Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
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|
|
PRINCIPAL |
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MARKET |
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INVESTMENTS IN SECURITIES 171.2% ¤ |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOAN PARTICIPATIONS AND ASSIGNMENTS 38.6% |
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsurg |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD% due 04/28/2028 « |
$ |
92,589 |
$ |
70,055 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.394% due 04/29/2027 |
|
50,871 |
|
60,664 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmSurg LLC |
|
5,327 |
|
5,327 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applegreen Ireland |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.205% (EUR003M + 3.250%) due 06/29/2026 «~ |
EUR |
17,008 |
|
16,869 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.436% due 06/29/2026 « |
GBP |
4,744 |
|
5,438 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRCOR International, Inc. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD% due 06/20/2029 « |
$ |
734 |
|
734 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD% due 06/20/2030 « |
|
6,366 |
|
6,370 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comexposium |
EUR |
50,190 |
|
45,834 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coreweave |
$ |
14,500 |
|
14,246 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Sports Group LLC |
|
73,751 |
|
38,350 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espai Barca Fondo De Titulizacion |
EUR |
14,500 |
|
15,208 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fifth Avenue Trust |
$ |
1,560 |
|
1,531 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forest Park Corp. |
|
207 |
|
205 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gateway Casinos & Entertainment Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.496% due 10/15/2027 |
|
13,711 |
|
13,761 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.498% due 10/18/2027 |
CAD |
11,689 |
|
8,637 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson Brands, Inc. |
$ |
5,993 |
|
5,034 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIP Blue Holding LP |
|
2 |
|
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incora |
|
27,600 |
|
28,530 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA |
|
11,951 |
|
11,940 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivanti Software, Inc. |
|
13,908 |
|
12,074 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiwi VFS Sub SARL |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.372% (EUR003M + 6.400%) due 05/16/2029 «~ |
EUR |
8,200 |
|
8,843 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.086% due 05/16/2029 « |
GBP |
6,551 |
|
8,153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lealand Finance Co. BV |
$ |
171 |
|
124 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lealand Finance Co. BV (6.431% Cash and 3.000% PIK) |
|
2,458 |
|
1,369 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifeMiles Ltd. |
|
1,415 |
|
1,389 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Bidco Ltd. |
EUR |
34,357 |
|
34,184 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediapro |
|
18,909 |
|
20,191 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |
$ |
3,921 |
|
3,796 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery Plaza Apartments |
|
228 |
|
226 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Aviation 29 DAC |
|
33,567 |
|
31,441 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obol France 3 SAS |
EUR |
9,065 |
|
8,630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oi SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD% - 14.000% due 09/07/2024 µ |
$ |
25,997 |
|
25,997 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.750% (LIBOR06M + 1.750%) due 02/26/2035 ~ |
|
38,027 |
|
2,602 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseidon Bidco SASU |
EUR |
4,100 |
|
4,346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preylock Reitman Santa Cruz Mezz LLC |
$ |
7,900 |
|
7,775 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profrac Services LLC |
|
63,600 |
|
63,839 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Anfora Senior |
EUR |
33,540 |
|
34,261 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Quasar Pledgco SLU |
|
12,767 |
|
13,047 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotora de Informaciones SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.655% (EUR003M + 4.970%) due 06/30/2026 «~ |
|
8,200 |
|
8,648 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.905% (EUR003M + 5.220%) due 12/31/2026 ~ |
|
75,509 |
|
76,373 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Promotora de Informaciones SA (6.655% Cash and 5.000% PIK) |
|
6,291 |
|
6,052 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUG LLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.358% - 9.681% (EUR001M + 3.500%) due 02/12/2027 ~ |
|
5,000 |
|
5,011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.358% - 9.681% due 02/12/2027 « |
$ |
4,949 |
|
4,714 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantum Bidco Ltd. |
GBP |
7,000 |
|
7,815 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Tide Holdings, Inc. |
|
158 |
|
153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUR-Alpha 1503 GmbH |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.214% (EUR003M + 5.500%) due 03/29/2030 ~ |
EUR |
2,500 |
|
2,490 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.869% due 03/29/2030 |
$ |
16,119 |
|
15,045 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softbank Vision Fund |
|
26,321 |
|
24,608 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steenbok Lux Finco 1 SARL |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000% due 06/30/2026 |
EUR |
44,436 |
|
15,180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000% (EUR003M + 5.000%) due 06/30/2026 «~ |
|
265 |
|
283 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000% (EUR006M + 10.000%) due 06/01/2030 ~ |
|
177 |
|
189 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steenbok Lux Finco 2 SARL |
|
90,836 |
|
43,409 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunseeker |
$ |
31,800 |
|
30,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syniverse Holdings, Inc. |
|
61,147 |
|
54,186 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Health Holdings, Inc. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.181% (LIBOR01M + 2.750%) due 02/06/2024 ~ |
|
26,284 |
|
25,739 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.566% due 03/02/2027 |
|
2,840 |
|
2,172 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemar Norte Leste SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.750% (LIBOR06M + 1.750%) due 02/26/2035 ~ |
|
52,667 |
|
3,604 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.750% due 02/26/2035 |
|
59,803 |
|
4,092 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TexGen Power LLC |
|
25,504 |
|
25,631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Renal Care, Inc. |
|
73,640 |
|
49,339 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walgreens |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.890% due 03/01/2025 « |
|
616 |
|
609 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 03/06/2030 « |
|
576 |
|
566 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Mining Holdings LLC |
|
3,638 |
|
2,728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstream Services LLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.416% due 02/23/2027 |
|
29,490 |
|
29,195 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.666% due 09/21/2027 |
|
6,900 |
|
6,666 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Loan Participations and Assignments (Cost $1,226,081) |
|
|
|
1,075,719 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE BONDS & NOTES 21.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 7.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adler Financing SARL (12.500% PIK) |
EUR |
20,024 |
|
22,628 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLER Real Estate AG |
|
9,400 |
|
7,712 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agps Bondco PLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.625% due 01/14/2026 ^(e)(m) |
|
15,900 |
|
7,038 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 04/27/2027 ^(e)(m) |
|
7,800 |
|
2,849 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 01/14/2029 ^(e)(m) |
|
700 |
|
225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 11/13/2026 ^(e)(m) |
|
2,400 |
|
1,023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 08/05/2025 ^(e)(m) |
|
10,100 |
|
4,684 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armor Holdco, Inc. |
$ |
4,400 |
|
3,834 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.875% due 01/09/2026 (m) |
EUR |
7,041 |
|
6,678 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.677% due 01/18/2028 •(m) |
|
21,218 |
|
20,085 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000% due 01/22/2030 •(m) |
|
6,887 |
|
6,928 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.500% due 09/10/2030 •(m) |
|
1,500 |
|
1,508 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.500% due 07/23/2029 (m) |
|
22,387 |
|
23,909 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco de Credito del Peru SA |
PEN |
1,300 |
|
331 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claveau Re Ltd. |
$ |
2,940 |
|
1,294 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corestate Capital Holding SA (8.000% Cash or 9.000% PIK) |
EUR |
1,167 |
|
833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corestate Capital Holding SA (10.000% Cash or 11.000% PIK) |
|
300 |
|
317 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsair International Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.802% due 01/28/2027 • |
|
2,300 |
|
2,413 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.152% due 01/28/2029 • |
|
1,300 |
|
1,361 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Garden Holdings Co. Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.875% due 10/22/2030 |
$ |
300 |
|
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.150% due 09/17/2025 (m) |
|
1,000 |
|
71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse AG AT1 Claim ^ |
|
200 |
|
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairfax India Holdings Corp. |
|
12,400 |
|
10,664 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farringdon Mortgages |
GBP |
5,675 |
|
1,674 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
FloodSmart Re Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.026% (T-BILL 3MO + 13.000%) due 03/01/2024 ~(m) |
$ |
2,246 |
|
2,248 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.776% (T-BILL 3MO + 16.750%) due 03/01/2024 ~ |
|
643 |
|
547 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hestia Re Ltd. |
|
3,520 |
|
3,436 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navient Corp. |
|
139 |
|
133 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piper Sandler Cos. |
|
2,900 |
|
2,898 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanders Re Ltd. |
|
6,399 |
|
5,052 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seazen Group Ltd. |
|
200 |
|
54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunac China Holdings Ltd. |
|
300 |
|
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toll Road Investors Partnership LP |
|
96,629 |
|
24,197 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniti Group LP |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 01/15/2030 (m) |
|
31,176 |
|
19,840 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.500% due 02/15/2028 (m) |
|
10,215 |
|
10,015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraison Re Ltd. |
|
3,100 |
|
3,327 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyager Aviation Holdings LLC |
|
22,311 |
|
12,132 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yosemite Re Ltd. |
|
3,730 |
|
3,886 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
215,912 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 12.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altice Financing SA |
|
5,226 |
|
4,290 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altice France Holding SA |
|
23,800 |
|
14,877 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. (13.000% PIK) |
|
10,600 |
|
8,282 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. (14.000% PIK) |
|
10,700 |
|
8,388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGG SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.750% due 04/01/2027 (m) |
EUR |
4,900 |
|
4,659 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.750% due 04/01/2027 (m) |
$ |
22,793 |
|
20,417 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 12/01/2026 (m) |
|
18,948 |
|
16,139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.750% due 12/01/2028 (m) |
|
17,398 |
|
13,407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISH Network Corp. |
|
3,800 |
|
3,834 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exela Intermediate LLC (11.500% PIK) |
|
8 |
|
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greene King Finance PLC |
GBP |
200 |
|
193 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA |
$ |
49,498 |
|
44,021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifePoint Health, Inc. |
|
3,870 |
|
3,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Bidco Finco PLC |
EUR |
3,700 |
|
3,383 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Collegiate Student Loan Trust |
$ |
50 |
|
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newfold Digital Holdings Group, Inc. |
|
9,419 |
|
7,090 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC Ukrenergo |
|
1,800 |
|
490 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleos de Venezuela SA |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.375% due 04/12/2027 ^(e) |
|
440 |
|
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 05/16/2024 ^(e) |
|
650 |
|
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 11/15/2026 ^(e) |
|
430 |
|
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosus NV |
EUR |
500 |
|
371 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topaz Solar Farms LLC |
$ |
2,726 |
|
2,465 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Renal Care, Inc. |
|
21,341 |
|
14,298 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vale SA |
BRL |
313,730 |
|
19,515 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veritas U.S., Inc. |
$ |
17,700 |
|
14,817 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesco Aircraft Holdings, Inc. (7.500% Cash and 3.000% PIK) |
|
112,600 |
|
102,466 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstream Escrow LLC |
|
37,049 |
|
29,497 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
336,899 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGD Holdings BV |
|
1,378 |
|
992 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Oi SA |
|
55,638 |
|
3,807 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Gas & Electric Co. |
|
4 |
|
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru LNG SRL |
|
34,272 |
|
26,942 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31,744 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate Bonds & Notes (Cost $730,224) |
|
|
|
584,555 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERTIBLE BONDS & NOTES 0.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corestate Capital Holding SA (8.000% Cash or 9.000% PIK) |
EUR |
691 |
|
493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PennyMac Corp. |
$ |
18,075 |
|
16,313 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
16,806 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISH Network Corp. |
|
3,300 |
|
2,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplan Corp. (6.000% Cash or 7.000% PIK) |
|
10,600 |
|
7,065 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,065 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Convertible Bonds & Notes (Cost $32,745) |
|
|
|
25,871 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL BONDS & NOTES 2.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHIGAN 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit, Michigan General Obligation Bonds, Series 2014 |
|
7,200 |
|
5,077 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority Revenue Bonds, Series 2008 |
|
43,500 |
|
4,395 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,472 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUERTO RICO 1.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 11/01/2043 (m) |
|
29,676 |
|
15,431 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 11/01/2051 (m) |
|
67,883 |
|
31,008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
46,439 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST VIRGINIA 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobacco Settlement Finance Authority, West Virginia Revenue Bonds, Series 2007 |
|
1,200 |
|
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Municipal Bonds & Notes (Cost $60,204) |
|
|
|
56,006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 02/25/2052 •(a)(m) |
|
208,714 |
|
785 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500% due 02/25/2036 (a)(m) |
|
10,780 |
|
513 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 09/25/2051 (a)(m) |
|
24,962 |
|
5,632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.700% due 11/25/2055 ~(a)(m) |
|
62,751 |
|
4,155 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.222% due 08/15/2026 •(a)(m) |
|
751 |
|
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.079% due 11/25/2045 ~(a) |
|
24,637 |
|
1,774 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 02/25/2051 (a)(m) |
|
7,795 |
|
1,266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 12/25/2050 (a)(m) |
|
3,820 |
|
685 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Government Agencies (Cost $24,154) |
|
|
|
14,826 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 50.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 Avenue of the Americas Trust |
|
3,000 |
|
2,715 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 Liberty Street Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.597% due 02/10/2036 (m) |
|
3,500 |
|
3,119 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.803% due 02/10/2036 ~(m) |
|
7,616 |
|
5,311 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 Park Avenue Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.749% due 09/15/2034 •(m) |
|
9,645 |
|
8,385 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.457% due 09/15/2034 •(m) |
|
7,233 |
|
6,013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable Rate Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.974% due 02/25/2036 «• |
|
33 |
|
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.434% due 10/25/2035 •(m) |
|
1,894 |
|
1,792 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.454% due 11/25/2035 •(m) |
|
1,540 |
|
1,546 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.584% due 01/25/2035 •(m) |
|
2,284 |
|
2,039 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.234% due 02/25/2035 • |
|
1,532 |
|
