Republica Argentina

     

30.041%, 07/20/2016 (D)

  ARS     10,312          680     

26.923%, 01/18/2017 (D)

      28,917          1,686     

Provincia de Buenos Aires

     

9.950%, 06/09/2021 (B)

  $     1,240          1,386     

Provincia de Cordoba

     

7.125%, 06/10/2021 (B)

      531          532     

Republic of Argentina

     

8.750%, 06/02/2017

      1,150          1,201     

8.750%, 05/07/2024

      2,300          2,667     

8.280%, 12/31/2033

      9,057          10,099     

8.280%, 12/31/2033

      2,748          3,023     

7.820%, 12/31/2033

  EUR     10,338          11,858     

7.820%, 12/31/2033

      2,412          2,736     

7.500%, 04/22/2026 (B)

  $     410          443     

7.500%, 04/22/2026

      751          812     

7.500%, 04/22/2026

      866          936     

7.125%, 07/06/2036

      1,107          1,107     

6.875%, 04/22/2021

      735          784     

6.875%, 04/22/2021

      562          599     

6.250%, 04/22/2019

      85          89     

6.250%, 04/22/2019

      150          156     

4.191%, 12/15/2035 (C)

  EUR     20,281          2,321     

3.380%, 12/31/2038 (E)(F)

      568          387     

3.043%, 12/15/2035 (C)

  $     1,605          164     

2.500%, 03/31/2019 (F)

      3,031          2,046     

0.750%, 02/22/2017

      3,138          3,043     

0.044%, 12/15/2035 (C)

      11,382          1,201     

YPF

     

31.354%, 07/07/2020 (B)(C)

      500          500     

8.750%, 04/04/2024 (A)(B)

      524          561     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

8.500%, 07/28/2025 (B)

  $     2,463          $ 2,604     
     

 

 

 
        57,200     
     

 

 

 

Armenia — 0.2%

  

 

Republic of Armenia

     

7.150%, 03/26/2025 (B)

      2,476          2,513     
     

 

 

 

Azerbaijan — 1.1%

  

 

Republic of Azerbaijan

     

4.750%, 03/18/2024

      1,900          1,921     

4.750%, 03/18/2024 (A)(B)

      752          761     

Southern Gas Corridor

     

6.875%, 03/24/2026

      1,833          1,975     

State Oil of the Azerbaijan Republic

     

6.950%, 03/18/2030

      1,463          1,542     

6.950%, 03/18/2030

      5,561          5,853     

4.750%, 03/13/2023

      3,835          3,668     

4.750%, 03/13/2023 (A)

      500          478     
     

 

 

 
        16,198     
     

 

 

 

Bahrain — 0.0%

  

 

Bahrain Government International Bond

     

7.000%, 01/26/2026 (B)

      641          653     
     

 

 

 

Belize — 0.1%

  

 

Belize Government International Bond

     

5.000%, 02/20/2038 (F)

      2,637          1,483     
     

 

 

 

Bermuda — 0.2%

  

 

Government of Bermuda

     

4.854%, 02/06/2024

      2,480          2,654     
     

 

 

 

Brazil — 8.3%

  

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social

     

6.500%, 06/10/2019 (B)

      660          696     

Braskem Finance

     

5.750%, 04/15/2021

      1,797          1,801     

Brazil Letras do Tesouro Nacional

     

17.573%, 07/01/2019 (D)

  BRL     11,540          2,547     

15.757%, 01/01/2019 (D)

      140,052          32,679     

14.857%, 01/01/2020 (D)

      25,000          5,219     

13.448%, 10/01/2016 (D)

      19,526          5,889     

13.077%, 07/01/2018 (D)

      23,119          5,698     

10.538%, 01/01/2018 (D)

      63,794          16,612     

6.458%, 01/01/2019 (D)

      8,972          2,091     

Brazil Loan Trust 1

     

5.477%, 07/24/2023 (B)

  $     517          490     

5.477%, 07/24/2023

      351          331     

Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

     

5.333%, 02/15/2028

      1,176          1,050     

5.333%, 02/15/2028

      600          535     

Brazil Notas do Tesouro Nacional

     

10.000%, 01/01/2017

  BRL     197          60     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  1


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie B

     

6.000%, 05/15/2035

  BRL     1,000          $ 912     

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie F

     

10.000%, 01/01/2018

      4,760          1,433     

10.000%, 01/01/2019

      850          254     

10.000%, 01/01/2021

      19,202          5,577     

10.000%, 01/01/2023

      15,738          4,464     

10.000%, 01/01/2025

      35,833          10,006     

10.000%, 01/01/2027

      3,804          1,045     

Brazilian Government International Bond

     

6.000%, 04/07/2026

  $     371          403     

BRF

     

4.750%, 05/22/2024

      1,660          1,648     

Cosan

     

7.000%, 01/20/2027 (A)

      281          279     

ESAL GmbH

     

6.250%, 02/05/2023 (B)

      263          260     

Federal Republic of Brazil

     

8.250%, 01/20/2034

      2,540          3,086     

7.125%, 01/20/2037 (A)

      2,058          2,315     

5.625%, 01/07/2041

      1,540          1,494     

5.000%, 01/27/2045

      2,112          1,895     

4.875%, 01/22/2021

      4,743          4,997     

2.625%, 01/05/2023

      1,154          1,052     

GTL Trade Finance

     

5.893%, 04/29/2024 (B)

      333          294     

Klabin Finance

     

5.250%, 07/16/2024

      790          776     

Marfrig Overseas

     

9.500%, 05/04/2020 (B)

      835          859     

9.500%, 05/04/2020

      371          381     

Minerva Luxembourg

     

7.750%, 01/31/2023

      1,600          1,643     

Petrobras Global Finance

     

8.750%, 05/23/2026

      1,458          1,465     

Petrobras International Finance

     

5.750%, 01/20/2020

      615          594     

5.375%, 01/27/2021

      2,300          2,107     
     

 

 

 
        124,937   
     

 

 

 

Cameroon — 0.2%

     

Republic of Cameroon International Bond

     

9.500%, 11/19/2025

      3,700          3,738     
     

 

 

 

Chile — 1.5%

     

Banco del Estado de Chile MTN

     

4.125%, 10/07/2020

      30          32     

3.875%, 02/08/2022 (B)

      230          244     

BancoEstado

     

4.125%, 10/07/2020 (B)

      270          287     

Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos

     

6.000%, 01/01/2020

  CLP     80,000          132     

6.000%, 01/01/2022

      895,000          1,516     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Bonos del Banco Central de Chile en Pesos

     

6.000%, 02/01/2021

  CLP     790,000          $ 1,318     

6.000%, 03/01/2022

      740,000          1,247     

Chile Government International Bond

     

3.125%, 01/21/2026

  $     1,144          1,181     

Empresa Electrica Angamos

     

4.875%, 05/25/2029 (B)

      1,323          1,300     

Empresa Nacional del Petroleo

     

6.250%, 07/08/2019 (B)

      100          110     

6.250%, 07/08/2019

      50          55     

5.250%, 08/10/2020 (B)

      240          260     

5.250%, 08/10/2020

      100          108     

4.375%, 10/30/2024 (B)

      564          580     

Nacional del Cobre de Chile

     

6.150%, 10/24/2036

      1,748          2,036     

5.625%, 09/21/2035

      880          962     

5.625%, 10/18/2043

      250          280     

4.875%, 11/04/2044 (B)

      2,280          2,290     

4.500%, 09/16/2025 (B)

      726          760     

3.000%, 07/17/2022 (B)

      843          834     

Republic of Chile

     

5.500%, 08/05/2020

  CLP     323,000          516     

3.125%, 03/27/2025

  $     750          788     

2.250%, 10/30/2022

      6,306          6,357     

VTR Finance

     

6.875%, 01/15/2024 (B)

      106          106     
     

 

 

 
        23,299   
     

 

 

 

China — 0.9%

     

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty

     

4.500%, 10/03/2023

      650          705     

CNOOC Finance

     

3.500%, 05/05/2025

      234          237     

Sinochem Offshore Capital MTN

     

3.250%, 04/29/2019 (B)

      1,432          1,462     

Sinochem Overseas Capital

     

4.500%, 11/12/2020

      1,723          1,833     

Sinopec Capital

     

3.125%, 04/24/2023 (B)

      539          539     

Sinopec Group Overseas Development

     

4.375%, 04/10/2024 (B)

      800          864     

3.500%, 05/03/2026 (B)

      1,070          1,094     

3.250%, 04/28/2025

      3,600          3,633     

2.750%, 05/03/2021 (B)

      1,070          1,089     

State Grid Overseas Investment

     

4.125%, 05/07/2024 (B)

      1,216          1,339     

Three Gorges Finance I Cayman Islands

     

3.150%, 06/02/2026 (B)

      448          463     
     

 

 

 
        13,258     
     

 

 

 

Colombia — 5.1%

     

Bogota Distrito Capital

     

9.750%, 07/26/2028 (B)

  COP     8,820,000          3,084     
 

 

2  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

9.750%, 07/26/2028

  COP     370,000          $ 129     

Colombian TES

     

