0001140361-17-020691.txt : 20170515 0001140361-17-020691.hdr.sgml : 20170515 20170515162612 ACCESSION NUMBER: 0001140361-17-020691 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20170331 FILED AS OF DATE: 20170515 DATE AS OF CHANGE: 20170515 EFFECTIVENESS DATE: 20170515 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: BlueCrest Capital Management Ltd CENTRAL INDEX KEY: 0001610880 IRS NUMBER: 000000000 STATE OF INCORPORATION: Y9 FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-16345 FILM NUMBER: 17844602 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: GROUND FLOOR, HARBOUR REACH STREET 2: LA RUE DE CARTERET CITY: ST HELIER STATE: Y9 ZIP: JE2 4HR BUSINESS PHONE: 44 1534 84 3800 MAIL ADDRESS: STREET 1: GROUND FLOOR, HARBOUR REACH STREET 2: LA RUE DE CARTERET CITY: ST HELIER STATE: Y9 ZIP: JE2 4HR 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false true false 0001610880 XXXXXXXX 03-31-2017 03-31-2017 BlueCrest Capital Management Ltd
GROUND FLOOR, HARBOUR REACH LA RUE DE CARTERET ST HELIER Y9 JE2 4HR
13F HOLDINGS REPORT 028-16345 N
Margot Marshall Head of Compliance 44-20-3180-3040 /s/ Margot Marshall London X0 05-15-2017 0 718 2114140 false
INFORMATION TABLE 2 form13fInfoTable.xml ABBOTT LABS COM 002824100 4616 103934 SH OTR 0 103934 0 ABIOMED INC COM 003654100 288 2301 SH OTR 0 2301 0 ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 38 18565 SH OTR 0 18565 0 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 429 9845 SH OTR 0 9845 0 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 324 9424 SH OTR 0 9424 0 ACHAOGEN INC COM 004449104 309 12229 SH OTR 0 12229 0 ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 207 2848 SH OTR 0 2848 0 ADVANCED EMISSIONS SOLUTS IN COM 00770C101 140 14652 SH OTR 0 14652 0 AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 202 4459 SH OTR 0 4459 0 AES CORP COM 00130H105 1295 115807 SH OTR 0 115807 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 968 5905 SH OTR 0 5905 0 AGCO CORP COM 001084102 268 4460 SH OTR 0 4460 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 253 4779 SH OTR 0 4779 0 AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 314 5379 SH OTR 0 5379 0 AGNC INVT CORP COM 00123Q104 315 15837 SH OTR 0 15837 0 AIR LEASE CORP CL A 00912X302 426 11000 SH OTR 0 11000 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1118 8264 SH OTR 0 8264 0 AK STL HLDG CORP COM 001547108 3195 444389 SH OTR 0 444389 0 AKORN INC COM 009728106 294 12222 SH OTR 0 12222 0 ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 809 100779 SH OTR 0 100779 0 ALCOA CORP COM 013872106 1114 32387 SH OTR 0 32387 0 ALERE INC COM 01449J105 1501 37786 SH OTR 0 37786 0 ALERE INC COM 01449J105 695 17500 SH Call OTR 0 17500 0 ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS G0176J109 861 11377 SH OTR 0 11377 0 ALLETE INC COM NEW 018522300 13892 205173 SH OTR 0 205173 0 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 657 2639 SH OTR 0 2639 0 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 208 16387 SH OTR 0 16387 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 11768 144414 SH OTR 0 144414 0 ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 1605 126264 SH OTR 0 126264 0 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 588 18693 SH OTR 0 18693 0 AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 724 12338 SH OTR 0 12338 0 AMEREN CORP COM 023608102 595 10908 SH OTR 0 10908 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1904 24071 SH OTR 0 24071 0 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 2575 26982 SH OTR 0 26982 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 5561 89080 SH OTR 0 89080 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 846 6963 SH OTR 0 6963 0 AMERICAN TOWER CORP NEW PFD CONV SER A 03027X308 14573 12778 SH OTR 0 12778 0 AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 332 20000 SH OTR 0 20000 0 AMETEK INC NEW COM 031100100 1958 36214 SH OTR 0 36214 0 AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 201 4945 SH OTR 0 4945 0 ANADARKO PETE CORP COM 032511107 1153 18591 SH OTR 0 18591 0 ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 175 10107 SH OTR 0 10107 0 ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPONSORED ADR 035128206 539 50000 SH OTR 0 50000 0 ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 355 31981 SH OTR 0 31981 0 ANTARES PHARMA INC COM 036642106 431 151730 SH OTR 0 151730 0 APACHE CORP COM 037411105 2491 48477 SH OTR 0 48477 0 APOLLO INVT CORP COM 03761U106 202 30736 SH OTR 0 30736 0 APPROACH RESOURCES INC COM 03834A103 33 13218 SH OTR 0 13218 0 AQUA AMERICA INC COM 03836W103 202 6271 SH OTR 0 6271 0 ARAMARK COM 03852U106 8877 240773 SH OTR 0 240773 0 ARBOR RLTY TR INC NOTE 6.500%10/0 038923AA6 2976 2800000 PRN OTR 0 0 2800000 ARCH COAL INC CL A 039380407 4286 62169 SH OTR 0 62169 0 ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 25 17124 SH OTR 0 17124 0 ARES CAP CORP COM 04010L103 2062 118643 SH OTR 0 118643 0 ARLINGTON ASSET INVT CORP CL A NEW 041356205 147 10398 SH OTR 0 10398 0 ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 553 30000 SH OTR 0 30000 0 ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 155 36405 SH OTR 0 36405 0 ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM 044186104 4220 34087 SH OTR 0 34087 0 ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD SHS G05384105 3418 65665 SH OTR 0 65665 0 ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 309 12142 SH OTR 0 12142 0 ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 259 10612 SH OTR 0 10612 0 ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 572 15415 SH OTR 0 15415 0 ATHENE HLDG LTD CL A G0684D107 1178 23555 SH OTR 0 23555 0 ATKORE INTL GROUP INC COM 047649108 257 9793 SH OTR 0 9793 0 ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 221 7392 SH OTR 0 7392 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 13204 167160 SH OTR 0 167160 0 AVANGRID INC COM 05351W103 2183 51084 SH OTR 0 51084 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1622 50359 SH OTR 0 50359 0 AXT INC COM 00246W103 173 29882 SH OTR 0 29882 0 BAKER HUGHES INC COM 057224107 18438 308227 SH OTR 0 308227 0 BALL CORP COM 058498106 741 9985 SH OTR 0 9985 0 BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 2981 291156 SH OTR 0 291156 0 BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 05968L102 504 12651 SH OTR 0 12651 0 BANK AMER CORP COM 060505104 7666 324984 SH OTR 0 324984 0 BANK AMER