N-Q 1 d60529dnq.htm FORM N-Q - GE INVESTMENTS FUNDS Form N-Q - GE Investments Funds

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM N-Q

 

 

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED

MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

Investment Company Act file number

811-04041

 

 

GE INVESTMENTS FUNDS, INC.

(Exact name of registrant as specified in charter)

 

 

1600 SUMMER STREET, STAMFORD, CONNECTICUT 06905

(Address of principal executive offices) (Zip code)

GE ASSET MANAGEMENT, INC.

1600 SUMMER STREET, STAMFORD, CONNECTICUT 06905

(Name and address of agent for service)

Registrant’s telephone number, including area code: 800-242-0134

 

 

Date of fiscal year end: 12/31

Date of reporting period: 09/30/15

 

 

 

Item 1. Schedule of Investments

GEI U.S. Equity Fund

Schedule of Investments—September 30, 2015 (Unaudited)

 

Common Stock—96.9% †

    Number of
Shares		      Fair Value  

Aerospace & Defense—4.0%

      

General Dynamics Corp.

      2,747       $ 378,949 (a) 

Hexcel Corp.

      5,380         241,347   

Honeywell International Inc.

      4,590         434,627   

The Boeing Co.

      1,312         171,806   
     1,226,729   

Agricultural Products—1.1%

      

Archer-Daniels-Midland Co.

      8,065         334,294   

Air Freight & Logistics—0.4%

      

United Parcel Service Inc., Class B

      1,256         123,955   

Airlines—1.2%

      

Delta Air Lines Inc.

      7,886         353,845   

Apparel, Accessories & Luxury Goods—0.1%

      

Coach Inc.

      559         16,172   

Application Software—0.7%

      

Intuit Inc.

      2,372         210,515   

Asset Management & Custody Banks—4.4%

      

Ameriprise Financial Inc.

      4,117         449,288   

Invesco Ltd.

      13,870         433,160   

State Street Corp.

      6,949         467,043 (b) 
     1,349,491   

Auto Parts & Equipment—0.8%

      

BorgWarner Inc.

      1,040         43,254   

Delphi Automotive PLC

      2,582         196,335   
     239,589   

Automobile Manufacturers—0.6%

      

Ford Motor Co.

      13,954         189,356   

Automotive Retail—0.7%

      

Advance Auto Parts Inc.

      1,116         211,515   

Biotechnology—5.1%

      

Alexion Pharmaceuticals Inc.

      1,563         244,438 (a,c) 

Amgen Inc.

      5,666         783,721   

Gilead Sciences Inc.

      5,428         532,975   
     1,561,134   

Broadcasting—0.2%

      

CBS Corp., Class B

      1,814         72,379   

Cable & Satellite—4.3%

      

Comcast Corp., Class A

      9,838         559,585   

Comcast Corp., Special Class A

      5,582         319,514   

Liberty Global PLC, Class C

      8,233         337,718 (c) 

Sirius XM Holdings Inc.

      27,930         104,458 (c) 
     1,321,275   

Casinos & Gaming—0.3%

      

Las Vegas Sands Corp.

      2,316         87,938   

Communications Equipment—4.0%

      

Cisco Systems Inc.

      25,117         659,321   

QUALCOMM Inc.

      10,437         560,780   
     1,220,101   

Consumer Finance—0.7%

      

Discover Financial Services

      4,047         210,403   

Data Processing & Outsourced Services—1.9%

      

PayPal Holdings Inc.

      5,023         155,914 (c) 

Visa Inc., Class A

      6,140         427,712   
     583,626   

Diversified Banks—5.6%

      

Bank of America Corp.

      27,783         432,859   

Citigroup Inc.

      1,954         96,938   

JPMorgan Chase & Co.

      13,395         816,693   

Wells Fargo & Co.

      6,907         354,675   
     1,701,165   

Drug Retail—1.7%

      

CVS Health Corp.

      5,441         524,948   

Electric Utilities—0.6%

      

NextEra Energy Inc.

      1,954         190,613   

Electrical Components & Equipment—0.5%

      

Rockwell Automation Inc.

      1,396         141,652   

Fertilizers & Agricultural Chemicals—0.8%

      

Monsanto Co.

      2,930         250,046   

General Merchandise Stores—2.4%

      

Dollar General Corp.

      5,233         379,078   

Target Corp.

      4,603         362,072   
     741,150   

Healthcare Distributors—0.6%

      

Cardinal Health Inc.

      2,441         187,518   

Healthcare Equipment—4.3%

      

Abbott Laboratories

      6,279         252,541   

Boston Scientific Corp.

      25,675         421,327 (c) 

Medtronic PLC

      7,884         527,755   

Stryker Corp.

      1,200         112,920   
     1,314,543   

Healthcare Supplies—0.7%

      

The Cooper Companies Inc.

      1,536         228,649   

Home Improvement Retail—1.8%

      

Lowe’s Companies Inc.

      8,092         557,701   

Independent Power Producers & Energy Traders—0.4%

      

Calpine Corp.

      4,884         71,306 (c) 

NRG Energy Inc.

      3,907         58,019   
     129,325   

Industrial Machinery—0.8%

      

Ingersoll-Rand PLC

      4,954         251,515   

Integrated Oil & Gas—3.4%

      

Cenovus Energy Inc.

      12,838         194,624   

Exxon Mobil Corp.

      5,233         389,074   

Occidental Petroleum Corp.

      6,842         452,598   
     1,036,296   

Integrated Telecommunication Services—0.6%

      

Verizon Communications Inc.

      3,907         169,994   

Internet Retail—1.4%

      

Amazon.com Inc.

      809         414,119 (c) 

Internet Software & Services—5.4%

      

Baidu Inc. ADR

      1,926         264,652 (c) 

eBay Inc.

      7,256         177,336 (c) 

Facebook Inc., Class A

      2,233         200,747 (c) 

Google Inc., Class A

      698         445,582 (c) 

Google Inc., Class C

      698         424,677 (c) 

LinkedIn Corp., Class A

      670         127,387 (c) 
     1,640,381   

Investment Banking & Brokerage—0.9%

      

The Charles Schwab Corp.

      10,048         286,971   

Life & Health Insurance—0.5%

      

Lincoln National Corp.

      3,070         145,702   

Life Sciences Tools & Services—0.2%

      

PerkinElmer Inc.

      1,185         54,463   

Movies & Entertainment—2.2%

      

The Walt Disney Co.

      2,680         273,896   

Time Warner Inc.

      5,791         398,131   
     672,027   

Multi-Line Insurance—3.4%

      

American International Group Inc.

      9,698         551,040   

The Hartford Financial Services Group Inc.

      10,745         491,906   
     1,042,946   

Multi-Utilities—0.8%

      

Dominion Resources Inc.

      3,656         257,309   

Oil & Gas Equipment & Services—1.8%

      

FMC Technologies Inc.

      3,279         101,649 (c) 

Schlumberger Ltd.

      6,503         448,512   
     550,161   

Oil & Gas Exploration & Production—1.5%

      

Hess Corp.

      7,121         356,477   

Marathon Oil Corp.

      5,724         88,150   
     444,627   

Packaged Foods & Meats—1.1%

      

Mondelez International Inc., Class A

      7,952         332,950   

Paper Packaging—0.2%

      

Packaging Corporation of America

      977         58,776   

Pharmaceuticals—7.4%

      

Allergan PLC

      3,460         940,462 (c) 

Johnson & Johnson

      3,071         286,678   

Merck & Company Inc.

      10,815         534,153   

Pfizer Inc.

      16,326         512,800   
        2,274,093   

Railroads—0.3%

      

CSX Corp.

      3,488         93,827   

Research & Consulting Services—1.3%

      

Nielsen Holdings PLC

      9,209         409,524   

Semiconductor Equipment—0.8%

      

Applied Materials Inc.

      17,722         260,336   

Soft Drinks—2.0%

      

PepsiCo Inc.

      6,544         617,099   

Specialized Finance—2.1%

      

CME Group Inc.

      4,046         375,226   

McGraw Hill Financial Inc.

      3,070         265,555   
        640,781   

Specialized REITs—1.9%

      

American Tower Corp.

      5,726         503,774   

Extra Space Storage Inc.

      1,152         88,888   
        592,662   

Specialty Stores—0.5%

      

Dick’s Sporting Goods Inc.

      3,070         152,303   

Systems Software—0.6%

      

Oracle Corp.

      5,023         181,431   

Technology Hardware, Storage & Peripherals—5.4%

      

Apple Inc.

      7,507         828,022   

EMC Corp.

      5,303         128,121   

Hewlett-Packard Co.

      12,003         307,397   

Western Digital Corp.

      4,746         377,022   
        1,640,562   

Trading Companies & Distributors—0.5%

      

United Rentals Inc.

      2,791         167,600 (c) 

Total Common Stock
(Cost $26,639,527)

   

      29,668,082   

Exchange Traded Funds—1.3%

      

Financial Select Sector SPDR Fund

      3,422         77,542 (d) 

Industrial Select Sector SPDR Fund

      6,522         325,383 (d) 

Total Exchange Traded Funds
(Cost $263,140)

   

      402,925   

Total Investments in Securities
(Cost $26,902,667)

   

      30,071,007   

Short-Term Investments—2.0%

      

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund—Premier Class

      

0.00%

      

(Cost $611,665)

         611,665 (a,d,e) 

Total Investments
(Cost $27,514,332)

   

      30,682,672   

Liabilities in Excess of Other Assets, net—(0.2)%

  

      (59,130 ) 
     

 

 

  

NET ASSETS—100.0%

       $ 30,623,542   
     

 

 

  

Other Information:

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2015:

 

Description

    Expiration date      Number of
Contracts		      Current
Notional
Value		      Unrealized
Depreciation		  

S&P 500 Emini Index Futures

      December 2015         1       $ 95,435       $ (3,048 ) 

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund’s future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund’s summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

 

(a) At September 30, 2015, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures.

 

(b) State Street Corp. is the parent company of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(c) Non-income producing security.

 

(d) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(e) Coupon amount represents effective yield.

 

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2015.

Abbreviations:

ADR     American Depositary Receipt

REIT     Real Estate Investment Trust

SPDR    Standard and Poor’s Depositary Receipt

GEI S&P 500 Index Fund

Schedule of Investments—September 30, 2015 (Unaudited)

 

Common Stock—99.6% †

    Number of
Shares		      Fair Value  

Advertising—0.1%

      

Omnicom Group Inc.

      2,430       $ 160,137   

The Interpublic Group of Companies Inc.

      4,620         88,381   
        248,518   

Aerospace & Defense—2.7%

      

General Dynamics Corp.

      3,167         436,888   

Honeywell International Inc.

      7,894         747,483   

L-3 Communications Holdings Inc.

      801         83,721   

Lockheed Martin Corp.

      2,752         570,517   

Northrop Grumman Corp.

      1,971         327,087   

Precision Castparts Corp.

      1,412         324,350   

Raytheon Co.

      3,072         335,647   

Rockwell Collins Inc.

      1,436         117,522   

Textron Inc.

      2,725         102,569   

The Boeing Co.

      6,540         856,413   

United Technologies Corp.

      8,483         754,902   
        4,657,099   

Agricultural & Farm Machinery—0.1%

      

Deere & Co.

      3,306         244,644   

Agricultural Products—0.2%

      

Archer-Daniels-Midland Co.

      6,424         266,275   

Air Freight & Logistics—0.7%

      

CH Robinson Worldwide Inc.

      1,445         97,942   

Expeditors International of Washington Inc.

      2,099         98,758   

FedEx Corp.

      2,688         387,018   

United Parcel Service Inc., Class B

      7,002         691,028   
        1,274,746   

Airlines—0.6%

      

American Airlines Group Inc.

      7,100         275,693   

Delta Air Lines Inc.

      8,430         378,254   

Southwest Airlines Co.

      6,649         252,928   

United Continental Holdings Inc.

      3,900         206,895   
        1,113,770   

Alternative Carriers—0.1%

      

Level 3 Communications Inc.

      3,100         135,439 (a) 

Aluminum—0.1%

      

Alcoa Inc.

      13,140         126,932   

Apparel Retail—0.6%

      

L Brands Inc.

      2,488         224,244   

Ross Stores Inc.

      4,224         204,737   

The Gap Inc.

      2,796         79,686   

The TJX Companies Inc.

      6,831         487,870   

Urban Outfitters Inc.

      1,200         35,256 (a) 
        1,031,793   

Apparel, Accessories & Luxury Goods—0.5%

      

Coach Inc.

      2,689         77,793   

Fossil Group Inc.

      500         27,940 (a) 

Hanesbrands Inc.

      4,000         115,760   

Michael Kors Holdings Ltd.

      2,022         85,409 (a) 

PVH Corp.

      769         78,392   

Ralph Lauren Corp.

      600         70,896   

Under Armour Inc., Class A

      1,700         164,526 (a) 

VF Corp.

      3,515         239,758   
        860,474   

Application Software—0.8%

      

Adobe Systems Inc.

      4,784         393,340 (a) 

Autodesk Inc.

      2,448         108,055 (a) 

Citrix Systems Inc.

      1,607         111,333 (a) 

Intuit Inc.

      2,800         248,500   

salesforce.com Inc.

      6,209         431,091 (a) 

Verint Systems Inc.

      1         43 (a) 
        1,292,362   

Asset Management & Custody Banks—1.2%

      

Affiliated Managers Group Inc.

      600         102,594 (a) 

Ameriprise Financial Inc.

      1,867         203,746   

BlackRock Inc.

      1,296         385,521   

Franklin Resources Inc.

      4,000         149,040   

Invesco Ltd.

      4,450         138,974   

Legg Mason Inc.

      1,100         45,771   

Northern Trust Corp.

      2,196         149,679   

State Street Corp.

      4,211         283,021 (b) 

T Rowe Price Group Inc.

      2,774         192,793   

The Bank of New York Mellon Corp.

      11,403         446,427   
     2,097,566   

Auto Parts & Equipment—0.3%

      

BorgWarner Inc.

      2,247         93,453   

Delphi Automotive PLC

      2,956         224,774   

Johnson Controls Inc.

      6,801         281,289   
     599,516   

Automobile Manufacturers—0.6%

      

Ford Motor Co.

      40,227         545,880   

General Motors Co.

      13,887         416,888   
     962,768   

Automotive Retail—0.5%

      

Advance Auto Parts Inc.

      722         136,841   

AutoNation Inc.

      486         28,275 (a) 

AutoZone Inc.

      325         235,245 (a) 

CarMax Inc.

      2,090         123,979 (a) 

O’Reilly Automotive Inc.

      1,000         250,000 (a) 
     774,340   

Biotechnology—3.6%

      

AbbVie Inc.

      16,773         912,619   

Alexion Pharmaceuticals Inc.

      2,101         328,575 (a) 

Amgen Inc.

      7,730         1,069,214   

Baxalta Inc.

      5,735         180,710   

Biogen Inc.

      2,415         704,721 (a) 

Celgene Corp.

      8,057         871,526 (a) 

Gilead Sciences Inc.

      15,005         1,473,341   

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

      750         348,855 (a) 

Vertex Pharmaceuticals Inc.

      2,500         260,350 (a) 
     6,149,911   

Brewers—0.1%

      

Molson Coors Brewing Co., Class B

      1,598         132,666   

Broadcasting—0.2%

      

CBS Corp., Class B

      4,632         184,817   

Discovery Communications Inc., Class A

      1,497         38,967 (a) 

Discovery Communications Inc., Class C

      2,397         58,223 (a) 

Scripps Networks Interactive Inc., Class A

      1,000         49,190   

TEGNA Inc.

      2,570         57,542   
     388,739   

Building Products—0.1%

      

Allegion PLC

      933         53,797   

Masco Corp.

      3,490         87,878   
     141,675   

Cable & Satellite—1.2%

      

Cablevision Systems Corp., Class A

      2,000         64,940   

Comcast Corp., Class A

      25,591         1,455,616   

Time Warner Cable Inc.

      2,896         519,456   
     2,040,012   

Casinos & Gaming—0.0% *

      

Wynn Resorts Ltd.

      913         48,499   

Coal & Consumable Fuels—0.0% *

      

CONSOL Energy Inc.

      2,200         21,560   

Commodity Chemicals—0.2%

      

LyondellBasell Industries N.V., Class A

      3,904         325,437   

Communications Equipment—1.5%

      

Cisco Systems Inc.

      51,712         1,357,440   

F5 Networks Inc.

      700         81,060 (a) 

Harris Corp.

      1,100         80,465   

Juniper Networks Inc.

      3,500         89,985   

Motorola Solutions Inc.

      1,444         98,741   

QUALCOMM Inc.

      15,910         854,844   
     2,562,535   

Computer & Electronics Retail—0.1%

      

Best Buy Company Inc.

      2,900         107,648   

GameStop Corp., Class A

      1,200         49,452   
     157,100   

Construction & Engineering—0.1%

      

Fluor Corp.

      1,478         62,593   

Jacobs Engineering Group Inc.

      1,150         43,045 (a) 

Quanta Services Inc.

      2,000         48,420 (a) 
     154,058   

Construction Machinery & Heavy Trucks—0.5%

      

Caterpillar Inc.

      6,202         405,363   

Cummins Inc.

      1,756         190,666   

Joy Global Inc.

      1,100         16,423   

PACCAR Inc.

      3,503         182,752   
     795,204   

Construction Materials—0.1%

      

Martin Marietta Materials Inc.

      600         91,170   

Vulcan Materials Co.

      1,400         124,880   
     216,050   

Consumer Electronics—0.1%

      

Garmin Ltd.

      1,300         46,644   

Harman International Industries Inc.

      700         67,193   
     113,837   

Consumer Finance—0.8%

      

American Express Co.

      8,858         656,643   

Capital One Financial Corp.

      5,484         397,700   

Discover Financial Services

      4,577         237,958   

Navient Corp.

      3,883         43,645   
     1,335,946   

Data Processing & Outsourced Services—2.4%

      

Alliance Data Systems Corp.

      600         155,388 (a) 

Automatic Data Processing Inc.

      4,826         387,817   

Computer Sciences Corp.

      1,382         84,827   

Fidelity National Information Services Inc.

      2,900         194,532   

Fiserv Inc.

      2,417         209,336 (a) 

Mastercard Inc., Class A

      9,886         890,926   

Paychex Inc.

      3,425         163,133   

PayPal Holdings Inc.

      11,160         346,407 (a) 

The Western Union Co.

      5,024         92,241   

Total System Services Inc.

      1,602         72,779   

Visa Inc., Class A

      19,632         1,367,565   

Xerox Corp.

      11,147         108,460   
     4,073,411   

Department Stores—0.2%

      

Kohl’s Corp.

      1,973         91,370   

Macy’s Inc.

      3,430         176,028   

Nordstrom Inc.

      1,392         99,820   
     367,218   

Distillers & Vintners—0.2%

      

Brown-Forman Corp., Class B

      1,120         108,528   

Constellation Brands Inc., Class A

      1,694         212,106   
     320,634   

Distributors—0.1%

      

Genuine Parts Co.

      1,496         124,003   

Diversified Banks—5.0%

      

Bank of America Corp.

      106,946         1,666,219   

Citigroup Inc.

      30,437         1,509,979   

Comerica Inc.

      1,956         80,392   

JPMorgan Chase & Co.

      37,803         2,304,849   

U.S. Bancorp

      16,746         686,753   

Wells Fargo & Co.

      47,355         2,431,679   
     8,679,871   

Diversified Chemicals—0.6%

      

Eastman Chemical Co.

      1,618         104,717   

EI du Pont de Nemours & Co.

      9,296         448,067   

The Dow Chemical Co.

      11,204         475,050   
     1,027,834   

Diversified Metals & Mining—0.1%

      

Freeport-McMoRan Inc.

      10,498         101,726   

Diversified Support Services—0.0% *

      

Cintas Corp.

      900         77,175   

Drug Retail—1.1%

      

CVS Health Corp.

      11,489         1,108,459   

Walgreens Boots Alliance Inc.

      8,874         737,429   
     1,845,888   

Electric Utilities—1.8%

      

American Electric Power Company Inc.

      5,041         286,631   

Duke Energy Corp.

      7,029         505,666   

Edison International

      3,242         204,473   

Entergy Corp.

      1,785         116,204   

Eversource Energy

      3,230         163,503   

Exelon Corp.

      8,725         259,132   

FirstEnergy Corp.

      4,254         133,193   

NextEra Energy Inc.

      4,562         445,023   

Pepco Holdings Inc.

      2,697         65,321   

Pinnacle West Capital Corp.

      1,100         70,554   

PPL Corp.

      6,737         221,580   

The Southern Co.

      9,358         418,303   

Xcel Energy Inc.

      5,280         186,965   
     3,076,548   

Electrical Components & Equipment—0.5%

      

AMETEK Inc.

      2,400         125,568   

Eaton Corporation PLC

      4,845         248,549   

Emerson Electric Co.

      6,926         305,921   

Rockwell Automation Inc.

      1,319         133,839   
     813,877   

Electronic Components—0.2%

      

Amphenol Corp., Class A

      3,200         163,072   

Corning Inc.

      12,934         221,430   
     384,502   

Electronic Equipment & Instruments—0.0% *

      

FLIR Systems Inc.

      1,700         47,583   

Electronic Manufacturing Services—0.1%

      

TE Connectivity Ltd.

      4,189         250,879   

Environmental & Facilities Services—0.2%

      

Republic Services Inc.

      2,515         103,618   

Stericycle Inc.

      800         111,448 (a) 

Waste Management Inc.

      4,303         214,332   
     429,398   

Fertilizers & Agricultural Chemicals—0.4%

      

CF Industries Holdings Inc.

      2,385         107,087   

FMC Corp.

      1,400         47,474   

Monsanto Co.

      4,877         416,203   

The Mosaic Co.

      3,300         102,663   
     673,427   

Food Distributors—0.1%

      

Sysco Corp.

      5,949         231,833   

Food Retail—0.3%

      

The Kroger Co.

      10,090         363,947   

Whole Foods Market Inc.

      3,588         113,560   
     477,507   

Footwear—0.5%

      

NIKE Inc., Class B

      6,855         842,959   

Gas Utilities—0.0% *

      

AGL Resources Inc.

      1,155         70,501   

General Merchandise Stores—0.5%

      

Dollar General Corp.

      3,100         224,564   

Dollar Tree Inc.

      2,348         156,518 (a) 

Target Corp.

      6,549         515,144   
     896,226   

Gold—0.0% *

      

Newmont Mining Corp.

      4,919         79,048   

Health Care REITs—0.3%

      

HCP Inc.

      4,600         171,350   

Ventas Inc.

      3,029         169,806   

Welltower Inc.

      3,500         237,020   
     578,176   

Healthcare Distributors—0.6%

      

AmerisourceBergen Corp.

      2,161         205,273   

Cardinal Health Inc.

      3,368         258,730   

Henry Schein Inc.

      900         119,448 (a) 

McKesson Corp.

      2,302         425,939   

Patterson Companies Inc.

      700         30,275   
     1,039,665   

Healthcare Equipment—2.0%

      

Abbott Laboratories

      15,091         606,960   

Baxter International Inc.

      5,735         188,395   

Becton Dickinson and Co.

      2,112         280,178   

Boston Scientific Corp.

      13,499         221,518 (a) 

CR Bard Inc.

      735         136,938   

Edwards Lifesciences Corp.

      1,100         156,387 (a) 

Intuitive Surgical Inc.

      370         170,045 (a) 

Medtronic PLC

      14,488         969,827   

St Jude Medical Inc.

      2,847         179,617   

Stryker Corp.

      3,037         285,782   

Varian Medical Systems Inc.

      1,100         81,158 (a) 

Zimmer Biomet Holdings Inc.

      1,640         154,045   
     3,430,850   

Healthcare Facilities—0.2%

      

HCA Holdings Inc.

      3,007         232,622 (a) 

Tenet Healthcare Corp.

      973         35,923 (a) 

Universal Health Services Inc., Class B

      898         112,079   
     380,624   

Healthcare Services—0.5%

      

DaVita Healthcare Partners Inc.

      1,758         127,156 (a) 

Express Scripts Holding Co.

      6,925         560,648 (a) 

Laboratory Corporation of America Holdings

      900         97,623 (a) 

Quest Diagnostics Inc.

      1,500         92,205   
     877,632   

Healthcare Supplies—0.0% *

      

DENTSPLY International Inc.

      1,500         75,855   

Healthcare Technology—0.1%

      

Cerner Corp.

      3,100         185,876 (a) 

Home Building—0.1%

      

DR Horton Inc.

      3,500         102,760   

Lennar Corp., Class A

      1,800         86,634   

PulteGroup Inc.

      3,135         59,157   
     248,551   

Home Entertainment Software—0.2%

      

Activision Blizzard Inc.

      5,100         157,539   

Electronic Arts Inc.

      3,138         212,600 (a) 
     370,139   

Home Furnishing Retail—0.1%

      

Bed Bath & Beyond Inc.

      1,613         91,973 (a) 

Home Furnishings—0.1%

      

Leggett & Platt Inc.

      1,400         57,750   

Mohawk Industries Inc.

      600         109,074 (a) 
     166,824   

Home Improvement Retail—1.2%

      

Lowe’s Companies Inc.

      9,431         649,985   

The Home Depot Inc.

      13,001         1,501,485   
     2,151,470   

Hotel & Resort REITs—0.1%

      

Host Hotels & Resorts Inc.

      7,617         120,425   

Hotels, Resorts & Cruise Lines—0.4%

      

Carnival Corp.

      4,700         233,590   

Marriott International Inc., Class A

      2,014         137,355   

Royal Caribbean Cruises Ltd.

      1,634         145,573   

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.

      1,710         113,681   

Wyndham Worldwide Corp.

      1,175         84,482   
     714,681   

Household Appliances—0.1%

      

Whirlpool Corp.

      843         124,140   

Household Products—1.8%

      

Colgate-Palmolive Co.

      8,745         554,958   

Kimberly-Clark Corp.

      3,675         400,722   

The Clorox Co.

      1,389         160,471   

The Procter & Gamble Co.

      27,632         1,987,846   
     3,103,997   

Housewares & Specialties—0.1%

      

Newell Rubbermaid Inc.

      2,635         104,636   

Human Resource & Employment Services—0.0% *

      

Robert Half International Inc.

      1,275         65,229   

Hypermarkets & Super Centers—1.0%

      

Costco Wholesale Corp.

      4,508         651,721   

Wal-Mart Stores Inc.

      16,051         1,040,747   
     1,692,468   

Independent Power Producers & Energy Traders—0.1%

      

AES Corp.

      7,200         70,488   

NRG Energy Inc.

      3,615         53,683   
     124,171   

Industrial Conglomerates—2.4%

      

3M Co.

      6,300         893,151   

Danaher Corp.

      6,000         511,260   

General Electric Co.

      102,686         2,589,741 (c) 

Roper Technologies Inc.

      988         154,820   
     4,148,972   

Industrial Gases—0.4%

      

Air Products & Chemicals Inc.

      1,941         247,633   

Airgas Inc.

      600         53,598   

Praxair Inc.

      2,965         302,015   
     603,246   

Industrial Machinery—0.6%

      

Dover Corp.

      1,658         94,805   

Flowserve Corp.

      1,300         53,482   

Illinois Tool Works Inc.

      3,517         289,484   

Ingersoll-Rand PLC

      2,700         137,079   

Parker-Hannifin Corp.

      1,434         139,528   

Pentair PLC

      1,707         87,125   

Snap-on Inc.

      609         91,923   

Stanley Black & Decker Inc.

      1,599         155,071   

Xylem Inc.

      1,926         63,269   
     1,111,766   

Industrial REITs—0.1%

      

Prologis Inc.

      5,229         203,408   

Insurance Brokers—0.3%

      

Aon PLC

      2,834         251,121   

Marsh & McLennan Companies Inc.

      5,453         284,755   
     535,876   

Integrated Oil & Gas—3.0%

      

Chevron Corp.

      19,132         1,509,132   

Exxon Mobil Corp.

      42,259         3,141,957   

Occidental Petroleum Corp.

      7,926         524,305   
     5,175,394   

Integrated Telecommunication Services—2.3%

      

AT&T Inc.

      62,644         2,040,942   

CenturyLink Inc.

      5,562         139,717   

Frontier Communications Corp.

      11,474         54,501   

Verizon Communications Inc.

      41,521         1,806,579   
     4,041,739   

Internet Retail—1.9%

      

Amazon.com Inc.

      3,897         1,994,835 (a) 

Expedia Inc.

      1,050         123,564   

Netflix Inc.

      4,305         444,534 (a) 

The Priceline Group Inc.

      525         649,352 (a) 

TripAdvisor Inc.

      1,150         72,473 (a) 
     3,284,758   

Internet Software & Services—3.8%

      

Akamai Technologies Inc.

      1,912         132,043 (a) 

eBay Inc.

      11,060         270,307 (a) 

Facebook Inc., Class A

      22,867         2,055,743 (a) 

Google Inc., Class A

      2,914         1,860,210 (a) 

Google Inc., Class C

      3,022         1,838,645 (a) 

VeriSign Inc.

      1,062         74,935 (a) 

Yahoo! Inc.

      8,889         256,981 (a) 
     6,488,864   

Investment Banking & Brokerage—0.9%

      

E*TRADE Financial Corp.

      2,840         74,777 (a) 

Morgan Stanley

      15,496         488,124   

The Charles Schwab Corp.

      11,811         337,322   

The Goldman Sachs Group Inc.

      4,053         704,250   
     1,604,473   

IT Consulting & Other Services—1.4%

      

Accenture PLC, Class A

      6,345         623,460   

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      6,214         389,058 (a) 

International Business Machines Corp.

      9,130         1,323,576   

Teradata Corp.

      1,400         40,544 (a) 
     2,376,638   

Leisure Products—0.1%

      

Hasbro Inc.

      1,096         79,065   

Mattel Inc.

      3,296         69,414   
     148,479   

Life & Health Insurance—0.9%

      

Aflac Inc.

      4,502         261,701   

Lincoln National Corp.

      2,559         121,450   

MetLife Inc.

      11,508         542,602   

Principal Financial Group Inc.

      2,711         128,339   

Prudential Financial Inc.

      4,600         350,566   

Torchmark Corp.

      1,212         68,357   

Unum Group

      2,489         79,847   
     1,552,862   

Life Sciences Tools & Services—0.4%

      

Agilent Technologies Inc.

      3,585         123,073   

PerkinElmer Inc.

      1,011         46,465   

Thermo Fisher Scientific Inc.

      4,028         492,544   

Waters Corp.

      800         94,568 (a) 
     756,650   

Managed Healthcare—1.5%

      

Aetna Inc.

      3,568         390,375   

Anthem Inc.

      2,678         374,920   

Cigna Corp.

      2,675         361,179   

Humana Inc.

      1,527         273,333   

UnitedHealth Group Inc.

      9,711         1,126,573   
     2,526,380   

Metal & Glass Containers—0.1%

      

Ball Corp.

      1,341         83,410   

Owens-Illinois Inc.

      1,800         37,296 (a) 
     120,706   

Motorcycle Manufacturers—0.1%

      

Harley-Davidson Inc.

      2,200         120,780   

Movies & Entertainment—1.7%

      

The Walt Disney Co.

      15,948         1,629,886   

Time Warner Inc.

      8,307         571,106   

Twenty-First Century Fox Inc., Class A

      17,190         463,786   

Twenty-First Century Fox Inc., Class B

      900         24,363   

Viacom Inc., Class B

      3,746         161,640   
     2,850,781   

Multi-Line Insurance—0.7%

      

American International Group Inc.

      13,125         745,763   

Assurant Inc.

      700         55,307   

Genworth Financial Inc., Class A

      6,100         28,182 (a) 

Loews Corp.

      2,966         107,191   

The Hartford Financial Services Group Inc.

      4,204         192,459   
     1,128,902   

Multi-Sector Holdings—1.4%

      

Berkshire Hathaway Inc., Class B

      18,618         2,427,787 (a) 

Leucadia National Corp.

      3,000         60,780   
     2,488,567   

Multi-Utilities—1.2%

      

Ameren Corp.

      2,642         111,677   

CenterPoint Energy Inc.

      4,618         83,309   

CMS Energy Corp.

      2,700         95,364   

Consolidated Edison Inc.

      2,981         199,280   

Dominion Resources Inc.

      5,982         421,013   

DTE Energy Co.

      1,766         141,934   

NiSource Inc.

      3,315         61,493   

PG&E Corp.

      4,854         256,291   

Public Service Enterprise Group Inc.

      5,092         214,679   

SCANA Corp.

      1,400         78,764   

Sempra Energy

      2,332         225,551   

TECO Energy Inc.

      2,700         70,902   

WEC Energy Group Inc.

      3,237         169,036   
     2,129,293   

Office REITs—0.3%

      

Boston Properties Inc.

      1,498         177,363   

SL Green Realty Corp.

      1,000         108,160   

Vornado Realty Trust

      1,869         168,995   
     454,518   

Office Services & Supplies—0.0% *

      

Pitney Bowes Inc.

      2,032         40,335   

Oil & Gas Drilling—0.1%

      

Diamond Offshore Drilling Inc.

      900         15,570   

Ensco PLC, Class A

      2,700         38,016   

Helmerich & Payne Inc.

      1,200         56,712   

Transocean Ltd.

      3,804         49,148   
     159,446   

Oil & Gas Equipment & Services—1.0%

      

Baker Hughes Inc.

      4,298         223,668   

Cameron International Corp.

      1,880         115,282 (a) 

FMC Technologies Inc.

      2,586         80,166 (a) 

Halliburton Co.

      8,567         302,843   

National Oilwell Varco Inc.

      3,846         144,802   

Schlumberger Ltd.

      12,874         887,920   
     1,754,681   

Oil & Gas Exploration & Production—1.5%

      

Anadarko Petroleum Corp.

      5,157         311,431   

Apache Corp.

      3,848         150,688   

Cabot Oil & Gas Corp.

      4,500         98,370   

Chesapeake Energy Corp.

      5,615         41,158   

Cimarex Energy Co.

      900         92,232   

ConocoPhillips

      12,414         595,375   

Devon Energy Corp.

      3,892         144,354   

EOG Resources Inc.

      5,600         407,680   

EQT Corp.

      1,514         98,062   

Hess Corp.

      2,449         122,597   

Marathon Oil Corp.

      7,042         108,447   

Murphy Oil Corp.

      1,700         41,140   

Newfield Exploration Co.

      1,300         42,770 (a) 

Noble Energy Inc.

      3,700         111,666   

Pioneer Natural Resources Co.

      1,500         182,460   

Range Resources Corp.

      1,800         57,816   

Southwestern Energy Co.

      4,100         52,029 (a) 
     2,658,275   

Oil & Gas Refining & Marketing—0.6%

      

Marathon Petroleum Corp.

      5,590         258,985   

Phillips 66

      4,861         373,519   

Tesoro Corp.

      1,200         116,688   

Valero Energy Corp.

      5,200         312,520   
     1,061,712   

Oil & Gas Storage & Transportation—0.6%

      

Columbia Pipeline Group Inc.

      3,315         60,631   

Kinder Morgan Inc.

      17,584         486,725   

ONEOK Inc.

      2,000         64,400   

Spectra Energy Corp.

      6,977         183,286   

The Williams Companies Inc.

      6,971         256,882   
     1,051,924   

Packaged Foods & Meats—1.6%

      

Campbell Soup Co.

      1,915         97,052   

ConAgra Foods Inc.

      4,254         172,330   

General Mills Inc.

      6,136         344,414   

Hormel Foods Corp.

      1,400         88,634   

Kellogg Co.

      2,590         172,365   

Keurig Green Mountain Inc.

      1,300         67,782   

McCormick & Company Inc.

      1,400         115,052   

Mead Johnson Nutrition Co.

      2,150         151,360   

Mondelez International Inc., Class A

      16,498         690,771   

The Hershey Co.

      1,581         145,262   

The JM Smucker Co.

      947         108,043   

The Kraft Heinz Co.

      6,030         425,597   

Tyson Foods Inc., Class A

      2,871         123,740   
     2,702,402   

Paper Packaging—0.1%

      

Avery Dennison Corp.

      854         48,311   

Sealed Air Corp.

      2,061         96,619   

WestRock Co.

      2,175         111,882   
     256,812   

Paper Products—0.1%

      

International Paper Co.

      4,475         169,110   

Personal Products—0.1%

      

The Estee Lauder Companies Inc., Class A

      2,279         183,870   

Pharmaceuticals—5.6%

      

Allergan PLC

      3,951         1,073,921 (a) 

Bristol-Myers Squibb Co.

      16,926         1,002,019   

Eli Lilly & Co.

      9,846         824,012   

Endo International PLC

      1,700         117,776 (a) 

Johnson & Johnson

      28,216         2,633,964   

Mallinckrodt PLC

      1,200         76,728 (a) 

Merck & Company Inc.

      28,750         1,419,963   

Mylan N.V.

      3,904         157,175 (a) 

Perrigo Company PLC

      1,475         231,973   

Pfizer Inc.

      62,743         1,970,758   

Zoetis Inc.

      5,046         207,794   
     9,716,083   

Property & Casualty Insurance—0.9%

      

ACE Ltd.

      3,300         341,220   

Cincinnati Financial Corp.

      1,392         74,889   

The Allstate Corp.

      4,286         249,617   

The Chubb Corp.

      2,362         289,699   

The Progressive Corp.

      5,373         164,629   

The Travelers Companies Inc.

      3,232         321,681   

XL Group PLC

      2,456         89,202   
     1,530,937   

Publishing—0.0% *

      

News Corp., Class A

      5,300         66,886   

Railroads—0.8%

      

CSX Corp.

      10,109         271,932   

Kansas City Southern

      1,200         109,056   

Norfolk Southern Corp.

      3,045         232,638   

Union Pacific Corp.

      8,822         779,953   
     1,393,579   

Real Estate Services—0.1%

      

CBRE Group Inc., Class A

      3,044         97,408 (a) 

Regional Banks—1.0%

      

BB&T Corp.

      7,500         267,000   

Fifth Third Bancorp

      8,216         155,364   

Huntington Bancshares Inc.

      8,934         94,700   

KeyCorp

      8,528         110,949   

M&T Bank Corp.

      1,406         171,462   

People’s United Financial Inc.

      3,200         50,336   

Regions Financial Corp.

      13,368         120,446   

SunTrust Banks Inc.

      5,329         203,781   

The PNC Financial Services Group Inc.

      5,339         476,239   

Zions Bancorporation

      1,900         52,326   
     1,702,603   

Research & Consulting Services—0.2%

      

Equifax Inc.

      1,169         113,603   

Nielsen Holdings PLC

      3,300         146,751   

The Dun & Bradstreet Corp.

      400         42,000   
     302,354   

Residential REITs—0.4%

      

Apartment Investment & Management Co., Class A

      1,477         54,679   

AvalonBay Communities Inc.

      1,372         239,853   

Equity Residential

      3,808         286,057   

Essex Property Trust Inc.

      700         156,394   
     736,983   

Restaurants—1.4%

      

Chipotle Mexican Grill Inc.

      300         216,075 (a) 

Darden Restaurants Inc.

      1,229         84,236   

McDonald’s Corp.

      9,737         959,387   

Starbucks Corp.

      15,231         865,730   

Yum! Brands Inc.

      4,474         357,696   
     2,483,124   

Retail REITs—0.6%

      

General Growth Properties Inc.

      6,000         155,820   

Kimco Realty Corp.

      4,531         110,692   

Realty Income Corp.

      2,400         113,736   

Simon Property Group Inc.

      3,179         584,046   

The Macerich Co.

      1,344         103,246   
     1,067,540   

Security & Alarm Services—0.1%

      

The ADT Corp.

      1,650         49,335   

Tyco International PLC

      4,200         140,532   
     189,867   

Semiconductor Equipment—0.2%

      

Applied Materials Inc.

      12,794         187,944   

KLA-Tencor Corp.

      1,600         80,000   

Lam Research Corp.

      1,625         106,161   
     374,105   

Semiconductors—2.2%

      

Altera Corp.

      2,925         146,484   

Analog Devices Inc.

      3,100         174,871   

Avago Technologies Ltd.

      2,600         325,026   

Broadcom Corp., Class A

      5,634         289,757   

First Solar Inc.

      910         38,902 (a) 

Intel Corp.

      48,230         1,453,652   

Linear Technology Corp.

      2,600         104,910   

Microchip Technology Inc.

      2,200         94,798   

Micron Technology Inc.

      11,026         165,169 (a) 

NVIDIA Corp.

      5,038         124,187   

Qorvo Inc.

      1,500         67,575 (a) 

Skyworks Solutions Inc.

      2,000         168,420   

Texas Instruments Inc.

      10,482         519,069   

Xilinx Inc.

      2,587         109,689   
     3,782,509   

Soft Drinks—2.0%

      

Coca-Cola Enterprises Inc.

      2,118         102,405   

Dr Pepper Snapple Group Inc.

      1,900         150,195   

Monster Beverage Corp.

      1,500         202,710 (a) 

PepsiCo Inc.

      14,981         1,412,708   

The Coca-Cola Co.

      39,903         1,600,909   
     3,468,927   

Specialized Consumer Services—0.1%

      

H&R Block Inc.

      2,679         96,980   

Specialized Finance—0.6%

      

CME Group Inc.

      3,274         303,631   

Intercontinental Exchange Inc.

      1,151         270,473   

McGraw Hill Financial Inc.

      2,794         241,681   

Moody’s Corp.

      1,884         185,009   

Nasdaq Inc.

      1,200         63,996   
     1,064,790   

Specialized REITs—0.8%

      

American Tower Corp.

      4,300         378,314   

Crown Castle International Corp.

      3,500         276,045   

Equinix Inc.

      600         164,040   

Iron Mountain Inc.

      1,886         58,504   

Plum Creek Timber Company Inc.

      1,800         71,118   

Public Storage

      1,506         318,715   

Weyerhaeuser Co.

      5,505         150,506   
     1,417,242   

Specialty Chemicals—0.6%

      

Ecolab Inc.

      2,702         296,463   

International Flavors & Fragrances Inc.

      847         87,461   

PPG Industries Inc.

      2,810         246,409   

Sigma-Aldrich Corp.

      1,228         170,594   

The Sherwin-Williams Co.

      763         169,981   
     970,908   

Specialty Stores—0.2%

      

Signet Jewelers Ltd.

      800         108,904   

Staples Inc.

      7,050         82,697   

Tiffany & Co.

      1,229         94,903   

Tractor Supply Co.

      1,342         113,157   
     399,661   

Steel—0.1%

      

Nucor Corp.

      3,183         119,522   

Systems Software—3.0%

      

CA Inc.

      3,403         92,902   

Microsoft Corp.

      81,036         3,586,653   

Oracle Corp.

      32,416         1,170,866   

Red Hat Inc.

      1,800         129,384 (a) 

Symantec Corp.

      6,851         133,389   
     5,113,194   

Technology Hardware, Storage & Peripherals—4.6%

      

Apple Inc.

      57,755         6,370,376 (d) 

EMC Corp.

      19,956         482,137   

Hewlett-Packard Co.

      18,555         475,194   

NetApp Inc.

      3,096         91,642   

SanDisk Corp.

      2,000         108,660   

Seagate Technology PLC

      3,294         147,571   

Western Digital Corp.

      2,200         174,768   
     7,850,348   

Thrifts & Mortgage Finance—0.0% *

      

Hudson City Bancorp Inc.

      5,300         53,901   

Tires & Rubber—0.0% *

      

The Goodyear Tire & Rubber Co.

      2,619         76,815   

Tobacco—1.6%

      

Altria Group Inc.

      20,024         1,089,306   

Philip Morris International Inc.

      15,719         1,246,988   

Reynolds American Inc.

      8,342         369,300   
     2,705,594   

Trading Companies & Distributors—0.2%

      

Fastenal Co.

      2,700         98,847   

United Rentals Inc.

      1,000         60,050 (a) 

WW Grainger Inc.

      582         125,136   
     284,033   

Trucking—0.1%

      

JB Hunt Transport Services Inc.

      900         64,260   

Ryder System Inc.

      631         46,719   
     110,979   

Total Common Stock
(Cost $103,307,534)

         171,877,392   

Short-Term Investments—0.3%

      

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund—Premier Class

      

0.00%

      

(Cost $455,179)

         455,179 (e,f) 

Total Investments
(Cost $103,762,713)

   

      172,332,571   

Other Assets and Liabilities, net—0.1%

  

      135,102   
     

 

 

  

NET ASSETS—100.0%

  

    $ 172,467,673   
     

 

 

  

Other Information:

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2015:

 

Description

    Expiration date      Number of
Contracts		      Current
Notional
Value		      Unrealized
Depreciation		  

S&P 500 Emini Index Futures

      December 2015         14       $ 1,336,090       $ (42,735 ) 

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund’s future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund’s summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

 

(a) Non-income producing security.

 

(b) State Street Corp. is the parent company of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(c) General Electric Co. is the parent company of GE Asset Management Incorporated (“GEAM”), the Fund’s investment adviser.

 

(d) At September 30, 2015, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures.

 

(e) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund’s sub-advisor and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(f) Coupon amount represents effective yield.

 

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2015.

 

* Less than 0.05%.

GEI Premier Growth Equity Fund

Schedule of Investments—September 30, 2015 (Unaudited)

 

Common Stock—97.3% †

    Number of
Shares		      Fair Value  

Air Freight & Logistics—1.3%

      

United Parcel Service Inc., Class B

      4,499       $ 444,006   

Application Software—2.2%

      

Intuit Inc.

      8,499         754,286   

Asset Management & Custody Banks—2.9%

      

State Street Corp.

      14,898         1,001,295 (a) 

Biotechnology—8.4%

      

Alexion Pharmaceuticals Inc.

      5,599         875,627 (b) 

Amgen Inc.

      8,299         1,147,918   

Gilead Sciences Inc.

      8,799         863,974   
        2,887,519   

Cable & Satellite—7.9%

      

Comcast Corp., Special Class A

      19,998         1,144,685   

Liberty Global PLC, Class C

      29,495         1,209,885 (b) 

Sirius XM Holdings Inc.

      99,900         373,626 (b) 
        2,728,196   

Casinos & Gaming—0.9%

      

Las Vegas Sands Corp.

      8,299         315,113 (c) 

Communications Equipment—2.8%

      

QUALCOMM Inc.

      17,898         961,660   

Data Processing & Outsourced Services—6.1%

      

PayPal Holdings Inc.

      17,998         558,658 (b) 

Visa Inc., Class A

      21,997         1,532,311   
        2,090,969   

Fertilizers & Agricultural Chemicals—2.6%

      

Monsanto Co.

      10,499         895,985   

Healthcare Equipment—5.9%

      

Abbott Laboratories

      22,497         904,830   

Medtronic PLC

      16,998         1,137,846   
        2,042,676   

Healthcare Supplies—2.4%

      

The Cooper Companies Inc.

      5,499         818,581   

Home Improvement Retail—3.6%

      

Lowe’s Companies Inc.

      17,999         1,240,491   

Internet Retail—4.3%

      

Amazon.com Inc.

      2,900         1,484,481 (b) 

Internet Software & Services—12.4%

      

Baidu Inc. ADR

      6,899         947,992 (b) 

eBay Inc.

      25,996         635,342 (b) 

Facebook Inc., Class A

      7,999         719,110 (b) 

Google Inc., Class C

      2,500         1,521,050 (b) 

LinkedIn Corp., Class A

      2,400         456,312 (b) 
        4,279,806   

Investment Banking & Brokerage—3.0%

      

The Charles Schwab Corp.

      35,994         1,027,989   

Movies & Entertainment—2.8%

      

The Walt Disney Co.

      9,599         981,018   

Oil & Gas Equipment & Services—2.5%

      

Schlumberger Ltd.

      12,298         848,193   

Pharmaceuticals—4.1%

      

Allergan PLC

      5,249         1,426,731 (b) 

Soft Drinks—3.3%

      

PepsiCo Inc.

      12,198         1,150,271   

Specialized Finance—6.7%

      

CME Group Inc.

      14,498         1,344,545   

McGraw Hill Financial Inc.

      10,999         951,413   
        2,295,958   

Specialized REITs—3.1%

      

American Tower Corp.

      11,999         1,055,672   

Specialty Stores—1.6%

      

Dick’s Sporting Goods Inc.

      10,999         545,660   

Technology Hardware, Storage & Peripherals—4.8%

      

Apple Inc.

      14,998         1,654,279   

Trading Companies & Distributors—1.7%

      

United Rentals Inc.

      9,999         600,440 (b) 

Total Common Stock
(Cost $25,083,873)

         33,531,275   

Short-Term Investments—3.0%

     

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund—Premier Class

      

0.00%

      

(Cost $1,041,766)

        1,041,766 (c,d,e) 

Total Investments
(Cost $26,125,639)

        34,573,041   

Liabilities in Excess of Other Assets, net—(0.3)%

        (87,310 )  
     

 

 

  

NET ASSETS—100.0%

      $ 34,485,731   
     

 

 

  

Other Information:

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2015:

 

Description 

    Expiration date       Number of 
Contracts 		      Current 
Notional 
Value 		      Unrealized 
Depreciation 		  

S&P 500 Emini Index Futures

      December 2015        4       $ 381,740      $ (12,238 )

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund’s future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund’s summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

 

(a) State Street Corp. is the parent company of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(b) Non-income producing security.

 

(c) At September 30, 2015, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures.

 

(d) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(e) Coupon amount represents effective yield.

 

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2015.

Abbreviations:

 

ADR     American Depositary Receipt

 

REIT     Real Estate Investment Trust

GEI Core Value Equity Fund

Schedule of Investments—September 30, 2015 (Unaudited)

 

Common Stock — 97.5% †

    Number of
Shares		      Fair Value  

Aerospace & Defense—5.5%

      

General Dynamics Corp.

      1,060       $ 146,227   

Hexcel Corp.

      2,770         124,262   

Honeywell International Inc.

      3,127         296,096   

The Boeing Co.

      1,531         200,484   
        767,069   

Agricultural Products—1.5%

      

Archer-Daniels-Midland Co.

      4,967         205,882   

Airlines—1.2%

      

Delta Air Lines Inc.

      3,909         175,397   

Apparel, Accessories & Luxury Goods—0.1%

      

Coach Inc.

      652         18,862   

Asset Management & Custody Banks—4.8%

      

Ameriprise Financial Inc.

      2,199         239,977   

Invesco Ltd.

      6,841         213,644   

State Street Corp.

      3,257         218,903 (a) 
        672,524   

Auto Parts & Equipment—2.0%

      

BorgWarner Inc.

      1,214         50,490 (b) 

Delphi Automotive PLC

      3,013         229,109   
        279,599   

Automobile Manufacturers—1.6%

      

Ford Motor Co.

      16,286         221,001   

Automotive Retail—1.8%

      

Advance Auto Parts Inc.

      1,303         246,958   

Biotechnology—3.6%

      

Amgen Inc.

      1,954         270,277   

Gilead Sciences Inc.

      2,443         239,878   
        510,155   

Broadcasting—0.6%

      

CBS Corp., Class B

      2,117         84,468   

Cable & Satellite—2.3%

      

Comcast Corp., Class A

      5,619         319,609   

Communications Equipment—3.6%

      

Cisco Systems Inc.

      13,518         354,848   

QUALCOMM Inc.

      2,769         148,778   
        503,626   

Diversified Banks—6.8%

      

Bank of America Corp.

      12,216         190,325   

Citigroup Inc.

      2,280         113,111   

JPMorgan Chase & Co.

      7,003         426,973   

Wells Fargo & Co.

      4,316         221,627   
        952,036   

Drug Retail—2.1%

      

CVS Health Corp.

      3,094         298,509   

Electric Utilities—1.6%

      

NextEra Energy Inc.

      2,280         222,414   

Electrical Components & Equipment—1.2%

      

Rockwell Automation Inc.

      1,629         165,295   

General Merchandise Stores—2.7%

      

Dollar General Corp.

      3,094         224,130   

Target Corp.

      1,955         153,780   
        377,910   

Healthcare Distributors—1.6%

      

Cardinal Health Inc.

      2,850         218,937   

Healthcare Equipment—2.9%

      

Boston Scientific Corp.

      16,775         275,278 (c) 

Stryker Corp.

      1,401         131,834   
        407,112   

Home Improvement Retail—1.8%

      

Lowe’s Companies Inc.

      3,583         246,940   

Independent Power Producers & Energy Traders—1.1%

      

Calpine Corp.

      5,700         83,220 (b,c) 

NRG Energy Inc.

      4,560         67,716   
        150,936   

Industrial Machinery—1.4%

      

Ingersoll-Rand PLC

      3,989         202,522   

Integrated Oil & Gas—2.9%

      

Cenovus Energy Inc.

      4,886         74,072   

Exxon Mobil Corp.

      976         72,566   

Occidental Petroleum Corp.

      3,909         258,580   
        405,218   

Integrated Telecommunication Services—1.4%

      

Verizon Communications Inc.

      4,560         198,406   

Internet Software & Services—3.7%

      

Google Inc., Class A

      814         519,633 (c) 

Life & Health Insurance—1.2%

      

Lincoln National Corp.

      3,583         170,049   

Life Sciences Tools & Services—0.5%

      

PerkinElmer Inc.

      1,386         63,701   

Movies & Entertainment—1.7%

      

Time Warner Inc.

      3,420         235,125   

Multi-Line Insurance—3.7%

      

American International Group Inc.

      5,293         300,748   

The Hartford Financial Services Group Inc.

      4,886         223,681   
        524,429   

Oil & Gas Equipment & Services—1.8%

      

Schlumberger Ltd.

      3,583         247,119   

Oil & Gas Exploration & Production—2.2%

      

Hess Corp.

      4,153         207,899   

Marathon Oil Corp.

      6,678         102,841   
        310,740   

Packaged Foods & Meats—1.4%

      

Mondelez International Inc., Class A

      4,722         197,710   

Paper Packaging—0.5%

      

Packaging Corporation of America

      1,140         68,582   

Pharmaceuticals—8.9%

      

Allergan PLC

      1,058         287,575 (c) 

Johnson & Johnson

      3,583         334,473   

Merck & Company Inc.

      5,944         293,574   

Pfizer Inc.

      10,260         322,267   
        1,237,889   

Railroads—0.8%

      

CSX Corp.

      4,072         109,537   

Research & Consulting Services—1.6%

      

Nielsen Holdings PLC

      5,131         228,176   

Semiconductor Equipment—1.3%

      

Applied Materials Inc.

      12,215         179,438   

Soft Drinks—2.5%

      

PepsiCo Inc.

      3,664         345,515 (b) 

Specialized REITs—2.4%

      

American Tower Corp.

      2,769         243,617   

Extra Space Storage Inc.

      1,264         97,530   
        341,147   

Systems Software—1.5%

      

Oracle Corp.

      5,863         211,772   

Technology Hardware, Storage & Peripherals—5.7%

      

Apple Inc.

      3,876         427,523   

EMC Corp.

      6,189         149,526   

Hewlett-Packard Co.

      3,909         100,109   

Western Digital Corp.

      1,465         116,380   
        793,538   

Total Common Stock
(Cost $12,703,302)

         13,635,485   

Exchange Traded Funds—1.4%

      

Financial Select Sector SPDR Fund

      1,720         38,975 (d) 

Industrial Select Sector SPDR Fund

      3,111         155,208 (d) 

Total Exchange Traded Funds
(Cost $122,553)

         194,183   

Total Investments in Securities
(Cost $12,825,855)

         13,829,668   

Short-Term Investments—1.3%

      

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund—Premier Class

     

0.00%

      

(Cost $175,307)

         175,307 (b,d,e) 

Total Investments
(Cost $13,001,162)

         14,004,975   

Liabilities in Excess of Other Assets, net—(0.2)%

         (26,590 ) 
     

 

 

  

NET ASSETS—100.0%

       $ 13,978,385   
     

 

 

  

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund’s future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund’s summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

 

(a) State Street Corp. is the parent company of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(b) At September 30, 2015, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for current or potential holdings of futures.

 

(c) Non-income producing security.

 

(d) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(e) Coupon amount represents effective yield.

 

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2015.

Abbreviations:

 

REIT     Real Estate Investment Trust

 

SPDR     Standard and Poor’s Depositary Receipt

GEI Small-Cap Equity Fund

Schedule of Investments—September 30, 2015 (Unaudited)

 

Common Stock—94.5% †

    Number of
Shares		      Fair Value  

Advertising—0.1%

      

MDC Partners Inc., Class A

      1,100       $ 20,273   

National CineMedia Inc.

      1,300         17,446   
        37,719   

Aerospace & Defense—0.8%

      

Esterline Technologies Corp.

      2,491         179,078 (a) 

Teledyne Technologies Inc.

      1,417         127,955 (a) 
        307,033   

Agricultural & Farm Machinery—0.7%

      

AGCO Corp.

      5,575         259,962   

Agricultural Products—0.8%

      

Darling Ingredients Inc.

      24,670         277,291 (a) 

Fresh Del Monte Produce Inc.

      514         20,308   
        297,599   

Alternative Carriers—0.1%

      

Inteliquent Inc.

      1,200         26,796   

Aluminum—0.0% *

      

Century Aluminum Co.

      1,660         7,636 (a) 

Apparel Retail—1.1%

      

Abercrombie & Fitch Co., Class A

      1,597         33,840   

Citi Trends Inc.

      800         18,704   

Genesco Inc.

      2,662         151,920 (a) 

The Buckle Inc.

      5,061         187,105   

The Children’s Place Inc.

      400         23,068   

Tilly’s Inc., Class A

      829         6,102 (a) 
        420,739   

Apparel, Accessories & Luxury Goods—0.9%

      

Columbia Sportswear Co.

      2,210         129,926   

G-III Apparel Group Ltd.

      800         49,328 (a) 

Iconix Brand Group Inc.

      11,095         150,004 (a) 

Oxford Industries Inc.

      226         16,697   
        345,955   

Application Software—5.5%

      

ACI Worldwide Inc.

      8,106         171,199 (a) 

Blackbaud Inc.

      9,253         519,278   

Fair Isaac Corp.

      297         25,097   

Guidewire Software Inc.

      4,500         236,610 (a) 

Jive Software Inc.

      15,998         74,711 (a) 

Mentor Graphics Corp.

      5,200         128,076   

MicroStrategy Inc., Class A

      130         25,541 (a) 

PROS Holdings Inc.

      7,900         174,906 (a) 

PTC Inc.

      3,749         118,993 (a) 

Qlik Technologies Inc.

      2,500         91,125 (a) 

RealPage Inc.

      10,340         171,851 (a) 

Solera Holdings Inc.

      3,022         163,188   

SS&C Technologies Holdings Inc.

      2,931         205,287   

Zix Corp.

      4,500         18,945 (a) 
        2,124,807   

Asset Management & Custody Banks—0.6%

      

Financial Engines Inc.

      6,500         191,555   

Westwood Holdings Group Inc.

      372         20,218   
        211,773   

Auto Parts & Equipment—0.8%

      

American Axle & Manufacturing Holdings Inc.

      1,012         20,179 (a) 

Cooper-Standard Holding Inc.

      361         20,938 (a) 

Stoneridge Inc.

      1,664         20,534 (a) 

Tenneco Inc.

      5,029         225,148 (a) 
        286,799   

Automobile Manufacturers—0.6%

      

Thor Industries Inc.

      3,555         184,149   

Winnebago Industries Inc.

      2,023         38,740   
        222,889   

Automotive Retail—1.3%

      

CST Brands Inc.

      8,200         276,012   

Group 1 Automotive Inc.

      1,477         125,766   

Monro Muffler Brake Inc.

      1,352         91,328   
        493,106   

Biotechnology—1.5%

      

Aduro Biotech Inc.

      400         7,748 (a) 

Agios Pharmaceuticals Inc.

      200         14,118 (a) 

Anacor Pharmaceuticals Inc.

      200         23,542 (a) 

Cepheid

      3,700         167,240 (a) 

Concert Pharmaceuticals Inc.

      500         9,385 (a) 

Eagle Pharmaceuticals Inc.

      100         7,403 (a) 

FibroGen Inc.

      600         13,152 (a) 

Five Prime Therapeutics Inc.

      800         12,312 (a) 

Halozyme Therapeutics Inc.

      1,300         17,459 (a) 

Infinity Pharmaceuticals Inc.

      1,600         13,520 (a) 

Ligand Pharmaceuticals Inc., Class B

      100         8,565 (a) 

MacroGenics Inc.

      900         19,278 (a) 

Merrimack Pharmaceuticals Inc.

      1,000         8,510 (a) 

MiMedx Group Inc.

      1,200         11,580 (a) 

Neurocrine Biosciences Inc.

      600         23,874 (a) 

NewLink Genetics Corp.

      300         10,752 (a) 

Ophthotech Corp.

      250         10,130 (a) 

Raptor Pharmaceutical Corp.

      1,900         11,495 (a) 

Repligen Corp.

      5,808         161,753 (a) 

Retrophin Inc.

      600         12,156 (a) 

Sangamo Biosciences Inc.

      2,100         11,844 (a) 
        575,816   

Brewers—0.1%

      

The Boston Beer Company Inc., Class A

      220         46,334 (a) 

Broadcasting—0.0% *

      

Gray Television Inc.

      1,272         16,231 (a) 

Building Products—0.3%

      

Apogee Enterprises Inc.

      294         13,127   

Builders FirstSource Inc.

      2,827         35,847 (a) 

Universal Forest Products Inc.

      971         56,007   
        104,981   

Cable & Satellite—0.1%

      

Starz, Class A

      700         26,138 (a) 

Casinos & Gaming—0.3%

      

Churchill Downs Inc.

      200         26,762   

Eldorado Resorts Inc.

      2,100         18,942 (a) 

Isle of Capri Casinos Inc.

      1,400         24,416 (a) 

Pinnacle Entertainment Inc.

      911         30,828 (a) 
        100,948   

Commercial Printing—0.3%

      

Brady Corp., Class A

      6,500         127,790   

Commodity Chemicals—0.2%

      

Core Molding Technologies Inc.

      1,000         18,450 (a) 

Koppers Holdings Inc.

      2,060         41,550   

Trinseo S.A.

      707         17,852 (a) 
        77,852   

Communications Equipment—0.4%

      

ADTRAN Inc.

      2,000         29,200   

CalAmp Corp.

      2,000         32,180 (a) 

Ciena Corp.

      1,340         27,765 (a) 

Finisar Corp.

      1,594         17,741 (a) 

Polycom Inc.

      1,400         14,672 (a) 

Ruckus Wireless Inc.

      2,827         33,585 (a) 
        155,143   

Construction & Engineering—0.8%

      

Chicago Bridge & Iron Company N.V.

      6,185         245,297   

Comfort Systems USA Inc.

      1,204         32,821   

Dycom Industries Inc.

      332         24,024 (a) 

Granite Construction Inc.

      660         19,582   
        321,724   

Construction Machinery & Heavy Trucks—0.9%

      

Alamo Group Inc.

      1,100         51,425   

Astec Industries Inc.

      1,354         45,373   

FreightCar America Inc.

      622         10,674   

The Greenbrier Companies Inc.

      541         17,371   

Trinity Industries Inc.

      8,360         189,521   

Wabash National Corp.

      4,142         43,864 (a) 
        358,228   

Consumer Electronics—0.1%

      

Skullcandy Inc.