1,420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alba PLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 12/15/2038 (h) |
GBP |
0 |
|
1,028 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
10.338% due 12/15/2038 • |
|
3,491 |
|
3,112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthracite Ltd. |
$ |
6,135 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.255% due 06/15/2035 •(m) |
|
7,750 |
|
7,230 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.605% due 04/15/2035 •(m) |
|
15,356 |
|
14,848 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atrium Hotel Portfolio Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.680% due 12/15/2036 •(m) |
|
44,936 |
|
39,915 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.030% due 06/15/2035 •(m) |
|
16,369 |
|
15,430 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Fairmont Hotel Trust |
|
2,800 |
|
2,760 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.627% due 01/15/2032 (m) |
|
11,620 |
|
8,895 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.727% due 08/14/2034 ~(m) |
|
6,216 |
|
2,905 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.347% due 03/15/2037 •(m) |
|
1,000 |
|
994 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.842% due 03/15/2037 •(m) |
|
4,600 |
|
4,396 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.197% due 09/15/2038 •(m) |
|
24,605 |
|
19,755 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust |
|
3,000 |
|
723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Funding Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.294% due 10/25/2036 •(m) |
|
17,738 |
|
6,325 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.310% due 08/25/2047 ^~(m) |
|
1,421 |
|
1,160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.112% due 02/27/2037 ~(m) |
|
2,778 |
|
2,435 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 07/25/2036 (m) |
|
540 |
|
364 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.181% due 06/25/2034 ~ |
|
142 |
|
115 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.750% due 07/20/2032 «~ |
|
20 |
|
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancorp Commercial Mortgage Trust |
|
560 |
|
557 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.811% due 02/15/2053 ~(m) |
|
6,000 |
|
3,566 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.180% due 07/15/2037 •(m) |
|
22,100 |
|
20,197 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays Commercial Real Estate Trust |
|
15,960 |
|
11,727 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCAP LLC Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.143% due 05/26/2037 ~ |
|
2,288 |
|
2,017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.619% due 08/28/2037 ~(m) |
|
10,942 |
|
7,321 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 05/26/2037 ~(m) |
|
6,996 |
|
5,195 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.260% due 06/26/2037 ~ |
|
1,986 |
|
524 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust |
|
34 |
|
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beast Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.497% due 03/15/2036 •(m) |
|
6,700 |
|
5,851 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.897% due 03/15/2036 •(m) |
|
3,125 |
|
2,058 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust |
|
1,300 |
|
154 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneria Cowen & Pritzer Collateral Funding Corp. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.246% due 06/15/2038 •(m) |
|
800 |
|
710 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.085% due 06/15/2038 •(m) |
|
4,900 |
|
3,656 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.081% due 06/15/2038 •(m) |
|
5,500 |
|
3,928 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFLD Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.397% due 10/15/2035 • |
|
950 |
|
461 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.147% due 10/15/2035 •(m) |
|
7,000 |
|
2,487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.647% due 10/15/2035 • |
|
3,491 |
|
743 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO Mortgage Trust |
|
12,569 |
|
9,143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgegate Funding PLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 10/16/2062 ~(m) |
GBP |
25,556 |
|
21,664 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 10/16/2062 ~ |
|
13,289 |
|
7,451 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 10/16/2062 (h) |
|
3,705 |
|
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.150% due 10/16/2062 •(m) |
|
15,333 |
|
17,683 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.150% due 10/16/2062 •(m) |
|
7,667 |
|
8,714 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWAY Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.917% due 01/10/2035 (m) |
$ |
2,000 |
|
1,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.297% due 09/15/2036 •(m) |
|
7,654 |
|
6,643 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.297% due 09/15/2036 •(m) |
|
6,611 |
|
5,549 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.297% due 09/15/2036 •(m) |
|
3,000 |
|
2,438 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.399% due 05/15/2038 •(m) |
|
3,704 |
|
3,518 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.372% due 01/17/2039 •(m) |
|
10,250 |
|
9,718 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.050% due 05/15/2035 •(m) |
|
1,400 |
|
1,349 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.184% due 10/15/2036 •(m) |
|
3,739 |
|
3,453 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.550% due 05/15/2035 •(m) |
|
5,345 |
|
5,133 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.934% due 10/15/2036 •(m) |
|
2,436 |
|
2,257 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.944% due 07/15/2034 •(m) |
|
23,137 |
|
22,748 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXP Trust |
|
7,000 |
|
4,098 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALI Mortgage Trust |
|
5,235 |
|
4,001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Mortgage Trust |
|
250 |
|
218 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Century Plaza Towers |
|
11,305 |
|
9,019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Trust |
|
42 |
|
39 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates |
|
3,846 |
|
2,738 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.635% due 05/10/2035 ~(m) |
|
8,200 |
|
6,995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.617% due 12/10/2049 ~ |
|
488 |
|
331 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.372% due 12/15/2036 •(m) |
|
4,000 |
|
3,825 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.147% due 10/15/2036 •(m) |
|
13,140 |
|
12,458 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 02/25/2054 (m) |
|
13,555 |
|
11,865 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.501% due 11/25/2036 ~ |
|
534 |
|
378 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.784% due 11/25/2036 •(m) |
|
4,266 |
|
3,217 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.913% due 08/25/2035 ~(m) |
|
2,882 |
|
2,624 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 08/25/2035 (m) |
|
3,142 |
|
2,313 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colony Mortgage Capital Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.164% due 11/15/2038 •(m) |
|
8,250 |
|
7,442 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.860% due 11/15/2038 •(m) |
|
12,700 |
|
11,255 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLT Mortgage Pass-Through Certificates |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.695% due 05/25/2065 ~(m) |
|
1,156 |
|
820 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.550% due 05/25/2065 ~(m) |
|
2,458 |
|
1,929 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.553% due 05/25/2065 ~ |
|
1,998 |
|
1,614 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Mortgage Loan Trust |
|
1,799 |
|
239 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.364% due 10/10/2048 ~(a)(m) |
|
28,636 |
|
594 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.819% due 01/10/2039 (m) |
|
1,500 |
|
1,273 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.676% due 06/10/2044 ~(m) |
|
1,751 |
|
1,553 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.780% due 06/15/2034 •(m) |
|
1,000 |
|
825 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.480% due 06/15/2034 •(m) |
|
2,929 |
|
2,207 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.447% due 12/15/2038 •(m) |
|
5,260 |
|
4,043 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust |
|
18,950 |
|
19,157 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.814% due 07/25/2046 ^•(m) |
|
1,272 |
|
1,236 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 05/25/2047 •(m) |
|
2,943 |
|
1,803 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 12/25/2046 ^• |
|
264 |
|
167 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.219% due 12/20/2035 • |
|
366 |
|
104 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.179% due 02/25/2035 ~ |
|
284 |
|
160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.973% due 09/20/2036 ~ |
|
99 |
|
86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.134% due 05/25/2035 •(m) |
|
5,417 |
|
2,984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.785% due 01/15/2049 ^~(e)(m) |
|
2,500 |
|
3,001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.785% due 01/15/2049 ~(m) |
|
8,570 |
|
10,189 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.414% due 06/15/2034 •(m) |
|
6,946 |
|
6,373 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.220% due 12/25/2033 ~ |
|
538 |
|
484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.981% due 07/15/2037 ~ |
|
33 |
|
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates |
|
621 |
|
395 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.934% due 10/27/2036 •(m) |
|
13,875 |
|
10,189 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.049% due 11/27/2037 ~(m) |
|
4,300 |
|
3,984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.323% due 06/27/2037 ~ |
|
1,019 |
|
719 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust |
|
489 |
|
134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.828% due 08/15/2037 ~(m) |
|
3,580 |
|
3,037 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.847% due 07/15/2038 •(m) |
|
6,010 |
|
5,328 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.744% due 07/15/2032 •(m) |
|
10,000 |
|
9,235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.794% due 07/15/2032 •(m) |
|
22,329 |
|
20,539 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTDL Trust |
|
894 |
|
734 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBGS Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.334% due 04/10/2037 ~(m) |
|
21,777 |
|
14,110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.480% due 06/15/2033 •(m) |
|
9,300 |
|
7,052 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.030% due 06/15/2033 •(m) |
|
5,701 |
|
3,950 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.597% due 10/15/2036 •(m) |
|
6,000 |
|
2,690 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBWF Mortgage Trust |
|
8,969 |
|
8,879 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Mortgage Securities, Inc. Re-REMIC Trust Certificates |
|
3,586 |
|
2,683 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLP Trust |
|
15,450 |
|
6,812 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROP Mortgage Trust |
|
5,806 |
|
4,175 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dssv SARL |
EUR |
8,645 |
|
9,116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleven Madison Trust Mortgage Trust |
$ |
2,575 |
|
2,253 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurosail PLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.662% due 03/13/2045 • |
EUR |
250 |
|
216 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.638% due 06/13/2045 •(m) |
GBP |
1,792 |
|
2,085 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.688% due 06/13/2045 •(m) |
|
5,421 |
|
4,938 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.838% (SONIO/N + 3.619%) due 06/13/2045 ~(m) |
|
1,525 |
|
1,437 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.338% due 06/13/2045 • |
|
1,781 |
|
1,780 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Extended Stay America Trust |
$ |
20,934 |
|
20,417 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAC |
GBP |
1,000 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontainebleau Miami Beach Trust |
$ |
9,700 |
|
9,113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.065% due 02/25/2042 •(m) |
|
3,700 |
|
3,756 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.815% due 01/25/2034 •(m) |
|
14,300 |
|
13,970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.565% due 09/25/2041 •(m) |
|
3,700 |
|
3,618 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.815% due 10/25/2041 •(m) |
|
12,000 |
|
12,377 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.815% due 02/25/2042 •(m) |
|
1,600 |
|
1,680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremont Home Loan Trust |
|
1,883 |
|
1,518 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Pastor Hipotecario FTA |
EUR |
3,700 |
|
3,395 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCT Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.247% due 02/15/2038 •(m) |
$ |
14,530 |
|
11,477 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.797% due 02/15/2038 • |
|
12,000 |
|
2,266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp. |
|
1,273 |
|
1,174 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Hall Mortgages PLC |
GBP |
1,000 |
|
11,428 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.744% due 10/10/2032 ~(m) |
$ |
5,820 |
|
5,356 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.704% due 12/15/2036 •(m) |
|
6,440 |
|
6,064 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust |
|
3,000 |
|
2,489 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities Corp. Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 12/25/2060 ~ |
|
96 |
|
91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 12/25/2060 ~(a) |
|
104,189 |
|
3,632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.165% due 12/25/2060 ~(a) |
|
90,968 |
|
620 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.887% due 12/25/2060 ~(m) |
|
20,531 |
|
11,272 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/25/2059 (b)(h) |
|
13 |
|
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/25/2059 ~(a) |
|
85,971 |
|
676 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.836% due 07/25/2059 ~(m) |
|
6,871 |
|
3,876 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSMSC Resecuritization Trust |
|
40,001 |
|
16,241 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.922% due 12/19/2036 ^•(m) |
|
2,546 |
|
2,364 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.102% due 03/19/2035 •(m) |
|
1,521 |
|
1,163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harbour PLC |
GBP |
4,300 |
|
5,065 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Orlando Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.279% due 12/15/2034 •(m) |
$ |
14,119 |
|
13,781 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.279% due 12/15/2034 •(m) |
|
2,207 |
|
2,135 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLY Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.593% due 11/15/2036 •(m) |
|
13,688 |
|
13,199 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.343% due 11/15/2036 •(m) |
|
3,982 |
|
3,813 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Asset Loan Obligation Trust |
|
6,670 |
|
2,517 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impac CMB Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.714% due 11/25/2035 • |
|
1,194 |
|
1,024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.954% due 11/25/2035 ^•(m) |
|
10,719 |
|
9,338 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson Park Trust |
|
17,047 |
|
11,995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Alternative Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.881% due 12/25/2036 ~(m) |
|
13,237 |
|
9,946 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 03/25/2037 •(m) |
|
2,501 |
|
2,298 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 07/15/2047 ~(m) |
|
1,846 |
|
872 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 07/15/2047 ~ |
|
6,926 |
|
952 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.015% due 06/15/2049 ~(m) |
|
14,848 |
|
3,577 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.747% due 03/15/2036 •(m) |
|
1,400 |
|
1,277 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.947% due 09/15/2029 •(m) |
|
1,140 |
|
1,054 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.946% due 12/15/2036 •(m) |
|
3,240 |
|
656 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.697% due 02/15/2035 •(m) |
|
20,962 |
|
19,828 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.837% due 06/15/2038 •(m) |
|
5,000 |
|
4,153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.962% due 11/15/2038 •(m) |
|
12,000 |
|
11,691 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.297% due 03/15/2036 •(m) |
|
5,000 |
|
3,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.697% due 02/15/2035 •(m) |
|
4,367 |
|
4,116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.712% due 11/15/2038 •(m) |
|
2,756 |
|
2,609 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.837% due 11/15/2038 •(m) |
|
21,526 |
|
19,448 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust |
|
7 |
|
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Resecuritization Trust |
|
7,626 |
|
1,633 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyCorp Student Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 01/01/2050 « |
|
100 |
|
19,668 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 01/01/2050 « |
|
300 |
|
28,285 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KREST Commercial Mortgage Securities Trust |
|
22,339 |
|
11,719 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludgate Funding PLC |
GBP |
750,000 |
|
1,434 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
LUXE Commercial Mortgage Trust |
$ |
26,640 |
|
25,911 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mansard Mortgages PLC |
GBP |
2,229 |
|
2,462 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust |
$ |
715 |
|
479 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |
|
486 |
|
432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.071% due 08/25/2049 ~(m) |
|
1,185 |
|
950 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.978% due 08/25/2049 ~(m) |
|
6,143 |
|
4,997 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFT Trust |
|
12,386 |
|
5,665 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.912% due 09/09/2032 (m) |
|
12,000 |
|
9,156 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.485% due 11/14/2042 ~(m) |
|
7,500 |
|
3,580 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.230% due 08/15/2033 •(m) |
|
6,331 |
|
5,376 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.947% due 05/15/2036 •(m) |
|
4,500 |
|
3,817 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.330% due 06/15/2035 • |
|
1,200 |
|