CORP COM 060505104 3539 150000 SH Call OTR 0 150000 0 BASIC ENERGY SVCS INC NEW COM NEW 06985P209 1131 33917 SH OTR 0 33917 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 2075 40020 SH OTR 0 40020 0 BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 21690 441204 SH OTR 0 441204 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 789 4301 SH OTR 0 4301 0 BELLICUM PHARMACEUTICALS INC COM 079481107 217 17589 SH OTR 0 17589 0 BEMIS INC COM 081437105 226 4632 SH OTR 0 4632 0 BERRY PLASTICS GROUP INC COM 08579W103 218 4486 SH OTR 0 4486 0 BHP BILLITON PLC SPONSORED ADR 05545E209 1955 62769 SH OTR 0 62769 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 37450 187872 SH OTR 0 187872 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 751 8550 SH OTR 0 8550 0 BIOSCRIP INC COM 09069N108 23 13662 SH OTR 0 13662 0 BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106 484 11972 SH OTR 0 11972 0 BLACK DIAMOND INC COM 09202G101 69 12752 SH OTR 0 12752 0 BLACKBERRY LTD COM 09228F103 437 56390 SH OTR 0 56390 0 BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 5.250%12/0 09257WAA8 181 160000 PRN OTR 0 0 160000 BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 1141 28533 SH OTR 0 28533 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 807 32458 SH OTR 0 32458 0 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 243 7045 SH OTR 0 7045 0 BRINKS CO COM 109696104 412 7717 SH OTR 0 7717 0 BRISTOW GROUP INC COM 110394103 213 14010 SH OTR 0 14010 0 BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 3382 216090 SH OTR 0 216090 0 BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 272 5895 SH OTR 0 5895 0 BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 737 4824 SH OTR 0 4824 0 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 898 18858 SH OTR 0 18858 0 C&J ENERGY SVCS INC NEW COM 12674R100 1253 36790 SH OTR 0 36790 0 CABELAS INC COM 126804301 307 5773 SH OTR 0 5773 0 CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 17144 717020 SH OTR 0 717020 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1288 41008 SH OTR 0 41008 0 CADIZ INC COM NEW 127537207 359 23834 SH OTR 0 23834 0 CALGON CARBON CORP COM 129603106 155 10621 SH OTR 0 10621 0 CALIFORNIA RES CORP COM NEW 13057Q206 215 14299 SH OTR 0 14299 0 CALLON PETE CO DEL COM 13123X102 290 22005 SH OTR 0 22005 0 CALPINE CORP COM NEW 131347304 854 77264 SH OTR 0 77264 0 CAMECO CORP COM 13321L108 1688 152452 SH OTR 0 152452 0 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 7969 243039 SH OTR 0 243039 0 CARDINAL FINL CORP COM 14149F109 500 16701 SH OTR 0 16701 0 CARDTRONICS INC NOTE 1.000%12/0 14161HAG3 9826 9050000 PRN OTR 0 0 9050000 CARMAX INC COM 143130102 493 8328 SH OTR 0 8328 0 CARRIAGE SVCS INC NOTE 2.750% 3/1 143905AM9 13122 10073000 PRN OTR 0 0 10073000 CARTER INC COM 146229109 15982 177978 SH OTR 0 177978 0 CASCADIAN THERAPEUTICS INC COM NEW 14740B606 122 29400 SH OTR 0 29400 0 CASTLE BRANDS INC COM 148435100 39 24898 SH OTR 0 24898 0 CBS CORP NEW CL B 124857202 29928 431485 SH OTR 0 431485 0 CDK GLOBAL INC COM 12508E101 683 10502 SH OTR 0 10502 0 CEDAR REALTY TRUST INC COM NEW 150602209 68 13560 SH OTR 0 13560 0 CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 6532 578029 SH OTR 0 578029 0 CENTENNIAL RESOURCE DEV INC CL A 15136A102 860 47202 SH OTR 0 47202 0 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR SPONSORED ADR 15234Q207 69 12717 SH OTR 0 12717 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 982 33454 SH OTR 0 33454 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 540 6006 SH OTR 0 6006 0 CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 2632 75336 SH OTR 0 75336 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 17409 53188 SH OTR 0 53188 0 CHEMTURA CORP COM NEW 163893209 1004 30065 SH OTR 0 30065 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 522 11044 SH OTR 0 11044 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 487 82000 SH OTR 0 82000 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 297 50000 SH Call OTR 0 50000 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 11631 108326 SH OTR 0 108326 0 CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 355 6422 SH OTR 0 6422 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 1363 10000 SH OTR 0 10000 0 CIGNA CORPORATION COM 125509109 1424 9724 SH OTR 0 9724 0 CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 9348 78233 SH OTR 0 78233 0 CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 227 3140 SH OTR 0 3140 0 CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 372 6132 SH OTR 0 6132 0 CIT GROUP INC COM NEW 125581801 1060 24689 SH OTR 0 24689 0 CIT GROUP INC COM NEW 125581801 2147 50000 SH Call OTR 0 50000 0 CIT GROUP INC COM NEW 125581801 5366 125000 SH Put OTR 0 125000 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 5341 89281 SH OTR 0 89281 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 5712 165312 SH OTR 0 165312 0 CITRIX SYS INC COM 177376100 492 5900 SH OTR 0 5900 0 CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 31 12100 SH OTR 0 12100 0 CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 506 110403 SH OTR 0 110403 0 CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 704 11050 SH OTR 0 11050 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 15841 133341 SH OTR 0 133341 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 6239 139452 SH OTR 0 139452 0 COEUR MNG INC COM NEW 192108504 640 79189 SH OTR 0 79189 0 COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 246 11628 SH OTR 0 11628 0 COLONY NORTHSTAR INC CL A COM 19625W104 300 23256 SH OTR 0 23256 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 26117 694785 SH OTR 0 694785 0 COMERICA INC COM 200340107 1029 15000 SH OTR 0 15000 0 COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 306 5440 SH OTR 0 5440 0 COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 267 13980 SH OTR 0 13980 0 COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 155 22920 SH OTR 0 22920 0 COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 1053 25240 SH OTR 0 25240 0 COMMUNITY BK SYS INC COM 203607106 4675 85034 SH OTR 0 85034 0 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102 300 28834 SH OTR 0 28834 0 COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 413 6081 SH OTR 0 6081 0 COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 418 6056 SH OTR 0 6056 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 11953 296296 SH OTR 0 296296 