N-CSR 1 tm225037d4_ncsr.htm N-CSR

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM N-CSR

 

CERTIFIED SHAREHOLDER REPORT

OF 

REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANIES

 

Investment Company Act file number: 811-58431

 

Name of Registrant: Vanguard Valley Forge Funds
Address of Registrant: P.O. Box 2600
  Valley Forge, PA 19482

 

Name and address of agent for service: Anne E. Robinson, Esquire 
  P.O. Box 876
  Valley Forge, PA 19482

 

Registrant’s telephone number, including area code: (610) 669-1000

 

Date of fiscal year end: December 31

 

Date of reporting period: January 1, 2021—December 31, 2021

 

 

 

 

Item 1: Reports to Shareholders

 

 

 

 

Annual Report  |  December 31, 2021
Vanguard Balanced Index Fund

 

Contents
Please note: The opinions expressed in this report are just that—informed opinions. They should not be considered promises or advice. Also, please keep in mind that the information and opinions cover the period through the date on the front of this report. Of course, the risks of investing in your fund are spelled out in the prospectus.

 

Your Fund’s Performance at a Glance
• For the 12 months ended December 31, 2021, Vanguard Balanced Index Fund returned 14.09% for Investor Shares, 14.22% for Admiral Shares, and 14.20% for Institutional Shares. The fund’s composite benchmark returned 14.28%.
• The U.S. economy continued to heal over the 12 months. Vaccination programs started rolling out shortly after the period began, helping some of the hardest-hit sectors such as hospitality, leisure, and travel begin to rebound, and more workers returned to the labor force.
• U.S. stocks performed strongly even with the spread of new COVID-19 variants, a surge in inflation, and Federal Reserve monetary policy turning less accommodative, while bond yields ended the period higher.
• The fund, which invests about 60% of its assets in stocks and about 40% in bonds, posted a return different from that of its composite benchmark in part because of differences in the timing for rebalancing its assets to their target allocations.
• The benchmark for the fund’s stock allocation, the CRSP US Total Market Index, returned 25.72%. The benchmark for the fund’s bond allocation, the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, returned –1.58%.
• Over the decade ended December 31, the fund’s average annual return was about 11%, close to the 11.19% return of its composite benchmark.
Market Barometer
  Average Annual Total Returns
Periods Ended December 31, 2021
  One Year Three Years Five Years
Stocks      
Russell 1000 Index (Large-caps) 26.45% 26.21% 18.43%
Russell 2000 Index (Small-caps) 14.82 20.02 12.02
Russell 3000 Index (Broad U.S. market) 25.66 25.79 17.97
FTSE All-World ex US Index (International) 8.36 13.66 9.89
Bonds      
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
(Broad taxable market) 		-1.54% 4.79% 3.57%
Bloomberg Municipal Bond Index
(Broad tax-exempt market) 		1.52 4.73 4.17
FTSE Three-Month U.S. Treasury Bill Index 0.05 0.95 1.11
CPI      
Consumer Price Index 7.04% 3.53% 2.92%
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About Your Fund’s Expenses
As a shareholder of the fund, you incur ongoing costs, which include costs for portfolio management, administrative services, and shareholder reports (like this one), among others. Operating expenses, which are deducted from a fund’s gross income, directly reduce the investment return of the fund.
A fund‘s expenses are expressed as a percentage of its average net assets. This figure is known as the expense ratio. The following examples are intended to help you understand the ongoing costs (in dollars) of investing in your fund and to compare these costs with those of other mutual funds. The examples are based on an investment of $1,000 made at the beginning of the period shown and held for the entire period.
The accompanying table illustrates your fund’s costs in two ways:
• Based on actual fund return. This section helps you to estimate the actual expenses that you paid over the period. The ”Ending Account Value“ shown is derived from the fund’s actual return, and the third column shows the dollar amount that would have been paid by an investor who started with $1,000 in the fund. You may use the information here, together with the amount you invested, to estimate the expenses that you paid over the period.
To do so, simply divide your account value by $1,000 (for example, an $8,600 account value divided by $1,000 = 8.6), then multiply the result by the number given for your fund under the heading ”Expenses Paid During Period.“
• Based on hypothetical 5% yearly return. This section is intended to help you compare your fund‘s costs with those of other mutual funds. It assumes that the fund had a yearly return of 5% before expenses, but that the expense ratio is unchanged. In this case—because the return used is not the fund’s actual return—the results do not apply to your investment. The example is useful in making comparisons because the Securities and Exchange Commission requires all mutual funds to calculate expenses based on a 5% return. You can assess your fund’s costs by comparing this hypothetical example with the hypothetical examples that appear in shareholder reports of other funds.
Note that the expenses shown in the table are meant to highlight and help you compare ongoing costs only and do not reflect transaction costs incurred by the fund for buying and selling securities. Further, the expenses do not include any purchase, redemption, or account service fees described in the fund prospectus. If such fees were applied to your account, your costs would be higher. Your fund does not carry a “sales load.”
The calculations assume no shares were bought or sold during the period. Your actual costs may have been higher or lower, depending on the amount of your investment and the timing of any purchases or redemptions.
You can find more information about the fund’s expenses, including annual expense ratios, in the Financial Statements section of this report. For additional information on operating expenses and other shareholder costs, please refer to your fund’s current prospectus.
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Six Months Ended December 31, 2021      
  Beginning
Account Value
6/30/2021 		Ending
Account Value
12/31/2021 		Expenses
Paid During
Period
Based on Actual Fund Return      
Balanced Index Fund      
Investor Shares $1,000.00 $1,054.10 $0.93
Admiral™ Shares 1,000.00 1,054.70 0.36
Institutional Shares 1,000.00 1,054.70 0.31
Based on Hypothetical 5% Yearly Return      
Balanced Index Fund      
Investor Shares $1,000.00 $1,024.30 $0.92
Admiral Shares 1,000.00 1,024.85 0.36
Institutional Shares 1,000.00 1,024.90 0.31
The calculations are based on expenses incurred in the most recent six-month period. The fund's annualized six-month expense ratios for that period are 0.18% for Investor Shares, 0.07% for Admiral Shares, and 0.06% for Institutional Shares. The dollar amounts shown as “Expenses Paid” are equal to the annualized expense ratio multiplied by the average account value over the period, multiplied by the number of days in the most recent six-month period, then divided by the number of days in the most recent 12-month period (184/365).
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Balanced Index Fund
Performance Summary
All of the returns in this report represent past performance, which is not a guarantee of future results that may be achieved by the fund. (Current performance may be lower or higher than the performance data cited. For performance data current to the most recent month-end, visit our website at vanguard.com/performance.) Note, too, that both investment returns and principal value can fluctuate widely, so an investor’s shares, when sold, could be worth more or less than their original cost. The returns shown do not reflect taxes that a shareholder would pay on fund distributions or on the sale of fund shares.
Cumulative Performance: December 31, 2011, Through December 31, 2021
Initial Investment of $10,000
      Average Annual Total Returns
Periods Ended December 31, 2021
    One
Year 		Five
Years 		Ten
Years 		Final Value
of a $10,000
Investment
Balanced Index Fund Investor Shares 14.09% 12.24% 10.85% $28,006
Balanced Composite Index 14.28 12.60 11.19 28,874
Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index -1.58 3.64 2.94 13,356
Spliced Total Stock Market Index 25.72 18.00 16.31 45,289
Balanced Composite Index: Weighted 60% MSCI US Broad Market Index and 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index through January 14, 2013, and 60% CRSP US Total Market Index and 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index thereafter.
Spliced Total Stock Market Index: MSCI US Broad Market Index through June 2, 2013, and CRSP US Total Market Index thereafter.
See Financial Highlights for dividend and capital gains information.
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Balanced Index Fund
      Average Annual Total Returns
Periods Ended December 31, 2021
    One
Year 		Five
Years 		Ten
Years 		Final Value
of a $10,000
Investment
Balanced Index Fund Admiral Shares 14.22% 12.37% 10.99% $28,360
Balanced Composite Index 14.28 12.60 11.19 28,874
Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index -1.58 3.64 2.94 13,356
Spliced Total Stock Market Index 25.72 18.00 16.31 45,289
       
    One
Year 		Five
Years 		Ten
Years 		Final Value
of a $5,000,000
Investment
Balanced Index Fund Institutional Shares 14.20% 12.37% 11.00% $14,193,355
Balanced Composite Index 14.28 12.60 11.19 14,436,864
Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index -1.58 3.64 2.94 6,677,759
Spliced Total Stock Market Index 25.72 18.00 16.31 22,644,332
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Balanced Index Fund
Fund Allocation
As of December 31, 2021
Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities 0.9%
Common Stocks 62.3
Corporate Bonds 10.7
Preferred Stocks 0.0
Sovereign Bonds 1.4
Taxable Municipal Bonds 0.3
U.S. Government and Agency Obligations 24.4
The table reflects the fund’s investments, except for short-term investments and derivatives. The agency and mortgage-backed securities may include issues from government-sponsored enterprises; such issues are generally not backed by the full faith and credit of the U.S. government.
The fund may invest in derivatives (such as futures and swap contracts) for various reasons, including, but not limited to, attempting to remain fully invested and tracking its target index as closely as possible.
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Balanced Index Fund
Financial Statements
Schedule of Investments
As of December 31, 2021
The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund’s Form N-PORT reports are available on the SEC’s website at www.sec.gov.
        Shares Market
Value•
($000)
Common Stocks (61.1%)
Basic Materials (1.2%)
    Linde plc    395,912    137,156
    Air Products and Chemicals Inc.    171,563     52,200
    Freeport-McMoRan Inc.  1,136,596     47,430
    Ecolab Inc.    199,661     46,838
    Newmont Corp.    618,636     38,368
    Dow Inc.    569,188     32,284
    International Flavors & Fragrances Inc.    194,291     29,270
    Fastenal Co.    443,019     28,380
    Nucor Corp.    221,100     25,239
    Albemarle Corp.     91,255     21,333
    LyondellBasell Industries NV Class A    203,649     18,783
    Celanese Corp.     83,928     14,105
    International Paper Co.    298,285     14,013
    Avery Dennison Corp.     63,603     13,774
    Eastman Chemical Co.    105,625     12,771
    CF Industries Holdings Inc.    166,475     11,783
    Mosaic Co.    287,150     11,282
    FMC Corp.     98,415     10,815
    Steel Dynamics Inc.    145,988      9,061
    Alcoa Corp.    146,400      8,723
    Reliance Steel & Aluminum Co.     48,740      7,907
  * Cleveland-Cliffs Inc.    349,991      7,619
    Olin Corp.    111,446      6,410
    Royal Gold Inc.     51,721      5,442
    Huntsman Corp.    151,313      5,278
    Valvoline Inc.    139,534      5,203
    Scotts Miracle-Gro Co.     29,878      4,810
  * RBC Bearings Inc.     22,318      4,508
    Ashland Global Holdings Inc.     41,050      4,419
    United States Steel Corp.    184,243      4,387
    Balchem Corp.     25,816      4,353
    Chemours Co.    127,579      4,282
    UFP Industries Inc.     46,235      4,254
        Shares Market
Value•
($000)
    Element Solutions Inc.    168,379      4,088
    Avient Corp.     72,523      4,058
    Timken Co.     55,105      3,818
  * Univar Solutions Inc.    134,313      3,808
  * Hexcel Corp.     67,317      3,487
    Commercial Metals Co.     94,361      3,424
    Sensient Technologies Corp.     32,733      3,275
  * MP Materials Corp.     69,061      3,137
  * Livent Corp.    127,674      3,113
    Quaker Chemical Corp.     11,035      2,547
  * Arconic Corp.     76,237      2,517
    Cabot Corp.     44,156      2,482
    Mueller Industries Inc.     41,401      2,458
    Westlake Chemical Corp.     25,122      2,440
  * Ingevity Corp.     32,591      2,337
    Hecla Mining Co.    427,152      2,230
    NewMarket Corp.      6,478      2,220
    Boise Cascade Co.     30,705      2,186
    Tronox Holdings plc Class A     87,714      2,108
    Stepan Co.     16,746      2,081
    Minerals Technologies Inc.     26,839      1,963
    Innospec Inc.     19,761      1,785
    Worthington Industries Inc.     27,489      1,503
    GrafTech International Ltd.    124,800      1,476
    Materion Corp.     15,393      1,415
    Compass Minerals International Inc.     27,193      1,389
    Kaiser Aluminum Corp.     13,151      1,235
  * GCP Applied Technologies Inc.     37,443      1,185
    AdvanSix Inc.     23,829      1,126
  * Kraton Corp.     23,122      1,071
    Schnitzer Steel Industries Inc. Class A     18,601        966
  * Energy Fuels Inc.    120,446        919
  * Coeur Mining Inc.    172,147        868
  * Amyris Inc.    148,400        803
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Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Sylvamo Corp.     27,862        777
    Schweitzer-Mauduit International Inc.     25,778        771
  * Century Aluminum Co.     43,070        713
    Hawkins Inc.     17,498        690
    Carpenter Technology Corp.     22,797        665
  * Uranium Energy Corp.    191,943        643
    Verso Corp. Class A     22,685        613
    Resolute Forest Products Inc.     37,600        574
  * TimkenSteel Corp.     34,305        566
  * Koppers Holdings Inc.     17,410        545
  * Clearwater Paper Corp.     14,637        537
    Neenah Inc.     11,328        524
    Glatfelter Corp.     29,983        516
  * US Silica Holdings Inc.     53,800        506
  * Unifi Inc.     16,177        374
    Omega Flex Inc.      2,737        347
    Ryerson Holding Corp.     12,967        338
    American Vanguard Corp.     19,365        317
  * Intrepid Potash Inc.      7,428        317
  * Zymergen Inc.     41,700        279
  * Rayonier Advanced Materials Inc.     44,700        255
    Haynes International Inc.      6,067        245
  * LSB Industries Inc.     21,677        240
  * Gatos Silver Inc.     22,900        238
  * Northwest Pipe Co.      7,317        233
  * Origin Materials Inc.     23,804        154
  * Alto Ingredients Inc.     31,856        153
    Olympic Steel Inc.      6,373        150
  * Ur-Energy Inc.    114,960        140
    Northern Technologies International Corp.      5,764         88
    Tredegar Corp.      7,146         84
    Culp Inc.      7,359         70
  * Universal Stainless & Alloy Products Inc.      7,442         59
  * Marrone Bio Innovations Inc.     77,379         56
  * NN Inc.     10,564         43
    Eastern Co.      1,347         34
    United-Guardian Inc.      2,067         34
    Friedman Industries Inc.      2,625         25
    Chicago Rivet & Machine Co.        710         19
  * Solitario Zinc Corp.     21,690         11
  * Ampco-Pittsburgh Corp.      1,874          9
  * United States Antimony Corp.     19,099          9
  * US Gold Corp.        708          6
  * Hycroft Mining Holding Corp.      5,010          3
        Shares Market
Value•
($000)
  * Paramount Gold Nevada Corp.      1,148          1
  * Golden Minerals Co.        648         —
 *,1 Partners LP CVR      2,730         —
                        740,969
Consumer Discretionary (9.7%)
  * Amazon.com Inc.    333,119  1,110,732
  * Tesla Inc.    620,870    656,123
    Home Depot Inc.    806,645    334,766
  * Walt Disney Co.  1,404,749    217,582
  * Netflix Inc.    342,384    206,266
    Costco Wholesale Corp.    341,912    194,103
    NIKE Inc. Class B    987,282    164,550
    Walmart Inc.  1,077,996    155,975
    McDonald's Corp.    577,471    154,803
    Lowe's Cos. Inc.    520,399    134,513
    Starbucks Corp.    906,573    106,042
    Target Corp.    369,637     85,549
  * Booking Holdings Inc.     31,763     76,207
    TJX Cos. Inc.    882,199     66,977
    Estee Lauder Cos. Inc. Class A    170,786     63,225
    Ford Motor Co.  3,037,679     63,093
  * General Motors Co.  1,010,003     59,216
  * Uber Technologies Inc.  1,114,925     46,749
    Dollar General Corp.    179,986     42,446
  * Airbnb Inc. Class A    254,704     42,406
    Activision Blizzard Inc.    602,407     40,078
  * O'Reilly Automotive Inc.     52,107     36,800
  * Chipotle Mexican Grill Inc.     20,659     36,117
  * Lululemon Athletica Inc.     91,685     35,890
  * Aptiv plc    209,169     34,502
  * AutoZone Inc.     16,234     34,033
  * Hilton Worldwide Holdings Inc.    216,359     33,750
  * Marriott International Inc. Class A    203,213     33,579
    Yum! Brands Inc.    227,411     31,578
    Ross Stores Inc.    274,572     31,378
  * Trade Desk Inc. Class A    338,540     31,024
    eBay Inc.    460,634     30,632
    Electronic Arts Inc.    219,265     28,921
    DR Horton Inc.    250,355     27,151
  * Copart Inc.    166,036     25,174
    Lennar Corp. Class A    215,237     25,002
  * Dollar Tree Inc.    174,034     24,455
  * ROBLOX Corp. Class A    224,850     23,196
  * Etsy Inc.     98,771     21,625
    Tractor Supply Co.     88,210     21,047
  * Expedia Group Inc.    112,024     20,245
  * Southwest Airlines Co.    459,195     19,672
  * Delta Air Lines Inc.    497,435     19,440
    VF Corp.    262,861     19,247
 
8

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Ulta Beauty Inc.     41,954     17,299
    Best Buy Co. Inc.    170,237     17,296
    Pool Corp.     29,720     16,822
  * CarMax Inc.    125,806     16,384
    Garmin Ltd.    120,000     16,340
  * Take-Two Interactive Software Inc.     89,438     15,895
    Domino's Pizza Inc.     28,098     15,857
    Genuine Parts Co.    110,224     15,453
  * Carvana Co.     65,706     15,230
  * NVR Inc.      2,564     15,150
    Darden Restaurants Inc.    100,334     15,114
  * Burlington Stores Inc.     51,629     15,050
  * Caesars Entertainment Inc.    155,645     14,557
  * Rivian Automotive Inc. Class A    136,064     14,108
    MGM Resorts International    310,681     13,943
    ViacomCBS Inc. Class B    457,036     13,793
    Bath & Body Works Inc.    193,640     13,514
  * Live Nation Entertainment Inc.    112,710     13,490
  * Royal Caribbean Cruises Ltd.    169,727     13,052
  * Carnival Corp.    648,127     13,040
  * Las Vegas Sands Corp.    326,783     12,300
 *,2 Lucid Group Inc.    317,897     12,096
    Omnicom Group Inc.    163,425     11,974
    LKQ Corp.    193,879     11,639
    Advance Auto Parts Inc.     48,280     11,581
    Interpublic Group of Cos. Inc.    306,440     11,476
  * United Airlines Holdings Inc.    251,462     11,009
  * Wayfair Inc. Class A     57,729     10,967
    Whirlpool Corp.     46,663     10,950
 *,2 AMC Entertainment Holdings Inc. Class A    400,400     10,891
    PulteGroup Inc.    187,028     10,691
    Hasbro Inc.    102,356     10,418
    Vail Resorts Inc.     31,448     10,312
  * Floor & Decor Holdings Inc. Class A     77,808     10,116
    Williams-Sonoma Inc.     56,344      9,529
    Fox Corp. Class A    248,903      9,185
  * Lyft Inc. Class A    214,918      9,183
  * American Airlines Group Inc.    509,099      9,143
  * Five Below Inc.     43,406      8,980
    Tapestry Inc.    215,043      8,731
    Service Corp. International    120,427      8,549
  * SiteOne Landscape Supply Inc.     34,790      8,429
    Lear Corp.     45,506      8,325
    BorgWarner Inc.    183,363      8,264
        Shares Market
Value•
($000)
  * Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C    126,132      7,977
  * Peloton Interactive Inc. Class A    218,855      7,826
  * Deckers Outdoor Corp.     21,254      7,786
  * GameStop Corp. Class A     50,600      7,509
  * Capri Holdings Ltd.    114,401      7,426
    Aramark    199,744      7,361
  * BJ's Wholesale Club Holdings Inc.    106,704      7,146
    Tempur Sealy International Inc.    150,180      7,063
  * RH     13,062      7,000
    News Corp. Class A    313,485      6,994
  * Wynn Resorts Ltd.     81,051      6,893
    Lithia Motors Inc. Class A     23,176      6,882
    Churchill Downs Inc.     27,335      6,585
    Wyndham Hotels & Resorts Inc.     73,026      6,547
    Toll Brothers Inc.     89,636      6,489
    Newell Brands Inc.    295,416      6,452
  * DraftKings Inc. Class A    232,573      6,389
  * Penn National Gaming Inc.    122,492      6,351
    Gentex Corp.    177,567      6,188
    Macy's Inc.    234,551      6,141
  * Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.    290,754      6,030
  * Bright Horizons Family Solutions Inc.     47,537      5,984
    PVH Corp.     55,919      5,964
  * Avis Budget Group Inc.     28,723      5,956
  * Mattel Inc.    274,615      5,921
  * Discovery Inc. Class C    257,953      5,907
  * Planet Fitness Inc. Class A     64,688      5,859
    Rollins Inc.    169,930      5,813
    Nielsen Holdings plc    277,896      5,700
    Kohl's Corp.    114,920      5,676
  * Fox Factory Holding Corp.     33,297      5,664
  * Crocs Inc.     43,954      5,636
    New York Times Co. Class A    111,908      5,405
    Marriott Vacations Worldwide Corp.     31,792      5,372
  * IAA Inc.    105,223      5,326
  * Zynga Inc. Class A    813,587      5,207
  * YETI Holdings Inc.     61,224      5,071
    Dick's Sporting Goods Inc.     43,657      5,020
    Polaris Inc.     45,374      4,987
  * Alaska Air Group Inc.     95,519      4,977
    AMERCO      6,790      4,931
 
9

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM Class C     96,759      4,920
  * Scientific Games Corp.     72,093      4,818
  * Goodyear Tire & Rubber Co.    223,247      4,760
  * Helen of Troy Ltd.     19,027      4,652
  * Skechers USA Inc. Class A    106,231      4,610
    Hanesbrands Inc.    273,235      4,568
    Texas Roadhouse Inc. Class A     51,070      4,560
    Nexstar Media Group Inc. Class A     30,185      4,557
    Choice Hotels International Inc.     28,885      4,506
    Harley-Davidson Inc.    118,995      4,485
  * AutoNation Inc.     38,354      4,482
  * Terminix Global Holdings Inc.     94,771      4,286
    Thor Industries Inc.     40,441      4,197
    Ralph Lauren Corp.     34,698      4,124
  * Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM Class A     80,581      4,098
    Wingstop Inc.     23,709      4,097
  * Boyd Gaming Corp.     62,414      4,092
  2 Sirius XM Holdings Inc.    638,303      4,053
    Leggett & Platt Inc.     98,288      4,046
    Fox Corp. Class B    116,981      4,009
    Murphy USA Inc.     19,794      3,944
  * Victoria's Secret & Co.     69,613      3,866
    Travel + Leisure Co.     69,851      3,861
    Gap Inc.    217,800      3,844
  * Endeavor Group Holdings Inc. Class A    108,117      3,772
  * Hilton Grand Vacations Inc.     71,892      3,746
  * Chewy Inc. Class A     63,269      3,731
  * Under Armour Inc. Class A    174,609      3,700
  * Meritage Homes Corp.     29,258      3,571
    Foot Locker Inc.     81,503      3,556
  * JetBlue Airways Corp.    246,521      3,510
  * Hyatt Hotels Corp. Class A     35,966      3,449
    Wendy's Co.    140,277      3,346
    Signet Jewelers Ltd.     38,400      3,342
  * Skyline Champion Corp.     41,920      3,311
    TEGNA Inc.    177,829      3,301
 *,2 QuantumScape Corp. Class A    148,781      3,301
  * Taylor Morrison Home Corp. Class A     93,727      3,277
    Carter's Inc.     31,961      3,235
    Papa John's International Inc.     24,176      3,227
        Shares Market
Value•
($000)
    Warner Music Group Corp. Class A     74,519      3,218
  * Chegg Inc.    104,794      3,217
    H&R Block Inc.    133,731      3,151
  * National Vision Holdings Inc.     65,404      3,139
  * Academy Sports & Outdoors Inc.     70,015      3,074
  * Asbury Automotive Group Inc.     17,704      3,058
    American Eagle Outfitters Inc.    119,546      3,027
    KB Home     67,141      3,003
    LCI Industries     18,968      2,957
  * Sonos Inc.     96,773      2,884
    Steven Madden Ltd.     61,562      2,861
  * Leslie's Inc.    120,275      2,846
  * Boot Barn Holdings Inc.     23,076      2,839
 *,2 Luminar Technologies Inc. Class A    164,987      2,790
  * Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class A     46,699      2,771
  * LGI Homes Inc.     17,596      2,718
  * Grand Canyon Education Inc.     31,598      2,708
  * Coty Inc. Class A    257,567      2,704
    Group 1 Automotive Inc.     13,660      2,667
  * Madison Square Garden Sports Corp.     15,240      2,648
  * Discovery Inc. Class A    112,468      2,647
  * Tri Pointe Homes Inc.     93,277      2,601
    Dana Inc.    112,670      2,571
  * Callaway Golf Co.     93,414      2,563
  * SeaWorld Entertainment Inc.     39,185      2,542
  * Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.     49,438      2,531
  * Six Flags Entertainment Corp.     59,169      2,519
  * Frontdoor Inc.     68,663      2,516
    Columbia Sportswear Co.     25,724      2,507
    Cracker Barrel Old Country Store Inc.     19,343      2,488
    MDC Holdings Inc.     44,459      2,482
  * Visteon Corp.     22,167      2,464
  * Dorman Products Inc.     21,676      2,450
  * Gentherm Inc.     27,223      2,366
    Penske Automotive Group Inc.     21,657      2,322
  * Allegiant Travel Co.     11,982      2,241
    Red Rock Resorts Inc. Class A     40,727      2,240
  * Under Armour Inc. Class C    123,193      2,222
 
10

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Rent-A-Center Inc.     46,212      2,220
  * Sabre Corp.    256,400      2,202
    Rush Enterprises Inc. Class A     38,835      2,161
  * Shake Shack Inc. Class A     29,830      2,153
  * TripAdvisor Inc.     78,779      2,148
    Kontoor Brands Inc.     40,491      2,075
  * Figs Inc. Class A     74,763      2,060
  * Vista Outdoor Inc.     44,616      2,055
    News Corp. Class B     90,502      2,036
  * Cavco Industries Inc.      6,408      2,035
    Qurate Retail Inc. Class A    266,634      2,026
  * PROG Holdings Inc.     44,128      1,991
    Winnebago Industries Inc.     26,359      1,975
    Graham Holdings Co. Class B      3,134      1,974
  * Overstock.com Inc.     33,041      1,950
  * Nordstrom Inc.     85,641      1,937
    Wolverine World Wide Inc.     66,866      1,926
  * Coursera Inc.     78,301      1,914
    Century Communities Inc.     23,127      1,892
    John Wiley & Sons Inc. Class A     32,872      1,883
    World Wrestling Entertainment Inc. Class A     38,021      1,876
  * Spirit Airlines Inc.     85,301      1,864
 *,2 Fisker Inc.    117,100      1,842
    MillerKnoll Inc.     46,289      1,814
  * Knowles Corp.     74,153      1,731
  * Sally Beauty Holdings Inc.     93,417      1,724
  * iHeartMedia Inc. Class A     81,059      1,705
  * Revolve Group Inc. Class A     29,900      1,676
  * Houghton Mifflin Harcourt Co.    103,100      1,660
  * Abercrombie & Fitch Co. Class A     47,338      1,649
  * ODP Corp.     39,451      1,550
    Levi Strauss & Co. Class A     61,847      1,548
  * Cardlytics Inc.     23,301      1,540
  * KAR Auction Services Inc.     97,587      1,524
  * iRobot Corp.     23,096      1,522
  * SkyWest Inc.     38,575      1,516
  * Bloomin' Brands Inc.     71,500      1,500
    HNI Corp.     35,491      1,492
  * Cheesecake Factory Inc.     37,695      1,476
  * Urban Outfitters Inc.     49,242      1,446
    Monro Inc.     24,603      1,434
        Shares Market
Value•
($000)
  * Everi Holdings Inc.     66,989      1,430
  * M/I Homes Inc.     22,855      1,421
    Jack in the Box Inc.     16,056      1,405
  * Sleep Number Corp.     18,237      1,397
    Inter Parfums Inc.     12,887      1,378
  * Cinemark Holdings Inc.     84,330      1,359
    Oxford Industries Inc.     13,227      1,343
  * Driven Brands Holdings Inc.     39,765      1,337
    Acushnet Holdings Corp.     25,050      1,330
  * Madison Square Garden Entertainment Corp.     18,682      1,314
  * Brinker International Inc.     35,325      1,293
  * elf Beauty Inc.     38,814      1,289
    La-Z-Boy Inc.     35,433      1,287
  * ACV Auctions Inc. Class A     68,008      1,281
    Franchise Group Inc.     24,078      1,256
    PriceSmart Inc.     17,082      1,250
  * Dave & Buster's Entertainment Inc.     32,200      1,236
  * Central Garden & Pet Co. Class A     25,668      1,228
    Gray Television Inc.     60,831      1,226
    Big Lots Inc.     27,152      1,223
    Camping World Holdings Inc. Class A     29,682      1,199
  * Bed Bath & Beyond Inc.     80,967      1,180
  * Adtalem Global Education Inc.     39,847      1,178
  * 2U Inc.     57,721      1,158
  * Stride Inc.     34,430      1,148
  * Malibu Boats Inc. Class A     16,616      1,142
  * Stitch Fix Inc. Class A     59,923      1,134
 *,2 ContextLogic Inc. Class A    363,054      1,129
  * Lions Gate Entertainment Corp. Class B     73,308      1,128
  * Petco Health & Wellness Co. Inc. Class A     56,651      1,121
    Sinclair Broadcast Group Inc. Class A     41,400      1,094
    Strategic Education Inc.     18,403      1,064
    Dillard's Inc. Class A      4,301      1,054
    Buckle Inc.     24,717      1,046
  * Lions Gate Entertainment Corp. Class A     59,304        987
  * GoPro Inc. Class A     93,976        969
    Sturm Ruger & Co. Inc.     14,136        962
  * Cars.com Inc.     59,600        959
  * Zumiez Inc.     19,929        956
  * MarineMax Inc.     16,108        951
 
11

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Carriage Services Inc. Class A     14,379        927
  * Dine Brands Global Inc.     12,079        916
  * Bally's Corp.     23,975        912
  * Monarch Casino & Resort Inc.     11,887        879
  * Clear Channel Outdoor Holdings Inc.    265,400        878
  * Selectquote Inc.     96,684        876
  * Clean Energy Fuels Corp.    142,539        874
  * G-III Apparel Group Ltd.     30,976        856
    EW Scripps Co. Class A     44,261        856
    Hibbett Inc.     11,884        855
  * Mister Car Wash Inc.     46,842        853
  * Dutch Bros Inc. Class A     16,762        853
  * Children's Place Inc.     10,719        850
  * XPEL Inc.     12,093        826
    Matthews International Corp. Class A     22,042        808
    Steelcase Inc. Class A     68,828        807
  * Rover Group Inc. Class A     82,808        807
  * Genesco Inc.     12,465        800
  * American Axle & Manufacturing Holdings Inc.     85,596        799
  * Denny's Corp.     49,923        799
  * AMC Networks Inc. Class A     22,780        785
  * RealReal Inc.     66,800        776
 *,2 Canoo Inc.     99,300        767
  * Designer Brands Inc. Class A     53,752        764
  * Green Brick Partners Inc.     24,904        755
    Sonic Automotive Inc. Class A     15,175        750
  * Citi Trends Inc.      7,854        744
  * Tenneco Inc. Class A     65,600        741
  * Hawaiian Holdings Inc.     39,683        729
  * Lovesac Co.     10,900        722
    Guess? Inc.     30,411        720
 *,2 Blink Charging Co.     27,033        717
    Standard Motor Products Inc.     13,650        715
    Laureate Education Inc. Class A     58,359        714
  * Perdoceo Education Corp.     59,954        705
  * Golden Entertainment Inc.     13,829        699
    Smith & Wesson Brands Inc.     39,047        695
    Caleres Inc.     30,600        694
        Shares Market
Value•
($000)
  * Liberty Media Corp.-Liberty Braves Class C     24,614        692
    Aaron's Co. Inc.     27,396        675
  * WW International Inc.     41,763        674
  * Sun Country Airlines Holdings Inc.     24,720        674
  * Central Garden & Pet Co.     12,440        655
  * Rush Street Interactive Inc.     38,600        637
  * QuinStreet Inc.     34,959        636
  * Viad Corp.     14,866        636
    RCI Hospitality Holdings Inc.      7,914        616
    Shoe Carnival Inc.     15,730        615
    Interface Inc. Class A     37,978        606
  * Purple Innovation Inc. Class A     45,093        598
    Clarus Corp.     21,337        591
  * Arko Corp.     67,400        591
  * Accel Entertainment Inc. Class A     45,284        590
 *,2 Portillo's Inc. Class A     15,691        589
    Lennar Corp. Class B      6,077        581
  * Arlo Technologies Inc.     55,119        578
  * TravelCenters of America Inc.     11,200        578
  * Tupperware Brands Corp.     37,700        576
  * Latham Group Inc.     22,638        567
  * BJ's Restaurants Inc.     16,148        558
    Movado Group Inc.     13,282        556
  * Thryv Holdings Inc.     13,500        555
  * Liquidity Services Inc.     24,357        538
  * ThredUp Inc. Class A     41,643        531
  * Stagwell Inc.     60,890        528
  * Beazer Homes USA Inc.     22,577        524
  * Life Time Group Holdings Inc.     30,100        518
  * Gannett Co. Inc.     96,200        513
 *,2 Corsair Gaming Inc.     24,428        513
  * Poshmark Inc. Class A     29,765        507
  * PowerSchool Holdings Inc. Class A     30,314        499
  * 1-800-Flowers.com Inc. Class A     21,198        495
  * Vizio Holding Corp. Class A     25,397        493
    Global Industrial Co.     11,984        490
  2 Krispy Kreme Inc.     25,910        490
    Scholastic Corp.     12,175        487
  * Quotient Technology Inc.     65,116        483
  * Chuy's Holdings Inc.     15,928        480
  * Angi Inc. Class A     51,994        479
 
12

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    A-Mark Precious Metals Inc.      7,816        478
    Winmark Corp.      1,926        478
  * Stoneridge Inc.     23,341        461
  * Ruth's Hospitality Group Inc.     23,038        458
  * Hovnanian Enterprises Inc. Class A      3,500        446
  * Bluegreen Vacations Holding Corp. Class A     12,615        443
  * Chico's FAS Inc.     82,065        442
  * America's Car-Mart Inc.      4,309        441
  * Fossil Group Inc.     42,400        436
  * Duolingo Inc. Class A      4,048        430
    Johnson Outdoors Inc. Class A      4,529        424
 *,2 Vuzix Corp.     47,800        414
  * Party City Holdco Inc.     73,000        407
    OneWater Marine Inc. Class A      6,600        402
  * Marcus Corp.     22,280        398
  * European Wax Center Inc. Class A     13,055        396
    Ethan Allen Interiors Inc.     15,022        395
    Del Taco Restaurants Inc.     30,200        376
  * Cooper-Standard Holdings Inc.     16,300        365
    Haverty Furniture Cos. Inc.     11,934        365
  * Lordstown Motors Corp.    105,000        362
  * Universal Electronics Inc.      8,830        360
  * Boston Omaha Corp. Class A     12,493        359
  * Funko Inc. Class A     19,100        359
  * Full House Resorts Inc.     29,586        358
  * Frontier Group Holdings Inc.     26,032        353
 *,2 Sweetgreen Inc. Class A     10,850        347
  * Golden Nugget Online Gaming Inc.     34,476        343
  * Liberty Media Corp.-Liberty Braves Class A     11,719        337
  * LL Flooring Holdings Inc.     19,622        335
  * MasterCraft Boat Holdings Inc.     11,800        334
  * Century Casinos Inc.     27,263        332
  * CarParts.com Inc.     29,616        332
  * AMMO Inc.     60,739        331
 *,2 Faraday Future Intelligent Electric Inc.     61,601        328
  * Alta Equipment Group Inc.     22,200        325
        Shares Market
Value•
($000)
    Kimball International Inc. Class B     31,256        320
  * American Public Education Inc.     14,286        318
    Big 5 Sporting Goods Corp.     16,718        318
    Cato Corp. Class A     18,491        317
  * Dream Finders Homes Inc. Class A     16,072        313
  * Turtle Beach Corp.     13,183        293
  * Lindblad Expeditions Holdings Inc.     17,847        278
 *,2 Vinco Ventures Inc.    115,700        275
 *,2 Cricut Inc. Class A     12,396        274
  * Kura Sushi USA Inc. Class A      3,346        270
 *,2 Genius Brands International Inc.    253,800        266
 *,2 BARK Inc.     62,355        263
  * Integral Ad Science Holding Corp.     11,775        262
    Entravision Communications Corp. Class A     38,303        260
  * Audacy Inc. Class A    100,400        258
  * Daily Journal Corp.        718        256
  * Sciplay Corp. Class A     18,478        255
  * Cumulus Media Inc. Class A     22,600        254
 *,2 1847 Goedeker Inc.    105,100        252
  * XpresSpa Group Inc.    124,200        251
    Hooker Furnishings Corp.     10,600        247
  * Noodles & Co. Class A     27,098        246
  * RumbleON Inc. Class B      5,807        241
  * Build-A-Bear Workshop Inc.     12,127        237
 *,2 Allbirds Inc. Class A     15,668        236
  * Red Robin Gourmet Burgers Inc.     14,100        233
  * Snap One Holdings Corp.     11,073        233
  * El Pollo Loco Holdings Inc.     16,271        231
  * Motorcar Parts of America Inc.     13,428        229
  * Container Store Group Inc.     22,761        227
  * Vera Bradley Inc.     26,700        227
  * Traeger Inc.     18,573        226
  * Esports Technologies Inc.     10,900        224
    Rocky Brands Inc.      5,601        223
  * American Outdoor Brands Inc.     11,061        220
  * Eastman Kodak Co.     46,489        218
  * Lands' End Inc.     10,900        214
 
13

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Udemy Inc.     10,767        210
  * XL Fleet Corp.     62,800        208
  * F45 Training Holdings Inc.     19,083        208
  * Destination XL Group Inc.     34,900        198
  * ONE Group Hospitality Inc.     15,411        194
  * Universal Technical Institute Inc.     24,531        192
    Bassett Furniture Industries Inc.     11,200        188
    Tilly's Inc. Class A     11,657        188
  * Barnes & Noble Education Inc.     27,441        187
  * Conn's Inc.      7,900        186
 *,2 Weber Inc. Class A     13,930        180
    National CineMedia Inc.     63,500        178
  * Lazydays Holdings Inc.      8,200        177
    Superior Group of Cos. Inc.      8,001        176
  * Kirkland's Inc.     11,800        176
  * Aterian Inc.     42,700        175
  * Express Inc.     55,300        170
  * Mesa Air Group Inc.     29,600        166
    Nathan's Famous Inc.      2,809        164
  * Emerald Holding Inc.     41,000        163
 *,2 Arcimoto Inc.     20,700        161
  * Delta Apparel Inc.      5,328        158
  * Solo Brands Inc. Class A      9,725        152
  * Lee Enterprises Inc.      4,325        149
  * Fiesta Restaurant Group Inc.     13,364        147
  * Arhaus Inc. Class A     11,090        147
 *,2 Focus Universal Inc.     16,600        147
  * Cinedigm Corp. Class A    124,200        144
 *,2 Shift Technologies Inc.     40,200        137
  * Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A     62,500        136
  * VOXX International Corp. Class A     12,800        130
  * Nautilus Inc.     20,996        129
  * Townsquare Media Inc. Class A      9,269        124
 *,2 Ondas Holdings Inc.     18,500        124
  * CuriosityStream Inc.     20,600        122
  * Strattec Security Corp.      3,216        119
    Weyco Group Inc.      4,901        117
    Flexsteel Industries Inc.      4,330        116
    Carrols Restaurant Group Inc.     37,000        110
    Saga Communications Inc. Class A      4,438        107
  * BurgerFi International Inc.     18,200        103
  * Lakeland Industries Inc.      4,633        101
        Shares Market
Value•
($000)
  * Duluth Holdings Inc. Class B      6,600        100
    Acme United Corp.      2,909         98
  * PlayAGS Inc.     14,501         98
  * Janus International Group Inc.      7,518         94
  * Drive Shack Inc.     64,811         93
  * Tuesday Morning Corp.     38,425         88
  * Biglari Holdings Inc. Class B        610         87
  * iMedia Brands Inc.     14,424         87
    Marine Products Corp.      6,508         81
    Lifetime Brands Inc.      4,913         78
  * HyreCar Inc.     16,243         76
  * Xponential Fitness Inc. Class A      3,373         69
    Escalade Inc.      4,321         68
    NL Industries Inc.      9,161         68
 *,2 AYRO Inc.     36,700         59
  * Revlon Inc. Class A      5,042         57
  * Lincoln Educational Services Corp.      6,500         49
    JOANN Inc.      4,418         46
  * Urban One Inc. Class A      9,500         44
  * Hall of Fame Resort & Entertainment Co.     28,074         43
  * Superior Industries International Inc.      9,407         42
  * Potbelly Corp.      6,980         39
  * FlexShopper Inc.     16,024         38
  * Marchex Inc. Class B     15,105         37
  * Travelzoo      3,978         37
    Wayside Technology Group Inc.      1,052         37
  * Fluent Inc.     16,860         34
  * SRAX Inc. Class A      7,476         34
  * First Watch Restaurant Group Inc.      2,056         34
  * Brilliant Earth Group Inc. Class A      1,700         31
  * Aspen Group Inc.     12,570         30
    Educational Development Corp.      3,375         30
  * Gaia Inc. Class A      3,502         30
  * Luby's Inc.     10,198         29
    Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A      1,820         26
  * Rent the Runway Inc. Class A      2,865         23
  * BBQ Holdings Inc.      1,407         22
  * Kewaunee Scientific Corp.      1,646         21
  * Wheels Up Experience Inc.      4,623         21
  * Outbrain Inc.      1,274         18
    FAT Brands Inc. Class A      1,492         16
  * Instructure Holdings Inc.        668         16
 
14

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Zovio Inc. Class A     11,435         15
  * J. Jill Inc.        654         13
  * Live Ventures Inc.        372         12
  * aka Brands Holding Corp.      1,281         12
  * NextPlay Technologies Inc.     13,200         11
  * Beasley Broadcast Group Inc. Class A      5,320         10
  * Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc.      1,008         10
  * JAKKS Pacific Inc.        779          8
  * Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc.        496          7
  * Salem Media Group Inc. Class A      1,621          5
  * Torrid Holdings Inc.        483          5
  * Unique Fabricating Inc.      1,793          4
  * Reading International Inc. Class A        444          2
  * Motorsport Games Inc. Class A        696          2
 *,1 Zagg Inc. CVR     26,018          2
    FAT Brands Inc. Class B        149          2
  * Charles & Colvard Ltd.        295          1
*,1,2 SRAX Inc.      7,476          1
  * LiveOne Inc.        560          1
 *,1 resTORbio Inc. CVR         30         —
                      5,936,946
Consumer Staples (2.9%)
    Procter & Gamble Co.  1,845,325    301,858
    PepsiCo Inc.  1,060,881    184,286
    Coca-Cola Co.  3,015,155    178,527
    Philip Morris International Inc.  1,206,348    114,603
    CVS Health Corp.  1,020,982    105,325
    Mondelez International Inc. Class A  1,079,781     71,600
    Altria Group Inc.  1,423,484     67,459
    Colgate-Palmolive Co.    655,962     55,980
    Kimberly-Clark Corp.    261,875     37,427
    General Mills Inc.    471,237     31,752
    Constellation Brands Inc. Class A    122,933     30,853
    Walgreens Boots Alliance Inc.    572,171     29,844
    Sysco Corp.    378,535     29,734
    McKesson Corp.    118,758     29,520
    Archer-Daniels-Midland Co.    435,742     29,452
  * Monster Beverage Corp.    288,568     27,714
    Corteva Inc.    568,197     26,864
    Kroger Co.    524,872     23,756
    Hershey Co.    112,772     21,818
        Shares Market
Value•
($000)
    Keurig Dr Pepper Inc.    553,871     20,416
    Church & Dwight Co. Inc.    194,753     19,962
    Tyson Foods Inc. Class A    228,793     19,942
    Kraft Heinz Co.    522,962     18,774
    McCormick & Co. Inc. (Non-Voting)    193,738     18,717
    Clorox Co.     95,810     16,705
    Brown-Forman Corp. Class B    222,199     16,189
    AmerisourceBergen Corp.    112,582     14,961
    Kellogg Co.    201,099     12,955
    Conagra Brands Inc.    369,245     12,610
    J M Smucker Co.     81,054     11,009
    Hormel Foods Corp.    214,358     10,463
    Bunge Ltd.    102,407      9,561
  * Darling Ingredients Inc.    126,431      8,760
    Lamb Weston Holdings Inc.    114,996      7,288
    Molson Coors Beverage Co. Class B    143,808      6,666
    Campbell Soup Co.    151,658      6,591
    Casey's General Stores Inc.     28,991      5,721
  * Performance Food Group Co.    121,436      5,573
  * US Foods Holding Corp.    159,395      5,552
  * Post Holdings Inc.     45,380      5,116
    Ingredion Inc.     49,525      4,786
    Flowers Foods Inc.    150,576      4,136
  * Boston Beer Co. Inc. Class A      7,172      3,623
    Spectrum Brands Holdings Inc.     32,435      3,299
  * Herbalife Nutrition Ltd.     77,810      3,185
  * Freshpet Inc.     32,109      3,059
    Sanderson Farms Inc.     15,903      3,039
  * Hain Celestial Group Inc.     69,691      2,970
  * Simply Good Foods Co.     71,389      2,968
  * Sprouts Farmers Market Inc.     94,034      2,791
 *,2 Beyond Meat Inc.     42,680      2,781
    WD-40 Co.     11,317      2,769
    Lancaster Colony Corp.     15,051      2,492
    Coca-Cola Consolidated Inc.      3,775      2,337
    Brown-Forman Corp. Class A     33,647      2,281
    Energizer Holdings Inc.     55,625      2,231
  * United Natural Foods Inc.     45,240      2,220
    Primo Water Corp.    125,912      2,220
  * Celsius Holdings Inc.     29,419      2,194
 
15

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Nu Skin Enterprises Inc. Class A     40,298      2,045
    Edgewell Personal Care Co.     42,228      1,930
  * Hostess Brands Inc. Class A     94,285      1,925
  * Beauty Health Co.     78,759      1,903
    Medifast Inc.      8,884      1,861
    J & J Snack Foods Corp.     11,113      1,755
  * Grocery Outlet Holding Corp.     60,518      1,711
  2 B&G Foods Inc.     54,082      1,662
  * Olaplex Holdings Inc.     50,943      1,484
  * TreeHouse Foods Inc.     35,525      1,440
    Reynolds Consumer Products Inc.     43,004      1,350
    Cal-Maine Foods Inc.     33,710      1,247
    Vector Group Ltd.    101,595      1,166
  * USANA Health Sciences Inc.     10,661      1,079
    Weis Markets Inc.     15,389      1,014
    MGP Ingredients Inc.     11,836      1,006
  * Pilgrim's Pride Corp.     35,629      1,005
    Universal Corp.     18,258      1,003
  * BellRing Brands Inc. Class A     34,059        972
  * Chefs' Warehouse Inc.     27,717        923
    National Beverage Corp.     20,304        920
    Ingles Markets Inc. Class A     10,412        899
    Andersons Inc.     22,077        855
    Utz Brands Inc.     52,861        843
    SpartanNash Co.     31,740        818
    Seaboard Corp.        187        736
    John B Sanfilippo & Son Inc.      8,117        732
    Fresh Del Monte Produce Inc.     26,417        729
  * Hydrofarm Holdings Group Inc.     24,181        684
    ACCO Brands Corp.     77,991        644
  * Duckhorn Portfolio Inc.     27,109        633
  * Rite Aid Corp.     39,298        577
 *,2 Tattooed Chef Inc.     33,900        527
    Tootsie Roll Industries Inc.     12,501        453
  * PLBY Group Inc.     16,900        450
    Turning Point Brands Inc.     11,701        442
    PetMed Express Inc.     17,072        431
  * Mission Produce Inc.     25,628        402
  * Whole Earth Brands Inc.     37,141        399
  * GrowGeneration Corp.     29,800        389
  * 22nd Century Group Inc.    102,339        316
  * Honest Co. Inc.     38,800        314
  * Seneca Foods Corp. Class A      6,515        312
        Shares Market
Value•
($000)
  * Veru Inc.     51,077        301
    Calavo Growers Inc.      5,930        251
 *,2 AppHarvest Inc.     59,800        233
  * HF Foods Group Inc.     25,551        216
  * Vital Farms Inc.     11,900        215
  * Landec Corp.     18,610        207
 *,2 Benson Hill Inc.     27,300        199
  * NewAge Inc.    181,800        187
    Limoneira Co.      8,859        133
    Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.      9,195        131
    Nature's Sunshine Products Inc.      6,506        120
    Oil-Dri Corp. of America      3,586        117
  * Alkaline Water Co. Inc.     80,819         95
    Alico Inc.      2,443         90
  * Blue Apron Holdings Inc. Class A     11,305         76
    Village Super Market Inc. Class A      3,222         75
  * Sovos Brands Inc.      3,912         59
  * AquaBounty Technologies Inc.     24,394         51
  * Lifeway Foods Inc.      6,292         30
  * Natural Alternatives International Inc.      2,268         29
  * Vita Coco Co. Inc.      2,125         24
  * Nuzee Inc.      5,459         23
  * Coffee Holding Co. Inc.      3,188         14
  * Zevia PBC Class A      1,700         12
  * Willamette Valley Vineyards Inc.      1,146         10
  * Lifevantage Corp.      1,316          8
  * Farmer Bros Co.        816          6
  * Reed's Inc.     17,454          6
  * Yield10 Bioscience Inc.      1,115          5
  * Real Good Food Co. Inc. Class A        842          5
    Mannatech Inc.         34          1
                      1,752,199
Energy (1.7%)
    Exxon Mobil Corp.  3,274,686    200,378
    Chevron Corp.  1,490,580    174,920
    ConocoPhillips  1,023,481     73,875
    EOG Resources Inc.    453,983     40,327
    Schlumberger NV  1,097,908     32,882
    Pioneer Natural Resources Co.    170,934     31,089
    Marathon Petroleum Corp.    480,494     30,747
    Phillips 66    341,610     24,753
    Williams Cos. Inc.    942,405     24,540
    Valero Energy Corp.    318,958     23,957
    Kinder Morgan Inc.  1,502,565     23,831
    Devon Energy Corp.    526,633     23,198
    ONEOK Inc.    348,361     20,470
 
16

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Occidental Petroleum Corp.    695,456     20,161
    Cheniere Energy Inc.    178,860     18,140
  * Enphase Energy Inc.     94,535     17,294
    Hess Corp.    218,548     16,179
    Diamondback Energy Inc.    142,124     15,328
    Halliburton Co.    669,245     15,306
    Baker Hughes Co.    623,224     14,995
  * Plug Power Inc.    444,279     12,542
    Coterra Energy Inc.    607,074     11,534
    Marathon Oil Corp.    617,111     10,133
    Targa Resources Corp.    181,208      9,466
    APA Corp.    282,019      7,584
    Ovintiv Inc.    206,400      6,956
  * First Solar Inc.     75,411      6,573
  * EQT Corp.    291,056      6,348
    Texas Pacific Land Corp.      4,859      6,068
    Chesapeake Energy Corp.     77,028      4,970
  * NOV Inc.    283,917      3,847
    HollyFrontier Corp.    116,957      3,834
    PDC Energy Inc.     77,171      3,764
  * Antero Resources Corp.    211,200      3,696
  * Southwestern Energy Co.    787,254      3,669
    DT Midstream Inc.     76,290      3,660
  * Range Resources Corp.    190,000      3,388
  * ChampionX Corp.    163,617      3,307
  * ChargePoint Holdings Inc.    169,400      3,227
    Matador Resources Co.     84,066      3,104
    Civitas Resources Inc.     62,154      3,044
    Murphy Oil Corp.    116,283      3,036
  * Denbury Inc.     37,800      2,895
    Equitrans Midstream Corp.    271,233      2,805
    SM Energy Co.     95,000      2,801
    California Resources Corp.     58,463      2,497
    Antero Midstream Corp.    252,647      2,446
    Magnolia Oil & Gas Corp. Class A    119,410      2,253
  * CNX Resources Corp.    149,642      2,058
    Arcosa Inc.     37,754      1,990
  * Stem Inc.    104,800      1,988
  * Shoals Technologies Group Inc. Class A     80,635      1,959
    Continental Resources Inc.     43,147      1,931
  * Ameresco Inc. Class A     22,694      1,848
    Helmerich & Payne Inc.     76,958      1,824
  * Whiting Petroleum Corp.     28,000      1,811
  * Callon Petroleum Co.     37,860      1,789
    Cactus Inc. Class A     43,533      1,660
        Shares Market
Value•
($000)
  * Renewable Energy Group Inc.     38,614      1,639
    Oasis Petroleum Inc.     12,400      1,562
  * Array Technologies Inc.     96,968      1,521
  * Weatherford International plc     52,700      1,461
  * SunPower Corp.     69,836      1,457
  * Green Plains Inc.     39,800      1,383
    New Fortress Energy Inc. Class A     57,132      1,379
    Patterson-UTI Energy Inc.    155,700      1,316
  * Transocean Ltd.    472,900      1,305
    World Fuel Services Corp.     48,882      1,294
  * FuelCell Energy Inc.    247,802      1,289
    Arch Resources Inc.     12,992      1,186
    Warrior Met Coal Inc.     39,915      1,026
    Northern Oil & Gas Inc.     46,974        967
  * PBF Energy Inc. Class A     72,800        944
    Archrock Inc.    121,402        908
  * Centennial Resource Development Inc. Class A    150,400        899
  * Fluence Energy Inc. Class A     25,093        892
  * Oceaneering International Inc.     77,592        878
  * Tellurian Inc.    276,100        850
  * Laredo Petroleum Inc.     13,700        824
  * Delek US Holdings Inc.     53,179        797
  * Liberty Oilfield Services Inc. Class A     81,500        791
    Core Laboratories NV     33,200        741
  * NOW Inc.     84,388        721
  * Peabody Energy Corp.     70,100        706
  * Alpha Metallurgical Resources Inc.     11,300        690
  * Gevo Inc.    156,500        670
    Brigham Minerals Inc. Class A     30,671        647
  * ProPetro Holding Corp.     76,300        618
  * Par Pacific Holdings Inc.     36,939        609
  * Dril-Quip Inc.     30,657        603
  * DMC Global Inc.     14,657        581
    Berry Corp.     68,200        574
  * Bristow Group Inc. Class A     18,117        574
  * Noble Corp.     20,295        504
    SunCoke Energy Inc.     75,864        500
  * REX American Resources Corp.      5,013        481
  * Gulfport Energy Corp.      6,675        481
  * MRC Global Inc.     69,500        478
  * Comstock Resources Inc.     59,000        477
 
17

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * NexTier Oilfield Solutions Inc.    122,500        435
  * Montauk Renewables Inc.     40,536        416
  * Nabors Industries Ltd.      5,100        414
  * CONSOL Energy Inc.     18,000        409
  * TPI Composites Inc.     27,321        409
  * Centrus Energy Corp. Class A      8,083        403
  * Select Energy Services Inc. Class A     61,205        381
  * Talos Energy Inc.     38,100        373
  * RPC Inc.     75,816        344
  * Helix Energy Solutions Group Inc.    105,500        329
  * Ranger Oil Corp.     11,500        310
  * Tidewater Inc.     24,300        260
  * Aemetis Inc.     20,069        247
  * W&T Offshore Inc.     74,445        240
  * TETRA Technologies Inc.     81,500        231
    CVR Energy Inc.     13,241        223
  * SandRidge Energy Inc.     20,416        214
  * Camber Energy Inc.    243,600        207
  * Earthstone Energy Inc. Class A     18,800        206
  * Crescent Energy Inc. Class A     15,398        195
  * FTS International Inc. Class A      7,319        192
  * American Superconductor Corp.     17,108        186
  * Oil States International Inc.     36,200        180
  * Ring Energy Inc.     74,543        170
 *,2 EVgo Inc.     17,000        169
  * Newpark Resources Inc.     55,400        163
  * Trecora Resources     18,356        148
 *,2 Advent Technologies Holdings Inc.     20,900        147
  * VAALCO Energy Inc.     44,869        144
  * NextDecade Corp.     48,400        138
  * Volta Inc.     18,800        138
  * SilverBow Resources Inc.      6,268        136
    Altus Midstream Co.      1,925        118
  * Beam Global      5,900        110
    Evolution Petroleum Corp.     20,558        104
    Falcon Minerals Corp.     20,945        102
    NACCO Industries Inc. Class A      2,823        102
  * Matrix Service Co.     12,854         97
  * Sunworks Inc.     21,900         67
  * Ranger Energy Services Inc. Class A      5,868         60
  * Natural Gas Services Group Inc.      5,139         54
        Shares Market
Value•
($000)
  * American Resources Corp.     26,300         47
 *,2 ESS Tech Inc.      4,109         47
  * FTC Solar Inc.      6,004         45
    Adams Resources & Energy Inc.      1,461         41
  * Capstone Green Energy Corp.     11,235         37
  * Ramaco Resources Inc.      2,725         37
  * Geospace Technologies Corp.      5,246         35
    PHX Minerals Inc.     13,999         30
 *,2 KLX Energy Services Holdings Inc.      4,751         15
  * US Well Services Inc. Class A      9,467         11
  * Hallador Energy Co.      4,036         10
  * Nabors Industries Ltd. Warrants Exp. 6/11/26      2,040          8
  * MIND Technology Inc.      4,211          7
  * Mammoth Energy Services Inc.      2,105          4
  * Profire Energy Inc.      1,221          1
  * Tidewater Inc. Class A Warrants Exp. 7/31/23        535         —
  * Tidewater Inc. Class B Warrants Exp. 7/31/23        579         —
 *,1 Seventy Seven Energy Inc.     42,434         —
 *,1 Harvest Natural Resources Inc.     20,906         —
 *,2 FTS International Inc. Warrants Exp. 11/19/23      2,146         —
                      1,047,244
Financials (6.7%)
  * Berkshire Hathaway Inc. Class B  1,230,867    368,029
    JPMorgan Chase & Co.  2,279,170    360,907
    Bank of America Corp.  5,366,275    238,746
    Wells Fargo & Co.  3,079,824    147,770
    Morgan Stanley  1,111,388    109,094
    Charles Schwab Corp.  1,192,274    100,270
    Goldman Sachs Group Inc.    259,351     99,215
    BlackRock Inc.    105,997     97,047
    Citigroup Inc.  1,528,473     92,304
    S&P Global Inc.    183,752     86,718
    Blackstone Inc.    532,085     68,846
    Marsh & McLennan Cos. Inc.    375,859     65,332
    PNC Financial Services Group Inc.    325,490     65,267
    CME Group Inc.    279,429     63,838
    Truist Financial Corp.  1,028,416     60,214
    Intercontinental Exchange Inc.    429,831     58,788
    US Bancorp  1,026,393     57,652
 
18

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Chubb Ltd.    282,841     54,676
    Aon plc Class A    162,100     48,721
    Progressive Corp.    451,958     46,393
    Moody's Corp.    116,708     45,584
    MSCI Inc.     61,195     37,494
    American International Group Inc.    645,870     36,724
  * Berkshire Hathaway Inc. Class A         79     35,602
    T. Rowe Price Group Inc.    175,054     34,423
    Bank of New York Mellon Corp.    581,617     33,780
    KKR & Co. Inc.    433,006     32,259
    Prudential Financial Inc.    287,754     31,146
    MetLife Inc.    490,554     30,655
  * SVB Financial Group     44,058     29,882
    Travelers Cos. Inc.    190,748     29,839
    First Republic Bank    138,780     28,659
    Arthur J Gallagher & Co.    160,936     27,306
    Aflac Inc.    461,521     26,948
    Ameriprise Financial Inc.     88,081     26,571
    Discover Financial Services    226,908     26,221
    Allstate Corp.    220,038     25,887
  * Coinbase Global Inc. Class A    101,666     25,657
    State Street Corp.    270,247     25,133
    Fifth Third Bancorp    528,135     23,000
    Willis Towers Watson plc     96,582     22,937
    Nasdaq Inc.     90,440     18,993
    Northern Trust Corp.    154,405     18,468
    Hartford Financial Services Group Inc.    266,427     18,394
    Huntington Bancshares Inc.  1,119,206     17,258
    Broadridge Financial Solutions Inc.     90,858     16,611
    KeyCorp    712,620     16,483
    Regions Financial Corp.    728,148     15,874
    Citizens Financial Group Inc.    325,399     15,375
    M&T Bank Corp.     98,345     15,104
    Principal Financial Group Inc.    204,172     14,768
    Signature Bank     45,339     14,666
    Raymond James Financial Inc.    145,561     14,614
    FactSet Research Systems Inc.     29,544     14,359
    Cincinnati Financial Corp.    118,455     13,496
    Brown & Brown Inc.    187,020     13,144
  * Markel Corp.     10,624     13,110
    Ally Financial Inc.    268,658     12,791
  * Arch Capital Group Ltd.    284,494     12,646
    Apollo Asset Management Inc.    164,971     11,949
        Shares Market
Value•
($000)
    MarketAxess Holdings Inc.     28,360     11,664
    Cboe Global Markets Inc.     83,723     10,917
    Fidelity National Financial Inc.    205,960     10,747
    Equitable Holdings Inc.    324,690     10,647
    LPL Financial Holdings Inc.     60,085      9,619
    Loews Corp.    162,843      9,406
    Ares Management Corp. Class A    114,063      9,270
    Lincoln National Corp.    134,568      9,186
  * Athene Holding Ltd. Class A    107,915      8,993
    Comerica Inc.     99,589      8,664
    East West Bancorp Inc.    109,793      8,639
    W R Berkley Corp.    103,812      8,553
    Annaly Capital Management Inc.  1,089,913      8,523
    Carlyle Group Inc.    152,896      8,394
    Everest Re Group Ltd.     30,404      8,328
    Tradeweb Markets Inc. Class A     81,760      8,187
    Franklin Resources Inc.    235,898      7,900
    Western Alliance Bancorp     72,854      7,843
    American Financial Group Inc.     56,102      7,704
    Zions Bancorp NA    118,544      7,487
    Invesco Ltd.    322,900      7,433
  * SoFi Technologies Inc.    468,499      7,407
    Assurant Inc.     44,328      6,909
  * Alleghany Corp.     10,344      6,906
    Globe Life Inc.     71,931      6,741
  * Upstart Holdings Inc.     44,446      6,725
    First Horizon Corp.    408,556      6,672
    Morningstar Inc.     18,842      6,444
    RenaissanceRe Holdings Ltd.     36,796      6,231
    First American Financial Corp.     79,376      6,210
    SEI Investments Co.    100,098      6,100
    AGNC Investment Corp.    404,573      6,085
    People's United Financial Inc.    339,037      6,042
    Reinsurance Group of America Inc.     52,975      5,800
    Voya Financial Inc.     87,458      5,799
    Janus Henderson Group plc    136,710      5,734
    Jefferies Financial Group Inc.    147,021      5,704
    Commerce Bancshares Inc.     82,766      5,689
    Cullen/Frost Bankers Inc.     44,492      5,609
 
19

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Stifel Financial Corp.     79,617      5,607
    Pinnacle Financial Partners Inc.     57,819      5,522
    Old Republic International Corp.    223,320      5,489
    Starwood Property Trust Inc.    224,443      5,454
    First Financial Bankshares Inc.    105,848      5,381
    Synovus Financial Corp.    108,123      5,176
    Affiliated Managers Group Inc.     31,012      5,102
    Popular Inc.     61,198      5,021
    Prosperity Bancshares Inc.     68,362      4,943
    Interactive Brokers Group Inc. Class A     61,481      4,883
    Primerica Inc.     31,342      4,804
    Glacier Bancorp Inc.     82,597      4,683
  2 Blue Owl Capital Inc. Class A    314,037      4,682
    SLM Corp.    229,431      4,513
    SouthState Corp.     55,913      4,479
    OneMain Holdings Inc.     88,380      4,423
    Valley National Bancorp    316,107      4,346
    New York Community Bancorp Inc.    354,132      4,324
    Bank OZK     92,693      4,313
    Cadence Bank    144,017      4,290
    Houlihan Lokey Inc. Class A     41,095      4,254
    Kinsale Capital Group Inc.     17,448      4,151
    Wintrust Financial Corp.     45,237      4,108
    Webster Financial Corp.     72,907      4,071
    Sterling Bancorp    155,708      4,016
    PacWest Bancorp     88,689      4,006
    CIT Group Inc.     76,687      3,937
  * Credit Acceptance Corp.      5,702      3,921
    Selective Insurance Group Inc.     47,379      3,882
    Erie Indemnity Co. Class A     20,124      3,877
    Essent Group Ltd.     84,486      3,847
    RLI Corp.     34,012      3,813
  * Trupanion Inc.     28,674      3,786
    Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A    123,133      3,770
    MGIC Investment Corp.    258,788      3,732
    First Citizens BancShares Inc. Class A      4,432      3,678
    United Bankshares Inc.    100,384      3,642
    Evercore Inc. Class A     26,559      3,608
    New Residential Investment Corp.    332,439      3,560
    Unum Group    143,845      3,534
        Shares Market
Value•
($000)
  * Brighthouse Financial Inc.     68,213      3,533
    UMB Financial Corp.     33,176      3,520
    Hancock Whitney Corp.     69,229      3,463
    Lazard Ltd. Class A     79,007      3,447
    Umpqua Holdings Corp.    174,642      3,360
    Walker & Dunlop Inc.     22,270      3,360
    Axis Capital Holdings Ltd.     61,543      3,352
    ServisFirst Bancshares Inc.     38,177      3,243
    Hanover Insurance Group Inc.     24,200      3,172
    Community Bank System Inc.     42,578      3,171
    FNB Corp.    260,858      3,164
  * Silvergate Capital Corp. Class A     20,900      3,097
    Radian Group Inc.    145,589      3,076
    BankUnited Inc.     70,989      3,004
    Moelis & Co. Class A     46,576      2,911
    Home BancShares Inc.    118,828      2,893
    Kemper Corp.     48,794      2,869
    Independent Bank Corp. (XNGS)     35,043      2,857
    First Hawaiian Inc.    104,038      2,843
    Pacific Premier Bancorp Inc.     70,426      2,819
    Chimera Investment Corp.    186,331      2,810
    Federated Hermes Inc. Class B     74,613      2,804
    Bank of Hawaii Corp.     33,438      2,801
    Assured Guaranty Ltd.     54,663      2,744
    Investors Bancorp Inc.    179,888      2,725
    Eastern Bankshares Inc.    134,797      2,719
    Associated Banc-Corp    117,960      2,665
    Jackson Financial Inc. Class A     63,447      2,654
    American Equity Investment Life Holding Co.     67,739      2,636
    Ameris Bancorp     52,432      2,605
    Hamilton Lane Inc. Class A     25,113      2,602
    United Community Banks Inc.     71,252      2,561
    Cathay General Bancorp     59,073      2,540
    Piper Sandler Cos.     13,900      2,481
    Simmons First National Corp. Class A     83,566      2,472
    Navient Corp.    115,948      2,460
  * Texas Capital Bancshares Inc.     40,374      2,433
    CNO Financial Group Inc.    101,811      2,427
    Old National Bancorp    133,102      2,412
 
20

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Marathon Digital Holdings Inc.     73,100      2,402
    White Mountains Insurance Group Ltd.      2,367      2,400
    First Bancorp (XNYS)    171,477      2,363
    FirstCash Holdings Inc.     31,396      2,349
  * Axos Financial Inc.     41,263      2,307
    BOK Financial Corp.     21,714      2,291
    Fulton Financial Corp.    133,136      2,263
    Live Oak Bancshares Inc.     25,351      2,213
    Artisan Partners Asset Management Inc. Class A     46,193      2,201
  * Mr Cooper Group Inc.     52,481      2,184
    Independent Bank Group Inc.     30,229      2,181
    Virtu Financial Inc. Class A     75,081      2,165
    CVB Financial Corp.     99,166      2,123
    Atlantic Union Bankshares Corp.     56,812      2,119
  * Focus Financial Partners Inc. Class A     35,470      2,118
  * Triumph Bancorp Inc.     17,721      2,110
    Flagstar Bancorp Inc.     43,708      2,095
  * Enstar Group Ltd.      8,341      2,065
    Arbor Realty Trust Inc.    111,563      2,044
  * Cannae Holdings Inc.     58,096      2,042
    Columbia Banking System Inc.     61,691      2,019
    Washington Federal Inc.     59,887      1,999
    International Bancshares Corp.     45,546      1,931
 *,2 Riot Blockchain Inc.     86,376      1,929
    First Financial Bancorp     78,497      1,914
  * PRA Group Inc.     37,948      1,905
    WSFS Financial Corp.     37,739      1,891
    First Merchants Corp.     44,957      1,883
    First Midwest Bancorp Inc.     91,703      1,878
  * Ryan Specialty Group Holdings Inc. Class A     46,371      1,871
  * LendingClub Corp.     75,742      1,831
    Goosehead Insurance Inc. Class A     13,782      1,793
    Cohen & Steers Inc.     19,235      1,779
    PennyMac Financial Services Inc.     25,487      1,778
    Sandy Spring Bancorp Inc.     36,663      1,763
    Renasant Corp.     46,285      1,757
    Hilltop Holdings Inc.     49,862      1,752
    Towne Bank     55,144      1,742
    WesBanco Inc.     49,756      1,741
  * Open Lending Corp. Class A     76,637      1,723
        Shares Market
Value•
($000)
    Argo Group International Holdings Ltd.     29,000      1,685
    Stewart Information Services Corp.     21,020      1,676
    Virtus Investment Partners Inc.      5,611      1,667
    StepStone Group Inc. Class A     39,484      1,641
  * Genworth Financial Inc. Class A    401,904      1,628
    MFA Financial Inc.    356,428      1,625
    Park National Corp.     11,601      1,593
    Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.    120,100      1,581
    Eagle Bancorp Inc.     26,956      1,573
  * NMI Holdings Inc. Class A     71,996      1,573
    Banner Corp.     25,603      1,553
    Lakeland Financial Corp.     19,365      1,552
    Two Harbors Investment Corp.    268,244      1,548
    Great Western Bancorp Inc.     44,841      1,523
    Rocket Cos. Inc. Class A    108,000      1,512
    Heartland Financial USA Inc.     29,504      1,493
  * Customers Bancorp Inc.     22,811      1,491
    Meta Financial Group Inc.     24,753      1,477
    Seacoast Banking Corp. of Florida     41,404      1,465
    Veritex Holdings Inc.     36,677      1,459
    Provident Financial Services Inc.     59,830      1,449
    Enterprise Financial Services Corp.     30,641      1,443
    Trustmark Corp.     43,844      1,423
  * BRP Group Inc. Class A     39,163      1,414
    Hope Bancorp Inc.     95,305      1,402
    First Interstate BancSystem Inc. Class A     33,906      1,379
    iStar Inc.     53,353      1,378
    Northwest Bancshares Inc.     95,807      1,357
    PennyMac Mortgage Investment Trust     77,816      1,349
    FB Financial Corp.     30,533      1,338
    NBT Bancorp Inc.     34,151      1,315
    First Commonwealth Financial Corp.     79,953      1,286
    Mercury General Corp.     23,981      1,272
    Capitol Federal Financial Inc.    111,812      1,267
    OFG Bancorp     47,383      1,258
    BGC Partners Inc. Class A    266,472      1,239
 
21

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Horace Mann Educators Corp.     32,016      1,239
    PJT Partners Inc. Class A     16,627      1,232
    Redwood Trust Inc.     93,146      1,229
    First Bancorp (XNGS)     26,703      1,221
    Westamerica Bancorp     20,952      1,210
    First Busey Corp.     44,167      1,198
  * Lightwave Logic Inc.     79,946      1,190
    Nelnet Inc. Class A     12,171      1,189
  * Palomar Holdings Inc.     18,357      1,189
  * Lemonade Inc.     28,001      1,179
  * Enova International Inc.     28,241      1,157
    Southside Bancshares Inc.     27,595      1,154
    Ladder Capital Corp.     95,925      1,150
  * Encore Capital Group Inc.     18,315      1,138
    New York Mortgage Trust Inc.    299,871      1,116
    Santander Consumer USA Holdings Inc.     26,422      1,110
    Safety Insurance Group Inc.     12,882      1,095
    Berkshire Hills Bancorp Inc.     38,101      1,083
    ConnectOne Bancorp Inc.     32,319      1,057
    OceanFirst Financial Corp.     47,292      1,050
    ProAssurance Corp.     40,958      1,036
    Compass Diversified Holdings     32,800      1,003
    Tompkins Financial Corp.     11,876        993
    Employers Holdings Inc.     23,775        984
    Brookline Bancorp Inc.     60,096        973
    City Holding Co.     11,542        944
    BancFirst Corp.     13,363        943
    S&T Bancorp Inc.     29,832        940
    National Bank Holdings Corp. Class A     21,371        939
    Dime Community Bancshares Inc.     26,247        923
    Kearny Financial Corp.     69,617        922
  * Bancorp Inc.     36,263        918
    AMERISAFE Inc.     16,825        906
    Broadmark Realty Capital Inc.     95,813        904
    TriCo Bancshares     20,965        901
    HomeStreet Inc.     16,988        883
    Lakeland Bancorp Inc.     46,124        876
    Premier Financial Corp.     27,886        862
    B. Riley Financial Inc.      9,694        861
    First Foundation Inc.     34,444        856
    Banc of California Inc.     43,520        854
  * World Acceptance Corp.      3,432        842
        Shares Market
Value•
($000)
    Federal Agricultural Mortgage Corp. Class C      6,747        836
  * Columbia Financial Inc.     40,013        835
  * Metropolitan Bank Holding Corp.      7,788        830
    BrightSpire Capital Inc. Class A     80,213        823
    Origin Bancorp Inc.     19,150        822
    James River Group Holdings Ltd.     27,686        798
    Heritage Financial Corp.     31,999        782
    Univest Financial Corp.     25,927        776
    TFS Financial Corp.     43,322        774
  * Blucora Inc.     43,886        760
  * Nicolet Bankshares Inc.      8,820        756
  * Oscar Health Inc. Class A     96,200        755
    Horizon Bancorp Inc.     36,147        754
  * StoneX Group Inc.     12,274        752
    Preferred Bank     10,231        734
    Stock Yards Bancorp Inc.     11,392        728
    Ready Capital Corp.     46,360        725
    WisdomTree Investments Inc.    118,321        724
    Flushing Financial Corp.     29,220        710
    Hanmi Financial Corp.     29,756        705
    Ellington Financial Inc.     41,200        704
    First Mid Bancshares Inc.     16,367        700
    Washington Trust Bancorp Inc.     12,408        699
    KKR Real Estate Finance Trust Inc.     33,241        692
  * LendingTree Inc.      5,624        690
    Brightsphere Investment Group Inc.     26,882        688
  * TriState Capital Holdings Inc.     22,326        676
    Byline Bancorp Inc.     24,690        675
    QCR Holdings Inc.     11,992        672
  * Ambac Financial Group Inc.     41,421        665
    First Bancshares Inc.     16,891        652
  * SiriusPoint Ltd.     79,922        650
    Bryn Mawr Bank Corp.     14,271        642
    TPG RE Finance Trust Inc.     51,600        636
    Camden National Corp.     12,984        625
    HarborOne Bancorp Inc.     42,084        625
    Merchants Bancorp     13,172        623
    Republic Bancorp Inc. Class A     11,932        607
    Peoples Bancorp Inc.     18,937        602
    Cowen Inc. Class A     16,460        594
    German American Bancorp Inc.     15,163        591
 
22

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Victory Capital Holdings Inc. Class A     16,103        588
    Northfield Bancorp Inc.     36,333        587
  * CrossFirst Bankshares Inc.     37,503        585
    ARMOUR Residential REIT Inc.     57,425        563
    Allegiance Bancshares Inc.     13,313        562
    Independent Bank Corp.     23,360        558
  * Clearwater Analytics Holdings Inc. Class A     23,584        542
  * MBIA Inc.     33,738        533
    Central Pacific Financial Corp.     18,857        531
  * Amerant Bancorp Inc. Class A     15,321        529
    Great Southern Bancorp Inc.      8,882        526
    Midland States Bancorp Inc.     21,164        525
    First Community Bankshares Inc.     15,146        506
    First Financial Corp.     11,121        504
  * MoneyGram International Inc.     63,600        502
  * Atlantic Capital Bancshares Inc.     17,184        494
    First of Long Island Corp.     22,884        494
    Community Trust Bancorp Inc.     11,278        492
    Peapack-Gladstone Financial Corp.     13,498        478
    Granite Point Mortgage Trust Inc.     40,300        472
    RBB Bancorp     18,000        472
    Heritage Commerce Corp.     39,071        467
    TrustCo Bank Corp.     13,865        462
    National Western Life Group Inc. Class A      2,144        460
    Universal Insurance Holdings Inc.     27,082        460
    Cambridge Bancorp      4,871        456
    Bank First Corp.      6,300        455
    HCI Group Inc.      5,310        444
    Farmers National Banc Corp.     23,843        442
    Bank of Marin Bancorp     11,775        438
  * Bridgewater Bancshares Inc.     24,367        431
    Mercantile Bank Corp.     11,852        415
  * AssetMark Financial Holdings Inc.     15,755        413
    HomeTrust Bancshares Inc.     13,088        405
        Shares Market
Value•
($000)
    Hingham Institution For Savings        962        404
    Diamond Hill Investment Group Inc.      2,051        398
  2 UWM Holdings Corp. Class A     66,500        394
    Invesco Mortgage Capital Inc.    139,800        389
    GCM Grosvenor Inc. Class A     37,046        389
    Dynex Capital Inc.     22,923        383
  * eHealth Inc.     14,951        381
    Regional Management Corp.      6,593        379
    Bar Harbor Bankshares     13,006        376
    Reliant Bancorp Inc.     10,499        373
    State Auto Financial Corp.      7,111        368
    Business First Bancshares Inc.     12,976        367
  * Oportun Financial Corp.     18,084        366
    Arrow Financial Corp.     10,301        363
    1st Source Corp.      7,223        358
  * Carter Bankshares Inc.     23,054        355
    Mid Penn Bancorp Inc.     11,147        354
    Spirit of Texas Bancshares Inc.     12,308        354
    Waterstone Financial Inc.     16,159        353
    Equity Bancshares Inc. Class A     10,342        351
    MidWestOne Financial Group Inc.     10,700        346
  * Franklin BSP Realty Trust Inc.     23,021        344
    Oppenheimer Holdings Inc. Class A      7,396        343
  2 Orchid Island Capital Inc.     75,915        342
    Sculptor Capital Management Inc. Class A     15,482        331
    Metrocity Bankshares Inc.     12,006        331
    CBTX Inc.     11,252        326
    Capstar Financial Holdings Inc.     15,265        321
    Financial Institutions Inc.     10,038        319
  * Root Inc. Class A     99,200        308
  * EZCORP Inc. Class A     41,670        307
    West Bancorp Inc.      9,617        299
  * Howard Bancorp Inc.     12,984        283
  * Southern First Bancshares Inc.      4,512        282
    Curo Group Holdings Corp.     17,313        277
    Enterprise Bancorp Inc.      6,024        271
 
23

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Professional Holding Corp. Class A     14,100        270
    CNB Financial Corp.     10,149        269
  * BayCom Corp.     14,250        267
    Southern Missouri Bancorp Inc.      5,023        262
    Ames National Corp.     10,700        262
    Level One Bancorp Inc.      6,551        258
    Capital City Bank Group Inc.      9,619        254
    Blue Ridge Bankshares Inc.     14,200        254
    Old Second Bancorp Inc.     20,067        253
    First Internet Bancorp      5,320        250
    MVB Financial Corp.      6,021        250
    PCSB Financial Corp.     13,132        250
  * Romeo Power Inc.     68,600        250
    Guaranty Bancshares Inc.      6,616        249
    Civista Bancshares Inc.     10,116        247
  * Coastal Financial Corp.      4,840        245
    Alerus Financial Corp.      8,341        244
    Greenhill & Co. Inc.     13,600        244
    Macatawa Bank Corp.     27,543        243
    Home Bancorp Inc.      5,803        241
    American National Bankshares Inc.      6,302        237
    SmartFinancial Inc.      8,647        237
    Five Star Bancorp      7,900        237
  * California Bancorp     11,800        236
    Richmond Mutual Bancorp Inc.     14,600        235
    Amalgamated Financial Corp.     13,999        235
    Community Financial Corp.      5,956        234
    PCB Bancorp     10,610        233
    Eagle Bancorp Montana Inc.     10,100        232
    Sierra Bancorp      8,494        231
    Citizens & Northern Corp.      8,811        230
    First Bancorp Inc.      7,333        230
    Peoples Financial Services Corp.      4,308        227
    Investors Title Co.      1,135        224
    ChoiceOne Financial Services Inc.      8,370        222
  * MainStreet Bancshares Inc.      8,911        219
    AG Mortgage Investment Trust Inc.     21,166        217
    Luther Burbank Corp.     15,347        215
    Tiptree Inc. Class A     15,559        215
  * FVCBankcorp Inc.     10,750        213
        Shares Market
Value•
($000)
    Hawthorn Bancshares Inc.      8,220        212
  * Greenlight Capital Re Ltd. Class A     27,050        212
    Farmers & Merchants Bancorp Inc.      6,384        210
    Great Ajax Corp.     15,903        209
  * GoHealth Inc. Class A     54,500        207
    FNCB Bancorp Inc.     22,643        206
    FS Bancorp Inc.      6,138        206
    Marlin Business Services Corp.      8,800        205
  * Republic First Bancorp Inc.     54,003        201
    LCNB Corp.     10,252        200
    Primis Financial Corp.     13,308        200
  * MetroMile Inc.     90,900        199
    Virginia National Bankshares Corp.      5,321        197
    Northeast Bank      5,474        196
    Summit Financial Group Inc.      7,124        196
    Central Valley Community Bancorp      9,286        193
    Red River Bancshares Inc.      3,606        193
    Manhattan Bridge Capital Inc.     34,560        190
    AFC Gamma Inc.      8,300        189
    Northrim Bancorp Inc.      4,327        188
    Evans Bancorp Inc.      4,577        184
  * MarketWise Inc.     24,300        183
    Shore Bancshares Inc.      8,614        180
  * Pioneer Bancorp Inc.     15,418        175
    Manning & Napier Inc. Class A     20,773        173
    South Plains Financial Inc.      6,236        173
    Franklin Financial Services Corp.      5,214        172
    First Bank     11,738        170
  * Citizens Inc. Class A     31,480        167
    Independence Holding Co.      2,858        162
    Fidelity D&D Bancorp Inc.      2,713        160
  * Ocwen Financial Corp.      4,011        160
    Codorus Valley Bancorp Inc.      7,091        153
    First Northwest Bancorp      7,546        153
    United Security Bancshares     18,866        153
    National Bankshares Inc.      4,164        151
 *,2 Hagerty Inc. Class A     10,600        150
    ACNB Corp.      4,637        145
 *,2 SurgePays Inc.     71,336        144
 
24

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Doma Holdings Inc.     27,800        141
    Pzena Investment Management Inc. Class A     14,523        138
    BCB Bancorp Inc.      8,673        134
    Orrstown Financial Services Inc.      5,232        132
    Western New England Bancorp Inc.     14,848        130
  * Trean Insurance Group Inc.     14,300        127
    First Business Financial Services Inc.      4,314        126
    Middlefield Banc Corp.      5,094        126
    First Financial Northwest Inc.      7,628        123
    Crawford & Co. Class A     16,065        120
    Western Asset Mortgage Capital Corp.     56,301        119
    BankFinancial Corp.     10,939        117
    Chemung Financial Corp.      2,549        117
    Lument Finance Trust Inc.     30,449        117
  * Esquire Financial Holdings Inc.      3,649        115
  * Medallion Financial Corp.     19,864        115
    Riverview Bancorp Inc.     14,806        114
    Territorial Bancorp Inc.      4,529        114
    Investar Holding Corp.      6,106        112
  * Maiden Holdings Ltd.     35,700        109
    Parke Bancorp Inc.      5,084        108
    OP Bancorp      8,347        107
    Bank of Princeton      3,544        104
    Sachem Capital Corp.     17,836        104
    Ellington Residential Mortgage REIT      9,773        102
    Penns Woods Bancorp Inc.      4,312        102
    ESSA Bancorp Inc.      5,800        101
    First Community Corp.      4,821        100
  * NI Holdings Inc.      5,165         98
    First Guaranty Bancshares Inc.      4,784         97
    Norwood Financial Corp.      3,727         97
    Timberland Bancorp Inc.      3,406         94
  * Safeguard Scientifics Inc.     12,586         93
    Associated Capital Group Inc. Class A      2,140         92
    Greene County Bancorp Inc.      2,506         92
    Bankwell Financial Group Inc.      2,772         91
    C&F Financial Corp.      1,671         86
        Shares Market
Value•
($000)
    SB Financial Group Inc.      4,383         85
  * Hippo Holdings Inc.     30,075         85
    Donegal Group Inc. Class A      5,852         84
    1st Constitution Bancorp      3,259         84
    Unity Bancorp Inc.      3,156         83
    Nexpoint Real Estate Finance Inc.      4,115         79
    Provident Bancorp Inc.      4,080         76
  * BM Technologies Inc.      7,778         72
    Prudential Bancorp Inc.      5,160         70
  * Sterling Bancorp Inc.     12,013         69
  * Security National Financial Corp. Class A      7,430         68
  * ACRES Commercial Realty Corp.      5,440         68
  * Consumer Portfolio Services Inc.      5,489         65
    Westwood Holdings Group Inc.      3,791         64
    HBT Financial Inc.      3,343         63
    Cherry Hill Mortgage Investment Corp.      6,865         57
    Federal Agricultural Mortgage Corp. Class A        484         57
    First Savings Financial Group Inc.      2,109         56
  * Malvern Bancorp Inc.      3,581         56
    Provident Financial Holdings Inc.      3,235         54
    Angel Oak Mortgage Inc.      3,309         54
    First United Corp.      2,828         53
    Peoples Bancorp of North Carolina Inc.      1,927         53
    United Fire Group Inc.      2,175         50
    CB Financial Services Inc.      2,000         48
    First Capital Inc.      1,200         48
    Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A      2,679         46
    Bank7 Corp.      1,874         43
    US Global Investors Inc. Class A      9,831         43
    Plumas Bancorp      1,230         42
  * LM Funding America Inc.      7,984         39
  * P10 Inc. Class A      2,535         35
    AmeriServ Financial Inc.      8,751         34
  * Sunlight Financial Holdings Inc.      6,855         33
    Hennessy Advisors Inc.      2,219         24
    Union Bankshares Inc.        804         23
    Meridian Corp.        591         22
 
25

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Great Elm Group Inc.     10,698         22
    Capital Bancorp Inc.        594         16
  * Elevate Credit Inc.      5,276         16
  * First Western Financial Inc.        400         12
  * Impac Mortgage Holdings Inc.     10,822         12
  * Nicholas Financial Inc.        983         12
    Sound Financial Bancorp Inc.        195          9
  * NeuroOne Medical Technologies Corp.      4,608          9
  * USCB Financial Holdings Inc.        587          8
  * FedNat Holding Co.      4,599          6
  * HV Bancorp Inc.        292          6
  * Affinity Bancshares Inc.        367          6
  * Finwise Bancorp        344          5
  * FG Financial Group Inc.      1,083          4
  * Broadway Financial Corp.        546          1
                      4,060,572
Health Care (7.8%)
    UnitedHealth Group Inc.    727,890    365,503
    Johnson & Johnson  2,024,684    346,363
    Pfizer Inc.  4,339,447    256,244
    Thermo Fisher Scientific Inc.    304,472    203,156
    Abbott Laboratories  1,367,180    192,417
    AbbVie Inc.  1,366,145    184,976
    Eli Lilly & Co.    665,708    183,882
    Danaher Corp.    494,901    162,827
    Merck & Co. Inc.  1,953,145    149,689
    Medtronic plc  1,039,819    107,569
    Bristol-Myers Squibb Co.  1,720,358    107,264
  * Intuitive Surgical Inc.    276,497     99,345
    Amgen Inc.    435,248     97,918
    Zoetis Inc.    367,054     89,572
    Anthem Inc.    187,851     87,076
    Gilead Sciences Inc.    968,742     70,340
    Stryker Corp.    254,909     68,168
  * Moderna Inc.    266,397     67,660
  * Edwards Lifesciences Corp.    484,081     62,713
    Cigna Corp.    256,315     58,858
    Becton Dickinson & Co.    220,210     55,378
  * Regeneron Pharmaceuticals Inc.     77,716     49,079
  * Boston Scientific Corp.  1,106,881     47,020
    HCA Healthcare Inc.    180,479     46,369
    Humana Inc.     99,624     46,212
  * Illumina Inc.    120,992     46,030
  * IDEXX Laboratories Inc.     65,818     43,339
  * Vertex Pharmaceuticals Inc.    196,817     43,221
        Shares Market
Value•
($000)
  * IQVIA Holdings Inc.    148,871     42,002
  * Dexcom Inc.     75,128     40,340
  * Align Technology Inc.     58,069     38,162
    Agilent Technologies Inc.    234,808     37,487
  * Centene Corp.    452,850     37,315
    Baxter International Inc.    389,246     33,413
    ResMed Inc.    113,407     29,540
  * Veeva Systems Inc. Class A    107,828     27,548
  * Biogen Inc.    113,690     27,277
    West Pharmaceutical Services Inc.     57,852     27,133
  * Laboratory Corp. of America Holdings     74,281     23,340
    Cerner Corp.    228,443     21,216
    Zimmer Biomet Holdings Inc.    163,307     20,747
  * Horizon Therapeutics plc    176,863     19,059
    PerkinElmer Inc.     93,512     18,802
    STERIS plc     74,642     18,169
  * Catalent Inc.    133,537     17,097
  * Seagen Inc.    106,561     16,474
    Quest Diagnostics Inc.     95,137     16,460
  * Avantor Inc.    389,100     16,397
    Cooper Cos. Inc.     38,163     15,988
  * Alnylam Pharmaceuticals Inc.     93,164     15,799
    Bio-Techne Corp.     30,477     15,767
  * Charles River Laboratories International Inc.     39,538     14,897
  * Hologic Inc.    193,813     14,838
  * Molina Healthcare Inc.     45,704     14,538
  * Insulet Corp.     52,459     13,958
    Viatris Inc.    946,855     12,811
  * BioMarin Pharmaceutical Inc.    143,522     12,680
  * Bio-Rad Laboratories Inc. Class A     16,301     12,317
  * ABIOMED Inc.     33,877     12,168
    Teleflex Inc.     36,863     12,109
  * Masimo Corp.     38,619     11,307
    Cardinal Health Inc.    213,907     11,014
  * Repligen Corp.     40,880     10,827
  * Incyte Corp.    145,635     10,690
  * Exact Sciences Corp.    134,048     10,433
  * Teladoc Health Inc.    110,442     10,141
  * Elanco Animal Health Inc.    352,405     10,001
    Royalty Pharma plc Class A    249,147      9,929
    DENTSPLY SIRONA Inc.    171,226      9,553
  * 10X Genomics Inc. Class A     64,105      9,549
  * Novavax Inc.     58,917      8,429
  * Syneos Health Inc.     81,308      8,349
 
26

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Henry Schein Inc.    107,244      8,315
  * Penumbra Inc.     27,389      7,869
  * United Therapeutics Corp.     35,090      7,582
  * Guardant Health Inc.     74,779      7,479
  * Tandem Diabetes Care Inc.     48,374      7,281
    Universal Health Services Inc. Class B     54,453      7,060
  * Tenet Healthcare Corp.     82,587      6,747
    Bruker Corp.     78,306      6,571
    Chemed Corp.     12,005      6,351
  * Neurocrine Biosciences Inc.     74,062      6,308
  * Natera Inc.     65,782      6,143
  * Omnicell Inc.     33,920      6,121
  * Intellia Therapeutics Inc.     51,638      6,106
    Organon & Co.    198,184      6,035
  * Jazz Pharmaceuticals plc     45,496      5,796
  * Sarepta Therapeutics Inc.     64,239      5,785
  * Envista Holdings Corp.    127,962      5,766
  * Mirati Therapeutics Inc.     38,568      5,658
  * DaVita Inc.     47,793      5,437
  * Arrowhead Pharmaceuticals Inc.     79,044      5,241
  * Novocure Ltd.     69,676      5,231
    Encompass Health Corp.     77,791      5,077
  * Medpace Holdings Inc.     22,875      4,979
  * Blueprint Medicines Corp.     45,871      4,913
  * Shockwave Medical Inc.     26,535      4,732
  * Inspire Medical Systems Inc.     20,063      4,616
  * Exelixis Inc.    249,428      4,560
  * Globus Medical Inc. Class A     61,883      4,468
  * Halozyme Therapeutics Inc.    109,864      4,418
  * Arena Pharmaceuticals Inc.     46,793      4,349
  * Acadia Healthcare Co. Inc.     71,294      4,328
  * Amedisys Inc.     25,876      4,189
  * Ultragenyx Pharmaceutical Inc.     49,084      4,127
    Perrigo Co. plc    105,409      4,100
  * Integra LifeSciences Holdings Corp.     57,964      3,883
    Premier Inc. Class A     94,291      3,882
  * Neogen Corp.     83,534      3,793
  * Fate Therapeutics Inc.     63,965      3,743
  * ICU Medical Inc.     15,603      3,703
  * Quidel Corp.     27,119      3,661
        Shares Market
Value•
($000)
  * Maravai LifeSciences Holdings Inc. Class A     85,735      3,592
  * agilon health Inc.    130,641      3,527
    Ensign Group Inc.     41,909      3,519
  * STAAR Surgical Co.     37,070      3,384
  * Pacific Biosciences of California Inc.    160,575      3,285
  * LHC Group Inc.     23,642      3,244
  * Option Care Health Inc.    113,567      3,230
    CONMED Corp.     22,493      3,189
  * Beam Therapeutics Inc.     39,611      3,157
  * Intra-Cellular Therapies Inc.     59,584      3,119
  * Alkermes plc    130,658      3,039
  * Apellis Pharmaceuticals Inc.     63,291      2,992
  * Ionis Pharmaceuticals Inc.     97,727      2,974
  * NeoGenomics Inc.     87,102      2,972
  * HealthEquity Inc.     66,826      2,956
  * Oak Street Health Inc.     86,603      2,870
  * Denali Therapeutics Inc.     63,172      2,817
  * Cytokinetics Inc.     61,453      2,801
  * Adaptive Biotechnologies Corp.     95,724      2,686
  * R1 RCM Inc.    104,602      2,666
  * Twist Bioscience Corp.     34,055      2,636
  * Vir Biotechnology Inc.     62,706      2,625
  * Merit Medical Systems Inc.     41,563      2,589
  * Arvinas Inc.     31,494      2,587
  * Progyny Inc.     50,712      2,553
    Owens & Minor Inc.     57,373      2,496
  * Amicus Therapeutics Inc.    215,043      2,484
  * Invitae Corp.    162,468      2,481
  * Insmed Inc.     90,806      2,474
    Select Medical Holdings Corp.     83,545      2,456
  * iRhythm Technologies Inc.     20,527      2,416
  * Prestige Consumer Healthcare Inc.     39,699      2,408
  * Integer Holdings Corp.     27,169      2,325
  * Karuna Therapeutics Inc.     17,747      2,325
  * AtriCure Inc.     32,970      2,292
  * PTC Therapeutics Inc.     56,936      2,268
  * Certara Inc.     79,316      2,254
  * ACADIA Pharmaceuticals Inc.     96,465      2,251
  * Zentalis Pharmaceuticals Inc.     26,401      2,219
  * Haemonetics Corp.     41,619      2,207
  * Warby Parker Inc. Class A     47,324      2,203
  * Veracyte Inc.     53,419      2,201
  * Inari Medical Inc.     23,634      2,157
 
27

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Nevro Corp.     26,322      2,134
  * NuVasive Inc.     40,501      2,125
  * Apollo Medical Holdings Inc.     28,897      2,123
  * Kodiak Sciences Inc.     24,897      2,111
  * Nektar Therapeutics    151,005      2,040
  * Ligand Pharmaceuticals Inc.     13,152      2,031
  * 1Life Healthcare Inc.    114,893      2,019
  * Pacira BioSciences Inc.     33,454      2,013
  * Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc     92,739      1,984
    Patterson Cos. Inc.     67,060      1,968
  * Xencor Inc.     48,973      1,965
  * BioCryst Pharmaceuticals Inc.    140,809      1,950
  * Iovance Biotherapeutics Inc.     99,947      1,908
  * CareDx Inc.     41,759      1,899
  * TG Therapeutics Inc.     98,767      1,877
  * Sotera Health Co.     78,231      1,842
  * GoodRx Holdings Inc. Class A     56,002      1,830
  * MEDNAX Inc.     65,446      1,781
  * Doximity Inc. Class A     35,359      1,773
  * Sage Therapeutics Inc.     41,348      1,759
  * Emergent BioSolutions Inc.     39,912      1,735
  * Surgery Partners Inc.     30,873      1,649
  * Agios Pharmaceuticals Inc.     49,588      1,630
  * Evolent Health Inc. Class A     57,899      1,602
  * Myriad Genetics Inc.     57,956      1,600
  * Outset Medical Inc.     34,549      1,592
  * ChemoCentryx Inc.     43,416      1,581
  * Glaukos Corp.     34,543      1,535
  * Relay Therapeutics Inc.     49,945      1,534
  * Axonics Inc.     27,239      1,525
  * Arcus Biosciences Inc.     37,550      1,520
  * NanoString Technologies Inc.     35,956      1,518
  * Fulgent Genetics Inc.     15,018      1,511
  * Kymera Therapeutics Inc.     23,679      1,503
  * Global Blood Therapeutics Inc.     51,225      1,499
  * IVERIC bio Inc.     88,614      1,482
  * REVOLUTION Medicines Inc.     58,441      1,471
  * Lantheus Holdings Inc.     50,813      1,468
  * Heska Corp.      8,036      1,466
  * Corcept Therapeutics Inc.     73,703      1,459
  * Travere Therapeutics Inc.     46,950      1,457
        Shares Market
Value•
($000)
  * ModivCare Inc.      9,812      1,455
  * SpringWorks Therapeutics Inc.     23,306      1,445
  * Codexis Inc.     46,017      1,439
  * Editas Medicine Inc.     54,137      1,437
  * Vericel Corp.     36,244      1,424
  * Turning Point Therapeutics Inc.     29,516      1,408
  * AdaptHealth Corp. Class A     57,535      1,407
  * Community Health Systems Inc.    104,756      1,394
  * Celldex Therapeutics Inc.     36,000      1,391
  * Avanos Medical Inc.     40,014      1,387
  * Bridgebio Pharma Inc.     82,622      1,378
  * CorVel Corp.      6,585      1,370
  * OPKO Health Inc.    283,861      1,365
  * Health Catalyst Inc.     34,173      1,354
  * Phreesia Inc.     31,922      1,330
  * Cerevel Therapeutics Holdings Inc.     39,300      1,274
  * Avid Bioservices Inc.     43,517      1,270
 *,2 Cassava Sciences Inc.     28,700      1,254
  * Ironwood Pharmaceuticals Inc. Class A    107,020      1,248
  * ImmunoGen Inc.    166,161      1,233
  * Supernus Pharmaceuticals Inc.     40,997      1,195
  * Addus HomeCare Corp.     12,566      1,175
  * Protagonist Therapeutics Inc.     33,765      1,155
  * Silk Road Medical Inc.     26,751      1,140
  * Multiplan Corp.    257,400      1,140
 *,2 Ginkgo Bioworks Holdings Inc.    135,810      1,129
  * Dynavax Technologies Corp.     79,261      1,115
  * BioLife Solutions Inc.     29,559      1,102
  * RadNet Inc.     36,356      1,095
  * Enanta Pharmaceuticals Inc.     14,469      1,082
  * Krystal Biotech Inc.     15,447      1,081
  * Sana Biotechnology Inc.     69,018      1,068
  * Harmony Biosciences Holdings Inc.     24,670      1,052
  * Quanterix Corp.     24,560      1,041
    Healthcare Services Group Inc.     58,412      1,039
  * C4 Therapeutics Inc.     31,822      1,025
  * Atara Biotherapeutics Inc.     64,886      1,023
 *,2 Sorrento Therapeutics Inc.    219,776      1,022
  * Accolade Inc.     37,810        997
 
28

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Recursion Pharmaceuticals Inc. Class A     57,932        992
  * Cerus Corp.    145,208        989
  * Cano Health Inc.    108,304        965
  * Anavex Life Sciences Corp.     55,577        964
  * Coherus Biosciences Inc.     60,235        961
  * Privia Health Group Inc.     37,138        961
    US Physical Therapy Inc.      9,960        952
  * REGENXBIO Inc.     28,991        948
  * Prometheus Biosciences Inc.     23,715        938
  * Varex Imaging Corp.     29,662        936
  * Crinetics Pharmaceuticals Inc.     32,549        925
  * FibroGen Inc.     65,127        918
  * Revance Therapeutics Inc.     55,192        901
  * Tivity Health Inc.     33,514        886
  * MannKind Corp.    202,620        885
  * Inovio Pharmaceuticals Inc.    175,516        876
  * AngioDynamics Inc.     31,392        866
 *,2 Senseonics Holdings Inc.    324,200        866
  * Inhibrx Inc.     19,765        863
  * Nurix Therapeutics Inc.     29,820        863
  * Axsome Therapeutics Inc.     22,706        858
  * Clover Health Investments Corp. Class A    230,600        858
    Atrion Corp.      1,196        843
  * Seer Inc. Class A     36,017        822
  * Nuvation Bio Inc.     96,553        821
  * Alignment Healthcare Inc.     58,089        817
  * American Well Corp. Class A    134,427        812
  * Allogene Therapeutics Inc.     54,133        808
  * Rocket Pharmaceuticals Inc.     36,880        805
  * Syndax Pharmaceuticals Inc.     36,687        803
  * Magellan Health Inc.      8,363        794
  * Alector Inc.     38,347        792
    LeMaitre Vascular Inc.     15,395        773
 *,2 Butterfly Network Inc.    114,143        764
  * Morphic Holding Inc.     16,100        763
  * Amphastar Pharmaceuticals Inc.     32,577        759
  * NextGen Healthcare Inc.     42,598        758
  * Brookdale Senior Living Inc.    146,031        754
        Shares Market
Value•
($000)
  * Castle Biosciences Inc.     17,567        753
  * iTeos Therapeutics Inc.     16,182        753
  * MacroGenics Inc.     46,700        750
  * ViewRay Inc.    134,216        740
  * Natus Medical Inc.     31,072        737
  * Heron Therapeutics Inc.     78,614        718
  * Intersect ENT Inc.     26,064        712
  * Innoviva Inc.     41,215        711
  * Kura Oncology Inc.     50,715        710
  * OptimizeRx Corp.     11,439        710
  * Arcturus Therapeutics Holdings Inc.     19,143        708
  * Endo International plc    187,335        704
  * Instil Bio Inc.     41,166        704
    National HealthCare Corp.     10,338        702
  * OrthoPediatrics Corp.     11,689        700
  * Meridian Bioscience Inc.     34,159        697
  * Pulmonx Corp.     21,458        688
  * Avidity Biosciences Inc.     28,875        686
  * Berkeley Lights Inc.     37,687        685
 *,2 Ocugen Inc.    150,100        683
  * Madrigal Pharmaceuticals Inc.      8,030        680
  * MaxCyte Inc.     66,640        679
  * Zogenix Inc.     41,447        674
  * Agiliti Inc.     28,916        670
  * Keros Therapeutics Inc.     11,369        665
 *,2 Bionano Genomics Inc.    222,000        664
  * CryoLife Inc.     32,432        660
  * Vanda Pharmaceuticals Inc.     41,986        659
  * Bluebird Bio Inc.     65,600        655
  * Aclaris Therapeutics Inc.     44,964        654
  * HealthStream Inc.     24,591        648
  * Sangamo Therapeutics Inc.     86,053        645
  * Vaxcyte Inc.     27,032        643
    National Research Corp.     15,398        639
  * Joint Corp.      9,539        627
  * Hims & Hers Health Inc.     94,600        620
  * Inotiv Inc.     14,694        618
  * Cardiovascular Systems Inc.     32,605        612
  * Hanger Inc.     33,589        609
  * Inogen Inc.     17,882        608
  * Replimune Group Inc.     22,443        608
  * Scholar Rock Holding Corp.     24,294        603
  * AnaptysBio Inc.     17,100        594
  * Surmodics Inc.     12,342        594
  * RAPT Therapeutics Inc.     16,085        591
  * Reata Pharmaceuticals Inc. Class A     21,633        570
 
