N-Q 1 dnq.htm SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST SEI Institutional International Trust

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM N-Q

 

 

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED

MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

Investment Company Act File Number 811-05601

SEI Institutional International Trust

(Exact name of registrant as specified in charter)

 

 

c/o CT Corporation

101 Federal Street

Boston, MA 02110

(Address of principal executive offices) (Zip code)

SEI Investments

One Freedom Valley Drive

Oaks, PA 19456

(Name and address of agent for service)

Registrant’s telephone number, including area code: 1-800-342-5734

Date of fiscal year end: September 30, 2011

Date of reporting period: June 30, 2011

 

 

 


Item 1. Schedule of Investments


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares       

Market Value

($ Thousands)

 
      

COMMON STOCK — 94.8%

      

Australia — 3.1%

      

Aditya Birla Minerals

    23,081         $ 38   

Alumina(A)

    1,242,585           2,807   

Amcor

    90,823           700   

AMP

    22,520           118   

Atlas Iron*

    1,676,348           6,694   

Australia & New Zealand Banking Group

    43,538           1,025   

Australian Stock Exchange

    11,235           366   

Beach Energy(A)

    520,405           510   

Bendigo and Adelaide Bank

    51,793           491   

BHP Billiton

    164,540           7,716   

Boral

    10,177           48   

Brambles

    62,349           482   

Caltex Australia

    174,610           2,198   

Centamin Egypt*

    302,200           607   

Coca-Cola Amatil

    5,384           66   

Cochlear

    2,447           189   

Commonwealth Bank of Australia

    31,852           1,783   

Crown

    29,947           286   

CSL

    63,005           2,230   

Echo Entertainment Group*

    57,373           252   

Fortescue Metals Group

    441,846           3,004   

GrainCorp

    26,400           235   

Iluka Resources

    33,813           607   

Incitec Pivot

    241,592           998   

Leighton Holdings

    9,533           213   

Lend Lease(A)

    43,358           416   

Lynas*

    99,889           212   

National Australia Bank(A)

    75,790           2,079   

Newcrest Mining

    248,367           10,027   

Orica

    12,406           358   

OZ Minerals

    33,287           470   

Paladin Energy*

    11,131           30   

Qantas Airways

    98,345           194   

QBE Insurance Group

    6,494           120   

QR National*(A)

    254,217           920   

Ramsay Health Care

    16,729           326   

Rio Tinto(A)

    62,461           5,550   

Santos

    226,903           3,289   

Sonic Healthcare

    17,373           239   

Suncorp-Metway

    33,282           290   

TABCORP Holdings

    57,373           202   

Tattersalls Group

    79,684           205   

Thorn Group

    43,500           88   

Transurban Group(A)

    165,827           929   

Washington H Soul Pattinson

    6,014           84   

Wesfarmers

    48,539           1,658   

Westfield Group(B)

    31,909           296   

Westpac Banking

    28,352           676   

Woolworths

    34,216           1,017   

WorleyParsons

    8,754           265   
      

 

 

 
         63,603   
      

 

 

 

Austria — 0.3%

      

Erste Group Bank

    8,800           461   

IMMOFINANZ*

    88,810           379   

Oesterreichische Post

    4,748           153   

OMV

    4,693           205   
Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Raiffeisen International Bank Holding

    2,769         $ 143   

Telekom Austria

    10,126           129   

Vienna Insurance Group

    59,460           3,267   

Voestalpine

    12,017           663   
      

 

 

 
         5,400   
      

 

 

 

Belgium — 1.4%

      

Bekaert

    6,607           503   

Belgacom

    170,077           6,065   

Colruyt

    75,135           3,758   

Delhaize Group

    29,690           2,226   

Groupe Bruxelles Lambert

    6,364           566   

InBev

    194,190           11,262   

KBC Groep

    16,377           643   

Mobistar

    3,749           285   

Solvay

    2,701           417   

Telenet Group Holding

    44,386           2,111   

UCB

    1,767           79   

Umicore

    13,814           753   
      

 

 

 
         28,668   
      

 

 

 

Bosnia and Herzegovina — 0.1%

      

Axis Capital Holdings

    64,200           1,988   
      

 

 

 

Brazil — 1.4%

      

Anhanguera Educacional Participacoes

    231,950           4,923   

Banco Santander Brasil ADR

    254,100           2,976   

Brasil Telecom ADR

    94,034           2,695   

Centrais Eletricas Brasileiras ADR

    262,657           3,546   

HRT Participacoes em Petroleo*

    2,300           2,068   

Petroleo Brasileiro ADR

    199,328           6,749   

Porto Seguro

    244,300           3,786   

Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR

    26,564           789   

Vale ADR, Cl B

    38,991           1,246   
      

 

 

 
         28,778   
      

 

 

 

Canada — 3.8%

      

Barrick Gold

    178,257           8,073   

Bird Construction

    3,501           42   

Cameco

    131,977           3,478   

Cenovus Energy

    98,500           3,715   

Crescent Point Energy(A)

    52,300           2,415   

Domtar

    27,532           2,608   

FirstService*

    2,000           69   

Genworth MI Canada

    5,500           145   

Goldcorp

    72,200           3,490   

IGM Financial

    16,200           848   

Kinross Gold

    353,331           5,583   

Magna International, Cl A

    39,800           2,151   

New Gold*

    182,500           1,882   

Nexen

    194,345           4,373   

Niko Resources

    98,785           6,163   

Onex

    45,800           1,773   

Peyto Exploration & Development

    124,300           2,769   

Potash Saskatchewan

    66,800           3,812   

Precision Drilling*

    129,400           1,857   

QLT*

    8,100           58   

Research In Motion*

    47,007           1,356   
 

 

1   

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Rogers Communications, Cl B

    4,300         $ 170   

Saputo

    4,500           217   

Silver Wheaton(A)

    99,500           3,282   

Suncor Energy

    186,860           7,316   

TELUS, Cl A

    1           —     

Toronto-Dominion Bank

    65,917           5,586   

Transcontinental, Cl A

    5,100           77   

Valener

    5,300           89   

Vermilion Energy(A)

    52,600           2,780   

West Fraser Timber

    3,100           169   
      

 

 

 
         76,346   
      

 

 

 

Chile — 0.2%

      

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR

    60,500           3,916   
      

 

 

 

China — 0.8%

      

Bank of China

    6,210,200           3,025   

China Vanke, Cl B

    1,371,000           1,846   

Guangshen Railway (A)

    2,362,000           989   

Huaneng Power International

    4,828,000           2,538   

Ping An Insurance Group of China (A)

    640,000           6,609   
      

 

 

 
         15,007   
      

 

 

 

Denmark — 1.2%

      

AP Moller - Maersk, Cl A

    92           761   

AP Moller - Maersk, Cl B

    485           4,182   

Carlsberg, Cl B

    1,600           174   

Coloplast, Cl B

    2,323           353   

Danske Bank

    14,328           265   

Jyske Bank*

    95,182           3,758   

Novo Nordisk, Cl B

    79,842           10,018   

Novozymes, Cl B

    988           161   

TDC

    6,203           56   

TrygVesta

    73,525           4,240   
      

 

 

 
         23,968   
      

 

 

 

Finland — 1.1%

      

Elisa, Cl A

    2,330           50   

Fortum

    32,618           944   

Kesko, Cl B

    3,775           176   

Kone, Cl B

    2,088           131   

Metso

    120,847           6,863   

Nokia

    426,814           2,766   

Nokia ADR(A)

    554,270           3,559   

Nokian Renkaat

    10,883           546   

Orion, Cl B

    6,544           169   

Stora Enso, Cl R

    470,807           4,939   

UPM-Kymmene

    78,343           1,432   

Wartsila, Cl B

    14,670           495   
      

 

 

 
         22,070   
      

 

 

 

France — 10.6%

      

Accor

    31,918           1,427   

Air France-KLM

    36,559           561   

Air Liquide

    26,680           3,823   

Alcatel-Lucent*

    1,271,360           7,351   

Alstom

    5,112           315   

Areva

    44,100           1,644   

 

Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Arkema

    31,013         $ 3,192   

AXA

    699,942           15,902   

BNP Paribas

    271,542           20,956   

Bouygues

    10,018           440   

Bureau Veritas

    2,678           226   

Carrefour(A)

    89,559           3,677   

Christian Dior

    8,086           1,272   

Cie de Saint-Gobain(A)

    12,318           798   

CNP Assurances

    168,462           3,672   

Compagnie Generale de Geophysique*

    25,077           924   

Credit Agricole

    78,217           1,176   

Dassault Systemes

    128           11   

Edenred

    15,110           461   

Electricite de France

    65,976           2,593   

Eutelsat Communications

    122,768           5,518   

France Telecom

    51,566           1,096   

GDF Suez

    227,616           8,328   

Gecina(B)

    499           70   

Groupe Danone

    10,531           786   

Groupe Eurotunnel

    2,457           27   

ICADE(B)

    644           79   

Iliad(A)

    264           35   

Lafarge(A)

    11,774           750   

Lagardere SCA

    5,531           234   

Legrand

    177,454           7,473   

L’Oreal

    7,063           917   

LVMH Moet Hennessy Louis

      

Vuitton

    69,504           12,506   

Metropole Television

    14,578           337   

Michelin, Cl B(A)

    22,075           2,158   

Natixis

    92,978           466   

Neopost

    3,856           331   

PagesJaunes Groupe(A)

    22,299           201   

Pernod-Ricard(A)

    3,999           394   

Peugeot

    71,932           3,219   

PPR

    3,590           639   

Renault

    4,576           271   

Safran

    188,101           8,032   

Sanofi-Aventis

    329,133           26,455   

Schneider Electric

    87,787           14,662   

SCOR

    7,903           225   

SES

    12,383           348   

Societe Generale(A)

    64,098           3,803   

Societe Television Francaise

    10,722           195   

Sodexho Alliance

    84,811           6,647   

Technip

    61,450           6,587   

Thales

    85,929           3,705   

Total

    123,005           7,112   

Unibail(B)

    1,660           384   

Veolia Environnement

    214,205           6,040   

Vinci

    128,508           8,230   

Vivendi

    193,043           5,367   

Wendel

    1,813           223   
      

 

 

 
         214,271   
      

 

 

 

Germany — 7.0%

      

Adidas

    910           72   

Allianz

    22,155           3,094   

Axel Springer

    7,731           382   

BASF

    91,313           8,946   

Bayer

    75,022           6,030   
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011

     2   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Bayerische Motoren Werke

    105,488         $ 10,524   

Brenntag

    46,552           5,410   

Commerzbank

    92,406           398   

Continental

    2,153           226   

DaimlerChrysler

    22,868           1,721   

Deutsche Bank

    39,419           2,329   

Deutsche Boerse(A)

    80,094           6,085   

Deutsche Lufthansa

    175,399           3,821   

Deutsche Post

    387,997           7,454   

Deutsche Telekom

    275,800           4,325   

E.ON

    68,625           1,949   

Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide

    4,928           396   

Fresenius

    3,401           355   

Fresenius Medical Care

    87,642           6,550   

GEA Group

    177,193           6,342   

HeidelbergCement

    55,123           3,518   

Henkel KGaA

    8,190           469   

Hochtief

    2,637           220   

Infineon Technologies(A)

    136,510           1,534   

K+S

    5,784           444   

Kabel Deutschland Holding*

    11,077           681   

Lanxess

    6,721           552   

Linde

    90,893           15,932   

MAN(A)

    5,770           769   

Merck KGaA

    18,978           2,062   

Metro

    6,673           404   

Muenchener Rueckversicherungs

    51,482           7,871   

RWE

    11,672           647   

SAP

    127,452           7,715   

SAP ADR(A)

    59,400           3,603   

Siemens

    104,454           14,342   

Suedzucker

    42,109           1,496   

ThyssenKrupp

    21,220           1,102   

TUI

    1,479           16   

Volkswagen

    8,443           1,551   

Wacker Chemie

    176           38   
      

 

 

 
         141,375   
      

 

 

 

Greece — 0.3%

      

Hellenic Telecommunications Organization

    39,130           365   

OPAP

    396,415           6,178   
      

 

 

 
         6,543   
      

 

 

 

Guernsey — 0.0%

      

Resolution

    63,351           299   
      

 

 

 

Hong Kong — 2.3%

      

AIA Group*

    142,600           494   

Asia Standard International Group

    206,000           47   

ASM Pacific Technology

    20,900           286   

Bank of East Asia

    14,300           59   

BOC Hong Kong Holdings

    697,000           2,024   

Cathay Pacific Airways

    218,600           506   

Chaoda Modern Agriculture(A)

    1,394,000           606   

Cheung Kong Holdings

    85,000           1,243   

Cheung Kong Infrastructure Holdings

    73,700           383   

China Mobile

    146,000           1,351   

China Mobile ADR

    72,200           3,378   
Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

CLP Holdings

    449,400         $ 3,982   

DMX Technologies Group*

    194,000           55   

Esprit Holdings

    225,000           700   

First Pacific

    678,000           606   

Galaxy Entertainment Group*(A)

    94,000           201   

Get Nice Holdings

    1,558,000           102   

Hang Lung Group

    21,500           136   

Hang Lung Properties

    9,000           37   

Hang Seng Bank

    37,900           605   

Henderson Land Development

    48,000           309   

Hong Kong Exchanges and Clearing

    43,000           901   

HongKong Electric Holdings

    6,500           49   

Hongkong Land Holdings

    294,000           2,093   

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings

    802,000           247   

Hutchison Whampoa

    363,500           3,924   

Hysan Development

    88,300           436   

Jardine Strategic Holdings

    223,535           6,840   

Li & Fung

    473,600           943   

MTR

    73,000           259   

New World Development

    221,000           334   

Nine Dragons Paper Holdings

    3,859,000           3,358   

Orient Overseas International

    25,300           163   

PCCW

    443,000           191   

RCG Holdings*

    39,556           5   

Shangri-La Asia

    152,900           374   

SJM Holdings

    271,800           643   

Sun Hung Kai Properties

    39,000           568   

Swire Pacific, Cl A

    134,700           1,979   

Wharf Holdings

    54,800           381   

Wheelock

    23,600           95   

Wing Hang Bank

    27,600           302   

Wynn Macau

    60,000           196   

Yue Yuen Industrial Holdings

    1,758,500           5,582   
      

 

 

 
         46,973   
      

 

 

 

Indonesia — 0.1%

      

Telekomunikasi Indonesia ADR

    54,596           1,884   
      

 

 

 

Ireland — 0.5%

      

CRH

    16,914           375   

Elan*

    11,160           129   

Experian

    455,776           5,806   

Ryanair Holdings ADR

    5,900           173   

Smurfit Kappa Group*

    261,595           3,120   
      

 

 

 
         9,603   
      

 

 

 

Israel — 0.5%

      

Bank Hapoalim*

    15,701           78   

Bank Leumi Le-Israel

    33,954           160   

Bezeq Israeli Telecommunication

    190,802           481   

Cellcom Israel

    8,879           246   

Check Point Software Technologies*

    100,865           5,734   

Israel

    474           515   

Israel Chemicals

    92,487           1,468   

NICE Systems*

    6,574           237   

Partner Communications

    13,175           199   

Teva Pharmaceutical Industries

    24,500           1,178   
      

 

 

 
         10,296   
      

 

 

 
 

 

3   

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Italy — 2.3%

      

Assicurazioni Generali

    20,404         $ 430   

Atlantia

    10,340           220   

Banca Monte dei Paschi di Siena(A)

    326,877           248   

Banco Popolare Scarl

    93,885           216   

Enel

    817,159           5,336   

Engineering Ingegneria Informatica

    2,148           73   

ENI

    70,063           1,657   

Exor

    10,324           323   

Fiat

    160,833           1,765   

Fiat Industrial*

    116,284           1,500   

Finmeccanica

    22,267           269   

Intesa Sanpaolo(A)

    3,381,633           8,752   

Mediaset

    56,566           266   

Mediobanca

    10,137           103   

Parmalat

    84,739           319   

Pirelli & C

    4,554           49   

Prada*

    680,400           4,105   

Saipem

    22,868           1,180   

Snam Rete Gas

    719,590           4,261   

Telecom Italia

    7,040,529           8,284   

Terna Rete Elettrica Nazionale

    10,437           49   

UniCredito Italiano

    2,946,218           6,236   

Unione di Banche Italiane(A)

    30,237           170   
      

 

 

 
         45,811   
      

 

 

 

Japan — 17.4%

      

Aeon

    285,500           3,422   

Aeon Mall

    2,400           58   

Aica Kogyo

    3,200           44   

Aisin Seiki

    15,800           606   

Ajinomoto

    17,700           209   

Alfresa Holdings

    5,900           228   

All Nippon Airways

    149,400           485   

Alpen

    5,700           92   

Arc Land Sakamoto

    7,300           116   

Arnest One

    6,600           67   

Asahi Breweries

    10,200           204   

Asahi Glass

    68,000           788   

Asahi Kasei

    28,600           191   

Asics

    25,300           375   

Astellas Pharma

    17,000           656   

Autobacs Seven

    2,500           105   

Bank of Kyoto

    3,800           35   

Bank of the Ryukyus

    4,900           62   

Bank of Yokohama

    36,000           179   

Belluna

    6,800           44   

Benesse

    2,400           103   

Best Bridal

    65           55   

Bic Camera

    401           214   

Bridgestone

    7,500           171   

Brother Industries

    211,400           3,102   

Calsonic Kansei

    67,000           401   

Canon

    35,400           1,670   

Capcom

    6,600           151   

Central Japan Railway

    477           3,733   

Century Tokyo Leasing

    33,200           594   

Chiba Bank

    23,000           143   

Chubu Electric Power

    14,000           272   

 

Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Chuetsu Pulp & Paper

    18,000         $ 30   

Chugai Pharmaceutical

    10,100           165   

Coca-Cola West

    311,800           5,946   

Cosmo Oil

    187,100           528   

Credit Saison

    8,200           137   

Dai Nippon Printing

    720,000           8,051   

Daicel Chemical Industries

    190,000           1,247   

Daido Steel

    24,900           165   

Daihatsu Motor

    35,800           605   

Dai-ichi Life Insurance

    170           236   

Daiichi Sankyo

    135,600           2,634   

Daiichikosho

    3,500           56   

Daikin Industries

    5,200           183   

Dainippon Sumitomo Pharma

    26,400           249   

Daito Trust Construction

    11,600           978   

Daiwa House Industry

    192,000           2,404   

Daiwa Securities Group

    65,500           286   

Dena

    17,700           757   

Denso

    14,800           546   

Dydo Drinco

    4,400           163   

East Japan Railway

    19,900           1,133   

EDION(A)

    93,800           879   

Eisai

    28,300           1,099   

Elpida Memory*

    100,500           1,170   

Faith

    378           46   

Fanuc

    63,200           10,471   

Fast Retailing

    1,900           305   

Fuji Film Holdings

    200,200           6,195   

Fuji Heavy Industries

    75,500           581   

Fuji Soft

    4,100           60   

Fujishoji

    42           39   

Fujitsu

    62,000           352   

Fukuoka Financial Group

    30,000           124   

Hachijuni Bank

    169,000           944   

Hamamatsu Photonics

    8,700           373   

Haseko

    2,656,500           1,908   

Hino Motors

    315,000           1,822   

HIS

    4,900           120   

Hitachi

    892,700           5,228   

Hitachi Construction Machinery

    1,300           29   

Hitachi Metals

    700           10   

Hokuriku Electric Power

    11,400           217   

Honda Motor

    485,100           18,531   

Hosiden

    12,600           114   

Hoya

    11,800           259   

IBJ Leasing

    8,800           213   

Idemitsu Kosan

    8,600           912   

IHI

    441,200           1,131   

Iida Home Max

    34,800           302   

Inpex

    162           1,188   

Isuzu Motors

    138,100           648   

IT Holdings

    12,700           112   

Itochu

    57,500           593   

Itochu-Shokuhin

    1,900           67   

Japan Prime Realty Investment, Cl A(B)

    110           290   

Japan Real Estate Investment, Cl A(B)

    16           157   

Japan Retail Fund Investment, Cl A(B)

    335           514   

Japan Steel Works

    245,000           1,665   

Japan Tobacco

    271           1,039   
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      4   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

JFE Holdings

    6,400         $ 175   

JFE Shoji Holdings

    23,000           112   

JGC

    337,200           9,165   

JS Group

    19,000           487   

JTEKT

    207,900           3,035   

Jupiter Telecommunications

    6,350           7,077   

Juroku Bank

    16,000           50   

Justsystems*

    13,900           32   

JVC Kenwood Holdings*

    78,200           386   

JX Holdings

    61,700           412   

Kansai Electric Power

    14,500           287   

Kansai Paint

    4,200           38   

Kao

    78,300           2,046   

Kawasaki Heavy Industries

    120,000           474   

Kawasaki Kisen Kaisha

    50,000           173   

KDDI

    1,696           12,117   

Keyence

    1,100           310   

Kinden

    20,000           170   

Kintetsu

    14,000           45   

Kita-Nippon Bank

    1,700           38   

Kobe Steel

    77,700           175   

Komatsu

    93,400           2,888   

Konami

    1,900           45   

K’s Holdings

    48,100           2,070   

Kubota

    10,800           95   

Kyocera

    4,900           494   

Lawson

    2,300           120   

Mabuchi Motor

    130,900           6,564   

Makita

    113,300           5,233   

Marubeni

    356,800           2,350   

Matsushita Electric Industrial

    153,200           1,859   

Mediceo Paltac Holdings

    4,500           40   

MEIJI Holdings

    5,500           231   

Melco Holdings

    1,900           48   

Millea Holdings

    9,300           259   

Miraca Holdings

    9,200           371   

Mitsubishi

    217,300           5,381   

Mitsubishi Chemical Holdings

    176,100           1,239   

Mitsubishi Electric

    112,400           1,294   

Mitsubishi Estate

    23,600           411   

Mitsubishi Gas Chemical

    22,100           161   

Mitsubishi Heavy Industries

    99,000           462   

Mitsubishi UFJ Financial Group

    414,600           2,002   

Mitsui

    65,300           1,119   

Mitsui Engineering & Shipbuilding

    17,300           37   

Mitsui Fudosan

    22,700           387   

Mitsui Home

    8,000           40   

Mitsui OSK Lines

    51,000           272   

Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings

    259,400           6,026   

Mitsui Trust Holdings

    935,330           3,231   

Mizuho Financial Group

    677,800           1,108   

Murata Manufacturing

    20,900           1,385   

Nabtesco

    16,100           386   

Namco Bandai Holdings

    13,100           157   

NEC

    50,000           113   

NEC Networks & System Integration

    19,400           270   

Nichii Gakkan

    9,500           84   

Nichireki

    8,000           38   

Nidec

    2,000           184   

Nintendo

    23,700           4,422   
Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Nippo

    11,000         $ 89   

Nippon Building Fund, Cl A(B)

    49           477   

Nippon Densetsu Kogyo

    5,000           53   

Nippon Electric Glass

    442,700           5,624   

Nippon Express

    39,000           157   

Nippon Paper Group

    4,800           106   

Nippon Sheet Glass

    34,000           105   

Nippon Telegraph & Telephone

    89,600           4,288   

Nippon Telegraph & Telephone ADR

    229,400           5,547   

Nippon Yusen

    104,200           384   

Nishimatsu Construction

    78,000           114   

Nissan Motor

    36,400           379   

Nisshin Fudosan

    13,200           84   

Nissin Food Products

    2,600           94   

Nitto Denko

    27,300           1,374   

NKSJ Holdings

    29,000           190   

NOK

    3,400           58   

Nomura Holdings

    88,700           435   

Nomura Real Estate Holdings

    3,900           64   

Nomura Real Estate Office Fund, Cl A(B)