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 13732 275359 SH OTR 0 275359 0 CONSOL ENERGY INC COM 20854P109 397 23678 SH OTR 0 23678 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 349 2154 SH OTR 0 2154 0 CONSTELLIUM NV CL A N22035104 887 136431 SH OTR 0 136431 0 CONTINENTAL BLDG PRODS INC COM 211171103 245 10000 SH OTR 0 10000 0 CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 11837 260621 SH OTR 0 260621 0 COOPER TIRE & RUBR CO COM 216831107 204 4601 SH OTR 0 4601 0 COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 409 3640 SH OTR 0 3640 0 COPART INC COM 217204106 254 4109 SH OTR 0 4109 0 CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS COM 21833P103 246 29806 SH OTR 0 29806 0 CORELOGIC INC COM 21871D103 422 10372 SH OTR 0 10372 0 COTIVITI HLDGS INC COM 22164K101 593 14241 SH OTR 0 14241 0 CSX CORP COM 126408103 2172 46670 SH OTR 0 46670 0 CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 6135 124820 SH OTR 0 124820 0 CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.990% 7/0 22943FAH3 4629 4000000 PRN OTR 0 0 4000000 CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 629 7070 SH OTR 0 7070 0 CUMMINS INC COM 231021106 262 1733 SH OTR 0 1733 0 CYS INVTS INC COM 12673A108 168 21153 SH OTR 0 21153 0 D R HORTON INC COM 23331A109 3174 95288 SH OTR 0 95288 0 DANA INCORPORATED COM 235825205 1759 91091 SH OTR 0 91091 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 353 4224 SH OTR 0 4224 0 DASEKE INC COM 23753F107 133 13166 SH OTR 0 13166 0 DELEK US HLDGS INC COM 246647101 5992 246871 SH OTR 0 246871 0 DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 1123 17531 SH OTR 0 17531 0 DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 1895 23547 SH OTR 0 23547 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 5628 122463 SH OTR 0 122463 0 DENNYS CORP COM 24869P104 310 25053 SH OTR 0 25053 0 DEPOMED INC NOTE 2.500% 9/0 249908AA2 3751 4000000 PRN OTR 0 0 4000000 DEXCOM INC COM 252131107 498 5875 SH OTR 0 5875 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 7313 70511 SH OTR 0 70511 0 DIGITALGLOBE INC COM NEW 25389M877 1002 30590 SH OTR 0 30590 0 DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER A 25470F104 4171 143388 SH OTR 0 143388 0 DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 1117 17600 SH Call OTR 0 17600 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 11414 145470 SH OTR 0 145470 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 252 1370 SH OTR 0 1370 0 DOMTAR CORP COM NEW 257559203 1693 46368 SH OTR 0 46368 0 DONALDSON INC COM 257651109 985 21640 SH OTR 0 21640 0 DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867200 352 29101 SH OTR 0 29101 0 DOVER CORP COM 260003108 5540 68950 SH OTR 0 68950 0 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 6710 68521 SH OTR 0 68521 0 DRIVE SHACK INC COM 262077100 60 14460 SH OTR 0 14460 0 DRYSHIPS INC COM PAR Y2109Q408 206 125000 SH OTR 0 125000 0 DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 912 11355 SH OTR 0 11355 0 DYCOM INDS INC NOTE 0.750% 9/1 267475AB7 11564 9905000 PRN OTR 0 0 9905000 DYNEGY INC NEW DEL UNIT 07/01/20191 26817R405 19262 32870 SH OTR 0 32870 0 E L F BEAUTY INC COM 26856L103 3773 131019 SH OTR 0 131019 0 E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 1528 43798 SH OTR 0 43798 0 EAGLE BULK SHIPPING INC SHS NEW Y2187A143 311 54700 SH OTR 0 54700 0 EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 1733 33582 SH OTR 0 33582 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 8070 99876 SH OTR 0 99876 0 EATON VANCE CORP COM NON VTG 278265103 1868 41558 SH OTR 0 41558 0 EBAY INC COM 278642103 1401 41721 SH OTR 0 41721 0 ECHO GLOBAL LOGISTICS INC COM 27875T101 219 10278 SH OTR 0 10278 0 ECHOSTAR CORP CL A 278768106 446 7835 SH OTR 0 7835 0 ECLIPSE RES CORP COM 27890G100 27 10616 SH OTR 0 10616 0 EDISON INTL COM 281020107 32472 407883 SH OTR 0 407883 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 5473 58184 SH OTR 0 58184 0 EL PASO ELEC CO COM NEW 283677854 6411 126952 SH OTR 0 126952 0 ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902103 5837 1711832 SH OTR 0 1711832 0 ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902103 2387 700000 SH Call OTR 0 700000 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 5385 128695 SH OTR 0 128695 0 ENCANA CORP COM 292505104 12885 1100373 SH OTR 0 1100373 0 ENERGEN CORP COM 29265N108 5153 94659 SH OTR 0 94659 0 ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 790 14171 SH OTR 0 14171 0 ENERGY FUELS INC COM NEW 292671708 48 22170 SH OTR 0 22170 0 ENERGY XXI GULF COAST INC COM 29276K101 430 14336 SH OTR 0 14336 0 ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 3736 417445 SH OTR 0 417445 0 ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 327 36500 SH Call OTR 0 36500 0 EOG RES INC COM 26875P101 7600 77908 SH OTR 0 77908 0 EPAM SYS INC COM 29414B104 260 3448 SH OTR 0 3448 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 438 1891 SH OTR 0 1891 0 EVERI HLDGS INC COM 30034T103 381 79626 SH OTR 0 79626 0 EVOLENT HEALTH INC CL A 30050B101 2259 101291 SH OTR 0 101291 0 EXELON CORP COM 30161N101 5830 162026 SH OTR 0 162026 0 EXPRESS INC COM 30219E103 131 14389 SH OTR 0 14389 0 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 1178 17868 SH OTR 0 17868 0 EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 15823 992635 SH OTR 0 992635 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 636 8548 SH OTR 0 8548 0 F M C CORP COM NEW 302491303 2483 35677 SH OTR 0 35677 0 F M C CORP COM NEW 302491303 3480 50000 SH Call OTR 0 50000 0 FAIRMOUNT SANTROL HLDGS INC COM 30555Q108 97 13270 SH OTR 0 13270 0 FATE THERAPEUTICS INC COM 31189P102 81 17728 SH OTR 0 17728 0 FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 1538 11518 SH OTR 0 11518 0 FEDEX CORP COM 31428X106 2647 13564 SH OTR 0 13564 0 FERRO CORP COM 315405100 281 18513 SH OTR 0 18513 0 FERROGLOBE PLC SHS G33856108 123 11907 SH OTR 0 11907 0 FIRST DATA CORP NEW COM CL A 32008D106 299 19277 SH OTR 0 19277 0 FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108 3791 126715 SH OTR 0 126715 0 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUS COM 32054K103 271 10171 SH OTR 0 10171 0 FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 737 90703 SH OTR 0 90703 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 566 6037 SH OTR 0 6037 0 FIRSTCASH INC COM 33767D105 202 4106 SH OTR 0 4106 0 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 4721 