N-Q 1 d98975dnq.htm SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST SEI Institutional International Trust

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM N-Q

 

 

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED

MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

Investment Company Act File Number 811-05601

 

 

SEI Institutional International Trust

(Exact name of registrant as specified in charter)

 

 

SEI Investments

One Freedom Valley Drive

Oaks, PA 19456

(Address of principal executive offices) (Zip code)

 

 

c/o CT Corporation

155 Federal Street

Boston, MA 02110

(Name and address of agent for service)

 

 

Registrant’s telephone number, including area code: 1-800-342-5734

Date of fiscal year end: September 30, 2015

Date of reporting period: June 30, 2015

 

 

 


Item 1. Schedule of Investments


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

COMMON STOCK — 92.2%

       

Australia — 2.6%

       

Alumina

     421,737         $ 496   

Amcor

     552,346           5,824   

AMP

     98,120           454   

APA Group

     201,256           1,275   

Australia & New Zealand Banking Group

     222,375           5,503   

Australian Stock Exchange

     50,546           1,550   

Bendigo & Adelaide Bank

     63,662           600   

Boral

     23,149           104   

Brambles

     694,305           5,657   

Caltex Australia

     185,362           4,538   

Cochlear

     10,440           643   

Commonwealth Bank of Australia

     197,633           12,931   

CSL

     64,084           4,259   

CSR

     633,976           1,774   

Dexus Property Group (A)

     128,349           720   

Downer EDI

     168,919           621   

Echo Entertainment Group

     154,008           516   

Federation Centres (A)

     232,451           522   

Goodman Group (A)

     266,047           1,282   

GPT Group (A)

     202,429           666   

Insurance Australia Group

     1,888,221           8,098   

Lend Lease

     127,221           1,470   

Macquarie Group

     60,286           3,772   

Nufarm

     46,389           258   

Qantas Airways *

     1,071,309           2,602   

Ramsay Health Care

     13,363           631   

Regis Healthcare *

     35,746           142   

Sandfire Resources NL

     16,266           72   

Scentre Group (A)

     380,413           1,096   

Stockland (A)

     199,487           629   

Suncorp Group

     28,521           294   

Tatts Group

     251,629           719   

Telstra

     265,264           1,252   

Transurban Group

     225,935           1,615   

Westfield (A)

     354,686           2,486   
       

 

 

 
          75,071   
       

 

 

 

Austria — 0.3%

       

Andritz

     114,265           6,321   

Immobilien Anlagen

     5,092           89   

OMV

     33,055           909   
       

 

 

 
          7,319   
       

 

 

 

Belgium — 1.7%

       

Ageas

     259,056           9,974   

AGFA-Gevaert *

     70,231           196   

Anheuser-Busch InBev

     22,206           2,660   

Colruyt

     132,466           5,928   

Delhaize Group

     72,238           5,961   

Groupe Bruxelles Lambert

     75,982           6,112   

KBC Groep

     265,393           17,724   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Proximus

     24,914         $ 879   
       

 

 

 
          49,434   
       

 

 

 

Brazil — 0.0%

       

Cia Energetica de Minas Gerais ADR

     237,782           906   

JBS

     23,200           122   
       

 

 

 
          1,028   
       

 

 

 

Canada — 2.6%

       

Agrium

     62,777           6,651   

Alimentation Couche-Tard, Cl B

     250,800           10,733   

Baytex Energy (B)

     416,009           6,474   

Cameco

     396,299           5,659   

Canadian Imperial Bank of Commerce (B)

     5,700           421   

Canadian Natural Resources

     139,200           3,781   

CGI Group, Cl A *

     37,600           1,471   

Cogeco Cable

     27,200           1,574   

Constellation Software

     600           238   

Dominion Diamond

     17,400           244   

Entertainment One

     45,396           254   

Gildan Activewear (B)

     363,000           12,064   

Home Capital Group, Cl B (B)

     157,600           5,464   

Imperial Oil

     205,420           7,939   

Jean Coutu Group PJC, Cl A

     3,000           56   

Linamar

     21,100           1,371   

Magellan Aerospace

     5,200           71   

Magna International, Cl A

     87,700           4,924   

Power Corp of Canada

     14,200           363   

Quebecor, Cl B

     20,000           500   

ShawCor

     128,900           3,778   

Suncor Energy

     101,500           2,797   

Transcontinental, Cl A

     17,100           211   
       

 

 

 
          77,038   
       

 

 

 

China — 0.1%

       

Alibaba Group Holding ADR *

     50,200           4,130   
       

 

 

 

Denmark — 1.2%

       

Bavarian Nordic *

     4,192           195   

Coloplast, Cl B

     12,609           827   

Danske Bank

     30,199           888   

H Lundbeck

     206,880           3,986   

ISS

     320,433           10,567   

Jyske Bank *

     128,901           6,473   

Novo Nordisk, Cl B

     130,347           7,098   

Pandora

     37,322           4,008   

PER Aarsleff, Cl B

     478           164   
       

 

 

 
          34,206   
       

 

 

 

Finland — 0.6%

       

Aktia Bank

     5,931           70   

Fortum

     13,502           240   

Kone, Cl B

     45,378           1,840   

Metsa Board, Cl B (B)

     15,105           94   

Neste (B)

     114,696           2,921   

Nokia

     88,505           601   

Orion, Cl B

     61,183           2,139   
 

 

1    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Sampo, Cl A

     63,784         $ 3,003   

Stora Enso, Cl R (B)

     359,778           3,706   

Tieto

     15,404           359   

UPM-Kymmene

     148,966           2,634   

Valmet (B)

     24,475           275   
       

 

 

 
          17,882   
       

 

 

 

France — 8.7%

       

Alcatel-Lucent *

     3,170,925           11,546   

Arkema

     69,127           4,978   

AtoS

     8,099           604   

AXA

     215,828           5,442   

BNP Paribas

     328,588           19,825   

Boiron

     1,900           186   

Bonduelle S.C.A.

     2,303           59   

Carrefour

     320,879           10,268   

Christian Dior

     4,948           965   

Cie des Alpes

     3,261           61   

Coface

     7,187           83   

Dassault Systemes (B)

     11,098           806   

Electricite de France

     252,648           5,630   

Essilor International

     7,247           864   

Etablissements Maurel et Prom

     15,912           118   

Eurofins Scientific

     1,076           327   

Eutelsat Communications

     27,227           878   

Faurecia

     7,219           297   

GDF Suez

     584,151           10,830   

Groupe Eurotunnel

     33,212           481   

Groupe Fnac *

     1,286           77   

Ipsen

     30,854           1,701   

IPSOS

     4,049           105   

Legrand

     191,515           10,746   

L’Oreal

     5,803           1,035   

Metropole Television

     26,187           509   

Natixis

     133,741           962   

Numericable-SFR SAS *

     15,399           816   

Orange

     979,844           15,077   

Pernod Ricard

     47,955           5,536   

Peugeot *

     72,859           1,497   

Publicis Groupe

     90,856           6,714   

Rallye

     15,835           477   

Rexel

     1,011,147           16,291   

Sanofi

     382,935           37,649   

Schneider Electric

     259,230           17,888   

SES

     53,554           1,798   

Societe BIC

     4,474           713   

Sodexo

     97,619           9,265   

SPIE *

     138,000           2,745   

Technicolor

     209,719           1,367   

Technip

     131,535           8,137   

Teleperformance

     4,248           300   

Thales

     108,098           6,523   

Total

     500,043           24,275   

UBISOFT Entertainment *

     6,689           119   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Unibail-Rodamco (A)

     2,525         $ 638   

Valeo

     44,170           6,956   

Vetoquinol

     1,345           56   

Virbac (B)

     481           103   
       

 

 

 
          254,323   
       

 

 

 

Germany — 6.3%

       

Bayer

     226,442           31,677   

Bayerische Motoren Werke

     109,000           11,924   

Brenntag

     140,312           8,040   

Continental

     40,418           9,558   

Daimler

     165,315           15,038   

Daimler ADR

     4,220           387   

Deutsche Annington Immobilien

     77,930           2,197   

Deutsche Bank *

     130,121           3,911   

Deutsche Boerse

     110,698           9,158   

Deutsche Euroshop (B)

     29,331           1,287   

Deutsche Lufthansa

     201,271           2,593   

Deutsche Post

     38,252           1,117   

Deutsche Telekom

     117,541           2,023   

Deutsche Wohnen

     65,828           1,508   

Dialog Semiconductor *

     118,482           6,401   

Duerr

     12,456           1,160   

Evonik Industries

     6,811           260   

Fresenius

     21,650           1,388   

Fresenius Medical Care

     11,933           984   

Gerresheimer

     20,399           1,271   

Hannover Rueck

     19,091           1,846   

Henkel

     912           87   

Hochtief

     51,963           4,024   

KION Group

     2,542           122   

Krones

     4,729           494   

KUKA

     17,706           1,474   

Linde

     97,693           18,494   

Merck

     77,504           7,718   

Nordex *

     68,932           1,651   

Pfeiffer Vacuum Technology

     15,427           1,374   

ProSiebenSat.1 Media

     42,709           2,108   

QIAGEN *

     31,542           774   

Rhoen Klinikum

     41,757           1,120   

Salzgitter

     1,628           58   

SAP

     172,557           12,036   

SAP ADR (B)

     106,800           7,500   

Siemens

     68,538           6,900   

STADA Arzneimittel

     7,027           237   

STRATEC Biomedical

     1,381           76   

Symrise

     14,365           891   

ThyssenKrupp

     5,661           147   

TUI

     156,224           2,524   
       

 

 

 
          183,537   
       

 

 

 

Hong Kong — 3.4%

       

AIA Group

     2,352,205           15,398   

BOC Hong Kong Holdings

     686,000           2,858   

Chaoda Modern Agriculture

     2,440,000           164   
 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Cheung Kong Infrastructure Holdings

     107,000         $ 831   

Cheung Kong Property Holdings *

     248,826           2,064   

China Merchants Holdings International

     1,389,779           5,961   

China Mobile

     1,156,740           14,809   

CK Hutchison Holdings

     212,826           3,127   

CLP Holdings

     205,500           1,747   

CNOOC

     6,425,000           9,116   

Cosmo Lady China Holdings (B) (C)

     4,997,919           4,925   

Digital China Holdings

     3,997,000           5,393   

Hang Seng Bank

     25,300           494   

Henderson Land Development

     872,200           5,968   

HKT Trust

     502,000           590   

Hong Kong & China Gas

     1,038,400           2,178   

Hong Kong Exchanges and Clearing

     105,900           3,737   

Hysan Development

     101,000           438   

Jardine Matheson Holdings (B)

     49,500           2,809   

Link (A)

     420,000           2,460   

MTR

     144,500           673   

New World Development

     717,000           938   

Power Assets Holdings

     235,000           2,143   

Samsonite International

     1,315,900           4,549   

Sun Hung Kai Properties

     166,000           2,689   

Swire Pacific, Cl A

     98,000           1,232   

Swire Properties

     203,600           650   

Wheelock

     154,000           787   
       

 

 

 
          98,728   
       

 

 

 

India — 0.3%

       

ICICI Bank ADR

     592,000           6,168   

Tata Motors ADR

     63,498           2,189   
       

 

 

 
          8,357   
       

 

 

 

Indonesia — 0.1%

       

APERAM *

     74,291           2,986   
       

 

 

 

Ireland — 0.7%

       

Bank of Ireland * (B)

     2,505,607           1,011   

CRH

     70,504           1,989   

DCC

     78,900           6,204   

ICON *

     60,862           4,096   

Pentair

     65,600           4,510   

Ryanair Holdings ADR

     42,800           3,054   
       

 

 

 
          20,864   
       

 

 

 

Israel — 1.9%

       

Bezeq Israeli Telecommunication

     5,228,364           8,912   

Check Point Software Technologies *

     181,200           14,414   

Teva Pharmaceutical Industries

     48,784           2,886   

Teva Pharmaceutical Industries ADR

     483,042           28,548   
       

 

 

 
          54,760   
       

 

 

 

Italy — 1.9%

       

Atlantia

     23,758           587   

Azimut Holding

     214,470           6,270   

Brembo

     38,819           1,655   

Enel

     407,133           1,844   

Exor

     78,286           3,735   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Fiat Chrysler Automobiles *

     181,100         $ 2,651   

Finmeccanica *

     74,777           940   

Intesa Sanpaolo

     1,526,081           5,530   

Luxottica Group

     30,270           2,012   

Mediaset

     1,174,000           5,640   

Recordati

     27,315           572   

Salini Impregilo

     72,850           333   

Saras *

     90,316           160   

Telecom Italia RNC

     5,620,472           5,733   

Tenaris

     442,062           5,950   

UniCredit

     1,669,427           11,207   
       

 

 

 
          54,819   
       

 

 

 

Japan — 19.1%

       

Ain Pharmaciez

     12,900           599   

Ajinomoto

     82,000           1,777   

Alfresa Holdings

     8,800           137   

Alpine Electronics

     9,200           177   

Alps Electric

     97,500           3,008   

ANA Holdings

     167,000           453   

Arcland Sakamoto

     16,700           378   

Asahi Glass

     61,000           366   

Asahi Kasei

     540,000           4,437   

ASKUL (B)

     196,282           6,184   

Astellas Pharma

     170,400           2,431   

Bic Camera (B)

     7,300           92   

Brother Industries

     35,700           506   

Calbee

     14,500           611   

Calsonic Kansei

     32,000           228   

Canon Marketing Japan

     67,400           1,147   

Central Japan Railway

     50,900           9,195   

Chiba Bank

     102,000           778   

Dai Nippon Printing

     651,000           6,727   

Daicel

     49,000           630   

Daikin Industries

     4,800           346   

Daito Trust Construction

     39,500           4,093   

Daiwa House Industry

     174,000           4,057   

Daiwa Securities Group

     35,000           262   

Denki Kagaku Kogyo

     32,000           142   

Don Quijote Holdings

     154,102           6,561   

Dydo Drinco

     8,000           348   

East Japan Railway

     135,500           12,192   

Ebara

     2,579,570           12,501   

Electric Power Development

     24,500           866   

Fanuc

     39,900           8,178   

Fast Retailing

     5,600           2,543   

Foster Electric

     3,300           74   

Fuji Film Holdings

     550,038           19,659   

Fuji Heavy Industries

     147,430           5,431   

Fuji Soft

     6,100           124   

Fujitsu

     282,000           1,577   

Fujitsu General

     9,000           115   

Fukuoka Financial Group

     91,000           472   

Geo Holdings

     20,000           246   
 

 

3    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Haseko

     50,000         $ 590   

Hitachi

     1,942,000           12,804   

Hokuetsu Kishu Paper

     34,000           188   

Hoya

     136,035           5,455   

Ichinen Holdings

     6,300           60   

Iida Group Holdings

     17,100           273   

Isetan Mitsukoshi Holdings

     60,900           1,089   

Ishihara Sangyo Kaisha *

     132,000           134   

IT Holdings

     30,500           649   

Japan Airlines

     121,500           4,240   

Japan Prime Realty Investment, Cl A (A)

     38           118   

Japan Tobacco

     531,944           18,956   

JGC

     306,000           5,782   

kabu.com Securities

     92,000           308   

Kaken Pharmaceutical

     18,000           629   

Kanematsu

     158,000           276   

Kansai Paint

     721,600           11,187   

Kanto Denka Kogyo

     12,000           81   

Kao

     56,700           2,638   

Kawasaki Heavy Industries

     204,000           952   

KDDI

     876,100           21,150   

Keio

     105,000           752   

Keisei Electric Railway

     50,000           595   

Keyence

     21,000           11,337   

Kikkoman

     23,000           719   

Kobe Steel

     389,000           655   

Koito Manufacturing

     200,547           7,826   

Komatsu

     422,100           8,475   

Konica Minolta

     42,700           499   

Kose

     1,900           156   

Kyudenko

     8,000           144   

Mabuchi Motor

     170,200           10,766   

Maeda Road Construction

     14,000           258   

Mazda Motor

     153,026           2,999   

Medipal Holdings

     4,400           72   

MEIJI Holdings

     10,300           1,330   

Minebea

     59,000           974   

Miraca Holdings

     128,900           6,447   

Mitsubishi Chemical Holdings

     169,200           1,065   

Mitsui Chemicals

     152,000           565   

Mizuho Financial Group

     2,260,300           4,895   

Morinaga Milk Industry

     155,000           569   

MS&AD Insurance Group Holdings

     437,400           13,630   

Murata Manufacturing

     5,700           995   

Nexon

     25,000           344   

NGK Spark Plug

     29,800           827   

NH Foods

     30,000           685   

Nichi-iko Pharmaceutical

     19,600           533   

Nidec

     36,400           2,726   

Nihon Kohden

     219,400           5,433   

Nihon Unisys

     7,200           74   

Nikon (B)

     724,600           8,385   

Nippo

     16,000           274   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Nippon Chemi-Con

     31,000         $ 93   

Nippon Paint Holdings

     29,000           819   

Nippon Paper Industries

     23,700           416   

Nippon Prologis (A)

     301           554   

Nippon Suisan Kaisha

     104,300           298   

Nippon Telegraph & Telephone

     113,800           4,123   

Nippon Telegraph & Telephone ADR

     370,250           13,436   

Nissha Printing

     41,900           708   

Nitori Holdings

     12,700           1,036   

Nitto Denko

     16,000           1,315   

NOK

     16,300           506   

Nomura Real Estate Holdings

     38,000           798   

North Pacific Bank

     73,600           329   

NTT Data

     15,300           669   

NTT DOCOMO

     449,824           8,617   

OKUMA

     13,000           147   

Olympus

     13,300           460   

Oriental Land

     52,072           3,326   

Otsuka Holdings

     106,300           3,391   

Panasonic

     343,400           4,719   

Pigeon

     93,671           2,951   

Rakuten

     121,700           1,967   

Rohm

     82,400           5,529   

Santen Pharmaceutical

     554,500           7,853   

SBI Holdings

     91,500           1,261   

Seino Holdings

     88,600           993   

Sekisui House

     468,300           7,440   

Seven & I Holdings

     164,600           7,076   

Shimano

     12,100           1,651   

Shin-Etsu Chemical

     106,900           6,639   

Shinsei Bank

     164,000           331   

Shionogi

     56,200           2,179   

Shiseido

     378,500           8,593   

SKY Perfect JSAT Holdings

     39,200           210   

SMC

     45,200           13,617   

SoftBank Group

     318,300           18,752   

Sony

     170,100           4,812   

Sugi Holdings

     71,200           3,637   

Sumitomo Chemical

     306,000           1,841   

Sumitomo Heavy Industries

     192,000           1,120   

Sumitomo Metal Mining

     11,000           168   

Sumitomo Mitsui Financial Group

     484,200           21,601   

Sumitomo Mitsui Trust Holdings

     1,944,220           8,907   

Sundrug

     116,400           6,935   

Suruga Bank

     23,000           494   

Suzuken

     2,200           70   

Suzuki Motor

     34,700           1,173   

Sysmex

     21,100           1,259   

Taisei

     137,000           787   

Takuma

     24,000           153   

TDK

     14,200           1,087   

Terumo

     35,300           847   

Tochigi Bank

     10,000           57   
 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Toho Holdings

     4,500         $ 104   

Tohoku Electric Power

     83,900           1,137   

Tokyo Electric Power *

     324,800           1,770   

Tokyo Electron

     21,400           1,355   

Tokyo Gas

     150,000           797   

Toppan Forms

     6,600           91   

Toray Industries

     296,000           2,505   

Tosoh

     47,000           292   

Toyota Motor

     406,600           27,257   

Toyota Motor ADR

     52,058           6,963   

Tsuruha Holdings

     145,652           11,344   

Ulvac

     11,800           182   

Unicharm

     52,400           1,246   

Unipres

     2,600           54   

United Urban Investment (A)

     81           115   

Wacoal Holdings

     599,704           7,013   

Warabeya Nichiyo

     13,300           321   

Watabe Wedding

     6,395           26   

West Japan Railway

     31,800           2,036   

Yamaha Motor

     37,300           816   

Yamazaki Baking

     112,000           1,866   

Yellow Hat

     6,500           127   

Yurtec

     9,000           65   

Zenkoku Hosho

     13,100           467   
       

 

 

 
          557,910   
       

 

 

 

Jordan — 0.1%

       

Hikma Pharmaceuticals

     51,075           1,553   
       

 

 

 

Malta — 0.0%

       

BGP Holdings *

     198,683             
       

 

 

 

Mexico — 0.1%

       

America Movil ADR, Ser L

     70,216           1,496   

Gruma, Cl B

     27,044           350   

Grupo Financiero Santander Mexico ADR

     17,280           158   
       

 

 

 
          2,004   
       

 

 

 

Netherlands — 5.8%

       

Aegon

     927,949           6,816   

Akzo Nobel

     385,148           28,010   

Altice *

     7,644           1,052   

ASML Holding

     211,550           21,850   

BE Semiconductor Industries

     4,697           131   

BinckBank

     34,364           327   

Boskalis Westminster

     21,963           1,074   

Heineken Holding

     5,558           390   

ING Groep

     754,777           12,455   

Koninklijke Ahold

     293,264           5,489   

Koninklijke DSM

     115,463           6,690   

Koninklijke Vopak

     4,815           243   

Nielsen

     190,500           8,529   

NXP Semiconductors *

     63,554           6,241   

PostNL *

     946,783           4,206   

Randstad Holding

     71,712           4,667   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Refresco Gerber * (C)

     264,899         $ 4,347   

Relx

     892,463           21,156   

Royal Dutch Shell, Cl A

     281,754           7,964   

Royal Dutch Shell ADR, Cl B (B)

     175,042           10,039   

Unilever

     235,271           9,792   

Wolters Kluwer

     272,946           8,103   
       

 

 

 
          169,571   
       

 

 

 

New Zealand — 0.0%

       

Air New Zealand

     139,644           241   

Fletcher Building

     17,138           94   

Spark New Zealand

     294,596           557   
       

 

 

 
          892   
       

 

 

 

Norway — 0.8%

       

Aker Solutions

     698,874           3,909   

DnB

     241,912           4,022   

Norsk Hydro

     28,844           121   

Petroleum Geo-Services (B)

     221,249           1,187   

Statoil

     362,339           6,452   

Statoil ADR (B)

     43,172           773   

Telenor

     294,453           6,430   

Veidekke

     8,294           92   

Yara International (B)

     17,690           918   
       

 

 

 
          23,904   
       

 

 

 

Poland — 0.0%

       

Emperia Holding

     4,811           86   

Polski Koncern Naftowy Orlen

     13,890           272   

Tauron Polska Energia

     59,269           69   
       

 

 

 
          427   
       

 

 

 

Portugal — 0.3%

       

CTT Correios de Portugal

     983,468           10,140   

Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao

     5,449           74   
       

 

 

 
          10,214   
       

 

 

 

Russia — 0.0%

       

Surgutneftegas ADR

     8,414           50   
       

 

 

 

Singapore — 1.0%

       

CapitaLand

     267,000           694   

CapitaLand Commercial Trust (A)

     406,000           470   

City Developments

     1,054,800           7,661   

ComfortDelgro

     353,000           821   

DBS Group Holdings

     453,200           6,964   

Flextronics International *

     452,911           5,123   

Oversea-Chinese Banking

     124,200           939   

Singapore Airlines

     186,900           1,489   

Singapore Telecommunications

     255,000           797   

United Overseas Bank

     294,600           5,048   
       

 

 

 
          30,006   
       

 

 

 

South Africa — 0.2%

       

Aeci

     6,190           58   

FirstRand

     42,754           188   

Impala Platinum Holdings

     184,765           827   

Investec

     451,816           4,072   
 

 

5    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Liberty Holdings

     35,960         $ 430   
       

 

 

 
          5,575   
       

 

 

 

South Korea — 3.0%

       

Cosmax

     50,984           9,210   

Hyundai Motor

     66,316           8,086   

KB Financial Group ADR

     152,945           5,027   

KT&G

     126,602           10,771   

LG Display ADR (B)

     215,154           2,494   

Samsung Electronics

     17,815           20,252   

Shinhan Financial Group

     219,500           8,176   

SK Hynix

     7,965           302   

SK Telecom

     64,131           14,373   

SK Telecom ADR

     406,379           10,074   
       

 

 

 
          88,765   
       

 

 

 

Spain — 0.9%

       

ACS Actividades de Construccion y Servicios

     72,292           2,324   

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

     441,216           4,322   

Banco Santander

     37,412           261   

Bankinter

     131,463           971   

Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF

     1,571           63   

CaixaBank

     1,187,493           5,499   

Enagas (B)

     33,212           903   

Ferrovial

     44,015           954   

Iberdrola

     625,160           4,209   

International Consolidated Airlines Group *

     123,502           960   

Red Electrica (B)

     19,665           1,575   

Tecnicas Reunidas

     82,940           4,260   
       

 

 

 
          26,301   
       

 

 

 

Sweden — 1.4%

       

Assa Abloy, Cl B

     37,872           712   

BillerudKorsnas

     50,982           801   

Boliden

     159,211           2,899   

Electrolux, Cl B

     171,377           5,366   

Fastighets Balder, Cl B *

     5,244           81   

Holmen, Cl B

     6,119           178   

Husqvarna, Cl B

     171,267           1,289   

Industrivarden, Cl C

     50,642           953   

Investor, Cl B

     37,219           1,386   

JM

     25,049           682   

L E Lundbergforetagen, Cl B

     10,706           475   

Loomis, Cl B

     6,766           190   

Meda, Cl A

     11,807           164   

Mycronic

     9,212           67   

Nordea Bank

     455,803           5,680   

Peab

     32,395           239   

Skandinaviska Enskilda Banken, Cl A

     283,104           3,617   

Tele2, Cl B

     55,832           649   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Cl B

     706,598           7,315   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR

     794,241           8,292   
       

 

 

 
          41,035   
       

 

 

 

Switzerland — 8.3%

       

Actelion

     31,018           4,540   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

ams

     59,878         $ 2,621   

Aryzta * (B)

     128,179           6,323   

Baloise Holding

     6,136           749   

Barry Callebaut

     558           636   

Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (B)

     198           1,792   

Cie Financiere Richemont (B)

     134,285           10,928   

Clariant

     615,773           12,624   

Credit Suisse Group

     212,804           5,852   

Dufry * (B)

     31,201           4,347   

Emmi

     824           265   

Galenica (B)

     892           931   

Geberit

     5,086           1,696   

Georg Fischer

     277           190   

Givaudan

     10,476           18,137   

Julius Baer Group

     139,465           7,827   

Lonza Group

     37,707           5,039   

Mobilezone Holding

     4,909           90   

Novartis

     418,321           41,248   

Partners Group Holding

     24,695           7,386   

Roche Holding

     126,790           35,545   

SGS (B)