    46           303   

Noritsu Koki

    6,500           35   

Noritz

    4,300           79   

NSK

    6,700           66   

NTN

    4,100           23   

NTT Data

    52           171   

NTT DoCoMo

    594           1,052   

Oita Bank

    16,000           47   

OJI Paper

    24,000           114   

Omron

    6,300           174   

Ono Pharmaceutical

    9,400           500   

Oriental Land

    6,400           540   

ORIX

    12,110           1,168   

Osaka Gas

    26,000           98   

Otsuka Holdings

    13,800           364   

PanaHome

    9,000           58   

Rakuten

    308           317   

Resona Holdings

    70,000           328   

Ricoh

    13,000           143   

Ricoh Leasing

    6,400           142   

Rinnai

    900           65   

Rohm

    69,600           3,960   

Saizeriya

    20,000           379   

San-In Godo Bank

    18,000           128   

Sankyo

    53,800           2,761   

Santen Pharmaceutical

    4,300           174   

Sapporo Hokuyo Holdings

    412,300           1,715   

Secom

    3,900           186   

Sega Sammy Holdings

    141,100           2,706   

Seiko Epson

    2,400           41   

Seino Transportation

    76,000           543   

Sekisui Chemical

    1,002,000           8,499   

Sekisui House

    572,000           5,284   

Sekisui Jushi

    5,000           51   

Seven & I Holdings

    507,300           13,549   

Sharp

    24,000           217   

Shimano

    700           38   

Shimizu

    38,000           157   

Shin-Etsu Chemical

    101,100           5,377   

Shinko Securities

    48,000           115   

Ship Healthcare Holdings

    5,900           108   
 

 

5    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Shiseido

    325,000         $ 6,032   

Shizuoka Bank

    18,000           164   

Showa Shell Sekiyu

    76,500           705   

SMC

    37,900           6,777   

Softbank

    59,000           2,214   

Sojitz

    370,700           689   

Sony

    12,000           315   

Sony Financial Holdings

    508,630           9,126   

SRI Sports

    4,400           47   

Sumitomo

    164,500           2,218   

Sumitomo Chemical

    34,000           168   

Sumitomo Electric Industries

    26,900           389   

Sumitomo Metal Industries

    174,000           388   

Sumitomo Metal Mining

    10,000           163   

Sumitomo Mitsui Financial Group

    311,200           9,510   

Sumitomo Realty & Development

    21,300           472   

T&D Holdings

    10,250           242   

Taisei

    20,000           46   

Taisho Pharmaceutical

    2,000           45   

Takeda Pharmaceutical

    114,000           5,244   

Tanabe Seiyaku

    17,100           285   

TDK

    2,700           147   

Teijin

    117,300           513   

Terumo

    2,900           156   

THK

    1,700           43   

Tochigi Bank

    9,000           34   

Toho Holdings

    3,400           34   

Tohoku Electric Power

    8,600           124   

Tokai

    2,800           61   

Tokyo Electric Power

    65,200           263   

Tokyo Electron

    69,700           3,772   

Tokyo Gas

    37,000           166   

Tokyo Tekko

    24,000           71   

Tokyu

    61,000           252   

Tokyu Land

    49,600           209   

TonenGeneral Sekiyu(A)

    100,500           1,229   

Toppan Printing

    24,000           185   

Toray Industries

    50,600           371   

Toshiba

    120,000           627   

Toshiba TEC

    82,000           355   

Tosoh

    39,000           155   

Totetsu Kogyo

    9,000           86   

Toyo Securities

    37,000           60   

Toyo Suisan Kaisha

    8,000           188   

Toyo Tire & Rubber

    18,000           45   

Toyota Auto Body

    22,800           372   

Toyota Motor

    257,400           10,518   

Toyota Motor ADR

    35,768           2,948   

Toyota Tsusho

    62,500           1,063   

Ube Industries

    76,000           227   

Unicharm

    3,300           143   

Unipres

    3,300           85   

Wacoal Holdings

    311,704           3,871   

Warabeya Nichiyo

    5,200           59   

Watabe Wedding

    6,395           53   

West Japan Railway

    57,100           2,220   

Xebio

    3,500           79   

Yahoo! Japan

    1,045           357   

Yamaha Motor

    5,400           98   

Yamato Transport

    22,900           358   

Yaskawa Electric

    845,500           9,401   

Yokohama Rubber

    46,000           263   
Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Zeon

    48,000         $ 446   
      

 

 

 
         352,804   
      

 

 

 

Malaysia — 0.1%

      

Axiata Group

    1,646,200           2,731   
      

 

 

 

Malta — 0.0%

      

BGP Holdings*

    198,683           —     
      

 

 

 

Mexico — 0.1%

      

Telefonos de Mexico ADR, Ser L

    134,341           2,217   
      

 

 

 

Netherlands — 5.2%

      

Aegon*

    193,951           1,323   

Akzo Nobel

    238,916           15,068   

ArcelorMittal

    30,641           1,066   

ASML Holding

    17,329           638   

Delta Lloyd

    13,726           326   

European Aeronautic Defence and Space

    56,487           1,890   

Fugro

    57,549           4,148   

Gemalto

    88,463           4,229   

Heineken

    9,783           588   

ING Groep*

    572,942           7,052   

Koninklijke Ahold

    368,746           4,954   

Koninklijke DSM

    11,678           758   

Koninklijke KPN

    26,903           391   

Koninklijke Philips Electronics

    15,195           390   

Randstad Holding

    169,354           7,826   

Reed Elsevier

    916,410           12,297   

Royal Dutch Shell, Cl A

    330,980           11,762   

Royal Dutch Shell, Cl B

    168,515           6,017   

Royal Dutch Shell ADR, Cl B

    60,277           4,325   

SBM Offshore

    20,693           547   

TNT

    398,822           3,384   

TNT Express*

    467,923           4,852   

Unilever

    218,068           7,147   

Wolters Kluwer

    198,349           4,394   
      

 

 

 
         105,372   
      

 

 

 

New Zealand — 0.5%

      

Fletcher Building

    7,411           53   

Mainfreight

    4,933           41   

Telecom of New Zealand

    5,119,868           10,381   
      

 

 

 
         10,475   
      

 

 

 

Norway — 1.1%

      

Aker Solutions

    105,598           2,126   

DnB

    699,693           9,807   

Gjensidige Forsikring

    3,675           45   

Norsk Hydro

    15,478           119   

Seadrill

    44,480           1,574   

Statoil

    339,217           8,636   

Telenor

    11,999           198   

Yara International

    9,496           537   
      

 

 

 
         23,042   
      

 

 

 
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      6   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares       

Market Value

($ Thousands)

 
      

Poland — 0.1%

      

KGHM Polska Miedz

    36,441         $ 2,615   
      

 

 

 

Portugal — 0.1%

      

Energias de Portugal

    55,870           198   

Galp Energia, Cl B

    3,738           89   

Jeronimo Martins

    35,455           681   

Portugal Telecom (A)

    54,802           543   
      

 

 

 
         1,511   
      

 

 

 

Russia — 0.1%

      

OAO Gazprom ADR

    121,940           1,774   

Polyus Gold ADR

    26,057           821   

Surgutneftegas ADR

    8,414           83   
      

 

 

 
         2,678   
      

 

 

 

Singapore — 1.6%

      

City Developments

    8,400           71   

ComfortDelgro

    39,000           46   

DBS Group Holdings

    367,000           4,383   

Fraser and Neave

    59,800           282   

Golden Agri-Resources

    722,000           400   

GuocoLeisure

    296,000           166   

Jardine Cycle & Carriage

    9,200           322   

Keppel

    110,110           994   

Keppel Land

    30,200           89   

Oversea-Chinese Banking(A)

    503,500           3,839   

SembCorp Industries

    58,600           238   

SembCorp Marine

    953,100           4,115   

Singapore Airlines

    504,000           5,822   

Singapore Exchange

    10,500           64   

Singapore Land

    23,000           133   

Singapore Press Holdings

    160,400           510   

Singapore Technologies Engineering

    33,100           81   

Singapore Telecommunications

    295,000           759   

Transpac Industrial Holdings

    36,000           58   

United Overseas Bank

    372,000           5,964   

UOL Group

    35,600           145   

Wilmar International

    87,000           384   

Yangzijiang Shipbuilding Holdings(A)

    2,249,300           2,675   
      

 

 

 
         31,540   
      

 

 

 

South Africa — 0.8%

      

AngloGold Ashanti

    38,800           1,634   

AngloGold Ashanti ADR

    100,921           4,248   

Gold Fields

    345,849           5,060   

Impala Platinum Holdings

    38,000           1,021   

MTN Group

    238,037           5,053   
      

 

 

 
         17,016   
      

 

 

 

South Korea — 2.8%

      

Asia Cement

    980           45   

Hyundai Heavy Industries

    14,989           6,226   

Hyundai Mobis

    23,459           8,789   

Hyundai Motor

    9,915           2,201   

Kia Motors

    26,116           1,768   

Korea Electric Power ADR

    205,475           2,727   

KT&G

    146,039           9,083   
Description   Shares       

Market Value

($ Thousands)

 
      

Samsung Electronics

    12,446         $ 9,629   

Shinhan Financial Group

    184,272           8,785   

SK Telecom ADR

    426,697           7,979   
      

 

 

 
         57,232   
      

 

 

 

Spain — 1.8%

      

Abertis Infraestructuras(A)

    18,213           407   

Acciona

    605           64   

ACS Actividades de Construccion y Servicios(A)

    4,258           201   

Amadeus IT Holding, Cl A*

    5,678           118   

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(A)

    75,065           880   

Banco Popular Espanol

    167,700           944   

Banco Santander Central Hispano

    554,384           6,400   

Caja de Ahorros del Mediterraneo

    12,489           84   

Criteria Caixacorp(A)

    157,569           1,099   

Enagas(A)

    313,989           7,607   

Endesa(A)

    8,158           272   

Ferrovial(A)

    121,198           1,531   

Fomento de Construcciones y Contratas

    10,686           326   

Gas Natural

    19,818           415   

Grifols(A)

    15,584           313   

Iberdrola

    117,488           1,045   

Iberdrola Renovables

    11,959           53   

Inditex

    13,569           1,236   

Indra Sistemas(A)

    140,300           2,895   

Red Electrica

    5,230           316   

Repsol(A)

    70,727           2,455   

Tecnicas Reunidas

    88,459           4,537   

Telefonica

    115,440           2,822   
      

 

 

 
         36,020   
      

 

 

 

Sweden — 1.7%

      

Alfa Laval

    20,643           446   

Assa Abloy, Cl B

    7,834           211   

Atlas Copco, Cl A

    66,004           1,742   

Atlas Copco, Cl B

    68,882           1,625   

Boliden

    20,390           377   

Elekta, Cl B

    56,555           2,685   

Hennes & Mauritz, Cl B

    36,293           1,254   

Hexagon, Cl B

    262,372           6,478   

Holmen, Cl B

    7,149           223   

Industrivarden, Cl C

    73,977           1,228   

Kinnevik Investment, Cl B

    1,572           35   

Millicom International Cellular

    531           56   

Nordea Bank

    193,838           2,089   

Ratos, Cl B

    2,369           46   

Sandvik

    41,137           723   

Scania, Cl B

    25,140           585   

Skandinaviska Enskilda Banken, Cl A

    634,794           5,201   

SKF, Cl B

    25,651           744   

Svenska Cellulosa, Cl B

    28,350           400   

Svenska Handelsbanken, Cl A

    7,281           225   

Swedbank, Cl A

    109,947           1,852   

Swedish Match

    21,412           720   

Tele2, Cl B

    27,782           550   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Cl B

    182,542           2,638   

 

 

 

7    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares       

Market Value

($ Thousands)

 
      

Volvo, Cl B

    93,206         $ 1,632   
      

 

 

 
         33,765   
      

 

 

 

Switzerland — 8.3%

      

ABB

    23,237           602   

Actelion

    14,144           696   

Aryzta

    493           26   

Baloise Holding

    3,769           388   

Clariant

    120,850           2,306   

Compagnie Financiere Richemont

    65,539           4,285   

Credit Suisse Group

    135,596           5,266   

Daetwyler Holding

    463           40   

Elektrizitaets-Gesellschaft Laufenburg

    56           56   

Geberit

    1,238           293   

Givaudan

    14,312           15,119   

Glencore International*

    15,637           123   

Helvetia Holding

    415           177   

Holcim

    6,330           477   

Julius Baer Group

    185,187           6,520   

Kuehne & Nagel International

    886           134   

Lindt & Spruengli

    120           573   

Nestle

    244,831           15,193   

Nobel Biocare Holding

    388,165           7,902   

Novartis

    566,606           34,656   

Pargesa Holding

    2,978           276   

Roche Holding

    103,471           17,290   

Schindler Holding

    3,279           398   

SGS

    3,675           6,966   

Sika

    1,412           3,399   

STMicroelectronics

    146,315           1,457   

Straumann Holding

    446           107   

Sulzer

    49,246           8,001   

Swatch Group

    10,442           2,708   

Swiss Life Holding

    4,090           670   

Swiss Re

    8,945           502   

Swisscom

    3,900           1,786   

Syngenta

    3,182           1,073   

Transocean

    9,594           623   

UBS

    728,758           13,276   

Xstrata

    384,620           8,469   

Zurich Financial Services

    24,019           6,065   
      

 

 

 
         167,898   
      

 

 

 

Taiwan — 0.1%

      

United Microelectronics ADR(A)

    691,541           1,770   
      

 

 

 

United Kingdom — 15.5%

      

3i Group

    10,342           47   

Acergy

    142,390           3,662   

Admiral Group

    12,292           328   

AMEC

    54,791           957   

Amlin

    768,349           5,009   

Anglo American

    8,269           410   

Antofagasta

    45,993           1,029   

ARM Holdings

    217,546           2,054   

Associated British Foods

    5,532           96   

AstraZeneca

    258,885           12,918   

Aviva

    1,257,126           8,860   

BAE Systems

    606,792           3,103   

Balfour Beatty

    777,197           3,849   
Description   Shares       

Market Value

($ Thousands)

 
      

Barclays

    1,723,644         $ 7,097   

BG Group

    618,416           14,039   

BHP Billiton

    75,601           2,976   

BP

    1,318,923           9,712   

BP ADR

    27,419           1,214   

British American Tobacco

    307,180           13,468   

British Land(B)

    53,517           523   

British Sky Broadcasting Group

    127,343           1,731   

BT Group, Cl A

    839,846           2,717   

Bunzl

    346,231           4,336   

Burberry Group

    58,596           1,364   

Cairn Energy*

    99,008           659   

Capita Group

    428,400           4,921   

Capital Shopping Centres Group(B)

    11,152           72   

Carnival

    5,482           212   

Centrica

    254,655           1,322   

Compass Group

    48,527           468   

Davis Service Group

    44,500           389   

Diageo

    474,172           9,691   

Essar Energy*

    13,158           86   

Eurasian Natural Resources

    253,210           3,177   

Fresnillo

    9,713           219   

GlaxoSmithKline

    637,508           13,653   

Hammerson(B)

    50,659           392   

Home Retail Group

    1,385,998           3,643   

HSBC Holdings

    1,156,655           11,466   

ICAP

    94,087           714   

Imperial Tobacco Group

    134,917           4,486   

Informa

    603,913           4,189   

Intercontinental Hotels Group

    2,510           51   

Intermediate Capital Group

    10,719           56   

International Consolidated Airlines Group*

    38,421           156   

International Power

    102,932           532   

Intertek Group

    702           22   

ITV*

    655,989           753   

J Sainsbury

    43,551           230   

Johnson Matthey

    1,119           35   

Kingfisher

    2,348,606           10,075   

Land Securities Group(B)

    54,282           743   

Legal & General Group

    465,914           884   

Lloyds Banking Group*

    2,637,064           2,074   

London Stock Exchange Group

    26,955           459   

Man Group

    60,513           230   

Marks & Spencer Group

    61,105           355   

Michael Page International

    429,880           3,692   

National Grid

    95,805           942   

Old Mutual

    120,000           257   

Pearson

    26,826           506   

Petrofac

    160,660           3,905   

Prudential

    552,680           6,389   

Reckitt Benckiser Group

    12,401           685   

Reed Elsevier

    511,484           4,648   

Rexam

    956,530           5,878   

Rio Tinto

    266,472           19,211   

Rio Tinto ADR

    60,100           4,346   

Rolls-Royce Holdings

    1,802,014           18,660   

Royal Bank of Scotland Group*

    4,162,020           2,570   

SABMiller

    33,750           1,231   

Sage Group

    1,235,247           5,729   

Schroders

    32,926           818   
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011

     8   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares       

Market Value

($ Thousands)

 
      

Scottish & Southern Energy

    30,890         $ 691   

Severn Trent

    39,903           943   

Shire

    61,604           1,924   

Smith & Nephew

    13,615           145   

Smiths Group

    32,066           618   

Standard Chartered

    26,542           698   

Standard Life

    35,704           121   

Tesco

    1,121,896           7,241   

Travis Perkins

    1,063           17   

TUI Travel

    26,786           96   

Tullow Oil

    198,210           3,946   

Unilever

    42,156           1,358   

United Utilities Group

    722,613           6,949   

Vodafone Group

    9,601,959           25,482   

Weir Group

    14,589           498   

Whitbread

    8,968           233   

Willis Group Holdings

    118,000           4,851   

Wolseley

    19,488           636   

WPP

    76,214           954   
      

 

 

 
         314,781   
      

 

 

 

United States — 0.5%

      

Advance America Cash Advance Centers

    24,598           170   

Calamos Asset Management, Cl A

    12,204           177   

Capital One Financial

    60,998           3,152   

Cash America International

    742           43   

ConocoPhillips

    28,959           2,177   

Eli Lilly

    12,683           476   

Five Star Quality Care*

    7,156           42   

Newmont Mining

    52,000           2,806   

Providence Service*

    3,464           44   

Synthes

    5,448           957   

Tyson Foods, Cl A

    2,543           49   
      

 

 

 
         10,093   
      

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $1,746,603) ($ Thousands)

         1,920,359   
      

 

 

 

PREFERRED STOCK — 0.3%

      

Germany — 0.3%

      

Bayerische Motoren Werke

    12,391           787   

Draegerwerk

    2,624           293   

Henkel

    9,448           656   

Porsche(A)

    10,930           867   

ProSiebenSat.1 Media(A)

    6,903           196   

RWE(A)

    5,062           258   

Volkswagen

    19,340           3,991   
      

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $5,211) ($ Thousands)

         7,048   
      

 

 

 
Description  

Face Amount

($ Thousands) /Shares

      

Market Value

($ Thousands)

 
    Number Of
Rights
          
      

RIGHTS — 0.0%

      

Spain — 0.0%

      

Banco Popular Espanol, Expires 07/11/11 (A)

    168         $ 12   

CaixaBank, Expires 07/15/11 (A)

    158           12   
      

 

 

 

Total Rights
(Cost $0) ($ Thousands)

         24   
      

 

 

 
    Number Of
Warrants
          

WARRANT — 0.2%

      

India — 0.2%

      

Shriram Transport Finance, Expires 09/24/14 * (F)

    278,164           3,820   
      

 

 

 

Total Warrant (Cost $3,532) ($ Thousands)

  

       3,820   
      

 

 

 

U.S. TREASURY OBLIGATION — 0.2%

      

U.S. Treasury Bill (C)(D)
0.064%, 12/15/11

  $ 4,246           4,244   
      

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligation
(Cost $4,245) ($ Thousands)

         4,244   
      

 

 

 

AFFILIATED PARTNERSHIP — 3.5%

      

United States — 3.5%

      

SEI Liquidity Fund, L.P.
0.140%** † (E)

    73,084,222           71,368   
      

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $73,084) ($ Thousands)

         71,368   
      

 

 

 

CASH EQUIVALENT — 2.1%

      

United States — 2.1%

      

SEI Daily Income Trust, Prime Obligation Fund, Cl A
0.030% ** †

    42,290,843           42,291   
      

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $42,291) ($ Thousands)

         42,291   
      

 

 

 

Total Investments — 101.1%
(Cost $1,874,966) ($ Thousands)‡

       $ 2,049,154   
      

 

 

 
 

 

9    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Equity Fund

June 30, 2011

 

A summary of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2011, is as follows:

Type of Contract  

Number of

Contracts

Long

   

Expiration

Date

   

Unrealized

Appreciation

($ Thousands)

 

DJ Euro Stoxx 50 Index

    406        Sep-2011      $ 385   

FTSE 100 Index

    135        Sep-2011        263   

Hang Seng Index

    13        Jul-2011        21   

Nikkei 225 Index

    13        Sep-2011        27   

SPI 200 Index

    38        Oct-2011        31   

Topix Index

    101        Sep-2011        462   
     

 

 

 
      $ 1,189   
     

 

 

 

For the period ended June 30, 2011, the total amount of all open futures contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

Percentages   are based on a Net Assets of $2,026,315 ($ Thousands).

 

*   Non-income producing security.

 

**   The rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2011.

 

  Investment in Affiliated Security.

 

(A)   This security or a partial position of this security is on loan at June 30, 2011. The total market value of securities on loan at June 30, 2011 was $71,000 ($ Thousands).

 

(B)   Real Estate Investment Trust.

 

(C)   The rate reported on the Schedule of Investments is the effective yield at time of purchase.

 

(D)   Security, or portion thereof, has been pledged as collateral on open futures contracts.

 

(E)   This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total value of such securities as of June 30, 2011 was $71,368 ($ Thousands).

 

(F)   Securities sold within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Section 144A of the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to dealers in that program or other “accredited investors.” These securities have been determined to be liquid under guidelines established by the Board of Trustees.

 

  At June 30, 2011, the tax basis cost of the Fund’s investments was $1,874,966 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $230,559 ($ Thousands) and ($56,371) ($ Thousands), respectively.

ADR — American Depositary Receipt

Cl — Class

DJ — Dow Jones

FTSE — Financial Times and the London Stock Exchange

L. P. — Limited Partnership

Ser — Series

SPI — Share Price Index

The following is a summary of the inputs used as of June 30, 2011, in valuing the Fund’s investments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Common Stock

  $ 1,920,359      $ —        $ —        $ 1,920,359   

Preferred Stock

    7,048        —          —          7,048   

Rights

    24        —          —          24   

Warrant

    —          3,820        —          3,820   

U.S. Treasury Obligation

    —          4,244        —          4,244   

Affiliated Partnership

    —          71,368        —          71,368   

Cash Equivalent

    42,291        —          —          42,291   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Investments in Securities

  $ 1,969,722      $ 79,432      $ —        $ 2,049,154   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Other Financial Instruments   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Futures Contracts *

  $ 1,189      $ —        $ —        $ 1,189   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Other Financial Instruments

  $ 1,189      $ —        $ —        $ 1,189   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

*  Futures   contracts are valued at the unrealized depreciation on the instrument.

