-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: keymaster@town.hall.org Originator-Key-Asymmetric: MFkwCgYEVQgBAQICAgADSwAwSAJBALeWW4xDV4i7+b6+UyPn5RtObb1cJ7VkACDq pKb9/DClgTKIm08lCfoilvi9Wl4SODbR1+1waHhiGmeZO8OdgLUCAwEAAQ== MIC-Info: RSA-MD5,RSA, gK3Nyk2qUs4PTA/GUr/NYkj3Z2R51MJiZOdIKjQPBxUzbAV0MBXaOTNwB3jLjKf4 SQ+q2gIvERvchobJPWtT9A== 0000777535-94-000006.txt : 19940824 0000777535-94-000006.hdr.sgml : 19940824 ACCESSION NUMBER: 0000777535-94-000006 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 1 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19940630 FILED AS OF DATE: 19940823 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND CENTRAL INDEX KEY: 0000777535 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: 0000 IRS NUMBER: 136022042 STATE OF INCORPORATION: NY FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-A SEC ACT: 1940 Act SEC FILE NUMBER: 811-04415 FILM NUMBER: 94545669 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 730 THIRD AVE CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10017 BUSINESS PHONE: 2129164905 MAIL ADDRESS: STREET 1: 730 THIRD AVE CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10017 NSAR-A 1 N-SAR (3.0) PAGE 1 000 A000000 06/30/94 000 C000000 0000777535 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0 000 J000000 A 001 A000000 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 001 B000000 811-4415 001 C000000 2129164905 002 A000000 730 THIRD AVENUE 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10017 002 D020000 3206 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 7 007 C010100 1 007 C020100 CREF STOCK ACCOUNT 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 CREF MONEY MARKET ACCOUNT 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 CREF BOND MARKET ACCOUNT 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 CREF SOCIAL CHOICE ACCOUNT 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 CREF GLOBAL EQUITIES ACCOUNT 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C020600 CREF GROWTH ACCOUNT 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C020700 CREF EQUITY INDEX ACCOUNT 007 C030700 N 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 TIAA-CREF INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-38029 008 D01AA01 NEW YORK PAGE 2 008 D02AA01 NY 008 D03AA01 10017 011 A00AA01 TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES 011 B00AA01 8-44454 011 C01AA01 NEW YORK 011 C02AA01 NY 011 C03AA01 10017 013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE 013 B01AA01 NEW YORK 013 B02AA01 NY 013 B03AA01 10019 013 B04AA01 6754 014 A00AA01 TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES 014 B00AA01 8-44454 018 00AA00 Y 019 A00AA00 N 019 B00AA00 0 020 A000001 JEFFRIES & CO., INC. 020 B000001 95-2622900 020 C000001 2193 020 A000002 MORGAN STANLEY & CO., INC. 020 B000002 13-2655998 020 C000002 1347 020 A000003 SMITH NEW COURT INC. 020 B000003 FOREIGN 020 C000003 1331 020 A000004 S.G. WARBURG & CO., INC. 020 B000004 13-3340045 020 C000004 1264 020 A000005 CREDIT LYONNAIS SEC., INC. 020 B000005 13-2602298 020 C000005 1071 020 A000006 GOLDMAN, SACHS & CO. 020 B000006 13-5108880 020 C000006 903 020 A000007 BARCLAYS DEZOETE, WEDD SEC. 020 B000007 13-3410233 020 C000007 846 020 A000008 JAMES CAPEL SEC., INC. 020 B000008 52-1348224 020 C000008 686 020 A000009 WORLD SECURITY INT'L LTD 020 B000009 FOREIGN 020 C000009 628 020 A000010 SWISS BANK CORP. INT'L SEC. 020 B000010 13-2639550 020 C000010 558 021 000000 22441 022 A000001 GOLDMAN SACHS MONEY MARKET INC. 022 B000001 13-3160926 022 C000001 2728355 PAGE 3 022 D000001 334404 022 A000002 FIRST BOSTON CORP. 022 B000002 13-5659485 022 C000002 2479743 022 D000002 298369 022 A000003 ASSOCIATES CORP. OF NORTH AMERICA 022 B000003 74-1494554 022 C000003 1878717 022 D000003 39985 022 A000004 LEHMAN COMMERCIAL PAPER, INC. 022 B000004 13-2501865 022 C000004 1571994 022 D000004 138226 022 A000005 COMMERCIAL CREDIT CORP. 022 B000005 52-0883351 022 C000005 1432670 022 D000005 13396 022 A000006 J.P. MORGAN SECURITIES INC. 022 B000006 13-3224016 022 C000006 1084318 022 D000006 48408 022 A000007 MORGAN STANLEY & CO. 022 B000007 13-2655998 022 C000007 917676 022 D000007 114192 022 A000008 MERRILL LYNCH MONEY MARKET 022 B000008 13-2973073 022 C000008 901818 022 D000008 92884 022 A000009 NATIONS BANK CAPITAL MARKETS, VA 022 B000009 56-1684171 022 C000009 883238 022 D000009 30022 022 A000010 LEHMAN GOVERNMENT SECURITIES 022 B000010 13-2726611 022 C000010 562163 022 D000010 168419 023 C000000 20257084 023 D000000 2367929 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 Y 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 029 00AA00 N 030 A00AA00 0 PAGE 4 030 B00AA00 0.00 030 C00AA00 0.00 031 A00AA00 0 031 B00AA00 0 032 00AA00 0 