      2,115         11,696 (a) 

ZAGG Inc.

      2,000         13,580 (a) 
        25,276   

Data Processing & Outsourced Services—2.4%

      

Broadridge Financial Solutions Inc.

      4,510         249,629   

CoreLogic Inc.

      5,215         194,154 (a) 

CSG Systems International Inc.

      3,260         100,408   

Everi Holdings Inc.

      13,839         70,994 (a) 

Higher One Holdings Inc.

      9,328         18,376 (a) 

WEX Inc.

      3,400         295,256 (a) 
     928,817   

Distributors—0.8%

      

LKQ Corp.

      10,141         287,599 (a) 

Diversified Metals & Mining—0.0% *

      

Materion Corp.

      504         15,130   

Diversified REITs—0.3%

      

Cousins Properties Inc.

      13,094         120,727   

Diversified Support Services—1.5%

      

Healthcare Services Group Inc.

      7,484         252,211   

Ritchie Bros Auctioneers Inc.

      11,190         289,597   

UniFirst Corp.

      358         38,238   
     580,046   

Education Services—0.6%

      

Bright Horizons Family Solutions Inc.

      800         51,392 (a) 

Capella Education Co.

      250         12,380   

Grand Canyon Education Inc.

      500         18,995 (a) 

ITT Educational Services Inc.

      6,708         23,008 (a) 

K12 Inc.

      10,070         125,271 (a) 

Strayer Education Inc.

      300         16,491 (a) 
     247,537   

Electric Utilities—1.0%

      

ALLETE Inc.

      714         36,050   

IDACORP Inc.

      4,867         314,943   

PNM Resources Inc.

      1,294         36,297   
     387,290   

Electrical Components & Equipment—0.3%

      

Encore Wire Corp.

      2,042         66,712   

EnerSys

      627         33,595   

Regal Beloit Corp.

      319         18,007   
     118,314   

Electronic Components—0.6%

      

Belden Inc.

      360         16,808   

DTS Inc.

      600         16,020 (a) 

Littelfuse Inc.

      1,692         154,226   

Rogers Corp.

      789         41,959 (a) 
     229,013   

Electronic Equipment & Instruments—0.4%

      

Coherent Inc.

      454         24,834 (a) 

Control4 Corp.

      4,809         39,241 (a) 

FARO Technologies Inc.

      549         19,215 (a) 

Rofin-Sinar Technologies Inc.

      1,095         28,393 (a) 

Zebra Technologies Corp., Class A

      759         58,102 (a) 
     169,785   

Electronic Manufacturing Services—0.3%

      

Methode Electronics Inc.

      1,292         41,215   

Plexus Corp.

      1,424         54,938 (a) 
     96,153   

Environmental & Facilities Services—0.7%

      

Clean Harbors Inc.

      5,870         258,104 (a) 

SP Plus Corp.

      1,000         23,150 (a) 
     281,254   

Fertilizers & Agricultural Chemicals—0.2%

      

American Vanguard Corp.

      2,500         28,900   

Intrepid Potash Inc.

      11,866         65,738 (a) 
     94,638   

Food Distributors—0.5%

      

SpartanNash Co.

      7,669         198,244   

Food Retail—1.2%

      

Casey’s General Stores Inc.

      2,012         207,075   

The Fresh Market Inc.

      10,485         236,856 (a) 
     443,931   

Footwear—1.1%

      

Crocs Inc.

      1,592         20,577 (a) 

Deckers Outdoor Corp.

      2,288         132,841 (a) 

Wolverine World Wide Inc.

      11,500         248,860   
     402,278   

Gas Utilities—0.1%

      

South Jersey Industries Inc.

      1,713         43,253   

Health Care REITs—0.4%

      

National Health Investors Inc.

      325         18,684   

Omega Healthcare Investors Inc.

      3,750         131,813   
     150,497   

Healthcare Distributors—0.5%

      

Aceto Corp.

      3,200         87,840   

Owens & Minor Inc.

      2,824         90,199   
     178,039   

Healthcare Equipment—5.0%

      

ABIOMED Inc.

      100         9,276 (a) 

Analogic Corp.

      300         24,612   

Cantel Medical Corp.

      3,000         170,100   

Cardiovascular Systems Inc.

      2,400         38,016 (a) 

Exactech Inc.

      660         11,504 (a) 

Globus Medical Inc., Class A

      7,710         159,288 (a) 

Greatbatch Inc.

      340         19,183 (a) 

Hill-Rom Holdings Inc.

      5,089         264,577   

Inogen Inc.

      700         33,985 (a) 

Insulet Corp.

      5,100         132,141 (a) 

Integra LifeSciences Holdings Corp.

      5,500         327,525 (a) 

iRadimed Corp.

      900         21,924 (a) 

K2M Group Holdings Inc.

      1,000         18,600 (a) 

LeMaitre Vascular Inc.

      1,900         23,161   

Masimo Corp.

      5,400         208,224 (a) 

Natus Medical Inc.

      1,568         61,858 (a) 

NuVasive Inc.

      4,400         212,168 (a) 

Orthofix International N.V.

      293         9,889 (a) 

STERIS Corp.

      2,400         155,928   

Zeltiq Aesthetics Inc.

      700         22,421 (a) 
     1,924,380   

Healthcare Facilities—0.8%

      

Amsurg Corp.

      3,610         280,533 (a) 

Genesis Healthcare Inc.

      3,109         19,058 (a) 

Kindred Healthcare Inc.

      1,137         17,908   
     317,499   

Healthcare Services—1.9%

      

Addus HomeCare Corp.

      500         15,575 (a) 

Air Methods Corp.

      2,605         88,805 (a) 

Amedisys Inc.

      400         15,188 (a) 

AMN Healthcare Services Inc.

      528         15,845 (a) 

BioTelemetry Inc.

      2,400         29,376 (a) 

Cross Country Healthcare Inc.

      1,700         23,137 (a) 

LHC Group Inc.

      600         26,862 (a) 

MEDNAX Inc.

      5,401         414,743 (a) 

RadNet Inc.

      3,000         16,650 (a) 

Team Health Holdings Inc.

      1,372         74,129 (a) 
     720,310   

Healthcare Supplies—1.4%

      

Endologix Inc.

      12,732         156,094 (a) 

Halyard Health Inc.

      3,200         91,008 (a) 

ICU Medical Inc.

      1,900         208,050 (a) 

Merit Medical Systems Inc.

      317         7,580 (a) 

OraSure Technologies Inc.

      4,500         19,980 (a) 

Vascular Solutions Inc.

      700         22,687 (a) 

West Pharmaceutical Services Inc.

      800         43,296   
     548,695   

Healthcare Technology—1.4%

      

HMS Holdings Corp.

      13,491         118,316 (a) 

MedAssets Inc.

      1,663         33,360 (a) 

Medidata Solutions Inc.

      4,100         172,651 (a) 

Omnicell Inc.

      5,200         161,720 (a) 

Quality Systems Inc.

      1,435         17,909   

Veeva Systems Inc., Class A

      589         13,788 (a) 

Vocera Communications Inc.

      2,222         25,353 (a) 
     543,097   

Home Building—0.2%

      

Meritage Homes Corp.

      1,034         37,762 (a) 

TopBuild Corp.

      747         23,134 (a) 
     60,896   

Home Furnishings—0.1%

      

Ethan Allen Interiors Inc.

      1,661         43,867   

Hotel & Resort REITs—0.4%

      

Ashford Hospitality Trust Inc.

      2,956         18,032   

Hersha Hospitality Trust

      1,702         38,567   

RLJ Lodging Trust

      3,383         85,488   

Summit Hotel Properties Inc.

      882         10,293   
        152,380   

Hotels, Resorts & Cruise Lines—0.3%

      

Interval Leisure Group Inc.

      5,964         109,499   

Household Appliances—0.1%

      

Helen of Troy Ltd.

      435         38,846 (a) 

Housewares & Specialties—0.7%

      

Jarden Corp.

      5,835         285,215 (a) 

Human Resource & Employment Services—0.1%

      

Insperity Inc.

      464         20,383   

TrueBlue Inc.

      1,272         28,582 (a) 
        48,965   

Industrial Conglomerates—0.3%

      

Raven Industries Inc.

      6,300         106,785   

Industrial Machinery—6.6%

      

Actuant Corp., Class A

      8,800         161,832   

Altra Industrial Motion Corp.

      1,175         27,166   

Barnes Group Inc.

      2,250         81,112   

CLARCOR Inc.

      6,882         328,134   

IDEX Corp.

      3,055         217,821   

John Bean Technologies Corp.

      1,577         60,320   

LB Foster Co., Class A

      864         10,610   

Luxfer Holdings PLC ADR

      6,996         75,487   

Lydall Inc.

      4,000         113,960 (a) 

Mueller Industries Inc.

      6,259         185,141   

NN Inc.

      419         7,752   

Nordson Corp.

      1,975         124,306   

RBC Bearings Inc.

      3,300         197,109 (a) 

Standex International Corp.

      2,300         173,305   

The Gorman-Rupp Co.

      2,000         47,940   

The Timken Co.

      6,795         186,795   

TriMas Corp.

      12,100         197,835 (a) 

Woodward Inc.

      8,468         344,648   
        2,541,273   

Industrial REITs—0.2%

      

Rexford Industrial Realty Inc.

      1,952         26,918   

STAG Industrial Inc.

      1,954         35,582   
        62,500   

Internet Retail—0.1%

      

1-800-Flowers.com Inc., Class A

      2,200         20,020 (a) 

Liberty TripAdvisor Holdings Inc., Class A

      700         15,519 (a) 

Overstock.com Inc.

      1,100         18,876 (a) 
        54,415   

Internet Software & Services—2.2%

      

Angie’s List Inc.

      1,800         9,072 (a) 

Brightcove Inc.

      1,800         8,856 (a) 

Constant Contact Inc.

      900         21,816 (a) 

Cornerstone OnDemand Inc.

      4,309         142,197 (a) 

Endurance International Group Holdings Inc.

      1,300         17,368 (a) 

GrubHub Inc.

      613         14,920 (a) 

LogMeIn Inc.

      4,500         306,720 (a) 

NIC Inc.

      13,110         232,178   

SPS Commerce Inc.

      1,100         74,679 (a) 

XO Group Inc.

      1,584         22,382 (a) 
        850,188   

Investment Banking & Brokerage—1.1%

      

Greenhill & Company Inc.

      1,505         42,847   

Piper Jaffray Cos.

      1,123         40,619 (a) 

Raymond James Financial Inc.

      6,066         301,055   

Stifel Financial Corp.

      596         25,092 (a) 
        409,613   

IT Consulting & Other Services—0.1%

      

Lionbridge Technologies Inc.

      4,200         20,748 (a) 

Perficient Inc.

      1,601         24,703 (a) 
        45,451   

Leisure Facilities—0.1%

      

Vail Resorts Inc.

      193         20,203   

Life & Health Insurance—0.2%

      

American Equity Investment Life Holding Co.

      2,020         47,086   

StanCorp Financial Group Inc.

      380         43,396   
        90,482   

Life Sciences Tools & Services—2.0%

      

Albany Molecular Research Inc.

      8,200         142,844 (a) 

Bruker Corp.

      6,631         108,947 (a) 

Cambrex Corp.

      976         38,728 (a) 

Charles River Laboratories International Inc.

      388         24,646 (a) 

ICON PLC

      4,960         352,011 (a) 

INC Research Holdings Inc., Class A

      500         20,000 (a) 

NeoGenomics Inc.

      4,100         23,493 (a) 

PAREXEL International Corp.

      487         30,155 (a) 

PRA Health Sciences Inc.

      400         15,532 (a) 
        756,356   

Managed Healthcare—1.0%

      

Centene Corp.

      4,540         246,204 (a) 

Molina Healthcare Inc.

      2,190         150,782 (a) 
        396,986   

Marine—0.1%

      

Matson Inc.

      655         25,211   

Multi-Line Insurance—0.4%

      

HCC Insurance Holdings Inc.

      1,911         148,045   

Horace Mann Educators Corp.

      582         19,334   
        167,379   

Multi-Utilities—0.1%

      

Avista Corp.

      1,045         34,746   

Office REITs—0.9%

      

BioMed Realty Trust Inc.

      12,799         255,724   

Corporate Office Properties Trust

      1,185         24,921   

Franklin Street Properties Corp.

      1,980         21,285   

Gramercy Property Trust Inc.

      1,422         29,535   
        331,465   

Office Services & Supplies—1.2%

      

ARC Document Solutions Inc.

      2,232         13,280 (a) 

Herman Miller Inc.

      5,697         164,302   

Steelcase Inc., Class A

      1,958         36,047   

West Corp.

      10,550         236,320   
        449,949   

Oil & Gas Drilling—0.0% *

      

Nabors Industries Ltd.

      1,377         13,013   

Oil & Gas Equipment & Services—1.1%

      

CARBO Ceramics Inc.

      4,540         86,215   

Dril-Quip Inc.

      1,047         60,956 (a) 

Forum Energy Technologies Inc.

      11,350         138,584 (a) 

Geospace Technologies Corp.

      542         7,485 (a) 

Hornbeck Offshore Services Inc.

      1,687         22,825 (a) 

Natural Gas Services Group Inc.

      1,043         20,130 (a) 

Oil States International Inc.

      3,576         93,441 (a) 

Seventy Seven Energy Inc.

      5,122         7,068 (a) 
        436,704   

Oil & Gas Exploration & Production—1.5%

      

Bonanza Creek Energy Inc.

      1,728         7,033 (a) 

Carrizo Oil & Gas Inc.

      590         18,019 (a) 

Denbury Resources Inc.

      34,217         83,489   

Newfield Exploration Co.

      7,310         240,499 (a) 

Parsley Energy Inc., Class A

      1,490         22,454 (a) 

Sanchez Energy Corp.

      5,390         33,148 (a) 

SM Energy Co.

      4,190         134,248   

Synergy Resources Corp.

      3,057         29,959 (a) 

TransAtlantic Petroleum Ltd.

      2,600         6,604 (a) 
        575,453   

Oil & Gas Refining & Marketing—0.2%

      

Alon USA Energy Inc.

      1,368         24,720   

Pacific Ethanol Inc.

      2,400         15,576 (a) 

Western Refining Inc.

      859         37,899   
        78,195   

Packaged Foods & Meats—3.1%

      

B&G Foods Inc.

      5,300         193,185   

Cal-Maine Foods Inc.

      694         37,899   

J&J Snack Foods Corp.

      108         12,275   

Lancaster Colony Corp.

      2,200         214,456   

Sanderson Farms Inc.

      3,245         222,510   

Snyder’s-Lance Inc.

      6,300         212,499   

TreeHouse Foods Inc.

      3,700         287,823 (a) 
        1,180,647   

Paper Packaging—0.3%

      

Packaging Corporation of America

      2,103         126,516   

Paper Products—0.1%

      

Neenah Paper Inc.

      895         52,161   

Personal Products—0.2%

      

Elizabeth Arden Inc.

      3,700         43,253 (a) 

USANA Health Sciences Inc.

      164         21,981 (a) 
        65,234   

Pharmaceuticals—0.4%

      

Corcept Therapeutics Inc.

      2,700         10,152 (a) 

Intersect ENT Inc.

      900         21,060 (a) 

Lannett Company Inc.

      265         11,003 (a) 

Pernix Therapeutics Holdings Inc.

      4,800         15,168 (a) 

Phibro Animal Health Corp., Class A

      2,300         72,749   

Prestige Brands Holdings Inc.

      496         22,399 (a) 

Sucampo Pharmaceuticals Inc., Class A

      700         13,909 (a) 
        166,440   

Property & Casualty Insurance—2.2%

      

Allied World Assurance Company Holdings AG

      6,500         248,105   

Argo Group International Holdings Ltd.

      4,566         258,390   

Federated National Holding Co.

      500         12,010   

HCI Group Inc.

      602         23,339   

James River Group Holdings Ltd.

      1,800         48,402   

RLI Corp.

      2,275         121,781   

The Navigators Group Inc.

      1,600         124,768 (a) 
        836,795   

Publishing—1.2%

      

John Wiley & Sons Inc., Class A

      9,491         474,835   

Railroads—0.5%

      

Genesee & Wyoming Inc., Class A

      3,216         190,001 (a) 

Real Estate Services—0.1%

      

Altisource Portfolio Solutions S.A.

      800         19,072 (a) 

Marcus & Millichap Inc.

      521         23,961 (a) 
        43,033   

Regional Banks—9.3%

      

Bank of the Ozarks Inc.

      1,085         47,480   

BankUnited Inc.

      1,101         39,361   

Banner Corp.

      742         35,445   

Bryn Mawr Bank Corp.

      4,100         127,387   

Camden National Corp.

      531         21,452   

Cascade Bancorp

      2,346         12,692 (a) 

CoBiz Financial Inc.

      868         11,293   

Columbia Banking System Inc.

      815         25,436   

Community Bank System Inc.

      4,500         167,265   

Cullen/Frost Bankers Inc.

      1,525         96,960   

CVB Financial Corp.

      11,800         197,060   

Enterprise Financial Services Corp.

      705         17,745   

FCB Financial Holdings Inc., Class A

      1,365         44,526 (a) 

Fidelity Southern Corp.

      967         20,442   

First Financial Bankshares Inc.

      5,300         168,434   

First Foundation Inc.

      518         11,795 (a) 

Fulton Financial Corp.

      14,087         170,453   

German American Bancorp Inc.

      100         2,927   

Great Southern Bancorp Inc.

      385         16,671   

Home BancShares Inc.

      1,005         40,703   

Iberiabank Corp.

      2,695         156,876   

Independent Bank Corp.

      2,600         119,860   

Lakeland Financial Corp.

      317         14,313   

LegacyTexas Financial Group Inc.

      1,409         42,946   

NBT Bancorp Inc.

      2,500         67,350   

Old National Bancorp

      1,508         21,006   

PacWest Bancorp

      1,720         73,633   

PrivateBancorp Inc.

      6,143         235,461   

Prosperity Bancshares Inc.

      5,694         279,632   

Renasant Corp.

      8,478         278,502   

South State Corp.

      283         21,754   

Southwest Bancorp Inc.

      1,245         20,430   

Stock Yards Bancorp Inc.

      1,600         58,160   

SVB Financial Group

      1,575         181,976 (a) 

UMB Financial Corp.

      6,700         340,427   

Umpqua Holdings Corp.

      3,091         50,383   

Union Bankshares Corp.

      1,222         29,328   

United Community Banks Inc.

      830         16,965   

Washington Trust Bancorp Inc.

      3,400         130,730   

Westamerica Bancorporation

      2,692         119,633   

Wintrust Financial Corp.

      901         48,140   
        3,583,032   

Reinsurance—1.0%

      

Endurance Specialty Holdings Ltd.

      5,600         341,768   

Maiden Holdings Ltd.

      2,859         39,683   
        381,451   

Research & Consulting Services—0.3%

      

Resources Connection Inc.

      7,545         113,703   

Residential REITs—0.5%

      

Education Realty Trust Inc.

      5,364         176,744   

Restaurants—0.9%

      

BJ’s Restaurants Inc.

      488         20,999 (a) 

Cracker Barrel Old Country Store Inc.

      968         142,567   

Texas Roadhouse Inc.

      4,928         183,321   
        346,887   

Retail REITs—0.2%

      

Inland Real Estate Corp.

      4,082         33,064   

Retail Opportunity Investments Corp.

      1,868         30,897   

Tanger Factory Outlet Centers Inc.

      777         25,618   
        89,579   

Security & Alarm Services—0.6%

      

The Brink’s Co.

      8,480         229,045   

Semiconductor Equipment—0.6%

      

Advanced Energy Industries Inc.

      700         18,410 (a) 

Brooks Automation Inc.

      1,180         13,818   

Cabot Microelectronics Corp.

      500         19,370 (a) 

Cascade Microtech Inc.

      1,800         25,452 (a) 

Rudolph Technologies Inc.

      13,543         168,610 (a) 
        245,660   

Semiconductors—1.5%

      

Ambarella Inc.

      300         17,337 (a) 

Cirrus Logic Inc.

      600         18,906 (a) 

Diodes Inc.

      1,195         25,537 (a) 

Exar Corp.

      3,327         19,796 (a) 

Integrated Device Technology Inc.

      1,100         22,330 (a) 

Lattice Semiconductor Corp.

      2,553         9,829 (a) 

Microsemi Corp.

      9,699         318,321 (a) 

PMC-Sierra Inc.

      2,300         15,571 (a) 

Semtech Corp.

      7,760         117,176 (a) 
        564,803   

Soft Drinks—0.0% *

      

National Beverage Corp.

      200         6,146 (a) 

Specialized Finance—0.1%

      

MarketAxess Holdings Inc.

      260         24,149   

NewStar Financial Inc.

      1,285         10,537 (a) 
        34,686   

Specialized REITs—0.5%

      

CoreSite Realty Corp.

      3,029         155,812   

Potlatch Corp.

      730         21,016   
        176,828   

Specialty Chemicals—2.6%

      

Balchem Corp.

      1,728         105,011   

HB Fuller Co.

      3,944         133,859   

Innospec Inc.

      3,200         148,832   

OM Group Inc.

      315         10,360   

PolyOne Corp.

      5,867         172,138   

Quaker Chemical Corp.

      1,902         146,606   

Sensient Technologies Corp.

      4,492         275,360   
        992,166   

Specialty Stores—0.4%

      

Build-A-Bear Workshop Inc.

      512         9,672 (a) 

Cabela’s Inc.

      421         19,197 (a) 

Hibbett Sports Inc.

      3,200         112,032 (a) 
        140,901   

Steel—0.5%

      

Commercial Metals Co.

      6,694         90,704   

Ryerson Holding Corp.

      3,224         16,926 (a) 

Schnitzer Steel Industries Inc., Class A

      855         11,577   

TimkenSteel Corp.

      7,645         77,367   
        196,574   

Systems Software—1.4%

      

Barracuda Networks Inc.

      609         9,488 (a) 

FleetMatics Group PLC

      4,600         225,814 (a) 

Gigamon Inc.

      779         15,588 (a) 

Qualys Inc.

      8,800         250,448 (a) 

The Rubicon Project Inc.

      1,534         22,289 (a) 
        523,627   

Technology Distributors—0.1%

      

Insight Enterprises Inc.

      761         19,672 (a) 

ScanSource Inc.

      928         32,907 (a) 
     52,579   

Technology Hardware, Storage & Peripherals—0.7%

      

Diebold Inc.

      8,055         239,797   

QLogic Corp.

      829         8,497 (a) 

Super Micro Computer Inc.

      480         13,085 (a) 
        261,379   

Thrifts & Mortgage Finance—0.4%

      

Essent Group Ltd.

      948         23,558 (a) 

HomeStreet Inc.

      1,270         29,337 (a) 

LendingTree Inc.

      200         18,606 (a) 

Walker & Dunlop Inc.

      923         24,072 (a) 

Washington Federal Inc.

      1,696         38,584   
        134,157   

Trading Companies & Distributors—0.8%

      

Applied Industrial Technologies Inc.

      7,597         289,826   

Trucking—0.9%

      

ArcBest Corp.

      400         10,308   

Heartland Express Inc.

      1,607         32,043   

Old Dominion Freight Line Inc.

      3,816         232,776 (a) 

Saia Inc.

      1,407         43,547 (a) 

USA Truck Inc.

      800         13,784 (a) 

YRC Worldwide Inc.

      1,000         13,260 (a) 
        345,718   

Wireless Telecommunication Services—0.1%

      

Shenandoah Telecommunications Co.

      700         29,967   

Total Common Stock
(Cost $33,637,838)

         36,242,955   

Short-Term Investments—5.9%

      

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund—Premier Class

      

0.00%

      

(Cost $2,261,167)

         2,261,167 (b,c,d) 

Total Investments
(Cost $35,899,005)

         38,504,122   

Liabilities in Excess of Other Assets, net—(0.4)%

         (137,821 ) 
     

 

 

  

NET ASSETS—100.0%

       $ 38,366,301   
     

 

 

  

Other Information:

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2015:

 

Description

    Expiration date      Number of
Contracts		      Current
Notional
Value		      Unrealized
Depreciation		  

Russell 2000 Mini Index Futures

      December 2015         6       $ 657,540       $ (29,393 ) 

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund’s future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund’s summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

 

(a) Non-income producing security.

 

(b) At September 30, 2015, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures.

 

(c) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(d) Coupon amount represents effective yield.

 

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2015.

 

* Less than 0.05%.

Abbreviations:

 

ADR     American Depositary Receipt

GEI Income Fund

Schedule of Investments—September 30, 2015 (Unaudited)

 

Bonds and Notes—95.5% †

         Principal
Amount		      Fair Value  

U.S. Treasuries—11.8%

         

U.S. Treasury Bonds

         

2.50%

    02/15/45    $ 500       $ 460 (a) 

3.13%

    11/15/41      634,000         668,540   

U.S. Treasury Notes

         

1.38%

    07/31/18 - 05/31/20      779,900         787,043   

1.88%

    08/31/22      1,142,900         1,152,573   

2.13%

    05/15/25      858,800         863,967   
           3,472,583   

Agency Mortgage Backed—28.2%

         

Federal Home Loan Mortgage Corp.

         

4.50%

    06/01/33 - 02/01/35      7,503         8,152   

5.00%

    07/01/35 - 06/01/41      230,105         256,711   

5.50%

    05/01/20 - 01/01/38      89,339         100,582   

6.00%

    04/01/17 - 11/01/37      209,410         237,599   

6.50%

    02/01/29      114         133   

7.00%

    10/01/16 - 08/01/36      37,035         42,029   

7.50%

    01/01/30 - 09/01/33      4,888         5,501   

8.00%

    11/01/30      8,290         9,085   

8.25%

    06/01/26      60,000         82,995 (b) 

8.50%

    04/01/30      6,963         8,649   

Federal National Mortgage Assoc.

         

2.22%

    04/01/37      1,050         1,070 (c) 

3.00%

    02/01/43 - 06/01/43      1,102,199         1,120,769   

3.50%

    11/01/42 - 08/01/45      813,070         849,067   

4.00%

    05/01/19 - 03/01/44      600,519         643,508   

4.50%

    05/01/18 - 01/01/41      639,091         692,320   

5.00%

    03/01/34 - 08/01/35      94,144         104,902   

5.50%

    06/01/20 - 01/01/39      350,154         389,738   

6.00%

    10/01/19 - 07/01/35      347,010         394,881   

6.50%

    07/01/17 - 08/01/34      53,573         60,259   

7.00%

    10/01/16 - 02/01/34      15,659         16,923   

7.50%

    11/01/22 - 12/01/33      30,262         33,343   

8.00%

    08/01/25 - 01/01/33      15,271         17,319   

9.00%

    12/01/17 - 12/01/22      1,882         2,046   

2.50%

    TBA      830,190         846,353 (d) 

4.00%

    TBA      454,750         484,185 (d) 

Government National Mortgage Assoc.

         

1.63%

    12/20/24      1,485         1,541 (c) 

1.75%

    02/20/23 - 02/20/26      5,116         5,253 (c) 

3.00%

    04/20/43 - 06/20/43      287,646         295,133   

3.50%

    05/20/43      77,293         81,215   

4.00%

    01/20/41 - 04/20/43      278,369         299,099   

4.50%

    08/15/33 - 09/15/34      56,705         61,912 (a) 

4.50%

    09/15/34 - 03/20/41      160,925         175,058   

6.00%

    04/15/27 - 09/15/36      137,540         158,388 (a) 

6.50%

    04/15/19      1,787         1,877   

6.50%

    03/15/24 - 08/15/36      62,246         71,637 (a) 

7.00%

    01/15/28 - 10/15/36      41,712         46,042 (a) 

7.50%

    11/15/31      397         398 (a) 

8.00%

    12/15/29      784         794 (a) 

8.50%

    10/15/17      1,336         1,387 (a) 

9.00%

    11/15/16 - 12/15/21      3,385         3,541   

9.00%

    01/15/17 - 11/15/17      716         727 (a) 

3.00%

    TBA      210,648         214,956 (d) 

3.50%

    TBA      305,926         320,541 (d) 

5.00%

    TBA      100,000         109,891 (d) 
           8,257,509   

Agency Collateralized Mortgage Obligations—0.5%

         

Federal Home Loan Mortgage Corp.

         

0.08%

    09/25/43      692,209         2,030 (c,e) 

Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC

         

3.50%

    09/15/29 - 11/15/30      135,958         10,606 (e) 

4.50%

    03/15/18      2,385         4 (e) 

5.00%

    10/15/18      1,796         4 (e) 

5.50%

    06/15/33      39,904         7,817 (e) 

6.39%

    08/15/25      64,866         7,166 (c,e) 

7.50%

    07/15/27      3,259         446 (e) 

Federal Home Loan Mortgage Corp. STRIPS

         

1.47%

    08/01/27      427         410 (f,g) 

5.74%

    08/15/43      84,186         19,143 (c,e) 

8.00%

    02/01/23 - 07/01/24      1,500         317 (e) 

Federal National Mortgage Assoc. REMIC

         

0.51%

    12/25/22      84         82 (f,g) 

1.22%

    12/25/42      38,815         1,357 (c,e) 

5.00%

    09/25/40      79,713         8,511 (e) 

5.81%

    07/25/38      18,214         2,662 (c,e) 

7.00%

    09/25/20      207         221   

7.31%

    05/25/18      45,623         3,008 (c,e) 

8.00%

    05/25/22      2         31 (e) 

Federal National Mortgage Assoc. STRIPS

         

1.87%

    12/25/34      35,308         33,091 (f,g) 

4.50%

    08/25/35 - 01/25/36      47,172         7,738 (e) 

5.00%

    03/25/38 - 05/25/38      27,023         4,724 (e) 

5.50%

    12/25/33      10,011         1,976 (e) 

6.00%

    01/25/35      16,797         3,248 (e) 

7.50%

    11/25/23      8,642         1,792 (e) 

8.00%

    08/25/23 - 07/25/24      3,073         653 (e) 

8.50%

    07/25/22      87         13 (e) 

9.00%

    05/25/22      71         13 (e) 

Government National Mortgage Assoc.

         

4.50%

    10/20/37 - 08/16/39      128,799         8,200 (e) 

5.00%

    12/20/35      922         — (**,e) 

5.00%

    10/20/37 - 09/20/38      84,992         4,857 (e) 

6.03%

    02/20/40      36,501         6,200 (c,e) 

6.59%

    01/16/40      61,845         11,523 (c,e) 
     147,843   

Asset Backed—0.1%

         

Ford Credit Auto Lease Trust 2013-A

         

1.28%

    06/15/16      20,000         20,008   

Corporate Notes—43.9%

         

21st Century Fox America Inc.

         

6.65%

    11/15/37      30,000         35,800 (a) 

3M Co.

         

2.00%

    08/07/20      45,000         45,604   

ABB Finance USA Inc.

         

1.63%

    05/08/17      41,000         41,235 (a) 

AbbVie Inc.

         

1.75%

    11/06/17      45,000         45,134 (a) 

2.00%

    11/06/18      31,000         31,118 (a) 

2.50%

    05/14/20      45,000         44,751   

3.60%

    05/14/25      21,000         20,712   

4.70%

    05/14/45      10,000         9,702   

ACCO Brands Corp.

         

6.75%

    04/30/20      44,000         45,760 (a) 

ACE INA Holdings Inc.

         

3.15%

    03/15/25      31,000         30,233 (a) 

Actavis Funding SCS

         

1.30%

    06/15/17      27,000         26,756 (a) 

3.00%

    03/12/20      23,000         23,020 (a) 

3.45%

    03/15/22      32,000         31,633 (a) 

3.80%

    03/15/25      45,000         43,472   

Activision Blizzard Inc.

         

5.63%

    09/15/21      43,000         45,257 (a,h) 

Aetna Inc.

         

3.50%

    11/15/24      52,000         51,728 (a) 

Agrium Inc.

         

3.38%

    03/15/25      11,000         10,414 (a) 

4.90%

    06/01/43      17,000         16,589 (a) 

Altria Group Inc.

         

2.95%

    05/02/23      23,000         22,328 (a) 

4.50%

    05/02/43      23,000         21,970 (a) 

American Axle & Manufacturing Inc.

         

6.25%

    03/15/21      33,000         32,917 (a) 

6.63%

    10/15/22      9,000         9,045 (a) 

American Campus Communities Operating Partnership LP

         

4.13%

    07/01/24      12,000         12,064 (a) 

American Electric Power Company Inc.

         

2.95%

    12/15/22      36,000         34,957 (a) 

American Express Co.

         

3.63%

    12/05/24      45,000         44,523 (a) 

American Express Credit Corp.

         

2.60%

    09/14/20      45,000         45,205   

American International Group Inc.

         

3.75%

    07/10/25      25,000         25,388   

4.13%

    02/15/24      14,000         14,708 (a) 

4.50%

    07/16/44      9,000         8,837 (a) 

4.80%

    07/10/45      23,000         23,480   

American Tower Corp. (REIT)

         

3.40%

    02/15/19      44,000         45,292 (a) 

Amgen Inc.

         

2.20%

    05/22/19      65,000         65,269 (a) 

3.13%

    05/01/25      30,000         28,725   

Amkor Technology Inc.

         

6.63%

    06/01/21      43,000         40,850 (a) 

Anadarko Petroleum Corp.

         

6.20%

    03/15/40      26,000         27,507 (a) 

Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.

         

2.50%

    07/15/22      77,000         73,680 (a) 

Anthem Inc.

         

3.30%

    01/15/23      22,000         21,771 (a) 

Apache Corp.

         

5.10%

    09/01/40      23,000         21,963 (a) 

Apple Inc.

         

2.50%

    02/09/25      70,000         66,491 (a) 

2.85%

    05/06/21      43,000         44,100 (a) 

3.45%

    02/09/45      25,000         21,164 (a) 

Aramark Services Inc.

         

5.75%

    03/15/20      47,000         48,851 (a) 

Ascension Health

         

4.85%

    11/15/53      36,000         39,072 (a) 

AT&T Inc.

         

2.38%

    11/27/18      22,000         22,234 (a) 

2.45%

    06/30/20      70,000         68,921 (a) 

3.40%

    05/15/25      69,000         65,860 (a) 

4.50%

    05/15/35      23,000         21,041 (a) 

4.75%

    05/15/46      14,000         12,828 (a) 

4.80%

    06/15/44      17,000         15,716 (a) 

AutoNation Inc.

         

4.50%

    10/01/25      32,000         32,615   

AutoZone Inc.

         

3.25%

    04/15/25      45,000         44,142 (a) 

Bank of America Corp.

         

1.70%

    08/25/17      111,000         111,292   

2.60%

    01/15/19      38,000         38,386 (a) 

3.88%

    08/01/25      10,000         10,139   

3.95%

    04/21/25      51,000         49,615 (a) 

4.00%

    01/22/25      22,000         21,561 (a) 

4.10%

    07/24/23      40,000         41,560 (a) 

4.25%

    10/22/26      40,000         39,545 (a) 

Barrick Gold Corp.

         

4.10%

    05/01/23      25,000         22,123 (a) 

Baxalta Inc.

         

2.88%

    06/23/20      45,000         44,983 (h) 

4.00%

    06/23/25      45,000         45,070 (h) 

Bed Bath & Beyond Inc.

         

4.92%

    08/01/34      6,000         5,704 (a) 

Berkshire Hathaway Energy Co.

         

6.13%

    04/01/36      115,000         138,476 (a) 

Berkshire Hathaway Finance Corp.

         

3.00%

    05/15/22      27,000         27,361 (a) 

Berry Plastics Corp.

         

5.13%

    07/15/23      25,000         23,563   

Biogen Inc.

         

2.90%

    09/15/20      68,000         68,688   

4.05%

    09/15/25      45,000         45,458   

5.20%

    09/15/45      30,000         30,271   

Bombardier Inc.

         

4.75%

    04/15/19      27,000         21,735 (a,h) 

5.50%

    09/15/18      9,000         7,785 (h) 

6.00%

    10/15/22      26,000         19,305 (a,h) 

7.75%

    03/15/20      52,000         44,460 (a,h) 

Boston Scientific Corp.

         

3.85%

    05/15/25      25,000         24,590   

BP Capital Markets PLC

         

1.38%

    05/10/18      23,000         22,837 (a) 

3.81%

    02/10/24      55,000         56,166 (a) 

Building Materials Corporation of America

         

5.38%

    11/15/24      52,000         51,350 (a,h) 

Calpine Corp.

         

5.75%

    01/15/25      27,000         25,245 (a) 

5.88%

    01/15/24      58,000         59,740 (a,h) 

Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp.

         

6.50%

    04/15/21      43,000         38,700   

Canadian Pacific Railway Co.

         

2.90%

    02/01/25      40,000         37,770 (a) 

Caterpillar Inc.

         

4.30%

    05/15/44      22,000         21,349 (a) 

Catholic Health Initiatives

         

2.60%

    08/01/18      15,000         15,315   

4.35%

    11/01/42      16,000         14,873   

CBS Corp.

         

3.70%

    08/15/24      34,000         33,372 (a) 

CCO Safari II LLC

         

3.58%

    07/23/20      34,000         33,750 (h) 

4.91%

    07/23/25      34,000         33,837 (h) 

6.38%

    10/23/35      5,000         5,059 (h) 

6.48%

    10/23/45      9,000         9,080 (h) 

Celgene Corp.

         

2.88%

    08/15/20      31,000         31,281   

3.88%

    08/15/25      45,000         45,008   

5.00%

    08/15/45      23,000         22,814   

CenturyLink Inc.

         

5.80%

    03/15/22      87,000         74,385   

Cequel Capital Corp.

         

5.13%

    12/15/21      53,000         46,673 (a,h) 

Chesapeake Energy Corp.

         

3.25%

    03/15/16      27,000         26,465 (a) 

Cigna Corp.

         

3.25%

    04/15/25      45,000         43,570 (a) 

Cinemark USA Inc.

         

4.88%

    06/01/23      43,000         41,065   

Citigroup Inc.

         

1.55%

    08/14/17      99,000         99,110   

1.75%

    05/01/18      47,000         46,705 (a) 

1.85%

    11/24/17      20,000         20,047   

3.30%

    04/27/25      23,000         22,403 (a) 

4.40%

    06/10/25      45,000         45,258   

4.65%

    07/30/45      37,000         36,905   

CMS Energy Corp.

         

4.88%

    03/01/44      23,000         23,884 (a) 

CNA Financial Corp.

         

5.88%

    08/15/20      38,000         43,223 (a) 

Cogeco Cable Inc.

         

4.88%

    05/01/20      45,000         44,550 (a,h) 

Colgate-Palmolive Co.

         

4.00%

    08/15/45      23,000         22,991   

Columbia Pipeline Group Inc.

         

3.30%

    06/01/20      32,000         32,095 (h) 

4.50%

    06/01/25      23,000         22,326 (h) 

Comcast Corp.

         

3.38%

    08/15/25      102,000         102,784   

4.20%

    08/15/34      22,000         21,700 (a) 

4.60%

    08/15/45      25,000         25,555   

ConocoPhillips Co.

         

3.35%

    11/15/24      45,000         43,961 (a) 

Continental Resources Inc.

         

3.80%

    06/01/24      10,000         8,111   

4.50%

    04/15/23      8,000         6,947   

4.90%

    06/01/44      4,000         2,860 (a) 

Corp Andina de Fomento

         

4.38%

    06/15/22      71,000         77,062 (a) 

COX Communications Inc.

         

4.70%

    12/15/42      11,000         9,349 (a,h) 

Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. IV

         

4.50%

    01/15/23      53,000         51,940 (a) 

CSX Corp.

         

4.50%

    08/01/54      13,000         12,054 (a) 

CVS Health Corp.

         

2.25%

    08/12/19      65,000         65,701 (a) 

3.88%

    07/20/25      45,000         46,386   

5.13%

    07/20/45      35,000         37,623   

Daimler Finance North America LLC

         

2.38%

    08/01/18      150,000         150,217 (a,h) 

Danaher Corp.

         

2.40%

    09/15/20      30,000         30,279   

3.35%

    09/15/25      45,000         45,903   

4.38%

    09/15/45      20,000         20,686   

Dean Foods Co.

         

6.50%

    03/15/23      20,000         20,300 (a,h) 

Denbury Resources Inc.

         

5.50%

    05/01/22      43,000         25,585   

6.38%

    08/15/21      42,000         26,460 (a) 

Diageo Investment Corp.

         

2.88%

    05/11/22      51,000         50,450 (a) 

DigitalGlobe Inc.

         

5.25%

    02/01/21      51,000         48,322 (a,h) 

DIRECTV Holdings LLC

         

4.45%

    04/01/24      35,000         35,904 (a) 

Dollar General Corp.

         

1.88%

    04/15/18      45,000         44,959 (a) 

4.13%

    07/15/17      46,000         47,431 (a) 

Dollar Tree Inc.

         

5.75%

    03/01/23      52,000         53,950 (a,h) 

Dominion Resources Inc.

         

1.95%

    08/15/16      40,000         40,271 (a) 

Duke Energy Corp.

         

3.75%

    04/15/24      20,000         20,591 (a) 

Duke Energy Progress LLC

         

4.15%

    12/01/44      15,000         15,092 (a) 

Eastman Chemical Co.

         

3.60%

    08/15/22      45,000         45,272 (a) 

Ecopetrol S.A.

         

5.88%

    05/28/45      11,000         8,388 (a) 

Electricite de France S.A.

         

2.15%

    01/22/19      91,000         91,941 (a,h) 

Eli Lilly & Co.

         

2.75%

    06/01/25      23,000         22,646 (a) 

3.70%

    03/01/45      4,000         3,766 (a) 

EMD Finance LLC

         

3.25%

    03/19/25      23,000         22,295 (a,h) 

Energizer Holdings Inc.

         

5.50%

    06/15/25      43,000         41,871 (a,h) 

Energy Transfer Equity LP

         

5.88%

    01/15/24      87,000         78,343 (a) 

Energy Transfer Partners LP

         

4.05%

    03/15/25      9,000         7,954 (a) 

5.15%

    03/15/45      16,000         12,481 (a) 

6.50%

    02/01/42      42,000         38,541 (a) 

Ensco PLC

         

4.50%

    10/01/24      24,000         17,730 (a) 

5.20%

    03/15/25      37,000         28,160 (a) 

5.75%

    10/01/44      12,000         8,301 (a) 

Enterprise Products Operating LLC

         

3.70%

    02/15/26      45,000         42,523 (a) 

ERP Operating LP

         

4.50%

    07/01/44      9,000         9,066 (a) 

European Investment Bank

         

4.88%

    01/17/17      75,000         79,073 (a) 

FedEx Corp.

         

3.20%

    02/01/25      14,000         13,581 (a) 

4.10%

    02/01/45      2,000         1,812 (a) 

Florida Power & Light Co.

         

4.13%

    02/01/42      31,000         31,314 (a) 

Freeport-McMoRan Inc.

         

4.55%

    11/14/24      20,000         14,900 (a) 

Fresenius Medical Care US Finance Inc.

         

5.75%

    02/15/21      47,000         50,642 (a,h) 

Frontier Communications Corp.

         

7.13%

    03/15/19      69,000         67,747 (a) 

General Motors Co.

         

5.20%

    04/01/45      5,000         4,692 (a) 

General Motors Financial Company Inc.

         

3.15%

    01/15/20      32,000         31,727 (a) 

3.20%

    07/13/20      90,000         88,788 (a) 

4.30%

    07/13/25      45,000         43,534 (a) 

Georgia-Pacific LLC

         

3.60%

    03/01/25      70,000         69,939 (a,h) 

Gilead Sciences Inc.

         

2.55%

    09/01/20      25,000         25,156   

3.65%

    03/01/26      25,000         25,116   

4.75%

    03/01/46      20,000         20,092   

4.80%

    04/01/44      10,000         10,058 (a) 

HCA Inc.

         

4.75%

    05/01/23      72,000         72,252 (a) 

6.50%

    02/15/20      45,000         49,050 (a) 

HSBC USA Inc.

         

2.75%

    08/07/20      100,000         100,362 (a) 

Humana Inc.

         

3.85%

    10/01/24      23,000         23,139 (a) 

Hyundai Capital America

         

2.13%

    10/02/17      23,000         23,080 (a,h) 

Illinois Tool Works Inc.

         

3.50%

    03/01/24      45,000         46,030 (a) 

Ingersoll-Rand Luxembourg Finance S.A.

         

3.55%

    11/01/24      32,000         31,421 (a) 

Ingles Markets Inc.

         

5.75%

    06/15/23      69,000         70,897 (a) 

Intelsat Jackson Holdings S.A.

         

5.50%

    08/01/23      43,000         35,475 (a) 

Interstate Power & Light Co.

         

3.40%

    08/15/25      10,000         10,173 (a) 

Invesco Finance PLC

         

3.13%

    11/30/22      67,000         67,916 (a) 

JB Poindexter & Company Inc.

         

9.00%

    04/01/22      13,000         13,683 (a,h) 

JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.

         

5.75%

    06/15/25      35,000         32,200 (a,h) 

5.88%

    07/15/24      25,000         23,438 (a,h) 

Jefferies Group LLC

         

5.13%

    01/20/23      15,000         15,030 (a) 

6.50%

    01/20/43      16,000         15,190 (a) 

Johnson Controls Inc.

         

4.63%

    07/02/44      22,000         20,189 (a) 

JPMorgan Chase & Co.

         

1.70%

    03/01/18      45,000         44,898 (a) 

3.88%

    09/10/24      68,000         67,350 (a) 

3.90%

    07/15/25      22,000         22,407 (a) 

5.00%

    12/29/49      32,000         31,120 (a,c) 

6.10%

    10/29/49      55,000         54,642 (a,c) 

KB Home

         

7.00%

    12/15/21      53,000         53,132 (a) 

Keysight Technologies Inc.

         

4.55%

    10/30/24      45,000         43,830 (a,h) 

KFW

         

2.00%

    10/04/22      90,000         90,377 (a) 

4.50%

    07/16/18      85,000         92,985 (a) 

Kilroy Realty LP

         

4.38%

    10/01/25      10,000         10,091   

Kinder Morgan Energy Partners LP

         

3.50%

    09/01/23      16,000         14,156 (a) 

Kinder Morgan Inc.

         

5.55%

    06/01/45      14,000         11,629 (a) 

Kinross Gold Corp.

         

6.88%

    09/01/41      5,000         3,768 (a) 

Korea National Oil Corp.

         

2.88%

    11/09/15      100,000         100,207 (a,h) 

Kraft Heinz Foods Co.

         

2.80%

    07/02/20      68,000         68,446 (a,h) 

3.95%

    07/15/25      59,000         60,368 (a,h) 

L Brands Inc.

         

5.63%

    02/15/22      47,000         49,702 (a) 

L-3 Communications Corp.

         

1.50%

    05/28/17      30,000         29,726 (a) 

Lee Enterprises Inc.

         

9.50%

    03/15/22      35,000         31,937 (a,h) 

Lennar Corp.

         

4.50%

    11/15/19      52,000         52,442 (a) 

4.75%

    05/30/25      18,000         17,190 (a) 

Levi Strauss & Co.

         

5.00%

    05/01/25      26,000         25,480 (a) 

Liberty Mutual Group Inc.

         

4.25%

    06/15/23      29,000         29,993 (a,h) 

Lockheed Martin Corp.

         

3.80%

    03/01/45      23,000         20,975 (a) 

Lowe’s Companies Inc.

         

4.38%

    09/15/45      20,000         20,231   

LyondellBasell Industries N.V.

         

4.63%

    02/26/55      9,000         7,633 (a) 

Marathon Petroleum Corp.

         

3.63%

    09/15/24      45,000         43,488 (a) 

Marsh & McLennan Companies Inc.

         

3.50%

    03/10/25      32,000         31,973 (a) 

3.75%

    03/14/26      30,000         30,166   

Mattel Inc.

         

2.35%

    05/06/19      67,000         66,957 (a) 

Medtronic Inc.

         

2.50%

    03/15/20      14,000         14,189   

3.50%

    03/15/25      56,000         57,139   

4.63%

    03/15/45      25,000         25,777   

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

         

4.13%

    07/01/52      20,000         18,501 (a) 

Merck & Company Inc.

         

2.75%

    02/10/25      45,000         43,800 (a) 

MetLife Inc.

         

4.05%

    03/01/45      12,000         11,217 (a) 

4.72%

    12/15/44      14,000         14,475 (a) 

MGM Resorts International

         

5.25%

    03/31/20      26,000         25,610 (a) 

6.63%

    12/15/21      43,000         44,075 (a) 

Microsoft Corp.

         

4.00%

    02/12/55      25,000         22,648 (a) 

Monsanto Co.

         

3.38%

    07/15/24      21,000         20,195 (a) 

4.70%

    07/15/64      12,000         10,327 (a) 

Morgan Stanley

         

2.65%

    01/27/20      25,000         25,118 (a) 

3.70%

    10/23/24      45,000         45,215 (a) 

3.95%

    04/23/27      45,000         43,339 (a) 

4.00%

    07/23/25      2,000         2,044 (a) 

4.10%

    05/22/23      42,000         42,509 (a) 

4.88%

    11/01/22      49,000         52,206 (a) 

5.00%

    11/24/25      18,000         19,138 (a) 

Motorola Solutions Inc.

         

4.00%

    09/01/24      14,000         12,633 (a) 

National Agricultural Cooperative Federation

         

4.25%

    01/28/16      100,000         100,907 (a,h) 

NCL Corporation Ltd.

         

5.00%

    02/15/18      26,000         26,390 (a) 

Newfield Exploration Co.

         

5.63%

    07/01/24      22,000         20,790 (a) 

5.75%

    01/30/22      61,000         59,170 (a) 

Newmont Mining Corp.

         

4.88%

    03/15/42      17,000         13,128 (a) 

Nexen Energy ULC

         

6.40%

    05/15/37      25,000         29,403 (a) 

Noble Energy Inc.

         

3.90%

    11/15/24      27,000         25,110 (a) 

Northern States Power Co.

         

2.20%

    08/15/20      45,000         45,284 (a) 

Northrop Grumman Corp.

         

3.85%

    04/15/45      6,000         5,400 (a) 

NRG Energy Inc.

         

6.25%

    07/15/22      26,000         23,660 (a) 

Occidental Petroleum Corp.

         

3.50%

    06/15/25      45,000         44,874 (a) 

Omnicom Group Inc.

         

3.63%

    05/01/22      23,000         23,272 (a) 

Oracle Corp.

         

2.25%

    10/08/19      87,000         88,003 (a) 

2.95%

    05/15/25      45,000         43,871 (a) 

4.13%

    05/15/45      11,000         10,379 (a) 

Owens & Minor Inc.

         

3.88%

    09/15/21      45,000         45,400 (a) 

Pacific Gas & Electric Co.

         

3.40%

    08/15/24      68,000         68,198 (a) 

PacifiCorp

         

6.25%

    10/15/37      12,000         15,286 (a) 

Penn National Gaming Inc.

         

5.88%

    11/01/21      26,000         26,227 (a) 

PepsiCo Inc.

         

3.10%

    07/17/22      22,000         22,532 (a) 

4.25%

    10/22/44      13,000         12,855 (a) 

4.60%

    07/17/45      14,000         14,630 (a) 

Petrobras Global Finance BV

         

3.50%

    02/06/17      50,000         44,500 (a) 

3.88%

    01/27/16      25,000         24,563 (a) 

Petroleos Mexicanos

         

3.50%

    01/30/23      21,000         18,900 (a) 

Philip Morris International Inc.

         

4.13%

    03/04/43      24,000         22,713 (a) 

Phillips 66 Partners LP

         

2.65%

    02/15/20      14,000         13,772 (a) 

3.61%

    02/15/25      23,000         21,094 (a) 

Pitney Bowes Inc.

         

4.63%

    03/15/24      39,000         39,307 (a) 

Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.

         

4.65%

    10/15/25      14,000         14,052 (a) 

Precision Castparts Corp.

         

4.38%

    06/15/45      14,000         14,015 (a) 

Principal Financial Group Inc.

         

4.70%

    05/15/55      32,000         31,760 (a,c) 

Prudential Financial Inc.

         

5.38%

    05/15/45      23,000         22,828 (a,c) 

5.63%

    06/15/43      16,000         16,512 (a,c) 

Public Service Electric & Gas Co.

         

2.38%

    05/15/23      69,000         66,636 (a) 

QUALCOMM Inc.

         

2.25%

    05/20/20      17,000         16,957 (a) 

3.45%

    05/20/25      16,000         15,108 (a) 

4.80%

    05/20/45      18,000         15,741 (a) 

Quest Diagnostics Inc.

         

4.70%

    03/30/45      14,000         12,749 (a) 

Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp.

         

4.50%

    11/01/23      32,000         29,583 (a) 

Revlon Consumer Products Corp.

         

5.75%

    02/15/21      104,000         100,880 (a) 

Reynolds American Inc.

         

4.45%

    06/12/25      23,000         24,066 (a) 

Rio Tinto Finance USA Ltd.

         

3.75%

    06/15/25      11,000         10,729 (a) 

Rockwood Specialties Group Inc.

         

4.63%

    10/15/20      110,000         113,859 (a) 

Rowan Companies Inc.

         

5.85%

    01/15/44      9,000         5,624 (a) 

Royal Bank of Canada

         

1.20%

    09/19/17      81,000         81,007 (a) 

Ryder System Inc.

         

2.45%

    09/03/19      54,000         54,165 (a) 

Sealed Air Corp.

         

4.88%

    12/01/22      26,000         25,707 (a,h) 

5.13%

    12/01/24      26,000         25,480 (a,h) 

Shell International Finance BV

         

3.40%

    08/12/23      69,000         70,504 (a) 

Sinclair Television Group Inc.

         

5.38%

    04/01/21      45,000         43,987 (a) 

Southern California Edison Co.

         

2.40%

    02/01/22      20,000         19,790 (a) 

Spectra Energy Partners LP

         

4.75%

    03/15/24      21,000         21,707 (a) 

Sprint Corp.

         

7.25%

    09/15/21      25,000         20,469 (a) 

7.63%

    02/15/25      42,000         32,524 (a) 

State Street Corp.

         

3.55%

    08/18/25      10,000         10,202 (a,i) 

Statoil ASA

         

3.70%

    03/01/24      44,000         45,219 (a) 

4.80%

    11/08/43      10,000         10,644 (a) 

Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.

         

5.50%

    08/01/20      17,000         16,745 (a,h) 

SUPERVALU Inc.

         

6.75%

    06/01/21      43,000         41,710   

T-Mobile USA Inc.

         

6.63%

    04/01/23      43,000         42,570 (a) 

Talisman Energy Inc.

         

6.25%

    02/01/38      20,000         17,056 (a) 

Tampa Electric Co.

         

4.35%

    05/15/44      22,000         22,531 (a) 

Tanger Properties LP

         

3.75%

    12/01/24      7,000         6,931 (a) 

Target Corp.

         

3.50%

    07/01/24      27,000         28,187 (a) 

TD Ameritrade Holding Corp.

         

2.95%

    04/01/22      22,000         22,155 (a) 

Teachers Insurance & Annuity Association of America

         

4.90%

    09/15/44      25,000         25,717 (a,h) 

Teck Resources Ltd.

         

2.50%

    02/01/18      13,000         10,522   

3.75%

    02/01/23      3,000         1,830 (a) 

Tenet Healthcare Corp.

         

4.75%

    06/01/20      17,000         17,170 (a) 

6.00%

    10/01/20      44,000         46,420 (a) 

The Allstate Corp.

         

5.75%

    08/15/53      25,000         25,884 (a,c) 

The Boeing Co.

         

2.85%

    10/30/24      32,000         31,770 (a) 

The Dow Chemical Co.

         

3.50%

    10/01/24      24,000         22,918 (a) 

4.25%

    10/01/34      28,000         26,161 (a) 

The Goldman Sachs Group Inc.

         

2.38%

    01/22/18      58,000         58,758 (a) 

2.60%

    04/23/20      45,000         45,122 (a) 

2.90%

    07/19/18      32,000         32,830 (a) 

3.75%

    05/22/25      41,000         41,085 (a) 

4.00%

    03/03/24      5,000         5,146 (a) 

4.80%

    07/08/44      26,000         26,356 (a) 

5.15%

    05/22/45      23,000         22,576 (a) 

The Home Depot Inc.

         

3.35%

    09/15/25      32,000         32,588   

The Korea Development Bank

         

3.25%

    03/09/16      100,000         100,934 (a) 

The Kroger Co.

         

2.95%

    11/01/21      32,000         32,069 (a) 

The Progressive Corp.

         

3.70%

    01/26/45      20,000         17,887 (a) 

The Williams Companies Inc.

         

8.75%

    03/15/32      8,000         7,612 (a) 

TIAA Asset Management Finance Company LLC

         

4.13%

    11/01/24      45,000         45,872 (a,h) 

Time Inc.

         

5.75%

    04/15/22      44,000         41,140 (a,h) 

Time Warner Cable Inc.

         

4.50%

    09/15/42      5,000         3,953 (a) 

6.55%

    05/01/37      13,000         12,774 (a) 

Time Warner Inc.

         

3.60%

    07/15/25      25,000         24,480 (a) 

5.35%

    12/15/43      33,000         34,719 (a) 

Tyco Electronics Group S.A.

         

2.35%

    08/01/19      43,000         43,306 (a) 

Tyco International Finance S.A.

         

5.13%

    09/14/45      15,000         15,685   

Tyson Foods Inc.

         

2.65%

    08/15/19      22,000         22,166 (a) 

3.95%

    08/15/24      14,000         14,261 (a) 

5.15%

    08/15/44      14,000         14,687 (a) 

U.S. Bancorp

         

3.44%

    02/01/16      76,000         76,644 (a) 

Ultra Petroleum Corp.

         

6.13%

    10/01/24      43,000         24,510 (a,h) 

United Rentals North America Inc.

         

6.13%

    06/15/23      34,000         33,894 (a) 

UnitedHealth Group Inc.

         

2.70%

    07/15/20      44,000         45,022 (a) 

4.75%

    07/15/45      29,000         30,613 (a) 

Valeant Pharmaceuticals International Inc.

         

6.13%

    04/15/25      35,000         33,337 (a,h) 

6.38%

    10/15/20      15,000         14,916 (a,h) 

Ventas Realty LP

         

4.13%

    01/15/26      18,000         18,144 (a) 

Verizon Communications Inc.

         

1.35%

    06/09/17      108,000         107,849 (a) 

3.50%

    11/01/24      22,000         21,631 (a) 

4.15%

    03/15/24      45,000         46,547 (a) 

4.40%

    11/01/34      23,000         21,401 (a) 

4.67%

    03/15/55      16,000         13,778 (a) 

4.86%

    08/21/46      23,000         21,567 (a) 

5.05%

    03/15/34      14,000         13,968 (a) 

5.15%

    09/15/23      30,000         33,141 (a) 

6.55%

    09/15/43      16,000         18,903 (a) 

Volkswagen Group of America Finance LLC

         

2.13%

    05/23/19      200,000         186,620 (a,h) 

W.R. Grace & Co.

         

5.13%

    10/01/21      15,000         14,813 (a,h) 

5.63%

    10/01/24      43,000         42,140 (a,h) 

Wal-Mart Stores Inc.

         

4.30%

    04/22/44      40,000         40,891 (a) 

Weatherford International Ltd.

         

6.75%

    09/15/40      12,000         9,159 (a) 

Wells Fargo & Co.

         

3.00%

    02/19/25      23,000         22,131 (a) 

3.55%

    09/29/25      15,000         15,006   

3.90%

    05/01/45      23,000         21,137 (a) 

4.10%

    06/03/26      50,000         50,442 (a) 

4.30%

    07/22/27      17,000         17,325 (a) 

5.88%

    12/29/49      32,000         32,760 (a,c) 

5.90%

    12/29/49      29,000         29,000 (a,c) 

Williams Partners LP

         

5.40%

    03/04/44      4,000         3,193 (a) 

Windstream Services LLC

         

6.38%

    08/01/23      47,000         33,868 (a) 

WMG Acquisition Corp.

         

6.00%

    01/15/21      9,000         9,000 (a,h) 

WPP Finance 2010

         

3.75%

    09/19/24      45,000         44,843 (a) 

WPX Energy Inc.

         

5.25%

    01/15/17      46,000         45,770 (a) 

Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.

         

5.50%

    03/01/25      45,000         38,587 (a,h) 

XLIT Ltd.

         

5.25%

    12/15/43      19,000         20,072 (a) 

Yamana Gold Inc.

         

4.95%

    07/15/24      18,000         16,084 (a) 

Zimmer Biomet Holdings Inc.

