0001193125-19-277601.txt : 20191029 0001193125-19-277601.hdr.sgml : 20191029 20191029151704 ACCESSION NUMBER: 0001193125-19-277601 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NPORT-EX PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20190831 FILED AS OF DATE: 20191029 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: JOHN HANCOCK SOVEREIGN BOND FUND CENTRAL INDEX KEY: 0000045288 IRS NUMBER: 042528977 STATE OF INCORPORATION: MA FISCAL YEAR END: 0531 FILING VALUES: FORM TYPE: NPORT-EX SEC ACT: 1940 Act SEC FILE NUMBER: 811-02402 FILM NUMBER: 191176108 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: JOHN HANCOCK FUNDS STREET 2: 200 BERKELEY STREET CITY: BOSTON STATE: MA ZIP: 02116 BUSINESS PHONE: 617-663-3000 MAIL ADDRESS: STREET 1: C/O JOHN HANCOCK FUNDS STREET 2: 200 BERKELEY STREET CITY: BOSTON STATE: MA ZIP: 02116 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: HANCOCK JOHN SOVEREIGN BOND FUND DATE OF NAME CHANGE: 19930921 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: HANCOCK JOHN BONDS DATE OF NAME CHANGE: 19930921 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: HANCOCK JOHN BOND TRUST DATE OF NAME CHANGE: 19910704 0000045288 S000000646 John Hancock Bond Fund C000001854 Class A JHNBX C000001855 Class B JHBBX C000001856 Class C JHCBX C000001857 Class I JHBIX C000106442 Class R6 JHBSX C000113488 Class R2 JHRBX C000153977 Class NAV C000153978 Class R4 JBFRX ACCESSION NUMBER: 0001145549-19-040610 NPORT-EX 1 d813529dnportex.htm JOHN HANCOCK SOVEREIGN BOND FUND John Hancock Sovereign Bond Fund

John Hancock

Bond Fund

Quarterly portfolio holdings 8/31/19

 

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Fund’s investments

As of 8-31-19 (unaudited)

 

     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

U.S. Government and Agency obligations 41.0%

(Cost $6,744,156,730)

            $ 7,008,593,546  

U.S. Government 17.2%

              2,932,481,822  
           

 

 

 

U.S. Treasury

           

Bond

     2.750        11-15-42        349,385,000        403,498,731  

Bond

     2.875        05-15-49        894,964,000        1,078,396,663  

Bond

     3.000        02-15-47        197,535,000        241,440,239  

Note

     1.625        08-15-29        846,864,000        856,490,464  

Note (A)

     1.750        07-31-24        297,606,000        302,593,225  

Note

     2.125        05-31-26        48,000,000        50,062,500  

U.S. Government Agency 23.8%

              4,076,111,724  
           

 

 

 

Federal Home Loan Mortgage Corp.

           

15 Yr Pass Thru

     3.000        07-01-32        79,247,908        82,042,411  

30 Yr Pass Thru

     3.000        03-01-43        5,788,124        6,044,814  

30 Yr Pass Thru

     3.000        04-01-43        6,878,637        7,112,753  

30 Yr Pass Thru

     3.000        06-01-43        2,345,689        2,432,123  

30 Yr Pass Thru

     3.000        12-01-45        24,232,281        25,193,338  

30 Yr Pass Thru

     3.000        05-01-46        4,358,643        4,530,146  

30 Yr Pass Thru

     3.000        10-01-46        8,236,949        8,553,332  

30 Yr Pass Thru

     3.000        10-01-46        8,750,456        9,030,778  

30 Yr Pass Thru

     3.000        10-01-46        14,576,962        15,095,869  

30 Yr Pass Thru

     3.000        10-01-46        99,794,476        103,658,788  

30 Yr Pass Thru

     3.000        11-01-46        17,952,423        18,585,877  

30 Yr Pass Thru

     3.000        12-01-46        85,436,430        88,237,480  

30 Yr Pass Thru

     3.000        12-01-46        17,402,397        18,081,703  

30 Yr Pass Thru

     3.000        04-01-47        50,033,769        51,799,220  

30 Yr Pass Thru

     3.500        02-01-41        15,476,104        16,290,434  

30 Yr Pass Thru

     3.500        01-01-42        1,569,357        1,661,252  

30 Yr Pass Thru

     3.500        05-01-42        1,400,812        1,475,396  

30 Yr Pass Thru

     3.500        06-01-42        5,844,956        6,156,162  

30 Yr Pass Thru

     3.500        08-01-42        1,533,382        1,615,025  

30 Yr Pass Thru

     3.500        09-01-42        1,924,799        2,021,868  

30 Yr Pass Thru

     3.500        04-01-44        6,803,168        7,227,046  

30 Yr Pass Thru

     3.500        05-01-45        15,754,475        16,593,299  

30 Yr Pass Thru

     3.500        01-01-46        1,951,637        2,054,939  

30 Yr Pass Thru

     3.500        08-01-46        81,726,054        86,205,141  

30 Yr Pass Thru

     3.500        09-01-46        21,804,968        22,884,174  

30 Yr Pass Thru

     3.500        09-01-46        11,414,207        11,897,098  

30 Yr Pass Thru

     3.500        10-01-46        4,672,403        4,870,074  

30 Yr Pass Thru

     3.500        10-01-46        29,860,027        31,384,564  

30 Yr Pass Thru

     3.500        11-01-46        10,303,827        10,807,360  

30 Yr Pass Thru

     3.500        11-01-46        10,063,827        10,580,792  

30 Yr Pass Thru

     3.500        12-01-46        17,011,335        17,906,448  

30 Yr Pass Thru

     3.500        01-01-47        9,667,375        10,185,122  

30 Yr Pass Thru

     3.500        02-01-47        17,120,569        17,844,874  

30 Yr Pass Thru

     3.500        04-01-47        17,962,728        18,924,742  

30 Yr Pass Thru

     3.500        09-01-47        54,905,016        57,708,252  

30 Yr Pass Thru

     3.500        11-01-47        47,013,295        48,787,746  

30 Yr Pass Thru

     3.500        11-01-47        15,996,039        16,621,781  

30 Yr Pass Thru

     3.500        11-01-47        25,410,153        26,294,581  

30 Yr Pass Thru

     3.500        06-01-49        57,028,410        59,339,869  

30 Yr Pass Thru

     4.000        01-01-41        15,541,589        16,622,560  

30 Yr Pass Thru

     4.000        03-01-42        7,726,721        8,247,239  

30 Yr Pass Thru

     4.000        11-01-43        4,953,220        5,276,063  

 

2 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

U.S. Government Agency (continued)

           

30 Yr Pass Thru

     4.000        02-01-44        2,045,991      $ 2,186,378  

30 Yr Pass Thru

     4.000        07-01-45        22,812,044        24,498,502  

30 Yr Pass Thru

     4.000        01-01-47        14,539,160        15,609,474  

30 Yr Pass Thru

     4.000        03-01-47        60,890,064        64,763,640  

30 Yr Pass Thru

     4.000        03-01-47        18,218,711        19,108,983  

30 Yr Pass Thru

     4.000        04-01-47        26,229,829        27,616,493  

30 Yr Pass Thru

     4.000        05-01-47        19,923,667        20,976,950  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-47        34,805,867        36,602,403  

30 Yr Pass Thru

     4.000        11-01-47        26,437,810        27,681,799  

30 Yr Pass Thru

     4.000        03-01-48        14,131,612        14,816,867  

30 Yr Pass Thru

     4.000        07-01-48        59,287,771        63,022,361  

30 Yr Pass Thru

     4.000        08-01-48        37,325,956        39,607,165  

30 Yr Pass Thru

     4.500        11-01-39        2,137,055        2,314,251  

30 Yr Pass Thru

     4.500        02-01-41        3,581,919        3,872,201  

30 Yr Pass Thru

     4.500        03-01-41        2,247,289        2,437,839  

30 Yr Pass Thru

     4.500        09-01-41        1,442,155        1,558,127  

30 Yr Pass Thru

     4.500        10-01-41        1,715,454        1,848,043  

30 Yr Pass Thru

     4.500        06-01-47        20,826,099        22,168,931  

30 Yr Pass Thru

     5.000        03-01-41        1,035,716        1,132,595  

30 Yr Pass Thru

     5.500        05-01-38        212,871        238,756  

30 Yr Pass Thru

     5.500        11-01-39        4,390,505        4,900,145  

Federal National Mortgage Association

           

15 Yr Pass Thru

     3.000        09-01-27        3,818,606        3,926,415  

15 Yr Pass Thru

     3.000        09-01-32        52,889,339        54,729,624  

15 Yr Pass Thru

     3.500        06-01-34        5,038,615        5,261,981  

15 Yr Pass Thru

     4.000        12-01-24        1,554,413        1,622,018  

30 Yr Pass Thru (B)

     3.000        TBA        27,915,000        28,453,673  

30 Yr Pass Thru

     3.000        07-01-42        4,614,093        4,796,192  

30 Yr Pass Thru

     3.000        10-01-42        8,862,737        9,148,811  

30 Yr Pass Thru

     3.000        10-01-42        4,436,021        4,579,209  

30 Yr Pass Thru

     3.000        12-01-42        2,085,057        2,159,527  

30 Yr Pass Thru

     3.000        01-01-43        1,538,371        1,589,950  

30 Yr Pass Thru

     3.000        03-01-43        1,642,468        1,714,475  

30 Yr Pass Thru

     3.000        04-01-43        2,645,310        2,740,616  

30 Yr Pass Thru

     3.000        05-01-43        2,315,395        2,416,904  

30 Yr Pass Thru

     3.000        06-01-43        2,354,378        2,431,844  

30 Yr Pass Thru

     3.000        07-01-43        26,265,228        27,326,429  

30 Yr Pass Thru

     3.000        08-01-46        57,027,629        59,028,775  

30 Yr Pass Thru

     3.000        08-01-46        42,402,031        43,889,952  

30 Yr Pass Thru

     3.000        09-01-46        5,670,628        5,849,413  

30 Yr Pass Thru

     3.000        10-01-46        4,271,647        4,406,325  

30 Yr Pass Thru

     3.000        01-01-47        33,494,760        34,659,651  

30 Yr Pass Thru

     3.000        02-01-47        17,799,106        18,484,875  

30 Yr Pass Thru

     3.000        10-01-47        39,627,289        41,005,458  

30 Yr Pass Thru

     3.000        11-01-47        46,367,551        47,994,625  

30 Yr Pass Thru

     3.000        11-01-48        159,131,099        163,422,197  

30 Yr Pass Thru

     3.000        07-01-49        57,167,309        58,262,252  

30 Yr Pass Thru

     3.500        11-01-40        3,312,127        3,484,670  

30 Yr Pass Thru

     3.500        06-01-42        3,190,325        3,358,517  

30 Yr Pass Thru

     3.500        06-01-42        289,275        304,526  

30 Yr Pass Thru

     3.500        08-01-42        5,883,630        6,193,810  

30 Yr Pass Thru

     3.500        01-01-43        2,599,414        2,725,080  

30 Yr Pass Thru

     3.500        02-01-43        823,612        874,496  

30 Yr Pass Thru

     3.500        05-01-43        1,523,168        1,612,037  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 3


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

U.S. Government Agency (continued)

           

30 Yr Pass Thru

     3.500        06-01-43        19,671,680      $ 20,751,787  

30 Yr Pass Thru

     3.500        07-01-43        1,537,185        1,632,155  

30 Yr Pass Thru

     3.500        07-01-43        5,707,291        6,020,659  

30 Yr Pass Thru

     3.500        07-01-43        5,909,602        6,234,079  

30 Yr Pass Thru

     3.500        01-01-45        4,749,788        5,026,910  

30 Yr Pass Thru

     3.500        04-01-45        15,852,800        16,688,547  

30 Yr Pass Thru

     3.500        04-01-45        4,195,097        4,416,259  

30 Yr Pass Thru

     3.500        04-01-45        17,288,511        18,199,947  

30 Yr Pass Thru

     3.500        08-01-45        21,574,451        22,705,096  

30 Yr Pass Thru

     3.500        01-01-46        40,909,883        43,271,168  

30 Yr Pass Thru

     3.500        02-01-46        30,048,060        31,284,739  

30 Yr Pass Thru

     3.500        07-01-46        36,689,869        38,119,644  

30 Yr Pass Thru

     3.500        07-01-46        11,109,763        11,653,800  

30 Yr Pass Thru

     3.500        08-01-46        41,868,128        44,023,047  

30 Yr Pass Thru

     3.500        02-01-47        47,627,730        50,049,323  

30 Yr Pass Thru

     3.500        03-01-47        52,423,866        55,203,992  

30 Yr Pass Thru

     3.500        05-01-47        34,852,904        36,744,779  

30 Yr Pass Thru

     3.500        07-01-47        65,980,099        69,479,136  

30 Yr Pass Thru

     3.500        08-01-47        50,973,509        53,628,933  

30 Yr Pass Thru

     3.500        09-01-47        13,665,623        14,129,833  

30 Yr Pass Thru

     3.500        11-01-47        63,424,179        66,609,290  

30 Yr Pass Thru

     3.500        11-01-47        9,359,459        9,677,392  

30 Yr Pass Thru

     3.500        12-01-47        32,148,489        33,672,543  

30 Yr Pass Thru

     3.500        01-01-48        54,636,493        57,226,629  

30 Yr Pass Thru

     3.500        03-01-48        10,584,995        11,172,797  

30 Yr Pass Thru

     3.500        03-01-48        44,893,186        46,362,055  

30 Yr Pass Thru

     3.500        06-01-48        26,734,565        28,077,154  

30 Yr Pass Thru

     3.500        03-01-49        8,396,454        8,794,502  

30 Yr Pass Thru

     3.500        06-01-49        58,495,581        61,140,704  

30 Yr Pass Thru

     3.500        06-01-49        28,869,075        29,687,346  

30 Yr Pass Thru

     3.500        07-01-49        27,299,847        28,227,201  

30 Yr Pass Thru

     3.500        07-01-49        105,732,905        109,324,567  

30 Yr Pass Thru

     4.000        09-01-40        7,513,214        8,031,904  

30 Yr Pass Thru

     4.000        09-01-40        11,195,059        11,967,933  

30 Yr Pass Thru

     4.000        11-01-40        2,734,080        2,922,833  

30 Yr Pass Thru

     4.000        12-01-40        1,554,734        1,662,069  

30 Yr Pass Thru

     4.000        12-01-40        4,482,993        4,792,486  

30 Yr Pass Thru

     4.000        01-01-41        4,610,546        4,928,845  

30 Yr Pass Thru

     4.000        01-01-41        1,863,072        1,991,693  

30 Yr Pass Thru

     4.000        02-01-41        2,001,061        2,139,209  

30 Yr Pass Thru

     4.000        09-01-41        8,739,340        9,339,948  

30 Yr Pass Thru

     4.000        09-01-41        2,316,812        2,489,790  

30 Yr Pass Thru

     4.000        09-01-41        3,841,094        4,156,686  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-41        2,142,028        2,301,287  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-41        1,591,330        1,701,190  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-41        2,723,734        2,910,921  