343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.705% due 11/15/2034 •(m) |
|
2,500 |
|
2,406 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.244% due 07/15/2035 •(m) |
|
7,400 |
|
7,135 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.655% due 11/15/2034 •(m) |
|
21,060 |
|
20,100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.855% due 11/15/2034 •(m) |
|
6,258 |
|
5,777 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Mortgage Capital Holdings Trust |
|
8,006 |
|
5,431 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Re-REMIC Trust |
|
8,514 |
|
6,997 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Equity Conversion Asset Trust |
|
35 |
|
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Funding PLC |
GBP |
1,700 |
|
2,045 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRCD Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.718% due 12/15/2036 (m) |
$ |
11,000 |
|
6,062 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 12/15/2036 ~(m) |
|
5,500 |
|
1,837 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 12/15/2036 (m) |
|
12,000 |
|
6,258 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDB Trust |
|
3,500 |
|
2,972 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.917% due 11/15/2032 ~(m) |
|
10,703 |
|
5,564 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.193% due 04/10/2037 ~(m) |
|
7,000 |
|
5,026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.272% due 05/15/2039 ~(m) |
|
2,850 |
|
2,194 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.500% due 11/15/2034 •(m) |
|
5,000 |
|
4,611 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.593% due 11/15/2034 •(m) |
|
1,826 |
|
1,674 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.277% due 03/15/2035 •(m) |
|
4,070 |
|
4,071 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.593% due 11/15/2034 •(m) |
|
792 |
|
724 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.525% due 03/15/2035 •(m) |
|
8,181 |
|
8,189 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust |
|
22,875 |
|
13,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Mortgage Trust |
|
4,450 |
|
3,353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura Resecuritization Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.553% due 10/26/2036 •(m) |
|
8,661 |
|
6,838 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.814% due 07/26/2035 ~ |
|
259 |
|
216 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBSSP Resecuritization Trust |
|
2,383 |
|
1,057 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Accredit Loans, Inc. Trust |
|
133 |
|
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Asset Securitization Trust |
|
1,783 |
|
556 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage Securities PLC |
GBP |
4,150 |
|
5,054 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasoned Credit Risk Transfer Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.306% due 05/25/2057 ~(m) |
$ |
28,134 |
|
9,587 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 11/25/2059 ~(m) |
|
6,300 |
|
5,451 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.623% due 11/25/2059 ~(m) |
|
10,229 |
|
3,608 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 04/25/2062 ~(m) |
|
6,500 |
|
5,175 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.104% due 10/20/2035 «• |
|
2 |
|
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.384% due 10/20/2035 • |
|
226 |
|
177 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.414% due 07/20/2033 «• |
|
40 |
|
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.894% due 12/20/2032 «• |
|
162 |
|
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFO Commercial Mortgage Trust |
|
10,000 |
|
7,467 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMRT Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.033% due 01/15/2039 •(m) |
|
11,350 |
|
10,779 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.683% due 01/15/2039 •(m) |
|
5,442 |
|
5,035 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starwood Mortgage Residential Trust |
|
800 |
|
468 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starwood Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.447% due 04/15/2034 •(m) |
|
7,024 |
|
6,728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.447% due 04/15/2034 •(m) |
|
6,612 |
|
6,365 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratton Mortgage Funding PLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.159% due 07/20/2060 •(m) |
GBP |
1,000 |
|
1,210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.219% due 03/12/2052 •(m) |
|
3,000 |
|
3,633 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.659% due 07/20/2060 •(m) |
|
9,341 |
|
11,277 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.964% due 12/25/2034 •(m) |
$ |
2,021 |
|
1,478 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.084% due 10/25/2035 •(m) |
|
4,688 |
|
4,423 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Mortgage Investments Trust |
|
1,897 |
|
1,555 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW Mortgage-Backed Trust |
|
4,834 |
|
1,992 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDA Mixto Fondo de Titulizacion de Activos |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.914% due 10/28/2050 •(m) |
EUR |
26,318 |
|
14,868 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.131% due 12/28/2050 •(m) |
|
16,054 |
|
14,231 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tharaldson Hotel Portfolio Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.922% due 11/11/2034 •(m) |
$ |
17,886 |
|
17,321 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.695% due 11/11/2034 •(m) |
|
4,571 |
|
4,409 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust |
|
8,341 |
|
7,681 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikiki Beach Hotel Trust |
|
15,000 |
|
14,093 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.624% due 05/25/2035 ~(m) |
|
433 |
|
305 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.396% due 05/25/2047 •(m) |
|
1,777 |
|
935 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.674% due 08/25/2046 •(m) |
|
7,314 |
|
4,893 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.334% due 04/25/2045 •(m) |
|
11,093 |
|
8,659 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.439% due 07/25/2045 •(m) |
|
6,614 |
|
5,127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.491% due 12/15/2039 ~(a)(m) |
|
355,000 |
|
3,666 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.569% due 12/15/2039 ~(m) |
|
7,935 |
|
4,810 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.989% due 09/15/2031 ~(m) |
|
11,000 |
|
9,843 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.092% due 12/15/2039 ~(m) |
|
11,535 |
|
9,724 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust |
|
1,014 |
|
752 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worldwide Plaza Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.715% due 11/10/2036 ~ |
|
2,465 |
|
388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.715% due 11/10/2036 ~(m) |
|
16,000 |
|
3,528 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $1,575,690) |
|
|
|
1,401,546 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSET-BACKED SECURITIES 30.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 Loan Acquisition Trust |
|
5,517 |
|
5,415 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABFC Trust |
|
6,399 |
|
5,028 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acacia CDO Ltd. |
|
27,882 |
|
7,539 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accredited Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.724% due 02/25/2037 •(m) |
|
5,235 |
|
3,714 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 10/25/2034 þ(m) |
|
1,863 |
|
1,454 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 04/25/2036 •(m) |
|
7,901 |
|
5,513 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.079% due 12/25/2035 •(m) |
|
2,964 |
|
2,294 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.394% due 08/25/2035 •(m) |
|
3,551 |
|
2,178 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.709% due 02/25/2035 •(m) |
|
14,351 |
|
10,066 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegis Asset-Backed Securities Trust |
|
3,100 |
|
699 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates |
|
638 |
|
510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIM Aviation Finance Ltd. |
|
6,559 |
|
4,263 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.194% due 02/25/2036 • |
|
188 |
|
143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.229% due 10/25/2035 •(m) |
|
38,185 |
|
27,655 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoca CLO DAC |
EUR |
2,250 |
|
1,440 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyrock CLO Ltd. |
$ |
29,803 |
|
7,152 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
EUR |
586 |
|
360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.558% due 08/25/2035 •(m) |
$ |
6,732 |
|
6,232 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.742% due 09/25/2034 •(m) |
|
5,473 |
|
3,990 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.409% due 08/25/2036 •(m) |
|
3,919 |
|
3,530 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belle Haven ABS CDO Ltd. |
|
96,561 |
|
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombardier Capital Mortgage Securitization Corp. |
|
4,066 |
|
530 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. |
|
2,900 |
|
580 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust |
|
12 |
|
2,107 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDC Mortgage Capital Trust |
|
659 |
|
604 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding CLO Ltd. |
|
12,000 |
|
4,929 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIT Mortgage Loan Trust |
|
27,233 |
|
22,559 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.030% due 11/25/2034 þ(m) |
|
4,107 |
|
3,282 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
6.784% due 11/25/2045 •(m) |
|
2,756 |
|
2,012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseco Finance Securitizations Corp. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.150% due 05/01/2033 ~ |
|
1,886 |
|
1,755 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.260% due 12/01/2030 ~(m) |
|
15,419 |
|
3,805 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.850% due 12/01/2030 ~(m) |
|
19,044 |
|
3,452 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Loan Underlying Bond Certificate Issuer Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.005%) due 10/15/2043 «~ |
|
25 |
|
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.207% due 12/15/2043 «~ |
|
51 |
|
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.769% due 04/17/2045 ~ |
|
428 |
|
405 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.825% due 12/15/2044 ~ |
|
234 |
|
217 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.888% due 05/16/2044 ~ |
|
101 |
|
92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.099% due 02/15/2045 ~ |
|
364 |
|
340 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.135% due 12/15/2044 ~ |
|
265 |
|
251 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.559% due 07/15/2044 ~ |
|
249 |
|
231 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.619% due 11/17/2044 ~ |
|
227 |
|
212 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.992% due 03/15/2045 ~ |
|
297 |
|
281 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.122% due 03/15/2045 ~ |
|
348 |
|
332 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.356% due 02/15/2045 ~ |
|
464 |
|
437 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.516% due 10/17/2044 ~ |
|
206 |
|
193 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.830% due 01/16/2045 ~ |
|
437 |
|
420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.077% due 08/15/2044 «~ |
|
250 |
|
233 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.732% due 06/15/2044 ~ |
|
196 |
|
181 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coronado CDO Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 09/04/2038 (m) |
|
245 |
|
111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.164% due 09/04/2038 •(m) |
|
1,714 |
|
740 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.684% due 06/25/2047 •(m) |
|
26,956 |
|
20,669 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.734% due 06/25/2047 •(m) |
|
26,400 |
|
18,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.914% due 02/25/2037 ^•(m) |
|
2,700 |
|
2,380 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.064% due 06/25/2036 •(m) |
|
4,046 |
|
3,412 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.094% due 06/25/2036 •(m) |
|
2,173 |
|
2,051 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.394% due 02/25/2036 •(m) |
|
2,390 |
|
1,685 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.694% due 01/25/2036 •(m) |
|
3,516 |
|
2,920 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.934% due 10/25/2047 •(m) |
|
9,916 |
|
6,869 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.309% due 10/25/2035 •(m) |
|
12,455 |
|
9,472 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.534% due 08/25/2035 •(m) |
|
3,485 |
|
2,622 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. |
|
978 |
|
582 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit-Based Asset Servicing & Securitization CBO Corp. |
|
21,238 |
|
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit-Based Asset Servicing & Securitization CBO Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.418% due 03/17/2040 • |
|
51,642 |
|
736 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.538% due 03/13/2047 |
|
31,297 |
|
4,058 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.017% due 03/13/2047 • |
|
54,782 |
|
1,102 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.783% due 12/25/2036 þ(m) |
|
1,800 |
|
1,684 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.767% due 05/25/2035 þ(m) |
|
1,498 |
|
1,062 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta Funding Home Equity Loan Trust |
|
1,513 |
|
996 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp. Re-securitization Trust |
|
1,634 |
|
988 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Vance CLO Ltd. |
|
14,000 |
|
8,235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECAF Ltd. |
|
3,832 |
|
2,318 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Credit Receivables Trust |
|
13,676 |
|
10,444 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 05/15/2031 «(h) |
|
7 |
|
1,793 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 08/15/2031 «(h) |
|
16 |
|
5,588 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 09/15/2032 «(h)(m) |
|
21 |
|
13,281 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 12/15/2033 «(h) |
|
17 |
|
4,089 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 12/15/2025 «(h) |
|
33 |
|
2,278 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 12/15/2027 «(h) |
|
20 |
|
1,739 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 12/15/2028 «(h) |
|
8 |
|
572 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREED ABS Trust |
|
5 |
|
559 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremont Home Loan Trust |
|
10,541 |
|
7,028 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glacier Funding CDO Ltd. |
|
33,250 |
|
5,680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenpoint Manufactured Housing |
|
134 |
|
117 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSAMP Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.854% due 05/25/2046 •(m) |
|
27,262 |
|
20,778 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.884% due 06/25/2036 •(m) |
|
7,370 |
|
6,007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.094% due 12/25/2035 •(m) |
|
7,232 |
|
4,533 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.109% due 12/25/2035 •(m) |
|
20,157 |
|
15,545 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.214% due 09/25/2035 •(m) |
|
4,875 |
|
3,641 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.784% due 07/25/2045 • |
|
1,282 |
|
1,080 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.159% due 08/25/2034 • |
|
669 |
|
587 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.309% due 03/25/2034 ^•(m) |
|
2,600 |
|
2,115 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.059% due 12/25/2034 •(m) |
|
9,472 |
|
7,429 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvest CLO DAC |
EUR |
2,000 |
|
745 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Home Equity Asset Trust |
$ |
30,188 |
|
27,335 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hout Bay Corp. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.422% due 07/05/2041 • |
|
13,377 |
|
2,521 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.622% due 07/05/2041 • |
|
8,111 |
|
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.752% due 07/05/2041 • |
|
3,290 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Asset Securitization Corp. Trust |
|
24,675 |
|
16,414 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington CDO Ltd. |
|
10,000 |
|
3,431 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ischus CDO Ltd. |
|
3,113 |
|
2,445 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.584% due 11/25/2036 þ |
|
600 |
|
578 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.584% due 11/25/2036 þ(m) |
|
1,660 |
|
1,806 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyCorp Student Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 01/01/2050 « |
|
100 |
|
8,546 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 01/01/2050 «(c) |
|
100 |
|
10,936 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knollwood CDO Ltd. |
|
8,051 |
|
3,319 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labrador Aviation Finance Ltd. |
|
6,122 |
|
5,188 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakeside CDO Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.885% due 01/03/2040 •(m) |
|
14,730 |
|
4,417 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.885% due 01/04/2040 •(m) |
|
19,709 |
|
5,910 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LendingPoint Pass-Through Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 03/15/2028 «(h) |
|
2,300 |
|
600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 04/15/2028 «(h) |
|
2,900 |
|
624 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNR CDO Ltd. |
|
2,058 |
|
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach Mortgage Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.559% due 06/25/2035 •(m) |
|
15,025 |
|
12,975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.309% due 04/25/2035 •(m) |
|
4,353 |
|
3,229 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man GLG Euro CLO DAC |
EUR |
1,762 |
|
201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margate Funding Ltd. |
$ |
37,095 |
|
10,474 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/17/2028 «(h) |
|
10 |
|
68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 04/16/2029 «(h) |
|
17 |
|
403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/16/2029 «(h) |
|
4 |
|
211 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 03/15/2030 «(h) |
|
11 |
|
405 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTR Asset-Backed Securities Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.049% due 01/25/2036 •(m) |