10.000%, 07/24/2024

      7,803,700          3,119     

7.750%, 09/18/2030

      29,952,500          10,368     

7.500%, 08/26/2026

      20,747,200          7,084     

7.000%, 05/04/2022

      30,230,600          10,369     

6.000%, 04/28/2028

      14,057,000          4,231     

5.000%, 11/21/2018

      9,271,400          3,071     

Ecopetrol

     

5.875%, 09/18/2023

  $     1,329          1,369     

5.875%, 05/28/2045

      788          685     

5.375%, 06/26/2026

      717          697     

Emgesa ESP

     

8.750%, 01/25/2021

  COP     870,000          284     

Empresas Publicas de Medellin ESP

     

8.375%, 02/01/2021

      3,962,000          1,280     

7.625%, 09/10/2024 (B)

      3,116,000          927     

Financiera de Desarrollo Territorial Findeter

     

7.875%, 08/12/2024 (B)

      1,447,000          435     

7.875%, 08/12/2024

      884,000          265     

Pacific Exploration and Production

     

5.625%, 01/19/2025 (B)(E)

  $     2,298          425     

Pacific Rubiales Energy

     

5.375%, 01/26/2019 (E)

      900          167     

Republic of Colombia

     

11.750%, 02/25/2020

      322          424     

10.375%, 01/28/2033

      360          540     

9.850%, 06/28/2027

  COP     3,803,000          1,564     

9.850%, 06/28/2027

      1,257,000          517     

8.125%, 05/21/2024

  $     550          710     

7.750%, 04/14/2021

  COP     3,542,000          1,245     

7.375%, 09/18/2037

  $     3,474          4,512     

6.125%, 01/18/2041

      4,737          5,471     

5.625%, 02/26/2044

      788          873     

5.000%, 06/15/2045

      1,909          1,981     

4.500%, 01/28/2026

      2,636          2,807     

4.375%, 07/12/2021 (A)

      3,546          3,807     

4.375%, 03/21/2023

  COP     1,782,000          522     

4.375%, 03/21/2023

      1,184,000          347     

4.000%, 02/26/2024

  $     1,584          1,654     

3.875%, 03/22/2026

  EUR     1,533          1,831     

2.625%, 03/15/2023

  $     446          431     
     

 

 

 
        77,225     
     

 

 

 

Costa Rica — 1.1%

     

Banco Nacional de Costa Rica

     

6.250%, 11/01/2023 (B)

      240          244     

5.875%, 04/25/2021 (A)(B)

      597          616     

Instituto Costarricense de Electricidad

     

6.950%, 11/10/2021

      400          414     

6.375%, 05/15/2043

      250          194     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

 

Republic of Costa Rica

     

7.158%, 03/12/2045 (B)

  $     1,237          $ 1,234     

7.158%, 03/12/2045

      2,810          2,803     

7.158%, 03/12/2045

      3,207          3,199     

7.000%, 04/04/2044 (B)

      3,389          3,372     

7.000%, 04/04/2044

      2,837          2,823     

4.375%, 04/30/2025

      702          655     

4.375%, 04/30/2025 (B)

      381          355     

4.250%, 01/26/2023

      265          252     
     

 

 

 
        16,161     
     

 

 

 

Croatia — 0.9%

     

Government of Croatia

     

6.750%, 11/05/2019

      690          751     

6.625%, 07/14/2020

      2,795          3,049     

6.375%, 03/24/2021

      1,490          1,626     

6.375%, 03/24/2021 (A)(B)

      2,229          2,432     

6.000%, 01/26/2024

      1,100          1,199     

6.000%, 01/26/2024 (A)(B)

      1,948          2,124     

5.875%, 07/09/2018

  EUR     150          182     

5.500%, 04/04/2023

  $     200          212     

3.000%, 03/11/2025

  EUR     2,150          2,269     
     

 

 

 
        13,844     
     

 

 

 

Dominican Republic — 1.2%

     

Dominican Republic

     

15.950%, 06/04/2021

  DOP     3,800          101     

11.500%, 05/10/2024

      55,000          1,270     

11.000%, 01/05/2018

      6,320          140     

11.000%, 07/30/2021 (B)

      53,760          1,204     

9.040%, 01/23/2018

  $     794          829     

8.625%, 04/20/2027

      1,407          1,664     

7.500%, 05/06/2021 (B)

      800          889     

7.450%, 04/30/2044

      1,015          1,116     

7.450%, 04/30/2044 (B)

      2,608          2,856     

6.875%, 01/29/2026

      500          550     

6.875%, 01/29/2026 (B)

      706          779     

6.850%, 01/27/2045

      400          414     

6.850%, 01/27/2045 (B)

      1,699          1,758     

6.600%, 01/28/2024

      882          957     

5.875%, 04/18/2024

      210          219     

5.875%, 04/18/2024 (B)

      1,747          1,826     

5.500%, 01/27/2025

      2,144          2,182     
     

 

 

 
        18,754     
     

 

 

 

Ecuador — 0.7%

     

EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I

     

6.270%, 09/24/2019 (C)

      1,759          1,651     

Republic of Ecuador

     

10.500%, 03/24/2020 (A)

      2,183          2,161     

10.500%, 03/24/2020 (B)

      3,770          3,733     

7.950%, 06/20/2024

      4,100          3,577     
     

 

 

 
        11,122     
     

 

 

 
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  3


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Egypt — 0.2%

     

Government of Egypt

     

5.875%, 06/11/2025 (B)

  $     2,140          $ 1,872     

5.875%, 06/11/2025

      1,268          1,110     
     

 

 

 
        2,982     
     

 

 

 

El Salvador — 1.0%

     

Republic of El Salvador

     

8.250%, 04/10/2032

      713          686     

8.250%, 04/10/2032

      513          494     

7.750%, 01/24/2023

      2,008          2,033     

7.650%, 06/15/2035

      105          93     

7.650%, 06/15/2035

      6,336          5,639     

7.625%, 02/01/2041

      530          469     

7.375%, 12/01/2019

      226          227     

6.375%, 01/18/2027

      2,811          2,544     

6.375%, 01/18/2027 (B)

      1,755          1,588     

5.875%, 01/30/2025

      210          188     

5.875%, 01/30/2025 (B)

      638          571     
     

 

 

 
        14,532     
     

 

 

 

Ethiopia — 0.1%

     

Federal Democratic Republic of Ethiopia

     

6.625%, 12/11/2024 (B)

      1,069          997     
     

 

 

 

Gabon — 0.4%

     

Gabonese Republic

     

8.200%, 12/12/2017

      282          292     

6.950%, 06/16/2025 (B)

      658          574     

6.375%, 12/12/2024 (A)

      4,758          4,098     

6.375%, 12/12/2024 (B)

      2,085          1,796     
     

 

 

 
        6,760     
     

 

 

 

Georgia — 0.0%

     

Republic of Georgia

     

6.875%, 04/12/2021 (B)

      663          729     
     

 

 

 

Ghana — 0.6%

     

Republic of Ghana

     

10.750%, 10/14/2030

      5,216          5,495     

8.500%, 10/04/2017 (B)

      300          304     

8.125%, 01/18/2026

      746          640     

8.125%, 01/18/2026 (B)

      256          220     

7.875%, 08/07/2023

      3,639          3,161     
     

 

 

 
        9,820     
     

 

 

 

Guatemala — 0.1%

     

Comcel Trust

     

6.875%, 02/06/2024 (B)

      1,090          1,063     
     

 

 

 

Hungary — 3.4%

     

Magyar Export-Import Bank

     

4.000%, 01/30/2020 (B)

      925          940     

Republic of Hungary

     

7.625%, 03/29/2041

      5,560          8,062     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

 

7.500%, 11/12/2020

  HUF     170,000          $ 732     

7.000%, 06/24/2022

      567,590          2,492     

6.750%, 10/22/2028

      932,610          4,420     

6.375%, 03/29/2021

  $     5,641          6,422     

6.250%, 01/29/2020

      1,430          1,586     

6.000%, 11/24/2023

  HUF     1,653,450          7,047     

5.750%, 11/22/2023

  $     4,834          5,503     

5.500%, 06/24/2025

  HUF     1,911,180          7,990     

5.375%, 02/21/2023

  $     3,455          3,829     

5.375%, 03/25/2024

      1,504          1,680     
     

 

 

 
        50,703     
     

 

 

 

India — 0.1%

     

Bharti Airtel International Netherlands

     

5.125%, 03/11/2023

      1,755          1,896     
     

 

 

 

Indonesia — 8.8%

     

Indonesia Treasury Bond

     

8.750%, 05/15/2031

  IDR     46,288,000          3,834     

8.250%, 07/15/2021

      4,871,000          384     

Majapahit Holding

     

7.875%, 06/29/2037

  $     300          377     

7.875%, 06/29/2037 (B)

      205          258     

7.750%, 01/20/2020

      894          1,022     

Pelabuhan Indonesia III

     

4.875%, 10/01/2024

      1,659          1,748     

Pertamina Persero

     

6.500%, 05/27/2041 (B)