         

3.55%

    04/01/25      23,000         22,522 (a) 
     12,841,797   

Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations—9.7%

         

American Tower Trust I (REIT)

         

1.55%

    03/15/43      72,000         71,441 (h) 

Banc of America Commercial Mortgage Trust 2006-4

         

5.68%

    07/10/46      20,000         20,640   

Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1

         

5.48%

    01/15/49      100,000         103,648 (c) 

Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-4

         

5.93%

    02/10/51      20,876         22,230 (c) 

Banc of America Commercial Mortgage Trust 2008-1

         

6.42%

    02/10/51      23,815         25,676 (c) 

Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc. 2005-1

         

5.52%

    11/10/42      9,954         9,945 (c) 

Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc. 2005-6

         

5.32%

    09/10/47      10,702         10,691 (c) 

Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2014-520M

         

4.33%

    08/15/46      17,357         18,106 (c,h) 

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2006-T22

         

5.80%

    04/12/38      25,000         25,444 (c) 

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-PW18

         

6.09%

    06/11/50      50,000         53,816 (c) 

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23

         

4.66%

    07/10/47      88,000         78,187 (c,h) 

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33

         

3.17%

    09/10/58      20,704         15,551   

Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1

         

3.72%

    09/15/48      85,254         89,467   

COMM 2014-CR14 Mortgage Trust

         

4.53%

    02/10/47      25,000         27,408 (c) 

COMM 2014-CR19 Mortgage Trust

         

4.88%

    08/10/47      205,000         184,060 (c,h) 

COMM 2014-CR20 Mortgage Trust

         

4.66%

    11/10/47      21,450         21,224 (c) 

COMM 2014-CR21 Mortgage Trust

         

3.99%

    12/10/47      41,813         43,678   

COMM 2015-CR23 Mortgage Trust

         

4.40%

    05/10/48      16,863         15,964 (c) 

COMM 2015-CR24 Mortgage Trust

         

3.70%

    08/10/55      41,413         43,268   

4.52%

    08/10/55      37,275         35,941 (c) 

COMM 2015-PC1 Mortgage Trust

         

4.59%

    07/10/50      19,456         19,774 (c) 

Credit Suisse Commercial Mortgage Trust 2006-C1

         

5.65%

    02/15/39      75,000         75,499 (c) 

CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust

         

3.51%

    08/15/48      24,827         19,565 (c) 

4.26%

    08/15/48      33,103         33,763 (c) 

GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5

         

3.00%

    08/10/44      59,871         60,568   

5.47%

    08/10/44      20,000         22,545 (c,h) 

GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20

         

4.26%

    04/10/47      25,000         26,571   

GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32

         

3.35%

    07/10/48      22,783         17,539   

4.56%

    07/10/48      10,695         10,509 (c) 

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-CB18

         

5.44%

    06/12/47      112,830         116,879   

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C12

         

4.16%

    07/15/45      15,000         15,970 (c) 

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C15

         

5.25%

    11/15/45      20,000         21,311 (c) 

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18

         

4.97%

    02/15/47      20,000         20,587 (c) 

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29

         

3.84%

    05/15/48      39,943         31,854 (c) 

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30

         

4.46%

    07/15/48      103,556         100,557 (c) 

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31

         

3.80%

    08/15/48      62,043         65,277   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2006-C1

         

5.16%

    02/15/31      26,236         26,276   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2006-C4

         

6.03%

    06/15/38      18,025         18,351 (c) 

LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C6

         

6.11%

    07/15/40      60,000         63,659 (h) 

6.11%

    07/15/40      30,127         31,964 (c) 

MASTR Alternative Loan Trust 2003-5

         

5.00%

    08/25/18      16,557         822 (e) 

ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2006-3

         

5.46%

    07/12/46      75,000         77,360 (c) 

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10

         

4.22%

    07/15/46      42,000         41,781 (c) 

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20

         

1.57%

    02/15/48      329,369         30,237 (c,e) 

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21

         

1.13%

    03/15/48      392,053         26,798 (c,e) 

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22

         

3.88%

    04/15/48      36,101         36,108 (c) 

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23

         

4.27%

    07/15/50      20,731         17,536 (c,h) 

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24

         

3.73%

    05/15/48      76,961         80,412   

4.50%

    05/15/48      82,833         83,723 (c) 

Morgan Stanley Capital I Trust 2005-T17

         

4.84%

    12/13/41      9,536         9,598 (c) 

Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11

         

5.89%

    10/15/42      50,000         50,451 (c) 

Morgan Stanley Capital I Trust 2006-T21

         

5.27%

    10/12/52      40,000         40,219 (c) 

Morgan Stanley Capital I Trust 2006-T23

         

6.02%

    08/12/41      26,266         26,784 (c) 

Morgan Stanley Capital I Trust 2007-IQ16

         

6.27%

    12/12/49      50,000         53,348 (c) 

Morgan Stanley Capital I Trust 2008-T29

         

6.46%

    01/11/43      45,000         49,410 (c) 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C29

         

4.01%

    06/15/48      58,849         60,747   

4.37%

    06/15/48      33,857         28,032 (c) 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30

         

4.65%

    09/15/58      20,705         18,082 (c,h) 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS2

         

4.39%

    07/15/58      20,700         17,148 (c) 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-SG1

         

3.79%

    12/15/47      53,816         56,583   

4.62%

    12/15/47      20,681         20,072 (c) 

WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17

         

4.26%

    12/15/46      25,000         26,776   

5.30%

    12/15/46      20,000         19,722 (c,h) 

WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C18

         

4.83%

    12/15/46      20,575         19,743 (c,h) 

WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C19

         

4.23%

    03/15/47      41,454         36,924 (h) 

4.72%

    03/15/47      30,000         31,964 (c) 

WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22

         

4.06%

    09/15/57      54,883         46,079 (c,h) 

WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14

         

4.35%

    03/15/47      58,000         62,351 (c) 

4.59%

    03/15/47      60,980         53,402 (c,h) 
     2,837,615   

Sovereign Bonds—0.3%

         

Government of Mexico

         

4.00%

    10/02/23      22,000         22,407 (a) 

4.75%

    03/08/44      42,000         38,325 (a) 

Government of Peru

         

4.13%

    08/25/27      13,000         12,740   

5.63%

    11/18/50      7,000         7,227 (a) 
     80,699   

Municipal Bonds and Notes—1.0%

         

American Municipal Power Inc.

         

6.27%

    02/15/50      25,000         29,801   

Commonwealth of Puerto Rico

         

5.00%

    07/01/35      35,000         32,832   

Municipal Electric Authority of Georgia

         

6.64%

      04/01/57         48,000         56,263   

New Jersey Transportation Trust Fund Authority

         

6.88%

      12/15/39         15,000         15,752   

Port Authority of New York & New Jersey

         

4.46%

      10/01/62         60,000         58,057   

South Carolina State Public Service Authority

         

6.45%

      01/01/50         30,000         37,813   

State of California

         

5.70%

      11/01/21         40,000         46,754   

State of Illinois

         

5.10%

      06/01/33         15,000         14,052   
     291,324   

FNMA (TBA)—0.0% *

         

Lehman TBA

         

5.50%

      TBA         54,029         2,972 (j,k) 

Total Bonds and Notes
(Cost $27,935,099)

            27,952,350   
            Number
of Shares		         

Domestic Equity—0.1%

         

Preferred Stock—0.1%

         

Wells Fargo & Co.
(Cost $34,875)

         1,395         35,572   

Total Investments in Securities
(Cost $27,969,974)

            27,987,922   

Short-Term Investments – 10.7%

         

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund—Premier Class

         

0.00%

         

(Cost $3,128,482)

            3,128,482 (a,g,l) 

Total Investments
(Cost $31,098,456)

            31,116,404   

Liabilities in Excess of Other Assets, net—(6.3)%

            (1,851,950 ) 
        

 

 

  

NET ASSETS—100.0%

          $ 29,264,454   
        

 

 

  

Other Information:

Centrally Cleared Credit Default Swaps - Sell Protection

 

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    Counterparty      Notional
Amount
(000s
omitted)		      Contract
annual
Fixed Rate		     Termination
Date		      Market
Value		      Unamortized
Upfront
Payments
Received		      Unrealized
Depreciation		  

Markit CDX North America High Yield Index

      CME Group Inc.       $ 1,234         5.00 %      06/20/20       $ 37,169       $ 58,783       $ (21,614 ) 

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2015:

 

Description

    Expiration date      Number of
Contracts		      Current
Notional
Value		      Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  

Ultra Long-Term U.S. Treasury Bond Futures

      December 2015         2       $ 320,812       $ (326 ) 

2 Yr. U.S. Treasury Notes Futures

      December 2015         6         1,314,187         2,705   

5 Yr. U.S. Treasury Notes Futures

      December 2015         9         1,084,641         9,681   
           

 

 

  
            $ 12,060   
           

 

 

  

 

The Fund had the following short futures contracts open at September 30, 2015:

 

  

        

Description

    Expiration date      Number of
Contracts		      Current
Notional
Value		     Unrealized
Depreciation		  

U.S. Long Bond Futures

      December 2015         2       $ (314,687 )    $ (4,152 ) 

10 Yr. U.S. Treasury Notes Futures

      December 2015         23         (2,960,891 )      (24,131 ) 
          

 

 

  
           $ (28,283 ) 
          

 

 

  
           $ (16,223 ) 
          

 

 

  

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund’s future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund’s summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

 

(a) At September 30, 2015, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures, swaps, and/or TBA’s.

 

(b) Step coupon bond.

 

(c) Variable or floating rate security. The stated rate represents the rate at September 30, 2015.

 

(d) Settlement is on a delayed delivery or when-issued basis with final maturity to be announced (TBA) in the future.

 

(e) Interest only security. These securities represent the right to receive the monthly interest payments on an underlying pool of mortgages. Payments of principal on the pool reduce the value of the “interest only” holding.

 

(f) Principal only security. These securities represent the right to receive the monthly principal payments on an underlying pool of mortgages. No payments of interest on the pool are passed through to the “principal only” holder.

 

(g) Coupon amount represents effective yield.

 

(h) Pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended, these securities may be resold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, these securities amounted to $2,848,040 or 9.73% of the net assets of the GE Investments Income Fund. These securities have been determined to be liquid using procedures established by the Fund’s Board of Directors.

 

(i) State Street Corp. is the parent company of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(j) Security is in default.

 

(k) Security is fair valued by the Valuation Committee, in accordance with the procedures approved by the Fund’s Board of Directors.

 

(l) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2015.

 

* Less than 0.05%.

 

** Amount is less than $0.50.

Abbreviations:

REIT    Real Estate Investment Trust
REMIC    Real Estate Mortgage Investment Conduit
STRIPS    Separate Trading of Registered Interest and Principal of Security
TBA    To Be Announced

GEI Total Return Fund

Schedule of Investments—September 30, 2015 (Unaudited)

 

Domestic Equity—37.0% †

    Number of
Shares		      Fair Value  

Common Stock—37.0%

  

Advertising—0.1%

      

Harte-Hanks Inc.

      1,540       $ 5,436   

MDC Partners Inc., Class A

      1,315         24,235   

National CineMedia Inc.

      1,881         25,243   

Omnicom Group Inc.

      12,173         802,201   

Sizmek Inc.

      654         3,917 (a) 

The Interpublic Group of Companies Inc.

      20,574         393,581   
     1,254,613   

Aerospace & Defense—1.0%

      

AAR Corp.

      1,070         20,298   

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.

      1,896         30,677 (a) 

Aerovironment Inc.

      587         11,763 (a) 

American Science & Engineering Inc.

      217         7,717   

Astronics Corp.

      579         23,409 (a) 

B/E Aerospace Inc.

      1,579         69,318   

Cubic Corp.

      654         27,429   

Curtiss-Wright Corp.

      1,428         89,136   

DigitalGlobe Inc.

      2,194         41,730 (a) 

Ducommun Inc.

      342         6,864 (a) 

Engility Holdings Inc.

      555         14,308   

Esterline Technologies Corp.

      1,339         96,261 (a) 

General Dynamics Corp.

      15,113         2,084,838   

HEICO Corp.

      589         28,790   

HEICO Corp., Class A

      1,200         54,492   

Honeywell International Inc.

      38,948         3,687,986   

Huntington Ingalls Industries Inc.

      711         76,184   

KLX Inc.

      2,382         85,133 (a) 

Kratos Defense & Security Solutions Inc.

      1,412         5,959 (a) 

L-3 Communications Holdings Inc.

      4,012         419,334   

Lockheed Martin Corp.

      13,331         2,763,650   

Moog Inc., Class A

      1,155         62,451 (a) 

National Presto Industries Inc.

      143         12,049   

Northrop Grumman Corp.

      9,351         1,551,798   

Orbital ATK Inc.

      878         63,102   

Precision Castparts Corp.

      6,887         1,582,013   

Raytheon Co.

      15,204         1,661,189   

Rockwell Collins Inc.

      6,591         539,407   

Sparton Corp.

      303         6,484 (a) 

TASER International Inc.

      1,620         35,680 (a) 

Teledyne Technologies Inc.

      1,592         143,758 (a) 

Textron Inc.

      13,834         520,712   

The Boeing Co.

      31,896         4,176,781   

The KEYW Holding Corp.

      1,041         6,402 (a) 

Triumph Group Inc.

      733         30,845   

United Technologies Corp.

      41,358         3,680,448   

Vectrus Inc.

      333         7,339 (a) 
     23,725,734   

Agricultural & Farm Machinery—0.1%

      

AGCO Corp.

      1,114         51,946   

Deere & Co.

      15,564         1,151,736   

Lindsay Corp.

      358         24,269   

The Toro Co.

      832         58,689   

Titan International Inc.

      1,287         8,507   
     1,295,147   

Agricultural Products—0.1%

      

Alico Inc.

      118         4,790   

Arcadia Biosciences Inc.

      246         750 (a) 

Archer-Daniels-Midland Co.

      30,401         1,260,122   

Darling Ingredients Inc.

      5,005         56,256 (a) 

Fresh Del Monte Produce Inc.

      1,008         39,826   

Ingredion Inc.

      1,061         92,636   

Limoneira Co.

      355         5,939   
     1,460,319   

Air Freight & Logistics—0.3%

      

Air Transport Services Group Inc.

      1,629         13,928 (a) 

Atlas Air Worldwide Holdings Inc.

      760         26,266 (a) 

CH Robinson Worldwide Inc.

      7,064         478,798   

Echo Global Logistics Inc.

      903         17,699 (a) 

Expeditors International of Washington Inc.

      9,530         448,386   

FedEx Corp.

      13,135         1,891,177   

Forward Air Corp.

      937         38,876   

Hub Group Inc., Class A

      1,092         39,760 (a) 

Park-Ohio Holdings Corp.

      262         7,561   

Radiant Logistics Inc.

      889         3,965 (a) 

United Parcel Service Inc., Class B

      34,851         3,439,445   

UTi Worldwide Inc.

      2,785         12,783 (a) 

XPO Logistics Inc.

      2,165         51,592 (a) 
     6,470,236   

Airlines—0.2%

      

Alaska Air Group Inc.

      1,892         150,319   

Allegiant Travel Co.

      403         87,149   

American Airlines Group Inc.

      33,465         1,299,446   

Delta Air Lines Inc.

      39,657         1,779,410   

Hawaiian Holdings Inc.

      1,448         35,737 (a) 

JetBlue Airways Corp.

      4,679         120,578 (a) 

Republic Airways Holdings Inc.

      1,544         8,924 (a) 

SkyWest Inc.

      1,557         25,971   

Southwest Airlines Co.

      32,906         1,251,744   

United Continental Holdings Inc.

      18,842         999,568   

Virgin America Inc.

      761         26,049 (a) 
     5,784,895   

Airport Services—0.0% *

      

Wesco Aircraft Holdings Inc.

      1,858         22,668 (a) 

Alternative Carriers—0.0% *

      

8x8 Inc.

      2,664         22,031 (a) 

Cogent Communications Holdings Inc.

      1,389         37,725   

Globalstar Inc.

      14,375         22,569 (a) 

inContact Inc.

      1,843         13,841 (a) 

Inteliquent Inc.

      1,013         22,620   

Iridium Communications Inc.

      2,500         15,375 (a) 

Level 3 Communications Inc.

      14,393         628,830 (a) 

Lumos Networks Corp.

      699         8,500   

ORBCOMM Inc.

      1,834         10,234 (a) 

Pacific DataVision Inc.

      404         12,080 (a) 

Premiere Global Services Inc.

      1,391         19,112 (a) 

Straight Path Communications Inc., Class B

      291         11,759 (a) 

Vonage Holdings Corp.

      5,509         32,393 (a) 
     857,069   

Aluminum—0.0% *

      

Alcoa Inc.

      65,353         631,310   

Century Aluminum Co.

      1,476         6,790 (a) 

Kaiser Aluminum Corp.

      517         41,489   

Real Industry Inc.

      759         6,694 (a) 
     686,283   

Apparel Retail—0.3%

      

Abercrombie & Fitch Co., Class A

      3,134         66,409   

American Eagle Outfitters Inc.

      8,550         133,637   

Ascena Retail Group Inc.

      7,674         106,745 (a) 

bebe stores Inc.

      727         683   

Boot Barn Holdings Inc.

      370         6,819 (a) 

Caleres Inc.

      1,304         39,811   

Chico’s FAS Inc.

      6,363         100,090   

Christopher & Banks Corp.

      1,140         1,265 (a) 

Citi Trends Inc.

      462         10,802   

Destination XL Group Inc.

      1,072         6,228 (a) 

Express Inc.

      2,527         45,157 (a) 

Foot Locker Inc.

      2,070         148,978   

Francesca’s Holdings Corp.

      1,275         15,593 (a) 

Genesco Inc.

      718         40,976 (a) 

Guess? Inc.

      2,849         60,855   

L Brands Inc.

      12,828         1,156,188   

Ross Stores Inc.

      20,617         999,306   

Shoe Carnival Inc.

      452         10,758   

Stage Stores Inc.

      958         9,427   

Stein Mart Inc.

      861         8,334   

The Buckle Inc.

      844         31,203   

The Cato Corp., Class A

      795         27,054   

The Children’s Place Inc.

      625         36,044   

The Finish Line Inc., Class A

      1,396         26,943   

The Gap Inc.

      11,859         337,982   

The Men’s Wearhouse Inc.

      1,449         61,611   

The TJX Companies Inc.

      33,620         2,401,140   

Tilly’s Inc., Class A

      378         2,782 (a) 

Urban Outfitters Inc.

      4,839         142,170 (a) 

Zumiez Inc.

      573         8,956 (a) 
     6,043,946   

Apparel, Accessories & Luxury Goods—0.2%

      

Carter’s Inc.

      776         70,337   

Cherokee Inc.

      262         4,066   

Coach Inc.

      13,766         398,250   

Columbia Sportswear Co.

      856         50,324   

Fossil Group Inc.

      2,064         115,336 (a) 

G-III Apparel Group Ltd.

      1,194         73,622 (a) 

Hanesbrands Inc.

      20,013         579,176   

Iconix Brand Group Inc.

      1,449         19,591 (a) 

Kate Spade & Co.

      1,898         36,271 (a) 

Movado Group Inc.

      480         12,398   

Oxford Industries Inc.

      443         32,729   

Perry Ellis International Inc.

      375         8,235 (a) 

PVH Corp.

      4,120         419,993   

Ralph Lauren Corp.

      3,011         355,780   

Sequential Brands Group Inc.

      746         10,795 (a) 

Superior Uniform Group Inc.

      226         4,052   

Tumi Holdings Inc.

      1,699         29,936 (a) 

Under Armour Inc., Class A

      8,979         868,988 (a) 

Vera Bradley Inc.

      663         8,360 (a) 

VF Corp.

      16,939         1,155,409   

Vince Holding Corp.

      476         1,633 (a) 
     4,255,281   

Application Software—0.4%

      

ACI Worldwide Inc.

      5,238         110,627 (a) 

Adobe Systems Inc.

      24,834         2,041,852 (a) 

American Software Inc., Class A

      776         7,310   

ANSYS Inc.

      1,340         118,108 (a) 

Aspen Technology Inc.

      2,561         97,088 (a) 

Autodesk Inc.

      11,343         500,680 (a) 

Blackbaud Inc.

      1,402         78,680   

Bottomline Technologies Inc.

      1,236         30,912 (a) 

BroadSoft Inc.

      881         26,395 (a) 

Cadence Design Systems Inc.

      4,331         89,565 (a) 

Callidus Software Inc.

      1,663         28,254 (a) 

CDK Global Inc.

      2,379         113,669   

Citrix Systems Inc.

      7,987         553,339 (a) 

Code Rebel Corp.

      34         242 (a) 

Digimarc Corp.

      236         7,210 (a) 

Digital Turbine Inc.

      1,483         2,684 (a) 

Ebix Inc.

      812         20,268   

Ellie Mae Inc.

      881         58,648 (a) 

EnerNOC Inc.

      801         6,328 (a) 

EPIQ Systems Inc.

      970         12,532   

ePlus Inc.

      167         13,205 (a) 

FactSet Research Systems Inc.

      615         98,283   

Fair Isaac Corp.

      1,401         118,385   

Glu Mobile Inc.

      3,639         15,902 (a) 

Guidance Software Inc.

      588         3,540 (a) 

Guidewire Software Inc.

      2,105         110,681 (a) 

HubSpot Inc.

      568         26,338 (a) 

Interactive Intelligence Group Inc.

      521         15,479 (a) 

Intuit Inc.

      13,839         1,228,211   

Jive Software Inc.

      1,449         6,767 (a) 

Manhattan Associates Inc.

      3,311         206,275 (a) 

Mentor Graphics Corp.

      4,473         110,170   

MicroStrategy Inc., Class A

      281         55,208 (a) 

MobileIron Inc.

      1,194         3,701 (a) 

Model N Inc.

      658         6,587 (a) 

Monotype Imaging Holdings Inc.

      1,210         26,402   

Park City Group Inc.

      323         3,414 (a) 

Paycom Software Inc.

      956         34,330 (a) 

Paylocity Holding Corp.

      466         13,975 (a) 

Pegasystems Inc.

      1,080         26,579   

PROS Holdings Inc.

      710         15,719 (a) 

PTC Inc.

      1,697         53,863 (a) 

QAD Inc., Class A

      314         8,038   

Qlik Technologies Inc.

      2,735         99,691 (a) 

RealPage Inc.

      1,595         26,509 (a) 

RingCentral Inc., Class A

      1,620         29,403 (a) 

salesforce.com Inc.

      30,903         2,145,595 (a) 

Seachange International Inc.

      1,025         6,458 (a) 

Silver Spring Networks Inc.

      1,050         13,524 (a) 

SolarWinds Inc.

      990         38,848 (a) 

Solera Holdings Inc.

      996         53,784   

Synchronoss Technologies Inc.

      1,174         38,507 (a) 

Synopsys Inc.

      2,318         107,045 (a) 

Tangoe Inc.

      1,201         8,647 (a) 

Telenav Inc.

      848         6,623 (a) 

The Ultimate Software Group Inc.

      425         76,079 (a) 

TiVo Inc.

      2,945         25,504 (a) 

Tyler Technologies Inc.

      1,516         226,354 (a) 

Verint Systems Inc.

      1,841         79,439 (a) 

VirnetX Holding Corp.

      1,332         4,742 (a) 

Workiva Inc.

      227         3,448 (a) 

Xura Inc.

      693         15,509 (a) 

Yodlee Inc.

      560         9,033 (a) 

Zendesk Inc.

      1,620         31,930 (a) 

Zix Corp.

      1,800         7,578 (a) 
     9,159,693   

Asset Management & Custody Banks—0.4%

      

Affiliated Managers Group Inc.

      2,727         466,290 (a) 

Ameriprise Financial Inc.

      8,878         968,856   

Arlington Asset Investment Corp., Class A

      698         9,807   

Ashford Inc.

      34         2,157 (a) 

BlackRock Inc.

      6,396         1,902,618   

Calamos Asset Management Inc., Class A

      556         5,271   

CIFC Corp.

      156         1,115   

Cohen & Steers Inc.

      622         17,074   

Diamond Hill Investment Group Inc.

      90         16,744   

Eaton Vance Corp.

      1,747         58,385   

Federated Investors Inc., Class B

      1,415         40,893   

Fifth Street Asset Management Inc.

      191         1,427   

Financial Engines Inc.

      1,569         46,238   

Franklin Resources Inc.

      19,433         724,074   

GAMCO Investors Inc., Class A

      188         10,321   

Invesco Ltd.

      21,460         670,196   

Janus Capital Group Inc.

      6,588         89,597   

Legg Mason Inc.

      5,475         227,815   

Medley Management Inc., Class A

      167         1,106   

Northern Trust Corp.

      10,930         744,989   

Pzena Investment Management Inc., Class A

      399         3,551   

Safeguard Scientifics Inc.

      591         9,184 (a) 

SEI Investments Co.

      2,071         99,884   

State Street Corp.

      20,329         1,366,312 (b) 

T Rowe Price Group Inc.

      12,769         887,445   

The Bank of New York Mellon Corp.

      55,256         2,163,272   

Virtus Investment Partners Inc.

      207         20,803   

Waddell & Reed Financial Inc., Class A

      1,245         43,289   

Westwood Holdings Group Inc.

      228         12,392   

WisdomTree Investments Inc.

      5,159         83,215   

ZAIS Group Holdings Inc.

      111         1,046 (a) 
     10,695,366   

Auto Parts & Equipment—0.1%

      

American Axle & Manufacturing Holdings Inc.

      2,312         46,101 (a) 

BorgWarner Inc.

      11,274         468,886   

Cooper-Standard Holding Inc.

      411         23,838 (a) 

Dana Holding Corp.

      7,252         115,162   

Delphi Automotive PLC

      14,201         1,079,844   

Dorman Products Inc.

      810         41,221 (a) 

Drew Industries Inc.

      732         39,974   

Federal-Mogul Holdings Corp.

      938         6,407 (a) 

Fox Factory Holding Corp.

      512         8,632 (a) 

Gentex Corp.

      4,354         67,487   

Gentherm Inc.

      1,086         48,783 (a) 

Horizon Global Corp.

      563         4,966 (a) 

Johnson Controls Inc.

      32,626         1,349,411   

Metaldyne Performance Group Inc.

      327         6,870   

Modine Manufacturing Co.

      1,489         11,718 (a) 

Motorcar Parts of America Inc.

      538         16,861 (a) 

Remy International Inc.

      855         25,009   

Standard Motor Products Inc.

      601         20,963   

Stoneridge Inc.

      876         10,810 (a) 

Strattec Security Corp.

      108         6,810   

Superior Industries International Inc.

      678         12,665   

Tenneco Inc.

      1,832         82,019 (a) 

Tower International Inc.

      637         15,135 (a) 
     3,509,572   

Automobile Manufacturers—0.2%

      

Ford Motor Co.

      194,224         2,635,620   

General Motors Co.

      71,852         2,156,997   

Thor Industries Inc.

      678         35,120   

Winnebago Industries Inc.

      814         15,588   
     4,843,325   

Automotive Retail—0.2%

      

Advance Auto Parts Inc.

      3,646         691,026   

America’s Car-Mart Inc.

      253         8,372 (a) 

Asbury Automotive Group Inc.

      819         66,462 (a) 

AutoNation Inc.

      3,906         227,251 (a) 

AutoZone Inc.

      1,541         1,115,422 (a) 

CarMax Inc.

      10,425         618,411 (a) 

CST Brands Inc.

      1,124         37,834   

Group 1 Automotive Inc.

      702         59,775   

Lithia Motors Inc., Class A

      681         73,623   

Monro Muffler Brake Inc.

      950         64,173   

Murphy USA Inc.

      599         32,915 (a) 

O’Reilly Automotive Inc.

      4,961         1,240,250 (a) 

Sonic Automotive Inc., Class A

      999         20,400   

The Pep Boys-Manny Moe & Jack

      1,618         19,723 (a) 
     4,275,637   

Biotechnology—1.4%

      

AbbVie Inc.

      82,658         4,497,422   

Abeona Therapeutics Inc.

      317         1,284 (a) 

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

      2,386         78,905 (a) 

Acceleron Pharma Inc.

      654         16,285 (a) 

Achillion Pharmaceuticals Inc.

      3,553         24,551 (a) 

Acorda Therapeutics Inc.

      1,296         34,357 (a) 

Adamas Pharmaceuticals Inc.

      319         5,340 (a) 

Aduro Biotech Inc.

      260         5,036 (a) 

Advaxis Inc.

      910         9,309 (a) 

Aegerion Pharmaceuticals Inc.

      750         10,200 (a) 

Agenus Inc.

      2,305         10,603 (a) 

Aimmune Therapeutics Inc.

      334         8,457 (a) 

Akebia Therapeutics Inc.

      742         7,168 (a) 

Alder Biopharmaceuticals Inc.

      695         22,768 (a) 

Alexion Pharmaceuticals Inc.

      11,275         1,763,297 (a) 

AMAG Pharmaceuticals Inc.

      719         28,566 (a) 

Amgen Inc.

      37,882         5,239,838   

Amicus Therapeutics Inc.

      3,479         48,671 (a) 

Anacor Pharmaceuticals Inc.

      1,229         144,666 (a) 

Anthera Pharmaceuticals Inc.

      1,162         7,077 (a) 

Applied Genetic Technologies Corp.

      268         3,522 (a) 

Ardelyx Inc.

      472         8,156 (a) 

Arena Pharmaceuticals Inc.

      7,311         13,964 (a) 

ARIAD Pharmaceuticals Inc.

      5,063         29,568 (a) 

Array BioPharma Inc.

      4,265         19,448 (a) 

Arrowhead Research Corp.

      1,782         10,264 (a) 

Asterias Biotherapeutics Inc.

      323         1,250 (a) 

Atara Biotherapeutics Inc.

      500         15,720 (a) 

aTyr Pharma Inc.

      188         1,929 (a) 

Avalanche Biotechnologies Inc.

      606         4,993 (a) 

Baxalta Inc.

      27,117         854,457   

Bellicum Pharmaceuticals Inc.

      258         3,749 (a) 

BioCryst Pharmaceuticals Inc.

      2,192         24,989 (a) 

Biogen Inc.

      11,720         3,420,013 (a) 

BioSpecifics Technologies Corp.

      153         6,662 (a) 

BioTime Inc.

      1,616         4,848 (a) 

Blueprint Medicines Corp.

      291         6,210 (a) 

Calithera Biosciences Inc.

      344         1,868 (a) 

Cara Therapeutics Inc.

      564         8,060 (a) 

Catabasis Pharmaceuticals Inc.

      76         615 (a) 

Catalyst Pharmaceuticals Inc.

      2,329         6,987 (a) 

Celgene Corp.

      39,380         4,259,735 (a) 

Celldex Therapeutics Inc.

      2,981         31,420 (a) 

Cellular Biomedicine Group Inc.

      306         5,181 (a) 

Cepheid

      2,159         97,587 (a) 

ChemoCentryx Inc.

      846         5,118 (a) 

Chiasma Inc.

      192         3,817 (a) 

Chimerix Inc.

      1,371         52,372 (a) 

Cidara Therapeutics Inc.

      149         1,895 (a) 

Clovis Oncology Inc.

      835         76,787 (a) 

Coherus Biosciences Inc.

      710         14,228 (a) 

Concert Pharmaceuticals Inc.

      478         8,972 (a) 

CorMedix Inc.

      968         1,926 (a) 

CTI BioPharma Corp.

      5,081         7,418 (a) 

Curis Inc.

      3,443         6,955 (a) 

Cytokinetics Inc.

      1,058         7,078 (a) 

CytRx Corp.

      1,937         4,591 (a) 

Dicerna Pharmaceuticals Inc.

      468         3,842 (a) 

Dyax Corp.

      4,362         83,271 (a) 

Dynavax Technologies Corp.

      1,075         26,380 (a) 

Eagle Pharmaceuticals Inc.

      260         19,248 (a) 

Emergent Biosolutions Inc.

      921         26,239 (a) 

Enanta Pharmaceuticals Inc.

      484         17,492 (a) 

Epizyme Inc.

      875         11,252 (a) 

Esperion Therapeutics Inc.

      397         9,365 (a) 

Exact Sciences Corp.

      2,871         51,649 (a) 

Exelixis Inc.

      6,804         38,170 (a) 

Fibrocell Science Inc.

      757         2,914 (a) 

FibroGen Inc.

      1,446         31,696 (a) 

Five Prime Therapeutics Inc.

      646         9,942 (a) 

Flexion Therapeutics Inc.

      431         6,405 (a) 

Foundation Medicine Inc.

      353         6,513 (a) 

Galena Biopharma Inc.

      4,739         7,488 (a) 

Genocea Biosciences Inc.

      572         3,918 (a) 

Genomic Health Inc.

      530         11,215 (a) 

Geron Corp.

      4,772         13,171 (a) 

Gilead Sciences Inc.

      73,221         7,189,570   

Global Blood Therapeutics Inc.

      207         8,727 (a) 

Halozyme Therapeutics Inc.

      3,212         43,137 (a) 

Heron Therapeutics Inc.

      871         21,252 (a) 

Idera Pharmaceuticals Inc.

      2,527         8,465 (a) 

Ignyta Inc.

      607         5,329 (a) 

Immune Design Corp.

      350         4,270 (a) 

ImmunoGen Inc.

      2,606         25,018 (a) 

Immunomedics Inc.

      2,983         5,131 (a) 

Infinity Pharmaceuticals Inc.

      1,468         12,405 (a) 

Inovio Pharmaceuticals Inc.

      2,163         12,502 (a) 

Insmed Inc.

      1,859         34,522 (a) 

Insys Therapeutics Inc.

      713         20,292 (a) 

Invitae Corp.

      217         1,567 (a) 

Ironwood Pharmaceuticals Inc.

      3,808         39,679 (a) 

Karyopharm Therapeutics Inc.

      692         7,287 (a) 

Keryx Biopharmaceuticals Inc.

      3,129         11,014 (a) 

Kite Pharma Inc.

      873         48,609 (a) 

KYTHERA Biopharmaceuticals Inc.

      781         58,559 (a) 

La Jolla Pharmaceutical Co.

      395         10,977 (a) 

Lexicon Pharmaceuticals Inc.

      1,273         13,672 (a) 

Ligand Pharmaceuticals Inc., Class B

      532         45,566 (a) 

Lion Biotechnologies Inc.

      1,334         7,684 (a) 

Loxo Oncology Inc.

      239         4,178 (a) 

MacroGenics Inc.

      934         20,006 (a) 

MannKind Corp.

      7,464         23,959 (a) 

Medgenics Inc.

      512         4,004 (a) 

Merrimack Pharmaceuticals Inc.

      3,327         28,313 (a) 

MiMedx Group Inc.

      3,288         31,729 (a) 

Mirati Therapeutics Inc.

      328         11,290 (a) 

Momenta Pharmaceuticals Inc.

      1,849         30,342 (a) 

Myriad Genetics Inc.

      2,075         77,771 (a) 

NantKwest Inc.

      157         1,799 (a) 

Natera Inc.

      250         2,712 (a) 

Navidea Biopharmaceuticals Inc.

      4,764         10,862 (a) 

Neurocrine Biosciences Inc.

      2,576         102,499 (a) 

NewLink Genetics Corp.

      629         22,543 (a) 

Nivalis Therapeutics Inc.

      101         1,310 (a) 

Northwest Biotherapeutics Inc.

      1,401         8,756 (a) 

Novavax Inc.

      8,008         56,617 (a) 

Ocata Therapeutics Inc.

      1,218         5,091 (a) 

OncoMed Pharmaceuticals Inc.

      525         8,710 (a) 

Oncothyreon Inc.

      2,684         7,354 (a) 

Ophthotech Corp.

      715         28,972 (a) 

Orexigen Therapeutics Inc.

      3,060         6,457 (a) 

Organovo Holdings Inc.

      2,686         7,198 (a) 

Osiris Therapeutics Inc.

      570         10,528 (a) 

Otonomy Inc.

      426         7,587 (a) 

OvaScience Inc.

      709         6,019 (a) 

PDL BioPharma Inc.

      4,990         25,100   

Peregrine Pharmaceuticals Inc.

      6,129         6,252 (a) 

Pfenex Inc.

      506         7,595 (a) 

Portola Pharmaceuticals Inc.

      1,396         59,498 (a) 

Progenics Pharmaceuticals Inc.

      2,099         12,006 (a) 

Proteon Therapeutics Inc.

      236         3,283 (a) 

PTC Therapeutics Inc.

      1,024         27,341 (a) 

Radius Health Inc.

      997         69,102 (a) 

Raptor Pharmaceutical Corp.

      2,432         14,714 (a) 

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

      3,855         1,793,115 (a) 

Regulus Therapeutics Inc.

      878         5,742 (a) 

Repligen Corp.

      995         27,711 (a) 

Retrophin Inc.

      1,058         21,435 (a) 

Rigel Pharmaceuticals Inc.

      2,675         6,607 (a) 

Sage Therapeutics Inc.

      417         17,647 (a) 

Sangamo Biosciences Inc.

      2,100         11,844 (a) 

Sarepta Therapeutics Inc.

      1,253         40,234 (a) 

Seres Therapeutics Inc.

      242         7,173 (a) 

Sorrento Therapeutics Inc.

      853         7,157 (a) 

Spark Therapeutics Inc.

      248         10,349 (a) 

Spectrum Pharmaceuticals Inc.

      2,008         12,008 (a) 

Stemline Therapeutics Inc.

      472         4,168 (a) 

Synergy Pharmaceuticals Inc.

      3,022         16,017 (a) 

Synta Pharmaceuticals Corp.

      2,802         4,875 (a) 

T2 Biosystems Inc.

      279         2,444 (a) 

TESARO Inc.

      703         28,190 (a) 

TG Therapeutics Inc.

      1,063         10,715 (a) 

Threshold Pharmaceuticals Inc.

      1,938         7,888 (a) 

Tobira Therapeutics Inc.

      58         560 (a) 

Tokai Pharmaceuticals Inc.

      293         3,033 (a) 

Trevena Inc.

      884         9,149 (a) 

Trovagene Inc.

      839         4,774 (a) 

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

      1,159         111,623 (a) 

United Therapeutics Corp.

      677         88,849 (a) 

Vanda Pharmaceuticals Inc.

      1,248         14,077 (a) 

Verastem Inc.

      999         1,788 (a) 

Versartis Inc.

      667         7,691 (a) 

Vertex Pharmaceuticals Inc.

      12,145         1,264,780 (a) 

Vitae Pharmaceuticals Inc.

      410         4,514 (a) 

Vital Therapies Inc.

      517         2,089 (a) 

vTv Therapeutics Inc.

      106         691 (a) 

Xencor Inc.

      858         10,493 (a) 

XOMA Corp.

      2,722         2,046 (a) 

Zafgen Inc.

      495         15,815 (a) 

ZIOPHARM Oncology Inc.

      3,471         31,274 (a) 
     33,371,618   

Brewers—0.0% *

      

Craft Brew Alliance Inc.

      340         2,710 (a) 

Molson Coors Brewing Co., Class B

      7,955         660,424   

The Boston Beer Company Inc., Class A

      419         88,245 (a) 
     751,379   

Broadcasting—0.1%

      

CBS Corp., Class B

      22,165         884,384   

Central European Media Enterprises Ltd., Class A

      2,083         4,499 (a) 

Crown Media Holdings Inc., Class A

      1,057         5,655 (a) 

Cumulus Media Inc., Class A

      4,447         3,130 (a) 

Discovery Communications Inc., Class A

      7,432         193,455 (a) 

Discovery Communications Inc., Class C

      13,009         315,989 (a) 

Entercom Communications Corp., Class A

      779         7,915 (a) 

Entravision Communications Corp., Class A

      1,910         12,682   

Gray Television Inc.

      1,914         24,423 (a) 

Hemisphere Media Group Inc.

      319         4,338 (a) 

Media General Inc.

      2,903         40,613 (a) 

Nexstar Broadcasting Group Inc., Class A

      949         44,935   

Saga Communications Inc., Class A

      110         3,697   

Scripps Networks Interactive Inc., Class A

      4,736         232,964   

Sinclair Broadcast Group Inc., Class A

      2,009         50,868   

TEGNA Inc.

      11,303         253,074   

The EW Scripps Co., Class A

      1,791         31,647   

Townsquare Media Inc., Class A

      207         2,022 (a) 
     2,116,290   

Building Products—0.1%

      

AAON Inc.

      1,233         23,896   

Advanced Drainage Systems Inc.

      1,027         29,711   

American Woodmark Corp.

      390         25,299 (a) 

AO Smith Corp.

      1,126         73,404   

Apogee Enterprises Inc.

      885         39,515   

Builders FirstSource Inc.

      1,489         18,881 (a) 

Continental Building Products Inc.

      958         19,677 (a) 

Fortune Brands Home & Security Inc.

      2,377         112,836   

Gibraltar Industries Inc.

      934         17,139 (a) 

Griffon Corp.

      1,034         16,306   

Insteel Industries Inc.

      550         8,844   

Lennox International Inc.

      596         67,545   

Masco Corp.

      17,319         436,092   

Masonite International Corp.

      917         55,552 (a) 

NCI Building Systems Inc.

      807         8,530 (a) 

Nortek Inc.

      292         18,487 (a) 

Patrick Industries Inc.

      386         15,243 (a) 

PGT Inc.

      1,436         17,634 (a) 

Ply Gem Holdings Inc.

      674         7,886 (a) 

Quanex Building Products Corp.

      1,028         18,679   

Simpson Manufacturing Company Inc.

      1,274         42,666   

Trex Company Inc.

      975         32,497 (a) 

Universal Forest Products Inc.

      612         35,300   
     1,141,619   

Cable & Satellite—0.4%

      

AMC Networks Inc., Class A

      905         66,219 (a) 

Cable One Inc.

      66         27,682 (a) 

Cablevision Systems Corp., Class A

      10,985         356,683   

Comcast Corp., Class A

      105,578         6,005,277   

Comcast Corp., Special Class A

      18,341         1,049,839   

Loral Space & Communications Inc.

      395         18,596 (a) 

Time Warner Cable Inc.

      14,134         2,535,215   
     10,059,511   

Casinos & Gaming—0.0% *

      

Boyd Gaming Corp.

      2,421         39,462 (a) 

Caesars Acquisition Co., Class A

      1,389         9,862 (a) 

Caesars Entertainment Corp.

      1,701         10,019 (a) 

Churchill Downs Inc.

      401         53,658   

Eldorado Resorts Inc.

      863         7,784 (a) 

Empire Resorts Inc.

      503         2,118 (a) 

Isle of Capri Casinos Inc.

      637         11,109 (a) 

Monarch Casino & Resort Inc.

      301         5,409 (a) 

Penn National Gaming Inc.

      2,411         40,457 (a) 

Pinnacle Entertainment Inc.

      1,810         61,250 (a) 

Scientific Games Corp., Class A

      1,513         15,811 (a) 

Wynn Resorts Ltd.

      4,063         215,826   
     472,765   

Catalog Retail—0.0% *

      

EVINE Live Inc.

      1,543         4,043 (a) 

HSN Inc.

      1,458         83,456   
     87,499   

Coal & Consumable Fuels—0.0% *

      

Cloud Peak Energy Inc.

      1,824         4,797 (a) 

CONSOL Energy Inc.

      11,401         111,730   

Hallador Energy Co.

      315         2,189   

Peabody Energy Corp.

      8,603         11,872   

Solazyme Inc.

      2,477         6,440 (a) 

Uranium Energy Corp.

      2,852         2,852 (a) 

Westmoreland Coal Co.

      551         7,764 (a) 
     147,644   

Commercial Printing—0.0% *

      

Brady Corp., Class A

      1,444         28,389   

Deluxe Corp.

      2,245         125,136   

Ennis Inc.

      768         13,333   

InnerWorkings Inc.

      1,132         7,075 (a) 

Multi-Color Corp.

      382         29,219   

Quad/Graphics Inc.

      873         10,563   

RR Donnelley & Sons Co.

      3,103         45,180   
     258,895   

Commodity Chemicals—0.1%

      

Axiall Corp.

      2,129         33,404   

Cabot Corp.

      935         29,509   

Calgon Carbon Corp.

      1,602         24,959   

Core Molding Technologies Inc.

      239         4,410 (a) 

Hawkins Inc.

      316         12,166   

Koppers Holdings Inc.

      613         12,364   

Kronos Worldwide Inc.

      653         4,055   

LyondellBasell Industries N.V., Class A

      18,581         1,548,912   

Trecora Resources

      600         7,452 (a) 

Tredegar Corp.

      749         9,797   

Trinseo S.A.

      349         8,812 (a) 

Tronox Ltd., Class A

      1,911         8,351   
     1,704,191   

Communications Equipment—0.6%

      

ADTRAN Inc.

      1,453         21,214   

Aerohive Networks Inc.

      712         4,258 (a) 

Alliance Fiber Optic Products Inc.

      456         7,793   

Applied Optoelectronics Inc.

      500         9,390 (a) 

ARRIS Group Inc.

      2,004         52,044 (a) 

Bel Fuse Inc., Class B

      315         6,124   

Black Box Corp.

      463         6,825   

CalAmp Corp.

      1,095         17,619 (a) 

Calix Inc.

      1,332         10,376 (a) 

Ciena Corp.

      5,615         116,343 (a) 

Cisco Systems Inc.

      253,821         6,662,801   

Clearfield Inc.

      352         4,727 (a) 

Comtech Telecommunications Corp.

      492         10,140   

Digi International Inc.

      760         8,960 (a) 

EMCORE Corp.

      471         3,203 (a) 

Extreme Networks Inc.

      3,064         10,295 (a) 

F5 Networks Inc.

      3,584         415,027 (a) 

Finisar Corp.

      3,148         35,037 (a) 

Harmonic Inc.

      2,665         15,457 (a) 

Harris Corp.

      6,140         449,141   

Infinera Corp.

      3,968         77,614 (a) 

InterDigital Inc.

      1,626         82,276   

Ixia

      1,826         26,459 (a) 

Juniper Networks Inc.

      17,509         450,156   

KVH Industries Inc.

      495         4,950 (a) 

Motorola Solutions Inc.

      7,929         542,185   

NETGEAR Inc.

      943         27,507 (a) 

NetScout Systems Inc.

      4,253         150,429 (a) 

Novatel Wireless Inc.

      1,167         2,579 (a) 

Oclaro Inc.

      2,974         6,840 (a) 

Plantronics Inc.

      1,588         80,750   

Polycom Inc.

      6,076         63,676 (a) 

QUALCOMM Inc.

      78,456         4,215,441   

Ruckus Wireless Inc.

      2,277         27,051 (a) 

ShoreTel Inc.

      1,911         14,275 (a) 

Sonus Networks Inc.

      1,512         8,649 (a) 

Ubiquiti Networks Inc.

      924         31,314   

ViaSat Inc.

      1,274         81,905 (a) 
     13,760,830   

Computer & Electronics Retail—0.0% *

      

Best Buy Company Inc.

      15,319         568,641   

Conn’s Inc.

      830         19,953 (a) 

GameStop Corp., Class A

      5,318         219,155   

Rent-A-Center Inc.

      2,392         58,006   

Systemax Inc.

      332         2,487 (a) 
     868,242   

Construction & Engineering—0.1%

      

AECOM

      2,245         61,760 (a) 

Aegion Corp.

      1,108         18,260 (a) 

Ameresco Inc., Class A

      605         3,557 (a) 

Argan Inc.

      403         13,976   

Comfort Systems USA Inc.

      1,138         31,022   

Dycom Industries Inc.

      1,022         73,952 (a) 

EMCOR Group Inc.

      1,871         82,792   

Fluor Corp.

      7,346         311,103   

Furmanite Corp.

      1,185         7,205 (a) 

Granite Construction Inc.

      1,780         52,813   

Great Lakes Dredge & Dock Corp.

      1,832         9,233 (a) 

HC2 Holdings Inc.

      609         4,269 (a) 

Jacobs Engineering Group Inc.

      6,257         234,200 (a) 

KBR Inc.

      2,146         35,752   

MasTec Inc.

      2,031         32,151 (a) 

MYR Group Inc.

      637         16,689 (a) 

Northwest Pipe Co.

      296         3,866 (a) 

NV5 Holdings Inc.

      161         2,988 (a) 

Orion Marine Group Inc.

      875         5,232 (a) 

Primoris Services Corp.

      1,174         21,026   

Quanta Services Inc.

      10,189         246,676 (a) 

Tutor Perini Corp.

      1,145         18,847 (a) 
     1,287,369   

Construction Machinery & Heavy Trucks—0.2%

      

Accuride Corp.

      1,152         3,191 (a) 

Alamo Group Inc.

      289         13,511   

American Railcar Industries Inc.

      280         10,125   

Astec Industries Inc.

      573         19,201   

Blue Bird Corp.

      152         1,514 (a) 

Caterpillar Inc.

      30,076         1,965,767   

Commercial Vehicle Group Inc.

      916         3,692 (a) 

Cummins Inc.

      8,283         899,368   

Douglas Dynamics Inc.

      665         13,207   

Federal Signal Corp.

      1,906         26,131   

FreightCar America Inc.

      369         6,332   

Joy Global Inc.

      5,036         75,188   

Meritor Inc.

      2,971         31,582 (a) 

Miller Industries Inc.

      326         6,370   

Navistar International Corp.

      1,547         19,678 (a) 

Oshkosh Corp.

      1,164         42,288   

PACCAR Inc.

      17,678         922,261   

Terex Corp.

      1,613         28,937   

The Greenbrier Companies Inc.

      801         25,720   

Trinity Industries Inc.

      2,296         52,050   

Twin Disc Inc.

      248         3,078   

Wabash National Corp.

      2,061         21,826 (a) 

Wabtec Corp.

      1,437         126,528   
     4,317,545   

Construction Materials—0.1%

      

Eagle Materials Inc.

      749         51,247   

Headwaters Inc.

      2,238         42,074 (a) 

Martin Marietta Materials Inc.

      3,337         507,057   

Summit Materials Inc., Class A

      773         14,509 (a) 

United States Lime & Minerals Inc.

      60         2,739   

US Concrete Inc.

      439         20,980 (a) 

Vulcan Materials Co.

      6,610         589,612   
     1,228,218   

Consumer Electronics—0.0% *

      

Harman International Industries Inc.

      3,546         340,381   

Skullcandy Inc.

      683         3,777 (a) 

Universal Electronics Inc.

      480         20,174 (a) 

ZAGG Inc.

      916         6,220 (a) 
     370,552   

Consumer Finance—0.3%

      

American Express Co.

      42,468         3,148,153   

Capital One Financial Corp.

      27,087         1,964,349   

Cash America International Inc.

      828         23,159   

Discover Financial Services

      21,725         1,129,483   

Encore Capital Group Inc.

      791         29,267 (a) 

Enova International Inc.

      810         8,278 (a) 

Ezcorp Inc., Class A

      1,594         9,835 (a) 

First Cash Financial Services Inc.

      853         34,171 (a) 

Green Dot Corp., Class A

      1,388         24,429 (a) 

Navient Corp.

      18,664         209,783   

Nelnet Inc., Class A

      724         25,058   

PRA Group Inc.

      1,455         76,999 (a) 

Regional Management Corp.

      331         5,131 (a) 

SLM Corp.

      6,331         46,849 (a) 

The JG Wentworth Co., Class A

      451         2,223 (a) 

World Acceptance Corp.

      201         5,395 (a) 
     6,742,562   

Data Processing & Outsourced Services—0.9%

      

Alliance Data Systems Corp.

      3,092         800,766 (a) 

Automatic Data Processing Inc.

      23,265         1,869,575   

Blackhawk Network Holdings Inc.

      1,629         69,053 (a) 

Broadridge Financial Solutions Inc.

      1,758         97,305   

Cardtronics Inc.

      1,373         44,897 (a) 

Cass Information Systems Inc.

      349         17,146   

Computer Sciences Corp.

      6,860         421,067   

Convergys Corp.

      4,420         102,146   

CoreLogic Inc.

      1,324         49,293 (a) 

CSG Systems International Inc.

      1,002         30,862   

DST Systems Inc.

      501         52,675   

Euronet Worldwide Inc.

      1,562         115,729 (a) 

Everi Holdings Inc.

      1,991         10,214 (a) 

ExlService Holdings Inc.

      1,015         37,484 (a) 

Fidelity National Information Services Inc.

      14,124         947,438   

Fiserv Inc.

      11,694         1,012,817 (a) 

Global Payments Inc.

      968         111,059   

Heartland Payment Systems Inc.

      1,098         69,185   

Jack Henry & Associates Inc.

      1,204         83,811   

Mastercard Inc., Class A

      49,828         4,490,499   

MAXIMUS Inc.

      2,974         177,132   

ModusLink Global Solutions Inc.

      1,155         3,303 (a) 

MoneyGram International Inc.

      912         7,314 (a) 

NeuStar Inc., Class A

      1,578         42,937 (a) 

Paychex Inc.

      16,056         764,747   

PayPal Holdings Inc.

      55,079         1,709,652 (a) 

Sykes Enterprises Inc.

      1,196         30,498 (a) 

Syntel Inc.

      937         42,456 (a) 

TeleTech Holdings Inc.

      497         13,315   

The Western Union Co.

      25,725         472,311   

Total System Services Inc.

      8,444         383,611   

VeriFone Systems Inc.

      1,699         47,113 (a) 

Visa Inc., Class A

      97,368         6,782,655   

WEX Inc.

      574         49,846 (a) 

Xerox Corp.

      50,169         488,144   
     21,448,055   

Department Stores—0.1%

      

JC Penney Company Inc.

      4,541         42,186 (a) 

Kohl’s Corp.

      9,859         456,570   

Macy’s Inc.

      16,485         846,010   

Nordstrom Inc.

      7,025         503,763   
     1,848,529   

Distillers & Vintners—0.1%

      

Brown-Forman Corp., Class B

      5,295         513,086   

Castle Brands Inc.

      1,992         2,629 (a) 

Constellation Brands Inc., Class A

      8,590         1,075,554   

MGP Ingredients Inc.

      332         5,315   
     1,596,584   

Distributors—0.0% *

      

Core-Mark Holding Company Inc.

      699         45,750   

Fenix Parts Inc.

      424         2,832 (a) 

Genuine Parts Co.

      7,584         628,638   

LKQ Corp.

      4,532         128,528 (a) 

Pool Corp.

      1,304         94,279   

VOXX International Corp.

      613         4,548 (a) 

Weyco Group Inc.

      199         5,381   
     909,956   

Diversified Banks—1.7%

      

Bank of America Corp.

      523,247         8,152,188   

Citigroup Inc.

      149,916         7,437,333   

Comerica Inc.

      8,869         364,516   

JPMorgan Chase & Co.

      184,556         11,252,379   

Square 1 Financial Inc., Class A

      524         13,454 (a) 

U.S. Bancorp

      82,661         3,389,928   

Wells Fargo & Co.

      233,276         11,978,722   
     42,588,520   

Diversified Capital Markets—0.0% *

      

HFF Inc. REIT, Class A

      1,146         38,689   

Diversified Chemicals—0.2%

      

Eastman Chemical Co.

      7,423         480,417   

EI du Pont de Nemours & Co.

      45,102         2,173,916   

LSB Industries Inc.

      598         9,161 (a) 

Olin Corp.

      3,503         58,886   

The Chemours Co.

      2,689         17,398   

The Dow Chemical Co.

      57,811         2,451,186   
     5,190,964   

Diversified Metals & Mining—0.0% *

      

Compass Minerals International Inc.

      501         39,263   

Freeport-McMoRan Inc.

      51,819         502,126   

Globe Specialty Metals Inc.

      1,965         23,836   

Horsehead Holding Corp.

      1,685         5,123 (a) 

Materion Corp.

      609         18,282   

Southern Copper Corp.

      6,332         169,191   
     757,821   

Diversified Real Estate Activities—0.0% *

      

Alexander & Baldwin Inc.

      2,131         73,157   

Consolidated-Tomoka Land Co.

      129         6,424   

Tejon Ranch Co.

      417         9,095 (a) 

The St Joe Co.

      1,057         20,221 (a) 
     108,897   

Diversified REITs—0.0% *

      

American Assets Trust Inc.

      1,118         45,681   

Armada Hoffler Properties Inc.

      809         7,904   

Chambers Street Properties

      7,071         45,891   

Cousins Properties Inc.

      6,445         59,423   

Duke Realty Corp.

      5,133         97,784   

First Potomac Realty Trust

      1,761         19,371   

Gladstone Commercial Corp.

      625         8,819   

Investors Real Estate Trust

      3,684         28,514   

Lexington Realty Trust

      6,257         50,682   

Liberty Property Trust

      2,228         70,204   

One Liberty Properties Inc.

      387         8,255   

PS Business Parks Inc.

      588         46,675   

RAIT Financial Trust

      2,530         12,549   

Select Income REIT

      1,899         36,100   

STORE Capital Corp.

      1,073         22,168   

Washington Real Estate Investment Trust

      2,052         51,156   

Whitestone REIT

      746         8,601   
     619,777   

Diversified Support Services—0.0% *

      

Cintas Corp.

      4,449         381,502   

Civeo Corp.

      3,350         4,958   

Copart Inc.

      1,627         53,528 (a) 

G&K Services Inc., Class A

      606         40,372   

Healthcare Services Group Inc.

      2,138         72,050   

Matthews International Corp., Class A

      976         47,795   

McGrath RentCorp.

      788         21,032   

Mobile Mini Inc.

      1,357         41,782   

UniFirst Corp.

      444         47,423   

Viad Corp.

      612         17,742   
     728,184   

Drug Retail—0.4%

      

CVS Health Corp.

      55,619         5,366,121   

Walgreens Boots Alliance Inc.

      43,640         3,626,484   
     8,992,605   

Education Services—0.0% *

      

2U Inc.

      723         25,956 (a) 

American Public Education Inc.

      513         12,030 (a) 

Apollo Education Group Inc.

      4,347         48,078 (a) 

Bridgepoint Education Inc.

      531         4,046 (a) 

Bright Horizons Family Solutions Inc.

      1,127         72,399 (a) 

Cambium Learning Group Inc.

      400         1,908 (a) 

Capella Education Co.

      367         18,174   

Career Education Corp.

      2,124         7,986 (a) 

Chegg Inc.

      2,337         16,850 (a) 

DeVry Education Group Inc.

      2,745         74,691   

Graham Holdings Co., Class B

      67         38,659   

Grand Canyon Education Inc.

      1,402         53,262 (a) 

Houghton Mifflin Harcourt Co.

      4,125         83,779 (a) 

K12 Inc.

      1,019         12,676 (a) 

Strayer Education Inc.

      330         18,140 (a) 

Universal Technical Institute Inc.

      663         2,327   
     490,961   

Electric Utilities—0.7%

      

ALLETE Inc.

      1,474         74,422   

American Electric Power Company Inc.

      24,411         1,388,009   

Cleco Corp.

      2,715         144,547   

Duke Energy Corp.

      34,455         2,478,693   

Edison International

      16,233         1,023,815   

El Paso Electric Co.

      1,221         44,957   

Entergy Corp.

      8,945         582,320   

Eversource Energy

      15,827         801,163   

Exelon Corp.

      42,910         1,274,427   

FirstEnergy Corp.

      21,027         658,355   

Genie Energy Ltd., Class B

      385         3,169   

Great Plains Energy Inc.

      2,293         61,957   

Hawaiian Electric Industries Inc.

      1,597         45,818   

IDACORP Inc.

      2,261         146,309   

MGE Energy Inc.

      1,045         43,044   

NextEra Energy Inc.

      22,982         2,241,894   

OGE Energy Corp.

      2,967         81,177   

Otter Tail Corp.

      1,123         29,265   

Pepco Holdings Inc.

      12,597         305,099   

Pinnacle West Capital Corp.

      5,518         353,925   

PNM Resources Inc.

      3,568         100,082   

Portland General Electric Co.

      2,678         99,006   

PPL Corp.

      33,288         1,094,842   

Spark Energy Inc., Class A

      100         1,655   

The Empire District Electric Co.

      1,312         28,903   

The Southern Co.

      45,253         2,022,809   

UIL Holdings Corp.

      1,702         85,560   

Unitil Corp.

      400         14,752   

Westar Energy Inc.

      2,099         80,686   

Xcel Energy Inc.

      25,257         894,350   
     16,205,010   

Electrical Components & Equipment—0.2%

      

Acuity Brands Inc.

      647         113,600   

Allied Motion Technologies Inc.

      195         3,465   

AMETEK Inc.

      12,034         629,619   

Eaton Corporation PLC

      23,273         1,193,905   

Emerson Electric Co.

      32,748         1,446,479   

Encore Wire Corp.

      629         20,549   

EnerSys

      1,325         70,994   

Enphase Energy Inc.

      854         3,160 (a) 

Franklin Electric Company Inc.

      1,444         39,320   

FuelCell Energy Inc.

      7,375         5,419 (a) 

Generac Holdings Inc.

      2,062         62,046 (a) 

General Cable Corp.

      1,477         17,576   

Hubbell Inc., Class B

      754         64,052   

LSI Industries Inc.

      671         5,663   

Plug Power Inc.

      5,167         9,456 (a) 

Powell Industries Inc.

      281         8,458   

Preformed Line Products Co.

      72         2,675   

Regal Beloit Corp.

      667         37,652   

Rockwell Automation Inc.

      6,707         680,559   

Sunrun Inc.

      518         5,372 (a) 

Thermon Group Holdings Inc.

      972         19,975 (a) 

Vicor Corp.

      483         4,927 (a) 
     4,444,921   

Electronic Components—0.1%

      

Amphenol Corp., Class A

      15,392         784,376   

AVX Corp.

      1,400         18,326   

Belden Inc.

      1,908         89,085   

Corning Inc.

      61,223         1,048,138   

DTS Inc.

      532         14,204 (a) 

II-VI Inc.

      1,587         25,519 (a) 

InvenSense Inc.

      2,346         21,794 (a) 

Knowles Corp.

      3,959         72,964 (a) 

Littelfuse Inc.

      683         62,256   

Rogers Corp.

      564         29,994 (a) 

Universal Display Corp.

      1,218         41,290 (a) 

Vishay Intertechnology Inc.

      6,123         59,332   
     2,267,278   

Electronic Equipment & Instruments—0.0% *

      

Badger Meter Inc.

      438         25,430   

Checkpoint Systems Inc.

      1,283         9,302   

Cognex Corp.

      1,294         44,475   

Coherent Inc.

      722         39,493 (a) 

Control4 Corp.

      641         5,231 (a) 

Daktronics Inc.

      1,161         10,066   

FARO Technologies Inc.

      524         18,340 (a) 

FEI Co.

      1,858         135,708   

FLIR Systems Inc.

      6,982         195,426   

GSI Group Inc.

      1,059         13,481 (a) 

Itron Inc.

      1,161         37,048 (a) 

Keysight Technologies Inc.

      2,517         77,624 (a) 

Mesa Laboratories Inc.

      89         9,915   

MTS Systems Corp.

      449         26,989   

National Instruments Corp.

      1,513         42,046   

Newport Corp.

      1,204         16,555 (a) 

OSI Systems Inc.

      601         46,253 (a) 

RealD Inc.

      1,216         11,686 (a) 

Rofin-Sinar Technologies Inc.

      850         22,041 (a) 

Vishay Precision Group Inc.

      399         4,624 (a) 

Zebra Technologies Corp., Class A

      774         59,250 (a) 
     850,983   

Electronic Manufacturing Services—0.0% *

      

Benchmark Electronics Inc.

      1,589         34,577 (a) 

CTS Corp.

      998         18,473   

IPG Photonics Corp.

      541         41,100 (a) 

Jabil Circuit Inc.

      2,881         64,448   

Kimball Electronics Inc.

      875         10,439 (a) 

Mercury Systems Inc.

      1,027         16,339 (a) 

Methode Electronics Inc.

      1,161         37,036   

Multi-Fineline Electronix Inc.

      284         4,743 (a) 

Park Electrochemical Corp.

      631         11,099   

Plexus Corp.

      1,019         39,313 (a) 

Sanmina Corp.

      2,449         52,335 (a) 

Trimble Navigation Ltd.

      3,820         62,724 (a) 

TTM Technologies Inc.

      1,774         11,052 (a) 
     403,678   

Environmental & Facilities Services—0.1%

      

ABM Industries Inc.

      1,660         45,335   

Casella Waste Systems Inc., Class A

      1,238         7,180 (a) 

CECO Environmental Corp.

      755         6,183   

Clean Harbors Inc.

      790         34,736 (a) 

Heritage-Crystal Clean Inc.

      385         3,954 (a) 

Republic Services Inc.

      12,013         494,936   

Rollins Inc.

      1,397         37,537   

SP Plus Corp.

      517         11,969 (a) 

Stericycle Inc.

      4,238         590,396 (a) 

Team Inc.

      631         20,268 (a) 

Tetra Tech Inc.

      1,826         44,390   

TRC Companies Inc.

      530         6,270 (a) 

US Ecology Inc.

      655         28,591   

Waste Connections Inc.

      1,834         89,096   

Waste Management Inc.

      20,977         1,044,864   
     2,465,705   

Fertilizers & Agricultural Chemicals—0.1%

      

American Vanguard Corp.

      872         10,080   

CF Industries Holdings Inc.

      11,726         526,497   

FMC Corp.

      6,654         225,637   

Intrepid Potash Inc.

      1,694         9,385 (a) 

Monsanto Co.

      23,366         1,994,055   

Rentech Inc.

      372         2,083 (a) 

The Mosaic Co.

      16,802         522,710   

The Scotts Miracle-Gro Co., Class A

      674         40,993   
     3,331,440   

Food Distributors—0.1%

      

SpartanNash Co.

      1,136         29,366   

Sysco Corp.

      27,584         1,074,948   

The Andersons Inc.

      859         29,258   

The Chefs’ Warehouse Inc.

      578         8,184 (a) 

United Natural Foods Inc.

      2,239         108,614 (a) 
     1,250,370   

Food Retail—0.1%

      

Casey’s General Stores Inc.

      1,745         179,595   

Fairway Group Holdings Corp.