30 Yr Pass Thru

     4.000        01-01-42        3,496,499        3,756,462  

30 Yr Pass Thru

     4.000        03-01-42        1,799,173        1,922,821  

30 Yr Pass Thru

     4.000        05-01-42        6,702,255        7,150,299  

30 Yr Pass Thru

     4.000        07-01-42        434,637        466,817  

30 Yr Pass Thru

     4.000        09-01-43        8,313,862        9,059,301  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-43        9,272,636        10,046,086  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-43        3,888,541        4,171,576  

30 Yr Pass Thru

     4.000        01-01-44        6,358,205        6,886,569  

 

4 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

U.S. Government Agency (continued)

           

30 Yr Pass Thru

     4.000        12-01-45        21,571,944      $ 23,014,020  

30 Yr Pass Thru

     4.000        02-01-46        13,975,763        14,674,197  

30 Yr Pass Thru

     4.000        04-01-46        14,248,610        14,960,678  

30 Yr Pass Thru

     4.000        06-01-46        10,024,646        10,516,226  

30 Yr Pass Thru

     4.000        07-01-46        24,033,820        25,212,368  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-46        5,606,553        5,881,482  

30 Yr Pass Thru

     4.000        01-01-47        18,137,055        19,131,866  

30 Yr Pass Thru

     4.000        03-01-47        28,979,420        30,808,010  

30 Yr Pass Thru

     4.000        04-01-47        25,035,275        26,405,320  

30 Yr Pass Thru

     4.000        08-01-47        39,187,099        41,010,753  

30 Yr Pass Thru

     4.000        11-01-47        8,974,974        9,407,788  

30 Yr Pass Thru

     4.000        12-01-47        15,738,126        16,750,868  

30 Yr Pass Thru

     4.000        12-01-47        14,878,550        15,570,955  

30 Yr Pass Thru

     4.000        04-01-48        81,992,610        87,217,556  

30 Yr Pass Thru

     4.000        07-01-48        30,908,652        32,356,710  

30 Yr Pass Thru

     4.000        09-01-48        52,145,626        55,354,517  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-48        51,292,238        54,448,614  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-48        30,993,574        32,862,087  

30 Yr Pass Thru

     4.000        10-01-48        36,422,491        38,663,825  

30 Yr Pass Thru

     4.000        01-01-49        26,666,750        28,009,826  

30 Yr Pass Thru

     4.000        02-01-49        37,367,894        39,249,935  

30 Yr Pass Thru

     4.500        11-01-39        4,420,311        4,784,479  

30 Yr Pass Thru

     4.500        08-01-40        3,284,119        3,551,603  

30 Yr Pass Thru

     4.500        08-01-40        2,012,685        2,176,613  

30 Yr Pass Thru

     4.500        02-01-41        7,412,529        8,009,313  

30 Yr Pass Thru

     4.500        05-01-41        4,317,435        4,669,080  

30 Yr Pass Thru

     4.500        05-01-41        5,034,531        5,441,435  

30 Yr Pass Thru

     4.500        06-01-41        6,441,575        6,958,175  

30 Yr Pass Thru

     4.500        07-01-41        4,747,740        5,128,498  

30 Yr Pass Thru

     4.500        08-01-41        3,198,545        3,455,061  

30 Yr Pass Thru

     4.500        05-01-42        7,133,458        7,705,545  

30 Yr Pass Thru

     4.500        11-01-42        4,762,055        5,179,676  

30 Yr Pass Thru

     4.500        01-01-43        1,421,406        1,534,955  

30 Yr Pass Thru

     4.500        10-01-45        16,347,927        17,372,904  

30 Yr Pass Thru

     4.500        05-01-46        9,870,712        10,480,329  

30 Yr Pass Thru

     4.500        04-01-48        1,740,309        1,859,756  

30 Yr Pass Thru

     4.500        04-01-48        17,209,256        18,261,347  

30 Yr Pass Thru

     4.500        05-01-48        49,742,548        53,156,637  

30 Yr Pass Thru

     4.500        06-01-48        54,546,061        58,272,795  

30 Yr Pass Thru

     4.500        06-01-48        44,097,950        47,386,453  

30 Yr Pass Thru (6 month LIBOR + 2.122%) (C)

     4.747        07-01-33        395        413  

30 Yr Pass Thru

     5.000        03-01-34        1,120,217        1,221,988  

30 Yr Pass Thru

     5.000        12-01-34        4,869        5,318  

30 Yr Pass Thru

     5.000        02-01-36        1,476,228        1,620,732  

30 Yr Pass Thru

     5.000        11-01-36        276,918        304,171  

30 Yr Pass Thru

     5.000        08-01-40        3,091,620        3,383,943  

30 Yr Pass Thru

     5.000        09-01-40        853,981        934,727  

30 Yr Pass Thru

     5.000        09-01-40        2,419,276        2,648,027  

30 Yr Pass Thru

     5.000        02-01-41        1,889,594        2,065,309  

30 Yr Pass Thru

     5.000        03-01-41        1,997,183        2,182,904  

30 Yr Pass Thru

     5.000        04-01-41        1,451,874        1,619,099  

30 Yr Pass Thru

     5.000        07-01-42        1,832,130        2,005,364  

30 Yr Pass Thru

     5.500        12-01-34        62,733        69,384  

30 Yr Pass Thru

     6.500        01-01-39        1,430,706        1,646,646  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 5


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

U.S. Government Agency (continued)

           

30 Yr Pass Thru

     7.000        09-01-31        132      $ 152  

30 Yr Pass Thru

     7.000        09-01-31        132        151  

30 Yr Pass Thru

     7.000        09-01-31        2,279        2,620  

30 Yr Pass Thru

     7.000        01-01-32        94        109  

30 Yr Pass Thru

     7.000        05-01-32        120        139  

30 Yr Pass Thru

     7.000        06-01-32        108        124  

30 Yr Pass Thru

     7.500        09-01-29        67        77  

30 Yr Pass Thru

     7.500        12-01-29        69        79  

30 Yr Pass Thru

     7.500        12-01-30        15        17  

30 Yr Pass Thru

     7.500        01-01-31        29        34  

30 Yr Pass Thru

     7.500        05-01-31        342        396  

30 Yr Pass Thru

     7.500        08-01-31        124        139  

Government National Mortgage Association

           

30 Yr Pass Thru

     4.000        02-15-41        2,019,069        2,158,687  

30 Yr Pass Thru

     5.000        04-15-35        3,859        4,222  

30 Yr Pass Thru

     5.000        04-15-35        1,889        2,065  

30 Yr Pass Thru

     5.500        03-15-35        4,454        4,945  

30 Yr Pass Thru

     6.000        03-15-33        2,452        2,751  

30 Yr Pass Thru

     6.000        06-15-33        948        1,059  

30 Yr Pass Thru

     6.500        09-15-28        360        398  

30 Yr Pass Thru

     6.500        09-15-29        173        192  

30 Yr Pass Thru

     6.500        08-15-31        297        334  

30 Yr Pass Thru

     7.000        04-15-29        743        838  

30 Yr Pass Thru

     8.000        10-15-26        373        415  

Foreign government obligations 0.5%

(Cost $90,254,937)

            $ 82,818,501  

Argentina 0.1%

              9,714,445  
           

 

 

 

Provincia de Buenos Aires

           

Bond (D)

     7.875        06-15-27        11,125,000        3,560,000  

Republic of Argentina

           

Bond

     5.875        01-11-28        16,522,000        6,154,445  

Qatar 0.2%

              36,699,390  
           

 

 

 

State of Qatar

           

Bond (D)

     3.375        03-14-24        20,619,000        21,810,490  

Bond (D)

     5.103        04-23-48        11,175,000        14,888,900  

Saudi Arabia 0.2%

              36,404,666  
           

 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia

           

Bond (D)

     4.375        04-16-29        31,580,000        36,404,666  

Corporate bonds 41.9%

(Cost $6,852,376,330)

            $ 7,164,819,478  

Communication services 5.0%

              856,520,560  
           

 

 

 

Diversified telecommunication services 1.7%

           

AT&T, Inc.

     3.400        05-15-25        32,245,000        33,867,657  

AT&T, Inc.

     3.800        02-15-27        16,101,000        17,190,977  

C&W Senior Financing DAC (D)

     6.875        09-15-27        15,850,000        16,878,507  

Cincinnati Bell, Inc. (A)(D)

     7.000        07-15-24        20,942,000        19,109,575  

GCI LLC (D)

     6.625        06-15-24        7,997,000        8,536,798  

GCI LLC

     6.875        04-15-25        12,178,000        12,786,900  

Liquid Telecommunications Financing PLC (D)

     8.500        07-13-22        12,325,000        12,002,826  

Radiate Holdco LLC (D)

     6.625        02-15-25        13,295,000        13,195,288  

Radiate Holdco LLC (A)(D)

     6.875        02-15-23        4,594,000        4,685,880  

Telecom Argentina SA (A)(D)

     6.500        06-15-21        9,120,000        7,981,003  

Telecom Argentina SA (D)

     8.000        07-18-26        10,858,000        8,632,110  

 

6 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Communication services (continued)

           

Diversified telecommunication services (continued)

           

Telecom Italia Capital SA

     7.200        07-18-36        19,655,000      $ 21,915,325  

Telecom Italia SpA (D)

     5.303        05-30-24        14,870,000        15,910,900  

UPC Holding BV (D)

     5.500        01-15-28        9,461,000        9,863,093  

UPCB Finance IV, Ltd. (D)

     5.375        01-15-25        2,320,000        2,387,860  

Verizon Communications, Inc.

     4.400        11-01-34        16,224,000        18,793,826  

Verizon Communications, Inc.

     4.672        03-15-55        15,015,000        18,493,705  

Verizon Communications, Inc.

     4.862        08-21-46        36,429,000        45,362,094  

Entertainment 0.5%

           

Activision Blizzard, Inc.

     3.400        09-15-26        9,978,000        10,521,243  

Lions Gate Capital Holdings LLC (D)

     5.875        11-01-24        8,795,000        9,146,800  

Netflix, Inc.

     4.875        04-15-28        14,065,000        14,715,506  

Netflix, Inc. (D)

     5.375        11-15-29        5,283,000        5,745,263  

Netflix, Inc.

     5.875        11-15-28        23,110,000        25,854,313  

Viacom, Inc. (6.250% to 2-28-27, then 3 month LIBOR + 3.899%) (A)

     6.250        02-28-57        15,108,000        16,259,985  

Media 2.2%

           

Altice Financing SA (D)

     6.625        02-15-23        11,370,000        11,725,313  

Altice Luxembourg SA (D)

     10.500        05-15-27        4,417,000        4,803,488  

Cablevision Systems Corp.

     5.875        09-15-22        11,355,000        12,146,444  

CBS Corp.

     3.375        03-01-22        7,360,000        7,560,687  

CBS Corp.

     3.700        08-15-24        12,060,000        12,750,863  

Cengage Learning, Inc. (A)(D)

     9.500        06-15-24        11,485,000        10,623,625  

Charter Communications Operating LLC

     4.200        03-15-28        33,590,000        35,749,653  

Charter Communications Operating LLC

     5.750        04-01-48        36,527,000        42,616,079  

Charter Communications Operating LLC

     6.484        10-23-45        31,930,000        39,482,746  

Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.

     6.500        11-15-22        15,643,000        15,981,984  

CSC Holdings LLC (D)

     5.375        02-01-28        7,545,000        8,056,249  

CSC Holdings LLC (D)

     5.500        04-15-27        9,225,000        9,870,750  

CSC Holdings LLC (D)

     5.750        01-15-30        11,119,000        11,633,254  

CSC Holdings LLC (D)

     7.500        04-01-28        11,570,000        13,016,250  

McGraw-Hill Global Education Holdings LLC (A)(D)

     7.875        05-15-24        10,220,000        9,198,000  

MDC Partners, Inc. (A)(D)

     6.500        05-01-24        22,212,000        20,212,920  

Myriad International Holdings BV (D)

     4.850        07-06-27        4,575,000        5,189,332  

Myriad International Holdings BV (D)

     5.500        07-21-25        19,530,000        22,235,414  

National CineMedia LLC

     6.000        04-15-22        5,671,000        5,720,621  

Sirius XM Radio, Inc. (D)

     5.000        08-01-27        28,554,000        30,124,470  

Sirius XM Radio, Inc. (D)

     5.375        07-15-26        15,345,000        16,208,156  

Tribune Media Company (A)

     5.875        07-15-22        14,925,000        15,144,248  

WMG Acquisition Corp. (D)

     4.875        11-01-24        6,551,000        6,763,908  

WMG Acquisition Corp. (D)

     5.500        04-15-26        9,627,000        10,084,283  

Wireless telecommunication services 0.6%

           

CC Holdings GS V LLC

     3.849        04-15-23        15,526,000        16,368,267  

Comunicaciones Celulares SA (D)

     6.875        02-06-24        8,530,000        8,817,888  

Millicom International Cellular SA (A)(D)

     5.125        01-15-28        4,100,000        4,253,750  

MTN Mauritius Investments, Ltd. (D)

     4.755        11-11-24        12,421,000        12,604,397  

Oztel Holdings SPC, Ltd. (D)

     6.625        04-24-28        12,450,000        12,525,143  

Sprint Corp.