033 00AA00 0 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 037 00AA00 N 038 00AA00 0 039 00AA00 Y 040 00AA00 Y 041 00AA00 Y 042 A00AA00 0 042 B00AA00 0 042 C00AA00 0 042 D00AA00 100 042 E00AA00 0 042 F00AA00 0 042 G00AA00 0 042 H00AA00 0 043 00AA00 9247 044 00AA00 0 049 00AA00 N 050 00AA00 N 051 00AA00 N 052 00AA00 N 053 A00AA00 Y 053 B00AA00 Y 053 C00AA00 N 054 A00AA00 N 054 B00AA00 N 054 C00AA00 N 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 N 054 H00AA00 N 054 I00AA00 N 054 J00AA00 N 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 N 054 N00AA00 N 054 O00AA00 N 055 A00AA00 N 055 B00AA00 N 056 00AA00 N 057 00AA00 N 058 A00AA00 N PAGE 5 059 00AA00 Y 060 A00AA00 Y 060 B00AA00 Y 061 00AA00 0 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 N 077 D000000 Y 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A00AA00 AETNA CASUALTY & SURETY COMPANY 080 C00AA00 50000 081 A00AA00 N 081 B00AA00 0 082 A00AA00 N 082 B00AA00 0 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 015 A000101 BANKERS TRUST COMPANY 015 B000101 C 015 C010101 NEW YORK PAGE 6 015 C020101 NY 015 C030101 10015 015 E010101 X 015 A000102 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000102 C 015 C010102 NEW YORK 015 C020102 NY 015 C030102 11245 015 E010102 X 015 A000103 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000103 S 015 C010103 BUENOS AIRES 015 D010103 ARGENTINA 015 D020103 130/140 015 E040103 X 015 A000104 CHASE MANHATTAN BANK AUSTRALIA LIMITED 015 B000104 S 015 C010104 SYDNEY 015 D010104 AUSTRALIA 015 D020104 2000 015 E040104 X 015 A000105 CREDITANSTALT-BANKVEREIN 015 B000105 S 015 C010105 VIENNA 015 D010105 AUSTRIA 015 D020105 A-1011 015 E040105 X 015 A000106 GENERALE BANK 015 B000106 S 015 C010106 BRUSSELS 015 D010106 BELGIUM 015 D020106 1000 015 E040106 X 015 A000107 BANCO CHASE MANHATTAN, SA 015 B000107 S 015 C010107 SAO PAOLO 015 D010107 BRAZIL 015 D020107 SP04719-002 015 E040107 X 015 A000108 CANADA TRUST COMPANY 015 B000108 S 015 C010108 TORONTO 015 D010108 CANADA 015 D020108 M5J 2T2 015 E040108 X 015 A000109 DEN DANSKE BANK 015 B000109 S 015 C010109 COPENHAGEN 015 D010109 DENMARK 015 D020109 1092 015 E040109 X PAGE 7 015 A000110 BANQUE PARIBAS 015 B000110 S 015 C010110 PARIS 015 D010110 FRANCE 015 D020110 75078 015 E040110 X 015 A000111 CHASE BANK A.G. 015 B000111 S 015 C010111 FRANKFURT/MAIN 015 D010111 GERMANY 015 D020111 60441 015 E040111 X 015 A000112 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000112 S 015 C010112 HONG KONG 015 D010112 HONG KONG 015 D020112 CENTRAL 015 E040112 X 015 A000113 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. 015 B000113 S 015 C010113 JAKARTA 015 D010113 INDONESIA 015 D020113 10023 015 E040113 X 015 A000114 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000114 S 015 C010114 MILAN 015 D010114 ITALY 015 D020114 20121 015 E040114 X 015 A000115 BANK OF TOKYO, LTD. 015 B000115 S 015 C010115 TOKYO 015 D010115 JAPAN 015 D020115 100 015 E040115 X 015 A000116 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000116 S 015 C010116 PISO 015 D010116 MEXICO 015 D020116 06660 015 E040116 X 015 A000117 ABN-AMRO N.V. 015 B000117 S 015 C010117 BREDA 015 D010117 NETHERLANDS 015 D020117 4800 015 E040117 X 015 A000118 NATIONAL NOMINEES LIMITED 015 B000118 S 015 C010118 AUCKLAND PAGE 8 015 D010118 NEW ZEALAND 015 D020118 1036 015 E040118 X 015 A000119 DEN NORSKE BANK 015 B000119 S 015 C010119 OSLO 015 D010119 NORWAY 015 D020119 1 015 E040119 X 015 A000120 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000120 S 015 C010120 SINGAPORE 015 D010120 SINGAPORE 015 D020120 0104 015 E040120 X 015 A000121 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. 015 B000121 S 015 C010121 SEOUL 015 D010121 SOUTH KOREA 015 D020121 1-KA 015 E040121 X 015 A000122 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000122 S 015 C010122 MADRID 015 D010122 SPAIN 015 D020122 28042 015 E040122 X 015 A000123 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 015 B000123 S 015 C010123 STOCKHOLM 015 D010123 SWEDEN 015 D020123 S-106-40 015 E040123 X 015 A000124 UNION BANK OF SWITZERLAND 015 B000124 S 015 C010124 ZURICH 015 D010124 SWITZERLAND 015 D020124 8021 015 E040124 X 015 A000125 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000125 S 015 C010125 BANGKOK 015 D010125 THAILAND 015 D020125 10500 015 E040125 X 015 A000126 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000126 S 015 C010126 LONDON 015 D010126 UNITED KINGDOM 015 D020126 EC2P 2HD 015 E040126 X PAGE 9 015 A000127 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP.LTD. 015 B000127 S 015 C010127 SHENZHEN 015 D010127 PEOPLES REP OF CHINA 015 E040127 X 015 A000128 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. 