The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 861 4,088 SH   OTR   4,088 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 21,303 290,388 SH   OTR   290,388 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 493 5,215 SH   OTR   5,215 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 871 5,116 SH   OTR   5,116 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 210 2,525 SH   OTR   2,525 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,274 4,720 SH   OTR   4,720 0 0
AES CORP COM 00130H105 918 65,537 SH   OTR   65,537 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 3,290 16,217 SH   OTR   16,217 0 0
AFLAC INC COM 001055102 2,992 63,571 SH   OTR   63,571 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 9,523 135,000 SH   OTR   135,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,753 23,960 SH   OTR   23,960 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 41,124 249,600 SH   OTR   249,600 0 0
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS G0176J109 276 3,043 SH   OTR   3,043 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 23,245 122,036 SH   OTR   122,036 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2,660 26,952 SH   OTR   26,952 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,634 1,354 SH   OTR   1,354 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,029 1,700 SH   OTR   1,700 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 344 5,701 SH   OTR   5,701 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,602 800 SH Call OTR   800 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 18,516 9,244 SH   OTR   9,244 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 30,964 6,775,400 SH   OTR   6,775,400 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 830 7,792 SH   OTR   7,792 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 221 1,518 SH   OTR   1,518 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 595 6,758 SH   OTR   6,758 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 390 2,640 SH   OTR   2,640 0 0
AMGEN INC COM 031162100 2,927 14,120 SH   OTR   14,120 0 0
ANDEAVOR COM 03349M105 1,587 10,337 SH   OTR   10,337 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 26,884 98,100 SH   OTR   98,100 0 0
APPLE INC COM 037833100 6,607 29,269 SH   OTR   29,269 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 207 6,930 SH   OTR   6,930 0 0
ARES CAP CORP NOTE 4.375% 1/1 04010LAM5 501 500,000 PRN   OTR   500,000 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 1,844 17,083 SH   OTR   17,083 0 0
AT&T INC COM 00206R102 4,386 130,626 SH   OTR   130,626 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 430 2,371 SH   OTR   2,371 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 2,751 25,393 SH   OTR   25,393 0 0
AVNET INC COM 053807103 3,465 77,396 SH   OTR   77,396 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 36,086 157,800 SH   OTR   157,800 0 0
BALL CORP COM 058498106 449 10,210 SH   OTR   10,210 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 295 10,000 SH Call OTR   10,000 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 2,233 75,795 SH   OTR   75,795 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 940 11,384 SH   OTR   11,384 0 0
BANK N S HALIFAX COM 064149107 387 6,488 SH   OTR   6,488 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 306 6,000 SH Call OTR   6,000 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 558 10,940 SH   OTR   10,940 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 18,670 242,183 SH   OTR   242,183 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 15,172 58,132 SH   OTR   58,132 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 278 1,300 SH Call OTR   1,300 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 793 3,703 SH   OTR   3,703 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 1,698 21,392 SH   OTR   21,392 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 2,677 7,578 SH   OTR   7,578 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.599% 8/0 09061GAH4 93 87,000 PRN   OTR   87,000 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 283 600 SH Call OTR   600 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 464 984 SH   OTR   984 0 0
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 7,616 200,000 SH   OTR   200,000 0 0
BOEING CO COM 097023105 474 1,275 SH   OTR   1,275 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 601 303 SH   OTR   303 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 928 21,702 SH   OTR   21,702 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 14,514 376,988 SH   OTR   376,988 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 750 12,075 SH   OTR   12,075 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 330 1,337 SH   OTR   1,337 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 269 2,038 SH   OTR   2,038 0 0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CL A 11282X103 231 11,058 SH   OTR   11,058 0 0