For the period ended June 30, 2011, there were no transfers between Level 1 and into Level 2 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information regarding the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011

     10   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2011

 

Description    Shares      Market Value
($Thousands)
 

COMMON STOCK — 91.5%

     

Argentina — 0.1%

     

Tenaris ADR(A)

     24,020       $ 1,098   
     

 

 

 

Australia — 0.1%

     

Centamin Egypt*

     341,200         686   
     

 

 

 

Brazil — 11.2%

     

All America Latina Logistica

     83,600         705   

Amil Participacoes

     84,838         984   

Anhanguera Educacional

     

Participacoes

     27,300         579   

B2W Cia Global Do Varejo

     34,600         423   

Banco Bradesco ADR

     111,134         2,277   

Banco do Brasil

     233,380         4,156   

Banco Santander Brasil ADR(A)

     260,100         3,046   

BM&F Bovespa

     445,470         2,943   

BR Malls Participacoes

     5,100         57   

BR Properties

     121,191         1,365   

Brasil Insurance Participacoes e Administracao

     804         952   

Braskem ADR

     24,700         718   

BRF - Brasil Foods ADR

     39,200         679   

Centrais Eletricas Brasileiras

     110,180         1,464   

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR

     3,342         199   

Cia de Saneamento de Minas Gerais

     30,600         613   

Cia Energetica de Minas Gerais ADR

     23,392         483   

Cia Hering

     129,725         2,948   

Cia Siderurgica Nacional

     56,700         693   

Cielo

     50,282         1,246   

Cosan Industria e Comercio

     58,814         926   

Cyrela Brazil Realty

     302,367         2,888   

Diagnosticos da America

     304,566         4,123   

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica

     120,300         1,031   

Embraer ADR

     10,071         310   

Equatorial Energia

     8,050         61   

Eternit

     17,051         104   

Even Construtora e Incorporadora

     217,739         1,105   

Fibria Celulose

     83,992         1,096   

Fibria Celulose ADR

     128,100         1,690   

Fleury

     62,958         920   

Gafisa ADR

     49,825         471   

Gerdau

     66,754         605   

Gerdau ADR

     331,917         3,492   

Gol Linhas Aereas Inteligentes ADR(A)

     86,552         1,052   

Grendene

     140,859         811   

HRT Participacoes em Petroleo*

     600         540   

Hypermarcas

     266,462         2,507   

JBS*

     493,300         1,683   

Julio Simoes Logistica

     140,566         1,035   

Light

     22,068         416   

Localiza Rent a Car

     12,800         227   

Magazine Luiza*

     93,500         959   
Description   Shares       

Market Value

($ Thousands)

 
      

Magnesita Refratarios*

    328,265         $ 1,618   

MRV Engenharia e Participacoes

    333,632           2,793   

OGX Petroleo e Gas Participacoes*

    65,950           614   

PDG Realty Empreendimentos e Participacoes

    543,844           3,060   

Petroleo Brasileiro

    423,144           7,075   

Petroleo Brasileiro ADR

    181,620           6,150   

Porto Seguro

    113,255           1,755   

QGEP Participacoes

    175,100           1,803   

Redecard

    104,300           1,562   

Santos Brasil Participacoes

    36,800           660   

Souza Cruz

    112,090           1,413   

Sul America

    42,146           529   

Technos*

    32,999           349   

Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR

    26,350           783   

Telegraph Norte Leste Participacoes ADR

    91,085           1,415   

Tim Participacoes

    86,300           490   

Tim Participacoes ADR

    17,384           856   

Totvs

    305,294           5,536   

Vale

    201,080           6,361   

Vale ADR, Cl B

    204,546           6,535   
      

 

 

 
         105,939   
      

 

 

 

Canada — 0.5%

      

First Majestic Silver*

    39,300           727   

Pacific Rubiales Energy

    113,279           3,034   

Yamana Gold

    90,134           1,048   
      

 

 

 
         4,809   
      

 

 

 

Chile — 0.6%

      

Banco Santander Chile ADR(A)

    7,967           747   

Cia Cervecerias Unidas ADR

    10,230           601   

Empresa Nacional de

      

Telecomunicaciones

    47,957           971   

Enersis ADR

    37,731           872   

Lan Airlines ADR(A)

    25,455           726   

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR

    30,294           1,961   
      

 

 

 
         5,878   
      

 

 

 

China — 12.0%

      

AAC Acoustic Technologies

      

Holdings

    988,180           2,301   

Agile Property Holdings(A)

    350,000           542   

Agricultural Bank of China(A)

    4,418,932           2,323   

Airtac International Group

    93,000           743   

Ajisen China Holdings

    969,434           2,008   

Aluminum Corp of China(A)

    581,710           490   

Anta Sports Products

    263,000           470   

Asia Cement China Holdings(A)

    158,500           124   

Baidu ADR*

    6,744           945   

Bank of China

    11,724,394           5,711   

Bank of Communications

    2,141,770           2,051   

Beijing Capital International Airport(A)

    2,580,000           1,207   

Boer Power Holdings

    1,024,700           923   

Bosideng International

      

Holdings(A)

    2,154,000           664   

 

 

 

1    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares        Market Value
($Thousands)
 
      

BYD Electronic International

    2,087,000         $ 885   

Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development(A)

    1,458,860           2,779   

China Automation Group

    1,329,004           931   

China BlueChemical

    922,701           762   

China Coal Energy

    950,000           1,280   

China Construction Bank

    7,878,188           6,530   

China Dongxiang Group(A)

    3,917,000           1,243   

China Liansu Group Holdings(A)

    1,198,200           978   

China Life Insurance

    482,000           1,648   

China Merchants Bank

    717,931           1,735   

China Minsheng Banking

    1,121,500           1,033   

China National Materials

    3,002,438           2,458   

China Oilfield Services

    501,513           913   

China Petroleum & Chemical

    1,508,000           1,517   

China Petroleum & Chemical ADR(A)

    25,351           2,572   

China Railway Construction

    1,058,000           885   

China Railway Group

    1,840,000           863   

China Rongsheng Heavy Industry Group(A)

    1,827,797           1,104   

China Shenhua Energy

    288,000           1,373   

China Telecom

    1,106,000           716   

China Vanke, Cl B

    881,600           1,187   

China Yurun Food Group

    569,735           1,604   

Dongfeng Motor Group

    702,120           1,326   

First Tractor(A)

    745,900           928   

Fosun International

    66,079           50   

Foxconn International Holdings*(A)

    2,378,000           1,045   

Great Wall Motor(A)

    966,500           1,590   

Greentown China Holdings

    76,000           73   

Haitian International Holdings

    155,000           201   

Harbin Power Equipment(A)

    204,000           233   

Hidili Industry International Development(A)

    3,265,366           2,824   

Huaneng Power International

    3,490,900           1,835   

Huaneng Power International ADR

    4,330           92   

Industrial & Commercial Bank of China

    5,158,929           3,918   

Jiangling Motors, Cl B

    28,600           73   

Kingdee International Software Group(A)

    2,966,376           1,594   

Lianhua Supermarket Holdings

    197,116           451   

Lumena Resources(A)

    1,189,300           478   

Maanshan Iron & Steel(A)

    820,000           379   

Mindray Medical International ADR(A)

    83,263           2,336   

Netease.com ADR*

    31,679           1,428   

Noah Holdings ADR*(A)

    73,151           822   

Parkson Retail Group

    691,902           1,012   

Peak Sport Products(A)

    1,138,837           801   

Perfect World ADR*

    43,330           813   

PetroChina

    2,288,119           3,346   

PetroChina ADR

    15,995           2,336   

Ping An Insurance Group of China

    236,000           2,437   

Renhe Commercial Holdings(A)

    10,334,000           1,992   

Renren ADR*

    2,000           18   

Sina*

    14,700           1,530   

Sinopharm Group

    251,800           846   

 

Description    Shares      Market Value
($Thousands)
 
     

Sinotrans

     3,044,000       $ 720   

Sinotruk Hong Kong

     186,000         130   

Soho China(A)

     1,304,500         1,165   

SouFun Holdings ADR*(A)

     37,800         781   

SPG Land Holdings

     147,300         59   

Springland International Holdings

     1,427,704         1,187   

Tencent Holdings

     76,504         2,077   

Tingyi Cayman Islands Holding

     825,512         2,551   

Travelsky Technology

     362,880         229   

Tsingtao Brewery

     146,000         843   

Want Want China Holdings(A)

     1,234,800         1,198   

Weichai Power(A)

     148,000         864   

Weiqiao Textile

     570,400         429   

Xingda International Holdings

     1,526,400         1,489   

Yanzhou Coal Mining

     476,000         1,811   

Youku.com ADR*(A)

             —     

Zhejiang Expressway(A)

     1,087,922         819   

Zhuzhou CSR Times Electric

     818,327         2,761   

Zijin Mining Group

     2,913,150         1,460   
     

 

 

 
        112,878   
     

 

 

 

Colombia — 0.6%

     

BanColombia ADR

     52,722         3,518   

Ecopetrol ADR(A)

     30,200         1,329   

Grupo de Inversiones Suramericana

     51,640         1,101   
     

 

 

 
        5,948   
     

 

 

 

Cyprus — 0.4%

     

Eurasia Drilling GDR(B)

     119,558         3,527   
     

 

 

 

Czech Republic — 0.1%

     

Komercni Banka

     2,696         657   
     

 

 

 

Egypt — 0.2%

     

Commercial International Bank

     280,443         1,399   

Egyptian Financial Group-Hermes Holding

     236,163         795   
     

 

 

 
        2,194   
     

 

 

 

Guernsey — 0.0%

     

Etalon Group GDR*(B)

     56,800         403   
     

 

 

 

Hong Kong — 5.6%

     

AIA Group*

     310,474         1,075   

Chaoda Modern Agriculture(A)

     2,056,181         893   

China High Precision Automation Group

     1,491,624         1,167   

China Mengniu Dairy

     134,000         451   

China Mobile

     847,424         7,841   

China Mobile ADR

     45,350         2,121   

China Pharmaceutical Group

     1,174,000         569   

China Power International Development(A)

     3,729,200         944   

China Resources Power Holdings

     755,339         1,474   

China State Construction International Holdings

     3,184,584         3,225   

China Unicom

     1,722,835         3,472   

China Unicom Hong Kong ADR

     80,600         1,634   

CNOOC

     2,713,238         6,332   
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      2   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2011

 

Description    Shares      Market Value
($ Thousands)
 
     

CNOOC ADR

     4,400       $ 1,038   

Comba Telecom Systems Holdings(A)

     931,711         982   

Cosco International Holdings

     306,729         172   

Digital China Holdings

     1,098,100         1,778   

GCL-Poly Energy Holdings

     1,332,500         690   

Geely Automobile Holdings(A)

     4,496,896         1,757   

Global Bio-Chemical Technology Group

     3,039,300         961   

GOME Electrical Appliances Holdings(A)(C)

     9,253,229         3,698   

Guangzhou Automobile Group, Cl H

     972,415         1,187   

GZI Real Estate Investment Trust(D)

     345,065         178   

GZI Transportation

     244,000         124   

Huabao International Holdings

     1,184,901         1,078   

Man Wah Holdings

     822,000         857   

NWS Holdings

     553,017         741   

Shanghai Industrial Holdings

     161,000         592   

Shenzhen Investment

     1,024,000         307   

Sinolink Worldwide Holdings

     1,610,532         170   

SJM Holdings

     517,405         1,225   

Sparkle Roll Group(A)

     3,016,000         570   

TPV Technology

     1,279,890         645   

Vinda International Holdings(A)

     1,178,576         1,324   

Xinyi Glass Holdings

     1,767,070         1,751   
     

 

 

 
        53,023   
     

 

 

 

Hungary — 0.4%

     

Egis Gyogyszergyar

     1,778         191   

Magyar Telekom

     33,134         107   

MOL Hungarian Oil and Gas(A)

     16,259         1,864   

OTP Bank

     44,568         1,452   

Richter Gedeon

     1,378         272   
     

 

 

 
        3,886   
     

 

 

 

India — 6.0%

     

Allahabad Bank

     176,490         778   

Andhra Bank

     273,765         822   

Apollo Tyres

     32,544         57   

Bajaj Holdings and Investment

     8,485         138   

Ballarpur Industries

     1,160,200         857   

Bank

     14,494         171   

Bank of Baroda

     148,860         2,908   

Bank of India

     34,780         322   

BEML

     42,640         553   

Bharat Heavy Electricals

     30,785         1,412   

Cadila Healthcare

     55,000         1,130   

Cairn India*

     117,079         817   

Canara Bank

     84,826         996   

DEN Networks*

     227,501         444   

Divi’s Laboratories

     55,219         973   

Escorts

     205,300         519   

Exide Industries

     444,110         1,606   

Glenmark Pharmaceuticals

     96,080         682   

Grasim Industries

     5,165         242   

Gujarat Mineral Development*

     25,161         84   

Gujarat State Petronet

     345,200         687   

HCL Technologies

     89,840         994   

HDFC Bank ADR

     6,500         1,147   
Description    Shares      Market Value
($ Thousands)
 
     

Hindalco Industries

     241,704       $ 976   

Hindustan Petroleum

     102,190         909   

ICICI Bank ADR

     57,854         2,852   

India Cements

     1,247,223         1,981   

Indiabulls Financial Services

     146,365         528   

Indian Bank

     128,703         613   

Infosys Technologies

     30,879         2,010   

Jindal Saw

     22,649         80   

Jubilant Life Sciences

     195,150         845   

Mahanagar Telephone Nigam*

     507,220         487   

Mahindra & Mahindra

     58,265         915   

Mahindra & Mahindra GDR

     46,000         722   

Mangalore Refinery & Petrochemicals

     75,141         131   

Nagarjuna Construction

     432,188         785   

NMDC

     165,040         941   

Oil & Natural Gas

     205,693         1,262   

Oriental Bank of Commerce

     38,240         282   

Petronet LNG

     153,259         466   

Power Finance

     235,980         971   

Prestige Estates Projects*

     220,000         592   

Reliance Industries

     166,770         3,352   

Reliance Industries GDR(B)

     37,500         1,509   

Reliance Infrastructure*

     67,623         809   

Rolta India

     319,820         922   

Shipping Corporation of India

     27,585         63   

Shree Renuka Sugars

     342,995         512   

Shriram Transport Finance

     184,000         2,538   

Sintex Industries*

     271,100         1,100   

State Bank of India

     37,772         2,032   

State Bank of India GDR(B)

     11,500         1,237   

Steel Authority of India

     184,050         566   

Sterlite Industries India

     9,850         37   

Sterlite Industries India ADR

     59,130         890   

Sun TV Network

     94,429         733   

Syndicate Bank

     192,117         505   

Tata Chemicals

     88,672         740   

Tata Global Beverages*

     86,250         186   

Triveni Engineering & Industries

     142,252         126   

Triveni Turbine*

     142,252         181   

Ultratech Cement*

     3,611         75   

United Phosphorus

     232,450         794   

Vijaya Bank

     264,940         412   

Welspun

     238,147         921   
     

 

 

 
        56,927   
     

 

 

 

Indonesia — 2.6%

     

Aneka Tambang

     1,254,500         304   

Astra Agro Lestari

     125,000         343   

Astra International

     410,684         3,044   

Bank Mandiri

     553,958         465   

Bank Negara Indonesia Persero

     3,661,275         1,654   

Bank Rakyat Indonesia

     5,758,015         4,364   

Charoen Pokphand Indonesia

     945,000         219   

Global Mediacom(C)

     10,741,588         1,052   

Gudang Garam

     188,571         1,095   

Harum Energy

     875,900         976   

Indika Energy

     162,405         73   

Indo Tambangraya Megah

     86,500         451   

Indofood CBP Sukses Makmur TBK

     1,252,515         789   
 

 

3    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2011

 

Description   Shares        Market Value
($ Thousands)
 
      

Indosat

    1,190,500         $ 708   

Kalbe Farma

    2,161,554           851   

Medco Energi Internasional

    3,086,500           846   

Perusahaan Gas Negara

    2,689,448           1,262   

Tambang Batubara Bukit Asam

    942,500           2,286   

Telekomunikasi Indonesia

    2,176,455           1,865   

United Tractors

    594,571           1,726   
      

 

 

 
         24,373   
      

 

 

 

Israel — 0.2%

      

Israel Chemicals

    137,412           2,181   
      

 

 

 

Kazakhstan — 0.7%

      

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR*

    322,582           2,887   

KazMunaiGas Exploration Production GDR

    106,997           2,129   

Zhaikmunai GDR*

    142,002           1,406   
      

 

 

 
         6,422   
      

 

 

 

Malaysia — 2.0%

      

Affin Holdings

    96,100           106   

AMMB Holdings

    29,200           63   

Axiata Group

    2,281,894           3,786   

Boustead Holdings

    66,800           137   

British American Tobacco Malaysia

    4,700           73   

Dialog Group

    221,900           203   

DRB-Hicom

    580,601           436   

Gamuda

    531,883           678   

Genting

    447,646           1,663   

Genting Malaysia

    757,140           903   

Hong Leong Bank

    211,643           938   

Hong Leong Financial Group

    63,000           275   

IOI

    100,415           176   

KLCC Property Holdings

    106,600           118   

Kuala Lumpur Kepong

    120,300           883   

Kulim Malaysia

    102,000           120   

Lafarge Malayan Cement

    107,400           265   

Malayan Banking

    839,033           2,484   

Malaysian Bulk Carriers

    163,740           115   

Multi-Purpose Holdings

    172,600           173   

RHB Capital

    270,700           821   

SapuraCrest Petroleum

    150,755           210   

Tenaga Nasional

    707,158           1,585   

Top Glove

    876,428           1,524   

UEM Land Holdings*

    975,200           908   
      

 

 

 
         18,643   
      

 

 

 

Mexico — 3.9%

      

Alfa, Cl A

    140,715           2,094   

America Movil, Ser L

    3,535,842           4,761   

America Movil ADR, Ser L

    49,436           2,664   

Cemex ADR*

    169,400           1,457   

Consorcio ARA

    869,100           439   

Desarrolladora Homex ADR*

    41,810           1,055   

Embotelladoras Arca

    64,193           459   

Empresas ICA Sociedaad Controladora ADR*

    75,200           693   

Fomento Economico Mexicano ADR

    46,670           3,103   

 

Description    Shares      Market Value
($ Thousands)
 
     

Genomma Lab Internacional, Cl B*

     1,488,211       $ 3,782   

GEO*

     1,103,930         2,542   

Grupo Bimbo, Ser A

     539,052         1,246   

Grupo Carso, Ser A1

     49,870         165   

Grupo Financiero Banorte, Cl O

     967,096         4,384   

Grupo Mexico, Ser B

     586,812         1,934   

Grupo Televisa

     288,784         1,419   

Grupo Televisa ADR

     53,500         1,316   

Minera Frisco*

     44,570         213   

OHL Mexico*

     614,940         1,235   

Organizacion Soriana, Cl B

     51,304         153   

Urbi Desarrollos Urbanos*

     536,603         1,176   

Wal-Mart de Mexico, Ser V

     228,900         678   
     

 

 

 
        36,968   
     

 

 

 

Netherlands — 0.2%

     

VimpelCom ADR

     130,210         1,661   
     

 

 

 

Nigeria — 0.1%

     

Guaranty Trust Bank

     9,303,241         950   
     

 

 

 

Norway — 0.1%

     

Opera Software

     86,349         546   
     

 

 

 

Peru — 0.2%

     

Banco Continental

     71,331         150   

Cia de Minas Buenaventura ADR

     22,200         843   

Intergroup Financial*

     8,301         192   

Sociedad Minera Cerro Verde

     7,347         254   
     

 

 

 
        1,439   
     

 

 

 

Philippines — 0.5%

     

Bank of the Philippine Islands

     334,474         451   

Energy Development

     6,605,928         1,005   

International Container Terminal Services

     1,543,204         1,788   

SM Investments

     138,587         1,709   

Universal Robina

     224,900         212   
     

 

 

 
        5,165   
     

 

 

 

Poland — 0.8%

     

Asseco Poland

     74,748         1,349   

Bank Pekao

     6,590         389   

Grupa Lotos*

     49,502         814   

KGHM Polska Miedz

     26,304         1,888   

Polski Koncern Naftowy Orlen

     99,233         1,871   

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski

     44,100         675   

Powszechny Zaklad Ubezpieczen

     5,500         751   
     

 

 

 
        7,737   
     

 

 

 

Portugal — 0.1%

     

Jeronimo Martins

     23,420         450   
     

 

 

 

Russia — 7.4%

     

Alliance Oil*

     222,108         3,861   
 

 

SEI Institutional International Trust / QuarterlyReport / June 30, 2011      4   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2011

 

Description    Shares     

Market Value

($ Thousands)

 
     

Gazprom Neft JSC ADR

     7,050       $ 166   

Globaltrans Investment GDR(B)

     231,648         4,286   

LSR Group GDR

     177,639         1,403   

Lukoil ADR

     146,464         9,337   

Magnit GDR

     87,773         2,755   

Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR

     147,095         1,674   

Mail.ru Group GDR*

     34,627         1,150   

Mechel ADR

     3,591         86   

MMC Norilsk Nickel ADR

     114,423         2,998   

Mobile Telesystems ADR

     205,529         3,909   

NovaTek OAO GDR

     6,440         889   

OAO Gazprom ADR

     767,608         11,169   

Pharmstandard GDR*

     66,703         1,521   

Rosneft Oil GDR(B)

     379,439         3,195   

Sberbank of Russia ADR*

     408,504         5,921   

Severstal GDR

     67,970         1,254   

Surgutneftegaz ADR

     63,689         625   

Tatneft ADR

     23,344         1,006   

TMK OAO GDR

     157,710         2,941   

Uralkali GDR

     69,642         3,134   

VTB Bank GDR

     800,877         4,937   

X5 Retail Group GDR*

     45,145         1,765   
     

 

 

 
        69,982   
     

 

 

 

Singapore — 0.2%

     

China Yuchai International

     19,232         406   

Yangzijiang Shipbuilding Holdings

     890,801         1,059   
     

 

 

 
        1,465   
     

 

 

 

South Africa — 6.7%

     

ABSA Group

     39,269         781   

Adcock Ingram Holdings

     14,590         128   

African Bank Investments

     325,086         1,651   

Anglo Platinum

     30,640         2,838   

ArcelorMittal South Africa

     89,232         1,040   

Aspen Pharmacare Holdings

     79,204         981   

Aveng

     95,923         507   

AVI

     20,784         96   

Barloworld

     196,246         1,995   

Capital Property Fund

     84,569         103   

Clicks Group

     229,684         1,431   

Emira Property Fund(D)

     35,573         70   

Exxaro Resources

     207,400         5,460   

FirstRand

     138,724         406   

Fountainhead Property Trust

     141,681         135   

Grindrod

     35,796         74   

Harmony Gold Mining

     114,397         1,518   

Impala Platinum Holdings

     101,898         2,739   

Imperial Holdings

     71,067         1,271   

Investec

     100,408         826   

JD Group

     168,050         1,047   

Kumba Iron Ore

     10,447         746   

Liberty Holdings

     20,133         213   

Life Healthcare Group Holdings

     117,963         306   

MMI Holdings

     224,595         563   

Mondi

     193,216         1,881   

Mr Price Group

     226,609         2,280   

MTN Group

     533,517         11,325   

Murray & Roberts Holdings

     270,810         1,198   

Naspers, Cl N

     40,035         2,256   
Description    Shares      Market Value
($ Thousands)
 
     

Nedbank Group

     46,540       $ 1,006   

Netcare

     187,103         414   

Redefine Properties

     351,155         407   

Remgro

     22,646         373   

Sanlam

     305,009         1,240   

Sappi

     120,737         614   

Sasol

     23,318         1,224   

Sasol ADR

     16,100         851   

Shoprite Holdings

     109,697         1,647   

Standard Bank Group

     527,284         7,776   

Telkom

     120,570         654   

Vodacom Group

     78,900         977   

Wilson Bayly Holmes-Ovcon

     6,076         99   

Woolworths Holdings

     57,833         254   
     

 

 

 
        63,401   
     

 

 

 

South Korea — 13.3%

     

BS Financial Group*

     200,238         2,832   

Cheil Jedang

     7,537         535   

CrucialTec*

     748         12   

Daelim Industrial

     9,375         1,128   

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

     46,441         1,968   

Daishin Securities

     20,788         266   

Daum Communications

     17,975         1,869   

Dongbu Insurance

     33,713         1,752   

Dongkuk Steel Mill

     24,533         942   

E-Mart*

     7,848         1,797   

Grand Korea Leisure

     57,660         1,094   

GS Home Shopping

     9,700         1,237   

Halla Climate Control

     28,490         686   

Hana Financial Group

     19,090         667   

Hanwha Chemical

     34,388         1,623   

Hite Brewery

     7,395         776   

Honam Petrochemical

     4,503         1,668   

Hyundai Development

     32,180         901   

Hyundai Marine & Fire Insurance

     8,750         261   

Hyundai Mobis

     13,153         4,928   

Hyundai Motor

     20,641         4,582   

Industrial Bank of Korea

     52,190         912   

Jinro

     12,590         411   

Kangwon Land

     48,420         1,297   

KB Financial Group

     72,140         3,412   

KB Financial Group ADR

     31,000         1,482   

KCC

     2,800         876   

Kia Motors

     10,463         709   

Korea Electric Power

     67,960         1,805   

Korea Exchange Bank

     317,700         2,857   

Korea Zinc

     2,232         856   

Korean Reinsurance

     38,834         507   

KP Chemical

     37,770         868   

KT

     2,740         104   

KT ADR

     167,320         3,253   

KT&G

     36,043         2,242   

LG

     18,710         1,407   

LG Chemical

     4,900         2,240   

LG Electronics

     45,053         3,498   

LG Fashion

     23,940         941   

LG International

     14,484         738   

LG Philips LCD

     48,208         1,334   

LG Philips LCD ADR

     34,200         480   
 

 

5    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2011

 

Description    Shares      Market Value
($ Thousands)
 
     