      380          403     

6.450%, 05/30/2044

      439          468     

6.450%, 05/30/2044 (B)

      665          704     

6.000%, 05/03/2042

      340          344     

6.000%, 05/03/2042 (B)

      935          945     

5.625%, 05/20/2043 (B)

      889          861     

5.625%, 05/20/2043

      3,882          3,761     

5.250%, 05/23/2021 (B)

      921          986     

4.875%, 05/03/2022 (B)

      220          231     

Perusahaan Listrik Negara MTN

     

5.250%, 10/24/2042

      580          557     

Republic of Indonesia MTN

     

12.800%, 06/15/2021

  IDR     210,000          19     

11.625%, 03/04/2019

  $     80          99     

11.625%, 03/04/2019

      1,674          2,067     

11.625%, 03/04/2019 (B)

      975          1,204     

11.000%, 09/15/2025

  IDR     3,200,000          292     

9.000%, 03/15/2029

      187,712,000          15,727     

8.500%, 10/12/2035

  $     925          1,320     

8.375%, 03/15/2024

  IDR     239,219,000          19,092     

8.375%, 09/15/2026

      83,580,000          6,710     

8.375%, 03/15/2034

      116,294,000          9,330     

8.250%, 06/15/2032

      17,369,000          1,339     

8.250%, 05/15/2036

      95,822,000          7,658     

7.875%, 04/15/2019

      22,180,000          1,703     

7.750%, 01/17/2038

  $     6,825          9,262     
 

 

4  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

7.750%, 01/17/2038

  $     291          $ 395     

7.000%, 05/15/2022

  IDR     158,680,000          11,642     

7.000%, 05/15/2027

      2,300,000          163     

6.750%, 01/15/2044

  $     200          254     

6.625%, 05/15/2033

  IDR     35,776,000          2,357     

6.625%, 02/17/2037

  $     1,426          1,757     

6.125%, 05/15/2028

  IDR     26,020,000          1,699     

5.950%, 01/08/2046

  $     219          258     

5.875%, 01/15/2024

      3,700          4,279     

5.875%, 01/15/2024

      2,876          3,326     

5.875%, 01/15/2024 (B)

      888          1,027     

5.625%, 05/15/2023

  IDR     44,408,000          2,982     

5.250%, 01/17/2042

  $     692          734     

5.125%, 01/15/2045 (B)

      762          808     

4.875%, 05/05/2021

      1,312          1,425     

4.875%, 05/05/2021 (B)

      200          217     

4.750%, 01/08/2026

      1,044          1,137     

4.750%, 01/08/2026 (B)

      237          258     

4.125%, 01/15/2025

      1,331          1,386     

3.375%, 04/15/2023 (B)

      1,939          1,950     

3.375%, 07/30/2025

  EUR     1,280          1,456     
     

 

 

 
        132,215     
     

 

 

 

Iraq — 0.4%

     

Republic of Iraq

     

5.800%, 01/15/2028

  $     7,758          5,906     
     

 

 

 

Ivory Coast — 1.0%

     

Ivory Coast Government Bond

     

11.660%, 12/31/2032

      7,038          6,554     

6.375%, 03/03/2028 (B)

      2,244          2,171     

5.750%, 12/31/2032

      900          838     

5.750%, 12/31/2032

      3,413          3,178     

5.375%, 07/23/2024 (A)(B)

      2,769          2,596     
     

 

 

 
        15,337     
     

 

 

 

Jamaica — 0.4%

     

Digicel Group

     

8.250%, 09/30/2020

      2,200          1,837     

8.250%, 09/30/2020 (B)

      213          178     

7.125%, 04/01/2022 (B)

      974          724     

Government of Jamaica

     

7.875%, 07/28/2045

      437          467     

7.625%, 07/09/2025

      1,241          1,374     

6.750%, 04/28/2028

      1,056          1,109     
     

 

 

 
        5,689     
     

 

 

 

Kazakhstan — 1.1%

     

Development Bank of Kazakhstan

     

4.125%, 12/10/2022

      770          751     

KazAgro National Management Holding MTN

     

4.625%, 05/24/2023

      370          338     

Kazakhstan Temir Zholy Finance

     

6.950%, 07/10/2042 (B)

      250          256     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

KazMunayGas National

     

9.125%, 07/02/2018 (B)

  $     561        $ 623     

9.125%, 07/02/2018

      1,071          1,189     

7.000%, 05/05/2020 (B)

      1,310          1,426     

6.375%, 04/09/2021 (B)

      4,195          4,584     

6.375%, 04/09/2021

      2,694          2,943     

Republic of Kazakhstan MTN

     

6.500%, 07/21/2045 (B)

      360          418     

6.500%, 07/21/2045

      1,000          1,162     

6.375%, 10/06/2020 (B)

      600          626     

5.125%, 07/21/2025

      425          466     

5.125%, 07/21/2025 (B)

      1,095          1,199     

Samruk-Energy MTN

     

3.750%, 12/20/2017

      500          496     

Zhaikmunai

     

6.375%, 02/14/2019 (B)

      299          260     

Zhaikmunai Via Zhaikmunai International

     

7.125%, 11/13/2019 (B)

      497          436     
     

 

 

 
          17,173     
     

 

 

 

Kenya — 0.7%

     

Kenya Government International Bond

     

6.875%, 06/24/2024 (B)

      2,662          2,462     

6.875%, 06/24/2024

      3,066          2,835     

5.875%, 06/24/2019 (B)

      1,295          1,284     

Kenya Infrastructure Bond

     

12.500%, 05/12/2025

  KES     25,000          241     

11.000%, 09/15/2025

      230,000          2,125     

11.000%, 10/12/2026

      20,000          185     

11.000%, 03/15/2027

      124,850          1,135     
     

 

 

 
        10,267     
     

 

 

 

Lithuania — 0.0%

     

Republic of Lithuania

     

7.375%, 02/11/2020 (B)

  $     195          230     
     

 

 

 

Malaysia — 3.9%

     

1MDB Global Investments

     

4.400%, 03/09/2023

      5,100          4,450     

Malaysia Government Bond

     

5.248%, 09/15/2028

  MYR     1,050          286     

4.935%, 09/30/2043

      4,200          1,082     

4.498%, 04/15/2030

      1,240          320     

4.392%, 04/15/2026

      10,601          2,750     

4.262%, 09/15/2016

      7,900          1,966     

4.181%, 07/15/2024

      11,316          2,897     

4.160%, 07/15/2021

      4,260          1,092     

4.048%, 09/30/2021

      4,330          1,105     

4.012%, 09/15/2017

      900          226     

3.955%, 09/15/2025

      31,823          7,974     

3.892%, 03/15/2027

      1,369          337     

3.889%, 07/31/2020

      2,330          590     

3.844%, 04/15/2033

      1,770          418     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  5


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

3.800%, 08/17/2023

  MYR     3,000          $ 753     

3.795%, 09/30/2022

      9,500          2,370     

3.654%, 10/31/2019

      13,430          3,367     

3.580%, 09/28/2018

      4,747          1,194     

3.502%, 05/31/2027

      1,050          250     

3.492%, 03/31/2020

      5,460          1,358     

3.480%, 03/15/2023

      14,448          3,556     

3.418%, 08/15/2022

      15,169          3,702     

3.314%, 10/31/2017

      32,987          8,244     

3.260%, 03/01/2018

      22,500          5,629     

Petronas Capital MTN

     

3.500%,
03/18/2025 (A)(B)

  $     2,593          2,726     
     

 

 

 
        58,642   
     

 

 

 

Mexico — 8.4%

     

Alfa

     

6.875%, 03/25/2044

      1,750          1,815     

America Movil

     

7.125%, 12/09/2024

  MXN     18,110          955     

6.000%, 06/09/2019

      12,420          663     

BBVA Bancomer

     

6.750%, 09/30/2022 (B)

  $     500          558     

Cemex

     

7.750%, 04/16/2026 (B)

      2,278          2,390     

6.125%, 05/05/2025 (B)

      177          172     

5.700%, 01/11/2025 (B)

      213          202     

Cemex Finance

     

9.375%, 10/12/2022

      830          913     

9.375%, 10/12/2022 (B)

      380          418     

Comision Federal de Electricidad

     

7.350%, 11/25/2025

  MXN     21,225          1,108     

5.750%, 02/14/2042 (B)

  $     500          513     

4.875%, 01/15/2024 (B)

      237          248     

Fermaca Enterprises S de RL

     

6.375%, 03/30/2038 (B)

      625          622     

Mexican Bonos MTN

     

7.750%, 11/23/2034

  MXN     16,946          1,051     

7.750%, 11/13/2042

      14,194          895     

7.500%, 06/03/2027

      18,623          1,129     

6.500%, 06/09/2022

      87,639          4,966     

5.000%, 06/15/2017

      34,891          1,901     

5.000%, 12/11/2019

      128,020          6,891     

4.750%, 06/14/2018

      47,300          2,559     

3.625%, 03/15/2022

  $     1,259          1,327     

Mexican Bonos, Ser M10

     

