XML 48 R24.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Financial Highlights (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Disclosure Text Block Supplement [Abstract]  
Financial Summary [Table Text Block] The following financial highlights show the Trust’s financial performance of the Trading units for the periods ended December 31, 2015, 2014 or 2013. Total return is calculated as the change in a theoretical beneficial owner’s investment over the entire period, and is not annualized. Total return is calculated based on the aggregate return of the Trust’s Trading units taken as a whole. As of December 31, 2015, no Class D units had been sold and, therefore, the Trust’s financial performance with respect to the class D units is not reflected below.

   
Class A
   
Class B
   
Class C*
 
   
2015
   
2014
   
2013
   
2015
   
2014
   
2013
   
2015
   
2014
   
2013
 
Per share operating performance:
                                                 
    Net asset value of Trading units, beginning of period
  $ 67.49     $ 71.25     $ 76.92     $ 76.11     $ 78.74     $ 83.34     $ -     $ -     $ -  
    Total Trading income (loss):
                                                                       
         Trading gain (loss)
    (1.38 )     5.31       1.37       (1.59 )     6.08       1.53       -       -       -  
         Investment income
    0.02       0.04       0.20       0.02       0.04       0.22       -       -       -  
         Expenses
    (8.04 )     (9.11 )     (7.24 )     (7.70 )     (8.75 )     (6.35 )     -       -       -  
    Trading income (loss)
    (9.40 )     (3.76 )     (5.67 )     (9.27 )     (2.63 )     (4.60 )     -       -       -  
    Net asset value of Trading units, end of period
  $ 58.09     $ 67.49     $ 71.25     $ 66.84     $ 76.11     $ 78.74     $ -     $ -     $ -  
                                                                         
Total return:
                                                                       
    Total return before incentive fees
    (12.71 %)     (3.28 %)     (6.72 %)     (11.01 %)     (1.94 %)     (4.79 %)     5.22 %     -       -  
    Less incentive fee allocations
    (1.22 %)     (1.99 %)     (0.66 %)     (1.17 %)     (1.41 %)     (0.73 %)     (1.22 %)     -       -  
Total return
    (13.93 %)     (5.27 %)     (7.38 %)     (12.18 %)     (3.35 %)     (5.52 %)     4.00 %     -       -  
                                                                         
Ratios to average net assets:
                                                                       
    Trading (loss)
    (15.48 %)     (9.26 %)     (8.61 %)     (13.10 %)     (15.76 %)     (5.78 %)     3.93 %     -       -  
    Expenses:
                                                                       
         Expenses, less incentive fees
    (11.87 %)     (12.34 %)     (9.30 %)     (9.76 %)     (10.67 %)     (7.33 %)     (0.49 %)     -       -  
         Incentive fees
    (1.22 %)     (1.99 %)     (0.66 %)     (1.17 %)     (1.41 %)     (0.73 %)     (1.22 %)     -       -  
    Total expenses
    (13.09 %)     (14.33 %)     (9.96 %)     (10.93 %)     (12.08 %)     (8.06 %)     (1.71 %)     -       -