015 B000128 S 015 C010128 SHANGHAI 015 D010128 PEOPLES REP OF CHINA 015 E040128 X 015 A000129 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 015 B000129 S 015 C010129 HELSINKI 015 D010129 FINLAND 015 D020129 10 015 E040129 X 015 A000130 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000130 S 015 C010130 KUALA LUMPUR 015 D010130 MALAYSIA 015 D020130 50250 015 E040130 X 015 A000131 DELETE 015 A000132 DELETE 015 A000133 BANK OF IRELAND 015 B000133 S 015 C010133 DUBLIN 015 D010133 IRELAND 015 D020133 1 015 E040133 X 015 A000134 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA 015 B000134 S 015 C010134 JOHANNESBURG 015 D010134 SOUTH AFRICA 015 D020134 2001 015 E040134 X 024 000100 Y 025 A000101 AMERICAN EXPRESS CENTURION BANK 025 B000101 13-3256118 025 C000101 D 025 D000101 24990 025 A000102 CS HOLDINGS 025 B000102 13-5659485 025 C000102 E 025 D000102 18554 025 A000103 MERRILL LYNCH & CO., INC. 025 B000103 13-5674085 025 C000103 E 025 D000103 63353 025 A000104 MORGAN STANLEY GROUP, INC. 025 B000104 13-2838891 PAGE 10 025 C000104 E 025 D000104 27009 025 A000105 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC. 025 B000105 13-3216325 025 C000105 E 025 D000105 13681 025 A000106 REUTERS HOLDINGS PLC. 025 B000106 FOREIGN 025 C000106 E 025 D000106 21899 025 A000107 DELETE 025 D000107 0 025 D000108 0 025 D000109 0 025 D000110 0 025 D000111 0 025 D000112 0 025 D000113 0 025 D000114 0 025 D000115 0 025 D000116 0 028 A010100 286414 028 A020100 0 028 A030100 0 028 A040100 445224 028 B010100 304159 028 B020100 0 028 B030100 0 028 B040100 346891 028 C010100 356023 028 C020100 0 028 C030100 0 028 C040100 420050 028 D010100 367812 028 D020100 0 028 D030100 0 028 D040100 448315 028 E010100 316121 028 E020100 0 028 E030100 0 028 E040100 262883 028 F010100 306619 028 F020100 0 028 F030100 0 028 F040100 235314 028 G010100 1937147 028 G020100 0 028 G030100 0 028 G040100 2158677 028 H000100 0 045 000100 Y PAGE 11 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.100 048 A010100 0 048 A020100 0.000 048 B010100 0 048 B020100 0.000 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 0 048 K020100 0.000 062 A000100 N 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 066 A000100 Y 066 B000100 N 066 C000100 N 066 D000100 Y 066 E000100 N 066 F000100 N 066 G000100 N 067 000100 N PAGE 12 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 N 070 B010100 Y 070 B020100 N 070 C010100 Y 070 C020100 N 070 D010100 Y 070 D020100 N 070 E010100 Y 070 E020100 N 070 F010100 Y 070 F020100 Y 070 G010100 Y 070 G020100 N 070 H010100 Y 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 Y 070 K010100 Y 070 K020100 Y 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 Y 070 M020100 Y 070 N010100 Y 070 N020100 Y 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 5539820 071 B000100 4970592 071 C000100 52736996 071 D000100 9 072 A000100 6 072 B000100 19390 072 C000100 634506 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 23554 072 G000100 51892 072 H000100 0 PAGE 13 072 I000100 0 072 J000100 0 072 K000100 0 072 L000100 0 072 M000100 0 072 N000100 0 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 0 072 R000100 0 072 S000100 0 072 T000100 8371 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 0 072 X000100 83817 072 Y000100 0 072 Z000100 570079 072AA000100 1333792 072BB000100 0 072CC010100 0 072CC020100 3454536 072DD010100 0 072DD020100 0 072EE000100 0 073 A010100 0.0000 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 76330 074 B000100 0 074 C000100 1256759 074 D000100 40896 074 E000100 241490 074 F000100 51187342 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 302534 074 K000100 0 074 L000100 184184 074 M000100 0 074 N000100 53289535 074 O000100 283348 074 P000100 0 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 1160143 074 S000100 0 PAGE 14 074 T000100 51846044 074 U010100 639482 074 U020100 0 074 V010100 69.70 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 1330104 074 Y000100 0 075 A000100 0 075 B000100 53202840 076 000100 0.00 015 A000201 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 015 B000201 C 015 C010201 NEW YORK 015 C020201 NY 015 C030201 10260 015 E010201 X 015 A000202 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 015 B000202 S 015 C010202 LONDON 015 D010202 U.K 015 D020202 EC4Y0JP 015 E040202 X 024 000200 Y 025 A000201 AMERICAN EXPRESS CENTURION BANK 025 B000201 13-3256118 025 C000201 D 025 D000201 69997 025 A000202 AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP. 025 B000202 11-1988350 025 C000202 D 025 D000202 8833 025 A000203 COMMERCIAL CREDIT CORP. 025 B000203 52-0883351 025 C000203 D 025 D000203 49372 025 A000204 MERRILL LYNCH & CO., INC. 025 B000204 13-2740599 025 C000204 D 025 D000204 24948 025 A000205 MORGAN STANLEY GROUP, INC. 025 B000205 13-2838811 025 C000205 D 025 