8.500%, 12/13/2018

  MXN     88,630          5,191     

7.250%, 12/15/2016

      1,673          92     

Mexican Bonos, Ser M20

     

10.000%, 12/05/2024

      267,140          18,567     

8.500%, 05/31/2029

      96,031          6,268     

8.000%, 12/07/2023

      11,575          713     

7.750%, 05/29/2031

      90,900          5,617     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

Mexican Bonos, Ser M30

     

10.000%, 11/20/2036

  MXN     18,142          $ 1,382     

8.500%, 11/18/2038

      122,678          8,271     

Mexican Udibonos

     

2.000%, 06/09/2022

      1,471          422     

Mexico Cetes

     

4.299%, 12/08/2016 (D)

      170,410          906     

Petroleos Mexicanos MTN

     

9.500%, 09/15/2027

  $     169          201     

7.190%, 09/12/2024

  MXN     77,130          3,775     

6.875%, 08/04/2026

  $     4,638          5,185     

6.875%,
08/04/2026 (B)(G)

      1,453          1,624     

6.625%, 06/15/2035

      4,931          5,084     

6.625%, 06/15/2038

      2,088          2,120     

6.500%, 06/02/2041

      1,709          1,730     

6.375%, 02/04/2021 (B)

      326          354     

6.375%, 01/23/2045 (B)

      806          810     

6.000%, 03/05/2020

      335          361     

5.625%, 01/23/2046

      884          806     

5.500%, 01/21/2021

      18          19     

5.500%, 06/27/2044 (A)

      225          203     

5.500%, 06/27/2044

      284          257     

4.875%, 01/24/2022

      271          277     

4.875%, 01/18/2024

      1,714          1,738     

4.250%, 01/15/2025

      3,625          3,491     

4.250%, 01/15/2025 (A)

      1,835          1,767     

3.500%, 01/30/2023

      46          43     

3.500%, 01/30/2023 (B)

      40          38     

2.750%, 04/21/2027

  EUR     350          324     

Petroloes Mexicanos MTN

     

5.625%, 01/23/2046 (B)

  $     1,437          1,310     

Sixsigma Networks Mexico

     

8.250%, 11/07/2021 (B)

      527          524     

Trust F

     

6.950%, 01/30/2044

      1,920          1,966     

United Mexican States

     

6.050%, 01/11/2040 (A)

      356          448     

5.750%, 10/12/2110

      468          517     

5.550%, 01/21/2045

      338          405     

4.750%, 03/08/2044 (A)

      2,529          2,725     

4.600%, 01/23/2046

      1,653          1,744     

4.125%, 01/21/2026

      3,485          3,778     

4.000%, 10/02/2023

      3,172          3,415     

3.600%, 01/30/2025 (A)

      1,570          1,640     
     

 

 

 
        127,404   
     

 

 

 

Mongolia — 0.6%

     

Development Bank of Mongolia MTN

     

5.750%, 03/21/2017

      902          901     

Mongolia Government Bond MTN

     

10.875%, 04/06/2021 (B)

      1,205          1,274     

5.125%, 12/05/2022

      481          394     
 

 

6  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

     

5.125%, 12/05/2022

  $   5,932       $ 4,861     

4.125%, 01/05/2018

    831       806     

Trade & Development Bank of Mongolia MTN

     

9.375%, 05/19/2020 (B)

    355       349     

9.375%, 05/19/2020

    350       345     
     

 

 

 
        8,930     
     

 

 

 

Montenegro — 0.1%

     

Republic of Montenegro

     

5.750%, 03/10/2021 (B)

  EUR   551       620     

5.375%, 05/20/2019

    399       455     
     

 

 

 
        1,075     
     

 

 

 

Morocco — 0.1%

     

Kingdom of Morocco

     

5.500%, 12/11/2042

  $   700       756     

5.500%, 12/11/2042 (B)

    200       216     

4.250%, 12/11/2022 (B)

    287       300     

OCP

     

5.625%, 04/25/2024 (B)

    305       323     

4.500%, 10/22/2025 (A)(B)

    288       282     
     

 

 

 
        1,877     
     

 

 

 

Namibia — 0.1%

     

Namibia International Bonds

     

5.250%, 10/29/2025 (B)

    1,132       1,153     
     

 

 

 

Netherlands — 0.2%

     

GTH Finance

     

7.250%, 04/26/2023 (B)

    441       459     

6.250%, 04/26/2020 (B)

    150       155     

Marfrig Holdings Europe

     

8.000%, 06/08/2023 (B)

    547       558     

Petrobras Global Finance

     

8.375%, 05/23/2021

    1,752       1,808     
     

 

 

 
        2,980     
     

 

 

 

Nigeria — 0.0%

     

Republic of Nigeria

     

6.750%, 01/28/2021

    491       489     
     

 

 

 

Oman — 0.2%

     

Oman Government International Bond

     

4.750%, 06/15/2026

    1,506       1,491     

4.750%, 06/15/2026 (B)

    1,033       1,022     
     

 

 

 
        2,513     
     

 

 

 

Pakistan — 0.1%

     

Republic of Pakistan

     

8.250%, 04/15/2024

    1,550       1,630     
     

 

 

 

Panama — 1.1%

     

Panama Notas del Tesoro

     

4.875%, 02/05/2021

    704       755     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

 

Market Value

  ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

   

Republic of Panama

     

9.375%, 01/16/2023

  $   560       $ 742     

9.375%, 04/01/2029

    3,456       5,271     

8.875%, 09/30/2027

    1,345       1,977     

8.125%, 04/28/2034

    2,128       3,017     

6.700%, 01/26/2036

    1,350       1,792     

4.300%, 04/29/2053

    130       133     

4.000%, 09/22/2024

    521       559     

3.875%, 03/17/2028

    233       246     

3.750%, 03/16/2025

    1,768       1,865     
     

 

 

 
        16,357     
     

 

 

 

Paraguay — 0.4%

     

Republic of Paraguay

     

6.100%, 08/11/2044 (B)

    906       972     

6.100%, 08/11/2044

    861       923     

5.000%, 04/15/2026

    956       1,007     

4.625%, 01/25/2023

    2,616       2,721     

Telefonica Celular del Paraguay

     

6.750%, 12/13/2022

    200       201     

6.750%, 12/13/2022

    200       201     
     

 

 

 
        6,025     
     

 

 

 

Peru — 1.8%

     

Abengoa Transmision Sur

     

6.875%, 04/30/2043 (B)

    273       282     

Peru Enhanced Pass-Through Finance

     

4.944%, 06/02/2025 (B)(D)

    1,000       783     

1.216%, 05/31/2018 (B)(D)

    145       140     

1.213%, 05/31/2018 (D)

    54       52     

Republic of Peru

     

8.750%, 11/21/2033

    1,563       2,452     

8.200%, 08/12/2026

  PEN   7,268       2,574     

6.950%, 08/12/2031

    6,696       2,174     

6.950%, 08/12/2031

    9,861       3,202     

6.850%, 02/12/2042

    613       191     

6.550%, 03/14/2037

  $   1,239       1,670     

5.700%,
08/12/2024 (B)

  PEN   10,512       3,226     

5.700%, 08/12/2024

    3,584       1,100     

5.625%, 11/18/2050

  $   111       138     

3.750%, 03/01/2030

  EUR   6,938       8,463     

Southern Copper

     

3.875%, 04/23/2025

  $   680       672     
     

 

 

 
        27,119     
     

 

 

 

Philippines — 0.1%

     

Development Bank of Philippines

     

5.500%, 03/25/2021

    330       375     

Republic of Philippines

     

3.900%, 11/26/2022

  PHP   45,000       953     
     

 

 

 
        1,328     
     

 

 

 
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  7


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

   

Poland — 4.5%

     

Republic of Poland

     

5.750%, 04/25/2029

  PLN     2,080          $ 669     

5.250%, 10/25/2020

      20,418          5,835     

5.125%, 04/21/2021

  $     1,871          2,102     

5.000%, 03/23/2022

      249          280     

4.000%, 10/25/2023

  PLN     14,589          4,024     

4.000%, 01/22/2024

  $     446          482     

3.250%, 07/25/2025

  PLN     47,615          12,428     

3.250%, 04/06/2026

  $     1,190          1,214     

3.000%, 03/17/2023

      1,829          1,860     

2.750%, 08/25/2023

  PLN     18,707          5,225     

2.500%, 07/25/2018

      12,600          3,234     

2.500%, 07/25/2026

      60,864          14,826     

1.750%, 07/25/2021

      5,578          1,376     

1.567%, 10/25/2018 (D)

    8,620          2,093     

1.500%, 04/25/2020

      20,524          5,099     

0.213%, 07/25/2017 (D)

    1,070          266     

Republic of Poland, Ser 0922

     

5.750%, 09/23/2022

      23,029          6,939     
     

 

 

 
        67,952     
     

 

 

 

Qatar — 0.5%

     

Ooredoo International Finance MTN

   

7.875%, 06/10/2019

  $     665          775     

State of Qatar

     

9.750%, 06/15/2030

      2,237          3,719     

6.400%, 01/20/2040

      2,088          2,778     
     

 