     5,039           9,199   

Siegfried Holding

     717           127   

Sika

     771           2,721   

Sonova Holding

     32,640           4,415   

Swiss Life Holding (B)

     18,242           4,179   

Swiss Re

     25,519           2,260   

Swisscom

     788           442   

UBS

     587,256           12,473   

UBS Group

     1,183,522           25,113   

Zurich Insurance Group (B)

     41,343           12,590   
       

 

 

 
          242,285   
       

 

 

 

Taiwan — 0.2%

       

AU Optronics ADR (B)

     48,693           217   

Hon Hai Precision Industry

     1,419,160           4,462   

United Microelectronics ADR

     257,109           527   
       

 

 

 
          5,206   
       

 

 

 

Thailand — 0.0%

       

Asia Plus Group Holdings Securities

     755,600           95   

Tipco Asphalt

     183,000           124   
       

 

 

 
          219   
       

 

 

 

United Kingdom — 16.9%

       

3i Group

     208,746           1,696   

Amlin (B)

     1,218,784           9,132   

Aon

     99,400           9,908   

ARM Holdings (B)

     104,439           1,703   

Ashtead Group (B)

     468,157           8,092   

Associated British Foods (B)

     98,571           4,451   

AstraZeneca

     102,510           6,479   

Aviva

     2,134,609           16,534   

BAE Systems

     452,406           3,210   

Balfour Beatty (B)

     1,297,490           4,936   

Barclays (B)

     4,851,446           19,876   

Berendsen (B)

     54,241           869   
 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Berkeley Group Holdings

     2,277         $ 120   

BG Group

     713,000           11,881   

BP (B)

     515,877           3,409   

BP ADR

     72,369           2,892   

British American Tobacco

     367,810           19,754   

British Land (A)

     222,872           2,781   

BT Group, Cl A

     80,484           570   

Bunzl (B)

     449,049           12,274   

Burberry Group

     69,367           1,714   

Capita

     23,327           454   

Carnival (B)

     242,213           12,376   

Compass Group

     291,348           4,825   

Diageo

     42,638           1,235   

Dixons Carphone

     129,263           922   

DS Smith (B)

     2,039,730           12,382   

Genus (B)

     13,622           306   

GlaxoSmithKline

     967,436           20,122   

Glencore (B)

     955,029           3,835   

Greggs

     21,949           408   

Hammerson (A)

     152,652           1,478   

Home Retail Group (B)

     3,330,672           8,852   

Howden Joinery Group

     1,023,705           8,332   

HSBC Holdings

     2,397,097           21,614   

Imperial Tobacco Group

     57,847           2,790   

Inchcape

     57,618           735   

Indivior *

     114,855           406   

Inmarsat

     75,931           1,093   

InterContinental Hotels Group (B)

     42,366           1,710   

International Consolidated Airlines Group * (B)

     1,040,793           8,098   

Intu Properties (A)

     156,397           757   

ITV (B)

     2,828,000           11,710   

Kingfisher

     610,185           3,333   

Land Securities Group (A)

     126,540           2,396   

Legal & General Group

     764,713           2,993   

Lloyds Banking Group

     24,802,267           33,249   

London Stock Exchange Group

     40,070           1,494   

Lonmin

     13             

Man Group

     328,419           810   

Michael Page International

     699,531           5,996   

Mondi

     168,552           3,634   

Moneysupermarket.com Group

     28,261           129   

National Grid

     341,693           4,391   

Next

     22,654           2,654   

Pearson (B)

     83,136           1,575   

Persimmon

     33,789           1,050   

Prudential (B)

     398,015           9,593   

QinetiQ Group

     129,486           457   

Reckitt Benckiser Group

     15,608           1,347   

Reed Elsevier

     740,591           12,055   

Rentokil Initial (B)

     5,069,760           11,800   

Royal Bank of Scotland Group *

     1,655,846           9,154   

Royal Mail (B)

     50,995           413   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

SABMiller

     103,040         $ 5,354   

Sage Group (B)

     136,151           1,097   

Schroders (B)

     62,831           3,138   

Segro (A)

     116,190           742   

Severn Trent (B)

     40,183           1,315   

Shire

     86,044           6,895   

Smith & Nephew

     104,220           1,760   

Spectris

     131,100           4,350   

SSE (B)

     650,537           15,715   

St. James’s Place (B)

     474,566           6,762   

Synthomer

     21,503           105   

TalkTalk Telecom Group (B)

     1,768,790           10,640   

Tesco (B)

     2,406,461           8,044   

Travis Perkins

     299,117           9,926   

Unilever (B)

     34,406           1,477   

United Utilities Group

     122,124           1,713   

Vodafone Group

     6,077,842           21,970   

Whitbread

     29,617           2,304   

Wolseley (B)

     35,538           2,271   

WPP

     576,411           12,927   

Xchanging (B)

     37,173           70   
       

 

 

 
          493,819   
       

 

 

 

United States — 1.7%

  

Apple

     34,999           4,390   

Axis Capital Holdings

     176,543           9,422   

Cognizant Technology Solutions, Cl A *

     196,077           11,978   

Gilead Sciences

     48,641           5,695   

Grifols ADR

     398,000           12,326   

ManpowerGroup

     67,867           6,066   

Taro Pharmaceutical Industries *

     6,680           960   
       

 

 

 
          50,837   
       

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $2,488,623) ($ Thousands)

   

       2,695,055   
       

 

 

 

PREFERRED STOCK — 1.4%

  

Germany — 1.0%

  

Draegerwerk

     2,624           281   

Henkel

     74,380           8,337   

Volkswagen

     93,699           21,715   
       

 

 

 
          30,333   
       

 

 

 

South Korea — 0.4%

  

Hyundai Motor

     50,510           4,619   

Samsung Electronics

     6,754           6,012   
       

 

 

 
          10,631   
       

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $41,132) ($ Thousands)

   

       40,964   
       

 

 

 
 

 

7    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Face Amount
($ Thousands)/Shares
      

Market Value

($ Thousands)

 

U.S. TREASURY OBLIGATION — 0.3%

  

U.S. Treasury Bills

       

0.110%, 02/04/2016 (D) (E)

   $ 7,243         $ 7,239   
       

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligation
(Cost $7,238) ($ Thousands)

   

       7,239   
       

 

 

 

AFFILIATED PARTNERSHIP — 9.6%

  

SEI Liquidity Fund, L.P.

       

0.050% † ** (F)

     281,087,318           281,087   
       

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $281,087) ($ Thousands)

   

       281,087   
       

 

 

 

CASH EQUIVALENT — 4.0%

  

SEI Daily Income Trust, Prime Obligation Fund, Cl A

       

0.010% † **

     116,991,632           116,992   
       

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $116,992) ($ Thousands)

   

       116,992   
       

 

 

 

Total Investments — 107.5%
(Cost $2,935,072) ($ Thousands) §

   

     $ 3,141,337   
       

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2015, is as follows:

 

Type of Contract    Number of
Contracts
Long
    

Expiration

Date

     Unrealized
Depreciation
($ Thousands)
 

Hang Seng Index

     37         Jul-2015       $ (240

Topix Index

     236         Sep-2015         (660

DJ Euro Stoxx 50 Index

     1,147         Sep-2015         (747

SPI 200 Index

     108         Sep-2015         (123

FTSE 100 Index

     312         Sep-2015         (1,198
        

 

 

 
         $ (2,968
        

 

 

 

For the period ended June 30, 2015, the total amount of all open futures contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

Percentages are based on a Net Assets of $2,922,887 ($ Thousands).

 

*   Non-income producing security.

 

**   Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2015.

 

  Investment in Affiliated Security.

 

(A)   Real Estate Investment Trust.

 

(B)   This security or a partial position of this security is on loan at June 30, 2015. The total market value of securities on loan at June 30, 2015 was $266,073 ($ Thousands).

 

(C)   Securities sold within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Section 144A of the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to dealers in that program or other “accredited investors.” These securities have been determined to be liquid under guidelines established by the Board of Trustees.

 

(D)   Security, or portion thereof, has been pledged as collateral on open futures contracts.
(E)   Zero coupon security. The rate reported on the Schedule of Investments is the effective yield at time of purchase.

 

(F)   This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total value of such securities as of June 30, 2015 was $281,087 ($ Thousands).

 

§   At June 30, 2015, the tax basis cost of the Fund’s investments was $2,935,072 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $332,135 ($ Thousands) and ($125,870) ($ Thousands), respectively.

ADR — American Depositary Receipt

Cl — Class

DJ — Dow Jones

FTSE — Financial Times and the London Stock Exchange

L.P. — Limited Partnership

Ser — Series

SPI — Share Price Index

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2015, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities    Level 1      Level 2      Level 3      Total  

Common Stock

   $ 2,695,055       $       $       $ 2,695,055   

Preferred Stock

     40,964                         40,964   

U.S. Treasury Obligation

             7,239                 7,239   

Affiliated Partnership

             281,087                 281,087   

Cash Equivalent

     116,992                         116,992   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

   $ 2,853,011       $ 288,326       $       $ 3,141,337   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Other Financial Instruments    Level 1      Level 2      Level 3      Total  

Futures Contracts *

           

Unrealized Depreciation

   $ (2,968    $       $       $ (2,968
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

*   Futures contracts are valued at the unrealized depreciation on the instrument.

For the period ended June 30, 2015, there were transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities. The primary reason for changes in the classifications between Levels 1 and 2 occurs when foreign equity securities are fair valued using other observable market based inputs in place of the closing exchange price due to events occurring after the close of the exchange or market on which the investment is principally traded.

For the period ended June 30, 2015, there were no transfers from Level 2 into Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

COMMON STOCK — 91.8%

       

Argentina — 0.8%

       

Arcos Dorados Holdings, Cl A (A)

     320,900         $ 1,688   

Banco Macro ADR *

     28,700           1,309   

Grupo Financiero Galicia ADR *

     73,300           1,377   

MercadoLibre (A)

     17,900           2,536   

YPF *

     28,781           790   

YPF ADR

     234,154           6,423   
       

 

 

 
          14,123   
       

 

 

 

Austria — 0.2%

       

Erste Group Bank

     109,658           3,113   
       

 

 

 

Brazil — 6.7%

       

AMBEV

     636,800           3,907   

AMBEV ADR

     853,992           5,209   

B2W Cia Digital *

     598,553           3,915   

Banco Bradesco ADR

     481,517           4,411   

Banco do Brasil

     444,080           3,452   

Banco Santander Brasil ADR (A)

     508,215           2,765   

BB Seguridade Participacoes

     891,800           9,830   

Braskem ADR

     222,510           1,927   

BRF ADR

     119,954           2,508   

CCR

     754,500           3,636   

CETIP - Mercados Organizados

     53,900           592   

Cielo

     318,028           4,500   

Cosan Industria e Comercio

     227,800           1,843   

Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes

     727,300           2,327   

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica

     289,500           725   

EDP - Energias do Brasil

     115,900           428   

Embraer

     141,900           1,074   

Embraer ADR (A)

     61,200           1,854   

Estacio Participacoes

     696,700           4,026   

FPC Par Corretora de Seguros *

     442,800           1,936   

Gerdau ADR

     714,726           1,722   

Gol Linhas Aereas Inteligentes ADR (A)

     517,245           1,226   

Hypermarcas *

     959,760           7,004   

JBS

     475,700           2,507   

Klabin

     389,700           2,386   

Kroton Educacional

     330,500           1,264   

Light

     130,700           714   

Localiza Rent a Car

     93,132           923   

Lojas Americanas

     154,800           667   

Lojas Renner

     93,300           3,412   

Mahle-Metal Leve

     49,500           342   

MRV Engenharia e Participacoes

     248,700           624   

Multiplus

     38,400           463   

Petroleo Brasileiro ADR * (A)

     948,265           8,582   

Qualicorp

     303,700           1,915   

Raia Drogasil

     90,700           1,171   

Rumo Logistica Operadora Multimodal *

     1,161,110           478   

Santos Brasil Participacoes

     73,020           310   
Description   Shares     

Market Value

($ Thousands)

 

Telefonica Brasil ADR

    176,500       $ 2,459   

Tim Participacoes ADR

    416,905         6,821   

Totvs

    77,000         966   

Vale ADR, Cl B (A)

    449,461         2,647   

Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao S.A

    143,200         2,266   

Via Varejo

    292,500         1,057   
    

 

 

 
       112,791   
    

 

 

 

Canada — 0.1%

    

SEMAFO *

    581,446         1,565   
    

 

 

 

Chile — 0.8%

    

Banco de Chile

    22,823,993         2,501   

Banco Santander Chile

    47,512,239         2,400   

Cia Cervecerias Unidas ADR (A)

    161,491         3,420   

CorpBanca ADR

    16,690         276   

Empresas COPEC

    60,239         640   

SACI Falabella

    344,490         2,406   

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR

    101,000         1,618   
    

 

 

 
       13,261   
    

 

 

 

China — 16.7%

    

AAC Technologies Holdings (A)

    1,005,480         5,681   

Agricultural Bank of China

    18,491,932         9,947   

Alibaba Group Holding ADR * (A)

    55,100         4,533   

Anhui Conch Cement

    1,612,200         5,656   

ANTA Sports Products

    2,349,000         5,696   

Baidu ADR *

    125,450         24,975   

Bank of China

    18,643,105         12,120   

Beijing Capital International Airport

    772,000         890   

BYD Electronic International

    695,000         941   

Changyou.com ADR *

    118,900         3,547   

China BlueChemical

    878,000         321   

China Child Care (A)

    4,486,200         775   

China Construction Bank

    17,446,993         15,933   

China Life Insurance

    1,565,000         6,813   

China Merchants Bank

    953,076         2,778   

China Petroleum & Chemical

    9,989,839         8,621   

China Petroleum & Chemical ADR

    8,400         720   

China Shenhua Energy

    925,500         2,111   

China Telecom

    978,000         574   

China Vanke (A)

    3,288,924         8,094   

Chongqing Rural Commercial Bank

    2,726,612         2,184   

CITIC Securities (A)

    785,400         2,832   

Country Garden Holdings

    5,604,000         2,465   

Ctrip.com International ADR *

    12,700         922   

Datang International Power Generation

    3,704,000         1,897   

Dongfeng Motor Group

    378,000         507   

Evergrande Real Estate Group (A)

    7,942,000         4,743   

Great Wall Motor (B)

    534,000         2,617   

Guangzhou R&F Properties

    932,800         1,144   

Huaneng Power International

    3,678,000         5,124   

Industrial & Commercial Bank of China

    35,045,768         27,847   
 

 

1    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

JD.com ADR *

     27,200         $ 928   

Jiangsu Expressway

     2,844,000           3,734   

Jiangxi Copper

     1,352,000           2,257   

Kingdee International Software Group (A)

     1,764,000           1,051   

KWG Property Holding

     1,737,370           1,466   

New Oriental Education & Technology Group ADR *

     288,900           7,084   

Perfect World ADR *

     652           13   

PetroChina

     2,036,000           2,272   

PetroChina ADR

     64,717           7,171   

PICC Property & Casualty

     1,977,800           4,505   

Ping An Insurance Group of China

     902,900           12,194   

Qunar Cayman Islands ADR *

     25,100           1,076   

Shanghai Electric Group (A)

     2,844,000           2,322   

SINA *

     66,700           3,573   

Sinopec Engineering Group

     1,400,500           1,297   

Sinopharm Group

     336,800           1,497   

Sinotrans

     2,685,000           1,791   

SOHO China

     1,400,528           912   

Sohu.com *

     99,800           5,897   

Tencent Holdings

     1,290,035           25,742   

Tingyi Cayman Islands Holding

     1,240,000           2,534   

TravelSky Technology

     233,000           343   

Tsingtao Brewery

     442,000           2,682   

Uni-President China Holdings (A)

     5,375,400           4,958   

Vipshop Holdings ADR *

     71,200           1,584   

Youku Tudou ADR *

     55,700           1,366   

Zhejiang Expressway

     3,052,000           4,236   

Zhuzhou CSR Times Electric

     437,300           3,277   
       

 

 

 
          280,770   
       

 

 

 

Colombia — 0.4%

       

Bancolombia ADR, Cl R (A)

     80,600           3,466   

Cementos Argos

     127,957           455   

Cemex Latam Holdings *

     396,311           1,945   

Ecopetrol

     894,853           596   
       

 

 

 
          6,462   
       

 

 

 

Czech Republic — 0.5%

       

CEZ (A)

     139,795           3,246   

Komercni Banka

     22,694           5,030   
       

 

 

 
          8,276   
       

 

 

 

Egypt — 0.1%

       

Commercial International Bank Egypt GDR

     134,788           991   
       

 

 

 

Greece — 0.2%

       

FF Group (B)

     44,400           1,136   

National Bank of Greece * (B)

     1,239,500           1,364   

Piraeus Bank * (B)

     1,090,500           402   
       

 

 

 
          2,902   
       

 

 

 

Hong Kong — 7.9%

       

Belle International Holdings

     972,000           1,120   

Bolina Holding (A)

     1,228,900           430   

Brilliance China Automotive Holdings

     784,700           1,225   

CAR * (A)

     847,000           1,803   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Chaoda Modern Agriculture

     2,056,181         $ 138   

China Everbright

     368,000           1,277   

China Everbright International

     4,213,500           7,555   

China High Precision Automation Group (B) (C)

     1,385,624           222   

China Medical System Holdings

     3,182,000           4,457   

China Mengniu Dairy

     1,320,915           6,585   

China Minsheng Banking

     1,990,100           2,608   

China Mobile

     2,494,141           31,931   

China Mobile ADR

     97,840           6,271   

China Overseas Land & Investment

     168,000           593   

China Power International Development

     2,861,000           2,181   

China Resources Land

     98,000           318   

China State Construction International Holdings

     5,055,984           9,104   

China Taiping Insurance Holdings *

     1,044,200           3,751   

China Unicom Hong Kong ADR (A)

     82,390           1,293   

CNOOC

     7,380,107           10,472   

Far East Horizon

     1,216,000           1,158   

Galaxy Entertainment Group

     484,400           1,931   

Geely Automobile Holdings

     4,691,700           2,505   

Haier Electronics Group

     2,410,000           6,497   

Hua Hong Semiconductor * (D)

     2,236,000           2,971   

Huadian Fuxin Energy

     2,245,385           1,074   

Lee & Man Paper Manufacturing

     3,088,000           1,968   

Lenovo Group

     1,010,000           1,399   

Melco Crown Entertainment ADR (A)

     55,500           1,089   

PAX Global Technology *

     1,320,000           1,893   

Samsonite International

     431,752           1,492   

Shanghai Fosun Pharmaceutical Group

     365,500           1,355   

Shanghai Industrial Holdings

     107,000           363   

Skyworth Digital Holdings

     502,000           447   

Sunny Optical Technology Group (A)

     4,211,807           9,181   

Techtronic Industries

     1,314,500           4,307   

Xinyi Solar Holdings

     1,994,000           828   
       

 

 

 
          133,792   
       

 

 

 

Hungary — 0.2%

       

MOL Hungarian Oil & Gas

     9,904           507   

OTP Bank (A)

     95,099           1,882   

Richter Gedeon Nyrt

     67,591           1,015   
       

 

 

 
          3,404   
       

 

 

 

India — 6.1%

       

Adani Ports & Special Economic Zone

     297,065           1,436   

Aurobindo Pharma

     284,019           6,476   

Axis Bank

     425,574           3,735   

Bharat Petroleum

     155,021           2,141   

Cairn India

     702,427           2,003   

Canara Bank

     253,991           1,108   

Cummins India

     380,550           5,358   

Dabur India

     1,010,452           4,444   

Dish TV India *

     888,473           1,484   

Glenmark Pharmaceuticals

     508,646           7,941   

HCL Technologies

     134,404           1,941   
 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

HDFC Bank ADR

     98,345         $ 5,953   

Hero MotoCorp

     25,700           1,018   

Hindustan Zinc

     144,735           380   

Housing Development Finance

     58,601           1,193   

ICICI Bank

     577,200           2,792   

ICICI Bank ADR

     687,720           7,166   

Idea Cellular

     760,968           2,105   

IFCI *

     737,425           299   

Indiabulls Housing Finance

     107,556           1,051   

Infosys ADR (A)

     73,506           1,165   

NCC

     836,213           1,033   

Oriental Bank of Commerce

     234,465           618   

Power Finance

     278,814           1,121   

Power Grid Corp of India

     1,598,934           3,493   

Prestige Estates Projects

     710,100           2,757   

Reliance Capital

     226,221           1,288   

Reliance Industries

     273,198           4,291   

Reliance Industries GDR (D)

     451,203           14,055   

Rural Electrification

     248,373           1,073   

Shriram Transport Finance

     79,114           1,060   

SKS Microfinance *

     237,491           1,740   

SRF

     18,546           359   

Syndicate Bank

     165,516           255   

Tata Chemicals

     104,241           689   

Tata Consultancy Services

     8,433           338   

Tata Global Beverages

     769,100           1,597   

Tata Motors, Cl A

     466,295           1,909   

UCO Bank

     740,322           617   

UPL

     119,331           1,004   

Vedanta

     405,523           1,109   

WNS Holdings ADR *

     11,629           311   

Zee Entertainment Enterprises

     269,226           1,555   
       

 

 

 
          103,461   
       

 

 

 

Indonesia — 2.2%

       

AKR Corporindo

     8,168,200           3,630   

Astra International

     2,050,500           1,088   

Bank Negara Indonesia Persero

     2,982,200           1,185   

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten

     4,107,500           253   

Bank Rakyat Indonesia Persero

     7,644,651           5,935   

Gudang Garam

     792,500           2,681   

Indofood CBP Sukses Makmur

     325,600           305   

Kalbe Farma

     10,355,700           1,301   

Link Net *

     5,800,400           2,208   

Matahari Department Store

     2,649,200           3,288   

Matahari Putra Prima

     2,831,900           627   

Perusahaan Gas Negara Persero

     5,061,600           1,638   

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

     2,177,800           254   

Semen Indonesia Persero

     2,436,600           2,193   

Sumber Alfaria Trijaya

     24,629,200           1,099   

Tambang Batubara Bukit Asam

     1,571,300           990   

Telekomunikasi Indonesia Persero

     25,636,580           5,634   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

United Tractors

     1,609,781         $ 2,460   

Vale Indonesia

     1,143,500           232   
       

 

 

 
          37,001   
       

 

 

 

Jordan — 0.2%

       

Hikma Pharmaceuticals

     97,380           2,960   
       

 

 

 

Malaysia — 1.0%

       

AMMB Holdings

     828,600           1,324   

Astro Malaysia Holdings

     1,835,400           1,498   

Axiata Group

     2,817,336           4,779   

British American Tobacco Malaysia

     53,251           875   

IOI Properties Group

     542,049           266   

Malayan Banking

     720,300           1,745   

Sime Darby

     1,097,500           2,478   

Sunway

     274,900           251   

Sunway Construction Group *

     16,510             

Telekom Malaysia

     547,776           950   

Top Glove

     203,600           359   

UEM Sunrise

     3,433,195           887   

UMW Holdings

     361,000           970   

YTL

     1,081,400           444   
       

 

 

 
          16,826   
       

 

 

 

Mexico — 5.1%

       

Alfa, Cl A

     376,600           723   

America Movil, Ser L

     4,273,574           4,576   

America Movil ADR, Ser L (A)

     164,675           3,509   

Arca Continental

     534,200           3,039   

Cemex ADR *

     902,404           8,266   

Coca-Cola Femsa ADR (A)

     8,092           643   

Controladora Comercial Mexicana

     243,600           764   

Empresas ICA ADR * (A)

     228,580           715   

Fomento Economico Mexicano

     202,900           1,811   

Fomento Economico Mexicano ADR

     61,711           5,498   

Gentera (A)

     1,090,600           1,943   

Gruma, Cl B

     154,532           1,997   

Grupo Financiero Banorte, Cl O

     2,889,001           15,912   

Grupo Financiero Santander Mexico ADR

     218,078           1,995   

Grupo GICSA *

     2,263,200           2,341   

Grupo Mexico, Ser B

     1,534,600           4,625   

Grupo Televisa

     75,600           588   

Grupo Televisa ADR

     353,185           13,711   

Infraestructura Energetica Nova

     374,900           1,854   

Inmobiliaria Vesta

     1,973,700           3,220   

Unifin Financiera *

     1,044,200           2,188   

Wal-Mart de Mexico

     2,209,498           5,406   
       

 

 

 
          85,324   
       

 

 

 

Pakistan — 0.1%

       

United Bank

     764,200           1,283   
       

 

 

 

Peru — 0.7%

       

Credicorp

     90,548           12,579   
       

 

 

 
 

 

3    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2015

 

Description          Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Philippines — 1.3%

          

Aboitiz Equity Ventures

        853,410         $ 1,099   

Alliance Global Group

        1,204,488           580   

Ayala

        215,340           3,773   

BDO Unibank

        1,225,253           2,945   

Cebu Air

        201,950           381   

DMCI Holdings

        1,085,550           318   

Globe Telecom

        8,695           484   

International Container Terminal Services

        1,488,334           3,637   

JG Summit Holdings

        273,400           435   

Megaworld

        4,165,800           440   

RFM

        10,338,900           951   

SM Investments

        142,210           2,823   

SM Prime Holdings

        4,012,500           1,778   

Universal Robina

        472,900           2,034   

Vista Land & Lifescapes

        2,371,200           334   
          

 

 

 
             22,012   
          

 

 

 

Poland — 0.9%

          

Asseco Poland

        40,041           617   

Energa

        184,429           1,115   

Eurocash (A)

        248,894           2,472   

KGHM Polska Miedz (A)

        115,668           3,277   

PGE Polska Grupa Energetyczna (A)

        332,055           1,628   

Polish Oil & Gas

        457,542           803   

Polski Koncern Naftowy Orlen (A)

        130,028           2,553   

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski

        84,143           696   

Powszechny Zaklad Ubezpieczen (A)

        8,216           945   

Tauron Polska Energia

        857,976           999   
          

 

 

 
             15,105   
          

 

 

 

Portugal — 0.1%

          

Jeronimo Martins (A)

        160,835           2,061   
          

 

 

 

Qatar — 0.1%

          

Barwa Real Estate

        129,771           1,889   

United Development

        64,728           437   
          

 

 

 
             2,326   
          

 

 

 

Russia — 4.6%

          