|
9,031 |
|
7,640 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.284% due 12/25/2032 • |
|
444 |
|
294 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury CDO Ltd. |
|
6,077 |
|
5,667 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |
|
4,464 |
|
3,646 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKP CBO Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.861% due 07/12/2040 •(m) |
|
1,807 |
|
1,810 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.061% due 07/12/2040 •(m) |
|
44,000 |
|
9,069 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley ABS Capital, Inc. Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.504% due 10/25/2036 • |
|
212 |
|
109 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.139% due 11/25/2035 •(m) |
|
5,823 |
|
4,788 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.499% due 03/25/2035 ^•(m) |
|
8,522 |
|
6,640 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.059% due 09/25/2033 •(m) |
|
1,543 |
|
1,340 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital, Inc. Trust |
|
8,698 |
|
6,728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust |
|
5,590 |
|
4,741 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Star REL CDO Ltd. |
|
1,095 |
|
828 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Collegiate Commutation Trust |
|
22,875 |
|
2,555 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.049% due 11/25/2035 •(m) |
|
11,501 |
|
7,829 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.514% due 09/25/2035 •(m) |
|
3,000 |
|
2,452 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NovaStar Mortgage Funding Trust |
|
4,358 |
|
3,480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option One Mortgage Loan Trust Asset-Backed Certificates |
|
5,928 |
|
4,335 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orient Point CDO Ltd. |
|
109,519 |
|
33,201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palisades CDO Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.650% due 07/22/2039 (m) |
|
2,000 |
|
854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.557% due 07/22/2039 •(m) |
|
21,400 |
|
8,714 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.349% due 09/25/2035 •(m) |
|
18,167 |
|
12,693 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.904% due 01/25/2035 ^•(m) |
|
1,730 |
|
1,292 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.384% due 02/25/2035 •(m) |
|
6,028 |
|
4,662 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.534% due 12/25/2034 •(m) |
|
17,086 |
|
12,344 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRET LLC |
|
1,000 |
|
864 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putnam Structured Product Funding Ltd. |
|
2,721 |
|
1,879 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Residential Asset Mortgage Products Trust |
|
15,706 |
|
12,229 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd. |
|
8,300 |
|
7,450 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 7 Ltd. |
|
5,000 |
|
2,614 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxon Asset Securities Trust |
|
21,892 |
|
15,804 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.409% due 12/25/2034 •(m) |
|
1,761 |
|
1,520 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.409% due 04/25/2035 •(m) |
|
1,324 |
|
1,097 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Mortgage Securities Trust |
|
4,560 |
|
2,311 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Madre Funding Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.822% due 09/07/2039 •(m) |
|
9,851 |
|
6,847 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.082% due 09/07/2039 •(m) |
|
16,000 |
|
4,076 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.322% due 09/07/2039 • |
|
10,400 |
|
2,620 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 09/15/2045 «(h) |
|
15 |
|
548 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 09/18/2046 «(h) |
|
10 |
|
3,100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 10/15/2048 «(h) |
|
15 |
|
4,713 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 09/15/2054 «(h)(m) |
|
22,455 |
|
28,508 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 02/16/2055 «(h) |
|
8 |
|
9,852 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoFi Professional Loan Program LLC |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/25/2040 «(h) |
|
29 |
|
300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 09/25/2040 «(h) |
|
4,400 |
|
535 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solstice ABS CBO Ltd. |
|
8,662 |
|
5,707 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundview Home Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.809% due 10/25/2036 •(m) |
|
25,381 |
|
21,743 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.899% due 06/25/2036 ^•(m) |
|
10,041 |
|
8,228 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Coast Funding Ltd. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.682% due 08/06/2039 •(m) |
|
23,325 |
|
7,565 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.882% due 08/06/2039 • |
|
35,743 |
|
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Ltd. |
|
2,075 |
|
1,842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Investment Loan Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.934% due 06/25/2036 •(m) |
|
15,000 |
|
5,773 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.184% due 10/25/2035 •(m) |
|
19,162 |
|
14,233 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.409% due 06/25/2035 •(m) |
|
7,724 |
|
6,245 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Securities Corp. |
|
414 |
|
392 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust |
|
16,887 |
|
13,074 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer Street Ltd. |
|
33,246 |
|
8,160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terwin Mortgage Trust |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.089% due 07/25/2036 þ(m) |
|
455 |
|
316 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.974% due 07/25/2037 •(m) |
|
11,091 |
|
9,103 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust |
|
250 |
|
225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset-Backed Securities (Cost $1,097,652) |
|
|
|
836,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOVEREIGN ISSUES 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina Government International Bond |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.750% due 07/09/2030 þ(m) |
|
970 |
|
241 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 07/09/2029 (m) |
|
949 |
|
262 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.625% due 07/09/2035 þ(m) |
|
1,209 |
|
289 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.500% due 10/17/2026 (m) |
ARS |
47,041 |
|
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.000% due 10/17/2023 |
|
868 |
|
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomous City of Buenos Aires |
|
328,937 |
|
447 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana Government International Bond |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.375% due 02/11/2027 ^(e) |
$ |
1,100 |
|
491 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.875% due 02/11/2035 ^(e) |
|
1,100 |
|
494 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.750% due 03/11/2061 ^(e) |
|
400 |
|
172 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru Government International Bond |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.350% due 08/12/2040 |
PEN |
400 |
|
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.940% due 02/12/2029 |
|
68 |
|
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.150% due 08/12/2032 |
|
2,218 |
|
548 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia de Buenos Aires |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105.742% due 04/12/2025 (m) |
ARS |
92,606 |
|
106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105.742% due 04/12/2025 |
|
25,911 |
|
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia Government International Bond |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.100% due 03/28/2035 ^(e) |
$ |
800 |
|
338 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.625% due 04/04/2042 ^(e) |
|
6,200 |
|
4,232 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Agency of Roads of Ukraine |
|
1,200 |
|
326 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.375% due 01/27/2032 ^(e) |
EUR |
3,304 |
|
838 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.876% due 05/21/2031 ^(e) |
$ |
5,000 |
|
1,320 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela Government International Bond |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.250% due 10/13/2024 ^(e) |
|
650 |
|
62 |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
9.250% due 09/15/2027 ^(e) |
|
65 |
|
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sovereign Issues (Cost $25,711) |
|
|
|
10,317 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 4.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (f) |
|
725,704 |
|
1,146 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iHeartMedia, Inc. 'A' (f) |
|
171,118 |
|
541 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iHeartMedia, Inc. 'B' «(f) |
|
132,822 |
|
378 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Aviation «(f)(k) |
|
531,558 |
|
8,890 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotora de Informaciones SA (f) |
|
2,330,820 |
|
902 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
11,857 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Entertainment, Inc. (f) |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinhoff International Holdings NV «(f)(k) |
|
233,504,552 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLER Group SA «(f) |
|
225,086 |
|
104 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (f) |
|
3,581,000 |
|
9,143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corestate Capital Holding SA «(f)(k) |
|
632,951 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Emergence SA «(f)(k) |
|
670,263 |
|
17,970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS Group AG |
|
5,143 |
|
127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
27,344 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 2.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mcdermott International Ltd. (f) |
|
57,729 |
|
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neiman Marcus Group Ltd. LLC «(f)(k) |
|
178,186 |
|
24,228 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syniverse Holdings, Inc. «(k) |
|
35,382,128 |
|
32,021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyager Aviation Holdings LLC «(f) |
|
2,201 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Mining Holdings «(f)(k) |
|
89,637 |
|
1,031 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Mining LLC «(f)(k) |
|
90,975 |
|
591 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
57,886 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLER Group SA |
|
498,404 |
|
256 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stearns Holding LLC 'B' «(f) |
|
284,008 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
256 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TexGen Power LLC «(f)(k) |
|
273,307 |
|
7,653 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Marine New «(f)(k) |
|
3,579 |
|
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstream Units «(f) |
|
1,366,195 |
|
27,190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
34,880 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $137,589) |
|
|
|
132,223 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGHTS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA - Exp. 12/05/2025 «(f) |
|
70,671 |
|
660 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Rights (Cost $0) |
|
|
|
660 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranteed Rate, Inc. - Exp. 12/31/2060 « |
|
1,361 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Emergence SA - Exp. 02/17/2027 « |
|
1,401 |
|
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA - Exp. 12/05/2025 « |
|
70,146 |
|
650 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Marine - Exp. 09/08/2028 « |
|
6,096 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Total Warrants (Cost $11,976) |
|
|
|
654 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFERRED SECURITIES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyager Aviation Holdings LLC |
|
13,205 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Securities (Cost $4,327) |
|
|
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBL & Associates Properties, Inc. |
|
24,558 |
|
515 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniti Group, Inc. |
|
403,446 |
|
1,904 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $2,895) |
|
|
|
2,419 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 22.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (l) 20.3% |
|
|
|
564,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA TREASURY BILLS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.322% due 10/18/2023 - 11/23/2023 (g)(h)(i) |
ARS |
739,048 |
|
1,008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 2.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.419% due 10/05/2023 - 12/21/2023 (c)(g)(h)(p) |
$ |
58,824 |
|
58,416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $624,698) |
|
|
|
624,324 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $5,553,946) |
|
|
|
4,765,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 171.2% (Cost $5,553,946) |
|
|
$ |
4,765,870 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (n)(o) 1.0%(Cost or Premiums, net $(33,878)) |
|
|
|
28,381 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (72.2)% |
|
|
|
(2,010,908) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
2,783,343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ |
Security is in default. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ |
All or a portion of this amount represents unfunded loan commitments. The interest rate for the unfunded portion will be determined at the time of funding. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ |
Variable or Floating rate security. Rate shown is the rate in effect as of period end. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread, rather are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. Reference rate is as of reset date, which may vary by security. These securities may not indicate a reference rate and/or spread in their description. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• |
Rate shown is the rate in effect as of period end. The rate may be based on a fixed rate, a capped rate or a floor rate and may convert to a variable or floating rate in the future. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
þ |
Coupon represents a rate which changes periodically based on a predetermined schedule or event. Rate shown is the rate in effect as of period end. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Security is an Interest Only ("IO") or IO Strip. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Principal only security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
When-issued security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Payment in-kind security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
Security is not accruing income as of the date of this report. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(h) |
Zero coupon security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) |
Principal amount of security is adjusted for inflation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(j) |
Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) |
RESTRICTED SECURITIES: |
Issuer Description |
Acquisition |
|
Cost |
|
Market |
Market Value |
|
Corestate Capital Holding SA |
08/22/2024 |
$ |
0 |
$ |
0 |
0.00 |
% |
Intelsat Emergence SA |
06/19/2017 - 07/03/2023 |
|
42,757 |
|
17,970 |
0.65 |
|
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 8.000% due 06/01/2049 |
10/02/2018 - 07/03/2023 |
|
3,922 |
|
3,796 |
0.14 |
|
NAC Aviation |
06/01/2022 - 07/27/2022 |
|
12,462 |
|
8,890 |
0.32 |
|
Neiman Marcus Group Ltd. LLC |
09/25/2020 |
|
5,828 |
|
24,228 |
0.87 |
|
Preylock Reitman Santa Cruz Mezz LLC 11.039% due 11/09/2023 |
04/09/2018 |
|
8,097 |
|
7,775 |
0.28 |
|
Project Anfora Senior6.409% due 10/01/2026 |
09/30/2019 |
|
36,519 |
|
34,261 |
1.23 |
|
Steinhoff International Holdings NV |
06/30/2023 |
|
0 |
|
0 |
0.00 |
|
Syniverse Holdings, Inc. |
05/12/2022 - 05/31/2023 |
|
34,759 |
|
32,021 |
1.15 |
|
TexGen Power LLC |
07/20/2018 |
|
8,661 |
|
7,653 |
0.28 |
|
West Marine New |
09/12/2023 |
|
51 |
|
37 |
0.00 |
|
Westmoreland Mining Holdings |
04/09/2018 - 06/30/2023 |
|
726 |
|
1,031 |
0.04 |
|
Westmoreland Mining LLC |
06/30/2023 |
|
602 |
|
591 |
0.02 |
|
|
|
$ |
154,384 |
$ |
138,253 |
4.97% |
|
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|
(l) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
BOS |
5.270% |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
$ |
6,100 |
U.S. Treasury Bonds 1.750% due 08/15/2041 |
$ |
(6,227) |
$ |
6,100 |
$ |
6,103 |
BPS |
5.330 |
10/02/2023 |
10/03/2023 |
|
250,200 |
U.S. Treasury Notes 0.750% due 04/30/2026 |
|
(255,466) |
|
250,200 |
|
250,200 |
|
5.330 |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
|
266,000 |
U.S. Treasury Notes 0.250% due 07/31/2025 |
|
(271,699) |
|
266,000 |
|
266,118 |
BSN |
5.340 |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
|
42,600 |
U.S. Treasury Notes 2.750% due 05/15/2025 |
|
(43,471) |
|
42,600 |
|
42,619 |
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(576,863) |
$ |
564,900 |
$ |
565,040 |
|||||
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Borrowing Rate |
Settlement Date |
Maturity Date |
|
Amount |
|
Payable for |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNY |
6.096% |
05/09/2023 |
11/09/2023 |
$ |
(15,730) |
$ |
(16,119) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.171 |
04/20/2023 |
10/20/2023 |
|
(12,003) |
|
(12,342) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.179 |
05/18/2023 |
11/20/2023 |
|
(27,104) |
|
(27,742) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.533 |
08/03/2023 |
02/05/2024 |
|
(3,784) |
|
(3,825) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.547 |
08/28/2023 |
02/28/2024 |
|
(3,591) |
|
(3,614) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS |
0.000 |
09/01/2023 |
12/29/2023 |
|
(3,471) |
|
(3,491) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
4.126 |
08/11/2023 |
02/12/2024 |
EUR |
(1,662) |
|
(1,768) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.227 |
09/14/2023 |
12/14/2023 |
|
(1,862) |
|
(1,973) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.248 |
09/11/2023 |
12/11/2023 |
|
(1,564) |
|
(1,658) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.428 |
09/21/2023 |
11/21/2023 |
|
(13,253) |
|
(14,030) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.430 |
09/22/2023 |
12/22/2023 |
|
(318) |
|
(336) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.780 |
07/17/2023 |
12/15/2023 |
$ |
(12,511) |
|
(12,666) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.000 |
09/25/2023 |