 

 
        7,272     
     

 

 

 

Romania — 1.0%

     

Government of Romania MTN

  

 

6.750%, 02/07/2022 (B)

    1,381          1,635     

6.750%, 02/07/2022

      2,459          2,911     

6.125%, 01/22/2044

      300          374     

5.950%, 06/11/2021

  RON     1,900          537     

5.850%, 04/26/2023

      9,250          2,663     

4.875%, 01/22/2024

  $     428          472     

4.750%, 02/24/2025

  RON     15,450          4,172     

4.375%, 08/22/2023

  $     396          424     

3.500%, 12/19/2022

  RON     5,115          1,295     
     

 

 

 
        14,483     
     

 

 

 

Russia — 5.7%

     

Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance

     

7.750%, 04/28/2021

  $     1,500          1,704     

Ritekro

     

14.308%, 11/07/2022 (D)(G)(H)

      914          457     

Rosneft Oil via Rosneft International Finance

     

4.199%, 03/06/2022 (B)

    465          462     

Russian Federal Bond - OFZ

     

8.150%, 02/03/2027

  RUB     183,841          2,881     

7.600%, 04/14/2021

      706,180          10,713     

7.600%, 07/20/2022

      343,688          5,189     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

   

7.500%, 03/15/2018

  RUB     180,510          $ 2,758     

7.500%, 02/27/2019

      274,827          4,161     

7.400%, 04/19/2017

      26,730          412     

7.050%, 01/19/2028

      309,282          4,441     

7.000%, 01/25/2023

      193,576          2,833     

7.000%, 08/16/2023

      345,958          5,059     

6.900%, 08/03/2016

      42,224          659     

6.800%, 12/11/2019

      409,098          6,053     

6.700%, 05/15/2019

      591,505          8,753     

6.500%, 12/03/2014 (F)

      22,770          329     

6.400%, 05/27/2020

      228,079          3,314     

6.200%, 01/31/2018

      255,304          3,821     

Russian Foreign Bond - Eurobond

     

5.875%, 09/16/2043

  $     800          935     

5.625%, 04/04/2042

      2,800          3,166     

5.000%, 04/29/2020 (B)

      484          522     

4.875%, 09/16/2023

      6,200          6,762     

4.875%, 09/16/2023 (B)

      800          873     

3.250%, 04/04/2017

      600          607     

Russian Railways Via RZD Capital

     

5.700%, 04/05/2022

      1,800          1,932     

Vnesheconombank Via VEB Finance

     

6.902%, 07/09/2020

      2,780          3,013     

6.800%, 11/22/2025

      3,799          4,170     

6.800%, 11/22/2025 (B)

      150          165     

5.450%, 11/22/2017 (B)

      400          413     
     

 

 

 
        86,557     
     

 

 

 

Senegal — 0.3%

     

Republic of Senegal

     

8.750%, 05/13/2021 (B)

      540          590     

8.750%, 05/13/2021

      90          98     

6.250%, 07/30/2024 (B)

      426          406     

6.250%, 07/30/2024

      3,530          3,363     
     

 

 

 
        4,457     
     

 

 

 

Serbia — 0.8%

     

Republic of Serbia

     

7.250%, 09/28/2021

      7,502          8,588     

7.250%, 09/28/2021 (B)

      200          229     

5.875%, 12/03/2018 (B)

      530          562     

4.875%, 02/25/2020

      2,715          2,799     
     

 

 

 
        12,178     
     

 

 

 

Slovenia — 1.1%

     

Slovenia Government International Bond

  

 

5.850%, 05/10/2023

      4,776          5,547     

5.250%, 02/18/2024

      9,747          10,978     
     

 

 

 
        16,525     
     

 

 

 

South Africa — 5.7%

     

Eskom Holdings

     

7.125%, 02/11/2025

      1,948          1,931     

7.125%, 02/11/2025 (B)

      4,034          3,998     
 

 

8  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

6.750%, 08/06/2023

  $     1,625        $ 1,607     

6.750%, 08/06/2023 (B)

      1,043        1,031     

5.750%, 01/26/2021

      289        287     

Republic of South Africa

     

10.500%, 12/21/2026

  ZAR     235,645        17,900     

8.875%, 02/28/2035

      43,130        2,809     

8.750%, 01/31/2044

      20,346        1,273     

8.750%, 02/28/2048

      140,346        8,748     

8.500%, 01/31/2037

      124,382        7,711     

8.250%, 09/15/2017

      8,000        551     

8.250%, 03/31/2032

      66,143        4,106     

8.000%, 01/31/2030

      192,194        11,900     

7.750%, 02/28/2023

      20,221        1,325     

7.250%, 01/15/2020

      8,895        591     

7.000%, 02/28/2031

      103,711        5,801     

6.750%, 03/31/2021

      37,799        2,427     

6.500%, 02/28/2041

      39,901        1,931     

6.250%, 03/31/2036

      78,799        3,869     

5.875%, 09/16/2025 (A)

  $     2,648        2,949     

4.875%, 04/14/2026

      1,445        1,499     

Transnet SOC

     

9.500%, 05/13/2021 (B)

  ZAR     13,360        851     

4.000%, 07/26/2022

  $     600        569     

ZAR Sovereign Capital Fund Propriety

     

3.903%, 06/24/2020 (B)

      1,046        1,059     
     

 

 

 
        86,723     
     

 

 

 

Sri Lanka — 0.8%

     

Republic of Sri Lanka

     

6.850%, 11/03/2025

      6,589        6,418     

6.850%, 11/03/2025 (B)

      908        884     

6.250%, 07/27/2021

      2,055        2,067     

5.875%, 07/25/2022 (B)

      1,744        1,691     

5.875%, 07/25/2022

      1,020        989     
     

 

 

 
        12,049     
     

 

 

 

Supra-National — 0.2%

     

European Investment Bank MTN

     

8.500%, 09/17/2024

  ZAR     9,200        620     

7.200%, 07/09/2019

  IDR     6,470,000        489     

Inter-American Development Bank MTN

     

7.350%, 09/12/2018

      20,140,000        1,501     
     

 

 

 
        2,610     
     

 

 

 

Thailand — 3.0%

     

Thailand Government Bond

     

5.670%, 03/13/2028

  THB     3,000        115     

4.875%, 06/22/2029

      218,535        8,074     

4.675%, 06/29/2044

      4,171        164     

3.875%, 06/13/2019

      68,000        2,062     

3.850%, 12/12/2025

      248,090        8,218     

3.650%, 12/17/2021

      386,356        12,094     

3.625%, 06/16/2023

      236,101        7,500     

3.580%, 12/17/2027

      69,970        2,274     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

3.400%, 06/17/2036

  THB     61,500        $ 2,018     

2.550%, 06/26/2020

      40,000        1,179     

1.250%, 03/12/2028

      22,900        623     

1.200%, 07/14/2021

      63,160        1,767     
     

 

 

 
        46,088     
     

 

 

 

Trinidad & Tobago — 0.0%

  

Republic of Trinidad & Tobago

     

4.375%, 01/16/2024 (B)

  $     395        403     
     

 

 

 

Tunisia — 0.2%

     

Banque Centrale de Tunisie

     

5.750%, 01/30/2025 (B)

      3,118        2,814     
     

 

 

 

Turkey — 7.2%

     

Export Credit Bank of Turkey MTN

     

5.875%, 04/24/2019 (B)

      200        212     

5.375%, 02/08/2021 (B)

      896        936     

5.000%, 09/23/2021 (B)

      538        552     

KOC Holding

     

5.250%, 03/15/2023

      1,840        1,908     

Republic of Turkey

     

11.875%, 01/15/2030

      900        1,570     

10.700%, 02/17/2021

  TRY     21,562        8,023     

10.600%, 02/11/2026

      6,984        2,675     

10.500%, 01/15/2020

      8,370        3,076     

10.400%, 03/27/2019

      3,560        1,289     

10.400%, 03/20/2024

      2,250        841     

9.500%, 01/12/2022

      10,823        3,860     

9.400%, 07/08/2020

      35,231        12,490     

9.000%, 03/08/2017

      8,579        2,991     

9.000%, 07/24/2024

      16,629        5,788     

8.800%, 11/14/2018

      9,824        3,426     

8.500%, 07/10/2019

      3,658        1,265     

8.500%, 09/14/2022

      13,148        4,468     

8.300%, 06/20/2018

      5,751        1,989     

8.000%, 03/12/2025

      2,113        690     

8.000%, 02/14/2034

  $     1,350        1,818     

7.400%, 02/05/2020

  TRY     38,587        12,869     

7.375%, 02/05/2025

  $     1,258        1,552     

7.100%, 03/08/2023

  TRY     6,560        2,071     

7.000%, 06/05/2020

  $     5,500        6,238     

6.875%, 03/17/2036

      2,496        3,043     

6.750%, 04/03/2018

      1,374        1,478     

6.750%, 05/30/2040

      1,889        2,303     

6.625%, 02/17/2045

      2,548        3,094     

6.300%, 02/14/2018

  TRY     1,090        366     

6.250%, 09/26/2022

  $     2,410        2,725     

5.750%, 03/22/2024

      801        893     

5.625%, 03/30/2021

      742        809     

5.125%, 03/25/2022

      2,063        2,206     

4.875%, 10/09/2026

      504        531     

4.875%, 04/16/2043

      673        657     
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  9


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

4.250%, 04/14/2026

  $     1,978          $ 2,008     

3.000%, 08/02/2023

  TRY     6,638          2,430     

TC Ziraat Bankasi

     