Etalon Group GDR

        56,800           105   

Gazprom ADR

        1,400,485           7,338   

Lukoil ADR

        260,158           11,684   

Magnit GDR

        173,221           9,642   

Mail.Ru Group GDR *

        14,310           298   

MegaFon GDR (A)

        91,234           1,268   

MMC Norilsk Nickel ADR (A)

        183,838           3,101   

Mobile TeleSystems ADR

        209,266           2,047   

NovaTek GDR

        29,598           3,013   

Novolipetsk Steel GDR

        111,200           1,479   

Phosagro GDR

        30,133           371   

QIWI ADR

        140,699           3,947   

Rosneft GDR

        555,777           2,290   

Sberbank of Russia ADR (A)

        2,119,290           11,240   

Severstal GDR

        217,854           2,305   
Description          Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Sistema GDR

        55,343         $ 490   

Surgutneftegas ADR

        224,162           1,321   

Tatneft ADR (A)

        76,596           2,449   

TMK GDR (A)

        241,296           1,037   

X5 Retail Group GDR * (A)

        331,554           5,521   

Yandex, Cl A *

        380,000           5,783   
          

 

 

 
             76,729   
          

 

 

 

Singapore — 0.2%

          

Asian Pay Television Trust

        5,272,400           3,328   

China Yuchai International

        22,250           373   
          

 

 

 
             3,701   
          

 

 

 

South Africa — 5.8%

          

Alexander Forbes Group Holdings

        5,052,249           3,725   

Anglo American Platinum * (A)

        25,492           576   

AngloGold Ashanti ADR

        58,100           520   

Aspen Pharmacare Holdings

        80,600           2,391   

AVI

        96,691           650   

Barclays Africa Group

        172,222           2,596   

Barloworld

        73,229           582   

Bidvest Group (A)

        210,367           5,341   

Clicks Group

        55,416           411   

Coronation Fund Managers

        85,274           579   

DataTec

        74,779           397   

FirstRand

        1,143,923           5,025   

Foschini Group

        62,969           825   

Gold Fields

        266,457           855   

Investec

        466,952           4,207   

Liberty Holdings

        78,366           937   

Life Healthcare Group Holdings

        1,298,546           4,015   

Mediclinic International

        110,069           928   

MMI Holdings

        334,449           831   

Mondi

        89,456           1,967   

MTN Group

        679,264           12,802   

Murray & Roberts Holdings

        336,265           356   

Naspers, Cl N

        54,986           8,585   

Netcare

        608,312           1,918   

Petra Diamonds *

        429,148           1,005   

Redefine Properties (E)

        2,716,674           2,285   

Remgro

        157,096           3,313   

RMB Holdings

        382,795           2,096   

Sappi *

        180,100           640   

Sasol

        148,964           5,523   

Sasol ADR

        32,575           1,207   

Shoprite Holdings

        186,941           2,672   

Sibanye Gold ADR

        104,839           676   

SPAR Group

        128,856           2,013   

Standard Bank Group

        443,532           5,853   

Steinhoff International Holdings

        619,437           3,929   

Telkom *

        107,522           568   

Tongaat Hulett

        19,087           204   

Truworths International

        143,834           1,016   

Tsogo Sun Holdings

        559,167           1,123   
 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2015

 

Description          Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Vodacom Group

        183,132         $ 2,093   
          

 

 

 
             97,235   
          

 

 

 

South Korea — 12.3%

          

BGF retail

        6,710           962   

Chongkundang Holdings

        1,449           158   

CJ CGV (A)

        17,139           1,967   

Coway

        131,076           10,740   

Daewoo International

        70,844           1,639   

Dongbu Insurance

        30,565           1,548   

E-Mart

        6,517           1,350   

GS Engineering & Construction (A)

        36,681           881   

GS Home Shopping

        7,786           1,465   

GS Retail

        39,074           1,636   

Halla Visteon Climate Control (A)

        34,243           1,183   

Hanil Cement

        1,745           266   

Hanwha

        42,418           1,795   

Hanwha Life Insurance

        207,763           1,477   

Hite Jinro (A)

        28,341           575   

Hotel Shilla (A)

        16,426           1,642   

Hyosung

        29,507           3,809   

Hyundai Development

        32,600           1,935   

Hyundai Marine & Fire Insurance (A)

        58,059           1,535   

Hyundai Motor

        62,604           7,633   

Kangwon Land

        103,706           3,440   

KB Financial Group ADR (A)

        115,597           3,800   

KCC

        11,089           4,881   

Kia Motors

        59,035           2,398   

Korea Aerospace Industries

        62,509           4,455   

KT

        18,069           461   

KT ADR

        145,000           1,837   

KT&G

        73,086           6,218   

LF

        16,119           438   

LG

        32,709           1,812   

LG Chem

        13,000           3,246   

LG Display

        64,675           1,499   

LG Display ADR

        134,540           1,559   

LG International

        32,893           1,147   

LG Uplus

        188,781           1,669   

Lotte Chemical (A)

        11,312           2,931   

Lotte Chilsung Beverage (A)

        2,083           4,964   

Lotte Confectionery

        2,421           4,219   

LS Industrial Systems

        21,178           868   

NAVER

        13,876           7,887   

NCSoft

        28,652           5,099   

NH Investment & Securities

        91,731           1,003   

S-1, Cl 1

        17,452           1,228   

Samsung Electronics

        38,672           43,961   

Samsung Engineering (A)

        67,293           1,906   

Samsung Life Insurance

        63,555           6,125   

Samsung Techwin

        18,887           496   

Seah Besteel

        12,579           491   

SFA Engineering

        75,193           3,317   

Shinhan Financial Group

        162,575           6,056   
Description          Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

SK C&C

        8,740         $ 2,166   

SK Holdings

        11,172           1,983   

SK Hynix

        237,161           8,994   

SK Telecom

        10,918           2,447   

SK Telecom ADR

        471,929           11,699   

Sung Kwang Bend (A)

        95,700           1,017   

Tongyang Life Insurance

        38,651           528   

Vieworks (A)

        45,697           1,760   

Yuhan

        12,543           3,070   
          

 

 

 
             207,271   
          

 

 

 

Taiwan — 11.2%

          

Advanced Semiconductor Engineering

        3,292,000           4,460   

Asustek Computer

        458,000           4,461   

Bizlink Holding *

        250,500           1,348   

Catcher Technology

        333,000           4,166   

Cathay Financial Holding

        3,923,337           6,854   

Chailease Holding

        307,120           741   

Cheng Shin Rubber Industry

        400,000           885   

Cheng Uei Precision Industry

        225,000           389   

Chicony Electronics

        629,926           1,690   

China Development Financial Holding

        4,351,000           1,650   

China Steel Chemical

        381,800           1,720   

Chipbond Technology

        834,000           1,803   

Compal Electronics

        1,419,000           1,081   

CTBC Financial Holding

        705,000           555   

CTCI

        733,000           1,185   

Delta Electronics

        778,600           3,987   

Eclat Textile

        191,000           3,132   

Elite Advanced Laser

        172,000           911   

eMemory Technology

        259,800           3,507   

Far Eastern New Century

        889,000           942   

Farglory Land Development

        297,043           310   

Fubon Financial Holding

        2,274,000           4,525   

Hermes Microvision

        62,200           4,052   

Highwealth Construction

        487,000           1,162   

Hiwin Technologies

        182,078           1,198   

Hon Hai Precision Industry

        3,590,207           11,287   

Hota Industrial Manufacturing

        21,000           68   

Hu Lane Associate

        230,500           1,031   

Inventec

        2,052,000           1,420   

Kenda Rubber Industrial *

        214,000           333   

King Yuan Electronics

        616,000           538   

King’s Town Bank

        802,000           697   

Largan Precision

        33,200           3,793   

Lite-On Technology

        1,463,917           1,718   

Makalot Industrial

        231,000           1,988   

MediaTek

        1,490,600           20,387   

Mega Financial Holding

        786,000           708   

Merida Industry

        136,050           882   

Mitac Holdings

        2,795,000           3,003   

PChome Online

        118,504           1,959   

Pegatron

        1,609,000           4,709   

Pou Chen

        1,221,000           1,741   
 

 

5    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2015

 

Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Powertech Technology

     403,000         $ 872   

Quanta Computer

     1,769,000           4,185   

Radiant Opto-Electronics

     735,050           2,728   

Realtek Semiconductor

     1,110,173           2,846   

Simplo Technology

     196,000           908   

Taishin Financial Holding

     5,146,481           2,143   

Taiwan Cement

     3,302,000           4,168   

Taiwan Semiconductor Manufacturing

     7,278,790           33,145   

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR

     464,553           10,550   

Teco Electric and Machinery

     951,000           738   

Transcend Information

     265,000           975   

Tung Thih Electronic

     632,600           3,588   

United Microelectronics

     5,008,000           2,118   

United Microelectronics ADR (A)

     561,600           1,151   

Vanguard International Semiconductor

     1,271,000           2,035   

Wistron NeWeb

     388,000           1,102   

WPG Holdings

     1,770,000           2,217   

Yuanta Financial Holding

     1,894,000           1,025   
       

 

 

 
          189,470   
       

 

 

 

Thailand — 2.1%

       

Advanced Info Service

     214,500           1,524   

Asian Property Development

     2,502,800           533   

Bangkok Bank Foreign

     654,100           3,457   

Bangkok Dusit Medical Services

     2,282,000           1,331   

Bangkok Dusit Medical Services, Cl F (A)

     1,208,600           705   

Bangkok Expressway

     148,400           174   

CP ALL

     3,029,200           4,148   

CP Seven Eleven PCL (A)

     1,166,900           1,598   

Delta Electronics Thailand

     290,900           779   

Hana Microelectronics

     292,900           351   

Kasikornbank NVDR

     468,700           2,623   

Krung Thai Bank NVDR (A)

     1,633,900           827   

Major Cineplex Group (A)

     280,100           280   

Minor International

     1,350,000           1,199   

PTT

     571,650           6,076   

PTT Global Chemical

     1,435,900           2,944   

Ratchaburi Electricity Generating Holding

     275,700           467   

Siam Cement

     93,700           1,443   

Siam Commercial Bank (A)

     288,200           1,327   

Thai Union Frozen Products

     2,541,800           1,641   

Thanachart Capital

     1,188,700           1,170   

Tisco Financial Group *

     276,600           377   
       

 

 

 
          34,974   
       

 

 

 

Turkey — 1.9%

       

Akbank

     1,099,975           3,182   

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii (A)

     229,485           2,073   

Arcelik (A)

     483,500           2,626   

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret (A)

     518,563           2,690   

Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret (A)

     31,208           103   

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (A) (E)

     3,688,542           3,800   

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari (A)

     1,228,088           1,989   
Description    Shares       

Market Value

($ Thousands)

 

Ford Otomotiv Sanayi

     87,389         $ 1,169   

KOC Holding

     162,377           752   

Koza Altin Isletmeleri (A)

     23,343           247   

TAV Havalimanlari Holding

     139,278           1,183   

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi

     343,551           2,347   

Trakya Cam Sanayii

     98,388           103   

Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri

     43,700           1,108   

Turk Hava Yollari *

     185,970           611   

Turkcell Iletisim Hizmetleri ADR

     170,935           1,964   

Turkiye Garanti Bankasi

     1,195,335           3,730   

Turkiye Halk Bankasi

     392,026           1,807   

Turkiye Is Bankasi, Cl C

     255,036           537   
       

 

 

 
          32,021   
       

 

 

 

United Arab Emirates — 0.7%

  

    

Abu Dhabi Commercial Bank

     560,791           1,174   

Air Arabia

     4,346,616           1,917   

Dragon Oil

     415,208           4,741   

Emaar Properties

     1,989,900           4,269   

Union National Bank

     145,237           269   
       

 

 

 
          12,370   
       

 

 

 

United Kingdom — 0.3%

  

    

Anglo American ADR

     80,640           584   

SABMiller

     83,755           4,356   
       

 

 

 
          4,940   
       

 

 

 

United States — 0.3%

  

    

First Cash Financial Services *

     23,300           1,062   

Freeport-McMoRan

     149,400           2,782   

Weibo ADR * (A)

     42,200           723   
       

 

 

 
          4,567   
       

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $1,574,815) ($ Thousands)

   

       1,545,666   
       

 

 

 
       
     Number Of
Participation Notes
          

PARTICIPATION NOTES — 2.5%

  

    

Switzerland — 0.4%

       

CITIC Securities, Expires 10/22/19 *

     499,527           2,168   

Qingdao Haier, Expires 10/22/19 *

     772,879           3,782   
       

 

 

 
          5,950   
       

 

 

 

United States — 1.2%

       

Axis Bank, Expires 06/13/18 *

     317,600           2,763   

Bupa Arabia for Cooperative Insurance, Expires 04/05/17 *

     5,386           341   

Dr Reddy’s Laboratories, Expires 11/02/18 *

     49,300           2,736   

Fuyao Glass Industry Group, Expires 11/25/15 *

     612,428           1,407   

Huangshan Tourism Development, Expires 12/09/19 *

     375,684           1,330   

IRB Infrastructure Developers, Expires 06/25/20 *

     701,669           2,551   

National Bank of Kuwait, Expires 03/24/16 *

     886,800           2,525   

State Bank of India, Expires 05/31/18 *

     518,200           2,130   
 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2015

 

Description      Number of
Participation
Notes/Shares
      

Market Value

($ Thousands)

 

Tata Motors, Expires 06/25/20 *

       496,900         $ 3,374   

UPL, Expires 03/18/19 *

       160,300           1,349   
         

 

 

 
            20,506   
         

 

 

 

China — 0.6%

         

China Vanke, Expires 06/29/20 *

       2,072,900           4,856   

Hangzhou Hikvision Digital Technology, Expires 06/29/20 *

       443,800           3,207   

Kweichow Moutai, Expires 10/22/19 *

       46,700           1,941   

Wuliangye Yibin, Expires 06/29/20 *

       125,600           642   
         

 

 

 
            10,646   
         

 

 

 

Saudi Arabia — 0.1%

         

Al Tayyar, Expires 03/05/18 *

       63,800           1,665   

Bupa Arabia, Expires 10/10/16 *

       13,714           868   
         

 

 

 
            2,533   
         

 

 

 

United Kingdom — 0.1%

         

Mouswat Medical, Expires 03/05/18 *

       36,858           1,402   
         

 

 

 

India — 0.1%

         

Tech Mahindra, Expires 06/25/20 *

       138,100           1,034   
         

 

 

 

Total Participation Notes
(Cost $42,507) ($ Thousands)

            42,071   
         

 

 

 

PREFERRED STOCK — 1.4%

         

Brazil — 1.3%

         

Banco Bradesco

       46,500           427   

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

       183,500           530   

Bradespar

       276,600           940   

Cia Energetica de Sao Paulo, Cl B

       199,500           1,257   

Cia Paranaense de Energia

       50,700           563   

Itau Unibanco Holding

       528,842           5,831   

Itau Unibanco Holding ADR

       400,095           4,381   

Itausa - Investimentos Itau

       44,978           129   

Metalurgica Gerdau, Cl A

       369,960           754   

Petroleo Brasileiro ADR, Cl A *

       387,549           3,162   

Suzano Papel e Celulose, Cl A

       338,600           1,806   

Vale, Cl A

       294,400           1,484   
         

 

 

 
            21,264   
         

 

 

 

Colombia — 0.0%

         

Banco Davivienda

       81,221           835   
         

 

 

 

South Korea — 0.1%

         

Samsung Electronics

       2,503           2,228   
         

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $37,824) ($ Thousands)

            24,327   
         

 

 

 

EXCHANGE TRADED FUNDS — 1.1%

  

    

United States — 1.1%

         

iPath MSCI India Index ETN

       126,737           8,913   
Description          

Shares/

Face Amount
(Thousands)

    

Market Value

($ Thousands)

 

iShares MSCI India ETF

  

     292,800       $ 8,875   
       

 

 

 

Total Exchange Traded Funds
(Cost $16,991) ($ Thousands)

   

     17,788   
       

 

 

 

DEBENTURE BOND — 0.0%

  

  

Brazil — 0.0%

  

     

Vale, Ser 1997

  

     

0.000%, 09/30/2049 (F)

    BRL         8           
       

 

 

 

Total Debenture Bond
(Cost $—) ($ Thousands)

   

       
       

 

 

 

AFFILIATED PARTNERSHIP — 7.8%

  

  

SEI Liquidity Fund, L.P.

  

  

0.050% † ** (G)

  

     130,913,643         130,914   
       

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $130,914) ($ Thousands)

   

     130,914   
       

 

 

 

CASH EQUIVALENT — 0.5%

  

  

SEI Daily Income Trust, Prime Obligation Fund, Cl A

   

     

0.010% † **

  

     8,718,946         8,719   
       

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $8,719) ($ Thousands)

   

     8,719   
       

 

 

 

Total Investments — 105.1%
(Cost $1,811,770) ($ Thousands) §

   

   $ 1,769,485   
       

 

 

 

Percentages are based on a Net Assets of $1,684,034 ($ Thousands).

 

*   Non-income producing security.

 

**   Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2015.

 

  Investment in Affiliated Security.

 

(A)   This security or a partial position of this security is on loan at June 30, 2015. The total market value of securities on loan at June 30, 2015 was $125,523 ($ Thousands).

 

(B)   Security fair valued using methods determined in good faith by the Valuation Committee of the Board of Trustees. The total market value of such securities as of June 30, 2015 was $5,741 ($ Thousands) and represented 0.3% of Net Assets.

 

(C)   Securities considered illiquid. The total market value of such securities as of June 30, 2015 was $222 ($ Thousands) and represented 0.0% of Net Assets.

 

(D)   Securities sold within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Section 144A of the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to dealers in that program or other “accredited investors.” These securities have been determined to be liquid under guidelines established by the Board of Trustees.

 

(E)   Real Estate Investment Trust.

 

(F)   Variable Rate Security - The rate reported on the Schedule of Investments is the rate in effect as of June 30, 2015.

 

(G)   This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total value of such securities as of June 30, 2015 was $130,914 ($ Thousands).

 

§   At June 30, 2015, the tax basis cost of the Fund’s investments was $1,811,770 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $153,095 ($ Thousands) and ($195,380) ($ Thousands), respectively.
 

 

7    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2015

 

ADR — American Depositary Receipt

BRL — Brazilian Real

Cl — Class

ETF — Exchange Traded Fund

ETN — Exchange Traded Note

GDR — Global Depositary Receipt

L.P. — Limited Partnership

MSCI — Morgan Stanley Capital International

NVDR — Non-Voting Depositary Receipt

Ser — Series

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2015, in valuing the Fund’s investments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities    Level 1      Level 2      Level 3 (1)      Total  

Common Stock

   $ 1,539,925       $       $ 5,741       $ 1,545,666   

Participation Notes

             42,071                 42,071   

Preferred Stock

     22,235         2,092                 24,327   

Exchange Traded Funds

     17,788                         17,788   

Debenture Bond

                               

Affiliated Partnership

             130,914                 130,914   

Cash Equivalent

     8,719                         8,719   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

   $ 1,588,667       $ 175,077       $ 5,741       $ 1,769,485   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1)   A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund has a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets.

For the period ended June 30, 2015, there were no transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2015, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2015, there were transfers into Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

    

 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

GLOBAL BONDS — 94.0%

       

Australia — 3.4%

       

Aurizon Network MTN

       

2.000%, 09/18/2024

    EUR         300       $ 326   

Australia & New Zealand Banking Group MTN

       

3.625%, 07/18/2022

    EUR         300         397   

Commonwealth Bank of Australia

       

1.375%, 01/22/2019

    EUR         560         648   

Glencore Australia Holdings MTN

       

4.500%, 09/19/2019

       900         700   

Government of Australia

       

4.500%, 04/21/2033

       135         118   

3.750%, 04/21/2037

       845         660   

3.250%, 04/21/2025

       4,590         3,597   

2.750%, 04/21/2024

       1,485         1,126   

Government of Australia, Ser 122

       

5.250%, 03/15/2019

       4,825         4,120   

Government of Australia, Ser 124

       

5.750%, 05/15/2021

       5,300         4,795   

Queensland Treasury, Ser 17

       

6.000%, 09/14/2017

       780         648   

Westpac Banking MTN

       

1.500%, 03/24/2021

    EUR         220         256   

1.375%, 04/17/2020

    EUR         230         266   
       

 

 

 
          17,657   
       

 

 

 

Austria — 0.4%

       

Republic of Austria

       

4.150%, 03/15/2037

       55         89   

3.650%, 04/20/2022

       290         389   

3.200%, 02/20/2017

       600         705   

3.150%, 06/20/2044

       150         217   

1.950%, 06/18/2019

       280         335   

1.650%, 10/21/2024

       225         265   
       

 

 

 
          2,000   
       

 

 

 

Belgium — 0.8%

       

Kingdom of Belgium

       

3.750%, 06/22/2045

       338         511   

3.000%, 06/22/2034

       350         461   

2.600%, 06/22/2024

       715         902   

1.000%, 06/22/2031

       710         704   

Kingdom of Belgium, Ser 44

       

5.000%, 03/28/2035

       150         253   

Kingdom of Belgium, Ser 58

       

3.750%, 09/28/2020

       496         650   

Kingdom of Belgium, Ser 69

       

1.250%, 06/22/2018

       545         630   
       

 

 

 
          4,111   
       

 

 

 

Brazil — 1.2%

       

Brazil Letras do Tesouro Nacional

       

13.485%, 01/01/2016 (A)

       8,020         2,411   
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Brazil Notas do Tesouro Nacional

       

10.000%, 01/01/2017

       2,800       $ 855   

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie B

       

6.000%, 08/15/2050

    BRL         2,383         2,029   

6.000%, 05/15/2055

       282         241   

Raizen Energy Finance

       

7.000%, 02/01/2017 (B)

    USD         270         285   
       

 

 

 
          5,821   
       

 

 

 

Canada — 3.9%

       

Bell Canada MTN

       

5.000%, 02/15/2017

       270         229   

4.700%, 09/11/2023

       80         71   

3.350%, 06/18/2019

       29         25   

3.250%, 06/17/2020

       95         79   

Bombardier

       

6.000%, 10/15/2022 (B)

    USD         310         275   

Canada Housing Trust No. 1

       

4.100%, 12/15/2018

       1,390         1,232   

Canadian Government Bond

       

2.250%, 06/01/2025

       705         594   

CDP Financial

       

4.400%, 11/25/2019 (B)

    USD         850         930   

Government of Canada

       

5.750%, 06/01/2033

       1,025         1,255   

5.000%, 06/01/2037

       1,300         1,529   

4.250%, 12/01/2021

       605         638   

4.000%, 06/01/2041

       1,035         1,098   

3.500%, 12/01/2045

       85         86   

2.500%, 06/01/2024

       1,425         1,227   

2.000%, 06/01/2016

       1,595         1,294   

1.750%, 09/01/2019

       1,000         837   

1.500%, 09/01/2017

       1,945         1,592   

Muskrat Falls

       

3.630%, 06/01/2029

       340         309   

National Bank of Canada

       

1.500%, 03/25/2021

    EUR         257         300   

NOVA Chemicals

       

5.250%, 08/01/2023 (B)

    USD         150         152   

Province of British Columbia

       

3.250%, 12/18/2021

       1,150         1,007   

2.250%, 03/01/2019

       575         481   

Province of Manitoba Canada

       

3.850%, 12/01/2021

       710         640   

Province of Ontario Canada

       

3.500%, 06/02/2024

       1,200         1,050   

3.450%, 06/02/2045

       245         206   

3.150%, 06/02/2022

       2,000         1,729   

Province of Quebec Canada

       

3.500%, 12/01/2045

       145         122   

3.000%, 09/01/2023

       500         424   

Quebecor Media

       

5.750%, 01/15/2023

    USD         128         128   
 

 

1    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Rogers Communications

       

4.000%, 06/06/2022

       165       $ 141   

Teck Resources

       

4.500%, 01/15/2021

       231         222   

Yamana Gold

       

4.950%, 07/15/2024

    USD         324         312   
       

 

 

 
          20,214   
       

 

 

 

China — 0.1%

       

Tencent Holdings MTN

       

3.375%, 05/02/2019 (B)

    USD         390         400   
       

 

 

 

Colombia — 0.0%

       

Ecopetrol

       

7.375%, 09/18/2043

       121         127   

5.875%, 05/28/2045

    USD         109         96   
       

 

 

 
          223   
       

 

 

 

Czech Republic — 0.1%

       

Government of Czech Republic

       

4.700%, 09/12/2022

       1,500         78   

3.875%, 05/24/2022

    EUR         50         67   

Government of Czech Republic, Ser 51

       

4.000%, 04/11/2017

       8,050         352   
       

 

 

 
          497   
       

 

 

 

Denmark — 1.3%

       

Danske Bank

       

5.375%, 09/29/2021 (C)

    GBP         170         282   

3.875%, 10/04/2023 (C)

    EUR         150         179   

3.500%, 04/16/2018

    EUR         155         189   

DONG Energy MTN

       

5.750%, 04/09/2040

    GBP         200         386   

Kingdom of Denmark

       

4.500%, 11/15/2039

       1,300         304   

4.000%, 11/15/2017

       1,600         263   

3.000%, 11/15/2021

       21,800         3,781   

1.500%, 11/15/2023

       670         106   

0.100%, 11/15/2023

       5,845         914   
       

 

 

 
          6,404   
       

 

 

 

Finland — 0.3%

       

Elisa MTN

       

2.250%, 10/04/2019

       300         352   

Government of Finland

       

2.625%, 07/04/2042

       55         75   

1.500%, 04/15/2023

       340         400   

Nordea Bank Finland MTN

       

2.375%, 07/17/2017

       190         222   

2.250%, 05/03/2019

       170         204   
       

 

 

 
          1,253   
       

 

 

 

France — 7.1%

       

ALD International MTN

       

2.000%, 05/26/2017

       500         572   

Arkema MTN

       

3.850%, 04/30/2020

       200         252   

1.500%, 01/20/2025

       300         318   
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

AXA MTN

       

5.625%, 01/16/2054 (C)

    GBP         302       $ 482   

BNP Paribas

       

5.019%, 12/31/2049 (C)

       100         116   

4.730%, 04/12/2049 (C)

       200         226   

BNP Paribas Home Loan SFH MTN

       

3.125%, 03/22/2022

       200         259   

BPCE MTN

       

5.250%, 04/16/2029

    GBP         100         163   

4.500%, 03/15/2025 (B)

    USD         215         208   

1.375%, 05/22/2019

       200         227   

BPCE SFH

       

1.750%, 11/29/2019

       600         710   

Bureau Veritas

       

