EX-99.2 3 dex992.htm INFORMATION CONCERNING DELIQUENCY AND LOSS (FIXED RATE LOANS) Information concerning deliquency and loss (Fixed Rate Loans)

Exhibit 99.2

 

Security Score Card

Fixed Loans

2001-1

 

    Retail
     Correspondent
     Broker
     NLC
     Total
  

Category

   #
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Original   1489     $ 103,942,224           5     $ 622,719           263     $ 20,388,790           143     $ 12,506,050           1900     $ 137,459,783        

LTV/WAC

   73.48 %     10.70 %         72.14 %     11.09 %         72.26 %     11.23 %         77.81 %     11.07 %         73.69 %     10.81 %      

NON/2-4

   6.62 %     5.66 %         8.86 %     0.00 %         9.62 %     16.13 %         16.03 %     4.87 %         7.93 %     7.12 %      

Low/NIV

   9.59 %     5.08 %         0.00 %     100.00 %         0.77 %     27.44 %         2.85 %     15.93 %         7.62 %     9.82 %      

A/A-

   538     $ 44,930,739     43.23 %   5     $ 622,719     100.00 %   150     $ 12,696,659     62.27 %   64     $ 5,938,200     47.48 %   757     $ 64,188,317     46.70 %

B

   518     $ 36,051,872     34.68 %   0     $ 0     0.00 %   72     $ 5,306,830     26.03 %   38     $ 3,439,500     27.50 %   628     $ 44,798,202     32.59 %

C

   303     $ 16,596,015     15.97 %   0     $ 0     0.00 %   32     $ 1,938,751     9.51 %   29     $ 2,154,225     17.23 %   364     $ 20,688,991     15.05 %

C-

   72     $ 3,436,288     3.31 %   0     $ 0     0.00 %   5     $ 251,450     1.23 %   10     $ 856,125     6.85 %   87     $ 4,543,863     3.31 %

D

   58     $ 2,927,310     2.82 %   0     $ 0     0.00 %   4     $ 195,100     0.96 %   2     $ 118,000     0.94 %   64     $ 3,240,410     2.36 %
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remaining   323     $ 16,918,293           0     $ 0           68     $ 3,758,565           31     $ 2,357,140           422     $ 23,033,998        

LTV/WAC

   74.87 %     10.77 %         0.00 %     0.00 %         75.47 %     11.83 %         76.12 %     11.03 %         75.10 %     10.97 %      

A/A-

   121     $ 7,083,670     41.87 %   0     $ 0     0.00 %   36     $ 1,903,981     50.66 %   10     $ 945,219     40.10 %   167     $ 9,932,870     43.12 %

B

   110     $ 6,184,997     5.95 %   0     $ 0     0.00 %   18     $ 1,143,431     5.61 %   14     $ 889,467     37.73 %   142     $ 8,217,895     5.98 %

C

   66     $ 2,722,490     2.62 %   0     $ 0     0.00 %   11     $ 548,668     2.69 %   6     $ 307,481     13.04 %   83     $ 3,578,639     2.60 %

C-

   17     $ 590,920     0.57 %   0     $ 0     0.00 %   2     $ 90,109     0.44 %   1     $ 214,973     9.12 %   20     $ 896,002     0.65 %

D

   9     $ 336,216     1.99 %   0     $ 0     0.00 %   1     $ 72,377     1.93 %   0     $ 0     0.00 %   10     $ 408,592     1.77 %
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paid Off

   82.79 %   $ 86,058,363           100.00 %   $ 622,719           80.69 %   $ 16,452,434           80.19 %   $ 10,029,200           82.32 %   $ 113,162,716        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status

                                                                                                    

CURRENT

   221     $ 11,373,038     67.22 %   0     $ 0     0.00 %   50     $ 2,700,932     71.86 %   22     $ 1,664,951     70.63 %   293     $ 15,738,920     68.33 %

30-59

   12     $ 580,236     3.43 %   0     $ 0     0.00 %   2     $ 106,957     2.85 %   0     $ 0     0.00 %   14     $ 687,192     2.98 %

60-89

   10     $ 518,180     3.06 %   0     $ 0     0.00 %   2     $ 101,897     2.71 %   0     $ 0     0.00 %   12     $ 620,077     2.69 %

90-119

   5     $ 281,987     1.67 %   0     $ 0     0.00 %   2     $ 243,625     6.48 %   0     $ 0     0.00 %   7     $ 525,611     2.28 %