Lock & Lock

     22,053       $ 895   

Lotte Chilsung Beverage

     900         1,113   

Lotte Confectionery

     700         1,115   

Lotte Shopping

     3,114         1,485   

MegaStudy

     4,958         666   

Melfas

     38,879         1,116   

Mirae Asset Securities

     4,750         200   

Neowiz Games

     19,511         965   

Nong Shim

     4,857         1,108   

POSCO

     5,572         2,422   

POSCO ADR

     16,454         1,787   

Samsung Electronics

     33,600         25,995   

Samsung Engineering

     8,331         1,990   

Samsung Fire & Marine Insurance

     1,716         399   

Samsung Heavy Industries

     34,300         1,529   

Samsung Life Insurance

     13,900         1,237   

Samsung SDI

     3,397         520   

Shinhan Financial Group

     153,379         7,312   

Shinsegae

     4,357         1,385   

SK C&C

     3,725         454   

SK Chemicals

     5,392         362   

SK Energy

     4,025         756   

SK Telecom

     4,204         636   

SK Telecom ADR

     115,280         2,156   

Tong Yang Life Insurance

     102,820         1,218   

Woongjin Coway

     53,300         1,897   

Yuhan

     9,774         1,236   
     

 

 

 
        125,707   
     

 

 

 

Taiwan — 9.0%

     

Advantech

     185,000         629   

Asia Cement

     151,860         217   

Asustek Computer

     117,000         1,161   

AU Optronics

     267,000         182   

AU Optronics ADR

     168,000         1,156   

Catcher Technology

     174,000         1,096   

Cathay Financial Holding

     672,324         1,040   

Chinatrust Financial Holding

     2,104,906         1,832   

Chunghwa Telecom

     438,056         1,507   

Chunghwa Telecom ADR

     29,600         1,023   

Delta Electronics

     107,585         395   

Eternal Chemical

     110,000         124   

Evergreen Marine Taiwan

     817,000         657   

Far Eastern New Century

     953,937         1,486   

Farglory Land Development

     327,000         815   

First Financial Holding

     356,296         295   

Formosa Chemicals & Fibre

     239,000         890   

Formosa Taffeta

     88,000         97   

Fubon Financial Holding

     524,000         805   

High Tech Computer

     218,233         7,339   

Hon Hai Precision Industry

     1,117,942         3,834   

Huaku Development

     210,108         625   

Hung Poo Real Estate Development

     542,515         672   

KGI Securities

     941,000         496   

Largan Precision

     14,754         473   

Lite-On Technology

     701,388         923   

MediaTek

     133,030         1,445   

Merida Industry

     356,000         809   

Nan Ya Printed Circuit Board

     366,067         1,389   

Novatek Microelectronics

     224,000         721   

Pou Chen

     962,000         888   

 

Description    Shares      Market Value
($ Thousands)
 
     

Powertech Technology

     235,000       $ 789   

President Chain Store

     368,000         2,127   

Prime View International

     1,244,348         2,335   

Prince Housing & Development*

     955,000         974   

Radiant Opto-Electronics

     252,920         817   

Radium Life Tech

     94,520         124   

Siliconware Precision Industries

     328,000         422   

Silitech Technology

     148,070         350   

Simplo Technology

     268,426         2,163   

SinoPac Financial Holdings

     3,578,230         1,545   

Soft-World International

     121,420         484   

Synnex Technology International

     1,180,783         2,865   

Taishin Financial Holding

     2,446,000         1,452   

Taiwan Fertilizer

     393,254         1,209   

Taiwan Hon Chuan Enterprise

     272,000         818   

Taiwan Semiconductor Manufacturing

     3,959,614         9,953   

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR(A)

     235,460         2,969   

Tatung*

     1,459,428         676   

Teco Electric and Machinery

     551,000         397   

Transcend Information

     389,640         1,145   

Tripod Technology

     820,354         3,399   

TSRC

     173,000         509   

TXC

     789,632         1,380   

U-Ming Marine Transport

     346,000         741   

Unimicron Technology

     383,000         681   

United Microelectronics

     5,120,312         2,540   

United Microelectronics ADR

     330,900         847   

UPC Technology

     58,000         46   

Wintek

     478,000         635   

Wistron

     1,155,737         2,052   

Wistron NeWeb

     113,000         354   

Yang Ming Marine Transport

     458,000         348   

Young Fast Optoelectronics

     215,000         1,340   

Yuanta Financial Holding

     2,059,115         1,427   
     

 

 

 
        84,934   
     

 

 

 

Thailand — 1.4%

     

Bangkok Bank

     296,200         1,523   

Bangkok Bank Foreign

     266,400         1,374   

Bangkok Bank NVDR(A)

     420,793         2,164   

Bangkok Life Assurance

     132,900         199   

Banpu

     26,614         620   

Bumrungrad Hospital

     559,038         664   

CalComp Electronics Thailand

     434,000         63   

Charoen Pokphand Foods

     474,256         455   

CP ALL

     388,400         559   

CP Seven Eleven PCL

     311,600         449   

Kasikornbank

     288,389         1,163   

Krung Thai Bank

     535,700         328   

PTT

     80,600         879   

PTT Exploration & Production

     175,939         979   

Siam Cement

     59,800         687   

Thanachart Capital

     1,180,067         1,095   
     

 

 

 
        13,201   
     

 

 

 

Turkey — 2.4%

     

Arcelik

     60,173         308   

Asya Katilim Bankasi*

     393,780         613   

Bizim Toptan Satis Magazalari

     82,921         1,328   

Cimsa Cimento Sanayi VE Tica

     120,986         645   
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      6   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2011

 

Description    Shares      Market Value
($ Thousands)
 
     

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi(D)

     632,114       $ 1,067   

Ford Otomotiv Sanayi

     163,238         1,402   

Gubre Fabrikalari*

     74,283         663   

KOC Holding

     89,021         383   

Petkim Petrokimya Holding*

     380,795         574   

Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.

     91,063         122   

Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi(D)

     682,654         765   

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi

     508,821         2,319   

Turk Ekonomi Bankasi

     646,593         768   

Turk Traktor ve Ziraat Makineleri

     24,919         571   

Turkcell Iletisim Hizmet

     133,610         717   

Turkcell Iletisim Hizmet ADR

     32,500         440   

Turkiye Garanti Bankasi

     581,429         2,635   

Turkiye Halk Bankasi

     112,222         840   

Turkiye Is Bankasi, Cl C

     1,013,960         3,109   

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi

     900,835         1,442   

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari

     842,537         1,842   

Ulker Biskuvi Sanayi

     59,241         206   
     

 

 

 
        22,759   
     

 

 

 

United Arab Emirates — 0.1%

     

Dragon Oil

     106,235         891   
     

 

 

 

United Kingdom — 1.1%

     

Afren*

     606,822         1,538   

African Barrick Gold

     168,440         1,120   

Anglo American ADR

     35,600         885   

Antofagasta

     106,042         2,373   

BG Group

     60,000         1,362   

JKX Oil & Gas

     93,240         397   

Tullow Oil

     113,369         2,257   
     

 

 

 
        9,932   
     

 

 

 

United States — 0.6%

     

Avon Products

     96,500         2,702   

NII Holdings*

     55,108         2,336   

Yahoo!*

     93,500         1,406   
     

 

 

 
        6,444   
     

 

 

 

Total Common Stock
(Cost $764,388) ($ Thousands)

        863,104   
     

 

 

 

PREFERRED STOCK — 4.6%

     

Brazil — 4.6%

     

Banco do Estado do Rio Grandedo Sul

     158,351         1,774   

Bradespar

     38,179         959   

Brasil Telecom

     97,482         922   

Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar

     7,532         347   

Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar ADR(A)

     34,471         1,618   

Cia de Bebidas das Americas ADR

     111,047         3,746   

Cia de Tecidos do Norte de Minas - Coteminas

     147,032         400   

Cia Energetica de Minas Gerais

     74,560         1,506   

 

Description    Shares/Face Amount
($ Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
     

Cia Vale do Rio Doce Sponsored ADR, Cl B

     1,393       $ 40   

Confab Industrial

     64,786         180   

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo

     28,941         629   

Gerdau

     16,500         171   

Itau Unibanco Holding

     29,964         694   

Itau Unibanco Holding ADR

     112,572         2,651   

Klabin

     240,219         889   

Marcopolo

     476,300         2,131   

Metalurgica Gerdau, Cl A

     67,616         860   

Petroleo Brasileiro

     165,342         2,498   

Petroleo Brasileiro Sponsored ADR, Cl A

     206,536         6,337   

Randon Participacoes

     516,562         4,093   

Suzano Papel e Celulose

     101,340         732   

Telecomunicacoes de Sao Paulo

     25,866         753   

Telemar Norte Leste

     5,271         174   

Tim Participacoes

     226,785         1,095   

Vale, Cl A

     108,882         3,107   

Vale ADR, Cl B(A)

     181,652         5,261   
     

 

 

 

Total Preferred Stock
(Cost $34,946) ($ Thousands)

        43,567   
     

 

 

 

EXCHANGE TRADED FUNDS — 1.4%

  

  

United States — 1.4%

     

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

     216,753         10,317   

iShares MSCI Taiwan Index Fund

     153,800         2,335   

Vanguard Emerging Markets ETF

     15,614         759   
     

 

 

 

Total Exchange Traded Funds
(Cost $13,410) ($ Thousands)

        13,411   
     

 

 

 

DEBENTURE BOND — 0.0%

  

  

Brazil — 0.0%

     

Vale, Ser 1997
0.000%, 09/30/49(E)

   $ 8         —     
     

 

 

 

Total Debenture Bond
(Cost $0) ($ Thousands)

        —     
     

 

 

 
    
 
Number Of
Rights
  
  
  

RIGHT — 0.0%

     

Brazil — 0.0%

     

JBS, Expires 07/01/11

     98         1   
     

 

 

 

Total Right
(Cost $0) ($ Thousands)

        1   
     

 

 

 

AFFILIATED PARTNERSHIP — 4.6%

  

  

United States — 4.6%

     

SEI Liquidity Fund, L.P.
0.140%** † (F)

     44,519,797         43,578   
     

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $44,520) ($ Thousands)

        43,578   
     

 

 

 
 

 

 

 

7    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Equity Fund

June 30, 2011

 

Description    Shares      Market Value
($ Thousands)
 
     

CASH EQUIVALENT — 0.1%

     

United States — 0.1%

     

SEI Daily Income Trust,
Prime Obligation Fund, Cl A 0.030% ** †

     1,082,476       $ 1,082   
     

 

 

 

Total Cash Equivalent
(Cost $1,082) ($ Thousands)

        1,082   
     

 

 

 

Total Investments — 102.2%
(Cost $858,346) ($ Thousands)‡

      $ 964,743   
     

 

 

 

 

       Percentages are based on a Net Assets of $944,050 ($ Thousands).

 

*   Non-income producing security.

 

**   The rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2011.

 

  Investment in Affiliated Security.

 

(A)   This security or a partial position of this security is on loan at June 30, 2011. The total market value of securities on loan at June 30, 2011 was $41,984 ($ Thousands).

 

(B)   Securities sold within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Section 144A of the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to dealers in that program or other “accredited investors.” These securities have been determined to be liquid under guidelines established by the Board of Trustees.

 

(C)   Securities considered illiquid. The total market value of such securities as of June 30, 2011 was $4,750 ($ Thousands) and represented 0.5% of Net Assets.

 

(D)   Real Estate Investment Trust.

 

(E)   Variable Rate Security—The rate reported on the Schedule of Investments is the rate in effect as of June 30, 2011.

 

(F)   This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total value of such securities as of June 30, 2011 was $43,578 ($ Thousands).

 

  At June 30, 2011, the tax basis cost of the Fund’s investments was $858,346 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $142,999($ Thousands) and ($36,602)($ Thousands), respectively.

ADR — American Depositary Receipt

Cl — Class

ETF — Exchange Traded Fund

GDR — Global Depositary Receipt

L.P. — Limited Partnership

MSCI — Morgan Stanley Capital International

NVDR — Non-Voting Depository Receipt

Ser — Series

The following is a summary of the inputs used as of June 30, 2011, in valuing the Fund’s investments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities    Level 1      Level 2      Level 3      Total  

Common Stock

   $ 863,104       $ —         $ —         $ 863,104   

Preferred Stock

     43,567         —           —           43,567   

Exchange Traded Funds

     13,411         —           —           13,411   

Right

     1         —           —           1   

Debenture Bond

     —           —           —           —     

Affiliated Partnership

     —           43,578         —           43,578   

Cash Equivalent

     1,082         —           —           1,082   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
Total Investments in Securities    $ 921,165       $ 43,578       $ —         $ 964,743   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

For the period ended June 30, 2011, there were no transfers between Level 1 and into Level 2 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information regarding the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      8   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

Description             Face Amount (1)
(Thousands)
       Market Value
($ Thousands)
 
           

GLOBAL BONDS — 88.7%

  

         

Australia — 1.5%

           

Fairfax Med

           

6.250%, 06/15/12

         250         $ 368   

Government of Australia

           

5.919%, 08/20/20

         200           359   

Government of Australia, Ser 25CI

           

3.000%, 09/20/25

         640           763   

Macquarie Bank MTN

           

5.500%, 09/19/16(A)

    GBP           211           336   

New South Wales Treasury

           

5.250%, 05/01/13

         980           1,056   

Optus Finance Pty MTN

           

3.500%, 09/15/20

    EUR           200           274   

Queensland Treasury

           

6.000%, 09/14/17

         1,630           1,809   

Suncorp-Metway MTN

           

4.000%, 01/16/14

    GBP           550           933   

Westpac Banking MTN

           

4.250%, 09/22/16

    EUR           350           521   

WT Finance

           

3.625%, 06/27/12

    EUR           450           657   
           

 

 

 
              7,076   
           

 

 

 

Austria — 0.1%

           

Republic of Austria MTN

           

3.900%, 07/15/20

         75           113   

Republic of Austria, Ser 97-6

  

         

6.250%, 07/15/27

         225           417   
           

 

 

 
              530   
           

 

 

 

Belgium — 0.8%

           

Anheuser-Busch InBev MTN

           

8.625%, 01/30/17

         200           364   

Barry Callebaut Services

           

5.375%, 06/15/21

         300           427   

Dexia Funding

           

4.892%, 11/30/49(A)

         200           168   

Fortis Bank

           

4.625%, 10/24/49(A)

         200           257   

Kingdom of Belgium

           

3.250%, 09/28/16

         650           932   

Kingdom of Belgium, Ser 48

           

4.000%, 03/28/22

         1,025           1,469   
           

 

 

 
              3,617   
           

 

 

 

Brazil — 0.4%

           

Banco do Brasil MTN

           

4.500%, 01/20/16

         150           216   

Centrais Eletricas Brasileiras

           

6.875%, 07/30/19

    USD           150           170   

Federal Republic of Brazil

           

12.500%, 01/05/16

         650           490   

10.250%, 01/10/28

         370           257   

4.875%, 01/22/21

    USD           115           123   

Petrobras International Finance

           

5.750%, 01/20/20

    USD           650           693   
           

 

 

 
              1,949   
           

 

 

 
Description             Face Amount (1)
(Thousands)
       Market Value
($ Thousands)
 
           

Canada — 4.6%

           

Bank of Montreal

           

2.625%, 01/25/16(B)

         250         $ 254   

Bell Canada MTN

           

5.000%, 02/15/17

         270           296   

CDP Financial

           

4.400%, 11/25/19(B)

    USD           850           870   

Export Development Canada MTN

  

         

2.375%, 03/19/12

    USD           800           812   

Government of Canada

           

5.750%, 06/01/33

         1,300           1,799   

5.000%, 06/01/14

         2,700           3,047   

5.000%, 06/01/37

         1,300           1,669   

4.000%, 06/01/17

         3,020           3,380   

3.750%, 06/01/12

         810           858   

3.500%, 06/01/20

         2,855           3,057   

3.250%, 06/01/21

         2,000           2,097   

2.000%, 12/01/14

         1,500           1,555   

Nexen

           

6.200%, 07/30/19

         275           309   

Province of Quebec Canada

           

4.250%, 02/27/13

    EUR           450           674   

Royal Bank of Canada MTN

           

4.625%, 01/22/18

    EUR           252           390   

Toronto-Dominion Bank

           

2.200%, 07/29/15(B)

    USD           540           547   

Xstrata Finance Canada MTN

           

5.250%, 06/13/17

         150           226   
           

 

 

 
              21,840   
           

 

 

 

Colombia — 0.2%

           

Ecopetrol

           

7.625%, 07/23/19(B)

    USD           237           284   

Republic of Colombia

           

7.750%, 04/14/21

         707,000           453   
           

 

 

 
              737   
           

 

 

 

Czech Republic — 0.1%

           

Government of Czech Republic, Ser 51

           

4.000%, 04/11/17

         5,450           339   
           

 

 

 

Denmark — 1.0%

           

Danske Bank MTN

           

4.875%, 06/11/13

    EUR           150           228   

4.125%, 11/26/19

    EUR           290           430   

FIH Erhvervsbank

           

2.000%, 06/12/13(B)

    USD           625           639   

Kingdom of Denmark

           

4.500%, 11/15/39

         1,300           285   

4.000%, 11/15/12

         5,416           1,086   

4.000%, 11/15/19

         4,425           920   

3.125%, 03/17/14

    EUR           500           745   

TDC MTN

           

4.375%, 02/23/18

         200           296   
           

 

 

 
              4,629   
           

 

 

 

 

 

 

1    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

 

Description    Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
     

Finland — 0.4%

     

Government of Finland

     

4.375%, 07/04/19

     225       $ 354   

3.875%, 09/15/17

     350         536   

3.500%, 04/15/21

     670         985   
     

 

 

 
        1,875   
     

 

 

 

France — 9.8%

     

Alstom

     

3.625%, 10/05/18

     400         549   

Arkema

     

4.000%, 10/25/17

     200         285   

AXA MTN

     

5.250%, 04/16/40(A)

     600         794   

4.500%, 01/23/15

     100         151   

Banque PSA Finance MTN

     

3.875%, 01/14/15

     100         144   

BNP Paribas

     

5.019%, 04/29/49(A)

     1,150         1,501   

BPCE MTN

     

6.117%, 10/29/49(A)

     100         126   

Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale MTN

     

4.500%, 09/04/13

     2,600         3,958   

Caisse Refinancement de l’Habitat

     

3.300%, 09/23/22

     170         228   

Cie de Financement Foncier

     

4.625%, 09/23/17

     515         786   

4.500%, 01/09/13

     290         434   

2.500%, 09/16/15(B)

     800         793   

Cie de Saint-Gobain MTN

     

6.000%, 05/20/13

     50         77   

Compagnie De St Gobain MTN

     

1.530%, 04/11/12(A)

     350         505   

Credit Agricole MTN

     

7.875%, 10/29/49(A)

     150         223   

5.875%, 06/11/19

     50         73   

3.900%, 04/19/21

     100         126   

Credit Agricole Covered Bonds MTN

     

3.500%, 07/21/14

     200         296   

Credit Logement

     

2.627%, 03/29/49(A)(C)

     350         411   

2.071%, 12/15/49(A)(C)

     150         178   

EDF

     

6.500%, 01/26/19(B)

     250         292   

4.000%, 11/12/25

     150         203   

Government of France

     

5.000%, 10/25/16

     435         700   

4.750%, 04/25/35

     1,450         2,287   

4.500%, 04/25/41

     950         1,446   

4.000%, 04/25/13

     900         1,358   

3.750%, 04/25/21

     2,300         3,427   

3.500%, 04/25/20

     1,165         1,713   

3.250%, 04/25/16

     1,000         1,489   

3.250%, 10/25/21

     4,900         6,941   

3.000%, 10/25/15

     4,525         6,691   

HSBC France MTN

     

4.875%, 01/15/14

     250         381   

Iliand

     

4.875%, 06/01/16

     300         434   
Description             Face Amount (1)
(Thousands)
       Market Value
($ Thousands)
 
           

Lafarge

           

8.750%, 05/30/17

    GBP           250         $ 472   

6.150%, 07/15/11

         475           476   

RCI Banque

           

3.400%, 04/11/14(B)

         250           255   

Safran

           

4.000%, 11/26/14

         250           364   

Societe Financement del’Economie Francaise

  

    

3.375%, 05/05/14(B)

         905           960   

2.125%, 01/30/12(B)

         2,430           2,453   

Societe Fonciere Lyonnaise

           

4.625%, 05/25/16(D)

         300           437   

Societe Generale MTN

           

8.875%, 06/29/49(A)

         50           79   

5.200%, 04/15/21(B)

         325           319   

1.611%, 06/07/17(A)

         200           280   

0.484%, 10/20/16(A)

         150           144   

Societe Generale Societe de Credit Fonciere MTN

  

    

4.000%, 07/07/16

         650           976   

Vivendi MTN

           

7.750%, 01/23/14

         250           404   
           

 

 

 
              46,619   
           

 

 

 

Germany — 12.0%

           

Bayerische Landesbank MTN

           

4.500%, 02/07/19(A)

         350           428   

2.750%, 01/23/12

         750           1,094   

Bundesobligation, Ser 159

           

2.000%, 02/26/16

         685           982   

Bundesrepublik Deutschland

           

3.250%, 07/04/21

         3,250           4,801   

3.000%, 07/04/20

         3,025           4,413   

2.500%, 01/04/21

         1,212           1,690   

Bundesrepublik Deutschland,

           

Ser 00

           

5.500%, 01/04/31

         100           180   

Bundesrepublik Deutschland,

           

Ser 02

           

5.000%, 01/04/12

         25           37   

Bundesrepublik Deutschland,

           

Ser 03

           

4.750%, 07/04/34

         535           888   

Bundesrepublik Deutschland,

           

Ser 04

           

3.750%, 01/04/15

         3,025           4,648   

Bundesrepublik Deutschland,

           

Ser 05

           

3.500%, 01/04/16

         5,605           8,575   

Bundesrepublik Deutschland,

           

Ser 08

           

4.750%, 07/04/40

         1,305           2,213   

4.250%, 07/04/18

         125           199   

Bundesrepublik Deutschland, Ser 09

  

    

3.250%, 01/04/20

         490           731   

Bundesschatzanweisungen

           

1.750%, 06/14/13

         1,025           1,490   

Bundesschatzanweisungen, Ser 1

  

    

1.250%, 09/16/11

         10,750           15,480   
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011

     2   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
        

Commerzbank

        

2.750%, 01/13/12

        325       $ 474   

Deutsche Postbank MTN

        

3.750%, 02/12/14

        800         1,202   

Dexia Kommunalbank

        

Deutschland MTN

        

3.500%, 06/05/14

        390         576   

HSH Nordbank MTN

        

2.750%, 01/20/12

        1,075         1,568   

K+S

        

5.000%, 09/24/14

        350         539   

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

        

MTN

        

4.750%, 08/12/15

        6,000         999   

4.375%, 10/11/13

        1,050         1,603   

3.875%, 01/21/19

        1,075         1,614   

3.375%, 08/30/17

     CHF         370         491   

Landesbank Berlin MTN

        

5.875%, 11/25/19

        300         426   

Munich

        

7.625%, 06/21/28(A)

        110         198   
        

 

 

 
           57,539   
        

 

 

 

Hong Kong — 0.1%

        

Hutchison Whampoa International

        

7.625%, 04/09/19

        255         302   
        

 

 

 

Hungary — 0.1%

        

Republic of Hungary

        

6.375%, 03/29/21

        650         686   
        

 

 

 

Ireland — 0.4%

        

Allied Irish Banks MTN

        

1.546%, 09/15/11(A)

        300         419   

Ardagh Glass Finance

        

7.125%, 06/15/17

        125         173   

Bank of Ireland MTN

        

4.625%, 04/08/13

        400         475   

0.872%, 02/15/12(A)

        500         718   

Iberdrola Finance Ireland

        

5.000%, 09/11/19(B)

        240         237   
        

 

 

 
           2,022   
        

 

 

 

Italy — 5.7%

        

Enel Finance International

        

3.875%, 10/07/14(B)

     USD         350         361   

Fiat Industrial Finance MTN

        

6.250%, 03/09/18

        250         360   

Intesa Sanpaolo MTN

        

6.375%, 11/12/17(A)

     GBP         300         478   

4.375%, 08/16/16

        730         1,067   

4.125%, 01/14/16

        200         288   

3.750%, 11/23/16

        400         563   
Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
        

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

  

     