03/22/2024 |
|
(5,507) |
|
(5,513) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.030 |
07/11/2023 |
01/04/2024 |
|
(3,616) |
|
(3,665) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.030 |
07/31/2023 |
01/29/2024 |
|
(207) |
|
(209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.060 |
07/14/2023 |
01/10/2024 |
|
(28,805) |
|
(29,193) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.080 |
07/21/2023 |
01/17/2024 |
|
(8,558) |
|
(8,664) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.260 |
08/17/2023 |
02/13/2024 |
|
(820) |
|
(826) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.290 |
08/30/2023 |
02/26/2024 |
|
(2,355) |
|
(2,369) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
07/13/2023 |
01/10/2024 |
|
(102,446) |
|
(103,945) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
08/17/2023 |
02/13/2024 |
|
(47,838) |
|
(48,240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.600 |
07/13/2023 |
01/10/2024 |
|
(1,632) |
|
(1,655) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.660 |
07/19/2023 |
01/16/2024 |
|
(2,622) |
|
(2,658) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.860 |
08/17/2023 |
02/13/2024 |
|
(15,580) |
|
(15,711) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC |
4.250 |
09/20/2023 |
TBD(3) |
EUR |
(512) |
|
(542) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.700 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
$ |
(343) |
|
(347) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.310 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
|
(30,369) |
|
(30,721) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.320 |
04/05/2023 |
10/02/2023 |
|
(8,538) |
|
(8,808) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.350 |
07/14/2023 |
10/13/2023 |
|
(689) |
|
(699) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.400 |
07/14/2023 |
10/13/2023 |
|
(26,807) |
|
(27,188) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.510 |
05/10/2023 |
11/10/2023 |
|
(10,188) |
|
(10,455) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.510 |
07/06/2023 |
11/10/2023 |
|
(2,688) |
|
(2,731) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.530 |
07/20/2023 |
10/18/2023 |
|
(5,301) |
|
(5,372) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.580 |
09/15/2023 |
12/14/2023 |
GBP |
(6,529) |
|
(7,991) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.640 |
08/30/2023 |
02/26/2024 |
$ |
(11,972) |
|
(12,044) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.650 |
08/28/2023 |
11/27/2023 |
|
(1,778) |
|
(1,790) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.660 |
08/09/2023 |
12/08/2023 |
|
(6,300) |
|
(6,363) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.660 |
09/08/2023 |
01/05/2024 |
|
(36,486) |
|
(36,648) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
09/15/2023 |
03/13/2024 |
|
(42,485) |
|
(42,618) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.700 |
09/21/2023 |
01/18/2024 |
|
(9,961) |
|
(9,981) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.720 |
08/10/2023 |
02/06/2024 |
|
(7,373) |
|
(7,446) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.720 |
09/15/2023 |
03/13/2024 |
|
(6,533) |
|
(6,553) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.730 |
08/03/2023 |
01/31/2024 |
|
(26,099) |
|
(26,392) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.740 |
08/30/2023 |
02/26/2024 |
|
(3,999) |
|
(4,024) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.770 |
09/15/2023 |
03/13/2024 |
|
(18,809) |
|
(18,869) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.790 |
08/30/2023 |
02/26/2024 |
|
(2,304) |
|
(2,318) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.815 |
08/15/2023 |
02/12/2024 |
|
(2,769) |
|
(2,794) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.820 |
09/15/2023 |
03/13/2024 |
|
(11,369) |
|
(11,406) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.820 |
10/02/2023 |
04/01/2024 |
|
(8,424) |
|
(8,424) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.821 |
08/14/2023 |
02/09/2024 |
|
(6,161) |
|
(6,218) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.833 |
08/07/2023 |
01/30/2024 |
|
(3,840) |
|
(3,881) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYR |
5.940 |
09/20/2023 |
11/20/2023 |
|
(10,198) |
|
(10,218) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.940 |
09/29/2023 |
11/28/2023 |
|
(1,568) |
|
(1,568) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDC |
5.900 |
07/05/2023 |
10/03/2023 |
|
(3,218) |
|
(3,265) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.990 |
10/03/2023 |
01/02/2024 |
|
(3,178) |
|
(3,178) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.010 |
09/05/2023 |
01/03/2024 |
|
(646) |
|
(649) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.010 |
09/11/2023 |
01/10/2024 |
|
(10,480) |
|
(10,517) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.010 |
09/29/2023 |
01/29/2024 |
|
(1,269) |
|
(1,269) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.640 |
08/15/2023 |
02/09/2024 |
|
(630) |
|
(636) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI |
4.380 |
08/22/2023 |
TBD(3) |
EUR |
(2,929) |
|
(3,112) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIB |
6.020 |
08/16/2023 |
02/16/2024 |
$ |
(16) |
|
(16) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBL |
4.334 |
08/15/2023 |
02/15/2024 |
EUR |
(5,465) |
|
(5,812) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.827 |
08/11/2023 |
02/12/2024 |
GBP |
(3,336) |
|
(4,105) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.866 |
09/22/2023 |
12/21/2023 |
|
(3,750) |
|
(4,583) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.966 |
08/31/2023 |
11/30/2023 |
|
(2,889) |
|
(3,544) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.053 |
09/22/2023 |
12/21/2023 |
|
(1,201) |
|
(1,468) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.055 |
09/25/2023 |
11/24/2023 |
$ |
(1,080) |
|
(1,081) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.880 |
09/25/2023 |
11/24/2023 |
|
(2,694) |
|
(2,698) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.923 |
09/29/2023 |
11/24/2023 |
|
(1,789) |
|
(1,790) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.925 |
09/15/2023 |
11/17/2023 |
|
(62,572) |
|
(62,777) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.975 |
09/15/2023 |
11/17/2023 |
|
(37,038) |
|
(37,160) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.980 |
09/25/2023 |
11/24/2023 |
|
(12,871) |
|
(12,888) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.075 |
09/15/2023 |
11/17/2023 |
|
(9,251) |
|
(9,282) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.125 |
09/15/2023 |
11/17/2023 |
|
(17,294) |
|
(17,352) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.180 |
09/25/2023 |
11/24/2023 |
|
(1,569) |
|
(1,571) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
6.610 |
07/21/2023 |
04/16/2024 |
|
(55,315) |
|
(56,044) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.623 |
07/03/2023 |
04/01/2024 |
|
(5,338) |
|
(5,427) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.673 |
07/03/2023 |
04/01/2024 |
|
(6,485) |
|
(6,594) |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
6.720 |
08/14/2023 |
05/07/2024 |
|
(1,952) |
|
(1,970) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.730 |
08/04/2023 |
04/25/2024 |
|
(2,592) |
|
(2,621) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.810 |
07/21/2023 |
04/16/2024 |
|
(24,809) |
|
(25,135) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.880 |
08/07/2023 |
04/25/2024 |
|
(13,435) |
|
(13,579) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IND |
5.900 |
07/31/2023 |
12/29/2023 |
|
(13,875) |
|
(14,018) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.000 |
08/14/2023 |
11/14/2023 |
|
(2,935) |
|
(2,959) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.000 |
09/14/2023 |
12/14/2023 |
GBP |
(1,413) |
|
(1,729) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.020 |
09/15/2023 |
12/15/2023 |
$ |
(16,173) |
|
(16,219) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.020 |
09/21/2023 |
12/20/2023 |
|
(5,653) |
|
(5,664) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.020 |
09/26/2023 |
12/27/2023 |
|
(4,980) |
|
(4,985) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.030 |
09/01/2023 |
12/01/2023 |
|
(16,662) |
|
(16,748) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.070 |
09/21/2023 |
12/20/2023 |
|
(2,896) |
|
(2,901) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML |
5.700 |
09/22/2023 |
11/03/2023 |
|
(1,283) |
|
(1,285) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.750 |
09/22/2023 |
11/03/2023 |
|
(774) |
|
(775) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.293 |
10/02/2023 |
01/10/2024 |
GBP |
(919) |
|
(1,121) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.478 |
08/31/2023 |
11/30/2023 |
|
(1,022) |
|
(1,254) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPS |
6.010 |
05/22/2023 |
11/20/2023 |
$ |
(11,830) |
|
(12,092) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.120 |
05/05/2023 |
11/01/2023 |
|
(751) |
|
(770) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.150 |
06/21/2023 |
12/04/2023 |
|
(5,075) |
|
(5,164) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.220 |
05/05/2023 |
11/01/2023 |
|
(19,153) |
|
(19,649) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.230 |
06/30/2023 |
12/26/2023 |
|
(210) |
|
(213) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.260 |
05/02/2023 |
10/30/2023 |
|
(3,465) |
|
(3,557) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.287 |
02/14/2023 |
10/12/2023 |
|
(2,382) |
|
(2,478) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.330 |
07/03/2023 |
01/02/2024 |
|
(3,026) |
|
(3,075) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.430 |
07/03/2023 |
01/02/2024 |
|
(2,284) |
|
(2,321) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.460 |
07/03/2023 |
01/02/2024 |
|
(720) |
|
(732) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.510 |
08/11/2023 |
02/07/2024 |
|
(3,477) |
|
(3,510) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.680 |
07/03/2023 |
01/02/2024 |
|
(1,825) |
|
(1,855) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.140 |
08/03/2023 |
12/01/2023 |
|
(21,645) |
|
(21,903) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB |
4.389 |
09/26/2023 |
11/27/2023 |
EUR |
(6,227) |
|
(6,588) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.873 |
09/26/2023 |
01/26/2024 |
GBP |
(1,483) |
|
(1,811) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.885 |
09/26/2023 |
03/26/2024 |
|
(11,119) |
|
(13,579) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.923 |
09/25/2023 |
01/25/2024 |
|
(802) |
|
(980) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.924 |
09/21/2023 |
12/21/2023 |
|
(1,503) |
|
(1,837) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.926 |
08/11/2023 |
02/12/2024 |
|
(5,360) |
|
(6,597) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.933 |
09/25/2023 |
01/25/2024 |
|
(2,377) |
|
(2,903) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.975 |
09/26/2023 |
03/26/2024 |
|
(6,218) |
|
(7,594) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.260 |
08/30/2023 |
02/26/2024 |
$ |
(7,644) |
|
(7,688) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.300 |
07/28/2023 |
10/03/2023 |
|
(16,488) |
|
(16,679) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.350 |
07/28/2023 |
10/03/2023 |
|
(47,340) |
|
(47,891) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.400 |
07/28/2023 |
10/03/2023 |
|
(19,327) |
|
(19,554) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.410 |
08/30/2023 |
02/26/2024 |
|
(2,205) |
|
(2,217) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
05/19/2023 |
11/15/2023 |
|
(1,692) |
|
(1,733) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
08/15/2023 |
02/12/2024 |
|
(2,103) |
|
(2,122) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
09/11/2023 |
03/11/2024 |
|
(8,407) |
|
(8,440) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.610 |
08/15/2023 |
02/12/2024 |
|
(5,134) |
|
(5,180) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.660 |
09/11/2023 |
03/11/2024 |
|
(300) |
|
(301) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYI |
4.133 |
08/11/2023 |
11/13/2023 |
EUR |
(16,785) |
|
(17,854) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.428 |
09/21/2023 |
01/22/2024 |
|
(24,562) |
|
(26,003) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZF |
6.340 |
05/24/2023 |
11/22/2023 |
$ |
(2,663) |
|
(2,724) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.660 |
09/13/2023 |
03/13/2024 |
|
(115,146) |
|
(115,551) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSL |
4.250 |
05/10/2023 |
TBD(3) |
EUR |
(3,706) |
|
(3,960) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC |
6.380 |
09/15/2023 |
01/16/2024 |
$ |
(13,569) |
|
(13,610) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCE |
4.000 |
05/10/2023 |
TBD(3) |
EUR |
(3,800) |
|
(4,079) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.200 |
05/10/2023 |
TBD(3) |
|
(10,852) |
|
(11,651) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.780 |
08/15/2023 |
02/15/2024 |
|
(9,299) |
|
(9,893) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCY |
5.850 |
09/08/2023 |
10/10/2023 |
$ |
(1,213) |
|
(1,218) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.900 |
09/18/2023 |
10/18/2023 |
|
(5,159) |
|
(5,170) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.020 |
08/17/2023 |
02/16/2024 |
|
(1,681) |
|
(1,693) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTA |
6.040 |
09/05/2023 |
01/05/2024 |
|
(23,807) |
|
(23,915) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.060 |
09/27/2023 |
01/26/2024 |
|
(1,588) |
|
(1,590) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.090 |
09/05/2023 |
01/05/2024 |
|
(3,291) |
|
(3,306) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.310 |
07/03/2023 |
10/02/2023 |
|
(13,524) |
|
(13,739) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.320 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(1,791) |
|
(1,808) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.410 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(3,068) |
|
(3,096) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.450 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(4,201) |
|
(4,241) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.490 |
08/03/2023 |
02/02/2024 |
|
(10,692) |
|
(10,809) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.500 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(21,064) |
|
(21,261) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.510 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(5,960) |
|
(6,016) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.550 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(2,935) |
|
(2,962) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(2,249) |
|
(2,270) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
08/18/2023 |
02/16/2024 |
|
(11,249) |
|
(11,341) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
09/05/2023 |
01/05/2024 |
|
(2,690) |
|
(2,702) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
10/02/2023 |
01/02/2024 |
|
(13,489) |
|
(13,489) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.590 |
08/03/2023 |
02/02/2024 |
|
(11,411) |
|
(11,537) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.590 |
09/05/2023 |
01/05/2024 |
|
(3,579) |
|
(3,595) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.590 |
09/08/2023 |
01/08/2024 |
|
(4,759) |
|
(4,780) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.600 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(2,139) |
|
(2,160) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.600 |
09/08/2023 |
01/08/2024 |
|
(6,691) |
|
(6,720) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.610 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(14,463) |
|
(14,599) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.610 |
09/05/2023 |
01/05/2024 |
|
(459) |
|
(461) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.640 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(1,166) |
|
(1,177) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.680 |
09/05/2023 |
01/05/2024 |
|
(7,629) |
|
(7,663) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.740 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(1,592) |
|
(1,607) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.820 |
09/08/2023 |
01/08/2024 |
|
(2,734) |
|
(2,746) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBI |
6.570 |
07/19/2023 |
01/17/2024 |
|
(6,453) |
|
(6,542) |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
SOG |
4.230 |
08/22/2023 |
11/14/2023 |
EUR |
(4,429) |
|
(4,705) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.600 |
07/28/2023 |
TBD(3) |
$ |
(83) |
|
(84) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.840 |
07/14/2023 |
10/16/2023 |
|
(10,526) |
|
(10,662) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.840 |
08/10/2023 |
10/16/2023 |
|
(4,564) |
|
(4,603) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.950 |
08/02/2023 |
12/04/2023 |
|
(3,717) |
|
(3,755) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.950 |
08/03/2023 |
12/04/2023 |
|
(791) |
|
(799) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.950 |
09/26/2023 |
12/04/2023 |
|
(3,367) |
|
(3,371) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.020 |
05/15/2023 |
11/15/2023 |
|
(2,889) |
|
(2,955) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.070 |
08/22/2023 |
02/22/2024 |
|
(1,100) |
|
(1,108) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.510 |
08/03/2023 |
01/03/2024 |
|
(3,125) |
|
(3,159) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
05/18/2023 |
11/17/2023 |
|
(2,762) |
|
(2,830) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.560 |
08/25/2023 |
02/23/2024 |
|
(5,878) |
|
(5,919) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.590 |
07/07/2023 |
01/05/2024 |
|
(13,181) |
|
(13,388) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.610 |
08/10/2023 |
02/09/2024 |
|
(13,121) |
|
(13,249) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.610 |
08/11/2023 |
02/09/2024 |
|
(6,941) |
|
(7,007) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.610 |
08/15/2023 |
02/15/2024 |
|
(2,642) |
|
(2,666) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.610 |
08/21/2023 |
02/20/2024 |
|
(9,085) |
|
(9,155) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.660 |
08/10/2023 |
02/09/2024 |
|
(7,172) |
|
(7,241) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS |
4.100 |
09/01/2023 |
TBD(3) |
EUR |
(862) |
|
(915) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.230 |
07/05/2023 |
TBD(3) |
|
(3,637) |
|
(3,884) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.428 |
09/18/2023 |
12/18/2023 |
|
(2,923) |
|
(3,095) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.700 |
04/17/2023 |
10/16/2023 |
$ |
(1,325) |
|
(1,360) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.760 |
04/27/2023 |
01/22/2024 |
|
(15,801) |
|
(16,201) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.800 |
04/28/2023 |
01/23/2024 |
|
(9,927) |
|
(10,178) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.920 |
08/03/2023 |
10/03/2023 |
|
(19,709) |
|
(19,904) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.010 |