4.750%, 04/29/2021 (B)

  $     561          571     

4.250%, 07/03/2019 (B)

      1,440          1,460     

Turk Telekomunikasyon

     

4.875%, 06/19/2024

      1,750          1,746     
     

 

 

 
        108,917     
     

 

 

 

Ukraine — 1.7%

  

Government of Ukraine

     

7.750%, 09/01/2019

      109          107     

7.750%, 09/01/2019 (A)(B)

      1,379          1,359     

7.750%, 09/01/2020 (A)(B)

      2,684          2,624     

7.750%, 09/01/2020

      535          523     

7.750%, 09/01/2021 (A)(B)

      936          910     

7.750%, 09/01/2021

      516          502     

7.750%, 09/01/2022

      516          499     

7.750%, 09/01/2022 (A)(B)

      3,651          3,530     

7.750%, 09/01/2023

      516          497     

7.750%, 09/01/2023 (A)(B)

      930          895     

7.750%, 09/01/2024

      2,866          2,744     

7.750%, 09/01/2024 (B)

      730          699     

7.750%, 09/01/2025 (A)(B)

      2,627          2,503     

7.750%, 09/01/2025

      400          381     

7.750%, 09/01/2026 (A)(B)

      920          872     

7.750%, 09/01/2026

      1,810          1,715     

7.750%, 09/01/2027 (B)

      1,773          1,676     

7.750%, 09/01/2027

      1,090          1,030     

3.277%, 05/31/2040 (B)(C)

      1,406          455     

0.000%, 05/31/2040 (C)

      953          309     

Ukreximbank Via Biz Finance

     

9.625%, 04/27/2022 (B)

      1,711          1,663     
     

 

 

 
        25,493     
     

 

 

 

United Arab Emirates — 0.3%

  

DP World MTN

     

6.850%, 07/02/2037

      1,800          1,971     

MAF Global Securities

     

7.125%, 10/29/2049 (C)

      2,490          2,588     
     

 

 

 
        4,559     
     

 

 

 

Uruguay — 0.7%

  

Republic of Uruguay PIK

     

7.875%, 01/15/2033

      3,244          4,416     

Republic of Uruguay

     

5.100%, 06/18/2050

      4,339          4,317     

4.375%, 10/27/2027

      1,443          1,523     

4.125%, 11/20/2045

      458          413     
     

 

 

 
        10,669     
     

 

 

 

Venezuela — 1.1%

  

Petroleos de Venezuela

     

6.000%, 05/16/2024

      1,428          505     

 

 
Description      

Face Amount

(Thousands)

   

Market Value

    ($ Thousands)

 

 

 

GLOBAL BONDS (continued)

  

6.000%, 05/16/2024

  $     9,465          $ 3,347     

6.000%, 11/15/2026

      3,864          1,347     

5.500%, 04/12/2037

      4,700          1,610     

5.250%, 04/12/2017

      1,162          729     

5.250%, 04/12/2017

      156          98     

Republic of Venezuela

     

13.625%, 08/15/2018

      144          83     

13.625%, 08/15/2018

      1,716          1,078     

11.950%, 08/05/2031

      1,982          932     

11.750%, 10/21/2026

      2,515          1,195     

9.375%, 01/13/2034

      6,301          2,725     

9.250%, 09/15/2027

      1,313          633     

9.250%, 05/07/2028

      445          191     

8.250%, 10/13/2024

      1,319          551     

8.250%, 10/13/2024

      562          234     

8.250%, 10/13/2024

      500          209     

7.750%, 10/13/2019

      661          296     

7.650%, 04/21/2025

      3,131          1,276     
     

 

 

 
        17,039     
     

 

 

 

Vietnam — 0.1%

  

Republic of Vietnam

     

4.800%, 11/19/2024 (B)

      1,026          1,056     

4.800%, 11/19/2024

      200          206     
     

 

 

 
        1,262     
     

 

 

 

Zambia — 0.2%

  

Republic of Zambia

     

8.970%, 07/30/2027

      1,138          985     

8.970%, 07/30/2027 (B)

      1,060          917     

8.500%, 04/14/2024

      272          236     

8.500%, 04/14/2024 (B)

      436          379     

5.375%, 09/20/2022

      721          562     
     

 

 

 
        3,079     
     

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $1,488,131) ($ Thousands)

   

    1,452,281     
     

 

 

 

LOAN PARTICIPATIONS — 0.1%

  

Singapore — 0.0%

  

Ashmore Cayman SPC, No. 1

     

0.000%, 08/31/2011 (C)(E)(G)(H)

      262          131     

Morton Bay

     

6.220%, 12/31/2013 (G)(H)

      3,158          –     
     

 

 

 
        131     
     

 

 

 

Venezuela — 0.1%

  

Bolivarian Republic of Venezuela

     

6.250%, 01/10/2018

      1,300          1,318     
     

 

 

 

Total Loan Participations
(Cost $4,695) ($ Thousands)

   

    1,449     
     

 

 

 
 

 

10  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Description   Shares   Market Value
    ($ Thousands)
 

 

 

AFFILIATED PARTNERSHIP — 2.7%

   

SEI Liquidity Fund, L.P.

   

0.430% **(I)

  40,332,397     $ 40,332     
   

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $40,332) ($ Thousands)

      40,332     
   

 

 

 

Total Investments — 98.9%
(Cost $1,533,158) ($ Thousands) @

      $ 1,494,062     
   

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2016, is as follows:

 

 

 
Type of Contract  

Number of

Contracts

Long (Short)

 

Expiration

Date

   

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

Euro-Bund Index

  (59)     Sep-2016        $(271)   

Euro-Buxl Index

  (25)     Sep-2016        (520)   

Korea 10-Year Bond

  19     Sep-2016        22   

Korea 3-Year Bond

  85     Sep-2016        19   

JSE Bond Future R186

  616     Aug-2016        140   

JSE Bond Future R207

  650     Aug-2016        59   

JSE Bond Future R208

  670     Aug-2016        73   

U.S. 10-Year Treasury Note

  (77)     Sep-2016        (233)   

U.S. 5-Year Treasury Note

  (27)     Sep-2016        (63)   

U.S. Ultra Long Treasury Bond

  16     Sep-2016        202   
     

 

 

 
        $(572)   
     

 

 

 

For the period ended June 30, 2016, the total amount of all open futures contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

A list of the open forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2016, is as follows:

 

 

 

Settlement

Date

     

Currency

to Deliver

(Thousands)

     

Currency

To Receive

(Thousands)

 

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

07/01/16-07/13/16

  USD   6,135   INR   412,603     $(28)   

07/01/16-09/30/16

  USD   11,288   PHP   528,655     (93)   

07/01/16-09/21/16

  USD   33,695   IDR   456,618,917     742   

07/01/16-09/21/16

  USD   81,659   EUR   72,700     (834)   

07/01/16-09/21/16

  EUR   115,820   USD   129,644     885   

07/01/16-07/13/16

  INR   390,000   USD   5,779     5   

07/01/16-05/23/17

  IDR   433,476,294   USD   32,034     (567)   

07/05/16-09/02/16

  BRL   184,695   USD   51,730     (5,397)   

07/06/16-09/21/16

  USD   13,798   HUF   3,806,483     (397)   

07/06/16-08/31/16

  USD   15,685   KRW   18,055,929     (24)   

07/06/16-09/21/16

  USD   15,866   PLN   61,895     (260)   

07/06/16-09/02/16

  USD   26,397   BRL   92,959     2,293   

07/06/16-09/21/16

  USD   30,371   ZAR   477,209     1,944   

07/06/16-09/21/16

  USD   38,466   MXN   706,416     (346)   

07/06/16-09/21/16

  PLN   69,170   USD   17,543     100   

07/06/16-09/21/16

  MXN   600,971   USD   32,315     (91)   

07/06/16-09/21/16

  ZAR   765,565   USD   49,604     (2,286)   

 

 

Settlement

Date

     

Currency

to Deliver

(Thousands)

     

Currency

To Receive

(Thousands)

 

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

07/06/16-09/21/16

  HUF   4,597,416   USD   16,550     $362   

07/06/16-09/21/16

  KRW   30,523,683   USD   26,142     (319)   

07/08/16-09/21/16

  USD   39,487   THB   1,396,345     226   

07/08/16-07/25/16

  THB   540,520   USD   15,214     (166)   

07/11/16-09/21/16

  USD   10,855   RON   43,001     (287)   

07/12/16-08/24/16

  USD   8,486   TWD   272,700     (14)   

07/12/16-03/15/17

  USD   17,617   RUB   1,176,772     588   

07/12/16-09/21/16

  TWD   454,900   USD   13,916     (223)   