CA INC COM 12673P105 3,501 79,287 SH   OTR   79,287 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 269 7,333 SH   OTR   7,333 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 375 4,175 SH   OTR   4,175 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 521 5,484 SH   OTR   5,484 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 7,714 120,964 SH   OTR   120,964 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,296 8,500 SH Call OTR   8,500 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 289 1,898 SH   OTR   1,898 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 3,375 76,531 SH   OTR   76,531 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 7,668 85,680 SH   OTR   85,680 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 340 2,889 SH   OTR   2,889 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 7,478 23,400 SH   OTR   23,400 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 683 5,584 SH   OTR   5,584 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 444 3,325 SH   OTR   3,325 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 6,817 114,827 SH   OTR   114,827 0 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 5,494 26,381 SH   OTR   26,381 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,491 30,646 SH   OTR   30,646 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 301 4,200 SH Call OTR   4,200 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 698 9,728 SH   OTR   9,728 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 2,302 20,710 SH   OTR   20,710 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 5,710 37,963 SH   OTR   37,963 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 585 11,937 SH   OTR   11,937 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 949 20,553 SH   OTR   20,553 0 0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 3,588 78,904 SH   OTR   78,904 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 2,616 33,910 SH   OTR   33,910 0 0
COMERICA INC COM 200340107 1,883 20,873 SH   OTR   20,873 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 823 24,216 SH   OTR   24,216 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 586 7,569 SH   OTR   7,569 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 657 8,624 SH   OTR   8,624 0 0
CORNING INC COM 219350105 201 5,693 SH   OTR   5,693 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 210 896 SH   OTR   896 0 0
CSX CORP COM 126408103 279 3,762 SH   OTR   3,762 0 0
CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.250% 9/1 22943FAM2 403 410,000 PRN   OTR   410,000 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 1,974 13,517 SH   OTR   13,517 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 632 8,033 SH   OTR   8,033 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 9,948 91,554 SH   OTR   91,554 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879 1,262 49,800 SH   OTR   49,800 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 440 7,609 SH   OTR   7,609 0 0
DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 11,711 694,200 SH   OTR   694,200 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 4,233 55,364 SH   OTR   55,364 0 0
DISCOVERY INC COM SER C 25470F302 247 8,363 SH   OTR   8,363 0 0
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 280 8,737 SH   OTR   8,737 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,584 13,542 SH   OTR   13,542 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 222 2,028 SH   OTR   2,028 0 0
DOVER CORP COM 260003108 2,384 26,928 SH   OTR   26,928 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 457 7,111 SH   OTR   7,111 0 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 1,865 19,943 SH   OTR   19,943 0 0
DYCOM INDS INC NOTE 0.750% 9/1 267475AB7 172 155,000 PRN   OTR   155,000 0 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 252 4,178 SH   OTR   4,178 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 206 2,379 SH   OTR   2,379 0 0
EBAY INC COM 278642103 204 6,184 SH   OTR   6,184 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 280 1,784 SH   OTR   1,784 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 633 3,637 SH   OTR   3,637 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 613 5,088 SH   OTR   5,088 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 384 11,860 SH   OTR   11,860 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 1,562 19,258 SH   OTR   19,258 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 590 4,623 SH   OTR   4,623 0 0
EURONET WORLDWIDE INC NOTE 1.500%10/0 298736AH2 230 165,000 PRN   OTR   165,000 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 443 7,203 SH   OTR   7,203 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 2,679 61,359 SH   OTR   61,359 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 2,381 32,378 SH   OTR   32,378 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 4,071 42,844 SH   OTR   42,844 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,066 12,537 SH   OTR   12,537 0 0
F M C CORP COM NEW 302491303 1,313 15,062 SH   OTR   15,062 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,073 12,606 SH   OTR   12,606 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 2,336 40,264 SH   OTR   40,264 0 0
FCB FINL HLDGS INC CL A 30255G103 3,163 66,736 SH   OTR   66,736 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 264 1,096 SH   OTR   1,096 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 3,544 126,937 SH   OTR   126,937 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 12,000 125,000 SH   OTR   125,000 0 0
FISERV INC COM 337738108 221 2,680 SH   OTR   2,680 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 1,278 138,181 SH   OTR   138,181 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 4,125 44,710 SH   OTR   44,710 0 0