D000205 24984 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 025 D000209 0 025 D000210 0 025 D000211 0 025 D000212 0 PAGE 15 025 D000213 0 025 D000214 0 025 D000215 0 025 D000216 0 028 A010200 147006 028 A020200 0 028 A030200 0 028 A040200 197348 028 B010200 209138 028 B020200 0 028 B030200 0 028 B040200 200550 028 C010200 307388 028 C020200 0 028 C030200 0 028 C040200 219359 028 D010200 370293 028 D020200 0 028 D030200 0 028 D040200 269290 028 E010200 186946 028 E020200 0 028 E030200 0 028 E040200 225616 028 F010200 172624 028 F020200 0 028 F030200 0 028 F040200 175462 028 G010200 1393395 028 G020200 0 028 G030200 0 028 G040200 1287625 028 H000200 0 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 0.050 048 A010200 0 048 A020200 0.000 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 PAGE 16 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 0 048 K020200 0.000 062 A000200 Y 062 B000200 3.5 062 C000200 8.0 062 D000200 0.0 062 E000200 0.0 062 F000200 0.9 062 G000200 8.3 062 H000200 7.9 062 I000200 51.9 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 20.1 062 M000200 0.0 062 N000200 0.0 062 O000200 0.0 062 P000200 0.0 062 Q000200 0.0 062 R000200 0.0 063 A000200 53 063 B000200 0.0 064 A000200 Y 064 B000200 N 066 A000200 N 067 000200 N 068 A000200 N 068 B000200 N 069 000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 N 070 B010200 N 070 B020200 N 070 C010200 Y 070 C020200 N 070 D010200 N 070 D020200 N 070 E010200 Y 070 E020200 N 070 F010200 N 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 N 070 H020200 N PAGE 17 070 I010200 N 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 Y 070 K010200 Y 070 K020200 N 070 L010200 Y 070 L020200 Y 070 M010200 Y 070 M020200 N 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 Y 070 O020200 N 070 P010200 Y 070 P020200 N 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 N 070 R020200 N 071 A000200 0 071 B000200 0 071 C000200 0 071 D000200 0 072 A000200 6 072 B000200 48059 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 619 072 G000200 2574 072 H000200 0 072 I000200 0 072 J000200 0 072 K000200 0 072 L000200 0 072 M000200 0 072 N000200 0 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 0 072 R000200 0 072 S000200 0 072 T000200 419 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 0 072 X000200 3612 072 Y000200 0 072 Z000200 44446 072AA000200 5 PAGE 18 072BB000200 0 072CC010200 0 072CC020200 1982 072DD010200 0 072DD020200 0 072EE000200 0 073 A010200 0.0000 073 A020200 0.0000 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 1232 074 B000200 0 074 C000200 2735662 074 D000200 0 074 E000200 0 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 77019 074 K000200 0 074 L000200 0 074 M000200 9054 074 N000200 2822967 074 O000200 103289 074 P000200 0 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 0 074 S000200 0 074 T000200 2719678 074 U010200 181109 074 U020200 0 074 V010200 14.46 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 980938 074 Y000200 0 075 A000200 2644470 075 B000200 0 076 000200 0.00 015 A000301 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 015 B000301 C 015 C010301 NEW YORK 015 C020301 NY 015 C030301 10260 015 E010301 X 015 A000302 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY 015 B000302 S PAGE 19 015 C010302 NASSAU 015 D010302 BAHAMAS 015 E040302 X 024 000300 Y 025 A000301 CONAGRA INC. 025 B000301 47-0248710 025 C000301 D 025 D000301 22118 025 A000302 CHRYSLER FINANCIAL CORP. 025 B000302 38-0961430 025 C000302 D 025 D000302 26027 025 A000303 MORGAN STANLEY GROUP, INC. 025 B000303 13-2655998 025 C000303 D 025 D000303 7759 025 A000304 ST. PAUL COS., INC. 025 B000304 41-0518860 025 C000304 D 025 D000304 1063 025 D000305 0 025 D000306 0 025 D000307 0 025 D000308 0 028 A010300 29028 028 A020300 0 028 A030300 0 028 A040300 37337 028 B010300 26625 028 B020300 0 028 B030300 0 028 B040300 33341 028 C010300 36058 028 C020300 0 028 C030300 0 028 C040300 34407 028 D010300 30537 028 D020300 0 028 D030300 0 028 D040300 37472 028 E010300 32407 028 E020300 0 028 E030300 0 028 E040300 20037 028 F010300 21963 028 F020300 0 028 F030300 0 028 F040300 19142 028 G010300 176619 028 G020300 0 028 G030300 0 PAGE 20 028 G040300 181737 028 H000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.060 048 A010300 0 048 A020300 0.000 048 B010300 0 048 B020300 0.000 048 C010300 0 048 C020300 0.000 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 0 048 K020300 0.000 062 A000300 Y 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 13.4 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 37.1 062 N000300 20.3 062 O000300 0.0 062 P000300 28.2 062 Q000300 3.0 062 R000300 0.0 063 A000300 0 063 B000300 8.8 064 A000300 Y 064 B000300 N 066 A000300 N PAGE 21 067 000300 N 068 A000300 N 