      674         708 (a) 

Ingles Markets Inc., Class A

      403         19,275   

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.

      274         6,217 (a) 

Smart & Final Stores Inc.

      753         11,830 (a) 

SUPERVALU Inc.

      11,760         84,437 (a) 

The Fresh Market Inc.

      1,309         29,570 (a) 

The Kroger Co.

      48,518         1,750,044   

Village Super Market Inc., Class A

      215         5,076   

Weis Markets Inc.

      326         13,611   

Whole Foods Market Inc.

      17,851         564,984   
     2,665,347   

Footwear—0.2%

      

Crocs Inc.

      2,327         30,076 (a) 

Deckers Outdoor Corp.

      1,462         84,884 (a) 

NIKE Inc., Class B

      33,802         4,156,632   

Skechers U.S.A. Inc., Class A

      634         85,007 (a) 

Steven Madden Ltd.

      1,682         61,595 (a) 

Wolverine World Wide Inc.

      3,097         67,019   
     4,485,213   

Forest Products—0.0% *

      

Boise Cascade Co.

      1,209         30,491 (a) 

Deltic Timber Corp.

      336         20,096   

Louisiana-Pacific Corp.

      6,382         90,880 (a) 
     141,467   

Gas Utilities—0.1%

      

AGL Resources Inc.

      5,976         364,775   

Atmos Energy Corp.

      1,506         87,619   

Chesapeake Utilities Corp.

      460         24,417   

National Fuel Gas Co.

      1,256         62,775   

New Jersey Resources Corp.

      2,561         76,907   

Northwest Natural Gas Co.

      813         37,268   

ONE Gas Inc.

      2,357         106,843   

Piedmont Natural Gas Company Inc.

      2,370         94,966   

Questar Corp.

      2,612         50,699   

South Jersey Industries Inc.

      2,070         52,267   

Southwest Gas Corp.

      1,406         81,998   

The Laclede Group Inc.

      1,313         71,598   

UGI Corp.

      2,568         89,417   

WGL Holdings Inc.

      2,236         128,950   
     1,330,499   

General Merchandise Stores—0.2%

      

Big Lots Inc.

      2,255         108,060   

Burlington Stores Inc.

      2,271         115,912 (a) 

Dollar General Corp.

      14,803         1,072,329   

Dollar Tree Inc.

      11,714         780,855 (a) 

Fred’s Inc., Class A

      1,116         13,225   

Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc.

      271         4,382 (a) 

Target Corp.

      31,326         2,464,103   

Tuesday Morning Corp.

      1,314         7,109 (a) 
     4,565,975   

Gold—0.0% *

      

Newmont Mining Corp.

      26,349         423,428   

Royal Gold Inc.

      969         45,524   
     468,952   

Health Care REITs—0.1%

      

Care Capital Properties Inc.

      1,230         40,504   

CareTrust REIT Inc.

      1,453         16,491   

HCP Inc.

      23,003         856,862   

Healthcare Realty Trust Inc.

      3,018         74,997   

LTC Properties Inc.

      1,074         45,827   

Medical Properties Trust Inc.

      7,061         78,095   

National Health Investors Inc.

      1,139         65,481   

New Senior Investment Group Inc.

      2,484         25,983   

Omega Healthcare Investors Inc.

      2,404         84,501   

Physicians Realty Trust

      2,119         31,976   

Sabra Health Care REIT Inc.

      1,930         44,737   

Senior Housing Properties Trust

      3,530         57,186   

Universal Health Realty Income Trust

      381         17,884   

Ventas Inc.

      16,486         924,205   

Welltower Inc.

      17,490         1,184,423   
     3,549,152   

Healthcare Distributors—0.2%

      

Aceto Corp.

      882         24,211   

AmerisourceBergen Corp.

      10,254         974,027   

Cardinal Health Inc.

      16,315         1,253,318   

Henry Schein Inc.

      4,167         553,044 (a) 

McKesson Corp.

      11,598         2,145,978   

Owens & Minor Inc.

      2,840         90,710   

Patterson Companies Inc.

      4,415         190,949   

PharMerica Corp.

      922         26,249 (a) 
     5,258,486   

Healthcare Equipment—0.6%

      

Abaxis Inc.

      684         30,089   

Abbott Laboratories

      74,376         2,991,403   

ABIOMED Inc.

      1,258         116,692 (a) 

Accuray Inc.

      2,389         11,933 (a) 

Analogic Corp.

      379         31,093   

AngioDynamics Inc.

      758         9,998 (a) 

AtriCure Inc.

      857         18,777 (a) 

Baxter International Inc.

      27,117         890,793   

Becton Dickinson and Co.

      10,433         1,384,042   

Boston Scientific Corp.

      66,797         1,096,139 (a) 

Cantel Medical Corp.

      1,045         59,252   

Cardiovascular Systems Inc.

      956         15,143 (a) 

ConforMIS Inc.

      272         4,912 (a) 

CONMED Corp.

      839         40,054   

Corindus Vascular Robotics Inc.

      701         2,166 (a) 

CR Bard Inc.

      3,700         689,347   

CryoLife Inc.

      811         7,891   

Cutera Inc.

      448         5,860 (a) 

Cyberonics Inc.

      792         48,138 (a) 

Cynosure Inc., Class A

      674         20,247 (a) 

Edwards Lifesciences Corp.

      5,359         761,889 (a) 

EndoChoice Holdings Inc.

      131         1,488 (a) 

Entellus Medical Inc.

      169         3,045 (a) 

Exactech Inc.

      309         5,386 (a) 

GenMark Diagnostics Inc.

      1,285         10,113 (a) 

Glaukos Corp.

      188         4,548 (a) 

Globus Medical Inc., Class A

      2,097         43,324 (a) 

Greatbatch Inc.

      780         44,008 (a) 

HeartWare International Inc.

      523         27,358 (a) 

Hill-Rom Holdings Inc.

      838         43,568   

Hologic Inc.

      3,644         142,590 (a) 

IDEXX Laboratories Inc.

      1,367         101,500 (a) 

Inogen Inc.

      475         23,061 (a) 

Insulet Corp.

      1,720         44,565 (a) 

Integra LifeSciences Holdings Corp.

      846         50,379 (a) 

Intuitive Surgical Inc.

      1,837         844,248 (a) 

Invacare Corp.

      981         14,195   

InVivo Therapeutics Holdings Corp.

      826         7,120 (a) 

Invuity Inc.

      106         1,486 (a) 

iRadimed Corp.

      88         2,144 (a) 

K2M Group Holdings Inc.

      546         10,156 (a) 

LeMaitre Vascular Inc.

      362         4,413   

Masimo Corp.

      1,310         50,514 (a) 

Natus Medical Inc.

      1,003         39,568 (a) 

Nevro Corp.

      487         22,592 (a) 

NuVasive Inc.

      1,450         69,919 (a) 

NxStage Medical Inc.

      1,918         30,247 (a) 

Orthofix International N.V.

      568         19,170 (a) 

ResMed Inc.

      2,089         106,455   

Rockwell Medical Inc.

      1,518         11,704 (a) 

SeaSpine Holdings Corp.

      266         4,309 (a) 

Second Sight Medical Products Inc.

      368         2,182 (a) 

Sirona Dental Systems Inc.

      830         77,472 (a) 

St Jude Medical Inc.

      13,957         880,547   

STERIS Corp.

      2,693         174,964   

Stryker Corp.

      15,796         1,486,404   

SurModics Inc.

      404         8,823 (a) 

Tandem Diabetes Care Inc.

      547         4,819 (a) 

Teleflex Inc.

      618         76,762   

Thoratec Corp.

      2,445         154,671 (a) 

TransEnterix Inc.

      1,163         2,628 (a) 

Varian Medical Systems Inc.

      4,973         366,908 (a) 

Veracyte Inc.

      415         1,946 (a) 

Wright Medical Group Inc.

      1,555         32,686 (a) 

Zeltiq Aesthetics Inc.

      978         31,325 (a) 

Zimmer Biomet Holdings Inc.

      8,501         798,499   
     14,119,667   

Healthcare Facilities—0.1%

      

AAC Holdings Inc.

      247         5,496 (a) 

Amsurg Corp.

      1,462         113,612 (a) 

Capital Senior Living Corp.

      891         17,865 (a) 

Community Health Systems Inc.

      1,756         75,104 (a) 

Five Star Quality Care Inc.

      1,327         4,100 (a) 

Genesis Healthcare Inc.

      1,127         6,909 (a) 

Hanger Inc.

      1,076         14,677 (a) 

HCA Holdings Inc.

      15,923         1,231,803 (a) 

HealthSouth Corp.

      2,754         105,671   

Kindred Healthcare Inc.

      2,528         39,816   

LifePoint Health Inc.

      660         46,794 (a) 

National HealthCare Corp.

      303         18,450   

Select Medical Holdings Corp.

      3,120         33,665   

Surgical Care Affiliates Inc.

      651         21,281 (a) 

Tenet Healthcare Corp.

      4,944         182,532 (a) 

The Ensign Group Inc.

      772         32,910   

Universal Health Services Inc., Class B

      4,542         566,887   

US Physical Therapy Inc.

      371         16,654   

VCA Inc.

      1,206         63,496 (a) 
     2,597,722   

Healthcare Services—0.2%

      

Addus HomeCare Corp.

      190         5,919 (a) 

Adeptus Health Inc., Class A

      187         15,102 (a) 

Air Methods Corp.

      1,191         40,601 (a) 

Alliance HealthCare Services Inc.

      153         1,493 (a) 

Almost Family Inc.

      225         9,011 (a) 

Amedisys Inc.

      854         32,426 (a) 

AMN Healthcare Services Inc.

      1,421         42,644 (a) 

BioScrip Inc.

      2,002         3,744 (a) 

BioTelemetry Inc.

      835         10,220 (a) 

Chemed Corp.

      516         68,871   

Civitas Solutions Inc.

      350         8,022 (a) 

CorVel Corp.

      268         8,656 (a) 

Cross Country Healthcare Inc.

      961         13,079 (a) 

DaVita Healthcare Partners Inc.

      8,568         619,724 (a) 

Diplomat Pharmacy Inc.

      1,095         31,459 (a) 

ExamWorks Group Inc.

      1,251         36,579 (a) 

Express Scripts Holding Co.

      33,667         2,725,680 (a) 

Healthways Inc.

      922         10,253 (a) 

IPC Healthcare Inc.

      527         40,943 (a) 

Laboratory Corporation of America Holdings

      5,003         542,675 (a) 

Landauer Inc.

      282         10,431   

LHC Group Inc.

      381         17,057 (a) 

MEDNAX Inc.

      1,398         107,353 (a) 

National Research Corp., Class A

      321         3,833   

Quest Diagnostics Inc.

      7,157         439,941   

RadNet Inc.

      1,032         5,728 (a) 

Team Health Holdings Inc.

      2,174         117,461 (a) 

Teladoc Inc.

      257         5,729 (a) 

The Providence Service Corp.

      411         17,911 (a) 
     4,992,545   

Healthcare Supplies—0.1%

      

Align Technology Inc.

      1,083         61,471 (a) 

Anika Therapeutics Inc.

      437         13,910 (a) 

Antares Pharma Inc.

      4,824         8,201 (a) 

Atrion Corp.

      43         16,123   

Cerus Corp.

      2,865         13,007 (a) 

DENTSPLY International Inc.

      6,967         352,321   

Endologix Inc.

      2,040         25,010 (a) 

Haemonetics Corp.

      1,578         51,001 (a) 

Halyard Health Inc.

      2,111         60,037 (a) 

ICU Medical Inc.

      431         47,195 (a) 

Lantheus Holdings Inc.

      293         1,260 (a) 

LDR Holding Corp.

      750         25,898 (a) 

Meridian Bioscience Inc.

      1,262         21,580   

Merit Medical Systems Inc.

      1,340         32,039 (a) 

Neogen Corp.

      1,121         50,434 (a) 

OraSure Technologies Inc.

      1,698         7,539 (a) 

Quidel Corp.

      875         16,520 (a) 

RTI Surgical Inc.

      1,713         9,730 (a) 

Sientra Inc.

      196         1,989 (a) 

STAAR Surgical Co.

      1,167         9,056 (a) 

The Cooper Companies Inc.

      722         107,477   

The Spectranetics Corp.

      1,283         15,127 (a) 

Unilife Corp.

      3,630         3,557 (a) 

Utah Medical Products Inc.

      114         6,141   

Vascular Solutions Inc.

      528         17,112 (a) 

West Pharmaceutical Services Inc.

      3,246         175,674   
     1,149,409   

Healthcare Technology—0.1%

      

Allscripts Healthcare Solutions Inc.

      2,808         34,819 (a) 

Castlight Health Inc., Class B

      1,041         4,372 (a) 

Cerner Corp.

      15,258         914,870 (a) 

Computer Programs & Systems Inc.

      338         14,240   

Connecture Inc.

      211         962 (a) 

Evolent Health Inc. Class A

      362         5,778 (a) 

HealthStream Inc.

      763         16,641 (a) 

HMS Holdings Corp.

      2,694         23,626 (a) 

Imprivata Inc.

      282         5,011 (a) 

MedAssets Inc.

      1,843         36,971 (a) 

Medidata Solutions Inc.

      1,652         69,566 (a) 

Merge Healthcare Inc.

      2,086         14,811 (a) 

Omnicell Inc.

      1,094         34,023 (a) 

Press Ganey Holdings Inc.

      325         9,617 (a) 

Quality Systems Inc.

      1,496         18,670   

Vocera Communications Inc.

      798         9,105 (a) 
     1,213,082   

Heavy Electrical Equipment—0.0% *

      

AZZ Inc.

      782         38,075   

Power Solutions International Inc.

      142         3,225 (a) 

PowerSecure International Inc.

      706         8,133 (a) 
     49,433   

Home Building—0.1%

      

Beazer Homes USA Inc.

      942         12,557 (a) 

Cavco Industries Inc.

      268         18,248 (a) 

Century Communities Inc.

      477         9,468 (a) 

DR Horton Inc.

      16,268         477,628   

Green Brick Partners Inc.

      614         6,650 (a) 

Hovnanian Enterprises Inc., Class A

      3,563         6,307 (a) 

Installed Building Products Inc.

      598         15,117 (a) 

KB Home

      3,839         52,018   

Lennar Corp., Class A

      8,672         417,383   

LGI Homes Inc.

      443         12,045 (a) 

M/I Homes Inc.

      749         17,661 (a) 

MDC Holdings Inc.

      1,769         46,312   

Meritage Homes Corp.

      1,209         44,153 (a) 

NVR Inc.

      57         86,938 (a) 

PulteGroup Inc.

      16,350         308,525   

Standard Pacific Corp.

      4,366         34,928 (a) 

Taylor Morrison Home Corp., Class A

      987         18,417 (a) 

The New Home Company Inc.

      290         3,756 (a) 

The Ryland Group Inc.

      1,423         58,101   

Toll Brothers Inc.

      2,411         82,553 (a) 

TRI Pointe Group Inc.

      7,076         92,625 (a) 

WCI Communities Inc.

      484         10,953 (a) 

William Lyon Homes, Class A

      600         12,360 (a) 
     1,844,703   

Home Entertainment Software—0.1%

      

Activision Blizzard Inc.

      24,965         771,169   

Electronic Arts Inc.

      15,492         1,049,583 (a) 

Take-Two Interactive Software Inc.

      2,530         72,687 (a) 
     1,893,439   

Home Furnishing Retail—0.0% *

      

Aaron’s Inc.

      960         34,665   

Bed Bath & Beyond Inc.

      8,536         486,723 (a) 

Haverty Furniture Companies Inc.

      619         14,534   

Kirkland’s Inc.

      515         11,093   

Mattress Firm Holding Corp.

      622         25,975 (a) 

Pier 1 Imports Inc.

      2,736         18,878   

Restoration Hardware Holdings Inc.

      1,006         93,870 (a) 

Select Comfort Corp.

      1,586         34,702 (a) 

Williams-Sonoma Inc.

      1,252         95,590   
     816,030   

Home Furnishings—0.0% *

      

Bassett Furniture Industries Inc.

      333         9,274   

Ethan Allen Interiors Inc.

      770         20,336   

Flexsteel Industries Inc.

      170         5,313   

Hooker Furniture Corp.

      331         7,792   

La-Z-Boy Inc.

      1,520         40,371   

Leggett & Platt Inc.

      6,866         283,222   

Mohawk Industries Inc.

      3,174         577,001 (a) 

Tempur Sealy International Inc.

      920         65,716 (a) 
     1,009,025   

Home Improvement Retail—0.4%

      

Lowe’s Companies Inc.

      46,161         3,181,416   

Lumber Liquidators Holdings Inc.

      815         10,709 (a) 

The Home Depot Inc.

      63,979         7,388,935   

Tile Shop Holdings Inc.

      842         10,087 (a) 
     10,591,147   

Hotel & Resort REITs—0.1%

      

Ashford Hospitality Prime Inc.

      845         11,855   

Ashford Hospitality Trust Inc.

      2,588         15,787   

Chatham Lodging Trust

      1,161         24,938   

Chesapeake Lodging Trust

      1,785         46,517   

DiamondRock Hospitality Co.

      5,999         66,289   

FelCor Lodging Trust Inc.

      4,231         29,913   

Hersha Hospitality Trust

      1,492         33,809   

Hospitality Properties Trust

      2,252         57,606   

Host Hotels & Resorts Inc.

      37,750         596,828   

LaSalle Hotel Properties

      5,066         143,824   

Pebblebrook Hotel Trust

      2,154         76,359   

RLJ Lodging Trust

      3,975         100,448   

Ryman Hospitality Properties Inc.

      1,308         64,393   

Strategic Hotels & Resorts Inc.

      8,299         114,443 (a) 

Summit Hotel Properties Inc.

      2,630         30,692   

Sunstone Hotel Investors Inc.

      6,233         82,463   

Xenia Hotels & Resorts Inc.

      3,345         58,404   
     1,554,568   

Hotels, Resorts & Cruise Lines—0.2%

      

Carnival Corp.

      23,080         1,147,076   

Diamond Resorts International Inc.

      1,265         29,588 (a) 

Interval Leisure Group Inc.

      1,183         21,720   

La Quinta Holdings Inc.

      2,836         44,752 (a) 

Marriott International Inc., Class A

      9,953         678,795   

Marriott Vacations Worldwide Corp.

      777         52,945   

Morgans Hotel Group Co.

      842         2,795 (a) 

Royal Caribbean Cruises Ltd.

      8,554         762,076   

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.

      8,515         566,077   

The Marcus Corp.

      547         10,579   

Wyndham Worldwide Corp.

      5,982         430,106   
     3,746,509   

Household Appliances—0.0% *

      

Helen of Troy Ltd.

      855         76,351 (a) 

iRobot Corp.

      901         26,255 (a) 

NACCO Industries Inc., Class A

      130         6,182   

Whirlpool Corp.

      3,919         577,112   
     685,900   

Household Products—0.6%

      

Central Garden & Pet Co., Class A

      1,267         20,411 (a) 

Church & Dwight Company Inc.

      1,946         163,270   

Colgate-Palmolive Co.

      44,928         2,851,131   

Energizer Holdings Inc.

      924         35,768   

HRG Group Inc.

      2,385         27,976 (a) 

Kimberly-Clark Corp.

      18,141         1,978,095   

Oil-Dri Corporation of America

      146         3,343   

Orchids Paper Products Co.

      273         7,125   

The Clorox Co.

      6,419         741,587   

The Procter & Gamble Co.

      135,170         9,724,130   

WD-40 Co.

      441         39,280   
     15,592,116   

Housewares & Specialties—0.0% *

      

CSS Industries Inc.

      277         7,296   

Jarden Corp.

      2,949         144,147 (a) 

Libbey Inc.

      665         21,686   

Lifetime Brands Inc.

      312         4,362   

Newell Rubbermaid Inc.

      13,388         531,637   

Tupperware Brands Corp.

      741         36,672   
     745,800   

Human Resource & Employment Services—0.0% *

      

Barrett Business Services Inc.

      218         9,359   

CDI Corp.

      430         3,676   

GP Strategies Corp.

      404         9,219 (a) 

Heidrick & Struggles International Inc.

      559         10,873   

Insperity Inc.

      587         25,787   

Kelly Services Inc., Class A

      820         11,595   

Kforce Inc.

      744         19,552   

Korn/Ferry International

      1,499         49,572   

ManpowerGroup Inc.

      1,141         93,436   

On Assignment Inc.

      1,543         56,937 (a) 

Robert Half International Inc.

      6,730         344,307   

Towers Watson & Co., Class A

      1,030         120,901   

TriNet Group Inc.

      1,249         20,983 (a) 

TrueBlue Inc.

      1,272         28,582 (a) 

Volt Information Sciences Inc.

      290         2,639 (a) 

WageWorks Inc.

      1,082         48,777 (a) 
     856,195   

Hypermarkets & Super Centers—0.3%

      

Costco Wholesale Corp.

      21,897         3,165,650   

PriceSmart Inc.

      589         45,553   

Wal-Mart Stores Inc.

      78,625         5,098,045   
     8,309,248   

Independent Power Producers & Energy Traders—0.0% *

      

AES Corp.

      34,002         332,880   

Atlantic Power Corp.

      3,741         6,958   

Dynegy Inc.

      3,826         79,083 (a) 

NRG Energy Inc.

      16,616         246,748   

NRG Yield Inc., Class A

      1,044         11,641   

NRG Yield Inc., Class C

      1,854         21,525   

Talen Energy Corp.

      3,514         35,491 (a) 
     734,326   

Industrial Conglomerates—0.8%

      

3M Co.

      31,133         4,413,726   

Carlisle Companies Inc.

      969         84,671   

Danaher Corp.

      29,698         2,530,567   

General Electric Co.

      503,092         12,687,980 (c) 

Raven Industries Inc.

      1,137         19,272   

Roper Technologies Inc.

      5,009         784,910   
     20,521,126   

Industrial Gases—0.1%

      

Air Products & Chemicals Inc.

      9,631         1,228,723   

Airgas Inc.

      3,387         302,561   

Praxair Inc.

      14,277         1,454,255   
     2,985,539   

Industrial Machinery—0.3%

      

Actuant Corp., Class A

      1,815         33,378   

Albany International Corp., Class A

      854         24,433   

Altra Industrial Motion Corp.

      795         18,380   

Barnes Group Inc.

      1,628         58,689   

Blount International Inc.

      1,516         8,444 (a) 

Briggs & Stratton Corp.

      1,354         26,146   

Chart Industries Inc.

      924         17,750 (a) 

CIRCOR International Inc.

      519         20,822   

CLARCOR Inc.

      2,242         106,899   

Columbus McKinnon Corp.

      599         10,878   

Crane Co.

      730         34,025   

Donaldson Company Inc.

      1,867         52,425   

Dover Corp.

      7,799         445,947   

EnPro Industries Inc.

      690         27,027   

ESCO Technologies Inc.

      785         28,182   

Flowserve Corp.

      6,711         276,091   

Global Brass & Copper Holdings Inc.

      612         12,552   

Graco Inc.

      858         57,512   

Graham Corp.

      318         5,613   

Harsco Corp.

      2,420         21,949   

Hillenbrand Inc.

      1,907         49,601   

Hurco Companies Inc.

      204         5,353   

Hyster-Yale Materials Handling Inc.

      285         16,482   

IDEX Corp.

      1,150         81,995   

Illinois Tool Works Inc.

      16,438         1,353,012   

Ingersoll-Rand PLC

      13,190         669,656   

ITT Corp.

      1,329         44,429   

John Bean Technologies Corp.

      884         33,813   

Kadant Inc.

      329         12,834   

Kennametal Inc.

      1,181         29,395   

LB Foster Co., Class A

      317         3,893   

Lincoln Electric Holdings Inc.

      1,012         53,059   

Lydall Inc.

      511         14,558 (a) 

Milacron Holdings Corp.

      394         6,915 (a) 

Mueller Industries Inc.

      1,692         50,049   

Mueller Water Products Inc., Class A

      4,881         37,388   

NN Inc.

      787         14,560   

Nordson Corp.

      850         53,499   

Omega Flex Inc.

      91         3,039   

Parker-Hannifin Corp.

      6,910         672,343   

Proto Labs Inc.

      707         47,369 (a) 

RBC Bearings Inc.

      707         42,229 (a) 

Rexnord Corp.

      3,092         52,502 (a) 

Snap-on Inc.

      2,906         438,632   

Standex International Corp.

      388         29,236   

Stanley Black & Decker Inc.

      7,660         742,867   

Sun Hydraulics Corp.

      685         18,817   

Tennant Co.

      558         31,348   

The ExOne Co.

      287         1,926 (a) 

The Gorman-Rupp Co.

      567         13,591   

The Timken Co.

      1,085         29,827   

TriMas Corp.

      1,376         22,498 (a) 

Valmont Industries Inc.

      346         32,832   

Watts Water Technologies Inc., Class A

      854         45,108   

Woodward Inc.

      2,808         114,286   

Xerium Technologies Inc.

      330         4,283 (a) 

Xylem Inc.

      9,037         296,865   
     6,457,231   

Industrial REITs—0.1%

      

DCT Industrial Trust Inc.

      2,674         90,007   

EastGroup Properties Inc.

      978         52,988   

First Industrial Realty Trust Inc.

      3,309         69,324   

Monmouth Real Estate Investment Corp., Class A

      1,837         17,911   

Prologis Inc.

      26,110         1,015,679   

Rexford Industrial Realty Inc.

      1,725         23,788   

STAG Industrial Inc.

      1,964         35,764   

Terreno Realty Corp.

      1,299         25,512   
     1,330,973   

Insurance Brokers—0.1%

      

Aon PLC

      14,037         1,243,819   

Arthur J Gallagher & Co.

      2,594         107,080   

Brown & Brown Inc.

      1,738         53,826   

Crawford & Co., Class B

      883         4,954   

eHealth Inc.

      525         6,725 (a) 

Marsh & McLennan Companies Inc.

      26,402         1,378,712   

Patriot National Inc.

      265         4,195 (a) 
     2,799,311   

Integrated Oil & Gas—1.0%

      

Chevron Corp.

      93,934         7,409,514   

Exxon Mobil Corp.

      208,316         15,488,295   

Occidental Petroleum Corp.

      38,121         2,521,704   
     25,419,513   

Integrated Telecommunication Services—0.8%

      

AT&T Inc.

      306,965         10,000,920   

Atlantic Tele-Network Inc.

      309         22,844   

CenturyLink Inc.

      28,088         705,571   

Cincinnati Bell Inc.

      6,401         19,971 (a) 

Consolidated Communications Holdings Inc.

      1,525         29,387   

Fairpoint Communications Inc.

      623         9,600 (a) 

Frontier Communications Corp.

      57,462         272,944   

General Communication Inc., Class A

      1,061         18,313 (a) 

Hawaiian Telcom Holdco Inc.

      333         6,920 (a) 

IDT Corp., Class B

      529         7,565   

Verizon Communications Inc.

      202,852         8,826,090   

Windstream Holdings Inc.

      3,011         18,488   
     19,938,613   

Internet Retail—0.7%

      

1-800-Flowers.com Inc., Class A

      748         6,807 (a) 

Amazon.com Inc.

      19,134         9,794,503 (a) 

Blue Nile Inc.

      369         12,376 (a) 

Etsy Inc.

      582         7,968 (a) 

Expedia Inc.

      4,968         584,634   

FTD Companies Inc.

      550         16,390 (a) 

Lands’ End Inc.

      490         13,235 (a) 

Liberty TripAdvisor Holdings Inc., Class A

      2,211         49,018 (a) 

Netflix Inc.

      21,241         2,193,346 (a) 

Nutrisystem Inc.

      873         23,152   

Overstock.com Inc.

      368         6,315 (a) 

PetMed Express Inc.

      603         9,708   

Shutterfly Inc.

      1,136         40,612 (a) 

The Priceline Group Inc.

      2,532         3,131,729 (a) 

TripAdvisor Inc.

      5,578         351,526 (a) 

Wayfair Inc., Class A

      605         21,211 (a) 

zulily Inc., Class A

      1,981         34,469 (a) 
     16,296,999   

Internet Software & Services—1.4%

      

Actua Corp.

      1,217         14,312 (a) 

Akamai Technologies Inc.

      8,897         614,427 (a) 

Alarm.com Holdings Inc.

      193         2,250 (a) 

Amber Road Inc.

      538         2,270 (a) 

Angie’s List Inc.

      1,375         6,930 (a) 

Apigee Corp.

      151         1,593 (a) 

Appfolio Inc. Class A

      136         2,292 (a) 

Bankrate Inc.

      2,016         20,866 (a) 

Bazaarvoice Inc.

      1,887         8,510 (a) 

Benefitfocus Inc.

      245         7,656 (a) 

Blucora Inc.

      1,234         16,992 (a) 

Box Inc., Class A

      389         4,894 (a) 

Brightcove Inc.

      1,016         4,999 (a) 

Carbonite Inc.

      551         6,133 (a) 

Care.com Inc.

      588         3,022 (a) 

ChannelAdvisor Corp.

      667         6,630 (a) 

comScore Inc.

      1,041         48,042 (a) 

Constant Contact Inc.

      973         23,586 (a) 

Cornerstone OnDemand Inc.

      1,630         53,790 (a) 

Coupons.com Inc.

      1,838         16,542 (a) 

Cvent Inc.

      703         23,663 (a) 

Dealertrack Technologies Inc.

      1,659         104,782 (a) 

Demandware Inc.

      1,010         52,197 (a) 

DHI Group Inc.

      1,377         10,066 (a) 

EarthLink Holdings Corp.

      3,107         24,173   

eBay Inc.

      55,922         1,366,734 (a) 

Endurance International Group Holdings Inc.

      1,776         23,727 (a) 

Envestnet Inc.

      1,067         31,978 (a) 

Everyday Health Inc.

      667         6,096 (a) 

Facebook Inc., Class A

      112,653         10,127,505 (a) 

Five9 Inc.

      722         2,671 (a) 

Gogo Inc.

      1,695         25,900 (a) 

Google Inc., Class A

      14,464         9,233,384 (a) 

Google Inc., Class C

      14,753         8,976,020 (a) 

GrubHub Inc.

      2,276         55,398 (a) 

GTT Communications Inc.

      735         17,096 (a) 

Hortonworks Inc.

      233         5,100 (a) 

Internap Corp.

      1,667         10,219 (a) 

IntraLinks Holdings Inc.

      1,200         9,948 (a) 

j2 Global Inc.

      1,447         102,520   

Limelight Networks Inc.

      1,908         3,644 (a) 

Liquidity Services Inc.

      752         5,557 (a) 

LivePerson Inc.

      1,717         12,981 (a) 

LogMeIn Inc.

      745         50,779 (a) 

Marchex Inc., Class B

      1,006         4,054   

Marin Software Inc.

      901         2,820 (a) 

Marketo Inc.

      1,049         29,813 (a) 

MaxPoint Interactive Inc.

      209         853 (a) 

Millennial Media Inc.

      3,669         6,421 (a) 

MINDBODY Inc.

      180         2,813 (a) 

Monster Worldwide Inc.

      2,746         17,629 (a) 

New Relic Inc.

      179         6,822 (a) 

NIC Inc.

      1,983         35,119   

OPOWER Inc.

      810         7,217 (a) 

Q2 Holdings Inc.

      585         14,461 (a) 

QuinStreet Inc.

      1,055         5,855 (a) 

Rackspace Hosting Inc.

      1,798         44,375 (a) 

RealNetworks Inc.

      647         2,646 (a) 

Reis Inc.

      271         6,138   

RetailMeNot Inc.

      1,160         9,558 (a) 

Rocket Fuel Inc.

      813         3,797 (a) 

SciQuest Inc.

      825         8,250 (a) 

Shutterstock Inc.

      594         17,963 (a) 

SPS Commerce Inc.

      501         34,013 (a) 

Stamps.com Inc.

      431         31,898 (a) 

TechTarget Inc.

      584         4,976 (a) 

Textura Corp.

      604         15,607 (a) 

Travelzoo Inc.

      237         1,960 (a) 

TrueCar Inc.

      1,467         7,643 (a) 

United Online Inc.

      456         4,560 (a) 

VeriSign Inc.

      4,984         351,671 (a) 

Web.com Group Inc.

      1,326         27,952 (a) 

WebMD Health Corp.

      1,144         45,577 (a) 

Xactly Corp.

      161         1,256 (a) 

XO Group Inc.

      788         11,134 (a) 

Xoom Corp.

      963         23,959 (a) 

Yahoo! Inc.

      43,179         1,248,305 (a) 
     33,184,989   

Investment Banking & Brokerage—0.3%

      

BGC Partners Inc., Class A

      5,454         44,832   

Cowen Group Inc., Class A

      3,397         15,490 (a) 

E*TRADE Financial Corp.

      14,444         380,310 (a) 

Evercore Partners Inc., Class A

      1,050         52,752   

Greenhill & Company Inc.

      885         25,196   

Houlihan Lokey Inc.

      352         7,674 (a) 

INTL. FCStone Inc.

      452         11,160 (a) 

Investment Technology Group Inc.

      1,040         13,874   

KCG Holdings Inc., Class A

      966         10,597 (a) 

Ladenburg Thalmann Financial Services Inc.

      3,202         6,756 (a) 

Moelis & Co., Class A

      518         13,603   

Morgan Stanley

      75,964         2,392,866   

Oppenheimer Holdings Inc., Class A

      308         6,163   

Piper Jaffray Cos.

      440         15,915 (a) 

Raymond James Financial Inc.

      1,905         94,545   

RCS Capital Corp., Class A

      1,516         1,228 (a) 

Stifel Financial Corp.

      3,069         129,205 (a) 

The Charles Schwab Corp.

      59,784         1,707,431   

The Goldman Sachs Group Inc.

      20,071         3,487,537   

Virtu Financial Inc., Class A

      584         13,385   
     8,430,519   

IT Consulting & Other Services—0.5%

      

6D Global Technologies Inc.

      607         1,766 (a,d) 

Accenture PLC, Class A

      31,202         3,065,908   

Acxiom Corp.

      3,535         69,852 (a) 

CACI International Inc., Class A

      724         53,554 (a) 

CIBER Inc.

      2,449         7,788 (a) 

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      30,418         1,904,471 (a) 

Datalink Corp.

      673         4,018 (a) 

EPAM Systems Inc.

      1,470         109,544 (a) 

Forrester Research Inc.

      304         9,558   

Gartner Inc.

      1,234         103,570 (a) 

International Business Machines Corp.

      45,007         6,524,665   

Leidos Holdings Inc.

      953         39,368   

Lionbridge Technologies Inc.

      1,954         9,653 (a) 

ManTech International Corp., Class A

      737         18,941   

Perficient Inc.

      1,006         15,522 (a) 

PFSweb Inc.

      371         5,276 (a) 

Science Applications International Corp.

      2,014         80,983   

ServiceSource International Inc.

      1,741         6,964 (a) 

Teradata Corp.

      7,062         204,515 (a) 

The Hackett Group Inc.

      716         9,845   

Unisys Corp.

      1,523         18,124 (a) 

Virtusa Corp.

      900         46,179 (a) 
     12,310,064   

Leisure Facilities—0.0% *

      

ClubCorp Holdings Inc.

      1,326         28,456   

International Speedway Corp., Class A

      1,233         39,111   

Intrawest Resorts Holdings Inc.

      552         4,780 (a) 

Planet Fitness Inc.

      458         7,850 (a) 

SeaWorld Entertainment Inc.

      2,075         36,956   

Speedway Motorsports Inc.

      350         6,317   

Vail Resorts Inc.

      1,095         114,625   
     238,095   

Leisure Products—0.0% *

      

Arctic Cat Inc.

      398         8,828   

Black Diamond Inc.

      713         4,478 (a) 

Brunswick Corp.

      1,367         65,466   

Callaway Golf Co.

      2,354         19,656   

Escalade Inc.

      302         4,771   

Hasbro Inc.

      5,582         402,685   

JAKKS Pacific Inc.

      594         5,061 (a) 

Johnson Outdoors Inc., Class A

      147         3,102   

Malibu Boats Inc., Class A

      550         7,689 (a) 

Marine Products Corp.

      339         2,353   

Mattel Inc.

      16,858         355,029   

MCBC Holdings Inc.

      154         1,996 (a) 

Nautilus Inc.

      951         14,265 (a) 

Polaris Industries Inc.

      914         109,561   

Smith & Wesson Holding Corp.

      1,635         27,582 (a) 

Sturm Ruger & Company Inc.

      565         33,160   

Vista Outdoor Inc.

      939         41,720 (a) 
     1,107,402   

Life & Health Insurance—0.3%

      

Aflac Inc.

      21,618         1,256,654   

American Equity Investment Life Holding Co.

      2,421         56,433   

Citizens Inc.

      1,530         11,353 (a) 

CNO Financial Group Inc.

      8,747         164,531   

FBL Financial Group Inc., Class A

      287         17,656   

Fidelity & Guaranty Life

      347         8,515   

Independence Holding Co.

      199         2,579   

Kansas City Life Insurance Co.

      90         4,229   

Lincoln National Corp.

      12,607         598,328   

MetLife Inc.

      55,594         2,621,257   

National Western Life Insurance Co., Class A

      69         15,366   

Primerica Inc.

      2,299         103,616   

Principal Financial Group Inc.

      13,655         646,428   

Prudential Financial Inc.

      22,570         1,720,060   

StanCorp Financial Group Inc.

      629         71,832   

Symetra Financial Corp.

      2,277         72,044   

Torchmark Corp.

      5,809         327,628   

Unum Group

      12,432         398,819   
     8,097,328   

Life Sciences Tools & Services—0.2%

      

Accelerate Diagnostics Inc.

      648         10,485 (a) 

Affymetrix Inc.

      2,347         20,043 (a) 

Agilent Technologies Inc.

      16,601         569,912   

Albany Molecular Research Inc.

      748         13,030 (a) 

Bio-Rad Laboratories Inc., Class A

      307         41,233 (a) 

Bio-Techne Corp.

      552         51,038   

Cambrex Corp.

      950         37,696 (a) 

Charles River Laboratories International Inc.

      695         44,146 (a) 

Fluidigm Corp.

      868         7,040 (a) 

Harvard Bioscience Inc.

      995         3,761 (a) 

INC Research Holdings Inc., Class A

      390         15,600 (a) 

Luminex Corp.

      1,290         21,814 (a) 

Mettler-Toledo International Inc.

      412         117,313 (a) 

NanoString Technologies Inc.

      394         6,304 (a) 

NeoGenomics Inc.

      1,647         9,437 (a) 

Pacific Biosciences of California Inc.

      1,852         6,778 (a) 

PAREXEL International Corp.

      2,484         153,809 (a) 

PerkinElmer Inc.

      5,640         259,215   

PRA Health Sciences Inc.

      596         23,143 (a) 

Sequenom Inc.

      3,559         6,228 (a) 

Thermo Fisher Scientific Inc.

      19,833         2,425,179   

Waters Corp.

      4,121         487,144 (a) 
     4,330,348   

Managed Healthcare—0.5%

      

Aetna Inc.

      17,399         1,903,625   

Anthem Inc.

      13,050         1,827,000   

Centene Corp.

      1,770         95,987 (a) 

Cigna Corp.

      12,823         1,731,361   

Health Net Inc.

      1,149         69,193 (a) 

HealthEquity Inc.

      1,099         32,475 (a) 

Humana Inc.

      7,380         1,321,020   

Magellan Health Inc.

      812         45,009 (a) 

Molina Healthcare Inc.

      1,790         123,242 (a) 

Triple-S Management Corp., Class B

      727         12,948 (a) 

Trupanion Inc.

      490         3,700 (a) 

UnitedHealth Group Inc.

      47,604         5,522,540   

Universal American Corp.

      1,535         10,499 (a) 

WellCare Health Plans Inc.

      1,982         170,809 (a) 
     12,869,408   

Marine—0.0% *

      

Eagle Bulk Shipping Inc.

      670         3,973 (a) 

Kirby Corp.

      814         50,427 (a) 

Matson Inc.

      1,298         49,960   

Scorpio Bulkers Inc.

      9,549         13,942 (a) 

Ultrapetrol Bahamas Ltd.

      807         331 (a) 
     118,633   

Metal & Glass Containers—0.0% *

      

AptarGroup Inc.

      933         61,541   

Ball Corp.

      6,869         427,252   

Berry Plastics Group Inc.

      3,599         108,222 (a) 

Greif Inc., Class A

      1,310         41,802   

Myers Industries Inc.

      727         9,742   

Owens-Illinois Inc.

      8,035         166,485 (a) 

Silgan Holdings Inc.

      602         31,328   
     846,372   

Mortgage REITs—0.0% *

      

AG Mortgage Investment Trust Inc.

      859         13,074   

Altisource Residential Corp.

      1,728         24,054   

American Capital Mortgage Investment Corp.

      1,551         22,862   

Anworth Mortgage Asset Corp.

      3,146         15,541   

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.

      1,757         27,602   

Apollo Residential Mortgage Inc.

      942         11,926   

Ares Commercial Real Estate Corp.

      798         9,568   

ARMOUR Residential REIT Inc.

      1,334         26,733   

Capstead Mortgage Corp.

      2,916         28,839   

Colony Capital Inc., Class A

      3,359         65,702   

CYS Investments Inc.

      4,802         34,862   

Dynex Capital Inc.

      1,610         10,562   

Great Ajax Corp.

      127         1,571   

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.

      976         16,807   

Hatteras Financial Corp.

      2,926         44,329   

Invesco Mortgage Capital Inc.

      3,771         46,157   

iStar Inc.

      2,497         31,412 (a) 

Ladder Capital Corp., Class A

      1,182         16,926   

New Residential Investment Corp.

      6,950         91,045   

New York Mortgage Trust Inc.

      3,329         18,276   

Orchid Island Capital Inc.

      629         5,818   

PennyMac Mortgage Investment Trust

      2,263         35,009   

Redwood Trust Inc.

      2,508         34,711   

Resource Capital Corp.

      1,036         11,572   

United Development Funding IV

      936         16,474   

Western Asset Mortgage Capital Corp.

      1,285         16,204   
     677,636   

Motorcycle Manufacturers—0.0% *

      

Harley-Davidson Inc.

      10,416         571,838   

Movies & Entertainment—0.6%

      

AMC Entertainment Holdings Inc., Class A

      645         16,248   

Carmike Cinemas Inc.

      741         14,887 (a) 

Cinemark Holdings Inc.

      1,568         50,944   

DreamWorks Animation SKG Inc., Class A

      3,352         58,492 (a) 

Global Eagle Entertainment Inc.

      1,391         15,969 (a) 

Live Nation Entertainment Inc.

      2,166         52,071 (a) 

Reading International Inc., Class A

      514         6,512 (a) 

Rentrak Corp.

      384         20,763 (a) 

SFX Entertainment Inc.

      1,383         705 (a) 

The Walt Disney Co.

      77,351         7,905,272   

Time Warner Inc.

      40,717         2,799,294   

Twenty-First Century Fox Inc., Class A

      60,918         1,643,568   

Twenty-First Century Fox Inc., Class B

      21,506         582,167   

Viacom Inc., Class B

      17,325         747,574   

World Wrestling Entertainment Inc., Class A

      908         15,345   
     13,929,811   

Multi-Line Insurance—0.2%

      

American Financial Group Inc.

      1,068         73,596   

American International Group Inc.

      64,475         3,663,470   

Assurant Inc.

      3,384         267,370   

Genworth Financial Inc., Class A

      25,939         119,838 (a) 

HCC Insurance Holdings Inc.

      1,421         110,085   

Horace Mann Educators Corp.

      1,241         41,226   

Kemper Corp.

      2,038         72,084   

Loews Corp.

      14,321         517,561   

National General Holdings Corp.

      1,181         22,781   

The Hartford Financial Services Group Inc.

      20,691         947,234   
     5,835,245   

Multi-Sector Holdings—0.5%

      

Berkshire Hathaway Inc., Class B

      93,530         12,196,312 (a) 

FNFV Group

      2,425         28,421 (a) 

Leucadia National Corp.

      16,811         340,591   

PICO Holdings Inc.

      676         6,544 (a) 
     12,571,868   

Multi-Utilities—0.5%

      

Alliant Energy Corp.

      1,683         98,439   

Ameren Corp.

      12,089         511,002   

Avista Corp.

      1,888         62,776   

Black Hills Corp.

      2,022         83,590   

CenterPoint Energy Inc.

      21,435         386,687   

CMS Energy Corp.

      13,751         485,685   

Consolidated Edison Inc.

      14,593         975,542   

Dominion Resources Inc.

      29,569         2,081,066   

DTE Energy Co.

      8,935         718,106   

MDU Resources Group Inc.

      2,900         49,880   

NiSource Inc.

      15,813         293,331   

NorthWestern Corp.

      1,414         76,116   

PG&E Corp.

      24,389         1,287,739   

Public Service Enterprise Group Inc.

      25,204         1,062,601   

SCANA Corp.

      7,121         400,628   

Sempra Energy

      11,750         1,136,460   

TECO Energy Inc.

      11,715         307,636   

Vectren Corp.

      1,228         51,588   

WEC Energy Group Inc.

      15,706         820,167   
     10,889,039   

Office REITs—0.1%

      

Alexandria Real Estate Equities Inc.

      1,075         91,020   

BioMed Realty Trust Inc.

      3,004         60,020   

Boston Properties Inc.

      7,644         905,050   

Corporate Office Properties Trust

      1,406         29,568   

Douglas Emmett Inc.

      2,066         59,336   

Easterly Government Properties Inc.

      416         6,635   

Franklin Street Properties Corp.

      2,715         29,186   

Government Properties Income Trust

      2,132         34,112   

Gramercy Property Trust Inc.

      1,705         35,413   

Highwoods Properties Inc.

      4,241         164,339   

Hudson Pacific Properties Inc.

      2,237         64,403   

Kilroy Realty Corp.

      1,370         89,269   

Mack-Cali Realty Corp.

      3,986         75,256   

New York REIT Inc.

      4,935         49,646   

Parkway Properties Inc.

      2,573         40,036   

SL Green Realty Corp.

      4,962         536,690   

Vornado Realty Trust

      8,844         799,674   
     3,069,653   

Office Services & Supplies—0.0% *

      

ACCO Brands Corp.

      3,334         23,571 (a) 

ARC Document Solutions Inc.

      1,235         7,348 (a) 

Essendant Inc.

      1,130         36,646   

Herman Miller Inc.

      2,693         77,666   

HNI Corp.

      1,985         85,157   

Interface Inc.

      1,964         44,072   

Kimball International Inc., Class B

      1,026         9,706   

Knoll Inc.

      1,479         32,509   

MSA Safety Inc.

      1,357         54,239   

NL Industries Inc.

      176         526 (a) 

Pitney Bowes Inc.

      10,020         198,897   

Steelcase Inc., Class A

      2,469         45,454   

West Corp.

      1,592         35,661   
     651,452   

Oil & Gas Drilling—0.0% *

      

Atwood Oceanics Inc.

      2,824         41,823   

Diamond Offshore Drilling Inc.

      3,348         57,920   

Ensco PLC, Class A

      11,676         164,398   

Helmerich & Payne Inc.

      5,364         253,503   

Independence Contract Drilling Inc.

      499         2,485 (a) 

Nabors Industries Ltd.

      4,337         40,985   

Parker Drilling Co.

      3,775         9,928 (a) 

Patterson-UTI Energy Inc.

      2,187         28,737   

Pioneer Energy Services Corp.

      1,997         4,194 (a) 

Rowan Companies PLC, Class A

      1,854         29,942   

Unit Corp.

      1,518         17,093 (a) 
     651,008   

Oil & Gas Equipment & Services—0.4%

      

Baker Hughes Inc.

      21,657         1,127,030   

Basic Energy Services Inc.

      1,313         4,333 (a) 

Bristow Group Inc.

      1,055         27,599   

C&J Energy Services Ltd.

      1,693         5,959 (a) 

Cameron International Corp.

      9,537         584,809 (a) 

CARBO Ceramics Inc.

      590         11,204   

Dril-Quip Inc.

      575         33,477 (a) 

Era Group Inc.

      632         9,461 (a) 

Exterran Holdings Inc.

      2,100         37,800   

Fairmount Santrol Holdings Inc.

      1,982         5,351 (a) 

FMC Technologies Inc.

      11,505         356,655 (a) 

Forum Energy Technologies Inc.

      1,794         21,905 (a) 

Geospace Technologies Corp.

      408         5,635 (a) 

Gulfmark Offshore Inc., Class A

      795         4,857   

Halliburton Co.

      42,394         1,498,628   

Helix Energy Solutions Group Inc.

      4,706         22,542 (a) 

Hornbeck Offshore Services Inc.

      966         13,070 (a) 

ION Geophysical Corp.

      4,117         1,606 (a) 

Key Energy Services Inc.

      4,123         1,938 (a) 

Matrix Service Co.

      803         18,043 (a) 

McDermott International Inc.

      7,231         31,093 (a) 

National Oilwell Varco Inc.

      19,325         727,586   

Natural Gas Services Group Inc.

      389         7,508 (a) 

Newpark Resources Inc.

      2,540         13,005 (a) 

Oceaneering International Inc.

      1,454         57,113   

Oil States International Inc.

      2,325         60,752 (a) 

PHI Inc.

      369         6,967 (a) 

RigNet Inc.

      361         9,206 (a) 

Schlumberger Ltd.

      63,143         4,354,973   

SEACOR Holdings Inc.

      553         33,075 (a) 

Seventy Seven Energy Inc.

      1,735         2,394 (a) 

Superior Energy Services Inc.

      2,240         28,291   

Tesco Corp.

      1,192         8,511   

TETRA Technologies Inc.

      2,388         14,113 (a) 

Tidewater Inc.

      1,417         18,619   

U.S. Silica Holdings Inc.

      1,616         22,769   
     9,187,877   

Oil & Gas Exploration & Production—0.6%

      

Abraxas Petroleum Corp.

      2,905         3,718 (a) 

Anadarko Petroleum Corp.

      25,307         1,528,290   

Apache Corp.

      18,789         735,777   

Approach Resources Inc.

      1,125         2,104 (a) 

Bill Barrett Corp.

      1,492         4,924 (a) 

Bonanza Creek Energy Inc.

      1,494         6,081 (a) 

Cabot Oil & Gas Corp.

      20,608         450,491   

California Resources Corp.

      4,694         12,204   

Callon Petroleum Co.

      1,989         14,500 (a) 

Carrizo Oil & Gas Inc.

      1,556         47,520 (a) 

Chesapeake Energy Corp.

      25,787         189,019   

Cimarex Energy Co.

      4,667         478,274   

Clayton Williams Energy Inc.

      183         7,102 (a) 

ConocoPhillips

      61,430         2,946,183   

Contango Oil & Gas Co.

      499         3,792 (a) 

Denbury Resources Inc.

      5,234         12,771   

Devon Energy Corp.

      19,254         714,131   

Earthstone Energy Inc.

      35         532 (a) 

Eclipse Resources Corp.

      1,470         2,867 (a) 

Energen Corp.

      1,171         58,386   

Energy XXI Ltd.

      2,863         3,006   

EOG Resources Inc.

      27,350         1,991,080   

EQT Corp.

      7,591         491,669   

Erin Energy Corp.

      422         1,654 (a) 

Evolution Petroleum Corp.

      780         4,329   

EXCO Resources Inc.

      4,811         3,608   

Gastar Exploration Inc.

      2,509         2,885 (a) 

Gulfport Energy Corp.

      1,608         47,725 (a) 

Halcon Resources Corp.

      10,211         5,412 (a) 

Hess Corp.

      12,171         609,280   

Isramco Inc.

      25         2,484 (a) 

Jones Energy Inc., Class A

      890         4,263 (a) 

Magnum Hunter Resources Corp.

      6,096         2,073 (a) 

Marathon Oil Corp.

      33,629         517,887   

Matador Resources Co.

      2,214         45,918 (a) 

Murphy Oil Corp.

      8,335         201,707   

Newfield Exploration Co.

      8,112         266,885 (a) 

Noble Energy Inc.

      21,200         639,816   

Northern Oil and Gas Inc.

      1,910         8,442 (a) 

Oasis Petroleum Inc.

      4,215         36,586 (a) 

Panhandle Oil and Gas Inc., Class A

      508         8,209   

Parsley Energy Inc., Class A

      2,715         40,915 (a) 

PDC Energy Inc.

      1,212         64,248 (a) 

Penn Virginia Corp.

      2,222         1,178 (a) 

Pioneer Natural Resources Co.

      7,439         904,880   

QEP Resources Inc.

      2,389         29,934   

Range Resources Corp.

      8,297         266,500   

Rex Energy Corp.

      1,491         3,086 (a) 

Ring Energy Inc.

      700         6,909 (a) 

RSP Permian Inc.

      1,724         34,911 (a) 

Sanchez Energy Corp.

      1,607         9,883 (a) 

SandRidge Energy Inc.

      13,359         3,607 (a) 

SM Energy Co.

      1,010         32,360   

Southwestern Energy Co.

      19,282         244,689 (a) 

Stone Energy Corp.

      1,714         8,501 (a) 

Synergy Resources Corp.

      3,144         30,811 (a) 

TransAtlantic Petroleum Ltd.

      764         1,941 (a) 

Triangle Petroleum Corp.

      1,459         2,072 (a) 

Ultra Petroleum Corp.

      4,648         29,701 (a) 

W&T Offshore Inc.

      1,083         3,249   

WPX Energy Inc.

      3,476         23,011 (a) 
     13,855,970   

Oil & Gas Refining & Marketing—0.2%

      

Adams Resources & Energy Inc.

      67         2,747   

Alon USA Energy Inc.

      939         16,968   

Clean Energy Fuels Corp.

      2,170         9,765 (a) 

Delek US Holdings Inc.

      1,740         48,198   

Green Plains Inc.

      1,151         22,398   

HollyFrontier Corp.

      2,802         136,850   

Marathon Petroleum Corp.

      26,779         1,240,671   

Pacific Ethanol Inc.

      921         5,977 (a) 

Par Petroleum Corp.

      490         10,207 (a) 

Phillips 66

      23,898         1,836,322   

Renewable Energy Group Inc.

      1,309         10,838 (a) 

REX American Resources Corp.

      167         8,454 (a) 

Tesoro Corp.

      6,136         596,665   

Valero Energy Corp.

      24,787         1,489,699   

Western Refining Inc.

      3,186         140,566   

World Fuel Services Corp.

      1,067         38,199   
     5,614,524   

Oil & Gas Storage & Transportation—0.2%

      

Columbia Pipeline Group Inc.

      15,813         289,220   

Dorian LPG Ltd.

      771         7,949 (a) 

Frontline Ltd.

      3,348         9,006 (a) 

GasLog Ltd.

      1,254         12,063   

Gener8 Maritime Inc.

      419         4,588 (a) 

Kinder Morgan Inc.

      89,757         2,484,474   

Nordic American Tankers Ltd.

      2,689         40,873   

ONEOK Inc.

      10,402         334,944   

Scorpio Tankers Inc.

      5,413         49,637   

SemGroup Corp., Class A

      1,330         57,509   

Ship Finance International Ltd.

      1,779         28,909   

Spectra Energy Corp.

      33,448         878,679   

Teekay Tankers Ltd., Class A

      2,763         19,065   

The Williams Companies Inc.

      33,983         1,252,274   
     5,469,190   

Other Diversified Financial Services—0.0% *

      

Tiptree Financial Inc., Class A

      878         5,619   

Packaged Foods & Meats—0.6%

      

Amplify Snack Brands Inc.

      430         4,605 (a) 

B&G Foods Inc.

      1,751         63,824   

Boulder Brands Inc.

      1,580         12,940 (a) 

Cal-Maine Foods Inc.

      939         51,279   

Calavo Growers Inc.

      445         19,865   

Campbell Soup Co.

      8,855         448,771   

ConAgra Foods Inc.

      21,538         872,504   

Dean Foods Co.

      4,260         70,375   

Diamond Foods Inc.

      795         24,534 (a) 

Farmer Bros Co.

      226         6,159 (a) 

Flowers Foods Inc.

      2,749         68,010   

Freshpet Inc.

      639         6,710 (a) 

General Mills Inc.

      29,875         1,676,884   

Hormel Foods Corp.

      6,716         425,190   

Inventure Foods Inc.

      601         5,337 (a) 

J&J Snack Foods Corp.

      450         51,147   

John B Sanfilippo & Son Inc.

      249         12,764   

Kellogg Co.

      12,708         845,717   

Keurig Green Mountain Inc.

      5,986         312,110   

Lancaster Colony Corp.

      850         82,858   

Landec Corp.

      848         9,896 (a) 

Lifeway Foods Inc.

      157         1,645 (a) 

McCormick & Company Inc.

      5,781         475,083   

Mead Johnson Nutrition Co.

      10,091         710,406   

Mondelez International Inc., Class A

      80,342         3,363,920   

Omega Protein Corp.

      674         11,438 (a) 

Post Holdings Inc.

      2,760         163,116 (a) 

Sanderson Farms Inc.

      672         46,079   

Seaboard Corp.

      8         24,632 (a) 

Seneca Foods Corp., Class A

      168         4,427 (a) 

Snyder’s-Lance Inc.

      1,475         49,752   

The Hain Celestial Group Inc.

      1,525         78,690 (a) 

The Hershey Co.

      7,313         671,918   

The JM Smucker Co.

      5,138         586,194   

The Kraft Heinz Co.

      29,667         2,093,897   

The WhiteWave Foods Co., Class A

      2,612         104,872 (a) 

Tootsie Roll Industries Inc.

      832         26,033   

TreeHouse Foods Inc.

      1,931         150,212 (a) 

Tyson Foods Inc., Class A

      15,196         654,948   
     14,288,741   

Paper Packaging—0.1%

      

AEP Industries Inc.

      123         7,052 (a) 

Avery Dennison Corp.

      4,535         256,545   

Bemis Company Inc.

      1,449         57,337   

Packaging Corporation of America

      1,452         87,352   

Sealed Air Corp.

      10,271         481,504   

Sonoco Products Co.

      1,501         56,648   

WestRock Co.

      12,991         668,257   
     1,614,695   

Paper Products—0.0% *

      

Clearwater Paper Corp.

      584         27,588 (a) 

Domtar Corp.

      934         33,390   

International Paper Co.

      20,806         786,259   

KapStone Paper and Packaging Corp.

      2,590         42,761   

Neenah Paper Inc.

      515         30,014   

PH Glatfelter Co.

      1,325         22,817   

Schweitzer-Mauduit International Inc.

      929         31,939   

Wausau Paper Corp.

      1,297         8,301   
     983,069   

Personal Products—0.0% *

      

Avon Products Inc.

      6,465         21,011   

Edgewell Personal Care Co.

      924         75,398   

Elizabeth Arden Inc.

      777         9,083 (a) 

Inter Parfums Inc.

      506         12,554   

Medifast Inc.

      347         9,321 (a) 

Natural Health Trends Corp.

      246         8,039   

Nature’s Sunshine Products Inc.

      313         3,750   

Nutraceutical International Corp.

      262         6,186 (a) 

Revlon Inc., Class A

      354         10,425 (a) 

Synutra International Inc.

      640         3,040 (a) 

The Estee Lauder Companies Inc., Class A

      11,267         909,022   

USANA Health Sciences Inc.

      172         23,053 (a) 
     1,090,882   

Pharmaceuticals—2.0%

      

Aerie Pharmaceuticals Inc.

      607         10,768 (a) 

Agile Therapeutics Inc.

      319         2,150 (a) 

Akorn Inc.

      1,190         33,921 (a) 

Alimera Sciences Inc.

      895         1,978 (a) 

Allergan PLC

      19,660         5,343,785 (a) 

Amphastar Pharmaceuticals Inc.

      950         11,105 (a) 

ANI Pharmaceuticals Inc.

      236         9,324 (a) 

Aratana Therapeutics Inc.

      890         7,529 (a) 

Assembly Biosciences Inc.

      441         4,216 (a) 

BioDelivery Sciences International Inc.

      1,392         7,739 (a) 

Bristol-Myers Squibb Co.

      83,282         4,930,294   

Carbylan Therapeutics Inc.

      379         1,353 (a) 

Catalent Inc.

      3,984         96,811 (a) 

Cempra Inc.

      963         26,810 (a) 

Collegium Pharmaceutical Inc.

      207         4,577 (a) 

Corcept Therapeutics Inc.

      1,918         7,212 (a) 

Corium International Inc.

      265         2,478 (a) 

Depomed Inc.

      1,816         34,232 (a) 

Dermira Inc.

      440         10,270 (a) 

Durect Corp.

      3,479         6,784 (a) 

Eli Lilly & Co.

      48,656         4,072,021   

Endocyte Inc.

      1,168         5,349 (a) 

Flex Pharma Inc.

      175         2,102 (a) 

Furiex Pharmaceuticals Inc.

      244         2,440 (a,d) 

Heska Corp.

      175         5,334 (a) 

IGI Laboratories Inc.

      1,287         8,417 (a) 

Impax Laboratories Inc.

      2,159         76,018 (a) 

Intersect ENT Inc.

      477         11,162 (a) 

Intra-Cellular Therapies Inc.

      654         26,186 (a) 

Johnson & Johnson

      138,055         12,887,434   

Lannett Company Inc.

      805         33,424 (a) 

Mallinckrodt PLC

      5,829         372,706 (a) 

Merck & Company Inc.

      140,762         6,952,235   

Mylan N.V.

      20,509         825,692 (a) 

Nektar Therapeutics

      3,980         43,621 (a) 

Neos Therapeutics Inc.

      137         2,878 (a) 

Ocular Therapeutix Inc.

      428         6,018 (a) 

Omeros Corp.

      1,142         12,516 (a) 

Pacira Pharmaceuticals Inc.

      1,103         45,333 (a) 

Paratek Pharmaceuticals Inc.

      376         7,144   

Pernix Therapeutics Holdings Inc.

      1,357         4,288 (a) 

Perrigo Company PLC

      7,288         1,146,184   

Pfizer Inc.

      307,781         9,667,401   

Phibro Animal Health Corp., Class A

      528         16,701   

POZEN Inc.

      884         5,158   

Prestige Brands Holdings Inc.

      1,586         71,624 (a) 

Relypsa Inc.

      984         18,214 (a) 

Revance Therapeutics Inc.

      464         13,809 (a) 

Sagent Pharmaceuticals Inc.

      665         10,194 (a) 

SciClone Pharmaceuticals Inc.

      1,489         10,334 (a) 

Sucampo Pharmaceuticals Inc., Class A

      746         14,823 (a) 

Supernus Pharmaceuticals Inc.

      1,037         14,549 (a) 

Tetraphase Pharmaceuticals Inc.

      1,093         8,154 (a) 

The Medicines Co.

      2,004         76,072 (a) 

TherapeuticsMD Inc.

      3,843         22,520 (a) 

Theravance Inc.

      2,572         18,467   

VIVUS Inc.

      3,112         5,104 (a) 

XenoPort Inc.

      1,752         6,079 (a) 

Zoetis Inc.

      22,884         942,363   

Zogenix Inc.

      700         9,450 (a) 

ZS Pharma Inc.

      548         35,982 (a) 

Zynerba Pharmaceuticals Inc.

      103         1,474 (a) 
     48,070,310   

Precious Metals & Minerals—0.0% *

      

Stillwater Mining Co.