148362 SH OTR 0 148362 0 FISERV INC COM 337738108 1202 10428 SH OTR 0 10428 0 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC COM 33830X104 254 7024 SH OTR 0 7024 0 FLAGSTAR BANCORP INC COM PAR .001 337930705 2831 100437 SH OTR 0 100437 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 534 3526 SH OTR 0 3526 0 FLIR SYS INC COM 302445101 226 6242 SH OTR 0 6242 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 809 16707 SH OTR 0 16707 0 FLUOR CORP NEW COM 343412102 413 7840 SH OTR 0 7840 0 FORTINET INC COM 34959E109 530 13817 SH OTR 0 13817 0 FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 27870 458011 SH OTR 0 458011 0 FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V100 933 45062 SH OTR 0 45062 0 FRANCESCAS HLDGS CORP COM 351793104 187 12170 SH OTR 0 12170 0 FRANKLIN RES INC COM 354613101 7564 179494 SH OTR 0 179494 0 FRANKS INTL N V COM N33462107 116 10993 SH OTR 0 10993 0 FREDS INC CL A 356108100 160 12190 SH OTR 0 12190 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 1870 140000 SH Call OTR 0 140000 0 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 1188 555087 SH OTR 0 555087 0 FS INVT CORP COM 302635107 249 25381 SH OTR 0 25381 0 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 248 7425 SH OTR 0 7425 0 GASTAR EXPL INC NEW COM 36729W202 185 120030 SH OTR 0 120030 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 552 14816 SH OTR 0 14816 0 GENERAL CABLE CORP DEL NEW FRNT 4.500%11/1 369300AL2 203 260000 PRN OTR 0 0 260000 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 7354 246795 SH OTR 0 246795 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 707 20000 SH OTR 0 20000 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 5304 150000 SH Call OTR 0 150000 0 GENESEE & WYO INC CL A 371559105 11634 171445 SH OTR 0 171445 0 GENUINE PARTS CO COM 372460105 660 7146 SH OTR 0 7146 0 GERON CORP COM 374163103 27 11849 SH OTR 0 11849 0 GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 2157 51157 SH OTR 0 51157 0 GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 271 29800 SH OTR 0 29800 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 203 2513 SH OTR 0 2513 0 GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 361 47190 SH OTR 0 47190 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2777 12088 SH OTR 0 12088 0 GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 548 15214 SH OTR 0 15214 0 GPO AEROPORTUARIO DEL PAC SA SPON ADR B 400506101 475 4894 SH OTR 0 4894 0 GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 2770 39729 SH OTR 0 39729 0 GRANITE CONSTR INC COM 387328107 3874 77186 SH OTR 0 77186 0 GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 949 73737 SH OTR 0 73737 0 GREEN PLAINS INC COM 393222104 1492 60274 SH OTR 0 60274 0 GULF ISLAND FABRICATION INC COM 402307102 129 11172 SH OTR 0 11172 0 H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 3045 124178 SH OTR 0 124178 0 HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 383 10306 SH OTR 0 10306 0 HALCON RES CORP COM PAR NEW 40537Q605 558 72461 SH OTR 0 72461 0 HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105 125 15624 SH OTR 0 15624 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 11210 227801 SH OTR 0 227801 0 HARMONIC INC NOTE 4.000%12/0 413160AB8 934 750000 PRN OTR 0 0 750000 HARMONY GOLD MNG LTD SPONSORED ADR 413216300 51 20704 SH OTR 0 20704 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 12746 265148 SH OTR 0 265148 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 9614 200000 SH Call OTR 0 200000 0 HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100 754 22637 SH OTR 0 22637 0 HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 849 20650 SH OTR 0 20650 0 HEADWATERS INC COM 42210P102 1062 45212 SH OTR 0 45212 0 HECLA MNG CO COM 422704106 806 152280 SH OTR 0 152280 0 HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107 2380 306296 SH OTR 0 306296 0 HERBALIFE LTD COM USD SHS G4412G101 201 3457 SH OTR 0 3457 0 HERC HLDGS INC COM 42704L104 357 7305 SH OTR 0 7305 0 HESS CORP COM 42809H107 936 19412 SH OTR 0 19412 0 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 11498 485147 SH OTR 0 485147 0 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 24252 414846 SH OTR 0 414846 0 HORIZON GLOBAL CORP NOTE 2.750% 7/0 44052WAA2 3565 3894000 PRN OTR 0 0 3894000 HORIZON PHARMA PLC SHS G4617B105 625 42300 SH OTR 0 42300 0 HOSPITALITY PPTYS TR COM SH BEN INT 44106M102 214 6801 SH OTR 0 6801 0 HOSTESS BRANDS INC CL A 44109J106 1268 79900 SH OTR 0 79900 0 HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109 142 21570 SH OTR 0 21570 0 HUMANA INC COM 444859102 498 2414 SH OTR 0 2414 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 1788 133499 SH OTR 0 133499 0 HUNTSMAN CORP COM 447011107 259 10534 SH OTR 0 10534 0 HUTTIG BLDG PRODS INC COM 448451104 100 12274 SH OTR 0 12274 0 IDACORP INC COM 451107106 8761 105600 SH OTR 0 105600 0 IDEX CORP COM 45167R104 236 2519 SH OTR 0 2519 0 IHS MARKIT LTD SHS G47567105 5977 142485 SH OTR 0 142485 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 6838 51620 SH OTR 0 51620 0 INC RESH HLDGS INC CL A 45329R109 202 4415 SH OTR 0 4415 0 INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 532 6540 SH OTR 0 6540 0 INPHI CORP COM 45772F107 1147 23500 SH OTR 0 23500 0 INSEEGO CORP COM 45782B104 31 14600 SH OTR 0 14600 0 INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY COM 458118106 905 38231 SH OTR 0 38231 0 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM 45841N107 224 6442 SH OTR 0 6442 0 INTERNAP CORP COM PAR $.001 45885A300 157 42189 SH OTR 0 42189 0 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 1223 9226 SH OTR 0 9226 0 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 210 8859 SH OTR 0 8859 0 INTEVAC INC COM 461148108 312 24973 SH OTR 0 24973 0 INTL PAPER CO COM 460146103 10695 210605 SH OTR 0 210605 0 INTREPID POTASH INC COM 46121Y102 48 27946 SH OTR 0 27946 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 335 437 SH OTR 0 437 0 INVACARE CORP NOTE 5.000% 2/1 461203AF8 2284 2250000 PRN OTR 0 0 2250000 INVESTORS BANCORP INC NEW COM 46146L101 722 50239 SH OTR 0 50239 0 IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 462 11491 SH OTR 0 11491 0 IRON MTN INC NEW COM 46284V101 989 27718 SH OTR 0 27718 0 ISHARES MSCI EURZONE ETF 464286608 2068 55000 SH OTR 0 55000 0 ISHARES MSCI HONG KG ETF 464286871 224 10071 SH OTR 0 10071 0 ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 707 13720 SH OTR 0 13720 