29

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Day One Biopharmaceuticals Inc.     33,661        567
 *,2 Vaxart Inc.     88,300        554
  * OraSure Technologies Inc.     61,474        534
  * Gossamer Bio Inc.     47,085        533
  * Orthofix Medical Inc.     17,120        532
  * Definitive Healthcare Corp. Class A     19,292        527
  * Agenus Inc.    161,917        521
  * PMV Pharmaceuticals Inc.     22,524        520
  * Antares Pharma Inc.    145,010        518
  * Gritstone bio Inc.     39,937        514
  * Theravance Biopharma Inc.     46,501        514
  * Cutera Inc.     12,390        512
  * Triple-S Management Corp. Class B     14,094        503
  * PetIQ Inc. Class A     21,893        497
  * Apria Inc.     15,201        496
  * Ideaya Biosciences Inc.     20,767        491
  * Pennant Group Inc.     21,097        487
  * Praxis Precision Medicines Inc.     24,467        482
  * Eagle Pharmaceuticals Inc.      9,445        481
  * Anika Therapeutics Inc.     13,242        474
  * Organogenesis Holdings Inc. Class A     51,218        473
  * Alphatec Holdings Inc.     41,167        471
  * SI-BONE Inc.     21,195        471
  * 2seventy bio Inc.     18,244        468
  * Kezar Life Sciences Inc.     27,667        463
  * Relmada Therapeutics Inc.     20,489        462
  * Arcutis Biotherapeutics Inc.     22,106        458
  * Collegium Pharmaceutical Inc.     24,298        454
  * Sutro Biopharma Inc.     30,272        450
  * NGM Biopharmaceuticals Inc.     24,958        442
  * Adicet Bio Inc.     25,167        440
  * BioAtla Inc.     22,308        438
  * Chinook Therapeutics Inc.     26,644        435
  * Design Therapeutics Inc.     19,979        428
  * UFP Technologies Inc.      6,036        424
  * Y-mAbs Therapeutics Inc.     25,975        421
  * Kronos Bio Inc.     30,839        419
  * ImmunityBio Inc.     68,635        417
  * Verve Therapeutics Inc.     11,320        417
        Shares Market
Value•
($000)
  * Catalyst Pharmaceuticals Inc.     61,500        416
  * Atea Pharmaceuticals Inc.     46,519        416
  * ANI Pharmaceuticals Inc.      8,894        410
  * Ocular Therapeutix Inc.     58,771        410
  * Cara Therapeutics Inc.     33,414        407
  * 4D Molecular Therapeutics Inc.     18,526        406
  * Intercept Pharmaceuticals Inc.     24,800        404
  * Amneal Pharmaceuticals Inc.     81,700        391
  * Viridian Therapeutics Inc.     19,741        390
  * Rhythm Pharmaceuticals Inc.     38,261        382
  * Computer Programs & Systems Inc.     12,734        373
  * Pliant Therapeutics Inc.     27,456        371
  * Albireo Pharma Inc.     15,900        370
  * Talaris Therapeutics Inc.     24,089        368
  * Chimerix Inc.     57,135        367
  * Karyopharm Therapeutics Inc.     56,638        364
  * Tricida Inc.     37,700        360
  * ORIC Pharmaceuticals Inc.     24,507        360
  * TransMedics Group Inc.     18,731        359
  * Fulcrum Therapeutics Inc.     20,212        358
  * Stoke Therapeutics Inc.     14,884        357
  * Athira Pharma Inc.     26,677        348
  * Edgewise Therapeutics Inc.     22,791        348
  * Rubius Therapeutics Inc.     35,800        347
  * Immunovant Inc.     40,700        347
  * Cullinan Oncology Inc.     22,492        347
  * Forma Therapeutics Holdings Inc.     24,215        344
 *,2 Clovis Oncology Inc.    126,700        343
  * Aerie Pharmaceuticals Inc.     47,900        336
  * Bioventus Inc. Class A     23,179        336
  * Geron Corp.    272,053        332
  * Marinus Pharmaceuticals Inc.     27,908        332
  * MiMedx Group Inc.     55,000        332
  * Deciphera Pharmaceuticals Inc.     33,810        330
  * Checkpoint Therapeutics Inc.    105,825        329
  * Mersana Therapeutics Inc.     52,904        329
  * Personalis Inc.     22,769        325
  * Altimmune Inc.     35,370        324
 
30

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Homology Medicines Inc.     87,700        319
  * SeaSpine Holdings Corp.     23,457        319
  * Aadi Bioscience Inc.     13,200        319
  * Omeros Corp.     49,283        317
  * Rigel Pharmaceuticals Inc.    119,340        316
  * Curis Inc.     66,098        315
  * Seres Therapeutics Inc.     37,775        315
  * Lineage Cell Therapeutics Inc.    128,266        314
    Phibro Animal Health Corp. Class A     15,356        314
  * Sight Sciences Inc.     17,683        311
  * Avita Medical Inc.     25,856        310
  * Akero Therapeutics Inc.     14,617        309
    Utah Medical Products Inc.      3,090        309
  * Spero Therapeutics Inc.     19,238        308
  * Singular Genomics Systems Inc.     26,684        308
  * Tactile Systems Technology Inc.     16,140        307
  * 908 Devices Inc.     11,858        307
  * KalVista Pharmaceuticals Inc.     23,051        305
  * Vapotherm Inc.     14,711        305
  * DermTech Inc.     19,000        300
  * Allakos Inc.     30,574        299
  * InfuSystem Holdings Inc.     17,567        299
  * Radius Health Inc.     43,070        298
  * Imago Biosciences Inc.     12,579        298
  * Allovir Inc.     22,947        297
  * VistaGen Therapeutics Inc.    151,563        296
  * Treace Medical Concepts Inc.     15,840        295
  * Tabula Rasa HealthCare Inc.     19,595        294
  * Selecta Biosciences Inc.     90,109        294
  * Accuray Inc.     61,258        292
  * Dyne Therapeutics Inc.     24,345        289
  * Cue Biopharma Inc.     25,288        286
  * Viking Therapeutics Inc.     61,875        285
  * LifeStance Health Group Inc.     29,884        284
  * BioDelivery Sciences International Inc.     91,333        283
  * Bioxcel Therapeutics Inc.     13,911        283
  * Phathom Pharmaceuticals Inc.     14,260        280
  * ALX Oncology Holdings Inc.     13,029        280
  * SomaLogic Inc.     24,014        280
        Shares Market
Value•
($000)
  * Adverum Biotechnologies Inc.    156,400        275
  * Apyx Medical Corp.     21,359        274
  * Axogen Inc.     29,257        274
  * Precigen Inc.     73,808        274
  * Akebia Therapeutics Inc.    119,228        269
  * Frequency Therapeutics Inc.     52,100        267
  * Sierra Oncology Inc.     12,300        267
  * EyePoint Pharmaceuticals Inc.     21,612        265
  * Akoya Biosciences Inc.     17,202        263
  * Aligos Therapeutics Inc.     21,969        261
  * 23andMe Holding Co.     38,500        256
  * Verastem Inc.    123,360        253
  * Optinose Inc.    155,600        252
 *,2 CTI BioPharma Corp.    101,176        251
  * MEI Pharma Inc.     93,726        250
  * Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Class A     21,265        250
  * Olema Pharmaceuticals Inc.     26,604        249
  * Vera Therapeutics Inc. Class A      9,252        247
  * Dare Bioscience Inc.    122,500        245
  * Arbutus Biopharma Corp.     62,345        243
  * Passage Bio Inc.     38,001        241
  * Cortexyme Inc.     18,900        239
  * Esperion Therapeutics Inc.     47,475        237
  * Precision BioSciences Inc.     31,777        235
  * Applied Molecular Transport Inc.     16,784        235
 *,2 Xeris Biopharma Holdings Inc.     79,815        234
  * Foghorn Therapeutics Inc.     10,206        233
  * Zomedica Corp.    759,400        233
  * Provention Bio Inc.     41,033        231
  * G1 Therapeutics Inc.     22,493        230
  * DICE Therapeutics Inc.      9,000        228
  * Tenaya Therapeutics Inc.     11,999        227
  * CEL-SCI Corp.     31,842        226
  * Ikena Oncology Inc.     18,053        226
  * Asensus Surgical Inc.    202,501        225
  * Caribou Biosciences Inc.     14,884        225
  * Poseida Therapeutics Inc.     32,859        224
  * Semler Scientific Inc.      2,400        220
  * Cymabay Therapeutics Inc.     63,502        215
 *,2 SmileDirectClub Inc. Class A     90,900        214
  * Stereotaxis Inc.     34,516        214
 *,2 Erasca Inc.     13,761        214
 
31

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Aveanna Healthcare Holdings Inc.     28,788        213
  * Fluidigm Corp.     54,000        212
  * Finch Therapeutics Group Inc.     21,220        212
  * Shattuck Labs Inc.     24,751        211
  * Jounce Therapeutics Inc.     24,864        208
  * SIGA Technologies Inc.     27,490        207
  * 89bio Inc.     15,864        207
  * Harpoon Therapeutics Inc.     27,100        205
  * Mirum Pharmaceuticals Inc.     12,837        205
  * Zynex Inc.     20,458        204
  * Lexicon Pharmaceuticals Inc.     51,632        203
  * Co-Diagnostics Inc.     22,573        202
  * Codiak Biosciences Inc.     18,019        201
  * Acumen Pharmaceuticals Inc.     29,773        201
  * CytomX Therapeutics Inc.     46,219        200
  * Sema4 Holdings Corp.     44,435        198
  * Aerovate Therapeutics Inc.     16,663        196
 *,1 PDL BioPharma Inc.     78,003        193
  * ZIOPHARM Oncology Inc.    176,915        193
  * CVRx Inc.     15,660        192
  * Generation Bio Co.     26,818        190
  * SQZ Biotechnologies Co.     21,128        189
  * Oyster Point Pharma Inc.     10,086        184
  * Sientra Inc.     50,000        183
  * Lucira Health Inc.     21,208        183
 *,2 ADMA Biologics Inc.    129,071        182
  * Harvard Bioscience Inc.     25,649        181
  * Infinity Pharmaceuticals Inc.     80,200        180
  * Kinnate Biopharma Inc.     10,167        180
 *,2 Leap Therapeutics Inc.     55,143        179
  * Durect Corp.    180,792        178
  * Monte Rosa Therapeutics Inc.      8,728        178
  * Icosavax Inc.      7,790        178
  * ChromaDex Corp.     47,403        177
  * Aldeyra Therapeutics Inc.     43,700        175
  * Tyra Biosciences Inc.     12,400        174
  * Apollo Endosurgery Inc.     20,415        172
  * Enzo Biochem Inc.     53,422        171
 *,2 Lyell Immunopharma Inc.     22,126        171
  * KemPharm Inc.     19,400        169
  * Alpha Teknova Inc.      8,236        169
        Shares Market
Value•
($000)
  * Cogent Biosciences Inc.     19,553        168
  * Cytek Biosciences Inc.     10,318        168
  * Janux Therapeutics Inc.      8,474        167
  * Epizyme Inc.     66,376        166
  * Matinas BioPharma Holdings Inc.    164,758        166
  * 9 Meters Biopharma Inc.    169,534        166
  * Evolus Inc.     25,400        165
  * Paratek Pharmaceuticals Inc.     36,785        165
 *,2 Citius Pharmaceuticals Inc.    106,287        164
  * Signify Health Inc. Class A     11,548        164
  * IGM Biosciences Inc.      5,561        163
  * Annexon Inc.     14,204        163
 *,2 Ardelyx Inc.    146,000        161
  * Aeglea BioTherapeutics Inc.     33,281        158
  * Atossa Therapeutics Inc.     98,096        157
  * MyMD Pharmaceuticals Inc.     25,990        157
  * Astria Therapeutics Inc.     29,158        157
  * PDS Biotechnology Corp.     19,304        156
  * Verrica Pharmaceuticals Inc.     16,816        154
  * Enochian Biosciences Inc.     21,000        153
  * Harrow Health Inc.     17,757        153
  * Qualigen Therapeutics Inc.    142,700        153
  * Outlook Therapeutics Inc.    111,564        152
  * Spectrum Pharmaceuticals Inc.    118,300        150
    Forian Inc.     16,600        150
  * Castlight Health Inc. Class B     96,580        149
  * CytoSorbents Corp.     35,641        149
  * Cardiff Oncology Inc.     24,797        149
 *,2 Immunome Inc.     11,471        149
  * Beyond Air Inc.     15,642        148
  * aTyr Pharma Inc.     19,720        147
 *,2 PhaseBio Pharmaceuticals Inc.     54,300        142
  * Accelerate Diagnostics Inc.     27,042        141
  * PAVmed Inc.     56,600        139
  * ClearPoint Neuro Inc.     12,373        139
  * Graphite Bio Inc.     11,215        139
  * Tango Therapeutics Inc.     12,700        139
  * Oncocyte Corp.     63,657        138
  * Ovid therapeutics Inc.     43,087        138
  * Athersys Inc.    152,037        137
 
32

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * TFF Pharmaceuticals Inc.     15,224        135
  * Nuvalent Inc. Class A      7,066        135
  * Evelo Biosciences Inc.     22,014        134
  * iCAD Inc.     18,133        131
  * Syros Pharmaceuticals Inc.     40,282        131
  * Sio Gene Therapies Inc.    101,900        131
    XBiotech Inc.     11,679        130
  * Immunic Inc.     13,600        130
  * PLx Pharma Inc.     16,010        128
  * Taysha Gene Therapies Inc.     10,918        127
  * Elevation Oncology Inc.     21,141        127
  * Capricor Therapeutics Inc.     43,100        126
  * Molecular Templates Inc.     31,960        125
  * PROCEPT BioRobotics Corp.      5,018        125
  * iRadimed Corp.      2,691        124
  * Palatin Technologies Inc.    238,694        122
 *,2 Century Therapeutics Inc.      7,713        122
  * Seelos Therapeutics Inc.     73,332        120
  * Otonomy Inc.     57,340        119
  * Tarsus Pharmaceuticals Inc.      5,270        119
  * Surface Oncology Inc.     24,474        117
  * Actinium Pharmaceuticals Inc.     19,281        116
  * Applied Therapeutics Inc.     12,523        112
  * Sensei Biotherapeutics Inc.     19,290        112
  * Pulse Biosciences Inc.      7,474        111
  * Rapid Micro Biosystems Inc. Class A     10,406        111
  * Retractable Technologies Inc.     15,700        109
  * Viemed Healthcare Inc.     20,899        109
  * Viracta Therapeutics Inc.     29,734        109
  * Zynerba Pharmaceuticals Inc.     37,481        108
  * Magenta Therapeutics Inc.     24,259        107
  * Akouos Inc.     12,445        106
  * Nkarta Inc.      6,914        106
  * Humanigen Inc.     28,100        105
  * Eiger BioPharmaceuticals Inc.     19,995        104
  * Sesen Bio Inc.    128,046        104
  * Synlogic Inc.     42,408        103
 *,2 Progenity Inc.     49,399        103
  * Celcuity Inc.      7,727        102
        Shares Market
Value•
($000)
  * Athenex Inc.     74,162        101
  * Exagen Inc.      8,667        101
  * AVEO Pharmaceuticals Inc.     21,170         99
 *,2 Conformis Inc.    129,153         98
  * Terns Pharmaceuticals Inc.     13,813         98
  * Clene Inc.     23,900         98
  * Electromed Inc.      7,476         97
  * iBio Inc.    174,700         96
  * Liquidia Corp.     19,729         96
  * Aptinyx Inc. Class A     35,501         95
  * XOMA Corp.      4,561         95
 *,2 Vor BioPharma Inc.      8,142         95
  * La Jolla Pharmaceutical Co.     20,200         94
  * TherapeuticsMD Inc.    263,400         94
  * Prelude Therapeutics Inc.      7,538         94
  * Orgenesis Inc.     32,261         93
  * Clearside Biomedical Inc.     33,500         92
  * DiaMedica Therapeutics Inc.     24,554         92
  * SCYNEXIS Inc.     15,090         92
  * Savara Inc.     73,243         91
  * CorMedix Inc.     19,865         90
  * BrainStorm Cell Therapeutics Inc.     22,317         89
  * Aspira Women's Health Inc.     49,767         88
  * Absci Corp.     10,720         88
  * Ampio Pharmaceuticals Inc.    152,721         87
  * FONAR Corp.      5,825         87
  * Neuronetics Inc.     19,481         87
  * Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.    244,100         87
  * Heat Biologics Inc.     28,727         87
  * NRX Pharmaceuticals Inc.     18,200         87
  * Avalo Therapeutics Inc.     51,342         87
  * Adagio Therapeutics Inc.     11,806         86
  * Fortress Biotech Inc.     34,017         85
  * Puma Biotechnology Inc.     28,100         85
  * SELLAS Life Sciences Group Inc.     14,905         82
  * Dyadic International Inc.     17,910         81
  * Invacare Corp.     29,423         80
  * NexImmune Inc.     17,304         80
  * GlycoMimetics Inc.     54,900         79
  * Neoleukin Therapeutics Inc.     15,800         76
  * Summit Therapeutics Inc.     28,141         76
  * Celsion Corp.    137,871         74
 
33

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Oncternal Therapeutics Inc.     32,400         74
  * Decibel Therapeutics Inc.     15,840         74
  * Repro-Med Systems Inc.     24,374         73
  * Angion Biomedica Corp.     25,035         73
  * OpGen Inc.     72,000         72
  * Trevena Inc.    123,816         72
  * Annovis Bio Inc.      4,100         72
  * Alpine Immune Sciences Inc.      5,130         71
  * Cabaletta Bio Inc.     18,792         71
  * ContraFect Corp.     26,913         71
  * Genprex Inc.     54,200         71
  * NeuBase Therapeutics Inc.     25,226         71
  * MediciNova Inc.     25,702         69
  * T2 Biosystems Inc.    134,241         69
  * IntriCon Corp.      4,234         68
  * Hepion Pharmaceuticals Inc.     59,700         68
  * Cidara Therapeutics Inc.     52,829         67
  * Adamis Pharmaceuticals Corp.    109,800         66
  * scPharmaceuticals Inc.     13,000         65
  * Novan Inc.     14,992         63
  * Tela Bio Inc.      4,801         61
  * Applied Genetic Technologies Corp.     31,353         60
 *,2 Eton Pharmaceuticals Inc.     13,900         60
  * Bolt Biotherapeutics Inc.     12,305         60
  * Sensus Healthcare Inc.      8,033         58
  * Mustang Bio Inc.     34,227         57
  * Larimar Therapeutics Inc.      5,300         57
 *,2 Galectin Therapeutics Inc.     26,902         56
  * IRIDEX Corp.      8,974         55
  * Recro Pharma Inc.     31,949         55
  * Acutus Medical Inc.     15,949         54
 *,2 Impel Neuropharma Inc.      6,194         53
  * AcelRx Pharmaceuticals Inc.     92,758         52
 *,2 BioSig Technologies Inc.     23,402         52
  * Marker Therapeutics Inc.     54,947         52
 *,1 Alder Biopharmaceuticals Inc. CVR Exp. 12/31/24     57,977         51
  * Inmune Bio Inc.      5,000         51
  * GT Biopharma Inc.     16,775         51
  * Corvus Pharmaceuticals Inc.     20,935         50
  * Lannett Co. Inc.     30,199         49
  * Venus Concept Inc.     28,327         48
  * Agile Therapeutics Inc.     94,172         46
        Shares Market
Value•
($000)
  * Five Star Senior Living Inc.     15,685         46
  * Cumberland Pharmaceuticals Inc.      9,187         43
*,1,2 Tobira Therapeutics Inc. CVR Exp. 12/31/28      9,469         43
  * LENSAR Inc.      7,146         43
  * Hookipa Pharma Inc.     18,030         42
  * Rezolute Inc.      8,500         41
  * Cyclerion Therapeutics Inc.     23,450         40
  * CareMax Inc.      5,255         40
  * Jaguar Health Inc.     37,232         39
  * Axcella Health Inc.     18,254         38
  * Tracon Pharmaceuticals Inc.     13,800         38
  * Roivant Sciences Ltd.      3,744         38
  * Anixa Biosciences Inc.     12,599         37
  * Aquestive Therapeutics Inc.      9,542         37
  * Eyenovia Inc.      8,993         36
  * Kaleido Biosciences Inc.     15,140         36
  * Merrimack Pharmaceuticals Inc.      9,104         36
  * Abeona Therapeutics Inc.    102,300         34
  * Eloxx Pharmaceuticals Inc.     48,700         34
  * Lipocine Inc.     34,514         34
  * Vincerx Pharma Inc.      3,312         34
  * Champions Oncology Inc.      3,815         31
  * Ontrak Inc.      4,876         31
  * Equillium Inc.      7,975         30
  * X4 Pharmaceuticals Inc.     13,208         30
 *,2 Delcath Systems Inc.      3,900         30
  * Lantern Pharma Inc.      3,734         30
  * Immuneering Corp. Class A      1,865         30
  * Convey Health Solutions Holdings Inc.      3,410         29
  * Humacyte Inc.      3,979         29
  * Aura Biosciences Inc.      1,713         29
  * ElectroCore Inc.     47,524         28
  * Zosano Pharma Corp.     60,367         28
  * LogicBio Therapeutics Inc.     11,514         27
  * RxSight Inc.      2,417         27
  * IMARA Inc.     11,325         25
  * Cyclacel Pharmaceuticals Inc.      6,337         25
  * Point Biopharma Global Inc. Class A      4,522         25
  * Windtree Therapeutics Inc.     14,800         24
  * Virpax Pharmaceuticals Inc.      6,900         24
 
34

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Cellectar Biosciences Inc.     35,100         23
  * Eliem Therapeutics Inc.      2,237         23
  * Catalyst Biosciences Inc.     23,975         22
  * IsoRay Inc.     55,618         22
 *,2 Jasper Therapeutics Inc.      2,834         22
  * Xilio Therapeutics Inc.      1,346         22
  * NantHealth Inc.     20,200         21
 *,2 Vicarious Surgical Inc.      1,962         21
  * Bright Health Group Inc.      5,823         20
 *,2 Quantum-Si Inc.      2,552         20
  * Psychemedics Corp.      2,717         19
  * Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc.     45,300         19
 *,2 Rani Therapeutics Holdings Inc. Class A      1,173         19
  * IsoPlexis Corp.      2,025         19
  * Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc.      6,340         18
  * Sharecare Inc.      3,925         18
  * Genocea Biosciences Inc.     14,841         17
 *,2 Bellerophon Therapeutics Inc.      5,364         17
  * Rain Therapeutics Inc.      1,285         17
  * Inhibikase Therapeutics Inc.     11,895         17
  * Tyme Technologies Inc.     26,570         16
  * Aptevo Therapeutics Inc.      1,975         16
  * Salarius Pharmaceuticals Inc.     31,300         16
 *,2 Cue Health Inc.      1,207         16
  * Cyclo Therapeutics Inc.      3,977         15
  * Talkspace Inc.      7,738         15
  * Paragon 28 Inc.        852         15
  * BioVie Inc. Class A      3,174         14
  * Talis Biomedical Corp.      3,442         14
  * Cyteir Therapeutics Inc.      1,198         14
  * Omega Therapeutics Inc.      1,250         14
  * Forte Biosciences Inc.      6,200         13
  * Candel Therapeutics Inc.      1,695         13
  * Exicure Inc.     57,794         12
  * Strata Skin Sciences Inc.      8,329         12
  * PolarityTE Inc.     20,900         12
  * Sera Prognostics Inc. Class A      1,687         12
  * Alimera Sciences Inc.      2,158         11
  * Cocrystal Pharma Inc.     17,553         11
  * Inozyme Pharma Inc.      1,634         11
  * F-star Therapeutics Inc.      2,284         11
  * Vivos Therapeutics Inc.      5,061         11
  * Theseus Pharmaceuticals Inc.        848         11
  * NeuroPace Inc.      1,026         10
        Shares Market
Value•
($000)
  * TScan Therapeutics Inc.      2,125         10
  * Thorne HealthTech Inc.      1,688         10
  * Oncorus Inc.      1,785          9
  * Panbela Therapeutics Inc.      5,105          9
  * Reneo Pharmaceuticals Inc.      1,021          9
  * Codex DNA Inc.        859          9
  * Cognition Therapeutics Inc.      1,430          9
  * Entrada Therapeutics Inc.        507          9
  * Lucid Diagnostics Inc.      1,684          9
  * cbdMD Inc.      7,102          8
  * Lumos Pharma Inc.      1,193          8
  * Nephros Inc.      1,398          8
  * IN8bio Inc.      1,854          8
  * Rallybio Corp.        822          8
 *,1 Strongbridge Biopharma plc CVR     45,300          8
  * Ventyx Biosciences Inc.        428          8
  * Opiant Pharmaceuticals Inc.        206          7
  * Soleno Therapeutics Inc.     16,045          7
  * Solid Biosciences Inc.      4,046          7
  * Minerva Surgical Inc.      1,366          7
  * Sonendo Inc.      1,265          7
  * Avenue Therapeutics Inc.      6,688          6
  * Galera Therapeutics Inc.      1,409          6
 *,1 OncoMed Pharmaceuticals Inc. CVR     23,234          6
  * Soligenix Inc.      8,654          6
  * Spruce Biosciences Inc.      1,424          6
  * Nuwellis Inc.      4,900          6
  * Pyxis Oncology Inc.        511          6
  * Vaxxinity Inc. Class A      1,015          6
  * ImmuCell Corp.        596          5
  * Black Diamond Therapeutics Inc.        900          5
  * Biodesix Inc.        957          5
  * Sigilon Therapeutics Inc.      1,915          5
  * Landos Biopharma Inc.      1,108          5
  * Longboard Pharmaceuticals Inc.        962          5
  * Biomea Fusion Inc.        692          5
  * Biolase Inc.     11,167          4
 *,1 Aduro Biotech Inc. CVR      6,844          4
  * Helius Medical Technologies Inc. Class A        724          4
  * Werewolf Therapeutics Inc.        345          4
  * Tempest Therapeutics Inc.        814          4
 
35

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
 *,1 Adamas Pharmaceuticals Inc. CVR     59,600          4
  * AgeX Therapeutics Inc.      2,858          3
  * Caladrius Biosciences Inc.      3,127          3
*,1,2 Oncternal Therapeutics Inc. CVR      2,749          3
  * Checkmate Pharmaceuticals Inc.        931          3
  * Graybug Vision Inc.      1,888          3
  * Allena Pharmaceuticals Inc.      2,783          2
  * Brickell Biotech Inc.      8,068          2
  * Lyra Therapeutics Inc.        360          2
  * Avrobio Inc.        165          1
  * Baudax Bio Inc.      6,059          1
  * Cohbar Inc.      2,678          1
 *,1 Elanco Animal Health Inc. CVR     37,378          1
  * Evoke Pharma Inc.        920          1
 *,1 Ocera Therapeutics Inc. CVR      3,700          1
  * Metacrine Inc.      1,478          1
 *,1 Miragen Therapeutics Inc. CVR     36,076          1
  * VYNE Therapeutics Inc.        724          1
  * CareCloud Inc.        237          1
  * Aileron Therapeutics Inc.        250         —
 *,1 Ambit Biosciences Corp. CVR      1,900         —
  * OncoSec Medical Inc.        163         —
 *,1 Biosante Pharmaceutical Inc. CVR     14,250         —
  * Ekso Bionics Holdings Inc.         67         —
  * Geron Corp. Warrants Exp. 12/31/25     39,917         —
 *,1 Lantheus Holdings Inc. CVR     82,198         —
 *,1 F-star Therapeutics Inc. CVR      2,729         —
  * First Wave BioPharma Inc.         68         —
                      4,752,251
Industrials (7.8%)
    Visa Inc. Class A  1,290,660    279,699
    Mastercard Inc. Class A    678,119    243,662
    Accenture plc Class A    500,973    207,678
  * PayPal Holdings Inc.    908,197    171,268
    Union Pacific Corp.    495,932    124,940
    United Parcel Service Inc. Class B    563,462    120,772
    Honeywell International Inc.    531,877    110,902
        Shares Market
Value•
($000)
    Raytheon Technologies Corp.  1,156,739     99,549
  * Boeing Co.    454,211     91,442
    Caterpillar Inc.    417,610     86,337
    Automatic Data Processing Inc.    326,767     80,574
    General Electric Co.    850,129     80,312
    3M Co.    444,675     78,988
    Deere & Co.    215,669     73,951
    American Express Co.    449,321     73,509
    CSX Corp.  1,712,856     64,403
    Sherwin-Williams Co.    182,826     64,384
    Lockheed Martin Corp.    180,300     64,080
    Norfolk Southern Corp.    188,025     55,977
    Illinois Tool Works Inc.    216,747     53,493
    Eaton Corp. plc    308,187     53,261
    Fidelity National Information Services Inc.    472,117     51,532
  * Block Inc. Class A    309,915     50,054
  * Fiserv Inc.    461,346     47,883
    FedEx Corp.    184,790     47,794
    Capital One Financial Corp.    328,900     47,720
    Johnson Controls International plc    545,159     44,327
    Emerson Electric Co.    459,174     42,689
    Northrop Grumman Corp.    110,200     42,655
    General Dynamics Corp.    183,630     38,281
    Trane Technologies plc    184,214     37,217
    IHS Markit Ltd.    279,043     37,090
    Carrier Global Corp.    672,477     36,475
    Paychex Inc.    247,360     33,765
    L3Harris Technologies Inc.    152,653     32,552
    DuPont de Nemours Inc.    401,920     32,467
    PPG Industries Inc.    184,252     31,772
    Parker-Hannifin Corp.     99,410     31,624
    Rockwell Automation Inc.     89,781     31,320
    Global Payments Inc.    225,413     30,471
  * Mettler-Toledo International Inc.     17,888     30,360
    Cintas Corp.     68,153     30,203
  * Keysight Technologies Inc.    141,340     29,188
    Old Dominion Freight Line Inc.     80,297     28,777
    Verisk Analytics Inc.    125,347     28,671
    Otis Worldwide Corp.    329,159     28,660
    Equifax Inc.     94,788     27,753
    AMETEK Inc.    180,048     26,474
  * TransDigm Group Inc.     40,945     26,052
  * Zebra Technologies Corp. Class A     41,439     24,664
 
36

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Ball Corp.    251,893     24,250
    Cummins Inc.    110,271     24,055
    Stanley Black & Decker Inc.    126,175     23,799
    Martin Marietta Materials Inc.     48,545     21,385
    PACCAR Inc.    242,276     21,383
    Vulcan Materials Co.     98,110     20,366
    Dover Corp.    111,825     20,307
    Synchrony Financial    423,776     19,659
    Fortive Corp.    252,282     19,247
  * Bill.com Holdings Inc.     75,055     18,700
  * United Rentals Inc.     56,200     18,675
    Ingersoll Rand Inc.    296,614     18,352
    TransUnion    150,111     17,800
  * Waters Corp.     47,678     17,765
    Expeditors International of Washington Inc.    131,743     17,692
    WW Grainger Inc.     34,030     17,636
  * Generac Holdings Inc.     48,869     17,198
  * Trimble Inc.    196,915     17,169
    Xylem Inc.    140,388     16,835
  * Teledyne Technologies Inc.     36,182     15,808
    Jacobs Engineering Group Inc.    100,552     14,000
    IDEX Corp.     58,790     13,893
  * Affirm Holdings Inc. Class A    137,213     13,798
  * FleetCor Technologies Inc.     60,341     13,507
    JB Hunt Transport Services Inc.     64,990     13,284
    Textron Inc.    171,182     13,215
    Masco Corp.    185,200     13,005
    Westinghouse Air Brake Technologies Corp.    138,082     12,719
  * Builders FirstSource Inc.    147,699     12,659
    Quanta Services Inc.    108,667     12,460
  * Trex Co. Inc.     89,084     12,029
    Fortune Brands Home & Security Inc.    104,827     11,206
    Crown Holdings Inc.     99,359     10,991
    CH Robinson Worldwide Inc.    100,583     10,826
    Graco Inc.    130,029     10,483
    RPM International Inc.    101,954     10,297
    Nordson Corp.     40,312     10,290
    Cognex Corp.    131,520     10,227
    Carlisle Cos. Inc.     40,658     10,088
    Packaging Corp. of America     72,716      9,900
    Jack Henry & Associates Inc.     58,410      9,754
    Howmet Aerospace Inc.    304,760      9,701
    Pentair plc    128,229      9,365
    Allegion plc     69,477      9,202
        Shares Market
Value•
($000)
    HEICO Corp. Class A     71,273      9,160
    Robert Half International Inc.     81,793      9,122
    Westrock Co.    204,790      9,084
    Regal Rexnord Corp.     53,220      9,057
    Snap-on Inc.     41,165      8,866
    A O Smith Corp.    102,581      8,807
    Hubbell Inc. Class B     42,212      8,791
    Booz Allen Hamilton Holding Corp.    103,605      8,785
  * Fair Isaac Corp.     20,230      8,773
  * AECOM    112,510      8,703
  * Middleby Corp.     43,075      8,475
    Lennox International Inc.     25,337      8,218
    Toro Co.     81,900      8,183
    Watsco Inc.     25,711      8,044
  * Axon Enterprise Inc.     50,656      7,953
    Genpact Ltd.    148,680      7,892
  * GXO Logistics Inc.     86,271      7,836
    Sealed Air Corp.    115,428      7,788
  * Berry Global Group Inc.    105,381      7,775
  * Sensata Technologies Holding plc    125,473      7,740
  * Mohawk Industries Inc.     42,440      7,732
    MKS Instruments Inc.     43,738      7,618
    Tetra Tech Inc.     42,025      7,136
  * TopBuild Corp.     25,765      7,109
    Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A    116,552      7,103
  * Paylocity Holding Corp.     30,018      7,089
  * Saia Inc.     20,467      6,898
    Owens Corning     75,906      6,869
  * WillScot Mobile Mini Holdings Corp.    167,758      6,851
    ITT Inc.     66,984      6,845
    Lincoln Electric Holdings Inc.     45,373      6,328
    AptarGroup Inc.     51,461      6,303
    Brunswick Corp.     60,945      6,139
    Littelfuse Inc.     19,448      6,120
  * XPO Logistics Inc.     76,971      5,960
    Oshkosh Corp.     52,189      5,882
    Acuity Brands Inc.     27,109      5,740
    Huntington Ingalls Industries Inc.     30,281      5,655
    Donaldson Co. Inc.     94,916      5,625
    Western Union Co.    314,945      5,619
  * Axalta Coating Systems Ltd.    166,750      5,523
    AGCO Corp.     46,940      5,446
    EMCOR Group Inc.     42,293      5,388
    Eagle Materials Inc.     32,221      5,364
    Advanced Drainage Systems Inc.     39,185      5,334
    Louisiana-Pacific Corp.     67,875      5,318
 
37

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Landstar System Inc.     29,114      5,212
    Woodward Inc.     47,454      5,194
  * WESCO International Inc.     39,133      5,150
  * Coherent Inc.     19,213      5,121
    nVent Electric plc    133,260      5,064
  * WEX Inc.     35,437      4,975
    MDU Resources Group Inc.    159,676      4,924
  * ASGN Inc.     39,781      4,909
    Simpson Manufacturing Co. Inc.     34,791      4,838
    Exponent Inc.     40,673      4,748
  * Euronet Worldwide Inc.     39,081      4,657
  * Colfax Corp.    100,151      4,604
    Sonoco Products Co.     78,493      4,544
  * AMN Healthcare Services Inc.     37,118      4,541
  * Chart Industries Inc.     28,437      4,535
    Curtiss-Wright Corp.     31,407      4,355
    Armstrong World Industries Inc.     37,250      4,325
    MSA Safety Inc.     28,275      4,268
    Watts Water Technologies Inc. Class A     21,803      4,233
    Graphic Packaging Holding Co.    216,174      4,215
  * FTI Consulting Inc.     26,791      4,110
  * MasTec Inc.     44,542      4,110
    ManpowerGroup Inc.     41,715      4,060
  * Atkore Inc.     36,492      4,058
    Vontier Corp.    131,924      4,054
    Crane Co.     39,614      4,030
  * AZEK Co. Inc. Class A     86,671      4,008
    Valmont Industries Inc.     15,869      3,975
    John Bean Technologies Corp.     25,319      3,888
    Maximus Inc.     47,978      3,822
    Air Lease Corp. Class A     86,032      3,805
  * Summit Materials Inc. Class A     92,508      3,713
    Spirit AeroSystems Holdings Inc. Class A     85,093      3,667
  * ExlService Holdings Inc.     25,124      3,637
  * API Group Corp.    139,128      3,585
    BWX Technologies Inc.     74,286      3,557
    Insperity Inc.     29,132      3,441
    Ryder System Inc.     41,279      3,403
    Zurn Water Solutions Corp.     91,183      3,319
    HB Fuller Co.     40,865      3,310
    Triton International Ltd.     53,756      3,238
    Applied Industrial Technologies Inc.     31,488      3,234
    Korn Ferry     41,988      3,180
    Herc Holdings Inc.     20,104      3,147
        Shares Market
Value•
($000)
  * TuSimple Holdings Inc. Class A     87,386      3,133
  * ACI Worldwide Inc.     87,710      3,044
    Franklin Electric Co. Inc.     32,145      3,040
    GATX Corp.     29,145      3,037
  * Resideo Technologies Inc.    116,412      3,030
    Flowserve Corp.     97,252      2,976
    EVERTEC Inc.     59,287      2,963
    MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A     34,707      2,917
  * TriNet Group Inc.     30,503      2,906
    Matson Inc.     31,959      2,877
  * Fluor Corp.    115,942      2,872
    Allison Transmission Holdings Inc.     78,826      2,865
  * Kirby Corp.     47,914      2,847
    SPX FLOW Inc.     32,818      2,838
    AAON Inc.     35,020      2,782
    Silgan Holdings Inc.     64,739      2,773
    Comfort Systems USA Inc.     27,730      2,744
    HEICO Corp.     18,859      2,720
    Hillenbrand Inc.     52,249      2,716
    Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.     57,927      2,709
    EnerSys     34,008      2,689
    Forward Air Corp.     21,914      2,654
    Altra Industrial Motion Corp.     50,393      2,599
    Brink's Co.     39,245      2,573
    UniFirst Corp.     12,218      2,571
    Otter Tail Corp.     35,769      2,555
    Helios Technologies Inc.     24,221      2,547
    Installed Building Products Inc.     18,205      2,544
    Alliance Data Systems Corp.     38,085      2,535
  * Mercury Systems Inc.     45,971      2,531
    Badger Meter Inc.     23,530      2,507
  * Beacon Roofing Supply Inc.     43,447      2,492
  * Itron Inc.     36,164      2,478
    Belden Inc.     36,682      2,411
    Kennametal Inc.     67,081      2,409
  * Hub Group Inc. Class A     27,417      2,310
  * Masonite International Corp.     19,508      2,301
    Werner Enterprises Inc.     47,783      2,277
    Terex Corp.     51,642      2,270
    Albany International Corp. Class A     25,497      2,255
  * Bloom Energy Corp. Class A    102,629      2,251
  * Dycom Industries Inc.     23,804      2,232
  * Shift4 Payments Inc. Class A     38,337      2,221
 
38

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    ArcBest Corp.     18,411      2,207
    ABM Industries Inc.     53,734      2,195
    Kadant Inc.      9,398      2,166
    Encore Wire Corp.     15,065      2,156
  * Vicor Corp.     16,932      2,150
  * Atlas Air Worldwide Holdings Inc.     22,608      2,128
  * SPX Corp.     35,607      2,125
  * Welbilt Inc.     89,184      2,120
    Federal Signal Corp.     46,796      2,028
    Trinity Industries Inc.     66,308      2,002
  * CryoPort Inc.     33,788      1,999
    Mueller Water Products Inc. Class A    136,309      1,963
    Brady Corp. Class A     36,359      1,960
  * Virgin Galactic Holdings Inc.    144,422      1,932
  * JELD-WEN Holding Inc.     72,979      1,924
    Moog Inc. Class A     23,750      1,923
  * Alight Inc. Class A    177,244      1,916
    EnPro Industries Inc.     17,205      1,894
  * Kratos Defense & Security Solutions Inc.     96,224      1,867
  * GMS Inc.     30,824      1,853
  * Flywire Corp.     48,541      1,847
    Barnes Group Inc.     38,984      1,816
  * Verra Mobility Corp. Class A    115,015      1,775
    ESCO Technologies Inc.     19,033      1,713
  * Gibraltar Industries Inc.     25,334      1,689
  * CBIZ Inc.     43,020      1,683
    Maxar Technologies Inc.     55,378      1,635
  * Allegheny Technologies Inc.    101,487      1,617
    McGrath RentCorp     19,879      1,595
    ICF International Inc.     15,290      1,568
  * Hayward Holdings Inc.     59,693      1,566
    ManTech International Corp. Class A     21,151      1,543
    Greif Inc. Class A     25,426      1,535
  * O-I Glass Inc.    127,502      1,534
  * Green Dot Corp. Class A     42,199      1,529
 *,2 Nikola Corp.    154,000      1,520
    CSW Industrials Inc.     12,202      1,475
  * MYR Group Inc.     13,343      1,475
    Granite Construction Inc.     37,297      1,443
  * NV5 Global Inc.     10,289      1,421
    Shyft Group Inc.     28,838      1,417
    Alamo Group Inc.      9,579      1,410
    TTEC Holdings Inc.     15,547      1,408
    Patrick Industries Inc.     17,336      1,399
  * Air Transport Services Group Inc.     46,816      1,375
    TriMas Corp.     36,833      1,363
  * Veritiv Corp.     11,100      1,361
        Shares Market
Value•
($000)
  * Montrose Environmental Group Inc.     19,220      1,355
    Mesa Laboratories Inc.      4,118      1,351
  * Meritor Inc.     54,124      1,341
    Lindsay Corp.      8,794      1,337
  * OSI Systems Inc.     14,171      1,321
  * Ranpak Holdings Corp. Class A     34,100      1,281
    Tennant Co.     15,277      1,238
    Griffon Corp.     42,387      1,207
    Astec Industries Inc.     16,978      1,176
  * TaskUS Inc. Class A     21,330      1,151
  * AeroVironment Inc.     18,273      1,133
  * Proto Labs Inc.     21,863      1,123
    H&E Equipment Services Inc.     25,264      1,118
  * PGT Innovations Inc.     49,708      1,118
  * Donnelley Financial Solutions Inc.     23,600      1,112
  * Aspen Aerogels Inc.     22,066      1,099
    ADT Inc.    127,467      1,072
    AZZ Inc.     19,359      1,070
    Greenbrier Cos. Inc.     23,192      1,064
    Schneider National Inc. Class B     39,552      1,064
  * Repay Holdings Corp. Class A     57,838      1,057
    Kforce Inc.     14,009      1,054
    Enerpac Tool Group Corp. Class A     50,940      1,033
    Deluxe Corp.     32,129      1,032
    Standex International Corp.      9,089      1,006
    Kaman Corp.     23,276      1,004
  * ZipRecruiter Inc. Class A     40,276      1,004
  * AAR Corp.     25,566        998
  * FARO Technologies Inc.     14,129        989
    Primoris Services Corp.     41,117        986
  * Evo Payments Inc. Class A     38,485        985
    Columbus McKinnon Corp.     21,022        972
  * CoreCivic Inc.     97,038        967
  * Triumph Group Inc.     49,800        923
  * Gates Industrial Corp. plc     57,755        919
  * American Woodmark Corp.     14,041        915
  * Energy Recovery Inc.     41,500        892
  * Huron Consulting Group Inc.     17,876        892
    Apogee Enterprises Inc.     18,339        883
  * Cimpress plc     12,144        870
  * Cross Country Healthcare Inc.     30,721        853
    Pitney Bowes Inc.    128,500        852
 
39

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Ferro Corp.     38,106        832
    Gorman-Rupp Co.     18,581        828
  * Marqeta Inc. Class A     47,293        812
  * Construction Partners Inc. Class A     27,142        798
  * Cornerstone Building Brands Inc.     45,453        793
  * Desktop Metal Inc. Class A    159,504        790
  * Core & Main Inc. Class A     25,801        783
    Quanex Building Products Corp.     31,234        774
    Marten Transport Ltd.     42,381        727
  * Aurora Innovation Inc.     64,300        724
    Heartland Express Inc.     41,821        703
  * TrueBlue Inc.     25,332        701
  * GreenSky Inc. Class A     61,300        696
  * Great Lakes Dredge & Dock Corp.     43,592        685
    Heidrick & Struggles International Inc.     15,472        677
  * First Advantage Corp.     35,553        677
    Wabash National Corp.     33,665        657
    Insteel Industries Inc.     16,294        649
  * BTRS Holdings Inc. Class A     80,374        629
  * RR Donnelley & Sons Co.     55,500        625
    CRA International Inc.      6,430        600
  * Sterling Construction Co. Inc.     22,643        596
    Chase Corp.      5,851        583
    Myers Industries Inc.     29,048        581
  * Manitowoc Co. Inc.     31,178        580
  * Titan Machinery Inc.     17,060        575
  * Latch Inc.     74,183        562
  * Napco Security Technologies Inc.     11,097        555
  * Danimer Scientific Inc.     65,200        555
  * Forrester Research Inc.      9,338        548
  * Advantage Solutions Inc.     68,200        547
  * BlueLinx Holdings Inc.      5,692        545
  * Titan International Inc.     47,500        521
  * Hyliion Holdings Corp.     83,600        518
  * PureCycle Technologies Inc.     54,029        517
    Resources Connection Inc.     27,891        498
  * Yellow Corp.     39,500        497
  * Babcock & Wilcox Enterprises Inc.     52,446        473
 *,2 Workhorse Group Inc.    108,333        472
  * PAE Inc.     46,600        463
  * Custom Truck One Source Inc.     57,575        461
        Shares Market
Value•
($000)
  * CIRCOR International Inc.     16,867        458
  * Vectrus Inc.      9,894        453
  * SP Plus Corp.     15,915        449
    Ennis Inc.     22,944        448
    Douglas Dynamics Inc.     11,440        447
  * Transcat Inc.      4,840        447
    International Seaways Inc.     29,965        440
  * Loyalty Ventures Inc.     14,634        440
    Allied Motion Technologies Inc.     11,944        436
  * BrightView Holdings Inc.     30,953        436
    VSE Corp.      7,076        431
  * Enovix Corp.     15,600        426
 *,2 Blade Air Mobility Inc.     48,000        424
    Barrett Business Services Inc.      6,077        420
  * Cantaloupe Inc.     47,000        417
  * Ducommun Inc.      8,885        416
  * Conduent Inc.     77,700        415
    National Presto Industries Inc.      5,050        414
  * Willdan Group Inc.     11,769        414
    Kelly Services Inc. Class A     24,290        407
  * DXP Enterprises Inc.     15,764        405
  * CS Disco Inc.     11,329        405
  * Modine Manufacturing Co.     39,900        403
  * Franklin Covey Co.      8,348        387
  * Thermon Group Holdings Inc.     22,609        383
    Kronos Worldwide Inc.     25,377        381
  * International Money Express Inc.     23,900        381
  * Tutor Perini Corp.     30,540        378
    Argan Inc.      9,742        377
    Miller Industries Inc.     11,281        377
  * DHI Group Inc.     60,119        375
  * Payoneer Global Inc.     50,701        373
  * Vishay Precision Group Inc.      9,889        367
    REV Group Inc.     25,884        366
  * Velodyne Lidar Inc.     77,900        361
  * Paya Holdings Inc.     56,700        359
    Cass Information Systems Inc.      9,079        357
    Eagle Bulk Shipping Inc.      7,784        354
  * AvidXchange Holdings Inc.     22,584        340
    Pactiv Evergreen Inc.     25,797        327
  * Joby Aviation Inc.     44,325        324
  * Atlanticus Holdings Corp.      4,500        321
  * Vivint Smart Home Inc.     32,800        321
 *,2 View Inc.     81,047        317
 
40

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * IES Holdings Inc.      5,998        304
    Hyster-Yale Materials Handling Inc.      7,125        293
  * Paymentus Holdings Inc. Class A      7,993        280
  * Daseke Inc.     25,698        258
    Park Aerospace Corp.     19,093        252
  * Radiant Logistics Inc.     33,408        244
  * Ipsidy Inc.     16,640        233
  * PAM Transportation Services Inc.      3,252        231
  * Sterling Check Corp.     11,094        228
    Information Services Group Inc.     29,685        226
    LSI Industries Inc.     32,279        221
  * Commercial Vehicle Group Inc.     26,700        215
    Powell Industries Inc.      7,254        214
 *,2 Eos Energy Enterprises Inc.     28,200        212
 *,2 Lightning eMotors Inc.     35,019        210
  * Infrastructure & Energy Alternatives Inc.     22,200        204
  * Mirion Technologies Inc.     19,100        200
  * Atlas Technical Consultants Inc. Class A     23,600        199
  * Acacia Research Corp.     38,613        198
  * Luna Innovations Inc.     22,193        187
  * ShotSpotter Inc.      6,113        180
  * Astronics Corp.     14,905        179
  * Horizon Global Corp.     22,200        177
  * Overseas Shipholding Group Inc. Class A     92,336        174
  * Blue Bird Corp.     11,011        172
  * Hudson Technologies Inc.     38,729        172
 *,2 Biotricity Inc.     42,800        170
  * CECO Environmental Corp.     26,869        167
    United States Lime & Minerals Inc.      1,281        165
  * Concrete Pumping Holdings Inc.     19,696        162
 *,2 Katapult Holdings Inc.     46,100        155
  * Lawson Products Inc.      2,806        154
  * Rekor Systems Inc.     23,522        154
  * Forterra Inc.      6,454        153
  * INNOVATE Corp.     41,047        152
    Hurco Cos. Inc.      5,051        150
    Park-Ohio Holdings Corp.      7,030        149
  * Orion Group Holdings Inc.     38,600        146
  * Byrna Technologies Inc.     10,800        144
  * Mistras Group Inc.     18,400        137
  * I3 Verticals Inc. Class A      5,954        136
        Shares Market
Value•
($000)
  * US Xpress Enterprises Inc. Class A     22,566        132
  * Performant Financial Corp.     54,600        132
  * USA Truck Inc.      6,111        121
    ARC Document Solutions Inc.     34,251        120
  * EVI Industries Inc.      3,846        120
  * Iteris Inc.     30,071        120
  * Agrify Corp.     12,105        111
  * Archer Aviation Inc. Class A     17,955        108
    Universal Logistics Holdings Inc.      5,573        105
 *,2 Orbital Energy Group Inc.     44,153         97
  * IZEA Worldwide Inc.     69,691         93
  * Rocket Lab USA Inc.      7,577         93
  * Manitex International Inc.     14,516         92
 *,2 Momentus Inc.     21,500         90
  * L B Foster Co. Class A      6,452         89
  * Energous Corp.     69,135         86
 *,2 Wrap Technologies Inc.     21,600         85
  * Covenant Logistics Group Inc. Class A      3,030         80
 *,2 BitNile Holdings Inc.     66,700         79
  * Skillsoft Corp.      8,406         77
    Graham Corp.      6,141         76
  * LightPath Technologies Inc. Class A     30,132         74
  * MICT Inc.     80,454         67
  * Moneylion Inc.     16,457         66
  * Core Molding Technologies Inc.      7,270         62
  * HireRight Holdings Corp.      3,794         61
  * Gencor Industries Inc.      5,230         60
  * Hillman Solutions Corp.      5,613         60
  * RCM Technologies Inc.      8,104         58
  * Electric Last Mile Solutions I      8,293         58
    Preformed Line Products Co.        865         56
  * GreenBox POS     13,200         55
  * Twin Disc Inc.      4,630         51
  * Orion Energy Systems Inc.     13,570         49
    Perella Weinberg Partners Class A      3,821         49
  * Willis Lease Finance Corp.      1,168         44
  * Proterra Inc.      4,979         44
  * PFSweb Inc.      3,353         43
  * Astra Space Inc.      6,227         43
 
41

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Ultralife Corp.      6,533         39
  * Huttig Building Products Inc.      3,194         35
  * RF Industries Ltd.      3,910         31
  * Mayville Engineering Co. Inc.      1,894         28
  * Enjoy Technology Inc.      5,983         28
  * ALJ Regional Holdings Inc.     15,022         27
  * DSS Inc.     38,500         26
  * Usio Inc.      5,651         25
  * IHS Holding Ltd.      1,728         24
  * Broadwind Inc.     12,171         23
  * Frequency Electronics Inc.      2,246         22
  * CPI Card Group Inc.      1,080         20
  * Odyssey Marine Exploration Inc.      3,525         18
  * Coda Octopus Group Inc.      2,088         17
  * Karat Packaging Inc.        844         17
  * Legalzoom.com Inc.        970         16
  * Air Industries Group     16,125         15
  * Lightbridge Corp.      2,095         14
  * Air T Inc.        532         13
  * Berkshire Grey Inc.      2,347         13
  * ENGlobal Corp.      8,787         12
  * Applied DNA Sciences Inc.      2,700         11
  * Volt Information Sciences Inc.      3,158          9
  * ServiceSource International Inc.      9,500          9
  * Armstrong Flooring Inc.      3,946          8
  * ClearSign Technologies Corp.      5,732          8
  * StarTek Inc.      1,506          8
  * Ballantyne Strong Inc.      2,465          7
  * Wireless Telecom Group Inc.      2,760          6
 *,2 Microvast Holdings Inc.        995          6
    Innovative Solutions & Support Inc.        784          5
  * Remitly Global Inc.         97          2
  * Alpha Pro Tech Ltd.        135          1
  * Shapeways Holdings Inc.        162          1
  * Digital Ally Inc.        144         —
  * Sypris Solutions Inc.         92         —
 *,1 Patriot National Inc.      7,513         —
                      4,783,289
Other (0.1%)3
  4 Vanguard Total Bond Market ETF    375,384     31,814
Real Estate (2.2%)
    American Tower Corp.    352,698    103,164
        Shares Market
Value•
($000)
    Prologis Inc.    574,423     96,710
    Crown Castle International Corp.    335,323     69,995
    Equinix Inc.     69,770     59,014
    Public Storage    116,118     43,493
    Simon Property Group Inc.    254,812     40,711
    Digital Realty Trust Inc.    220,691     39,034
    SBA Communications Corp.     84,975     33,057
    Realty Income Corp.    438,721     31,408
    Welltower Inc.    329,791     28,286
    AvalonBay Communities Inc.    109,773     27,728
  * CBRE Group Inc. Class A    247,622     26,869
    Alexandria Real Estate Equities Inc.    115,562     25,766
    Equity Residential    278,332     25,189
  * CoStar Group Inc.    306,520     24,224
    Weyerhaeuser Co.    580,864     23,920
    Extra Space Storage Inc.    105,123     23,835
    Mid-America Apartment Communities Inc.     90,159     20,686
    Invitation Homes Inc.    447,566     20,293
    Duke Realty Corp.    295,069     19,368
    Sun Communities Inc.     88,649     18,614
    Essex Property Trust Inc.     51,256     18,054
    Ventas Inc.    309,709     15,832
    Healthpeak Properties Inc.    421,075     15,197
    VICI Properties Inc.    479,442     14,436
    UDR Inc.    233,103     13,984
    Camden Property Trust     77,243     13,802
    Boston Properties Inc.    110,896     12,773
    Iron Mountain Inc.    227,336     11,896
    Equity LifeStyle Properties Inc.    130,337     11,425
    Kimco Realty Corp.    460,874     11,361
    WP Carey Inc.    138,300     11,347
    Medical Properties Trust Inc.    456,471     10,786
  * Jones Lang LaSalle Inc.     39,189     10,555
    Regency Centers Corp.    135,464     10,207
  * Host Hotels & Resorts Inc.    561,710      9,768
    CubeSmart    168,087      9,566
    American Homes 4 Rent Class A    210,582      9,183
    Life Storage Inc.     58,722      8,995
    Rexford Industrial Realty Inc.    110,799      8,987
    CyrusOne Inc.     95,434      8,562
    Gaming & Leisure Properties Inc.    174,687      8,500
    Federal Realty Investment Trust     60,946      8,308
 
42

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Lamar Advertising Co. Class A     67,897      8,236
    EastGroup Properties Inc.     31,467      7,170
    National Retail Properties Inc.    140,798      6,768
    First Industrial Realty Trust Inc.    100,106      6,627
    Americold Realty Trust    201,623      6,611
    Apartment Income REIT Corp.    118,943      6,503
    STORE Capital Corp.    188,500      6,484
  * Zillow Group Inc. Class C    101,517      6,482
    American Campus Communities Inc.    110,678      6,341
    Brixmor Property Group Inc.    240,800      6,119
    Kilroy Realty Corp.     90,833      6,037
    STAG Industrial Inc.    125,562      6,022
    Vornado Realty Trust    139,000      5,819
    Healthcare Trust of America Inc. Class A    171,788      5,736
    Omega Healthcare Investors Inc.    185,513      5,489
  * Opendoor Technologies Inc.    361,700      5,284
    Terreno Realty Corp.     58,377      4,979
    Innovative Industrial Properties Inc.     18,745      4,928
    Cousins Properties Inc.    117,472      4,732
    Douglas Emmett Inc.    133,507      4,472
    Rayonier Inc.    109,101      4,403
    Spirit Realty Capital Inc.     89,721      4,324
    National Storage Affiliates Trust     60,803      4,208
  * Ryman Hospitality Properties Inc.     43,225      3,975
    Agree Realty Corp.     54,510      3,890
  * Zillow Group Inc. Class A     60,785      3,782
    SL Green Realty Corp.     52,643      3,774
    Highwoods Properties Inc.     83,910      3,742
    Kite Realty Group Trust    171,323      3,731
    LXP Industrial Trust    228,752      3,573
    Healthcare Realty Trust Inc.    110,361      3,492
  * Park Hotels & Resorts Inc.    181,185      3,421
  * DigitalBridge Group Inc.    400,413      3,335
    Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.     62,447      3,317
  * Howard Hughes Corp.     32,476      3,305
    Physicians Realty Trust    166,300      3,131
        Shares Market
Value•
($000)
    Broadstone Net Lease Inc.    123,557      3,067
    Outfront Media Inc.    113,461      3,043
    Hudson Pacific Properties Inc.    123,118      3,042
    PS Business Parks Inc.     16,320      3,006
  * Redfin Corp.     77,098      2,960
    PotlatchDeltic Corp.     48,682      2,932
    JBG SMITH Properties    100,265      2,879
    EPR Properties     58,033      2,756
    Apple Hospitality REIT Inc.    168,683      2,724
    Essential Properties Realty Trust Inc.     93,280      2,689
    Macerich Co.    153,362      2,650
    Corporate Office Properties Trust     92,448      2,586
    Uniti Group Inc.    182,435      2,556
  * Equity Commonwealth     93,391      2,419
    Kennedy-Wilson Holdings Inc.    100,111      2,391
  * Cushman & Wakefield plc    105,999      2,357
    Pebblebrook Hotel Trust    102,600      2,295
    Sabra Health Care REIT Inc.    166,337      2,252
    Newmark Group Inc. Class A    117,490      2,197
    SITE Centers Corp.    135,915      2,152
  * Sunstone Hotel Investors Inc.    177,804      2,086
    Independence Realty Trust Inc.     77,465      2,001
    National Health Investors Inc.     33,528      1,927
    Four Corners Property Trust Inc.     63,265      1,861
    Piedmont Office Realty Trust Inc. Class A    100,960      1,856
    RLJ Lodging Trust    131,556      1,833
    CareTrust REIT Inc.     79,600      1,817
    Brandywine Realty Trust    133,714      1,794
    eXp World Holdings Inc.     52,290      1,762
  * Xenia Hotels & Resorts Inc.     96,530      1,748
    Retail Opportunity Investments Corp.     85,930      1,684
    Urban Edge Properties     87,419      1,661
    Washington REIT     63,767      1,648
  * Compass Inc. Class A    176,151      1,601
    Monmouth Real Estate Investment Corp.     75,726      1,591
  * DiamondRock Hospitality Co.    156,295      1,502
  * Realogy Holdings Corp.     87,100      1,464
    Easterly Government Properties Inc. Class A     63,662      1,459
 
43

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Acadia Realty Trust     66,507      1,452
    Industrial Logistics Properties Trust     57,267      1,435
    Tanger Factory Outlet Centers Inc.     72,392      1,396
    Alexander & Baldwin Inc.     53,230      1,336
    St. Joe Co.     25,476      1,326
    American Assets Trust Inc.     34,997      1,313
    Service Properties Trust    148,010      1,301
    NexPoint Residential Trust Inc.     15,303      1,283
    Safehold Inc.     15,495      1,237
    InvenTrust Properties Corp.     43,555      1,187
    Centerspace     10,641      1,180
    Global Net Lease Inc.     70,884      1,083
  * Veris Residential Inc.     57,742      1,061
    LTC Properties Inc.     31,068      1,061
    Getty Realty Corp.     32,126      1,031
    Office Properties Income Trust     40,326      1,002
  * Marcus & Millichap Inc.     18,757        965
    RPT Realty     70,559        944
    American Finance Trust Inc. Class A     99,800        911
    Empire State Realty Trust Inc. Class A     98,200        874
    Paramount Group Inc.    103,629        864
    UMH Properties Inc.     30,027        821
    Global Medical REIT Inc.     46,224        820
  * Orion Office REIT Inc.     42,982        802
    Armada Hoffler Properties Inc.     52,430        798
    Community Healthcare Trust Inc.     16,547        782
  * Summit Hotel Properties Inc.     77,848        760
  * Apartment Investment & Management Co. Class A     96,501        745
    Gladstone Commercial Corp.     28,553        736
    Saul Centers Inc.     13,262        703
    Preferred Apartment Communities Inc.     38,542        696
    NETSTREIT Corp.     27,548        631
    GEO Group Inc.     77,796        603
    Franklin Street Properties Corp.     98,415        586
  * Douglas Elliman Inc.     50,798        584
    Plymouth Industrial REIT Inc.     18,051        578
  * CorePoint Lodging Inc.     36,700        576
  * Radius Global Infrastructure Inc.     35,500        572
        Shares Market
Value•
($000)
    Diversified Healthcare Trust    181,625        561
  2 Bluerock Residential Growth REIT Inc. Class A     20,718        547
    Universal Health Realty Income Trust      9,107        542
  * Chatham Lodging Trust     38,700        531
    Gladstone Land Corp.     15,740        531
    Ares Commercial Real Estate Corp.     35,500        516
    Urstadt Biddle Properties Inc. Class A     23,329        497
    RE/MAX Holdings Inc. Class A     15,637        477
    City Office REIT Inc.     23,669        467
    One Liberty Properties Inc.     13,037        460
  * Tejon Ranch Co.     22,743        434
    Phillips Edison & Co. Inc.     13,121        433
  * Seritage Growth Properties Class A     31,500        418
    Alexander's Inc.      1,565        407
  * Hersha Hospitality Trust Class A     40,700        373
  * Bridge Investment Group Holdings Inc. Class A     14,583        364
    CatchMark Timber Trust Inc. Class A     41,677        363
    RMR Group Inc. Class A     10,425        362
    Whitestone REIT     35,347        358
    Cedar Realty Trust Inc.     13,200        331
    CTO Realty Growth Inc.      5,259        323
  * Ashford Hospitality Trust Inc.     33,216        319
  * Forestar Group Inc.     14,329        312
    Retail Value Inc.     47,200        303
  * FRP Holdings Inc.      5,128        296
  * Vidler Water Resouces Inc.     22,524        272
    Farmland Partners Inc.     21,975        263
    Postal Realty Trust Inc. Class A     12,803        253
  * Power REIT      3,393        234
  * CBL & Associates Properties Inc.      7,000        218
  * Braemar Hotels & Resorts Inc.     41,700        213
    Indus Realty Trust Inc.      2,416        196
  * Offerpad Solutions Inc.     30,100        193
    Alpine Income Property Trust Inc.      7,700        154
  * Stratus Properties Inc.      3,856        141
    Clipper Realty Inc.     14,042        140
  * Fathom Holdings Inc.      5,900        121
 
44

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    BRT Apartments Corp.      4,134         99
    New York City REIT Inc. Class A      7,784         83
    Global Self Storage Inc.     10,820         62
    Urstadt Biddle Properties Inc.      2,208         42
  * Rafael Holdings Inc. Class B      7,468         38
  * Altisource Portfolio Solutions SA      2,562         29
  * WeWork Inc.      3,318         29
  * Trinity Place Holdings Inc.     15,000         28
  * Sotherly Hotels Inc.     10,121         21
  * Harbor Custom Development Inc.      6,890         18
  * Maui Land & Pineapple Co. Inc.      1,478         15
 *,1 Spirit MTA REIT     44,200         12
                      1,368,812
Technology (17.7%)
    Apple Inc. 12,045,040  2,138,838
    Microsoft Corp.  5,801,983  1,951,323
  * Alphabet Inc. Class A    230,854    668,793
  * Meta Platforms Inc. Class A  1,828,928    615,160
  * Alphabet Inc. Class C    210,404    608,823
    NVIDIA Corp.  1,835,692    539,895
  * Adobe Inc.    367,781    208,554
    Broadcom Inc.    299,370    199,204
  * salesforce.com Inc.    718,815    182,672
    Intel Corp.  3,142,306    161,829
    QUALCOMM Inc.    865,686    158,308
    Intuit Inc.    218,059    140,260
  * Advanced Micro Devices Inc.    933,648    134,352
    Texas Instruments Inc.    708,915    133,609
    Oracle Corp.  1,267,916    110,575
    Applied Materials Inc.    698,444    109,907
  * ServiceNow Inc.    153,986     99,954
    International Business Machines Corp.    693,311     92,668
    Micron Technology Inc.    864,971     80,572
    Lam Research Corp.    108,947     78,349
    Analog Devices Inc.    417,259     73,342
  * Snowflake Inc. Class A    209,579     70,995
    Marvell Technology Inc.    632,321     55,322
    KLA Corp.    117,617     50,588
  * Autodesk Inc.    170,123     47,837
  * Snap Inc. Class A    942,677     44,334
  * Synopsys Inc.    118,397     43,629
    Xilinx Inc.    192,240     40,761
    TE Connectivity Ltd.    252,207     40,691
    Amphenol Corp. Class A    463,386     40,528
    Roper Technologies Inc.     82,148     40,405
  * Workday Inc. Class A    147,545     40,306
        Shares Market
Value•
($000)
  * Palo Alto Networks Inc.     72,332     40,272
  * Cadence Design Systems Inc.    215,110     40,086
  * Fortinet Inc.    107,826     38,753
    Microchip Technology Inc.    429,398     37,383
    Cognizant Technology Solutions Corp. Class A    408,065     36,204
  * Twilio Inc. Class A    130,390     34,337
    HP Inc.    894,381     33,691
  * Datadog Inc. Class A    188,936     33,651
  * Crowdstrike Holdings Inc. Class A    151,553     31,030
  * Zoom Video Communications Inc. Class A    159,227     29,283
  * EPAM Systems Inc.     41,910     28,015
  * Match Group Inc.    206,545     27,316
  * ANSYS Inc.     68,075     27,306
  * MongoDB Inc.     48,549     25,699
  * Twitter Inc.    591,779     25,577
  * Okta Inc.    113,443     25,431
  * Cloudflare Inc. Class A    190,555     25,058
  * Palantir Technologies Inc. Class A  1,328,714     24,196
  * DoorDash Inc. Class A    156,885     23,360
  * HubSpot Inc.     34,878     22,990
  * ON Semiconductor Corp.    334,859     22,744
    Corning Inc.    593,989     22,114
  * DocuSign Inc.    144,447     22,001
    CDW Corp.    105,163     21,535
  * Zscaler Inc.     64,436     20,705
    Teradyne Inc.    126,482     20,684
  * Gartner Inc.     61,156     20,446
    Skyworks Solutions Inc.    128,747     19,974
  * Unity Software Inc.    132,812     18,991
    VMware Inc. Class A    163,329     18,927
  * VeriSign Inc.     73,823     18,738
    Seagate Technology Holdings plc    161,645     18,263
  * Tyler Technologies Inc.     32,155     17,298
    Monolithic Power Systems Inc.     34,369     16,955
  * Paycom Software Inc.     39,865     16,552
  * AppLovin Corp. Class A    171,523     16,168
    Hewlett Packard Enterprise Co.  1,023,130     16,135
    NetApp Inc.    175,064     16,104
  * Pinterest Inc. Class A    435,010     15,813
  * Western Digital Corp.    231,589     15,102
  * Akamai Technologies Inc.    127,177     14,885
    Entegris Inc.    106,632     14,777
  * Splunk Inc.    126,371     14,624
 
45

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    SS&C Technologies Holdings Inc.    168,650     13,826
  * Qorvo Inc.     85,791     13,417
  * Nuance Communications Inc.    223,206     12,348
  * ZoomInfo Technologies Inc. Class A    186,930     12,001
  * RingCentral Inc. Class A     63,384     11,875
  * Dell Technologies Inc. Class C    211,347     11,871
  * F5 Inc.     47,481     11,619
    NortonLifeLock Inc.    431,710     11,216
  * Ceridian HCM Holding Inc.    105,522     11,023
  * GoDaddy Inc. Class A    129,455     10,986
  * Wolfspeed Inc.     90,324     10,096
  * PTC Inc.     82,378      9,980
  * Zendesk Inc.     94,387      9,844
    Leidos Holdings Inc.    108,268      9,625
  * Black Knight Inc.    115,488      9,573
  * Dynatrace Inc.    155,132      9,362
    Citrix Systems Inc.     96,800      9,156
  * Coupa Software Inc.     57,727      9,124
  * UiPath Inc. Class A    199,657      8,611
  * Synaptics Inc.     28,837      8,349
  * Avalara Inc.     63,751      8,231
  * Lattice Semiconductor Corp.    106,648      8,218
  * IAC/InterActiveCorp     62,136      8,122
  * Aspen Technology Inc.     52,508      7,992
  * Manhattan Associates Inc.     49,206      7,651
    Bentley Systems Inc. Class B    156,035      7,541
  * Guidewire Software Inc.     65,251      7,408
  * Five9 Inc.     53,673      7,370
  * Smartsheet Inc. Class A     93,716      7,258
  * Arrow Electronics Inc.     52,679      7,073
    Jabil Inc.     99,821      7,022
  * Elastic NV     56,222      6,920
  * Pure Storage Inc. Class A    211,078      6,871
  * Silicon Laboratories Inc.     32,010      6,608
  * DXC Technology Co.    198,974      6,405
    Azenta Inc.     58,086      5,989
    Concentrix Corp.     33,142      5,920
    Vertiv Holdings Co. Class A    233,700      5,835
  * Dropbox Inc. Class A    236,339      5,800
  * II-VI Inc.     83,603      5,713
  * Ambarella Inc.     27,083      5,495
    Universal Display Corp.     32,967      5,441
    KBR Inc.    109,746      5,226
  * Nutanix Inc. Class A    162,749      5,185
        Shares Market
Value•
($000)
    Dolby Laboratories Inc. Class A     51,446      4,899
  * CACI International Inc. Class A     18,126      4,880
  * Anaplan Inc.    106,311      4,874
  * Rapid7 Inc.     41,301      4,861
  * Novanta Inc.     26,630      4,696
  * Semtech Corp.     52,192      4,641
  * IPG Photonics Corp.     26,841      4,620
  * New Relic Inc.     41,666      4,582
    CMC Materials Inc.     23,137      4,435
  * Asana Inc. Class A     57,469      4,284
  * Cirrus Logic Inc.     46,060      4,238
  * Blackline Inc.     40,808      4,225
    Power Integrations Inc.     45,156      4,195
  * NCR Corp.    104,273      4,192
  * SPS Commerce Inc.     29,067      4,138
  * Digital Turbine Inc.     67,013      4,087
    National Instruments Corp.     92,905      4,057
  * Change Healthcare Inc.    189,343      4,048
    CDK Global Inc.     95,861      4,001
  * Rogers Corp.     14,596      3,985
  * MaxLinear Inc. Class A     52,598      3,965
  * Varonis Systems Inc.     79,140      3,860
  * Tenable Holdings Inc.     69,171      3,809
    Science Applications International Corp.     45,384      3,794
  * Workiva Inc. Class A     29,035      3,789
  * Onto Innovation Inc.     36,971      3,743
  * Diodes Inc.     34,039      3,738
    TD SYNNEX Corp.     32,463      3,712
  * Ziff Davis Inc.     33,309      3,693
    Pegasystems Inc.     32,505      3,635
  * Procore Technologies Inc.     45,339      3,626
  * Qualys Inc.     25,938      3,559
  * Fabrinet     29,174      3,456
  * Teradata Corp.     81,116      3,445
  * Sailpoint Technologies Holdings Inc.     70,681      3,417
  * Q2 Holdings Inc.     42,552      3,380
  * DigitalOcean Holdings Inc.     41,754      3,354
  * Perficient Inc.     25,596      3,309
  * Envestnet Inc.     41,283      3,275
    Avnet Inc.     78,105      3,220
  * SiTime Corp.     11,000      3,218
  * Mandiant Corp.    176,573      3,097
  * Alarm.com Holdings Inc.     36,158      3,067
  * Upwork Inc.     89,743      3,066
  * Box Inc. Class A    115,713      3,031
  * Insight Enterprises Inc.     28,351      3,022
  * Blackbaud Inc.     37,739      2,981
  * MACOM Technology Solutions Holdings Inc.     37,577      2,942
 
46

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Alteryx Inc. Class A     47,494      2,873
  * FormFactor Inc.     62,092      2,839
  * Dun & Bradstreet Holdings Inc.    137,332      2,814
    Advanced Energy Industries Inc.     30,831      2,807
  * Rambus Inc.     94,189      2,768
 *,2 MicroStrategy Inc. Class A      4,991      2,718
  * Altair Engineering Inc. Class A     34,353      2,656
  * Fastly Inc. Class A     72,156      2,558
  * Kyndryl Holdings Inc.    139,762      2,530
  * LiveRamp Holdings Inc.     52,341      2,510
  * Verint Systems Inc.     47,440      2,491
  * Sprout Social Inc. Class A     27,314      2,477
  * nCino Inc.     45,140      2,476
    Xerox Holdings Corp.    107,612      2,436
  * CommVault Systems Inc.     34,685      2,391
  * E2open Parent Holdings Inc.    208,689      2,350
    Vishay Intertechnology Inc.    106,745      2,335
    Switch Inc. Class A     80,373      2,302
  * Plexus Corp.     23,897      2,291
  * Cargurus Inc. Class A     67,976      2,287
  * Cerence Inc.     29,489      2,260
  * Bumble Inc. Class A     66,183      2,241
  * Yelp Inc. Class A     57,290      2,076
  * Sanmina Corp.     50,034      2,074
    Shutterstock Inc.     18,476      2,049
  * Momentive Global Inc.     96,774      2,047
  * Appian Corp.     31,088      2,027
  * Vimeo Inc.    110,126      1,978
  * 3D Systems Corp.     91,666      1,974
  * Axcelis Technologies Inc.     26,006      1,939
  * Everbridge Inc.     28,790      1,938
  * Ultra Clean Holdings Inc.     33,444      1,918
  * NetScout Systems Inc.     57,830      1,913
  * Jamf Holding Corp.     49,955      1,899
  * Bottomline Technologies DE Inc.     33,297      1,880
  * Allscripts Healthcare Solutions Inc.    100,264      1,850
    McAfee Corp. Class A     70,222      1,811
  * TechTarget Inc.     18,851      1,803
  * LivePerson Inc.     49,636      1,773
  * PagerDuty Inc.     50,717      1,762
  * C3.ai Inc. Class A     56,109      1,753
    Progress Software Corp.     35,509      1,714
  * Magnite Inc.     96,985      1,697
  * Duck Creek Technologies Inc.     55,901      1,683
        Shares Market
Value•
($000)
  * Allegro MicroSystems Inc.     45,972      1,663
  * Covetrus Inc.     81,869      1,635
  * Zuora Inc. Class A     86,545      1,617
  * Super Micro Computer Inc.     36,500      1,604
    Xperi Holding Corp.     83,942      1,587
  * Qualtrics International Inc. Class A     44,033      1,559
  * Appfolio Inc. Class A     12,485      1,511
  * BigCommerce Holdings Inc.     42,020      1,486
    Methode Electronics Inc.     30,210      1,485
  * Ping Identity Holding Corp.     64,842      1,484
  * Confluent Inc. Class A     19,431      1,481
  * Schrodinger Inc.     41,432      1,443
  * Amplitude Inc. Class A     27,198      1,440
    CSG Systems International Inc.     24,796      1,429
    Amkor Technology Inc.     57,239      1,419
  * DoubleVerify Holdings Inc.     42,002      1,398
  * SentinelOne Inc. Class A     27,571      1,392
  * Cohu Inc.     36,517      1,391
  * Grid Dynamics Holdings Inc.     33,078      1,256
  * Avaya Holdings Corp.     60,729      1,202
  * Impinj Inc.     13,362      1,185
  * JFrog Ltd.     38,100      1,132
  * PROS Holdings Inc.     32,175      1,110
  * Bandwidth Inc. Class A     15,236      1,093
  * SMART Global Holdings Inc.     15,386      1,092
  * HashiCorp Inc. Class A     11,900      1,083
  * Ichor Holdings Ltd.     23,453      1,080
  * ePlus Inc.     20,000      1,078
  * Domo Inc. Class B     21,491      1,066
  * PAR Technology Corp.     20,186      1,065
  * Veeco Instruments Inc.     37,309      1,062
  * Eventbrite Inc. Class A     60,790      1,060
    CTS Corp.     27,307      1,003
  * Informatica Inc. Class A     26,860        993
  * Unisys Corp.     48,242        992
  * TTM Technologies Inc.     66,115        985
  * Porch Group Inc.     60,900        949
  * ACM Research Inc. Class A     10,980        936
  * Sumo Logic Inc.     68,945        935
  * Yext Inc.     91,569        908
  * Vroom Inc.     83,000        896
  * Olo Inc. Class A     42,310        880
  * CEVA Inc.     19,501        843
  * Avid Technology Inc.     25,562        833
 
47

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Alpha & Omega Semiconductor Ltd.     13,758        833
  * Photronics Inc.     43,753        825
 *,2 Skillz Inc. Class A    109,300        813
  * PDF Solutions Inc.     25,459        809
  * Model N Inc.     26,774        804
  * Paycor HCM Inc.     27,391        789
  * nLight Inc.     32,121        769
  * Parsons Corp.     21,903        737
  * KnowBe4 Inc. Class A     31,926        732
  * Gitlab Inc. Class A      8,196        713
  * Agilysys Inc.     15,831        704
  * PubMatic Inc. Class A     20,566        700
 *,2 Matterport Inc.     33,584        693
    American Software Inc. Class A     26,372        690
    Benchmark Electronics Inc.     25,359        687
  * Aeva Technologies Inc.     90,600        685
  * ScanSource Inc.     18,847        661
    A10 Networks Inc.     39,654        657
    Ebix Inc.     21,336        649
  * Tucows Inc. Class A      7,729        648
  * Consensus Cloud Solutions Inc.     11,103        643
  * Identiv Inc.     21,679        610
  * Samsara Inc. Class A     21,700        610
    Simulations Plus Inc.     12,535        593
 *,2 Toast Inc. Class A     17,089        593
  * Telos Corp.     38,079        587
  * Freshworks Inc. Class A     22,369        587
 *,2 MicroVision Inc.    113,698        570
  * Mitek Systems Inc.     31,555        560
  * Alkami Technology Inc.     27,498        552
  * N-able Inc.     49,481        549
  * NeoPhotonics Corp.     35,595        547
  * ON24 Inc.     31,300        543
  * Aehr Test Systems     22,224        537
  * Diebold Nixdorf Inc.     59,335        537
  * Datto Holding Corp.     19,651        518
  * Squarespace Inc. Class A     17,500        516
  * Thoughtworks Holding Inc.     18,583        498
  * OneSpan Inc.     29,119        493
  * Ouster Inc.     92,000        478
  * Braze Inc. Class A      6,196        478
  * ChannelAdvisor Corp.     18,866        466
  * Veritone Inc.     20,477        460
    SolarWinds Corp.     32,181        457
  * Digimarc Corp.     11,500        454
  * Kimball Electronics Inc.     20,481        446
  * SEMrush Holdings Inc. Class A     19,197        400
  2 Vivid Seats Inc. Class A     36,700        399
        Shares Market
Value•
($000)
  * CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.     34,715        395
    PC Connection Inc.      8,866        382
  * Upland Software Inc.     21,208        380
  * Cyxtera Technologies Inc.     29,000        366
 *,2 indie Semiconductor Inc. Class A     29,939        359
 *,2 IonQ Inc.     21,300        356
  * Vertex Inc. Class A     22,097        351
  * Expensify Inc. Class A      7,860        346
  * Brightcove Inc.     33,486        342
  * Groupon Inc.     14,600        338
  * Rackspace Technology Inc.     24,798        334
  * Limelight Networks Inc.     96,551        331
  * Atomera Inc.     16,254        327
    Hackett Group Inc.     15,802        324
  * Enfusion Inc. Class A     14,958        313
  * CyberOptics Corp.      6,679        311
  * AXT Inc.     32,600        287
  * GTY Technology Holdings Inc.     41,016        275
 *,2 Kopin Corp.     64,443        264
    NVE Corp.      3,806        260
  * MediaAlpha Inc. Class A     16,800        259
  * Clear Secure Inc. Class A      7,969        250
  * Cleanspark Inc.     26,200        249
  * Xometry Inc. Class A      4,695        241
  * Intapp Inc.      9,357        235
  * ForgeRock Inc. Class A      8,681        232
  * Alpine 4 Holdings Inc.    117,100        225
  * Nextdoor Holdings Inc.     28,100        222
 *,2 KULR Technology Group Inc.     79,473        219
  * MeridianLink Inc.      9,754        211
  * Sprinklr Inc. Class A     13,221        210
  * EverQuote Inc. Class A     12,900        202
 *,2 Nuvve Holding Corp.     15,200        202
  * TrueCar Inc.     59,207        201
  * Benefitfocus Inc.     18,600        198
  * EMCORE Corp.     28,435        198
  * Smith Micro Software Inc.     40,208        198
  * Synchronoss Technologies Inc.     80,600        197
  * Greenidge Generation Holdings Inc.     12,210        196
  * comScore Inc.     58,400        195
  * Quantum Corp.     33,700        186
  * Phunware Inc.     67,200        177
  * CoreCard Corp.      4,500        175
  * SmartRent Inc. Class A     17,700        171
  * Innodata Inc.     28,773        170
 
48

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Rimini Street Inc.     27,624        165
  * eGain Corp.     16,436        164
  * Zeta Global Holdings Corp. Class A     18,457        155
  * Couchbase Inc.      5,911        148
  * Pixelworks Inc.     32,934        145
  * WM Technology Inc.     23,988        143
  * VirnetX Holding Corp.     52,143        136
  * Red Violet Inc.      3,326        132
  * SecureWorks Corp. Class A      8,244        132
  * inTEST Corp.     10,157        129
  * SkyWater Technology Inc.      7,497        122
  * Amtech Systems Inc.     11,877        117
  * Quantum Computing Inc.     33,100        113
  * Zedge Inc. Class B     12,613        107
  * Asure Software Inc.     13,700        107
  * Exela Technologies Inc.    121,993        107
 *,2 Inpixon    161,300         97
  * eMagin Corp.     70,432         91
  * AvePoint Inc.     13,161         83
  * Super League Gaming Inc.     34,300         81
  * Computer Task Group Inc.      7,990         80
  * NerdWallet Inc. Class A      5,158         80
  * Intevac Inc.     15,339         72
  * Immersion Corp.     12,233         70
 *,2 Verb Technology Co. Inc.     52,596         65
  * TransAct Technologies Inc.      5,458         60
  * Park City Group Inc.      9,689         56
  * Everspin Technologies Inc.      4,413         50
  * Remark Holdings Inc.     48,342         48
  * Daktronics Inc.      8,619         44
  * GSI Technology Inc.      9,342         43
  * Waitr Holdings Inc.     58,338         43
  * Boxlight Corp. Class A     28,067         39
    Richardson Electronics Ltd.      2,700         37
  * Cipher Mining Inc.      7,848         36
  * Inuvo Inc.     65,578         35
  * AstroNova Inc.      2,465         33
  * CSP Inc.      3,181         28
 *,2 SeaChange International Inc.     16,682         27
  * Issuer Direct Corp.        848         25
  * Kubient Inc.      6,900         21
  * Evolving Systems Inc.      8,822         20
  * Intellicheck Inc.      4,082         19
  * Qumu Corp.      8,832         19
  * EngageSmart Inc.        772         19
 *,2 NextNav Inc.      2,050         18
        Shares Market
Value•
($000)
  * Streamline Health Solutions Inc.     11,428         17
  * Data I/O Corp.      3,396         16
  * Key Tronic Corp.      2,174         14
  * RealNetworks Inc.     13,821         14
  * AutoWeb Inc.      3,439         12
  * CVD Equipment Corp.      2,737         11
  * Intrusion Inc.      3,079         11
  * Arteris Inc.        510         11
  * Backblaze Inc. Class A        596         10
  * Weave Communications Inc.        672         10
  * GSE Systems Inc.      5,300          9
  * 1stdibs.com Inc.        694          9
  * KORE Group Holdings Inc.      1,340          9
  * BSQUARE Corp.      4,685          8
  * UserTesting Inc.        962          8
  * WidePoint Corp.      1,600          6
  * Stronghold Digital Mining Inc. Class A        503          6
  * QuickLogic Corp.        937          5
  * EverCommerce Inc.        292          5
  * Mastech Digital Inc.        260          4
 *,1 Media General Inc. CVR     82,296          3
                     10,786,500
Telecommunications (1.6%)
    Cisco Systems Inc.  2,932,838    185,854
    Comcast Corp. Class A  3,523,001    177,313
    Verizon Communications Inc.  2,925,010    151,984
    AT&T Inc.  5,518,640    135,759
  * Charter Communications Inc. Class A     90,188     58,800
  * T-Mobile US Inc.    437,713     50,766
    Motorola Solutions Inc.    131,575     35,749
  * Arista Networks Inc.    180,188     25,902
  * Roku Inc.     90,753     20,710
  * Liberty Broadband Corp. Class C    101,678     16,380
    Lumen Technologies Inc.    806,489     10,121
  * Ciena Corp.    120,587      9,282
    Juniper Networks Inc.    253,716      9,060
    Cable One Inc.      4,294      7,572
  * DISH Network Corp. Class A    193,925      6,291
  * Lumentum Holdings Inc.     53,695      5,679
  * Frontier Communications Parent Inc.    174,336      5,141
  * Liberty Broadband Corp. Class A     26,922      4,332
  * Iridium Communications Inc.     95,751      3,954
  * Vonage Holdings Corp.    184,834      3,843
 
49

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
  * Calix Inc.     41,625      3,329
  * Viavi Solutions Inc.    186,473      3,286
  * Altice USA Inc. Class A    172,745      2,795
    Cogent Communications Holdings Inc.     33,438      2,447
  * Viasat Inc.     54,846      2,443
    InterDigital Inc.     24,570      1,760
  * Vocera Communications Inc.     27,022      1,752
  * CommScope Holding Co. Inc.    156,200      1,724
  * Extreme Networks Inc.    100,915      1,584
  * fuboTV Inc.     98,154      1,523
  * Infinera Corp.    145,087      1,391
  * 8x8 Inc.     81,172      1,360
    Telephone & Data Systems Inc.     56,948      1,148
  * Harmonic Inc.     90,373      1,063
    ADTRAN Inc.     43,334        989
    Shenandoah Telecommunications Co.     36,710        936
  * Plantronics Inc.     30,788        903
  * Globalstar Inc.    719,107        834
  * IDT Corp. Class B     18,097        799
  * WideOpenWest Inc.     36,037        776
  * NETGEAR Inc.     24,562        717
  * Anterix Inc.     11,305        664
  * Digi International Inc.     25,720        632
  * Clearfield Inc.      7,179        606
  * Gogo Inc.     41,820        566
  * EchoStar Corp. Class A     20,919        551
    Comtech Telecommunications Corp.     22,650        537
  * Consolidated Communications Holdings Inc.     54,100        405
  * Ooma Inc.     19,530        399
  * Inseego Corp.     68,062        397
    ATN International Inc.      8,375        335
  * United States Cellular Corp.     10,230        322
 *,2 AST SpaceMobile Inc.     36,000        286
  * Akoustis Technologies Inc.     32,901        220
  * Casa Systems Inc.     34,412        195
    Bel Fuse Inc. Class B     14,300        185
  * Powerfleet Inc.     36,995        175
  * Cambium Networks Corp.      6,400        164
  * Hemisphere Media Group Inc. Class A     22,025        160
  * DZS Inc.      9,587        155
  * CalAmp Corp.     21,071        149
  * Airgain Inc.      8,585         91
        Shares Market
Value•
($000)
  * KVH Industries Inc.      9,132         84
  * Aviat Networks Inc.      1,868         60
  * Genasys Inc.     13,190         52
  * Crexendo Inc.      5,700         28
  * Resonant Inc.      6,278         11
  * Kaltura Inc.      2,554          9
    Network-1 Technologies Inc.      2,710          8
  * ClearOne Inc.      4,114          5
    Communications Systems Inc.      1,854          4
    Bel Fuse Inc. Class A        181          3
  * Optical Cable Corp.        476          3
  * Lantronix Inc.        111          1
                        965,513
Utilities (1.7%)
    NextEra Energy Inc.  1,516,227    141,555
    Duke Energy Corp.    596,550     62,578
    Southern Co.    820,766     56,288
    Waste Management Inc.    324,591     54,174
    Dominion Energy Inc.    629,121     49,424
    Exelon Corp.    758,854     43,831
    American Electric Power Co. Inc.    392,058     34,881
    Sempra Energy    236,033     31,222
    Xcel Energy Inc.    422,083     28,575
    Waste Connections Inc.    203,380     27,715
    American Water Works Co. Inc.    140,454     26,526
    Public Service Enterprise Group Inc.    397,302     26,512
    Eversource Energy    269,933     24,559
    WEC Energy Group Inc.    251,871     24,449
    Consolidated Edison Inc.    271,644     23,177
    Republic Services Inc.    161,812     22,565
    Edison International    297,157     20,281
  * PG&E Corp.  1,490,159     18,091
    Entergy Corp.    158,296     17,832
    Ameren Corp.    198,898     17,704
    FirstEnergy Corp.    422,245     17,561
    PPL Corp.    580,675     17,455
    DTE Energy Co.    137,880     16,482
    CMS Energy Corp.    228,593     14,870
    CenterPoint Energy Inc.    446,303     12,456
    Alliant Energy Corp.    198,721     12,215
    Evergy Inc.    177,816     12,200
    AES Corp.    488,671     11,875
    Atmos Energy Corp.    102,879     10,779
    Essential Utilities Inc.    172,929      9,285
    Vistra Corp.    378,203      8,612
    NiSource Inc.    308,817      8,526
    NRG Energy Inc.    186,768      8,046
    UGI Corp.    142,144      6,526
    OGE Energy Corp.    156,724      6,015
 
50

 

Balanced Index Fund
        Shares Market
Value•
($000)
    Pinnacle West Capital Corp.     80,208      5,662
  * Sunrun Inc.    151,467      5,195
    National Fuel Gas Co.     73,362      4,691
    IDACORP Inc.     40,156      4,550
  * Evoqua Water Technologies Corp.     93,598      4,376
  * Stericycle Inc.     73,158      4,363
  * Clean Harbors Inc.     38,583      3,849
    Portland General Electric Co.     71,201      3,768
    Hawaiian Electric Industries Inc.     85,697      3,556
    Black Hills Corp.     49,932      3,524
  * Casella Waste Systems Inc. Class A     39,363      3,362
    ONE Gas Inc.     41,664      3,233
    American States Water Co.     29,394      3,041
    New Jersey Resources Corp.     73,659      3,024
    Southwest Gas Holdings Inc.     42,821      3,000
    California Water Service Group     39,958      2,871
    Avangrid Inc.     57,037      2,845
    Ormat Technologies Inc.     34,520      2,737
    Spire Inc.     37,955      2,475
    Avista Corp.     57,440      2,441
    ALLETE Inc.     36,684      2,434
    MGE Energy Inc.     28,969      2,383
    NorthWestern Corp.     40,235      2,300
    South Jersey Industries Inc.     83,773      2,188
    Chesapeake Utilities Corp.     14,578      2,126
    PNM Resources Inc.     46,364      2,115
    Clearway Energy Inc. Class C     54,482      1,963
  * Sunnova Energy International Inc.     68,864      1,923
    SJW Group     24,606      1,801
    Middlesex Water Co.     14,057      1,691
    Clearway Energy Inc. Class A     35,643      1,193
  * Harsco Corp.     61,710      1,031
        Shares Market
Value•
($000)
    Northwest Natural Holding Co.     17,575        857
    York Water Co.      9,268        461
  * Heritage-Crystal Clean Inc.     14,261        457
  * US Ecology Inc.     13,958        446
    Unitil Corp.      8,518        392
    Artesian Resources Corp. Class A      6,216        288
  * Vertex Energy Inc.     54,099        245
  * Archaea Energy Inc.     13,200        241
  * Pure Cycle Corp.     12,111        177
    RGC Resources Inc.      5,719        132
    Via Renewables Inc. Class A      9,045        103
    Genie Energy Ltd. Class B     13,020         73
    Global Water Resources Inc.      2,764         47
  * Aris Water Solution Inc. Class A      2,534         33
  * Sharps Compliance Corp.      2,867         20
  * Charah Solutions Inc.      4,103         19
  * Advanced Emissions Solutions Inc.      2,073         14
  * Perma-Fix Environmental Services Inc.        605          4
  * Aqua Metals Inc.        780          1
  * Renovare Environmental Inc.        490         —
                      1,024,563
Total Common Stocks (Cost $9,806,300) 37,250,672
Preferred Stocks (0.0%)
    Meta Materials Inc. Pfd., 1/31/22     92,934        140
    FAT Brands Inc. Pfd., 8.250%, 2/7/22        346          6
    Air T Funding Pfd., 8.000%, 6/7/24         28          1
Total Preferred Stocks (Cost $5) 147
           
 
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
U.S. Government and Agency Obligations (23.9%)
U.S. Government Securities (16.2%)
     United States Treasury Note/Bond  0.125%          11/30/22     51,333     51,213
     United States Treasury Note/Bond  2.000%          11/30/22     20,628     20,928
     United States Treasury Note/Bond  1.625%          12/15/22     14,210     14,377
     United States Treasury Note/Bond  0.125%          12/31/22      4,726      4,711
51

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           1/31/23      5,333      5,315
     United States Treasury Note/Bond  1.750%           1/31/23     25,218     25,568
     United States Treasury Note/Bond  2.000%           2/15/23     11,203     11,395
     United States Treasury Note/Bond  7.125%           2/15/23      1,100      1,180
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           2/28/23      1,273      1,268
     United States Treasury Note/Bond  1.500%           2/28/23      3,327      3,366
     United States Treasury Note/Bond  0.500%           3/15/23    245,065    245,103
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           3/31/23     48,261     48,027
     United States Treasury Note/Bond  1.500%           3/31/23     28,975     29,324
     United States Treasury Note/Bond  2.500%           3/31/23     10,271     10,523
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           4/15/23     48,650     48,483
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           4/30/23     12,635     12,566
     United States Treasury Note/Bond  1.625%           4/30/23     22,585     22,910
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           5/15/23     29,606     29,435
     United States Treasury Note/Bond  1.750%           5/15/23     36,518     37,111
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           5/31/23     25,775     25,614
     United States Treasury Note/Bond  1.625%           5/31/23     13,985     14,193
     United States Treasury Note/Bond  2.750%           5/31/23      5,895      6,076
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           6/15/23     87,590     87,179
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           6/30/23     17,211     17,093
     United States Treasury Note/Bond  1.375%           6/30/23     30,610     30,969
     United States Treasury Note/Bond  2.625%           6/30/23     14,541     14,982
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           7/15/23     27,487     27,285
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           7/31/23     42,335     41,998
     United States Treasury Note/Bond  1.250%           7/31/23     51,209     51,721
     United States Treasury Note/Bond  2.750%           7/31/23     40,739     42,101
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           8/15/23     72,385     71,786
     United States Treasury Note/Bond  2.500%           8/15/23     26,338     27,124
     United States Treasury Note/Bond  6.250%           8/15/23     32,780     35,720
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           8/31/23     18,290     18,127
     United States Treasury Note/Bond  1.375%           8/31/23     12,820     12,970
     United States Treasury Note/Bond  2.750%           8/31/23      2,380      2,462
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           9/15/23     64,998     64,399
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           9/30/23     76,795     76,255
     United States Treasury Note/Bond  1.375%           9/30/23     20,585     20,833
     United States Treasury Note/Bond  2.875%           9/30/23      3,149      3,269
     United States Treasury Note/Bond  0.125%          10/15/23     61,900     61,281
     United States Treasury Note/Bond  0.375%          10/31/23     51,875     51,583
     United States Treasury Note/Bond  1.625%          10/31/23     21,251     21,609
     United States Treasury Note/Bond  2.875%          10/31/23          3          3
     United States Treasury Note/Bond  0.250%          11/15/23     11,380     11,286
     United States Treasury Note/Bond  2.750%          11/15/23        281        292
     United States Treasury Note/Bond  0.500%          11/30/23     12,528     12,479
     United States Treasury Note/Bond  2.125%          11/30/23     10,555     10,837
     United States Treasury Note/Bond  2.875%          11/30/23          7          8
     United States Treasury Note/Bond  0.125%          12/15/23    158,420    156,588
     United States Treasury Note/Bond  2.250%          12/31/23         16         16
     United States Treasury Note/Bond  2.625%          12/31/23      7,276      7,547
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           1/15/24     90,690     89,542
     United States Treasury Note/Bond  2.250%           1/31/24     37,380     38,525
     United States Treasury Note/Bond  2.500%           1/31/24     37,219     38,551
     United States Treasury Note/Bond  0.125%           2/15/24     54,230     53,527
     United States Treasury Note/Bond  2.750%           2/15/24     29,974     31,220
     United States Treasury Note/Bond  2.125%           2/29/24     10,040     10,329
     United States Treasury Note/Bond  2.375%           2/29/24     35,519     36,729
52

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           3/15/24    108,795    107,503
     United States Treasury Note/Bond  2.125%           3/31/24     46,008     47,345
     United States Treasury Note/Bond  0.375%           4/15/24     59,975     59,366
     United States Treasury Note/Bond  2.000%           4/30/24     20,345     20,895
     United States Treasury Note/Bond  2.250%           4/30/24     21,021     21,707
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           5/15/24     69,650     68,703
     United States Treasury Note/Bond  2.500%           5/15/24     54,662     56,772
     United States Treasury Note/Bond  2.000%           5/31/24     46,835     48,123
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           6/15/24     56,083     55,259
     United States Treasury Note/Bond  1.750%           6/30/24     23,576     24,088
     United States Treasury Note/Bond  2.000%           6/30/24     30,635     31,482
     United States Treasury Note/Bond  0.375%           7/15/24     42,593     42,061
     United States Treasury Note/Bond  1.750%           7/31/24     13,537     13,839
     United States Treasury Note/Bond  2.125%           7/31/24     14,710     15,177
     United States Treasury Note/Bond  0.375%           8/15/24     53,215     52,508
     United States Treasury Note/Bond  2.375%           8/15/24     49,886     51,788
     United States Treasury Note/Bond  1.250%           8/31/24     18,258     18,423
     United States Treasury Note/Bond  1.875%           8/31/24     10,623     10,890
     United States Treasury Note/Bond  0.375%           9/15/24     57,320     56,505
     United States Treasury Note/Bond  1.500%           9/30/24     22,661     23,019
     United States Treasury Note/Bond  2.125%           9/30/24     40,408     41,721
     United States Treasury Note/Bond  0.625%          10/15/24    128,515    127,471
     United States Treasury Note/Bond  2.250%          10/31/24     35,320     36,600
     United States Treasury Note/Bond  0.750%          11/15/24     37,635     37,429
     United States Treasury Note/Bond  2.250%          11/15/24     46,200     47,889
     United States Treasury Note/Bond  7.500%          11/15/24        675        800
     United States Treasury Note/Bond  1.500%          11/30/24     33,166     33,684
     United States Treasury Note/Bond  2.125%          11/30/24     22,105     22,837
     United States Treasury Note/Bond  1.000%          12/15/24     89,030     89,113
     United States Treasury Note/Bond  1.750%          12/31/24      9,385      9,598
     United States Treasury Note/Bond  2.250%          12/31/24     19,217     19,935
     United States Treasury Note/Bond  2.500%           1/31/25     20,340     21,262
     United States Treasury Note/Bond  2.000%           2/15/25     36,848     37,948
     United States Treasury Note/Bond  1.125%           2/28/25     32,270     32,381
     United States Treasury Note/Bond  2.750%           2/28/25     19,890     20,956
     United States Treasury Note/Bond  0.500%           3/31/25    245,241    241,141
     United States Treasury Note/Bond  0.375%           4/30/25     65,185     63,729
     United States Treasury Note/Bond  2.875%           4/30/25     53,483     56,659
     United States Treasury Note/Bond  2.125%           5/15/25     40,319     41,730
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           5/31/25     68,490     66,607
     United States Treasury Note/Bond  2.875%           5/31/25     25,340     26,864
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           6/30/25     16,050     15,591
     United States Treasury Note/Bond  2.750%           6/30/25     24,044     25,412
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           7/31/25     67,172     65,146
     United States Treasury Note/Bond  2.875%           7/31/25     34,960     37,150
     United States Treasury Note/Bond  2.000%           8/15/25     52,746     54,387
     United States Treasury Note/Bond  6.875%           8/15/25      1,943      2,339
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           8/31/25     33,812     32,750
     United States Treasury Note/Bond  0.250%           9/30/25     39,495     38,236
     United States Treasury Note/Bond  0.250%          10/31/25     25,440     24,585
     United States Treasury Note/Bond  2.250%          11/15/25      6,372      6,637
     United States Treasury Note/Bond  0.375%          11/30/25     88,850     86,157
     United States Treasury Note/Bond  0.375%          12/31/25     26,597     25,774
     United States Treasury Note/Bond  0.375%           1/31/26     78,780     76,220
     United States Treasury Note/Bond  1.625%           2/15/26     59,937     60,958
53