      3,665         37,859 (a) 

Property & Casualty Insurance—0.4%

      

ACE Ltd.

      16,165         1,671,461   

Ambac Financial Group Inc.

      1,374         19,882 (a) 

AMERISAFE Inc.

      574         28,545   

Argo Group International Holdings Ltd.

      833         47,139   

Aspen Insurance Holdings Ltd.

      904         42,009   

Atlas Financial Holdings Inc.

      329         6,086 (a) 

Baldwin & Lyons Inc., Class B

      280         6,076   

Cincinnati Financial Corp.

      7,370         396,506   

Donegal Group Inc., Class A

      224         3,149   

EMC Insurance Group Inc.

      227         5,269   

Employers Holdings Inc.

      967         21,554   

Federated National Holding Co.

      422         10,136   

First American Financial Corp.

      4,878         190,583   

Global Indemnity PLC

      258         6,752 (a) 

Hallmark Financial Services Inc.

      450         5,170 (a) 

HCI Group Inc.

      260         10,080   

Heritage Insurance Holdings Inc.

      766         15,113 (a) 

Infinity Property & Casualty Corp.

      345         27,786   

MBIA Inc.

      4,033         24,521 (a) 

Mercury General Corp.

      541         27,326   

National Interstate Corp.

      204         5,443   

Old Republic International Corp.

      3,590         56,148   

OneBeacon Insurance Group Ltd., Class A

      639         8,972   

RLI Corp.

      1,309         70,071   

Safety Insurance Group Inc.

      444         24,043   

Selective Insurance Group Inc.

      1,711         53,144   

State Auto Financial Corp.

      445         10,150   

State National Companies Inc.

      944         8,826   

Stewart Information Services Corp.

      697         28,514   

The Allstate Corp.

      19,962         1,162,587   

The Chubb Corp.

      11,335         1,390,238   

The Hanover Insurance Group Inc.

      657         51,049   

The Navigators Group Inc.

      319         24,876 (a) 

The Progressive Corp.

      29,259         896,496   

The Travelers Companies Inc.

      15,530         1,545,701   

United Fire Group Inc.

      607         21,275   

United Insurance Holdings Corp.

      531         6,983   

Universal Insurance Holdings Inc.

      974         28,772   

WR Berkley Corp.

      1,467         79,761   

XL Group PLC

      15,278         554,897   
     8,593,089   

Publishing—0.0% *

      

Daily Journal Corp.

      34         6,331 (a) 

John Wiley & Sons Inc., Class A

      734         36,722   

Journal Media Group Inc.

      753         5,648   

Martha Stewart Living Omnimedia Inc., Class A

      968         5,769 (a) 

Meredith Corp.

      1,674         71,279   

New Media Investment Group Inc.

      1,348         20,840   

News Corp.

      5,375         68,907   

News Corp., Class A

      19,005         239,843   

Scholastic Corp.

      806         31,402   

The New York Times Co., Class A

      5,960         70,388   

Time Inc.

      4,927         93,859   

Tribune Publishing Co.

      723         5,668   
     656,656   

Railroads—0.3%

      

CSX Corp.

      49,225         1,324,153   

Genesee & Wyoming Inc., Class A

      791         46,732 (a) 

Kansas City Southern

      5,508         500,567   

Norfolk Southern Corp.

      15,051         1,149,896   

Union Pacific Corp.

      43,304         3,828,507   
     6,849,855   

Real Estate Development—0.0% *

      

AV Homes Inc.

      379         5,124 (a) 

Forestar Group Inc.

      1,004         13,203 (a) 
     18,327   

Real Estate Operating Companies—0.0% *

      

FRP Holdings Inc.

      212         6,390 (a) 

Real Estate Services—0.0% *

      

CBRE Group Inc., Class A

      14,463         462,816 (a) 

Jones Lang LaSalle Inc.

      668         96,038   

Kennedy-Wilson Holdings Inc.

      2,817         62,453   

Marcus & Millichap Inc.

      410         18,856 (a) 

RE/MAX Holdings Inc., Class A

      355         12,773   
     652,936   

Regional Banks—0.6%

      

1st Source Corp.

      486         14,969   

Access National Corp.

      216         4,400   

American National Bankshares Inc.

      261         6,120   

Ameris Bancorp.

      972         27,945   

Ames National Corp.

      263         6,031   

Arrow Financial Corp.

      311         8,306   

Associated Banc-Corp.

      2,233         40,127   

Banc of California Inc.

      1,075         13,190   

BancFirst Corp.

      212         13,377   

BancorpSouth Inc.

      4,201         99,858   

Bank of Hawaii Corp.

      646         41,015   

Bank of Marin Bancorp.

      171         8,206   

Bank of the Ozarks Inc.

      3,510         153,598   

Banner Corp.

      633         30,238   

Bar Harbor Bankshares

      175         5,598   

BB&T Corp.

      38,717         1,378,325   

BBCN Bancorp Inc.

      2,407         36,153   

Berkshire Hills Bancorp Inc.

      895         24,648   

Blue Hills Bancorp Inc.

      831         11,509   

BNC Bancorp

      768         17,073   

Boston Private Financial Holdings Inc.

      2,518         29,461   

Bridge Bancorp Inc.

      361         9,642   

Bryn Mawr Bank Corp.

      527         16,374   

C1 Financial Inc.

      180         3,429 (a) 

Camden National Corp.

      227         9,171   

Capital Bank Financial Corp., Class A

      683         20,647 (a) 

Capital City Bank Group Inc.

      345         5,147   

Cardinal Financial Corp.

      971         22,343   

Cascade Bancorp

      924         4,999 (a) 

Cathay General Bancorp.

      3,549         106,328   

Centerstate Banks Inc.

      1,389         20,418   

Central Pacific Financial Corp.

      712         14,931   

Century Bancorp Inc., Class A

      102         4,158   

Chemical Financial Corp.

      1,015         32,835   

Citizens & Northern Corp.

      330         6,442   

City Holding Co.

      455         22,431   

City National Corp.

      720         63,403   

CNB Financial Corp.

      411         7,468   

CoBiz Financial Inc.

      1,131         14,714   

Columbia Banking System Inc.

      1,740         54,305   

Commerce Bancshares Inc.

      1,192         54,308   

Community Bank System Inc.

      1,237         45,979   

Community Trust Bancorp Inc.

      466         16,548   

CommunityOne Bancorp

      379         4,120 (a) 

ConnectOne Bancorp Inc.

      900         17,370   

CU Bancorp

      509         11,432 (a) 

Cullen/Frost Bankers Inc.

      826         52,517   

Customers Bancorp Inc.

      811         20,843 (a) 

CVB Financial Corp.

      3,178         53,073   

Eagle Bancorp Inc.

      910         41,405 (a) 

East West Bancorp Inc.

      2,138         82,142   

Enterprise Bancorp Inc.

      242         5,075   

Enterprise Financial Services Corp.

      598         15,052   

Farmers Capital Bank Corp.

      230         5,716 (a) 

FCB Financial Holdings Inc., Class A

      845         27,564 (a) 

Fidelity Southern Corp.

      526         11,120   

Fifth Third Bancorp

      40,354         763,094   

Financial Institutions Inc.

      407         10,085   

First BanCorp

      588         9,996   

First Bancorp Inc.

      330         6,303   

First Busey Corp.

      734         14,585   

First Business Financial Services Inc.

      264         6,209   

First Citizens BancShares Inc., Class A

      234         52,884   

First Commonwealth Financial Corp.

      2,722         24,743   

First Community Bancshares Inc.

      493         8,825   

First Connecticut Bancorp Inc.

      508         8,189   

First Financial Bancorp.

      1,866         35,603   

First Financial Bankshares Inc.

      1,923         61,113   

First Financial Corp.

      321         10,384   

First Horizon National Corp.

      3,479         49,332   

First Interstate Bancsystem Inc., Class A

      595         16,565   

First Merchants Corp.

      1,148         30,101   

First Midwest Bancorp Inc.

      2,361         41,412   

First NBC Bank Holding Co.

      462         16,188 (a) 

First Niagara Financial Group Inc.

      5,276         53,868   

FirstMerit Corp.

      7,460         131,818   

Flushing Financial Corp.

      889         17,798   

FNB Corp.

      5,249         67,975   

Franklin Financial Network Inc.

      169         3,777 (a) 

Fulton Financial Corp.

      7,901         95,602   

German American Bancorp Inc.

      392         11,474   

Glacier Bancorp Inc.

      2,261         59,668   

Great Southern Bancorp Inc.

      328         14,202   

Great Western Bancorp Inc.

      1,253         31,789   

Green Bancorp Inc.

      311         3,564 (a) 

Guaranty Bancorp

      451         7,428   

Hampton Roads Bankshares Inc.

      1,165         2,214 (a) 

Hancock Holding Co.

      3,486         94,296   

Hanmi Financial Corp.

      959         24,167   

Heartland Financial USA Inc.

      551         19,996   

Heritage Commerce Corp.

      595         6,747   

Heritage Financial Corp.

      894         16,825   

Heritage Oaks Bancorp

      727         5,787   

Hilltop Holdings Inc.

      2,267         44,909 (a) 

Home BancShares Inc.

      1,719         69,619   

HomeTrust Bancshares Inc.

      595         11,037 (a) 

Horizon Bancorp

      292         6,935   

Huntington Bancshares Inc.

      40,284         427,010   

Iberiabank Corp.

      1,152         67,058   

Independent Bank Corp.

      663         9,786   

Independent Bank Corp.

      790         36,419   

Independent Bank Group Inc.

      287         11,029   

International Bancshares Corp.

      2,444         61,173   

Investors Bancorp Inc.

      10,488         129,422   

KeyCorp

      42,266         549,881   

Lakeland Bancorp Inc.

      1,166         12,954   

Lakeland Financial Corp.

      501         22,620   

LegacyTexas Financial Group Inc.

      1,440         43,891   

Live Oak Bancshares Inc.

      108         2,121   

M&T Bank Corp.

      6,625         807,919   

MainSource Financial Group Inc.

      647         13,173   

MB Financial Inc.

      2,266         73,962   

Mercantile Bank Corp.

      494         10,265   

Merchants Bancshares Inc.

      154         4,528   

Metro Bancorp Inc.

      353         10,375   

MidWestOne Financial Group Inc.

      236         6,905   

National Bank Holdings Corp., Class A

      1,031         21,166   

National Bankshares Inc.

      190         5,911   

National Commerce Corp.

      184         4,412 (a) 

National Penn Bancshares Inc.

      4,277         50,255   

NBT Bancorp Inc.

      1,323         35,642   

NewBridge Bancorp

      1,135         9,682   

OFG Bancorp

      1,339         11,689   

Old National Bancorp

      3,559         49,577   

Old Second Bancorp Inc.

      690         4,299 (a) 

Opus Bank

      318         12,160   

Pacific Continental Corp.

      618         8,226   

Pacific Premier Bancorp Inc.

      661         13,432 (a) 

PacWest Bancorp

      1,517         64,943   

Park National Corp.

      390         35,186   

Park Sterling Corp.

      1,410         9,588   

Peapack Gladstone Financial Corp.

      475         10,056   

Penns Woods Bancorp Inc.

      130         5,320   

People’s United Financial Inc.

      15,401         242,258   

Peoples Bancorp Inc.

      557         11,580   

Peoples Financial Services Corp.

      217         7,580   

Pinnacle Financial Partners Inc.

      1,076         53,165   

Preferred Bank

      341         10,776   

PrivateBancorp Inc.

      2,374         90,995   

Prosperity Bancshares Inc.

      3,086         151,553   

QCR Holdings Inc.

      357         7,808   

Regions Financial Corp.

      66,781         601,697   

Renasant Corp.

      1,211         39,781   

Republic Bancorp Inc., Class A

      303         7,439   

S&T Bancorp Inc.

      1,049         34,218   

Sandy Spring Bancorp Inc.

      739         19,347   

Seacoast Banking Corporation of Florida

      716         10,511 (a) 

ServisFirst Bancshares Inc.

      679         28,199   

Sierra Bancorp

      368         5,873   

Signature Bank

      756         103,995 (a) 

Simmons First National Corp., Class A

      903         43,281   

South State Corp.

      727         55,884   

Southside Bancshares Inc.

      765         21,076   

Southwest Bancorp Inc.

      597         9,797   

State Bank Financial Corp.

      1,086         22,458   

Sterling Bancorp

      3,635         54,052   

Stock Yards Bancorp Inc.

      441         16,030   

Stonegate Bank

      334         10,625   

Suffolk Bancorp

      358         9,781   

Sun Bancorp Inc.

      284         5,450 (a) 

SunTrust Banks Inc.

      25,720         983,533   

SVB Financial Group

      765         88,388 (a) 

Synovus Financial Corp.

      1,961         58,046   

Talmer Bancorp Inc., Class A

      1,517         25,258   

TCF Financial Corp.

      2,514         38,112   

Texas Capital Bancshares Inc.

      1,375         72,077 (a) 

The Bancorp Inc.

      1,017         7,750 (a) 

The First of Long Island Corp.

      358         9,677   

The PNC Financial Services Group Inc.

      25,648         2,287,802   

Tompkins Financial Corp.

      451         24,065   

TowneBank

      1,382         26,051   

Trico Bancshares

      682         16,757   

Tristate Capital Holdings Inc.

      673         8,392 (a) 

Triumph Bancorp Inc.

      458         7,694 (a) 

Trustmark Corp.

      3,051         70,692   

UMB Financial Corp.

      1,180         59,956   

Umpqua Holdings Corp.

      9,908         161,500   

Union Bankshares Corp.

      1,346         32,304   

United Bankshares Inc.

      2,087         79,285   

United Community Banks Inc.

      1,619         33,092   

Univest Corporation of Pennsylvania

      587         11,282   

Valley National Bancorp

      10,442         102,749   

Washington Trust Bancorp Inc.

      440         16,918   

Webster Financial Corp.

      4,098         146,012   

WesBanco Inc.

      1,162         36,545   

West Bancorporation Inc.

      474         8,887   

Westamerica Bancorporation

      771         34,263   

Western Alliance Bancorp

      2,599         79,815 (a) 

Wilshire Bancorp Inc.

      2,148         22,575   

Wintrust Financial Corp.

      1,427         76,245   

Yadkin Financial Corp.

      773         16,612   

Zions Bancorporation

      10,125         278,842   
     14,089,122   

Reinsurance—0.0% *

      

Alleghany Corp.

      237         110,942 (a) 

Endurance Specialty Holdings Ltd.

      900         54,927   

Enstar Group Ltd.

      268         40,200 (a) 

Everest Re Group Ltd.

      657         113,885   

Greenlight Capital Re Ltd., Class A

      879         19,584 (a) 

Maiden Holdings Ltd.

      1,531         21,250   

Reinsurance Group of America Inc.

      988         89,503   
     450,291   

Renewable Electricity—0.0% *

      

Ormat Technologies Inc.

      1,129         38,420   

Pattern Energy Group Inc.

      1,651         31,518   

TerraForm Global Inc.

      1,221         8,132 (a) 

Vivint Solar Inc.

      601         6,298 (a) 
     84,368   

Research & Consulting Services—0.1%

      

Acacia Research Corp.

      1,573         14,283   

CBIZ Inc.

      1,558         15,300 (a) 

CEB Inc.

      1,506         102,920   

CRA International Inc.

      297         6,409 (a) 

Equifax Inc.

      5,930         576,278   

Exponent Inc.

      793         35,336   

Franklin Covey Co.

      372         5,974 (a) 

FTI Consulting Inc.

      1,888         78,371 (a) 

Hill International Inc.

      1,151         3,775 (a) 

Huron Consulting Group Inc.

      706         44,146 (a) 

ICF International Inc.

      599         18,204 (a) 

Mistras Group Inc.

      525         6,746 (a) 

Navigant Consulting Inc.

      1,474         23,451 (a) 

Nielsen Holdings PLC

      18,390         817,803   

Pendrell Corp.

      5,115         3,683 (a) 

Resources Connection Inc.

      1,149         17,316   

RPX Corp.

      1,656         22,720 (a) 

The Advisory Board Co.

      1,292         58,838 (a) 

The Dun & Bradstreet Corp.

      1,858         195,090   

VSE Corp.

      130         5,209   
     2,051,852   

Residential REITs—0.2%

      

American Campus Communities Inc.

      1,669         60,485   

American Residential Properties Inc.

      999         17,253   

Apartment Investment & Management Co., Class A

      7,787         288,275   

AvalonBay Communities Inc.

      6,587         1,151,539   

Bluerock Residential Growth REIT Inc.

      567         6,793   

Camden Property Trust

      1,291         95,405   

Campus Crest Communities Inc.

      1,940         10,321   

Education Realty Trust Inc.

      1,472         48,502   

Equity Residential

      18,136         1,362,376   

Essex Property Trust Inc.

      3,257         727,679   

Home Properties Inc.

      862         64,435   

Independence Realty Trust Inc.

      910         6,561   

Mid-America Apartment Communities Inc.

      1,120         91,694   

Monogram Residential Trust Inc.

      5,061         47,118   

NexPoint Residential Trust Inc.

      584         7,802   

Preferred Apartment Communities Inc., Class A

      663         7,213   

Silver Bay Realty Trust Corp.

      1,109         17,755   

Starwood Waypoint Residential Trust

      1,161         27,667   

Sun Communities Inc.

      1,403         95,067   

UDR Inc.

      3,894         134,265   

UMH Properties Inc.

      668         6,212   
     4,274,417   

Restaurants—0.6%

      

Biglari Holdings Inc.

      46         16,824 (a) 

BJ’s Restaurants Inc.

      648         27,883 (a) 

Bloomin’ Brands Inc.

      3,709         67,430   

Bob Evans Farms Inc.

      659         28,568   

Bojangles’ Inc.

      254         4,293 (a) 

Bravo Brio Restaurant Group Inc.

      465         5,241 (a) 

Brinker International Inc.

      893         47,034   

Buffalo Wild Wings Inc.

      854         165,189 (a) 

Carrols Restaurant Group Inc.

      1,080         12,852 (a) 

Chipotle Mexican Grill Inc.

      1,547         1,114,227 (a) 

Chuy’s Holdings Inc.

      491         13,944 (a) 

Cracker Barrel Old Country Store Inc.

      933         137,412   

Darden Restaurants Inc.

      5,688         389,855   

Dave & Buster’s Entertainment Inc.

      688         26,027 (a) 

Del Frisco’s Restaurant Group Inc.

      700         9,723 (a) 

Denny’s Corp.

      2,563         28,270 (a) 

DineEquity Inc.

      513         47,022   

Domino’s Pizza Inc.

      816         88,055   

Dunkin’ Brands Group Inc.

      1,416         69,384   

El Pollo Loco Holdings Inc.

      418         4,506 (a) 

Fiesta Restaurant Group Inc.

      812         36,840 (a) 

Fogo De Chao Inc.

      121         1,888 (a) 

J. Alexander’s Holdings Inc.

      419         4,176 (a) 

Jack in the Box Inc.

      1,669         128,580   

Jamba Inc.

      435         6,199 (a) 

Kona Grill Inc.

      259         4,079 (a) 

Krispy Kreme Doughnuts Inc.

      1,966         28,763 (a) 

McDonald’s Corp.

      46,983         4,629,235   

Noodles & Co.

      372         5,267 (a) 

Panera Bread Co., Class A

      363         70,208 (a) 

Papa John’s International Inc.

      868         59,441   

Papa Murphy’s Holdings Inc.

      282         4,140 (a) 

Popeyes Louisiana Kitchen Inc.

      700         39,452 (a) 

Potbelly Corp.

      673         7,410 (a) 

Red Robin Gourmet Burgers Inc.

      427         32,341 (a) 

Ruby Tuesday Inc.

      1,893         11,755 (a) 

Ruth’s Hospitality Group Inc.

      1,044         16,955   

Shake Shack Inc., Class A

      175         8,295 (a) 

Sonic Corp.

      1,577         36,192   

Starbucks Corp.

      74,128         4,213,435   

Texas Roadhouse Inc.

      2,100         78,120   

The Cheesecake Factory Inc.

      2,136         115,259   

The Habit Restaurants Inc., Class A

      355         7,600 (a) 

The Wendy’s Co.

      3,453         29,868   

Wingstop Inc.

      182         4,364 (a) 

Yum! Brands Inc.

      21,544         1,722,443   

Zoe’s Kitchen Inc.

      582         22,983 (a) 
     13,629,027   

Retail REITs—0.3%

      

Acadia Realty Trust

      2,073         62,335   

Agree Realty Corp.

      530         15,821   

Alexander’s Inc.

      63         23,562   

Cedar Realty Trust Inc.

      2,449         15,208   

Equity One Inc.

      3,307         80,492   

Federal Realty Investment Trust

      1,027         140,134   

General Growth Properties Inc.

      29,181         757,831   

Getty Realty Corp.

      792         12,514   

Inland Real Estate Corp.

      2,701         21,878   

Kimco Realty Corp.

      20,565         502,403   

Kite Realty Group Trust

      2,501         59,549   

National Retail Properties Inc.

      1,998         72,468   

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

      2,045         40,552   

Ramco-Gershenson Properties Trust

      2,404         36,084   

Realty Income Corp.

      11,586         549,061   

Regency Centers Corp.

      1,399         86,948   

Retail Opportunity Investments Corp.

      2,952         48,826   

Rouse Properties Inc.

      1,130         17,605   

Saul Centers Inc.

      300         15,525   

Simon Property Group Inc.

      15,441         2,836,821   

Tanger Factory Outlet Centers Inc.

      1,425         46,982   

Taubman Centers Inc.

      904         62,448   

The Macerich Co.

      6,720         516,230   

Urban Edge Properties

      3,812         82,301   

Urstadt Biddle Properties Inc., Class A

      803         15,048   

Weingarten Realty Investors

      1,695         56,122   

WP GLIMCHER Inc.

      2,758         32,158   
     6,206,906   

Security & Alarm Services—0.0% *

      

The ADT Corp.

      8,535         255,196   

The Brink’s Co.

      1,475         39,840   

Tyco International PLC

      20,978         701,924   
     996,960   

Semiconductor Equipment—0.1%

      

Advanced Energy Industries Inc.

      1,239         32,586 (a) 

Amkor Technology Inc.

      2,961         13,295 (a) 

Applied Materials Inc.

      59,861         879,358   

Axcelis Technologies Inc.

      3,348         8,939 (a) 

Brooks Automation Inc.

      2,032         23,795   

Cabot Microelectronics Corp.

      749         29,016 (a) 

Cascade Microtech Inc.

      399         5,642 (a) 

Cohu Inc.

      761         7,504   

Entegris Inc.

      4,175         55,068 (a) 

FormFactor Inc.

      1,720         11,662 (a) 

KLA-Tencor Corp.

      7,968         398,400   

Lam Research Corp.

      7,889         515,388   

Mattson Technology Inc.

      2,316         5,396 (a) 

MKS Instruments Inc.

      1,582         53,045   

Nanometrics Inc.

      717         8,704 (a) 

PDF Solutions Inc.

      842         8,420 (a) 

Photronics Inc.

      1,935         17,531 (a) 

Rudolph Technologies Inc.

      949         11,815 (a) 

SunEdison Inc.

      4,683         33,624 (a) 

Teradyne Inc.

      3,135         56,461   

Tessera Technologies Inc.

      1,566         50,754   

Ultra Clean Holdings Inc.

      887         5,091 (a) 

Ultratech Inc.

      823         13,185 (a) 

Veeco Instruments Inc.

      1,219         25,002 (a) 

Xcerra Corp.

      1,701         10,682 (a) 
     2,280,363   

Semiconductors—0.8%

      

Advanced Micro Devices Inc.

      28,510         49,037 (a) 

Alpha & Omega Semiconductor Ltd.

      625         4,869 (a) 

Altera Corp.

      15,002         751,300   

Ambarella Inc.

      943         54,496 (a) 

Analog Devices Inc.

      15,622         881,237   

Applied Micro Circuits Corp.

      2,413         12,813 (a) 

Atmel Corp.

      6,220         50,195   

Broadcom Corp., Class A

      27,891         1,434,434   

Cavium Inc.

      1,657         101,690 (a) 

CEVA Inc.

      639         11,866 (a) 

Cirrus Logic Inc.

      1,895         59,711 (a) 

Cree Inc.

      1,536         37,217 (a) 

Cypress Semiconductor Corp.

      4,984         42,464 (a) 

Diodes Inc.

      1,143         24,426 (a) 

DSP Group Inc.

      691         6,295 (a) 

Exar Corp.

      1,221         7,265 (a) 

Fairchild Semiconductor International Inc.

      5,173         72,629 (a) 

First Solar Inc.

      3,768         161,082 (a) 

Inphi Corp.

      1,158         27,838 (a) 

Integrated Device Technology Inc.

      6,645         134,894 (a) 

Integrated Silicon Solution Inc.

      948         20,373   

Intel Corp.

      236,812         7,137,514   

Intersil Corp., Class A

      5,937         69,463   

IXYS Corp.

      729         8,136   

Kopin Corp.

      2,054         6,450 (a) 

Lattice Semiconductor Corp.

      3,533         13,602 (a) 

Linear Technology Corp.

      11,931         481,416   

M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc.

      711         20,612 (a) 

MaxLinear Inc., Class A

      1,566         19,481 (a) 

Microchip Technology Inc.

      10,479         451,540   

Micron Technology Inc.

      53,676         804,066 (a) 

Microsemi Corp.

      2,843         93,307 (a) 

Monolithic Power Systems Inc.

      1,179         60,365   

NeoPhotonics Corp.

      870         5,925 (a) 

NVE Corp.

      141         6,844   

NVIDIA Corp.

      25,465         627,712   

OmniVision Technologies Inc.

      1,729         45,404 (a) 

Pericom Semiconductor Corp.

      698         12,739   

PMC-Sierra Inc.

      5,301         35,888 (a) 

Power Integrations Inc.

      889         37,489   

Qorvo Inc.

      7,446         335,442 (a) 

Rambus Inc.

      3,500         41,300 (a) 

Semtech Corp.

      2,012         30,381 (a) 

Sigma Designs Inc.

      1,092         7,524 (a) 

Silicon Laboratories Inc.

      1,862         77,347 (a) 

Skyworks Solutions Inc.

      9,522         801,848   

Synaptics Inc.

      1,642         135,399 (a) 

Texas Instruments Inc.

      51,239         2,537,355   

Xilinx Inc.

      12,885         546,324   
     18,397,004   

Silver—0.0% *

      

Coeur Mining Inc.

      4,174         11,771 (a) 

Hecla Mining Co.

      11,133         21,932   
     33,703   

Soft Drinks—0.7%

      

Coca-Cola Bottling Company Consolidated

      140         27,073   

Coca-Cola Enterprises Inc.

      10,680         516,378   

Dr Pepper Snapple Group Inc.

      9,553         755,165   

Monster Beverage Corp.

      7,592         1,025,983 (a) 

National Beverage Corp.

      350         10,755 (a) 

PepsiCo Inc.

      73,340         6,915,962   

The Coca-Cola Co.

      195,144         7,829,177   
     17,080,493   

Specialized Consumer Services—0.0% *

      

Ascent Capital Group Inc., Class A

      396         10,843 (a) 

Carriage Services Inc.

      486         10,493   

Collectors Universe Inc.

      231         3,483   

H&R Block Inc.

      13,714         496,447   

Liberty Tax Inc.

      178         4,146   

LifeLock Inc.

      2,861         25,062 (a) 

Regis Corp.

      1,233         16,152 (a) 

Service Corporation International

      2,978         80,704   

Sotheby’s

      2,785         89,064   

Steiner Leisure Ltd.

      385         24,324 (a) 

Weight Watchers International Inc.

      903         5,761 (a) 
     766,479   

Specialized Finance—0.2%

      

CBOE Holdings Inc.

      1,230         82,508   

CME Group Inc.

      16,839         1,561,649   

Gain Capital Holdings Inc.

      998         7,265   

Intercontinental Exchange Inc.

      5,508         1,294,325   

MarketAxess Holdings Inc.

      1,125         104,490   

Marlin Business Services Corp.

      260         4,001   

McGraw Hill Financial Inc.

      13,637         1,179,601   

Moody’s Corp.

      8,689         853,260   

MSCI Inc.

      1,467         87,228   

Nasdaq Inc.

      5,901         314,700   

NewStar Financial Inc.

      755         6,191 (a) 

On Deck Capital Inc.

      352         3,485 (a) 

Resource America Inc., Class A

      475         3,159   
     5,501,862   

Specialized REITs—0.3%

      

American Tower Corp.

      21,080         1,854,618   

CatchMark Timber Trust Inc., Class A

      1,199         12,326   

Communications Sales & Leasing Inc.

      1,793         32,095 (a) 

CorEnergy Infrastructure Trust Inc.

      1,464         6,471   

CoreSite Realty Corp.

      739         38,014   

Corrections Corporation of America

      1,741         51,429   

Crown Castle International Corp.

      16,628         1,311,450   

CubeSmart

      5,008         136,268   

CyrusOne Inc.

      1,965         64,177   

DuPont Fabros Technology Inc.

      1,903         49,250   

EPR Properties

      1,726         89,010   

Equinix Inc.

      2,837         775,636   

Extra Space Storage Inc.

      1,826         140,894   

InfraREIT Inc.

      662         15,676 (a) 

Iron Mountain Inc.

      9,337         289,634   

Lamar Advertising Co., Class A

      1,218         63,555   

National Storage Affiliates Trust

      712         9,648   

Plum Creek Timber Company Inc.

      8,751         345,752   

Potlatch Corp.

      1,817         52,311   

Public Storage

      7,338         1,552,941   

QTS Realty Trust Inc., Class A

      826         36,088   

Rayonier Inc.

      1,872         41,315   

Sovran Self Storage Inc.

      1,611         151,917   

The Geo Group Inc.

      2,226         66,201   

Weyerhaeuser Co.

      25,796         705,263   
     7,891,939   

Specialty Chemicals—0.2%

      

A Schulman Inc.

      886         28,768   

Albemarle Corp.

      1,668         73,559   

Ashland Inc.

      1,005         101,123   

Balchem Corp.

      941         57,185   

Chase Corp.

      203         7,996   

Chemtura Corp.

      2,006         57,412 (a) 

Cytec Industries Inc.

      1,062         78,429   

Ecolab Inc.

      13,258         1,454,668   

Ferro Corp.

      2,217         24,276 (a) 

Flotek Industries Inc.

      1,618         27,021 (a) 

FutureFuel Corp.

      727         7,183   

HB Fuller Co.

      1,491         50,604   

Innophos Holdings Inc.

      572         22,674   

Innospec Inc.

      734         34,138   

International Flavors & Fragrances Inc.

      4,030         416,138   

KMG Chemicals Inc.

      305         5,883   

Kraton Performance Polymers Inc.

      950         17,005 (a) 

Minerals Technologies Inc.

      1,572         75,707   

NewMarket Corp.

      155         55,335   

OM Group Inc.

      915         30,094   

OMNOVA Solutions Inc.

      1,440         7,978 (a) 

PolyOne Corp.

      3,985         116,920   

PPG Industries Inc.

      13,545         1,187,761   

Quaker Chemical Corp.

      403         31,063   

Rayonier Advanced Materials Inc.

      1,262         7,723   

RPM International Inc.

      1,983         83,068   

Senomyx Inc.

      1,349         6,017 (a) 

Sensient Technologies Corp.

      2,089         128,056   

Sigma-Aldrich Corp.

      5,951         826,713   

Stepan Co.

      585         24,342   

The Sherwin-Williams Co.

      3,947         879,313   

The Valspar Corp.

      1,099         78,996   

Valhi Inc.

      555         1,049   
     6,004,197   

Specialty Stores—0.1%

      

Barnes & Noble Education Inc.

      971         12,341 (a) 

Barnes & Noble Inc.

      1,537         18,613   

Big 5 Sporting Goods Corp.

      568         5,896   

Build-A-Bear Workshop Inc.

      427         8,066 (a) 

Cabela’s Inc.

      742         33,835 (a) 

Dick’s Sporting Goods Inc.

      1,392         69,057   

Five Below Inc.

      1,649         55,373 (a) 

Hibbett Sports Inc.

      757         26,503 (a) 

MarineMax Inc.

      770         10,880 (a) 

Office Depot Inc.

      7,333         47,078 (a) 

Outerwall Inc.

      561         31,938   

Party City Holdco Inc.

      753         12,025 (a) 

Signet Jewelers Ltd.

      3,993         543,567   

Sportsman’s Warehouse Holdings Inc.

      561         6,912 (a) 

Staples Inc.

      31,920         374,422   

The Container Store Group Inc.

      481         6,772 (a) 

Tiffany & Co.

      5,599         432,355   

Tractor Supply Co.

      6,798         573,207   

Vitamin Shoppe Inc.

      903         29,474 (a) 

West Marine Inc.

      577         5,066 (a) 

Winmark Corp.

      68         6,999   
     2,310,379   

Steel—0.0% *

      

AK Steel Holding Corp.

      5,330         12,845 (a) 

Allegheny Technologies Inc.

      1,624         23,028   

Carpenter Technology Corp.

      2,263         67,370   

Cliffs Natural Resources Inc.

      4,753         11,597   

Commercial Metals Co.

      5,123         69,417   

Handy & Harman Ltd.

      83         1,990 (a) 

Haynes International Inc.

      370         14,001   

Nucor Corp.

      15,901         597,083   

Olympic Steel Inc.

      274         2,726   

Reliance Steel & Aluminum Co.

      1,092         58,979   

Ryerson Holding Corp.

      325         1,706 (a) 

Schnitzer Steel Industries Inc., Class A

      782         10,588   

Steel Dynamics Inc.

      3,599         61,831   

SunCoke Energy Inc.

      1,974         15,358   

TimkenSteel Corp.

      1,207         12,215   

United States Steel Corp.

      2,170         22,611   

Worthington Industries Inc.

      2,147         56,853   
     1,040,198   

Systems Software—1.1%

      

A10 Networks Inc.

      1,042         6,242 (a) 

AVG Technologies N.V.

      1,245         27,079 (a) 

Barracuda Networks Inc.

      248         3,864 (a) 

CA Inc.

      15,773         430,603   

CommVault Systems Inc.

      1,999         67,886 (a) 

FleetMatics Group PLC

      1,135         55,717 (a) 

Fortinet Inc.

      2,162         91,842 (a) 

Gigamon Inc.

      827         16,548 (a) 

Imperva Inc.

      803         52,580 (a) 

Infoblox Inc.

      1,717         27,438 (a) 

Microsoft Corp.

      399,452         17,679,745   

Oracle Corp.

      162,330         5,863,360   

Progress Software Corp.

      1,534         39,623 (a) 

Proofpoint Inc.

      1,178         71,057 (a) 

Qualys Inc.

      752         21,402 (a) 

Rapid7 Inc.

      214         4,868 (a) 

Red Hat Inc.

      9,134         656,552 (a) 

Rovi Corp.

      3,974         41,687 (a) 

Symantec Corp.

      33,916         660,344   

TeleCommunication Systems Inc., Class A

      1,466         5,043 (a) 

The Rubicon Project Inc.

      724         10,520 (a) 

TubeMogul Inc.

      471         4,955 (a) 

Varonis Systems Inc.

      278         4,331 (a) 

VASCO Data Security International Inc.

      889         15,149 (a) 
     25,858,435   

Technology Distributors—0.0% *

      

Agilysys Inc.

      459         5,104 (a) 

Anixter International Inc.

      844         48,766 (a) 

Arrow Electronics Inc.

      1,404         77,613 (a) 

Avnet Inc.

      1,999         85,318   

Electro Rent Corp.

      508         5,273   

Ingram Micro Inc., Class A

      2,316         63,088   

Insight Enterprises Inc.

      1,175         30,374 (a) 

PC Connection Inc.

      329         6,820   

ScanSource Inc.

      865         30,673 (a) 

SYNNEX Corp.

      855         72,726   

Tech Data Corp.

      1,614         110,559 (a) 
     536,314   

Technology Hardware, Storage & Peripherals—1.6%

      

3D Systems Corp.

      1,598         18,457 (a) 

Apple Inc.

      284,615         31,393,034   

Avid Technology Inc.

      1,000         7,960 (a) 

Cray Inc.

      1,235         24,465 (a) 

Diebold Inc.

      2,894         86,154   

Dot Hill Systems Corp.

      1,798         17,494 (a) 

Eastman Kodak Co.

      544         8,497 (a) 

Electronics for Imaging Inc.

      1,395         60,376 (a) 

EMC Corp.

      95,936         2,317,814   

Hewlett-Packard Co.

      90,002         2,304,951   

Imation Corp.

      1,048         2,232 (a) 

Immersion Corp.

      829         9,310 (a) 

Lexmark International Inc., Class A

      914         26,488   

NCR Corp.

      2,347         53,394 (a) 

NetApp Inc.

      14,949         442,490   

Nimble Storage Inc.

      1,530         36,904 (a) 

QLogic Corp.

      2,643         27,091 (a) 

Quantum Corp.

      6,700         4,672 (a) 

SanDisk Corp.

      10,184         553,297   

Silicon Graphics International Corp.

      1,077         4,233 (a) 

Stratasys Ltd.

      1,538         40,742 (a) 

Super Micro Computer Inc.

      1,117         30,449 (a) 

Violin Memory Inc.

      2,807         3,874 (a) 

Western Digital Corp.

      11,503         913,798   
     38,388,176   

Textiles—0.0% *

      

Culp Inc.

      310         9,942   

Unifi Inc.

      447         13,325 (a) 
     23,267   

Thrifts & Mortgage Finance—0.1%

      

Anchor BanCorp Wisconsin Inc.

      235         10,009 (a) 

Astoria Financial Corp.

      2,690         43,309   

Bank Mutual Corp.

      1,376         10,568   

BankFinancial Corp.

      573         7,122   

BBX Capital Corp., Class A

      89         1,433 (a) 

Bear State Financial Inc.

      397         3,533 (a) 

Beneficial Bancorp Inc.

      2,504         33,203 (a) 

BofI Holding Inc.

      463         59,648 (a) 

Brookline Bancorp Inc.

      2,131         21,608   

BSB Bancorp Inc.

      242         5,116 (a) 

Capitol Federal Financial Inc.

      4,283         51,910   

Charter Financial Corp.

      467         5,922   

Clifton Bancorp Inc.

      776         10,771   

Dime Community Bancshares Inc.

      934         15,785   

EverBank Financial Corp.

      2,933         56,607   

Federal Agricultural Mortgage Corp., Class C

      329         8,531   

First Defiance Financial Corp.

      269         9,835   

Flagstar Bancorp Inc.

      615         12,644 (a) 

Fox Chase Bancorp Inc.

      315         5,468   

Hingham Institution for Savings

      39         4,525   

HomeStreet Inc.

      685         15,823 (a) 

Hudson City Bancorp Inc.

      24,009         244,172   

Impac Mortgage Holdings Inc.

      270         4,415 (a) 

Kearny Financial Corp.

      2,832         32,483   

LendingTree Inc.

      174         16,187 (a) 

Meridian Bancorp Inc.

      1,689         23,089   

Meta Financial Group Inc.

      212         8,855   

MGIC Investment Corp.

      10,184         94,304 (a) 

Nationstar Mortgage Holdings Inc.

      1,187         16,464 (a) 

New York Community Bancorp Inc.

      6,603         119,250   

NMI Holdings Inc., Class A

      1,457         11,073 (a) 

Northfield Bancorp Inc.

      1,408         21,416   

Northwest Bancshares Inc.

      2,857         37,141   

OceanFirst Financial Corp.

      377         6,492   

Ocwen Financial Corp.

      3,254         21,834 (a) 

Oritani Financial Corp.

      1,315         20,540   

PennyMac Financial Services Inc., Class A

      456         7,296 (a) 

PHH Corp.

      1,506         21,265 (a) 

Provident Financial Services Inc.

      1,989         38,785   

Radian Group Inc.

      5,766         91,737   

Stonegate Mortgage Corp.

      425         3,022 (a) 

Territorial Bancorp Inc.

      233         6,067   

TrustCo Bank Corp.

      2,870         16,761   

United Community Financial Corp.

      1,564         7,820   

United Financial Bancorp Inc.

      1,475         19,249   

Walker & Dunlop Inc.

      801         20,890 (a) 

Walter Investment Management Corp.

      1,145         18,606 (a) 

Washington Federal Inc.

      4,233         96,301   

Waterstone Financial Inc.

      811         10,932   

WSFS Financial Corp.

      870         25,065   
     1,454,881   

Tires & Rubber—0.0% *

      

Cooper Tire & Rubber Co.

      1,717         67,839   

The Goodyear Tire & Rubber Co.

      13,441         394,224   
     462,063   

Tobacco—0.6%

      

Altria Group Inc.

      97,980         5,330,112   

Philip Morris International Inc.

      77,293         6,131,654   

Reynolds American Inc.

      41,420         1,833,663   

Universal Corp.

      685         33,955   

Vector Group Ltd.

      2,591         58,592   
     13,387,976   

Trading Companies & Distributors—0.1%

      

Aircastle Ltd.

      1,893         39,015   

Applied Industrial Technologies Inc.

      1,218         46,467   

Beacon Roofing Supply Inc.

      1,479         48,053 (a) 

CAI International Inc.

      531         5,352 (a) 

DXP Enterprises Inc.

      378         10,312 (a) 

Fastenal Co.

      14,454         529,161   

GATX Corp.

      642         28,344   

H&E Equipment Services Inc.

      937         15,667   

Kaman Corp.

      818         29,325   

Lawson Products Inc.

      174         3,767 (a) 

MRC Global Inc.

      3,122         34,810 (a) 

MSC Industrial Direct Company Inc., Class A

      720         43,942   

Neff Corp., Class A

      301         1,682 (a) 

NOW Inc.

      1,592         23,562 (a) 

Rush Enterprises Inc., Class A

      1,069         25,870 (a) 

Stock Building Supply Holdings Inc.

      464         8,171 (a) 

TAL International Group Inc.

      1,006         13,752   

Textainer Group Holdings Ltd.

      663         10,933   

Titan Machinery Inc.

      539         6,188 (a) 

United Rentals Inc.

      4,832         290,162 (a) 

Univar Inc.

      1,148         20,836 (a) 

Veritiv Corp.

      255         9,496 (a) 

Watsco Inc.

      382         45,259   

WW Grainger Inc.

      3,026         650,620   
     1,940,746   

Trucking—0.0% *

      

ArcBest Corp.

      788         20,307   

Celadon Group Inc.

      820         13,136   

Con-way Inc.

      2,572         122,041   

Covenant Transportation Group Inc., Class A

      365         6,559 (a) 

Heartland Express Inc.

      1,529         30,488   

JB Hunt Transport Services Inc.

      4,588         327,583   

Knight Transportation Inc.

      1,866         44,784   

Landstar System Inc.

      648         41,129   

Marten Transport Ltd.

      709         11,465   

Old Dominion Freight Line Inc.

      1,040         63,440 (a) 

PAM Transportation Services Inc.

      92         3,041 (a) 

Roadrunner Transportation Systems Inc.

      854         15,714 (a) 

Ryder System Inc.

      2,657         196,724   

Saia Inc.

      762         23,584 (a) 

Swift Transportation Co.

      2,676         40,193 (a) 

Universal Truckload Services Inc.

      253         3,939   

USA Truck Inc.

      303         5,221 (a) 

Werner Enterprises Inc.

      1,974         49,547   

YRC Worldwide Inc.

      992         13,154 (a) 
     1,032,049   

Water Utilities—0.0% *

      

American States Water Co.

      1,145         47,403   

Aqua America Inc.

      2,628         69,563   

Artesian Resources Corp., Class A

      241         5,818   

California Water Service Group

      1,442         31,897   

Connecticut Water Service Inc.

      342         12,490   

Middlesex Water Co.

      484         11,539   

SJW Corp.

      487         14,975   

The York Water Co.

      373         7,840   
     201,525   

Wireless Telecommunication Services—0.0% *

      

Boingo Wireless Inc.

      1,131         9,365 (a) 

Leap Wireless International Inc.

      1,991         5,017 (a,d) 

NTELOS Holdings Corp.

      505         4,560 (a) 

Shenandoah Telecommunications Co.

      730         31,251   

Spok Holdings Inc.

      664         10,930   

Telephone & Data Systems Inc.

      1,401         34,969   
     96,092   

Total Common Stock
(Cost $713,834,407)

   

      904,128,481   

Warrant—0.0% *

  

Oil & Gas Exploration & Production—0.0% *

  

Magnum Hunter Resources Corp.

      694         — (**,a,d) 

Total Warrants
(Cost $0)

   

      —   

Total Domestic Equity
(Cost $713,834,407)

   

      904,128,481   

Foreign Equity—24.4%

      

Common Stock—24.2%

      

Advertising—0.1%

      

Cheil Worldwide Inc.

      2,021         31,032 (a) 

Dentsu Inc.

      7,900         403,691   

Hakuhodo DY Holdings Inc.

      8,600         81,214   

JCDecaux S.A.

      2,402         86,859   

Publicis Groupe S.A.

      6,697         455,857   

REA Group Ltd.

      842         26,206   

WPP PLC

      45,687         950,176   
     2,035,035   

Aerospace & Defense—0.2%

      

Airbus Group SE

      22,369         1,321,130   

AviChina Industry & Technology Company Ltd., Class H

      76,000         56,289   

BAE Systems PLC

      112,282         761,444   

Bombardier Inc., Class B

      51,880         64,623   

CAE Inc.

      8,733         92,105   

Cobham PLC

      43,606         188,711   

Embraer S.A.

      22,900         146,649   

Finmeccanica S.p.A.

      15,038         187,837 (a) 

Korea Aerospace Industries Ltd.

      1,660         95,093   

Meggitt PLC

      31,899         230,095   

Rolls-Royce Holdings PLC

      64,627         662,741   

Safran S.A.

      9,971         749,057   

Singapore Technologies Engineering Ltd.

      63,000         132,035   

Thales S.A.

      3,301         229,080   

Zodiac Aerospace

      6,235         142,642   
     5,059,531   

Agricultural & Farm Machinery—0.0% *

      

CNH Industrial N.V.

      35,038         227,823   

Kubota Corp.

      41,000         559,892   
     787,715   

Agricultural Products—0.0% *

      

Astra Agro Lestari Tbk PT

      15,000         18,558   

Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT

      289,500         39,522   

China Agri-Industries Holdings Ltd.

      83,000         28,488 (a) 

Felda Global Ventures Holdings Bhd

      47,900         16,345   

Genting Plantations Bhd

      8,500         19,163   

Golden Agri-Resources Ltd.

      218,900         50,803   

IOI Corporation Bhd

      127,900         118,422   

Kuala Lumpur Kepong Bhd

      18,200         89,846   

Wilmar International Ltd.

      95,000         171,707   
     552,854   

Air Freight & Logistics—0.1%

      

Bollore S.A.

      31,468         152,799   

Deutsche Post AG

      34,385         950,920   

Hyundai Glovis Company Ltd.

      540         102,050   

Royal Mail PLC

      25,195         175,097   

TNT Express N.V.

      14,205         108,109   

Yamato Holdings Company Ltd.

      13,500         257,454   
     1,746,429   

Airlines—0.1%

      

Air China Ltd., Class H

      70,000         55,729 (d) 

AirAsia Bhd

      48,500         14,123   

ANA Holdings Inc.

      46,000         128,438   

Cathay Pacific Airways Ltd.

      24,000         44,903   

China Airlines Ltd.

      104,000         35,532 (a) 

China Southern Airlines Company Ltd., H Shares

      52,000         38,312   

Deutsche Lufthansa AG

      12,521         173,659 (a) 

easyJet PLC

      5,802         156,173   

Eva Airways Corp.

      74,573         41,671 (a) 

International Consolidated Airlines Group S.A.

      37,196         330,665 (a) 

Japan Airlines Company Ltd.

      4,100         144,295   

Korean Air Lines Company Ltd.

      1,579         41,763 (a) 

Latam Airlines Group S.A.

      11,360         54,466 (a) 

Qantas Airways Ltd.

      41,362         108,053   

Singapore Airlines Ltd.

      19,000         142,978   

Turk Hava Yollari AO

      23,896         62,902 (a) 
     1,573,662   

Airport Services—0.1%

      

Aena S.A.

      2,198         242,285 (a,e) 

Aeroports de Paris

      1,084         122,635   

Airports of Thailand PCL NVDR

      16,100         124,648   

Auckland International Airport Ltd.

      32,076         100,133   

Beijing Capital International Airport Company Ltd., Class H

      64,000         59,705   

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

      1,434         88,343   

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C.V., Class B

      10,700         92,814   

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C.V., Class B

      7,500         114,168   

Japan Airport Terminal Company Ltd.

      1,400         59,967   

Malaysia Airports Holdings Bhd

      36,000         42,996   

Sydney Airport

      37,110         155,321   

TAV Havalimanlari Holding AS

      6,264         49,136   
     1,252,151   

Alternative Carriers—0.0% *

      

Iliad S.A.

      984         198,259   

Inmarsat PLC

      16,632         247,399   

Intelsat S.A.

      874         5,620 (a) 
     451,278   

Aluminum—0.0% *

      

Alumina Ltd.

      91,959         72,650   

Aluminum Corporation of China Ltd., Class H

      152,000         47,267 (a) 

Hindalco Industries Ltd.

      39,321         42,712   

Norsk Hydro ASA

      48,652         161,755   
     324,384   

Apparel Retail—0.2%

      

ABC-Mart Inc.

      1,000         55,609   

Fast Retailing Company Ltd.

      1,900         769,265   

Hennes & Mauritz AB, Class B

      34,564         1,259,825   

Industria de Diseno Textil S.A.

      40,483         1,352,511   

Mr Price Group Ltd.

      8,676         121,101   

Shimamura Company Ltd.

      800         85,902   

The Foschini Group Ltd.

      7,514         76,259   

Truworths International Ltd.

      16,087         98,916   
     3,819,388   

Apparel, Accessories & Luxury Goods—0.3%

      

Adidas AG

      7,377         592,972   

Burberry Group PLC

      16,413         340,107   

Christian Dior SE

      1,807         336,950   

Cie Financiere Richemont S.A.

      18,594         1,440,554   

Gildan Activewear Inc.

      9,242         277,667   

Hermes International

      1,051         381,283   

HUGO BOSS AG

      2,221         248,911   

Kering

      3,052         497,392   

Li & Fung Ltd.

      228,000         174,161   

LPP S.A.

      33         67,865   

Luxottica Group S.p.A.

      6,436         445,419   

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

      10,112         1,717,960   

Michael Kors Holdings Ltd.

      9,660         408,038 (a) 

Pandora A/S

      4,537         528,833   

The Swatch Group AG

      1,063         392,737   

The Swatch Group AG

      1,612         115,897   
     7,966,746   

Application Software—0.2%

      

Constellation Software Inc.

      811         338,355   

Dassault Systemes

      5,024         370,130   

Gemalto N.V.

      3,114         201,643   

Globant S.A.

      457         13,980 (a) 

NICE-Systems Ltd.

      2,227         121,481   

Open Text Corp.

      4,812         214,489   

SAP SE

      35,890         2,321,604   

Sapiens International Corporation N.V.

      750         8,640   

The Sage Group PLC

      37,466         283,418   
     3,873,740   

Asset Management & Custody Banks—0.1%

      

3i Group PLC

      31,087         219,576   

Aberdeen Asset Management PLC

      38,224         171,673   

Brait SE

      12,888         130,959 (a) 

CETIP SA—Mercados Organizados

      8,013         66,206   

China Cinda Asset Management Company Ltd., Class H

      158,000         54,637   

CI Financial Corp.

      7,514         169,817   

Coronation Fund Managers Ltd.

      10,031         47,366   

Hargreaves Lansdown PLC

      9,137         167,052   

IGM Financial Inc.

      4,620         116,680   

Julius Baer Group Ltd.

      9,628         435,728   

Mirae Asset Securities Company Ltd.

      1,323         31,197   

OM Asset Management PLC

      753         11,611   

Partners Group Holding AG

      704         237,945   

SBI Holdings Inc.

      7,800         87,336   

Schroders PLC

      4,311         183,169   
     2,130,952   

Auto Parts & Equipment—0.2%

      

Aisin Seiki Company Ltd.

      8,300         277,209   

Bharat Forge Ltd.

      4,436         61,363   

Bosch Ltd.

      136         40,133   

Continental AG

      4,035         856,223   

Denso Corp.

      16,500         693,809   

GKN PLC

      61,788         250,830   

Hanon Systems Corp.

      1,200         39,737   

Hyundai Mobis Company Ltd.

      2,290         447,258   

Hyundai Wia Corp.

      332         36,133   

Koito Manufacturing Company Ltd.

      4,000         129,754   

Magna International Inc.

      14,972         714,819   

Motherson Sumi Systems Ltd.

      6,492         22,886   

NGK Spark Plug Company Ltd.

      7,000         159,504   

NHK Spring Company Ltd.

      6,000         57,863   

NOK Corp.

      4,000         85,935   

Stanley Electric Company Ltd.

      5,300         105,102   

Sumitomo Electric Industries Ltd.

      29,300         372,718   

Toyoda Gosei Company Ltd.

      2,500         48,908   

Toyota Industries Corp.

      6,800         321,363   

Valeo S.A.

      2,941         396,409   
     5,117,956   

Automobile Manufacturers—0.7%

      

Astra International Tbk PT

      847,000         302,087   

Bayerische Motoren Werke AG

      12,524         1,107,488   

Brilliance China Automotive Holdings Ltd.

      122,000         143,566   

Byd Company Ltd., Class H

      19,500         102,657 (a) 

China Motor Corp.

      19,000         13,329   

Chongqing Changan Automobile Company Ltd., Class B

      30,000         50,671   

Daihatsu Motor Company Ltd.

      8,000         92,247   

Daimler AG

      35,433         2,564,952   

Dongfeng Motor Group Company Ltd., Class H

      114,000         142,095   

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

      34,881         452,046 (a) 

Ford Otomotiv Sanayi AS

      2,547         27,171   

Fuji Heavy Industries Ltd.

      20,700         740,267   

Geely Automobile Holdings Ltd.

      250,000         118,386   

Great Wall Motor Company Ltd., Class H

      124,500         138,636 (d) 

Guangzhou Automobile Group Company Ltd., Class H

      82,000         66,658   

Honda Motor Company Ltd.

      58,000         1,713,873   

Hyundai Motor Co.

      5,195         718,789   

Isuzu Motors Ltd.

      24,000         239,469   

Kia Motors Corp.

      9,879         446,735   

Mahindra & Mahindra Ltd.

      11,419         219,412   

Mazda Motor Corp.

      19,100         299,820   

Mitsubishi Motors Corp.

      21,900         166,767   

Nissan Motor Company Ltd.

      85,900         784,658   

Peugeot S.A.

      15,358         230,664 (a) 

Renault S.A.

      7,493         535,300   

Suzuki Motor Corp.

      13,900         425,014   

Tata Motors Ltd.

      33,690         152,950 (a) 

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS

      4,588         27,200   

Toyota Motor Corp.

      98,900         5,756,539   

UMW Holdings Bhd

      21,300         36,439   

Volkswagen AG

      1,146         134,254   

Yulon Motor Company Ltd.

      32,000         28,620   
     17,978,759   

Automotive Retail—0.0% *

      

Hotai Motor Company Ltd.

      9,000         95,665   

USS Company Ltd.

      7,800         129,213   
     224,878   

Biotechnology—0.1%

      

Actelion Ltd.

      3,785         479,178   

Affimed N.V.

      475         2,931 (a) 

Axovant Sciences Ltd.

      395         5,103 (a) 

CSL Ltd.

      17,021         1,066,208   

Grifols S.A.

      5,817         239,567   

Prothena Corporation PLC

      946         42,892 (a) 

XBiotech Inc.

      125         1,867 (a) 
     1,837,746   

Brewers—0.3%

      

AMBEV S.A.

      184,000         897,369   

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS

      8,317         58,647   

Anheuser-Busch InBev S.A.

      29,733         3,150,342   

Asahi Group Holdings Ltd.

      14,800         478,237   

Carlsberg A/S, Class B

      3,174         243,396   

Cia Cervecerias Unidas S.A.

      3,906         42,983   

Heineken Holding N.V.

      3,947         280,343   

Heineken N.V.

      8,491         684,696   

Kirin Holdings Company Ltd.

      32,000         418,286   

SABMiller PLC

      34,778         1,968,651   

Tsingtao Brewery Company Ltd., Class H

      14,000         61,419   

United Breweries Ltd.

      2,416         32,697   
     8,317,066   

Broadcasting—0.1%

      

Astro Malaysia Holdings Bhd

      30,600         19,631   

BEC World PCL NVDR

      35,500         31,299   

Global Mediacom Tbk PT

      224,500         14,405   

Grupo Televisa SAB

      94,200         489,378   

ITV PLC

      140,604         523,930   

Media Nusantara Citra Tbk PT

      154,000         17,239   

ProSiebenSat.1 Media SE

      7,909         387,038   

RTL Group S.A.

      1,661         142,765 (a) 

Zee Entertainment Enterprises Ltd.

      20,876         124,528   
     1,750,213   

Building Products—0.1%

      

Allegion PLC

      4,767         274,865   

Asahi Glass Company Ltd.

      41,000         238,609   

Assa Abloy AB, Class B

      36,021         643,796   

Cie de Saint-Gobain

      16,223         700,996   

Daikin Industries Ltd.

      8,500         473,811   

Geberit AG

      1,262         384,503   

KCC Corp.

      194         67,596   

LIXIL Group Corp.

      10,400         210,145   

Taiwan Glass Industry Corp.

      34,000         12,391 (a) 

TOTO Ltd.

      6,000         186,115   
     3,192,827   

Cable & Satellite—0.2%

      

Altice N.V. Class A

      10,716         223,983 (a) 

Altice N.V. Class B

      3,572         79,605 (a) 

Cyfrowy Polsat S.A.

      6,693         41,134 (a) 

Eutelsat Communications S.A.

      5,802         177,456   

Kabel Deutschland Holding AG

      1,299         168,926 (a) 

Naspers Ltd., Class N

      14,735         1,844,310   

Numericable-SFR SAS

      3,660         168,648 (a) 

SES S.A.

      12,261         385,544   

Shaw Communications Inc., Class B

      15,097         290,972   

Sky PLC

      40,134         634,679   

Telenet Group Holding N.V.

      1,897         108,566 (a) 
     4,123,823   

Casinos & Gaming—0.1%

      

Aristocrat Leisure Ltd.

      10,992         66,462   

Berjaya Sports Toto Bhd

      25,888         18,139   

Crown Resorts Ltd.

      19,891         138,288   

Galaxy Entertainment Group Ltd.

      82,000         208,437   

Genting Bhd

      88,600         146,533   

Genting Malaysia Bhd

      109,600         103,473   

Genting Singapore PLC

      165,000         84,130   

Kangwon Land Inc.

      4,050         144,533   

MGM China Holdings Ltd.

      39,200         45,371   

OPAP S.A.

      10,054         90,680 (d) 

Sands China Ltd.

      89,600         268,798   

SJM Holdings Ltd.

      82,000         58,087   

Tabcorp Holdings Ltd.

      30,325         99,451   

Tatts Group Ltd.

      55,779         147,282   

William Hill PLC

      36,050         191,561   

Wynn Macau Ltd.

      66,400         75,224   
     1,886,449   

Coal & Consumable Fuels—0.0% *

      

Adaro Energy Tbk PT

      538,500         19,665   

Banpu PCL NVDR

      38,000         20,939   

Cameco Corp.

      14,809         179,714   

China Coal Energy Company Ltd., Class H

      196,000         79,664   

China Shenhua Energy Company Ltd.

      133,500         204,297   

Coal India Ltd.

      18,723         92,702   

Energy Fuels Inc.

      1,324         3,853 (a) 

Exxaro Resources Ltd.

      4,703         17,857   

Inner Mongolia Yitai Coal Company Ltd., Class B

      42,400         34,641   

Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk PT

      30,000         11,519   

Yanzhou Coal Mining Company Ltd., Class H

      102,000         45,275   
     710,126   

Commercial Printing—0.0% *

      

Dai Nippon Printing Company Ltd.

      23,000         221,617   

Toppan Printing Company Ltd.

      21,000         168,505   
     390,122   

Commodity Chemicals—0.2%

      

Asahi Kasei Corp.

      46,000         322,632   

Formosa Chemicals & Fibre Corp.

      113,540         230,339   

Formosa Plastics Corp.

      150,960         318,172   

Hanwha Chemical Corp.

      3,760         68,361   

Hanwha Corp.

      2,100         68,831   

Hyosung Corp.

      768         72,893   

Indorama Ventures PCL NVDR

      55,500         35,170   

Kaneka Corp.

      8,000         58,648   

Kumho Petrochemical Company Ltd.

      572         25,673   

Kuraray Company Ltd.

      14,900         184,874   

LG Chem Ltd.

      1,683         405,380   

Lotte Chemical Corp.

      682         155,353   

Methanex Corp.

      3,627         119,628   

Mexichem SAB de C.V.

      41,600         101,995   

Mitsui Chemicals Inc.

      34,000         108,162   

Nan Ya Plastics Corp.

      182,850         308,753   

Orica Ltd.

      15,476         163,455   

Petronas Chemicals Group Bhd

      112,500         157,140   

PTT Global Chemical PCL NVDR

      62,900         93,150   

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Ltd., Class H

      129,000         49,269 (a) 

Synthos S.A.

      17,899         17,793   

Teijin Ltd.

      19,000         57,429   

Toray Industries Inc.

      52,000         447,426   
     3,570,526   

Communications Equipment—0.1%

      

Alcatel-Lucent

      113,301         414,829 (a) 

Nokia Oyj

      126,633         862,966   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B

      113,249         1,109,934   

ZTE Corp., Class H

      29,280         66,871   
     2,454,600   

Computer & Electronics Retail—0.0% *

      

Dixons Carphone PLC

      29,880         192,087   

GOME Electrical Appliances Holding Ltd.

      456,000         70,606   

Yamada Denki Company Ltd.

      36,800         148,103   
     410,796   

Construction & Engineering—0.2%

      

ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.

      6,744         193,432   

Arabtec Holding PJSC

      92,375         46,277 (a) 

Boskalis Westminster

      2,811         122,624   

Bouygues S.A.

      7,841         277,717   

China Communications Construction Company Ltd., Class H

      166,000         203,697   

China Railway Construction Corporation Ltd., Class H

      73,500         107,926   

China Railway Group Ltd., Class H

      149,000         135,541   

China State Construction International Holdings Ltd.

      66,000         94,528   

CIMIC Group Ltd.

      4,164         68,718   

Daelim Industrial Company Ltd.

      460         26,041   

Daewoo Engineering & Construction Company Ltd.

      5,220         28,097 (a) 

Ferrovial S.A.

      16,184         385,515   

Gamuda Bhd

      63,600         63,517   

GS Engineering & Construction Corp.

      2,019         41,818 (a) 

Hyundai Development Co-Engineering & Construction

      2,420         111,271   

Hyundai Engineering & Construction Company Ltd.

      1,499         43,251   

IJM Corporation Bhd

      83,000         60,800   

JGC Corp.

      8,000         105,774   

Kajima Corp.

      37,000         195,558   

Larsen & Toubro Ltd.

      13,482         300,901   

Obayashi Corp.

      28,000         238,000   

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de C.V.