     7.875        09-15-23        15,146,000        17,039,250  

Telefonica Celular del Paraguay SA (D)

     5.875        04-15-27        6,691,000        7,100,824  

Vodafone Group PLC (7.000% to 1-4-29, then 5 Year U.S. Swap Rate + 4.873%)

     7.000        04-04-79        27,478,000        31,074,870  

Consumer discretionary 3.4%

              590,563,374  
           

 

 

 

Auto components 0.1%

           

Lear Corp.

     5.250        01-15-25        14,704,000        15,218,793  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 7


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Consumer discretionary (continued)

           

Automobiles 1.4%

           

Daimler Finance North America LLC (D)

     3.750        11-05-21        24,636,000      $ 25,362,385  

Ford Motor Credit Company LLC

     3.336        03-18-21        14,190,000        14,282,678  

Ford Motor Credit Company LLC

     3.813        10-12-21        38,080,000        38,718,038  

Ford Motor Credit Company LLC

     5.875        08-02-21        40,025,000        42,130,634  

General Motors Company

     4.875        10-02-23        31,134,000        33,490,876  

General Motors Financial Company, Inc.

     3.550        04-09-21        18,491,000        18,800,588  

General Motors Financial Company, Inc.

     4.000        01-15-25        24,494,000        25,212,043  

General Motors Financial Company, Inc.

     4.300        07-13-25        22,335,000        23,318,019  

JB Poindexter & Company, Inc. (D)

     7.125        04-15-26        4,032,000        4,122,720  

Mclaren Finance PLC (D)

     5.750        08-01-22        3,425,000        3,253,178  

Nissan Motor Acceptance Corp. (D)

     3.450        03-15-23        13,440,000        13,873,267  

Diversified consumer services 0.1%

           

GEMS MENASA Cayman, Ltd. (D)

     7.125        07-31-26        6,680,000        6,806,920  

Laureate Education, Inc. (D)

     8.250        05-01-25        8,575,000        9,336,031  

Hotels, restaurants and leisure 0.5%

           

CCM Merger, Inc. (D)

     6.000        03-15-22        10,710,000        10,977,750  

Eldorado Resorts, Inc.

     6.000        09-15-26        6,670,000        7,295,313  

Eldorado Resorts, Inc.

     7.000        08-01-23        4,535,000        4,739,075  

Hilton Domestic Operating Company, Inc.

     5.125        05-01-26        7,593,000        8,014,412  

Hilton Grand Vacations Borrower LLC

     6.125        12-01-24        6,962,000        7,397,125  

International Game Technology PLC (D)

     6.500        02-15-25        11,430,000        12,544,425  

Jacobs Entertainment, Inc. (D)

     7.875        02-01-24        11,775,000        12,510,938  

Resorts World Las Vegas LLC (D)

     4.625        04-16-29        16,090,000        16,997,695  

Twin River Worldwide Holdings, Inc. (A)(D)

     6.750        06-01-27        9,782,000        10,307,783  

Waterford Gaming LLC (D)(E)(F)

     8.625        09-15-14        440,015        0  

Internet and direct marketing retail 1.0%

           

Amazon.com, Inc.

     3.150        08-22-27        35,531,000        38,208,946  

Amazon.com, Inc.

     4.050        08-22-47        21,490,000        26,373,226  

Expedia Group, Inc.

     3.800        02-15-28        35,230,000        37,326,825  

Expedia Group, Inc.

     5.000        02-15-26        31,402,000        35,400,361  

GrubHub Holdings, Inc. (D)

     5.500        07-01-27        1,300,000        1,358,500  

QVC, Inc.

     4.375        03-15-23        16,878,000        17,630,675  

QVC, Inc.

     5.125        07-02-22        8,874,000        9,372,518  

QVC, Inc.

     5.450        08-15-34        10,129,000        10,333,760  

Leisure products 0.1%

           

Diamond Sports Group LLC (A)(D)

     6.625        08-15-27        8,665,000        9,076,588  

Multiline retail 0.2%

           

Dollar Tree, Inc.

     4.200        05-15-28        38,259,000        40,771,289  

Consumer staples 0.9%

              152,478,874  
           

 

 

 

Beverages 0.4%

           

Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.

     4.600        04-15-48        19,199,000        22,318,331  

Constellation Brands, Inc.

     3.200        02-15-23        15,907,000        16,412,109  

Keurig Dr Pepper, Inc.

     3.551        05-25-21        29,779,000        30,462,594  

Food and staples retailing 0.1%

           

Alimentation Couche-Tard, Inc. (D)

     2.700        07-26-22        13,623,000        13,766,393  

Simmons Foods, Inc. (A)(D)

     5.750        11-01-24        9,570,000        9,067,575  

Food products 0.2%

           

Conagra Brands, Inc.

     3.800        10-22-21        9,003,000        9,262,638  

Kraft Heinz Foods Company (D)

     4.875        02-15-25        13,957,000        14,403,531  

Post Holdings, Inc. (D)

     5.500        12-15-29        8,311,000        8,786,472  

 

8 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Consumer staples (continued)

           

Personal products 0.2%

           

Natura Cosmeticos SA (A)(D)

     5.375        02-01-23        19,930,000      $ 20,844,787  

Walnut Bidco PLC (D)

     9.125        08-01-24        6,925,000        7,154,444  

Energy 5.6%

              952,215,242  
           

 

 

 

Energy equipment and services 0.4%

           

Archrock Partners LP

     6.000        10-01-22        15,668,000        15,917,905  

CSI Compressco LP (A)

     7.250        08-15-22        22,194,000        19,697,175  

CSI Compressco LP (D)

     7.500        04-01-25        16,338,000        15,970,395  

Inkia Energy, Ltd. (D)

     5.875        11-09-27        4,600,000        4,778,296  

Tervita Corp. (D)

     7.625        12-01-21        11,842,000        12,019,630  

Oil, gas and consumable fuels 5.2%

           

Andeavor Logistics LP

     4.250        12-01-27        7,928,000        8,389,906  

Andeavor Logistics LP

     5.250        01-15-25        10,432,000        10,969,593  

Andeavor Logistics LP

     6.375        05-01-24        12,574,000        13,183,839  

Cheniere Corpus Christi Holdings LLC

     5.125        06-30-27        29,760,000        32,847,600  

Chesapeake Energy Corp. (A)

     7.500        10-01-26        8,772,000        6,008,820  

Cimarex Energy Company

     4.375        06-01-24        12,404,000        13,080,176  

Colorado Interstate Gas Company LLC (D)

     4.150        08-15-26        9,460,000        10,053,755  

Columbia Pipeline Group, Inc.

     4.500        06-01-25        11,290,000        12,250,105  

Continental Resources, Inc.

     5.000        09-15-22        29,421,000        29,682,817  

DCP Midstream LP (7.375% to 12-15-22, then 3 month LIBOR + 5.148%) (A)(G)

     7.375        12-15-22        27,119,000        25,966,443  

DCP Midstream Operating LP

     5.125        05-15-29        5,850,000        5,996,543  

DCP Midstream Operating LP (5.850% to 5-21-23, then 3 month LIBOR + 3.850%) (D)

     5.850        05-21-43        27,625,000        25,553,125  

Diamondback Energy, Inc.

     4.750        11-01-24        10,922,000        11,249,660  

Enable Midstream Partners LP

     3.900        05-15-24        19,092,000        19,631,702  

Enable Midstream Partners LP

     4.950        05-15-28        25,450,000        27,015,470  

Enbridge, Inc. (5.500% to 7-15-27, then 3 month LIBOR + 3.418%)

     5.500        07-15-77        20,627,000        20,685,787  

Enbridge, Inc. (6.250% to 3-1-28, then 3 month LIBOR + 3.641%)

     6.250        03-01-78        16,842,000        17,557,785  

Energy Transfer Operating LP

     4.200        04-15-27        8,447,000        8,974,336  

Energy Transfer Operating LP

     4.250        03-15-23        24,548,000        25,782,470  

Energy Transfer Operating LP

     5.150        03-15-45        16,455,000        17,543,881  

Energy Transfer Operating LP

     5.875        01-15-24        17,180,000        19,222,701  

Enterprise Products Operating LLC (5.250% to 8-16-27, then 3 month LIBOR + 3.033%)

     5.250        08-16-77        31,412,000        31,019,350  

Husky Energy, Inc.

     3.950        04-15-22        17,036,000        17,636,427  

Kinder Morgan Energy Partners LP

     7.750        03-15-32        10,785,000        14,735,428  

Kinder Morgan, Inc.

     3.150        01-15-23        10,487,000        10,775,393  

MPLX LP

     4.000        03-15-28        17,215,000        18,045,822  

MPLX LP

     4.800        02-15-29        8,470,000        9,421,667  

MPLX LP (6.875% to 2-15-23, then 3 month LIBOR + 4.652%) (G)

     6.875        02-15-23        44,233,000        44,321,466  

Murphy Oil Corp.

     5.750        08-15-25        9,531,000        9,647,278  

Newfield Exploration Company

     5.625        07-01-24        16,709,000        18,394,862  

ONEOK Partners LP

     5.000        09-15-23        6,508,000        7,085,363  

Parsley Energy LLC (D)

     5.625        10-15-27        13,410,000        13,812,300  

Petrobras Global Finance BV

     5.750        02-01-29        9,183,000        9,945,189  

Petrobras Global Finance BV

     6.900        03-19-49        10,625,000        12,064,688  

Petrobras Global Finance BV

     7.375        01-17-27        26,243,000        31,153,328  

Petroleos Mexicanos

     4.875        01-24-22        16,153,000        16,415,486  

Petroleos Mexicanos

     5.375        03-13-22        4,020,000        4,110,450  

Sabine Pass Liquefaction LLC

     4.200        03-15-28        13,415,000        14,236,726  

Sabine Pass Liquefaction LLC

     5.000        03-15-27        14,864,000        16,416,620  

Sabine Pass Liquefaction LLC

     5.750        05-15-24        23,305,000        26,015,049  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 9


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Energy (continued)

           

Oil, gas and consumable fuels (continued)

           

Sabine Pass Liquefaction LLC

     5.875        06-30-26        8,155,000      $ 9,374,216  

SM Energy Company (A)

     6.625        01-15-27        3,205,000        2,724,250  

Sunoco Logistics Partners Operations LP

     3.900        07-15-26        24,214,000        25,058,208  

Sunoco Logistics Partners Operations LP

     5.400        10-01-47        15,951,000        17,791,323  

Tallgrass Energy Partners LP (A)(D)

     4.750        10-01-23        12,655,000        12,544,269  

Targa Resources Partners LP

     5.875        04-15-26        13,270,000        13,900,325  

Teekay Offshore Partners LP (A)(D)

     8.500        07-15-23        13,405,000        13,170,681  

The Williams Companies, Inc.

     3.700        01-15-23        18,956,000        19,665,199  

The Williams Companies, Inc.

     3.750        06-15-27        21,304,000        22,235,211  

The Williams Companies, Inc.

     4.550        06-24-24        24,645,000        26,692,381  

The Williams Companies, Inc.

     5.750        06-24-44        16,220,000        19,437,130  

WPX Energy, Inc.

     5.250        09-15-24        5,040,000        5,115,600  

YPF SA (D)

     8.500        07-28-25        14,190,000        9,223,642  

Financials 11.8%

              2,024,556,104  
           

 

 

 

Banks 6.8%

           

Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. (6.750% to 6-15-26, then 5 Year U.S. ISDAFIX + 5.168%) (D)(G)

     6.750        06-15-26        10,920,000        12,066,600  

Banco Santander SA

     4.379        04-12-28        17,655,000        19,418,545  

Bank of America Corp.

     3.950        04-21-25        23,346,000        24,926,650  

Bank of America Corp.

     4.200        08-26-24        10,787,000        11,641,870  

Bank of America Corp.

     4.450        03-03-26        29,257,000        32,217,094  

Bank of America Corp. (6.300% to 3-10-26, then 3 month LIBOR + 4.553%) (G)

     6.300        03-10-26        32,565,000        36,757,744  

Barclays Bank PLC (D)

     10.179        06-12-21        8,040,000        9,015,571  

Barclays PLC

     4.375        01-12-26        13,125,000        13,873,570  

BPCE SA (D)

     4.500        03-15-25        18,276,000        19,595,866  

BPCE SA (D)

     5.700        10-22-23        15,370,000        16,988,405  

Citigroup, Inc.

     2.350        08-02-21        30,010,000        30,203,321  

Citigroup, Inc.

     4.600        03-09-26        34,538,000        38,011,099  

Citigroup, Inc.

     5.500        09-13-25        10,611,000        12,161,485  

Citigroup, Inc. (6.250% to 8-15-26, then 3 month LIBOR + 4.517%) (G)

     6.250        08-15-26        24,848,000        27,829,760  

Credit Agricole SA (7.875% to 1-23-24, then 5 Year U.S. Swap Rate + 4.898%) (D)(G)

     7.875        01-23-24        15,155,000        16,766,897  

Danske Bank A/S (D)

     5.000        01-12-22        15,789,000        16,652,053  

Fifth Third Bancorp (5.100% to 6-30-23, then 3 month LIBOR + 3.033%) (A)(G)

     5.100        06-30-23        12,369,000        12,424,413  

Freedom Mortgage Corp. (D)

     8.125        11-15-24        14,459,000        12,579,330  

Freedom Mortgage Corp. (D)

     8.250        04-15-25        5,630,000        4,898,100  

HSBC Holdings PLC (3.950% to 5-18-23, then 3 month LIBOR + 0.987%)

     3.950        05-18-24        28,600,000        30,001,905  

HSBC Holdings PLC (6.375% to 9-17-24, then 5 Year U.S. ISDAFIX + 3.705%) (G)

     6.375        09-17-24        6,870,000        7,037,491  

HSBC Holdings PLC (6.875% to 6-1-21, then 5 Year U.S. ISDAFIX + 5.514%) (A)(G)

     6.875        06-01-21        17,805,000        18,655,189  

Huntington Bancshares, Inc.