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     United States Treasury Note/Bond  0.500%           2/28/26     54,345     52,791
     United States Treasury Note/Bond  0.750%           3/31/26     69,340     68,018
     United States Treasury Note/Bond  2.250%           3/31/26     25,535     26,628
     United States Treasury Note/Bond  0.750%           4/30/26      7,546      7,395
     United States Treasury Note/Bond  2.375%           4/30/26     44,065     46,213
     United States Treasury Note/Bond  0.750%           5/31/26     36,415     35,670
     United States Treasury Note/Bond  2.125%           5/31/26     17,795     18,482
     United States Treasury Note/Bond  0.875%           6/30/26     64,211     63,188
     United States Treasury Note/Bond  1.875%           6/30/26     16,182     16,635
     United States Treasury Note/Bond  0.625%           7/31/26     50,979     49,561
     United States Treasury Note/Bond  1.875%           7/31/26     15,760     16,206
     United States Treasury Note/Bond  1.500%           8/15/26     51,244     51,821
     United States Treasury Note/Bond  6.750%           8/15/26      3,095      3,853
     United States Treasury Note/Bond  0.750%           8/31/26      6,113      5,975
     United States Treasury Note/Bond  0.875%           9/30/26     60,635     59,555
     United States Treasury Note/Bond  1.125%          10/31/26     17,773     17,656
     United States Treasury Note/Bond  1.625%          10/31/26     24,345     24,756
     United States Treasury Note/Bond  2.000%          11/15/26     50,899     52,649
     United States Treasury Note/Bond  6.500%          11/15/26        910      1,134
     United States Treasury Note/Bond  1.250%          11/30/26      9,805      9,800
     United States Treasury Note/Bond  1.625%          11/30/26     25,526     25,957
     United States Treasury Note/Bond  1.250%          12/31/26     61,115     61,048
     United States Treasury Note/Bond  1.750%          12/31/26     29,266     29,947
     United States Treasury Note/Bond  2.250%           2/15/27     26,207     27,448
     United States Treasury Note/Bond  1.125%           2/28/27     98,502     97,702
     United States Treasury Note/Bond  0.625%           3/31/27     64,045     61,903
     United States Treasury Note/Bond  0.500%           4/30/27     73,800     70,767
     United States Treasury Note/Bond  2.375%           5/15/27     39,787     41,982
     United States Treasury Note/Bond  0.500%           5/31/27     67,015     64,167
     United States Treasury Note/Bond  0.500%           6/30/27     19,470     18,624
     United States Treasury Note/Bond  0.375%           7/31/27     75,475     71,689
     United States Treasury Note/Bond  2.250%           8/15/27     44,310     46,477
     United States Treasury Note/Bond  0.500%           8/31/27     49,244     46,982
     United States Treasury Note/Bond  0.375%           9/30/27     45,460     43,031
     United States Treasury Note/Bond  0.500%          10/31/27     56,885     54,147
     United States Treasury Note/Bond  2.250%          11/15/27     49,833     52,317
     United States Treasury Note/Bond  6.125%          11/15/27        775        983
     United States Treasury Note/Bond  0.625%          11/30/27     81,305     77,862
     United States Treasury Note/Bond  0.625%          12/31/27     74,020     70,828
     United States Treasury Note/Bond  0.750%           1/31/28     61,625     59,353
     United States Treasury Note/Bond  2.750%           2/15/28     20,868     22,547
     United States Treasury Note/Bond  1.125%           2/29/28     84,425     83,198
     United States Treasury Note/Bond  1.250%           3/31/28     72,966     72,327
     United States Treasury Note/Bond  1.250%           4/30/28     64,511     63,926
     United States Treasury Note/Bond  2.875%           5/15/28     25,665     27,959
     United States Treasury Note/Bond  1.250%           5/31/28     68,185     67,514
     United States Treasury Note/Bond  1.250%           6/30/28    103,749    102,695
     United States Treasury Note/Bond  1.000%           7/31/28     84,064     81,831
     United States Treasury Note/Bond  2.875%           8/15/28     53,510     58,443
     United States Treasury Note/Bond  5.500%           8/15/28        895      1,124
     United States Treasury Note/Bond  1.125%           8/31/28     41,850     41,052
     United States Treasury Note/Bond  1.250%           9/30/28    113,870    112,553
     United States Treasury Note/Bond  1.375%          10/31/28     54,550     54,328
     United States Treasury Note/Bond  3.125%          11/15/28     27,149     30,178
     United States Treasury Note/Bond  5.250%          11/15/28     14,810     18,517
54

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     United States Treasury Note/Bond  1.500%          11/30/28     76,835     77,147
     United States Treasury Note/Bond  1.375%          12/31/28     15,040     14,974
     United States Treasury Note/Bond  1.625%           8/15/29     19,267     19,541
     United States Treasury Note/Bond  1.750%          11/15/29     36,000     36,889
     United States Treasury Note/Bond  1.500%           2/15/30     66,128     66,449
     United States Treasury Note/Bond  0.625%           5/15/30     81,827     76,495
     United States Treasury Note/Bond  6.250%           5/15/30      5,570      7,680
     United States Treasury Note/Bond  0.625%           8/15/30     88,711     82,710
     United States Treasury Note/Bond  0.875%          11/15/30     94,936     90,219
     United States Treasury Note/Bond  1.125%           2/15/31    107,602    104,408
     United States Treasury Note/Bond  5.375%           2/15/31      8,005     10,692
     United States Treasury Note/Bond  1.625%           5/15/31     98,188     99,385
     United States Treasury Note/Bond  1.250%           8/15/31    100,007     97,726
     United States Treasury Note/Bond  1.375%          11/15/31     86,825     85,685
     United States Treasury Note/Bond  4.500%           2/15/36     10,234     14,045
     United States Treasury Note/Bond  5.000%           5/15/37     16,211     23,574
     United States Treasury Note/Bond  4.375%           2/15/38     18,517     25,461
     United States Treasury Note/Bond  4.500%           5/15/38      6,044      8,432
     United States Treasury Note/Bond  3.500%           2/15/39      7,403      9,269
     United States Treasury Note/Bond  4.250%           5/15/39      7,883     10,789
     United States Treasury Note/Bond  4.500%           8/15/39      9,884     13,933
     United States Treasury Note/Bond  4.375%          11/15/39     11,686     16,264
     United States Treasury Note/Bond  4.625%           2/15/40     10,000     14,339
     United States Treasury Note/Bond  1.125%           5/15/40     52,285     45,733
     United States Treasury Note/Bond  4.375%           5/15/40      5,139      7,178
     United States Treasury Note/Bond  1.125%           8/15/40     37,305     32,496
     United States Treasury Note/Bond  3.875%           8/15/40      8,449     11,117
     United States Treasury Note/Bond  1.375%          11/15/40     57,480     52,244
     United States Treasury Note/Bond  4.250%          11/15/40      4,317      5,956
     United States Treasury Note/Bond  1.875%           2/15/41     56,471     55,800
     United States Treasury Note/Bond  4.750%           2/15/41      5,967      8,761
     United States Treasury Note/Bond  2.250%           5/15/41     69,360     72,741
     United States Treasury Note/Bond  4.375%           5/15/41     11,000     15,486
     United States Treasury Note/Bond  1.750%           8/15/41     70,496     68,194
     United States Treasury Note/Bond  3.750%           8/15/41     12,000     15,654
     United States Treasury Note/Bond  2.000%          11/15/41     19,695     19,883
     United States Treasury Note/Bond  3.125%          11/15/41     13,128     15,764
     United States Treasury Note/Bond  3.125%           2/15/42     12,579     15,138
     United States Treasury Note/Bond  3.000%           5/15/42     11,950     14,138
     United States Treasury Note/Bond  2.750%           8/15/42     14,706     16,744
     United States Treasury Note/Bond  2.750%          11/15/42     22,620     25,755
     United States Treasury Note/Bond  3.125%           2/15/43     23,361     28,146
     United States Treasury Note/Bond  2.875%           5/15/43     32,064     37,224
     United States Treasury Note/Bond  3.625%           8/15/43     27,265     35,351
     United States Treasury Note/Bond  3.750%          11/15/43     19,000     25,098
     United States Treasury Note/Bond  3.625%           2/15/44     28,823     37,493
     United States Treasury Note/Bond  3.375%           5/15/44     22,600     28,448
     United States Treasury Note/Bond  3.125%           8/15/44     30,000     36,398
     United States Treasury Note/Bond  3.000%          11/15/44     29,816     35,546
     United States Treasury Note/Bond  2.500%           2/15/45     31,348     34,458
     United States Treasury Note/Bond  3.000%           5/15/45     24,914     29,788
     United States Treasury Note/Bond  2.875%           8/15/45     34,616     40,642
     United States Treasury Note/Bond  3.000%          11/15/45     16,493     19,804
     United States Treasury Note/Bond  2.500%           2/15/46     34,749     38,360
     United States Treasury Note/Bond  2.500%           5/15/46     32,775     36,216
55

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     United States Treasury Note/Bond  2.250%           8/15/46     29,394     31,056
     United States Treasury Note/Bond  2.875%          11/15/46     12,440     14,714
     United States Treasury Note/Bond  3.000%           2/15/47     29,180     35,326
     United States Treasury Note/Bond  3.000%           5/15/47     30,222     36,677
     United States Treasury Note/Bond  2.750%           8/15/47     32,138     37,390
     United States Treasury Note/Bond  2.750%          11/15/47     32,850     38,239
     United States Treasury Note/Bond  3.000%           2/15/48     32,745     39,954
     United States Treasury Note/Bond  3.125%           5/15/48     37,817     47,248
     United States Treasury Note/Bond  3.000%           8/15/48     41,008     50,146
     United States Treasury Note/Bond  3.375%          11/15/48     26,886     35,178
     United States Treasury Note/Bond  3.000%           2/15/49      5,000      6,144
     United States Treasury Note/Bond  2.875%           5/15/49     25,488     30,689
     United States Treasury Note/Bond  2.250%           8/15/49     35,650     38,162
     United States Treasury Note/Bond  2.375%          11/15/49     34,864     38,307
     United States Treasury Note/Bond  2.000%           2/15/50     41,881     42,515
   5 United States Treasury Note/Bond  1.250%           5/15/50     77,501     65,779
     United States Treasury Note/Bond  1.375%           8/15/50     76,670     67,134
     United States Treasury Note/Bond  1.625%          11/15/50     58,713     54,658
     United States Treasury Note/Bond  1.875%           2/15/51     69,680     68,940
     United States Treasury Note/Bond  2.375%           5/15/51     75,905     83,851
     United States Treasury Note/Bond  2.000%           8/15/51     68,070     69,389
     United States Treasury Note/Bond  1.875%          11/15/51     62,355     61,858
                                               9,850,666
Agency Bonds and Notes (0.4%)
   6 AID-Israel  5.500%           12/4/23        375        408
   6 AID-Israel  5.500%           4/26/24      1,400      1,545
   6 AID-Israel  5.500%           9/18/33        400        550
   6 AID-Jordan  3.000%           6/30/25        400        424
     Federal Farm Credit Banks  0.125%            2/3/23      2,000      1,993
     Federal Farm Credit Banks  0.125%           4/13/23      3,000      2,985
     Federal Farm Credit Banks  0.125%           5/10/23      2,225      2,212
     Federal Farm Credit Banks  1.770%           6/26/23        575        585
     Federal Farm Credit Banks  0.500%           12/1/23      3,000      2,986
     Federal Farm Credit Banks  3.500%          12/20/23        500        527
     Federal Farm Credit Banks  0.250%           2/26/24      2,500      2,470
     Federal Farm Credit Banks  0.875%          11/18/24        876        873
     Federal Home Loan Banks  1.375%           2/17/23      4,000      4,041
     Federal Home Loan Banks  2.125%           3/10/23      3,155      3,216
     Federal Home Loan Banks  0.125%           3/17/23      3,000      2,987
     Federal Home Loan Banks  0.125%            6/2/23      8,500      8,446
     Federal Home Loan Banks  0.125%           8/28/23      2,925      2,900
     Federal Home Loan Banks  0.500%           11/9/23      1,050      1,046
     Federal Home Loan Banks  0.625%          12/22/23        900        898
     Federal Home Loan Banks  2.500%           2/13/24      3,515      3,639
     Federal Home Loan Banks  2.875%           6/14/24      2,000      2,096
     Federal Home Loan Banks  1.500%           8/15/24      1,990      2,019
     Federal Home Loan Banks  5.375%           8/15/24        815        908
   7 Federal Home Loan Banks  1.000%          12/20/24        900        900
     Federal Home Loan Banks  0.500%           4/14/25      3,500      3,436
     Federal Home Loan Banks  0.375%            9/4/25        800        778
     Federal Home Loan Banks  1.250%          12/21/26        500        499
     Federal Home Loan Banks  3.250%            6/9/28      2,700      2,989
     Federal Home Loan Banks  3.250%          11/16/28      1,965      2,190
     Federal Home Loan Banks  5.500%           7/15/36      2,775      4,024
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.375%           4/20/23      4,800      4,791
56

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.375%            5/5/23      3,000      2,993
  7,8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  2.750%           6/19/23      4,000      4,126
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.250%           6/26/23      6,000      5,971
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.250%           8/24/23      4,975      4,943
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.250%            9/8/23      4,800      4,765
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.125%          10/16/23      3,500      3,463
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.250%           11/6/23      7,000      6,938
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.250%           12/4/23      6,000      5,942
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  1.500%           2/12/25      5,000      5,072
  7,8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.375%           7/21/25      4,500      4,382
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  0.375%           9/23/25     10,500     10,203
  7,8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  6.750%           9/15/29      2,270      3,120
   8 Federal Home Loan Mortgage Corp.  6.250%           7/15/32      6,141      8,790
   8 Federal National Mortgage Assn.  2.375%           1/19/23      8,174      8,343
   8 Federal National Mortgage Assn.  0.250%           5/22/23      2,500      2,490
   8 Federal National Mortgage Assn.  0.250%           7/10/23      3,000      2,984
   8 Federal National Mortgage Assn.  2.875%           9/12/23      2,000      2,074
   8 Federal National Mortgage Assn.  0.250%          11/27/23      4,000      3,963
   8 Federal National Mortgage Assn.  2.500%            2/5/24      3,881      4,016
   8 Federal National Mortgage Assn.  1.750%            7/2/24      2,055      2,098
   8 Federal National Mortgage Assn.  2.625%            9/6/24        660        689
   8 Federal National Mortgage Assn.  1.625%          10/15/24      3,890      3,960
   8 Federal National Mortgage Assn.  1.625%            1/7/25      3,460      3,522
   8 Federal National Mortgage Assn.  0.500%           6/17/25      3,000      2,939
   8 Federal National Mortgage Assn.  0.375%           8/25/25      6,000      5,836
   8 Federal National Mortgage Assn.  0.500%           11/7/25      8,500      8,276
   8 Federal National Mortgage Assn.  2.125%           4/24/26      1,600      1,659
   8 Federal National Mortgage Assn.  1.875%           9/24/26      2,900      2,979
   8 Federal National Mortgage Assn.  0.750%           10/8/27      8,500      8,181
   8 Federal National Mortgage Assn.  6.250%           5/15/29      2,000      2,650
   8 Federal National Mortgage Assn.  7.125%           1/15/30      2,405      3,408
   8 Federal National Mortgage Assn.  7.250%           5/15/30      2,025      2,920
   8 Federal National Mortgage Assn.  0.875%            8/5/30      7,000      6,590
   8 Federal National Mortgage Assn.  6.625%          11/15/30      9,320     13,131
   8 Federal National Mortgage Assn.  5.625%           7/15/37      1,260      1,878
   7 Private Export Funding Corp.  3.550%           1/15/24        725        761
   7 Private Export Funding Corp.  2.450%           7/15/24        525        541
   7 Private Export Funding Corp.  1.750%          11/15/24        280        284
   7 Private Export Funding Corp.  3.250%           6/15/25        175        185
   7 Private Export Funding Corp.  1.400%           7/15/28        800        780
     Tennessee Valley Authority  2.875%           9/15/24        954      1,001
     Tennessee Valley Authority  0.750%           5/15/25        500        493
   7 Tennessee Valley Authority  6.750%           11/1/25      2,920      3,517
   7 Tennessee Valley Authority  2.875%            2/1/27      1,000      1,071
     Tennessee Valley Authority  7.125%            5/1/30      2,000      2,843
     Tennessee Valley Authority  1.500%           9/15/31      1,650      1,616
   7 Tennessee Valley Authority  4.700%           7/15/33        575        735
     Tennessee Valley Authority  4.650%           6/15/35        500        645
     Tennessee Valley Authority  5.880%            4/1/36        785      1,147
     Tennessee Valley Authority  5.500%           6/15/38        225        323
     Tennessee Valley Authority  5.250%           9/15/39      1,912      2,712
     Tennessee Valley Authority  5.375%            4/1/56        580        944
     Tennessee Valley Authority  4.625%           9/15/60        519        779
     Tennessee Valley Authority  4.250%           9/15/65        700      1,004
                                                 256,036
57

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
Conventional Mortgage-Backed Securities (7.3%)  
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  2.000%    8/1/28–12/1/31      1,623      1,664
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  2.500%     4/1/27–2/1/43     29,115     30,168
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  3.000%    10/1/24–4/1/47     89,773     94,093
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  3.500%    9/1/25–11/1/48     99,104    105,638
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  4.000%    3/1/24–11/1/48     56,595     61,189
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  4.500%     3/1/23–1/1/49     25,646     28,051
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  5.000%     4/1/22–1/1/49      8,378      9,356
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  5.500%     1/1/23–6/1/41      7,070      8,062
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  6.000%     2/1/26–5/1/40      3,922      4,601
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  6.500%     3/1/24–3/1/39      1,027      1,167
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  7.000%    3/1/26–12/1/38        315        354
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  7.500%     2/1/24–5/1/28         33         34
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  8.000%    12/1/25–1/1/31         27         32
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  8.500%    10/1/26–5/1/27          3          3
  7,8 Freddie Mac Gold Pool  9.000%            7/1/24          3          3
   7 Ginnie Mae I Pool  3.000%   1/15/26–5/15/45      4,823      5,022
   7 Ginnie Mae I Pool  3.500%  11/15/25–9/15/49      5,280      5,618
   7 Ginnie Mae I Pool  4.000%  10/15/24–6/15/46      7,629      8,280
   7 Ginnie Mae I Pool  4.500%  10/15/24–2/15/49      7,178      8,061
  7,9 Ginnie Mae I Pool  5.000%  5/15/34–12/15/51      5,214      5,905
   7 Ginnie Mae I Pool  5.500%   1/15/32–6/15/41      2,880      3,224
   7 Ginnie Mae I Pool  6.000%  5/15/28–12/15/40      1,682      1,854
   7 Ginnie Mae I Pool  6.500%   4/15/26–8/15/39        603        655
   7 Ginnie Mae I Pool  7.000%   3/15/24–8/15/32        237        266
   7 Ginnie Mae I Pool  7.500%   7/15/24–3/15/32         71         78
   7 Ginnie Mae I Pool  8.000%   7/15/25–3/15/32         47         56
   7 Ginnie Mae I Pool  8.500%   1/15/27–6/15/30          6          6
   7 Ginnie Mae I Pool  9.000%   7/15/25–9/15/25          3          3
   7 Ginnie Mae II Pool  1.500%   2/20/51–4/20/51      4,175      4,060
  7,9 Ginnie Mae II Pool  2.000%   8/20/50–1/15/52    198,681    200,659
  7,9 Ginnie Mae II Pool  2.500%   6/20/27–1/15/52    182,824    187,599
  7,9 Ginnie Mae II Pool  3.000%   2/20/27–1/15/52    203,506    212,158
   7 Ginnie Mae II Pool  3.500%  9/20/25–11/20/51    153,256    161,558
   7 Ginnie Mae II Pool  4.000%   9/20/25–5/20/50     73,679     78,882
   7 Ginnie Mae II Pool  4.500%  11/20/35–1/20/50     37,400     40,352
  7,9 Ginnie Mae II Pool  5.000%  5/20/39–12/15/51     12,330     13,678
   7 Ginnie Mae II Pool  5.500%  12/20/33–9/20/41      2,996      3,479
   7 Ginnie Mae II Pool  6.000%   3/20/33–7/20/39      1,205      1,414
   7 Ginnie Mae II Pool  6.500% 12/20/35–11/20/39        382        443
   7 Ginnie Mae II Pool  7.000%   4/20/38–8/20/38         42         49
 7,8,9 UMBS Pool  1.500%    7/1/35–1/25/52    269,614    265,028
 7,8,9 UMBS Pool  2.000%   11/1/23–1/25/52  1,078,956  1,082,639
 7,8,9 UMBS Pool  2.500%    8/1/22–1/25/52    730,738    748,576
 7,8,9 UMBS Pool  3.000%    1/1/26–1/25/52    438,123    457,605
  7,8 UMBS Pool  3.500%     9/1/25–5/1/51    257,950    274,418
  7,8 UMBS Pool  4.000%     2/1/24–3/1/51    186,668    201,386
  7,8 UMBS Pool  4.500%     4/1/23–7/1/50     90,659     98,989
  7,8 UMBS Pool  5.000%    12/1/22–3/1/50     30,348     33,820
  7,8 UMBS Pool  5.500%     7/1/25–6/1/49     11,085     12,597
  7,8 UMBS Pool  6.000%     4/1/28–5/1/41      8,757     10,279
  7,8 UMBS Pool  6.500%    1/1/26–10/1/39      2,672      3,075
  7,8 UMBS Pool  7.000%   12/1/22–11/1/37        891      1,041
  7,8 UMBS Pool  7.500%   10/1/25–12/1/32         82         94
  7,8 UMBS Pool  8.000%     1/1/26–7/1/30         12         15
58

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  7,8 UMBS Pool  8.500%    10/1/24–7/1/30         11         12
  7,8 UMBS Pool  9.000%     1/1/25–6/1/26          3          3
                                               4,477,351
Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)  
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.290%  1.627%           12/1/41         34         34
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.310%  1.560%            9/1/37         72         74
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.432%  1.681%            7/1/36          8          9
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.471%  1.791%            3/1/43        116        120
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.530%  1.780%           12/1/43         70         72
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.554%  1.804%            9/1/43         13         13
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.560%  2.316%            7/1/43        203        211
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.597%  1.847%            8/1/35         39         40
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.601%  1.851%           10/1/37         18         19
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.605%  1.882%            6/1/43         45         47
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.623%  1.998%            2/1/36         17         18
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.627%  2.002%            3/1/38          6          6
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.635%  1.885%           11/1/36         14         14
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.660%  1.910%            9/1/40          5          5
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.662%  2.006%            1/1/37         13         14
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.665%  1.915%            6/1/36          2          2
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.670%  1.921%           10/1/42         46         48
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.679%  1.944%            8/1/39         45         47
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.683%  1.935%            1/1/42         63         66
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.685%  1.935%           12/1/33         12         12
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.685%  1.940%            6/1/42        122        126
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.690%  1.940%    10/1/39–9/1/42         78         81
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.690%  1.964%            5/1/40         11         12
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.695%  1.945%            7/1/39          6          7
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.698%  1.948%            8/1/40         12         13
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.700%  1.950%           12/1/40         29         30
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.700%  2.075%            7/1/37          9          9
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.701%  1.951%           10/1/42         34         35
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.705%  1.955%           11/1/39          9          9
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.709%  2.039%            5/1/42         57         59
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.730%  1.986%            9/1/43         81         85
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.736%  1.986%            6/1/41          9          9
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.747%  1.997%            7/1/41         51         54
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.750%  2.000%           10/1/40          9          9
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.752%  2.002%            9/1/34         10         10
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.755%  2.011%           11/1/39         15         16
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.769%  2.085%            5/1/42         19         20
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.780%  2.155%            2/1/41         19         20
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.785%  2.080%            7/1/42         45         47
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.794%  2.273%            8/1/42         86         90
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.795%  2.170%            3/1/42         53         55
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.798%  2.099%            2/1/42        135        142
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.799%  2.058%            3/1/42         48         51
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.803%  2.053%            9/1/40         29         30
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.805%  2.055%           11/1/41         37         39
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.810%  2.060%   11/1/33–12/1/40         36         38
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.813%  2.063%           11/1/41         23         24
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.813%  2.074%            1/1/42         21         22
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.815%  2.065%   11/1/40–12/1/41         50         52
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.815%  2.070%            5/1/41         27         29
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.815%  2.190%            2/1/41         14         14
59

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.820%  2.070%           12/1/40          4          4
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.820%  2.153%            3/1/41         27         28
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.821%  2.077%            2/1/42         32         34
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.825%  2.200%            3/1/41         23         24
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.830%  2.080%            6/1/41         41         43
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.830%  2.194%            4/1/41         30         31
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.832%  2.146%            2/1/41         13         13
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.835%  2.107%            1/1/40         28         29
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.839%  2.089%           12/1/39         14         15
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.840%  2.090%            8/1/39         15         15
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.864%  2.114%            5/1/40          6          6
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.880%  2.149%           11/1/34         21         22
7,8,10 Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.914%  2.164%            4/1/37         24         26
7,8,10 Fannie Mae Pool, 1YR CMT + 2.155%  2.280%           12/1/37         37         39
7,8,10 Fannie Mae Pool, 1YR CMT + 2.313%  2.438%            1/1/35         21         22
7,8,10 Fannie Mae Pool, 6M USD LIBOR + 1.058%  1.183%            4/1/37         13         13
7,8,10 Fannie Mae Pool, 6M USD LIBOR + 1.840%  2.006%            8/1/37         24         25
  7,8 Fannie Mae REMICS  2.405%           3/25/23        490        496
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.473%  1.793%            3/1/37          1          1
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.516%  1.781%            9/1/37         14         15
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.625%  2.000%            1/1/38          4          4
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.640%  1.890%    5/1/42–11/1/43         62         64
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.640%  1.899%           12/1/36         22         23
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.660%  1.910%           10/1/37          7          7
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.665%  1.915%           12/1/34          5          5
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.695%  2.070%            2/1/37         15         16
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.727%  2.102%            1/1/35          2          2
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.743%  1.993%           12/1/36         13         13
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.745%  2.120%           12/1/40         41         42
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.750%  2.000%            5/1/38          2          2
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.750%  2.046%           12/1/41         31         33
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.800%  2.125%           12/1/35         12         13
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.825%  2.078%            3/1/42         37         39
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.844%  2.166%            2/1/42          9         10
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880%  2.130%     5/1/40–6/1/41         30         31
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880%  2.132%            6/1/40          6          6
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880%  2.255%    12/1/40–3/1/41         39         41
60

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.887%  2.247%            2/1/42         18         19
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.896%  2.145%            9/1/40         41         43
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.900%  2.150%    6/1/40–11/1/40         21         22
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.910%  2.261%            1/1/41          6          7
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.910%  2.285%            2/1/41         21         21
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.951%  2.201%            5/1/37         44         45
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 2.085%  2.460%            3/1/38          5          5
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250%  2.370%           11/1/34         21         21
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250%  2.375%     2/1/36–5/1/36         21         22
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.410%  2.533%           10/1/36         21         22
7,8,10 Freddie Mac Non Gold Pool, 6M USD LIBOR + 1.665%  1.790%            1/1/37         43         44
 7,10 Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500%  1.625%   7/20/38–8/20/41        207        212
 7,10 Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500%  1.875%   4/20/41–6/20/43        246        252
 7,10 Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500%  2.000%   1/20/41–3/20/43        362        375
 7,10 Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500%  2.125% 10/20/38–12/20/43        405        419
 7,10 Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000%  2.000%           5/20/41          9          9
 7,10 Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000%  2.125%          11/20/40          5          5
 7,10 Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000%  2.375%           5/20/41          6          6
                                                    4,909
Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $14,488,489) 14,588,962
Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.9%)
   7 Ally Auto Receivables Trust Series 2018-3  3.120%           7/17/23         99         99
   7 Ally Auto Receivables Trust Series 2019-2  2.260%           8/15/24        125        127
   7 Ally Auto Receivables Trust Series 2019-4  1.920%           1/15/25        125        127
   7 American Express Credit Account Master Trust Series 2017-7  2.350%           5/15/25        975        988
   7 American Express Credit Account Master Trust Series 2018-2  3.010%          10/15/25      1,075      1,104
   7 American Express Credit Account Master Trust Series 2021-1  0.900%          11/15/26      2,025      2,010
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2018-1  3.500%           1/18/24        120        122
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2019-1  2.970%          11/20/23          3          3
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2020-1  1.110%           8/19/24        621        623
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2020-2  0.660%          12/18/24         25         25
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2020-3  0.530%           6/18/25      1,025      1,023
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2020-3  0.760%          12/18/25        100         99
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-1  0.370%           8/18/25        250        249
61

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-1  0.680%          10/19/26        150        149
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-1  0.890%          10/19/26        100         99
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-2  0.340%          12/18/26         75         74
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-3  0.760%           8/18/26        100         99
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-3  1.170%           8/18/27         50         50
   7 AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-3  1.410%           8/18/27        100         99
   7 BA Credit Card Trust Series 2019-A1  1.740%           1/15/25        750        756
   7 BA Credit Card Trust Series 2020-A1  0.340%           5/15/26      1,000        988
   7 BA Credit Card Trust Series 2021-A1  0.440%           9/15/26        250        246
   7 Banc of America Commercial Mortgage Trust Series 2015-UBS7  3.429%           9/15/48        136        141
   7 Banc of America Commercial Mortgage Trust Series 2015-UBS7  3.705%           9/15/48        300        318
   7 Banc of America Commercial Mortgage Trust Series 2017-BNK3  3.574%           2/15/50      1,080      1,168
   7 Banc of America Commercial Mortgage Trust Series 2017-BNK3  3.748%           2/15/50        420        451
   7 BANK Series 2017-BNK4  3.625%           5/15/50        800        869
   7 BANK Series 2017-BNK5  3.390%           6/15/60        700        754
   7 BANK Series 2017-BNK5  3.624%           6/15/60        350        374
   7 BANK Series 2017-BNK6  3.254%           7/15/60        175        185
   7 BANK Series 2017-BNK6  3.518%           7/15/60        980      1,061
   7 BANK Series 2017-BNK6  3.741%           7/15/60        780        839
   7 BANK Series 2017-BNK7  3.175%           9/15/60        480        508
   7 BANK Series 2017-BNK7  3.435%           9/15/60        275        297
   7 BANK Series 2017-BNK7  3.748%           9/15/60        300        324
   7 BANK Series 2017-BNK8  3.488%          11/15/50        600        650
   7 BANK Series 2017-BNK8  3.731%          11/15/50        100        108
   7 BANK Series 2017-BNK8  4.069%          11/15/50        250        263
   7 BANK Series 2017-BNK9  3.279%          11/15/54        600        635
   7 BANK Series 2017-BNK9  3.538%          11/15/54        600        652
   7 BANK Series 2018-BN10  3.641%           2/15/61        125        133
   7 BANK Series 2018-BN10  3.688%           2/15/61        400        438
   7 BANK Series 2018-BN10  3.898%           2/15/61        150        164
   7 BANK Series 2018-BN11  4.046%           3/15/61        400        447
   7 BANK Series 2018-BN12  4.255%           5/15/61        500        565
   7 BANK Series 2018-BN12  4.355%           5/15/61        150        167
   7 BANK Series 2018-BN13  3.953%           8/15/61        165        182
   7 BANK Series 2018-BN13  4.217%           8/15/61        225        254
   7 BANK Series 2018-BN14  3.966%           9/15/60        100        110
   7 BANK Series 2018-BN14  4.128%           9/15/60        208        216
   7 BANK Series 2018-BN14  4.231%           9/15/60        250        283
   7 BANK Series 2018-BN14  4.481%           9/15/60        175        198
   7 BANK Series 2018-BN15  4.407%          11/15/61        470        537
   7 BANK Series 2019-BN16  4.005%           2/15/52        275        309
   7 BANK Series 2019-BN17  3.714%           4/15/52        360        398
   7 BANK Series 2019-BN17  3.976%           4/15/52         75         83
   7 BANK Series 2019-BN18  3.584%           5/15/62        640        703
   7 BANK Series 2019-BN18  3.826%           5/15/62        200        220
   7 BANK Series 2019-BN19  3.183%           8/15/61        350        375
62

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 BANK Series 2019-BN19  4.033%           8/15/61        140        146
   7 BANK Series 2019-BN20  3.011%           9/15/62        725        771
   7 BANK Series 2019-BN21  2.851%          10/17/52        595        626
   7 BANK Series 2019-BN21  3.093%          10/17/52        300        314
   7 BANK Series 2019-BN22  2.978%          11/15/62        315        334
   7 BANK Series 2019-BN23  2.920%          12/15/52        735        777
   7 BANK Series 2019-BN23  3.203%          12/15/52        275        292
   7 BANK Series 2019-BN24  2.960%          11/15/62        575        610
   7 BANK Series 2019-BN24  3.283%          11/15/62        275        292
   7 BANK Series 2020-BN25  2.649%           1/15/63        375        390
   7 BANK Series 2020-BN25  2.841%           1/15/63        265        272
   7 BANK Series 2020-BN26  2.403%           3/15/63        675        689
   7 BANK Series 2020-BN26  2.687%           3/15/63        215        220
   7 BANK Series 2020-BN27  2.144%           4/15/63        600        601
   7 BANK Series 2020-BN27  2.551%           4/15/63        175        178
   7 BANK Series 2020-BN28  1.844%           3/15/63        180        176
   7 BANK Series 2020-BN29  1.997%          11/15/53        250        247
   7 BANK Series 2020-BN30  1.925%          12/15/53        300        295
   7 BANK Series 2020-BN30  2.111%          12/15/53         35         34
   7 BANK Series 2021-BN31  2.036%           2/15/54        225        223
   7 BANK Series 2021-BN31  2.211%           2/15/54        125        123
   7 BANK Series 2021-BN32  2.643%           4/15/54        350        364
   7 BANK Series 2021-BN33  2.556%           5/15/64        175        181
   7 BANK Series 2021-BN34  2.438%           6/15/63        675        690
   7 BANK Series 2021-BN35  2.285%           6/15/64        400        404
   7 BANK Series 2021-BN36  2.470%           9/15/64        600        615
   7 BANK Series 2021-BN36  2.695%           9/15/64        175        179
   7 BANK Series 2021-BN37  2.618%          11/15/64        600        622
   7 Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C3  3.583%           5/15/52        225        246
   7 Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C4  2.919%           8/15/52      1,150      1,206
   7 Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C4  3.171%           8/15/52        100        106
   7 Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C5  3.063%          11/15/52        625        662
   7 Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C5  3.366%          11/15/52        375        400
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2017-C1  3.674%           2/15/50      1,175      1,267
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2017-C1  3.898%           2/15/50        325        351
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2018-C2  4.314%          12/15/51        500        568
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C6  2.639%           2/15/53        450        463
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C6  2.840%           2/15/53        143        148
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C7  2.037%           4/15/53        150        148
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C8  2.040%          10/15/53        525        516
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C8  2.398%          10/15/53        110        109
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C9  2.299%           2/15/54        650        651
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C11  2.322%           9/15/54        225        225
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C11  2.536%           9/15/54        100        101
   7 BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C12  2.689%          11/15/54        375        387
   7 BBCMS Trust Series 2021-C10  2.492%           7/15/54        650        661
   7 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust Series 2007-T26  5.430%           1/12/45         46         46
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B1  3.666%           1/15/51        450        491
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B1  3.878%           1/15/51        200        217
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2  3.662%           2/15/51        450        458
63

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2  3.882%           2/15/51      2,280      2,512
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2  4.084%           2/15/51        625        685
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B3  3.848%           4/10/51        295        302
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B3  4.025%           4/10/51      1,000      1,112
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B4  4.121%           7/15/51        250        280
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B4  4.311%           7/15/51        500        559
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B5  4.208%           7/15/51      1,175      1,327
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B6  4.203%          10/10/51        285        293
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B6  4.261%          10/10/51        450        510
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B6  4.441%          10/10/51        125        141
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B7  4.510%           5/15/53         25         29
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B8  4.232%           1/15/52        435        493
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B8  4.532%           1/15/52        200        227
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B9  3.751%           3/15/52        100        110
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B9  4.016%           3/15/52        261        293
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B10  3.717%           3/15/62        300        331
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B10  3.979%           3/15/62        125        138
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11  3.281%           5/15/52        200        215
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11  3.542%           5/15/52      1,175      1,286
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11  3.784%           5/15/52        310        340
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B13  2.952%           8/15/57        300        317
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B14  3.049%          12/15/62        225        239
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B15  2.928%          12/15/72        265        279
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B16  2.732%           2/15/53        375        391
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B16  2.944%           2/15/53        100        104
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17  2.211%           3/15/53        175        175
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17  2.289%           3/15/53        850        857
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17  2.583%           3/15/53        105        106
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B19  1.850%           9/15/53        212        207
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B19  2.148%           9/15/53         75         73
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B20  2.034%          10/15/53        425        420
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B20  2.375%          10/15/53         35         35
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B21  1.978%          12/17/53        525        516
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B21  2.254%          12/17/53         50         49
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B22  1.973%           1/15/54        400        394
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-IG1  2.687%           9/15/43        575        593
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2020-IG1  2.909%           9/15/43        175        181
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B23  2.070%           2/15/54        875        865
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B23  2.274%           2/15/54        275        272
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B24  2.584%           3/15/54        500        515
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B24  2.780%           3/15/54        100        103
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B25  2.577%           4/15/54        550        567
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B25  2.847%           4/15/54        250        259
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B26  2.613%           6/15/54        375        388
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B28  2.224%           8/15/54        350        350
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29  2.284%           9/15/54         75         76
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29  2.388%           9/15/54        225        228
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29  2.612%           9/15/54         75         76
   7 Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B30  2.576%          11/15/54        925        952
   7 BMW Vehicle Lease Trust Series 2021-1  0.290%           1/25/24        250        249
   7 BMW Vehicle Lease Trust Series 2021-1  0.370%           7/25/24         75         75
   7 BMW Vehicle Lease Trust Series 2021-2  0.330%          12/26/24      1,150      1,140
   7 BMW Vehicle Lease Trust Series 2021-2  0.430%           1/27/25        800        791
   7 BMW Vehicle Owner Trust Series 2020-A  0.480%          10/25/24         92         92
   7 BMW Vehicle Owner Trust Series 2020-A  0.620%           4/26/27         25         25
64

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF1  3.786%           5/15/52         65         72
   7 Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF2  2.874%          11/15/52        550        575
   7 Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF3  3.006%           1/15/53        560        592
   7 Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF3  3.298%           1/15/53        240        256
   7 Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2019-A3  2.060%           8/15/28        700        720
   7 Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2021-A1  0.550%           7/15/26        850        838
   7 Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2021-A2  1.390%           7/15/30      2,175      2,139
   7 Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2021-A3  1.040%          11/16/26      1,875      1,867
   7 Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2019-1  2.510%          11/15/23        155        156
   7 Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2019-1  2.560%          10/15/24        150        153
   7 Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2020-1  1.630%           8/15/25         50         51
   7 Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2021-1  0.770%           9/15/26        400        397
   7 Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2021-1  1.040%           4/15/27        100         99
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2018-1  2.640%           6/15/23         49         49
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2018-2  3.160%           7/17/23        149        150
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2019-3  2.180%           8/15/24        161        162
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2019-4  2.130%           7/15/25        100        102
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2020-1  1.890%          12/16/24        345        348
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2020-1  2.030%           6/16/25         55         56
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2020-3  0.620%           3/17/25        100        100
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2020-3  0.770%           3/16/26         25         25
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2020-4  0.500%           8/15/25      1,825      1,816
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2020-4  0.630%           6/15/26         75         74
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2020-4  0.850%           6/15/26         25         25
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2021-1  0.340%          12/15/25        250        248
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2021-1  0.530%          10/15/26         50         49
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2021-2  0.520%           2/17/26        475        471
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2021-2  0.810%          12/15/26        100         99
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2021-4  0.560%           9/15/26        500        492
   7 CarMax Auto Owner Trust Series 2021-4  0.820%           4/15/27        100         98
   7 Carvana Auto Receivables Trust Series 2021-P2  0.490%           3/10/26        100         99
   7 Carvana Auto Receivables Trust Series 2021-P3  0.700%          11/10/26        300        296
   7 Carvana Auto Receivables Trust Series 2021-P3  1.030%           6/10/27         75         74
   7 CD Mortgage Trust Series 2016-CD1  2.724%           8/10/49        625        647
   7 CD Mortgage Trust Series 2016-CD2  3.526%          11/10/49        600        643
   7 CD Mortgage Trust Series 2017-CD3  3.453%           2/10/50         66         69
   7 CD Mortgage Trust Series 2017-CD3  3.631%           2/10/50        503        542
   7 CD Mortgage Trust Series 2017-CD3  3.833%           2/10/50        131        139
   7 CD Mortgage Trust Series 2017-CD4  3.514%           5/10/50        500        537
   7 CD Mortgage Trust Series 2017-CD4  3.747%           5/10/50        300        321
   7 CD Mortgage Trust Series 2017-CD6  3.332%          11/13/50        250        264
65

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 CD Mortgage Trust Series 2017-CD6  3.456%          11/13/50        475        511
   7 CD Mortgage Trust Series 2017-CD6  3.709%          11/13/50        275        292
   7 CD Mortgage Trust Series 2018-CD7  4.213%           8/15/51         30         33
   7 CD Mortgage Trust Series 2018-CD7  4.279%           8/15/51        575        651
   7 CD Mortgage Trust Series 2019-CD8  2.657%           8/15/57        200        204
   7 CD Mortgage Trust Series 2019-CD8  2.912%           8/15/57        775        815
   7 CenterPoint Energy Transition Bond Co. IV LLC Series 2012-1  3.028%          10/15/25        550        566
   7 CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C3  3.865%           1/10/48        425        457
   7 CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C4  3.283%           5/10/58        550        578
   7 CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C4  3.691%           5/10/58        400        425
   7 CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6  3.217%          11/10/49      1,350      1,422
   7 CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8  3.572%           6/15/50        300        323
   7 CGMS Commercial Mortgage Trust Series 2017-B1  3.458%           8/15/50        800        862
   7 CGMS Commercial Mortgage Trust Series 2017-B1  3.711%           8/15/50        200        214
   7 Chase Issuance Trust Series 2020-A1  1.530%           1/15/25      1,900      1,917
   7 Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2018-A3  3.290%           5/23/25      2,000      2,070
   7 Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2018-A6  3.210%           12/7/24        400        410
   7 Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2018-A7  3.960%          10/13/30      1,000      1,149
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2012-GC8  3.024%           9/10/45        553        556
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC11  3.093%           4/10/46        100        102
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC11  3.422%           4/10/46        100        102
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC15  4.371%           9/10/46        250        262
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC15  4.649%           9/10/46        350        366
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC17  3.675%          11/10/46         29         29
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC17  4.131%          11/10/46        275        288
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC17  4.544%          11/10/46        100        105
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC17  5.095%          11/10/46        100        105
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC19  3.552%           3/10/47         32         33
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC19  4.023%           3/10/47        125        131
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC19  4.345%           3/10/47        125        131
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC21  3.855%           5/10/47        200        210
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC21  4.328%           5/10/47        150        156
66

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23  3.622%           7/10/47        300        314
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC25  3.635%          10/10/47        650        684
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC27  3.137%           2/10/48        800        833
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC27  3.571%           2/10/48        325        337
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC29  3.192%           4/10/48        650        679
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC29  3.758%           4/10/48        318        331
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC31  3.762%           6/10/48        350        373
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC33  3.515%           9/10/58        196        206
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC33  3.778%           9/10/58        425        455
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-C1  3.003%           5/10/49        195        201
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-C1  3.209%           5/10/49        425        448
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-GC36  3.349%           2/10/49        175        183
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-GC36  3.616%           2/10/49      2,100      2,241
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-P4  2.646%           7/10/49        250        256
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-P4  2.902%           7/10/49        250        261
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4  3.209%          10/12/50        100        106
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4  3.471%          10/12/50      1,100      1,183
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4  3.764%          10/12/50        150        161
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2  3.744%           3/10/51        175        190
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2  3.788%           3/10/51        150        153
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2  4.009%           3/10/51      1,200      1,332
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-C5  3.963%           6/10/51        184        196
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-GC41  2.869%           8/10/56        975      1,023
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-GC43  3.038%          11/10/52      1,125      1,195
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2020-GC46  2.717%           2/15/53        450        468
   7 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2020-GC46  2.918%           2/15/53        190        198
   7 CNH Equipment Trust Series 2021-C  0.810%          12/15/26        275        272
   7 COMM Mortgage Trust Series 2012-CR2  3.147%           8/15/45        144        144
   7 COMM Mortgage Trust Series 2012-CR2  3.791%           8/15/45        189        190
   7 COMM Mortgage Trust Series 2012-CR4  2.853%          10/15/45        348        351
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR6  3.101%           3/10/46      1,858      1,875
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR7  3.213%           3/10/46         92         93
67

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR8  3.612%           6/10/46        273        281
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR9  4.255%           7/10/45        365        378
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR10  4.210%           8/10/46        160        166
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR11  3.660%           8/10/50         75         77
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR11  3.983%           8/10/50        259        269
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR11  4.258%           8/10/50        330        345
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR11  4.715%           8/10/50        200        210
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12  3.623%          10/10/46         46         47
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12  3.765%          10/10/46        161        165
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12  4.046%          10/10/46        125        130
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12  4.300%          10/10/46         75         78
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12  4.762%          10/10/46         50         52
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR13  3.706%          11/10/46         21         21
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR13  4.194%          11/10/46        450        472
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-CR13  4.449%          11/10/46        150        157
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6  2.941%           1/10/46        209        211
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6  3.282%           1/10/46        154        157
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6  4.242%           1/10/46         60         61
   7 COMM Mortgage Trust Series 2013-LC13  4.205%           8/10/46        224        232
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14  3.147%           2/10/47         99         99
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14  4.236%           2/10/47        275        289
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14  4.526%           2/10/47        325        342
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14  4.605%           2/10/47        175        184
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15  3.595%           2/10/47         49         51
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15  4.074%           2/10/47        209        219
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15  4.641%           2/10/47        105        110
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15  4.691%           2/10/47        175        184
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17  3.598%           5/10/47         47         48
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17  3.977%           5/10/47        275        290
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17  4.377%           5/10/47        100        103
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR18  3.452%           7/15/47         67         68
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR18  3.828%           7/15/47        125        132
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR18  4.103%           7/15/47        150        158
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19  3.796%           8/10/47        650        683
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19  4.080%           8/10/47        150        158
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR20  3.590%          11/10/47        275        289
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR21  3.528%          12/10/47      3,814      3,944
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-LC15  4.006%           4/10/47        325        342
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-LC17  3.917%          10/10/47        240        253
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS2  3.472%           3/10/47         35         36
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS2  3.961%           3/10/47        202        212
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS2  4.199%           3/10/47         57         60
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS2  4.701%           3/10/47         36         38
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3  3.819%           6/10/47        350        369
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS4  3.694%           8/10/47        225        236
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS4  3.968%           8/10/47        167        175
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS5  3.838%           9/10/47        500        529
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS6  3.387%          12/10/47        252        259
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS6  3.644%          12/10/47        800        844
   7 COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS6  4.048%          12/10/47        225        238
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR22  2.856%           3/10/48         47         47
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR22  3.309%           3/10/48        575        603
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR22  3.603%           3/10/48        500        527
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR23  3.257%           5/10/48        167        172
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR23  3.497%           5/10/48        475        502
68

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR23  3.801%           5/10/48        175        186
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR24  3.432%           8/10/48        467        484
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR25  3.759%           8/10/48        425        455
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR26  3.630%          10/10/48        850        907
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR27  3.404%          10/10/48        313        325
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR27  3.612%          10/10/48        400        426
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-DC1  3.350%           2/10/48        325        341
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-LC19  3.040%           2/10/48         44         45
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-LC19  3.183%           2/10/48        425        444
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-LC19  3.527%           2/10/48        200        210
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-LC23  3.774%          10/10/48        200        215
   7 COMM Mortgage Trust Series 2015-PC1  3.902%           7/10/50        450        480
   7 COMM Mortgage Trust Series 2016-CR28  3.762%           2/10/49      1,200      1,289
   7 COMM Mortgage Trust Series 2016-DC2  3.550%           2/10/49        414        432
   7 COMM Mortgage Trust Series 2017-COR2  3.510%           9/10/50        125        135
   7 COMM Mortgage Trust Series 2018-COR3  4.228%           5/10/51        500        562
   7 COMM Mortgage Trust Series 2019-GC44  2.950%           8/15/57        450        475
   7 COMM Mortgage Trust Series 2019-GC44  3.263%           8/15/57        150        160
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C1  3.505%           4/15/50        400        420
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C1  3.791%           4/15/50        200        209
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C1  4.044%           4/15/50        175        179
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C2  3.504%           6/15/57        550        580
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C2  3.849%           6/15/57        225        235
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3  3.448%           8/15/48        228        236
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3  3.718%           8/15/48        925        984
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3  4.119%           8/15/48        200        206
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C4  3.617%          11/15/48        152        158
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C4  3.808%          11/15/48        500        536
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2016-C7  3.502%          11/15/49        800        856
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8  3.392%           6/15/50        800        853
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-CX9  3.446%           9/15/50        250        268
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-CX10  3.458%          11/15/50        575        616
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2018-CX11  4.033%           4/15/51      1,200      1,316
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2018-CX12  4.224%           8/15/51        250        280
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2019-C15  4.053%           3/15/52        975      1,089
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16  3.329%           6/15/52      1,125      1,205
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2021-C20  2.805%           3/15/54      1,075      1,120
69

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2021-C20  3.076%           3/15/54        175        184
   7 DBGS Mortgage Trust Series 2018-C1  4.466%          10/15/51        400        458
   7 DBJPM Mortgage Trust Series 2016-C1  3.276%           5/10/49        300        314
   7 DBJPM Mortgage Trust Series 2016-C3  2.890%           8/10/49        325        337
   7 DBJPM Mortgage Trust Series 2017-C6  3.328%           6/10/50        600        639
   7 DBJPM Mortgage Trust Series 2017-C6  3.561%           6/10/50        150        160
   7 DBJPM Mortgage Trust Series 2020-C9  1.926%           8/15/53        200        197
   7 Discover Card Execution Note Trust Series 2018-A1  3.030%           8/15/25      1,000      1,026
   7 Discover Card Execution Note Trust Series 2021-A1  0.580%           9/15/26        850        837
   7 Discover Card Execution Note Trust Series 2021-A2  1.030%           9/15/28        725        708
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2018-5  4.300%           4/15/26        150        154
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2019-1  4.090%           6/15/26        460        469
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2020-2  1.420%           3/17/25         50         50
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2021-1  0.650%           7/15/25        125        125
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2021-1  1.020%           6/15/27        100        100
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2  0.580%          12/15/25        300        298
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2  0.870%          10/15/27        250        247
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2  1.390%           3/15/29        225        221
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2021-3  1.110%           5/15/26         75         75
   7 Drive Auto Receivables Trust Series 2021-3  1.470%           1/15/27        100        100
   7 Exeter Automobile Receivables Trust Series 2020-3A  1.320%           7/15/25        310        310
   7 Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-1A  0.500%           2/18/25        150        150
   7 Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-1A  0.740%           1/15/26        350        350
   7 Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-3A  0.690%           1/15/26        175        174
   7 Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-3A  0.960%          10/15/26        175        173
   7 Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-3A  1.550%           6/15/27         75         74
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2013-M7  2.280%          12/27/22        141        142
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2014-M1  3.123%           7/25/23        747        767
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2014-M3  3.489%           1/25/24        211        220
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2014-M4  3.346%           3/25/24        429        445
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2014-M7  3.228%           6/25/24        832        868
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2014-M8  3.056%           6/25/24        505        522
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2014-M9  3.103%           7/25/24        657        682
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2014-M13  3.021%           8/25/24        324        338
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2015-M1  2.532%           9/25/24        902        931
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2015-M2  2.620%          12/25/24        534        553
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2015-M3  2.723%          10/25/24        344        357
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2015-M4  2.509%           7/25/22        107        107
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2015-M7  2.590%          12/25/24        524        542
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2015-M8  2.900%           1/25/25        824        861
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2015-M10  3.092%           4/25/27        345        369
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2015-M12  2.799%           5/25/25        678        709
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2015-M15  2.923%          10/25/25        858        900
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M2  2.152%           1/25/23        221        223
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M3  2.702%           2/25/26        389        407
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M4  2.576%           3/25/26        400        418
70

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M5  2.469%           4/25/26        800        833
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M6  2.488%           5/25/26        600        621
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M7  2.157%          10/25/23         85         86
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M7  2.499%           9/25/26        189        193
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M9  2.292%           6/25/26      1,300      1,341
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M11  2.369%           7/25/26        900        932
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M12  2.450%           9/25/26        950        987
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2016-M13  2.496%           9/25/26        234        244
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M1  2.415%          10/25/26      1,025      1,066
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M2  2.784%           2/25/27      1,131      1,197
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M3  2.466%          12/25/26      1,390      1,455
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M4  2.556%          12/25/26        998      1,047
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M5  3.120%           4/25/29        282        308
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M7  2.961%           2/25/27        675        716
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M8  3.061%           5/25/27      1,560      1,675
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M10  2.554%           7/25/24        413        424
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M11  2.980%           8/25/29        500        541
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M12  3.069%           6/25/27      1,050      1,125
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M14  2.867%          11/25/27        348        371
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2017-M15  3.140%          11/25/27      1,150      1,210
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2018-M1  2.991%          12/25/27        527        565
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2018-M2  2.902%           1/25/28      1,425      1,529
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2018-M3  3.086%           2/25/30        325        356
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2018-M4  3.059%           3/25/28        668        724
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2018-M7  3.065%           3/25/28        392        424
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2018-M10  3.369%           7/25/28        200        221
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2018-M12  3.638%           8/25/30        850        969
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2018-M13  3.709%           9/25/30        825        948
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2018-M14  3.581%           8/25/28        700        784
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M1  3.552%           9/25/28        750        835
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M2  3.626%          11/25/28        858        961
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M4  3.610%           2/25/31        900      1,020
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M5  3.273%           2/25/29        775        852
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M7  3.143%           4/25/29        975      1,065
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M9  2.937%           6/25/29      1,825      1,972
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M12  2.885%           6/25/29      2,725      2,946
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M18  2.469%           8/25/29      1,000      1,050
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M18  2.577%           9/25/31      2,100      2,239
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M21  2.350%           2/25/31        125        129
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2019-M22  2.522%           8/25/29      1,475      1,559
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2020-M1  2.444%          10/25/29        815        852
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2020-M5  2.210%           1/25/30        525        541
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2020-M14  1.784%           5/25/30        300        303
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2020-M29  1.492%           5/25/30        350        342
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2020-M42  1.270%           7/25/30      1,150      1,103
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2020-M46  1.323%           5/25/30        900        877
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2020-M52  1.319%          10/25/30        975        949
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2021-M1  1.390%          11/25/30        725        710
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2021-M3G  1.250%           1/25/31      1,050      1,004
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2021-M4  1.466%           2/25/31      4,275      4,174
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2021-M11  1.459%           3/25/31      1,900      1,864
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2021-M13  1.605%           4/25/31        215        213
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2021-M13  1.629%           3/25/33        200        195
  7,8 Fannie Mae-Aces Series 2021-M19  1.741%          10/25/31      1,250      1,247
71

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K027  2.637%           1/25/23      1,275      1,294
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K029  3.320%           2/25/23      1,215      1,244
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K031  3.300%           4/25/23      1,260      1,295
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K034  3.531%           7/25/23      1,208      1,249
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K036  3.527%          10/25/23      1,375      1,430
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K037  3.490%           1/25/24         50         52
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K038  2.604%          10/25/23         61         62
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K038  3.389%           3/25/24      1,275      1,333
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K039  2.683%          12/25/23         72         73
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K039  3.303%           7/25/24        850        892
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K040  2.768%           4/25/24        188        193
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K040  3.241%           9/25/24      1,025      1,078
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K041  3.171%          10/25/24      1,000      1,051
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K042  2.267%           6/25/24         81         82
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K042  2.670%          12/25/24      2,375      2,469
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K043  2.532%          10/25/23         73         74
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K043  3.062%          12/25/24        600        630
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K045  2.493%          11/25/24        205        207
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K045  3.023%          11/25/25        675        709
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K046  3.205%           3/25/25        650        688
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K047  2.827%          12/25/24        109        112
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K047  3.329%           5/25/25        525        559
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K048  3.284%           6/25/25      1,025      1,090
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K049  3.010%           7/25/25        450        475
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K050  3.334%           8/25/25        750        800
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K052  3.151%          11/25/25        450        479
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K053  2.995%          12/25/25        275        291
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K054  2.745%           1/25/26        700        736
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K055  2.673%           3/25/26      1,000      1,050
72

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K056  2.525%           5/25/26        575        601
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K057  2.570%           7/25/26      1,025      1,074
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K058  2.653%           8/25/26        500        527
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K059  3.120%           9/25/26        800        858
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K060  3.300%          10/25/26      1,000      1,083
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K061  3.347%          11/25/26      2,000      2,171
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K062  3.413%          12/25/26      2,400      2,616
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K063  3.430%           1/25/27      1,775      1,935
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K064  3.224%           3/25/27      1,300      1,407
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K065  3.243%           4/25/27        915        993
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K066  3.117%           6/25/27        600        648
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K067  3.194%           7/25/27        875        950
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K068  3.244%           8/25/27        500        545
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K069  3.187%           9/25/27        875        952
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K070  3.303%          11/25/27        275        301
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K071  3.286%          11/25/27        960      1,051
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K072  3.444%          12/25/27        450        497
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K073  3.350%           1/25/28        500        550
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K074  3.600%           1/25/28      1,000      1,115
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K075  3.650%           2/25/28        675        755
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K076  3.900%           4/25/28      2,575      2,920
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K078  3.854%           6/25/28        500        566
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K079  3.926%           6/25/28      1,000      1,140
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K080  3.736%           4/25/28        273        296
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K080  3.926%           7/25/28        800        912
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K081  3.900%           8/25/28      1,200      1,367
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K082  3.920%           9/25/28        550        628
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K083  4.050%           9/25/28      3,425      3,942
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K084  3.780%          10/25/28      2,400      2,702
73

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K085  4.060%          10/25/28      1,025      1,172
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K087  3.591%          10/25/27         91         97
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K087  3.771%          12/25/28        800        906
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K088  3.690%           1/25/29      1,175      1,327
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K089  3.563%           1/25/29        475        533
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K090  3.422%           2/25/29        900      1,001
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K091  3.505%           3/25/29        300        336
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K092  3.298%           4/25/29        975      1,079
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K093  2.982%           5/25/29      1,650      1,792
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K094  2.903%           6/25/29      1,150      1,244
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K095  2.785%           6/25/29      1,150      1,237
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K096  2.519%           7/25/29      1,000      1,056
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K098  2.425%           8/25/29      1,850      1,942
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K099  2.595%           9/25/29        850        903
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K101  2.524%          10/25/29      1,500      1,587
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K102  2.537%          10/25/29      1,400      1,483
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K103  2.651%          11/25/29      1,100      1,174
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K104  2.253%           1/25/30      1,835      1,907
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K105  1.872%           3/25/53        365        369
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K108  1.517%           3/25/30        600        591
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K109  1.558%           4/25/30      1,000        988
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K110  1.477%           4/25/30        225        221
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K111  1.350%           5/25/30        550        534
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K114  1.366%           6/25/30        700        680
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K116  1.378%           7/25/30      1,250      1,215
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K117  1.406%           8/25/30      1,200      1,168
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K118  1.493%           9/25/30      1,600      1,567
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K120  1.500%          10/25/30      1,100      1,077
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K121  0.995%           8/25/30        124        120
74

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K121  1.547%          10/25/30        700        688
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K122  0.863%          11/25/30         49         48
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K122  1.521%          11/25/30        700        687
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K123  1.621%          12/25/30      2,150      2,126
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K124  1.658%          12/25/30      1,225      1,215
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K125  1.846%           1/25/31        875        881
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K126  2.074%           1/25/31      1,075      1,102
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K127  2.108%           1/25/31        600        617
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K128  2.020%           3/25/31      1,115      1,138
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K129  1.342%           9/25/30        250        246
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K129  1.914%           5/25/31      1,800      1,821
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K130  1.723%           6/25/31        700        696
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K131  1.853%           7/25/31      5,750      5,784
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K132  2.023%           8/25/31        500        510
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K133  2.096%           9/25/31        900        924
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K134  1.714%           7/25/31        100        100
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K134  2.243%          10/25/31        850        884
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K135  2.154%          10/25/31        550        567
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K152  3.080%           1/25/31        400        438
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K153  3.294%           3/25/29      1,600      1,763
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K153  3.117%          10/25/31        900        999
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K154  3.424%           4/25/32        250        280
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K154  3.459%          11/25/32        400        455
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K155  3.750%          11/25/32        400        460
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K155  3.750%           4/25/33        850        992
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157  3.990%           5/25/33        275        322
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157  3.990%           8/25/33        375        442
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K158  3.900%          12/25/30        300        350
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K159  3.950%          11/25/30        300        349
75

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K718  2.791%           1/25/22         17         17
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K722  2.183%           5/25/22         80         80
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K723  2.454%           8/25/23        481        492
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K724  3.062%          11/25/23      1,000      1,032
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K725  3.002%           1/25/24      1,200      1,242
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K726  2.905%           4/25/24        659        682
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K727  2.946%           7/25/24      1,500      1,554
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K728  3.064%           8/25/24      1,163      1,213
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K729  3.136%          10/25/24      2,000      2,093
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K730  3.590%           1/25/25      1,200      1,271
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K731  3.600%           2/25/25      1,000      1,058
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K732  3.700%           5/25/25      1,000      1,069
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K734  3.208%           2/25/26      1,565      1,672
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K735  2.862%           5/25/26      2,000      2,118
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K737  2.525%          10/25/26      1,700      1,785
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K739  1.336%           9/25/27      1,850      1,836
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K741  1.603%          12/25/27      1,725      1,732
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K742  1.760%           3/25/28        850        860
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K743  1.770%           5/25/28        550        557
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K744  1.712%           7/25/28        418        422
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K745  1.657%           8/25/28      1,100      1,105
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K746  2.031%          10/25/54        725        745
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1510  3.718%           1/25/31        300        345
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1510  3.794%           1/25/34      2,135      2,486
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1511  3.470%           3/25/31        375        425
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1511  3.542%           3/25/34        950      1,083
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1513  2.797%           8/25/34      2,295      2,448
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1514  2.859%          10/25/34        950      1,020
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1515  1.940%           2/25/35        625        612
76

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1516  1.721%           5/25/35        875        833
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1517  1.716%           7/25/35      1,250      1,190
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1518  1.860%          10/25/35        375        362
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1519  2.013%          12/25/35      1,065      1,046
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1520  2.007%           7/25/35        249        255
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1520  2.438%           2/25/36        875        900
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1521  2.184%           8/25/36        700        700
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1522  2.361%          10/25/36        675        690
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series KC02  3.370%           7/25/25        800        848
  7,8 FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series KW01  2.853%           1/25/26        800        843
   7 Fifth Third Auto Trust Series 2019-1  2.690%          11/16/26        175        178
   7 Ford Credit Auto Lease Trust Series 2021-A  0.260%           2/15/24        450        449
   7 Ford Credit Auto Lease Trust Series 2021-A  0.300%           4/15/24        100         99
   7 Ford Credit Auto Lease Trust Series 2021-B  0.370%          10/15/24        575        571
   7 Ford Credit Auto Owner Trust Series 2019-A  2.780%           9/15/23        182        184
   7 Ford Credit Auto Owner Trust Series 2019-A  2.850%           8/15/24        275        280
   7 Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-A  1.040%           8/15/24         39         39
   7 Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-B  0.560%          10/15/24        566        566
   7 Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-B  0.790%          11/15/25        125        125
   7 Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-C  0.410%           7/15/25        275        274
   7 Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-C  0.510%           8/15/26        125        123
   7 Ford Credit Auto Owner Trust Series 2021-A  0.300%           8/15/25        650        646
   7 Ford Credit Auto Owner Trust Series 2021-A  0.490%           9/15/26        235        231
   7 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2018-2  3.170%           3/15/25        900        926
   7 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2018-4  4.060%          11/15/30        700        782
   7 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2019-2  3.060%           4/15/26        775        808
   7 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2019-4  2.440%           9/15/26        765        789
   7 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2020-1  0.700%           9/15/25      1,065      1,060
   7 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2020-2  1.060%           9/15/27        675        665
   7 GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2020-1  1.670%          12/20/22         44         44
   7 GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2020-1  1.700%          12/20/23         40         40
   7 GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2020-2  0.800%           7/20/23         75         75
   7 GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2020-3  0.510%          10/21/24         75         75
   7 GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2020-3  0.760%          10/21/24         25         25
   7 GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2021-2  0.340%           5/20/24        400        398
77

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2021-2  0.410%           5/20/25         75         74
   7 GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2021-3  0.390%          10/21/24        550        545
   7 GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2021-3  0.500%           7/21/25        100         99
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2018-2  3.020%          12/18/23        333        334
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2020-1  1.900%           3/17/25        115        117
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2020-3  0.450%           4/16/25        125        125
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2020-4  0.380%           8/18/25        450        448
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2020-4  0.500%           2/17/26         65         64
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-1  0.350%          10/16/25        350        348
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-1  0.540%           5/17/27      1,390      1,373
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-2  0.510%           4/16/26        235        233
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-2  0.820%          10/16/26         75         74
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-3  0.480%           6/16/26        425        421
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-3  0.730%           8/16/27        225        221
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-4  0.680%           9/16/26        275        273
   7 GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-4  0.990%          10/18/27        100         99
   7 GM Financial Leasing Trust Series 2021-1  0.260%           2/20/24        300        299
   7 GM Financial Leasing Trust Series 2021-1  0.330%           2/20/25         75         75
   7 GM Financial Leasing Trust Series 2021-1  0.540%           2/20/25         50         50
   7 GS Mortgage Securities Corp. II Series 2013-GC10  2.943%           2/10/46        246        250
   7 GS Mortgage Securities Corp. II Series 2013-GC10  3.279%           2/10/46         92         94
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2012-GCJ7  3.377%           5/10/45         45         45
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2012-GCJ9  2.773%          11/10/45        316        319
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC12  3.135%           6/10/46        275        282
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC12  3.375%           6/10/46        118        121
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC14  3.817%           8/10/46         40         40
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC14  4.243%           8/10/46      1,075      1,119
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC16  3.813%          11/10/46         44         45
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC16  4.271%          11/10/46        625        654
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18  4.074%           1/10/47      1,025      1,073
78

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18  4.383%           1/10/47        275        284
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC22  3.467%           6/10/47         75         77
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC22  3.862%           6/10/47        150        158
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC24  3.931%           9/10/47        475        502
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC24  4.512%           9/10/47        125        128
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26  3.365%          11/10/47        145        150
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26  3.629%          11/10/47        800        843
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26  3.964%          11/10/47        125        132
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26  4.215%          11/10/47        125        129
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC28  3.396%           2/10/48        500        525
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC30  3.382%           5/10/50        450        474
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC32  3.513%           7/10/48        313        325
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC32  3.764%           7/10/48        175        187
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC34  3.278%          10/10/48        336        348
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC34  3.506%          10/10/48        400        424
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS2  3.050%           5/10/49        300        315
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS3  2.850%          10/10/49        775        809
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS4  3.442%          11/10/49        275        294
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS4  3.645%          11/10/49        200        211
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5  3.674%           3/10/50        625        678
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5  3.826%           3/10/50        250        268
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6  3.433%           5/10/50        700        749
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6  3.638%           5/10/50        100        107
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6  4.322%           5/10/50         30         32
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS7  3.430%           8/10/50        983      1,055
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS7  3.663%           8/10/50        262        279
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS8  3.205%          11/10/50        200        212
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC39  3.567%           5/10/52        400        438
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC40  2.904%           7/10/52        250        262
79

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC40  3.160%           7/10/52        550        588
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC42  3.001%            9/1/52      1,125      1,191
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC42  3.212%            9/1/52        275        292
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GSA1  3.048%          11/10/52        500        531
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC45  2.911%           2/13/53        525        553
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC45  3.173%           2/13/53        150        158
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC47  2.377%           5/12/53        250        254
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GSA2  2.012%          12/12/53        475        467
   7 GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GSA2  2.224%          12/12/53         75         74
   7 Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2021-B  0.560%          11/16/26        700        694
   7 Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2021-B  0.820%           5/15/29        125        123
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2019-2  2.540%           3/21/25        125        127
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2020-1  1.630%          10/21/26         70         71
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2020-2  0.820%           7/15/24        242        242
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2020-3  0.370%          10/18/24      1,465      1,460
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2020-3  0.460%           4/19/27         75         74
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-1  0.270%           4/21/25        425        422
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-1  0.420%           1/21/28        185        182
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-2  0.330%           8/15/25        550        545
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-3  0.410%          11/18/25        300        297
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-3  0.600%          12/20/27         75         74
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-4  0.880%           1/21/26        400        399
   7 Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-4  1.140%           6/21/28        100        100
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2018-A  2.940%           6/17/24         63         63
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2019-B  2.000%           4/15/25         75         76
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-A  1.410%          11/15/24         50         50
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-B  0.480%          12/16/24        175        175
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-B  0.620%          12/15/25         75         75
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-C  0.380%           5/15/25        200        199
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-C  0.490%          11/16/26         50         49
80

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2021-A  0.380%           9/15/25        150        149
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2021-A  0.620%           5/17/27         75         74
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2021-C  0.740%           5/15/26        225        224
   7 Hyundai Auto Receivables Trust Series 2021-C  1.030%          12/15/27        100         99
   7 John Deere Owner Trust Series 2021-B  0.520%           3/16/26        400        394
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2012-C6  3.507%           5/15/45        288        289
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2012-C8  2.829%          10/15/45      1,260      1,266
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2012-CBX  3.483%           6/15/45         72         73
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C10  3.143%          12/15/47        143        146
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C10  3.372%          12/15/47        109        111
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16  3.674%          12/15/46         53         54
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16  3.881%          12/15/46        130        133
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16  4.166%          12/15/46        300        314
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16  4.517%          12/15/46        150        157
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16  4.941%          12/15/46        150        158
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-LC11  2.960%           4/15/46        673        686
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-LC11  3.499%           4/15/46        175        177
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C20  3.805%           7/15/47        250        262
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-JP1  3.914%           1/15/49        325        349
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP3  2.870%           8/15/49        975      1,010
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP4  3.648%          12/15/49        400        432
   7 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP4  3.870%          12/15/49        325        350
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C12  3.664%           7/15/45        122        125
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C12  4.037%           7/15/45         81         83
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C14  3.761%           8/15/46         82         84
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C14  4.133%           8/15/46        596        611
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C14  4.409%           8/15/46        220        226
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C15  3.659%          11/15/45         23         23
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C15  4.131%          11/15/45        435        452
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C15  4.420%          11/15/45        275        287
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C17  3.705%           1/15/47         77         79
81

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C17  4.199%           1/15/47        625        653
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C17  4.458%           1/15/47        125        131
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C17  4.886%           1/15/47        188        196
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18  4.079%           2/15/47        774        807
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18  4.439%           2/15/47         93         98
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18  4.793%           2/15/47        113        117
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C19  3.669%           4/15/47         74         75
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C19  3.997%           4/15/47        225        234
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C19  4.243%           4/15/47        175        184
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C21  3.428%           8/15/47         53         54
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C21  3.775%           8/15/47        100        105
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C21  3.997%           8/15/47         75         79
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C22  3.801%           9/15/47        650        682
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C22  4.110%           9/15/47        175        182
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C23  3.934%           9/15/47        319        337
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C23  4.202%           9/15/47        188        199
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24  2.940%          11/15/47          5          5
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24  3.639%          11/15/47        150        157
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24  3.914%          11/15/47        300        310
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C25  3.672%          11/15/47        750        788
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C25  4.065%          11/15/47        200        209
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C26  3.494%           1/15/48        360        377
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C26  3.800%           1/15/48        200        210
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C26  3.951%           1/15/48        200        207
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C27  3.017%           2/15/48        267        275
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C27  3.179%           2/15/48        218        226
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C28  3.227%          10/15/48        500        519
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C28  3.532%          10/15/48        100        102
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C29  3.304%           5/15/48        143        148
82

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C29  3.611%           5/15/48        350        368
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C30  3.559%           7/15/48        280        289
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C30  3.822%           7/15/48        425        453
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C30  4.226%           7/15/48        200        215
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C31  3.540%           8/15/48        146        152
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C31  3.801%           8/15/48        441        466
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C32  3.358%          11/15/48        293        304
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C32  3.598%          11/15/48        425        442
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C33  3.770%          12/15/48        300        321
   7 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C1  3.316%           3/15/49        258        268
   7 JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP5  3.723%           3/15/50      1,250      1,349
   7 JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP6  3.050%           7/15/50        104        105
   7 JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP6  3.490%           7/15/50        250        269
   7 JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP6  3.744%           7/15/50        400        428
   7 JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR4  4.029%           3/10/52      1,400      1,570
   7 JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR5  3.386%           6/13/52        850        921
   7 JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR5  3.669%           6/13/52         75         81
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C2  3.144%           6/15/49        300        315
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C2  3.484%           6/15/49        150        154
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C4  3.141%          12/15/49        100        106
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C5  3.694%           3/15/50      2,000      2,163
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C5  3.858%           3/15/50        425        452
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C7  3.409%          10/15/50        275        295
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C7  3.713%          10/15/50        175        188
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2018-C8  4.211%           6/15/51      1,000      1,123
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2018-C8  4.421%           6/15/51        125        140
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR6  3.057%          11/13/52      1,250      1,331
   7 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2020-COR7  2.180%           5/13/53        250        249
   7 Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2020-A  1.840%          12/15/22        123        123
83

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2020-A  1.880%           9/15/25        125        126
   7 Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2020-B  0.500%           6/15/26         50         50
   7 Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2021-A  0.250%           1/16/24        300        299
   7 Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2021-A  0.320%          10/15/26        125        124
   7 Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2021-B  0.400%          11/15/24        225        223
   7 Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2021-B  0.510%           3/15/27        100         99
   7 Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2020-1  0.770%          10/15/26         30         30
   7 Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2021-1  0.460%           6/15/26        325        322
   7 Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2021-1  0.730%          12/15/27         50         49
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2012-C5  3.176%           8/15/45        163        164
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C7  2.918%           2/15/46        179        181
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C7  3.214%           2/15/46         36         37
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C8  3.134%          12/15/48        225        228
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C8  3.376%          12/15/48        100        102
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C9  3.102%           5/15/46        150        152
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C9  3.456%           5/15/46        125        128
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C10  4.075%           7/15/46      1,600      1,651
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C11  4.151%           8/15/46        240        247
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C11  4.351%           8/15/46        120        119
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C12  4.259%          10/15/46        445        464
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C13  4.039%          11/15/46        300        314
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C13  4.745%          11/15/46        150        157
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C14  4.064%           2/15/47        375        393
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C14  4.859%           2/15/47        150        158
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16  3.477%           6/15/47         36         37
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16  3.892%           6/15/47        325        341
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16  4.332%           6/15/47        125        127
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C18  3.923%          10/15/47        100        106
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C18  4.456%          10/15/47        125        131
84

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C19  3.326%          12/15/47        132        136
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C19  3.526%          12/15/47        275        289
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C20  3.069%           2/15/48        106        109
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C20  3.249%           2/15/48        725        759
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C22  3.040%           4/15/48        293        301
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C22  3.306%           4/15/48        325        341
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C22  3.883%           4/15/48        200        206
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C23  3.398%           7/15/50        102        106
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C23  3.719%           7/15/50        450        480
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C24  3.732%           5/15/48        275        294
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C25  3.383%          10/15/48        376        387
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C25  3.635%          10/15/48        350        373
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C26  3.323%          10/15/48        208        216
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C26  3.531%          10/15/48        800        852
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C27  3.557%          12/15/47        154        159
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C27  3.753%          12/15/47        250        268
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C28  3.272%           1/15/49        177        183
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C28  3.288%           1/15/49        197        204
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C28  3.544%           1/15/49        800        851
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C30  2.860%           9/15/49        800        834
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C31  3.102%          11/15/49        950      1,003
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C32  3.720%          12/15/49        800        869
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C32  3.994%          12/15/49        325        350
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C33  3.599%           5/15/50      1,000      1,081
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C33  3.852%           5/15/50        400        429
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C34  3.276%          11/15/52        400        424
   7 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C34  3.536%          11/15/52        575        623
   7 Morgan Stanley Capital I Series 2017-HR2  3.587%          12/15/50        225        244
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2012-C4  3.773%           3/15/45        106        106
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2015-UBS8  3.809%          12/15/48        300        321
85

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-BNK2  3.049%          11/15/49        400        422
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-BNK2  3.282%          11/15/49        317        332
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB11  2.782%           8/15/49        800        833
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB12  3.596%          12/15/49        825        888
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UBS9  3.329%           3/15/49        125        132
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1  3.530%           6/15/50        550        593
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H6  3.417%           6/15/52      1,050      1,138
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H6  3.700%           6/15/52        125        136
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H7  3.261%           7/15/52        200        215
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2  3.806%           3/15/52        250        272
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2  4.071%           3/15/52        625        701
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L3  3.127%          11/15/52        775        826
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-HR8  2.041%           7/15/53        300        296
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-L4  2.698%           2/15/53        750        776
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-L4  2.880%           2/15/53        115        119
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6  2.444%           6/15/54        375        380
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6  2.749%           6/15/54         50         51
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6  2.951%           6/15/54         25         25
   7 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L7  2.574%          10/15/54        725        742
   7 Nissan Auto Lease Trust Series 2020-A  1.840%           1/17/23         83         83
   7 Nissan Auto Lease Trust Series 2020-A  1.880%           4/15/25         75         75
   7 Nissan Auto Lease Trust Series 2021-A  0.520%           8/15/24        350        348
   7 Nissan Auto Lease Trust Series 2021-A  0.650%           7/15/26        100        100
   7 Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2019-B  2.540%          12/15/25        150        153
   7 Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2019-C  1.950%           5/15/26        150        152
   7 Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2020-A  1.380%          12/16/24        135        136
   7 Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2020-B  0.550%           7/15/24        176        176
   7 Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2020-B  0.710%           2/16/27         50         50
   7 Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2021-A  0.330%          10/15/25        475        470
   7 Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2021-A  0.570%           9/15/27        225        220
   7 PSNH Funding LLC 3 Series 2018-1  3.094%            2/1/26         82         84
   7 PSNH Funding LLC 3 Series 2018-1  3.506%            8/1/28        100        106
   7 PSNH Funding LLC 3 Series 2018-1  3.814%            2/1/35        225        256
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2020-1  4.110%          12/15/25        195        201
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2020-2  0.960%          11/15/24         95         95
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2020-2  1.460%           9/15/25        150        151
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2020-3  0.690%           3/17/25        150        150
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2020-3  1.120%           1/15/26        100        100
86

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2020-4  0.730%           3/17/25        100        100
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2020-4  1.010%           1/15/26        150        150
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-1  0.500%           4/15/25        375        375
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-1  0.750%           2/17/26        200        200
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2  0.590%           9/15/25        135        135
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2  0.900%           6/15/26        320        317
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2  1.350%           7/15/27        275        272
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-3  0.950%           9/15/27        175        173
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-3  1.330%           9/15/27        250        246
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-4  0.880%           6/15/26        425        421
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-4  1.260%           2/16/27        225        222
   7 Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-4  1.670%          10/15/27        100         99
   7 Synchrony Card Funding LLC Series 2019-A2  2.340%           6/15/25        260        262
   7 Synchrony Credit Card Master Note Trust Series 2018-2  3.470%           5/15/26      1,175      1,216
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2018-A  2.520%           5/15/23         61         61
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2018-B  3.110%          11/15/23         75         75
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-A  1.680%           5/15/25        195        197
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-B  1.360%           8/15/24         47         47
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-C  0.440%          10/15/24        165        165
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-D  0.350%           1/15/25        300        299
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-D  0.470%           1/15/26         50         49
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-A  0.260%           5/15/25        250        249
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-A  0.390%           6/15/26        100         98
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-B  0.260%          11/17/25      1,450      1,436
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-B  0.530%          10/15/26        175        172
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-C  0.430%           1/15/26        525        520
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-C  0.720%           1/15/27        125        123
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-D  0.710%           4/15/26        250        248
   7 Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-D  1.020%           3/15/27        100         99
87

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C1  3.460%           6/15/50        800        853
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C1  3.724%           6/15/50        350        374
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2  3.487%           8/15/50        600        645
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2  3.740%           8/15/50        150        159
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C3  3.426%           8/15/50        725        772
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C3  3.739%           8/15/50        300        320
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4  3.301%          10/15/50        475        493
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4  3.563%          10/15/50        600        647
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4  3.836%          10/15/50        262        279
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C5  3.474%          11/15/50        400        429
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C7  3.679%          12/15/50        600        651
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C7  4.061%          12/15/50        325        353
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8  3.720%           2/15/51        600        653
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8  3.983%           2/15/51        200        221
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8  4.215%           2/15/51        325        360
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C9  4.117%           3/15/51      1,200      1,327
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C10  4.313%           5/15/51        800        900
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C11  4.241%           6/15/51        150        168
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C12  4.296%           8/15/51        475        534
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13  4.208%          10/15/51        113        117
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13  4.334%          10/15/51        600        679
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13  4.585%          10/15/51        100        113
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C14  4.448%          12/15/51        975      1,112
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C15  4.341%          12/15/51        575        653
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16  3.605%           4/15/52        400        439
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16  3.887%           4/15/52        125        137
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C17  2.921%          10/15/52        450        472
   7 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C18  3.035%          12/15/52        275        291
   7 UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2012-C4  2.850%          12/10/45      1,000      1,009
88

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2013-C5  3.185%           3/10/46        290        293
   7 UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2013-C6  3.244%           4/10/46        175        178
   7 UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2013-C6  3.469%           4/10/46         75         76
   7 Verizon Master Trust Series 2021-1  0.500%           5/20/27      2,500      2,468
   7 Verizon Master Trust Series 2021-2  0.990%           4/20/28      1,550      1,538
   7 Verizon Owner Trust Series 2020-A  1.850%           7/22/24        730        735
   7 Verizon Owner Trust Series 2020-B  0.470%           2/20/25      1,969      1,964
   7 Verizon Owner Trust Series 2020-C  0.410%           4/21/25      1,030      1,024
   7 Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2020-1  0.980%          11/20/24         85         85
   7 Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2021-1  1.020%           6/22/26        550        550
   7 Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2021-1  1.260%          10/20/28        100        100
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2012-LC5  2.918%          10/15/45        199        200
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC16  3.477%           8/15/50         48         50
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC16  3.817%           8/15/50        900        945
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC16  4.020%           8/15/50         50         51
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC18  3.271%          12/15/47         90         90
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC18  3.405%          12/15/47        400        421
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC18  3.808%          12/15/47        200        210
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C26  2.991%           2/15/48        254        261
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C26  3.166%           2/15/48        200        209
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C26  3.580%           2/15/48        175        181
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C27  3.190%           2/15/48        685        707
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C28  3.540%           5/15/48        625        662
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C28  3.872%           5/15/48        117        124
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C29  3.400%           6/15/48        174        179
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C29  3.637%           6/15/48        625        664
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C30  3.664%           9/15/58        225        240
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC20  2.978%           4/15/50         72         74
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC20  3.184%           4/15/50        853        893
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC20  3.719%           4/15/50        200        207
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC22  3.571%           9/15/58        130        135
89

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC22  3.839%           9/15/58        275        295
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC22  4.207%           9/15/58        225        242
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS1  2.632%           5/15/48         24         24
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS1  2.934%           5/15/48         71         73
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS1  3.148%           5/15/48        175        183
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-P2  3.656%          12/15/48        263        274
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-P2  3.809%          12/15/48        200        215
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-SG1  3.789%           9/15/48        760        801
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-BNK1  2.652%           8/15/49        525        544
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C32  3.324%           1/15/59        179        185
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C32  3.560%           1/15/59        475        508
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C33  3.426%           3/15/59        315        335
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C34  3.096%           6/15/49        325        339
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C36  2.807%          11/15/59        175        180
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C37  3.794%          12/15/49        325        354
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC24  2.825%          10/15/49        320        329
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC24  2.942%          10/15/49        614        644
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC24  3.367%          10/15/49        100        105
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC25  3.640%          12/15/59        210        227
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38  3.453%           7/15/50        854        922
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38  3.665%           7/15/50        242        259
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C39  3.418%           9/15/50        725        781
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C39  3.702%           9/15/50        400        429
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40  3.317%          10/15/50        400        425
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40  3.581%          10/15/50        600        650
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40  3.854%          10/15/50        150        161
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C41  3.472%          11/15/50      1,000      1,079
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-RB1  3.635%           3/15/50      1,200      1,302
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-RC1  3.631%           1/15/60      1,200      1,302
90

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C43  4.012%           3/15/51      1,200      1,333
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C43  4.152%           3/15/51        200        220
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C44  4.212%           5/15/51        775        870
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C45  4.184%           6/15/51      1,000      1,123
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C46  4.152%           8/15/51        475        533
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C47  4.442%           9/15/61      1,075      1,227
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C48  4.302%           1/15/52        500        568
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C49  4.023%           3/15/52        975      1,094
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C50  3.729%           5/15/52        575        635
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C51  3.311%           6/15/52        780        841
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C52  2.892%           8/15/52        200        210
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C52  3.143%           8/15/52        350        369
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C53  3.040%          10/15/52        750        798
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C54  3.146%          12/15/52        450        482
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C55  2.725%           2/15/53        675        702
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C56  2.448%           6/15/53        135        138
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C58  2.092%           7/15/53        175        174
   7 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2021-C59  2.626%           4/15/54        400        414
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2012-C7  3.431%           6/15/45        276        277
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2012-C7  4.090%           6/15/45        250        250
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2012-C8  3.001%           8/15/45        153        153
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2012-C9  2.870%          11/15/45        311        314
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2012-C10  2.875%          12/15/45        600        606
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C11  3.071%           3/15/45        248        252
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C12  3.198%           3/15/48         76         77
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C12  3.560%           3/15/48         52         53
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C13  3.001%           5/15/45        222        226
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C13  3.345%           5/15/45         44         45
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C14  3.337%           6/15/46        400        411
91

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C14  3.488%           6/15/46        200        204
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C15  3.720%           8/15/46         45         46
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C15  4.153%           8/15/46        650        672
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C15  4.358%           8/15/46        160        165
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C16  3.963%           9/15/46         68         69
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C16  4.415%           9/15/46        180        188
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C16  4.668%           9/15/46        290        304
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C17  3.558%          12/15/46         39         40
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C17  4.023%          12/15/46        100        104
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C17  4.255%          12/15/46        100        104
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C17  4.788%          12/15/46        100        105
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C18  4.162%          12/15/46      1,436      1,507
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C18  4.387%          12/15/46         50         52
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C18  4.862%          12/15/46         75         78
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-UBS1  4.079%           3/15/46        174        182
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-UBS1  5.039%           3/15/46         50         53
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C19  3.618%           3/15/47         22         22
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C19  3.660%           3/15/47         52         52
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C19  4.101%           3/15/47        175        184
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C19  4.723%           3/15/47         50         52
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C20  3.638%           5/15/47         46         47
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C20  3.995%           5/15/47        125        131
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C20  4.176%           5/15/47        125        131
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C21  3.410%           8/15/47        253        263
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C21  3.678%           8/15/47        425        446
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C22  3.752%           9/15/57        650        683
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C22  4.371%           9/15/57        100        105
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C23  3.636%          10/15/57        140        145
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C23  3.917%          10/15/57        125        133
92

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C23  4.210%          10/15/57         75         79
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C25  3.631%          11/15/47        200        211
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC14  3.522%           3/15/47        124        126
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC14  4.045%           3/15/47        725        759
   7 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC14  4.351%           3/15/47        300        314
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2019-C  1.960%          12/16/24        322        325
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-A  1.700%           1/17/23        200        201
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-A  1.790%           6/16/25        115        116
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-B  0.630%           5/15/25        175        175
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-B  0.820%           1/15/26         50         50
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-C  0.480%          11/17/25        200        200
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-C  0.610%          10/15/26         75         74
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-A  0.300%           1/15/26        215        214
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-A  0.480%           9/15/26         50         49
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-B  0.420%           6/15/26        350        346
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-C  0.440%           8/17/26        350        346
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-C  0.640%           9/15/27        150        147
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-D  0.810%          10/15/26        375        373
   7 World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-D  1.100%          11/15/27        250        249
   7 World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2020-B  0.450%           2/15/24        350        348
   7 World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2020-B  0.520%           2/17/26         75         75
   7 World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2021-A  0.420%           8/15/24        200        198
   7 World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2021-A  0.500%          11/16/26         75         74
   7 World Omni Select Auto Trust Series 2020-A  0.550%           7/15/25         50         50
   7 World Omni Select Auto Trust Series 2021-A  0.530%           3/15/27        150        149
Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $540,550) 554,269
Corporate Bonds (10.5%)
Communications (0.9%)
     Activision Blizzard Inc.  3.400%           9/15/26      1,047      1,122
     Activision Blizzard Inc.  1.350%           9/15/30      1,000        924
     Activision Blizzard Inc.  4.500%           6/15/47        325        391
     Activision Blizzard Inc.  2.500%           9/15/50      1,200      1,053
     Alphabet Inc.  3.375%           2/25/24        100        106
     Alphabet Inc.  0.450%           8/15/25        800        782
93

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Alphabet Inc.  1.998%           8/15/26      1,600      1,651
     Alphabet Inc.  0.800%           8/15/27        900        868
     Alphabet Inc.  1.100%           8/15/30      1,800      1,696
     Alphabet Inc.  1.900%           8/15/40      1,000        911
     Alphabet Inc.  2.050%           8/15/50      2,000      1,793
     Alphabet Inc.  2.250%           8/15/60      1,600      1,430
     America Movil SAB de CV  3.625%           4/22/29        700        757
     America Movil SAB de CV  2.875%            5/7/30        700        724
     America Movil SAB de CV  6.375%            3/1/35        800      1,106
     America Movil SAB de CV  6.125%          11/15/37        300        407
     America Movil SAB de CV  6.125%           3/30/40      1,500      2,075
     America Movil SAB de CV  4.375%           7/16/42        950      1,124
     America Movil SAB de CV  4.375%           4/22/49      2,000      2,433
     AT&T Inc.  4.050%          12/15/23        375        397
     AT&T Inc.  0.900%           3/25/24      1,500      1,494
     AT&T Inc.  4.450%            4/1/24        825        881
     AT&T Inc.  3.950%           1/15/25        804        860
     AT&T Inc.  3.400%           5/15/25      3,632      3,843
     AT&T Inc.  3.600%           7/15/25        825        880
     AT&T Inc.  4.125%           2/17/26      2,514      2,741
     AT&T Inc.  1.700%           3/25/26      3,000      2,988
     AT&T Inc.  3.800%           2/15/27      2,570      2,794
     AT&T Inc.  2.300%            6/1/27      2,650      2,701
     AT&T Inc.  1.650%            2/1/28      2,750      2,693
   7 AT&T Inc.  4.100%           2/15/28        952      1,058
     AT&T Inc.  4.350%            3/1/29      2,700      3,038
   7 AT&T Inc.  4.300%           2/15/30      2,249      2,534
     AT&T Inc.  2.750%            6/1/31      2,600      2,651
     AT&T Inc.  2.250%            2/1/32      3,000      2,903
     AT&T Inc.  2.550%           12/1/33      3,118      3,053
     AT&T Inc.  4.500%           5/15/35      2,230      2,574
     AT&T Inc.  5.250%            3/1/37      2,825      3,495
     AT&T Inc.  4.900%           8/15/37      1,405      1,691
     AT&T Inc.  4.850%            3/1/39      1,000      1,195
     AT&T Inc.  5.350%            9/1/40      1,205      1,524
     AT&T Inc.  3.500%            6/1/41      2,650      2,727
     AT&T Inc.  5.550%           8/15/41        410        535
     AT&T Inc.  5.150%           3/15/42      1,000      1,239
     AT&T Inc.  4.900%           6/15/42        900      1,081
     AT&T Inc.  4.300%          12/15/42      1,523      1,718
     AT&T Inc.  3.100%            2/1/43      3,600      3,486
     AT&T Inc.  4.350%           6/15/45      1,137      1,287
     AT&T Inc.  4.750%           5/15/46      1,825      2,206
   7 AT&T Inc.  5.150%          11/15/46        742        945
     AT&T Inc.  4.500%            3/9/48      1,900      2,218
     AT&T Inc.  4.550%            3/9/49      5,062      5,967
     AT&T Inc.  5.150%           2/15/50        750        962
     AT&T Inc.  3.650%            6/1/51      3,135      3,253
     AT&T Inc.  3.300%            2/1/52      1,800      1,763
     AT&T Inc.  3.500%           9/15/53      6,906      6,980
     AT&T Inc.  3.550%           9/15/55      7,751      7,765
     AT&T Inc.  3.800%           12/1/57      5,253      5,473
     AT&T Inc.  3.650%           9/15/59      4,249      4,289
     AT&T Inc.  3.850%            6/1/60      1,155      1,206
     AT&T Inc.  3.500%            2/1/61      1,400      1,382
94

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Baidu Inc.  3.875%           9/29/23        800        833
     Baidu Inc.  4.375%           5/14/24        400        426
     Baidu Inc.  3.075%            4/7/25        200        208
     Baidu Inc.  1.720%            4/9/26        500        494
     Baidu Inc.  3.625%            7/6/27        325        349
     Baidu Inc.  4.375%           3/29/28        400        443
     Baidu Inc.  4.875%          11/14/28        300        344
     Baidu Inc.  3.425%            4/7/30        700        735
     Baidu Inc.  2.375%           8/23/31        650        627
   7 Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada  3.200%           2/15/52        400        408
     Booking Holdings Inc.  2.750%           3/15/23      2,400      2,452
     Booking Holdings Inc.  3.650%           3/15/25        400        425
     Booking Holdings Inc.  3.600%            6/1/26        755        817
     Booking Holdings Inc.  3.550%           3/15/28        650        709
     British Telecommunications plc  4.500%           12/4/23        500        529
     British Telecommunications plc  5.125%           12/4/28        450        508
     British Telecommunications plc  9.625%          12/15/30      2,300      3,382
   7 Charter Communications Operating LLC  4.500%            2/1/24      1,330      1,414
     Charter Communications Operating LLC  4.908%           7/23/25      3,500      3,855
     Charter Communications Operating LLC  3.750%           2/15/28        880        943
     Charter Communications Operating LLC  2.250%           1/15/29      1,000        978
     Charter Communications Operating LLC  5.050%           3/30/29      1,300      1,494
     Charter Communications Operating LLC  2.800%            4/1/31      1,815      1,800
     Charter Communications Operating LLC  2.300%            2/1/32        800        760
     Charter Communications Operating LLC  6.384%          10/23/35      1,964      2,544
     Charter Communications Operating LLC  5.375%            4/1/38        800        953
     Charter Communications Operating LLC  3.500%            6/1/41      1,000        975
     Charter Communications Operating LLC  3.500%            3/1/42      1,000        970
     Charter Communications Operating LLC  6.484%          10/23/45      3,310      4,525
     Charter Communications Operating LLC  5.375%            5/1/47      1,650      1,971
     Charter Communications Operating LLC  5.750%            4/1/48      2,550      3,184
     Charter Communications Operating LLC  5.125%            7/1/49        750        869
     Charter Communications Operating LLC  4.800%            3/1/50      2,700      3,027
     Charter Communications Operating LLC  3.700%            4/1/51      1,845      1,783
     Charter Communications Operating LLC  3.900%            6/1/52      2,500      2,502
     Charter Communications Operating LLC  6.834%          10/23/55      1,325      1,898
     Charter Communications Operating LLC  3.850%            4/1/61      2,800      2,641
     Charter Communications Operating LLC  4.400%           12/1/61      1,300      1,345
     Charter Communications Operating LLC  3.950%           6/30/62      1,250      1,208
     Comcast Cable Communications Holdings Inc.  9.455%          11/15/22      1,108      1,193
     Comcast Corp.  3.375%           2/15/25        999      1,061
     Comcast Corp.  3.375%           8/15/25      2,955      3,153
     Comcast Corp.  3.950%          10/15/25      3,089      3,377
     Comcast Corp.  3.150%            3/1/26      2,000      2,133
     Comcast Corp.  2.350%           1/15/27      1,930      1,996
     Comcast Corp.  3.300%            2/1/27      1,375      1,478
     Comcast Corp.  3.300%            4/1/27      1,250      1,346
     Comcast Corp.  3.150%           2/15/28      1,381      1,483
     Comcast Corp.  4.150%          10/15/28      5,000      5,674
     Comcast Corp.  2.650%            2/1/30      1,050      1,088
     Comcast Corp.  3.400%            4/1/30      1,375      1,499
     Comcast Corp.  4.250%          10/15/30      1,200      1,385
     Comcast Corp.  1.950%           1/15/31      1,300      1,271
     Comcast Corp.  1.500%           2/15/31      3,400      3,203
95

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Comcast Corp.  4.250%           1/15/33      1,275      1,494
     Comcast Corp.  7.050%           3/15/33      1,025      1,471
     Comcast Corp.  5.650%           6/15/35      1,080      1,428
     Comcast Corp.  4.400%           8/15/35      1,000      1,189
     Comcast Corp.  6.500%          11/15/35         71        102
     Comcast Corp.  3.200%           7/15/36        700        745
     Comcast Corp.  6.450%           3/15/37      1,350      1,957
     Comcast Corp.  3.900%            3/1/38      1,225      1,382
     Comcast Corp.  4.600%          10/15/38      2,300      2,794
     Comcast Corp.  3.250%           11/1/39        575        606
     Comcast Corp.  3.750%            4/1/40      2,650      2,964
     Comcast Corp.  4.650%           7/15/42        565        695
     Comcast Corp.  4.600%           8/15/45      1,291      1,598
     Comcast Corp.  3.400%           7/15/46      3,200      3,372
     Comcast Corp.  4.000%           8/15/47      1,700      1,949
     Comcast Corp.  3.969%           11/1/47      1,871      2,142
     Comcast Corp.  4.000%            3/1/48        922      1,060
     Comcast Corp.  4.700%          10/15/48      1,300      1,664
     Comcast Corp.  3.999%           11/1/49      1,803      2,089
     Comcast Corp.  3.450%            2/1/50      1,400      1,496
     Comcast Corp.  2.800%           1/15/51      1,575      1,501
  11 Comcast Corp.  2.887%           11/1/51      4,731      4,577
     Comcast Corp.  2.450%           8/15/52        500        448
     Comcast Corp.  4.049%           11/1/52      1,317      1,548
  11 Comcast Corp.  2.937%           11/1/56      4,888      4,656
     Comcast Corp.  4.950%          10/15/58      1,150      1,588
     Comcast Corp.  2.650%           8/15/62      1,500      1,332
  11 Comcast Corp.  2.987%           11/1/63      1,684      1,601
     Deutsche Telekom International Finance BV  8.750%           6/15/30      3,450      5,016
     Discovery Communications LLC  2.950%           3/20/23        600        614
     Discovery Communications LLC  3.800%           3/13/24        210        220
     Discovery Communications LLC  3.900%          11/15/24        534        568
     Discovery Communications LLC  3.450%           3/15/25      1,350      1,416
     Discovery Communications LLC  3.950%           6/15/25        576        614
     Discovery Communications LLC  4.900%           3/11/26        550        614
     Discovery Communications LLC  3.950%           3/20/28      1,609      1,748
     Discovery Communications LLC  4.125%           5/15/29        500        551
     Discovery Communications LLC  3.625%           5/15/30      1,930      2,064
     Discovery Communications LLC  5.000%           9/20/37        530        633
     Discovery Communications LLC  6.350%            6/1/40      1,155      1,590
     Discovery Communications LLC  4.875%            4/1/43        700        828
     Discovery Communications LLC  5.200%           9/20/47      1,130      1,397
     Discovery Communications LLC  5.300%           5/15/49        689        871
     Discovery Communications LLC  4.650%           5/15/50        900      1,059
     Discovery Communications LLC  4.000%           9/15/55      1,245      1,311
     Electronic Arts Inc.  4.800%            3/1/26        275        307
     Electronic Arts Inc.  1.850%           2/15/31        500        478
     Electronic Arts Inc.  2.950%           2/15/51        800        759
     Expedia Group Inc.  3.600%          12/15/23        200        208
     Expedia Group Inc.  4.500%           8/15/24        500        534
     Expedia Group Inc.  5.000%           2/15/26      1,600      1,785
     Expedia Group Inc.  4.625%            8/1/27        900      1,006
     Expedia Group Inc.  3.800%           2/15/28      1,500      1,602
     Expedia Group Inc.  3.250%           2/15/30      1,025      1,048
     Expedia Group Inc.  2.950%           3/15/31      1,000      1,000
96

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Fox Corp.  4.030%           1/25/24      1,575      1,664
     Fox Corp.  3.050%            4/7/25        240        252
     Fox Corp.  4.709%           1/25/29      1,000      1,143
     Fox Corp.  3.500%            4/8/30        560        604
     Fox Corp.  5.476%           1/25/39        950      1,222
     Fox Corp.  5.576%           1/25/49      1,900      2,591
     Grupo Televisa SAB  6.625%           3/18/25        450        514
     Grupo Televisa SAB  4.625%           1/30/26        550        597
     Grupo Televisa SAB  8.500%           3/11/32         50         72
     Grupo Televisa SAB  6.625%           1/15/40        500        680
     Grupo Televisa SAB  5.000%           5/13/45      1,640      1,932
     Grupo Televisa SAB  6.125%           1/31/46        350        474
     Grupo Televisa SAB  5.250%           5/24/49        800      1,007
     Interpublic Group of Cos. Inc.  4.200%           4/15/24        176        187
     Interpublic Group of Cos. Inc.  4.650%           10/1/28        325        373
     Interpublic Group of Cos. Inc.  4.750%           3/30/30        400        466
     Interpublic Group of Cos. Inc.  2.400%            3/1/31        500        500
     Interpublic Group of Cos. Inc.  3.375%            3/1/41        500        512
     Interpublic Group of Cos. Inc.  5.400%           10/1/48        850      1,155
     Koninklijke KPN NV  8.375%           10/1/30        500        713
     NBCUniversal Media LLC  4.450%           1/15/43      1,450      1,747
     Omnicom Group Inc.  3.650%           11/1/24        650        689
     Omnicom Group Inc.  3.600%           4/15/26      1,150      1,236
     Omnicom Group Inc.  2.450%           4/30/30        620        620
     Omnicom Group Inc.  4.200%            6/1/30        400        450
     Omnicom Group Inc.  2.600%            8/1/31        750        760
     Orange SA  9.000%            3/1/31      2,260      3,462
     Orange SA  5.375%           1/13/42        700        921
     Orange SA  5.500%            2/6/44        600        822
     Rogers Communications Inc.  3.000%           3/15/23        230        234
     Rogers Communications Inc.  4.100%           10/1/23        300        313
     Rogers Communications Inc.  3.625%          12/15/25        475        506
     Rogers Communications Inc.  4.500%           3/15/43        540        621
     Rogers Communications Inc.  5.000%           3/15/44        500        616
     Rogers Communications Inc.  4.350%            5/1/49      1,600      1,860
     Telefonica Emisiones SA  4.103%            3/8/27      1,675      1,844
     Telefonica Emisiones SA  7.045%           6/20/36      1,835      2,628
     Telefonica Emisiones SA  4.665%            3/6/38      1,600      1,847
     Telefonica Emisiones SA  5.213%            3/8/47      2,500      3,103
     Telefonica Emisiones SA  4.895%            3/6/48      1,200      1,442
     Telefonica Emisiones SA  5.520%            3/1/49        900      1,174
     Telefonica Europe BV  8.250%           9/15/30      1,580      2,244
     TELUS Corp.  2.800%           2/16/27        500        520
     TELUS Corp.  4.300%           6/15/49      1,000      1,232
     Tencent Music Entertainment Group  2.000%            9/3/30        400        375
     Thomson Reuters Corp.  4.300%          11/23/23        560        589
     Thomson Reuters Corp.  3.350%           5/15/26        400        426
     Thomson Reuters Corp.  5.500%           8/15/35        350        454
     Thomson Reuters Corp.  5.850%           4/15/40        400        562
     Time Warner Cable LLC  6.550%            5/1/37      1,300      1,703
     Time Warner Cable LLC  7.300%            7/1/38      1,585      2,244
     Time Warner Cable LLC  6.750%           6/15/39      1,850      2,522
     Time Warner Cable LLC  5.875%          11/15/40        750        932
     Time Warner Cable LLC  5.500%            9/1/41        925      1,121
     Time Warner Cable LLC  4.500%           9/15/42        730        794
97