0 ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 2274 20000 SH OTR 0 20000 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 3795 27606 SH OTR 0 27606 0 ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 9110 116062 SH OTR 0 116062 0 ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 2815 88036 SH OTR 0 88036 0 ISTAR INC COM 45031U101 234 19856 SH OTR 0 19856 0 ITERIS INC COM 46564T107 147 26959 SH OTR 0 26959 0 JACOBS ENGR GROUP INC DEL COM 469814107 297 5381 SH OTR 0 5381 0 JAGGED PEAK ENERGY INC COM 47009K107 242 18537 SH OTR 0 18537 0 JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 1338 64934 SH OTR 0 64934 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 467 11078 SH OTR 0 11078 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2646 30124 SH OTR 0 30124 0 KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 610 26417 SH OTR 0 26417 0 KBR INC COM 48242W106 267 17754 SH OTR 0 17754 0 KEMET CORP COM NEW 488360207 637 53068 SH OTR 0 53068 0 KENNAMETAL INC COM 489170100 3811 97134 SH OTR 0 97134 0 KEY ENERGY SVCS INC DEL COM 49309J103 265 11429 SH OTR 0 11429 0 KEYCORP NEW COM 493267108 8268 465015 SH OTR 0 465015 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 677 18734 SH OTR 0 18734 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 3298 151712 SH OTR 0 151712 0 KIRBY CORP COM 497266106 814 11533 SH OTR 0 11533 0 KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 243 31250 SH OTR 0 31250 0 KURA ONCOLOGY INC COM 50127T109 89 10150 SH OTR 0 10150 0 L3 TECHNOLOGIES INC COM 502413107 437 2642 SH OTR 0 2642 0 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 433 5788 SH OTR 0 5788 0 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 245 5814 SH OTR 0 5814 0 LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 154 12303 SH OTR 0 12303 0 LAREDO PETROLEUM INC COM 516806106 3416 233999 SH OTR 0 233999 0 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104 413 59632 SH OTR 0 59632 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 16065 189469 SH OTR 0 189469 0 LEAR CORP COM NEW 521865204 777 5491 SH OTR 0 5491 0 LEE ENTERPRISES INC COM 523768109 104 39876 SH OTR 0 39876 0 LEGG MASON INC COM 524901105 809 22391 SH OTR 0 22391 0 LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 1336 26121 SH OTR 0 26121 0 LENNOX INTL INC COM 526107107 321 1919 SH OTR 0 1919 0 LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS SER A COM 53046P109 387 8501 SH OTR 0 8501 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 4304 120000 SH OTR 0 120000 0 LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GP COM SER A 53071M104 902 45065 SH OTR 0 45065 0 LIBERTY MEDIA CORP DEB 4.000%11/1 530715AG6 700 1058996 PRN OTR 0 0 1058996 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A SIRIUSXM 531229409 771 19800 SH OTR 0 19800 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C SIRIUSXM 531229607 686 17697 SH OTR 0 17697 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM SER A FRMLA 531229870 7848 239990 SH OTR 0 239990 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM SER A FRMLA 531229870 1344 41100 SH Call OTR 0 41100 0 LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 531172104 259 6706 SH OTR 0 6706 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 735 11228 SH OTR 0 11228 0 LINDSAY CORP COM 535555106 459 5206 SH OTR 0 5206 0 LITHIA MTRS INC CL A 536797103 6928 80891 SH OTR 0 80891 0 LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 74 21783 SH OTR 0 21783 0 LSC COMMUNICATIONS INC COM 50218P107 229 9092 SH OTR 0 9092 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 500 5485 SH OTR 0 5485 0 MAGNA INTL INC COM 559222401 419 9698 SH OTR 0 9698 0 MANITOWOC INC COM 563571108 584 102500 SH OTR 0 102500 0 MANNKIND CORP COM NEW 56400P706 20 13263 SH OTR 0 13263 0 MARKEL CORP COM 570535104 311 319 SH OTR 0 319 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 407 2173 SH OTR 0 2173 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 9799 44896 SH OTR 0 44896 0 MASCO CORP COM 574599106 756 22247 SH OTR 0 22247 0 MASIMO CORP COM 574795100 256 2740 SH OTR 0 2740 0 MATADOR RES CO COM 576485205 2841 119429 SH OTR 0 119429 0 MATINAS BIOPHARMA HLDGS INC COM 576810105 66 24000 SH OTR 0 24000 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 572 5866 SH OTR 0 5866 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 1938 70806 SH OTR 0 70806 0 MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100 2616 42900 SH OTR 0 42900 0 MEREDITH CORP COM 589433101 1356 20983 SH OTR 0 20983 0 MERITOR INC COM 59001K100 4246 247874 SH OTR 0 247874 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 440 919 SH OTR 0 919 0 MGE ENERGY INC COM 55277P104 2111 32481 SH OTR 0 32481 0 MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 2200 217179 SH OTR 0 217179 0 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 486 17733 SH OTR 0 17733 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AD6 7329 5104000 PRN OTR 0 0 5104000 MICROVISION INC DEL COM NEW 594960304 64 25644 SH OTR 0 25644 0 MID AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 285 2806 SH OTR 0 2806 0 MIDSTATES PETE CO INC COM PAR 59804T407 216 11715 SH OTR 0 11715 0 MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN SPONSORED ADR 606822104 110 17385 SH OTR 0 17385 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 20301 88462 SH OTR 0 88462 0 MOLINA HEALTHCARE INC NOTE 1.125% 1/1 60855RAC4 3833 3000000 PRN OTR 0 0 3000000 MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 505 5276 SH OTR 0 5276 0 MONSANTO CO NEW COM 61166W101 6119 54052 SH OTR 0 54052 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 6187 144429 SH OTR 0 144429 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 1564 53584 SH OTR 0 53584 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 796 9233 SH OTR 0 9233 0 MSA SAFETY INC COM 553498106 3166 44793 SH OTR 0 44793 0 MSCI INC COM 55354G100 289 2972 SH OTR 0 2972 0 MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 133 11214 SH OTR 0 11214 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 726 25391 SH OTR 0 25391 0 MURPHY USA INC COM 626755102 252 3432 SH OTR 0 3432 0 MYLAN N V SHS EURO N59465109 1950 50000 SH Call OTR 0 50000 0 NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 1937 148228 SH OTR 0 148228 0 NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 1086 27078 SH OTR 0 27078 0 NATIONAL RETAIL PPTYS INC COM 637417106 686 15727 SH OTR 0 15727 0 NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC COM Y62196103 67 35820 SH OTR 0 35820 0 NCR CORP NEW COM 62886E108 685 15000 SH Call OTR 0 15000 0 NETAPP INC COM 64110D104 1234 29477 SH OTR 0 29477 0 NEVRO CORP COM 64157F103 1040 11100 SH OTR 0 11100 0 NEVSUN RES LTD COM 64156L101 3780 1476400 SH OTR 0 1476400 0 NEW GOLD INC CDA COM 644535106 855 286863 SH OTR 0 286863 0 NEW MTN FIN CORP COM 647551100 186 12466 SH OTR 0 12466 0 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 265 18967 SH OTR 0 18967 0 NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 3261 88339 SH OTR 0 88339 0 NEWMONT MINING CORP COM 651639106 824 25000 SH OTR 0 25000 0 NEWMONT MINING CORP COM 651639106 6599 200200 SH Call OTR 0 200200 0 NEXEO SOLUTIONS INC COM SHS 65342H102 223 25136 SH OTR 0 25136 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 381 2968 SH OTR 0 2968 0 NISOURCE INC COM 65473P105 3749 157589 SH OTR 0 157589 0 NOBLE CORP PLC SHS USD G65431101 95 15287 SH OTR 0 15287 0 NOBLE ENERGY INC COM 655044105 4142 120627 SH OTR 0 120627 0 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 84 15486 SH OTR 0 15486 0 NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 106 12905 SH OTR 0 12905 0 NOVAVAX INC NOTE 3.750% 2/0 670002AB0 1231 2750000 PRN OTR 0 0 2750000 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 2815 150524 SH OTR 0 150524 0 NUVASIVE INC COM 670704105 201 2696 SH OTR 0 2696 0 NUVASIVE INC NOTE 2.250% 3/1 670704AG0 11721 8580000 PRN OTR 0 0 8580000 NVR INC COM 62944T105 432 205 SH OTR 0 205 0 OASIS PETE INC NEW COM 674215108 2036 142781 SH OTR 0 142781 0 OCWEN FINL CORP COM NEW 675746309 91 16709 SH OTR 0 16709 0 OFFICE DEPOT INC COM 676220106 726 155674 SH OTR 0 155674 0 OGE ENERGY CORP COM 670837103 394 11272 SH OTR 0 11272 0 OLIN CORP COM PAR $1 680665205 3852 117181 SH OTR 0 117181 0 ORBITAL ATK INC COM 68557N103 319 3257 SH OTR 0 3257 0 OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101 397 35764 SH OTR 0 35764 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 2829 46099 SH OTR 0 46099 0 OWENS ILL INC COM NEW 690768403 345 16910 SH OTR 0 16910 0 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 2286 24949 SH OTR 0 24949 0 PACWEST BANCORP DEL COM 695263103 6456 121212 SH OTR 0 121212 0 PAN AMERICAN SILVER CORP COM 697900108 3066 175000 SH OTR 0 175000 0 PAREXEL INTL CORP COM 699462107 202 3199 SH OTR 0 3199 0 PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 4346 27109 SH OTR 0 27109 0 PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 325 10000 SH OTR 0 10000 0 PATTERSON COMPANIES INC COM 703395103 612 13539 SH OTR 0 13539 0 PATTERSON UTI ENERGY INC COM 703481101 8069 332478 SH OTR 0 332478 0 PDC ENERGY INC COM 69327R101 255 4087 SH OTR 0 4087 0 PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 528 16660 SH OTR 0 16660 0 PENDRELL CORP CL A NEW 70686R302 73 11268 SH OTR 0 11268 0 PENGROWTH ENERGY CORP COM 70706P104 23 22752 SH OTR 0 22752 0 PENN NATL GAMING INC COM 707569109 6902 374471 SH OTR 0 374471 0 PENN VA CORP NEW COM 70788V102 537 11859 SH OTR 0 11859 0 PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 217 26601 SH OTR 0 26601 0 PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT SH BEN INT 709102107 202 13334 SH OTR 0 13334 0 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 2256 123954 SH OTR 0 123954 0 PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 3714 156040 SH OTR 0 156040 0 PFIZER INC COM 717081103 5617 164203 SH OTR 0 164203 0 PG&E CORP COM 69331C108 25674 386893 SH OTR 0 386893 0 PGT INNOVATIONS INC COM 69336V101 108 10000 SH OTR 0 10000 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 209 1853 SH OTR 0 1853 0 PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 495 24913 SH OTR 0 24913 0 PINNACLE FOODS INC DEL COM 72348P104 9095 157154 SH OTR 0 157154 0 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 14092 169015 SH OTR 0 169015 0 PIONEER ENERGY SVCS CORP COM 723664108 48 12077 SH OTR 0 12077 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 36807 197641 SH OTR 0 197641 0 PLATFORM SPECIALTY PRODS COR COM 72766Q105 1418 108884 SH OTR 0 108884 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 9297 77321 SH OTR 0 77321 0 POLARIS INDS INC COM 731068102 778 9279 SH OTR 0 9279 0 POST HLDGS INC COM 737446104 20479 233995 SH OTR 0 233995 0 POTASH CORP SASK INC COM 73755L107 4862 284645 SH OTR 0 284645 0 POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 3108 23475 SH OTR 0 23475 0 PPG INDS INC COM 693506107 5450 51862 SH OTR 0 51862 0 PPL CORP COM 69351T106 8957 239567 SH OTR 0 239567 0 PRECISION DRILLING CORP COM 2010 74022D308 1681 356105 SH OTR 0 356105 0 PREMIER INC CL A 74051N102 634 19932 SH OTR 0 19932 0 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 4588 67320 SH OTR 0 67320 0 PRICELINE GRP INC NOTE 1.000% 3/1 741503AQ9 15719 8346000 PRN OTR 0 0 8346000 PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 206 7104 SH OTR 0 7104 0 PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 1337 34137 SH OTR 0 34137 0 PROOFPOINT INC COM 743424103 301 4050 SH OTR 0 4050 0 PROVIDENCE SVC CORP COM 743815102 208 4682 SH OTR 0 4682 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 1312 55721 SH OTR 0 55721 0 QIAGEN NV SHS NEW N72482123 3845 132732 SH OTR 0 132732 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 269 7248 SH OTR 0 7248 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 216 2195 SH OTR 0 2195 0 QUINTILES IMS HOLDINGS INC COM 74876Y101 261 3241 SH OTR 0 3241 0 QUOTIENT LTD SHS G73268107 75 10742 SH OTR 0 10742 0 R1 RCM INC COM 749397105 198 64106 SH OTR 0 64106 0 RANGE RES CORP COM 75281A109 5815 199815 SH OTR 0 199815 0 RED HAT INC COM 756577102 2133 24664 SH OTR 0 24664 0 RED ROBIN GOURMET BURGERS IN COM 75689M101 7148 122296 SH OTR 0 122296 0 REGENCY CTRS CORP COM 758849103 634 9544 SH OTR 0 9544 0 REINSURANCE GROUP AMER INC COM NEW 759351604 3481 27410 SH OTR 0 27410 0 RENEWABLE ENERGY GROUP INC MTNF 2.750% 6/1 75972AAA1 125 124000 PRN OTR 0 0 124000 RENREN INC SPON ADR A NEW 759892201 234 30000 SH OTR 0 30000 0 REPLIGEN CORP NOTE 2.125% 6/0 759916AA7 3174 2500000 PRN OTR 0 0 2500000 RESMED INC COM 761152107 603 8373 SH OTR 0 8373 0 RESOLUTE ENERGY CORP COM NEW 76116A306 442 10948 SH OTR 0 10948 0 REXNORD CORP NEW COM 76169B102 2129 92264 SH OTR 0 92264 0 RH COM 74967X103 237 5123 SH OTR 0 5123 0 RICE ENERGY INC COM 762760106 754 31828 SH OTR 0 31828 0 RIVERVIEW BANCORP INC COM 769397100 74 10362 SH OTR 0 10362 0 ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 4707 96399 SH OTR 0 96399 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 7826 50258 SH OTR 0 50258 0 ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 11633 119727 SH OTR 0 119727 0 ROLLINS INC COM 775711104 971 26156 SH OTR 0 26156 0 ROSS STORES INC COM 778296103 241 3662 SH OTR 0 3662 0 ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 206 3912 SH OTR 0 3912 0 RPC INC COM 749660106 189 10319 SH OTR 0 10319 0 RSP PERMIAN INC COM 74978Q105 2725 65770 SH OTR 0 65770 0 RYANAIR HLDGS PLC SPONSORED ADR NE 783513203 6641 80026 SH OTR 0 80026 0 RYLAND GROUP INC NOTE 1.625% 5/1 783764AQ6 917 730000 PRN OTR 0 0 730000 SAFE BULKERS INC COM Y7388L103 35 16044 SH OTR 0 16044 0 SAGE THERAPEUTICS INC COM 78667J108 205 2881 SH OTR 0 2881 0 SANDRIDGE ENERGY INC COM NEW 80007P869 536 28963 SH OTR 0 28963 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 646 5365 SH OTR 0 5365 0 SCANA CORP NEW COM 80589M102 1193 18260 SH OTR 0 18260 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 4088 52345 SH OTR 0 52345 0 SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 4732 115964 SH OTR 0 115964 0 SCIENCE APPLICATNS INTL CP N COM 808625107 201 2699 SH OTR 0 2699 0 SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C106 53 11849 SH OTR 0 11849 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 237 5444 SH OTR 0 5444 0 SEASPAN CORP SHS Y75638109 163 23560 SH OTR 0 23560 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 2024 37080 SH OTR 0 37080 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 744 10000 SH OTR 0 10000 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 10520 150502 SH OTR 0 150502 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3338 140650 SH OTR 0 140650 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 3509 53931 SH OTR 0 53931 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 1433 27933 SH OTR 0 27933 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 524 10000 SH OTR 0 10000 0 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 1055 19787 SH OTR 0 19787 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 536 4855 SH OTR 0 4855 0 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV SHS N7902X106 2008 45990 SH OTR 0 45990 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 380 4344 SH OTR 0 4344 0 SHIP FINANCE INTERNATIONAL L SHS G81075106 384 26089 SH OTR 0 26089 0 SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 4250 24391 SH OTR 0 24391 0 SHOPIFY INC CL A 82509L107 1420 20850 SH OTR 0 20850 0 SIBANYE GOLD LTD SPONSORED ADR 825724206 739 83924 SH OTR 0 83924 0 SILGAN HOLDINGS INC COM 827048109 317 5333 SH OTR 0 5333 0 SILVER WHEATON CORP COM 828336107 352 16897 SH OTR 0 16897 0 SKECHERS U S A INC CL A 830566105 7410 269941 SH OTR 0 269941 0 SM ENERGY CO COM 78454L100 846 35200 SH OTR 0 35200 0 SMITH A O COM 831865209 481 9395 SH OTR 0 9395 0 SNAP ON INC COM 833034101 241 1426 SH OTR 0 1426 0 SNYDERS-LANCE INC COM 833551104 201 4994 SH OTR 0 4994 0 SOCIEDAD QUIMICA MINERA DE C SPON ADR SER B 833635105 353 10269 SH OTR 0 10269 0 SOHU COM INC COM 83408W103 430 10923 SH OTR 0 10923 0 SONOCO PRODS CO COM 835495102 302 5716 SH OTR 0 5716 0 SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 4525 126915 SH OTR 0 126915 0 SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105 272 7569 SH OTR 0 7569 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 2829 52626 SH OTR 0 52626 0 SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COM 844895102 9972 120277 SH OTR 0 120277 0 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 1004 122900 SH OTR 0 122900 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4715 20000 SH Call OTR 0 20000 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 49859 211500 SH Put OTR 0 211500 0 SPDR SERIES TRUST S&P HOMEBUILD 78464A888 689 18505 SH OTR 0 18505 0 SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 1872 50005 SH OTR 0 50005 0 SPECTRUM BRANDS HLDGS INC COM 84763R101 410 2946 SH OTR 0 2946 0 SPIRIT AIRLS INC COM 848577102 391 7363 SH OTR 0 7363 0 SPLUNK INC COM 848637104 324 5207 SH OTR 0 5207 0 SPROUTS FMRS MKT INC COM 85208M102 396 17114 SH OTR 0 17114 0 SPX FLOW INC COM 78469X107 1296 37349 SH OTR 0 37349 0 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 281 7943 SH OTR 0 7943 0 STARWOOD PPTY TR INC NOTE 4.375% 4/0 85571BAH8 1000 1000000 PRN OTR 0 0 1000000 STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 4199 120790 SH OTR 0 120790 0 STERICYCLE INC COM 858912108 868 10475 SH OTR 0 10475 0 STERIS PLC SHS USD G84720104 2431 34998 SH OTR 0 34998 0 STERLING CONSTRUCTION CO INC COM 859241101 203 21968 SH OTR 0 21968 0 STRONGBRIDGE BIOPHARMA PLC SHS USD G85347105 54 11394 SH OTR 0 11394 0 SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC DBCV 3.250%12/1 864909AA4 2722 2750000 PRN OTR 0 0 2750000 SUNPOWER CORP COM 867652406 241 39563 SH OTR 0 39563 0 SUNTRUST BKS INC COM 867914103 9291 168003 SH OTR 0 168003 0 SUPERIOR ENERGY SVCS INC COM 868157108 2956 207325 SH OTR 0 207325 0 SUTHERLAND ASSET MGMT CORP M COM 86933G105 163 11312 SH OTR 0 11312 0 SVB FINL GROUP COM 78486Q101 1173 6302 SH OTR 0 6302 0 SWIFT TRANSN CO CL A 87074U101 889 43295 SH OTR 0 43295 0 SWIFT TRANSN CO CL A 87074U101 2054 100000 SH Call OTR 0 100000 0 SYNOVUS FINL CORP COM NEW 87161C501 5122 124872 SH OTR 0 124872 0 T MOBILE US INC COM 872590104 1035 16030 SH OTR 0 16030 0 TAHOE RES INC COM 873868103 1482 184520 SH OTR 0 184520 0 TANGER FACTORY OUTLET CTRS I COM 875465106 2100 64084 SH OTR 0 64084 0 TARGET CORP COM 87612E106 4475 81091 SH OTR 0 81091 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 13262 408058 SH OTR 0 408058 0 TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N102 51 24876 SH OTR 0 24876 0 TELEFLEX INC COM 879369106 307 1586 SH OTR 0 1586 0 TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 6253 235892 SH OTR 0 235892 0 TELLURIAN INC NEW COM 87968A104 579 49430 SH OTR 0 49430 0 TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 384 8266 SH OTR 0 8266 0 TENARIS S A SPONSORED ADR 88031M109 3944 115527 SH OTR 0 115527 0 TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 282 15928 SH OTR 0 15928 0 TENNECO INC COM 880349105 726 11634 SH OTR 0 11634 0 TERADYNE INC COM 880770102 415 13341 SH OTR 0 13341 0 TESLA INC NOTE 2.375% 3/1 88160RAD3 35008 33613000 PRN OTR 0 0 33613000 TESORO CORP COM 881609101 25115 309831 SH OTR 0 309831 0 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADR 881624209 