     2.625        08-06-24        30,150,000        30,737,593  

ING Bank NV (D)

     5.800        09-25-23        15,659,000        17,379,659  

ING Groep NV

     3.550        04-09-24        15,577,000        16,333,092  

ING Groep NV (6.500% to 4-16-25, then 5 Year U.S. Swap Rate + 4.446%) (G)

     6.500        04-16-25        7,180,000        7,478,688  

JPMorgan Chase & Co.

     2.400        06-07-21        34,835,000        35,050,423  

JPMorgan Chase & Co.

     2.950        10-01-26        20,684,000        21,456,715  

JPMorgan Chase & Co.

     3.200        06-15-26        4,217,000        4,419,965  

JPMorgan Chase & Co. (3.514% to 6-18-21, then 3 month LIBOR + 0.610%)

     3.514        06-18-22        40,715,000        41,679,814  

JPMorgan Chase & Co. (6.750% to 2-1-24, then 3 month LIBOR + 3.780%) (G)

     6.750        02-01-24        25,280,000        28,155,600  

Lloyds Banking Group PLC

     4.450        05-08-25        42,515,000        45,832,738  

Lloyds Banking Group PLC (7.500% to 6-27-24, then 5 Year U.S. Swap Rate + 4.760%) (A)(G)

     7.500        06-27-24        18,190,000        18,803,913  

 

10 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Financials (continued)

           

Banks (continued)

           

M&T Bank Corp. (5.125% to 11-1-26, then 3 month LIBOR + 3.520%) (A)(G)

     5.125        11-01-26        12,827,000      $ 13,436,283  

Manufacturers & Traders Trust Company (3 month LIBOR + 0.640%) (C)

     2.778        12-01-21        9,230,000        9,227,009  

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     3.218        03-07-22        39,440,000        40,462,937  

Regions Financial Corp.

     2.750        08-14-22        32,745,000        33,321,312  

Santander Holdings USA, Inc.

     3.400        01-18-23        16,544,000        17,019,520  

Santander Holdings USA, Inc.

     3.500        06-07-24        34,350,000        35,529,820  

Santander Holdings USA, Inc.

     3.700        03-28-22        26,295,000        26,981,861  

Santander Holdings USA, Inc.

     4.450        12-03-21        18,824,000        19,640,004  

Santander UK Group Holdings PLC (D)

     4.750        09-15-25        14,920,000        15,579,704  

Societe Generale SA (7.375% to 9-13-21, then 5 Year U.S. Swap Rate + 6.238%) (A)(D)(G)

     7.375        09-13-21        17,145,000        18,023,681  

SunTrust Bank

     2.450        08-01-22        21,802,000        22,058,073  

The PNC Financial Services Group, Inc.

     3.500        01-23-24        13,493,000        14,335,746  

The PNC Financial Services Group, Inc. (4.850% to 6-1-23, then 3 month LIBOR + 3.040%) (G)

     4.850        06-01-23        15,854,000        16,091,810  

The PNC Financial Services Group, Inc. (6.750% to 8-1-21, then 3 month LIBOR + 3.678%) (G)

     6.750        08-01-21        34,383,000        37,023,614  

The Royal Bank of Scotland Group PLC

     3.875        09-12-23        20,565,000        21,183,443  

The Royal Bank of Scotland Group PLC (8.625% to 8-15-21, then 5 Year U.S. Swap Rate + 7.598%) (G)

     8.625        08-15-21        35,211,000        37,279,646  

The Toronto-Dominion Bank

     3.250        03-11-24        21,454,000        22,574,737  

Wells Fargo & Company (3 month LIBOR + 3.770%) (A)(C)(G)

     6.180        12-15-19        15,982,000        16,101,865  

Wells Fargo & Company (5.875% to 6-15-25, then 3 month LIBOR + 3.990%) (G)

     5.875        06-15-25        51,977,000        57,319,716  

Capital markets 1.3%

           

Ares Capital Corp.

     3.625        01-19-22        16,362,000        16,655,316  

Cantor Fitzgerald LP (D)

     4.875        05-01-24        23,925,000        25,360,767  

Credit Suisse Group AG (7.500% to 12-11-23, then 5 Year U.S. Swap Rate + 4.598%) (A)(D)(G)

     7.500        12-11-23        10,145,000        11,192,979  

Credit Suisse Group AG (7.500% to 7-17-23, then 5 Year U.S. Swap Rate + 4.600%) (D)(G)

     7.500        07-17-23        17,955,000        19,123,871  

Lazard Group LLC

     4.375        03-11-29        13,500,000        14,845,975  

Macquarie Bank, Ltd. (D)

     4.875        06-10-25        17,725,000        19,226,338  

Morgan Stanley

     3.875        01-27-26        15,446,000        16,698,924  

Stifel Financial Corp.

     4.250        07-18-24        12,363,000        13,089,702  

The Goldman Sachs Group, Inc.

     3.850        01-26-27        45,411,000        48,491,642  

UBS Group Funding Switzerland AG (2.859% to 8-15-22, then 3 month LIBOR + 0.954%) (D)

     2.859        08-15-23        27,860,000        28,252,850  

UBS Group Funding Switzerland AG (7.000% to 1-31-24, then 5 Year U.S. Swap Rate + 4.344%) (D)(G)

     7.000        01-31-24        16,228,000        17,201,680  

Consumer finance 1.1%

           

Ally Financial, Inc.

     5.125        09-30-24        27,728,000        30,986,040  

American Express Company

     2.500        08-01-22        29,910,000        30,330,468  

Capital One Financial Corp.

     3.500        06-15-23        15,740,000        16,439,085  

Capital One Financial Corp.

     3.900        01-29-24        15,290,000        16,235,827  

Credit Acceptance Corp.

     6.125        02-15-21        11,504,000        11,561,520  

Credito Real SAB de CV (A)(D)

     7.250        07-20-23        6,865,000        7,165,412  

Credito Real SAB de CV (9.125% to 11-29-22, then 5 Year CMT + 7.026%) (D)(G)

     9.125        11-29-22        9,375,000        9,539,156  

Discover Financial Services

     3.950        11-06-24        26,808,000        28,578,046  

Discover Financial Services

     4.100        02-09-27        6,489,000        6,986,581  

Discover Financial Services

     5.200        04-27-22        2,815,000        3,027,121  

Enova International, Inc. (D)

     8.500        09-01-24        3,051,000        2,936,588  

Enova International, Inc. (D)

     8.500        09-15-25        15,597,000        14,973,120  

Springleaf Finance Corp. (A)

     6.875        03-15-25        5,750,000        6,519,063  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 11


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Financials (continued)

           

Consumer finance (continued)

           

Synchrony Financial

     2.850        07-25-22        7,515,000      $ 7,616,405  

Diversified financial services 0.7%

           

Allied Universal Holdco LLC (D)

     6.625        07-15-26        3,713,000        3,945,063  

ASP AMC Merger Sub, Inc. (D)

     8.000        05-15-25        9,391,000        6,315,448  

Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class B Pass Through Trust (D)

     6.125        11-30-21        259,725        259,907  

Gogo Intermediate Holdings LLC (A)(D)

     9.875        05-01-24        10,941,000        11,419,669  

Jefferies Financial Group, Inc.

     5.500        10-18-23        15,716,000        17,094,499  

Jefferies Group LLC

     4.150        01-23-30        20,135,000        20,425,296  

Jefferies Group LLC

     4.850        01-15-27        18,665,000        19,968,757  

Refinitiv US Holdings, Inc. (D)

     6.250        05-15-26        2,370,000        2,580,338  

Refinitiv US Holdings, Inc. (D)

     8.250        11-15-26        3,750,000        4,218,750  

Trident TPI Holdings, Inc. (D)

     6.625        11-01-25        4,032,000        3,477,600  

Voya Financial, Inc. (5.650% to 5-15-23, then 3 month LIBOR + 3.580%)

     5.650        05-15-53        29,467,000        30,936,519  

Insurance 1.3%

           

Aquarius & Investments PLC (6.375% to 9-1-19, then 5 Year U.S. Swap Rate + 5.210%)

     6.375        09-01-24        15,355,000        15,345,787  

AXA SA

     8.600        12-15-30        9,222,000        13,418,010  

Brighthouse Financial, Inc.

     3.700        06-22-27        30,980,000        30,583,675  

CNO Financial Group, Inc.

     5.250        05-30-25        17,855,000        19,394,994  

CNO Financial Group, Inc. (A)

     5.250        05-30-29        7,570,000        8,364,850  

Liberty Mutual Group, Inc. (7.800% to 3-15-37, then 3 month LIBOR + 3.576%) (A)(D)

     7.800        03-07-87        25,053,000        31,692,045  

MetLife, Inc. (6.400% to 12-15-36, then 3 month LIBOR + 2.205%)

     6.400        12-15-66        12,313,000        14,366,932  

MetLife, Inc. (9.250% to 4-8-33, then 3 month LIBOR + 5.540%) (D)

     9.250        04-08-68        5,570,000        7,909,400  

Nippon Life Insurance Company (5.100% to 10-16-24, then 5 Year U.S. ISDAFIX + 3.650%) (D)

     5.100        10-16-44        15,310,000        16,764,450  

Prudential Financial, Inc. (5.875% to 9-15-22, then 3 month LIBOR + 4.175%)

     5.875        09-15-42        38,111,000        40,778,770  

Teachers Insurance & Annuity Association of America (D)

     4.270        05-15-47        19,880,000        23,264,798  

Thrifts and mortgage finance 0.6%

           

Ladder Capital Finance Holdings LLLP (A)(D)

     5.250        03-15-22        3,415,000        3,551,600  

Ladder Capital Finance Holdings LLLP (D)

     5.250        10-01-25        7,640,000        7,792,800  

MGIC Investment Corp.

     5.750        08-15-23        7,286,000        7,959,955  

Nationstar Mortgage Holdings, Inc. (D)

     8.125        07-15-23        8,821,000        9,134,851  

Nationstar Mortgage Holdings, Inc. (D)

     9.125        07-15-26        7,037,000        7,441,628  

Nationwide Building Society (3.622% to 4-26-22, then 3 month LIBOR + 1.181%) (D)

     3.622        04-26-23        18,230,000        18,627,200  

Nationwide Building Society (3.960% to 7-18-29, then 3 month LIBOR + 1.855%) (D)

     3.960        07-18-30        13,550,000        14,260,295  

Quicken Loans, Inc. (D)

     5.750        05-01-25        15,960,000        16,638,300  

Radian Group, Inc.

     4.500        10-01-24        7,901,000        8,157,783  

Stearns Holdings LLC (D)(E)

     9.375        08-15-20        2,428,000        1,189,720  

Health care 2.1%

              351,825,524  
           

 

 

 

Biotechnology 0.3%

           

Celgene Corp.

     3.250        02-20-23        14,622,000        15,203,184  

Shire Acquisitions Investments Ireland DAC

     3.200        09-23-26        27,594,000        28,700,781  

Health care providers and services 1.1%

           

Centene Corp. (D)

     5.375        06-01-26        14,300,000        15,287,415  

CVS Health Corp.

     3.000        08-15-26        5,073,000        5,135,050  

CVS Health Corp.

     5.050        03-25-48        16,379,000        19,084,174  

DaVita, Inc. (A)

     5.000        05-01-25        24,471,000        24,501,589  

HCA, Inc.

     4.125        06-15-29        8,402,000        8,952,499  

HCA, Inc.

     5.250        04-15-25        15,959,000        17,812,211  

 

12 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Health care (continued)

           

Health care providers and services (continued)

           

HCA, Inc.

     5.250        06-15-26        18,243,000      $ 20,592,007  

HCA, Inc.

     7.500        02-15-22        12,880,000        14,423,153  

MEDNAX, Inc. (D)

     5.250        12-01-23        13,806,000        13,875,030  

MEDNAX, Inc. (D)

     6.250        01-15-27        12,515,000        12,264,700  

Select Medical Corp. (D)

     6.250        08-15-26        7,864,000        8,182,492  

Team Health Holdings, Inc. (A)(D)

     6.375        02-01-25        3,197,000        2,141,990  

Universal Health Services, Inc. (D)

     4.750        08-01-22        13,515,000        13,668,801  

Universal Health Services, Inc. (D)

     5.000        06-01-26        13,991,000        14,620,595  

Pharmaceuticals 0.7%

           

Bausch Health Companies, Inc. (D)

     6.125        04-15-25        21,865,000        22,520,950  

Bayer US Finance II LLC (D)

     3.500        06-25-21        11,645,000        11,891,611  

Bristol-Myers Squibb Company (D)

     2.900        07-26-24        40,475,000        41,965,174  

Catalent Pharma Solutions, Inc. (D)

     5.000        07-15-27        3,705,000        3,881,395  

GlaxoSmithKline Capital PLC

     3.000        06-01-24        25,229,000        26,259,230  

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (A)

     6.750        03-01-28        12,905,000        10,861,493  

Industrials 4.6%

              793,480,401  
           

 

 

 

Aerospace and defense 0.3%

           

Arconic, Inc.