068 B000300 N 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 N 070 B010300 N 070 B020300 N 070 C010300 Y 070 C020300 N 070 D010300 N 070 D020300 N 070 E010300 Y 070 E020300 N 070 F010300 N 070 F020300 N 070 G010300 Y 070 G020300 N 070 H010300 N 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 Y 070 J020300 Y 070 K010300 Y 070 K020300 N 070 L010300 Y 070 L020300 Y 070 M010300 Y 070 M020300 N 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N 070 P010300 Y 070 P020300 N 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 Y 070 R020300 N 071 A000300 315807 071 B000300 344841 071 C000300 480834 071 D000300 66 072 A000300 6 072 B000300 17553 072 C000300 0 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 162 072 G000300 514 PAGE 22 072 H000300 0 072 I000300 0 072 J000300 0 072 K000300 0 072 L000300 0 072 M000300 0 072 N000300 0 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 0 072 R000300 0 072 S000300 0 072 T000300 83 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 0 072 X000300 759 072 Y000300 0 072 Z000300 16794 072AA000300 0 072BB000300 7441 072CC010300 0 072CC020300 34888 072DD010300 0 072DD020300 0 072EE000300 0 073 A010300 0.0000 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.0000 073 C000300 0.0000 074 A000300 1620 074 B000300 0 074 C000300 70328 074 D000300 464218 074 E000300 0 074 F000300 0 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 33772 074 K000300 0 074 L000300 8510 074 M000300 0 074 N000300 578449 074 O000300 54526 074 P000300 0 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 0 PAGE 23 074 S000300 0 074 T000300 523923 074 U010300 14581 074 U020300 0 074 V010300 35.93 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 95828 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 532351 076 000300 0.00 015 A000401 FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO 015 B000401 C 015 C010401 CHICAGO 015 C020401 IL 015 C030401 60670 015 E010401 X 024 000400 Y 025 A000401 CONAGRA INC. 025 B000401 47-0248710 025 C000401 E 025 D000401 3651 025 A000402 CONAGRA INC. 025 B000402 47-0248710 025 C000402 D 025 D000402 11067 025 A000403 MORGAN STANLEY GROUP, INC. 025 B000403 13-2838891 025 C000403 D 025 D000403 11999 025 A000404 MERRILL LYNCH & CO., INC. 025 B000404 13-5674085 025 C000404 E 025 D000404 2293 025 A000405 MERRILL LYNCH & CO., INC. 025 B000405 13-2793073 025 C000405 D 025 D000405 1990 025 A000406 MORGAN STANLEY GROUP, INC. 025 B000406 13-2838891 025 C000406 E 025 D000406 1729 025 D000407 0 025 D000408 0 028 A010400 28323 028 A020400 0 028 A030400 0 028 A040400 42687 028 B010400 26432 028 B020400 0 PAGE 24 028 B030400 0 028 B040400 21683 028 C010400 28881 028 C020400 0 028 C030400 0 028 C040400 23444 028 D010400 26155 028 D020400 0 028 D030400 0 028 D040400 28576 028 E010400 22606 028 E020400 0 028 E030400 0 028 E040400 12296 028 F010400 25769 028 F020400 0 028 F030400 0 028 F040400 10853 028 G010400 158165 028 G020400 0 028 G030400 0 028 G040400 139539 028 H000400 0 045 000400 Y 046 000400 N 047 000400 Y 048 000400 0.090 048 A010400 0 048 A020400 0.000 048 B010400 0 048 B020400 0.000 048 C010400 0 048 C020400 0.000 048 D010400 0 048 D020400 0.000 048 E010400 0 048 E020400 0.000 048 F010400 0 048 F020400 0.000 048 G010400 0 048 G020400 0.000 048 H010400 0 048 H020400 0.000 048 I010400 0 048 I020400 0.000 048 J010400 0 048 J020400 0.000 048 K010400 0 048 K020400 0.000 062 A000400 N 062 B000400 0.0 PAGE 25 062 C000400 0.0 062 D000400 0.0 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 0.0 062 J000400 0.0 062 K000400 0.0 062 L000400 0.0 062 M000400 0.0 062 N000400 0.0 062 O000400 0.0 062 P000400 0.0 062 Q000400 0.0 062 R000400 0.0 066 A000400 Y 066 B000400 N 066 C000400 N 066 D000400 N 066 E000400 N 066 F000400 N 066 G000400 Y 067 000400 Y 068 A000400 N 068 B000400 N 069 000400 N 070 A010400 Y 070 A020400 N 070 B010400 Y 070 B020400 N 070 C010400 Y 070 C020400 N 070 D010400 Y 070 D020400 N 070 E010400 Y 070 E020400 N 070 F010400 Y 070 F020400 N 070 G010400 Y 070 G020400 N 070 H010400 Y 070 H020400 N 070 I010400 N 070 I020400 N 070 J010400 Y 070 J020400 N 070 K010400 Y 070 K020400 N 070 L010400 Y 070 L020400 N PAGE 26 070 M010400 Y 070 M020400 N 070 N010400 Y 070 N020400 N 070 O010400 Y 070 O020400 N 070 P010400 Y 070 P020400 N 070 Q010400 N 070 Q020400 N 070 R010400 Y 070 R020400 N 071 A000400 167263 071 B000400 148922 071 C000400 642121 071 D000400 23 072 A000400 6 072 B000400 8116 072 C000400 5358 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 320 072 G000400 656 072 H000400 0 072 I000400 0 072 J000400 0 072 K000400 0 072 L000400 0 072 M000400 0 072 N000400 0 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 0 072 R000400 0 072 S000400 0 072 T000400 104 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 