6.500%, 11/01/27

        500       $ 811   

6.000%, 05/01/31

        350         537   

5.250%, 08/01/17

        625         955   

5.000%, 09/01/40

        1,375         1,822   

4.750%, 09/01/21

        5,050         7,277   

4.500%, 03/01/19

        400         579   

4.250%, 10/15/12

        585         866   

4.250%, 08/01/14

        1,405         2,071   

4.250%, 02/01/15

        1,750         2,579   

4.000%, 09/01/20

        1,330         1,837   

3.750%, 12/15/13

        515         753   

3.750%, 03/01/21

        1,570         2,108   

Pirelli & C SpA

  

     

5.125%, 02/22/16

        500         744   

Telecom Italia Capital

  

     

6.175%, 06/18/14

     USD         300         323   

Unicredit MTN

  

     

6.375%, 10/16/18(A)

        100         159   

4.500%, 09/22/19

        400         564   

Unione di Banche Italiane SCPA

        

MTN

        

4.500%, 02/22/16

        200         293   
        

 

 

 
           27,395   
        

 

 

 

Japan — 18.7%

        

eAccess

  

     

8.250%, 04/01/18(B)(E)

        116         116   

Government of Japan 5 Year Bond,
Ser 70

        

0.800%, 03/20/13

        397,000         4,968   

Government of Japan 5 Year Bond,
Ser 79

        

0.700%, 12/20/13

        51,300         643   

Government of Japan 10 Year Bond,
Ser 275

        

1.400%, 12/20/15

        626,600         8,105   

Government of Japan 10 Year Bond,
Ser 284

        

1.700%, 12/20/16

        250,000         3,296   

Government of Japan 10 Year Bond,
Ser 286

        

1.800%, 06/20/17

        96,450         1,281   

Government of Japan 10 Year Bond,
Ser 288

        

1.700%, 09/20/17

        1,057,950         13,984   

Government of Japan 10 Year Bond,
Ser 298

        

1.300%, 12/20/18

        533,750         6,864   

Government of Japan 10 Year Bond,
Ser 301

        

1.500%, 06/20/19

        235,300         3,061   

Government of Japan 10 Year Bond,
Ser 308

        

1.300%, 06/20/20

        1,109,650         14,111   

Government of Japan 20 Year Bond,
Ser 109

        

1.900%, 03/20/29

        39,000         490   

Government of Japan 20 Year Bond,
Ser 112

        

2.100%, 06/20/29

        795,000         10,284   
 

 

3    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

 

Description            

Face Amount (1)

(Thousands)

       Market Value
($ Thousands)
 
           

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 48

  

    

2.500%, 12/21/20

         614,450         $ 8,584   

Government of Japan 20 Year Bond, Ser 99

  

    

2.100%, 12/20/27

         558,950           7,289   

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 29

  

    

2.400%, 09/20/38

         103,250           1,380   

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 30

  

    

2.300%, 03/20/39

         145,200           1,903   

Government of Japan 30 Year Bond, Ser 33

  

    

2.000%, 09/20/40

         117,000           1,437   

Japan Finance Organization for Municipalities

  

    

4.500%, 05/27/14

         450           689   

ORIX

           

4.710%, 04/27/15

    USD           326           337   

SMFG Preferred Capital GBP 2

           

10.231%, 01/25/29(A)

         150           284   
           

 

 

 
              89,106   
           

 

 

 

Malaysia — 0.2%

           

Government of Malaysia

           

5.734%, 07/30/19

         900           337   

Petronas Capital

           

5.250%, 08/12/19(B)

    USD           410           442   
           

 

 

 
              779   
           

 

 

 

Mexico — 0.8%

           

Mexican Bonos, Ser M10

           

7.750%, 12/14/17

         7,275           663   

Mexican Bonos, Ser MI10

           

9.500%, 12/18/14

         23,335           2,215   

9.000%, 12/20/12

         10,000           900   
           

 

 

 
              3,778   
           

 

 

 

Netherlands — 4.7%

           

ABN Amro Bank MTN

           

3.750%, 07/15/14

         750           1,121   

Aegon

           

4.750%, 06/01/13

    USD           250           263   

Allianz Finance II

           

6.125%, 05/31/22(A)

         1,000           1,460   

Boats Investments MTN

           

11.000%, 03/31/17

         365           477   

Conti-Gummi Finance MTN

           

6.500%, 01/15/16

         80           120   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA MTN

  

4.125%, 01/12/21

         230           330   

Deutsche Telekom International Finance MTN

  

    

6.500%, 04/08/22

    GBP           190           337   

E.ON International Finance

           

5.800%, 04/30/18(B)

    USD           150           167   
Description             Face Amount (1)
(Thousands)
       Market Value
($ Thousands)
 
           

Government of Netherlands

           

4.500%, 07/15/17

         1,500         $ 2,375   

4.000%, 07/15/16

         1,700           2,627   

4.000%, 07/15/18

         1,355           2,089   

4.000%, 01/15/37

         200           295   

3.500%, 07/15/20

         360           533   

3.250%, 07/15/15

         520           781   

ING Bank MTN

           

4.750%, 05/27/19

         800           1,231   

3.000%, 09/30/14

         125           182   

0.934%, 05/23/16(A)

    USD           450           422   

ING Groep MTN

           

4.750%, 05/31/17

         500           742   

ING Verzekeringen

           

6.250%, 06/21/21(A)

         310           421   

Lanxess Finance MTN

           

4.125%, 05/23/18

         250           362   

Linde Finance MTN

           

3.875%, 06/01/21

         450           643   

NIBC Bank MTN

           

3.500%, 04/07/14

         650           974   

OI European Group BV

           

6.875%, 03/31/17

         150           217   

Rabobank Nederland

           

5.875%, 05/20/19

         300           468   

4.125%, 04/04/12

         1,250           1,842   

4.125%, 07/14/25

         375           518   

RWE Finance MTN

           

5.000%, 02/10/15

         500           770   

UPCB Finance

           

7.625%, 01/15/20

         250           370   

Volkswagen MTN

           

5.625%, 02/09/12

         150           222   

Ziggo Bond

           

8.000%, 05/15/18

         130           194   
           

 

 

 
              22,553   
           

 

 

 

New Zealand — 0.4%

           

Government of New Zealand

           

6.000%, 12/15/17

         2,250           1,996   
           

 

 

 

Norway — 0.5%

           

DnB Bank MTN

           

4.500%, 05/29/14

    EUR           200           304   

1.630%, 05/30/17(A)

    EUR           425           606   

DnB Boligkreditt

           

2.750%, 04/20/15

    EUR           625           903   

Government of Norway

           

4.500%, 05/22/19

         1,150           233   

MPU Offshore Lift

           

11.285%, 12/22/11(C)

         1,445           5   

Yara International

           

7.875%, 06/11/19(B)

         410           501   
           

 

 

 
              2,552   
           

 

 

 

Poland — 0.3%

           

Republic of Poland

           

5.125%, 04/21/21

         135           140   

4.000%, 03/23/21

         950           1,270   
           

 

 

 
              1,410   
           

 

 

 
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      4   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

Description           

Face Amount (1)

(Thousands)

     Market Value
($ Thousands)
 
        

Portugal — 0.1%

        

EDP Finance

        

5.375%, 11/02/12(B)

     USD         425       $ 426   
        

 

 

 

Russia — 0.7%

        

Gazprom OAO Via Gaz Capital MTN

        

5.364%, 10/31/14

        200         304   

Gazprom MTN

        

9.625%, 03/01/13

     USD         470         526   

6.580%, 10/31/13

     GBP         150         256   

6.212%, 11/22/16(B)

     USD         230         249   

Novatek Finance

        

5.326%, 02/03/16

        230         237   

RSHB Capital for Russian Agricultural Bank

        

7.750%, 05/29/18(B)

     USD         715         813   

Steel Capital (Severstal)

        

9.750%, 07/29/13(B) (C)

     USD         285         319   

TransCapit (Transneft) Registered

        

7.700%, 08/07/13

     USD         539         598   

Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland

        

6.493%, 02/02/16(B)

        230         237   
        

 

 

 
           3,539   
        

 

 

 

Singapore — 0.8%

        

DBS Bank

        

0.481%, 05/16/17(A)(B)

     USD         525         517   

Government of Singapore

        

4.000%, 09/01/18

        2,320         2,163   

3.500%, 03/01/27

        650         571   

0.240%, 07/28/11(F)

        800         651   
        

 

 

 
           3,902   
        

 

 

 

South Africa — 0.8%

        

Republic of South Africa, Ser R203

        

8.250%, 09/15/17

        24,205         3,585   
        

 

 

 

Spain — 2.6%

        

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

        

4.250%, 03/30/15

        800         1,144   

4.125%, 01/13/14

        300         433   

Banco Santander

        

4.625%, 01/20/16

        300         431   

CaixaBank

        

5.125%, 04/27/16

        200         286   

Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico

        

5.000%, 06/17/15

        300         437   
Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
        

Government of Spain

        

5.500%, 04/30/21

        2,475       $ 3,606   

4.750%, 07/30/14

        925         1,367   

4.700%, 07/30/41

        665         795   

4.600%, 07/30/19

        155         216   

4.200%, 01/31/37

        330         371   

4.000%, 04/30/20

        780         1,034   

3.300%, 10/31/14

        475         671   

3.250%, 04/30/16

        220         299   

Instituto de Credito Oficial MTN

        

2.375%, 03/04/13(B)

     USD         200         201   

Santander Issuances, Ser 24

        

7.300%, 07/27/19(A)

     GBP         400         663   

Telefonica Emisiones SAU MTN

        

4.750%, 02/07/17

        100         145   

4.375%, 02/02/16

        375         546   
        

 

 

 
           12,645   
        

 

 

 

Supra-National — 1.2%

        

European Investment Bank MTN

        

3.500%, 04/15/16

     EUR         1,975         2,948   

European Union MTN

        

3.250%, 04/04/18

        850         1,238   

Inter-American Development Bank

        

9.750%, 05/15/15

     GBP         750         1,534   
        

 

 

 
           5,720   
        

 

 

 

Sweden — 1.5%

        

Kingdom of Sweden, Ser 1041

        

6.750%, 05/05/14

        6,145         1,091   

Kingdom of Sweden, Ser 1049

        

4.500%, 08/12/15

        5,050         861   

Kingdom of Sweden, Ser 1050

        

3.000%, 07/12/16

        8,310         1,340   

Kingdom of Sweden, Ser 1052

        

4.250%, 03/12/19

        2,000         347   

Kommuninvest I Sverige MTN

        

2.750%, 08/12/15

        5,300         830   

Nordea Bank MTN

        

4.500%, 05/12/14

     EUR         100         151   

Stadshypotek MTN

        

3.750%, 12/12/13

     EUR         400         597   

Svenska Handelsbanken MTN

        

3.625%, 02/16/16

        400         584   

1.532%, 10/19/17(A)

     EUR         675         961   

Swedbank Hypotek MTN

        

4.125%, 06/09/14

        150         226   

Swedbank MTN

        

7.375%, 06/26/18(A)

     EUR         150         232   

Volvo Treasury

        

5.950%, 04/01/15(B)

        145         160   
        

 

 

 
           7,380   
        

 

 

 

Switzerland — 1.2%

        

Credit Suisse NY MTN

        

5.300%, 08/13/19

        150         160   

Credit Suisse MTN

        

6.125%, 05/16/14

     EUR         350         551   

4.750%, 08/05/19

     EUR         400         594   

2.875%, 09/24/15

     EUR         220         313   
 

 

5   

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

Description            Face Amount (1)
(Thousands)
    

Market Value

($ Thousands)

 
        

Glencore Finance Europe MTN

        

7.125%, 04/23/15

     EUR         300       $ 475   

5.250%, 03/22/17

     EUR         300         440   

Government of Switzerland

        

2.000%, 04/28/21

        820         996   

Holcim US Finance Sarl & Cie SCS

        

6.000%, 12/30/19(B)

     USD         25         27   

Novartis Finance MTN

        

4.250%, 06/15/16

     EUR         375         574   

UBS MTN

        

6.625%, 04/11/18

     GBP         150         269   

6.375%, 07/20/16

        160         283   

6.250%, 09/03/13

     EUR         200         310   

5.875%, 12/20/17

     USD         575         631   
        

 

 

 
           5,623   
        

 

 

 

United Arab Emirates — 0.1%

        

MDC-GMTN B.V. MTN

        

5.500%, 04/20/21(B)

        380         381   
        

 

 

 

United Kingdom — 10.3%

        

3i Group MTN

        

5.625%, 03/17/17

     EUR         150         222   

1.638%, 06/08/12(A)

     EUR         350         499   

Abbey National Treasury Services MTN

        

4.250%, 04/12/21

     EUR         350         489   

Anglian Water Services Financing, Ser A5 MTN

        

6.293%, 07/30/30

        500         913   

Aviva MTN

        

0.587%, 06/19/17(A)

     USD         475         454   

BAA Funding Ltd. MTN

        

4.125%, 10/12/16

        200         289   

Bank of Scotland MTN

        

4.750%, 06/08/22

     EUR         650         940   

Barclays Bank MTN

        

6.750%, 05/22/19

     USD         225         253   

6.750%, 01/16/23(A)

        350         572   

5.125%, 01/08/20

        150         152   

5.000%, 09/22/16

     USD         375         403   

4.500%, 03/04/19(A)

     EUR         125         180   

Barclays Bank, Ser E MTN

        

4.875%, 12/29/49(A)

     EUR         200         241   

BAT International Finance MTN

        

7.250%, 03/12/24

        250         467   

5.375%, 06/29/17

     EUR         425         671   

Bishopsgate Asset Finance

        

4.808%, 08/14/44

        200         261   

British American Tobacco Holdings MTN

        

4.000%, 07/07/20

        100         143   

British Telecommunications

        

8.750%, 12/07/16

        165         321   

5.750%, 12/07/28

        411         640   

Daily Mail & General Trust

        

5.750%, 12/07/18

        350         559   

EDF Energy Networks EPN MTN

        

6.000%, 11/12/36

        160         266   

ENW Finance MTN

        

6.125%, 07/21/21

        350         617   
Description            Face Amount (1)
(Thousands)
    

Market Value

($ Thousands)

 
        

Experian Finance MTN

        

4.750%, 11/23/18

        300       $ 498   

FCE Bank MTN

        

5.125%, 11/16/15

        250         391   

First Hydro Finance

        

9.000%, 07/31/21

        220         420   

HSBC Bank

        

3.500%, 06/28/15(B)

     USD         120         123   

3.100%, 05/24/16(B)

        261         259   

HSBC Holdings MTN

        

9.875%, 04/08/18(A)

        80         142   

6.500%, 05/20/24

        250         438   

0.497%, 10/06/16(A)

     USD         625         618   

Imperial Tobacco Finance MTN

        

8.375%, 02/17/16

     EUR         450         777   

7.750%, 06/24/19

        600         1,145   

7.250%, 09/15/14

     EUR         150         243   

4.500%, 07/05/18

        150         216   

Intercontinental Hotels Group MTN

        

6.000%, 12/09/16

        150         255   

Legal & General Group MTN

        

4.000%, 06/08/25(A)

     EUR         200         264   

Lloyds TSB Bank MTN

        

6.375%, 04/15/14

        725         1,243   

6.375%, 01/21/21

        110         115   

6.250%, 04/15/14

     EUR         150         230   

Marks & Spencer MTN

        

6.125%, 12/02/19

        100         169   

Motability Operations Group MTN

        

3.750%, 11/29/17

        300         432   

National Westminster Bank

        

6.500%, 09/07/21

        220         328   

Network Rail Infrastructure Finance MTN

        

4.400%, 03/06/16

        690         757   

Northern Rock

        

5.625%, 06/22/17(B)

     USD         1,750         1,841   

Northumbrian Water Finance

        

6.000%, 10/11/17

        500         900   

Old Mutual MTN

        

7.125%, 10/19/16

        250         443   

Rexam MTN

        

4.375%, 03/15/13

     EUR         170         252   

Rolls-Royce

        

6.750%, 04/30/19

        100         186   

Royal Bank of Scotland

        

6.125%, 01/11/21

        310         318   

5.750%, 05/21/14

     EUR         250         380   

5.750%, 05/21/14

        350         531   

Scottish & Southern Energy MTN

        

5.750%, 02/05/14

        245         426   

Severn Trent Utilities Finance

        

6.250%, 06/07/29

        350         616   

Standard Chartered Bank MTN

        

6.400%, 09/26/17

     USD         250         278   

6.400%, 09/26/17(B)

     USD         175         194   

5.875%, 09/26/17

     EUR         250         377   

Tesco

        

6.052%, 10/13/39

        345         576   
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      6   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
        

Thames Water Utilities Cayman Finance MTN

        

6.125%, 02/04/13

     EUR         200       $ 305   

United Kingdom Gilt

        

4.500%, 03/07/13

        600         1,022   

3.750%, 09/07/20

        1,625         2,684   

United Kingdom Gilt - Inflation Linked

        

1.875%, 11/22/22

        855         1,574   

United Kingdom Treasury

        

5.000%, 03/07/25

        400         716   

4.750%, 03/07/20

        325         581   

4.750%, 12/07/30

        800         1,378   

4.750%, 12/07/38

        1,590         2,756   

4.500%, 12/07/42

        335         560   

4.250%, 06/07/32

        1,335         2,151   

4.250%, 03/07/36

        375         600   

4.250%, 09/07/39

        1,300         2,079   

4.250%, 12/07/49

        225         362   

4.000%, 09/07/16

        150         262   

2.750%, 01/22/15

        1,485         2,474   

2.250%, 03/07/14

        795         1,312   

2.000%, 01/22/16

        240         384   

Virgin Media Secured Finance

        

7.000%, 01/15/18

        280         475   

Wales & West Utilities Finance MTN

        

6.750%, 12/17/36(A)

        200         353   

Western Power Distribution South West

        

5.750%, 03/23/40

        200         314   

WPP MTN

        

6.625%, 05/12/16

        225         364   

Yorkshire Power Finance

        

7.250%, 08/04/28

        208         387   

Yorkshire Water Services Bradford Finance

        

6.375%, 08/19/39

        100         181   
        

 

 

 
           49,207   
        

 

 

 

United States — 6.6%

        

AES

        

7.750%, 10/15/15

        55         59   

Altria Group

        

9.250%, 08/06/19

        550         717   

4.750%, 05/05/21

        330         330   

American Express Credit MTN

        

5.375%, 10/01/14

     GBP         100         171   

American International Group

        

8.175%, 05/15/58(A)

        365         399   

6.250%, 03/15/37

        100         91   

Anheuser-Busch InBev

        

5.375%, 01/15/20

        450         496   

AT&T

        

5.875%, 04/28/17

     GBP         200         354   

4.450%, 05/15/21

        525         534   

BA Covered Bond Issuer MTN

        

4.125%, 04/05/12

     EUR         3,100         4,549   

Bank of America MTN

        

5.750%, 12/01/17

        100         106   

5.650%, 05/01/18

        350         369   

4.750%, 05/06/19(A)

     EUR         250         334   
Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
        

Cablevision Systems, Ser B

        

8.000%, 04/15/12

        235       $ 242   

Citigroup

        

5.500%, 04/11/13

        500         531   

4.250%, 02/25/30(A)

     EUR         1,350         1,540   

Comcast Cable Communications Holdings

        

9.455%, 11/15/22

        340         473   

Computer Sciences

        

5.500%, 03/15/13

        305         324   

Countrywide Financial MTN

        

5.800%, 06/07/12

        507         529   

Duke Energy

        

6.300%, 02/01/14

        375         419   

Ford Motor

        

7.450%, 07/16/31

        160         181   

Gatwick Funding MTN

        

6.500%, 03/02/41

        200         321   

GE Capital UK Funding MTN

        

4.125%, 09/28/17

     GBP         110         179   

General Electric Capital MTN

        

5.900%, 05/13/14

        300         333   

5.625%, 05/01/18

        300         329   

5.500%, 01/08/20

        305         327   

5.300%, 02/11/21

        205         213   

3.750%, 11/14/14

        375         397   

Goldman Sachs Group

        

6.375%, 05/02/18

     EUR         400         621   

6.250%, 02/01/41

        225         227   

1.695%, 02/04/13(A)

     EUR         450         647   

Hartford Life Institutional Funding MTN

        

5.375%, 01/17/12

     GBP         200         324   

Hertz

        

8.875%, 01/01/14

        20         21   

HSBC Finance MTN

        

7.000%, 03/27/12

     GBP         285         473   

Ingersoll-Rand Global Holding

        

9.500%, 04/15/14

        213         256   

International Lease Finance

        

5.750%, 05/15/16

        205         202   

International Paper

        

7.950%, 06/15/18

        260         310   

JPMorgan Chase

        

4.400%, 07/22/20

        100         98   

1.694%, 10/12/15(A)

     EUR         350         482   

JPMorgan Chase Bank

        

4.625%, 05/31/17(A)

     EUR         250         361   

Key Bank MTN

        

1.594%, 02/09/12(A)

     EUR         570         808   

1.559%, 11/21/11(A)

     EUR         50         72   

Kraft Foods

        

7.000%, 08/11/37

        200         233   

5.375%, 02/10/20

        400         437   

Merrill Lynch MTN

        

2.019%, 09/14/18(A)

     EUR         375         463   

MetLife

        

4.750%, 02/08/21

        185         189   

Metropolitan Life Global Funding I MTN

        

4.625%, 05/16/17

     EUR         1,200         1,800   
 

 

7    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
        

Morgan Stanley MTN

        

5.625%, 09/23/19

        150       $ 154   

5.375%, 08/10/20

     EUR         350         497   

3.750%, 03/01/13

     EUR         1,000         1,464   

Nabors Industries

        

9.250%, 01/15/19

        275         349   

News America

        

6.900%, 03/01/19

        300         349   

Noble Holding International

        

4.900%, 08/01/20

        25         26   

Owens Corning

        

6.500%, 12/01/16

        420         457   

PNC Funding

        

5.125%, 02/08/20

        300         321   

Republic Services

        

4.750%, 05/15/23

        405         402   

Reynolds American

        

7.625%, 06/01/16

        377         452   

7.300%, 07/15/15

        195         220   

Ryder System MTN

        

5.850%, 11/01/16

        116         131   

Tesoro

        

6.500%, 06/01/17

        280         286   

Toyota Motor Credit MTN

        

5.250%, 02/03/12

        250         369   

United Health Group

        

6.000%, 02/15/18

        135         153   

US Bank MTN

        

4.375%, 02/28/17(A)

     EUR         900         1,278   

Weatherford International

        

9.625%, 03/01/19

     USD         275         355   

Western Union

        

5.930%, 10/01/16

        475         537   

WM Covered Bond Program MTN

  

     

3.875%, 09/27/11

     EUR         250         364   

Wyndham Worldwide

        

6.000%, 12/01/16

        242         257   
        

 

 

 
           31,292   
        

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $399,495) ($ Thousands)

           423,029   
        

 

 

 

MORTGAGE-BACKED SECURITIES —3.8%

  

Non-Agency Mortgage-Backed Obligation — 3.8%

  

Banc of America Commercial
Mortgage, Ser 2007-5, Cl A4

   

     

5.492%, 02/10/51

        1,200         1,285   

Bear Stearns Adjustable Rate
Mortgage Trust, Ser 2004-6, Cl 3A

   

     

5.431%, 09/25/34 (A)

        258         249   

Bear Stearns Commercial
Mortgage, Ser 2004-PWR3, Cl A4

   

     

4.715%, 02/11/41

        380         403   

Bear Stearns Commercial
Mortgage, Ser 2004-PWR6, Cl A6

   

     

4.825%, 11/11/41

        575         616   
Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
        

Bear Stearns Commercial Mortgage,
Ser 2006-PW11, Cl A4

   

     

5.452%, 03/11/39 (A)

        600       $ 656   

Canary Wharf Finance, Ser II, Cl C2

        

1.372%, 10/22/37 (A)(C)

        200         202   

Citigroup Commercial Mortgage Trust,
Ser 2007-C6, Cl A4

   

     

5.886%, 12/10/49 (A)

        1,140         1,245   

Citigroup Commercial Mortgage Trust,
Ser 2008-C7, Cl A4

   

     

5.823%, 12/10/49 (A)

        405         448   

Citigroup Mortgage Loan Trust,
Ser 2005-2, Cl 1A4

   