3.125%, 01/21/2021

       100         120   

Caisse Centrale du Credit Immobilier de France MTN

       

1.125%, 04/22/2019

       100         115   

Caisse de Refinancement de l’Habitat

       

3.750%, 12/12/2016

       400         470   

3.500%, 04/25/2017

       350         414   

Caisse Francaise de Financement Local MTN

       

4.875%, 07/03/2017

       220         269   

3.750%, 05/18/2016

       225         259   

3.625%, 02/26/2018

       63         77   

Christian Dior

       

1.375%, 06/19/2019

       300         339   

Cie de Financement Foncier MTN

       

4.625%, 09/23/2017

       575         705   

Cie de Saint-Gobain MTN

       

3.500%, 09/30/2015

       550         618   

Coface

       

4.125%, 03/27/2024

       200         246   

Credit Agricole MTN

       

2.375%, 11/27/2020

       600         709   

Credit Agricole Home Loan SFH MTN

       

3.250%, 03/23/2017

       100         117   

2.875%, 09/09/2016

       300         345   

Dexia Credit Local MTN

       

2.000%, 01/22/2021

       200         239   

1.625%, 10/29/2018

       565         658   

1.375%, 09/18/2019

       500         579   

0.625%, 01/21/2022

       1,550         1,703   

Electricite de France MTN

       

6.500%, 01/26/2019 (B)

    USD         250         288   

4.500%, 11/12/2040

       250         338   

Eurofins Scientific

       

2.250%, 01/27/2022

       200         217   

France Government Bond OAT

       

0.500%, 05/25/2025

       3,605         3,759   

French Treasury Note

       

1.000%, 07/25/2017

       850         969   
 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quaterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Government of France

       

4.750%, 04/25/2035

       185       $ 303   

4.500%, 04/25/2041

       220         363   

4.000%, 10/25/2038

       285         434   

3.250%, 05/25/2045

       1,205         1,652   

2.500%, 05/25/2030

       1,440         1,773   

2.250%, 05/25/2024

       1,515         1,865   

1.000%, 05/25/2019

       1,280         1,474   

0.500%, 11/25/2019

       2,040         2,300   

HSBC SFH France MTN

       

2.000%, 10/16/2023

       700         847   

Iliand

       

4.875%, 06/01/2016

       300         347   

Infra Foch

       

2.125%, 04/16/2025

       1,000         1,099   

Klepierre MTN

       

1.000%, 04/17/2023 (D)

       100         106   

Lafarge MTN

       

8.750%, 05/30/2017

    GBP         160         286   

6.625%, 11/29/2017

       99         171   

4.750%, 03/23/2020

       195         249   

Orange MTN

       

5.000%, 10/20/2049 (C)

       130         149   

Publicis Groupe

       

1.125%, 12/16/2021

       600         659   

RCI Banque MTN

       

5.625%, 10/05/2015

       500         565   

Renault MTN

       

3.625%, 09/19/2018

       450         540   

Sanofi MTN

       

2.500%, 11/14/2023

       200         241   

Societe Generale SFH MTN

       

3.250%, 06/06/2016

       400         459   

Societe Generale MTN

       

5.750%, 04/20/2016 (B)

    USD         111         114   

3.875%, 12/17/2015

    GBP         100         159   

Unibail-Rodamco MTN

       

2.375%, 02/25/2021 (D)

       500         595   

Veolia Environnement MTN

       

4.625%, 03/30/2027

       200         281   

Wendel

       

5.875%, 09/17/2019

       800         1,050   

2.500%, 02/09/2027

       300         315   
       

 

 

 
          35,482   
       

 

 

 

Germany — 5.7%

       

Bundesobligation

       

0.500%, 02/23/2018

       1,400         1,589   

Bundesrepublik Deutschland

       

4.750%, 09/20/2033

       490         789   

4.000%, 01/04/2037

       661         1,074   

2.500%, 07/04/2044

       790         1,073   

2.500%, 08/15/2046

       200         273   

2.250%, 09/04/2021

       1,500         1,874   
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

1.500%, 05/15/2024

       1,240       $ 1,480   

Bundesrepublik Deutschland, Ser 00

       

5.500%, 01/04/2031

       115         205   

Bundesrepublik Deutschland, Ser 03

       

4.750%, 07/04/2034

       630         1,092   

Bundesrepublik Deutschland, Ser 08

       

4.250%, 07/04/2018

       1,375         1,736   

Bundesschatzanweisungen

       

0.000%, 12/11/2015

       7,450         8,311   

Continental MTN

       

3.125%, 09/09/2020

       600         733   

Deutsche Bank

       

1.250%, 09/08/2021

       1,000         1,092   

Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond

       

0.100%, 04/15/2023

       1,245         1,479   

Deutsche Telekom International Finance MTN

       

7.375%, 12/04/2019

    GBP         200         383   

E.ON International Finance MTN

       

6.000%, 10/30/2019

    GBP         300         541   

FMS Wertmanagement

       

1.125%, 12/07/2016

       600         947   

Grand City Properties

       

1.500%, 04/17/2025

       1,400         1,389   

Infineon Technologies

       

1.000%, 09/10/2018

       100         111   

KFW

       

3.875%, 01/21/2019

       575         728   

3.375%, 08/30/2017

    CHF         370         431   

Linde Finance MTN

       

3.875%, 06/01/2021

       450         589   

Muenchener Rueckversicherungs MTN

       

6.250%, 05/26/2042 (C)

       200         273   

ProSiebenSat.1 Media

       

2.625%, 04/15/2021

       300         347   

Vier Gas Transport GmbH MTN

       

2.875%, 06/12/2025

       200         245   

ZF North America Capital

       

4.000%, 04/29/2020 (B)

       180         180   
       

 

 

 
          28,964   
       

 

 

 

Hong Kong — 0.2%

       

Hutchison Whampoa Finance 14

       

1.375%, 10/31/2021

    EUR         935         1,038   
       

 

 

 

Indonesia — 0.2%

       

Indonesia Government International Bond MTN

       

2.875%, 07/08/2021

       730         819   
       

 

 

 

Ireland — 2.5%

       

AIB Mortgage Bank MTN

       

2.625%, 07/29/2016

       400         457   
 

 

3    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Allied Irish Banks MTN

       

2.875%, 11/28/2016

       400       $ 455   

Aquarius and Investments for Zurich Insurance MTN

       

4.250%, 10/02/2043 (C)

       100         122   

Bank of Ireland MTN

       

3.250%, 01/15/2019

       150         176   

2.750%, 06/05/2016

       250         283   

1.787%, 09/22/2015 (B) (C)

    CAD         205         159   

1.250%, 04/09/2020

       600         647   

Bank of Ireland Mortgage Bank

       

1.750%, 03/19/2019

       450         525   

CRH Finland Services MTN

       

2.750%, 10/15/2020

       350         415   

FCA Capital Ireland MTN

       

2.875%, 01/26/2018

       210         243   

2.625%, 04/17/2019

       350         403   

GE Capital UK Funding MTN

       

4.375%, 07/31/2019

    GBP         400         682   

Ireland Government Bond

       

5.400%, 03/13/2025

       2,165         3,212   

4.500%, 10/18/2018

       345         437   

4.500%, 04/18/2020

       450         592   

3.400%, 03/18/2024

       1,035         1,331   

2.400%, 05/15/2030

       470         542   

2.000%, 02/18/2045

       950         925   

0.800%, 03/15/2022

       800         881   
       

 

 

 
          12,487   
       

 

 

 

Israel — 0.0%

       

Israel Government Bond

       

4.250%, 03/31/2023

       750         231   
       

 

 

 

Italy — 8.4%

       

Banca Monte dei Paschi di Siena

       

5.000%, 02/09/2018

       230         283   

4.875%, 09/15/2016

       700         819   

Banco Popolare SC MTN

       

3.500%, 03/14/2019

       350         401   

Buoni Poliennali Del Tesoro

       

4.000%, 02/01/2037

       450         562   

Edison MTN

       

3.875%, 11/10/2017

       600         720   

Eni MTN

       

3.625%, 01/29/2029

       600         756   

Intesa Sanpaolo MTN

       

5.250%, 01/12/2024

    USD         375         399   

5.017%, 06/26/2024 (B)

    USD         200         194   

4.875%, 07/10/2015

       300         335   

4.000%, 11/09/2017

       368         437   

3.928%, 09/15/2026

       550         608   

1.125%, 03/04/2022

       200         209   

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

       

6.000%, 05/01/2031

       1,373         2,116   
Description        

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

5.500%, 09/01/2022

       400       $ 552   

5.500%, 11/01/2022

       135         186   

5.000%, 03/01/2025

       444         606   

5.000%, 08/01/2034

       1,575         2,239   

4.750%, 09/01/2021

       3,250         4,285   

4.750%, 08/01/2023

       542         724   

4.750%, 09/01/2044

       300         421   

4.500%, 05/01/2023

       1,130         1,487   

4.500%, 03/01/2024

       6,700         8,805   

4.000%, 09/01/2020

       1,555         1,967   

3.750%, 05/01/2021

       561         702   

3.750%, 09/01/2024

       1,425         1,779   

3.500%, 11/01/2017

       2,161         2,573   

3.500%, 03/01/2030

       1,390         1,689   

2.600%, 09/15/2023

       973         1,217   

1.500%, 08/01/2019

       1,905         2,168   

1.350%, 04/15/2022

       1,707         1,853   

1.150%, 05/15/2017

       2,135         2,411   
       

 

 

 
          43,503   
       

 

 

 

Japan — 18.3%

       

Government of Japan

       

0.100%, 09/10/2024

       329,393         2,891   

Government of Japan 10 Year Bond

       

0.800%, 09/20/2023

       820,350         6,962   

0.600%, 03/20/2024

       684,000         5,703   

Government of Japan 10 Year Bond, Ser 301

       

1.500%, 06/20/2019

       85,300         737   

Government of Japan 10 Year Bond, Ser 308

       

1.300%, 06/20/2020

       295,600         2,556   

Government of Japan 10 Year Bond, Ser 313

       

1.300%, 03/20/2021

       750,000         6,531   

Government of Japan 20 Year Bond

       

1.700%, 06/20/2033

       444,850         4,016   

1.400%, 09/20/2034

       540,000         4,599   

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 106

       

2.200%, 09/20/2028

       110,900         1,080   

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 112

       

2.100%, 06/20/2029

       249,200         2,402   

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 128

       

1.900%, 06/20/2031

       55,000         516   

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 140

       

1.700%, 09/20/2032

       34,850         316   

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 143

       

1.600%, 03/20/2033

       298,400         2,658   
 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 144

       

1.500%, 03/20/2033

       146,650       $ 1,288   

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 55

       

2.000%, 03/21/2022

       107,000         980   

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 99

       

2.100%, 12/20/2027

       459,650         4,416   

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 30

       

2.300%, 03/20/2039

       322,500         3,150   

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 33

       

2.000%, 09/20/2040

       827,000         7,671   

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 34

       

2.200%, 03/20/2041

       55,700         536   

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 36

       

2.000%, 03/20/2042

       94,450         875   

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 38

       

1.800%, 03/20/2043

       239,400         2,131   

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 44

       

1.700%, 09/20/2044

       141,000         1,221   

Government of Japan 40 Year Bond, Ser 6

       

1.900%, 03/20/2053

       20,000         180   

Government of Japan 5 Year Bond

       

0.300%, 09/20/2015

       724,100         5,921   

0.300%, 09/20/2018

       1,063,600         8,770   

Government of Japan 5 Year Bond, Ser 106

       

0.200%, 09/20/2017

       850,000         6,976   

Japan Treasury Discount Bill

       

0.000%, 08/10/2015 (A)

       200,000         1,634   

0.000%, 08/17/2015 (A)

       330,000         2,697   

0.000%, 09/24/2015 (A)

       290,000         2,370   

Mizuho Financial Group Cayman 3

       

4.600%, 03/27/2024

    USD         306         315   

SMFG Preferred Capital

       

10.231%, 01/25/2029 (C)

    GBP         475         1,165   
       

 

 

 
          93,263   
       

 

 

 

Malaysia — 0.2%

       

Malaysia Government Bond

       

5.734%, 07/30/2019

       1,500         429   

3.955%, 09/15/2025

       1,135         299   

3.418%, 08/15/2022

       445         114   
       

 

 

 
          842   
       

 

 

 

Mexico — 0.6%

       

Mexican Bonos

       

8.000%, 06/11/2020

       12,606         898   

7.750%, 11/13/2042

       16,680         1,185   

Mexican Bonos, Ser M

       

6.500%, 06/10/2021

       5,356         356   

Mexican Bonos, Ser M20

       

10.000%, 12/05/2024

       1,941         158   

United Mexican States MTN

       

1.625%, 03/06/2024

       416         435   
       

 

 

 
          3,032   
       

 

 

 
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Morocco — 0.1%

       

OCP

       

5.625%, 04/25/2024

    USD         390       $ 407   
       

 

 

 

Netherlands — 5.2%

       

ABN AMRO Bank MTN

       

6.375%, 04/27/2021

       245         332   

4.310%, 03/29/2049 (C)

       155         174   

2.875%, 06/30/2025 (C)

       550         616   

Achmea MTN

       

2.500%, 11/19/2020

       625         733   

Achmea Bank MTN

       

2.750%, 02/18/2021

       150         177   

2.375%, 02/08/2016

       275         310   

Akzo Nobel MTN

       

8.000%, 04/06/2016

    GBP         205         339   

ASML Holding

       

3.375%, 09/19/2023

       450         562   

Bharti Airtel International

       

4.000%, 12/10/2018

       270         321   

Coco-Cola HBC Finance

       

2.375%, 06/18/2020

       750         870   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

       

5.500%, 01/22/2049 (C)

       600         674   

2.500%, 05/26/2026 (C)

       260         287   

Delta Lloyd MTN

       

4.375%, 06/29/2049 (C)

       200         205   

Deutsche Annington Finance MTN

       

2.125%, 07/09/2022

       177         200   

EDP Finance MTN

       

2.625%, 01/18/2022

       440         490   

Geberit International

       

0.688%, 03/30/2021

       1,100         1,205   

Generali Finance MTN

       

4.596%, 11/30/2049 (C)

       550         584   

Heineken MTN

       

2.125%, 08/04/2020

       200         235   

ING Bank MTN

       

5.800%, 09/25/2023 (B)

    USD         375         409   

3.375%, 03/23/2017

       125         147   

Kingdom of Netherlands

       

4.000%, 01/15/2037

       300         484   

3.750%, 01/15/2042

       60         98   

2.750%, 01/15/2047

       2,350         3,270   

2.250%, 07/15/2022

       610         758   

2.000%, 07/15/2024

       625         763   

1.750%, 07/15/2023

       1,890         2,268   

1.250%, 01/15/2019

       770         896   

Netherlands Government Bond

       

5.500%, 01/15/2028

       295         491   

0.250%, 01/15/2020

       340         380   

0.250%, 07/15/2025

       1,750         1,803   
 

 

5    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

0.250%, 07/15/2025

       2,605       $ 2,684   

NN Group

       

4.625%, 04/08/2044 (C)

       675         775   

Shell International Finance

       

2.250%, 01/06/2023

    USD         825         780   

2.000%, 11/15/2018

    USD         560         566   

TenneT Holding

       

2.125%, 11/01/2020

       350         414   

Wuerth Finance International MTN

       

1.750%, 05/21/2020

       150         174   

1.000%, 05/19/2022

       500         548   
       

 

 

 
          26,022   
       

 

 

 

New Zealand — 0.2%

       

Government of New Zealand

       

5.500%, 04/15/2023

       320         249   

New Zealand Government Bond

       

3.000%, 04/15/2020

       590         398   

Westpac Securities MTN

       

0.875%, 06/24/2019

    EUR         100         113   
       

 

 

 
          760   
       

 

 

 

Norway — 0.5%

       

DNB Bank

       

6.012%, 01/29/2049 (C)

    GBP         150         244   

Eksportfinans

       

2.375%, 05/25/2016

    USD         200         200   

2.000%, 09/15/2015

    USD         20         20   

Government of Norway

       

4.500%, 05/22/2019

       2,325         335   

2.000%, 05/24/2023

       645         84   

Kommunalbanken MTN

       

1.000%, 03/15/2018 (B)

    USD         800         796   

SpareBank 1 Boligkreditt MTN

       

2.375%, 11/22/2016

    EUR         170         195   

Yara International

       

7.875%, 06/11/2019 (B)

    USD         185         216   
       

 

 

 
          2,090   
       

 

 

 

Poland — 0.3%

       

Republic of Poland

       

5.250%, 01/20/2025

       85         123   

5.125%, 04/21/2021

    USD         135         150   

3.250%, 07/25/2025

       575         152   

2.500%, 07/25/2018

       710         190   

Republic of Poland, Ser 1019

       

5.500%, 10/25/2019

       670         200   

Republic of Poland, Ser 1021

       

5.750%, 10/25/2021

       3,490         1,075   
       

 

 

 
          1,890   
       

 

 

 

Portugal — 0.2%

       

Caixa Geral de Depositos MTN

       

3.000%, 01/15/2019

       300         363   

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

       

3.875%, 02/15/2030

       215         252   
       

 

 

 
          615   
       

 

 

 
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Romania — 0.0%

       

Romanian Government International Bond MTN

       

4.625%, 09/18/2020

    EUR         40       $ 50   

3.625%, 04/24/2024

    EUR         20         23   
       

 

 

 
          73   
       

 

 

 

Singapore — 0.2%

       

Government of Singapore

       

4.000%, 09/01/2018

       495         398   

3.125%, 09/01/2022

       275         214   

Temasek Financial I MTN

       

2.375%, 01/23/2023 (B)

    USD         495         480   
       

 

 

 
          1,092   
       

 

 

 

Slovak Republic — 0.0%

       

Slovakia Government Bond

       

3.375%, 11/15/2024

       110         145   
       

 

 

 

South Africa — 0.9%

       

Gold Fields Orogen Holding

       

4.875%, 10/07/2020

    USD         400         366   

Republic of South Africa

       

10.500%, 12/21/2026

       21,125         2,026   

8.250%, 09/15/2017

       15,605         1,312   

8.000%, 01/31/2030

       2,820         219   

7.750%, 02/28/2023

    ZAR         4,095         330   

7.000%, 02/28/2031

       5,005         351   
       

 

 

 
          4,604   
       

 

 

 

South Korea — 0.8%

       

Korea Treasury Bond

       

4.250%, 06/10/2021

       1,270,230         1,268   

4.000%, 12/10/2031

       574,090         607   

3.750%, 12/10/2033

       133,450         139   

3.500%, 09/10/2016

       973,960         892   

3.500%, 03/10/2024

       194,510         189   

3.000%, 09/10/2024

       487,470         457   

2.750%, 03/10/2018

       511,230         470   
       

 

 

 
          4,022   
       

 

 

 

Spain — 4.8%

       

Banco Popular Espanol

       

8.250%, 04/29/2049 (C)

       200         221   

4.000%, 10/18/2016

       100         117   

3.750%, 01/22/2019

       100         124   

2.125%, 10/08/2019

       100         118   

Bankia

       

4.125%, 03/24/2036

       350         479   

CaixaBank

       

0.091%, 01/09/2018 (B) (C)

       200         221   

Criteria CaixaHolding MTN

       

1.625%, 04/21/2022

       800         844   

Ferrovial Emisiones MTN

       

3.375%, 06/07/2021

       475         584   

Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico

       

4.125%, 03/17/2017

       200         236   
 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

2.250%, 12/17/2016

       700       $ 800   

Government of Spain

       

6.000%, 01/31/2029

       465         705   

5.850%, 01/31/2022

       975         1,364   

5.500%, 07/30/2017

       315         388   

5.500%, 04/30/2021

       1,980         2,695   

4.700%, 07/30/2041

       295         410   

4.400%, 10/31/2023

       970         1,270   

4.200%, 01/31/2037

       475         613   

3.800%, 04/30/2024

       1,000         1,257   

3.300%, 07/30/2016

       3,400         3,916   

2.750%, 10/31/2024

       790         915   

1.950%, 07/30/2030

       1,510         1,510   

1.800%, 11/30/2024

       1,004         1,187   

0.500%, 10/31/2017

       585         651   

Santander Consumer Finance

       

3.875%, 03/23/2016

       200         229   

Santander International Debt MTN

       

4.625%, 03/21/2016

       700         803   

Spain Government Bond

       

5.900%, 07/30/2026

       125         185   

1.400%, 01/31/2020

       885         998   

Telefonica Emisiones SAU MTN

       

5.375%, 02/02/2018

       185         314   

5.289%, 12/09/2022

    GBP         250         435   
       

 

 

 
          23,589   
       

 

 

 

Supra-National — 1.0%

       

European Financial Stability Facility

       

1.625%, 07/17/2020

    EUR         1,700         2,014   

European Investment Bank MTN

       

2.750%, 09/15/2021

    EUR         1,000         1,267   

1.375%, 09/15/2021

    EUR         575         675   

International Bank for Reconstruction & Development MTN

       

1.000%, 12/28/2016

       600         946   
       

 

 

 
          4,902   
       

 

 

 

Sweden — 0.8%

       

Akzo Nobel Sweden Finance MTN

       

2.625%, 07/27/2022

    EUR         150         181   

Kingdom of Sweden

       

3.500%, 03/30/2039

       260         41   

1.500%, 11/13/2023

       1,020         129   

Kingdom of Sweden, Ser 1047

       

5.000%, 12/01/2020

       3,700         556   

Kingdom of Sweden, Ser 1052

       

4.250%, 03/12/2019

       5,275         734   

Kingdom of Sweden, Ser 1054

       

3.500%, 06/01/2022

       3,535         508   

Nordea Bank MTN

       

4.500%, 03/26/2020

    EUR         225         287   

4.000%, 03/29/2021

    EUR         255         323   

Skandinaviska Enskilda Banken MTN

       

1.875%, 11/14/2019

    EUR         175         204   
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Stadshypotek MTN

       

4.250%, 10/10/2017

       600       $ 474   

Svenska Handelsbanken

       

2.656%, 01/15/2024 (C)

    EUR         651         753   
       

 

 

 
          4,190   
       

 

 

 

Switzerland — 0.7%

       

Credit Suisse MTN

       

5.750%, 09/18/2025 (C)

    EUR         250         309   

4.750%, 08/05/2019

    EUR         400         514   

Dufry Finance

       

4.500%, 07/15/2022

       235         268   

Government of Switzerland

       

3.000%, 05/12/2019

       160         196   

2.000%, 04/28/2021

       1,070         1,303   

2.000%, 05/25/2022

       110         136   

1.500%, 04/30/2042

       120         152   

1.250%, 06/11/2024

       100         118   

Switzerland Government Bond

       

3.500%, 04/08/2033

       100         160   

UBS MTN

       

6.625%, 04/11/2018

    GBP         150         267   

6.375%, 07/20/2016

    GBP         160         265   

4.750%, 02/12/2026 (C)

    EUR         500         591   
       

 

 

 
          4,279   
       

 

 

 

Thailand — 0.2%

       

Thailand Government Bond

       

3.650%, 12/17/2021

       16,020         502   

3.625%, 06/16/2023

       7,815         243   
       

 

 

 
          745   
       

 

 

 

Turkey — 0.0%

       

Republic of Turkey

       

5.500%, 02/16/2017

    EUR         50         60   
       

 

 

 

United Arab Emirates — 0.1%

       

Emirates Telecommunications MTN

       

2.750%, 06/18/2026

    EUR         275         320   

IPIC GMTN MTN

       

6.875%, 03/14/2026

    GBP         100         200   
       

 

 

 
          520   
       

 

 

 

United Kingdom — 17.6%

       

AA Bond

       

4.720%, 07/02/2043

       500         833   

Abbey National Treasury Services MTN

       

5.250%, 02/16/2029

       450         893   

5.125%, 04/14/2021

       300         546   

4.250%, 04/12/2021

    EUR         350         470   

1.750%, 01/15/2018

    EUR         525         601   

1.125%, 01/14/2022

       330         357   

Aviva

       

6.875%, 05/22/2038 (C)

    EUR         195         244   

6.125%, 11/14/2036 (C)

       200         339   

AWG Parent

       

6.875%, 08/21/2023

       230         458   
 

 

7    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Bank of Scotland

       

7.281%, 05/29/2049 (C)

       950       $ 1,755   

4.750%, 06/08/2022

    EUR         290         409   

4.625%, 06/08/2017

    EUR         275         333   

Barclays Bank MTN

       

6.750%, 01/16/2023 (C)

       350         599   

6.625%, 03/30/2022

    EUR         272         375   

4.250%, 01/12/2022

       250         440   

BAT International Finance MTN

       

7.250%, 03/12/2024

       250         508   

5.375%, 06/29/2017

    EUR         425         520   

Bishopsgate Asset Finance

       

4.808%, 08/14/2044

       178         281   

BP Capital Markets MTN

       

2.177%, 09/28/2021

    EUR         245         288   

British American Tobacco Holdings MTN

       

4.000%, 07/07/2020

       100         128   

Canary Wharf Finance II

       

6.455%, 04/22/2030

       16         33   

5.952%, 01/22/2035

       15         28   

Channel Link Enterprises Finance

       

3.299%, 06/30/2050 (C)

    EUR         700         780   

Co-Operative Bank

       

4.750%, 11/11/2021

       250         433   

Coventry Building Society MTN

       

4.625%, 04/19/2018

       230         394   

CPUK Finance

       

3.588%, 02/28/2042

       400         616   

2.666%, 02/28/2042

       700         1,092   

Delphi Automotive

       

1.500%, 03/10/2025

       300         305   

Direct Line Insurance Group

       

9.250%, 04/27/2042 (C)

       100         194   

Eastern Power Networks MTN

       

6.250%, 11/12/2036

       160         330   

ENW Finance MTN

       

6.125%, 07/21/2021

       350         644   

Eversholt Funding MTN

       

6.697%, 02/22/2035

       100         203   

FCE Bank MTN

       

5.125%, 11/16/2015

       350         558   

4.825%, 02/15/2017

       200         330   

1.875%, 05/12/2016

    EUR         250         282   

1.625%, 09/09/2016

    EUR         100         113   

First Hydro Finance

       

9.000%, 07/31/2021

       220         456   

Firstgroup

       

5.250%, 11/29/2022

       200         338   

Great Rolling Stock MTN

       

6.250%, 07/27/2020

       300         544   

HBOS Capital Funding

       

6.461%, 11/30/2049 (C)

       115         192   
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

Heathrow Funding MTN

       

1.875%, 05/23/2022

       175       $ 201   

HSBC Bank MTN

       

4.750%, 09/29/2020 (C)