120-179

   5     $ 205,775     1.22 %   0     $ 0     0.00 %   2     $ 95,192     2.53 %   0     $ 0     0.00 %   7     $ 300,967     1.31 %

180-269

   8     $ 395,553     2.34 %   0     $ 0     0.00 %   1     $ 80,945     2.15 %   2     $ 146,330     6.21 %   11     $ 622,828     2.70 %

270-359

   12     $ 813,963     4.81 %   0     $ 0     0.00 %   2     $ 65,567     1.74 %   1     $ 71,124     3.02 %   15     $ 950,655     4.13 %

360+

   36     $ 1,961,481     11.59 %   0     $ 0     0.00 %   4     $ 236,403     6.29 %   2     $ 246,304     10.45 %   42     $ 2,444,188     10.61 %

REO

   14     $ 788,081     4.66 %   0     $ 0     0.00 %   3     $ 127,047     3.38 %   4     $ 228,431     9.69 %   21     $ 1,143,560     4.96 %

90+REO

   80     $ 4,446,840     26.28 %   —       $ 0     0.00 %   14     $ 848,780     22.58 %   9     $ 692,189     29.37 %   103     $ 5,987,809     26.00 %
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loss To Date

                                                                                                    

% to Original

   7.70 %   $ 8,008,670           0.00 %   $ 0           5.68 %   $ 1,158,572           5.34 %   $ 667,863           7.15 %   $ 9,835,104        

Severity

   70.17 %                 0.00 %                 83.48 %                 45.61 %                 68.95 %              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    % Orig
     $
     Severity
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     Severity
     % Orig
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     Severity
  

Loss To Date by Grade

                                                                                                    

A/A-

   5.25 %   $ 2,360,160     60.72 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   4.47 %   $ 567,325     98.60 %   1.51 %   $ 89,776     34.35 %   4.70 %   $ 3,017,262     63.87 %

B

   6.22 %   $ 2,241,846     79.54 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   7.59 %   $ 403,026     72.79 %   9.42 %   $ 323,896     41.29 %   6.63 %   $ 2,968,769     71.42 %

C

   14.69 %   $ 2,438,465     71.43 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   9.05 %   $ 175,494     111.30 %   5.84 %   $ 125,833     42.21 %   13.24 %   $ 2,739,791     70.80 %

C-

   12.48 %   $ 429,003     76.20 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   5.06 %   $ 12,727     12.59 %   14.99 %   $ 128,357     106.48 %   12.55 %   $ 570,086     72.65 %

D

   18.42 %   $ 539,196     73.87 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   16.64 %   $ 539,196     73.87 %
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    % Orig
     $
     Severity
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     Severity
     % Orig
     $
     Severity
  

Loss by Characteristic

                                                                                                    

Low Doc

   4.97 %   $ 494,903     52.45 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   4.72 %   $ 494,903     52.45 %

2-4 Unit

   17.66 %   $ 1,039,712     86.08 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   3.15 %   $ 103,655     161.50 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   11.69 %   $ 1,143,367     89.89 %

NIV

   14.08 %   $ 744,051     80.91 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   0.80 %   $ 44,853     45.25 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   5.85 %   $ 788,904     77.44 %

Non-Owner

   16.88 %   $ 1,161,491     100.54 %   0.00 %   $ 0     0.00 %   13.21 %   $ 259,211     105.61 %   10.05 %   $ 201,396     46.99 %   14.88 %   $ 1,622,098     88.68 %
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90+ & REO

                                                                                                    

A/A-, B, C

   15.16 %     22.99 %   51.54 %   0.00 %     0.00 %   0.00 %   21.22 %     24.26 %   17.32 %   3.31 %     37.72 %   35.89 %   15.19 %     24.76 %   44.94 %

C-, D, NON

   54.41 %     67.34 %   21.25 %   0.00 %     0.00 %   0.00 %   0.00 %     100.00 %   17.13 %   100.00 %     0.00 %   16.49 %   59.87 %     73.13 %   19.73 %

2-4, LOW, NIV

   46.49 %     31.99 %   25.27 %   0.00 %     0.00 %   0.00 %   0.00 %     0.00 %   4.39 %   19.75 %     100.00 %   0.00 %   30.77 %     35.51 %   9.99 %
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As of: June 2005