     

5.110%, 05/25/35 (A)

        1,210         1,092   

Commercial Mortgage Asset Trust,
Ser 1999-C1, Cl A3

   

     

6.640%, 01/17/32

        31         31   

Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, Ser 2006-C5, Cl A3

        

5.311%, 12/15/39

        1,215         1,301   

DBUBS Mortgage Trust, Ser 2011- LC1A, Cl A3

        

5.002%, 11/10/46 (B)

        226         234   

Eddystone Finance,
Ser 2006-1, Cl A2

        

1.029%, 04/19/21 (A)(C)

        150         229   

Eddystone Finance,
Ser 2006-1, Cl B

        

1.199%, 04/19/21 (A)(C)

        100         147   

Fosse Master Issuer,
Ser 2011-1X, Cl A3

        

2.081%, 10/18/54 (A)

        300         483   

Gracechurch Mortgage Financing,
Ser 2006-1, Cl C3

        

1.701%, 11/20/56 (A)(C)

     EUR         350         504   

Gracechurch Mortgage Financing,
Ser 2007-1X, Cl 3A2

        

1.531%, 11/20/56 (A)

     EUR         1,565         2,248   

Granite Master Issuer,
Ser 2005-1, Cl A5

        

1.469%, 12/20/54 (A)(C)

     EUR         254         348   

Granite Master Issuer,
Ser 2006-2, Cl A5

        

1.389%, 12/20/54 (A)(C)

     EUR         490         673   

GSR Mortgage Loan Trust,
Ser 2005-AR1, Cl 4A1

        

5.068%, 01/25/35 (A)

        326         328   

Holmes Master Issuer,
Ser 2011-1X, Cl A4

        

2.777%, 10/15/54 (A)(C)

        400         582   

Immeo Residential Finance,
Ser 2, Cl A

        

1.631%, 12/15/16 (A)

        342         471   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities,
Ser 2007- CB18, Cl A4

        

5.440%, 06/12/47

        880         941   

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      8   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

Description   Face Amount (1)
(Thousands)
       Market Value
($ Thousands)
 
      

JP Morgan Mortgage Trust, Ser 2004-A5, Cl 3A1

      

5.158%, 12/25/34 (A)

    316         $ 314   

London and Regional Debt Securitisation, Ser 1, Cl A

      

1.029%, 10/15/14 (A)(C)

    150           226   

Merrill Lynch Mortgage Trust, Ser 2005-LC1, Cl A4

      

5.291%, 01/12/44 (A)

    420           455   

Permanent Master Issuer, Ser 2011-1X, Cl 1A2

      

2.200%, 07/15/42

    250           403   

Silverstone, Ser 2009-1, Cl A2

      

2.269%, 01/21/55 (A)

    300           484   

Storm, Ser 2006-1, Cl A2

      

1.459%, 04/22/48 (A)

    1,145           1,637   

Talisman Finance, Ser 7, Cl H

      

3.577%, 04/22/17 (A)

    485           70   
      

 

 

 

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $18,365) ($ Thousands)

         18,305   
      

 

 

 

CORPORATE OBLIGATIONS — 3.1%

      

United States — 3.1%

      

AES

      

7.750%, 03/01/14

    110           119   

American Tower

      

5.050%, 09/01/20

    315           310   

Anadarko Petroleum

      

6.375%, 09/15/17

    330           378   

Bank of America

      

5.875%, 01/05/21

    130           136   

CBS

      

4.300%, 02/15/21

    400           390   

CCO Holdings

      

8.125%, 04/30/20(B)

    90           97   

CIGNA

      

5.125%, 06/15/20

    154           163   

Citigroup

      

4.750%, 05/19/15

    240           254   

CMS Energy

      

8.750%, 06/15/19

    225           275   

CNA Financial

      

7.250%, 11/15/23

    110           122   

6.500%, 08/15/16

    40           45   

DIRECTV Holdings

      

6.000%, 08/15/40

    150           152   

4.600%, 02/15/21

    300           301   

Duke Realty

      

6.750%, 03/15/20(D)

    140           157   

EH Holding

      

6.500%, 06/15/19(B)

    150           153   

Embarq

      

7.082%, 06/01/16

    333           370   

Enterprise Products Operating

      

5.950%, 02/01/41

    225           223   

Equities

      

8.125%, 06/01/19

    285           349   

Ford Motor Credit

      

5.750%, 02/01/21

    200           200   
Description  

Face Amount (1)

(Thousands)

       Market Value
($ Thousands)
 
      

Fresenius Medical Care

      

5.750%, 02/15/21(B)

    150         $ 147   

Goldman Sachs Group MTN

      

6.000%, 06/15/20

    45           48   

Hess

      

8.125%, 02/15/19

    141           178   

Humana

      

7.200%, 06/15/18

    280           325   

6.450%, 06/01/16

    40           46   

6.300%, 08/01/18

    50           56   

Huntington Ingalls Industries

      

7.125%, 03/15/21(B)

    54           56   

6.875%, 03/15/18(B)

    54           55   

Jefferies Group

      

6.875%, 04/15/21

    154           165   

5.125%, 04/13/18

    203           203   

Kinder Morgan Energy Partners

      

6.550%, 09/15/40

    255           267   

Lincoln National

      

8.750%, 07/01/19

    128           162   

Lorillard Tobacco

      

6.875%, 05/01/20

    375           407   

Lyondell Chemical

      

8.000%, 11/01/17(B)

    121           135   

McGraw-Hill

      

5.900%, 11/15/17

    325           363   

Mirant Americas Generation

      

8.500%, 10/01/21

    399           409   

Mohawk Industries

      

6.625%, 01/15/16

    375           408   

Morgan Stanley

      

5.750%, 01/25/21

    130           132   

3.450%, 11/02/15

    225           223   

Motorola

      

7.500%, 05/15/25

    85           99   

Nalco

      

6.625%, 01/15/19(B)

    150           154   

NBC Universal

      

5.150%, 04/30/20(B)

    200           211   

News America

      

4.500%, 02/15/21(B)

    330           326   

Nisource Finance

      

6.800%, 01/15/19

    235           273   

Nissan Motor

      

3.250%, 01/30/13(B)

    430           439   

NRG Energy

      

7.875%, 05/15/21(B)

    248           247   

Principal Financial Group

      

7.875%, 05/15/14

    290           335   

Prudential Financial MTN

      

6.100%, 06/15/17

    125           140   

RR Donnelley & Sons

      

7.250%, 05/15/18

    65           65   

Ryder System MTN

      

7.200%, 09/01/15

    108           126   

SLM MTN

      

5.050%, 11/14/14

    600           600   

Time Warner

      

4.875%, 03/15/20

    725           751   

Time Warner Cable

      

7.500%, 04/01/14

    385           444   
 

 

9    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

Description   Face Amount (1)
(Thousands)
       Market Value
($ Thousands)
 
      

Union Electric

      

6.700%, 02/01/19

    45         $ 53   

United States Steel

      

6.050%, 06/01/17

    300           298   

Valero Energy

      

9.375%, 03/15/19

    345           441   

Viacom

      

6.125%, 10/05/17

    325           373   

5.625%, 09/15/19

    325           361   

Wachovia Capital Trust III

      

5.570%, 12/31/49(A)

    385           352   

WellPoint

      

4.350%, 08/15/20

    145           146   

Whirlpool MTN

      

8.600%, 05/01/14

    298           347   
      

 

 

 

Total Corporate Obligations
(Cost $13,757) ($ Thousands)

         14,560   
      

 

 

 

U.S. TREASURY OBLIGATIONS — 1.4%

  

    

U.S. Treasury Bonds

      

4.375%, 11/15/39 to 05/15/40

    75           75   

3.875%, 08/15/40

    5           4   

3.500%, 02/15/39

    75           64   

U.S. Treasury Notes

      

4.750%, 01/31/12

    25           26   

4.500%, 11/15/15

    1,100           1,242   

3.500%, 05/15/20

    935           976   

2.000%, 11/30/13

    4,300           4,444   
      

 

 

 

Total U.S. Treasury Obligations
(Cost $6,665) ($ Thousands)

         6,831   
      

 

 

 

ASSET-BACKED SECURITIES — 0.9%

      

Automotive — 0.3%

      

Auto Compartiment, Ser 2006-1, Cl B

      

1.599%, 07/25/17 (A)(C)

    500           707   

Auto Compartiment, Ser 2007-1, Cl A

      

1.544%, 02/25/19 (A)

    393           566   

FTA Santander Auto, Ser 2005-1, Cl A

      

1.493%, 11/25/21 (A)

    18           26   

Santander Consumer Finance, Ser 2007-1, Cl A

      

1.644%, 09/20/22 (C)

    113           160   
      

 

 

 
         1,459   
      

 

 

 

Mortgage Related Securities — 0.1%

      

Countrywide Asset-Backed Certificates, Ser 2007-2, Cl 2A1

      

0.236%, 08/25/37 (A)

    351           341   
      

 

 

 

Other Asset-Backed Securities — 0.5%

      

Amstel Corporate Loan Offering, Ser 2007-1, Cl A2

      

1.706%, 03/25/17 (A)(C)

    917           1,310   
Description   Face Amount (1)
(Thousands)
       Market Value
($ Thousands)
 
      

Lambda Finance, Ser 2005-1X, Cl A2

      

1.660%, 11/15/29 (A)(C)

    162         $ 233   

Skyline, Ser 2007-1, Cl D

      

2.159%, 07/22/43 (A)(C)

    200           261   

SLM Student Loan Trust, Ser 2008-5, Cl A4

      

1.374%, 10/25/16

    638           645   
      

 

 

 
         2,449   
      

 

 

 

Total Asset-Backed Securities
(Cost $4,035) ($ Thousands)

         4,249   
      

 

 

 

MUNICIPAL BONDS — 0.1%

      

State of Illinois, GO

      

5.877%, 03/01/19

    140           144   

5.665%, 03/01/18

    160           166   
      

 

 

 

Total Municipal Bonds
(Cost $300) ($ Thousands)

         310   
      

 

 

 

Total Investments — 98.0%
(Cost $442,617) ($ Thousands)‡

       $ 467,284   
      

 

 

 

A summary of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2011, is as follows:

 

Type of Contract  

Number of

Contracts

Long (Short)

   

Expiration

Date

   

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

Australian 10-Year Bond

    2        Sep-2011      $   

Canadian 10-Year Bond

    16        Sep-2011        (9

Euro-Bobl

    73        Sep-2011        (78

Euro-Bund

    1        Sep-2011        (1

Euro-Buxl 30 Year Bond

    9        Sep-2011        (34

Euro-Schatz

    44        Sep-2011        (20

Japanese 10-Year Bond

    4        Sep-2011        18   

Long Gilt 10-Year Bond

    6        Sep-2011        (17

U.S. 10-Year Treasury Note

    (82     Sep-2011        (46

U.S. 2-Year Treasury Note

    (46     Oct-2011        (26

U.S. 5-Year Treasury Note

    (52     Oct-2011        (43

U.S. 5-Year Treasury Note

    (120     Sep-2011        62   

U.S. Long Treasury Bond

    (37     Sep-2011        40   

U.S. Ultra Long Treasury Bond

    (8     Oct-2011        8   
     

 

 

 
      $ (146
     

 

 

 

For the period ended June 30, 2011, the total amount of all open futures contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      10   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

A summary of the outstanding forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2011, is as follows:

 

Maturity Date  

Currency to Deliver

(Thousands)

   

Currency to Receive

(Thousands)

   

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

7/1/11

    KRW        3,522,189        USD        3,246      $ (54

7/1/11-9/9/11

    USD        6,473        KRW        7,044,377        121   

7/1/11-9/21/11

    USD        56,414        GBP        35,000        (258

7/5/11

    USD        761        BRL        1,201        8   

7/5/11-8/2/11

    BRL        2,402        USD        1,509        (23

7/5/11-9/21/11

    CAD        30,237        USD        30,940        (366

7/5/11-9/21/11

    EUR        248,102        USD        357,375        (2,035

7/5/11-9/21/11

    GBP        64,108        USD        104,770        1,916   

7/5/11-9/21/11

    JPY        11,975,927        USD        148,052        (300

7/5/11-9/21/11

    MXP        58,611        USD        4,952        (27

7/5/11-9/21/11

    SEK        241,228        USD        37,097        (996

7/5/11-9/21/11

    USD        13,673        CAD        13,359        155   

7/5/11-9/21/11

    USD        136,489        EUR        94,509        487   

7/5/11-9/21/11

    USD        56,342        JPY        4,549,537        7   

7/5/11-9/21/11

    USD        1,213        MXP        14,244        (1

7/5/11-9/21/11

    USD        34,464        SEK        217,025        (192

7/25/11

    COP        782,882        USD        440        (2

8/11/11-9/21/11

    NZD        2,754        USD        2,237        (31

8/18/11-9/21/11

    DKK        11,612        USD        2,263        10   

8/18/11-9/21/11

    USD        20,203        NOK        111,300        462   

8/19/11

    USD        768        IDR        6,584,392        (6

8/19/11-9/21/11

    ZAR        24,222        USD        3,544        (5

9/6/11-9/21/11

    CHF        6,614        USD        7,759        (102

9/6/11-9/21/11

    NOK        104,267        USD        18,634        (723

9/6/11-9/21/11

    USD        6,341        CHF        5,390        65   

9/21/11

    AUD        3,472        USD        3,635        (44

9/21/11

    CZK        5,583        USD        336        3   

9/21/11

    HUF        33,100        USD        181        2   

9/21/11

    MYR        1,001        USD        330          

9/21/11

    SGD        3,670        USD        2,988        (3

9/21/11

    USD        99        AUD        95        2   

9/21/11

    USD        291        NZD        360        4   

9/21/11

    USD        619        SGD        760          

1/13/12

    USD        1,946        CNY        12,617        19   
         

 

 

 
          $ (1,907
         

 

 

 

A summary of the counterparties for the outstanding forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2011, is as follows:

 

CounterParty  

Currency to

Deliver

($ Thousands)

   

Currency to

Receive

($ Thousands)

   

Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($ Thousands)

 

Bank of America

  $ (661   $ 656      $ (5

Barclays PLC

    (105,486     105,402        (84

BNP Paribas

    (67,801     67,791        (10

Brown Brothers Harriman

    (8,801     8,726        (75

Citigroup

    (17,349     17,577        228   

Credit Suisse First Boston

    (115,020     114,470        (550

Deutsche Bank

    (331,927     331,009        (918

Goldman Sachs

    (69,178     68,305        (873

HSBC

    (16,607     16,432        (175

JPMorgan Chase Bank

    (93,364     93,469        105   

Morgan Stanley

    (100,960     101,223        263   

National Australia Bank

    (32,660     32,473        (187

Northern Trust Brokerage

    (789     794        5   

RBC

    (7,877     7,794        (83

Royal Bank of Canada

    (309     312        3   

Royal Bank of Scotland

    (45,248     45,661        413   

Societe Generale

    (47,100     47,156        56   

State Street

    (1,022     1,028        6   

UBS

    (7,005     6,979        (26
     

 

 

 
      $ (1,907
     

 

 

 
 

A summary of outstanding interest rate swap agreements held by the Fund at June 30, 2011, is as follows:

 

Interest Rate Swaps  
Counterparty    Fund Pays   Fund Receives  

Termination

Date

  

Notional Amount

(Thousands)

    

Net Unrealized

Appreciation

(Depreciation)

($Thousands)

 
Barclays Bank PLC    3.83%   3-Month LIBOR   03/31/20    EUR      2,650,000       $ (190
Citigroup    3.79%   6-Month GBP LIBOR   05/19/19    GBP      2,500,000         (177
Deutsche Bank    3.45%   6-Month EUR LIBOR   10/16/19    EUR      3,400,000         (176
Deutsche Bank    6-Month EURIBOR   4.17%   03/28/13    EUR      7,000,000         425   
JPMorgan Chase Bank    6-Month JPY LIBOR   2.22%   03/26/27    JPY      750,000,000         768   
JPMorgan Chase Bank    6-Month EURIBOR   4.38%   01/07/13    EUR      5,400,000         387   
JPMorgan Chase Bank    4.20%   6-Month EURIBOR   03/30/12    EUR      3,000,000         (104
JPMorgan Chase Bank    6-Month JPY LIBOR   1.29%   03/26/12    JPY      1,300,000,000         146   
UBS Warburg    1.77%   Eurostat Eurozone HICP All Items Ex Tobacco   06/21/13    EUR      2,400,000         8   
               

 

 

 
                $ 1,087   
               

 

 

 

Percentages are based on a Net Assets of $477,049($ Thousands).

 

(1)   In local currency unless otherwise indicated.

 

(A)   Variable Rate Security—The rate reported on the Schedule of Investments is the rate in effect as of June 30, 2011.

 

(B)   Securities sold within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Section 144A of the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to dealers in that program or other “accredited investors.” These securities have been determined to be liquid under guidelines established by the Board of Trustees.

 

(C)   Securities considered illiquid. The total market value of such securities as of June 30, 2011 was $6,495 ($ Thousands) and represented 1.4% of Net Assets.

 

(D)   Real Estate Investment Trust.

 

(E)   Security is when-issued.

 

(F)   Zero coupon security. The rate reported on the Schedule of Investments is the effective yield at time of purchase.
  At June 30, 2011, the tax basis cost of the Fund’s investments was $442,617 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $28,095($ Thousands) and ($3,428)($ Thousands), respectively.

AUD — Australian Dollar

BRL — Brazilian Real

CAD — Canadian Dollar

CHF — Swiss Franc

COP — Colombian Peso

CNY — Chinese Yuan

CZK — Czech Koruna

DKK — Danish Krone

EURIBOR — Euro London Interbank Offered Rate

EUR — Euro

GBP — British Pound Sterling

GO — General Obligation

HUF — Hungarian Forint

JPY — Japanese Yen

KRW — Korean Won

 

 

11    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

International Fixed Income Fund

June 30, 2011

 

LIBOR — London Interbank Offered Rate

MTN — Medium Term Note

MXP — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

NOK — Norwegian Krone

NZD — New Zealand Dollar

PLC — Public Limited Company

SEK — Swedish Krone

Ser — Series

SGD — Singapore Dollar

USD — U.S. Dollar

ZAR — South African Rand

The following is a summary of the inputs used as of June 30, 2011, in valuing the Fund’s investments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Global Bonds

  $      $ 423,024      $ 5      $ 423,029   

Mortgage-Backed Securities

           18,305               18,305   

Corporate Obligations

           14,560               14,560   

U.S. Treasury Obligations

           6,831               6,831   

Asset-Backed Securities

           4,249               4,249   

Municipal Bonds

           310               310   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Investments in Securities

  $      $ 467,279      $ 5      $ 467,284   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Other Financial Instruments   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Futures Contracts *

  $ (146   $      $      $ (146

Forwards Contracts *

    (1,907                   (1,907

Interest Rate Swaps

           1,087               1,087   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Other Financial Instruments

  $ (2,053   $ 1,087      $      $ (966
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

*   Future contracts and forwards contracts are valued at the net unrealized appreciation/(depreciation).

The following is a reconciliation of investments in which significant unobservable inputs (Level 3) were used in determining value ($ Thousands):

 

     Global Bonds  

Beginning balance as of October 1, 2010

  $ 5   

Accrued discounts/premiums

      

Realized gain/(loss)

      

Change in unrealized appreciation/(depreciation)

      

Net purchases/sales

      

Net transfer in and/or out of Level 3

      
 

 

 

 

Ending balance as of June 30, 2011

  $ 5   
 

 

 

 

Changes in unrealized gains/(losses) included in earnings related to securities still held at reporting date.

  $   
 

 

 

 

For the period ended June 30, 2011, there were no transfers between Level 1 and into Level 2 assets and liabilities.

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information regarding the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Holdings / June 30, 2011      12   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

 

Description            

Face Amount(1)

(Thousands)

      

Market Value

($ Thousands)

 

GLOBAL BONDS — 91.8%

           

Argentina — 4.7%

           

Capex

           

10.000%, 03/10/18(A)(B)

         488         $ 479   

Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte

           

9.750%, 10/25/22(A)

         736           741   

IRSA

           

11.500%, 07/20/20(A)

         351           395   

Province of Buenos Aires

           

9.625%, 04/18/28(C)

         595           497   

9.625%, 04/18/28(A)(C)

         1,605           1,340   

9.375%, 09/14/18(C)

         470           416   

Province of Medoza

           

5.500%, 09/04/18(C)

         320           282   

Province of Neuquen

           

8.656%, 10/18/14(A)(C)

         130           136   

Republic of Argentina

           

8.750%, 06/02/17

         1,000           1,027   

8.292%, 12/15/35(D)

    EUR           22,792           4,709   

8.280%, 12/31/33

         4,436           3,915   

8.280%, 12/31/33

         3,023           2,540   

7.820%, 12/31/33

    EUR           5,281           5,532   

7.820%, 12/31/33(D)

    EUR           4,219           4,352   

7.000%, 10/03/15

         3,950           3,909   

7.000%, 10/03/15

         500           495   

7.000%, 04/17/17

         2,991           2,663   

5.830%, 12/31/33(D)

    ARS           10,688           4,052   

3.117%, 12/15/35(D)

         4,360           767   

2.500%, 03/31/19(E)

         3,940           1,714   

1.269%, 12/15/35(D)

         1,091           182   

0.467%, 08/03/12(D)

         9,155           2,245   

Tarjeta Naranja

           

9.000%, 01/28/17(A)

         406           423   

Transportadora Gas Norte

           

7.500%, 12/31/12(C)(F)

         130           68   

7.500%, 12/31/12(A)(C)(F)

         260           135   

7.500%, 12/31/12(C)(F)

         420           218   

6.500%, 12/31/12(A)(C)(F)

         30           16   

6.500%, 12/31/12(C)(F)

         81           42   

6.500%, 12/31/12(C)(F)

         72           38   

WPE International

           

10.375%, 09/30/20(A)

         950           1,007   
           

 

 

 
              44,335   
           

 

 

 

Australia — 0.0%

           

Mirabela Nickel

           

8.750%, 04/15/18(A)

         203           202   
           

 

 

 
                         
Description            

Face Amount(1)

(Thousands)

      

Market Value

($ Thousands)

 

Bahrain — 0.2%

           

Kingdom of Bahrain

           

5.500%, 03/31/20

         400         $ 391   

5.500%, 03/31/20(A)

         1,153           1,127   
           

 

 

 
              1,518   
           

 

 

 

Barbados — 0.3%

           

Columbus International

           

11.500%, 11/20/14

         811           921   

11.500%, 11/20/14(A)

         1,600           1,818   

Government of Barbados

           

7.000%, 08/04/22(A)

         300           310   
           

 

 

 
              3,049   
           

 

 

 

Belarus — 0.1%

           

Republic of Belarus

           

8.950%, 01/26/18

         1,050           921   
           

 

 

 

Belize — 0.0%

           

Government of Belize

           

6.000%, 02/20/29(C)

         157           100   
           

 

 

 

Bosnia and Herzegovina — 0.1%

           

Republic of Bosnia & Herzegovina

           

5.647%, 12/11/17(C)(D)

    EUR           2,013           1,074   
           

 

 

 

Brazil — 7.8%

           

Banco Cruzeiro do Sul

           

8.875%, 09/22/20

         384           374   

8.875%, 09/22/20(A)(B)

         1,144           1,118   

Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social

           

6.500%, 06/10/19(A)

         1,725           1,945   

5.500%, 07/12/20(A)

         400           423   

Banco Votorantim

           

7.375%, 01/21/20(A)

         720           763   

BM&F Bovespa

           

5.500%, 07/16/20(A)

         163           169   

BR Malls International Finance

           

8.500%, 12/31/49(A)

         345           365   

BR Properties SA

           

9.000%, 12/31/49(A)

         762           796   

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F

           

10.000%, 01/01/13

    BRL           10,700           6,605   

Brazil Notas Do Tesouro Nacional

           

10.000%, 01/01/17

    BRL           2,200           1,272   

10.000%, 01/01/21

    BRL           16,554           9,215   

6.000%, 05/15/15

    BRL           6,700           8,585   

6.000%, 08/15/20

    BRL           1,600           2,025   

CGM, CLN (Federal Republic of Brazil)

           

10.000%, 01/01/21

    BRL           5,000           2,783   

 

 

 

1    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

Description            

Face Amount(1)

(Thousands)

      

Market Value

($ Thousands)

 

Federal Republic of Brazil

           

12.500%, 01/05/16

    BRL           1,780         $ 1,342   

12.500%, 01/05/22

    BRL           680           544   

11.000%, 08/17/40

         150           205   

10.250%, 01/10/28

    BRL           1,970           1,374   

10.125%, 05/15/27

         2,555           3,999   

8.875%, 04/15/24

         1,520           2,170   

8.750%, 02/04/25

         1,580           2,240   

8.250%, 01/20/34

         4,958           6,817   

7.125%, 01/20/37

         1,685           2,081   

5.875%, 01/15/19

         3,267           3,782   

5.625%, 01/07/41

         1,050           1,079   

4.875%, 01/22/21

         800           856   

Fibria Overseas Finance

           

7.500%, 05/04/20(A)

         1,358           1,479   

General Shopping Finance

           

10.000%, 12/31/49(A)(B)

         1,044           1,101   

Hypermarcas

           

6.500%, 04/20/21(A)

         913           912   

JBS Finance II

           

8.250%, 01/29/18

         1,300           1,326   

8.250%, 01/29/18(A)

         1,820           1,856   

JPM, CLN (Federal Republic of Brazil)

           

10.000%, 12/12/11

    BRL           2,530           1,408   

Minerva Overseas II

           

10.875%, 11/15/19

         310           341   

10.875%, 11/15/19(A)

         235           258   

Odebrecht Drilling Norbe VIII

           

6.350%, 06/30/21(A)

         1,125           1,187   

OGX Petroleo e Gas Participacoes

           

8.500%, 06/01/18(A)

         804           827   

Voto-Votorantim

           

6.750%, 04/05/21(A)

         306           324   

6.625%, 09/25/19(A)

         490           518   
           

 

 

 
              74,464   
           

 

 

 

Chile — 0.7%

           

Banco Estado

           

4.125%, 10/07/20(A)

         700           670   

Empresa Nacional del Petroleo

           

6.250%, 07/08/19

         700           758   

6.250%, 07/08/19(A)

         100           108   

5.250%, 08/10/20(A)

         400           405   

Inversiones Alsacia

           

8.000%, 08/18/18(A)

         1,000           949   

Nacional del Cobre de Chile

           

7.500%, 01/15/19

         400           481   

6.150%, 10/24/36

         2,200           2,388   

3.750%, 11/04/20(A)

         800           760   
           

 

 

 
              6,519   
           

 

 

 

China — 1.2%

           

China Liansu Group Holdings

           

7.875%, 05/13/16(A)

         848           822   

China Oriental Group

           

8.000%, 08/18/15(A)

         650           660   

CNPC HK Overseas Capital

           

5.950%, 04/28/41(A)

         750           742   
Description            

Face Amount(1)

(Thousands)

      

Market Value

($ Thousands)

 

Evergrande Real Estate

           

13.000%, 01/27/15

         155         $ 159   

13.000%, 01/27/15(A)

         809           829   

Franshion Development

           

6.750%, 04/15/21(A)

         750           722   

Hidili Industry International Development

           

8.625%, 11/04/15

         193           190   

Kaisa Group Holdings Ltd.