       225         356   

4.125%, 08/12/2020

    USD         375         403   

HSBC Holdings MTN

       

6.500%, 05/20/2024

       250         488   

3.000%, 06/30/2025

       320         355   

Imperial Tobacco Finance MTN

       

8.375%, 02/17/2016

    EUR         575         673   

5.500%, 09/28/2026

       350         624   

2.250%, 02/26/2021

    EUR         400         464   

Intu SGS Finance MTN

       

3.875%, 03/17/2023 (D)

       250         402   

Jaguar Land Rover Automotive

       

5.000%, 02/15/2022

       100         162   

Lloyds Banking Group

       

7.000%, 12/29/2049 (C)

       750         1,183   

Lloyds TSB Bank MTN

       

4.625%, 02/02/2017

    EUR         150         179   

Merlin Entertainment

       

2.750%, 03/15/2022

       300         316   

Mondi Finance MTN

       

5.750%, 04/03/2017

       1,100         1,332   

3.375%, 09/28/2020

    EUR         400         485   

National Westminster Bank

       

6.500%, 09/07/2021

       220         387   

6.500%, 09/07/2021

       550         967   

Nationwide Building Society MTN

       

4.625%, 02/08/2021

    EUR         550         748   

4.125%, 03/20/2023 (C)

    EUR         1,200         1,418   

0.750%, 06/25/2019

       266         301   

Network Rail Infrastructure Finance MTN

       

4.400%, 03/06/2016

    CAD         690         566   

Northumbrian Water Finance

       

6.875%, 02/06/2023

       190         374   

6.000%, 10/11/2017

       500         862   

NRAM Covered Bond

       

5.625%, 06/22/2017 (B)

    USD         1,750         1,896   

PGH Capital

       

5.750%, 07/07/2021

       250         415   

RL Finance Bonds No. 2

       

6.125%, 11/30/2043 (C)

       100         164   

Rolls-Royce

       

6.750%, 04/30/2019

       100         185   

Royal Bank of Scotland

       

9.500%, 03/16/2022 (C)

    USD         200         221   

6.934%, 04/09/2018

    EUR         300         374   

5.125%, 01/13/2024

       400         747   

3.875%, 10/19/2020

       123         161   

Santander UK

       

6.222%, 05/29/2049 (C)

       170         276   
 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

Santander UK Group Holdings

       

7.375%, 06/24/2022 (C)

       250       $ 392   

Sky

       

3.750%, 09/16/2024 (B)

    USD         211         206   

Standard Chartered MTN

       

4.000%, 07/12/2022 (C)

    USD         390         399   

Standard Life MTN

       

5.500%, 12/04/2042 (C)

       250         416   

Tesco

       

6.052%, 10/13/2039

       648         1,032   

United Kingdom Gilt

       

6.000%, 12/07/2028

       100         226   

5.000%, 03/07/2018

       1,390         2,430   

4.500%, 09/07/2034

       250         506   

4.500%, 12/07/2042

       1,675         3,561   

4.250%, 12/07/2027

       125         239   

4.250%, 06/07/2032

       110         214   

3.750%, 09/07/2019

       2,990         5,175   

3.750%, 07/22/2052

       375         740   

3.500%, 01/22/2045

       775         1,410   

3.250%, 01/22/2044

       910         1,579   

2.750%, 09/07/2024

       850         1,415   

2.250%, 09/07/2023

       2,605         4,193   

2.000%, 07/22/2020

       2,930         4,717   

2.000%, 09/07/2025

       120         186   

1.750%, 07/22/2019

       1,765         2,824   

1.000%, 09/07/2017

       1,190         1,882   

United Kingdom Treasury

       

5.000%, 03/07/2025

       300         595   

4.750%, 12/07/2030

       1,380         2,817   

4.750%, 12/07/2038

       350         751   

4.250%, 03/07/2036

       615         1,215   

4.250%, 09/07/2039

       1,170         2,354   

4.250%, 12/07/2040

       370         748   

4.000%, 03/07/2022

       1,565         2,821   

1.750%, 01/22/2017

       800         1,281   

United Kingdom Treasury Bill

       

0.473%, 10/19/2015 (A)

       3,000         4,710   

Virgin Money MTN

       

2.250%, 04/21/2020

       225         345   

Wales & West Utilities Finance

       

6.750%, 12/17/2036 (C)

       200         357   

6.250%, 11/30/2021

       240         453   

Western Power Distribution West Midlands

       

3.875%, 10/17/2024

       230         381   

Yorkshire Power Finance

       

7.250%, 08/04/2028

       208         436   

Yorkshire Water Services Bradford Finance

       

6.375%, 08/19/2039

       100         212   
       

 

 

 
          89,145   
       

 

 

 

United States — 5.7%

       

21st Century Fox America

       

4.500%, 02/15/2021

       75         81   
Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

AbbVie

       

3.600%, 05/14/2025

       359       $ 355   

2.500%, 05/14/2020

       280         277   

Aetna

       

2.750%, 11/15/2022

       125         118   

Altria Group

       

4.750%, 05/05/2021

       180         195   

4.250%, 08/09/2042

       265         235   

American International Group

       

8.175%, 05/15/2058 (C)

       240         318   

5.750%, 03/15/2067

       150         245   

Anthem

       

4.650%, 01/15/2043

       110         101   

2.300%, 07/15/2018

       150         151   

AT&T

       

5.875%, 04/28/2017

    GBP         200         337   

4.875%, 06/01/2044

    GBP         130         205   

Bank of America MTN

       

0.825%, 03/28/2018 (C)

    EUR         300         332   

0.536%, 09/14/2018 (C)

    EUR         375         411   

Berkshire Hathaway

       

1.125%, 03/16/2027

       297         294   

Bristol-Myers Squibb

       

2.000%, 08/01/2022

       670         637   

Chevron

       

2.355%, 12/05/2022

       535         512   

Citigroup

       

4.450%, 01/10/2017

       250         261   

2.375%, 05/22/2024

    EUR         700         800   

Coca-Cola

       

2.750%, 05/06/2026

    EUR         160         184   

Devon Energy

       

5.000%, 06/15/2045

       270         267   

Diamond Offshore Drilling

       

4.875%, 11/01/2043

       130         103   

Dover MTN

       

2.125%, 12/01/2020

    EUR         250         292   

Entergy

       

4.000%, 07/15/2022

       314         316   

Enterprise Products Operating

       

3.700%, 02/15/2026

       123         119   

Exelon

       

3.950%, 06/15/2025

       356         358   

General Electric

       

2.700%, 10/09/2022

       320         313   

1.875%, 05/28/2027

       800         876   

1.250%, 05/26/2023

       200         218   

General Electric Capital MTN

       

5.500%, 01/08/2020

       305         346   

5.300%, 02/11/2021

       205         231   

4.625%, 01/07/2021

       750         826   

Glencore Funding

       

4.125%, 05/30/2023 (B)

       94         91   
 

 

9    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

2.125%, 04/16/2018 (B)

       242       $ 240   

Goldman Sachs Group MTN

       

2.625%, 08/19/2020

    EUR         350         415   

Illinois Tool Works MTN

       

3.000%, 05/19/2034

    EUR         200         228   

INEOS Group Holdings

       

5.750%, 02/15/2019

       350         394   

Intelsat Jackson Holdings

       

5.500%, 08/01/2023

       195         173   

International Business Machines MTN

       

1.375%, 11/19/2019

    EUR         250         288   

International Paper

       

5.150%, 05/15/2046

       38         36   

3.800%, 01/15/2026

       374         366   

Jefferies Group MTN

       

2.375%, 05/20/2020

    EUR         700         758   

John Deere Bank MTN

       

1.500%, 07/16/2018

       250         287   

JPMorgan Chase MTN

       

1.068%, 05/30/2017 (C)

       100         155   

0.412%, 10/12/2015 (C)

    EUR         350         390   

Kinder Morgan

       

2.250%, 03/16/2027

       144         149   

1.500%, 03/16/2022

       600         642   

Mellon Capital III

       

6.369%, 09/05/2066 (C)

       150         244   

Merck

       

2.500%, 10/15/2034

       500         560   

1.875%, 10/15/2026

       300         335   

1.125%, 10/15/2021

       400         446   

MetLife

       

5.250%, 12/29/2049 (C)

       349         346   

Mondelez International

       

2.375%, 03/06/2035

       100         95   

1.625%, 03/08/2027

       300         301   

1.000%, 03/07/2022

       200         214   

Morgan Stanley MTN

       

3.750%, 09/21/2017

    EUR         350         418   

2.375%, 03/31/2021

    EUR         1,250         1,461   

1.750%, 01/30/2025

       205         219   

Nabors Industries

       

5.100%, 09/15/2023

       93         92   

ONEOK Partners

       

3.800%, 03/15/2020

       128         131   

Owens Corning

       

6.500%, 12/01/2016

       9         10   

Philip Morris International

       

2.900%, 11/15/2021

       325         328   

2.875%, 05/30/2024

    EUR         100         122   

2.875%, 03/03/2026

    EUR         435         523   

Plains All American Pipeline

       

3.600%, 11/01/2024

       330         319   
Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

PNC Funding

       

5.125%, 02/08/2020

       300       $ 336   

3.300%, 03/08/2022

       150         153   

Priceline Group

       

2.375%, 09/23/2024

    EUR         250         273   

1.800%, 03/03/2027

       400         393   

Principal Financial Group

       

1.850%, 11/15/2017

       175         176   

Prologis International Funding II MTN

       

2.875%, 04/04/2022

       220         258   

Prologis

       

3.375%, 02/20/2024

    EUR         300         361   

3.000%, 01/18/2022

    EUR         250         295   

3.000%, 06/02/2026

    EUR         200         231   

Prudential Financial

       

5.625%, 06/15/2043 (C)

       545         565   

Rabobank Capital Funding Trust IV

       

5.556%, 12/31/2019 (C)

    GBP         153         256   

Republic Services

       

4.750%, 05/15/2023

       155         168   

Reynolds American

       

5.850%, 08/15/2045

       146         153   

4.450%, 06/12/2025

       360         367   

3.250%, 11/01/2022

       180         173   

RJ Reynolds Tobacco

       

3.750%, 05/20/2023

       180         175   

Ryder System MTN

       

5.850%, 11/01/2016

       116         123   

Seagate HDD

       

4.750%, 01/01/2025 (B)

       123         122   

Societe Generale

       

5.922%, 04/05/2017 (B) (C)

       180         184   

Sprint

       

7.875%, 09/15/2023

       187         182   

Thermo Fisher Scientific

       

2.000%, 04/15/2025

       164         176   

UBS MTN

       

5.875%, 12/20/2017

    USD         247         272   

United Technologies

       

1.800%, 06/01/2017

       201         204   

Verizon Communications

       

6.550%, 09/15/2043

       144         168   

5.012%, 08/21/2054

       44         40   

2.625%, 12/01/2031

       100         108   

1.625%, 03/01/2024

       700         760   

Viacom

       

3.875%, 04/01/2024

       148         145   

Wells Fargo MTN

       

4.600%, 04/01/2021

       75         82   

Williams Partners

       

3.900%, 01/15/2025

       228         215   
 

 

10    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description   Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

Zurich Finance USA MTN

    

6.500%, 10/14/2015

    500       $ 567   
    

 

 

 
       28,771   
    

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $512,090) ($ Thousands)

       476,162   
    

 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES — 2.6%

  

Agency Mortgage-Backed Obligation — 0.7%

  

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2014-DN1, Cl M1

    

1.187%, 02/25/2024 (B) (C)

    376         375   

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2014-HQ2, Cl M1

    

1.637%, 09/25/2024 (B) (C)

    411         413   

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-DNA1, Cl M2

    

2.037%, 10/25/2027 (B) (C)

    490         479   

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-DNA2, Cl M2

    

2.787%, 12/25/2027 (B) (C)

    250         251   

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-DNA2, Cl M1

    

1.337%, 12/25/2027 (B) (C)

    450         450   

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-HQ1, Cl M1

    

1.237%, 03/25/2025 (B) (C)

    246         245   

FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Ser 2015-HQ2, Cl M1

    

1.287%, 05/25/2025 (B) (C)

    348         347   

FHLMC, Ser K501, Cl X1A, IO

    

1.613%, 08/25/2016 (C)

    248         3   
    

 

 

 
       2,563   
    

 

 

 

Non-Agency Mortgage-Backed Obligation — 1.9%

  

Banc of America Commercial Mortgage, Ser 2007-5, Cl A4

    

5.492%, 02/10/2051

    111         117   

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Ser 2004-6, Cl 3A

    

2.682%, 09/25/2034 (B) (C)

    81         79   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2005-PW10, Cl A4

    

5.405%, 12/11/2040 (C)

    146         147   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2005-PWR9, Cl A4A

    

4.871%, 09/11/2042

    7         7   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2005-T20, Cl A4A

    

5.139%, 10/12/2042 (C)

    21         21   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-PW13, Cl AJ

    

5.611%, 09/11/2041 (C)

    241         244   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-T24, Cl A4

    

5.537%, 10/12/2041

    68         70   
Description   Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-TOP22, Cl AJ

    

5.573%, 04/12/2038 (C)

    25       $ 26   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-PW15, Cl A4

    

5.331%, 02/11/2044

    72         76   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-PW16, Cl A4

    

5.706%, 06/11/2040 (C)

    76         80   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-PW17, Cl A4

    

5.694%, 06/11/2050 (C)

    175         187   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-T26, Cl A4

    

5.471%, 01/12/2045 (C)

    63         67   

CD Mortgage Trust, Ser 2007-CD5, Cl A4

    

5.886%, 11/15/2044 (C)

    86         93   

Citigroup Commercial Mortgage Trust, Ser 2006-C4, Cl A3

    

5.776%, 03/15/2049 (C)

    137         140   

Citigroup Commercial Mortgage Trust, Ser 2008-C7, Cl A4

    

6.144%, 12/10/2049 (C)

    427         460   

Citigroup Commercial Mortgage Trust, Ser 2014-GC19, Cl D

    

4.900%, 03/10/2047 (B) (C)

    20         19   

Citigroup Mortgage Loan Trust, Ser 2005-2, Cl 1A4

    

2.615%, 05/25/2035 (B) (C)

    534         519   

COBALT Commercial Mortgage Trust, Ser 2006-C1, Cl AM

    

5.254%, 08/15/2048

    35         36   

COMM Mortgage Trust, Ser 2006-C8, Cl A1A

    

5.292%, 12/10/2046

    117         124   

COMM Mortgage Trust, Ser 2012-CRE4, Cl XA, IO

    

1.953%, 10/15/2045 (C)

    173         17   

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CCRE9, Cl A4

    

4.238%, 07/10/2045 (C)

    35         38   

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CR8, Cl A4

    

3.334%, 06/10/2046

    130         133   

COMM Mortgage Trust, Ser 2013-CR9, Cl A3

    

4.022%, 07/10/2045

    50         53   

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-CCRE14, Cl A3

    

3.955%, 02/10/2047

    70         74   

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-CR19, Cl A5

    

3.796%, 08/10/2047

    65         68   

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-SAVA, Cl A

    

1.336%, 06/15/2034 (B) (C)

    230         230   
 

 

11    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description   Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

COMM Mortgage Trust, Ser 2014-UBS4, Cl A5

    

3.694%, 08/10/2047

    65       $ 67   

Commercial Mortgage Loan Trust, Ser 2008-LS1, Cl A4B

    

6.038%, 12/10/2049 (C)

    270         286   

Commercial Mortgage Pass Through Certificates, Ser CR14, Cl XA, IO

    

1.030%, 02/10/2047 (C)

    694         31   

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates, Ser 2008-C1, Cl A3

    

5.970%, 02/15/2041 (C)

    55         60   

Commerical Mortgage Trust, Ser 2006-GG7, Cl A4

    

5.819%, 07/10/2038 (C)

    139         142   

Commerical Mortgage Trust, Ser 2007-GG11, Cl A4

    

5.736%, 12/10/2049

    265         281   

Commerical Mortgage Trust, Ser 2007-GG9, Cl AM

    

5.475%, 03/10/2039

    370         386   

Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Ser 2007-C3, Cl A4

    

5.890%, 06/15/2039 (C)

    132         140   

Credit Suisse First Boston Mortgage Securities, Ser 2005-C2, Cl AMFX

    

4.877%, 04/15/2037

    65         65   

CSAIL Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-C2, Cl XA, IO

    

1.055%, 06/15/2057

    545         35   

Eddystone Finance, Ser 2006-1, Cl A2

    

1.094%, 04/19/2021 (C)

    110         168   

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2013-C01, Cl M1

    

2.187%, 10/25/2023 (B) (C)

    106         108   

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014-C01, Cl M1

    

1.787%, 01/25/2024 (B) (C)

    283         284   

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014-C02, Cl 2M1

    

1.137%, 05/25/2024 (B) (C)

    18         18   

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2014-C04, Cl 2M1

    

2.287%, 11/25/2024 (B) (C)

    335         338   

FNMA Connecticut Avenue Securities, Ser 2015-C02, Cl 2M1

    

1.387%, 05/25/2025 (B) (C)

    85         84   

GE Capital Commercial Mortgage, Ser 2005-C4, Cl A4

    

5.315%, 11/10/2045 (C)

    55         55   

GE Commercial Mortgage Trust, Ser 2007-C1, Cl AM

    

5.606%, 12/10/2049 (C)

    35         37   
Description   Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

GMAC Commercial Mortgage Securities Trust, Ser 2006-C1, Cl A4

    

5.238%, 11/10/2045 (C)

    87       $ 87   

Granite Master Issuer, Ser 2005-1, Cl A5

    

0.117%, 12/20/2054 (B) (C)

    66         73   

Granite Master Issuer, Ser 2006-2, Cl A5

    

0.137%, 12/20/2054 (B) (C)

    130         145   

GS Mortgage Securities II, Ser 2007-GG10, Cl A4

    

5.989%, 08/10/2045 (C)

    139         148   

GS Mortgage Securities Trust, Ser 2011-GC5, Cl XA, IO

    

1.658%, 08/10/2044 (B) (C)

    297         15   

GS Mortgage Securities Trust, Ser 2013-GC13, Cl XA, IO

    

0.301%, 07/10/2046 (C)

    2,882         29   

GS Mortgage Securities Trust, Ser 2014-GC20, Cl D

    

4.867%, 04/10/2047 (B) (C)

    80         74   

GSR Mortgage Loan Trust, Ser 2005-AR1, Cl 4A1

    

2.232%, 01/25/2035 (B) (C)

    131         127   

JPMBB Commercial Mortgage Securities, Ser 2014-C23, Cl XA, IO

    

0.883%, 09/15/2047 (C)

    996         48   

JPMBB Commercial Mortgage Securities, Ser 2014-C26, Cl A4

    

3.494%, 01/15/2048

    15         15   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2005-CB13, Cl A4

    

5.246%, 01/12/2043 (C)

    77         77   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-LDP7, Cl A4

    

5.905%, 04/15/2045 (C)

    83         85   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-LDP8, Cl A4

    

5.399%, 05/15/2045

    72         75   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2006-LDP9, Cl A3

    

5.336%, 05/15/2047

    125         130   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-C1, Cl A4

    

5.716%, 02/15/2051

    45         48   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2007-CB19, Cl A4

    

5.697%, 02/12/2049 (C)

    234         249   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2008-C2, Cl A4FL

    

1.689%, 02/12/2051 (C)

    320         315   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2008-C2, Cl A4

    

6.068%, 02/12/2051

    28         31   
 

 

12    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description   Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2012-C8, Cl E

    

4.666%, 10/15/2045 (B) (C)

    100       $ 97   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2012-C8, Cl A3

    

2.829%, 10/15/2045

    135         135   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2012-LC9, Cl A5

    

2.840%, 12/15/2047

    135         135   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities, Ser 2014-INN, Cl A

    

1.106%, 06/15/2029 (B) (C)

    130         130   

JPMorgan Mortgage Trust, Ser 2004-A5, Cl 3A1

    

2.185%, 12/25/2034 (B) (C)

    90         89   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2007-C6, Cl A4

    

5.858%, 07/15/2040 (C)

    165         174   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2007-C7, Cl A3

    

5.866%, 09/15/2045 (C)

    64         69   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2008-C1, Cl A2

    

6.150%, 04/15/2041 (C)

    50         54   

Merrill Lynch Mortgage Trust, Ser 2005-CIP1, Cl AJ

    

5.137%, 07/12/2038 (C)

    55         55   

Merrill Lynch Mortgage Trust, Ser 2006-C2, Cl AM

    

5.782%, 08/12/2043 (C)

    120         125   

ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Ser 2007-5, Cl A4

    

5.378%, 08/12/2048

    129         134   

ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Ser 2007-5, Cl AM

    

5.419%, 08/12/2048

    40         42   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2013-C10, Cl A4

    

4.218%, 07/15/2046 (C)

    60         64   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2014-C17, Cl A5

    

3.741%, 08/15/2047

    65         67   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Ser 2015-C20, Cl A4

    

3.249%, 02/15/2048

    65         64   

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2006-IQ16, Cl A4

    

5.809%, 12/12/2049

    72         77   

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2006-T21, Cl D

    

5.553%, 10/12/2052 (B) (C)

    15         15   

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2006-T21, Cl E

    
Description   Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

5.553%, 10/12/2052 (B) (C)

    10       $ 10   

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2007-HQ13, Cl A3

    

5.569%, 12/15/2044

    105         111   

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2007-IQ14, Cl A4

    

5.692%, 04/15/2049 (C)

    160         169   

Morgan Stanley Capital I Trust, Ser 2008-TOP29, Cl D

    

6.460%, 01/11/2043 (B) (C)

    35         36   

Morgan Stanley Re-REMIC Trust, Ser 2010-GG10, Cl A4A

    

5.795%, 08/15/2045 (B) (C)

    257         272   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, Ser 2013-C5, Cl A4

    

3.185%, 03/10/2046

    130         131   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, Ser 2013-C6, Cl A3

    

2.971%, 04/10/2046

    70         70   

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Ser 2006-C23, Cl A4

    

5.418%, 01/15/2045 (C)

    83         84   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Ser 2012-LC5, Cl D

    

4.777%, 10/15/2045 (B) (C)

    35         35   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Ser 2015-NXS1, Cl D

    

4.243%, 05/15/2048 (C)

    65         56   

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2011-C4, Cl A4

    

4.902%, 06/15/2044 (B) (C)

    120         134   

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2012-C9, Cl A3

    

2.870%, 11/15/2045

    75         75   

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2014-C20, Cl A5

    

3.995%, 05/15/2047

    65         69   

WFRBS Commercial Mortgage Trust, Ser 2014-C21, Cl A5

    

3.678%, 08/15/2047

    60         62   

WFRBS Commerical Mortgage Trust, Ser 2013-C15, Cl A3

    

3.881%, 08/15/2046

    70         74   
    

 

 

 
       10,395   
    

 

 

 

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $13,127) ($ Thousands)

       12,958   
    

 

 

 

CORPORATE OBLIGATIONS — 1.0%

    

United States — 1.0%

    

Anadarko Petroleum

    

6.375%, 09/15/2017

    330         362   

CNA Financial

    

7.250%, 11/15/2023

    110         133   
 

 

13    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

Description   Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

6.500%, 08/15/2016

    40       $ 42   

Cox Communications

    

2.950%, 06/30/2023 (B)

    127         117   

Credit Suisse NY MTN

    

3.625%, 09/09/2024

    260         258   

EnLink Midstream Partners

    

4.150%, 06/01/2025

    460         448   

Enterprise Products Operating

    

5.950%, 02/01/2041

    100         109   

General Electric Capital MTN

    

5.550%, 05/04/2020

    45         51   

Goldman Sachs Group

    

5.150%, 05/22/2045

    148         143   

HJ Heinz

    

3.500%, 07/15/2022 (B)

    230         231   

2.800%, 07/02/2020 (B)

    270         270   

Kinder Morgan

    

5.000%, 02/15/2021 (B)

    170         180   

Kinder Morgan Energy Partners

    

3.500%, 09/01/2023

    171         159   

2.650%, 02/01/2019

    39         39   

McGraw Hill Financial

    

5.900%, 11/15/2017

    325         355   

Morgan Stanley

    

3.450%, 11/02/2015

    125         126   

Mosaic

    

5.625%, 11/15/2043

    24         26   

Navient MTN

    

5.500%, 01/15/2019

    248         253   

PNC Bank

    

2.700%, 11/01/2022

    445         428   

Prudential Financial MTN

    

6.100%, 06/15/2017

    125         136   

Ryder System MTN

    

7.200%, 09/01/2015

    108         109   

Time Warner

    

4.875%, 03/15/2020

    150         164   

Total System Services

    

2.375%, 06/01/2018

    236         235   

Viacom

    

6.125%, 10/05/2017

    325         355   

Williams Partners

    

4.125%, 11/15/2020

    95         98   

4.000%, 11/15/2021

    150         151   
    

 

 

 

Total Corporate Obligations
(Cost $4,895) ($ Thousands)

       4,978   
    

 

 

 

U.S. TREASURY OBLIGATIONS — 0.9%

  

  

U.S. Treasury Note

    

2.500%, 05/15/2024

    3,300         3,356   
    

 

 

 
Description   Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

U.S. Treasury Bond

    

3.000%, 11/15/2044

    1,235       $ 1,208   
    

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligations
(Cost $4,601) ($ Thousands)

       4,564   
    

 

 

 

ASSET-BACKED SECURITIES — 0.0%

  

Automotive — 0.0%

    

Bavarian Sky, Ser 2013-GER1, Cl A

    

0.177%, 06/20/2020 (C)

    89         99   
    

 

 

 

Other Asset-Backed Securities — 0.0%

    

Volta Electricity Receivables, Ser 2013-1, Cl SNR

    

4.172%, 02/16/2017

    142         160   
    

 

 

 

Total Asset-Backed Securities
(Cost $300) ($ Thousands)

       259   
    

 

 

 

Total Investments — 98.5%
(Cost $535,013) ($ Thousands) §

     $ 498,921   
    

 

 

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2015, is as follows:

 

Type of Contract    Number of
Contracts
Long
(Short)
   

Expiration

Date

    