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Time Warner Entertainment Co. LP  8.375%           3/15/23        825        896
     Time Warner Entertainment Co. LP  8.375%           7/15/33      1,150      1,672
     T-Mobile USA Inc.  3.500%           4/15/25      2,150      2,278
     T-Mobile USA Inc.  1.500%           2/15/26      1,300      1,286
     T-Mobile USA Inc.  3.750%           4/15/27      6,500      7,038
     T-Mobile USA Inc.  2.050%           2/15/28      4,000      3,978
  11 T-Mobile USA Inc.  2.400%           3/15/29        275        278
     T-Mobile USA Inc.  3.875%           4/15/30      6,675      7,304
     T-Mobile USA Inc.  2.550%           2/15/31      1,900      1,891
     T-Mobile USA Inc.  2.250%          11/15/31        900        873
  11 T-Mobile USA Inc.  2.700%           3/15/32        925        932
     T-Mobile USA Inc.  4.375%           4/15/40      3,250      3,705
     T-Mobile USA Inc.  3.000%           2/15/41      2,500      2,436
     T-Mobile USA Inc.  4.500%           4/15/50      2,690      3,152
     T-Mobile USA Inc.  3.300%           2/15/51      3,100      3,026
  11 T-Mobile USA Inc.  3.400%          10/15/52      2,100      2,094
     T-Mobile USA Inc.  3.600%          11/15/60      1,200      1,195
  11 T-Mobile USA Inc.  3.600%          11/15/60        600        596
   7 TWDC Enterprises 18 Corp.  3.150%           9/17/25        600        637
     TWDC Enterprises 18 Corp.  3.000%           2/13/26      1,000      1,058
   7 TWDC Enterprises 18 Corp.  1.850%           7/30/26      1,415      1,434
   7 TWDC Enterprises 18 Corp.  7.000%            3/1/32         50         71
     TWDC Enterprises 18 Corp.  4.375%           8/16/41        325        395
   7 TWDC Enterprises 18 Corp.  4.125%           12/1/41        485        573
   7 TWDC Enterprises 18 Corp.  3.700%           12/1/42        400        449
   7 TWDC Enterprises 18 Corp.  3.000%           7/30/46        400        409
     VeriSign Inc.  2.700%           6/15/31        700        705
     Verizon Communications Inc.  3.376%           2/15/25      1,100      1,169
     Verizon Communications Inc.  0.850%          11/20/25      1,525      1,488
     Verizon Communications Inc.  1.450%           3/20/26      2,500      2,488
     Verizon Communications Inc.  2.625%           8/15/26      2,437      2,539
     Verizon Communications Inc.  4.125%           3/16/27      2,750      3,058
     Verizon Communications Inc.  3.000%           3/22/27      1,100      1,161
     Verizon Communications Inc.  2.100%           3/22/28      2,700      2,708
     Verizon Communications Inc.  4.329%           9/21/28      3,207      3,647
     Verizon Communications Inc.  4.016%           12/3/29      3,514      3,939
     Verizon Communications Inc.  3.150%           3/22/30      3,990      4,217
     Verizon Communications Inc.  1.500%           9/18/30        500        469
     Verizon Communications Inc.  1.680%          10/30/30      4,176      3,972
     Verizon Communications Inc.  1.750%           1/20/31      2,000      1,893
     Verizon Communications Inc.  2.550%           3/21/31      3,600      3,637
  11 Verizon Communications Inc.  2.355%           3/15/32      4,600      4,537
     Verizon Communications Inc.  4.500%           8/10/33      3,075      3,623
     Verizon Communications Inc.  4.400%           11/1/34      2,200      2,561
     Verizon Communications Inc.  4.272%           1/15/36      3,509      4,124
     Verizon Communications Inc.  5.250%           3/16/37      1,200      1,563
     Verizon Communications Inc.  4.812%           3/15/39      1,675      2,103
     Verizon Communications Inc.  2.650%          11/20/40      2,775      2,634
     Verizon Communications Inc.  3.400%           3/22/41      4,000      4,198
     Verizon Communications Inc.  2.850%            9/3/41        905        894
     Verizon Communications Inc.  4.125%           8/15/46      2,480      2,878
     Verizon Communications Inc.  4.862%           8/21/46      3,661      4,716
     Verizon Communications Inc.  4.522%           9/15/48      3,000      3,762
     Verizon Communications Inc.  4.000%           3/22/50      1,200      1,380
     Verizon Communications Inc.  2.875%          11/20/50      3,600      3,419
98

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Verizon Communications Inc.  3.550%           3/22/51      4,150      4,472
     Verizon Communications Inc.  2.987%          10/30/56      4,339      4,115
     Verizon Communications Inc.  3.000%          11/20/60      1,500      1,420
     Verizon Communications Inc.  3.700%           3/22/61      3,740      4,048
     ViacomCBS Inc.  3.875%            4/1/24        388        408
     ViacomCBS Inc.  3.700%           8/15/24        575        609
     ViacomCBS Inc.  3.500%           1/15/25        500        527
     ViacomCBS Inc.  4.750%           5/15/25      1,000      1,098
     ViacomCBS Inc.  4.000%           1/15/26        500        540
     ViacomCBS Inc.  2.900%           1/15/27      3,133      3,270
     ViacomCBS Inc.  3.375%           2/15/28      1,425      1,519
     ViacomCBS Inc.  3.700%            6/1/28        400        433
     ViacomCBS Inc.  4.950%           1/15/31      1,200      1,418
     ViacomCBS Inc.  4.200%           5/19/32      2,000      2,258
     ViacomCBS Inc.  4.850%            7/1/42        675        809
     ViacomCBS Inc.  4.375%           3/15/43        887      1,009
     ViacomCBS Inc.  5.850%            9/1/43      1,975      2,669
     ViacomCBS Inc.  5.250%            4/1/44        500        624
     ViacomCBS Inc.  4.900%           8/15/44        700        850
     ViacomCBS Inc.  4.950%           5/19/50      1,750      2,223
     Vodafone Group plc  3.750%           1/16/24      1,200      1,264
     Vodafone Group plc  4.125%           5/30/25      2,619      2,835
     Vodafone Group plc  4.375%           5/30/28      2,510      2,828
     Vodafone Group plc  7.875%           2/15/30        625        874
     Vodafone Group plc  6.250%          11/30/32        425        565
     Vodafone Group plc  6.150%           2/27/37        200        272
     Vodafone Group plc  5.000%           5/30/38      3,630      4,515
     Vodafone Group plc  4.375%           2/19/43      1,125      1,310
     Vodafone Group plc  5.250%           5/30/48      2,645      3,454
     Vodafone Group plc  4.875%           6/19/49      1,250      1,577
     Vodafone Group plc  4.250%           9/17/50      1,400      1,628
     Vodafone Group plc  5.125%           6/19/59        600        785
     Walt Disney Co.  1.750%           8/30/24      2,175      2,213
     Walt Disney Co.  3.700%           9/15/24      1,000      1,059
     Walt Disney Co.  3.350%           3/24/25      1,255      1,337
     Walt Disney Co.  3.700%          10/15/25        500        538
     Walt Disney Co.  1.750%           1/13/26      2,000      2,024
     Walt Disney Co.  3.375%          11/15/26        281        302
     Walt Disney Co.  3.700%           3/23/27        400        440
     Walt Disney Co.  2.200%           1/13/28      2,300      2,343
     Walt Disney Co.  2.000%            9/1/29      1,400      1,392
     Walt Disney Co.  3.800%           3/22/30      1,085      1,219
     Walt Disney Co.  2.650%           1/13/31      3,000      3,118
     Walt Disney Co.  6.550%           3/15/33        392        545
     Walt Disney Co.  6.200%          12/15/34        775      1,085
     Walt Disney Co.  6.400%          12/15/35      2,800      4,010
     Walt Disney Co.  6.150%            3/1/37        800      1,121
     Walt Disney Co.  6.650%          11/15/37      1,600      2,372
     Walt Disney Co.  4.625%           3/23/40        475        590
     Walt Disney Co.  3.500%           5/13/40      2,700      2,960
     Walt Disney Co.  5.400%           10/1/43      1,400      1,927
     Walt Disney Co.  4.750%           9/15/44        690        883
     Walt Disney Co.  4.950%          10/15/45        100        131
     Walt Disney Co.  2.750%            9/1/49      2,000      1,936
     Walt Disney Co.  4.700%           3/23/50      1,155      1,523
99

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Walt Disney Co.  3.600%           1/13/51      2,000      2,263
     Walt Disney Co.  3.800%           5/13/60      1,100      1,278
     Weibo Corp.  3.500%            7/5/24        825        848
     Weibo Corp.  3.375%            7/8/30        700        693
     WPP Finance 2010  3.750%           9/19/24      1,025      1,085
                                                 577,650
Consumer Discretionary (0.6%)
     Advance Auto Parts Inc.  3.900%           4/15/30        700        766
     Alibaba Group Holding Ltd.  2.800%            6/6/23        200        204
     Alibaba Group Holding Ltd.  3.600%          11/28/24      2,225      2,342
     Alibaba Group Holding Ltd.  3.400%           12/6/27      2,335      2,473
     Alibaba Group Holding Ltd.  2.125%            2/9/31      1,454      1,404
     Alibaba Group Holding Ltd.  4.500%          11/28/34        600        684
     Alibaba Group Holding Ltd.  4.000%           12/6/37        535        580
     Alibaba Group Holding Ltd.  2.700%            2/9/41      1,000        913
     Alibaba Group Holding Ltd.  4.200%           12/6/47      1,900      2,099
     Alibaba Group Holding Ltd.  3.150%            2/9/51      1,325      1,235
     Alibaba Group Holding Ltd.  4.400%           12/6/57        900      1,025
     Alibaba Group Holding Ltd.  3.250%            2/9/61        900        834
     Amazon.com Inc.  2.500%          11/29/22        475        481
     Amazon.com Inc.  2.400%           2/22/23      1,150      1,172
     Amazon.com Inc.  0.250%           5/12/23      1,000        996
     Amazon.com Inc.  0.400%            6/3/23      1,750      1,745
     Amazon.com Inc.  0.450%           5/12/24      2,000      1,980
     Amazon.com Inc.  0.800%            6/3/25      1,000        988
     Amazon.com Inc.  5.200%           12/3/25        875        997
     Amazon.com Inc.  1.000%           5/12/26      2,500      2,474
     Amazon.com Inc.  1.200%            6/3/27      2,200      2,170
     Amazon.com Inc.  3.150%           8/22/27      1,550      1,675
     Amazon.com Inc.  1.650%           5/12/28      2,125      2,123
     Amazon.com Inc.  1.500%            6/3/30      1,500      1,455
     Amazon.com Inc.  2.100%           5/12/31      4,000      4,044
     Amazon.com Inc.  4.800%           12/5/34        975      1,246
     Amazon.com Inc.  3.875%           8/22/37      3,590      4,217
     Amazon.com Inc.  2.875%           5/12/41      1,900      1,962
     Amazon.com Inc.  4.950%           12/5/44      1,275      1,740
     Amazon.com Inc.  4.050%           8/22/47      3,400      4,139
     Amazon.com Inc.  2.500%            6/3/50      2,298      2,187
     Amazon.com Inc.  3.100%           5/12/51      3,025      3,231
     Amazon.com Inc.  4.250%           8/22/57      1,785      2,290
     Amazon.com Inc.  2.700%            6/3/60      2,295      2,209
     Amazon.com Inc.  3.250%           5/12/61      1,500      1,618
   7 American Honda Finance Corp.  2.600%          11/16/22        500        509
   7 American Honda Finance Corp.  1.950%           5/10/23      1,400      1,423
   7 American Honda Finance Corp.  0.875%            7/7/23        500        501
   7 American Honda Finance Corp.  3.450%           7/14/23        400        416
   7 American Honda Finance Corp.  0.650%            9/8/23      1,175      1,172
   7 American Honda Finance Corp.  3.625%          10/10/23        400        419
   7 American Honda Finance Corp.  2.900%           2/16/24      1,725      1,789
   7 American Honda Finance Corp.  2.400%           6/27/24        400        412
   7 American Honda Finance Corp.  0.550%           7/12/24        500        493
   7 American Honda Finance Corp.  2.150%           9/10/24        475        487
   7 American Honda Finance Corp.  1.200%            7/8/25        500        498
   7 American Honda Finance Corp.  1.000%           9/10/25        600        591
   7 American Honda Finance Corp.  2.300%            9/9/26        250        258
100

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 American Honda Finance Corp.  2.350%            1/8/27        375        386
   7 American Honda Finance Corp.  3.500%           2/15/28        400        438
   7 American Honda Finance Corp.  2.000%           3/24/28        900        910
   7 American Honda Finance Corp.  1.800%           1/13/31      1,000        977
   7 American University  3.672%            4/1/49        400        462
     Aptiv plc  4.350%           3/15/29        150        170
     Aptiv plc  4.400%           10/1/46        225        264
     Aptiv plc  5.400%           3/15/49        305        405
     Aptiv plc  3.100%           12/1/51      1,300      1,239
     AutoNation Inc.  3.500%          11/15/24        762        801
     AutoNation Inc.  4.500%           10/1/25        500        544
     AutoNation Inc.  3.800%          11/15/27        250        270
     AutoNation Inc.  1.950%            8/1/28      2,000      1,954
     AutoZone Inc.  2.875%           1/15/23        250        254
     AutoZone Inc.  3.125%           7/15/23        275        283
     AutoZone Inc.  3.125%           4/18/24        430        448
     AutoZone Inc.  3.250%           4/15/25        748        786
     AutoZone Inc.  3.625%           4/15/25         23         25
     AutoZone Inc.  3.125%           4/21/26        300        316
     AutoZone Inc.  3.750%            6/1/27        700        766
     AutoZone Inc.  3.750%           4/18/29        550        602
     AutoZone Inc.  4.000%           4/15/30      1,400      1,562
     AutoZone Inc.  1.650%           1/15/31      1,158      1,091
     Best Buy Co. Inc.  4.450%           10/1/28        850        965
     BorgWarner Inc.  3.375%           3/15/25        250        264
     BorgWarner Inc.  2.650%            7/1/27        900        931
     BorgWarner Inc.  4.375%           3/15/45        500        582
   7 Brown University in Providence in the State of Rhode Island & Providence Plant  2.924%            9/1/50        500        543
     Brunswick Corp.  0.850%           8/18/24        500        493
     Brunswick Corp.  2.400%           8/18/31        500        482
   7 California Endowment  2.498%            4/1/51        150        148
     California Institute of Technology  4.700%           11/1/11        700      1,025
     California Institute of Technology  3.650%            9/1/19        450        527
     Choice Hotels International Inc.  3.700%           12/1/29        500        531
     Cleveland Clinic Foundation  4.858%            1/1/14        325        483
  11 Daimler Finance North America LLC  0.750%            3/1/24        500        495
  11 Daimler Finance North America LLC  2.625%           3/10/30      1,000      1,026
     Daimler Finance North America LLC  8.500%           1/18/31        605        901
     Darden Restaurants Inc.  3.850%            5/1/27        750        815
     Darden Restaurants Inc.  4.550%           2/15/48        550        636
     DR Horton Inc.  4.750%           2/15/23        700        723
     DR Horton Inc.  5.750%           8/15/23        325        346
     DR Horton Inc.  2.500%          10/15/24        700        722
     DR Horton Inc.  2.600%          10/15/25      1,485      1,534
   7 Duke University  2.682%           10/1/44        300        301
   7 Duke University  2.757%           10/1/50        340        352
   7 Duke University  2.832%           10/1/55      1,000      1,036
     eBay Inc.  2.750%           1/30/23        625        637
     eBay Inc.  1.900%           3/11/25      1,115      1,128
     eBay Inc.  1.400%           5/10/26        675        665
     eBay Inc.  3.600%            6/5/27        500        543
     eBay Inc.  2.700%           3/11/30        865        885
     eBay Inc.  2.600%           5/10/31        675        683
     eBay Inc.  4.000%           7/15/42        600        675
101

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     eBay Inc.  3.650%           5/10/51        925      1,006
   7 Emory University  2.143%            9/1/30        600        607
   7 Emory University  2.969%            9/1/50        150        158
   7 Ford Foundation  2.415%            6/1/50        250        243
   7 Ford Foundation  2.815%            6/1/70        750        773
     Fortune Brands Home & Security Inc.  4.000%           9/21/23        600        628
     Fortune Brands Home & Security Inc.  4.000%           6/15/25        455        488
     Fortune Brands Home & Security Inc.  3.250%           9/15/29        400        423
     General Motors Co.  4.875%           10/2/23      1,955      2,077
     General Motors Co.  5.400%           10/2/23      1,500      1,606
     General Motors Co.  4.000%            4/1/25        425        455
     General Motors Co.  6.125%           10/1/25      3,300      3,794
     General Motors Co.  4.200%           10/1/27        400        439
     General Motors Co.  6.800%           10/1/27      1,800      2,213
     General Motors Co.  5.000%           10/1/28        650        744
     General Motors Co.  5.000%            4/1/35      1,030      1,223
     General Motors Co.  6.600%            4/1/36        600        810
     General Motors Co.  5.150%            4/1/38        825        993
     General Motors Co.  6.250%           10/2/43      1,235      1,689
     General Motors Co.  5.200%            4/1/45      1,120      1,386
     General Motors Co.  6.750%            4/1/46        700      1,013
     General Motors Co.  5.400%            4/1/48        675        862
     General Motors Co.  5.950%            4/1/49        900      1,231
     General Motors Financial Co. Inc.  3.150%           6/30/22        300        303
     General Motors Financial Co. Inc.  3.250%            1/5/23        750        766
     General Motors Financial Co. Inc.  3.700%            5/9/23      1,000      1,030
     General Motors Financial Co. Inc.  4.250%           5/15/23      1,295      1,348
     General Motors Financial Co. Inc.  4.150%           6/19/23        900        936
     General Motors Financial Co. Inc.  1.700%           8/18/23        550        555
     General Motors Financial Co. Inc.  5.100%           1/17/24      1,100      1,180
     General Motors Financial Co. Inc.  1.050%            3/8/24        750        746
     General Motors Financial Co. Inc.  3.950%           4/13/24        800        842
     General Motors Financial Co. Inc.  1.200%          10/15/24        680        675
     General Motors Financial Co. Inc.  3.500%           11/7/24      1,700      1,786
     General Motors Financial Co. Inc.  4.000%           1/15/25        650        693
     General Motors Financial Co. Inc.  2.900%           2/26/25      1,014      1,050
     General Motors Financial Co. Inc.  4.350%            4/9/25      1,675      1,805
     General Motors Financial Co. Inc.  2.750%           6/20/25        500        516
     General Motors Financial Co. Inc.  5.250%            3/1/26      1,175      1,318
     General Motors Financial Co. Inc.  1.500%           6/10/26        900        886
     General Motors Financial Co. Inc.  4.000%           10/6/26        525        568
     General Motors Financial Co. Inc.  4.350%           1/17/27      1,210      1,333
     General Motors Financial Co. Inc.  2.700%           8/20/27      1,500      1,534
     General Motors Financial Co. Inc.  3.850%            1/5/28        500        540
     General Motors Financial Co. Inc.  2.400%           4/10/28        875        875
     General Motors Financial Co. Inc.  2.400%          10/15/28        365        364
     General Motors Financial Co. Inc.  5.650%           1/17/29        775        920
     General Motors Financial Co. Inc.  3.600%           6/21/30      1,625      1,733
     General Motors Financial Co. Inc.  2.350%            1/8/31        500        486
     General Motors Financial Co. Inc.  2.700%           6/10/31        900        897
     Genuine Parts Co.  1.875%           11/1/30        600        564
   7 George Washington University  4.300%           9/15/44        550        699
   7 George Washington University  4.126%           9/15/48        800        972
   7 Georgetown University  4.315%            4/1/49        378        470
   7 Georgetown University  2.943%            4/1/50        405        407
102

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Georgetown University  5.215%           10/1/18        243        347
     Harley-Davidson Inc.  4.625%           7/28/45        500        532
     Hasbro Inc.  3.550%          11/19/26        500        537
     Hasbro Inc.  3.900%          11/19/29        725        799
     Hasbro Inc.  6.350%           3/15/40        400        554
     Hasbro Inc.  5.100%           5/15/44        350        435
     Home Depot Inc.  2.700%            4/1/23        600        613
     Home Depot Inc.  3.000%            4/1/26      1,750      1,861
     Home Depot Inc.  2.500%           4/15/27      2,940      3,074
     Home Depot Inc.  0.900%           3/15/28        850        812
     Home Depot Inc.  3.900%           12/6/28        700        790
     Home Depot Inc.  2.950%           6/15/29      2,400      2,557
     Home Depot Inc.  2.700%           4/15/30      3,215      3,377
     Home Depot Inc.  1.375%           3/15/31      1,000        943
     Home Depot Inc.  1.875%           9/15/31        700        689
     Home Depot Inc.  5.875%          12/16/36      2,995      4,240
     Home Depot Inc.  3.300%           4/15/40      3,415      3,699
     Home Depot Inc.  5.950%            4/1/41      1,775      2,544
     Home Depot Inc.  4.200%            4/1/43        975      1,175
     Home Depot Inc.  4.400%           3/15/45        500        624
     Home Depot Inc.  4.250%            4/1/46      1,820      2,238
     Home Depot Inc.  3.900%           6/15/47        900      1,057
     Home Depot Inc.  4.500%           12/6/48        875      1,134
     Home Depot Inc.  3.125%          12/15/49      2,350      2,477
     Home Depot Inc.  3.350%           4/15/50      1,000      1,093
     Home Depot Inc.  2.375%           3/15/51      1,000        921
     Home Depot Inc.  2.750%           9/15/51      2,000      1,985
     Hyatt Hotels Corp.  3.375%           7/15/23        800        819
     Hyatt Hotels Corp.  1.300%           10/1/23        500        500
     Hyatt Hotels Corp.  1.800%           10/1/24        500        501
     Hyatt Hotels Corp.  5.375%           4/23/25        500        556
     Hyatt Hotels Corp.  4.850%           3/15/26        350        381
     Hyatt Hotels Corp.  4.375%           9/15/28        850        918
     Hyatt Hotels Corp.  5.750%           4/23/30        400        478
     JD.com Inc.  3.875%           4/29/26        400        427
     JD.com Inc.  3.375%           1/14/30        300        313
     JD.com Inc.  4.125%           1/14/50        400        425
   7 Johns Hopkins University  4.083%            7/1/53        490        648
     Kohl's Corp.  3.375%            5/1/31        500        509
     Kohl's Corp.  5.550%           7/17/45        750        869
     Las Vegas Sands Corp.  3.200%            8/8/24      2,450      2,490
     Las Vegas Sands Corp.  2.900%           6/25/25        425        426
     Las Vegas Sands Corp.  3.500%           8/18/26      1,200      1,215
     Las Vegas Sands Corp.  3.900%            8/8/29        290        292
     Lear Corp.  3.800%           9/15/27        204        222
     Lear Corp.  4.250%           5/15/29        400        442
     Lear Corp.  3.500%           5/30/30        350        373
     Lear Corp.  2.600%           1/15/32        500        493
     Lear Corp.  5.250%           5/15/49        500        632
     Lear Corp.  3.550%           1/15/52        500        494
     Leggett & Platt Inc.  3.800%          11/15/24        550        579
     Leggett & Platt Inc.  3.500%          11/15/27        700        747
     Leggett & Platt Inc.  3.500%          11/15/51        500        503
     Leland Stanford Junior University  1.289%            6/1/27        100         99
     Leland Stanford Junior University  3.647%            5/1/48      1,075      1,301
103

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Leland Stanford Junior University  2.413%            6/1/50        355        346
     Lennar Corp.  4.750%          11/15/22        400        409
     Lennar Corp.  4.500%           4/30/24      3,000      3,190
     Lennar Corp.  4.750%           5/30/25      1,000      1,089
     Lennar Corp.  5.250%            6/1/26      1,500      1,687
     Lennar Corp.  4.750%          11/29/27      1,000      1,133
     Lowe's Cos. Inc.  3.875%           9/15/23      3,300      3,443
     Lowe's Cos. Inc.  3.125%           9/15/24        400        419
     Lowe's Cos. Inc.  4.000%           4/15/25      1,000      1,084
     Lowe's Cos. Inc.  3.375%           9/15/25        975      1,040
     Lowe's Cos. Inc.  2.500%           4/15/26      1,700      1,771
     Lowe's Cos. Inc.  3.100%            5/3/27        642        685
     Lowe's Cos. Inc.  1.300%           4/15/28        500        480
     Lowe's Cos. Inc.  1.700%           9/15/28        925        906
     Lowe's Cos. Inc.  3.650%            4/5/29      1,550      1,699
     Lowe's Cos. Inc.  4.500%           4/15/30      1,375      1,596
     Lowe's Cos. Inc.  1.700%          10/15/30      1,000        950
     Lowe's Cos. Inc.  2.625%            4/1/31      1,300      1,330
     Lowe's Cos. Inc.  5.000%           4/15/40        525        660
     Lowe's Cos. Inc.  2.800%           9/15/41        925        904
     Lowe's Cos. Inc.  4.250%           9/15/44         63         71
     Lowe's Cos. Inc.  3.700%           4/15/46      1,030      1,129
     Lowe's Cos. Inc.  4.050%            5/3/47      1,650      1,905
     Lowe's Cos. Inc.  4.550%            4/5/49        500        628
     Lowe's Cos. Inc.  5.125%           4/15/50        500        679
     Lowe's Cos. Inc.  3.000%          10/15/50      1,000        988
     Lowe's Cos. Inc.  3.500%            4/1/51        550        593
     Magna International Inc.  3.625%           6/15/24        825        869
     Magna International Inc.  4.150%           10/1/25        300        326
     Magna International Inc.  2.450%           6/15/30        500        507
     Marriott International Inc.  3.750%           3/15/25        525        554
     Marriott International Inc.  3.750%           10/1/25        200        212
   7 Marriott International Inc.  3.125%           6/15/26      1,809      1,888
   7 Marriott International Inc.  4.650%           12/1/28      2,000      2,244
   7 Marriott International Inc.  4.625%           6/15/30      1,300      1,469
   7 Marriott International Inc.  2.850%           4/15/31      1,200      1,197
   7 Marriott International Inc.  3.500%          10/15/32        850        891
     Masco Corp.  3.500%          11/15/27        100        107
     Masco Corp.  1.500%           2/15/28        500        484
     Masco Corp.  7.750%            8/1/29         94        126
     Masco Corp.  2.000%           10/1/30        500        479
     Masco Corp.  2.000%           2/15/31        500        480
     Masco Corp.  4.500%           5/15/47        725        875
     Masco Corp.  3.125%           2/15/51        500        500
   7 Massachusetts Institute of Technology  2.989%            7/1/50        370        408
     Massachusetts Institute of Technology  5.600%            7/1/11        860      1,523
     Massachusetts Institute of Technology  4.678%            7/1/14        700      1,046
     Massachusetts Institute of Technology  3.885%            7/1/16        150        188
   7 McDonald's Corp.  3.350%            4/1/23        170        175
   7 McDonald's Corp.  3.375%           5/26/25      1,209      1,285
   7 McDonald's Corp.  3.300%            7/1/25        818        868
   7 McDonald's Corp.  3.700%           1/30/26      1,125      1,216
   7 McDonald's Corp.  3.500%            3/1/27        200        217
   7 McDonald's Corp.  3.500%            7/1/27      2,750      2,988
   7 McDonald's Corp.  3.800%            4/1/28        500        550
104

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 McDonald's Corp.  2.625%            9/1/29        600        618
   7 McDonald's Corp.  2.125%            3/1/30        600        599
   7 McDonald's Corp.  3.600%            7/1/30      2,175      2,405
   7 McDonald's Corp.  4.700%           12/9/35        675        826
   7 McDonald's Corp.  6.300%            3/1/38        100        142
   7 McDonald's Corp.  5.700%            2/1/39        375        511
   7 McDonald's Corp.  3.700%           2/15/42        725        804
   7 McDonald's Corp.  3.625%            5/1/43        400        435
   7 McDonald's Corp.  4.600%           5/26/45        925      1,144
   7 McDonald's Corp.  4.875%           12/9/45      1,225      1,578
   7 McDonald's Corp.  4.450%            3/1/47        750        917
   7 McDonald's Corp.  4.450%            9/1/48        900      1,110
   7 McDonald's Corp.  3.625%            9/1/49      2,000      2,212
   7 McDonald's Corp.  4.200%            4/1/50      1,000      1,214
     MDC Holdings Inc.  2.500%           1/15/31        400        388
     MDC Holdings Inc.  6.000%           1/15/43        500        631
     Mohawk Industries Inc.  3.850%            2/1/23        550        563
     Mohawk Industries Inc.  3.625%           5/15/30        375        403
     NIKE Inc.  2.250%            5/1/23         50         51
     NIKE Inc.  2.400%           3/27/25        650        673
     NIKE Inc.  2.375%           11/1/26      1,000      1,047
     NIKE Inc.  2.750%           3/27/27        650        689
     NIKE Inc.  2.850%           3/27/30      1,575      1,674
     NIKE Inc.  3.250%           3/27/40        700        762
     NIKE Inc.  3.625%            5/1/43        525        599
     NIKE Inc.  3.875%           11/1/45      1,000      1,202
     NIKE Inc.  3.375%           11/1/46        375        416
     NIKE Inc.  3.375%           3/27/50      1,500      1,698
   7 Northwestern University  4.643%           12/1/44        350        455
   7 Northwestern University  2.640%           12/1/50        245        251
   7 Northwestern University  3.662%           12/1/57        200        250
     NVR Inc.  3.000%           5/15/30      1,250      1,299
     O'Reilly Automotive Inc.  3.850%           6/15/23        300        310
     O'Reilly Automotive Inc.  3.550%           3/15/26        500        537
     O'Reilly Automotive Inc.  3.600%            9/1/27      1,300      1,411
     O'Reilly Automotive Inc.  4.200%            4/1/30        350        396
     O'Reilly Automotive Inc.  1.750%           3/15/31        500        474
     Owens Corning  4.200%           12/1/24        250        267
     Owens Corning  3.400%           8/15/26        500        529
     Owens Corning  3.950%           8/15/29        375        410
     Owens Corning  3.875%            6/1/30        100        109
     Owens Corning  7.000%           12/1/36         18         25
     Owens Corning  4.300%           7/15/47      1,150      1,321
     Owens Corning  4.400%           1/30/48        525        615
     President & Fellows of Harvard College  4.875%          10/15/40        250        341
     President & Fellows of Harvard College  3.150%           7/15/46        400        454
     President & Fellows of Harvard College  2.517%          10/15/50        725        731
     PulteGroup Inc.  5.500%            3/1/26        700        796
     PulteGroup Inc.  6.375%           5/15/33      1,000      1,303
     PVH Corp.  4.625%           7/10/25        500        545
     Ralph Lauren Corp.  3.750%           9/15/25        100        108
     Ralph Lauren Corp.  2.950%           6/15/30        700        730
   7 Rockefeller Foundation  2.492%           10/1/50      1,000        988
     Ross Stores Inc.  4.600%           4/15/25        575        630
     Ross Stores Inc.  1.875%           4/15/31        400        383
105

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Sands China Ltd.  5.125%            8/8/25      1,689      1,764
     Sands China Ltd.  3.800%            1/8/26        975        978
  11 Sands China Ltd.  2.300%            3/8/27        300        283
     Sands China Ltd.  5.400%            8/8/28      1,900      2,052
  11 Sands China Ltd.  2.850%            3/8/29        400        375
     Sands China Ltd.  4.375%           6/18/30        800        816
  11 Sands China Ltd.  3.250%            8/8/31        500        468
     Snap-on Inc.  3.250%            3/1/27        225        242
     Snap-on Inc.  4.100%            3/1/48        275        333
     Snap-on Inc.  3.100%            5/1/50        400        422
     Stanley Black & Decker Inc.  3.400%            3/1/26        375        400
     Stanley Black & Decker Inc.  4.250%          11/15/28        375        426
     Stanley Black & Decker Inc.  2.300%           3/15/30      1,500      1,517
     Stanley Black & Decker Inc.  5.200%            9/1/40        300        392
     Stanley Black & Decker Inc.  4.850%          11/15/48        400        535
   7 Stanley Black & Decker Inc.  4.000%           3/15/60        200        205
     Starbucks Corp.  3.100%            3/1/23      1,350      1,384
     Starbucks Corp.  3.850%           10/1/23        585        611
     Starbucks Corp.  2.450%           6/15/26        665        691
     Starbucks Corp.  3.500%            3/1/28        500        542
     Starbucks Corp.  4.000%          11/15/28        250        280
     Starbucks Corp.  3.550%           8/15/29        700        765
     Starbucks Corp.  2.250%           3/12/30        600        599
     Starbucks Corp.  2.550%          11/15/30      2,000      2,041
     Starbucks Corp.  4.300%           6/15/45        200        235
     Starbucks Corp.  4.500%          11/15/48      1,685      2,085
     Starbucks Corp.  3.350%           3/12/50        700        730
     Starbucks Corp.  3.500%          11/15/50      1,000      1,078
     Steelcase Inc.  5.125%           1/18/29        335        380
     Stellantis NV  5.250%           4/15/23      1,300      1,366
     Tapestry Inc.  4.125%           7/15/27        109        118
     Tapestry Inc.  3.050%           3/15/32        500        502
     TJX Cos. Inc.  2.500%           5/15/23        800        815
     TJX Cos. Inc.  2.250%           9/15/26        750        776
     TJX Cos. Inc.  1.150%           5/15/28        500        482
     TJX Cos. Inc.  3.875%           4/15/30      1,000      1,123
     TJX Cos. Inc.  1.600%           5/15/31        500        478
     TJX Cos. Inc.  4.500%           4/15/50        500        672
     Toyota Motor Corp.  3.419%           7/20/23        895        931
     Toyota Motor Corp.  0.681%           3/25/24      3,000      2,974
     Toyota Motor Corp.  2.358%            7/2/24        300        309
     Toyota Motor Corp.  1.339%           3/25/26      1,000        994
     Toyota Motor Corp.  3.669%           7/20/28        500        554
     Toyota Motor Corp.  2.760%            7/2/29        400        419
   7 Toyota Motor Credit Corp.  2.625%           1/10/23        550        561
   7 Toyota Motor Credit Corp.  2.700%           1/11/23        750        766
   7 Toyota Motor Credit Corp.  2.900%           3/30/23      1,000      1,028
   7 Toyota Motor Credit Corp.  0.400%            4/6/23        800        797
   7 Toyota Motor Credit Corp.  0.500%           8/14/23      1,000        996
   7 Toyota Motor Credit Corp.  1.350%           8/25/23      1,100      1,110
   7 Toyota Motor Credit Corp.  0.450%           1/11/24        500        496
   7 Toyota Motor Credit Corp.  2.900%           4/17/24        950        988
   7 Toyota Motor Credit Corp.  0.500%           6/18/24        775        764
     Toyota Motor Credit Corp.  0.625%           9/13/24        700        691
   7 Toyota Motor Credit Corp.  1.800%           2/13/25      1,125      1,143
106

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Toyota Motor Credit Corp.  3.400%           4/14/25        100        106
   7 Toyota Motor Credit Corp.  0.800%          10/16/25      1,000        977
   7 Toyota Motor Credit Corp.  1.125%           6/18/26      1,500      1,479
   7 Toyota Motor Credit Corp.  3.200%           1/11/27        850        914
   7 Toyota Motor Credit Corp.  1.150%           8/13/27      2,100      2,035
   7 Toyota Motor Credit Corp.  3.050%           1/11/28        850        912
   7 Toyota Motor Credit Corp.  1.900%            4/6/28        650        651
     Toyota Motor Credit Corp.  3.650%            1/8/29      1,450      1,615
   7 Toyota Motor Credit Corp.  2.150%           2/13/30        625        628
   7 Toyota Motor Credit Corp.  3.375%            4/1/30      1,400      1,535
     Toyota Motor Credit Corp.  1.900%           9/12/31      1,000        978
     Tractor Supply Co.  1.750%           11/1/30        400        376
   7 Trustees of Boston College  3.129%            7/1/52        300        322
   7 Trustees of Boston University  4.061%           10/1/48        220        270
     Trustees of Princeton University  5.700%            3/1/39        620        895
   7 Trustees of Princeton University  2.516%            7/1/50        565        566
   7 Trustees of the University of Pennsylvania  2.396%           10/1/50        325        311
     Trustees of the University of Pennsylvania  4.674%            9/1/12        600        910
   7 University of Chicago  2.547%            4/1/50        800        773
     University of Chicago  3.000%           10/1/52        175        184
   7 University of Chicago  4.003%           10/1/53        390        492
   7 University of Notre Dame du Lac  3.438%           2/15/45        890      1,035
   7 University of Notre Dame du Lac  3.394%           2/15/48        325        379
   7 University of Southern California  3.028%           10/1/39        525        555
   7 University of Southern California  3.841%           10/1/47        500        588
   7 University of Southern California  2.945%           10/1/51      1,125      1,152
     University of Southern California  5.250%           10/1/11        275        454
   7 University of Southern California  3.226%           10/1/20        300        307
     VF Corp.  2.400%           4/23/25        600        617
     VF Corp.  2.800%           4/23/27        700        732
     VF Corp.  2.950%           4/23/30        594        616
     Whirlpool Corp.  4.000%            3/1/24        275        291
     Whirlpool Corp.  4.750%           2/26/29        600        693
     Whirlpool Corp.  4.500%            6/1/46        887      1,058
     Whirlpool Corp.  4.600%           5/15/50        200        247
   7 William Marsh Rice University  3.574%           5/15/45        715        829
   7 Yale University  0.873%           4/15/25        325        323
   7 Yale University  1.482%           4/15/30        325        317
   7 Yale University  2.402%           4/15/50        500        492
                                                 386,674
Consumer Staples (0.7%)
     Ahold Finance USA LLC  6.875%            5/1/29        425        553
     Altria Group Inc.  4.000%           1/31/24      1,092      1,153
     Altria Group Inc.  3.800%           2/14/24        550        578
     Altria Group Inc.  2.350%            5/6/25      1,275      1,306
     Altria Group Inc.  4.400%           2/14/26      1,200      1,318
     Altria Group Inc.  2.625%           9/16/26        350        362
     Altria Group Inc.  4.800%           2/14/29      1,525      1,722
     Altria Group Inc.  3.400%            5/6/30        775        805
     Altria Group Inc.  2.450%            2/4/32      2,000      1,899
     Altria Group Inc.  5.800%           2/14/39      1,175      1,415
     Altria Group Inc.  3.400%            2/4/41      1,100      1,014
     Altria Group Inc.  4.250%            8/9/42        710        721
     Altria Group Inc.  4.500%            5/2/43        675        704
     Altria Group Inc.  5.375%           1/31/44      2,075      2,399
107

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Altria Group Inc.  3.875%           9/16/46      1,400      1,357
     Altria Group Inc.  5.950%           2/14/49      1,500      1,879
     Altria Group Inc.  4.450%            5/6/50      1,010      1,051
     Altria Group Inc.  3.700%            2/4/51      1,500      1,399
     Altria Group Inc.  6.200%           2/14/59        416        543
     Altria Group Inc.  4.000%            2/4/61        500        480
   7 Anheuser-Busch Cos. LLC  3.650%            2/1/26      4,177      4,506
   7 Anheuser-Busch Cos. LLC  4.700%            2/1/36      5,820      7,030
   7 Anheuser-Busch Cos. LLC  4.900%            2/1/46     11,182     14,164
     Anheuser-Busch InBev Finance Inc.  4.700%            2/1/36        850      1,020
     Anheuser-Busch InBev Finance Inc.  4.000%           1/17/43      1,000      1,114
     Anheuser-Busch InBev Finance Inc.  4.625%            2/1/44        675        816
     Anheuser-Busch InBev Finance Inc.  4.900%            2/1/46      2,275      2,861
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.000%           4/13/28      3,929      4,368
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.750%           1/23/29      4,580      5,333
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  3.500%            6/1/30      3,700      4,054
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.375%           4/15/38      1,225      1,432
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  8.200%           1/15/39        735      1,196
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  5.450%           1/23/39      2,030      2,662
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.350%            6/1/40      1,000      1,176
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.950%           1/15/42      1,660      2,083
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  3.750%           7/15/42      1,275      1,386
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.600%           4/15/48      2,575      3,151
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.439%           10/6/48      1,787      2,139
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  5.550%           1/23/49      1,600      2,213
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.500%            6/1/50      1,450      1,791
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.750%           4/15/58      2,200      2,770
     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.  4.600%            6/1/60      2,025      2,526
     Archer-Daniels-Midland Co.  2.500%           8/11/26      1,649      1,719
     Archer-Daniels-Midland Co.  3.250%           3/27/30        675        733
     Archer-Daniels-Midland Co.  5.935%           10/1/32        280        371
     Archer-Daniels-Midland Co.  3.750%           9/15/47        300        356
     Archer-Daniels-Midland Co.  4.500%           3/15/49        525        691
     Archer-Daniels-Midland Co.  2.700%           9/15/51        500        502
     Avery Dennison Corp.  4.875%           12/6/28        300        350
     Avery Dennison Corp.  2.650%           4/30/30        750        760
     BAT Capital Corp.  2.764%           8/15/22      1,135      1,147
     BAT Capital Corp.  3.222%           8/15/24      3,350      3,484
     BAT Capital Corp.  3.215%            9/6/26        800        833
     BAT Capital Corp.  4.700%            4/2/27      3,750      4,132
     BAT Capital Corp.  3.557%           8/15/27      2,725      2,860
     BAT Capital Corp.  2.259%           3/25/28      1,425      1,390
     BAT Capital Corp.  3.462%            9/6/29        200        207
     BAT Capital Corp.  4.906%            4/2/30        500        562
     BAT Capital Corp.  2.726%           3/25/31      1,750      1,700
     BAT Capital Corp.  4.390%           8/15/37        775        818
     BAT Capital Corp.  3.734%           9/25/40      1,000        960
     BAT Capital Corp.  4.540%           8/15/47      2,025      2,117
     BAT Capital Corp.  5.282%            4/2/50      1,725      1,958
     BAT Capital Corp.  3.984%           9/25/50      1,425      1,378
     BAT International Finance plc  1.668%           3/25/26        750        737
     Beam Suntory Inc.  3.250%           6/15/23         50         51
     Brown-Forman Corp.  3.500%           4/15/25        350        373
     Brown-Forman Corp.  4.500%           7/15/45        395        502
     Bunge Ltd. Finance Corp.  4.350%           3/15/24        625        664
108

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Bunge Ltd. Finance Corp.  3.250%           8/15/26      1,293      1,365
     Bunge Ltd. Finance Corp.  3.750%           9/25/27        500        544
     Bunge Ltd. Finance Corp.  2.750%           5/14/31      1,000      1,015
     Campbell Soup Co.  3.650%           3/15/23        279        288
     Campbell Soup Co.  3.950%           3/15/25        300        321
     Campbell Soup Co.  3.300%           3/19/25        700        738
     Campbell Soup Co.  4.150%           3/15/28        625        694
     Campbell Soup Co.  2.375%           4/24/30        400        398
     Campbell Soup Co.  4.800%           3/15/48        550        688
     Campbell Soup Co.  3.125%           4/24/50        525        516
     Church & Dwight Co. Inc.  2.450%            8/1/22        100        101
     Church & Dwight Co. Inc.  3.150%            8/1/27        350        372
     Church & Dwight Co. Inc.  3.950%            8/1/47        325        384
     Clorox Co.  3.500%          12/15/24        600        639
     Clorox Co.  3.100%           10/1/27        650        692
     Clorox Co.  3.900%           5/15/28        400        448
     Clorox Co.  1.800%           5/15/30      1,100      1,067
     Coca-Cola Co.  1.750%            9/6/24        775        790
     Coca-Cola Co.  3.375%           3/25/27      1,250      1,360
     Coca-Cola Co.  1.450%            6/1/27        100        100
     Coca-Cola Co.  1.500%            3/5/28        500        493
     Coca-Cola Co.  1.000%           3/15/28        821        789
     Coca-Cola Co.  2.125%            9/6/29        500        508
     Coca-Cola Co.  3.450%           3/25/30        900        996
     Coca-Cola Co.  1.650%            6/1/30      2,125      2,059
     Coca-Cola Co.  1.375%           3/15/31      1,250      1,180
     Coca-Cola Co.  2.250%            1/5/32      1,000      1,016
     Coca-Cola Co.  4.125%           3/25/40        350        416
     Coca-Cola Co.  2.500%            6/1/40      1,300      1,307
     Coca-Cola Co.  2.875%            5/5/41        500        519
     Coca-Cola Co.  4.200%           3/25/50        525        668
     Coca-Cola Co.  2.600%            6/1/50      1,150      1,131
     Coca-Cola Co.  3.000%            3/5/51      1,000      1,061
     Coca-Cola Co.  2.500%           3/15/51      2,225      2,141
     Coca-Cola Co.  2.750%            6/1/60        600        596
     Coca-Cola Consolidated Inc.  3.800%          11/25/25        350        378
     Coca-Cola Femsa SAB de CV  2.750%           1/22/30        600        612
     Coca-Cola Femsa SAB de CV  1.850%            9/1/32        500        472
     Coca-Cola Femsa SAB de CV  5.250%          11/26/43        650        850
   7 Colgate-Palmolive Co.  1.950%            2/1/23        400        405
   7 Colgate-Palmolive Co.  3.250%           3/15/24        825        868
   7 Colgate-Palmolive Co.  4.000%           8/15/45        550        691
     Conagra Brands Inc.  3.250%           9/15/22        750        763
     Conagra Brands Inc.  3.200%           1/25/23        355        362
     Conagra Brands Inc.  0.500%           8/11/23        500        496
     Conagra Brands Inc.  4.300%            5/1/24        625        666
     Conagra Brands Inc.  4.600%           11/1/25      1,038      1,142
     Conagra Brands Inc.  1.375%           11/1/27      1,325      1,273
     Conagra Brands Inc.  7.000%           10/1/28        100        129
     Conagra Brands Inc.  4.850%           11/1/28      1,025      1,179
     Conagra Brands Inc.  8.250%           9/15/30        250        354
     Conagra Brands Inc.  5.300%           11/1/38      1,250      1,580
     Conagra Brands Inc.  5.400%           11/1/48        775      1,048
     Constellation Brands Inc.  3.200%           2/15/23        750        767
     Constellation Brands Inc.  4.250%            5/1/23        900        939
109

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Constellation Brands Inc.  4.750%          11/15/24        375        410
     Constellation Brands Inc.  4.400%          11/15/25        400        440
     Constellation Brands Inc.  4.750%           12/1/25        500        558
     Constellation Brands Inc.  3.700%           12/6/26      2,919      3,165
     Constellation Brands Inc.  3.500%            5/9/27        450        485
     Constellation Brands Inc.  3.600%           2/15/28      1,700      1,835
     Constellation Brands Inc.  4.650%          11/15/28        250        287
     Constellation Brands Inc.  3.150%            8/1/29        625        658
     Constellation Brands Inc.  2.875%            5/1/30      1,275      1,307
     Constellation Brands Inc.  2.250%            8/1/31        700        684
     Constellation Brands Inc.  4.500%            5/9/47        875      1,045
     Constellation Brands Inc.  4.100%           2/15/48        275        311
     Constellation Brands Inc.  5.250%          11/15/48      1,075      1,411
     Constellation Brands Inc.  3.750%            5/1/50        575        629
     Costco Wholesale Corp.  2.750%           5/18/24      1,075      1,117
     Costco Wholesale Corp.  3.000%           5/18/27        800        859
     Costco Wholesale Corp.  1.375%           6/20/27      3,970      3,941
     Costco Wholesale Corp.  1.600%           4/20/30      1,000        969
     Costco Wholesale Corp.  1.750%           4/20/32      5,550      5,376
     Delhaize America LLC  9.000%           4/15/31        475        715
     Diageo Capital plc  2.625%           4/29/23      2,000      2,042
     Diageo Capital plc  2.125%          10/24/24      1,100      1,128
     Diageo Capital plc  1.375%           9/29/25        550        549
     Diageo Capital plc  2.375%          10/24/29        800        817
     Diageo Capital plc  2.000%           4/29/30      1,000        988
     Diageo Capital plc  2.125%           4/29/32        675        670
     Diageo Capital plc  5.875%           9/30/36        250        350
     Diageo Capital plc  3.875%           4/29/43         25         29
     Diageo Investment Corp.  7.450%           4/15/35        325        498
     Diageo Investment Corp.  4.250%           5/11/42        375        458
     Dollar General Corp.  3.250%           4/15/23      1,300      1,332
     Dollar General Corp.  4.150%           11/1/25        500        544
     Dollar General Corp.  3.875%           4/15/27        550        603
     Dollar General Corp.  4.125%            5/1/28        400        445
     Dollar General Corp.  3.500%            4/3/30        900        974
     Dollar General Corp.  4.125%            4/3/50        460        531
     Dollar Tree Inc.  4.000%           5/15/25      1,450      1,558
     Dollar Tree Inc.  3.375%           12/1/51        500        504
     Estee Lauder Cos. Inc.  3.150%           3/15/27        400        429
     Estee Lauder Cos. Inc.  2.375%           12/1/29        525        538
     Estee Lauder Cos. Inc.  2.600%           4/15/30        600        622
     Estee Lauder Cos. Inc.  1.950%           3/15/31        500        493
     Estee Lauder Cos. Inc.  6.000%           5/15/37        150        214
     Estee Lauder Cos. Inc.  4.375%           6/15/45        375        470
     Estee Lauder Cos. Inc.  3.125%           12/1/49        450        492
     Flowers Foods Inc.  3.500%           10/1/26        350        375
     Flowers Foods Inc.  2.400%           3/15/31      1,000        985
     Fomento Economico Mexicano SAB de CV  4.375%           5/10/43        551        652
     Fomento Economico Mexicano SAB de CV  3.500%           1/16/50      2,150      2,258
     General Mills Inc.  3.700%          10/17/23      2,250      2,355
     General Mills Inc.  3.650%           2/15/24        325        341
     General Mills Inc.  4.200%           4/17/28      1,100      1,228
     General Mills Inc.  2.875%           4/15/30        550        573
     General Mills Inc.  2.250%          10/14/31        750        742
     General Mills Inc.  3.000%            2/1/51      1,398      1,400
110

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Hershey Co.  2.625%            5/1/23        250        255
     Hershey Co.  3.375%           5/15/23        825        853
     Hershey Co.  2.050%          11/15/24        246        252
     Hershey Co.  0.900%            6/1/25        175        173
     Hershey Co.  3.200%           8/21/25        455        483
     Hershey Co.  1.700%            6/1/30        395        387
     Hershey Co.  3.125%          11/15/49        275        297
     Hershey Co.  2.650%            6/1/50        700        703
     Hormel Foods Corp.  0.650%            6/3/24        750        744
     Hormel Foods Corp.  1.700%            6/3/28        500        499
     Hormel Foods Corp.  1.800%           6/11/30        775        760
     Hormel Foods Corp.  3.050%            6/3/51        750        798
     Ingredion Inc.  3.200%           10/1/26        400        425
     Ingredion Inc.  2.900%            6/1/30        600        619
     Ingredion Inc.  3.900%            6/1/50        300        342
     J M Smucker Co.  3.500%           3/15/25        700        746
     J M Smucker Co.  3.375%          12/15/27        300        323
     J M Smucker Co.  2.375%           3/15/30        350        351
     J M Smucker Co.  2.125%           3/15/32        500        484
     J M Smucker Co.  4.250%           3/15/35        400        468
     J M Smucker Co.  2.750%           9/15/41        250        242
     J M Smucker Co.  4.375%           3/15/45        100        122
     J M Smucker Co.  3.550%           3/15/50        550        594
     Kellogg Co.  2.650%           12/1/23        209        215
     Kellogg Co.  3.250%            4/1/26        950      1,008
     Kellogg Co.  3.400%          11/15/27        950      1,024
     Kellogg Co.  4.300%           5/15/28        425        481
     Kellogg Co.  2.100%            6/1/30        500        491
   7 Kellogg Co.  7.450%            4/1/31        500        705
     Keurig Dr Pepper Inc.  4.057%           5/25/23        804        838
     Keurig Dr Pepper Inc.  3.130%          12/15/23      1,350      1,401
     Keurig Dr Pepper Inc.  4.417%           5/25/25        875        954
     Keurig Dr Pepper Inc.  3.400%          11/15/25        250        265
     Keurig Dr Pepper Inc.  2.550%           9/15/26        325        335
     Keurig Dr Pepper Inc.  3.430%           6/15/27        375        402
     Keurig Dr Pepper Inc.  3.200%            5/1/30      2,575      2,725
     Keurig Dr Pepper Inc.  2.250%           3/15/31        500        494
     Keurig Dr Pepper Inc.  7.450%            5/1/38         41         71
     Keurig Dr Pepper Inc.  4.985%           5/25/38        425        525
     Keurig Dr Pepper Inc.  4.500%          11/15/45      1,000      1,191
     Keurig Dr Pepper Inc.  4.420%          12/15/46        325        386
     Keurig Dr Pepper Inc.  3.800%            5/1/50        575        637
     Keurig Dr Pepper Inc.  3.350%           3/15/51        500        520
     Kimberly-Clark Corp.  2.400%            6/1/23        150        154
     Kimberly-Clark Corp.  3.050%           8/15/25        100        106
     Kimberly-Clark Corp.  2.750%           2/15/26        350        370
     Kimberly-Clark Corp.  1.050%           9/15/27        600        582
     Kimberly-Clark Corp.  3.950%           11/1/28        100        113
     Kimberly-Clark Corp.  3.200%           4/25/29        575        620
     Kimberly-Clark Corp.  3.100%           3/26/30        560        604
     Kimberly-Clark Corp.  2.000%           11/2/31        500        498
     Kimberly-Clark Corp.  5.300%            3/1/41        700        953
     Kimberly-Clark Corp.  3.200%           7/30/46        325        355
     Kimberly-Clark Corp.  3.900%            5/4/47        550        660
     Kimberly-Clark Corp.  2.875%            2/7/50        415        428
111

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Koninklijke Ahold Delhaize NV  5.700%           10/1/40        153        211
     Kroger Co.  3.850%            8/1/23        325        338
     Kroger Co.  4.000%            2/1/24        400        421
     Kroger Co.  3.500%            2/1/26        500        536
     Kroger Co.  2.650%          10/15/26        500        520
     Kroger Co.  4.500%           1/15/29        500        575
   7 Kroger Co.  7.700%            6/1/29        200        271
     Kroger Co.  8.000%           9/15/29        750      1,036
     Kroger Co.  2.200%            5/1/30      1,250      1,244
     Kroger Co.  1.700%           1/15/31      1,250      1,187
     Kroger Co.  6.900%           4/15/38        300        441
     Kroger Co.  5.400%           7/15/40        250        327
     Kroger Co.  5.000%           4/15/42        650        824
     Kroger Co.  5.150%            8/1/43        350        456
     Kroger Co.  4.450%            2/1/47        679        825
     Kroger Co.  4.650%           1/15/48        325        404
     Kroger Co.  3.950%           1/15/50        700        807
     McCormick & Co. Inc.  3.150%           8/15/24        600        627
     McCormick & Co. Inc.  3.400%           8/15/27        700        757
     McCormick & Co. Inc.  2.500%           4/15/30      2,300      2,325
     McCormick & Co. Inc.  1.850%           2/15/31        500        479
     McCormick & Co. Inc.  4.200%           8/15/47         75         90
     Mead Johnson Nutrition Co.  4.125%          11/15/25      1,235      1,349
     Mead Johnson Nutrition Co.  5.900%           11/1/39        640        913
     Mead Johnson Nutrition Co.  4.600%            6/1/44        750        968
     Molson Coors Beverage Co.  3.000%           7/15/26      1,650      1,731
     Molson Coors Beverage Co.  5.000%            5/1/42      1,150      1,387
     Molson Coors Beverage Co.  4.200%           7/15/46      2,485      2,759
     Mondelez International Inc.  1.500%            5/4/25        400        401
     Mondelez International Inc.  2.750%           4/13/30      1,950      2,020
     Mondelez International Inc.  1.500%            2/4/31      1,250      1,170
     Mondelez International Inc.  1.875%          10/15/32        500        477
     Mondelez International Inc.  2.625%            9/4/50      1,000        936
     PepsiCo Inc.  2.750%            3/1/23      1,000      1,025
     PepsiCo Inc.  0.750%            5/1/23        450        451
     PepsiCo Inc.  0.400%           10/7/23        500        498
     PepsiCo Inc.  3.600%            3/1/24      1,675      1,764
     PepsiCo Inc.  2.250%           3/19/25      1,495      1,547
     PepsiCo Inc.  2.750%           4/30/25      1,725      1,805
     PepsiCo Inc.  3.500%           7/17/25      1,425      1,527
     PepsiCo Inc.  2.850%           2/24/26        575        608
     PepsiCo Inc.  2.625%           3/19/27        375        394
     PepsiCo Inc.  3.000%          10/15/27      1,225      1,316
     PepsiCo Inc.  2.750%           3/19/30      1,225      1,295
     PepsiCo Inc.  1.625%            5/1/30      1,725      1,680
     PepsiCo Inc.  1.400%           2/25/31        750        716
     PepsiCo Inc.  3.500%           3/19/40      1,325      1,497
     PepsiCo Inc.  2.625%          10/21/41      1,000      1,011
     PepsiCo Inc.  4.000%            3/5/42        541        647
     PepsiCo Inc.  3.600%           8/13/42        725        825
     PepsiCo Inc.  4.250%          10/22/44        475        591
     PepsiCo Inc.  4.450%           4/14/46      1,650      2,166
     PepsiCo Inc.  3.450%           10/6/46      1,675      1,892
     PepsiCo Inc.  3.375%           7/29/49        850        959
     PepsiCo Inc.  2.875%          10/15/49        875        917
112

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     PepsiCo Inc.  3.625%           3/19/50        785        930
     PepsiCo Inc.  3.875%           3/19/60        300        379
     Philip Morris International Inc.  2.375%           8/17/22        550        556
     Philip Morris International Inc.  2.500%           11/2/22      1,600      1,623
     Philip Morris International Inc.  2.625%            3/6/23        550        562
     Philip Morris International Inc.  1.125%            5/1/23        450        452
     Philip Morris International Inc.  2.125%           5/10/23        450        457
     Philip Morris International Inc.  3.600%          11/15/23        940        986
     Philip Morris International Inc.  2.875%            5/1/24      1,000      1,040
     Philip Morris International Inc.  1.500%            5/1/25        950        953
     Philip Morris International Inc.  3.375%           8/11/25        675        717
     Philip Morris International Inc.  2.750%           2/25/26      1,255      1,309
     Philip Morris International Inc.  0.875%            5/1/26        500        483
     Philip Morris International Inc.  3.125%           8/17/27        425        453
     Philip Morris International Inc.  3.125%            3/2/28        400        424
     Philip Morris International Inc.  3.375%           8/15/29        600        647
     Philip Morris International Inc.  2.100%            5/1/30      1,575      1,546
     Philip Morris International Inc.  1.750%           11/1/30        500        476
     Philip Morris International Inc.  6.375%           5/16/38        575        810
     Philip Morris International Inc.  4.375%          11/15/41      1,175      1,341
     Philip Morris International Inc.  4.500%           3/20/42        550        637
     Philip Morris International Inc.  3.875%           8/21/42         75         81
     Philip Morris International Inc.  4.125%            3/4/43        875        968
     Philip Morris International Inc.  4.875%          11/15/43        775        941
     Philip Morris International Inc.  4.250%          11/10/44        960      1,096
     Procter & Gamble Co.  3.100%           8/15/23      1,025      1,065
     Procter & Gamble Co.  0.550%          10/29/25        800        781
     Procter & Gamble Co.  2.450%           11/3/26        800        839
     Procter & Gamble Co.  2.800%           3/25/27      4,000      4,243
     Procter & Gamble Co.  3.000%           3/25/30      2,055      2,233
     Procter & Gamble Co.  1.200%          10/29/30        625        591
     Procter & Gamble Co.  5.550%            3/5/37        625        893
     Procter & Gamble Co.  3.550%           3/25/40      1,294      1,510
     Procter & Gamble Co.  3.500%          10/25/47        413        498
     Procter & Gamble Co.  3.600%           3/25/50        806      1,003
     Reynolds American Inc.  4.850%           9/15/23        250        266
     Reynolds American Inc.  4.450%           6/12/25      2,231      2,409
     Reynolds American Inc.  5.700%           8/15/35      1,075      1,277
     Reynolds American Inc.  7.250%           6/15/37        325        435
   7 Reynolds American Inc.  8.125%            5/1/40        400        583
   7 Reynolds American Inc.  7.000%            8/4/41        150        198
     Reynolds American Inc.  6.150%           9/15/43        400        493
     Reynolds American Inc.  5.850%           8/15/45      1,985      2,413
     Sysco Corp.  3.750%           10/1/25      1,086      1,164
     Sysco Corp.  3.300%           7/15/26        975      1,037
     Sysco Corp.  3.250%           7/15/27        925        983
     Sysco Corp.  5.950%            4/1/30        564        705
     Sysco Corp.  2.450%          12/14/31        500        501
     Sysco Corp.  6.600%            4/1/40        735      1,071
     Sysco Corp.  4.850%           10/1/45        125        153
     Sysco Corp.  4.500%            4/1/46        950      1,110
     Sysco Corp.  4.450%           3/15/48        700        824
     Sysco Corp.  3.300%           2/15/50        425        431
     Sysco Corp.  6.600%            4/1/50        950      1,483
     Sysco Corp.  3.150%          12/14/51        600        591
113

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Target Corp.  3.500%            7/1/24        877        929
     Target Corp.  2.250%           4/15/25        500        516
     Target Corp.  2.500%           4/15/26      1,075      1,127
     Target Corp.  3.375%           4/15/29        850        935
     Target Corp.  2.350%           2/15/30        500        514
     Target Corp.  2.650%           9/15/30      1,750      1,838
     Target Corp.  6.500%          10/15/37        450        674
     Target Corp.  7.000%           1/15/38        300        473
     Target Corp.  4.000%            7/1/42        500        612
     Target Corp.  3.625%           4/15/46        500        588
     Tyson Foods Inc.  3.950%           8/15/24      4,525      4,813
     Tyson Foods Inc.  4.000%            3/1/26        580        629
     Tyson Foods Inc.  3.550%            6/2/27      1,125      1,212
     Tyson Foods Inc.  4.350%            3/1/29      1,145      1,295
     Tyson Foods Inc.  4.875%           8/15/34        425        517
     Tyson Foods Inc.  5.150%           8/15/44        550        715
     Tyson Foods Inc.  5.100%           9/28/48      1,700      2,287
     Unilever Capital Corp.  0.375%           9/14/23        500        497
     Unilever Capital Corp.  3.250%            3/7/24      2,600      2,722
     Unilever Capital Corp.  2.600%            5/5/24      1,150      1,190
     Unilever Capital Corp.  0.626%           8/12/24        500        497
     Unilever Capital Corp.  3.375%           3/22/25        250        266
     Unilever Capital Corp.  3.100%           7/30/25        550        583
     Unilever Capital Corp.  2.000%           7/28/26        550        563
     Unilever Capital Corp.  2.125%            9/6/29      1,575      1,589
     Unilever Capital Corp.  1.375%           9/14/30        500        473
     Unilever Capital Corp.  1.750%           8/12/31        500        486
     Unilever Capital Corp.  5.900%          11/15/32        800      1,076
   7 Unilever Capital Corp.  2.625%           8/12/51        500        495
     Walgreens Boots Alliance Inc.  3.800%          11/18/24      1,525      1,624
     Walgreens Boots Alliance Inc.  3.450%            6/1/26      1,475      1,571
     Walgreens Boots Alliance Inc.  3.200%           4/15/30      1,200      1,271
     Walgreens Boots Alliance Inc.  4.800%          11/18/44      1,205      1,453
     Walmart Inc.  2.350%          12/15/22        975        991
     Walmart Inc.  2.550%           4/11/23        575        588
     Walmart Inc.  3.400%           6/26/23      1,650      1,717
     Walmart Inc.  3.300%           4/22/24      1,225      1,285
     Walmart Inc.  2.850%            7/8/24      1,150      1,203
     Walmart Inc.  2.650%          12/15/24        875        916
     Walmart Inc.  3.550%           6/26/25      1,275      1,376
     Walmart Inc.  3.050%            7/8/26      1,700      1,823
     Walmart Inc.  1.050%           9/17/26        462        458
     Walmart Inc.  1.500%           9/22/28        675        671
     Walmart Inc.  3.250%            7/8/29      1,633      1,800
     Walmart Inc.  2.375%           9/24/29        175        182
     Walmart Inc.  1.800%           9/22/31        462        458
     Walmart Inc.  5.250%            9/1/35        820      1,116
     Walmart Inc.  6.200%           4/15/38        570        868
     Walmart Inc.  3.950%           6/28/38      2,175      2,617
     Walmart Inc.  5.625%            4/1/40        312        448
     Walmart Inc.  5.000%          10/25/40        235        318
     Walmart Inc.  2.500%           9/22/41        463        467
     Walmart Inc.  4.000%           4/11/43      1,920      2,348
     Walmart Inc.  4.300%           4/22/44        700        883
     Walmart Inc.  3.625%          12/15/47      1,300      1,542
114

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Walmart Inc.  4.050%           6/29/48      1,256      1,596
     Walmart Inc.  2.950%           9/24/49      1,720      1,845
     Walmart Inc.  2.650%           9/22/51        700        715
                                                 421,452
Energy (0.8%)
     Baker Hughes Holdings LLC  2.773%          12/15/22      1,540      1,570
     Baker Hughes Holdings LLC  1.231%          12/15/23        600        603
     Baker Hughes Holdings LLC  2.061%          12/15/26        500        505
     Baker Hughes Holdings LLC  3.337%          12/15/27      1,050      1,120
     Baker Hughes Holdings LLC  3.138%           11/7/29        650        687
     Baker Hughes Holdings LLC  4.486%            5/1/30        400        461
     Baker Hughes Holdings LLC  5.125%           9/15/40      1,020      1,279
     Baker Hughes Holdings LLC  4.080%          12/15/47      1,269      1,447
     Boardwalk Pipelines LP  3.375%            2/1/23        310        316
     Boardwalk Pipelines LP  4.950%          12/15/24        945      1,024
     Boardwalk Pipelines LP  5.950%            6/1/26        425        488
     Boardwalk Pipelines LP  4.800%            5/3/29        100        112
     BP Capital Markets America Inc.  3.790%            2/6/24      2,000      2,111
     BP Capital Markets America Inc.  3.194%            4/6/25      1,080      1,138
     BP Capital Markets America Inc.  3.796%           9/21/25      1,614      1,741
     BP Capital Markets America Inc.  3.410%           2/11/26        800        856
   7 BP Capital Markets America Inc.  3.119%            5/4/26      2,800      2,964
     BP Capital Markets America Inc.  3.937%           9/21/28      1,800      1,998
     BP Capital Markets America Inc.  3.633%            4/6/30      2,600      2,868
     BP Capital Markets America Inc.  1.749%           8/10/30        900        867
     BP Capital Markets America Inc.  3.060%           6/17/41      1,000      1,011
     BP Capital Markets America Inc.  3.000%           2/24/50      1,700      1,675
     BP Capital Markets America Inc.  2.772%          11/10/50      1,450      1,365
     BP Capital Markets America Inc.  2.939%            6/4/51      1,900      1,835
     BP Capital Markets America Inc.  3.001%           3/17/52      1,200      1,176
     BP Capital Markets America Inc.  3.379%            2/8/61      1,900      1,961
     BP Capital Markets plc  3.994%           9/26/23        350        368
     BP Capital Markets plc  3.535%           11/4/24      1,335      1,421
     BP Capital Markets plc  3.506%           3/17/25        950      1,012
     BP Capital Markets plc  3.279%           9/19/27      2,135      2,296
     BP Capital Markets plc  3.723%          11/28/28        685        754
     Burlington Resources LLC  7.400%           12/1/31        600        860
     Burlington Resources LLC  5.950%          10/15/36        400        542
     Canadian Natural Resources Ltd.  2.950%           1/15/23        800        815
     Canadian Natural Resources Ltd.  3.800%           4/15/24        400        419
     Canadian Natural Resources Ltd.  3.900%            2/1/25        500        532
     Canadian Natural Resources Ltd.  2.050%           7/15/25        400        404
     Canadian Natural Resources Ltd.  3.850%            6/1/27      2,000      2,150
     Canadian Natural Resources Ltd.  2.950%           7/15/30      1,500      1,533
     Canadian Natural Resources Ltd.  7.200%           1/15/32        475        633
     Canadian Natural Resources Ltd.  6.450%           6/30/33        400        516
     Canadian Natural Resources Ltd.  5.850%            2/1/35        700        875
     Canadian Natural Resources Ltd.  6.500%           2/15/37        700        923
     Canadian Natural Resources Ltd.  6.250%           3/15/38      1,000      1,316
     Canadian Natural Resources Ltd.  6.750%            2/1/39        325        450
   7 Canadian Natural Resources Ltd.  4.950%            6/1/47         90        112
     Cenovus Energy Inc.  5.375%           7/15/25      1,106      1,223
     Cenovus Energy Inc.  4.250%           4/15/27      1,700      1,855
     Cenovus Energy Inc.  4.400%           4/15/29        575        636
     Cenovus Energy Inc.  2.650%           1/15/32        450        441
115

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Cenovus Energy Inc.  5.250%           6/15/37      1,000      1,186
     Cenovus Energy Inc.  6.800%           9/15/37        300        407
     Cenovus Energy Inc.  6.750%          11/15/39      1,525      2,073
     Cenovus Energy Inc.  5.400%           6/15/47        925      1,151
     Cenovus Energy Inc.  3.750%           2/15/52        700        705
     Cheniere Corpus Christi Holdings LLC  7.000%           6/30/24      1,200      1,328
     Cheniere Corpus Christi Holdings LLC  5.875%           3/31/25        750        832
     Cheniere Corpus Christi Holdings LLC  5.125%           6/30/27      2,250      2,543
     Cheniere Corpus Christi Holdings LLC  3.700%          11/15/29      1,150      1,231
  11 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC  2.742%          12/31/39        600        587
     Chevron Corp.  2.355%           12/5/22      4,245      4,298
     Chevron Corp.  1.141%           5/11/23        900        906
     Chevron Corp.  3.191%           6/24/23      1,175      1,212
     Chevron Corp.  2.895%            3/3/24        200        208
     Chevron Corp.  1.554%           5/11/25      3,150      3,181
     Chevron Corp.  3.326%          11/17/25        200        214
     Chevron Corp.  1.995%           5/11/27        500        509
     Chevron Corp.  2.236%           5/11/30      2,200      2,233
     Chevron Corp.  3.078%           5/11/50        900        956
     Chevron USA Inc.  0.333%           8/12/22        500        500
     Chevron USA Inc.  0.426%           8/11/23        500        499
     Chevron USA Inc.  0.687%           8/12/25        500        490
     Chevron USA Inc.  1.018%           8/12/27        500        483
     Chevron USA Inc.  3.850%           1/15/28        450        500
     Chevron USA Inc.  3.250%          10/15/29      1,000      1,085
     Chevron USA Inc.  5.250%          11/15/43        450        618
     Chevron USA Inc.  5.050%          11/15/44        450        593
     Chevron USA Inc.  2.343%           8/12/50        500        462
     CNOOC Finance 2013 Ltd.  3.000%            5/9/23        200        205
     CNOOC Finance 2013 Ltd.  4.250%            5/9/43      1,300      1,421
     CNOOC Finance 2013 Ltd.  3.300%           9/30/49        600        562
     CNOOC Finance 2014 ULC  4.250%           4/30/24        200        213
     CNOOC Finance 2014 ULC  4.875%           4/30/44        200        237
     CNOOC Finance 2015 USA LLC  3.750%            5/2/23        200        207
     CNOOC Finance 2015 USA LLC  4.375%            5/2/28        600        672
     CNOOC Petroleum North America ULC  7.875%           3/15/32        800      1,123
     CNOOC Petroleum North America ULC  5.875%           3/10/35        400        494
     CNOOC Petroleum North America ULC  6.400%           5/15/37        900      1,188
     CNOOC Petroleum North America ULC  7.500%           7/30/39        400        596
     Columbia Pipeline Group Inc.  4.500%            6/1/25      1,045      1,140
     Columbia Pipeline Group Inc.  5.800%            6/1/45        672        891
  11 ConocoPhillips  3.750%           10/1/27      1,250      1,368
  11 ConocoPhillips  4.300%           8/15/28      1,000      1,125
  11 ConocoPhillips  2.400%           2/15/31        500        503
     ConocoPhillips  5.900%          10/15/32        400        524
     ConocoPhillips  5.900%           5/15/38      1,255      1,726
     ConocoPhillips  6.500%            2/1/39      1,950      2,838
  11 ConocoPhillips  4.875%           10/1/47        755        997
     ConocoPhillips Co.  3.350%          11/15/24        200        211
     ConocoPhillips Co.  4.950%           3/15/26      1,000      1,130
     ConocoPhillips Co.  6.950%           4/15/29        875      1,151
     ConocoPhillips Co.  4.300%          11/15/44        750        903
     Continental Resources Inc.  4.375%           1/15/28        600        649
     Continental Resources Inc.  4.900%            6/1/44        250        279
  11 Coterra Energy Inc.  4.375%            6/1/24        700        741
116

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  11 Coterra Energy Inc.  3.900%           5/15/27        700        754
  11 Coterra Energy Inc.  4.375%           3/15/29        600        674
     Devon Energy Corp.  5.250%           9/15/24        600        648
     Devon Energy Corp.  5.850%          12/15/25        300        343
     Devon Energy Corp.  5.250%          10/15/27        360        379
     Devon Energy Corp.  5.875%           6/15/28        260        282
     Devon Energy Corp.  4.500%           1/15/30        518        556
     Devon Energy Corp.  7.875%           9/30/31        590        835
     Devon Energy Corp.  7.950%           4/15/32        245        344
     Devon Energy Corp.  5.600%           7/15/41      1,310      1,649
     Devon Energy Corp.  4.750%           5/15/42        600        694
     Devon Energy Corp.  5.000%           6/15/45        700        851
     Diamondback Energy Inc.  2.875%           12/1/24        800        831
     Diamondback Energy Inc.  3.250%           12/1/26        700        739
     Diamondback Energy Inc.  3.500%           12/1/29      1,700      1,802
     Diamondback Energy Inc.  3.125%           3/24/31        875        902
     Diamondback Energy Inc.  4.400%           3/24/51        500        574
  11 Eastern Gas Transmission & Storage Inc.  3.600%          12/15/24         83         88
  11 Eastern Gas Transmission & Storage Inc.  3.000%          11/15/29      1,000      1,028
  11 Eastern Gas Transmission & Storage Inc.  4.800%           11/1/43        325        398
  11 Eastern Gas Transmission & Storage Inc.  4.600%          12/15/44        400        475
     Enbridge Energy Partners LP  5.875%          10/15/25      1,439      1,641
   7 Enbridge Energy Partners LP  7.500%           4/15/38        300        450
     Enbridge Energy Partners LP  5.500%           9/15/40         75         96
     Enbridge Energy Partners LP  7.375%          10/15/45      1,300      2,027
     Enbridge Inc.  0.550%           10/4/23        500        497
     Enbridge Inc.  3.500%           6/10/24        500        523
     Enbridge Inc.  2.500%           1/15/25        715        736
     Enbridge Inc.  1.600%           10/4/26        500        494
     Enbridge Inc.  4.250%           12/1/26      1,000      1,103
     Enbridge Inc.  3.700%           7/15/27        800        864
     Enbridge Inc.  3.125%          11/15/29        825        866
     Enbridge Inc.  2.500%            8/1/33        900        885
     Enbridge Inc.  4.500%           6/10/44        925      1,082
     Enbridge Inc.  5.500%           12/1/46        300        407
     Enbridge Inc.  4.000%          11/15/49        325        365
     Enbridge Inc.  3.400%            8/1/51      1,000      1,020
     Energy Transfer LP  3.600%            2/1/23        975        995
   7 Energy Transfer LP  4.250%           3/15/23      1,600      1,646
   7 Energy Transfer LP  4.200%           9/15/23        300        313
     Energy Transfer LP  4.500%           11/1/23        475        498
     Energy Transfer LP  4.250%            4/1/24        900        946
     Energy Transfer LP  3.900%           5/15/24        625        653
     Energy Transfer LP  4.050%           3/15/25      2,091      2,215
     Energy Transfer LP  2.900%           5/15/25        375        387
     Energy Transfer LP  5.950%           12/1/25      1,878      2,140
     Energy Transfer LP  4.750%           1/15/26        300        328
     Energy Transfer LP  4.400%           3/15/27        800        865
   7 Energy Transfer LP  5.500%            6/1/27      1,000      1,143
     Energy Transfer LP  4.950%           5/15/28        800        890
     Energy Transfer LP  5.250%           4/15/29      1,300      1,494
     Energy Transfer LP  4.150%           9/15/29        550        591
     Energy Transfer LP  3.750%           5/15/30      1,775      1,886
     Energy Transfer LP  4.900%           3/15/35        250        284
     Energy Transfer LP  6.625%          10/15/36        350        447
117

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Energy Transfer LP  5.800%           6/15/38      1,080      1,312
     Energy Transfer LP  7.500%            7/1/38        800      1,104
     Energy Transfer LP  6.050%            6/1/41        875      1,074
     Energy Transfer LP  6.500%            2/1/42        300        385
     Energy Transfer LP  5.150%            2/1/43        425        471
     Energy Transfer LP  5.300%            4/1/44        950      1,088
     Energy Transfer LP  5.000%           5/15/44        450        488
     Energy Transfer LP  5.150%           3/15/45        150        170
     Energy Transfer LP  5.350%           5/15/45      1,525      1,762
     Energy Transfer LP  6.125%          12/15/45      1,050      1,311
     Energy Transfer LP  5.300%           4/15/47      1,705      1,965
     Energy Transfer LP  5.400%           10/1/47        700        826
     Energy Transfer LP  6.000%           6/15/48      1,350      1,688
     Energy Transfer LP  6.250%           4/15/49      1,200      1,569
     Energy Transfer LP  5.000%           5/15/50      1,900      2,188
     Enterprise Products Operating LLC  3.350%           3/15/23      1,250      1,280
     Enterprise Products Operating LLC  3.900%           2/15/24        750        788
     Enterprise Products Operating LLC  3.750%           2/15/25        825        878
     Enterprise Products Operating LLC  3.700%           2/15/26        400        430
     Enterprise Products Operating LLC  3.125%           7/31/29      2,300      2,443
     Enterprise Products Operating LLC  2.800%           1/31/30      1,226      1,279
   7 Enterprise Products Operating LLC  6.875%            3/1/33      1,375      1,862
     Enterprise Products Operating LLC  7.550%           4/15/38        300        445
     Enterprise Products Operating LLC  5.950%            2/1/41        470        625
     Enterprise Products Operating LLC  4.850%           8/15/42        850      1,020
     Enterprise Products Operating LLC  4.450%           2/15/43      1,000      1,148
     Enterprise Products Operating LLC  4.850%           3/15/44      1,780      2,143
     Enterprise Products Operating LLC  5.100%           2/15/45        982      1,221
     Enterprise Products Operating LLC  4.900%           5/15/46        500        608
     Enterprise Products Operating LLC  4.250%           2/15/48      1,550      1,766
     Enterprise Products Operating LLC  4.800%            2/1/49      2,000      2,440
     Enterprise Products Operating LLC  4.200%           1/31/50      1,100      1,244
     Enterprise Products Operating LLC  3.700%           1/31/51      1,000      1,053
     Enterprise Products Operating LLC  3.200%           2/15/52        500        491
     Enterprise Products Operating LLC  3.300%           2/15/53        950        947
     Enterprise Products Operating LLC  4.950%          10/15/54        300        379
     Enterprise Products Operating LLC  3.950%           1/31/60      2,300      2,483
   7 Enterprise Products Operating LLC  5.250%           8/16/77        400        409
   7 Enterprise Products Operating LLC  5.375%           2/15/78      1,225      1,233
     EOG Resources Inc.  2.625%           3/15/23        900        916
     EOG Resources Inc.  4.150%           1/15/26        600        656
     EOG Resources Inc.  4.375%           4/15/30      1,000      1,156
     EOG Resources Inc.  4.950%           4/15/50        700        951
     Exxon Mobil Corp.  1.571%           4/15/23      3,730      3,773
     Exxon Mobil Corp.  3.176%           3/15/24      2,000      2,091
     Exxon Mobil Corp.  2.992%           3/19/25      5,775      6,075
     Exxon Mobil Corp.  3.043%            3/1/26      1,350      1,430
     Exxon Mobil Corp.  2.275%           8/16/26        400        414
     Exxon Mobil Corp.  3.294%           3/19/27      1,100      1,186
     Exxon Mobil Corp.  2.440%           8/16/29      1,000      1,026
     Exxon Mobil Corp.  3.482%           3/19/30      1,425      1,564
     Exxon Mobil Corp.  2.610%          10/15/30      1,875      1,946
     Exxon Mobil Corp.  2.995%           8/16/39      3,965      4,055
     Exxon Mobil Corp.  4.227%           3/19/40      3,550      4,193
     Exxon Mobil Corp.  3.567%            3/6/45        750        823
118

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Exxon Mobil Corp.  4.114%            3/1/46      1,000      1,170
     Exxon Mobil Corp.  3.095%           8/16/49      1,269      1,288
     Exxon Mobil Corp.  4.327%           3/19/50      2,300      2,831
     Exxon Mobil Corp.  3.452%           4/15/51      2,600      2,821
     Halliburton Co.  3.500%            8/1/23         50         52
     Halliburton Co.  3.800%          11/15/25        892        963
     Halliburton Co.  2.920%            3/1/30        900        930
     Halliburton Co.  4.850%          11/15/35      1,000      1,183
     Halliburton Co.  6.700%           9/15/38      1,070      1,472
     Halliburton Co.  4.500%          11/15/41        675        752
     Halliburton Co.  4.750%            8/1/43        725        838
     Halliburton Co.  5.000%          11/15/45      1,909      2,302
  11 Helmerich & Payne Inc.  2.900%           9/29/31        565        558
     Hess Corp.  3.500%           7/15/24        245        256
     Hess Corp.  4.300%            4/1/27        500        545
     Hess Corp.  7.300%           8/15/31        485        648
     Hess Corp.  7.125%           3/15/33        415        553
     Hess Corp.  6.000%           1/15/40        722        918
     Hess Corp.  5.600%           2/15/41      1,100      1,358
     Hess Corp.  5.800%            4/1/47        500        643
     HollyFrontier Corp.  2.625%           10/1/23        400        408
     HollyFrontier Corp.  5.875%            4/1/26        860        964
     HollyFrontier Corp.  4.500%           10/1/30        900        973
     Kinder Morgan Energy Partners LP  3.500%            9/1/23        465        481
     Kinder Morgan Energy Partners LP  4.300%            5/1/24      1,625      1,725
     Kinder Morgan Energy Partners LP  4.250%            9/1/24        850        907
     Kinder Morgan Energy Partners LP  7.300%           8/15/33        175        241
     Kinder Morgan Energy Partners LP  5.800%           3/15/35        300        377
     Kinder Morgan Energy Partners LP  6.500%            2/1/37        400        533
   7 Kinder Morgan Energy Partners LP  6.950%           1/15/38        335        464
     Kinder Morgan Energy Partners LP  6.500%            9/1/39      1,625      2,168
     Kinder Morgan Energy Partners LP  6.550%           9/15/40      1,290      1,735
     Kinder Morgan Energy Partners LP  7.500%          11/15/40        300        438
     Kinder Morgan Energy Partners LP  4.700%           11/1/42      1,822      2,054
     Kinder Morgan Energy Partners LP  5.000%            3/1/43        500        582
     Kinder Morgan Energy Partners LP  5.500%            3/1/44        500        614
     Kinder Morgan Inc.  3.150%           1/15/23        300        307
     Kinder Morgan Inc.  4.300%            6/1/25        817        884
     Kinder Morgan Inc.  1.750%          11/15/26        500        499
     Kinder Morgan Inc.  4.300%            3/1/28      1,080      1,202
     Kinder Morgan Inc.  2.000%           2/15/31        500        477
   7 Kinder Morgan Inc.  7.800%            8/1/31        330        469
   7 Kinder Morgan Inc.  7.750%           1/15/32      1,025      1,442
     Kinder Morgan Inc.  5.300%           12/1/34      1,325      1,597
     Kinder Morgan Inc.  5.550%            6/1/45      1,375      1,740
     Kinder Morgan Inc.  5.050%           2/15/46        200        240
     Kinder Morgan Inc.  3.250%            8/1/50      2,500      2,380
     Kinder Morgan Inc.  3.600%           2/15/51      1,025      1,037
     Magellan Midstream Partners LP  5.000%            3/1/26        450        503
     Magellan Midstream Partners LP  3.250%            6/1/30      1,000      1,051
     Magellan Midstream Partners LP  5.150%          10/15/43        350        423
     Magellan Midstream Partners LP  4.250%           9/15/46        300        333
     Magellan Midstream Partners LP  4.200%           10/3/47        725        792
     Magellan Midstream Partners LP  4.850%            2/1/49        200        241
     Magellan Midstream Partners LP  3.950%            3/1/50        625        665
119

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Marathon Oil Corp.  4.400%           7/15/27      1,350      1,481
     Marathon Oil Corp.  6.800%           3/15/32        930      1,200
     Marathon Oil Corp.  6.600%           10/1/37        650        860
     Marathon Oil Corp.  5.200%            6/1/45        200        241
     Marathon Petroleum Corp.  4.700%            5/1/25      3,000      3,276
     Marathon Petroleum Corp.  5.125%          12/15/26      1,035      1,180
     Marathon Petroleum Corp.  3.800%            4/1/28      1,150      1,238
     Marathon Petroleum Corp.  6.500%            3/1/41      1,075      1,483
     Marathon Petroleum Corp.  4.750%           9/15/44        200        236
     Marathon Petroleum Corp.  4.500%            4/1/48        900      1,024
     Marathon Petroleum Corp.  5.000%           9/15/54        325        384
     MPLX LP  3.500%           12/1/22        150        153
     MPLX LP  3.375%           3/15/23        400        410
     MPLX LP  4.500%           7/15/23      1,300      1,354
     MPLX LP  4.875%           12/1/24        838        911
     MPLX LP  4.875%            6/1/25      3,085      3,376
     MPLX LP  1.750%            3/1/26        600        596
     MPLX LP  4.250%           12/1/27      2,010      2,227
     MPLX LP  4.000%           3/15/28        950      1,033
     MPLX LP  4.800%           2/15/29        500        572
     MPLX LP  2.650%           8/15/30      3,000      2,995
     MPLX LP  4.500%           4/15/38      1,575      1,772
     MPLX LP  5.200%            3/1/47      1,950      2,386
     MPLX LP  4.700%           4/15/48      1,200      1,397
     MPLX LP  5.500%           2/15/49      1,775      2,270
     NOV Inc.  3.600%           12/1/29        500        524
     NOV Inc.  3.950%           12/1/42        800        786
     ONEOK Inc.  7.500%            9/1/23      1,425      1,551
     ONEOK Inc.  2.750%            9/1/24        200        206
     ONEOK Inc.  5.850%           1/15/26      1,000      1,150
     ONEOK Inc.  4.000%           7/13/27      1,150      1,244
     ONEOK Inc.  4.550%           7/15/28      1,000      1,107
     ONEOK Inc.  3.400%            9/1/29      1,810      1,876
     ONEOK Inc.  3.100%           3/15/30      1,000      1,021
     ONEOK Inc.  6.350%           1/15/31      1,000      1,261
     ONEOK Inc.  4.950%           7/13/47        775        903
     ONEOK Inc.  5.200%           7/15/48        650        788
     ONEOK Inc.  4.450%            9/1/49        800        884
     ONEOK Inc.  4.500%           3/15/50        700        777
     ONEOK Partners LP  4.900%           3/15/25        450        491
     ONEOK Partners LP  6.650%           10/1/36        360        473
     ONEOK Partners LP  6.850%          10/15/37        300        402
     ONEOK Partners LP  6.125%            2/1/41      1,340      1,697
     Ovintiv Exploration Inc.  5.625%            7/1/24        200        220
     Ovintiv Exploration Inc.  5.375%            1/1/26        100        111
     Ovintiv Inc.  7.375%           11/1/31        450        592
     Ovintiv Inc.  6.500%           8/15/34        700        900
     Ovintiv Inc.  6.625%           8/15/37      1,000      1,307
     Ovintiv Inc.  6.500%            2/1/38        500        646
     Phillips 66  3.700%            4/6/23        300        310
     Phillips 66  0.900%           2/15/24      1,000        994
     Phillips 66  3.850%            4/9/25        600        640
     Phillips 66  1.300%           2/15/26        500        491
     Phillips 66  3.900%           3/15/28        600        650
     Phillips 66  2.150%          12/15/30      1,400      1,348
120

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Phillips 66  4.650%          11/15/34      1,000      1,174
     Phillips 66  4.875%          11/15/44      3,750      4,742
     Phillips 66  3.300%           3/15/52        900        902
     Phillips 66 Partners LP  2.450%          12/15/24        250        256
     Phillips 66 Partners LP  3.605%           2/15/25        600        632
     Phillips 66 Partners LP  3.550%           10/1/26        425        453
     Phillips 66 Partners LP  3.750%            3/1/28        400        430
     Phillips 66 Partners LP  3.150%          12/15/29        250        259
     Phillips 66 Partners LP  4.680%           2/15/45      1,080      1,267
     Pioneer Natural Resources Co.  0.550%           5/15/23        200        199
     Pioneer Natural Resources Co.  0.750%           1/15/24        300        297
     Pioneer Natural Resources Co.  1.125%           1/15/26        500        486
     Pioneer Natural Resources Co.  4.450%           1/15/26        390        426
     Pioneer Natural Resources Co.  1.900%           8/15/30      1,025        973
     Pioneer Natural Resources Co.  2.150%           1/15/31        975        941
     Plains All American Pipeline LP  2.850%           1/31/23      1,200      1,217
     Plains All American Pipeline LP  3.600%           11/1/24      2,155      2,254
     Plains All American Pipeline LP  4.650%          10/15/25        600        655
     Plains All American Pipeline LP  4.500%          12/15/26        350        384
     Plains All American Pipeline LP  3.550%          12/15/29      1,200      1,248
     Plains All American Pipeline LP  3.800%           9/15/30        525        553
     Plains All American Pipeline LP  6.650%           1/15/37        500        648
     Plains All American Pipeline LP  4.700%           6/15/44        500        533
     Plains All American Pipeline LP  4.900%           2/15/45        500        547
     Sabine Pass Liquefaction LLC  5.625%           4/15/23      1,200      1,256
     Sabine Pass Liquefaction LLC  5.750%           5/15/24      1,470      1,599
     Sabine Pass Liquefaction LLC  5.625%            3/1/25      3,225      3,582
     Sabine Pass Liquefaction LLC  5.875%           6/30/26      1,200      1,377
     Sabine Pass Liquefaction LLC  5.000%           3/15/27      1,600      1,801
     Sabine Pass Liquefaction LLC  4.200%           3/15/28      1,200      1,317
     Sabine Pass Liquefaction LLC  4.500%           5/15/30      2,500      2,825
     Schlumberger Finance Canada Ltd.  1.400%           9/17/25        600        599
     Schlumberger Investment SA  3.650%           12/1/23      1,190      1,243
     Schlumberger Investment SA  2.650%           6/26/30      1,300      1,332
     Shell International Finance BV  0.375%           9/15/23        500        497
     Shell International Finance BV  2.000%           11/7/24      1,000      1,025
     Shell International Finance BV  3.250%           5/11/25      2,565      2,733
     Shell International Finance BV  2.875%           5/10/26      1,300      1,383
     Shell International Finance BV  2.500%           9/12/26        505        529
     Shell International Finance BV  3.875%          11/13/28      1,300      1,455
     Shell International Finance BV  2.375%           11/7/29      1,450      1,483
     Shell International Finance BV  2.750%            4/6/30      2,405      2,516
     Shell International Finance BV  4.125%           5/11/35      3,125      3,655
     Shell International Finance BV  6.375%          12/15/38      1,320      1,931
     Shell International Finance BV  5.500%           3/25/40        700        950
     Shell International Finance BV  2.875%          11/26/41        500        502
     Shell International Finance BV  3.625%           8/21/42        525        579
     Shell International Finance BV  4.550%           8/12/43      1,700      2,125
     Shell International Finance BV  4.375%           5/11/45      2,900      3,534
     Shell International Finance BV  4.000%           5/10/46      2,500      2,915
     Shell International Finance BV  3.750%           9/12/46      1,600      1,801
     Shell International Finance BV  3.125%           11/7/49      1,400      1,444
     Shell International Finance BV  3.250%            4/6/50      1,735      1,849
     Shell International Finance BV  3.000%          11/26/51        950        965
     Spectra Energy Partners LP  4.750%           3/15/24        800        854
121

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Spectra Energy Partners LP  3.500%           3/15/25      1,666      1,756
     Spectra Energy Partners LP  3.375%          10/15/26        950      1,008
     Spectra Energy Partners LP  4.500%           3/15/45        220        253
     Suncor Energy Inc.  2.800%           5/15/23        600        614
     Suncor Energy Inc.  3.100%           5/15/25        800        837
     Suncor Energy Inc.  5.350%           7/15/33        450        545
     Suncor Energy Inc.  5.950%           5/15/35        700        905
     Suncor Energy Inc.  6.800%           5/15/38        700        983
     Suncor Energy Inc.  6.500%           6/15/38      2,090      2,865
     Suncor Energy Inc.  4.000%          11/15/47        700        784
     Suncor Energy Inc.  3.750%            3/4/51        700        759
     TC PipeLines LP  3.900%           5/25/27        200        219
     Tennessee Gas Pipeline Co. LLC  7.000%           3/15/27        260        323
     Tennessee Gas Pipeline Co. LLC  7.000%          10/15/28        500        640
     TotalEnergies Capital Canada Ltd.  2.750%           7/15/23      1,025      1,055
     TotalEnergies Capital International SA  2.700%           1/25/23      1,025      1,047
     TotalEnergies Capital International SA  3.700%           1/15/24        975      1,028
     TotalEnergies Capital International SA  2.434%           1/10/25        700        724
     TotalEnergies Capital International SA  3.455%           2/19/29        925      1,006
     TotalEnergies Capital International SA  2.829%           1/10/30      1,900      1,996
     TotalEnergies Capital International SA  2.986%           6/29/41        625        635
     TotalEnergies Capital International SA  3.461%           7/12/49        500        541
     TotalEnergies Capital International SA  3.127%           5/29/50      2,300      2,363
     TotalEnergies Capital International SA  3.386%           6/29/60        500        533
     TotalEnergies Capital SA  3.883%          10/11/28        775        866
     TransCanada PipeLines Ltd.  3.750%          10/16/23        500        521
     TransCanada PipeLines Ltd.  1.000%          10/12/24        800        794
     TransCanada PipeLines Ltd.  4.250%           5/15/28      1,700      1,899
     TransCanada PipeLines Ltd.  4.100%           4/15/30      1,900      2,121
     TransCanada PipeLines Ltd.  2.500%          10/12/31        700        696
     TransCanada PipeLines Ltd.  4.625%            3/1/34      1,900      2,237
     TransCanada PipeLines Ltd.  5.600%           3/31/34        800      1,003
     TransCanada PipeLines Ltd.  5.850%           3/15/36        125        163
     TransCanada PipeLines Ltd.  6.200%          10/15/37      1,650      2,247
     TransCanada PipeLines Ltd.  4.750%           5/15/38        500        597
     TransCanada PipeLines Ltd.  7.250%           8/15/38        600        900
     TransCanada PipeLines Ltd.  6.100%            6/1/40        830      1,152
     TransCanada PipeLines Ltd.  5.000%          10/16/43        850      1,062
     TransCanada PipeLines Ltd.  4.875%           5/15/48      1,800      2,296
     Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC  4.000%           3/15/28        300        329
     Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC  3.250%           5/15/30      1,000      1,054
     Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC  4.600%           3/15/48        400        486
     Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC  3.950%           5/15/50      1,500      1,685
     Valero Energy Corp.  3.400%           9/15/26      1,500      1,603
     Valero Energy Corp.  2.150%           9/15/27        517        516
     Valero Energy Corp.  4.350%            6/1/28        460        507
     Valero Energy Corp.  4.000%            4/1/29      1,000      1,091
     Valero Energy Corp.  2.800%           12/1/31        400        399
     Valero Energy Corp.  7.500%           4/15/32      1,850      2,548
     Valero Energy Corp.  6.625%           6/15/37      1,355      1,833
     Valero Energy Corp.  3.650%           12/1/51        875        871
     Valero Energy Partners LP  4.375%          12/15/26        103        114
     Valero Energy Partners LP  4.500%           3/15/28        400        443
     Williams Cos. Inc.  3.700%           1/15/23        885        904
     Williams Cos. Inc.  4.500%          11/15/23        560        590
122

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Williams Cos. Inc.  4.550%           6/24/24      2,500      2,679
     Williams Cos. Inc.  3.900%           1/15/25      1,775      1,891
     Williams Cos. Inc.  4.000%           9/15/25      1,125      1,216
     Williams Cos. Inc.  3.750%           6/15/27      1,325      1,432
     Williams Cos. Inc.  3.500%          11/15/30      2,100      2,243
     Williams Cos. Inc.  2.600%           3/15/31      1,000        997
     Williams Cos. Inc.  6.300%           4/15/40        990      1,340
     Williams Cos. Inc.  5.800%          11/15/43        925      1,212
     Williams Cos. Inc.  5.400%            3/4/44        800        993
     Williams Cos. Inc.  5.750%           6/24/44        600        781
     Williams Cos. Inc.  4.900%           1/15/45        725        868
     Williams Cos. Inc.  5.100%           9/15/45        900      1,111
     Williams Cos. Inc.  4.850%            3/1/48        475        578
     Williams Cos. Inc.  3.500%          10/15/51        400        406
                                                 493,499
Financials (2.9%)
     ACE Capital Trust II  9.700%            4/1/30         75        110
   7 Aegon NV  5.500%           4/11/48        585        671
     AerCap Ireland Capital DAC  3.300%           1/23/23        650        664
     AerCap Ireland Capital DAC  4.125%            7/3/23        250        260
     AerCap Ireland Capital DAC  1.150%          10/29/23      1,500      1,494
     AerCap Ireland Capital DAC  3.150%           2/15/24        500        515
     AerCap Ireland Capital DAC  1.650%          10/29/24      3,500      3,495
     AerCap Ireland Capital DAC  6.500%           7/15/25      3,763      4,303
     AerCap Ireland Capital DAC  4.450%           10/1/25        500        538
     AerCap Ireland Capital DAC  1.750%           1/30/26        500        491
     AerCap Ireland Capital DAC  4.450%            4/3/26      3,000      3,258
     AerCap Ireland Capital DAC  2.450%          10/29/26      3,500      3,526
     AerCap Ireland Capital DAC  3.650%           7/21/27        875        923
     AerCap Ireland Capital DAC  4.625%          10/15/27        500        552
     AerCap Ireland Capital DAC  3.875%           1/23/28      1,000      1,064
     AerCap Ireland Capital DAC  3.000%          10/29/28      4,000      4,060
     AerCap Ireland Capital DAC  3.300%           1/30/32      4,000      4,079
     AerCap Ireland Capital DAC  3.850%          10/29/41      3,000      3,114
     Affiliated Managers Group Inc.  4.250%           2/15/24        350        372
     Affiliated Managers Group Inc.  3.500%            8/1/25        725        772
     Affiliated Managers Group Inc.  3.300%           6/15/30        500        529
     Aflac Inc.  3.625%          11/15/24        580        620
     Aflac Inc.  3.250%           3/17/25        325        344
     Aflac Inc.  2.875%          10/15/26        884        932
     Aflac Inc.  3.600%            4/1/30      1,000      1,103
     Aflac Inc.  4.000%          10/15/46        150        176
     Aflac Inc.  4.750%           1/15/49      1,080      1,436
     Air Lease Corp.  2.250%           1/15/23        750        760
     Air Lease Corp.  2.750%           1/15/23        400        407
     Air Lease Corp.  3.875%            7/3/23        425        440
   7 Air Lease Corp.  4.250%            2/1/24        550        580
     Air Lease Corp.  0.800%           8/18/24        500        490
     Air Lease Corp.  4.250%           9/15/24        475        506
   7 Air Lease Corp.  2.300%            2/1/25      1,175      1,193
     Air Lease Corp.  3.250%            3/1/25        600        624
     Air Lease Corp.  3.375%            7/1/25        750        784
     Air Lease Corp.  1.875%           8/17/26        750        739
     Air Lease Corp.  3.625%            4/1/27        200        211
     Air Lease Corp.  3.625%           12/1/27      1,000      1,058
123

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Air Lease Corp.  2.100%            9/1/28        500        484
     Air Lease Corp.  4.625%           10/1/28        300        331
     Air Lease Corp.  3.250%           10/1/29        595        611
   7 Air Lease Corp.  3.000%            2/1/30        625        627
     Air Lease Corp.  3.125%           12/1/30      1,250      1,276
     Aircastle Ltd.  4.400%           9/25/23        450        471
     Aircastle Ltd.  4.125%            5/1/24      1,625      1,700
     Aircastle Ltd.  4.250%           6/15/26        500        536
     Alleghany Corp.  4.900%           9/15/44        300        378
     Alleghany Corp.  3.250%           8/15/51      1,250      1,243
     Allied World Assurance Co. Holdings Ltd.  4.350%          10/29/25        350        375
     Allstate Corp.  3.150%           6/15/23      2,350      2,430
     Allstate Corp.  3.280%          12/15/26        400        430
     Allstate Corp.  1.450%          12/15/30        500        473
     Allstate Corp.  5.550%            5/9/35        105        139
     Allstate Corp.  4.500%           6/15/43        725        888
     Allstate Corp.  4.200%          12/15/46        600        723
     Allstate Corp.  3.850%           8/10/49        400        468
   7 Allstate Corp.  5.750%           8/15/53         90         94
   7 Allstate Corp.  6.500%           5/15/57        650        853
     Ally Financial Inc.  3.050%            6/5/23      2,000      2,050
     Ally Financial Inc.  1.450%           10/2/23      4,000      4,014
     Ally Financial Inc.  3.875%           5/21/24      1,200      1,265
     Ally Financial Inc.  5.125%           9/30/24        550        602
     Ally Financial Inc.  5.800%            5/1/25        600        677
   7 Ally Financial Inc.  8.000%           11/1/31      2,308      3,266
     American Equity Investment Life Holding Co.  5.000%           6/15/27        300        341
     American Express Co.  2.500%            8/1/22      2,400      2,424
     American Express Co.  2.650%           12/2/22      1,500      1,529
     American Express Co.  3.400%           2/27/23        950        977
     American Express Co.  3.700%            8/3/23      1,500      1,564
     American Express Co.  3.400%           2/22/24      1,000      1,047
     American Express Co.  2.500%           7/30/24      1,065      1,100
     American Express Co.  3.000%          10/30/24      1,200      1,258
     American Express Co.  3.625%           12/5/24      1,404      1,500
     American Express Co.  4.200%           11/6/25      1,212      1,334
  11 American Express Co.  3.300%            5/3/27      1,960      2,102
     American Express Co.  4.050%           12/3/42        621        737
   7 American Express Credit Corp.  2.700%            3/3/22      1,350      1,352
     American Financial Group Inc.  3.500%           8/15/26        250        267
     American Financial Group Inc.  5.250%            4/2/30        356        426
     American Financial Group Inc.  4.500%           6/15/47        500        594
     American International Group Inc.  4.125%           2/15/24        650        690
     American International Group Inc.  2.500%           6/30/25      1,805      1,863
     American International Group Inc.  3.750%           7/10/25        950      1,019
     American International Group Inc.  3.900%            4/1/26      1,000      1,086
     American International Group Inc.  4.200%            4/1/28        750        839
     American International Group Inc.  4.250%           3/15/29        500        571
     American International Group Inc.  3.400%           6/30/30      2,230      2,418
     American International Group Inc.  3.875%           1/15/35        800        889
     American International Group Inc.  4.700%           7/10/35        325        388
     American International Group Inc.  6.250%            5/1/36        600        832
     American International Group Inc.  4.500%           7/16/44      2,125      2,619
     American International Group Inc.  4.800%           7/10/45      1,000      1,269
     American International Group Inc.  4.750%            4/1/48        545        699
124