     5.125        10-01-24        18,133,000        19,323,352  

Huntington Ingalls Industries, Inc. (D)

     5.000        11-15-25        21,100,000        22,112,800  

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (D)

     6.500        11-30-25        11,995,000        12,864,638  

Air freight and logistics 0.1%

           

XPO Logistics, Inc. (D)

     6.500        06-15-22        11,266,000        11,513,063  

Airlines 2.4%

           

Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust (D)

     4.125        11-15-26        11,068,906        11,824,912  

Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust (D)

     3.700        07-15-27        13,599,405        13,729,959  

America West Airlines 2000-1 Pass Through Trust

     8.057        01-02-22        443,900        460,413  

American Airlines 2000-1 Pass Through Trust

     6.977        11-23-22        2,010,597        2,041,359  

American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust

     4.950        07-15-24        16,563,405        17,398,201  

American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust

     3.375        11-01-28        20,809,705        21,746,142  

American Airlines 2015-1 Class B Pass Through Trust

     3.700        11-01-24        7,165,988        7,249,114  

American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust (A)

     4.100        07-15-29        23,339,996        25,130,174  

American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust

     4.000        08-15-30        7,794,244        8,106,014  

American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust

     3.650        08-15-30        16,600,556        17,742,211  

American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust

     3.600        04-15-31        7,217,045        7,403,966  

American Airlines 2019-1 Class A Pass Through Trust

     3.500        08-15-33        10,384,000        10,714,211  

American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust

     3.150        08-15-33        15,568,000        16,455,687  

Azul Investments LLP (A)(D)

     5.875        10-26-24        13,760,000        13,656,938  

British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust (D)

     4.625        06-20-24        12,120,245        12,815,947  

British Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust (D)

     5.625        12-20-21        767,621        775,911  

British Airways 2018-1 Class A Pass Through Trust (D)

     4.125        03-20-33        7,772,529        8,259,867  

Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust

     5.983        10-19-23        8,050,606        8,541,693  

Continental Airlines 2012-1 Class B Pass Through Trust

     6.250        10-11-21        848,428        860,645  

Delta Air Lines 2002-1 Class G-1 Pass Through Trust

     6.718        07-02-24        5,031,054        5,388,259  

Delta Air Lines, Inc.

     3.625        03-15-22        29,065,000        29,913,152  

Delta Air Lines, Inc.

     3.800        04-19-23        20,208,000        21,022,207  

Delta Air Lines, Inc.

     4.375        04-19-28        22,850,000        24,689,490  

Northwest Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust

     7.027        05-01-21        3,500,092        3,514,092  

United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust

     3.750        03-03-28        24,072,921        25,613,588  

United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust

     4.625        03-03-24        10,635,497        10,953,499  

United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust

     3.450        01-07-30        19,623,789        20,648,151  

United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust

     3.650        01-07-26        23,282,865        23,753,179  

United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust

     4.600        03-01-26        5,081,907        5,316,183  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 13


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Industrials (continued)

           

Airlines (continued)

           

United Airlines 2019-1 Class A Pass Through Trust

     4.550        02-25-33        17,175,000      $ 19,305,143  

US Airways 2010-1 Class A Pass Through Trust

     6.250        10-22-24        4,499,218        4,873,553  

US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust

     5.900        04-01-26        4,516,790        5,053,385  

Building products 0.1%

           

Owens Corning

     3.950        08-15-29        14,998,000        15,513,281  

Commercial services and supplies 0.1%

           

Clean Harbors, Inc. (D)

     4.875        07-15-27        2,960,000        3,130,200  

IAA, Inc. (D)

     5.500        06-15-27        835,000        889,275  

LSC Communications, Inc. (A)(D)

     8.750        10-15-23        19,591,000        14,791,205  

Prime Security Services Borrower LLC (A)(D)

     9.250        05-15-23        2,608,000        2,742,573  

Construction and engineering 0.1%

           

AECOM

     5.125        03-15-27        22,537,000        23,540,347  

Tutor Perini Corp. (A)(D)

     6.875        05-01-25        3,182,000        2,963,269  

Industrial conglomerates 0.3%

           

3M Company

     3.250        02-14-24        21,455,000        22,663,722  

General Electric Company

     5.550        01-05-26        26,615,000        29,502,643  

Machinery 0.0%

           

Harsco Corp. (D)

     5.750        07-31-27        5,035,000        5,217,519  

Professional services 0.3%

           

IHS Markit, Ltd. (D)

     4.000        03-01-26        22,604,000        24,032,573  

IHS Markit, Ltd. (D)

     4.750        02-15-25        6,967,000        7,593,333  

IHS Markit, Ltd.

     4.750        08-01-28        11,465,000        12,939,858  

IHS Markit, Ltd. (D)

     5.000        11-01-22        5,951,000        6,352,201  

Trading companies and distributors 0.9%

           

AerCap Ireland Capital DAC

     4.625        10-30-20        17,750,000        18,181,705  

AerCap Ireland Capital DAC

     5.000        10-01-21        16,850,000        17,668,864  

Ahern Rentals, Inc. (D)

     7.375        05-15-23        21,183,000        18,270,338  

Aircastle, Ltd.

     4.400        09-25-23        9,561,000        10,103,371  

Aircastle, Ltd.

     5.500        02-15-22        13,545,000        14,468,207  

Ashtead Capital, Inc. (D)

     4.375        08-15-27        14,575,000        14,939,375  

Avolon Holdings Funding, Ltd. (D)

     5.125        10-01-23        12,797,000        13,586,575  

H&E Equipment Services, Inc.

     5.625        09-01-25        7,015,000        7,348,213  

United Rentals North America, Inc.

     4.875        01-15-28        19,515,000        20,466,356  

United Rentals North America, Inc.

     5.500        07-15-25        15,160,000        15,804,300  

Information technology 4.9%

              832,874,461  
           

 

 

 

Communications equipment 0.5%

           

CommScope, Inc. (A)(D)

     8.250        03-01-27        22,112,000        21,669,760  

Motorola Solutions, Inc.

     4.600        02-23-28        31,019,000        33,630,476  

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

     4.125        05-15-22        29,710,000        30,769,756  

Electronic equipment, instruments and components 0.2%

           

Tech Data Corp.

     3.700        02-15-22        10,760,000        11,035,616  

Tech Data Corp. (A)

     4.950        02-15-27        28,658,000        30,770,298  

IT services 0.8%

           

Banff Merger Sub, Inc. (D)

     9.750        09-01-26        12,341,000        11,230,310  

Fiserv, Inc.

     2.750        07-01-24        17,584,000        17,966,435  

Fiserv, Inc.

     3.200        07-01-26        25,830,000        27,033,876  

IBM Corp.

     2.850        05-13-22        57,195,000        58,503,522  

Tempo Acquisition LLC (D)

     6.750        06-01-25        6,270,000        6,441,171  

VeriSign, Inc.

     4.750        07-15-27        7,792,000        8,240,040  

VeriSign, Inc.

     5.250        04-01-25        9,210,000        10,061,925  

 

14 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Information technology (continued)

           

Semiconductors and semiconductor equipment 2.3%

           

Advanced Micro Devices, Inc. (A)

     7.000        07-01-24        9,054,000      $ 9,416,160  

Broadcom Corp.

     3.875        01-15-27        47,190,000        47,222,170  

KLA Corp.

     4.100        03-15-29        15,416,000        17,090,640  

Lam Research Corp.

     3.750        03-15-26        19,502,000        20,885,304  

Lam Research Corp.

     4.875        03-15-49        15,594,000        19,162,862  

Marvell Technology Group, Ltd.

     4.875        06-22-28        23,439,000        26,452,878  

Microchip Technology, Inc.

     3.922        06-01-21        17,527,000        17,901,585  

Microchip Technology, Inc.

     4.333        06-01-23        43,063,000        45,385,434  

Micron Technology, Inc.

     4.185        02-15-27        45,305,000        46,740,848  

Micron Technology, Inc.

     4.975        02-06-26        11,033,000        11,887,191  

Micron Technology, Inc.

     5.327        02-06-29        39,204,000        43,397,290  

NXP BV (D)

     3.875        06-18-26        16,420,000        17,256,629  

NXP BV (D)

     4.625        06-01-23        34,485,000        36,869,593  

NXP BV (D)

     4.875        03-01-24        17,920,000        19,489,555  

Qorvo, Inc.

     5.500        07-15-26        6,239,000        6,660,257  

Software 0.2%

           

Microsoft Corp.

     4.450        11-03-45        19,695,000        25,495,377  

Technology hardware, storage and peripherals 0.9%

           

Dell International LLC (D)

     4.900        10-01-26        29,030,000        31,035,334  

Dell International LLC (A)(D)

     5.300        10-01-29        29,321,000        31,787,960  

Dell International LLC (D)

     6.020        06-15-26        18,826,000        21,246,988  

Dell International LLC (D)

     8.350        07-15-46        36,221,000        47,589,274  

Seagate HDD Cayman (A)

     4.750        01-01-25        21,660,000        22,547,947  

Materials 1.2%

              208,931,444  
           

 

 

 

Chemicals 0.6%

           

Braskem Netherlands Finance BV (D)

     4.500        01-10-28        16,700,000        16,669,940  

Cydsa SAB de CV (D)

     6.250        10-04-27        14,025,000        14,060,203  

Mexichem SAB de CV (D)

     5.500        01-15-48        17,715,000        18,135,908  

Syngenta Finance NV (D)

     4.441        04-24-23        25,935,000        27,174,800  

Syngenta Finance NV (D)

     5.676        04-24-48        8,210,000        8,769,900  

The Chemours Company (A)

     6.625        05-15-23        23,236,000        23,642,630  

Construction materials 0.1%

           

Cemex SAB de CV (D)

     6.125        05-05-25        15,185,000        15,739,404  

U.S. Concrete, Inc.

     6.375        06-01-24        5,025,000        5,263,688  

Containers and packaging 0.2%

           

Ardagh Packaging Finance PLC (D)

     6.000        02-15-25        14,410,000        15,049,444  

Klabin Finance SA (D)

     4.875        09-19-27        14,809,000        14,975,749  

Trivium Packaging Finance BV (D)

     5.500        08-15-26        2,070,000        2,189,025  

Metals and mining 0.2%

           

Anglo American Capital PLC (D)

     4.750        04-10-27        13,375,000        14,462,968  

Commercial Metals Company

     5.375        07-15-27        5,017,000        5,004,458  

First Quantum Minerals, Ltd. (D)

     6.875        03-01-26        9,625,000        8,518,125  

First Quantum Minerals, Ltd. (A)(D)

     7.500        04-01-25        5,100,000        4,666,500  

Paper and forest products 0.1%

           

Norbord, Inc. (A)(D)

     6.250        04-15-23        7,025,000        7,446,500  

Suzano Austria GmbH

     6.000        01-15-29        6,460,000        7,162,202  

Real estate 1.1%

              180,771,925  
           

 

 

 

Equity real estate investment trusts 1.1%

           

American Homes 4 Rent LP

     4.250        02-15-28        18,950,000        20,586,246  

American Tower Corp.

     2.950        01-15-25        16,023,000        16,440,239  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 15


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Real estate (continued)

           

Equity real estate investment trusts (continued)

           

American Tower Corp.

     3.550        07-15-27        32,300,000      $ 34,343,654  

American Tower Corp.

     3.800        08-15-29        12,980,000        13,990,446  

Equinix, Inc.

     5.375        05-15-27        12,381,000        13,375,566  

GLP Capital LP

     5.375        04-15-26        14,917,000        16,373,794  

SBA Tower Trust (D)

     3.722        04-09-48        26,734,000        27,787,766  

The GEO Group, Inc.

     6.000        04-15-26        4,171,000        3,607,915  

Ventas Realty LP

     3.500        02-01-25        14,229,000        14,973,357  

VEREIT Operating Partnership LP

     4.600        02-06-24        17,864,000        19,292,942  

Utilities 1.3%

              220,601,569  
           

 

 

 

Electric utilities 0.6%

           

ABY Transmision Sur SA (D)

     6.875        04-30-43        9,574,320        11,848,317  

Electricite de France SA (5.250% to 1-29-23, then 10 Year U.S. Swap Rate + 3.709%) (D)(G)

     5.250        01-29-23        24,965,000        25,932,394  

Emera US Finance LP

     3.550        06-15-26        9,516,000        10,043,199  

Empresa Electrica Angamos SA (A)(D)

     4.875        05-25-29        9,721,010        10,183,685  

Instituto Costarricense de Electricidad (D)

     6.375        05-15-43        9,730,000        8,075,997  

Israel Electric Corp., Ltd. (D)

     6.875        06-21-23        6,630,000        7,614,464  

Vistra Operations Company LLC (D)

     4.300        07-15-29        23,330,000        23,826,552  

Gas utilities 0.1%

           

AmeriGas Partners LP

     5.500        05-20-25        12,441,000        13,156,358  

Independent power and renewable electricity producers 0.5%

           

Clearway Energy Operating LLC

     5.375        08-15-24        13,749,000        14,092,725  

Greenko Dutch BV (A)(D)

     4.875        07-24-22        11,885,000        11,800,379  

Greenko Dutch BV (D)

     5.250        07-24-24        7,035,000        7,038,518  

LLPL Capital Pte, Ltd. (D)

     6.875        02-04-39        3,595,072        4,263,734  

NextEra Energy Capital Holdings, Inc.

     3.550        05-01-27        31,227,000        33,378,966  

NextEra Energy Operating Partners LP (A)(D)

     4.500        09-15-27        5,100,000        5,240,250  

NRG Energy, Inc. (D)

     3.750        06-15-24        12,190,000        12,614,230  

Multi-utilities 0.1%

           

CenterPoint Energy, Inc.

     2.500        09-01-22        10,735,000        10,821,591  

CenterPoint Energy, Inc.