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

10-YR MINI JGB

     17        Sep-2015       $ 4   

Australian 10-Year Bond

     6        Sep-2015         3   

Australian 3-Year Bond

     10        Sep-2015         1   

Canadian 10-Year Bond

     19        Sep-2015         4   

Canadian 10-Year Bond

     (1     Sep-2015         (1

Euro-Buxl 30 Year Bond

     8        Sep-2015         (95

Euro-Bobl

     56        Sep-2015         10   

Euro-Bund Index

     53        Sep-2015         26   

Euro-Bund Index

     (11     Sep-2015         5   

Euro-Schatz

     41        Sep-2015         3   

Japanese 10-Year Bond

     5        Sep-2015         10   

Long Gilt 10-Year Bond

     (13     Sep-2015         (11

Long Gilt 10-Year Bond

     35        Sep-2015         (68

U.S. 10-Year Treasury Note

     (237     Sep-2015         198   

U.S. 2-Year Treasury Note

     (86     Oct-2015         (34

U.S. 5-Year Treasury Note

     (28     Oct-2015           

U.S. Long Treasury Bond

     (6     Sep-2015         13   

U.S. Ultra Long Treasury Bond

     (10     Sep-2015         39   
       

 

 

 
        $ 107   
       

 

 

 

For the period ended June 30, 2015, the total amount of all open futures contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

 

14    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

 

A list of the forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2015, is as follows:

 

Settlement

Date

  

Currency

to Deliver

(Thousands)

    

Currency

To Receive

(Thousands)

   

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

07/02/15-01/06/16

     BRL        3,858         USD        12,190      $ 38   

07/02/15-01/06/16

     USD        34,297         BRL        10,579        (193

07/07/15-08/07/15

     USD        38,069         AUD        29,157        (47

07/07/15-08/06/15

     USD        72,190         GBP        111,797        (1,713

07/07/15-07/31/15

     CAD        314         USD        392          

07/07/15-08/06/15

     USD        47,948         DKK        7,128        (38

07/07/15-08/06/15

     USD        31,593         CAD        25,530        231   

07/07/15-08/06/15

     USD        22,625         SEK        2,723        (6

07/07/15-07/31/15

     JPY        11,154         USD        1,374,482        83   

07/07/15-08/06/15

     EUR        9,996         USD        8,920        (56

07/07/15-08/21/15

     USD        15,569,909         JPY        126,873        (418

07/07/15-08/06/15

     USD        296,140         EUR        329,683        (355

07/07/15-07/31/15

     GBP        3,418         USD        2,192        29   

07/10/15

     IDR        1,046         USD        13,967,617          

07/15/15-07/31/15

     USD        54,358         ZAR        4,473        8   

07/15/15

     ZAR        90         USD        1,109        1   

07/16/15-07/31/15

     USD        74,096         MXP        4,811        95   

07/16/15-07/16/15

     MXP        2,133         USD        32,726        (49

07/23/15-07/31/15

     USD        6,358         PLN        1,696        6   

07/24/15

     SGD        879         USD        1,193        7   

07/24/15-07/31/15

     USD        2,308         SGD        1,717        3   

07/31/15-08/07/15

     USD        8,845,748         KRW        7,930        1   

07/31/15-07/31/15

     USD        2,952         CHF        3,171        8   

07/31/15

     USD        24,826         THB        732        (2

07/31/15

     USD        10,333         CZK        424        1   

07/31/15

     CHF        84         USD        78          

07/31/15

     SEK        1,607         USD        13,230        (12

07/31/15-08/14/15

     USD        2,165         NZD        1,480        21   

07/31/15

     USD        5,195         NOK        660          

07/31/15

     USD        777         ILS        207        1   

07/31/15

     USD        3,275         MYR        868        1   

08/07/15

     AUD        2,476         USD        3,223        (5

08/14/15

     USD        28,244         TWD        911        (5
           

 

 

 
            $ (2,365
           

 

 

 

A list of the counterparties for the open forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2015, is as follows:

 

Counterparty  

Currency to
Deliver

($ Thousands)

   

Currency to
Receive

($ Thousands)

   

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

Bank of America

  $ (176   $ 177      $ 1   

Bank of Montreal

    (9,370     9,448        78   

Barclays PLC

    (10,398     10,313        (85

BNP Paribas

    (49,708     48,950        (758

Brown Brothers Harriman

    (338,647     336,335        (2,313

Chase Manhattan

    (3,126     3,100        (26

Citigroup

    (109,902     110,641        739   

Credit Suisse First Boston

    (2,651     2,693        42   

Deutsche Bank

    (1,251     1,244        (7

Goldman Sachs

    (41,301     40,552        (749

HSBC

    (50,364     50,451        87   

JPMorgan Chase Bank

    (5,497     5,509        12   

Morgan Stanley

    (3,862     3,844        (18

National Australia Capital Markets

    (2,934     2,930        (4

National Bank of Australia

    (38,539     38,135        (404

RBC

    (1,442     1,466        23   

Royal Bank of Scotland

    (37,237     38,171        935   

Standard Bank

    (2,448     2,453        4   

State Street

    (1,183     1,178        (5

UBS

    (1,573     1,650        77   

Westpac Banking

    (397     401        4   
     

 

 

 
      $ (2,365
     

 

 

 

For the period ended June 30, 2015, the total amount of all open forward foreign currency contracts, as presented in the table above are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2015, are as follows:

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty   Fund Pays    Fund Receives    Termination Date      Currency      Notional Amount
(Thousands)
     Net Unrealized
Depreciation
($ Thousands)
 
Citibank   3.83%    3-Month USD LIBOR      08/08/2023         USD         6,000       $ (324
Citibank   Euro CPI Overall Excluding Tobacco    1.22%      04/03/2019         EUR         2,450         (9
Citigroup   3.79%    6-Month GBP EURIBOR      05/19/2019         GBP         2,500         (353
                

 

 

 
                 $ (686
                

 

 

 

 

15    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

A list of open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2015, are as follows:

 

Credit Default Swaps  
Counterparty   Reference/Entity Obligation    Buy/Sell Protection    (Pays)/Receives Rate    Termination Date      Notional Amount
($ Thousands)
     Net Unrealized
Depreciation
($ Thousands)
 
Citibank   CDX.NA.HY.23 5Y Index    Buy    5.00      12/20/2019       $ 805       $ (14
Citibank   ITRAXX-XOVERS23V1-5Y    Sell    5.00      06/20/2020         (1,490      (26
                

 

 

 
                 $ (40
                

 

 

 

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty   Fund Pays    Fund Receives    Termination Date      Currency      Notional Amount
(Thousands)
     Net Unrealized
Appreciation
Depreciation
($ Thousands)
 
Citibank   3.34%    6-Month GBP EURIBOR      01/17/2044         GBP         1,000       $ (341
JPMorgan Chase Bank   6-Month JPY LIBOR    1.56%      11/28/2033         JPY         600,000         310   
JPMorgan Chase Bank   1.90%    6-Month EUR EURIBOR      3/24/2024         EUR         2,200         (184
JPMorgan Chase Bank   2.87%    6-Month GBP EURIBOR      02/14/2023         GBP         250         (26
JPMorgan Chase Bank   1.49%    6-Month EUR EURIBOR      11/21/2023         EUR         5,500         (518
JPMorgan Chase Bank   1.49%    6-Month EUR EURIBOR      09/12/2018         EUR         7,000         (311
                

 

 

 
                 $ (1,070
                

 

 

 

For the period ended June 30, 2015, the total amount of all swap agreements, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

Percentages are based on a Net Assets of $506,775 ($ Thousands).

 

(1)   In local currency unless otherwise indicated.

 

(A)   Zero coupon security. The rate reported on the Schedule of Investments is the effective yield at time of purchase.

 

(B)   Securities sold within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Section 144A of the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to dealers in that program or other “accredited investors.” These securities have been determined to be liquid under guidelines established by the Board of Trustees.

 

(C)   Variable Rate Security — The rate reported on the Schedule of Investments is the rate in effect as of June 30, 2015.

 

(D)   Real Estate Investment Trust.

 

§   At June 30, 2015, the tax basis cost of the Fund’s investments was $535,013 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $5,133 ($ Thousands) and ($41,225) ($ Thousands), respectively.

AUD — Australian Dollar

BRL — Brazilian Real

CAD — Canadian Dollar

CHF — Swiss Franc

Cl — Class

CPI — Consumer Price Index

CZK — Czech Koruna

DKK — Danish Krone

EUR — Euro

EURIBOR — Euro London Interbank Offered Rate

FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation

FNMA — Federal National Mortgage Association

GBP — British Pound Sterling

IDR — Indonesian Rupiah

ILS — Isreali Shekel

IO — Interest Only

JPY — Japanese Yen

KRW — Korean Won

LIBOR — London Interbank Offered Rate

MTN — Medium Term Note

MXN — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

NOK — Norweigan Krone

NZD — New Zealand Dollar

PLN — Polish Zlotty

SEK — Swedish Krona

Ser — Series

SGD — Singapore Dollar

THB — Thai Bhat

TWD — Taiwan Dollar

USD — U.S. Dollar

ZAR — South African Rand

 

 

16    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2015

 

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2015, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities    Level 1      Level 2      Level 3      Total  

Global Bonds

   $       $ 476,162       $       $ 476,162   

Mortgage-Backed Securities

             12,958                 12,958   

Corporate Obligations

             4,978                 4,978   

U.S. Treasury Obligations

             4,564                 4,564   

Asset-Backed Securities

             259                 259   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

   $       $ 498,921       $       $ 498,921   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Other Financial Instruments    Level 1      Level 2      Level 3      Total  

Futures Contracts *

           

Unrealized Appreciation

   $ 316       $       $       $ 316   

Unrealized Depreciation

     (209                      (209

Forwards Contracts *

           

Unrealized Appreciation

             534                 534   

Unrealized Depreciation

             (2,899              (2,899

OTC Swaps

           

Interest Rate Swaps *

           

Unrealized Depreciation

             (686              (686

Centrally Cleared Swaps

           

Credit Default Swaps *

           

Unrealized Depreciation

             (40              (40

Interest Rate Swaps *

           

Unrealized Appreciation

             310                 310   

Unrealized Depreciation

             (1,380              (1,380
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Other Financial Instruments

   $ 107       $ (4,161    $       $ (4,054
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

*   Futures contracts, forwards contracts, and swap contracts are valued at the net unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2015, there were no transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2015, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

17    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

GLOBAL BONDS — 93.1%

  

Angola — 0.1%

       

Republic of Angola Via Northern Lights III

       

7.000%, 08/16/2019

       749       $ 748   
       

 

 

 

Argentina — 1.2%

       

City of Buenos Aires Argentina MTN

       

8.950%, 02/19/2021

       925         948   

Provincia de Buenos Aires

       

9.375%, 09/14/2018

       1,175         1,161   

Republic of Argentina

       

7.000%, 04/17/2017

       5,819         5,604   

6.000%, 03/31/2023 (A)

       815         889   

5.870%, 03/31/2023 (A)

    DEM         590         313   

3.043%, 12/15/2035 (B)

       1,203         98   

0.044%, 12/15/2035 (B)

       23,021         1,922   

YPF

       

8.875%, 12/19/2018

       485         515   

8.750%, 04/04/2024 (C)

       800         802   

8.500%, 07/28/2025 (C)

       3,885         3,861   
       

 

 

 
          16,113   
       

 

 

 

Armenia — 0.3%

       

Republic of Armenia

       

7.150%, 03/26/2025 (C)

       4,476         4,431   
       

 

 

 

Azerbaijan — 0.8%

       

International Bank of Azerbaijan

       

5.625%, 06/11/2019

       1,700         1,647   

Republic of Azerbaijan

       

4.750%, 03/18/2024 (C)

       1,820         1,854   

4.750%, 03/18/2024

       1,500         1,528   

State Oil of the Azerbaijan Republic

       

6.950%, 03/18/2030

       830         880   

5.450%, 02/09/2017

       1,312         1,359   

4.750%, 03/13/2023

       3,694         3,516   

4.750%, 03/13/2023

       500         476   
       

 

 

 
          11,260   
       

 

 

 

Belize — 0.2%

       

Belize Government International Bond

       

5.000%, 02/20/2038 (D)

       3,212         2,409   
       

 

 

 

Bermuda — 0.1%

       

Government of Bermuda

       

4.854%, 02/06/2024

       1,680         1,764   
       

 

 

 

Bolivia — 0.2%

       

Government of Bolivia

       

5.950%, 08/22/2023

       2,189         2,320   

5.950%, 08/22/2023

       500         530   
       

 

 

 
          2,850   
       

 

 

 
Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

Bosnia and Herzegovina — 0.0%

  

  

Republic of Bosnia & Herzegovina

       

2.063%, 12/11/2017 (B)

    DEM         75       $ 36   
       

 

 

 

Brazil — 8.2%

       

Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social

       

6.500%, 06/10/2019 (C)

       660         712   

5.500%, 07/12/2020 (C)

       400         416   

Brazil Letras do Tesouro Nacional

       

13.485%, 01/01/2016 (E)

    BRL         20,010         6,016   

12.246%, 07/01/2018 (E)

    BRL         23,485         5,229   

11.531%, 01/01/2018 (E)

    BRL         49,632         11,667   

8.358%, 01/01/2017 (E)

    BRL         9,932         2,625   

Brazil Loan Trust 1

       

5.477%, 07/24/2023 (C)

       2,254         2,232   

5.477%, 07/24/2023

       351         346   

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Ser B

       

15.665%, 08/15/2020

    BRL         4,385         3,661   

Brazil Notas do Tesouro Nacional

       

10.000%, 01/01/2017

    BRL         32,932         10,056   

Brazil Notas do Tesouro Nacional, Serie F

       

10.000%, 01/01/2018

    BRL         10,986         3,304   

10.000%, 01/01/2021

    BRL         27,352         7,900   

10.000%, 01/01/2023

    BRL         20,498         5,800   

10.000%, 01/01/2025

    BRL         68,540         19,034   

Caixa Economica Federal

       

4.250%, 05/13/2019

       200         198   

CIMPOR Financial Operations

       

5.750%, 07/17/2024 (C)

       651         527   

Cosan

       

5.000%, 03/14/2023 (C)

       708         653   

ESAL GmbH

       

6.250%, 02/05/2023 (C)

       647         637   

Federal Republic of Brazil

       

10.125%, 05/15/2027

       1,378         2,033   

10.125%, 05/15/2027

       850         1,254   

8.250%, 01/20/2034

       4,604         5,720   

7.125%, 01/20/2037

       6,913         7,812   

5.000%, 01/27/2045

       524         453   

4.875%, 01/22/2021

       420         439   

4.250%, 01/07/2025

       6,167         5,954   

2.625%, 01/05/2023

       1,627         1,444   

Gerdau Trade

       

5.750%, 01/30/2021 (C)

    USD         53         54   

GTL Trade Finance

       

5.893%, 04/29/2024 (C)

       716         699   

Marfrig Holding Europe

       

8.375%, 05/09/2018

       1,280         1,289   

Marfrig Overseas

       

9.500%, 05/04/2020 (C)

       835         853   

9.500%, 05/04/2020

       650         664   
 

 

1    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

Minerva Luxembourg

       

7.750%, 01/31/2023

       1,400       $ 1,411   

Petrobras Global Finance

       

4.875%, 03/17/2020

       549         522   

Petrobras International Finance

       

5.750%, 01/20/2020

       1,517         1,503   

Rio Oil Finance Trust, Ser 2014-1

       

6.250%, 07/06/2024 (C)

       1,265         1,243   
       

 

 

 
          114,360   
       

 

 

 

Chile — 1.6%

       

Banco del Estado de Chile

       

4.125%, 10/07/2020

       30         32   

3.875%, 02/08/2022 (C)

       230         236   

BancoEstado

       

4.125%, 10/07/2020 (C)

       270         286   

Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos

       

6.000%, 01/01/2020

    CLP         80,000         139   

6.000%, 01/01/2022

    CLP         90,000         158   

Empresa Electrica Angamos

       

4.875%, 05/25/2029 (C)

       523         514   

Empresa Nacional del Petroleo

       

6.250%, 07/08/2019 (C)

       100         111   

6.250%, 07/08/2019

       50         56   

5.250%, 08/10/2020 (C)

       240         254   

5.250%, 08/10/2020

       100         106   

4.375%, 10/30/2024 (C)

       564         563   

Nacional del Cobre de Chile

       

6.150%, 10/24/2036

       1,748         1,995   

5.625%, 09/21/2035

       880         947   

5.625%, 10/18/2043

       250         267   

4.875%, 11/04/2044 (C)

       4,284         4,092   

4.500%, 08/13/2023 (C)

       1,152         1,213   

4.250%, 07/17/2042

       265         234   

3.875%, 11/03/2021 (C)

       403         414   

3.000%, 07/17/2022 (C)

       1,950         1,873   

Republic of Chile

       

5.500%, 08/05/2020

    CLP         323,000         539   

3.875%, 08/05/2020

       1,207         1,307   

3.125%, 03/27/2025

       750         750   

2.250%, 10/30/2022

       3,981         3,842   

VTR Finance

       

6.875%, 01/15/2024 (C)

       821         839   
       

 

 

 
          20,767   
       

 

 

 

China — 1.2%

       

Amber Circle Funding

       

3.250%, 12/04/2022

       850         835   

China Cinda Finance MTN

       

4.250%, 04/23/2025 (C)

       600         573   

CITIC

       

7.875%, 04/15/2049 (B)

       183         190   

6.800%, 01/17/2023

       2,100         2,428   
Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty

       

4.500%, 10/03/2023

       650       $ 682   

CNOOC Finance

       

3.500%, 05/05/2025

       234         225   

Country Garden Holdings

       

7.875%, 05/27/2019

       674         716   

7.250%, 04/04/2021

       319         323   

Longfor Properties

       

6.750%, 01/29/2023

       200         197   

Sinochem Offshore Capital MTN

       

3.250%, 04/29/2019 (C)

       1,432         1,452   

Sinochem Overseas Capital

       

4.500%, 11/12/2020 (C)

       891         942   

4.500%, 11/12/2020

       2,361         2,497   

Sinopec Capital

       

3.125%, 04/24/2023 (C)

       1,019         975   

Sinopec Group Overseas Development

       

4.375%, 10/17/2023

       921         965   

4.375%, 04/10/2024 (C)

       800         839   

3.250%, 04/28/2025 (C)

       1,094         1,051   

State Grid Overseas Investment

       

4.125%, 05/07/2024 (C)

       1,216         1,274   

Three Gorges Finance I Cayman Islands

       

3.700%, 06/10/2025 (C)

       341         344   
       

 

 

 
          16,508   
       

 

 

 

Colombia — 5.7%

       

Bogota Distrito Capital

       

9.750%, 07/26/2028 (C)

    COP         8,820,000         4,030   

9.750%, 07/26/2028

    COP         370,000         169   

Citigroup Funding, CLN (Republic of Colombia)

       

11.000%, 07/27/2020

    COP         7,940,000         3,677   

Colombian TES

       

11.250%, 10/24/2018

    COP         69,800         31   

11.000%, 07/24/2020

    COP         227,500         105   

10.000%, 07/24/2024

    COP         2,909,100         1,321   

7.750%, 09/18/2030

    COP         27,355,800         10,264   

7.500%, 08/26/2026

    COP         8,163,400         3,084   

7.000%, 09/11/2019

    COP         1,593,400         637   

7.000%, 05/04/2022

    COP         864,000         335   

7.000%, 05/04/2022

    COP         580,000         225   

7.000%, 05/04/2022

    COP         22,627,000         8,766   

6.000%, 04/28/2028

    COP         12,792,700         4,186   

Ecopetrol

       

5.375%, 06/26/2026

       717         710   

Emgesa ESP

       

8.750%, 01/25/2021

    COP         1,450,000         592   

Empresas Publicas de Medellin ESP

       

8.375%, 02/01/2021

    COP         4,272,000         1,732   

7.625%, 09/10/2024 (C)

    COP         3,971,000         1,479   

Financiera de Desarrollo Territorial Findeter

       

7.875%, 08/12/2024 (C)

    COP         1,645,000         625   
 

 

2    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description            Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

7.875%, 08/12/2024

     COP         884,000       $ 336   

JPMorgan, CLN (Republic of Columbia)

        

7.000%, 05/04/2022

     COP         2,087,000         809   

Pacific Rubiales Energy

        

7.250%, 12/12/2021

        2,171         1,780   

5.375%, 01/26/2019

        900         739   

5.125%, 03/28/2023 (C)

        326         233   

Republic of Colombia

        

12.000%, 10/22/2015

     COP         1,531,000         600   

12.000%, 10/22/2015

     COP         1,484,000         581   

11.750%, 02/25/2020

        1,587         2,158   

10.375%, 01/28/2033

        360         541   

9.850%, 06/28/2027

     COP         777,000         367   

9.850%, 06/28/2027

     COP         5,078,000         2,397   

8.125%, 05/21/2024

        1,190         1,525   

7.750%, 04/14/2021

     COP         3,875,000         1,637   

7.375%, 03/18/2019

        2,046         2,369   

7.375%, 09/18/2037

        7,239         8,922   

6.125%, 01/18/2041

        2,110         2,284   

5.625%, 02/26/2044

        870         881   

5.000%, 06/15/2045

        2,309         2,136   

4.375%, 07/12/2021

        4,457         4,662   

4.375%, 03/21/2023

     COP         1,917,000         666   

4.375%, 03/21/2023

     COP         1,184,000         412   

4.000%, 02/26/2024

        1,531         1,523   
        

 

 

 
           79,526   
        

 

 

 

Costa Rica — 0.7%

        

Banco Nacional de Costa Rica

        

6.250%, 11/01/2023 (C)

        240         241   

Instituto Costarricense de Electricidad

        

6.950%, 11/10/2021

        400         420   

6.375%, 05/15/2043

        250         210   

Republic of Costa Rica

        

7.158%, 03/12/2045

        500         488   

7.158%, 03/12/2045 (C)

        1,237         1,200   

7.000%, 04/04/2044

        1,400         1,355   

7.000%, 04/04/2044 (C)

        3,101         3,000   

4.375%, 04/30/2025

        702         633   

4.375%, 04/30/2025 (C)

        781         704   

4.250%, 01/26/2023

        766         707   
        

 

 

 
           8,958   
        

 

 

 

Croatia — 0.5%

        

Government of Croatia

        

6.750%, 11/05/2019

        790         869   

6.625%, 07/14/2020

        1,103         1,206   

6.375%, 03/24/2021 (C)

        1,636         1,765   

6.250%, 04/27/2017 (C)

        630         667   

6.000%, 01/26/2024 (C)

        1,677         1,773   

6.000%, 01/26/2024

        100         106   

5.875%, 07/09/2018

     EUR         150         182   
        

 

 

 
           6,568   
        

 

 

 
Description            Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

Dominican Republic — 1.4%

        

Dominican Republic

        

15.950%, 06/04/2021

     DOP         3,800       $ 108   

11.500%, 05/10/2024

     DOP         55,000         1,343   

11.000%, 01/05/2018

     DOP         6,320         146   

11.000%, 07/30/2021 (C)

     DOP         53,760         1,247   

9.040%, 01/23/2018

        1,192         1,284   

8.625%, 04/20/2027

        1,407         1,681   

7.500%, 05/06/2021 (C)

        1,830         2,054   

7.500%, 05/06/2021

        3,304         3,709   

7.450%, 04/30/2044 (C)

        2,850         3,107   

7.450%, 04/30/2044

        1,015         1,109   

6.850%, 01/27/2045 (C)

        1,699         1,733   

6.850%, 01/27/2045

        400         408   

6.600%, 01/28/2024

        882         950   

5.875%, 04/18/2024

        210         218   

5.875%, 04/18/2024 (C)

        770         799   
        

 

 

 
           19,896   
        

 

 

 

Ecuador — 0.9%

        

EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I

        

5.897%, 09/24/2019 (B)

        3,466         3,068   

Republic of Ecuador

        

10.500%, 03/24/2020 (C)

        3,770         3,779   

9.375%, 12/15/2015

        1,554         1,542   

7.950%, 06/20/2024

        5,350         4,775   
        

 

 

 
           13,164   
        

 

 

 

Egypt — 0.3%

        

Government of Egypt

        

6.875%, 04/30/2040

        734         717   

5.875%, 06/11/2025 (C)

        3,442         3,361   
        

 

 

 
           4,078   
        

 

 

 

El Salvador — 0.7%

        

Republic of El Salvador

        

8.250%, 04/10/2032

        513         561   

8.250%, 04/10/2032

        267         292   

7.750%, 01/24/2023

        802         871   

7.750%, 01/24/2023

        708         769   

7.650%, 06/15/2035

        2,147         2,158   

7.375%, 12/01/2019

        400         434   

6.375%, 01/18/2027 (C)

        1,217         1,177   

6.375%, 01/18/2027

        2,530         2,448   

5.875%, 01/30/2025 (C)

        638         615   

5.875%, 01/30/2025

        210         201   
        

 

 

 
           9,526   
        

 

 

 

Ethiopia — 0.0%

        

Federal Democratic Republic of Ethiopia

        

6.625%, 12/11/2024 (C)

        669         660   

6.625%, 12/11/2024

        600         592   
        

 

 

 
           1,252   
        

 

 

 

Gabon — 0.1%

        

Gabonese Republic

        

8.200%, 12/12/2017

        490         521   
 

 

3    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

6.950%, 06/16/2025 (C)

       893       $ 886   

6.375%, 12/12/2024 (C)

       261         253   

6.375%, 12/12/2024

       255         246   
       

 

 

 
          1,906   
       

 

 

 

Georgia — 0.3%

       

Georgian Railway JSC

       

7.750%, 07/11/2022

       3,377         3,662   
       

 

 

 

Ghana — 0.5%

       

Republic of Ghana

       

8.500%, 10/04/2017 (C)

       300         309   

8.125%, 01/18/2026

       2,890         2,630   

8.125%, 01/18/2026 (C)

       2,604         2,370   

7.875%, 08/07/2023

       1,400         1,264   
       

 

 

 
          6,573   
       

 

 

 

Guatemala — 0.1%

       

Comcel Trust

       

6.875%, 02/06/2024 (C)

       1,090         1,147   

Guatemala Government Bond

       

4.875%, 02/13/2028

       509         498   
       

 

 

 
          1,645   
       

 

 

 

Honduras — 0.1%

       

Republic of Honduras

       

8.750%, 12/16/2020

       1,018         1,153   
       

 

 

 

Hong Kong — 0.1%

       

Shimao Property Holdings

       

8.125%, 01/22/2021

       700         731   
       

 

 

 

Hungary — 4.0%

       

Magyar Export-Import Bank

       

4.000%, 01/30/2020 (C)

       925         928   

Republic of Hungary

       