GAP INC DEL COM 364760108 1,363 47,256 SH   OTR   47,256 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 1,634 23,325 SH   OTR   23,325 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 550 48,729 SH   OTR   48,729 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 875 11,336 SH   OTR   11,336 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 666 2,971 SH   OTR   2,971 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 3,980 11,136 SH   OTR   11,136 0 0
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 288 4,471 SH   OTR   4,471 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC NOTE 1.250% 3/1 40171VAA8 118 110,000 PRN   OTR   110,000 0 0
HAEMONETICS CORP COM 405024100 8,708 76,000 SH   OTR   76,000 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 510 12,591 SH   OTR   12,591 0 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 9,085 500,000 SH   OTR   500,000 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 2,004 40,110 SH   OTR   40,110 0 0
HASBRO INC COM 418056107 1,686 16,037 SH   OTR   16,037 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 2,817 20,249 SH   OTR   20,249 0 0
HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS 40415F101 1,355 14,400 SH   OTR   14,400 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 480 4,706 SH   OTR   4,706 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 922 56,551 SH   OTR   56,551 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 15,987 77,176 SH   OTR   77,176 0 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 908 23,051 SH   OTR   23,051 0 0
HUMANA INC COM 444859102 18,841 55,658 SH   OTR   55,658 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 299 20,033 SH   OTR   20,033 0 0
IDEX CORP COM 45167R104 200 1,325 SH   OTR   1,325 0 0
ILLUMINA INC NOTE 0.500% 6/1 452327AH2 1,133 750,000 PRN   OTR   750,000 0 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 1,554 152,800 SH   OTR   152,800 0 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 475 4,644 SH   OTR   4,644 0 0
INTEL CORP COM 458140100 3,411 72,119 SH   OTR   72,119 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,361 9,001 SH   OTR   9,001 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 2,225 97,305 SH   OTR   97,305 0 0
INTUIT COM 461202103 444 1,952 SH   OTR   1,952 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 4,098 7,140 SH   OTR   7,140 0 0
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 930 5,962 SH   OTR   5,962 0 0
ISHARES INC MSCI TURKEY ETF 464286715 640 26,900 SH   OTR   26,900 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 1,975 38,143 SH   OTR   38,143 0 0
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 2,988 27,711 SH   OTR   27,711 0 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 7,309 225,100 SH   OTR   225,100 0 0
JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 1.500% 8/1 472145AD3 611 600,000 PRN   OTR   600,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,101 7,967 SH   OTR   7,967 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 1,014 7,029 SH   OTR   7,029 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 339 3,000 SH Call OTR   3,000 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,751 15,518 SH   OTR   15,518 0 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 2,050 18,098 SH   OTR   18,098 0 0
KELLOGG CO COM 487836108 882 12,599 SH   OTR   12,599 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 627 27,080 SH   OTR   27,080 0 0
KEYCORP NEW COM 493267108 387 19,445 SH   OTR   19,445 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 704 10,616 SH   OTR   10,616 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 822 7,237 SH   OTR   7,237 0 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 2,648 158,158 SH   OTR   158,158 0 0
KINROSS GOLD CORP COM NO PAR 496902404 992 363,723 SH   OTR   363,723 0 0
KOHLS CORP COM 500255104 3,138 42,092 SH   OTR   42,092 0 0
KROGER CO COM 501044101 934 32,090 SH   OTR   32,090 0 0
L BRANDS INC COM 501797104 379 12,513 SH   OTR   12,513 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 1,175 7,745 SH   OTR   7,745 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 20,716 142,554 SH   OTR   142,554 0 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 578 2,647 SH   OTR   2,647 0 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 514 6,100 SH   OTR   6,100 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 782 7,285 SH   OTR   7,285 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 473 4,122 SH   OTR   4,122 0 0
LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.250% 3/1 55024UAB5 229 190,000 PRN   OTR   190,000 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 1,374 13,400 SH   OTR   13,400 0 0
MACYS INC COM 55616P104 2,707 77,930 SH   OTR   77,930 0 0
MAGNA INTL INC COM 559222401 428 8,135 SH   OTR   8,135 0 0
MANPOWERGROUP INC COM 56418H100 463 5,391 SH   OTR   5,391 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 181 10,095 SH   OTR   10,095 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 935 40,166 SH   OTR   40,166 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 715 8,940 SH   OTR   8,940 0 0
MASCO CORP COM 574599106 934 25,510 SH   OTR   25,510 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 815 3,660 SH   OTR   3,660 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 402 3,054 SH   OTR   3,054 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 318 1,901 SH   OTR   1,901 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,386 10,449 SH   OTR   10,449 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 16,227 164,958 SH   OTR   164,958 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,141 16,087 SH   OTR   16,087 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 280 6,000 SH Call OTR   6,000 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 445 9,519 SH   OTR   9,519 0 0