     2.500        09-01-24        10,639,000        10,670,210  

Capital preferred securities 0.0%

(Cost $4,064,398)

            $ 4,227,164  

Financials 0.0%

              4,227,164  
           

 

 

 

Capital markets 0.0%

           

State Street Corp. (3 month LIBOR + 1.000%) (C)

     3.410        06-01-77        5,507,000        4,227,164  

Term loans (H) 0.1%

(Cost $18,399,875)

            $ 18,059,133  

Financials 0.0%

              4,196,625  
           

 

 

 

Capital markets 0.0%

           

LSF9 Atlantis Holdings LLC, 2017 Term Loan (1 month LIBOR + 6.000%)

     8.213        05-01-23        4,512,500        4,196,625  

Health care 0.1%

              13,862,508  
           

 

 

 

Health care providers and services 0.1%

           

Concentra, Inc., 2018 2nd Lien Term Loan (3 month LIBOR + 6.500%)

     8.960        06-01-23        13,804,941        13,862,508  

Collateralized mortgage obligations 6.2%

(Cost $1,060,595,470)

            $ 1,066,195,910  

Commercial and residential 4.8%

              831,604,776  
           

 

 

 

Americold LLC

           

Series 2010-ARTA, Class C (D)

     6.811        01-14-29        2,150,000        2,240,507  

 

16 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Commercial and residential (continued)

           

Series 2010-ARTA, Class D (D)

     7.443        01-14-29        9,783,000      $ 10,254,493  

Angel Oak Mortgage Trust I LLC

           

Series 2018-1, Class A1 (D)(I)

     3.258        04-27-48        2,748,686        2,757,591  

Series 2018-3, Class A1 (D)(I)

     3.649        09-25-48        7,800,937        7,887,004  

AOA Mortgage Trust

           

Series 2015-1177, Class C (D)(I)

     3.110        12-13-29        6,896,000        6,956,705  

Arroyo Mortgage Trust

           

Series 2018-1, Class A1 (D)(I)

     3.763        04-25-48        30,769,485        31,396,659  

Series 2019-2, Class A1 (D)(I)

     3.347        04-25-49        27,496,965        27,873,838  

Series 2019-3, Class A1 (D)(I)

     2.962        10-25-48        15,661,027        15,828,407  

BBCMS Mortgage Trust

           

Series 2018-TALL, Class B (1 month LIBOR + 0.971%) (C)(D)

     3.166        03-15-37        15,331,000        15,292,516  

Series 2018-TALL, Class E (1 month LIBOR + 2.437%) (C)(D)

     4.632        03-15-37        9,590,000        9,613,955  

BBCMS Trust

           

Series 2015-MSQ, Class D (D)(I)

     4.123        09-15-32        7,275,000        7,438,861  

Series 2015-SRCH, Class D (D)(I)

     5.122        08-10-35        15,371,000        17,215,349  

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust

           

Series 2005-PWR8, Class X1 IO (D)

     0.512        06-11-41        500,664        1,307  

BENCHMARK Mortgage Trust

           

Series 2019-B10, Class A2

     3.614        03-15-62        20,389,000        21,756,048  

Series 2019-B11, Class A2

     3.410        05-15-52        16,845,000        17,897,523  

Series 2019-B12, Class A2

     3.001        08-15-52        21,935,000        22,961,981  

BRAVO Residential Funding Trust

           

Series 2019-NQM1, Class A1 (D)(I)

     2.666        07-25-59        12,959,293        12,953,381  

Bunker Hill Loan Depositary Trust

           

Series 2019-1, Class A1 (D)

     3.613        10-26-48        3,332,241        3,366,500  

BWAY Mortgage Trust

           

Series 2013-1515, Class XB IO (D)

     0.534        03-10-33        46,410,000        994,098  

Series 2015-1740, Class XA IO (D)

     1.023        01-10-35        123,773,000        2,660,402  

BX Commercial Mortgage Trust

           

Series 2018-BIOA, Class D (1 month LIBOR + 1.321%) (C)(D)

     3.516        03-15-37        12,620,000        12,651,585  

CAMB Commercial Mortgage Trust

           

Series 2019-LIFE, Class D (1 month LIBOR + 1.750%) (C)(D)

     3.945        12-15-37        6,315,000        6,338,650  

CGBAM Commercial Mortgage Trust

           

Series 2015-SMRT, Class F (D)(I)

     3.912        04-10-28        5,190,000        5,216,944  

CGDBB Commercial Mortgage Trust

           

Series 2017-BIOC, Class E (1 month LIBOR + 2.150%) (C)(D)

     4.345        07-15-32        10,166,000        10,166,002  

CHT Mortgage Trust

           

Series 2017-CSMO, Class D (1 month LIBOR + 2.250%) (C)(D)

     4.445        11-15-36        17,654,000        17,664,956  

Citigroup Commercial Mortgage Trust

           

Series 2017-1500, Class E (1 month LIBOR + 2.500%) (C)(D)

     4.695        07-15-32        4,667,000        4,688,077  

Series 2019-SMRT, Class A (D)

     4.149        01-10-24        6,922,000        7,522,899  

CLNS Trust

           

Series 2017-IKPR, Class C (1 month LIBOR + 1.100%) (C)(D)

     3.301        06-11-32        5,712,000        5,702,962  

COLT Mortgage Loan Trust

           

Series 2018-2, Class A1 (D)(I)

     3.470        07-27-48        2,168,704        2,180,629  

Series 2019-2, Class A1 (D)(I)

     3.337        05-25-49        12,768,337        12,995,806  

Commercial Mortgage Trust (Cantor Fitzgerald/Deutsche Bank AG)

           

Series 2012-CR2, Class XA IO

     1.800        08-15-45        67,452,914        2,619,102  

Series 2012-CR3 Class XA IO

     2.022        10-15-45        95,567,132        4,543,252  

Series 2014-CR15, Class XA IO

     1.094        02-10-47        67,395,077        2,257,722  

Series 2014-CR20, Class A3

     3.326        11-10-47        31,015,000        32,954,883  

Series 2016-CR28, Class A3

     3.495        02-10-49        8,700,000        9,394,088  

Commercial Mortgage Trust (Citigroup/Deutsche Bank AG)

           

Series 2018-COR3, Class XA IO

     0.588        05-10-51        225,351,169        7,966,885  

Commercial Mortgage Trust (Deutsche Bank AG)

           

Series 2012-LC4, Class B (I)

     4.934        12-10-44        3,986,000        4,178,895  

Series 2013-300P, Class D (D)(I)

     4.540        08-10-30        18,343,000        19,404,095  

Series 2013-LC13, Class B (D)(I)

     5.009        08-10-46        6,206,000        6,763,793  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 17


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Commercial and residential (continued)

           

Series 2017-PANW, Class A (D)

     3.244        10-10-29        7,194,000      $ 7,554,824  

Core Industrial Trust

           

Series 2015-CALW, Class XA IO (D)

     0.939        02-10-34        168,808,473        2,741,821  

Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.

           

Series 2005-C1, Class AX IO (D)

     0.879        02-15-38        428,440        10  

Credit Suisse Mortgage Capital Certificates

           

Series 2019-ICE4, Class D (1 month LIBOR + 1.600%) (C)(D)

     3.795        05-15-36        37,265,000        37,404,964  

CSMC Trust

           

Series 2019-AFC1, Class A1 (D)

     2.573        07-25-49        26,240,000        26,235,752  

Galton Funding Mortgage Trust

           

Series 2018-1, Class A43 (D)(I)

     3.500        11-25-57        5,653,447        5,729,398  

GCAT LLC

           

Series 2019-NQM1, Class A1 (D)

     2.985        02-25-59        28,714,906        29,151,306  

GE Capital Commercial Mortgage Corp.

           

Series 2005-C1, Class XC IO (D)

     0.011        06-10-48        70,499        0  

Great Wolf Trust

           

Series 2017-WOLF, Class E (1 month LIBOR + 3.100%) (C)(D)

     5.295        09-15-34        3,855,000        3,857,364  

GS Mortgage Securities Trust

           

Series 2011-GC5, Class XA IO (D)

     1.499        08-10-44        14,025,458        262,370  

Series 2012-GC17, Class XA IO

     2.357        05-10-45        85,022,625        2,965,181  

Series 2015-590M, Class C (D)(I)

     3.932        10-10-35        6,950,000        7,307,706  

Series 2016-RENT, Class D (D)(I)

     4.202        02-10-29        12,981,000        13,144,084  

Series 2017-485L, Class C (D)(I)

     4.115        02-10-37        6,600,000        6,980,651  

Series 2017-500K, Class F (1 month LIBOR + 1.800%) (C)(D)

     3.995        07-15-32        3,487,000        3,488,091  

Series 2017-500K, Class G (1 month LIBOR + 2.500%) (C)(D)

     4.695        07-15-32        1,755,000        1,740,435  

Series 2019-GC39, Class A2

     3.457        05-10-52        23,820,000        25,402,117  

Series 2019-GC40, Class A2

     2.971        07-10-52        20,410,000        21,363,941  

Series 2005-GG4, Class XC IO (D)

     1.590        07-10-39        10,319        14  

HarborView Mortgage Loan Trust

           

Series 2007-3, Class ES IO (D)

     0.350        05-19-47        33,959,374        572,290  

Series 2007-4, Class ES IO

     0.350        07-19-47        33,382,762        482,651  

Series 2007-6, Class ES IO (D)

     0.343        08-19-37        29,494,715        419,241  

Hilton Orlando Trust

           

Series 2018-ORL, Class D (1 month LIBOR + 1.700%) (C)(D)

     3.895        12-15-34        6,995,000        6,992,678  

Hudsons Bay Simon JV Trust

           

Series 2015-HBFL, Class DFL (1 month LIBOR + 3.900%) (C)(D)

     6.260        08-05-34        5,240,000        5,229,484  

IMT Trust

           

Series 2017-APTS, Class AFX (D)

     3.478        06-15-34        7,679,000        8,117,134  

Series 2017-APTS, Class CFX (D)(I)

     3.613        06-15-34        6,867,000        7,082,424  

IndyMac Index Mortgage Loan Trust

           

Series 2005-AR12, Class AX2 IO

     1.027        07-25-35        45,321,372        2,420,093  

Series 2005-AR8, Class AX2 IO

     1.069        05-25-35        38,018,214        2,487,669  

Series 2005-AR18, Class 1X IO

     0.953        10-25-36        20,006,579        1,373,918  

Irvine Core Office Trust

           

Series 2013-IRV, Class A2 (D)(I)

     3.279        05-15-48        18,680,000        19,493,839  

Series 2013-IRV, Class XA IO (D)

     1.211        05-15-48        12,895,508        264,950  

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust

           

Series 2013-C14, Class XA IO

     0.733        08-15-46        10,613,804        209,404  

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

           

Series 2011-C3A, Class XA IO (D)

     1.135        02-15-46        9,429,337        107,661  

Series 2011-C4, Class XA IO (D)

     1.367        07-15-46        7,151,937        110,424  

Series 2012-HSBC, Class XA IO (D)

     1.582        07-05-32        83,929,161        3,028,038  

Series 2018-PHH, Class A (1 month LIBOR + 0.910%) (C)(D)

     3.105        06-15-35        7,573,405        7,573,834  

KNDL Mortgage Trust

           

Series 2019-KNSQ, Class D (1 month LIBOR + 1.350%) (C)(D)

     3.545        05-15-36        9,440,000        9,441,424  

Merrill Lynch Mortgage Trust

           

Series 2005-CIP1, Class XC IO (D)

     0.010        07-12-38        3,061,714        196  

Series 2006-C2, Class X IO (D)

     0.548        08-12-43        0        0  

 

18 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Commercial and residential (continued)

           

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust

           

Series 2012-C5, Class XA IO (D)

     1.601        08-15-45        12,804,321      $ 431,492  

Series 2012-C6, Class XA IO (D)

     1.768        11-15-45        7,572,820        304,633  

Morgan Stanley Capital I Trust

           

Series 2011-C3, Class XA IO (D)

     0.804        07-15-49        9,311,499        65,910  

Series 2017-CLS, Class D (1 month LIBOR + 1.400%) (C)(D)

     3.595        11-15-34        15,867,000        15,876,939  

MSCG Trust

           

Series 2016-SNR, Class D (D)

     6.550        11-15-34        9,656,850        9,939,860  

Natixis Commercial Mortgage Securities Trust

           

Series 2018-285M, Class D (D)(I)

     3.917        11-15-32        4,795,000        4,914,593  

Series 2018-ALXA, Class C (D)(I)

     4.460        01-15-43        7,332,000        8,228,827  

One Market Plaza Trust

           

Series 2017-1MKT, Class D (D)

     4.146        02-10-32        5,035,000        5,200,038  

Residential Accredit Loans, Inc.

           

Series 2005-QO4, Class XIO IO

     2.182        12-25-45        15,433,221        1,234,085  

Seasoned Credit Risk Transfer Trust

           

Series 2019-2, Class MA

     3.500        08-25-58        25,349,981        26,791,485  

Starwood Mortgage Residential Trust

           

Series 2018-IMC1, Class A1 (D)(I)

     3.793        03-25-48        4,607,950        4,685,633  

UBS Commercial Mortgage Trust

           

Series 2012-C1, Class B

     4.822        05-10-45        3,520,000        3,712,693  

Verus Securitization Trust

           

Series 2018-3, Class A1 (D)(I)

     4.108        10-25-58        19,156,207        19,400,355  

VNDO Mortgage Trust

           

Series 2013-PENN, Class D (D)(I)

     4.079        12-13-29        16,804,000        16,975,406  

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust

           

Series 2013-120B, Class C (D)(I)

     2.800        03-18-28        14,886,000        14,837,235  

Series 2017-SMP, Class D (1 month LIBOR + 1.650%) (C)(D)

     3.845        12-15-34        5,170,000        5,149,593  

WFRBS Commercial Mortgage Trust

           

Series 2013-C15, Class B (I)

     4.624        08-15-46        2,704,000        2,898,584  

WF-RBS Commercial Mortgage Trust

           

Series 2011-C2, Class XA IO (D)

     0.970        02-15-44        35,114,186        303,769  

Series 2011-C3, Class XA IO (D)

     1.493        03-15-44        21,753,975        383,316  

Series 2012-C10, Class XA IO (D)

     1.700        12-15-45        8,863,072        375,466  

Series 2012-C9, Class XA IO (D)

     2.062        11-15-45        57,330,432        2,825,903  

Series 2013-C16, Class B (I)

     5.194        09-15-46        3,216,000        3,520,516  

Series 2013-C16, Class XA IO

     0.893        09-15-46        11,269,616        252,714  

U.S. Government Agency 1.4%

              234,591,134  
           

 

 

 

Federal Home Loan Mortgage Corp.