      7,800         85,241 (a) 

Shimizu Corp.

      23,000         196,652   

Skanska AB, Class B

      12,464         243,572   

SNC-Lavalin Group Inc.

      6,167         174,702   

Taisei Corp.

      43,000         279,330   

Vinci S.A.

      16,820         1,064,748   
     4,895,248   

Construction Machinery & Heavy Trucks—0.1%

      

CRRC Corporation Ltd., Class H

      164,950         208,793 (a) 

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Ltd.

      14,790         79,484   

Eicher Motors Ltd.

      234         63,455   

Hino Motors Ltd.

      10,000         101,282   

Hitachi Construction Machinery Company Ltd.

      4,100         54,671   

Hyundai Heavy Industries Company Ltd.

      1,548         126,029 (a) 

Komatsu Ltd.

      31,700         463,860   

MAN SE

      1,155         117,530   

Samsung Heavy Industries Company Ltd.

      3,107         32,242   

SembCorp Marine Ltd.

      38,000         61,200   

United Tractors Tbk PT

      63,000         75,148   

Volvo AB, Class B

      51,081         487,846   

Weichai Power Company Ltd., Class H

      36,000         33,352   

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.

      82,000         65,455   
     1,970,347   

Construction Materials—0.2%

      

ACC Ltd.

      1,972         40,618   

Ambuja Cements Ltd.

      22,724         71,229   

Anhui Conch Cement Company Ltd., Class H

      52,000         152,644   

Asia Cement Corp.

      78,030         76,306   

BBMG Corp., Class H

      42,500         29,229   

Boral Ltd.

      33,016         122,187   

Cementos Argos S.A.

      13,625         41,663   

Cemex SAB de C.V.

      457,760         318,738 (a) 

China National Building Material Company Ltd., Class H

      126,000         72,510   

China Resources Cement Holdings Ltd.

      80,000         36,129   

CRH PLC

      28,530         748,395   

Fletcher Building Ltd.

      25,315         110,119   

Grupo Argos S.A.

      11,233         65,132   

HeidelbergCement AG

      5,149         352,096   

Imerys S.A.

      1,254         80,333   

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT

      55,500         62,319   

James Hardie Industries PLC

      17,203         205,857   

Lafarge Malaysia Bhd

      13,800         28,255   

LafargeHolcim Ltd.

      15,379         803,498   

Semen Indonesia Persero Tbk PT

      110,500         68,261   

Taiheiyo Cement Corp.

      47,000         140,492   

Taiwan Cement Corp.

      134,000         135,719   

The Siam Cement PCL

      12,300         157,923   

The Siam Cement PCL NVDR

      8,400         107,387   

Titan Cement Company S.A.

      1,510         34,048   

Ultratech Cement Ltd.

      1,319         53,851   
     4,114,938   

Consumer Electronics—0.1%

      

Casio Computer Company Ltd.

      8,300         150,040   

Garmin Ltd.

      6,009         215,603   

LG Electronics Inc.

      4,419         170,191   

Nikon Corp.

      13,600         163,747   

Panasonic Corp.

      79,000         793,859   

Sharp Corp.

      50,000         57,195 (a) 

Sony Corp.

      45,600         1,103,591   
     2,654,226   

Consumer Finance—0.0% *

      

Acom Company Ltd.

      16,000         81,359 (a) 

AEON Financial Service Company Ltd.

      2,900         57,049   

Credit Saison Company Ltd.

      6,100         110,270   

Gentera SAB de C.V.

      41,300         67,311   

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.

      10,172         37,192   

Samsung Card Company Ltd.

      1,450         44,345   

Shriram Transport Finance Company Ltd.

      4,730         65,935   
     463,461   

Data Processing & Outsourced Services—0.1%

      

Amadeus IT Holding S.A., Class A

      16,587         707,745   

Cielo S.A.

      30,212         278,148   

Computershare Ltd.

      18,369         136,607   

EVERTEC Inc.

      1,992         35,995   
     1,158,495   

Department Stores—0.1%

      

El Puerto de Liverpool SAB de C.V.

      6,900         89,355   

Hyundai Department Store Company Ltd.

      375         42,394   

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

      14,800         221,447   

J Front Retailing Company Ltd.

      9,000         145,335   

Lojas Renner S.A.

      26,500         122,453   

Lotte Shopping Company Ltd.

      446         107,427   

Marks & Spencer Group PLC

      62,283         472,659   

Marui Group Company Ltd.

      8,400         100,928   

Matahari Department Store Tbk PT

      50,000         54,949   

Next PLC

      5,423         625,123   

SACI Falabella

      27,761         171,678   

Shinsegae Company Ltd.

      309         61,654   

Takashimaya Company Ltd.

      10,000         80,574   

Woolworths Holdings Ltd.

      35,874         251,146   
     2,547,122   

Distillers & Vintners—0.1%

      

Diageo PLC

      91,011         2,440,792   

Pernod Ricard S.A.

      7,677         772,793   

Remy Cointreau S.A.

      964         63,133   

Treasury Wine Estates Ltd.

      20,908         96,318   

United Spirits Ltd.

      3,069         144,403 (a) 

Vina Concha y Toro S.A.

      15,626         25,826   
     3,543,265   

Distributors—0.0% *

      

Imperial Holdings Ltd.

      6,577         80,644   

Jardine Cycle & Carriage Ltd.

      4,444         84,448   
     165,092   

Diversified Banks—3.4%

      

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC

      57,716         120,214   

Agricultural Bank of China Ltd., Class H

      811,000         305,562   

Akbank TAS

      81,386         182,247   

Alior Bank S.A.

      980         20,412 (a) 

Alliance Financial Group Bhd

      47,100         35,895   

Alpha Bank AE

      148,487         17,735 (a,d) 

AMMB Holdings Bhd

      71,600         74,275   

Aozora Bank Ltd.

      41,000         141,728   

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

      102,538         1,949,958   

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

      83,952         149,189 (a) 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

      236,694         2,002,709   

Banco Bradesco S.A.

      22,368         132,682   

Banco Comercial Portugues S.A., Class R

      1,000,000         48,557 (a) 

Banco de Chile

      910,255         94,696   

Banco de Credito e Inversiones

      1,093         44,569   

Banco de Sabadell S.A.

      175,044         320,835   

Banco do Brasil S.A.

      29,600         112,990   

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., Class E

      918         21,252   

Banco Popolare SC

      10,958         161,705 (a) 

Banco Popular Espanol S.A.

      70,230         255,487   

Banco Santander Brasil S.A.

      26,200         82,970   

Banco Santander Chile

      2,798,504         126,714   

Banco Santander S.A.

      532,968         2,822,326   

Bangkok Bank PCL

      12,800         56,074   

Bangkok Bank PCL NVDR

      20,100         88,607   

Bank Central Asia Tbk PT

      516,500         432,767   

Bank Danamon Indonesia Tbk PT

      138,000         27,270   

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

      1,235         26,242   

Bank Hapoalim BM

      44,492         223,656   

Bank Leumi Le-Israel BM

      47,822         178,378 (a) 

Bank Mandiri Persero Tbk PT

      411,500         222,603   

Bank Millennium S.A.

      17,468         27,011 (a) 

Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT

      294,500         83,123   

Bank of China Ltd., Class H

      2,785,000         1,196,644   

Bank of Communications Company Ltd., Class H

      367,000         254,294   

Bank of Ireland

      888,173         345,015 (a) 

Bank of Montreal

      23,316         1,265,711   

Bank of the Philippine Islands

      28,542         49,036   

Bank Pekao S.A.

      5,497         223,202   

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

      435,600         257,197   

Bank Zachodni WBK S.A.

      987         76,182 (a) 

Bankia S.A.

      187,778         242,725   

Bankinter S.A.

      21,316         156,374   

Barclays Africa Group Ltd.

      16,356         201,330   

Barclays PLC

      608,215         2,249,338   

BDO Unibank Inc.

      56,200         124,448   

BNP Paribas S.A.

      38,416         2,249,582   

BOC Hong Kong Holdings Ltd.

      134,000         392,488   

CaixaBank S.A.

      1,026         3,945 (a,d) 

CaixaBank S.A.

      97,460         374,780   

Canadian Imperial Bank of Commerce

      14,447         1,033,175   

Chang Hwa Commercial Bank Ltd.

      206,699         101,694   

China CITIC Bank Corporation Ltd., Class H

      336,000         195,095 (a) 

China Construction Bank Corp., Class H

      3,161,000         2,100,522   

China Development Financial Holding Corp.

      406,000         109,122   

China Merchants Bank Company Ltd., Class H

      159,731         385,413   

China Minsheng Banking Corporation Ltd., Class H

      244,200         224,978   

CIMB Group Holdings Bhd

      185,400         188,110   

Commercial International Bank Egypt SAE

      27,996         188,248   

Commerzbank AG

      36,239         381,137 (a) 

Commonwealth Bank of Australia

      62,444         3,188,867   

Corpbanca S.A.

      5,524,790         48,622   

Credicorp Ltd.

      2,963         315,145   

Credit Agricole S.A.

      40,637         465,177   

CTBC Financial Holding Company Ltd.

      556,168         286,297   

Danske Bank A/S

      27,499         829,095   

DBS Group Holdings Ltd.

      59,000         672,614   

DNB ASA

      35,006         454,298   

Doha Bank QSC

      4,274         58,910   

Dubai Islamic Bank PJSC

      56,399         102,883   

E.Sun Financial Holding Company Ltd.

      205,336         120,667   

Erste Group Bank AG

      9,534         276,062 (a) 

Eurobank Ergasias S.A.

      217,318         5,337 (a) 

First Financial Holding Company Ltd.

      279,733         127,431   

First Gulf Bank PJSC

      25,788         97,946   

Grupo Financiero Banorte SAB de C.V., Class O

      84,000         411,010   

Grupo Financiero Inbursa SAB de C.V., Class O

      94,700         195,192   

Grupo Financiero Santander Mexico SAB de C.V., Class B

      68,900         101,683   

Hana Financial Group Inc.

      9,676         215,512   

Hang Seng Bank Ltd.

      26,000         467,326   

Hong Leong Bank Bhd

      22,500         67,156   

Hong Leong Financial Group Bhd

      8,200         26,116   

HSBC Holdings PLC

      711,230         5,372,672   

Hua Nan Financial Holdings Company Ltd.

      232,007         107,804   

ICICI Bank Ltd.

      47,185         193,801   

Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H

      2,612,000         1,503,154   

Industrial Bank of Korea

      6,050         69,417   

ING Groep N.V.

      144,353         2,038,345   

Intesa Sanpaolo S.p.A.

      18,145         58,333   

Intesa Sanpaolo S.p.A.

      474,381         1,671,189   

Kasikornbank PCL

      38,000         178,509   

Kasikornbank PCL NVDR

      25,000         117,785   

KB Financial Group Inc.

      15,020         446,684   

KBC Groep N.V.

      9,441         594,056   

Komercni Banka AS

      473         102,391   

Krung Thai Bank PCL NVDR

      138,400         65,206   

Lloyds Banking Group PLC

      2,056,581         2,341,389   

Malayan Banking Bhd

      153,000         297,942   

Masraf Al Rayan QSC

      18,301         216,071   

mBank S.A.

      587         53,566 (a) 

Mega Financial Holding Company Ltd.

      315,192         218,248   

Metropolitan Bank & Trust Co.

      17,411         30,397   

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

      463,600         2,773,123   

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

      4,951         58,480   

Mizuho Financial Group Inc.

      849,900         1,581,787   

National Australia Bank Ltd.

      96,444         2,030,480   

National Bank of Abu Dhabi PJSC

      25,568         66,272   

National Bank of Canada

      12,868         408,874   

National Bank of Greece S.A.

      23,407         10,059 (a) 

Natixis S.A.

      35,140         193,732   

Nedbank Group Ltd.

      9,395         149,279   

Nordea Bank AB

      105,887         1,176,655   

OTP Bank PLC

      8,571         165,097   

Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.

      98,375         608,141   

Piraeus Bank S.A.

      84,050         7,318 (a) 

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.

      35,676         276,116 (a) 

Public Bank Bhd

      94,640         377,204   

Qatar Islamic Bank SAQ

      3,300         103,565   

Qatar National Bank SAQ

      6,287         323,667   

Raiffeisen Bank International AG

      5,172         67,605 (a) 

RHB Capital Bhd

      26,700         36,141   

Royal Bank of Canada

      51,961         2,859,851   

Royal Bank of Scotland Group PLC

      116,212         554,501 (a) 

Sberbank of Russia ADR

      98,468         485,989   

Shinhan Financial Group Company Ltd.

      14,787         516,478   

SinoPac Financial Holdings Company Ltd.

      308,987         97,592   

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A

      52,343         557,627   

Societe Generale S.A.

      25,638         1,140,443   

Standard Bank Group Ltd.

      50,325         491,348   

Standard Chartered PLC

      94,138         913,752   

State Bank of India

      58,990         213,843   

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

      46,200         1,740,529   

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.

      123,000         449,215   

Svenska Handelsbanken AB, Class A

      51,831         740,968   

Swedbank AB, Class A

      32,924         725,839   

Taishin Financial Holding Company Ltd.

      250,884         88,765   

Taiwan Business Bank

      155,514         38,586 (a) 

Taiwan Cooperative Financial Holding Company Ltd.

      262,862         108,570   

The Bank of East Asia Ltd.

      40,000         134,193   

The Bank of Nova Scotia

      43,921         1,927,256   

The Commercial Bank QSC

      3,901         60,410   

The Siam Commercial Bank PCL NVDR

      74,000         273,206   

The Toronto-Dominion Bank

      66,225         2,598,221   

TMB Bank PCL NVDR

      250,000         16,669   

Turkiye Garanti Bankasi AS

      91,933         213,455   

Turkiye Halk Bankasi AS

      25,730         85,830   

Turkiye Is Bankasi, Class C

      68,731         106,919   

Turkiye Vakiflar Bankasi Tao, Class D

      28,976         36,654   

UniCredit S.p.A.

      173,837         1,080,833   

Unione di Banche Italiane SCPA

      43,708         309,322   

United Overseas Bank Ltd.

      51,500         671,865   

VTB Bank PJSC GDR

      85,999         173,718   

Westpac Banking Corp.

      114,934         2,397,159   

Woori Bank

      20,363         161,317   

Yapi ve Kredi Bankasi AS

      34,531         38,434   
     81,793,480   

Diversified Capital Markets—0.2%

      

China Everbright Ltd.

      36,000         81,940   

Credit Suisse Group AG

      54,810         1,313,735   

Deutsche Bank AG

      51,490         1,383,440   

Investec Ltd.

      5,853         44,807   

Investec PLC

      16,614         127,214   

UBS Group AG

      135,609         2,499,558   
     5,450,694   

Diversified Chemicals—0.2%

      

Arkema S.A.

      2,771         178,845   

BASF SE

      33,960         2,589,863   

Incitec Pivot Ltd.

      61,205         167,627   

Lanxess AG

      3,347         156,224   

Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

      55,500         287,915   

Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.

      14,000         64,292   

OCI Company Ltd.

      643         44,700   

Solvay S.A.

      1,863         189,699   

Sumitomo Chemical Company Ltd.

      62,000         311,644   
     3,990,809   

Diversified Metals & Mining—0.3%

      

African Rainbow Minerals Ltd.

      3,913         14,679   

Anglo American PLC

      53,595         447,237   

Antofagasta PLC

      12,579         95,213   

BHP Billiton Ltd.

      117,045         1,826,370   

BHP Billiton PLC

      78,530         1,195,481   

Boliden AB

      11,175         174,279   

First Quantum Minerals Ltd.

      21,644         78,943   

Glencore PLC

      391,348         542,703   

Grupo Mexico SAB de C.V., Class B

      162,400         391,847   

Iluka Resources Ltd.

      14,236         62,083   

Jiangxi Copper Company Ltd., Class H

      61,000         74,301   

KGHM Polska Miedz S.A.

      5,917         127,519   

Korea Zinc Company Ltd.

      341         133,920   

Mitsubishi Materials Corp.

      47,000         142,062   

MMC Norilsk Nickel PJSC ADR

      20,445         293,795   

Rio Tinto Ltd.

      14,392         491,190   

Rio Tinto PLC

      45,594         1,526,304   

South32 Ltd.

      188,208         180,411 (a) 

Sumitomo Metal Mining Company Ltd.

      22,000         248,353   

Teck Resources Ltd., Class B

      23,453         111,431   

Turquoise Hill Resources Ltd.

      29,112         74,045 (a) 

Vedanta Ltd.

      42,022         54,576   
     8,286,742   

Diversified Real Estate Activities—0.3%

      

Aldar Properties PJSC

      118,736         77,587   

Ayala Land Inc.

      254,600         185,203   

Barwa Real Estate Co.

      6,158         72,197   

Brookfield Asset Management Inc., Class A

      32,239         1,009,708   

CapitaLand Ltd.

      75,000         141,360   

City Developments Ltd.

      16,000         86,645   

Daito Trust Construction Company Ltd.

      2,900         293,596   

Daiwa House Industry Company Ltd.

      24,000         590,657   

DLF Ltd.

      15,616         32,736   

Ezdan Holding Group QSC

      23,752         121,954   

Goldin Properties Holdings Ltd.

      26,000         23,417 (a) 

Hang Lung Properties Ltd.

      80,000         179,199   

Henderson Land Development Company Ltd.

      42,108         251,016   

Kerry Properties Ltd.

      29,500         80,696   

Lend Lease Group

      22,555         198,783   

Mitsubishi Estate Company Ltd.

      45,000         915,105   

Mitsui Fudosan Company Ltd.

      35,000         953,576   

New World Development Company Ltd.

      194,666         188,134   

Nomura Real Estate Holdings Inc.

      5,000         100,029   

Sumitomo Realty & Development Company Ltd.

      12,000         379,844   

Sun Hung Kai Properties Ltd.

      67,000         868,833   

Swire Pacific Ltd., Class A

      16,500         184,373   

The Wharf Holdings Ltd.

      48,000         270,037   

Tokyo Tatemono Company Ltd.

      8,500         100,852   

Tokyu Fudosan Holdings Corp.

      18,000         119,183   

UOL Group Ltd.

      18,000         76,081   

Wheelock & Company Ltd.

      38,000         164,502   

Yuexiu Property Company Ltd.

      247,380         40,538   
     7,705,841   

Diversified REITs—0.1%

      

Fibra Uno Administracion S.A. de C.V.

      80,100         165,005   

Fonciere Des Regions

      1,009         87,693   

Gecina S.A.

      794         96,563   

Growthpoint Properties Ltd.

      65,849         122,154   

H&R Real Estate Investment Trust

      5,097         78,202   

ICADE

      1,137         76,899   

Land Securities Group PLC

      28,036         534,666   

Mirvac Group

      147,961         178,718   

Redefine Properties Ltd.

      110,314         93,344   

Stockland

      93,768         253,517   

Suntec Real Estate Investment Trust

      115,500         121,844   

The British Land Company PLC

      37,216         472,687   

The GPT Group

      73,340         232,279   

United Urban Investment Corp.

      89         118,751   
     2,632,322   

Diversified Support Services—0.1%

      

Aggreko PLC

      10,107         145,594   

Babcock International Group PLC

      10,408         143,860   

Brambles Ltd.

      62,973         430,730   

Edenred

      7,377         120,184   

ISS A/S

      5,324         176,451   

KEPCO Plant Service & Engineering Company Ltd.

      1,248         127,401   
     1,144,220   

Drug Retail—0.0% *

      

Raia Drogasil S.A.

      7,400         72,663   

Education Services—0.0% *

      

Benesse Holdings Inc.

      3,000         80,032   

Estacio Participacoes S.A.

      12,700         44,970   

Kroton Educacional S.A.

      39,716         76,900   
     201,902   

Electric Utilities—0.4%

      

AusNet Services

      62,633         60,038   

CEZ AS

      6,598         137,191   

Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.

      22,000         196,721   

Chubu Electric Power Company Inc.

      26,900         395,532   

CLP Holdings Ltd.

      74,500         636,370   

Contact Energy Ltd.

      14,241         45,094   

CPFL Energia S.A.

      9,493         35,450   

EDP—Energias de Portugal S.A.

      80,877         295,303   

EDP—Energias do Brasil S.A.

      9,400         27,100   

Electricite de France S.A.

      8,515         149,844   

Endesa S.A.

      9,132         192,047   

Enea S.A.

      3,755         13,341   

Enel S.p.A.

      248,462         1,106,054   

Enersis S.A.

      967,550         242,695   

Fortis Inc.

      8,347         237,641   

Fortum Oyj

      13,585         200,623   

Hokuriku Electric Power Co.

      6,200         83,140   

Iberdrola S.A.

      197,268         1,309,531   

Interconexion Electrica S.A. ESP

      12,838         29,734   

Isagen S.A. ESP

      25,432         23,726   

Korea Electric Power Corp.

      8,344         344,939   

Kyushu Electric Power Company Inc.

      17,100         185,756 (a) 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

      27,532         97,601   

Power Assets Holdings Ltd.

      45,500         429,459   

Red Electrica Corp S.A.

      4,215         348,828   

RusHydro PJSC ADR

      52,229         49,095   

Shikoku Electric Power Company Inc.

      6,300         102,313   

SSE PLC

      35,130         796,069   

Tata Power Company Ltd.

      40,698         40,363   

Tauron Polska Energia S.A.

      37,527         32,370   

Tenaga Nasional Bhd

      121,800         333,057   

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

      57,316         278,053   

The Chugoku Electric Power Company Inc.

      11,800         162,273   

The Kansai Electric Power Company Inc.

      27,000         299,161 (a) 

Tohoku Electric Power Company Inc.

      17,000         229,525   

Tokyo Electric Power Company Inc.

      54,100         360,019 (a) 

Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.

      2,300         11,015   
     9,517,071   

Electrical Components & Equipment—0.2%

      

ABB Ltd.

      80,420         1,417,288   

Fuji Electric Company Ltd.

      21,000         75,748   

Legrand S.A.

      10,580         560,204   

Mabuchi Motor Company Ltd.

      1,800         77,702   

Nidec Corp.

      7,900         539,969   

OSRAM Licht AG

      3,806         196,342   

Prysmian S.p.A.

      7,493         154,317   

Schneider Electric SE

      19,547         1,091,185   

Teco Electric and Machinery Company Ltd.

      64,000         50,244   

Zhuzhou CSR Times Electric Company Ltd., Class H

      17,000         125,580   
     4,288,579   

Electronic Components—0.2%

      

Alps Electric Company Ltd.

      5,800         162,476   

AU Optronics Corp.

      313,000         92,301   

Delta Electronics Inc.

      75,000         350,771   

Hamamatsu Photonics KK

      5,200         117,230   

Hirose Electric Company Ltd.

      1,200         129,954   

Ibiden Company Ltd.

      4,700         61,338   

Innolux Corp.

      289,212         90,029   

Kyocera Corp.

      11,900         542,512   

Largan Precision Company Ltd.

      4,000         310,986   

LG Display Company Ltd.

      7,752         148,134   

LG Innotek Company Ltd.

      512         38,012   

Murata Manufacturing Company Ltd.

      7,000         898,343   

Nippon Electric Glass Company Ltd.

      14,000         67,332   

Omron Corp.

      8,000         239,469   

Samsung Electro-Mechanics Company Ltd.

      1,559         84,572   

Samsung SDI Company Ltd.

      1,803         165,043   

Simplo Technology Company Ltd.

      11,000         35,411   

TDK Corp.

      5,100         286,586   

TPK Holding Company Ltd.

      13,000         30,953   

Yaskawa Electric Corp.

      8,000         80,959   

Zhen Ding Technology Holding Ltd.

      7,350         21,027   
     3,953,438   

Electronic Equipment & Instruments—0.1%

      

Citizen Holdings Company Ltd.

      8,400         57,793   

Hexagon AB, Class B

      9,951         302,906   

Hitachi High-Technologies Corp.

      2,400         51,641   

Hitachi Ltd.

      169,000         847,928   

Ingenico Group

      1,804         217,078   

Keyence Corp.

      1,700         755,146   

Shimadzu Corp.

      9,000         128,877   

Yokogawa Electric Corp.

      9,000         93,709   
     2,455,078   

Electronic Manufacturing Services—0.1%

      

AAC Technologies Holdings Inc.

      30,000         186,967   

Fabrinet

      1,068         19,576 (a) 

Hon Hai Precision Industry Company Ltd.

      466,040         1,211,541   

TE Connectivity Ltd.

      20,062         1,201,513   
     2,619,597   

Environmental & Facilities Services—0.0% *

  

China Everbright International Ltd.

      88,000         123,540   

Park24 Company Ltd.

      3,100         58,135   
     181,675   

Fertilizers & Agricultural Chemicals—0.1%

      

Agrium Inc.

      5,022         447,998   

Grupa Azoty S.A.

      816         18,991 (a) 

Israel Chemicals Ltd.

      18,673         96,008   

K+S AG

      6,950         232,156   

OCI N.V.

      3,493         89,211 (a) 

Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

      32,745         669,945   

Syngenta AG

      3,442         1,099,425   

Taiwan Fertilizer Company Ltd.

      28,000         34,864   

The Israel Corporation Ltd.

      88         21,076   

UPL Ltd.

      8,010         56,018   

Uralkali PJSC GDR

      10,340         153,342 (a) 

Yara International ASA

      7,581         301,729   
     3,220,763   

Food Distributors—0.0% *

      

The Spar Group Ltd.

      6,247         83,582   

Food Retail—0.3%

      

Alimentation Couche-Tard Inc., Class B

      16,644         761,872   

BIM Birlesik Magazalar AS

      7,874         139,523   

Casino Guichard Perrachon S.A.

      2,125         112,671   

China Resources Enterprise Ltd.

      48,000         89,063   

Colruyt S.A.

      2,817         135,307   

CP ALL PCL NVDR

      164,800         216,812   

Delhaize Group

      3,869         341,615   

Empire Company Ltd., Class A

      3,981         81,508   

Eurocash S.A.

      2,510         29,492   

FamilyMart Company Ltd.

      2,200         100,113   

George Weston Ltd.

      1,978         159,279   

ICA Gruppen AB

      2,095         70,691   

J Sainsbury PLC

      48,231         190,681   

Jeronimo Martins SGPS S.A.

      14,851         199,675   

Koninklijke Ahold N.V.

      30,280         588,459   

Lawson Inc.

      2,600         191,258   

Loblaw Companies Ltd.

      7,645         391,801   

Magnit PJSC GDR

      9,333         445,837   

Metro Inc.

      11,673         316,574   

Pick n Pay Stores Ltd.

      9,438         45,255   

President Chain Store Corp.

      21,000         130,742   

Seven & I Holdings Company Ltd.

      26,300         1,195,484   

Shoprite Holdings Ltd.

      16,646         189,201   

Tesco PLC

      279,303         775,072   

WM Morrison Supermarkets PLC

      91,077         229,150   

Woolworths Ltd.

      47,622         830,713   
     7,957,848   

Footwear—0.0% *

      

Anta Sports Products Ltd.

      34,000         87,961   

Asics Corp.

      6,600         156,396   

Belle International Holdings Ltd.

      203,000         175,495   

Feng TAY Enterprise Company Ltd.

      11,000         68,317   

Pou Chen Corp.

      80,000         119,900   

Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.

      31,000         115,199   
     723,268   

Forest Products—0.0% *

      

Duratex S.A.

      11,374         16,796   

West Fraser Timber Company Ltd.

      3,058         96,710   
     113,506   

Gas Utilities—0.1%

      

APA Group

      44,644         268,053   

China Gas Holdings Ltd.

      94,000         128,810   

China Resources Gas Group Ltd.

      34,000         87,215   

Enagas S.A.

      7,905         226,070   

ENN Energy Holdings Ltd.

      32,000         153,599   

GAIL India Ltd.

      14,061         65,367   

Gas Natural SDG S.A.

      10,427         202,870   

Hong Kong & China Gas Company Ltd.

      272,717         510,945   

Korea Gas Corp.

      1,143         38,331   

Osaka Gas Company Ltd.

      74,000         279,898   

Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT

      436,000         75,296   

Petronas Gas Bhd

      24,000         119,898   

Snam S.p.A.

      85,327         437,561   

Toho Gas Company Ltd.

      15,000         88,173   

Tokyo Gas Company Ltd.

      83,000         400,429   
     3,082,515   

General Merchandise Stores—0.0% *

      

Canadian Tire Corporation Ltd., Class A

      3,488         312,325   

Dollarama Inc.

      5,714         384,130   

Don Quijote Holdings Company Ltd.

      4,000         149,960   

Harvey Norman Holdings Ltd.

      20,526         55,928   

Lojas Americanas S.A.

      4,875         14,434   

Ryohin Keikaku Company Ltd.

      700         142,145   
     1,058,922   

Gold—0.1%

      

Agnico Eagle Mines Ltd.

      7,434         187,583   

AngloGold Ashanti Ltd.

      14,863         117,694 (a) 

Barrick Gold Corp.

      42,773         270,860   

Cia de Minas Buenaventura S.A. ADR

      8,589         51,190   

Eldorado Gold Corp.

      25,001         79,812   

Franco-Nevada Corp.

      6,022         264,156   

Gold Fields Ltd.

      31,089         81,056   

Goldcorp Inc.

      30,956         386,286   

Kinross Gold Corp.

      42,336         73,260 (a) 

Newcrest Mining Ltd.

      33,547         299,191 (a) 

Randgold Resources Ltd.

      3,180         186,029   

Yamana Gold Inc.

      28,763         48,271   

Zijin Mining Group Company Ltd., Class H

      230,000         60,245   
     2,105,633   

Healthcare Distributors—0.0% *

      

Alfresa Holdings Corp.

      6,400         108,746   

Medipal Holdings Corp.

      5,400         85,262   

Shanghai Pharmaceuticals Holding Company Ltd., Class H

      22,700         47,392   

Sinopharm Group Company Ltd., Class H

      41,600         145,733   

Suzuken Company Ltd.

      2,800         92,932   
     480,065   

Healthcare Equipment—0.3%

      

Cochlear Ltd.

      2,383         139,684   

Getinge AB, Class B

      7,959         176,887   

Medtronic PLC

      70,508         4,719,806   

Olympus Corp.

      8,700         269,866   

Oxford Immunotec Global PLC

      623         8,410 (a) 

Smith & Nephew PLC

      31,271         546,150   

Sonova Holding AG

      1,968         252,571   

Sysmex Corp.

      6,200         325,103   

Terumo Corp.

      12,400         348,917   

William Demant Holding A/S

      1,227         101,894 (a) 

Wright Medical Group N.V.

      1,097         22,368 (a) 
     6,911,656   

Healthcare Facilities—0.0% *

      

Apollo Hospitals Enterprise Ltd.

      2,610         57,222   

Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR

      109,000         55,559   

Bumrungrad Hospital PCL NVDR

      13,000         77,366   

Healthscope Ltd.

      32,226         57,709   

IHH Healthcare Bhd

      95,100         129,158   

Life Healthcare Group Holdings Ltd.

      36,982         95,243   

Mediclinic International Ltd.

      16,594         132,529   

Netcare Ltd.

      33,031         86,716   

Ramsay Health Care Ltd.

      4,955         203,455   

Ryman Healthcare Ltd.

      4,493         21,010   
     915,967   

Healthcare Services—0.1%

      

Fresenius Medical Care AG & Company KGaA

      7,926         617,725   

Fresenius SE & Company KGaA

      13,628         912,735   

Miraca Holdings Inc.

      2,100         88,724   

Nobilis Health Corp.

      981         5,121 (a) 

Sonic Healthcare Ltd.

      15,192         194,701   
     1,819,006   

Healthcare Supplies—0.1%

      

Coloplast A/S, Class B

      3,718         262,971   

Essilor International S.A.

      7,388         898,082   

Hoya Corp.

      16,200         527,939   

Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Ltd., Class H

      60,000         37,935   
     1,726,927   

Healthcare Technology—0.0% *

      

M3 Inc.

      4,800         94,866   

Heavy Electrical Equipment—0.1%

      

Alstom S.A.

      9,100         280,408 (a) 

Bharat Heavy Electricals Ltd.

      22,240         69,847   

Doosan Heavy Industries & Construction Company Ltd.

      2,060         36,758   

Mitsubishi Electric Corp.

      67,000         609,778   

Shanghai Electric Group Company Ltd., Class H

      108,000         58,807   

Vestas Wind Systems A/S

      7,287         377,911   
     1,433,509   

Highways & Railtracks—0.1%

      

Abertis Infraestructuras S.A.

      17,313         273,071   

Atlantia S.p.A.

      13,697         382,079   

CCR S.A.

      36,100         110,332   

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.

      6,200         9,498   

Groupe Eurotunnel SE

      21,236         288,486   

Jasa Marga Persero Tbk PT

      81,500         26,842   

Jiangsu Expressway Company Ltd., Class H

      44,000         56,206   

OHL Mexico SAB de C.V.

      24,300         31,259 (a) 

Transurban Group

      63,280         441,718   

Zhejiang Expressway Company Ltd., Class H

      52,000         56,898   
     1,676,389   

Home Building—0.1%

      

Barratt Developments PLC

      32,674         318,982   

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes

      11,000         22,846   

Iida Group Holdings Company Ltd.

      5,300         82,444   

Persimmon PLC

      12,340         375,336   

Sekisui Chemical Company Ltd.

      16,000         167,394   

Sekisui House Ltd.

      23,000         358,160   

Taylor Wimpey PLC

      108,071         320,034   
     1,645,196   

Home Entertainment Software—0.0% *

      

GungHo Online Entertainment Inc.

      14,400         42,563   

Kingsoft Corporation Ltd.

      27,000         52,606   

Konami Corp.

      3,800         81,956   

NCSoft Corp.

      441         70,319   

Nexon Company Ltd.

      4,000         52,937   

Nintendo Company Ltd.

      3,700         619,730   
     920,111   

Home Furnishing Retail—0.0% *

      

Nitori Holdings Company Ltd.

      2,600         202,981   

Home Furnishings—0.0% *

      

Hanssem Company Ltd.

      497         119,711   

Steinhoff International Holdings Ltd.

      81,878         502,744   
     622,455   

Home Improvement Retail—0.0% *

      

Home Product Center PCL NVDR

      107,359         20,262   

Kingfisher PLC

      87,568         475,660   
     495,922   

Hotels, Resorts & Cruise Lines—0.1%

      

Accor S.A.

      7,354         342,804   

Belmond Ltd., Class A

      2,922         29,541 (a) 

Carnival PLC

      7,452         386,385   

Flight Centre Travel Group Ltd.

      2,032         51,514   

InterContinental Hotels Group PLC

      9,938         343,824   

Minor International PCL NVDR

      48,840         38,687   

Shangri-La Asia Ltd.

      34,000         29,350   

TUI AG

      18,655         344,178   
     1,566,283   

Household Appliances—0.0% *

      

Arcelik AS

      8,562         41,711   

Coway Company Ltd.

      1,774         125,271   

Electrolux AB, Class B

      9,443         265,713   

Haier Electronics Group Company Ltd.

      31,000         51,600   

Husqvarna AB, Class B

      25,105         164,033   

Rinnai Corp.

      1,200         91,178   

Techtronic Industries Company Ltd.

      44,000         162,089   
     901,595   

Household Products—0.2%

      

Henkel AG & Company KGaA

      4,010         353,348   

Hindustan Unilever Ltd.

      29,155         362,639   

Kimberly-Clark de Mexico SAB de C.V., Class A

      58,300         131,518   

LG Household & Health Care Ltd.

      359         258,657   

Reckitt Benckiser Group PLC

      23,172         2,101,424   

Svenska Cellulosa AB SCA, Class B

      21,751         606,338   

Unicharm Corp.

      14,100         248,882   

Unilever Indonesia Tbk PT

      56,500         146,553   
     4,209,359   

Human Resource & Employment Services—0.1%

      

Adecco S.A.

      6,308         459,978   

Capita PLC

      22,774         413,273   

Randstad Holding N.V.

      4,968         295,078   

Recruit Holdings Company Ltd.

      5,300         158,427   

Seek Ltd.

      13,036         109,854   
     1,436,610   

Hypermarkets & Super Centers—0.1%

      

Aeon Company Ltd.

      24,500         379,472   

Almacenes Exito S.A.

      7,211         30,973   

Carrefour S.A.

      20,695         610,785   

Cencosud S.A.

      43,221         83,943   

Controladora Comercial Mexicana SAB de C.V.

      13,600         39,339   

Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.

      22,662         136,677   

E-Mart Company Ltd.

      682         132,626   

Massmart Holdings Ltd.

      3,853         30,123   

Metro AG

      6,586         181,511   

Sun Art Retail Group Ltd.

      88,500         68,059   

Wal-Mart de Mexico SAB de C.V.

      170,600         419,887   

Wesfarmers Ltd.

      41,016         1,129,673   
     3,243,068   

Independent Power Producers & Energy Traders—0.1%

      

Aboitiz Power Corp.

      66,300         61,278   

AES Gener S.A.

      82,891         38,139   

CGN Power Company Ltd., Class H

      390,000         163,044 (e) 

China Power International Development Ltd.

      121,000         78,845   

China Resources Power Holdings Company Ltd.

      82,000         185,795   

Colbun S.A.

      260,471         66,459   

Datang International Power Generation Company Ltd., Class H

      112,000         42,054   

Electric Power Development Company Ltd.

      4,300         130,869   

Empresa Nacional de Electricidad S.A.

      101,082         118,555   

Glow Energy PCL

      17,700         41,452   

Huaneng Power International Inc., Class H

      126,000         135,754   

NTPC Ltd.

      44,321         83,659   

TransAlta Corp.

      9,219         42,633   
     1,188,536   

Industrial Conglomerates—0.4%

      

Aboitiz Equity Ventures Inc.

      66,580         82,192   

Aditya Birla Nuvo Ltd.

      1,222         39,968   

Alfa SAB de C.V., Class A

      119,800         232,435   

Alliance Global Group Inc.

      117,400         38,480   

Beijing Enterprises Holdings Ltd.

      19,500         116,999   

CITIC Ltd.

      175,000         318,385   

CJ Corp.

      632         140,764   

CK Hutchison Holdings Ltd.

      97,564         1,266,435   

DMCI Holdings Inc.

      140,000         38,340   

Doosan Corp.

      378         35,399   

Enka Insaat ve Sanayi AS

      19,496         32,196   

Far Eastern New Century Corp.

      119,916         106,705   

Fosun International Ltd.

      84,500         144,794   

Grupo Carso SAB de C.V.

      22,000         98,662   

Industries Qatar QSC

      5,401         182,404   

JG Summit Holdings Inc.

      62,960         95,437   

Keihan Electric Railway Company Ltd.

      22,000         146,220   

Keppel Corporation Ltd.

      65,400         311,845   

KOC Holding AS

      23,474         91,485   

Koninklijke Philips N.V.

      34,501         810,479   

LG Corp.

      3,743         192,313   

NWS Holdings Ltd.

      61,395         80,169   

Samsung C&T Corp.

      3,185         393,658 (a) 

Seibu Holdings Inc.

      5,300         106,960   

Sembcorp Industries Ltd.

      42,000         102,201   

Shanghai Industrial Holdings Ltd.

      20,000         44,129   

Siemens AG

      28,839         2,573,390   

Siemens Ltd.

      2,575         52,096   

Sime Darby Bhd

      110,100         195,116   

SK Holdings Company Ltd.

      1,471         302,813   

SM Investments Corp.

      10,194         194,218   

Smiths Group PLC

      15,368         233,951   

The Bidvest Group Ltd.

      11,502         271,366   

Toshiba Corp.

      141,000         353,663 (a) 

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS

      21,544         20,422   
     9,446,089   

Industrial Gases—0.1%

      

Air Liquide S.A.

      12,458         1,469,194   

Air Water Inc.

      6,000         89,726   

Linde AG

      6,465         1,046,039   

Taiyo Nippon Sanso Corp.

      5,400         51,040   
     2,655,999   

Industrial Machinery—0.4%

      

Alfa Laval AB

      12,518         204,329   

Amada Holdings Company Ltd.

      13,000         98,560   

Andritz AG

      3,315         148,903   

Atlas Copco AB, Class A

      24,713         592,555   

Atlas Copco AB, Class B

      15,042         335,381   

China Conch Venture Holdings Ltd.

      53,500         113,764   

China International Marine Containers Group Company Ltd., Class H

      23,400         41,063   

Doosan Infracore Company Ltd.

      16,209         89,845 (a) 

FANUC Corp.

      7,400         1,131,641   

GEA Group AG

      5,847         222,137   

Hiwin Technologies Corp.

      7,648         40,647   

IHI Corp.

      53,000         135,415   

IMI PLC

      10,961         157,481   

JTEKT Corp.

      8,400         116,709   

Kawasaki Heavy Industries Ltd.

      60,000         205,903   

Kone Oyj, Class B

      12,908         489,891   

Kurita Water Industries Ltd.

      2,800         59,219   

Makita Corp.

      4,600         243,126   

Melrose Industries PLC

      38,256         153,099   

Metso Oyj

      5,381         111,662   

Minebea Company Ltd.

      13,000         136,876   

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

      106,000         471,209   

Nabtesco Corp.

      5,000         90,719   

NGK Insulators Ltd.

      10,000         190,122   

NSK Ltd.

      12,900         124,191   

Pentair PLC

      8,951         456,859   

Sandvik AB

      40,260         341,778   

Schindler Holding AG

      1,798         257,620   

Schindler Holding AG

      1,044         152,577   

SKF AB, Class B

      15,703         287,771   

SMC Corp.

      2,100         456,857   

Sulzer AG

      1,015         99,204   

Sumitomo Heavy Industries Ltd.

      21,000         82,587   

The Weir Group PLC

      8,910         157,908   

THK Company Ltd.

      4,600         72,746   

Wartsila Oyj Abp

      5,119         202,679   

WEG S.A.

      20,540         79,695   

Zardoya Otis S.A.

      6,795         73,270   
     8,425,998   

Industrial REITs—0.0% *

      

Ascendas Real Estate Investment Trust

      84,000         138,238   

Goodman Group

      70,089         287,937   

Nippon Prologis REIT Inc.

      35         63,474   

Segro PLC

      27,782         180,745   
     670,394   

Integrated Oil & Gas—1.0%

      

BG Group PLC

      126,037         1,815,597   

BP PLC

      677,856         3,429,453   

Cenovus Energy Inc.

      31,166         470,500   

China Petroleum & Chemical Corp., Class H

      887,400         541,597   

Ecopetrol S.A.

      226,632         97,638   

Eni S.p.A.

      89,903         1,409,976   

Galp Energia SGPS S.A.

      10,377         101,922   

Gazprom PAO ADR

      219,231         881,309   

Husky Energy Inc.

      13,955         216,606   

Imperial Oil Ltd.

      10,635         335,383   

Lukoil PJSC ADR

      18,848         641,963   

MOL Hungarian Oil & Gas PLC

      1,514         65,934   

OMV AG

      3,925         95,205   

Origin Energy Ltd.

      41,319         176,999 (d) 

PetroChina Company Ltd., Class H

      788,000         544,987   

Petroleo Brasileiro S.A.

      110,600         237,201 (a) 

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

      63,407         108,720   

PTT PCL NVDR

      34,800         230,114   

Repsol S.A.

      35,179         408,786   

Rosneft OAO GDR

      45,830         169,113   

Royal Dutch Shell PLC, Class A

      141,763         3,336,989   

Royal Dutch Shell PLC, Class B

      90,965         2,153,646   

Sasol Ltd.

      20,849         584,442   

Statoil ASA

      44,682         650,063   

Suncor Energy Inc.

      53,564         1,425,896   

Surgutneftegas OAO ADR

      27,270         163,620   

Surgutneftegas OAO ADR

      29,028         147,172   

Total S.A.

      79,066         3,547,947   
     23,988,778   

Integrated Telecommunication Services—0.6%

      

Alibaba Health Information Technology Ltd.

      44,000         27,706 (a) 

BCE Inc.

      4,587         186,874   

Bezeq The Israeli Telecommunication Corporation Ltd.

      71,154         135,967   

BT Group PLC

      301,384         1,915,564   

China Communications Services Corporation Ltd., Class H

      84,000         32,299   

China Telecom Corporation Ltd., Class H

      564,000         269,990   

China Unicom Hong Kong Ltd.

      184,000         232,669   

Chunghwa Telecom Company Ltd.

      140,000         420,074   

Deutsche Telekom AG

      117,706         2,087,119   

Elisa Oyj

      6,563         221,390   

Hellenic Telecommunications Organization S.A.

      10,479         91,238 (d) 

HKT Trust & HKT Ltd.

      113,280         134,327   

Koninklijke KPN N.V.

      102,405         382,251   

KT Corp.

      1,110         28,750 (a) 

LG Uplus Corp.

      8,060         82,280   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

      26,500         924,452   

Ooredoo QSC

      3,023         63,912   

Orange Polska S.A.

      28,318         54,140   

Orange S.A.

      70,369         1,061,987   

PCCW Ltd.

      173,000         89,067   

Proximus

      4,685         161,386   

Rostelecom PJSC ADR

      7,764         61,491   

Singapore Telecommunications Ltd.

      314,100         795,246   

Spark New Zealand Ltd.

      68,211         130,031   

Swisscom AG

      892         443,855   

TDC A/S

      28,766         147,935   

Telecom Italia S.p.A.

      422,912         520,227 (a) 

Telecom Italia S.p.A.

      190,334         194,826   

Telefonica Deutschland Holding AG

      18,390         112,102   

Telefonica S.A.

      159,598         1,929,377   

Telekom Malaysia Bhd

      42,600         64,737   

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

      1,797,500         324,532   

Telenor ASA

      26,623         495,943   

TeliaSonera AB

      96,701         519,302   

Telstra Corporation Ltd.

      159,067         626,664   

TELUS Corp.

      8,060         252,796   

TPG Telecom Ltd.

      9,816         74,861   

True Corporation PCL

      233,861         62,823 (a) 

Turk Telekomunikasyon AS

      16,769         33,064   

XL Axiata Tbk PT

      93,500         16,690 (a) 
     15,409,944   

Internet Retail—0.0% *

      

Rakuten Inc.

      30,300         385,565   

Travelport Worldwide Ltd.

      3,202         42,331   
     427,896   

Internet Software & Services—0.2%

      

Cimpress N.V.

      981         74,664 (a) 

Daum Kakao Corp.

      1,370         145,518   

Kakaku.com Inc.

      3,100         50,060   

NAVER Corp.

      965         417,654   

Tencent Holdings Ltd.

      191,900         3,206,566   

United Internet AG

      4,602         232,525   

Wix.com Ltd.

      557         9,703 (a) 

Yahoo Japan Corp.

      42,100         159,591   
     4,296,281   

Investment Banking & Brokerage—0.1%

      

China Galaxy Securities Company Ltd., Class H

      108,000         75,809   

CITIC Securities Company Ltd., Class H

      76,500         136,613   

Daewoo Securities Company Ltd.

      7,490         75,197   

Daiwa Securities Group Inc.

      57,000         366,325   

Haitong Securities Company Ltd., Class H

      138,000         198,719   

ICAP PLC

      21,687         150,192   

Korea Investment Holdings Company Ltd.

      1,740         89,694   

Macquarie Group Ltd.

      10,409         560,363   

Mediobanca S.p.A.

      20,019         196,423   

NH Investment & Securities Company Ltd.

      6,220         52,161   

Nomura Holdings Inc.

      131,800         757,246   

Samsung Securities Company Ltd.

      1,210         46,397   

Yuanta Financial Holding Company Ltd.

      369,211         136,797   
     2,841,936   

IT Consulting & Other Services—0.2%

      

Atos SE

      2,821         215,828   

Cap Gemini S.A.

      5,602         497,882   

CGI Group Inc., Class A

      7,985         287,965 (a) 

Fujitsu Ltd.

      68,000         294,393   

HCL Technologies Ltd.

      17,992         269,990   

Infosys Ltd.

      67,588         1,191,336   

Itochu Techno-Solutions Corp.

      1,800         38,250   

Luxoft Holding Inc.

      556         35,189 (a) 

Nomura Research Institute Ltd.

      4,180         159,675   

NTT Data Corp.

      5,300         265,963   

Otsuka Corp.

      1,800         87,471   

Samsung SDS Company Ltd.

      1,365         331,663   

Tata Consultancy Services Ltd.

      18,636         733,913   

Tech Mahindra Ltd.

      9,252         78,855   

Wipro Ltd.

      25,134         228,902   
     4,717,275   

Leisure Facilities—0.0% *

      

Merlin Entertainments PLC

      22,365         125,889 (e) 

Oriental Land Company Ltd.

      7,200         400,925   
     526,814   

Leisure Products—0.0% *

      

Bandai Namco Holdings Inc.

      6,600         152,649   

Giant Manufacturing Company Ltd.

      10,000         72,584   

Merida Industry Company Ltd.

      7,350         39,509   

Performance Sports Group Ltd.

      1,367         18,345 (a) 

Sankyo Company Ltd.

      1,900         67,424   

Sega Sammy Holdings Inc.

      7,400         71,921   

Shimano Inc.

      3,200         447,276   

Yamaha Corp.

      6,100         134,361   
     1,004,069   

Life & Health Insurance—0.6%

      

Aegon N.V.

      62,069         355,776   

AIA Group Ltd.

      434,200         2,243,819   

AMP Ltd.

      120,452         470,306   

Cathay Financial Holding Company Ltd.

      326,417         445,598   

China Life Insurance Company Ltd.

      103,455         78,548   

China Life Insurance Company Ltd., Class H

      289,000         999,374   

China Taiping Insurance Holdings Company Ltd.

      39,688         123,160 (a) 

CNP Assurances

      5,764         79,847   

Delta Lloyd N.V.

      7,100         59,464   

Discovery Ltd.

      11,285         112,352   

Great-West Lifeco Inc.

      10,027         239,101   

Hanwha Life Insurance Company Ltd.

      8,480         58,379   

Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc.

      3,775         112,121   

Legal & General Group PLC

      204,921         739,072   

Liberty Holdings Ltd.

      4,059         37,061   

Manulife Financial Corp.

      70,176         1,080,356   

Medibank Private Ltd.

      100,000         169,945   

MMI Holdings Ltd.

      36,164         62,222   

New China Life Insurance Company Ltd., Class H

      23,300         100,114   

NN Group N.V.

      6,690         191,323   

Old Mutual PLC

      188,458         539,818   

Ping An Insurance Group Company of China Ltd., Class H

      194,000         961,233   

Power Corporation of Canada

      12,324         254,349   

Power Financial Corp.

      7,564         172,640   

Prudential PLC

      91,658         1,934,721   

Rand Merchant Insurance Holdings Ltd.

      22,171         66,415   

Samsung Life Insurance Company Ltd.

      2,361         196,999   

Sanlam Ltd.

      67,666         292,647   

Shin Kong Financial Holding Company Ltd.

      265,751         62,952   

Sony Financial Holdings Inc.

      6,500         106,266   

St. James’s Place PLC

      18,140         233,559   

Standard Life PLC

      75,794         445,229   

Sun Life Financial Inc.

      24,295         779,933   

Swiss Life Holding AG

      1,203         267,662   

T&D Holdings Inc.

      22,500         263,860   

The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd.

      38,500         608,690   
     14,944,911   

Life Sciences Tools & Services—0.0% *

      

Divi’s Laboratories Ltd.

      1,428         24,365 (a,d) 

Divi’s Laboratories Ltd.

      1,428         24,366   

Lonza Group AG

      1,992         260,544   

QIAGEN N.V.

      9,834         252,860 (a) 
     562,135   

Managed Healthcare—0.0% *

      

Odontoprev S.A.

      10,100         24,223   

Qualicorp S.A.

      8,200         30,560   
     54,783   

Marine—0.1%

      

AP Moeller—Maersk A/S, Class A

      151         226,842   

AP Moeller—Maersk A/S, Class B

      271         416,440   

China COSCO Holdings Company Ltd., Class H

      102,500         65,335 (a,d) 

China Shipping Container Lines Company Ltd., Class H

      146,000         58,588 (a,d) 

Evergreen Marine Corporation Taiwan Ltd.

      64,640         27,189   

Golden Ocean Group Ltd.

      2,066         5,082   

Hyundai Merchant Marine Company Ltd.

      3,085         16,007 (a) 

Kuehne + Nagel International AG

      1,817         232,820   

MISC Bhd

      62,200         124,520   

Mitsui OSK Lines Ltd.

      28,000         66,864   

Navios Maritime Holdings Inc.

      2,496         6,215   

Nippon Yusen KK

      69,000         159,011   

Safe Bulkers Inc.

      1,160         3,202   

U-Ming Marine Transport Corp.

      17,000         18,070   

Yang Ming Marine Transport Corp.

      59,000         17,040 (a) 
     1,443,225   

Marine Ports & Services—0.0% *

      

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.

      26,135         119,049   

China Merchants Holdings International Company Ltd., Class H

      42,000         123,290   

COSCO Pacific Ltd.

      62,000         81,599 (d) 

DP World Ltd.

      6,267         133,111   

Hutchison Port Holdings Trust, Class U

      201,000         110,550   

International Container Terminal Services Inc.

      26,800         43,033   

Kamigumi Company Ltd.

      8,000         65,194   

Mitsubishi Logistics Corp.

      5,000         57,696   
     733,522   

Metal & Glass Containers—0.0% *

      

Nampak Ltd.

      13,509         25,207   

Rexam PLC

      28,486         225,886   

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

      5,800         91,723   
     342,816   

Motorcycle Manufacturers—0.0% *

      

Bajaj Auto Ltd.

      3,146         111,097   

Hero Motocorp Ltd.

      3,073         112,124   

Yamaha Motor Company Ltd.

      10,600         211,620   
     434,841   

Movies & Entertainment—0.1%

      

Alibaba Pictures Group Ltd.

      360,000         80,361 (a) 

Eros International PLC

      856         23,275 (a) 

IMAX Corp.

      1,805         60,991 (a) 

Toho Company Ltd.

      4,400         100,039   

Vivendi S.A.

      41,813         986,216   
     1,250,882   

Multi-Line Insurance—0.4%

      

Ageas

      9,634         394,724   

Allianz SE

      16,795         2,629,324   

Assicurazioni Generali S.p.A.

      42,530         776,676   

Aviva PLC

      146,077         1,000,141   

AXA S.A.

      70,816         1,710,211   

Baloise Holding AG

      1,917         219,147   

BB Seguridade Participacoes S.A.

      23,900         148,912   

China Pacific Insurance Group Company Ltd., Class H

      107,400         397,031   

Fairfax Financial Holdings Ltd.

      679         307,791   

Gjensidige Forsikring ASA

      7,732         103,879   

Mapfre S.A.

      49,475         128,954   

Porto Seguro S.A.

      4,400         33,260   

Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.

      2,320         237,762   

Sampo Oyj, Class A

      16,788         811,050   

Sul America S.A.

      5,000         22,414   

UnipolSai S.p.A.

      19,507         42,352   

Zurich Insurance Group AG

      5,567         1,362,835   
     10,326,463   

Multi-Sector Holdings—0.1%

      

Ayala Corp.

      7,150         117,331   

Corporation Financiera Colombiana S.A.

      3,009         37,019   

Eurazeo S.A.

      1,445         95,972   

Exor S.p.A.

      3,417         148,679   

First Pacific Company Ltd.

      94,000         57,491   

Groupe Bruxelles Lambert S.A.

      2,198         165,392   

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

      8,633         100,337   

GT Capital Holdings Inc.

      2,225         60,219   

Haci Omer Sabanci Holding AS

      34,397         100,768   

Industrivarden AB, Class C

      4,939         86,448   

Investment AB Kinnevik, Class B

      10,674         304,042   

Investor AB, Class B

      18,034         617,328   

Metro Pacific Investments Corp.

      129,200         13,766   

Onex Corp.

      3,866         222,121   

Pargesa Holding S.A.

      1,294         75,685   

Remgro Ltd.

      19,519         355,907   

Wendel S.A.

      781         91,277   
     2,649,782   

Multi-Utilities—0.2%

      

AGL Energy Ltd.

      28,062         314,714   

Atco Ltd., Class I

      2,398         70,114   

Canadian Utilities Ltd., Class A

      4,562         122,872   

Centrica PLC

      178,420         619,440   

E.ON SE

      71,161         609,810   

Engie

      52,639         848,469   

National Grid PLC

      137,022         1,907,214   

RWE AG

      16,339         185,120   

Suez Environnement Co.

      10,531         188,436   

Veolia Environnement S.A.

      14,035         320,068   

YTL Corporation Bhd

      200,400         72,943   

YTL Power International Bhd

      87,045         31,881   
     5,291,081   

Office REITs—0.0% *

      

CapitaLand Commercial Trust Ltd.

      95,000         89,528   

Dexus Property Group

      31,181         156,563   

Japan Prime Realty Investment Corp.

      22         71,365   

Japan Real Estate Investment Corp.

      46         211,631   

Nippon Building Fund Inc.

      56         270,730   
     799,817   

Office Services & Supplies—0.0% *

      

Societe BIC S.A.

      1,198         185,613   

Oil & Gas Drilling—0.0% *

      

China Oilfield Services Ltd., Class H

      58,000         57,925   

Gulf International Services QSC

      3,536         63,107   

Noble Corporation PLC

      3,595         39,222   

North Atlantic Drilling Ltd.

      1,955         1,505   

Seadrill Ltd.

      10,981         63,916   

Transocean Ltd.

      10,428         133,298   

Transocean Ltd.

      17,018         219,873   
     578,846   

Oil & Gas Equipment & Services—0.0% *

      

AMEC Foster Wheeler PLC

      12,623         137,000   

Bumi Armada Bhd

      85,600         18,013 (a) 

Nordic American Offshore Ltd.

      523         3,138 (a) 

Petrofac Ltd.

      10,564         122,894   

Saipem S.p.A.

      10,901         87,185 (a) 

Sapurakencana Petroleum Bhd

      127,700         54,615   

Subsea 7 S.A.

      11,444         85,863 (a) 

Technip S.A.

      4,256         200,316   

Tenaris S.A.

      12,731         152,484   

WorleyParsons Ltd.

      8,516         35,344   
     896,852   

Oil & Gas Exploration & Production—0.2%

      

ARC Resources Ltd.

      11,975         157,559   

Baytex Energy Corp.

      4,899         15,603   

Cairn India Ltd.

      17,722         41,700   

Canadian Natural Resources Ltd.

      42,635         826,496   

Canadian Oil Sands Ltd.

      18,537         87,244   

CNOOC Ltd.

      621,000         636,220   

Crescent Point Energy Corp.

      13,560         154,443   

Encana Corp.

      28,724         184,038   

Enerplus Corp.

      7,283         35,310   

Inpex Corp.

      36,100         320,564   

Kunlun Energy Company Ltd.

      138,000         98,647   

Lundin Petroleum AB

      8,987         115,511 (a) 

MEG Energy Corp.

      5,897         36,243 (a) 

NOVATEK OAO GDR

      3,285         303,863   

Oil & Natural Gas Corporation Ltd.

      28,871         101,163   

Oil India Ltd.

      6,573         42,408   

Peyto Exploration & Development Corp.

      4,880         101,007   

PrairieSky Royalty Ltd.

      5,457         103,222   

PTT Exploration & Production PCL NVDR

      52,000         100,289   

Santos Ltd.

      27,596         77,130   

Tatneft PAO ADR

      9,139         255,435   

Tourmaline Oil Corp.

      6,249         144,817 (a) 

Tullow Oil PLC

      29,038         74,379 (a) 

Vermilion Energy Inc.

      4,105         131,567   

Woodside Petroleum Ltd.

      25,579         519,665   
     4,664,523   

Oil & Gas Refining & Marketing—0.1%

      

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

      6,480         83,833   

Caltex Australia Ltd.

      9,305         204,397   

Cosan S.A. Industria e Comercio

      5,500         27,804   

Delek Group Ltd.

      174         38,011   

Empresas COPEC S.A.

      18,588         168,117   

Formosa Petrochemical Corp.

      43,000         102,252   

Grupa Lotos S.A.

      2,254         16,568 (a) 

GS Holdings Corp.

      2,084         80,086   

Idemitsu Kosan Company Ltd.

      3,200         48,789   

IRPC PCL NVDR

      378,600         39,221   

JX Holdings Inc.

      90,000         323,809   

Keyera Corp.

      6,976         191,220   

Neste Oyj

      4,893         112,349   

Petronas Dagangan Bhd

      8,900         44,179   

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

      13,345         232,328   

Reliance Industries Ltd.

      49,769         653,616   

S-Oil Corp.

      1,820         96,121   

Showa Shell Sekiyu KK

      7,600         59,714   

SK Innovation Company Ltd.

      2,421         200,167 (a) 

Thai Oil PCL NVDR

      30,500         44,328   

TonenGeneral Sekiyu KK

      11,000         106,266   

Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS

      5,349         130,909 (a) 
     3,004,084   

Oil & Gas Storage & Transportation—0.1%

      

AltaGas Ltd.

      4,683         114,848   

Ardmore Shipping Corp.

      513         6,197   

DHT Holdings Inc.

      2,800         20,776   

Enbridge Inc.

      31,623         1,168,732   

Inter Pipeline Ltd.

      11,848         217,571   

Koninklijke Vopak N.V.

      2,589         103,129   

Navios Maritime Acquisition Corp.

      2,428         8,547   

Pembina Pipeline Corp.

      12,074         289,174   

TransCanada Corp.

      26,263         826,657   

Ultrapar Participacoes S.A.

      11,400         191,243   

Veresen Inc.

      9,523         72,451   
     3,019,325   

Other Diversified Financial Services—0.1%

      

African Bank Investments Ltd.

      52,786         38 (a,d) 

FirstRand Ltd.

      120,303         427,634   

Fubon Financial Holding Company Ltd.

      240,000         373,912   

ORIX Corp.

      50,100         640,865   

RMB Holdings Ltd.

      26,636         126,987   
     1,569,436   

Packaged Foods & Meats—0.7%

      

Ajinomoto Company Inc.

      22,000         461,988   

Aryzta AG

      3,492         147,493   

Associated British Foods PLC

      12,461         630,435   

Barry Callebaut AG

      87         94,381   

BRF S.A.

      24,000         425,460   

Calbee Inc.

      2,400         77,251   

Charoen Pokphand Foods PCL NVDR

      115,100         65,645   

China Huishan Dairy Holdings Company Ltd.

      248,000         88,960   

China Mengniu Dairy Company Ltd.

      53,000         187,038   

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

      33         193,015   

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

      4         283,021   

CJ CheilJedang Corp.

      320         102,725   

Danone S.A.

      21,144         1,331,624   

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Ltd.

      162         14,926   

Gruma SAB de C.V., Class B

      8,900         122,103   

Grupo Bimbo SAB de C.V., Class A

      66,600         168,163 (a) 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT

      32,000         27,085   

Indofood Sukses Makmur Tbk PT

      165,000         61,945   

JBS S.A.

      25,900         109,273   

Kerry Group PLC, Class A

      6,493         486,690   

Kikkoman Corp.

      6,000         164,322   

Lotte Confectionery Company Ltd.

      35         64,933   

M Dias Branco S.A.

      4,800         70,036   

MEIJI Holdings Company Ltd.

      4,600         335,691   

Nestle India Ltd.

      845         81,990   

Nestle S.A.

      117,577         8,814,364   

NH Foods Ltd.