01/17/2023 |
10/17/2023 |
|
(6,446) |
|
(6,723) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.050 |
08/08/2023 |
02/08/2024 |
|
(1,632) |
|
(1,648) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.100 |
04/27/2023 |
10/24/2023 |
|
(830) |
|
(852) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.150 |
07/28/2023 |
01/26/2024 |
|
(5,939) |
|
(6,006) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.260 |
01/17/2023 |
10/17/2023 |
|
(1,934) |
|
(2,021) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.270 |
04/27/2023 |
01/22/2024 |
|
(32,551) |
|
(33,447) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.540 |
08/16/2023 |
10/17/2023 |
|
(12,296) |
|
(12,401) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.570 |
08/04/2023 |
02/06/2024 |
|
(492) |
|
(498) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.610 |
06/06/2023 |
03/06/2024 |
|
(16,893) |
|
(17,259) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.610 |
08/09/2023 |
02/09/2024 |
|
(229) |
|
(231) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.620 |
06/30/2023 |
01/04/2024 |
|
(1,599) |
|
(1,627) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.640 |
08/16/2023 |
10/17/2023 |
|
(3,141) |
|
(3,168) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.660 |
08/09/2023 |
02/09/2024 |
|
(5,970) |
|
(6,030) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
06/30/2023 |
01/04/2024 |
|
(12,154) |
|
(12,366) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.670 |
07/03/2023 |
01/05/2024 |
|
(3,847) |
|
(3,912) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.750 |
07/27/2023 |
04/26/2024 |
|
(2,069) |
|
(2,095) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.770 |
06/30/2023 |
01/04/2024 |
|
(22,173) |
|
(22,565) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Reverse Repurchase Agreements |
|
|
|
|
|
$ |
(1,921,995) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) |
Securities with an aggregate market value of $2,495,668 and cash of $36,295 have been pledged as collateral under the terms of master agreements as of September 30, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
The average amount of borrowings outstanding during the period ended September 30, 2023 was $(1,929,171) at a weighted average interest rate of 6.180%. Average borrowings may include reverse repurchase agreements and sale-buyback transactions, if held during the period. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
Open maturity reverse repurchase agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURES CONTRACTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT FUTURES CONTRACTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2024 |
|
122 |
$ |
(28,837) |
|
$ |
845 |
$ |
0 |
$ |
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2025 |
|
63 |
|
(15,027) |
|
|
370 |
|
0 |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2026 |
|
68 |
|
(16,326) |
|
|
306 |
|
0 |
|
(10) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract June Futures |
09/2024 |
|
80 |
|
(18,964) |
|
|
555 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract June Futures |
09/2025 |
|
64 |
|
(15,341) |
|
|
312 |
|
0 |
|
(7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract March Futures |
06/2024 |
|
106 |
|
(25,075) |
|
|
750 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract March Futures |
06/2025 |
|
58 |
|
(13,875) |
|
|
307 |
|
0 |
|
(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract March Futures |
06/2026 |
|
64 |
|
(15,368) |
|
|
282 |
|
0 |
|
(10) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract September Futures |
12/2024 |
|
74 |
|
(17,592) |
|
|
480 |
|
0 |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract September Futures |
12/2025 |
|
53 |
|
(12,718) |
|
|
244 |
|
0 |
|
(7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Futures Contracts |
|
$ |
4,451 |
$ |
0 |
$ |
(52) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE ISSUES - SELL PROTECTION(1) |
|
Variation Margin(6) |
|||||||||||||||||
Reference |
Fixed |
Payment |
Maturity |
Implied |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||
Jaguar Land |
5.000% |
Quarterly |
06/20/2026 |
3.735 |
% |
EUR |
1,600 |
$ |
101 |
$ |
(45) |
$ |
56 |
$ |
0 |
$ |
(12) |
|
Jaguar Land |
5.000 |
Quarterly |
12/20/2026 |
4.353 |
|
|
16,290 |
|
874 |
|
(529) |
|
345 |
|
0 |
|
(35) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
975 |
$ |
(574) |
$ |
401 |
$ |
0 |
$ |
(47) |
|||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - BUY PROTECTION(2) |
|
Variation Margin(6) |
|||||||||||||||
Index/Tranches |
Fixed |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
|
CDX.HY-40 5-Year Index |
(5.000)% |
Quarterly |
06/20/2028 |
$ |
96,400 |
$ |
134 |
$ |
(1,806) |
$ |
(1,672) |
$ |
202 |
$ |
(3) |
|
CDX.HY-41 5-Year Index |
(5.000) |
Quarterly |
12/20/2028 |
|
169,700 |
|
(1,641) |
|
(21) |
|
(1,662) |
|
444 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(1,507) |
$ |
(1,827) |
$ |
(3,334) |
$ |
646 |
$ |
(3) |
||
INTEREST RATE SWAPS |
|
Variation Margin(6) |
|||||||||||||||||
Pay/ |
Floating Rate Index |
Fixed Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||
Receive |
1-Day GBP-SONIO |
0.750% |
Annual |
09/21/2032 |
GBP |
9,000 |
$ |
874 |
$ |
1,998 |
$ |
2,872 |
$ |
37 |
$ |
0 |
||
Receive |
1-Day GBP-SONIO |
2.000 |
Annual |
03/15/2033 |
|
4,600 |
|
512 |
|
564 |
|
1,076 |
|
21 |
|
0 |
||
Receive |
1-Day GBP-SONIO |
0.750 |
Annual |
09/21/2052 |
|
18,100 |
|
1,978 |
|
10,575 |
|
12,553 |
|
184 |
|
0 |
||
Receive(7) |
1-Day USD-SOFR |
2.450 |
Annual |
12/20/2024 |
$ |
128,500 |
|
(9) |
|
3,524 |
|
3,515 |
|
0 |
|
(13) |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
2.000 |
Annual |
12/21/2024 |
|
677,400 |
|
(32,452) |
|
(10,314) |
|
(42,766) |
|
0 |
|
(142) |
||
Receive(7) |
1-Day USD-SOFR |
2.350 |
Annual |
01/17/2025 |
|
64,400 |
|
7 |
|
1,769 |
|
1,776 |
|
0 |
|
(7) |
||
Receive(7) |
1-Day USD-SOFR |
2.300 |
Annual |
01/17/2026 |
|
10,300 |
|
5 |
|
465 |
|
470 |
|
0 |
|
(5) |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
0.500 |
Semi-Annual |
06/16/2026 |
|
323,700 |
|
(4,388) |
|
(32,778) |
|
(37,166) |
|
46 |
|
0 |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
1.750 |
Annual |
06/15/2027 |
|
246,200 |
|
(5,908) |
|
(19,638) |
|
(25,546) |
|
191 |
|
0 |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
1.500 |
Semi-Annual |
06/21/2027 |
|
11,500 |
|
(373) |
|
(917) |
|
(1,290) |
|
8 |
|
0 |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
2.500 |
Semi-Annual |
12/20/2027 |
|
2,500 |
|
20 |
|
(218) |
|
(198) |
|
2 |
|
0 |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
2.000 |
Annual |
12/21/2027 |
|
351,500 |
|
(29,753) |
|
(11,208) |
|
(40,961) |
|
341 |
|
0 |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
2.250 |
Semi-Annual |
06/20/2028 |
|
58,100 |
|
(1,904) |
|
(4,087) |
|
(5,991) |
|
61 |
|
0 |
||
Receive |
1-Day USD-SOFR |
1.420 |
Semi-Annual |
08/17/2028 |
|
93,400 |
|
(21) |
|
13,650 |
|
13,629 |
|
0 |
|
(90) |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
1.500 |
Semi-Annual |
12/15/2028 |
|
25,600 |
|
(75) |
|
(3,672) |
|
(3,747) |
|
25 |
|
0 |
||
Pay(7) |
1-Day USD-SOFR |
3.750 |
Annual |
12/20/2028 |
|
56,100 |
|
622 |
|
(2,002) |
|
(1,380) |
|
81 |
|
0 |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
3.000 |
Semi-Annual |
06/19/2029 |
|
59,000 |
|
3,100 |
|
(7,934) |
|
(4,834) |
|
71 |
|
0 |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
2.000 |
Annual |
12/21/2029 |
|
244,600 |
|
(25,131) |
|
(11,284) |
|
(36,415) |
|
286 |
|
0 |
||
Pay |
1-Day USD-SOFR |
1.000 |
Semi-Annual |
12/16/2030 |
|
53,800 |
|
1,389 |
|
(13,242) |
|
(11,853) |
|
68 |
|
0 |
||
Receive |
1-Day USD-SOFR |
2.000 |
Annual |
12/21/2032 |
|
84,400 |
|
10,215 |
|
6,253 |
|
16,468 |
|
0 |
|
(133) |
||
Pay(7) |
1-Day USD-SOFR |
3.500 |
Annual |
12/20/2033 |
|
44,600 |
|
316 |
|
(2,946) |
|
(2,630) |
|
71 |
|
0 |
||
Receive |
1-Day USD-SOFR |
1.150 |
Semi-Annual |
09/20/2050 |
|
24,300 |
|
45 |
|
12,446 |
|
12,491 |
|
0 |
|
(62) |
||
Receive |
1-Day USD-SOFR |
1.250 |
Semi-Annual |
06/16/2051 |
|
74,500 |
|
13,419 |
|
24,086 |
|
37,505 |
|
0 |
|
(202) |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Receive |
1-Day USD-SOFR |
1.750 |
Annual |
06/15/2052 |
|
117,100 |
|
20,294 |
|
25,506 |
|
45,800 |
|
0 |
|
(379) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR |
1.750 |
Annual |
12/21/2052 |
|
42,000 |
|
10,116 |
|
6,999 |
|
17,115 |
|
0 |
|
(139) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.140 |
Maturity |
01/02/2025 |
BRL |
2,600 |
|
0 |
|
(12) |
|
(12) |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.160 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
1,800 |
|
0 |
|
(8) |
|
(8) |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.350 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
2,200 |
|
0 |
|
(8) |
|
(8) |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.000 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
5,900 |
|
0 |
|
(5) |
|
(5) |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.080 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
9,900 |
|
0 |
|
(4) |
|
(4) |
|
3 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.140 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
5,000 |
|
0 |
|
(1) |
|
(1) |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.145 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
4,900 |
|
0 |
|
(1) |
|
(1) |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.160 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
9,900 |
|
0 |
|
(1) |
|
(1) |
|
3 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.220 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
3,200 |
|
0 |
|
(7) |
|
(7) |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.245 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
1,600 |
|
0 |
|
(3) |
|
(3) |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.260 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
1,600 |
|
0 |
|
(3) |
|
(3) |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.700 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
800 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.715 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
3,600 |
|
0 |
|
4 |
|
4 |
|
3 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Year BRL-CDI |
11.788 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
324,600 |
|
0 |
|
(654) |
|
(654) |
|
0 |
|
(246) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.870 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
8,500 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
|
6 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.015 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
269,000 |
|
0 |
|
780 |
|
780 |
|
204 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR- |
0.150 |
Annual |
03/18/2030 |
EUR |
4,400 |
|
81 |
|
866 |
|
947 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR- |
0.150 |
Annual |
06/17/2030 |
|
900 |
|
(1) |
|
192 |
|
191 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR- |
0.250 |
Annual |
03/18/2050 |
|
4,400 |
|
244 |
|
2,132 |
|
2,376 |
|
0 |
|
(8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR- |
0.500 |
Annual |
06/17/2050 |
|
13,500 |
|
(99) |
|
6,917 |
|
6,818 |
|
0 |
|
(28) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR- |
0.500 |
Annual |
09/21/2052 |
|
16,800 |
|
1,455 |
|
7,168 |
|
8,623 |
|
0 |
|
(44) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(7) |
6-Month EUR- |
0.830 |
Annual |
12/09/2052 |
|
52,500 |
|
316 |
|
3,606 |
|
3,922 |
|
0 |
|
(162) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR- |
1.500 |
Annual |
03/15/2053 |
|
2,500 |
|
329 |
|
444 |
|
773 |
|
0 |
|
(7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.675 |
Lunar |
04/03/2024 |
MXN |
36,800 |
|
0 |
|
32 |
|
32 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.660 |
Lunar |
04/04/2024 |
|
15,400 |
|
0 |
|
13 |
|
13 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.750 |
Lunar |
04/05/2024 |
|
9,300 |
|
0 |
|
8 |
|
8 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.410 |
Lunar |
03/31/2027 |
|
4,400 |
|
0 |
|
11 |
|
11 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.730 |
Lunar |
04/06/2027 |
|
3,900 |
|
0 |
|
8 |
|
8 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
7.495 |
Lunar |
01/14/2032 |
|
1,900 |
|
8 |
|
5 |
|
13 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
7.498 |
Lunar |
01/15/2032 |
|
7,900 |
|
32 |
|
20 |
|
52 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.732 |
Lunar |
03/30/2032 |
|
1,900 |
|
0 |
|
5 |
|
5 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.701 |
Lunar |
03/31/2032 |
|
4,600 |
|
0 |
|
12 |
|
12 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
$ |
(34,737) |
$ |
9,129 |
$ |
(25,608) |
$ |
1,723 |
$ |
(1,672) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
(35,269) |
$ |
6,728 |
$ |
(28,541) |
$ |
2,369 |
$ |
(1,722) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash of $73,253 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of September 30, 2023. |
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(1) |
If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
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(5) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) |
Unsettled variation margin liability of $(55) for closed swap agreements is outstanding at period end.is outstanding at period end.. |
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(7) |
This instrument has a forward starting effective date. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(o) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unrealized Appreciation/(Depreciation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Settlement |
|
Currency to |
|
Currency to |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOA |
10/2023 |
EUR |
2,191 |
$ |
2,346 |
$ |
30 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
3,933 |
EUR |
3,696 |
|
0 |
|
(25) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
CHF |
929 |
$ |
1,072 |
|
53 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
$ |
54 |
INR |
4,480 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02/2024 |
|
47 |
CNY |
331 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
CNH |
47,424 |
$ |
6,556 |
|
6 |
|
(10) |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
BPS |
10/2023 |
EUR |
457,687 |
|
498,958 |
|
15,069 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
GBP |
62,645 |
|
79,317 |
|
2,884 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
PEN |
52 |
|
14 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
488,251 |
EUR |
460,538 |
|
9 |
|
(1,356) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
|
85,954 |
GBP |
70,653 |
|
258 |
|
(8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
CAD |
8,589 |
$ |
6,411 |
|
83 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
EUR |
435,944 |
|
462,536 |
|
1,066 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
GBP |
67,464 |
|
82,069 |
|
0 |
|
(259) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/2023 |
$ |
35 |
INR |
2,898 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02/2024 |
|
83 |
CNY |
590 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
CNH |
11,492 |
$ |
1,597 |
|
7 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
$ |
373 |
IDR |
5,740,752 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC |
10/2023 |
EUR |
2,446 |
$ |
2,610 |
|
24 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
GBP |
22,832 |
|
28,909 |
|
1,051 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
1,218 |
EUR |
1,148 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01/2024 |
|
698 |
PLN |
3,053 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK |
10/2023 |
PEN |
118 |
$ |
32 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
1,543 |
EUR |
1,420 |
|
0 |
|
(42) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
CAD |
584 |
$ |
435 |
|
5 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
PEN |
3,277 |
|
883 |
|
19 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
$ |
2,123 |
EUR |
2,001 |
|
0 |
|
(5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
|
1,265 |
GBP |
1,032 |
|
0 |
|
(6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
IDR |
31,876,454 |
$ |
2,068 |
|
13 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
10/2023 |
EUR |
1,126 |
|
1,190 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
MXN |
293,827 |
|
17,044 |
|
187 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
3,481 |
EUR |
3,251 |
|
0 |
|
(44) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
|
16,502 |
MXN |
288,762 |
|
32 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
|
1,906 |
BRL |
9,558 |
|
0 |
|
(13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/2023 |
|
1,192 |
EUR |
1,126 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
CNH |
8,159 |
$ |
1,131 |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
IDR |
9,376,592 |
|
609 |
|
4 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
$ |
501 |
IDR |
7,698,388 |
|
0 |
|
(5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYI |
10/2023 |
EUR |
3,454 |
$ |
3,698 |
|
47 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
GBP |
2,299 |
|
2,851 |
|
46 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/2023 |
$ |
21,241 |
GBP |
17,123 |
|
0 |
|
(350) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02/2024 |
|
49 |
CNY |
346 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
CNH |
13,579 |
$ |
1,883 |
|
5 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/2024 |
$ |
1,943 |
IDR |
29,892,927 |
|
0 |
|
(16) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Forward Foreign Currency Contracts |
$ |
20,901 |
$ |
(2,149) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON ASSET-BACKED SECURITIES - BUY PROTECTION(1) |
|
Swap Agreements, at Value(3) |
|||||||||||||||
Counterparty |
Reference Obligation |
Fixed |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||
GST |
Morgan Stanley Capital Trust 5.485% due 11/14/2042 |
(0.240)% |
Monthly |
11/14/2042 |
$ |
7,500 |
$ |
1,350 |
$ |
2,569 |
$ |
3,919 |
$ |
0 |
||
TOTAL RETURN SWAPS ON EQUITY INDICES |
|
Swap Agreements, at Value |
|||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(4) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
MYC |
Receive(4) |
United States Treasury |
N/A |
0.000% |
Maturity |
01/28/2036 |
CNY |
101,100 |
$ |
41 |
$ |
(2,155) |
$ |
0 |
$ |
(2,114) |
TOTAL RETURN SWAPS ON LOAN PARTICIPATIONS AND ASSIGNMENTS |
|
Swap Agreements, at Value |
||||||||||||||
Counterparty |
Pay/ |
Underlying Reference |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|
BPS |
Pay |
AP Core Holdings II, LLC |
1-Month USD-LIBOR |
Quarterly |
09/01/2027 |
$ |
84 |
|
0 |
|
168 |
|
168 |
|
0 |
BPS |
Pay |
Gateway Casinos & Entertainment |
1-Month USD-LIBOR |
Maturity |
10/15/2027 |
|
300 |
|
0 |
|
1,308 |
|
1,308 |
|
0 |
BPS |
Pay |
PUG LLC |
1-Month USD-LIBOR |
Quarterly |
02/12/2027 |
|
1,549 |
|
0 |
|
921 |
|
921 |
|
0 |
BPS |
Pay |
Team Health Holdings, Inc. |
1-Month USD-LIBOR |
Quarterly |
02/06/2024 |
|
1,484 |
|
0 |
|
1,094 |
|
1,094 |
|
0 |
BPS |
Pay |
Veritas US Inc. |
1-Month USD-LIBOR |
Quarterly |
09/01/2025 |
|
5,368 |
|