MGM GROWTH PPTYS LLC CL A COM 55303A105 12,976 440,000 SH   OTR   440,000 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 211 2,676 SH   OTR   2,676 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AF1 1,266 1,189,000 PRN   OTR   1,189,000 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1,007 22,263 SH   OTR   22,263 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,679 49,654 SH   OTR   49,654 0 0
MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 287 33,607 SH   OTR   33,607 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 227 5,281 SH   OTR   5,281 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 279 6,000 SH Call OTR   6,000 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 14,682 315,276 SH   OTR   315,276 0 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 1,430 44,040 SH   OTR   44,040 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 426 3,272 SH   OTR   3,272 0 0
MSCI INC COM 55354G100 4,636 26,129 SH   OTR   26,129 0 0
NETAPP INC COM 64110D104 2,093 24,364 SH   OTR   24,364 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 517 1,381 SH   OTR   1,381 0 0
NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 3,090 107,194 SH   OTR   107,194 0 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 862 28,551 SH   OTR   28,551 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 220 1,315 SH   OTR   1,315 0 0
NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 245 8,875 SH   OTR   8,875 0 0
NIKE INC CL B 654106103 637 7,521 SH   OTR   7,521 0 0
NORDSTROM INC COM 655664100 1,908 31,893 SH   OTR   31,893 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 204 1,132 SH   OTR   1,132 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 271 2,649 SH   OTR   2,649 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC DBCV 1.000%12/1 67020YAK6 241 255,000 PRN   OTR   255,000 0 0
NUVASIVE INC NOTE 2.250% 3/1 670704AG0 165 130,000 PRN   OTR   130,000 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 1,135 4,038 SH   OTR   4,038 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 1,055 12,335 SH   OTR   12,335 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V NOTE 1.000%12/0 62952QAB6 946 907,000 PRN   OTR   907,000 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 2,302 28,012 SH   OTR   28,012 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 2,890 42,488 SH   OTR   42,488 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 412 6,080 SH   OTR   6,080 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 1,206 23,383 SH   OTR   23,383 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 303 3,450 SH   OTR   3,450 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 1,159 10,364 SH   OTR   10,364 0 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 1,304 18,416 SH   OTR   18,416 0 0
PFIZER INC COM 717081103 25,580 580,434 SH   OTR   580,434 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 431 5,281 SH   OTR   5,281 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 2,147 19,044 SH   OTR   19,044 0 0
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 955 38,943 SH   OTR   38,943 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 301 2,208 SH   OTR   2,208 0 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 8,344 50,000 SH   OTR   50,000 0 0
PRAXAIR INC COM 74005P104 435 2,708 SH   OTR   2,708 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 1,539 14,097 SH   OTR   14,097 0 0
PRICELINE GRP INC NOTE 0.900% 9/1 741503AX4 1,381 1,160,000 PRN   OTR   1,160,000 0 0
PRICESMART INC COM 741511109 18,368 226,900 SH   OTR   226,900 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 600 7,206 SH   OTR   7,206 0 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 3,230 45,473 SH   OTR   45,473 0 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 3,177 46,872 SH   OTR   46,872 0 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.750% 4/1 74348TAQ5 535 530,000 PRN   OTR   530,000 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 304 3,000 SH Call OTR   3,000 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 534 5,274 SH   OTR   5,274 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 1,329 25,183 SH   OTR   25,183 0 0
PVH CORP COM 693656100 1,184 8,202 SH   OTR   8,202 0 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 3,669 34,000 SH   OTR   34,000 0 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 1,208 8,782 SH   OTR   8,782 0 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 923 54,353 SH   OTR   54,353 0 0
REGENCY CTRS CORP COM 758849103 3,162 48,893 SH   OTR   48,893 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 185 10,068 SH   OTR   10,068 0 0
REINSURANCE GROUP AMER INC COM NEW 759351604 580 4,012 SH   OTR   4,012 0 0
RESMED INC COM 761152107 2,682 23,257 SH   OTR   23,257 0 0
ROLLINS INC COM 775711104 208 3,420 SH   OTR   3,420 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 249 840 SH   OTR   840 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 1,836 18,523 SH   OTR   18,523 0 0
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 1,098 13,690 SH   OTR   13,690 0 0
RPM INTL INC NOTE 2.250%12/1 749685AT0 444 360,000 PRN   OTR   360,000 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,002 5,129 SH   OTR   5,129 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 836 5,258 SH   OTR   5,258 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 710 11,662 SH   OTR   11,662 0 0