      7,000         142,379   

Nisshin Seifun Group Inc.

      8,400         121,548   

Nissin Foods Holdings Company Ltd.

      2,300         105,432   

Orion Corp.

      139         110,468   

Orkla ASA

      24,379         180,342   

Pioneer Foods Group Ltd.

      4,038         57,169   

PPB Group Bhd

      17,800         62,441   

Saputo Inc.

      11,396         249,051   

Standard Foods Corp.

      13,788         29,730   

Tate & Lyle PLC

      19,062         169,780   

Tiger Brands Ltd.

      6,889         151,855   

Tingyi Cayman Islands Holding Corp.

      82,000         130,564   

Toyo Suisan Kaisha Ltd.

      4,000         150,962   

Ulker Biskuvi Sanayi AS

      3,012         19,050   

Uni-President Enterprises Corp.

      189,303         327,698   

Universal Robina Corp.

      30,200         124,057   

Want Want China Holdings Ltd.

      242,000         197,658   

WH Group Ltd.

      197,500         97,603 (a,e) 

Yakult Honsha Company Ltd.

      3,400         168,630   

Yamazaki Baking Company Ltd.

      4,000         61,320   
     17,268,294   

Paper Packaging—0.0% *

      

Amcor Ltd.

      45,177         417,826   

Klabin S.A.

      19,600         107,698   
     525,524   

Paper Products—0.1%

      

Empresas CMPC S.A.

      49,402         126,750   

Fibria Celulose S.A.

      9,300         125,652   

Mondi Ltd.

      2,641         55,431   

Mondi PLC

      12,058         252,603   

Nine Dragons Paper Holdings Ltd.

      63,000         32,597   

Oji Holdings Corp.

      31,000         132,526   

Sappi Ltd.

      19,577         60,174 (a) 

Stora Enso Oyj, Class R

      16,499         124,407   

UPM-Kymmene Oyj

      21,948         328,292   
     1,238,432   

Personal Products—0.4%

      

AMOREPACIFIC Corp.

      1,310         425,504   

AMOREPACIFIC Group

      680         93,512   

Beiersdorf AG

      3,476         307,186   

Dabur India Ltd.

      13,803         58,038   

Godrej Consumer Products Ltd.

      4,709         87,372   

Hengan International Group Company Ltd.

      29,500         287,005   

Hypermarcas S.A.

      12,800         49,118 (a) 

Kao Corp.

      17,800         803,018   

Kose Corp.

      900         81,535   

L’Oreal S.A.

      9,038         1,564,247   

Marico Ltd.

      5,404         33,260   

Natura Cosmeticos S.A.

      7,200         35,259   

Shiseido Company Ltd.

      15,000         325,700   

Unilever N.V.

      60,999         2,443,754   

Unilever PLC

      46,499         1,891,867   
     8,486,375   

Pharmaceuticals—1.9%

      

Aspen Pharmacare Holdings Ltd.

      11,107         236,165   

Astellas Pharma Inc.

      74,500         961,070   

AstraZeneca PLC

      45,916         2,908,286   

Aurobindo Pharma Ltd.

      14,470         169,853   

Bayer AG

      30,409         3,884,895   

Celltrion Inc.

      2,610         149,514 (a) 

Chugai Pharmaceutical Company Ltd.

      8,200         250,933   

Cipla Ltd.

      12,861         124,770   

CSPC Pharmaceutical Group Ltd.

      134,000         117,401   

Daiichi Sankyo Company Ltd.

      21,800         376,788   

Dr Reddy’s Laboratories Ltd.

      3,837         243,174   

Eisai Company Ltd.

      9,300         545,894   

Endo International PLC

      10,382         719,265 (a) 

Foamix Pharmaceuticals Ltd.

      699         5,124 (a) 

GlaxoSmithKline PLC

      177,360         3,401,185   

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

      5,757         92,227   

Hanmi Pharm Company Ltd.

      242         75,848 (a) 

Hisamitsu Pharmaceutical Company Inc.

      2,400         79,957   

Kalbe Farma Tbk PT

      854,500         80,201   

Kyowa Hakko Kirin Company Ltd.

      8,000         118,766   

Lupin Ltd.

      6,763         209,669   

Merck KGaA

      4,747         419,085   

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.

      8,600         151,154   

Novartis AG

      83,353         7,626,403   

Novo Nordisk A/S, Class B

      72,363         3,878,416   

Ono Pharmaceutical Company Ltd.

      3,200         377,539   

Orion Oyj, Class B

      4,156         156,803   

Otsuka Holdings Company Ltd.

      14,600         464,216   

Piramal Enterprises Ltd.

      2,159         28,525   

Richter Gedeon Nyrt

      2,156         34,230   

Roche Holding AG

      25,702         6,760,223   

Sanofi

      42,779         4,053,671   

Santen Pharmaceutical Company Ltd.

      13,500         180,240   

Shionogi & Company Ltd.

      11,900         424,769   

Shire PLC

      21,612         1,474,464   

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

      185,000         23,871 (d) 

Sino Biopharmaceutical Ltd.

      124,000         151,999   

Sumitomo Dainippon Pharma Company Ltd.

      6,100         60,814   

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

      30,817         408,922   

Taisho Pharmaceutical Holdings Company Ltd.

      1,300         74,462   

Takeda Pharmaceutical Company Ltd.

      28,000         1,224,364   

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

      31,964         1,828,306   

Theravance Biopharma Inc.

      791         8,693 (a) 

UCB S.A.

      3,936         306,890   

Valeant Pharmaceuticals International Inc.

      11,948         2,122,782 (a) 

Yuhan Corp.

      173         35,540   
     47,027,366   

Precious Metals & Minerals—0.0% *

      

Anglo American Platinum Ltd.

      3,198         52,983 (a) 

Fresnillo PLC

      4,958         44,422   

Impala Platinum Holdings Ltd.

      21,829         60,655 (a) 

Industrias Penoles SAB de C.V.

      6,055         82,610   
     240,670   

Property & Casualty Insurance—0.2%

      

Admiral Group PLC

      8,319         189,270   

Direct Line Insurance Group PLC

      55,081         312,794   

Dongbu Insurance Company Ltd.

      1,106         57,199   

Hyundai Marine & Fire Insurance Company Ltd.

      1,762         44,968   

Insurance Australia Group Ltd.

      85,299         289,922   

Intact Financial Corp.

      4,603         321,767   

James River Group Holdings Ltd.

      334         8,981   

MS&AD Insurance Group Holdings Inc.

      19,300         514,549   

PICC Property & Casualty Company Ltd., Class H

      152,600         297,322   

Qatar Insurance Co. SAQ

      3,240         82,823   

QBE Insurance Group Ltd.

      50,715         459,072   

RSA Insurance Group PLC

      42,571         259,679   

Samsung Fire & Marine Insurance Company Ltd.

      1,257         296,937   

Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc.

      13,000         375,135   

Suncorp Group Ltd.

      42,084         360,257   

The People’s Insurance Company Group of China Ltd., Class H

      224,000         109,253   

Tokio Marine Holdings Inc.

      24,300         901,270   

Tryg A/S

      5,635         109,273   
     4,990,471   

Publishing—0.1%

      

Axel Springer SE

      1,610         89,714   

Lagardere SCA

      4,450         122,891   

Pearson PLC

      30,960         528,525   

RELX N.V.

      41,476         674,556   

RELX PLC

      40,647         696,973   

Singapore Press Holdings Ltd.

      62,737         169,428   

Thomson Reuters Corp.

      12,653         506,233   

Wolters Kluwer N.V.

      11,537         354,279   
     3,142,599   

Railroads—0.3%

      

Asciano Ltd.

      36,444         214,980   

Aurizon Holdings Ltd.

      79,572         279,956   

BTS Group Holdings PCL NVDR

      100,000         26,863   

Canadian National Railway Co.

      29,237         1,652,555   

Canadian Pacific Railway Ltd.

      5,887         841,050   

Central Japan Railway Co.

      5,300         850,770   

Container Corporation of India Ltd.

      1,215         27,247   

East Japan Railway Co.

      12,200         1,024,264   

Hankyu Hanshin Holdings Inc.

      44,000         268,192   

Keikyu Corp.

      19,000         150,712   

Keio Corp.

      23,000         162,852   

Keisei Electric Railway Company Ltd.

      10,000         109,297   

Kintetsu Group Holdings Company Ltd.

      74,000         265,069   

MTR Corporation Ltd.

      43,500         188,312   

Nagoya Railroad Company Ltd.

      32,000         125,312   

Odakyu Electric Railway Company Ltd.

      24,000         215,221   

Tobu Railway Company Ltd.

      32,000         137,068   

Tokyu Corp.

      44,000         321,463   

West Japan Railway Co.

      6,700         418,509   
     7,279,692   

Real Estate Development—0.1%

      

Bumi Serpong Damai Tbk PT

      185,500         17,790   

Cheung Kong Property Holdings Ltd.

      97,564         709,380   

China Jinmao Holdings Group Ltd.

      114,000         28,390   

China Overseas Land & Investment Ltd.

      138,000         417,559   

China Resources Land Ltd.

      113,777         266,604   

China Vanke Company Ltd., Class H

      49,400         105,046   

Country Garden Holdings Company Ltd.

      181,333         65,279   

Dalian Wanda Commercial Properties Company Ltd., Class H

      20,600         118,017 (e) 

Emaar Properties PJSC

      107,723         189,469   

Evergrande Real Estate Group Ltd.

      296,000         168,051   

Guangzhou R&F Properties Company Ltd., Class H

      33,600         30,305   

Highwealth Construction Corp.

      23,400         32,974   

IOI Properties Group Bhd

      74,607         33,606   

Lippo Karawaci Tbk PT

      374,000         28,848   

Longfor Properties Company Ltd.

      50,000         63,032   

Ruentex Development Company Ltd.

      27,874         30,348   

Shimao Property Holdings Ltd.

      51,500         77,349   

Shui On Land Ltd.

      136,666         31,565   

Sino Land Company Ltd.

      116,000         176,618   

Sino-Ocean Land Holdings Ltd.

      104,500         56,227   

SOHO China Ltd.

      76,000         29,517   

Sunac China Holdings Ltd.

      152,000         80,020   

Talaat Moustafa Group

      36,052         31,079   
     2,787,073   

Real Estate Operating Companies—0.1%

      

Aeon Mall Company Ltd.

      4,000         61,153   

BR Malls Participacoes S.A.

      17,200         45,182   

Central Pattana PCL NVDR

      44,200         54,497   

Deutsche Wohnen AG

      12,164         324,312   

First Capital Realty Inc.

      863         12,037   

Global Logistic Properties Ltd.

      142,000         203,727   

Hulic Company Ltd.

      10,000         89,926   

Hysan Development Company Ltd.

      26,000         108,193   

Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.

      3,200         34,074   

NTT Urban Development Corp.

      4,500         41,218   

SM Prime Holdings Inc.

      245,000         108,242   

Swire Properties Ltd.

      30,800         85,643   

Swiss Prime Site AG

      2,163         157,615   

Vonovia SE

      16,395         526,060   
     1,851,879   

Real Estate Services—0.0% *

      

Altisource Asset Management Corp.

      28         671 (a) 

Altisource Portfolio Solutions S.A.

      384         9,154 (a) 
     9,825   

Regional Banks—0.1%

      

Bank of Queensland Ltd.

      12,042         98,180   

Bendigo & Adelaide Bank Ltd.

      15,355         106,860   

BNK Financial Group Inc.

      7,204         83,266   

Chongqing Rural Commercial Bank Company Ltd., Class H

      92,000         52,232   

DGB Financial Group Inc.

      3,207         28,409   

First BanCorp

      3,495         12,442 (a) 

Fukuoka Financial Group Inc.

      30,000         142,028   

Hokuhoku Financial Group Inc.

      34,000         77,502   

Resona Holdings Inc.

      90,600         458,655   

Seven Bank Ltd.

      22,000         94,786   

Shinsei Bank Ltd.

      64,000         130,923   

Suruga Bank Ltd.

      7,000         129,520   

The Bank of Kyoto Ltd.

      14,000         141,561   

The Bank of Yokohama Ltd.

      47,000         284,162   

The Chiba Bank Ltd.

      27,000         190,723   

The Chugoku Bank Ltd.

      7,000         103,394   

The Gunma Bank Ltd.

      14,000         89,191   

The Hachijuni Bank Ltd.

      15,000         105,832   

The Hiroshima Bank Ltd.

      19,000         109,147   

The Iyo Bank Ltd.

      11,000         125,738   

The Joyo Bank Ltd.

      25,000         131,090   

The Shizuoka Bank Ltd.

      21,000         209,711   

Yamaguchi Financial Group Inc.

      8,000         97,658   
     3,003,010   

Reinsurance—0.1%

      

Hannover Rueck SE

      2,353         240,433   

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG

      5,975         1,112,154   

RenaissanceRe Holdings Ltd.

      683         72,617   

SCOR SE

      5,925         211,938   

Swiss Re AG

      12,960         1,108,849   

Third Point Reinsurance Ltd.

      2,567         34,526 (a) 
     2,780,517   

Renewable Electricity—0.0% *

      

Abengoa Yield PLC

      1,484         24,560   

China Longyuan Power Group Corporation Ltd., Class H

      101,000         108,428   

Enel Green Power S.p.A.

      65,696         124,006   

Energy Development Corp.

      270,200         31,795   

Meridian Energy Ltd.

      39,224         52,692   

Tractebel Energia S.A.

      6,100         51,718   
     393,199   

Research & Consulting Services—0.1%

      

Bureau Veritas S.A.

      8,532         179,382   

Experian PLC

      35,288         565,527   

Intertek Group PLC

      6,828         251,431   

SGS S.A.

      211         367,107   
     1,363,447   

Residential REITs—0.0% *

      

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS

      58,985         48,898   

Restaurants—0.1%

      

Compass Group PLC

      57,932         924,034   

Jollibee Foods Corp.

      15,290         63,070   

McDonald’s Holdings Company Japan Ltd.

      2,600         58,376   

Restaurant Brands International Inc.

      7,911         283,467   

Sodexo SA

      3,320         274,240   

Whitbread PLC

      6,273         443,555   
     2,046,742   

Retail REITs—0.2%

      

CapitaLand Mall Trust

      109,000         145,650   

Federation Centres

      121,693         234,157   

Hammerson PLC

      30,144         284,694   

Hyprop Investments Ltd.

      6,628         57,863   

Intu Properties PLC

      36,016         179,814   

Japan Retail Fund Investment Corp.

      77         148,902   

Klepierre

      6,776         306,254   

Link REIT

      82,500         451,352   

Resilient Property Income Fund Ltd.

      11,324         95,010   

RioCan Real Estate Investment Trust

      5,179         98,388   

Scentre Group

      200,912         550,253   

Unibail-Rodamco SE

      3,746         967,174   

Westfield Corp.

      63,377         443,730   
     3,963,241   

Security & Alarm Services—0.0% *

      

G4S PLC

      64,223         224,429   

S-1 Corp.

      405         31,879   

Secom Company Ltd.

      8,100         484,857   

Securitas AB, Class B

      11,896         144,817   
     885,982   

Semiconductor Equipment—0.1%

      

ASM Pacific Technology Ltd.

      9,300         60,660   

ASML Holding N.V.

      12,991         1,133,414   

GCL-Poly Energy Holdings Ltd.

      394,000         76,257 (a) 

Hanergy Thin Film Power Group Ltd.

      456,000         1 (d) 

Hermes Microvision Inc.

      1,000         37,810   

Tokyo Electron Ltd.

      6,100         285,938   
     1,594,080   

Semiconductors—0.4%

      

Advanced Semiconductor Engineering Inc.

      263,000         281,950   

ARM Holdings PLC

      50,928         730,932   

Avago Technologies Ltd.

      12,945         1,618,254   

Epistar Corp.

      31,000         23,866   

Infineon Technologies AG

      41,559         466,454   

Inotera Memories Inc.

      84,000         52,424 (a) 

Kinsus Interconnect Technology Corp.

      10,000         19,133   

MediaTek Inc.

      49,352         364,960   

Novatek Microelectronics Corp.

      22,000         68,818   

Phison Electronics Corp.

      5,000         31,433   

Powertech Technology Inc.

      27,000         48,625   

Radiant Opto-Electronics Corp.

      15,450         47,625   

Realtek Semiconductor Corp.

      16,160         27,385   

Rohm Company Ltd.

      3,600         159,011   

Semiconductor Manufacturing International Corp.

      992,000         90,879 (a) 

Siliconware Precision Industries Company Ltd.

      34,848         43,232   

SK Hynix Inc.

      19,319         546,826   

STMicroelectronics N.V.

      24,901         169,026   

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.

      905,000         3,573,001   

Transcend Information Inc.

      6,000         15,124   

United Microelectronics Corp.

      501,000         164,325   

Vanguard International Semiconductor Corp.

      19,000         21,523   
     8,564,806   

Silver—0.0% *

      

Silver Wheaton Corp.

      14,644         175,199   

Soft Drinks—0.1%

      

Arca Continental SAB de C.V.

      14,500         81,455   

Coca-Cola Amatil Ltd.

      23,185         146,698   

Coca-Cola Femsa SAB de C.V., Class L

      16,500         114,441   

Coca-Cola HBC AG

      6,874         145,461   

Coca-Cola Icecek AS

      2,227         25,449   

Fomento Economico Mexicano SAB de C.V.

      66,000         588,623   

Suntory Beverage & Food Ltd.

      5,100         195,245   
     1,297,372   

Specialized Finance—0.1%

      

ASX Ltd.

      6,529         173,680   

BM&FBovespa S.A.

      60,000         166,953   

Chailease Holding Company Ltd.

      32,718         51,172   

Deutsche Boerse AG

      6,688         575,066   

Far East Horizon Ltd.

      53,000         41,032   

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.

      40,100         914,274   

Japan Exchange Group Inc.

      20,000         290,068   

London Stock Exchange Group PLC

      11,604         425,191   

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.

      22,400         98,005   

Power Finance Corporation Ltd.

      10,821         37,859   

Rural Electrification Corporation Ltd.

      11,578         48,330   

Singapore Exchange Ltd.

      29,300         144,862   
     2,966,492   

Specialty Chemicals—0.2%

      

Akzo Nobel N.V.

      8,113         525,165   

Asian Paints Ltd.

      10,450         133,937   

Croda International PLC

      5,451         223,680   

Daicel Corp.

      11,000         134,280   

EMS-Chemie Holding AG

      324         132,886   

Evonik Industries AG

      4,176         139,448   

Givaudan S.A.

      322         522,331   

Hitachi Chemical Company Ltd.

      4,000         54,807   

Johnson Matthey PLC

      7,774         288,268   

JSR Corp.

      6,700         96,110   

Kansai Paint Company Ltd.

      6,000         81,259   

Koninklijke DSM N.V.

      6,720         309,012   

Nippon Paint Holdings Company Ltd.

      6,100         105,992   

Nitto Denko Corp.

      5,500         327,203   

Novozymes A/S, Class B

      7,551         328,670   

Shin-Etsu Chemical Company Ltd.

      13,900         709,711   

Sika AG

      85         261,759   

Symrise AG

      4,857         291,629   

Umicore S.A.

      4,697         180,596   
     4,846,743   

Specialty Stores—0.0% *

      

Dufry AG

      1,281         149,457 (a) 

FF Group

      1,860         37,787   

Hotel Shilla Company Ltd.

      1,000         97,022   

JUMBO S.A.

      4,127         36,163   

Sports Direct International PLC

      6,740         77,285 (a) 
     397,714   

Steel—0.1%

      

ArcelorMittal

      43,338         225,384   

China Steel Corp.

      381,796         222,625   

Cia Siderurgica Nacional S.A.

      27,400         26,974   

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS

      70,254         86,549   

Fortescue Metals Group Ltd.

      55,018         70,318   

Hitachi Metals Ltd.

      8,000         92,381   

Hyundai Steel Co.

      2,772         120,440   

JFE Holdings Inc.

      20,300         264,841   

JSW Steel Ltd.

      2,896         38,627   

Kobe Steel Ltd.

      95,000         102,325   

Kumba Iron Ore Ltd.

      3,400         19,303   

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

      26,500         479,817   

POSCO

      2,273         323,125   

Severstal PAO GDR

      7,140         75,684   

Tata Steel Ltd.

      11,358         37,012   

ThyssenKrupp AG

      16,857         295,045   

Vale S.A.

      45,500         189,452   

Voestalpine AG

      4,459         152,805   
     2,822,707   

Systems Software—0.0% *

      

Oracle Corporation Japan

      1,400         58,915   

Totvs S.A.

      4,200         31,791   

Trend Micro Inc.

      4,000         140,776   
     231,482   

Technology Distributors—0.0% *

      

Synnex Technology International Corp.

      48,000         47,814   

WPG Holdings Ltd.

      51,000         49,099   
     96,913   

Technology Hardware, Storage & Peripherals—0.4%

      

Acer Inc.

      102,084         39,993 (a) 

Advantech Company Ltd.

      10,994         75,124   

Asustek Computer Inc.

      26,000         223,066   

BlackBerry Ltd.

      17,699         108,119 (a) 

Brother Industries Ltd.

      8,800         105,366   

Canon Inc.

      37,300         1,075,725   

Catcher Technology Company Ltd.

      28,000         298,049   

Chicony Electronics Company Ltd.

      17,341         39,920   

Compal Electronics Inc.

      158,000         89,251   

Foxconn Technology Company Ltd.

      32,239         92,230   

FUJIFILM Holdings Corp.

      16,200         602,740   

HTC Corp.

      30,000         57,854   

Inventec Corp.

      80,000         37,901   

Konica Minolta Inc.

      20,500         214,645   

Lenovo Group Ltd.

      248,000         208,959   

Lite-On Technology Corp.

      84,249         77,270   

NEC Corp.

      98,000         300,305   

Pegatron Corp.

      59,000         143,704   

Quanta Computer Inc.

      112,000         194,221   

Ricoh Company Ltd.

      28,000         281,602   

Samsung Electronics Company Ltd.

      4,097         3,919,681   

Seagate Technology PLC

      15,074         675,315   

Seiko Epson Corp.

      10,000         140,859   

Wistron Corp.

      87,212         45,424   
     9,047,323   

Textiles—0.0% *

      

Eclat Textile Company Ltd.

      5,200         82,120   

Formosa Taffeta Company Ltd.

      25,000         23,574   

Ruentex Industries Ltd.

      19,711         34,899   

Shenzhou International Group Holdings Ltd.

      16,000         82,374   
     222,967   

Thrifts & Mortgage Finance—0.1%

      

Essent Group Ltd.

      1,686         41,897 (a) 

Housing Development Finance Corporation Ltd.

      56,589         1,044,879   

Indiabulls Housing Finance Ltd.

      9,083         109,871   

LIC Housing Finance Ltd.

      11,981         85,732   
     1,282,379   

Tires & Rubber—0.1%

      

Bridgestone Corp.

      23,100         795,814   

Cheng Shin Rubber Industry Company Ltd.

      65,550         107,500   

Cie Generale des Etablissements Michelin

      7,088         644,193   

Hankook Tire Company Ltd.

      2,917         97,455   

Nokian Renkaat Oyj

      3,864         124,694   

Pirelli & C. S.p.A.

      8,788         146,850   

Sumitomo Rubber Industries Ltd.

      6,400         88,493   

The Yokohama Rubber Company Ltd.

      3,500         61,399   
     2,066,398   

Tobacco—0.3%

      

British American Tobacco Malaysia Bhd

      4,300         59,006   

British American Tobacco PLC

      67,171         3,706,653   

Gudang Garam Tbk PT

      18,500         53,038   

Imperial Tobacco Group PLC

      34,282         1,772,325   

ITC Ltd.

      88,390         443,027   

Japan Tobacco Inc.

      39,400         1,215,572   

KT&G Corp.

      3,742         352,006   

Souza Cruz S.A.

      13,300         89,514   

Swedish Match AB

      8,173         246,251   
     7,937,392   

Trading Companies & Distributors—0.2%

      

Ashtead Group PLC

      19,688         277,348   

Barloworld Ltd.

      7,965         43,434   

Brenntag AG

      5,958         320,327   

Bunzl PLC

      12,822         343,772   

Daewoo International Corp.

      2,030         35,537   

Finning International Inc.

      6,330         92,445   

ITOCHU Corp.

      54,200         569,085   

Marubeni Corp.

      52,900         257,863   

Mitsubishi Corp.

      48,500         791,089   

Mitsui & Company Ltd.

      58,400         653,657   

Noble Group Ltd.

      208,000         60,708   

Rexel S.A.

      8,008         98,149   

SK Networks Company Ltd.

      6,600         38,365   

Sumitomo Corp.

      39,700         381,868   

Toyota Tsusho Corp.

      6,800         142,683   

Travis Perkins PLC

      10,064         299,706   

Wolseley PLC

      8,935         522,153   
     4,928,189   

Trucking—0.0% *

      

ComfortDelGro Corporation Ltd.

      50,000         100,921   

DSV A/S

      5,426         202,402   

Localiza Rent a Car S.A.

      5,145         31,579   

Nippon Express Company Ltd.

      32,000         152,031   
     486,933   

Water Utilities—0.0% *

      

Aguas Andinas S.A., Class A

      77,578         40,253   

Beijing Enterprises Water Group Ltd.

      130,000         91,083   

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo

      13,500         53,702   

Consolidated Water Company Ltd.

      447         5,185   

Guangdong Investment Ltd.

      92,000         137,228   

Severn Trent PLC

      9,568         316,530   

United Utilities Group PLC

      27,581         386,450   
     1,030,431   

Wireless Telecommunication Services—0.6%

      

Advanced Info Service PCL NVDR

      38,900         242,221   

America Movil SAB de C.V., Class L

      1,242,700         1,030,282   

Axiata Group Bhd

      97,600         128,779   

Bharti Airtel Ltd.

      47,488         244,349   

Bharti Infratel Ltd.

      7,970         43,207   

China Mobile Ltd.

      228,000         2,691,854   

DiGi.Com Bhd

      145,400         183,580   

Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA

      4,152         38,992   

Far EasTone Telecommunications Company Ltd.

      58,000         125,063   

Global Telecom Holding SAE

      2,285         549 (a) 

Globe Telecom Inc.

      1,235         62,041   

Idea Cellular Ltd.

      24,304         54,947   

KDDI Corp.

      62,500         1,391,788   

Maxis Bhd

      88,900         132,468   

MegaFon PJSC GDR

      7,188         87,334   

Millicom International Cellular S.A.

      2,635         164,313   

Mobile TeleSystems PJSC ADR

      12,056         87,044   

MTN Group Ltd.

      58,591         754,263   

NTT DOCOMO Inc.

      50,600         842,031   

Philippine Long Distance Telephone Co.

      3,770         176,643   

Reliance Communications Ltd.

      20,483         21,079 (a) 

Rogers Communications Inc., Class B

      14,390         493,512   

Sistema JSFC GDR

      8,110         55,797   

SK Telecom Company Ltd.

      905         200,806   

SoftBank Group Corp.

      34,800         1,591,447   

StarHub Ltd.

      26,000         63,267   

Taiwan Mobile Company Ltd.

      62,000         189,234   

Tele2 AB, Class B

      11,746         114,070   

Tim Participacoes S.A.

      31,600         59,598   

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

      31,681         110,390   

Vodacom Group Ltd.

      15,462         153,759   

Vodafone Group PLC

      966,802         3,052,673   

Vodafone Qatar QSC

      12,767         47,604   
     14,634,984   

Total Common Stock
(Cost $631,747,084)

   

      590,310,745   

Preferred Stock—0.2%

      

Automobile Manufacturers—0.1%

      

Bayerische Motoren Werke AG

      1,658         113,506   

Hyundai Motor Co.

      1,448         139,266   

Hyundai Motor Co.

      666         62,088   

Porsche Automobil Holding SE

      6,450         274,277   

Volkswagen AG

      6,157         671,811   
     1,260,948   

Commodity Chemicals—0.0% *

      

Braskem S.A., Class A

      6,100         25,537   

Fuchs Petrolub AG

      2,446         107,876   

LG Chem Ltd.

      274         43,921   
     177,334   

Diversified Banks—0.1%

      

Banco Bradesco S.A.

      87,804         472,322   

Banco Davivienda S.A.

      2,995         23,264   

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Class B

      6,900         9,669   

Bancolombia S.A.

      12,485         100,944   

Grupo Aval Acciones y Valores SA

      128,800         49,023   

Itau Unibanco Holding S.A.

      104,639         696,638   

Itausa—Investimentos Itau S.A.

      123,078         220,690   
     1,572,550   

Electric Utilities—0.0% *

      

Centrais Eletricas Brasileiras S.A., Class B

      8,100         17,799   

Cia Energetica de Minas Gerais

      28,508         50,044   

Cia Paranaense de Energia, Class B

      3,900         31,968   
     99,811   

Fertilizers & Agricultural Chemicals—0.0% *

      

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A., Class B

      3,310         47,918   

General Merchandise Stores—0.0% *

      

Lojas Americanas S.A.

      19,625         79,842   

Household Products—0.0% *

      

Henkel AG & Company KGaA

      6,432         660,319   

Hypermarkets & Super Centers—0.0% *

      

Cia Brasileira de Distribuicao

      4,800         60,646   

Integrated Oil & Gas—0.0% *

      

Petroleo Brasileiro S.A.

      133,600         242,912 (a) 

Integrated Telecommunication Services—0.0% *

      

Oi S.A.

      10,700         7,497 (a) 

Telefonica Brasil S.A.

      11,900         109,588   
        117,085   

Multi-Sector Holdings—0.0% *

      

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

      3,025         34,688   

Paper Products—0.0% *

      

Suzano Papel e Celulose S.A., Class A

      9,200         44,568   

Renewable Electricity—0.0% *

      

AES Tiete S.A.

      3,800         13,427   

Cia Energetica de Sao Paulo

      5,900         22,537   
        35,964   

Soft Drinks—0.0% *

      

Embotelladora Andina S.A., Class B

      7,865         26,830   

Steel—0.0% *

      

Gerdau S.A.

      34,600         47,530   

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A., Class A

      14,200         11,946   

Vale S.A.

      68,100         227,801   
        287,277   

Technology Hardware, Storage & Peripherals—0.0% *

      

Samsung Electronics Company Ltd.

      746         577,138   

Total Preferred Stock
(Cost $11,602,608)

         5,325,830   

Rights—0.0% *

      

Asset Management & Custody Banks—0.0% *

      

Mirae Asset Securities Company Ltd.

      1,153         4,959 (a,d) 

Diversified Banks—0.0% *

      

Banco Popular Espanol S.A.

      70,230         1,568 (a,d) 

Industrial Conglomerates—0.0% *

      

Fosun International Ltd.

      9,464         — (**,a,d) 

Total Rights
(Cost $7,890)

         6,527   

Total Foreign Equity
(Cost $643,357,582)

         595,643,102   

 

Bonds and Notes—30.7%

         Principal
Amount		      Fair Value  

U.S. Treasuries—10.9%

         

U.S. Treasury Bonds

         

2.50%

    02/15/45    $ 1,050,000         966,629   

2.75%

    11/15/42      650,000         632,836   

2.88%

    08/15/45      2,200,000         2,198,911   

3.00%

    05/15/42 - 05/15/45      14,800,000         15,169,373   

3.13%

    08/15/44      2,000,000         2,093,230   

3.38%

    05/15/44      2,900,000         3,182,825   

3.63%

    08/15/43 - 02/15/44      1,740,000         2,001,437   

3.75%

    11/15/43      600,000         706,422   

4.38%

    11/15/39      3,100,000         3,977,849   

4.50%

    02/15/36      1,900,000         2,491,326   

4.63%

    02/15/40      500,000         664,440   

5.25%

    02/15/29      200,000         268,495   

5.38%

    02/15/31      1,650,000         2,289,934   

5.50%

    08/15/28      1,450,000         1,976,267   

6.38%

    08/15/27      200,000         288,151   

7.63%

    02/15/25      200,000         296,589   

7.88%

    02/15/21      2,000,000         2,660,416   

8.75%

    05/15/20      3,000,000         3,995,898   

9.00%

    11/15/18      3,000,000         3,739,179   

U.S. Treasury Notes

         

0.63%

    12/31/16 - 04/30/18      29,300,000         29,301,465   

0.75%

    12/31/17 - 03/31/18      6,000,000         5,998,804   

0.88%

    12/31/16 - 01/31/18      23,250,000         23,356,298   

1.00%

    03/15/18 - 06/30/19      9,800,000         9,814,043   

1.13%

    12/31/19 - 03/31/20      16,800,000         16,693,907   

1.25%

    10/31/18 - 02/29/20      15,500,000         15,559,075   

1.38%

    07/31/18 - 09/30/20      16,300,000         16,376,165   

1.50%

    11/30/19 - 01/31/22      12,500,000         12,601,354   

1.63%

    04/30/19 - 11/15/22      11,500,000         11,674,861   

1.75%

    10/31/20      1,500,000         1,523,438   

2.00%

    07/31/20 - 08/15/25      16,744,000         16,817,365   

2.13%

    08/31/20 - 12/31/21      5,400,000         5,567,146   

2.25%

    03/31/21 - 11/15/24      6,890,000         7,034,433   

2.38%

    12/31/20 - 08/15/24      7,500,000         7,771,095   

2.50%

    08/15/23 - 05/15/24      3,500,000         3,647,540   

2.63%

    08/15/20      1,415,000         1,497,486   

2.75%

    11/15/23 - 02/15/24      4,300,000         4,573,790   

3.13%

    05/15/19      5,300,000         5,676,247   

3.25%

    12/31/16      3,000,000         3,103,515   

3.63%

    02/15/21      700,000         776,663   

4.50%

    05/15/17      16,500,000         17,549,944   
     266,514,841   

U.S. Government Sponsored Agency—0.0% *

         

Tennessee Valley Authority

         

3.50%

    12/15/42      1,000,000         954,692   

Agency Collateralized Mortgage Obligations—0.2%

         

Federal Home Loan Mortgage Corp.

         

2.37%

    05/25/22      600,000         603,588   

2.60%

    10/25/23      140,254         145,767   

2.79%

    10/25/20      63,473         65,978   

2.87%

    12/25/21      800,000         836,694   

3.06%

    07/25/23      600,000         625,817 (f) 

3.30%

    04/25/23      100,000         106,057 (f) 

3.39%

    03/25/24      200,000         212,042   

3.40%

    07/25/19      176,303         183,704   

3.41%

    05/25/19      250,865         262,024   

3.49%

    01/25/24      300,000         320,544   

3.53%

    07/25/23      800,000         860,031 (f) 

3.97%

    01/25/21      200,000         220,224   

4.25%

    01/25/20      100,000         110,253   

5.09%

    03/25/19      100,000         111,783   

Federal National Mortgage Assoc.

         

2.68%

    05/25/21      100,000         103,506 (f) 
     4,768,012   

Agency Mortgage Backed—9.6%

         

Federal Home Loan Mortgage Corp.

         

0.88%

    10/14/16 - 03/07/18      5,000,000         5,014,551   

1.25%

    10/02/19      1,500,000         1,496,961   

1.38%

    05/01/20      1,500,000         1,498,631   

1.76%

    06/01/43      373,354         382,790 (f) 

2.38%

    01/13/22      2,100,000         2,162,809   

2.47%

    05/01/43      907,667         927,560 (f) 

2.50%

    07/01/28 - 01/01/30      3,806,791         3,887,363   

2.51%

    11/25/22      300,000         303,553   

2.52%

    08/01/43      343,398         351,779 (f) 

3.00%

    05/01/30 - 06/01/43      12,503,490         12,788,802   

3.50%

    10/01/42 - 03/01/45      6,985,550         7,287,982   

4.00%

    06/01/44 - 08/01/45      5,845,595         6,245,062   

5.00%

    12/01/22 - 06/01/41      4,235,045         4,650,663   

5.50%

    01/01/38 - 04/01/39      717,617         811,895   

6.00%

    06/01/37 - 11/01/37      692,674         788,176   

6.25%

    07/15/32      1,000,000         1,412,775   

2.50%

    TBA      1,275,000         1,283,237 (g) 

3.00%

    TBA      1,317,000         1,343,042 (g) 

3.50%

    TBA      6,327,000         6,590,031 (g) 

4.00%

    TBA      6,487,000         6,874,555 (g) 

4.50%

    TBA      900,000         973,969 (g) 

Federal National Mortgage Assoc.

         

0.88%

    12/20/17 - 05/21/18      6,900,000         6,914,657   

1.89%

    04/01/43      581,910         599,793 (f) 

2.50%

    02/01/28 - 08/01/30      6,421,741         6,598,989   

3.00%

    01/01/28 - 10/01/43      20,807,932         21,344,980   

3.50%

    07/01/30 - 10/01/45      20,079,865         21,013,609   

4.00%

    10/01/41 - 09/01/45      13,453,934         14,433,050   

4.50%

    10/01/40 - 04/01/41      13,354,904         14,518,530   

5.00%

    12/01/39 - 06/01/41      4,657,151         5,229,665   

5.50%

    12/01/35 - 04/01/38      4,965,350         5,585,580   

6.00%

    03/01/34 - 08/01/37      3,553,629         4,026,230   

6.63%

    11/15/30      100,000         144,381   

2.50%

    TBA      902,000         914,925 (g) 

3.00%

    TBA      1,604,000         1,666,107 (g) 

3.50%

    TBA      6,362,000         6,684,772 (g) 

4.00%

    TBA      3,572,000         3,775,298 (g) 

4.50%

    TBA      416,000         434,205 (g) 

5.50%

    TBA      757,000         845,548 (g) 

Government National Mortgage Assoc.

         

2.50%

    05/20/45      346,969         342,727   

3.00%

    10/15/42 - 06/20/45      6,531,039         6,693,633   

3.50%

    10/20/42 - 09/20/45      13,277,175         13,954,826   

4.00%

    12/20/40 - 01/20/45      10,374,824         11,102,017   

4.50%

    05/20/40      4,138,419         4,499,323   

5.00%

    08/15/41      4,288,356         4,752,684   

3.00%

    TBA      4,884,000         4,983,874 (g) 

3.50%

    TBA      4,040,000         4,233,004 (g) 

4.00%

    TBA      857,000         913,057 (g) 
     233,281,650   

Asset Backed—0.1%

         

Chase Issuance Trust 2014-A1

         

1.15%

    01/15/19      1,000,000         1,002,998   

Citibank Credit Card Issuance Trust 2007-A8

         

5.65%

    09/20/19      1,000,000         1,086,955   

Discover Card Execution Note Trust 2014-A3

         

1.22%

    10/15/19      400,000         401,328   

Hyundai Auto Receivables Trust 2015-B

         

1.12%

    11/15/19      500,000         499,081   
     2,990,362   

Corporate Notes—8.7%

         

21st Century Fox America Inc.

         

6.65%

    11/15/37      579,000         690,940   

3M Co.

         

3.00%

    08/07/25      250,000         252,475   

Abbey National Treasury Services PLC

         

2.38%

    03/16/20      250,000         251,101   

3.05%

    08/23/18      250,000         257,980   

Abbott Laboratories

         

2.55%

    03/15/22      430,000         424,782   

AbbVie Inc.

         

4.40%

    11/06/42      250,000         228,442   

4.50%

    05/14/35      70,000         67,571   

4.70%

    05/14/45      250,000         242,559 (h) 

ACE INA Holdings Inc.

         

2.70%

    03/13/23      250,000         242,502   

Actavis Funding SCS

         

4.75%

    03/15/45      350,000         317,784   

Actavis Inc.

         

3.25%

    10/01/22      500,000         487,593   

Adobe Systems Inc.

         

3.25%

    02/01/25      70,000         68,674   

Aetna Inc.

         

1.50%

    11/15/17      713,000         713,707   

2.75%

    11/15/22      500,000         482,494   

Aflac Inc.

         

2.65%

    02/15/17      250,000         255,318   

3.63%

    11/15/24      250,000         254,799   

Agrium Inc.

         

6.75%

    01/15/19      1,000,000         1,137,909   

Air Lease Corp.

         

3.88%

    04/01/21      200,000         202,500   

Alibaba Group Holding Ltd.

         

3.13%

    11/28/21      200,000         192,066 (e) 

Altria Group Inc.

         

4.25%

    08/09/42      413,000         381,776   

5.38%

    01/31/44      70,000         76,101   

Amazon.com Inc.

         

1.20%

    11/29/17      373,000         371,443   

4.80%

    12/05/34      250,000         256,890   

America Movil SAB de C.V.

         

3.13%

    07/16/22      750,000         728,175   

American Express Co.

         

3.63%

    12/05/24      250,000         247,348 (h) 

7.00%

    03/19/18      1,000,000         1,123,497   

American Honda Finance Corp.

         

1.20%

    07/14/17      250,000         249,831   

2.15%

    03/13/20      200,000         198,738   

American International Group Inc.

         

4.88%

    06/01/22      500,000         551,726   

American Tower Corp. (REIT)

         

3.50%

    01/31/23      500,000         481,702   

Amgen Inc.

         

5.38%

    05/15/43      567,000         604,522   

Anadarko Petroleum Corp.

         

6.20%

    03/15/40      442,000         467,626 (h) 

Anheuser-Busch InBev Finance Inc.

         

3.70%

    02/01/24      500,000         506,891   

Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.

         

2.50%

    07/15/22      892,000         853,541 (h) 

7.75%

    01/15/19      500,000         587,557   

Anthem Inc.

         

1.88%

    01/15/18      602,000         602,234   

3.30%

    01/15/23      500,000         494,793 (h) 

3.70%

    08/15/21      237,000         244,302   

Aon PLC

         

4.25%

    12/12/42      250,000         229,442   

Apache Corp.

         

5.10%

    09/01/40      250,000         238,725 (h) 

Apple Inc.

         

1.00%

    05/03/18      250,000         248,833   

4.38%

    05/13/45      465,000         460,359   

Applied Materials Inc.

         

3.90%

    10/01/25      160,000         159,460   

Archer-Daniels-Midland Co.

         

4.02%

    04/16/43      370,000         357,181   

Arrow Electronics Inc.

         

3.00%

    03/01/18      250,000         252,823   

4.00%

    04/01/25      40,000         39,187   

AstraZeneca PLC

         

6.45%

    09/15/37      250,000         323,139   

AT&T Inc.

         

4.35%

    06/15/45      750,000         643,747   

4.50%

    05/15/35      95,000         86,908 (h) 

5.55%

    08/15/41      454,000         460,700   

Autodesk Inc.

         

1.95%

    12/15/17      888,000         893,344   

AvalonBay Communities Inc.

         

3.45%

    06/01/25      115,000         113,350   

AXA S.A.

         

8.60%

    12/15/30      100,000         135,688   

Baidu Inc.

         

3.25%

    08/06/18      205,000         208,957   

Bank of America Corp.

         

3.88%

    08/01/25      250,000         253,473   

3.95%

    04/21/25      155,000         150,789 (h) 

4.00%

    04/01/24      350,000         360,257   

4.13%

    01/22/24      500,000         522,696   

5.42%

    03/15/17      800,000         840,370   

5.70%

    01/24/22      1,071,000         1,221,613   

5.75%

    12/01/17      1,360,000         1,470,084   

6.11%

    01/29/37      250,000         287,560   

Bank of Montreal

         

1.45%

    04/09/18      500,000         497,158   

Barclays PLC

         

3.65%

    03/16/25      500,000         477,373   

Barrick Gold Corp.

         

6.95%

    04/01/19      750,000         839,848   

Baxalta Inc.

         

4.00%

    06/23/25      100,000         100,155 (e) 

Baxter International Inc.

         

1.85%

    06/15/18      500,000         499,842   

BB&T Corp.

         

2.05%

    06/19/18      350,000         353,520   

2.15%

    03/22/17      500,000         506,593   

Becton Dickinson and Co.

         

3.30%

    03/01/23      250,000         249,061   

3.73%

    12/15/24      50,000         50,901   

Bed Bath & Beyond Inc.

         

3.75%

    08/01/24      150,000         151,330   

Berkshire Hathaway Energy Co.

         

6.13%

    04/01/36      500,000         602,068 (h) 

Berkshire Hathaway Finance Corp.

         

1.60%

    05/15/17      944,000         953,471   

3.00%

    05/15/22      500,000         506,682 (h) 

BHP Billiton Finance USA Ltd.

         

2.05%

    09/30/18      325,000         325,883   

Biogen Inc.

         

4.05%

    09/15/25      80,000         80,815   

5.20%

    09/15/45      150,000         151,357   

BNP Paribas S.A.

         

2.38%

    09/14/17      750,000         761,293   

2.40%

    12/12/18      250,000         253,357   

Boeing Capital Corp.

         

4.70%

    10/27/19      250,000         278,704   

Boston Properties LP (REIT)

         

3.85%

    02/01/23      250,000         256,065   

Boston Scientific Corp.

         

2.65%

    10/01/18      500,000         506,101   

4.13%

    10/01/23      100,000         102,308   

BP Capital Markets PLC

         

2.25%

    11/01/16      500,000         505,806   

2.32%

    02/13/20      250,000         250,929   

2.50%

    11/06/22      500,000         476,575   

2.52%

    01/15/20      115,000         116,561   

3.06%

    03/17/22      210,000         210,486   

BPCE S.A.

         

4.00%

    04/15/24      250,000         259,774   

Bristol-Myers Squibb Co.

         

2.00%

    08/01/22      500,000         479,665   

British Telecommunications PLC

         

9.63%

    12/15/30      250,000         372,793   

Buckeye Partners LP

         

4.15%

    07/01/23      250,000         229,545   

Burlington Northern Santa Fe LLC

         

5.75%

    05/01/40      500,000         571,579   

Canadian National Railway Co.

         

2.95%

    11/21/24      305,000         300,363   

Canadian Natural Resources Ltd.

         

3.80%

    04/15/24      250,000         231,191   

3.90%

    02/01/25      250,000         229,881   

Canadian Pacific Railway Co.

         

2.90%

    02/01/25      250,000         236,060   

Capital One Bank USA

         

2.30%

    06/05/19      250,000         248,024   

Capital One NA

         

2.35%

    08/17/18      315,000         315,877   

Cardinal Health Inc.

         

3.20%

    03/15/23      500,000         495,271   

Caterpillar Financial Services Corp.

         

1.25%

    11/06/17      611,000         610,398   

3.25%

    12/01/24      350,000         343,742   

Caterpillar Inc.

         

1.50%

    06/26/17      573,000         576,453   

Catholic Health Initiatives

         

1.60%

    11/01/17      175,000         174,524   

CBS Corp.

         

3.38%

    03/01/22      250,000         248,433   

4.00%

    01/15/26      250,000         245,945   

CCO Safari II LLC

         

4.91%

    07/23/25      235,000         233,873 (e) 

Celgene Corp.

         

5.25%

    08/15/43      220,000         223,807   

Cenovus Energy Inc.

         

3.80%

    09/15/23      250,000         235,072   

CenterPoint Energy Houston Electric LLC

         

4.50%

    04/01/44      250,000         264,868   

CF Industries Inc.

         

3.45%

    06/01/23      250,000         237,947   

5.38%

    03/15/44      200,000         194,179   

Chevron Corp.

         

1.72%

    06/24/18      750,000         755,820   

2.19%

    11/15/19      55,000         55,594   

2.41%

    03/03/22      145,000         141,933   

2.43%

    06/24/20      75,000         75,986   

Cigna Corp.

         

5.38%

    02/15/42      250,000         271,067   

Cisco Systems Inc.

         

2.90%

    03/04/21      125,000         128,316   

5.90%

    02/15/39      500,000         610,199   

Citigroup Inc.

         

1.30%

    11/15/16      500,000         501,068   

3.88%

    03/26/25      250,000         242,953   

4.30%

    11/20/26      200,000         198,058   

5.38%

    08/09/20      1,000,000         1,116,152   

5.88%

    01/30/42      272,000         316,313   

6.13%

    08/25/36      255,000         292,335   

CME Group Inc.

         

3.00%

    03/15/25      250,000         245,362   

CNA Financial Corp.

         

5.88%

    08/15/20      781,000         888,338 (h) 

Colgate-Palmolive Co.

         

3.25%

    03/15/24      250,000         259,646   

Comcast Corp.

         

4.25%

    01/15/33      1,000,000         993,859   

5.15%

    03/01/20      500,000         564,473   

Commonwealth Bank of Australia

         

2.30%

    09/06/19      350,000         351,278   

Commonwealth Edison Co.

         

3.10%

    11/01/24      150,000         149,783   

4.60%

    08/15/43      250,000         261,498   

4.70%

    01/15/44      175,000         185,319   

Compass Bank

         

3.88%

    04/10/25      250,000         233,050   

ConocoPhillips

         

6.50%

    02/01/39      500,000         604,844   

Consolidated Edison Company of New York Inc.

         

3.30%

    12/01/24      350,000         352,989   

3.95%

    03/01/43      250,000         236,996   

Continental Resources Inc.

         

4.50%

    04/15/23      250,000         217,094   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

         

2.25%

    01/14/19      250,000         252,371   

3.95%

    11/09/22      500,000         502,158   

4.63%

    12/01/23      250,000         258,298   

Corning Inc.

         

2.90%

    05/15/22      255,000         255,594   

Corp Andina de Fomento

         

4.38%

    06/15/22      250,000         271,345 (h) 

Costco Wholesale Corp.

         

2.25%

    02/15/22      85,000         84,204   

COX Communications Inc.

         

4.70%

    12/15/42      218,000         185,275 (e,h) 

Credit Suisse

         

2.30%

    05/28/19      350,000         351,357   

3.63%

    09/09/24      250,000         250,415   

5.30%

    08/13/19      500,000         555,888   

Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.

         

4.88%

    05/15/45      250,000         244,987 (e) 

Crown Castle Towers LLC

         

6.11%

    01/15/40      326,000         367,379 (e) 

CSX Corp.

         

4.10%

    03/15/44      318,000         291,166   

CVS Health Corp.

         

2.25%

    12/05/18      500,000         507,268   

2.75%

    12/01/22      500,000         491,784   

3.38%

    08/12/24      250,000         251,202   

Deere & Co.

         

3.90%

    06/09/42      471,000         448,517   

Delphi Corp.

         

4.15%

    03/15/24      150,000         151,264   

DENTSPLY International Inc.

         

4.13%

    08/15/21      250,000         260,908   

Deutsche Bank AG

         

2.95%

    08/20/20      250,000         251,113   

4.30%

    05/24/28      250,000         238,112 (f) 

Deutsche Telekom International Finance BV

         

8.75%

    06/15/30      250,000         357,419   

Devon Energy Corp.

         

2.25%

    12/15/18      500,000         500,932   

3.25%

    05/15/22      500,000         480,131   

5.00%

    06/15/45      100,000         90,602   

Diageo Capital PLC

         

1.50%

    05/11/17      500,000         501,413   

Diageo Investment Corp.

         

2.88%

    05/11/22      500,000         494,611 (h) 

DIRECTV Holdings LLC

         

5.15%

    03/15/42      250,000         234,920   

Discover Bank

         

4.20%

    08/08/23      350,000         360,374   

Discovery Communications LLC

         

3.25%

    04/01/23      325,000         308,449   

3.45%

    03/15/25      135,000         125,071   

DTE Electric Co.

         

3.70%

    03/15/45      145,000         135,131   

DTE Energy Co.

         

3.85%

    12/01/23      250,000         260,589   

Duke Energy Corp.

         

1.63%

    08/15/17      884,000         887,123   

3.05%

    08/15/22      2,139,000         2,127,426   

Eastman Chemical Co.

         

2.40%

    06/01/17      500,000         506,611   

Eaton Corp.

         

1.50%

    11/02/17      500,000         499,443   

eBay Inc.

         

1.35%

    07/15/17      619,000         615,477   

Ecolab Inc.

         

1.45%

    12/08/17      750,000         746,310   

Ecopetrol S.A.

         

4.13%

    01/16/25      250,000         210,625   

7.63%

    07/23/19      345,000         378,534   

Eli Lilly & Co.

         

2.75%

    06/01/25      45,000         44,307   

EMC Corp.

         

1.88%

    06/01/18      500,000         501,240   

Emerson Electric Co.

         

2.63%

    02/15/23      500,000         492,289   

Enbridge Inc.

         

3.50%

    06/10/24      65,000         58,772   

Encana Corp.

         

3.90%

    11/15/21      500,000         460,645   

Energy Transfer Partners LP

         

6.50%

    02/01/42      250,000         229,410 (h) 

6.70%

    07/01/18      701,000         769,227   

EnLink Midstream Partners LP

         

5.60%

    04/01/44      150,000         136,508   

Entergy Louisiana LLC

         

4.05%

    09/01/23      250,000         264,224   

Enterprise Products Operating LLC

         

3.70%

    02/15/26      35,000         33,073   

3.90%

    02/15/24      175,000         171,815   

4.45%

    02/15/43      442,000         376,596   

EOG Resources Inc.

         

2.45%

    04/01/20      175,000         176,648   

3.15%

    04/01/25      80,000         78,592   

ERP Operating LP (REIT)

         

3.00%

    04/15/23      250,000         245,361   

European Bank for Reconstruction & Development

         

1.00%

    02/16/17      500,000         503,429   

European Investment Bank

         

1.00%

    08/17/17      1,000,000         1,003,830   

4.88%

    01/17/17      2,040,000         2,150,788 (h) 

Eversource Energy

         

1.45%

    05/01/18      250,000         248,010   

3.15%

    01/15/25      125,000         122,476   

Exelon Generation Company LLC

         

2.95%

    01/15/20      250,000         253,313   

Export-Import Bank of Korea

         

2.38%

    08/12/19      500,000         501,851   

Express Scripts Holding Co.

         

4.75%

    11/15/21      474,000         511,774   

Exxon Mobil Corp.

         

2.71%

    03/06/25      250,000         244,714   

3.18%

    03/15/24      250,000         258,158   

FedEx Corp.

         

2.70%

    04/15/23      200,000         192,566   

Fifth Third BanCorp

         

4.50%

    06/01/18      500,000         531,951   

Fifth Third Bank

         

2.88%

    10/01/21      230,000         232,365   

Florida Power & Light Co.

         

4.13%

    02/01/42      500,000         505,072 (h) 

Ford Motor Co.

         

4.75%

    01/15/43      800,000         750,440   

Ford Motor Credit Company LLC

         

2.46%

    03/27/20      250,000         244,796   

2.60%

    11/04/19      250,000         247,438   

3.22%

    01/09/22      250,000         241,974   

Freeport-McMoRan Inc.

         

5.40%

    11/14/34      200,000         139,938   

Freeport-McMoran Oil & Gas LLC/FCX Oil & Gas Inc.

         

6.63%

    05/01/21      276,000         242,880   

General Electric Capital Corp.

         

5.50%

    01/08/20      1,000,000         1,144,385 (c) 

6.75%

    03/15/32      1,250,000         1,692,712 (c) 

General Electric Co.

         

5.25%

    12/06/17      500,000         541,709 (c) 

General Mills Inc.

         

3.65%

    02/15/24      250,000         257,944   

General Motors Co.

         

5.20%

    04/01/45      250,000         234,611   

General Motors Financial Company Inc.

         

3.15%

    01/15/20      150,000         148,719   

4.38%

    09/25/21      100,000         102,098   

Georgia Power Co.

         

4.30%

    03/15/42      472,000         435,440   

Gilead Sciences Inc.

         

3.70%

    04/01/24      500,000         511,633   

4.80%

    04/01/44      250,000         251,458 (h) 

GlaxoSmithKline Capital PLC

         

1.50%

    05/08/17      1,000,000         1,007,752   

Glencore Finance Canada Ltd.

         

5.80%

    11/15/16      751,275         713,711 (e) 

Google Inc.

         

3.38%

    02/25/24      225,000         233,413   

Great Plains Energy Inc.

         

4.85%

    06/01/21      1,004,000         1,101,260   

Halliburton Co.

         

3.50%

    08/01/23      900,000         902,162   

Harris Corp.

         

3.83%

    04/27/25      250,000         244,760   

4.85%

    04/27/35      40,000         38,607   

HCP Inc. (REIT)

         

2.63%

    02/01/20      500,000         498,274   

Hess Corp.

         

8.13%

    02/15/19      500,000         583,933   

Hewlett-Packard Co.

         

6.00%

    09/15/41      262,000         257,557   

Honeywell International Inc.

         

3.35%

    12/01/23      450,000         468,836   

Hospitality Properties Trust

         

4.65%

    03/15/24      250,000         250,343   

HSBC Bank USA

         

5.88%

    11/01/34      500,000         581,445   

HSBC Finance Corp.

         

6.68%

    01/15/21      250,000         292,507   

HSBC Holdings PLC

         

5.10%

    04/05/21      1,000,000         1,107,300   

HSBC USA Inc.

         

2.38%

    11/13/19      350,000         349,249   

Husky Energy Inc.

         

4.00%

    04/15/24      100,000         94,366   

Illinois Tool Works Inc.

         

3.50%

    03/01/24      250,000         255,722 (h) 

Indiana Michigan Power Co.

         

3.20%

    03/15/23      750,000         750,826   

Ingersoll-Rand Global Holding Company Ltd.

         

4.25%

    06/15/23      200,000         207,177   

Intel Corp.

         

1.35%

    12/15/17      872,000         870,441   

4.25%

    12/15/42      186,000         179,856   

Inter-American Development Bank

         

1.00%

    07/14/17      500,000         502,350   

1.38%

    10/18/16      1,500,000         1,513,974   

International Bank for Reconstruction & Development

         

2.25%

    06/24/21      1,000,000         1,030,722   

International Business Machines Corp.

         

4.00%

    06/20/42      500,000         461,120   

International Finance Corp.

         

1.25%

    07/16/18      500,000         503,063   

International Paper Co.

         

3.65%

    06/15/24      500,000         494,141   

Interstate Power & Light Co.

         

3.25%

    12/01/24      350,000         354,348   

Intesa Sanpaolo S.p.A.

         

3.88%

    01/15/19      200,000         207,274   

Invesco Finance PLC

         

3.13%

    11/30/22      500,000         506,832 (h) 

Jabil Circuit Inc.

         

4.70%

    09/15/22      223,000         216,868   

Jefferies Group LLC

         

5.13%

    01/20/23      250,000         250,493 (h) 

John Deere Capital Corp.

         

1.95%

    12/13/18      500,000         504,899   

Johnson & Johnson

         

2.45%

    12/05/21      350,000         356,117   

4.38%

    12/05/33      250,000         273,059   

Johnson Controls Inc.

         

3.63%

    07/02/24      80,000         77,812   

JPMorgan Chase & Co.

         

1.70%

    03/01/18      200,000         199,545   

2.25%

    01/23/20      250,000         247,920   

2.75%

    06/23/20      250,000         252,140   

3.13%

    01/23/25      250,000         241,277   

3.25%

    09/23/22      436,000         436,313   

3.38%

    05/01/23      250,000         244,316   

4.50%

    01/24/22      703,000         758,515   

6.30%

    04/23/19      1,000,000         1,137,018   

6.40%

    05/15/38      500,000         627,185   

Kellogg Co.

         

7.45%

    04/01/31      150,000         194,112   

KeyCorp

         

2.30%

    12/13/18      170,000         170,911   

2.90%

    09/15/20      125,000         125,935   

KFW

         

2.00%

    10/04/22      1,500,000         1,506,288 (h) 

4.50%

    07/16/18      1,567,000         1,714,206 (h) 

Kimberly-Clark Corp.

         

1.90%

    05/22/19      220,000         221,032   

2.65%

    03/01/25      55,000         53,545   

Kinder Morgan Energy Partners LP

         

2.65%

    02/01/19      740,000         728,020   

5.00%

    08/15/42      442,000         349,275   

Kinder Morgan Inc.

         

4.30%

    06/01/25      115,000         103,310   

5.05%

    02/15/46      150,000         119,017   

5.30%

    12/01/34      300,000         255,467   

Kinross Gold Corp.

         

6.88%

    09/01/41      250,000         188,424 (h) 

KLA-Tencor Corp.

         

4.65%

    11/01/24      215,000         214,846   

Koninklijke Philips N.V.

         

3.75%

    03/15/22      500,000         508,381   

Kraft Foods Group Inc.

         

5.00%

    06/04/42      500,000         512,837   

Kraft Heinz Foods Co.

         

5.20%

    07/15/45      150,000         158,857 (e) 

L-3 Communications Corp.

         

5.20%

    10/15/19      500,000         531,613   

Laboratory Corporation of America Holdings

         

4.00%

    11/01/23      200,000         203,309   

Lam Research Corp.

         

3.80%

    03/15/25      115,000         111,443   

Landwirtschaftliche Rentenbank

         

0.88%

    09/12/17      500,000         500,376   

Lincoln National Corp.

         

4.20%

    03/15/22      317,000         329,297   

Lloyds Bank PLC

         

2.40%

    03/17/20      250,000         250,266   

2.70%

    08/17/20      250,000         253,587   

Lockheed Martin Corp.

         

3.60%

    03/01/35      55,000         50,472   

4.25%

    11/15/19      500,000         544,885   

Loews Corp.

         

2.63%

    05/15/23      400,000         384,478   

Lowe’s Companies Inc.

         

3.12%

    04/15/22      750,000         765,384   

3.38%

    09/15/25      30,000         30,310   

LyondellBasell Industries N.V.

         

6.00%

    11/15/21      250,000         282,523   

Macy’s Retail Holdings Inc.

         

3.88%

    01/15/22      500,000         509,131   

Marsh & McLennan Companies Inc.

         

4.05%

    10/15/23      250,000         263,453   

McDonald’s Corp.

         

1.88%

    05/29/19      500,000         500,270   

3.70%

    02/15/42      250,000         216,495   

McGraw Hill Financial Inc.

         

4.40%

    02/15/26      250,000         253,703 (e) 

McKesson Corp.

         

3.80%

    03/15/24      250,000         256,369   

Medtronic Inc.

         

3.63%

    03/15/24      200,000         205,348   

4.50%

    03/15/42      250,000         251,713   

4.63%

    03/15/44      250,000         258,085   

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

         

4.13%

    07/01/52      395,000         365,387 (h) 

Merck & Company Inc.

         

2.40%

    09/15/22      878,000         856,301   

2.75%

    02/10/25      70,000         68,134   

MetLife Inc.

         

1.76%

    12/15/17      500,000         503,550   

4.13%

    08/13/42      250,000         237,402   

6.50%

    12/15/32      250,000         313,464   

Microsoft Corp.

         

0.88%

    11/15/17      1,000,000         1,001,037   

3.50%

    02/12/35      65,000         60,440   

3.75%

    05/01/43      300,000         276,074   

Monsanto Co.

         

3.95%

    04/15/45      150,000         121,711   

4.20%

    07/15/34      70,000         63,803   

Moody’s Corp.

         

4.88%

    02/15/24      250,000         264,295   

Morgan Stanley

         

2.38%

    07/23/19      350,000         350,037   

2.80%

    06/16/20      230,000         231,302   

3.95%

    04/23/27      250,000         240,770   

4.00%

    07/23/25      95,000         97,089   

4.10%

    05/22/23      250,000         253,028 (h) 

4.35%

    09/08/26      250,000         251,287   

4.75%

    03/22/17      639,000         669,403   

4.88%

    11/01/22      250,000         266,357 (h) 

5.50%

    07/28/21      898,000         1,014,847   

6.63%

    04/01/18      433,000         482,160   

Motorola Solutions Inc.