4752 148084 SH OTR 0 148084 0 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADR 881624209 3530 110000 SH Call OTR 0 110000 0 TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 264 5930 SH OTR 0 5930 0 THERAPEUTICSMD INC COM 88338N107 80 11104 SH OTR 0 11104 0 THERAVANCE BIOPHARMA INC NOTE 3.250%11/0 88339KAA0 5085 4000000 PRN OTR 0 0 4000000 THOR INDS INC COM 885160101 259 2697 SH OTR 0 2697 0 TICC CAPITAL CORP COM 87244T109 131 17806 SH OTR 0 17806 0 TIME WARNER INC COM NEW 887317303 5502 56308 SH OTR 0 56308 0 TIMKENSTEEL CORP COM 887399103 880 46551 SH OTR 0 46551 0 TIMKENSTEEL CORP NOTE 6.000% 6/0 887399AA1 4387 2500000 PRN OTR 0 0 2500000 TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 12124 242052 SH OTR 0 242052 0 TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 410 7677 SH OTR 0 7677 0 TRANSCANADA CORP COM 89353D107 1126 24407 SH OTR 0 24407 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 3308 15026 SH OTR 0 15026 0 TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 1295 104000 SH OTR 0 104000 0 TRANSUNION COM 89400J107 1173 30574 SH OTR 0 30574 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 1284 10652 SH OTR 0 10652 0 TREEHOUSE FOODS INC COM 89469A104 12126 143229 SH OTR 0 143229 0 TRI POINTE GROUP INC COM 87265H109 2469 196869 SH OTR 0 196869 0 TRIBUNE MEDIA CO CL A 896047503 229 6148 SH OTR 0 6148 0 TRINITY INDS INC NOTE 3.875% 6/0 896522AF6 1219 1000000 PRN OTR 0 0 1000000 TTM TECHNOLOGIES INC NOTE 1.750%12/1 87305RAD1 8114 4588000 PRN OTR 0 0 4588000 TUCOWS INC COM NEW 898697206 249 4879 SH OTR 0 4879 0 TURQUOISE HILL RES LTD COM 900435108 37 11921 SH OTR 0 11921 0 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 201 6210 SH OTR 0 6210 0 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 90130A200 3777 118835 SH OTR 0 118835 0 TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 96 10000 SH OTR 0 10000 0 TWO HBRS INVT CORP NOTE 6.250% 1/1 90187BAA9 10580 10250000 PRN OTR 0 0 10250000 U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 9251 192765 SH OTR 0 192765 0 UGI CORP NEW COM 902681105 1461 29578 SH OTR 0 29578 0 ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC COM 90385D107 497 2547 SH OTR 0 2547 0 UNION PAC CORP COM 907818108 2180 20580 SH OTR 0 20580 0 UNIT CORP COM 909218109 423 17488 SH OTR 0 17488 0 UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 1227 29051 SH OTR 0 29051 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 2764 25755 SH OTR 0 25755 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 7601 60783 SH OTR 0 60783 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 3560 105300 SH OTR 0 105300 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7228 44068 SH OTR 0 44068 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 237 1904 SH OTR 0 1904 0 UNUM GROUP COM 91529Y106 944 20137 SH OTR 0 20137 0 URANIUM ENERGY CORP COM 916896103 64 45114 SH OTR 0 45114 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 521 18614 SH OTR 0 18614 0 USA TRUCK INC COM 902925106 184 25000 SH OTR 0 25000 0 VALEANT PHARMACEUTICALS INTL COM 91911K102 290 26258 SH OTR 0 26258 0 VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 5164 77899 SH OTR 0 77899 0 VALIDUS HOLDINGS LTD COM SHS G9319H102 3825 67837 SH OTR 0 67837 0 VALLEY NATL BANCORP COM 919794107 7516 636965 SH OTR 0 636965 0 VALVOLINE INC COM 92047W101 352 14339 SH OTR 0 14339 0 VANECK VECTORS ETF TR SEMICONDUCTOR ET 92189F676 1140 14306 SH OTR 0 14306 0 VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 1089 11945 SH OTR 0 11945 0 VECTREN CORP COM 92240G101 3458 58996 SH OTR 0 58996 0 VEECO INSTRS INC DEL NOTE 2.700% 1/1 922417AD2 8937 8596000 PRN OTR 0 0 8596000 VEON LTD SPONSORED ADR 91822M106 1201 294383 SH OTR 0 294383 0 VERISIGN INC COM 92343E102 573 6582 SH OTR 0 6582 0 VERISIGN INC SDCV 3.250% 8/1 92343EAD4 11823 4630000 PRN OTR 0 0 4630000 VERMILION ENERGY INC COM 923725105 292 7794 SH OTR 0 7794 0 VERSO CORP CL A 92531L207 147 24462 SH OTR 0 24462 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 353 3231 SH OTR 0 3231 0 VIACOM INC NEW CL B 92553P201 6695 143607 SH OTR 0 143607 0 VIRTUS INVT PARTNERS INC PFD CV SER D 92828Q208 9769 10000 SH OTR 0 10000 0 VISA INC COM CL A 92826C839 24148 271724 SH OTR 0 271724 0 VISTEON CORP COM NEW 92839U206 235 2401 SH OTR 0 2401 0 VITAMIN SHOPPE INC NOTE 2.250%12/0 92849EAB7 1625 1900000 PRN OTR 0 0 1900000 VMWARE INC CL A COM 928563402 533 5780 SH OTR 0 5780 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 239 2387 SH OTR 0 2387 0 VOYA FINL INC COM 929089100 735 19368 SH OTR 0 19368 0 VULCAN MATLS CO COM 929160109 8188 67958 SH OTR 0 67958 0 WABASH NATL CORP COM 929566107 402 19418 SH OTR 0 19418 0 WAGEWORKS INC COM 930427109 200 2773 SH OTR 0 2773 0 WASHINGTON PRIME GROUP NEW COM 93964W108 202 23301 SH OTR 0 23301 0 WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 17670 200293 SH OTR 0 200293 0 WATERS CORP COM 941848103 236 1508 SH OTR 0 1508 0 WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 1476 221924 SH OTR 0 221924 0 WELBILT INC COM 949090104 203 10326 SH OTR 0 10326 0 WENDYS CO COM 95058W100 205 15064 SH OTR 0 15064 0 WESCO INTL INC COM 95082P105 4189 60226 SH OTR 0 60226 0 WESTAR ENERGY INC COM 95709T100 23434 431806 SH OTR 0 431806 0 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 298 3616 SH OTR 0 3616 0 WESTLAKE CHEM CORP COM 960413102 5638 85355 SH OTR 0 85355 0 WEYERHAEUSER CO COM 962166104 11448 336894 SH OTR 0 336894 0 WILEY JOHN & SONS INC CL A 968223206 739 13734 SH OTR 0 13734 0 WILLDAN GROUP INC COM 96924N100 248 7681 SH OTR 0 7681 0 WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD SHS G96629103 3885 29680 SH OTR 0 29680 0 WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 351 12003 SH OTR 0 12003 0 WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 300 6662 SH OTR 0 6662 0 WRIGHT MED GROUP INC NOTE 2.000% 2/1 98235TAE7 2388 2000000 PRN OTR 0 0 2000000 WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM 98310W108 646 7668 SH OTR 0 7668 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 11177 251441 SH OTR 0 251441 0 XEROX CORP COM 984121103 176 23945 SH OTR 0 23945 0 XYLEM INC COM 98419M100 525 10446 SH OTR 0 10446 0 YAHOO INC COM 984332106 2220 47845 SH OTR 0 47845 0 YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 857 310411 SH OTR 0 310411 0 ZIONS BANCORPORATION COM 989701107 10286 244901 SH OTR 0 244901 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 534 10000 SH OTR 0 10000 0