07/12/16-09/21/16

  RUB   1,796,968   USD   26,810     (1,158)   

07/13/16-09/21/16

  TRY   105,914   USD   34,969     (1,378)   

07/14/16-09/14/16

  USD   5,189   SGD   7,000     12   

07/14/16-09/21/16

  SGD   32,170   USD   23,533     (359)   

07/22/16-08/10/16

  USD   6,075   PEN   20,342     101   

07/22/16-08/16/16

  COP   6,505,247   USD   2,167     (58)   

07/25/16

  RON   1,494   EUR   331     1   

07/25/16

  EUR   7,761   RON   35,007     (23)   

07/26/16-09/21/16

  USD   10,918   CLP   7,463,117     306   

07/26/16-09/21/16

  EUR   18,390   PLN   81,280     44   

07/26/16-09/21/16

  USD   28,443   MYR   115,744     522   

07/26/16-09/21/16

  PLN   36,177   EUR   8,120     (90)   

07/26/16-07/26/16

  CLP   5,697,777   USD   8,259     (330)   

07/28/16-09/21/16

  MYR   44,559   USD   10,803     (346)   

07/29/16

  KES   127,000   USD   1,122     (129)   

08/10/16-08/17/16

  USD   3,544   NGN   862,445     (513)   

08/10/16-09/07/16

  PEN   34,057   USD   10,019     (290)   

08/10/16-08/17/16

  NGN   797,310   USD   3,194     392   

08/15/16-09/15/16

  HUF   4,323,574   EUR   13,765     100   

08/16/16-09/21/16

  USD   25,236   COP   77,426,816     963   

08/18/16-09/21/16

  USD   46,355   TRY   136,930     592   

08/26/16

  USD   5,492   ILS   21,120       

08/26/16

  ILS   21,120   USD   5,610     118   

08/31/16

  GBP   3,998   USD   5,949     603   

08/31/16

  USD   5,367   GBP   3,998     (22)   

09/15/16-09/21/16

  EUR   10,538   HUF   3,336,709     11   

09/21/16

  RON   11,107   USD   2,752     17   

09/21/16-02/15/17

  CNY   119,764   USD   17,841     36   

11/30/16

  ARS   15,714   USD   865     (107)   
         

 

 

 
            $(5,172)   
         

 

 

 

A list of the counterparties for the open forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2016, is as follows:

 

 

 
Counterparty  

Currency to

Deliver

($ Thousands)

 

Currency to

Receive

($ Thousands)

   

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

Barclays PLC

  $(31,168)     $31,500        $332   

Brown Brothers Harriman

  (338)     337        (1)   

BT Brokerage

  (100,935)     99,764        (1,171)   

Citigroup

  (360,241)     358,229        (2,012)   

Deutsche Bank

  (6,900)     6,888        (12)   
 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  11


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

 
Counterparty  

Currency to

Deliver

($ Thousands)

 

Currency to

Receive

($ Thousands)

   

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

Goldman Sachs

  $(218,316)     $219,792        $1,476   

HSBC

  (25,615)     24,339        (1,276

JPMorgan Chase Bank

  (355,478)     353,004        (2,474

Merrill Lynch

  (642)     541        (101

 

 

 
Counterparty   

Currency to

Deliver

($ Thousands)

    

Currency to

Receive

($ Thousands)

    

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

UBS

     $(7,383)         $7,450         $67   
        

 

 

 
           $(5,172)   
        

 

 

 

For the period ended June 30, 2016, the total amount of all open forward foreign currency contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2016, are as follows:

 

 

 
Interest Rate Swaps   

 

 
Counterparty   Fund Pays   Fund Receives     Termination Date     Currency    

Notional Amount

(Thousands)

   

Net Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

 

 

Citibank

  0.35%     6-Month CZK - PRIBOR        06/27/21        CZK        15,000        $(2)   

Goldman Sachs

  3-Month ZAR - JIBAR     8.76%        01/16/29        ZAR        52,000        113   

Goldman Sachs

  3-Month COP - COOIS     7.23%        05/04/26        COP        3,031,228        (12)   

Goldman Sachs

  28-Day MXN - TIIE     6.17%        03/05/26        MXN        47,200        25   

Goldman Sachs

  28-Day MXN - TIIE     6.21%        12/08/25        MXN        16,624        13   

Goldman Sachs

  28-Day MXN - TIIE     6.36%        05/21/25        MXN        23,145        34   

Goldman Sachs

  3.45%     6-Month HUF - BUBOR        05/11/25        HUF        800,000        (364)   

Goldman Sachs

  3-Month ZAR - JIBAR     8.30%        01/16/24        ZAR        23,000        15   

Goldman Sachs

  3-Month ZAR - JIBAR     8.19%        12/20/23        ZAR        10,000        1   

Goldman Sachs

  1-Year BRL - CDI     10.89%        01/03/23        BRL        5,012        (141)   

Goldman Sachs

  1-Day BRL - CETIP     11.99%        01/02/23        BRL        3,000        (16)   

Goldman Sachs

  28-Day MXN - TIIE     5.90%        09/12/22        MXN        75,956        44   

Goldman Sachs

  28-Day MXN - TIIE     5.63%        06/11/21        MXN        63,409        (17)   

Goldman Sachs

  0.45%     6-Month CZK - PRIBOR        05/24/21        CZK        30,000        (10)   

Goldman Sachs

  3-Month MYR - KLIBOR     3.74%        03/23/21        MYR        10,300        19   

Goldman Sachs

  28-Day MXN - TIIE     5.37%        03/17/21        MXN        46,500        (12)   

Goldman Sachs

  CFETS 7-Day China Fixing Repo Rates     2.49%        02/04/21        CNY        18,000        (5)   

Goldman Sachs

  1-Day BRL-CDI     12.73%        01/04/21        BRL        10,608        85   

Goldman Sachs

  0.57%     6-Month CZK - PRIBOR        12/16/20        CZK        90,000        (61)   

Goldman Sachs

  3-Month MYR - KLIBOR     4.37%        12/15/20        MYR        12,000        101   

Goldman Sachs

  0.42%     6-Month CZK - PRIBOR        10/23/20        CZK        42,000        (16)   

Goldman Sachs

  0.59%     6-Month CZK - PRIBOR        03/13/20        CZK        25,000        (13)   

Goldman Sachs

  1-Day BRL - CETIP     13.39%        01/02/19        BRL        14,395        107   

Goldman Sachs

  1-Day BRL - CETIP     13.42%        01/02/19        BRL        19,336        149   

Goldman Sachs

  CFETS 7-Day China Fixing Repo Rates     2.64%        04/27/18        CNY        49,000        31   

Goldman Sachs

  1-Year BRL - CDI     11.81%        01/02/18        BRL        9,833        (54)   

Goldman Sachs

  1-Year BRL - CDI     11.98%        01/02/18        BRL        3,338        (16)   

Goldman Sachs

  1-Day BRL - CETIP     12.86%        01/02/18        BRL        35,816        (9)   

Goldman Sachs

  1-Day BRL - CETIP     13.27%        01/02/17        BRL        27,961        (29)   

Goldman Sachs

  2.45%     6-Month HUF - BUBOR        07/11/16        HUF        3,073,496        (193)   

JPMorgan Chase Bank

  28-Day MXN - TIIE     6.13%        06/18/26        MXN        40,000        3   

JPMorgan Chase Bank

  4.29%     6-Month HUF - BUBOR        08/04/24        HUF        300,000        (237)   

JPMorgan Chase Bank

  1.38%     6-Month HUF - BUBOR        06/17/21        HUF        654,998        (16)   

JPMorgan Chase Bank

  3-Month MYR - KLIBOR     3.72%        06/08/21        MYR        13,000        20   

JPMorgan Chase Bank

  CFETS 7-Day China Fixing Repo Rates     2.83%        05/09/21        CNY        8,000        16   

JPMorgan Chase Bank

  0.39%     6-Month CZK - PRIBOR        04/04/21        CZK        25,000        (6)   

JPMorgan Chase Bank

  0.30%     6-Month CZK - PRIBOR        02/26/21        CZK        61,000        (1)   

JPMorgan Chase Bank

  7.16%    
 
Columbia Overnight Interbank
Reference Rate
  
  
    02/11/21        COP        10,000,000        (101)   

JPMorgan Chase Bank

  CFETS 7-Day China Fixing Repo Rates     2.44%        01/26/21        CNY        17,000        (11)   

JPMorgan Chase Bank

  7.11%    
 
Columbia Overnight Interbank
Reference Rate
  
  
    01/22/21        COP        9,929,262        (93)   

JPMorgan Chase Bank

  0.44%     6-Month CZK - PRIBOR        11/20/20        CZK        30,000        (12)   

JPMorgan Chase Bank

  0.50%     6-Month CZK - PRIBOR        05/05/20        CZK        140,000        (56)   

JPMorgan Chase Bank

  0.54%     6-Month CZK - PRIBOR        02/16/20        CZK        250,000        (115)   

JPMorgan Chase Bank

  6.96%    
 
Columbia Overnight Interbank
Reference Rate
  
  
    11/17/17        COP        28,888,912        46   

JPMorgan Chase Bank

  1.77%     3-Month HUF - BUBOR        07/17/17        HUF        5,732,291        (176)   
           

 

 

 
              $(972)   
           

 

 

 

 

12  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Continued)

    

 

 

Cross Currency Swaps  
Counterparty   Fund Pays     Fund Receives   Termination Date   Currency  

Notional

Amount
(Thousands)

    Net Unrealized
Appreciation
($ Thousands)
 

JPMorgan Chase Bank

    3 Month USD LIBOR      9.25%   09/14/17   TRY     28,254        $72   
           

 

 

 

A list of open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2016, are as follows:

 

  

Credit Default Swaps  
Counterparty   Reference Entity/
Obligation
    Buy/Sell Protection   (Pays)/Receives
Rate
  Termination Date  

Notional

Amount

($ Thousands)

    Net Unrealized
Depreciation
($ Thousands)
 

JPMorgan Chase Bank

    United Mexican States      Sell   1.00   6/20/26     $(1,200     $(6
           

 

 

 

For the period ended June 30, 2016, the total amount of all open swap agreements, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

  Percentages are based on a Net Assets of $1,510,404 ($ Thousands).