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 10,034 204,146 SH   OTR   204,146 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 4,333 91,515 SH   OTR   91,515 0 0
SERVICE CORP INTL COM 817565104 9,636 218,000 SH   OTR   218,000 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 910 2,000 SH   OTR   2,000 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 679 3,843 SH   OTR   3,843 0 0
SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 266 2,727 SH   OTR   2,727 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 2,135 20,807 SH   OTR   20,807 0 0
SNAP ON INC COM 833034101 2,867 15,614 SH   OTR   15,614 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 303 4,853 SH   OTR   4,853 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,528 15,575 SH   OTR   15,575 0 0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 893 9,744 SH   OTR   9,744 0 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW NOTE 2.875% 5/1 84860WAA0 744 750,000 PRN   OTR   750,000 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 2,581 17,625 SH   OTR   17,625 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 517 9,087 SH   OTR   9,087 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 1,750 20,890 SH   OTR   20,890 0 0
STRYKER CORP COM 863667101 19,182 107,956 SH   OTR   107,956 0 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 267 6,902 SH   OTR   6,902 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 3,465 110,878 SH   OTR   110,878 0 0
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 381 15,778 SH   OTR   15,778 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADR 881624209 851 39,515 SH   OTR   39,515 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 775 7,221 SH   OTR   7,221 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 17,447 71,480 SH   OTR   71,480 0 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 594 4,605 SH   OTR   4,605 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 5,108 45,601 SH   OTR   45,601 0 0
TORO CO COM 891092108 3,298 55,000 SH   OTR   55,000 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 1,416 23,293 SH   OTR   23,293 0 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 1,295 14,255 SH   OTR   14,255 0 0
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 850 20,986 SH   OTR   20,986 0 0
TRANSUNION COM 89400J107 231 3,138 SH   OTR   3,138 0 0
TURQUOISE HILL RES LTD COM 900435108 25 11,710 SH   OTR   11,710 0 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 90130A200 930 20,293 SH   OTR   20,293 0 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 1,395 30,101 SH   OTR   30,101 0 0
TWITTER INC NOTE 0.250% 9/1 90184LAB8 580 600,000 PRN   OTR   600,000 0 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 671 11,276 SH   OTR   11,276 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 998 6,131 SH   OTR   6,131 0 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 1,881 21,115 SH   OTR   21,115 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 279 2,387 SH   OTR   2,387 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 1,930 11,800 SH   OTR   11,800 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 296 2,115 SH   OTR   2,115 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 22,550 84,763 SH   OTR   84,763 0 0
UNUM GROUP COM 91529Y106 1,371 35,090 SH   OTR   35,090 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 356 6,750 SH   OTR   6,750 0 0
V F CORP COM 918204108 2,154 23,054 SH   OTR   23,054 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 245 2,154 SH   OTR   2,154 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 1,949 25,704 SH   OTR   25,704 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5,773 140,801 SH   OTR   140,801 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 12,574 176,850 SH   OTR   176,850 0 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 1,996 17,833 SH   OTR   17,833 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 273 2,263 SH   OTR   2,263 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,953 36,582 SH   OTR   36,582 0 0
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 1,370 40,580 SH   OTR   40,580 0 0
VIPSHOP HLDGS LTD NOTE 1.500% 3/1 92763WAA1 965 980,000 PRN   OTR   980,000 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 2,171 14,462 SH   OTR   14,462 0 0
VOYA FINL INC COM 929089100 1,030 20,730 SH   OTR   20,730 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 4,403 60,391 SH   OTR   60,391 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 336 3,715 SH   OTR   3,715 0 0
WATERS CORP COM 941848103 2,126 10,920 SH   OTR   10,920 0 0
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW COM 948626106 6,479 90,000 SH   OTR   90,000 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 661 12,582 SH   OTR   12,582 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 2,880 44,778 SH   OTR   44,778 0 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 2,340 72,518 SH   OTR   72,518 0 0
XEROX CORP COM NEW 984121608 1,591 58,959 SH   OTR   58,959 0 0
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 1,276 36,350 SH   OTR   36,350 0 0
ZILLOW GROUP INC NOTE 1.500% 7/0 98954MAC5 92 100,000 PRN   OTR   100,000 0 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 479 3,643 SH   OTR   3,643 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 14,770 161,315 SH   OTR   161,315 0 0