0 072 X000400 1080 072 Y000400 0 072 Z000400 12394 072AA000400 8566 072BB000400 0 072CC010400 0 072CC020400 44540 072DD010400 0 072DD020400 0 072EE000400 0 073 A010400 0.0000 073 A020400 0.0000 PAGE 27 073 B000400 0.0000 073 C000400 0.0000 074 A000400 0 074 B000400 0 074 C000400 39207 074 D000400 228642 074 E000400 0 074 F000400 417424 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 0 074 J000400 32805 074 K000400 0 074 L000400 6086 074 M000400 0 074 N000400 724164 074 O000400 43465 074 P000400 0 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 361 074 S000400 0 074 T000400 680338 074 U010400 17174 074 U020400 0 074 V010400 38.31 074 V020400 0.00 074 W000400 0.0000 074 X000400 109428 074 Y000400 0 075 A000400 0 075 B000400 673597 076 000400 0.00 015 A000501 BANKERS TRUST COMPANY 015 B000501 C 015 C010501 NEW YORK 015 C020501 NY 015 C030501 10015 015 E010501 X 015 A000502 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000502 C 015 C010502 NEW YORK 015 C020502 NY 015 C030502 11245 015 E010502 X 015 A000503 CHASE MANHATTAN BANK AUSTRALIA LIMITED 015 B000503 S 015 C010503 SYDNEY 015 D010503 AUSTRALIA PAGE 28 015 D020503 2000 015 E040503 X 015 A000504 CREDITANSTALT-BANKVEREIN 015 B000504 S 015 C010504 VIENNA 015 D010504 AUSTRIA 015 D020504 A-1011 015 E040504 X 015 A000505 GENERALE BANK 015 B000505 S 015 C010505 BRUSSELS 015 D010505 BELGIUM 015 D020505 1000 015 E040505 X 015 A000506 CANADA TRUST COMPANY 015 B000506 S 015 C010506 TORONTO 015 D010506 CANADA 015 D020506 M5J 2T2 015 E040506 X 015 A000507 DEN DANSKE BANK 015 B000507 S 015 C010507 COPENHAGEN 015 D010507 DENMARK 015 D020507 1092 015 E040507 X 015 A000508 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000508 S 015 C010508 BANGKOK 015 D010508 THAILAND 015 D020508 10500 015 E040508 X 015 A000509 BANQUE PARIBAS 015 B000509 S 015 C010509 PARIS 015 D010509 FRANCE 015 D020509 75078 015 E040509 X 015 A000510 CHASE BANK A.G. 015 B000510 S 015 C010510 FRANKFURT/MAIN 015 D010510 GERMANY 015 D020510 60441 015 E040510 X 015 A000511 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000511 S 015 C010511 HONG KONG 015 D010511 HONG KONG 015 D020511 CENTRAL 015 E040511 X 015 A000512 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. PAGE 29 015 B000512 S 015 C010512 MILAN 015 D010512 ITALY 015 D020512 20121 015 E040512 X 015 A000513 BANK OF TOKYO, LTD. 015 B000513 S 015 C010513 TOKYO 015 D010513 JAPAN 015 D020513 100 015 E040513 X 015 A000514 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000514 S 015 C010514 PISO 015 D010514 MEXICO 015 D020514 06660 015 E040514 X 015 A000515 ABN-AMRO N.V. 015 B000515 S 015 C010515 BREDA 015 D010515 NETHERLANDS 015 D020515 4800 015 E040515 X 015 A000516 NATIONAL NOMINEES LIMITED 015 B000516 S 015 C010516 AUCKLAND 015 D010516 NEW ZEALAND 015 D020516 1036 015 E040516 X 015 A000517 DEN NORSKE BANK 015 B000517 S 015 C010517 OSLO 015 D010517 NORWAY 015 D020517 1 015 E040517 X 015 A000518 CHASE MANHATTAN BANK. N.A. 015 B000518 S 015 C010518 SINGAPORE 015 D010518 SINGAPORE 015 D020518 0104 015 E040518 X 015 A000519 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000519 S 015 C010519 MADRID 015 D010519 SPAIN 015 D020519 28042 015 E040519 X 015 A000520 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 015 B000520 S 015 C010520 STOCKHOLM 015 D010520 SWEDEN PAGE 30 015 D020520 S-106-40 015 E040520 X 015 A000521 UNION BANK OF SWITZERLAND 015 B000521 S 015 C010521 ZURICH 015 D010521 SWITZERLAND 015 D020521 8021 015 E040521 X 015 A000522 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000522 S 015 C010522 LONDON 015 D010522 UNITED KINGDOM 015 D020522 EC2P 2HD 015 E040522 X 015 A000523 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 015 B000523 S 015 C010523 HELSINKI 015 D010523 FINLAND 015 D020523 10 015 E040523 X 015 A000524 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000524 S 015 C010524 KUALA LUMPUR 015 D010524 MALAYSIA 015 D020524 50250 015 E040524 X 015 A000525 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000525 S 015 C010525 BUENOS AIRES 015 D010525 ARGENTINA 015 D020525 130/140 015 E040525 X 015 A000526 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. 