           

Series 4482, Class MA

     2.000        04-15-31        304,173        304,351  

Series K005, Class AX IO

     1.631        11-25-19        61,923,426        15,927  

Series K006, Class BX1 IO

     5.540        02-25-20        4,455,471        90,280  

Series K010, Class X1 IO

     0.288        10-25-20        28,095,108        39,972  

Series K011, Class X1 IO

     0.323        11-25-20        45,817,383        109,678  

Series K014, Class X1 IO

     1.323        04-25-21        37,501,282        593,255  

Series K015, Class X1 IO

     1.726        07-25-21        38,074,563        947,996  

Series K017, Class X1 IO

     1.445        12-25-21        168,494,596        4,076,373  

Series K018, Class X1 IO

     1.455        01-25-22        101,474,030        2,475,976  

Series K021, Class X1 IO

     1.564        06-25-22        33,773,269        1,162,405  

Series K022, Class X1 IO

     1.346        07-25-22        138,072,066        4,077,724  

Series K024, Class X1 IO

     0.950        09-25-22        10,093,245        221,505  

Series K026, Class X1 IO

     1.108        11-25-22        15,476,631        410,251  

Series K038, Class X1 IO

     1.307        03-25-24        4,657,111        205,461  

Series K040, Class A2

     3.241        09-25-24        7,410,000        7,884,143  

Series K043, Class A2

     3.062        12-25-24        12,115,000        12,815,178  

Series K715, Class X1 IO

     1.233        01-25-21        14,217,776        161,483  

Series K718, Class X1 IO

     0.729        01-25-22        13,180,539        163,892  

Series KAIV, Class X1 IO

     1.252        06-25-21        23,076,515        370,323  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 19


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

U.S. Government Agency (continued)

           

Series KIR3, Class A1

     3.038        08-25-27        34,135,000      $ 36,155,792  

Series KS01, Class X1 IO

     1.435        01-25-23        13,100,088        353,286  

Series KS03, Class X IO

     0.416        08-25-25        37,853,370        362,367  

Series T-41, Class 3A (I)

     5.411        07-25-32        1,169        1,303  

Federal National Mortgage Association

           

Series 2001-50, Class BA

     7.000        10-25-41        176        200  

Series 2012-M5, Class X IO

     0.623        02-25-22        20,377,211        202,348  

Series 2012-MB, Class X1 IO

     2.937        12-25-19        284,051        21  

Series 2013-100, Class CA

     4.000        03-25-39        510,957        523,488  

Series 2014-28, Class BD

     3.500        08-25-43        960,307        1,011,555  

Government National Mortgage Association

           

Series 2008-90, Class IO

     1.876        12-16-50        2,640,219        589,161  

Series 2012-114, Class IO

     0.767        01-16-53        24,559,750        1,134,103  

Series 2012-120, Class IO

     0.780        02-16-53        10,283,565        501,898  

Series 2012-125, Class IO

     0.386        02-16-53        12,790,622        351,133  

Series 2012-70, Class IO

     0.442        08-16-52        6,337,987        92,177  

Series 2013-63, Class IO

     0.794        09-16-51        14,796,542        759,831  

Series 2016-174, Class IO

     0.913        11-16-56        47,113,948        3,571,190  

Series 2017-109, Class IO

     0.610        04-16-57        97,796,823        5,147,017  

Series 2017-124, Class IO

     0.706        01-16-59        125,894,839        7,939,948  

Series 2017-135, Class IO

     0.839        10-16-58        86,935,645        5,783,515  

Series 2017-140, Class IO

     0.609        02-16-59        74,061,221        4,290,596  

Series 2017-159, Class IO

     0.544        06-16-59        100,370,800        5,300,170  

Series 2017-169, Class IO

     0.733        01-16-60        180,276,446        11,079,376  

Series 2017-20, Class IO

     0.747        12-16-58        192,812,231        11,488,312  

Series 2017-22, Class IO

     1.022        12-16-57        39,338,175        3,293,966  

Series 2017-41, Class IO

     0.792        07-16-58        66,374,786        4,328,519  

Series 2017-46, Class IO

     0.620        11-16-57        87,412,170        4,976,226  

Series 2017-61, Class IO

     0.769        05-16-59        55,142,788        3,810,394  

Series 2017-74, Class IO

     0.776        09-16-58        123,879,434        7,119,859  

Series 2017-89, Class IO

     0.766        07-16-59        123,623,888        8,500,230  

Series 2018-081, Class IO

     0.448        01-16-60        45,961,382        2,555,742  

Series 2018-114, Class IO

     0.540        04-16-60        187,081,522        11,305,711  

Series 2018-158, Class IO

     0.727        05-16-61        149,825,529        11,382,126  

Series 2018-35, Class IO

     0.526        03-16-60        136,994,803        7,540,112  

Series 2018-43, Class IO

     0.576        05-16-60        216,536,487        12,577,500  

Series 2018-68, Class IO

     0.478        01-16-60        24,874,908        1,308,040  

Series 2018-69, Class IO

     0.536        04-16-60        104,048,388        6,226,859  

Series 2018-9, Class IO

     0.558        01-16-60        107,195,586        5,981,792  

Series 2018-99, Class IO

     0.517        06-16-60        187,876,143        10,919,098  

Asset backed securities 8.9%

(Cost $1,485,124,923)

            $ 1,514,052,804  

Asset backed securities 8.9%

              1,514,052,804  
           

 

 

 

AccessLex Institute

           

Series 2005-1, Class A4 (3 month LIBOR + 0.210%) (C)

     2.553        06-22-37        8,241,617        7,914,652  

Series 2006-1, Class A3 (3 month LIBOR + 0.200%) (C)

     2.332        08-25-37        31,718,073        30,774,124  

Series 2007-A, Class A3 (3 month LIBOR + 0.300%) (C)

     2.432        05-25-36        10,924,532        10,740,405  

Ally Master Owner Trust

           

Series 2018-1, Class A2

     2.700        01-17-23        50,335,000        50,833,166  

Americredit Automobile Receivables Trust

           

Series 2018-2, Class C

     3.590        06-18-24        9,055,000        9,370,999  

Series 2018-3, Class C

     3.740        10-18-24        8,303,000        8,714,936  

Amresco Residential Securities Corp. Mortgage Loan Trust

           

Series 1998-1, Class A6 (I)

     6.510        08-25-27        4        4  

 

20 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Asset backed securities (continued)

           

Applebee’s Funding LLC

           

Series 2019-1A, Class A2I (D)

     4.194        06-07-49        26,903,000      $ 27,640,680  

Arby’s Funding LLC

           

Series 2015-1A, Class A2 (D)

     4.969        10-30-45        21,107,625        21,818,741  

Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC

           

Series 2019-1A, Class A (D)

     3.450        03-20-23        17,091,000        17,607,386  

Series 2019-3A, Class A (D)

     2.360        03-20-26        20,570,000        20,675,364  

BRE Grand Islander Timeshare Issuer LLC

           

Series 2019-A, Class A (D)

     3.280        09-26-33        11,988,987        12,272,485  

CLI Funding LLC

           

Series 2018-1A, Class A (D)

     4.030        04-18-43        19,810,260        20,494,636  

CNH Equipment Trust

           

Series 2018-B, Class A3

     3.190        11-15-23        20,219,000        20,648,975  

Coinstar Funding LLC

           

Series 2017-1A, Class A2 (D)

     5.216        04-25-47        19,901,900        20,592,259  

Collegiate Funding Services Education Loan Trust

           

Series 2005-A, Class A4 (3 month LIBOR + 0.200%) (C)

     2.530        03-28-35        10,424,000        10,056,609  

ContiMortgage Home Equity Loan Trust

           

Series 1995-2, Class A5

     8.100        08-15-25        88,002        51,672  

CWABS Asset-Backed Certificates Trust

           

Series 2004-10, Class AF5B

     4.559        02-25-35        1,184,595        1,186,757  

DB Master Finance LLC

           

Series 2017-1A, Class A2I (D)

     3.629        11-20-47        9,334,733        9,530,482  

Series 2017-1A, Class A2II (D)

     4.030        11-20-47        8,709,863        9,085,606  

Series 2019-1A, Class A2I (D)

     3.787        05-20-49        51,316,388        53,317,213  

Dell Equipment Finance Trust

           

Series 2018-2, Class A3 (D)

     3.370        10-22-23        15,000,000        15,266,949  

DLL LLC

           

Series 2018-ST2, Class A3 (D)

     3.460        01-20-22        14,375,000        14,586,916  

Domino’s Pizza Master Issuer LLC

           

Series 2017-1A, Class A23 (D)

     4.118        07-25-47        32,638,900        34,489,199  

Driven Brands Funding LLC

           

Series 2015-1A, Class A2 (D)

     5.216        07-20-45        27,989,500        28,879,566  

Enterprise Fleet Financing LLC

           

Series 2018-3, Class A2 (D)

     3.380        05-20-24        19,618,000        19,891,942  

Evergreen Credit Card Trust

           

Series 2018-1, Class A (D)

     2.950        03-15-23        28,275,000        28,714,063  

FOCUS Brands Funding LLC

           

Series 2017-1A, Class A2I (D)

     3.857        04-30-47        7,653,825        7,704,876  

Ford Credit Auto Owner Trust

           

Series 2015-1, Class A (D)

     2.120        07-15-26        39,230,000        39,213,786  

Series 2018-B, Class A3

     3.240        04-15-23        18,643,000        19,060,173  

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust

           

Series 2018-3, Class A1

     3.520        10-15-23        39,255,000        40,605,494  

Series 2019-2, Class A

     3.320        04-15-26        32,163,000        33,700,359  

GMF Floorplan Owner Revolving Trust

           

Series 2019-2, Class A (D)

     2.900        04-15-26        28,720,000        29,812,876  

Goal Capital Funding Trust

           

Series 2005-2, Class A4 (3 month LIBOR + 0.200%) (C)

     2.332        08-25-44        42,647,938        41,499,523  

Golden Credit Card Trust

           

Series 2018-1A, Class A (D)

     2.620        01-15-23        25,180,000        25,402,631  

Series 2018-4A, Class A (D)

     3.440        10-15-25        22,572,000        23,956,411  

Hilton Grand Vacations Trust

           

Series 2017-AA, Class A (D)

     2.660        12-26-28        19,012,029        19,112,937  

Series 2018-AA, Class A (D)

     3.540        02-25-32        6,478,819        6,713,644  

Honda Auto Receivables Owner Trust

           

Series 2017-3, Class A4

     1.980        11-20-23        6,545,000        6,556,219  

Jack In The Box Funding LLC

           

Series 2019-1A, Class A23 (D)

     4.970        08-25-49        10,650,000        11,181,755  

Series 2019-1A, Class A2I (D)

     3.982        08-25-49        12,305,000        12,586,292  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 21


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Asset backed securities (continued)

           

KeyCorp Student Loan Trust

           

Series 2004-A, Class 1A2 (3 month LIBOR + 0.240%) (C)

     2.496        10-27-42        12,225,794      $ 11,762,091  

MelTel Land Funding LLC

           

Series 2019-1A, Class A (D)

     3.768        04-15-49        11,089,000        11,424,758  

Mill City Mortgage Loan Trust

           

Series 2018-3, Class A1 (D)(I)

     3.500        08-25-58        8,248,781        8,499,810  

MMAF Equipment Finance LLC

           

Series 2017-B, Class A3 (D)

     2.210        10-17-22        16,038,000        16,048,721  

Series 2019-A, Class A3 (D)

     3.270        11-13-23        14,642,000        14,943,892  

MVW Owner Trust

           

Series 2014-1A, Class A (D)

     2.250        09-22-31        534,776        534,248  

Series 2015-1A, Class A (D)

     2.520        12-20-32        1,474,250        1,474,971  

Series 2018-1A, Class A (D)

     3.450        01-21-36        16,082,155        16,661,773  

Navient Private Education Loan Trust

           

Series 2016-AA, Class A2A (D)

     3.910        12-15-45        19,489,914        20,281,913  

Nelnet Student Loan Trust

           

Series 2006-1, Class A6 (3 month LIBOR + 0.450%) (C)(D)

     2.598        08-23-36        29,860,000        28,958,392  

New Residential Mortgage LLC

           

Series 2018-FNT1, Class A (D)

     3.610        05-25-23        10,994,393        11,180,149  

Series 2018-FNT2, Class A (D)

     3.790        07-25-54        6,526,429        6,665,939  

NextGear Floorplan Master Owner Trust

           

Series 2018-1A, Class A2 (D)

     3.220        02-15-23        6,055,000        6,143,499  

Series 2018-2A, Class A2 (D)

     3.690        10-15-23        16,070,000        16,592,833  

Nissan Auto Receivables Owner Trust

           

Series 2017-B, Class A4

     1.950        10-16-23        14,785,000        14,797,963  

NRZ Excess Spread-Collateralized Notes

           

Series 2018-PLS1, Class A (D)

     3.193        01-25-23        5,018,408        5,047,403  

Series 2018-PLS2, Class A (D)

     3.265        02-25-23        17,830,357        17,972,918  

OneMain Financial Issuance Trust

           

Series 2016-2A, Class C (D)

     5.670        03-20-28        3,483,000        3,516,223  

Oxford Finance Funding LLC

           

Series 2019-1A, Class A2 (D)

     4.459        02-15-27        7,463,000        7,699,121  

PFS Financing Corp.