 

** Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2016.

 

  Investment in Affiliated Security.

 

(A) This security or a partial position of this security is on loan at June 30, 2016. The total market value of securities on loan at June 30, 2016 was $38,748 ($ Thousands).

 

(B) Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration normally to qualified institutions. On June 30, 2016, the value of these securities amounted to $162,336 ($ Thousands), 10.7% representing of the net assets of the Fund.

 

(C) Variable Rate Security — The rate reported on the Schedule of Investments is the rate in effect as of June 30, 2016.

 

(D) Zero coupon security. The rate shown on the schedule of investments represents the security’s effective yield at the time of purchase.

 

(E) Security is in default on interest payment.

 

(F) Step Bonds – The rate reflected on the Schedule of Investments is the effective yield on June 30, 2016. The coupon on a step bond changes on a specified date.

 

(G) Security fair valued using methods determined in good faith by the Valuation Committee of the Board of Trustees. The total market value of such securities as of June 30, 2016 was $588 ($ Thousands) and represented 0.0% of Net Assets.

 

(H) Securities considered illiquid. The total value of such securities as of June 30, 2016 was $588 ($ Thousands) and represented 0.0% of Net Assets.

 

(I) This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total market value of such securities as of June 30, 2016 was $40,332 ($ Thousands).

@ At June 30, 2016, the tax basis cost of the Fund’s investments was $1,533,158 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $54,715 ($ Thousands) and $(93,811) ($ Thousands), respectively.

ARS — Argentine Peso

BRL — Brazilian Real

BUBOR — Budapest Interbank Offered Rate

CDI — Average One-Day Interbank Deposit Rate

CETIP — Central of Custody and Financial Settlement of Securities

CFETS — China Foreign Exchange Trade System

CLP — Chilean Peso

CNY — Chinese Renminbi

COOIS — Colombia Overnight Interbank Reference Rate

COP — Colombian Peso

CZK — Czech Koruna

DOP — Dominican Peso

EUR — Euro

GBP — British Pound Sterling

HUF — Hungarian Forint

IDR — Indonesian Rupiah

ILS — Israeli Shekel

INR — India Rupee

JIBAR — Johannesburg Interbank Agreed Rate

KES — Kenyan Shilling

KLIBOR — Kuala Lumpur Interbank Offered Rate

KRW — Korean Won

L.P. — Limited Partnership

LIBOR — London Interbank Offered Rate

MTN — Medium Term Note

MXN — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

NGN — Nigerian Naira

PEN — Peruvian Inca

PHP — Philippine Peso

PIK — Payment-in-Kind

PLC — Public Limited Company

PLN — Polish Zloty

PRIBOR — Prague Interbank Offered Rate

RON — Romanian Leu

RUB — Russian Ruble

Ser — Series

SGD — Singapore Dollar

SPC — Segregated Portfolio Company

THB — Thai Baht

TIIE — Equilibrium Interbank Offered Rate

TRY — New Turkish Lira

TWD — Taiwan Dollar

USD — U.S. Dollar

ZAR — South African Rand

 

 

The following is a summary of the transactions with affiliates for the period ended June 30, 2016 ($ Thousands):

 

Security Description    Value at
9/30/2015
     Purchases at
Cost
    

Proceeds

from Sales

    

Realized Gain

(Loss)

     Change in Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
     Value
6/30/2016
     Dividend
Income
 

SEI Liquidity Fund, L.P.

     $20,810         $150,598         $(131,076)         $—         $—         $40,332         $125   

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016

  13


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

June 30, 2016

Emerging Markets Debt Fund (Concluded)

    

 

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2016, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

 

 
Investments in Securities   Level 1     Level 2     Level 3(1)     Total  

 

 

Global Bonds

  $      $ 1,451,824      $ 457      $ 1,452,281   

Loan Participations

           1,318        131        1,449   

Affiliated Partnership

           40,332               40,332   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Investments in Securities

  $      $ 1,493,474      $ 588      $ 1,494,062   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 
Other Financial Instruments   Level 1       Level 2     Level 3     Total  

 

 

Futures Contracts *

       

Unrealized Appreciation

    $ 515          $ —          $ —          $ 515     

Unrealized Depreciation

    (1,087)          —          —          (1,087)     

Forwards Contracts *

       

Unrealized Appreciation

    —          10,963          —          10,963     

Unrealized Depreciation

    —          (16,135)          —          (16,135)     

OTC Swaps

       

Interest Rate Swaps *

       

Unrealized Appreciation

    —          822          —          822     

Unrealized Depreciation

    —          (1,794)          —          (1,794)     

Cross Currency Swaps *

       

Unrealized Appreciation

    —          72          —          72     

Centrally Cleared Swaps

       

Credit Default Swaps *

       

Unrealized Depreciation

    —          (6)          —          (6)     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Other Financial Instruments

    $ (572)          $ (6,078)          $ —          $ (6,650)     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

(1) Of the $588 ($ Thousands) in Level 3 securities as of June 30, 2016, $588 ($ Thousands) or 0.04% are not valued via third party pricing vendors and broker quotes. If significant, the disclosure of the unobservable inputs and the interrelationships and sensitivity between these inputs are required for those Level 3 securities that are no valued by third party pricing vendors or broker quotes. A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund has a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets.

*Futures contracts, forwards contracts and swaps are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2016, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

 

14  

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2016


Item 2.    Controls and Procedures

(a) The Registrant’s principal executive and principal financial officers, or persons performing similar functions, have concluded that the Registrant’s disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), are effective based on the evaluation of these controls and procedures required by Rule 30a-3(b) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(b)) and Rule 13a-15(b) or 15d-15(b) under the Securities Exchange Act of 1934 (17 CFR 240.13a-15(b) or 240.15d-15(b)) as amended as of a date within 90 days of the filing date of the report.

(b) There were no changes in the Registrant’s internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(d)) that occurred during the last fiscal quarter of the period covered by this report that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, the Registrant’s internal control over financial reporting.

Item 3.    Exhibits.

(a) A separate certification for each principal executive officer and principal financial officer of the Registrant as required by Rule 30a-2(a) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-2(a)), are filed herewith.

 

 


SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

   SEI Institutional International Trust
By    /s/ Robert A. Nesher            
   Robert A. Nesher, President

Date: August 29, 2016

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the Registrant and in the capacities and on the dates indicated.

 

By    /s/ Robert A. Nesher            
  

Robert A. Nesher, President

Date: August 29, 2016

 

By    /s/ Arthur Ramanjulu                    
  

Arthur Ramanjulu, Controller & CFO

Date: August 29, 2016

EX-99.CERT 2 d220654dex99cert.htm CERTIFICATION PURSUANT TO SECTION 302 Certification Pursuant to Section 302

CERTIFICATIONS

Pursuant to Section 302

Of the Sarbanes-Oxley Act of 2002

I, Robert A. Nesher, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-Q of SEI Institutional International Trust;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the schedules of investments included in this report fairly present in all material respects the investments of the registrant as of the end of the fiscal quarter for which the report is filed;

4. The registrant’s other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;

(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;

(c) Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

(d) Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and

5. The registrant’s other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):

(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, summarize, and report financial information; and

(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.

Date: August 29, 2016

 

/s/ Robert A. Nesher

Robert A. Nesher
President


CERTIFICATIONS

Pursuant to Section 302

Of the Sarbanes-Oxley Act of 2002

I, Arthur Ramanjulu, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-Q of SEI Institutional International Trust;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the schedules of investments included in this report fairly present in all material respects the investments of the registrant as of the end of the fiscal quarter for which the report is filed;

4. The registrant’s other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;

(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;

(c) Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

(d) Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and

5. The registrant’s other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):

(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, summarize, and report financial information; and

(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.

Date: August 29, 2016

 

/s/ Arthur Ramanjulu

Arthur Ramanjulu
Controller & CFO