7.750%, 08/24/2015

    HUF         33,320         119   

7.625%, 03/29/2041

       6,428         8,518   

7.500%, 11/12/2020

    HUF         262,990         1,133   

7.000%, 06/24/2022

    HUF         2,727,700         11,601   

6.750%, 11/24/2017

    HUF         31,310         124   

6.500%, 06/24/2019

    HUF         1,100,810         4,453   

6.375%, 03/29/2021

       1,254         1,423   

6.250%, 01/29/2020

       770         862   

6.000%, 11/24/2023

    HUF         200,030         816   

5.750%, 11/22/2023

       4,802         5,318   

5.500%, 12/22/2016

    HUF         555,220         2,087   

5.500%, 12/20/2018

    HUF         94,460         369   

5.500%, 06/24/2025

    HUF         1,695,740         6,750   

5.375%, 02/21/2023

       3,127         3,382   

5.375%, 03/25/2024

       536         581   

5.000%, 03/30/2016

    GBP         227         366   

4.125%, 02/19/2018

       3,504         3,647   

4.000%, 04/25/2018

    HUF         174,740         649   

4.000%, 03/25/2019

       1,856         1,916   

3.500%, 06/24/2020

       125,550         455   
Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

3.500%, 06/24/2020

    HUF         121,180       $ 439   

2.500%, 06/22/2018

       239,220         854   
       

 

 

 
          56,790   
       

 

 

 

India — 0.1%

       

ABJA Investment Pte

       

5.950%, 07/31/2024

       200         200   

Export-Import Bank of India MTN

       

4.000%, 08/07/2017

       200         208   

Vedanta Resources

       

8.250%, 06/07/2021 (C)

       30         31   

6.000%, 01/31/2019 (C)

       364         352   
       

 

 

 
          791   
       

 

 

 

Indonesia — 8.4%

       

Deutsche Bank, CLN (Republic of Indonesia)

       

7.000%, 05/15/2022

    IDR         2,300,000         161   

7.000%, 05/15/2027

    IDR         2,300,000         156   

6.625%, 05/15/2033

    IDR         2,300,000         142   

Deutsche Bank MTN

       

7.000%, 05/17/2022

    IDR         9,000,000         628   

JPMorgan, CLN (Republic of Indonesia)

       

7.000%, 05/15/2022

    IDR         105,300,000         7,349   

6.625%, 05/15/2033

    IDR         3,100,000         192   

Majapahit Holding

       

8.000%, 08/07/2019

       470         542   

7.875%, 06/29/2037 (C)

       205         236   

7.750%, 01/20/2020

       894         1,034   

Pelabuhan Indonesia III

       

4.875%, 10/01/2024

       1,659         1,653   

Pertamina Persero MTN

       

6.500%, 05/27/2041 (C)

       380         377   

6.450%, 05/30/2044 (C)

       885         872   

6.450%, 05/30/2044

       439         434   

6.000%, 05/03/2042

       340         315   

6.000%, 05/03/2042 (C)

       935         867   

5.625%, 05/20/2043

       3,882         3,445   

5.250%, 05/23/2021 (C)

       500         518   

4.875%, 05/03/2022 (C)

       220         222   

Republic of Indonesia

       

12.800%, 06/15/2021

    IDR         210,000         19   

11.625%, 03/04/2019

       1,674         2,193   

11.625%, 03/04/2019 (C)

       975         1,277   

11.625%, 03/04/2019

       80         105   

11.000%, 09/15/2025

    IDR         3,200,000         282   

9.000%, 03/15/2029

    IDR         167,545,000         13,245   

8.500%, 10/12/2035

       1,000         1,350   

8.500%, 10/12/2035

       1,969         2,658   

8.375%, 03/15/2024

    IDR         215,216,000         16,195   

8.375%, 09/15/2026

    IDR         580,000         44   

8.375%, 03/15/2034

    IDR         168,780,000         12,628   

8.250%, 06/15/2032

    IDR         17,369,000         1,273   

7.875%, 04/15/2019

    IDR         47,746,000         3,550   
 

 

4    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

7.750%, 01/17/2038

       1,478       $ 1,881   

7.750%, 01/17/2038

       7,418         9,439   

7.000%, 05/15/2022

    IDR         59,080,000         4,123   

6.875%, 01/17/2018

       2,004         2,243   

6.750%, 01/15/2044 (C)

       1,650         1,914   

6.625%, 05/15/2033

    IDR         30,376,000         1,882   

6.625%, 02/17/2037

       1,426         1,611   

6.125%, 05/15/2028

    IDR         26,020,000         1,602   

5.875%, 01/15/2024

       2,876         3,178   

5.625%, 05/15/2023

    IDR         44,408,000         2,813   

5.250%, 01/17/2042

       692         665   

5.125%, 01/15/2045 (C)

       1,084         1,034   

4.875%, 05/05/2021

       1,051         1,115   

4.875%, 05/05/2021 (C)

       200         212   

4.125%, 01/15/2025

       5,081         4,986   

3.375%, 04/15/2023 (C)

       1,939         1,828   

2.875%, 07/08/2021 (C)

    EUR         594         666   
       

 

 

 
          115,154   
       

 

 

 

Iraq — 0.2%

       

Republic of Iraq

       

5.800%, 01/15/2028

       3,280         2,652   
       

 

 

 

Israel — 0.0%

       

Altice Financing

       

8.000%, 12/15/2019

    EUR         400         472   
       

 

 

 

Italy — 0.0%

       

Wind Acquisition Finance

       

4.750%, 07/15/2020 (C)

       49         48   
       

 

 

 

Ivory Coast — 1.2%

       

Ivory Coast Government Bond

       

11.660%, 12/31/2032

       7,396         6,935   

11.660%, 12/31/2032

       3,413         3,200   

6.375%, 03/03/2028 (C)

       2,420         2,366   

5.750%, 12/31/2032

       1,100         1,031   

5.375%, 07/23/2024 (C)

       2,769         2,596   
       

 

 

 
          16,128   
       

 

 

 

Jamaica — 0.4%

       

Digicel Group

       

8.250%, 09/30/2020

       2,200         2,205   

7.125%, 04/01/2022 (C)

       1,040         988   

Government of Jamaica

       

7.625%, 07/09/2025

       2,911         3,260   
       

 

 

 
          6,453   
       

 

 

 

Kazakhstan — 2.4%

       

Development Bank of Kazakhstan

       

4.125%, 12/10/2022

       770         685   

Halyk Savings Bank of Kazakhstan

       

7.250%, 01/28/2021 (C)

       400         412   

7.250%, 01/28/2021

       200         206   

KazAgro National Management Holding

       

4.625%, 05/24/2023

       3,830         3,370   
Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

Kazakhstan Temir Zholy Finance

       

6.950%, 07/10/2042 (C)

       250       $ 240   

KazMunayGas National MTN

       

9.125%, 07/02/2018

       1,707         1,929   

9.125%, 07/02/2018 (C)

       2,342         2,647   

7.000%, 05/05/2020 (C)

       676         726   

6.375%, 04/09/2021

       365         382   

6.375%, 04/09/2021 (C)

       6,341         6,640   

6.000%, 11/07/2044 (C)

       605         514   

5.750%, 04/30/2043 (C)

       3,133         2,606   

5.750%, 04/30/2043

       10,694         8,923   

4.875%, 05/07/2025 (C)

       390         354   

4.400%, 04/30/2023 (C)

       1,509         1,367   

4.400%, 04/30/2023

       1,022         931   

Nostrum Oil & Gas Finance

       

6.375%, 02/14/2019 (C)

       362         342   

Republic of Kazakhstan

       

6.375%, 10/06/2020 (C)

       600         627   

Samruk-Energy JSC MTN

       

3.750%, 12/20/2017

       500         485   

Zhaikmunai Via Zhaikmunai International

       

7.125%, 11/13/2019 (C)

       282         267   
       

 

 

 
          33,653   
       

 

 

 

Kenya — 0.6%

       

Kenya Government International Bond

       

6.875%, 06/24/2024 (C)

       3,822         3,878   

6.875%, 06/24/2024

       403         409   

5.875%, 06/24/2019 (C)

       1,295         1,317   

Kenya Infrastructure Bond

       

11.000%, 09/15/2025

    KES         230,000         2,170   

11.000%, 10/12/2026

       20,000         185   
       

 

 

 
          7,959   
       

 

 

 

Kuwait — 0.0%

       

NBK Tier 1 Financing

       

5.750%, 12/29/2049 (B)

       328         332   
       

 

 

 

Latvia — 0.0%

       

Republic of Latvia

       

2.750%, 01/12/2020

       459         458   
       

 

 

 

Lithuania — 0.1%

       

Republic of Lithuania

       

7.375%, 02/11/2020

       462         549   

6.625%, 02/01/2022

       200         238   

6.125%, 03/09/2021 (C)

       1,424         1,639   
       

 

 

 
          2,426   
       

 

 

 

Malaysia — 5.2%

       

1MDB Global Investments

       

4.400%, 03/09/2023

       3,100         2,713   

Malaysia Government Bond

       

5.248%, 09/15/2028 (C)

    MYR         1,050         307   

4.935%, 09/30/2043

    MYR         6,200         1,690   

4.498%, 04/15/2030

    MYR         1,240         339   
 

 

5    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

4.392%, 04/15/2026

    MYR         10,601       $ 2,863   

4.378%, 11/29/2019

    MYR         1,353         370   

4.262%, 09/15/2016

    MYR         20,610         5,536   

4.181%, 07/15/2024

    MYR         28,507         7,651   

4.160%, 07/15/2021

    MYR         4,769         1,290   

4.048%, 09/30/2021

    MYR         4,330         1,162   

4.012%, 09/15/2017

    MYR         900         242   

3.955%, 09/15/2025

       2,900         764   

3.892%, 03/15/2027

    MYR         1,369         354   

3.889%, 07/31/2020

    MYR         6,983         1,865   

3.844%, 04/15/2033

    MYR         1,770         442   

3.835%, 08/12/2015

    MYR         4,097         1,087   

3.654%, 10/31/2019

    MYR         11,780         3,123   

3.580%, 09/28/2018

    MYR         4,747         1,260   

3.502%, 05/31/2027

    MYR         1,050         261   

3.492%, 03/31/2020

    MYR         22,299         5,861   

3.480%, 03/15/2023

    MYR         14,448         3,706   

3.418%, 08/15/2022

    MYR         15,169         3,892   

3.314%, 10/31/2017

    MYR         39,479         10,479   

3.260%, 03/01/2018

    MYR         18,210         4,801   

3.197%, 10/15/2015

    MYR         8,823         2,341   

3.172%, 07/15/2016

    MYR         5,310         1,409   

Malaysia Government Investment

       

4.444%, 05/22/2024

    MYR         11,600         3,142   

Petronas Capital MTN

       

4.500%, 03/18/2045 (C)

       1,010         977   

3.500%, 03/18/2025 (C)

       2,829         2,799   
       

 

 

 
          72,726   
       

 

 

 

Mexico — 8.9%

       

America Movil

       

7.125%, 12/09/2024

    MXN         18,110         1,119   

6.000%, 06/09/2019

    MXN         12,420         792   

BBVA Bancomer

       

6.750%, 09/30/2022 (C)

       500         551   

Cemex

       

6.125%, 05/05/2025 (C)

       1,241         1,224   

5.700%, 01/11/2025 (C)

       213         203   

Cemex Finance

       

9.375%, 10/12/2022

       1,500         1,671   

9.375%, 10/12/2022 (C)

       618         688   

6.000%, 04/01/2024 (C)

       77         76   

Comision Federal de Electricidad

       

7.350%, 11/25/2025

       21,225         1,308   

5.750%, 02/14/2042 (C)

       500         488   

4.875%, 01/15/2024 (C)

       237         242   

Fermaca Enterprises S de RL

       

6.375%, 03/30/2038 (C)

       358         364   

JB y

       

3.750%, 05/13/2025 (C)

       311         302   

Mexican Bonos

       

7.750%, 11/23/2034

    MXN         1,846         131   

7.750%, 11/13/2042

    MXN         3,280         233   

7.500%, 06/03/2027

    MXN         39,023         2,732   
Description           Face Amount
(Thousands) (1)
     Market Value
($ Thousands)
 

6.500%, 06/09/2022

    MXN         60,549       $ 3,998   

6.250%, 06/16/2016

    MXN         30,049         1,966   

5.000%, 06/15/2017

    MXN         39,491         2,559   

5.000%, 12/11/2019

       52,380         3,311   

Mexican Bonos, Ser M10

       

8.500%, 12/13/2018

    MXN         16,050         1,141   

8.000%, 12/17/2015

    MXN         37,960         2,472   

7.750%, 12/14/2017

    MXN         44,191         3,041   

7.250%, 12/15/2016

    MXN         51,369         3,431   

Mexican Bonos, Ser M20

       

10.000%, 12/05/2024

    MXN         279,970         22,847   

8.500%, 05/31/2029

    MXN         15,768         1,197   

8.000%, 12/07/2023

    MXN         11,575         834   

7.750%, 05/29/2031

    MXN         73,086         5,195   

Mexican Bonos, Ser M30

       

10.000%, 11/20/2036

    MXN         8,900         776   

8.500%, 11/18/2038

    MXN         67,335         5,133   

Mexican Udibonos

       

2.500%, 12/10/2020

    MXN         6,273         2,145   

2.000%, 06/09/2022

    MXN         1,471         477   

Mexico Cetes

       

0.000%, 03/03/2016 (E)

    MXN         1,131,090         7,048   

Petroleos Mexicanos MTN

       

7.190%, 09/12/2024

    MXN         55,630         3,426   

6.625%, 06/15/2035

       3,450         3,683   

6.500%, 06/02/2041

       572         595   

6.375%, 01/23/2045 (C)

       806         827   

4.250%, 01/15/2025 (C)

       560         545   

4.250%, 01/15/2025

       3,625         3,530   

3.500%, 01/30/2023 (C)

       185         175   

Petroloes Mexicanos MTN

       

5.625%, 01/23/2046 (C)

       1,193         1,114   

Sixsigma Networks Mexico

       

8.250%, 11/07/2021 (C)

       465         481   

Southern Copper

       

3.875%, 04/23/2025

       680         655   

Trust F

       

5.250%, 12/15/2024 (C) (F)

       1,080         1,123   

United Mexican States MTN

       

7.500%, 04/08/2033

       336         452   

6.050%, 01/11/2040

       1,548         1,765   

5.750%, 10/12/2110

       468         460   

5.550%, 01/21/2045

       6,482         6,895   

4.750%, 03/08/2044

       2,218         2,107   

4.600%, 01/23/2046

       4,551         4,210   

4.000%, 10/02/2023

       3,394         3,487   

3.600%, 01/30/2025

       5,377         5,302   

3.500%, 01/21/2021

       507         517   

United Mexican States, Ser A MTN

       

6.750%, 09/27/2034

       3,474         4,360   
       

 

 

 
          125,404   
       

 

 

 
 

 

6    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

     Market Value
($ Thousands)
 

Mongolia — 0.8%

       

Development Bank of Mongolia MTN

       

5.750%, 03/21/2017

       902       $ 884   

Mongolia Government Bond MTN

       

5.125%, 12/05/2022

       7,907         7,136   

5.125%, 12/05/2022

       481         434   

4.125%, 01/05/2018

       2,556         2,447   

Trade & Development Bank of Mongolia MTN

       

9.375%, 05/19/2020 (C)

       355         378   
       

 

 

 
          11,279   
       

 

 

 

Montenegro — 0.0%

       

Republic of Montenegro

       

7.875%, 09/14/2015

    EUR         120         134   

5.375%, 05/20/2019

    EUR         399         447   
       

 

 

 
          581   
       

 

 

 

Morocco — 0.1%

       

Kingdom of Morocco

       

5.500%, 12/11/2042

       900         911   

5.500%, 12/11/2042 (C)

       200         202   

4.250%, 12/11/2022 (C)

       287         293   

OCP

       

5.625%, 04/25/2024 (C)

       305         318   

4.500%, 10/22/2025 (C)

       543         515   
       

 

 

 
          2,239   
       

 

 

 

Mozambique — 0.0%

       

EMATUM Via Mozambique EMATUM Finance 2020

       

6.305%, 09/11/2020

       649         603   
       

 

 

 

Nigeria — 0.5%

       

Republic of Nigeria

       

16.390%, 01/27/2022

    NGN         111,580         596   

16.000%, 06/29/2019

    NGN         168,722         874   

15.100%, 04/27/2017

    NGN         23,192         117   

14.200%, 03/14/2024

    NGN         124,767         610   

6.750%, 01/28/2021 (C)

       550         569   

6.750%, 01/28/2021

       2,902         3,000   

6.375%, 07/12/2023

       2,200         2,209   
       

 

 

 
          7,975   
       

 

 

 

Pakistan — 0.3%

       

Republic of Pakistan

       

8.250%, 04/15/2024

       3,400         3,698   

7.250%, 04/15/2019 (C)

       500         524   

7.125%, 03/31/2016

       500         513   

6.875%, 06/01/2017

       430         447   

6.875%, 06/01/2017

       100         104   
       

 

 

 
          5,286   
       

 

 

 

Panama — 1.1%

       

Panama Notas del Tesoro

       

4.875%, 02/05/2021

       704         750   

Republic of Panama

       

9.375%, 01/16/2023

       560         769   
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

     Market Value
($ Thousands)
 

9.375%, 04/01/2029

       3,456       $ 5,115   

8.875%, 09/30/2027

       1,070         1,514   

8.125%, 04/28/2034

       2,128         2,857   

6.700%, 01/26/2036

       1,350         1,667   

4.300%, 04/29/2053

       130         113   

4.000%, 09/22/2024

       901         906   

3.750%, 03/16/2025

       512         504   
       

 

 

 
          14,195   
       

 

 

 

Paraguay — 0.6%

       

Republic of Paraguay

       

6.100%, 08/11/2044 (C)

       1,536         1,559   

6.100%, 08/11/2044

       861         874   

4.625%, 01/25/2023 (C)

       737         744   

4.625%, 01/25/2023

       3,216         3,248   

Telefonica Celular del Paraguay

       

6.750%, 12/13/2022

       200         207   

6.750%, 12/13/2022

       200         207   
       

 

 

 
          6,839   
       

 

 

 

Peru — 1.5%

       

Abengoa Transmision Sur

       

6.875%, 04/30/2043 (C)

       273         303   

BBVA Banco Continental

       

5.250%, 09/22/2029 (B) (C)

       651         660   

Peru Enhanced Pass-Through Finance

       

4.648%, 06/02/2025 (C) (E)

       1,000         748   

2.265%, 05/31/2018 (E)

       81         77   

2.007%, 05/31/2018 (C) (E)

       218         208   

Republic of Peru

       

8.750%, 11/21/2033

       3,637         5,492   

8.200%, 08/12/2026

    PEI         4,268         1,501   

7.350%, 07/21/2025

       1,344         1,754   

6.950%, 08/12/2031

    PEI         6,696         2,062   

6.950%, 08/12/2031

    PEI         11,078         3,412   

6.850%, 02/12/2042

    PEI         613         182   

6.550%, 03/14/2037

       778         969   

5.700%, 08/12/2024 (C)

    PEI         10,512         3,122   

5.700%, 08/12/2024

    PEI         3,584         1,074   
       

 

 

 
          21,564   
       

 

 

 

Philippines — 0.3%

       

Development Bank of Philippines

       

5.500%, 03/25/2021

       330         366   

National Power

       

9.625%, 05/15/2028

       1,100         1,672   

Republic of Philippines

       

6.375%, 01/15/2032

       1,360         1,763   

4.200%, 01/21/2024

       474         517   

3.900%, 11/26/2022

    PHP         45,000         988   
       

 

 

 
          5,306   
       

 

 

 

Poland — 2.0%

       

Republic of Poland

       

4.000%, 10/25/2023

    PLN         11,538         3,248   

4.000%, 01/22/2024

       682         714   

3.250%, 07/25/2025

    PLN         18,890         5,010   
 

 

7    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

     Market Value
($ Thousands)
 

3.000%, 08/24/2016

    PLN         9,171       $ 2,508   

2.750%, 08/25/2023

    PLN         16,998         4,972   

2.500%, 07/25/2018

    PLN         4,970         1,330   

1.545%, 01/25/2016 (E)

    PLN         11,378         2,998   

0.000%, 07/25/2017 (E)

       800         204   

Republic of Poland, Ser 0922

       

5.750%, 09/23/2022

    PLN         11,501         3,570   

Republic of Poland, Ser 1017

       

5.250%, 10/25/2017

    PLN         7,330         2,090   
       

 

 

 
          26,644   
       

 

 

 

Qatar — 0.3%

       

Ooredoo International Finance

       

7.875%, 06/10/2019

       665         804   

State of Qatar

       

6.400%, 01/20/2040

       2,150         2,774   
       

 

 

 
          3,578   
       

 

 

 

Romania — 2.2%

       

Government of Romania MTN

       

6.750%, 02/07/2022 (C)

       350         409   

6.750%, 02/07/2022

       5,071         5,920   

6.125%, 01/22/2044

       690         773   

5.950%, 06/11/2021

    RON         13,520         3,809   

5.850%, 04/26/2023

    RON         5,840         1,625   

5.750%, 04/29/2020

       15,130         4,207   

5.750%, 04/29/2020

    RON         810         225   

4.875%, 01/22/2024 (C)

       1,424         1,508   

4.875%, 01/22/2024

       597         631   

4.750%, 08/29/2016

    RON         8,980         2,311   

4.750%, 06/24/2019

    RON         20,360         5,435   

4.750%, 02/24/2025

    RON         4,900         1,274   

4.375%, 08/22/2023

       1,462         1,499   

4.375%, 08/22/2023 (C)

       539         552   
       

 

 

 
          30,178   
       

 

 

 

Russia — 6.5%

       

Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance

       

7.750%, 04/28/2021

       1,500         1,477   

EDC Finance

       

4.875%, 04/17/2020

       1,300         1,135   

Gaz Capital

       

6.510%, 03/07/2022 (C)

       224         224   

Gazprom Neft OAO Via GPN Capital

       

4.375%, 09/19/2022 (C)

       230         195   

Gazprom OAO Via Gaz Capital

       

9.250%, 04/23/2019

       3,575         3,968   

9.250%, 04/23/2019 (C)

       381         423   

4.950%, 07/19/2022 (C)

       157         144   

4.300%, 11/12/2015 (C)

       533         536   

Lukoil International Finance

       

3.416%, 04/24/2018 (C)

       180         173   

Ritekro

       

12.950%, 11/07/2022 (E) (G) (H)

       914         457   
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

     Market Value
($ Thousands)
 

Rosneft Oil via Rosneft International Finance

       

3.149%, 03/06/2017 (C)

       7       $ 7   

Russian Federal Bond - OFZ

       

8.150%, 02/03/2027

    RUB         34,254         510   

7.600%, 04/14/2021

    RUB         621,334         9,585   

7.600%, 07/20/2022

    RUB         415,187         6,275   

7.500%, 03/15/2018

    RUB         320,194         5,306   

7.500%, 02/27/2019

    RUB         602,354         9,725   

7.400%, 04/19/2017

    RUB         70,000         1,191   

7.400%, 06/14/2017

    RUB         52,000         881   

7.350%, 01/20/2016

    RUB         80,000         1,413   

7.050%, 01/19/2028

    RUB         165,852         2,233   

7.000%, 01/25/2023

    RUB         233,026         3,365   

7.000%, 08/16/2023

    RUB         193,574         2,760   

6.900%, 08/03/2016

    RUB         48,434         838   

6.800%, 12/11/2019

    RUB         86,684         1,336   

6.700%, 05/15/2019

    RUB         308,062         4,813   

6.500%, 12/03/2014 (D)

    RUB         22,770         333   

6.400%, 05/27/2020

    RUB         30,800         460   

6.200%, 01/31/2018

    RUB         304,954         4,918   

Russian Foreign Bond - Eurobond

       

7.850%, 03/10/2018

    RUB         120,000         1,981   

5.625%, 04/04/2042

       2,600         2,444   

5.000%, 04/29/2020

       9,300         9,545   

4.875%, 09/16/2023

       3,000         2,967   

4.875%, 09/16/2023 (C)

       1,200         1,187   

4.500%, 04/04/2022

       600         587   

3.625%, 09/16/2020

       700         774   

3.500%, 01/16/2019

       600         590   

3.250%, 04/04/2017

       1,200         1,224   

VEB-Leasing Via VEB Leasing Investment

       

5.125%, 05/27/2016

       320         323   

Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland

       

7.748%, 02/02/2021 (C)

       429         431   

VimpelCom Holdings

       

7.504%, 03/01/2022 (C)

       1,061         1,037   

5.950%, 02/13/2023 (C)

       95         84   

5.200%, 02/13/2019 (C)

       500         477   

Vnesheconombank Via VEB Finance

       

6.902%, 07/09/2020

       1,310         1,271   

6.800%, 11/22/2025

       2,205         1,984   

6.800%, 11/22/2025 (C)

       150         135   

5.450%, 11/22/2017 (C)

       400         400   
       

 

 

 
          92,122   
       

 

 

 

Senegal — 0.5%

       

Republic of Senegal

       

8.750%, 05/13/2021

       790         877   

8.750%, 05/13/2021 (C)

       540         600   

6.250%, 07/30/2024

       5,820         5,576   

6.250%, 07/30/2024 (C)

       426         408   
       

 

 

 
          7,461   
       

 

 

 
 

 

8    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

     Market Value
($ Thousands)
 

Serbia — 0.3%

       

Republic of Serbia

       

7.250%, 09/28/2021 (C)

       200       $ 224   

7.250%, 09/28/2021

       2,569         2,877   

5.875%, 12/03/2018

       815         857   

5.875%, 12/03/2018 (C)

       530         557   

4.875%, 02/25/2020 (C)

       246         248   

4.875%, 02/25/2020

       200         202   
       

 

 

 
          4,965   
       

 

 

 

Singapore — 0.0%

       

ABJA Investment Pte

       

5.950%, 07/31/2024

       472         473   
       

 

 

 

Slovenia — 0.6%

       

Slovenia Government International Bond

       

5.850%, 05/10/2023

       1,800         2,037   

5.250%, 02/18/2024

       5,680         6,191   

4.125%, 02/18/2019

       900         936   
       

 

 

 
          9,164   
       

 

 

 

South Africa — 5.5%

       

Eskom Holdings MTN

       

7.125%, 02/11/2025 (C)

       6,531         6,608   

6.750%, 08/06/2023

       1,100         1,111   

6.750%, 08/06/2023 (C)

       1,289         1,307   

5.750%, 01/26/2021

       1,100         1,078   

Republic of South Africa

       