0 |
|
1,648 |
|
1,648 |
|
0 |
BPS |
Pay |
Wm Morrison |
1-Month USD-LIBOR |
Maturity |
11/04/2027 |
|
2,320 |
|
0 |
|
2,145 |
|
2,145 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
$ |
0 |
$ |
7,284 |
$ |
7,284 |
$ |
0 |
||
Total Swap Agreements |
$ |
1,391 |
$ |
7,698 |
$ |
11,203 |
$ |
(2,114) |
|||||||
(p) |
Securities with an aggregate market value of $1,667 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of September 30, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(2) |
The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
$ |
0 |
$ |
713,479 |
$ |
362,240 |
$ |
1,075,719 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
203,463 |
|
12,449 |
|
215,912 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
3,870 |
|
333,029 |
|
0 |
|
336,899 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
31,744 |
|
0 |
|
31,744 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
16,806 |
|
0 |
|
16,806 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
9,065 |
|
0 |
|
9,065 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Michigan |
|
0 |
|
9,472 |
|
0 |
|
9,472 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puerto Rico |
|
0 |
|
46,439 |
|
0 |
|
46,439 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
West Virginia |
|
0 |
|
95 |
|
0 |
|
95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
|
0 |
|
14,826 |
|
0 |
|
14,826 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
0 |
|
1,330,991 |
|
70,555 |
|
1,401,546 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
0 |
|
720,505 |
|
116,245 |
|
836,750 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Issues |
|
0 |
|
10,317 |
|
0 |
|
10,317 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
2,589 |
|
0 |
|
9,268 |
|
11,857 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
9,270 |
|
0 |
|
18,074 |
|
27,344 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
15 |
|
57,871 |
|
57,886 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
256 |
|
0 |
|
0 |
|
256 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
0 |
|
34,880 |
|
34,880 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
0 |
|
660 |
|
660 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrants |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
0 |
|
4 |
|
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
0 |
|
650 |
|
650 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Investment Trusts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
2,419 |
|
0 |
|
0 |
|
2,419 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
564,900 |
|
0 |
|
564,900 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Argentina Treasury Bills |
|
0 |
|
1,008 |
|
0 |
|
1,008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
58,416 |
|
0 |
|
58,416 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
18,404 |
$ |
4,064,570 |
$ |
682,896 |
$ |
4,765,870 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
2,369 |
|
0 |
|
2,369 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
28,185 |
|
3,919 |
|
32,104 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
30,554 |
$ |
3,919 |
$ |
34,473 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
(1,774) |
|
0 |
|
(1,774) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(2,149) |
|
(2,114) |
|
(4,263) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
(3,923) |
$ |
(2,114) |
$ |
(6,037) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
26,631 |
$ |
1,805 |
$ |
28,436 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
18,404 |
$ |
4,091,201 |
$ |
684,701 |
$ |
4,794,306 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a reconciliation of the fair valuations using significant unobservable inputs (Level 3) for the Fund during the period ended September 30, 2023: |
Category and |
Beginning |
Net |
Net |
Accrued |
Realized |
Net Change in |
Transfers into |
Transfers out |
Ending |
Net Change in |
||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||
Loan Participations |
$ |
496,692 |
$ |
19,109 |
$ |
(74,753) |
$ |
3,038 |
$ |
504 |
$ |
(24,325) |
$ |
20,315 |
$ |
(78,340) |
$ |
362,240 |
$ |
(459) |
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Corporate Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
324 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
(7) |
|
12,132 |
|
0 |
|
12,449 |
|
(7) |
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
80,068 |
|
0 |
|
(6,604) |
|
118 |
|
189 |
|
(3,216) |
|
0 |
|
0 |
|
70,555 |
|
(3,377) |
|
Asset-Backed Securities |
|
124,431 |
|
0 |
|
(1,091) |
|
271 |
|
(437) |
|
(6,929) |
|
0 |
|
0 |
|
116,245 |
|
(6,890) |
|
Common Stocks |
|||||||||||||||||||||
|
Communication Services (3) |
|
8,907 |
|
0 |
|
(436) |
|
0 |
|
0 |
|
797 |
|
0 |
|
0 |
|
9,268 |
|
361 |
|
Financials |
|
15,501 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2,573 |
|
0 |
|
0 |
|
18,074 |
|
2,572 |
|
Industrials (3) |
|
61,358 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
(3,487) |
|
0 |
|
0 |
|
57,871 |
|
(2,769) |
|
Utilities |
|
7,653 |
|
11,581 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
15,646 |
|
0 |
|
0 |
|
34,880 |
|
15,646 |
Rights |
|||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
335 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
325 |
|
0 |
|
0 |
|
660 |
|
325 |
Warrants |
|||||||||||||||||||||
|
Financials (3) |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
|
4 |
|
1 |
|
Industrials (3) |
|
507 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
143 |
|
0 |
|
0 |
|
650 |
|
143 |
|
Information Technology |
|
20,917 |
|
0 |
|
(11,530) |
|
0 |
|
0 |
|
(9,387) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Preferred Securities |
|||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
3,184 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
(3,184) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
(3,184) |
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||
|
Short-Term Notes |
|
331 |
|
0 |
|
(324) |
|
0 |
|
10 |
|
(17) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
$ |
819,886 |
$ |
31,014 |
$ |
(94,738) |
$ |
3,427 |
$ |
266 |
$ |
(31,066) |
$ |
32,447 |
$ |
(78,340) |
$ |
682,896 |
$ |
2,362 |
|
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
3,912 |
$ |
0 |
$ |
(194) |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
201 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
3,919 |
$ |
18 |
|
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
(680) |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
(1,434) |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
(2,114) |
$ |
(1,434) |
|
Totals |
$ |
823,118 |
$ |
31,014 |
$ |
(94,932) |
$ |
3,427 |
$ |
266 |
$ |
(32,299) |
$ |
32,447 |
$ |
(78,340) |
$ |
684,701 |
$ |
946 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(% Unless Noted Otherwise) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Ending |
Valuation Technique |
Unobservable Inputs |
|
Input Value(s) |
Weighted Average |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
$ |
70,055 |
Comparable Companies |
EBITDA Multiple |
X/X |
11.000/10.000 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8,152 |
Discounted Cash Flow/Recent Transaction |
Discount Rate/Purchase Price |
|
12.610/102.000 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8,843 |
Discounted Cash Flow/Recent Transaction |
Discount Rate/Purchase Price |
|
10.410/102.000 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
215,604 |
Discounted Cash Flow |
Discount Rate |
|
6.188 – 26.560 |
11.690 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5,327 |
Expected Recovery |
Recovery Rate |
|
100.000 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14,246 |
Recent Transaction |
Purchase Price |
|
98.250 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
40,013 |
Third Party Vendor |
Broker Quote |
|
72.500 – 103.750 |
98.452 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
12,132 |
Expected Recovery |
Recovery Rate |
|
54.375 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
317 |
Recent Transaction |
Purchase Price |
|
100.000 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
69,931 |
Discounted Cash Flow |
Discount Rate |
|
7.000 – 10.000 |
9.546 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
624 |
Fair Valuation of Odd Lot Positions |
Adjustment Factor |
|
2.5000 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
|
116,245 |
Discounted Cash Flow |
Discount Rate |
|
7.750 – 30.000 |
15.861 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
378 |
Reference Instrument |
Stock Price w/Liquidity Discount |
|
10.000 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
8,890 |
Indicative Market Quotation |
Broker Quote |
$ |
16.725 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
17,970 |
Indicative Market Quotation/Comparable Companies |
Broker Quote/EBITDA Multiple |
$/X |
22.500/4.000 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
104 |
Option Pricing Model |
Volatility |
|
59.400 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
24,228 |
Comparable Companies/Discounted Cash Flow |
Revenue Multiple/EBITDA Multiple/Discount Rate |
X/X |
0.530/ 5.780/10.500 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
32,021 |
Discounted Cash Flow |
Discount Rate |
|
15.620 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1,622 |
Indicative Market Quotation |
Broker Quote |
$ |
6.500 – 11.500 |
9.677 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
27,190 |
Comparable Companies |
EBITDA Multiple |
X |
5.000 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
37 |
Comparable Companies |
Revenue Multiple |
X/X |
0.550/0.550 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
7,653 |
Indicative Market Quotation |
Broker Quote |
$ |
28.000 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
660 |
Discounted Cash Flow |
Discount Rate |
|
2.750 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrants |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
4 |
Option Pricing |
Volatility |
|
40.000 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
650 |
Discounted Cash Flow |
Discount Rate |
|
2.750 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Over the counter |
|
3,919 |
Other Valuation Techniques(4) |
— |
|
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Over the counter |
|
(2,114) |
Indicative Market Quotation |
Broker Quote |
|
(15.271) |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
$ |
684,701 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Schedule of Investments PIMCO Flexible Credit Income Fund (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(1) |
Net Purchases and Settlements for Financial Derivative Instruments may include payments made or received upon entering into swap agreements to compensate for differences between the stated terms of the swap agreement and prevailing market conditions. |
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(2) |
Any difference between Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) and Net Change in Unrealized Appreciation/(Depreciation) on Investments Held at September 30, 2023 may be due to an investment no longer held or categorized as Level 3 at period end. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
Sector type updated from Industrials & Financials to Communication Services & Industrials since prior fiscal year end. |
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(4) |
Includes valuation techniques not defined in the Notes to Financial Statements as securities valued using such techniques are not considered significant to the Fund. |
Notes to Financial Statements
1. BASIS FOR CONSOLIDATION
PFLEXLS I LLC, CLM 13648 LLC and MLM 13648 LLC (each a “Subsidiary” and, collectively, the “Subsidiaries”), each a Delaware limited liability company, were formed as wholly owned subsidiaries acting as investment vehicles for the PIMCO Flexible Credit Income Fund (the “Fund”) in order to effect certain investments for the Fund consistent with the Fund’s investment objectives and policies in effect from time to time. The Fund’s investment portfolio has been consolidated and includes the portfolio holdings of the Fund and the Subsidiaries. Accordingly, the consolidated financial statements include the accounts of the Fund and the Subsidiaries. All inter-company transactions and balances have been eliminated. This structure was established so that certain loans could be held by a separate legal entity from the Fund. See the table below for details regarding the structure and incorporation as of the period end of the Subsidiaries.
Subsidiary |
|
Date of Organization |
Subsidiary % of Consolidated Fund Net Assets† |
PFLEXLS I LLC |
|
12/01/2017 |
2.8% |
CLM 13648 LLC |
|
03/29/2018 |
0.0 |
MLM 13648 LLC |
|
04/03/2018 |
0.2 |
† A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than 0.01%.
2. INVESTMENT VALUATION AND FAIR VALUE MEASUREMENTS
(a) Investment Valuation Policies The net asset value (“NAV”) of the Fund's shares, or each of its share classes as applicable, is determined by dividing the total value of portfolio investments and other assets attributable to the Fund or class, less any liabilities, as applicable, by the total number of shares outstanding.
On each day that the New York Stock Exchange (“NYSE”) is open, the Fund’s shares are ordinarily valued as of the close of regular trading (normally 4:00 p.m., Eastern time) (“NYSE Close”). Information that becomes known to the Fund or its agents after the time as of which NAV has been calculated on a particular day will not generally be used to retroactively adjust the price of a security or the NAV determined earlier that day. If regular trading on the NYSE closes earlier than scheduled, the Fund may calculate its NAV as of the earlier closing time or calculate its NAV as of the NYSE Close for that day. The Fund generally does not calculate its NAV on days on which the NYSE is not open for business. If the NYSE is closed on a day it would normally be open for business, the Fund may calculate its NAV as of the NYSE Close for such day or such other time that the Fund may determine.
For purposes of calculating NAV, portfolio securities and other assets for which market quotations are readily available are valued at market value. A market quotation is readily available only when that quotation is a quoted price (unadjusted) in active markets for identical investments that the Fund can access at the measurement date, provided that a quotation will not be readily available if it is not reliable. Market value is generally determined on the basis of official closing prices or the last reported sales prices. The Fund will normally use pricing data for domestic equity securities received shortly after the NYSE Close and does not normally take into account trading, clearances or settlements that take place after the NYSE Close. A foreign (non-U.S.) equity security traded on a foreign exchange or on more than one exchange is typically valued using pricing information from the exchange considered by Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”) to be the primary exchange. If market value pricing is used, a foreign (non-U.S.) equity security will be valued as of the close of trading on the foreign exchange, or the NYSE Close, if the NYSE Close occurs before the end of trading on the foreign exchange.
Investments for which market quotations are not readily available are valued at fair value as determined in good faith pursuant to Rule 2a-5 under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “Act”). As a general principle, the fair value of a security or other asset is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Pursuant to Rule 2a-5, the Board of Trustees has designated PIMCO as the valuation designee (“Valuation Designee”) for the Fund to perform the fair value determination relating to all Fund investments. PIMCO may carry out its designated responsibilities as Valuation Designee through various teams and committees. The Valuation Designee’s policies and procedures govern the Valuation Designee’s selection and application of methodologies for determining and calculating the fair value of Fund investments. The Valuation Designee may value Fund portfolio securities for which market quotations are not readily available and other Fund assets utilizing inputs from pricing services, quotation reporting systems, valuation agents and other third-party sources (together, “Pricing Sources”).
Domestic and foreign (non-U.S.) fixed income securities, non-exchange traded derivatives, and equity options are normally valued on the basis of quotes obtained from brokers and dealers or Pricing Sources using data reflecting the earlier closing of the principal markets for those securities. Prices obtained from Pricing Sources may be based on, among other things, information provided by market makers or estimates of market values obtained from yield data relating to investments or securities with similar characteristics. Certain fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis are marked to market daily until settlement at the forward settlement date. Exchange-traded options, except equity options, futures and options on futures are valued at the settlement price determined by the relevant exchange. Swap agreements are valued on the basis of bid quotes obtained from brokers and dealers or market-based prices supplied by Pricing Sources. With respect to any portion of the Fund’s assets that are invested in one or more open-end management investment companies (other than ETFs), the Fund’s NAV will be calculated based on the NAVs of such investments.
If a foreign (non-U.S.) equity security’s value has materially changed after the close of the security’s primary exchange or principal market but before the NYSE Close, the security may be valued at fair value. Foreign (non-U.S.) equity securities that do not trade when the NYSE is open are also valued at fair value. With respect to foreign (non-U.S.) equity securities, the Fund may determine the fair value of investments based on information provided by Pricing Sources, which may recommend fair value or adjustments with reference to other securities, indexes or assets. In considering whether fair valuation is required and in determining fair values, the Valuation Designee may, among other things, consider significant events (which may be considered to include changes in the value of U.S. securities or securities indexes) that occur after the close of the relevant market and before the NYSE Close. The Fund may utilize modeling tools provided by third-party vendors to determine fair values of foreign (non-U.S.) securities. For these purposes, unless otherwise determined by the Valuation Designee, any movement in the applicable reference index or instrument (“zero trigger”) between the earlier close of the applicable foreign market and the NYSE Close may be deemed to be a significant event, prompting the application of the pricing model (effectively resulting in daily fair valuations). Foreign exchanges may permit trading in foreign (non-U.S.) equity securities on days when the Fund is not open for business, which may result in the Fund's portfolio investments being affected when shareholders are unable to buy or sell shares.