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 American International Group Inc.  5.750%            4/1/48        525        591
     American International Group Inc.  4.375%           6/30/50        500        623
     American International Group Inc.  4.375%           1/15/55        950      1,169
   7 American International Group Inc.  8.175%           5/15/58        400        588
     Ameriprise Financial Inc.  4.000%          10/15/23      1,575      1,660
     Ameriprise Financial Inc.  3.700%          10/15/24        350        374
     Ameriprise Financial Inc.  3.000%            4/2/25      3,459      3,613
   7 Aon Corp.  8.205%            1/1/27        150        189
     Aon Corp.  4.500%          12/15/28        600        684
     Aon Corp.  3.750%            5/2/29        380        417
     Aon Corp.  2.800%           5/15/30      1,620      1,670
     Aon Corp.  2.050%           8/23/31        750        729
     Aon Corp.  6.250%           9/30/40        150        216
     Aon Corp.  2.900%           8/23/51      1,000        964
     Aon plc  4.000%          11/27/23        100        105
     Aon plc  3.500%           6/14/24        575        605
     Aon plc  3.875%          12/15/25        300        325
     Aon plc  4.600%           6/14/44        625        770
     Aon plc  4.750%           5/15/45        695        867
     Arch Capital Finance LLC  4.011%          12/15/26        799        878
     Arch Capital Finance LLC  5.031%          12/15/46        100        130
     Arch Capital Group Ltd.  7.350%            5/1/34        500        721
     Arch Capital Group Ltd.  3.635%           6/30/50        975      1,044
     Arch Capital Group US Inc.  5.144%           11/1/43        275        358
     Ares Capital Corp.  3.500%           2/10/23        600        614
     Ares Capital Corp.  4.200%           6/10/24        825        872
     Ares Capital Corp.  4.250%            3/1/25        480        508
     Ares Capital Corp.  3.250%           7/15/25        967      1,003
     Ares Capital Corp.  3.875%           1/15/26      1,000      1,055
     Ares Capital Corp.  2.150%           7/15/26      1,320      1,304
     Ares Capital Corp.  3.200%          11/15/31        500        491
     Arthur J Gallagher & Co.  2.400%           11/9/31        500        493
     Arthur J Gallagher & Co.  3.500%           5/20/51        500        526
     Arthur J Gallagher & Co.  3.050%            3/9/52        500        485
     Aspen Insurance Holdings Ltd.  4.650%          11/15/23      1,875      1,989
     Assurant Inc.  4.200%           9/27/23        100        105
     Assurant Inc.  4.900%           3/27/28        400        458
     Assurant Inc.  6.750%           2/15/34         92        120
     Assured Guaranty US Holdings Inc.  5.000%            7/1/24        262        284
     Assured Guaranty US Holdings Inc.  3.150%           6/15/31        500        523
     Assured Guaranty US Holdings Inc.  3.600%           9/15/51        500        521
     Athene Holding Ltd.  4.125%           1/12/28        835        914
     Athene Holding Ltd.  6.150%            4/3/30        900      1,113
     Athene Holding Ltd.  3.500%           1/15/31      4,500      4,749
     Athene Holding Ltd.  3.950%           5/25/51        500        548
     Athene Holding Ltd.  3.450%           5/15/52        500        503
   7 Australia & New Zealand Banking Group Ltd.  2.625%           11/9/22      1,750      1,781
   7 Australia & New Zealand Banking Group Ltd.  3.700%          11/16/25        250        272
     AXA SA  8.600%          12/15/30      1,080      1,565
     AXIS Specialty Finance LLC  3.900%           7/15/29      1,840      2,007
   7 AXIS Specialty Finance LLC  4.900%           1/15/40        250        262
     AXIS Specialty Finance plc  4.000%           12/6/27      1,500      1,634
     Bain Capital Specialty Finance Inc.  2.550%          10/13/26        500        486
     Banco Santander SA  3.848%           4/12/23      1,200      1,242
     Banco Santander SA  2.706%           6/27/24        400        414
125

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Banco Santander SA  5.179%          11/19/25      1,300      1,445
     Banco Santander SA  1.849%           3/25/26      1,000        994
     Banco Santander SA  4.250%           4/11/27      2,000      2,199
     Banco Santander SA  3.800%           2/23/28        200        217
     Banco Santander SA  4.379%           4/12/28      1,200      1,344
     Banco Santander SA  3.306%           6/27/29        500        531
     Banco Santander SA  3.490%           5/28/30      1,000      1,059
     Banco Santander SA  2.749%           12/3/30        600        587
     Banco Santander SA  2.958%           3/25/31      1,000      1,020
   7 Bank of America Corp.  3.300%           1/11/23        925        950
     Bank of America Corp.  4.100%           7/24/23      1,425      1,498
   7 Bank of America Corp.  3.004%          12/20/23     11,530     11,769
   7 Bank of America Corp.  3.550%            3/5/24      3,535      3,641
   7 Bank of America Corp.  0.523%           6/14/24      4,000      3,973
   7 Bank of America Corp.  3.864%           7/23/24        625        651
   7 Bank of America Corp.  4.200%           8/26/24      3,025      3,241
   7 Bank of America Corp.  0.810%          10/24/24      2,500      2,483
   7 Bank of America Corp.  4.000%           1/22/25      4,240      4,534
   7 Bank of America Corp.  3.950%           4/21/25      3,036      3,246
     Bank of America Corp.  0.976%           4/22/25      2,000      1,984
   7 Bank of America Corp.  0.981%           9/25/25        500        494
   7 Bank of America Corp.  3.093%           10/1/25      2,500      2,603
   7 Bank of America Corp.  2.456%          10/22/25      2,175      2,234
   7 Bank of America Corp.  1.530%           12/6/25      5,250      5,263
   7 Bank of America Corp.  3.366%           1/23/26      1,300      1,369
   7 Bank of America Corp.  4.450%            3/3/26      7,252      7,991
   7 Bank of America Corp.  3.500%           4/19/26        830        894
   7 Bank of America Corp.  1.319%           6/19/26     11,450     11,331
   7 Bank of America Corp.  4.250%          10/22/26      1,500      1,656
   7 Bank of America Corp.  1.197%          10/24/26      2,000      1,961
   7 Bank of America Corp.  1.658%           3/11/27      3,500      3,475
   7 Bank of America Corp.  3.559%           4/23/27      2,275      2,434
     Bank of America Corp.  1.734%           7/22/27      2,500      2,481
   7 Bank of America Corp.  3.248%          10/21/27      2,225      2,372
   7 Bank of America Corp.  3.824%           1/20/28        450        488
   7 Bank of America Corp.  3.705%           4/24/28      1,400      1,520
   7 Bank of America Corp.  3.593%           7/21/28      3,008      3,238
   7 Bank of America Corp.  3.419%          12/20/28      6,357      6,794
   7 Bank of America Corp.  3.970%            3/5/29      1,425      1,560
   7 Bank of America Corp.  2.087%           6/14/29      6,000      5,965
   7 Bank of America Corp.  4.271%           7/23/29      6,175      6,884
   7 Bank of America Corp.  3.974%            2/7/30        500        551
   7 Bank of America Corp.  3.194%           7/23/30      2,000      2,109
   7 Bank of America Corp.  2.884%          10/22/30      4,175      4,309
   7 Bank of America Corp.  2.496%           2/13/31        175        176
   7 Bank of America Corp.  2.592%           4/29/31      6,000      6,058
   7 Bank of America Corp.  1.922%          10/24/31      3,000      2,875
   7 Bank of America Corp.  2.651%           3/11/32      1,500      1,519
     Bank of America Corp.  2.687%           4/22/32      4,575      4,647
     Bank of America Corp.  2.299%           7/21/32      7,500      7,365
     Bank of America Corp.  2.572%          10/20/32      1,000      1,005
     Bank of America Corp.  2.482%           9/21/36      1,500      1,452
     Bank of America Corp.  6.110%           1/29/37      2,010      2,705
   7 Bank of America Corp.  4.244%           4/24/38      2,600      3,046
     Bank of America Corp.  7.750%           5/14/38      2,075      3,254
126

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Bank of America Corp.  4.078%           4/23/40      1,425      1,634
   7 Bank of America Corp.  2.676%           6/19/41      4,450      4,278
   7 Bank of America Corp.  5.875%            2/7/42      1,350      1,912
     Bank of America Corp.  3.311%           4/22/42      3,500      3,678
   7 Bank of America Corp.  5.000%           1/21/44      1,950      2,563
   7 Bank of America Corp.  4.875%            4/1/44        550        716
   7 Bank of America Corp.  4.750%           4/21/45        350        436
   7 Bank of America Corp.  4.443%           1/20/48      2,675      3,321
   7 Bank of America Corp.  3.946%           1/23/49      1,175      1,371
   7 Bank of America Corp.  4.330%           3/15/50        700        867
   7 Bank of America Corp.  4.083%           3/20/51      5,500      6,610
   7 Bank of America Corp.  2.831%          10/24/51      2,000      1,961
   7 Bank of America Corp.  3.483%           3/13/52      1,000      1,102
     Bank of America Corp.  2.972%           7/21/52      1,500      1,506
   7 Bank of America NA  6.000%          10/15/36        600        820
   7 Bank of Montreal  2.900%           3/26/22      2,350      2,364
     Bank of Montreal  0.450%           12/8/23        500        495
   7 Bank of Montreal  3.300%            2/5/24      1,000      1,046
   7 Bank of Montreal  2.500%           6/28/24        800        826
   7 Bank of Montreal  0.625%            7/9/24        675        666
   7 Bank of Montreal  1.850%            5/1/25        820        833
   7 Bank of Montreal  0.949%           1/22/27      1,000        971
   7 Bank of Montreal  4.338%           10/5/28        400        420
   7 Bank of Montreal  3.803%          12/15/32      1,600      1,713
   7 Bank of New York Mellon Corp.  1.850%           1/27/23        375        380
   7 Bank of New York Mellon Corp.  2.950%           1/29/23        850        869
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.500%           4/28/23        625        648
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.450%           8/11/23        525        547
   7 Bank of New York Mellon Corp.  2.200%           8/16/23        825        843
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.650%            2/4/24        900        948
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.250%           9/11/24        600        632
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.950%          11/18/25        742        810
   7 Bank of New York Mellon Corp.  2.800%            5/4/26      3,561      3,739
   7 Bank of New York Mellon Corp.  2.450%           8/17/26        969      1,007
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.250%           5/16/27      1,500      1,618
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.400%           1/29/28        600        651
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.442%            2/7/28      1,200      1,295
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.000%          10/30/28      1,000      1,060
   7 Bank of New York Mellon Corp.  3.300%           8/23/29        500        538
     Bank of Nova Scotia  2.375%           1/18/23      2,250      2,290
     Bank of Nova Scotia  1.950%            2/1/23      1,825      1,849
     Bank of Nova Scotia  1.625%            5/1/23      1,000      1,011
     Bank of Nova Scotia  0.400%           9/15/23      1,000        993
     Bank of Nova Scotia  3.400%           2/11/24        500        524
     Bank of Nova Scotia  0.650%           7/31/24        550        543
     Bank of Nova Scotia  2.200%            2/3/25      3,575      3,662
     Bank of Nova Scotia  1.300%           6/11/25      3,000      2,985
     Bank of Nova Scotia  4.500%          12/16/25      1,250      1,376
     Bank of Nova Scotia  2.700%            8/3/26        725        757
     Bank of Nova Scotia  1.300%           9/15/26      1,000        982
     BankUnited Inc.  4.875%          11/17/25        219        241
     Barclays plc  3.684%           1/10/23        950        950
   7 Barclays plc  4.338%           5/16/24      1,000      1,042
     Barclays plc  1.007%          12/10/24      1,300      1,290
     Barclays plc  3.650%           3/16/25      3,000      3,172
127

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Barclays plc  3.932%            5/7/25        800        842
     Barclays plc  4.375%           1/12/26      1,200      1,311
   7 Barclays plc  2.852%            5/7/26      2,025      2,087
     Barclays plc  5.200%           5/12/26      1,260      1,410
     Barclays plc  4.337%           1/10/28      1,000      1,095
     Barclays plc  4.836%            5/9/28      4,750      5,222
   7 Barclays plc  4.972%           5/16/29      1,000      1,144
   7 Barclays plc  5.088%           6/20/30      2,975      3,368
     Barclays plc  2.645%           6/24/31      1,000        998
     Barclays plc  2.667%           3/10/32      1,750      1,736
     Barclays plc  3.564%           9/23/35        700        717
     Barclays plc  5.250%           8/17/45        500        664
     Barclays plc  4.950%           1/10/47      1,300      1,684
     Berkshire Hathaway Finance Corp.  1.850%           3/12/30      1,500      1,488
     Berkshire Hathaway Finance Corp.  5.750%           1/15/40        130        185
     Berkshire Hathaway Finance Corp.  4.400%           5/15/42        600        735
     Berkshire Hathaway Finance Corp.  4.300%           5/15/43        550        661
     Berkshire Hathaway Finance Corp.  4.200%           8/15/48      2,000      2,429
     Berkshire Hathaway Finance Corp.  4.250%           1/15/49      1,810      2,221
     Berkshire Hathaway Finance Corp.  2.850%          10/15/50      2,185      2,158
     Berkshire Hathaway Finance Corp.  2.500%           1/15/51        500        465
     Berkshire Hathaway Inc.  3.000%           2/11/23        225        231
     Berkshire Hathaway Inc.  2.750%           3/15/23      1,675      1,711
     Berkshire Hathaway Inc.  3.125%           3/15/26      3,231      3,452
     Berkshire Hathaway Inc.  4.500%           2/11/43        825      1,020
     BGC Partners Inc.  3.750%           10/1/24        425        443
     BlackRock Inc.  3.500%           3/18/24        700        740
     BlackRock Inc.  3.200%           3/15/27        550        594
     BlackRock Inc.  3.250%           4/30/29      1,000      1,089
     BlackRock Inc.  2.400%           4/30/30      1,250      1,284
     BlackRock Inc.  1.900%           1/28/31        915        902
     BlackRock Inc.  2.100%           2/25/32        950        943
  11 Blackstone Private Credit Fund  2.625%          12/15/26      1,442      1,407
  11 Blackstone Private Credit Fund  3.250%           3/15/27        725        726
     Blackstone Secured Lending Fund  3.650%           7/14/23        500        515
     Blackstone Secured Lending Fund  3.625%           1/15/26        500        527
     Blackstone Secured Lending Fund  2.750%           9/16/26        500        500
  11 Blackstone Secured Lending Fund  2.850%           9/30/28        750        732
   7 BNP Paribas SA  3.250%            3/3/23        375        386
   7 BNP Paribas SA  4.250%          10/15/24        500        539
  11 BNP Paribas SA  3.052%           1/13/31      1,175      1,211
  11 BPCE SA  3.000%           5/22/22      1,000      1,010
     BPCE SA  4.000%           4/15/24      1,200      1,278
   7 BPCE SA  3.375%           12/2/26        250        268
     Brighthouse Financial Inc.  5.625%           5/15/30        500        597
     Brighthouse Financial Inc.  4.700%           6/22/47        487        535
     Brighthouse Financial Inc.  3.850%          12/22/51        500        496
     Brookfield Asset Management Inc.  4.000%           1/15/25        658        704
     Brookfield Finance Inc.  4.000%            4/1/24        725        766
     Brookfield Finance Inc.  4.250%            6/2/26        150        165
     Brookfield Finance Inc.  3.900%           1/25/28        500        549
     Brookfield Finance Inc.  4.850%           3/29/29        600        692
     Brookfield Finance Inc.  4.350%           4/15/30        320        361
     Brookfield Finance Inc.  2.724%           4/15/31      1,200      1,212
     Brookfield Finance Inc.  4.700%           9/20/47        750        923
128

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Brookfield Finance LLC  3.450%           4/15/50      1,200      1,243
     Brown & Brown Inc.  4.200%           9/15/24        400        427
     Brown & Brown Inc.  4.500%           3/15/29        275        311
     Brown & Brown Inc.  2.375%           3/15/31      1,000        980
     Canadian Imperial Bank of Commerce  0.450%           6/22/23      1,000        993
     Canadian Imperial Bank of Commerce  0.950%           6/23/23      1,000      1,001
   7 Canadian Imperial Bank of Commerce  3.500%           9/13/23      1,000      1,045
     Canadian Imperial Bank of Commerce  0.500%          12/14/23      1,100      1,087
     Canadian Imperial Bank of Commerce  3.100%            4/2/24        800        835
     Canadian Imperial Bank of Commerce  1.000%          10/18/24        750        743
     Canadian Imperial Bank of Commerce  2.250%           1/28/25        190        194
     Canadian Imperial Bank of Commerce  0.950%          10/23/25        500        489
     Canadian Imperial Bank of Commerce  1.250%           6/22/26      1,050      1,024
     Capital One Bank USA NA  3.375%           2/15/23      1,140      1,171
   7 Capital One Bank USA NA  2.280%           1/28/26        750        765
     Capital One Financial Corp.  3.050%            3/9/22        675        677
     Capital One Financial Corp.  3.200%           1/30/23      2,000      2,049
     Capital One Financial Corp.  3.500%           6/15/23         82         85
     Capital One Financial Corp.  3.900%           1/29/24        250        263
     Capital One Financial Corp.  3.750%           4/24/24      2,575      2,715
     Capital One Financial Corp.  3.300%          10/30/24      4,050      4,269
     Capital One Financial Corp.  4.250%           4/30/25        502        543
     Capital One Financial Corp.  4.200%          10/29/25        500        544
     Capital One Financial Corp.  3.750%           7/28/26        250        268
     Capital One Financial Corp.  3.750%            3/9/27      1,075      1,166
     Capital One Financial Corp.  3.650%           5/11/27      1,750      1,889
     Capital One Financial Corp.  1.878%           11/2/27      1,790      1,782
     Capital One Financial Corp.  3.800%           1/31/28      2,000      2,178
     Cboe Global Markets Inc.  3.650%           1/12/27      1,290      1,399
     Cboe Global Markets Inc.  1.625%          12/15/30        500        475
     Charles Schwab Corp.  3.225%            9/1/22      1,225      1,246
     Charles Schwab Corp.  2.650%           1/25/23        400        408
     Charles Schwab Corp.  3.550%            2/1/24        420        441
     Charles Schwab Corp.  4.200%           3/24/25      1,000      1,088
     Charles Schwab Corp.  3.625%            4/1/25        669        713
     Charles Schwab Corp.  3.850%           5/21/25        100        108
     Charles Schwab Corp.  0.900%           3/11/26      1,000        977
     Charles Schwab Corp.  1.150%           5/13/26      3,000      2,962
     Charles Schwab Corp.  3.200%            3/2/27      1,100      1,178
     Charles Schwab Corp.  3.300%            4/1/27        700        751
     Charles Schwab Corp.  3.200%           1/25/28        400        430
     Charles Schwab Corp.  4.000%            2/1/29        440        494
     Charles Schwab Corp.  3.250%           5/22/29        475        510
     Charles Schwab Corp.  2.750%           10/1/29        300        314
     Charles Schwab Corp.  2.300%           5/13/31      1,000      1,010
     Charles Schwab Corp.  1.950%           12/1/31      1,550      1,522
     Chubb Corp.  6.000%           5/11/37        375        533
   7 Chubb Corp.  6.500%           5/15/38      1,322      1,974
     Chubb INA Holdings Inc.  2.875%           11/3/22      1,085      1,102
     Chubb INA Holdings Inc.  2.700%           3/13/23        350        358
     Chubb INA Holdings Inc.  3.350%           5/15/24        275        290
     Chubb INA Holdings Inc.  3.150%           3/15/25      1,164      1,231
     Chubb INA Holdings Inc.  3.350%            5/3/26      2,200      2,363
     Chubb INA Holdings Inc.  1.375%           9/15/30      2,500      2,354
     Chubb INA Holdings Inc.  6.700%           5/15/36        180        264
129

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Chubb INA Holdings Inc.  4.150%           3/13/43        225        270
     Chubb INA Holdings Inc.  4.350%           11/3/45        800        994
     Chubb INA Holdings Inc.  2.850%          12/15/51        500        503
     Chubb INA Holdings Inc.  3.050%          12/15/61      1,000      1,021
     CI Financial Corp.  3.200%          12/17/30      2,000      2,056
   7 Cincinnati Financial Corp.  6.920%           5/15/28        300        385
     Cincinnati Financial Corp.  6.125%           11/1/34        275        374
     Citigroup Inc.  3.500%           5/15/23        450        465
     Citigroup Inc.  3.875%          10/25/23      2,575      2,714
     Citigroup Inc.  3.750%           6/16/24      2,975      3,158
     Citigroup Inc.  4.000%            8/5/24        725        772
     Citigroup Inc.  0.776%          10/30/24      2,000      1,987
     Citigroup Inc.  3.875%           3/26/25      3,544      3,778
     Citigroup Inc.  3.300%           4/27/25        275        292
     Citigroup Inc.  0.981%            5/1/25      1,450      1,440
     Citigroup Inc.  4.400%           6/10/25      1,975      2,152
     Citigroup Inc.  5.500%           9/13/25      1,000      1,131
     Citigroup Inc.  1.281%           11/3/25      1,500      1,497
     Citigroup Inc.  3.700%           1/12/26        400        432
     Citigroup Inc.  4.600%            3/9/26        975      1,077
   7 Citigroup Inc.  3.106%            4/8/26      5,750      6,028
     Citigroup Inc.  3.400%            5/1/26        750        804
     Citigroup Inc.  3.200%          10/21/26      3,000      3,180
     Citigroup Inc.  4.300%          11/20/26        775        858
     Citigroup Inc.  4.450%           9/29/27      3,450      3,847
   7 Citigroup Inc.  3.887%           1/10/28      2,075      2,250
     Citigroup Inc.  6.625%           1/15/28        800        999
   7 Citigroup Inc.  3.668%           7/24/28      2,675      2,885
     Citigroup Inc.  4.125%           7/25/28        425        467
   7 Citigroup Inc.  3.520%          10/27/28      2,760      2,960
   7 Citigroup Inc.  3.980%           3/20/30      2,000      2,206
   7 Citigroup Inc.  2.976%           11/5/30      1,175      1,221
   7 Citigroup Inc.  2.666%           1/29/31        175        178
   7 Citigroup Inc.  4.412%           3/31/31      8,750      9,998
   7 Citigroup Inc.  2.572%            6/3/31      2,500      2,521
     Citigroup Inc.  6.625%           6/15/32        750        994
     Citigroup Inc.  2.520%           11/3/32      2,000      2,001
     Citigroup Inc.  5.875%           2/22/33        200        254
     Citigroup Inc.  6.000%          10/31/33        525        680
     Citigroup Inc.  6.125%           8/25/36      1,699      2,313
   7 Citigroup Inc.  3.878%           1/24/39      1,100      1,248
     Citigroup Inc.  8.125%           7/15/39      1,099      1,865
   7 Citigroup Inc.  5.316%           3/26/41      4,950      6,520
     Citigroup Inc.  5.875%           1/30/42        800      1,131
     Citigroup Inc.  6.675%           9/13/43        500        752
     Citigroup Inc.  5.300%            5/6/44        750        981
     Citigroup Inc.  4.650%           7/30/45      1,200      1,516
     Citigroup Inc.  4.750%           5/18/46        825      1,021
     Citigroup Inc.  4.650%           7/23/48      1,480      1,907
   7 Citizens Bank NA  3.700%           3/29/23        250        258
   7 Citizens Bank NA  3.750%           2/18/26        500        539
     Citizens Financial Group Inc.  2.850%           7/27/26      2,231      2,326
     Citizens Financial Group Inc.  2.500%            2/6/30        450        452
     Citizens Financial Group Inc.  4.300%           2/11/31        825        865
     Citizens Financial Group Inc.  2.638%           9/30/32        180        178
130

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     CME Group Inc.  3.000%           3/15/25        133        140
     CME Group Inc.  3.750%           6/15/28        300        333
     CME Group Inc.  5.300%           9/15/43        720      1,003
     CME Group Inc.  4.150%           6/15/48        500        646
     CNA Financial Corp.  3.950%           5/15/24        895        945
     CNA Financial Corp.  3.450%           8/15/27        400        431
     CNA Financial Corp.  3.900%            5/1/29        800        886
     CNO Financial Group Inc.  5.250%           5/30/25        500        553
   7 Comerica Bank  4.000%           7/27/25        578        624
     Comerica Inc.  3.700%           7/31/23        750        781
     Cooperatieve Rabobank UA  0.375%           1/12/24      1,000        988
   7 Cooperatieve Rabobank UA  3.375%           5/21/25      1,815      1,936
     Cooperatieve Rabobank UA  4.375%            8/4/25        802        870
   7 Cooperatieve Rabobank UA  3.750%           7/21/26      1,800      1,937
     Cooperatieve Rabobank UA  5.750%           12/1/43        750      1,046
     Cooperatieve Rabobank UA  5.250%            8/4/45      3,250      4,335
     Credit Suisse AG  0.495%            2/2/24        500        494
   7 Credit Suisse AG  3.625%            9/9/24      2,325      2,466
     Credit Suisse AG  1.250%            8/7/26        800        780
  11 Credit Suisse Group AG  3.574%            1/9/23      1,175      1,175
     Credit Suisse Group AG  3.800%            6/9/23      2,335      2,420
     Credit Suisse Group AG  3.750%           3/26/25      1,500      1,593
     Credit Suisse Group AG  4.550%           4/17/26      3,390      3,733
  11 Credit Suisse Group AG  4.194%            4/1/31      1,000      1,103
     Credit Suisse Group AG  4.875%           5/15/45      2,450      3,099
     Credit Suisse USA Inc.  7.125%           7/15/32        465        662
   7 Deutsche Bank AG  3.300%          11/16/22      2,500      2,551
     Deutsche Bank AG  3.950%           2/27/23      1,300      1,341
   7 Deutsche Bank AG  0.962%           11/8/23        950        948
   7 Deutsche Bank AG  3.700%           5/30/24        775        812
   7 Deutsche Bank AG  3.961%          11/26/25      1,500      1,587
   7 Deutsche Bank AG  4.100%           1/13/26        400        428
     Deutsche Bank AG  1.686%           3/19/26      1,500      1,496
     Deutsche Bank AG  2.129%          11/24/26      1,600      1,598
     Deutsche Bank AG  2.311%          11/16/27        500        500
   7 Deutsche Bank AG  3.547%           9/18/31        500        527
     Deutsche Bank AG  3.035%           5/28/32      1,500      1,511
   7 Discover Bank  3.350%            2/6/23        600        614
   7 Discover Bank  4.200%            8/8/23        500        525
     Discover Bank  2.450%           9/12/24        600        614
   7 Discover Bank  4.250%           3/13/26      2,043      2,231
   7 Discover Bank  3.450%           7/27/26      1,455      1,541
   7 Discover Bank  4.682%            8/9/28        425        444
   7 Discover Bank  4.650%           9/13/28        500        568
   7 Discover Bank  2.700%            2/6/30        400        405
     Discover Financial Services  3.850%          11/21/22        225        231
     Discover Financial Services  3.950%           11/6/24        350        373
     Discover Financial Services  3.750%            3/4/25        953      1,009
     Discover Financial Services  4.500%           1/30/26      3,183      3,486
     Discover Financial Services  4.100%            2/9/27      1,175      1,279
     E*TRADE Financial Corp.  3.800%           8/24/27        325        353
     E*TRADE Financial Corp.  4.500%           6/20/28        330        372
     Eaton Vance Corp.  3.625%           6/15/23        225        233
     Eaton Vance Corp.  3.500%            4/6/27        300        322
     Enstar Group Ltd.  4.950%            6/1/29        680        760
131

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Equitable Holdings Inc.  3.900%           4/20/23        258        267
     Equitable Holdings Inc.  7.000%            4/1/28        600        756
     Equitable Holdings Inc.  4.350%           4/20/28      4,460      4,997
     Equitable Holdings Inc.  5.000%           4/20/48      1,200      1,502
     Everest Reinsurance Holdings Inc.  4.868%            6/1/44        300        377
     Everest Reinsurance Holdings Inc.  3.500%          10/15/50        500        526
     Everest Reinsurance Holdings Inc.  3.125%          10/15/52      1,250      1,225
     Fairfax Financial Holdings Ltd.  4.850%           4/17/28        400        446
     Fairfax Financial Holdings Ltd.  4.625%           4/29/30        600        672
     Fairfax Financial Holdings Ltd.  3.375%            3/3/31      1,000      1,030
     Fidelity National Financial Inc.  3.400%           6/15/30        500        529
     Fidelity National Financial Inc.  2.450%           3/15/31        750        740
     Fidelity National Financial Inc.  3.200%           9/17/51      1,000        960
     Fifth Third Bancorp  3.500%           3/15/22        950        953
     Fifth Third Bancorp  4.300%           1/16/24        475        502
     Fifth Third Bancorp  3.650%           1/25/24        500        524
     Fifth Third Bancorp  2.375%           1/28/25      1,823      1,871
     Fifth Third Bancorp  2.550%            5/5/27      1,500      1,551
     Fifth Third Bancorp  1.707%           11/1/27        500        494
     Fifth Third Bancorp  3.950%           3/14/28        300        331
     Fifth Third Bancorp  8.250%            3/1/38        710      1,165
   7 Fifth Third Bank NA  1.800%           1/30/23        315        318
   7 Fifth Third Bank NA  3.950%           7/28/25        625        680
   7 Fifth Third Bank NA  3.850%           3/15/26      1,500      1,620
   7 Fifth Third Bank NA  2.250%            2/1/27      1,165      1,192
     First American Financial Corp.  4.600%          11/15/24        220        239
     First American Financial Corp.  2.400%           8/15/31        600        588
   7 First Republic Bank  1.912%           2/12/24        500        505
   7 First Republic Bank  4.375%            8/1/46        200        240
   7 First Republic Bank  4.625%           2/13/47        375        472
     Franklin Resources Inc.  2.850%           3/30/25        250        262
     Franklin Resources Inc.  1.600%          10/30/30        500        472
     Franklin Resources Inc.  2.950%           8/12/51        500        485
     FS KKR Capital Corp.  4.625%           7/15/24        100        105
     FS KKR Capital Corp.  4.125%            2/1/25      1,000      1,047
     FS KKR Capital Corp.  3.400%           1/15/26      1,580      1,611
     GATX Corp.  3.250%           3/30/25        375        392
     GATX Corp.  3.850%           3/30/27        250        270
     GATX Corp.  3.500%           3/15/28        200        214
     GATX Corp.  4.550%           11/7/28        600        684
     GATX Corp.  4.700%            4/1/29        275        317
     GATX Corp.  4.000%           6/30/30        460        509
     GATX Corp.  1.900%            6/1/31        500        475
     GATX Corp.  5.200%           3/15/44        150        190
     GATX Corp.  4.500%           3/30/45        150        174
     GATX Corp.  3.100%            6/1/51        500        487
     GE Capital Funding LLC  3.450%           5/15/25      2,320      2,432
     GE Capital Funding LLC  4.550%           5/15/32        700        827
     GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.  4.418%          11/15/35      8,342     10,005
     Globe Life Inc.  4.550%           9/15/28        385        438
     Globe Life Inc.  2.150%           8/15/30        500        493
     Goldman Sachs BDC Inc.  2.875%           1/15/26        500        512
     Goldman Sachs Capital I  6.345%           2/15/34        975      1,346
     Goldman Sachs Group Inc.  3.625%           1/22/23      1,725      1,775
132

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Goldman Sachs Group Inc.  0.481%           1/27/23      3,500      3,490
     Goldman Sachs Group Inc.  3.200%           2/23/23      2,805      2,876
     Goldman Sachs Group Inc.  0.523%            3/8/23      1,500      1,496
     Goldman Sachs Group Inc.  1.217%           12/6/23      3,200      3,207
     Goldman Sachs Group Inc.  3.625%           2/20/24      5,000      5,244
     Goldman Sachs Group Inc.  4.000%            3/3/24      1,750      1,856
     Goldman Sachs Group Inc.  0.673%            3/8/24      5,000      4,980
     Goldman Sachs Group Inc.  0.925%          10/21/24      3,400      3,386
     Goldman Sachs Group Inc.  3.500%           1/23/25      4,929      5,199
     Goldman Sachs Group Inc.  3.500%            4/1/25      1,000      1,058
     Goldman Sachs Group Inc.  3.750%           5/22/25      1,000      1,067
     Goldman Sachs Group Inc.  3.750%           2/25/26      2,450      2,636
   7 Goldman Sachs Group Inc.  1.093%           12/9/26      2,000      1,949
     Goldman Sachs Group Inc.  5.950%           1/15/27      1,030      1,215
     Goldman Sachs Group Inc.  3.850%           1/26/27      1,100      1,184
     Goldman Sachs Group Inc.  1.431%            3/9/27      2,000      1,959
     Goldman Sachs Group Inc.  1.948%          10/21/27      7,000      6,977
   7 Goldman Sachs Group Inc.  3.691%            6/5/28      6,050      6,530
   7 Goldman Sachs Group Inc.  3.814%           4/23/29      1,200      1,306
   7 Goldman Sachs Group Inc.  4.223%            5/1/29      2,150      2,389
     Goldman Sachs Group Inc.  2.600%            2/7/30      1,000      1,017
     Goldman Sachs Group Inc.  3.800%           3/15/30      6,425      7,066
     Goldman Sachs Group Inc.  1.992%           1/27/32      2,200      2,106
     Goldman Sachs Group Inc.  2.615%           4/22/32      3,000      3,015
     Goldman Sachs Group Inc.  2.383%           7/21/32      3,000      2,954
     Goldman Sachs Group Inc.  2.650%          10/21/32      3,400      3,423
     Goldman Sachs Group Inc.  6.450%            5/1/36      2,975      4,063
     Goldman Sachs Group Inc.  6.750%           10/1/37      3,620      5,133
   7 Goldman Sachs Group Inc.  4.017%          10/31/38      2,230      2,550
   7 Goldman Sachs Group Inc.  4.411%           4/23/39      1,500      1,789
     Goldman Sachs Group Inc.  6.250%            2/1/41      2,090      3,036
     Goldman Sachs Group Inc.  3.210%           4/22/42      3,120      3,230
   7 Goldman Sachs Group Inc.  4.800%            7/8/44      1,710      2,182
     Goldman Sachs Group Inc.  5.150%           5/22/45      2,075      2,693
     Goldman Sachs Group Inc.  4.750%          10/21/45        525        676
     Golub Capital BDC Inc.  2.500%           8/24/26        684        673
     Hanover Insurance Group Inc.  4.500%           4/15/26        270        296
     Hartford Financial Services Group Inc.  2.800%           8/19/29        500        518
     Hartford Financial Services Group Inc.  6.100%           10/1/41        600        841
     Hartford Financial Services Group Inc.  4.300%           4/15/43        500        586
     Hartford Financial Services Group Inc.  3.600%           8/19/49        500        547
     Hartford Financial Services Group Inc.  2.900%           9/15/51        700        689
   7 HSBC Bank USA NA  7.000%           1/15/39        650      1,010
   7 HSBC Holdings plc  3.262%           3/13/23      3,525      3,541
     HSBC Holdings plc  3.600%           5/25/23      1,525      1,582
     HSBC Holdings plc  4.250%           3/14/24      1,000      1,056
   7 HSBC Holdings plc  3.950%           5/18/24      2,100      2,179
     HSBC Holdings plc  0.732%           8/17/24      1,000        991
     HSBC Holdings plc  1.162%          11/22/24      3,575      3,564
   7 HSBC Holdings plc  3.803%           3/11/25      2,800      2,940
   7 HSBC Holdings plc  2.633%           11/7/25        200        205
     HSBC Holdings plc  4.300%            3/8/26      3,570      3,907
   7 HSBC Holdings plc  1.645%           4/18/26      3,000      2,979
     HSBC Holdings plc  3.900%           5/25/26      1,950      2,106
   7 HSBC Holdings plc  2.099%            6/4/26      7,135      7,179
133

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 HSBC Holdings plc  4.292%           9/12/26      3,100      3,348
     HSBC Holdings plc  4.375%          11/23/26      3,000      3,275
     HSBC Holdings plc  1.589%           5/24/27      1,000        977
     HSBC Holdings plc  2.251%          11/22/27      3,575      3,586
   7 HSBC Holdings plc  4.041%           3/13/28      2,000      2,162
   7 HSBC Holdings plc  2.013%           9/22/28      8,000      7,833
   7 HSBC Holdings plc  4.583%           6/19/29        800        896
     HSBC Holdings plc  2.206%           8/17/29      1,000        981
     HSBC Holdings plc  4.950%           3/31/30      3,425      4,016
   7 HSBC Holdings plc  2.848%            6/4/31      2,000      2,029
   7 HSBC Holdings plc  2.357%           8/18/31      4,000      3,908
   7 HSBC Holdings plc  7.625%           5/17/32        400        552
     HSBC Holdings plc  2.871%          11/22/32      3,000      3,027
   7 HSBC Holdings plc  7.350%          11/27/32        400        535
     HSBC Holdings plc  6.500%            5/2/36      2,485      3,380
     HSBC Holdings plc  6.500%           9/15/37        660        909
     HSBC Holdings plc  6.800%            6/1/38      1,450      2,063
     HSBC Holdings plc  6.100%           1/14/42      1,200      1,719
     HSBC Holdings plc  5.250%           3/14/44      1,700      2,215
     HSBC USA Inc.  3.500%           6/23/24        400        421
     Huntington Bancshares Inc.  2.625%            8/6/24        250        258
     Huntington Bancshares Inc.  4.000%           5/15/25        400        430
     Huntington Bancshares Inc.  2.550%            2/4/30      1,125      1,143
   7 Huntington National Bank  3.125%            4/1/22        400        402
   7 Huntington National Bank  2.500%            8/7/22        600        607
     Huntington National Bank  1.800%            2/3/23      1,125      1,135
   7 Huntington National Bank  3.550%           10/6/23        650        679
   7 Huntington National Bank  4.270%          11/25/26        450        489
     Industrial & Commercial Bank of China Ltd.  3.538%           11/8/27        750        813
     ING Groep NV  4.100%           10/2/23      1,500      1,578
     ING Groep NV  3.550%            4/9/24        400        420
     ING Groep NV  3.950%           3/29/27      1,300      1,425
     ING Groep NV  4.550%           10/2/28      1,000      1,147
     ING Groep NV  4.050%            4/9/29        610        681
     Intercontinental Exchange Inc.  0.700%           6/15/23      1,800      1,798
     Intercontinental Exchange Inc.  4.000%          10/15/23        290        306
     Intercontinental Exchange Inc.  3.750%           12/1/25      1,100      1,189
     Intercontinental Exchange Inc.  3.100%           9/15/27        200        213
     Intercontinental Exchange Inc.  3.750%           9/21/28        500        553
     Intercontinental Exchange Inc.  2.100%           6/15/30      2,240      2,222
     Intercontinental Exchange Inc.  1.850%           9/15/32      1,000        959
     Intercontinental Exchange Inc.  2.650%           9/15/40      1,500      1,458
     Intercontinental Exchange Inc.  4.250%           9/21/48        600        749
     Intercontinental Exchange Inc.  3.000%           6/15/50      1,035      1,046
     Intercontinental Exchange Inc.  3.000%           9/15/60      1,700      1,681
     International Lease Finance Corp.  5.875%           8/15/22        615        634
     Invesco Finance plc  4.000%           1/30/24        950      1,002
     Invesco Finance plc  3.750%           1/15/26        800        865
     Invesco Finance plc  5.375%          11/30/43        900      1,188
  11 Jackson Financial Inc.  1.125%          11/22/23        200        200
  11 Jackson Financial Inc.  3.125%          11/23/31        500        504
  11 Jackson Financial Inc.  4.000%          11/23/51        500        505
     Janus Capital Group Inc.  4.875%            8/1/25        250        274
     Jefferies Financial Group Inc.  5.500%          10/18/23        475        496
     Jefferies Group LLC  4.850%           1/15/27        600        682
134

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Jefferies Group LLC  4.150%           1/23/30      1,100      1,221
     Jefferies Group LLC  2.750%          10/15/32        500        497
     Jefferies Group LLC  6.250%           1/15/36        320        425
     Jefferies Group LLC  6.500%           1/20/43        350        485
     JPMorgan Chase & Co.  2.972%           1/15/23        650        651
     JPMorgan Chase & Co.  3.200%           1/25/23      4,375      4,493
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.207%            4/1/23        500        503
   7 JPMorgan Chase & Co.  2.776%           4/25/23      1,500      1,509
     JPMorgan Chase & Co.  3.375%            5/1/23      1,705      1,760
     JPMorgan Chase & Co.  2.700%           5/18/23        100        102
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.559%           4/23/24      3,130      3,233
     JPMorgan Chase & Co.  3.625%           5/13/24        622        658
   7 JPMorgan Chase & Co.  1.514%            6/1/24      8,840      8,903
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.797%           7/23/24        725        756
     JPMorgan Chase & Co.  3.875%           9/10/24      2,200      2,341
   7 JPMorgan Chase & Co.  4.023%           12/5/24      3,000      3,160
     JPMorgan Chase & Co.  3.125%           1/23/25      3,312      3,482
     JPMorgan Chase & Co.  0.563%           2/16/25      1,000        986
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.220%            3/1/25      1,480      1,540
     JPMorgan Chase & Co.  0.824%            6/1/25      3,300      3,262
     JPMorgan Chase & Co.  0.969%           6/23/25      2,000      1,982
     JPMorgan Chase & Co.  3.900%           7/15/25      2,194      2,374
     JPMorgan Chase & Co.  0.768%            8/9/25      1,250      1,232
   7 JPMorgan Chase & Co.  2.301%          10/15/25      3,000      3,067
     JPMorgan Chase & Co.  1.561%          12/10/25      4,875      4,884
     JPMorgan Chase & Co.  3.300%            4/1/26      2,550      2,720
     JPMorgan Chase & Co.  3.200%           6/15/26      1,125      1,195
     JPMorgan Chase & Co.  2.950%           10/1/26      5,652      5,970
     JPMorgan Chase & Co.  7.625%          10/15/26      3,000      3,777
     JPMorgan Chase & Co.  1.045%          11/19/26      4,000      3,897
     JPMorgan Chase & Co.  4.125%          12/15/26      1,650      1,820
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.960%           1/29/27      2,729      2,954
     JPMorgan Chase & Co.  1.040%            2/4/27      4,500      4,353
     JPMorgan Chase & Co.  1.578%           4/22/27      1,000        988
     JPMorgan Chase & Co.  1.470%           9/22/27      2,000      1,961
     JPMorgan Chase & Co.  3.625%           12/1/27      1,000      1,078
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.782%            2/1/28      3,521      3,814
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.540%            5/1/28        775        834
   7 JPMorgan Chase & Co.  2.182%            6/1/28      4,950      4,984
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.509%           1/23/29      2,900      3,110
   7 JPMorgan Chase & Co.  4.005%           4/23/29      1,700      1,878
     JPMorgan Chase & Co.  2.069%            6/1/29      2,000      1,983
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.702%            5/6/30      1,600      1,745
   7 JPMorgan Chase & Co.  2.739%          10/15/30      2,000      2,052
   7 JPMorgan Chase & Co.  4.493%           3/24/31      5,675      6,570
   7 JPMorgan Chase & Co.  2.956%           5/13/31      3,500      3,622
     JPMorgan Chase & Co.  1.764%          11/19/31      1,000        949
     JPMorgan Chase & Co.  1.953%            2/4/32      1,785      1,719
     JPMorgan Chase & Co.  2.580%           4/22/32      4,000      4,050
     JPMorgan Chase & Co.  2.545%           11/8/32      2,725      2,743
     JPMorgan Chase & Co.  6.400%           5/15/38      3,010      4,383
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.882%           7/24/38      1,980      2,243
     JPMorgan Chase & Co.  5.500%          10/15/40      1,375      1,873
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.109%           4/22/41      8,000      8,291
     JPMorgan Chase & Co.  5.400%            1/6/42      1,200      1,632
135

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     JPMorgan Chase & Co.  3.157%           4/22/42      2,955      3,077
     JPMorgan Chase & Co.  5.625%           8/16/43      2,000      2,781
     JPMorgan Chase & Co.  4.950%            6/1/45      3,250      4,243
   7 JPMorgan Chase & Co.  4.260%           2/22/48      2,775      3,381
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.964%          11/15/48      3,500      4,098
   7 JPMorgan Chase & Co.  3.109%           4/22/51      3,275      3,379
     JPMorgan Chase & Co.  3.328%           4/22/52      3,300      3,558
     Kemper Corp.  4.350%           2/15/25        167        179
   7 KeyBank NA  3.375%            3/7/23        500        515
   7 KeyBank NA  0.423%            1/3/24      1,945      1,938
   7 KeyBank NA  3.300%            6/1/25        500        532
   7 KeyCorp  4.150%          10/29/25        850        930
   7 KeyCorp  2.250%            4/6/27        750        763
   7 KeyCorp  4.100%           4/30/28      1,400      1,568
   7 KeyCorp  2.550%           10/1/29        600        614
     Lazard Group LLC  3.750%           2/13/25        100        106
     Lazard Group LLC  3.625%            3/1/27      1,350      1,448
     Lazard Group LLC  4.500%           9/19/28        425        486
     Legg Mason Inc.  4.750%           3/15/26        425        475
     Legg Mason Inc.  5.625%           1/15/44        450        616
     Lincoln National Corp.  4.000%            9/1/23        225        236
     Lincoln National Corp.  3.350%            3/9/25        212        224
     Lincoln National Corp.  3.625%          12/12/26        250        271
     Lincoln National Corp.  3.800%            3/1/28        850        933
     Lincoln National Corp.  6.300%           10/9/37      1,025      1,431
     Lincoln National Corp.  4.375%           6/15/50        500        606
   7 Lloyds Banking Group plc  2.858%           3/17/23        975        979
     Lloyds Banking Group plc  4.050%           8/16/23      3,300      3,456
     Lloyds Banking Group plc  3.900%           3/12/24        800        844
     Lloyds Banking Group plc  4.500%           11/4/24        500        539
     Lloyds Banking Group plc  4.450%            5/8/25        500        544
   7 Lloyds Banking Group plc  3.870%            7/9/25      4,000      4,228
     Lloyds Banking Group plc  4.582%          12/10/25      2,050      2,237
   7 Lloyds Banking Group plc  2.438%            2/5/26        750        766
     Lloyds Banking Group plc  4.650%           3/24/26      1,000      1,102
     Lloyds Banking Group plc  3.750%           1/11/27      1,000      1,081
     Lloyds Banking Group plc  4.375%           3/22/28      3,025      3,401
   7 Lloyds Banking Group plc  3.574%           11/7/28      2,250      2,405
     Lloyds Banking Group plc  4.344%            1/9/48      1,250      1,463
     Loews Corp.  2.625%           5/15/23        350        357
     Loews Corp.  3.750%            4/1/26        695        753
     Loews Corp.  3.200%           5/15/30        500        532
     Loews Corp.  6.000%            2/1/35        250        333
     Loews Corp.  4.125%           5/15/43        275        317
     M&T Bank Corp.  3.550%           7/26/23        550        571
     Main Street Capital Corp.  3.000%           7/14/26        458        459
   7 Manufacturers & Traders Trust Co.  2.900%            2/6/25      1,425      1,489
   7 Manufacturers & Traders Trust Co.  3.400%           8/17/27        250        268
     Manulife Financial Corp.  4.150%            3/4/26        575        630
     Manulife Financial Corp.  2.484%           5/19/27      1,130      1,160
   7 Manulife Financial Corp.  4.061%           2/24/32        760        819
     Manulife Financial Corp.  5.375%            3/4/46        850      1,194
     Markel Corp.  3.500%           11/1/27        200        215
     Markel Corp.  3.350%           9/17/29        250        270
     Markel Corp.  5.000%            4/5/46      1,100      1,398
136

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Markel Corp.  4.300%           11/1/47        200        233
     Markel Corp.  5.000%           5/20/49        200        256
     Markel Corp.  3.450%            5/7/52        500        518
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  3.300%           3/14/23        222        228
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  4.050%          10/15/23        350        366
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  3.875%           3/15/24      1,600      1,693
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  3.500%           3/10/25        425        451
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  3.750%           3/14/26        375        407
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  4.375%           3/15/29        575        657
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  2.250%          11/15/30        665        664
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  2.375%          12/15/31        250        252
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  5.875%            8/1/33      1,050      1,399
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  4.750%           3/15/39        400        500
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  4.350%           1/30/47        200        250
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  4.900%           3/15/49      2,350      3,165
     Marsh & McLennan Cos. Inc.  2.900%          12/15/51        200        200
     Mastercard Inc.  3.375%            4/1/24      1,000      1,054
     Mastercard Inc.  2.000%            3/3/25      2,519      2,582
     Mastercard Inc.  2.950%          11/21/26        510        543
     Mastercard Inc.  3.300%           3/26/27      2,550      2,758
     Mastercard Inc.  3.500%           2/26/28        450        493
     Mastercard Inc.  2.950%            6/1/29        500        535
     Mastercard Inc.  3.350%           3/26/30      2,000      2,199
     Mastercard Inc.  1.900%           3/15/31        500        500
     Mastercard Inc.  2.000%          11/18/31        700        698
     Mastercard Inc.  3.800%          11/21/46        350        414
     Mastercard Inc.  3.950%           2/26/48        550        663
     Mastercard Inc.  3.650%            6/1/49        835        967
     Mastercard Inc.  3.850%           3/26/50      2,400      2,885
     Mastercard Inc.  2.950%           3/15/51        500        521
     Mercury General Corp.  4.400%           3/15/27        315        347
   7 MetLife Inc.  4.368%           9/15/23        500        529
     MetLife Inc.  3.600%           4/10/24        750        793
     MetLife Inc.  3.000%            3/1/25        500        526
     MetLife Inc.  3.600%          11/13/25        561        606
     MetLife Inc.  4.550%           3/23/30      1,500      1,774
     MetLife Inc.  6.500%          12/15/32        250        348
     MetLife Inc.  6.375%           6/15/34        505        702
     MetLife Inc.  5.700%           6/15/35        425        572
   7 MetLife Inc.  6.400%          12/15/36      1,505      1,853
     MetLife Inc.  5.875%            2/6/41        645        912
     MetLife Inc.  4.125%           8/13/42        525        621
     MetLife Inc.  4.875%          11/13/43      1,396      1,819
     MetLife Inc.  4.721%          12/15/44      1,150      1,491
     MetLife Inc.  4.050%            3/1/45      1,000      1,191
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.218%            3/7/22        800        804
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.455%            3/2/23      1,200      1,236
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.761%           7/26/23      1,500      1,566
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  2.527%           9/13/23        200        205
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.407%            3/7/24      1,200      1,257
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  2.801%           7/18/24        800        829
   7 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  0.848%           9/15/24      1,000        995
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  2.193%           2/25/25      3,720      3,797
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.777%            3/2/25      2,000      2,142
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  1.412%           7/17/25        500        497
137

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  0.953%           7/19/25      4,500      4,449
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.850%            3/1/26        235        255
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  2.757%           9/13/26        700        727
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.677%           2/22/27      3,300      3,589
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  1.538%           7/20/27        500        491
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.287%           7/25/27      1,000      1,068
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.961%            3/2/28      2,625      2,910
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  4.050%           9/11/28      2,500      2,792
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.741%            3/7/29      1,290      1,413
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.195%           7/18/29        825        871
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  2.559%           2/25/30      1,175      1,187
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  2.048%           7/17/30      1,000        972
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  2.309%           7/20/32      2,500      2,468
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  4.286%           7/26/38        200        241
     Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  3.751%           7/18/39      2,600      2,943
     Mizuho Financial Group Inc.  3.549%            3/5/23        425        438
   7 Mizuho Financial Group Inc.  0.849%            9/8/24      1,000        996
   7 Mizuho Financial Group Inc.  3.922%           9/11/24        300        313
   7 Mizuho Financial Group Inc.  2.839%           7/16/25      1,625      1,680
   7 Mizuho Financial Group Inc.  2.555%           9/13/25        400        411
     Mizuho Financial Group Inc.  3.663%           2/28/27        250        270
     Mizuho Financial Group Inc.  1.234%           5/22/27      2,000      1,938
     Mizuho Financial Group Inc.  1.554%            7/9/27        675        663
     Mizuho Financial Group Inc.  4.018%            3/5/28        400        444
   7 Mizuho Financial Group Inc.  4.254%           9/11/29      1,000      1,115
   7 Mizuho Financial Group Inc.  3.153%           7/16/30      2,400      2,520
   7 Mizuho Financial Group Inc.  2.591%           5/25/31      1,000      1,007
     Mizuho Financial Group Inc.  2.172%           5/22/32      1,500      1,457
     Morgan Stanley  4.875%           11/1/22      1,575      1,629
   7 Morgan Stanley  3.125%           1/23/23      2,000      2,049
   7 Morgan Stanley  3.750%           2/25/23        682        706
   7 Morgan Stanley  4.100%           5/22/23      2,025      2,110
   7 Morgan Stanley  0.560%          11/10/23      4,000      3,993
   7 Morgan Stanley  0.529%           1/25/24      5,000      4,983
     Morgan Stanley  0.731%            4/5/24      2,000      1,994
   7 Morgan Stanley  3.875%           4/29/24      5,814      6,169
   7 Morgan Stanley  0.791%           1/22/25      3,000      2,971
     Morgan Stanley  0.790%           5/30/25      2,000      1,974
   7 Morgan Stanley  2.720%           7/22/25      1,948      2,008
   7 Morgan Stanley  4.000%           7/23/25      4,164      4,516
   7 Morgan Stanley  1.164%          10/21/25      2,500      2,478
     Morgan Stanley  5.000%          11/24/25      1,100      1,231
   7 Morgan Stanley  3.875%           1/27/26      1,800      1,951
   7 Morgan Stanley  2.188%           4/28/26        750        765
   7 Morgan Stanley  3.125%           7/27/26      3,150      3,339
   7 Morgan Stanley  6.250%            8/9/26      1,294      1,545
   7 Morgan Stanley  4.350%            9/8/26      6,479      7,176
     Morgan Stanley  0.985%          12/10/26      3,600      3,492
     Morgan Stanley  3.625%           1/20/27      2,135      2,317
     Morgan Stanley  3.950%           4/23/27        745        819
     Morgan Stanley  1.593%            5/4/27      5,398      5,343
   7 Morgan Stanley  1.512%           7/20/27      1,500      1,476
   7 Morgan Stanley  3.591%           7/22/28      3,040      3,279
   7 Morgan Stanley  3.772%           1/24/29      2,850      3,103
   7 Morgan Stanley  4.431%           1/23/30        300        342
138

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Morgan Stanley  2.699%           1/22/31        775        794
   7 Morgan Stanley  3.622%            4/1/31      8,000      8,727
   7 Morgan Stanley  1.794%           2/13/32      2,000      1,895
     Morgan Stanley  7.250%            4/1/32        705      1,011
   7 Morgan Stanley  1.928%           4/28/32      2,200      2,102
   7 Morgan Stanley  2.239%           7/21/32      3,500      3,429
   7 Morgan Stanley  2.511%          10/20/32      2,000      1,998
   7 Morgan Stanley  3.971%           7/22/38      2,100      2,390
     Morgan Stanley  3.217%           4/22/42      1,375      1,442
     Morgan Stanley  6.375%           7/24/42      2,400      3,634
     Morgan Stanley  4.300%           1/27/45      2,850      3,503
     Morgan Stanley  4.375%           1/22/47      1,950      2,446
   7 Morgan Stanley  5.597%           3/24/51      2,700      4,032
   7 Morgan Stanley  2.802%           1/25/52      2,780      2,729
   7 MUFG Union Bank NA  3.150%            4/1/22      3,250      3,264
   7 MUFG Union Bank NA  2.100%           12/9/22      1,945      1,969
     Nasdaq Inc.  4.250%            6/1/24        125        133
     Nasdaq Inc.  3.850%           6/30/26        675        735
     Nasdaq Inc.  1.650%           1/15/31        500        465
     Nasdaq Inc.  2.500%          12/21/40      1,000        926
     Nasdaq Inc.  3.250%           4/28/50        165        168
     National Australia Bank Ltd.  3.000%           1/20/23        755        773
     National Australia Bank Ltd.  3.625%           6/20/23        250        260
     National Australia Bank Ltd.  3.375%           1/14/26        150        162
   7 National Australia Bank Ltd.  2.500%           7/12/26      1,788      1,864
   7 National Bank of Canada  2.100%            2/1/23      1,080      1,094
   7 National Bank of Canada  0.550%          11/15/24        500        494
     NatWest Group plc  3.875%           9/12/23      2,500      2,607
     NatWest Group plc  6.000%          12/19/23        360        391
     NatWest Group plc  5.125%           5/28/24      1,134      1,223
   7 NatWest Group plc  4.519%           6/25/24      1,000      1,046
   7 NatWest Group plc  4.269%           3/22/25      3,800      4,024
     NatWest Group plc  4.800%            4/5/26        225        251
   7 NatWest Group plc  3.073%           5/22/28      2,450      2,553
   7 NatWest Group plc  4.892%           5/18/29      2,000      2,288
   7 NatWest Group plc  3.754%           11/1/29        700        731
   7 NatWest Group plc  5.076%           1/27/30      1,140      1,323
   7 NatWest Group plc  4.445%            5/8/30        175        197
   7 NatWest Group plc  3.032%          11/28/35      1,200      1,183
     Nomura Holdings Inc.  2.648%           1/16/25      2,700      2,778
     Nomura Holdings Inc.  1.851%           7/16/25      2,600      2,602
     Nomura Holdings Inc.  2.172%           7/14/28      2,800      2,743
     Nomura Holdings Inc.  3.103%           1/16/30      1,610      1,659
     Nomura Holdings Inc.  2.679%           7/16/30        750        748
     Nomura Holdings Inc.  2.608%           7/14/31        825        813
     Northern Trust Corp.  2.375%            8/2/22        745        753
     Northern Trust Corp.  3.950%          10/30/25        600        657
     Northern Trust Corp.  3.650%            8/3/28        325        362
     Northern Trust Corp.  3.150%            5/3/29        500        538
   7 Northern Trust Corp.  3.375%            5/8/32        275        290
     Oaktree Specialty Lending Corp.  3.500%           2/25/25        100        104
     Oaktree Specialty Lending Corp.  2.700%           1/15/27        500        496
     Old Republic International Corp.  4.875%           10/1/24        465        506
     Old Republic International Corp.  3.875%           8/26/26        425        461
     Old Republic International Corp.  3.850%           6/11/51        500        539
139

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     ORIX Corp.  3.250%           12/4/24        600        632
     ORIX Corp.  3.700%           7/18/27        650        707
     ORIX Corp.  2.250%            3/9/31      1,000      1,001
     Owl Rock Capital Corp.  5.250%           4/15/24        100        107
     Owl Rock Capital Corp.  4.000%           3/30/25        100        104
     Owl Rock Capital Corp.  3.750%           7/22/25      1,300      1,348
     Owl Rock Capital Corp.  3.400%           7/15/26      1,137      1,158
     Owl Rock Capital Corp.  2.625%           1/15/27        500        489
     Owl Rock Technology Finance Corp.  2.500%           1/15/27        500        490
     PartnerRe Finance B LLC  3.700%            7/2/29        390        428
     PartnerRe Finance B LLC  4.500%           10/1/50        500        530
     People's United Bank NA  4.000%           7/15/24        275        289
     People's United Financial Inc.  3.650%           12/6/22        413        421
   7 PNC Bank NA  2.950%           1/30/23      1,100      1,125
     PNC Bank NA  3.800%           7/25/23        700        729
   7 PNC Bank NA  3.300%          10/30/24        887        937
   7 PNC Bank NA  2.950%           2/23/25      1,089      1,144
   7 PNC Bank NA  3.250%            6/1/25        825        877
   7 PNC Bank NA  4.200%           11/1/25        825        905
   7 PNC Bank NA  3.100%          10/25/27        250        268
   7 PNC Bank NA  3.250%           1/22/28        600        644
   7 PNC Bank NA  4.050%           7/26/28      1,000      1,122
   7 PNC Bank NA  2.700%          10/22/29        300        310
     PNC Financial Services Group Inc.  2.854%           11/9/22        400        408
     PNC Financial Services Group Inc.  3.500%           1/23/24        200        209
     PNC Financial Services Group Inc.  3.900%           4/29/24        500        529
     PNC Financial Services Group Inc.  2.600%           7/23/26        831        871
     PNC Financial Services Group Inc.  3.150%           5/19/27        700        753
     PNC Financial Services Group Inc.  3.450%           4/23/29      2,880      3,135
     PNC Financial Services Group Inc.  2.550%           1/22/30      1,350      1,392
     PNC Financial Services Group Inc.  2.307%           4/23/32      1,250      1,260
     Primerica Inc.  2.800%          11/19/31        500        506
     Principal Financial Group Inc.  3.125%           5/15/23        200        206
     Principal Financial Group Inc.  3.400%           5/15/25        696        736
     Principal Financial Group Inc.  3.100%          11/15/26        300        317
     Principal Financial Group Inc.  3.700%           5/15/29        500        552
     Principal Financial Group Inc.  2.125%           6/15/30        100         99
     Principal Financial Group Inc.  4.625%           9/15/42        500        622
     Principal Financial Group Inc.  4.350%           5/15/43        340        411
     Principal Financial Group Inc.  4.300%          11/15/46        265        327
     Progressive Corp.  6.625%            3/1/29        150        194
     Progressive Corp.  3.700%           1/26/45        250        280
     Progressive Corp.  4.125%           4/15/47        385        468
     Progressive Corp.  4.200%           3/15/48        465        575
     Progressive Corp.  3.950%           3/26/50      1,520      1,837
     Prospect Capital Corp.  5.875%           3/15/23         27         28
     Prospect Capital Corp.  3.364%          11/15/26        625        622
   7 Prudential Financial Inc.  2.100%           3/10/30      1,000      1,005
   7 Prudential Financial Inc.  5.750%           7/15/33        345        448
   7 Prudential Financial Inc.  5.700%          12/14/36        805      1,086
   7 Prudential Financial Inc.  6.625%           12/1/37        300        435
   7 Prudential Financial Inc.  6.625%           6/21/40        250        374
   7 Prudential Financial Inc.  5.625%           6/15/43      1,275      1,327
   7 Prudential Financial Inc.  5.100%           8/15/43        225        270
   7 Prudential Financial Inc.  4.600%           5/15/44      1,600      1,997
140

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Prudential Financial Inc.  5.375%           5/15/45        650        698
     Prudential Financial Inc.  3.905%           12/7/47      1,882      2,188
   7 Prudential Financial Inc.  5.700%           9/15/48      1,150      1,294
     Prudential Financial Inc.  3.935%           12/7/49      1,415      1,657
   7 Prudential Financial Inc.  4.350%           2/25/50        935      1,168
   7 Prudential Financial Inc.  3.700%           10/1/50        700        708
     Prudential plc  3.125%           4/14/30        740        790
     Raymond James Financial Inc.  4.650%            4/1/30        250        290
     Raymond James Financial Inc.  4.950%           7/15/46        875      1,122
     Raymond James Financial Inc.  3.750%            4/1/51        500        553
   7 Regions Bank  6.450%           6/26/37        500        699
     Regions Financial Corp.  1.800%           8/12/28        500        490
     Regions Financial Corp.  7.375%          12/10/37        500        753
   7 Reinsurance Group of America Inc.  4.700%           9/15/23        250        264
     Reinsurance Group of America Inc.  3.950%           9/15/26        328        356
     Reinsurance Group of America Inc.  3.900%           5/15/29        300        329
     RenaissanceRe Finance Inc.  3.700%            4/1/25        159        169
     RenaissanceRe Finance Inc.  3.450%            7/1/27        225        242
     RenaissanceRe Holdings Ltd.  3.600%           4/15/29        200        217
   7 Royal Bank of Canada  2.800%           4/29/22      1,000      1,008
   7 Royal Bank of Canada  1.950%           1/17/23        400        406
   7 Royal Bank of Canada  1.600%           4/17/23        900        910
   7 Royal Bank of Canada  3.700%           10/5/23      1,050      1,101
   7 Royal Bank of Canada  0.425%           1/19/24      1,500      1,482
   7 Royal Bank of Canada  2.550%           7/16/24        975      1,008
     Royal Bank of Canada  0.650%           7/29/24      1,000        986
   7 Royal Bank of Canada  0.750%           10/7/24        500        495
   7 Royal Bank of Canada  2.250%           11/1/24      1,750      1,799
   7 Royal Bank of Canada  1.150%           6/10/25      2,050      2,032
   7 Royal Bank of Canada  0.875%           1/20/26      1,400      1,363
   7 Royal Bank of Canada  4.650%           1/27/26      1,865      2,073
     Royal Bank of Canada  1.200%           4/27/26      1,675      1,647
   7 Royal Bank of Canada  1.150%           7/14/26        600        588
   7 Royal Bank of Canada  1.400%           11/2/26        500        493
   7 Royal Bank of Canada  2.300%           11/3/31      3,650      3,665
     Santander Holdings USA Inc.  3.400%           1/18/23        850        869
     Santander Holdings USA Inc.  4.500%           7/17/25        867        939
     Santander Holdings USA Inc.  3.244%           10/5/26      6,867      7,200
     Santander Holdings USA Inc.  4.400%           7/13/27        900        989
     Santander UK Group Holdings plc  3.571%           1/10/23        700        700
   7 Santander UK Group Holdings plc  1.532%           8/21/26      3,000      2,953
   7 Santander UK Group Holdings plc  3.823%           11/3/28        500        536
     Santander UK Group Holdings plc  2.896%           3/15/32        500        505
     Santander UK plc  2.100%           1/13/23        818        830
     Santander UK plc  4.000%           3/13/24      1,200      1,271
     Santander UK plc  2.875%           6/18/24        225        233
     Selective Insurance Group Inc.  5.375%            3/1/49        240        318
     Sixth Street Specialty Lending Inc.  3.875%           11/1/24        225        235
     Skandinaviska Enskilda Banken AB  2.800%           3/11/22        500        502
  11 Societe Generale SA  3.000%           1/22/30      1,000      1,034
  11 Standard Chartered plc  4.644%            4/1/31      1,000      1,134
     State Street Corp.  3.100%           5/15/23        550        567
   7 State Street Corp.  3.776%           12/3/24      1,000      1,053
     State Street Corp.  3.550%           8/18/25        635        685
   7 State Street Corp.  2.354%           11/1/25        550        567
141

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     State Street Corp.  2.650%           5/19/26      4,500      4,743
   7 State Street Corp.  4.141%           12/3/29        800        909
     State Street Corp.  2.400%           1/24/30        625        643
     State Street Corp.  2.200%            3/3/31        500        498
   7 State Street Corp.  3.031%           11/1/34        550        570
     Stewart Information Services Corp.  3.600%          11/15/31        500        507
     Stifel Financial Corp.  4.250%           7/18/24        400        426
     Stifel Financial Corp.  4.000%           5/15/30        100        110
     Sumitomo Mitsui Banking Corp.  3.950%           7/19/23         75         78
     Sumitomo Mitsui Banking Corp.  3.950%           1/10/24        725        765
   7 Sumitomo Mitsui Banking Corp.  3.400%           7/11/24      2,925      3,078
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.102%           1/17/23      1,500      1,535
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.748%           7/19/23      1,000      1,042
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.936%          10/16/23      2,000      2,101
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  0.508%           1/12/24        850        840
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  2.696%           7/16/24      2,500      2,583
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  2.448%           9/27/24      1,500      1,542
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  2.348%           1/15/25      1,805      1,849
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  1.474%            7/8/25      1,250      1,243
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  0.948%           1/12/26        829        804
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  2.632%           7/14/26      1,200      1,244
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  1.402%           9/17/26      1,000        977
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.010%          10/19/26        650        684
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.446%           1/11/27      1,000      1,073
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.364%           7/12/27      2,600      2,790
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.544%           1/17/28      1,700      1,840
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.944%           7/19/28        650        720
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  1.902%           9/17/28      3,000      2,943
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  4.306%          10/16/28        250        283
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.040%           7/16/29      1,000      1,044
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  3.202%           9/17/29      1,100      1,144
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  2.724%           9/27/29        400        409
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  2.750%           1/15/30      1,175      1,203
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  2.130%            7/8/30      1,300      1,270
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  1.710%           1/12/31        750        707
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  2.222%           9/17/31      1,000        980
     Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.  2.296%           1/12/41        600        555
     SVB Financial Group  3.500%           1/29/25        319        337
     SVB Financial Group  1.800%          10/28/26        600        598
     SVB Financial Group  2.100%           5/15/28        500        500
     SVB Financial Group  3.125%            6/5/30        300        315
     SVB Financial Group  1.800%            2/2/31        700        663
     Swiss Re America Holding Corp.  7.000%           2/15/26        250        302
     Synchrony Financial  4.375%           3/19/24        500        528
     Synchrony Financial  4.250%           8/15/24        700        742
     Synchrony Financial  4.500%           7/23/25      1,298      1,403
     Synchrony Financial  3.700%            8/4/26        500        532
     Synchrony Financial  3.950%           12/1/27      1,125      1,210
     TD Ameritrade Holding Corp.  2.950%            4/1/22        850        852
   7 Toronto-Dominion Bank  1.900%           12/1/22        900        911
   7 Toronto-Dominion Bank  0.250%            1/6/23      2,000      1,994
   7 Toronto-Dominion Bank  0.750%           6/12/23      5,000      5,001
   7 Toronto-Dominion Bank  3.500%           7/19/23      1,000      1,042
   7 Toronto-Dominion Bank  0.450%           9/11/23      1,000        993
   7 Toronto-Dominion Bank  3.250%           3/11/24        550        576
142

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Toronto-Dominion Bank  2.650%           6/12/24      3,000      3,111
     Toronto-Dominion Bank  1.250%          12/13/24      3,100      3,102
   7 Toronto-Dominion Bank  1.150%           6/12/25      1,550      1,538
   7 Toronto-Dominion Bank  0.750%            1/6/26        900        873
   7 Toronto-Dominion Bank  1.250%           9/10/26        600        590
   7 Toronto-Dominion Bank  2.000%           9/10/31        600        591
   7 Toronto-Dominion Bank  3.625%           9/15/31        500        537
     Transatlantic Holdings Inc.  8.000%          11/30/39        625        977
     Travelers Cos. Inc.  6.750%           6/20/36        475        703
   7 Travelers Cos. Inc.  6.250%           6/15/37      1,060      1,520
     Travelers Cos. Inc.  5.350%           11/1/40        530        718
     Travelers Cos. Inc.  4.600%            8/1/43        500        636
     Travelers Cos. Inc.  4.300%           8/25/45        250        309
     Travelers Cos. Inc.  4.000%           5/30/47      1,050      1,259
     Travelers Cos. Inc.  4.050%            3/7/48        250        304
     Travelers Cos. Inc.  2.550%           4/27/50        500        477
     Trinity Acquisition plc  4.400%           3/15/26        450        493
   7 Truist Bank  3.000%            2/2/23        450        460
   7 Truist Bank  2.750%            5/1/23        250        256
   7 Truist Bank  3.200%            4/1/24      3,000      3,141
   7 Truist Bank  3.689%            8/2/24        725        756
   7 Truist Bank  2.150%           12/6/24      2,300      2,371
   7 Truist Bank  3.625%           9/16/25      2,600      2,782
   7 Truist Bank  3.300%           5/15/26      1,216      1,294
   7 Truist Bank  3.800%          10/30/26        400        435
   7 Truist Financial Corp.  2.750%            4/1/22        750        753
   7 Truist Financial Corp.  3.750%           12/6/23        900        946
   7 Truist Financial Corp.  2.500%            8/1/24        100        103
   7 Truist Financial Corp.  2.850%          10/26/24        791        827
     Truist Financial Corp.  4.000%            5/1/25         35         38
   7 Truist Financial Corp.  3.700%            6/5/25      1,902      2,044
   7 Truist Financial Corp.  1.200%            8/5/25        500        497
   7 Truist Financial Corp.  1.267%            3/2/27      2,000      1,960
   7 Truist Financial Corp.  1.125%            8/3/27      2,750      2,661
   7 Truist Financial Corp.  3.875%           3/19/29        600        661
   7 Truist Financial Corp.  1.887%            6/7/29        675        664
   7 Truist Financial Corp.  1.950%            6/5/30        300        296
  11 UBS Group AG  3.126%           8/13/30      1,175      1,230
     Unum Group  4.000%           3/15/24        200        211
     Unum Group  4.000%           6/15/29        210        232
     Unum Group  5.750%           8/15/42        400        491
     Unum Group  4.500%          12/15/49        500        536
     Unum Group  4.125%           6/15/51        500        509
   7 US Bancorp  3.000%           3/15/22        575        577
   7 US Bancorp  3.700%           1/30/24        650        686
     US Bancorp  3.375%            2/5/24      1,000      1,049
     US Bancorp  2.400%           7/30/24      1,025      1,059
   7 US Bancorp  3.950%          11/17/25        150        164
   7 US Bancorp  3.100%           4/27/26      2,257      2,389
   7 US Bancorp  2.375%           7/22/26        125        130
   7 US Bancorp  3.150%           4/27/27      1,450      1,555
   7 US Bancorp  3.900%           4/26/28        525        590
   7 US Bancorp  3.000%           7/30/29      1,775      1,874
     US Bank NA  1.950%            1/9/23      1,220      1,236
   7 US Bank NA  2.850%           1/23/23        600        613
143

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 US Bank NA  3.400%           7/24/23        850        884
   7 US Bank NA  2.050%           1/21/25      1,250      1,279
   7 US Bank NA  2.800%           1/27/25      1,749      1,826
     Visa Inc.  2.800%          12/14/22      1,500      1,527
     Visa Inc.  3.150%          12/14/25      4,000      4,269
     Visa Inc.  1.900%           4/15/27      1,400      1,423
     Visa Inc.  0.750%           8/15/27        500        481
     Visa Inc.  2.750%           9/15/27        896        948
     Visa Inc.  2.050%           4/15/30      1,475      1,491
     Visa Inc.  1.100%           2/15/31        800        747
     Visa Inc.  4.150%          12/14/35      2,100      2,514
     Visa Inc.  2.700%           4/15/40      1,450      1,480
     Visa Inc.  4.300%          12/14/45      3,730      4,695
     Visa Inc.  3.650%           9/15/47        655        762
     Visa Inc.  2.000%           8/15/50      1,500      1,319
     Voya Financial Inc.  3.650%           6/15/26        750        809
     Voya Financial Inc.  5.700%           7/15/43        650        890
     Voya Financial Inc.  4.800%           6/15/46        125        157
     W R Berkley Corp.  4.750%            8/1/44        290        362
     W R Berkley Corp.  3.550%           3/30/52      1,000      1,091
     W R Berkley Corp.  3.150%           9/30/61        500        480
     Wachovia Corp.  6.605%           10/1/25      1,000      1,166
     Wachovia Corp.  7.500%           4/15/35        150        219
     Wachovia Corp.  5.500%            8/1/35        325        412
     Wachovia Corp.  6.550%          10/15/35        100        134
   7 Wells Fargo & Co.  3.450%           2/13/23      3,500      3,600
     Wells Fargo & Co.  4.125%           8/15/23      1,675      1,757
   7 Wells Fargo & Co.  3.750%           1/24/24      1,000      1,051
   7 Wells Fargo & Co.  1.654%            6/2/24      5,000      5,042
   7 Wells Fargo & Co.  3.550%           9/29/25      1,149      1,227
   7 Wells Fargo & Co.  2.406%          10/30/25      3,400      3,484
   7 Wells Fargo & Co.  2.164%           2/11/26      5,000      5,083
     Wells Fargo & Co.  3.000%           4/22/26      4,025      4,230
   7 Wells Fargo & Co.  2.188%           4/30/26      3,000      3,057
   7 Wells Fargo & Co.  4.100%            6/3/26      7,151      7,798
     Wells Fargo & Co.  3.000%          10/23/26      2,275      2,393
   7 Wells Fargo & Co.  4.300%           7/22/27      1,500      1,677
   7 Wells Fargo & Co.  2.393%            6/2/28      1,500      1,525
   7 Wells Fargo & Co.  4.150%           1/24/29        200        224
   7 Wells Fargo & Co.  2.879%          10/30/30      8,000      8,317
   7 Wells Fargo & Co.  4.478%            4/4/31      5,210      6,041
   7 Wells Fargo & Co.  5.950%          12/15/36        225        304
   7 Wells Fargo & Co.  3.068%           4/30/41      6,000      6,138
     Wells Fargo & Co.  5.375%           11/2/43      1,550      2,036
     Wells Fargo & Co.  5.606%           1/15/44      1,900      2,565
   7 Wells Fargo & Co.  4.650%           11/4/44      2,175      2,635
     Wells Fargo & Co.  3.900%            5/1/45        650        745
   7 Wells Fargo & Co.  4.900%          11/17/45      2,300      2,899
   7 Wells Fargo & Co.  4.400%           6/14/46      1,375      1,628
   7 Wells Fargo & Co.  4.750%           12/7/46      2,175      2,705
   7 Wells Fargo & Co.  5.013%            4/4/51      5,500      7,517
     Wells Fargo Bank NA  5.950%           8/26/36        550        740
   7 Wells Fargo Bank NA  5.850%            2/1/37        425        573
   7 Wells Fargo Bank NA  6.600%           1/15/38        605        880
     Western Union Co.  2.850%           1/10/25        400        414
144

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Western Union Co.  1.350%           3/15/26        500        491
     Western Union Co.  2.750%           3/15/31        500        495
     Western Union Co.  6.200%          11/17/36        410        504
     Westpac Banking Corp.  2.750%           1/11/23        800        817
     Westpac Banking Corp.  2.000%           1/13/23        620        629
     Westpac Banking Corp.  3.650%           5/15/23        400        416
     Westpac Banking Corp.  3.300%           2/26/24      1,000      1,050
     Westpac Banking Corp.  1.019%          11/18/24        900        897
     Westpac Banking Corp.  2.350%           2/19/25      1,575      1,626
     Westpac Banking Corp.  2.850%           5/13/26        450        475
     Westpac Banking Corp.  2.700%           8/19/26      5,650      5,939
     Westpac Banking Corp.  3.350%            3/8/27        800        864
     Westpac Banking Corp.  1.953%          11/20/28        900        897
     Westpac Banking Corp.  2.650%           1/16/30      1,620      1,687
   7 Westpac Banking Corp.  2.894%            2/4/30      3,007      3,070
     Westpac Banking Corp.  4.110%           7/24/34      1,750      1,888
     Westpac Banking Corp.  2.668%          11/15/35      1,250      1,219
     Westpac Banking Corp.  3.020%          11/18/36      2,000      1,978
     Westpac Banking Corp.  2.963%          11/16/40      1,000        978
     Willis North America Inc.  3.600%           5/15/24        600        629
     Willis North America Inc.  4.500%           9/15/28      1,500      1,678
     Willis North America Inc.  2.950%           9/15/29      1,260      1,293
     Willis North America Inc.  5.050%           9/15/48        200        254
     Willis North America Inc.  3.875%           9/15/49        625        679
     XLIT Ltd.  4.450%           3/31/25        467        507
     XLIT Ltd.  5.250%          12/15/43        100        138
     XLIT Ltd.  5.500%           3/31/45        450        617
     Zions Bancorp NA  3.250%          10/29/29        250        259
                                               1,786,570
Health Care (1.2%)
     Abbott Laboratories  2.950%           3/15/25      1,760      1,849
     Abbott Laboratories  3.875%           9/15/25      1,539      1,671
     Abbott Laboratories  3.750%          11/30/26      1,502      1,660
     Abbott Laboratories  1.150%           1/30/28      1,850      1,799
     Abbott Laboratories  1.400%           6/30/30        400        386
     Abbott Laboratories  4.750%          11/30/36      1,200      1,532
     Abbott Laboratories  6.150%          11/30/37        425        627
     Abbott Laboratories  6.000%            4/1/39        250        362
     Abbott Laboratories  5.300%           5/27/40        310        427
     Abbott Laboratories  4.900%          11/30/46      4,865      6,677
     AbbVie Inc.  2.900%           11/6/22      2,150      2,189
     AbbVie Inc.  3.200%           11/6/22      1,075      1,093
     AbbVie Inc.  2.300%          11/21/22      1,625      1,648
     AbbVie Inc.  2.800%           3/15/23        225        229
     AbbVie Inc.  2.850%           5/14/23      1,025      1,048
     AbbVie Inc.  3.750%          11/14/23      1,250      1,310
     AbbVie Inc.  3.850%           6/15/24        975      1,031
     AbbVie Inc.  2.600%          11/21/24      4,225      4,382
     AbbVie Inc.  3.800%           3/15/25      2,407      2,568
     AbbVie Inc.  3.600%           5/14/25      3,618      3,845
     AbbVie Inc.  3.200%           5/14/26      5,071      5,365
     AbbVie Inc.  2.950%          11/21/26      4,390      4,624
     AbbVie Inc.  4.250%          11/14/28      1,750      1,977
     AbbVie Inc.  3.200%          11/21/29      4,150      4,443
     AbbVie Inc.  4.550%           3/15/35      3,150      3,766
145

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     AbbVie Inc.  4.500%           5/14/35      2,030      2,427
     AbbVie Inc.  4.300%           5/14/36      1,675      1,969
     AbbVie Inc.  4.050%          11/21/39      3,850      4,413
     AbbVie Inc.  4.625%           10/1/42        930      1,134
     AbbVie Inc.  4.400%           11/6/42      2,619      3,142
     AbbVie Inc.  4.850%           6/15/44        945      1,185
     AbbVie Inc.  4.750%           3/15/45      2,525      3,138
     AbbVie Inc.  4.700%           5/14/45      2,757      3,409
     AbbVie Inc.  4.450%           5/14/46      3,100      3,746
     AbbVie Inc.  4.875%          11/14/48        400        518
     AbbVie Inc.  4.250%          11/21/49      4,465      5,361
     Adventist Health System  2.952%            3/1/29        350        366
     Adventist Health System  3.630%            3/1/49        375        416
     Advocate Health & Hospitals Corp.  3.829%           8/15/28        225        251
   7 Advocate Health & Hospitals Corp.  2.211%           6/15/30        100        100
     Advocate Health & Hospitals Corp.  4.272%           8/15/48        375        472
     Advocate Health & Hospitals Corp.  3.387%          10/15/49        250        277
   7 Advocate Health & Hospitals Corp.  3.008%           6/15/50        300        313
     Aetna Inc.  2.750%          11/15/22        650        658
     Aetna Inc.  2.800%           6/15/23        950        973
     Aetna Inc.  3.500%          11/15/24        995      1,051
     Aetna Inc.  6.625%           6/15/36      1,100      1,570
     Aetna Inc.  6.750%          12/15/37        350        508
     Aetna Inc.  4.500%           5/15/42        375        442
     Aetna Inc.  4.125%          11/15/42        325        368
     Aetna Inc.  3.875%           8/15/47      1,000      1,117
     Agilent Technologies Inc.  3.875%           7/15/23        400        415
     Agilent Technologies Inc.  3.050%           9/22/26        450        475
     Agilent Technologies Inc.  2.750%           9/15/29        293        303
     Agilent Technologies Inc.  2.100%            6/4/30        325        318
     Agilent Technologies Inc.  2.300%           3/12/31        500        495
     AHS Hospital Corp.  5.024%            7/1/45        325        443
   7 AHS Hospital Corp.  2.780%            7/1/51        500        495
   7 Allina Health System  3.887%           4/15/49        325        382
     AmerisourceBergen Corp.  3.400%           5/15/24        900        941
     AmerisourceBergen Corp.  3.250%            3/1/25        325        341
     AmerisourceBergen Corp.  3.450%          12/15/27        700        754
     AmerisourceBergen Corp.  2.800%           5/15/30        975      1,002
     AmerisourceBergen Corp.  2.700%           3/15/31      1,000      1,012
     AmerisourceBergen Corp.  4.250%            3/1/45        100        114
     AmerisourceBergen Corp.  4.300%          12/15/47        816        958
     Amgen Inc.  3.625%           5/22/24      1,150      1,212
     Amgen Inc.  1.900%           2/21/25        840        854
     Amgen Inc.  3.125%            5/1/25        300        316
     Amgen Inc.  2.600%           8/19/26      1,845      1,923
     Amgen Inc.  2.200%           2/21/27      2,475      2,532
     Amgen Inc.  3.200%           11/2/27      1,000      1,076
     Amgen Inc.  1.650%           8/15/28      1,000        980
     Amgen Inc.  2.450%           2/21/30      1,675      1,705
     Amgen Inc.  2.300%           2/25/31      2,100      2,109
     Amgen Inc.  2.000%           1/15/32      1,250      1,209
     Amgen Inc.  3.150%           2/21/40      2,800      2,865
     Amgen Inc.  2.800%           8/15/41      1,000        967
     Amgen Inc.  4.950%           10/1/41        500        626
     Amgen Inc.  5.150%          11/15/41        451        577
146

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Amgen Inc.  4.400%            5/1/45      2,350      2,805
     Amgen Inc.  4.563%           6/15/48        656        812
     Amgen Inc.  3.375%           2/21/50      1,875      1,948
     Amgen Inc.  4.663%           6/15/51      1,939      2,468
     Amgen Inc.  3.000%           1/15/52      4,500      4,387
     Amgen Inc.  2.770%            9/1/53      1,626      1,524
     Anthem Inc.  2.950%           12/1/22        600        612
     Anthem Inc.  3.300%           1/15/23        771        792
     Anthem Inc.  3.500%           8/15/24        975      1,030
     Anthem Inc.  2.375%           1/15/25      1,409      1,450
     Anthem Inc.  3.650%           12/1/27      1,750      1,921
     Anthem Inc.  2.875%           9/15/29        425        445
     Anthem Inc.  2.250%           5/15/30      4,000      3,991
     Anthem Inc.  2.550%           3/15/31      1,280      1,309
     Anthem Inc.  5.850%           1/15/36        300        402
     Anthem Inc.  6.375%           6/15/37        300        425
     Anthem Inc.  4.625%           5/15/42      1,275      1,588
     Anthem Inc.  4.650%           1/15/43      1,750      2,185
     Anthem Inc.  5.100%           1/15/44      1,200      1,584
     Anthem Inc.  4.650%           8/15/44        525        658
     Anthem Inc.  4.375%           12/1/47      1,100      1,348
     Anthem Inc.  4.550%            3/1/48        120        150
     Anthem Inc.  3.700%           9/15/49        700        782
     Anthem Inc.  3.125%           5/15/50      1,270      1,308
     Anthem Inc.  3.600%           3/15/51      1,500      1,668
   7 Ascension Health  2.532%          11/15/29      1,056      1,100
   7 Ascension Health  3.106%          11/15/39        300        320
     Ascension Health  3.945%          11/15/46        650        801
   7 Ascension Health  4.847%          11/15/53        610        867
     AstraZeneca Finance LLC  0.700%           5/28/24      1,000        992
     AstraZeneca Finance LLC  1.200%           5/28/26        500        494
     AstraZeneca Finance LLC  1.750%           5/28/28      1,100      1,093
     AstraZeneca Finance LLC  2.250%           5/28/31        500        505
     AstraZeneca plc  0.300%           5/26/23        500        497
     AstraZeneca plc  3.500%           8/17/23        590        615
     AstraZeneca plc  3.375%          11/16/25      2,574      2,762
     AstraZeneca plc  0.700%            4/8/26      1,000        967
     AstraZeneca plc  3.125%           6/12/27        500        536
     AstraZeneca plc  1.375%            8/6/30      1,020        963
     AstraZeneca plc  6.450%           9/15/37      4,105      6,052
     AstraZeneca plc  4.000%           9/18/42        670        799
     AstraZeneca plc  4.375%          11/16/45      1,975      2,524
     AstraZeneca plc  4.375%           8/17/48        550        709
     AstraZeneca plc  2.125%            8/6/50        500        444
     AstraZeneca plc  3.000%           5/28/51      1,000      1,052
     Banner Health  2.338%            1/1/30        375        380
     Banner Health  1.897%            1/1/31        500        484
     Banner Health  2.907%            1/1/42        500        508
   7 Banner Health  3.181%            1/1/50        225        239
     Banner Health  2.913%            1/1/51        500        508
   7 Baptist Health South Florida Obligated Group  3.115%          11/15/71        500        467
   7 Baptist Healthcare System Obligated Group  3.540%           8/15/50        500        540
     Baxalta Inc.  3.600%           6/23/22         97         98
     Baxalta Inc.  4.000%           6/23/25      1,411      1,520
     Baxalta Inc.  5.250%           6/23/45        415        552
147

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  11 Baxter International Inc.  0.868%           12/1/23        950        946
  11 Baxter International Inc.  1.322%          11/29/24        950        949
     Baxter International Inc.  2.600%           8/15/26        400        415
  11 Baxter International Inc.  1.915%            2/1/27      1,175      1,180
  11 Baxter International Inc.  2.272%           12/1/28      1,175      1,184
     Baxter International Inc.  3.950%            4/1/30        555        619
     Baxter International Inc.  1.730%            4/1/31        600        574
  11 Baxter International Inc.  2.539%            2/1/32      1,675      1,692
     Baxter International Inc.  3.500%           8/15/46        375        408
  11 Baxter International Inc.  3.132%           12/1/51        950        980
   7 Baylor Scott & White Holdings  1.777%          11/15/30        500        482
     Baylor Scott & White Holdings  4.185%          11/15/45        400        490
   7 Baylor Scott & White Holdings  2.839%          11/15/50      1,500      1,497
     Becton Dickinson & Co.  3.363%            6/6/24        873        914
     Becton Dickinson & Co.  3.734%          12/15/24        495        526
     Becton Dickinson & Co.  3.700%            6/6/27      1,430      1,559
     Becton Dickinson & Co.  2.823%           5/20/30      1,000      1,035
     Becton Dickinson & Co.  1.957%           2/11/31      1,000        964
     Becton Dickinson & Co.  4.875%           5/15/44         88        104
     Becton Dickinson & Co.  4.685%          12/15/44        769        967
     Becton Dickinson & Co.  4.669%            6/6/47      1,225      1,544
   7 Beth Israel Lahey Health Inc.  3.080%            7/1/51        500        496
     Biogen Inc.  4.050%           9/15/25      1,450      1,574
     Biogen Inc.  2.250%            5/1/30      2,625      2,587
     Biogen Inc.  3.150%            5/1/50      1,175      1,145
  11 Biogen Inc.  3.250%           2/15/51      1,309      1,297
   7 Bon Secours Mercy Health Inc.  3.464%            6/1/30        308        334
   7 Bon Secours Mercy Health Inc.  2.095%            6/1/31        250        245
   7 Bon Secours Mercy Health Inc.  3.205%            6/1/50        250        261
     Boston Scientific Corp.  3.450%            3/1/24        725        758
     Boston Scientific Corp.  3.850%           5/15/25        420        452
     Boston Scientific Corp.  1.900%            6/1/25        650        658
     Boston Scientific Corp.  3.750%            3/1/26      1,034      1,113
     Boston Scientific Corp.  4.000%            3/1/29        675        750
     Boston Scientific Corp.  2.650%            6/1/30      1,200      1,222
     Boston Scientific Corp.  6.750%          11/15/35        325        452
     Boston Scientific Corp.  4.550%            3/1/39        750        897
     Boston Scientific Corp.  7.375%           1/15/40        225        351
     Boston Scientific Corp.  4.700%            3/1/49      1,600      2,032
     Bristol-Myers Squibb Co.  2.000%            8/1/22        700        706
     Bristol-Myers Squibb Co.  3.550%           8/15/22        725        739
     Bristol-Myers Squibb Co.  2.750%           2/15/23        575        587
     Bristol-Myers Squibb Co.  3.250%           11/1/23        125        130
     Bristol-Myers Squibb Co.  0.537%          11/13/23        825        821
     Bristol-Myers Squibb Co.  2.900%           7/26/24      2,700      2,823
     Bristol-Myers Squibb Co.  3.875%           8/15/25      2,195      2,376
     Bristol-Myers Squibb Co.  0.750%          11/13/25        500        489
     Bristol-Myers Squibb Co.  3.200%           6/15/26      1,985      2,131
     Bristol-Myers Squibb Co.  3.450%          11/15/27      1,095      1,197
     Bristol-Myers Squibb Co.  3.900%           2/20/28      1,700      1,896
     Bristol-Myers Squibb Co.  3.400%           7/26/29      3,395      3,713
     Bristol-Myers Squibb Co.  1.450%          11/13/30        500        476
     Bristol-Myers Squibb Co.  4.125%           6/15/39      1,330      1,573
     Bristol-Myers Squibb Co.  2.350%          11/13/40        825        781
     Bristol-Myers Squibb Co.  3.250%            8/1/42        390        416
148

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Bristol-Myers Squibb Co.  5.000%           8/15/45      2,091      2,785
     Bristol-Myers Squibb Co.  4.350%          11/15/47      1,750      2,170
     Bristol-Myers Squibb Co.  4.550%           2/20/48      2,725      3,483
     Bristol-Myers Squibb Co.  4.250%          10/26/49      3,555      4,397
     Bristol-Myers Squibb Co.  2.550%          11/13/50        825        782
     Cardinal Health Inc.  3.200%           3/15/23        325        333
     Cardinal Health Inc.  3.079%           6/15/24        500        519
     Cardinal Health Inc.  3.750%           9/15/25        225        241
     Cardinal Health Inc.  4.600%           3/15/43        400        462
     Cardinal Health Inc.  4.500%          11/15/44        250        283
     Cardinal Health Inc.  4.900%           9/15/45        375        451
     Cardinal Health Inc.  4.368%           6/15/47        500        565
   7 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group  3.368%            7/1/50        500        512
     Children's Health System of Texas  2.511%           8/15/50        500        470
   7 Children's Hospital  2.928%           7/15/50        500        491
   7 Children's Hospital Corp.  4.115%            1/1/47        200        246
   7 Children's Hospital Corp.  2.585%            2/1/50        200        192
     Children's Hospital Medical Center  4.268%           5/15/44        150        188
   7 Children's Hospital of Philadelphia  2.704%            7/1/50        500        488
   7 CHRISTUS Health  4.341%            7/1/28        425        479
   7 Cigna Corp.  3.050%          11/30/22        500        510
   7 Cigna Corp.  3.000%           7/15/23      1,375      1,415
     Cigna Corp.  3.750%           7/15/23        476        495
   7 Cigna Corp.  3.250%           4/15/25      3,576      3,768
   7 Cigna Corp.  4.500%           2/25/26      1,655      1,834
   7 Cigna Corp.  3.400%            3/1/27      2,850      3,067
     Cigna Corp.  4.375%          10/15/28      1,775      2,018
     Cigna Corp.  2.400%           3/15/30      1,515      1,525
     Cigna Corp.  4.800%           8/15/38      1,570      1,930
     Cigna Corp.  3.200%           3/15/40      1,250      1,291
   7 Cigna Corp.  6.125%          11/15/41        334        478
   7 Cigna Corp.  4.800%           7/15/46      4,550      5,743
   7 Cigna Corp.  3.875%          10/15/47      1,775      1,971
     Cigna Corp.  3.400%           3/15/50      1,725      1,799
     Cigna Corp.  3.400%           3/15/51      1,000      1,051
   7 City of Hope  5.623%          11/15/43        250        350
   7 City of Hope  4.378%           8/15/48        500        624
     CommonSpirit Health  2.760%           10/1/24        500        516
     CommonSpirit Health  1.547%           10/1/25        500        496
     CommonSpirit Health  3.347%           10/1/29        725        771
     CommonSpirit Health  2.782%           10/1/30        500        513
   7 CommonSpirit Health  4.350%           11/1/42        790        904
     CommonSpirit Health  3.817%           10/1/49        225        258
     CommonSpirit Health  4.187%           10/1/49        780        910
     CommonSpirit Health  3.910%           10/1/50        330        368
   7 Community Health Network Inc.  3.099%            5/1/50      2,000      1,995
   7 Cottage Health Obligated Group  3.304%           11/1/49        425        455
     CVS Health Corp.  2.750%           12/1/22      1,575      1,597
     CVS Health Corp.  4.750%           12/1/22        775        795
     CVS Health Corp.  3.375%           8/12/24        360        378
     CVS Health Corp.  3.875%           7/20/25      3,175      3,415
     CVS Health Corp.  2.875%            6/1/26      6,547      6,858
     CVS Health Corp.  3.000%           8/15/26      1,300      1,369
     CVS Health Corp.  3.625%            4/1/27        475        515
149

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     CVS Health Corp.  1.300%           8/21/27      1,000        971
     CVS Health Corp.  4.300%           3/25/28      4,284      4,811
     CVS Health Corp.  3.250%           8/15/29        675        720
     CVS Health Corp.  3.750%            4/1/30      1,563      1,716
     CVS Health Corp.  1.750%           8/21/30      2,000      1,909
     CVS Health Corp.  1.875%           2/28/31      1,000        960
     CVS Health Corp.  2.125%           9/15/31      1,000        980
     CVS Health Corp.  4.875%           7/20/35        525        644
     CVS Health Corp.  4.780%           3/25/38      4,300      5,239
     CVS Health Corp.  6.125%           9/15/39        375        522
     CVS Health Corp.  4.125%            4/1/40      2,175      2,490
     CVS Health Corp.  2.700%           8/21/40      3,500      3,362
     CVS Health Corp.  5.300%           12/5/43        650        857
     CVS Health Corp.  5.125%           7/20/45      4,775      6,209
     CVS Health Corp.  5.050%           3/25/48      7,465      9,768
     CVS Health Corp.  4.250%            4/1/50      1,700      2,053
     Danaher Corp.  3.350%           9/15/25      1,102      1,175
     Danaher Corp.  2.600%           10/1/50        800        762
     Danaher Corp.  2.800%          12/10/51        500        495
   7 Dartmouth-Hitchcock Health  4.178%            8/1/48        300        362
     DENTSPLY SIRONA Inc.  3.250%            6/1/30        575        607
     DH Europe Finance II Sarl  2.050%          11/15/22      1,150      1,164
     DH Europe Finance II Sarl  2.200%          11/15/24      1,450      1,483
     DH Europe Finance II Sarl  3.250%          11/15/39        725        772
     DH Europe Finance II Sarl  3.400%          11/15/49      1,200      1,308
     Dignity Health  3.812%           11/1/24        100        106
     Dignity Health  4.500%           11/1/42        550        652
     Dignity Health  5.267%           11/1/64        225        314
   7 Duke University Health System Inc.  3.920%            6/1/47        450        536
     Edwards Lifesciences Corp.  4.300%           6/15/28        475        534
     Eli Lilly & Co.  2.750%            6/1/25        380        398
     Eli Lilly & Co.  3.375%           3/15/29        335        368
     Eli Lilly & Co.  3.950%           3/15/49      1,335      1,641
     Eli Lilly & Co.  2.500%           9/15/60      1,000        938
   7 Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc.  3.914%            7/1/49        500        580
     Gilead Sciences Inc.  2.500%            9/1/23      1,025      1,050
     Gilead Sciences Inc.  0.750%           9/29/23        562        559
     Gilead Sciences Inc.  3.700%            4/1/24      1,375      1,445
     Gilead Sciences Inc.  3.500%            2/1/25        345        365
     Gilead Sciences Inc.  3.650%            3/1/26      4,305      4,643
     Gilead Sciences Inc.  2.950%            3/1/27        175        184
     Gilead Sciences Inc.  1.200%           10/1/27        900        870
     Gilead Sciences Inc.  1.650%           10/1/30        500        479
     Gilead Sciences Inc.  4.600%            9/1/35        700        848
     Gilead Sciences Inc.  4.000%            9/1/36      1,250      1,438
     Gilead Sciences Inc.  2.600%           10/1/40        500        479
     Gilead Sciences Inc.  5.650%           12/1/41        800      1,099
     Gilead Sciences Inc.  4.800%            4/1/44      1,325      1,675
     Gilead Sciences Inc.  4.500%            2/1/45      1,400      1,711
     Gilead Sciences Inc.  4.750%            3/1/46      2,675      3,390
     Gilead Sciences Inc.  2.800%           10/1/50      1,825      1,767
     GlaxoSmithKline Capital Inc.  2.800%           3/18/23         75         77
     GlaxoSmithKline Capital Inc.  3.375%           5/15/23      2,050      2,123
     GlaxoSmithKline Capital Inc.  3.625%           5/15/25      1,874      2,017
150

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     GlaxoSmithKline Capital Inc.  3.875%           5/15/28      2,150      2,403
     GlaxoSmithKline Capital Inc.  5.375%           4/15/34        180        238
     GlaxoSmithKline Capital Inc.  6.375%           5/15/38      2,245      3,307
     GlaxoSmithKline Capital plc  0.534%           10/1/23        750        747
     GlaxoSmithKline Capital plc  3.000%            6/1/24      1,025      1,071
   7 Hackensack Meridian Health Inc.  2.675%            9/1/41        500        490
     Hackensack Meridian Health Inc.  4.211%            7/1/48        500        618
   7 Hackensack Meridian Health Inc.  2.875%            9/1/50        500        503
     Hackensack Meridian Health Inc.  4.500%            7/1/57        225        301
   7 Hartford HealthCare Corp.  3.447%            7/1/54        300        316
     HCA Inc.  4.750%            5/1/23      1,075      1,126
     HCA Inc.  5.000%           3/15/24      1,650      1,775
     HCA Inc.  5.250%           4/15/25      1,350      1,496
     HCA Inc.  5.250%           6/15/26      1,150      1,294
     HCA Inc.  4.500%           2/15/27      1,535      1,694
     HCA Inc.  4.125%           6/15/29      2,420      2,668
     HCA Inc.  2.375%           7/15/31        750        738
     HCA Inc.  5.125%           6/15/39        825      1,020
     HCA Inc.  5.500%           6/15/47      1,700      2,231
     HCA Inc.  5.250%           6/15/49      1,445      1,863
     HCA Inc.  3.500%           7/15/51      1,000      1,025
     Humana Inc.  3.150%           12/1/22        400        407
     Humana Inc.  2.900%          12/15/22        600        612
     Humana Inc.  0.650%            8/3/23        700        697
     Humana Inc.  3.850%           10/1/24        861        914
     Humana Inc.  4.500%            4/1/25        750        818
     Humana Inc.  1.350%            2/3/27        500        486
     Humana Inc.  3.950%           3/15/27        950      1,039
     Humana Inc.  3.125%           8/15/29        400        418
     Humana Inc.  4.875%            4/1/30        480        563
     Humana Inc.  2.150%            2/3/32        500        484
     Humana Inc.  4.625%           12/1/42        375        462
     Humana Inc.  4.950%           10/1/44        620        800
     Humana Inc.  3.950%           8/15/49        470        538
     IHC Health Services Inc.  4.131%           5/15/48        300        375
     Illumina Inc.  0.550%           3/23/23        500        497
     Illumina Inc.  2.550%           3/23/31        500        501
     Indiana University Health Inc. Obligated Group  3.970%           11/1/48        500        607
   7 Indiana University Health Inc. Obligated Group  2.852%           11/1/51        500        504
   7 Integris Baptist Medical Center Inc.  3.875%           8/15/50        750        858
   7 Iowa Health System  3.665%           2/15/50        400        455
     Johns Hopkins Health System Corp.  3.837%           5/15/46        575        688
     Johnson & Johnson  2.050%            3/1/23        600        609
     Johnson & Johnson  3.375%           12/5/23        650        682
     Johnson & Johnson  2.625%           1/15/25      1,506      1,573
     Johnson & Johnson  0.550%            9/1/25        925        902
     Johnson & Johnson  2.450%            3/1/26      1,600      1,668
     Johnson & Johnson  0.950%            9/1/27      1,225      1,198
     Johnson & Johnson  2.900%           1/15/28      1,100      1,173
     Johnson & Johnson  6.950%            9/1/29        250        342
     Johnson & Johnson  1.300%            9/1/30        800        770
     Johnson & Johnson  4.950%           5/15/33        550        707
     Johnson & Johnson  4.375%           12/5/33        900      1,106
151