         

3.50%

    09/01/21      250,000         237,461   

MUFG Americas Holdings Corp.

         

3.00%

    02/10/25      250,000         238,957   

Murphy Oil Corp.

         

3.70%

    12/01/22      500,000         415,559   

National Australia Bank Ltd.

         

2.30%

    07/25/18      500,000         507,318   

NetApp Inc.

         

3.38%

    06/15/21      210,000         206,979   

Newell Rubbermaid Inc.

         

2.05%

    12/01/17      500,000         500,787   

Newmont Mining Corp.

         

3.50%

    03/15/22      250,000         224,387   

Nexen Energy ULC

         

6.40%

    05/15/37      500,000         588,070 (h) 

Nisource Finance Corp.

         

3.85%

    02/15/23      574,000         595,488   

Noble Energy Inc.

         

8.25%

    03/01/19      500,000         587,233   

Norfolk Southern Corp.

         

4.80%

    08/15/43      250,000         252,961   

Northrop Grumman Corp.

         

1.75%

    06/01/18      750,000         747,691   

Novartis Capital Corp.

         

2.40%

    09/21/22      552,000         544,919   

NYSE Holdings LLC

         

2.00%

    10/05/17      500,000         505,777   

Occidental Petroleum Corp.

         

1.50%

    02/15/18      500,000         498,925   

Omega Healthcare Investors Inc.

         

4.50%

    04/01/27      200,000         190,342 (e) 

Omnicom Group Inc.

         

3.63%

    05/01/22      500,000         505,914 (h) 

ONEOK Partners LP

         

6.13%

    02/01/41      312,000         280,744   

Oracle Corp.

         

1.20%

    10/15/17      1,000,000         1,001,683   

2.25%

    10/08/19      250,000         252,883 (h) 

3.25%

    05/15/30      250,000         235,097   

3.63%

    07/15/23      125,000         130,090   

4.30%

    07/08/34      500,000         501,301   

Orange S.A.

         

9.00%

    03/01/31      250,000         354,376   

Owens Corning

         

4.20%

    12/15/22      250,000         253,282   

Pacific Gas & Electric Co.

         

6.05%

    03/01/34      611,000         737,756   

PacifiCorp

         

6.25%

    10/15/37      153,000         194,903 (h) 

Parker-Hannifin Corp.

         

4.20%

    11/21/34      350,000         356,357   

Pentair Finance S.A.

         

3.15%

    09/15/22      500,000         472,717   

PepsiCo Inc.

         

1.85%

    04/30/20      250,000         248,581   

2.75%

    03/01/23      250,000         248,559   

7.90%

    11/01/18      1,000,000         1,182,139   

Petroleos Mexicanos

         

3.50%

    07/18/18      500,000         505,500   

4.50%

    01/23/26      100,000         92,190 (e) 

5.50%

    01/21/21 - 06/27/44      679,000         669,373   

6.38%

    01/23/45      250,000         224,600   

6.50%

    06/02/41      167,000         153,607   

Pfizer Inc.

         

4.30%

    06/15/43      350,000         346,638   

6.20%

    03/15/19      1,000,000         1,142,063   

Philip Morris International Inc.

         

3.88%

    08/21/42      442,000         408,646   

Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.

         

3.85%

    10/15/23      500,000         483,898   

PNC Bank NA

         

2.25%

    07/02/19      500,000         503,116   

Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

         

3.63%

    03/15/24      250,000         248,021   

PPL Capital Funding Inc.

         

3.40%

    06/01/23      500,000         500,748   

Pride International Inc.

         

6.88%

    08/15/20      450,000         428,183   

Principal Financial Group Inc.

         

1.85%

    11/15/17      250,000         251,552   

3.40%

    05/15/25      250,000         245,960   

ProLogis LP (REIT)

         

4.25%

    08/15/23      250,000         258,964   

Prudential Financial Inc.

         

5.63%

    05/12/41      225,000         253,938   

7.38%

    06/15/19      350,000         412,106   

Public Service Company of Colorado

         

3.95%

    03/15/43      250,000         244,660   

Public Service Electric & Gas Co.

         

1.80%

    06/01/19      250,000         249,533   

2.38%

    05/15/23      500,000         482,872 (h) 

3.05%

    11/15/24      250,000         248,073   

Puget Energy Inc.

         

3.65%

    05/15/25      300,000         296,059 (e) 

QUALCOMM Inc.

         

4.65%

    05/20/35      150,000         136,915   

Quest Diagnostics Inc.

         

3.50%

    03/30/25      150,000         145,649   

4.25%

    04/01/24      250,000         256,846   

Qwest Corp.

         

6.75%

    12/01/21      500,000         529,062   

Raytheon Co.

         

3.15%

    12/15/24      90,000         90,970   

Realty Income Corp. (REIT)

         

4.65%

    08/01/23      500,000         527,505   

Regions Bank

         

2.25%

    09/14/18      250,000         251,001   

Republic Services Inc.

         

3.20%

    03/15/25      250,000         243,181   

5.50%

    09/15/19      500,000         558,496   

Reynolds American Inc.

         

3.25%

    11/01/22      500,000         497,450   

3.75%

    05/20/23      250,000         251,132 (e) 

Rio Tinto Finance USA Ltd.

         

5.20%

    11/02/40      750,000         726,277   

Rogers Communications Inc.

         

3.00%

    03/15/23      250,000         240,521   

Rowan Companies Inc.

         

5.40%

    12/01/42      250,000         148,219   

Royal Bank of Canada

         

1.20%

    09/19/17      500,000         500,045 (h) 

1.80%

    07/30/18      200,000         200,845   

2.15%

    03/06/20      250,000         250,612   

Royal Bank of Scotland Group PLC

         

6.40%

    10/21/19      500,000         561,709   

San Diego Gas & Electric Co.

         

3.60%

    09/01/23      500,000         523,669   

Sanofi

         

1.25%

    04/10/18      500,000         498,874   

Santander Holdings USA Inc.

         

2.65%

    04/17/20      150,000         147,275   

Scripps Networks Interactive Inc.

         

3.90%

    11/15/24      250,000         245,321   

Seagate HDD Cayman

         

3.75%

    11/15/18      125,000         127,880   

4.75%

    06/01/23      250,000         246,736   

Sempra Energy

         

4.05%

    12/01/23      250,000         260,674   

Shell International Finance BV

         

2.00%

    11/15/18      225,000         227,643   

4.13%

    05/11/35      250,000         243,199   

4.38%

    03/25/20      1,000,000         1,097,801   

Simon Property Group LP (REIT)

         

2.75%

    02/01/23      621,000         602,587   

South Carolina Electric & Gas Co.

         

5.10%

    06/01/65      150,000         157,886   

Southern California Edison Co.

         

3.60%

    02/01/45      825,000         758,271   

Southern Copper Corp.

         

5.88%

    04/23/45      255,000         207,022   

Spectra Energy Capital LLC

         

3.30%

    03/15/23      250,000         224,521   

Spectra Energy Partners LP

         

3.50%

    03/15/25      250,000         233,412   

Stanley Black & Decker Inc.

         

2.90%

    11/01/22      250,000         247,912   

State Street Corp.

         

3.30%

    12/16/24      95,000         95,959 (b) 

3.70%

    11/20/23      275,000         287,364 (b) 

Statoil ASA

         

2.45%

    01/17/23      750,000         714,997   

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

         

2.45%

    01/16/20      250,000         251,367   

2.50%

    07/19/18      500,000         507,845   

Suncor Energy Inc.

         

6.85%

    06/01/39      250,000         310,043   

SunTrust Banks Inc.

         

2.35%

    11/01/18      350,000         353,902   

Talisman Energy Inc.

         

5.50%

    05/15/42      250,000         193,128   

Target Corp.

         

4.00%

    07/01/42      500,000         491,810   

TD Ameritrade Holding Corp.

         

2.95%

    04/01/22      250,000         251,759   

Teck Resources Ltd.

         

2.50%

    02/01/18      1,000,000         809,375   

Telefonica Emisiones SAU

         

5.88%

    07/15/19      1,000,000         1,105,785   

Texas Instruments Inc.

         

1.75%

    05/01/20      250,000         248,287   

The Allstate Corp.

         

5.75%

    08/15/53      250,000         258,838 (f,h) 

The Bank of New York Mellon Corp.

         

2.20%

    05/15/19      500,000         504,221   

3.00%

    02/24/25      105,000         103,213   

The Bank of Nova Scotia

         

2.05%

    10/30/18      250,000         252,039   

The Boeing Co.

         

0.95%

    05/15/18      325,000         322,448   

3.30%

    03/01/35      65,000         59,941   

The Charles Schwab Corp.

         

2.20%

    07/25/18      200,000         202,950   

The Chubb Corp.

         

6.38%

    03/29/67      250,000         246,563 (f) 

The Clorox Co.

         

3.50%

    12/15/24      250,000         250,763   

The Coca-Cola Co.

         

1.15%

    04/01/18      250,000         249,776   

2.45%

    11/01/20      500,000         508,529   

The Dow Chemical Co.

         

3.00%

    11/15/22      437,000         422,425   

4.38%

    11/15/42      437,000         381,315   

The Goldman Sachs Group Inc.

         

3.85%

    07/08/24      250,000         254,848   

5.75%

    01/24/22      500,000         573,844   

6.25%

    02/01/41      350,000         422,045   

6.75%

    10/01/37      700,000         835,043   

The Home Depot Inc.

         

2.63%

    06/01/22      190,000         189,918   

4.20%

    04/01/43      250,000         252,471   

4.40%

    04/01/21      500,000         551,360   

The Kroger Co.

         

3.85%

    08/01/23      500,000         516,353   

The Procter & Gamble Co.

         

4.70%

    02/15/19      1,000,000         1,104,239   

The Progressive Corp.

         

4.35%

    04/25/44      100,000         100,120   

The Sherwin-Williams Co.

         

1.35%

    12/15/17      436,000         434,421   

The Toronto-Dominion Bank

         

2.25%

    11/05/19      250,000         251,491   

2.63%

    09/10/18      250,000         256,618   

The Travelers Companies Inc.

         

5.35%

    11/01/40      250,000         288,338   

The Walt Disney Co.

         

3.15%

    09/17/25      165,000         167,144   

The Western Union Co.

         

2.88%

    12/10/17      500,000         510,706   

The Williams Companies Inc.

         

4.55%

    06/24/24      45,000         35,682   

Thermo Fisher Scientific Inc.

         

3.30%

    02/15/22      80,000         80,224   

4.15%

    02/01/24      25,000         25,894   

Thomson Reuters Corp.

         

4.50%

    05/23/43      150,000         139,123   

Time Warner Cable Inc.

         

4.50%

    09/15/42      500,000         395,312   

6.75%

    07/01/18      788,000         876,845   

Time Warner Inc.

         

6.10%

    07/15/40      650,000         734,247   

Total Capital International S.A.

         

1.55%

    06/28/17      1,000,000         1,007,323   

2.75%

    06/19/21      250,000         253,989   

Toyota Motor Credit Corp.

         

1.38%

    01/10/18      1,000,000         999,266   

TransAlta Corp.

         

4.50%

    11/15/22      873,000         856,342   

TransCanada PipeLines Ltd.

         

7.63%

    01/15/39      350,000         447,323   

Tyco Electronics Group S.A.

         

2.38%

    12/17/18      80,000         80,826   

Tyson Foods Inc.

         

2.65%

    08/15/19      250,000         251,885 (h) 

4.88%

    08/15/34      70,000         71,336   

UBS AG

         

5.75%

    04/25/18      1,000,000         1,096,405   

Unilever Capital Corp.

         

2.20%

    03/06/19      400,000         407,971   

Union Pacific Corp.

         

4.75%

    12/15/43      250,000         268,226   

United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust

         

4.30%

    02/15/27      237,997         247,064   

United Parcel Service Inc.

         

2.45%

    10/01/22      875,000         858,849   

United Technologies Corp.

         

1.80%

    06/01/17      472,000         477,670   

4.50%

    06/01/42      458,000         466,378   

UnitedHealth Group Inc.

         

1.40%

    10/15/17      437,000         439,456   

4.63%

    07/15/35      45,000         47,481   

6.88%

    02/15/38      250,000         332,900   

Vale Overseas Ltd.

         

6.88%

    11/10/39      750,000         579,802   

Valero Energy Corp.

         

6.63%

    06/15/37      500,000         549,232   

Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp.

         

2.00%

    02/15/18      500,000         501,780   

Verizon Communications Inc.

         

2.00%

    11/01/16      350,000         353,721   

3.85%

    11/01/42      686,000         568,806   

4.40%

    11/01/34      250,000         232,615   

4.52%

    09/15/48      150,000         131,818   

5.05%

    03/15/34      250,000         249,423 (h) 

5.15%

    09/15/23      1,250,000         1,380,862 (h) 

6.40%

    09/15/33      500,000         572,798   

6.55%

    09/15/43      250,000         295,361   

Verizon New York Inc.

         

7.38%

    04/01/32      250,000         289,176   

Viacom Inc.

         

2.50%

    12/15/16      1,159,000         1,172,035   

3.25%

    03/15/23      200,000         182,927   

5.85%

    09/01/43      100,000         92,576   

Virginia Electric and Power Co.

         

4.65%

    08/15/43      500,000         542,443   

Vodafone Group PLC

         

2.50%

    09/26/22      376,000         348,676   

4.38%

    02/19/43      250,000         218,027   

Voya Financial Inc.

         

2.90%

    02/15/18      250,000         255,270   

Wal-Mart Stores Inc.

         

6.50%

    08/15/37      1,250,000         1,641,129   

Walgreens Boots Alliance Inc.

         

4.50%

    11/18/34      155,000         146,935   

Waste Management Inc.

         

2.90%

    09/15/22      500,000         495,353   

Weatherford International Ltd.

         

4.50%

    04/15/22      250,000         202,200   

5.95%

    04/15/42      250,000         173,803   

Wells Fargo & Co.

         

1.40%

      09/08/17         500,000         500,345   

1.50%

      01/16/18         500,000         499,525   

2.15%

      01/30/20         920,000         917,743   

4.13%

      08/15/23         250,000         259,868   

4.65%

      11/04/44         150,000         147,734   

5.61%

      01/15/44         569,000         636,522   

Welltower Inc.

         

2.25%

      03/15/18         500,000         502,492   

5.13%

      03/15/43         250,000         256,265   

Western Gas Partners LP

         

5.45%

      04/01/44         150,000         137,562   

Westpac Banking Corp.

         

1.50%

      12/01/17         500,000         499,624   

Weyerhaeuser Co. (REIT)

         

7.38%

      03/15/32         100,000         125,692   

Whirlpool Corp.

         

3.70%

      05/01/25         250,000         248,324   

Williams Partners LP

         

5.80%

      11/15/43         250,000         209,796   

WPP Finance 2010

         

5.13%

      09/07/42         191,000         187,514   

Wyndham Worldwide Corp.

         

4.25%

      03/01/22         250,000         248,523   

Xcel Energy Inc.

         

3.30%

      06/01/25         250,000         247,823   

Zoetis Inc.

         

4.70%

      02/01/43         250,000         223,995   
     211,497,414   

Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations—0.4%

         

Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-4

         

5.93%

      02/10/51         192,759         205,255 (f) 

Banc of America Commercial Mortgage Trust 2008-1

         

6.42%

      02/10/51         628,715         677,844 (f) 

COMM 2012-CR1 Mortgage Trust

         

3.39%

      05/15/45         500,000         525,677   

COMM 2013-CR11 Mortgage Trust

         

4.72%

      10/10/46         1,000,000         1,108,790 (f) 

COMM 2013-CR8 Mortgage Trust

         

3.61%

      06/10/46         750,000         789,267 (f) 

COMM 2015-PC1 Mortgage Trust

         

3.90%

      07/10/50         500,000         529,106   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-CB18

         

5.44%

      06/12/47         1,335,156         1,383,070   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LD11

         

5.96%

      06/15/49         870,000         902,401 (f) 

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C14

         

3.76%

      08/15/46         750,000         799,550 (f) 

Morgan Stanley Capital I Trust 2008-T29

         

6.46%

      01/11/43         470,000         516,058 (f) 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012-LC5

         

4.69%

      10/15/45         220,000         229,268 (f) 

WF-RBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10

         

2.88%

      12/15/45         1,200,000         1,214,933   
     8,881,219   

Sovereign Bonds—0.5%

         

Government of Brazil

         

2.63%

      01/05/23         250,000         202,500   

5.88%

      01/15/19         1,000,000         1,047,500   

7.13%

      01/20/37         500,000         467,500   

Government of Chile

         

3.63%

      10/30/42         350,000         298,375   

Government of Colombia

         

4.38%

      07/12/21         300,000         305,550   

5.00%

      06/15/45         250,000         214,375   

6.13%

      01/18/41         250,000         247,500   

Government of Italy

         

5.38%

      06/15/33         250,000         287,651   

Government of Mexico

         

3.50%

      01/21/21         250,000         254,375   

4.75%

      03/08/44         702,000         640,575 (h) 

5.63%

      01/15/17         1,000,000         1,060,000   

5.75%

      10/12/10         172,000         160,820   

6.05%

      01/11/40         130,000         142,350   

Government of Panama

         

6.70%

      01/26/36         250,000         297,500   

Government of Peru

         

6.55%

      03/14/37         297,000         340,807   

7.35%

      07/21/25         100,000         124,750   

Government of Philippines

         

4.00%

      01/15/21         500,000         537,486   

7.75%

      01/14/31         500,000         708,610   

Government of Poland

         

3.00%

      03/17/23         147,000         146,729   

5.00%

      03/23/22         500,000         558,750   

6.38%

      07/15/19         74,000         85,667   

Government of South Africa

         

5.38%

      07/24/44         250,000         232,812   

Government of Turkey

         

3.25%

      03/23/23         500,000         444,885 (h) 

4.88%

      04/16/43         500,000         416,250   

5.75%

      03/22/24         250,000         259,125   

6.75%

      04/03/18         500,000         539,600   

7.38%

      02/05/25         500,000         571,875   

Government of Uruguay

         

4.50%

      08/14/24         500,000         505,000   
     11,098,917   

Municipal Bonds and Notes—0.3%

         

American Municipal Power Inc.

         

6.27%

      02/15/50         300,000         357,618   

Bay Area Toll Authority

         

6.26%

      04/01/49         250,000         332,997   

Chicago Transit Authority

         

6.90%

      12/01/40         250,000         280,078   

City of New York

         

5.97%

      03/01/36         250,000         311,657   

City Public Service Board of San Antonio

         

5.72%

      02/01/41         200,000         248,304   

Commonwealth of Massachusetts

         

4.50%

      08/01/31         200,000         213,892   

Dallas Area Rapid Transit

         

5.02%

      12/01/48         150,000         175,502   

6.00%

      12/01/44         100,000         131,100   

East Bay Municipal Utility District

         

5.87%

      06/01/40         100,000         125,117   

Los Angeles Department of Water & Power

         

6.57%

      07/01/45         100,000         137,421   

6.60%

      07/01/50         90,000         122,095   

Los Angeles Unified School District

         

5.76%

      07/01/29         160,000         188,512   

Metropolitan Transportation Authority

         

6.81%

      11/15/40         250,000         330,185   

Municipal Electric Authority of Georgia

         

6.64%

      04/01/57         250,000         293,038   

New Jersey Transportation Trust Fund Authority

         

6.88%

      12/15/39         320,000         336,032   

New York City Water & Sewer System

         

6.01%

      06/15/42         250,000         320,722   

North Texas Tollway Authority

         

6.72%

      01/01/49         100,000         136,860   

Port Authority of New York & New Jersey

         

4.46%

      10/01/62         200,000         193,524   

5.31%

      08/01/46         200,000         214,914   

San Diego County Water Authority Financing Corp.

         

6.14%

      05/01/49         200,000         251,850   

South Carolina State Public Service Authority

         

6.45%

      01/01/50         150,000         189,066   

State Board of Administration Finance Corp.

         

3.00%

      07/01/20         100,000         102,035   

State of California

         

5.70%

      11/01/21         705,000         824,032   

7.55%

      04/01/39         200,000         288,080   

State of Illinois

         

5.10%

      06/01/33         800,000         749,440   

State of Texas

         

5.52%

      04/01/39         200,000         252,986   

Texas Transportation Commission

         

5.03%

      04/01/26         100,000         117,874   

University of California

         

4.60%

      05/15/31         100,000         107,205   

4.77%

      05/15/15         100,000         94,033   

6.58%

      05/15/49         100,000         128,746   

University of North Carolina at Chapel Hill

         

3.85%

      12/01/34         200,000         205,032   

University of Texas System

         

4.79%

      08/15/46         125,000         143,485   
     7,903,432   

FNMA (TBA)—0.0% *

         

Lehman TBA

         

5.50%

      TBA         403,163         22,174 (d,i) 

Total Bonds and Notes
(Cost $745,918,232)

   

      747,912,713   

          Number of
Shares		      Fair Value  

Exchange Traded Fund—0.6%

         

United States Oil Fund LP
(Cost $13,685,241)

         918,300         13,480,644 (a) 

Total Investments in Securities
(Cost $2,116,795,462)

   

      2,261,164,940   

Short-Term Investments—8.6%

  

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund—Premier Class

         

0.00%

         

(Cost $209,778,444)

            209,778,444 (j,k,l) 

Total Investments
(Cost $2,326,573,906)

            2,470,943,384   

Liabilities in Excess of Other Assets, net—(1.3)%

            (30,746,379 ) 
        

 

 

  

NET ASSETS—100.0%

          $ 2,440,197,005   
        

 

 

  

Other Information:

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2015:

 

Description

    Expiration date    Number of
Contracts		      Current
Notional
Value		      Unrealized
Depreciation		  

MSCI EAFE Mini Index Futures

    December 2015      29       $ 2,391,775       $ (57,501 ) 

MSCI Emerging Market Mini Futures

    December 2015      17         672,435         (5,001 ) 

Russell 2000 Mini Index Futures

    December 2015      6         657,540         (28,619 ) 

S&P 500 Emini Index Futures

    December 2015      140         13,360,900         (173,912 ) 

S&P Mid 400 Emini Index Futures

    December 2015      1         136,290         (2,154 ) 
           

 

 

  
         $ (267,187 ) 
           

 

 

  

The Fund had the following short futures contracts open at September 30, 2015:

 

Description

    Expiration date    Number of
Contracts		      Current
Notional
Value		     Unrealized
Appreciation		  

S&P 500 Emini Index Futures

    December 2015      529       $ (50,485,115 )    $ 1,613,635   
          

 

 

  
        $ 1,346,448   
          

 

 

  

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund’s future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund’s summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

 

(a) Non-income producing security.

 

(b) State Street Corp. is the parent company of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(c) General Electric Co. is the parent company of GEAM, the Fund’s investment adviser.

 

(d) Security is fair valued by the Valuation Committee, in accordance with the procedures approved by the Fund’s Board of Directors.

(e) Pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended, these securities may be resold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, these securities amounted to $4,026,567 or 0.17% of the net assets of the GE Investments Total Return Fund. These securities have been determined to be liquid using procedures established by the Fund’s Board of Directors.

 

(f) Variable or floating rate security. The stated rate represents the rate at September 30, 2015.

 

(g) Settlement is on a delayed delivery or when-issued basis with final maturity to be announced (TBA) in the future.

 

(h) At September 30, 2015, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures, swaps and/or TBA’s.

 

(i) Security is in default.

 

(j) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(k) At September 30, 2015, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures, swaps, and/or TBA’s.

 

(l) Coupon amount represents effective yield.

 

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2015.

 

* Less than 0.05%.

 

** Amount is less than $0.50.

 

*** Less than 0.005%.

Abbreviations:

 

ADR    American Depositary Receipt
BDR    Brazilian Depositary Receipt
GDR    Global Depositary Receipt
MBIA    Municipal Bond Investors Assurance Corporation
NVDR    Non-Voting Depositary Receipt
REIT    Real Estate Investment Trust
TBA    To Be Announced

The Fund was invested in the following countries/territories at September 30, 2015 (unaudited):

 

Country/Territory

    Percentage (based on
Fair Value)		  

United States

      73.31 % 

Japan

      3.97 % 

United Kingdom

      3.85 % 

Canada

      1.94 % 

Switzerland

      1.91 % 

France

      1.87 % 

Germany

      1.72 % 

Australia

      1.22 % 

China

      1.14 % 

South Korea

      0.77 % 

Netherlands

      0.64 % 

Spain

      0.63 % 

Taiwan

      0.60 % 

Hong Kong

      0.57 % 

Sweden

      0.52 % 

Italy

      0.43 % 

India

      0.43 % 

Mexico

      0.42 % 

South Africa

      0.39 % 

Brazil

      0.38 % 

Ireland

      0.32 % 

Denmark

      0.32 % 

Supranational

      0.30 % 

Singapore

      0.29 % 

Belgium

      0.23 % 

Russian Federation

      0.18 % 

Turkey

      0.16 % 

Malaysia

      0.16 % 

Finland

      0.15 % 

Norway

      0.13 % 

Philippines

      0.12 % 

Israel

      0.11 % 

Thailand

      0.11 % 

Poland

      0.10 % 

Indonesia

      0.10 % 

Colombia

      0.08 % 

Chile

      0.08 % 

Qatar

      0.06 % 

United Arab Emirates

      0.03 % 

Peru

      0.03 % 

Luxembourg

      0.03 % 

Austria

      0.03 % 

Portugal

      0.03 % 

Cayman Islands

      0.02 % 

Uruguay

      0.02 % 

New Zealand

      0.02 % 

Greece

      0.01 % 

Panama

      0.01 % 

Hungary

      0.01 % 

Guernsey

      0.01 % 

Czech Republic

      0.01 % 

Egypt

      0.01 % 

Bermuda

      0.01 % 

Malta

      0.01 % 

Puerto Rico

      0.00 %*** 

United States Virgin Islands

      0.00 %*** 
  

 

 

  
     100.00 % 
  

 

 

  

The Fund’s % share of investment in the various categories, based on Fair Value, is as follows at September 30, 2015 (unaudited):

 

Industry

    Domestic     Foreign     Total  

Diversified Banks

      1.72 %      3.38 %      5.10 % 

Pharmaceuticals

      1.91 %      1.94 %      3.85 % 

Integrated Oil & Gas

      1.03 %      0.98 %      2.01 % 

Technology Hardware, Storage & Peripherals

      1.53 %      0.41 %      1.94 % 

Internet Software & Services

      1.28 %      0.24 %      1.52 % 

Integrated Telecommunication Services

      0.80 %      0.64 %      1.44 % 

Biotechnology

      1.22 %      0.21 %      1.43 % 

Packaged Foods & Meats

      0.56 %      0.72 %      1.28 % 

Industrial Conglomerates

      0.82 %      0.39 %      1.21 % 

Aerospace & Defense

      0.92 %      0.25 %      1.17 % 

Semiconductors

      0.71 %      0.38 %      1.09 % 

Systems Software

      1.04 %      0.02 %      1.06 % 

Electric Utilities

      0.62 %      0.43 %      1.05 % 

Automobile Manufacturers

      0.20 %      0.77 %      0.97 % 

Life & Health Insurance

      0.32 %      0.61 %      0.93 % 

Data Processing & Outsourced Services

      0.83 %      0.08 %      0.91 % 

Tobacco

      0.54 %      0.32 %      0.86 % 

Healthcare Equipment

      0.52 %      0.33 %      0.85 % 

Household Products

      0.63 %      0.20 %      0.83 % 

Oil & Gas Exploration & Production

      0.54 %      0.21 %      0.75 % 

Soft Drinks

      0.69 %      0.05 %      0.74 % 

Regional Banks

      0.39 %      0.30 %      0.69 % 

IT Consulting & Other Services

      0.47 %      0.22 %      0.69 % 

Internet Retail

      0.65 %      0.03 %      0.68 % 

Communications Equipment

      0.53 %      0.13 %      0.66 % 

Multi-Utilities

      0.42 %      0.23 %      0.65 % 

Multi-Line Insurance

      0.22 %      0.43 %      0.65 % 

Restaurants

      0.53 %      0.10 %      0.63 % 

Multi-Sector Holdings

      0.50 %      0.12 %      0.62 % 

Movies & Entertainment

      0.55 %      0.06 %      0.61 % 

Industrial Machinery

      0.20 %      0.40 %      0.60 % 

Wireless Telecommunication Services

      0.00 %      0.60 %      0.60 % 

Cable & Satellite

      0.39 %      0.18 %      0.57 % 

Railroads

      0.27 %      0.30 %      0.57 % 

Property & Casualty Insurance

      0.33 %      0.22 %      0.55 % 

Exchange Traded Funds

      0.55 %      0.00 %      0.55 % 

Application Software

      0.28 %      0.25 %      0.53 % 

Managed Healthcare

      0.51 %      0.01 %      0.52 % 

Asset Management & Custody Banks

      0.43 %      0.09 %      0.52 % 

Apparel, Accessories & Luxury Goods

      0.16 %      0.33 %      0.49 % 

Hypermarkets & Super Centers

      0.34 %      0.13 %      0.47 % 

Investment Banking & Brokerage

      0.34 %      0.12 %      0.46 % 

Home Improvement Retail

      0.43 %      0.02 %      0.45 % 

Specialty Chemicals

      0.21 %      0.23 %      0.44 % 

Food Retail

      0.10 %      0.33 %      0.43 % 

Retail REITs

      0.21 %      0.20 %      0.41 % 

Oil & Gas Equipment & Services

      0.35 %      0.06 %      0.41 % 

Apparel Retail

      0.23 %      0.17 %      0.40 % 

Personal Products

      0.04 %      0.35 %      0.39 % 

Diversified Chemicals

      0.21 %      0.16 %      0.37 % 

Brewers

      0.03 %      0.34 %      0.37 % 

Drug Retail

      0.37 %      0.00 %      0.37 % 

Diversified Metals & Mining

      0.03 %      0.34 %      0.37 % 

Electrical Components & Equipment

      0.17 %      0.18 %      0.35 % 

Auto Parts & Equipment

      0.11 %      0.24 %      0.35 % 

Oil & Gas Refining & Marketing

      0.22 %      0.13 %      0.35 % 

Oil & Gas Storage & Transportation

      0.21 %      0.13 %      0.34 % 

Specialized Finance

      0.20 %      0.14 %      0.34 % 

Air Freight & Logistics

      0.26 %      0.07 %      0.33 % 

Specialized REITs

      0.32 %      0.00 %      0.32 % 

Diversified Real Estate Activities

      0.00 %      0.32 %      0.32 % 

Airlines

      0.22 %      0.08 %      0.30 % 

Consumer Finance

      0.27 %      0.02 %      0.29 % 

Trading Companies & Distributors

      0.06 %      0.22 %      0.28 % 

Healthcare Services

      0.18 %      0.10 %      0.28 % 

Fertilizers & Agricultural Chemicals

      0.13 %      0.14 %      0.27 % 

Construction Machinery & Heavy Trucks

      0.17 %      0.08 %      0.25 % 

Electronic Components

      0.07 %      0.18 %      0.25 % 

Construction & Engineering

      0.03 %      0.22 %      0.25 % 

Healthcare Distributors

      0.21 %      0.02 %      0.23 % 

General Merchandise Stores

      0.17 %      0.06 %      0.23 % 

Industrial Gases

      0.12 %      0.11 %      0.23 % 

Diversified Capital Markets

      0.00 %      0.22 %      0.22 % 

Commodity Chemicals

      0.06 %      0.16 %      0.22 % 

Construction Materials

      0.04 %      0.18 %      0.22 % 

Hotels, Resorts & Cruise Lines

      0.15 %      0.07 %      0.22 % 

Footwear

      0.17 %      0.04 %      0.21 % 

Distillers & Vintners

      0.06 %      0.15 %      0.21 % 

Life Sciences Tools & Services

      0.16 %      0.04 %      0.20 % 

Automotive Retail

      0.17 %      0.01 %      0.18 % 

Gas Utilities

      0.02 %      0.16 %      0.18 % 

Department Stores

      0.07 %      0.11 %      0.18 % 

Building Products

      0.02 %      0.16 %      0.18 % 

Residential REITs

      0.16 %      0.02 %      0.18 % 

Steel

      0.02 %      0.15 %      0.17 % 

Semiconductor Equipment

      0.08 %      0.08 %      0.16 % 

Office REITs

      0.10 %      0.06 %      0.16 % 

Broadcasting

      0.08 %      0.08 %      0.16 % 

Publishing

      0.01 %      0.14 %      0.15 % 

Health Care REITs

      0.14 %      0.00 %      0.14 % 

Healthcare Facilities

      0.08 %      0.06 %      0.14 % 

Home Building

      0.05 %      0.09 %      0.14 % 

Research & Consulting Services

      0.06 %      0.08 %      0.14 % 

Electronic Equipment & Instruments

      0.02 %      0.11 %      0.13 % 

Advertising

      0.05 %      0.08 %      0.13 % 

Diversified REITs

      0.00 %      0.13 %      0.13 % 

Reinsurance

      0.00 %      0.13 %      0.13 % 

Consumer Electronics

      0.01 %      0.11 %      0.12 % 

Electronic Manufacturing Services

      0.00 %      0.12 %      0.12 % 

Healthcare Supplies

      0.02 %      0.10 %      0.12 % 

Home Entertainment Software

      0.07 %      0.04 %      0.11 % 

Real Estate Development

      0.00 %      0.11 %      0.11 % 

Insurance Brokers

      0.11 %      0.00 %      0.11 % 

Thrifts & Mortgage Finance

      0.01 %      0.10 %      0.11 % 

Specialty Stores

      0.08 %      0.03 %      0.11 % 

Environmental & Facilities Services

      0.08 %      0.03 %      0.11 % 

Gold

      0.02 %      0.08 %      0.10 % 

Tires & Rubber

      0.02 %      0.08 %      0.10 % 

Casinos & Gaming

      0.01 %      0.09 %      0.10 % 

Human Resource & Employment Services

      0.01 %      0.08 %      0.09 % 

Paper Products

      0.03 %      0.06 %      0.09 % 

Paper Packaging

      0.06 %      0.03 %      0.09 % 

Leisure Products

      0.03 %      0.06 %      0.09 % 

Agricultural & Farm Machinery

      0.05 %      0.03 %      0.08 % 

Agricultural Products

      0.05 %      0.03 %      0.08 % 

Industrial REITs

      0.04 %      0.04 %      0.08 % 

Independent Power Producers & Energy Traders

      0.02 %      0.06 %      0.08 % 

Security & Alarm Services

      0.04 %      0.04 %      0.08 % 

Diversified Support Services

      0.02 %      0.06 %      0.08 % 

Real Estate Operating Companies

      0.00 %      0.08 %      0.08 % 

Highways & Railtracks

      0.00 %      0.07 %      0.07 % 

Home Furnishings

      0.03 %      0.04 %      0.07 % 

Household Appliances

      0.02 %      0.04 %      0.06 % 

Other Diversified Financial Services

      0.00 %      0.06 %      0.06 % 

Marine

      0.00 %      0.06 %      0.06 % 

Hotel & Resort REITs

      0.06 %      0.00 %      0.06 % 

Trucking

      0.02 %      0.04 %      0.06 % 

Heavy Electrical Equipment

      0.00 %      0.06 %      0.06 % 

Food Distributors

      0.04 %      0.01 %      0.05 % 

Alternative Carriers

      0.03 %      0.02 %      0.05 % 

Healthcare Technology

      0.04 %      0.01 %      0.05 % 

Computer & Electronics Retail

      0.03 %      0.02 %      0.05 % 

Airport Services

      0.00 %      0.05 %      0.05 % 

Water Utilities

      0.00 %      0.05 %      0.05 % 

Oil & Gas Drilling

      0.02 %      0.03 %      0.05 % 

Metal & Glass Containers

      0.03 %      0.02 %      0.05 % 

Distributors

      0.04 %      0.00 %      0.04 % 

Home Furnishing Retail

      0.02 %      0.02 %      0.04 % 

Aluminum

      0.03 %      0.01 %      0.04 % 

Motorcycle Manufacturers

      0.02 %      0.02 %      0.04 % 

Coal & Consumable Fuels

      0.00 %      0.03 %      0.03 % 

Office Services & Supplies

      0.01 %      0.02 %      0.03 % 

Specialized Consumer Services

      0.03 %      0.00 %      0.03 % 

Leisure Facilities

      0.00 %      0.03 %      0.03 % 

Housewares & Specialties

      0.03 %      0.00 %      0.03 % 

Marine Ports & Services

      0.00 %      0.03 %      0.03 % 

Education Services

      0.00 %      0.03 %      0.03 % 

Mortgage REITs

      0.03 %      0.00 %      0.03 % 

Real Estate Services

      0.02 %      0.01 %      0.03 % 

Commercial Printing

      0.01 %      0.02 %      0.03 % 

Technology Distributors

      0.00 %      0.03 %      0.03 % 

Renewable Electricity

      0.00 %      0.02 %      0.02 % 

Precious Metals & Minerals

      0.00 %      0.01 %      0.01 % 

Forest Products

      0.00 %      0.01 %      0.01 % 

Textiles

      0.00 %      0.01 %      0.01 % 

Silver

      0.00 %      0.01 %      0.01 % 

Catalog Retail

      0.00 %      0.00 %      0.00 %*** 
      

 

 

  
         61.24 % 
      

 

 

  

 

Sector

    Percentage (based on
Fair Value)		  

U.S. Treasuries

      10.79 % 

Agency Mortgage Backed

      9.44 % 

Corporate Notes

      8.56 % 

Sovereign Bonds

      0.45 % 

Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations

      0.36 % 

Municipal Bonds and Notes

      0.32 % 

Agency Collateralized Mortgage Obligations

      0.19 % 

Asset Backed

      0.12 % 

U.S. Government Sponsored Agencies

      0.04 % 

FNMA (TBA)

      0.00 %*** 
  

 

 

  
     30.27 % 
  

 

 

  

Short-Term Investments

       

Short-Term Investments

      8.49 % 
  

 

 

  
     8.49 % 
  

 

 

  
     100.00 % 
  

 

 

  

GEI Real Estate Securities Fund

Schedule of Investments—September 30, 2015 (Unaudited)

 

Common Stock (REITs)—99.6% †

    Number of
Shares		      Fair Value  

Diversified—9.8%

      

Cousins Properties Inc.

      26,340       $ 242,855   

Duke Realty Corp.

      83,640         1,593,342   

Liberty Property Trust

      44,610         1,405,661   

PS Business Parks Inc.

      14,040         1,114,495   

Vornado Realty Trust

      25,100         2,269,542   

Washington Real Estate Investment Trust

      39,560         986,231   
        7,612,126   

Freestanding—3.1%

      

National Retail Properties Inc.

      13,120         475,862   

Spirit Realty Capital Inc.

      150,770         1,378,038   

STORE Capital Corp.

      28,380         586,331   
        2,440,231   

Healthcare—11.5%

      

Care Capital Properties Inc.

      34,572         1,138,456   

Omega Healthcare Investors Inc.

      23,890         839,734   

Physicians Realty Trust

      26,590         401,243   

Senior Housing Properties Trust

      43,840         710,208   

Ventas Inc.

      50,770         2,846,166   

Welltower Inc.

      44,590         3,019,635   
        8,955,442   

Hotel—6.1%

      

Chesapeake Lodging Trust

      32,530         847,732   

Host Hotels & Resorts Inc.

      149,190         2,358,694   

Strategic Hotels & Resorts Inc.

      27,220         375,364 (a) 

Sunstone Hotel Investors Inc.

      85,390         1,129,709   
        4,711,499   

Industrial—3.8%

      

First Industrial Realty Trust Inc.

      36,830         771,588   

Prologis Inc.

      48,520         1,887,428   

Rexford Industrial Realty Inc.

      22,730         313,447   
        2,972,463   

Multifamily—16.9%

      

Apartment Investment & Management Co., Class A

      36,990         1,369,370   

AvalonBay Communities Inc.

      20,460         3,576,817   

Camden Property Trust

      12,640         934,096   

Equity Residential

      36,600         2,749,392   

Essex Property Trust Inc.

      15,220         3,400,452   

UDR Inc.

      32,420         1,117,842   
        13,147,969   

Office—16.1%

      

Boston Properties Inc.

      29,160         3,452,544   

Brandywine Realty Trust

      71,570         881,743   

Empire State Realty Trust Inc., Class A

      67,840         1,155,315   

Equity Commonwealth

      17,850         486,234 (a) 

Highwoods Properties Inc.

      33,040         1,280,300   

Hudson Pacific Properties Inc.

      75,100         2,162,129   

Kilroy Realty Corp.

      23,360         1,522,138   

Mack-Cali Realty Corp.

      15,830         298,870   

Paramount Group Inc.

      22,900         384,720   

SL Green Realty Corp.

      8,170         883,667   
        12,507,660   

Regional Malls—12.4%

      

General Growth Properties Inc.

      106,630         2,769,181   

Simon Property Group Inc.

      31,640         5,812,901   

Taubman Centers Inc.

      15,560         1,074,885   
        9,656,967   

Self Storage—6.5%

      

CubeSmart

      19,800         538,758   

Public Storage

      19,120         4,046,366   

Sovran Self Storage Inc.

      5,170         487,531   
        5,072,655   

Shopping Centers—8.8%

      

Equity One Inc.

      24,130         587,324   

Federal Realty Investment Trust

      3,400         463,930   

Kimco Realty Corp.

      37,610         918,812   

Ramco-Gershenson Properties Trust

      50,120         752,301   

Regency Centers Corp.

      17,210         1,069,601   

Retail Opportunity Investments Corp.

      18,840         311,614   

Retail Properties of America Inc.

      37,610         529,925   

Urban Edge Properties

      35,320         762,559   

Weingarten Realty Investors

      44,690         1,479,686   
        6,875,752   

Specialty—4.6%

      

CyrusOne Inc.

      38,090         1,244,019   

Digital Realty Trust Inc.

      12,060         787,759   

Equinix Inc.

      4,387         1,199,406   

QTS Realty Trust Inc., Class A

      7,920         346,025   
        3,577,209   

Total Common Stock (REITs)
(Cost $73,451,409)

         77,529,973   

Short-Term Investments—0.0% *

      

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund—Premier Class

      

0.00%

      

(Cost $5,598)

         5,598 (b,c) 

Total Investments
(Cost $73,457,007)

         77,535,571   

Other Assets and Liabilities, net—0.4%

         324,284   
     

 

 

  

NET ASSETS—100.0%

  

    $ 77,859,855   
     

 

 

  

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund’s future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund’s summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

 

(a) Non-income producing security.

 

(b) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund’s sub-administrator, custodian and accounting agent.

 

(c) Coupon amount represents effective yield.

 

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2015.

 

* Less than 0.05%.

Abbreviations:

 

REIT     Real Estate Investment Trust

Security Valuation

The Funds utilize various methods to measure the fair value of most of its investments on a recurring basis. GAAP establishes a framework for measuring fair value and providing related disclosures. Broadly, the framework requires fair value to be determined based on the exchange price that would be received for an asset or paid to transfer a liability (an exit price) in the principal or most advantageous market for the asset or liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. In the absence of active markets for the identical assets or liabilities, such measurements involve developing assumptions based on market observable data and, in the absence of such data, internal information that is consistent with what market participants would use in a hypothetical transaction that occurs at the measurement date. It also establishes a three-level valuation hierarchy based upon observable and non-observable inputs.

Observable inputs reflect market data obtained from independent sources, while unobservable inputs reflect our market assumptions. Preference is given to observable inputs. These two types of inputs create the following fair value hierarchy:

Level 1—Quoted prices for identical investments in active markets.

Level 2—Quoted prices for similar investments in active markets; quoted prices for identical or similar investments in markets that are not active; and model-derived valuations whose inputs are observable or whose significant value drivers are observable.

Level 3—Significant inputs to the valuation model are unobservable.

Policies and procedures are maintained to value investments using the best and most relevant data available. In addition, pricing vendors are utilized to assist in valuing investments. GE Asset Management Incorporated (“GEAM”) performs periodic reviews of the methodologies used by independent pricing services including price validation of individual securities.

Futures Contracts

A futures contract is an agreement to buy or sell a specific amount of a commodity, financial instrument, currency or index at a particular price and future date. Certain Funds may invest in interest rate, financial and stock or bond index futures contracts subject to certain limitations. During the period ended September 30, 2015, the U.S. Equity Fund, S&P 500 Index Fund, Premier Growth Equity Fund, Core Value Equity Fund and Small-Cap Equity Fund invested in stock index future contracts to gain equity exposure for accumulating and residual cash positions. The Total Return Fund invested in futures contracts on various stock indices to gain equity exposure. The Income Fund invested in futures contracts on bonds and notes to manage duration of fixed income securities. Buying futures tends to increase a Fund’s exposure to the underlying instrument while selling futures tends to decrease a Fund’s exposure to the underlying instrument, or hedge other Fund investments. With futures contracts, there is minimal counterparty credit risk to a Fund since futures contracts are exchange traded and the exchange’s clearinghouse, as counterparty to all traded futures, guarantees the futures against default. A Fund’s risks in using these contracts include changes in the value of the underlying instruments, non-performance of the counterparties under the contracts’ terms and changes in the liquidity of the secondary market for the contracts. Futures contracts are valued at the settlement price established each day by the board of trade or exchange on which they principally trade.

Upon entering into a financial futures contract, a Fund is required to pledge to the broker an amount of cash and/or other assets equal to a certain percentage of the contract amount, known as initial margin deposit. Subsequent payments, known as variation margin, are made or received by a Fund each day, depending on the daily fluctuation in the fair value of the underlying security. A Fund records an unrealized gain or loss equal to the daily variation margin. Should market conditions move unexpectedly, a Fund may not achieve the anticipated benefits of the futures contracts and may incur a loss. A Fund recognizes a realized gain or loss on the expiration or closing of a futures contract.

Credit Default Swaps

During the period ended September 30, 2015, the Income Fund engaged in credit default swaps to manage credit risk. When the Fund is the buyer in a credit default swap contract, the Fund is entitled to receive the par (or other agreed upon) value (full notional value) of a referenced debt obligation (or basket of debt obligations) from the counterparty (or central clearing party (“CCP”) in the case of a centrally cleared swap) to the contract if a credit event by a third party, such as a U.S. or foreign corporate issuer or sovereign issuer, on the debt obligation occurs. In return, the Fund pays the counterparty a periodic stream of payments over the term of the contract provided that no credit event has occurred. If no credit event occurs, the Fund loses its investment and recovers nothing. However, if a credit event occurs, the Fund receives full notional value for a referenced debt obligation that may have little or no value. When the Fund is the seller of a credit default swap, it receives a fixed rate of income throughout the term of the contract, provided there is no credit event. If a credit event occurs, the Fund is obligated to pay the notional amount of the swap and in certain instances take delivery of securities of the reference entity , as defined under the terms of that particular swap agreement. Credit events are contract specific but may include bankruptcy, failure to pay, restructuring, obligation acceleration and repudiation/moratorium. If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, the maximum potential amount of future payments that the Fund could be required to make would be an amount equal to the notional amount of the agreement. This potential amount would be partially offset by any recovery value of the respective referenced obligation, or net amount received from the settlement of a buy protection credit default swap agreement entered into by the Fund for the same referenced obligation. As the seller, the Fund may create economic leverage to its portfolio because, in addition to its total net assets, the Fund is subject to investment exposure on the notional amount of the swap. The interest fee paid or received on the swap, which is based on a specified interest rate on a fixed notional amount, is accrued daily as a component of unrealized appreciation (depreciation) and is recorded as realized gain upon receipt or realized loss upon payment. The Fund also records an increase or decrease to unrealized appreciation (depreciation) in an amount equal to the daily valuation. For centrally cleared swaps, the daily change in valuation is recorded as a receivable or payable for variation margin and settled in cash with the CCP daily. All upfront payments, if any, are amortized over the life of the swap as realized gains or losses. Those upfront payments that are paid or received, typically for non-centrally cleared swaps, are recorded as other assets or other liabilities, respectively, net of amortization. For financial reporting purposes, unamortized upfront payments, if any, are netted with unrealized appreciation or depreciation on swaps to determine the market value of swaps. The Fund segregates assets in the form of cash or liquid securities in an amount equal to the notional amount of the credit default swaps of which it is the seller. The Fund segregates assets in the form of cash or liquid securities in an amount equal to any unrealized depreciation of the credit default swaps of which it is the buyer, marked to market on a daily basis. Credit default swaps involve greater risks than if the Fund had invested in the referenced debt obligation directly. If the Fund is a buyer of a credit default swap and no credit event occurs, the Fund will not earn any return on its investment. If the Fund is a seller of a credit default swap, the Fund’s risk of loss may be the entire notional amount of the swap. Swaps may also subject the Fund to the risk that the counterparty to the transaction may not fulfill its obligation. In the case of centrally cleared swaps, counterparty risk is minimal due to protections provided by the CCP.

When-Issued Securities and Forward Commitments

The Income Fund and Total Return Fund may purchase or sell securities on a when issued or forward commitment basis. These transactions are arrangements in which a Fund purchases and sells securities with payment and delivery scheduled a month or more after entering into the transaction. The price of the underlying securities and the date when these securities will be delivered and paid for are fixed at the time the transaction is negotiated. Losses may arise due to changes in the market value of the underlying securities or if the counterparty does not perform under the commitments. In connection with such purchases, a Fund maintains cash or liquid assets in an amount equal to the purchase commitments for such underlying securities until settlement date and for sales commitments a Fund maintains equivalent deliverable securities as “cover” for the transaction. Unsettled commitments are valued at the current market value of the underlying security. Daily fluctuations in the value of such commitments are recorded as unrealized gains or losses. The Funds will not enter into such commitments for the purpose of investment leverage.

Fair Value Measurement

The following section describes the valuation methodologies a Fund uses to measure different financial investments at fair value.

A Fund’s portfolio securities are valued generally on the basis of market quotations. Equity securities generally are valued at the last reported sale price on the primary market in which they are traded. Portfolio securities listed on NASDAQ are valued using the NASDAQ Official Closing Price. Level 1 securities primarily include publicly-traded equity securities, which may not necessarily represent the last sales price. If no sales occurred on the exchange or NASDAQ that day, the portfolio security generally is valued using the last reported bid price. In those circumstances the Fund typically classifies the investment securities in Level 2.

Debt securities (other than short-term securities described below) generally are valued at an evaluated bid price as reported by independent pricing services. The pricing services use various pricing models for each asset class. The inputs and assumptions to the model of the pricing services are derived from market observable sources, which may include: benchmark yields, reported trades, broker/dealer quotes, issuer spreads, benchmark securities, bids, offers and other market related data. Since many fixed income securities do not trade on a daily basis, the methodology of the pricing service may also use other available information such as benchmark curves, benchmarking of similar securities, sector groupings and matrix pricing, as applicable. Thus, certain securities may not be priced using market quotations, but rather determined from market observable information. These investments are included in Level 2 and are primarily comprised of corporate fixed income, government, mortgage and asset-backed securities. In the absence of a reliable bid price from such a pricing service, debt securities may be valued based on broker or dealer supplied valuations or quotations. In these infrequent circumstances, pricing services may provide the Fund with valuations that are based on significant unobservable inputs, and in those circumstances the investment securities are classified as Level 3.

A Fund may use non-binding broker or dealer quotes for valuation when there is limited or no relevant market activity for a specific investment or for other investments that share similar characteristics and a price is not provided by a pricing service or is deemed not to be reliable. The Funds have not adjusted the prices obtained. Investment securities priced using non-binding broker or dealer quotes are included in Level 3.

Short-term securities of sufficient credit quality held by any other fund with remaining maturities of sixty days or less at the time of purchase are typically valued on the basis of amortized cost which approximates fair value and these are included in Level 2. If it is determined that amortized cost does not approximate fair value, securities may be valued based on dealer supplied valuations or quotations. In these infrequent circumstances, pricing services may provide the Funds with valuations that are based on significant unobservable inputs, and in those circumstances the investment securities are classified in Level 3.

Investments in Registered Investment Companies are valued at the published daily net asset value (“NAV”) and classified in Level 1.

If prices are not readily available for a portfolio security, or if it is believed that a price for a portfolio security does not represent its fair value, the security may be valued using procedures approved by the Funds’ Board of Directors that are designed to establish its “fair” value. These securities are typically classified in Level 3. Those procedures require that the fair value of a security be established by a valuation committee of GEAM. The valuation committee follows different protocols for different types of investments and circumstances. The fair value procedures may be used to value any investment of any Fund in the appropriate circumstances.

Foreign securities may be valued with the assistance of an independent fair value pricing service in circumstances where it is believed that they have been or would be materially affected by events occurring after the close of the portfolio security’s primary market and before the close of regular trading on the New York Stock Exchange (the “NYSE”). In these circumstances the Fund classifies the investment securities in Level 2. This independent fair value pricing service uses a proprietary model to identify affected securities, taking into consideration various factors, and the fair value of such securities may be something other than the last available quotation or other market price.

All assets and liabilities of the Funds initially expressed in foreign currency values will be converted into U.S. dollars at the WM/Reuters exchange rate computed at 11:00 a.m. Eastern time.

Fair value determinations generally are used for securities whose value is affected by a significant event that will materially affect the value of a security and which occurs subsequent to the time of the close of the principal market on which such security trades but prior to the calculation of the Funds’ NAV.

The value established for such a portfolio security valued other than by use of a market quotation (as described above) may be different than what would be produced through the use of market quotations or another methodology. Portfolio securities that are valued using techniques other than market quotations, including “fair valued” securities, may be subject to greater fluctuation in their value from one day to the next than would be the case if market quotations were used. In addition, there is no assurance that a Fund could sell a portfolio security for the value established for it at any time and it is possible that a Fund could incur a loss because a portfolio security is sold at a discount to its established value.

Other financial investments are derivative instruments that are not reflected in total investments, such as futures, forwards, swaps, and written options contracts, which are valued based on fair value as discussed above.

The Funds use closing prices for derivatives included in Level 1, which are traded either on exchanges or liquid over-the counter markets. Derivative assets and liabilities included in Level 2 primarily represent interest rate swaps, cross-currency swaps and foreign currency and commodity forward and option contracts. Derivative assets and liabilities included in Level 3 primarily represent interest rate products that contain embedded optionality or prepayment features.

The inputs or methodology used for valuing securities are not an indication of the risk associated with investing in those securities.

The following table presents the Funds’ investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2015:

 

Fund

   

Investments

    Level 1     Level 2      Level 3      Total  

U.S. Equity Fund

    Investments in Securities†           
  

Common Stock

    $ 29,668,082      $ —         $ —         $ 29,668,082   
  

Exchange Traded Funds

      402,925        —           —           402,925   
  

Short-Term Investments

      611,665        —           —           611,665   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Total Investments in Securities    $ 30,682,672      $ —         $ —         $ 30,682,672   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Other Financial Instruments*           
  

Long Futures Contracts—Unrealized Depreciation

    $ (3,048 )    $ —         $ —         $ (3,048 ) 
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

S&P 500 Index Fund

    Investments in Securities†           
  

Common Stock

    $ 171,877,392      $ —         $ —         $ 171,877,392   
  

Short-Term Investments

      455,179        —           —           455,179   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Total Investments in Securities    $ 172,332,571      $ —         $ —         $ 172,332,571   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Other Financial Instruments*           
  

Long Futures Contracts—Unrealized Depreciation

    $ (42,735 )    $ —         $ —         $ (42,735 ) 
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Premier Growth Equity Fund

    Investments in Securities†           
  

Common Stock

    $ 33,531,275      $ —         $ —         $ 33,531,275   
  

Short-Term Investments

      1,041,766        —           —           1,041,766   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Total Investments in Securities    $ 34,573,041      $ —         $ —         $ 34,573,041   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Other Financial Instruments*           
  

Long Futures Contracts—Unrealized Depreciation

    $ (12,238 )    $ —         $ —         $ (12,238 ) 
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Core Value Equity Fund

    Investments in Securities†           
  

Common Stock

    $ 13,635,485      $ —         $ —         $ 13,635,485   
  

Exchange Traded Funds

      194,183        —           —           194,183   
  

Short-Term Investments

      175,307        —           —           175,307   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Total Investments in Securities    $ 14,004,975      $ —         $ —         $ 14,004,975   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Small-Cap Equity Fund

    Investments in Securities†           
  

Common Stock

    $ 36,242,955      $ —         $ —         $ 36,242,955   
  

Short-Term Investments

      2,261,167        —           —           2,261,167   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Total Investments in Securities    $ 38,504,122      $ —         $ —         $ 38,504,122   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Other Financial Instruments*           
  

Long Futures Contracts—Unrealized Depreciation

    $ (29,393 )    $ —         $ —         $ (29,393 ) 
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Income Fund

    Investments in Securities†           
  

U.S. Treasuries

    $ —        $ 3,472,583       $ —         $ 3,472,583   
  

Agency Mortgage Backed

      —          8,257,509         —           8,257,509   
  

Agency Collateralized Mortgage Obligations

      —          147,843         —           147,843   
  

Asset Backed

      —          20,008         —           20,008   
  

Corporate Notes

      —          12,841,797         —           12,841,797   
  

Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations

      —          2,837,615         —           2,837,615   
  

Sovereign Bonds

      —          80,699         —           80,699   
  

Municipal Bonds and Notes

      —          291,324         —           291,324   
  

FNMA (TBA)

      —          —           2,972         2,972   
  

Preferred Stock

      35,572        —           —           35,572   
  

Short-Term Investments

      3,128,482        —           —           3,128,482   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   Total Investments in Securities    $ 3,164,054      $ 27,949,378       $ 2,972       $ 31,116,404   
     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

   Other Financial Instruments*          
  

Credit Default Swaps— Unrealized Depreciation

    $ —        $ (21,614 )    $ —         $ (21,614 ) 
  

Long Futures Contracts—Unrealized Appreciation

      12,386        —          —           12,386   
  

Long Futures Contracts—Unrealized Depreciation

      (326 )      —          —           (326 ) 
  

Short Futures Contracts—Unrealized Depreciation

      (28,283 )      —          —           (28,283 ) 
     

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  
   Total Other Financial Instruments    $ (16,223 )    $ (21,614 )    $ —         $ (37,837 ) 
     

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Return Fund

    Investments in Securities†          
  

Domestic Equity

    $ 904,119,258      $ —        $ 9,223       $ 904,128,481   
  

Foreign Equity

      595,201,834        —          441,268         595,643,102   
  

U.S. Treasuries

      —          266,514,841        —           266,514,841   
  

U.S. Government Sponsored Agencies

      —          954,692        —           954,692   
  

Agency Collateralized Mortgage Obligations

      —          4,768,012        —           4,768,012   
  

Agency Mortgage Backed

      —          233,281,650        —           233,281,650   
  

Asset Backed

      —          2,990,362        —           2,990,362   
  

Corporate Notes

      —          211,497,414        —           211,497,414   
  

Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations

      —          8,881,219        —           8,881,219   
  

Sovereign Bonds

      —          11,098,917        —           11,098,917   
  

Municipal Bonds and Notes

      —          7,903,432        —           7,903,432   
  

FNMA (TBA)

      —          —          22,174         22,174   
  

Exchange Traded Funds

      13,480,644        —          —           13,480,644   
  

Short-Term Investments

      209,778,444        —          —           209,778,444   
     

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  
   Total Investments in Securities    $ 1,722,580,180      $ 747,890,539      $ 472,665       $ 2,470,943,384   
     

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  
   Other Financial Instruments*          
  

Long Futures Contracts—Unrealized Depreciation

    $ (267,187 )    $ —        $ —         $ (267,187 ) 
  

Short Futures Contracts—Unrealized Appreciation

      1,613,635        —          —           1,613,635   
     

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  
   Total Other Financial Instruments    $ 1,346,448      $ —        $ —         $ 1,346,448   
     

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Real Estate Securities Fund

    Investments in Securities†          
  

Common Stock

    $ 77,529,973      $ —        $ —         $ 77,529,973   
  

Short-Term Investments

      5,598        —          —           5,598   
     

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  
   Total Investments in Securities    $ 77,535,571      $ —        $ —         $ 77,535,571   
     

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

 

† See Schedules of Investments for Industry Classification.
* Other financial instruments include derivative instruments such as futures contracts and credit default swaps. Amounts shown represent unrealized appreciation (depreciation), at period end.

The Total Return Fund utilized the fair value pricing service on December 31, 2014 due to events occurring after the close of foreign local markets and before the close of regular trading on the NYSE. This resulted in certain foreign securities being classified as Level 2 at the beginning of the period which were classified as Level 1 at September 30, 2015. The value of securities that were transferred to Level 1 from Level 2 as a result was $546,392,642. Other transfers between fair value levels during the period were insignificant in relation to net assets. Transfers between fair value levels are considered to occur at the beginning of the period.

Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets were not significant and, accordingly, a reconciliation of Level 3 assets for the period ended September 30, 2015 is not presented.

INCOME TAXES

At September 30, 2015, information on the tax cost of investments was as follows:

 

Fund

    Cost of Investments for
Tax Purposes		      Gross Tax Appreciation      Gross Tax Depreciation     Net Tax Appreciation/
(Depreciation)		  

U.S. Equity Fund

    $ 27,648,430       $ 4,715,465       $ (1,681,223 )    $ 3,034,242   

S&P 500 Index Fund

      111,471,253         66,037,330         (5,176,012 )      60,861,318   

Premier Growth Equity Fund

      26,468,124         8,847,887         (742,970 )      8,104,917   

Core Value Equity Fund

      13,036,580         2,002,647         (1,034,252 )      968,395   

Small-Cap Equity Fund

      36,209,944         6,145,842         (3,851,664 )      2,294,178   

Income Fund

      31,132,081         511,980         (527,657 )      (15,677 ) 

Total Return Fund

      2,332,268,064         304,122,282         (165,446,962 )      138,675,320   

Real Estate Securities Fund

      73,638,992         6,009,397         (2,112,818 )      3,896,579   

ITEM 2. CONTROLS AND PROCEDURES.

(a) The Registrant’s principal executive officer and principal financial officer have concluded that the Registrant’s disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”) (17 CFR 270.30a-3 (c))), are effective as of a date within 90 days prior to the filing date of this report, based on the evaluation of these controls and procedures required by Rule 30a-3(b) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(b)) and Rules 13a-15(b) or 15d-15(b) under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (17 CFR 240.13a-15(b) or 240.15d-15(b)).

(b) There were no changes in the Registrant’s internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(d)) that occurred during the Registrant’s last fiscal quarter that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, the Registrant’s internal control over financial reporting.

 

ITEM 3. EXHIBITS.

Separate certifications by the Registrant’s principal executive officer and principal financial officer as required by Rule 30a-2(a) under the 1940 Act, are attached: EX-99 CERT.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the Registrant has duly caused this Report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

GE Investments Funds, Inc.

By:   /s/    Jeanne M. La Porta        
  Jeanne M. La Porta
  President, GE Investments Funds, Inc.

Date: November 20, 2015

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this Report has been signed below by the following persons on behalf of the Registrant and in the capacities and on the dates indicated.

 

By:   /s/    Jeanne M. La Porta        
    Jeanne M. La Porta
    President, GE Investments Funds, Inc.

Date: November 20, 2015

 

By:   /s/    Arthur A. Jensen        
  Arthur A. Jensen
  Treasurer, GE Investments Funds, Inc.

Date: November 20, 2015