           

Series 2018-B, Class A (D)

     2.890        02-15-23        16,650,000        16,811,900  

Renaissance Home Equity Loan Trust

           

Series 2005-2, Class AF4

     4.934        08-25-35        5,819,303        5,988,869  

Santander Drive Auto Receivables Trust

           

Series 2018-2, Class C

     3.350        07-17-23        10,895,000        11,022,043  

Series 2018-3, Class C

     3.510        08-15-23        21,225,000        21,533,588  

SCF Equipment Leasing LLC

           

Series 2019-1A, Class A2 (D)

     3.230        10-20-24        8,135,000        8,277,609  

Sesac Finance LLC

           

Series 2019-1, Class A2 (D)

     5.216        07-25-49        18,015,000        18,426,931  

Sierra Timeshare Receivables Funding LLC

           

Series 2018-2A, Class A (D)

     3.500        06-20-35        5,394,872        5,570,958  

Series 2018-3A, Class D (D)

     5.200        09-20-35        4,443,959        4,504,706  

Series 2019-1A, Class A (D)

     3.200        01-20-36        10,076,198        10,396,129  

SLM Private Credit Student Loan Trust

           

Series 2006-A, Class A5 (3 month LIBOR + 0.290%) (C)

     2.700        06-15-39        5,185,585        5,083,147  

SMB Private Education Loan Trust

           

Series 2015-C, Class A2A (D)

     2.750        07-15-27        7,281,244        7,335,233  

Series 2019-B, Class A2A (D)

     2.840        06-15-37        26,747,000        27,419,465  

Sonic Capital LLC

           

Series 2016-1A, Class A2 (D)

     4.472        05-20-46        3,542,327        3,589,653  

Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust

           

Series 2005-2XS, Class 2A2 (1 month LIBOR + 1.500%) (C)

     3.730        02-25-35        1,946,289        1,953,059  

SunTrust Student Loan Trust

           

Series 2006-1A, Class A4 (3 month LIBOR + 0.190%) (C)(D)

     2.446        10-28-37        34,265,207        33,518,788  

Taco Bell Funding LLC

           

Series 2016-1A, Class A2II (D)

     4.377        05-25-46        2,688,125        2,740,758  

 

22 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


     Rate (%)      Maturity date      Par value^      Value  

Asset backed securities (continued)

           

Series 2018-1A, Class A2I (D)

     4.318        11-25-48        24,743,025      $ 25,776,294  

TAL Advantage V LLC

           

Series 2014-1A, Class A (D)

     3.510        02-22-39        2,180,250        2,201,503  

Towd Point Mortgage Trust

           

Series 2015-1, Class A5 (D)(I)

     3.987        10-25-53        4,950,000        5,116,968  

Series 2015-2, Class 1M2 (D)(I)

     3.806        11-25-60        10,860,000        11,117,658  

Series 2016-5, Class A1 (D)(I)

     2.500        10-25-56        8,359,395        8,363,624  

Series 2017-1, Class A1 (D)(I)

     2.750        10-25-56        3,024,672        3,041,870  

Series 2017-2, Class A1 (D)(I)

     2.750        04-25-57        3,139,708        3,166,856  

Series 2018-1, Class A1 (D)(I)

     3.000        01-25-58        7,446,723        7,573,144  

Series 2018-3, Class A1 (D)(I)

     3.750        05-25-58        11,445,537        11,946,010  

Series 2018-4, Class A1 (D)(I)

     3.000        06-25-58        19,611,590        20,003,311  

Series 2018-5, Class A1A (D)(I)

     3.250        07-25-58        4,744,946        4,834,897  

Series 2018-6, Class A1A (D)(I)

     3.750        03-25-58        31,706,144        32,720,715  

Series 2019-1, Class A1 (D)(I)

     3.750        03-25-58        17,036,787        17,867,994  

Toyota Auto Loan Extended Note Trust

           

Series 2019-1A, Class A (D)

     3.270        11-25-31        58,439,000        60,274,575  

Toyota Auto Receivables Owner Trust

           

Series 2017-C, Class A4

     1.980        12-15-22        12,815,000        12,833,891  

Triton Container Finance V LLC

           

Series 2018-1A, Class A (D)

     3.950        03-20-43        16,913,458        17,418,724  

Vantage Data Centers Issuer LLC

           

Series 2018-1A, Class A2 (D)

     4.072        02-16-43        12,504,575        13,005,477  

VSE VOI Mortgage LLC

           

Series 2017-A, Class A (D)

     2.330        03-20-35        10,451,774        10,478,898  

Wachovia Student Loan Trust

           

Series 2006-1, Class B (3 month LIBOR + 0.240%) (C)(D)

     2.515        04-25-40        2,682,488        2,514,191  

Westgate Resorts LLC

           

Series 2015-2A, Class B (D)

     4.000        07-20-28        1,011,900        1,009,852  

Series 2016-1A, Class A (D)

     3.500        12-20-28        1,272,936        1,278,378  

Series 2017-1A, Class A (D)

     3.050        12-20-30        4,083,220        4,102,695  

Westlake Automobile Receivables Trust

           

Series 2019-1A, Class C (D)

     4.050        03-15-24        10,588,000        10,763,064  
                   Shares      Value  

Preferred securities 0.1%

(Cost $25,501,917)

            $ 26,661,578  

Consumer staples 0.0%

              2,460,708  
           

 

 

 

Food and staples retailing 0.0%

           

Ocean Spray Cranberries, Inc., 6.250% (D)

           28,284        2,460,708  

Financials 0.1%

              13,007,031  
           

 

 

 

Banks 0.1%

           

GMAC Capital Trust I (3 month LIBOR + 5.785%), 7.943% (C)

           377,982        9,903,128  

Wells Fargo & Company, Series L, 7.500%

           2,139        3,103,903  

Utilities 0.0%

              11,193,839  
           

 

 

 

Electric utilities 0.0%

           

The Southern Company, 6.750%

           38,814        2,016,775  

Multi-utilities 0.0%

           

Dominion Energy, Inc., 7.250%

           24,838        2,532,234  

DTE Energy Company, 6.500%

           116,863        6,644,830  

 

SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS    QUARTERLY REPORT  |  JOHN HANCOCK BOND FUND 23


            Yield (%)     Shares      Value  

Securities lending collateral 2.3%

(Cost $398,701,273)

           $ 398,726,075  

John Hancock Collateral Trust (J)

        2.1920 (K)      39,845,513        398,726,075  
     Yield* (%)      Maturity date     Par value^      Value  

Short-term investments 0.9%

(Cost $149,634,010)

           $ 149,637,000  

U.S. Government Agency 0.2%

             27,386,000  
          

 

 

 

Federal Agricultural Mortgage Corp. Discount Note

     2.030        09-03-19       13,682,000        13,682,000  

Federal Home Loan Bank Discount Note

     1.900        09-03-19       13,704,000        13,704,000  
                  Par value^      Value  

Repurchase agreement 0.7%

             122,251,000  
          

 

 

 

Barclays Tri-Party Repurchase Agreement dated 8-30-19 at 2.120% to be repurchased at $114,972,076 on 9-3-19, collateralized by $10,121,500 U.S. Treasury Bills, 0.000% due 12-26-19 (valued at $10,057,977, including interest) and $103,770,200 U.S. Treasury Notes, 2.375% due 3-15-22 (valued at $107,213,543, including interest)

          114,945,000        114,945,000  

Repurchase Agreement with State Street Corp. dated 8-30-19 at 1.050% to be repurchased at $7,306,852 on 9-3-19, collateralized by $7,315,000 U.S. Treasury Notes, 2.250% due 3-31-21 (valued at $7,452,463, including interest)

          7,306,000        7,306,000  

Total investments (Cost $16,828,809,863) 101.9%

           $ 17,433,791,189  

Other assets and liabilities, net (1.9%)

             (328,676,736

Total net assets 100.0%

           $ 17,105,114,453  

The percentage shown for each investment category is the total value of the category as a percentage of the net assets of the fund.

 

^

All par values are denominated in U.S. dollars unless otherwise indicated.

Security Abbreviations and Legend

 

CMT

Constant Maturity Treasury

IO

Interest-Only Security - (Interest Tranche of Stripped Mortgage Pool). Rate shown is the annualized yield at the end of the period.

ISDAFIX

International Swaps and Derivatives Association Fixed Interest Rate Swap Rate

LIBOR

London Interbank Offered Rate

TBA

To Be Announced. A forward mortgage-backed securities trade issued by a U.S. Government Agency, to be delivered at an agreed-upon future settlement date.

(A)

All or a portion of this security is on loan as of 8-31-19. The value of securities on loan amounted to $390,558,178.

(B)

Security purchased or sold on a when-issued or delayed delivery basis.

(C)

Variable rate obligation. The coupon rate shown represents the rate at period end.

(D)

These securities are exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be resold, normally to qualified institutional buyers, in transactions exempt from registration. Rule 144A securities amounted to $3,979,315,427 or 23.3% of the fund’s net assets as of 8-31-19.

(E)

Non-income producing - Issuer is in default.

(F)

Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

(G)

Perpetual bonds have no stated maturity date. Date shown as maturity date is next call date.

(H)

Term loans are variable rate obligations. The coupon rate shown represents the rate at period end.

(I)

Variable or floating rate security, the interest rate of which adjusts periodically based on a weighted average of interest rates and prepayments on the underlying pool of assets. The interest rate shown is the current rate as of period end.

(J)

Investment is an affiliate of the fund, the advisor and/or subadvisor. This security represents the investment of cash collateral received for securities lending.

(K)

The rate shown is the annualized seven-day yield as of 8-31-19.

*

Yield represents either the annualized yield at the date of purchase, the stated coupon rate or, for floating rate securities, the rate at period end.

The fund had the following country composition as a percentage of net assets on 8-31-19:

 

United States

     89.3

United Kingdom

     2.4

Netherlands

     1.4

Canada

     1.3

Other countries

     5.6

TOTAL

     100.0

 

24 JOHN HANCOCK BOND FUND  |  QUARTERLY REPORT    SEE NOTES TO FUND’S INVESTMENTS


Notes to Fund’s investments (unaudited)

Security valuation. Investments are stated at value as of the scheduled close of regular trading on the New York Stock Exchange (NYSE), normally at 4:00 P.M., Eastern Time. In case of emergency or other disruption resulting in the NYSE not opening for trading or the NYSE closing at a time other than the regularly scheduled close, the net asset value (NAV) may be determined as of the regularly scheduled close of the NYSE pursuant to the fund’s Valuation Policies and Procedures.

In order to value the securities, the fund uses the following valuation techniques: Debt obligations are typically valued based on the evaluated prices provided by an independent pricing vendor. Independent pricing vendors utilize matrix pricing which takes into account factors such as institutional-size trading in similar groups of securities, yield, quality, coupon rate, maturity, type of issue, trading characteristics and other market data, as well as broker supplied prices. Equity securities held by the fund are typically valued at the last sale price or official closing price on the exchange or principal market where the security trades. In the event there were no sales during the day or closing prices are not available, the securities are valued using the last available bid price. Investments by the fund in open-end mutual funds, including John Hancock Collateral Trust, are valued at their respective NAVs each business day.

In certain instances, the Pricing Committee may determine to value equity securities using prices obtained from another exchange or market if trading on the exchange or market on which prices are typically obtained did not open for trading as scheduled, or if trading closed earlier than scheduled, and trading occurred as normal on another exchange or market.

Other portfolio securities and assets, for which reliable market quotations are not readily available, are valued at fair value as determined in good faith by the fund’s Pricing Committee following procedures established by the Board of Trustees. The frequency with which these fair valuation procedures are used cannot be predicted and fair value of securities may differ significantly from the value that would have been used had a ready market for such securities existed.

The fund uses a three-tier hierarchy to prioritize the pricing assumptions, referred to as inputs, used in valuation techniques to measure fair value. Level 1 includes securities valued using quoted prices in active markets for identical securities. Level 2 includes securities valued using other significant observable inputs. Observable inputs may include quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds and credit risk. Prices for securities valued using these inputs are received from independent pricing vendors and brokers and are based on an evaluation of the inputs described. Level 3 includes securities valued using significant unobservable inputs when market prices are not readily available or reliable, including the fund’s own assumptions in determining the fair value of investments. Factors used in determining value may include market or issuer specific events or trends, changes in interest rates and credit quality. The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. Changes in valuation techniques and related inputs may result in transfers into or out of an assigned level within the disclosure hierarchy.

The following is a summary of the values by input classification of the fund’s investments as of August 31, 2019, by major security category or type:

 

    

Total

value at

8-31-19

    

Level 1

quoted

price

    

Level 2

significant
observable

inputs

     Level 3
significant
unobservable
inputs
 

Investments in securities:

           

Assets

           

U.S. Government and Agency obligations

     7,008,593,546        —        $ 7,008,593,546        —    

Foreign government obligations

     82,818,501        —          82,818,501        —    

Corporate bonds

     7,164,819,478        —          7,164,819,478        —    

Capital preferred securities

     4,227,164        —          4,227,164        —    

Term loans

     18,059,133        —          18,059,133        —    

Collateralized mortgage obligations

     1,066,195,910        —          1,066,195,910        —    

Asset backed securities

     1,514,052,804        —          1,514,052,804        —    

Preferred securities

     26,661,578      $ 24,200,870        2,460,708        —    

Securities lending collateral

     398,726,075        398,726,075        —          —    

Short-term investments

     149,637,000        —          149,637,000        —    

Total investments in securities

   $ 17,433,791,189      $ 422,926,945      $ 17,010,864,244        —    

Investment in affiliated underlying funds. The fund may invest in affiliated underlying funds that are managed by the Advisor and its affiliates. Information regarding the fund’s purchases and sales of the affiliated underlying funds as well as income and capital gains earned, if any, during the period is as follows:

 

                                Dividends and distributions                      
Fund    Beginning
share
amount
     Shares
purchased
    

Shares

sold

    Ending
share
amount
     Income
distributions
received
     Capital gain
distributions
received
     Realized
gain
(loss)
     Change in
unrealized
appreciation
(depreciation)
   

Ending

value

 

John Hancock Collateral Trust

     16,340,582        127,115,801        (103,610,870     39,845,513        —          —        $ 14,827        ($4,418   $ 398,726,075  

For additional information on the fund’s significant accounting policies, please refer to the fund’s most recent semiannual or annual shareholder report and prospectus.

 

   25


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Phone    Customer service representatives    800-225-5291
   EASI-Line    800-338-8080
   TDD line    800-231-5469

 

     21Q1    08/19
This report is for the information of the shareholders of John Hancock Bond Fund.       10/19
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