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Johnson & Johnson  3.550%            3/1/36      1,325      1,515
     Johnson & Johnson  3.625%            3/3/37      2,150      2,475
     Johnson & Johnson  5.950%           8/15/37        745      1,075
     Johnson & Johnson  3.400%           1/15/38        800        895
     Johnson & Johnson  5.850%           7/15/38        325        470
     Johnson & Johnson  2.100%            9/1/40        925        876
     Johnson & Johnson  4.500%            9/1/40        419        538
     Johnson & Johnson  4.850%           5/15/41        225        300
     Johnson & Johnson  4.500%           12/5/43        550        700
     Johnson & Johnson  3.700%            3/1/46      1,750      2,061
     Johnson & Johnson  3.750%            3/3/47        500        595
     Johnson & Johnson  3.500%           1/15/48        250        287
     Johnson & Johnson  2.250%            9/1/50        925        863
     Johnson & Johnson  2.450%            9/1/60      1,025        969
     Kaiser Foundation Hospitals  3.150%            5/1/27        475        506
   7 Kaiser Foundation Hospitals  2.810%            6/1/41        500        502
     Kaiser Foundation Hospitals  4.875%            4/1/42        925      1,221
     Kaiser Foundation Hospitals  4.150%            5/1/47        675        835
   7 Kaiser Foundation Hospitals  3.266%           11/1/49        375        404
   7 Kaiser Foundation Hospitals  3.002%            6/1/51      1,500      1,546
     Koninklijke Philips NV  6.875%           3/11/38        300        438
     Koninklijke Philips NV  5.000%           3/15/42        785        996
     Laboratory Corp. of America Holdings  3.250%            9/1/24        500        523
     Laboratory Corp. of America Holdings  2.300%           12/1/24        425        436
     Laboratory Corp. of America Holdings  3.600%            2/1/25      1,421      1,501
     Laboratory Corp. of America Holdings  1.550%            6/1/26        500        495
     Laboratory Corp. of America Holdings  3.600%            9/1/27        450        488
     Laboratory Corp. of America Holdings  2.950%           12/1/29        525        546
     Laboratory Corp. of America Holdings  2.700%            6/1/31        500        510
     Laboratory Corp. of America Holdings  4.700%            2/1/45        800        977
   7 Mass General Brigham Inc.  3.765%            7/1/48        150        173
   7 Mass General Brigham Inc.  3.192%            7/1/49        400        423
   7 Mass General Brigham Inc.  4.117%            7/1/55        275        342
   7 Mass General Brigham Inc.  3.342%            7/1/60        725        792
   7 Mayo Clinic  3.774%          11/15/43        250        290
   7 Mayo Clinic  4.000%          11/15/47        150        182
   7 Mayo Clinic  4.128%          11/15/52        125        159
   7 Mayo Clinic  3.196%          11/15/61        750        801
     McKesson Corp.  2.700%          12/15/22      2,370      2,403
     McKesson Corp.  0.900%           12/3/25        750        727
   7 MedStar Health Inc.  3.626%           8/15/49        250        275
     Medtronic Inc.  3.500%           3/15/25        938      1,000
     Medtronic Inc.  4.375%           3/15/35      2,608      3,212
     Medtronic Inc.  4.625%           3/15/45      1,254      1,645
     Memorial Health Services  3.447%           11/1/49        500        560
     Memorial Sloan-Kettering Cancer Center  5.000%            7/1/42        100        134
   7 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center  2.955%            1/1/50        250        256
     Memorial Sloan-Kettering Cancer Center  4.125%            7/1/52        450        566
   7 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center  4.200%            7/1/55        150        192
     Merck & Co. Inc.  2.800%           5/18/23      2,000      2,059
     Merck & Co. Inc.  2.900%            3/7/24        500        521
     Merck & Co. Inc.  2.750%           2/10/25      2,250      2,355
     Merck & Co. Inc.  0.750%           2/24/26      2,743      2,687
     Merck & Co. Inc.  1.700%           6/10/27      1,450      1,460
     Merck & Co. Inc.  1.900%          12/10/28        550        552
152

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Merck & Co. Inc.  3.400%            3/7/29      1,500      1,635
     Merck & Co. Inc.  1.450%           6/24/30        770        737
     Merck & Co. Inc.  2.150%          12/10/31        800        802
     Merck & Co. Inc.  6.500%           12/1/33        525        758
     Merck & Co. Inc.  3.900%            3/7/39        600        703
     Merck & Co. Inc.  2.350%           6/24/40      1,275      1,219
     Merck & Co. Inc.  3.600%           9/15/42      1,425      1,608
     Merck & Co. Inc.  4.150%           5/18/43        980      1,190
     Merck & Co. Inc.  3.700%           2/10/45      2,295      2,638
     Merck & Co. Inc.  4.000%            3/7/49        600        730
     Merck & Co. Inc.  2.450%           6/24/50      1,250      1,180
     Merck & Co. Inc.  2.750%          12/10/51      1,675      1,667
     Merck & Co. Inc.  2.900%          12/10/61      1,200      1,197
   7 Mercy Health  4.302%            7/1/28        175        197
   7 Methodist Hospital  2.705%           12/1/50        500        486
   7 Montefiore Obligated Group  5.246%           11/1/48        600        650
   7 Mount Sinai Hospitals Group Inc.  3.981%            7/1/48        200        230
   7 Mount Sinai Hospitals Group Inc.  3.737%            7/1/49        450        488
   7 Mount Sinai Hospitals Group Inc.  3.391%            7/1/50        500        518
     MultiCare Health System  2.803%           8/15/50        500        489
     Mylan Inc.  4.200%          11/29/23        705        739
     Mylan Inc.  4.550%           4/15/28        575        644
     Mylan Inc.  5.400%          11/29/43        400        495
     Mylan Inc.  5.200%           4/15/48        625        774
     New York & Presbyterian Hospital  4.024%            8/1/45        480        587
     New York & Presbyterian Hospital  4.063%            8/1/56        425        552
     New York & Presbyterian Hospital  2.606%            8/1/60        500        478
   7 New York & Presbyterian Hospital  3.954%            8/1/19        400        483
     Northwell Healthcare Inc.  3.979%           11/1/46        525        600
     Northwell Healthcare Inc.  4.260%           11/1/47        850      1,012
     Northwell Healthcare Inc.  3.809%           11/1/49        375        415
     Novant Health Inc.  2.637%           11/1/36        500        504
     Novant Health Inc.  3.168%           11/1/51        500        526
     Novant Health Inc.  3.318%           11/1/61      1,000      1,077
     Novartis Capital Corp.  3.400%            5/6/24      2,735      2,886
     Novartis Capital Corp.  1.750%           2/14/25        255        259
     Novartis Capital Corp.  3.000%          11/20/25      1,400      1,484
     Novartis Capital Corp.  2.000%           2/14/27      2,340      2,383
     Novartis Capital Corp.  3.100%           5/17/27        800        856
     Novartis Capital Corp.  2.200%           8/14/30      2,175      2,208
     Novartis Capital Corp.  3.700%           9/21/42        525        606
     Novartis Capital Corp.  4.400%            5/6/44      1,050      1,346
     Novartis Capital Corp.  4.000%          11/20/45      1,200      1,456
     Novartis Capital Corp.  2.750%           8/14/50        850        861
   7 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery  2.667%           10/1/50        245        229
   7 NYU Langone Hospitals  5.750%            7/1/43        375        537
     NYU Langone Hospitals  4.784%            7/1/44        325        411
   7 NYU Langone Hospitals  4.368%            7/1/47        425        504
   7 NYU Langone Hospitals  3.380%            7/1/55        525        541
   7 Ochsner LSU Health System of North Louisiana  2.510%           5/15/31        500        489
     OhioHealth Corp.  2.297%          11/15/31        500        503
     OhioHealth Corp.  2.834%          11/15/41        500        510
   7 OhioHealth Corp.  3.042%          11/15/50        300        314
153

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Orlando Health Obligated Group  4.089%           10/1/48        225        271
     Orlando Health Obligated Group  3.327%           10/1/50        500        522
   7 PeaceHealth Obligated Group  4.787%          11/15/48        300        399
   7 PeaceHealth Obligated Group  3.218%          11/15/50        500        517
     PerkinElmer Inc.  0.550%           9/15/23        500        496
     PerkinElmer Inc.  0.850%           9/15/24        500        493
     PerkinElmer Inc.  1.900%           9/15/28        500        491
     PerkinElmer Inc.  3.300%           9/15/29        650        692
     PerkinElmer Inc.  2.550%           3/15/31        500        504
     PerkinElmer Inc.  2.250%           9/15/31        500        487
     PerkinElmer Inc.  3.625%           3/15/51        350        379
     Pfizer Inc.  3.000%           6/15/23      1,136      1,175
     Pfizer Inc.  3.200%           9/15/23        475        494
     Pfizer Inc.  2.950%           3/15/24        500        520
     Pfizer Inc.  3.400%           5/15/24        200        212
     Pfizer Inc.  0.800%           5/28/25        300        296
     Pfizer Inc.  2.750%            6/3/26      2,556      2,711
     Pfizer Inc.  3.000%          12/15/26      1,295      1,395
     Pfizer Inc.  3.600%           9/15/28        600        667
     Pfizer Inc.  3.450%           3/15/29        750        827
     Pfizer Inc.  2.625%            4/1/30      1,175      1,235
     Pfizer Inc.  1.700%           5/28/30      1,750      1,712
     Pfizer Inc.  1.750%           8/18/31      1,900      1,858
     Pfizer Inc.  4.000%          12/15/36      1,050      1,245
     Pfizer Inc.  4.100%           9/15/38        600        714
     Pfizer Inc.  3.900%           3/15/39        550        643
     Pfizer Inc.  7.200%           3/15/39      1,015      1,634
     Pfizer Inc.  2.550%           5/28/40        750        746
     Pfizer Inc.  5.600%           9/15/40      1,100      1,539
     Pfizer Inc.  4.300%           6/15/43        780        959
     Pfizer Inc.  4.400%           5/15/44        725        908
     Pfizer Inc.  4.125%          12/15/46      1,575      1,947
     Pfizer Inc.  4.200%           9/15/48        500        629
     Pfizer Inc.  4.000%           3/15/49        850      1,042
     Pfizer Inc.  2.700%           5/28/50      3,275      3,298
     Pharmacia LLC  6.600%           12/1/28        912      1,184
   7 Piedmont Healthcare Inc.  2.044%            1/1/32        500        486
     Piedmont Healthcare Inc.  2.864%            1/1/52        500        489
   7 Providence St. Joseph Health Obligated Group  2.746%           10/1/26        457        479
   7 Providence St. Joseph Health Obligated Group  2.532%           10/1/29        500        516
   7 Providence St. Joseph Health Obligated Group  3.744%           10/1/47        325        371
   7 Providence St. Joseph Health Obligated Group  3.930%           10/1/48        400        471
     Quest Diagnostics Inc.  4.250%            4/1/24        300        317
     Quest Diagnostics Inc.  3.500%           3/30/25        250        264
     Quest Diagnostics Inc.  3.450%            6/1/26      1,141      1,221
     Quest Diagnostics Inc.  4.200%           6/30/29        350        396
     Quest Diagnostics Inc.  2.950%           6/30/30        800        834
     Quest Diagnostics Inc.  2.800%           6/30/31        425        439
     Quest Diagnostics Inc.  5.750%           1/30/40         61         77
     Quest Diagnostics Inc.  4.700%           3/30/45        200        250
     Regeneron Pharmaceuticals Inc.  1.750%           9/15/30      1,000        946
     Regeneron Pharmaceuticals Inc.  2.800%           9/15/50        900        846
154

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Royalty Pharma plc  0.750%            9/2/23        500        497
     Royalty Pharma plc  1.200%            9/2/25      1,000        982
     Royalty Pharma plc  1.750%            9/2/27      1,400      1,377
     Royalty Pharma plc  2.200%            9/2/30        900        872
     Royalty Pharma plc  3.300%            9/2/40      1,000        997
     Royalty Pharma plc  3.550%            9/2/50        800        794
     Royalty Pharma plc  3.350%            9/2/51        500        481
   7 Rush Obligated Group  3.922%          11/15/29        245        274
     RWJ Barnabas Health Inc.  3.949%            7/1/46        350        414
     RWJ Barnabas Health Inc.  3.477%            7/1/49        100        111
     Sanofi  3.375%           6/19/23      1,050      1,088
     Sanofi  3.625%           6/19/28      1,000      1,125
   7 Seattle Children's Hospital  2.719%           10/1/50        500        488
   7 Sharp HealthCare  2.680%            8/1/50        500        480
     Shire Acquisitions Investments Ireland DAC  2.875%           9/23/23      2,350      2,416
     Shire Acquisitions Investments Ireland DAC  3.200%           9/23/26      2,685      2,849
     Smith & Nephew plc  2.032%          10/14/30        820        792
   7 Spectrum Health System Obligated Group  3.487%           7/15/49        275        304
   7 SSM Health Care Corp.  3.688%            6/1/23        725        748
   7 SSM Health Care Corp.  3.823%            6/1/27        375        412
   7 Stanford Health Care  3.795%          11/15/48        450        534
     STERIS Irish FinCo Unltd. Co.  3.750%           3/15/51        600        654
     Stryker Corp.  0.600%           12/1/23        500        497
     Stryker Corp.  3.375%           5/15/24        475        497
     Stryker Corp.  1.150%           6/15/25        400        397
     Stryker Corp.  3.375%           11/1/25        500        533
     Stryker Corp.  3.500%           3/15/26        890        954
     Stryker Corp.  3.650%            3/7/28        450        489
     Stryker Corp.  1.950%           6/15/30        750        733
     Stryker Corp.  4.100%            4/1/43        325        381
     Stryker Corp.  4.375%           5/15/44      1,275      1,550
     Stryker Corp.  4.625%           3/15/46        155        199
     Stryker Corp.  2.900%           6/15/50        500        505
   7 Sutter Health  1.321%           8/15/25        500        498
   7 Sutter Health  3.695%           8/15/28        300        330
   7 Sutter Health  2.294%           8/15/30        500        500
   7 Sutter Health  3.161%           8/15/40        500        510
   7 Sutter Health  4.091%           8/15/48        375        441
   7 Sutter Health  3.361%           8/15/50        475        498
     Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.  4.400%          11/26/23      2,500      2,646
     Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.  5.000%          11/26/28      2,460      2,890
     Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.  2.050%           3/31/30      2,225      2,169
     Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.  3.025%            7/9/40      2,700      2,719
     Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.  3.175%            7/9/50      1,790      1,815
     Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.  3.375%            7/9/60        900        935
     Texas Health Resources  2.328%          11/15/50        500        450
   7 Texas Health Resources  4.330%          11/15/55        100        133
     Thermo Fisher Scientific Inc.  0.797%          10/18/23        900        897
     Thermo Fisher Scientific Inc.  1.215%          10/18/24        900        899
     Thermo Fisher Scientific Inc.  3.650%          12/15/25      1,230      1,321
     Thermo Fisher Scientific Inc.  1.750%          10/15/28        500        497
     Thermo Fisher Scientific Inc.  2.600%           10/1/29        890        923
     Thermo Fisher Scientific Inc.  2.000%          10/15/31      1,000        986
     Thermo Fisher Scientific Inc.  2.800%          10/15/41      1,500      1,515
     Thermo Fisher Scientific Inc.  5.300%            2/1/44        350        486
155

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Thermo Fisher Scientific Inc.  4.100%           8/15/47        400        498
   7 Toledo Hospital  5.325%          11/15/28        275        309
     Toledo Hospital  6.015%          11/15/48        325        397
   7 Trinity Health Corp.  2.632%           12/1/40        500        490
     Trinity Health Corp.  4.125%           12/1/45        450        542
     UnitedHealth Group Inc.  2.750%           2/15/23        400        407
     UnitedHealth Group Inc.  2.875%           3/15/23      1,330      1,365
     UnitedHealth Group Inc.  3.500%           6/15/23        500        519
     UnitedHealth Group Inc.  2.375%           8/15/24        550        569
     UnitedHealth Group Inc.  3.750%           7/15/25      2,750      2,983
     UnitedHealth Group Inc.  3.700%          12/15/25        200        218
     UnitedHealth Group Inc.  1.250%           1/15/26        781        778
     UnitedHealth Group Inc.  3.100%           3/15/26        750        802
     UnitedHealth Group Inc.  1.150%           5/15/26        500        495
     UnitedHealth Group Inc.  3.450%           1/15/27        600        654
     UnitedHealth Group Inc.  3.850%           6/15/28      2,100      2,343
     UnitedHealth Group Inc.  3.875%          12/15/28        500        561
     UnitedHealth Group Inc.  2.875%           8/15/29        475        503
     UnitedHealth Group Inc.  2.000%           5/15/30      2,935      2,913
     UnitedHealth Group Inc.  2.300%           5/15/31      2,900      2,946
     UnitedHealth Group Inc.  6.500%           6/15/37        200        295
     UnitedHealth Group Inc.  6.625%          11/15/37        325        483
     UnitedHealth Group Inc.  6.875%           2/15/38      1,355      2,080
     UnitedHealth Group Inc.  3.500%           8/15/39      1,510      1,669
     UnitedHealth Group Inc.  2.750%           5/15/40      2,245      2,265
     UnitedHealth Group Inc.  5.950%           2/15/41        240        343
     UnitedHealth Group Inc.  3.050%           5/15/41      1,400      1,462
     UnitedHealth Group Inc.  4.375%           3/15/42        325        395
     UnitedHealth Group Inc.  3.950%          10/15/42        800        933
     UnitedHealth Group Inc.  4.250%           3/15/43         75         91
     UnitedHealth Group Inc.  4.750%           7/15/45      1,315      1,721
     UnitedHealth Group Inc.  4.200%           1/15/47        775        944
     UnitedHealth Group Inc.  4.250%           4/15/47        950      1,163
     UnitedHealth Group Inc.  4.250%           6/15/48      1,200      1,486
     UnitedHealth Group Inc.  4.450%          12/15/48      1,100      1,406
     UnitedHealth Group Inc.  3.700%           8/15/49        680        785
     UnitedHealth Group Inc.  2.900%           5/15/50        520        531
     UnitedHealth Group Inc.  3.250%           5/15/51      1,900      2,058
     UnitedHealth Group Inc.  3.875%           8/15/59      2,250      2,696
     UnitedHealth Group Inc.  3.125%           5/15/60      2,640      2,734
  11 Universal Health Services Inc.  2.650%          10/15/30        700        695
   7 UPMC  3.600%            4/3/25        400        423
     Utah Acquisition Sub Inc.  3.950%           6/15/26      1,100      1,186
     Utah Acquisition Sub Inc.  5.250%           6/15/46      2,250      2,759
     Viatris Inc.  1.650%           6/22/25        600        598
     Viatris Inc.  2.300%           6/22/27      2,350      2,371
     Viatris Inc.  2.700%           6/22/30      1,525      1,531
     Viatris Inc.  3.850%           6/22/40      1,425      1,520
     Viatris Inc.  4.000%           6/22/50      2,425      2,593
   7 Willis-Knighton Medical Center  4.813%            9/1/48        200        256
   7 Willis-Knighton Medical Center  3.065%            3/1/51        500        487
     Wyeth LLC  7.250%            3/1/23        350        375
     Wyeth LLC  6.450%            2/1/24        780        865
     Wyeth LLC  6.500%            2/1/34        500        713
     Wyeth LLC  6.000%           2/15/36        410        577
156

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Wyeth LLC  5.950%            4/1/37      1,605      2,259
   7 Yale-New Haven Health Services Corp.  2.496%            7/1/50        500        464
     Zeneca Wilmington Inc.  7.000%          11/15/23        600        666
     Zimmer Biomet Holdings Inc.  1.450%          11/22/24        700        698
     Zimmer Biomet Holdings Inc.  3.050%           1/15/26      1,000      1,047
     Zimmer Biomet Holdings Inc.  2.600%          11/24/31        700        704
     Zimmer Biomet Holdings Inc.  5.750%          11/30/39        200        267
     Zimmer Biomet Holdings Inc.  4.450%           8/15/45        280        334
     Zoetis Inc.  3.250%            2/1/23      1,475      1,503
     Zoetis Inc.  4.500%          11/13/25        350        386
     Zoetis Inc.  3.000%           9/12/27        800        846
     Zoetis Inc.  3.900%           8/20/28        400        445
     Zoetis Inc.  2.000%           5/15/30        575        567
     Zoetis Inc.  4.700%            2/1/43        900      1,147
     Zoetis Inc.  3.950%           9/12/47        400        475
     Zoetis Inc.  4.450%           8/20/48        325        416
     Zoetis Inc.  3.000%           5/15/50        250        261
                                                 715,930
Industrials (0.8%)
     3M Co.  1.750%           2/14/23        500        505
   7 3M Co.  2.250%           3/15/23      1,325      1,347
   7 3M Co.  3.250%           2/14/24        400        418
     3M Co.  2.000%           2/14/25        600        615
     3M Co.  2.650%           4/15/25      1,069      1,116
   7 3M Co.  2.250%           9/19/26        100        104
     3M Co.  2.875%          10/15/27      1,639      1,747
   7 3M Co.  3.375%            3/1/29        650        709
     3M Co.  2.375%           8/26/29      1,555      1,596
     3M Co.  3.050%           4/15/30        600        643
   7 3M Co.  3.125%           9/19/46      1,125      1,186
   7 3M Co.  3.625%          10/15/47        450        514
   7 3M Co.  4.000%           9/14/48        182        220
     3M Co.  3.250%           8/26/49        375        409
     3M Co.  3.700%           4/15/50      1,200      1,420
     Acuity Brands Lighting Inc.  2.150%          12/15/30        705        687
     Allegion plc  3.500%           10/1/29        325        346
     Allegion US Holding Co. Inc.  3.200%           10/1/24        128        133
     Allegion US Holding Co. Inc.  3.550%           10/1/27        350        371
   7 American Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2021-1  2.875%           7/11/34        750        735
   7 American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2015-2  3.600%           9/22/27        211        216
   7 American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-1  3.575%           1/15/28        343        348
   7 American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-2  3.200%           6/15/28        765        766
   7 American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-3  3.000%          10/15/28        174        173
   7 American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2017-1  3.650%           2/15/29        391        405
   7 American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2017-2  3.350%          10/15/29        324        329
   7 American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1  3.150%           2/15/32        202        204
     Amphenol Corp.  3.200%            4/1/24        200        208
     Amphenol Corp.  2.050%            3/1/25        170        173
157

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Amphenol Corp.  4.350%            6/1/29        300        341
     Amphenol Corp.  2.800%           2/15/30        750        776
     Amphenol Corp.  2.200%           9/15/31        400        392
   7 BNSF Funding Trust I  6.613%          12/15/55        325        367
     Boeing Co.  1.167%            2/4/23      1,200      1,200
     Boeing Co.  2.800%            3/1/23        345        351
     Boeing Co.  4.508%            5/1/23      2,625      2,738
     Boeing Co.  1.875%           6/15/23        500        504
     Boeing Co.  1.950%            2/1/24        500        507
     Boeing Co.  1.433%            2/4/24      2,225      2,223
     Boeing Co.  2.800%            3/1/24        450        463
     Boeing Co.  2.850%          10/30/24        450        465
     Boeing Co.  4.875%            5/1/25      3,980      4,358
     Boeing Co.  2.750%            2/1/26        500        515
     Boeing Co.  2.196%            2/4/26      5,000      4,999
     Boeing Co.  3.100%            5/1/26        400        417
     Boeing Co.  2.250%           6/15/26        325        327
     Boeing Co.  2.700%            2/1/27      1,715      1,748
     Boeing Co.  2.800%            3/1/27        200        204
     Boeing Co.  5.040%            5/1/27      1,760      1,988
     Boeing Co.  3.250%            2/1/28      1,350      1,408
     Boeing Co.  3.250%            3/1/28        275        284
     Boeing Co.  3.450%           11/1/28      1,000      1,050
     Boeing Co.  3.200%            3/1/29        900        931
     Boeing Co.  2.950%            2/1/30        500        506
     Boeing Co.  5.150%            5/1/30      3,915      4,568
     Boeing Co.  3.625%            2/1/31      4,350      4,641
     Boeing Co.  6.125%           2/15/33        325        412
     Boeing Co.  3.600%            5/1/34      1,375      1,437
     Boeing Co.  3.250%            2/1/35        600        605
     Boeing Co.  6.625%           2/15/38        100        134
     Boeing Co.  3.500%            3/1/39        200        201
     Boeing Co.  6.875%           3/15/39        285        396
     Boeing Co.  5.875%           2/15/40        545        700
     Boeing Co.  5.705%            5/1/40      3,965      5,095
     Boeing Co.  3.375%           6/15/46        450        434
     Boeing Co.  3.650%            3/1/47        475        473
     Boeing Co.  3.850%           11/1/48        200        206
     Boeing Co.  3.900%            5/1/49        650        681
     Boeing Co.  3.750%            2/1/50      1,100      1,140
     Boeing Co.  5.805%            5/1/50      5,000      6,769
     Boeing Co.  3.825%            3/1/59        225        226
     Boeing Co.  3.950%            8/1/59        360        374
     Boeing Co.  5.930%            5/1/60      3,415      4,735
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.000%           3/15/23        625        639
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.850%            9/1/23        625        651
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.750%            4/1/24        400        421
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.400%            9/1/24        400        422
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.000%            4/1/25        250        263
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.650%            9/1/25        275        296
     Burlington Northern Santa Fe LLC  7.000%          12/15/25        700        845
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.250%           6/15/27        875        948
     Burlington Northern Santa Fe LLC  6.200%           8/15/36        125        178
     Burlington Northern Santa Fe LLC  6.150%            5/1/37        775      1,102
     Burlington Northern Santa Fe LLC  5.750%            5/1/40        625        867
158

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Burlington Northern Santa Fe LLC  5.050%            3/1/41        675        881
     Burlington Northern Santa Fe LLC  5.400%            6/1/41      1,225      1,657
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.950%           9/15/41        200        258
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.400%           3/15/42        575        703
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.375%            9/1/42        500        609
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.450%           3/15/43        850      1,049
     Burlington Northern Santa Fe LLC  5.150%            9/1/43        500        671
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.900%            4/1/44      1,100      1,440
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.550%            9/1/44      1,600      2,012
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.150%            4/1/45        500        600
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.700%            9/1/45        600        772
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.900%            8/1/46        550        642
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.125%           6/15/47        225        272
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.050%           6/15/48      1,875      2,255
     Burlington Northern Santa Fe LLC  4.150%          12/15/48        575        705
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.050%           2/15/51        745        773
     Burlington Northern Santa Fe LLC  3.300%           9/15/51        800        871
     Burlington Northern Santa Fe LLC  2.875%           6/15/52        575        579
     Canadian National Railway Co.  2.950%          11/21/24        288        300
     Canadian National Railway Co.  2.750%            3/1/26        375        393
     Canadian National Railway Co.  6.250%            8/1/34        350        485
     Canadian National Railway Co.  6.200%            6/1/36        350        491
     Canadian National Railway Co.  6.375%          11/15/37        350        500
     Canadian National Railway Co.  3.200%            8/2/46        500        528
     Canadian National Railway Co.  4.450%           1/20/49      1,000      1,277
     Canadian National Railway Co.  2.450%            5/1/50      1,700      1,584
     Canadian Pacific Railway Co.  4.450%           3/15/23        430        445
     Canadian Pacific Railway Co.  1.350%           12/2/24      1,000      1,001
     Canadian Pacific Railway Co.  2.900%            2/1/25        100        104
     Canadian Pacific Railway Co.  1.750%           12/2/26      1,000      1,004
     Canadian Pacific Railway Co.  2.050%            3/5/30        400        395
     Canadian Pacific Railway Co.  7.125%          10/15/31        275        384
     Canadian Pacific Railway Co.  2.450%           12/2/31        930        947
     Canadian Pacific Railway Co.  5.750%           3/15/33        425        548
     Canadian Pacific Railway Co.  5.950%           5/15/37        775      1,063
     Canadian Pacific Railway Co.  3.000%           12/2/41      2,000      2,045
     Canadian Pacific Railway Co.  4.800%            8/1/45        675        867
     Canadian Pacific Railway Co.  3.100%           12/2/51      1,500      1,534
     Canadian Pacific Railway Co.  6.125%           9/15/15        830      1,233
     Carrier Global Corp.  2.242%           2/15/25      1,600      1,639
     Carrier Global Corp.  2.493%           2/15/27      1,475      1,514
     Carrier Global Corp.  2.722%           2/15/30      2,625      2,682
     Carrier Global Corp.  2.700%           2/15/31        390        397
     Carrier Global Corp.  3.377%            4/5/40      1,950      2,034
     Carrier Global Corp.  3.577%            4/5/50      1,900      2,021
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  1.950%          11/18/22      1,300      1,317
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  2.550%          11/29/22      1,000      1,018
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  3.450%           5/15/23      1,400      1,451
     Caterpillar Financial Services Corp.  0.650%            7/7/23        500        500
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  0.450%           9/14/23      1,825      1,816
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  3.650%           12/7/23        400        421
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  2.850%           5/17/24        325        339
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  3.300%            6/9/24        730        769
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  0.600%           9/13/24        500        494
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  3.250%           12/1/24      1,572      1,668
159

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  1.450%           5/15/25        375        377
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  0.800%          11/13/25        825        809
     Caterpillar Financial Services Corp.  2.400%            8/9/26        200        207
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  1.150%           9/14/26        500        494
   7 Caterpillar Financial Services Corp.  1.100%           9/14/27      1,500      1,456
     Caterpillar Inc.  3.400%           5/15/24        450        473
     Caterpillar Inc.  2.600%            4/9/30      2,585      2,698
     Caterpillar Inc.  1.900%           3/12/31        500        497
     Caterpillar Inc.  6.050%           8/15/36        720      1,025
     Caterpillar Inc.  5.200%           5/27/41        475        651
     Caterpillar Inc.  3.803%           8/15/42      1,504      1,760
     Caterpillar Inc.  4.300%           5/15/44        375        474
     Caterpillar Inc.  3.250%           9/19/49      1,600      1,761
     Caterpillar Inc.  3.250%            4/9/50        700        774
     CH Robinson Worldwide Inc.  4.200%           4/15/28        125        141
     CNH Industrial Capital LLC  1.950%            7/2/23        250        253
     CNH Industrial Capital LLC  4.200%           1/15/24      2,455      2,595
     CNH Industrial Capital LLC  1.875%           1/15/26        260        261
     CNH Industrial Capital LLC  1.450%           7/15/26        400        392
   7 CNH Industrial NV  3.850%          11/15/27        375        409
   7 Continental Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2012-2  4.000%          10/29/24        391        407
     Crane Co.  4.450%          12/15/23        400        422
     Crane Co.  4.200%           3/15/48        525        582
     CSX Corp.  3.400%            8/1/24        400        421
     CSX Corp.  3.350%           11/1/25        400        427
     CSX Corp.  2.600%           11/1/26        200        208
     CSX Corp.  3.250%            6/1/27        650        698
     CSX Corp.  3.800%            3/1/28      1,275      1,401
     CSX Corp.  4.250%           3/15/29        900      1,017
     CSX Corp.  2.400%           2/15/30      2,525      2,567
     CSX Corp.  6.150%            5/1/37      1,000      1,397
     CSX Corp.  6.220%           4/30/40        599        861
     CSX Corp.  5.500%           4/15/41        725        968
     CSX Corp.  4.750%           5/30/42        460        577
     CSX Corp.  4.400%            3/1/43         93        111
     CSX Corp.  4.100%           3/15/44        800        930
     CSX Corp.  3.800%           11/1/46        400        453
     CSX Corp.  4.300%            3/1/48      1,000      1,218
     CSX Corp.  4.500%           3/15/49        900      1,125
     CSX Corp.  3.800%           4/15/50        605        692
     CSX Corp.  2.500%           5/15/51        500        463
     CSX Corp.  4.250%           11/1/66        500        612
     CSX Corp.  4.650%            3/1/68        275        359
     Cummins Inc.  3.650%           10/1/23        350        365
     Cummins Inc.  0.750%            9/1/25        821        806
     Cummins Inc.  1.500%            9/1/30        800        758
     Cummins Inc.  4.875%           10/1/43        525        694
     Cummins Inc.  2.600%            9/1/50        600        564
     Deere & Co.  2.750%           4/15/25        750        784
     Deere & Co.  5.375%          10/16/29        455        564
     Deere & Co.  3.100%           4/15/30        770        830
     Deere & Co.  7.125%            3/3/31        400        559
     Deere & Co.  3.900%            6/9/42      1,000      1,189
     Deere & Co.  2.875%            9/7/49        200        207
160

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Deere & Co.  3.750%           4/15/50        650        780
  11 Delta Air Lines Inc.  7.000%            5/1/25      1,169      1,338
  11 Delta Air Lines Inc.  4.750%          10/20/28        500        547
   7 Delta Air Lines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1  3.204%           4/25/24        430        443
   7 Delta Air Lines Pass-Through Trust Class AA Series 2020-1  2.000%           6/10/28        364        357
     Dover Corp.  2.950%           11/4/29        575        607
     Dover Corp.  5.375%            3/1/41        280        362
     Eaton Corp.  2.750%           11/2/22      1,075      1,093
     Eaton Corp.  3.103%           9/15/27        665        711
     Eaton Corp.  4.000%           11/2/32        717        825
     Eaton Corp.  4.150%           11/2/42         75         88
     Eaton Corp.  3.915%           9/15/47        550        639
     Emerson Electric Co.  2.625%           2/15/23        300        305
     Emerson Electric Co.  3.150%            6/1/25        450        475
     Emerson Electric Co.  0.875%          10/15/26      2,000      1,946
     Emerson Electric Co.  1.800%          10/15/27        750        753
     Emerson Electric Co.  1.950%          10/15/30        375        370
     Emerson Electric Co.  5.250%          11/15/39        135        180
     Emerson Electric Co.  2.750%          10/15/50        450        434
     FedEx Corp.  3.250%            4/1/26        500        535
     FedEx Corp.  3.400%           2/15/28      1,000      1,080
     FedEx Corp.  3.100%            8/5/29        825        872
     FedEx Corp.  4.250%           5/15/30      1,600      1,820
     FedEx Corp.  2.400%           5/15/31        450        451
     FedEx Corp.  3.900%            2/1/35        200        223
     FedEx Corp.  3.250%           5/15/41        450        461
     FedEx Corp.  3.875%            8/1/42        200        219
     FedEx Corp.  4.100%           4/15/43        300        336
     FedEx Corp.  5.100%           1/15/44        600        765
     FedEx Corp.  4.100%            2/1/45        300        336
     FedEx Corp.  4.750%          11/15/45      1,075      1,312
     FedEx Corp.  4.550%            4/1/46      2,050      2,455
     FedEx Corp.  4.400%           1/15/47        800        944
     FedEx Corp.  4.050%           2/15/48        700        791
     FedEx Corp.  4.950%          10/17/48        750        957
     FedEx Corp.  5.250%           5/15/50      1,150      1,541
     FedEx Corp.  4.500%            2/1/65        150        177
   7 FedEx Corp. Pass-Through Trust Class AA Series 2020-1  1.875%           2/20/34        779        761
     Flowserve Corp.  3.500%           10/1/30        500        518
     Fortive Corp.  3.150%           6/15/26        585        620
     Fortive Corp.  4.300%           6/15/46        425        507
     General Dynamics Corp.  2.250%          11/15/22        900        910
     General Dynamics Corp.  3.375%           5/15/23        700        724
     General Dynamics Corp.  1.875%           8/15/23        500        508
     General Dynamics Corp.  3.250%            4/1/25        525        556
     General Dynamics Corp.  3.500%           5/15/25      1,500      1,605
     General Dynamics Corp.  2.125%           8/15/26        250        257
     General Dynamics Corp.  3.500%            4/1/27        350        381
     General Dynamics Corp.  2.625%          11/15/27        500        524
     General Dynamics Corp.  3.750%           5/15/28        705        781
     General Dynamics Corp.  3.625%            4/1/30        755        840
     General Dynamics Corp.  2.250%            6/1/31        500        507
161

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     General Dynamics Corp.  4.250%            4/1/40        570        697
     General Dynamics Corp.  3.600%          11/15/42        625        711
     General Dynamics Corp.  4.250%            4/1/50        505        647
   7 General Electric Co.  3.150%            9/7/22        318        324
   7 General Electric Co.  3.100%            1/9/23      4,149      4,241
   7 General Electric Co.  6.750%           3/15/32      1,185      1,615
   7 General Electric Co.  5.875%           1/14/38      2,512      3,415
     Honeywell International Inc.  2.150%            8/8/22        600        605
     Honeywell International Inc.  0.483%           8/19/22        140        140
     Honeywell International Inc.  3.350%           12/1/23      1,175      1,229
     Honeywell International Inc.  2.300%           8/15/24        800        826
     Honeywell International Inc.  1.350%            6/1/25      3,730      3,744
     Honeywell International Inc.  2.500%           11/1/26      1,150      1,204
     Honeywell International Inc.  1.100%            3/1/27      1,150      1,122
     Honeywell International Inc.  2.700%           8/15/29        350        367
     Honeywell International Inc.  1.950%            6/1/30      1,125      1,119
     Honeywell International Inc.  1.750%            9/1/31      1,150      1,120
     Honeywell International Inc.  5.700%           3/15/36        300        410
     Honeywell International Inc.  5.700%           3/15/37        305        421
     Honeywell International Inc.  5.375%            3/1/41        855      1,185
     Honeywell International Inc.  2.800%            6/1/50        500        521
  11 Huntington Ingalls Industries Inc.  0.670%           8/16/23        500        496
     Huntington Ingalls Industries Inc.  3.844%            5/1/25        250        265
     Huntington Ingalls Industries Inc.  3.483%           12/1/27        400        424
  11 Huntington Ingalls Industries Inc.  2.043%           8/16/28      2,500      2,449
     Huntington Ingalls Industries Inc.  4.200%            5/1/30        800        892
     IDEX Corp.  3.000%            5/1/30        300        312
     Illinois Tool Works Inc.  3.500%            3/1/24      1,145      1,200
     Illinois Tool Works Inc.  2.650%          11/15/26      1,100      1,157
     Illinois Tool Works Inc.  3.900%            9/1/42        800        936
     JB Hunt Transport Services Inc.  3.300%           8/15/22        400        405
     JB Hunt Transport Services Inc.  3.875%            3/1/26        650        707
   7 JetBlue Pass-Through Trust Class A Series 2020-1  4.000%          11/15/32        654        703
   7 JetBlue Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1  2.750%           5/15/32        457        457
   7 John Deere Capital Corp.  2.700%            1/6/23        425        434
     John Deere Capital Corp.  2.800%           1/27/23        275        281
   7 John Deere Capital Corp.  2.800%            3/6/23      1,500      1,538
   7 John Deere Capital Corp.  3.450%            6/7/23        200        208
   7 John Deere Capital Corp.  0.700%            7/5/23        375        375
   7 John Deere Capital Corp.  0.400%          10/10/23        500        497
     John Deere Capital Corp.  3.650%          10/12/23        200        210
   7 John Deere Capital Corp.  0.450%           1/17/24      1,000        990
   7 John Deere Capital Corp.  2.600%            3/7/24        400        414
   7 John Deere Capital Corp.  3.350%           6/12/24        700        740
   7 John Deere Capital Corp.  0.625%           9/10/24        925        916
   7 John Deere Capital Corp.  2.050%            1/9/25        575        592
   7 John Deere Capital Corp.  3.450%           3/13/25      1,225      1,308
   7 John Deere Capital Corp.  3.400%           9/11/25        325        348
   7 John Deere Capital Corp.  0.700%           1/15/26        500        486
   7 John Deere Capital Corp.  2.650%           6/10/26        300        314
   7 John Deere Capital Corp.  1.050%           6/17/26        500        492
   7 John Deere Capital Corp.  2.250%           9/14/26      1,647      1,705
   7 John Deere Capital Corp.  2.800%            9/8/27        250        266
162

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 John Deere Capital Corp.  3.050%            1/6/28        600        643
   7 John Deere Capital Corp.  1.500%            3/6/28        500        492
   7 John Deere Capital Corp.  3.450%            3/7/29        623        686
   7 John Deere Capital Corp.  2.800%           7/18/29        490        517
   7 John Deere Capital Corp.  2.450%            1/9/30      1,000      1,031
     John Deere Capital Corp.  1.450%           1/15/31        500        476
   7 Johnson Controls International plc  3.625%            7/2/24        442        465
   7 Johnson Controls International plc  3.900%           2/14/26        219        237
     Johnson Controls International plc  1.750%           9/15/30        500        480
     Johnson Controls International plc  2.000%           9/16/31        500        483
   7 Johnson Controls International plc  6.000%           1/15/36        210        289
   7 Johnson Controls International plc  4.625%            7/2/44        800        976
   7 Johnson Controls International plc  5.125%           9/14/45         80        105
     Johnson Controls International plc  4.500%           2/15/47        400        487
   7 Johnson Controls International plc  4.950%            7/2/64        286        372
   7 Kansas City Southern  3.000%           5/15/23        400        409
     Kansas City Southern  2.875%          11/15/29        550        571
   7 Kansas City Southern  4.300%           5/15/43        500        581
   7 Kansas City Southern  4.950%           8/15/45        500        639
     Kansas City Southern  3.500%            5/1/50      1,600      1,709
     Kennametal Inc.  4.625%           6/15/28      1,000      1,123
     Keysight Technologies Inc.  4.550%          10/30/24        734        794
     Keysight Technologies Inc.  4.600%            4/6/27        375        423
     Keysight Technologies Inc.  3.000%          10/30/29        425        442
     Kirby Corp.  4.200%            3/1/28      1,200      1,294
     L3Harris Technologies Inc.  3.850%           6/15/23        775        805
     L3Harris Technologies Inc.  3.950%           5/28/24        270        285
     L3Harris Technologies Inc.  3.832%           4/27/25        550        587
     L3Harris Technologies Inc.  3.850%          12/15/26        831        904
   7 L3Harris Technologies Inc.  4.400%           6/15/28        600        674
     L3Harris Technologies Inc.  2.900%          12/15/29        750        775
     L3Harris Technologies Inc.  1.800%           1/15/31        600        572
     L3Harris Technologies Inc.  4.854%           4/27/35        100        122
     L3Harris Technologies Inc.  5.054%           4/27/45        475        625
     Lennox International Inc.  3.000%          11/15/23        100        103
     Lennox International Inc.  1.350%            8/1/25        500        494
     Lennox International Inc.  1.700%            8/1/27        500        492
     Lockheed Martin Corp.  3.100%           1/15/23        270        276
     Lockheed Martin Corp.  2.900%            3/1/25        463        485
     Lockheed Martin Corp.  3.550%           1/15/26      1,200      1,301
     Lockheed Martin Corp.  3.600%            3/1/35        485        541
     Lockheed Martin Corp.  4.500%           5/15/36        565        690
   7 Lockheed Martin Corp.  6.150%            9/1/36      1,915      2,695
     Lockheed Martin Corp.  5.720%            6/1/40        316        442
     Lockheed Martin Corp.  4.070%          12/15/42      3,275      3,880
     Lockheed Martin Corp.  3.800%            3/1/45        750        859
     Lockheed Martin Corp.  4.700%           5/15/46      1,050      1,363
     Lockheed Martin Corp.  2.800%           6/15/50        700        699
     Lockheed Martin Corp.  4.090%           9/15/52        622        770
     Norfolk Southern Corp.  2.903%           2/15/23      1,580      1,607
     Norfolk Southern Corp.  3.850%           1/15/24        200        210
     Norfolk Southern Corp.  3.650%            8/1/25        415        444
     Norfolk Southern Corp.  7.800%           5/15/27        100        130
     Norfolk Southern Corp.  3.150%            6/1/27        125        133
     Norfolk Southern Corp.  3.800%            8/1/28        750        828
163

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Norfolk Southern Corp.  2.550%           11/1/29      1,200      1,234
     Norfolk Southern Corp.  4.837%           10/1/41        565        714
     Norfolk Southern Corp.  3.950%           10/1/42        425        486
     Norfolk Southern Corp.  4.450%           6/15/45        975      1,201
     Norfolk Southern Corp.  4.650%           1/15/46        300        377
     Norfolk Southern Corp.  3.942%           11/1/47        850        983
     Norfolk Southern Corp.  4.150%           2/28/48         50         60
     Norfolk Southern Corp.  4.100%           5/15/49        615        731
     Norfolk Southern Corp.  3.400%           11/1/49        330        352
     Norfolk Southern Corp.  3.050%           5/15/50      1,600      1,623
     Norfolk Southern Corp.  4.050%           8/15/52        973      1,169
     Norfolk Southern Corp.  3.155%           5/15/55        756        772
     Norfolk Southern Corp.  4.100%           5/15/21        500        570
     Northrop Grumman Corp.  3.250%            8/1/23        500        518
     Northrop Grumman Corp.  2.930%           1/15/25      1,300      1,357
     Northrop Grumman Corp.  3.200%            2/1/27        675        717
     Northrop Grumman Corp.  3.250%           1/15/28      3,400      3,636
     Northrop Grumman Corp.  4.400%            5/1/30      1,540      1,779
     Northrop Grumman Corp.  5.150%            5/1/40      2,165      2,802
     Northrop Grumman Corp.  5.050%          11/15/40        850      1,097
     Northrop Grumman Corp.  4.750%            6/1/43      1,550      1,958
     Northrop Grumman Corp.  4.030%          10/15/47      2,950      3,483
     Northrop Grumman Corp.  5.250%            5/1/50        795      1,116
     nVent Finance Sarl  4.550%           4/15/28        300        333
     Oshkosh Corp.  4.600%           5/15/28        400        451
     Oshkosh Corp.  3.100%            3/1/30         80         83
     Otis Worldwide Corp.  2.056%            4/5/25      1,575      1,605
     Otis Worldwide Corp.  2.293%            4/5/27      1,350      1,377
     Otis Worldwide Corp.  2.565%           2/15/30      1,400      1,420
     Otis Worldwide Corp.  3.112%           2/15/40      2,000      2,048
     Otis Worldwide Corp.  3.362%           2/15/50        550        581
   7 PACCAR Financial Corp.  2.300%           8/10/22        250        253
     PACCAR Financial Corp.  3.400%            8/9/23        300        312
   7 PACCAR Financial Corp.  0.350%           8/11/23        500        496
   7 PACCAR Financial Corp.  0.350%            2/2/24        500        493
   7 PACCAR Financial Corp.  2.150%           8/15/24        250        256
   7 PACCAR Financial Corp.  0.900%           11/8/24        500        497
   7 PACCAR Financial Corp.  1.800%            2/6/25        750        762
     Parker-Hannifin Corp.  2.700%           6/14/24        475        491
   7 Parker-Hannifin Corp.  3.300%          11/21/24        467        490
     Parker-Hannifin Corp.  3.250%            3/1/27      1,600      1,712
     Parker-Hannifin Corp.  3.250%           6/14/29      1,000      1,059
   7 Parker-Hannifin Corp.  4.200%          11/21/34        200        229
   7 Parker-Hannifin Corp.  6.250%           5/15/38        575        800
     Parker-Hannifin Corp.  4.100%            3/1/47        500        585
     Parker-Hannifin Corp.  4.000%           6/14/49        950      1,111
     Precision Castparts Corp.  2.500%           1/15/23      1,075      1,092
     Precision Castparts Corp.  3.250%           6/15/25        675        717
     Precision Castparts Corp.  3.900%           1/15/43        375        432
     Precision Castparts Corp.  4.375%           6/15/45        275        340
     Raytheon Technologies Corp.  3.200%           3/15/24        775        807
     Raytheon Technologies Corp.  3.950%           8/16/25      1,680      1,821
     Raytheon Technologies Corp.  3.500%           3/15/27      2,000      2,157
     Raytheon Technologies Corp.  3.125%            5/4/27        975      1,038
     Raytheon Technologies Corp.  7.200%           8/15/27         75         95
164

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Raytheon Technologies Corp.  4.125%          11/16/28      3,445      3,855
     Raytheon Technologies Corp.  2.250%            7/1/30        500        499
     Raytheon Technologies Corp.  1.900%            9/1/31        925        892
     Raytheon Technologies Corp.  2.375%           3/15/32        950        950
     Raytheon Technologies Corp.  5.400%            5/1/35        500        650
     Raytheon Technologies Corp.  6.050%            6/1/36        585        808
     Raytheon Technologies Corp.  6.125%           7/15/38        463        653
     Raytheon Technologies Corp.  4.450%          11/16/38      1,000      1,204
     Raytheon Technologies Corp.  4.875%          10/15/40        225        284
     Raytheon Technologies Corp.  4.700%          12/15/41        925      1,143
     Raytheon Technologies Corp.  4.500%            6/1/42      3,150      3,894
     Raytheon Technologies Corp.  4.800%          12/15/43        285        360
     Raytheon Technologies Corp.  4.150%           5/15/45      1,025      1,198
     Raytheon Technologies Corp.  3.750%           11/1/46        900      1,005
     Raytheon Technologies Corp.  4.350%           4/15/47      1,325      1,614
     Raytheon Technologies Corp.  4.050%            5/4/47      1,500      1,745
     Raytheon Technologies Corp.  3.125%            7/1/50      1,475      1,507
     Raytheon Technologies Corp.  2.820%            9/1/51        925        894
     Raytheon Technologies Corp.  3.030%           3/15/52        950        954
     Republic Services Inc.  2.500%           8/15/24         60         62
     Republic Services Inc.  3.200%           3/15/25        500        524
     Republic Services Inc.  0.875%          11/15/25        500        486
     Republic Services Inc.  2.900%            7/1/26      2,322      2,430
     Republic Services Inc.  2.300%            3/1/30        725        726
     Republic Services Inc.  1.450%           2/15/31        500        465
     Republic Services Inc.  1.750%           2/15/32        625        590
     Republic Services Inc.  6.200%            3/1/40        475        679
     Republic Services Inc.  5.700%           5/15/41        300        411
     Republic Services Inc.  3.050%            3/1/50        650        666
     Rockwell Automation Inc.  0.350%           8/15/23        500        497
     Rockwell Automation Inc.  3.500%            3/1/29        350        384
     Rockwell Automation Inc.  1.750%           8/15/31        500        487
     Rockwell Automation Inc.  4.200%            3/1/49        575        721
     Rockwell Automation Inc.  2.800%           8/15/61        500        491
   7 Ryder System Inc.  3.400%            3/1/23        350        359
   7 Ryder System Inc.  3.750%            6/9/23      1,490      1,546
   7 Ryder System Inc.  3.650%           3/18/24        550        579
   7 Ryder System Inc.  2.500%            9/1/24        250        257
   7 Ryder System Inc.  4.625%            6/1/25        581        637
   7 Ryder System Inc.  1.750%            9/1/26        500        498
   7 Ryder System Inc.  2.900%           12/1/26        325        340
     Southwest Airlines Co.  4.750%            5/4/23        675        707
     Southwest Airlines Co.  5.250%            5/4/25      3,500      3,888
     Southwest Airlines Co.  3.000%          11/15/26        400        419
     Southwest Airlines Co.  5.125%           6/15/27      1,925      2,203
     Southwest Airlines Co.  3.450%          11/16/27        540        577
     Southwest Airlines Co.  2.625%           2/10/30        400        400
   7 Southwest Airlines Co. Pass-Through Trust Series 2007-1  6.150%            8/1/22         22         22
   7 Spirit Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2015-1  4.100%            4/1/28        214        222
     Teledyne Technologies Inc.  0.650%            4/1/23        500        498
     Teledyne Technologies Inc.  0.950%            4/1/24        500        495
     Teledyne Technologies Inc.  2.250%            4/1/28        500        502
     Teledyne Technologies Inc.  2.750%            4/1/31        900        915
165

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Textron Inc.  4.300%            3/1/24        625        660
     Textron Inc.  3.875%            3/1/25        225        240
     Textron Inc.  4.000%           3/15/26        300        324
     Textron Inc.  3.650%           3/15/27      1,025      1,101
     Textron Inc.  3.375%            3/1/28        325        343
     Textron Inc.  3.900%           9/17/29        250        274
     Timken Co.  3.875%            9/1/24        200        210
     Timken Co.  4.500%          12/15/28        400        447
     Trane Technologies Global Holding Co. Ltd.  4.250%           6/15/23        900        942
     Trane Technologies Global Holding Co. Ltd.  3.750%           8/21/28      1,200      1,310
     Trane Technologies Luxembourg Finance SA  3.550%           11/1/24      1,350      1,429
     Trane Technologies Luxembourg Finance SA  3.500%           3/21/26        325        346
     Trane Technologies Luxembourg Finance SA  3.800%           3/21/29        975      1,065
     Trane Technologies Luxembourg Finance SA  4.650%           11/1/44        150        186
     Trane Technologies Luxembourg Finance SA  4.500%           3/21/49        350        435
     Trimble Inc.  4.150%           6/15/23        100        104
     Trimble Inc.  4.750%           12/1/24        600        650
     Trimble Inc.  4.900%           6/15/28        400        456
     Tyco Electronics Group SA  3.450%            8/1/24      1,000      1,048
     Tyco Electronics Group SA  3.125%           8/15/27        450        480
     Tyco Electronics Group SA  7.125%           10/1/37        550        834
     Union Pacific Corp.  2.950%           1/15/23        650        662
     Union Pacific Corp.  2.750%           4/15/23        200        204
     Union Pacific Corp.  3.500%            6/8/23        600        622
     Union Pacific Corp.  3.646%           2/15/24        325        340
     Union Pacific Corp.  3.150%            3/1/24        400        418
     Union Pacific Corp.  3.250%           1/15/25        400        422
     Union Pacific Corp.  3.750%           7/15/25        930      1,004
     Union Pacific Corp.  3.250%           8/15/25        900        956
     Union Pacific Corp.  2.750%            3/1/26        648        680
     Union Pacific Corp.  2.150%            2/5/27        400        411
     Union Pacific Corp.  3.000%           4/15/27        240        255
     Union Pacific Corp.  2.400%            2/5/30      1,475      1,508
     Union Pacific Corp.  2.375%           5/20/31        500        511
     Union Pacific Corp.  3.375%            2/1/35        900        986
     Union Pacific Corp.  2.891%            4/6/36      1,800      1,884
     Union Pacific Corp.  3.600%           9/15/37        708        794
     Union Pacific Corp.  3.200%           5/20/41      1,500      1,597
     Union Pacific Corp.  4.050%            3/1/46        500        594
     Union Pacific Corp.  3.350%           8/15/46        550        589
     Union Pacific Corp.  3.250%            2/5/50        850        913
     Union Pacific Corp.  3.799%           10/1/51      1,082      1,267
     Union Pacific Corp.  2.950%           3/10/52        500        507
     Union Pacific Corp.  3.950%           8/15/59        425        505
     Union Pacific Corp.  3.839%           3/20/60      1,106      1,300
     Union Pacific Corp.  2.973%           9/16/62      2,025      2,000
     Union Pacific Corp.  4.100%           9/15/67        350        426
     Union Pacific Corp.  3.750%            2/5/70      1,400      1,602
     Union Pacific Corp.  3.799%            4/6/71      1,700      1,971
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2012-1  4.150%           4/11/24        523        542
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2013-1  4.300%           8/15/25        457        479
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2014-1  4.000%           4/11/26        482        504
166

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2015-1  3.700%           12/1/22        200        203
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2016-1  3.450%            7/7/28        316        317
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2020-1  5.875%          10/15/27      2,760      3,016
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2015-1  3.450%           12/1/27        202        208
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-1  3.100%            7/7/28        434        445
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1  4.150%           8/25/31        410        444
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-2  2.700%            5/1/32        444        441
   7 United Airlines Pass-Through Trust Class B Series 2020-1  4.875%           1/15/26      1,167      1,215
     United Parcel Service Inc.  2.800%          11/15/24        950        994
     United Parcel Service Inc.  3.900%            4/1/25      1,200      1,296
     United Parcel Service Inc.  2.400%          11/15/26      2,609      2,717
     United Parcel Service Inc.  2.500%            9/1/29        400        414
     United Parcel Service Inc.  4.450%            4/1/30      1,000      1,178
     United Parcel Service Inc.  6.200%           1/15/38        505        728
     United Parcel Service Inc.  5.200%            4/1/40        465        627
     United Parcel Service Inc.  4.875%          11/15/40        350        458
     United Parcel Service Inc.  3.625%           10/1/42        300        344
     United Parcel Service Inc.  3.400%          11/15/46        390        438
     United Parcel Service Inc.  4.250%           3/15/49        800      1,026
     United Parcel Service Inc.  3.400%            9/1/49        200        227
     United Parcel Service Inc.  5.300%            4/1/50      2,870      4,245
     Valmont Industries Inc.  5.000%           10/1/44        475        584
     Valmont Industries Inc.  5.250%           10/1/54        300        383
  11 Vontier Corp.  1.800%            4/1/26        500        491
  11 Vontier Corp.  2.400%            4/1/28        500        487
  11 Vontier Corp.  2.950%            4/1/31        500        493
     Waste Connections Inc.  4.250%           12/1/28      2,091      2,351
     Waste Connections Inc.  3.500%            5/1/29        950      1,028
     Waste Connections Inc.  2.600%            2/1/30        500        509
     Waste Connections Inc.  2.200%           1/15/32        700        687
     Waste Connections Inc.  3.050%            4/1/50        300        298
     Waste Connections Inc.  2.950%           1/15/52        700        688
     Waste Management Inc.  2.400%           5/15/23      1,100      1,120
     Waste Management Inc.  0.750%          11/15/25        500        488
     Waste Management Inc.  3.150%          11/15/27      1,600      1,710
     Waste Management Inc.  1.150%           3/15/28        500        477
     Waste Management Inc.  1.500%           3/15/31      1,400      1,318
     Waste Management Inc.  2.950%            6/1/41        500        519
     Waste Management Inc.  2.500%          11/15/50        500        476
     Westinghouse Air Brake Technologies Corp.  4.400%           3/15/24      1,100      1,166
     Westinghouse Air Brake Technologies Corp.  3.200%           6/15/25      1,070      1,117
     Westinghouse Air Brake Technologies Corp.  3.450%          11/15/26        725        769
     Westinghouse Air Brake Technologies Corp.  4.950%           9/15/28        750        853
     WW Grainger Inc.  1.850%           2/15/25        475        483
     WW Grainger Inc.  4.600%           6/15/45        825      1,056
     WW Grainger Inc.  3.750%           5/15/46        325        371
     WW Grainger Inc.  4.200%           5/15/47        350        430
     Xylem Inc.  3.250%           11/1/26        300        321
167

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Xylem Inc.  1.950%           1/30/28        250        248
     Xylem Inc.  2.250%           1/30/31        400        396
     Xylem Inc.  4.375%           11/1/46        475        568
                                                 494,159
Materials (0.3%)
     Air Products and Chemicals Inc.  2.750%            2/3/23        250        255
     Air Products and Chemicals Inc.  3.350%           7/31/24      1,200      1,263
     Air Products and Chemicals Inc.  1.850%           5/15/27        150        152
     Air Products and Chemicals Inc.  2.050%           5/15/30        700        704
     Air Products and Chemicals Inc.  2.700%           5/15/40        600        605
     Air Products and Chemicals Inc.  2.800%           5/15/50      1,000      1,019
     Albemarle Corp.  4.150%           12/1/24        532        570
     Albemarle Corp.  5.450%           12/1/44        325        424
     Amcor Finance USA Inc.  4.500%           5/15/28        500        568
   7 Amcor Flexibles North America Inc.  3.100%           9/15/26        300        312
     Amcor Flexibles North America Inc.  2.630%           6/19/30        500        506
     Amcor Flexibles North America Inc.  2.690%           5/25/31        500        506
     AngloGold Ashanti Holdings plc  3.375%           11/1/28        750        743
     AngloGold Ashanti Holdings plc  3.750%           10/1/30        700        704
     ArcelorMittal SA  4.550%           3/11/26        400        439
     ArcelorMittal SA  4.250%           7/16/29        400        438
     ArcelorMittal SA  7.000%          10/15/39        809      1,119
     ArcelorMittal SA  6.750%            3/1/41        480        649
     Barrick Gold Corp.  6.450%          10/15/35        375        510
     Barrick Gold Corp.  5.250%            4/1/42        500        648
     Barrick North America Finance LLC  5.700%           5/30/41        770      1,045
     Barrick North America Finance LLC  5.750%            5/1/43        250        340
     Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd.  5.950%          10/15/39        675        921
     Berry Global Inc.  0.950%           2/15/24      1,100      1,089
     Berry Global Inc.  1.570%           1/15/26      1,400      1,370
     Berry Global Inc.  1.650%           1/15/27      1,000        974
     BHP Billiton Finance USA Ltd.  3.850%           9/30/23        475        500
     BHP Billiton Finance USA Ltd.  6.420%            3/1/26        150        179
     BHP Billiton Finance USA Ltd.  4.125%           2/24/42        850      1,006
     BHP Billiton Finance USA Ltd.  5.000%           9/30/43      2,350      3,108
     Cabot Corp.  4.000%            7/1/29        240        260
     Carlisle Cos. Inc.  3.750%          11/15/22        175        178
     Carlisle Cos. Inc.  3.500%           12/1/24        150        158
     Carlisle Cos. Inc.  3.750%           12/1/27        650        703
     Carlisle Cos. Inc.  2.750%            3/1/30        675        690
     Celanese US Holdings LLC  3.500%            5/8/24        400        418
     Celanese US Holdings LLC  1.400%            8/5/26        500        488
     Celulosa Arauco y Constitucion SA  3.875%           11/2/27        300        319
     Celulosa Arauco y Constitucion SA  5.500%           11/2/47        850        987
     CF Industries Inc.  3.450%            6/1/23        225        232
     CF Industries Inc.  5.150%           3/15/34        700        848
     CF Industries Inc.  4.950%            6/1/43        775        933
     CF Industries Inc.  5.375%           3/15/44        700        884
     Dow Chemical Co.  4.550%          11/30/25         50         55
     Dow Chemical Co.  3.625%           5/15/26        800        862
     Dow Chemical Co.  7.375%           11/1/29         58         78
     Dow Chemical Co.  2.100%          11/15/30        750        738
     Dow Chemical Co.  4.250%           10/1/34        386        446
     Dow Chemical Co.  9.400%           5/15/39        556        999
     Dow Chemical Co.  5.250%          11/15/41        375        485
168

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Dow Chemical Co.  4.375%          11/15/42      1,300      1,550
     Dow Chemical Co.  4.625%           10/1/44        400        490
     Dow Chemical Co.  5.550%          11/30/48      1,450      2,044
     Dow Chemical Co.  4.800%           5/15/49        925      1,182
     Dow Chemical Co.  3.600%          11/15/50        750        813
     DuPont de Nemours Inc.  4.205%          11/15/23      2,050      2,168
     DuPont de Nemours Inc.  4.493%          11/15/25      1,500      1,657
     DuPont de Nemours Inc.  4.725%          11/15/28      2,725      3,159
     DuPont de Nemours Inc.  5.319%          11/15/38      1,625      2,090
     DuPont de Nemours Inc.  5.419%          11/15/48      1,600      2,237
     Eastman Chemical Co.  3.800%           3/15/25      1,073      1,146
     Eastman Chemical Co.  4.500%           12/1/28        125        142
     Eastman Chemical Co.  4.800%            9/1/42        490        590
     Eastman Chemical Co.  4.650%          10/15/44        850      1,013
     Ecolab Inc.  0.900%          12/15/23        200        200
     Ecolab Inc.  2.700%           11/1/26        600        631
     Ecolab Inc.  1.650%            2/1/27        200        201
     Ecolab Inc.  3.250%           12/1/27      1,400      1,518
     Ecolab Inc.  4.800%           3/24/30        700        840
     Ecolab Inc.  1.300%           1/30/31        500        468
     Ecolab Inc.  2.125%            2/1/32        300        298
     Ecolab Inc.  2.700%          12/15/51        400        394
     Ecolab Inc.  2.750%           8/18/55        978        961
     EI du Pont de Nemours & Co.  1.700%           7/15/25        700        706
     EI du Pont de Nemours & Co.  2.300%           7/15/30        400        402
     Fibria Overseas Finance Ltd.  4.000%           1/14/25        250        263
     Fibria Overseas Finance Ltd.  5.500%           1/17/27        150        168
     FMC Corp.  4.100%            2/1/24        750        787
     FMC Corp.  3.200%           10/1/26        300        318
     FMC Corp.  3.450%           10/1/29        400        426
     FMC Corp.  4.500%           10/1/49        400        480
  11 Georgia-Pacific LLC  0.625%           5/15/24      1,000        987
     Georgia-Pacific LLC  8.875%           5/15/31        700      1,084
     Huntsman International LLC  4.500%            5/1/29        250        278
     Huntsman International LLC  2.950%           6/15/31        300        305
     International Flavors & Fragrances Inc.  3.200%            5/1/23        100        102
     International Flavors & Fragrances Inc.  4.450%           9/26/28        415        470
     International Flavors & Fragrances Inc.  4.375%            6/1/47        550        645
     International Flavors & Fragrances Inc.  5.000%           9/26/48        500        643
     International Paper Co.  5.000%           9/15/35        150        187
     International Paper Co.  7.300%          11/15/39        805      1,226
     International Paper Co.  6.000%          11/15/41        300        415
     International Paper Co.  4.800%           6/15/44        600        758
     International Paper Co.  4.350%           8/15/48        450        553
     Kinross Gold Corp.  5.950%           3/15/24        400        434
     Kinross Gold Corp.  4.500%           7/15/27        100        112
     Linde Inc.  2.650%            2/5/25        500        520
     Linde Inc.  1.100%           8/10/30        500        467
     Linde Inc.  3.550%           11/7/42        300        341
     Linde Inc.  2.000%           8/10/50        700        611
     LYB International Finance BV  4.000%           7/15/23        284        297
     LYB International Finance BV  5.250%           7/15/43        700        899
     LYB International Finance BV  4.875%           3/15/44        500        621
     LYB International Finance III LLC  1.250%           10/1/25      1,962      1,933
     LYB International Finance III LLC  2.250%           10/1/30        900        896
169

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     LYB International Finance III LLC  3.375%           10/1/40        600        624
     LYB International Finance III LLC  4.200%          10/15/49        560        646
     LYB International Finance III LLC  4.200%            5/1/50        850        981
     LYB International Finance III LLC  3.625%            4/1/51      1,300      1,381
     LYB International Finance III LLC  3.800%           10/1/60        500        529
     LyondellBasell Industries NV  4.625%           2/26/55        910      1,118
     Martin Marietta Materials Inc.  0.650%           7/15/23        169        168
     Martin Marietta Materials Inc.  4.250%            7/2/24      1,150      1,227
     Martin Marietta Materials Inc.  3.450%            6/1/27        500        535
   7 Martin Marietta Materials Inc.  2.500%           3/15/30        375        378
     Martin Marietta Materials Inc.  2.400%           7/15/31        506        503
     Martin Marietta Materials Inc.  4.250%          12/15/47        600        703
     Martin Marietta Materials Inc.  3.200%           7/15/51        743        753
     Mosaic Co.  4.250%          11/15/23      1,000      1,051
     Mosaic Co.  4.050%          11/15/27        600        661
     Mosaic Co.  5.450%          11/15/33        100        124
     Mosaic Co.  5.625%          11/15/43        425        565
     NewMarket Corp.  2.700%           3/18/31        500        498
     Newmont Corp.  2.800%           10/1/29        550        565
     Newmont Corp.  2.250%           10/1/30      1,600      1,579
     Newmont Corp.  2.600%           7/15/32      1,000      1,003
   7 Newmont Corp.  5.875%            4/1/35        725        946
     Newmont Corp.  6.250%           10/1/39        500        700
     Newmont Corp.  4.875%           3/15/42      1,450      1,817
     Nucor Corp.  4.000%            8/1/23        325        339
     Nucor Corp.  2.000%            6/1/25      1,014      1,035
     Nucor Corp.  2.700%            6/1/30        300        309
     Nucor Corp.  2.979%          12/15/55      1,400      1,390
     Nutrien Ltd.  1.900%           5/13/23        400        405
     Nutrien Ltd.  3.000%            4/1/25        250        261
     Nutrien Ltd.  4.000%          12/15/26        500        548
     Nutrien Ltd.  2.950%           5/13/30      1,175      1,239
     Nutrien Ltd.  4.125%           3/15/35      1,250      1,421
     Nutrien Ltd.  5.875%           12/1/36        300        404
     Nutrien Ltd.  5.625%           12/1/40        385        525
     Nutrien Ltd.  4.900%            6/1/43        225        286
     Nutrien Ltd.  5.250%           1/15/45        286        384
     Nutrien Ltd.  5.000%            4/1/49      1,199      1,612
     Packaging Corp. of America  3.650%           9/15/24        500        528
     Packaging Corp. of America  3.400%          12/15/27        400        431
     Packaging Corp. of America  3.000%          12/15/29        950        994
     Packaging Corp. of America  4.050%          12/15/49        200        234
     Packaging Corp. of America  3.050%           10/1/51        100        100
     PPG Industries Inc.  2.400%           8/15/24        300        309
     PPG Industries Inc.  1.200%           3/15/26        500        490
     PPG Industries Inc.  2.550%           6/15/30        600        612
     Reliance Steel & Aluminum Co.  4.500%           4/15/23        360        373
     Reliance Steel & Aluminum Co.  1.300%           8/15/25        675        665
     Reliance Steel & Aluminum Co.  2.150%           8/15/30      1,800      1,755
     Rio Tinto Alcan Inc.  6.125%          12/15/33        325        448
     Rio Tinto Alcan Inc.  5.750%            6/1/35        450        609
     Rio Tinto Finance USA Ltd.  7.125%           7/15/28        225        294
     Rio Tinto Finance USA Ltd.  5.200%           11/2/40        565        752
     Rio Tinto Finance USA Ltd.  2.750%           11/2/51      2,400      2,382
     Rio Tinto Finance USA plc  4.750%           3/22/42      1,100      1,410
170

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Rio Tinto Finance USA plc  4.125%           8/21/42        119        143
     Rohm & Haas Co.  7.850%           7/15/29        150        203
     RPM International Inc.  3.750%           3/15/27        150        163
     RPM International Inc.  4.550%            3/1/29        275        312
     RPM International Inc.  5.250%            6/1/45         75         97
     RPM International Inc.  4.250%           1/15/48        450        518
     Sherwin-Williams Co.  3.125%            6/1/24      1,925      2,012
     Sherwin-Williams Co.  3.450%            8/1/25        900        958
     Sherwin-Williams Co.  3.950%           1/15/26        600        652
     Sherwin-Williams Co.  3.450%            6/1/27        300        325
     Sherwin-Williams Co.  2.950%           8/15/29        700        737
     Sherwin-Williams Co.  2.300%           5/15/30        500        501
     Sherwin-Williams Co.  2.200%           3/15/32        500        494
     Sherwin-Williams Co.  4.000%          12/15/42        220        250
     Sherwin-Williams Co.  4.550%            8/1/45        270        332
     Sherwin-Williams Co.  4.500%            6/1/47      1,100      1,372
     Sherwin-Williams Co.  3.800%           8/15/49        504        570
     Sherwin-Williams Co.  3.300%           5/15/50        800        843
     Sherwin-Williams Co.  2.900%           3/15/52        500        489
     Sonoco Products Co.  3.125%            5/1/30        700        732
     Southern Copper Corp.  3.875%           4/23/25        650        696
     Southern Copper Corp.  7.500%           7/27/35        425        609
     Southern Copper Corp.  6.750%           4/16/40        750      1,052
     Southern Copper Corp.  5.250%           11/8/42      1,100      1,390
     Southern Copper Corp.  5.875%           4/23/45      1,405      1,927
     Steel Dynamics Inc.  2.800%          12/15/24        725        753
     Steel Dynamics Inc.  2.400%           6/15/25        300        308
     Steel Dynamics Inc.  1.650%          10/15/27      1,300      1,275
     Steel Dynamics Inc.  3.450%           4/15/30      1,275      1,362
     Steel Dynamics Inc.  3.250%           1/15/31      1,300      1,371
     Steel Dynamics Inc.  3.250%          10/15/50        500        505
     Suzano Austria GmbH  6.000%           1/15/29      1,050      1,215
     Suzano Austria GmbH  5.000%           1/15/30      1,200      1,319
     Suzano Austria GmbH  3.750%           1/15/31      1,000      1,017
   7 Suzano Austria GmbH  3.125%           1/15/32      1,200      1,161
     Teck Resources Ltd.  3.900%           7/15/30      1,000      1,076
     Teck Resources Ltd.  6.125%           10/1/35      1,025      1,330
     Teck Resources Ltd.  6.000%           8/15/40        150        191
     Teck Resources Ltd.  6.250%           7/15/41        800      1,065
     Vale Overseas Ltd.  6.250%           8/10/26      1,228      1,426
     Vale Overseas Ltd.  3.750%            7/8/30      1,100      1,140
     Vale Overseas Ltd.  8.250%           1/17/34        375        528
     Vale Overseas Ltd.  6.875%          11/21/36      1,980      2,631
     Vale Overseas Ltd.  6.875%          11/10/39      1,060      1,423
     Vale SA  5.625%           9/11/42        923      1,103
     Vulcan Materials Co.  4.500%            4/1/25        250        271
     Vulcan Materials Co.  3.500%            6/1/30        575        620
     Vulcan Materials Co.  4.500%           6/15/47      1,050      1,288
     Westlake Chemical Corp.  3.375%           6/15/30        900        955
     Westlake Chemical Corp.  2.875%           8/15/41        350        338
     Westlake Chemical Corp.  5.000%           8/15/46        825      1,044
     Westlake Chemical Corp.  4.375%          11/15/47        435        513
     Westlake Chemical Corp.  3.125%           8/15/51        500        483
     Westlake Chemical Corp.  3.375%           8/15/61        900        866
     WestRock MWV LLC  8.200%           1/15/30        475        655
171

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     WestRock MWV LLC  7.950%           2/15/31        275        387
     WRKCo Inc.  3.000%           9/15/24        525        548
     WRKCo Inc.  4.650%           3/15/26        600        670
     WRKCo Inc.  3.375%           9/15/27      1,325      1,409
     WRKCo Inc.  4.000%           3/15/28        800        883
     WRKCo Inc.  3.900%            6/1/28        607        665
     WRKCo Inc.  4.900%           3/15/29      1,325      1,542
     WRKCo Inc.  4.200%            6/1/32        700        796
     WRKCo Inc.  3.000%           6/15/33      1,000      1,031
                                                 173,692
Real Estate (0.4%)
     Agree LP  2.000%           6/15/28        500        491
     Agree LP  2.600%           6/15/33        500        492
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  3.450%           4/30/25        598        636
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  4.300%           1/15/26        300        329
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  3.800%           4/15/26        200        217
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  3.950%           1/15/28        350        388
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  4.500%           7/30/29        200        230
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  2.750%          12/15/29      1,529      1,582
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  4.700%            7/1/30        500        586
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  4.900%          12/15/30        388        466
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  3.375%           8/15/31        600        649
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  2.000%           5/18/32        500        480
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  1.875%            2/1/33      3,000      2,818
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  4.850%           4/15/49        200        259
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  4.000%            2/1/50        565        658
     Alexandria Real Estate Equities Inc.  3.000%           5/18/51        500        496
     American Assets Trust LP  3.375%            2/1/31        500        512
     American Campus Communities Operating Partnership LP  3.750%           4/15/23        225        231
     American Campus Communities Operating Partnership LP  4.125%            7/1/24        250        267
     American Campus Communities Operating Partnership LP  3.300%           7/15/26        313        332
     American Campus Communities Operating Partnership LP  3.625%          11/15/27        300        321
     American Campus Communities Operating Partnership LP  2.850%            2/1/30        500        511
     American Campus Communities Operating Partnership LP  3.875%           1/30/31        250        277
     American Homes 4 Rent LP  4.900%           2/15/29        325        376
     American Homes 4 Rent LP  2.375%           7/15/31        675        664
     American Homes 4 Rent LP  3.375%           7/15/51        500        506
     American Tower Corp.  3.500%           1/31/23      1,075      1,104
     American Tower Corp.  5.000%           2/15/24      1,900      2,045
     American Tower Corp.  3.375%           5/15/24        500        523
     American Tower Corp.  2.950%           1/15/25        885        920
     American Tower Corp.  1.600%           4/15/26        500        496
     American Tower Corp.  1.450%           9/15/26        550        539
     American Tower Corp.  3.375%          10/15/26      1,069      1,136
     American Tower Corp.  2.750%           1/15/27      2,709      2,794
     American Tower Corp.  3.125%           1/15/27        575        602
     American Tower Corp.  3.550%           7/15/27      1,100      1,177
     American Tower Corp.  3.600%           1/15/28        500        537
     American Tower Corp.  1.500%           1/31/28      1,000        958
172

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     American Tower Corp.  3.800%           8/15/29      1,475      1,606
     American Tower Corp.  2.900%           1/15/30      1,490      1,529
     American Tower Corp.  2.100%           6/15/30        560        540
     American Tower Corp.  1.875%          10/15/30        700        662
     American Tower Corp.  2.700%           4/15/31        500        504
     American Tower Corp.  2.300%           9/15/31        550        535
     American Tower Corp.  3.700%          10/15/49        500        536
     American Tower Corp.  3.100%           6/15/50        560        545
     American Tower Corp.  2.950%           1/15/51      1,000        948
   7 AvalonBay Communities Inc.  2.850%           3/15/23        200        203
   7 AvalonBay Communities Inc.  4.200%          12/15/23        865        912
   7 AvalonBay Communities Inc.  3.500%          11/15/24      1,050      1,111
   7 AvalonBay Communities Inc.  3.450%            6/1/25        425        452
   7 AvalonBay Communities Inc.  2.950%           5/11/26        250        264
   7 AvalonBay Communities Inc.  2.900%          10/15/26         50         53
   7 AvalonBay Communities Inc.  3.350%           5/15/27        300        322
   7 AvalonBay Communities Inc.  3.200%           1/15/28        350        375
     AvalonBay Communities Inc.  1.900%           12/1/28        500        496
   7 AvalonBay Communities Inc.  2.300%            3/1/30        500        508
   7 AvalonBay Communities Inc.  2.450%           1/15/31        855        877
     AvalonBay Communities Inc.  2.050%           1/15/32      1,500      1,481
   7 AvalonBay Communities Inc.  3.900%          10/15/46        255        302
     Boston Properties LP  3.125%            9/1/23      1,375      1,416
     Boston Properties LP  3.800%            2/1/24      2,521      2,637
     Boston Properties LP  3.200%           1/15/25        550        576
     Boston Properties LP  2.750%           10/1/26        475        495
     Boston Properties LP  2.900%           3/15/30      1,000      1,021
     Boston Properties LP  3.250%           1/30/31        600        628
     Boston Properties LP  2.550%            4/1/32        500        498
     Brandywine Operating Partnership LP  3.950%           2/15/23        270        277
     Brandywine Operating Partnership LP  3.950%          11/15/27      1,950      2,095
     Brixmor Operating Partnership LP  3.650%           6/15/24      1,300      1,364
     Brixmor Operating Partnership LP  3.850%            2/1/25        475        503
     Brixmor Operating Partnership LP  4.125%           6/15/26        400        434
     Brixmor Operating Partnership LP  3.900%           3/15/27        300        323
     Brixmor Operating Partnership LP  2.250%            4/1/28      2,000      1,996
     Brixmor Operating Partnership LP  4.125%           5/15/29      1,088      1,205
     Brixmor Operating Partnership LP  4.050%            7/1/30      1,400      1,537
     Camden Property Trust  2.950%          12/15/22      1,000      1,016
     Camden Property Trust  4.100%          10/15/28        250        282
     Camden Property Trust  3.150%            7/1/29        100        106
     Camden Property Trust  2.800%           5/15/30      1,735      1,810
     Camden Property Trust  3.350%           11/1/49        800        879
     CBRE Services Inc.  4.875%            3/1/26        625        700
     CBRE Services Inc.  2.500%            4/1/31        500        503
     CC Holdings GS V LLC  3.849%           4/15/23      1,000      1,035
     Columbia Property Trust Operating Partnership LP  4.150%            4/1/25        100        108
     Columbia Property Trust Operating Partnership LP  3.650%           8/15/26      1,125      1,224
     Corporate Office Properties LP  2.900%           12/1/33      1,975      1,944
     Crown Castle International Corp.  3.150%           7/15/23        625        644
     Crown Castle International Corp.  3.200%            9/1/24        525        549
     Crown Castle International Corp.  1.350%           7/15/25        522        516
     Crown Castle International Corp.  4.450%           2/15/26      1,405      1,538
173

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Crown Castle International Corp.  3.700%           6/15/26      1,175      1,261
     Crown Castle International Corp.  1.050%           7/15/26        500        484
     Crown Castle International Corp.  3.650%            9/1/27      1,190      1,281
     Crown Castle International Corp.  3.800%           2/15/28        525        571
     Crown Castle International Corp.  3.100%          11/15/29        400        417
     Crown Castle International Corp.  3.300%            7/1/30      1,300      1,374
     Crown Castle International Corp.  2.250%           1/15/31      1,250      1,216
     Crown Castle International Corp.  2.100%            4/1/31        500        480
     Crown Castle International Corp.  2.500%           7/15/31        600        596
     Crown Castle International Corp.  2.900%            4/1/41      2,300      2,235
     Crown Castle International Corp.  4.750%           5/15/47        300        368
     Crown Castle International Corp.  5.200%           2/15/49        430        553
     Crown Castle International Corp.  4.150%            7/1/50        700        792
     Crown Castle International Corp.  3.250%           1/15/51      1,200      1,186
     CubeSmart LP  4.000%          11/15/25        160        172
     CubeSmart LP  3.125%            9/1/26        425        446
     CubeSmart LP  2.250%          12/15/28        500        502
     CubeSmart LP  4.375%           2/15/29        150        170
     CubeSmart LP  3.000%           2/15/30        500        522
     CubeSmart LP  2.000%           2/15/31        300        290
     CubeSmart LP  2.500%           2/15/32        500        499
     CyrusOne LP  2.900%          11/15/24      1,505      1,557
     CyrusOne LP  2.150%           11/1/30        500        494
     Digital Realty Trust LP  4.450%           7/15/28      1,350      1,527
     Digital Realty Trust LP  3.600%            7/1/29      1,100      1,195
     Duke Realty LP  3.750%           12/1/24        202        214
     Duke Realty LP  3.250%           6/30/26      1,075      1,144
     Duke Realty LP  3.375%          12/15/27        250        267
     Duke Realty LP  4.000%           9/15/28        500        559
     Duke Realty LP  2.875%          11/15/29        250        261
     Duke Realty LP  1.750%            7/1/30        750        715
     Duke Realty LP  3.050%            3/1/50        175        173
     EPR Properties  4.500%            6/1/27        564        596
     EPR Properties  3.750%           8/15/29        686        692
     EPR Properties  3.600%          11/15/31        545        542
     Equinix Inc.  2.625%          11/18/24      2,900      2,992
     Equinix Inc.  1.250%           7/15/25        500        491
     Equinix Inc.  1.000%           9/15/25        500        487
     Equinix Inc.  1.450%           5/15/26        420        412
     Equinix Inc.  2.900%          11/18/26      1,250      1,300
     Equinix Inc.  1.800%           7/15/27      1,150      1,135
     Equinix Inc.  1.550%           3/15/28        116        112
     Equinix Inc.  2.000%           5/15/28        250        245
     Equinix Inc.  3.200%          11/18/29      1,000      1,050
     Equinix Inc.  2.150%           7/15/30        825        802
     Equinix Inc.  2.500%           5/15/31        850        850
     Equinix Inc.  3.000%           7/15/50        400        383
     Equinix Inc.  2.950%           9/15/51        400        377
     Equinix Inc.  3.400%           2/15/52        400        408
     ERP Operating LP  3.000%           4/15/23        625        640
     ERP Operating LP  3.375%            6/1/25        350        371
     ERP Operating LP  2.850%           11/1/26      1,300      1,365
     ERP Operating LP  3.500%            3/1/28        500        545
     ERP Operating LP  4.150%           12/1/28        300        340
     ERP Operating LP  3.000%            7/1/29        250        265
174

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     ERP Operating LP  2.500%           2/15/30        300        308
     ERP Operating LP  1.850%            8/1/31        600        582
     ERP Operating LP  4.500%            7/1/44        550        694
     ERP Operating LP  4.500%            6/1/45        350        442
     Essex Portfolio LP  3.250%            5/1/23         50         51
     Essex Portfolio LP  3.875%            5/1/24        275        289
     Essex Portfolio LP  3.500%            4/1/25        200        211
     Essex Portfolio LP  3.375%           4/15/26        963      1,019
     Essex Portfolio LP  4.000%            3/1/29        280        311
     Essex Portfolio LP  3.000%           1/15/30        405        424
     Essex Portfolio LP  1.650%           1/15/31        877        820
     Essex Portfolio LP  2.650%           3/15/32        455        458
     Essex Portfolio LP  4.500%           3/15/48      1,000      1,231
     Extra Space Storage LP  2.550%            6/1/31        500        497
     Extra Space Storage LP  2.350%           3/15/32        500        488
     Federal Realty Investment Trust  2.750%            6/1/23        325        332
     Federal Realty Investment Trust  3.250%           7/15/27        225        238
     Federal Realty Investment Trust  3.200%           6/15/29         75         79
     Federal Realty Investment Trust  4.500%           12/1/44        825        981
     GLP Capital LP  5.375%           11/1/23        500        531
     GLP Capital LP  3.350%            9/1/24        300        311
     GLP Capital LP  5.250%            6/1/25        625        687
     GLP Capital LP  5.375%           4/15/26      1,100      1,229
     GLP Capital LP  5.750%            6/1/28        100        116
     GLP Capital LP  5.300%           1/15/29        825        934
     GLP Capital LP  4.000%           1/15/30        570        604
     GLP Capital LP  4.000%           1/15/31        800        854
     Healthcare Realty Trust Inc.  3.625%           1/15/28        300        323
     Healthcare Realty Trust Inc.  2.400%           3/15/30        300        299
     Healthcare Trust of America Holdings LP  3.500%            8/1/26        877        937
     Healthcare Trust of America Holdings LP  3.750%            7/1/27        400        434
     Healthcare Trust of America Holdings LP  3.100%           2/15/30        395        410
     Healthcare Trust of America Holdings LP  2.000%           3/15/31        500        475
     Healthpeak Properties Inc.  3.400%            2/1/25        213        224
     Healthpeak Properties Inc.  3.250%           7/15/26        150        159
     Healthpeak Properties Inc.  3.500%           7/15/29        500        542
     Healthpeak Properties Inc.  3.000%           1/15/30      4,000      4,195
     Healthpeak Properties Inc.  2.875%           1/15/31        100        104
     Healthpeak Properties Inc.  6.750%            2/1/41        175        262
     Highwoods Realty LP  4.125%           3/15/28        850        938
     Highwoods Realty LP  3.050%           2/15/30        500        516
     Highwoods Realty LP  2.600%            2/1/31        500        498
   7 Host Hotels & Resorts LP  4.000%           6/15/25        728        772
   7 Host Hotels & Resorts LP  3.375%          12/15/29        400        409
   7 Host Hotels & Resorts LP  3.500%           9/15/30      1,213      1,246
   7 Host Hotels & Resorts LP  2.900%          12/15/31      1,000        967
     Hudson Pacific Properties LP  3.950%           11/1/27        250        269
     Hudson Pacific Properties LP  4.650%            4/1/29        200        227
     Hudson Pacific Properties LP  3.250%           1/15/30        240        250
     Invitation Homes Operating Partnership LP  2.300%          11/15/28        675        668
     Invitation Homes Operating Partnership LP  2.700%           1/15/34        675        662
     Kilroy Realty LP  3.450%          12/15/24        850        892
     Kilroy Realty LP  4.750%          12/15/28        350        402
     Kilroy Realty LP  3.050%           2/15/30      1,200      1,243
     Kilroy Realty LP  2.500%          11/15/32        500        486
175

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Kilroy Realty LP  2.650%          11/15/33      1,500      1,458
     Kimco Realty Corp.  3.375%          10/15/22        200        203
     Kimco Realty Corp.  3.500%           4/15/23        200        205
     Kimco Realty Corp.  3.125%            6/1/23        550        564
     Kimco Realty Corp.  4.450%           1/15/24         75         78
     Kimco Realty Corp.  3.300%            2/1/25        500        526
     Kimco Realty Corp.  2.800%           10/1/26      1,294      1,348
     Kimco Realty Corp.  1.900%            3/1/28      1,000        986
     Kimco Realty Corp.  2.700%           10/1/30        250        254
     Kimco Realty Corp.  2.250%           12/1/31        500        487
     Kimco Realty Corp.  4.250%            4/1/45        425        489
     Kimco Realty Corp.  4.450%            9/1/47        250        298
     Kite Realty Group LP  4.000%           10/1/26        725        772
     Life Storage LP  3.500%            7/1/26        475        509
     Life Storage LP  3.875%          12/15/27        100        110
     Life Storage LP  4.000%           6/15/29        125        139
     Life Storage LP  2.200%          10/15/30        500        492
     Life Storage LP  2.400%          10/15/31        950        934
     LXP Industrial Trust  2.700%           9/15/30        500        498
     Mid-America Apartments LP  4.300%          10/15/23        350        367
     Mid-America Apartments LP  3.750%           6/15/24        325        342
     Mid-America Apartments LP  3.600%            6/1/27      1,000      1,082
     Mid-America Apartments LP  2.750%           3/15/30        295        305
     Mid-America Apartments LP  1.700%           2/15/31        900        859
     Mid-America Apartments LP  2.875%           9/15/51        500        493
     National Health Investors Inc.  3.000%            2/1/31      1,000        966
     National Retail Properties Inc.  3.900%           6/15/24        275        291
     National Retail Properties Inc.  4.000%          11/15/25        450        488
     National Retail Properties Inc.  3.600%          12/15/26        449        480
     National Retail Properties Inc.  3.500%          10/15/27        550        590
     National Retail Properties Inc.  4.300%          10/15/28        300        338
     National Retail Properties Inc.  2.500%           4/15/30        325        329
     National Retail Properties Inc.  4.800%          10/15/48        250        315
     National Retail Properties Inc.  3.100%           4/15/50        500        488
     National Retail Properties Inc.  3.500%           4/15/51        500        518
     National Retail Properties Inc.  3.000%           4/15/52        500        474
     Office Properties Income Trust  4.250%           5/15/24        500        522
     Office Properties Income Trust  4.500%            2/1/25        250        264
     Office Properties Income Trust  2.650%           6/15/26        500        497
     Office Properties Income Trust  3.450%          10/15/31        550        534
     Omega Healthcare Investors Inc.  4.375%            8/1/23        452        471
     Omega Healthcare Investors Inc.  4.950%            4/1/24        275        294
     Omega Healthcare Investors Inc.  4.500%           1/15/25        281        301
     Omega Healthcare Investors Inc.  5.250%           1/15/26        475        530
     Omega Healthcare Investors Inc.  4.750%           1/15/28        300        332
     Omega Healthcare Investors Inc.  3.625%           10/1/29      2,000      2,078
     Omega Healthcare Investors Inc.  3.375%            2/1/31        750        756
     Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP  2.625%          11/15/31      1,000        978
     Physicians Realty LP  4.300%           3/15/27        290        322
     Physicians Realty LP  3.950%           1/15/28        300        329
     Physicians Realty LP  2.625%           11/1/31      1,000        998
     Piedmont Operating Partnership LP  3.400%            6/1/23        300        308
     Piedmont Operating Partnership LP  4.450%           3/15/24        275        289
     Piedmont Operating Partnership LP  3.150%           8/15/30        250        256
176

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Piedmont Operating Partnership LP  2.750%            4/1/32        500        491
     Prologis LP  3.250%           10/1/26        583        623
     Prologis LP  2.125%           4/15/27        900        916
     Prologis LP  3.875%           9/15/28        300        337
     Prologis LP  4.375%            2/1/29         50         57
     Prologis LP  2.250%           4/15/30        400        402
     Prologis LP  1.250%          10/15/30      1,214      1,131
     Prologis LP  1.625%           3/15/31      1,000        954
     Prologis LP  4.375%           9/15/48        300        378
     Prologis LP  3.000%           4/15/50        510        528
     Prologis LP  2.125%          10/15/50        500        434
     Public Storage  1.500%           11/9/26        575        575
     Public Storage  3.094%           9/15/27        300        321
     Public Storage  1.850%            5/1/28        600        599
     Public Storage  1.950%           11/9/28        575        574
     Public Storage  3.385%            5/1/29        420        458
     Public Storage  2.300%            5/1/31      1,000      1,010
     Public Storage  2.250%           11/9/31        575        577
     Realty Income Corp.  4.600%            2/6/24        375        399
     Realty Income Corp.  3.875%           7/15/24        250        265
     Realty Income Corp.  3.875%           4/15/25        200        215
     Realty Income Corp.  4.625%           11/1/25        738        819
     Realty Income Corp.  4.875%            6/1/26        350        395
     Realty Income Corp.  4.125%          10/15/26        775        856
     Realty Income Corp.  3.000%           1/15/27        525        554
     Realty Income Corp.  3.950%           8/15/27        475        527
     Realty Income Corp.  3.400%           1/15/28      1,000      1,079
     Realty Income Corp.  3.650%           1/15/28      1,290      1,405
     Realty Income Corp.  2.200%           6/15/28        500        505
     Realty Income Corp.  3.250%           6/15/29        575        621
     Realty Income Corp.  3.100%          12/15/29        500        531
     Realty Income Corp.  3.250%           1/15/31      2,000      2,149
     Realty Income Corp.  2.850%          12/15/32        500        520
     Realty Income Corp.  1.800%           3/15/33        500        471
     Realty Income Corp.  4.650%           3/15/47        820      1,062
     Regency Centers LP  3.600%            2/1/27        340        366
     Regency Centers LP  4.125%           3/15/28        250        278
     Regency Centers LP  2.950%           9/15/29        400        415
     Regency Centers LP  4.400%            2/1/47        400        474
     Rexford Industrial Realty LP  2.150%            9/1/31        650        619
     Sabra Health Care LP  5.125%           8/15/26      1,332      1,467
     Safehold Operating Partnership LP  2.850%           1/15/32        650        636
     Simon Property Group LP  2.750%            6/1/23      3,400      3,473
     Simon Property Group LP  3.750%            2/1/24        500        524
     Simon Property Group LP  2.000%           9/13/24        595        606
     Simon Property Group LP  3.500%            9/1/25        700        747
     Simon Property Group LP  3.300%           1/15/26        195        207
     Simon Property Group LP  3.250%          11/30/26        300        321
     Simon Property Group LP  1.375%           1/15/27        500        490
     Simon Property Group LP  3.375%           6/15/27        820        881
     Simon Property Group LP  3.375%           12/1/27      1,000      1,074
     Simon Property Group LP  1.750%            2/1/28        500        492
     Simon Property Group LP  2.450%           9/13/29      1,595      1,618
     Simon Property Group LP  2.650%           7/15/30        500        510
     Simon Property Group LP  2.200%            2/1/31        600        588
177

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Simon Property Group LP  2.250%           1/15/32        500        488
     Simon Property Group LP  6.750%            2/1/40        500        738
     Simon Property Group LP  4.750%           3/15/42        350        432
     Simon Property Group LP  4.250%          11/30/46        425        506
     Simon Property Group LP  3.250%           9/13/49        700        720
     Simon Property Group LP  3.800%           7/15/50      1,500      1,684
     SITE Centers Corp.  3.625%            2/1/25        463        485
     SITE Centers Corp.  4.250%            2/1/26        250        267
     SITE Centers Corp.  4.700%            6/1/27      1,000      1,108
     Spirit Realty LP  3.200%           1/15/27        315        330
     Spirit Realty LP  2.100%           3/15/28      1,200      1,174
     Spirit Realty LP  4.000%           7/15/29        245        269
     Spirit Realty LP  3.400%           1/15/30        520        546
     STORE Capital Corp.  4.500%           3/15/28        225        250
     STORE Capital Corp.  4.625%           3/15/29        300        336
     Sun Communities Operating LP  2.300%           11/1/28        725        720
     Sun Communities Operating LP  2.700%           7/15/31        500        498
     Tanger Properties LP  3.125%            9/1/26        723        747
     Tanger Properties LP  3.875%           7/15/27        250        267
   7 UDR Inc.  2.950%            9/1/26        600        624
   7 UDR Inc.  3.500%            7/1/27        150        160
   7 UDR Inc.  3.500%           1/15/28         50         53
   7 UDR Inc.  3.200%           1/15/30        240        253
   7 UDR Inc.  2.100%            8/1/32      1,175      1,124
   7 UDR Inc.  1.900%           3/15/33      1,000        926
     UDR Inc.  3.100%           11/1/34        265        274
     Ventas Realty LP  3.500%           4/15/24        325        340
     Ventas Realty LP  3.750%            5/1/24        200        209
     Ventas Realty LP  2.650%           1/15/25        456        471
     Ventas Realty LP  3.500%            2/1/25         59         62
     Ventas Realty LP  3.850%            4/1/27        275        300
     Ventas Realty LP  3.000%           1/15/30        325        338
     Ventas Realty LP  4.750%          11/15/30        450        526
     Ventas Realty LP  5.700%           9/30/43        325        438
     Ventas Realty LP  4.375%            2/1/45        250        293
     Ventas Realty LP  4.875%           4/15/49        650        816
     Vornado Realty LP  3.500%           1/15/25        425        446
     Vornado Realty LP  3.400%            6/1/31        500        515
     Welltower Inc.  4.500%           1/15/24        725        767
     Welltower Inc.  3.625%           3/15/24        225        237
     Welltower Inc.  4.000%            6/1/25      1,264      1,362
     Welltower Inc.  4.250%            4/1/26        856        938
     Welltower Inc.  2.700%           2/15/27        701        731
     Welltower Inc.  4.250%           4/15/28        750        841
     Welltower Inc.  4.125%           3/15/29        500        559
     Welltower Inc.  3.100%           1/15/30      1,250      1,312
     Welltower Inc.  2.750%           1/15/31        500        511
     Welltower Inc.  2.800%            6/1/31        700        716
     Welltower Inc.  2.750%           1/15/32        525        531
     Welltower Inc.  6.500%           3/15/41        200        291
     Welltower Inc.  4.950%            9/1/48        400        524
     Weyerhaeuser Co.  8.500%           1/15/25        150        181
     Weyerhaeuser Co.  4.000%          11/15/29        750        837
     Weyerhaeuser Co.  4.000%           4/15/30        800        891
     Weyerhaeuser Co.  7.375%           3/15/32        775      1,090
178

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Weyerhaeuser Co.  6.875%          12/15/33        125        171
     WP Carey Inc.  4.600%            4/1/24        550        585
     WP Carey Inc.  4.000%            2/1/25        200        213
     WP Carey Inc.  4.250%           10/1/26        300        329
     WP Carey Inc.  3.850%           7/15/29        200        221
     WP Carey Inc.  2.250%            4/1/33      1,000        952
                                                 247,857
Technology (1.0%)
     Adobe Inc.  1.700%            2/1/23        280        283
     Adobe Inc.  1.900%            2/1/25        100        102
     Adobe Inc.  3.250%            2/1/25        800        847
     Adobe Inc.  2.150%            2/1/27        500        514
     Adobe Inc.  2.300%            2/1/30      1,100      1,125
     Altera Corp.  4.100%          11/15/23        750        793
     Amdocs Ltd.  2.538%           6/15/30        600        597
     Analog Devices Inc.  2.950%            4/1/25        300        315
     Analog Devices Inc.  3.500%           12/5/26        500        546
     Analog Devices Inc.  1.700%           10/1/28        800        795
     Analog Devices Inc.  2.100%           10/1/31        900        901
     Analog Devices Inc.  2.800%           10/1/41        950        962
     Analog Devices Inc.  2.950%           10/1/51        950        976
     Apple Inc.  2.850%           2/23/23      1,634      1,670
     Apple Inc.  2.400%            5/3/23      5,790      5,926
     Apple Inc.  0.750%           5/11/23      2,500      2,509
     Apple Inc.  3.000%            2/9/24      1,375      1,433
     Apple Inc.  2.850%           5/11/24      2,500      2,606
     Apple Inc.  1.800%           9/11/24      1,500      1,532
     Apple Inc.  2.750%           1/13/25      1,200      1,255
     Apple Inc.  1.125%           5/11/25      6,450      6,436
     Apple Inc.  0.550%           8/20/25      1,000        976
     Apple Inc.  0.700%            2/8/26      2,200      2,149
     Apple Inc.  3.250%           2/23/26      3,805      4,071
     Apple Inc.  2.450%            8/4/26        500        522
     Apple Inc.  2.050%           9/11/26      3,000      3,085
     Apple Inc.  3.350%            2/9/27        200        217
     Apple Inc.  3.200%           5/11/27      2,700      2,913
     Apple Inc.  2.900%           9/12/27      2,331      2,485
     Apple Inc.  3.000%          11/13/27      1,025      1,101
     Apple Inc.  1.200%            2/8/28      2,200      2,137
     Apple Inc.  1.400%            8/5/28      2,000      1,959
     Apple Inc.  2.200%           9/11/29      4,475      4,581
     Apple Inc.  1.650%           5/11/30      3,000      2,931
     Apple Inc.  1.250%           8/20/30      1,000        944
     Apple Inc.  1.650%            2/8/31      2,500      2,436
     Apple Inc.  1.700%            8/5/31        900        879
     Apple Inc.  4.500%           2/23/36        825      1,035
     Apple Inc.  2.375%            2/8/41      1,300      1,261
     Apple Inc.  3.850%            5/4/43      2,825      3,337
     Apple Inc.  4.450%            5/6/44        625        798
     Apple Inc.  3.450%            2/9/45      2,344      2,618
     Apple Inc.  4.375%           5/13/45      2,275      2,878
     Apple Inc.  4.650%           2/23/46      3,720      4,887
     Apple Inc.  3.850%            8/4/46      2,350      2,784
     Apple Inc.  4.250%            2/9/47        800      1,003
     Apple Inc.  3.750%           9/12/47        842        985
179

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Apple Inc.  3.750%          11/13/47      1,000      1,175
     Apple Inc.  2.950%           9/11/49      1,600      1,654
     Apple Inc.  2.650%           5/11/50      1,855      1,822
     Apple Inc.  2.400%           8/20/50      1,000        939
     Apple Inc.  2.650%            2/8/51      2,700      2,653
     Apple Inc.  2.700%            8/5/51      1,600      1,588
     Apple Inc.  2.550%           8/20/60      1,500      1,412
     Apple Inc.  2.800%            2/8/61      1,600      1,582
     Apple Inc.  2.850%            8/5/61      1,300      1,307
     Applied Materials Inc.  3.900%           10/1/25        756        822
     Applied Materials Inc.  3.300%            4/1/27      1,065      1,150
     Applied Materials Inc.  1.750%            6/1/30        350        343
     Applied Materials Inc.  5.100%           10/1/35        400        519
     Applied Materials Inc.  5.850%           6/15/41        250        365
     Applied Materials Inc.  4.350%            4/1/47      1,225      1,561
     Applied Materials Inc.  2.750%            6/1/50        550        553
     Arrow Electronics Inc.  4.500%            3/1/23        400        412
     Arrow Electronics Inc.  3.250%            9/8/24        509        531
     Arrow Electronics Inc.  4.000%            4/1/25        300        320
     Arrow Electronics Inc.  3.875%           1/12/28        250        271
     Arrow Electronics Inc.  2.950%           2/15/32        400        403
     Autodesk Inc.  3.600%          12/15/22        100        102
     Autodesk Inc.  4.375%           6/15/25        250        272
     Autodesk Inc.  3.500%           6/15/27        375        404
     Autodesk Inc.  2.850%           1/15/30        360        373
     Autodesk Inc.  2.400%          12/15/31        900        899
     Automatic Data Processing Inc.  3.375%           9/15/25        825        886
     Automatic Data Processing Inc.  1.700%           5/15/28      1,000        998
     Automatic Data Processing Inc.  1.250%            9/1/30      1,300      1,228
     Avnet Inc.  4.875%           12/1/22        400        414
     Avnet Inc.  4.625%           4/15/26        450        493
     Avnet Inc.  3.000%           5/15/31        200        198
     Block Financial LLC  5.250%           10/1/25        350        389
     Block Financial LLC  2.500%           7/15/28        400        401
     Block Financial LLC  3.875%           8/15/30        600        642
     Broadcom Corp.  3.875%           1/15/27      3,150      3,416
     Broadcom Corp.  3.500%           1/15/28        800        855
     Broadcom Inc.  2.250%          11/15/23        700        714
     Broadcom Inc.  4.700%           4/15/25      1,600      1,750
     Broadcom Inc.  3.150%          11/15/25      1,233      1,295
     Broadcom Inc.  4.250%           4/15/26      3,600      3,936
     Broadcom Inc.  3.459%           9/15/26      1,588      1,692
  11 Broadcom Inc.  1.950%           2/15/28        600        591
     Broadcom Inc.  4.110%           9/15/28      1,865      2,046
     Broadcom Inc.  4.750%           4/15/29      2,000      2,278
     Broadcom Inc.  5.000%           4/15/30      1,700      1,979
     Broadcom Inc.  4.150%          11/15/30      2,000      2,218
  11 Broadcom Inc.  2.450%           2/15/31      2,200      2,150
     Broadcom Inc.  4.300%          11/15/32      1,500      1,689
  11 Broadcom Inc.  2.600%           2/15/33      1,500      1,455
  11 Broadcom Inc.  3.419%           4/15/33      2,692      2,810
  11 Broadcom Inc.  3.469%           4/15/34      2,902      3,028
  11 Broadcom Inc.  3.137%          11/15/35      1,360      1,367
  11 Broadcom Inc.  3.187%          11/15/36        300        301
  11 Broadcom Inc.  3.500%           2/15/41      2,100      2,138
180