10.500%, 12/21/2026

    ZAR         125,230         12,009   

8.750%, 01/31/2044

    ZAR         23,470         1,894   

8.750%, 02/28/2048

    ZAR         36,920         2,980   

8.500%, 01/31/2037

    ZAR         44,123         3,488   

8.250%, 09/15/2017

    ZAR         29,822         2,507   

8.250%, 03/31/2032

    ZAR         70,090         5,463   

8.000%, 12/21/2018

    ZAR         5,380         449   

8.000%, 01/31/2030

    ZAR         167,076         12,988   

7.750%, 02/28/2023

    ZAR         25,582         2,060   

7.250%, 01/15/2020

    ZAR         33,382         2,695   

7.000%, 02/28/2031

    ZAR         42,150         2,957   

6.875%, 05/27/2019

       580         660   

6.750%, 03/31/2021

    ZAR         31,200         2,432   

6.500%, 02/28/2041

    ZAR         23,065         1,445   

6.250%, 03/31/2036

    ZAR         53,179         3,302   

5.875%, 09/16/2025 (I)

       6,137         6,799   

Transnet SOC MTN

       

9.500%, 05/13/2021 (C)

    ZAR         13,360         1,083   

ZAR Sovereign Capital Fund Propriety

       

3.903%, 06/24/2020 (C)

       1,046         1,059   
       

 

 

 
          76,374   
       

 

 

 

Sri Lanka — 0.6%

       

Republic of Sri Lanka

       

6.250%, 10/04/2020 (C)

       694         711   

6.125%, 06/03/2025 (C)

       2,005         1,973   

6.000%, 01/14/2019

       2,140         2,185   

5.875%, 07/25/2022

       1,020         1,002   
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

     Market Value
($ Thousands)
 

5.875%, 07/25/2022 (C)

       724       $ 711   
       

 

 

 
          6,582   
       

 

 

 

Supra-National — 0.2%

       

European Investment Bank MTN

       

8.500%, 09/17/2024

    ZAR         9,200         741   

Inter-American Development Bank MTN

       

7.350%, 09/12/2018

    IDR         20,140,000         1,456   
       

 

 

 
          2,197   
       

 

 

 

Thailand — 2.2%

       

PTT Exploration & Production

       

4.875%, 06/18/2019 (B) (C)

       295         296   

Thailand Government Bond

       

5.670%, 03/13/2028

    THB         3,000         110   

4.875%, 06/22/2029

    THB         4,979         171   

3.875%, 06/13/2019

    THB         130,520         4,114   

3.850%, 12/12/2025

    THB         91,963         2,937   

3.650%, 12/17/2021

    THB         299,110         9,376   

3.625%, 06/16/2023

    THB         310,880         9,672   

3.580%, 12/17/2027

    THB         62,700         1,910   

1.250%, 03/12/2028

    THB         23,343         624   

1.200%, 07/14/2021

    THB         71,513         2,040   
       

 

 

 
          31,250   
       

 

 

 

Trinidad & Tobago — 0.1%

       

Republic of Trinidad & Tobago

       

4.375%, 01/16/2024 (C) (I)

       1,316         1,412   
       

 

 

 

Tunisia — 0.1%

       

Banque Centrale de Tunisie

       

5.750%, 01/30/2025 (C)

       1,298         1,267   
       

 

 

 

Turkey — 6.5%

       

Export Credit Bank of Turkey

       

5.875%, 04/24/2019 (C)

       200         211   

5.000%, 09/23/2021 (C)

       538         541   

Finansbank MTN

       

6.250%, 04/30/2019 (C)

       1,342         1,353   

Republic of Turkey

       

11.875%, 01/15/2030

       900         1,514   

10.700%, 02/24/2016

    TRY         4,760         1,785   

10.500%, 01/15/2020

    TRY         4,340         1,695   

10.400%, 03/27/2019

    TRY         3,560         1,367   

10.400%, 03/20/2024

    TRY         2,250         902   

9.500%, 01/12/2022

    TRY         8,610         3,244   

9.000%, 01/27/2016

    TRY         10,200         3,788   

9.000%, 03/08/2017

    TRY         10,845         4,016   

9.000%, 07/24/2024

    TRY         21,228         7,852   

8.800%, 11/14/2018

    TRY         4,572         1,674   

8.500%, 07/10/2019

    TRY         18,266         6,627   

8.500%, 09/14/2022

    TRY         13,148         4,711   

8.300%, 10/07/2015

    TRY         5,088         1,893   

8.300%, 06/20/2018

    TRY         14,151         5,124   

8.200%, 07/13/2016

    TRY         8,477         3,114   

8.000%, 03/12/2025

       4,469         1,541   
 

 

9    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

Description          

Face Amount

(Thousands) (1)

    

Market Value

($ Thousands)

 

8.000%, 02/14/2034

       1,350       $ 1,741   

7.400%, 02/05/2020

       19,160         6,623   

7.375%, 02/05/2025

       3,051         3,661   

7.100%, 03/08/2023

    TRY         6,560         2,172   

7.000%, 06/05/2020

       3,187         3,638   

6.875%, 03/17/2036

       3,637         4,219   

6.750%, 04/03/2018

       1,374         1,515   

6.750%, 05/30/2040

       2,513         2,890   

6.300%, 02/14/2018

    TRY         1,090         378   

6.250%, 09/26/2022

       2,867         3,189   

6.000%, 01/14/2041

       1,086         1,144   

5.625%, 03/30/2021

       1,912         2,061   

5.125%, 03/25/2022 (I)

       573         600   

4.250%, 04/14/2026

       1,278         1,218   

TC Ziraat Bankasi

       

4.250%, 07/03/2019 (C)

       1,440         1,438   
       

 

 

 
          89,439   
       

 

 

 

Ukraine — 0.0%

       

Government of Ukraine

       

9.250%, 07/24/2017

       1,240         596   
       

 

 

 

Uruguay — 0.6%

       

Republic of Uruguay PIK

       

7.875%, 01/15/2033

       1,809         2,429   

Republic of Uruguay

       

7.625%, 03/21/2036

       786         1,048   

5.100%, 06/18/2050

       2,752         2,621   

4.500%, 08/14/2024

       632         663   

Uruguay Treasury Bills

       

12.685%, 07/17/2015 (E)

       7,119         263   
       

 

 

 
          7,024   
       

 

 

 

Venezuela — 2.5%

       

Petroleos de Venezuela

       

9.000%, 11/17/2021

       1,200         489   

8.500%, 11/02/2017

       4,603         3,165   

8.500%, 11/02/2017

       10,528         7,238   

6.000%, 05/16/2024

       7,010         2,489   

5.250%, 04/12/2017

       7,392         3,681   

5.250%, 04/12/2017

       156         78   

Republic of Venezuela

       

13.625%, 08/15/2018

       144         94   

13.625%, 08/15/2018

       1,716         1,218   

12.750%, 08/23/2022

       2,801         1,280   

11.950%, 08/05/2031

       1,420         607   

11.750%, 10/21/2026

       2,515         1,081   

9.375%, 01/13/2034

       4,840         1,888   

9.250%, 09/15/2027

       1,313         555   

9.250%, 05/07/2028

       2,445         935   

9.000%, 05/07/2023

       20         8   

9.000%, 05/07/2023

       500         194   

8.250%, 10/13/2024

       500         186   

8.250%, 10/13/2024

       7,020         2,615   

7.750%, 10/13/2019

       4,415         1,711   
Description          

Face Amount

(Thousands) (1)/Shares

    

Market Value

($ Thousands)

 

7.650%, 04/21/2025

       290       $ 106   

5.750%, 02/26/2016

       5,961         4,925   
       

 

 

 
          34,543   
       

 

 

 

Vietnam — 0.1%

       

Republic of Vietnam

       

6.750%, 01/29/2020

       439         485   

4.800%, 11/19/2024 (C)

       1,026         1,026   
       

 

 

 
          1,511   
       

 

 

 

Zambia — 0.3%

       

Republic of Zambia

       

10.000%, 09/03/2015

    ZMW         2,210         288   

8.500%, 04/14/2024

       975         980   

5.375%, 09/20/2022

       2,360         2,038   

Republic of Zambia Treasury Bills

       

23.166%, 08/24/2015 (E)

    ZMW         1,755         227   

19.625%, 09/21/2015 (E)

    ZMW         12,000         1,522   
       

 

 

 
          5,055   
       

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $1,423,151) ($ Thousands)

          1,299,032   
       

 

 

 

LOAN PARTICIPATIONS — 0.0%

  

  

Singapore — 0.0%

       

Ashmore Cayman SPC, No. 1

       

0.000%, 08/31/2011 (A) (G) (H)

       423         114   

Morton Bay

       

6.220%, 12/31/2013 (G) (H)

       3,158           
       

 

 

 

Total Loan Participations
(Cost $3,556) ($ Thousands)

          114   
       

 

 

 

AFFILIATED PARTNERSHIP — 0.5%

  

  

SEI Liquidity Fund, L.P.

       

0.050% † * (J)

       6,322,625         6,323   
       

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $6,323) ($ Thousands)

          6,323   
       

 

 

 

Total Investments — 93.6%
(Cost $1,433,030) ($ Thousands) §

        $ 1,305,469   
       

 

 

 
 

 

10    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

A list of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2015, is as follows:

 

Type of Contract   

Number of
Contracts
Long

(Short)

    Expiration
Date
     Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
($ Thousands)
 

Euro-Bund Index

     (27     Sep-2015       $ (104

Korea 10-Year Bond

     38        Sep-2015         8   

Korea 3-Year Bond

     126        Sep-2015         (10

JSE Bond Future R2037

     166        Aug-2015         (30

JSE Bond Future R208

     670        Aug-2015         (68

U.S. 10-Year Treasury Note

     18        Sep-2015         (17

U.S. 10-Year Treasury Note

     (153     Sep-2015         (28

U.S. 2-Year Treasury Note

     13        Oct-2015         4   

U.S. 5-Year Treasury Note

     (114     Oct-2015         (4

U.S. 5-Year Treasury Note

     (26     Oct-2015         (13

U.S. Long Treasury Bond

     (6     Sep-2015         23   
       

 

 

 
        $ (239
       

 

 

 

For the period ended June 30, 2015, the total amount of all open futures contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

A list of the open forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2015, is as follows:

 

Settlement

Date

  

Currency

to Deliver

(Thousands)

    

Currency

To Receive

(Thousands)

     Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
($ Thousands)
 

07/02/15-09/16/15

     PLN         41,324         USD         154,047       $ (408

07/02/15-09/16/15

     USD         50,108         PLN         13,516         209   

07/02/15-09/01/15

     USD         182,297         BRL         57,665         (376

07/02/15-08/10/15

     EUR         52,173         USD         47,081         295   

07/02/15-09/16/15

     USD         32,169         EUR         35,974         127   

07/07/15-09/28/15

     PLN         24,659         EUR         101,110         (625

07/07/15-07/07/15

     TWD         2,907         USD         91,939         73   

07/07/15-09/30/15

     USD         411,204         TWD         13,178         (155

07/07/15-07/07/15

     EUR         42,239         PLN         10,206         143   

07/08/15

     USD         236         GBP         359         (12

07/08/15-09/16/15

     INR         17,729         USD         1,138,044         6   

07/08/15

     USD         151,046         INR         2,324         (45

07/08/15-09/16/15

     ZAR         12,842         USD         157,393         40   

07/08/15-09/02/15

     BRL         23,874         USD         74,266         (292

07/10/15-09/15/15

     CNH         31,414         USD         201,419         973   

07/10/15-07/10/15

     AUD         5,301         USD         6,826         (58

07/10/15-09/15/15

     USD         203,350         CNH         31,732         (967

07/10/15-07/10/15

     USD         6,826         AUD         5,309         66   

07/13/15-09/16/15

     COP         14,548         USD         36,340,115         (629

07/13/15-09/16/15

     USD         41,312,249         COP         16,290         449   

07/14/15-09/08/15

     USD         1,663,529         RUB         30,764         1,049   

07/15/15-10/28/15

     USD         38,945         TRY         14,395         171   

07/22/15-11/20/15

     USD         209,948,380         IDR         15,586         71   

07/27/15-07/27/15

     THB         8,964         USD         302,119         (25

07/27/15-09/16/15

     RON         12,401         USD         49,406         (112

07/27/15-09/16/15

     USD         348,120         THB         10,491         193   

Settlement

Date

  

Currency

to Deliver

(Thousands)

    

Currency

To Receive

(Thousands)

     Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
($ Thousands)
 

07/27/15-09/16/15

     CLP         17,459         USD         10,981,461       $ (382

07/29/15-09/16/15

     USD         28,676         SGD         21,359         73   

07/31/15-09/16/15

     HUF         4,668         USD         1,290,204         (109

07/31/15-09/16/15

     USD         1,875,042         HUF         6,794         169   

07/31/15-09/17/15

     USD         97,027         MXN         6,306         140   

07/31/15-09/16/15

     USD         182,067         ZAR         14,684         (184

07/31/15-09/17/15

     MXN         27,772         USD         427,745         (611

08/10/15

     EUR         65,052         RON         14,585         74   

08/10/15

     RON         12,260         EUR         54,736         (49

08/11/15-11/20/15

     IDR         20,662         USD         276,893,432         (331

08/11/15-10/28/15

     TRY         24,711         USD         67,873         126   

08/17/15-09/16/15

     PHP         9,354         USD         418,295         (111

08/24/15-09/08/15

     USD         71,224         ILS         18,427         (463

08/26/15-09/16/15

     USD         45,676         PEI         14,247         (7

09/02/15-09/17/15

     MYR         8,734         USD         32,202         (241

09/08/15

     CAD         7,940         USD         9,886         (28

09/08/15-09/16/15

     USD         5,966,905         CLP         9,434         163   

09/08/15

     USD         9,886         CAD         7,884         (28

09/08/15

     ILS         14,076         USD         53,077         2   

09/10/15

     EUR         729,739         HUF         2,324         14   

09/10/15-09/10/15

     HUF         2,535         EUR         787,436         (46

09/16/15-09/16/15

     SGD         1,656         USD         2,240         6   

09/16/15

     CNY         10,074         USD         61,995         (129

09/16/15

     PEI         171         USD         549           

09/16/15-09/16/15

     USD         27,004         RON         6,748         35   

09/16/15-09/24/15

     USD         15,985,222         KRW         14,392         64   

09/16/15

     KRW         167,494         USD         5,158,876         57   

09/17/15

     USD         11,429         MYR         3,007         (6

10/21/15-06/02/16

     NGN         7,382         USD         1,836,197         1,276   

12/04/15-03/23/16

     USD         1,174,956         NGN         5,039         (480
              

 

 

 
               $ (845
              

 

 

 

A list of the counterparties for the open forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2015, is as follows:

 

Counterparty   

Currency to
Deliver

($ Thousands)

    

Currency to
Receive

($ Thousands)

     Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
($  Thousands)
 

Citigroup

   $ (130,855    $ 130,308       $ (547

Goldman Sachs

     (308,174      308,185         11   

HSBC

     (24,954      24,954           

JPMorgan Chase Bank

     (314,554      314,240         (314

Merrill Lynch

     (49,441      49,498         57   

Standard Chartered

     (49,216      49,164         (52
        

 

 

 
         $ (845
        

 

 

 

For the period ended June 30, 2015, the total amount of all open forward foreign currency contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

 

11    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

A list of open OTC swap agreements held by the Fund at June 30, 2015, are as follows:

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty   Fund Pays    Fund Receives    Termination Date      Currency     

Notional Amount

(Thousands)

    

Net Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 
Goldman Sachs   3-Month ZAR - JIBAR    8.76%      01/16/2029         ZAR         52,000       $ 93   
Goldman Sachs   6-Month PLN - WIBOR    2.99%      06/11/2025         PLN         13,391         3   
Goldman Sachs   28-Day MXN - TIIE    6.36%      05/21/2025         MXN         23,145         4   
Goldman Sachs   3.45%    6-Month HUF - BUBOR      05/11/2025         HUF         800,000         (7
Goldman Sachs   4.53%    1-Day CLP - CLICP      03/11/2025         CLP         791,933         124   
Goldman Sachs   3-Month ZAR JIBAR    8.30%      01/16/2024         ZAR         23,000         22   
Goldman Sachs   3-Month ZAR JIBAR    8.19%      12/20/2023         ZAR         10,000         2   
Goldman Sachs   1-Year BRL - CDI    10.89%      01/03/2023         BRL         5,012         (186
Goldman Sachs   1-Day BRL - CDI    11.99%      01/02/2023         BRL         3,000         (39
Goldman Sachs   1-Day BRL - CDI    12.73%      01/04/2021         BRL         10,608         6   
Goldman Sachs   0.59%    6-Month CZK - PRIBOR      03/13/2020         CZK         25,000         4   
Goldman Sachs   5.12%    28-Day MXN - TIIE      11/28/2019         MXN         12,000         2   
Goldman Sachs   28-Day MXN - TIIE    6.82%      06/27/2019         MXN         218,869         58   
Goldman Sachs   1-Year BRL - CDI    11.81%      01/02/2018         BRL         9,833         (111
Goldman Sachs   1-Year BRL - CDI    11.98%      01/02/2018         BRL         3,338         (33
Goldman Sachs   1-Day BRL - CDI    13.27%      01/02/2017         BRL         27,961         (80
Goldman Sachs   2.45%    6-Month HUF - BUBOR      07/11/2016         HUF         3,073,496         (107
Goldman Sachs   0.76%    3-Month ILS - TELBOR      05/22/2016         ILS         11,000         (19
Goldman Sachs   0.95%    3-Month ILS - TELBOR      04/02/2016         ILS         6,000         (13
Goldman Sachs   1.21%    3-Month ILS - TELBOR      02/14/2016         ILS         8,000         (25
Goldman Sachs   3.31%    6-Month PLN - WIBOR      02/03/2016         PLN         30,000         (112
Goldman Sachs   1.20%    3-Month ILS - TELBOR      01/16/2016         ILS         34,383         (104
Goldman Sachs   1-Year BRL - CDI    11.59%      01/04/2016         BRL         5,024         (23
Goldman Sachs   1-Year BRL - CDI    11.00%      01/04/2016         BRL         45,820         (233
Goldman Sachs   1-Year BRL - CDI    11.92%      01/04/2016         BRL         20,309         (73
JPMorgan Chase Bank   4.72%    1-Day CLP - CLICP      06/05/2025         CLP         1,293,489         181   
JPMorgan Chase Bank   4.29%    6-Month HUF - BUBOR      08/04/2024         HUF         800,000         (298
JPMorgan Chase Bank   6-Month THB - BIBOR    2.13%      05/18/2020         THB         185,000         (14
JPMorgan Chase Bank   0.50%    6-Month CZK - PRIBOR      05/05/2020         CZK         140,000         51   
JPMorgan Chase Bank   5.33%    Columbia IBR Overnight Interbank      03/11/2020         COP         6,515,340         68   
JPMorgan Chase Bank   0.54%    6-Month CZK - PRIBOR      02/16/2020         CZK         250,000         1   
JPMorgan Chase Bank   3-Month ILS - TELBOR    1.14%      03/24/2019         ILS         100,000         (166
JPMorgan Chase Bank   0.64%    3-Month ILS - TELBOR      07/31/2016         ILS         15,000         (44
                

 

 

 
                 $ (1,068
                

 

 

 

 

Cross Currency Swaps  
Counterparty   Fund Pays    Fund Receives    Termination Date      Currency     

Notional Amount
of Currency
Received

(Thousands)

     Notional Amount
of Currency
Delivered
(Thousands)
     Net Unrealized
Depreciation
($ Thousands)
 

JPMorgan Chase Bank

  3-Month USD - LIBOR    8.57%      10/28/2016         TRY         80,000         (35,826    $ (479
                   

 

 

 

 

12    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

A list of open centrally cleared swap agreements held by the Fund at June 30, 2015, are as follows:

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty   Fund Pays    Fund Receives    Termination Date      Currency     

Notional Amount

(Thousands)

    

Net Unrealized

Appreciation

($ Thousands)

 
Bank of America   2.34%    3-Month USD - LIBOR      02/06/2045         USD         1,930       $ 221   
Bank of America   2.14%    3-Month USD - LIBOR      01/12/2025         USD         3,534         53   
JPMorgan Chase Bank   2.08%    3-Month USD - LIBOR      01/13/2025         USD         4,680         97   
                

 

 

 
                 $ 371   
                

 

 

 

For the period ended June 30, 2015, the total amount of all open swap agreements, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

Percentages are based on a Net Assets of $1,394,874 ($ Thousands).

 

*   Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2015.

 

  Investment in Affiliated Security.

 

(1)   In U.S. dollars unless otherwise indicated.

 

(A)   Security in default on interest payments.

 

(B)   Variable Rate Security — The rate reported on the Schedule of Investments is the rate in effect as of June 30, 2015.

 

(C)   Securities sold within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Section 144A of the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to dealers in that program or other “accredited investors.” These securities have been determined to be liquid under guidelines established by the Board of Trustees.

 

(D)   Step Bonds — The rate reflected on the Schedule of Investments is the effective yield on June 30, 2015. The coupon on a step bond changes on a specified date.

 

(E)   Zero coupon security. The rate reported on the Schedule of Investments is the effective yield at time of purchase.

 

(F)   Real Estate Investment Trust.

 

(G)   Security fair valued using methods determined in good faith by the Valuation Committee of the Board of Trustees. The total market value of such securities as of June 30, 2015 was $571 ($ Thousands) and represented 0.0% of Net Assets.

 

(H)   Securities considered illiquid. The total market value of such securities as of June 30, 2015 was $571 ($ Thousands) and represented 0.0% of Net Assets.

 

(I)   This security or a partial position of this security is on loan at June 30, 2015. The total market value of securities on loan at June 30, 2015 was $5,134 ($ Thousands).

 

(J)   This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total value of such securities as of June 30, 2015 was $6,323 ($ Thousands).

 

§   At June 30, 2015, the tax basis cost of the Fund’s investments was $1,433,030 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $16,513 ($ Thousands) and ($144,074) ($ Thousands), respectively.

AUD — Australian Dollar

BRL — Brazilian Real

BIBOR — Bangkok Interbank Offered Rate

BUBOR — Budapest Interbank Offered Rate

CAD — Canadian Dollar

CDI — Average One-Day Interbank Deposit Rate

CLN — Credit Linked Note

CLICP — Colombia IBR Overnight Interbank Reference Rate

CLP — Chilean Peso

CNH — Chinese Yuen (Offshore)

CNY — Chinese Renminbi

COP — Colombian Peso

CZK — Czech Koruna

DEM — German Mark

DOP — Dominican Peso

EUR — Euro

GBP — British Pound Sterling

HUF — Hungarian Forint

IBR — Interbank Rate

IDR — Indonesian Rupiah

ILS — Israeli Shekel

INR — India Rupee

JIBAR — Johannesburg Interbank Agreed Rate

KES — Kenyan Shilling

KRW — Korean Won

IDR — Indonesian Rupiah

L.P. — Limited Partnership

LIBOR — London Interbank Offered Rate

MTN — Medium Term Note

MXN — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

NGN — Nigerian Naira

PEI — Peruvian Inca

PHP — Philippine Peso

PIK — Payment-in-Kind

PLC — Public Limited Company

PLN — Polish Zloty

PRIBOR — Prague Interbank Offered Rate

RON — Romanian Leu

RUB — Russian Ruble

Ser — Series

SGD — Singapore Dollar

SPC — Segregated Portfolio Company

TELBOR — Tel Aviv Interbank Offered Rate

THB — Thai Baht

TIIE — Equilibrium Interbank Offered Rate

TRY — New Turkish Lira

TWD — Taiwan Dollar

 

 

13    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2015

 

USD — U.S. Dollar

WIBOR — Warsaw Interbank Offered Rate

ZAR — South African Rand

ZMW — Zambian Kwacha

The following is a list of the level of inputs used as of June 30, 2015, in valuing the Fund’s investments and other financial instruments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities    Level 1      Level 2      Level 3 (1)      Total  

Global Bonds

   $       $ 1,298,575       $ 457       $ 1,299,032   

Loan Participations

                     114         114   

Affiliated Partnership

             6,323                 6,323   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

   $       $ 1,304,898       $ 571       $ 1,305,469   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
           
Other Financial Instruments    Level 1      Level 2      Level 3      Total  

Futures Contracts *

           

Unrealized Appreciation

   $ 35       $       $       $ 35   

Unrealized Depreciation

     (274                      (274

Forwards Contracts *

           

Unrealized Appreciation

             6,064                 6,064   

Unrealized Depreciation

             (6,909              (6,909

OTC Swaps

           

Interest Rate Swaps *

           

Unrealized Appreciation

             619                 619   

Unrealized Depreciation

             (1,687              (1,687

Cross Currency Swaps *

           

Unrealized Depreciation

             (479              (479

Centrally Cleared Swaps

           

Interest Rate Swaps *

           

Unrealized Appreciation

             371                 371   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Other Financial Instruments

   $ (239    $ (2,021    $       $ (2,260
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1)   Of the $571 ($ Thousands) in Level 3 securities as of June 30, 2015, $571 ($ Thousands) or 0.04% are not valued via third party pricing vendors and broker quotes. If significant, the disclosure of the unobservable inputs and the interrelationships and sensitivity between these inputs are required for those Level 3 securities that are no valued by third party pricing vendors or broker quotes. A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund has a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets.

 

*   Futures contracts, forwards contracts and swaps are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

For the period ended June 30, 2015, there were no transfers between Level 1 and Level 2 assets and liabilities.

For the period ended June 30, 2015, there were no transfers between Level 2 and Level 3 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information on the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

14    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2015


Item 2. Controls and Procedures

(a) The Registrant’s principal executive and principal financial officers, or persons performing similar functions, have concluded that the Registrant’s disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), are effective based on the evaluation of these controls and procedures required by Rule 30a-3(b) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(b)) and Rule 13a-15(b) or 15d-15(b) under the Securities Exchange Act of 1934 (17 CFR 240.13a-15(b) or 240.15d-15(b)) as amended as of a date within 90 days of the filing date of the report.

(b) There were no changes in the Registrant’s internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(d)) that occurred during the last fiscal quarter of the period covered by this report that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, the Registrant’s internal control over financial reporting.

 

Item 3. Exhibits.

(a) A separate certification for each principal executive officer and principal financial officer of the Registrant as required by Rule 30a-2(a) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-2(a)), are filed herewith.


SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

        SEI Institutional International Trust
By    

/s/ Robert A. Nesher

    Robert A. Nesher, President

Date: August 28, 2015

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the Registrant and in the capacities and on the dates indicated.

 

By    

/s/ Robert A. Nesher

    Robert A. Nesher, President
Date: August 28, 2015    
By    

/s/ Arthur Ramanjulu

    Arthur Ramanjulu, Controller & CFO

Date: August 28, 2015