           

13.500%, 04/28/15

         539           534   

Mega Advance Investments

           

5.000%, 05/12/21(A)

         406           400   

MIE Holdings

           

9.750%, 05/12/16(A)

         800           788   

Sinochem Overseas Capital

           

6.300%, 11/12/40

         250           246   

6.300%, 11/12/40(A)

         616           610   

4.500%, 11/12/20(A)

         4,056           3,889   

Texhong Textile Group

           

7.625%, 01/19/16(A)

         255           249   

West China Cement

           

7.500%, 01/25/16(A)(B)

         200           192   
           

 

 

 
              11,032   
           

 

 

 

Colombia — 4.2%

           

BanColombia

           

5.950%, 06/03/21(A)

         1,080           1,096   

Bogota Distrio Capital

           

9.750%, 07/26/28(A)

    COP           9,020,000           6,351   

Citigroup, CLN (Republic of Colombia)

           

10.000%, 07/24/24

    COP           1,229,000           818   

Ecopetrol

           

7.625%, 07/23/19(A)

         500           599   

Gruposura Finance

           

5.700%, 05/18/21(A)

         410           409   

Republic of Colombia

           

11.750%, 02/25/20

         1,645           2,545   

10.375%, 01/28/33

         400           632   

8.125%, 05/21/24

         2,050           2,705   

7.375%, 01/27/17

         3,125           3,834   

7.375%, 03/18/19

         4,470           5,572   

7.375%, 09/18/37(B)

         10,853           13,675   

6.125%, 01/18/41

         1,275           1,386   
           

 

 

 
              39,622   
           

 

 

 

Croatia — 1.2%

           

Government of Croatia

           

6.750%, 11/05/19

         1,583           1,710   

6.625%, 07/14/20(A)(B)

         3,568           3,778   

6.375%, 03/24/21(A)

         4,488           4,667   

Zagrebacki Holding

           

5.500%, 07/10/17

    EUR           1,100           1,306   
           

 

 

 
              11,461   
           

 

 

 

Czech Republic — 0.1%

           

Central European Media Enterprises

           

11.625%, 09/15/16(A)

    EUR           700           1,076   
           

 

 

 

 

 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      2   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

Description    Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 

Dominican Republic — 0.2%

     

Cap Cana

     

10.000%, 04/30/16

     936       $ 449   

10.000%, 04/30/16

     844         566   

Republic of Dominican Republic

     

7.500%, 05/06/21(A)

     750         780   
     

 

 

 
        1,795   
     

 

 

 

Ecuador — 0.1%

     

Republic of Ecuador

     

9.375%, 12/15/15

     550         549   
     

 

 

 

Egypt — 0.2%

     

Government of Egypt

     

6.875%, 04/30/40

     600         573   

5.750%, 04/29/20

     300         300   

5.750%, 04/29/20(A)

     800         804   

Nile Finance

     

5.250%, 08/05/15

     550         565   
     

 

 

 
        2,242   
     

 

 

 

El Salvador — 0.9%

     

Republic of El Salvador

     

8.250%, 04/10/32

     250         279   

7.650%, 06/15/35

     4,586         4,747   

7.625%, 02/01/41(A)

     950         974   

7.375%, 12/01/19

     400         440   

7.375%, 12/01/19(A)

     930         1,023   

Telemovil Finance

     

8.000%, 10/01/17(A)

     900         948   
     

 

 

 
        8,411   
     

 

 

 

Gabon — 0.0%

     

Gabonese Republic

     

8.200%, 12/12/17

     200         235   
     

 

 

 

Georgia — 0.2%

     

Georgian Railway

     

9.875%, 07/22/15

     650         722   

Republic of Georgia

     

6.875%, 04/12/21(A)

     750         767   
     

 

 

 
        1,489   
     

 

 

 

Germany — 0.2%

     

Deutsche Bank, CLN (Government of Germany) MTN

     

9.375%, 02/13/18(A)(C)

     1,626         1,618   
     

 

 

 

Ghana — 0.2%

     

Republic of Ghana

     

8.500%, 10/04/17

     1,416         1,604   

8.500%, 10/04/17(A)

     500         565   
     

 

 

 
        2,169   
     

 

 

 
Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 

Hong Kong — 0.3%

        

Bank of China Hong Kong

        

5.550%, 02/11/20(A)

        1,700       $ 1,719   

Hutchison Whampoa International

        

6.000%, 12/31/49(D)

        399         409   

Industrial & Commercial Bank of China Asia MTN

        

5.125%, 11/30/20

        400         391   

PCCW-HKT Capital No. 4

        

4.250%, 02/24/16

        431         435   

Sino-Forest

        

6.250%, 10/21/17(A)(B)

        720         330   
        

 

 

 
           3,284   
        

 

 

 

Hungary — 0.8%

        

Republic of Hungary

        

7.625%, 03/29/41

        2,758         2,975   

6.375%, 03/29/21

        2,834         2,990   

6.250%, 01/29/20

        1,200         1,267   

4.750%, 02/03/15

        187         192   
        

 

 

 
           7,424   
        

 

 

 

India — 0.2%

        

Axis Bank MTN

        

7.125%, 06/28/22(D)

        163         160   

Bank of India MTN

        

6.994%, 12/31/49(D)

        177         170   

ICICI Bank

        

5.750%, 11/16/20(A)

        503         494   

Reliance Holdings USA

        

6.250%, 10/19/40

        300         277   

Vedanta Resources

        

8.250%, 06/07/21(A)

        796         802   
        

 

 

 
           1,903   
        

 

 

 

Indonesia — 5.1%

        

Bakrie Telecom

        

11.500%, 05/07/15

        534         547   

BLT Finance

        

7.500%, 05/15/14

        197         142   

BSP FINANCE

        

10.750%, 11/01/11

        163         160   

Deutsche Bank, CLN (Republic of Indonesia)

        

8.250%, 07/15/21

     IDR         3,600,000         437   

HSBC, CLN (Republic of Indonesia)

        

11.000%, 11/16/20(A)(D)

     IDR         14,300,000         2,047   

8.250%, 07/15/21

     IDR         6,800,000         826   

Indosat Palapa

        

7.375%, 07/29/20(A)

        552         613   

JPMorgan Chase, CLN (Republic of Indonesia) MTN

        

11.000%, 09/17/25

     IDR         7,952,000         1,135   

8.250%, 07/15/21

     IDR         3,589,000         436   
 

 

3    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 

Majapahit Holding

        

8.000%, 08/07/19

        400       $ 473   

8.000%, 08/07/19(A)

        500         591   

7.875%, 06/29/37(A)(C)

        355         407   

7.750%, 10/17/16

        750         869   

7.750%, 01/20/20

        300         351   

7.750%, 01/20/20(A)

        350         410   

7.250%, 10/17/11

        750         760   

Pertamina Persero

        

6.500%, 05/27/41(A)

        380         376   

5.250%, 05/23/21(A)

        500         504   

PT Adaro MTN

        

7.625%, 10/22/19(A)

        305         339   

Republic of Indonesia

        

12.800%, 06/17/21

     IDR         6,389,000         1,010   

11.625%, 03/04/19

        5,353         7,889   

11.625%, 03/04/19(A)

        1,925         2,837   

10.375%, 05/04/14

        1,550         1,895   

8.500%, 10/12/35

        3,650         4,900   

7.750%, 01/17/38

        4,396         5,512   

7.500%, 01/15/16

        1,150         1,352   

7.250%, 04/20/15

        130         150   

6.875%, 01/17/18

        2,050         2,399   

6.875%, 01/17/18(A)

        1,400         1,638   

6.750%, 03/10/14

        950         1,058   

6.750%, 03/10/14(A)

        350         390   

6.625%, 02/17/37

        900         992   

6.625%, 02/17/37

        1,050         1,157   

5.875%, 03/13/20(A)

        1,374         1,525   

4.875%, 05/05/21(A)

        2,045         2,094   

Star Energy

        

11.500%, 02/12/15(A)

        400         452   
        

 

 

 
           48,673   
        

 

 

 

Iraq — 1.4%

        

Republic of Iraq

        

5.800%, 01/15/28

        14,160         12,779   
        

 

 

 

Ivory Coast — 0.6%

        

Government of Ivory Coast

        

2.500%, 12/31/32(F)

        10,283         5,424   
        

 

 

 

Jamaica — 0.3%

        

Digicel Group

        

10.500%, 04/15/18

        860         963   

9.125%, 01/15/15(A)

        592         605   

8.875%, 01/15/15(A)

        1,050         1,074   
        

 

 

 
           2,642   
        

 

 

 

Jordan — 0.2%

        

Kingdom of Jordan

        

3.875%, 11/12/15

        1,850         1,760   
        

 

 

 
Description            Face Amount (1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 

Kazakhstan — 4.5%

        

BTA Bank

        

113.760%, 07/01/20(A)(D)

        2,492       $ 110   

10.750%, 01/01/13(E)

        1,695         1,339   

10.750%, 01/01/13(A)(E)

        1,202         949   

CenterCredit International

        

8.625%, 01/30/14

        2,400         2,414   

Development Bank of Kazakhstan

        

5.500%, 12/20/15(A)

        650         669   

Halyk Savings Bank of Kazakhstan

        

7.250%, 01/28/21(A)

        1,200         1,215   

HSBK Europe

        

7.250%, 05/03/17

        960         970   

Kazatoprom

        

6.250%, 05/20/15

        500         538   

Kazkommerts International

        

8.700%, 04/07/14(D)

        1,300         1,190   

8.500%, 04/16/13

        1,150         1,149   

8.000%, 11/03/15

        1,900         1,856   

7.875%, 04/07/14

        500         501   

7.500%, 11/29/16(C)

        2,550         2,422   

6.875%, 02/13/17

     EUR         450         587   

6.250%, 05/20/15(A)

        1,123         1,207   

Kazkommertsbank MTN

        

12.850%, 12/18/12

        600         633   

KazMunaiGaz Finance Sub

        

11.750%, 01/23/15

        950         1,180   

11.750%, 01/23/15(A)

        2,673         3,322   

9.125%, 07/02/18

        1,329         1,638   

9.125%, 07/02/18(A)

        2,650         3,266   

8.375%, 07/02/13

        3,000         3,274   

7.000%, 05/05/20

        2,840         3,128   

7.000%, 05/05/20(A)

        1,626         1,791   

KazMunayGas National

        

6.375%, 04/09/21

        350         370   

6.375%, 04/09/21(A)

        3,326         3,521   

Republic of Kazakhstan

        

6.375%, 10/06/20(A)

     EUR         1,400         1,495   

Tengizchevroil Finance

        

6.124%, 11/15/14

        250         265   

Zhaikmunai Finance

        

10.500%, 10/19/15(A)

        1,599         1,695   
        

 

 

 
           42,694   
        

 

 

 

Latvia — 0.1%

        

Republic of Latvia

        

5.250%, 06/16/21(A)

        490         484   
        

 

 

 

Lebanon — 0.3%

        

Republic of Lebanon MTN

        

9.000%, 03/20/17

        100         118   

6.375%, 03/09/20

        1,200         1,239   

6.100%, 10/04/22

        900         873   

5.150%, 11/12/18

        300         289   
        

 

 

 
           2,519   
        

 

 

 
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      4   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

Description          Face Amount(1)
        (Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 
      

Lithuania — 0.8%

      

Republic of Lithuania

      

7.375%, 02/11/20

      1,850       $ 2,128   

7.375%, 02/11/20(A)

      1,100         1,273   

6.750%, 01/15/15(A)

      1,550         1,713   

6.125%, 03/09/21

      400         424   

6.125%, 03/09/21(A)

      737         783   

5.125%, 09/14/17(A)

      1,175         1,211   
      

 

 

 
         7,532   
      

 

 

 

Malaysia — 3.3%

      

Axiata SPV1 Labuan

      

5.375%, 04/28/20

      250         257   

Government of Malaysia

      

5.094%, 04/30/14

    MYR        4,930         1,714   

3.835%, 08/12/15

    MYR        5,740         1,932   

3.741%, 02/27/15

    MYR        10,560         3,544   

Petroliam Nasional

      

7.625%, 10/15/26

      925         1,193   

Petronas Capital

      

7.875%, 05/22/22

      8,205         10,499   

7.875%, 05/22/22(A)

      250         319   

5.250%, 08/12/19

      1,200         1,293   

5.250%, 08/12/19(A)

      9,245         9,958   

Wakala Global Sukuk

      

4.646%, 07/06/21(A)(G)

      900         898   
      

 

 

 
         31,607   
      

 

 

 

Mexico — 9.1%

      

Alestra

      

11.750%, 08/11/14

      508         585   

Axtel

      

9.000%, 09/22/19

      719         702   

7.625%, 02/01/17(A)

      109         104   

Bank of New York Mellon Institucion de Banca Multiple

   

    

9.625%, 05/02/21(A)

      1,000         1,020   

BBVA Bancomer

      

6.008%, 05/17/22(D)

      1,000         992   

Cemex

      

9.250%, 05/12/20(A)

      2,000         1,980   

9.000%, 01/11/18(A)

      185         188   

5.246%, 09/30/15(A)(B)(D)

  

    1,137         1,097   

Cemex Espana

      

8.875%, 05/12/17

    EUR        51         73   

Cemex Finance

      

9.500%, 12/14/16

      500         517   

Comision Federal de Electricidad

      

4.875%, 05/26/21(A)

      750         749   

Desarrolladora Homex

      

7.500%, 09/28/15

      225         230   

GEO

      

9.250%, 06/30/20

      500         535   

9.250%, 06/30/20(A)

      900         963   

Grupo Bimbo

      

4.875%, 06/30/20(A)

      152         152   

Grupo Senda

      

10.500%, 10/03/15

      3,665         3,812   
Description  

Face Amount(1)
      (Thousands)

    Market Value
($ Thousands)
 
     

Hipotecaria Su Casita

     

8.500%, 10/04/16

      65      $ 30   

8.500%, 10/04/16(A)

  

    189        87   

Mexican Bonos, Ser M10

     

8.000%, 12/17/15

    MXP        21,200        1,939   

7.750%, 12/14/17

    MXP        42,900        3,908   

7.250%, 12/15/16

    MXP        54,500        4,846   

Mexican Bonos, Ser MI10

  

   

9.500%, 12/18/14

    MXP        10,161        965   

9.000%, 12/20/12

    MXP        28,270        2,545   

Mexican Bonos

     

9.000%, 06/20/13

    MXP        7,200        657   

8.500%, 12/13/18

    MXP        44,600        4,208   

8.500%, 05/31/29

    MXP        40,140        3,672   

8.500%, 11/18/38

    MXP        19,390        1,724   

8.000%, 06/11/20

    MXP        37,000        3,377   

7.500%, 06/21/12

    MXP        7,600        665   

6.500%, 06/10/21

    MXP        30,000        2,459   

NII Capital

     

10.000%, 08/15/16

      3,259        3,780   

7.625%, 04/01/21

      750        784   

Oceanografia

     

11.250%, 07/15/15

      1,029        525   

Pemex Finance

     

9.150%, 11/15/18

      1,595        2,047   

Pemex Project Funding Master Trust

  

 

6.625%, 06/15/35

      2,546        2,684   

5.750%, 03/01/18

      1,505        1,650   

Petroleos Mexicanos

     

8.000%, 05/03/19

      700        863   

6.500%, 06/02/41(A)

      442        448   

6.000%, 03/05/20(A)

      300        329   

United Mexican States MTN

  

   

8.300%, 08/15/31

      6,304        8,668   

6.625%, 03/03/15

      1,550        1,800   

6.050%, 01/11/40

      3,100        3,314   

5.950%, 03/19/19

      1,450        1,664   

5.625%, 01/15/17

      2,500        2,841   

5.125%, 01/15/20

      3,816        4,121   

United Mexican States, Ser A MTN

     

8.000%, 09/24/22

      2,267        3,094   

6.750%, 09/27/34

      2,148        2,497   
     

 

 

 
        85,890   
     

 

 

 

Morocco — 0.3%

     

Kingdom of Morocco

     

4.500%, 10/05/20

    EUR        2,100        2,772   
     

 

 

 

Nigeria — 0.3%

     

Afren

     

11.500%, 02/01/16(A)

  

    1,150        1,265   

Republic of Nigeria

     

6.750%, 01/28/21(A)

      750        786   

UBS

     

9.350%, 08/29/10(A)(C)(D)

  

    750        522   
     

 

 

 
        2,573   
     

 

 

 

 

 

 

5    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

Description   Face Amount(1)
         (Thousands)
    Market Value
($ Thousands)
 
   

Oman — 0.0%

   

Blue City Investments

   

13.750%, 11/07/13(C)

    2,250      $ 112   
   

 

 

 

Pakistan — 0.2%

   

Republic of Pakistan

   

7.125%, 03/31/16

    910        790   

6.875%, 06/01/17

    100        81   

6.875%, 06/01/17

    1,640        1,329   
   

 

 

 
      2,200   
   

 

 

 

Panama — 1.8%

   

Republic of Panama

   

9.375%, 01/16/23

    560        764   

9.375%, 04/01/29

    3,788        5,625   

8.875%, 09/30/27

    1,646        2,333   

8.125%, 04/28/34

    820        1,107   

7.250%, 03/15/15

    1,390        1,637   

7.125%, 01/29/26

    200        247   

6.700%, 01/26/36

    4,161        4,910   

5.200%, 01/30/20

    444        487   
   

 

 

 
      17,110   
   

 

 

 

Peru — 1.8%

   

Banco de Credito del Peru

   

5.375%, 09/16/20(A)

    1,007        959   

Continental Senior Trustees Cayman

  

 

5.500%, 11/18/20(A)

    576        536   

Inkia Energy

   

8.375%, 04/04/21(A)

    460        472   

Interoceanica IV Finance

   

3.919%, 11/30/25(A)(C)(H)

    889        453   

3.557%, 11/30/18(A)(C)(H)

    382        306   

Peru Enhanced Pass-Through Finance

  

 

3.502%, 05/31/18(A)(C)(H)

    508        417   

3.470%, 05/31/18(C)(H)

    188        154   

Republic of Peru

   

8.750%, 11/21/33

    5,379        7,334   

8.375%, 05/03/16

    600        740   

7.350%, 07/21/25

    4,510        5,509   

Southern Copper

   

6.750%, 04/16/40

    136        132   
   

 

 

 
      17,012   
   

 

 

 

Philippines — 4.1%

   

National Power

   

9.625%, 05/15/28(C)

    1,100        1,480   

Power Sector

   

7.390%, 12/02/24

    700        825   

7.390%, 12/02/24(A)

    800        944   

7.250%, 05/27/19(A)

    150        177   
Description          Face Amount(1)
      (Thousands)
    Market Value
($ Thousands)
 
     

Republic of Philippines

     

10.625%, 03/16/25

      2,950      $ 4,521   

9.500%, 02/02/30

      3,482        5,053   

8.875%, 03/17/15

      75        93   

8.375%, 06/17/19

      1,500        1,929   

7.750%, 01/14/31

      3,224        4,054   

7.500%, 09/25/24

      8,174        10,013   

6.375%, 10/23/34

      4,168        4,554   

5.500%, 03/30/26

      2,260        2,319   

4.950%, 01/15/21

    PHP        27,000        622   

4.000%, 01/15/21

      2,456        2,410   
     

 

 

 
        38,994   
     

 

 

 

Poland — 1.9%

     

Polish Television Holding

     

11.000%, 11/15/14(A)(E)

      600        905   

Republic of Poland

     

6.375%, 07/15/19

      10,552        12,056   

5.125%, 04/21/21(B)

      1,986        2,053   

4.000%, 03/23/21

      736        991   

TVN Finance

     

10.750%, 11/15/17(A)

    EUR        1,300        2,073   

TVN Finance II

     

10.750%, 11/15/17

      200        319   
     

 

 

 
        18,397   
     

 

 

 

Qatar — 1.4%

     

Qatari Diar Finance

     

5.000%, 07/21/20(A)

      2,000        2,050   

Qtel International Finance

     

7.875%, 06/10/19

      2,674        3,209   

6.500%, 06/10/14(A)

      200        221   

5.000%, 10/19/25(A)

      1,139        1,051   

4.750%, 02/16/21(A)

      457        446   

State of Qatar

     

9.750%, 06/15/30

      425        634   

6.400%, 01/20/40

      500        552   

6.400%, 01/20/40(A)

      710        785   

5.250%, 01/20/20(A)

      3,786        4,036   

4.000%, 01/20/15(A)

      300        314   
     

 

 

 
        13,298   
     

 

 

 

Russia — 8.3%

     

Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance

  

   

7.875%, 09/25/17(A)

      675        709   

7.750%, 04/28/21(A)

      750        756   

Alfa Diversified Payment Rights Finance MTN

     

2.210%, 12/15/11(A)(D)

      56        54   

Alfa Invest MTN

     

9.250%, 06/24/13(A)(C)

      750        811   

Alfa Issuance MTN

     

8.000%, 03/18/15

      417        446   

Alliance Oil

     

9.875%, 03/11/15

      211        231   

Alrosa Finance

     

7.750%, 11/03/20(A)

      403        438   

BOM Capital

     

6.699%, 03/11/15

      1,200        1,245   
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      6   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