015 B000526 S 015 C010526 JAKARTA 015 D010526 INDONESIA 015 D020526 10023 015 E040526 X 024 000500 Y 025 A000501 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC. 025 B000501 13-3216325 025 C000501 E 025 D000501 266 025 A000502 CS HOLDINGS 025 B000502 13-5659485 025 C000502 E 025 D000502 4202 025 A000503 MORGAN (J.P.) AND CO., INC. 025 B000503 13-3160926 025 C000503 E 025 D000503 2099 PAGE 31 025 A000504 BARCLAYS BANK PLC. 025 B000504 FOREIGN 025 C000504 E 025 D000504 1295 025 D000505 0 025 D000506 0 025 D000507 0 025 D000508 0 028 A010500 397358 028 A020500 0 028 A030500 0 028 A040500 66362 028 B010500 262835 028 B020500 0 028 B030500 0 028 B040500 98027 028 C010500 230338 028 C020500 0 028 C030500 0 028 C040500 139709 028 D010500 200271 028 D020500 0 028 D030500 0 028 D040500 129185 028 E010500 163042 028 E020500 0 028 E030500 0 028 E040500 82836 028 F010500 120446 028 F020500 0 028 F030500 0 028 F040500 83955 028 G010500 1374289 028 G020500 0 028 G030500 0 028 G040500 600074 028 H000500 0 045 000500 Y 046 000500 N 047 000500 Y 048 000500 0.200 048 A010500 0 048 A020500 0.000 048 B010500 0 048 B020500 0.000 048 C010500 0 048 C020500 0.000 048 D010500 0 048 D020500 0.000 048 E010500 0 048 E020500 0.000 PAGE 32 048 F010500 0 048 F020500 0.000 048 G010500 0 048 G020500 0.000 048 H010500 0 048 H020500 0.000 048 I010500 0 048 I020500 0.000 048 J010500 0 048 J020500 0.000 048 K010500 0 048 K020500 0.000 062 A000500 N 062 B000500 0.0 062 C000500 0.0 062 D000500 0.0 062 E000500 0.0 062 F000500 0.0 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 062 I000500 0.0 062 J000500 0.0 062 K000500 0.0 062 L000500 0.0 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 0.0 062 Q000500 0.0 062 R000500 0.0 066 A000500 Y 066 B000500 N 066 C000500 N 066 D000500 Y 066 E000500 N 066 F000500 N 066 G000500 N 067 000500 N 068 A000500 N 068 B000500 Y 069 000500 N 070 A010500 Y 070 A020500 N 070 B010500 Y 070 B020500 N 070 C010500 Y 070 C020500 N 070 D010500 Y 070 D020500 N 070 E010500 Y 070 E020500 N PAGE 33 070 F010500 Y 070 F020500 N 070 G010500 Y 070 G020500 N 070 H010500 Y 070 H020500 N 070 I010500 N 070 I020500 N 070 J010500 Y 070 J020500 Y 070 K010500 Y 070 K020500 N 070 L010500 Y 070 L020500 Y 070 M010500 Y 070 M020500 N 070 N010500 Y 070 N020500 N 070 O010500 Y 070 O020500 N 070 P010500 Y 070 P020500 N 070 Q010500 N 070 Q020500 N 070 R010500 N 070 R020500 N 071 A000500 1403137 071 B000500 664998 071 C000500 1730343 071 D000500 38 072 A000500 6 072 B000500 3284 072 C000500 20054 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 1967 072 G000500 1792 072 H000500 0 072 I000500 0 072 J000500 0 072 K000500 0 072 L000500 0 072 M000500 0 072 N000500 0 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 0 072 R000500 0 072 S000500 0 072 T000500 270 072 U000500 0 PAGE 34 072 V000500 0 072 W000500 0 072 X000500 4029 072 Y000500 0 072 Z000500 19310 072AA000500 33955 072BB000500 0 072CC010500 0 072CC020500 95227 072DD010500 0 072DD020500 0 072EE000500 0 073 A010500 0.0000 073 A020500 0.0000 073 B000500 0.0000 073 C000500 0.0000 074 A000500 35307 074 B000500 0 074 C000500 173392 074 D000500 35 074 E000500 7099 074 F000500 1932202 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 64713 074 K000500 0 074 L000500 9043 074 M000500 0 074 N000500 2221791 074 O000500 80741 074 P000500 0 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 73729 074 S000500 0 074 T000500 2067321 074 U010500 57895 074 U020500 0 074 V010500 35.23 074 V020500 0.00 074 W000500 0.0000 074 X000500 123332 074 Y000500 0 075 A000500 0 075 B000500 1831234 076 000500 0.00 015 A000601 BANKERS TRUST COMPANY 015 B000601 C PAGE 35 015 C010601 NEW YORK 015 C020601 NY 015 C030601 10015 015 E010601 X 024 000600 N 025 D000601 0 025 D000602 0 025 D000603 0 025 D000604 0 025 D000605 0 025 D000606 0 025 D000607 0 025 D000608 0 028 A010600 0 028 A020600 0 028 A030600 0 028 A040600 0 028 B010600 0 028 B020600 0 028 B030600 0 028 B040600 0 028 C010600 0 028 C020600 0 028 C030600 0 028 C040600 0 028 D010600 50000 028 D020600 0 028 D030600 0 028 D040600 0 028 E010600 0 028 E020600 0 028 E030600 0 028 E040600 0 028 F010600 0 028 F020600 0 028 F030600 0 028 F040600 0 028 G010600 50000 028 G020600 0 028 G030600 0 028 G040600 0 028 H000600 0 045 000600 Y 046 000600 N 047 000600 Y 048 000600 0.180 048 A010600 0 048 A020600 0.000 048 B010600 0 048 B020600 0.000 048 C010600 0 PAGE 36 048 C020600 0.000 048 D010600 0 048 D020600 0.000 048 E010600 0 048 E020600 0.000 048 F010600 0 048 F020600 0.000 048 G010600 0 048 G020600 0.000 048 H010600 0 048 H020600 0.000 048 I010600 0 048 I020600 0.000 048 J010600 0 048 J020600 0.000 048 K010600 0 048 K020600 0.000 062 A000600 N 062 B000600 0.0 062 C000600 0.0 062 D000600 0.0 062 E000600 0.