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  11 Broadcom Inc.  3.750%           2/15/51      1,500      1,567
     Broadridge Financial Solutions Inc.  3.400%           6/27/26        320        341
     Broadridge Financial Solutions Inc.  2.900%           12/1/29        375        388
     Broadridge Financial Solutions Inc.  2.600%            5/1/31        900        908
     Cadence Design Systems Inc.  4.375%          10/15/24        279        300
     CDW LLC  4.125%            5/1/25        300        308
     CDW LLC  4.250%            4/1/28        347        359
     CDW LLC  3.250%           2/15/29        487        491
  11 CGI Inc.  1.450%           9/14/26        625        612
  11 CGI Inc.  2.300%           9/14/31        400        385
     Cintas Corp. No. 2  3.700%            4/1/27        825        904
     Cisco Systems Inc.  2.600%           2/28/23        250        256
     Cisco Systems Inc.  2.200%           9/20/23        500        512
     Cisco Systems Inc.  3.625%            3/4/24      2,000      2,122
     Cisco Systems Inc.  2.950%           2/28/26      1,550      1,651
     Cisco Systems Inc.  2.500%           9/20/26      1,350      1,421
     Cisco Systems Inc.  5.900%           2/15/39      1,400      2,015
     Cisco Systems Inc.  5.500%           1/15/40      1,275      1,782
     Citrix Systems Inc.  1.250%            3/1/26        500        486
     Citrix Systems Inc.  4.500%           12/1/27        800        868
     Citrix Systems Inc.  3.300%            3/1/30        300        304
     Corning Inc.  4.700%           3/15/37        750        884
     Corning Inc.  5.750%           8/15/40        665        903
     Corning Inc.  4.750%           3/15/42        300        377
     Corning Inc.  4.375%          11/15/57        775        928
     Corning Inc.  5.850%          11/15/68        400        590
     Corning Inc.  5.450%          11/15/79        700        921
     Dell Inc.  6.500%           4/15/38        400        513
     Dell International LLC  5.450%           6/15/23      1,026      1,084
     Dell International LLC  4.000%           7/15/24      1,625      1,725
     Dell International LLC  5.850%           7/15/25        700        794
     Dell International LLC  6.020%           6/15/26      4,500      5,214
     Dell International LLC  4.900%           10/1/26      1,000      1,127
     Dell International LLC  6.100%           7/15/27        800        959
     Dell International LLC  5.300%           10/1/29      1,650      1,938
     Dell International LLC  6.200%           7/15/30      1,675      2,117
     Dell International LLC  8.100%           7/15/36        972      1,484
  11 Dell International LLC  3.375%          12/15/41      1,000        990
     Dell International LLC  8.350%           7/15/46        571        956
  11 Dell International LLC  3.450%          12/15/51      1,200      1,152
     DXC Technology Co.  1.800%           9/15/26        700        693
     DXC Technology Co.  2.375%           9/15/28      2,600      2,549
     Emerson Electric Co.  2.000%          12/21/28      1,000      1,000
     Emerson Electric Co.  2.200%          12/21/31        900        896
     Emerson Electric Co.  2.800%          12/21/51        900        882
     Equifax Inc.  3.950%           6/15/23        225        234
     Equifax Inc.  2.600%           12/1/24        200        207
     Equifax Inc.  2.600%          12/15/25        375        388
     Equifax Inc.  3.100%           5/15/30        445        466
     Equifax Inc.  2.350%           9/15/31        900        888
     Fidelity National Information Services Inc.  0.375%            3/1/23        500        498
     Fidelity National Information Services Inc.  0.600%            3/1/24        500        493
     Fidelity National Information Services Inc.  1.150%            3/1/26      1,100      1,073
     Fidelity National Information Services Inc.  1.650%            3/1/28        700        678
     Fidelity National Information Services Inc.  3.750%           5/21/29        250        273
181

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Fidelity National Information Services Inc.  2.250%            3/1/31      1,200      1,174
     Fidelity National Information Services Inc.  3.100%            3/1/41        700        705
     Fiserv Inc.  3.800%           10/1/23      1,000      1,046
     Fiserv Inc.  2.750%            7/1/24      2,400      2,482
     Fiserv Inc.  3.850%            6/1/25      2,267      2,424
     Fiserv Inc.  3.200%            7/1/26      2,100      2,223
     Fiserv Inc.  2.250%            6/1/27      1,550      1,577
     Fiserv Inc.  4.200%           10/1/28        800        897
     Fiserv Inc.  3.500%            7/1/29      2,505      2,694
     Fiserv Inc.  2.650%            6/1/30      1,900      1,929
     Fiserv Inc.  4.400%            7/1/49      1,650      1,968
     Flex Ltd.  5.000%           2/15/23        500        522
     Flex Ltd.  4.750%           6/15/25         25         27
     Flex Ltd.  4.875%           6/15/29        514        584
     Fortinet Inc.  1.000%           3/15/26        500        485
     Fortinet Inc.  2.200%           3/15/31        500        489
     Global Payments Inc.  3.750%            6/1/23        500        515
     Global Payments Inc.  4.000%            6/1/23        475        494
     Global Payments Inc.  1.500%          11/15/24        500        500
     Global Payments Inc.  2.650%           2/15/25      1,425      1,466
     Global Payments Inc.  1.200%            3/1/26      1,000        973
     Global Payments Inc.  4.800%            4/1/26        600        666
     Global Payments Inc.  2.150%           1/15/27        700        703
     Global Payments Inc.  4.450%            6/1/28        300        335
     Global Payments Inc.  3.200%           8/15/29      1,100      1,145
     Global Payments Inc.  2.900%           5/15/30        500        509
     Global Payments Inc.  2.900%          11/15/31        800        813
     Global Payments Inc.  4.150%           8/15/49      1,200      1,378
  11 GXO Logistics Inc.  2.650%           7/15/31        500        493
     Harman International Industries Inc.  4.150%           5/15/25        351        377
     Hewlett Packard Enterprise Co.  2.250%            4/1/23        300        305
     Hewlett Packard Enterprise Co.  4.450%           10/2/23        900        950
     Hewlett Packard Enterprise Co.  1.450%            4/1/24      2,000      2,012
     Hewlett Packard Enterprise Co.  4.900%          10/15/25      1,600      1,776
     Hewlett Packard Enterprise Co.  1.750%            4/1/26        440        440
     Hewlett Packard Enterprise Co.  6.200%          10/15/35        950      1,246
     Hewlett Packard Enterprise Co.  6.350%          10/15/45      1,850      2,477
     HP Inc.  2.200%           6/17/25      1,925      1,968
  11 HP Inc.  1.450%           6/17/26        900        886
     HP Inc.  3.000%           6/17/27      2,500      2,631
     HP Inc.  3.400%           6/17/30      1,500      1,584
  11 HP Inc.  2.650%           6/17/31        900        889
     HP Inc.  6.000%           9/15/41      1,110      1,479
     Hubbell Inc.  3.350%            3/1/26        300        318
     Hubbell Inc.  3.150%           8/15/27        275        290
     Hubbell Inc.  3.500%           2/15/28        400        431
     IHS Markit Ltd.  3.625%            5/1/24      1,900      1,992
     IHS Markit Ltd.  4.750%            8/1/28        800        925
     IHS Markit Ltd.  4.250%            5/1/29        400        453
     Intel Corp.  2.700%          12/15/22        768        784
     Intel Corp.  2.875%           5/11/24      2,675      2,784
     Intel Corp.  3.400%           3/25/25      1,050      1,118
     Intel Corp.  3.700%           7/29/25      2,005      2,162
     Intel Corp.  2.600%           5/19/26      1,140      1,197
     Intel Corp.  3.750%           3/25/27      1,750      1,926
182

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Intel Corp.  1.600%           8/12/28        900        889
     Intel Corp.  2.450%          11/15/29      1,400      1,448
     Intel Corp.  3.900%           3/25/30      1,240      1,410
     Intel Corp.  2.000%           8/12/31      1,000        994
     Intel Corp.  4.000%          12/15/32      1,125      1,316
     Intel Corp.  4.600%           3/25/40      1,000      1,245
     Intel Corp.  2.800%           8/12/41        700        698
     Intel Corp.  4.800%           10/1/41      1,065      1,383
     Intel Corp.  4.100%           5/19/46      1,350      1,601
     Intel Corp.  4.100%           5/11/47        800        959
     Intel Corp.  3.734%           12/8/47      2,200      2,495
     Intel Corp.  3.250%          11/15/49      1,544      1,631
     Intel Corp.  4.750%           3/25/50      2,185      2,906
     Intel Corp.  3.050%           8/12/51      1,000      1,026
     Intel Corp.  3.100%           2/15/60        700        705
     Intel Corp.  4.950%           3/25/60        855      1,201
     Intel Corp.  3.200%           8/12/61        700        716
     International Business Machines Corp.  1.875%            8/1/22      2,050      2,067
     International Business Machines Corp.  2.875%           11/9/22      1,150      1,172
     International Business Machines Corp.  3.375%            8/1/23      1,100      1,144
     International Business Machines Corp.  3.625%           2/12/24      1,400      1,475
     International Business Machines Corp.  3.000%           5/15/24      2,500      2,611
     International Business Machines Corp.  3.450%           2/19/26        900        965
     International Business Machines Corp.  3.300%           5/15/26      2,365      2,531
     International Business Machines Corp.  1.700%           5/15/27      3,300      3,290
     International Business Machines Corp.  3.500%           5/15/29      2,975      3,232
     International Business Machines Corp.  1.950%           5/15/30      2,000      1,955
     International Business Machines Corp.  4.150%           5/15/39      1,350      1,561
     International Business Machines Corp.  5.600%          11/30/39        414        566
     International Business Machines Corp.  2.850%           5/15/40      1,970      1,939
     International Business Machines Corp.  4.000%           6/20/42        730        839
     International Business Machines Corp.  4.250%           5/15/49      2,800      3,396
     International Business Machines Corp.  2.950%           5/15/50        970        948
     Intuit Inc.  0.650%           7/15/23        300        299
     Intuit Inc.  0.950%           7/15/25        650        641
     Intuit Inc.  1.350%           7/15/27        400        392
     Intuit Inc.  1.650%           7/15/30        400        386
     Jabil Inc.  3.950%           1/12/28        400        437
     Jabil Inc.  3.600%           1/15/30        500        541
     Jabil Inc.  3.000%           1/15/31        450        463
     Juniper Networks Inc.  1.200%          12/10/25        500        492
     Juniper Networks Inc.  3.750%           8/15/29        500        542
     Juniper Networks Inc.  2.000%          12/10/30        500        473
     Juniper Networks Inc.  5.950%           3/15/41        150        198
     KLA Corp.  4.650%           11/1/24        825        895
     KLA Corp.  4.100%           3/15/29        300        339
     KLA Corp.  5.000%           3/15/49        800      1,078
     KLA Corp.  3.300%            3/1/50      1,700      1,817
  11 Kyndryl Holdings Inc.  2.050%          10/15/26        300        293
  11 Kyndryl Holdings Inc.  2.700%          10/15/28        100         97
  11 Kyndryl Holdings Inc.  3.150%          10/15/31        600        581
  11 Kyndryl Holdings Inc.  4.100%          10/15/41        400        388
     Lam Research Corp.  3.800%           3/15/25        501        537
     Lam Research Corp.  3.750%           3/15/26        600        654
     Lam Research Corp.  4.000%           3/15/29        800        897
183

 

Balanced Index Fund
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Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Lam Research Corp.  1.900%           6/15/30        600        590
     Lam Research Corp.  4.875%           3/15/49        500        680
     Lam Research Corp.  2.875%           6/15/50        500        500
     Lam Research Corp.  3.125%           6/15/60        400        409
     Legrand France SA  8.500%           2/15/25        300        362
     Leidos Inc.  2.950%           5/15/23        375        384
     Leidos Inc.  3.625%           5/15/25        355        377
     Leidos Inc.  4.375%           5/15/30      1,200      1,339
     Leidos Inc.  2.300%           2/15/31        800        768
   7 Marvell Technology Inc.  4.200%           6/22/23        425        442
     Marvell Technology Inc.  2.450%           4/15/28        400        406
   7 Marvell Technology Inc.  4.875%           6/22/28        300        342
     Marvell Technology Inc.  2.950%           4/15/31        300        307
     Maxim Integrated Products Inc.  3.450%           6/15/27        250        270
     Microchip Technology Inc.  4.333%            6/1/23        500        521
     Microchip Technology Inc.  4.250%            9/1/25      1,000      1,039
     Micron Technology Inc.  4.975%            2/6/26        275        307
     Micron Technology Inc.  4.185%           2/15/27        750        823
     Micron Technology Inc.  5.327%            2/6/29        575        678
     Micron Technology Inc.  4.663%           2/15/30        300        345
     Micron Technology Inc.  2.703%           4/15/32        700        703
     Micron Technology Inc.  3.366%           11/1/41        500        513
     Micron Technology Inc.  3.477%           11/1/51        500        510
     Microsoft Corp.  2.650%           11/3/22      1,000      1,015
     Microsoft Corp.  2.375%            5/1/23        250        255
     Microsoft Corp.  2.000%            8/8/23      1,900      1,936
     Microsoft Corp.  2.875%            2/6/24      2,213      2,302
     Microsoft Corp.  3.125%           11/3/25      2,270      2,420
     Microsoft Corp.  2.400%            8/8/26      7,700      8,058
     Microsoft Corp.  3.300%            2/6/27      3,800      4,137
     Microsoft Corp.  3.500%           2/12/35      1,325      1,517
     Microsoft Corp.  3.450%            8/8/36      2,450      2,810
     Microsoft Corp.  4.100%            2/6/37      1,075      1,309
     Microsoft Corp.  3.700%            8/8/46      5,824      6,989
     Microsoft Corp.  2.525%            6/1/50      6,365      6,246
     Microsoft Corp.  2.921%           3/17/52      7,076      7,493
     Microsoft Corp.  2.675%            6/1/60      3,407      3,392
     Microsoft Corp.  3.041%           3/17/62      3,671      3,952
     Moody's Corp.  4.875%           2/15/24        425        455
     Moody's Corp.  3.250%           1/15/28        300        322
     Moody's Corp.  2.000%           8/19/31        600        584
     Moody's Corp.  2.750%           8/19/41        600        584
     Moody's Corp.  4.875%          12/17/48        300        398
     Moody's Corp.  3.250%           5/20/50        250        262
     Moody's Corp.  2.550%           8/18/60        500        439
     Moody's Corp.  3.100%          11/29/61        500        497
     Motorola Solutions Inc.  4.000%            9/1/24        300        320
     Motorola Solutions Inc.  4.600%           2/23/28        550        622
     Motorola Solutions Inc.  4.600%           5/23/29        500        571
     Motorola Solutions Inc.  2.300%          11/15/30      1,000        971
     Motorola Solutions Inc.  2.750%           5/24/31        500        501
     Motorola Solutions Inc.  5.500%            9/1/44        300        393
     NetApp Inc.  3.300%           9/29/24        300        314
     NetApp Inc.  1.875%           6/22/25        500        505
     NetApp Inc.  2.375%           6/22/27        400        410
184

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     NetApp Inc.  2.700%           6/22/30        600        604
     NVIDIA Corp.  0.309%           6/15/23      1,000        994
     NVIDIA Corp.  0.584%           6/14/24      1,000        991
     NVIDIA Corp.  3.200%           9/16/26      1,764      1,899
     NVIDIA Corp.  1.550%           6/15/28      1,000        987
     NVIDIA Corp.  2.850%            4/1/30      1,150      1,220
     NVIDIA Corp.  2.000%           6/15/31      1,000        993
     NVIDIA Corp.  3.500%            4/1/40      1,700      1,908
     NVIDIA Corp.  3.500%            4/1/50      1,965      2,243
     NVIDIA Corp.  3.700%            4/1/60        350        418
  11 NXP BV  4.875%            3/1/24        800        859
  11 NXP BV  5.350%            3/1/26        787        889
  11 NXP BV  3.875%           6/18/26        300        324
  11 NXP BV  3.150%            5/1/27        930        978
  11 NXP BV  5.550%           12/1/28        675        808
  11 NXP BV  4.300%           6/18/29        750        841
  11 NXP BV  3.400%            5/1/30      1,100      1,173
  11 NXP BV  2.500%           5/11/31        900        902
  11 NXP BV  2.650%           2/15/32        900        903
  11 NXP BV  3.250%           5/11/41        900        925
  11 NXP BV  3.125%           2/15/42        400        402
  11 NXP BV  3.250%          11/30/51        400        400
     Oracle Corp.  2.400%           9/15/23      1,720      1,754
     Oracle Corp.  3.400%            7/8/24      1,100      1,151
     Oracle Corp.  2.950%          11/15/24      2,860      2,975
     Oracle Corp.  2.500%            4/1/25      4,156      4,257
     Oracle Corp.  2.950%           5/15/25      3,125      3,243
     Oracle Corp.  1.650%           3/25/26      2,500      2,479
     Oracle Corp.  2.650%           7/15/26      5,000      5,144
     Oracle Corp.  2.800%            4/1/27      4,450      4,591
     Oracle Corp.  2.300%           3/25/28      1,700      1,692
     Oracle Corp.  2.950%            4/1/30      3,950      3,992
     Oracle Corp.  2.875%           3/25/31      3,000      3,015
     Oracle Corp.  4.300%            7/8/34      1,350      1,497
     Oracle Corp.  3.900%           5/15/35      1,375      1,471
     Oracle Corp.  3.850%           7/15/36      1,180      1,242
     Oracle Corp.  3.800%          11/15/37      2,484      2,588
     Oracle Corp.  6.125%            7/8/39        600        791
     Oracle Corp.  3.600%            4/1/40      6,325      6,358
     Oracle Corp.  5.375%           7/15/40      2,160      2,626
     Oracle Corp.  3.650%           3/25/41      2,550      2,582
     Oracle Corp.  4.500%            7/8/44        685        766
     Oracle Corp.  4.125%           5/15/45      1,825      1,937
     Oracle Corp.  4.000%           7/15/46      3,340      3,473
     Oracle Corp.  4.000%          11/15/47      2,475      2,567
     Oracle Corp.  3.600%            4/1/50      3,600      3,526
     Oracle Corp.  3.950%           3/25/51      3,025      3,148
     Oracle Corp.  4.375%           5/15/55        650        712
     Oracle Corp.  3.850%            4/1/60      3,000      2,969
     Oracle Corp.  4.100%           3/25/61      1,300      1,357
     PayPal Holdings Inc.  1.350%            6/1/23        300        303
     PayPal Holdings Inc.  2.400%           10/1/24        400        414
     PayPal Holdings Inc.  1.650%            6/1/25        450        456
     PayPal Holdings Inc.  2.650%           10/1/26        900        947
     PayPal Holdings Inc.  2.850%           10/1/29      1,000      1,053
185

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     PayPal Holdings Inc.  2.300%            6/1/30        900        913
     PayPal Holdings Inc.  3.250%            6/1/50      1,000      1,072
  11 Qorvo Inc.  1.750%          12/15/24        450        450
     Qorvo Inc.  4.375%          10/15/29        800        854
     QUALCOMM Inc.  2.600%           1/30/23        375        382
     QUALCOMM Inc.  2.900%           5/20/24        612        638
     QUALCOMM Inc.  3.450%           5/20/25      1,165      1,241
     QUALCOMM Inc.  3.250%           5/20/27      1,150      1,242
     QUALCOMM Inc.  1.300%           5/20/28        964        934
     QUALCOMM Inc.  2.150%           5/20/30      1,400      1,412
     QUALCOMM Inc.  1.650%           5/20/32      1,931      1,832
     QUALCOMM Inc.  4.650%           5/20/35        800        995
     QUALCOMM Inc.  4.800%           5/20/45      1,000      1,328
     QUALCOMM Inc.  4.300%           5/20/47      1,475      1,853
     QUALCOMM Inc.  3.250%           5/20/50        500        549
     Quanta Services Inc.  0.950%           10/1/24      2,000      1,977
     Quanta Services Inc.  2.900%           10/1/30        800        817
     RELX Capital Inc.  3.500%           3/16/23        575        592
     RELX Capital Inc.  4.000%           3/18/29        800        887
     RELX Capital Inc.  3.000%           5/22/30        500        525
     Roper Technologies Inc.  2.350%           9/15/24        500        514
     Roper Technologies Inc.  1.000%           9/15/25        500        489
     Roper Technologies Inc.  3.850%          12/15/25        250        269
     Roper Technologies Inc.  3.800%          12/15/26        600        658
     Roper Technologies Inc.  1.400%           9/15/27      2,000      1,942
     Roper Technologies Inc.  4.200%           9/15/28        650        730
     Roper Technologies Inc.  2.950%           9/15/29        475        492
     Roper Technologies Inc.  2.000%           6/30/30      1,275      1,228
     Roper Technologies Inc.  1.750%           2/15/31      2,000      1,880
     S&P Global Inc.  4.000%           6/15/25        550        596
     S&P Global Inc.  2.500%           12/1/29        375        388
     S&P Global Inc.  1.250%           8/15/30        500        467
     S&P Global Inc.  3.250%           12/1/49      1,050      1,142
     S&P Global Inc.  2.300%           8/15/60      1,000        868
     salesforce.com Inc.  3.250%           4/11/23        825        851
     salesforce.com Inc.  3.700%           4/11/28      1,275      1,414
     salesforce.com Inc.  1.500%           7/15/28        965        954
     salesforce.com Inc.  1.950%           7/15/31        600        594
     salesforce.com Inc.  2.700%           7/15/41      1,200      1,197
     salesforce.com Inc.  2.900%           7/15/51      2,300      2,345
     salesforce.com Inc.  3.050%           7/15/61      1,200      1,236
     ServiceNow Inc.  1.400%            9/1/30      1,200      1,119
     Skyworks Solutions Inc.  1.800%            6/1/26        500        495
     Skyworks Solutions Inc.  3.000%            6/1/31        500        503
  11 TD SYNNEX Corp.  1.750%            8/9/26        500        488
  11 TD SYNNEX Corp.  2.375%            8/9/28      2,500      2,427
     Teledyne FLIR LLC  2.500%            8/1/30        500        502
     Texas Instruments Inc.  2.625%           5/15/24        225        233
     Texas Instruments Inc.  1.375%           3/12/25      1,900      1,910
     Texas Instruments Inc.  1.125%           9/15/26        500        495
     Texas Instruments Inc.  2.900%           11/3/27        400        429
     Texas Instruments Inc.  2.250%            9/4/29      1,100      1,126
     Texas Instruments Inc.  1.750%            5/4/30        560        550
     Texas Instruments Inc.  1.900%           9/15/31        450        444
     Texas Instruments Inc.  3.875%           3/15/39        600        708
186

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Texas Instruments Inc.  4.150%           5/15/48      1,225      1,539
     Texas Instruments Inc.  2.700%           9/15/51        500        504
     TSMC Arizona Corp.  1.750%          10/25/26      1,150      1,151
     TSMC Arizona Corp.  2.500%          10/25/31      1,000      1,012
     TSMC Arizona Corp.  3.125%          10/25/41        875        912
     TSMC Arizona Corp.  3.250%          10/25/51      1,050      1,105
     Verisk Analytics Inc.  4.000%           6/15/25        125        135
     Verisk Analytics Inc.  4.125%           3/15/29        900      1,004
     Verisk Analytics Inc.  5.500%           6/15/45        600        809
     Verisk Analytics Inc.  3.625%           5/15/50        600        655
     VMware Inc.  2.950%           8/21/22      1,410      1,428
     VMware Inc.  0.600%           8/15/23        900        894
     VMware Inc.  4.500%           5/15/25      2,086      2,274
     VMware Inc.  1.400%           8/15/26      1,400      1,377
     VMware Inc.  4.650%           5/15/27      1,200      1,355
     VMware Inc.  3.900%           8/21/27      1,050      1,147
     VMware Inc.  1.800%           8/15/28        700        682
     VMware Inc.  4.700%           5/15/30        610        709
     VMware Inc.  2.200%           8/15/31      1,400      1,376
     Western Digital Corp.  4.750%           2/15/26        700        765
     Western Digital Corp.  2.850%            2/1/29        500        505
     Xilinx Inc.  2.950%            6/1/24      1,000      1,039
     Xilinx Inc.  2.375%            6/1/30        550        557
                                                 585,549
Utilities (0.9%)
     AEP Texas Inc.  3.950%            6/1/28        400        440
     AEP Texas Inc.  3.800%           10/1/47        250        268
   7 AEP Texas Inc.  3.450%           1/15/50      2,379      2,434
     AEP Transmission Co. LLC  3.100%           12/1/26        200        211
     AEP Transmission Co. LLC  4.000%           12/1/46        325        378
     AEP Transmission Co. LLC  3.750%           12/1/47        450        506
     AEP Transmission Co. LLC  4.250%           9/15/48        325        393
     AEP Transmission Co. LLC  3.800%           6/15/49        270        308
     AEP Transmission Co. LLC  3.150%           9/15/49         70         72
   7 AEP Transmission Co. LLC  3.650%            4/1/50        300        332
   7 AEP Transmission Co. LLC  2.750%           8/15/51        500        479
     AES Corp.  1.375%           1/15/26      2,900      2,818
     AES Corp.  2.450%           1/15/31        800        780
   7 Alabama Power Co.  3.550%           12/1/23        700        734
   7 Alabama Power Co.  1.450%           9/15/30        500        471
     Alabama Power Co.  6.000%            3/1/39        100        139
     Alabama Power Co.  3.850%           12/1/42        125        141
     Alabama Power Co.  4.150%           8/15/44        300        351
     Alabama Power Co.  3.750%            3/1/45        570        631
     Alabama Power Co.  4.300%            1/2/46        300        359
   7 Alabama Power Co.  3.700%           12/1/47        325        361
     Alabama Power Co.  3.450%           10/1/49      3,750      4,004
     Alabama Power Co.  3.125%           7/15/51      1,800      1,844
     Alabama Power Co.  3.000%           3/15/52        575        577
     Ameren Corp.  2.500%           9/15/24      1,250      1,284
     Ameren Corp.  3.650%           2/15/26        440        469
     Ameren Corp.  1.950%           3/15/27        500        502
     Ameren Corp.  1.750%           3/15/28        500        485
     Ameren Corp.  3.500%           1/15/31        680        736
     Ameren Illinois Co.  3.250%            3/1/25        275        289
187

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Ameren Illinois Co.  3.800%           5/15/28        350        386
     Ameren Illinois Co.  1.550%          11/15/30        500        474
     Ameren Illinois Co.  4.150%           3/15/46        475        574
     Ameren Illinois Co.  3.700%           12/1/47        350        400
     Ameren Illinois Co.  3.250%           3/15/50        240        255
     Ameren Illinois Co.  2.900%           6/15/51        500        505
   7 American Electric Power Co. Inc.  0.750%           11/1/23      1,000        995
   7 American Electric Power Co. Inc.  1.000%           11/1/25        500        489
   7 American Electric Power Co. Inc.  4.300%           12/1/28        500        559
     American Electric Power Co. Inc.  3.250%            3/1/50        500        496
     American Electric Power Co. Inc.  3.875%           2/15/62        750        760
     American Water Capital Corp.  3.850%            3/1/24      1,545      1,628
     American Water Capital Corp.  3.400%            3/1/25        450        476
     American Water Capital Corp.  2.950%            9/1/27      1,225      1,295
     American Water Capital Corp.  3.450%            6/1/29      2,000      2,159
     American Water Capital Corp.  2.800%            5/1/30        200        207
     American Water Capital Corp.  2.300%            6/1/31        300        300
     American Water Capital Corp.  6.593%          10/15/37        700      1,017
     American Water Capital Corp.  4.300%           12/1/42        125        150
     American Water Capital Corp.  4.000%           12/1/46        500        579
     American Water Capital Corp.  3.750%            9/1/47        475        532
     American Water Capital Corp.  4.200%            9/1/48        450        541
     American Water Capital Corp.  4.150%            6/1/49        400        473
     American Water Capital Corp.  3.450%            5/1/50        500        537
     American Water Capital Corp.  3.250%            6/1/51        500        522
     Appalachian Power Co.  3.400%            6/1/25        400        423
   7 Appalachian Power Co.  2.700%            4/1/31      2,700      2,763
     Appalachian Power Co.  7.000%            4/1/38        260        376
     Appalachian Power Co.  4.400%           5/15/44        575        669
   7 Appalachian Power Co.  4.500%            3/1/49        900      1,093
   7 Appalachian Power Co.  3.700%            5/1/50        300        326
     Arizona Public Service Co.  3.150%           5/15/25        500        522
     Arizona Public Service Co.  2.950%           9/15/27        300        315
     Arizona Public Service Co.  2.600%           8/15/29        500        510
     Arizona Public Service Co.  5.050%            9/1/41        525        644
     Arizona Public Service Co.  4.500%            4/1/42        325        380
     Arizona Public Service Co.  4.350%          11/15/45        350        411
     Arizona Public Service Co.  3.750%           5/15/46        895        979
     Arizona Public Service Co.  3.350%           5/15/50        300        307
     Atlantic City Electric Co.  2.300%           3/15/31        500        503
     Atmos Energy Corp.  0.625%            3/9/23        500        499
     Atmos Energy Corp.  3.000%           6/15/27        375        398
     Atmos Energy Corp.  2.625%           9/15/29        150        155
     Atmos Energy Corp.  1.500%           1/15/31      1,000        938
     Atmos Energy Corp.  5.500%           6/15/41        800      1,060
     Atmos Energy Corp.  4.150%           1/15/43         75         87
     Atmos Energy Corp.  4.125%           3/15/49        900      1,077
     Atmos Energy Corp.  3.375%           9/15/49        720        771
     Atmos Energy Corp.  2.850%           2/15/52        650        640
     Avangrid Inc.  3.150%           12/1/24        957      1,002
     Avangrid Inc.  3.800%            6/1/29        600        656
     Avista Corp.  4.350%            6/1/48        300        371
     Baltimore Gas & Electric Co.  3.350%            7/1/23        900        927
     Baltimore Gas & Electric Co.  2.400%           8/15/26        225        231
     Baltimore Gas & Electric Co.  6.350%           10/1/36        725      1,027
188

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Baltimore Gas & Electric Co.  3.750%           8/15/47        250        284
     Baltimore Gas & Electric Co.  2.900%           6/15/50        300        299
     Berkshire Hathaway Energy Co.  2.800%           1/15/23        150        153
     Berkshire Hathaway Energy Co.  3.750%          11/15/23        250        262
     Berkshire Hathaway Energy Co.  3.500%            2/1/25        250        265
     Berkshire Hathaway Energy Co.  4.050%           4/15/25      1,250      1,354
     Berkshire Hathaway Energy Co.  3.250%           4/15/28      1,000      1,073
     Berkshire Hathaway Energy Co.  3.700%           7/15/30      2,000      2,221
     Berkshire Hathaway Energy Co.  1.650%           5/15/31        500        474
     Berkshire Hathaway Energy Co.  6.125%            4/1/36      1,000      1,365
     Berkshire Hathaway Energy Co.  5.950%           5/15/37        450        607
     Berkshire Hathaway Energy Co.  5.150%          11/15/43      1,050      1,352
     Berkshire Hathaway Energy Co.  4.500%            2/1/45        705        856
     Berkshire Hathaway Energy Co.  3.800%           7/15/48        250        279
     Berkshire Hathaway Energy Co.  4.450%           1/15/49        850      1,055
     Berkshire Hathaway Energy Co.  4.250%          10/15/50      1,750      2,137
     Berkshire Hathaway Energy Co.  2.850%           5/15/51        500        481
     Black Hills Corp.  4.250%          11/30/23        500        526
     Black Hills Corp.  1.037%           8/23/24        550        545
     Black Hills Corp.  3.950%           1/15/26        250        268
     Black Hills Corp.  3.150%           1/15/27        325        340
     Black Hills Corp.  3.050%          10/15/29        170        178
     Black Hills Corp.  4.350%            5/1/33        350        398
     Black Hills Corp.  4.200%           9/15/46        250        285
     Black Hills Corp.  3.875%          10/15/49        240        266
     CenterPoint Energy Houston Electric LLC  2.250%            8/1/22        250        251
   7 CenterPoint Energy Houston Electric LLC  2.400%            9/1/26        150        155
   7 CenterPoint Energy Houston Electric LLC  2.350%            4/1/31        500        509
     CenterPoint Energy Houston Electric LLC  3.550%            8/1/42        700        779
     CenterPoint Energy Houston Electric LLC  3.950%            3/1/48        325        387
   7 CenterPoint Energy Houston Electric LLC  4.250%            2/1/49        600        747
   7 CenterPoint Energy Houston Electric LLC  2.900%            7/1/50        200        202
   7 CenterPoint Energy Houston Electric LLC  3.350%            4/1/51        700        774
     CenterPoint Energy Inc.  3.850%            2/1/24        250        262
     CenterPoint Energy Inc.  2.500%            9/1/24        900        925
     CenterPoint Energy Inc.  1.450%            6/1/26      1,000        983
     CenterPoint Energy Inc.  4.250%           11/1/28        375        419
     CenterPoint Energy Inc.  2.950%            3/1/30      3,650      3,771
     CenterPoint Energy Inc.  2.650%            6/1/31        500        506
     CenterPoint Energy Inc.  3.700%            9/1/49        300        327
     CenterPoint Energy Resources Corp.  4.000%            4/1/28        450        494
     CenterPoint Energy Resources Corp.  1.750%           10/1/30        500        475
     CenterPoint Energy Resources Corp.  5.850%           1/15/41        375        512
     CenterPoint Energy Resources Corp.  4.100%            9/1/47        250        289
     Cleco Corporate Holdings LLC  3.743%            5/1/26        425        454
     Cleco Corporate Holdings LLC  4.973%            5/1/46        275        332
     Cleveland Electric Illuminating Co.  5.500%           8/15/24      1,275      1,407
     Cleveland Electric Illuminating Co.  5.950%          12/15/36        325        438
     CMS Energy Corp.  3.000%           5/15/26        300        313
     CMS Energy Corp.  3.450%           8/15/27        300        323
     CMS Energy Corp.  4.875%            3/1/44        275        346
   7 CMS Energy Corp.  4.750%            6/1/50        400        434
     CMS Energy Corp.  3.750%           12/1/50        500        492
   7 Commonwealth Edison Co.  2.950%           8/15/27        275        291
     Commonwealth Edison Co.  5.900%           3/15/36        500        689
189

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Commonwealth Edison Co.  6.450%           1/15/38        750      1,091
     Commonwealth Edison Co.  4.700%           1/15/44        825      1,043
     Commonwealth Edison Co.  3.700%            3/1/45        625        700
     Commonwealth Edison Co.  4.350%          11/15/45        900      1,088
     Commonwealth Edison Co.  3.650%           6/15/46      1,000      1,115
   7 Commonwealth Edison Co.  3.750%           8/15/47        500        568
     Commonwealth Edison Co.  4.000%            3/1/48        775        912
     Commonwealth Edison Co.  4.000%            3/1/49        700        832
   7 Commonwealth Edison Co.  3.200%          11/15/49        250        261
     Commonwealth Edison Co.  3.000%            3/1/50        500        510
   7 Commonwealth Edison Co.  2.750%            9/1/51        300        293
     Connecticut Light & Power Co.  2.500%           1/15/23      1,310      1,329
   7 Connecticut Light & Power Co.  0.750%           12/1/25        500        486
   7 Connecticut Light & Power Co.  3.200%           3/15/27        250        267
   7 Connecticut Light & Power Co.  2.050%            7/1/31        300        297
     Connecticut Light & Power Co.  4.300%           4/15/44        375        458
   7 Connecticut Light & Power Co.  4.150%            6/1/45         75         90
     Connecticut Light & Power Co.  4.000%            4/1/48        625        751
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  3.125%          11/15/27        275        290
     Consolidated Edison Co. of New York Inc.  2.400%           6/15/31      2,000      2,013
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  5.300%            3/1/35        300        371
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  5.850%           3/15/36        860      1,129
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  6.200%           6/15/36        300        411
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  6.750%            4/1/38        400        580
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  5.500%           12/1/39        600        774
     Consolidated Edison Co. of New York Inc.  5.700%           6/15/40        950      1,255
     Consolidated Edison Co. of New York Inc.  3.950%            3/1/43        550        598
     Consolidated Edison Co. of New York Inc.  4.450%           3/15/44        610        717
     Consolidated Edison Co. of New York Inc.  4.500%           12/1/45        475        560
     Consolidated Edison Co. of New York Inc.  3.850%           6/15/46      1,840      1,996
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  3.875%           6/15/47        750        824
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  4.650%           12/1/48        600        743
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  3.950%            4/1/50      1,800      2,067
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  4.300%           12/1/56         75         89
   7 Consolidated Edison Co. of New York Inc.  4.000%          11/15/57        375        426
     Consolidated Edison Co. of New York Inc.  4.500%           5/15/58        500        615
     Consumers Energy Co.  0.350%            6/1/23      1,000        994
     Consumers Energy Co.  3.375%           8/15/23        225        233
     Consumers Energy Co.  3.800%          11/15/28        250        278
     Consumers Energy Co.  3.950%           5/15/43        600        689
     Consumers Energy Co.  3.250%           8/15/46        550        587
     Consumers Energy Co.  3.950%           7/15/47        500        590
     Consumers Energy Co.  4.050%           5/15/48        500        599
     Consumers Energy Co.  4.350%           4/15/49        530        669
     Consumers Energy Co.  3.100%           8/15/50        567        592
     Consumers Energy Co.  3.500%            8/1/51        850        958
     Consumers Energy Co.  2.650%           8/15/52        500        488
     Consumers Energy Co.  2.500%            5/1/60        450        397
     Delmarva Power & Light Co.  3.500%          11/15/23        125        130
     Delmarva Power & Light Co.  4.150%           5/15/45        600        703
     Dominion Energy Inc.  3.071%           8/15/24        500        518
     Dominion Energy Inc.  3.900%           10/1/25        425        460
   7 Dominion Energy Inc.  1.450%           4/15/26        500        495
   7 Dominion Energy Inc.  2.850%           8/15/26      1,872      1,954
     Dominion Energy Inc.  4.250%            6/1/28        200        224
190

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Dominion Energy Inc.  3.375%            4/1/30      2,300      2,450
   7 Dominion Energy Inc.  2.250%           8/15/31        920        901
   7 Dominion Energy Inc.  6.300%           3/15/33        500        658
   7 Dominion Energy Inc.  5.250%            8/1/33        200        246
     Dominion Energy Inc.  7.000%           6/15/38        300        434
   7 Dominion Energy Inc.  3.300%           4/15/41        500        519
   7 Dominion Energy Inc.  4.900%            8/1/41        890      1,098
   7 Dominion Energy Inc.  4.050%           9/15/42        400        451
   7 Dominion Energy Inc.  4.600%           3/15/49        500        628
   7 Dominion Energy Inc.  5.750%           10/1/54        375        400
   7 Dominion Energy South Carolina Inc.  2.300%           12/1/31        250        252
     Dominion Energy South Carolina Inc.  6.625%            2/1/32        375        510
     Dominion Energy South Carolina Inc.  6.050%           1/15/38        450        634
     Dominion Energy South Carolina Inc.  5.450%            2/1/41        250        338
     Dominion Energy South Carolina Inc.  4.600%           6/15/43      1,425      1,743
     Dominion Energy South Carolina Inc.  5.100%            6/1/65        425        612
     DTE Electric Co.  3.650%           3/15/24        825        865
     DTE Electric Co.  3.375%            3/1/25        150        158
   7 DTE Electric Co.  1.900%            4/1/28        500        497
     DTE Electric Co.  2.250%            3/1/30        500        502
   7 DTE Electric Co.  2.625%            3/1/31        400        413
   7 DTE Electric Co.  4.000%            4/1/43        300        352
     DTE Electric Co.  3.700%           3/15/45        200        223
     DTE Electric Co.  3.700%            6/1/46        550        621
     DTE Electric Co.  3.750%           8/15/47        450        512
   7 DTE Electric Co.  4.050%           5/15/48        500        602
     DTE Electric Co.  3.950%            3/1/49        500        595
   7 DTE Electric Co.  3.250%            4/1/51        500        540
   7 DTE Energy Co.  0.550%           11/1/22        650        649
     DTE Energy Co.  2.250%           11/1/22        455        461
   7 DTE Energy Co.  2.529%           10/1/24      1,000      1,031
   7 DTE Energy Co.  1.050%            6/1/25      1,600      1,570
     DTE Energy Co.  2.850%           10/1/26      3,094      3,230
   7 DTE Energy Co.  3.400%           6/15/29        140        148
     DTE Energy Co.  2.950%            3/1/30        235        243
     Duke Energy Carolinas LLC  2.950%           12/1/26      1,500      1,589
   7 Duke Energy Carolinas LLC  6.000%           12/1/28        300        370
     Duke Energy Carolinas LLC  2.450%           8/15/29         75         77
     Duke Energy Carolinas LLC  2.450%            2/1/30        400        406
     Duke Energy Carolinas LLC  2.550%           4/15/31        500        512
     Duke Energy Carolinas LLC  6.100%            6/1/37        425        579
     Duke Energy Carolinas LLC  6.000%           1/15/38        325        452
     Duke Energy Carolinas LLC  6.050%           4/15/38        525        727
     Duke Energy Carolinas LLC  5.300%           2/15/40        710        934
     Duke Energy Carolinas LLC  4.250%          12/15/41      1,000      1,177
     Duke Energy Carolinas LLC  4.000%           9/30/42        675        776
     Duke Energy Carolinas LLC  3.875%           3/15/46        500        567
     Duke Energy Carolinas LLC  3.700%           12/1/47        425        474
     Duke Energy Carolinas LLC  3.950%           3/15/48        400        464
     Duke Energy Carolinas LLC  3.200%           8/15/49        750        779
     Duke Energy Carolinas LLC  3.450%           4/15/51        500        549
     Duke Energy Corp.  2.400%           8/15/22      1,000      1,009
     Duke Energy Corp.  3.950%          10/15/23        225        235
     Duke Energy Corp.  3.750%           4/15/24        725        762
     Duke Energy Corp.  0.900%           9/15/25        500        486
191

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Duke Energy Corp.  2.650%            9/1/26        595        618
     Duke Energy Corp.  2.450%            6/1/30      1,700      1,692
     Duke Energy Corp.  2.550%           6/15/31        625        625
     Duke Energy Corp.  4.800%          12/15/45        700        862
     Duke Energy Corp.  3.750%            9/1/46      1,406      1,506
     Duke Energy Corp.  4.200%           6/15/49      1,200      1,372
     Duke Energy Corp.  3.500%           6/15/51        600        624
     Duke Energy Corp.  3.250%           1/15/82        500        488
     Duke Energy Florida LLC  3.200%           1/15/27        450        480
     Duke Energy Florida LLC  3.800%           7/15/28        425        469
     Duke Energy Florida LLC  2.500%           12/1/29      1,900      1,945
     Duke Energy Florida LLC  1.750%           6/15/30      1,700      1,636
     Duke Energy Florida LLC  2.400%          12/15/31        600        608
     Duke Energy Florida LLC  6.350%           9/15/37        675        966
     Duke Energy Florida LLC  6.400%           6/15/38        800      1,154
     Duke Energy Florida LLC  3.400%           10/1/46        900        947
     Duke Energy Florida LLC  4.200%           7/15/48        425        509
     Duke Energy Florida LLC  3.000%          12/15/51        500        509
   7 Duke Energy Florida Project Finance LLC  1.731%            9/1/22         70         70
   7 Duke Energy Florida Project Finance LLC  2.538%            9/1/29        400        412
     Duke Energy Indiana LLC  6.120%          10/15/35      1,175      1,566
   7 Duke Energy Indiana LLC  4.900%           7/15/43        250        313
     Duke Energy Indiana LLC  3.750%           5/15/46        875        981
     Duke Energy Indiana LLC  2.750%            4/1/50        775        731
     Duke Energy Ohio Inc.  2.125%            6/1/30        200        197
     Duke Energy Ohio Inc.  3.700%           6/15/46        650        714
     Duke Energy Ohio Inc.  4.300%            2/1/49      1,000      1,205
     Duke Energy Progress LLC  3.375%            9/1/23        150        156
     Duke Energy Progress LLC  3.250%           8/15/25      2,051      2,177
     Duke Energy Progress LLC  3.700%            9/1/28        425        467
     Duke Energy Progress LLC  2.000%           8/15/31        500        489
     Duke Energy Progress LLC  6.300%            4/1/38        300        425
     Duke Energy Progress LLC  4.375%           3/30/44        525        632
     Duke Energy Progress LLC  4.150%           12/1/44        100        118
     Duke Energy Progress LLC  4.200%           8/15/45        625        748
     Duke Energy Progress LLC  3.700%          10/15/46      2,100      2,352
     Duke Energy Progress LLC  2.500%           8/15/50        550        512
     Duke Energy Progress LLC  2.900%           8/15/51        550        551
   7 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC  1.295%            7/1/28        300        298
   7 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC  2.387%            7/1/37        375        377
   7 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC  2.799%            7/1/41        300        302
     Eastern Energy Gas Holdings LLC  3.550%           11/1/23        250        260
   7 Eastern Energy Gas Holdings LLC  2.500%          11/15/24        400        414
     Eastern Energy Gas Holdings LLC  3.600%          12/15/24        167        177
     Edison International  2.950%           3/15/23        750        766
     Edison International  4.950%           4/15/25        900        981
     Edison International  5.750%           6/15/27        100        114
     El Paso Electric Co.  6.000%           5/15/35        175        229
     El Paso Electric Co.  5.000%           12/1/44        250        305
     Emera US Finance LP  4.750%           6/15/46      1,785      2,120
     Enel Americas SA  4.000%          10/25/26        700        748
     Enel Chile SA  4.875%           6/12/28        600        661
192

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Entergy Arkansas LLC  3.500%            4/1/26        150        161
     Entergy Arkansas LLC  3.350%           6/15/52        800        847
     Entergy Corp.  0.900%           9/15/25        500        485
     Entergy Corp.  2.950%            9/1/26        530        554
     Entergy Corp.  1.900%           6/15/28        500        490
     Entergy Corp.  2.800%           6/15/30        500        507
     Entergy Corp.  2.400%           6/15/31        500        494
     Entergy Corp.  3.750%           6/15/50      1,400      1,518
     Entergy Gulf States Louisiana LLC  5.590%           10/1/24      1,417      1,564
     Entergy Louisiana LLC  0.620%          11/17/23        500        496
     Entergy Louisiana LLC  0.950%           10/1/24        700        694
     Entergy Louisiana LLC  5.400%           11/1/24        238        265
     Entergy Louisiana LLC  2.400%           10/1/26        200        205
     Entergy Louisiana LLC  3.120%            9/1/27        350        370
     Entergy Louisiana LLC  3.250%            4/1/28        300        319
     Entergy Louisiana LLC  3.050%            6/1/31        375        397
     Entergy Louisiana LLC  2.350%           6/15/32        500        498
     Entergy Louisiana LLC  4.000%           3/15/33        725        829
     Entergy Louisiana LLC  3.100%           6/15/41        500        514
     Entergy Louisiana LLC  4.950%           1/15/45        400        430
     Entergy Louisiana LLC  4.200%            9/1/48      1,150      1,377
     Entergy Louisiana LLC  4.200%            4/1/50        500        602
     Entergy Louisiana LLC  2.900%           3/15/51        700        685
     Entergy Mississippi LLC  2.850%            6/1/28        750        785
     Entergy Mississippi LLC  3.850%            6/1/49        250        288
     Entergy Texas Inc.  1.750%           3/15/31        500        470
     Entergy Texas Inc.  3.550%           9/30/49      1,905      2,019
     Essential Utilities Inc.  3.566%            5/1/29        275        296
     Essential Utilities Inc.  2.704%           4/15/30        400        406
     Essential Utilities Inc.  4.276%            5/1/49        435        519
     Essential Utilities Inc.  3.351%           4/15/50        600        623
     Evergy Inc.  2.450%           9/15/24      1,450      1,487
     Evergy Inc.  2.900%           9/15/29      1,450      1,489
     Evergy Kansas Central Inc.  2.550%            7/1/26        575        596
     Evergy Kansas Central Inc.  3.100%            4/1/27        425        448
     Evergy Kansas Central Inc.  4.125%            3/1/42        425        493
     Evergy Kansas Central Inc.  4.100%            4/1/43        325        380
     Evergy Kansas Central Inc.  4.250%           12/1/45        100        119
     Evergy Kansas Central Inc.  3.250%            9/1/49      1,000      1,041
     Evergy Metro Inc.  3.150%           3/15/23        220        225
   7 Evergy Metro Inc.  2.250%            6/1/30        300        299
     Evergy Metro Inc.  5.300%           10/1/41        480        633
     Evergy Metro Inc.  4.200%           6/15/47        225        268
   7 Eversource Energy  3.800%           12/1/23        350        367
   7 Eversource Energy  2.900%           10/1/24        275        285
   7 Eversource Energy  3.150%           1/15/25      1,475      1,541
   7 Eversource Energy  0.800%           8/15/25        500        485
   7 Eversource Energy  3.300%           1/15/28        200        213
   7 Eversource Energy  4.250%            4/1/29        325        363
   7 Eversource Energy  1.650%           8/15/30      1,300      1,217
     Eversource Energy  2.550%           3/15/31        500        502
     Eversource Energy  3.450%           1/15/50        500        530
   7 Exelon Corp.  3.950%           6/15/25        637        682
     Exelon Corp.  3.400%           4/15/26      3,500      3,732
     Exelon Corp.  4.050%           4/15/30        975      1,087
193

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Exelon Corp.  4.950%           6/15/35        800        959
     Exelon Corp.  5.625%           6/15/35        415        528
     Exelon Corp.  5.100%           6/15/45        180        233
     Exelon Corp.  4.450%           4/15/46        500        603
     Exelon Corp.  4.700%           4/15/50      2,700      3,404
     Exelon Generation Co. LLC  3.250%            6/1/25      1,750      1,838
     Exelon Generation Co. LLC  6.250%           10/1/39      1,100      1,383
     Exelon Generation Co. LLC  5.750%           10/1/41        325        389
     Exelon Generation Co. LLC  5.600%           6/15/42      1,121      1,331
     Florida Power & Light Co.  2.850%            4/1/25      1,984      2,076
     Florida Power & Light Co.  3.125%           12/1/25        500        531
     Florida Power & Light Co.  5.625%            4/1/34        225        302
     Florida Power & Light Co.  4.950%            6/1/35         50         63
     Florida Power & Light Co.  5.650%            2/1/37        425        571
     Florida Power & Light Co.  5.950%            2/1/38        175        245
     Florida Power & Light Co.  5.960%            4/1/39        225        322
     Florida Power & Light Co.  4.125%            2/1/42      1,675      2,001
     Florida Power & Light Co.  4.050%            6/1/42        475        561
     Florida Power & Light Co.  3.800%          12/15/42        375        433
     Florida Power & Light Co.  4.050%           10/1/44        450        537
     Florida Power & Light Co.  3.700%           12/1/47        550        631
     Florida Power & Light Co.  3.950%            3/1/48        800        961
     Florida Power & Light Co.  3.150%           10/1/49      1,190      1,275
     Florida Power & Light Co.  2.875%           12/4/51      2,000      2,040
     Fortis Inc.  3.055%           10/4/26        847        884
   7 Georgia Power Co.  2.100%           7/30/23        475        484
   7 Georgia Power Co.  2.200%           9/15/24        395        404
     Georgia Power Co.  3.250%            4/1/26        256        270
     Georgia Power Co.  3.250%           3/30/27        550        582
   7 Georgia Power Co.  2.650%           9/15/29        250        255
   7 Georgia Power Co.  4.750%            9/1/40        625        738
     Georgia Power Co.  4.300%           3/15/42        575        658
     Georgia Power Co.  4.300%           3/15/43        250        284
   7 Georgia Power Co.  3.700%           1/30/50        250        267
   7 Georgia Power Co.  3.250%           3/15/51        500        504
   7 Gulf Power Co.  3.300%           5/30/27        250        268
     Iberdrola International BV  6.750%           7/15/36        175        258
     Indiana Michigan Power Co.  3.850%           5/15/28      1,000      1,105
   7 Indiana Michigan Power Co.  4.550%           3/15/46      1,300      1,603
   7 Indiana Michigan Power Co.  3.750%            7/1/47        550        609
     Indiana Michigan Power Co.  3.250%            5/1/51        500        519
     Interstate Power & Light Co.  3.250%           12/1/24      1,096      1,150
     Interstate Power & Light Co.  4.100%           9/26/28        450        501
     Interstate Power & Light Co.  3.600%            4/1/29        240        261
     Interstate Power & Light Co.  2.300%            6/1/30        300        298
     Interstate Power & Light Co.  6.250%           7/15/39        250        350
     Interstate Power & Light Co.  3.700%           9/15/46        406        458
     Interstate Power & Light Co.  3.100%          11/30/51        500        505
     IPALCO Enterprises Inc.  4.250%            5/1/30        400        439
     ITC Holdings Corp.  2.700%          11/15/22        400        406
     ITC Holdings Corp.  3.650%           6/15/24        300        315
     ITC Holdings Corp.  3.350%          11/15/27        400        424
     ITC Holdings Corp.  5.300%            7/1/43        900      1,181
   7 John Sevier Combined Cycle Generation LLC  4.626%           1/15/42        149        181
     Kentucky Utilities Co.  5.125%           11/1/40        650        833
194

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Kentucky Utilities Co.  3.300%            6/1/50        500        526
   7 Louisville Gas & Electric Co.  3.300%           10/1/25      1,758      1,860
     MidAmerican Energy Co.  3.100%            5/1/27        450        480
     MidAmerican Energy Co.  6.750%          12/30/31        725      1,000
   7 MidAmerican Energy Co.  5.800%          10/15/36        775      1,049
     MidAmerican Energy Co.  4.800%           9/15/43        300        381
     MidAmerican Energy Co.  4.400%          10/15/44        400        491
     MidAmerican Energy Co.  3.650%            8/1/48        575        649
   7 Mississippi Power Co.  4.250%           3/15/42        375        435
     National Fuel Gas Co.  3.750%            3/1/23        375        383
     National Fuel Gas Co.  5.500%           1/15/26        100        112
     National Fuel Gas Co.  3.950%           9/15/27        275        292
     National Fuel Gas Co.  4.750%            9/1/28        750        827
     National Fuel Gas Co.  2.950%            3/1/31        100        100
     National Grid USA  5.803%            4/1/35        250        311
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  2.700%           2/15/23      1,400      1,426
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  2.950%            2/7/24      1,600      1,658
   7 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  3.250%           11/1/25        475        505
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  1.000%           6/15/26      2,342      2,287
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  3.400%            2/7/28        500        539
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  3.900%           11/1/28        250        278
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  3.700%           3/15/29      1,533      1,682
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  2.400%           3/15/30        425        429
   7 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  1.650%           6/15/31        500        473
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  4.023%           11/1/32      1,014      1,152
   7 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  4.750%           4/30/43        325        332
   7 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  5.250%           4/20/46        325        352
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  4.400%           11/1/48        800      1,001
     National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.  4.300%           3/15/49        400        499
   7 Nevada Power Co.  3.700%            5/1/29        500        550
   7 Nevada Power Co.  2.400%            5/1/30        441        444
   7 Nevada Power Co.  6.650%            4/1/36        410        588
   7 Nevada Power Co.  3.125%            8/1/50        300        305
     NextEra Energy Capital Holdings Inc.  0.650%            3/1/23      1,000        998
     NextEra Energy Capital Holdings Inc.  3.550%            5/1/27        700        760
     NextEra Energy Capital Holdings Inc.  1.900%           6/15/28      1,150      1,141
     NextEra Energy Capital Holdings Inc.  3.500%            4/1/29        350        377
     NextEra Energy Capital Holdings Inc.  2.750%           11/1/29        300        309
     NextEra Energy Capital Holdings Inc.  2.250%            6/1/30      2,500      2,494
   7 NextEra Energy Capital Holdings Inc.  4.800%           12/1/77        450        480
   7 NextEra Energy Capital Holdings Inc.  5.650%            5/1/79        300        340
     NiSource Inc.  0.950%           8/15/25        500        487
     NiSource Inc.  3.490%           5/15/27      1,100      1,183
195

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     NiSource Inc.  2.950%            9/1/29      1,500      1,550
     NiSource Inc.  3.600%            5/1/30        500        540
     NiSource Inc.  1.700%           2/15/31        500        468
     NiSource Inc.  5.950%           6/15/41        382        529
     NiSource Inc.  4.800%           2/15/44        200        245
     NiSource Inc.  5.650%            2/1/45        500        678
     NiSource Inc.  4.375%           5/15/47      1,575      1,874
     NiSource Inc.  3.950%           3/30/48        500        563
     Northern States Power Co.  2.250%            4/1/31        500        504
     Northern States Power Co.  6.250%            6/1/36        325        464
     Northern States Power Co.  6.200%            7/1/37        250        363
     Northern States Power Co.  5.350%           11/1/39        375        513
     Northern States Power Co.  3.400%           8/15/42        410        445
     Northern States Power Co.  4.000%           8/15/45        200        235
     Northern States Power Co.  2.900%            3/1/50      1,890      1,908
     Northern States Power Co.  2.600%            6/1/51        600        578
     Northern States Power Co.  3.200%            4/1/52        500        536
     NorthWestern Corp.  4.176%          11/15/44        250        293
     NSTAR Electric Co.  3.200%           5/15/27        550        588
     NSTAR Electric Co.  3.250%           5/15/29        300        322
     NSTAR Electric Co.  5.500%           3/15/40        540        738
     NSTAR Electric Co.  4.400%            3/1/44        223        273
     Oglethorpe Power Corp.  5.950%           11/1/39        100        134
     Oglethorpe Power Corp.  5.375%           11/1/40        630        805
   7 Ohio Power Co.  1.625%           1/15/31        500        471
     Ohio Power Co.  4.000%            6/1/49        500        576
     Oklahoma Gas & Electric Co.  3.800%           8/15/28        300        330
     Oklahoma Gas & Electric Co.  3.250%            4/1/30        200        213
     Oklahoma Gas & Electric Co.  4.150%            4/1/47        225        266
     Oklahoma Gas & Electric Co.  3.850%           8/15/47        250        287
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  2.750%            6/1/24        400        415
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  2.950%            4/1/25        275        287
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  0.550%           10/1/25        950        915
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  3.700%          11/15/28        150        165
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  2.750%           5/15/30        500        521
  11 Oncor Electric Delivery Co. LLC  2.750%           5/15/30        750        782
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  7.250%           1/15/33      1,000      1,455
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  5.250%           9/30/40        470        624
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  4.550%           12/1/41        500        620
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  5.300%            6/1/42        147        197
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  3.750%            4/1/45        200        228
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  3.800%           9/30/47        250        290
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  4.100%          11/15/48        400        486
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  3.800%            6/1/49      1,065      1,239
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  3.700%           5/15/50        200        230
  11 Oncor Electric Delivery Co. LLC  2.700%          11/15/51      1,250      1,217
     Oncor Electric Delivery Co. LLC  5.350%           10/1/52        253        371
     ONE Gas Inc.  0.850%           3/11/23        500        499
     ONE Gas Inc.  1.100%           3/11/24        500        496
     ONE Gas Inc.  2.000%           5/15/30        200        195
     ONE Gas Inc.  4.658%            2/1/44        507        628
     Pacific Gas & Electric Co.  1.367%           3/10/23        500        497
     Pacific Gas & Electric Co.  3.250%           6/15/23        500        508
     Pacific Gas & Electric Co.  1.700%          11/15/23        950        949
     Pacific Gas & Electric Co.  3.850%          11/15/23      1,750      1,799
196

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Pacific Gas & Electric Co.  3.450%            7/1/25        500        519
     Pacific Gas & Electric Co.  3.150%            1/1/26      2,300      2,355
     Pacific Gas & Electric Co.  3.300%           12/1/27      2,200      2,237
     Pacific Gas & Electric Co.  3.000%           6/15/28        600        601
     Pacific Gas & Electric Co.  3.750%            7/1/28      1,700      1,769
     Pacific Gas & Electric Co.  4.550%            7/1/30      4,150      4,501
     Pacific Gas & Electric Co.  3.250%            6/1/31        500        502
     Pacific Gas & Electric Co.  4.500%            7/1/40      2,300      2,412
     Pacific Gas & Electric Co.  4.200%            6/1/41        500        508
     Pacific Gas & Electric Co.  4.750%           2/15/44      1,500      1,565
     Pacific Gas & Electric Co.  4.300%           3/15/45      1,075      1,087
     Pacific Gas & Electric Co.  3.950%           12/1/47      1,500      1,460
     Pacific Gas & Electric Co.  4.950%            7/1/50      3,000      3,286
     Pacific Gas & Electric Co.  3.500%            8/1/50      1,500      1,402
     PacifiCorp  3.600%            4/1/24        500        524
     PacifiCorp  3.500%           6/15/29        600        652
     PacifiCorp  2.700%           9/15/30      2,800      2,891
     PacifiCorp  5.250%           6/15/35        475        597
     PacifiCorp  6.100%            8/1/36        525        710
     PacifiCorp  5.750%            4/1/37        410        540
     PacifiCorp  6.250%          10/15/37        625        869
     PacifiCorp  6.350%           7/15/38        250        351
     PacifiCorp  4.125%           1/15/49      1,700      1,963
     PacifiCorp  3.300%           3/15/51      2,250      2,354
     PacifiCorp  2.900%           6/15/52      3,700      3,652
     PECO Energy Co.  3.000%           9/15/49      1,000      1,015
     PECO Energy Co.  2.800%           6/15/50      1,000        982
     PECO Energy Co.  3.050%           3/15/51        500        514
     PECO Energy Co.  2.850%           9/15/51        500        499
   7 PG&E Energy Recovery Funding LLC  1.460%           7/15/31        300        299
   7 PG&E Energy Recovery Funding LLC  2.280%           1/15/36        100         99
   7 PG&E Energy Recovery Funding LLC  2.822%           7/15/46        200        199
     Piedmont Natural Gas Co. Inc.  3.500%            6/1/29        380        407
     Piedmont Natural Gas Co. Inc.  2.500%           3/15/31        500        499
     Piedmont Natural Gas Co. Inc.  4.650%            8/1/43        150        180
     Piedmont Natural Gas Co. Inc.  3.640%           11/1/46        350        372
     Piedmont Natural Gas Co. Inc.  3.350%            6/1/50        300        309
     Pinnacle West Capital Corp.  1.300%           6/15/25        700        689
     Potomac Electric Power Co.  6.500%          11/15/37        400        581
     Potomac Electric Power Co.  4.150%           3/15/43        550        646
     PPL Capital Funding Inc.  3.100%           5/15/26        600        629
     PPL Electric Utilities Corp.  6.250%           5/15/39        300        431
     PPL Electric Utilities Corp.  4.125%           6/15/44        700        822
     PPL Electric Utilities Corp.  4.150%           10/1/45        300        359
     PPL Electric Utilities Corp.  3.950%            6/1/47        350        411
     PPL Electric Utilities Corp.  4.150%           6/15/48        300        364
     Progress Energy Inc.  3.150%            4/1/22      1,500      1,503
     Progress Energy Inc.  7.750%            3/1/31        510        711
     Progress Energy Inc.  7.000%          10/30/31        200        271
     Progress Energy Inc.  6.000%           12/1/39        480        661
     Public Service Co. of Colorado  3.700%           6/15/28        300        330
   7 Public Service Co. of Colorado  1.900%           1/15/31        300        293
     Public Service Co. of Colorado  1.875%           6/15/31        700        682
     Public Service Co. of Colorado  3.600%           9/15/42        225        248
     Public Service Co. of Colorado  4.300%           3/15/44        700        841
197

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Public Service Co. of Colorado  4.100%           6/15/48        300        358
   7 Public Service Co. of Colorado  3.200%            3/1/50      1,300      1,363
   7 Public Service Co. of Colorado  2.700%           1/15/51        200        195
     Public Service Co. of New Hampshire  3.500%           11/1/23        150        156
     Public Service Co. of New Hampshire  3.600%            7/1/49        250        283
   7 Public Service Electric & Gas Co.  3.000%           5/15/25        500        522
   7 Public Service Electric & Gas Co.  0.950%           3/15/26        500        490
   7 Public Service Electric & Gas Co.  3.000%           5/15/27        250        264
   7 Public Service Electric & Gas Co.  3.200%           5/15/29        300        323
   7 Public Service Electric & Gas Co.  2.450%           1/15/30        200        204
   7 Public Service Electric & Gas Co.  3.950%            5/1/42      1,525      1,768
   7 Public Service Electric & Gas Co.  3.800%            3/1/46      1,000      1,159
   7 Public Service Electric & Gas Co.  3.600%           12/1/47        275        309
   7 Public Service Electric & Gas Co.  3.850%            5/1/49        350        410
   7 Public Service Electric & Gas Co.  3.150%            1/1/50        750        789
   7 Public Service Electric & Gas Co.  2.700%            5/1/50        850        824
   7 Public Service Electric & Gas Co.  2.050%            8/1/50        500        426
   7 Public Service Electric & Gas Co.  3.000%            3/1/51        500        515
     Public Service Enterprise Group Inc.  2.650%          11/15/22        475        482
     Public Service Enterprise Group Inc.  0.800%           8/15/25        400        389
     Public Service Enterprise Group Inc.  1.600%           8/15/30        750        696
     Puget Energy Inc.  3.650%           5/15/25        300        317
     Puget Energy Inc.  2.379%           6/15/28         85         84
     Puget Energy Inc.  4.100%           6/15/30        400        434
     Puget Sound Energy Inc.  6.274%           3/15/37        450        620
     Puget Sound Energy Inc.  5.757%           10/1/39        495        670
     Puget Sound Energy Inc.  5.638%           4/15/41        390        521
     Puget Sound Energy Inc.  4.300%           5/20/45      1,050      1,255
     Puget Sound Energy Inc.  4.223%           6/15/48        500        598
   7 San Diego Gas & Electric Co.  3.600%            9/1/23         75         78
     San Diego Gas & Electric Co.  2.500%           5/15/26        350        362
   7 San Diego Gas & Electric Co.  1.700%           10/1/30        500        480
     San Diego Gas & Electric Co.  6.000%            6/1/39        250        352
     San Diego Gas & Electric Co.  4.500%           8/15/40        505        613
   7 San Diego Gas & Electric Co.  3.750%            6/1/47        325        362
     San Diego Gas & Electric Co.  4.150%           5/15/48        325        388
   7 San Diego Gas & Electric Co.  3.320%           4/15/50        800        847
     Sempra Energy  3.250%           6/15/27      1,575      1,665
     Sempra Energy  3.400%            2/1/28      1,650      1,758
     Sempra Energy  3.800%            2/1/38        900        990
     Sempra Energy  6.000%          10/15/39      1,705      2,349
     Sempra Energy  4.000%            2/1/48        400        447
     Sempra Energy  4.125%            4/1/52        950        960
     Sierra Pacific Power Co.  2.600%            5/1/26        600        624
   7 Southern California Edison Co.  1.845%            2/1/22         25         25
     Southern California Edison Co.  0.700%            4/3/23        500        498
   7 Southern California Edison Co.  3.400%            6/1/23        475        489
   7 Southern California Edison Co.  0.700%            8/1/23        500        498
   7 Southern California Edison Co.  3.500%           10/1/23        300        311
     Southern California Edison Co.  1.100%            4/1/24        500        498
   7 Southern California Edison Co.  0.975%            8/1/24        500        496
   7 Southern California Edison Co.  3.700%            8/1/25        700        748
   7 Southern California Edison Co.  1.200%            2/1/26        500        491
   7 Southern California Edison Co.  3.650%            3/1/28      1,407      1,519
   7 Southern California Edison Co.  4.200%            3/1/29        200        223
198

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Southern California Edison Co.  6.650%            4/1/29        850      1,039
     Southern California Edison Co.  2.850%            8/1/29        825        854
     Southern California Edison Co.  2.250%            6/1/30        300        297
   7 Southern California Edison Co.  2.500%            6/1/31        500        503
   7 Southern California Edison Co.  5.750%            4/1/35        508        649
   7 Southern California Edison Co.  5.350%           7/15/35      1,135      1,407
     Southern California Edison Co.  5.625%            2/1/36        500        627
     Southern California Edison Co.  5.500%           3/15/40        400        503
     Southern California Edison Co.  4.500%            9/1/40        505        575
     Southern California Edison Co.  4.050%           3/15/42      1,945      2,105
   7 Southern California Edison Co.  3.900%           3/15/43        475        506
   7 Southern California Edison Co.  3.600%            2/1/45        150        153
     Southern California Edison Co.  4.000%            4/1/47      1,920      2,120
   7 Southern California Edison Co.  4.125%            3/1/48        970      1,090
   7 Southern California Edison Co.  4.875%            3/1/49        400        491
     Southern California Edison Co.  3.650%            2/1/50      1,300      1,389
   7 Southern California Edison Co.  2.950%            2/1/51        500        480
   7 Southern California Edison Co.  3.650%            6/1/51        500        542
     Southern California Gas Co.  3.150%           9/15/24        425        445
   7 Southern California Gas Co.  2.600%           6/15/26        725        755
   7 Southern California Gas Co.  2.550%            2/1/30        450        462
     Southern California Gas Co.  3.750%           9/15/42        330        369
   7 Southern California Gas Co.  4.125%            6/1/48        325        390
   7 Southern California Gas Co.  4.300%           1/15/49        500        620
   7 Southern California Gas Co.  3.950%           2/15/50        250        296
     Southern Co.  2.950%            7/1/23        525        538
   7 Southern Co.  0.600%           2/26/24        500        494
     Southern Co.  3.250%            7/1/26        500        530
   7 Southern Co.  1.750%           3/15/28        500        487
     Southern Co.  4.250%            7/1/36        575        650
     Southern Co.  4.400%            7/1/46      1,135      1,341
   7 Southern Co.  4.000%           1/15/51      1,200      1,226
   7 Southern Co.  3.750%           9/15/51        900        900
     Southern Co. Gas Capital Corp.  2.450%           10/1/23         75         77
     Southern Co. Gas Capital Corp.  3.250%           6/15/26        375        398
   7 Southern Co. Gas Capital Corp.  1.750%           1/15/31      1,000        940
     Southern Co. Gas Capital Corp.  5.875%           3/15/41        125        171
     Southern Co. Gas Capital Corp.  4.400%            6/1/43        125        143
     Southern Co. Gas Capital Corp.  3.950%           10/1/46        975      1,079
     Southern Co. Gas Capital Corp.  4.400%           5/30/47        500        582
     Southern Power Co.  4.150%           12/1/25        375        408
     Southern Power Co.  5.150%           9/15/41        660        810
     Southern Power Co.  5.250%           7/15/43        500        628
   7 Southern Power Co.  4.950%          12/15/46        300        367
     Southwest Gas Corp.  3.700%            4/1/28        450        487
     Southwest Gas Corp.  3.800%           9/29/46        250        271
     Southwest Gas Corp.  4.150%            6/1/49        200        227
   7 Southwestern Electric Power Co.  1.650%           3/15/26        500        497
   7 Southwestern Electric Power Co.  2.750%           10/1/26        300        311
   7 Southwestern Electric Power Co.  4.100%           9/15/28        550        609
     Southwestern Electric Power Co.  6.200%           3/15/40        300        420
   7 Southwestern Electric Power Co.  3.900%            4/1/45      1,000      1,092
   7 Southwestern Electric Power Co.  3.850%            2/1/48        375        406
     Southwestern Electric Power Co.  3.250%           11/1/51        500        498
     Southwestern Public Service Co.  3.300%           6/15/24      1,100      1,146
199

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Southwestern Public Service Co.  4.500%           8/15/41        850      1,029
     Southwestern Public Service Co.  3.400%           8/15/46        950      1,019
   7 Southwestern Public Service Co.  4.400%          11/15/48      1,000      1,239
     Southwestern Public Service Co.  3.750%           6/15/49        750        854
   7 Southwestern Public Service Co.  3.150%            5/1/50        800        836
     Tampa Electric Co.  2.400%           3/15/31        500        506
     Tampa Electric Co.  4.350%           5/15/44        150        180
     Tampa Electric Co.  4.300%           6/15/48        300        369
     Tampa Electric Co.  3.625%           6/15/50        250        282
     Tampa Electric Co.  3.450%           3/15/51        500        550
     Toledo Edison Co.  6.150%           5/15/37        250        345
     Tucson Electric Power Co.  3.050%           3/15/25        200        209
     Tucson Electric Power Co.  4.850%           12/1/48        490        634
     Union Electric Co.  3.500%           4/15/24        990      1,036
     Union Electric Co.  2.950%           6/15/27        300        316
     Union Electric Co.  3.500%           3/15/29        350        380
     Union Electric Co.  2.950%           3/15/30        800        843
     Union Electric Co.  2.150%           3/15/32        500        493
     Union Electric Co.  3.900%           9/15/42        425        483
     Union Electric Co.  3.650%           4/15/45        575        641
     Union Electric Co.  4.000%            4/1/48      1,100      1,301
     Union Electric Co.  3.250%           10/1/49        100        106
     Union Electric Co.  2.625%           3/15/51        800        766
     Veolia Environnement SA  6.750%            6/1/38        125        188
     Virginia Electric & Power Co.  3.450%           2/15/24        250        261
   7 Virginia Electric & Power Co.  3.100%           5/15/25        500        525
   7 Virginia Electric & Power Co.  2.950%          11/15/26        300        317
   7 Virginia Electric & Power Co.  3.500%           3/15/27      1,250      1,351
   7 Virginia Electric & Power Co.  3.800%            4/1/28        525        575
     Virginia Electric & Power Co.  2.300%          11/15/31        500        504
   7 Virginia Electric & Power Co.  6.000%           1/15/36        375        512
   7 Virginia Electric & Power Co.  6.000%           5/15/37        500        687
     Virginia Electric & Power Co.  6.350%          11/30/37        375        537
     Virginia Electric & Power Co.  8.875%          11/15/38      1,200      2,117
     Virginia Electric & Power Co.  4.000%           1/15/43        500        576
     Virginia Electric & Power Co.  4.450%           2/15/44      1,100      1,346
   7 Virginia Electric & Power Co.  4.200%           5/15/45        877      1,044
   7 Virginia Electric & Power Co.  4.000%          11/15/46        500        582
   7 Virginia Electric & Power Co.  3.800%           9/15/47        425        482
     Virginia Electric & Power Co.  4.600%           12/1/48        550        704
     Virginia Electric & Power Co.  3.300%           12/1/49        400        429
     Virginia Electric & Power Co.  2.450%          12/15/50      5,500      5,062
     Virginia Electric & Power Co.  2.950%          11/15/51        500        506
   7 Washington Gas Light Co.  3.796%           9/15/46        350        399
   7 Washington Gas Light Co.  3.650%           9/15/49        500        561
     WEC Energy Group Inc.  0.550%           9/15/23        500        496
     WEC Energy Group Inc.  0.800%           3/15/24        500        495
     WEC Energy Group Inc.  1.375%          10/15/27        500        483
     WEC Energy Group Inc.  2.200%          12/15/28        500        500
     WEC Energy Group Inc.  1.800%          10/15/30      1,000        943
     Wisconsin Electric Power Co.  2.050%          12/15/24        300        307
     Wisconsin Electric Power Co.  1.700%           6/15/28        500        491
     Wisconsin Electric Power Co.  5.625%           5/15/33        200        257
     Wisconsin Electric Power Co.  4.300%          10/15/48        250        306
     Wisconsin Power & Light Co.  6.375%           8/15/37        300        421
200

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Wisconsin Power & Light Co.  3.650%            4/1/50        250        285
     Wisconsin Public Service Corp.  3.671%           12/1/42         75         84
     Wisconsin Public Service Corp.  2.850%           12/1/51        500        494
     Xcel Energy Inc.  0.500%          10/15/23      1,200      1,192
     Xcel Energy Inc.  3.300%            6/1/25        100        105
     Xcel Energy Inc.  1.750%           3/15/27        500        496
     Xcel Energy Inc.  4.000%           6/15/28        750        827
     Xcel Energy Inc.  2.600%           12/1/29        540        552
     Xcel Energy Inc.  3.400%            6/1/30        450        484
     Xcel Energy Inc.  2.350%          11/15/31        500        499
     Xcel Energy Inc.  6.500%            7/1/36        610        858
     Xcel Energy Inc.  3.500%           12/1/49        400        430
                                                  525,471
Total Corporate Bonds (Cost $6,093,547) 6,408,503
Sovereign Bonds (1.3%)
     African Development Bank  0.750%            4/3/23      1,500      1,503
     African Development Bank  3.000%           9/20/23      1,600      1,662
     African Development Bank  0.875%           3/23/26      2,500      2,460
   7 African Development Bank  0.875%           7/22/26      1,600      1,570
     Asian Development Bank  1.625%           1/24/23      1,500      1,518
   7 Asian Development Bank  2.750%           3/17/23      1,500      1,540
   7 Asian Development Bank  0.250%           7/14/23      5,000      4,970
   7 Asian Development Bank  0.250%           10/6/23      6,300      6,251
     Asian Development Bank  2.625%           1/30/24      3,400      3,529
   7 Asian Development Bank  0.375%           6/11/24      8,000      7,904
   7 Asian Development Bank  0.625%           10/8/24      3,500      3,467
     Asian Development Bank  1.500%          10/18/24      1,000      1,014
   7 Asian Development Bank  2.000%           1/22/25      1,027      1,057
   7 Asian Development Bank  2.125%           3/19/25        700        723
     Asian Development Bank  0.625%           4/29/25      2,000      1,969
   7 Asian Development Bank  0.375%            9/3/25      6,129      5,955
   7 Asian Development Bank  0.500%            2/4/26      4,000      3,885
   7 Asian Development Bank  1.000%           4/14/26      3,000      2,969
   7 Asian Development Bank  2.000%           4/24/26        400        412
   7 Asian Development Bank  1.750%           8/14/26      1,841      1,878
   7 Asian Development Bank  2.625%           1/12/27        800        849
   7 Asian Development Bank  2.500%           11/2/27      2,985      3,160
   7 Asian Development Bank  2.750%           1/19/28      1,000      1,077
   7 Asian Development Bank  1.250%            6/9/28        500        494
   7 Asian Development Bank  3.125%           9/26/28      1,600      1,768
   7 Asian Development Bank  1.750%           9/19/29        200        203
   7 Asian Development Bank  1.875%           1/24/30      1,000      1,027
   7 Asian Development Bank  0.750%           10/8/30      1,500      1,401
   7 Asian Development Bank  1.500%            3/4/31      3,000      2,982
     Asian Infrastructure Investment Bank  0.250%           9/29/23      3,600      3,570
     Asian Infrastructure Investment Bank  2.250%           5/16/24      3,800      3,921
     Asian Infrastructure Investment Bank  0.500%           5/28/25      1,000        978
     Asian Infrastructure Investment Bank  0.500%           1/27/26      2,700      2,620
     Canadian Government Bond  1.625%           1/22/25      2,290      2,329
     Canadian Government Bond  0.750%           5/19/26      5,200      5,085
     Corp. Andina de Fomento  4.375%           6/15/22      1,140      1,158
     Corp. Andina de Fomento  2.750%            1/6/23      1,465      1,493
     Corp. Andina de Fomento  2.375%           5/12/23        200        204
     Corp. Andina de Fomento  3.750%          11/23/23      1,250      1,309
201

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Corp. Andina de Fomento  1.250%          10/26/24      1,900      1,891
     Corp. Andina de Fomento  1.625%           9/23/25        600        599
     Council of Europe Development Bank  2.625%           2/13/23      1,900      1,943
     Council of Europe Development Bank  0.250%          10/20/23      1,500      1,487
     Council of Europe Development Bank  2.500%           2/27/24         50         52
     Council of Europe Development Bank  0.375%           6/10/24        565        558
     Council of Europe Development Bank  1.375%           2/27/25        850        858
     Council of Europe Development Bank  0.875%           9/22/26      1,000        980
     Equinor ASA  2.450%           1/17/23      2,960      3,012
     Equinor ASA  2.650%           1/15/24      3,240      3,344
     Equinor ASA  3.250%          11/10/24        550        580
     Equinor ASA  3.625%           9/10/28      1,200      1,321
     Equinor ASA  3.125%            4/6/30        500        537
     Equinor ASA  2.375%           5/22/30      1,500      1,527
     Equinor ASA  5.100%           8/17/40      2,100      2,753
     Equinor ASA  4.250%          11/23/41        325        392
     Equinor ASA  3.950%           5/15/43        175        204
     Equinor ASA  4.800%           11/8/43      1,015      1,316
     Equinor ASA  3.250%          11/18/49        750        797
     Equinor ASA  3.700%            4/6/50      2,360      2,708
   7 European Bank for Reconstruction & Development  2.750%            3/7/23      2,400      2,462
   7 European Bank for Reconstruction & Development  0.250%           7/10/23      3,000      2,982
     European Bank for Reconstruction & Development  1.625%           9/27/24        500        509
   7 European Bank for Reconstruction & Development  1.500%           2/13/25        100        101
     European Bank for Reconstruction & Development  0.500%           5/19/25        700        685
   7 European Bank for Reconstruction & Development  0.500%          11/25/25      1,600      1,556
   7 European Bank for Reconstruction & Development  0.500%           1/28/26      2,000      1,941
     European Investment Bank  2.500%           3/15/23        625        640
     European Investment Bank  1.375%           5/15/23      4,300      4,347
   7 European Investment Bank  2.875%           8/15/23      3,300      3,416
     European Investment Bank  0.250%           9/15/23      5,500      5,458
   7 European Investment Bank  3.125%          12/14/23      1,300      1,359
     European Investment Bank  3.250%           1/29/24      3,210      3,373
     European Investment Bank  2.625%           3/15/24      3,660      3,804
     European Investment Bank  2.250%           6/24/24      2,010      2,077
     European Investment Bank  0.375%           7/24/24      3,000      2,959
     European Investment Bank  2.500%          10/15/24        864        900
     European Investment Bank  1.875%           2/10/25      4,413      4,525
     European Investment Bank  1.625%           3/14/25      5,000      5,086
     European Investment Bank  0.625%           7/25/25      3,700      3,633
     European Investment Bank  0.375%          12/15/25      5,500      5,322
     European Investment Bank  0.375%           3/26/26      5,000      4,821
     European Investment Bank  2.125%           4/13/26      1,000      1,037
     European Investment Bank  0.750%          10/26/26      1,950      1,899
     European Investment Bank  2.375%           5/24/27        800        841
     European Investment Bank  0.625%          10/21/27        500        477
     European Investment Bank  1.625%           10/9/29        350        352
     European Investment Bank  0.875%           5/17/30        400        379
     European Investment Bank  0.750%           9/23/30      1,200      1,123
202

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     European Investment Bank  1.250%           2/14/31      3,000      2,920
     European Investment Bank  4.875%           2/15/36      1,300      1,795
  12 Export Development Canada  2.500%           1/24/23         60         61
  12 Export Development Canada  1.375%           2/24/23      2,600      2,624
  12 Export Development Canada  2.750%           3/15/23      1,200      1,231
  12 Export Development Canada  2.625%           2/21/24      1,800      1,868
     Export-Import Bank of Korea  3.625%          11/27/23        600        631
     Export-Import Bank of Korea  4.000%           1/14/24      2,100      2,229
     Export-Import Bank of Korea  0.375%            2/9/24        500        494
     Export-Import Bank of Korea  3.250%          11/10/25        300        321
     Export-Import Bank of Korea  0.625%            2/9/26        500        484
     Export-Import Bank of Korea  2.625%           5/26/26        600        630
     Export-Import Bank of Korea  2.375%           4/21/27      1,020      1,058
     Export-Import Bank of Korea  1.250%           9/21/30      1,600      1,522
     Export-Import Bank of Korea  1.375%            2/9/31        500        478
     Export-Import Bank of Korea  2.500%           6/29/41        875        888
   7 Hydro-Quebec  8.050%            7/7/24      2,665      3,097
     Inter-American Development Bank  2.500%           1/18/23      5,330      5,440
     Inter-American Development Bank  0.500%           5/24/23      3,200      3,196
     Inter-American Development Bank  0.250%          11/15/23      7,200      7,137
     Inter-American Development Bank  2.625%           1/16/24      4,500      4,668
     Inter-American Development Bank  3.000%           2/21/24      3,700      3,872
     Inter-American Development Bank  0.500%           9/23/24      5,500      5,432
     Inter-American Development Bank  2.125%           1/15/25      1,000      1,033
   7 Inter-American Development Bank  1.750%           3/14/25        500        511
     Inter-American Development Bank  0.875%            4/3/25      1,000        994
     Inter-American Development Bank  7.000%           6/15/25        250        299
     Inter-American Development Bank  0.625%           7/15/25      5,100      5,010
   7 Inter-American Development Bank  0.875%           4/20/26      4,000      3,936
   7 Inter-American Development Bank  2.000%            6/2/26      1,915      1,974
     Inter-American Development Bank  2.000%           7/23/26      1,615      1,665
     Inter-American Development Bank  2.375%            7/7/27        800        841
     Inter-American Development Bank  0.625%           9/16/27      3,700      3,534
     Inter-American Development Bank  1.125%           7/20/28      2,000      1,954
     Inter-American Development Bank  3.125%           9/18/28      2,200      2,428
     Inter-American Development Bank  2.250%           6/18/29      1,000      1,050
   7 Inter-American Development Bank  1.125%           1/13/31      3,500      3,372
   7 Inter-American Development Bank  3.875%          10/28/41      1,600      2,047
     Inter-American Development Bank  3.200%            8/7/42        550        641
     Inter-American Development Bank  4.375%           1/24/44        450        626
     International Bank for Reconstruction & Development  7.625%           1/19/23         25         27
     International Bank for Reconstruction & Development  0.125%           4/20/23      5,500      5,469
   7 International Bank for Reconstruction & Development  1.875%           6/19/23      6,000      6,111
     International Bank for Reconstruction & Development  3.000%           9/27/23      9,250      9,615
     International Bank for Reconstruction & Development  0.250%          11/24/23      5,160      5,114
     International Bank for Reconstruction & Development  2.500%           3/19/24      3,600      3,733
   7 International Bank for Reconstruction & Development  1.500%           8/28/24      1,270      1,289
   7 International Bank for Reconstruction & Development  2.500%          11/25/24      5,500      5,739
203

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     International Bank for Reconstruction & Development  1.625%           1/15/25      2,000      2,036
     International Bank for Reconstruction & Development  0.625%           4/22/25      4,500      4,433
     International Bank for Reconstruction & Development  0.375%           7/28/25      5,000      4,866
   7 International Bank for Reconstruction & Development  2.500%           7/29/25      4,600      4,816
     International Bank for Reconstruction & Development  0.500%          10/28/25      6,000      5,847
   7 International Bank for Reconstruction & Development  3.125%          11/20/25      2,000      2,147
     International Bank for Reconstruction & Development  0.875%           7/15/26      2,275      2,235
   7 International Bank for Reconstruction & Development  1.875%          10/27/26        356        365
     International Bank for Reconstruction & Development  0.750%          11/24/27      2,500      2,402
     International Bank for Reconstruction & Development  1.125%           9/13/28      4,625      4,518
   7 International Bank for Reconstruction & Development  1.750%          10/23/29      1,500      1,523
     International Bank for Reconstruction & Development  0.875%           5/14/30      1,000        948
     International Bank for Reconstruction & Development  0.750%           8/26/30      4,250      3,982
     International Bank for Reconstruction & Development  1.250%           2/10/31      6,000      5,839
     International Bank for Reconstruction & Development  1.625%           11/3/31      8,500      8,504
   7 International Bank for Reconstruction & Development  4.750%           2/15/35        450        598
   7 International Finance Corp.  2.875%           7/31/23      2,000      2,069
   7 International Finance Corp.  1.375%          10/16/24      1,400      1,415
   7 International Finance Corp.  0.375%           7/16/25      1,000        974
   7 International Finance Corp.  2.125%            4/7/26      1,505      1,560
     International Finance Corp.  0.750%           8/27/30        800        748
  13 Japan Bank for International Cooperation  2.500%            6/1/22        700        706
 7,13 Japan Bank for International Cooperation  1.625%          10/17/22        750        757
  13 Japan Bank for International Cooperation  1.750%           1/23/23      2,000      2,024
  13 Japan Bank for International Cooperation  0.625%           5/22/23      4,200      4,198
  13 Japan Bank for International Cooperation  3.250%           7/20/23      3,225      3,347
  13 Japan Bank for International Cooperation  0.375%           9/15/23      2,700      2,680
  13 Japan Bank for International Cooperation  3.375%          10/31/23      1,600      1,674
 7,13 Japan Bank for International Cooperation  0.500%           4/15/24        700        693
 7,13 Japan Bank for International Cooperation  2.500%           5/23/24        400        414
 7,13 Japan Bank for International Cooperation  3.000%           5/29/24        650        681
 7,13 Japan Bank for International Cooperation  1.750%          10/17/24        600        611
 7,13 Japan Bank for International Cooperation  2.125%           2/10/25      2,400      2,469
 7,13 Japan Bank for International Cooperation  2.500%           5/28/25        500        521
  13 Japan Bank for International Cooperation  0.625%           7/15/25      2,000      1,955
  13 Japan Bank for International Cooperation  2.875%            6/1/27      1,500      1,600
  13 Japan Bank for International Cooperation  2.875%           7/21/27        500        534
  13 Japan Bank for International Cooperation  2.750%          11/16/27      2,200      2,337
  13 Japan Bank for International Cooperation  3.250%           7/20/28      1,300      1,432
  13 Japan Bank for International Cooperation  3.500%          10/31/28      1,500      1,680
  13 Japan Bank for International Cooperation  2.000%          10/17/29        300        306
204

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  13 Japan Bank for International Cooperation  1.250%           1/21/31      1,000        960
  13 Japan Bank for International Cooperation  1.875%           4/15/31        500        505
  13 Japan International Cooperation Agency  2.750%           4/27/27        700        742
  13 Japan International Cooperation Agency  3.375%           6/12/28        550        608
  13 Japan International Cooperation Agency  1.000%           7/22/30        200        189
  13 Japan International Cooperation Agency  1.750%           4/28/31        500        501
  14 KFW  2.125%           1/17/23      1,750      1,780
  14 KFW  1.625%           2/15/23      2,500      2,531
  14 KFW  0.250%           4/25/23      6,500      6,474
  14 KFW  0.250%          10/19/23      9,800      9,719
  14 KFW  2.625%           2/28/24      3,000      3,117
  14 KFW  0.250%            3/8/24      2,500      2,470
  14 KFW  1.375%            8/5/24        500        506
  14 KFW  0.500%           9/20/24      3,600      3,556
  14 KFW  2.500%          11/20/24      5,750      5,995
  14 KFW  2.000%            5/2/25      1,250      1,287
  14 KFW  0.375%           7/18/25      6,000      5,842
  14 KFW  0.625%           1/22/26      4,000      3,902
  14 KFW  1.000%           10/1/26      9,000      8,875
  14 KFW  2.875%            4/3/28      2,300      2,497
  14 KFW  1.750%           9/14/29        900        915
  14 KFW  0.750%           9/30/30      2,000      1,870
  14 KFW  0.000%           4/18/36        600        463
  14 KFW  0.000%           6/29/37      1,700      1,286
     Korea Development Bank  3.375%           3/12/23      3,200      3,296
     Korea Development Bank  2.750%           3/19/23        600        614
     Korea Development Bank  3.750%           1/22/24      1,500      1,585
     Korea Development Bank  2.125%           10/1/24        400        412
     Korea Development Bank  0.750%           1/25/25        650        641
     Korea Development Bank  1.375%           4/25/27        500        493
     Korea Development Bank  1.625%           1/19/31      1,000        980
     Korea Development Bank  2.000%          10/25/31        500        501
  14 Landwirtschaftliche Rentenbank  3.125%          11/14/23      1,300      1,356
  14 Landwirtschaftliche Rentenbank  2.000%           1/13/25      2,500      2,570
 7,14 Landwirtschaftliche Rentenbank  0.500%           5/27/25        500        489
  14 Landwirtschaftliche Rentenbank  2.375%           6/10/25        975      1,015
  14 Landwirtschaftliche Rentenbank  0.875%           3/30/26      2,400      2,360
 7,14 Landwirtschaftliche Rentenbank  1.750%           7/27/26        825        841
 7,14 Landwirtschaftliche Rentenbank  2.500%          11/15/27      1,595      1,686
  14 Landwirtschaftliche Rentenbank  0.875%            9/3/30      1,000        943
     Nordic Investment Bank  0.375%           5/19/23      1,000        997
     Nordic Investment Bank  2.875%           7/19/23        950        982
     Nordic Investment Bank  2.250%           5/21/24        600        619
     Nordic Investment Bank  0.375%           9/20/24        800        788
     Nordic Investment Bank  0.375%           9/11/25      1,500      1,457
   7 Nordic Investment Bank  0.500%           1/21/26      1,000        972
 7,15 Oesterreichische Kontrollbank AG  2.875%           3/13/23      1,500      1,540
  15 Oesterreichische Kontrollbank AG  3.125%           11/7/23        600        626
  15 Oesterreichische Kontrollbank AG  1.500%           2/12/25        500        506
  15 Oesterreichische Kontrollbank AG  0.375%           9/17/25      1,500      1,454
 7,15 Oesterreichische Kontrollbank AG  0.500%            2/2/26      2,200      2,134
   7 Oriental Republic of Uruguay  4.500%           8/14/24      1,129      1,195
   7 Oriental Republic of Uruguay  4.375%          10/27/27        975      1,096
   7 Oriental Republic of Uruguay  4.375%           1/23/31      2,345      2,701
   7 Oriental Republic of Uruguay  7.625%           3/21/36        485        732
205

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 Oriental Republic of Uruguay  4.125%          11/20/45      1,029      1,219
   7 Oriental Republic of Uruguay  5.100%           6/18/50      2,815      3,732
   7 Oriental Republic of Uruguay  4.975%           4/20/55      3,000      3,938
 7,16 Petroleos Mexicanos  2.290%           2/15/24         50         50
  16 Petroleos Mexicanos  2.378%           4/15/25         70         69
     Province of Alberta  3.350%           11/1/23      1,700      1,777
     Province of Alberta  2.950%           1/23/24        600        625
     Province of Alberta  1.875%          11/13/24      1,800      1,839
     Province of Alberta  1.000%           5/20/25        830        824
     Province of Alberta  3.300%           3/15/28      1,100      1,205
     Province of Alberta  1.300%           7/22/30      2,566      2,447
   7 Province of British Columbia  1.750%           9/27/24        600        612
     Province of British Columbia  2.250%            6/2/26      1,707      1,773
     Province of British Columbia  0.900%           7/20/26      1,275      1,249
     Province of British Columbia  1.300%           1/29/31        500        481
   7 Province of Manitoba  2.600%           4/16/24      1,250      1,297
     Province of Manitoba  3.050%           5/14/24        500        524
     Province of Manitoba  2.125%           6/22/26        850        877
     Province of New Brunswick  3.625%           2/24/28        500        560
     Province of Ontario  1.750%           1/24/23      1,190      1,205
     Province of Ontario  3.400%          10/17/23      3,130      3,274
     Province of Ontario  3.050%           1/29/24      2,000      2,089
     Province of Ontario  3.200%           5/16/24      1,000      1,052
     Province of Ontario  2.500%           4/27/26      1,000      1,046
     Province of Ontario  2.300%           6/15/26      2,000      2,075
     Province of Ontario  2.000%           10/2/29      1,700      1,729
     Province of Ontario  1.125%           10/7/30      2,800      2,647
     Province of Ontario  1.600%           2/25/31      5,000      4,894
     Province of Ontario  1.800%          10/14/31        500        496
     Province of Quebec  2.625%           2/13/23      2,050      2,095
   7 Province of Quebec  7.125%            2/9/24      3,050      3,436
   7 Province of Quebec  2.875%          10/16/24        700        735
   7 Province of Quebec  1.500%           2/11/25        155        157
     Province of Quebec  0.600%           7/23/25      1,500      1,467
     Province of Quebec  2.500%           4/20/26        700        733
     Province of Quebec  2.750%           4/12/27      3,250      3,454
   7 Province of Quebec  7.500%           9/15/29      1,075      1,503
     Province of Quebec  1.350%           5/28/30      1,200      1,164
     Province of Quebec  1.900%           4/21/31      7,500      7,557
     Republic of Chile  2.250%          10/30/22        225        228
     Republic of Chile  3.125%           3/27/25        200        210
     Republic of Chile  3.125%           1/21/26        710        747
   7 Republic of Chile  3.240%            2/6/28      2,910      3,066
   7 Republic of Chile  2.450%           1/31/31      1,700      1,688
   7 Republic of Chile  2.550%           7/27/33      3,800      3,698
   7 Republic of Chile  3.100%            5/7/41      2,150      2,107
     Republic of Chile  3.860%           6/21/47        500        554
   7 Republic of Chile  3.500%           1/25/50      1,915      1,991
   7 Republic of Chile  3.100%           1/22/61      2,000      1,860
   7 Republic of Chile  3.250%           9/21/71      1,000        925
     Republic of Hungary  5.375%           2/21/23      2,000      2,101
     Republic of Hungary  5.750%          11/22/23      1,000      1,085
     Republic of Hungary  5.375%           3/25/24      1,600      1,739
     Republic of Hungary  7.625%           3/29/41      1,150      1,882
     Republic of Indonesia  2.950%           1/11/23        350        357
206

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Republic of Indonesia  4.450%           2/11/24        625        668
   7 Republic of Indonesia  3.850%           7/18/27        200        219
     Republic of Indonesia  3.500%           1/11/28      1,300      1,402
     Republic of Indonesia  4.100%           4/24/28      1,000      1,115
     Republic of Indonesia  4.750%           2/11/29      1,350      1,571
     Republic of Indonesia  3.400%           9/18/29        200        216
     Republic of Indonesia  2.850%           2/14/30        350        365
     Republic of Indonesia  3.850%          10/15/30      2,100      2,361
     Republic of Indonesia  1.850%           3/12/31        600        585
   7 Republic of Indonesia  2.150%           7/28/31      1,100      1,093
 7,11 Republic of Indonesia  4.750%           7/18/47        300        364
     Republic of Indonesia  4.350%           1/11/48      2,075      2,387
     Republic of Indonesia  5.350%           2/11/49      1,500      1,970
     Republic of Indonesia  3.700%          10/30/49        825        874
     Republic of Indonesia  4.200%          10/15/50      2,205      2,528
     Republic of Indonesia  3.050%           3/12/51        850        840
   7 Republic of Indonesia  3.200%           9/23/61        800        770
     Republic of Indonesia  4.450%           4/15/70        750        889
     Republic of Indonesia  3.350%           3/12/71        500        486
     Republic of Italy  6.875%           9/27/23      2,300      2,526
     Republic of Italy  0.875%            5/6/24      1,500      1,484
     Republic of Italy  2.375%          10/17/24      1,950      1,998
     Republic of Italy  1.250%           2/17/26      2,900      2,826
     Republic of Italy  2.875%          10/17/29      2,000      2,045
     Republic of Italy  5.375%           6/15/33      1,925      2,382
     Republic of Italy  4.000%          10/17/49      1,900      2,095
     Republic of Italy  3.875%            5/6/51      2,500      2,675
     Republic of Korea  2.750%           1/19/27      3,800      4,021
     Republic of Korea  1.000%           9/16/30      1,000        947
     Republic of Korea  1.750%          10/15/31        550        552
     Republic of Korea  4.125%           6/10/44        655        855
     Republic of Korea  3.875%           9/20/48        390        506
   7 Republic of Panama  4.000%           9/22/24        600        638
   7 Republic of Panama  3.750%           3/16/25      1,450      1,536
     Republic of Panama  7.125%           1/29/26        358        430
     Republic of Panama  8.875%           9/30/27        368        495
   7 Republic of Panama  3.875%           3/17/28      1,980      2,139
     Republic of Panama  9.375%            4/1/29      1,070      1,534
   7 Republic of Panama  3.160%           1/23/30        400        415
   7 Republic of Panama  2.252%           9/29/32      2,000      1,902
   7 Republic of Panama  6.700%           1/26/36      1,744      2,335
   7 Republic of Panama  4.500%           5/15/47        200        221
   7 Republic of Panama  4.500%           4/16/50      3,310      3,649
   7 Republic of Panama  4.300%           4/29/53      1,250      1,345
   7 Republic of Panama  4.500%            4/1/56      2,650      2,919
   7 Republic of Panama  3.870%           7/23/60      3,200      3,200
   7 Republic of Peru  2.392%           1/23/26        600        609
     Republic of Peru  4.125%           8/25/27        250        275
     Republic of Peru  2.844%           6/20/30        500        508
   7 Republic of Peru  2.783%           1/23/31      3,900      3,883
   7 Republic of Peru  1.862%           12/1/32        900        822
     Republic of Peru  8.750%          11/21/33      2,535      3,943
   7 Republic of Peru  3.000%           1/15/34      2,100      2,095
   7 Republic of Peru  6.550%           3/14/37        600        818
   7 Republic of Peru  3.300%           3/11/41        900        903
207

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Republic of Peru  5.625%          11/18/50      2,150      3,023
   7 Republic of Peru  3.550%           3/10/51        500        521
   7 Republic of Peru  2.780%           12/1/60      1,500      1,319
   7 Republic of Peru  3.600%           1/15/72      1,300      1,270
   7 Republic of Peru  3.230%           7/28/21      2,000      1,724
     Republic of Poland  3.000%           3/17/23      3,100      3,185
     Republic of Poland  4.000%           1/22/24        625        662
     Republic of Poland  3.250%            4/6/26      1,150      1,234
     Republic of the Philippines  4.200%           1/21/24      1,400      1,491
     Republic of the Philippines  9.500%          10/21/24        550        676
     Republic of the Philippines 10.625%           3/16/25        425        553
     Republic of the Philippines  5.500%           3/30/26      1,500      1,749
     Republic of the Philippines  3.000%            2/1/28      3,800      4,075
     Republic of the Philippines  3.750%           1/14/29      1,000      1,125
     Republic of the Philippines  9.500%            2/2/30      1,525      2,370
     Republic of the Philippines  2.457%            5/5/30      2,000      2,062
     Republic of the Philippines  7.750%           1/14/31        775      1,128
     Republic of the Philippines  1.648%           6/10/31        673        651
     Republic of the Philippines  1.950%            1/6/32        675        663
     Republic of the Philippines  6.375%           1/15/32        600        803
     Republic of the Philippines  6.375%          10/23/34      3,175      4,417
     Republic of the Philippines  5.000%           1/13/37        400        498
     Republic of the Philippines  3.950%           1/20/40      1,500      1,679
     Republic of the Philippines  3.700%            3/1/41      1,534      1,677
     Republic of the Philippines  3.700%            2/2/42      1,885      2,061
     Republic of the Philippines  2.950%            5/5/45      1,750      1,729
     Republic of the Philippines  2.650%          12/10/45      2,135      2,027
     Republic of the Philippines  3.200%            7/6/46      1,500      1,529
     State of Israel  3.150%           6/30/23      1,100      1,138
     State of Israel  2.875%           3/16/26      1,100      1,164
     State of Israel  3.250%           1/17/28        790        856
     State of Israel  2.500%           1/15/30        200        208
     State of Israel  2.750%            7/3/30      1,550      1,648
     State of Israel  4.500%           1/30/43      1,400      1,793
     State of Israel  4.125%           1/17/48        800        982
     State of Israel  3.375%           1/15/50      2,635      2,854
     State of Israel  3.875%            7/3/50      1,650      1,930
     State of Israel  4.500%            4/3/20        900      1,152
   7 Svensk Exportkredit AB  2.875%           3/14/23      1,400      1,438
   7 Svensk Exportkredit AB  0.250%           9/29/23        500        495
     Svensk Exportkredit AB  0.500%          11/10/23      2,000      1,988
   7 Svensk Exportkredit AB  0.375%           3/11/24        800        791
   7 Svensk Exportkredit AB  0.375%           7/30/24        800        788
     Svensk Exportkredit AB  0.625%           10/7/24      1,000        989
   7 Svensk Exportkredit AB  0.625%           5/14/25      2,500      2,455
     Svensk Exportkredit AB  0.500%           8/26/25      2,000      1,950
     United Mexican States  3.600%           1/30/25      3,284      3,486
   7 United Mexican States  3.900%           4/27/25      1,300      1,393
     United Mexican States  4.125%           1/21/26      2,968      3,259
     United Mexican States  4.150%           3/28/27      3,370      3,725
     United Mexican States  3.750%           1/11/28      1,175      1,264
     United Mexican States  4.500%           4/22/29      1,500      1,671
   7 United Mexican States  3.250%           4/16/30      5,100      5,243
   7 United Mexican States  2.659%           5/24/31      2,200      2,145
   7 United Mexican States  8.300%           8/15/31      1,000      1,456
208