Description          Face Amount(1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 

Edel Capital for Sinek Capital

        

7.700%, 08/03/15

        500       $ 540   

Evraz Group

        

6.750%, 04/27/18(A)

        696         696   

Gaz Capital MTN

        

8.625%, 04/28/34

        53         66   

MTS International Funding

        

8.625%, 06/22/20(A)

        1,296         1,479   

Novatek Finance

        

6.604%, 02/03/21(A)

        2,408         2,516   

RSHB Capital

        

7.750%, 05/29/18

        450         515   

Russian Federation Registered

        

12.750%, 06/24/28

        2,310         4,089   

7.500%, 03/31/30

        32,770         38,628   

Russian Foreign Bond - Eurobond

        

5.000%, 04/29/20

        100         103   

5.000%, 04/29/20(A)

        1,500         1,551   

3.625%, 04/29/15

        500         514   

RZD Capital MTN

        

5.739%, 04/03/17

        650         691   

SCF Capital

        

5.375%, 10/27/17(A)

        2,090         2,093   

Severstal OAO Via Steel Capital

        

6.700%, 10/25/17(A)

        665         677   

Teorema

        

11.000%, 10/27/09(F)

        3,400         340   

TNK-BP Finance

        

6.250%, 02/02/15(A)

        202         220   

Vimpel Communications

        

9.125%, 04/30/18(A)(C)

        600         677   

9.125%, 04/30/18

        850         959   

8.250%, 05/23/16

        570         626   

Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland

        

7.748%, 02/02/21(A)

        3,636         3,745   

VimpelCom Holdings

        

7.504%, 03/01/22(A)

        1,300         1,301   

Vnesheconombank Via VEB Finance

        

6.902%, 07/09/20

        100         106   

6.902%, 07/09/20(A)

        2,985         3,184   

6.800%, 11/22/25(A)

        1,000         1,016   

5.450%, 11/22/17(A)

        700         714   

VTB Bank Via VTB Capital

        

6.551%, 10/13/20(A)

        960         974   

VTB Capital

        

6.875%, 05/29/18

        3,300         3,534   

6.609%, 10/31/12(A)

        1,150         1,217   

6.250%, 06/30/35

        381         399   
        

 

 

 
           77,860   
        

 

 

 

Saudi Arabia — 0.2%

        

Dar Al-Arkan International Sukuk

        

10.750%, 02/18/15(A)

        1,500         1,538   
        

 

 

 
Description            Face Amount(1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 

Senegal — 0.1%

        

Republic of Senegal

        

8.750%, 05/13/21(A)

        1,210       $ 1,245   
        

 

 

 

Singapore — 0.2%

        

Sea Product

        

4.563%, 05/14/10(C)

        2,395         1,940   

STATS ChipPAC

        

5.375%, 03/31/16(A)

        176         172   

Yanlord Land Group

        

9.500%, 05/04/17

        119         121   
        

 

 

 
           2,233   
        

 

 

 

South Africa — 3.9%

        

Edcon Proprietary

        

4.423%, 06/15/14(D)

     EUR         2,500         3,171   

Edcon Pty

        

9.500%, 03/01/18

     EUR         100         137   

9.500%, 03/01/18(A)

        1,000         940   

Eskom Holdings

        

5.750%, 01/26/21(A)

        2,450         2,536   

Gold Fields Orogen Holdings

        

4.875%, 10/07/20

        924         875   

Myriad International Holding

        

6.375%, 07/28/17

        310         335   

6.375%, 07/28/17(A)

        1,817         1,962   

Republic of South Africa

        

10.500%, 12/21/26

     ZAR         30,840         5,285   

8.500%, 06/23/17

        860         1,068   

6.875%, 05/27/19

        3,397         4,051   

6.750%, 03/31/21

     ZAR         25,560         3,337   

6.500%, 06/02/14

        2,195         2,462   

6.250%, 03/08/41

        1,611         1,728   

5.875%, 05/30/22

        1,900         2,097   

5.500%, 03/09/20

        5,364         5,860   

Transnet MTN

        

4.500%, 02/10/16(A)

        560         578   
        

 

 

 
           36,422   
        

 

 

 

South Korea — 0.1%

        

Export-Import Bank of Korea

        

8.125%, 01/21/14

        720         823   

Republic of Korea

        

7.125%, 04/16/19

        500         600   
        

 

 

 
           1,423   
        

 

 

 

Sri Lanka — 0.1%

        

Republic of Sri Lanka

        

7.400%, 01/22/15(A)

        450         490   

6.250%, 10/04/20(A)

        900         900   
        

 

 

 
           1,390   
        

 

 

 

Supra-National — 0.2%

        

Andina de Fomento

        

8.125%, 06/04/19

        485         592   

European Bank for Reconstruction & Development

        

7.200%, 06/08/16

     IDR         7,320,000         857   
        

 

 

 
           1,449   
        

 

 

 
 

 

7    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

Description          Face Amount(1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 

Thailand — 0.4%

        

True Move

        

10.750%, 12/16/13

        600       $ 647   

10.750%, 12/16/13(A)(C)

        1,250         1,360   

10.375%, 08/01/14

        1,300         1,399   
        

 

 

 
           3,406   
        

 

 

 

Trinidad & Tobago — 0.4%

        

Petroleum of Trinidad & Tobago

        

9.750%, 08/14/19(A)(C)

        1,090         1,316   

6.000%, 05/08/22(A)(C)

        321         326   

6.000%, 05/08/22(C)

        1,884         1,917   
        

 

 

 
           3,559   
        

 

 

 

Tunisia — 0.1%

        

Banque Centrale de Tunisie

        

8.250%, 09/19/27

        200         245   

7.375%, 04/25/12

        300         311   
        

 

 

 
           556   
        

 

 

 

Turkey — 3.2%

        

Globus Capital Finance

        

8.500%, 03/05/12

        500         498   

Republic of Turkey

        

11.875%, 01/15/30

        850         1,445   

9.500%, 01/15/14

        500         586   

8.000%, 02/14/34

        1,700         2,108   

7.500%, 07/14/17

        1,000         1,175   

7.500%, 11/07/19

        3,630         4,303   

7.375%, 02/05/25

        3,070         3,627   

7.250%, 03/15/15

        850         970   

7.250%, 03/05/38

        2,790         3,195   

7.000%, 09/26/16

        938         1,076   

7.000%, 03/11/19

        650         748   

7.000%, 06/05/20

        570         656   

6.875%, 03/17/36

        2,420         2,662   

6.750%, 04/03/18

        2,900         3,295   

6.750%, 05/30/40

        2,533         2,729   

6.000%, 01/14/41

        352         343   

5.625%, 03/30/21

        450         470   

Yuksel Insaat

        

9.500%, 11/10/15

        146         139   
        

 

 

 
           30,025   
        

 

 

 

Ukraine — 3.5%

        

Biz Finance for Ukreximbank

        

8.375%, 04/27/15

        4,771         4,974   

Credit Suisse First Boston

        

International for CJSC The EXIM of Ukraine

        

8.000%, 11/06/15(C)

        215         207   

7.650%, 09/07/11(C)

        500         507   

6.800%, 10/04/12

        750         765   

DTEK Finance

        

9.500%, 04/28/15(A)

        620         654   

Ferrexpo Finance

        

7.875%, 04/07/16(A)

        308         317   
Description            Face Amount(1)
(Thousands)
     Market Value
($ Thousands)
 

Financing of Infrastrucural
Projects State Enterprise

        

8.375%, 11/03/17(A)

        550       $ 575   

Government of Ukraine

        

7.950%, 02/23/21(A)

        250         261   

7.750%, 09/23/20(A)

        1,140         1,183   

7.650%, 06/11/13

        850         892   

6.875%, 09/23/15

        1,186         1,224   

6.875%, 09/23/15(A)

        2,914         3,009   

6.750%, 11/14/17

        1,900         1,917   

6.580%, 11/21/16

        1,500         1,511   

6.580%, 11/21/16(A)

        590         595   

6.250%, 06/17/16(A)

        600         599   

JSC Commercial Bank

        

8.000%, 02/06/12

        2,850         2,875   

Metinvest MTN

        

8.750%, 02/14/18(A)

        609         630   

MHP

        

10.250%, 04/29/15

        368         393   

10.250%, 04/29/15(A)

        1,528         1,633   

Mriya Agro Holding

        

10.950%, 03/30/16(A)

        627         623   

NAK Naftogaz Ukraine

        

9.500%, 09/30/14

        7,073         7,754   

Springvale Holdings

        

9.181%, 09/07/09(C)(D)(F)

        1,000         75   
        

 

 

 
           33,173   
        

 

 

 

United Arab Emirates — 2.8%

        

Dolphin Energy

        

5.888%, 06/15/19

        486         524   

5.888%, 06/15/19(A)

        442         476   

DP World MTN

        

6.850%, 07/02/37

        790         754   

Dubai DOF Sukuk MTN

        

6.396%, 11/03/14

        800         838   

Dubai Electricity & Water
Authority

        

8.500%, 04/22/15

        1,078         1,198   

8.500%, 04/22/15(A)

        1,200         1,334   

7.375%, 10/21/20(A)

        2,438         2,508   

Dubai Holding Commercial
Operations MTN

        

6.000%, 02/01/17

     GBP         700         930   

4.750%, 01/30/14

     EUR         3,400         4,375   

0.679%, 02/01/12(D)

        150         142   

Dubai Sukuk Centre

        

0.685%, 06/13/12(D)

        2,846         2,661   

Emirate of Abu Dhabi

        

7.750%, 10/05/20

        1,350         1,437   

6.750%, 04/08/19

        1,000         1,183   

6.750%, 04/08/19(A)

        470         556   

6.700%, 10/05/15

        300         314   

Jafz Sukuk

        

3.401%, 11/27/12(D)

     AED         22,400         5,715   

MDC-GMTN MTN

        

5.500%, 04/20/21(A)

        1,350         1,353   
        

 

 

 
           26,298   
        

 

 

 
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      8   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

Description             Face Amount(1)
(Thousands)
       Market Value
($ Thousands)
 

Uruguay — 2.3%

           

Republic of Uruguay PIK

           

7.875%, 01/15/33

         2,800         $ 3,534   

Republic of Uruguay

           

9.250%, 05/17/17

         3,015           3,980   

8.000%, 11/18/22

         7,707           9,973   

7.625%, 03/21/36

         2,695           3,396   

6.875%, 09/28/25

         401           487   
           

 

 

 
              21,370   
           

 

 

 

Venezuela — 4.4%

           

Government of Venezuela

           

13.625%, 08/15/18

         2,100           2,090   

13.625%, 08/15/18

         144           143   

12.750%, 08/23/22

         300           269   

10.750%, 09/19/13

         400           398   

9.375%, 01/13/34

         830           591   

9.250%, 09/15/27

         1,320           995   

9.250%, 05/07/28

         1,580           1,106   

9.000%, 05/07/23

         3,868           2,746   

8.500%, 10/08/14

         3,919           3,576   

8.250%, 10/13/24

         3,014           2,020   

7.750%, 10/13/19

         1,100           786   

7.650%, 04/21/25

         1,450           943   

7.000%, 12/01/18

         230           164   

7.000%, 03/31/38

         100           57   

6.000%, 12/09/20

         880           548   

5.750%, 02/26/16

         663           514   

Petroleos de Venezuela

           

8.500%, 11/02/17

         1,180           873   

5.500%, 04/12/37

         1,750           866   

5.375%, 04/12/27

         4,105           2,073   

5.250%, 04/12/17

         4,497           2,822   

5.000%, 10/28/15

         4,201           2,899   

4.900%, 10/28/14

         19,418           15,000   
           

 

 

 
              41,479   
           

 

 

 

Vietnam — 0.2%

           

Republic of Vietnam

           

6.875%, 01/15/16

         350           370   

6.750%, 01/29/20

         1,350           1,404   
           

 

 

 
              1,774   
           

 

 

 

Total Global Bonds
(Cost $786,731) ($ Thousands)

              866,164   
           

 

 

 

LOAN PARTICIPATIONS — 2.7%

  

    

Angola — 0.2%

           

Republic of Angola

           

3.748%, 04/30/16

    EUR           1,083           1,447   
           

 

 

 

Argentina — 0.0%

           

Endesa Costanera Sociedad Anonima

           

11.302%, 03/30/12 (C)

         440           440   
           

 

 

 
Description    Face Amount(1)
(Thousands)
    

Market Value

($ Thousands)

 

Brazil — 0.1%

     

Virgolino de Oliveira

     

5.273%, 11/03/15

     500       $ 500   
     

 

 

 

Georgia — 0.0%

     

Ashmore Cayman

     

0.000%, 04/16/14 (C)(H)

     221         309   
     

 

 

 

Indonesia — 0.4%

     

PT Bumi

     

11.190%, 08/07/13 (C)

     1,743         1,815   

7.435%, 03/02/12 (C)

     1,749         1,740   
     

 

 

 
        3,555   
     

 

 

 

Mexico — 0.5%

     

Altos Hornos Promissory Note No. 5

     

0.000%, 04/29/99 (C)

     2,500         800   

Altos Hornos Promissory Note No. 6

     

0.000%, 04/29/99 (C)

     2,500         800   

Altos Hornos Promissory Note

     

(Counterparty: Deustche Bank)

     

0.000%, 12/31/49 (C)

     4,500         1,440   

Altos Hornos Tranche A

     

(Counterparty: Bank of America)

     

0.000%, 04/11/04 (C)

     6,540         2,093   
     

 

 

 
        5,133   
     

 

 

 

Russia — 0.2%

     

Snegri

     

10.500%, 04/21/10 (C)

     1,953         1,845   
     

 

 

 

Singapore — 1.3%

     

Connect International PIK

     

0.000%, 08/31/11 (C)

     9,161         8,325   

Morton Bay

     

6.220%, 12/30/09 (C)

     3,377         3,438   
     

 

 

 
        11,763   
     

 

 

 

Total Loan Participations
(Cost $24,627) ($ Thousands)

        24,992   
     

 

 

 

CONVERTIBLE BONDS — 0.4%

     

Firstsource CV to 42,549.14 Shares

     

5.760%, 12/04/12 (H)

     1,800         2,140   

Sino-Forest CV to 47.2619 Shares

     

4.250%, 12/15/16 (A)

     40           

Suzlon Energy CV to 22.683 Shares

     

3.224%, 06/12/12 (H)

     810         1,093   

Suzlon Energy CV to 533.2762 Shares

     

2.529%, 07/25/14 (H)

     450         396   
     

 

 

 

Total Convertible Bonds
(Cost $2,884) ($ Thousands)

        3,629   
     

 

 

 
 

 

9    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

 

Description    Shares     

Market Value

($ Thousands)

 
      Number Of
Warrants
        

WARRANTS — 0.0%

     

Russia — 0.0%

     

Teorema Holding A,

     

Expires 10/27/11 *

     226       $   

Teorema Holding B,

     

Expires 10/27/11 *

     452           
     

 

 

 

Total Warrants
(Cost $77) ($ Thousands)

          
     

 

 

 

AFFILIATED PARTNERSHIP — 1.0%

  

  

United States — 1.0%

     

SEI Liquidity Fund, L.P.

     

0.140%** † (I)

     10,082,988         9,808   
     

 

 

 

Total Affiliated Partnership
(Cost $10,083) ($ Thousands)

        9,808   
     

 

 

 

Total Investments — 95.9%
(Cost $827,402) ($ Thousands)‡

      $ 904,593   
     

 

 

 

A summary of the open futures contracts held by the Fund at June 30, 2011, is as follows:

 

Type of Contract    Number of
Contracts
Long (Short)
   

Expiration

Date

    

Unrealized

Appreciation
(Depreciation)
($ Thousands)

 

Euro-Buxl 30 Year Bond

     (12     Sep-2011       $ 50   

U.S. 10-Year Treasury Note

     15        Sep-2011         7   

U.S. Ultra Long Treasury Bond

     10        Oct-2011         (18
       

 

 

 
        $ 39   
       

 

 

 

For the period ended June 30, 2011, the total amount of all open futures contracts, as presented in the table above, are representative of the volume of activity for this derivative type during the period.

A summary of the outstanding forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2011, is as follows:

 

Maturity Date   

Currency to Deliver

(Thousands)

    

Currency to Receive

(Thousands)

     Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
($ Thousands)
 

7/5/11

     USD         5,430         BRL         8,667       $ 116   

7/5/11-8/2/11

     BRL         44,184         USD         27,664         (521

7/5/11-8/19/11

     RUB         181,077         USD         6,388         (83

7/5/11-9/20/11

     USD         9,672         RUB         273,340         76   

7/8/11

     MXP         272,883         USD         22,940         (322

7/8/11

     USD         3,400         MXP         40,135         21   

7/14/11

     GBP         604         USD         978         8   

7/14/11-7/21/11

     EUR         24,896         USD         35,243         (837

7/14/11-7/21/11

     USD         226         EUR         156           

7/18/11

     COP         6,912,386         USD         3,885         (14

7/18/11

     USD         1,596         KRW         1,723,745         19   

7/20/11

     ZAR         30,254         USD         4,424         (30

7/25/11

     USD         3,700         INR         168,646         59   

8/9/11-11/14/11

     CNY         43,564         USD         6,736         (17

8/9/11-5/16/12

     USD         10,051         CNY         65,346         109   

8/11/11

     SGD         5,147         USD         4,138         (56

8/11/11

     USD         4,169         SGD         5,147         25   

9/6/11

     USD         5,657         MYR         17,218         21   
              

 

 

 
               $ (1,426
              

 

 

 

A summary of the counterparties for the outstanding forward foreign currency contracts held by the Fund at June 30, 2011, is as follows:

 

CounterParty   

Currency to
Deliver

($ Thousands)

   

Currency to
Receive

($ Thousands)

    

Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

($ Thousands)

 

Barclays PLC

   $ (3,877   $ 3,834       $ (43

Brown Brothers Harriman

     (6,233     6,243         10   

Citigroup

     (51,866     51,826         (40

Foresters Equity Services

     (5,657     5,677         20   

HSBC

     (61,573     60,466         (1,107

JPMorgan Chase Bank

     (14,169     13,861         (308

Morgan Stanley

     (2,730     2,744         14   

Standard Bank

     (12,063     12,091         28   
       

 

 

 
        $ (1,426
       

 

 

 
 

A summary of outstanding swap agreements held by the fund at June 30, 2011, is as follows:

 

Total Return Swaps  
Counterparty    Reference Entity/Obligation    Fund Pays    Fund Receives      Termination
Date
    

Notional

Amount

(Thousands)

     Net Unrealized
Appreciation
($Thousands)
 
HSBC    Republic of Ko rea 5% 06/10/20    Cash Deposit Of Notional Amount      Price Return         06/10/20         KRW         2,217,000       $ 178   
Barclays Bank PLC    Republic of Ko rea 5% 06/10/20    Cash Deposit Of Notional Amount      Price Return         06/10/20         KRW         2,237,000         155   
                    

 

 

 
                     $ 333   
                    

 

 

 

Percentages are based on a Net Assets of $943,230 ($ Thousands).

 

 

*   Non-income producing security.

 

**   Rate shown is the 7-day effective yield as of June 30, 2011.

 

  Investment in Affiliated Security.

 

(1)   In U.S. dollars unless otherwise indicated.

 

(A)   Securities sold within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Section 144A of the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to dealers in that program or other “accredited investors.” These securities have been determined to be liquid under guidelines established by the Board of Trustees.

 

(B)   This security or a partial position of this security is on loan at June 30, 2011. The total market value of securities on loan at June 30, 2011 was $9,316 ($ Thousands).
(C)   Securities considered illiquid. The total market value of such securities as of June 30, 2011 was $44,434 ($ Thousands) and represented 4.7% of Net Assets.

 

(D)   Variable Rate Security—The rate reported on the Schedule of Investments is the rate in effect as of June 30, 2011.

 

(E)   Step Bonds—The rate reflected on the Schedule of Investments is the effective yield on June 30, 2011. The coupon on a step bond changes on a specified date.

 

(F)   Security in default on interest payments.

 

(G)   Security is when-issued.

 

(H)   Zero coupon security. The rate reported on the Schedule of Investments is the effective yield at time of purchase.

 

(I)   This security was purchased with cash collateral held from securities on loan. The total value of such securities as of June 30, 2011 was $9,808 ($ Thousands).
 

 

SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011      10   


SCHEDULE OF INVESTMENTS (Unaudited)

Emerging Markets Debt Fund

June 30, 2011

 

 

  At June 30, 2011, the tax basis cost of the Fund’s investments was $827,402 ($ Thousands), and the unrealized appreciation and depreciation were $88,981($ Thousands) and ($11,790)($ Thousands), respectively.

AED — United Arab Emirates Dirham

ARS — Argentine Peso

BRL — Brazilian Real

COP — Colombian Peso

CLN — Credit Linked Note

CNY — Chinese Yuan

CV — Convertible Security

DEM — German Mark

EUR — Euro

GBP — British Pound Sterling

IDR — Indonesian Rupiah

KRW — Korean Won

INR — Indian Rupee

L.P. — Limited Partnership

Ltd. — Limited

MTN — Medium Term Note

MXP — Mexican Peso

MYR — Malaysian Ringgit

PHP — Philippine Peso

PIK — Payment-in-Kind

PLC — Public Limited Company

RUB — Russian Rouble

Ser — Series

USD — U.S. Dollar

ZAR — South African Rand

The following is a summary of the inputs used as of June 30, 2011, in valuing the Fund’s investments carried at value ($ Thousands):

 

Investments in Securities    Level 1     Level 2      Level 3      Total  

Global Bonds

   $      $ 866,164       $         866,164   

Convertible Bonds

            3,629                 3,629   

Warrants

                              

Loan Participations

            4,495         20,497         24,992   

Affiliated Partnership

            9,808                 9,808   
  

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Investments in Securities

   $      $ 884,096       $ 20,497       $ 904,593   
  

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 
          
Other Financial Instruments    Level 1     Level 2      Level 3      Total  

Futures Contracts *

   $ 39      $       $       $ 39   

Forwards Contracts *

     (1,426                     (1.426

Total Return Swaps

            333                 333   
  

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Other Financial Instruments

   $ (1,387   $ 333       $       $ (1,054
  

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

*   Futures contracts and forwards contracts are valued at the unrealized depreciation on the instrument.

 

     Loan Participations  

Beginning balance as of October 1, 2010

   $ 20,088   

Accrued discounts/premiums

     9   

Realized gain/(loss)

     2   

Change in unrealized appreciation/(depreciation)

     2,836   

Net purchases/sales

     (2,438

Net transfer in and/or out of Level 3

       
  

 

 

 

Ending balance as of June 30, 2011

   $ 20,497   
  

 

 

 

Changes in unrealized gains/(losses) included in earnings related to securities still held at reporting date.

   $ 2,689   
  

 

 

 

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

For information regarding the Fund’s policy regarding valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual and annual financial statements.

 

 

11    SEI Institutional International Trust / Quarterly Report / June 30, 2011


Item 2. Controls and Procedures

(a) The Registrant’s principal executive and principal financial officers, or persons performing similar functions, have concluded that the Registrant’s disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940 (the “1940 Act”) are effective (except as noted below), based on the evaluation of these controls and procedures required by Rule 30a-3(b) under the 1940 Act and Rules 13a-15(b) or 15d-15(b) under the Securities Exchange Act of 1934 as of a date within 90 days of the filing date of this report.

(b) There was no change in the Registrant’s internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the 1940 Act) that occurred during the Registrant’s last fiscal quarter that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the Registrant’s internal control over financial reporting.

 

Item 3. Exhibits.

(a) A separate certification for the principal executive officer and the principal financial officer of the Registrant as required by Rule 30a-2(a) under the Investment Company Act of 1940, as amended (17 CFR 270.30a-2(a)), are filed herewith.


SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

(Registrant) SEI Institutional International Trust
By (Signature and Title)    /S/    ROBERT A. NESHER         
  Robert A. Nesher, Chief Executive Officer

Date: August 29, 2011

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.

 

By (Signature and Title)    /S/    ROBERT A. NESHER         
  Robert A. Nesher, Chief Executive Officer

Date: August 29, 2011

 

By (Signature and Title)    /S/    PETER A. RODRIGUEZ         
  Peter A. Rodriguez, Controller & CFO

Date: August 29, 2011