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 0.0 062 N000600 0.0 062 O000600 0.0 062 P000600 0.0 062 Q000600 0.0 062 R000600 0.0 066 A000600 Y 066 B000600 N 066 C000600 N 066 D000600 Y 066 E000600 N 066 F000600 N 066 G000600 N 067 000600 N 068 A000600 N 068 B000600 N 069 000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 N 070 B010600 Y 070 B020600 N 070 C010600 Y PAGE 37 070 C020600 N 070 D010600 Y 070 D020600 N 070 E010600 Y 070 E020600 N 070 F010600 Y 070 F020600 N 070 G010600 Y 070 G020600 N 070 H010600 Y 070 H020600 N 070 I010600 N 070 I020600 N 070 J010600 Y 070 J020600 N 070 K010600 Y 070 K020600 N 070 L010600 Y 070 L020600 N 070 M010600 Y 070 M020600 N 070 N010600 Y 070 N020600 N 070 O010600 Y 070 O020600 N 070 P010600 Y 070 P020600 N 070 Q010600 N 070 Q020600 N 070 R010600 N 070 R020600 N 071 A000600 50211 071 B000600 40 071 C000600 49871 071 D000600 0 072 A000600 6 072 B000600 50 072 C000600 245 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 21 072 G000600 0 072 H000600 0 072 I000600 0 072 J000600 0 072 K000600 0 072 L000600 0 072 M000600 0 072 N000600 0 072 O000600 0 072 P000600 0 PAGE 38 072 Q000600 0 072 R000600 0 072 S000600 0 072 T000600 0 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 0 072 X000600 21 072 Y000600 0 072 Z000600 274 072AA000600 0 072BB000600 7 072CC010600 0 072CC020600 1085 072DD010600 0 072DD020600 0 072EE000600 0 073 A010600 0.0000 073 A020600 0.0000 073 B000600 0.0000 073 C000600 0.0000 074 A000600 211 074 B000600 0 074 C000600 0 074 D000600 0 074 E000600 0 074 F000600 49080 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 40 074 K000600 0 074 L000600 132 074 M000600 0 074 N000600 49463 074 O000600 280 074 P000600 0 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 0 074 S000600 0 074 T000600 49183 074 U010600 2000 074 U020600 0 074 V010600 24.59 074 V020600 0.00 074 W000600 0.0000 074 X000600 0 074 Y000600 0 PAGE 39 075 A000600 0 075 B000600 49986 076 000600 0.00 015 A000701 BANKERS TRUST COMPANY 015 B000701 C 015 C010701 NEW YORK 015 C020701 NY 015 C030701 10015 015 E010701 X 024 000700 Y 025 A000701 MORGAN (J.P.) & CO., INC. 025 B000701 13-3160926 025 C000701 E 025 D000701 149 025 A000702 MORGAN STANLEY GROUP, INC. 025 B000702 13-2838891 025 C000702 E 025 D000702 39 025 D000703 0 025 D000704 0 025 D000705 0 025 D000706 0 025 D000707 0 025 D000708 0 028 A010700 0 028 A020700 0 028 A030700 0 028 A040700 0 028 B010700 0 028 B020700 0 028 B030700 0 028 B040700 0 028 C010700 0 028 C020700 0 028 C030700 0 028 C040700 0 028 D010700 50000 028 D020700 0 028 D030700 0 028 D040700 0 028 E010700 0 028 E020700 0 028 E030700 0 028 E040700 0 028 F010700 0 028 F020700 0 028 F030700 0 028 F040700 0 028 G010700 50000 028 G020700 0 028 G030700 0 PAGE 40 028 G040700 0 028 H000700 0 045 000700 Y 046 000700 N 047 000700 Y 048 000700 0.080 048 A010700 0 048 A020700 0.000 048 B010700 0 048 B020700 0.000 048 C010700 0 048 C020700 0.000 048 D010700 0 048 D020700 0.000 048 E010700 0 048 E020700 0.000 048 F010700 0 048 F020700 0.000 048 G010700 0 048 G020700 0.000 048 H010700 0 048 H020700 0.000 048 I010700 0 048 I020700 0.000 048 J010700 0 048 J020700 0.000 048 K010700 0 048 K020700 0.000 062 A000700 N 062 B000700 0.0 062 C000700 0.0 062 D000700 0.0 062 E000700 0.0 062 F000700 0.0 062 G000700 0.0 062 H000700 0.0 062 I000700 0.0 062 J000700 0.0 062 K000700 0.0 062 L000700 0.0 062 M000700 0.0 062 N000700 0.0 062 O000700 0.0 062 P000700 0.0 062 Q000700 0.0 062 R000700 0.0 066 A000700 Y 066 B000700 N 066 C000700 N 066 D000700 Y 066 E000700 N PAGE 41 066 F000700 N 066 G000700 N 067 000700 N 068 A000700 N 068 B000700 N 069 000700 Y 070 A010700 Y 070 A020700 N 070 B010700 Y 070 B020700 N 070 C010700 Y 070 C020700 N 070 D010700 Y 070 D020700 N 070 E010700 Y 070 E020700 N 070 F010700 Y 070 F020700 N 070 G010700 Y 070 G020700 N 070 H010700 Y 070 H020700 N 070 I010700 N 070 I020700 N 070 J010700 Y 070 J020700 N 070 K010700 Y 070 K020700 N 070 L010700 Y 070 L020700 N 070 M010700 Y 070 M020700 N 070 N010700 Y 070 N020700 N 070 O010700 Y 070 O020700 N 070 P010700 Y 070 P020700 N 070 Q010700 N 070 Q020700 N 070 R010700 N 070 R020700 N 071 A000700 50035 071 B000700 7 071 C000700 50012 071 D000700 0 072 A000700 6 072 B000700 52 072 C000700 313 072 D000700 0 072 E000700 0 PAGE 42 072 F000700 9 072 G000700 1 072 H000700 0 072 I000700 0 072 J000700 0 072 K000700 0 072 L000700 0 072 M000700 0 072 N000700 0 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 0 072 R000700 0 072 S000700 0 072 T000700 0 072 U000700 0 072 V000700 0 072 W000700 0 072 X000700 10 072 Y000700 0 072 Z000700 355 072AA000700 1 072BB000700 0 072CC010700 0 072CC020700 873 072DD010700 0 072DD020700 0 072EE000700 0 073 A010700 0.0000 073 A020700 0.0000 073 B000700 0.0000 073 C000700 0.0000 074 A000700 195 074 B000700 0 074 C000700 0 074 D000700 0 074 E000700 0 074 F000700 49156 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 0 074 J000700 0 074 K000700 0 074 L000700 132 074 M000700 0 074 N000700 49483 074 O000700 0 074 P000700 0 074 Q000700 0 074 R010700 0 074 R020700 0 PAGE 43 074 R030700 0 074 R040700 0 074 S000700 0 074 T000700 49483 074 U010700 2000 074 U020700 0 074 V010700 24.74 074 V020700 0.00 074 W000700 0.0000 074 X000700 0 074 Y000700 0 075 A000700 0 075 B000700 50216 076 000700 0.00 SIGNATURE ANTHONY V. BETRO TITLE DIRECTOR, INV.ACCTG. -----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----