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
   7 United Mexican States  4.750%           4/27/32      2,500      2,827
   7 United Mexican States  7.500%            4/8/33        400        559
   7 United Mexican States  6.750%           9/27/34        200        266
     United Mexican States  6.050%           1/11/40      2,321      2,888
   7 United Mexican States  4.280%           8/14/41      3,090      3,208
   7 United Mexican States  4.750%            3/8/44      3,022      3,293
     United Mexican States  5.550%           1/21/45      1,000      1,197
     United Mexican States  4.600%           1/23/46      2,530      2,706
     United Mexican States  4.350%           1/15/47      1,880      1,951
     United Mexican States  4.600%           2/10/48      3,510      3,745
   7 United Mexican States  4.500%           1/31/50      2,100      2,229
   7 United Mexican States  5.000%           4/27/51        500        570
   7 United Mexican States  3.771%           5/24/61      6,400      5,895
   7 United Mexican States  5.750%          10/12/10      2,914      3,358
Total Sovereign Bonds (Cost $789,443) 807,717
Taxable Municipal Bonds (0.3%)
     Alabama Economic Settlement Authority BP Settlement Revenue  3.163%           9/15/25        155        162
     Alabama Federal AID Highway Finance Authority Special Obligation Revenue  2.650%            9/1/37        325        328
     Alameda County CA Joint Powers Authority Lease Revenue  7.046%           12/1/44        100        165
     American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Hydroelectric Projects)  6.449%           2/15/44        225        336
     American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects)  7.834%           2/15/41        100        165
     American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects)  6.053%           2/15/43         50         74
     American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects)  5.939%           2/15/47        925      1,403
     American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects)  6.270%           2/15/50        160        229
     American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects)  8.084%           2/15/50        375        710
     Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area)  2.574%            4/1/31        300        309
     Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area)  6.918%            4/1/40        375        560
     Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area)  6.263%            4/1/49        985      1,574
     Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area)  7.043%            4/1/50        125        219
     Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area)  6.907%           10/1/50      1,200      2,116
     Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area)  3.126%            4/1/55        700        702
     California GO  3.375%            4/1/25        426        457
     California GO  2.650%            4/1/26        250        265
     California GO  1.700%            2/1/28        350        350
     California GO  3.500%            4/1/28        400        442
     California GO  2.500%           10/1/29        590        617
     California GO  1.750%           11/1/30        260        256
     California GO  4.500%            4/1/33        850        986
     California GO  7.500%            4/1/34      2,770      4,239
     California GO  4.600%            4/1/38      1,925      2,216
     California GO  7.550%            4/1/39      4,615      7,702
209

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     California GO  7.300%           10/1/39      1,000      1,569
     California GO  7.350%           11/1/39        725      1,144
     California GO  7.625%            3/1/40        500        828
     California GO  7.600%           11/1/40      2,000      3,448
     California State University Systemwide Revenue  3.899%           11/1/47        250        288
     California State University Systemwide Revenue  2.897%           11/1/51        500        503
     California State University Systemwide Revenue  2.975%           11/1/51        465        474
     California State University Systemwide Revenue  2.719%           11/1/52        500        504
     California State University Systemwide Revenue  2.939%           11/1/52        500        501
     Central Puget Sound WA Regional Transit Authority Sales & Use Tax Revenue  5.491%           11/1/39        100        137
     Charlotte-Mecklenburg NC Hospital Authority Health Care System Revenue  3.204%           1/15/51        500        544
     Chicago IL GO  7.045%            1/1/29        170        195
     Chicago IL Metropolitan Water Reclamation District GO  5.720%           12/1/38        500        689
     Chicago IL O'Hare International Airport Revenue  6.395%            1/1/40        405        610
     Chicago IL O'Hare International Airport Revenue  4.472%            1/1/49        325        428
     Chicago IL O'Hare International Airport Revenue  4.572%            1/1/54        340        466
     Chicago IL Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue  6.899%           12/1/40      1,545      2,176
     Clark County NV Airport System Revenue  6.820%            7/1/45        325        510
     Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue  3.864%            6/1/38        500        566
     Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue  4.144%            6/1/38        275        322
     Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue  3.807%            6/1/41        400        459
     Connecticut GO  5.090%           10/1/30        575        665
     Connecticut GO  5.850%           3/15/32        610        793
     Cook County IL GO  6.229%          11/15/34        400        543
     Dallas County TX Hospital District Revenue  5.621%           8/15/44        100        140
     Dallas TX Area Rapid Transit Revenue  5.999%           12/1/44        300        446
     Dallas TX Area Rapid Transit Revenue  5.022%           12/1/48         75        105
     Dallas TX Convention Center Hotel Development Corp Hotel Revenue  7.088%            1/1/42        285        402
  17 Dallas TX Independent School District GO  6.450%           2/15/35        150        161
     Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue  2.994%           11/1/38      1,875      1,958
     Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue  3.144%           11/1/45        325        344
     Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue  2.843%           11/1/46        450        452
     District of Columbia Income Tax Revenue (Federally Taxable-Build America Bonds)  5.591%           12/1/34         50         63
     District of Columbia Water & Sewer Authority Public Utility Revenue  4.814%           10/1/14        275        413
     East Bay CA Municipal Utility District Water System Revenue  5.874%            6/1/40        315        451
210

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue  1.258%            7/1/25      1,300      1,294
     Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue  1.705%            7/1/27        850        848
     Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue  2.154%            7/1/30      1,000        998
     Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency CA Toll Road Revenue  4.094%           1/15/49        510        548
     Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue  6.637%            4/1/57        594        904
     Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue  6.655%            4/1/57      1,367      2,115
     Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue  7.055%            4/1/57        145        215
     Georgia Water & Wastewater Revenue  2.257%           11/1/35        250        250
     Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue  2.746%            6/1/34        425        428
     Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue  3.487%            6/1/36        400        405
     Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue  3.115%            6/1/38        400        403
     Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue  3.714%            6/1/41        400        400
     Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue  3.293%            6/1/42        500        509
     Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue  3.000%            6/1/46        500        512
     Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue  3.850%            6/1/50        500        509
     Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue  4.214%            6/1/50        625        625
     Grand Parkway Transportation Corp. Texas System Toll Revenue  5.184%           10/1/42        315        421
     Grand Parkway Transportation Corp. Texas System Toll Revenue  3.236%           10/1/52      1,490      1,508
     Great Lakes Michigan Water Authority Sewage Disposal System Revenue  3.056%            7/1/39        100        106
     Houston TX GO  6.290%            3/1/32        760        959
     Houston TX GO  3.961%            3/1/47        355        428
     Idaho Energy Resources Authority Transmission Facilities Revenue (Bonneville Cooperation Project No.2)  2.861%            9/1/46        300        304
     Illinois GO  4.950%            6/1/23        598        621
     Illinois GO  5.100%            6/1/33      7,370      8,519
     Illinois GO  6.630%            2/1/35        130        159
     Illinois Toll Highway Authority Revenue  6.184%            1/1/34        350        477
     Indiana Finance Authority Revenue (Ohio River Bridges East End Crossing Project)  3.051%            1/1/51        375        385
     Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue  3.985%            1/1/29        375        415
     Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue  4.532%            1/1/35        355        430
     Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue  2.833%            1/1/38        325        335
     Kansas Department of Transportation Highway Revenue  4.596%            9/1/35        150        183
     Kansas Development Finance Authority Revenue  4.927%           4/15/45        200        260
211

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
  18 Kansas Development Finance Authority Revenue  2.774%            5/1/51        600        596
     Los Angeles CA Community College District GO  1.606%            8/1/28        305        304
     Los Angeles CA Community College District GO  1.806%            8/1/30        500        496
     Los Angeles CA Community College District GO  2.106%            8/1/32      1,450      1,421
     Los Angeles CA Community College District GO  6.750%            8/1/49        325        559
     Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue  5.716%            7/1/39        100        141
     Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue  6.574%            7/1/45        410        665
     Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue  6.603%            7/1/50        500        849
     Los Angeles CA Unified School District GO  5.750%            7/1/34      2,010      2,616
     Los Angeles CA Unified School District GO  6.758%            7/1/34        250        348
     Los Angeles County CA Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue  5.735%            6/1/39        400        527
     Los Angeles County CA Public Works Financing Authority Lease Revenue  7.618%            8/1/40         50         83
     Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Revenue  3.052%            7/1/40        500        520
     Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Revenue  3.197%            7/1/50        500        521
     Maryland Transportation Authority Facilities Projects Revenue  5.888%            7/1/43        100        142
     Massachusetts GO  5.456%           12/1/39        845      1,152
     Massachusetts GO  2.514%            7/1/41      2,175      2,143
     Massachusetts GO  2.813%            9/1/43        300        309
     Massachusetts GO  2.900%            9/1/49        575        599
     Massachusetts School Building Authority Dedicated Sales Tax Revenue  5.715%           8/15/39        500        691
     Massachusetts School Building Authority Dedicated Sales Tax Revenue  3.395%          10/15/40        335        351
     Massachusetts School Building Authority Dedicated Sales Tax Revenue  2.950%           5/15/43        350        356
     Massachusetts Transportation Fund Revenue  5.731%            6/1/40         50         69
     Massachusetts Water Resources Authority Revenue  2.823%            8/1/41        250        253
     Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Convention Center Authority Tourism Tax Revenue  6.731%            7/1/43        100        145
     Metropolitan Washington DC/VA Airports Authority Dulles Toll Road Revenue  7.462%           10/1/46        575      1,013
     Miami-Dade County FL Aviation Revenue (Miami International Airport)  4.280%           10/1/41        575        631
     Miami-Dade County FL Water & Sewer Revenue  3.490%           10/1/42        275        290
     Michigan Finance Authority Revenue (Trinity Health Credit Group)  3.084%           12/1/34        250        267
     Michigan Finance Authority Revenue (Trinity Health Credit Group)  3.384%           12/1/40        375        408
     Michigan State Building Authority Revenue Refunding Taxable BDS 2020 II  2.705%          10/15/40        800        777
     Michigan State University Revenue  4.496%           8/15/48        200        230
212

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Michigan Strategic Fund Limited Obligation Revenue  3.225%            9/1/47        275        277
     Mississippi GO  5.245%           11/1/34        250        316
     Missouri Health & Educational Facilities Authority Revenue (Washington University)  3.229%           5/15/50        405        450
     Missouri Health & Educational Facilities Authority Revenue (Washington University)  3.652%           8/15/57        350        429
  19 New Jersey Economic Development Authority Revenue (State Pension Funding)  7.425%           2/15/29      1,435      1,804
     New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue  5.754%          12/15/28        460        538
     New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue  4.081%           6/15/39        475        527
     New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue  6.561%          12/15/40        450        662
     New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue  4.131%           6/15/42        400        448
     New Jersey Turnpike Authority Revenue  7.414%            1/1/40        575        926
     New Jersey Turnpike Authority Revenue  7.102%            1/1/41      2,480      3,891
     New York City NY GO  5.517%           10/1/37        475        633
     New York City NY GO  6.271%           12/1/37        325        461
     New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue  5.750%           6/15/41        100        146
     New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue  5.724%           6/15/42        300        442
     New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue  5.952%           6/15/42        100        150
     New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue  6.011%           6/15/42         75        113
     New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue  5.440%           6/15/43        325        469
     New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue  5.882%           6/15/44      1,200      1,832
     New York City NY Transitional Finance Authority Future Tax Revenue  5.767%            8/1/36        300        376
     New York City NY Transitional Finance Authority Future Tax Revenue  5.508%            8/1/37        150        197
     New York City NY Transitional Finance Authority Future Tax Revenue  5.572%           11/1/38        625        812
     New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Build America Bonds)  5.871%          11/15/39        100        129
     New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Build America Bonds)  6.668%          11/15/39        500        710
     New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Build America Bonds)  6.814%          11/15/40        300        427
     New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Climate Bond Certified)  5.175%          11/15/49      1,225      1,677
     New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Dedicated Tax Fund)  7.336%          11/15/39        515        825
     New York State Dormitory Authority Revenue  3.142%            7/1/43      1,355      1,399
     New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax)  2.202%           3/15/34        500        493
     New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax)  3.110%           2/15/39        200        212
     New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax)  5.628%           3/15/39         95        123
     New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax)  3.190%           2/15/43        200        211
213

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     New York State Thruway Authority General Revenue  2.900%            1/1/35        330        344
     New York State Thruway Authority General Revenue  3.500%            1/1/42        200        208
     New York State Urban Development Corp. Revenue (Personal Income Tax)  3.900%           3/15/33        300        330
     New York State Urban Development Corp. Revenue (Personal Income Tax)  5.770%           3/15/39        450        554
     North Texas Tollway Authority System Revenue  3.011%            1/1/43        175        179
     North Texas Tollway Authority System Revenue  6.718%            1/1/49        700      1,183
     Ohio State University General Receipts Revenue  4.910%            6/1/40        275        375
     Ohio State University General Receipts Revenue  3.798%           12/1/46        100        120
     Ohio State University General Receipts Revenue  4.800%            6/1/11        615        930
     Ohio Turnpike Commission Revenue  3.216%           2/15/48        300        306
     Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Revenue  4.879%           12/1/34        100        118
     Oregon Department of Transportation Highway User Tax Revenue  5.834%          11/15/34        225        307
     Oregon GO  5.762%            6/1/23        189        198
     Oregon GO  5.892%            6/1/27        375        439
  18 Oregon GO  3.424%            3/1/60        750        780
  20 Oregon School Boards Association GO  5.528%           6/30/28        125        143
     Pennsylvania State University  2.790%            9/1/43        425        429
     Pennsylvania State University  2.840%            9/1/50        300        298
     Pennsylvania Turnpike Commission Revenue  5.511%           12/1/45        375        533
     Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue  2.926%            7/1/45        275        277
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  6.040%           12/1/29        125        162
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  5.647%           11/1/40        200        280
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  5.647%           11/1/40        800      1,120
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  4.960%            8/1/46        975      1,326
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  5.310%            8/1/46        375        410
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  4.031%            9/1/48        175        213
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  3.139%           2/15/51      1,200      1,193
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  4.926%           10/1/51        135        187
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  3.175%           7/15/60        250        248
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  4.458%           10/1/62      2,280      3,022
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  4.810%          10/15/65        550        755
     Port Authority of New York & New Jersey Revenue  3.287%            8/1/69        400        420
     Port of Morrow OR Transmission Facilities Revenue (Bonneville Cooperation Projects)  2.543%            9/1/40        300        293
214

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     Regional Transportation District of Colorado Sales Tax Revenue  5.844%           11/1/50        150        231
     Riverside County CA Pension Obligation Bonds  3.818%           2/15/38         75         84
     Rutgers State University New Jersey Revenue  5.665%            5/1/40        325        439
     Rutgers State University New Jersey Revenue  3.270%            5/1/43        100        106
     Rutgers State University New Jersey Revenue  3.915%            5/1/19        375        445
     Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue  3.587%            1/1/43        350        380
     Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue  3.820%            1/1/48        250        281
     Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue  4.787%            1/1/48        230        293
     Salt River Projects Arizona Agricultural Improvement & Power District Revenue  4.839%            1/1/41        370        485
     San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue  5.985%            2/1/39        225        317
     San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue  5.808%            2/1/41        490        701
     San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue  4.427%            2/1/42        450        550
     San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue  2.905%            2/1/48        250        252
     San Diego County CA Water Authority Revenue  6.138%            5/1/49      1,000      1,504
     San Francisco CA City & County Public Utilities Commission Water Revenue  2.825%           11/1/41        245        240
     San Francisco CA City & County Public Utilities Commission Water Revenue  6.950%           11/1/50        275        452
     San Jose California Redevelopment Agency Successor Agency Tax Allocation  3.375%            8/1/34        375        394
     Santa Clara Valley CA Transportation Authority Sales Tax Revenue  5.876%            4/1/32        645        773
     South Carolina Public Service Authority Revenue  2.388%           12/1/23        135        139
     South Carolina Public Service Authority Revenue  6.454%            1/1/50        475        753
     State Public School Building Authority PA Revenue  5.000%           9/15/27        250        288
     Texas GO  5.517%            4/1/39      1,030      1,449
     Texas GO  3.211%            4/1/44        425        444
     Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. Revenue (NTE Mobility Partners)  3.922%          12/31/49        775        867
     Texas Transportation Commission GO  2.562%            4/1/42        725        719
     Texas Transportation Commission GO  2.472%           10/1/44        725        709
     Texas Transportation Commission Revenue  5.178%            4/1/30      1,275      1,531
     Texas Transportation Commission Revenue  4.681%            4/1/40        100        129
     Texas Transportation Commission State Highway Revenue  4.000%           10/1/33        325        388
  20 Tucson City AZ COP  2.856%            7/1/47        300        300
     University of California Regents Medical Center Pooled Revenue  6.548%           5/15/48      2,250      3,482
     University of California Regents Medical Center Pooled Revenue  6.583%           5/15/49        125        193
     University of California Regents Medical Center Pooled Revenue  3.006%           5/15/50        500        514
215

 

Balanced Index Fund
      Coupon Maturity
Date 		Face
Amount
($000) 		Market
Value•

($000)
     University of California Regents Medical Center Pooled Revenue  3.256%           5/15/60        660        710
     University of California Revenue  0.883%           5/15/25        225        223
     University of California Revenue  3.063%            7/1/25        400        425
     University of California Revenue  1.316%           5/15/27        925        908
     University of California Revenue  1.614%           5/15/30        525        509
     University of California Revenue  4.601%           5/15/31        500        582
     University of California Revenue  5.946%           5/15/45        275        389
     University of California Revenue  3.071%           5/15/51        500        504
     University of California Revenue  4.858%           5/15/12      1,330      1,956
     University of California Revenue  4.767%           5/15/15        150        215
     University of Michigan  2.437%            4/1/40        275        275
     University of Michigan  2.562%            4/1/50        200        201
     University of Nebraska Student Fee Revenue  3.037%           10/1/49        235        254
     University of Pittsburgh Pennsylvania of the Commonwealth System of Higher Education  3.555%           9/15/19      1,025      1,163
     University of Texas Financing System Revenue  4.794%           8/15/46        300        405
     University of Texas Financing System Revenue  3.354%           8/15/47        200        233
     University of Texas Financing System Revenue  2.439%           8/15/49        225        222
     University of Texas Permanent University Fund Revenue  3.376%            7/1/47        900      1,034
     University of Texas Permanent University Fund Revenue  3.100%            7/1/49        275        285
     University of Virginia Revenue  2.256%            9/1/50      1,075      1,017
     University of Virginia Revenue  4.179%            9/1/17        250        347
     Utah GO  4.554%            7/1/24         75         79
     Utah GO  3.539%            7/1/25        576        602
     Washington GO  5.140%            8/1/40        480        657
  20 Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue  5.700%            5/1/26        255        287
     Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue  3.154%            5/1/27        300        322
     Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue  3.954%            5/1/36      1,000      1,107
Total Taxable Municipal Bonds (Cost $151,638) 170,352
216

 

Balanced Index Fund
      Coupon   Shares Market
Value•

($000)
Temporary Cash Investments (2.6%)
Money Market Fund (2.6%)
21,22 Vanguard Market Liquidity Fund
(Cost $1,577,350) 		 0.090%                    15,776,301  1,577,472
Total Investments (100.6%) (Cost $33,447,322)   61,358,094
Other Assets and Liabilities—Net (-0.6%)   (395,989)
Net Assets (100%)   60,962,105
Cost is in $000.
• See Note A in Notes to Financial Statements.
* Non-income-producing security.
1 Security value determined using significant unobservable inputs.
2 Includes partial security positions on loan to broker-dealers. The total value of securities on loan is $59,906,000.
3 “Other” represents securities that are not classified by the fund’s benchmark index.
4 Considered an affiliated company of the fund as the issuer is another member of The Vanguard Group.
5 Securities with a value of $402,000 have been segregated as collateral for certain open To Be Announced (TBA) transactions.
6 U.S. government-guaranteed.
7 The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments and prepayments or the possibility of the issue being called.
8 The issuer was placed under federal conservatorship in September 2008; since that time, its daily operations have been managed by the Federal Housing Finance Agency and it receives capital from the U.S. Treasury, as needed to maintain a positive net worth, in exchange for senior preferred stock.
9 Includes securities purchased on a when-issued or delayed-delivery basis for which the fund has not taken delivery as of December 31, 2021.
10 Variable-rate security; rate shown is effective rate at period end. Certain variable-rate securities are not based on a published reference rate and spread but are determined by the issuer or agent based on current market conditions.
11 Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At December 31, 2021, the aggregate value was $98,803,000, representing 0.2% of net assets.
12 Guaranteed by the Government of Canada.
13 Guaranteed by the Government of Japan.
14 Guaranteed by the Federal Republic of Germany.
15 Guaranteed by the Republic of Austria.
16 Guaranteed by the Government of Mexico.
17 Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Texas Permanent School Fund.
18 Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Build America Mutual Assurance Co.
19 Scheduled principal and interest payments are guaranteed by National Public Finance Guarantee Corp.
20 Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Assured Guaranty Municipal Corp.
21 Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield.
22 Collateral of $65,836,000 was received for securities on loan.
  12M—12-month.
  1YR—1-year.
  6M—6-month.
  CMT—Constant Maturing Treasury Rate.
  COP—Certificate of Participation.
  CVR—Contingent Value Rights.
  GO—General Obligation Bond.
  LIBOR—London Interbank Offered Rate.
  REIT—Real Estate Investment Trust.
  REMICS—Real Estate Mortgage Investment Conduits.
  UMBS—Uniform Mortgage-Backed Securities.
  USD—U.S. dollar.
217

 

Balanced Index Fund
Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End
Futures Contracts
      ($000)
  Expiration Number of
Long (Short)
Contracts 		Notional
Amount 		Value and
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
Long Futures Contracts
10-Year U.S. Treasury Note March 2022 7,631 995,607 7,283
E-mini Russell 2000 Index March 2022 145 16,260 322
E-mini S&P 500 Index March 2022 406 96,598 (694)
        6,911
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
218

 

Balanced Index Fund
Statement of Assets and Liabilities
As of December 31, 2021
($000s, except shares and per-share amounts) Amount
Assets  
Investments in Securities, at Value  
Unaffiliated Issuers (Cost $31,837,153) 59,748,808
Affiliated Issuers (Cost $1,610,169) 1,609,286
Total Investments in Securities 61,358,094
Investment in Vanguard 1,971
Cash Collateral Pledged—Futures Contracts 16,997
Receivables for Investment Securities Sold 229,706
Receivables for Accrued Income 125,768
Receivables for Capital Shares Issued 34,006
Variation Margin Receivable—Futures Contracts 168
Total Assets 61,766,710
Liabilities  
Due to Custodian 47,923
Payables for Investment Securities Purchased 612,012
Collateral for Securities on Loan 65,836
Payables for Capital Shares Redeemed 77,015
Payables to Vanguard 1,819
Total Liabilities 804,605
Net Assets 60,962,105
219

 

Balanced Index Fund
Statement of Assets and Liabilities (continued)
 
At December 31, 2021, net assets consisted of:

($000s, except shares and per-share amounts) Amount
Paid-in Capital 32,845,865
Total Distributable Earnings (Loss) 28,116,240
Net Assets 60,962,105
 
Investor Shares—Net Assets  
Applicable to 6,475,714 outstanding $.001 par value shares of
beneficial interest (unlimited authorization) 		317,416
Net Asset Value Per Share—Investor Shares $49.02
 
Admiral Shares—Net Assets  
Applicable to 970,391,827 outstanding $.001 par value shares of
beneficial interest (unlimited authorization) 		47,563,856
Net Asset Value Per Share—Admiral Shares $49.02
 
Institutional Shares—Net Assets  
Applicable to 266,830,626 outstanding $.001 par value shares of
beneficial interest (unlimited authorization) 		13,080,833
Net Asset Value Per Share—Institutional Shares $49.02
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
220

 

Balanced Index Fund
Statement of Operations
  Year Ended
December 31, 2021
  ($000)
Investment Income  
Income  
Dividends—Unaffiliated Issuers1 466,922
Dividends—Affiliated Issuers 606
Interest—Unaffiliated Issuers 390,019
Interest—Affiliated Issuers 1,073
Securities Lending—Net 3,908
Total Income 862,528
Expenses  
The Vanguard Group—Note B  
Investment Advisory Services 3,064
Management and Administrative—Investor Shares 554
Management and Administrative—Admiral Shares 26,483
Management and Administrative—Institutional Shares 6,368
Marketing and Distribution—Investor Shares 20
Marketing and Distribution—Admiral Shares 1,594
Marketing and Distribution—Institutional Shares 345
Custodian Fees 254
Auditing Fees 22
Shareholders’ Reports—Investor Shares 5
Shareholders’ Reports—Admiral Shares 332
Shareholders’ Reports—Institutional Shares 54
Trustees’ Fees and Expenses 19
Total Expenses 39,114
Net Investment Income 823,414
Realized Net Gain (Loss)  
Capital Gain Distributions Received—Affiliated Issuers 102
Investment Securities Sold—Unaffiliated Issuers 1,115,873
Investment Securities Sold—Affiliated Issuers (28)
Futures Contracts (2,579)
Realized Net Gain (Loss) 1,113,368
Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)  
Investment Securities—Unaffiliated Issuers 5,600,246
Investment Securities—Affiliated Issuers (1,401)
Futures Contracts 5,516
Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) 5,604,361
Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations 7,541,143
1 Dividends are net of foreign withholding taxes of $89,000.
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
221

 

Balanced Index Fund
Statement of Changes in Net Assets
  Year Ended December 31,
  2021
($000) 		2020
($000)
Increase (Decrease) in Net Assets    
Operations    
Net Investment Income 823,414 846,874
Realized Net Gain (Loss) 1,113,368 701,847
Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) 5,604,361 5,507,432
Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations 7,541,143 7,056,153
Distributions    
Investor Shares (10,264) (9,390)
Admiral Shares (1,478,246) (1,021,760)
Institutional Shares (414,045) (312,065)
Total Distributions (1,902,555) (1,343,215)
Capital Share Transactions    
Investor Shares (50,524) (102,842)
Admiral Shares 3,302,218 1,959,244
Institutional Shares 151,538 (773,352)
Net Increase (Decrease) from Capital Share Transactions 3,403,232 1,083,050
Total Increase (Decrease) 9,041,820 6,795,988
Net Assets    
Beginning of Period 51,920,285 45,124,297
End of Period 60,962,105 51,920,285
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
222

 

Balanced Index Fund
Financial Highlights
Investor Shares          
For a Share Outstanding
Throughout Each Period 		Year Ended December 31,
2021 2020 2019 2018 2017
Net Asset Value, Beginning of Period $44.34 $39.23 $32.99 $34.72 $31.11
Investment Operations          
Net Investment Income1 .627 .700 .755 .748 .647
Capital Gain Distributions Received .0001,2 — — — —
Net Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments 5.564 5.537 6.345 (1.753) 3.600
Total from Investment Operations 6.191 6.237 7.100 (1.005) 4.247
Distributions          
Dividends from Net Investment Income (.626) (.687) (.794) (.725) (.637)
Distributions from Realized Capital Gains (.885) (.440) (.066) — —
Total Distributions (1.511) (1.127) (.860) (.725) (.637)
Net Asset Value, End of Period $49.02 $44.34 $39.23 $32.99 $34.72
Total Return3 14.09% 16.26% 21.67% -2.97% 13.75%
Ratios/Supplemental Data          
Net Assets, End of Period (Millions) $317 $334 $396 $3,014 $3,474
Ratio of Total Expenses to Average Net Assets 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.19%
Ratio of Net Investment Income to Average Net Assets 1.33% 1.76% 2.11% 2.15% 1.97%
Portfolio Turnover Rate4 35% 60% 37%5 44%5 37%5
1 Calculated based on average shares outstanding.
2 Distribution was less than $.001 per share.
3 Total returns do not include account service fees that may have applied in the periods shown. Fund prospectuses provide information about any applicable account service fees.
4 Includes 15%, 12%, 6%, 10%, and 11%, respectively, attributable to mortgage-dollar-roll activity.
5 Excludes the value of portfolio securities received or delivered as a result of in-kind purchases or redemptions of the fund’s capital shares.
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
223

 

Balanced Index Fund
Financial Highlights
Admiral Shares          
For a Share Outstanding
Throughout Each Period 		Year Ended December 31,
2021 2020 2019 2018 2017
Net Asset Value, Beginning of Period $44.34 $39.23 $32.99 $34.72 $31.11
Investment Operations          
Net Investment Income1 .680 .742 .817 .791 .689
Capital Gain Distributions Received .0001,2 — — — —
Net Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments 5.564 5.542 6.319 (1.757) 3.599
Total from Investment Operations 6.244 6.284 7.136 (.966) 4.288
Distributions          
Dividends from Net Investment Income (.679) (.733) (.830) (.764) (.678)
Distributions from Realized Capital Gains (.885) (.441) (.066) — —
Total Distributions (1.564) (1.174) (.896) (.764) (.678)
Net Asset Value, End of Period $49.02 $44.34 $39.23 $32.99 $34.72
Total Return3 14.22% 16.40% 21.79% -2.86% 13.89%
Ratios/Supplemental Data          
Net Assets, End of Period (Millions) $47,564 $39,901 $33,585 $23,913 $23,556
Ratio of Total Expenses to Average Net Assets 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
Ratio of Net Investment Income to Average Net Assets 1.44% 1.86% 2.22% 2.26% 2.09%
Portfolio Turnover Rate4 35% 60% 37%5 44%5 37%5
1 Calculated based on average shares outstanding.
2 Distribution was less than $.001 per share.
3 Total returns do not include account service fees that may have applied in the periods shown. Fund prospectuses provide information about any applicable account service fees.
4 Includes 15%, 12%, 6%, 10%, and 11%, respectively, attributable to mortgage-dollar-roll activity.
5 Excludes the value of portfolio securities received or delivered as a result of in-kind purchases or redemptions of the fund’s capital shares.
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
224

 

Balanced Index Fund
Financial Highlights
Institutional Shares          
For a Share Outstanding
Throughout Each Period 		Year Ended December 31,
2021 2020 2019 2018 2017
Net Asset Value, Beginning of Period $44.35 $39.24 $33.00 $34.72 $31.12
Investment Operations          
Net Investment Income1 .685 .747 .820 .793 .691
Capital Gain Distributions Received .0001,2 — — — —
Net Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments 5.554 5.541 6.320 (1.745) 3.588
Total from Investment Operations 6.239 6.288 7.140 (.952) 4.279
Distributions          
Dividends from Net Investment Income (.684) (.737) (.834) (.768) (.679)
Distributions from Realized Capital Gains (.885) (.441) (.066) — —
Total Distributions (1.569) (1.178) (.900) (.768) (.679)
Net Asset Value, End of Period $49.02 $44.35 $39.24 $33.00 $34.72
Total Return 14.20% 16.41% 21.79% -2.82% 13.86%
Ratios/Supplemental Data          
Net Assets, End of Period (Millions) $13,081 $11,685 $11,143 $9,543 $10,075
Ratio of Total Expenses to Average Net Assets 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
Ratio of Net Investment Income to Average Net Assets 1.45% 1.87% 2.23% 2.27% 2.10%
Portfolio Turnover Rate3 35% 60% 37%4 44%4 37%4
1 Calculated based on average shares outstanding.
2 Distribution was less than $.001 per share.
3 Includes 15%, 12%, 6%, 10%, and 11%, respectively, attributable to mortgage-dollar-roll activity.
4 Excludes the value of portfolio securities received or delivered as a result of in-kind purchases or redemptions of the fund’s capital shares.
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
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Balanced Index Fund
Notes to Financial Statements
Vanguard Balanced Index Fund is registered under the Investment Company Act of 1940 as an open-end investment company, or mutual fund. The fund offers three classes of shares: Investor Shares, Admiral Shares, and Institutional Shares. Each of the share classes has different eligibility and minimum purchase requirements, and is designed for different types of investors.
Certain of the fund's investments are in corporate debt instruments; the issuers’ abilities to meet their obligations may be affected by economic developments in their respective industries. Market disruptions associated with the COVID-19 pandemic have had a global impact, and uncertainty exists as to the long-term implications. Such disruptions can adversely affect assets of the fund and thus fund performance.
A.  The following significant accounting policies conform to generally accepted accounting principles for U.S. investment companies. The fund consistently follows such policies in preparing its financial statements.
1. Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Equity securities are valued at the latest quoted sales prices or official closing prices taken from the primary market in which each security trades; such securities not traded on the valuation date are valued at the mean of the latest quoted bid and asked prices. Bonds and temporary cash investments are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services.
Structured debt securities, including mortgages and asset-backed securities, are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system that considers such factors as issuer, tranche, nominal or option-adjusted spreads, weighted average coupon, weighted average maturity, credit enhancements, and collateral, as furnished by independent pricing services.
Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued at that fund's net asset value. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been materially affected by events occurring before the fund's pricing time but after the close of the securities’ primary markets, are valued by methods deemed by the board of trustees to represent fair value.
2. Futures Contracts: The fund uses futures contracts to invest in fixed income asset classes with greater efficiency and lower cost than is possible through direct investment, to add value when these instruments are attractively priced, or to adjust sensitivity to changes in interest rates. The fund also uses index futures contracts to a limited extent, with the objectives of maintaining full exposure to the stock market, maintaining liquidity, and minimizing transaction costs. The fund may purchase futures contracts to immediately invest incoming cash in the market, or sell futures in response to cash outflows, thereby simulating a fully invested position in the underlying index while maintaining a cash balance for liquidity. The primary risks associated with the use of futures contracts are imperfect correlation between changes in market values of bonds or stocks held by the fund and the prices of futures contracts, and the possibility of an illiquid market. Counterparty risk involving futures is mitigated because a regulated clearinghouse is the counterparty instead of the clearing broker. To further mitigate counterparty risk, the fund trades futures contracts on an exchange, monitors the financial strength of its clearing brokers and clearinghouse, and has entered into clearing agreements with its clearing brokers. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund’s performance and requires daily settlement of variation margin representing changes in the market value of each contract. Any securities pledged as initial margin for open contracts are noted in the Schedule of Investments.
226

 

Balanced Index Fund
Futures contracts are valued at their quoted daily settlement prices. The notional amounts of the contracts are not recorded in the Statement of Assets and Liabilities. Fluctuations in the value of the contracts are recorded in the Statement of Assets and Liabilities as an asset (liability) and in the Statement of Operations as unrealized appreciation (depreciation) until the contracts are closed, when they are recorded as realized gains (losses) on futures contracts.
During the year ended December 31, 2021, the fund’s average investments in long and short futures contracts represented 2% and 0% of net assets, respectively, based on the average of the notional amounts at each quarter-end during the period.
3. To Be Announced (TBA) Transactions: A TBA transaction is an agreement to buy or sell mortgage-backed securities with agreed-upon characteristics (face amount, coupon, maturity) for settlement at a future date. The fund may be a seller of TBA transactions to reduce its exposure to the mortgage-backed securities market or in order to sell mortgage-backed securities it owns under delayed-delivery arrangements. When the fund is a buyer of TBA transactions, it maintains cash or short-term investments in an amount sufficient to meet the purchase price at the settlement date of the TBA transaction. The primary risk associated with TBA transactions is that a counterparty may default on its obligations. The fund mitigates its counterparty risk by, among other things, performing a credit analysis of counterparties, allocating transactions among numerous counterparties, and monitoring its exposure to each counterparty. The fund may also enter into a Master Securities Forward Transaction Agreement (MSFTA) with certain counterparties and require them to transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the fund cannot be repledged, resold, or rehypothecated. Under an MSFTA, upon a counterparty default (including bankruptcy), the fund may terminate any TBA transactions with that counterparty, determine the net amount owed by either party in accordance with its MSFTA, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the fund under the MSFTA.
At December 31, 2021, counterparties had deposited in segregated accounts cash of $699,000 in connection with TBA transactions.
4. Mortgage Dollar Rolls: The fund enters into mortgage-dollar-roll transactions, in which the fund sells mortgage-backed securities to a dealer and simultaneously agrees to purchase similar securities in the future at a predetermined price. The proceeds of the securities sold in mortgage-dollar-roll transactions are typically invested in high-quality short-term fixed income securities. The fund forgoes principal and interest paid on the securities sold, and is compensated by interest earned on the proceeds of the sale and by a lower price on the securities to be repurchased. The fund also enters into mortgage-dollar-roll transactions in which the fund buys mortgage-backed securities from a dealer pursuant to a TBA transaction and simultaneously agrees to sell similar securities in the future at a predetermined price. The securities bought in mortgage-dollar-roll transactions are used to cover an open TBA sell position. The fund continues to earn interest on mortgage-backed security pools already held and receives a lower price on the securities to be sold in the future. The fund accounts for mortgage-dollar-roll transactions as purchases and sales; as such, these transactions may increase the fund’s portfolio turnover rate. Amounts to be received or paid in connection with open mortgage dollar rolls are included in Receivables for Investment Securities Sold or Payables for Investment Securities Purchased in the Statement of Assets and Liabilities.
227

 

Balanced Index Fund
5. Federal Income Taxes: The fund intends to continue to qualify as a regulated investment company and distribute all of its taxable income. The fund’s tax returns are open to examination by the relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return. Management has analyzed the fund’s tax positions taken for all open federal and state income tax years, and has concluded that no provision for income tax is required in the fund’s financial statements.
6. Distributions: Distributions to shareholders are recorded on the ex-dividend date. Distributions are determined on a tax basis at the fiscal year-end and may differ from net investment income and realized capital gains for financial reporting purposes.
7. Securities Lending: To earn additional income, the fund lends its securities to qualified institutional borrowers. Security loans are subject to termination by the fund at any time, and are required to be secured at all times by collateral in an amount at least equal to the market value of securities loaned. Daily market fluctuations could cause the value of loaned securities to be more or less than the value of the collateral received. When this occurs, the collateral is adjusted and settled before the opening of the market on the next business day. The fund further mitigates its counterparty risk by entering into securities lending transactions only with a diverse group of prequalified counterparties, monitoring their financial strength, and entering into master securities lending agreements with its counterparties. The master securities lending agreements provide that, in the event of a counterparty’s default (including bankruptcy), the fund may terminate any loans with that borrower, determine the net amount owed, and sell or retain the collateral up to the net amount owed to the fund; however, such actions may be subject to legal proceedings. While collateral mitigates counterparty risk, in the event of a default, the fund may experience delays and costs in recovering the securities loaned. The fund invests cash collateral received in Vanguard Market Liquidity Fund, and records a liability in the Statement of Assets and Liabilities for the return of the collateral, during the period the securities are on loan. Collateral investments in Vanguard Market Liquidity Fund are subject to market appreciation or depreciation. Securities lending income represents fees charged to borrowers plus income earned on invested cash collateral, less expenses associated with the loan. During the term of the loan, the fund is entitled to all distributions made on or in respect of the loaned securities.
8. Credit Facilities and Interfund Lending Program: The fund and certain other funds managed by The Vanguard Group ("Vanguard") participate in a $4.3 billion committed credit facility provided by a syndicate of lenders pursuant to a credit agreement and an uncommitted credit facility provided by Vanguard. Both facilities may be renewed annually. Each fund is individually liable for its borrowings, if any, under the credit facilities. Borrowings may be utilized for temporary or emergency purposes, subject to the fund’s regulatory and contractual borrowing restrictions. With respect to the committed credit facility, the participating funds are charged administrative fees and an annual commitment fee of 0.10% of the undrawn committed amount of the facility; these fees are allocated to the funds based on a method approved by the fund’s board of trustees and included in Management and Administrative expenses on the fund’s Statement of Operations. Any borrowings under either facility bear interest at a rate based upon the higher of the one-month London Interbank Offered Rate (or an acceptable alternate rate, if necessary), federal funds effective rate, or overnight bank funding rate plus an agreed-upon spread, except that borrowings under the uncommitted credit facility may bear interest based upon an alternative rate agreed to by the fund and Vanguard.
In accordance with an exemptive order (the “Order”) from the SEC, the fund may participate in a joint lending and borrowing program that allows registered open-end Vanguard funds to borrow
228

 

Balanced Index Fund
money from and lend money to each other for temporary or emergency purposes (the “Interfund Lending Program”), subject to compliance with the terms and conditions of the Order, and to the extent permitted by the fund’s investment objective and investment policies. Interfund loans and borrowings normally extend overnight, but can have a maximum duration of seven days. Loans may be called on one business day’s notice. The interest rate to be charged is governed by the conditions of the Order and internal procedures adopted by the board of trustees. The board of trustees is responsible for overseeing the Interfund Lending Program.
For the year ended December 31, 2021, the fund did not utilize the credit facilities or the Interfund Lending Program.
9. Other: Dividend income is recorded on the ex-dividend date. Non-cash dividends included in income, if any, are recorded at the fair value of the securities received. Interest income includes income distributions received from Vanguard Market Liquidity Fund and is accrued daily. Premiums and discounts on debt securities are amortized and accreted, respectively, to interest income over the lives of the respective securities, except for premiums on certain callable debt securities that are amortized to the earliest call date. Premiums and discounts on debt securities are amortized and accreted, respectively, to interest income over the lives of the respective securities, except for premiums on certain callable debt securities that are amortized to the earliest call date. Security transactions are accounted for on the date securities are bought or sold. Costs used to determine realized gains (losses) on the sale of investment securities are those of the specific securities sold.
Each class of shares has equal rights as to assets and earnings, except that each class separately bears certain class-specific expenses related to maintenance of shareholder accounts (included in Management and Administrative expenses) and shareholder reporting. Marketing and distribution expenses are allocated to each class of shares based on a method approved by the board of trustees. Income, other non-class-specific expenses, and gains and losses on investments are allocated to each class of shares based on its relative net assets.
B.  In accordance with the terms of a Funds’ Service Agreement (the “FSA”) between Vanguard and the fund, Vanguard furnishes to the fund investment advisory, corporate management, administrative, marketing, and distribution services at Vanguard’s cost of operations (as defined by the FSA). These costs of operations are allocated to the fund based on methods and guidelines approved by the board of trustees and are generally settled twice a month.
Upon the request of Vanguard, the fund may invest up to 0.40% of its net assets as capital in Vanguard. At December 31, 2021, the fund had contributed to Vanguard capital in the amount of $1,971,000, representing less than 0.01% of the fund’s net assets and 0.79% of Vanguard’s capital received pursuant to the FSA. The fund’s trustees and officers are also directors and employees, respectively, of Vanguard.
C.  Various inputs may be used to determine the value of the fund’s investments and derivatives. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used to value securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.
Level 1—Quoted prices in active markets for identical securities.
Level 2—Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
229

 

Balanced Index Fund
Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund’s own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments and derivatives valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.
The following table summarizes the market value of the fund's investments and derivatives as of December 31, 2021, based on the inputs used to value them:
  Level 1
($000) 		Level 2
($000) 		Level 3
($000) 		Total
($000)
Investments        
Assets        
Common Stocks 37,250,339 — 333 37,250,672
Preferred Stocks 147 — — 147
U.S. Government and Agency Obligations — 14,588,962 — 14,588,962
Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities — 554,269 — 554,269
Corporate Bonds — 6,408,503 — 6,408,503
Sovereign Bonds — 807,717 — 807,717
Taxable Municipal Bonds — 170,352 — 170,352
Temporary Cash Investments 1,577,472 — — 1,577,472
Total 38,827,958 22,529,803 333 61,358,094
Derivative Financial Instruments        
Assets        
Futures Contracts1 7,605 — — 7,605
Liabilities        
Futures Contracts1 694 — — 694
1 Includes cumulative appreciation (depreciation) on futures contracts and centrally cleared swaps, if any, as reported in the Schedule of Investments. Only current day’s variation margin is reported within the Statement of Assets and Liabilities.
D.  Permanent differences between book-basis and tax-basis components of net assets are reclassified among capital accounts in the financial statements to reflect their tax character. These reclassifications have no effect on net assets or net asset value per share. As of period end, permanent differences primarily attributable to the accounting for distributions in connection with fund share redemptions were reclassified between the following accounts:
  Amount
($000)
Paid-in Capital 57,465
Total Distributable Earnings (Loss) (57,465)
Temporary differences between book-basis and tax-basis components of total distributable earnings (loss) arise when certain items of income, gain, or loss are recognized in different periods for financial statement and tax purposes; these differences will reverse at some time in the future. The differences are primarily related to the deferral of losses from wash sales; the recognition of unrealized gains or losses from certain derivative contracts; the recognition of unrealized gains from passive foreign investment companies; the deferral of qualified late-year losses; and the
230

 

Balanced Index Fund
classification of securities for tax purposes. As of period end, the tax-basis components of total distributable earnings (loss) are detailed in the table as follows:
  Amount
($000)
Undistributed Ordinary Income 5,011
Undistributed Long-Term Gains 242,474
Capital Loss Carryforwards —
Qualified Late-Year Losses (20,921)
Net Unrealized Gains (Losses) 27,889,676
The tax character of distributions paid was as follows:
  Year Ended December 31,
  2021
Amount
($000) 		2020
Amount
($000)
Ordinary Income* 923,824 1,057,970
Long-Term Capital Gains 978,731 285,245
Total 1,902,555 1,343,215
* Includes short-term capital gains, if any.
As of December 31, 2021, gross unrealized appreciation and depreciation for investments, derivatives, and sale commitments based on cost for U.S. federal income tax purposes were as follows:
  Amount
($000)
Tax Cost 33,468,418
Gross Unrealized Appreciation 28,537,906
Gross Unrealized Depreciation (648,230)
Net Unrealized Appreciation (Depreciation) 27,889,676
E.  During the year ended December 31, 2021, the fund purchased $3,262,904,000 of investment securities and sold $3,904,723,000 of investment securities, other than U.S. government securities and U.S. government securities and temporary cash investments. Purchases and sales of U.S. government securities were $18,075,323,000 and $15,380,516,000, respectively.
The fund purchased securities from and sold securities to other Vanguard funds or accounts managed by Vanguard or its affiliates, in accordance with procedures adopted by the board of trustees in compliance with Rule 17a-7 of the Investment Company Act of 1940. For the year ended December 31, 2021, such purchases were $250,717,000 and sales were $130,659,000, resulting in net realized gain of $26,981,000; these amounts, other than temporary cash investments, are included in the purchases and sales of investment securities noted above.
231

 

Balanced Index Fund
F.  Capital share transactions for each class of shares were:
  Year Ended December 31,
  2021   2020
  Amount
($000) 		Shares
(000) 		  Amount
($000) 		Shares
(000)
Investor Shares          
Issued 21,148 451   32,057 799
Issued in Lieu of Cash Distributions 10,264 215   9,391 238
Redeemed (81,936) (1,733)   (144,290) (3,588)
Net Increase (Decrease)—Investor Shares (50,524) (1,067)   (102,842) (2,551)
Admiral Shares          
Issued 7,965,098 169,983   7,512,084 187,887
Issued in Lieu of Cash Distributions 1,350,727 28,295   935,633 23,485
Redeemed (6,013,607) (127,765)   (6,488,473) (167,507)
Net Increase (Decrease)—Admiral Shares 3,302,218 70,513   1,959,244 43,865
Institutional Shares          
Issued 1,878,470 40,400   1,362,269 33,415
Issued in Lieu of Cash Distributions 400,891 8,403   303,674 7,647
Redeemed (2,127,823) (45,456)   (2,439,295) (61,549)
Net Increase (Decrease)—Institutional Shares 151,538 3,347   (773,352) (20,487)
G.  Transactions during the period in affiliated underlying Vanguard funds were as follows:
    Current Period Transactions  
  Dec. 31, 2020
Market Value
($000) 		Purchases
at Cost
($000) 		Proceeds
from
Securities
Sold
($000) 		Realized
Net Gain
(Loss)
($000) 		Change in
Unrealized
App. (Dep.)
($000) 		Income
($000) 		Capital Gain
Distributions
Received
($000) 		Dec. 31, 2021
Market Value
($000)
Vanguard Market Liquidity Fund 1,548,665 NA1 NA1 (28) (110) 1,073 33 1,577,472
Vanguard Total Bond Market ETF 33,105 — — — (1,291) 606 69 31,814
Total 1,581,770 — — (28) (1,401) 1,679 102 1,609,286
1 Not applicable—purchases and sales are for temporary cash investment purposes.
H.  Management has determined that no events or transactions occurred subsequent to December 31, 2021, that would require recognition or disclosure in these financial statements.
232

 

Report of Independent Registered
Public Accounting Firm
To the Board of Trustees of Vanguard Valley Forge Funds and Shareholders of Vanguard Balanced Index Fund
Opinion on the Financial Statements
We have audited the accompanying statement of assets and liabilities, including the schedule of investments—investments summary of Vanguard Balanced Index Fund (one of the funds constituting Vanguard Valley Forge Funds, referred to hereafter as the "Fund") as of December 31, 2021, the related statement of operations for the year ended December 31, 2021, the statement of changes in net assets for each of the two years in the period ended December 31, 2021, including the related notes, and the financial highlights for each of the five years in the period ended December 31, 2021 (collectively referred to as the "financial statements"). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as of December 31, 2021, the results of its operations for the year then ended, the changes in its net assets for each of the two years in the period ended December 31, 2021 and the financial highlights for each of the five years in the period ended December 31, 2021 in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.
Basis for Opinion
These financial statements are the responsibility of the Fund’s management. Our responsibility is to express an opinion on the Fund’s financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB) and are required to be independent with respect to the Fund in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audits of these financial statements in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud.
Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. Our procedures included confirmation of securities owned as of December 31, 2021 by correspondence with the custodian, transfer agent and brokers; when replies were not received from the transfer agent or brokers, we performed other auditing procedures. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
/s/PricewaterhouseCoopers LLP
Philadelphia, Pennsylvania
February 17, 2022
We have served as the auditor of one or more investment companies in The Vanguard Group of Funds since 1975.
233

 

Special 2021 tax information (unaudited) for Vanguard Balanced Index Fund
This information for the fiscal year ended December 31, 2021, is included pursuant to provisions of the Internal Revenue Code.
The fund distributed $1,036,196,000 as capital gain dividend (20% rate gain distributions) to shareholders during the fiscal year.
For nonresident alien shareholders, 100% of short-term capital gain dividends distributed by the funds are qualified short-term capital gains.
The fund distributed $439,262,000 of qualified dividend income to shareholders during the fiscal year.
The fund distributed $24,632,000 of qualified business income to shareholders during the fiscal year.
For corporate shareholders, 48.9% of investment income (dividend income plus short-term gains, if any) qualifies for the dividends-received deduction.
The percentage of the ordinary dividends reported by the fund that is treated as a section 163(j) interest dividend and thus is eligible to be treated as interest income for purposes of Section 163(j) and the regulations thereunder is 46.7%.
234

 

"Bloomberg®" and Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (BISL), the administrator of the index (collectively, Bloomberg), and have been licensed for use for certain purposes by The Vanguard Group, Inc. (Vanguard).
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235

 

The CRSP US Total Market Index (the “Index”) is a product of the Center for Research in Security Prices, LLC (“CRSP”), an affiliate of the University of Chicago (“University”), and has been licensed for use by Vanguard. CRSP® is a trademark of CRSP; and has been licensed by CRSP for use for certain purposes by Vanguard. Vanguard Balanced Index Fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by CRSP or University. Neither CRSP nor University makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of Vanguard Balanced Index Fund or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in Vanguard Balanced Index Fund particularly or the ability of the Index to track general market performance. The Index is determined, composed, and calculated without regard to Vanguard or Vanguard Balanced Index Fund. Neither CRSP nor the University has any obligation to take the needs of Vanguard or the owners of Vanguard Balanced Index Fund into consideration in determining, composing, or calculating the Index. Neither CRSP nor the University is responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of Vanguard Balanced Index Fund or the timing of the issuance or sale of Vanguard Balanced Index Fund or in the determination or calculation of the equation by which Vanguard Balanced Index Fund is to be converted into cash, surrendered, or redeemed, as the case may be. Neither CRSP nor the University has any obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of Vanguard Balanced Index Fund. There is no assurance that investment products based on the Index will accurately track index performance or provide positive investment returns. Neither CRSP nor the University is an investment advisor. Inclusion of a security within an index is not a recommendation by CRSP or the University to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice.
NEITHER CRSP NOR THE UNIVERSITY GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. NEITHER CRSP NOR THE UNIVERSITY SHALL BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. NEITHER CRSP NOR THE UNIVERSITY MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND CRSP AND THE UNIVERSITY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY VANGUARD, OWNERS OF VANGUARD BALANCED INDEX FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL CRSP OR THE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME, OR GOODWILL, EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. THERE ARE NO THIRD-PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN CRSP AND VANGUARD, OTHER THAN THE LICENSORS, IF ANY, OF CRSP.
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This page intentionally left blank.

 

The People Who Govern Your Fund
The trustees of your mutual fund are there to see that the fund is operated and managed in your best interests since, as a shareholder, you are a part owner of the fund. Your fund’s trustees also serve on the board of directors of The Vanguard Group, Inc., which is owned by the Vanguard funds and provides services to them.
A majority of Vanguard’s board members are independent, meaning that they have no affiliation with Vanguard or the funds they oversee, apart from the sizable personal investments they have made as private individuals. The independent board members have distinguished backgrounds in business, academia, and public service. Each of the trustees and executive officers oversees 217 Vanguard funds.
Information for each trustee and executive officer of the fund appears below. That information, as well as the Vanguard fund count, is as of the date on the cover of this fund report. The mailing address of the trustees and officers is P.O. Box 876, Valley Forge, PA 19482. More information about the trustees is in the Statement of Additional Information, which can be obtained, without charge, by contacting Vanguard at 800-662-7447, or online at vanguard.com.
Interested Trustee1
Mortimer J. Buckley
Born in 1969. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chairman of the board (2019–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard; chief executive officer (2018–present) of Vanguard; chief executive officer, president, and trustee (2018–present) of each of the investment companies served by Vanguard; president and director (2017–present) of Vanguard; and president (2018–present) of Vanguard Marketing Corporation. Chief investment officer (2013–2017), managing director (2002–2017), head of the Retail Investor Group (2006–2012), and chief information officer (2001–2006) of Vanguard. Member of the board of governors of the Investment Company Institute and the board of governors of FINRA. Trustee and vice chair of The Shipley School.
Independent Trustees
Tara Bunch
Born in 1962. Trustee since November 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: head of global operations at Airbnb (2020–present). Vice president of AppleCare (2012–2020). Member of the board of directors of Out & Equal (2002–2006), the advisory board of the University of California, Berkeley School of Engineering (2020–present), and the advisory board of Santa Clara University’s Leavey School of Business (2018–present).
Emerson U. Fullwood
Born in 1948. Trustee since January 2008. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: executive chief staff and marketing officer for North America and corporate vice president (retired 2008) of Xerox Corporation (document management products and services). Former president of the Worldwide Channels Group, Latin America, and Worldwide Customer Service and executive chief staff officer of Developing Markets of Xerox. Executive in residence and 2009–2010 Distinguished Minett Professor at the Rochester Institute of Technology. Member of the board of directors of the University of Rochester Medical Center, the Monroe Community College Foundation, the United Way of Rochester, North Carolina A&T University, Roberts Wesleyan College, and the Rochester Philharmonic Orchestra. Trustee of the University of Rochester.
 
1 Mr. Buckley is considered an “interested person,” as defined in the Investment Company Act of 1940, because he is an officer of the Vanguard funds.

 

Amy Gutmann
Born in 1949. Trustee since June 2006. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president (2004–present) of the University of Pennsylvania. Christopher H. Browne Distinguished Professor of Political Science, School of Arts and Sciences, and professor of communication, Annenberg School for Communication, with secondary faculty appointments in the Department of Philosophy, School of Arts and Sciences, and at the Graduate School of Education, University of Pennsylvania.
F. Joseph Loughrey
Born in 1949. Trustee since October 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2009) and vice chairman of the board (2008–2009) of Cummins Inc. (industrial machinery). Chairman of the board of Hillenbrand, Inc. (specialized consumer services). Director of the V Foundation. Member of the advisory council for the College of Arts and Letters at the University of Notre Dame. Chairman of the board of Saint Anselm College.
Mark Loughridge
Born in 1953. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: senior vice president and chief financial officer (retired 2013) of IBM (information technology services). Fiduciary member of IBM’s Retirement Plan Committee (2004–2013), senior vice president and general manager (2002–2004) of IBM Global Financing, vice president and controller (1998–2002) of IBM, and a variety of other prior management roles at IBM. Member of the Council on Chicago Booth.
Scott C. Malpass
Born in 1962. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: adjunct professor of finance at the University of Notre Dame (2020–present). Chief investment officer (retired 2020) and vice president (retired 2020) of the University of Notre Dame. Assistant professor (retired June 2020) of finance at the Mendoza College of Business, University of Notre Dame, and member of the Notre Dame 403(b) Investment Committee. Member of the board of Catholic Investment Services, Inc. (investment advisors), the board of superintendence of the Institute for the Works of Religion, and the board of directors of Paxos Trust Company (finance).
Deanna Mulligan
Born in 1963. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chief executive officer of Purposeful (advisory firm for CEOs and C-level executives; 2021–present). Board chair (2020), chief executive officer (2011–2020), and president (2010–2019) of The Guardian Life Insurance Company of America. Chief operating officer (2010–2011) and executive vice president (2008–2010) of Individual Life and Disability of the Guardian Life Insurance Company of America. Member of the board of the Economic Club of New York. Trustee of the Partnership for New York City (business leadership), Chief Executives for Corporate Purpose, and the NewYork-Presbyterian Hospital.
André F. Perold
Born in 1952. Trustee since December 2004. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: George Gund Professor of Finance and Banking, Emeritus at the Harvard Business School (retired 2011). Chief investment officer and co-managing partner of HighVista Strategies (private investment firm). Member of the board (2018–present) of RIT Capital Partners (investment firm). Member of the investment committee of Partners Health Care System.
Sarah Bloom Raskin
Born in 1961. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: deputy secretary (2014–2017) of the United States Department of the Treasury. Governor (2010–2014) of the Federal Reserve Board. Commissioner (2007–2010) of financial regulation for the State of Maryland. Colin W. Brown Distinguished Professor of the Practice of Law (2021–present), professor (2020–present), Distinguished Fellow of the Global Financial Markets Center (2020–present), and Rubenstein Fellow (2017–2020) at Duke University. Trustee (2017–present) of Amherst College and member of Amherst College Investment Committee (2019–present). Member of the Regenerative Crisis Response Committee (2020–present).
David A. Thomas
Born in 1956. Trustee since July 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president of Morehouse College (2018–present). Professor of business administration, emeritus at Harvard University (2017–2018). Dean (2011–2016) and professor of management (2016–2017) at the Georgetown University McDonough School of Business. Director of DTE Energy Company (2013–present). Trustee of Common Fund (2019–present).

 

Peter F. Volanakis
Born in 1955. Trustee since July 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2010) of Corning Incorporated (communications equipment) and director of Corning Incorporated (2000–2010) and Dow Corning (2001–2010). Director (2012) of SPX Corporation (multi-industry manufacturing). Overseer of the Amos Tuck School of Business Administration, Dartmouth College (2001–2013). Member of the BMW Group Mobility Council.
Executive Officers
Christine M. Buchanan
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief financial officer (2021–present) and treasurer (2017–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Partner (2005–2017) at KPMG (audit, tax, and advisory services).
David Cermak
Born in 1960. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Finance director (2019–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director and head (2017–present) of Vanguard Investments Singapore. Managing director and head (2017–2019) of Vanguard Investments Hong Kong. Representative director and head (2014–2017) of Vanguard Investments Japan.
John Galloway
Born in 1973. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Investment stewardship officer (September 2020–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of Investor Advocacy (February 2020–present) and head of Marketing Strategy and Planning (2017–2020) at Vanguard. Special assistant to the President of the United States (2015).
Peter Mahoney
Born in 1974. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Controller (2015–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of International Fund Services (2008–2014) at Vanguard.
Anne E. Robinson
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: general counsel (2016–present) of Vanguard. Secretary (2016–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Managing director and general counsel of Global Cards and Consumer Services (2014–2016) at Citigroup. Counsel (2003–2014) at American Express.
Michael Rollings
Born in 1963. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: finance director (2017–present) and treasurer (2017) of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Chief financial officer (2016–present) of Vanguard. Director (2016–present) of Vanguard Marketing Corporation. Executive vice president and chief financial officer (2006–2016) of MassMutual Financial Group.
John E. Schadl
Born in 1972. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief compliance officer (2019–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Assistant vice president (2019–present) of Vanguard Marketing Corporation.
Vanguard Senior Management Team
Matthew Benchener Thomas M. Rampulla
Joseph Brennan Karin A. Risi
Mortimer J. Buckley Anne E. Robinson
Gregory Davis Michael Rollings
John James Nitin Tandon
John T. Marcante Lauren Valente
Chris D. McIsaac  

 

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Direct Investor Account Services > 800-662-2739
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Who Are Deaf or Hard of Hearing > 800-749-7273
This material may be used in conjunction with the offering of shares of any Vanguard fund only if preceded or accompanied by the fund’s current prospectus.
All comparative mutual fund data are from Morningstar, Inc., unless otherwise noted.
You can obtain a free copy of Vanguard’s proxy voting guidelines by visiting vanguard.com/proxyreporting or by calling Vanguard at 800-662-2739. The guidelines are also available from the SEC’s website, www.sec.gov. In addition, you may obtain a free report on how your fund voted the proxies for securities it owned during the 12 months ended June 30. To get the report, visit either vanguard.com/proxyreporting or www.sec.gov.
You can review information about your fund on the SEC’s website, and you can receive copies of this information, for a fee, by sending a request via email addressed to publicinfo@sec.gov.
© 2022 The Vanguard Group, Inc.
All rights reserved.
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
Q020 022022

 

 

Annual Report  |  December 31, 2021
Vanguard Managed Allocation Fund

 

Contents
Please note: The opinions expressed in this report are just that—informed opinions. They should not be considered promises or advice. Also, please keep in mind that the information and opinions cover the period through the date on the front of this report. Of course, the risks of investing in your fund are spelled out in the prospectus.

 

Your Fund’s Performance at a Glance
• For the year ended December 31, 2021, Vanguard Managed Allocation Fund returned 13.77%, outperforming its composite benchmark index. The fund seeks to deliver a targeted inflation-adjusted return through long-term capital appreciation and moderate income.
• The U.S. economy continued to heal over the 12 months. Vaccination programs started rolling out shortly after the period began, helping some of the hardest-hit sectors such as hospitality, leisure, and travel begin to rebound. U.S. stocks performed strongly even with the spread of new COVID-19 variants, a surge in inflation, and Federal Reserve monetary policy turning less accommodative.
• Our decision to allot some of the fund’s fixed income allocation to alternatives through Vanguard Market Neutral Fund and Vanguard Alternative Strategies Fund contributed to outperformance, as did an overweight allocation to commodities.
• Our overweight position in value stocks, particularly small-cap value, added to performance but was more than offset by an underweighting of U.S. equities and an overweighting of international stocks. Our allocation to Vanguard Global Minimum Volatility Fund also detracted.
• For the 10 years ended December 31, the fund posted an average annual return of 8.14%, meeting its target return but falling short of its benchmark.
Market Barometer
  Average Annual Total Returns
Periods Ended December 31, 2021
  One Year Three Years Five Years
Stocks      
Russell 1000 Index (Large-caps) 26.45% 26.21% 18.43%
Russell 2000 Index (Small-caps) 14.82 20.02 12.02
Russell 3000 Index (Broad U.S. market) 25.66 25.79 17.97
FTSE All-World ex US Index (International) 8.36 13.66 9.89
Bonds      
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
(Broad taxable market) 		-1.54% 4.79% 3.57%
Bloomberg Municipal Bond Index
(Broad tax-exempt market) 		1.52 4.73 4.17
FTSE Three-Month U.S. Treasury Bill Index 0.05 0.95 1.11
CPI      
Consumer Price Index 7.04% 3.53% 2.92%
1

 

Advisor’s Report
Vanguard Managed Allocation Fund returned 13.77% for the year ended December 31, 2021. That beat the 11.84% return of its composite benchmark, the Managed Allocation Composite Index.
The U.S. economy continued to recover as COVID-19 vaccination programs rolled out during the 12 months. More workers returned to the workforce, and the vaccines aided some of the hardest-hit sectors, including leisure, hospitality, and travel.
This environment was attractive for U.S. stocks, which performed strongly despite challenges such as new COVID variants, surging inflation, and less accommodative Federal Reserve monetary policy. The Standard & Poor’s 500 Index returned 28.71% for the 12 months, while the FTSE Global All Cap ex US Index returned 8.84%. Bond yields ended 2021 higher.
Investment environment
Vanguard Managed Allocation Fund seeks to deliver a targeted inflation-adjusted return through long-term capital appreciation and moderate income. We hold a broadly diversified portfolio of equities, fixed income, commodity-linked investments, and alternatives. We invest in several Vanguard funds through an actively managed asset allocation process. Our portfolio reflects our evaluation of expected risks and returns across markets.
We use quantitative analysis and professional judgment to combine complementary asset classes and investments across the risk/reward
spectrum. We do not maintain a fixed asset allocation policy for the fund, and the exact proportion of each asset class or investment may be changed to reflect shifts in our risk and return expectations. Although we have flexibility to invest substantially in a single asset class or investment, we generally allocate assets across multiple asset classes and investments.
We believe that markets are generally efficient in the long term, but short-term inefficiencies should allow our prudent, fundamentally driven strategy to achieve superior risk-adjusted results by concentrating on systematic opportunities in and between asset classes and by managing investment risks. We seek returns in line with or better than those achieved by a hypothetical portfolio allocation of 60% equity, 35% fixed income, and 5% commodities.
The fund’s benchmark consists of three asset classes: equities, fixed income, and commodities. As of December 31, 2021, the fund’s allocation was approximately 61% equities, 18% fixed income, and 8% commodities, as well as 13% liquid alternatives. The fund currently invests in 14 Vanguard funds. From time to time, we adjust our investment allocations, depending on market conditions.
Successes and challenges
Our decision to underweight fixed income and overweight alternatives and commodities contributed most to the fund’s outperformance for the 12 months.
 
2

 

Global bond markets were held back by concerns about higher inflation and less accommodative monetary policy. The Bloomberg Global Aggregate Bond Index returned –4.71% for the period as bond yields moved higher across much of the developed world.
Our exposure to alternatives benefited from our allocation to Vanguard Market Neutral Fund, which returned more than 23%, and Vanguard Alternative Strategies Fund, which was also in positive territory. The environment for commodities was one of the most attractive in years because of limited supply and increased demand worldwide.
An overweight position in value stocks, particularly small-capitalization value, added to performance but was more than offset by an underweighting of U.S. equities and an overweighting of international stocks. Our allocation to Vanguard Global Minimum Volatility Fund detracted most as investors took on more risk as stock markets recovered and low-volatility stocks fell out of favor relative to higher-volatility ones.
The fund's positioning
We are positioned for an environment of reflation and economic recovery post-COVID, with a tilt toward factors such as commodities as well as value and small-cap stocks.
We do not anticipate robust fixed income returns in the near future, so we remain committed to Vanguard Market Neutral Fund and Vanguard Alternative Strategies Fund, which provide access to returns that
are uncorrelated with those of other asset classes.
We continue to monitor conditions and position the portfolio within our risk-controlled framework. The portfolio is positioned for the long term, and we believe our approach will produce strong results over an extended time horizon.
Thank you for entrusting us with your investments.
Portfolio Manager:
Fei Xu, CFA
Head of Alternative
and Multiasset Investments
Vanguard Quantitative Equity Group
January 13, 2022
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About Your Fund’s Expenses
As a shareholder of the fund, you incur ongoing costs, which include costs for portfolio management, administrative services, and shareholder reports (like this one), among others. Operating expenses, which are deducted from a fund’s gross income, directly reduce the investment return of the fund.
A fund’s expenses are expressed as a percentage of its average net assets. The Managed Allocation Fund has no direct expenses, but bears its proportionate share of the costs for the underlying funds in which it invests. These indirect expenses make up the acquired fund fees and expenses, also expressed as a percentage of average net assets. The following examples are intended to help you understand the ongoing cost (in dollars) of investing in your fund and to compare these costs with those of other mutual funds. The examples are based on an investment of $1,000 made at the beginning of the period shown and held for the entire period. The costs were calculated using the acquired fund fees and expenses for the Managed Allocation Fund.
The accompanying table illustrates your fund’s costs in two ways:
• Based on actual fund return. This section helps you to estimate the actual expenses that you paid over the period. The ”Ending Account Value“ shown is derived from the fund’s actual return, and the third column shows the dollar amount that would have been paid by an investor who started with $1,000 in the fund. You may use the information here, together with the amount you invested, to estimate the expenses that you paid over the period.
To do so, simply divide your account value by $1,000 (for example, an $8,600 account value divided by $1,000 = 8.6), then multiply the result by the number given for your fund under the heading ”Expenses Paid During Period.“
• Based on hypothetical 5% yearly return. This section is intended to help you compare your fund‘s costs with those of other mutual funds. It assumes that the fund had a yearly return of 5% before expenses, but that the expense ratio is unchanged. In this case—because the return used is not the fund’s actual return—the results do not apply to your investment. The example is useful in making comparisons because the Securities and Exchange Commission requires all mutual funds to calculate expenses based on a 5% return. You can assess your fund’s costs by comparing this hypothetical example with the hypothetical examples that appear in shareholder reports of other funds.
Note that the expenses shown in the table are meant to highlight and help you compare ongoing costs only and do not reflect transaction costs incurred by the fund for buying and selling securities. Further, the expenses do not include any purchase, redemption, or account service fees described in the fund prospectus. If such fees were applied to your account, your costs would be higher. Your fund does not carry a “sales load.”
The calculations assume no shares were bought or sold during the period. Your actual costs may have been higher or lower, depending on the amount of your investment and the timing of any purchases or redemptions.
You can find more information about the fund’s expenses, including annual expense ratios, in the Financial Statements section of this report. For additional information on operating expenses and other shareholder costs, please refer to your fund’s current prospectus.
4

 

Six Months Ended December 31, 2021      
Managed Allocation Fund Beginning
Account Value
6/30/2021 		Ending
Account Value
12/31/2021 		Expenses
Paid During
Period
Based on Actual Fund Return $1,000.00 $1,035.80 $1.59
Based on Hypothetical 5% Yearly Return 1,000.00 1,023.64 1.58
The calculations are based on acquired fund fees and expenses for the most recent six-month period. The underlying fund's annualized expense figure for that period is 0.31%. The dollar amounts shown as ”Expenses Paid” are equal to the annualized average weighted expense ratio for the underlying funds multiplied by the average account value over the period, multiplied by the number of days in the most recent six-month period, then divided by the number of days in the most recent 12-month period (184/365).
5

 

Managed Allocation Fund
Performance Summary
All of the returns in this report represent past performance, which is not a guarantee of future results that may be achieved by the fund. (Current performance may be lower or higher than the performance data cited. For performance data current to the most recent month-end, visit our website at vanguard.com/performance.) Note, too, that both investment returns and principal value can fluctuate widely, so an investor’s shares, when sold, could be worth more or less than their original cost. The returns shown do not reflect taxes that a shareholder would pay on fund distributions or on the sale of fund shares.
Cumulative Performance: December 31, 2011, Through December 31, 2021
Initial Investment of $25,000
      Average Annual Total Returns
Periods Ended December 31, 2021
    One
Year 		Five
Years 		Ten
Years 		Final Value
of a $25,000
Investment
Managed Allocation Fund 13.77% 8.49% 8.14% $54,656
Managed Allocation Composite Index 11.84 10.60 8.76 57,873
Dow Jones U.S. Total Stock Market Float Adjusted Index 25.66 17.92 16.24 112,626
Prior to May 21, 2020, Vanguard Managed Allocation Fund was known as Vanguard Managed Payout Fund and included a managed payout feature that made mandated monthly cash distributions. Returns before the merger reflect the performance of the former Managed Payout Growth and Distribution Fund.
Managed Allocation Composite Index: On May 21, 2020, Vanguard Managed Payout Fund was renamed Vanguard Managed Allocation Fund, and the Managed Payout Composite Index was renamed accordingly as the Managed Allocation Composite Index. Weighted 36% CRSP US Total Market Index, 24.5% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, 24% FTSE Global All Cap ex US Index, 10.5% Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), and 5% Bloomberg Commodity Index as of May 1, 2015. In prior periods, the composite was 42% CRSP US Total Market Index, 28% U.S. Aggregate Float Adjusted Index, 18% FTSE Global All Cap ex US Index, 7% Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), and 5% Bloomberg Commodity Index (Dow Jones-UBS Commodity Index through June 30, 2014) through April 30, 2015; and 35% CRSP US Total Market Index (MSCI US Broad Market Index through May 31, 2013), 12% U.S. Aggregate Float Adjusted Index ,15% FTSE Global All Cap ex US Index (MSCI All Country World ex USA Investable Market Index through May 31, 2013), 3% Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), 15% Citigroup Three-Month U.S. Treasury Bill Index, 10% Dow Jones-UBS Commodity Index, and 10% REIT Spliced Index through January 31, 2014. International stock benchmark returns are adjusted for withholding taxes.
See Financial Highlights for dividend and capital gains information.
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Managed Allocation Fund
Underlying Vanguard Funds
As of December 31, 2021
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares 24.2%
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares 14.0
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares 11.5
Vanguard Alternative Strategies Fund Investor Shares 7.9
Vanguard Commodity Strategy Fund AdmiralTM Shares 7.6
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares 6.0
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares 5.5
Vanguard Value Index Fund Investor Shares 5.0
Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Shares 3.7
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares 3.5
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares 3.0
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares 3.0
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares 2.6
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares 2.5
The table reflects the fund's investments, except for short-term investments.
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Managed Allocation Fund
Financial Statements
Schedule of Investments
As of December 31, 2021
The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund’s Form N-PORT reports are available on the SEC’s website at www.sec.gov.
          Shares Market
Value•

($000)
Investment Companies (100.0%)
U.S. Stock Funds (31.5%)
  Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares  1,618,963   190,277
  Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares  1,066,767    81,938
  Vanguard Value Index Fund Investor Shares  1,190,079    68,299
  Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares  1,026,966    47,857
  Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares  1,215,428    41,081
                       429,452
Global Stock Fund (2.6%)
  Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares  2,370,298    35,033
International Stock Funds (26.7%)
  Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares 16,125,979   329,776
  Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares  1,080,435    33,753
                       363,529
U.S. Bond Fund (11.5%)
1 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares 14,252,769   157,493
International Bond Funds (6.7%)
  Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Shares  4,620,108    50,960
  Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares  3,520,302    40,342
                        91,302
Alternative Funds (21.0%)
  Vanguard Alternative Strategies Fund Investor Shares  6,464,262   108,406
  Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares  3,759,795   103,169
  Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares  6,795,004    74,745
                       286,320
Total Investment Companies (Cost $1,020,885) 1,363,129
Temporary Cash Investments (0.0%)
Money Market Fund (0.0%)
1 Vanguard Market Liquidity Fund, 0.090% (Cost $971)      9,707          971
Total Investments (100.0%) (Cost $1,021,856)   1,364,100
Other Assets and Liabilities—Net (0.0%)   (581)
Net Assets (100%)   1,363,519
Cost is in $000.
• See Note A in Notes to Financial Statements.
1 Affiliated fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown for Vanguard Market Liquidity Fund is the 7-day yield.
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
8

 

Managed Allocation Fund
Statement of Assets and Liabilities
As of December 31, 2021
($000s, except shares and per-share amounts) Amount
Assets  
Investments in Securities, at Value—Affiliated Funds (Cost $1,021,856) 1,364,100
Receivables for Accrued Income 232
Receivables for Capital Shares Issued 648
Total Assets 1,364,980
Liabilities  
Payables for Investment Securities Purchased 232
Payables for Capital Shares Redeemed 1,229
Total Liabilities 1,461
Net Assets 1,363,519
 
At December 31, 2021, net assets consisted of:

   
Paid-in Capital 1,010,191
Total Distributable Earnings (Loss) 353,328
Net Assets 1,363,519
   
Net Assets  
Applicable to 74,128,987 outstanding $.001 par value shares of
beneficial interest (unlimited authorization) 		1,363,519
Net Asset Value Per Share $18.39
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
9

 

Managed Allocation Fund
Statement of Operations
  Year Ended
December 31, 2021
  ($000)
Investment Income  
Income  
Income Distributions Received from Affiliated Funds 49,793
Net Investment Income—Note B 49,793
Realized Net Gain (Loss)  
Capital Gain Distributions Received from Affiliated Funds 1,241
Affiliated Funds Sold 41,734
Realized Net Gain (Loss) 42,975
Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) from Affiliated Funds 79,354
Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations 172,122
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
10

 

Managed Allocation Fund
Statement of Changes in Net Assets
  Year Ended December 31,
  2021
($000) 		2020
($000)
Increase (Decrease) in Net Assets    
Operations    
Net Investment Income 49,793 23,491
Realized Net Gain (Loss) 42,975 60,523
Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) 79,354 (56,962)
Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations 172,122 27,052
Distributions    
Total Distributions (93,869) (66,320)
Capital Share Transactions    
Issued 194,769 150,614
Issued in Lieu of Cash Distributions 56,654 32,898
Redeemed (268,983) (710,431)
Net Increase (Decrease) from Capital Share Transactions (17,560) (526,919)
Total Increase (Decrease) 60,693 (566,187)
Net Assets    
Beginning of Period 1,302,826 1,869,013
End of Period 1,363,519 1,302,826
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
11

 

Managed Allocation Fund
Financial Highlights
For a Share Outstanding
Throughout Each Period 		Year Ended December 31,
2021 2020 20191 20181 20171
Net Asset Value, Beginning of Period $17.33 $17.00 $15.68 $19.11 $17.54
Investment Operations          
Net Investment Income2 .687 .265 .431 .395 .358
Capital Gain Distributions Received2 .017 .020 .107 .056 .011
Net Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments 1.665 .839 1.877 (1.502) 1.919
Total from Investment Operations 2.369 1.124 2.415 (1.051) 2.288
Distributions          
Dividends from Net Investment Income (.688) (.235) (.535) (.394) (.394)
Distributions from Realized Capital Gains (.621) (.559) (.354) (.996) (.024)
Return of Capital — — (.206) (.989) (.300)
Total Distributions (1.309) (.794) (1.095) (2.379) (.718)
Net Asset Value, End of Period $18.39 $17.33 $17.00 $15.68 $19.11
Total Return 13.77% 6.89% 15.64% -5.67% 13.29%
Ratios/Supplemental Data          
Net Assets, End of Period (Millions) $1,364 $1,303 $1,869 $1,760 $2,089
Ratio of Total Expenses to Average Net Assets — — 0.02% 0.03% 0.02%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.31% 0.28% 0.30% 0.29% 0.32%
Ratio of Net Investment Income to Average Net Assets 3.69% 1.65% 2.57% 2.11% 1.95%
Portfolio Turnover Rate 16% 33% 19% 17% 8%
1 Prepared on a consolidated basis through the fiscal year ended December 31, 2019, to include activity associated with Vanguard MPF Portfolio, which was held by the fund until June 27, 2019.
2 Calculated based on average shares outstanding.
See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.
12

 

Managed Allocation Fund
Notes to Financial Statements
Vanguard Managed Allocation Fund is registered under the Investment Company Act of 1940 as an open-end investment company, or mutual fund. The fund invests in Vanguard mutual funds and other investments according to an asset allocation strategy designed to provide shareholders with capital appreciation and income from their investments in the fund. Financial Statements and other information about each underlying fund are available on www.vanguard.com.
Market disruptions associated with the COVID-19 pandemic have had a global impact, and uncertainty exists as to the long-term implications. Such disruptions can adversely affect assets of the fund and thus fund performance.
A.  The following significant accounting policies conform to generally accepted accounting principles for U.S. investment companies. The fund consistently follows such policies in preparing its financial statements.
1. Security Valuation: Investments are valued at the net asset value of each underlying Vanguard fund determined as of the close of the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date.
2. Federal Income Taxes: The fund intends to continue to qualify as a regulated investment company and distribute all of its taxable income. The fund’s tax returns are open to examination by the relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return. Management has analyzed the fund’s tax positions taken for all open federal and state income tax years, and has concluded that no provision for income tax is required in the fund’s financial statements.
3. Distributions: Distributions to shareholders are recorded on the ex-dividend date. Distributions are determined on a tax basis at the fiscal year-end and may differ from net investment income and realized capital gains for financial reporting purposes.
4. Credit Facilities and Interfund Lending Program: The fund and certain other funds managed by The Vanguard Group ("Vanguard") participate in a $4.3 billion committed credit facility provided by a syndicate of lenders pursuant to a credit agreement and an uncommitted credit facility provided by Vanguard. Both facilities may be renewed annually. Each fund is individually liable for its borrowings, if any, under the credit facilities. Borrowings may be utilized for temporary or emergency purposes, subject to the fund’s regulatory and contractual borrowing restrictions. With respect to the committed credit facility, the participating funds are charged administrative fees and an annual commitment fee of 0.10% of the undrawn committed amount of the facility; these fees are allocated to the funds based on a method approved by the fund’s board of trustees and borne by the funds in which the fund invests (see Note B). Any borrowings under either facility bear interest at a rate based upon the higher of the one-month London Interbank Offered Rate (or an acceptable alternate rate, if necessary), federal funds effective rate, or overnight bank funding rate plus an agreed-upon spread, except that borrowings under the uncommitted credit facility may bear interest based upon an alternative rate agreed to by the fund and Vanguard.
In accordance with an exemptive order (the “Order”) from the SEC, the fund may participate in a joint lending and borrowing program that allows registered open-end Vanguard funds to borrow money from and lend money to each other for temporary or emergency purposes (the “Interfund Lending Program”), subject to compliance with the terms and conditions of the Order, and to the extent permitted by the fund’s investment objective and investment policies. Interfund loans and borrowings normally extend overnight, but can have a maximum duration of seven days. Loans
13

 

Managed Allocation Fund
may be called on one business day’s notice. The interest rate to be charged is governed by the conditions of the Order and internal procedures adopted by the board of trustees. The board of trustees is responsible for overseeing the Interfund Lending Program.
For the year ended December 31, 2021, the fund did not utilize the credit facilities or the Interfund Lending Program.
5. Other: Income and capital gain distributions received are recorded on the ex-dividend date.
Security transactions are accounted for on the date securities are bought or sold. Costs used to determine realized gains (losses) on the sale of investment securities are those of the specific securities sold.
B.  In accordance with the terms of a Funds’ Service Agreement (the “FSA”) between Vanguard and the fund, Vanguard furnishes to the fund investment advisory, corporate management, administrative, marketing, and distribution services at Vanguard’s cost of operations (as defined by the FSA). These costs of operations are allocated to the fund based on methods and guidelines approved by the board of trustees. The FSA provides that expenses otherwise allocable to Vanguard funds-of-funds may be reduced or eliminated to the extent of savings realized by the underlying Vanguard funds by virtue of being part of a fund-of-funds. Accordingly, all expenses for services provided by Vanguard to the fund and all other expenses incurred by the fund during the period ended December 31, 2021, were borne by the underlying Vanguard funds in which the fund invests. The fund's trustees and officers are also trustees and officers, respectively, of the underlying Vanguard funds, as well as directors and employees, respectively, of Vanguard.
C.  Various inputs may be used to determine the value of the fund’s investments. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used to value securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.
Level 1—Quoted prices in active markets for identical securities.
Level 2—Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund’s own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.
At December 31, 2021, 100% of the market value of the fund's investments was determined based on Level 1 inputs.
D.  Permanent differences between book-basis and tax-basis components of net assets are reclassified among capital accounts in the financial statements to reflect their tax character. These reclassifications have no effect on net assets or net asset value per share. As of period end, permanent differences primarily attributable to the accounting for distributions in connection with fund share redemptions were reclassified between the following accounts:
  Amount
($000)
Paid-in Capital 2,245
Total Distributable Earnings (Loss) (2,245)
14

 

Managed Allocation Fund
Temporary differences between book-basis and tax-basis components of total distributable earnings (loss) arise when certain items of income, gain, or loss are recognized in different periods for financial statement and tax purposes; these differences will reverse at some time in the future. The differences are primarily related to the deferral of losses from wash sales. As of period end, the tax-basis components of total distributable earnings (loss) are detailed in the table as follows:
  Amount
($000)
Undistributed Ordinary Income 895
Undistributed Long-Term Gains 10,801
Capital Loss Carryforwards —
Qualified Late-Year Losses —
Net Unrealized Gains (Losses) 341,632
The tax character of distributions paid was as follows:
  Year Ended December 31,
  2021
Amount
($000) 		2020
Amount
($000)
Ordinary Income* 54,549 24,356
Long-Term Capital Gains 39,320 41,964
Total 93,869 66,320
* Includes short-term capital gains, if any.
As of December 31, 2021, gross unrealized appreciation and depreciation for investments based on cost for U.S. federal income tax purposes were as follows:
  Amount
($000)
Tax Cost 1,022,468
Gross Unrealized Appreciation 363,172
Gross Unrealized Depreciation (21,540)
Net Unrealized Appreciation (Depreciation) 341,632
E.  Capital shares issued and redeemed were:
  Year Ended December 31,  
  2021
Shares
(000) 		  2020
Shares
(000) 		 
     
Issued 10,488   9,192  
Issued in Lieu of Cash Distributions 3,091   1,977  
Redeemed (14,607)   (45,943)  
Net Increase (Decrease) in Shares Outstanding (1,028)   (34,774)  
15

 

Managed Allocation Fund
F.  Transactions during the period in affiliated underlying Vanguard funds were as follows:
    Current Period Transactions  
  Dec. 31, 2020
Market Value
($000) 		Purchases
at Cost
($000) 		Proceeds
from
Securities
Sold
($000) 		Realized
Net Gain
(Loss)
($000) 		Change in
Unrealized
App. (Dep.)
($000) 		Income
($000) 		Capital Gain
Distributions
Received
($000) 		Dec. 31, 2021
Market Value
($000)
Vanguard Alternative Strategies Fund 129,560 9,215 29,036 (5,280) 3,947 1,784 — 108,406
Vanguard Commodity Strategy Fund 100,104 41,591 47,261 7,708 1,027 23,569 — 103,169
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund 39,311 7,283 8,082 961 8,384 782 — 47,857
Vanguard Emerging Markets Bond Fund 32,872 11,900 2,157 (12) (2,261) 1,317 666 40,342
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 26,040 10,347 1,750 572 (1,456) 782 — 33,753
Vanguard Global Minimum Volatility Fund 32,525 2,192 2,324 344 2,296 1,192 — 35,033
Vanguard High Dividend Yield Index Fund 39,358 1,206 7,779 1,417 6,879 1,208 — 41,081
Vanguard Market Liquidity Fund 8,214 NA1 NA1 — — — — 971
Vanguard Market Neutral Fund 75,602 1,887 17,732 (467) 15,455 117 — 74,745
Vanguard Small-Cap Value Index Fund 64,892 17,972 17,181 2,503 13,752 1,474 — 81,938
Vanguard Total Bond Market II Index Fund 149,786 27,640 14,620 (164) (5,149) 2,672 245 157,493
Vanguard Total International Bond Index Fund 52,349 8,553 7,000 225 (3,167) 1,504 330 50,960
Vanguard Total International Stock Index Fund 310,391 39,480 37,399 4,552 12,752 9,612 — 329,776
Vanguard Total Stock Market Index Fund 182,717 18,772 53,135 25,287 16,636 2,300 — 190,277
Vanguard Value Index Fund 65,614 2,480 14,142 4,088 10,259 1,480 — 68,299
Total 1,309,335 200,518 259,598 41,734 79,354 49,793 1,241 1,364,100
1 Not applicable—purchases and sales are for temporary cash investment purposes.
16

 

Managed Allocation Fund
G.  Management has determined that no events or transactions occurred subsequent to December 31, 2021, that would require recognition or disclosure in these financial statements.
17

 

Report of Independent Registered
Public Accounting Firm
To the Board of Trustees of Vanguard Valley Forge Funds and Shareholders of Vanguard Managed Allocation Fund
Opinion on the Financial Statements
We have audited the accompanying statement of assets and liabilities, including the schedule of investments, of Vanguard Managed Allocation Fund (one of the funds constituting Vanguard Valley Forge Funds, referred to hereafter as the "Fund") as of December 31, 2021, the related statement of operations for the year ended December 31, 2021, the statement of changes in net assets for each of the two years in the period ended December 31, 2021, including the related notes, and the financial highlights for each of the five years in the period ended December 31, 2021 (collectively referred to as the "financial statements"). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as of December 31, 2021, the results of its operations for the year then ended, the changes in its net assets for each of the two years in the period ended December 31, 2021 and the financial highlights for each of the five years in the period ended December 31, 2021 in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.
Basis for Opinion
These financial statements are the responsibility of the Fund’s management. Our responsibility is to express an opinion on the Fund’s financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB) and are required to be independent with respect to the Fund in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audits of these financial statements in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud.
Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. Our procedures included confirmation of securities owned as of December 31, 2021 by correspondence with the transfer agent. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
/s/PricewaterhouseCoopers LLP
Philadelphia, Pennsylvania
February 17, 2022
We have served as the auditor of one or more investment companies in The Vanguard Group of Funds since 1975.
18

 

Special 2021 tax information (unaudited) for Vanguard Managed Allocation Fund
This information for the fiscal year ended December 31, 2021, is included pursuant to provisions of the Internal Revenue Code.
The fund distributed $40,198,000 as capital gain dividend (20% rate gain distributions) to shareholders during the fiscal year.
For nonresident alien shareholders, 100% of short-term capital gain dividends distributed by the funds are qualified short-term capital gains.
The fund distributed $15,311,000 of qualified dividend income to shareholders during the fiscal year.
For corporate shareholders, 14.0% of investment income (dividend income plus short-term gains, if any) qualifies for the dividends-received deduction.
The fund designates to shareholders foreign source income of $10,542,000 and foreign taxes paid of $661,000. Shareholders will receive more detailed information with their Form 1099-DIV in January 2022 to determine the calendar-year amounts to be included on their 2021 tax returns.
19

 

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The People Who Govern Your Fund
The trustees of your mutual fund are there to see that the fund is operated and managed in your best interests since, as a shareholder, you are a part owner of the fund. Your fund’s trustees also serve on the board of directors of The Vanguard Group, Inc., which is owned by the Vanguard funds and provides services to them.
A majority of Vanguard’s board members are independent, meaning that they have no affiliation with Vanguard or the funds they oversee, apart from the sizable personal investments they have made as private individuals. The independent board members have distinguished backgrounds in business, academia, and public service. Each of the trustees and executive officers oversees 217 Vanguard funds.
Information for each trustee and executive officer of the fund appears below. That information, as well as the Vanguard fund count, is as of the date on the cover of this fund report. The mailing address of the trustees and officers is P.O. Box 876, Valley Forge, PA 19482. More information about the trustees is in the Statement of Additional Information, which can be obtained, without charge, by contacting Vanguard at 800-662-7447, or online at vanguard.com.
Interested Trustee1
Mortimer J. Buckley
Born in 1969. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chairman of the board (2019–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard; chief executive officer (2018–present) of Vanguard; chief executive officer, president, and trustee (2018–present) of each of the investment companies served by Vanguard; president and director (2017–present) of Vanguard; and president (2018–present) of Vanguard Marketing Corporation. Chief investment officer (2013–2017), managing director (2002–2017), head of the Retail Investor Group (2006–2012), and chief information officer (2001–2006) of Vanguard. Member of the board of governors of the Investment Company Institute and the board of governors of FINRA. Trustee and vice chair of The Shipley School.
Independent Trustees
Tara Bunch
Born in 1962. Trustee since November 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: head of global operations at Airbnb (2020–present). Vice president of AppleCare (2012–2020). Member of the board of directors of Out & Equal (2002–2006), the advisory board of the University of California, Berkeley School of Engineering (2020–present), and the advisory board of Santa Clara University’s Leavey School of Business (2018–present).
Emerson U. Fullwood
Born in 1948. Trustee since January 2008. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: executive chief staff and marketing officer for North America and corporate vice president (retired 2008) of Xerox Corporation (document management products and services). Former president of the Worldwide Channels Group, Latin America, and Worldwide Customer Service and executive chief staff officer of Developing Markets of Xerox. Executive in residence and 2009–2010 Distinguished Minett Professor at the Rochester Institute of Technology. Member of the board of directors of the University of Rochester Medical Center, the Monroe Community College Foundation, the United Way of Rochester, North Carolina A&T University, Roberts Wesleyan College, and the Rochester Philharmonic Orchestra. Trustee of the University of Rochester.
 
1 Mr. Buckley is considered an “interested person,” as defined in the Investment Company Act of 1940, because he is an officer of the Vanguard funds.

 

Amy Gutmann
Born in 1949. Trustee since June 2006. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president (2004–present) of the University of Pennsylvania. Christopher H. Browne Distinguished Professor of Political Science, School of Arts and Sciences, and professor of communication, Annenberg School for Communication, with secondary faculty appointments in the Department of Philosophy, School of Arts and Sciences, and at the Graduate School of Education, University of Pennsylvania.
F. Joseph Loughrey
Born in 1949. Trustee since October 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2009) and vice chairman of the board (2008–2009) of Cummins Inc. (industrial machinery). Chairman of the board of Hillenbrand, Inc. (specialized consumer services). Director of the V Foundation. Member of the advisory council for the College of Arts and Letters at the University of Notre Dame. Chairman of the board of Saint Anselm College.
Mark Loughridge
Born in 1953. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: senior vice president and chief financial officer (retired 2013) of IBM (information technology services). Fiduciary member of IBM’s Retirement Plan Committee (2004–2013), senior vice president and general manager (2002–2004) of IBM Global Financing, vice president and controller (1998–2002) of IBM, and a variety of other prior management roles at IBM. Member of the Council on Chicago Booth.
Scott C. Malpass
Born in 1962. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: adjunct professor of finance at the University of Notre Dame (2020–present). Chief investment officer (retired 2020) and vice president (retired 2020) of the University of Notre Dame. Assistant professor (retired June 2020) of finance at the Mendoza College of Business, University of Notre Dame, and member of the Notre Dame 403(b) Investment Committee. Member of the board of Catholic Investment Services, Inc. (investment advisors), the board of superintendence of the Institute for the Works of Religion, and the board of directors of Paxos Trust Company (finance).
Deanna Mulligan
Born in 1963. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chief executive officer of Purposeful (advisory firm for CEOs and C-level executives; 2021–present). Board chair (2020), chief executive officer (2011–2020), and president (2010–2019) of The Guardian Life Insurance Company of America. Chief operating officer (2010–2011) and executive vice president (2008–2010) of Individual Life and Disability of the Guardian Life Insurance Company of America. Member of the board of the Economic Club of New York. Trustee of the Partnership for New York City (business leadership), Chief Executives for Corporate Purpose, and the NewYork-Presbyterian Hospital.
André F. Perold
Born in 1952. Trustee since December 2004. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: George Gund Professor of Finance and Banking, Emeritus at the Harvard Business School (retired 2011). Chief investment officer and co-managing partner of HighVista Strategies (private investment firm). Member of the board (2018–present) of RIT Capital Partners (investment firm). Member of the investment committee of Partners Health Care System.
Sarah Bloom Raskin
Born in 1961. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: deputy secretary (2014–2017) of the United States Department of the Treasury. Governor (2010–2014) of the Federal Reserve Board. Commissioner (2007–2010) of financial regulation for the State of Maryland. Colin W. Brown Distinguished Professor of the Practice of Law (2021–present), professor (2020–present), Distinguished Fellow of the Global Financial Markets Center (2020–present), and Rubenstein Fellow (2017–2020) at Duke University. Trustee (2017–present) of Amherst College and member of Amherst College Investment Committee (2019–present). Member of the Regenerative Crisis Response Committee (2020–present).
David A. Thomas
Born in 1956. Trustee since July 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president of Morehouse College (2018–present). Professor of business administration, emeritus at Harvard University (2017–2018). Dean (2011–2016) and professor of management (2016–2017) at the Georgetown University McDonough School of Business. Director of DTE Energy Company (2013–present). Trustee of Common Fund (2019–present).

 

Peter F. Volanakis
Born in 1955. Trustee since July 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2010) of Corning Incorporated (communications equipment) and director of Corning Incorporated (2000–2010) and Dow Corning (2001–2010). Director (2012) of SPX Corporation (multi-industry manufacturing). Overseer of the Amos Tuck School of Business Administration, Dartmouth College (2001–2013). Member of the BMW Group Mobility Council.
Executive Officers
Christine M. Buchanan
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief financial officer (2021–present) and treasurer (2017–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Partner (2005–2017) at KPMG (audit, tax, and advisory services).
David Cermak
Born in 1960. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Finance director (2019–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director and head (2017–present) of Vanguard Investments Singapore. Managing director and head (2017–2019) of Vanguard Investments Hong Kong. Representative director and head (2014–2017) of Vanguard Investments Japan.
John Galloway
Born in 1973. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Investment stewardship officer (September 2020–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of Investor Advocacy (February 2020–present) and head of Marketing Strategy and Planning (2017–2020) at Vanguard. Special assistant to the President of the United States (2015).
Peter Mahoney
Born in 1974. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Controller (2015–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of International Fund Services (2008–2014) at Vanguard.
Anne E. Robinson
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: general counsel (2016–present) of Vanguard. Secretary (2016–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Managing director and general counsel of Global Cards and Consumer Services (2014–2016) at Citigroup. Counsel (2003–2014) at American Express.
Michael Rollings
Born in 1963. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: finance director (2017–present) and treasurer (2017) of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Chief financial officer (2016–present) of Vanguard. Director (2016–present) of Vanguard Marketing Corporation. Executive vice president and chief financial officer (2006–2016) of MassMutual Financial Group.
John E. Schadl
Born in 1972. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief compliance officer (2019–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Assistant vice president (2019–present) of Vanguard Marketing Corporation.
Vanguard Senior Management Team
Matthew Benchener Thomas M. Rampulla
Joseph Brennan Karin A. Risi
Mortimer J. Buckley Anne E. Robinson
Gregory Davis Michael Rollings
John James Nitin Tandon
John T. Marcante Lauren Valente
Chris D. McIsaac  

 

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Item 2: Code of Ethics.

 

The Registrant has adopted a code of ethics that applies to the Registrant’s principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller or persons performing similar functions. The Code of Ethics was amended during the reporting period covered by this report to make certain technical, non-material changes.

 

Item 3: Audit Committee Financial Expert.

 

All members of the Audit Committee have been determined by the Registrant’s Board of Trustees to be Audit Committee Financial Experts and to be independent: F. Joseph Loughrey, Mark Loughridge, Sarah Bloom Raskin, and Peter F. Volanakis.

 

Item 4: Principal Accountant Fees and Services.

 

(a)        Audit Fees.

 

Audit Fees of the Registrant.

 

Fiscal Year Ended December 31, 2021: $22,000
Fiscal Year Ended December 31, 2020: $21,000

 

Aggregate Audit Fees of Registered Investment Companies in the Vanguard Group.

 

Fiscal Year Ended December 31, 2021: $11,244,694
Fiscal Year Ended December 31, 2020: $10,761,407

 

Includes fees billed in connection with audits of the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

 

(b)        Audit-Related Fees.

 

Fiscal Year Ended December 31, 2021: $2,955,181
Fiscal Year Ended December 31, 2020: $2,915,863

 

Includes fees billed in connection with assurance and related services provided to the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

 

(c)        Tax Fees.

 

Fiscal Year Ended December 31, 2021: $2,047,574
Fiscal Year Ended December 31, 2020: $247,168

 

Includes fees billed in connection with tax compliance, planning, and advice services provided to the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

 

(d)        All Other Fees.

 

Fiscal Year Ended December 31, 2021: $280,000
Fiscal Year Ended December 31, 2020: $115,000

 

Includes fees billed for services related to tax reported information provided to the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

 

(e)       (1) Pre-Approval Policies. The policy of the Registrant’s Audit Committee is to consider, and, if appropriate, approve before the principal accountant is engaged for such services, all specific audit and non-audit services provided to: the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and entities controlled by The Vanguard Group, Inc. that provide ongoing services to the Registrant. In making a determination, the Audit Committee considers whether the services are consistent with maintaining the principal accountant’s independence.

 

 

 

 

In the event of a contingency situation in which the principal accountant is needed to provide services in between scheduled Audit Committee meetings, the Chairman of the Audit Committee would be called on to consider and, if appropriate, pre-approve audit or permitted non-audit services in an amount sufficient to complete services through the next Audit Committee meeting, and to determine if such services would be consistent with maintaining the accountant’s independence. At the next scheduled Audit Committee meeting, services and fees would be presented to the Audit Committee for formal consideration, and, if appropriate, approval by the entire Audit Committee. The Audit Committee would again consider whether such services and fees are consistent with maintaining the principal accountant’s independence.

 

The Registrant’s Audit Committee is informed at least annually of all audit and non-audit services provided by the principal accountant to the Vanguard complex, whether such services are provided to: the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., or other entities controlled by The Vanguard Group, Inc. that provide ongoing services to the Registrant.

 

(2) No percentage of the principal accountant’s fees or services were approved pursuant to the waiver provision of paragraph (c)(7)(i)(C) of Rule 2-01 of Regulation S-X.

 

(f)         For the most recent fiscal year, over 50% of the hours worked under the principal accountant’s engagement were not performed by persons other than full-time, permanent employees of the principal accountant.

 

(g)        Aggregate Non-Audit Fees.

 

Fiscal Year Ended December 31, 2021: $2,327,574
Fiscal Year Ended December 31, 2020: $362,168

 

Includes fees billed for non-audit services provided to the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

 

(h)        For the most recent fiscal year, the Audit Committee has determined that the provision of all non-audit services was consistent with maintaining the principal accountant’s independence.

 

Item 5: Audit Committee of Listed Registrants.

 

The Registrant is a listed issuer as defined in rule 10A-3 under the Securities Exchange Act of 1934 (“Exchange Act”). The Registrant has a separately-designated standing audit committee established in accordance with Section 3(a)(58)(A) of the Exchange Act. The Registrant’s audit committee members are: F. Joseph Loughrey, Mark Loughridge, Sarah Bloom Raskin, and Peter F. Volanakis.

 

 

 

 

Item 6: Investments.

 

Not applicable. The complete schedule of investments is included as part of the report to shareholders filed under Item 1 of this Form.

 

Item 7: Disclosure of Proxy Voting Policies and Procedures for Closed-End Management Investment Companies.

 

Not applicable.

 

Item 8: Portfolio Managers of Closed-End Management Investment Companies.

 

Not applicable.

 

Item 9: Purchase of Equity Securities by Closed-End Management Investment Company and Affiliated Purchasers.

 

Not applicable.

 

Item 10: Submission of Matters to a Vote of Security Holders.

 

Not applicable.

 

Item 11: Controls and Procedures.

 

(a) Disclosure Controls and Procedures. The Principal Executive and Financial Officers concluded that the Registrant’s Disclosure Controls and Procedures are effective based on their evaluation of the Disclosure Controls and Procedures as of a date within 90 days of the filing date of this report.

 

(b) Internal Control Over Financial Reporting. There were no significant changes in the Registrant’s Internal Control Over Financial Reporting or in other factors that could significantly affect this control subsequent to the date of the evaluation, including any corrective actions with regard to significant deficiencies and material weaknesses.

 

Item 12: Disclosure of Securities Lending Activities for Closed-End Management Investment Companies.

 

Not applicable.

 

Item 13: Exhibits.

 

(a)(1)Code of Ethics filed herewith.

(a)(2)Certifications filed herewith.

(b)Certifications field herewith.

 

 

 

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

 Vanguard Valley Forge Funds  
    
BY:/s/ MORTIMER J. BUCKLEY*  
 

MORTIMER J. BUCKLEY

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

  

 

Date: February 18, 2022

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.

 

 Vanguard Valley Forge Funds  
    
BY:/s/ MORTIMER J. BUCKLEY*  
 

MORTIMER J. BUCKLEY

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

  

 

Date: February 18, 2022

 

 Vanguard Valley Forge Funds  
    
BY:/s/ CHRISTINE BUCHANAN*  
 

CHRISTINE BUCHANAN

CHIEF FINANCIAL OFFICER

  

 

Date: February 18, 2022

 

* By: /s/ Anne E. Robinson  

 

 

Anne E. Robinson, pursuant to a Power of Attorney filed on November 29, 2021 (see File Number 33-64845), a Power of Attorney filed on October 12, 2021 (see File Number 33-23444), and a Power of Attorney filed on August 26, 2021 (see file Number 811-02652), Incorporated by Reference.