Investments valued in currencies other than the U.S. dollar are converted to the U.S. dollar using exchange rates obtained from Pricing Sources. As a result, the value of such investments and, in turn, the NAV of the Fund's shares may be affected by changes in the value of currencies in relation to the U.S. dollar. The value of investments traded in
Notes to Financial Statements (Cont.)
markets outside the United States or denominated in currencies other than the U.S. dollar may be affected significantly on a day that the Fund is not open for business. As a result, to the extent that the Fund holds foreign (non-U.S.) investments, the value of those investments may change at times when shareholders are unable to buy or sell shares and the value of such investments will be reflected in the Fund's next calculated NAV.
Fair valuation may require subjective determinations about the value of a security. While the Fund’s and Valuation Designee's policies and procedures are intended to result in a calculation of the Fund's NAV that fairly reflects security values as of the time of pricing, the Fund cannot ensure that fair values accurately reflect the price that the Fund could obtain for a security if it were to dispose of that security as of the time of pricing (for instance, in a forced or distressed sale). The prices used by the Fund may differ from the value that would be realized if the securities were sold.
Under certain circumstances, the per share NAV of a class of the Fund’s shares may be different from the per share NAV of another class of shares as a result of the different daily expense accruals applicable to each class of shares.
(b) Fair Value Hierarchy U.S. GAAP describes fair value as the price that the Fund would receive to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. It establishes a fair value hierarchy that prioritizes inputs to valuation methods and requires disclosure of the fair value hierarchy, separately for each major category of assets and liabilities, that segregates fair value measurements into levels (Level 1, 2 or 3). The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. Levels 1, 2 and 3 of the fair value hierarchy are defined as follows:
• Level 1 — Quoted prices (unadjusted) in active markets or exchanges for identical assets and liabilities.
• Level 2 — Significant other observable inputs, which may include, but are not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market corroborated inputs.
• Level 3 — Significant unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available, which may include assumptions made by the Valuation Designee that are used in determining the fair value of investments.
Assets or liabilities categorized as Level 2 or 3 as of period end have been transferred between Levels 2 and 3 since the prior period due to changes in the method utilized in valuing the investments. Transfers from Level 2 to Level 3 are a result of a change, in the normal course of business, from the use of methods used by Pricing Sources (Level 2) to the use of a Broker Quote or valuation technique which utilizes significant unobservable inputs due to an absence of current or reliable market-based data (Level 3). Transfers from Level 3 to Level 2 are a result of the availability of current and reliable market-based data provided by Pricing Sources or other valuation techniques which utilize significant observable inputs. In accordance with the requirements of U.S. GAAP, the amounts of transfers into and out of Level 3, if material, are disclosed in the Notes to Consolidated Schedule of Investments for the Fund.
For fair valuations using significant unobservable inputs, U.S. GAAP requires a reconciliation of the beginning to ending balances for reported fair values that presents changes attributable to realized gain (loss), unrealized appreciation (depreciation), purchases and sales, accrued discounts (premiums), and transfers into and out of the Level 3 category during the period. The end of period value is used for the transfers between Levels of the Fund's assets and liabilities. Additionally, U.S. GAAP requires quantitative information regarding the significant unobservable inputs used in the determination of fair value of assets or liabilities categorized as Level 3 in the fair value hierarchy. In accordance with the requirements of U.S. GAAP, a fair value hierarchy, and if material, a Level 3 reconciliation and details of significant unobservable inputs, have been included in the Notes to Consolidated Schedule of Investments for the Fund.
(c) Valuation Techniques and the Fair Value Hierarchy
Level 1, Level 2 and Level 3 trading assets and trading liabilities, at fair value The valuation methods (or “techniques”) and significant inputs used in determining the fair values of portfolio securities or other assets and liabilities categorized as Level 1, Level 2 and Level 3 of the fair value hierarchy are as follows:
Common stocks, ETFs, exchange-traded notes and financial derivative instruments, such as futures contracts, rights and warrants, or options on futures that are traded on a national securities exchange, are stated at the last reported sale or settlement price on the day of valuation. To the extent these securities are actively traded and valuation adjustments are not applied, they are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy.
Investments in registered open-end investment companies (other than ETFs) will be valued based upon the NAVs of such investments and are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy. Investments in unregistered open-end investment companies will be calculated based upon the NAVs of such investments and are considered Level 1 provided that the NAVs are observable, calculated daily and are the value at which both purchases and sales will be conducted.
Fixed income securities including corporate, convertible and municipal bonds and notes, U.S. government agencies, U.S. treasury obligations, sovereign issues, bank loans, convertible preferred securities, non-U.S. bonds, and short-term debt instruments (such as commercial paper, time deposits, and certificates of deposit) are normally valued on the basis of quotes obtained from brokers and dealers or Pricing Sources that use broker-dealer quotations, reported trades or valuation estimates from their internal pricing models. The Pricing Sources' internal models use inputs that are observable such as issuer details, interest rates, yield curves, prepayment speeds, credit risks/spreads, default rates and quoted prices for similar assets. Securities that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis or as a repurchase commitment in a sale-buyback transaction are marked to market daily until settlement at the forward settlement date and are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Mortgage-related and asset-backed securities are usually issued as separate tranches, or classes, of securities within each deal. These securities are also normally valued by Pricing Sources that use broker-dealer quotations, reported trades or valuation estimates from their internal pricing models. The pricing models for these securities usually consider tranche-level attributes, current market data, estimated cash flows and market-based yield spreads for each tranche, and incorporate deal collateral performance, as available. Mortgage-related and asset-backed securities that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Notes to Financial Statements (Cont.)
Valuation adjustments may be applied to certain securities that are solely traded on a foreign exchange to account for the market movement between the close of the foreign market and the NYSE Close. These securities are valued using Pricing Sources that consider the correlation of the trading patterns of the foreign security to the intraday trading in the U.S. markets for investments. Securities using these valuation adjustments are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy. Preferred securities and other equities traded on inactive markets or valued by reference to similar instruments are also categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Valuation adjustments may be applied to certain exchange traded futures and options to account for market movement between the exchange settlement and the NYSE close. These securities are valued using quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers or Pricing Sources. Financial derivatives using these valuation adjustments are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Equity exchange-traded options and over the counter financial derivative instruments, such as forward foreign currency contracts and options contracts derive their value from underlying asset prices, indexes, reference rates, and other inputs or a combination of these factors. These contracts are normally valued on the basis of quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers or Pricing Sources (normally determined as of the NYSE Close). Depending on the product and the terms of the transaction, financial derivative instruments can be valued by Pricing Sources using a series of techniques, including simulation pricing models. The pricing models use inputs that are observed from actively quoted markets such as quoted prices, issuer details, indexes, bid/ask spreads, interest rates, implied volatilities, yield curves, dividends and exchange rates. Financial derivative instruments that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Centrally cleared swaps and over the counter swaps derive their value from underlying asset prices, indexes, reference rates, and other inputs or a combination of these factors. They are valued using a broker-dealer bid quotation or on market-based prices provided by Pricing Sources (normally determined as of the NYSE Close). Centrally cleared swaps and over the counter swaps can be valued by Pricing Sources using a series of techniques, including simulation pricing models. The pricing models may use inputs that are observed from actively quoted markets such as the overnight index swap rate, LIBOR forward rate, interest rates, yield curves and credit spreads. These securities are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
If third-party evaluated vendor pricing is not available or not deemed to be indicative of fair value, the Manager may elect to obtain Broker Quotes directly from the broker-dealer or passed through from a third-party vendor. In the event that fair value is based upon a single sourced Broker Quote, these securities are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy. Broker Quotes are typically received from established market participants. Although independently received, the Manager does not have the transparency to view the underlying inputs which support the market quotation. Significant changes in the Broker Quote would have direct and proportional changes in the fair value of the security.
Reference instrument valuation estimates fair value by utilizing the correlation of the security to one or more broad-based securities, market indexes, and/or other financial instruments, whose pricing information is readily available. Unobservable inputs may include those used in algorithms based on percentage change in the reference instruments and/or weights of each reference instrument. Significant changes in the unobservable inputs would result in direct and proportional changes in the fair value of the security. These securities are categorized as Level 2 or Level 3 of the fair value hierarchy depending on the source or input of the reference instrument.
Expected recovery valuation estimates that the fair value of an existing asset can be recovered, net of any liability. Significant changes in the unobservable inputs would result in direct and proportional changes in the fair value of the security. These securities are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
The Discounted Cash Flow model is based on future cash flows generated by the investment and may be normalized based on expected investment performance. Future cash flows are discounted to present value using an appropriate rate of return, typically calibrated to the initial transaction date and adjusted based on Capital Asset Pricing Model and/or other market-based inputs. Significant changes in the unobservable inputs would result in direct and proportional changes in the fair value of the security. These securities are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
The Comparable Companies model is based on application of valuation multiples from publicly traded comparable companies to the financials of the subject company. Adjustments may be made to the market-derived valuation multiples based on differences between the comparable companies and the subject company. Significant changes in the unobservable inputs would result in direct and proportional changes in the fair value of the security. These securities are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
The Option Pricing Model is a commonly accepted method of allocating enterprise value across a capital structure. The method may be utilized when a capital structure includes multiple instruments with varying rights and preferences, there is no short term exit horizon, the nature of an exit event is unknown, or if the enterprise value is not sufficient to cover outstanding debt and preferred claims. The Option Pricing Model can also be used as a method to estimate enterprise value by ‘back-solving’ if there are recent indicative transactions for securities with the same issuer. The Option Pricing Model uses Black-Scholes option pricing, a generally accepted option model typically used to value call options, puts, warrants, and convertible preferred securities. Significant changes in unobservable inputs would result in direct changes in the fair value of the security. These securities are categorized as level 3 of the fair value hierarchy.
Securities may be valued based on purchase prices of privately negotiated transactions. Significant changes in the unobservable inputs would result in direct and proportional changes in the fair value of the security. These securities are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
Securities that are smaller in size than institutional-sized or round lot positions of the particular security/instrument type may apply an adjustment factor to the daily vendor-provided price for the corresponding round lot position to arrive at a fair value for the applicable odd lot positions. The adjustment factor is determined by comparing the prices of internal trades with vendor prices, calculating the weighted average differences, and using that difference as an adjustment factor to vendor prices. These securities are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
Short-term debt instruments (such as commercial paper, time deposits, and certificates of deposit) having a remaining maturity of 60 days or less may be valued at amortized cost, so long as the amortized cost value of such short-term debt instruments is approximately the same as the fair value of the instrument as determined without the use of amortized cost valuation. These securities are categorized as Level 2 or Level 3 of the fair value hierarchy depending on the source of the base price.
When a fair valuation method is applied by PIMCO that uses significant unobservable inputs, investments will be priced by a method that the Valuation Designee believes reflects fair value and are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
Notes to Financial Statements (Cont.)
3. FEDERAL INCOME TAX MATTERS
The Fund intends to qualify as a regulated investment company under Subchapter M of the Internal Revenue Code (the “Code”) and distribute all of its taxable income and net realized gains, if applicable, to shareholders. Accordingly, no provision for Federal income taxes has been made.
The Fund may be subject to local withholding taxes, including those imposed on realized capital gains. Any applicable foreign capital gains tax is accrued daily based upon net unrealized gains, and may be payable following the sale of any applicable investments.
In accordance with U.S. GAAP, the Manager has reviewed the Fund's tax positions for all open tax years. As of September 30, 2023, the Fund has recorded no liability for net unrecognized tax benefits relating to uncertain income tax positions it has taken or expects to take in future tax returns.
The Fund files U.S. federal, state, and local tax returns as required. The Fund's tax returns are subject to examination by relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return but which can be extended to six years in certain circumstances. Tax returns for open years have incorporated no uncertain tax positions that require a provision for income taxes.
Glossary: (abbreviations that may be used in the preceding statements) | (Unaudited) | |||||||||
Counterparty Abbreviations: | ||||||||||
BNY | Bank of New York Mellon | CIB | Canadian Imperial Bank of Commerce | MZF | Mizuho Securities USA LLC | |||||
BOA | Bank of America N.A. | DBL | Deutsche Bank AG London | NSL | Nomura International PLC | |||||
BOS | BofA Securities, Inc. | GLM | Goldman Sachs Bank USA | RBC | Royal Bank of Canada | |||||
BPS | BNP Paribas S.A. | GST | Goldman Sachs International | RCE | Royal Bank of Canada Europe Limited | |||||
BRC | Barclays Bank PLC | IND | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. |
RCY | Royal Bank of Canada | |||||
BSN | The Bank of Nova Scotia - Toronto | JML | JP Morgan Securities Plc | RTA | RBC (Barbados) Trading Bank Corp. | |||||
BYR | The Bank of Nova Scotia - Toronto | JPS | J.P. Morgan Securities LLC | SBI | Citigroup Global Markets Ltd. | |||||
CBK | Citibank N.A. | MSB | Morgan Stanley Bank, N.A | SOG | Societe Generale Paris | |||||
CDC | Natixis Securities Americas LLC | MYC | Morgan Stanley Capital Services LLC | UBS | UBS Securities LLC | |||||
CDI | Natixis Singapore | MYI | Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||
Currency Abbreviations: | ||||||||||
ARS | Argentine Peso | CNY | Chinese Renminbi (Mainland) | MXN | Mexican Peso | |||||
BRL | Brazilian Real | EUR | Euro | PEN | Peruvian New Sol | |||||
CAD | Canadian Dollar | GBP | British Pound | PLN | Polish Zloty | |||||
CHF | Swiss Franc | IDR | Indonesian Rupiah | USD (or $) | United States Dollar | |||||
CNH | Chinese Renminbi (Offshore) | INR | Indian Rupee | |||||||
Index/Spread Abbreviations: | ||||||||||
BADLARPP | Argentina Badlar Floating Rate Notes | EUR006M | 6 Month EUR Swap Rate | LIBOR06M | 6 Month USD-LIBOR | |||||
CDX.HY | Credit Derivatives Index - High Yield | EUR012M | 12 Month EUR Swap Rate | PRIME | Daily US Prime Rate | |||||
EUR001M | 1 Month EUR Swap Rate | LIBOR01M | 1 Month USD-LIBOR | SOFR | Secured Overnight Financing Rate | |||||
EUR003M | 3 Month EUR Swap Rate | LIBOR03M | 3 Month USD-LIBOR | SONIO | Sterling Overnight Interbank Average Rate | |||||
Other Abbreviations: | ||||||||||
ABS | Asset-Backed Security | EBITDA | Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization |
REMIC | Real Estate Mortgage Investment Conduit | |||||
BRL-CDI | Brazil Interbank Deposit Rate | EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate | TBD | To-Be-Determined | |||||
CBO | Collateralized Bond Obligation | LIBOR | London Interbank Offered Rate | TBD% | Interest rate to be determined when loan settles or at the time of funding | |||||
CDO | Collateralized Debt Obligation | Lunar | Monthly payment based on 28-day periods. One year consists of 13 periods. |
TIIE | Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio "Equilibrium Interbank Interest Rate" | |||||
CLO | Collateralized Loan Obligation | OIS | Overnight Index Swap | |||||||
DAC | Designated Activity Company | PIK | Payment-in-Kind |