XML 36 R24.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.2.0.727
Financial Highlights (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2015
Disclosure Text Block Supplement [Abstract]  
Financial Summary [Table Text Block] The following financial highlights show the Trust’s financial performance of the Trading units by class for the three and six month periods ended June 30, 2015, and 2014, respectively. Total return is calculated as the change in a theoretical beneficial owner’s investment over the entire period, and is not annualized. Total return is calculated based on the aggregate return of the Trust’s Trading units taken as a whole. As of June 30, 2015, no Class D units had been sold and, therefore, the Trust’s financial performance with respect to the class D units is not reflected below.

   
Class A
   
Class B
   
Class C
   
Class A
   
Class B
   
Class C
 
   
Three months ended
   
Three months ended
   
Three months ended
   
Six months ended
   
Six months ended
   
Six months ended
 
   
June 30,
   
June 30,
   
June 30,
   
June 30,
   
June 30,
   
June 30,
 
   
2015
   
2014
   
2015
   
2014
   
2015
   
2014
   
2015
   
2014
   
2015
   
2014
   
2015
   
2014
 
Per share operating performance:
                                                                       
    Net asset value of Trading units, beginning of period
  $ 68.33     $ 62.81     $ 77.45     $ 69.77     $ -     $ -     $ 67.49     $ 71.25     $ 76.11     $ 78.74     $ -     $ -  
    Total Trading income (loss):
                                                                                               
         Trading gain (loss)
    (6.87 )     1.11       (7.80 )     1.24       -       -       (3.68 )     (5.53 )     (4.23 )     (6.11 )     -       -  
         Investment income
    0.00       0.02       -       0.02       -       -       0.01       0.03       0.01       0.03       -       -  
         Expenses
    (1.98 )     (2.02 )     (1.90 )     (1.90 )     -       -       (4.34 )     (3.83 )     (4.14 )     (3.53 )     -       -  
    Trading income (loss)
    (8.85 )     (0.89 )     (9.70 )     (0.64 )     -       -       (8.01 )     (9.33 )     (8.36 )     (9.61 )     -       -  
    Net asset value of Trading units, end of period
  $ 59.48     $ 61.92     $ 67.75     $ 69.13     $ -     $ -     $ 59.48     $ 61.92     $ 67.75     $ 69.13     $ -     $ -  
                                                                                                 
Total return:
                                                                                               
    Total return before incentive fees
    (12.82 %)     (1.41 %)     (12.37 %)     (0.92 %)     -       -       (10.91 %)     (13.09 %)     (10.04 %)     (12.21 %)     -       -  
    Less incentive fee allocations
    (0.14 %)     0.00 %     (0.15 %)     0.00 %     -       -       (0.96 %)     0.00 %     (0.94 %)     0.00 %     -       -  
Total return
    (12.96 %)     (1.41 %)     (12.52 %)     (0.92 %)     -       -       (11.87 %)     (13.09 %)     (10.98 %)     (12.21 %)     -       -  
                                                                                                 
Ratios to average net assets:
                                                                                               
    Trading income (loss)
    (14.22 %)     (1.60 %)     (13.51 %)     (1.14 %)     -       -       (11.96 %)     (15.29 %)     (11.03 %)     (16.28 %)     -       -  
    Expenses:
                                                                                               
         Expenses, less incentive fees
    (3.01 %)     (3.33 %)     (2.50 %)     (2.80 %)     -       -       (5.72 %)     (6.02 %)     (4.64 %)     (5.01 %)     -       -  
         Incentive fees
    (0.14 %)     0.00 %     (0.15 %)     0.00 %     -       -       (0.96 %)     0.00 %     (0.94 %)     0.00 %     -       -  
    Total expenses
    (3.15 %)     (3.33 %)     (2.65 %)     (2.80 %)     -       -       (6.68 %)     (6.02 %)     (5.58 %)     (5.01 %)     -       -